信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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信诚四 季红混合型证券投 资基金 2011 年年度 报告摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2011 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本 情况
基金简 称 信诚四 季红 混合
基金主 代码 550001
交易代 码 550001 551001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 4 月 29 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 4,412,234,643.13 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在 有 效 配 置资 产 的基 础 上,精 选 投 资 标的, 追 求在 稳 定分 红 的
基础上,实 现基 金资 产的 长 期稳定 增长 。
投资策 略
本 基 金 在 充 分借 鉴 英 国保诚 集 团 的 资 产配 置 理 念 和方 法 的 基
础上, 建立 了适 合国 内市 场 的资产 配置 体系。 本基 金 的资产 配
置主要分为战略性资产配 置(SAA) 和战术性资产配置(TAA) 。
战略性 资产 配置(SAA) 即 决 定投资 组合 中股 票、 债 券 和现金 各
自 的 长 期 均 衡 比 重, 按 照 本 基 金 的 风 险 偏 好 以 及 对 资 本 市 场
各 大 类 资 产 在长 期 均 衡状态 下 的 期 望 回报 率 假 定而作 出 。 战
术性资产配置(TAA) 是 本基金 资 产 配 置 的 核心, 是 指 依据 特 定
市 场 情 况 对 在 一 定 时 段 持 有 某 类 资 产 的 预 期 回 报 作 出 预 测,
并 围 绕 基 金 资 产 的 战 略 性 资 产 配 置 基 准, 进 行 相 应 的 短 中 期
资产配 置的 过程 。
业绩比 较基 准
62.5% × 富 时中 国 全A 指数 收益率 +32. 5%× 中信 国债 指数收 益
率 +5% × 金 融同 业存 款利 率 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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风险收 益特 征
作为一 只混 合型 基金,本 基 金的资 产配 置中 线( 股票 62.5%, 债
券 32.5%) 确 立 了 本 基 金 在平 衡 型 基 金 中 的 中 等 风 险定 位, 因
此本基 金在 证券 投资 基金 中属于 中等 风险。 同时,通 过严谨 的
研 究 和 稳 健 的 操 作, 本 基 金 力 争 在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下 谋
求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 李芳菲
联系电 话 021-68649788 010-63201510
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn Lifangfei@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 95599
传真 021-501208888 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标 、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指
标
2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -747,644,291.57 1,246,553,644.04 1,418,058,652.45
本期利 润 -1,620,599,581.06 720,978,647.08 2,346,134,029.52
加权平均基金份额本
期利润
-0.3578 0.1382 0.3736
本期基金份额净值增
长率
-33.16% 14.45% 61.03%
3.1.2 期 末 数 据 和 指
标
2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配基金份
额利润
-0.2740 0.0726 -0.1828
期末基 金资 产净 值 3,203,100,600.35 5,499,414,064.98 6,110,468,824.04
期末基 金份 额净 值 0.7260 1.1373 0.9937
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本期已 实现收 益指 基金本期 利息收 入、投 资 收益、其 他收入( 不含公 允 价值变动 收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3 、 期末 可 供 分配利 润, 采 用 期 末资 产 负 债表中 未 分 配 利 润与 未 分 配利润 中 已 实 现 部分 的 孰低
数。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -12.22% 1.26% -6.79% 0.92% -5.43% 0.34%
过去六 个月 -22.08% 1.15% -15.64% 0.89% -6.44% 0.26%
过去一 年 -33.16% 1.06% -17.35% 0.84% -15.81% 0.22%
过去三 年 23.18% 1.41% 28.25% 1.05% -5.07% 0.36%
过去五 年 48.35% 1.61% 31.34% 1.35% 17.01% 0.26%
自 基 金 合 同
生效起 至今
99.25% 1.55% 84.09% 1.31% 15.16% 0.24%
注:本 基金 的业 绩比 较基 准 为 62 .5% × 富 时中 国全A 指 数收益 率 +3 2.5% × 中 信国 债指数 收益 率 +5 %×
金融同 业存 款利 率
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2006 年4 月29 日至 2006 年10 月29 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式发 放总
额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配
合计
备注
2011 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 本期 分
红两次 。
2010 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
2009 - - - -
本 基金 本期 未
分红。
合计 0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本 基金 最近 三
年 共利 润分 配
两次
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2011 年底, 本基金 管理 人共 管 理 14
只基金, 分别为 信诚四 季红 混合型证 券投资 基金 、信 诚精萃成 长股票 型证 券投 资基金、 信诚盛 世蓝 筹股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF)) 、 信 诚中 证 500 指 数分
