信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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信诚中 小盘股票型证券投 资基金 2011 年年度 报告摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简 称 信诚中 小盘 股票
基金主 代码 550009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 2 月 10 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 239,350,693.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金 通 过 重点 投 资 于具有 较 高 成 长 性或 具 有 价值优 势 的 中
小盘股票, 追求 高 于业 绩 比较 基 准 的 超额 收 益,在 控 制风 险 的
前提下,追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略: 本基 金 的资产 配 置 策略 基 于 MVSR 分 析框
架来制 定。MVSR 分析 框架 包括四 个部 分:M-宏 观经 济 情况,V-
估值水 平,S-市 场情 况,R- 风险状 况。 对 上述 四个 部 分,本 基金
会进行 最近 三个 月和 未 来 12 个 月的 分析 和预 测, 从 而得出 乐
观 、 中 性 、谨 慎 和悲 观 的看 法, 在 这 些分 析 的基 础 上, 得出对
市场、 行 业的 整体 判断 和 指数运 行空 间的 判断,并 根 据这些 判
断来决 定本 基金 的大 类资 产配置 比例 和行 业配 置策 略。
2、 股票 投资 策略: 本基 金 通过重 点投 资中 小盘 股票, 以期把 握
中 小 企 业 两 类 投 资 机 会: 高 速 成 长 预 期 所 带 来 的 上 升 动 量 以
及由于低 关 注度 所 带 来的价 格 回 归 。 本基 金 的 股票投 资将以
“自下 而上” 的精 选策 略 为主, 同时 结合 “自 上而 下 ”的分 析
对 公 司 成 长 性 进 行 逻 辑 性 判 断, 以 甄 别 具 有 较 高 成 长 性 抑 或信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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具 有 价 值 优 势的 中 小 盘股票 。 通 过 广 泛深 入 的 实地调 研 和 细
致 严 谨 的 案 头 分 析, 本 基 金 将 根 据 对 中 小 盘 股 票 的 成 长 性 及
其 可 持 续 性、 行 业前 景 及行 业 地 位, 结合 估 值水 平,进行股票
组合的 构建 。
业绩比 较基 准
40%× 天 相 中 盘 指 数 收 益 率 +40 %× 天 相 小 盘 指 数 收 益 率
+20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金,属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 、 高收益
品种。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金 管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年
2010 年 02 月 10 日 （ 基金 合同生
效日） 至 2010 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -64,790,608.90 47,062,865.58
本期利 润 -78,557,154.09 49,612,697.36
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2848 0.1107
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.23% 10.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3188 -0.0237
期末基 金资 产净 值 163,051,898.79 280,862,698.49
期末基 金份 额净 值 0.681 0.976
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本期已 实现收 益指基金 本期利 息收入 、 投资收益 、其他 收入(不 含 公允价 值 变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期末 可 供 分配利 润, 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利润 中 已 实 现 部分 的 孰低
数。
4 、本 基金 合同 自 2010 年 2 月10 日起 生 效,因 此本表2010 年度 可 比期间 为 2010 年2 月10 日信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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至2010 年12 月31 日。 本 报告期 为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -7.85% 1.33% -10.11% 1.25% 2.26% 0.08%
过去六 个月 -15.93% 1.18% -21.11% 1.18% 5.18% 0.00%
过去一 年 -30.23% 1.10% -24.14% 1.13% -6.09% -0.03%
自 基 金 合 同
生效起 至今
-22.81% 1.15% -17.75% 1.24% -5.06% -0.09%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 40% × 天 相中 盘指 数收 益率 +4 0%× 天相 小盘 指数 收益率 +20% × 中 信标 普
全债指 数收 益率 。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年2 月10 日至 2010 年 8 月9 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2011 - - - -
本 基 金 本 期 未
分红。
2010 1.300 31,862,207.51 2,213,083.92 34,075,291.43
本 基 金 本 期 分
红两次 。
合计 1.300 31,862,207.51 2,213,083.92 34,075,291.43
本 基 金 最 近 两
年 共 利 润 分 配
两次
注：本 基金 合同 自2010 年2 月10 日起 生效, 本基 金于本 报告 期内 未进 行过 利润分 配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2011 年底, 本基金 管理 人共 管 理 14
只基金, 分别为 信诚四 季红 混合型证 券投资 基金 、信 诚精萃成 长股票 型证 券投 资基金、 信诚盛 世蓝 筹股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优胜精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚中 证 500 指 数分
级证券投 资基金 、信诚 货 币市场证 券投资 基金、 信 诚新机遇 股票型 证券投 资 基金(LOF) 和信 诚全球 商品
主题证 券投 资基 金(LOF) 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
四季红混合
的基金 经理
2010 年 2 月 10
日
- 10
清华大 学 MBA, 历任 世纪
证券有限责任公司投行
部高级经理、平安证券
有限责任公司投行事业
部项目经理、平安资产
管理有限责任公司股票
投 资 部 投 资 经 理 。 于
2008 年 7 月加 盟信 诚基
金投资 管理 部,2009 年7
月14 日 起至12 月31 日
担任保诚韩国中国龙 A
股基金(QFII) 投 资 经 理
( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担
任投资 顾问),2010 年 2
月10 日起 至今 担任 信诚
中小盘股票型证券投资
基金和信诚四季红混合
型证券投资基金的基金
经理。
程亮
本基金基金
经理
2011 年 7 月 19
日
- 2
金融学硕士。曾任职于
