信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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信诚三 得益债券型证券投 资基金 2011 年年度 报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完 整性承 担个 别及 连带 责任 。 本年度 报告 已经 三分 之二 以上独 立董 事签 字同 意,
并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基 金 合同规 定, 于 2012 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现和 投资组合 报告等 内容, 保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误导性 陈述或 者重 大遗
漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚三 得益 债券
基金主 代码 550004
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年9 月27 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,011,000.90 份
基金合 同存 续期 不定期
下属 分 级基 金的 基金 简称 信诚三 得益 债 券A 信诚三 得益 债 券B
下属 分 级基 金的 交易 代码 550004 550005
报告期 末下属 分 级基 金的 份额总 额 39,541,976.01 份 28,469,024.89 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基 金 在 保 证 基 金 资 产 的 较 高 流 动 性 和 稳 定 性 基 础 上, 严 格 控 制 风
险,同 时通 过主 动管 理,追 求超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 率。
投资策 略
1.债券 类资 产的 投资 策略
本基金 将采 取自 上而 下、 积 极投资 和控 制风 险的 债券 投资策 略, 在战
略 配 置 上, 主 要 通 过 对 收 益 率 的 预 期, 进 行 有 效 的 久 期 管 理, 实 现 债
券的整 体配 置; 在战 术配 置 上采取 跨市 场套 利、 收益 率 曲线策 略和 信
用 利 差 策 略 等 对 个 券 进 行 选 择, 在 严 格 控 制 固 定 收 益 品 种 的 流 动 性
和信用 等风 险的 基础 上, 获 取超额 收益 。 对 于可 转债 的 投资采 用公 司
分析法 和价 值分 析。
2.新股 申购 策略
本基金将结合市场 的资金 状况 预测拟发行上 市的新 股( 或增发新股)
的申购中签率,考察 它们的 内在价值以及上市 溢价可 能,判断新股申信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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购收益 率, 制定 申购 策略 和 卖出策 略。
3.二级 市场 股票 投资 策略
本基金 股票 投资 将注 重基 本面研 究, 选择 流动 性好 、 估值水 平较 低、
具有中长期投资价 值的个 股进行投资。同时 分散个 股, 构建组合, 以
避免单 一股 票的 特定 风险 。
4.衍生 金融 工具 投资 策略
本基金对衍生金融工 具的 投资主要以对冲投资 风险 或无风险套利为
主要目 的。 基金 将在 有效 进 行风险 管理 的前 提下,通 过 对标的 证券 的
研究,结合衍生工具 定价模 型预估衍生工具价 值或风 险对冲比例, 谨
慎投资 。
业绩比 较基 准
80%× 中 信 标 普 全 债 指 数 收 益 率 +2 0%× 一 年 期 银 行 定 期 存 款 税 后 收
益率
风险收 益特 征
本基金为债券型基 金,属于 证券投资基金中的 低风险 品种,其预期风
险与收 益高 于货 币市 场基 金,低 于混 合型 基金 和股 票 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标 、基金 净值表现 及利润分配 情况
3.1 主要 会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间
数据
和指
标
2011 年 2010 年 2009 年
A 级 B 级 A 级 B 级 A 级 B 级
本期
已实
现收
益
-1,831,084.71 -712,908.30 5,885,448.13 4,422,105.76 14,629,455.96 29,789,845.10
本期
利润
-4,725,026.83 -2,400,363.68 6,986,215.65 5,639,188.44 -4,219,718.98 -20,916,153.34
加权 -0.0643 -0.0710 0.0758 0.0864 -0.0117 -0.0216 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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平均
基金
份额
本期
利润
本期
基金
份额
净值
增长
率
-6.49% -6.90% 7.79% 7.35% 2.24% 1.56%
3.1.2
期末
数据
和指
标
2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末
可供
分配
基金
份额
利润
-0.0352 -0.0421 0.0116 0.0088 0.0461 0.0384
期末
基金
资产
净值
38,148,401.37 27,271,336.66 98,716,447.46 42,018,086.26 51,295,975.96 170,592,415.55
期末
基金
份额
净值
0.965 0.958 1.032 1.029 1.057 1.049
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所
列数字 。
2、本期已 实现 收益指 基金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入(不 含公允 价值 变动收益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润,采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩 比 较基 准收益率的比较
信诚三 得益 债 券A
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.21% 0.22% 2.35% 0.06% -2.14% 0.16%
过去六 个月 -3.88% 0.21% 2.30% 0.06% -6.18% 0.15%
过去一 年 -6.49% 0.27% 3.70% 0.05% -10.19% 0.22% 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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过去三 年 3.05% 0.27% 6.55% 0.05% -3.50% 0.22%
自 基 金 合 同
生效起 至今
8.39% 0.27% 10.49% 0.06% -2.10% 0.21%
信诚三 得益 债 券B
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.21% 2.35% 0.06% -2.25% 0.15%
过去六 个月 -4.10% 0.20% 2.30% 0.06% -6.40% 0.14%
过去一 年 -6.90% 0.27% 3.70% 0.05% -10.60% 0.22%
过去三 年 1.50% 0.27% 6.55% 0.05% -5.05% 0.22%
自 基 金 合 同
生效起 至今
6.67% 0.27% 10.49% 0.06% -3.82% 0.21%
注：本基 金的业 绩比较 基 准为 80 %× 中 信标普 全债 指数收益 率 +20 %× 一 年期 银行定期 存款税 后收
益率。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比较
