兴 全 社 会 责任 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要提 示
基金管 理 人的 董 事会 、 董事 保证本 报 告所 载 资料 不 存在 虚假记 载 、 误 导性陈 述或重 大遗漏 ， 并对 其
内容 的真 实 性、 准 确性 和 完 整性 承担 个 别及 连 带的 法 律 责任 。 本 年 度报 告 已经 三 分 之二 以上 独 立董 事 签
字同 意， 并 由董 事 长签 发 。
基金托 管 人中 国 建设 银 行股 份 有限 公 司根 据 本基 金 合同 规定， 于 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日 复核了 本 报告 中
的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财务会 计 报告 、 投 资 组合 报 告等 内 容 ， 保 证复 核内 容 不存 在 虚
假记 载、 误 导性 陈 述或 者 重 大遗 漏。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产， 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基金的 过 往业 绩 并不 代 表其 未 来表 现 。 投 资 有风 险 ， 投 资者在 作 出投 资 决策 前 应仔 细阅读 本 基金 的
招募 说明 书 及其 更 新。
本报告 期 自 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 至 1 2 月 3 1 日止。
1.2 目 录
§1 重 要提 示 及 目 录 ........................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 .............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ...................................................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ....................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基 本情 况 ...................................................................................................................................... 3
2.2 基金产 品说 明 ...................................................................................................................................... 3
2.3 基金管 理人 和基 金 托管 人................................................................................................................... 3
2.4 信息披 露方 式 ...................................................................................................................................... 4
2.5 其他相 关资 料 ...................................................................................................................................... 4
§3 主 要财 务 指 标 、基 金 净值 表 现 及 利 润 分配 情 况 ....................................................................................... 4
3.1 主要会 计数 据和 财 务指 标................................................................................................................... 4
3.2 基金净 值表 现 ...................................................................................................................................... 5
3.3 过去三 年基 金的 利 润分 配 情况........................................................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 ................................................................................................................................................... 8
4.1 基金管 理人 及基 金 经理 情 况............................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内 本基 金 运作遵 规守信 情况的 说明....................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内 公平 交 易情况 的专项 说明................................................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内 基金 的 投资策 略和业 绩表现 的说 明................................................................. 10
4.5 管理人 对宏 观经 济 、证 券 市场及 行业走 势的简 要展 望................................................................. 10
4.6 管理人 内部 有关 本 基金 的 监察稽 核工作 情况..................................................................................11
4.7 管理人 对报 告期 内 基金 估 值程序 等事项 的说明............................................................................. 12
4.8 管理人 对报 告期 内 基金 利 润分配 情况的 说明................................................................................. 12
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§5 托 管人 报 告 ................................................................................................................................................. 12
5.1 报告期 内本 基金 托 管人 遵 规守信 情况声 明..................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内 本基 金 投资运 作遵规 守信、 净值 计 算、利 润分配 等情况 的说 明 ................. 13
5.3 托管人 对本 年度 报 告中 财 务信息 等内容 的真实 、准 确 和完整 发表意 见 ..................................... 13
§6 审 计报 告 ..................................................................................................................................................... 13
6.1 审计报 告基 本信 息 ............................................................................................................................ 13
6.2 审计报 告的 基本 内 容......................................................................................................................... 13
§7 年 度财 务 报 表 ............................................................................................................................................. 14
7.1 资产负 债表 ........................................................................................................................................ 14
7.2 利润表 ................................................................................................................................................ 15
7.3 所有者 权益 （基 金 净值 ） 变动表..................................................................................................... 16
7.4 报表附 注 ............................................................................................................................................ 17
§8 投 资组 合 报 告 ............................................................................................................................................. 38
8.1 期末基 金资 产组 合 情况..................................................................................................................... 38
8.2 期末按 行业 分类 的 股票 投 资组合..................................................................................................... 39
8.3 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有 股票投 资明细 ......................................... 39
8.4 报告期 内股 票投 资 组合 的 重大变 动................................................................................................. 41
8.5 期末按 债券 品种 分 类的 债 券投资 组合............................................................................................. 42
8.6 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名债券 投资明 细 ..................................... 42
8.7 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的所 有 资产支 持证券 投资明 细 ......................... 42
8.8 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名权证 投资明 细 ..................................... 42
8.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................ 43
§9 基 金份 额 持 有 人信 息 ................................................................................................................................. 44
9.1 期末基 金份 额持 有 人户 数 及持有 人结构......................................................................................... 44
9.2 期末基 金管 理人 的 从业 人 员持有 本开放 式基金 的情 况................................................................. 44
§10 开放 式 基金 份 额 变 动 ............................................................................................................................... 44
§11 重 大 事 件 揭 示............................................................................................................................................ 45
11.1 基 金份 额持有 人大会 决 议............................................................................................................... 45
11.2 基 金管 理人、 基金托 管 人的 专门 基金 托 管部 门 的重 大人事 变 动 ............................................... 45
11.3 涉 及基 金管理 人、基 金 财产 、基 金托 管 业务 的 诉讼 ................................................................... 45
11.4 基 金投 资策略 的改变....................................................................................................................... 45
11.5 为 基金 进行审 计的会 计 师事 务所 情况........................................................................................... 45
11.6 管 理人 、托管 人及其 高 级管 理人 员受 稽 查或 处 罚等 情况 ........................................................... 45
11.7 基 金租 用证券 公司交 易 单元 的有 关情 况....................................................................................... 46
11.8 其 他重 大事件................................................................................................................................... 47
§12 影响 投 资者 决 策 的 其他 重 要 信 息 ........................................................................................................... 49
§13 备查 文 件目 录 ........................................................................................................................................... 50
13.1 备查 文件 目录 .................................................................................................................................. 50
13.2 存放 地点 .......................................................................................................................................... 50
13.3 查阅 方式 .......................................................................................................................................... 50
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§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基 金名称 兴 全社 会 责任股 票型证 券投 资 基金
基 金简称 兴 全社 会 责任股 票
基 金主代 码 3 4 0 0 0 7
交 易代码 3 4 0 0 0 7
基 金运作 方 式 契 约型 开 放式
基 金合同 生 效日 2 0 0 8 年 4 月 3 0 日
基 金管理 人 兴 业全 球 基金管 理有限 公司
基 金托管 人 中 国建 设 银行股 份有限 公司
报 告期末 基 金份 额 总额 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 份
基 金合同 存 续期 不 定期
2.2 基 金产 品说明
投 资目标 本 基金 追 求当期 投资收 益实 现 与长期 资本增 值， 同 时 强 调 上市公 司在
持 续发 展 、法律 、道德 责任 等 方面的 履行。
投 资策略 本 基金 采 用 “ 自上而 下” 与 “自下 而上 ” 相结 合的投 资 策略 ， 将 定性
与 定量 研 究相结 合， 在 宏 观 与 微观层 面对各 类资产 的价 值 增长能 力展
开 综合 评 估， 动 态优化 资产 配 置。 在 根据行 业所处 生命 周 期、 景 气周
期 、 行业 盈利 与 发展 趋 势等 因素选 取 盈利 能 力较 好 、 持 续 发展潜 力强
的 行业 的 基础上 ， 采 用 “兴 全双层 行 业筛 选 法” 进行 优 化调 整 。 采用
“ 兴全 社 会责任 四维选 股模 型 ”精选 股票。
业 绩比较 基 准 8 0 % ×中 信标 普 3 0 0 指数＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数
风 险收益 特 征 较 高风 险 、较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基 金管 理 人 基金托管 人
名 称 兴业 全球 基 金管 理 有限 公 司 中国建 设 银行 股 份有 限 公司
姓 名 冯晓 莲 尹东
联 系电 话 0 2 1 - 5 8 3 6 8 9 9 8 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 0 3
信息披
露负责
人 电 子邮 箱 f e n g x l @ x y f u n d s . c o m . c n y i n d o n g . z h @ c c b . c o m
客 户服务 电 话 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
传 真 0 2 1 - 5 8 3 6 8 8 5 8 0 1 0 - 6 6 2 7 5 8 5 3
注 册地址 上 海市 黄 浦区金 陵东路 3 6 8 号 北京市西 城区金 融大街 2 5 号
办 公地址 上 海市 张 杨路 5 0 0 号 时代广 场 2 0 楼 北京 市西 城 区闹 市 口大 街 1 号院 1 号
楼
邮 政编码 2 0 0 1 2 2 1 0 0 0 3 3
法 定代表 人 兰荣 王洪章
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注： 1 、 本基 金 管理 人 公告 自 2 0 1 1 年 1 2 月 2 1 日起， 聘任冯晓 莲女士 为公司 督察 长。
2 、 本基金 托 管人 公 告自 2 0 1 2 年 1 月 1 6 日 起， 王洪 章先 生 就任中 国建设 银行股 份有 限 公司董 事长 、
执行 董事 。
2.4 信 息披 露方式
本 基金选 定 的信 息 披露 报 纸 名称 中国证 券 报、 上 海证 券 报、 证券时 报
登 载基金 年 度报 告 正文 的 管 理人 互联 网 网址 h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n
基 金年度 报 告备 置 地点 基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办 公地址
会计师事 务所 安 永华明 会计师 事 务所 上海市 浦 东新 区 世纪 大 道 1 0 0 号 环球
金融中 心 5 0 楼
注册登记 机构 兴 业全球 基金管 理 有限 公 司 上海市 浦 东新 区 张杨 路 5 0 0 号时代 广
