新华优选成长股票型证券投资基金
2011 年 年 度报 告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：新华基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十七日
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董 事会及 董事 保证 本报 告所 载资料 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或重 大遗 漏， 并对
其 内容 的真实 性、 准确性和 完整 性承担 个别 及连带的 法律 责任。 本年 度报告已 经全 部独立 董事 签字同
意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2012 年 3 月 23 日复 核了 本报 告
中 的财 务指标 、净 值表现、 财务 会计报 告等 内容，保 证复 核内容 不存 在虚假记 载、 误导性 陈述 或者重
大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不代 表其 未来 表现 。投 资有风 险， 投资 者在 作出 投资决 策前 应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。
本报告 期 自 2011 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 1 重要 提示 及目 录 ............................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
§2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人................................................................................................. 4
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况................................................................ 错误！未定义书签。
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况............................................................................................. 8
4.2 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................. 9
4.3 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................... 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 10
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
4.9
.......................................................................................................... 错误！未定义书签。
§5 托管人 报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 13
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信、 净值 计算 、利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 14
§6 审计报 告 .......................................................................................................................... 14
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任............................................................................................... 14
6.2 注册会 计师 的责 任 .......................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 .......................................................................................................................... 15
§7 年度财 务报 表 .................................................................................................................. 15
7.1 资产负 债表 ...................................................................................................................... 15
7.2 利润表 .............................................................................................................................. 17
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 18
7.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 19
§8 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 33
8.1 期末基 金资 产组 合情 况................................................................................................... 33
8.2 期末按 行业 分类 的股 票 投 资组合 ................................................................................... 33
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 34
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 37
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 39
8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 39
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 39
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8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 39
8.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 39
§9 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 40
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 40
9.2
.......................................................................................................... 错误！未定义书签。
9.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 ............................................... 40
§10 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 40
§11 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 41
11.1 基金份 额持 有人 大会 决议............................................................................................... 41
11.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 41
11.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 41
11.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 41
11.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 41
11.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 41
11.7 基金租 用证 券公 司 交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 42
11.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 43
§12
.......................................................................................................... 错误！未定义书签。
§13 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 45
13.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 45
13.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 45
13.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 46
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 新华优 选成 长股 票
基金主 代码 519089
交易代 码
519089
基金运 作方 式 契约型 开放 式基 金
基金合 同生 效日 2008 年 7 月 25 日
基金管 理人 新华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,208,520,248.27 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在适度控 制风 险并保 持良 好流动性 的前 提下， 优选 具有成 长性兼 具
品质保障 的上 市公司 为主 要投资对 象， 力争持 续地 超越业 绩比较 基
准，为 投资 者 实 现超 额收 益。
投资策 略
本基金是 股票 型基金 ，选 择具有成 长性 兼具品 质保 障的股 票，因 此
主要采取 自下 而上的 主动 投资管理 策略 。当然 仅应 用自下 而上的 策
略可能导 致某 行业股 票集 中度过高 ，行 业配置 不够 分散， 造成组 合
非系统风 险高 。再考 虑到 国内系统 风险 高，因 此有 必要辅 助以适 当
的资产 配置 和行 业配 置策 略进行 调整 。
业绩比 较基 准 80%× 沪深300 指数 + 20% × 上证国 债指 数
风险收 益特 征
高风险高 收益 品种， 预期 风险和收 益均 高于混 合型 基金、 债券型 基
金
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 新华基 金管 理 有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 齐岩 李芳菲
联系电 话 010-88423386 010-63201510
电子邮 箱 qiyan@ncfund.com.cn lifangfei@abchina.com
客户服 务电话 4008198866 95599
传真 010-88423310 010-63201816
注册地 址
重 庆 市 江 北 区 建 新 东 路85号附1 号1
层1-1
北京市 东城 区建 国门 内大 街69 号
办公地 址 重 庆 市 渝 中 区 较 场 口88 号 得 意 商 厦 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街28号凯
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A 座7-2; 北 京 市 海 淀 区 西三环 北 路11
号海通 时代 商务 中心C1 座
晨世贸 中心 东座F9
邮政编 码 400010 100031
法定代 表人 陈重 蒋超良
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.ncfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 国富浩 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙)
