万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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万家和 谐增长混合型证券 投资基金2011 年年度报 告摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并由董 事长 签发 。
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于 2012 年 3 月 22 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值
表现、利 润分配 情况 、财 务会计报 告、投 资组 合报 告等内容,保证 复核内 容不 存在虚假 记载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但不保 证基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告财务 资料已经 审计,安永华明会 计师事务 所为本 基金出具 了无保留 意见的 审计报告, 请 投资
者注意 阅读 。
本报告 期自 2011 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 万家和 谐增 长混 合
基金主 代码 519181
交易代 码 519181 （前 端） 519182 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 3,480,429,560.27 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡长期 买入持 有
和事件驱动投 资的优 化选择 策略, 控制投 资风险, 谋取 基金资
产的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金最大特 点是突 出和谐 增长, 主要包 含二层 含义: 一、资
产配置的和谐, 通过有 效配置 股票、债券 资产比 例, 谋求 基金
资产在 股票 、 债券 投资 中风险 、 收益的 和谐 平衡; 二、 长期买
入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内
在价值与市场价 格的偏离程 度和其市场价 格向内在价 值的回
归速度的分析, 谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中
长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×65%+ 中证 全债指 数×30%+ 同业 存款 利率×5%
风险收 益特 征 本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平介于股票型基万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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金与债 券型 基金 之间,属于中等风 险收 益水 平基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话 4008880800 95561
传真 021-38619888 021-62159217
2.4 信息披露方式
登载基 金年度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 场所
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -342,749,173.26 33,016,972.10 501,223,160.35
本期利 润 -510,447,072.76 -128,831,579.83 821,287,824.79
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1661 -0.0405 0.2323
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.52% -5.52% 48.47%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2954 -0.1817 -0.1933
期末基 金资 产净 值 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19 2,226,803,225.64
期末基 金份 额净 值 0.4848 0.6509 0.6889
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益;
(2) 所述基 金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用,计入 费用 后实际收 益水平 要低于 所
列数字;
(3)期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去3 个月 -5.22% 1.29% -4.65% 0.91% -0.57% 0.38%
过去6 个月 -16.84% 1.20% -14.21% 0.88% -2.63% 0.32%
过去1 年 -25.52% 1.23% -15.19% 0.85% -10.33% 0.38%
过去3 年 4.48% 1.37% 25.15% 1.10% -20.67% 0.27% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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过去5 年 -8.33% 1.76% 24.27% 1.41% -32.60% 0.35%
自基金合同
生效起 至今
0.23% 1.75% 40.34% 1.40% -40.11% 0.35%
注:业绩比 较基 准= 沪深300 指数×65%+ 中证 全债 指数×30%+同业存 款利 率×5%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本基金 成立 于2006 年11 月30 日, 建仓 期为 六个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未分 配利 润。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、上海 久事 公司 、深圳市 中航投 资管 理有 限公司和 山东省 国有 资产 投资控股 有限公 司,住所 地
及办公 地点 均为上海 市浦 东新区 浦电 路 360 号 9 楼, 注册资 本 1 亿元 人民 币。 目前管 理是 十只 开放 式基
金,分别为 万家 180 指 数证 券投资 基金 、万 家增 强收 益债券 型证 券投 资基 金、 万家公 用事 业行 业股 票 型
证券投 资基 金、 万 家货 币 市场证 券投 资基 金、 万 家 和谐增 长混 合型 证券 投资 基金、 万 家双 引擎 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 万 家精选 股票 型证 券投 资基 金、 万家 稳健 增利 债券 型 证券投 资基 金、 万 家中 证 红
利指数 型证 券投 资基 金和 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吕宜振
本基金基
金经理，
公司副总
经理
2011 年 9 月
30 日
- 10 年
博士。2001 年 7 月至 2005 年 4 月
在易方达基金管理有限公司从事
行业研 究工 作， 任研 究主 管；2005
年 5 月至 2008 年 6 月在信诚基 金
管理有 限公 司从 事投 资研 究工作 ，
任基金 管理 、 研 究总 监等 职；2008
年 7 月至 2011 年 4 月在天弘基 金
管理有 限公 司从 事投 资研 究工作 ，
任基金 管理 、 投 资总 监等 职。2011
年 5 月起加 入本 公司 ， 2011 年8 月
起担任 公司 副总 经理 。
宁冬莉
本基金基
金经理
2011 年6 月3
日
- 5 年
博士。 自 2006 年 7 月至 2008 年 4
月在东方证券管理有限公司从事
宏观策略研究, 担任宏观与股票策
略高级 分析 师。 2008 年 4 月进入 万
家基金管理有限公司, 曾任行业研
