银华深证 100 指 数 分级 证 券 投 资基 金
2011 年 年度 报 告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 民生银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 23 日 复核 了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文, 投资 者欲了 解详细 内容, 应阅读 年度报 告正文 。
本报告财 务资料 已经审 计。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至12 月 31 日止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 银华深证 100 指数分级 证券 投资基金
基金简称 银华深证 100 指数分级
基金主代 码 161812
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2010 年5 月 7 日
基金管理 人 银华基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国民生 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 9,023,233,249.12 份
基金合同 存续期 不定期
基 金 份 额 上 市 的 证 券 交 易
所
深圳证券 交易所
上市日期 2010 年6 月 7 日
下属分级 基金的 基金简 称 银华稳进 银华锐进 银华 100
下属分级 基金的 交易代 码 150018 150019 161812
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 份
额总额
3,811,634,801.00 份 3,811,634,801.00 份 1,399,963,647.12 份
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长
率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制
在 0.35% 以内，年跟踪误 差 控制在 4% 以内 ，以实 现对 深
证 100 指数的有效跟踪， 分享中国 经济的 持续、 稳定 增
长的成果 ，实现 基金资 产的 长期增值 。
投资策略 本基金采 用完全 复制法 ，按 照成份股 在深 证 100 指数中
的组成及其 基 准 权 重 构 建 股 票 投 资 组 合 ， 以 拟 合 、 跟 踪
深证 100 指数的收 益表现 ，并根据 标的指 数成份 股及 其
权重的变 动而进 行相应 调整 。
当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红
等行为， 以及因 基金的 申购 和赎回对 本基金 跟踪深 证 100
指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标
的指数时，基金管理人可以根据市场情况，采取合理措
施，在合理期限内进行适当的处理和调整，以力争使跟
踪误差控 制在限 定的范 围之 内。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －
95%， 其中 投资于深 证 100 指数成份 股和备 选成份 股的 资
产不低于 股票资 产的 90%。 现金、 债 券资产 及中国 证监 会
允 许 基 金 投 资 的 其 他 证 券 品 种 占 基 金 资 产 比 例 为 5% －
10% （其中权证资产 占基金 资产比例 为 0-3%， 现金或者 到
期日在一 年以内 的政府 债券 不低于基 金资产 净值 5%）。
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业绩比较 基准 95%× 深证 100 价格指数收 益率+5%× 商业银行 活期存 款
利率（税 后） 。
风险收益 特征 本基金为完全复制指数的股票型基金，具有较高风险、
较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币
市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离
的两类基金份额来看，银华稳进份额具有低风险、收益
相对稳定的特征；银华锐进份额具有高风险、高预期收
益的特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 银华基金 管理有 限公司 中国民生 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 凌宇翔 关悦
联系电话 (010)58163000 （010）58560666
电子邮箱 yhjj@yhfund.com.cn Guanyue2@cmbc.com.cn
客户服务 电话
4006783333, （010 ） 85186558 95568
传真 (010)58163027 （010）58560794
2.4 信 息披 露方 式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 http://www.yhfund.com.cn
基金年度 报告备 置地点 基金管理 人及基 金托管 人办 公地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年
2010 年5 月 7 日（ 基金 合 同生
效日） 至 2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -157,581,745.25 148,614,316.85
本期利 润 -2,281,904,887.26 288,587,397.52
加权 平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3996 0.0984
本期加 权平 均净 值利 润率 -37.76% 8.62%
本期基 金份 额净 值增 长率 -30.05% 20.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 -1,399,410,008.43 221,325,942.18
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1551 0.0523
期末基 金资 产净 值 7,497,821,562.07 5,096,368,658.29
期末基 金份 额净 值 0.831 1.205
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3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -15.71% 20.50%
注：1 、 本 期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣 除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
2 、期末可供分 配利润 采用 期末资产 负债表 未分配 利润 与未分配 利润中 已实现 部分 的孰低数 。
3 、本 报 告 所列 示 的 基金 业 绩 指标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 ，例 如 ： 基金 的 认 购、 申
购、赎回 费等， 计入费 用后 实际收益 水平要 低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -13.17% 1.44% -12.99% 1.46% -0.18% -0.02%
过去六个 月 -26.59% 1.36% -26.29% 1.37% -0.30% -0.01%
过去一年 -30.05% 1.33% -29.60% 1.34% -0.45% -0.01%
自基金合 同
生效日起 至
今
-15.71% 1.43% -17.24% 1.51% 1.53% -0.08%
注： 本 基金的 业绩比 较基准 为 95％× 深证100 价格指数收益率 ＋ 5%× 商业银 行活 期存款利 率 （ 税后 ） 。
由于本基 金的投 资标的 为深 证 100 价格指数， 且 本基金 现金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 券不低 于
基金资产 净值 5%， 因 此， 本 基金将业 绩比较 基准定 为 95 ％×深证100 价格指数 收益 率＋ 5%× 商业银 行
活期存款 利率（ 税后 ） 。该 业绩比较 基准目 前能够 忠实 地反映本 基金的 风险收 益特 征。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注 ：按 基 金 合同 规 定 ，本 基 金 自基 金 合 同生 效 起 六个 月 为 建仓 期 ， 建仓 期 结 束时 各 项 资产 配 置 比例 已
达 到基 金 合 同第 十 五 条： 基 金 的投 资 （ 二） 投 资 范围 规 定 的各 种 比 例， 投 资 于股 票 的 资产 占 基 金资 产
的比例为90%－95%， 其中投 资于深证 100 指数成份 股和 备选成份 股的资 产不低 于股 票资产的 90%。现
金 、债 券 资 产及 中 国 证 监会 允 许基 金 投 资的 其 他 证 券品 种 占基 金 资 产比 例 为 5%－10% （其 中 权 证资 产
占基金资 产比例 为 0-3% ，现金或者到 期日在 一年以 内的 政府债券 不低于 基金资 产净 值 5%）。