级证券投 资基金 、信诚 货 币市场证 券投资 基金、 信 诚新机遇 股票型 证券投 资 基金(LOF) 和信 诚全球 商品信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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主题证 券投 资基 金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
闾志刚
本基金基金
经理、信诚
中小盘股票
的基金 经理
2010 年 5 月 25
日
- 10
清华大 学 MBA, 历任 世纪
证券有限责任公司投行
部高级经理、平安证券
有限责任公司投行事业
部项目经理、平安资产
管理有限责任公司股票
投 资 部 投 资 经 理 。 于
2008 年 7 月加 盟信 诚基
金投资 管理 部,2009 年7
月14 日 起至12 月31 日
担任保诚韩国中国龙 A
股基金(QFII) 投 资 经 理
( 该 基 金 由 信 诚 基 金 担
任投资 顾问),2010 年 2
月10 日起 至今 担任 信诚
中小盘股票型证券投资
基金的 基金 经理 。
注:1、任 职日期 和离任 日 期一般情 况下指 公司作 出 决定之日; 若该 基金经 理自 基金合同 生效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2、 证券 从业 年限 的计 算标准 遵从 行业 协会 《证 券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格 相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
对于四 季红 基金 来说,2011 年是 一个 在国 内外 政治 经济环 境剧 烈变 化、 甚至 动荡的 情况 下如 何去 判信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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断 和 投 资的 一 年, 是 本基 金投 资 管 理人 屡 犯错 误的 一年, 也 是一 个 关于 如 何投 资成 长 股 的理 念逐 渐 成熟
的一年。 对2011 年宏 观紧 缩的持 续性 的认 识不 够充 分和对 成长 股的 估值 和成 长过于 乐观 是2011 年本 基
金落后很 多的主 要原 因,再 加上操作 上的一 些错 误,导 致本基金 的持有 人产 生了 较大的损 失,希 望在以 后
的管理 中能 够不 断完 善, 争 取为持 有人 获得 较好 的回 报。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
信诚四 季红 在 2011 年 的份 额净值 增长 率为-33.16%, 业绩比 较基 准收 益率-17.35%, 基 金表 现落 后基
准15.81 个 百分 点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
2012 年,会有 这样几 个方 面的因素 困扰着 投资者: 一 是中国经 济结构 转型的 长 期性和艰 巨性以 及中
国经济增 长放缓 和新 股发 行制度改 革下 的 上市 公司 的业绩变 化和估 值中 枢的 界定, 二 是人民 币升值 趋缓
甚至阶段 性贬值 下对 我国 货币政策 和流动 性的 影响, 三是外围 经济政 治环 境变 化对国内 货币政 策和 财政
政策的 影响 。对 于我 们来 说,在 存在 诸多 不确 定的 2012 年, 我认 为还 应该 在坚 守价值 的基 础上 投资 那 些
未来推 动中 国成 长的 行业 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
2011 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、针 对上 海证 监 局 现场 检 查的反 馈意 见进 行整 改
公司 于2011 年2 月15 日 收到上 海证 监局 下发 的 《关 于信诚 基金 管理 有限 公司 现场检 查的 反馈 意 见
函》 。 公 司对 《 反馈 意见 函 》 中提出 的问 题及 工作 要 求高度 重视,迅 速按 照相 关 要求制 定整 改计 划并 开展
整改工 作。 为 保证 整改 工 作的持 续性,公 司已 将检 查 发现问 题作 为关 注点 列入 《监察稽 核项 目表》,在每
季度的 常规 检查 中均 会重 点关注 落实 情况 或执 行情 况。截 至 2011 年 二季 度末 各项检 查发 现问 题都 已 整
改完毕 。
2、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部 负责 对公 司制 定的规 章制 度进 行审 核和 修订。2011 年度, 公司 修订 和发布 的主 要制 度 包
括 《 总经 理办 公会 议事 规 则》 、 《投 资咨 询业 务管 理 制度》 、 《 银行 间债 券市 场 交易对 手管 理办 法》 、 《 固 有
资金投 资基 金操 作手 册》 、 《营 销活 动管 理制 度》 、 《 员工报 销制 度》 、 《 反洗 钱 内部控 制制 度》 、 《 基金 备 选
库管理 制度 》 、 《直 销业 务 流程手 册》 、 《 估值 决策 委 员会议 事规 则》 、 《 债券 投 资管理 制度 》 、 《债 券分销工
作流程 》 、 《新 股IPO 询 价 申购业 务流 程》 、 《 境外 基 金投资 备选 库管 理制 度》 、 《离任审 计和 离任 审查 管 理
制度》 、 《估 值决 策委 员会 议事规 则》 、 《新 股 IPO 询 价申购 工作 流程 》等,并 对 公司的 所有 基本 管理 制度
进行 了 一轮 梳理 。 这 些制 度 的修订 和完 善对 确保 公司 各项业 务顺 利、 规范 地进 行 起到了 很好 的促 进作 用。
3、开 展日 常的 投资 合规 监 控工作
在投资合 规监控 方面, 公司 严格遵照 法律法 规和公 司 制度对公 司和基 金运作 的 合规情况 进行监 控。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发现 问 题及 时与 相关 部 门沟通 。开 展的 主要 工作 包括:
(1) 基 金投 资的 各项 阀值 设 置和修 改都 必须 通过 监察 稽核部 的事 先审 核。
(2) 风险 管理部 对基金 的投 资进行日 常监控,每日 填写 监控日志, 对违 反法律 法规 或内部制 度规定 的
行为予 以记 录并 督促 整改 。定期 监测 在各 个交 易席 位上的 交易 量, 防止 过于 集 中。
(3) 监 察稽 核部 定期 检查 基 金经理 在出 差时 的书 面授 权、 新股 申购 流程 等, 定期 抽查投 资决 策是 否有
研究报 告的 支持 以及 股票 库的建 立和 维护 是否 符合 公司有 关制 度。
(4) 对 新 上岗 的 投 资交 易 人员 在 上 岗 前进 行 一 对一 的合 规 培 训, 强化 投 资 交易 人员 对 合 规 要 求的理
解,提 高投 资交 易人 员的 合 规意识 。
4、对 各类 法律 文件 和基 金 营销材 料进 行合 规审 核
材料审 核包 括各 类法 定信 息披露 文件 、 新产 品申 报 材料 、 基 金宣 传推 介材 料 、 各 类新 闻通 稿 、 媒 体
采访稿 、 各 类合 同协 议等, 确保各 项材 料 的 合法 合规 性。 对 于基 金募 集和 持续 营销的 宣传 推介 材料,均经信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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公司督 察长 检查,出 具合 规 意见书,经 副总 经理 复核 并 出具复 核意 见, 按要 求向 监 管部门 报备 。
5、积 极开 展各 类合 规培 训
