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兴全绿色(163409)

兴全绿色:2011年年度报告查看PDF公告

兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金( L O F )
2 0 1 1 年 年度 报 告
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 : 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 : 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或 重 大 遗漏 , 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整 性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已 经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签 字同 意 ,并 由 董事 长 签 发。
基金托 管 人中 国 工商 银 行股 份 有限 公 司根 据 本基 金 合同 规定, 于 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日 复核了 本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润 分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内 容 , 保 证复 核 内 容不 存
在虚 假记 载 、误 导 性陈 述 或 者重 大遗 漏 。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉 尽 责的 原 则管 理 和运 用基金 资 产, 但 不保 证 基金 一定盈 利 。
基 金的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ,投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应 仔 细 阅读 本 基金
的招 募说 明 书及 其 更新 。
本报告 期 自 2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金 合同生 效 日) 起 至 1 2 月 3 1 日止。
1.2 目 录
§1 重 要提 示 及 目 录 .......................................................................................................................................... 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................................. 1
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 1
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 3
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................................... 3
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................................... 3
2.3 基金管 理人 和基 金 托管 人.................................................................................................................. 3
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................................... 4
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................................... 4
§3 主 要财 务 指 标 、基 金 净值 表 现 及 利 润 分配 情 况 ...................................................................................... 4
3.1 主要会 计数 据和 财 务指 标.................................................................................................................. 4
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................................... 5
3.3 过去三 年基 金的 利 润分 配 情况.......................................................................................................... 7
§4 管 理人 报 告 .................................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金 经理 情 况.............................................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内 本基 金 运作遵 规守信 情况的 说明...................................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内 公平 交 易情况 的专项 说明.................................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内 基金 的 投资策 略和业 绩表现 的说 明.................................................................. 9
4.5 管理人 对宏 观经 济 、证 券 市场及 行业走 势的简 要展 望................................................................ 10
4.6 管理人 内部 有关 本 基金 的 监察稽 核工作 情况................................................................................ 11
4.7 管理人 对报 告期 内 基金 估 值程序 等事项 的说明............................................................................ 11
4.8 管理人 对报 告期 内 基金 利 润分配 情况的 说明................................................................................ 12
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2
§5 托 管人 报 告 ................................................................................................................................................ 12
5.1 报告期 内本 基金 托 管人 遵 规守信 情况声 明.................................................................................... 12
5.2 托管人 对报 告期 内 本基 金 投资运 作遵规 守信、 净值 计 算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 12
5.3 托管人 对本 年度 报 告中 财 务信息 等内容 的真实 、准 确 和完整 发表意 见 .................................... 12
§6 审 计报 告 .................................................................................................................................................... 13
6.1 审计报 告基 本信 息 ........................................................................................................................... 13
6.2 审计报 告的 基本 内 容........................................................................................................................ 13
§7 年 度财 务 报 表 ............................................................................................................................................ 14
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................................... 14
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 15
7.3 所有者 权益 (基 金 净值 ) 变动表.................................................................................................... 16
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................................... 17
§8 投 资组 合 报 告 ............................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金资 产组 合 情况.................................................................................................................... 37
8.2 期末按 行业 分类 的 股票 投 资组合.................................................................................................... 38
8.3 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有 股票投 资明细 ........................................ 38
8.4 报告期 内股 票投 资 组合 的 重大变 动................................................................................................ 40
8.5 期末按 债券 品种 分 类的 债 券投资 组合............................................................................................ 41
8.6 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名债券 投资明 细 .................................... 42
8.7 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的所 有 资产支 持证券 投资明 细 ........................ 42
8.8 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名权证 投资明 细 .................................... 42
8.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................... 42
§9 基 金份 额 持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 43
9.1 期末基 金份 额持 有 人户 数 及持有 人结构........................................................................................ 43
9.2 期末上 市基 金前 十 名持 有 人............................................................................................................ 43
9.3 期末基 金管 理人 的 从业 人 员持有 本开放 式基金 的情 况................................................................ 44
§10 开放 式 基金 份 额 变 动 .............................................................................................................................. 44
§11 重 大 事 件 揭 示........................................................................................................................................... 44
11.1 基 金份 额持有 人大会 决 议.............................................................................................................. 44
11.2 基 金管 理人、 基金托 管 人的 专门 基金 托 管部 门 的重 大人事 变 动 .............................................. 44
11.3 涉 及基 金管理 人、基 金 财产 、基 金托 管 业务 的 诉讼 .................................................................. 45
11.4 基 金投 资策略 的改变...................................................................................................................... 45
11.5 为 基金 进行审 计的会 计 师事 务所 情况.......................................................................................... 45
11.6 管 理人 、托管 人及其 高 级管 理人 员受 稽 查或 处 罚等 情况 .......................................................... 45
11.7 基 金租 用证券 公司交 易 单元 的有 关情 况...................................................................................... 45
11.8 其 他重 大事件.................................................................................................................................. 46
§12 影响 投 资者 决 策 的 其他 重 要 信 息 .......................................................................................................... 47
§13 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 48
13.1 备查 文件 目录 ................................................................................................................................. 48
13.2 存放 地点 ......................................................................................................................................... 48
13.3 查阅 方式 ......................................................................................................................................... 48
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3
§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基 金名称 兴 全绿色 投资股 票型证 券投 资 基金(L O F )
基 金简称 兴 全绿色 投资股 票(L O F )
基 金主代 码 1 6 3 4 0 9
前 端交易 代码 1 6 3 4 0 9
后 端交易 代码 1 6 3 4 1 0
基 金运作 方式 上 市契约 型开放 式(L O F )
基 金合同 生效 日 2 0 1 1 年 5 月 6 日
基 金管理 人 兴 业全球 基金管 理有限 公司
基 金托管 人 中 国工商 银行股 份有限 公司
报 告期末 基金 份 额总 额 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4 份
基 金合同 存续 期 不 定期
基 金份额 上市 的 证券 交 易所 深 圳证券 交易所
上 市日期 2 0 1 1 - 0 7 - 0 7
2.2 基 金产 品说明
投 资目标 本 基 金 通 过 挖 掘 绿 色 科 技 产 业 或 公 司 , 以 及 其 他 产 业 中 积 极 履 行 环 境 责 任 公 司
的 投资 机 会, 力 争实现 当期 投 资收益 与长期 资本增 值。
投 资策略 本 基 金 在 大 类 资 产 配 置 上 , 采 取 定 性 与 定 量 研 究 相 结 合 , 在 股 票 与 债 券 等 资 产
类 别 之 间 进 行 资 产 配 置 。 在 宏 观 与 微 观 层 面 对 各 类 资 产 的 价 值 增 长 能 力 展 开 综
合 评 估 , 动 态 优 化 资 产 配 置 。 在 运 用 “ 绿 色 投 资 筛 选 策 略 ” 的 基 础 上 , 采 用 环
境 因 子 与 公 司 财 务 等 基 本 面 因 子 相 结 合 , 进 行 综 合 评 估 筛 选 , 对 那 些 表 现 相 对
突 出的 公 司予 以 优先考 虑。
业 绩比较 基准 8 0 % × 沪深 3 0 0 指数+2 0 % × 中 证国债 指数
风 险收益 特征 本 基 金 为 股 票 型 基 金 产 品 , 属 于 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益 的 基 金 品 种 , 其
预 期风 险 收益 水 平高于 混合 型 基金、 债券型 基金及 货币 市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金 管理 人 基 金托管 人
名称 兴 业全 球 基金管 理有 限 公司 中国工 商 银行 股 份有 限 公司
姓 名 冯晓莲 蒋松云
联 系电 话 0 2 1 - 5 8 3 6 8 9 9 8 0 1 0 — 6 6 1 0 5 7 9 9
信 息披
露 负责
人 电 子邮 箱 f e n g x l @ x y f u n d s . c o m . c n c u s t o d y @ i c b c . c o m . c n
客户服务 电话 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 ,0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6 9 5 5 8 8
传真 0 2 1 - 5 8 3 6 8 8 5 8 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 8
注册地址 上 海市 黄 浦区 金 陵东路 3 6 8 号 北京市 西 城区 复 兴门 内 大街 5 5 号
办公地址 上 海市 张 杨路 5 0 0 号时代广 场 2 0 北京市 西 城区 复 兴门 内 大街 5 5 号
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楼