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：合同 生效当 年按实 际存 续期计算 ，不 按 整个自 然年 度进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：根据 本基金 基金合 同的 约定，本 基金（ 包括银 华 100 份额、银华稳 进份额 、 银华锐进 份额） 不进
行收益分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基金 管理有 限公司 成立 于2001 年5 月28 日 ， 是经 中国证监 会批准( 证 监基金 字[2001]7 号文)
设立的全 国性基 金管理 公司 。公司注 册资本 为 2 亿元人 民币， 公 司的 股 东及其 出资 比例分别 为：西南
证券股份 有限公 司 49%、 第一创业证 券有限 责任公 司 29% 、 东北证券股 份有限 公司 21% 及山西海鑫实 业
股份有限 公司 1%。公司 的主 要业务是 基金募 集、基 金销 售、资产 管理及 中国证 监会 许可的其 他业务 。
公司注册 地为广 东省深 圳市 。
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截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金管 理人管 理着 22 只开放式证 券投资 基金和 1 只 创新型封 闭式证
券投资基 金，具 体包括 银华 优势企业 证券投 资基金 、银 华保本增 值证券 投资基 金、 银华- 道琼斯 88 精
选 证券 投 资 基金 、 银 华货 币 市 场证 券 投 资基 金 、 银华 核 心 价值 优 选 股票 型 证 券投 资 基 金、 银 华 优质 增
长 股票 型 证 券投 资 基 金、 银 华 富裕 主 题 股票 型 证 券投 资 基 金、 银 华 领先 策 略 股票 型 证 券投 资 基 金、 银
华全球核 心优选 证券投 资基 金、 银 华内需 精选股 票型证 券投资基 金(LOF)、 银华增 强收益债 券型证 券投
资基金 、 银华 和谐主 题灵活 配置混合 型证券 投资基 金、 银华沪深 300 指数证券 投资 基金(LOF) 、 银华深
证 100 指数分级证券 投资基 金、 银华 成长先 锋混合 型证 券投资基 金、银 华信用 双利 债券型证 券投资 基
金、 银 华抗通 胀主题 证券投 资基金 （LOF） 、 银华 中证等 权重 90 指数分级证 券投资 基金、 银华永 祥保本
混 合型 证 券 投资 基 金 、银 华 消 费主 题 分 级股 票 型 证券 投 资 基金 、 银 华中 证 内 地资 源 主 题指 数 分 级证 券
投 资基 金 、 银华 永 泰 积极 债 券 型证 券 投 资基 金 和 银华 信 用 债券 型 证 券投 资 基 金。 同 时 ，本 基 金 管理 人
管理着多 个全国 社保基 金、 企业年金 和特定 客户资 产 管理 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
（助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
周毅
先生
本 基 金 的 基
金 经 理 、 公
司 总 经 理 助
理 、 境 外 投
资 部 总 监 、
量 化 投 资 部
总 监 及 量 化
投资总监 。
2010 年 5
月 7 日
- 13 年
硕士学位。 曾先后 担任美 国 普华永道 金
融服务部 经理、 巴 克莱银 行 量化分析 部
副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事
等职。2009 年 9 月加盟银 华基金管 理
有限公司 ， 自2010 年6 月21 日至2011
年 12 月 6 日期间兼任银华 沪深 300 指
数证券投资基金（LOF ）基金经理，自
2010 年 8 月 5 日起兼任 银 华全球核 心
优选证券投资基金基金 经理 ，自 2010
年 12 月 6 日起兼任银华 抗 通胀主题 证
券投资基金（LOF ）基金经理。具有从
业资格。 国籍： 美国。
张凯
先生
本 基 金 的 基
金经理助 理
2011 年 2
月 11 日
-
2.5
年
硕士学位。 毕业 于清华 大学 。2009 年7
月加盟银 华基金 管理有 限公 司， 曾担任
公司量化投资部金融工程助理分析师
职务。具 有从业 资格。 国籍 ：中国。
注：1 、此处 的任职 日期和 离任日期 均指基 金合同 生效 日或公司 作出决 定之日 。
2 、证券从业的 含义遵 从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 基金 管 理 人在 本 报 告 期内 严 格遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券法》 、 《 中 华 人民 共 和 国 证 券投 资 基金
法》 、 《证 券 投 资基 金 运 作管 理办 法》 、 《 证 券投 资 基 金销 售管 理 办 法》 、 《证 券 投 资基 金信 息 披 露管 理 办
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法》 及 其各项 实施准 则、 《银 华深证 100 指数分级证 券投 资基金基 金合同 》 和 其他有 关法律法 规的规 定,
本 着诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产, 在 严格 控 制 风险 的 基 础上, 为 基金 份 额 持有 人谋
求最大利 益, 无损害 基金份 额持有 人 利益的 行为 。 本基 金无违法 、 违 规行为 。 本 基 金投资组 合符合 有关
法规及基 金合同 的约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根 据《 证 券 投 资基 金 管 理公 司 公平 交 易 制 度指 导 意 见》 的 要求 ， 本 基 金管 理 人 制定 并 执行 了 公平
交 易制 度 。 公平 交 易 制度 的 范 围包 括 所 有投 资 品 种， 以 及 一级 市 场 申购 、 二 级市 场 交 易等 所 有 投资 管
理 活动 。 公 平交 易 的 执行 情 况 包括 ： 公 平对 待 不 同投 资 组 合， 严 禁 直接 或 者 通过 与 第 三方 的 交 易安 排
在 不同 投 资 组合 之 间 进行 利 益 输送 ； 在 保证 各 投 资组 合 投 资决 策 相 对独 立 性 的同 时 ， 确保 其 在 获得 投
资 信息 、 投 资建 议 和 投资 决 策 方面 享 有 公平 的 机 会； 实 行 集中 交 易 制度 和 公 平的 交 易 分配 制 度 ；加 强
对 投资 交 易 行为 的 监 察稽 核 力 度等 。 综 上所 述 ， 本基 金 管 理人 在 本 报告 期 内 严格 执 行 了公 平 交 易制 度
的相关规 定。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金管 理人旗 下无其 他投 资风格与 本基金 相似的 投资 组合，因 此未进 行业绩 比较 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金未 发现存 在可能 导致 不公平交 易和利 益输送 的异 常交易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
在 报告 期 内 ， 我们 运 用 自行 开 发的 量 化 投 资管 理 系 统， 采 用系 统 管 理 和人 工 管 理相 结 合的 方 式处
理 基金 日 常 运作 中 所 碰到 的 申 购赎 回 处 理、 结 构 配比 校 验 、风 险 优 化等 一 系 列事 件 。 尽管 报 告 期间 本
基金多次 发生大 额申购 赎回 ，我们仍 将跟踪 误差控 制在 合理水平 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报告 期末 ， 本基 金份额 净值为 0.831 元， 本报告期 份额净值 增长率 为-30.05% ， 同期 业绩比 较
基准增长 率为 29.60%。 报告期内，本基金 日均跟 踪误差 控制在 0.35%之内， 年化跟 踪误差控 制在 4%之
内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我 们对 宏 观 经 济的 总 体 观点 如 下： 通 胀 方 面， 根 据 我们 的 测算 一 季 度 会有 较 大 幅度 回 落； 增 长方
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面 ，根 据 对 先行 指 标 以及 先 导 行业 数 据 的跟 踪 和 分析 ， 我 们认 为 主 动去 库 存 已经 在 年 底展 开 ， 并将 随
着 总需 求 回 落而 持 续 。展 望 上 半年 ， 经 济预 期 的 下行 力 量 主要 来 自 地产 和 制 造业 投 资 的温 和 回 落、 主
动 去库 存 和 订单 下 滑 带来 的 生 产放 缓 ； 而对 经 济 形成 上 行 的支 撑 力 量包 括 基 建和 保 障 房的 投 资 、库 存
出 清后 的 再 建以 及 以 汽车 为 代 表的 消 费 从底 部 回 升。 全 年 来看 ， 经 济有 望 从 紧缩 状 态 中走 出 ， 而走 向
复苏的时 点仍需 继续跟 踪。
A 股市场的主 要矛盾， 由 2011 年的通胀上行 与政策 调控 的矛盾， 逐 渐转为 经济回 落 与政策维 稳的
矛 盾。 一 季 度政 策 和 流动 性 出 现显 著 改 善， 但 经 济仍 在 下 行趋 势 中 ，二 者 无 法形 成 共 振， 难 以 形成 趋
势 性机 会 。 但投 资 者 的恐 慌 预 期和 情 绪 得到 宣 泄 后， 在 估 值的 支 撑 下， 市 场 存在 阶 段 性震 荡 上 行的 机
会。