场 2 0 楼
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本 期 已 实 现 收 益 - 3 4 4 , 7 7 0 , 3 2 2 . 4 4 3 4 5 , 8 8 4 , 3 2 2 . 8 0 1 , 2 5 0 , 1 1 3 , 4 6 6 . 0 3
本 期 利 润 - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7 2 , 2 7 8 , 4 3 5 , 4 5 9 . 3 1
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 3 7 9 1 0 . 0 9 6 2 0 . 7 6 7 0
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 8 . 0 7 % 6 . 9 4 % 5 9 . 2 9 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 5 . 4 9 % 6 . 6 0 % 1 0 8 . 5 7 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年 末
期 末 可 供 分 配 利 润 1 1 , 2 4 0 , 6 1 5 . 4 7 4 0 7 , 8 7 9 , 6 8 2 . 2 1 7 2 , 2 0 7 , 2 3 7 . 5 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 0 . 0 0 2 8 0 . 0 8 9 8 0 . 0 1 4 9
期 末 基 金 资 产 净 值 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8 6 , 9 1 4 , 7 2 9 , 0 8 1 . 7 6
期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 3 1 1 . 5 1 8 1 . 4 2 4
3.1.3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末 2 0 0 9 年 末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 2 8 . 8 8 % 7 2 . 9 8 % 6 2 . 2 6 %
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注： 1 、 上 述财 务 指 标采 用 的计 算 公式 ，详见 中 国 证券 监督管 理委 员 会发 布 的 《证 券投资 基金 信息披 露
编报 规则 第 1 号< 主要 财务 指 标的 计 算及 披 露> 》 、 《证 券投资基 金会计 核算业 务指 引》等相 关法规 。
2 、本期已 实 现收 益 指 基金 本 期利 息收入 、 投 资收 益、其 他收 入 （不 含 公 允价 值变动 收益 ）扣除 相
关费 用后 的 余额 ， 本期 利 润 为本 期已 实 现收 益 加上 本 期 公允 价值 变 动收 益 。 期 末 可 供分 配利 润 采用 期 末
资产 负债 表 中未 分 配利 润 与 未分 配利 润 中已 实 现部 分 的 孰低 数。
3 、 上述基 金 业绩 指 标 不 包括持 有人认 购或交 易基 金 的各项 费用 （ 例如 ： 开 放 式 基金的 申购赎 回费 、
红利 再投 资 费、 基 金转 换 费 等） ， 计 入费 用后实 际 收益 水 平要低 于所列 数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额 净值
增长 率①
份 额净 值
增 长率 标
准差 ②
业 绩比较
基 准收益
率③
业绩 比较 基
准收 益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 - 7 . 5 2 % 1 . 2 5 % - 6 . 7 3 % 1 . 1 2 % - 0 . 7 9 % 0 . 1 3 %
过去六个 月 - 1 5 . 2 2 % 1 . 1 2 % - 1 8 . 1 8 % 1 . 0 9 % 2 . 9 6 % 0 . 0 3 %
过去一年 - 2 5 . 4 9 % 1 . 0 9 % - 2 0 . 1 6 % 1 . 0 4 % - 5 . 3 3 % 0 . 0 5 %
过去三年 6 5 . 6 5 % 1 . 3 4 % 2 6 . 5 9 % 1 . 3 3 % 3 9 . 0 6 % 0 . 0 1 %
自基金合 同
生效起至 今
2 8 . 8 8 % 1 . 3 8 % - 2 6 . 7 3 % 1 . 5 8 % 5 5 . 6 1 % - 0 . 2 0 %
注： 本基 金 业绩 比 较基 准 为 8 0 % × 中信 标普 3 0 0 指数 ＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数 ，在业 绩 比较 基 准的 选
取上 主要 基 于如 下 考虑 ： 中 信标 普 3 0 0 指 数和 中信 标 普 国债 指数 具 有较 强 的代 表 性 。 中 信标 普 3 0 0 指数
选择 中国 A 股市 场 中市 值 规 模最 大、 流 动性 强 和基 本 因 素良 好的 3 0 0 家上 市公 司 作 为样 本股 ， 充分 反 映
了 A 股市场 的行 业 代表 性 ， 描述 了沪 深 A 股市 场的 总 体 趋势 ， 是 目 前市 场 上较 有 影 响力 的股 票 投资 业 绩
比较 基准 。 中信 标 普国 债 指 数反 映了 交 易所 国 债整 体 走 势， 是目 前 市场 上 较有 影 响 力的 债券 投 资业 绩 比
较基 准。
本基金 的 业绩 基 准指 数 按照 构 建公 式 每交 易 日进 行 计算 ，按下 列 公式 计 算：
R e t u r n t = 8 0 % × （中 信标 普 3 0 0 指 数 t / 中 信标普 3 0 0 指数 t 1 ） + 2 0 ％ × （中信标 普国债指
数 t / 中信标普国 债指 数 t 1 ）
B e n c h m a r k t = （ 1 + R e t u r n t ） ×（ 1 + B e n c h m a r k t - 1 ）- 1
其中， t = 1 ， 2 ， 3 ， … T ， T 表示 时间 截 至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注： 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 。
2 、按照《 兴 全社 会 责任 股 票型 证券 投资基 金 基金 合 同 》的 规定 ， 本基 金 建仓 期 为 2 0 0 8 年 4 月 3 0
日至 2 0 0 8 年 1 0 月 2 9 日 。 建仓 期结 束 时本 基 金各 项 资 产配 置比 例 符合 本 基金 合 同 规定 的比 例 限制 及 投
资组 合的 比 例范 围 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 的比 较
注： 2 0 0 8 年数据 统计 期间 为 2 0 0 8 年 4 月 3 0 日 （基金 合同生 效 之日 ） 至 2 0 0 8 年 1 2 月 3 1 日， 数据按实
际存 续期 计 算， 不 按整 个 自 然年 度进 行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人 民币元
年 度
每1 0 份 基金
份额分 红 数
现金形 式 发放总 额
再 投资形 式发放
总额
年 度利润 分配合
计
备注
2 0 1 1 - - - -
2 0 1 0 - - - -
2 0 0 9 1 . 9 0 0 4 1 7 , 9 2 3 , 7 2 5 . 8 6 3 5 3 , 5 1 0 , 4 0 7 . 5 3 7 7 1 , 4 3 4 , 1 3 3 . 3 9
合 计 1 . 9 0 0 4 1 7 , 9 2 3 , 7 2 5 . 8 6 3 5 3 , 5 1 0 , 4 0 7 . 5 3 7 7 1 , 4 3 4 , 1 3 3 . 3 9
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司 是 经中 国 证监 会 （证 监 基字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 0 号 文）批准 ，于 2 0 0 3 年 9 月 3 0
日成 立 。 2 0 0 8 年 1 月 2 日 ， 中国 证监 会 批准 （证 监许可 [ 2 0 0 8 ] 6 号） 了 公司股权 变 更 申请 ， 全 球 人寿 保
险国 际 公司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ）受让 本公司 股权并 成为 公 司 股东 。 股权 转让完 成后 ，兴 业 证
券股 份有 限 公司 的 出资 占 注 册资 本的 5 1 % ，全 球人 寿 保 险国 际公 司 的出 资 占注 册 资 本的 4 9 % 。 同时公 司
名称 由“ 兴 业基 金 管理 有 限 公司 ”更 名 为“ 兴 业全 球 人 寿基 金管 理 有限 公 司 ” 。 2 0 0 8 年 7 月 7 日，经
中国 证 监会 批准（ 证 监 许可 [ 2 0 0 8 ] 8 8 8 号文 ） ， 公 司名 称由“ 兴业 全 球人 寿 基 金管 理有限 公司 ”变更 为
“兴 业全 球 基金 管 理有 限 公 司” ， 同 时， 公司注 册 资本 由 人民币 1 . 2 亿 元变更 为人 民 币 1 . 5 亿元。
截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 公司旗 下 管理 着 十一 只 基金 ，分别 为 兴全 可 转债 混 合型 证券投 资 基金 、
兴全 趋势 投 资混 合 型证 券 投 资基 金 （L O F ） 、 兴 全货币 市 场证 券投 资 基金 、 兴 全全 球 视野 股票 型 证券 投 资
基金 、 兴全社 会责 任 股票 型 证券 投资 基 金 、 兴全 有机增 长灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基金、 兴全磐 稳增利
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 沪 深 3 0 0 指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
（L O F ） 、兴 全绿 色 投资 股 票 型证 券投 资 基金 （ L O F ） 、 兴 全保 本混 合 型证 券 投资 基 金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 及基金 经理 助理简 介
任本 基金 的 基金 经理（ 助 理 ）期 限
姓名 职 务
任 职日 期 离任日 期
证券 从
业年 限
说明
傅鹏博
基 金 管 理
部 副 总
监 、 本 基
金 和 兴 全
绿 色 投 资
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
2 0 0 9 年 1 月 1 6 日 - 1 8 年
1 9 6 2 年生，经 济学硕士 。
历 任 上 海 财 经 大 学 经 济
管 理系讲 师， 申 银 万国 证
券 股 份 有 限 公 司 企 业 融
资 部经理 ， 东方 证 券股 份
有 限 公 司 资 产 管 理 部 负
责 人 、 研 究 所 首 席 策 略
师 ； 汇添 富 基金 管 理有 限
公 司首席 策略师 。
注： 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报 告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、任职日 期 指基 金 合 同生 效 之日 （基金 成 立 时即 担任基 金经 理 ）或 公 司 作出 聘任决 定之 日（基 金
成立 后担 任 基金 经 理 ） ；离 任 日期 指 公司 作 出解聘 决定 之 日。
3 、 “证 券从 业 年限 ” 按 其从 事证 券 投资 、 研究 等 业 务的 年限 计 算。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格遵 循了 《证券 投资 基 金 法》 及 其各 项实施 细则 、 《 兴全社 会责 任 股
票型 证券 投 资基 金 基金 合 同 》 和其 他 相关 法律法 规的规 定， 本 着诚实 信用 、 勤 勉尽 责 、 取 信于 市 场 、 取
信于 社会 的 原则 管 理和 运 用 基金 资产 ， 为 基金 份 额持 有 人谋 求最 大 利益 。 本 报告期 内， 除 个别监 督指标
受市 场影 响 被动 超 出监 督 比 例外 ， 本基 金 投资 管 理符 合 有关 法规 和 基金 合 同的 规 定 ， 无违 法违规 、 未 履
行基 金合 同 承诺 或 损害 基 金 份额 持有 人 利益 的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期 内， 本基金 管理人 严格按 照 《证 券投资 基金法 》 、 《证 券投资 基金管 理公司 公平交易 制度指
导意 见》 及 公司 相 关制 度 等 规定 ， 从投 资授权 、 研究 分 析、 投资决 策、 交 易 执行 、 业绩 评估 等 环节 严 格
把关 ，确 保 各投 资 组合 之 间 得到 公平 对 待， 保 护投 资 者 的合 法权 益 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资 风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本报告 期 内， 兴 全全 球 视野 基 金与 兴 全社 会 责任 基 金净 值增长 率 分别 为- 1 3 . 8 9 % 和- 2 5 . 4 9 % ， 差异超
过 5 % ，引起差距 的主要 原因 如 下：
基金的 行 业配 置 风格 相 差较 大 ， 以 统计期 末为例 ， 兴 全 全球基 金 权重 最 大的 行 业为 食品饮 料 （按 申
万一 级 行业 分类， 下 同 ） 。 在其 他 行业 的配置 上 相 对（ 相比社 会责 任 ）比 较 均 衡； 兴全社 会责 任基金 权
重最 大 的行 业为医 药 生 物行 业，其 他行 业配 置 上较 兴业 全 球视 野 基 金更 加 集中 。2 0 1 1 年食品 饮料 行 业
表现 要远 好 于医 药 生物 行 业 。 所 以两 基 金重 仓 行业 的 差 异及 配置 风 格的 差 异导 致 了 年度 收益 率 的较 明 显
不同 。
此外， 两基金 的在其 他投资 风格和 策 略上 也 有差 异 ： 兴 全全球基 金运用 “兴 全全球 视野行业 配置模
型” 进 行行业 配置 ， 该 模 型 考察 国内 外 产业 生 命周 期 与 行业 景气 度 两大 指 标体 系 ， 并动 态跟 踪 两者 之 间
的关 联度， 动态调 整投资 组 合中 的行 业 配置 比例。 兴 全 社会 责任 基 金采 用 “ 兴全 双 层行业 筛 选法 ” 进行
优化 调整 ， 首 先 运用 “ 消 极 筛选 法 ” 低配 或规避 在 持续 发 展责任 、 法 律责 任 、 内 外 部道 德责 任 履行 等 方
面具 有较 差 表现 的 行业 ； 其 次， 运用 “ 积 极筛 选 法” 超 配或 寻求 在 持续 发 展责 任 、 法律 责任、 内外部 道
德责 任履 行 等方 面 具有 较 好 表现 的行 业 ，定 期 动态 优 化 行业 配置 资 产。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期 内， 未 发现 可 能导 致 不公 平 交易 和 利益 输 送的 异常交 易 情况 。
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1 0
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
2 0 1 1 年， 在全 球经 济 与 金融 市 场起 伏 不定的 背景下 ，A 股市 场相较 2 0 1 0 年 更不景 气，全 年 大盘 下
跌了 2 1 . 6 8 % ， 市值 蒸发 近 6 万 亿， 在 全球 8 9 个 市场 指 数中表 现 垫底 。 2 0 1 1 年 2 8 2 家企 业在 A 股市 场 首
发上 市， 2 2 0 家 企业实 施股 权 再融资 ， 全年股 票融资 5 0 7 3 亿 元， 上 市公司 债券融资 1 7 0 7 . 4 亿元， 较 2 0 1 0
年的 1 . 0 2 万亿元 有所 下降 。
2 0 1 1 年国 内经 济增 速逐 季 回 落， 一 、 二、 三季度 全国规 模以上工 业增加 值同比 分别 增长 1 4 . 4 % 、 1 4 %
和 1 3 . 8 % 。 投 资者对 企业 未 来的 盈利 预 期下 降 ， 对 经 济 发 展前景 不乐观 ， 未 来的 不 确定性 因 素增 加， 诸
多因 素加 大 了股 市 的下 行 压 力。
2 0 1 1 年，通 货 膨胀 率 高企 ，为控 制物 价的 过 快上 涨， 政 府采 取 了 紧缩 货 币、 减少 流通环 节、 减 少
税费 、 加大扶 农 支农 力 度等 多 种措 施 。 过 去的一 年 ， C P I 最 高涨至 6 . 5 % ， 央行三 次 加息 ， 六次上 调人民
币存 贷款 准 备金 率 ， 动用 成 本型 和数 量 型工 具 来收 紧 流 动性 。 流动性 收紧使 物价得 到了有 效 控制 ， 但也
加大 了企 业 的融 资 难度 ， 增 加了 企业 经 营的 困难， 企 业 盈利 预期 减 少， 经 济 活跃 度 下降。 实体 经济在资
金链 高度 紧 张的 情 况下 ， 货 币政 策的 紧 缩进 一 步引 发 大 量资 金从 资 本市 场 撤离 ， 股 市与 债市 双 双大 幅 杀
跌。
2 0 1 1 年，欧 债 危机 拖 累世 界经济 复苏 ，欧 元 区经 济的 低 迷使 世 界 贸易 受 到影 响， 贸易保 护主 义 有
所抬 头。 全 球需求 萎缩直 接 传导 到我 国 ， 不仅 国内的 外 贸出 口受 到 影响， 我 国 A 股 市场也 遭 到重 创。 欧
债危 机同 时 也引 发 全球 大 宗 商品 市场 剧 烈波 动 ，受 避 险 情绪 推动 ， 黄金 价 格大 幅 上 涨。
在内外 交 困的 形 势下 ， 2 0 1 1 年的 A 股市场， 除 了一季 度 微涨 、 二 、 三 、 四 季度 基 本 呈 现阴跌 走势 。
2 0 1 1 年，我们 一 直着 力 降 低并 控 制好 仓位， 减 少 了对 医药生 物以 及 新兴 产 业 的配 置。围 绕库 存周期 以
及企 业盈 利 变化 的 主线 ， 兼 顾各 行业 估 值调 整 的机 会 与 风险 。 具体行 业个股 的选择 ， 我们 继续恪 守价值
投资 理念 ， 不断 挖 掘具 有 真 正价 值的 企 业， 在 其估 值 降 低到 一定 的 安全 边 界附 近 进 行中 长期 配 置。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
本基金 本 年度 累 计净 值 增长 率 为- 2 5 . 4 9 % ， 同期业绩 比 较基 准收 益 率为- 2 0 . 1 6 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
欧债危 机 仍是 2 0 1 2 年 全球 最重要 的 风险 因 素， 欧 债危 机远未 结 束， 并 且可 能 向银 行体系 蔓 延， 全
球经 济增 长 继续 下 降。 2 0 1 2 年全年 欧元 区到期 债 务近 1 万 亿欧元， 偿债压 力空前 。欧洲 各 国面 对 国内
政治 与经 济 压力 ， 相互 博 弈 的过 程注 定 十分 艰 苦， 且 前 景难 以预 测 。
2 0 1 2 年美 国经 济温 和复 苏 ， 但美国 经 济仍 将 受累 于 家庭 部门、 金 融及 各 地 方政 府 部 门 的去杠 杆化 ，
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1 1
政府 削减 支 出将 抑 制经 济 增 长。 选战 来 临， 两 党政 治 博 弈也 将持 续 限制 财 政政 策 空 间。
从国内 实 体经 济 增长 来 看， 企业去 库 存的 压 力正 在 减弱 ， 但是 由于缺 乏总需 求层面 的拉动 ， 中短 期
仍无 法期 待 经济 显 著反 弹 。 家电 、 汽 车等 部分中 游行业 的累积 库 存已 经 有所 消 化， 生产出 现 正常 的 季节
性反 弹 。 原材 料行 业 中， 钢 铁的 社会 库 存以 及 交易 所 的 有色 金属 库 存也 处 于近 两 年 内偏 低的 位 置 。 在 这
样的 情况 下 ， 随着 存款准 备 金的 下调 和 货币 政策的 小幅 放松， 企业 会出现 微弱的 补 库存 行为， 因 此， 如
果工 业生 产 起稳 ， 那么 工 业 增速 有望 在 2 0 1 2 年 上半年见 底。
从流动 性 来看 ，2 0 1 2 年 新增贷 款或 M 2 增 速相 比 于 2 0 1 1 年的 持续紧 缩均 会 取得 环 比改善 ，而房 地
产等 资产 价 格的 调 整以 及 货 币政 策的 微 调都 意 味着 资 金 价格 也会 有 所好 转 。 中 央 已 经明 确实 行 稳健 的 货
币政 策 ， 要有 紧 有松 ， 有 保 有压 。 但 是 ， 流 动性改 善的 空 间仍需 观察 ： 一 是 观察 国 内信 贷的 供 应和 信 贷
的需 求； 二 是跟 踪 人民 币 升 值预 期的 逆 转是 否 会导 致 外 汇储 备出 现 长时 间 的流 出 。
从投资 机 会来 看 ，在 经 济趋 势 和货 币 政策 没 有显 著 转向 之前， 股 票市 场 依然 缺 乏整 体性投 资 机会。
短期 由于 上 市公 司 业绩 下 调 幅度 尚未 明 朗 ， 仍 需 以稳 健 防御 为主 。 可 选择关 注低估 值、 具 备安全 边际或
者业 绩确 定 性强 的 稳定 类 行 业和 公司 。 待确 认 实体 经 济 的企 稳后 ， 可参 与 早周 期 行 业的 估值 修 复机 会。
在成 长股 的 选择 上 ，则 需 要 关注 增长 和 估值 的 匹配 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金 管 理人 通 过以 下 工作 的 开展 ， 有力 地 保证 了 本基 金整体 运 作的 合 法合 规 ， 从 而最大 程 度地 保
护了 基金 份 额持 有 人和 其 他 相关 当事 人 的合 法 权益 ：
1 、实时风 险 监 控： 通过风 控系统 对本 基金 的 运作 进行 实 时监 控 ， 每日 撰 写监 控日 志，在 此基 础 上
每周 撰写 信 息周 报 ，对 本 基 金遵 守风 控 指标 的 情况 进 行 汇总 、分 析 和提 示 。
2 、加强事 后 人 工分 析，并 定期撰 写风 险管 理 报告 。除 系 统控 制 外 ，公 司 监察 稽核 部还对 一些 无 法
嵌入 系统 的 风控 指 标进 行 了 事后 人工 计 算分 析 和复 核 ， 并同 样反 映 在监 控 日志 和 信 息周 报中 。 此 外， 在
每个 季度 结 束之 后 ， 公 司 监 察稽 核部 会 对基 金 的流 动 性 进行 压力 测 试并 出 具书 面 报 告， 对旗 下 每只 基 金
进行 全面 的 风险 评 价并 形 成 风险 分析 报 告， 并 提交 公 司 领导 和基 金 经理 审 阅。
3 、进一步 加 强 对公 平交易 的监控 。根 据监 管 部门 的要 求 以及 公 司 公平 交 易相 关工 作的不 断深 入 开
展， 公 司 进一步 明 确了 公 平 交易 执行 和 分析 中 的具 体 标 准， 将公 平 交易 问 题分 为 交 易的 公平 和 投资 策 略