究员、 基金 经理 助理 等职 。
鞠英利
本基金经
理、万家
公事业基
金基金经
理
2010 年 6 月
26 日
2011 年 7 月 6 日 12 年
南开大学企业管理博士, 曾任汕头
证券上 海总 部研 究中 心投 资主管 、
渤海证券上海资产管理部投资主
管、 华林 证券 有限 责任 公 司投资 经
理、 上海 鑫地 投资 管理 有 限公司 证
券投资 部总 经理 、 万家 双 引擎基 金
基金经 理等 职。
注:1、 任职 日期 以及 离任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、 证券 从业 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本基金管 理人严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没有损害基 金持 有人 利益 的行 为。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本公司严格 遵循公平 交易的 原则, 在投 资管理活 动中公 平对待不 同基金品 种, 无直 接或间接 在不 同
投资组 合之 间进 行利 益输 送的行 为, 报告 期内 无异 常 交易。
公 司根据 中国证 监会 《证券投 资基金 管理公 司 公平交易 制度指 导意见 》 的要求,制 订和 完善了 公平
交易内 部控 制制 度, 通过 制度、 流程和 技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 。 同时,公司通 过对 投资 交易 行
为的监 控、 分析 评估 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
组合 报告期 组合 收益
本基金 -25.52%
万家双引擎灵活
配置混 合型 基金
-16.71%
差异 -8.81%
基金间不存 在非公 平交易现 象。收益 率差异 主要由于 基金规模 相差较 大和股票 投资比例 上限不 同所导
致。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明
报告期 内无 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2011 年中 国 A 股市 场表 现 出显著 的熊 市特 征。 中国 股 市自2010 年起 已经 连续 下跌两年 。 这两年 里，
通货膨 胀的 压力 较大， 宏 观政策 调控 的首 要目 标是 控制物 价。 紧 缩性 政策 一 方面控 制住 了通 胀， 但 另 一
方面令 流动 性偏 紧、 借贷利率偏 高。 实体经 济既 受到海外 经济 的影 响， 又受到宏观 政策 的压 抑。 大多数
企业增 长乏 力， 亏损 企业 数量开 始增 加， 部分 外向 型企业 甚至 破产 。 在 这样 的背景 下，A 股表现 出典型
的熊市 特征 。
2011 年,本基金为 回避风险, 将仓位降 至较低水 平,主要以精选 个股为主, 主要超 配医药,食品饮料
等大消 费板 块, 并自 下而 上 选择了 增长 确定 、未 来成 长空间 大的 个股 。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值为 0.4848 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-25.52%,同期业 绩比 较基
准增长 率为-15.19% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2012 年， 中国 经济 将触底 回升 ，政 策面 由紧 及松，A 股市 场面 临较 好的环境 。美 国已 经进 入
复苏早 期， 欧 洲因 受欧 债 危机的 影响， 经济 还处 在 衰退后 期。 但 世界 经济 在 向复苏 早期 过渡 的过 程中 变
数还很 多， 进程也 比较 曲折 。 我们预 判在 中国 经济 增速 下滑到 止跌 回升 的期 间， 市场行情 将会 有所 震荡 ，
但总体 趋势 要好 于 2011 年。
2012 年,本基金 将根 据市 场波动 灵活 操作 。 基金择 时配置 由低 谷向 景气 回升 的行业 ， 适时进 行行 业
轮动。 在个 股方 面， 通过 深入研 究长 期持 有战 略性 品种。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、参 与估 值流 程各 方及 人员(或小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能力和 相关 工作 经历
公司 成立了 估值委 员会,定期评 价现行 估值政 策和 程序,在 发生了 影响估 值政 策和程序 有效性 及适 用
性的情 况后 及时 修订 估值 方法 。 估值委 员会 由督 察长、 基金 运营 部负 责人 、 合规稽 核部 负责 人、 权益投
资部负责 人、固 定收 益部 负责人等 组成。 估值 委员 会的成员 均具备 专业 胜任 能力和相 关从业 资格, 精通
各自领 域的 理论 知识,熟悉政策法 规, 并具 有丰 富的 实践经验 。
2、基 金经 理参 与或 决定 估值的程 度 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论， 但不 介入 基金日 常估 值业 务。
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4、已 签约 的与 估值 相关 的任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理 人与中 央国债登 记结算有 限责任 公司签署 了《中债 收益率 曲线和中 债估值最 终用户 服务协
议》 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
报告期内, 本托管 人严 格遵 守《中华 人民共 和国证 券 投资基金 法》及 其他有 关 法律法规 、基金 合同
和托管 协议 的规 定, 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份额持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明
报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金管理人 在本 基金 的
投资运 作、 基金资 产净 值的计算 、 基金 收益 的计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行了必 要的 监督 、 复核 和审
查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内,严格 遵守了 《证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规,在各重 要方 面的 运作 严格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标、 净值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告、 投资组
合报告 等内 容, 认为 其真 实、准确 和完 整, 不存 在虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
§6 审计报告
本基 金 2011 年年 度财 务会 计报告 已经 安永 华明 会计 师事务 所审 计， 注册 会计 师签字 出具 了安永华
明（2012）审字 第 60778298_B06 号 标准 无保 留意 见 的审计 报告 。 投 资者 欲了 解本基 金审 计报 告详 细内
容，应 阅读 年度 报告 正文 。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 140,715,949.43 527,901,216.92
结算备 付金 5,081,161.20 20,329,321.33
存出保 证金 1,410,283.99 3,245,045.73
交易性 金融 资产 1,363,239,457.46 1,428,062,369.59
其中： 股票 投资 1,313,159,457.46 1,387,528,438.39 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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基金 投资 - -