本 基金 将 继 续 坚持 既 定 的指 数 化投 资 策 略 ，以 严 格 控制 基 金相 对 目 标 指数 的 跟 踪偏 离 为主 要 投资
目标，期 望本基 金为投 资者 进一步分 享中国 经济的 未来 长期成长 提供良 好的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报 告期 内 ， 本基 金 管 理 人严 格 遵守 《 企 业会 计 准 则》 、 《 证 券投 资 基 金会 计 核 算 业务 指 引》 以 及中
国 证监 会 相 关规 定 和 基金 合 同 的约 定 ， 日常 估 值 由基 金 管 理人 同 基 金托 管 人 一同 进 行 ，基 金 份 额净 值
由 基金 管 理 人完 成 估 值后 ， 经 基金 托 管 人复 核 无 误后 由 基 金管 理 人 对外 公 布 。月 末 、 年中 和 年 末估 值
复核与基 金会计 账目的 核对 同时进行 。
本 基金 管 理 人 设立 估 值 委员 会 （委 员 包 括 估值 业 务 分管 领 导以 及 投 资 部、 研 究 部、 监 察稽 核 部、
运作保障 部等部 门负责 人及 相关业务 骨干 ） ， 负责研 究 、 指导 基金估 值业务 。 估 值 委员会委 员和负 责基
金日常估 值业务 的基金 会计 均具有专 业胜任 能力和 相关 工作经历。 基金经 理不介 入 基金日常 估值业 务；
估 值委 员 会 决议 之 前 会与 涉 及 基金 的 基 金经 理 进 行充 分 沟 通。 运 作 保障 部 负 责执 行 估 值委 员 会 制定 的
估值政策 及决议 。
参 与估 值 流 程 各方 之 间 不存 在 任何 重 大 利 益冲 突 ； 本基 金 管理 人 未 签 约与 估 值 相关 的 任何 定 价服
务。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基 金基金 合同的 约定 ，本基金 （包括 银华 100 份额、银华 稳进份 额、银 华锐 进份额） 不进
行收益分 配。
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
中国民生 银行根 据《银 华深 证 100 指数分 级证券 投资基 金基金合 同》和 《银华 深 证 100 指数分 级
证券投资 基金托 管协议 》 ， 托管银华 深证 100 指数分级 证券投资 基金 （以下 简称 “ 银华深证 100 指数分
级”）。
本报告期 ， 中 国民生 银行在 银华深证 100 指数分级 的托 管过程中 ， 严 格遵守 了 《 证 券投资基 金法 》 、
基 金合 同 、 托管 协 议 和其 他 有 关规 定 ， 依法 安 全 保管 了 基 金财 产 ， 按规 定 如 实、 独 立 地向 中 国 证监 会
提 交了 本 基 金运 作 情 况报 告 ， 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为， 完 全 尽职 尽 责 地履 行 了 基金 托
管人应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本 报告 期 ， 按 照国 家 相 关法 律 法规 、 基 金 合同 、 托 管协 议 和其 他 有 关 规定 ， 本 托管 人 对基 金 管理
人—— 银 华基金 管理有 限公 司在银华 深证 100 指数分级 投资运作 方面进 行了监 督， 对基金资 产净值 计
算 、基 金 份 额申 购 赎 回价 格 的 计算 、 基 金费 用 开 支等 方 面 进行 了 认 真的 复 核 ，未 发 现 基金 管 理 人有 损
害 基金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 。本 报 告 期， 基 金 管 理人 —— 银 华基 金 管 理 有限 公 司 严 格遵 守 《 证券 投
资基金法 》等有 关法律 法规 ，在各重 要方面 的运作 严格 按照基金 合同的 规定进 行。
根据银华 深证 100 指数分级 基金合同 的约定 ，银华 深 证 100 指数分级（包 括银 华 100 份额、银华
稳进份额 、银华 锐进份 额） 不进行收 益分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
由银华深 证 100 指数分级的 基金管理 人 —— 银华基 金管 理有限公 司编制 ，并 经 本托 管人复核 审查
的本年度 报告中 的财务 指标 、净值表 现、财 务会计 报告 、投资组 合报告 等内容 真实 、准确和 完整。
§6 审计报 告
本基金2011 年度财务会计 报告经安 永华明 会计师 事务 所审计， 注 册会计 师出具 了 标准无保 留意见
的审计报 告，投 资者可 通过 年度报告 正文查 看审计 报告 全文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 银华 深证 100 指数分级证 券投资 基金
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 444,946,515.39 279,347,696.15
结算备 付金 3,554,782.40 16,563,680.10
存出保 证金 1,055,405.02 1,346,997.06
交易性 金融 资产 7,076,374,061.06 4,807,739,711.82
其中： 股票 投资 7,076,374,061.06 4,807,739,711.82
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 29,525,784.19
应收利 息 118,706.39 73,046.87
应收股 利 - -
应收申 购款 175,168.96 1,454,434.02
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 7,526,224,639.22 5,136,051,350.21
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 17,441,241.20 29,510,627.14
应付管 理人 报酬 6,188,279.59 4,463,058.69
应付托 管费 1,237,655.92 892,611.73
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 2,120,466.06 3,875,173.55
应交税 费 - -
应付利 息 - -
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 13 页 共 31 页
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,415,434.38 941,220.81
负债合 计 28,403,077.15 39,682,691.92
所有者权益：
实收基 金 8,897,231,570.50 4,229,615,852.27
未分配 利润 -1,399,410,008.43 866,752,806.02
所有者 权益 合计 7,497,821,562.07 5,096,368,658.29
负债和 所有 者权 益总 计 7,526,224,639.22 5,136,051,350.21
注：报告 截止日 2011 年 12 月 31 日，银华 100 份额净值人民 币 0.831 元，银华稳进份额 净值人 民币
1.058 元， 银华锐进 份额净 值人民币 0.604 元； 基金份 额总额 9,023,233,249.12 份， 其 中银华 100 份
额 1,399,963,647.12 份， 银华稳进 份额 3,811,634,801.00 份，银华锐进份额 3,811,634,801.00 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 银华 深证 100 指数分级证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 5 月 7 日（基金合 同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
一、收入 -2,195,858,523.71 324,794,408.93
1.利息 收入 2,901,984.07 2,187,596.41
其中： 存款 利息 收入 2,901,984.07 2,187,596.41
债券利 息收 入 - -
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） -77,011,310.60 179,775,006.50
其中： 股票 投资 收益 -123,807,030.97 167,034,456.08
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - -
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 46,795,720.37 12,740,550.42
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-2,124,323,142.01 139,973,080.67
4. 汇 兑收 益（ 损失 以"-" 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
2,573,944.83 2,858,725.35
二、费用 86,046,363.55 36,207,011.41
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 14 页 共 31 页
1．管 理人 报酬 60,177,962.39 21,397,703.35
2．托 管费 12,035,592.47 4,279,540.64