北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路16号院2 号楼4
层
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 107,747,558.54 103,833,258.27 218,132,294.78
本期利 润 -569,202,745.68 86,767,636.83 422,813,523.48
加权平均基金份额本期利
润
-0.3700 0.0486 0.8423
本期加 权平 均净 值 利 润率 -22.22% 2.96% 46.47%
本期基 金份 额净 值增 长率 -17.15% 3.42% 115.2077%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 964,190,047.67 633,737,126.08 1,196,274,701.08
期末可供分配基金份额利
润
0.4366 0.4653 0.7461
期末基 金资 产净 值 3,172,710,295.94 2,361,519,744.69 3,277,858,926.85
期末基 金 份 额净 值 1.4366 1.7340 2.0444
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 83.15% 121.07% 113.77%
注：1 、 本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
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2、 以上 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如基 金申购 费赎 回费 等） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
3、 对 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.59% 1.45% -7.05% 1.12% -0.54% 0.33%
过去六 个月 -16.14% 1.34% -18.31% 1.09% 2.17% 0.25%
过去一 年 -17.15% 1.25% -19.67% 1.04% 2.52% 0.21%
过去三 年 84.39% 1.52% 26.74% 1.34% 57.65% 0.18%
自基金合同
生效起 至今
83.15% 1.43% -12.73% 1.53% 95.88% -0.10%
注： 1、 本基金 股票 投资 部 分的业 绩比 较基 准采 用沪 深 300 指数,债 券投 资部 分 的业绩 比较 基准 采用
上证国 债指 数, 复和 业绩 比 较基准 为 80% × 沪深 300 指数+20% ×上 证国 债指 数 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同 生效 以来基 金 份额 累计 净值 增长 率变 动 及其 与同 期业 绩比 较基 准 收益 率变 动的 比
较
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2008 年7 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：本 基金 于 2008 年7 月 25 日基 金合 同生 效。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
合同生 效日 以来 净值 增长 率与业 绩比 较基 准收 益率 的柱形 对比 图
注：本 基金 于 2008 年 7 月 25 日 基金 合同 生效, 合 同生效 当年 按实 际存 续期 计算, 不按 整个 自然 年 度
进行折 算。
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
金额单 位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2010 3.500 293,076,972.93 285,475,778.80 578,552,751.73 -
2009 0.500 3,395,378.28 285,633.88 3,681,012.16 -
合计 4.000 296,472,351.21 285,761,412.68 582,233,763.89 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
新华基 金管 理有 限公 司经 中国证 券监 督管 理委 员会 批复， 于 2004 年 12 月 9 日注册 成立 。注 册 地
为重庆 市， 是我 国西 部首 家基金 管理 公司 。
截至 2011 年 12 月 31 日 ， 新华基 金管 理有 限公 司旗 下管理 着七 只开 放式 基金 ， 即 新华 优选 分红 混
合 型证 券投资 基金 、新华优 选成 长股票 型证 券投资基 金、 新华泛 资源 优势灵活 配置 混合型 证券 投资基
金 、新 华钻石 品质 企业股票 型证 券投资 基金 、新华行 业周 期轮换 股票 型证券投 资基 金、新 华中 小市值
优选股 票型 证券 投资 基金 和新华 灵活 主题 股票 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
王卫东
本基金
基金经
理；新
华中小
市值优
选股票
型证券
投资基
金基金
经理；
投资总
监；副
总经理
2008-07-25 - 18
硕士， 先后供 职于 广东发 展银行
海南证 券业务 部， 任经理 ；广发
证券公 司海口 海甸 岛营业 部，负
责营业 部管理 并从 事投资 银行工
作；广 发证券 公司 投资理 财部和
自营部 ，任经 理； 华龙证 券有限
责任公 司投资 理财 总部， 任总经
理；青 岛海东 清置 业有限 公司，
任总经 理。现 任 新 华基金 管理有
限公司 副总经 理、 投资总 监、新
华优选 成长股 票型 证券投 资基金
基金经 理、新 华中 小市值 优选股
票型证 券投 资基 金基 金经 理。
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注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 ， 《 证券 从业 人员 资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本 报告 期， 新华 基金管 理有 限公 司作 为新 华优选 成长 股票 型证 券投 资基金 的管 理人 按照 《中 华人
民 共和 国证券 投资基 金法 》 、 《新 华优 选成长 股票型 证券 投资 基金基 金合同 》以及 其它 有关法 律法规 的
规 定， 本着诚 实信 用、勤勉 尽责 的原则 管理 和运用基 金资 产，在 严格 控制风险 的基 础上为 持有 人谋求
最大利 益。 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根 据中 国证 监会 颁布 的《证 券投 资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》 （2011 年修 订） ， 公
司制定 了 《 新华 基金 管理 有限公 司公 平交 易管 理制 度》 。 制度 的范 围包括 境内 上市股 票、 债券 的一 级 市
场 申购 、二级 市场 交易等所 有投 资管理 活动 ，同时包 括授 权、研 究分 析、投资 决策 、交易 执行 等投资
管理活 动相 关的 各个 环节 。
场内交 易， 投资 指令统 一由 中央 交易 室下 达，并 且启 动交 易系 统公 平交易 模块 。根 据公 司制
度，严 格禁 止不 同投 资组 合之间 互为 对手 方的 交易 ，严格 控制 不同 投资 组合 之间的 同日 反向 交易 。
场外交 易中 ，对 于部分 债券 一级 市场 申购 、非公 开发 行股 票申 购等 交易， 中央 交易 室根 据各
投 资组 合经理 申报 的满足价 格条 件的数 量进 行比例分 配。 如有异 议， 由中央交 易室 报投资 总监 、督察
长 、金 融工程 部和 监察稽核 部， 再次进 行审 核并确定 最终 分配结 果。 如果督察 长认 为有必 要， 可以召
开 风险 管理委 员会 ，对公平 交易 的结果 进行 评估和审 议。 对于银 行间 市场交易 、固 定收益 平台 、交易
所 大宗 交易， 投资 组合经理 以该 投资组 合的 名义向中 央交 易室下 达投 资指令， 中央 交易室 向银 行间市
场 或交 易对手 询价 、成交确 认， 并根据 “时 间优先、 价格 优先” 的原 则保证各 投资 组合获 得公 平的交
易机会 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
本 报告 期内 ，基 金管 理人未 管理 与本 基金 风格 相似的 投资 组合 。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期， 公司 对不同 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差进 行了 溢价 率样本 的采 集， 通过 平均
溢价率、买入/ 卖出溢价率 以及利益输送金额 等多个 层面来判断不同投 资组合 之间在某一时间段 是否存
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在 违反 公平交 易原 则的异常 情况 ，未发 现重 大异常情 况， 且不存 在报 告期内所 有投 资组合 参与 的交易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 成交 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的情况 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2010 年 底，我 们展 望 2011 年政策 前紧 后松 、通 胀 前高后 低， 得到 了市 场的 验证。 回顾 2011 年一
季 度的 操作， 在企 业盈利增 长的 推动下 ，股 市表现顽 强， 震荡向 上， 从市场格 局看 ，充分 体现 了回归
均 衡的 特征， 周期 性的蓝筹 股走 势良好 ，高 估值的小 盘题 材股开 始了 价值回 归 之路 ，本基 金一 直奉行
的 价值 投资理 念终 于乌云见 日。 到了后 三个 季度，欧 债危 机黑天 鹅事 件出现， 欧洲 五国偿 付能 力严重
恶 化， 拖累全 球及 我国经济 下滑 超预期 ，欧 债危机导 致的 全球股 市下 跌来势凶 猛、 猝不及 防， 导致本
基 金在 股指高 位的 减仓幅度 有限 ，尽管 如此 ，由于本 基金 一贯坚 持精 选个股的 投资 理念， 擅长 从估值
与 成长 平衡的 角度 ，自下而 上深 入挖掘 投资 机会，在 很大 程度上 抵消 了股市疲 软的 表现。 因此 ，本基
金 2011 年 全年 业绩 表现 较 好， 排 名位 于同 类基 金前 列。 2012 年， 本基 金将 继 续坚持 精选 个股 投资 策略 ，
适当结 合经 济复 苏、 周期 轮动的 行业 选择 方法 ，力 求在新 一年 里为 投资 者提 供更好 的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2011 年 12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.4366 元，本 报告 期份 额净 值增 长率为-17.15%，同
期比较 基准 的增 长率 为-19.67% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年 ， 通 胀逐 步 回落 、 经 济触 底回 升、 政 策预调 微调 已经 成为 市场 共识 。 本 人认 为， 至
少在 2012 年上 半年 ， 有 利 于 A 股 市场 走强 的两大 基 石已经 比较 确定 ： 一是 资 本市场 流动 性改 善 ， 一 月
份 新增 信贷规 模较 少和广普 利率 的下降 ，二 者结合说 明实 体经济 对流 动性吸 收 能力 降低， 从而 增加了
资 本市 场的流 动性 ，外热内 冷的 经济现 状导 致年内贸 易顺 差大幅 回升 的概率较 高， 从而也 增加 了资本
市场流 动性 ，根 据公 司内 部模型 测算 ，根 据一 月份 数据 把 2012 年新 增贷 款规 模从 8 万亿 元下 调 至 7.5
万亿元， 把贸 易顺 差 由 1350 亿美 元上 调至 2500 亿 美 元， 调整 后的 流动 性指 标 增速 为 5.67% ， 高 于调 整
前的 2.32% ， 同时 全球 的 流动性 放松 也会 继续 维持 ； 二是先 导行 业房 地产 销 量回暖， 全国 二手 房成 交 量
明显放 大， 草根 各地 买房 者的情 况显 示， 这种 回暖 具备较 强的 持续 性， 预计 4 月份 以后 房地 产销 量 同
比 数据 将显著 回升 ，房地产 销 量 回暖将 逐步 把经济复 苏由 预期转 变为 现实，房 地产 股票表 现很 可能由
戴 维斯 双杀向 戴维 斯双击过 渡。 在投资 思路 上，我们 以流 动性改 善为 主线，重 点布 局“周 期加 成长”
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
11
的 组合 ，首选 受益 于全球流 动性 放松的 煤炭 、有色等 周期 股；以 经济 复苏为主 线， 优先选 择房 地产、
汽 车等 经济先 导行 业。在实 际操 作上， 我们 依然坚持 自下 而上精 选个 股的传统 ，不 放弃大 消费 和现代
服务业 的长 期投 资机 会。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
报 告期 内， 本基 金管理 人在 开展 内部 监察 稽核工 作时 本着 合规 运作 、防范 风险 、保 障基 金份 额持
有 人利 益的宗 旨， 由独立于 各业 务部门 的督 察长和监 察稽 核部对 公司 的经营管 理、 基金的 投资 运作、