信诚 三得 益债 券A
信诚三 得益 债 券B 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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注:本 基金 建仓 期自2008 年9 月27 日至2009 年3 月27 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
信诚三 得益 债 券A
信诚三 得益 债 券B 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位 ：人 民币 元
信诚三 得益 债 券A
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2011 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2010 1.050 8,032,575.22 1,628,215.46 9,660,790.68
本基金 本期 分
红五次 。
2009 0.150 5,888,605.50 1,455,329.99 7,343,935.49
本基金 本期 分
红一次 。
合计 1.200 13,921,180.72 3,083,545.45 17,004,726.17
本基金 最近 三
年共利 润分 配
六次
信诚三 得益 债 券B
年度
每 10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2011 - - - -
本基金 本期 未
分红。
2010 0.950 4,354,946.98 1,760,488.92 6,115,435.90
本基金 本期 分
红五次 。
2009 0.150 13,992,861.83 1,675,730.41 15,668,592.24
本基金 本期 分
红一次 。
合计 1.100 18,347,808.81 3,436,219.33 21,784,028.14
本基金 最近 三
年共利 润分 配
六次
注：本 基金 于本 报告 期内 未进行 过利 润分 配。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人 及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2011 年底, 本基金 管理 人共 管 理 14
只基金, 分别为 信诚四 季红 混合型证 券投资 基金 、信 诚精萃成 长股票 型证 券投 资基金、 信诚盛 世蓝 筹股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金 、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚中 证 500 指 数分
级证券投 资基金 、信诚 货 币市场证 券投资 基金、 信 诚新机遇 股票型 证券投 资 基金(LOF) 和信 诚全球 商品
主题证 券投 资基 金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本基金基金
经理
2008 年 9 月 27
日
- 12
浙 江 大 学 管 理 学 硕 士,
曾任职于浙江国际信托
投资公司投行业务部、
健桥证券股份有限公司
债券业务部、银河基金
管理有限公司机构理财
部, 长 期 从 事 固 定 收 益
证 券 分 析 和 研 究, 精于
固定收益证券及其衍生
品定价、信用产品的风
险分析 等。2006 年 8 月
加盟信诚基金管理有限
公司, 担 任 固 定 收 益 分
析师。
注:1、任 职日期 和离任 日 期一般情 况下指 公司作 出 决定之日; 若该 基金经 理自 基金合同 生效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2、 证券 从业 年限 的计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采 取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年,国内 经济增 长持 续放缓,投 资、 出口增 长均 呈放缓态 势,消 费增长 平稳,消费物价 指数 在历
经上半 年持 续攀 升,7 月 份 达到 达 6.5% 的 高点 后,持 续回落,12 月份 回落 到 4.1%, 总体 上全 年 CPI 维 持较
高水平, 全年 上涨 5.4%。外 需 方 面,受 美 国经 济 复苏缓 慢 和 欧洲 主 权债 务 危机的 影 响, 出口 增 长持 续下
行。2011 年, 美国在 美联 储数量宽 松和维 持接近 零 的基准利 率的货 币政策 刺 激下, 私人 投资 增长有 所恢
复,工 业生 产持 续回 升,就 业略有 改善,消 费缓 慢回 升 。 欧洲主 权债 务危 机的 阴霾 挥之不 去, 欧元 区国 家财
政紧缩和 高企的 融资 成本, 抑制经济 增长。 国内 投资 方面,货 币紧缩 以及企 业融 资成本较 高影响,持续 回
落。上 半年 通胀 上行,央 行 持续收 紧货 币,6 次提升 准 备金率,累 计提 升准 备金 率 3 个百分 点, 达到 21.5%
的历史 高位,加 息三 次,一 年期存 贷款 利率 上 升 0.75% 。 下半 年通 胀下 行, 央行 货币政 策微 调, 法定 存款 准
备金率 下调 一次 至 20.5%, 但货币 供应 尚无 扩张 迹象,12 月末 M2 同比 延续 下行 趋势, 仅增 长 13.6%,远低
于16% 的目 标水 平。2011 信贷同 比增 长 15.8%, 全 年 新增信 贷 7.47 万亿 元,同 比少 增 4428 亿 元。 受 经济
增长下 行以 及货 币政 策偏 紧的影 响, 全年 权益 市 场 跌 幅较大 。债 市收 益率 受货 币政策 和 CPI 冲 高回 落影
响,10 年 期由 年初 的3.8% 上升 到8 月底 的4.1% 的水 平, 随 后又 回落 到3.4%, 债 市经历 了前 熊后 牛的 转换,
全年中 信标 普全 债指 数上 涨 3.8% 。
2011 年,本基 金在债 券投 资方面,重 点配 置公司 债, 无城投类 债以及 房地产 企 业债,组合 久期 维持在
接近基 准的 水平 。 受 本基 金规模 掣肘,鲜 有参 与国 债 、 金融 债等 银行 间利 率 品 种的投 资, 四季 度未 能分 享
到银行 间市 场利 率下 行的 投资机 会, 故收 益未 能达 到 本基金 基准 水平。 一季 度对 权益市 场操 作较 为积 极,
其后对 权益 类投 资较 为谨 慎,可 转债 和股 票 维 持较 低 持仓。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
本年度 本基 金业 绩比 较基 准收益 率 为3.70%, 本基 金A、 B 级份 额净 值增 长率 分别 为-6.49% 和-6.90%,
分别落 后基 准10.19% 、10.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2012 年, 全球经 济增 长将维持 较低的 增长水 平, 欧美发达 国家将 出现分 化, 美国经济 在宽松 的
货币政策 下,将 延续缓 慢复 苏的步伐,欧洲 经济受 财政 紧缩和高 企的债 务融 资成 本的影响,将出 现小幅 衰
退,新兴 经济体 经济增 长将 略有放缓,但仍 维持较 高水 平。出口 受全球 经济 增长 放缓的影 响继续 回落, 国
内方面,预计 2012 年 物价 将继续 下行,宏 观调 控从 控 通胀转 向稳 增长,货 币供 应 将有所 改善,投 资将 呈筑
底回升态 势,消 费增长 保持 稳定。债 市投资 收益 趋于 回升,信 用债投 资收益 将更 为突出, 本基金 将继续 重
点投资 信用 债。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
2011 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的 指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、针 对上 海证 监局 现场 检 查的反 馈意 见进 行整 改
公司 于2011 年2 月15 日 收到上 海证 监局 下发 的 《关 于信诚 基金 管理 有限 公司 现场检 查的 反馈 意 见
函》 。 公 司对 《 反馈 意见 函 》 中提出 的问 题及 工作 要 求高度 重视,迅 速按 照相 关 要求制 定整 改计 划并 开展
