嘉实深证基本面 120ETF 更新招募说明书 摘要
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深 证 基本 面120 交 易 型开 放 式指 数 证券 投 资基 金
更 新 招募 说 明书 摘要
（2012 年第1 号）
基 金管 理人： 嘉 实基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中 国银 行股份 有限 公司
深证基 本面120 交易 型开 放 式指数 证券 投资 （以 下简 称“ 本 基金 或基 金） 根据2011 年6
月9日 中国 证券 监督 管理 委 员会 《关 于核 准嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基
金 及其 联接 基金 募集 的批 复》（ 证监 许可[2011]906 号）核 准进 行募 集。 本基 金基金 合同 于
2011 年8 月1 日起 生效 ，自 该日起 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。
重要提示
投资有 风险 ，投 资 者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本招 募说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本摘要 根据 基金 合同 和基 金招募 说明 书编 写， 并经 中国证 监会 核准 。 基 金合 同是约 定基
金当事 人之 间权 利、 义务 的法律 文件 。 基金投 资人 自依基 金合 同取 得基 金份 额， 即成 为基 金
份额持 有人 和本 基金 合同 的当事 人 ， 其 持有 基金 份额 的行为 本身 即表 明其 对基 金合同 的承 认
和接受 ，并 按照 《证 券投 资基金 法》 、《 运作 办法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定享 有权 利 、
承担义 务。 基金 投资 人欲 了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅基 金合同 。
基金管 理人 承诺 以恪 尽职 守、 诚实 信用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产。 但不 保
证基金 一定 盈利 ，也 不向 投资者 保证 最低 收益 。
本摘要 所载 内容 截止 日 为 2012 年2 月 1 日， 有关 财 务数据 和净 值表 现( 未经 审 计)截止
日为 2011 年12 月31 日 （ 特别事 项注 明 截 止日 除外 ） 。
一 、基 金管理 人
（一） 基金 管理 人概 况
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1. 基本 情况
名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03单元
办公地 址 北京市 建国 门北 大街8 号 华 润大厦8 层
法定代 表人 安奎
总经理 赵学军
成立日 期 1999 年3 月25 日
注册资 本 1.5 亿元
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司40% ， 立信 投资 有限 责任 公 司30%, 德意 志资 产管理 （ 亚洲）
有限公 司30% 。
存续期 间 持续经 营
电话 （010 ）65215588
传真 （010 ）65185678
联系人 胡勇钦
嘉 实基金 管理 有限公 司经中 国证监 会证 监基字[1999]5 号 文批准 ，于1999 年3 月25 日成
立， 是 中国 第一 批基 金管 理公司 之一 ， 是 中外 合资 基金管 理公 司 。 公司 注册 地上海 ， 总 部设
在北京 并设 深圳 、 成 都 、 杭州、 青岛、 南京、 福州 、 广州 分公 司。 公 司获 得 首批全 国社 保基
金、企 业年 金投 资管 理人 、QDII 资 格和 特定 资产 管 理业务 资格 。
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。
（二）主要人员情况
1 ．基 金管 理人 董事 、监 事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员基 本情 况
安奎先 生， 董事 长， 大学 本科， 中共 党员 ， 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责
任公 司监事长；吉 林天信投资 公司总经理； 中诚信托有 限责任公司副 总经理。2011 年8 月5
日起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 中 共党员 ， 经济 学博 士。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进 出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年10 月至今任嘉实基金管理 有
限公司 董事 、总 经理 。
韩家乐先生， 董事。1990 年毕业于清华 大学经济 管 理学院，硕士 研究生。1990 年至今
任海问证券投 资咨询有 限 公司总经理；1994 年至今 任北京德恒有 限责任公 司 总经理；2001
年11 月 至今 任立 信投 资有 限责任 公司 董事 长。
高方先 生， 董事 ，大 学本 科，中 共党 员， 高级 经济 师。曾 任中 国建 设银 行总 行副处 长 ，
外企服 务总 公司 宏银 实业 公司副 总经 理。 1996 年9 月 至今 历 任中 诚信 托有 限责 任公司 总裁 助
