万家和谐：2011年年度报告查看PDF公告

万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 1 
万家和 谐增长混合型证券 投资基金2011 年年度报 告 
 
 
2011 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司



 
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司



 
送出日 期：2012 年3 月27 日



 
 
 
 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 2 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并由董 事长 签发 。 
基金托 管人 兴业 银行 根据 本基金 合同 规定,于 2012 年 3 月 22 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标、 净值
表现、利 润分配 情况 、财 务会计报 告、投 资组 合报 告等内容,保证 复核内 容不 存在虚假 记载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。



基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但不保 证基金一 定盈 利。


 
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。 
本报告财务 资料已经 审计,安永华明会 计师事务 所为本 基金出具 了无保留 意见的 审计报告, 请 投资
者注意 阅读 。 
本报告 期自 2011 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
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1.2 目录 
§1 重要提 示及 目录


.......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示


.............................................................................................................................................. 2
1.2 目录


...................................................................................................................................................... 3
§2 基金简 介


...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况


...................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明


...................................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


................................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式


...................................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料


...................................................................................................................................... 6
§3 主要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情 况


....................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


................................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现


...................................................................................................................................... 6
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


............................................................................................................ 8
§4 管理人 报告


.................................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


............................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


........................................................................ 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


.................................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


.................................................................... 9
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


................................................................... 9
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


................................................................................. 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


............................................................................. 10
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


................................................................................. 11
§5 托管人 报告


................................................................................................................................................ 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


..................................................................................... 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信、 净值 计算等 情况 的说 明


............................................. 11
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


..................................... 11
§6 审计报 告


.................................................................................................................................................... 11
6.1 审计报 告基 本信 息 ............................................................................................................................. 11
6.2 审计报 告的 基本 内容 ......................................................................................................................... 11
§7 年度财 务报 表


............................................................................................................................................ 12
7.1 资产负 债表


......................................................................................................................................... 12
7.2 利润表


................................................................................................................................................. 13
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表


..................................................................................................... 14
7.4 报表附 注


............................................................................................................................................. 15
§8 投资组 合报 告


............................................................................................................................................ 34
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ..................................................................................................................... 34
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


..................................................................................................... 34
8.3


期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


....................................... 35
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


................................................................................................. 36
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


............................................................................................. 41
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细


..................................... 41
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


.......................... 41万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 4 
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细


..................................... 41
8.9 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................................. 41
§9 基金份 额持 有人 信息


................................................................................................................................ 42
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


......................................................................................... 42
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 的情况


.................................................................. 42
§10 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................... 42
§11 重大 事件 揭示


.......................................................................................................................................... 42
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


............................................................................................................... 42
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


............................................... 43
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


................................................................... 43
11.4 基金 投资 策略 的改 变


....................................................................................................................... 43
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


........................................................................................... 43
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


........................................................... 43
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


....................................................................................... 43
11.8 其他 重大 事件


.................................................................................................................................. 45
§12 备查 文件 目录


........................................................................................................................................... 45
12.1 备查 文件 名称


.................................................................................................................................. 45
12.2 备查 文件 存放 地点 ........................................................................................................................... 45
12.3 备查 文件 查阅 方式 ............................................................................................................................ 45万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 5 
 
§2 基金简介 
 
2.1 基金基本情况 
基金名 称 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金 
基金简 称 万家和 谐增 长混 合 
基金主 代码 519181 
交易代 码 519181 （前 端） 519182 （后 端） 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 30 日 
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 3,480,429,560.27 份 
基金合 同存 续期 不定期 
 
2.2 基金产品说明 
投资目 标 
本基金 通过 有效 配置 股票 、 债券投 资比 例, 平衡 长期 买入持 有
和事件驱动投 资的优 化选择 策略, 控制投 资风险, 谋取 基金资
产的长 期稳 定增 值。 
投资策 略 
本基金最大特 点是突 出和谐 增长, 主要包 含二层 含义: 一、资
产配置的和谐, 通过有 效配置 股票、债券 资产比 例, 谋求 基金
资产在 股票 、 债券 投资 中风险 、 收益的 和谐 平衡; 二、 长期买
入持有 和事 件驱 动投 资的 和谐, 通过 对不 同行 业、 不 同股票 内
在价值与市场价 格的偏离程 度和其市场价 格向内在价 值的回
归速度的分析, 谋求基金资产在不同行业和不同股票投资中
长期投 资和 事件 驱动 投资 的和谐 平衡 。 
业绩比 较基 准 沪深 300 指数×65%+ 中证 全债指 数×30%+ 同业 存款 利率×5% 
风险收 益特 征 
本基金是混合型基金, 其预期收益及风险水平介于股票型基
金与债 券型 基金 之间,属于中等风 险收 益水 平基 金。 
 
2.3 基金管理人和基金托 管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 
信息披露负责
人 
姓名 兰剑 张志永 
联系电 话 021-38619810 021-62677777*212004 
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn 
客户服 务电 话 4008880800 95561 
传真 021-38619888 021-62159217 
注册地 址 
上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆
家嘴投 资大 厦9 楼 
福州市 湖东 路154 号 
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 上海市 江宁 路168 号兴 业大厦20万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 6 
家嘴投 资大 厦9 楼 楼 
邮政编 码 200122 200041 
法定代 表人 毕玉国 高建平 
 
2.4 信息披露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 及《 证券 时报 》 
登载基 金年度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.wjasset.com 
基金年度报 告备 置地 点 基金管 理人 办公 场所 




2.5 其他相关资料 
项目 名称 办公地 址 
会计师 事务 所 
安永华 明会 计师 事务 所 
北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方
广场东 方经 贸城 安永 大楼16 层 
注册登 记机 构 
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 
北京西城区金融大街 27 号投资
广场 23 层 




§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 
 
3.1 主要会计数据和财务 指标 
金额单位： 人民 币元 
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年 
本期已 实现 收益 -342,749,173.26 33,016,972.10 501,223,160.35 
本期利 润 -510,447,072.76 -128,831,579.83 821,287,824.79 
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1661 -0.0405 0.2323 
本期加 权平 均净 值利 润率 -28.65% -6.22% 38.22% 
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.52% -5.52% 48.47% 
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末 
期末可 供分 配利 润 -1,028,262,868.28 -572,269,177.01 -624,879,354.54 
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2954 -0.1817 -0.1933 
期末基 金资 产净 值 1,687,308,937.81 2,049,569,397.19 2,226,803,225.64 
期末基 金份 额净 值 0.4848 0.6509 0.6889 
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末 
基金份 额累 计净 值增 长率 0.23% 34.57% 42.42% 
注:(1) 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益; 



 (2) 所述基 金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用,计入 费用 后实际收 益水平 要低于 所
列数字; 
(3)期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 
3.2 基金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益 率的比较 
阶段 份额净 值 份额净 值增 长 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③ ②－④ 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
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增长率 ① 率标准 差② 准收益 率③ 准收益 率标
准差④ 
过去3 个月 -5.22% 1.29% -4.65% 0.91% -0.57% 0.38% 
过去6 个月 -16.84% 1.20% -14.21% 0.88% -2.63% 0.32% 
过去1 年 -25.52% 1.23% -15.19% 0.85% -10.33% 0.38% 
过去3 年 4.48% 1.37% 25.15% 1.10% -20.67% 0.27% 
过去5 年 -8.33% 1.76% 24.27% 1.41% -32.60% 0.35% 
自基金合同
生效起 至今 
0.23% 1.75% 40.34% 1.40% -40.11% 0.35% 
 注:业绩比 较基 准= 沪深300 指数×65%+ 中证 全债 指数×30%+同业存 款利 率×5% 
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较 




 
注:本基金 成立 于2006 年11 月30 日, 建仓 期为 六个 月,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 
3.2.3 过去五年基金每年 净值增长率及其与同 期业 绩比较基准收益率的 比较 



万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 8 
 
 
 
3.3 过去三年基金的利润 分配情况 
本基金 过去 三年 未分 配利 润。 
 
§4 管理人报告 
 
4.1 基金管理人及基金经 理情况 
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验 
 万家基金 管理有 限公司 经 中国证监 会证监 基金字[2002]44 号文批 准设立 。公 司现股东 为齐鲁 证券
有限公司 、上海 久事 公司 、深圳市 中航投 资管 理有 限公司和 山东省 国有 资产 投资控股 有限公 司,住所 地
及办公 地点 均为上海 市浦 东新区 浦电 路 360 号 9 楼, 注册资 本 1 亿元 人民 币。 目前管 理是 十只 开放 式基
金,分别为 万家 180 指 数证 券投资 基金 、万 家增 强收 益债券 型证 券投 资基 金、 万家公 用事 业行 业股 票 型
证券投 资基 金、 万 家货 币 市场证 券投 资基 金、 万 家 和谐增 长混 合型 证券 投资 基金、 万 家双 引擎 灵活 配 置
混合型 证券 投资 基金、 万 家精选 股票 型证 券投 资基 金、 万家 稳健 增利 债券 型 证券投 资基 金、 万 家中 证 红
利指数 型证 券投 资基 金和 万家添 利分 级债 券型 证券 投资基 金。 
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
吕宜振 
本基金基
金经理，
公司副总
经理 
2011 年9 月30 日 - 10 年 
博士 。 2001 年7 月至 2005 年4
月在易方达基金管理有限公司
从事行业研究工作，任研究主
管；2005 年 5 月至 2008 年 6
月在信诚基金管理有限公司从
事投资 研究 工作 ， 任基 金 管理、
研究总 监等 职；2008 年7 月至
2011 年4 月在 天弘 基金 管理有
限公司从事投资研究工作，任
基金管 理、 投资 总监 等职 。 2011
年 5 月起加 入本 公司 ，2011 年
8 月起 担任 公司 副总 经理 。 
宁冬莉 
本基金基
金经理 
2011 年6 月3 日 - 5 年 
博士。 自 2006 年 7 月至 2008
年 4 月在 东方 证券 管理 有限公
司从事宏观策略研究, 担任宏
观与股票策略高级分析师。
2008 年4 月进 入万 家基 金管理
有限公 司, 曾任 行业 研究 员、 基
金经理 助理 等职 。 
鞠英利 
本基金经
理、万家
公事业基
2010 年6 月26 日 
2011 年 7 月 6
日 
12 年 
南开大学企业管理博士, 曾任
汕头证券上海总部研究中心投
资主管、渤海证券上海资产管万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 9 
金基金经
理 
理部投资主管、华林证券有限
责任公司投资经理、上海鑫地
投资管理有限公司证券投资部
总经理、万家双引擎基金基金
经理等 职。 
注:1、 任职 日期 以及 离任 日期均 以基 金公 告为 准。 



 2、证券 从业 含 义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 
 本基金管 理人严 格遵守 基 金合同、 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资基 金运作 管 理办法》 等法律 、法
规和监 管部 门的 相关 规定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责、 安全高 效的 原则 管理 和运 用基金 资产,在认真 控制
投资风 险的 基础 上, 为基 金 持有人 谋取 最大 利益,没有损害基 金持 有人 利益 的行 为。 
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 
4.3.1 公平交易制度的执 行情况 
 本公司严格 遵循公平 交易的 原则, 在投 资管理活 动中公 平对待不 同基金品 种, 无直 接或间接 在不同
投资组 合之 间进 行利 益输 送的行 为, 报告 期内 无异 常 交易。 