整改工 作。 为 保证 整改 工 作的持 续性,公 司已 将检 查 发现问 题作 为关 注点 列入 《监察稽 核项 目表》,在每
季度的 常规 检查 中均 会重 点关注 落实 情况 或执 行情 况。截 至 2011 年 二季 度末 各项检 查发 现问 题都 已整
改完毕 。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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2、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部 负责 对公 司制 定的规 章制 度进 行审 核和 修订。2011 年度, 公司 修订 和发布 的主 要制 度 包
括 《 总经 理办 公会 议事 规 则》 、 《投 资咨 询业 务管 理 制度》 、 《 银行 间债 券市 场 交易对 手管 理办 法》 、 《 固 有
资金投 资基 金操 作手 册》 、 《营 销活 动管 理制 度》 、 《 员工报 销制 度》 、 《 反洗 钱 内部控 制制 度》 、 《 基金 备 选
库管理 制度 》 、 《直 销业 务 流程手 册》 、 《 估值 决策 委 员会议 事规 则》 、 《 债券 投 资管理 制度 》 、 《债 券分销工
作流程 》 、 《新 股IPO 询 价 申购业 务流 程》 、 《 境外 基 金投资 备选 库管 理制 度》 、 《离 任审 计和 离任 审查 管 理
制度》 、 《估 值决 策委 员会 议事规 则》 、 《新 股 IPO 询 价申购 工作 流程 》等,并 对 公司的 所有 基本 管理 制度
进行了 一轮 梳理 。 这 些制 度 的修订 和完 善对 确保 公司 各项业 务顺 利、 规范 地进 行 起到了 很好 的促 进作 用。
3、开 展日 常的 投资 合规 监 控工作
在投资合 规监控 方面, 公司 严格遵照 法律法 规和公 司 制度对公 司和基 金运作 的 合规情况 进行监 控。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发现 问 题及 时与 相关 部 门沟通 。开 展的 主要 工作 包括:
(1) 基 金投 资的 各项 阀值 设 置和修 改都 必须 通过 监察 稽核部 的事 先审 核。
(2) 风险 管理部 对基金 的投 资进行日 常监控,每日 填写 监控日志, 对违 反法律 法规 或内部制 度规定 的
行为予 以记 录并 督促 整改 。定期 监测 在各 个交 易席 位上的 交易 量, 防止 过于 集 中。
(3) 监 察稽 核部 定期 检查 基 金经理 在出 差时 的书 面授 权、 新股 申购 流程 等, 定期 抽查投 资决 策是 否有
研究报 告的 支持 以及 股票 库的建 立和 维护 是否 符合 公司有 关制 度。
(4) 对 新 上岗 的 投 资交 易 人员 在 上 岗 前进 行 一 对一 的合 规 培 训, 强化 投 资 交易 人员 对 合 规 要 求的理
解,提 高投 资交 易人 员的 合 规意识 。
4、对 各类 法律 文件 和基 金 营销材 料进 行合 规审 核
材 料审 核包 括各 类法 定信 息披露 文件 、 新产 品申 报 材料 、 基 金宣 传推 介材 料 、 各 类新 闻通 稿 、 媒 体
采访稿 、 各 类合 同协 议等, 确保各 项材 料的 合法 合规 性。 对 于基 金募 集和 持续 营销的 宣传 推介 材料,均经
公司督 察长 检查,出 具合 规 意见书,经 副总 经理 复核 并 出具复 核意 见, 按要 求向 监 管部门 报备 。
5、积 极开 展各 类合 规培 训
监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要 求 进 行 提
示。 在 日常 工作 中通 过多 种形式 加强 对员 工职 业操 守的教 育和 监督,并 开展 法 规培训 。 本 年度, 监察 稽核
部根据 监管 部门 的要 求, 结 合自身 实际 情况,主 要采 取 课堂讲 授的 方式 为员 工提 供多种 形式 的培 训。 各 类
合规培 训主 要包 括:
(1) 全 部新 进公 司员 工在 到 岗内一 定时 间内 进行 合规 培训;
(2) 对 投资 管理 人员( 基金 经理、 咨询 业务 投资 经理 、交易 总监 等) 进行 上岗 前 的专项 合规 培训;
(3) 对 公司 全体 员工 进行 年 度的合 规培 训。
6、对 员工 个人 证券 投资 行 为进行 合规 监控
监察稽 核部 按照 《员 工个 人证券 投资 及股 权投 资管 理办法 》 严 格要 求公 司员 工对每 季度 个人 证券 投
资情况 进行 申报,并 定期 对 相关申 报情 况进 行统 计、 管理和 检查 。
7、开 展各 类内 部审 计工 作
(1) 常 规审 计工 作
监察稽 核部 严格 按照 证监 会对基 金公 司季 度监 察稽 核工作 的要 求进 行了 4 次 季度常 规审 计, 完成 监
察稽核季 度报告 并及 时报 送监管部 门;内 容涵盖 了公 司治理、 投资管 理、 营销 与销售、 后台营 运管 理、
人力资 源和 反洗 钱等 方面, 涉及 170 余 个业 务风 险点 。每次 常规 审计 均对 上季 度发现 问题 的整 改情 况进
行追踪,确 保问 题整 改的 及 时性。
(2) 专 项审 计工 作
监察稽 核部 在2011 年度 共 计开展 专项 审 计 9 项,包括 4 次 新基 金募 集审 计工 作、1 次 针对 基金 经理
离任进 行的 离任 审查 、4 次针对 性质 较为 重要 或核 心业务 领域 的专 项审 计工 作。
其中,4 次新 基金 募集 审计 工作具 体包 括信 诚中 证 500 指数分 级 证 券投 资基 金 募集审 计、 信诚 货币信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
市场证券 投资基 金募集 审 计、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 募集 审计 以及信诚 全球商 品主题 证
券投资基金(LOF)募集审计;1 次 基 金经 理 离 任审 查 为信 诚 盛 世 蓝筹 股 票 型证 券投 资 基 金 和信 诚 深 度价
值股票型 证券投 资基金 基 金经理张 锋离任 审查;4 次 针对性质 较为重 要或核 心 业务领域 的专项 审计工 作
具体包 括采 购业 务开 展情 况专项 审计 、境 外证 券市 场基金 业务 开展 情况 专项 审计、 营销 费用 专项 审计 、
反洗钱 年度 专项 审计
在上述 9 项 专项 审计 工作 中,共 发现 23 项 审计 问题 并提出 了相 应的 整改 建议; 截至本 报告 日, 其中
16 项 审计 问题 已整 改完 毕,其他7 项 按照 审计 报告 的 要求正 在整 改过 程中 。
8、信 息披 露与 文件 报备
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规 则》 、 《深 圳证 券交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 、 的 要求 进行 信息 披露 和公告,包 括基 金发 行时 的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申赎 、上市 交易及 定 期报告等 内容的 公告, 并报 监 管机关 备案。2011 年, 我们认真 按照证 监会部 署
进行XBRL 文档 的测 试和 报 送,同 时做 好其 他文 件的 书 面 报备 和网 上报 备。
9、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作
(1) 按 时进 行反 洗钱 工作, 并按照 相关 规定 将相 关可 疑记录 及时 上报 反洗 钱监 测中心。 在本 年度 触 发
可疑交 易报 警 的165 笔交 易中,109 笔是 因为 长期 持 有后的 赎回,我 们判 断为 正 常交易 不予 上报;1 笔遗 产
继承导致 的非交 易过 户,资 料齐全, 排除洗 钱嫌疑 不予 上报;6 笔是直 销机构 客户,经向直 销人员 了解, 排
除洗钱 嫌疑 不予 上报;全 年 累计上 报可 疑交 易 49 笔, 其中机 构可 疑交 易报 告 3 笔, 个 人可 疑 交 易报 告 46
笔;
(2) 主 动提 醒身 份信 息缺 失 或已过 有效 期的 客户,进 行 身份信 息的 填补 、更 新;
(3) 通 过各 种形 式进 行了 反 洗钱宣 传活 动, 开展 多种 形 式的反 洗钱 培训 。
4.7 管理人对基金估值程 序等事项的说明