的公 平， 主 要包 括 ： （ 1 ） 明 确交 易室 的 分单 规 则及 其 识 别异 常下 单 行为 的 职责 ， 保 证交 易的 公 平 ； （2 ）
通过 T 检验 、 模拟 利益输 送 金额 、 具体 可 疑交 易分析 等 方法 ， 对以 往 的下 单 及交 易 记录进 行 分析 ， 保证
投资 策略 的 公平 。
4 、季度监 察 稽 核和 专项稽 核：根 据中 国证 监 会《 关于 基 金管 理 公 司报 送 监察 稽核 报告的 通知 》 以
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及《 证 券投 资基金 管 理 有限 公司监 察稽 核报 告 内容 与格 式 指引 （ 试 行） 》等 规定， 认真做 好公 司各季 度
监察 稽核 工 作 。 对 照中 国 证 监 会的季 度监察 稽核 项 目表 ， 对本 基金 的 守法 合 规情 况 进行逐 条 检视 。 此 外，
在公 司监 察 稽核 部 对投 研 部 门展 开的 专 项稽 核 中， 也 会 对本 基金 的 业务 进 行全 面 检 查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管 理人 按 照最 新 的估 值 准则 、 证监 会 相关 规 定和 基金合 同 关于 估 值的 约 定， 对基金 投 资品 种
进行 估 值。 具体估 值 流 程为 ：1 、估值 委员 会制 定旗下 基金的 估值 政 策和 流 程 ，选 取适当 的估 值方法 、
定期 对估 值 政策 和 程序 进 行 评价 。 采用 的 基金 估 值方 法 、 政策 和程序 应经估 值委员 会审议 ， 并报 管理层
批准 后方 可 实施 。 2 、 估值 方 法确 立 后， 由 I T 人员 或 I T 人 员协助 估值系 统开 发 商 及时 对系 统 中的 参 数
或模 型 作相 应的调 整 或 对系 统进行 升级 ，以 适 应新 的估 值 方法 的 需 要。 3 、 基金会 计具体 负责 执行估 值
委员 会确 定 的估 值 策略 ， 并 通过 与托 管 行核 对等方 法确 保估值准 确无误 ； 4 、 投资 人 员 （包 括基 金 经理 ）
积极 关注 市 场环 境 变化 及 证 券发 行机 构 有关 影 响证 券 价 格的 重大 事 件等 可 能对 给 估 值造 成影 响 的因 素，
并就 可 能带 来的影 响 提 出建 议和意 见；5 、 监察 稽核人 员参与 估值 方 案的 制 定 ，确 保估值 方案 符合相 关
法律 法规 及 基金 合 同的 约 定 ， 定 期 对估 值 流程 、 系统 估 值模 型及 估 值结 果 进行 检 查 ， 确 保 估值 委 员会 决
议的 有效 执 行， 负 责基 金 估 值业 务的 定 期和 临 时信 息 披 露。
上述参 与 估值 流 程人 员 均具 有 3 年以上相 关 工作 经 历， 具备估 值 业务 所 需的 专 业胜 任能力 。 上述 参
与估 值流 程 各方 之 间不 存 在 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《基金 法 》 、 《兴 全 社会 责 任股 票 型证 券 投资 基 金基 金合同 》 及 其他相 关法律 法 规 的规定， 本报
告期 内未 进 行利 润 分配 ， 符 合本 基金 基 金合 同 的相 关 规 定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期， 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 在本基 金的 托 管 过程 中 ，严 格遵守 了《 证券 投 资基 金 法 》 、
基金 合同 、 托 管协 议 和其 他 有关 规定 ， 不 存在损 害基金 份额持 有 人利 益 的行 为 ， 完 全尽职 尽 责地 履 行了
基金 托管 人 应尽 的 义务 。
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告 期， 本 托管 人 按照 国 家 有关 规 定、 基金 合 同、 托 管 协议和 其他有 关规定， 对 本基金 的 基金资
产净 值计 算 、 基金 费 用开 支 等方 面进 行 了认 真 的复 核 ， 对本基 金 的投 资 运作 方 面进 行了监 督 ， 发 现个别
监督 指标 受 市场 影 响被 动 超 出监 督比 例 ，未 发 现基 金 管 理人 有损 害 基金 份 额持 有 人 利益 的行 为 。
报告期 内 ，本 基 金未 实 施利 润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人 复核 审 查了 本 报告 中 的财 务 指标 、 净 值表现 、 利润分 配 情况 、 财 务会计 报 告 、 投 资组 合报
告等 内容 ， 保证 复 核内 容 不 存在 虚假 记 载、 误 导性 陈 述 或者 重大 遗 漏。
§6 审 计 报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否 经 过审 计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 安永华明 （2 0 1 2 ）审 字第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 5 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报告 标 题 审计 报告
审计报告 收 件人 兴 全社 会 责任股 票型证 券投 资 基金全 体基金 份额持 有人 ：
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 ， 包 括
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的资产负 债表和 2 0 1 1 年度 的利润表 和所有 者 权益 （基
金 净值 ） 变动表 以及财 务报 表 附注。
管理层对 财 务报 表 的责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 的
责 任。 这种 责任包 括： （ 1 ） 按照企 业 会计 准 则的 规 定编 制财务 报 表， 并
使 其实 现 公允反 映； （ 2 ） 设 计、 执 行和 维 护必 要 的内 部 控制， 以 使 财务
报 表不 存 在由于 舞弊或 错误 而 导致的 重大错 报。
注册会计 师 的责 任 段 我 们的 责 任是在 执行审 计工 作 的基础 上对财 务报表 发表 审 计意见 。 我 们
按 照中 国 注册会 计师审 计准 则 的规定 执行了 审计工 作。 中 国注册 会计师
审 计准 则 要求我 们遵守 中国 注 册会计 师职业 道德守 则， 计 划和执 行审计
工 作以 对 财务报 表是否 不存 在 重大错 报获取 合理保 证。
审 计工 作 涉及实 施审计 程序 ， 以获 取 有关 财 务报 表 金额 和 披露的 审计证
据 。 选 择 的审 计程序 取决于 注册会 计 师的 判 断， 包 括对 由 于舞弊 或错误
导 致的 财 务报表 重大错 报风 险 的评估 。 在 进行风 险评估 时， 注 册 会计 师
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考 虑与 财 务报表 编制和 公允 列 报相关 的内部 控制 ， 以设 计 恰当的 审计程
序 ， 但 目 的并 非对内 部控制 的有效 性 发表 意 见。 审 计工 作 还包括 评价基
金 管理 人 选用会 计政策 的恰 当 性和作 出会计 估计的 合理 性 ， 以 及 评价 财
务 报表 的 总体列 报。
我 们相 信 ， 我 们获取 的审计 证据是 充 分、 适当 的 ， 为发 表 审计意 见提供
了 基础 。
审计意见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制 ，公 允 反映了 兴全社 会责 任 股票型 证券投 资基金 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
的 财务 状 况以及 2 0 1 1 年度 的经营成 果和净 值变动 情况 。
注册会计 师 的姓 名 中 国注 册 会计师 郭杭翔 中 国注册会 计师濮 晓达
会计师事 务 所的 名 称 安 永华 明 会计师 事务所
会计师事 务 所的 地 址 中 国 北 京
审计报告 日 期 2 0 1 2 年 3 月 8 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
报告 截止 日 ： 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单 位：人 民币元
资 产 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 1 2 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3
结 算 备 付 金 7 , 2 2 1 , 6 3 1 . 3 1 1 7 , 3 4 7 , 0 4 4 . 4 8
存 出 保 证 金 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8 4 , 7 5 6 , 5 1 5 . 6 4
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8
其 中 ： 股 票 投 资 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 - -
资 产 支 持 证 券 投 资 - -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1 1 2 3 , 2 9 9 , 3 5 7 . 5 3
应 收 利 息 7.4.7.5 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7 1 5 6 , 9 5 4 . 9 2
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 3 , 7 7 2 , 0 1 0 . 8 9 8 , 6 1 3 , 9 0 2 . 3 2
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 5
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 7 , 2 8 6 , 7 5 7 , 3 0 5 . 7 0
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 8 , 7 2 7 , 8 2 7 . 1 8 -
应 付 赎 回 款 6 4 , 0 7 9 , 9 5 1 . 3 8 3 6 8 , 8 6 2 , 5 3 1 . 2 6
应 付 管 理 人 报 酬 6 , 1 6 4 , 3 4 0 . 0 9 9 , 3 0 9 , 9 1 2 . 3 9
应 付 托 管 费 1 , 0 2 7 , 3 9 0 . 0 4 1 , 5 5 1 , 6 5 2 . 0 7
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 1 , 2 3 0 , 2 3 3 . 4 5 1 , 5 5 0 , 9 8 4 . 2 1
负 债 合 计 8 3 , 6 5 4 , 7 5 7 . 5 5 3 9 1 , 2 1 0 , 9 9 8 . 9 2
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7.4.7.9 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5
未 分 配 利 润 7.4.7.10 5 2 8 , 1 2 1 , 8 2 6 . 8 7 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3
所 有 者 权 益 合 计 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 7 , 2 8 6 , 7 5 7 , 3 0 5 . 7 0
注： 报告 截 止日 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 基金份额 净 值 1 . 1 3 1 元， 基金份额 总额 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 份。
7.2 利 润表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币 元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 1 月 1 日 至
2010 年 12 月 31 日
一 、 收 入 - 1 , 5 2 1 , 7 9 1 , 0 9 4 . 6 4 7 0 7 , 6 3 7 , 3 9 4 . 8 2
1. 利 息 收 入 7 , 8 8 2 , 0 1 0 . 3 4 7 , 8 1 3 , 6 4 8 . 1 4
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 5 , 3 1 7 , 3 1 6 . 2 9 7 , 2 9 1 , 9 9 4 . 6 5
债 券 利 息 收 入 - 1 , 6 7 4 . 9 0
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 6
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 , 5 6 4 , 6 9 4 . 0 5 5 1 9 , 9 7 8 . 5 9
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 2 2 6 , 4 8 7 , 0 8 4 . 6 8 5 1 9 , 6 3 2 , 9 2 7 . 0 5
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 - 2 5 6 , 7 8 9 , 0 3 4 . 9 7 4 7 2 , 4 0 0 , 9 4 3 . 7 4
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 1 , 5 3 5 , 2 0 6 . 7 0
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - -
股 利 收 益 7.4.7.15 3 0 , 3 0 1 , 9 5 0 . 2 9 4 5 , 6 9 6 , 7 7 6 . 6 1
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “ - ”
号 填 列 ）
7.4.7.16 - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 1 7 6 , 1 8 2 , 4 3 9 . 1 7
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填 列 ） - -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ） 7.4.7.17 2 , 0 4 0 , 5 8 7 . 4 6 4 , 0 0 8 , 3 8 0 . 4 6
减 ： 二 、 费 用 1 2 8 , 2 0 5 , 8 3 5 . 5 6 1 8 5 , 5 7 0 , 6 3 2 . 8 5
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 8 8 , 4 1 7 , 2 8 5 . 1 7 1 1 2 , 9 1 0 , 4 3 1 . 0 7
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 1 4 , 7 3 6 , 2 1 4 . 1 8 1 8 , 8 1 8 , 4 0 5 . 3 3
3 ． 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 - -
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.18 2 4 , 6 2 7 , 2 3 8 . 7 3 5 3 , 3 9 3 , 9 6 7 . 6 2
5 ． 利 息 支 出 - -
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 - -
6 ． 其 他 费 用 7.4.7.19 4 2 5 , 0 9 7 . 4 8 4 4 7 , 8 2 8 . 8 3
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ） - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计 主体 ： 兴全 社 会责 任 股 票型 证券 投 资基 金
本报 告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净 值）
4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
二 、 本 期 经营 活 动产 生 的基
金 净值变 动 数（ 本 期利 润 ）
- - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0 - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0
三 、 本 期 基金 份 额交 易 产生
的 基金净 值 变动 数
（ 净值减 少 以 “- ” 号填 列 ）
- 5 0 3 , 6 3 6 , 7 7 9 . 1 2 - 1 7 5 , 6 7 8 , 3 0 9 . 3 6 - 6 7 9 , 3 1 5 , 0 8 8 . 4 8
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 7
其 中：1 . 基 金申 购 款 1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3 6 9 5 , 2 4 2 , 0 8 0 . 7 6 2 , 4 8 3 , 5 8 7 , 5 3 8 . 3 9
2 . 基金 赎回 款 - 2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5 - 8 7 0 , 9 2 0 , 3 9 0 . 1 2 - 3 , 1 6 2 , 9 0 2 , 6 2 6 . 8 7
四 、 本 期 向基 金 份额 持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列）
- - -
五 、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净 值）
4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 5 2 8 , 1 2 1 , 8 2 6 . 8 7 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0
上 年 度 可 比 期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期初 所有 者权 益 （ 基金
净 值）
4 , 8 5 5 , 5 4 1 , 1 6 7 . 6 1 2 , 0 5 9 , 1 8 7 , 9 1 4 . 1 5 6 , 9 1 4 , 7 2 9 , 0 8 1 . 7 6
二 、 本 期 经营 活 动产 生 的基
金 净值变 动 数（ 本 期利 润 ）
- 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7 5 2 2 , 0 6 6 , 7 6 1 . 9 7
三 、 本 期 基金 份 额交 易 产生
的 基金净 值 变动 数
（ 净值减 少 以 “- ” 号填 列 ）
- 3 1 3 , 7 9 1 , 9 2 7 . 2 6 - 2 2 7 , 4 5 7 , 6 0 9 . 6 9 - 5 4 1 , 2 4 9 , 5 3 6 . 9 5
其 中：1 . 基 金申 购 款 2 , 4 6 1 , 5 5 4 , 0 5 1 . 9 0 9 4 7 , 3 1 6 , 4 7 6 . 1 5 3 , 4 0 8 , 8 7 0 , 5 2 8 . 0 5
2 . 基金 赎回 款 - 2 , 7 7 5 , 3 4 5 , 9 7 9 . 1 6 - 1 , 1 7 4 , 7 7 4 , 0 8 5 . 8 4 - 3 , 9 5 0 , 1 2 0 , 0 6 5 . 0 0
四 、 本 期 向基 金 份额 持 有人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列）
- - -
五 、 期末 所有 者权 益 （ 基金
净 值）
4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
报表 附注 为 财务 报 表的 组 成 部分 。
本报 告 7 . 1 至 7 . 4 财务报 表由 下列 负 责人 签 署：
_ _ _ _ _ _ 兰荣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨东_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 詹鸿飞_ _ _ _
基金 管理 公 司负 责 人 主 管会计工作 负责 人 会计机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全社 会 责任 股 票型 证 券投 资 基金 ( 以下 简称 “本 基金” ) ， 系经 中国证 券监督 管理 委 员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ” ） 证监 许 可［ 2 0 0 8 ］ 3 5 6 号文 《关于 核准兴 业社 会 责任 股 票 型证 券投资 基金 募集的 批
复》 的核 准 ，由 兴 业全 球 基 金管 理有 限 公司 作 为发 起 人 向社 会公 开 发行 募 集， 基 金 合同 于 2 0 0 8 年 4 月
3 0 日正式生效 ， 首 次 设立 募 集规 模为 1 , 3 8 8 , 6 9 6 , 4 7 9 . 8 4 份基 金份额 。 本 基金为 契 约型 开放 式 ， 存续 期
限不 定。 本基金 的 基金 管 理 人及 注册 登 记机 构 为兴 业 全 球基 金管 理 有限 公 司， 基 金 托管 人为 中 国建 设 银
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 8
行股 份有 限 公司 。 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 更名为兴 全社会 责 任股 票 型证 券 投资 基金。
本基金 投 资范 围 为具 有 良好 流 动性 的 金融 工 具， 包括 依 法 公开发 行上市 的股票、 国 债、 金融 债、 企
业债 、 回购 、 央 行 票据 、 可 转 换债 券 、 权 证 、 资产 支 持 证券 以及 经 中国 证 监会 批 准 允许 基金 投 资的 其 它
金融 工具。 本基 金 为股 票 型 基 金， 各类 资 产的 投 资比 例 为： 股票投 资比例 为 6 5 % - 9 5 % ； 债券投 资比 例为
