兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告 摘 要
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
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§1 重 要 提 示
基金管 理 人的 董 事会 、 董事 保证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚假记 载 、 误 导性陈 述或重 大遗漏 ， 并对 其
内容 的真 实 性、 准 确性 和 完 整性 承担 个 别及 连 带的 法 律 责任 。 本 年 度报 告 已经 三 分 之二 以上 独 立董 事 签
字同 意， 并 由董 事 长签 发 。
基金托 管 人中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司根 据 本基 金 合同 规定， 于 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日 复核了 本 报告 中
的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财务会 计 报告 、 投 资 组合 报 告等 内 容 ， 保 证复 核内 容 不存 在 虚
假记 载、 误 导性 陈 述或 者 重 大遗 漏。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产， 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者在 作 出投 资 决策 前 应仔 细阅读 本 基金 的
招募 说明 书 及其 更 新。
本报告 期 自 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 至 1 2 月 3 1 日止。
本年度 报 告摘 要 摘自 年 度报 告 正文 ， 投资 者 欲了 解 详细 内容， 应 阅读 年 度报 告 正文 。
§2 基 金 简 介
2.1 基 金 基本 情况
基 金简称 兴 全社会 责任股 票
基 金主代 码 3 4 0 0 0 7
交 易代码 3 4 0 0 0 7
基 金运作 方 式 契 约型开 放式
基 金合同 生 效日 2 0 0 8 年 4 月 3 0 日
基 金管理 人 兴 业全球 基金管 理有限 公司
基 金托管 人 中 国建设 银行股 份有限 公司
报 告期末 基 金份 额 总额 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 份
基 金合同 存 续期 不 定期
2.2 基 金 产品 说明
投 资目标 本 基金 追 求当期 投资收 益实 现 与长期 资本增 值， 同时 强 调上 市公 司 在持
续 发展 、 法律、 道德责 任等 方 面的履 行。
投 资策略 本 基金 采 用“自 上而下 ”与 “ 自下而 上”相 结合的 投资 策 略， 将定 性与
定 量研 究 相结合， 在宏观 与 微观 层面 对 各类 资 产的 价 值 增长 能力 展 开综
合 评估 ， 动 态 优化 资 产配 置 。 在根据行 业所处 生命周 期 、 景气 周期、 行
业 盈利 与 发展趋 势等因 素选 取 盈利能 力较好、 持续发 展 潜力 强的 行 业的
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基 础上 ， 采用 “兴 全 双层 行 业筛 选法 ” 进行 优 化调 整 。 采用 “兴 全 社会
责 任四 维 选股模 型”精 选股 票 。
业 绩比较 基 准 8 0 % × 中信标普 3 0 0 指数＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数
风 险收益 特 征 较 高风 险 、较高 收益
2.3 基 金 管理 人和 基金托 管人
项 目 基金管理 人 基金托管 人
名 称 兴 业全球 基金管 理有 限 公司 中国建 设 银行 股 份有 限 公司
姓 名 冯晓莲 尹东
联 系电 话 0 2 1 - 5 8 3 6 8 9 9 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 0 3
信息披
露负责
人 电 子邮 箱 f e n g x l @ x y f u n d s . c o m . c n y i n d o n g . z h @ c c b . c o m
客 户服务 电 话 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 5 8 3 6 8 8 5 8 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注： 本基 金 管理 人 公告 自 2011 年 12 月 21 日 起，聘 任冯 晓 莲女士 为公司 督察长 。
2.4 信 息 披露 方式
登 载基金 年 度报 告 正文 的 管 理人 互联 网 网址 h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n
基 金年度 报 告备 置 地点 基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办公场 所
§3 主 要财 务指 标、 基金 净值 表现 及利 润分 配情 况
3.1 主 要 会计 数据 和财务 指标
金额 单位 ： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本 期 已 实 现 收 益 - 3 4 4 , 7 7 0 , 3 2 2 . 4 4 3 4 5 , 8 8 4 , 3 2 2 . 8 0 1 , 2 5 0 , 1 1 3 , 4 6 6 . 0 3
本 期 利 润 - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7 2 , 2 7 8 , 4 3 5 , 4 5 9 . 3 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 7 9 1 0 . 0 9 6 2 0 . 7 6 7 0
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 5 . 4 9 % 6 . 6 0 % 1 0 8 . 5 7 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年 末
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 2 8 0.0898 0 . 0 1 4 9
期 末 基 金 资 产 净 值 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8 6 , 9 1 4 , 7 2 9 , 0 8 1 . 7 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 3 1 1 . 5 1 8 1 . 4 2 4
注： 1 、 上 述财 务 指 标采 用 的计 算 公式 ，详见 中 国 证券 监督管 理委 员 会发 布 的 《证 券投资 基金 信息披 露
编报 规则 第 1 号< 主要 财务 指 标的 计 算及 披 露> 》 、 《证 券投资基 金会计 核算业 务指 引》等相 关法规 。
2 、本期已 实 现收 益 指 基金 本 期利 息收入 、 投 资收 益、其 他收 入 （不 含 公 允价 值变动 收益 ）扣除 相
关费 用后 的 余额 ， 本期 利 润 为本 期已 实 现收 益 加上 本 期 公允 价值 变 动收 益 。 期 末 可 供分 配利 润 采用 期 末
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资产 负债 表 中未 分 配利 润 与 未分 配利 润 中已 实 现部 分 的 孰低 数。
3 、 上述基 金 业绩 指 标 不 包括持 有人认 购或交 易基 金 的各项 费用 （ 例如 ： 开 放 式 基金的 申购赎 回费 、
红利 再投 资 费、 基 金转 换 费 等） ， 计 入费 用后实 际 收益 水 平要低 于所列 数字。
3.2 基 金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额 净值
增长 率①
份 额净 值
增 长率 标
准差 ②
业 绩比较
基 准收益
率③
业绩 比较 基
准收 益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 - 7 . 5 2 % 1 . 2 5 % - 6 . 7 3 % 1 . 1 2 % - 0 . 7 9 % 0 . 1 3 %
过去六个 月 - 1 5 . 2 2 % 1 . 1 2 % - 1 8 . 1 8 % 1 . 0 9 % 2 . 9 6 % 0 . 0 3 %
过去一年 - 2 5 . 4 9 % 1 . 0 9 % - 2 0 . 1 6 % 1 . 0 4 % - 5 . 3 3 % 0 . 0 5 %
过去三年 6 5 . 6 5 % 1 . 3 4 % 2 6 . 5 9 % 1 . 3 3 % 3 9 . 0 6 % 0 . 0 1 %
自基金合 同
生效起至 今
2 8 . 8 8 % 1 . 3 8 % - 2 6 . 7 3 % 1 . 5 8 % 5 5 . 6 1 % - 0 . 2 0 %
注： 本基 金 业绩 比 较基 准 为 8 0 % × 中信 标普 3 0 0 指数 ＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数 ，在业 绩 比较 基 准的 选
取上 主要 基 于如 下 考虑 ： 中 信标 普 3 0 0 指 数和 中信 标 普 国债 指数 具 有较 强 的代 表 性 。 中 信标 普 3 0 0 指数
选择 中国 A 股市 场 中市 值 规 模最 大、 流 动性 强 和基 本 因 素良 好的 3 0 0 家上 市公 司 作 为样 本股 ， 充分 反 映
了 A 股市场 的行 业 代表 性 ， 描述 了沪 深 A 股市 场的 总 体 趋势 ， 是 目 前市 场 上较 有 影 响力 的股 票 投资 业 绩
比较 基准 。 中信 标 普国 债 指 数反 映了 交 易所 国 债整 体 走 势， 是目 前 市场 上 较有 影 响 力的 债券 投 资业 绩 比
较基 准。
本基 金的 业 绩基 准 指数 按 照 构建 公式 每交易 日 进行 计 算 ，按 下列 公 式计 算 ：
R e t u r n t = 8 0 % × （中 信标普 3 0 0 指数 t / 中信 标普 3 0 0 指数 t 1 ） + 2 0 ％× （中 信标普国 债指数
t / 中 信标普 国债指 数 t 1 ）
B e n c h m a r k t = （1 + R e t u r n t ）×（ 1 + B e n c h m a r k t - 1 ）- 1
其中 ，t = 1 ，2 ，3 ，… T ，T 表 示时间 截至日 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
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注： 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 。
2 、按照《 兴全 社 会责 任 股票 型 证券 投 资基金 基金 合 同》的 规定， 本基金 建仓 期 为 2 0 0 8 年 4 月 3 0
日至 2 0 0 8 年 1 0 月 2 9 日 。 建仓 期结 束 时本 基 金各 项 资 产配 置比 例 符合 本 基金 合 同 规定 的比 例 限制 及 投
资组 合的 比 例范 围 。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的 比
较