公 司根据 中国证 监会 《证券投 资基金 管理公 司 公平交易 制度指 导意见 》 的要求,制 订和 完善了 公平
交易内 部控 制制 度, 通过 制度、 流程和 技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 。 同时,公司通 过对 投资 交易 行
为的监 控、 分析 评估 来加 强对公 平交 易过 程和 结果 的监督 。 
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较 
组合 报告期 组合 收益 
本基金 -25.52% 
万家双 引擎 灵活 配置 混合 型基 金 -16.71% 
差异 -8.81% 
基金间 不存 在非 公平 交易 现象。 收益率 差异 主要 由于 基金规 模相 差较 大和 股票 投资比 例上 限不 同所
导致。 
4.3.3 异常交易行为的专 项说明 
 报告期 内无 异常 交易 。 
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析 
 2011 年中 国 A 股市 场表 现 出显著 的熊 市特 征。 中国 股 市自2010 年起 已经 连续 下跌两年 。 这两年 里，
通货膨 胀的 压力 较大， 宏 观政策 调控 的首 要目 标是 控制物 价。 紧 缩性 政策 一 方面控 制住 了通 胀， 但 另 一
方面令 流动 性偏 紧、 借贷利率偏 高。 实体经 济既 受到海外 经济 的影 响， 又受到宏观 政策 的压 抑。 大多数
企业增 长乏 力， 亏损 企业 数量开 始增 加， 部分 外向 型企业 甚至 破产 。 在 这样 的背景 下，A 股表现 出典型
的熊市 特征 。 
2011 年,本基金为 回避风险, 将仓位降 至较低水 平,主要以精选 个股为主, 主要超 配医药,食品饮料
等大消 费板 块, 并自 下而 上 选择了 增长 确定 、未 来成 长空间 大的 个股 。 
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现 
 截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值为 0.4848 元,本 报告 期份额 净值 增长 率为-25.52%,同期业 绩比 较基
准增长 率为-15.19% 。 
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 
 展望 2012 年， 中国 经 济 将触底 回升 ，政 策面 由紧 及松，A 股市 场面 临较 好的环境 。美 国已 经进 入
复苏早 期， 欧 洲因 受欧 债 危机的 影响， 经济 还处 在 衰退后 期。 但 世界 经济 在 向复苏 早期 过渡 的过 程中 变万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 10 
数还很 多， 进程也 比较 曲折 。 我们预 判在 中国 经济 增速 下滑到 止跌 回升 的期 间， 市场行情 将会 有所 震荡 ，
但总体 趋势 要好 于 2011 年。 
2012 年,本基金 将根 据市 场波动 灵活 操作 。 基金择 时配置 由低 谷向 景气 回升 的行业 ， 适时进 行行 业
轮动。 在个 股方 面， 通过 深入研 究长 期持 有战 略性 品种。 
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 
 报告期内,在完善公 司治理结 构, 内部控 制制度 和流程体 系的同时, 加强日 常监察力 度, 推 动制 度流
程的落 实工 作; 强化 对基 金 投资运 作和 公司 经营 管理 的合规 性监 察, 采取 实时 监控、 定期检 查、 专项检 查
的方式及时 发现问 题,提出改 进意见和 跟踪落 实情 况,发现违规隐 患及 时与业 务部 门沟通并 向管 理层报
告;定期向 公司 董事 会和 监管部门 出具 监察 报告 。 
报告期内, 基金 管理人 为防 范和化解 经营风 险,确 保经 营业务的 稳健运 行和受 托 资产的安 全完整,主
要做了 以下 工作: 






1 、进 一步 加强 公司 风 控文化 建设 
2011 年 ，公司 进一步 加强 风控文化 建设， 通过谈 话 提醒、邮 件提示 、风险 提 示函等多 种手段 向业
务人员 和管 理层 提示 公司 运营中 存在 的风 险； 通过 流程梳 理和 再造 来防 范操 作风险 ； 通 过经 常性 的 各 种
会议、 合 规培 训、 风 险案 例教育 和传 达监 管精 神来 提高员 工风 险意 识和 加强 对监管 热点 问题 的防 范 ； 通
过加大 对投 资行 为监 控和 从业人 员行 为监 控防 范老 鼠仓 、 利 益输 送、 非公 平交 易等行 为 ； 通 过事 前审 批、
事中控 制和 事后 检查 及时 发现问 题、 排 除风 险点。 另外， 公 司组 织全 体员 工 参加中 国证 券业 协会 的 远 程
培训、 及上海基 金同 业公 会的培 训 。 
2、继 续加 强内 部制 度建 设 和业务 流程 梳理 






报告期 内， 公司把 制度流程 梳理 作为 夯实 基础 的重要 工作 之一 ， 对 《内 部控制 大纲 》 、 《投 资管 理制
度》 、 《投 资管 理制 度实 施细则》 、 《公平 交易 管理 办法》 、 《异 常交 易和 报告 管理办法 》 、 《股 票投 资备 选库
管理办 法》 、 《新 股询 价工 作流程 》等 规章 制度 进行 了修订 和完 善 。 






3 、充 分发 挥风 险控 制委员会 的作 用 
召开风险控 制委 员会 会议 ， 总结季度监 察稽 核发 现问题， 提出整 改要 求和 建议， 通报 监管 部门 相关
会议精 神及 关注 的重 点， 并检查 上季 度存 在问 题反 馈和整 改情 况。 
4、定 期和 临时 稽核 工作 






2011 年 ，监察 稽核部 门按计划 完成了 每个季 度 的定期稽 核和专 项稽核 ， 检查内容 基本覆 盖公司 各
业务部 门和 业务 环节 ，检 查完成 后出 具监 察稽 核报 告和建 议书 ，并 对整 改情 况进行 跟踪 。 






5 、绩 效评 估和 风险 管 理工作 
报告期内, 监察稽 核部 门 对公 司管理层 及时提 供各 类业 绩数据和 业绩 归因分 析,为经营决策 和投 资部门
的考核提供 依据; 加大了 对公 平交易的 分析和 异常 交易 的监控; 对基金 运作中 的风 险点及时 向基 金经理
和分管领导 进行提 示;对各基 金的交易 出具每 日合 规监 控表,对公平交 易和异 常交 易在周报 和月 报 中进
行分析和 提示, 并每季 度出 具公平交 易报告 。报 告期 内未发生 大的投 资违 规情 况以及不 正当关 联交 易、
利益输 送等 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 






6 、投 资管 理人 员行 为管理 






为 进一 步加 大投 资管 理人员 行为 管理 ， 防范 “老鼠仓 ” 、 非公平 交易 和各 种形式 的利 益输 送， 公司
要求全 体员 工按 季度 定期 向公司 报备 直系 亲属 股票 买卖情 况。 在 电话 录音、 上网行 为监 控、 通 讯 工 具 管
理等方 面采 取了 更为 严格 的管理 措施 ，加 大了 查听 和查看 的范 围和 频率 。 
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 
1、参 与估 值流 程各 方及 人员(或小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 



 公司 成立了 估值委 员会,定期评 价现行 估值政 策和 程序,在 发生了 影响估 值政 策和程序 有效性 及适 用
性的情 况后 及时 修订 估值 方法。 估值委 员会 由督 察长、 基金 运营 部负 责人 、 合规稽 核部 负责 人、 权益投
资部负责 人、固 定收 益部 负责人等 组成。 估值 委员 会的成员 均具备 专业 胜任 能力和相 关从业 资格, 精通
各自领 域的 理论 知识,熟悉政策法 规, 并具 有丰 富的 实践经验 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 11 
2、基 金经 理参 与或 决定 估值的程 度 
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论， 但不 介入 基金日 常估 值业 务。 
3、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 
4、已 签约 的与 估值 相关 的任何定 价服 务的 性质 与程 度 
本基金管理 人与中 央国债登 记结算有 限责任 公司签署 了《中债 收益率曲线和中 债估值最 终用户 服务协
议》 。 
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 
 本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。 
 
§5 托管人报告 
 
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 
 报告期内, 本托管 人严 格遵 守《中华 人民共 和国证 券 投资基金 法》及 其他有 关 法律法规 、基金 合同
和托管 协议 的规 定, 诚信 、 尽责地 履行 了基 金托 管人 义务, 不存 在损 害本 基金 份额持有 人利 益的 行为 。 
5.2 托管人对报告期内本 基金运作遵规守信、 净值 计算等情况的说明 
 报告期 内, 本托 管人 根据 国 家有关 法律 法规、 基金 合同 和托管 协议 的规 定, 对基 金管理 人在本 基金 的
投资运 作、 基金资 产净 值的计算 、 基金 收益 的计 算、 基金费 用开 支等 方面 进行了必 要的 监督 、 复核 和审
查,未发 现其存 在任何 损害 本基金份 额持有 人利 益的 行为;基 金管理 人在报 告期 内,严格 遵守了 《证券 投
资基金 法》 等有 关法 律法 规,在各重 要方 面的 运作 严格按照 基金 合同 的规 定进 行。 
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 
 本托管 人认 真复 核了 本年 度报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组
合报告 等内 容, 认为 其真 实、准确 和完 整, 不存 在虚 假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 
 
§6 审计报告 
6.1 审计报告基本信息 
财务报 表是 否经 过审 计 是 
审计意 见类型 标准无 保留 意见 
审计报 告编 号 安永华 明（2012 ）审 字第 60778298_B06 号 




6.2 审计报告的基本内容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 万家和 谐增 长混 合型 证券 投资基 金全体基 金份 额持 有人 
引言段 
我们审 计了 后附 的万家和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金(以下简 称 “万 家
和谐增 长混 合基 金”)财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的资 产负 债
表、2011 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基金净 值)变动表以 及财 务报 表
附注。 
管理层 对财 务报 表的 责任 段 
编制和公 允列 报财 务报 表是 万 家和 谐增 长混 合基金 的基金管 理人 万家
基金管 理有 限公 司的责任 。 这种责 任包 括： （1 ） 按照企业 会计 准则 的
规定编 制财 务报 表， 并使 其实现 公允 反映 ； （2） 设计、 执行和 维护 必万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 12 
要的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 而导致 的重 大错
报。 
注册会 计师 的责 任段 
我们的责 任是 在执 行审 计工 作的基 础上 对财 务报 表发 表审计 意见 。我
们按照中 国注 册会 计师 审计 准则的 规定 执行 了审 计工 作。中 国注 册会
计师审计 准则 要求 我们 遵守 中国注 册会 计师 职业 道德 守则， 计划 和执
行审计 工作 以对 财务 报表 是否不 存在 重大 错报 获取 合理保 证。 
审计工作 涉及 实施 审计 程序 ，以获 取有 关财 务报 表金 额和披 露的 审计
证据。选 择的 审计 程序 取决 于注册 会计 师的 判断 ，包 括对由 于舞 弊或
错误导致 的财 务报 表重 大错 报风险 的评 估。 在进 行风 险评估 时， 注册
会计师考 虑与 财务 报表 编制 和公允 列报 相关 的内 部控 制，以 设计 恰当
的审计程 序， 但目 的并 非对 内部控 制的 有效 性发 表意 见。审 计工 作还
包括评价基金管理人选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。 
我们相信 ，我 们获 取的 审计 证据是 充分 、适 当的 ，为 发表审 计意 见提
供了基 础。 
审计意 见段 
我们认为 ，上 述财 务报 表在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编
制， 公 允反 映了 万家 和谐 增长混 合基金 2011 年 12 月 31 日的 财务 状况
以及2011 年度 的经 营成 果和净值 变动 情况 。 
注册会 计师 的姓 名 徐 艳 汤 骏 
会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所 
会计师 事务 所的 地址 中国


北京 
审计报 告日 期 2012 年3 月 6 日 




§7 年度财务报表 
7.1 资产负债表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
报告截 止日 ：2011 年12 月31 日 
单位： 人民 币元 
资产 附注号 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度末 
2010 年12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 7.4.7.1 140,715,949.43 527,901,216.92 
结算备 付金


5,081,161.20 20,329,321.33 
存出保 证金


1,410,283.99 3,245,045.73 
交易性 金融 资产 7.4.7.2 1,363,239,457.46 1,428,062,369.59 
其中： 股票 投资


1,313,159,457.46 1,387,528,438.39 









基金 投资


- - 
债券投 资


50,080,000.00 40,533,931.20 
资产支 持证 券投 资


- - 
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 13 
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 146,000,539.00 50,065,195.10 
应收证 券清 算款


- 32,705,510.44 
应收利 息 7.4.7.5 160,391.36 215,332.68 
应收股 利


- - 
应收申 购款


50,844,292.69 106,541.97 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 7.4.7.6 - - 
资产总 计


1,707,452,075.13 2,062,630,533.76 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度末 
2010 年12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


- - 
应付证 券清 算款


14,015,307.38 - 
应付赎 回款


198,149.63 638,425.54 
应付管 理人 报酬


2,133,382.12 2,629,495.13 
应付托 管费


355,563.68 438,249.21 
应付销 售服 务费


- - 
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,540,714.06 8,204,595.12 
应交税 费


- - 
应付利 息


- - 
应付利 润


- - 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 7.4.7.8 1,900,020.45 1,150,371.57 
负债合 计