0 % - 3 0 % ； 资产支持 证 券占 0 % - 2 0 % ； 权 证投资比例 0 % - 3 % ； 现 金 或者 到 期日 在 一年 以 内的 政府 债 券不 小 于
基金 资 产净 值的 5 % 。如 果 法律 法 规对 该比例 要 求 有变 更的， 以变 更 后的 比 例 为准 ，本基 金的 投资范 围
会做 相应 调 整。 本 基金 投 资 组合 中突 出 社会 责 任投 资 股 票的 合计 投 资比 例 不低 于 股 票资 产的 8 0 % 。
业绩比 较 基准 为 ：8 0 % ×中 信标 普 3 0 0 指数＋ 2 0 % ×中信 标普国 债指数 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表系 按 照中 国 财政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁布的 《 企 业 会 计准则 —基本 准则》 和 3 8 项具 体会 计准
则、 其 后颁 布的应 用 指 南、 解释以 及其 他相 关 规定 （以 下 合称 “ 企 业会 计 准则 ” ） 编制， 同时 ，对于 在
具体 会 计核 算和信 息 披 露方 面，也 参考 了中 国 证券 业协 会 制定 的 《 证券 投 资基 金会 计核算 业务 指 引 》 、
中国 证 监会 制定的 《 关 于进 一步规 范证 券投 资 基金 估值 业 务的 指 导 意见 》 、 《关 于证 券投资 基金 执 行< 企
业会 计 准则 > 估 值 业 务及 份 额净 值 计价 有关事 项 的 通知 》 、 《证 券投 资 基金 信 息 披露 管理办 法》 、 《证券 投
资基 金信 息 披露 内 容与 格 式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告的 内容与格 式》 、 《 证 券投 资 基 金 信息披 露编报 规则 》
第 3 号 《会计报 表 附注 的 编 制及 披露 》 、 《证 券 投资 基 金 信息 披露 X B R L 模板第 3 号< 年度 报告 和 半年 度 报
告> 》及 其他 中 国证 监 会颁 布 的相 关 规定 。
本财务 报 表以 本 基金 持 续经 营 为基 础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本财务 报 表符 合 企业 会 计准 则 的要 求 ，真 实 、完 整 地反 映了本 基 金于 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的 财务 状
况以 及 2 0 1 1 年度 的经 营成 果 和净 值 变动 情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计年 度 采用 公 历年 度 ，即 每 年 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 记 账本 位 币和 编 制本 财 务报 表 所采 用 的货 币 均为 人民币 。 除有 特 别说 明 外， 均以人 民 币元 为
单位 表示 。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
1 9
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成 本基 金的 金 融资 产（ 或负债 ） ， 并形 成 其他 单 位 的金 融 负债 （或 资产） 或权 益 工
具的 合同 。
( 1 ) 金融资产 分类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资
产、 贷款 和 应收 款 项；
本基金 目 前持 有 的以 公 允价 值 计量 且 其变 动 计入 当 期损 益的金 融 资产 主 要包 括 股票 投资、 债 券投 资
和衍 生工 具 （主 要 系权 证 投 资） ；
( 2 ) 金融负债 分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和 其 他
金融 负债 。 本基 金 目前 持 有 的金 融负 债 划分 为 其他 金 融 负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于 成为 金 融工 具 合同 的 一方 时 确认 一 项金 融 资产 或金融 负 债。
划分为 以 公允 价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产的股 票 、 债 券 等， 以 及不 作为有 效 套期 工
具的 衍生 工 具， 按 照取 得 时 的公 允价 值 作为 初 始确 认 金 额， 相关 的 交易 费 用在 发 生 时计 入当 期 损益 ；
在持有 以 公允 价 值计 量 且其 变 动计 入 当期 损 益的 金 融资 产期间 取 得的 利 息或 现 金股 利， 应 当 确认 为
当期 收益 。 每日 ， 本基 金 将 以公 允价 值 计量 且 其变 动 计 入当 期损 益 的金 融 资产 或 金 融负 债的 公 允价 值 变
动计 入当 期 损益 ；
处置该 金 融资 产 或金 融 负债 时 ， 其 公 允价 值 与初 始 入账 金额之 间 的差 额 应确 认 为投 资收益 ， 同时 调
整公 允价 值 变动 收 益；
当收取 该 金融 资 产现 金 流量 的 合同 权 利终 止 ， 或 该 金融 资产已 转 移， 且 符合 金 融资 产转移 的 终止 确
认条 件的 ， 金融 资 产将 终 止 确认 ；
当金融 负 债的 现 时义 务 全部 或 部分 已 经解 除 的， 该 金融 负债或 其 一部 分 将终 止 确认 ；
金融资 产 转移 ， 是指 本 基金 将 金融 资 产让 与 或交 付 给该 金融资 产 发行 方 以外 的 另一 方( 转入方 ) ； 本
基金 已将 金 融资 产 所有 权 上 几乎 所有 的 风险 和 报酬 转 移 给转 入方 的 ， 终 止 确认 该 金 融资 产； 保 留了 金 融
资产 所有 权 上几 乎 所有 的 风 险和 报酬 的 ， 不 终 止确 认 该 金融 资产 ； 本基 金 既没 有 转 移也 没有 保 留金 融 资
产所 有权 上 几乎 所 有的 风 险 和报 酬的 ， 分 别下 列 情况 处 理： 放 弃了对 该金融 资产控 制的， 终止确 认该金
融资 产并 确 认产 生 的资 产 和 负债 ； 未 放 弃对 该 金融 资 产 控制 的， 按 照其 继 续涉 入 所 转移 金融 资 产的 程 度
确认 有关 金 融资 产 ，并 相 应 确认 有关 负 债；
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 0
本基金 主 要金 融 工具 的 成本 计 价方 法 具体 如 下：
( 1 ) 股票投资
买入股 票 于成 交 日确 认 为股 票 投资 ， 股票 投 资成 本 ， 按 成 交 日应支 付的全 部价款 扣除 交 易费用 入账 ；
卖出股 票 于成 交 日确 认 股票 投 资收 益 ，卖 出 股票 的 成本 按移动 加 权平 均 法于 成 交日 结转；
( 2 ) 债券投资
买入债 券 于成 交 日确 认 为债 券 投资 。 债券 投 资成 本 ， 按 成 交 日应支 付的全 部价款 扣除 交 易费用 入账 ，
其中 所包 含 的债 券 应收 利 息 单独 核算 ， 不构 成 债券 投 资 成本 ；
买入零 息 债券 视 同到 期 一次 性 还本 付 息的 附 息债 券 ， 根 据其发 行 价、 到 期价 和 发行 期限按 直 线法 推
算内 含票 面 利率 后 ，按 上 述 会计 处理 方 法核 算 ；
卖出债 券 于成 交 日确 认 债券 投 资收 益 ；卖 出 债券 的 成本 按移动 加 权平 均 法结 转 ；
( 3 ) 权证投资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用 后 入
账；
卖出权 证 于成 交 日确 认 衍生 工 具投 资 收益 ， 卖出 权 证的 成本按 移 动加 权 平均 法 于成 交日结 转 ；
( 4 ) 分离交易 可转 债
申购新 发 行的 分 离交 易 可转 债 于获 得 日， 按 可分 离 权证 公允价 值 占分 离 交易 可 转债 全部公 允 价值 的
比例 将购 买 分离 交 易可 转 债 实际 支付 全 部价 款 的一 部 分 确认 为权 证 投资 成 本， 按 实 际支 付的 全 部价 款 扣
减可 分离 权 证确 定 的成 本 确 认债 券成 本 ；
上市后 ， 上市 流 通的 债 券和 权 证分 别 按上 述( 2 ) 、( 3 ) 中相关原 则 进行 计 算；
( 5 ) 回购协议
基金持 有的 回购 协 议（ 封闭 式 回购 ） ， 以成 本列 示 ，按 实 际利 率 （ 当实 际 利率 与合 同利率 差异 较 小
时， 也可 以 用合 同 利率 ） 在 实际 持有 期 间内 逐 日计 提 利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价 值 是指 在 公平 交 易中 熟 悉情 况 的交 易 双方 自 愿进 行资产 交 换或 者 债务 清 偿的 金额。 本 基金 的
公 允 价 值 的 计 量 分 为 三 个 层 次 ， 第 一 层 次 是 本 基 金 在 计 量 日 能 获 得 相 同 资 产 或 负 债 在 活 跃 市 场 上 报 价
的， 以 该 报价为 依 据确 定 公 允价 值； 第 二层 次 是本 基 金 在计 量日 能 获得 类 似资 产 或 负债 在活 跃 市场 上 的
报价 ，或 相 同或 类 似资 产 或 负债 在非 活 跃市 场 上的 报 价 的， 以该 报 价为 依 据做 必 要 调整 确定 公 允价 值；
第三 层次 是 本基 金 无法 获 得 相同 或类 似 资产 可 比市 场 交 易价 格的 ， 以其 他 反映 市 场 参与 者对 资 产或 负 债
定价 时所 使 用的 参 数为 依 据 确定 公允 价 值。 本 基金 主 要 金融 工具 的 估值 方 法如 下 ：
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 1
1 ) 股票投资
( 1 ) 上市流通 的股 票 的估 值
上市流 通 的股 票 按估 值 日该 股 票在 证 券交 易 所的 收 盘价 估值。 估 值日 无 交易 的 但最 近交易 日 后经 济
环境 未发 生 重大 变 化且 证 券 发行 机构 未 发生 影 响证 券 价 格的 重大 事 件的 ， 按最 近 交 易日 的收 盘 价估 值；
如最 近交 易 日后 经 济环 境 发 生了 重大 变 化或 证 券发 行 机 构发 生了 影 响证 券 价格 的 重 大事 件的 ， 可参 考 类
似投 资品 种 的现 行 市价 及 重 大变 化因 素 ， 调整 最 近交 易 市价 ， 确定公 允价值 。 如 有 充足 证据 表 明最 近 交
易市 价不 能 真实 反 映公 允 价 值， 调整 最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值 ；
( 2 ) 未上市的 股票 的 估值
A . 送股、 转增 股、 公 开增 发 新 股或 配 股的 股 票， 以其在 证券交 易 所挂 牌 的同 一 证券 估值日 的 估值 方
法估 值；
B . 首次公开发 行 的股 票 ， 采 用 估值 技 术确定 公允价 值， 在估 值技 术 难以 可 靠计 量 公 允价 值的 情 况下 ，
按其 成本 价 计算 ；
首次公 开 发行 有 明确 锁 定期 的 股票 ， 同一 股 票在 交 易所 上市后 ， 以其 在 证券 交 易所 挂牌的 同 一证 券
估值 日的 估 值方 法 估值 ；
C . 非公开发行 有 明确 锁 定期 的 股票 的 估值
本基金 投 资的 非 公开 发 行的 股 票按 以 下方 法 估值 ：
a . 估值日在证 券 交易 所 上市 交 易的 同 一股 票 的市 价 低于 非公开 发 行股 票 的初 始 取得 成本时 ， 采用 在
证券 交易 所 的同 一 股票 的 市 价作 为估 值 日该 非 公开 发 行 股票 的价 值 ；
b . 估值日在证 券 交易 所 上市 交 易的 同 一股 票 的市 价 高于 非公开 发 行股 票 的初 始 取得 成本时 ， 按中 国
证监 会相 关 规定 处 理；
2 ) 债券投资
( 1 ) 证券交易 所 市场 实行净 价交易 的债 券按 估 值日 收盘 价 估值 。 估 值日 无 交易 的但 最近交 易日 后 经
济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易 日 的 收 盘 价 估
值； 如 最 近交易 日 后经 济 环 境发 生了 重 大变 化 或证 券 发 行机 构发 生 了影 响 证券 价 格 的重 大事 件 的， 可 参
考类 似投 资 品种 的 现行 市 价 及重 大变 化 因素 ， 调 整最 近 交易 市价 ， 确 定公允 价值 。 如有 充足 证 据表 明 最
近交 易市 价 不能 真 实反 映 公 允价 值， 调 整最 近 交易 市 价 ，确 定公 允 价值 ；
( 2 ) 证券交易 所 市场 未实行 净价交 易的 债券 按 估值 日收 盘 价减 去 债 券收 盘 价中 所含 的债券 应收 利 息
得到 的净 价 进行 估 值。 估 值 日无 交易 的 但最 近 交易 日 后 经济 环境 未 发生 重 大变 化 且 证券 发行 机 构未 发 生
影响 证券 价 格的 重 大事 件 的 ， 按 最近 交 易日 债 券收 盘 净 价估 值； 如 最近 交 易日 后 经 济环 境发 生 了重 大 变
化或 证券 发 行机 构 发生 了 影 响证 券价 格 的重 大 事件 ， 可 参考 类似 投 资品 种 的现 行 市 价及 重大 变 化因 素，
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 2
调整 最近 交 易市 价 ， 确定 公 允价 值 。 如有 充足证 据表明 最近交 易 市价 不 能真 实 反映 公允价 值 ， 调 整最近
交易 市价 ， 确定 公 允价 值 ；
( 3 ) 未上市债 券 、交 易所以 大宗交 易方 式转 让 的资 产支 持 证券 ， 采 用估 值 技术 确定 公允价 值， 在 估
值技 术难 以 可靠 计 量公 允 价 值的 情况 下 ，按 成 本进 行 后 续计 量；
( 4 ) 在全国银 行 间债 券市场 交易的 债券 、资 产 支持 证券 等 固定 收 益 品种 ， 采用 估值 技术确 定公 允 价
值；
3 ) 权证投资
( 1 ) 上市流通 的 权证 按估值 日该权 证在 证券 交 易所 的收 盘 价估 值 。 估值 日 无交 易的 但最近 交易 日 后
经济 环境 未 发生 重 大变 化 且 证券 发行 机 构未 发 生影 响 证 券价 格的 重 大事 件 的， 按 最 近交 易日 的 收盘 价 估
值； 如 最 近交易 日 后经 济 环 境发 生了 重 大变 化 或证 券 发 行机 构发 生 了影 响 证券 价 格 的重 大事 件 ， 可 参 考
类似 投资 品 种的 现 行市 价 及 重大 变化 因 素 ， 调 整 最近 交 易市 价 ， 确定 公允价 值。 如 有充 足证 据 表明 最 近
交易 市价 不 能真 实 反映 公 允 价值 ，调 整 最近 交 易市 价 ， 确定 公允 价 值；
( 2 ) 未上市流 通的 权 证， 采 用 估值 技术 确定公 允价值 ， 在 估 值技术 难以可 靠计量 公允 价 值的情 况下 ，
按成 本计 量 ；
( 3 ) 因持有股 票而 享 有的 配 股权 证， 采用估 值 技术 确 定 公允 价值 进 行估 值 ；
4 ) 分离交易可 转 债
分离交 易 可转 债， 上 市日 前 ， 采用估 值 技 术分 别 对债 券 和权证 进 行估 值； 自上 市 日 起 ， 上市流 通 的
债券 和权 证 分别 按 上述 2 ) 、 3 ) 中 的相 关原则 进行估 值；
5 ) 其他
( 1 ) 如有确凿 证 据表 明按上 述方法 进行 估值 不 能客 观反 映 金融 资 产 公允 价 值的 ，基 金管理 人可 根 据
具体 情况 与 基金 托 管人 商 定 后， 按最 能 反映 公 允价 值 的 方法 估值 ；
( 2 ) 如有新增 事项 ， 按国 家 最新 规定 估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金 具有 抵 销已 确 认金 融 资产 和 金融 负 债的 法 定权 利， 且 该 种法 定 权利 现 在是 可执行 的 ， 同 时
本基 金计 划 以净 额 结算 或 同 时变 现该 金 融资 产 和清 偿 该 金融 负债 时 ， 金 融 资产 和 金 融负 债以 相 互抵 销 后
的金 额在 资 产负 债 表内 列 示 。 除此 以 外 ， 金 融资产 和金 融负债在 资产负 债表内 分别 列示， 不 予 相互 抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金 为对 外 发行 的 基金 份 额总 额 所对 应 的金 额 。 由 于申购 和 赎回 引 起的 实 收基 金份额 变 动分 别
于基 金申 购 确认 日 及基 金 赎 回确 认日 确 认。 上 述申 购 和 赎回 分别 包 括基 金 转换 所 引 起的 转入 基 金的 实 收
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2 3
基金 增加 和 转出 基 金的 实 收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平 准 金包 括 已实 现 损益 平 准金 和 未实 现 损益 平 准金 。 已实 现 损益 平 准金 指 在申 购或赎 回 基金 份
额时 ， 申购 或赎回 款 项 中包 含的按 累计 未分 配 的已 实现 收 益/ ( 损 失) 占 基金 净值比 例计算 的金 额。未 实
现损 益 平准 金指在 申 购 或赎 回基金 份额 时， 申 购或 赎回 款 项中 包 含 的按 累 计未 实现 利得/ ( 损失) 占 基 金
净值 比例 计 算的 金 额。 损 益 平准 金于 基 金申 购 确认 日 或 基金 赎回 确 认日 确 认。
未实现 损 益平 准 金与 已 实现 损 益平 准 金均 在 “ 损益平 准 金 ” 科 目中 核 算， 并于 期末 全 额转入 “ 未分
配利 润/ ( 累 计亏 损 ) ” 。
7.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
( 1 ) 存款利息 收 入按 存款的 本金与 适用 的利 率 逐日 计提 的 金额 入 账 。若 提 前支 取定 期存款 ，按 协 议
规定 的利 率 及持 有 期重 新 计 算存 款利 息 收入 ， 并根 据 提 前支 取所 实 际收 到 的利 息 收 入与 账面 已 确认 的 利
息收 入的 差 额确 认 利息 损 失 ，列 入利 息 收入 减 项， 存 款 利息 收入 以 净额 列 示；
( 2 ) 债券利息 收 入按 债券票 面价值 与票 面利 率 或内 含票 面 利率 计 算 的金 额 扣除 应由 债券发 行企 业 代
扣代 缴的 个 人所 得 税后 的 净 额确 认， 在 债券 实 际持 有 期 内逐 日计 提 ；
( 3 ) 资产支持 证 券利 息收入 按证券 票面 价值 与 票面 利率 计 算的 金 额 ，扣 除 应由 资产 支持证 券发 行 企
业代 扣代 缴 的个 人 所得 税 后 的净 额确 认 ，在 证 券实 际 持 有期 内逐 日 计提 ；
( 4 ) 买入返售 金 融资 产收入 ，按买 入返 售金 融 资产 的摊 余 成本 及 实 际利 率 （当 实际 利率与 合同 利 率
差异 较小 时 ，也 可 以用 合 同 利率 ） ， 在回 购期内 逐 日计 提 ；
( 5 ) 股票投资 收益 / ( 损失 ) 于 卖 出股 票 成交 日 确认 ， 并按 卖出股 票 成交 金 额与 其 成本 的差额 入 账；
( 6 ) 债券投资 收益 / ( 损失 ) 于 成 交日 确 认， 并 按成 交 总额 与其成 本 、应 收 利息 的 差额 入账；
( 7 ) 衍生工具 收益 / ( 损失 ) 于 卖 出权 证 成交 日 确认 ， 并按 卖出权 证 成交 金 额与 其 成本 的差额 入 账；
( 8 ) 股利收益 于 除息 日确认 ，并按 上市 公司 宣 告的 分红 派 息比 例 计 算的 金 额扣 除应 由上市 公司 代 扣
代缴 的个 人 所得 税 后的 净 额 入账 ；
( 9 ) 公允价值 变动 收 益/ ( 损 失) 系本 基金 持 有的 采 用公 允 价值模 式计量 的交易 性金 融 资产、 交易性 金
融负 债等 公 允价 值 变动 形 成 的应 计入 当 期损 益 的利 得 或 损失 ；
( 1 0 ) 其他 收入在 主要 风 险和 报 酬已 经 转移 给 对方 ， 经济 利益很 可 能流 入 且金 额 可以 可靠计 量 的时 候
确认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
( 1 ) 基金 管理费 按前 一 日基 金 资产 净 值的 1 . 5 0 % 的年费率 逐日计 提；
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 4
( 2 ) 基金 托管费 按前 一 日基 金 资产 净 值的 0 . 2 5 % 的年费率 逐日计 提；
( 3 ) 卖出 回购证 券支 出 ， 按 卖 出回 购 金融 资 产的 摊 余成 本及实 际 利率 （ 当实 际 利率 与合同 利 率差 异
较小 时， 也 可以 用 合同 利 率 ）在 回购 期 内逐 日 计提 ；
( 4 ) 其他 费用系 根据 有 关法 规 及相 应 协议 规 定， 按实际 支出金 额 ， 列 入当期 基金费 用。 如 果影响 基
金份 额净 值 小数 点 后第 四 位 的， 则采 用 待摊 或 预提 的 方 法。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
( 1 ) 本基金的 每份 基 金份 额 享有 同等 分配权 ；
( 2 ) 收益分配 时 所发 生的银 行转账 或其 他手 续 费用 由投 资 人自 行 承 担。 当 投资 人的 现金红 利小 于 一
定金 额， 不足以 支 付银 行 转 账或 其他 手 续费 用 时， 基 金 注册 登记 机 构可 将 投资 人 的 现金 红利 按 红利 发 放
日的 基金 份 额净 值 自动 转 为 基金 份额 ；
( 3 ) 本基金收 益每 年 最多 分 配 6 次 ，每次基 金 收益 分 配 比例 不低 于 可分 配 收益 的 5 0 % ；
( 4 ) 若基金合 同生 效 不满 3 个月 则可 不进行 收 益分 配 ；
( 5 ) 本基金收 益 分配 方式分 为两种 ：现 金分 红 与红 利再 投 资， 投 资 人可 选 择现 金红 利或将 现金 红 利
按除 息日 的 基金 份 额净 值 自 动转 为基 金 份额 进 行再 投 资 ； 若 投资 人 不选 择 ， 本 基 金 默认 的收 益 分配 方 式
是现 金分 红 ；
( 6 ) 基金投资 当期 出 现净 亏 损， 则不 进行收 益 分配 ；
( 7 ) 基金当期 收益 应 先弥 补 上期 亏损 后，方 可 进行 当 期 收益 分配 ；
( 8 ) 法律法规 或监 管 机关 另 有规 定的 从其规 定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 估计 变 更。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 5
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本 报告 期 无重 大 会计 差 错的 内 容和 更 正金 额 。
7.4.6 税 项
1 . 印花税
经国务 院 批准 ， 财 政 部、 国 家税务 总 局研 究 决定 ， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起， 调整证 券 （股 票） 交 易
印花 税税 率 ，由 原 先的 3 ‰ 调整为 1 ‰；