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理、副 总裁 ，现 任中 诚信 托有限 责任 公司 副总 裁。
Wolfgang Matis 先生 ， 董 事， 德国 籍， 法兰 克福 商 学校经 济专 业 （Frankfurt Business
School of Economics ） 。 曾任德 意志 银行 全球 固定 收益负 责人 、 全 球市 场负 责人， 董事 总经
理（MD ） 。现 任德 意志 资 产管理 公司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼发 言人 。
Mark Cullen 先生， 董 事， 澳大利 亚籍 ， 澳 大利 亚莫 纳什大 学经 济政 治专 业学 士。 曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商品 交易 主管 ， 贝恩(Bain&Company) 期货 与商品 部负
责人 ， 德 意志 银行 （ 纽约 ） 全 球股 票投 资部 首席 运 营官 、MD 。 现 任德 意志 资 产管理 （ 纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。
汤欣先 生 ，独 立董 事， 中 共党员 ， 法学 博士 。1998 年9 月至2000 年6 月在 北京大 学
法学学 科从 事博 士后 研究 工作，2000 年7 月至今 历任清 华大 学法 学院 讲师 、 副教 授。 现 任
清华大 学法 学院 副教 授。
王巍先 生 ， 独 立董事 ， 美 国福特 姆大 学文 理学 院国 际金融 专业 博士 。 曾 任职 于中国 建设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世 界银行顾 问，中 国南方证 券有限公 司副总 裁，万盟 投资管理 有限公 司董事长 。2004至今
任万盟 并购 集团 董事 长。
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任 上海交通 大学动 力机械工 程系教师 ，上海 交通大学 管理学院 副教授 、副院长 。1997年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理
委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年10 月至今 任中诚信托有限责任公司国际业务部 总
经理。
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股份有限公 司董事会秘书 ，北京德恒 有限责任公司 财务主管。2001 年11 月至 今任立信
投资有 限公 司财 务总 监。
王利刚 先生 ， 监 事 ， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今， 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
管理部 、人 力资 源部 ，历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。
宋 振 茹 女士 ，副 总 经理 ，中 共 党 员， 硕士 研 究生 ，经 济 师 。1981 年6月至1996 年10月
任职于 中办 警卫 局。 1996 年11 月至1998 年7 月 于中 国银行 海外 行管 理 部 任副 处长。 1998 年7
月至1999 年3 月 任 博 时 基 金 管 理 公 司 总 经 理 助 理 。1999 年3 月 至 今 任 职 于 嘉 实 基 金 管 理 公
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司，历 任督 察员 和公 司副 总经理 。
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ，法 学博 士， 经 济师 。1988 年7月至1990 年9 月 任职
于厦门 华侨 博物 馆 。1993 年7月至1998 年9 月 任职 于 中国厦 门国 际经 济技 术合 作公司 。2000
年10月 至今 任职 于 嘉实 基金 管 理公 司， 历任 市场 部副 总 监、 总监 、总 经理 助理 和 公司 副总
经理。
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部副 总监 、市 场部 总监、 公 司 督察 长。
戴 京焦 女士 ，副 总经 理，武 汉大 学经 济学 硕士 ，加拿 大大 不列 颠哥 伦比 亚大学MBA 。
历任平 安证 券投 资银 行部 总经理 、 平 安保 险集 团公 司资产 管理 部副 总经 理兼 负责人 ； 平 安证
券公司 助理 总经 理， 平安 集团投 资审 批委 员会 委员 。2004 年3 月 加盟 嘉实 基金 管理有 限公 司
曾 任公 司总 经理 助理 ，现 任公司 副总 经理 。
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。
2 、基 金经 理
（1） 现任 基金 经理
杨阳先生 ，中 国科学 技术 大学学士 ，宾 夕法尼 亚州 立大学硕 士，10 年 证券从 业经验 ，
具有基 金从 业资 格。2000 年至2003 年任 贝尔 斯登 高 级工程 师，2003 至 2005 年任 HBK 投资
公司高 级工 程师/交 易操 盘 手，2005 至 2006 年任 Citadel 投资 集团 高级 数量 分析师 ，2006
年至2008 年任 高盛 集团 高 级数量 分析 师 ，2008 年3 月加入 嘉实 基金 管理 有限 公司担 任高 级