1、基 金估 值程 序
为了向基 金投资 人提供 更 好的证券 投资管 理服务, 本 基金管理 人对估 值和定 价 过程进行 了最严 格的
控制。 本基 金管 理人 通过 估值决 策委 员会 来更 有效 地完善 估值 服务 。 估 值决 策委员 会成 员包 括首 席 运 营
官(会议 主席)、 副首席 运 营官、风 险控制 总监/ 专员 、数量研 究员、 交易 总监 、运营总 监、基 金会 计主
管。 本基 金管 理人 在充 分 衡量市 场风 险、 信 用风 险 、 流 动性 风险 、 货币 风险 、 衍 生工 具和 结构 性产 品 等
影响估 值和 定价 因素 的基 础上, 综合 运营 部、 稽 核部 、 投资部、 风控 部和 其它 相关部 门的 意见,确 定本 基
金管理 人采 用的 估值 政策 。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略 或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在每个 估值 日, 本基 金管 理 人的运 营部 使用 估值 政策 确定的 估值 方法,确 定证 券 投资基 金的 份额 净值 。
基 金 管 理人 对 基金 资产 进行 估 值 后, 将 基金 份 额净 值结 果 发 送基 金托 管 人,基 金托 管 人 按照 托管 协 议中
“基金 资产 净值 计算 和会 计核算 ”确 定的 规则 复核, 复核无 误后,由 基金 管理 人 对外公 布。
2、基 金管 理人 估值 业务 的 职责分 工
本基金 管 理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3、基 金管 理人 估值 人员 的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格。 本 基金
管理人 的估 值人 员平 均拥 有 6 年 金融 从业 经验 和3 年基金 管理 公司 的基 金从 业和基 金估 值经 验。
4、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值。
基金经理 持续保 持对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列 原则:
1、由 于本 基金 A 级 基金 份额不 收取 销售 服务 费,B 级基金 份额 收取 销售 服务 费,各 基金 份额 类别 对
应的可 分配 收益 将有 所不 同,本 基金 同一 类别 内的 每 一基金 份额 享有 同等 分配 权;
2、收益分 配时所 发生 的银 行转账或 其他手 续费用 由 投资人自 行承担 。当投 资 人的现金 红利小 于一
定金额,不 足 以支 付 银行 转账 或 其 他手 续 费用 时,基 金注 册 登 记机 构可 将 投资 人的 现 金 红利 按红 利 发放
日的基 金份 额净 值自 动转 为基金 份额;
3、本 基金 收益 每年 最多 分 配 12 次,每 次基 金收 益分 配比例 不低 于可 分配 收益 的 25%;
4、若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收 益 分配;
5、本基金 收益 分配方 式分 为两种:现 金分 红与红 利再 投资, 投资 人可 选择现 金红 利或将现 金红利 按
红 利 发 放日 的 基金 份额 净值 自 动 转为 基 金份 额进 行再 投 资; 若 投 资人 不 选择,本 基 金 默认 的收 益 分配 方
式是现 金分 红。 基金 份额 持有人 可 对A 级、B 级基 金份额 分别 选择 不同 的分 红方式;
6、基 金投 资当 期出 现净 亏 损,则 不进 行收 益分 配;
7、基 金当 期收 益应 先弥 补 上期亏 损后,方 可进 行当 期 收益分 配;
8、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
本 基金 于本 报告 期内 未进行 过利 润分 配, 该处 理 符合 基 金利 润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告， 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查 看
审计报 告全 文。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
§7 年度财务 报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,549,528.81 97,320.08
结算备 付金 118,165.57 404,861.06
存出保 证金 258,407.41 269,982.39
交易性 金融 资产 64,727,089.50 150,775,015.99
其中： 股票 投资 6,141,400.00 23,326,909.69
基金 投资 - -
债券投 资 58,585,689.50 127,448,106.30
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 4,998,755.55
应收利 息 1,198,603.99 1,394,838.80
应收股 利 - -
应收申 购款 1,407.46 19,501.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 68,853,202.74 157,960,275.42
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 2,000,000.00 11,000,000.00
应付证 券清 算款 - 5,025,182.87
应付赎 回款 231,119.09 123,648.14
应付管 理人 报酬 39,336.98 87,178.57
应付托 管费 11,239.14 24,908.16
应付销 售服 务费 9,390.54 15,264.48
应付交 易费 用 10,214.44 31,406.28
应交税 费 770,363.40 508,580.00
应付利 息 1,800.00 3,937.52 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 360,001.12 405,635.68
负债合 计 3,433,464.71 17,225,741.70
所有者权益：
实收基 金 68,011,000.90 136,443,029.45
未分配 利润 -2,591,262.87 4,291,504.27
所有者 权益 合计 65,419,738.03 140,734,533.72
负债和 所有 者权 益总 计 68,853,202.74 157,960,275.42
注：报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日,基 金份 额总 额 68,011,000.90 份 。下 属 两级基 金:
三得 益A 的 基金 份额 净 值0.965 元, 基金 份额 总额39,541,976.01 份;三 得益B 的基金 份额 净
值0.958 元,基 金份 额总 额 28,469,024.89 份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月1 日至2010 年
12 月31 日
一、收入 -5,315,687.42 15,579,069.54
1.利息 收入 3,306,722.29 3,575,415.33
其中： 存款 利息 收入 28,794.68 171,813.66
债券利 息收 入 3,273,416.24 3,403,601.67
资 产 支 持 证 券 利 息 收
入
- -
买 入 返 售 金 融 资 产 收
入
4,511.37 -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
-4,065,020.55 9,645,540.69
其中： 股票 投资 收益 745,324.86 8,036,621.42
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 -4,886,286.57 1,534,986.52
资 产 支 持 证 券 投 资 收
益
- -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 75,941.16 73,932.75
3. 公允价值变动收益（损失
以“- ”号 填列 ）