20,143,137.32 13,061,136.57 
所有者权益：






实收基 金 7.4.7.9 1,991,134,445.70 1,801,360,600.33 
未分配 利润 7.4.7.10 -303,825,507.89 248,208,796.86 
所有者 权益 合计


1,687,308,937.81 2,049,569,397.19 
负债和 所有 者权 益总 计


1,707,452,075.13 2,062,630,533.76 
 注: 报告截止日 2011 年 12 月 31 日, 基金份额净值 0.4848 元, 基金份额总额
3,480,429,560.27 份。 
7.2 利润表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日



单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2011 年1 月 1 日至 2011
年12 月 31 日 
上年度可比期间 
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月31 日 
一、收入


-448,455,357.86 -54,504,295.44 
1.利息 收入


2,709,987.77 10,070,749.92 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 14 
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,224,712.28 2,273,663.37 
债券利 息收 入


80,797.52 7,005,224.00 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


404,477.97 791,862.55 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （损失 以 “- ” 填列）


-283,473,958.71 97,257,613.64 
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -296,317,917.09 92,007,514.04 









基金 投资 收益


- - 
债券投 资收 益 7.4.7.13 2,882,319.99 -3,444,927.02 
资产支 持证 券投 资收 益


- - 
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 
股利收 益 7.4.7.15 9,961,638.39 8,695,026.62 
3. 公允价值变动收益（损失以
“-”号填 列） 
7.4.7.16 -167,697,899.50 -161,848,551.93 
4.汇兑 收益 （损 失以 “-”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “-”号填
列） 
7.4.7.17 6,512.58 15,892.93 
减：二、费用


61,991,714.90 74,327,284.39 
1．管 理人 报酬


26,715,468.96 31,084,225.91 
2．托 管费


4,452,578.23 5,180,704.44 
3．销 售服 务费


- - 
4．交 易费 用 7.4.7.18 30,400,946.33 37,507,148.39 
5．利 息支 出


- 126,360.27 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


- 126,360.27 
6．其 他费 用 7.4.7.19 422,721.38 428,845.38 
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列） 
 
-510,447,072.76 -128,831,579.83 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列） 
 
-510,447,072.76 -128,831,579.83 
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表 
会计主 体： 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金 
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日



单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -510,447,072.76 -510,447,072.76 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 15 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少 以“ - ” 号填 列） 
189,773,845.37 -41,587,231.99 148,186,613.38 
其中：1.基金申 购款 329,245,910.61 -33,407,756.97 295,838,153.64 
2.基金 赎回 款 -139,472,065.24 -8,179,475.02 -147,651,540.26 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,991,134,445.70 -303,825,507.89 1,687,308,937.81 
项目 
上年度可比期间 
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益（基
金净值 ） 
1,849,351,670.90 377,451,554.74 2,226,803,225.64 
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润） 
- -128,831,579.83 -128,831,579.83 
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数 
（净值减少 以“ - ” 号填 列） 
-47,991,070.57 -411,178.05 -48,402,248.62 
其中：1.基金申 购款 167,413,508.33 36,387,156.22 203,800,664.55 
2.基金 赎回 款 -215,404,578.90 -36,798,334.27 -252,202,913.17 
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ） 
- - - 
五、期末所有者权益（基
金净值 ） 
1,801,360,600.33 248,208,796.86 2,049,569,397.19 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报表由下 列负 责人 签署 ： 
毕玉国




















杨峰























 
7.4 报表附注 
陈广益











 
基金管 理公 司负 责人








主管会 计工 作负 责人


 会计机 构负 责人 
7.4.1 基金基本情况 
 万家和 谐增长混合型证 券投资基 金(以下简 称“本基金 ”), 系经中国 证券监督管理委 员会( 以
下简称“中国证 监会 ”) 证监基金 字[2006]211 号文 《关于 同意 万家 和谐 增长 混合型 证券 投资 基金
募集的 批复 》的 核准,由万家基金 管理 有限 公司 作为 发起人 向社 会公 开发 行募 集,基金合 同于 2006
年 11 月 30 日正式 生效,首 次设立 的募 集规 模为 491,748,090.03 份基 金份 额 。本基金 的基 金管 理
人为万家 基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结 算有限责任公司,基金托管 人为兴业
银行股 份有 限公 司。 






2007 年7 月 19 日(拆分日), 本基 金管 理人 万家 基金管 理有 限公 司对 本基 金进行 了基 金份 额 拆万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 16 
分。拆 分前,本基金 的基 金份额净 值为 人民 币 1.7480 元,根据基 金份 额拆 分公 式,计算精 确到 小数
点后第 9 位( 第 9 位以后舍去) 为人民币 1.747971119 元。本基金管理人于拆分日, 按照
1:1.747971119 的拆 分比 例对本 基金 进行 拆分 。拆 分后, 基金 份额 净值 为人 民币 1.0000 元,基金份
额面值 为人民币 0.5721 元。 
本基金 投资 于具 有良 好流 动性的 金融 工具,主 要包 括 国内依 法发 行上 市的 股票 、债券 及法 律、
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 本基金 通过配置 股票 、 债券投资 比例,平衡长 期
买入持 有和 事件 驱动 投资 的优化 选择 策略,谋取基 金资产的 长期 稳定 增值 。 本基金的 业绩 比较 基准
为:沪深 300 指数×65%+ 中 证全债 指数×30%+同 业存 款利率×5% 。 
7.4.2 会计报表的编制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部2006 年 2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则 ”) 编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也参考 了中 国证券业 协会 制定 的 《证券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《关于 证券 投
资基金执行<企业会计准则>估 值业务及份额净值计价有关事项的 通知》 、 《证 券投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》第 2 号 《年 度报 告的 内容与 格式 》 、 《证券
投资基 金信 息披 露编 报规 则》 第3 号 《 会计 报表 附注 的编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露XBRL
模板 第 3 号<年度报 告和 半年 度报 告> 》及 其他 中国 证监会颁 布的 相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真实、 完整 地反映了 本基 金于 2011 年 12 月 31 日的 财
务状况 以及 2011 年度的 经营成果 和净 值变 动情 况。 
7.4.4 重要会计政策和会 计估计 
 本基金财 务报表 所载财 务 信息依照 企业会 计准则 及 应用指南、 《证 券投资 基金 会计核算 业务指 引》
和其他 相关 规定 所厘 定的 主要会 计政 策和 会计 估计 编制。 
7.4.4.1 会计年度 
 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 
7.4.4.2 记账本位币 
 本基金记 账本位 币和编 制 本财务报 表所采 用的货 币 均为人民 币。除 有特别 说 明外,均以 人民 币元为
单位表 示。 
7.4.4.3 金融资产和金融 负债的分类 
 金融工具 是指形 成本基 金 的金融资 产(或负债), 并形 成其他单 位的金 融负债(或资产)或权 益工 具的
合同。 
(1) 金融资 产分 类 
本基金的 金融资 产于 初始 确认时分 为以下 两类: 以公 允价值计 量且其 变动 计入 当期损益 的金融 资产 、贷
款和应 收款 项; 
本基金 目前 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产主 要包 括股票 投资、 债券 投资 和 衍
生工具(主要系 权证 投资); 
(2) 金融负 债分 类 
本基金的金 融负债 于初始确 认时归类 为以公 允价值计 量且其变 动计入 当期损益 的金融负 债和其 他金融
负债; 本基 金目 前持 有的 金 融负债 划分 为其 他金 融负 债。 
7.4.4.4 金融资产和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认 
 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债; 






划 分为以 公允价 值计 量且其变 动计入 当期损 益 的金融资 产的股 票、债 券 等,以及不 作为 有效套 期工
具的衍 生工 具, 按照 取得 时 的公允 价值 作为 初始 确认 金额, 相关 的交 易费 用在 发生时计 入当 期损 益; 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 17 
在持有以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产期 间取得 的利息 或 现金股利, 应当 确认为
当期收益; 每日,本基金将以 公允价值 计量且 其变 动计 入当期损 益的 金融资 产或 金融负债 的公 允价值 变
动计入 当期 损益; 
处置该金融 资产或金 融负债 时, 其公允 价值与初 始入账 金额之间 的差额应 确认为 投资收益, 同 时调
整公允 价值 变动 收益; 
当收取该金 融资产现 金流量 的合同权 利终止,或该金融 资产已转 移, 且符合 金融资 产转移的 终止确
认条件 的, 金融 资产 将终 止确认; 
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的,该金融负债 或其 一部 分将 终止 确认; 
金融资产 转移, 是指本 基金 将金融资 产让与 或交付 给 该金融资 产发行 方以外 的 另一方(转入方); 本基
金已将金融 资产所 有权 上几 乎所有的 风险和 报酬 转移 给转入方 的,终止确认 该金 融资产; 保留了 金融资
产所有权上 几乎所 有的 风险 和报酬的, 不终 止确认 该金 融资产; 本基金 既没有 转移 也没有保 留金 融资产
所有权上 几乎所 有的 风险 和报酬的,分别 下列情 况处 理:放弃 了对该 金融资 产控 制的,终 止确认 该金融 资
产并确认产 生的资 产和 负债; 未放弃 对该金 融资产 控制 的, 按照 其继续 涉入所 转移 金融资产 的程 度确认
有关金 融资 产, 并相 应确 认有关负 债; 
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下: 
(1) 股票投 资 
买入股 票于 成交 日确 认为 股票投 资; 股票 投资 成本, 按成交 日应 支付 的全 部价 款扣除 交易 费用 入账; 
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益;卖出股 票的 成本按移 动加 权平 均法 于成 交日结 转; 
(2) 债券投 资 
买入债券 于成交 日确 认为 债券投资;债券 投资成 本, 按成交日 应支付 的全 部价 款扣除交 易费用 入账, 其中
所包含 的债 券应 收利 息单 独核算,不构成 债券 投资 成本; 
买入零息 债券视 同到 期一 次性还本 付息的 附息 债券, 根据其发 行价、 到期 价和 发行期限 按直线 法推 算内
含票面 利率 后, 按上 述会 计处理方 法核 算; 
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益;卖出 债券的 成本按移 动加 权平 均法 结转; 
(3) 权证投 资 
买入权证于 成交日 确认 为权 证投资; 权证投 资成本 按成 交日应支 付的 全部价 款扣 除交易费 用后 入账;卖
出权证 于成 交日 确认 衍生 工具投 资收 益; 卖出 权证 的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转; 
(4) 分离交 易可 转债 
申购新发 行的分 离交 易可 转债于获 得日, 按可分 离权 证公允价 值占分 离交 易可 转债全部 公允价 值的 比例
将购买分 离交易 可转 债实 际支付全 部价款 的一 部分 确认为权 证投资 成本; 按实 际支付的 全部价 款扣 减可
分离权 证确 定的 成本 确认 债券成 本; 
上市后,上市流 通的 债券 和权证分 别按 上述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算; 
(5) 回购协 议 
基金持有 的回购 协议( 封闭式 回购), 以成本 列示, 按实际 利率(当实际利 率与 合同利 率差异 较小时, 也可
以用合 同利 率) 在实 际持 有期间内 逐日 计提 利息 。 
7.4.4.5 金融资产和金融 负债的估值原则 
 公允价 值是 指在 公平 交易 中熟悉 情况 的交 易双 方自 愿进行 资产 交换 或者 债务 清偿的 金额。 本基 金 的
公允价值 的计量 分为 三个 层次,第 一层次 是本基 金在 计量日能 获得相 同资 产或 负债在活 跃市场 上报 价的,
以该报价 为依据 确定 公允 价值;第 二层次 是本基 金在 计量日能 获得类 似资 产或 负债在活 跃市场 上的 报价,
或相同或类 似资产 或负 债在 非活跃市 场上的 报价 的,以该报价为 依据 做必要 调整 确定公允 价值; 第 三层
次是本基 金无法 获得 相同 或类似资 产可比 市场 交易 价格的, 以其他 反映市 场参 与者对资 产或负 债定 价时
所使用 的参 数为 依据 确定 公允价 值。 本基 金主 要金 融工具 的估 值方 法如下: 
 1) 股票投 资 
(1)上市流 通的 股票 的估 值 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 18 
上市流通 的股票 按估 值日 该股票在 证券交 易所 的收 盘价估值;估值 日无交 易的 但最近交 易日后 经济 环境
未发生重大 变化且 证券 发行 机构未发 生影响 证券 价格 的重大事 件的, 按最近 交易 日的收盘 价估 值; 如最
近交易日 后经济 环境 发生 了重大变 化或证 券发 行机 构发生了 影响证 券价 格的 重大事件,可参 考类似 投资
品种的现 行市价 及重 大变 化因素, 调整最 近交易 市价,确定公 允价值; 如有充 足 证据表明 最近交 易市 价不
能真实 反映 公允 价值,调整最近交 易市 价, 确定 公允 价值; 
(2) 未上市 的股 票的 估值 
A. 送股、转 增股、 公开增 发 新股或配 股的股 票,以 其在 证券交易 所挂牌 的同一 证 券估值日 的估值 方法
估值; 
B. 首次公开 发行的 股票, 采用 估值技术 确定公 允价值,在 估值技术 难以可 靠计量 公 允价值的 情况下,按
其成本 价计 算; 
C.