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注： 2 0 0 8 年数据 统计 期间 为 2 0 0 8 年 4 月 3 0 日 （基金 合同生 效 之日 ） 至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日， 数据按实
际存 续期 计 算， 不 按整 个 自 然年 度进 行 折算 。
3.3 过 去 三年 基金 的利润 分配 情况
单位： 人 民币元
年度
每 1 0 份基 金份额
分红 数
现 金形式 发放总
额
再 投资形 式发放
总额
年度利 润 分配 合 计 备注
2 0 1 1 - - - -
2 0 1 0 - - - -
2 0 0 9 1 . 9 0 0 4 1 7 , 9 2 3 , 7 2 5 . 8 6 3 5 3 , 5 1 0 , 4 0 7 . 5 3 7 7 1 , 4 3 4 , 1 3 3 . 3 9
合计 1 . 9 0 0 4 1 7 , 9 2 3 , 7 2 5 . 8 6 3 5 3 , 5 1 0 , 4 0 7 . 5 3 7 7 1 , 4 3 4 , 1 3 3 . 3 9
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管理 人及 基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司 是 经中 国 证监 会 （证 监 基字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 0 号 文）批准 ，于 2 0 0 3 年 9 月 3 0
日成 立 。 2 0 0 8 年 1 月 2 日 ， 中国 证监 会 批准 （证 监许可 [ 2 0 0 8 ] 6 号） 了 公司股权 变 更 申请 ， 全 球 人寿 保
险国 际 公司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ）受让 本公司 股权并 成为 公 司 股东 。 股权 转让完 成后 ，兴 业 证
券股 份有 限 公司 的 出资 占 注 册资 本的 5 1 % ，全 球人 寿 保 险国 际公 司 的出 资 占注 册 资 本的 4 9 % 。 同时公 司
名称 由“ 兴 业基 金 管理 有 限 公司 ”更 名 为“ 兴 业全 球 人 寿基 金管 理 有限 公 司” 。 2 0 0 8 年 7 月 7 日， 经
中国 证 监会 批准（ 证 监 许可 [ 2 0 0 8 ] 8 8 8 号文 ） ， 公 司名 称由“ 兴业 全 球人 寿 基 金管 理有限 公司 ”变更 为
“兴 业全 球 基金 管 理有 限 公 司” ，同 时 ，公 司 注册 资 本 由人 民币 1 . 2 亿元 变更 为 人 民币 1 . 5 亿元。
截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 公司旗 下 管理 着 十一 只 基金 ，分别 为 兴全 可 转债 混 合型 证券投 资 基金 、
兴全 趋势 投 资混 合 型证 券 投 资基 金 （L O F ） 、 兴 全货币 市 场证 券投 资 基金 、 兴 全全 球 视野 股票 型 证券 投 资
基金 、 兴全社 会责 任 股票 型 证券 投资 基 金 、 兴全 有机增 长灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金、 兴全磐 稳增利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（L O F ） 、兴 全绿 色 投资 股 票 型证 券投 资 基金 （ L O F ） 、 兴 全保 本混 合 型证 券 投资 基 金 。
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4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
任 本基 金 的基 金 经理（ 助理 ） 期限
姓名 职务
任 职日期 离任日期
证券 从
业 年限
说明
傅鹏博
基 金 管 理 部
副 总 监 、 本
基 金 和 兴 全
绿 色 投 资 股
票 型 证 券 投
资 基 金 基 金
经理
2 0 0 9 年 1 月 1 6 日 - 1 8 年
1 9 6 2 年生， 经济学硕 士 。 历
任 上 海 财 经 大 学 经 济 管 理 系
讲 师 ， 申 银 万 国 证 券 股 份 有
限 公 司 企 业 融 资 部 经 理 ， 东
方 证 券 股 份 有 限 公 司 资 产 管
理 部 负 责 人 、 研 究 所 首 席 策
略 师 ； 汇 添 富 基 金 管 理 有 限
公 司首席 策略师 。
注： 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报 告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、 任职日期指 基金合 同 生效 之日 （ 基 金成 立时即 担 任基 金经 理 ） 或公 司 作出 聘 任决定 之 日 （基金成
立后 担任 基 金经 理 ） ； 离任 日 期指 公 司作 出 解聘决 定之 日 。
3 、“证券从业 年限 ” 按 其从 事证 券 投资 、 研究 等 业 务的 年限 计 算。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 循了 《证券 投资 基 金 法》 及 其各 项实施 细则 、 《 兴全社 会责 任 股
票型 证券 投 资基 金 基金 合 同 》 和其 他 相关 法律法 规的规 定， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于 市 场 、 取
信于 社会 的 原则 管 理和 运 用 基金 资产 ， 为 基金 份 额持 有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告期 内， 除 个别监 督指标
受市 场影 响 被动 超 出监 督 比 例外 ， 本基 金 投资 管 理符 合 有关 法规 和 基金 合 同的 规 定 ， 无违 法违规 、 未 履
行基 金合 同 承诺 或 损害 基 金 份额 持有 人 利益 的 行为 。
4.3 管 理 人对 报告 期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期 内， 本基金 管理人 严格按 照 《证 券投资 基金法 》 、 《证 券投资 基金管 理公司 公平交易 制度指
导意 见》 及 公司 相 关制 度 等 规定 ， 从投 资授权 、 研究 分 析、 投资决 策、 交 易 执行 、 业绩 评估 等 环节 严 格
把关 ，确 保 各投 资 组合 之 间 得到 公平 对 待， 保 护投 资 者 的合 法权 益 。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本报告 期 内， 兴 全全 球 视野 基 金与 兴 全社 会 责任 基 金净 值增长 率 分别 为- 1 3 . 8 9 % 和- 2 5 . 4 9 % ， 差异超
过 5 % ，引起差距 的主要 原因 如 下：
基金的 行 业配 置 风格 相 差较 大 ， 以 统计期 末为例 ， 兴 全 全球基 金 权重 最 大的 行 业为 食品饮 料 （按 申
万一 级 行业 分类， 下 同 ） 。 在其 他 行业 的配置 上 相 对（ 相比社 会责 任 ）比 较 均 衡； 兴全社 会责 任基金 权
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重最 大 的行 业为医 药 生 物行 业，其 他行 业配 置 上较 兴业 全 球视 野 基 金更 加 集中 。2 0 1 1 年食品 饮料 行 业
表现 要远 好 于医 药 生物 行 业 。 所 以两 基 金重 仓 行业 的 差 异及 配置 风 格的 差 异导 致 了 年度 收益 率 的较 明 显
不同 。
此外， 两基金 的在其 他投资 风格和 策 略上 也 有差 异 ： 兴 全全球基 金运用 “兴 全全球 视野行业 配置模
型” 进 行行业 配置 ， 该 模 型 考察 国内 外 产业 生 命周 期 与 行业 景气 度 两大 指 标体 系 ， 并动 态跟 踪 两者 之 间
的关 联度， 动态调 整投资 组 合中 的行 业 配置 比例。 兴 全 社会 责任 基 金采 用 “ 兴全 双 层行业 筛 选法 ” 进行
优化 调整 ， 首 先 运用 “ 消 极 筛选 法 ” 低配 或规避 在 持续 发 展责任 、 法 律责 任 、 内 外 部道 德责 任 履行 等 方
面具 有较 差 表现 的 行业 ； 其 次， 运用 “ 积 极筛 选 法” 超 配或 寻求 在 持续 发 展责 任 、 法律 责任、 内外部 道
德责 任履 行 等方 面 具有 较 好 表现 的行 业 ，定 期 动态 优 化 行业 配置 资 产。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告 期 内， 未 发现 可 能导 致 不公 平 交易 和 利益 输 送的 异常交 易 情况 。
4.4 管 理 人对 报告 期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2 0 1 1 年， 在全 球经 济 与 金融 市 场起 伏 不定的 背景下 ，A 股市 场相较 2 0 1 0 年 更不景 气，全 年 大盘 下
跌了 2 1 . 6 8 % ， 市值 蒸发 近 6 万 亿， 在 全球 8 9 个 市场 指 数中表 现 垫底 。 2 0 1 1 年 2 8 2 家企 业在 A 股市 场 首
发上 市， 2 2 0 家 企业实 施股 权 再融资 ， 全年股 票融资 5 0 7 3 亿 元， 上 市公司 债券融资 1 7 0 7 . 4 亿元， 较 2 0 1 0
年的 1 . 0 2 万亿元 有所 下降 。
2 0 1 1 年国 内经 济增 速逐 季 回 落， 一 、 二、 三季度 全国规 模以上工 业增加 值同比 分别 增长 1 4 . 4 % 、 1 4 %
和 1 3 . 8 % 。 投 资者对 企业 未 来的 盈利 预 期下 降 ， 对 经 济 发 展前景 不乐观 ， 未 来的 不 确定性 因 素增 加， 诸
多因 素加 大 了股 市 的下 行 压 力。
2 0 1 1 年，通 货 膨胀 率 高企 ，为控 制物 价的 过 快上 涨， 政 府采 取 了 紧缩 货 币、 减少 流通环 节、 减 少
税费 、 加大扶 农 支农 力 度等 多 种措 施 。 过 去的一 年 ， C P I 最 高涨至 6 . 5 % ， 央行三 次 加息 ， 六次上 调人民
币存 贷款 准 备金 率 ， 动用 成 本型 和数 量 型工 具 来收 紧 流 动性 。 流动性 收紧使 物价得 到了有 效 控制 ， 但也
加大 了企 业 的融 资 难度 ， 增 加了 企业 经 营的 困难， 企 业 盈利 预期 减 少， 经 济 活跃 度 下降。 实体 经济在资
金链 高度 紧 张的 情 况下 ， 货 币政 策的 紧 缩进 一 步引 发 大 量资 金从 资 本市 场 撤离 ， 股 市与 债市 双 双大 幅 杀
跌。
2 0 1 1 年，欧 债 危机 拖 累世 界经济 复苏 ，欧 元 区经 济的 低 迷使 世 界 贸易 受 到影 响， 贸易保 护主 义 有
所抬 头。 全 球需求 萎缩直 接 传导 到我 国 ， 不仅 国内的 外 贸出 口受 到 影响， 我 国 A 股 市场也 遭 到重 创。 欧
债危 机同 时 也引 发 全球 大 宗 商品 市场 剧 烈波 动 ，受 避 险 情绪 推动 ， 黄金 价 格大 幅 上 涨。
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在内外 交 困的 形 势下 ， 2 0 1 1 年的 A 股市场， 除 了一季 度 微涨 、 二 、 三 、 四 季度 基 本 呈 现阴跌 走势 。
2 0 1 1 年，我们 一 直着 力 降 低并 控 制好 仓位， 减 少 了对 医药生 物以 及 新兴 产 业 的配 置。围 绕库 存周期 以
及企 业盈 利 变化 的 主线 ， 兼 顾各 行业 估 值调 整 的机 会 与 风险 。 具体行 业个股 的选择 ， 我们 继续恪 守价值