经国务 院 批准 ， 财 政部 、 国 家税 务总 局研究 决 定， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日 起， 调 整由 出 让方按 证券 （股
票） 交易 印 花税 税 率缴 纳 印 花税 ，受 让 方不 再 征收 ， 税 率不 变；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的 规定 ， 股 权 分置 改 革 过程 中因 非 流通 股 股东 向 流 通股 股东 支 付对 价 而发 生 的 股权 转让 ， 暂 免征 收
印花 税。
2 . 营业税、企 业 所得 税
根据财 政部 、国 家税务 总局 财 税字[ 2 0 0 4 ] 7 8 号文 《关 于 证券 投 资 基金 税收政 策的 通知》 的规 定 ，
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起 ， 对 证券 投资 基 金（ 封 闭式 证 券 投资 基金 ， 开放 式 证券 投 资 基金 ）管 理 人运 用 基
金买 卖股 票 、债 券 的差 价 收 入， 继续 免 征营 业 税和 企 业 所得 税；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的规定， 股 权 分置 改 革 中非 流通 股 股东 通 过对 价 方 式向 流通 股 股东 支 付的 股 份 、 现金等 收 入， 暂 免
征收 流通 股 股东 应 缴纳 的 企 业所 得税 ；
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号文 《关于 企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的 通 知》 的规 定， 对
证券 投资 基 金从 证 券市 场 中 取得 的收 入 ， 包括买 卖股票 、 债券 的差价 收入 ， 股 权的 股 息、 红利 收 入 ， 债
券的 利息 收 入及 其 他收 入 ， 暂不 征收 企 业所 得 税。
3 . 个人所得税
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《关于开 放式 证 券投 资 基金 有 关 税收 问题 的 通知 》
的规 定 ， 对基 金 取得 的 股票 的 股息 、 红 利 收入 、 债 券的 利 息收入 及储蓄 利息收 入， 由上 市公 司 、 债券发
行企 业及 金 融机 构 在向 基 金 派发 股息 、 红 利收 入 、 债券 的 利息收 入及储 蓄利息 收入 时 代扣代 缴 2 0 % 的个
人所 得税 ；
根据财 政 部、 国家 税务总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号文 《关于股 息红 利 有关 个 人所 得 税 政策 的补 充 通知 》
的规 定 ，自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日 起， 对证 券投 资基金 从上市 公司 分 配取 得 的 股息 红利所 得， 按照财 税
[ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号文 规定 ，扣缴 义务人 在 代扣 代 缴个 人 所得 税时， 减 按 5 0 % 计算应 纳税 所 得额；
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
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根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关 于股权 分 置试 点 改革 有 关税 收政策 问 题的通
知》 的规定， 股 权 分置 改 革 中非 流通 股 股东 通 过对 价 方 式向 流通 股 股东 支 付的 股 份 、 现金等 收 入， 暂 免
征收 流通 股 股东 应 缴纳 的 个 人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人 民币元
项 目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
活 期存款 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3
定 期存款 - -
其 中：存 款期 限 1 - 3 个 月 - -
其 他存款 - -
合 计： 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人 民币元
本 期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
成本 公 允价值 公允价 值 变动
股票 4 , 0 9 7 , 8 1 4 , 8 1 4 . 8 1 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 - 1 9 6 , 0 1 1 , 5 8 1 . 9 6
交易所市 场 - - -
银行间市 场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4 , 0 9 7 , 8 1 4 , 8 1 4 . 8 1 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 - 1 9 6 , 0 1 1 , 5 8 1 . 9 6
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 项目
成本 公 允价值 公允价 值 变动
股票 4 , 9 5 3 , 3 4 8 , 8 5 3 . 5 8 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8 1 , 1 0 9 , 2 1 5 , 0 2 5 . 8 0
交易 所市 场 - - -
银行 间市 场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4 , 9 5 3 , 3 4 8 , 8 5 3 . 5 8 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8 1 , 1 0 9 , 2 1 5 , 0 2 5 . 8 0
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
2 7
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有 衍生 金 融资 产 / 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末各 项买 入 返售 金 融资 产 余 额均 为零 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未通 过 买断 式 逆回 购 交 易取 得债 券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人 民币元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应收活期 存款利 息 1 6 9 , 5 1 7 . 6 9 1 5 0 , 2 7 6 . 3 8
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 3 , 5 7 4 . 7 8 6 , 6 7 8 . 5 4
应收债券 利息 - -
应收买入 返售证 券利息 - -
应收申购 款利息 - -
其他 - -
合计 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7 1 5 6 , 9 5 4 . 9 2
7.4.7.6 其 他资 产
本基 金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有 其他 资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人 民币元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交易所市 场应 付 交易 费 用 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9
银行间市 场应 付 交易 费 用 - -
合计 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应付券商 交易单 元保证 金 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付赎回 费 1 3 0 , 2 3 3 . 4 5 7 0 0 , 9 8 4 . 2 1
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预提费用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合计 1 , 2 3 0 , 2 3 3 . 4 5 1 , 5 5 0 , 9 8 4 . 2 1
7.4.7.9 实 收基 金
金额 单位 ： 人民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目
基 金份额 （份） 账面金 额
上年度 末 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5
本期申 购 1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3 1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3
本期赎 回 （以“ - ” 号 填列 ） - 2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5 - 2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5
本期末 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3 4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3
注： 申购 含 红利 再 投资 、 转 换入 份额 ， 赎回 含 转换 出 份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人 民币元
项目 已实 现部 分 未实现部 分 未分 配利 润 合计
上 年度末 4 0 7 , 8 7 9 , 6 8 2 . 2 1 1 , 9 4 5 , 9 1 7 , 3 8 4 . 2 2 2 , 3 5 3 , 7 9 7 , 0 6 6 . 4 3
本 期利润 - 3 4 4 , 7 7 0 , 3 2 2 . 4 4 - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 - 1 , 6 4 9 , 9 9 6 , 9 3 0 . 2 0
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的变 动 数
- 5 1 , 8 6 8 , 7 4 4 . 3 0 - 1 2 3 , 8 0 9 , 5 6 5 . 0 6 - 1 7 5 , 6 7 8 , 3 0 9 . 3 6
其 中：基 金 申购 款 1 5 4 , 2 9 8 , 4 5 5 . 3 2 5 4 0 , 9 4 3 , 6 2 5 . 4 4 6 9 5 , 2 4 2 , 0 8 0 . 7 6
基金赎 回 款 - 2 0 6 , 1 6 7 , 1 9 9 . 6 2 - 6 6 4 , 7 5 3 , 1 9 0 . 5 0 - 8 7 0 , 9 2 0 , 3 9 0 . 1 2
本 期已分 配 利润 - - -
本 期末 1 1 , 2 4 0 , 6 1 5 . 4 7 5 1 6 , 8 8 1 , 2 1 1 . 4 0 5 2 8 , 1 2 1 , 8 2 6 . 8 7
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月
3 1 日
活期存款 利息 收 入 5 , 0 8 9 , 7 1 0 . 7 3 6 , 9 4 9 , 6 3 3 . 8 8
定期存款 利息 收 入 - -
其他存款 利息 收 入 - -
结算备付 金利 息 收入 1 6 6 , 3 5 3 . 0 2 1 7 9 , 9 6 5 . 7 2
其他 6 1 , 2 5 2 . 5 4 1 6 2 , 3 9 5 . 0 5
合 计 5 , 3 1 7 , 3 1 6 . 2 9 7 , 2 9 1 , 9 9 4 . 6 5
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人 民币元
项 目 本期 上年 度可 比 期间
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
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2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
卖出 股票 成 交总 额 8 , 5 0 3 , 4 0 6 , 7 4 6 . 4 7 1 8 , 0 8 5 , 3 6 4 , 7 9 9 . 8 9
减： 卖出 股 票成 本 总额 8 , 7 6 0 , 1 9 5 , 7 8 1 . 4 4 1 7 , 6 1 2 , 9 6 3 , 8 5 6 . 1 5
买卖 股票 差 价收 入 - 2 5 6 , 7 8 9 , 0 3 4 . 9 7 4 7 2 , 4 0 0 , 9 4 3 . 7 4
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人 民币元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月1 日至2 0 1 1 年1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年1 月1 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
卖出债券 （债 转 股及 债 券到
期兑付） 成交 总 额
- 1 3 , 7 9 3 , 8 8 1 . 6 0
减： 卖出 债券 （ 债转 股 及债
券 到期兑 付 ）成 本 总额
- 1 2 , 2 5 7 , 0 0 0 . 0 0
减：应收 利息 总 额 - 1 , 6 7 4 . 9 0
债券投资 收益 - 1 , 5 3 5 , 2 0 6 . 7 0
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 投资 衍 生工 具 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人 民币 元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1
日
股票投资 产生 的 股利 收 益 3 0 , 3 0 1 , 9 5 0 . 2 9 4 5 , 6 9 6 , 7 7 6 . 6 1
基金投资 产生 的 股利 收 益 - -
合 计 3 0 , 3 0 1 , 9 5 0 . 2 9 4 5 , 6 9 6 , 7 7 6 . 6 1
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人 民币元
项目 名称
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
1 . 交易性 金 融资 产 - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 1 7 6 , 1 8 2 , 4 3 9 . 1 7
——股票 投 资 - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 1 7 6 , 1 8 2 , 4 3 9 . 1 7
——债券 投 资 - -
— —资产 支 持证 券 投资 - -
2 . 衍生工 具 - -
——权证 投 资 - -
3 . 其他 - -
合 计 - 1 , 3 0 5 , 2 2 6 , 6 0 7 . 7 6 1 7 6 , 1 8 2 , 4 3 9 . 1 7
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 0
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人 民币 元
项目
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
基金 赎回 费 收入 1 , 7 6 9 , 4 5 1 . 3 4 3 , 5 2 6 , 0 6 5 . 8 0
转换 费收 入 2 7 1 , 1 3 6 . 1 2 4 7 9 , 9 1 4 . 5 8
其他 - 2 , 4 0 0 . 0 8
合计 2 , 0 4 0 , 5 8 7 . 4 6 4 , 0 0 8 , 3 8 0 . 4 6
7.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民 币元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交易所市 场交 易 费用 2 4 , 6 2 7 , 2 3 8 . 7 3 5 3 , 3 9 3 , 9 6 7 . 6 2
银行间市 场交 易 费用 - -
合计
2 4 , 6 2 7 , 2 3 8 . 7 3 5 3 , 3 9 3 , 9 6 7 . 6 2
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人 民币元
项目
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
审计费用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
信息披露 费 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0
账户维护 费用 1 8 , 0 0 0 . 0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银行费用 1 6 , 9 9 7 . 4 8 3 9 , 8 2 8 . 8 3
其他 1 0 0 . 0 0 -
合计 4 2 5 , 0 9 7 . 4 8 4 4 7 , 8 2 8 . 8 3
7.4.7.20 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负债 表 日， 本 基金 无 需要 说 明的 重 大或 有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务 报表 批 准日 ， 本基 金 无需 要 披露 的 资产 负 债表 日后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名 称 与本 基金 的 关系
兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 兴 业 全 球 基 基 金管理 人，注 册登记 机构 ， 基金销 售机构
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 1
金” ）
中国建设 银行 股 份有 限 公司 （ 以下 简 称“建 设银行 ” ） 基 金托管 人，基 金销售 机构
兴业证券 股份 有 限公 司 （以 下 简称 “ 兴业证 券” ） 基 金管理 人的股 东，基 金销 售 机构
全球人寿 保险 国 际公 司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ） 基 金管理 人股东
注： 以下 关 联交 易 均在 正 常 业务 范围 内 按一 般 商业 条 款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ： 人民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年1 月1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方名 称
成 交金额
占当期 股 票
成 交总额 的比例
成交金 额
占当期 股 票
成 交总额 的比例
兴业证券 5 , 4 1 2 , 3 3 8 , 6 4 9 . 7 4 3 3 . 9 6 % 8 , 8 8 3 , 7 6 9 , 3 1 1 . 6 1 2 5 . 5 9 %
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 通过 关 联方 交 易 单元 进行 债 券交 易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基 金本 期 及上 年 度可 比 期 间均 未通 过 关联 方 交易 单 元 进行 债券 回 购交 易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 通过 关 联方 交 易 单元 进行 权 证交 易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位：人民 币 元
本期
2 0 1 1 年1 月1 日至2 0 1 1 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当期
佣金
占 当期佣 金
总量的比 例
期末 应付 佣 金余 额
占期 末应 付 佣
金 总额的 比例
兴业证券 4 , 4 9 4 , 9 5 6 . 8 8 3 4 . 1 3 % 6 9 9 , 6 2 2 . 3 7 2 8 . 8 5 %
上年度可 比期间
2 0 1 0 年1 月1 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当期
佣金
占 当期佣 金
总量的比 例
期末 应付 佣 金余 额
占期 末应 付 佣
金 总额的 比例
兴业证券 7 , 3 0 8 , 5 7 3 . 9 3 2 5 . 2 0 % 8 1 1 , 5 8 3 . 9 7 8 . 1 7 %
注： 上 述 佣金按 市 场佣 金 率 计算 , 扣 除证 券公司 需 承担 的 费用( 包括 但不限 于买( 卖 ) 经手 费、 证 券结算 风
险基 金 和买 ( 卖 ) 证 管 费 等） 。管 理 人因 此从关 联 方 获取 的其他 服务 主 要包 括 ： 为本 基金提 供的 证券投 资
研究 成果 和 市场 信 息服 务 。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 2
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年
1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的管 理 费 8 8 , 4 1 7 , 2 8 5 . 1 7 1 1 2 , 9 1 0 , 4 3 1 . 0 7
其中：支 付销 售 机构 的 客户 维 护费 1 4 , 3 5 9 , 2 2 3 . 5 6 1 6 , 3 3 1 , 7 0 6 . 6 8
注： 基 金管 理费按 前 一 日的 基金资 产净 值的 1 . 5 % 的年 费率计 提。 计 算方 法 如 下： 每日应 支付 的基金 管