债券投 资 50,080,000.00 40,533,931.20
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 146,000,539.00 50,065,195.10
应收证 券清 算款 - 32,705,510.44
应收利 息 160,391.36 215,332.68
应收股 利 - -
应收申 购款 50,844,292.69 106,541.97
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,707,452,075.13 2,062,630,533.76
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 14,015,307.38 -
应付赎 回款 198,149.63 638,425.54
应付管 理人 报酬 2,133,382.12 2,629,495.13
应付托 管费 355,563.68 438,249.21
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,540,714.06 8,204,595.12
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,900,020.45 1,150,371.57
负债合 计 20,143,137.32 13,061,136.57
所有者权益：
实收基 金 1,991,134,445.70 1,801,360,600.33
未分配 利润 -303,825,507.89 248,208,796.86
所有者 权益 合计 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19
负债和 所有 者权 益总 计 1,707,452,075.13 2,062,630,533.76
注: 报告截止日 2011 年 12 月 31 日, 基金份额净值 0.4848 元, 基金份额总额
3,480,429,560.27 份。
7.2 利润表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 本期 上年度可比期间 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
一、收入 -448,455,357.86 -54,504,295.44
1.利息 收入 2,709,987.77 10,070,749.92
其中： 存款 利息 收入 2,224,712.28 2,273,663.37
债券利 息收 入 80,797.52 7,005,224.00
资产支持证券利
息收入
- -
买入返售金融资
产收入
404,477.97 791,862.55
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “-”
填列）
-283,473,958.71 97,257,613.64
其中： 股票 投资 收益 -296,317,917.09 92,007,514.04
基金 投资 收益 - -
债券投 资收 益 2,882,319.99 -3,444,927.02
资产支持证券投
资收益
- -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 9,961,638.39 8,695,026.62
3.公允 价值 变动 收益 （损
失以“-”号填 列）
-167,697,899.50 -161,848,551.93
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-”
号填列 ）
6,512.58 15,892.93
减：二、费用 61,991,714.90 74,327,284.39
1．管 理人 报酬 26,715,468.96 31,084,225.91
2．托 管费 4,452,578.23 5,180,704.44
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 30,400,946.33 37,507,148.39
5．利 息支 出 - 126,360.27
其中 ： 卖出回 购金 融资 产
支出
- 126,360.27
6．其 他费 用 422,721.38 428,845.38
三、 利润总额 （亏损总额
以“- ”号填列）
-510,447,072.76 -128,831,579.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损 以 “-”
号填列）
-510,447,072.76
-128,831,579.83
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
10
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -510,447,072.76 -510,447,072.76
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“ - ” 号填 列）
189,773,845.37 -41,587,231.99 148,186,613.38
其中：1.基金申 购款 329,245,910.61 -33,407,756.97 295,838,153.64
2.基金 赎回 款 -139,472,065.24 -8,179,475.02 -147,651,540.26
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,849,351,670.90 377,451,554.74 2,226,803,225.64
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -128,831,579.83 -128,831,579.83
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少 以“ - ” 号填 列）
-47,991,070.57 -411,178.05 -48,402,248.62
其中：1.基金申 购款 167,413,508.33 36,387,156.22 203,800,664.55
2.基金 赎回 款 -215,404,578.90 -36,798,334.27 -252,202,913.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
毕玉国
杨峰
陈广益
基金管 理公 司负 责人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
11
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家和 谐增长混合型 证券投资基 金( 以下简称“本 基金”), 系经中 国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证监 基金 字[2006]211 号文 《关 于同 意万家 和谐 增长 混合 型证 券投资 基金 募集 的批 复 》
的核准,由万家 基金 管理 有限公司 作为 发起 人向 社会 公开发 行募 集, 基金 合同于 2006 年 11 月 30 日正 式生
效,首次设 立的 募集 规模 为 491,748,090.03 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 万家基 金管 理有 限公 司,
注册登 记机 构为 中国 证券 登记结 算有 限责 任公 司, 基 金托管 人为 兴业 银行 股份 有限公 司。
2007 年 7 月 19 日(拆分日), 本 基金 管理 人万 家基 金管理 有限 公司 对本 基金 进行了 基金 份额 拆分 。 拆
分前, 本基 金的 基金 份额 净 值为人 民币 1.7480 元, 根据 基金份 额拆 分公 式, 计算 精 确到小 数点 后第 9 位( 第
9 位以 后舍 去)为人民 币 1.747971119 元 。本 基金 管理 人于拆 分日,按照 1:1.747971119 的拆分 比例 对本 基
金进行 拆分 。拆 分后,基金份额净 值为 人民 币 1.0000 元,基金份 额面 值为 人民 币 0.5721 元。
本基 金投资于具有 良好流动性 的金融工具,主要包括国内 依法发行上市 的股票、债 券及法律、法 规
或中国 证监会允许基金 投资的其 他金融工具。本 基金通过 配置股票、债券 投资比例,平衡长 期买入持有