投资 理念 ， 不断 挖 掘具 有 真 正价 值的 企 业， 在 其估 值 降 低到 一定 的 安全 边 界附 近 进 行中 长期 配 置。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 本 年度 累 计净 值 增长 率 为- 2 5 . 4 9 % ， 同期业绩 比 较基 准收 益 率为- 2 0 . 1 6 % 。
4.5 管 理 人对 宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
欧债危 机 仍是 2 0 1 2 年 全球 最重要 的 风险 因 素， 欧 债危 机远未 结 束， 并 且可 能 向银 行体系 蔓 延， 全
球经 济增 长 继续 下 降。 2 0 1 2 年全年 欧元 区到期 债 务近 1 万 亿欧元， 偿债压 力空前 。欧洲 各 国面 对 国内
政治 与经 济 压力 ， 相互 博 弈 的过 程注 定 十分 艰 苦， 且 前 景难 以预 测 。
2 0 1 2 年美 国经 济温 和复 苏 ， 但美国 经 济仍 将 受累 于 家庭 部门、 金 融及 各 地 方政 府 部 门 的去杠 杆化 ，
政府 削减 支 出将 抑 制经 济 增 长。 选战 来 临， 两 党政 治 博 弈也 将持 续 限制 财 政政 策 空 间。
从国内 实 体经 济 增长 来 看， 企业去 库 存的 压 力正 在 减弱 ， 但是 由于缺 乏总需 求层面 的拉动 ， 中短 期
仍无 法期 待 经济 显 著反 弹 。 家电 、 汽 车等 部分中 游行业 的累积 库 存已 经 有所 消 化， 生产出 现 正常 的 季节
性反 弹 。 原材 料行 业 中， 钢 铁的 社会 库 存以 及 交易 所 的 有色 金属 库 存也 处 于近 两 年 内偏 低的 位 置 。 在 这
样的 情况 下 ， 随着 存款准 备 金的 下调 和 货币 政策的 小幅 放松， 企业 会出现 微弱的 补 库存 行为， 因 此， 如
果工 业生 产 起稳 ， 那么 工 业 增速 有望 在 2 0 1 2 年 上半年见 底。
从流动 性 来看 ，2 0 1 2 年 新增贷 款或 M 2 增 速相 比 于 2 0 1 1 年的 持续紧 缩均 会 取得 环 比改善 ，而房 地
产等 资产 价 格的 调 整以 及 货 币政 策的 微 调都 意 味着 资 金 价格 也会 有 所好 转 。 中 央 已 经明 确实 行 稳健 的 货
币政 策 ， 要有 紧 有松 ， 有 保 有压 。 但 是 ， 流 动性改 善的 空 间仍需 观察 ： 一 是 观察 国 内信 贷的 供 应和 信 贷
的需 求； 二 是跟 踪 人民 币 升 值预 期的 逆 转是 否 会导 致 外 汇储 备出 现 长时 间 的流 出 。
从投资 机 会来 看 ，在 经 济趋 势 和货 币 政策 没 有显 著 转向 之前， 股 票市 场 依然 缺 乏整 体性投 资 机会。
短期 由于 上 市公 司 业绩 下 调 幅度 尚未 明 朗 ， 仍 需 以稳 健 防御 为主 。 可 选择关 注低估 值、 具 备安全 边际或
者业 绩确 定 性强 的 稳定 类 行 业和 公司 。 待确 认 实体 经 济 的企 稳后 ， 可参 与 早周 期 行 业的 估值 修 复机 会。
在成 长股 的 选择 上 ，则 需 要 关注 增长 和 估值 的 匹配 。
4.6 管 理 人对 报告 期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金 管 理人 按 照最 新 的估 值 准则 、 证监 会 相关 规 定和 基金合 同 关于 估 值的 约 定， 对基金 投 资品 种
进行 估 值。 具体估 值 流 程为 ：1 、估值 委员 会制 定旗下 基金的 估值 政 策和 流 程 ，选 取适当 的估 值方法 、
定期 对估 值 政策 和 程序 进 行 评价 。 采用 的 基金 估 值方 法 、 政策 和程序 应经估 值委员 会审议 ， 并报 管理层
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
9
批准 后方 可 实施 。 2 、 估值 方 法确 立 后， 由 I T 人员 或 I T 人 员协助 估值系 统开 发 商 及时 对系 统 中的 参 数
或模 型 作相 应的调 整 或 对系 统进行 升级 ，以 适 应新 的估 值 方法 的 需 要。 3 、 基金会 计具体 负责 执行估 值
委员 会确 定 的估 值 策略 ， 并 通过 与托 管 行核 对等方 法确 保估值准 确无误 ； 4 、 投资 人 员 （包 括基 金 经理 ）
积极 关注 市 场环 境 变化 及 证 券发 行机 构 有关 影 响证 券 价 格的 重大 事 件等 可 能对 给 估 值造 成影 响 的因 素，
并就 可 能带 来的影 响 提 出建 议和意 见；5 、 监察 稽核人 员参与 估值 方 案的 制 定 ，确 保估值 方案 符合相 关
法律 法规 及 基金 合 同的 约 定 ， 定 期 对估 值 流程 、 系统 估 值模 型及 估 值结 果 进行 检 查 ， 确 保 估值 委 员会 决
议的 有效 执 行， 负 责基 金 估 值业 务的 定 期和 临 时信 息 披 露。
上述参 与 估值 流 程人 员 均具 有 3 年以上相 关 工作 经 历， 具备估 值 业务 所 需的 专 业胜 任能力 。 上述 参
与估 值流 程 各方 之 间不 存 在 重大 利益 冲 突。
4.7 管 理 人对 报告 期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据 《基金 法 》 、 《兴 全 社会 责 任股 票 型证 券 投资 基 金基 金合同 》 及 其他相 关法律 法 规 的规定， 本报
告期 内未 进 行利 润 分配 ， 符 合本 基金 基 金合 同 的相 关 规 定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期内 本基 金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告 期， 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 在本基 金的 托 管 过程 中 ，严 格遵守 了《 证券 投 资基 金 法 》 、
基金 合同 、 托 管协 议 和其 他 有关 规定 ， 不 存在损 害基金 份额持 有 人利 益 的行 为 ， 完 全尽职 尽 责地 履 行了
基金 托管 人 应尽 的 义务 。
5.2 托 管 人对 报告 期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告 期， 本 托管 人 按照 国 家 有关 规 定、 基金 合 同、 托 管 协议和 其他有 关规定， 对 本基金 的 基金资
产净 值计 算 、 基金 费 用开 支 等方 面进 行 了认 真 的复 核 ， 对本基 金 的投 资 运作 方 面进 行了监 督 ， 发 现个别
监督 指标 受 市场 影 响被 动 超 出监 督比 例 ，未 发 现基 金 管 理人 有损 害 基金 份 额持 有 人 利益 的行 为 。
报告期 内， 本 基金 未 实施 利 润分 配 。
5.3 托 管 人对 本年 度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本托管 人 复核 审 查了 本 报告 中 的财 务 指标 、 净 值表现 、 利润分 配 情况 、 财 务会计 报 告 、 投 资组 合报
告等 内容 ， 保证 复 核内 容 不 存在 虚假 记 载、 误 导性 陈 述 或者 重大 遗 漏。
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 0
§6 审 计 报 告
财务报表 是否 经 过审 计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 安永华明 （2 0 1 2 ）审 字第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 5 号
备注 投资者可 通过年 度报告 正文 查看审计 报告全 文
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产 负债 表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
报告 截止 日 ： 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单 位：人 民币元
资 产
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3
结 算 备 付 金 7 , 2 2 1 , 6 3 1 . 3 1 1 7 , 3 4 7 , 0 4 4 . 4 8
存 出 保 证 金 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8 4 , 7 5 6 , 5 1 5 . 6 4
交 易 性 金 融 资 产 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8
其 中 ： 股 票 投 资 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1 1 2 3 , 2 9 9 , 3 5 7 . 5 3
应 收 利 息 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7 1 5 6 , 9 5 4 . 9 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 , 7 7 2 , 0 1 0 . 8 9 8 , 6 1 3 , 9 0 2 . 3 2
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 - -
资 产 总 计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 7 , 2 8 6 , 7 5 7 , 3 0 5 . 7 0
负 债 和 所 有 者 权 益
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债 ：
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 1
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 8 , 7 2 7 , 8 2 7 . 1 8 -
应 付 赎 回 款 6 4 , 0 7 9 , 9 5 1 . 3 8 3 6 8 , 8 6 2 , 5 3 1 . 2 6
应 付 管 理 人 报 酬 6 , 1 6 4 , 3 4 0 . 0 9 9 , 3 0 9 , 9 1 2 . 3 9
应 付 托 管 费 1 , 0 2 7 , 3 9 0 . 0 4 1 , 5 5 1 , 6 5 2 . 0 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 1 , 2 3 0 , 2 3 3 . 4 5 1 , 5 5 0 , 9 8 4 . 2 1
负 债 合 计 8 3 , 6 5 4 , 7 5 7 . 5 5 3 9 1 , 2 1 0 , 9 9 8 . 9 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5
未 分 配 利 润 5 2 8 , 1 2 1 , 8 2 6 . 8 7 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3
所 有 者 权 益 合 计 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 7 , 2 8 6 , 7 5 7 , 3 0 5 . 7 0