上海申银万国证券研究
所有限公司、华泰联合
证券研 究所 。2009 年 6
月加入信诚基金管理有
限公司 。
注:1、任 职日期 和离任 日 期一般情 况下指 公司作 出 决定之日; 若该 基金经 理自 基金合同 生效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2、 证券 从业 年限 的计算 标准 遵从 行业 协会 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年,经济 经 历过 热向 衰退的 快速 变迁 。 通 胀压 力下, 政府 动用 价格、 数量 型货币 政策,加 大调 控
力度。 调控 成效 在下 半年 得以显 现。 而紧 缩的 货币 政策通 过流 动性 传导 也影 响到实 体经 济增 速和 证 券 市
场估值水 平。同 时,外 部环 境的不确 定性也 在加 大。 经济增长 模式问 题和 欧元 区财政、 货币政 策的 错配
致使欧 债问 题集 中爆 发, 影 响到经 济增 速预 期和 风险 溢价。
一系列 问题 使A 股市 场承 受了较 大的 压力 。 创业 板 、 中 小板 股票 在流 动性 趋 紧、 业绩 不达 预期 、 供
给及减持 压力下,估值 泡沫 破灭。而 大盘蓝 筹股 在经 济减速预 期下, 估值进 一步 下调。报 告期内,基于 经
济转型 背景,基 金未 对成 长 型股票 做出 及时 调整。 而部 分公司 亦受 经济 增速 下行 影响, 出现 业绩 和估 值的
“戴维 斯双 杀”, 拖 累了 净 值表现 。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
截至 2011 年 12 月 31 日, 本 基 金 年 度 份 额 净 值 增 长 率 为-30.23%, 同 期 业 绩 比 较 基 准 增 长 率 为
-24.14% 。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2012 年,通胀 和经济 下行 趋势较为 确定。 同时,通 胀 压力的缓 解为货 币政策 和 财政政策 的调整 提供
了空间。 通胀下 行有 利于 无风险利 率修正,外汇 占款 和信贷综 合影响 的流 动性 改善以及 欧债危 机的 缓解
有利于 风险 溢价 修正 。 整 体估值 水平 提升 和盈 利波 动构成 了影 响市 场的 核心 驱动因 素。 不同 阶段 预 期 影
响下市场 波动将 加大, 但整 体环境好 于去年 。低 估值 大盘蓝筹 股和增 长确 定性 高的成长 股都将 受益 于估
值水平 的提 升。
本 基 金 将采 取 积 极的 心 态和 稳 健 的操 作, 重 点关 注 不同 行 业 利润 周 期 驱动 下 的投 资 机 会,并 重 点关
注具备核 心驱动 力、 受益 于转型背 景的公 司。 组合 管理上重 视下行 风险 、波 动度和跟 踪误差,勤勉 尽责
地为基 金份 额持 有人 谋求 长期、 稳定 和回 报。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
2011 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、针 对上 海证 监局 现场 检 查的反 馈意 见进 行整 改
公司 于2011 年2 月15 日 收到上 海证 监局 下发 的 《关 于信诚 基金 管理 有限 公司 现场检 查的 反馈 意 见
函》 。 公 司对 《 反馈 意见 函 》 中提出 的问 题及 工作 要 求高度 重视,迅 速按 照相 关 要求制 定整 改计 划并 开展
整改工 作。 为 保证 整改 工 作的持 续性,公 司已 将检 查 发现问 题作 为关 注点 列入 《监察稽 核项 目表》,在每
季度的 常规 检查 中均 会重 点关注 落实 情况 或执 行情 况。截 至 2011 年 二季 度末 各项检 查发 现 问 题都 已 整
改完毕 。
2、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部 负责 对公 司制 定的规 章制 度进 行审 核和 修订。2011 年度, 公司 修订 和发布 的主 要制 度 包
括 《 总经 理办 公会 议事 规 则》 、 《投 资咨 询业 务管 理 制度》 、 《 银行 间债 券市 场 交易对 手管 理办 法》 、 《 固 有
资金投 资基 金操 作手 册》 、 《营 销活 动管 理制 度》 、 《 员工报 销制 度》 、 《 反洗 钱 内部控 制制 度》 、 《 基金 备 选
库管理 制度 》 、 《直 销业 务 流程手 册》 、 《 估值 决策 委 员会议 事规 则》 、 《 债券 投 资管理 制度 》 、 《债 券分销工
作流程 》 、 《新 股IPO 询 价 申购业 务流 程》 、 《 境外 基 金投资 备选 库管 理制 度》 、 《离任审 计和 离任 审查 管 理
制度》 、 《估 值决 策委 员会 议事规 则》 、 《新 股 IPO 询 价申购 工作 流程 》等,并 对 公司的 所有 基本 管理 制度
进行了 一轮 梳理 。 这 些制 度 的修订 和完 善对 确保 公司 各项业 务顺 利、 规范 地进 行 起到了 很好 的促 进作 用。
3、开 展日 常的 投资 合规 监 控工作 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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在投资合 规监控 方面, 公司 严格遵照 法律法 规和公 司 制度对公 司和基 金运作 的 合规情况 进行监 控。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发现 问 题及 时与 相关 部 门沟通 。开 展的 主要 工作 包括:
(1) 基 金投 资的 各项 阀值 设 置和修 改 都 必须 通过 监察 稽核部 的事 先审 核。
(2) 风险 管理部 对基金 的投 资进行日 常监控,每日 填写 监控日志, 对违 反法律 法规 或内部制 度规定 的
行为予 以记 录并 督促 整改 。定期 监测 在各 个交 易席 位上的 交易 量, 防止 过于 集 中。
(3) 监 察稽 核部 定期 检查 基 金经理 在出 差时 的书 面授 权、 新股 申购 流程 等, 定期 抽查投 资决 策是 否有
研究报 告的 支持 以及 股票 库的建 立和 维护 是否 符合 公司有 关制 度。
(4) 对 新 上岗 的 投 资交 易 人员 在 上 岗 前进 行 一 对一 的合 规 培 训, 强化 投 资 交易 人员 对 合 规 要 求的理
解,提 高投 资交 易人 员的 合 规意识 。
4、对 各类 法律 文件 和基 金 营销材 料进 行合 规审 核
材料审 核包 括各 类法 定信 息披露 文件 、 新产 品申 报 材料 、 基 金宣 传推 介材 料 、 各 类新 闻通 稿 、 媒 体
采访稿 、 各 类合 同协 议等, 确保各 项材 料的 合法 合规 性。 对 于基 金募 集和 持续 营销的 宣传 推介 材料,均经
公司督 察长 检查,出 具合 规 意见书,经 副总 经理 复核 并 出具复 核意 见, 按要 求向 监 管部门 报备 。
5、积 极开 展各 类合 规培 训
监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要 求 进 行 提
示。 在 日常 工作 中通 过多 种形式 加强 对员 工职 业操 守的教 育和 监督,并 开展 法 规培训 。 本 年度, 监察 稽核
部根据 监管 部门 的要 求, 结 合自身 实际 情况,主 要采 取 课堂讲 授的 方式 为员 工提 供多种 形式 的培 训。 各 类
合规培 训主 要包 括:
(1) 全 部新 进公 司员 工在 到 岗内一 定时 间内 进行 合规 培训;
(2) 对 投资 管理 人员( 基金 经理、 咨询 业务 投资 经理 、交易 总监 等) 进行 上岗 前 的专项 合规 培训;
(3) 对 公司 全体 员工 进行 年 度的合 规培 训。
6、对 员工 个人 证券 投资 行 为进行 合规 监控
监察稽 核部 按照 《员 工个 人证券 投资 及股 权投 资管 理办法 》 严 格要 求公 司员 工对每 季度 个人 证券 投
资情况 进行 申报,并 定期 对 相关申 报情 况进 行统 计、 管理和 检查 。
7、开 展各 类内 部审 计工 作
(1) 常 规审 计工 作
监察稽 核部 严格 按照 证监 会对基 金公 司季 度监 察稽 核工作 的要 求进 行了 4 次 季度常 规审 计, 完成 监
察稽核季 度报告 并及 时报 送监管部 门;内 容涵盖 了公 司治理、 投资管 理、 营销 与销售、 后台营 运管 理、
人力资 源和 反洗 钱等 方面, 涉及 170 余 个业 务风 险点 。每次 常规 审计 均对 上季 度发现 问题 的整 改情 况进
行追踪,确 保问 题整 改的 及 时性。
(2) 专 项审 计工 作