和事件 驱动 投资 的优 化选 择策略,谋取基 金资 产的 长期稳定 增值 。本 基金 的业 绩比较 基准 为:沪深 300 指
数×65%+中证 全债 指数 ×30%+ 同业 存款 利率 ×5% 。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月颁 布的 《企业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具 体会 计准
则 、其后颁 布的应 用指南、 解释以及 其他相 关规定( 以 下合称“ 企业会 计准则”)编制, 同时,对于在 具体
会计核 算和 信息 披露 方面, 也参考 了中 国证 券业 协会 制定的 《证 券投 资基 金会 计核算 业务 指引 》 、 中 国证
监会制 定的 《关 于进 一步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《关 于证 券投资 基金 执行<企业会 计
准则> 估 值业 务及份 额净 值 计价有 关事 项的 通知 》 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 、 《 证券 投资 基金
信息披 露内 容与 格式 准则 》 第 2 号 《 年度 报告 的内 容与格 式》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3
号 《会 计报 表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》
及其他 中国 证监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续经营 为基 础列 报。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真实、 完整 地反映了 本基 金于 2011 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及 2011 年度 的经 营成 果和净值 变动 情况 。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本期会 计政 策、 估计 与最 近一期 年度 报告 相一 致
7.4.5 差错更正的说明
本 基金 本报 告期 无重 大会计 差错 的内 容和 更正 金额。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务 院批 准, 财政 部 、国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票)交易印 花
税税率,由原先 的 3‰ 调整为 1‰;
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 调整 由出让 方按 证券(股票)交
易印花 税税 率缴 纳印 花税, 受让方 不再 征收,税率不 变;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股权分置 改革过 程中 因非流通 股股东 向流 通股 股东支付 对价 而发生 的股 权转让, 暂免征 收印花
税。
2. 营业税 、企 业所 得税
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规定,自2004
年1 月1 日起, 对证 券投 资基金( 封闭 式证 券 投资基 金,开放 式证 券投 资基 金)管 理人运 用基 金买 卖股 票、万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
12
债券的 差价 收入,继续免 征营业税 和企 业所 得税;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂免征 收流
通股股 东应 缴纳 的企 业所 得税;
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2008]1 号 文《关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》的规 定,对证券
投资基金 从证券 市场 中取 得的收入,包括 买卖股 票、 债券的差 价收入,股权 的股 息、红利 收入, 债券的 利
息收入及其 他收 入, 暂不 征 收企业 所得 税。
3. 个人所 得税
根据财政 部、国 家税务 总 局财税字[2002]128 号文 《关于开 放式证 券投资 基 金有关税 收问题 的通知》 ，
对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利及 债券 的利 息等 收 入， 由上 市公 司、 债 券发 行企业 等在 向基 金派 发 时 代
扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》 的
规定, 自2005 年6 月13 日起,对证券 投资 基金 从上 市公司分 配取 得的 股息 红利 所得, 按照 财税[2005]102
号文规 定, 扣缴 义务 人在 代 扣代缴 个人 所得 税时,减按 50% 计算 应纳 税所 得额;
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂免征 收流
通股股 东应 缴纳 的个 人所 得税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人,基金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
上海久 事公 司 基金管 理人 股东
深圳市 中航 投资 管理 有限公司 基金管 理人 股东
山东省 国有 资产 投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东
注:关 联方 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
齐鲁证 券 3,000,466,267.16 14.93% 998,924,162.77 4.07%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
7.4.8.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
7.4.8.1.4 债券回购交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。
7.4.8.1.5 应支付关联方 的佣金 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
13
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总
额的比 例
齐鲁证 券 2,550,384.62 15.20% 18,521.19 1.20%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金 总额
的比例
齐鲁证 券 849,086.12 4.13% 353,285.24 4.31%
注: 上述 佣金按市场佣 金率计算， 以扣除由中国 证券登记结 算有限责任公 司收取证管 费、经
手费和由 券商承担的证券结算风险 基金后的净额列示。该类 佣金协议的服务范围还包 括佣金收取
方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,715,468.96 31,084,225.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,019,474.31 7,622,539.15
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 1.50%的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E×1.50%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
4,452,578.23 5,180,704.44
注: 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0.25%÷当年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提,按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,基金托 管人