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,362,162.33 10,223,150.89
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 470,646.36 306,616.53
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-2,281,904,887.26 288,587,397.52
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-2,281,904,887.26 288,587,397.52
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 银华 深证 100 指数分级证 券投资 基金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
4,229,615,852.27 866,752,806.02 5,096,368,658.29
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,281,904,887.26 -2,281,904,887.26
三、本期基金份额交易产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
4,667,615,718.23 15,742,072.81 4,683,357,791.04
其中：1.基金申 购款 6,512,658,119.74 260,490,809.87 6,773,148,929.61
2.基金赎回款 -1,845,042,401.51 -244,748,737.06 -2,089,791,138.57
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（ 净值减 少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
8,897,231,570.50 -1,399,410,008.43 7,497,821,562.07
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 5 月 7 日 （ 基 金合同 生 效 日） 至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 15 页 共 31 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
2,203,888,364.95 - 2,203,888,364.95
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 288,587,397.52 288,587,397.52
三、本期基金份额交易产
生的基金 净值变 动 数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
2,025,727,487.32 578,165,408.50 2,603,892,895.82
其中：1.基金申 购款 4,005,946,527.73 882,971,798.42 4,888,918,326.15
2.基金赎回款 -1,980,219,040.41 -304,806,389.92 -2,285,025,430.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（ 净值减 少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
4,229,615,852.27 866,752,806.02 5,096,368,658.29
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______ 王立新______
______ 杨清______
____ 龚飒____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
银华深证100 指数分级 证券 投资基金 （以 下简称 “ 本基 金 ”） ， 系 经中国 证券监 督 管理委员 会 （ 以
下简称 “ 中国证 监会 ” ）证 监许可[2010]302 号文《关于核准银 华深证 100 指数 分级证券 投资基 金募
集的批复 》 的核准 ， 由 银华基 金管理有 限公司 于 2010 年4 月 1 日至 2010 年 4 月 30 日向社会 公开募 集，
募集期结 束经安 永华明 会计 师事务所 验证并 出具安 永华 明(2010) 验字第 60468687_A01 号验资报告后，
向中国证 监会报 送基金 备案 材料。 基金合 同于 2010 年5 月 7 日生效。 本基 金为契 约型开放 式， 存续期
限不定 。 设立 时募集 的扣除 认购 费后 的实收 基金 （本金 ） 为人 民币 2,203,273,458.85 元， 在募集期 间
产生的活 期存款 利息为 人民币614,907.10 元， 以上实 收基金 （本息 ） 合 计为人 民 币 2,203,888,365.95
元， 折 合 2,203,888,365.95 份基金份额 。 根 据 《 基金 合同》 的约定 ， 场 外认购 的 全部份额 确认为 银华
100 份额；场内认购 的全部 份额按 1:1 的比例确 认为 银华锐进 份额和 银华稳 进份 额。其中 场外认 购的
基金份额 确认 为 1,748,978,674.95 份银华 100 份额（ 含募集期 利息结 转的份 额） ；场内认 购的基 金份
额按 1:1 的比例确认为 227,454,845.00 份银华锐进份 额和 227,454,845.00 份银华稳进份 额，产 生的
尾差份额1.00 份根据 《 基金 合同》 约定归 入基金 资产 。 本基金的 基金管 理人为 银华 基金管理 有限公 司，
注册登记 机构为 中国证 券登 记结算有 限责任 公司， 基金 托管人为 中国民 生银行 股份 有限公司 。
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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本基金的 基金份 额包括 银华 深证100 指数分级证 券投资 基金之基 础份额 （简 称 “银华100 份额”）、
银华深 证 100 指数分 级证券 投资基金 之稳健 收益类 份额 （简称 “ 银华稳 进份额 ”） 与银华深 证 100 指
数 分级 证 券 投资 基 金 之积 极 收 益类 份 额 （简 称 “ 银华 锐 进 份额” ） 。 其 中， 银 华 稳进 份 额、 银 华 锐进 份
额的基金 份额配 比始终 保持 1:1 的比率不变。
在银华稳 进份额 、银 华 100 份额存续 期内的 每个会 计年 度（除基 金合同 生效日 所在 会计年度 外）
第 一个 工 作 日， 本 基 金将 根 据 基金 合 同 的规 定 进 行基 金 的 定期 份 额 折算 。 银 华稳 进 份 额和 银 华 锐进 份
额 按照 基 金 合同 规 定 的净 值 计 算规 则 进 行净 值 计 算， 对 银 华稳 进 份 额的 应 得 收益 进 行 定期 份 额 折算 ，
每 2 份银华 100 份额将按 1 份银华稳 进份额 获得约 定应 得收益的 新增折 算份额 。对 于银华稳 进份额 期
末的约定 应得收 益，即 银华 稳进份额 每个会 计年度 12 月 31 日份额净值 超出本 金 1.000 元部分，将折
算为场内 银华 100 份额分 配 给银华稳 进份额 持有人 。银 华 100 份额持有人 持有的 每 2 份银华 100 份额
将按 1 份银华稳 进份 额获得 新增银华 100 份额的 分配。 持有场外 银华 100 份额的基 金份额持 有人将 按
前述折算 方式获 得新增 场外 银华 100 份额 的分配 ；持有 场内银 华 100 份额的 基金份 额持有人 将按前 述
折算方式 获得新 增场内 银 华 100 份额的 分配。 经过上 述份额折 算，银 华稳进 份额 和银华 100 份 额的基
金 份额 净 值 将相 应 调 整。 每 个 会计 年 度 第一 个 工 作日 为 基 金份 额 折 算基 准 日 ，本 基 金 将对 银 华 稳进 份
额和银华100 份额进行 应得 收 益的定 期份额 折算。
除 以上 定 期 份 额折 算 外 ，本 基 金根 据 基 金 合同 的 规 定， 还 将在 以 下 两 种情 况 进 行份 额 折算 ， 即：
当银华 100 份额的基 金份额 净值达到 2.000 元；当银华 锐进份额 的基金 份额净 值达 到 0.250 元。当银
华 100 份额的基金份额 净值 达到 2.000 元后， 本基金将 分别对银 华稳进 份额、 银华 锐进份额 和银华 100
份 额进 行 份 额折 算 ， 份 额折 算 后本 基 金 将确 保 银 华 稳进 份 额和 银 华 锐进 份 额 的 比例 为 1:1，份 额 折算
后银华稳 进份额 、银华 锐进 份额和银 华 100 份额 的基金 份额净值 均调整 为 1.000 元。当银华 锐进份 额
的基金份 额净值 达到 0.250 元后，本 基金将 分别对 银华 稳进份额 、银华 锐进份 额和 银华 100 份额 进行
份额折算 ， 份 额折算 后本基 金将确保 银华稳 进份 额 和银 华锐进份 额的比 例为 1:1， 份额折算 后银华 100
份额、银 华稳进 份额和 银华 锐进份额 的基金 份额净 值均 调整为 1.000 元。
银华 100 份额设置单 独的基 金代码， 只可以 进行场 内与 场外的申 购和赎 回，但 不上 市交易。 银华
稳进份额 与银华 锐进份 额交 易代码不 同， 只可在 深圳证 券交易所 上市交 易， 不可单 独进行申 购或赎 回。