监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要 求 进 行 提
示。 在 日常 工作 中通 过多 种形式 加强 对员 工职 业操 守的教 育和 监督,并 开展 法 规培训 。 本 年度, 监察 稽核
部根据 监管 部门 的要 求, 结 合自身 实际 情况,主 要采 取 课堂讲 授的 方式 为员 工提 供多种 形式 的培 训。 各 类
合规培 训主 要包 括:
(1) 全 部新 进公 司员 工在 到 岗内一 定时 间内 进行 合规 培训;
(2) 对 投资 管理 人员( 基金 经理、 咨询 业务 投资 经理 、交易 总监 等) 进行 上岗 前 的专项 合规 培训;
(3) 对 公司 全体 员工 进行 年 度的合 规培 训。
6、对 员工 个人 证券 投资 行 为进行 合规 监控
监察稽 核部 按照 《员 工个 人证券 投资 及股 权投 资管 理办法 》 严 格要 求公 司员 工对每 季度 个人 证券 投
资情况 进行 申报,并 定期 对 相关申 报情 况进 行统 计、 管理和 检查 。
7、开 展各 类内 部审 计工 作
(1) 常 规审 计工 作
监察稽 核部 严格 按照 证监 会对基 金公 司季 度监 察稽 核工作 的要 求进 行了 4 次 季度常 规审 计, 完成 监
察稽核季 度报告 并及 时报 送监管部 门;内 容涵盖 了公 司治理、 投资管 理 、 营销 与销售、 后台营 运管 理、
人力资 源和 反洗 钱等 方面, 涉及 170 余 个业 务风 险点 。每次 常规 审计 均对 上季 度发现 问题 的整 改情 况进
行追踪,确 保问 题整 改的 及 时性。
(2) 专 项审 计工 作
监察稽 核部 在2011 年度 共 计开展 专项 审 计 9 项,包括 4 次 新基 金募 集审 计工 作、1 次 针对 基金 经理
离任进 行的 离任 审查 、4 次针对 性质 较为 重要 或核 心业务 领域 的专 项审 计工 作。
其中,4 次新 基金 募集 审计 工作具 体包 括信 诚中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金 募集审 计、 信诚 货币
市场证券 投资基 金募集 审 计、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 募集 审计 以及信诚 全球商 品主题证
券投资基金(LOF)募集审计;1 次 基 金经 理 离 任审 查 为信 诚 盛 世 蓝筹 股 票 型证 券投 资 基 金 和信 诚 深 度价
值股票型 证券投 资基金 基 金经理张 锋离任 审查;4 次 针对性质 较为重 要或核 心 业务领域 的专项 审计工 作
具体包 括采 购业 务开 展情 况专项 审计 、境 外证 券市 场基金 业务 开展 情况 专项 审计、 营销 费用 专项 审计 、
反洗钱 年度 专项 审计
在上述 9 项 专项 审计 工作 中,共 发现 23 项 审计 问题 并提出 了相 应的 整改 建议; 截至本 报告 日, 其中
16 项 审计 问题 已整 改完 毕,其他7 项 按照 审计 报告 的 要求正 在整 改过 程中 。
8、信 息披 露与 文件 报备
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规 则》 、 《深 圳证 券交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 、 的 要求 进行 信息 披露 和公告,包 括基 金发 行时 的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申赎 、上市 交易及 定 期报告等 内容的 公告, 并报 监 管机关 备案。2011 年, 我们认真 按照证 监会部 署
进行XBRL 文档 的测 试和 报 送,同 时做 好其 他文 件的 书 面报备 和网 上报 备。
9、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作
(1) 按 时进 行反 洗钱 工作, 并按照 相关 规定 将相 关可 疑记录 及时 上报 反洗 钱监 测 中心。 在本 年度 触 发
可疑交 易报 警 的165 笔交 易中,109 笔是 因为 长期 持 有后的 赎回,我 们判 断为 正 常交易 不予 上报;1 笔遗 产
继承导致 的非交 易过 户,资 料齐全, 排除洗 钱嫌疑 不予 上报;6 笔是直 销机构 客户,经向直 销人员 了解, 排
除洗钱 嫌疑 不予 上报;全 年 累计上 报可 疑交 易 49 笔, 其中机 构可 疑交 易报 告 3 笔, 个 人可 疑 交 易报 告 46
笔;
(2) 主 动提 醒身 份信 息缺 失 或已过 有效 期的 客户,进 行 身份信 息的 填补 、更 新;
(3) 通 过各 种形 式进 行了 反 洗钱宣 传活 动, 开展 多种 形 式的反 洗钱 培训 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
基金估 值程序
1、 为了 向基 金投 资人 提供 更好的 证券 投资 管理 服务, 本基金 管理 人对 估值 和定 价过程 进行 了最 严格
的控制。 本基金 管理 人通 过估值决 策委员 会来 更有 效的完善 估值服 务。 估值 决策委员 会包括 下列 成员:
首席运营 官(会 议主席) 、 副首席运 营官、 风险 控制 总监/专 员、数 量研究 员、 交易总监 、运营 总监 、基
金会计 主管。 本基 金管 理 人在充 分衡 量市 场风 险、 信用风 险 、 流 动性 风险 、 货币风 险 、 衍 生工 具和 结 构
性产品 等影 响估 值和 定价 因素的 基础 上, 综合 运营 部 、 稽核部、 投资 部、 风 控部 和其它 相关 部门 的意 见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
2、估 值政 策和程 序的 确立 和修订须 经本基 金管理 人 总经理批 准后方 可实行 。 基金在采 用新投 资策
略或投资 新品种 时,应 评价 现有估值 政策和 程序 的适 用性,并 在不适 用的情 况下,及时召 开估值 决策委 员
会。
3、在每个 估值 日,本基 金 管理人的 运营部 使用估 值 政策确定 的估值 方法, 确定 证券投资 基金的 份额
净值。
4、基金管 理人 对基金 资产 进行估值 后,将 基金份 额净 值结果发 送基金 托管人, 基 金托管人 按照托 管
协议中 “基 金资 产净 值计 算和会 计核 算 ” 确定 的规 则复核,复 核无 误后, 由基 金管理 人对 外公 布。
基 金管 理人 估值 业务 的职责 分工
1、本 基金 管理 人的 估值 业 务采 用 双人 双岗,所 有业 务 操作需 经复 核方 可生 效。
2、 基金 份额 净值 公告 需经 处理估 值的 操作 人员 、 复 核估值 的复 核人 员和 基金 运营总 监三 人确 认后,
方可对 外发 布。
基 金管 理人估 值人 员的 专业 胜任 能力和 相关 工作 经历
1、本 基金 管理 人的 估值 人 员均具 有专 业会 计学 习经 历,具 有会 计上 岗证 和基 金 从业人 员资 格。
2、本 基金 管理 人的 估值 人 员平均 拥有 6 年 金融 从业 经验和 3 年 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估
值经验 。
基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
1、本 基金 管理 人的 后台 与 投资业 务隔 离, 基金 经理 不 直接参 与或 决 定 估值 。
2、基 金 经理 持续 保持 对基 金估值 所采 用估 值价 格的 关注, 在认 为基 金估 值所 采 用的估 值价 格不 足够
公允时,将 通 过首 席 投资 官提 请 召 开估 值 决策 委员 会会 议, 通过 会 议讨 论 决定 是否 调 整 基金 管理 人 所采
用的估 值政 策。