基 金的 销售等 公司 所有业务 及员 工行为 规范 等方面进 行定 期和不 定期 检查，及 时发 现问题 并督 促相关
部门进 行整 改， 并定 期制 作监察 稽核 报告 报中 国证 监会、 董事 会和 公司 管理 层。
本报告 期内 ，基 金管 理人 内部监 察稽 核工 作的 重点 包括以 下几 个方 面：
一 、督 察长 和监 察稽核 部督 促、 协助 各业 务部门 按照 法律 法规 和监 管机构 规定 的要 求， 完善 各项
内 部管 理制度 和业 务流程， 明确 风险控 制职 责并具体 落实 相应措 施， 提高全体 员工 的风险 意识 ，有效
保障基 金份 额持 有人 的利 益。
二、 督 察长 和监 察稽 核部 针对各 部门 具体 业 务 建立 了相应 的检 查指 标及 检查 重点， 通过 现场 检查 、
电 脑监 控、人 员询 问、重点 抽查 等一系 列方 法，定期 对公 司和基 金日 常运作的 各项 业务进 行合 法合规
检 查， 并对基 金投 资交易行 为过 程实施 实时 监控，督 促业 务部门 不断 改进内部 控制 和风险 管理 ，并按
规定定 期出 具监 察稽 核报 告报送 监管 机关 、董 事会 和公司 管理 层。
三 、根 据中 国证 监会的 规定 ，督 察长 和监 察稽核 部及 时准 确地 向监 管机关 报送 各项 报告 ，并 对公
司 所有 对外信 息， 包括基金 法定 信息披 露、 基金产品 宣传 推介材 料和 媒体稿件 等的 合法合 规情 况进行
事 前审 阅，确 保其 内容真实 、准 确、完 整并 符合中国 证监 会的相 关规 定。督察 长和 监察稽 核部 组织、
协 调各 相关部 门及 时完成信 息披 露，确 保公 司的信息 披露 工作严 格按 照中国证 监会 规定的 时间 和方式
进行。
四 、在 全公 司范 围内开 展持 续的 学习 和培 训。督 察长 和监 察稽 核部 对公司 员工 进行 了法 律法 规的
专 项培 训，并 组织 员工开展 学习 、讨论 ，提 高和加深 了公 司员工 对基 金法律法 规的 认识和 理解 ，明确
风险控 制职 责， 树立 全员 内控意 识。
通 过上 述工 作， 在本报 告期 内， 公司 对本 基金的 管理 始终 都能 按照 法律法 规、 基金 合同 、招 募说
明 书和 公司制 度进 行，充分 维护 和保障 了基 金持有人 的合 法权益 。本 基金管理 人将 一如既 往地 本着诚
实 守信 、勤勉 尽责 的原则管 理和 运用资 金资 产，以风 险控 制为核 心， 进一步提 高内 部监察 稽核 工作的
科学性 和有 效性 ，努 力防 范和控 制各 种风 险， 充分 保障基 金份 额持 有人 的合 法权益 。
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
12
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.7.1 有关 参与 估值 流程 各 方及人 员（ 或小 组） 的职 责分工
4.7.1.1 估 值工 作小 组的 职 责分工
公 司建 立估 值工 作小组 对证 券估 值负 责。 估值工 作小 组由 运作 保障 部负责 人、 基金 会计 、投 资管
理部、 中央 交易 室、 监察 稽核部 人员 组成 。每 个成 员都可 以指 定一 个临 时或 者长期 的授 权人 员。
估值工 作小 组职 责：
① 制 定估 值制 度并 在必 要 时修改 ；
② 确 保估 值方 法符 合现 行 法规；
③ 批 准证 券估 值的 步骤 和 方法；
④ 对 异常 情况 做出 决策 。
运 作保 障部 负责 人是估 值工 作小 组的 组长 ，运作 保障 部负 责人 在基 金会计 或者 其他 两个 估值 小组
成员的 建议 下， 可以 提议 召集估 值工 作小 组会 议。
估值决 策由 估值 工作 小 组 2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.7.1.2 基 金会 计的 职责 分 工
基 金会 计负 责日 常证券 资产 估值 。基 金会 计和公 司投 资管 理部 相互 独立。 在按 照本 估值 制度 和相
关法规 估值 后， 基金 会计 定期将 证券 估值 表向 估值 工作小 组报 告， 至少 每月 一次。
基金会 计职 责：
① 获 得独 立、 完整 的证 券 价格信 息；
② 每 日证 券估 值；
③ 检 查价 格波 动并 进行 一 般准确 性评 估；
④ 向 交易 员或 基金 经理 核 实价格 异常 波动 ，并 在必 要时向 估值 工作 小组 报告 ；
⑤ 对 每日 证券 价格 信息 和 估值结 果进 行记 录；
⑥ 对 估值 调整 和人 工估 值 进行记 录；
⑦ 向 估值 工作 小组 报送 月 度估值 报告 。
基金会 计认 为必 要， 可以 提议召 开估 值工 作小 组会 议。
4.7.1.3 投 资管 理部 的职 责 分工
① 接 受监 察稽 核部 对所 投 资证券 价格 异常 波动 的问 讯；
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
13
② 对 停牌 证券 、价 格异 常 波动证 券、 退市 证券 提出 估值建 议；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告；
④ 向 估值 工作 小组 报告 任 何他/ 她 认为 可能 的估 值偏 差。
4.7.1.4 中 央交 易室 的职 责 分工
① 对 基金 会计 的证 券价 格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通 知基 金会 计关 于证 券 停牌、 价格 突发 性异 常波 动、退 市等 特定 信息 ；
③ 评 价并 确认 基金 会计 提 供的估 值报 告。
4.7.1.5 监察 稽核 部的 职责 分工
① 监 督证 券的 整个 估值 过 程；
② 确 保估 值工 作小 组制 定 的估值 政策 得到 遵守 ；
③ 确 保公 司的 估值 制度 和 方法符 合现 行法 律、 法规 的要求 ；
④ 评 价现 行估 值方 法是 否 恰当反 应证 券公 允价 格的 风险；
⑤ 对 于估 值表 中价 格异 常 波动的 证券 向投 资部 问讯 ；
⑥ 对 于认 为不 合适 或者 不 再合适 的估 值方 法提 交估 值工作 小组 讨论 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期， 本基 金未 进行 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在 托管 新华 优选 成长股 票型 证券 投资 基金 的过程 中， 本基 金托 管人 ——中 国农 业银 行股 份有 限公
司 严格 遵守《 证券 投资基金 法》 相关法 律法 规的规定 以及 《新华 优选 成长股票 型证 券投资 基金 基金合
同 》 、 《新 华优 选成长 股票型 证券 投资基 金托管 协议》 的约 定，对 新华优 选成长 股票 型证券 投资基 金管
理人—— 新 华基 金管 理有 限公 司 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、
独 立的 会计核 算和 必要的投 资监 督，认 真履 行了托管 人的 义务， 没有 从事任何 损害 基金份 额持 有人利
益的行 为。
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
14
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
本 托管 人认 为， 新华基 金管 理有 限公 司在 新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、基 金资
产 净值 的计算 、基 金份额申 购赎 回价格 的计 算、基金 费用 开支、 利润 分配等问 题上 ，不存 在损 害基金
份 额持 有人利 益的 行为；在 报告 期内， 严格 遵守了《 证券 投资基 金法 》等有关 法律 法规， 在各 重要方
面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 托管 人认 为， 新华基 金管 理有 限公 司的 信息披 露事 务符 合《 证券 投资基 金信 息披 露管 理办 法》
及 其他 相关法 律法 规的规定 ，基 金管理 人所 编制和披 露的 新华优 选成 长股票型 证券 投资基 金年 度报告
中 的财 务指标 、净 值表现、 收益 分配情 况、 财务会计 报告 、投资 组合 报告等信 息真 实、准 确、 完整，
未发现 有损 害基 金持 有人 利益的 行为 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
2012 年 3 月 23 日
§6 审计报告
国浩审 字[2012]404A1044 号
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
我们审 计了 后附 的新 华优 选成长 股票 型证 券投 资基 金 （以 下简 称新 华成 长基 金） 财 务报 表， 包 括
2011 年 12 月 31 日的 资 产负债 表、2011 年 度的 利 润表、 所有 者权 益（ 基金 净值） 变动 表和 财务 报表
附注。
6.1 管理层对财务报表的 责任
按照企 业会 计准 则、 《 新华 优选成 长股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 和中 国证 券监督 管理 委员 会 发
布的关于基金行业 实务操作的有关规定编制 和公允列报财务报表是管 理层的责任，这种责任包 括：(1)
在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现 公允反映；(2) 设计、执行和维护
必要的 内部 控制 ， 以 使财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
15
6.2 注册会计师的责任
我 们的 责任 是在 执行审 计工 作的 基础 上对 财务报 表发 表审 计意 见。 我们按 照中 国注 册会 计师 审计
准 则的 规定执 行了 审计工作 。中 国注册 会计 师审计准 则要 求我们 遵守 中国注册 会计 师职业 道德 守则，
计划和 执行 审计 工作 以对 财务报 表是 否不 存在 重大 错报获 取合 理保 证。
审 计工 作涉 及实 施审计 程序 ，以 获取 有关 财务报 表金 额和 披露 的审 计证据 。选 择的 审计 程序 取决
于 注册 会计师 的判 断，包括 对由 于舞弊 或错 误导致的 财务 报表重 大错 报风险的 评估 。在进 行风 险评估
时 ，注 册会计 师考 虑与财务 报表 编制和 公 允 列报相关 的内 部控制 ，以 设计恰当 的审 计程序 ，但 目的并
非 对内 部控制 的有 效性发表 意见 。审计 工作 还包括评 价管 理层选 用会 计政策的 恰当 性和作 出会 计估计
的合理 性， 以及 评价 财务 报表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
6.3 审计意见
我们认 为 ， 新 华优 选成 长 股票型 证券 投资 基金 的财 务报表 在所 有重 大方 面已 经按照 企业 会计 准则 、
《 新华 优选成 长股 票型证券 投资 基金基 金合 同》和中 国证 券监督 管理 委员会发 布的 关于基 金行 业实务
操作的 有关 规定 编制 ，公 允反映 了新 华成 长基 金 2011 年 12 月 31 日的 财务 状 况以 及 2011 年度 的经 营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
国富浩 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙)
注 册会 计师 李荣 坤 刁 云涛
北京市 海淀 区西 四环 中 路 16 号院 2 号楼 4 层
2012-03-24
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 新华 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 254,525,777.39 112,785,544.61
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
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结算备 付金
3,500,650.83 7,178,194.94
存出保 证金
1,277,622.69 2,039,981.72
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
2,893,195,710.51 2,144,704,557.76
其中： 股票 投资
2,893,195,710.51 2,144,704,557.76
基金投 资
- -
债券投资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资产
- -
应收证 券清 算款
7,539,997.26 103,755,793.34
应收利 息
7.4.7.
3
55,110.98 30,971.28
应收股 利
- -
应收申 购款
22,666,462.89 2,022,783.50
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
3,182,761,332.55 2,372,517,827.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,872,686.36 2,957,411.54
应付管 理人 报酬
4,151,004.19 3,094,506.37
应付托 管费
691,834.03 515,751.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
4
2,322,999.74 3,414,101.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负 债
- -
其他负 债
7.4.7.