数量分 析师 ，2009 年 12 月 30 日 至今 任嘉 实中 证锐 联基本 面 50 指数 证券 投资 基金(LOF) 基
金经理 职务 ，2011 年 8 月 1 日至今 任嘉 实深 证基 本面 120ETF 联 接基 金经 理，2011 年 8
月 4 日至 今任 嘉实 黄金 （QDII-FOF-LOF ） 基金 经理 ，2011 年 8 月 1 日 至今 任本基 金基 金
经理，
（2） 历任 基金 经理 ：无 。
3 、投 资决 策委 员会
本基金 采取 集体 投资 决策 制度， 投资 决策 委员 会的 成员包 括： 公司 总经 理赵 学军先 生 ，
公司副 总经 理戴 京焦 女士 ， 总 经理 助理 邵健先 生 、 总经理 助理 詹凌 蔚先 生 、 总经理 助理 陶荣
辉先生 、 股 票投 资部 总监 刘 天君先 生、 机构 投资 部总 监 党开宇 女士 、 资 深基 金经 理 陈勤先 生 。
上述人 员之 间均 不存 在近 亲属关 系。
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二 、基 金托管 人
（一）基金托管人基 本情 况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年10 月31 日
变更注 册登 记日 期：2004 年8 月26 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：肖 钢
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽
电话： （010 ）66594855
传真： （010 ）66594942
发展概 况：
中国银 行于 1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于 2005 年3 月23 日 正式将 基金 托管 部更 名为 托管及 投资 者服 务部 ， 下设 覆盖集 合类 产
品、 机 构类产 品、 全 球托 管产品 、 投资 分析 及监 督 服务、 风 险管 理与 内控、 核算估 值、 信 息
技术、 资金 和证 券交 收等 各层面 的多 个团 队， 现有 员工 120 余 人。 另外 ， 中 国银行 在重 点分
行已开 展托 管业 务 。
目前， 中国 银行 拥有 证券 投资基 金、 一对 多专 户、 一对一 专户 、社 保基 金、 保险资 产 、
QFII 资 产、QDII 资产 、 证 券公司 集合 资产 管理 计划 、证券 公司 定向 资产 管理 计划 、 信托 资
产、 年 金资 产、 理 财产 品、 海外人 民币 基金 、 私 募基 金等 门 类齐 全的 托管 产品 体系 。 在国 内 ，
中国银 行率先 开 展绩 效评 估、 风险 管理 等增 值服 务， 为各类 客户 提供 个性 化的 托管服 务 。 2010
年末 中 国银 行在 中国 内地 托管 的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。
三 、相 关服务 机构
(一) 申购赎回代理券商
（1） 中信证 券股 份有 限公 司
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（2 ） 海通证 券股 份有 限公 司
（3 ） 申银万 国 证 券股 份有 限公 司
（4 ） 中国银 河证 券股 份有 限公 司
（5 ） 中信建 投证 券 股 份有 限公司
（6 ） 兴业证 券股 份有 限公 司
（7 ） 招商证 券股 份有 限公 司
住所、 办公 地址 北京市 朝阳 区亮 马桥 路 48 号中信 证券 大厦
法定代 表人 王东明 联系人 陈忠
电话 （010 ）60833722 传真 （010 ）60833739
网址 www.cs.ecitic.com 客服电 话 95558
住所 上海淮 海中 路 98 号
办公地 址 上海 市 广东 路689 号
法定代 表人 王开国 联系人 金芸 、 李笑 鸣
电话 (021)23219000 传真 (021)23219100
网址 www.htsec.com 客服电 话 95553 或拨 打各 营业 网点 咨询电 话
住所、 办公 地址 上海市 常熟 路171 号
法定代 表人 丁国荣 联系人 李清怡
电话 （021 ）54033888 传真 （021 ）54030294
网址 www.sywg.com 客服电 话 （021 ）962505
住所、 办公 地址 北京市 西城 区金 融大 街 35 号国际 企业 大 厦C 座
法定代 表人 顾伟国 联系人 田薇
电话 （010 ）66568430 传真 010-66568990
网址 www.chinastock.com.cn 客服电 话 400-8888-888
住所 北京市 朝阳 区安 立 路66 号4 号楼
办公地 址 北京市 朝阳 门内 大 街188 号
法定代 表人 王常青 联系人 权唐
清算传 真 （010 ）65183880 业务传 真 （010 ）65182261
网址 www.csc108.com 客服电 话 400-8888-108
住所 福州市 湖东 路268 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 21 层
法定代 表人 兰荣 联系人 谢高得
电话 （021 ）38565785 传真 （021 ）38565955
网址 http://www.xyzq.com.cn 客服电 话 95562
住所、 办公 地址 深圳市 福田 区益 田路 江苏 大厦 A 座 38-45 层
法定代 表人 宫少林 联系人 林生迎
电话 (0755)82943666 传真 (0755)82943636