复核后 于次 月首 日起 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若 遇不可 抗力 致使 无法 按 时
支付的,顺延至 最近 可支 付日支付 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
14
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额 单位 ： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
期初持 有的 基金 份额 25,120,014.22 9,540,394.40
期间申 购/ 买入 总份 额 27,053,332.21 15,579,619.82
期间因 拆分 变动 的份 额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 52,173,346.43 25,120,014.22
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
1.50% 0.80%
注: 期间申 购/ 买入 总份 额含红利 再投 、 转换入 份额 。 期间赎 回/ 卖出 总份 额转 换出份额 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银 行 140,715,949.43 2,080,024.22 527,901,216.92 2,121,310.41
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2011 年度获 得的 利息 收入为 人民 币 137,647.85 元(2010 年度: 人民 币 141,895.21 元),2011 年末结
算备付 金余 额为 人民 币5,081,161.2 元(2010 年末: 人民 币 20,329,321.33 元) 。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
7.4.9 期末（2011 年 12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受限证券类别：股 票
证券代
码
证
券
名
称
成功认购日 可流通日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末
估值
单价
数量（单
位：股）
期末成本总额 期末估值总额
备
注
300274
阳
光
电
源
2011-10-26 2012-02-02
网
下
新
股
锁
30.50 27.40 1,680,000 51,240,000.00 46,032,000.00 - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
15
定
601555
东
吴
证
券
2011-12-06 2012-03-12
网
下
新
股
锁
定
6.50 6.57 633,107 4,115,195.50 4,159,512.99 -
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.9.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期末 2011 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。
7.4.9.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期末 2011 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 证券 款余 额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,313,159,457.46 76.91
其中： 股票 1,313,159,457.46 76.91
2 固定收 益投 资 50,080,000.00 2.93
其中： 债券 50,080,000.00 2.93
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 146,000,539.00 8.55
其中： 买断式 回购 的买
入返售 金融 资产
- -
5
银行存款和结算备付
金合计
145,797,110.63 8.54
6 其他各项 资产 52,414,968.04 3.07
7 合计 1,707,452,075.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 58,438,358.95 3.46
C 制造业 834,976,986.81 49.49 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
16
C0 食品、 饮料
119,620,551.60 7.09
C1
纺织 、服 装、 皮毛 128,092,234.25 7.59
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化学、 塑胶、塑
料
117,751,203.73 6.98
C5
电子 8,278,896.00 0.49
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 226,752,727.24 13.44
C8
医药 、生 物制 品 234,481,373.99 13.90
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建筑业 2,300,000.00 0.14
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 220,530,414.93 13.07
H 批发和 零售 贸易 65,833,775.82 3.90
I 金融、 保险 业 4,159,512.99 0.25
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 39,338,494.96 2.33
L 传播与 文化 产业 53,170,773.30 3.15
M 综合类 34,411,139.70 2.04
合计 1,313,159,457.46 77.83
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 002157 正邦科 技 12,512,610 119,620,551.60 7.09
2 002603 以岭药 业 2,429,359 93,263,092.01 5.53
3 600406 国电南 瑞 2,199,494 68,624,212.80 4.07
4 300210 森远股 份 2,457,636 67,781,600.88 4.02
5 002410 广联达 1,866,531 61,651,518.93 3.65
6 601566 九牧王 2,703,925 57,891,034.25 3.43
7 300170 汉得信 息 3,068,872 56,682,065.84 3.36
8 300058 蓝色光 标 1,754,811 53,170,773.30 3.15
9 600535 天士力 1,199,907 50,324,099.58 2.98
10 002293 罗莱家 纺 652,816 48,961,200.00 2.90
投资者欲了解 本报告期 末基 金投资的所 有股票明 细， 应阅读登载 于基金管 理人 网站的年度 报告正
文。
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
17
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600068 葛洲坝 157,480,584.97 7.68
2 002157 正邦科 技 138,993,183.78 6.78
3 000009 中国宝 安 131,619,236.73 6.42
4 600589 广东榕 泰 128,936,926.45 6.29
5 600048 保利地 产 123,545,187.91 6.03
6 000983 西山煤 电 119,966,231.84 5.85
7 600104 上海汽 车 113,856,379.51 5.56
8 600664 哈药股 份 105,196,408.57 5.13