邮政编码 2 0 0 1 2 2 1 0 0 1 4 0
法定代表 人 兰荣 姜建清
注: 本基 金 管理 人 公告 自 2 0 1 1 年 1 2 月 2 1 日起 ,聘任冯 晓莲女 士 为公 司 督察 长 。
2.4 信 息披 露方式
本 基金选 定的 信 息披 露 报纸 名 称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登 载基金 年度 报 告正 文 的管 理 人互 联 网网址 h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n
基 金年度 报告 备 置地 点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办 公地址
会计师事 务所 安 永华明 会计师 事 务所 上海市 浦 东新 区 世纪 大 道 1 0 0 号 环球
金融中 心 5 0 楼
注册登记 机构 中 国证券 登记结 算 有限 责 任 公司 中 国北 京 市 西 城 区金 融 大 街 2 7 号 投
资广场 2 2 - 2 3 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位 :人 民 币元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标 2011 年 5 月 6 日 - 20 11 年 12 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 6 2 , 2 2 9 , 9 1 9 . 8 5
本 期 利 润 - 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 0 8 4 4
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 8 . 6 1 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 9 . 9 0 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 1 年末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 1 6 2 , 0 6 8 , 4 5 1 . 9 6
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 0 9 9 3
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 4 6 9 , 2 2 0 , 2 0 0 . 4 8
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 9 0 1
3.1.3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 1 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 9 . 9 0 %
注: 1 、 上 述财 务 指标 采 用 的计 算公 式 , 详见中 国证券 监督管理 委员会 发布的 《证 券投资 基 金信 息 披露
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编报 规则 第 1 号< 主要 财务 指 标的 计 算及 披 露> 》 、 《证 券投资基 金会计 核算业 务指 引》等相 关法规 。
2 、 本期已实 现 收益 指 基金本 期 利息 收 入、 投资收 益、 其 他收 入 ( 不 含公 允 价 值 变动收 益) 扣除相
关 费用 后 的 余额 , 本 期利 润 为 本 期 已 实 现收 益 加 上本 期 公 允价 值 变 动收 益 。 期 末 可 供 分配 利 润 采用 期
末资 产负 债 表中 未 分配 利 润 与未 分配 利 润中 已 实现 部 分 的孰 低数 。
3 、 上述基 金 业绩 指 标不 包 括持 有 人认购 或交易 基金 的 各项费 用 ( 例如 : 开 放 式 基 金的申 购赎回 费 、
红利 再投 资 费、 基 金转 换 费 等) , 计 入费 用后实 际 收益 水 平要低 于所列 数字。
4 、本基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生效, 截 止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日,本 基金成立 不满 一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及 其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额 净值
增长 率①
份 额净 值
增 长率 标
准差 ②
业 绩比较
基 准收益
率③
业绩 比较 基
准收 益率 标
准差④
①-③ ②-④
过去三个 月 - 2 . 7 0 % 0 . 8 8 % - 6 . 4 8 % 1 . 1 2 % 3 . 7 8 % - 0 . 2 4 %
过去六个 月 - 1 0 . 2 6 % 0 . 8 4 % - 1 7 . 8 3 % 1 . 0 8 % 7 . 5 7 % - 0 . 2 4 %
自基金合 同
生效起至 今
- 9 . 9 0 % 0 . 7 5 % - 1 9 . 5 5 % 1 . 0 4 % 9 . 6 5 % - 0 . 2 9 %
注: 本基 金 业绩 比 较基 准 为 :8 0 % ×沪 深 3 0 0 指数 +2 0 % ×中 证国 债 指数 , 在业 绩 比 较基 准的 选 取上 主
要基 于如 下 考虑 : 沪深 3 0 0 指数 和中 证 国债 指 数具 有 较 强的 代表 性 。沪 深 3 0 0 指 数选择 中国 A 股市 场
市值 规模 最 大、 流 动性 强 和 基本 因素 良 好 的 3 0 0 家上市 公司作为 样本股 ,充分 反映 了 A 股 市场 的 行业
代表 性, 描 述了 沪 深 A 股市 场 的总体 趋势, 是 目前 市 场 上较 有影 响 力的 股 票投 资 业 绩比 较基 准 。中 证
国债 指数 反 映了 交 易所 国 债 整体 走势 , 是目 前 市场 上 较 有影 响力 的 债券 投 资业 绩 比 较基 准。
本基 金的 业 绩基 准 指数 按 照 构建 公式 每交易 日 进行 计 算 ,按 下列 公 式计 算 :
R e t u r n t = 8 0 % × ( 沪 深 3 0 0 指 数 t / 沪深 3 0 0 指数 t 1 ) + 2 0 %×( 中证国 债指 数 t / 中证国 债指数
t 1 )
B e n c h m a r k t = (1 + R e t u r n t )× (1 + B e n c h m a r k t - 1 ) - 1
其中 ,t = 1 , 2 , 3 , …T ,T 表 示时间 截至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基 金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
注: 1 、 净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 。
2 、 按照 《 兴全 绿 色投 资 股 票 型证券 投 资基 金 (L O F ) 基金 合同 》 的规 定, 本基金 建仓期 为 2 0 1 1 年
5 月 6 日至 2 0 1 1 年 8 月 5 日 。 建 仓期 结 束时本 基金各 项 资产 配置 比 例符 合 本基 金 合 同规 定的 比 例限 制
及投 资组 合 的比 例 范围 。
3 、本基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生效, 截 止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日,本 基金成立 不满 一年。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基 金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益
率 的比 较
注: 2 0 1 1 年度数 据统 计 期间 为 2 0 1 1 年 5 月 6 日 (基金 合同生效 日)至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日, 数 据按 实
际存 续期 计 算, 不 按整 个 自 然年 度进 行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基 金合 同 于 2 0 1 1 年 5 月 6 日 生效 。2 0 1 1 年 5 月 6 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日期 间未进 行利 润 分配 。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基 金 的经 验
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司 是 经中 国 证监 会 (证 监基字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 0 号文 ) 批准, 于 2 0 0 3 年 9 月 3 0
日成 立。2 0 0 8 年 1 月 2 日 ,中 国证 监 会批 准(证 监许 可[ 2 0 0 8 ] 6 号)了公 司股权 变更申 请 ,全 球 人寿
保险 国际 公 司( A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V )受 让本公 司股权 并 成为 公 司股 东 。股 权转让 完 成后 , 兴业
证券 股份 有 限公 司 的出 资 占 注册 资本 的 5 1 % , 全球人 寿 保险 国际 公 司的 出 资占 注 册 资本 的 4 9 % 。 同时 公
司名 称由 “ 兴业 基 金管 理 有 限公 司” 更 名为 “ 兴业 全 球 人寿 基金 管 理有 限 公司 ” 。 2 0 0 8 年 7 月 7 日,
经中 国证 监 会批 准 ( 证 监许 可 [ 2 0 0 8 ] 8 8 8 号文) ,公司 名 称由 “ 兴业 全 球人 寿 基金 管 理有 限公 司 ”变更
为“ 兴业 全 球基 金 管理 有 限 公司 ” , 同时 ,公司 注 册资 本 由人民 币 1 . 2 亿元变 更为 人 民币 1 . 5 亿元 。
截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日, 公司 旗下 管理着 十 一只 基 金 ,分 别为 兴 全可 转 债混 合 型 证券 投资 基 金、
兴 全趋 势 投 资混 合 型 证券 投 资 基 金 (L O F ) 、 兴 全 货币 市 场 证券 投 资 基金 、 兴 全 全 球 视 野股 票 型 证券 投
资 基金 、 兴 全社 会 责 任股 票 型 证 券 投 资 基金 、 兴 全有 机 增 长灵 活 配 置混 合 型 证 券 投 资 基金 、 兴 全磐 稳
增利 债券 型 证券 投 资基 金 、 兴全 合润 分 级股 票 型证 券 投 资基 金、 兴 全沪 深 3 0 0 指 数增强 型证 券 投资 基
金( L O F ) 、 兴全 绿 色投 资 股 票型 证券 投 资基 金 (L O F ) 、 兴全 保本 混 合型 证 券投 资 基 金。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理 小 组) 及基金 经理 助理简 介
任本 基金 的 基金 经理 (助 理 ) 期 限
姓名 职 务
任 职日期 离任日 期
证券 从
业年 限
说明
傅鹏博
基 金 管 理 部
副总监 、 本 基
金 和 兴 全 社
会 责 任 股 票
型 证 券 投 资
基 金 基 金 经
理
2 0 1 1 年 5 月 6
日
- 1 8 年
1 9 6 2 年生, 经济 学 硕 士。
历 任 上 海 财 经 大 学 经 济 管
理 系讲师 , 申 银 万国 证 券股
份 有 限 公 司 企 业 融 资 部 经
理 , 东 方 证券 股 份有 限 公司
资 产管理 部负责 人、 研 究所
首 席策略 师; 汇 添富 基 金管
理 有限公 司首席 策略师 。
陈锦泉
本 基 金 基 金
经理
2 0 1 1 年 5 月 6
日
- 1 2 年
1 9 7 7 年生, 金融 学 学 士。
历 任职华 安证券 (原 名 为安
徽 证券) 证券 投 资总 部 投资
经 理, 平 安保 险 资产 运 营中
心 高级组 合经理 , 平 安 资产
管 理 公 司 投 资 管 理 部 副 总
经 理。
注: 1 、 职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 (报 告 期末仍 在任 的 )或离 任前的 职务( 报告 期 内离任 的) 。
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2 、 任职日 期 指基 金 合 同生 效之 日 ( 基金成 立时即 担任基金 经理 ) 或公 司作出 聘任决定 之日 (基金
成立 后担 任 基金 经 理 ) ;离 任 日期 指 公司 作 出解聘 决定 之 日。
3 、 “证 券从 业 年限 ” 按 其从 事证 券 投资 、 研究 等 业 务的 年限 计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内, 本 基金 管 理人 严 格遵 循 了 《 证券投 资基金 法》 及 其各项 实施细 则、 《 兴 全绿色 投资股
票型 证券 投 资基 金 (L O F ) 基金合 同 》 和其 他相 关法律 法规的规 定, 本 着 诚 实信 用 、 勤勉尽 责、 取信于
市 场、 取 信 于社 会 的 原则 管 理 和 运 用 基 金资 产 , 为基 金 份 额持 有 人 谋求 最 大 利 益 。 本 报告 期 内 ,基 金
投 资管 理 符 合有 关 法 规和 基 金 合 同 的 规 定, 无 违 法违 规 、 未履 行 基 金合 同 承 诺 或 损 害 基金 份 额 持有 人
利益 的行 为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本 报告 期 内 , 本 基 金 管 理 人 严 格按 照 《 证券 投 资 基 金法 》 、 《 证 券投 资 基 金 管 理 公 司 公 平交 易 制度
指 导意 见 》 及公 司 相 关制 度 等 规 定 , 从 投资 授 权 、研 究 分 析、 投 资 决策 、 交 易 执 行 、 业绩 评 估 等环 节
严格 把关 , 确保 各 投资 组 合 之间 得到 公 平对 待 ,保 护 投 资者 的合 法 权益 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资 风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
目 前, 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资组 合 中 没 有与 本 基 金投 资 风格 相 似 的 投资 组 合 , 暂 无 法对 本 基金
的投 资业 绩 进行 比 较。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说 明
本报告 期 内, 未 发现 可 能导 致 不公 平 交易 和 利益 输 送的 异常交 易 情况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
本基金 于 2 0 1 1 年 5 月初成 立, 成 立 伊始 , 本 基 金管 理 小组对 市 场的 总 体判 断 是震 荡格局 , 市场 机
会 主要 是 结 构性 机 会 。为 此 , 基 金 管 理 小组 制 定 的总 体 投 资策 略 为 :稳 步 建 仓 , 控 制 仓位 , 以 稳定 增
长 行业 为 主 。而 稳 定 增长 的 行 业 中 , 基 金主 要 集 中投 资 了 食品 饮 料 、医 药 、 信 息 服 务 和金 融 等 行业 。
对 于金 属 、 化工 、 水 泥、 地 产 、 家 电 、 机械 等 偏 周期 的 行 业, 我 们 从谨 慎 角 度 出 发 , 总体 保 持 低的 配
置 。考 虑 到 新兴 产 业 估值 整 体 偏 高 , 基 金采 取 了 选择 优 势 企业 逢 低 买入 布 局 的 策 略 。 全年 基 金 仓位 总
体 控制 在 7 0 % 左 右 , 由 于 市 场 整 体 维 持 下跌 态 势 , 因此 基 金获 得 了 一定 的 配 置 超额 收 益。 在 行 业上 ,
主 要持 有 的 食品 饮 料 对基 金 正 贡 献 最 大 ,医 药 、 信息 服 务 和金 融 服 务对 基 金 负 贡 献 。 总体 上 本 基金 管
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1 0
理小 组把 握 了 2 0 1 1 年市 场的 方向 和 结构 , 为持有 人规 避 了部分 市场风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
报告期 内 ,本 基 金净 值 增长 - 9 . 9 % ,业绩基准 增 长- 2 5 . 0 5 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
本 基金 管 理 小 组 认 为 宏 观 经 济 增速 仍 处 于 2 0 0 9 年 中 期 以 来的 调 整 态 势中 , 但 是 下 降 趋势 已 经缓
和 ,未 来 的 宏观 经 济 特征 主 要 是 转 型 , 而不 是 增 速, 因 此 经济 增 长 拐点 的 确 认 并 不 是 特别 重 要 ,对 宏
观经 济增 速 下滑 的 过度 担 心 已经 没有 必 要 。 流动 性作为 宏观经 济 的重 要 影响 因 素, 其增速 ( 以 M 2 增速
为 衡量 ) 下 降基 本 处 于尾 声 阶 段 , 未 来 的货 币 政 策稳 健 基 调将 改 变 过去 几 年 不 断 紧 张 的流 动 性 状况 。
因 此我 们 认 为当 前 经 济增 速 下 滑 和 政 策 放松 的 缓 慢态 势 达 成了 一 种 平衡 。 但 在 该 阶 段 ,微 观 企 业对 于
宏 观经 济 减 速和 转 型 的反 应 是 非 常 激 烈 的, 符 合 政策 扶 持 和市 场 发 展方 向 的 企 业 可 能 出现 高 速 发展 ,
而受 到冲 击 的企 业 则表 现 为 收入 和利 润 的大 幅 下降, 这 大 大增加 了对企 业估值 的不 确 定性和 不稳定 性 。
中国 经济 达 到人 均 G D P 5 0 0 0 美元 的水 平 后, 2 0 0 9 年 以来 的 经济减 速, 是中 国实现 经 济转 型的 一 个重 要
窗口 ,优 胜 劣汰 的 竞争 环 境 ,将 催生 出 一大 批 真正 具 有 旺盛 生命 力 的企 业 。
展望 2 0 1 2 年 的投资 ,本 基 金认 为有 三大方 向 是值 得 我 们高 度关 注 的:
一是估 值 国际 接 轨。 尽 管在 会 计政 策 上存 在 较大 的 差异 ,但是 A 股市 场和国 际估值 接轨的 态 势已
经很 明显 。 过去 中 国特 色 的 现象 将下 降 ,比 如 周期 股 估 值, 蓝筹 股 估值 均 实现 了 接 轨。 尽管 A 股 的中
小 股票 仍 给 予了 较 高 的成 长 溢 价 , 但 是 随着 供 应 的不 断 增 加, 稀 缺 性和 成 长 性 的 溢 价 仍在 不 断 回落 ,
因此 国际 比 较是 我 们选 择 成 长股 中必 须 重点 考 虑的 因 素 。
二 是 股 票 市 场 齐 涨 齐 跌 现 象 将 让 渡 于 股 票 的 差 异 化 估 值 , 价 值 投 资 将 迎 来 一 个 新 的 黄 金 时 期 。 A
股市 场历 史 上价 值 投资 的 两 个重 要黄 金 时期 出 现在 1 9 9 5 年和 2 0 0 5 年,我 们认为 接下来 的 1 年 也 将迎
来一 个新 的 黄金 时 期。 这 几 个阶 段 A 股 面临 的 宏观 经 济 背景 、估 值 背景 均 非常 类 似 。
三 是中 小 成 长 股 的 估 值 回 落 仍 是主 要 趋 势 ,但 是 也 为投 资 和拥 抱 这 些 企业 提 供 了 较 好 的机 会 。我
们 尤其 看 好 在服 务 行 业和 战 略 性 新 兴 产 业中 具 有 管理 优 势 的企 业 , 而其 中 以 节 能 环 保 为主 要 方 向的 企
业将 迎来 发 展的 大 好机 会 。
本 基金 管 理 人 认 为 今 年 将 是 主 动选 股 投 资 的较 好 时 期, 在 仓位 配 置 上 总体 保 持 中 性 观 点, 更 多是
侧 重结 构 和 选股 上 , 同时 注 重 组 合 的 均 衡性 。 基 金依 然 将 稳定 增 长 以及 现 金 流 状 况 良 好的 企 业 作为 核
心持 仓, 我 们认 为 具有 管 理 优势 的企 业 在差 的 宏观 环 境 中更 容易 脱 颖而 出 ,也 具 有 逆势 扩张 的 实力 。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1 1
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 基金 管 理 人 通 过 以 下 工 作 的 开展 , 有 力 地保 证 了 本基 金 整体 运 作 的 合法 合 规 , 从 而 最大 程 度地
保护 了基 金 份额 持 有人 和 其 他相 关当 事 人的 合 法权 益 :
1 、 实时风 险 监控 : 通过 风 控 系统 对 本基金 的运作 进行 实 时监控 , 每 日 撰写 监 控日 志 , 在 此 基础 上
每周 撰写 信 息周 报 ,对 本 基 金遵 守风 控 指标 的 情况 进 行 汇总 、分 析 和提 示 。
2 、 加强事 后 人工 分 析, 并 定 期撰 写 风险管 理报告 。 除 系 统控制 外, 公 司监 察 稽核 部 还对一 些无法
嵌 入系 统 的 风控 指 标 进行 了 事 后 人 工 计 算分 析 和 复核 , 并 同样 反 映 在监 控 日 志 和 信 息 周报 中 。 此外 ,
在 每个 季 度 结束 之 后 ,公 司 监 察 稽 核 部 会对 基 金 的流 动 性 进行 压 力 测试 并 出 具 书 面 报 告, 对 旗 下每 只
基金 进行 全 面的 风 险评 价 并 形成 风险 分 析报 告 ,并 提 交 公司 领导 和 基金 经 理审 阅 。
3 、 进一步 加 强对 公 平交 易 的 监控 。 根据 监 管部 门 的要 求 以及公 司公平 交易相 关工 作 的不断 深入开