理费 = 前 一日 的 基金 资 产净 值 ×1 . 5 % / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年
1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的托 管 费 1 4 , 7 3 6 , 2 1 4 . 1 8 1 8 , 8 1 8 , 4 0 5 . 3 3
注： 基 金 托管 费按 前 一日 的 基金 资产 净 值的 0 . 2 5 % 的年 费率计 提 。 计 算方法 如下 ： 每日 应支 付 的基 金 托
管费 = 前 一日 的 基金 资 产净 值 ×0 . 2 5 % / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
本基 金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未 与关 联 方进 行 银 行间 同业 市 场的 债 券（ 含 回 购） 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ：份
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
期 初 持 有 的 基 金 份 额
3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1 3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1
期间申购 / 买 入总 份 额 - -
期间因拆 分变 动 份额 - -
减：期间 赎回 / 卖 出 总份 额 2 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
期末持有 的基 金 份额 1 3 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1 3 7 , 3 0 4 , 6 6 3 . 2 1
期末持有 的基 金 份额 占 基金 总 份额 比 例 0 . 3 3 % 0 . 8 2 %
注： 1 、 期间 申 购/ 买入 总 份 额含 红利 再 投资 、 转换 入 份 额， 期间 赎 回/ 卖出 总 份额 含 转换出 份额。
2 、关联方 投 资本 基 金的 费 率按 照基 金合同 和 招募 说 明 书规 定的 确 定， 符 合公 允 性 要求 。
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3 3
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基 金除 基 金管 理 人之 外 的 其他 关联 方 于本 报 告期 末 及 上年 度末 均 未投 资 本基 金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 1 月 1 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方
名称
期 末余 额 当 期利息 收入 期 末余额 当期 利息 收 入
建设银行 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 5 , 0 8 9 , 7 1 0 . 7 3 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3 6 , 9 4 9 , 6 3 3 . 8 8
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基 金本 报 告期 内 及上 年 度 可比 期间 均 未在 承 销期 内 直 接购 入关 联 方承 销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基 金本 报 告期 内 未进 行 利 润分 配。
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额 单位 ： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成 功
认购 日
可流
通日
流通 受
限类 型
认购
价格
期末 估
值 单价
数 量
（单 位 ： 股 ）
期末
成本总额
期末 估值 总 额 备注
0 0 0 7 7 6
广发
证券
2 0 1 1 年 8
月 2 5 日
2 0 1 2
年 8 月
2 6 日
非公开
发行流
通受限
2 6 . 9 1 2 1 . 0 0 9 , 3 6 5 , 6 0 0 2 5 2 , 0 2 8 , 2 9 6 . 0 0 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 -
0 0 2 0 5 5
得润
电子
2 0 1 1 年 3
月 1 0 日
2 0 1 2
年 3 月
1 2 日
非公开
发行流
通受限
2 1 . 0 0 1 9 . 8 0 3 , 0 0 0 , 0 0 0 6 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 0 5 4 6
山煤
国际
2 0 1 1 年
1 2 月 5
日
2 0 1 2
年 1 2
月 1 日
非公开
发行流
通受限
2 2 . 8 0 2 2 . 9 2 2 , 5 0 0 , 0 0 0 5 7 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 1 8
紫鑫
药业
2 0 1 0 年
1 2 月 3 1
日
2 0 1 2
年 1 月
4 日
非公开
发行流
通受限
2 0 . 0 5 8 . 2 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 0 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 6 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 1 1 8
紫鑫
药业
2 0 1 0 年
1 2 月 3 1
2 0 1 2
年 1 月
非公开
发行流
- 8 . 2 2 2 , 0 0 0 , 0 0 0 - 1 6 , 4 4 0 , 0 0 0 . 0 0 注 1
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 4
日 4 日 通受限
- 转增
0 0 2 2 3 7
恒邦
股份
2 0 1 1 年 8
月 2 5 日
2 0 1 2
年 8 月
2 6 日
非公开
发行流
通受限
3 5 . 6 4 3 0 . 5 1 5 4 0 , 0 0 0 1 9 , 2 4 5 , 6 0 0 . 0 0 1 6 , 4 7 5 , 4 0 0 . 0 0 -
0 0 0 8 8 2
华联
股份
2 0 1 1 年 1
月 1 3 日
2 0 1 2
年 1 月
1 8 日
非公开
发行流
通受限
6 . 6 0 3 . 9 4 3 , 0 0 0 , 0 0 0 1 9 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 1 , 8 2 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 0 8 8 2
华联
股份
2 0 1 1 年 1
月 1 3 日
2 0 1 2
年 1 月
1 8 日
非公开
发行流
通受限
- 转增
- 3 . 9 4 6 0 0 , 0 0 0 - 2 , 3 6 4 , 0 0 0 . 0 0 注 2
0 0 2 2 3 4
民和
股份
2 0 1 1 年
1 1 月 1 4
日
2 0 1 2
年 1 1
月 1 5
日
非公开
发行流
通受限
1 9 . 3 0 2 0 . 3 8 5 1 0 , 0 0 0 9 , 8 4 3 , 0 0 0 . 0 0 1 0 , 3 9 3 , 8 0 0 . 0 0 -
注 1 ： 本基 金持 有 的非 公 开 发 行股票 紫鑫药 业 ， 于 2 0 1 1 年 0 5 月 2 3 日实施 2 0 1 0 年 度利 润分 配 及公 积金
转增 股本 方 案， 向 全体 股 东 每 1 0 股送 1 0 股 ，本基金 新 增 2 , 0 0 0 , 0 0 0 股 。
注 2 ： 本基 金持 有 的非 公 开 发 行股票 华联股 份 ， 于 2 0 1 1 年 0 7 月 0 8 日实施 2 0 1 0 年 度利 润分 配 及公 积金
转增 股本 方 案， 向 全体 股 东 每 1 0 股送 2 股并派发 现金 红 利 0 . 6 0 元（含税 ） ， 本基 金 新增 6 0 0 , 0 0 0 股。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额 单位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停 牌日 期 停 牌原 因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数 量（股 ）
期末
成本总额
期 末估值 总额 备注
6 0 0 3 1 5
上海
家化
2 0 1 1 年 1 2
月 3 0 日
重大事项
公告
3 4 . 0 9
2 0 1 2 年
1 月 4 日
3 4 . 7 5 4 , 0 1 9 , 9 9 8 9 4 , 6 6 2 , 8 2 4 . 8 5 1 3 7 , 0 4 1 , 7 3 1 . 8 2 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基 金本 报 告期 末 未持 有 银 行间 市场 债 券正 回 购交 易 中 作为 抵押 的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本 报告 期 末未 持 有交 易 所市 场 债券 正 回购 交 易中 作为抵 押 的债 券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 在 日常 经 营活 动 中涉 及 的财 务 风险 主 要包 括 信用 风险、 流 动性 风 险及 市 场风 险。 本 基 金管 理
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 5
人制 定了 政 策和 程 序来 识 别 及分 析这 些 风险 ， 并设 定 适 当的 风险 限 额及 内 部控 制 流 程， 通过 可 靠的 管 理
及信 息系 统 持续 监 控上 述 各 类风 险。
本基金 管 理人 建 立了 以 风险 控 制委 员 会为 核 心的 、 由 督 察 长、 风险 管 理委 员 会、 监 察 稽核部、 相关
职能 部门 和 业务 部 门构 成 的 四级 风险 管 理架 构 体系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风 险 是指 基 金在 交 易过 程 中因 交 易对 手 未履 行 合约 责任， 或 者基 金 所投 资 证券 之发行 人 出现 违
约、 拒 绝支付 到期 本 息， 导 致基 金资 产 损失 和 收益 变 化 的风 险 。 本 基 金均 投 资于 具 有良 好信 用 等级 的 证
券， 且 通 过分散 化 投资 以 分 散信 用风 险 。 本 基 金投 资 于 一家 上市 公 司发 行 的股 票 市 值不 超过 基 金资 产 净
值的 1 0 % ， 且本 基 金与 由 本 基 金管理 人管理 的其他 基金 共 同持有 一家公 司发行 的证 券 ， 不 得超 过 该证 券
的 1 0 % 。
本基金 在 交易 所 进行 的 交易 均 与中 国 证券 登 记结 算 有限 责任公 司 完成 证 券交 收 和款 项清算 ， 因此 违
约风 险发 生 的可 能 性很 小 ； 基金 在进 行 银行 间 同业 市 场 交易 前均 对 交易 对 手进 行 信 用评 估， 以 控制 相 应
的信 用风 险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风 险是 指 基金 所 持金 融 工具 变 现的 难 易程 度 。 本 基金的 流 动性 风 险一 方 面来 自于基 金 份额 持
有人 可随 时 要求 赎 回其 持 有 的基 金份 额 ， 另 一 方面 来 自 于投 资品 种 所处 的 交易 市 场 不活 跃而 带 来的 变 现
困难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附 注
7 . 4 . 1 2 中列示的 部分 基 金 资产 流 通暂 时受限 制 不 能自 由转让 的情 况 外， 其 余 均能 及时变 现。 此外， 本
基金 可通 过 卖出 回 购金 融 资 产方 式借 入 短期 资 金应 对 流 动性 需求 ， 其上 限 一般 不 超 过基 金持 有 的债 券 资
产的 公允 价 值。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比 例 要
求， 对流 动 性指 标 进行 持 续 的监 测和 分 析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动 而 发
生波 动的 风 险， 包 括利 率 风 险、 外汇 风 险和 其 他价 格 风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险 是指 基 金的 财 务状 况 和现 金 流量 受 市场 利 率变 动而发 生 波动 的 风险 。 本基 金的生 息 资产 主
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3 6
要为 银行 存 款、 结 算备 付 金 、权 证存 出 保证 金 及债 券 投 资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人 民币元
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1
日
1 个月 以内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4 - - - - - 7 2 0 , 5 3 3 , 3 5 2 . 6 4
结算备付 金 7 , 2 2 1 , 6 3 1 . 3 1 - - - - - 7 , 2 2 1 , 6 3 1 . 3 1
存出保证 金 - - - - - 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8
交易性金 融资 产 - - - - - 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5
应收证券 清算 款 - - - - - 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1
应收利息 - - - - - 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7
应收申购 款 3 , 0 2 5 , 8 4 4 . 3 9 - - - - 7 4 6 , 1 6 6 . 5 0 3 , 7 7 2 , 0 1 0 . 8 9
其他资产 - - - - - - -
资产总计 7 3 0 , 7 8 0 , 8 2 8 . 3 4 - - - - 3 , 9 1 9 , 1 0 8 , 2 1 7 . 3 1 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5
负债
应付证券 清算 款 - - - - - 8 , 7 2 7 , 8 2 7 . 1 8 8 , 7 2 7 , 8 2 7 . 1 8
应付赎回 款 - - - - - 6 4 , 0 7 9 , 9 5 1 . 3 8 6 4 , 0 7 9 , 9 5 1 . 3 8
应付管理 人报 酬 - - - - - 6 , 1 6 4 , 3 4 0 . 0 9 6 , 1 6 4 , 3 4 0 . 0 9
应付托管 费 - - - - - 1 , 0 2 7 , 3 9 0 . 0 4 1 , 0 2 7 , 3 9 0 . 0 4
应付交易 费用 - - - - - 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1 2 , 4 2 5 , 0 1 5 . 4 1
其他负债 - - - - - 1 , 2 3 0 , 2 3 3 . 4 5 1 , 2 3 0 , 2 3 3 . 4 5
负债总计 - - - - - 8 3 , 6 5 4 , 7 5 7 . 5 5 8 3 , 6 5 4 , 7 5 7 . 5 5
利率敏感 度缺 口 7 3 0 , 7 8 0 , 8 2 8 . 3 4 - - - - 3 , 8 3 5 , 4 5 3 , 4 5 9 . 7 6 4 , 5 6 6 , 2 3 4 , 2 8 8 . 1 0
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1
日
1 个 月以 内
1 - 3 个
月
3 个 月
- 1 年
1 - 5 年
5 年 以
上
不计息 合 计
资产
银行存款 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3 - - - - - 1 , 0 7 0 , 0 1 9 , 6 5 1 . 4 3
结算备付 金 1 7 , 3 4 7 , 0 4 4 . 4 8 - - - - - 1 7 , 3 4 7 , 0 4 4 . 4 8
存出保证 金 - - - - - 4 , 7 5 6 , 5 1 5 . 6 4 4 , 7 5 6 , 5 1 5 . 6 4
交易性金 融资 产 - - - - - 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8
应收证券 清算 款 - - - - - 1 2 3 , 2 9 9 , 3 5 7 . 5 3 1 2 3 , 2 9 9 , 3 5 7 . 5 3
应收利息 - - - - - 1 5 6 , 9 5 4 . 9 2 1 5 6 , 9 5 4 . 9 2
应收申购 款 4 , 6 7 9 , 0 7 1 . 0 1 - - - - 3 , 9 3 4 , 8 3 1 . 3 1 8 , 6 1 3 , 9 0 2 . 3 2
资产总计 1 , 0 9 2 , 0 4 5 , 7 6 6 . 9 2 - - - - 6 , 1 9 4 , 7 1 1 , 5 3 8 . 7 8 7 , 2 8 6 , 7 5 7 , 3 0 5 . 7 0
负债
应付赎回 款 - - - - - 3 6 8 , 8 6 2 , 5 3 1 . 2 6 3 6 8 , 8 6 2 , 5 3 1 . 2 6
应付管理 人报 酬 - - - - - 9 , 3 0 9 , 9 1 2 . 3 9 9 , 3 0 9 , 9 1 2 . 3 9
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 7
应付托管 费 - - - - - 1 , 5 5 1 , 6 5 2 . 0 7 1 , 5 5 1 , 6 5 2 . 0 7
应付交易 费用 - - - - - 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9 9 , 9 3 5 , 9 1 8 . 9 9
其他负债 - - - - - 1 , 5 5 0 , 9 8 4 . 2 1 1 , 5 5 0 , 9 8 4 . 2 1
负债总计 - - - - - 3 9 1 , 2 1 0 , 9 9 8 . 9 2 3 9 1 , 2 1 0 , 9 9 8 . 9 2
利率敏感 度缺 口 1 , 0 9 2 , 0 4 5 , 7 6 6 . 9 2 - - - - 5 , 8 0 3 , 5 0 0 , 5 3 9 . 8 6 6 , 8 9 5 , 5 4 6 , 3 0 6 . 7 8
注： 表 中 所示为 本 基金 资 产 及交 易形 成 负债 的 公允 价 值 ， 并 按照 合 约规 定 的重 新 定 价日 或到 期 日孰 早 者
进行 了分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
其 他影响 债券公 允价值 的变 量 保持 不 变， 仅 利率 发 生变 动；
假 设
假 设所有 期限的 利率保 持同 方 向同 幅 度的 变 化（ 即 平移 收益率 曲 线） 。
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影 响金额 （单位 ：人民 币元 ） 相 关风 险 变量 的 变动
本 期末 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年度末 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
利 率 + 1 % - -
利 率 - 1 % - -
分 析
注： 本基 金 于本 报 告期 末 及 上年 度末 均 未持 有 债券 ， 因 此无 重大 利 率风 险 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的 所有 资 产及 负 债以 人 民币 计 价， 因 此无 外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金 其 他价 格 风险 主 要系 市 场价 格 风险 ， 市场 价 格风 险是指 基 金所 持 金融 工 具的 公允价 值 或未 来
现金 流量 因 除市 场 利率 和 外 汇汇 率以 外 的市 场 价格 因 素 变动 而发 生 波动 的 风险 。 本 基金 主要 投 资于 证 券
交易 所上 市 或银 行 间同 业 市 场交 易的 股 票和 债 券， 所 面 临的 最大 市 场价 格 风险 由 所 持有 的金 融 工具 的 公
允价 值决 定 。 本 基 金通 过 投 资组 合的 分 散化 降 低市 场 价 格风 险， 并 且本 基 金管 理 人 每日 对本 基 金所 持 有
的证 券价 格 实施 监 控。
本基金 投 资组 合 中股 票 投资 比 例范 围 为基 金 资产 净 值的 6 5 % - 9 5 % ； 债 券为 0 % - 3 0 % ； 资产支 持 证券 为
0 % - 2 0 % ， 权证比例 为 0 % - 3 % ； 现金 或者到 期日在 一年以 内的政 府 债券 比 例不 小 于基 金资产 净 值的 5 % 。 本
基金 面临 的 整体 市 场价 格 风 险列 示如 下 ：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额 单位 ： 人民 币元
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项 目
公允价 值
占基金 资 产净
值 比例（% ）
公允 价值
占基金资 产
净 值比例 （% ）
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 8
交易性金 融资 产- 股 票投 资 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 5 . 4 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8 8 7 . 9 2
交易性金 融资 产 －基 金 投资 - - - -
交易性金 融资 产 －债 券 投资 - - - -
衍生金融 资产 － 权证 投 资 - - - -
其他 - - - -
合 计 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 5 . 4 5 6 , 0 6 2 , 5 6 3 , 8 7 9 . 3 8 8 7 . 9 2