注： 报告 截 止日 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 基金份额 净 值 1 . 1 3 1 元， 基金份额 总额 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 份。
7.2 利 润 表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币 元
项 目
本 期
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至
2010 年 12 月 31 日
一 、 收 入 - 1 , 5 2 1 , 7 9 1 , 0 9 4 . 6 4 7 0 7 , 6 3 7 , 3 9 4 . 8 2
1. 利 息 收 入 7 , 8 8 2 , 0 1 0 . 3 4 7 , 8 1 3 , 6 4 8 . 1 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 5 , 3 1 7 , 3 1 6 . 2 9 7 , 2 9 1 , 9 9 4 . 6 5
债 券 利 息 收 入 - 1 , 6 7 4 . 9 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 5 6 4 , 6 9 4 . 0 5 5 1 9 , 9 7 8 . 5 9
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 2 6 , 4 8 7 , 0 8 4 . 6 8 5 1 9 , 6 3 2 , 9 2 7 . 0 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 - 2 5 6 , 7 8 9 , 0 3 4 . 9 7 4 7 2 , 4 0 0 , 9 4 3 . 7 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 - 1 , 5 3 5 , 2 0 6 . 7 0
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 2
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 - -
股 利 收 益 3 0 , 3 0 1 , 9 5 0 . 2 9 4 5 , 6 9 6 , 7 7 6 . 6 1
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 1 7 6 , 1 8 2 , 4 3 9 . 1 7
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） - -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 2 , 0 4 0 , 5 8 7 . 4 6 4 , 0 0 8 , 3 8 0 . 4 6
减 ： 二 、 费 用 1 2 8 , 2 0 5 , 8 3 5 . 5 6 1 8 5 , 5 7 0 , 6 3 2 . 8 5
1 ． 管 理 人 报 酬 8 8 , 4 1 7 , 2 8 5 . 1 7 1 1 2 , 9 1 0 , 4 3 1 . 0 7
2 ． 托 管 费 1 4 , 7 3 6 , 2 1 4 . 1 8 1 8 , 8 1 8 , 4 0 5 . 3 3
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 2 4 , 6 2 7 , 2 3 8 . 7 3 5 3 , 3 9 3 , 9 6 7 . 6 2
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 4 2 5 , 0 9 7 . 4 8 4 4 7 , 8 2 8 . 8 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
7.3 所 有 者权 益（ 基金净 值） 变动表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净值变 动 数（ 本 期利 润 ）
- - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基金净 值 变动 数
（ 净值减 少 以“ - ” 号 填列 ）
- 5 0 3 , 6 3 6 , 7 7 9 . 1 2 - 1 7 5 , 6 7 8 , 3 0 9 . 3 6 - 6 7 9 , 3 1 5 , 0 8 8 . 4 8
其 中：1 . 基 金申 购 款 1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3 6 9 5 , 2 4 2 , 0 8 0 . 7 6 2 , 4 8 3 , 5 8 7 , 5 3 8 . 3 9
2 . 基金 赎回 款 - 2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5 - 8 7 0 , 9 2 0 , 3 9 0 . 1 2 - 3 , 1 6 2 , 9 0 2 , 6 2 6 . 8 7
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净 值减少 以 “ - ” 号填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 5 2 8 , 1 2 1 , 8 2 6 . 8 7 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 3
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
4 , 8 5 5 , 5 4 1 , 1 6 7 . 6 1 2 , 0 5 9 , 1 8 7 , 9 1 4 . 1 5 6 , 9 1 4 , 7 2 9 , 0 8 1 . 7 6
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金 净值变 动 数（ 本 期利 润 ）
- 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基金净 值 变动 数
（ 净值减 少 以“ - ” 号 填列 ）
- 3 1 3 , 7 9 1 , 9 2 7 . 2 6 - 2 2 7 , 4 5 7 , 6 0 9 . 6 9 - 5 4 1 , 2 4 9 , 5 3 6 . 9 5
其 中：1 . 基 金申 购 款 2 , 4 6 1 , 5 5 4 , 0 5 1 . 9 0 9 4 7 , 3 1 6 , 4 7 6 . 1 5 3 , 4 0 8 , 8 7 0 , 5 2 8 . 0 5
2 . 基金 赎回 款 - 2 , 7 7 5 , 3 4 5 , 9 7 9 . 1 6 - 1 , 1 7 4 , 7 7 4 , 0 8 5 . 8 4 - 3 , 9 5 0 , 1 2 0 , 0 6 5 . 0 0
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净 值减少 以 “ - ” 号填 列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净 值）
4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
报表 附注 为 财务 报 表的 组 成 部分 。
本报 告 7 . 1 至 7 . 4 财务报 表由 下列 负 责人 签 署：
_ _ _ _ _ _ 兰荣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨东_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 詹鸿飞_ _ _ _
基金 管理 公 司负 责 人 主 管会计工作 负责 人 会计机构 负责 人
7.4 报 表 附注
7.4.1 基 金基 本情 况
兴全社 会 责任 股 票型 证 券投 资 基金 ( 以下 简称 “ 本基 金 ”) ， 系 经中 国 证券 监 督管 理 委员会 （ 以下 简
称“ 中国 证 监会 ” ） 证 监 许 可 ［2 0 0 8 ］ 3 5 6 号 文 《关 于核准 兴业 社 会责 任 股票 型 证 券投 资基 金 募集 的 批
复》 的核 准 ，由 兴 业全 球 基 金管 理有 限 公司 作 为发 起 人 向社 会公 开 发行 募 集， 基 金 合同 于 2 0 0 8 年 4 月
3 0 日正式生效 ， 首 次 设立 募 集规 模为 1 , 3 8 8 , 6 9 6 , 4 7 9 . 8 4 份基 金份额 。 本 基金为 契 约型 开放 式 ， 存续 期
限不 定。 本基金 的 基金 管 理 人及 注册 登 记机 构 为兴 业 全 球基 金管 理 有限 公 司， 基 金 托管 人为 中 国建 设 银
行股 份有 限 公司 。 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 更名为兴 全社会 责 任股 票 型证 券 投资 基金。
本基金 投 资范 围 为具 有 良好 流 动性 的 金融 工 具， 包括 依 法 公开发 行上市 的股票、 国 债、 金融 债、 企
业债 、 回购 、 央 行 票据 、 可 转 换债 券 、 权 证 、 资产 支 持 证券 以及 经 中国 证 监会 批 准 允许 基金 投 资的 其 它
金融 工具。 本基 金 为股 票 型 基 金， 各类 资 产的 投 资比 例 为： 股票投 资比例 为 6 5 % - 9 5 % ； 债券投 资比 例为
0 % - 3 0 % ； 资产支持 证 券占 0 % - 2 0 % ； 权 证投资比例 0 % - 3 % ； 现 金 或者 到 期日 在 一年 以 内的 政府 债 券不 小 于
基金 资 产净 值的 5 % 。如 果 法律 法 规对 该比例 要 求 有变 更的， 以变 更 后的 比 例 为准 ，本基 金的 投资范 围
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 4
会做 相应 调 整。 本 基金 投 资 组合 中突 出 社会 责 任投 资 股 票的 合计 投 资比 例 不低 于 股 票资 产的 8 0 % 。
业绩比 较 基准 为 ：8 0 % ×中 信标 普 3 0 0 指数＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数 。
7.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务 报 表系 按 照中 国 财政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁布的 《 企 业 会 计准则 —基本 准则》 和 3 8 项具 体会 计准
则、 其后颁 布的 应 用指 南、 解释 以及 其 他相 关 规定 （ 以 下合 称“ 企 业会 计 准则 ” ） 编制 ， 同时 ， 对于 在
具体 会 计核 算和信 息 披 露方 面，也 参考 了中 国 证券 业协 会 制定 的 《 证券 投 资基 金会 计核算 业务 指 引 》 、
中国 证 监会 制定的 《 关 于进 一步规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指 导 意见 》 、 《关 于证 券投资 基金 执 行< 企
业会 计 准则 > 估 值 业 务及 份 额净 值 计价 有关事 项 的 通知 》 、 《证 券投 资 基金 信 息 披露 管理办 法》 、 《证券 投
资基 金信 息 披露 内 容与 格 式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告的 内容与格 式》 、 《 证 券投 资 基 金 信息披 露编报 规则 》
第 3 号 《会计报 表 附注 的 编 制及 披露 》 、 《证 券 投资 基 金 信息 披露 X B R L 模板第 3 号< 年度 报告 和 半年 度 报