参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
1、 参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度
1、本 基金 未与 任何 第三 方 签订定 价服 务协 议。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 采用 季度 结算 的收 益分配 机制:
1. 分红结 算日:每 季最 后一 个 工作日 作为 每季 分红 结算 日;
2. 分红前 提: 分红 结算 日基 金 份额净 值超 过 1.00 元,且 基金产 生已 实现 收益;
3. 分红比 例: 本基 金进 行收 益 分配, 至少 分配 基金 份额 净 值超 过1.00 元部 分的25%; 但分红 金额 不
得超过 已实 现收 益, 且分 配 后基金 份额 净值 不低 于 1.00 元;
4. 分红登记 日与除 权日:基 金 管理人于 每季分 红结算 日(T 日) 决定 是否分 红,若 确 定分红,经 基金
托管人 核实 后, 则T+1 日 为 权益登 记日 并进 行除 权,T+7 日内 实 现 派息;
若 基金 已实 现收 益不 足基金 份额 净值 超过 1.00 元部分的 25%, 在 满足 法 律法规 的前 提下,基 金将 全
部分配 已实 现收 益( 每份 基 金份额 的最 小分 配单 位 为0.1 分)。
本基金 的收 益分 配情 况如 下:
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
10
1 2011-01-04 2011-01-04 0.500 155,257,372.08 86,479,232.60 241,736,604.68
2 2011-04-01 2011-04-01 0.010 2,767,152.99 1,750,152.28 4,517,305.27
合计
0.510 158,024,525.07 88,229,384.88 246,253,909.95
本基金 的收 益分 配情 况符 合本基 金的 利润 分配 机制 。
本基金 约定 每季 度结 算收 益,但 并不 保证 每季 度实 现 分红。 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 基金
收益分配 每年不 超过 4 次,基金合 同生效 后的下 一个 季度开始 分红结 算;基 金年 度收益分 配比例 不低 于
基金年 度已 实现 收益 的50%; 法律 法规 或监 管机 构另 有规定 的从 其规 定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管信 诚四 季 红混合 型 证券投资 基金的 过程中, 本基金托 管人- 中国农 业银 行股份有 限公司 严格
遵守 《证 券投 资基 金法 》 相关法 律法 规的 规定 以及 《信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金基 金合 同》 、 《 信 诚
四季红 混合 型证 券投 资基 金托管 协议》 的约 定, 对信 诚四季 红混 合型 证券 投资 基金管 理人-信 诚基 金管 理
有限公 司2011 年 1 月1 日至 2011 年12 月 31 日基 金 的投资 运作,进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和必 要
的投资 监督,认 真履 行了 托 管人的 义务,没 有从 事任 何 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的 说明
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司在信 诚四季 红 混合型证 券投资 基金的 投 资运作、 基金资 产净
值的计算 、基金 份额 申购 赎回价格 的计算 、基 金费 用开支及 利润分 配等 问题 上,不存 在损害 基金份 额持
有人利益 的行为;在报 告期 内,严格 遵守了 《证券 投资 基金法》 等有关 法律 法规, 在各重要 方面的 运作 严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管人 认为,信 诚基 金管 理有限公 司的信 息披露 事 务符合《 证券投 资基金 信 息披露管 理办法 》及
其他相关 法律法 规的 规定, 基金管理 人所编 制和 披露 的信 诚四 季红混 合型 证券 投资基金 年度报 告中 的财
务指标、 净值表 现、 收益 分配情况 、财务 会计 报告 、投资组 合报告 等信 息真 实、准确 、完整,未发 现有
损害基 金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告， 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查 看
审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 本期末 上年度末 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 384,595,695.93 638,080,159.16
结算备 付金 5,391,805.10 13,017,782.89
存出保 证金 4,262,473.25 2,837,856.87
交易性 金融 资产 2,416,140,276.17 4,726,177,166.95
其中： 股票 投资 2,416,140,276.17 4,726,177,166.95
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 377,500,806.25 200,000,620.00
应收证 券清 算款 25,044,858.69 -
应收利 息 259,703.04 437,262.96
应收股 利 - -
应收申 购款 37,711.20 1,047,573.72
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 3,213,233,329.63 5,581,598,422.55
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 64,792,994.66
应付赎 回款 103,505.48 1,091,456.46
应付管 理人 报酬 4,360,080.37 6,407,106.34
应付托 管费 726,680.06 1,067,851.08
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,775,022.99 6,746,498.84
应交税 费 207,196.00 207,196.00
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,960,244.38 1,871,254.19
负债合 计 10,132,729.28 82,184,357.57
所有者权益：
实收基 金 4,412,234,643.13 4,835,476,483.70
未分配 利润 -1,209,134,042.78 663,937,581.28
所有者 权益 合计 3,203,100,600.35 5,499,414,064.98
负债和 所有 者权 益总 计 3,213,233,329.63 5,581,598,422.55 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
注：报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.7260 元, 基金 份额 总额 4,412,234,643.13
份。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