首次公 开发行 有明 确锁 定期的股 票,同一股票 在交 易所上市 后,以其在证 券交 易所挂牌 的同 一 证券
估值日 的估 值方 法估 值; 
D.


非公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 的估 值 
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: 
a. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价低 于非公开发行股 票的初始 取得成本 时, 采用 在证
券交易 所的 同一 股票 的市 价作为 估值 日该 非公 开发 行股票 的价 值; 
b. 估值日 在证券 交易所 上市 交易的同 一股票 的市价高 于非公开 发行股 票的初始 取得成本 时, 按中 国证
监会相 关规 定处 理;



2)


债券投 资 
(1) 证券交易 所市场 实行净 价 交易的债 券按估 值日收 盘 价估值;估 值日 无交易 的但 最近交易 日后经 济环
境未发生重 大变 化且证 券发 行机构未 发生影 响证 券价 格的重大 事件 的, 按最 近交 易日的收 盘价 估值;如
最近交易 日后经 济环 境发 生了重大 变化或 证券 发行 机构发生 了影响 证券 价格 的重大事 件,可 参考类 似投
资品种 的现行市 价及 重大 变化因 素, 调整 最近 交易 市价,确 定公 允价 值。 如 有充 足证据 表明 最近 交易 市价
不能真 实反 映公 允价 值, 调 整最近 交易 市价,确定公 允价值; 
(2) 证券交易所市 场未实行 净价 交易的债券 按估值日 收盘 价减去债券 收盘价中 所含 的债券应收 利息得
到的净价 进行估 值;估 值日 无交易的 但最近 交易 日后 经济环境 未发生 重大 变化 且证券发 行机构 未发 生影
响证券价格 的重大 事件 的,按最近交易 日债券 收盘 净价 估值;如最近交 易日后 经济 环境发生 了重 大变化
或证券发行 机构发 生了 影响 证券价格 的重大 事件, 可参 考类似投 资品 种的现 行市 价及重大 变化 因素,调
整最近 交易市价,确 定公 允 价值。 如 有充 足证 据表 明最 近交易 市价 不能 真实 反映 公允价 值, 调整 最近 交易
市价, 确定 公允 价值; 
(3) 未上市 债券、 交易 所以 大宗 交易方 式转 让的 资产 支持 证券, 采用 估值 技术 确定 公 允价值,在估值 技术
难以可 靠计 量公 允价 值的 情况下,按成本 进行 后续 计量; 
(4) 在全国 银行 间债 券市 场交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种,采用估 值技术确 定公 允价 值; 
3)


权证投 资 
(1) 上市流通 的权证 按估值 日 该权证在 证券交 易所的 收 盘价估值; 估值 日无交 易的 但最近交 易日后 经济
环境未发生 重大变 化且 证券 发行机构 未发生 影响 证券 价格的重 大事 件的,按最近 交易日的 收盘 价估值;
如最近交 易日后 经济 环境 发生了重 大变化 或证 券发 行机构发 生了影 响证 券价 格的重大 事件, 可参考 类似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素,调整最 近交 易市价, 确定 公允 价值。 如有 充足证 据表 明最 近交 易市
价不能 真实 反映 公允 价值, 调整最 近交 易市 价, 确定 公 允价值; 
(2) 未上市流 通的权 证,采 用估 值技术确 定公允 价值, 在估 值技术难 以可靠 计量公 允 价值的情 况下, 按成
本计量; 
(3) 因持有 股票 而享 有的 配股 权证, 采用 估值 技术 确定 公 允价值 进行 估值; 
4) 分离交 易可 转债 
分离交易 可转债, 上市 日前, 采 用估值 技术分 别对 债券和 权证进 行估值; 自上 市 日起, 上市流 通的债 券和万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 19 
权证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相关 原则 进行 估值; 
5)


其他 
(1) 如有确凿 证据表 明按上 述 方法进行 估值不 能客观 反 映金融资 产公允 价值的,基 金管理人 可根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后, 按最能 反映 公允 价值 的方 法估值; 
(2) 如有新 增事 项, 按国 家最 新 规定估 值。 
7.4.4.6 金融资产和金融 负债的抵销 
 当本基金具 有抵销已 确认金 融资产和 金融负债 的法定 权利, 且该 种法定权 利现在 是可执行 的, 同时
本基金计 划以净 额结 算或 同时变现 该金融 资产 和清 偿该金融 负债时,金融 资产 和金融负 债以相 互抵 销后
的金额 在资 产负 债表 内列 示。除 此以 外, 金融 资产 和 金融负 债在 资产 负债 表内 分别列 示, 不予 相互 抵销 。 
7.4.4.7 实收基金 
 实收基 金为 对外 发行 的基 金份额 总额 所对 应的 金额。 由于申 购和 赎回 引起 的实 收基金 份额 变动 分 别
于基金 申购 确认 日及 基金 赎回确 认日 确认。 上述 申购 和赎回 分别 包括 基金 转换 所引起 的转 入基 金的 实 收
基金增 加和 转出 基金 的实 收基金 减少 。 
7.4.4.8 损益平准金 
 损益平 准金 包括 已实 现损 益平准 金和 未实 现损 益平 准金。 已 实现 损益 平准 金指 在申购 或赎 回基 金 份
额时, 申购 或赎 回款 项中 包 含的按 累计 未分 配的 已实 现收益/(损失) 占基 金净 值 比例计 算的 金额。 未实 现
损益平准金 指在申 购或 赎回 基金份额 时,申购或赎 回款 项中包含 的按 累计未 实现 利得/(损失)占基金净
值比例 计算 的金 额。 损益 平准金 于基 金申 购确 认日 或基金 赎回 确认 日确 认。 






未 实现损 益平准 金与 已实现损 益平准 金均在“ 损益平准 金”科目中核 算, 并于期末 全额转 入“未分
配利润/(累计亏 损 )” 。 
7.4.4.9 收入/(损失)的确 认和计量 
(1) 存款利息收 入按存款 的本金 与适用的 利率逐日 计提的 金额入账; 若提前支 取定期 存款, 按协 议 规定
的利率及 持有期 重新 计算 存款利息 收入, 并根据 提前 支取所实 际收到 的利 息收 入与账面 已确认 的利 息收
入的差 额确 认利 息损 失, 列 入利息 收入 减项,存款利 息收入以 净额 列示; 
(2) 债券利息收入 按债券票 面价 值与票面利 率或内含 票面 利率计算的 金额扣除 应由 债券发行机 构代扣
代缴的 个人 所得 税后 的净 额确认,在债券 实际 持有 期内逐日 计提; 
(3) 资产支持 证券利 息收入 按 证券票面 价值与 票面利 率 计算的金 额,扣除应 由 资产 支持证券 发行机 构代
扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认, 在证 券实 际持 有期内逐 日计 提; 
(4) 买入返售金 融资产收 入, 按买 入返售金 融资产的 摊余成 本及实际 利率( 当实 际利率 与合同利 率差异
较小时,也可以 使用 合同 利率),在回购 期内 逐日 计提; 
(5) 股票投 资收 益/( 损失)于卖出股票 成交 日确 认, 并按 卖 出股票 成交 金额 与其 成本 的差额 入账; 
(6) 债券投 资收 益/( 损失)于成交日确 认, 并按 成交 总额 与 其成本 、应 收利 息的 差额 入账; 
(7) 衍生工 具收 益/( 损失)于卖出权证 成交 日确 认, 并按 卖 出权证 成交 金额 与其 成本 的差额 入账; 
(8) 股利收益 于除息 日确认,并 按上市公 司宣告 的分红 派 息比例计 算的金 额扣除 应 由上市公 司代扣 代缴
的个人 所得 税后 的净 额入 账; 
(9) 公允价值 变动收 益/(损失) 系本基金 持有的 采用公 允 价值模式 计量的 交易性 金 融资产、 交易性 金融
负债等 公允 价值 变动 形成 的应计 入当 期损 益的 利得 或损失; 
(10) 其他收入 在主要 风险和 报 酬已经转 移给对 方,经济 利 益很可能 流入且 金额可 以 可靠计量 的时 候
确认。 
7.4.4.10 费用的确认和计 量 
(1) 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 的1.50%的 年费 率逐日 计提; 
(2) 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 的0.25%的 年费 率逐日 计提; 
(3) 卖出回购证 券支出,按卖出回 购金融资 产的摊余 成本及 实际利率( 当实际利 率与合 同利率差 异较小
时,也可以 用合 同利 率)在回购期 内逐 日计 提; 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 20 
(4) 其他费用 系根据 有关法 规 及相应协 议规定,按实 际支 出金额,列 入当 期基金 费用;如果影响 基金 份额
净值小 数点 后第 四位 的, 则 采用待 摊或 预提 的方 法。 
7.4.4.11 基金的收益分配 政策 
(1) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权; 
(2) 基金收 益分 配后 基金 份额 净值不 能低 于面 值; 
(3) 基金投 资当 期出 现净 亏损, 则不进 行收 益分 配; 
(4) 本基金 当年 收益 应先 弥补 上一年 度亏 损后,才可进 行当年收 益分 配; 
(5) 在符合有关 基金分红 条件的 前提下,本基金每年 收益分 配次数最 多为六次, 分配比 例不低于 可分配
收益 的 50%; 
(6) 本基金收益 分配方式 分两种: 现金分红 与红利再 投资, 投资者可选 择现金红 利或将 现金红利 按权益
登记日除权 后的基 金份 额净 值自动转 为基金 份额 进行 再投资; 若投资 者不选 择, 本基金默 认的收 益分配
方式是 现金 分红; 
(7) 当日申购 的基金 份额自 下 一个工作 日起享 有基金 的 分配权益; 当日 赎回的 基金 份额自下 一个工 作日
起不享 有基 金的 分配 权益; 
(8) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 从其 规定 。 
7.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明 
7.4.5.1 会计政策变更的 说明 
 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 
7.4.5.2 会计估计变更的 说明 
 本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。



7.4.5.3 差错更正的说明 
 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
7.4.6 税项 
 1. 印花税 






经国务 院批 准, 财政 部 、国家 税务 总局 研究 决定, 自 2008 年 4 月 24 日起,调 整证券(股票)交易印 花
税税率,由原先 的 3‰ 调整为 1‰; 
经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 调整 由出让 方按 证券(股票)交
易印花 税税 率缴 纳印 花税, 受让方 不再 征收,税率不 变; 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股权分置 改革过 程中 因非流通 股股东 向流 通股 股东支付 对价 而发生 的股 权转让, 暂免征 收印花
税。 
2. 营业税 、企 业所 得税 
根据财 政部、 国家 税务 总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的 规定,自2004
年1 月1 日起, 对证 券投 资基金( 封闭 式证 券投 资基 金,开放 式证 券投 资基 金)管 理人运 用基 金买 卖股 票、
债券的 差价 收入,继续免 征营业税 和企 业所 得税; 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂免征 收流
通股股 东应 缴纳 的企 业所 得税; 
根据财政 部、国 家税务 总 局财税[2008]1 号 文《关 于企业所 得税若 干优惠 政 策的通知 》的规 定,对证券
投资基金 从证券 市场 中取 得的收入,包括 买卖股 票、 债券的差 价收入,股权 的股 息、红利 收入, 债券的 利
息收入 及其 他收 入, 暂不 征 收企业 所得 税。 
3. 个人所得税 
根据财政 部、国 家税务 总 局财税字[2002]128 号文 《关于开 放式证 券投资 基 金有关税 收问题 的通知》 ，
对基金 取得 的股 票的 股息 、 红利及 债券 的利 息等 收 入， 由上 市公 司、 债 券发 行企业 等在 向基 金派 发 时 代万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 21 
扣代 缴 20% 的个 人所 得税 ； 
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字[2005]107 号文 《 关于股 息红 利有 关个 人所 得税政 策的 补充 通知 》 的
规定, 自2005 年6 月13 日起,对证券 投资 基金 从上 市公司分 配取 得的 股息 红利 所得, 按照 财税[2005]102
号文规 定, 扣缴 义务 人在 代 扣代缴 个人 所得 税时,减按 50% 计算 应纳 税所 得额; 
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《关于 股权 分置 试点 改革 有关税 收政 策问 题的 通知》
的规定,股 权分 置改 革中 非 流通股 股东 通过 对价 方式 向流通 股股 东支 付的 股份、 现金等 收入,暂免征 收流
通股股 东应 缴纳 的个 人所 得税。 
7.4.7 重要财务报表项目 的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
活期存 款 140,715,949.43 527,901,216.92 
定期存 款 - - 
其他存 款 - - 
合计 140,715,949.43 527,901,216.92 
 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位： 人民 币元