9 600050 中国联 通 101,729,713.41 4.96
10 002603 以岭药 业 95,919,114.39 4.68
11 600837 海通证 券 90,689,614.65 4.42
12 002079 苏州固 锝 90,368,244.62 4.41
13 600581 八一钢 铁 85,527,019.62 4.17
14 600015 华夏银 行 82,335,913.29 4.02
15 600000 浦发银 行 82,184,832.84 4.01
16 601216 内蒙君 正 81,952,563.81 4.00
17 600406 国电南 瑞 79,690,314.02 3.89
18 600309 烟台万 华 79,390,144.40 3.87
19 601179 中国西 电 78,771,635.20 3.84
20 600089 特变电 工 78,736,476.70 3.84
21 600395 盘江股 份 77,640,022.84 3.79
22 600267 海正药 业 75,956,032.43 3.71
23 600963 岳阳林 纸 75,870,462.40 3.70
24 000568 泸州老 窖 74,795,159.07 3.65
25 002176 江特电 机 74,527,132.70 3.64
26 000069 华侨城 Ａ 73,019,917.85 3.56
27 600031 三一重 工 72,815,590.84 3.55
28 600535 天士力 72,529,371.62 3.54
29 002236 大华股 份 72,496,056.15 3.54
30 002506 超日太 阳 71,846,073.48 3.51
31 002601 佰利联 71,531,384.78 3.49
32 601566 九牧王 70,699,257.81 3.45
33 000651 格力电 器 68,263,783.00 3.33
34 000960 锡业股 份 68,181,489.61 3.33
35 600030 中信证 券 67,377,746.57 3.29
36 600036 招商银 行 66,604,470.84 3.25
37 601888 中国国 旅 65,869,701.86 3.21
38 300210 森远股 份 65,813,770.14 3.21
39 600805 悦达投 资 65,072,499.36 3.17 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
18
40 002410 广联达 64,574,027.78 3.15
41 000799 酒 鬼 酒 63,523,939.53 3.10
42 000400 许继电 气 62,997,539.48 3.07
43 601886 江河幕 墙 60,549,093.38 2.95
44 601318 中国平 安 60,497,167.57 2.95
45 600809 山西汾 酒 60,161,182.43 2.94
46 300170 汉得信 息 59,364,206.97 2.90
47 000755 山西三 维 56,965,648.67 2.78
48 000536 华映科 技 56,799,393.16 2.77
49 300157 恒泰艾 普 56,768,245.26 2.77
50 601899 紫金矿 业 55,494,174.18 2.71
51 600425 青松建 化 54,567,579.06 2.66
52 002293 罗莱家 纺 54,065,283.20 2.64
53 601088 中国神 华 53,757,242.10 2.62
54 002041 登海种 业 52,475,438.79 2.56
55 000002 万
科Ａ 52,442,854.73 2.56
56 600875 东方电 气 52,161,301.90 2.54
57 601118 海南橡 胶 52,051,986.08 2.54
58 600354 敦煌种 业 51,987,345.39 2.54
59 000157 中联重 科 51,974,599.55 2.54
60 000012 南
玻Ａ 51,937,294.93 2.53
61 600208 新湖中 宝 51,867,720.96 2.53
62 600096 云天化 51,481,143.95 2.51
63 002037 久联发 展 51,391,508.36 2.51
64 300274 阳光电 源 51,240,000.00 2.50
65 600160 巨化股 份 50,769,201.23 2.48
66 600380 健康元 50,696,038.05 2.47
67 600585 海螺水 泥 50,386,432.00 2.46
68 600362 江西铜 业 49,552,531.27 2.42
69 002108 沧州明 珠 49,480,749.36 2.41
70 601818 光大银 行 49,474,000.00 2.41
71 600801 华新水 泥 48,424,162.58 2.36
72 300058 蓝色光 标 48,368,999.68 2.36
73 600422 昆明制 药 48,254,666.16 2.35
74 002086 东方海 洋 47,742,961.81 2.33
75 000963 华东医 药 47,645,105.12 2.32
76 600418 江淮汽 车 47,514,126.44 2.32
77 002142 宁波银 行 47,502,860.32 2.32
78 600547 山东黄 金 47,207,455.10 2.30
79 600290 华仪电 气 46,690,973.53 2.28
80 000401 冀东水 泥 46,476,498.68 2.27 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
19
81 600376 首开股 份 46,052,176.99 2.25
82 600479 千金药 业 45,724,984.94 2.23
83 000596 古井贡 酒 45,419,070.39 2.22
84 600284 浦东建 设 44,583,254.02 2.18
85 002244 滨江集 团 44,226,522.87 2.16
86 600739 辽宁成 大 44,055,746.58 2.15
87 601009 南京银 行 43,752,653.68 2.13
88 601117 中国化 学 43,737,983.28 2.13
89 601299 中国北 车 42,938,060.01 2.09
90 000970 中科三 环 42,135,080.97 2.06
91 600123 兰花科 创 42,084,507.34 2.05
92 600582 天地科 技 42,027,554.59 2.05
93 600339 天利高 新 41,819,040.58 2.04
94 601766 中国南 车 41,746,661.35 2.04
95 600095 哈高科 41,697,582.37 2.03
96 002302 西部建 设 41,423,652.14 2.02
97 000001 深发展 Ａ 41,399,723.70 2.02
98 000893 东凌粮 油 41,304,839.07 2.02
注:本项买 入金 额均 按买 入成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考虑 相关 交易费 用
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600068 葛洲坝 152,555,891.43 7.44
2 600589 广东榕 泰 134,781,656.71 6.58
3 000009 中国宝 安 127,232,775.20 6.21
4 000983 西山煤 电 116,153,815.44 5.67
5 600104 上海汽 车 114,707,294.63 5.60
6 002079 苏州固 锝 111,212,621.65 5.43
7 600048 保利地 产 110,378,208.51 5.39
8 600050 中国联 通 101,115,432.54 4.93
9 000960 锡业股 份 97,199,504.42 4.74
10 600664 哈药股 份 96,027,851.15 4.69
11 002176 江特电 机 92,787,708.18 4.53
12 601678 滨化股 份 91,201,401.61 4.45