一、收入 -1,509,402,481.09 853,103,881.77
1.利息 收入 11,967,670.40 7,578,850.67
其中 ： 存 款利 息收 入 5,903,294.00 7,334,686.35
债 券 利 息 收
入
523,371.28 -
资 产 支 持 证
券利息 收入
- -
买 入 返 售 金
融资产 收入
5,541,005.12 244,164.32
其 他 利 息 收
入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以
“-” 填列 ）
-648,750,056.35 1,369,181,679.97
其中 ： 股 票投 资收 益 -675,470,144.71 1,347,069,410.06
基金投资收
益
- -
债 券 投 资 收
益
272,816.80 -
资 产 支 持 证
券投资 收益
- -
衍 生 工 具 收
益
- -
股利收 益 26,447,271.56 22,112,269.91
3. 公 允 价 值 变 动 收
益 （ 损 失 以 “- ”号
填列）
-872,955,289.49 -525,574,996.96
4.汇兑 收益 （ 损失 以
“-” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以
“-” 号填 列）
335,194.35 1,918,348.09
减： 二、费用 111,197,099.97 132,125,234.69
1．管 理人 报酬 63,790,908.49 79,581,989.70
2．托 管费 10,631,818.15 13,263,664.97
3．销 售服 务费 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
4．交 易费 用 36,294,453.15 38,814,771.46
5．利 息支 出 - -
其中 ： 卖 出回 购金 融
资产支 出
- -
6．其 他费 用 479,920.18 464,808.56
三、 利润总额 （亏损
总额以“- ”号填列）
-1,620,599,581.06 720,978,647.08
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损
以“- ”号填列）
-1,620,599,581.06 720,978,647.08
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 四季 红混 合型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -1,620,599,581.06 -1,620,599,581.06
三、本期基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-423,241,840.57 -6,218,133.05 -429,459,973.62
其中：1.基 金申 购款 260,795,060.21 -2,761,432.42 258,033,627.79
2.基金 赎回 款 -684,036,900.78 -3,456,700.63 -687,493,601.41
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -246,253,909.95 -246,253,909.95
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,412,234,643.13 -1,209,134,042.78 3,203,100,600.35
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,148,955,644.82 -38,486,820.78 6,110,468,824.04
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 720,978,647.08 720,978,647.08
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
-1,313,479,161.12 -18,554,245.02 -1,332,033,406.14 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
其中：1.基 金申 购款 1,989,680,205.82 201,026,917.02 2,190,707,122.84
2.基金 赎回 款 -3,303,159,366.94 -219,581,162.04 -3,522,740,528.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
4,835,476,483.70 663,937,581.28 5,499,414,064.98
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金( 以下 简称 “ 本基 金 ” ) 经 中国 证券 监督 管理 委 员会( 以 下简 称 “中国
证监会”) 《 关于 同意 信诚 四季红 混合 型证 券投 资基 金募集 的批 复》( 证 监基 金 字[2006]42 号文) 和 《 关于
信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 备案 确认 的函 》 ( 基 金部函[2006]96 号文)批准, 由信诚 基金 管理 有限 公司
依照《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 及其 配套 规则和 《信 诚四 季红 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
发售, 基金 合同 于 2006 年 4 月 29 日 生效 。本 基金 为 契约型 开放 式, 存续 期限 不 定,首 次设 立募 集规 模为
3,006,323,520.62 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为信诚 基金 管理 有限 公司, 基金托 管人 为中 国农 业银
行股份 有限 公司 。
根 据《中 华人民 共和 国证券投 资基金 法》及 其 配套规则、 《信 诚四季 红混 合型证券 投资基 金基金 合
同》 和 《 信诚 四季 红混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书( 更新) 》 的 有关 规定, 本 基金的 投资 范围 为国 内依 法
公开发 行上市的股票、 债券及其 他中国证监会批 准的投资 工具。在正常市 场情况下, 本基金 投资组合的
比例范 围为: 股票 资产 30%-95%; 债券 资产 0-65%( 不包 括到期 日在 一年 以内 的政 府债券); 现金 或者到 期日
在一年 内的 政府 债券 不低 于 5% 。 本 基金 的业 绩比 较 基准为:62.5% ×富 时中 国 全 A 指 数收 益率+32.5% ×
中信国 债指 数收 益率+5% ×金融 同业 存款 利率 。
根 据《证 券投资 基金 信息披露 管理办 法》,本 基 金定期报 告在公 开披露 的 第二个工 作日,报 中国证 监
会和基 金管 理人 主要 办公 场所所 在地 中国 证监 会派 出机构 备案 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中国 证券业 协 会 2007 年颁 布 的《证 券投 资基 金会
计核算指 引》 、 《 信诚四 季 红混合型 证券投 资基金 基 金合同》 和中国 证监会 允 许的如财 务报表 附注 7.4.4