项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价值变 动 
股票 1,427,309,835.48 1,313,159,457.46 -114,150,378.02 
债券 
交易所市
场 
- - - 
银行间市
场 
49,950,000.00 50,080,000.00 130,000.00 
合计 49,950,000.00 50,080,000.00 130,000.00 
资产支 持证 券 - - - 
其他 - - - 
合计 1,477,259,835.48 1,363,239,457.46 -114,020,378.02 
项目 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
成本 公允价 值 公允价 值变 动 
股票 1,337,748,848.11 1,387,528,438.39 49,779,590.28 
债券 
交易所市
场 
36,636,000.00 40,533,931.20 3,897,931.20 
银行间市
场 
- - - 
合计 36,636,000.00 40,533,931.20 3,897,931.20 
资产支 持证 券 - - - 
其他 - - - 
合计 1,374,384,848.11 1,428,062,369.59 53,677,521.48 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 22 




7.4.7.3 衍生金融资产/负债 
 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无衍 生金 融资 产/ 负债余额 。 
7.4.7.4 买入返售金融资 产 
7.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
银行间 市场 146,000,539.00 - 
交易所 市场 - - 
合计 146,000,539.00 - 
项目 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
银行间 市场 50,065,195.10 - 
交易所 市场 - - 
合计 50,065,195.10 - 




7.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券 
 本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 
7.4.7.5 应收利息 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
应收活 期存 款利 息 60,559.39 95,017.92 
应收定 期存 款利 息 - - 
应收其 他存 款利 息 - - 
应收结 算备 付金 利息 2,286.50 7,115.30 
应收债 券利 息 35,409.84 85,454.73 
应收买 入返 售证 券利 息 60,001.99 17,286.98 
应收申 购款 利息 2,133.64 10,457.75 
其他 - - 
合计 160,391.36 215,332.68 
 
7.4.7.6 其他资产 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 1,540,040.06 8,203,980.02 
银行间 市场 应付 交易 费用 674.00 615.10 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 23 
合计 1,540,714.06 8,204,595.12 
 
7.4.7.8 其他负债 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 1,500,000.00 750,000.00 
应付赎 回费 20.45 32.88 
应付后 端申 购费 - 338.69 
应付信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
应付审计费 100,000.00 100,000.00 
合计 1,900,020.45 1,150,371.57 




7.4.7.9 实收基金 
 金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 3,148,699,367.44 1,801,360,600.33 
本期申 购 575,519,609.86 329,245,910.61 
本期赎 回（以“-”号填 列） -243,789,417.03 -139,472,065.24 
本期末 3,480,429,560.27 1,991,134,445.70 
注: 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。 
7.4.7.10 未分配利润 
单位： 人民 币元 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 -572,269,177.01 820,477,973.87 248,208,796.86 
本期利 润 -342,749,173.26 -167,697,899.50 -510,447,072.76 
本期基金份额交易产生
的变动数 
-113,244,518.01 71,657,286.02 -41,587,231.99 
其中： 基金 申购 款 -167,414,353.75 134,006,596.78 -33,407,756.97 
基金赎 回款 54,169,835.74 -62,349,310.76 -8,179,475.02 
本期已 分配 利润 - - - 
本期末 -1,028,262,868.28 724,437,360.39 -303,825,507.89 
 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日 
活期存 款利 息收 入 2,080,024.22 2,121,310.41 
定期存 款利 息收 入 - - 
其他存 款利 息收 入 - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 24 
结算备 付金 利息 收入 137,647.85 141,895.21 
其他 7,040.21 10,457.75 
合计 2,224,712.28 2,273,663.37 




7.4.7.12 股票投资收益 
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收 入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日 
卖出股 票成 交总 额


9,881,690,119.05 12,342,752,111.51 
减：卖出股 票成 本总 额 10,178,008,036.14 12,250,744,597.47 
买卖股 票差 价收 入 -296,317,917.09 92,007,514.04 
 
7.4.7.13 债券投资收益 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日 
卖出债券（、债转股及 债 券到期
兑付）成交 总 额 
60,233,463.77 503,820,756.84 
减：卖出 债券（ 、债 转股及 债券
到期兑 付） 成本 总额 
56,892,060.27 499,137,831.22 
减：应收利 息总 额 459,083.51 8,127,852.64 
债券投 资收 益 2,882,319.99 -3,444,927.02 
 
7.4.7.14 衍生工具收益 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。 
7.4.7.15 股利收益 
单位： 人民币元 
项目 
本期 
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年1 月1 日至2010 年12 月
31 日 
股票投 资产 生的 股利 收益 9,961,638.39 8,695,026.62 
基金投 资产 生的 股利 收益 - - 
合计 9,961,638.39 8,695,026.62 
 
7.4.7.16 公允价值变动收 益 
单位： 人民 币元 
项目名 称 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日 
1.交易 性金 融资 产 -167,697,899.50 -161,848,551.93 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 25 
——股票投 资 -163,929,968.30 -167,677,512.56 
——债券投 资 -3,767,931.20 5,828,960.63 
——资产支 持证 券投 资 - - 
2.衍生 工具 - - 
——权证投 资 - - 
3.其他 - - 
合计 -167,697,899.50 -161,848,551.93 
 
7.4.7.17 其他收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日 
基金赎 回费 收入 5,801.35 12,565.99 
基金转 换费 收入 711.23 3,326.94 
其他 - - 
合计 6,512.58 15,892.93 
 
7.4.7.18 交易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日 
交易所 市场 交易 费用 30,400,546.33 37,507,148.39 
银行间 市场 交易 费用 400.00 - 
合计 30,400,946.33 37,507,148.39 
 
7.4.7.19 其他费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日 
审计费 用 100,000.00 100,000.00 
信息披 露费 300,000.00 300,000.00 
银行汇 划费 4,721.38 10,845.38 
帐户维 护费 18,000.00 18,000.00 
回购手 续费 - - 
其他费 用 - - 
合计 422,721.38 428,845.38 




7.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 26 
7.4.8.2 资产负债表日后 事项 
 截至财 务报 表批 准日,本基金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 
7.4.9 关联方关系 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人,基金销 售机 构 
兴业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构 
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构 
上海久 事公 司 基金管 理人 股东 
深圳市 中航 投资 管理 有限 公司 基金管 理人 股东 
山东省 国有 资产投资 控股 有限公 司 基金管 理人 股东 
注:关 联方 交易 均在 正常 业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 
7.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 
 
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交易 
 金额 单位 ：人 民币 元 
关联方 名称 
本期 
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
齐鲁证 券 3,000,466,267.16 14.93% 998,924,162.77 4.07% 
 
7.4.10.1.2 权证交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。 
7.4.10.1.3 债券交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。 
7.4.10.1.4 债券回购交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行回 购交 易。 
7.4.10.1.5 应支付关联方 的佣金 
金额单 位： 人民 币元 
关联方 名称 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 
当期佣 金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣金余 额 
占期末 应付 佣金 总
额的比 例 
齐鲁证 券 2,550,384.62 15.20% 18,521.19 1.20% 
关联方 名称 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日 
当期佣 金 
占当期 佣金
总量的 比例 
期末应 付佣 金余 额 
占期末 应付 佣金 总额
的比例 
齐鲁证 券 849,086.12 4.13% 353,285.24 4.31% 
注: 上述 佣金按市场佣 金率计算， 以扣除由中国 证券登记结 算有限责任公 司收取证管 费、经
手费和由 券商承担的证券结算风险 基金后的净额列示。该类 佣金协议的服务范围还包 括佣金收取万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 27 
方为本 基金 提供 的证 券投 资研究 成果 和市 场信 息服 务。 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管理费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年1 月1 日至2010 年12
月 31 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 26,715,468.96 31,084,225.91 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 6,019,474.31 7,622,539.15 
注:基金管 理费 按前 一日 的基金资 产净 值的 1.50%的年费率 计提 。计 算方 法如 下:





 
H=E×1.50%÷当年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令,经基金 托管
人复核 后于 次月 首日 起2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金管 理人。 若遇不 可抗 力致 使无 法 按
时支付 的, 顺延 至最 近可 支 付日支 付。 
7.4.10.2.2 基金托管费 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2011 年1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日 
当期发生的基金应支付的托管
费 
4,452,578.23 5,180,704.44 
注: 基金托 管费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:





 
H=E×0.25%÷当年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提,按 月 支付。 由 基金 管理 人向 基金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令,基金托 管人
复核后 于次 月首 日起 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基金 托管 人。 若 遇不可 抗力 致使 无法 按 时
支付的,顺延至 最近 可支 付日支付 。 
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。 
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况 



份额 单位 ： 份






项目 
本期 
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日 
期初持 有的 基金 份额 25,120,014.22 9,540,394.40 
期间申 购/ 买入 总份 额 27,053,332.21 15,579,619.82 
期间因 拆分 变动 的份 额 - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 
期末持 有的 基金 份额 52,173,346.43 25,120,014.22 
期末持有的基金份额占基金总份 1.50% 0.80% 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 28 
额比例 
注: 期间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖出总 份额 转换出份 额。 
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况 
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 报告 期末 及上年 度末 均未 投资 本基 金。 
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 
单位： 人民 币元 
关联方 
名称 
本期 
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月 31 日 
上年度 可比 期间 
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 
兴业银 行 140,715,949.43 2,080,024.22 527,901,216.92 2,121,310.41 
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2011 年度获 得的 利息 收入为 人民 币 137,647.85 元(2010 年度: 人民 币 141,895.21 元),2011 年末结
算备付 金余 额为 人民 币5,081,161.2 元(2010 年末: 人民 币 20,329,321.33 元) 。 
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。 
7.4.11 利润分配情况 
7.4.11.1 利润分配情况 
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 
7.4.12 期末（2011 年12 月31 日）本基金持有的流 通受限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券 
金额单 位： 人民 币元 
7.4.12.1.1 受限证 券类 别：股票 
证券
代码 
证
券
名
称 
成功认 购
日 
可流通 日 
流
通
受
限
类
型 
认购
价格 
期末
估值
单价 
数量（ 单
位：股 ） 
期末成 本总
额 
期末估 值总
额 
备
注 
30027
4 
阳
光
电
源 
2011-10-
26 
2012-02-
02 
网
下
新
股
锁
定 
30.5
0 
27.4
0 
1,680,00
0 
51,240,000.
00 
46,032,000.
00 
- 
60155
5 
东
吴
证
券 
2011-12-
06 
2012-03-
12 
网
下
新
股
锁
定 
6.50 6.57 633,107 
4,115,195.5
0 
4,159,512.9
9 
- 
 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 29 
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 
截至本 报告 期末 2011 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出
回购证 券款 余额 。 
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 
截至本 报告 期末 2011 年12 月31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成
的卖出 回购 证券 款余 额。 
7.4.13 金融工具风险 及管 理 
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风 险。 本基 金管 理
人制定 了政 策和 程序 来识 别及分 析这 些风 险, 并设 定 适当的 风险 限额 及内 部控 制流程,通过可 靠的 管理
及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。 
本基金 管理 人将 风险 管理 融入各 业务 层面,建立了 三道防线:以各岗 位目 标责 任制为基 础, 形成 第一
道防线;通过相 关部 门、 相关岗位 之间 相互 监督 制衡, 形成第 二道 防线;由监察 稽核部门 、督 察长 对各 岗
位、各 部门 、各 机构 、各 项业务 实施 监督 反馈,形成第三道 防线 。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任, 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人出 现违
约、拒 绝支 付到 期本 息, 导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。 本基 金均 投资 于具有 良好 信用 等级 的证
券,且 通过 分散 化投 资以 分 散信用 风险 。本 基金 投资 于一家 公司 发行 的证 券市 值不超 过基 金资 产净 值的
10%,且 本基 金与 由本 基金 管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券,不得超 过该 证券 的
10%。 