13 600837 海通证 券 90,781,250.64 4.43
14 601179 中国西 电 88,044,314.54 4.30
15 600362 江西铜 业 86,638,286.67 4.23
16 600251 冠农股 份 84,363,024.07 4.12
17 600468 百利电 气 84,226,848.40 4.11
18 600309 烟台万 华 83,438,763.00 4.07
19 600123 兰花科 创 83,388,169.92 4.07 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
20
20 600581 八一钢 铁 83,043,887.15 4.05
21 600809 山西汾 酒 81,841,800.79 3.99
22 600000 浦发银 行 81,206,373.19 3.96
23 600015 华夏银 行 79,913,039.20 3.90
24 600089 特变电 工 79,243,604.42 3.87
25 601216 内蒙君 正 78,208,245.17 3.82
26 601299 中国北 车 76,549,472.24 3.73
27 000568 泸州老 窖 75,773,134.40 3.70
28 600395 盘江股 份 75,754,049.14 3.70
29 000799 酒 鬼 酒 74,364,856.71 3.63
30 002601 佰利联 71,502,431.45 3.49
31 600963 岳阳林 纸 70,782,470.75 3.45
32 002506 超日太 阳 70,034,805.47 3.42
33 600030 中信证 券 69,598,768.79 3.40
34 600031 三一重 工 69,511,114.88 3.39
35 000069 华侨城 Ａ 67,821,833.04 3.31
36 600036 招商银 行 65,645,688.07 3.20
37 000651 格力电 器 64,644,888.45 3.15
38 000059 辽通化 工 64,541,900.24 3.15
39 601318 中国平 安 61,402,500.68 3.00
40 002236 大华股 份 60,410,362.84 2.95
41 601118 海南橡 胶 59,543,915.26 2.91
42 000598 兴蓉投 资 57,883,554.73 2.82
43 601989 中国重 工 55,838,799.03 2.72
44 000012 南
玻Ａ 55,426,413.32 2.70
45 601899 紫金矿 业 55,107,819.54 2.69
46 600875 东方电 气 54,863,007.65 2.68
47 002041 登海种 业 54,839,392.34 2.68
48 600801 华新水 泥 54,678,953.89 2.67
49 600585 海螺水 泥 54,358,547.20 2.65
50 601088 中国神 华 53,661,489.71 2.62
51 600425 青松建 化 53,647,149.35 2.62
52 601117 中国化 学 52,476,313.39 2.56
53 600418 江淮汽 车 52,221,886.42 2.55
54 000755 山西三 维 52,216,192.01 2.55
55 600815 厦工股 份 51,456,918.35 2.51
56 000002 万
科Ａ 50,714,836.52 2.47
57 601766 中国南 车 50,514,404.36 2.46
58 000596 古井贡 酒 50,140,208.06 2.45
59 002430 杭氧股 份 49,940,352.62 2.44
60 000400 许继电 气 49,748,429.41 2.43 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
21
61 000401 冀东水 泥 49,389,821.75 2.41
62 000157 中联重 科 49,191,781.82 2.40
63 600284 浦东建 设 49,053,804.49 2.39
64 600290 华仪电 气 48,687,762.83 2.38
65 600160 巨化股 份 48,649,514.51 2.37
66 600176 中国玻 纤 48,550,566.08 2.37
67 600380 健康元 48,139,584.26 2.35
68 600502 安徽水 利 47,043,143.10 2.30
69 600547 山东黄 金 47,026,944.69 2.29
70 601818 光大银 行 46,865,983.00 2.29
71 600739 辽宁成 大 45,751,174.84 2.23
72 600843 上工申 贝 45,652,310.14 2.23
73 002108 沧州明 珠 45,384,624.82 2.21
74 000792 盐湖股 份 45,338,320.73 2.21
75 002142 宁波银 行 45,181,424.74 2.20
76 000536 华映科技 45,138,577.75 2.20
77 601886 江河幕 墙 44,674,285.27 2.18
78 000893 东凌粮 油 44,580,953.92 2.18
79 002086 东方海 洋 44,293,959.73 2.16
80 000878 云南铜 业 44,087,159.66 2.15
81 600208 新湖中 宝 43,896,069.46 2.14
82 600339 天利高 新 43,648,948.48 2.13
83 600376 首开股 份 43,019,698.94 2.10
84 601009 南京银 行 42,384,645.13 2.07
85 600523 贵航股 份 42,098,537.36 2.05
86 600095 哈高科 42,035,333.83 2.05
87 002244 滨江集 团 41,606,152.25 2.03
88 002298 鑫龙电 器 41,538,677.07 2.03
注:本项卖 出金 额均 按卖 出成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考虑 相关 交易费 用
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,267,569,023.51
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,881,690,119.05
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
22
4 企业债 券 50,080,000.00 2.97
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,080,000.00 2.97
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1180194 11 京国资 02 500,000 50,080,000.00 2.97
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体不存 在 被监管部 门立案 调查的,在 报告编制 日前一 年内也 不
存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,410,283.99
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 160,391.36
5 应收申 购款 50,844,292.69
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 52,414,968.04
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
23
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
145,740 23,881.09 853,473,275.35 24.52% 2,626,956,284.92 75.48%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本开 放式 基金 5,092.00 0.00%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年11 月30 日) 基金 份额 总