所列示 的基 金行 业实 务操 作的规 定编 制年 度财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财 务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以 下简 称“ 财政部 ”) 于 2006 年 2 月 15 日 颁布 的《 企业
会计准则- 基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其 他相 关规 定( 以 下合 称 “企 业会计 准则 ”) 的要 求, 真 实、 完 整地 反映 了本 基金的 财务 状况、 经营 成
果和基 金净 值变 动情 况。
此外本 财务 报表 同时 符合 如财务 报表 附 注 7.4.2 所 列 示的其 他有 关规 定的 要求 。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生重 大会计 差错 。 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以发行 基金 方式 募集 资金, 不属于 营业 税征 收范 围, 不 征收营 业税 。
(2) 基金买 卖股 票、 债券 的投 资收益 暂免 征收 营业 税和 企业所 得税 。
(3) 基金作为 流通股 股东在 股 权分 置改 革过程 中收到 由 非流通股 股东支 付的股 份 、现金对 价,暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税 。
(4) 对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利 收入, 债券 的利 息收 入,由 上市 公司、 发行 债券 的企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起, 基 金买 卖A 股、B 股股 权所 书立的 股权 转让 书据 按 照 0.1%的 税率 征收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投 资者( 包 括个 人 和机 构 投 资者) 从 基 金分 配 中取 得 的 收入, 暂 不 征收 个 人所 得 税 和企 业 所得
税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司 (“ 农业 银行 ”) 基金托 管人
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 没有 通过 关联 方的交 易单 元进 行过 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 63,790,908.49 79,581,989.70
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 9,841,950.65 13,266,160.38
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
率计提, 逐 日累 计至每 月月 底,按月支 付。 计算公 式为: 日基金管 理费= 前一日 基 金资产净 值 ×1 .5%/ 当年
天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月 1 日至2010 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
10,631,818.15 13,263,664.97
注：支付 基金托 管人农 业 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率计 提,逐日 累计
至每月 月底,按 月支 付。 计 算公式 为: 日基 金托 管费= 前一日 基金 资产 净值 ×0. 2 5%/ 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年 度 与上 年度 可比期 间均 未与 关联 方通 过银行 间同 业市 场进 行债 券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29
日)持 有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额 4,759,694.34 4,759,694.34
期间申 购/ 买入 总份 额 220,282.01 -
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 4,979,976.35 4,759,694.34
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.11% 0.10%
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基金合 同公 布的 费率 执行 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
65,370,101.68 1.48% 62,478,550.39 1.29%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金 除 基金 管理 人之 外 的 其它关 联方 在本 年末 与上 年末均 未持 有本 基 金 。
2 、除 基金 管理 人之 外的 其 他关联 方投 资本 基金 费率 按本基 金基 金合 同公 布的 费率执 行。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 农 业银 行 股份
有限公 司
384,595,695.93 5,749,221.21 638,080,159.16 7,158,443.47
注： 本基 金通 过 “中 国农 业银行 基金 托管 结算 资金 转用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任 公 司 的 结 算 备 付 金, 于 2011 年 12 月 31 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币 5,391,805.10 元。(2010
年:13,017,782.89 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 年度 与上 年 度 可比期 间, 在承 销期 内均 未 购入过 由关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2011 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发而于 期末 流通 受限 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停
牌
原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002051
中工
国际
2011-12-08
重
大
资
产
重
组
事
项
27.97 2012-03-19 30.00 1,582,245 42,923,518.28 44,255,392.65 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
于2011 年12 月31 日,本基 金未 持有 因正 回购 交 易而作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,416,140,276.17 75.19
其中： 股票 2,416,140,276.17 75.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - - 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 377,500,806.25 11.75