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（8 ） 渤海证 券股份 有 限公 司
（9 ） 光大证 券股 份有 限公 司
（10） 国信证 券股 份有 限公 司
（11） 广发证 券股 份有 限公 司
（12） 齐鲁证 券有 限公 司
（13） 华宝证 券有 限责 任公司
网址 www.newone.com.cn 客服电 话 4008888111 、95565
住所 天津经 济技 术开 发区 第二 大街 42 号 写字 楼 101 室
办公地 址 天津市 南开 区宾 水西 道 8 号
法定代 表人 杜庆平 联系人 王兆权
电话 （022 ）28451861 传真 （022 ）28451892
网址 www.bhzq.com 客服电 话 4006515988
住所、 办公 地址 上海市 静安 区新 闸 路1508 号
法定代 表人 徐浩明 联系人 刘晨、 李芳 芳
电话 （021 ）22169999 传真 （021 ）22169134
网址 www.ebscn.com 客服电 话 400888878 ，10108998
注册地 址 深圳市 罗湖 区红 岭中 路 1012 号 国信 证券 大厦 十六 层 至二十 六层
法定代 表人 何如 联系人 齐晓燕
电话
0755-82130833
传真
0755-82133952
网址
www.guosen.com.cn
客服电 话
95536
住所 广州天 河区 天河 北 路 183-187 号 大都 会广 场 43 楼（ 4301-4316 房）
办公地 址 广东省 广州 天河 北路 大都 会广 场 18 、19 、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 林治海 联系人 黄岚
电话 （020 ）87555888 传真 （020 ）87555305
网址 www.gf.com.cn 客服电 话 95575 或 致电 各地 营业 网 点
住所 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地 址 山东省 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
法定代 表人 李玮 联系人 吴阳
电话 （0531 ）68889155 传真 （0531 ）68889752
网址 www.qlzq.com.cn 客服电 话 95538
住所、 办公 地址 上海市 陆家 嘴环 路166 号 未来资 产大 厦 27 层
法定代 表人 陈林 联系人 毛雪梅
电话 （021 ）50122222 传真 （021 ）50122200
客服电 话 4008209898 网址 www.cnhbstock.com
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（二）注册登记机构
名称 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司
住所、 办公 地址 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
法定代 表人 金颖 联系人 丁志勇
电话 （010 ）59378982 传真 （010 ）58598907
（三）律师事务所和 经办 律师
（四）会计师事务所 和经 办注册会计师
四 、基 金的名 称
本基金 名称 ： 深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金
五 、基 金的类 型
本基金 类型 ： 交 易型 开放 式
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟 踪标 的指 数 ， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。
七、 基 金的投 资范围
本基金 投资 范围 主要 为标 的指数 成份 股及 备选 成份 股。此 外， 为更 好地 实现 投资目 标 ，
本基金 可少量 投资于 一级 市场新 股或增 发的股 票、 衍生工 具（权 证等） 、债券 资产（ 国债、
金融债 、企业 （公司 ）债 、次级 债、 可 转换债 券（ 含分离 交易可 转债） 、央行 票据、 短期融
资券等） 、资产 支持 证券、 债券回 购等固 定收益 类资 产、现 金资产 、以及 中国 证监会 允许基
金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。
名称 上海市 通力 律师 事务 所
住所、 办公 地址 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 韩炯 联系人 黎明
电话 （021 ）31358666 传真 （021 ）31358600
经 办 律 师 吕红、 黎明
名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
住所 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址 上海卢 湾区 湖滨 路202 号 普华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 杨绍信 联系人 吴海霞
电话 （021 ）61238888 传真 （021 ）61238800
经办注 册会 计师 汪棣 、 吴海 霞
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如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ， 基 金管 理人 在履 行适 当 程序后 ， 可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金 将把 全部 或接 近全 部的基 金资 产用 于跟 踪标 的指数 的表 现， 正常 情况 下 投资于 标