-4,581,397.50 2,317,850.20
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号
填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”号
填列）
24,008.34 40,263.32 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
减： 二 、费用 1,809,703.09 2,953,665.45
1．管 理人 报酬 754,617.16 1,171,506.91
2．托 管费 215,604.94 334,716.27
3．销 售服 务费 135,060.95 280,410.52
4．交 易费 用 128,328.83 271,530.95
5．利 息支 出 239,719.60 472,101.22
其中：卖出回购金融资产支
出
239,719.60 472,101.22
6．其 他费 用 336,371.61 423,399.58
三、利润总 额 （ 亏 损 总 额 以
“- ”号填列）
-7,125,390.51 12,625,404.09
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”
号填列）
-7,125,390.51 12,625,404.09
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 三得 益债 券型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
136,443,029.45 4,291,504.27 140,734,533.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -7,125,390.51 -7,125,390.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-68,432,028.55 242,623.37 -68,189,405.18
其中：1.基 金申 购款 3,312,371.30 -376.00 3,311,995.30
2.基金 赎回 款 -71,744,399.85 242,999.37 -71,501,400.48
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
68,011,000.90 -2,591,262.87 65,419,738.03
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
211,152,362.00 10,736,029.51 221,888,391.51 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 12,625,404.09 12,625,404.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填
列）
-74,709,332.55 -3,293,702.75 -78,003,035.30
其中：1.基 金申 购款 145,313,489.86 8,816,522.71 154,130,012.57
2.基金 赎回 款 -220,022,822.41 -12,110,225.46 -232,133,047.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -15,776,226.58 -15,776,226.58
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
136,443,029.45 4,291,504.27 140,734,533.72
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基金( 以 下 简称 “ 本基 金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以 下简 称 “中 国
证监会 ”) 《 关于 核准 信诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金募集 的批 复》( 证监 许可[2008]867 号文) 和 《关 于
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》( 基 金部函[2008]430 号文)批准, 由 信诚 基金 管理 有限 公
司依照 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法 》 及 其配 套规 则和 《信 诚三 得益 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》
发售, 基金 合同 于 2008 年 9 月 27 日生 效。 本基 金为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定。本 基金 的基 金管 理人
为信诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金 于 2008 年 8 月 25 日至 2008 年 9 月 24 日募 集, 募 集的 净认 购金额 1,992,396,119.25 元(其中 A
级 538,137,322.77 元,B 级 1,454,258,796.48 元), 募集 期 间认购 手续 费 666,716.07 元, 利 息转 份额 480,571.65
元( 其中 A 级 78,169.97 元,B 级 402,401.68 元), 募集 规 模为 1,992,876,690.90 份。 上述募 集资 金已 由立 信
会计师 事务 所验 证, 并出 具 了信会 师报 字(2008) 第 12019 号 验资 报告 。
根据《中 华人民 共和国 证 券投资基 金法》 及其 配 套 规则、 《信 诚三 得益债 券型 证券投资 基金基 金合
同》和 《信诚三得益债 券型证券 投资基金招募说 明书》的 有关规定,本基金的投资范 围为具有良好流 动
性的金 融工具, 包括国内依法发行 上市的债券、股 票、权证 及法律法规或中 国证监会 允许基金投资的 其
他金融 工具 。 在 正常 市场 情况下,本 基金 投资 组合 的 比例范 围为: 国债、 金融 债 、 企业( 公司) 债 、 次 级债、
可 转 换 债 券( 含 分 离 交 易 可 转 债) 、 资 产 支 持 证 券 、 央 行 票 据 、 短 期 融 资 券 、 回 购 等 固 定 收 益 证 券 品 种
80%-95%; 权益类 资产( 固定 收益类 资产 以外 的其 他资 产,包 括股 票、 权证 等)0%-20% 。 本基 金持 有 的 现金
或到期 日不 超过 一年 的政 府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本基 金不 主动参 与二 级市 场权 证 的
投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配等原因 被动持有的权证。本基金 的业绩比较基准为:80% ×
中信标 普全 债指 数收 益率+20% × 一年 期银 行定 期存 款税后 收益 率。
根据《证 券投资 基金信 息 披露管理 办法》, 本基金 定 期报告在 公开披 露的第 二 个工作日, 报中国 证监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中国 证券业 协会 于 2007 年颁 布的《 证券 投资 基金信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
会计核 算指 引》 、 《信 诚三 得益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和中 国证 监会 允许的 基金 行业 实务 操 作 的
规定编 制会 计报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日颁 布的 《企 业
会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其 他相 关规 定( 以 下合 称 “企 业会计 准则 ”) 的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了本 基金的 财务 状况、 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