本基 金的 银行 存款 均存 放于信 用良 好的 银行,申购交易均 通过 具有 基金 销售 资格的 金融 机构 进
行。 另外,在 交易 所进 行的 交易均 与中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 完成 证券 交收和 款项 清算,因此违 约
风险发 生的 可能 性很 小; 基 金在进 行银 行间 同业 市场 交易前 均对 交易 对手 进行 信用评 估, 以控 制相 应的
信用风 险。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度。 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于基 金份 额 持
有人可 随时 要求 赎回 其持 有的基 金份 额, 另一 方面 来 自于投 资品 种所 处的 交易 市场不 活跃 而带 来的 变现
困难。 



本基 金所 持大 部分 证券 在证券 交易 所上 市, 其余 亦可 在银行间 同业 市场 交易; 因此, 除在 附注
7.4.12 中列示 的本 基金 于年末持 有的 流通 受限 证券 外,本年末 本基 金的 其他 资产均能 及时 变现 。此 外,
本基金 可通 过卖 出回 购金 融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求,其上限 一般不超 过基 金持 有的 债券
投资的 公允 价值 。 
本基金管 理人每 日预测 本 基金的流 动性需 求,并 同时 通过独立 的风险 管理部 门 设定流动 性比例 要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。 
7.4.13.4 市场风险 
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而发
生波动 的风 险, 包括 利率 风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。 
7.4.13.4.1 利率风险 
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险。 本基金 的生 息资 产主
要为银 行存 款、 结算 备付 金、买 入返 售金 融资 产、 部分应 收申 购款 及债 券投 资等。 
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 
单位： 人民 币元 
本期末 1 个月以内 1-3 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 30 
2011 年12
月 31 日 
个月 -1 年 
资产












银行存款 140,715,949.43 - - - - - 140,715,949.43 
结算备付
金 
5,081,161.20 - - - - - 5,081,161.20 
存出保证
金 
- - - - - 1,410,283.99 1,410,283.99 
交易性金
融资产 
- - - - 50,080,000.00 1,313,159,457.46 1,363,239,457.46 
衍生金融
资产 
- - - - - - - 
买入返售
金融资产 
146,000,539.00 - - - - - 146,000,539.00 
应收证券
清算款 
- - - - - - - 
应收利息 - - - - - 160,391.36 160,391.36 
应收股利 - - - - - - - 
应收申购
款 
50,841,418.24 - - - - 2,874.45 50,844,292.69 
其他资产 - - - - - - - 
资产总计 342,639,067.87 - - - 50,080,000.00 1,314,733,007.26 1,707,452,075.13 
负债












短期借款 - - - - - - - 
交易性金
融负债 
- - - - - - - 
衍生金融
负债 
- - - - - - - 
卖出回购
金融资产
款 
- - - - - - - 
应付证券
清算款 
- - - - - 14,015,307.38 14,015,307.38 
应付赎回
款 
- - - - - 198,149.63 198,149.63 
应付管理
人报酬 
- - - - - 2,133,382.12 2,133,382.12 
应付托管
费 
- - - - - 355,563.68 355,563.68 
应付销售
服务费 
- - - - - - - 
应付交易
费用 
- - - - - 1,540,714.06 1,540,714.06 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 31 
应交税费 - - - - - - - 
应付利息 - - - - - - - 
应付利润 - - - - - - - 
其他负债 - - - - - 1,900,020.45 1,900,020.45 
负债总计 - - - - - 20,143,137.32 20,143,137.32 
利率敏感
度缺口 
342,639,067.87 - - - 50,080,000.00 1,294,589,869.94 1,687,308,937.81 
上年度
末 
2010 年
12 月31
日 
1 个月以内 
1-3 
个
月 
3 个
月 
-1
年 
1-5 年 5 年以上 不计息 合计 
资产












银行存
款 
527,901,216.92 - - - - - 527,901,216.92 
结算备
付金 
20,329,321.33 - - - - - 20,329,321.33 
存出保
证金 
- - - - - 3,245,045.73 3,245,045.73 
交易性
金融资
产 
- - - 1,052,444.40 39,481,486.80 1,387,528,438.39 1,428,062,369.59 
衍生金
融资产 
- - - - - - - 
买入返
售金融
资产 
50,065,195.10 - - - - - 50,065,195.10 
应收证
券清算
款 
- - - - - 32,705,510.44 32,705,510.44 
应收利
息 
- - - - - 215,332.68 215,332.68 
应收股
利 
- - - - - - - 
应收申
购款 
- - - - - 106,541.97 106,541.97 
其他资
产 
- - - - - - - 
资产总
计 
598,295,733.35 - - 1,052,444.40 39,481,486.80 1,423,800,869.21 2,062,630,533.76 
负债












短期借
款 
- - - - - - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 32 
交易性
金融负
债 
- - - - - - - 
衍生金
融负债 
- - - - - - - 
卖出回
购金融
资产款 
- - - - - - - 
应付证
券清算
款 
- - - - - - - 
应付赎
回款 
- - - - - 638,425.54 638,425.54 
应付管
理人报
酬 
- - - - - 2,629,495.13 2,629,495.13 
应付托
管费 
- - - - - 438,249.21 438,249.21 
应付销
售服务
费 
- - - - - - - 
应付交
易费用 
- - - - - 8,204,595.12 8,204,595.12 
应交税
费 
- - - - - - - 
应付利
息 
- - - - - - - 
应付利
润 
- - - - - - - 
其他负
债 
- - - - - 1,150,371.57 1,150,371.57 
负债总
计 
- - - - - 13,061,136.57 13,061,136.57 
利率敏
感度缺
口 
598,295,733.35 - - 1,052,444.40 39,481,486.80 1,410,739,732.64 2,049,569,397.19 
注:该表统 计了 本基 金 的 利 率风险 敞口。 表中 所示 为本 基金资 产及 负债 的公 允价 值,并按照 合约 规定
的重新 定价 日或 到期 日孰 早者进 行了 分类 。 
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析 
假设 
1. 该 利率 敏感 性分 析基 于 本基金 于资 产负 债表 日的 利率风 险状 况； 
2. 该利率 敏感 性分 析假 定所有期 限利 率均 以相 同幅 度变 动 25 个基 点， 且除利 率之外 的其
他市场 变量 保持 不变 ； 
3. 该 利率 敏感 性分 析并 未 考虑管 理层 为减 低利 率风 险而可 能采 取的 风险 管理 活动； 
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币元


） 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 33 
本期末(2011 年12 月 31 日) 上年度 末(2010 年12 月31 日) 
基准利 率上升 25 个基点 -987,400.00 -513,700.00 
基准利 率下降 25 个基点 1,010,200.00 514,900.00 
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理 、
可能的 变动 时， 为交 易而 持有的 债券 公允 价值 的变 动将对 基金 净值 产生 的影 响。 
7.4.13.4.2 外汇风险 
本基金 持有 的金 融工 具以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。 
7.4.13.4.3 其他价格风险 
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要系 市场 价格 风险。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金融 工具 的公 允 价
值或未 来现 金流 量因 除市 场利率 和外 汇汇 率以 外的 市场价 格因 素变 动而 发生 波动的 风险。 本基 金主 要 投
资于证券 交易所 上市 或银 行间同业 市场交 易的 股票 和债券, 所面临 的最大 市场 价格风险 由所持 有的 金融
工具的公 允价值 决定 。本 基金通过 投资组 合的 分散 化降低市 场价格 风险, 并且 本基金管 理人每 日对 本基
金所持 有的 证券 价格 实施 监控。 
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口 
本基金 股票 资产 占基 金资 产净值 的 30%—95%；权证 资产占 基金 资产 净值 的 0%—3%；现金 、短 期金
融工具 、 债券 等资 产占 基 金资产 净值 的5%—70% ， 其 中， 现金 或者 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券的 比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的5% 。于 资产 负债 表日 ， 本基金 面临 的整 体市 场价 格风险 列示 如下 ： 
金额单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2011 年 12 月 31 日 
上年度 末 
2010 年 12 月 31 日 
公允价 值 
占基金 资产
净值比 例
（%） 
公允价 值 
占基金 资
产净值 比
例（% ） 
交易性 金融 资产-股
票投资 
1,313,159,457.46 77.83 1,387,528,438.39 67.70 
交易性 金融 资产-债
券投资 
50,080,000.00 2.97 40,533,931.20 1.98 
衍生金 融资 产－ 权证
投资 
- - - - 
其他 - - - - 
合计 1,363,239,457.46 80.79 1,428,062,369.59 69.68 
 
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析 
假设 
1. 本基 金的 市场 价格 风险主 要源 于证 券市 场的 系统性 风险 ，即 从长 期来 看，本 基金 所投
资的证 券与业绩 比较 基准 的变动 呈线 性相 关， 且报告期内 的相 关系 数在 资产 负债表 日后 短
期内保 持不 变； 
2. 以 下分 析中 ，除 市场 基 准发生 变动 ，其 他影 响基 金资产 净值 的风 险变 量保 持不变 。 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币元


） 
本期末(2011 年12 月 31 日) 上年度 末(2010 年12 月31 日) 
沪深300 指数上 涨 1% 9,802,500.00 9,675,100.00 
沪深300 指数下 跌 1% -9,802,500.00 -9,675,100.00 
注:本基金 管理 人运 用资 本-资产 定价 模型 方法 对本 基 金的市 场价 格风 险进 行分 析。 上表为市 场价 格风
险的敏感 性分析,反映 了在 其他变量 不变的 假设 下,证 券市场组 合的价 格发 生合 理、可能 的变动 时,将对万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 34 
基金资 产净 值产 生的 影响 。 
 
§8 投资组合报告 
 
8.1 期末基金资产组合情 况 
金额单 位： 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ） 
1 权益投 资 1,313,159,457.46 76.91 
 其中： 股票 1,313,159,457.46 76.91 
2 固定收 益投 资 50,080,000.00 2.93 
 其中： 债券 50,080,000.00 2.93 
 资产支 持证 券 - - 
3 金融衍 生品 投资 - - 
4 买入返 售金 融资 产 146,000,539.00 8.55 
 
其中 ： 买断式 回购 的买
入返售 金融 资产 
- - 
5 
银行存款和结算备付
金合计 
145,797,110.63 8.54 
6 其他各项 资产 52,414,968.04 3.07 
7 合计 1,707,452,075.13 100.00 




8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采掘业 58,438,358.95 3.46 
C 制造业 834,976,986.81 49.49 
C0 食品、 饮料


119,620,551.60 7.09 
C1








 纺织 、服 装、 皮毛 128,092,234.25 7.59 
C2








 木材 、家 具 - - 
C3








 造纸 、印 刷 - - 
C4








 石油 、化学、 塑胶、塑
料 
117,751,203.73 6.98 
C5








 电子 8,278,896.00 0.49 
C6








 金属 、非 金属 - - 
C7








 机械 、设 备、 仪表 226,752,727.24 13.44 
C8








 医药 、生 物制 品 234,481,373.99 13.90 
C99








 其他 制造 业 - - 
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业 
- - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 35 
E 建筑业 2,300,000.00 0.14 
F 交通运 输、 仓储 业 - - 
G 信息技 术业 220,530,414.93 13.07 
H 批发和 零售 贸易 65,833,775.82 3.90 
I 金融、 保险 业 4,159,512.99 0.25 
J 房地产 业 - - 
K 社会服 务业 39,338,494.96 2.33 
L 传播与 文化 产业 53,170,773.30 3.15 
M 综合类 34,411,139.70 2.04 
 合计 1,313,159,457.46 77.83 