的指数 成份 股及 备选 成份 股的比 例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。
八 、基 金的投 资策 略
本基金 采取 完全 复制 法， 即 完全按 照标 的指 数的 成份 股组成 及其 权重 构建 基金 股票投资
组合 ， 并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的 变动 进行 相应调 整 。 但 在因特 殊情 况 （ 如流 动性 原
因） 导致 无法 获得足 够数 量的股 票时 ， 或者因 为法 律法规 的限 制无 法投 资某 只股票 时 ， 基 金
管理人 将采 用采 用其 他指 数投资 技术 适当 调整 基金 投资组 合， 以达 到跟 踪标 的指数 的 目 的 。
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.2% ，年 化跟 踪 误差不 超
过 2% 。 如 因标 的指 数编 制 规则调 整或 其他 因素 导致 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差超 过正常 范围 的，
基金管 理人 应采 取合 理措 施避免 跟踪 误差 进一 步扩 大。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。
2、投 资管 理体 制
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制。 投资 决策 委员 会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。
3、投 资程 序
研究 、 决 策、 组合 构建 、 交易 、 评 估、 组合 维护 的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免 重大 风险 的发生 。
（1 ） 研 究 ： 指 数投 资研 究 小组依 托公 司整 体研 究平 台,整 合外 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
误差及 其归 因分 析等 工作 ，撰写 研究 报告 ，作 为基 金投资 决策 的重 要依 据。
（2）投 资决 策：投 资决 策 委员会 依据指 数投 资研 究 小组提 供的研 究报 告， 定 期召开 或
遇重 大事项时召开 投资决策会 议,决策 相关事项。 基金经 理根据投资决 策委员会的 决议，每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。
（3） 组合 构建 ：根 据标 的 指数相 关信 息， 结合 内部 指数投 资研 究， 基金 经理 主要以 指
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数复制 法构 建组 合 。 在 追求 跟踪误 差最 小化 的前 提下 ， 基金经 理将 采取 适当 指数 投资的 方法 ，
以降低 投资 成本 、控 制投 资风险 。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行, 同 时履行 一线 监控 的职 责。
（5）投 资绩 效评估 ：风 险 管理部 门定期 和不 定期 对 基金进 行投资 绩效 评估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
（6）组 合监 控与调 整： 基 金经理 将跟踪 标的 指数 变 动，结 合成份 股基 本面 情 况、流 动
性状况 、 基 金申 购和 赎回 的现金 流量 情况 以及 组合 投资绩 效评 估的 结果 ， 对 投资组 合进 行监
控和调 整， 密切 跟踪 标的 指数。
基 金 管 理 人 在 确保 基 金 份额 持 有 人 利 益 的前 提 下 有权 根 据 环 境 变 化和 实 际 需要 对 上 述
投资程 序做 出调 整， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。
九 、基 金的业 绩比 较基准
本基金 的标 的指 数及 业绩 比较基 准为 ：深 证基 本面120 指数 。
深证基 本面120 指数 在深 圳 证券交 易所 上市 公司 中， 以 4 个 基本 面指 标 来 衡量 上 市公司
的经济 规模 ， 并 选取 其中 最大的120 家 公 司作 为样 本， 且 样本 个股 的权 重配 置与其 经济 规模
相适应 。 该指 数 不仅 具有 良好的 基本 面 、 市场 代表 性和流 动性 ， 且 打破 了样 本股价 格与 其 权
重之间 的联 系， 使得 基本 面经济 规模 大的 股票 可以 获得较 高 的 权重 ， 并 在一 定程度 上减 少了
高估股 票在 组合 中权 重过 高的现 象 ， 因 此 可 以为 投资 者提供 另一 个投 资深 圳市 场的业 绩比 较
基准和 投资 分析 工具 ，适 合作为 本基 金的 标的 指数 。
如果指 数发 布机 构变 更或 者停止 上述 标的 指数 编制 及发布 ， 或者 上述 标的 指数 由其他 指
数代替 ， 本 基金 管理 人可 以依据 维护 基金 份额 持有 人合法 权益 的原 则， 通过 适当的 程序 变更
本基金 的标 的指 数， 并同 时更换 本基 金的 基金 名称 与业绩 比较 基准 。 若 标的 指数变 更对 基金
投资无 实质 性影 响( 包 括但 不限于 编制 机构 变更 、 指 数更名 等) ， 无需 召开 基金 份额持 有人 大
会，基 金管 理人 可在 取得 基金托 管人 同意 后变 更标 的指数 ，报 中国 证监 会备 案并及 时 公 告 。