额
491,748,090.03
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,148,699,367.44
本报告 期基 金总 申购 份 额 575,519,609.86
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 243,789,417.03
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,480,429,560.27
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1、 因本公 司第 二届 董事 会任期已 满, 经公 司股 东会 审议,全体股 东一 致通 过,选举毕玉 国、 杨峰、 陈晓 龙、
魏颖晖、 刘兴云 、蔡 荣生 、邓辉为 万家基 金管 理有 限公司第 三届董 事会 董事, 其中刘兴 云、蔡 荣生 、邓
辉为第 三届 董事 会独 立董 事。
2、经 工商 行政 管理 部门 核准,万 家基 金管 理有 限公 司 法定代 表人 变更 为毕 玉国 先生。
3、经中国 证券监 督管理 委 员会证监 许可[2011]296 号文核准, 毕玉国 先生担 任 我公司董 事长职 务,杨峰
先生担任我 公司总 经理 职务, 孙国茂 先生不 再担任 我公 司董事长 职务, 李振伟 先生 不再担任 我公 司总经
理职务 。我 公司 于2011 年3 月4 日 发布 了上 述人 事变动 的公 告。
4、经中国 证券监 督管理 委 员会证监 许可[2011]1266 号文核准, 吕宜振 先生担 任 本公司副 总经理 职务 。
我公司 于2011 年8 月16 日发布 了上 述人 事变 动的 公告。
5、 本基金 分别 于 2011 年6 月3 日、2011 年 7 月 6 日和 2011 年 9 月 30 日发 布经理 变更 公告,聘任吕 宜
振、宁 冬莉 为本 基金 基金 经理, 鞠英 利不 再担 任本 基金基金 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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11.4 基金投资策略的改变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。
本基金 2011 年度需 向安永华 明会 计师 事务 所支 付审计 费 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告 期内,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 3,631,885,719.39 18.07% 2,950,930.81 17.58% -
齐鲁证 券 1 3,000,466,267.16 14.93% 2,550,384.62 15.20% -
申银万 国 1 2,468,904,764.73 12.29% 2,098,567.05 12.50% -
国信证 券 1 1,877,209,664.43 9.34% 1,595,624.12 9.51% -
中金 1 1,703,334,969.02 8.48% 1,383,970.98 8.25% -
东方证 券 2 904,128,960.38 4.50% 734,609.36 4.38% 新增
联合证 券 1 861,485,456.88 4.29% 732,261.22 4.36% -
英大证 券 1 848,146,793.99 4.22% 720,923.01 4.30% -
平安证 券 1 797,931,362.82 3.97% 678,241.93 4.04% 新增
招商证 券 2 772,194,877.84 3.84% 627,413.76 3.74% -
华泰证 券 1 517,004,764.29 2.57% 439,458.02 2.62% -
光大证 券 1 462,954,146.40 2.30% 393,509.99 2.34% -
财富证 券 1 430,273,974.37 2.14% 365,733.75 2.18% 新增
银河证 券 1 401,100,515.56 2.00% 325,895.67 1.94% 新增
中投证 券 1 373,713,202.60 1.86% 303,644.54 1.81% -
中航证 券 1 248,098,571.65 1.23% 210,881.98 1.26% -
东北证 券 1 230,230,833.79 1.15% 195,697.15 1.17% -
东海证 券 1 212,402,538.50 1.06% 180,541.23 1.08% -
海通证 券 1 173,839,908.25 0.87% 147,762.83 0.88% -
中邮证 券 2 86,792,285.86 0.43% 70,519.41 0.42% 新增
中信建 投 1 58,153,583.01 0.29% 49,431.10 0.29% -
红塔证 券 1 33,650,786.14 0.17% 27,341.34 0.16% 新增
山西证 券 1 - - - - -
注:本基金 根据中 国证 券监 督管理委 员会《 关于完 善 证券投资 基金交 易席位 制 度有关问 题的通 知》
(证监 基字[2007]48 号) 的有关规 定要 求, 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研
究水平 后, 向多 家券 商租 用了基金 专用 交易 席位 。
1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:
(1)经营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在业内 有良 好的声誉;
(2)具备基 金运 作所 需的 高效、安 全的 通讯 条件,交易设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告摘要
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(3)具有较 强的 全方 位金 融服务能 力和 水平,包括但 不限于: 有较 好的 研究 能力 和行业分 析能 力, 能及时、
全面地向 公司提 供高 质量 的关于宏 观、行 业及 市场 走向、个 股分析 的报 告及 丰富全面 的信息 服务; 能根
据公司所 管理基 金的 特定 要求,提 供专门 研究报 告, 具有开发 量化投 资组 合模 型的能力;能积 极为公 司投
资业务 的开 展, 投资 信息 的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和支 持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1)本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2)基金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
2011 年席位 增加: 平安 证券、 财富 证券 、红 塔证 券、银 河证 券各 一个;东方证券、 中邮 证券 各两 个。
11.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例
联合证 券 38,691,038.70 97.65% - -
国泰君 安 931,830.00 2.35% - -
华泰证 券 - - 150,000,000.00 44.78%
光大证 券 - - 100,000,000.00 29.85%
东海证 券 - - 85,000,000.00 25.37%
中航证 券 - - - -
齐鲁证 券 - - - -
东北证 券 - - - -
中金 - - - -
申银万 国 - - - -
英大证 券 - - - -
国信证 券 - - - -
招商证 券 - - - -
海通证 券 - - - -
山西证 券 - - - -
中信建 投 - - - -
中投证 券 - - - -
平安证 券 - - - -
东方证 券 - - - -
财富证 券 - - - -
红塔证 券 - - - -
银河证 券 - - - -
中邮证 券 - - - -
万家基 金管 理有 限公 司
2012 年 3 月27 日