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设单 个 证券 的 公允 价 值和 市场组合 的公允 价值依 照资 本 - 资 产定价 模型 （C A P M ） 描述的规
律进行 变 动
使用本 基 金业 绩 比较 基 准所 对应的市 场组合 进行分 析
假设
在业绩 基 准变 化 1 0 % 时 ，对 单 个证 券 相应 的 公允 价 值变 化进行 加 总得 到 基金 净 值的 变化
对资产 负 债表 日 基金 资 产净 值的
影 响金额 （单位 ：人民 币元 ） 相关 风险 变 量的 变 动
本 期末 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年度末 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
业绩比 较 基准 - 1 0 % - 4 4 3 , 5 6 2 , 8 5 2 . 9 9 - 5 9 9 , 2 4 0 , 0 4 5 . 5 0
业绩比 较 基准 + 1 0 % 4 4 3 , 5 6 2 , 8 5 2 . 9 9 5 9 9 , 2 4 0 , 0 4 5 . 5 0
分析
注： 本基 金 管理 人 运用 C A P M 模 型方法 对本 基 金的 市 场 价格 风险 进 行分 析 。上 表 为 市场 价格 风 险的 敏 感
性分 析， 反 映了在 其他变 量 不变 的假 设 下， 证 券投资 价 格发 生合 理 、 可能 的 变动 时 ， 将对基金 净值产生
的影 响。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位 ： 人民 币元
序号 项目 金额 占 基金总 资产的 比例（ % ）
1 权益投 资 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 3 . 9 1
其中： 股 票 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 3 . 9 1
2 固定收 益 投资 - -
其中： 债 券 - -
资 产支 持证券 - -
3 金融衍 生 品投 资 - -
4 买入返 售 金融 资 产 - -
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
3 9
其中： 买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存 款 和结 算 备付 金 合计 7 2 7 , 7 5 4 , 9 8 3 . 9 5 1 5 . 6 5
6 其他各 项 资产 2 0 , 3 3 0 , 8 2 8 . 8 5 0 . 4 4
7 合计 4 , 6 4 9 , 8 8 9 , 0 4 5 . 6 5 1 0 0 . 0 0
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人 民币元
代码 行业 类别 公允 价值 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
A 农、林、 牧、 渔 业 1 0 , 3 9 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 3
B 采掘业 1 6 1 , 7 4 6 , 4 8 1 . 9 0 3 . 5 4
C 制造业 2 , 6 9 1 , 4 2 6 , 4 0 6 . 7 5 5 8 . 9 4
C 0 食 品、 饮 料 7 9 2 , 6 4 3 , 2 4 6 . 8 6 1 7 . 3 6
C 1 纺 织、服 装、 皮 毛 - -
C 2 木 材、家 具 - -
C 3 造 纸、印 刷 - -
C 4 石 油、化 学、 塑 胶、 塑 料 6 9 3 , 8 2 0 , 0 7 1 . 3 4 1 5 . 1 9
C 5 电 子 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0
C 6 金 属、非 金属 1 6 , 4 7 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 6
C 7 机 械、设 备、 仪 表 4 2 5 , 4 8 3 , 2 9 6 . 0 0 9 . 3 2
C 8 医 药、生 物制 品 7 0 3 , 6 0 4 , 3 9 2 . 5 5 1 5 . 4 1
C 9 9 其 他制造 业 - -
D 电力、煤 气及 水 的生 产 和供 应 业 - -
E 建筑业 1 0 , 0 6 1 , 9 4 6 . 8 5 0 . 2 2
F 交通运输 、仓 储 业 - -
G 信息技术 业 2 7 9 , 7 8 7 , 7 1 1 . 6 4 6 . 1 3
H 批发和零 售贸 易 4 8 , 2 9 2 , 8 9 8 . 1 2 1 . 0 6
I 金融、保 险业 6 4 0 , 3 1 4 , 9 3 9 . 0 9 1 4 . 0 2
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产 业 - -
M 综合类 5 9 , 7 7 9 , 0 4 8 . 5 0 1 . 3 1
合计 3 , 9 0 1 , 8 0 3 , 2 3 2 . 8 5 8 5 . 4 5
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票 代码 股 票名 称 数量（股 ） 公允价值 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 0 0 2 4 5 0 康得 新 1 3 , 5 3 1 , 9 3 1 3 0 7 , 4 4 5 , 4 7 2 . 3 2 6 . 7 3
2 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 1 4 , 3 6 6 , 6 3 3 2 9 3 , 5 1 0 , 3 1 2 . 1 9 6 . 4 3
3 0 0 2 2 5 0 联 化科 技 1 3 , 2 0 6 , 1 9 0 2 4 9 , 3 3 2 , 8 6 7 . 2 0 5 . 4 6
4 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 3 , 4 0 9 , 9 9 8 2 3 8 , 5 2 9 , 3 6 0 . 1 0 5 . 2 2
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 0
5 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 7 , 5 8 8 , 3 0 0 2 2 3 , 3 9 9 , 5 5 2 . 0 0 4 . 8 9
6 6 0 0 3 1 6 洪 都航 空 1 3 , 2 8 3 , 3 6 3 2 2 1 , 1 6 7 , 9 9 3 . 9 5 4 . 8 4
7 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 9 , 3 6 5 , 6 0 0 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 1
8 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 5 , 0 4 0 , 1 1 7 1 7 3 , 5 8 1 , 6 2 9 . 4 8 3 . 8 0
9 0 0 2 0 7 3 软 控股 份 1 1 , 0 5 8 , 7 5 7 1 6 7 , 3 1 8 , 9 9 3 . 4 1 3 . 6 6
1 0 0 0 2 0 0 1 新 和 成 8 , 0 3 5 , 5 4 9 1 5 7 , 9 7 8 , 8 9 3 . 3 4 3 . 4 6
1 1 6 0 0 3 1 5 上 海家 化 4 , 0 1 9 , 9 9 8 1 3 7 , 0 4 1 , 7 3 1 . 8 2 3 . 0 0
1 2 3 0 0 1 4 6 汤 臣倍 健 1 , 6 6 3 , 2 5 3 1 2 9 , 5 6 7 , 4 0 8 . 7 0 2 . 8 4
1 3 6 0 0 5 7 0 恒 生电 子 1 0 , 2 1 2 , 4 3 9 1 2 5 , 0 0 0 , 2 5 3 . 3 6 2 . 7 4
1 4 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 1 0 , 4 9 3 , 7 4 3 1 2 4 , 5 6 0 , 7 2 9 . 4 1 2 . 7 3
1 5 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 3 , 6 6 9 , 6 5 0 1 2 0 , 5 4 8 , 0 0 2 . 5 0 2 . 6 4
1 6 6 0 0 2 9 8 安 琪酵 母 4 , 0 4 4 , 0 1 2 1 1 8 , 9 3 4 , 3 9 2 . 9 2 2 . 6 0
1 7 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 4 , 1 2 3 , 4 3 0 1 0 4 , 4 4 6 , 4 8 1 . 9 0 2 . 2 9
1 8 0 0 2 4 2 2 科 伦药 业 2 , 3 5 6 , 0 2 8 1 0 2 , 2 5 1 , 6 1 5 . 2 0 2 . 2 4
1 9 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 7 , 2 7 9 , 8 3 9 9 1 , 1 4 3 , 5 8 4 . 2 8 2 . 0 0
2 0 0 0 2 0 6 3 远 光软 件 4 , 2 8 1 , 3 2 0 7 2 , 6 1 1 , 1 8 7 . 2 0 1 . 5 9
2 1 6 0 0 1 5 7 永 泰能 源 4 , 1 2 2 , 6 9 3 5 9 , 7 7 9 , 0 4 8 . 5 0 1 . 3 1
2 2 0 0 2 0 5 5 得 润电 子 3 , 0 0 0 , 0 0 0 5 9 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 3 0
2 3 6 0 0 5 4 6 山 煤国 际 2 , 5 0 0 , 0 0 0 5 7 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 2 5
2 4 3 0 0 0 1 0 立思 辰 4 , 2 7 0 , 4 4 4 4 0 , 8 6 8 , 1 4 9 . 0 8 0 . 9 0
2 5 0 0 2 0 6 5 东 华软 件 1 , 6 7 8 , 7 0 0 3 7 , 0 3 2 , 1 2 2 . 0 0 0 . 8 1
2 6 0 0 0 6 6 1 长 春高 新 9 8 8 , 7 4 8 3 4 , 6 0 6 , 1 8 0 . 0 0 0 . 7 6
2 7 0 0 2 1 1 8 紫 鑫药 业 4 , 0 0 0 , 0 0 0 3 2 , 8 8 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 7 2
2 8 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 1 , 6 9 8 , 6 0 0 3 2 , 6 3 0 , 1 0 6 . 0 0 0 . 7 1
2 9 3 0 0 0 0 6 莱 美药 业 1 , 0 9 4 , 1 5 0 1 8 , 9 2 8 , 7 9 5 . 0 0 0 . 4 1
3 0 6 0 0 7 4 2 一 汽富 维 9 4 1 , 1 4 6 1 8 , 8 2 2 , 9 2 0 . 0 0 0 . 4 1
3 1 0 0 0 5 1 6 开 元投 资 3 , 6 7 8 , 8 8 4 1 8 , 1 3 6 , 8 9 8 . 1 2 0 . 4 0
3 2 0 0 2 2 3 7 恒 邦股 份 5 4 0 , 0 0 0 1 6 , 4 7 5 , 4 0 0 . 0 0 0 . 3 6
3 3 0 0 0 9 6 3 华 东医 药 6 0 0 , 0 0 0 1 5 , 9 7 2 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 5
3 4 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 8 9 9 , 9 1 6 1 5 , 5 5 9 , 5 4 7 . 6 4 0 . 3 4
3 5 0 0 0 8 8 2 华 联股 份 3 , 6 0 0 , 0 0 0 1 4 , 1 8 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 1
3 6 6 0 0 0 7 9 人 福医 药 6 7 5 , 2 1 3 1 3 , 0 1 1 , 3 5 4 . 5 1 0 . 2 8
3 7 0 0 2 5 5 7 洽 洽食 品 4 8 5 , 0 4 1 1 2 , 1 0 1 , 7 7 2 . 9 5 0 . 2 7
3 8 6 0 1 1 6 9 北 京银 行 1 , 2 0 0 , 1 3 9 1 1 , 1 3 7 , 2 8 9 . 9 2 0 . 2 4
3 9 6 0 1 6 2 8 中 国人 寿 6 0 0 , 0 0 0 1 0 , 5 8 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 3
4 0 0 0 2 2 3 4 民 和股 份 5 1 0 , 0 0 0 1 0 , 3 9 3 , 8 0 0 . 0 0 0 . 2 3
4 1 0 0 2 3 7 5 亚 厦股 份 4 6 0 , 5 0 1 1 0 , 0 6 1 , 9 4 6 . 8 5 0 . 2 2
4 2 6 0 0 4 8 5 中 创信 测 4 0 0 , 0 0 0 4 , 2 7 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 9
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 1
4 3 3 0 0 1 7 1 东富 龙 6 8 , 3 0 0 2 , 6 1 3 , 8 4 1 . 0 0 0 . 0 6
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票代 码 股票 名称 本期累 计 买入 金 额 占期 初基 金 资产 净 值比 例 （ ％）
1 0 0 2 4 5 0 康得 新 3 7 2 , 3 3 0 , 9 5 4 . 4 0 5 . 4 0
2 6 0 1 3 1 8 中国 平安 3 6 3 , 8 5 2 , 7 0 0 . 5 9 5 . 2 8
3 0 0 2 0 7 3 软控 股份 3 2 7 , 5 4 6 , 4 0 3 . 5 5 4 . 7 5
4 6 0 0 1 0 4 上汽 集团 2 6 9 , 1 7 2 , 8 0 3 . 4 5 3 . 9 0
5 0 0 0 7 7 6 广发 证券 2 5 2 , 0 2 8 , 2 9 6 . 0 0 3 . 6 5
6 6 0 1 1 6 6 兴业 银行 2 3 7 , 9 6 8 , 2 2 2 . 2 5 3 . 4 5
7 0 0 2 4 2 2 科伦 药业 1 9 9 , 7 9 2 , 4 4 0 . 6 7 2 . 9 0
8 6 0 0 0 1 6 民生 银行 1 8 0 , 0 4 2 , 1 2 1 . 4 1 2 . 6 1
9 6 0 0 5 4 7 山东 黄金 1 6 1 , 6 6 3 , 6 0 6 . 6 6 2 . 3 4
1 0 6 0 1 0 8 8 中国 神华 1 4 6 , 7 9 0 , 3 6 3 . 3 9 2 . 1 3
1 1 0 0 0 9 3 3 神火 股份 1 4 6 , 4 2 6 , 9 6 2 . 3 0 2 . 1 2
1 2 6 0 0 0 3 0 中信 证券 1 3 8 , 6 0 3 , 7 4 5 . 7 7 2 . 0 1
1 3 6 0 0 3 3 1 宏达 股份 1 3 7 , 8 5 7 , 9 4 8 . 0 1 2 . 0 0
1 4 6 0 0 0 4 8 保利 地产 1 3 7 , 4 6 9 , 7 7 4 . 4 5 1 . 9 9
1 5 6 0 0 0 3 6 招商 银行 1 3 6 , 8 3 7 , 6 8 2 . 9 6 1 . 9 8
1 6 6 0 0 0 0 0 浦发 银行 1 3 6 , 5 1 7 , 6 1 0 . 2 1 1 . 9 8
1 7 0 0 2 2 5 0 联化 科技 1 3 3 , 6 9 8 , 4 5 5 . 6 6 1 . 9 4
1 8 6 0 1 6 9 9 潞安 环能 1 3 2 , 4 0 6 , 1 3 3 . 1 9 1 . 9 2
1 9 6 0 0 3 8 3 金地 集团 1 3 2 , 1 0 8 , 3 5 0 . 6 0 1 . 9 2
2 0 0 0 0 8 9 5 双汇 发展 1 2 5 , 5 2 2 , 2 1 1 . 5 5 1 . 8 2
注： “买 入 金额 ” 按买 卖 成 交金 额（ 成 交单 价 乘以 成 交 数量 ）填 列 ，不 考 虑相 关 交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币元
序号 股票 代码 股票 名称 本期 累计 卖 出金 额 占期 初基 金 资产 净 值比 例 （ ％）
1 6 0 1 3 1 8 中国 平安 5 1 0 , 2 6 7 , 4 4 2 . 0 3 7 . 4 0
2 6 0 0 1 0 4 上汽 集团 3 1 6 , 8 8 8 , 6 4 4 . 0 5 4 . 6 0
3 6 0 0 0 3 6 招商 银行 2 4 9 , 3 7 8 , 5 8 5 . 9 6 3 . 6 2
4 6 0 0 1 2 3 兰花 科创 1 9 3 , 6 3 8 , 9 6 9 . 9 6 2 . 8 1
5 0 0 0 0 6 1 农 产 品 1 9 0 , 0 1 9 , 5 8 6 . 3 1 2 . 7 6
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 2
6 6 0 0 0 1 6 民生 银行 1 8 6 , 2 3 6 , 7 8 9 . 1 8 2 . 7 0
7 6 0 1 6 9 9 潞安 环能 1 7 5 , 8 6 1 , 6 4 7 . 7 7 2 . 5 5
8 6 0 0 2 7 6 恒瑞 医药 1 7 3 , 5 4 5 , 0 6 6 . 0 5 2 . 5 2
9 6 0 0 9 7 0 中材 国际 1 6 2 , 4 4 9 , 3 8 3 . 5 7 2 . 3 6
1 0 6 0 1 6 0 7 上海 医药 1 5 5 , 8 0 0 , 5 2 8 . 5 0 2 . 2 6
1 1 6 0 0 5 7 0 恒生 电子 1 4 6 , 9 3 8 , 3 1 5 . 5 7 2 . 1 3
1 2 6 0 0 3 3 1 宏达 股份 1 4 5 , 5 4 4 , 7 3 5 . 4 1 2 . 1 1
1 3 6 0 0 6 9 4 大商 股份 1 4 0 , 7 4 5 , 8 2 9 . 2 0 2 . 0 4
1 4 6 0 1 1 6 6 兴业 银行 1 3 8 , 2 5 8 , 0 5 2 . 2 4 2 . 0 1
1 5 6 0 0 5 4 7 山东 黄金 1 3 5 , 1 8 7 , 9 7 7 . 8 7 1 . 9 6
1 6 6 0 0 3 3 2 广州 药业 1 3 0 , 1 2 3 , 1 1 3 . 8 3 1 . 8 9
1 7 6 0 0 0 3 0 中信 证券 1 2 6 , 2 2 5 , 1 3 5 . 6 9 1 . 8 3
1 8 6 0 0 0 0 0 浦发 银行 1 2 6 , 0 1 5 , 6 9 3 . 8 9 1 . 8 3
1 9 6 0 0 3 8 3 金地 集团 1 2 5 , 1 9 6 , 7 3 0 . 8 7 1 . 8 2
2 0 6 0 0 0 4 8 保利 地产 1 2 0 , 7 1 2 , 7 5 7 . 4 1 1 . 7 5
注： “ 卖 出金 额 ”按 买 卖成 交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数 量）填 列，不 考虑相 关交 易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人 民币元
买入股票 成 本（ 成 交） 总 额 7 , 9 0 4 , 6 6 1 , 7 4 2 . 6 7
卖出股票 收 入（ 成 交） 总 额 8 , 5 0 3 , 4 0 6 , 7 4 6 . 4 7
注：“ 买 入 股票 成 本” 、“ 卖出 股 票收 入” 按买卖 成 交金 额 （ 成交 单 价乘 以 成交 数 量） 填列， 不考 虑 相关 交
易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基 金本 报 告期 末 未持 有 债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 3
8.9 投 资组 合报告 附注
8 . 9 . 1 本基 金投资 的前十 名证券 的发行主 体本 期 未出 现 被监 管部门 立 案调 查， 并且未 在 报 告编制 日
前一 年内 受 到公 开 谴责 、 处 罚的情形 。
8 . 9 . 2 本基 金投资 的前十 名股票 中没有投 资于 超 出基 金 合同 规定备 选 库之 外 的股 票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民币元
序号 名称 金额
1 存 出保证 金 2 , 4 7 7 , 9 9 7 . 6 8
2 应 收证券 清算款 1 3 , 9 0 7 , 7 2 7 . 8 1
3 应 收股利 -
4 应 收利息 1 7 3 , 0 9 2 . 4 7
5 应 收申购 款 3 , 7 7 2 , 0 1 0 . 8 9
6 其 他应收 款 -
7 待 摊费用 -
8 其 他 -
9 合 计 2 0 , 3 3 0 , 8 2 8 . 8 5
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 处 于转 股期 的 可转 换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额 单位 ： 人民 币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 7 7 6 广 发证券 1 9 6 , 6 7 7 , 6 0 0 . 0 0 4 . 3 1 非公 开发 行
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他 文字 描述部 分
无。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 4
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ：份
持 有人结 构
机 构投资 者 个人 投资 者
持有人户 数
( 户)
户均 持有 的 基
金份 额
持有份额
占总份 额
比 例
持有份 额
占 总份
额 比例
2 5 2 , 1 7 6 1 6 , 0 1 3 . 0 7 7 6 2 , 4 7 6 , 8 1 1 . 7 0 1 8 . 8 8 % 3 , 2 7 5 , 6 3 5 , 6 4 9 . 5 3 8 1 . 1 2 %