展 ,公 司 进 一步 明 确 了公 平 交 易 执 行 和 分析 中 的 具体 标 准 ,将 公 平 交易 问 题 分 为 交 易 的公 平 和 投资 策
略 的公 平 , 主要 包 括 : ( 1 ) 明 确交 易 室 的分 单 规 则及 其 识 别 异 常 下 单行 为 的 职 责 , 保 证交 易 的 公平 ;
(2 ) 通过 T 检 验、 模 拟利 益 输送 金额 、 具体可 疑交易 分 析等 方法, 对以 往 的下 单 及 交 易记录 进行分 析 ,
保证 投资 策 略的 公 平。
4 、 季度监 察 稽核 和 专项 稽 核 : 根 据 中国 证 监会 《 关于 基 金管理 公司报 送监察 稽核 报 告的通 知》 以
及 《证 券 投资 基金 管 理有 限 公司 监察 稽 核报 告 内容 与 格 式指 引 (试 行 ) 》 等规 定 , 认真做 好 公司 各 季度
监 察稽 核 工 作。 对 照 中国 证 监 会 的 季 度 监察 稽 核 项目 表 , 对本 基 金 的守 法 合 规 情 况 进 行逐 条 检 视。 此
外, 在公 司 监察 稽 核部 对 投 研部 门展 开 的专 项 稽核 中 , 也会 对本 基 金的 业 务进 行 全 面检 查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本 基金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准则 、 证 监 会相 关 规 定和 基 金合 同 关 于 估值 的 约 定 , 对 基金 投 资品
种进 行估 值 。 具 体 估值 流 程 为: 1 、 估 值委 员会 制 定旗 下 基金 的估 值 政策 和 流程, 选 取 适当的 估值方 法 、
定 期对 估 值 政策 和 程 序进 行 评 价 。 采 用 的基 金 估 值方 法 、 政策 和 程 序应 经 估 值 委 员 会 审议 , 并 报管 理
层批 准后 方 可实 施 。 2 、 估 值 方法确 立后 , 由 I T 人 员 或 I T 人员协助 估值 系 统开 发 商及时 对系统 中的参
数或 模型 作 相应 的 调整 或 对 系统 进行 升 级 , 以适 应新的 估值方 法 的需 要 。 3 、 基金 会计具 体 负责 执 行估
值委 员会 确 定的 估 值策 略 , 并通 过与 托 管行 核 对等 方 法 确保 估值 准 确无 误 ; 4 、 投 资人员 (包括 基金经
理 )积 极 关 注市 场 环 境变 化 及 证 券 发 行 机构 有 关 影响 证 券 价格 的 重 大事 件 等 可 能 对 给 估值 造 成 影响 的
因素 , 并 就可 能带 来 的影 响 提出 建议 和 意见 ; 5 、 监 察 稽核人员 参与估 值方案 的制 定, 确 保估值 方案符
合 相关 法 律 法规 及 基 金合 同 的 约 定 , 定 期对 估 值 流程 、 系 统估 值 模 型及 估 值 结 果 进 行 检查 , 确 保估 值
委员 会决 议 的有 效 执行 , 负 责基 金估 值 业务 的 定期 和 临 时信 息披 露 。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
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上述参 与 估值 流 程人 员 均具 有 3 年 以上相 关工作 经历, 具备估 值 业务 所 需的 专 业胜 任能力 。 上述
参与 估值 流 程各 方 之间 不 存 在重 大利 益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据 《 基金 法 》 、 《 兴 全绿 色 投 资股 票 型证券 投资基 金 ( L O F ) 基金 合同 》 及其 他相 关 法律法 规的规
定, 本报 告 期内 , 本基 金 未 实施 利润 分 配, 符 合本 基 金 基金 合同 的 相关 规 定。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2 0 1 1 年, 本 基金托 管人 在 对 兴全 绿色 股 票型 证 券投 资 基 金的 托管 过 程中 , 严 格遵守 《证券 投资基
金 法》 及 其 他法 律 法 规和 基 金 合 同 的 有 关规 定 , 不存 在 任 何损 害 基 金份 额 持 有 人 利 益 的行 为 , 完全 尽
职尽 责地 履 行了 基 金托 管 人 应尽 的义 务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2 0 1 1 年, 兴全 绿色 股 票型 证 券投 资基 金的 管 理人 — —兴 业全球 管 理有 限 公司 在 兴全 绿色股 票 型证
券 投资 基 金 的投 资 运 作、 基 金 资 产 净 值 计算 、 基 金份 额 申 购赎 回 价 格计 算 、 基 金 费 用 开支 等 问 题上 ,
不存 在任 何 损害 基 金份 额 持 有人 利益 的 行为 , 在各 重 要 方面 的运 作 严格 按 照基 金 合 同的 规定 进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 依 法 对 兴 业 全 球 基 金 管理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 兴全 绿 色 股 票型 证 券 投 资 基金 2 0 1 1 年
年 度报 告 中 财务 指 标 、净 值 表 现 、 利 润 分配 情 况 、财 务 会 计报 告 、 投资 组 合 报 告 等 内 容进 行 了 核查 ,
以上 内容 真 实、 准 确和 完 整 。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
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§6 审 计 报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否 经 过审 计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 安永华明 (2 0 1 2 )审 字第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 1 0 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计 报告 标 题 审计报 告
审计 报告 收 件人 兴全 绿色 投资股 票 型证 券 投 资基 金(L O F ) 全体 基 金份 额 持有人 :
引言 段 我们 审计 了后附 的 兴全 绿 色 投资 股票 型 证券 投 资基 金 ( L O F ) 财务报 表 ,
包括 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日的 资 产负债 表和 2 0 1 1 年 5 月 6 日 (基金 合同生
效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日止 期间 的 利润 表 及所 有 者 权益 ( 基金净 值 )
变动 表以 及财务 报 表附 注 。
管理 层对 财 务报 表 的责 任 段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 的
责任 。 这 种 责 任包 括 : (1 ) 按照企业 会计准 则的规 定编 制财务报 表, 并
使其 实现 公允反 映 ; (2 ) 设 计、 执行 和 维护 必 要的 内 部 控制, 以 使 财务
报表 不存 在由于 舞 弊或 错 误 而导 致的 重 大错 报 。
注册 会计 师 的责 任 段 我们 的责 任是在 执 行审 计 工 作的 基础 上 对财 务 报表 发 表 审计 意见 。 我 们
按照 中国 注册会 计 师审 计 准 则的 规定 执 行了 审 计工 作 。 中 国注册 会计师
审计 准则 要求我 们 遵守 中 国 注册 会计 师 职业 道 德守 则 , 计 划和执 行审计
工作 以对 财务报 表 是否 不 存 在重 大错 报 获取 合 理保 证 。
审计 工作 涉及实 施 审计 程 序 , 以获 取 有关 财 务报 表 金额 和 披露的 审计证
据。 选 择的审 计程序 取决于 注册会计 师的判 断, 包 括对 由 于舞弊 或错误
导致 的财 务报表 重 大错 报 风 险的 评估 。 在 进行风 险评估 时, 注 册 会计 师
考虑 与财 务报表 编 制和 公 允 列报 相关 的 内部 控 制 , 以设 计 恰当的 审计程
序, 但 目的并 非对内 部控制 的有效性 发表意 见。 审 计工 作 还包括 评价基
金管 理人 选用会 计 政策 的 恰 当性 和作 出 会计 估 计的 合 理 性, 以 及 评价 财
务报 表的 总体列 报 。
我们 相信 , 我 们 获取 的 审计 证 据是充 分、 适当的 , 为发 表 审计意 见提供
了基 础。
审计 意见 段 我 们 认 为 , 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制 ,公 允 反 映 了兴 全 绿 色投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (L O F ) 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日 的 财务 状 况以 及 2 0 1 1 年 5 月 6 日 (基金 合同 生 效日) 至 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日止期 间的经 营 成果 和净 值 变动 情 况。
注册 会计 师 的姓 名 中国 注册 会计师 徐 艳 中国 注册会 计师蒋 燕华
会计 师事 务 所的 名 称 安永 华明 会计师 事 务所
会计 师事 务 所的 地 址 中国 北京
审计 报告 日 期 2 0 1 2 年 3 月 8 日
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
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§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计 主体 : 兴全 绿 色投 资 股 票型 证券 投 资基 金 (L O F )
报告 截止 日 : 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位 :人 民 币元
资 产 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
资 产 :
银 行 存 款 7.4.7.1 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9
结 算 备 付 金 1 , 8 6 6 , 1 6 5 . 0 3
存 出 保 证 金 1 , 0 6 3 , 1 2 0 . 1 7
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 1 , 1 3 4 , 9 0 1 , 3 3 9 . 0 8
其 中 : 股 票 投 资 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8
基 金 投 资 -
债 券 投 资 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投 资 -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 -
应 收 证 券 清 算 款 4 0 , 0 1 4 , 4 5 8 . 9 5
应 收 利 息 7.4.7.5 2 , 0 8 9 , 8 0 4 . 1 5
应 收 股 利 -
应 收 申 购 款 2 0 , 7 1 8 . 9 5
递 延 所 得 税 资 产 -
其 他 资 产 7.4.7.6 -
资 产 总 计 1 , 4 8 0 , 4 3 0 , 7 8 4 . 0 2
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
负 债 :
短 期 借 款 -
交 易 性 金 融 负 债 -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 -
应 付 证 券 清 算 款 6 , 8 4 1 , 2 9 4 . 6 2
应 付 赎 回 款 8 1 0 , 8 5 3 . 3 8
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 9 3 5 , 3 8 8 . 4 6
应 付 托 管 费 3 2 2 , 5 6 4 . 7 3
应 付 销 售 服 务 费 -
应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 4 5 7 , 2 3 9 . 6 1
应 交 税 费 -
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应 付 利 息 -
应 付 利 润 -
递 延 所 得 税 负 债 -
其 他 负 债 7.4.7.8 8 4 3 , 2 4 2 . 7 4
负 债 合 计 1 1 , 2 1 0 , 5 8 3 . 5 4
所 有 者 权 益 :
实 收 基 金 7.4.7.9 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4
未 分 配 利 润 7.4.7.10 - 1 6 2 , 0 6 8 , 4 5 1 . 9 6
所 有 者 权 益 合 计 1 , 4 6 9 , 2 2 0 , 2 0 0 . 4 8
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 4 8 0 , 4 3 0 , 7 8 4 . 0 2
注: ① 报告截 止日 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日, 基金份 额 净值 0 . 9 0 1 元, 基金 份额总 额 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4 份。
②本 基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生 效。
7.2 利 润表
会计 主体 : 兴全 绿 色投 资 股 票型 证券 投 资基 金 (L O F )
本报 告期 : 2 0 1 1 年 5 月 6 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位:人 民币元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 5 月 6 日 至 2011 年 12 月 31 日
一 、 收 入 - 1 2 2 , 2 8 9 , 2 7 1 . 7 8
1. 利 息 收 入 1 1 , 0 8 2 , 5 1 6 . 3 9
其 中 : 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 1 , 9 5 8 , 7 1 3 . 3 1
债 券 利 息 收 入 2 , 0 3 8 , 0 0 7 . 7 4
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 7 , 0 8 5 , 7 9 5 . 3 4
其 他 利 息 收 入 -
2. 投 资 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 填 列 ) - 5 0 , 5 9 3 , 1 7 4 . 6 9
其 中 : 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 - 5 6 , 3 3 0 , 9 4 7 . 1 5
基 金 投 资 收 益 -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 4 9 , 9 1 8 . 4 5
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 -
股 利 收 益 7.4.7.15 5 , 7 8 7 , 6 9 0 . 9 1
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “ - ” 号
填 列 )
7.4.7.16 - 8 3 , 8 1 6 , 5 4 9 . 7 8
4. 汇 兑 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填 列 ) -
5. 其 他 收 入 ( 损 失 以 “ - ” 号 填 列 ) 7.4.7.17 1 , 0 3 7 , 9 3 6 . 3 0
减 : 二 、 费 用 2 3 , 7 5 7 , 1 9 7 . 8 5
1 . 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 1 6 , 6 1 2 , 5 3 1 . 3 2
2 . 托 管 费 7.4.10.2.2 2 , 7 6 8 , 7 5 5 . 1 8
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
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3 . 销 售 服 务 费 7.4.10.2.3 -
4 . 交 易 费 用 7.4.7.18 3 , 9 6 5 , 5 1 4 . 8 4
5 . 利 息 支 出 1 0 , 9 9 9 . 3 2
其 中 : 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 0 , 9 9 9 . 3 2
6 . 其 他 费 用 7.4.7.19 3 9 9 , 3 9 7 . 1 9
三 、 利 润 总 额 ( 亏 损 总 额 以 “ - ” 号 填
列 )
- 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3
减 : 所 得 税 费 用 -
四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “ - ” 号 填 列 ) - 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3
注: 本基 金 合同 于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生 效,本期 数 据按 实 际存续 期计算 ,不按 整个 自 然年度 进行折 算。
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计 主体 : 兴全 绿 色投 资 股 票型 证券 投 资基 金 (L O F )
本报 告期 : 2 0 1 1 年 5 月 6 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位:人 民币元
本 期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期初 所有 者权益 (基 金
净 值)
2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0 - 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0
二 、 本 期 经 营 活动 产 生的 基
金 净值变 动数 ( 本期 利 润)
- - 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3 - 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3
三 、 本 期 基 金 份额 交 易产 生
的 基金净 值变 动 数
( 净值减 少以 “- ” 号 填 列)
- 3 9 1 , 1 0 9 , 4 3 8 . 5 6 - 1 6 , 0 2 1 , 9 8 2 . 3 3 - 4 0 7 , 1 3 1 , 4 2 0 . 8 9
其 中:1 . 基金 申 购款 3 1 9 , 6 9 0 , 4 6 5 . 0 9 - 5 , 7 2 7 , 7 2 9 . 9 4 3 1 3 , 9 6 2 , 7 3 5 . 1 5
2 . 基金赎 回款 - 7 1 0 , 7 9 9 , 9 0 3 . 6 5 - 1 0 , 2 9 4 , 2 5 2 . 3 9 - 7 2 1 , 0 9 4 , 1 5 6 . 0 4
四 、 本 期 向 基 金份 额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变 动 ( 净 值 减 少 以 “ - ” 号
填 列)
- - -
五 、 期末 所有 者权益 (基 金
净 值)
1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4 - 1 6 2 , 0 6 8 , 4 5 1 . 9 6 1 , 4 6 9 , 2 2 0 , 2 0 0 . 4 8
注: 本基 金 合同 于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生 效,本期 数 据按 实 际存续 期计算 ,不按 整个 自 然年度 进行折 算。
报表 附注 为 财务 报 表的 组 成 部分 。
本报 告 7 . 1 至 7 . 4 财务报 表由 下列 负 责人 签 署:
_ _ _ _ _ _ 兰荣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨东_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 詹鸿飞_ _ _ _
基金 管理 公 司负 责 人 主 管会计工作 负责 人 会计机构 负责 人
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1 7
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴 全绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基金 ( 以 下 简 称“ 本 基 金 ”) ,系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委员 会 ( 以下
简 称“ 中 国 证 监会 ” ) 证 监 许 可 [ 2 0 1 1 ] 2 4 1 号《 关 于 核 准 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金 (L O F ) 募