其中 ： 买 断式 回购 的买
入返售 金融 资产
377,500,806.25 11.75
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付
金合计
389,987,501.03 12.14
6 其他各项 资产 29,604,746.18 0.92
7 合计 3,213,233,329.63 100.00
8.2 期 末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 40,759,229.28 1.27
B 采掘业 - -
C 制造业 1,488,440,716.83 46.47
C0 食品、 饮料
374,537,691.10 11.69
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
34,568,490.24 1.08
C5
电子 41,158,269.03 1.28
C6
金属 、非 金属 118,535,980.66 3.70
C7
机械 、设 备、 仪表 437,961,960.53 13.67
C8
医药 、生 物制 品 481,678,325.27 15.04
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 150,546,220.28 4.70
F 交通运 输、 仓储 业 14,920,000.00 0.47
G 信息技 术业 279,583,199.41 8.73
H 批发和 零售 贸易 54,669,319.02 1.71
I 金融、 保险 业 22,220,500.16 0.69
J 房地产 业 121,610,330.41 3.80
K 社会服 务业 212,332,489.06 6.63
L 传播与 文化 产业 31,058,271.72 0.97
M 综合类 - -
合计 2,416,140,276.17 75.43
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序 号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 793,102 153,306,616.60 4.79 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
2 600276 恒瑞医 药 4,945,148 145,585,157.12 4.55
3 600518 康美药 业 9,008,982 101,080,778.04 3.16
4 600498 烽火通 信 3,300,579 89,445,690.90 2.79
5 600585 海螺水 泥 5,326,671 83,362,401.15 2.60
6 002564 张化机 7,182,044 82,234,403.80 2.57
7 000423 东阿阿 胶 1,854,040 79,631,018.00 2.49
8 600256 广汇股 份 3,841,966 79,067,660.28 2.47
9 002115 三维通 信 5,744,436 70,082,119.20 2.19
10 601117 中国化 学 12,270,014 69,939,079.80 2.18
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600048 保利地 产 386,147,015.43 7.02
2 600519 贵州茅 台 311,752,878.27 5.67
3 000009 中国宝 安 287,169,113.54 5.22
4 000858 五 粮 液 222,830,215.14 4.05
5 600362 江西铜 业 218,125,782.10 3.97
6 600036 招 商银 行 216,269,633.70 3.93
7 000002 万
科Ａ 214,090,840.78 3.89
8 600585 海螺水 泥 204,929,238.87 3.73
9 600425 青松建 化 204,898,239.01 3.73
10 601006 大秦铁 路 203,399,645.19 3.70
11 600068 葛洲坝 201,744,308.76 3.67
12 601088 中国神 华 197,561,127.08 3.59
13 600089 特变电 工 181,094,591.15 3.29
14 600467 好当家 168,589,856.34 3.07
15 600050 中国联 通 168,152,357.69 3.06
16 600383 金地集 团 167,401,970.59 3.04
17 000877 天山股 份 162,699,566.10 2.96
18 600123 兰花科 创 162,578,946.46 2.96
19 002564 张化机 160,893,393.97 2.93
20 600309 烟台万 华 154,914,192.09 2.82
21 601117 中国化 学 152,328,413.03 2.77
22 600518 康美药 业 147,168,857.31 2.68
23 600416 湘电股 份 146,919,469.72 2.67
24 000423 东阿阿 胶 146,072,508.10 2.66
25 601009 南京银 行 145,563,053.44 2.65
26 000063 中兴通 讯 144,122,565.74 2.62
27 600636 三爱富 141,989,632.35 2.58
28 601169 北京银 行 139,941,145.59 2.54 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
29 600276 恒瑞医 药 139,357,853.68 2.53
30 000650 仁和药 业 138,941,505.78 2.53
31 600582 天地科 技 129,289,644.77 2.35
32 600970 中材国 际 127,939,685.13 2.33
33 600498 烽火通 信 126,688,462.99 2.30
34 601678 滨化股 份 122,924,554.74 2.24
35 000651 格力电 器 116,827,051.03 2.12
36 000402 金 融 街 114,331,899.90 2.08
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 000009 中国宝 安 384,441,496.34 6.99
2 600048 保利地 产 342,127,761.10 6.22
3 600585 海螺水 泥 297,398,985.53 5.41
4 000423 东阿阿 胶 269,900,688.91 4.91
5 000002 万
科Ａ 266,788,944.10 4.85
6 600089 特变电 工 253,040,184.99 4.60
7 002106 莱宝高 科 246,263,319.13 4.48
8 600970 中材国 际 240,606,463.97 4.38
9 600123 兰花科 创 236,442,548.14 4.30
10 600000 浦发银 行 222,019,794.70 4.04
11 600256 广汇股 份 213,726,849.16 3.89
12 600362 江西铜 业 208,882,002.42 3.80
13 601166 兴业银 行 197,201,643.83 3.59
14 600036 招商银 行 195,458,859.18 3.55
15 601006 大秦铁 路 191,279,605.37 3.48
16 600425 青松建 化 185,937,462.05 3.38
17 601088 中国神 华 182,601,051.96 3.32