本基金投 资于具 有良好 流动 性的金融 工具， 包括深 证 100 指数的成份股 、备选 成 份股、新 股（ 首
次公开发 行或增 发） 、 债 券 、 债券 回购以 及法律 法规或 监管机构 允许本 基金投 资的 其他金融 工具 。 本基
金投资于 股票的 资产占 基金 资产的比 例为 90%-95%，其 中投资于 深证 100 指数成 份股和备 选成份 股的
资 产不 低 于 股票 资 产的 90% 。 现金 、 债 券资 产 及 中 国证 监 会允 许 基 金投 资 的 其 他证 券 品种 占 基 金资 产
比例为5%-10% （其中权证资 产占基金 资产比 例为 0-3% ， 现金或者 到期日 在一年 以内 的政府债 券不低 于
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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基 金资 产 净值 5%） 。 如法 律 法 规或 监 管 机构 以 后 允许 基 金 投资 其 他 品种 ， 基 金管 理 人 在履 行 适 当程 序
后， 可 以将其 纳入投 资范围 。 本基 金的业 绩比较 基准为 ： 95%× 深证100 价格指数 收益率＋ 5%× 商 业银
行活期存 款利率 （税后 ） 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报 表系按 照中国 财政 部 2006 年 2 月颁布的《企 业会计准 则 — 基 本准则 》 和 38 项具体会计
准 则、 其 后 颁布 的 应 用指 南 、 解释 以 及 其他 相 关 规定 （ 以 下合 称 “ 企业 会 计 准则 ” ） 编制 ， 同 时， 对
于 在具 体 会 计核 算 和 信息 披 露 方面 ， 也 参考 了 中 国证 券 业 协会 制 定 的《 证 券 投资 基 金 会计 核 算 业务 指
引》 、 中国 证监会 制定的 《 关于进一 步规范 证券投 资基 金估值业 务的指 导意见 》 、 《 关于证券 投资基 金执
行< 企业会计 准则> 估值 业务 及份额净 值计价 有关事 项的 通知》 、 《证 券投资 基金信 息 披露管理 办法 》 、 《 证
券投资基 金信息 披露内 容与 格式准则 》第 2 号《 年度报 告的内容 与 格式 》 、 《证 券投 资基金信 息披露 编
报规则》 第 3 号《会 计报表 附注的编 制及披 露》 、 《 证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年度 报告> 》及 其他中 国证监会 颁布的 相关规 定。
本财务报 表以本 基金持 续经 营为基础 列报。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务报 表符合 企业会 计准 则的要求 ， 真 实、 完整地 反 映了本基 金于 2011 年 12 月31 日的财务状
况以及2011 年度的经营成 果和净值 变动情 况。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本 报告期 所采用 的会 计政策、 会计估 计与最 近一 期年度报 告相一 致。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本 报告期 无会计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金本 报告期 无重大 会计 差错的内 容和更 正金额 。
7.4.6 税项
1. 印花税
经国务院 批准， 财政部 、国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 4 月 24 日起，调整 证券（股 票）交
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易印花税 税率， 由原先 的 3‰ 调整为 1‰ ；
经国务院 批准， 财政部 、国 家税务总 局研究 决定， 自 2008 年 9 月 19 日起，调整 由出让方 按证券
（股票） 交易印 花税税 率缴 纳印花税 ，受让 方不再 征收 ，税率不 变；
根据财 政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 过程 中 因 非流 通 股 股东 向 流 通股 股 东 支付 对 价 而发 生 的 股权 转 让 ，暂 免
征收印花 税。
2. 营业税、企业 所得 税
根据财政 部、国 家税务 总局 财税字[2004]78 号文《关于 证券投资 基金税 收政策 的通 知》的规 定 ，
自 2004 年1 月 1 日起， 对 证券投资 基金 （封闭 式证券 投资基金 ， 开 放式证 券投资 基金） 管理人 运用基
金买卖股 票、债 券的差 价收 入，继续 免征营 业税和 企业 所得税；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 中非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付的 股 份 、现 金 等 收入 ，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的企业所 得税；
根 据财 政 部 、 国 家税 务 总 局 财 税[2008]1 号文 《 关 于企 业 所得 税 若 干 优 惠政 策 的 通 知 》的 规 定，
对证券投 资基金 从证券 市场 中取得的 收入 ， 包括 买卖股 票、 债 券的差 价收入 ， 股权 的股息 、 红利 收入 ，
债券的利 息收入 及其他 收入 ，暂不征 收企业 所得税 。
3. 个人所得税
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2002]128 号文《 关 于 开 放式 证 券 投 资 基金 有 关 税 收 问题 的 通
知 》的 规 定 ，对 基 金 取得 的 股 票的 股 息 、红 利 收 入、 债 券 的利 息 收 入及 储 蓄 利息 收 入 ，由 上 市 公司 、
债 券发 行 企 业及 金 融 机构 在 向 基金 派 发 股息 、 红 利收 入 、 债券 的 利 息收 入 及 储蓄 利 息 收入 时 代 扣代 缴
20%的个人所得税；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]107 号文《 关 于 股 息红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策 的补 充 通
知》的规 定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证 券投资 基 金从上市 公司分 配取得 的股 息红利所 得，按 照财
税[2005]102 号文规定，扣 缴义务人 在代扣 代缴个 人所 得税时， 减按 50%计算应纳 税所得额 ；
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[2005]103 号文《 关 于 股 权分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策问 题 的
通 知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革 中非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付的 股 份 、现 金 等 收入 ，
暂免征收 流通股 股东应 缴纳 的个人所 得税；
根据财 政 部 、 国家 税 务 总 局 财税[2008]132 号《财 政 部 国家 税 务 总 局 关于 储 蓄 存 款 利息 所 得 有关
个人所得 税政策 的通知 》 ， 自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄 存款利 息所得 个人 所得税。
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7.4.7 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
西南证券 股份有 限公司 （ “ 西南证券 ” ） 基金管理 人股东 、基金 代销 机构
第一创业 证券有 限责任 公司 （ “ 第一 创业 ” ） 基金管理 人股东 、基金 代销 机构
东北证券 股份有 限公司 （ “ 东北证券 ” ） 基金管理 人股东 、基金 代销 机构
山西海鑫 实业股 份有限 公司 基金管理 人股东
银华基金 管理有 限公司 基金管理 人、基 金销售 机构
中国民生 银行股 份有限 公司 （ “ 中国 民生银 行 ” ） 基金托管 人、基 金代销 机构
注：以下 关联交 易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本基 金 本报 告期及 上年 度可比期 间 2010 年 5 月 7 日（基金 合同生 效日） 至 2010 年 12 月 31 日止
均未通过 关联方 交易 单 元进 行交易。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年5 月 7 日（基金合同 生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
60,177,962.39 21,397,703.35
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护费
2,075,077.43 1,849,896.36
注：基金 管理费 按前一 日的 基金资产 净值的 1.00%的年费率计提 。计算 方法如 下：
H = E ×1 . 0 0 % / 当年天数
H 为每日应支付 的基金 管理 费
E 为前一日的基 金资产 净值