集的 批复 》 的 核准 , 由兴 业 全 球基 金 管理 有 限公司 作为 发 起人于 2 0 1 1 年 4 月 6 日 至 2 0 1 1 年 4 月 2 9 日
向 社 会 公 开 募 集 , 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 ( 2 0 1 1 ) 验 字 第
6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 4 号 验资 报告 后 ,向中 国证监 会 报送 基 金 备案 材料 。 基金 合 同 于 2 0 1 1 年 5 月 6 日 生效。
本 基金 为 契 约型 上 市 开放 式 , 存 续 期 限 不定 。 设 立时 募 集 的扣 除 认 购费 后 的 实 收 基 金 (本 金 ) 为人 民
币 2 , 0 2 1 , 7 9 0 , 9 0 4 . 7 9 元 ,其 中场外 募集的 实 收基 金 ( 本金 )为 人 民 币 1 , 6 1 9 , 7 9 8 , 9 0 4 . 7 9 元 ,场内募
集 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 4 0 1 , 9 9 2 , 0 0 0 . 0 0 元 。 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
6 0 7 , 1 8 6 . 2 1 元 ,其 中场外 资金募 集 产生 的 利息为 人民 币 5 4 5 , 1 2 8 . 2 1 元 ,场内资 金募集 产 生的 利 息为
人民 币 6 2 , 0 5 8 . 0 0 元, 以 上 实收 基金 (本 息 ) 合计为 人民 币 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0 元, 折 合 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0
份 基金 份 额 。本 基 金 的基 金 管 理 人 为 兴 业全 球 基 金管 理 有 限公 司 , 注册 登 记 机 构 为 中 国证 券 登 记结 算
有限 责任 公 司, 基 金托 管 人 为中 国工 商 银行 股 份有 限 公 司。
本 基金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动性 的 金 融 工具 , 包 括依 法 公开 发 行 上 市的 股 票 ( 包 括 创业 板 、中
小板 以及 其 他经 中 国证 监 会 批准 上市 的 股票 ) 、 债 券 、 货币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券 以及 经 中国
证监 会批 准 允许 基 金投 资 的 其它 金融 工 具( 但 需符 合 中 国证 监会 的 相关 规 定 ) 。
本 基金 为 股 票 型 基金 , 股 票 投 资比 例 为 基 金 资产 的 6 0 % - 9 5 % , 其 中, 符 合 绿 色 投资 理 念的 股 票合
计投 资比 例 不低 于 股票 资 产 的 8 0 % ; 债券 投资 比 例为 基 金资 产的 5 % - 4 0 % , 其中本 基金保 留 不低 于 基金
资产 净值 的 5 % 的 现金或 到期 日 在一年 以内的 政府债 券。
本基金 业 绩比 较 基准 为 :8 0 % ×沪 深 3 0 0 指 数+2 0 % × 中证国债 指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表系 按 照中 国 财政 部 2 0 0 6 年 2 月 颁布的《 企 业会 计准 则 —基 本 准则 》 和 3 8 项 具体会计
准则 、 其后 颁布 的 应用 指 南 、 解 释以 及 其他相 关规定 ( 以 下合称 “ 企业会 计准则 ” ) 编制 , 同 时, 对于
在具 体会 计 核算 和 信息 披 露 方面 , 也 参 考了中 国证券 业 协会 制定 的 《 证券 投 资基 金 会计核 算 业务 指 引》 、
中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、 《 关 于 证 券 投 资 基 金 执 行 <
企业 会计 准 则> 估值 业 务及 份 额净 值 计价 有 关事项 的通 知 》 、 《 证 券投 资 基金 信 息披 露 管理办 法》 、 《证券
投资 基金 信 息披 露 内容 与 格 式准 则》 第 2 号《 年 度报 告 的内 容与 格 式 》 、 《 证券 投 资 基金 信息 披 露编 报
规则 》第 3 号《 会 计 报表 附 注的 编制 及 披露 》 、 《证 券 投 资基 金信 息 披露 X B R L 模板 第 3 号< 年度 报告 和
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1 8
半年 度报 告 > 》 及其 他 中国 证 监会 颁 布的 相 关规定 。
本财务 报 表以 本 基金 持 续经 营 为基 础 列报 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其 他 有关 规定的 声明
本财务 报 表符 合 企业 会 计准 则 的要 求 , 真 实、 完整地 反 映了 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的财务状
况以 及 2 0 1 1 年度 的经 营成 果 和净 值 变动 情 况。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计年 度 采用 公 历年 度 ,即 每 年 1 月 1 日 起 至 1 2 月 3 1 日止。 本期 财 务报 表 的实际 编制期
间系 2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金 合同 生 效日 ) 起至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务报 表 所 采 用的 货 币 均为 人 民币 。 除 有 特别 说 明 外 , 均 以人 民 币元
为单 位表 示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具 是指 形 成本 基 金的 金 融资 产 (或 负债 ) , 并 形 成 其他单 位的金 融负债 (或 资 产) 或 权益 工
具的 合同 。
( 1 ) 金融资产 分类
本 基金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时分 为 以 下 两类 : 以 公允 价 值计 量 且 其 变动 计 入 当 期 损 益的 金 融资
产、 贷款 和 应收 款 项;
本 基金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计量 且 其 变 动计 入 当 期损 益 的金 融 资 产 主要 包 括 股 票 投 资、 债 券投
资和 衍生 工 具( 主 要系 权 证 投资 ) ;
( 2 ) 金融负债 分类
本 基金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时归 类 为 以 公允 价 值 计量 且 其变 动 计 入 当期 损 益 的 金 融 负债 和 其他
金融 负债 。 本基 金 目前 持 有 的金 融负 债 划分 为 其他 金 融 负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于 成为 金 融工 具 合同 的 一方 时 确认 一 项金 融 资产 或金融 负 债。
划 分为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产 的股 票 、 债 券等 , 以 及 不 作 为有 效 套期
工具 的衍 生 工具 , 按 照取 得 时的 公允 价 值作 为 初始 确 认 金额 , 相 关的 交 易费 用 在发 生 时计入 当期损 益 ;
在 持有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动计 入 当 期 损益 的 金 融资 产 期间 取 得 的 利息 或 现 金 股 利 ,应 当 确认
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
1 9
为 当期 收 益 。每 日 , 本基 金 将 以 公 允 价 值计 量 且 其变 动 计 入当 期 损 益的 金 融 资 产 或 金 融负 债 的 公允 价
值变 动计 入 当期 损 益;
处 置该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ,其 公 允 价 值与 初 始 入账 金 额之 间 的 差 额应 确 认 为 投 资 收益 , 同时
调整 公允 价 值变 动 收益 ;
当 收取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合同 权 利 终 止, 或 该 金融 资 产已 转 移 , 且符 合 金 融 资 产 转移 的 终止
确认 条件 的 ,金 融 资产 将 终 止确 认;
当金融 负 债的 现 时义 务 全部 或 部分 已 经解 除 的, 该 金融 负债或 其 一部 分 将终 止 确认 ;
金 融资 产 转 移 , 是 指 本 基 金 将 金融 资 产 让与 或 交 付 给该 金 融资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方( 转 入 方) ;
本 基金 已 将 金融 资 产 所有 权 上 几 乎 所 有 的风 险 和 报酬 转 移 给转 入 方 的, 终 止 确 认 该 金 融资 产 ; 保留 了
金 融资 产 所 有权 上 几 乎所 有 的 风 险 和 报 酬的 , 不 终止 确 认 该金 融 资 产; 本 基 金 既 没 有 转移 也 没 有保 留
金 融资 产 所 有权 上 几 乎所 有 的 风 险 和 报 酬的 , 分 别下 列 情 况处 理 : 放弃 了 对 该 金 融 资 产控 制 的 ,终 止
确 认该 金 融 资产 并 确 认产 生 的 资 产 和 负 债; 未 放 弃对 该 金 融资 产 控 制的 , 按 照 其 继 续 涉入 所 转 移金 融
资产 的程 度 确认 有 关金 融 资 产, 并相 应 确认 有 关负 债 ;
本基金 主 要金 融 工具 的 成本 计 价方 法 具体 如 下:
( 1 ) 股票投资
买 入股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投资 , 股 票 投资 成 本 ,按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款 扣 除 交易 费 用入
账;
卖出股 票 于成 交 日确 认 股票 投 资收 益 ,卖 出 股票 的 成本 按移动 加 权平 均 法于 成 交日 结转;
( 2 ) 债券投资
买 入债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投资 。 债 券 投资 成 本 ,按 成 交日 应 支 付 的全 部 价 款 扣 除 交易 费 用入
账, 其中 所 包含 的 债券 应 收 利息 单独 核 算, 不 构成 债 券 投资 成本 ;
买 入零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还本 付 息 的 附息 债 券 ,根 据 其发 行 价 、 到期 价 和 发 行 期 限按 直 线法
推算 内含 票 面利 率 后, 按 上 述会 计处 理 方法 核 算;
卖出债 券 于成 交 日确 认 债券 投 资收 益 ;卖 出 债券 的 成本 按移动 加 权平 均 法结 转 ;
( 3 ) 权证投资
买 入权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投资 。 权 证 投资 成 本 按成 交 日应 支 付 的 全部 价 款 扣 除 交 易费 用 后入
账;
卖出权 证 于成 交 日确 认 衍生 工 具投 资 收益 , 卖出 权 证的 成本按 移 动加 权 平均 法 于成 交日结 转 ;
( 4 ) 分离交易 可转 债
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2 0
申 购新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于获 得 日 , 按可 分 离 权证 公 允价 值 占 分 离交 易 可 转 债 全 部公 允 价值
的 比例 将 购 买分 离 交 易可 转 债 实 际 支 付 全部 价 款 的一 部 分 确认 为 权 证投 资 成 本 , 按 实 际支 付 的 全部 价
款扣 减可 分 离权 证 确定 的 成 本确 认债 券 成本 ;
上市后 , 上市 流 通的 债 券和 权 证分 别 按上 述( 2 ) 、( 3 ) 中相关原 则 进行 计 算;
( 5 ) 回购协议
基金持 有 的回 购 协议 ( 封闭 式 回购 ) , 以成本 列示, 按 实 际利率 (当 实 际利 率 与合 同 利率差 异较小
时, 也可 以 用合 同 利率 ) 在 实际 持有 期 间内 逐 日计 提 利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉情 况 的 交 易双 方 自 愿进 行 资产 交 换 或 者债 务 清 偿 的 金 额。 本 基金
的 公允 价 值 的计 量 分 为三 个 层 次 , 第 一 层次 是 本 基金 在 计 量日 能 获 得相 同 资 产 或 负 债 在活 跃 市 场上 报
价 的, 以 该 报价 为 依 据确 定 公 允 价 值 ; 第二 层 次 是本 基 金 在计 量 日 能获 得 类 似 资 产 或 负债 在 活 跃市 场
上 的报 价 , 或相 同 或 类似 资 产 或 负 债 在 非活 跃 市 场上 的 报 价的 , 以 该报 价 为 依 据 做 必 要调 整 确 定公 允
价 值; 第 三 层次 是 本 基金 无 法 获 得 相 同 或类 似 资 产可 比 市 场交 易 价 格的 , 以 其 他 反 映 市场 参 与 者对 资
产或 负债 定 价时 所 使用 的 参 数为 依据 确 定公 允 价值 。 本 基金 主要 金 融工 具 的估 值 方 法如 下:
1 ) 股票投资
( 1 ) 上市流通 的股 票 的估 值
上 市流 通 的 股 票 按 估 值 日 该 股 票在 证 券 交 易所 的 收 盘价 估 值。 估 值 日 无交 易 的 但 最 近 交易 日 后经
济 环境 未 发 生重 大 变 化且 证 券 发 行 机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重 大 事件 的 , 按 最 近 交 易日 的 收 盘价 估
值 ;如 最 近 交易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了影 响 证 券 价 格 的 重大 事 件 的, 可
参 考类 似 投 资品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 , 调整 最 近 交易 市 价 ,确 定 公 允 价 值 。 如有 充 足 证据 表
明最 近交 易 市价 不 能真 实 反 映公 允价 值 ,调 整 最近 交 易 市价 ,确 定 公允 价 值;
( 2 ) 未上市的 股票 的 估值
A . 送股 、 转 增 股 、 公 开 增 发 新 股或 配 股 的 股票 , 以 其在 证 券交 易 所 挂 牌的 同 一 证 券 估 值日 的 估值
方法 估值 ;
B . 首次 公 开 发 行 的 股 票 , 采 用 估值 技 术 确 定公 允 价 值, 在 估值 技 术 难 以可 靠 计 量 公 允 价值 的 情况
下, 按其 成 本价 计 算;
首 次公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股票 , 同 一 股票 在 交 易所 上 市后 , 以 其 在证 券 交 易 所 挂 牌的 同 一证
券估 值日 的 估值 方 法估 值 ;
C . 非公开发行 有 明确 锁 定期 的 股票 的 估值
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2 1
本基金 投 资的 非 公开 发 行的 股 票按 以 下方 法 估值 :
a . 估值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易的 同 一 股 票的 市 价 低于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 取 得 成 本时 , 采用
在证 券交 易 所的 同 一股 票 的 市价 作为 估 值日 该 非公 开 发 行股 票的 价 值;
b . 估值 日 在 证 券 交 易 所 上 市 交 易的 同 一 股 票的 市 价 高于 非 公开 发 行 股 票的 初 始 取 得 成 本时 , 按中
国证 监会 相 关规 定 处理 ;
2 ) 债券投资
( 1 ) 证券交易 所市 场 实行 净 价交 易的 债券按 估 值日 收 盘 价估 值。 估 值日 无 交易 的 但 最 近交易 日后经
济 环境 未 发 生重 大 变 化且 证 券 发 行 机 构 未发 生 影 响证 券 价 格的 重 大 事件 的 , 按 最 近 交 易日 的 收 盘价 估
值 ;如 最 近 交易 日 后 经济 环 境 发 生 了 重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了影 响 证 券 价 格 的 重大 事 件 的, 可
参 考类 似 投 资品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 , 调整 最 近 交易 市 价 ,确 定 公 允 价 值 。 如有 充 足 证据 表
明最 近交 易 市价 不 能真 实 反 映公 允价 值 ,调 整 最近 交 易 市价 ,确 定 公允 价 值;
( 2 ) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应 收 利
息 得到 的 净 价进 行 估 值。 估 值 日 无 交 易 的但 最 近 交易 日 后 经济 环 境 未发 生 重 大 变 化 且 证券 发 行 机构 未
发 生影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 的 , 按 最 近交 易 日 债券 收 盘 净价 估 值 ;如 最 近 交 易 日 后 经济 环 境 发生 了
重 大变 化 或 证券 发 行 机构 发 生 了 影 响 证 券价 格 的 重大 事 件 ,可 参 考 类似 投 资 品 种 的 现 行市 价 及 重大 变
化因 素 , 调整 最 近交 易 市价 , 确 定 公允 价 值。 如有 充 足 证 据表明 最近交 易市价 不能 真 实反映 公允价 值 ,
调整 最近 交 易市 价 ,确 定 公 允价 值;
( 3 ) 未上市债 券、 交易 所 以 大 宗交易 方 式转 让 的资 产 支 持证 券 , 采用 估值技 术确定 公允价 值 , 在 估
值技 术难 以 可靠 计 量公 允 价 值的 情况 下 ,按 成 本进 行 后 续计 量;
( 4 ) 在全国银 行间 债 券市 场 交易 的债 券、 资产 支 持证 券 等固 定收 益 品种 , 采 用 估值 技 术确定 公允价
值;
3 ) 权证投资
( 1 ) 上市流通 的权 证 按估 值 日该 权证 在证券 交 易所 的 收 盘价 估值。 估值 日 无交 易 的 但 最近交 易日后
经 济环 境 未 发生 重 大 变化 且 证 券 发 行 机 构未 发 生 影响 证 券 价格 的 重 大事 件 的 , 按 最 近 交易 日 的 收盘 价
估 值; 如 最 近交 易 日 后经 济 环 境 发 生 了 重大 变 化 或证 券 发 行机 构 发 生了 影 响 证 券 价 格 的重 大 事 件, 可
参 考类 似 投 资品 种 的 现行 市 价 及 重 大 变 化因 素 , 调整 最 近 交易 市 价 ,确 定 公 允 价 值 。 如有 充 足 证据 表
明最 近交 易 市价 不 能真 实 反 映公 允价 值 ,调 整 最近 交 易 市价 ,确 定 公允 价 值;
( 2 ) 未上市流 通的 权 证 , 采用 估值技 术 确定公 允价值 , 在 估值 技术 难 以可 靠 计量 公 允 价值 的情 况 下 ,
按成 本计 量 ;
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2 2
( 3 ) 因持有股 票而 享 有的 配 股权 证, 采用估 值 技术 确 定 公允 价值 进 行估 值 ;
4 ) 分离交易可 转 债
分 离交 易 可 转 债 , 上 市 日 前 , 采用 估 值 技 术分 别 对 债券 和 权证 进 行 估 值; 自 上 市 日 起 ,上 市 流通
的债 券和 权 证分 别 按上 述 2 ) 、 3 ) 中的 相关原 则进行 估值 ;
5 ) 其他
( 1 ) 如有确凿 证据 表 明按 上 述方 法进 行估值 不 能客 观 反 映金 融资 产 公允 价 值的, 基 金 管理人 可根据
具体 情况 与 基金 托 管人 商 定 后, 按最 能 反映 公 允价 值 的 方法 估值 ;
( 2 ) 如有新增 事项 , 按国 家 最新 规定 估值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当 本基 金 具 有 抵 销 已 确 认 金 融 资产 和 金 融 负债 的 法 定权 利 ,且 该 种 法 定权 利 现 在 是 可 执行 的 ,同
时 本基 金 计 划以 净 额 结算 或 同 时 变 现 该 金融 资 产 和清 偿 该 金融 负 债 时, 金 融 资 产 和 金 融负 债 以 相互 抵
销 后的 金 额 在资 产 负 债表 内 列 示 。 除 此 以外 , 金 融资 产 和 金融 负 债 在资 产 负 债 表 内 分 别列 示 , 不予 相
互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额总 额 所 对 应的 金 额 。由 于 申购 和 赎 回 引起 的 实 收 基 金 份额 变 动分
别 于基 金 申 购确 认 日 及基 金 赎 回 确 认 日 确认 。 上 述申 购 和 赎回 分 别 包括 基 金 转 换 所 引 起的 转 入 基金 的
实收 基金 增 加和 转 出基 金 的 实收 基金 减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准金 和 未 实 现损 益 平 准金 。 已实 现 损 益 平准 金 指 在 申 购 或赎 回 基金
份额 时 , 申购 或赎 回 款项 中 包含 的按 累 计未 分 配的 已 实 现收 益/ ( 损 失) 占基 金 净值 比 例计算 的金额 。 未