告> 》及 其他 中 国证 监 会颁 布 的相 关 规定 。
本财务 报 表以 本 基金 持 续经 营 为基 础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报 表符 合 企业 会 计准 则 的要 求 ，真 实 、完 整 地反 映了本 基 金于 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的 财务 状
况以 及 2 0 1 1 年度 的经 营成 果 和净 值 变动 情 况。
7.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本基金 本 报告 期 所采 用 的会 计 政策 、 会计 估 计与 最 近一 期年度 报 告一 致 。
7.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本基金 本 报告 期 无会 计 政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
本基金 本 报告 期 无会 计 估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的 说明
本基金 本 报告 期 无重 大 会计 差 错的 内 容和 更 正金 额 。
7.4.6 税 项
1 . 印花税
经国务 院 批准 ， 财 政 部、 国 家税务 总 局研 究 决定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起， 调整证 券 （股 票） 交 易
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 5
印花 税税 率 ，由 原 先的 3 ‰ 调整为 1 ‰；
经国务 院 批准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局研究 决 定， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起， 调 整由 出 让方按 证券 （股
票） 交易 印 花税 税 率缴 纳 印 花税 ，受 让 方不 再 征收 ， 税 率不 变；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过程 中因 非 流通 股 股东 向 流 通股 股东 支 付对 价 而发 生 的 股权 转让 ， 暂 免征 收
印花 税。
2 . 营业税、企 业 所得 税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财 税字[ 2 0 0 4 ] 7 8 号文 《关 于 证券 投 资 基金 税收政 策的 通知》 的规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起 ， 对 证券 投资 基 金（ 封 闭式 证 券 投资 基金 ， 开放 式 证券 投 资 基金 ）管 理 人运 用 基
金买 卖股 票 、债 券 的差 价 收 入， 继续 免 征营 业 税和 企 业 所得 税；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的规定， 股 权 分置 改 革 中非 流通 股 股东 通 过对 价 方 式向 流通 股 股东 支 付的 股 份 、 现金等 收 入， 暂 免
征收 流通 股 股东 应 缴纳 的 企 业所 得税 ；
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号文 《关于 企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的 通 知》 的规 定， 对
证券 投资 基 金从 证 券市 场 中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股票 、 债券 的差价 收入 ， 股 权的 股 息、 红利 收 入 ， 债
券的 利息 收 入及 其 他收 入 ， 暂不 征收 企 业所 得 税。
3 . 个人所得税
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《关于开 放式 证 券投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通知 》
的规 定 ， 对基 金 取得 的 股票 的 股息 、 红 利 收入 、 债 券的 利 息收入 及储蓄 利息收 入， 由上 市公 司 、 债券发
行企 业及 金 融机 构 在向 基 金 派发 股息 、 红 利收 入 、 债券 的 利息收 入及储 蓄利息 收入 时 代扣代 缴 2 0 % 的个
人所 得税 ；
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号文 《关于股 息红 利 有关 个 人所 得 税 政策 的补 充 通知 》
的规 定 ，自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日 起， 对证 券投 资基金 从上市 公司 分 配取 得 的 股息 红利所 得， 按照财 税
[ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号文 规定 ，扣缴 义务人 在 代扣 代 缴个 人 所得 税时， 减 按 5 0 % 计算应 纳税 所 得额；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的规定， 股 权 分置 改 革 中非 流通 股 股东 通 过对 价 方 式向 流通 股 股东 支 付的 股 份 、 现金等 收 入， 暂 免
征收 流通 股 股东 应 缴纳 的 个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名 称 与本 基金 的 关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基 基 金管理 人，注 册登记 机构 ， 基金销 售机构
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 6
金”）
中国建设 银行 股 份有 限 公司 （以 下简 称 “建 设 银行 ” ） 基 金托管 人，基 金销售 机构
兴业证券 股份 有 限公 司 （以 下 简称 “ 兴业证 券”） 基 金管理 人的股 东，基 金销 售 机构
全球人寿 保险 国 际公 司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ） 基 金管理 人股东
注： 以下 关 联交 易 均在 正 常 业务 范围 内 按一 般 商业 条 款 订立 。
7.4.8 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交 易
金额 单位 ： 人民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年1 月1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方名 称
成 交金 额
占当期 股 票
成交总额 的比例
成交金 额
占当期 股 票
成 交总额 的比例
兴业证券 5 , 4 1 2 , 3 3 8 , 6 4 9 . 7 4 3 3 . 9 6 % 8 , 8 8 3 , 7 6 9 , 3 1 1 . 6 1 2 5 . 5 9 %
7.4.8.1.2 债 券 交易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 通过 关 联方 交 易 单元 进行 债 券交 易 。
7.4.8.1.3 债 券 回购交易
本基 金本 期 及上 年 度可 比 期 间均 未通 过 关联 方 交易 单 元 进行 债券 回 购交 易 。
7.4.8.1.4 权 证交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 通过 关 联方 交 易 单元 进行 权 证交 易 。
7.4.8.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位：人民 币 元
本期
2 0 1 1 年1 月1 日至2 0 1 1 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当 期
佣 金
占 当期佣 金总量
的比 例
期末应付 佣金余 额
占 期末应 付佣金 总
额的 比例
兴业证券 4 , 4 9 4 , 9 5 6 . 8 8 3 4 . 1 3 % 6 9 9 , 6 2 2 . 3 7 2 8 . 8 5 %
上年度可 比期间
2 0 1 0 年1 月1 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当 期
佣 金
占 当期佣 金总量
的比 例
期末应付 佣金余 额
占 期末应 付佣金 总
额的 比例
兴业证券 7 , 3 0 8 , 5 7 3 . 9 3 2 5 . 2 0 % 8 1 1 , 5 8 3 . 9 7 8 . 1 7 %
注： 上 述 佣金按 市 场佣 金 率 计算 , 扣 除证 券公司 需 承担 的 费用( 包括 但不限 于买( 卖 ) 经手 费、 证 券结算 风
险基 金 和买 ( 卖 ) 证 管 费 等） 。管 理 人因 此从关 联 方 获取 的其他 服务 主 要包 括 ： 为本 基金提 供的 证券投 资
研究 成果 和 市场 信 息服 务 。
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 7
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的管 理 费 8 8 , 4 1 7 , 2 8 5 . 1 7 1 1 2 , 9 1 0 , 4 3 1 . 0 7
其中：支 付销 售 机构 的 客户 维 护费 1 4 , 3 5 9 , 2 2 3 . 5 6 1 6 , 3 3 1 , 7 0 6 . 6 8
注： 基 金管 理费按 前 一 日的 基金资 产净 值的 1 . 5 % 的年 费率计 提。 计 算方 法 如 下： 每日应 支付 的基金 管
理费 = 前 一日 的 基金 资 产净 值 ×1 . 5 % / 当年天数 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年
1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的托 管 费 1 4 , 7 3 6 , 2 1 4 . 1 8 1 8 , 8 1 8 , 4 0 5 . 3 3
注： 基 金 托管 费按 前 一日 的 基金 资产 净 值的 0 . 2 5 % 的年 费率计 提 。 计 算方法 如下 ： 每日 应支 付 的基 金 托
管费 = 前 一日 的 基金 资 产净 值 ×0 . 2 5 % / 当年天数。
7.4.8.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 与关 联 方进 行 银 行间 同业 市 场的 债 券（ 含 回 购） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7 .4 . 8. 4. 1 报 告期内 基金 管理 人运 用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年
1 2 月 3 1 日
期 初 持 有 的 基 金 份 额
3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1 3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1
期间申购 / 买 入总 份 额 - -
期间因拆 分变 动 份额 - -