十 、基 金的风 险收 益特征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高于 混合 型基 金、 债券 型基金 、 及
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基金 ， 被动跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 以及 标 的
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指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。
十一 、 基金投 资组 合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
本基金 托管 人中 国银 行股 份有限 公司 根据 本基 金合 同 规定 ， 于2012 年1 月18 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假记 载 、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2011 年 12 月 31 日（ “ 报告期 末 ” ） ， 本 报告 所列 财务数 据
未经审 计。
1. 报告期末基金资产组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 463,412,225.79 97.61
其中： 股票 463,412,225.79 97.61
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 10,751,760.34 2.26
6 其他资 产 613,756.32 0.13
7 合计 474,777,742.45 100.00
2. 报告期末按行业分类的 股票投资组合
(1) 报告期末指数投资 按行 业分类的股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,624,239.00 0.34
B 采掘业 17,435,879.88 3.68
C 制造业 276,159,615.85 58.26
C0 食品、 饮料 41,774,829.50 8.81
C1 纺织、 服装 、皮 毛 3,712,219.30 0.78
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 6,342,150.00 1.34
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 18,134,541.00 3.83
C5 电子 11,498,943.00 2.43
C6 金属、 非金 属 99,555,126.80 21.00
C7 机械、 设备 、仪 表 76,242,108.33 16.09
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C8 医药、 生物 制品 18,899,697.92 3.99
C99 其他制 造业 - -
D
电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
13,310,802.64 2.81
E 建筑业 770,303.70 0.16
F 交通运 输、 仓储 业 10,161,272.10 2.14
G 信息技 术业 16,411,374.40 3.46
H 批发和 零售 贸易 22,905,197.32 4.83
I 金融、 保险 业 37,894,242.00 7.99
J 房地产 业 58,134,647.90 12.27
K 社会服 务业 6,718,740.00 1.42
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 1,885,911.00 0.40
合计 463,412,225.79 97.77
(2) 报告期末积极投资 按行 业分类的股票投资组 合
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
3. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名股票投资 明细
(1) 报告期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前十名 股票 投资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比 例 （ ％）
1 000002 万
科Ａ 4,997,600 37,332,072.00 7.88
2 000709 河北钢 铁 7,263,284 20,772,992.24 4.38
3 000898 鞍钢股 份 3,439,300 15,648,815.00 3.30
4 000001 深发展 Ａ 923,400 14,395,806.00 3.04
5 000825 太钢不 锈 3,362,880 12,543,542.40 2.65
6 000651 格力电 器 722,000 12,483,380.00 2.63
7 002024 苏宁电 器 1,206,800 10,185,392.00 2.15
8 000063 中兴通 讯 586,500 9,911,850.00 2.09
9 000527 美的电 器 742,500 9,088,200.00 1.92
10 000402 金 融 街 1,493,238 9,034,089.90 1.91