监察稽 核部 在2011 年度 共 计开展 专项 审 计 9 项,包括 4 次 新基 金募 集审 计工 作、1 次 针对 基金 经理
离任进 行的 离任 审查 、4 次针对 性质 较为 重要 或核 心业务 领域 的专 项审 计工 作。
其中,4 次新 基金 募集 审计 工作具 体包 括信 诚中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金 募集审 计、 信诚 货币
市场证券 投资基 金募集 审 计、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 募集 审计 以及信诚 全球商 品主题 证
券投资基金(LOF)募集审计;1 次 基 金经 理 离 任审 查 为信 诚 盛 世 蓝筹 股 票 型证 券投 资 基 金 和信 诚 深 度价
值股票型 证券投 资基金 基 金经理张 锋离任 审查;4 次 针对性质 较为重 要或核 心 业务领域 的专项 审计工 作
具体包 括采 购业 务开 展情 况专项 审计 、境 外证 券市 场基金 业务 开展 情况 专项 审计、 营销 费用 专项 审计 、
反洗钱 年度 专项 审计 。
在上述 9 项 专项 审计 工作 中,共 发现 23 项 审计 问题 并提出 了相 应的 整改 建议; 截至本 报告 日, 其 中
16 项 审计 问题 已整 改完 毕,其他7 项 按照 审计 报告 的 要求正 在整 改过 程中 。
8、信 息披 露与 文件 报备
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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编报规 则》 、 《深 圳证 券交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》、 的 要求 进行 信息 披露 和公告,包 括基 金发 行时 的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申赎 、上市 交易及 定 期报告等 内容的 公告, 并报 监 管机关 备案。2011 年, 我们认真 按照证 监会部 署
进行XBRL 文档 的测 试和 报 送,同 时做 好其 他文 件的 书 面报备 和网 上报 备。
9、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作
(1) 按 时进 行反 洗钱 工作, 并按照 相关 规定 将相 关可 疑记录 及时 上报 反洗 钱监 测中心。 在本 年度 触 发
可疑交 易报 警 的165 笔交 易中,109 笔是 因为 长期 持 有后的 赎回,我 们判 断为 正 常交易 不予 上报;1 笔遗 产
继承导致 的非交 易过 户,资 料齐全, 排除洗 钱嫌疑 不予 上报;6 笔是直 销机构 客户,经向直 销人员 了解, 排
除洗钱 嫌疑 不予 上报;全 年 累计上 报可 疑交 易 49 笔, 其中机 构可 疑交 易报 告 3 笔, 个 人可 疑 交 易报 告 46
笔;
(2) 主 动提 醒身 份信 息缺 失 或已过 有效 期的 客户,进 行 身份信 息的 填补 、更 新;
(3) 通 过各 种形 式进 行了 反 洗钱宣 传活 动, 开展 多种 形 式的反 洗钱 培训 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。 本 基金管 理人 通过 估值决策 委员 会 来更 有效 的完善估 值服务 。 估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产品等影 响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确定 的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人 的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金经 理参与 或决定 估 值的程度 本基金 管理人 的 后台与投 资业务 隔离, 基金 经理不直 接参与 或决
定估值
基金经理 持续保 持对 基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将 通过 首 席 投资 官 提请 召 开 估值 决 策 委员 会 会议, 通 过 会议 讨 论 决定 是 否调 整 基 金管 理 人所
采用的 估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
10
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本基 金的 每份 基金 份额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配 时所 发生 的银 行转账 或其 他手 续费 用由 投资人 自行 承担。 当投 资人 的现金 红利 小于 一 定
金额, 不足 以 支付 银 行转 账或 其 他 手续 费 用时, 基金 注册 登 记 机构 可将 投 资人 的现 金 红 利按 除权 后 的基
金份额 净值 自动 转为 基金 份额( 具体 日期 以本 基金 分 红公告 为准);
3. 在符 合有 关基 金分 红条 件的前 提下,本 基金 收益 每 年最多 分配 12 次,每 次基 金收益 分配 比例 不低
于收益分 配基准 日可供 分 配利润 的 25%( 收益分 配基 准日可供 分配利 润指收 益 分配基准 日资产 负债表 中
未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现收 益的 孰低 数);
4. 若基 金合 同生 效不 满 3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 本 基 金收 益 分 配方 式 分为 两 种: 现金 分 红 与红 利 再投 资, 投 资人 可 选 择现 金 红利 或 将 现金 红 利按
除权后的 基金份 额净 值自 动转为基 金份额 进行 再投 资( 具体 日期以 本基金 分红 公告为准);若投 资人 不选
择,本 基金 默认 的收 益分 配 方式是 现金 分红;
6. 基 金 红 利发 放 日 距离 收益 分 配 基 准日( 即 可 供分 配利 润 计 算 截止 日) 的 时间 不得 超 过 15 个 工作
日;
7. 基金 收益 分配 基准 日的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值;
8. 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
本基金 于本 报告 期内 未进 行过利 润分 配, 该处 理符 合 基金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告， 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查 看
审计报 告全 文。
信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 9,320,703.92 46,829,589.38
结算备 付金 2,161,857.37 1,807,916.33
存出保 证金 75,328.30 506,021.64
交易性 金融 资产 133,227,755.28 232,874,991.42
其中： 股票 投资 133,227,755.28 232,874,991.42
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 19,951,820.05 -
应收利 息 3,683.04 8,224.88
应收股 利 - -
应收申 购款 4,439.34 378,252.12
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 164,745,587.30 282,404,995.77
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 119,976.03 115,006.66
应付管 理人 报酬 208,822.63 338,584.16
应付托 管费 34,803.76 56,430.68
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 859,837.64 726,842.40
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
其他负 债 470,248.45 305,433.38
负债合 计 1,693,688.51 1,542,297.28
所有者权益：
实收基 金 239,350,693.61 287,694,881.76
未分配 利润 -76,298,794.82 -6,832,183.27