5
1,012,512.29 1,016,312.28
负债合 计
10,051,036.61 10,998,082.46
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
6
2,208,520,248.27 1,361,922,012.19
未分配 利润 7.4.7. 964,190,047.67 999,597,732.50
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
17
7
所有者 权益 合计
3,172,710,295.94 2,361,519,744.69
负债和 所有 者权 益总 计
3,182,761,332.55 2,372,517,827.15
注：截 至 2011 年 12 月 31 日,基 金份 额净 值 1.4366 元, 基金 份额 总额 2,208,520,248.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 新华 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
一、收 入
-514,190,989.67 158,657,565.22
1. 利息 收入
1,434,985.62 1,640,241.91
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.8 1,434,985.62 1,640,241.91
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2. 投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
158,774,826.65 170,205,095.09
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.9 148,819,768.75 156,241,207.07
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 7.4.7.10 9,955,057.90 13,963,888.02
3. 公允价值 变动收益 （损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.11
-676,950,304.22 -17,065,621.44
4. 汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “-” 号填
列）
7.4.7.12
2,549,502.28 3,877,849.66
减：二、费用
55,011,756.01 71,889,928.39
1 ．管 理人 报酬
38,257,086.50 44,082,828.14
2 ．托 管费
6,376,181.10 7,347,138.02
3 ．销 售服 务费
- -
4 ．交 易费 用 7.4.7.13 9,984,324.31 20,061,692.23
5 ．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6 ．其 他费 用 7.4.7.14 394,164.10 398,270.00
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
18
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-569,202,745.68 86,767,636.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列
-569,202,745.68 86,767,636.83
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 新华 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,361,922,012.19 999,597,732.50 2,361,519,744.69
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- -569,202,745.68 -569,202,745.68
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
846,598,236.08 533,795,060.85 1,380,393,296.93
其中：1. 基 金申 购款 2,136,085,555.80 1,461,201,552.64 3,597,287,108.44
2. 基金 赎回 款 -1,289,487,319.72 -927,406,491.79 -2,216,893,811.51
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,208,520,248.27 964,190,047.67 3,172,710,295.94
项目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,603,374,573.53 1,674,484,353.32 3,277,858,926.85
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 86,767,636.83 86,767,636.83
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
-241,452,561.34 -183,101,505.92 -424,554,067.26
其中：1. 基 金申 购款 1,654,175,949.57 1,141,135,105.88 2,795,311,055.45
2. 基金 赎回 款 -1,895,628,510.91 -1,324,236,611.80 -3,219,865,122.71
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -578,552,751.73 -578,552,751.73
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 1,361,922,012.19 999,597,732.50 2,361,519,744.69
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
19
基金管 理公 司负 责人 ：陈 重，主 管会 计工 作负 责人 ：孙枝 来， 会计 机构 负责 人：徐 端骞
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金( 以 下简 称 “本 基 金”) 系经 中国 证券 监督 管 理委员 会 （ 以下 简称
“中国 证监 会” ） 证 监基 金 字[2008]377 号文 件 “关 于 同意新 世纪 优选 成长 股票 型证券 投资 基金 募集 的批
复”批 准, 由新 世纪 基金 管 理有限 公司 （2009 年 9 月 28 日 对外 公告 更名 为新 华基金 管理 有限 公司 ）作
为发起 人， 于 2008 年 5 月 26 日至 7 月 18 日 向社 会 公开募 集， 首次 募集 资金 总 额 278,183,165.01 元, 募
集资金 产生 利 息 150,291.05 元， 并经 万隆 会计 师事 务所有 限公 司万 会业 字[2008] 第 2329 号验 资报 告予
以验证 。2008 年 7 月 25 日 办理基 金备 案手 续 ， 基 金 合同正 式生 效 。 本 基金 为 契约型 开放 式证 券投 资基
金 ，存 续期不 限定 ，本基金 管理 人为新 华基 金管理有 限公 司，基 金托 管人为中 国农 业银行 股份 有限公
司。
根据 《新 华优 选成 长股票 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及《 新华 优选 成长股 票型 证券 投资 基金
基金合同》的有关规定,本 基金的投资范围为国内依 法公开发行、上市的股票 、债券及中国证监会批 准
允许基 金投 资的 其他 金融 工具。 本基 金股 票的 投资 比例占 基金 资产 的 60% —95% ； 其 它金 融工 具的 投 资
比例占 基金 资产 的 5%-40% ， 其中， 持有 的 现 金和 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的合 计比 例不 低于 基金
资产净 值 的 5% 。 如法 律法 规或监 管机 构以 后允 许基 金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围。 投资于 成长 性兼 具品 质保 障的股 票市 值不 低于 股票 投资 的 80% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人新 华基 金管 理有 限公司 于 2012 年 3 月 24 日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 以持 续经 营为 基础 ，根据 实际 发生 的交 易和 事项， 按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的
企业会 计准 则( 以 下简 称 “ 企业会 计准 则”) 、 中 国证 券业协 会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基
金 会计 核算业 务指引 》 、 《新 华优 选成长 股票型 证券投 资基 金基金 合同》 和中国 证券 监督管 理委员 会发
布的关 于基 金行 业实 务操 作的有 关规 定进 行确 认、 计量和 编制 财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本 基金 编制 的财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基金 的财 务状 况、 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 等相关 信息 。
7.4.4 报告期所采用的会计 政策、会计估计与最 近一 期年度报告相一致的 说明
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
20
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错 更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 报告 期内 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 报告 期内 未发 生会 计差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号文 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、 财税[2005]11 号文 《关于 调整 证券(股票) 交
易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所 得 税有 关政 策的通 知》 、 财税[2005]103
号文《关 于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知 》 、财税字[2005]107 号文《关 于利息红利个 人
所得税 政策 的补 充通 知》 、 自 2008 年 4 月 24 日 起 执行的 《关 于调 整证 券（ 股票） 交易 印花 税税 率的
通知》 及其 他相 关税 务法 规和实 务操 作， 主要 税项 列示如 下：
（1 ） 以发 行基 金方 式募 集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不征 收营 业税 。
（2 ） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3 ）对基金 取得的企 业债 券利息收入 ，由发行 债券 的企业在向 基金派发 利息 时代扣代 缴 20% 的
个 人所 得税， 暂不 征收企业 所得 税。对 基金 取得的股 票的 股息、 红利 收入，由 上市 公司在 向基 金派发
股息、红利 时暂减 按 50% 计入个人应 纳税所得 额， 依照现行税 法规定代 扣代 缴个人所得 税，暂不 征收
企业所 得税 。
（4 ） 基 金买 卖股 票 于 2008 年 4 月 24 日 前按 照 0.3% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 自 2008 年 4 月
24 日 起按 0.1% 的税 率缴 纳。 经 国务 院批 准， 财 政 部、 国 家税 务总 局决 定从 2008 年 9 月 19 日起， 调整
证券（ 股票 ）交 易印 花税 征收方 式， 将现 行的 对买 卖、继 承、 赠与 所书 立 的 A 股、B 股股 权转 让书 据
按 0.1% 的税 率对 双 方 当事 人征收 证券 （股 票） 交易 印花税 ，调 整为 单边 征税 ，即对 买卖 、继 承、 赠 与
所书立 的Ａ 股、 Ｂ股 股权 转让书 据的 出让 按 0.1% 的 税率征 收证 券（ 股票 ）交 易印花 税， 对受 让方 不 再
征税。
（5 ） 基金 作为 流通 股股 东 在股权 分置 改革 过程 中收 到由非 流通 股股 东支 付的 股份、 现金 等对 价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
21
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
活期存 款 254,525,777.39 112,785,544.61
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 254,525,777.39 112,785,544.61
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,382,352,208.37 2,893,195,710.51 -489,156,497.86
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,382,352,208.37 2,893,195,710.51 -489,156,497.86
项目
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,956,910,751.40 2,144,704,557.76 187,793,806.36
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,956,910,751.40 2,144,704,557.76 187,793,806.36
7.4.7.3 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度 末
2010 年12 月31 日
应收活期 存 款利 息 53,535.68 28,458.88
应收 定 期存 款利息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,575.30 2,512.40
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
22
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 55,110.98 30,971.28
7.4.7.4 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,322,999.74 3,414,101.20
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 2,322,999.74 3,414,101.20
7.4.7.5 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度 末
2010 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 5,170.29 8,970.28
应付代 扣代 缴税 金 27,342.00 27,342.00
预提费 用 480,000.00 480,000.00
合计 1,012,512.29 1,016,312.28