8.3


期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 
占基金 资产 净值 比例
（％） 
1 002157 正邦科 技 12,512,610 119,620,551.60 7.09 
2 002603 以岭药 业 2,429,359 93,263,092.01 5.53 
3 600406 国电南 瑞 2,199,494 68,624,212.80 4.07 
4 300210 森远股 份 2,457,636 67,781,600.88 4.02 
5 002410 广联达 1,866,531 61,651,518.93 3.65 
6 601566 九牧王 2,703,925 57,891,034.25 3.43 
7 300170 汉得信 息 3,068,872 56,682,065.84 3.36 
8 300058 蓝色光 标 1,754,811 53,170,773.30 3.15 
9 600535 天士力 1,199,907 50,324,099.58 2.98 
10 002293 罗莱家 纺 652,816 48,961,200.00 2.90 
11 000963 华东医 药 1,789,661 47,640,775.82 2.82 
12 300274 阳光电 源 1,680,000 46,032,000.00 2.73 
13 600267 海正药 业 1,444,800 45,901,296.00 2.72 
14 600422 昆明制 药 3,029,824 44,992,886.40 2.67 
15 002037 久联发 展 2,249,935 43,086,255.25 2.55 
16 601888 中国国 旅 1,499,752 39,338,494.96 2.33 
17 600805 悦达投 资 2,799,930 34,411,139.70 2.04 
18 002074 东源电 器 3,699,987 32,522,885.73 1.93 
19 300157 恒泰艾 普 1,242,083 31,859,428.95 1.89 
20 002595 豪迈科 技 1,229,881 29,517,144.00 1.75 
21 300031 宝通带 业 1,979,736 27,993,467.04 1.66 
22 002353 杰瑞股 份 379,699 26,578,930.00 1.58 
23 300135 宝利沥 青 1,999,772 24,717,181.92 1.46 
24 002327 富安娜 450,000 21,240,000.00 1.26 
25 300216 千山药 机 566,607 20,392,185.93 1.21 
26 002250 联化科 技 999,804 18,876,299.52 1.12 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 36 
27 002589 瑞康医 药 700,000 18,193,000.00 1.08 
28 000400 许继电 气 799,915 15,478,355.25 0.92 
29 600312 平高电 气 1,799,827 15,028,555.45 0.89 
30 300245 天玑科 技 399,911 10,957,561.40 0.65 
31 300253 卫宁软 件 249,902 10,740,787.96 0.64 
32 002138 顺络电 子 599,920 8,278,896.00 0.49 
33 300229 拓尔思 250,000 6,995,000.00 0.41 
34 300168 万达信 息 199,970 4,879,268.00 0.29 
35 601555 东吴证 券 633,107 4,159,512.99 0.25 
36 300072 三聚环 保 200,000 3,078,000.00 0.18 
37 002140 东华科 技 100,000 2,300,000.00 0.14 
 
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 
8.4.1 累计买入金额超出 期 初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％） 
1 600068 葛洲坝 157,480,584.97 7.68 
2 002157 正邦科 技 138,993,183.78 6.78 
3 000009 中国宝 安 131,619,236.73 6.42 
4 600589 广东榕 泰 128,936,926.45 6.29 
5 600048 保利地 产 123,545,187.91 6.03 
6 000983 西山煤 电 119,966,231.84 5.85 
7 600104 上海汽 车 113,856,379.51 5.56 
8 600664 哈药股 份 105,196,408.57 5.13 
9 600050 中国联 通 101,729,713.41 4.96 
10 002603 以岭药 业 95,919,114.39 4.68 
11 600837 海通证 券 90,689,614.65 4.42 
12 002079 苏州固 锝 90,368,244.62 4.41 
13 600581 八一钢 铁 85,527,019.62 4.17 
14 600015 华夏银 行 82,335,913.29 4.02 
15 600000 浦发银 行 82,184,832.84 4.01 
16 601216 内蒙君 正 81,952,563.81 4.00 
17 600406 国电南 瑞 79,690,314.02 3.89 
18 600309 烟台万 华 79,390,144.40 3.87 
19 601179 中国西 电 78,771,635.20 3.84 
20 600089 特变电 工 78,736,476.70 3.84 
21 600395 盘江股 份 77,640,022.84 3.79 
22 600267 海正药 业 75,956,032.43 3.71 
23 600963 岳阳林 纸 75,870,462.40 3.70 
24 000568 泸州老 窖 74,795,159.07 3.65 
25 002176 江特电 机 74,527,132.70 3.64 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 37 
26 000069 华侨城 Ａ 73,019,917.85 3.56 
27 600031 三一重 工 72,815,590.84 3.55 
28 600535 天士力 72,529,371.62 3.54 
29 002236 大华股 份 72,496,056.15 3.54 
30 002506 超日太 阳 71,846,073.48 3.51 
31 002601 佰利联 71,531,384.78 3.49 
32 601566 九牧王 70,699,257.81 3.45 
33 000651 格力电 器 68,263,783.00 3.33 
34 000960 锡业股 份 68,181,489.61 3.33 
35 600030 中信证 券 67,377,746.57 3.29 
36 600036 招商银 行 66,604,470.84 3.25 
37 601888 中国国 旅 65,869,701.86 3.21 
38 300210 森远股 份 65,813,770.14 3.21 
39 600805 悦达投 资 65,072,499.36 3.17 
40 002410 广联达 64,574,027.78 3.15 
41 000799 酒 鬼 酒 63,523,939.53 3.10 
42 000400 许继电 气 62,997,539.48 3.07 
43 601886 江河幕 墙 60,549,093.38 2.95 
44 601318 中国平 安 60,497,167.57 2.95 
45 600809 山西汾 酒 60,161,182.43 2.94 
46 300170 汉得信 息 59,364,206.97 2.90 
47 000755 山西三 维 56,965,648.67 2.78 
48 000536 华映科 技 56,799,393.16 2.77 
49 300157 恒泰艾 普 56,768,245.26 2.77 
50 601899 紫金矿 业 55,494,174.18 2.71 
51 600425 青松建 化 54,567,579.06 2.66 
52 002293 罗莱家 纺 54,065,283.20 2.64 
53 601088 中国神 华 53,757,242.10 2.62 
54 002041 登海种 业 52,475,438.79 2.56 
55 000002 万


科Ａ 52,442,854.73 2.56 
56 600875 东方电 气 52,161,301.90 2.54 
57 601118 海南橡 胶 52,051,986.08 2.54 
58 600354 敦煌种 业 51,987,345.39 2.54 
59 000157 中联重 科 51,974,599.55 2.54 
60 000012 南


玻Ａ 51,937,294.93 2.53 
61 600208 新湖中 宝 51,867,720.96 2.53 
62 600096 云天化 51,481,143.95 2.51 
63 002037 久联发 展 51,391,508.36 2.51 
64 300274 阳光电 源 51,240,000.00 2.50 
65 600160 巨化股 份 50,769,201.23 2.48 
66 600380 健康元 50,696,038.05 2.47 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 38 
67 600585 海螺水 泥 50,386,432.00 2.46 
68 600362 江西铜 业 49,552,531.27 2.42 
69 002108 沧州明 珠 49,480,749.36 2.41 
70 601818 光大银 行 49,474,000.00 2.41 
71 600801 华新水 泥 48,424,162.58 2.36 
72 300058 蓝色光 标 48,368,999.68 2.36 
73 600422 昆明制 药 48,254,666.16 2.35 
74 002086 东方海 洋 47,742,961.81 2.33 
75 000963 华东医 药 47,645,105.12 2.32 
76 600418 江淮汽 车 47,514,126.44 2.32 
77 002142 宁波银 行 47,502,860.32 2.32 
78 600547 山东黄 金 47,207,455.10 2.30 
79 600290 华仪电 气 46,690,973.53 2.28 
80 000401 冀东水 泥 46,476,498.68 2.27 
81 600376 首开股 份 46,052,176.99 2.25 
82 600479 千金药 业 45,724,984.94 2.23 
83 000596 古井贡 酒 45,419,070.39 2.22 
84 600284 浦东建 设 44,583,254.02 2.18 
85 002244 滨江集 团 44,226,522.87 2.16 
86 600739 辽宁成 大 44,055,746.58 2.15 
87 601009 南京银 行 43,752,653.68 2.13 
88 601117 中国化 学 43,737,983.28 2.13 
89 601299 中国北 车 42,938,060.01 2.09 
90 000970 中科三 环 42,135,080.97 2.06 
91 600123 兰花科 创 42,084,507.34 2.05 
92 600582 天地科 技 42,027,554.59 2.05 
93 600339 天利高 新 41,819,040.58 2.04 
94 601766 中国南 车 41,746,661.35 2.04 
95 600095 哈高科 41,697,582.37 2.03 
96 002302 西部建 设 41,423,652.14 2.02 
97 000001 深发展 Ａ 41,399,723.70 2.02 
98 000893 东凌粮 油 41,304,839.07 2.02 
注:本项买 入金 额均 按买 入成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考虑 相关 交易费 用 
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初基金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单 位： 人民 币元 
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ） 
1 600068 葛洲坝 152,555,891.43 7.44 
2 600589 广东榕 泰 134,781,656.71 6.58 
3 000009 中国宝 安 127,232,775.20 6.21 
4 000983 西山煤 电 116,153,815.44 5.67 
5 600104 上海汽 车 114,707,294.63 5.60 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 39 
6 002079 苏州固 锝 111,212,621.65 5.43 
7 600048 保利地 产 110,378,208.51 5.39 
8 600050 中国联 通 101,115,432.54 4.93 
9 000960 锡业股 份 97,199,504.42 4.74 
10 600664 哈药股 份 96,027,851.15 4.69 
11 002176 江特电 机 92,787,708.18 4.53 
12 601678 滨化股 份 91,201,401.61 4.45 
13 600837 海通证 券 90,781,250.64 4.43 
14 601179 中国西 电 88,044,314.54 4.30 
15 600362 江西铜 业 86,638,286.67 4.23 
16 600251 冠农股 份 84,363,024.07 4.12 
17 600468 百利电 气 84,226,848.40 4.11 
18 600309 烟台万 华 83,438,763.00 4.07 
19 600123 兰花科 创 83,388,169.92 4.07 
20 600581 八一钢 铁 83,043,887.15 4.05 
21 600809 山西汾 酒 81,841,800.79 3.99 
22 600000 浦发银 行 81,206,373.19 3.96 
23 600015 华夏银 行 79,913,039.20 3.90 
24 600089 特变电 工 79,243,604.42 3.87 
25 601216 内蒙君 正 78,208,245.17 3.82 
26 601299 中国北 车 76,549,472.24 3.73 
27 000568 泸州老 窖 75,773,134.40 3.70 
28 600395 盘江股 份 75,754,049.14 3.70 
29 000799 酒 鬼 酒 74,364,856.71 3.63 
30 002601 佰利联 71,502,431.45 3.49 
31 600963 岳阳林 纸 70,782,470.75 3.45 
32 002506 超日太 阳 70,034,805.47 3.42 
33 600030 中信证 券 69,598,768.79 3.40 
34 600031 三一重 工 69,511,114.88 3.39 
35 000069 华侨城 Ａ 67,821,833.04 3.31 
36 600036 招商银 行 65,645,688.07 3.20 
37 000651 格力电 器 64,644,888.45 3.15 
38 000059 辽通化 工 64,541,900.24 3.15 
39 601318 中国平 安 61,402,500.68 3.00 
40 002236 大华股 份 60,410,362.84 2.95 
41 601118 海南橡 胶 59,543,915.26 2.91 
42 000598 兴蓉投 资 57,883,554.73 2.82 
43 601989 中国重 工 55,838,799.03 2.72 
44 000012 南


玻Ａ 55,426,413.32 2.70 
45 601899 紫金矿 业 55,107,819.54 2.69 
46 600875 东方电 气 54,863,007.65 2.68 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 40 
47 002041 登海种 业 54,839,392.34 2.68 
48 600801 华新水 泥 54,678,953.89 2.67 
49 600585 海螺水 泥 54,358,547.20 2.65 
50 601088 中国神 华 53,661,489.71 2.62 
51 600425 青松建 化 53,647,149.35 2.62 
52 601117 中国化 学 52,476,313.39 2.56 
53 600418 江淮汽 车 52,221,886.42 2.55 
54 000755 山西三 维 52,216,192.01 2.55 
55 600815 厦工股 份 51,456,918.35 2.51 
56 000002 万