此外, 本财 务报 表 同 时 符合如 会计 报表 附 注 7.4.2 所列示 的其 他有 关规 定的 要求。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本 报告 期所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 期间 无差 错事 项。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 基金作为 流通股 股东在 股 权分置改 革过程 中收到 由 非流通股 股东支 付的股 份 、现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入,由 上市 公司、 发行 债券 的企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起, 基 金买 卖A 股、B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照 0.1%的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对投资者( 包括个 人和机 构 投资者)从 基金分 配中取 得 的收入,暂 不征收 个人所 得 税和企业 所得
税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通 过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位 ： 人 民币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 754,617.16 1,171,506.91
其 中：支 付销售 机构的 客户 维护
费
43,173.87 65,753.72
注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值
0.70% 的年 费率 每日 计提, 逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.70 %/ 当 年天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 215,604.94 334,716.27
注：支 付基 金托 管人 建设 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.20% 的 年费率 每 日
计提, 逐日 累计 至每 月月 底,按月 支付 。计 算公 式为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.20 %/ 当 年天数
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币 元
获得销 售服 务费 的各 关联
方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券B 合计
建设银 行 - 80,783.03 80,783.03
信诚基 金管 理有 限公 司 - 23,741.87 23,741.87
合计 - 104,524.90 104,524.90
获得销 售服 务费 的各 关联 方
名称
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券B 合计
建设银 行 - 121,962.82 121,962.82
信诚基 金管 理有 限公 司 - 105,742.78 105,742.78
合计 - 227,705.60 227,705.60
注：本 基 金A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费,B 类 基 金份额 的年 销售 服务 费率 为 0.4% 。
B 类基 金份 额销 售服 务费按 前一 日 B 类基 金份 额资产 净值 的 0.4% 年费 率 每日计 提,
逐日累 计至 每月 月底,按 月 支付。 计算 公式 为:
B 类 基金 日销 售服 务费=B 类基 金份 额前 一日 资产 净值 × 0.4% / 当 年天 数 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币 元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
建设银 行 - 9,982,949.32 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
建设银 行 - - - - 254,100,000.00 121,757.45
注： 除 上表 所示 外,本 基金 在本年 度及 上年 度可 比期 间未与 其他 关联 方通 过银 行间同 业 市
场进行 债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。本基 金 的
基金管 理人 在本 年度 及上 年度可 比期 间未 投资 过本 基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
信诚三 得益 债 券A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
信 诚 人 寿保 险有 限
公司
26,415,809.11 66.80% 26,415,809.11 27.63%
信诚三 得益 债 券B
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
信 诚 人 寿保 险有 限
公司
4,675,198.29 16.42% 4,675,198.29 11.45%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金其 它关 联方 在本 年末 及上年 度末 未持 有本 基金 。
2、 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率 执
行。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
单位： 人民 币 元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 2,549,528.81 24,910.32 97,320.08 167,558.78
注：本 基金 通过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转存 于中 国证券 登 记
结算有 限责 任公 司的 结算 备付金,于2011 年 12 月31 日的 相关 余额 为人 民币118,165.57 元。
(2010 年 12 月31 日:人民币 404,861.06 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与 关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内购入 过由 关联 方承 销的 证券
7.4.9 期末（2011 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发而于 期末 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正 回购
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 因银 行间 市场 债券正 回购 交易 而作 为抵 押的债 券。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末2011 年12 月 31 日止,基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出
回购证 券款 余 额2,000,000.00 元,于2012 年1 月5 日到期 。 该 类交 易要 求本 基 金在回 购期 内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券,按 证 券交易 所规 定
的比例 折算 为标 准券 后, 不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 6,141,400.00 8.92
其中： 股票 6,141,400.00 8.92