减：期间 赎回 / 卖 出 总份 额 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期末持有 的基 金 份额 1 3 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1 3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1
期末持有 的基 金 份额 占 基金 总 份额 比 例 0 . 3 3 % 0 . 8 2 %
注： 1 、 期间 申 购/ 买入 总 份 额含 红利 再 投资 、 转换 入 份 额， 期间 赎 回/ 卖出 总 份额 含 转换出 份额。
2 、关联方 投资 本 基金 的 费 率按 照基 金 合同 和 招募 说 明 书规 定的 确 定， 符 合公 允 性 要求 。
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 8
7.4.8.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
本基 金除 基 金管 理 人之 外 的 其他 关联 方 于本 报 告期 末 及 上年 度末 均 未投 资 本基 金 。
7.4.8.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方
名称
期 末余 额 当 期利息 收入 期 末余额 当期 利息 收 入
建设银行 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 5 , 0 8 9 , 7 1 0 . 7 3 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3 6 , 9 4 9 , 6 3 3 . 8 8
7.4.8.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基 金本 报 告期 内 及上 年 度 可比 期间 均 未在 承 销期 内 直 接购 入关 联 方承 销 证券 。
7.4.8.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.9 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金 额单位 ：人民 币元
7.4.10.1.1 受限证 券类 别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成 功
认购 日
可流
通日
流通 受
限类 型
认购
价格
期末 估
值 单价
数 量
（单 位 ： 股 ）
期末
成本总额
期末 估值 总 额 备注
0 0 0 7 7 6
广发
证券
2 0 1 1 年 8
月 2 5 日
2 0 1 2
年 8 月
2 6 日
非公开
发行流
通受限
2 6 . 9 1 2 1 . 0 0 9 , 3 6 5 , 6 0 0 2 5 2 , 0 2 8 , 2 9 6 . 0 0 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 -
0 0 2 0 5 5
得润
电子
2 0 1 1 年 3
月 1 0 日
2 0 1 2
年 3 月
1 2 日
非公开
发行流
通受限
2 1 . 0 0 1 9 . 8 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 0 5 4 6
山煤
国际
2 0 1 1 年
1 2 月 5
日
2 0 1 2
年 1 2
月 1 日
非公开
发行流
通受限
2 2 . 8 0 2 2 . 9 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 1 8
紫鑫
药业
2 0 1 0 年
1 2 月 3 1
日
2 0 1 2
年 1 月
4 日
非公开
发行流
通受限
2 0 . 0 5 8 . 2 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 1 8
紫鑫
药业
2 0 1 0 年
1 2 月 3 1
日
2 0 1 2
年 1 月
4 日
非公开
发行流
通受限
- 转增
- 8 . 2 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 6 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 注 1
0 0 2 2 3 7
恒邦
股份
2 0 1 1 年 8
月 2 5 日
2 0 1 2
年 8 月
2 6 日
非公开
发行流
通受限
3 5 . 6 4 3 0 . 5 1 5 4 0 , 0 0 0 1 9 , 2 4 5 , 6 0 0 . 0 0 1 6 , 4 7 5 , 4 0 0 . 0 0 -
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
1 9
0 0 0 8 8 2
华联
股份
2 0 1 1 年 1
月 1 3 日
2 0 1 2
年 1 月
1 8 日
非公开
发行流
通受限
6 . 6 0 3 . 9 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 0 8 8 2
华联
股份
2 0 1 1 年 1
月 1 3 日
2 0 1 2
年 1 月
1 8 日
非公开
发行流
通受限
- 转增
- 3 . 9 4 6 0 0 , 0 0 0 - 2 , 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0 注 2
0 0 2 2 3 4
民和
股份
2 0 1 1 年
1 1 月 1 4
日
2 0 1 2
年 1 1
月 1 5
日
非公开
发行流
通受限
1 9 . 3 0 2 0 . 3 8 5 1 0 , 0 0 0 9 , 8 4 3 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 3 9 3 , 8 0 0 . 0 0 -
注 1 ： 本基 金持 有 的非 公 开 发 行股票 紫鑫药 业 ， 于 2 0 1 1 年 0 5 月 2 3 日实施 2 0 1 0 年 度利 润分 配 及公 积金
转增 股本 方 案， 向 全体 股 东 每 1 0 股送 1 0 股 ，本基金 新 增 2 , 0 0 0 , 0 0 0 股 。
注 2 ：本基金持 有 的非 公 开发 行股 票 华联 股份， 于 2 0 1 1 年 0 7 月 0 8 日实施 2 0 1 0 年度 利润分 配 及公 积
金转 增股 本 方案 ， 向 全体 股 东每 1 0 股送 2 股并派 发现 金 红利 0 . 6 0 元 （含税 ） ， 本 基 金新增 6 0 0 , 0 0 0 股。
7.4.9.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金 额单位 ：人民 币元
股 票
代 码
股票
名称
停 牌日
期
停 牌
原因
期 末
估 值
单 价
复 牌日期
复牌
开盘
单价
数量
（ 股）
期末
成本总 额
期末估值 总额 备注
6 0 0 3 1 5
上海
家化
2 0 1 1 年
1 2 月 3 0
日
重大
事项
公告
3 4 . 0 9
2 0 1 2 年 1
月 4 日
3 4 . 7 5 4 , 0 1 9 , 9 9 8 9 4 , 6 6 2 , 8 2 4 . 8 5 1 3 7 , 0 4 1 , 7 3 1 . 8 2 -
7.4.9.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间 市场 债券 正回 购
本基金 本 报告 期 末未 持 有银 行 间市 场 债券 正 回购 交 易中 作为抵 押 的债 券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场 债券 正回 购
本基金 本 报告 期 末未 持 有交 易 所市 场 债券 正 回购 交 易中 作为抵 押 的债 券 。
7.4.10 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 0
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基金 资产 组合情 况
金额 单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占 基金总 资产的 比例（ % ）
1 权益投 资 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 3 . 9 1
其中： 股 票 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 3 . 9 1
2 固定收 益 投资 - -
其中： 债 券 - -
资 产支 持证券 - -
3 金融衍 生 品投 资 - -
4 买入返 售 金融 资 产 - -
其中： 买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存 款 和结 算 备付 金 合计 7 2 7 , 7 5 4 , 9 8 3 . 9 5 1 5 . 6 5
6 其他各 项 资产 2 0 , 3 3 0 , 8 2 8 . 8 5 0 . 4 4
7 合计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 1 0 0 . 0 0
8.2 期 末 按行 业分 类的股 票投 资组合
金 额单位： 人 民币元
代码 行业 类别 公允 价值 占 基金资 产净值 比例（ % ）
A 农、林、 牧、 渔 业 1 0 , 3 9 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 3
B 采掘业 1 6 1 , 7 4 6 , 4 8 1 . 9 0 3 . 5 4
C 制造业 2 , 6 9 1 , 4 2 6 , 4 0 6 . 7 5 5 8 . 9 4
C 0 食 品、 饮 料 7 9 2 , 6 4 3 , 2 4 6 . 8 6 1 7 . 3 6
C 1 纺 织、服 装、 皮 毛 - -
C 2 木 材、家 具 - -
C 3 造 纸、印 刷 - -
C 4 石 油、化 学、 塑 胶、 塑 料 6 9 3 , 8 2 0 , 0 7 1 . 3 4 1 5 . 1 9
C 5 电 子 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0
C 6 金 属、非 金属 1 6 , 4 7 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 6
C 7 机 械、设 备、 仪 表 4 2 5 , 4 8 3 , 2 9 6 . 0 0 9 . 3 2
C 8 医 药、生 物制 品 7 0 3 , 6 0 4 , 3 9 2 . 5 5 1 5 . 4 1
C 9 9 其 他制造 业 - -
D 电力、煤 气及 水 的生 产 和供 应 业 - -
E 建筑业 1 0 , 0 6 1 , 9 4 6 . 8 5 0 . 2 2
F 交通运输 、仓 储 业 - -
G 信息技术 业 2 7 9 , 7 8 7 , 7 1 1 . 6 4 6 . 1 3
H 批发和零 售贸 易 4 8 , 2 9 2 , 8 9 8 . 1 2 1 . 0 6
I 金融、保 险业 6 4 0 , 3 1 4 , 9 3 9 . 0 9 1 4 . 0 2
J 房地产业 - -
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 1
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产 业 - -
M 综合类 5 9 , 7 7 9 , 0 4 8 . 5 0 1 . 3 1
合计 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 5 . 4 5
8.3 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票 代码 股 票名 称 数量（股 ） 公允价值 占基 金资 产 净值 比 例 （% ）