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项 目 持 有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司 所 有从 业 人员 持 有本 开 放式基 金 4 , 1 5 5 , 7 8 9 . 3 9 0 . 1 0 2 9 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基 金 合 同 生 效 日 （ 2 008 年 4 月 30 日 ） 基 金 份 额 总 额
1,388, 696, 479. 84
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 4 , 5 4 1 , 7 4 9 , 2 4 0 . 3 5
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额
1 , 7 8 8 , 3 4 5 , 4 5 7 . 6 3
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额
2 , 2 9 1 , 9 8 2 , 2 3 6 . 7 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
4 , 0 3 8 , 1 1 2 , 4 6 1 . 2 3
注： 总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 入 份额 ， 总赎 回 份 额含 转换 出 份额 。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 5
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 本基 金 未召 开 基金 份 额持 有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1 ）报告 期 内本 基 金基 金 管理 人重 大 人事 变 动：
经中国证 监会 批 准， 冯 晓莲 女 士任 兴 业全 球 基金 管 理有 限公司 督 察长 。
经 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 股 东 会 2 0 1 1 年 第 三 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 郑 城 美 先 生 、 A n d r e w
F l e m i n g 先生 担任 兴业 全球 基 金管 理 有限公 司董 事 ，张 训苏先 生 、E r i c R u t t e n 先生将 不再 继 续担
任 公 司 董 事 ； 由 吴 雅 伦 先 生、 张 志 超 先 生 担 任 兴 业 全 球基 金 管 理 有 限 公 司 独 立 董 事 ， 于 宁 先 生 、
黄明先生 不再 继 续担 任 公司 独立董 事 。
（2 ）报告 期 内托 管 人的 专 门基 金托 管 部门 重 大人 事 变 动：
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 2 月 9 日 发布公告 ， 经 中国 建设银 行 研究 决 定， 聘 任 杨 新丰为中 国
建设银行 投资 托 管服 务 部副 总经理 （ 主持 工 作 ） ， 其任 职资格 已 经中 国 证监 会 审核 批准 （ 证监许 可
〔2 0 1 1 〕1 1 5 号） 。 解聘 罗 中 涛中 国建 设银行 投资托 管服 务部总经 理职务 。
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 1 月 3 1 日发 布任免通 知， 解聘李春 信中国 建设银 行投 资托管服 务
部副总经 理职 务 。
本基金基 金托 管 人 2 0 1 1 年 1 0 月 2 4 日发布 任免通知 ， 聘 任张军 红 为中 国 建设 银 行投 资托管 服
务部副总 经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 无涉 及 本基 金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务的诉 讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内 本基 金 投资 策 略未 发 生改 变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 连 续 4 年 聘 请 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 为 本 基 金 提 供 审 计 服
务。本年 度 支付 给 所聘 任 的 会计 师事 务 所 1 0 万元 人民 币 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 本基 金 管理 人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未受到 监 管部 门 的稽 查 或处 罚。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 6
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金 额单位 ：人民 币元
股 票交易 应支付 该 券商 的 佣金
券商名称
交易 单
元 数量
成 交金额
占当期 股 票
成交总额 的比例
佣金
占 当期佣 金
总 量的比 例
备注
兴业证券 2 5 , 4 1 2 , 3 3 8 , 6 4 9 . 7 4 3 3 . 9 6 % 4 , 4 9 4 , 9 5 6 . 8 8 3 4 . 1 3 % -
东方证券 1 2 , 2 6 4 , 8 5 8 , 6 9 4 . 9 4 1 4 . 2 1 % 1 , 8 4 0 , 2 0 8 . 7 5 1 3 . 9 7 % -
申银万国 1 1 , 2 0 2 , 2 9 9 , 9 1 6 . 0 2 7 . 5 4 % 1 , 0 2 1 , 9 5 2 . 8 4 7 . 7 6 % -
银河证券 1 1 , 1 7 8 , 2 7 4 , 0 1 8 . 9 0 7 . 3 9 % 1 , 0 0 1 , 5 2 9 . 6 2 7 . 6 0 % -
广发证券 1 1 , 0 1 0 , 9 4 2 , 7 7 2 . 6 7 6 . 3 4 % 8 5 9 , 2 9 7 . 2 8 6 . 5 2 % -
西南证券 1 9 9 4 , 3 5 3 , 1 7 0 . 3 6 6 . 2 4 % 8 4 5 , 2 0 1 . 2 5 6 . 4 2 % -
长江证券 1 9 5 7 , 4 1 0 , 0 7 3 . 7 1 6 . 0 1 % 8 1 3 , 7 9 9 . 3 8 6 . 1 8 % -
国泰君安 1 7 7 8 , 4 4 4 , 5 2 4 . 7 5 4 . 8 8 % 6 6 1 , 6 7 4 . 1 6 5 . 0 2 % -
安信证券 1 7 5 3 , 6 8 6 , 5 7 0 . 8 9 4 . 7 3 % 4 6 1 , 6 3 5 . 2 9 3 . 5 0 % -
德邦证券 1 5 2 7 , 6 2 1 , 6 6 0 . 5 9 3 . 3 1 % 4 4 8 , 4 7 8 . 3 4 3 . 4 0 % -
湘财证券 1 4 5 1 , 5 2 1 , 0 2 4 . 4 6 2 . 8 3 % 3 8 3 , 7 9 1 . 3 0 2 . 9 1 % -
国元证券 1 2 7 9 , 7 5 8 , 7 9 0 . 7 0 1 . 7 6 % 2 3 7 , 7 9 7 . 4 6 1 . 8 1 % -
华宝证券 2 1 2 4 , 3 4 3 , 6 2 2 . 3 1 0 . 7 8 % 1 0 1 , 0 2 9 . 5 4 0 . 7 7 % -
华泰证券 2 - - - - -
注： 1 、 根据 中 国证 监 会的 有 关规定 ， 我 司在综 合考量 证券经 营 机构 的 财务 状 况、 经 营状况 、 研 究能 力 、
客户 服务 质 量的 基 础上 ， 选 择基 金专 用 交易 席 位。
2 、本报告 期 本基 金 租用 证 券公 司交 易单元 较 上年 度 可 比期 间未 发 生变 化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金 额单位 ：人民 币元
债券回 购 交易
券商名 称
成交金 额 占当期 债 券回 购 成交 总 额的 比例
兴业证券 - -
东方证券 - -
申银万国 6 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 . 6 5 %
银河证券 - -
广发证券 2 , 4 4 2 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 7 . 8 8 %
西南证券 1 , 2 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 4 . 7 3 %
长江证券 1 , 0 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 3 3 %
国泰君安 2 , 2 0 7 , 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 . 2 0 %
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 7
安信证券 - -
德邦证券 1 , 0 7 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 2 . 2 2 %
湘财证券 - -
国元证券 - -
华宝证券 - -
华泰证券 - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法定 披露 方 式 法定披 露 日期
1 旗下各 基金 2 0 1 0 年 年度 资 产净值公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 月 1 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 紫 鑫 药 业
（0 0 2 1 1 8 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 月 5 日
3
关 于 运 用 固 有 资 金 投 资 旗 下 部 分 基 金
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 月 6 日
4
关 于 在 申 银 万 国 证 券 开 通 基 金 转 换 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 月 1 0 日
5
关 于 恢 复 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投
资 基 金 三 万 元 以 上 申 购 和 转 换 转 入 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 1 月 1 2 日
6
关 于 恢 复 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投
资 基 金 三 万 元 以 上 申 购 和 转 换 转 入 业
务的提 示 性公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 1 月 1 3 日
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 华 联 股 份
（0 0 0 8 8 2 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 月 1 5 日
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浦 发 银 行 基 金
定投申 购 费率 优 惠活 动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 2 月 2 8 日
9
关 于 增 加 重 庆 银 行 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
1 0
关 于 在 重 庆 银 行 开 通 旗 下 基 金 定 期 定
额投资 业 务的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
1 1 关于公 司 高级 管 理人 员 离任 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 2
关于长 期 停牌 股 票 （上 海 汽 车） 估值政
策调整 及 对基 金 资产 净 值影 响 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 光 大 证 券 定 期
定额申 购 费率 优 惠活 动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 4
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 得 润 电 子
（0 0 2 0 5 5 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 6 日
1 5
关 于 双 汇 发 展 股 票 估 值 政 策 调 整 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 9 日
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 8
1 6
关 于 增 加 中 信 证 券 为 旗 下 基 金 代 销 机
构的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 3 0 日
1 7
关 于 继 续 参 加 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
基金申 购 费率 优 惠活 动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
1 8
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 华 夏 银 行
定 期 定 额 业 务 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
1 9
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 “ 华 夏 银 行 盈
基 金 2 0 1 1 ” 网 上 银 行 基 金 申 购 四 折 优
惠活动 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
2 0
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 农 业 银 行 网 上
银 行 基 金 申 购 费 率 七 折 优 惠 活 动 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 4 月 8 日
2 1
关 于 增 加 中 信 证 券 为 办 理 旗 下 基 金 定
期定额 投 资业 务 代销 机 构的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
2 2
关 于 在 中 信 证 券 开 通 基 金 转 换 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
2 3 关于北 京 分公 司 成立 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 6 月 2 9 日
2 4
关 于 旗 下 部 分 基 金 继 续 参 加 交 通 银 行
网上银 行 、 手机 银 行基 金 申 购费率优 惠
活动的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
2 5
旗下各 基 金 2 0 1 1 年 半年 度 资产净值 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 7 月 1 日
2 6
关 于 旗 下 基 金 停 止 通 过 东 方 证 券 办 理
定期定 额 投资 业 务的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 7 月 9 日
2 7
关 于 在 网 上 交 易 平 台 开 通 兴 业 银 行 卡
定期定 额 投资 业 务的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 7 月 2 8 日
2 8
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 长 江 证 券 网 上
交易及 手 机证 券 交易 申 购 （ 含定投） 费
率优惠 活 动的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站
2 0 1 1 年 8 月 5 日
2 9
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 恒 邦 股 份
（0 0 2 2 3 7 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 8 月 2 7 日
3 0
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 广 发 证 券
（0 0 0 7 7 6 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 8 月 2 7 日
3 1
关 于 紫 鑫 药 业 股 票 估 值 政 策 调 整 的 公
告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 9 月 8 日
3 2 关于部 分 董事 、 独立 董 事变 更 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 9 月 2 3 日
3 3 关于深 圳 办事 处 成立 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 0 月 2 7 日
3 4
关于调 整 旗下 部 分基 金 最低 赎 回、 转 换
转出及 最 低持 有 份额 限 制的 公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 日
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
4 9
3 5
关 于 在 农 业 银 行 开 通 基 金 转 换 业 务 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 0 日
3 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 民 和 股 份
（0 0 2 2 3 4 ） 非公 开发 行 股票 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 6 日
3 7 关于调 整 网上 直 销交 易 限额 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 7 日
3 8
关 于 增 加 中 信 万 通 证 券 为 旗 下 基 金 代
销机构 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 1 4 日
3 9
关于北 京 分公 司 注册 地 址、 负责人变 更
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
4 0
关 于 增 加 中 信 金 通 证 券 为 旗 下 基 金 代
销机构 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
4 1 关于聘 任 公司 高 级管 理 人员 的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 9 日
4 2
关 于 调 整 中 信 金 通 证 券 基 金 代 销 业 务
的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
4 3
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 费 率
优惠活 动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、
证 券时报 、基金 管理人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
1 、 2 0 1 1 年 1 0 月 2 8 日， 本 基 金基 金 托管人 中国建 设银 行 股份有 限公司 发布关 于董 事 长辞任 的公
告 ， 根 据 国 家 金 融 工 作 的 需 要 ， 郭 树 清 先 生 已 向 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 建 设 银 行 ” ） 董 事 会
（ “ 董 事 会 ” ） 提 出 辞 呈 ， 请 求 辞 去 建 设 银 行 董 事 长 、 执 行 董 事 等 职 务 。 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司
法》 等 相关 法 律法 规 和本 行 章 程的 规 定， 郭树 清先生 的 辞 任自辞 呈送达 建设银 行董 事 会之日 起生效 。
2 、2 0 1 2 年 1 月 1 6 日， 本基 金基 金 托管人 中国建 设银 行 股份有 限公司 发布关 于董 事 长任职 的公
告，自 2 0 1 2 年 1 月 1 6 日 起 ，王洪 章先生 就任 建 设银 行董事 长 、执 行 董事 。
兴全社 会责任股票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度报告
5 0
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监 会 批准 本 基金 设 立的 文 件
2 、 《兴全社 会 责任 股 票型 证 券投 资 基金 基 金合 同 》
3 、 《兴全社 会 责任 股 票型 证 券投 资 基金 托 管协 议 》
4 、 《兴全社 会 责任 股 票型 证 券投 资 基金 招 募说 明 书》
5 、 基金管理 人 业务 资 格批 件 、营 业 执照 和 公司 章 程
6 、 本报告期 内 在中 国 证监 会 指定 报 纸上 公 开披 露 的各 项公告 原 件
13.2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办 公场 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理 人 互 联网 站 （h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查阅， 或 在营 业时间 内至 基金
管理 人、 基 金托 管 人办 公 场 所免 费查 阅 。
基金管 理 人客 户 服务 中 心电 话 ：4 0 0 - 6 7 8 - 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6
兴业 全球 基 金管 理 有限 公 司
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