实现 损益 平 准金 指 在申 购 或 赎回 基金 份 额时, 申购 或 赎 回 款项中 包含的 按累计 未实 现 利得/ ( 损失) 占基
金净 值比 例 计算 的 金额 。 损 益平 准金 于 基金 申 购确 认 日 或基 金赎 回 确认 日 确认 。
未 实现 损 益 平 准 金 与 已 实 现 损 益平 准 金 均 在“ 损 益 平准 金 ”科 目 中 核 算, 并 于 期 末 全 额转 入 “未
分配 利润/ ( 累计 亏 损) ” 。
7.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
( 1 ) 存款利息 收入 按 存款 的 本金 与适 用的利 率 逐日 计 提 的金 额入 账 。 若提 前 支取 定 期存 款 , 按协 议
规 定的 利 率 及持 有 期 重新 计 算 存 款 利 息 收入 , 并 根据 提 前 支取 所 实 际收 到 的 利 息 收 入 与账 面 已 确认 的
利息 收入 的 差额 确 认利 息 损 失, 列入 利 息收 入 减项 , 存 款利 息收 入 以净 额 列示 ;
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2 3
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行 企 业
代扣 代缴 的 个人 所 得税 后 的 净额 确认 , 在债 券 实际 持 有 期内 逐日 计 提;
( 3 ) 资产支持 证券 利 息收 入 按证 券票 面价值 与 票面 利 率 计算 的金 额 , 扣 除 应由 资 产 支 持证券 发行企
业代 扣代 缴 的个 人 所得 税 后 的净 额确 认 ,在 证 券实 际 持 有期 内逐 日 计提 ;
( 4 ) 买入返售 金融 资 产收 入 , 按 买 入返售 金融 资 产的 摊 余成 本及 实 际利 率 ( 当 实际 利 率与合 同利率
差异 较小 时 ,也 可 以用 合 同 利率 ) , 在回 购期内 逐 日计 提 ;
( 5 ) 股票投资 收益 / ( 损失 ) 于 卖 出股 票 成交 日 确认 , 并按 卖出股 票 成交 金 额与 其 成本 的差额 入 账;
( 6 ) 债券投资 收益 / ( 损失 ) 于 成 交日 确 认, 并 按成 交 总额 与其成 本 、应 收 利息 的 差额 入账;
( 7 ) 衍生工具 收益 / ( 损失 ) 于 卖 出权 证 成交 日 确认 , 并按 卖出权 证 成交 金 额与 其 成本 的差额 入 账;
( 8 ) 股利收益 于除 息 日确 认, 并按 上市 公司 宣 告的 分 红派 息比例 计 算的 金 额扣 除 应由 上市公 司 代扣
代缴 的个 人 所得 税 后的 净 额 入账 ;
( 9 ) 公允 价 值变 动 收 益/ ( 损 失 ) 系本 基 金 持 有的 采 用 公 允 价值 模 式 计 量的 交 易 性金 融 资 产 、 交 易性
金融 负债 等 公允 价 值变 动 形 成的 应计 入 当期 损 益的 利 得 或损 失;
( 1 0 ) 其他 收 入 在 主 要 风 险 和 报 酬已 经 转 移 给对 方 , 经 济 利 益很 可 能 流 入且 金 额 可 以 可 靠计 量 的时
候确 认。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
( 1 ) 基金 管理费 按前 一 日基 金 资产 净 值的 1 . 5 0 % 的年费率 逐日计 提;
( 2 ) 基金 托管费 按前 一 日基 金 资产 净 值的 0 . 2 5 % 的年费率 逐日计 提;
( 3 ) 卖出 回 购 证 券 支 出 , 按 卖 出回 购 金 融 资产 的 摊 余 成 本 及实 际 利 率 (当 实 际 利 率 与 合同 利 率差
异较 小时 , 也可 以 用合 同 利 率) 在回 购 期内 逐 日计 提 ;
( 4 ) 其他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及相 应 协 议 规定 , 按 实 际 支 出金 额 , 列 入当 期 基 金 费 用 。如 果 影响
基金 份额 净 值小 数 点后 第 四 位的 ,则 采 用待 摊 或预 提 的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1 ) 在符 合有 关 基金 分 红 条 件的前 提 下 , 本基 金每年 收益分 配 次数 最 多为 6 次, 每 次收益 分配比
例不 得低 于 该次 可 供分 配 利 润的 6 0 % ,若 《基金 合同》 生效不 满 3 个 月 可不 进 行收 益分配 ;
(2 ) 本基 金收 益 分配 方 式 分 两种 : 现金 分红与 红利再 投资, 投 资者 可 选择 现 金红 利 或将现 金红利
自 动转 为 基 金份 额 进 行再 投 资 ; 若 投 资 者不 选 择 ,本 基 金 默认 的 收 益分 配 方 式 是 现 金 分红 ; 投 资者 在
不 同销 售 代 理人 处 或 者在 同 一 销 售 代 理 人处 不 同 交易 账 号 下的 基 金 份额 可 以 设 定 不 同 的分 红 方 式, 基
金注 册登 记 机构 将 以投 资 者 最后 一次 选 择的 分 红方 式 为 准;
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2 4
(3 ) 基金 收 益分 配 后基 金 份 额净 值 不能低 于面值 ; 即 基 金收益 分配基 准日的 基金 份 额净值 减去每
单位 基金 份 额收 益 分配 金 额 后不 能低 于 面值 。
(4 )每一 基 金份 额 享有 同 等分 配权 ;
(5 )法律 法 规或 监 管机 关 另有 规定 的,从 其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变 更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 政策 变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本 报告 期 无重 大 会计 差 错的 内 容和 更 正金 额 。
7.4.6 税 项
1 . 印花税
经国务 院 批准 , 财政 部 、国 家 税务 总 局研 究 决定 , 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日起, 调整 证 券(股 票)交
易印 花税 税 率, 由 原先 的 3 ‰调整 为 1 ‰ ;
经国务 院 批准 , 财政 部 、国 家 税务 总 局研 究 决定 , 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日起, 调整 由 出让方 按证券
(股 票) 交 易印 花 税税 率 缴 纳印 花税 , 受让 方 不再 征 收 ,税 率不 变 ;
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策 问 题 的
通 知》 的 规 定, 股 权 分置 改 革 过 程 中 因 非流 通 股 股东 向 流 通股 股 东 支付 对 价 而 发 生 的 股权 转 让 ,暂 免
征收 印花 税 。
2 . 营业税、企 业 所得 税
根据财 政 部、 国 家税 务 总局 财 税字 [ 2 0 0 4 ] 7 8 号文《关 于 证券 投资 基 金税 收 政策 的 通 知》 的规 定 ,
自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起, 对 证券 投资 基 金 (封闭 式证券 投资基金 , 开 放式证 券投资 基金) 管理人 运用基
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2 5
金买 卖股 票 、债 券 的差 价 收 入, 继续 免 征营 业 税和 企 业 所得 税;
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策 问 题 的
通 知》 的 规 定, 股 权 分置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、现 金 等 收入 ,
暂免 征收 流 通股 股 东应 缴 纳 的企 业所 得 税;
根 据财 政 部 、 国 家税 务 总 局 财 税[ 2 0 0 8 ] 1 号文 《 关 于企 业 所得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》的 规 定,
对证 券投 资 基金 从 证券 市 场 中取 得的 收 入 , 包 括 买卖 股 票、 债 券的 差 价收 入 , 股 权 的股 息 、 红利 收 入 ,
债券 的利 息 收入 及 其他 收 入 ,暂 不征 收 企业 所 得税 。
3 . 个人所得税
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《 关 于 开 放 式 证 券 投 资 基金 有 关 税 收 问 题 的 通
知 》的 规 定 ,对 基 金 取得 的 股 票 的 股 息 、红 利 收 入、 债 券 的利 息 收 入及 储 蓄 利 息 收 入 ,由 上 市 公司 、
债 券发 行 企 业及 金 融 机构 在 向 基 金 派 发 股息 、 红 利收 入 、 债券 的 利 息收 入 及 储 蓄 利 息 收入 时 代 扣代 缴
2 0 % 的个人所得 税;
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人所 得 税 政 策 的 补 充 通
知》 的规 定 ,自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日 起, 对证 券 投资 基 金从上 市 公司 分 配取 得 的股 息红利 所 得, 按 照财
税[ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文规 定,扣 缴义务 人 在代 扣 代缴 个 人所 得税时 , 减按 5 0 % 计算 应纳 税 所得额 ;
根 据 财政 部 、 国 家 税务 总 局 财 税 字[ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《 关 于 股 权 分 置 试 点 改 革有 关 税 收 政 策 问 题 的
通 知》 的 规 定, 股 权 分置 改 革 中 非 流 通 股股 东 通 过对 价 方 式向 流 通 股股 东 支 付 的 股 份 、现 金 等 收入 ,
暂免 征收 流 通股 股 东应 缴 纳 的个 人所 得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位:人 民币元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
活期存款 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9
定期存款 -
其中:存 款期 限 1 - 3 个 月 -
其他存款 -
合计 : 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位:人 民币元
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2 6
本 期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
成本 公 允价值 公允价 值 变动
股票 1 , 1 1 6 , 6 9 3 , 6 0 7 . 1 1 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 - 8 4 , 5 1 0 , 4 6 8 . 0 3
交易所市 场 1 2 , 0 6 2 , 4 4 1 . 7 5 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 - 1 , 2 4 1 . 7 5
银行间市 场 8 9 , 9 6 1 , 8 4 0 . 0 0 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 6 9 5 , 1 6 0 . 0 0 债券
合计 1 0 2 , 0 2 4 , 2 8 1 . 7 5 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0 6 9 3 , 9 1 8 . 2 5
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1 , 2 1 8 , 7 1 7 , 8 8 8 . 8 6 1 , 1 3 4 , 9 0 1 , 3 3 9 . 0 8 - 8 3 , 8 1 6 , 5 4 9 . 7 8
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本基 金本 报 告期 末 未持 有 衍 生金 融资 产 / 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产 期 末余 额
本基 金本 报 告期 末 各项 买 入 返售 金融 资 产余 额 为零 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易 中 取得 的债券
本基 金本 报 告期 末 未通 过 买 断式 逆回 购 交易 取 得债 券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位:人 民币元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
应收活期 存款利 息 6 6 , 9 5 0 . 6 0
应收定期 存款利 息 -
应收其他 存款利 息 -
应收结算 备付金 利息 8 3 9 . 8 0
应收债券 利息 2 , 0 2 2 , 0 1 3 . 7 5
应收买入 返售证 券利息 -
应收申购 款利息 -
其他 -
合计 2 , 0 8 9 , 8 0 4 . 1 5
7.4.7.6 其 他资 产
本基 金本 报 告期 末 未持 有 其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位:人 民币元
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2 7
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
交易所市 场应 付 交易 费 用 4 5 7 , 0 8 9 . 6 1
银行间市 场应 付 交易 费 用 1 5 0 . 0 0
合计 4 5 7 , 2 3 9 . 6 1
7.4.7.8 其 他负 债
单位: 人民币元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
应付券商 交易单 元保证 金 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应付赎回 费 3 , 2 4 2 . 7 4
审计费用 9 0 , 0 0 0 . 0 0
合计 8 4 3 , 2 4 2 . 7 4
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位 :人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日 ( 基 金合同 生效日) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目
基金份额 (份) 账 面金额
基金合 同 生效日 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0
本期申 购 3 1 9 , 6 9 0 , 4 6 5 . 0 9 3 1 9 , 6 9 0 , 4 6 5 . 0 9
本期赎 回 (以“ - ” 号 填列 ) - 7 1 0 , 7 9 9 , 9 0 3 . 6 5 - 7 1 0 , 7 9 9 , 9 0 3 . 6 5
本期末 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4 1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4
注: 1 、 申购 含 红利 再 投资 、 转换 入 份额 , 赎回含 转换 出 份额。
2 、本基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日 生效。 设 立时 募集的 扣除认 购 费后 的 实收 基 金( 本金) 为 人民
币 2 , 0 2 1 , 7 9 0 , 9 0 4 . 7 9 元 ,其 中场外 募集的 实 收基 金 ( 本金 )为 人 民 币 1 , 6 1 9 , 7 9 8 , 9 0 4 . 7 9 元 ,场内募
集 的 实 收 基 金 ( 本 金 ) 为 人 民 币 4 0 1 , 9 9 2 , 0 0 0 . 0 0 元 。 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
6 0 7 , 1 8 6 . 2 1 元 ,其 中场外 资金募 集 产生 的 利息为 人民 币 5 4 5 , 1 2 8 . 2 1 元 ,场内资 金募集 产 生的 利 息为
人民 币 6 2 , 0 5 8 . 0 0 元, 以 上 实收 基金 (本 息 ) 合计为 人民 币 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0 元, 折 合 2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0
份基 金份 额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位:人 民币元
项目 已实 现部 分 未实现部 分 未分 配利 润 合计
基 金合同 生效 日 - - -
本 期利润 - 6 2 , 2 2 9 , 9 1 9 . 8 5 - 8 3 , 8 1 6 , 5 4 9 . 7 8 - 1 4 6 , 0 4 6 , 4 6 9 . 6 3
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的变 动数
- 3 , 3 0 2 , 5 4 2 . 9 7 - 1 2 , 7 1 9 , 4 3 9 . 3 6 - 1 6 , 0 2 1 , 9 8 2 . 3 3
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
2 8
其 中:基 金申 购 款 - 3 , 4 8 3 , 5 0 6 . 1 3 - 2 , 2 4 4 , 2 2 3 . 8 1 - 5 , 7 2 7 , 7 2 9 . 9 4
基金赎回 款 1 8 0 , 9 6 3 . 1 6 - 1 0 , 4 7 5 , 2 1 5 . 5 5 - 1 0 , 2 9 4 , 2 5 2 . 3 9
本 期已分 配利 润 - - -
本 期末 - 6 5 , 5 3 2 , 4 6 2 . 8 2 - 9 6 , 5 3 5 , 9 8 9 . 1 4 - 1 6 2 , 0 6 8 , 4 5 1 . 9 6
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位:人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
活期存款 利息 收 入 1 , 8 7 1 , 1 4 7 . 5 5
定期存款 利息 收 入 -
其他存款 利息 收 入 -
结算备付 金利 息 收入 8 0 , 0 5 2 . 7 2
其他 7 , 5 1 3 . 0 4
合 计 1 , 9 5 8 , 7 1 3 . 3 1
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位:人 民币元
项目
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
卖出 股票 成 交总 额 1 , 1 7 4 , 1 6 9 , 7 3 0 . 4 1
减: 卖出 股 票成 本 总额 1 , 2 3 0 , 5 0 0 , 6 7 7 . 5 6
买卖 股票 差 价收 入 - 5 6 , 3 3 0 , 9 4 7 . 1 5
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位:人 民币元
项目
本 期
2 0 1 1 年5 月6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
卖出债券 (债 转 股及 债 券到 期 兑付 ) 成交总 额 2 0 , 7 0 1 , 2 9 1 . 8 5
减: 卖出 债券 ( 债转 股 及债 券 到期 兑 付)成 本总 额 2 0 , 6 4 4 , 5 4 6 . 5 2
减:应收 利息 总 额 1 0 6 , 6 6 3 . 7 8
债券投资 收益 - 4 9 , 9 1 8 . 4 5
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基 金本 报 告期 内 未获 得 衍 生工 具收 益 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位:人 民币元
项 目 本期
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
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2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
股票投资 产生 的 股利 收 益 5 , 7 8 7 , 6 9 0 . 9 1
基金投资 产生 的 股利 收 益 -
合 计 5 , 7 8 7 , 6 9 0 . 9 1
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位:人 民币元
项 目名 称
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
1 . 交易性 金融 资 产 - 8 3 , 8 1 6 , 5 4 9 . 7 8
——股票 投资 - 8 4 , 5 1 0 , 4 6 8 . 0 3
——债券 投资 6 9 3 , 9 1 8 . 2 5
— —资产 支持 证 券投 资 -
2 . 衍生工 具 -
——权证 投资 -
3 . 其他 -
合计 - 8 3 , 8 1 6 , 5 4 9 . 7 8
7.4.7.17 其 他收 入
单位:人 民币元
项目