基金管理费 每日计 提， 按 月支付 。 由基 金管理 人向基 金托管人 发送基 金管理 费划 付指令 ， 经基 金托管
人 复核 后 于 次月 首 日 起三 个 工 作日 内 从 基金 财 产 中一 次 性 支付 给 基 金管 理 人 ，若 遇 法 定节 假 日 、休 息
日，支付 日期顺 延。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年5 月 7 日（基金合同 生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
12,035,592.47 4,279,540.64
注：基金 托管费 按前一 日的 基金资产 净值的 0.20% 的年费率计提 。计算 方法如 下：
H = E ×0 . 2 0 % / 当年天数
H 为每日应支付 的基金 托管 费
E 为前一日的基 金资产 净值
基金托管费 每日计 提， 按 月支付 。 由基 金管理 人向基 金托管人 发送基 金托管 费划 付指令 ， 经基 金托管
人 复核 后 于 次月 首 日 起三 个 工 作日 内 从 基金 财 产 中一 次 性 支付 给 基 金托 管 人 ，若 遇 法 定节 假 日 、休 息
日，支付 日期顺 延。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间 2010 年 5 月 7 日（基金 合同生 效日） 至 2010 年 12 月 31 日止
均未与关 联方进 行银行 间同 业市场的 债券（ 含回购 ）交 易。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注： 本 基金的 管理人 在本报 告期及上 年度可 比期间 2010 年 5 月 7 日 （基金合同生 效日） 至 2010 年 12
月 31 日止均未运用 固有资 金投资本 基金。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基 金
份额
占基金总 份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基 金
份额
占基金总 份
额的比例
第 一 创 业 证 券 有
限责任公司
4,480,000.00 0.12% - -
注 ：本 基 金 除基 金 管 理人 之 外 的其 他 关 联方 中 第 一创 业 于 本期 末 持 有本 基 金 份额 ， 其 持有 的 份 额为 银
华 稳进 份 额 。对 于 分 级基 金 ， 比例 的 分 母采 用 各 自级 别 的 份额 。 本 基金 除 基 金管 理 人 之外 的 其 他关 联
方于 2010 年 12 月31 日未 持有本基 金份额。 除基金 管 理人之外 的其他 关联方 持有 本基金基 金份额 的交
易费用按 市场公 开的交 易费 率计算并 支付。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年5 月 7 日 （基金合同 生效日）
至2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国民生银行 444,946,515.39 2,790,695.09 279,347,696.15 2,102,232.41
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本基 金 本报 告期 及 上年 度可比期 间 2010 年 5 月 7 日（基金 合同生 效日） 至 2010 年 12 月 31 日止
未在承销 期内参 与关联 方承 销证券。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本基 金本报 告期及 上年 度可比期 间 2010 年 5 月 7 日（基金 合同生 效日） 至 2010 年 12 月 31 日止
均无其他 关联交 易事项 。
7.4.9 期 末（2011 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本基 金本报 告期末 未因 认购新发/ 增 发证券 而持有 流通受限 的证券 。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
000768
西飞国
际
2011 年12 月28 日
重大资
产重组
7.26 2012 年1 月4 日 7.61 7,318,899 79,109,416.35 53,135,206.74 -
000655
金岭矿
业
2011 年12 月12 日
重大事
项未公
告
14.80 2012 年2 月7 日 16.28 1,516,978 29,639,791.24 22,451,274.40 -
000522
白云山
A
2011 年11 月7 日
重大资
产重组
12.16 未公告 未知 1,745,105 25,663,965.84 21,220,476.80 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本基 金本报 告期末 未持 有债券正 回购交 易中 作 为抵 押的债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资产 负债表 日，本 基金 无需要说 明的其 他重要 事项 。
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额
占基金总 资产的 比
例（% ）
1 权益投资 7,076,374,061.06 94.02
其中：股 票 7,076,374,061.06 94.02
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 448,501,297.79 5.96
6 其他各项 资产 1,349,280.37 0.02
7 合计 7,526,224,639.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票指 数投 资组合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
A 农、林、 牧、渔 业 36,005,426.64 0.48
B 采掘业 506,429,737.32 6.75
C 制造业 4,096,001,328.42 54.63
C0 食品、饮 料
1,017,788,038.13 13.57
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 246,218,062.97 3.28
C5
电子 142,375,163.31 1.90
C6
金属、非金属 870,525,348.12 11.61
C7
机械、设备、仪 表 1,378,483,814.81 18.39
C8
医药、生物制品 440,610,901.08 5.88
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 60,330,347.22 0.80
E 建筑业 36,734,313.83 0.49
F 交通运输 、仓储 业 - -
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G 信息技术 业 216,923,686.26 2.89
H 批发和零 售贸易 291,760,145.36 3.89
I 金融、保 险业 609,494,702.24 8.13
J 房地产业 666,815,817.40 8.89
K 社会服务 业 115,073,495.04 1.53
L 传播与文 化产业 86,474,491.30 1.15
M 综合类 193,668,403.34 2.58
合计 6,915,711,894.37 92.24
8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 137,654,278.69 1.84
C0 食品、饮 料
- -
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 - -
C5
电子 36,068,276.84 0.48
C6
金属、非金属 38,561,900.00 0.51
C7
机械、设备、仪 表 63,024,101.85 0.84
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 - -
H 批发和零 售贸易 - -
I 金融、保 险业 - -
J 房地产业 23,007,888.00 0.31
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 160,662,166.69 2.14
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 24 页 共 31 页
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 股票 投资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 54,724,288 408,790,431.36 5.45
2 000858 五 粮 液 11,347,332 372,192,489.60 4.96
3 000001 深发展Ａ 16,627,618 259,224,564.62 3.46
4 002024 苏宁电器 27,307,733 230,477,266.52 3.07
5 000651 格力电器 13,038,894 225,442,477.26 3.01
6 000157 中联重科 25,889,848 199,092,931.12 2.66
7 000063 中兴通讯 11,686,218 197,497,084.20 2.63
8 000568 泸州老窖 4,397,204 164,015,709.20 2.19