所有者 权益 合计 163,051,898.79 280,862,698.49
负债和 所有 者权 益总 计 164,745,587.30 282,404,995.77
注：1 、报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日,基 金份 额 净值 0.681 元, 基金 份额总 额 239,350,693.61
份。
2、 本基 金合 同 自2010 年2 月10 日起 生效, 可比期 间 为 2010 年2 月10 日至2010 年 12 月31
日止。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 2 月 10 日(基金合同生
效日)至2010 年12 月 31 日
一、收入 -69,123,772.16 62,911,094.57
1.利息 收入 318,450.46 1,898,312.80
其中 ： 存 款利 息收 入 318,450.46 1,898,312.80
债 券 利 息 收
入
- -
资 产 支 持 证
券利息 收入
- -
买 入 返 售 金
融资产 收入
- -
其 他 利 息 收
入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以
“-” 填列 ）
-55,761,887.02 57,709,068.00
其中 ： 股 票投 资收 益 -57,297,623.95 56,855,099.27
基金投资收
益
- -
债 券 投 资 收
益
- -
资 产 支 持 证
券投 资 收益
- -
衍 生 工 具 收
益
- -
股利收 益 1,535,736.93 853,968.73
3. 公 允 价 值 变 动 收
益 （ 损 失 以 “- ”号
-13,766,545.19 2,549,831.78 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
填列）
4.汇兑 收益 （ 损失 以
“-” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以
“-” 号填 列）
86,209.59 753,881.99
减： 二、费用 9,433,381.93 13,298,397.21
1．管 理人 报酬 3,460,680.66 6,023,983.15
2．托 管费 576,780.05 1,003,997.08
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 5,037,218.18 5,841,771.78
5．利 息支 出 - -
其中 ： 卖 出回 购金 融
资产支 出
- -
6．其 他费 用 358,703.04 428,645.20
三、 利润总额 （亏损
总额以“- ”号填列）
-78,557,154.09 49,612,697.36
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损
以“- ”号填列）
-78,557,154.09 49,612,697.36
注： 本 基金 合同 自2010 年2 月 10 日 起生 效,可 比期 间 为 2010 年 2 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日
止。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 中小 盘股 票型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
287,694,881.76 -6,832,183.27 280,862,698.49
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -78,557,154.09 -78,557,154.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-48,344,188.15 9,090,542.54 -39,253,645.61
其中：1.基 金申 购款 70,168,718.26 -12,616,593.87 57,552,124.39
2.基金 赎回 款 -118,512,906.41 21,707,136.41 -96,805,770.00
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 239,350,693.61 -76,298,794.82 163,051,898.79 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2010 年2 月 10 日(基金合同生效日)至 2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
603,918,903.05 - 603,918,903.05
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 49,612,697.36 49,612,697.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-316,224,021.29 -22,369,589.20 -338,593,610.49
其中：1.基 金申 购款 242,104,010.67 12,736,731.75 254,840,742.42
2.基金 赎回 款 -558,328,031.96 -35,106,320.95 -593,434,352.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -34,075,291.43 -34,075,291.43
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
287,694,881.76 -6,832,183.27 280,862,698.49
注： 本 基金 合同 自2010 年2 月 10 日 起生 效,可 比期 间为 2010 年 2 月 10 日至 2010 年 12 月 31 日
止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信 诚 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简
称“中 国证 监会 ”) 《关 于 核准信 诚中 小盘 股票 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》 ( 证监许 可[2009]1357
号文) 和《 关于 信诚 中小 盘 票型证 券投 资基 金备 案确 认的函 》( 基金 部函[2010]71 号文)批准,由信
诚基金管 理有限公司依照《中华人 民共和国证券投资基金法 》及其配套规则和《信诚 中小盘股票
型证券 投资 基金 基金 合同 》 发 售, 基金 合同 于2010 年 2 月10 日生 效 。 本 基金 为契约 型开 放式,存
续期限 不定 。 本 基金 的基 金管理 人为 信诚 基金 管理 有限公 司, 基金 托管 人为 中 国建设 银行 股份 有限
公司。
本基金 于2010 年1 月8 日至2010 年2 月5 日 募集, 募集资 金总 额603,918,903.05 元,募集
期间认 购手 续 费 5,237,187.75 元, 利息 转份 额130,795.78 元,募 集规 模 为 603,918,903.05 份。
上述募 集资 金已 由毕 马威 华振会 计师 事务 所验 证, 并 出具 了 KPMG-B(2010)CR No.0005 号验 资报 告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚中 小盘 股票 型 证券投 资基 金基
金合同 》 和 《 信诚 中小 盘 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定,本 基 金的投 资范 围为 具有
良好流 动性 的金 融工 具, 包 括国内 依法 发行 上市 的股 票、 债 券、 货 币市 场工 具 、 权证、 资产 支持 证
券以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。 如法 律法 规或 监管机 构以 后允 许 基
金投资 的其 他品 种, 基金 管 理人在 履行 适当 程序 后, 可 以将其 纳入 投资 范围 。 本 基金的 投资 组合 比
例为:股票资产 占基金资产的 60%-95%; 债券、资产 支持证券 等固定收益类 证券品种占 基金资产 的信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