1 0 0 2 4 5 0 康得 新 1 3 , 5 3 1 , 9 3 1 3 0 7 , 4 4 5 , 4 7 2 . 3 2 6 . 7 3
2 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 1 4 , 3 6 6 , 6 3 3 2 9 3 , 5 1 0 , 3 1 2 . 1 9 6 . 4 3
3 0 0 2 2 5 0 联 化科 技 1 3 , 2 0 6 , 1 9 0 2 4 9 , 3 3 2 , 8 6 7 . 2 0 5 . 4 6
4 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 3 , 4 0 9 , 9 9 8 2 3 8 , 5 2 9 , 3 6 0 . 1 0 5 . 2 2
5 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 7 , 5 8 8 , 3 0 0 2 2 3 , 3 9 9 , 5 5 2 . 0 0 4 . 8 9
6 6 0 0 3 1 6 洪 都航 空 1 3 , 2 8 3 , 3 6 3 2 2 1 , 1 6 7 , 9 9 3 . 9 5 4 . 8 4
7 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 9 , 3 6 5 , 6 0 0 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 1
8 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 5 , 0 4 0 , 1 1 7 1 7 3 , 5 8 1 , 6 2 9 . 4 8 3 . 8 0
9 0 0 2 0 7 3 软 控股 份 1 1 , 0 5 8 , 7 5 7 1 6 7 , 3 1 8 , 9 9 3 . 4 1 3 . 6 6
1 0 0 0 2 0 0 1 新 和 成 8 , 0 3 5 , 5 4 9 1 5 7 , 9 7 8 , 8 9 3 . 3 4 3 . 4 6
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 公 司 网 站
h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n 的年 度报告 正文。
8.4 报 告 期内 股票 投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票 名称 本期累 计 买入 金 额 占 期初基 金资产 净值比 例（ ％ ）
1 0 0 2 4 5 0 康得 新 3 7 2 , 3 3 0 , 9 5 4 . 4 0 5 . 4 0
2 6 0 1 3 1 8 中国 平安 3 6 3 , 8 5 2 , 7 0 0 . 5 9 5 . 2 8
3 0 0 2 0 7 3 软控 股份 3 2 7 , 5 4 6 , 4 0 3 . 5 5 4 . 7 5
4 6 0 0 1 0 4 上汽 集团 2 6 9 , 1 7 2 , 8 0 3 . 4 5 3 . 9 0
5 0 0 0 7 7 6 广发 证券 2 5 2 , 0 2 8 , 2 9 6 . 0 0 3 . 6 5
6 6 0 1 1 6 6 兴业 银行 2 3 7 , 9 6 8 , 2 2 2 . 2 5 3 . 4 5
7 0 0 2 4 2 2 科伦 药业 1 9 9 , 7 9 2 , 4 4 0 . 6 7 2 . 9 0
8 6 0 0 0 1 6 民生 银行 1 8 0 , 0 4 2 , 1 2 1 . 4 1 2 . 6 1
9 6 0 0 5 4 7 山东 黄金 1 6 1 , 6 6 3 , 6 0 6 . 6 6 2 . 3 4
1 0 6 0 1 0 8 8 中国 神华 1 4 6 , 7 9 0 , 3 6 3 . 3 9 2 . 1 3
1 1 0 0 0 9 3 3 神火 股份 1 4 6 , 4 2 6 , 9 6 2 . 3 0 2 . 1 2
1 2 6 0 0 0 3 0 中信 证券 1 3 8 , 6 0 3 , 7 4 5 . 7 7 2 . 0 1
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 2
1 3 6 0 0 3 3 1 宏达 股份 1 3 7 , 8 5 7 , 9 4 8 . 0 1 2 . 0 0
1 4 6 0 0 0 4 8 保利 地产 1 3 7 , 4 6 9 , 7 7 4 . 4 5 1 . 9 9
1 5 6 0 0 0 3 6 招商 银行 1 3 6 , 8 3 7 , 6 8 2 . 9 6 1 . 9 8
1 6 6 0 0 0 0 0 浦发 银行 1 3 6 , 5 1 7 , 6 1 0 . 2 1 1 . 9 8
1 7 0 0 2 2 5 0 联化 科技 1 3 3 , 6 9 8 , 4 5 5 . 6 6 1 . 9 4
1 8 6 0 1 6 9 9 潞安 环能 1 3 2 , 4 0 6 , 1 3 3 . 1 9 1 . 9 2
1 9 6 0 0 3 8 3 金地 集团 1 3 2 , 1 0 8 , 3 5 0 . 6 0 1 . 9 2
2 0 0 0 0 8 9 5 双汇 发展 1 2 5 , 5 2 2 , 2 1 1 . 5 5 1 . 8 2
注： “买 入 金额 ” 按买 卖 成 交金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交 数量 ）填 列 ，不 考 虑相 关 交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2%或 前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票 代码 股票 名称 本期累 计 卖出 金 额 占期 初基 金 资产 净 值比 例 （ ％）
1 6 0 1 3 1 8 中国 平安 5 1 0 , 2 6 7 , 4 4 2 . 0 3 7 . 4 0
2 6 0 0 1 0 4 上汽 集团 3 1 6 , 8 8 8 , 6 4 4 . 0 5 4 . 6 0
3 6 0 0 0 3 6 招商 银行 2 4 9 , 3 7 8 , 5 8 5 . 9 6 3 . 6 2
4 6 0 0 1 2 3 兰花 科创 1 9 3 , 6 3 8 , 9 6 9 . 9 6 2 . 8 1
5 0 0 0 0 6 1 农 产 品 1 9 0 , 0 1 9 , 5 8 6 . 3 1 2 . 7 6
6 6 0 0 0 1 6 民生 银行 1 8 6 , 2 3 6 , 7 8 9 . 1 8 2 . 7 0
7 6 0 1 6 9 9 潞安 环能 1 7 5 , 8 6 1 , 6 4 7 . 7 7 2 . 5 5
8 6 0 0 2 7 6 恒瑞 医药 1 7 3 , 5 4 5 , 0 6 6 . 0 5 2 . 5 2
9 6 0 0 9 7 0 中材 国际 1 6 2 , 4 4 9 , 3 8 3 . 5 7 2 . 3 6
1 0 6 0 1 6 0 7 上海 医药 1 5 5 , 8 0 0 , 5 2 8 . 5 0 2 . 2 6
1 1 6 0 0 5 7 0 恒生 电子 1 4 6 , 9 3 8 , 3 1 5 . 5 7 2 . 1 3
1 2 6 0 0 3 3 1 宏达 股份 1 4 5 , 5 4 4 , 7 3 5 . 4 1 2 . 1 1
1 3 6 0 0 6 9 4 大商 股份 1 4 0 , 7 4 5 , 8 2 9 . 2 0 2 . 0 4
1 4 6 0 1 1 6 6 兴业 银行 1 3 8 , 2 5 8 , 0 5 2 . 2 4 2 . 0 1
1 5 6 0 0 5 4 7 山东 黄金 1 3 5 , 1 8 7 , 9 7 7 . 8 7 1 . 9 6
1 6 6 0 0 3 3 2 广州 药业 1 3 0 , 1 2 3 , 1 1 3 . 8 3 1 . 8 9
1 7 6 0 0 0 3 0 中信 证券 1 2 6 , 2 2 5 , 1 3 5 . 6 9 1 . 8 3
1 8 6 0 0 0 0 0 浦发 银行 1 2 6 , 0 1 5 , 6 9 3 . 8 9 1 . 8 3
1 9 6 0 0 3 8 3 金地 集团 1 2 5 , 1 9 6 , 7 3 0 . 8 7 1 . 8 2
2 0 6 0 0 0 4 8 保利 地产 1 2 0 , 7 1 2 , 7 5 7 . 4 1 1 . 7 5
注： “卖 出 金额 ” 按买 卖 成 交金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交 数量 ）填 列 ，不 考 虑相 关 交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人 民币元
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2 3
买入股票 成 本（ 成 交） 总 额 7 , 9 0 4 , 6 6 1 , 7 4 2 . 6 7
卖出股票 收 入（ 成 交） 总 额 8 , 5 0 3 , 4 0 6 , 7 4 6 . 4 7
注：“ 买 入 股票 成 本” 、“ 卖出 股 票收 入” 按买卖 成 交金 额 （ 成交 单 价乘 以 成交 数 量） 填列， 不考 虑 相关 交
易费 用。
8.5 期 末 按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基 金本 报 告期 末 未持 有 债 券。
8.6 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 债 券。
8.7 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
8.8 期 末 按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
8.9 投 资 组合 报告 附注
8 . 9 . 1 本基金投资 的前 十 名 证券 的发 行 主体 本 期未 出 现 被监 管部 门 立案 调 查， 并 且 未在 报告 编 制日 前 一
年内受到 公开 谴 责、 处 罚的 情 形。
8.9.2 本基金投 资的 前 十名 股 票中 没 有投 资 于超 出 基金 合同规 定 备选 库 之外 的 股票 。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单位： 人 民币元
序号 名称 金额
1 存 出保证 金 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8
2 应 收证券 清算款 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1
3 应 收股利 -
4 应 收利息 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7
5 应 收申购 款 3 , 7 7 2 , 0 1 0 . 8 9
6 其 他应收 款 -
7 待 摊费用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 0 , 3 3 0 , 8 2 8 . 8 5
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 处 于转 股期 的 可转 换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
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2 4
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票代码 股 票名称
流 通受 限 部分 的 公允
价值