2 固定收 益投 资 58,585,689.50 85.09
其中： 债券 58,585,689.50 85.09
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的 买入 返
售金融 资产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,667,694.38 3.87
6 其他各项 资产 1,458,418.86 2.12
7 合计 68,853,202.74 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币 元
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 4,667,200.00 7.13
C0 食品、 饮料
2,158,000.00 3.30
C1
纺织 、 服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶、
塑料
- -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、 设 备、 仪表 1,626,000.00 2.49
C8
医药 、生 物制 品 883,200.00 1.35
C99
其他 制造 业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 1,474,200.00 2.25
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 6,141,400.00 9.39
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000869 张
裕Ａ 20,000 2,158,000.00 3.30
2 300124 汇川技 术 30,000 1,626,000.00 2.49
3 300170 汉得信 息 60,000 1,108,200.00 1.69
4 600276 恒瑞医 药 30,000 883,200.00 1.35
5 002115 三维通 信 30,000 366,000.00 0.56
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000630 铜陵有 色 8,880,696.29 6.31 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
2 600276 恒瑞医 药 5,904,361.97 4.20
3 600309 烟台万 华 3,841,429.00 2.73
4 600547 山东黄 金 2,629,155.45 1.87
5 300124 汇川技 术 2,590,852.45 1.84
6 300136 信维通 信 1,991,597.20 1.42
7 001696 宗申动 力 1,902,989.84 1.35
8 000869 张
裕Ａ 1,841,700.00 1.31
9 002157 正邦科 技 1,543,015.60 1.10
10 002233 塔牌集 团 1,496,599.40 1.06
11 300170 汉得信 息 1,302,976.99 0.93
12 601669 中国水 电 567,000.00 0.40
13 000792 盐湖股 份 540,000.00 0.38
14 002115 三维通 信 375,990.00 0.27
15 601336 新华保 险 46,500.00 0.03
16 002601 佰利联 27,500.00 0.02
17 601928 凤凰传 媒 26,400.00 0.02
18 002614 蒙发利 26,000.00 0.02
19 601677 明泰铝 业 20,000.00 0.01
20 002612 朗姿股 份 17,500.00 0.01
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人 民币 元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 000630 铜陵有 色 9,294,515.09 6.60
2 600276 恒瑞医 药 4,214,054.14 2.99
3 600309 烟台万 华 3,512,851.73 2.50
4 300124 汇川技 术 3,281,737.03 2.33
5 600875 东方电 气 3,030,380.00 2.15
6 000869 张
裕Ａ 2,935,460.00 2.09
7 600525 长园集 团 2,785,455.68 1.98
8 600547 山东黄 金 2,399,930.00 1.71
9 002480 新筑股 份 2,300,810.40 1.63
10 600537 亿晶光 电 2,241,000.00 1.59
11 000792 盐湖股 份 2,160,000.00 1.53
12 001696 宗申动 力 1,917,873.00 1.36
13 002474 榕基软 件 1,917,047.74 1.36
14 002157 正邦科 技 1,640,001.50 1.17
15 300136 信维通 信 1,607,184.00 1.14
16 002233 塔牌集 团 1,479,841.12 1.05
17 300127 银河磁 体 1,167,025.66 0.83
18 601098 中南传 媒 774,100.11 0.55 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
19 601669 中国水 电 623,700.00 0.44
20 002601 佰利联 51,000.00 0.04
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币 元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 35,606,464.19
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 49,521,927.20
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不考 虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,006,000.00 6.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中 ： 政 策性 金融
债
- -
4 企业债 券 51,385,889.50 78.55
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,193,800.00 4.88
8 其他 - -
9 合计 58,585,689.50 89.55
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1180132
11 厦门象屿
债
100,000 9,620,000.00 14.71
2 122850 11 华 泰债 100,000 9,388,000.00 14.35
3 126013 08 青 啤债 70,000 6,438,600.00 9.84
4 122030 09 京 综超 63,960 6,396,000.00 9.78
5 122067 11 南 钢债 50,000 4,900,000.00 7.49
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 本 基金本 报 告
期末未 持有 权证 。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体本期 未 出现被监 管部门 立案调 查, 或在报告 编制日 前一年 内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本基 金本 报告 期末 未持有 股票 投资,没 有超 过 基金合 同规 定备 选 库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币 元
序号 名称 金额 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
24
1 存出保 证金 258,407.41
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,198,603.99