9 002304 洋河股份 1,219,119 157,229,777.43 2.10
10 000338 潍柴动力 4,671,592 147,155,148.00 1.96
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网站
（http://www.yhfund.com.cn ）的年度 报告正 文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（ ％）
1 002073 软控股份 2,816,745 42,617,351.85 0.57
2 000970 中科三环 1,804,316 36,068,276.84 0.48
3 000877 天山股份 1,128,900 23,932,680.00 0.32
4 000046 泛海建设 5,325,900 23,007,888.00 0.31
5 002006 精功科技 862,500 20,406,750.00 0.27
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站
（http://www.yhfund.com.cn ）的年度 报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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1 000002 万
科Ａ 342,082,701.65 6.71
2 000858 五 粮 液 298,043,786.08 5.85
3 002024 苏宁电器 228,542,120.66 4.48
4 000001 深发展Ａ 209,429,163.75 4.11
5 000157 中联重科 208,649,834.04 4.09
6 000776 广发证券 200,540,268.08 3.93
7 000651 格力电器 197,206,258.19 3.87
8 000629 攀钢钒钛 173,697,614.28 3.41
9 002304 洋河股份 172,035,654.10 3.38
10 000063 中兴通讯 168,653,829.18 3.31
11 000983 西山煤电 160,322,612.44 3.15
12 000792 盐湖股份 151,825,796.35 2.98
13 000338 潍柴动力 143,629,672.06 2.82
14 000568 泸州老窖 140,073,873.92 2.75
15 000527 美的电器 134,311,800.96 2.64
16 000423 东阿阿胶 119,577,805.48 2.35
17 002106 莱宝高科 114,839,270.73 2.25
18 000425 徐工机械 101,861,023.06 2.00
19 000783 长江证券 101,585,192.22 1.99
20 000895 双汇发展 100,980,445.91 1.98
注：“ 买 入金额 ”按成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 000002
万
科Ａ 150,927,132.38 2.96
2 000858
五 粮 液 108,902,174.26 2.14
3 002024
苏宁电器 86,623,091.38 1.70
4 000001
深发展Ａ 86,354,836.48 1.69
5 000651
格力电器 80,566,823.02 1.58
6 000983
西山煤电 67,436,958.98 1.32
7 000338
潍柴动力 63,901,505.29 1.25
8 000063
中兴通讯 60,486,250.40 1.19
9 000568
泸州老窖 55,517,964.33 1.09
10 000527
美的电器 54,874,646.57 1.08
11 000423
东阿阿胶 49,984,940.26 0.98
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
第 26 页 共 31 页
12 000157
中联重科 49,565,884.71 0.97
13 000792
盐湖股份 49,455,239.85 0.97
14 000009
中国宝安 48,930,513.19 0.96
15 000069
华侨城Ａ 46,368,771.75 0.91
16 000999
华润三九 43,048,681.93 0.84
17 000060
中金岭南 42,794,522.28 0.84
18 002202
金风科技 39,511,613.63 0.78
19 000425
徐工机械 38,937,531.59 0.76
20 000039
中集集团 38,578,388.84 0.76
注：“ 卖 出金额 ”按成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 交易费 用。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 7,465,179,923.18
卖出股票 收入（ 成交） 总额 2,948,415,400.96
注：“ 买 入 股 票 成 本 总 额 ” 和 “ 卖 出 股 票 收 入 总 额 ” 均 按 买 卖 成 交 金 额 （ 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ） 填 列 ，
不考虑交 易费用 。
8.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
注：本基 金本报 告期末 未持 有债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有资产支 持证券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有权证。
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8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金 投资的 前十名 证券 中包括五 粮液（ 股票代 码：000858 ） 。根据五粮 液股票 发行主体 宜宾
五粮液股 份有限 公司于 2011 年 5 月27 日发布的公告， 由于该公 司存在 信息披 露不 及时、不 完
整行为, 中国证 券监督 管理 委员会对 该公司 以及公 司相 关责任人 员依法 实施了 警告 和罚款的 处
罚。
在上述公 告公布 后，本 基金 管理人对 该上市 公司进 行了 进一步了 解和分 析，认 为上 述处罚不 会
对五粮液 投资价 值构成 实质 性负面影 响，因 此本基 金管 理人对该 上市公 司的投 资判 断未发生 改
变。
报告期内 ，本基 金投资 的前 十名证券 的其余 九名证 券的 发行主体 没有被 监管部 门立 案调查或 在
本报告编 制日前 一年内 受到 公开谴责 、处罚 的情况 。
8.9.2
本基金 投资的 前十名 股票 没有超出 基金合 同规定 的备 选股票库 之外的 情形。
8.9.3 期 末其 他各 项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,055,405.02
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 118,706.39
5 应收申购 款 175,168.96
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,349,280.37
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本基 金本报 告期末 未持 有处于转 股期的 可转换 债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期 末 指数 投资前十 名股票 中不存 在流 通受限的 情况。
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本基 金本报 告期末 积极 投资前五 名股票 中不存 在流 通受限的 情况。
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四舍 五入的 原因， 各比 例的分项 之和与 合计可 能有 尾差。
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
份额
级别
持有人户
数( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
银华稳进 7,003 544,285.99 2,511,878,980.00 65.90% 1,299,755,821.00 34.10%
银华锐进 44,717 85,239.05 985,467,584.00 25.85% 2,826,167,217.00 74.15%
银华100 27,691 50,556.63 778,256,186.18 55.59% 621,707,460.94 44.41%
合计 79,411 113,626.99 4,275,602,750.18 47.38% 4,747,630,498.94 52.62%
注 ：对 于 分 级基 金 ， 下属 分 级 份额 比 例 的分 母 采 用各 自 级 别的 份 额 ，对 于 合 计数 ， 比 例的 分 母 采用 下
属分级基 金份额 的合计 数。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
银华稳进
序
号
持有人名 称 持有份额 （份）
占上市总 份额比
例
1 中国平安 财产保 险股份 有限 公司－传 统－普 通保险
产品
351,726,063.00 9.23%