0%-40%; 现 金或 到期 日在 一 年内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5%; 权 证不 超过基 金资 产净 值的
3%。 本基 金 将 不低 于80% 的股票 资产 投资 于中 小盘 股票。
中 小盘 股票 包括: 1) 中国A 股主 板市 场( 不含 中小 板)的中 小盘 股票;2) 深 圳证 券交易 所中 小板
市场的所 有股票;3)创业板市场的所 有股票。主板市场( 不含中小板)的 中小盘股票的界 定如下: 基
金管理 人每 半年 末对 A 股 主板市 场( 不含 中小 板)中 的股票 按流 通市 值从 小到 大排序 并相 加, 累计
流通市 值达 到 A 股主 板市 场(不 含中 小板) 总流 通市 值三分 之二 的这 部分 股票 纳入中 小盘 股票 。 在
此期间对 于未被纳入最近一次排序 范围的股票(如新股上市等),如果其流通市值可满足 以上标准,
也称为 中小 盘股 票。
一 般 情 况 下, 上 述 所 称 的 流 通 市 值 指 的 是 在 国 内 证 券 交 易 所 上 市 交 易 的 股 票 的 流 通 股 本 乘 以
收盘价 。 如 果排 序时 股票 暂停交 易或 停牌 等原 因需 要对流 通市 值进 行修 正的, 本基金 将根 据市 场情
况,取 停牌 前收 盘价 或最 能 体现投 资者 利益 最大 化原 则的公 允价 值计 算流 通市 值。
当 法 律 法 规 的 相 关 规 定 变 更 时, 基 金 管 理 人 在 履 行 适 当 程 序 后 可 对 上 述 资 产 配 置 比 例 进 行 调
整。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证 券 业协 会 于2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会计 核算指引》 、 《信诚中小盘 股票型证券投资基金基金 合同》和中国证监会允许 的如财务报
表附 注7.4.4 所 列示 的基 金行业 实务 操作 的规 定编 制年度 财务 报表 。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日颁 布的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集资 金, 不属 于营 业税 征 收范围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价, 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股 股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改 为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年2 月10 日(基 金合 同生
效日) 至 2010 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,460,680.66 6,023,983.15
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 639,563.76 1,540,160.97
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.5% / 当 年 天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期 2011 年 1 月 1 日至2011 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年2 月 10 日( 基金 合 同生效
日)至2010 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
576,780.05 1,003,997.08
注：支付 基金托 管人中 国 建设银行 的基金 托管费 按 前一日基 金资产 净值 0.25% 的年费率 每日计 提,
逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天数
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金 的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。 本基金 的基 金管 理 人
在本年 度及 上年 度可 比期 间未投 资过 本基 金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金除 基金管 理人之 外 的其他关 联方投 资本基 金 费率按本 基金基 金合同 公 布的费率 执行, 本基金
的其它 关联 方在 本年 末及 上年度 末未 持有 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年2 月10 日( 基金 合 同生效 日) 至
2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 9,320,703.92 296,559.65 46,829,589.38 1,877,097.63
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 12 月 31 日 的相 关 余额为 人民 币 2,161,857.37 元。(2010 年 12 月 31
日:人 民币1,807,916.33 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 年度 与上 年度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2011 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 流通 受限 的证 券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 银行 间市 场因 正回购 交易 而作 为抵 押的 债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 交易 所市 场因 正回购 交易 而作 为抵 押的 债券。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 133,227,755.28 80.87
其中： 股票 133,227,755.28 80.87
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 - - 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
入返售 金融 资产
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计
11,482,561.29 6.97
6 其他各项 资产 20,035,270.73 12.16
7 合计 164,745,587.30 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 50,106,690.68 30.73
C0 食品、 饮料
5,608,096.50 3.44
C1
纺织 、服 装、 皮毛 3,273,800.00 2.01
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 902,779.74 0.55
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
2,209,250.00 1.35
C5
电子 4,547,713.40 2.79
C6
金属 、非 金属 1,681.00 -
C7
机械 、设 备、 仪表 18,208,777.09 11.17
C8
医药 、生 物制 品 15,354,592.95 9.42
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
5,022,000.00 3.08
E 建筑业 4,927,322.40 3.02
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 39,233,099.56 24.06
H 批发和 零售 贸易 5,033,600.00 3.09
I 金融、 保险 业 21,222,792.64 13.02
J 房地产 业 4,817,950.00 2.95
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 775,000.00 0.48
M 综合类 2,089,300.00 1.28
合计 133,227,755.28 81.71