7.4.7.6 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,361,922,012.19 1,361,922,012.19
本期申 购 2,136,085,555.80 2,136,085,555.80
本期赎 回 （ 以“- ” 号填 列 ） -1,289,487,319.72 -1,289,487,319.72
本期末 2,208,520,248.27 2,208,520,248.27
7.4.7.7 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 633,737,126.08 365,860,606.42 999,597,732.50
本期利 润 107,747,558.54 -676,950,304.22 -569,202,745.68
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
503,725,645.76 30,069,415.09 533,795,060.85
其中： 基 金 申购 款 1,201,744,716.88 259,456,835.76 1,461,201,552.64
基金赎 回款 -698,019,071.12 -229,387,420.67 -927,406,491.79
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,245,210,330.38 -281,020,282.71 964,190,047.67
7.4.7.8 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,381,418.14 1,570,102.94
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 53,567.48 70,138.97
其他 - -
合计 1,434,985.62 1,640,241.91
7.4.7.9 股票投资收益
7.4.7.9.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月3
1 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月3
1 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 148,819,768.75 156,241,207.07
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 148,819,768.75 156,241,207.07
7.4.7.9.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 2,924,963,068.14 6,957,058,335.29
减：卖 出股 票成 本总 额 2,776,143,299.39 6,800,817,128.22
买卖股票 差 价收 入 148,819,768.75 156,241,207.07
7.4.7.10 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
股票投 资产 生的 股利 收益 9,955,057.90 13,963,888.02
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 9,955,057.90 13,963,888.02
7.4.7.11 公允价值变动 收益
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
24
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
1. 交易 性金 融资 产 -676,950,304.22 -17,065,621.44
——股 票投 资 -676,950,304.22 -17,065,621.44
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——基 金投 资 - -
2. 衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 -676,950,304.22 -17,065,621.44
7.4.7.12 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,549,313.30 3,876,086.73
转换费 收入 188.98 1,762.93
其它 - -
合计 2,549,502.28 3,877,849.66
7.4.7.13 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 9,984,324.31 20,061,692.23
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 9,984,324.31 20,061,692.23
7.4.7.14 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
审计费 用 80,000.00 80,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 860.00 270.00
汇划手 续费 304.10 -
债券账 户维 护费 13,000.00 18,000.00
合计 394,164.10 398,270.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
25
7.4.8.1 或有事项
截至 2011 年 12 月 31 日, 本基金 未发 生需 要披 露的 或有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
根 据《 证券 投资基 金法 》 、 《 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 的有 关规定 和《 新华 优选 成长 股票型证
券投资 基金 基金 合同 》的 有关约 定， 依据 2012 年 3 月 13 日本 期金 已实 现的 可分配 利润 ，对 权益 登 记
日登记 在册 的本 基金 份额 持有人 分配 现金 红利 ， 每 10 份 基金 份 额 分配 3 元， 本次分 红的 权益 登记 、 除
权日 为 2012 年 3 月 16 日 ，现金 红利 发放 日 为 2012 年 3 月 20 日。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
新华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金发 起人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人
新华信 托股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
陕西蓝 潼电 子投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
上海大 众环 境产 业有 限公 司 基金管 理人 股东
杭州永 原网 络科 技有 限公 司 基金管 理人 股东
注：2011 年 10 月 28 日， 公司就 增加 注册 资本 、新 增股东 及修 改公 司章 程对 外进行 公告 。经 公 司
2011 年 第二 次股 东会 议决 议通过 ，并 经中 国证 券监 督管理 委员 会《 关于 核准 新华基 金管 理有 限公 司 变
更注册 资本 的批 复》 （证 监 许可[2011]1622 号） 同意 ， 公司的 注册 资本 由 10000 万元人 民币 增加 到 16000
万 元人 民币， 同时 ，就增加 注册 资本、 股东 出资及新 增股 东等内 容公 司修改了 公司 章程。 公司 股东新
华信托 股份 有限 公司 按原 持股比 例增 加出 资 2880 万 元人民 币 ， 陕 西蓝 潼电 子 投资有 限公 司按 原持 股比
例增加 出资 1800 万 元人 民币； 新增 股东 杭州 永原 网络科 技有 限公 司认 购出 资 1320 万 元人 民币 ， 变 更
注册资 本后 ，公 司的 股权 结构为 ：新 华信 托股 份有 限公司 出资 人民 币 7680 万 元，占 注册 资本 的 48 ％，
陕西蓝 潼电 子投 资有 限公 司出资 人民 币 4800 万元， 占注册 资本 的 30 ％， 上海 大众环 境产 业有 限公 司 出
资人民 币 2200 万元， 占注 册资本 的 13.75 ％， 杭 州永 原网络 科技 有限 公司 出资 人民 币 1320 万 元， 占 注
册资本 的 8.25% 。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.3 债券交易
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
26
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理
费
38,257,086.50 44,082,828.14
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
12,745,797.77 6,607,938.49
注 ：基金管 理人报酬 按前一 日基金资 产净值 1.5% 的年 费率逐日 计提, 逐日累 计至 每月月底,按月 支
付。
其计算 公式 为: 日 管理 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值×1.5%/ 当年 天数
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
6,376,181.10 7,347,138.02
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 逐日 计提 确认 。
其计算 公式 为: 日 托管 人报 酬= 前一 日基 金资 产净 值×0.25%/ 当 年天 数
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 进行 银行 间市 场交易 。
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
27
31 日 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 - -
期间申 购/ 买入 总份 额 18,488,228.77 -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 18,488,228.77 -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
0.84% -
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 254,525,777.39 1,381,418.14 112,785,544.61 1,570,102.94
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 参与 关联 方承 销证券 。
7.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600461 洪城水业 2011-01-07 2012-01-05
非公开
发行锁
定期
14.50 8.15 4,600,000 66,700,000.00 37,490,000.00 -
600461 洪城水业 2011-06-02 2012-01-05
非公开
发行锁
定期
- 8.15 2,300,000 - 18,745,000.00 -
600187 国中水务 2011-02-16 2012-02-17
非公开
发行锁
定期
7.50 9.73 12,000,000 90,000,000.00
116,760,000.0
0
-
300274 阳光电源 2011-10-26 2012-02-02
网下申
购新股
30.50 27.40 560,000 17,080,000.00 15,344,000.00 -
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
28
锁定期
注： 本基 金持 有的 非公 开 发行股 票洪 城水 业, 于 2011 年 6 月 2 日实 施了 2010 年度利 润分 配方 案, 向
全体股 东 每 10 股 派发 现金 股利 1.00 元( 含税) 的 同时 向股东 以 每 10 股转增 5 股 。本基 金新 增 2,300,000
股。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额 备注
300026 红日药 业 2011-12-27
重大
资产
重组
25.00 2012-02-29 27.50 695,255
19,703,913.4
0
17,381,375.00 -
600253 天方药 业 2011-11-16
重大
资产
重组
6.84 - - 999,904 8,798,307.65 6,839,343.36 -
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本报告 期本 基金 未发 生银 行间市 场债 券正 回购 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本报告 期本 基金 未发 生交 易所市 场债 券正 回购 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本 基金 在日 常经 营活动 中涉 及的 财务 风险 主要包 括信 用风 险、 流动 性风险 及市 场风 险。 本基 金管
理 人制 定了政 策和 程序来识 别及 分析这 些风 险，并设 定适 当的风 险限 额及内部 控制 流程， 通过 可靠的
管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本 基金 管理 人建 立了以 风险 控制 委员 会为 核心的 、由 督察 长、 风险 管理委 员会 、监 察稽 核部 、相
关职能 部门 和业 务部 门构 成的四 级风 险管 理架 构体 系。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基 金在交 易过 程中 因交 易对 手未履 行合 约责 任， 或者 基金所 投资 证券 之发 行人 出现
违 约、 拒绝支 付到 期本息， 导致 基金资 产损 失和收益 变化 的风险 。本 基金均投 资于 具有 良 好信 用等级
的 证券 ，且通 过分 散化投资 以分 散信用 风险 。本基金 投资 于一家 公司 发行的证 券市 值不超 过基 金资产
净值的 10% ，且本 基金与 由本基金管 理人管理 的其 他基金共同 持有一家 公司 发行的证券 ，不得超 过该
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
29
证券 的 10% 。
本 基金 在交 易所 进行的 交易 均与 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司完 成证券 交收 和款 项清 算， 因此
违约风 险发 生的 可能 性很 小。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指 基金所 持金 融工 具变 现的 难易程 度。 本基 金的 流动 性风险 一方 面来 自于 基金 份额
持 有人 可随时 要求 赎回其持 有的 基金份 额， 另一方面 来自 于投资 品种 所处的交 易市 场不活 跃 而 带来的
变现困 难。
本 基金 所持 大部 分证券 在证 券交 易所 上市 ，其余 亦可 在银 行间 同业 市场交 易。 本基 金可 通过 卖出
回购金 融资 产方 式借 入短 期资金 应对 流动 性需 求 ， 其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
本 基金 所持有 的金 融负债的 合约 约定到 期日 均为一年 以内 且不计 息， 因此账面 余额 即为未 折现 的合约
到期现 金流 量。
本 基金 管理 人每 日预测 本基 金的 流动 性需 求，并 同时 通过 独立 的风 险管理 部门 设定 流动 性比 例要