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基金 赎回 费 收入 9 0 1 , 3 6 6 . 8 4
转换 费收 入 1 0 . 9 1
其他 1 3 6 , 5 5 8 . 5 5
合计 1 , 0 3 7 , 9 3 6 . 3 0
7.4.7.18 交 易费 用
单位: 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
交易所市 场交易 费用 3 , 9 6 4 , 7 8 9 . 8 4
银行间市 场交易 费用 7 2 5 . 0 0
合计
3 , 9 6 5 , 5 1 4 . 8 4
7.4.7.19 其 他费 用
单位:人 民币元
项目
本 期
2 0 1 1 年 5 月 6 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
审计费用 9 0 , 0 0 0 . 0 0
信息披露 费 2 3 0 , 0 0 0 . 0 0
账户维护 费用 6 , 0 0 0 . 0 0
上市费用 6 0 , 0 0 0 . 0 0
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 0
银行费用 1 2 , 8 9 7 . 1 9
其他 5 0 0 . 0 0
合计 3 9 9 , 3 9 7 . 1 9
7.4.7.20 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表 日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负债 表 日, 本 基金 无 需要 说 明的 重 大或 有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务 报表 批 准日 , 本基 金 无需 要 披露 的 资产 负 债表 日后事 项 。
7.4.9 关 联方 关系
关 联方 名 称 与本 基金 的 关系
兴业全球 基金 管 理有 限 公司 ( 以下 简 称“兴 业全球 基金 ” ) 基 金管理 人,基 金销售 机构
中国工商 银行 股 份有 限 公司 ( 以下 简 称“工 商银行 ” ) 基 金托管 人,基 金销售 机构
兴业证券 股份 有 限公 司 (以 下 简称 “ 兴业证 券” ) 基 金管理 人的股 东, 基金 销 售机 构
全球人寿 保险 国 际公 司 (A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ) 基 金管理 人的股 东
注: 以下 关 联交 易 均在 正 常 业务 范围 内 按一 般 商业 条 款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间 的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位 :人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金合 同生效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
关联方 名 称
成交 金额 占当 期股 票 成交 总 额的 比 例
兴业证券 1 , 7 1 8 , 3 2 9 , 4 8 8 . 8 3 5 0 . 6 4 %
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位:人 民币元
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金合 同生效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
关联方 名 称
成 交金额 占 当期债 券成交 总额的 比例
兴业证券 9 , 8 4 5 , 3 9 2 . 0 0 3 0 . 1 8 %
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 1
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位 :人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金合 同生效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
关联方 名 称
回购成 交 金额 占 当期债 券回购 成交总 额的 比 例
兴业银行 5 , 5 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 1 . 0 9 %
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基 金本 报 告期 未 通过 关 联 方交 易单 元 进行 权 证交 易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位:人民 币 元
本期
2 0 1 1 年 5 月6 日 ( 基 金合同生 效日) 至2 0 1 1 年1 2 月3 1 日
关联方名 称
当期
佣金
占 当期佣 金
总量的比 例
期末 应付 佣 金余 额
占期 末应 付 佣
金 总额的 比例
兴业证券 1 , 0 8 7 , 3 4 7 . 7 0 5 0 . 5 9 % - -
注: 上 述 佣金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 扣 除 由 证券 公 司 需 承 担的 费 用( 包 括但 不 限 于 买( 卖) 经手 费 、 证券 结
算风 险基 金 和买 ( 卖 ) 证 管 费 等) 。 管 理 人因此 从关 联 方 获取的其 他服务 主要包 括: 为本基 金 提供 的 证券
投资 研究 成 果和 市 场信 息 服 务。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位:人 民币元
项 目
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金合 同生效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的管 理 费 1 6 , 6 1 2 , 5 3 1 . 3 2
其中:支 付销 售 机构 的 客户 维 护费 4 , 0 2 2 , 3 3 7 . 8 4
注: 基 金管理 费 按前 一 日的 基 金资产 净值的 1 . 5 % 的 年费 率 计提 。 计 算 方法 如 下: 每 日应 支付 的 基金 管
理费 = 前 一日 的 基金 资 产净 值 ×1 . 5 % / 当年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位:人 民币元
项 目
本 期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金 合同生 效日) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的托 管 费 2 , 7 6 8 , 7 5 5 . 1 8
注 :基 金 托 管 费按 前 一 日的 基 金 资 产 净 值的 0 . 2 5 % 的 年 费 率计 提 。 计 算方 法 如 下: 每 日应 支 付 的基 金
托管 费= 前一 日 的基 金 资产 净 值× 0 . 2 5 % / 当年天数 。
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3 2
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
本基 金 2 0 1 1 年 5 月 6 日 ( 基金 合同 生 效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日期 间未与关 联 方进 行银 行 间同 业
市场 的债 券 ( 含 回购 ) 交 易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基 金的 基 金管 理 人本 报 告 期未 运用 固 有资 金 投资 本 基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基 金除 基 金管 理 人之 外 的 其他 关联 方 于本 报 告期 末 未 投资 本基 金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人 民币 元
本期
2 0 1 1 年 5 月 6 日( 基金合同 生效日 ) 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
关联 方
名称
期末 余额 当期 利息 收 入
工商银行 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9 1 , 8 7 1 , 1 4 7 . 5 5
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位 :人 民 币元
本 期
2 0 1 1 年 5 月 6 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基金在 承 销期 内 买入
关联方名 称 证券代 码 证 券名称 发行 方式
数量( 单 位: 股 ) 总金额
兴业证券 0 0 2 5 9 4 比亚 迪 首次 公开
发 行
3 , 0 0 0 5 4 , 0 0 0 . 0 0
注 :本 基 金 本 报告 期 内 参与 了 比 亚 迪 股 份 有 限 公 司 (0 0 2 5 9 4 )A 股 发 行 , 该股 票 此 次 发行 的 副 主承 销
商之 一兴 业 证券 股 份有 限 公 司是 本基 金 管理 人 的控 股 股 东。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基 金本 报 告期 内 未进 行 利 润分 配。
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3 3
7.4.12 期 末( 2011 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位 :人 民 币元
7.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购 日
可流
通日
流 通受
限 类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位: 股)
期末
成 本总额
期末估 值 总
额
备 注
0 0 0 7 7 6
广发
证券
2 0 1 1 年 8
月 2 5 日
2 0 1 2
年 8 月
2 6 日
非公开
发行流
通受限
2 6 . 9 1 2 1 . 0 0 2 , 0 4 4 , 0 0 0 5 5 , 0 0 4 , 0 4 0 . 0 0 4 2 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 6 3 8
勤上
光电
2 0 1 1 年
1 1 月 1 8
日
2 0 1 2
年 2 月
2 7 日
新股流
通受限
2 4 . 0 0 2 6 . 9 6 9 3 0 , 0 0 0 2 2 , 3 2 0 , 0 0 0 . 0 0 2 5 , 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0 -
0 0 2 6 4 6
青青
稞酒
2 0 1 1 年
1 2 月 1 5
日
2 0 1 2
年 3 月
2 2 日
新股流
通受限
1 6 . 0 0 1 7 . 7 8 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 9 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 1 , 3 3 6 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 6 3 4
棒杰
股份
2 0 1 1 年
1 1 月 2 9
日
2 0 1 2
年 3 月
5 日
新股流
通受限
1 8 . 1 0 1 9 . 0 6 1 , 1 0 0 , 0 0 0 1 9 , 9 1 0 , 0 0 0 . 0 0 2 0 , 9 6 6 , 0 0 0 . 0 0 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位 :人 民 币元
股票
代码
股票
名 称
停 牌日 期
停 牌原
因
期末
估值
单价
复牌 日期
复牌
开盘
单价
数 量
(股)
期末
成本总 额
期末估 值 总
额
备注
6 0 0 9 9 1
广汽
长丰
2 0 1 1 年 1 2
月 2 8 日
重大事
项公告
1 4 . 7 2
2 0 1 2 年 1 月
4 日
1 5 . 1 1 5 4 6 , 6 0 1 8 , 4 6 2 , 6 8 8 . 8 8 8 , 0 4 5 , 9 6 6 . 7 2 -
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基 金本 期 末未 持 有银 行 间 市场 债券 正 回购 交 易中 作 为 抵押 的债 券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本 期末 未 持有 银 行间 市 场债 券 正回 购 交易 中 作为 抵押的 债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的财 务 风 险 主要 包 括 信用 风 险、 流 动 性 风险 及 市 场 风 险 。本 基 金管
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 4
理 人制 定 了 政策 和 程 序来 识 别 及 分 析 这 些风 险 , 并设 定 适 当的 风 险 限额 及 内 部 控 制 流 程, 通 过 可靠 的
管理 及信 息 系统 持 续监 控 上 述各 类风 险 。
本 基金 管 理 人 建 立 了 以 风 险 控 制委 员 会 为 核心 的 、 由督 察 长、 风 险 管 理委 员 会 、 监 察 稽核 部 、相
关职 能部 门 和业 务 部门 构 成 的四 级风 险 管理 架 构体 系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中因 交 易 对 手未 履 行 合约 责 任, 或 者 基 金所 投 资 证 券 之 发行 人 出现
违 约、 拒 绝 支付 到 期 本息 , 导 致 基 金 资 产损 失 和 收益 变 化 的风 险 。 本基 金 均 投 资 于 具 有良 好 信 用等 级
的 证券 , 且 通过 分 散 化投 资 以 分 散 信 用 风险 。 本 基金 投 资 于一 家 上 市公 司 发 行 的 股 票 市值 不 超 过基 金
资 产净 值 的 1 0 % , 且 本 基 金 与 由 本 基 金 管理 人 管 理 的其 他 基金 共 同 持有 一 家 公 司发 行 的证 券 , 不得 超
过该 证券 的 1 0 % 。
本 基金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与中 国 证 券 登记 结 算 有限 责 任公 司 完 成 证券 交 收 和 款 项 清算 , 因此
违 约风 险 发 生的 可 能 性很 小 ; 基 金 在 进 行银 行 间 同业 市 场 交易 前 均 对交 易 对 手 进 行 信 用评 估 , 以控 制
相应 的信 用 风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工具 变 现 的 难易 程 度 。本 基 金的 流 动 性 风险 一 方 面 来 自 于基 金 份额
持 有人 可 随 时要 求 赎 回其 持 有 的 基 金 份 额, 另 一 方面 来 自 于投 资 品 种所 处 的 交 易 市 场 不活 跃 而 带来 的
变现 困难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 , 除 在 附 注
7 . 4 . 1 2 中 列 示的 部分基 金资 产 流通暂 时受限 制不能 自由 转 让的情 况外 , 其余 均 能及 时 变现 。 此 外 , 本
基 金可 通 过 卖出 回 购 金融 资 产 方 式 借 入 短期 资 金 应对 流 动 性需 求 , 其上 限 一 般 不 超 过 基金 持 有 的债 券
资产 的公 允 价值 。
本 基金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的流 动 性 需 求, 并 同 时通 过 独立 的 风 险 管理 部 门 设 定 流 动性 比 例要
求, 对流 动 性指 标 进行 持 续 的监 测和 分 析。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现金 流 量因 所 处 市 场各 类 价 格 因 素 的变 动 而发
生波 动的 风 险, 包 括利 率 风 险、 外汇 风 险和 其 他价 格 风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和现 金 流 量 受市 场 利 率变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本 基 金 的生 息 资产
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 5
主要 为银 行 存款 、 结算 备 付 金、 权证 存 出保 证 金及 债 券 投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位:人 民币元
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
1 个月以 内
1 - 3 个
月
3 个
月 - 1
年
1 - 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9 - - - - - 3 0 0 , 4 7 5 , 1 7 7 . 6 9
结算备付 金 1 , 8 6 6 , 1 6 5 . 0 3 - - - - - 1 , 8 6 6 , 1 6 5 . 0 3
存出保证 金 - - - - - 1 , 0 6 3 , 1 2 0 . 1 7 1 , 0 6 3 , 1 2 0 . 1 7
交 易 性 金 融
资产
- - - 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 1 , 1 3 4 , 9 0 1 , 3 3 9 . 0 8
应 收 证 券 清
算款
- - - - - 4 0 , 0 1 4 , 4 5 8 . 9 5 4 0 , 0 1 4 , 4 5 8 . 9 5
应收利息 - - - - - 2 , 0 8 9 , 8 0 4 . 1 5 2 , 0 8 9 , 8 0 4 . 1 5
应收申购 款 2 5 0 . 0 0 - - - - 2 0 , 4 6 8 . 9 5 2 0 , 7 1 8 . 9 5
资产总计 3 0 2 , 3 4 1 , 5 9 2 . 7 2 - - 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 1 , 0 7 5 , 3 7 0 , 9 9 1 . 3 0 1 , 4 8 0 , 4 3 0 , 7 8 4 . 0 2
负债
应 付 证 券 清
算款
- - - - - 6 , 8 4 1 , 2 9 4 . 6 2 6 , 8 4 1 , 2 9 4 . 6 2
应付赎回 款 - - - - - 8 1 0 , 8 5 3 . 3 8 8 1 0 , 8 5 3 . 3 8
应 付 管 理 人
报酬
- - - - - 1 , 9 3 5 , 3 8 8 . 4 6 1 , 9 3 5 , 3 8 8 . 4 6
应付托管 费 - - - - - 3 2 2 , 5 6 4 . 7 3 3 2 2 , 5 6 4 . 7 3
应 付 交 易 费
用
- - - - - 4 5 7 , 2 3 9 . 6 1 4 5 7 , 2 3 9 . 6 1
其他负债 - - - - - 8 4 3 , 2 4 2 . 7 4 8 4 3 , 2 4 2 . 7 4
负债总计 - - - - - 1 1 , 2 1 0 , 5 8 3 . 5 4 1 1 , 2 1 0 , 5 8 3 . 5 4
利 率 敏 感 度
缺口
3 0 2 , 3 4 1 , 5 9 2 . 7 2 - - 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 1 , 0 6 4 , 1 6 0 , 4 0 7 . 7 6 1 , 4 6 9 , 2 2 0 , 2 0 0 . 4 8
上年度末
2 0 1 0 年 1 2 月
3 1 日
1 个 月以 内
1 - 3 个
月
3 个
月 - 1
年
1 - 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
负债
注 :表 中 所 示为 本 基 金资 产 及 交 易 形 成 负债 的 公 允价 值 , 并按 照 合 约规 定 的 重 新 定 价 日或 到 期 日孰 早
者进 行了 分 类。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 6
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
其他影 响 债券 公 允价 值 的变 量 保持 不 变, 仅 利率 发 生变 动;
假 设
假设所 有 期限 的 利率 保 持同 方 向同 幅 度的 变 化( 即 平移 收益率 曲 线) 。
对 资产负 债表日 基金资 产净 值 的
影响 金额 ( 单位 : 人民 币 元 ) 相关风 险 变量 的 变动
本期末 ( 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 )
利率 + 1 % - 2 , 0 7 3 , 6 2 6 . 2 9
利率 - 1 % 2 , 1 4 0 , 4 5 9 . 1 8
分 析
注: 1 、 上表反 映了在 其他 变 量不变 的假设 下, 利率 发 生合 理 、 可能 的 变动 时 , 为 交易而 持 有的 债 权公
允价 值的 变 动将 对 基金 净 值 产生 的影 响 。