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002065 东华软 件 615,154 13,570,297.24 8.32
2 002073 软控股 份 630,000 9,531,900.00 5.85
3 000423 东阿阿 胶 190,000 8,160,500.00 5.00
4 600000 浦发银 行 950,000 8,065,500.00 4.95 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
5 600778 友好集 团 520,000 5,033,600.00 3.09
6 600795 国电电 力 1,800,000 5,022,000.00 3.08
7 600068 葛洲坝 639,912 4,927,322.40 3.02
8 002063 远光软 件 288,227 4,888,329.92 3.00
9 002115 三维通 信 400,187 4,882,281.40 2.99
10 600036 招商银 行 410,000 4,866,700.00 2.98
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601166 兴业银 行 49,046,890.38 17.46
2 600000 浦发银 行 45,114,631.86 16.06
3 600036 招商银 行 44,905,243.75 15.99
4 600048 保利地 产 28,876,940.18 10.28
5 600015 华夏银 行 26,511,818.83 9.44
6 002106 莱宝高 科 25,669,518.80 9.14
7 600050 中国联 通 24,567,114.00 8.75
8 000001 深发展 Ａ 21,455,180.20 7.64
9 600585 海螺水 泥 21,024,847.84 7.49
10 600068 葛洲坝 20,967,181.09 7.47
11 600362 江西铜 业 20,948,297.84 7.46
12 000423 东阿阿 胶 19,003,782.45 6.77
13 600519 贵州茅 台 18,553,144.75 6.61
14 002129 中环股 份 17,812,493.29 6.34
15 000651 格力电 器 17,714,419.67 6.31
16 600970 中材国 际 17,620,811.84 6.27
17 600261 阳光照 明 17,421,689.41 6.20
18 000568 泸州老 窖 17,131,557.71 6.10
19 600016 民生银 行 16,693,933.95 5.94
20 000401 冀东水 泥 16,561,159.13 5.90
21 600271 航天信 息 15,946,596.65 5.68
22 002073 软控股 份 15,766,484.05 5.61
23 002056 横店东 磁 15,342,787.43 5.46
24 000002 万
科Ａ 15,340,613.29 5.46
25 601169 北京银 行 15,205,908.06 5.41
26 000063 中兴通 讯 14,901,485.07 5.31
27 600636 三爱富 14,780,041.40 5.26
28 000538 云南白 药 14,560,372.51 5.18
29 601168 西部矿 业 14,165,405.07 5.04
30 002230 科大讯 飞 13,925,713.49 4.96
31 002152 广电运 通 13,921,917.22 4.96 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
32 600089 特变电 工 13,597,726.88 4.84
33 601009 南京银 行 13,087,097.37 4.66
34 002065 东华软 件 12,940,532.75 4.61
35 002038 双鹭药 业 12,804,190.54 4.56
36 600570 恒生电 子 12,672,645.41 4.51
37 600395 盘江股 份 12,661,770.50 4.51
38 600778 友好集 团 12,555,481.75 4.47
39 300080 新大新 材 12,017,872.83 4.28
40 000877 天山股 份 11,824,843.50 4.21
41 601678 滨化股 份 11,595,585.43 4.13
42 600309 烟台万 华 11,558,931.80 4.12
43 600581 八一钢 铁 11,498,371.74 4.09
44 000024 招商地 产 11,424,677.00 4.07
45 601006 大秦铁 路 11,421,224.92 4.07
46 300022 吉峰农 机 11,418,398.22 4.07
47 600880 博瑞传 播 11,285,714.11 4.02
48 600498 烽火通 信 11,206,860.65 3.99
49 600188 兖州煤 业 11,000,350.57 3.92
50 002161 远 望 谷 10,811,968.60 3.85
51 600518 康美药 业 10,767,577.44 3.83
52 600079 人福医 药 10,713,476.10 3.81
53 000858 五 粮 液 10,610,381.18 3.78
54 002564 张化机 10,593,563.84 3.77
55 600588 用友软 件 10,519,898.15 3.75
56 002142 宁波银 行 10,400,963.00 3.70
57 600256 广汇股 份 10,358,183.72 3.69
58 002081 金 螳 螂 9,958,913.45 3.55
59 600425 青松建 化 9,854,192.16 3.51
60 000157 中联重 科 9,647,097.08 3.43
61 600123 兰花科 创 9,508,010.05 3.39
62 600467 好当家 9,437,127.44 3.36
63 600795 国电电 力 9,262,685.17 3.30
64 600143 金发科 技 9,214,848.21 3.28
65 000650 仁和药 业 9,191,475.84 3.27
66 600536 中国软 件 9,152,428.70 3.26
67 600383 金地集 团 9,125,748.00 3.25
68 600348 阳泉煤 业 8,878,309.00 3.16
69 600718 东软集 团 8,688,631.26 3.09
70 600582 天地科 技 8,374,197.18 2.98
71 600267 海正药 业 8,186,874.79 2.91
72 002565 上海绿 新 8,129,465.60 2.89 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
73 000630 铜陵有 色 8,093,188.86 2.88
74 600276 恒瑞医 药 7,931,656.25 2.82
75 002063 远光软 件 7,923,474.28 2.82
76 000402 金 融 街 7,817,756.02 2.78
77 002055 得润电 子 7,815,102.06 2.78
78 600571 信雅达 7,800,903.50 2.78
79 600808 马钢股 份 7,753,851.35 2.76
80 600339 天利高 新 7,631,062.40 2.72
81 000578 盐湖集 团 7,534,121.71 2.68
82 002091 江苏国 泰 7,515,730.31 2.68
83 002236 大华股 份 7,439,426.98 2.65
84 300209 天泽信 息 7,421,405.15 2.64
85 600416 湘电股 份 7,301,345.20 2.60
86 002010 传化股 份 7,271,863.82 2.59
87 002414 高德红 外 7,168,806.89 2.55
88 002385 大北农 7,012,889.15 2.50
89 600805 悦达投 资 6,947,174.10 2.47
90 002007 华兰生 物 6,702,329.45 2.39
91 600104 上汽集 团 6,606,195.22 2.35
92 600527 江南高 纤 6,543,197.88 2.33
93 000969 安泰科 技 6,431,193.62 2.29
94 600804 鹏博士 6,394,863.15 2.28
95 600226 升华拜 克 6,264,013.52 2.23