5 应收申 购款 1,407.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,458,418.86
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币 元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 113002 工行转 债 3,193,800.00 4.88
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
信诚
三 得
益债
券 A
582 67,941.54 26,415,809.11 66.80% 13,126,166.90 33.20%
信诚
三得
益债
券 B
760 37,459.24 4,675,198.29 16.42% 23,793,826.60 83.58%
合计 1,342 50,678.84 31,091,007.40 45.71% 36,919,993.50 54.29%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业
人员持 有本 开放 式基 金
信诚三 得益 债
券 A
- -
信诚三 得益 债
券 B
1,751.26 0.01% 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
25
合计 1,751.26 -
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券 B
基金合 同生 效日(2008 年9 月27 日)基 金份
额总额
538,215,492.74 1,454,661,198.16
本报告 期期 初基 金份 额总 额 95,618,469.00 40,824,560.45
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,201,737.60 1,110,633.70
减:本 报告 期 基 金总 赎回 份 额 58,278,230.59 13,466,169.26
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 39,541,976.01 28,469,024.89
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动:
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资格 已 经 中国证监 会审核 批 准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。本 基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,
解聘李 春信 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 副总 经理 职务。 本基 金托 管 人 2011 年 10 月 24 日发 布任 免通
知,聘 任张 军红 为中 国建 设 银行投 资托 管服 务部 副总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 60,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报 告期 内管 理人 、托 管 人及其 高级 管理 人员 无受 稽查或 处罚 等情 况。 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
26
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 24,257,575.89 32.79% 19,709.41 32.14% -
英大证 券 1 15,572,308.68 21.05% 13,236.47 21.59% -
信达证 券 1 9,091,120.24 12.29% 7,386.67 12.05% 本期新 增
银河证 券 1 8,665,842.65 11.71% 7,365.99 12.01% -
高华证 券 1 6,789,627.49 9.18% 5,516.56 9.00% -
中投证 券 2 4,450,480.11 6.02% 3,783.05 6.17% -
东兴证 券 1 1,786,464.00 2.41% 1,451.51 2.37% 本期新 增
中航证 券 1 1,753,460.00 2.37% 1,490.33 2.43% 本期新 增
齐鲁证 券 1 1,619,116.64 2.19% 1,376.26 2.24% 本期新 增
联合证 券 1 32.58 - - - -
民生证 券 1 - - - - 本期新 增
山西证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - 本期新 增
长江证 券 1 - - - - -
中金国 际 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - 本期新 增
国泰君 安 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - 本期新 增
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - 本期新 增
中信建 投 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例 信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
27
兴业证 券 13,505,053.84 6.72% - -
英大证 券 82,566,741.69 41.09% 80,000,000.00 18.61%
信达证 券 - - - -
银河证 券 63,930,485.23 31.81% 137,000,000.00 31.87%
高华证 券 17,203,361.29 8.56% - -
中投证 券 4,215,414.80 2.10% 82,900,000.00 19.28%
东兴证 券 - - - -
中航证 券 2,652,420.00 1.32% 61,500,000.00 14.31%
齐鲁证 券 16,889,848.24 8.40% 68,500,000.00 15.93%
联合证 券 - - - -
民生证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
申银万 国 - - - -
安信证 券 - - - -
渤海证 券 - - - -
长江证 券 - - - -
中金国 际 - - - -
招商证 券 - - - -
广发证 券 - - - -
国金证 券 - - - -
国联证 券 - - - -
国泰君 安 - - - -
国信证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
宏源证 券 - - - -
华宝证 券 - - - -
华融证 券 - - - -
中信建 投 - - - -
中银国 际 - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下:
1、2011 年 10 月28 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长辞 任的公 告, 根据 国家 金
融工作 的需 要, 郭树 清先 生 已向中 国建 设银 行股 份有 限公司 (“ 本行 ”)董 事会 (“ 董事 会”) 提 出辞 呈,
请求辞 去本 行董 事长 、 执 行董事 等职 务 。 根 据 《中 华人民 共和 国公 司法 》 等 相关法 律法 规和 本行 章程 的
规定, 郭树 清先 生的 辞任 自 辞呈送 达本 行董 事会 之日 起生效 。
2、2012 年1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告,自2012 年1
月16 日起,王 洪章 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚三得益债券型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
28
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月27 日