(2) 报告期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的前五名 股票 投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
4. 报告期末按债券品种分 类的债 券投资组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名债券投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
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6. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前十名资产支持 证券 投资明细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
7. 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 名的前五名权证投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
8. 投资组合报告附注
(1) 报 告期 内本 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体未 被监管 部门 立案 调查 ，在 本报告 编制 日
前一年 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主 体 未受 到公开 谴责 、处 罚。
(2) 本 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库之 外的 股票。
(3) 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 607,242.00
2 应收证 券清 算款 4,291.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,222.53
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 613,756.32
(4) 报告期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
(5) 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
① 报告期末指数投资 前十 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限情 况。
② 报告期末积极投资 前五 名股票中存在流通受 限情 况的说明
报告期 末， 本基 金未 持有 积极投 资股 票。
十 二、 基金的 业绩
基金业 绩截 止日 为2011 年12 月31 日。
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基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 基金 的过 往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
1. 本报 告期基 金份 额净 值 增长率 及其 与同 期业 绩比 较基准 收益 率的 比较
阶段
净值
增 长率①
净 值增长 率
标 准差②
业 绩比较 基
准 收益率 ③
业 绩比较 基准
收 益率标 准差④
①- ③ ②- ④
基金合 同生 效日 （2011
年 8 月 1 日） -2011
年 12 月 31 日 -19.24% 1.18% -26.10% 1.45% 6.86% -0.27%
2. 自基金合同生效以来基 金份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的 比较
图：嘉实深证基本面120ETF 基 金份额累计净值增长率与 同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年8 月1 日 至2011 年 12 月 31 日）
注： 本 基金 基金 合同 生效 日 2011 年8 月1 日 至报 告 期末未 满 1 年。 按基 金合 同和招 募说 明
书的约 定， 本基 金自 基金 合同生 效日 起 3 个月 内为 建仓期 ， 建 仓期 结束 时本 基金的 各项 投资
比例符 合基 金合 同 “ 十五 、 基金 的投 资 （ 二） 投 资范 围和 （ 八）2 、 基 金投 资组 合比 例 限制 ”
的有关 约定 。
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十 三、 费用概 览
（一） 基金费用的种类
1 、与 基金 运作 有关 的费 用
（1） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 的资 产净 值乘 以 0.5 ％的 费率 来计 算, 计 算方法 如
下：
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 基金 资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日起3个 工作 日 内从基 金资 产中 一次 性支 付给基 金管 理人
（2） 基金 托管 人的 托管 费
基 金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
H=E×0.1% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后， 由基金 托 管