96 600376 首开股 份 6,178,123.58 2.20
97 601998 中信银 行 6,092,976.47 2.17
98 601766 中国南 车 5,969,364.00 2.13
99 601299 中国北 车 5,915,515.50 2.11
100 600729 重庆百 货 5,863,271.50 2.09
101 000792 盐湖股 份 5,756,153.95 2.05
102 300025 华星创 业 5,711,409.16 2.03
103 002115 三维通 信 5,706,620.78 2.03
104 600160 巨化股 份 5,677,971.42 2.02
105 000027 深圳能 源 5,640,773.14 2.01
注：1 、买 入金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2、盐 湖 集团 于2011 年3 月 22 日 起终 止上 市。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601166 兴业银 行 44,875,175.19 15.98
2 600036 招商银 行 40,287,788.72 14.34
3 600000 浦发银 行 36,159,313.39 12.87 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
4 600585 海螺水 泥 33,637,633.92 11.98
5 002106 莱宝高 科 29,645,760.12 10.56
6 600015 华夏银 行 25,831,604.23 9.20
7 600261 阳光照 明 25,263,325.13 8.99
8 600050 中国联 通 23,901,308.40 8.51
9 600048 保利地 产 23,071,239.25 8.21
10 002129 中环股 份 22,070,054.82 7.86
11 000001 深发展 Ａ 21,151,284.61 7.53
12 600256 广汇股 份 20,087,249.12 7.15
13 600362 江西铜 业 19,176,856.58 6.83
14 600089 特变电 工 18,091,904.89 6.44
15 000568 泸州老 窖 17,603,102.88 6.27
16 600636 三爱富 17,267,392.85 6.15
17 600498 烽火通 信 16,537,574.70 5.89
18 600016 民生银 行 16,522,839.33 5.88
19 000401 冀东水 泥 16,336,892.34 5.82
20 600880 博瑞传 播 15,424,523.05 5.49
21 600970 中材国 际 15,145,476.97 5.39
22 600068 葛洲坝 15,097,298.83 5.38
23 002056 横店东 磁 15,026,750.45 5.35
24 000063 中兴通 讯 14,904,555.18 5.31
25 000651 格力电 器 14,764,142.14 5.26
26 000002 万
科Ａ 14,631,612.30 5.21
27 600519 贵州茅 台 14,292,963.11 5.09
28 600271 航天信 息 14,254,823.83 5.08
29 000538 云南白 药 14,213,920.35 5.06
30 601169 北京银 行 13,801,958.71 4.91
31 601168 西部矿 业 13,450,993.75 4.79
32 600123 兰花科 创 13,450,657.71 4.79
33 002038 双鹭药 业 12,781,185.75 4.55
34 600570 恒生电 子 12,494,945.91 4.45
35 002152 广电运 通 12,121,742.20 4.32
36 600276 恒瑞医 药 12,043,274.61 4.29
37 600887 伊利股 份 12,034,648.02 4.28
38 600525 长园集 团 11,775,654.06 4.19
39 002230 科大讯 飞 11,761,040.22 4.19
40 601006 大秦铁 路 11,660,931.36 4.15
41 000792 盐湖股 份 11,489,155.25 4.09
42 600395 盘江股 份 11,486,365.85 4.09
43 600309 烟台万 华 11,376,249.04 4.05
44 601678 滨化股 份 11,324,885.76 4.03 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
45 600581 八一钢 铁 11,230,034.98 4.00
46 300080 新大新 材 11,171,027.87 3.98
47 000024 招商地 产 11,138,982.30 3.97
48 002161 远 望 谷 11,100,389.21 3.95
49 600188 兖州煤业 11,003,121.61 3.92
50 600628 新世界 10,786,545.17 3.84
51 600406 国电南 瑞 10,754,605.31 3.83
52 601009 南京银 行 10,741,759.24 3.82
53 000423 东阿阿 胶 10,208,147.41 3.63
54 000858 五 粮 液 10,081,298.62 3.59
55 600079 人福医 药 10,061,058.99 3.58
56 000877 天山股 份 9,743,472.22 3.47
57 600536 中国软 件 9,692,109.08 3.45
58 000157 中联重 科 9,674,489.67 3.44
59 600467 好当家 9,654,425.19 3.44
60 002081 金 螳 螂 8,992,781.21 3.20
61 002564 张化机 8,891,358.15 3.17
62 600383 金地集 团 8,877,756.73 3.16
63 300022 吉峰农 机 8,826,528.59 3.14
64 600718 东软集 团 8,687,764.44 3.09
65 002236 大华股 份 8,682,056.32 3.09
66 002142 宁波银 行 8,537,383.22 3.04
67 600588 用友软 件 8,474,270.60 3.02
68 600425 青松建 化 8,393,624.20 2.99
69 000009 中国宝 安 8,252,489.83 2.94
70 600518 康美药 业 8,088,738.48 2.88
71 600348 阳泉煤 业 8,066,857.99 2.87
72 600143 金发科 技 8,036,395.22 2.86
73 600339 天利高 新 7,992,793.98 2.85
74 600571 信雅达 7,900,365.27 2.81
75 002091 江苏国 泰 7,841,140.68 2.79
76 002055 得润电 子 7,812,139.86 2.78
77 000578 盐湖集 团 7,719,398.91 2.75
78 600761 安徽合 力 7,565,805.79 2.69
79 002010 传化股 份 7,501,528.26 2.67
80 600580 卧龙电 气 7,500,581.35 2.67
81 600808 马钢股 份 7,357,966.70 2.62
82 002414 高德红 外 7,097,241.03 2.53
83 002385 大北农 7,092,288.03 2.53
84 000402 金 融 街 7,056,396.37 2.51
85 002123 荣信股 份 6,967,628.26 2.48 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
24
86 600582 天地科 技 6,957,488.01 2.48
87 002007 华兰生 物 6,927,692.62 2.47
88 300209 天泽信 息 6,887,208.90 2.45
89 000630 铜陵有 色 6,856,985.42 2.44
90 002565 上海绿 新 6,718,783.63 2.39
91 600804 鹏博士 6,650,089.41 2.37
92 600226 升华拜 克 6,576,868.68 2.34
93 600410 华胜天 成 6,567,322.28 2.34
94 002025 航天电 器 6,533,919.96 2.33
95 002273 水晶光 电 6,520,888.83 2.32