求，对 流动 性指 标进 行持 续的监 测和 分析 。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基 金所持 金融 工具 的公 允价 值或未 来现 金流 量因 所处 市场 各 类价 格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险， 包括 利率 风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指基 金的财 务状 况和 现金 流量 受市场 利率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金持 有的 大部
分 金融 资产和 金融 负债不计 息， 因此本 基金 的收入及 经营 活动的 现金 流量在很 大程 度上独 立于 市场利
率 变化 。本基 金的 生息资产 主要 为银行 存款 、结算备 付金 及债券 投资 等。下表 统计 了本基 金面 临的利
率 风险 敞口。 表中 所示为本 基金 资产及 负债 的公允价 值， 并按照 合约 规定的利 率重 新定价 日或 到期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年12
月 31 日
1 个月以
内
1-3
个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月-1
年
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
30
银行存款 - - - - -
254,525,7
77.39
- -
- 254,525,7
77.39
结算备付
金
- - - - -
3,500,650
.83
- -
- 3,500,650
.83
存出保证
金
- - - - - - - -
1,277,622
.69
1,277,622
.69
交易性金
融资产
- - - - - - - -
2,893,195
,710.51
2,893,195
,710.51
应收证券
清算款
- - - - - - - -
7,539,997
.26
7,539,997
.26
应收利息 - - - - - - - - 55,110.98 55,110.98
应收申购
款
- - - - - - - -
22,666,46
2.89
22,666,46
2.89
其他资产 - - - - - - - - - -
资产总计 - - - - -
258,026,4
28.22
- -
2,924,734
,904.33
3,182,761
,332.55
负债
应付证券
清算款
- - - - - - - -
-
-
应付赎回
款
- - - - - - - -
1,872,686
.36
1,872,686
.36
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
4,151,004
.19
4,151,004
.19
应付托管
费
- - - - - - - -
691,834.0
3
691,834.0
3
应付交易
费用
- - - - - - - -
2,322,999
.74
2,322,999
.74
其他负债 - - - - - - - -
1,012,512
.29
1,012,512
.29
负债总计 - - - - - - - -
10,051,03
6.61
10,051,03
6.61
利率敏感
度缺口
- - - - -
258,026,4
28.22
- -
2,914,683
,867.72
3,172,710
,295.94
上年度末 1 个月以 1-3 个月 6 个月以 3 个月-1 6 个月-1 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
31
2010 年12
月31日
内 内 年 年
资产
银行存款 - - - - -
112,785,5
44.61
- -
- 112,785,5
44.61
结算备付
金
- - - - -
7,178,194
.94
- -
- 7,178,194
.94
存出保证
金
- - - - - - - -
2,039,981
.72
2,039,981
.72
交易性金
融资产
- - - - - - - -
2,144,704
,557.76
2,144,704
,557.76
应收证券
清算款
- - - - - - - -
103,755,7
93.34
103,755,7
93.34
应收利息 - - - - - - - - 30,971.28 30,971.28
应收申购
款
- - - - - - - -
2,022,783
.50
2,022,783
.50
资产总计 - - - - -
119,963,7
39.55
- -
2,252,554
,087.60
2,372,517
,827.15
负债
应付赎回
款
- - - - - - - -
2,957,411
.54
2,957,411
.54
应付管理
人报酬
- - - - - - - -
3,094,506
.37
3,094,506
.37
应付托管
费
- - - - - - - -
515,751.0
7
515,751.0
7
应付交易
费用
- - - - - - - -
3,414,101
.20
3,414,101
.20
其他负债 - - - - - - - -
1,016,312
.28
1,016,312
.28
负债总计 - - - - - - - -
10,998,08
2.46
10,998,08
2.46
利率敏感
度缺口
- - - - -
119,963,7
39.55
- -
2,241,556
,005.14
2,361,519
,744.69
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
32
假设 1.其他 市场 变量 不变 ，市 场利率 上 升 25 个基 点
2.其他 市场 变量 不变 ，市 场利率 下 降 25 个基 点
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
市场利 率上 升25.00 bp 648,260.13 305,009.30
市场利 率下 降25.00 bp -648,260.13 -305,009.30
注：本 基金 管理 人运 用 XRisk Suite 风 险控 制系 统对 本基金 投资 组合 中的 银行 存款、 结算 备付 金 、
存出保 证金 、债 券类 资产 做出以 上利 率风 险的 敏感 性分析
7.4.13.4.2 外汇 风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
在 其他 价格 风险 分析中 ，本 基金 管理 人主 要分析 市场 价格 风险 的影 响。市 场价 格风 险是 指基 金所
持 金融 工具的 公允 价值或未 来现 金流量 因除 市场利率 和 外 汇汇率 以外 的市场价 格因 素变动 而发 生波动
的 风险 。本基 金主 要投资于 证券 交易所 上市 或银行间 同业 市场交 易的 股票和债 券， 所面临 的最 大市场
价 格风 险由所 持有 的金融工 具的 公允价 值决 定。本基 金通 过投资 组合 的分散化 降低 市场价 格风 险，并
且本基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产- 股 票投 资 2,893,195,710.51 91.19 2,144,704,557.76 90.82
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,893,195,710.51 91.19 2,144,704,557.76 90.82
注 ： 本 基 金 股 票 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的 60%-95% ； 其 他 金 融 工 具 的 投 资 比 例 占 基 金 资 产 的
5%-40% ，其中，持有的 现 金和到期日 在一年以 内的 政府债券的 合计比例 不低 于基金资产 净值的 5% 。
于 2011 年 12 月 31 日， 本 基金面 临的 整体 市场 风险 价格风 险列 示如 下：
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 1. 其他 市场 变量 不变 ，本 基金的 业绩 比较 基准 上 升1%
2. 其他 市场 变量 不变 ，本 基金的 业绩 比较 基准 下 降1%
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
33
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
本基金业绩比较基准上
升 1%
29,168,834.17 18,791,348.36
本基金业绩比较基准下
降 1%
-29,168,834.17 -18,791,348.36
注：1. 本基 金 的整 体业 绩 比较基 准为 沪 深 300 指数 ×80% ＋上 证国 债指 数×20% 。
2. 本 基金 管理 人运 用 XRISK SUITE 风 险控 制系 统 对本基 金投 资组 合中 股票 资产做 出以 上其 他价
格风险 的敏 感性 分析 。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 2,893,195,710.51 90.90
其中： 股票 2,893,195,710.51 90.90
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 258,026,428.22 8.11
6 其他各 项资 产 31,539,193.82 0.99
7 合计 3,182,761,332.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
34
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 111,106,054.46 3.50
C 制造业 1,488,316,215.27 46.91
C0
食品 、饮 料 264,178,851.29 8.33
C1
纺织 、服 装、 皮毛 130,760,745.40 4.12
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 277,615,618.79 8.75
C5
电子 83,794,599.66 2.64
C6
金属 、非 金属 229,336,438.76 7.23
C7
机械 、设 备、 仪表 317,387,757.19 10.00
C8
医药 、生 物制 品 166,937,405.08 5.26
C99
其他 制造 业 18,304,799.10 0.58
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 314,043,664.38 9.90
E 建筑业 737,534.54 0.02
F 交通运 输、 仓储 业 90,333,318.16 2.85
G 信息技 术业 356,162,190.47 11.23
H 批发和 零售 贸易 128,805,344.87 4.06
I 金融、 保险 业 221,593,744.34 6.98
J 房地产 业 97,585,162.32 3.08
K 社会服 务业 24,138,469.20 0.76
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 60,374,012.50 1.90
合计 2,893,195,710.51 91.19
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000602 *ST 金马 7,655,540.00 183,732,960.00 5.79
2 600887 伊利股 份 8,800,854.00 179,801,447.22 5.67
3 600187 国中水 务 13,867,989.00 135,383,850.33 4.27
4 002485 希努尔 5,817,603.00 126,823,745.40 4.00
5 300072 三聚环 保 6,692,268.00 102,994,004.52 3.25
6 000422 湖北宜 化 4,364,425.00 77,032,101.25 2.43
7 601318 中国平 安 1,894,500.00 65,246,580.00 2.06
8 600787 中储股 份 7,946,810.00 63,892,352.40 2.01
9 600585 海螺水 泥 4,063,700.00 63,596,905.00 2.00
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
35
10 600157 永泰能 源 4,163,725.00 60,374,012.50 1.90
11 000712 锦龙股 份 5,885,973.00 59,566,046.76 1.88
12 600461 洪城水 业 7,125,100.00 58,069,565.00 1.83
13 600497 驰宏锌 锗 4,355,152.00 56,921,836.64 1.79
14 600816 安信信 托 4,048,017.00 54,445,828.65 1.72
15 000629 攀钢钒 钛 8,318,002.00 52,237,052.56 1.65
16 000623 吉林敖 东 2,559,895.00 52,196,259.05 1.65
17 300216 千山药 机 1,425,102.00 51,289,420.98 1.62
18 300228 富瑞特 装 1,183,697.00 48,176,467.90 1.52
19 300182 捷成股 份 1,286,071.00 46,684,377.30 1.47
20 000417 合肥百 货 3,275,874.00 46,288,099.62 1.46
21 600694 大商股 份 1,370,469.00 45,609,208.32 1.44
22 600684 珠江实 业 5,420,268.00 41,085,631.44 1.29
23 300088 长信科 技 2,934,943.00 39,533,682.21 1.25
24 000639 西王食 品 1,357,640.00 39,100,032.00 1.23
25 300222 科大智 能 1,171,669.00 36,790,406.60 1.16
26 300041 回天胶 业 1,909,328.00 36,105,392.48 1.14
27 600594 益佰制 药 1,814,960.00 30,455,028.80 0.96
28 600362 江西铜 业 1,331,562.00 29,201,154.66 0.92
29 002474 榕基软 件 721,460.00 28,136,940.00 0.89
30 300170 汉得信 息 1,484,742.00 27,423,184.74 0.86
31 000425 徐工机 械 1,912,395.00 27,194,256.90 0.86
32 600015 华夏银 行 2,380,501.00 26,733,026.23 0.84
33 600125 铁龙物 流 2,849,242.00 26,440,965.76 0.83
34 601088 中国神 华 1,000,000.00 25,330,000.00 0.80
35 300130 新国都 1,254,150.00 25,083,000.00 0.79
36 300006 莱美药 业 1,431,572.00 24,766,195.60 0.78
37 300037 新宙邦 739,008.00 24,453,774.72 0.77
38 600138 中青旅 1,602,820.00 24,138,469.20 0.76
39 000401 冀东水 泥 1,426,730.00 23,783,589.10 0.75
40 601166 兴业银 行 1,802,572.00 22,568,201.44 0.71
41 600863 内蒙华 电 2,560,900.00 21,255,470.00 0.67
42 600600 青岛啤 酒 609,734.00 20,413,894.32 0.64
43 300245 天玑科 技 740,080.00 20,278,192.00 0.64
44 002538 司尔特 879,387.00 20,050,023.60 0.63
45 002484 江海股 份 1,153,695.00 19,474,371.60 0.61
46 000807 云铝股 份 3,797,457.00 18,683,488.44 0.59