科Ａ 50,714,836.52 2.47 
57 601766 中国南车 50,514,404.36 2.46 
58 000596 古井贡 酒 50,140,208.06 2.45 
59 002430 杭氧股 份 49,940,352.62 2.44 
60 000400 许继电 气 49,748,429.41 2.43 
61 000401 冀东水 泥 49,389,821.75 2.41 
62 000157 中联重 科 49,191,781.82 2.40 
63 600284 浦东建 设 49,053,804.49 2.39 
64 600290 华仪电 气 48,687,762.83 2.38 
65 600160 巨化股 份 48,649,514.51 2.37 
66 600176 中国玻 纤 48,550,566.08 2.37 
67 600380 健康元 48,139,584.26 2.35 
68 600502 安徽水 利 47,043,143.10 2.30 
69 600547 山东黄 金 47,026,944.69 2.29 
70 601818 光大银 行 46,865,983.00 2.29 
71 600739 辽宁成 大 45,751,174.84 2.23 
72 600843 上工申 贝 45,652,310.14 2.23 
73 002108 沧州明 珠 45,384,624.82 2.21 
74 000792 盐湖股 份 45,338,320.73 2.21 
75 002142 宁波银 行 45,181,424.74 2.20 
76 000536 华映科 技 45,138,577.75 2.20 
77 601886 江河幕 墙 44,674,285.27 2.18 
78 000893 东凌粮 油 44,580,953.92 2.18 
79 002086 东方海 洋 44,293,959.73 2.16 
80 000878 云南铜 业 44,087,159.66 2.15 
81 600208 新湖中 宝 43,896,069.46 2.14 
82 600339 天利高 新 43,648,948.48 2.13 
83 600376 首开股 份 43,019,698.94 2.10 
84 601009 南京银 行 42,384,645.13 2.07 
85 600523 贵航股 份 42,098,537.36 2.05 
86 600095 哈高科 42,035,333.83 2.05 
87 002244 滨江集 团 41,606,152.25 2.03 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 41 
88 002298 鑫龙电 器 41,538,677.07 2.03 
注:本项卖 出金 额均 按卖 出成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考虑 相关 交易费 用 
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额 
单位： 人民 币元 
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 10,267,569,023.51 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 9,881,690,119.05 
 
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 
金额单 位： 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例
（％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 - - 
 其中： 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 50,080,000.00 2.97 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 - - 
8 其他 - - 
9 合计 50,080,000.00 2.97 




8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细 
金额单 位： 人民 币元


 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 
1 1180194 11 京国资 02 500,000 50,080,000.00 2.97 




8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券



8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证 
8.9 投资组合报告附注 
8.9.1 本基金 投资的 前十 名证券的 发行主 体不存 在 被监管部 门立案 调查的,在 报告编制 日前一 年内也 不
存在受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 中, 不存 在投 资于 超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。 
8.9.3 期末其他各项资产 构成 
单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 1,410,283.99 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 160,391.36 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 42 
5 应收申 购款 50,844,292.69 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 52,414,968.04 




8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 
本基金 报告 期末 未持 有可 转换债 券。



8.9.5 期末前十名股票中 存 在流通受限情况的 说明 
本基金 报告 期末 前十 名股 票中不 存在 流通 受限 情况 。 
§9 基金份额持有人信息 
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 
份额单 位： 份


 
持有人 户
数(户) 
户均持 有的
基金份 额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额
比例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
145,740 23,881.09 853,473,275.35 24.52% 2,626,956,284.92 75.48% 
 
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况 
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金总份 额比 例 
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金 
5,092.00 0.00% 




§10 开放式基金份额变动 
单位： 份 
基金合 同生 效日(2006 年11 月30 日) 基金 份额 总额 491,748,090.03 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,148,699,367.44 
本报告 期基 金总 申购 份额 575,519,609.86 
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 243,789,417.03 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,480,429,560.27 




§11 重大事件揭 示 
11.1 基金份额持有人大会 决议 
 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 43 
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 
基金管 理人 ： 
1、 因本公 司第 二届 董事 会任期已 满, 经公 司股 东会 审议,全体股 东一 致通 过,选举毕玉 国、 杨峰、 陈晓 龙、
魏颖晖、 刘兴云 、蔡 荣生 、邓辉为 万家基 金管 理有 限公司第 三届董 事会 董事, 其中刘兴 云、蔡 荣生 、邓
辉为第 三届 董事 会独 立董 事。 
2、经 工商 行政 管理 部门 核准,万 家基 金管 理有 限公 司 法定代 表人 变更 为毕 玉国 先生。 
3、经中国 证券监 督管理 委 员会证监 许可[2011]296 号文核准, 毕玉国 先生担 任 我公司董 事长职 务,杨峰
先生担任我 公司总 经理 职务, 孙国茂 先生不 再担任 我公 司董事长 职务, 李振伟 先生 不再担任 我公 司总经
理职务 。我 公司 于2011 年3 月4 日 发布 了上 述人 事变动 的公 告。 
4、经中国 证券监 督管理 委 员会证监 许可[2011]1266 号文核准, 吕宜振 先生担 任 本公司副 总经理 职务 。
我公司 于2011 年8 月16 日发布 了上 述人 事变 动的 公告。 
5、 本基金 分别 于 2011 年6 月3 日、2011 年 7 月 6 日和 2011 年 9 月 30 日发 布经理 变更 公告,聘任吕 宜
振、宁 冬莉 为本 基金 基金 经理, 鞠英 利不 再担 任本 基金基金 经理 。 
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 
 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 
11.4 基金投资策略的改变 
 报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。 
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 
 自2009 年4 月起,本 基金 聘请安 永华 明会 计师 事务 所为本 基金 提供 审计 服务 。 






本基金 2011 年度需 向安永华 明会 计师 事务 所支 付审计 费 100,000 元。 
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 



 报告 期内,本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚 的情 况。 
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 
11.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
交易单 元数
量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 
备注 
成交金 额 
占当期 股
票成交 总
额的比 例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
国泰君 安 1 3,631,885,719.39 18.07% 2,950,930.81 17.58% - 
齐鲁证 券 1 3,000,466,267.16 14.93% 2,550,384.62 15.20% - 
申银万 国 1 2,468,904,764.73 12.29% 2,098,567.05 12.50% - 
国信证 券 1 1,877,209,664.43 9.34% 1,595,624.12 9.51% - 
中金 1 1,703,334,969.02 8.48% 1,383,970.98 8.25% - 
东方证 券 2 904,128,960.38 4.50% 734,609.36 4.38% 新增 
联合证 券 1 861,485,456.88 4.29% 732,261.22 4.36% - 
英大证 券 1 848,146,793.99 4.22% 720,923.01 4.30% - 
平安证 券 1 797,931,362.82 3.97% 678,241.93 4.04% 新增 
招商证 券 2 772,194,877.84 3.84% 627,413.76 3.74% - 
华泰证 券 1 517,004,764.29 2.57% 439,458.02 2.62% - 
光大证 券 1 462,954,146.40 2.30% 393,509.99 2.34% - 
财富证 券 1 430,273,974.37 2.14% 365,733.75 2.18% 新增 
银河证 券 1 401,100,515.56 2.00% 325,895.67 1.94% 新增 
中投证 券 1 373,713,202.60 1.86% 303,644.54 1.81% - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 44 
中航证 券 1 248,098,571.65 1.23% 210,881.98 1.26% - 
东北证 券 1 230,230,833.79 1.15% 195,697.15 1.17% - 
东海证 券 1 212,402,538.50 1.06% 180,541.23 1.08% - 
海通证 券 1 173,839,908.25 0.87% 147,762.83 0.88% - 
中邮证 券 2 86,792,285.86 0.43% 70,519.41 0.42% 新增 
中信建 投 1 58,153,583.01 0.29% 49,431.10 0.29% - 
红塔证 券 1 33,650,786.14 0.17% 27,341.34 0.16% 新增 
山西证 券 1 - - - - - 
 注:本基金 根据中 国证 券监 督管理委 员会《 关于完 善 证券投资 基金交 易席位 制 度有关问 题的通 知》
(证监 基 字[2007]48 号) 的有关规 定要 求, 我公 司在 比 较了多 家证 券经 营机 构的 财务状 况、 经营 状况 、 研
究水平 后, 向多 家券 商租 用了基金 专用 交易 席位 。 
 1、基 金专 用交 易席 位的 选择标 准如 下:



(1)经营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在业内 有良 好的声誉;



(2)具备基 金运 作所 需的 高效、安 全的 通讯 条件,交易设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 
(3)具有较 强的 全方 位金 融服务能 力和 水平,包括但 不限于: 有较 好的 研究 能力 和行业分 析能 力, 能及时、
全面地向 公司提 供高 质量 的关于宏 观、行 业及 市场 走向、个 股分析 的报 告及 丰富全面 的信息 服务; 能根
据公司所 管理基 金的 特定 要求,提 供专门 研究报 告, 具有开发 量化投 资组 合模 型的能力;能积 极为公 司投
资业务 的开 展, 投资 信息 的 交流以 及其 他方 面业 务的 开展提 供良 好的 服务 和支 持。 
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 
(1)本基金 管理 人根 据上 述标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。 
(2)基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 



2011 年席位 增加: 平安 证券、 财富 证券 、红 塔证 券、银 河证 券各 一个;东方证券、 中邮 证券 各两 个。 
11.7.2 基金租用证券 公司 交易 单元进行其他证 券投 资的情况 
金额单 位: 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 
成交金 额 
占当期 债券 成交 总
额的比 例 
成交金 额 
占当期 债券 回购 成
交总额 的比 例 
联合证 券 38,691,038.70 97.65% - - 
国泰君 安 931,830.00 2.35% - - 
华泰证 券 - - 150,000,000.00 44.78% 
光大证 券 - - 100,000,000.00 29.85% 
东海证 券 - - 85,000,000.00 25.37% 
中航证 券 - - - - 
齐鲁证 券 - - - - 
东北证 券 - - - - 
中金 - - - - 
申银万 国 - - - - 
英大证 券 - - - - 
国信证 券 - - - - 
招商证 券 - - - - 
海通证 券 - - - - 
山西证 券 - - - - 万家和谐增长混合型证券投资基金 2011 年年度报告 
 45 
中信建 投 - - - - 
中投证 券 - - - - 
平安证 券 - - - - 
东方证 券 - - - - 
财富证 券 - - - - 
红塔证 券 - - - - 
银河证 券 - - - - 
中邮证 券 - - - - 
 
11.8 其他重大事件 
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 
1 
《万家基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔申
购金额 下限 的公 告》 ， 自 2011 年 5 月 20 日起 ，调 整本基
金的 单笔申购金 额下限（不含 定期定额申 购业务） ，调 整
后单笔 最低 申购 金额 为1000 元。 
中国证 券报 、 上海
证券报、证券时
报、公 司网 站 
2011-05-17 
2 
《万 家基金管理 有限公司关于 固有资金投 资的公告 》 ， 本
公司于2011 年9 月30 日通过代 销机 构将 持有 的万 家180
指数基 金共 计 24,234,935.34 份 转换 为万 家和 谐增长 混
合型证 券投 资基 金。 
中国证 券报 、 上海
证券报、证券时
报、公 司网 站 
2011-09-28 
3 
《万家 基金 管理 有限 公司 迁址公 告》 ， 办 公地 址于2011 年
10 月 10 日由 浦东 新区 福山路 450 号 23 楼搬 迁至 上海市
浦东新 区浦 电路 360 号陆 家嘴投 资大 厦 9 楼， 邮政 编码
200122 。 
中国证 券报 、 上海
证券报、证券时
报、公 司网 站 
2011-09-28 




 §12 备查文件目录 
12.1 备查文件名称 
1、中 国证 监会 批准 万家 和 谐增长 混合 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 
2、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 
3、 《万 家和 谐增 长混 合型 证券投 资基 金托管协 议》。 
4、万 家基 金管 理有 限公 司批 准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。 
5、本报 告期内 在中国 证监 会指定报 纸上公 开披 露的 基金净值 、季度 报告 、更 新招募说 明书及 其他 临时
公告。 
6、万 家和 谐增 长混 合型 证券投资 基金 2011 年年度 报告原文 。 
12.2 备查文件存放地点 
上海市 浦东 新区 浦电 路360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼 
12.3 备查文件查阅方式 
网址： 
 
 
万家基 金管 理有 限公 司 
2012 年 3 月27 日
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