18 600261 阳光照 明 180,595,040.51 3.28
19 600887 伊利股 份 174,013,433.82 3.16
20 000792 盐湖股 份 163,733,430.12 2.98
21 600636 三爱富 160,675,961.96 2.92
22 600050 中国联 通 160,544,747.38 2.92
23 600750 江中药 业 157,862,954.21 2.87
24 600519 贵州茅 台 157,636,396.27 2.87
25 000538 云南白 药 152,057,404.14 2.76
26 600383 金地集 团 147,522,763.83 2.68
27 000063 中兴通 讯 145,287,511.03 2.64
28 000848 承德露 露 143,954,876.29 2.62
29 000858 五 粮 液 139,265,827.18 2.53 信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
30 000877 天山股 份 133,368,857.84 2.43
31 600628 新世界 126,905,374.73 2.31
32 600309 烟台万 华 124,967,465.54 2.27
33 600068 葛洲坝 124,073,722.48 2.26
34 600416 湘电股 份 122,972,647.21 2.24
35 000021 长城开 发 122,438,209.84 2.23
36 601169 北京银 行 122,125,244.00 2.22
37 000960 锡业股 份 121,390,346.24 2.21
38 601009 南京银 行 119,816,350.32 2.18
39 600467 好当家 113,649,295.98 2.07
40 600582 天地科 技 113,031,401.56 2.06
41 600160 巨化股 份 111,953,752.94 2.04
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,419,073,816.43
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 12,180,685,273.01
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报 告附注
8.9.1 本基 金投 资的前 十 名证券 的发行 主体本 期未 出现被 监管部 门立案 调查, 或在报 告编制 日前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 未超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,262,473.25
2 应收证 券清 算款 25,044,858.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 259,703.04
5 应收申 购款 37,711.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 29,604,746.18
信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
152,601 28,913.54 1,460,441,290.76 33.10% 2,951,793,352.37 66.90%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
93,129.67 0.002%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 4 月 29 日) 基金 份额 总
额
3,006,323,520.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,835,476,483.70
本报告 期基 金总 申购 份额 260,795,060.21
减： 本 报告 期基 金总 赎回 份额 684,036,900.78
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,412,234,643.13
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动
2011 年 1 月 21 日,中 国证 监会核 准中 国农 业银 行股 份有限 公司 张健 基金 行业 高级管 理人 员任 职 资
格(证 监许 可[2011]116 号),张健 任 中 国农 业银 行股 份有限 公司 托管 业务 部总 经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 有限公 司的 报酬 为人 民币 160,000.00 元。 该 会
计师事 务所 自本 基金 基金 合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 3 4,257,619,492.92 18.05% 3,541,854.68 17.95% -
联合证 券 1 3,665,114,947.08 15.53% 3,115,331.74 15.79% -
东方证 券 2 3,589,017,343.93 15.21% 3,050,661.42 15.46% -
国信证 券 1 3,035,130,703.23 12.86% 2,466,062.86 12.50% -
国泰君 安 1 1,854,117,766.36 7.86% 1,506,484.44 7.63% -
瑞银证 券 1 1,829,198,814.43 7.75% 1,554,813.36 7.88% -
光大证 券 1 1,737,839,243.40 7.37% 1,477,155.64 7.49% -
申银万 国 2 872,652,844.29 3.70% 741,755.05 3.76% -
中金证 券 1 853,523,918.70 3.62% 693,491.70 3.51% -
银河证 券 2 781,581,856.11 3.31% 664,344.43 3.37% -
中投证 券 1 763,214,175.82 3.23% 620,117.53 3.14% -
招商证 券 1 354,068,024.29 1.50% 300,955.80 1.53% -
高华证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2、 本基 金本 期未 新增 交 易单元 。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
成交金 额 占当期 债券 成交 总信诚四季红混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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额的比 例
中信证 券 - -
联合证 券 - -
东方证 券 - -
国信证 券 - -
国泰君 安 - -
瑞银证 券 - -
光大证 券 996,783.20 100.00%
申银万 国 - -
中金证 券 - -
银河证 券 - -
中投证 券 - -
招商证 券 - -
高华证 券 - -
中信建 投 - -
注：1、本 基金根 据券 商的 研究实力 和服务 水平选 择 专用席位 。由研 究部牵 头 对席位候 选券商 的研
究实力 和服 务质 量进 行评 估,并 综合 考虑 候选 券商 的 综合实 力, 由研 究总 监和 投 资总监 审核 批准 。
2 、本 基金 本期 未新 增交 易 单元。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月27 日