47 002345 潮宏基 706,749.00 18,304,799.10 0.58
48 300026 红日药 业 695,255.00 17,381,375.00 0.55
49 300079 数码视 讯 694,667.00 17,158,274.90 0.54
50 600104 上海汽 车 1,206,352.00 17,057,817.28 0.54
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
36
51 002535 林州重 机 1,542,507.00 17,029,277.28 0.54
52 300219 鸿利光 电 1,003,893.00 16,463,845.20 0.52
53 002004 华邦制 药 464,402.00 15,789,668.00 0.50
54 300195 长荣股 份 608,900.00 15,539,128.00 0.49
55 300274 阳光电 源 560,000.00 15,344,000.00 0.48
56 600000 浦发银 行 1,750,000.00 14,857,500.00 0.47
57 002556 辉隆股 份 816,666.00 14,291,655.00 0.45
58 600546 山煤国 际 572,230.00 13,876,577.50 0.44
59 000002 万 科Ａ 1,831,274.00 13,679,616.78 0.43
60 002331 皖通科 技 1,148,689.00 13,141,002.16 0.41
61 600325 华发股 份 1,764,580.00 12,757,913.40 0.40
62 000543 皖能电 力 2,445,832.00 12,351,451.60 0.39
63 600739 辽宁成 大 1,000,000.00 12,290,000.00 0.39
64 000527 美的电 器 1,000,000.00 12,240,000.00 0.39
65 300119 瑞普生 物 630,101.00 12,167,250.31 0.38
66 000651 格力电 器 700,000.00 12,103,000.00 0.38
67 000858 五 粮 液 352,700.00 11,568,560.00 0.36
68 000558 莱茵置 业 3,451,185.00 11,388,910.50 0.36
69 000876 新 希 望 657,093.00 11,006,307.75 0.35
70 600571 信雅达 1,279,697.00 10,506,312.37 0.33
71 000878 云南铜 业 636,000.00 10,239,600.00 0.32
72 600409 三友化 工 1,412,377.00 9,801,896.38 0.31
73 600030 中信证 券 1,000,000.00 9,710,000.00 0.31
74 000001 深发展 Ａ 597,078.00 9,308,446.02 0.29
75 600720 祁连山 1,012,800.00 9,206,352.00 0.29
76 300136 信维通 信 458,551.00 8,322,700.65 0.26
77 000590 紫光古 汉 792,048.00 7,342,284.96 0.23
78 002063 远光软 件 423,200.00 7,177,472.00 0.23
79 600578 京能热 电 1,000,000.00 7,140,000.00 0.23
80 600837 海通证 券 948,200.00 7,026,162.00 0.22
81 000630 铜陵有 色 407,610.00 6,851,924.10 0.22
82 600253 天方药 业 999,904.00 6,839,343.36 0.22
83 600741 华域汽 车 674,200.00 6,243,092.00 0.20
84 600348 阳泉煤 业 409,123.00 6,210,487.14 0.20
85 300029 天龙光 电 458,900.00 6,029,946.00 0.19
86 002541 鸿路钢 构 199,400.00 5,983,994.00 0.19
87 600036 招商银 行 500,000.00 5,935,000.00 0.19
88 000006 深振业 Ａ 1,420,522.00 5,824,140.20 0.18
89 601601 中国太 保 300,000.00 5,763,000.00 0.18
90 000528 柳 工 488,849.00 5,704,867.83 0.18
91 002441 众业达 358,500.00 5,452,785.00 0.17
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
37
92 000983 西山煤 电 350,000.00 5,110,000.00 0.16
93 600383 金地集 团 1,000,000.00 4,950,000.00 0.16
94 600236 桂冠电 力 1,276,100.00 4,836,419.00 0.15
95 600048 保利地 产 477,511.00 4,775,110.00 0.15
96 002450 康得新 205,797.00 4,675,707.84 0.15
97 300103 达刚路 机 258,967.00 4,513,794.81 0.14
98 300090 盛运股 份 473,550.00 4,508,196.00 0.14
99 600219 南山铝 业 700,000.00 4,431,000.00 0.14
100 601633 长城汽 车 351,913.00 4,212,398.61 0.13
101 000821 京山轻 机 992,800.00 4,159,832.00 0.13
102 600995 文山电 力 544,900.00 3,727,116.00 0.12
103 600231 凌钢股 份 678,864.00 3,726,963.36 0.12
104 000937 冀中能 源 216,913.00 3,657,153.18 0.12
105 600744 华银电 力 999,989.00 3,589,960.51 0.11
106 000531 穗恒运 Ａ 500,000.00 3,285,000.00 0.10
107 000616 亿城股 份 976,200.00 3,123,840.00 0.10
108 600642 申能股 份 666,402.00 3,058,785.18 0.10
109 000902 中国服 装 500,000.00 2,970,000.00 0.09
110 600828 成商集 团 347,661.00 2,923,829.01 0.09
111 002497 雅化集 团 196,600.00 2,502,718.00 0.08
112 000893 东凌粮 油 177,000.00 2,288,610.00 0.07
113 600482 风帆股 份 273,500.00 2,168,855.00 0.07
114 600742 一汽富 维 100,000.00 2,000,000.00 0.06
115 000564 西安民 生 377,862.00 1,949,767.92 0.06
116 300020 银江股 份 163,700.00 1,923,475.00 0.06
117 600452 涪陵电 力 200,000.00 1,780,000.00 0.06
118 000012 南 玻Ａ 153,909.00 1,394,415.54 0.04
119 600233 大杨创 世 100,000.00 967,000.00 0.03
120 000961 中南建 设 56,587.00 476,462.54 0.02
121 600512 腾达建 设 88,800.00 261,072.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600187 国中水 务 121,685,166.72 5.15
2 300072 三聚环 保 110,471,084.83 4.68
3 600497 驰宏锌 锗 105,698,394.99 4.48
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
38
4 000422 湖北宜 化 99,018,999.77 4.19
5 600787 中储股 份 96,776,747.60 4.10
6 000602 *ST 金马 95,700,917.71 4.05
7 002485 希努尔 93,481,954.16 3.96
8 600157 永泰能 源 91,265,330.02 3.86
9 000623 吉林敖 东 76,151,232.18 3.22
10 601318 中国平 安 74,028,455.63 3.13
11 600461 洪城水 业 71,019,661.00 3.01
12 600585 海螺水 泥 69,223,658.87 2.93
13 000417 合肥百 货 61,711,869.27 2.61
14 300216 千山药 机 60,900,603.53 2.58
15 300088 长信科 技 60,545,102.46 2.56
16 600409 三友化 工 60,533,535.52 2.56
17 600684 珠江实 业 52,576,988.42 2.23
18 300182 捷成股 份 50,339,360.30 2.13
19 300041 回 天胶 业 50,227,618.54 2.13
20 000543 皖能电 力 47,851,575.95 2.03
注：本 项“ 买入 金额 ”均 按买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以数 量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 164,268,283.08 6.96
2 600172 黄河旋 风 84,002,682.55 3.56
3 000413 宝 石Ａ 80,107,313.04 3.39
4 601318 中国平 安 71,763,207.38 3.04
5 000858 五 粮 液 63,625,543.41 2.69
6 600519 贵州茅 台 59,785,183.12 2.53
7 600187 国中水 务 59,197,308.85 2.51
8 000425 徐工机 械 48,420,554.02 2.05
9 600467 好当家 46,736,390.79 1.98
10 600100 同方股 份 46,158,896.92 1.95
11 000517 荣安地 产 45,973,728.93 1.95
12 600409 三友化 工 45,524,195.46 1.93
13 002522 浙江众 成 44,182,081.59 1.87
14 600185 格力地 产 42,011,033.34 1.78
15 600845 宝信软 件 39,863,956.00 1.69
16 000937 冀中能 源 39,085,997.80 1.66
17 300006 莱美药 业 37,298,816.73 1.58
18 002458 益生股 份 36,703,822.34 1.55
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
39
19 000718 苏宁环 球 36,027,000.52 1.53
20 002110 三钢闽 光 35,588,483.97 1.51
注：本 项“ 卖出 金额 ”均 按买卖 成交 金额( 成交 单价 乘以数 量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 4,201,584,756.36
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 2,924,963,068.14
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本报告 期末 本基 金无 债券 投资。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本报告 期末 本基 金无 债券 投资。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本 报告 期末 本基 金投 资的前 十名 证券 没有 被监 管部门 立案 调查,或 在报 告 编制日 前一 年内 受到
公开遣 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本报 告期 末本 基金 投 资的前 十名 股票 没 有 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,277,622.69
2 应收证 券清 算款 7,539,997.26
3 应收股 利 -
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
40
4 应收利 息 55,110.98
5 应收申 购款 22,666,462.89
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 31,539,193.82
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本报告 期末 本基 金没 有处 于可转 股期 的可 转债 。
8.9.5 期末前十名股票中 存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600187 国中水 务 116,760,000.00 3.68 非公开 发行 锁定 期
8.9.6 投资组合报告附注的 其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计之 间可 能存 在尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份额
占总份 额比
例
71,825 30,748.63 707,500,818.10 32.04% 1,501,019,430.17 67.96%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开放
式基金
456,705.17 0.02%
§10
开放式基金份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2008 年7 月 25 日) 基金 份额 总额
278,333,456.06
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
41
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,361,922,012.19
本报告 期基 金总 申购 份额 2,136,085,555.80
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,289,487,319.72
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,208,520,248.27
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期 ， 基金 管理 人未 有重大 人事 变动 。
2011 年 1 月 21 日,中 国证 监会核 准中 国农 业银 行股 份有限 公司 张健 基金 行业 高级管 理人 员任 职 资
格( 证监 许可[2011]116 号), 张健任 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务部 总经 理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 无涉 及基 金管 理人 、基金 财产 、基 金托 管业 务的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期本 基金 投资 策略 无改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 会计 师事 务所 情况 。报告 年度 应支 付给 其报 酬情况 是 80000 元人
民币。 审计 年限 为 1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未有 受监 管部 门稽 查或 处罚的 情形 发生 。