占基 金资 产 净值 比 例（% ） 流 通受限 情况说 明
1 0 0 0 7 7 6 广 发证券 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 1 非公 开发 行
8.9.6 投资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基金 份额 持有人 户数 及持有 人结 构
份额 单位 ：份
持 有人结 构
机 构投资 者 个人 投资 者 持有人户 数
( 户)
户均 持有 的 基
金份 额
持有份额
占总份 额
比 例
持有份 额
占 总份
额 比例
2 5 2 , 1 7 6 1 6 , 0 1 3 . 0 7 7 6 2 , 4 7 6 , 8 1 1 . 7 0 1 8 . 8 8 % 3 , 2 7 5 , 6 3 5 , 6 4 9 . 5 3 8 1 . 1 2 %
9.2 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有 份额 总 数（ 份 ） 占 基金总 份额比 例
基金管理 公司 所 有从 业 人员 持 有本 开 放式基 金 4 , 1 5 5 , 7 8 9 . 3 9 0 . 1 0 2 9 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 008 年 4 月 30 日 ） 基 金 份 额 总 额
1 , 3 8 8 , 6 9 6 , 4 7 9 . 8 4
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额
1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额
2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3
注： 总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 入 份额 ， 总赎 回 份 额含 转换 出 份额 。
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 5
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额持有 人大 会决 议
报告期 内 本基 金 未召 开 基金 份 额持 有 人大 会 。
11.2 基 金 管 理人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（1 ）报告 期 内本 基 金基 金 管理 人重 大 人事 变 动：
经中国证 监会 批 准， 冯 晓莲 女 士任 兴 业全 球 基金 管 理有 限公司 督 察长 。
经 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 2 0 1 1 年 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 郑 城 美 先 生 、 A n d r e w
F l e m i n g 先生 担任 兴业 全球 基 金管 理 有限公 司董 事 ，张 训苏先 生 、E r i c R u t t e n 先生将 不再 继 续担
任 公 司 董 事 ； 由 吴 雅 伦 先 生、 张 志 超 先 生 担 任 兴 业 全 球基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 于 宁 先 生 、
黄明先生 不再 继 续担 任 公司 独立董 事 。
（2 ）报告 期 内托 管 人的 专 门基 金托 管 部门 重 大人 事 变 动：
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 2 月 9 日 发布公告 ， 经 中国 建设银 行 研究 决 定， 聘 任 杨 新丰为中 国
建设银行 投资 托 管服 务 部副 总经理 （ 主持 工 作 ） ， 其任 职资格 已 经中 国 证监 会 审核 批准 （ 证监许 可
〔2 0 1 1 〕1 1 5 号） 。 解聘 罗 中 涛中 国建 设银行 投资托 管服 务部总经 理职务 。
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 1 月 3 1 日发 布任免通 知， 解聘李春 信中国 建设银 行投 资托管服 务
部副总经 理职 务 。
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 1 0 月 2 4 日发布 任免通知 ， 聘 任张军 红 为中 国 建设 银 行投 资托管 服
务部副总 经理 。
11.3 涉 及 基 金管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
报告期 内 无涉 及 本基 金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务的诉 讼 事项 。
11.4 基 金 投 资策略 的改 变
报告期 内 本基 金 投资 策 略未 发 生改 变 。
11.5 为 基 金 进行审 计的 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 连 续 4 年 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审 计 服
务。本年 度 支付 给 所聘 任 的 会计 师事 务 所 1 0 万元 人民 币 。
11.6 管 理 人 、托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
报告期 内 本基 金 管理 人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未受到 监 管部 门 的稽 查 或处 罚。
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2 6
11.7 基 金 租 用证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金 额单位 ：人民 币元
股票交易 应支 付该 券 商的 佣 金
券商名称
交 易单
元数 量
成 交金额
占 当期股 票
成交 总额 的 比例
佣 金
占当期 佣 金
总量的 比 例
备注
兴业证券 2 5 , 4 1 2 , 3 3 8 , 6 4 9 . 7 4 3 3 . 9 6 % 4 , 4 9 4 , 9 5 6 . 8 8 3 4 . 1 3 % -
东方证券 1 2 , 2 6 4 , 8 5 8 , 6 9 4 . 9 4 1 4 . 2 1 % 1 , 8 4 0 , 2 0 8 . 7 5 1 3 . 9 7 % -
申银万国 1 1 , 2 0 2 , 2 9 9 , 9 1 6 . 0 2 7 . 5 4 % 1 , 0 2 1 , 9 5 2 . 8 4 7 . 7 6 % -
银河证券 1 1 , 1 7 8 , 2 7 4 , 0 1 8 . 9 0 7 . 3 9 % 1 , 0 0 1 , 5 2 9 . 6 2 7 . 6 0 % -
广发证券 1 1 , 0 1 0 , 9 4 2 , 7 7 2 . 6 7 6 . 3 4 % 8 5 9 , 2 9 7 . 2 8 6 . 5 2 % -
西南证券 1 9 9 4 , 3 5 3 , 1 7 0 . 3 6 6 . 2 4 % 8 4 5 , 2 0 1 . 2 5 6 . 4 2 % -
长江证券 1 9 5 7 , 4 1 0 , 0 7 3 . 7 1 6 . 0 1 % 8 1 3 , 7 9 9 . 3 8 6 . 1 8 % -
国泰君安 1 7 7 8 , 4 4 4 , 5 2 4 . 7 5 4 . 8 8 % 6 6 1 , 6 7 4 . 1 6 5 . 0 2 % -
安信证券 1 7 5 3 , 6 8 6 , 5 7 0 . 8 9 4 . 7 3 % 4 6 1 , 6 3 5 . 2 9 3 . 5 0 % -
德邦证券 1 5 2 7 , 6 2 1 , 6 6 0 . 5 9 3 . 3 1 % 4 4 8 , 4 7 8 . 3 4 3 . 4 0 % -
湘财证券 1 4 5 1 , 5 2 1 , 0 2 4 . 4 6 2 . 8 3 % 3 8 3 , 7 9 1 . 3 0 2 . 9 1 % -
国元证券 1 2 7 9 , 7 5 8 , 7 9 0 . 7 0 1 . 7 6 % 2 3 7 , 7 9 7 . 4 6 1 . 8 1 % -
华宝证券 2 1 2 4 , 3 4 3 , 6 2 2 . 3 1 0 . 7 8 % 1 0 1 , 0 2 9 . 5 4 0 . 7 7 % -
华泰证券 2 - - - - -
注： 1 、 根据 中 国证 监 会的 有 关规定 ， 我 司在综 合考量 证券经 营 机构 的 财务 状 况、 经 营状况 、 研 究能 力 、
客户 服务 质 量的 基 础上 ， 选 择基 金专 用 交易 席 位。
2 、本报告 期本 基 金租 用 证券 公 司交 易 单元较 上年 度 可比期 间未发 生变化 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金 额单位 ：人民 币元
债券 回购 交 易
券商 名称
成 交金额 占当期债 券回购 成交总 额的 比例
兴业 证券 - -
东方 证券 - -
申银 万国 6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5 %
银河 证券 - -
广发 证券 2 , 4 4 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 8 8 %
西南 证券 1 , 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 7 3 %
长江 证券 1 , 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 3 %
国泰 君安 2 , 2 0 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 2 0 %
兴全社会 责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告摘要
2 7
安信 证券 - -
德邦 证券 1 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 2 2 %
湘财 证券 - -
国元 证券 - -
华宝 证券 - -
华泰 证券 - -
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 2 0 1 1 年 1 0 月 2 8 日， 本 基 金基 金 托管人 中国建 设银 行 股份有 限公司 发布关 于董 事 长辞任 的公
告 ， 根 据 国 家 金 融 工 作 的 需 要 ， 郭 树 清 先 生 已 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 建 设 银 行 ” ） 董 事
会 （ “ 董 事 会 ” ） 提 出 辞 呈 ， 请 求 辞 去 建 设 银 行 董 事 长 、 执 行 董 事 等 职 务 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国
公 司 法 》 等 相 关 法 律 法 规 和 本 行 章 程 的 规 定 ， 郭 树 清 先 生 的 辞 任 自 辞 呈 送 达 建 设 银 行 董 事 会 之 日 起
生效。
2 、2 0 1 2 年 1 月 1 6 日， 本基 金基 金 托管人 中国建 设银 行 股份有 限公司 发布关 于董 事 长任职 的公
告，自 2 0 1 2 年 1 月 1 6 日 起 ，王洪 章先生 就任 建 设银 行董事 长 、执 行 董事 。
兴业 全球 基 金管 理 有限 公 司
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