96 000969 安泰科 技 6,340,936.36 2.26
97 600267 海正药 业 6,295,880.95 2.24
98 600376 首开股 份 6,270,483.66 2.23
99 600416 湘电股 份 6,259,013.52 2.23
100 600729 重庆百 货 6,196,808.35 2.21
101 601766 中国南 车 5,937,177.40 2.11
102 000027 深圳能 源 5,936,536.19 2.11
103 601299 中国北 车 5,856,605.08 2.09
104 000650 仁和药 业 5,745,883.72 2.05
105 600741 华域汽 车 5,721,949.66 2.04
106 600527 江南高 纤 5,710,570.83 2.03
107 600160 巨化股 份 5,689,272.50 2.03
注：1 、卖 出金 额按 成交 金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列, 不考 虑相 关交 易费 用。
2 、盐 湖集 团于2011 年3 月22 日起 终止 上市 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,635,417,085.03
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,664,000,152.03
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告 期内 本基金 投 资的前 十名证 券的发 行主 体中,没 有被监 管部 门立案 调查、 或在报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
8.9.2 本 基金 本报 告期 末 未持有 股票 投资,没 有超 过 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
25
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,328.30
2 应收证 券清 算款 19,951,820.05
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,683.04
5 应收申 购款 4,439.34
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 20,035,270.73
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
7,410 32,301.04 81,163,966.05 33.91% 158,186,727.56 66.09%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额 总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
239,028.70 0.10%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 2 月 10 日) 基金 份额 总
额
603,918,903.05
本报告 期期 初基 金份 额总 额 287,694,881.76
本报告 期基 金总 申购 份额 70,168,718.26
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 118,512,906.41 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 239,350,693.61
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大 人 事变 动
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资格已 经 中国证监 会审核 批准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。本 基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,
解聘李 春信 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 副总 经理 职务。 本基 金托 管 人 2011 年 10 月 24 日发 布任 免通
知,聘 任张 军红 为中 国建 设 银行投 资托 管服 务部 副总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉 及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民币 70,000 元。 该会 计 师
事务所 自本 基金 基金 合同 生效日 起为 本基 金提 供审 计服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行 股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 483,876,027.76 14.67% 411,292.82 14.94% -
兴业证 券 1 473,186,823.58 14.34% 384,466.44 13.97% -
广发证 券 1 415,802,976.42 12.61% 353,431.21 12.84% -
山西证 券 1 396,991,063.09 12.03% 337,440.48 12.26% -
中信建 投 2 376,188,272.36 11.40% 305,655.29 11.10% -
信达证 券 1 285,780,905.35 8.66% 232,198.80 8.44% 本期新 增 信诚中小盘股票型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
27
中金国 际 1 282,315,746.66 8.56% 239,966.30 8.72% -
中投证 券 2 209,850,213.67 6.36% 178,372.48 6.48% -
英大证 券 1 89,137,457.76 2.70% 75,766.99 2.75% -
国联证 券 1 58,251,364.00 1.77% 47,329.64 1.72% 本期新 增
东兴证 券 1 53,837,316.15 1.63% 43,743.06 1.59% 本期新 增
高华证 券 1 53,228,926.99 1.61% 43,248.67 1.57% -
国金证 券 1 39,977,610.11 1.21% 32,481.78 1.18% -
申银万 国 1 37,973,972.08 1.15% 32,277.39 1.17% -
联合证 券 1 28,745,018.67 0.87% 23,355.51 0.85% -
安信证 券 2 13,549,399.07 0.41% 11,516.93 0.42% -
渤海证 券 1 - - - - 本期新 增
长江证 券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - 本期新 增
齐鲁证 券 1 - - - - 本期新 增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - 本期新 增
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - 本期新 增
招商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期新 增
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下:
1、2011 年 10 月28 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长辞 任的公 告, 根据 国家 金
融 工 作 的需 要, 郭 树清 先 生已 向 中 国建 设 银 行股 份 有限 公 司 (“本行 ”) 董 事会 (“ 董事会 ”) 提 出辞 呈,
请求辞 去本 行董 事长 、 执 行董事 等职 务 。 根 据 《中 华人民 共和 国公 司法 》 等 相关法 律法 规和 本行 章程 的
规定, 郭树 清先 生的 辞任 自 辞呈送 达本 行董 事会 之日 起生效 。
2、2012 年1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告,自2012 年1
月16 日起,王 洪章 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月27 日