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
42
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
光大证 券 1 1,099,243,707.11 15.84% 894,165.42 15.55% -
兴业证 券 1 1,094,300,928.46 15.77% 889,127.10 15.46% -
平安证 券 1 662,373,786.49 9.54% 538,181.84 9.36% -
招商证 券 1 616,511,171.32 8.88% 500,919.68 8.71% -
中金公 司 1 529,875,959.57 7.63% 450,393.99 7.83% -
民生证 券 1 526,989,982.39 7.59% 447,940.29 7.79% -
东兴证 券 1 443,764,441.16 6.39% 377,198.89 6.56% -
中信证 券 2 439,629,420.03 6.33% 364,750.77 6.34% -
国泰君 安 1 351,031,562.11 5.06% 298,375.82 5.19% -
东方证 券 1 336,560,249.42 4.85% 286,075.55 4.97% -
新时代 证券 2 317,312,341.74 4.57% 259,879.97 4.52% -
齐鲁证 券 1 299,434,853.06 4.31% 254,518.85 4.43% -
恒泰证 券 1 208,393,259.59 3.00% 177,133.27 3.08% -
国金证 券 1 15,466,162.05 0.22% 13,146.26 0.23% -
瑞银证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
注 ： 根 据 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 加 强 证 券 投 资 基 金 监 管 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 字
[1998]29 号 ）以 及《 关于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48 号）
的有关 规定 ，本 基金 报告 期内新 增一 个交 易席 位： 东 方证 券上 海交 易所 席位 。
（1 ） 租用 专用 席位 选择 证 券经营 机构 的标 准：
① 公司 实力 雄厚 ，资信 状况 良好 。公 司净 资产超 过人 民币 三亿 元， 并且最 近三 年没 有重 大违 规行
为；
②公司 财务 状况 和经 营状 况良好 ，各 项财 务指 标显 示公司 运行 稳定 ；
③ 公司 具有 较强 的研究 能力 。有 固定 的研 究机构 或人 员， 能及 时为 基金提 供高 质量 的宏 观经 济研
究、行 业研 究及 市场 走向 、个股 分析 报告 和专 门研 究报告 ；
④公司 内部 管理 规范 、严 格。内 部运 行高 效， 内部 控制严 格， 能满 足基 金操 作的高 度保 密要 求；
⑤公司 信息 服务 周全 。能 提供基 金运 作的 高效 通讯 条件， 并有 能力 为基 金提 供 全面 的信 息服 务。
（2 ） 席位 租用 期限 及更 换 方式：
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
43
① 席位 租用 期限 暂定为 一年 ，一 年之 后我 公司将 根据 各证 券经 营机 构在一 年中 向我 公司 提供 的研
究 报告 和信息 服务 的质量、 通讯 及信息 保密 等情况、 按照 根据上 述选 择标准细 化的 评价体 系、 进行评
比 排名 。对不 能及 时有效提 供信 息服务 的有 关证券经 营机 构将予 以淘 汰，重新 选择 研究能 力强 、信息
服务质 量高 的证 券经 营机 构，租 用其 交易 席位 。
若 有关 证券 经营 机构所 提供 的研 究报 告及 其他信 息服 务不 符合 我公 司管理 基金 投资 工作 的要 求，
我公司 有权 中止 租用 其交 易席位 。
（3 ） 基金 专用 交易 席位 的 选择程 序如 下：
①本基 金管 理人 根据 上述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
②基金 管理 人和 被选 中的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
本报告 期本 基金 未租 用证 券公司 交易 单元 进行 其它 证券的 投资 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式 法定披 露日 期
1
新华基金管理有限公司关于旗下基金 2010
年年度 资产 净值 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-1-4
2
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
洪城水 业 （600461 ） 非 公 开发行 股票 的公 告
中国证券报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-1-11
3
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
第 4 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-1-22
4
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 投 资
国中水 务 （600187 ） 非 公 开发行 股票 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-2-18
5
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 因 系 统 升 级 需
暂停网 站及 客服 系统 服务 的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-2-25
6
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 增 加
重庆银 行股 份有 限公 司为 代销机 构的 公告
中国证券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-3-3
7
新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-3-11
8
新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）全 文
公司网 站 2011-3-11
9
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
年度报 告[ 摘要]
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-3-30
10
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2010 年
年度报 告[ 正文]
公司网 站 2011-3-30
11
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-4-1
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
44
12
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加
“ 华 夏 银 行 盈 基 金 2 011 ” 网 上 银 行 基 金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-4-9
13
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
第 1 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-4-20
14
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 重 庆 银
行 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-4-28
15
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 中 国 工 商
银行借 记卡 基金 网上 直销 优惠费 率的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-4-30
16
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 中 信 证
券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-5-6
17
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
增 加 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-5-19
18
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 系 统 升 级 维 护
的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-5-27
19
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金
参加交 通银 行股 份有 限公 司网上 银行 、 手机
银行基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-6-24
20
新华基金管理有限公司关于旗下基金 2011
年半年 度资 产净 值的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-7-1
21
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
第 2 季 度报 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-7-21
22
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
半年度 报告 （摘 要）
中 国 证 券 报 、 证 券时
报、上 海证 券报
2011-8-26
23
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年
半年度 报告 （正 文）
公司网 站 2011-8-26
24
新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）摘 要
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-9-8
25
新 华 优 选 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书（ 更新 ）正 文
公司网 站 2011-9-8
26
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 及 旗 下 基 金 关 于 所
聘 审 计 机 构 国 富 浩 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公
司改制 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-9-13
27
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 部 分 基 金 增 加
恒 泰 长 财 证 券 有 限 责 任 公 司 为 代 销 机 构 的
公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-9-15
28
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 在 国 信 证
券 股 份 有 限 公 司 开 通 基 金 定 期 定 额 投 资 业
务的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-10-14
29 新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 2011 年 中 国 证 券 报 、 证 券 时 2011-10-25
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
45
第 3 季 度报 告 报、上 海证 券报
30
新华基 金管 理有 限公 司关 于增加 注册 资本 、
新增股 东及 修改 公司 章程 的公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-10-28
31
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 运 用 公 司 固 有
资金申 购旗 下基 金的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-11-21
32
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 在 中
信 万 通 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通 基 金 定 期 定
额投资 业务 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-12-6
33
新 华 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 增 加 安 信
证券股 份有 限公 司为 代销 机构 、 开 通基 金定
期 定 额 投 资 业 务 并 参 加 定 投 业 务 及 网 上 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-12-10
34
新华基金管理有限公司关于旗下基 金 2011
年年度 最后 一个 交易 日 （2011 年12 月30 日）
的资产 净值 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时
报、上 海证 券报
2011-12-31
§12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
( 一) 中国 证监 会批 准新 世纪 优选成 长股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件
( 二) 关于 申请 募集 新世 纪优 选成长 股票 型证 券投 资基 金之法 律意 见书
( 三) 中国 证监 会关 于核 准新 世纪基 金管 理有 限公 司变 更公司 名称 、变 更住 所的 批复
( 四) 新华 优选 成长 股票 型证 券投资 基金 基金 合同
( 五) 新华 优选 成长 股票 型证 券投资 基金 托管 协议
( 六) 新华 优选 成长 股票 型证 券投资 基金 登记 结算 服务 协议
( 七) 《新 华基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》
( 八) 更新 的《 新华 优选 成长 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
( 九) 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照及 公司 章程
( 十) 基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照
( 十一) 中 国证 监会 要求 的其 他文件
12.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
新华优选成长股票型证券投资基金 2011 年年度报告
46
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 内免 费查阅 ，也 可按 工本 费购 买复印 件， 或通 过本 基金 管理人 网站 查阅 。
新华基金管理有限公司
二〇一二年三月二十七日