人于次 月首 日 起3 个 工作 日内从 基金 资产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。
(3)基 金合 同生 效后 的指 数 许可使 用费
本基金 按照 基金 管理 人与 标的指 数许 可方 所签 订的 指数使 用许 可协 议中 所规 定的指 数
许可使 用费 计提 方法 支付 指数许 可使 用 费 。 其 中， 基 金合同 生效 前的 许可 使用 固定费 不列 入
基金费 用。
在本基 金基 金合 同生 效之 后的前 四个 年度 ， 指数 许可 使用基 点费 分别 按前 一日 的基金 资
产净值 的万 分之 四（ 第一 年度） 、万 分之 六（ 第二 年 度） 、 万分 之八 （第 三年 度 ） 、万 分之 十
（第四 年度 ） 的年费 率计 提。 从本 基金 基金合 同生 效后的 第五 个年 度起 ， 如 果本基 金资 产 净
值超过 或等 于 40 亿 元 ， 指 数许可 基点 费继 续按 照万 分之十 的年 费率 计提 ； 如果 不足 40 亿 元，
则指数 许可 基点 费按 照万 分之十 二的 年费 率计 提 。 指 数许可 使用 基点 费按 照前 述标准 每日 计
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算，逐 日累 计。
计算方 法如 下：
H=E× 指数 许可 使用 基点 费/当年 天数
H 为每 日应 付的 指数 许可 使用基 点费 ，E 为前 一日 的基金 资产 净值
基金合 同生 效后 的指 数许 可使用 费按 日计 提， 按季 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发
送基金 指数 许可 使用 费划 款指令 ，基 金托 管人 复核 后于次 季 前2 个工 作日 内 从基金 财产 中
一次性 支付 给基 金管 理人 ， 由基金 管理 人根 据指 数使 用许可 协议 所规 定的 方式 支付给 标的 指
数许可 方。
指数许 可使 用费 收取 下限 为每季 度人 民币 拾伍 万元 （15 万 元） ， 即不 足拾 伍万 元时按 照
拾伍万 元收 取。
如果指 数使 用许 可协 议约 定的指 数许 可使 用费 的计 算方法 、费 率和 支付 方式 等发生 调
整， 本 基金 将采 用调 整后 的方法 或费 率计 算指 数使 用费。 基金 管理 人应 在招 募说明 书及 其更
新中披 露基 金最 新适 用的 方法。
（4） 与基 金运 作有 关的 其 他费用
主要包 括 因 基金 的证 券交 易或结 算而 产生 的费 用 、 基金合 同生 效以 后的 信息 披露费 用 、
基金份 额持 有人 大会 费用 、 基 金上 市费 及年费 、 基 金合同 生效 以后 的会 计师 费和律 师费 、 基
金 的 资 金 汇 划费 用 等 。 该等 费 用 由 基 金管 理 人 和 基金 托 管 人 根 据有 关 法 规 及相 应 协 议 的规
定，列 入当 期基 金费 用。
2 、与 基金 销售 有关 的费 用
投资者 在申 购或 赎回 基金 份额时 ，申 购赎 回代 理券 商可按 照不 超过 申购 或赎 回份额
0.5% 的 标准 收取 佣金 ，其 中包含 证券 交易 所、 登记 结算机 构等 收取 的相 关费 用。
（二）不列入基金费 用的 项目
基金 管理人和 基金托管 人因未 履行或未 完全履行 义务导 致的费用 支出或基 金资产 的损
失等不 列入 基金 费用 。
（三）基金管理费和 基金 托管费的调整
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。
（四）基金的税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
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十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明 书依 据 《 证券 投资基 金法 》 、 《证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基 金
销售管 理办 法 》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》 及 其它 有关 法律法 规的 要求 ， 结 合本 基
金管理 人在 本基 金合 同生 效后对 本基 金实 施的 投资 经营情 况 ， 对 本基 金原 招募 说明书 进行 了
更新 。 主要 更新 内容 如下 ：
1. 在“ 重要提 示 ” 部分 ： 明确 了更新 招募 说明 书内 容的 截止日 期及 有关 财务 数据 的截止 日
期。
2. 在“ 三、 基金 管理 人 ” 部 分 ：更新 了基 金管 理人 的相 关信息 。
3. 在“ 四、 基金 托管 人 ” 部 分 ：更新 了基金 托 管人 的相 关信息 。
4. 在“五、 相 关服 务机 构 ” 部 分： 将截 至2012 年2 月1 日 新增的 代办 券商 列示 在本 招募说 明
书， 并 更新 相关 代办 券商 的 信息 。
5. 在“ 十一 、基 金的 投资 ” 部 分：补 充了 本基 金最 近一 期投资 组合 报告 内容 。
6. 增加“ 十 二、 基金 的业 绩 ” ：说明 了 自 2011 年 8 月 1 日本 基金 合同 生效 日 至 2011 年
12 月 31 日的 基金 业绩 。
7. 在“ 二十 五、 其 他应 披露 事项 ” 部 分： 列 示了 本基 金 自 2011 年 6 月 28 日首 次 刊登招 募
说明书 至 2012 年 2 月 1 日相关 临时 公告 事项 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2012 年3 月27 日