2 红塔证券 股份有 限公司 236,088,462.00 6.19%
3 中诚信托 有限责 任公司 －交 行固定收 益单一 信托 220,964,274.00 5.80%
4 中国出口 信用保 险公司 216,487,615.00 5.68%
5 光大永明 人寿保 险有限 公司 185,910,875.00 4.88%
6 中油财务 有限责 任公司 180,914,534.00 4.75%
7 中荷人寿 保险有 限公司 126,600,985.00 3.32%
8 幸福人寿 保险股 份有限 公司 －万能 99,422,900.00 2.61%
9 招商证券 股份有 限公司 66,980,886.00 1.76%
10 信诚人寿 保险有 限公司 －分 红－个险 分红 66,101,387.00 1.73%
银华锐进
序
号
持有人名 称 持有份额 （份）
占上市总 份额比
例
1 光大永明 人寿保 险有限 公司 114,583,529.00 3.01%
2 山东省国 际信托 有限公 司－ 山东信托 －以太 1 号证 85,839,473.00 2.25%
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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券投资信 托计 划
3 丁大州 53,451,484.00 1.40%
4 华润深国 投信托 有限公 司－ 非凡 17 号资金信托 44,761,935.00 1.17%
5 世纪证券 －华夏 －世纪 金彩 1 号 “七新伴 悦 ”集合
资产管理 计划
43,180,197.00 1.13%
6 华润深国 投信托 有限公 司－ 非凡 18 号资金信托 40,151,275.00 1.05%
7 上海百程 资产管 理有限 公司 36,834,800.00 0.97%
8 中国出口 信用保 险公司 33,811,701.00 0.89%
9 民生人寿 保险股 份有限 公司 32,782,939.00 0.86%
10 浙商证券 －农行 －浙商 汇金 1 号集合资产 管理计 划 31,938,040.00 0.84%
注：以上 信息中 持有人 名称 及持有份 额数量 由中国 证券 登记结算 有限责 任公司 提供 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目
份额级别 持有份额 总数（ 份）
占基金总 份额比
例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基金
银华稳进 31,200.00 0.00%
银华锐进 11,700.00 0.00%
银华100 851,874.39 0.06%
合计
894,774.39 0.01%
注 ：对 于 分 级基 金 ， 下属 分 级 份额 比 例 的分 母 采 用各 自 级 别的 份 额 ，合 计 数 比例 的 分 母采 用 期 末基 金
份额总额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
项目
银华稳进 银华锐进
银华100
基金合 同生 效日 （2010 年 5 月 7
日）基 金份 额总 额
227,454,845.00 227,454,845.00 1,748,978,674.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,531,107,109.00 1,531,107,109.00 1,167,401,634.27
本报告 期基 金总 申购 份额
- - 6,605,142,542.39
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
- - 1,871,001,186.55
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
2,280,527,692.00 2,280,527,692.00 -4,501,579,342.99
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,811,634,801.00 3,811,634,801.00 1,399,963,647.12
注：拆分 变动份 额含本 基金 三 级份额 之间的 配对转 换份 额和基金 份额折 算后的 调整 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内，无 基金份 额持 有人大会 决议。
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的重大 人事变动
11.2.1.1 2011 年 1 月 8 日，本基金 管理人 发布关 于公 司副总经 理离任 的公告 ，经 本基金管 理人
董事会批 准，魏 瑛女士 自 2011 年 1 月 7 日起不再担任本 基金管理 人公司 副总经 理职 务；
11.2.1.2 2011 年 2 月 1 日，本基金 管理人 发布关 于公 司副总经 理离任 的公告 ，经 本基金管 理 人
董事会批 准，石 松鹰先 生自 2011 年1 月31 日起不再担任本基金 管理人 公司副 总经 理职务；
11.2.1.3 2011 年5 月 17 日 ，本基金 管理人 发布关 于公 司副总经 理任职 的公告 ，经 本基金管 理人
董事会批 准并 经 中国证 监会 核准，自 2011 年 5 月 13 日 起增聘陆 文俊先 生为本 基金 管理人公 司副总 经
理；
11.2.1.4 2011 年 12 月 26 日，本基 金管理 人发布 关于 公司副总 经理任 职的公 告， 经本基金 管理
人董事会 批准并 经中国 证监 会核准 ， 自 2011 年12 月23 日起增聘 封树标 先生为 本基 金管理人 公司副 总
经理；
11.2.1.5 2012 年2 月 16 日 ，本基金 管理人 发布关 于公 司高级管 理人员 变更的 公告 ，经本基 金管
理人董事 会批准 ，彭越 先生 自 2012 年 2 月 14 日起不再担任本基 金管理 人公司 董事 长职务， 本基金 管
理人聘 任王 珠林 先生 为公 司 董事长 ，同 时在 中国 证监 会 核准王 珠林 先生 的任 职资 格 和任职 事项 前，本
基金管 理人 董事 会决 定由 公 司董事 、总 经理 王立 新先 生 代为履 行董 事长 职责 ，代 为 履行职 责的 时间不
超过90 日；
11.2.1.6 2012 年2 月 23 日 ，本基金 管理人 发布关 于公 司董事变 更的公 告，经 本基 金管理人 股东
会审议通 过，增 选钱龙 海先 生、周晓 冬先生 以及高 歌女 士为公司 董事, 其中 高歌女 士为公司 独立董 事，
彭越先生 、李兆 会先生 以及 汪贻祥先 生不再 担任公 司董 事职务。
11.2.2 基金托管人的专门 基金托管 部门的 重大人 事变 动
本报告期 内，基 金托管 人的 专门基金 托管部 门未发 生重 大人事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内，无 涉及基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼。
11.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期 内，基 金投资 策略 未发生改 变。
银华深 证 100 指数分级 2011 年年度报告摘要
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11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金的审 计机构 是安永 华明会计 师事务 所， 报告期 内本基金 应支付 给聘任 会计 师事务所 的报酬
共计人民 币 100,000.00 元。 目前的审 计机构 已连续 为本基金 提供 2 年的审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内，基 金管理 人、 托管人及 其高级 管理人 员无 受稽查或 处罚等 情况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
民生证券有限
责任公司
1 2,805,489,926.02 26.94% 2,279,476.21 26.94% -
浙商证券有限
责任公司
2 2,325,807,149.40 22.33% 1,889,730.43 22.33% -
英大证券有限
责任公司
1 1,876,649,104.07 18.02% 1,524,787.81 18.02% -
国信证券股份
有限公司
1 1,792,000,057.55 17.21% 1,456,011.95 17.21% -
中国银河证券
股份有限公司
2 1,613,631,587.10 15.50% 1,311,085.84 15.50% 新增一个交
易单元
注：1 、 基金专 用交易 单元 的选择标 准为该 证券经 营机 构具有较 强的研 究服务 能力 ， 能及 时、 全面 、 定
期 向基 金 管 理人 提 供 高质 量 的 咨询 服 务 ，包 括 宏 观经 济 报 告、 行 业 报告 、 市 场走 向 分 析报 告 、 个股 分
析报告、 市场服 务报告 以及 全面的信 息服务 。
2 、基 金 专 用交 易 单 元的 选 择 程序 为 根 据标 准 进 行考 察 后 ，确 定 证 券经 营 机 构的 选 择 。经 公 司 批准 后
与被选择 的证券 经营机 构签 订协议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：本基 金本报 告期未 通过 交易单元 进行 债 券交易 、债 券回购交 易及权 证交易 。
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
银华基金管理有限公司
2012 年3 月27 日