2 、本基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生效。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的 所有 资 产及 负 债以 人 民币 计 价, 因 此无 外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本 基金 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场价 格 风 险 ,市 场 价 格风 险 是指 基 金 所 持金 融 工 具 的 公 允价 值 或未
来 现金 流 量 因除 市 场 利率 和 外 汇 汇 率 以 外的 市 场 价格 因 素 变动 而 发 生波 动 的 风 险 。 本 基金 主 要 投资 于
证 券交 易 所 上市 或 银 行间 同 业 市 场 交 易 的股 票 和 债券 , 所 面临 的 最 大市 场 价 格 风 险 由 所持 有 的 金融 工
具 的公 允 价 值决 定 。 本基 金 通 过 投 资 组 合的 分 散 化降 低 市 场价 格 风 险, 并 且 本 基 金 管 理人 每 日 对本 基
金所 持有 的 证券 价 格实 施 监 控。
本 基金 投 资 组 合 中股 票 投 资 比 例为 基 金 资 产 的 6 0 % - 9 5 % , 其中 , 符 合 绿 色 投 资 理 念 的 股票 合 计投
资比 例不 低 于股 票 资产 的 8 0 % ;债 券投 资比 例 为基 金 资 产的 5 % - 4 0 % ,其中 本基金 保留不 低 于基 金 资产
净值 的 5 % 的现金 或到期 日在 一 年以内 的政府 债券。 本基 金 面临的 整体市 场价格 风险 列 示如下 :
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位 :人 民 币元
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项 目
公允价 值 占基金 资 产净 值 比例 (% )
交易性金 融资 产- 股 票投 资 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 7 0 . 2 5
交易性金 融资 产 -基 金 投资 - -
交易性金 融资 产 -债 券 投资 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0 6 . 9 9
衍生金融 资产 - 权证 投 资 - -
其他 - -
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 7
合 计 1 , 1 3 4 , 9 0 1 , 3 3 9 . 0 8 7 7 . 2 5
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假 设 单 个 证 券 的 公 允 价 值 和 市 场 组 合 的 公 允 价 值 依 照 资 本 - 资 产 定 价 模 型 ( C A P M ) 描 述 的 规
律进行 变 动
使用本 基 金业 绩 比较 基 准所 对 应的市 场组合 进行分 析
假设
在业绩 基 准变 化 1 0 % 时 ,对 单 个证券 相应 的 公允 价 值变 化进行 加 总得 到 基金 净 值的 变化
对 资产负 债表日 基金资 产净 值 的
影响 金额 ( 单位 : 人民 币 元 ) 相关 风险 变 量的 变 动
本期末 ( 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 )
业绩比 较 基准 - 1 0 % - 1 0 8 , 0 2 3 , 5 7 6 . 9 0
业绩比 较 基准 + 1 0 % 1 0 8 , 0 2 3 , 5 7 6 . 9 0
分析
注: 1 、 本基 金 管理 人 运用 C A P M 模 型方 法对本 基金 的 市场价 格 风险 进 行分 析 。上 表为市 场 价格 风 险的
敏 感性 分 析 ,反 映 了 在其 他 变 量 不 变 的 假设 下 , 证券 投 资 价格 发 生 合理 、 可 能 的 变 动 时, 将 对 基金 净
值产 生的 影 响。
2 、本基金 合 同于 2 0 1 1 年 5 月 6 日生效。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位 :人 民 币元
序号 项 目 金额 占基金 总 资产 的 比例 (% )
1 权益投 资 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 6 9 . 7 2
其中: 股 票 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 6 9 . 7 2
2 固定收 益 投资 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0 6 . 9 4
其中: 债 券 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0 6 . 9 4
资 产支 持证券 - -
3 金融衍 生 品投 资 - -
4 买入返 售 金融 资 产 - -
其中: 买 断式 回 购的 买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存 款 和结 算 备付 金 合计 3 0 2 , 3 4 1 , 3 4 2 . 7 2 2 0 . 4 2
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 8
6 其他各 项 资产 4 3 , 1 8 8 , 1 0 2 . 2 2 2 . 9 2
7 合计 1 , 4 8 0 , 4 3 0 , 7 8 4 . 0 2 1 0 0 . 0 0
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位:人 民币元
代码 行 业类别 公允 价值 占 基金资 产净值 比例( %)
A 农 、林、 牧 、渔 业 4 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 1
B 采 掘业 3 5 , 9 8 7 , 4 3 9 . 1 1 2 . 4 5
C 制 造业 7 3 0 , 6 5 8 , 8 1 6 . 3 2 4 9 . 7 3
C 0 食品 、饮 料 3 4 4 , 7 6 5 , 5 2 3 . 7 3 2 3 . 4 7
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 3 3 , 2 3 4 , 9 4 9 . 4 7 2 . 2 6
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -
C 4 石 油、 化学 、塑 胶 、 塑料 3 4 , 9 0 2 , 4 6 2 . 7 2 2 . 3 8
C 5 电 子 - -
C 6 金 属、 非金 属 2 2 , 1 3 8 , 9 1 3 . 3 7 1 . 5 1
C 7 机 械、 设备 、仪 表 1 0 2 , 2 3 8 , 0 6 0 . 3 2 6 . 9 6
C 8 医 药、 生物 制品 1 7 2 , 4 9 3 , 0 1 8 . 9 6 1 1 . 7 4
C 9 9 其 他制 造业 2 0 , 8 8 5 , 8 8 7 . 7 5 1 . 4 2
D 电 力、煤 气 及水 的 生产 和 供 应业 3 , 1 3 6 , 1 0 9 . 4 4 0 . 2 1
E 建 筑业 - -
F 交 通运输 、 仓储 业 3 2 , 0 6 3 , 4 1 4 . 4 0 2 . 1 8
G 信 息技术 业 4 9 , 8 8 6 , 6 3 0 . 0 0 3 . 4 0
H 批 发和零 售 贸易 1 9 , 8 8 8 , 7 2 8 . 6 0 1 . 3 5
I 金 融、保 险 业 1 4 0 , 1 6 5 , 5 8 1 . 2 7 9 . 5 4
J 房 地产业 - -
K 社 会服务 业 1 5 , 7 7 6 , 4 1 9 . 9 4 1 . 0 7
L 传 播与文 化 产业 - -
M 综 合类 - -
合计 1 , 0 3 2 , 1 8 3 , 1 3 9 . 0 8 7 0 . 2 5
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位 :人 民 币元
序号 股票代码 股 票名 称 数 量(股 ) 公 允价值 占 基金资 产净值 比例( %)
1 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 1 , 4 3 3 , 8 9 9 1 0 0 , 3 0 1 , 2 3 5 . 0 5 6 . 8 3
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 2 , 7 5 3 , 8 2 7 9 0 , 3 2 5 , 5 2 5 . 6 0 6 . 1 5
3 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 3 1 7 , 8 6 6 6 1 , 4 4 3 , 4 9 7 . 8 0 4 . 1 8
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
3 9
4 0 0 0 5 3 8 云 南白 药 1 , 0 6 9 , 0 5 8 5 6 , 6 6 0 , 0 7 4 . 0 0 3 . 8 6
5 6 0 0 0 3 6 招 商银 行 4 , 5 9 9 , 8 2 5 5 4 , 5 9 9 , 9 2 2 . 7 5 3 . 7 2
6 0 0 2 0 3 8 双 鹭药 业 1 , 4 5 6 , 5 5 9 4 7 , 8 4 7 , 9 6 3 . 1 5 3 . 2 6
7 0 0 0 7 7 6 广 发证 券 2 , 0 4 4 , 0 0 0 4 2 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 2
8 6 0 0 0 0 9 上 海机 场 2 , 6 1 9 , 5 6 0 3 2 , 0 6 3 , 4 1 4 . 4 0 2 . 1 8
9 6 0 0 5 8 8 用 友软 件 1 , 6 0 7 , 0 3 5 2 8 , 9 2 6 , 6 3 0 . 0 0 1 . 9 7
1 0 0 0 2 0 7 3 软 控股 份 1 , 7 5 0 , 0 0 0 2 6 , 4 7 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 8 0
1 1 0 0 2 6 3 8 勤 上光 电 9 3 0 , 0 0 0 2 5 , 0 7 2 , 8 0 0 . 0 0 1 . 7 1
1 2 6 0 0 6 0 0 青 岛啤 酒 6 9 3 , 8 7 1 2 3 , 2 3 0 , 8 0 1 . 0 8 1 . 5 8
1 3 6 0 1 0 0 9 南 京银 行 2 , 5 0 0 , 0 0 0 2 3 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 5 8
1 4 0 0 2 4 5 0 康得 新 1 , 0 0 5 , 7 1 1 2 2 , 8 4 9 , 7 5 3 . 9 2 1 . 5 6
1 5 0 0 2 3 0 4 洋 河股 份 1 6 7 , 1 1 6 2 1 , 5 5 2 , 9 5 0 . 5 2 1 . 4 7
1 6 0 0 2 6 4 6 青 青稞 酒 1 , 2 0 0 , 0 0 0 2 1 , 3 3 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 5
1 7 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 8 3 7 , 4 6 7 2 1 , 2 1 3 , 0 3 9 . 1 1 1 . 4 4
1 8 0 0 2 6 3 4 棒 杰股 份 1 , 1 0 0 , 0 0 0 2 0 , 9 6 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 3
1 9 6 0 0 0 5 0 中 国联 通 4 , 0 0 0 , 0 0 0 2 0 , 9 6 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 4 3
2 0 0 0 2 0 0 3 伟 星股 份 1 , 6 9 1 , 1 6 5 2 0 , 8 8 5 , 8 8 7 . 7 5 1 . 4 2
2 1 0 0 0 5 6 8 泸 州老 窖 5 4 6 , 6 7 2 2 0 , 3 9 0 , 8 6 5 . 6 0 1 . 3 9
2 2 6 0 0 0 0 0 浦 发银 行 2 , 2 8 9 , 9 4 8 1 9 , 4 4 1 , 6 5 8 . 5 2 1 . 3 2
2 3 6 0 0 5 2 9 山 东药 玻 1 , 4 9 0 , 8 2 4 1 8 , 3 8 1 , 8 5 9 . 9 2 1 . 2 5
2 4 0 0 0 8 0 0 一 汽轿 车 1 , 9 9 9 , 9 5 6 1 7 , 6 9 9 , 6 1 0 . 6 0 1 . 2 0
2 5 0 0 0 6 6 1 长 春高 新 4 6 0 , 5 4 9 1 6 , 1 1 9 , 2 1 5 . 0 0 1 . 1 0
2 6 6 0 0 8 5 8 银 座股 份 7 6 2 , 5 7 4 1 4 , 9 6 1 , 7 0 1 . 8 8 1 . 0 2
2 7 6 0 0 1 2 3 兰 花科 创 3 8 0 , 0 0 0 1 4 , 7 7 4 , 4 0 0 . 0 0 1 . 0 1
2 8 0 0 0 9 1 9 金 陵药 业 1 , 8 1 0 , 0 0 0 1 4 , 4 6 1 , 9 0 0 . 0 0 0 . 9 8
2 9 0 0 2 0 3 6 宜 科科 技 9 9 1 , 8 3 1 1 2 , 2 6 8 , 9 4 9 . 4 7 0 . 8 4
3 0 6 0 0 5 3 5 天士 力 2 8 7 , 5 6 7 1 2 , 0 6 0 , 5 5 9 . 9 8 0 . 8 2
3 1 0 0 2 2 5 0 联 化科 技 6 3 8 , 3 8 5 1 2 , 0 5 2 , 7 0 8 . 8 0 0 . 8 2
3 2 6 0 0 2 1 6 浙 江医 药 5 9 9 , 9 3 1 1 1 , 9 3 2 , 6 2 7 . 5 9 0 . 8 1
3 3 0 0 0 3 3 8 潍 柴动 力 3 0 0 , 0 0 0 9 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 6 4
3 4 6 0 0 7 5 4 锦 江股 份 4 9 9 , 2 2 2 8 , 6 4 1 , 5 3 2 . 8 2 0 . 5 9
3 5 6 0 0 9 9 1 广 汽长 丰 5 4 6 , 6 0 1 8 , 0 4 5 , 9 6 6 . 7 2 0 . 5 5
3 6 0 0 2 1 5 2 广 电运 通 3 2 2 , 5 2 4 7 , 4 9 8 , 6 8 3 . 0 0 0 . 5 1
3 7 3 0 0 0 1 2 华 测检 测 4 0 2 , 6 4 6 7 , 1 3 4 , 8 8 7 . 1 2 0 . 4 9
3 8 0 0 0 4 2 3 东 阿阿 胶 1 5 0 , 0 0 0 6 , 4 4 2 , 5 0 0 . 0 0 0 . 4 4
3 9 6 0 0 7 7 9 水井 坊 2 9 3 , 6 6 8 6 , 1 8 4 , 6 4 8 . 0 8 0 . 4 2
4 0 6 0 0 8 7 5 东 方电 气 2 5 0 , 0 0 0 5 , 7 7 7 , 5 0 0 . 0 0 0 . 3 9
4 1 6 0 0 5 1 8 康 美药 业 4 7 5 , 3 9 2 5 , 3 3 3 , 8 9 8 . 2 4 0 . 3 6
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 0
4 2 6 0 0 5 1 1 国 药股 份 4 1 0 , 9 2 8 4 , 9 2 7 , 0 2 6 . 7 2 0 . 3 4
4 3 6 0 0 4 6 7 好当 家 5 0 0 , 0 0 0 4 , 6 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 3 1
4 4 6 0 0 0 2 2 济 南钢 铁 1 , 0 8 9 , 0 0 1 3 , 7 5 7 , 0 5 3 . 4 5 0 . 2 6
4 5 0 0 2 2 6 7 陕 天然 气 1 9 7 , 4 8 8 3 , 1 3 6 , 1 0 9 . 4 4 0 . 2 1
4 6 0 0 2 6 4 5 华 宏科 技 1 0 0 , 0 0 0 2 , 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 1 5
4 7 6 0 0 5 5 7 康 缘药 业 1 1 1 , 1 0 0 1 , 6 3 4 , 2 8 1 . 0 0 0 . 1 1
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位 :人 民 币元
序号 股票 代码 股票名 称 本期累 计 买入 金 额 占期 末基 金 资产 净 值比 例 ( %)
1 0 0 0 8 9 5 双汇发 展 9 9 , 5 6 1 , 7 9 9 . 1 0 6 . 7 8
2 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 9 8 , 6 8 7 , 1 6 9 . 4 3 6 . 7 2
3 0 0 2 0 7 3 软控股 份 7 3 , 8 3 2 , 2 1 0 . 9 2 5 . 0 3
4 0 0 0 5 3 8 云南白 药 6 7 , 6 9 2 , 8 8 5 . 9 7 4 . 6 1
5 6 0 0 5 1 9 贵州茅 台 6 0 , 7 9 8 , 0 9 9 . 8 8 4 . 1 4
6 6 0 0 0 3 6 招商银 行 5 5 , 4 1 6 , 6 2 5 . 9 9 3 . 7 7
7 0 0 0 7 7 6 广发证 券 5 5 , 0 0 4 , 0 4 0 . 0 0 3 . 7 4
8 0 0 2 0 3 8 双鹭药 业 5 4 , 7 1 5 , 1 5 0 . 6 1 3 . 7 2
9 6 0 1 3 1 8 中国平 安 5 2 , 5 8 9 , 2 3 8 . 5 3 3 . 5 8
1 0 6 0 0 5 8 8 用友软 件 4 8 , 8 9 4 , 9 6 8 . 6 3 3 . 3 3
1 1 6 0 0 2 0 8 新湖中 宝 4 2 , 3 1 4 , 8 1 6 . 8 2 2 . 8 8
1 2 6 0 0 3 1 6 洪都航 空 3 9 , 8 8 6 , 7 3 3 . 8 4 2 . 7 1
1 3 6 0 0 0 5 0 中国联 通 3 8 , 3 4 5 , 9 3 9 . 1 0 2 . 6 1
1 4 6 0 0 0 1 6 民生银 行 3 7 , 5 2 1 , 4 4 8 . 0 0 2 . 5 5
1 5 6 0 0 1 2 3 兰花科 创 3 4 , 7 8 0 , 3 6 2 . 1 5 2 . 3 7
1 6 6 0 0 0 0 9 上海机 场 3 3 , 7 1 1 , 5 4 0 . 1 5 2 . 2 9
1 7 6 0 0 2 1 6 浙江医 药 3 1 , 4 7 7 , 9 7 6 . 8 2 2 . 1 4
1 8 6 0 0 5 1 6 方大炭 素 3 0 , 6 1 0 , 4 6 4 . 9 1 2 . 0 8
1 9 0 0 2 0 0 3 伟星股 份 2 9 , 3 1 5 , 6 1 9 . 3 1 2 . 0 0
2 0 0 0 2 1 5 2 广电运 通 2 8 , 8 1 8 , 5 4 2 . 3 8 1 . 9 6
注: “买 入 金额 ” 按买 卖 成 交金 额( 成 交单 价 乘以 成 交 数量 )填 列 ,不 考 虑相 关 交 易费 用。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 1
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位 :人 民 币元
序号 股 票代 码 股票名 称 本 期累计 卖出金 额 占期 末基 金 资产 净 值比 例 ( %)
1 6 0 1 3 1 8 中国平 安 5 2 , 4 2 3 , 3 6 1 . 0 2 3 . 5 7
2 6 0 0 0 1 6 民生银 行 3 5 , 4 4 1 , 2 4 1 . 5 1 2 . 4 1
3 6 0 0 5 1 6 方大炭 素 3 3 , 3 9 2 , 6 4 4 . 8 3 2 . 2 7
4 6 0 0 2 0 8 新湖中 宝 3 0 , 2 4 1 , 6 5 3 . 8 1 2 . 0 6
5 6 0 0 3 1 6 洪都航 空 2 8 , 1 1 8 , 4 4 4 . 0 8 1 . 9 1
6 0 0 2 0 7 3 软控股 份 2 7 , 4 1 8 , 5 2 3 . 6 2 1 . 8 7
7 0 0 0 5 9 8 兴蓉投 资 2 7 , 1 6 6 , 9 6 2 . 4 4 1 . 8 5
8 0 0 2 0 0 7 华兰生 物 2 5 , 0 3 6 , 6 5 8 . 0 2 1 . 7 0
9 0 0 0 8 2 6 桑德环 境 2 4 , 9 0 9 , 3 8 8 . 2 2 1 . 7 0
1 0 6 0 0 1 2 3 兰花科 创 2 1 , 5 7 2 , 5 1 6 . 4 4 1 . 4 7
1 1 0 0 2 1 0 6 莱宝高 科 2 0 , 6 2 8 , 8 0 9 . 7 2 1 . 4 0
1 2 0 0 0 9 7 0 中科三 环 2 0 , 4 7 0 , 7 8 2 . 6 2 1 . 3 9
1 3 6 0 0 9 9 1 广汽长 丰 2 0 , 1 2 1 , 7 5 5 . 7 6 1 . 3 7
1 4 0 0 0 0 6 3 中兴通 讯 1 9 , 9 5 5 , 4 2 1 . 0 3 1 . 3 6
1 5 6 0 0 1 4 3 金发科 技 1 9 , 8 5 6 , 6 7 9 . 3 4 1 . 3 5
1 6 0 0 2 1 2 3 荣信股 份 1 9 , 6 0 0 , 5 3 5 . 2 1 1 . 3 3
1 7 6 0 0 5 4 7 山东黄 金 1 9 , 0 9 3 , 3 1 6 . 5 7 1 . 3 0
1 8 0 0 0 6 3 0 铜陵有 色 1 8 , 8 7 7 , 3 0 3 . 7 8 1 . 2 8
1 9 6 0 1 1 1 1 中国国 航 1 8 , 0 9 8 , 1 1 0 . 9 6 1 . 2 3
2 0 6 0 1 0 0 6 大秦铁 路 1 8 , 0 5 0 , 6 5 8 . 8 6 1 . 2 3
注: “ 卖 出金 额 ”按 买 卖成 交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数 量)填 列,不 考虑相 关交 易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及 卖 出股 票的收 入总 额
单位:人 民币元
买入股票 成 本( 成 交) 总 额 2 , 3 4 7 , 1 9 4 , 2 8 4 . 6 7
卖出股票 收 入( 成 交) 总 额 1 , 1 7 4 , 1 6 9 , 7 3 0 . 4 1
注 :“ 买 入 股 票 成 本” 、“ 卖 出 股 票 收 入” 按 买 卖 成 交 金 额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关
交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位 :人 民 币元
序号 债券 品种 公允价 值 占基 金资 产 净值 比 例( % )
1 国 家债 券 - -
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 2
2 央 行票 据 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 7
3 金 融债 券 - -
其 中: 政 策性 金 融债 - -
4 企 业债 券 - -
5 企 业短 期 融资 券 - -
6 中 期票 据 - -
7 可 转债 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 2
8 其 他 - -
9 合 计 1 0 2 , 7 1 8 , 2 0 0 . 0 0 6 . 9 9
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位 :人 民 币元
序号 债券 代码 债 券名 称 数量(张 ) 公允价 值 占基 金资 产 净值 比 例( % )
1 1 1 0 1 0 3 9 1 1 央 行票 据 3 9 9 0 0 , 0 0 0 9 0 , 6 5 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 1 7
2 1 1 0 0 1 5 石 化转 债 1 2 0 , 0 0 0 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 2
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基 金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8 . 9 . 1 宜宾五 粮液 股 份有 限 公司 2 0 0 9 年受到 证监会 调 查, 并 于 2 0 1 1 年 5 月 2 7 日收到 证监会 《行 政
处罚 决定 书 》 , 对其 公 司和 相 关高管 作出了 警告和 罚款 决 定,五 粮液公 司立即 对相 应 事项进
行了 整改 并 公告 。 从 2 0 0 9 年至 今历 时两年 , 公 司股价 已经较 为 充分 地 反映 和 消化 了 2 0 0 9 年
事件 的负 面 信息 , 2 0 1 1 年第 1 7 号 文之后公 司 也已 经 认真 整改 并 公告, 负面事 件 影响 已经 基
本尘 埃落 定 。 我 们认 为 中国 正 迈向 富 裕社 会 , 高 端白酒 整体维持 景气 。 五粮 液 品牌 本 身历史
积淀 深厚 , 质量 过 硬, 在 消 费者中享 有 很好 的 口碑 。 公 司业 绩稳 定 ,成 长 明确 , 可 以投 资。
本基 金投 资 的前 十 名证 券 的 发行 主体 除 上述 公 司外 , 本 期未 出现 被 监管 部 门立 案 调 查,
并且 未在 报 告编 制 日前 一 年 内受到公 开 谴责 、 处罚 的 情 形。
8 . 9 . 2 本 基金 投资 的 前十 名 股票 中没有 投 资于 超 出基 金 合同 规定备 选 库之 外 的股 票 。
8.9.3 期 末 其 他 各 项 资 产 构 成
单位:人 民币元
序号 名称 金额
1 存 出保证 金 1 , 0 6 3 , 1 2 0 . 1 7
2 应 收证券 清算款 4 0 , 0 1 4 , 4 5 8 . 9 5
3 应 收股利 -
4 应 收利息 2 , 0 8 9 , 8 0 4 . 1 5
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 3
5 应 收申购 款 2 0 , 7 1 8 . 9 5
6 其 他应收 款 -
7 待 摊费用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 3 , 1 8 8 , 1 0 2 . 2 2
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期 的 可转 换债券 明细
金额单 位 :人 民 币元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 ( % )
1 1 1 0 0 1 5 石 化转债 1 2 , 0 6 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 8 2
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流 通受 限情况 的说 明
金额单 位 :人 民 币元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公 允
价 值
占 基 金 资 产 净 值 比
例 ( % )
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 0 7 7 6 广发 证券 4 2 , 9 2 4 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 2 非公 开发 行
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其 他 文字 描述部 分
无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位 :份
持 有人结 构
机 构投资 者 个人 投资 者
持有人户 数
( 户)
户均 持有 的 基
金份 额
持有份额
占总份 额
比 例
持有份 额
占 总份
额 比例
1 8 , 2 9 3 8 9 , 1 7 5 . 5 7 4 5 8 , 5 7 8 , 5 0 3 . 7 3 2 8 . 1 1 % 1 , 1 7 2 , 7 1 0 , 1 4 8 . 7 1 7 1 . 8 9 %
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名 称 持有份 额 (份 ) 占 上市总 份额比 例
1 苏宏道 5,000,208.00 2.53%
2 兵器财 务 有限 责 任公 司 5,000,208.00 2.53%
3 林日凯 3,993,330.00 2.02%
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 4
4 洪桂莲 3,000,333.00 1.52%
5 刘立平 3,000,125.00 1.52%
6 蔡其棋 2,200,672.00 1.11%
7 王静 2,180,484.00 1.10%
8 吴庆全 2,000,194.00 1.01%
9 唐智利 2,000,194.00 1.01%
1 0 林婉珠 2,000,083.00 1.01%
注:持 有 人为 L O F 基金 场内 持 有人 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项 目 持有 份额 总 数( 份 ) 占 基金总 份额比 例
基金管理 公司 所 有从 业 人员 持 有本 开 放式基 金 4 6 7 , 1 7 8 . 9 1 0 . 0 2 8 6 %
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位:份
基 金 合 同 生 效 日 ( 2 011 年 5 月 6 日 ) 基 金 份 额 总 额
2 , 0 2 2 , 3 9 8 , 0 9 1 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 -
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额
3 1 9 , 6 9 0 , 4 6 5 . 0 9
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额
7 1 0 , 7 9 9 , 9 0 3 . 6 5
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
-
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
1 , 6 3 1 , 2 8 8 , 6 5 2 . 4 4
注: 总申 购 份额 含 红利 再 投 资、 转换 入 份额 , 总赎 回 份 额含 转换 出 份额 。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 本基 金 未召 开 基金 份 额持 有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
(1 )报告 期 内本 基 金基 金 管理 人重 大人事 变 动:
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 5
经中国 证 监会 批 准, 冯 晓莲 女 士任 兴 业全 球 基金 管 理有 限公司 督 察长 。
经兴业 全 球基 金 管理 有 限公 司 股东 会 2 0 1 1 年第 三次会 议审议 通 过, 由郑 城 美先 生 、 A n d r e w F l e m i n g
先生担任 兴 业全 球 基金 管 理 有限 公司 董 事, 张 训苏 先 生 、E r i c R u t t e n 先生 将不再继 续担任 公司董 事 ;
由吴雅 伦先 生 、 张志 超 先 生 担任 兴 业全 球基 金管 理有 限 公司独 立董 事, 于 宁 先生 、 黄明 先 生不 再继续
担任公司 独 立董 事 。
(2 )报告 期 内托 管 人的 专 门基 金托 管部门 无 重大 人 事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 无涉 及 本基 金 管理 人 、基 金 财产 、 基金 托 管业 务的诉 讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内 本基 金 投资 策 略未 发 生改 变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 自 基 金合 同 生 效日 起 聘请安 永华 明会 计师 事 务 所 有限公 司为 本 基 金提 供审 计 服务。 本年度
支付给所 聘 任的 会 计师 事 务 所 9 万 元人 民币 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 本基 金 管理 人 、基 金 托管 人 及其 高 级管 理 人员 未受到 监 管部 门 的稽 查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额 单位 : 人民 币 元
股 票交易 应支 付该 券 商的 佣 金
券商名称
交 易单
元 数量
成 交金额
占当 期股 票
成交总 额 的比 例
佣金
占 当期佣 金
总 量的比 例
备注
兴业证券 2 1 , 7 1 8 , 3 2 9 , 4 8 8 . 8 3 5 0 . 6 4 % 1 , 0 8 7 , 3 4 7 . 7 0 5 0 . 5 9 % 新租 2 个
天源证券 2 1 , 1 5 6 , 6 9 6 , 0 9 4 . 2 5 3 4 . 0 9 % 7 2 8 , 0 9 8 . 4 7 3 3 . 8 7 % 新租 2 个
瑞银证券 2 5 1 8 , 0 6 7 , 9 6 2 . 0 0 1 5 . 2 7 % 3 3 4 , 0 6 4 . 4 5 1 5 . 5 4 % 新租 2 个
国海证券 1 - - - - 新租 1 个
注 :根 据 中 国证 监 会 的有 关 规 定 , 我 司 在综 合 考 量证 券 经 营机 构 的 财务 状 况 、 经 营 状 况、 研 究 能力 、
客户 服务 质 量的 基 础上 , 选 择基 金专 用 交易 席 位。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额 单位 : 人民 币 元
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 6
债 券交易 债券 回购 交 易
券商名称
成交金 额
占 当期债 券
成交 总额 的 比例
成交 金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
兴业证券 9 , 8 4 5 , 3 9 2 . 0 0 3 0 . 1 8 % 5 , 5 9 6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 7 1 . 0 9 %
天源证券 - - 1 , 5 3 6 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 9 . 5 1 %
瑞银证券 2 2 , 7 7 2 , 5 1 9 . 0 0 6 9 . 8 2 % 7 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 9 . 4 0 %
国海证券 - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法定 披露 方 式 法定披 露 日期
1
兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(L O F ) 基金 合同 生 效公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 5 月 7 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 申 购 比 亚 迪
(0 0 2 5 9 4 ) 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 6 月 2 4 日
3 关于北 京 分公 司 成立 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 6 月 2 9 日
4
旗下各 基 金 2 0 1 1 年 半年 度 资产净值 公
告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 1 日
5
兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(L O F ) 基金 份额 上 市交 易 公告 书
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 4 日
6
兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 基 金 开 放 日 常 申 购 及 赎 回 业 务
的公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站
2 0 1 1 年 7 月 4 日
7
兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基 金
(L O F ) 上市 交易 提 示性 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 7 日
8
关 于 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 参 加 部 分 代 销 机 构 网 上 交 易
等系统 申 购费 率 、 定投 费 率 优惠活动 的
公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站
2 0 1 1 年 7 月 8 日
9
关 于 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券 投 资 基
金 ( L O F ) 在 部 分 销 售 机 构 开 通 转 换 、
定投业 务 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站
2 0 1 1 年 7 月 8 日
1 0
关 于 旗 下 基 金 停 止 通 过 东 方 证 券 办 理
定期定 额 投资 业 务的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 9 日
1 1
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 成 飞 集 成
(0 0 2 1 9 0 ) 非公 开发 行 股票 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 1 4 日
1 2
关 于 在 安 信 证 券 开 通 后 端 定 期 定 额 投
资业务 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 2 1 日
1 3
关 于 在 重 庆 银 行 开 通 后 端 定 期 定 额 投
资业务 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 2 3 日
1 4
关 于 在 网 上 交 易 平 台 开 通 兴 业 银 行 卡
定期定 额 投资 业 务的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 7 月 2 8 日
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 7
1 5
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 广 发 证 券
(0 0 0 7 7 6 ) 非公 开发 行 股票 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 8 月 2 7 日
1 6 关于部 分 董事 、 独立 董 事变 更 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 9 月 2 3 日
1 7 关于深 圳 办事 处 成立 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 0 月 2 7 日
1 8
关 于 在 农 业 银 行 开 通 基 金 转 换 业 务 的
公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 0 日
1 9 关于调 整 网上 直 销交 易 限额 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 7 日
2 0
关 于 增 加 建 设 银 行 为 旗 下 三 基 金 代 销
机构的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 8 日
2 1
关 于 通 过 中 国 建 设 银 行 电 子 银 行 和 定
期 定 额 业 务 申 购 旗 下 部 分 基 金 费 率 优
惠活动 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站
2 0 1 1 年 1 1 月 1 8 日
2 2
关 于 增 加 中 信 万 通 证 券 为 旗 下 基 金 代
销机构 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 1 4 日
2 3
关于北 京 分公 司 注册 地 址、 负责人变 更
的公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
2 4
关 于 增 加 中 信 金 通 证 券 为 旗 下 基 金 代
销机构 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
2 5 关于聘 任 公司 高 级管 理 人员 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 9 日
2 6
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 代 销 机 构 费 率
优惠活 动 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基金 管 理人 网 站 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
兴全绿色投资股票型证券投资基金( L O F )2 0 1 1 年年度报告
4 8
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国证监 会 批准 本 基金 设 立的 文 件
2 、 《兴 全绿 色 投资 股 票型 证 券投 资 基金(L O F )基金 合同》
3 、 《兴 全绿 色 投资 股 票型 证 券投 资 基金(L O F )托管 协议》
4 、 《兴 全绿 色 投资 股 票型 证 券投 资 基金(L O F )更新 招募说明 书》
5 、 基金管理 人业 务 资格 批 件、 营 业执照 和公司 章程
6 、 本报告期 内在 中 国证 监 会指 定 报纸上 公开披 露的 各 项公告 原件。
13.2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办 公场 所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联 网站 (h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ) 查阅, 或 在营 业 时间内 至基金
管理 人、 基 金托 管 人办 公 场 所免 费查 阅 。
基金管 理人 客 户服 务 中心 电 话: 4 0 0 - 6 7 8 - 0 0 9 9 ,0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日