兴 全 合 润 分级 股 票 型 证券 投 资 基 金
2 0 1 1 年 年度 报 告
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
基 金 管 理 人 ： 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1
§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重 要提 示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 、 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ，
并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带的 法 律 责 任 。 本 年 度 报 告 已经 三 分 之 二 以
上独立董 事 签字 同 意， 并 由 董事 长签 发。
基金托 管 人招 商 银行 股 份有 限公司根 据本 基 金合 同 规定 ，于 2 0 1 2 年 3 月 2 3 日复核 了本报 告
中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 利 润 分 配 情 况 、 财 务 会 计 报告 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ，保 证 复 核 内 容
不存在虚 假 记载 、 误导 性 陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理 人承 诺 以诚 实 信用 、 勤勉尽 责 的原 则 管理 和 运 用 基金资 产， 但不 保证基 金 一定 盈利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本
基金的招 募 说明 书 及其 更 新 。
本报告 期 自 2 0 1 1 年 1 月 1 日起 至 1 2 月 3 1 日 止。
1.2 目 录
§1 重 要 提 示 及 目 录...................................................................................................................................1
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................1
1.2 目录..............................................................................................................................................1
§2 基 金 简 介...............................................................................................................................................3
2.1 基金基 本情 况 ..............................................................................................................................3
2.2 基金产 品说 明 ..............................................................................................................................3
2.3 基金管 理人 和基 金 托管 人 ..........................................................................................................4
2.4 信息披 露方 式 ..............................................................................................................................4
2.5 其他相 关资 料 ..............................................................................................................................4
§3 主 要 财 务 指 标 、基 金 净值 表 现 及利 润 分 配 情 况 ...............................................................................5
3.1 主要会 计数 据和 财 务指 标 ..........................................................................................................5
3.2 基金净 值表 现 ..............................................................................................................................5
3.3 过去三 年基 金的 利 润分 配 情况 ..................................................................................................8
§4 管 理 人 报 告...........................................................................................................................................9
4.1 基金管 理人 及基 金 经理 情 况 ......................................................................................................9
4.2 管理人 对报 告期 内 本基 金 运作遵 规守信 情况的 说明.............................................................10
4.3 管理人 对报 告期 内 公平 交 易情况 的专项 说明.........................................................................10
4.4 管理人 对报 告期 内 基金 的 投资策 略和业 绩表现 的说 明......................................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济 、证 券 市场及 行业走 势的简 要展 望......................................................... 11
4.6 管理人 内部 有关 本 基金 的 监察稽 核工作 情况.........................................................................12
4.7 管理人 对报 告期 内 基金 估 值程序 等事项 的说明.....................................................................12
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4.8 管理人 对报 告期 内 基金 利 润分配 情况的 说明.........................................................................13
§5 托 管 人 报 告.........................................................................................................................................13
5.1 报告期 内本 基金 托 管人 遵 规守信 情况声 明 ............................................................................13
5.2 托管人 对报 告期 内 本基 金 投资运 作遵规 守信、 净值 计 算、利 润分配 等情况 的说 明 .........13
5.3 托管人 对本 年度 报 告中 财 务信息 等内容 的真实 、准 确 和完整 发表意 见.............................13
§6 审 计 报 告.............................................................................................................................................14
6.1 审计报 告基 本信 息 ....................................................................................................................14
6.2 审计报 告的 基本 内 容 ................................................................................................................14
§7 年 度 财 务 报 表.....................................................................................................................................15
7.1 资产负 债表 ................................................................................................................................15
7.2 利润表........................................................................................................................................16
7.3 所有者 权益 （基 金 净值 ） 变动表 ............................................................................................17
7.4 报表附 注 ....................................................................................................................................18
§8 投 资 组 合 报 告.....................................................................................................................................42
8.1 期末基 金资 产组 合 情况 ............................................................................................................42
8.2 期末按 行业 分类 的 股票 投 资组合 ............................................................................................42
8.3 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有 股票投 资明细.................................43
8.4 报告期 内股 票投 资 组合 的 重大变 动 ........................................................................................44
8.5 期末按 债券 品种 分 类的 债 券投资 组合 ....................................................................................48
8.6 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名债券 投资明 细.............................49
8.7 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的所 有 资产支 持证券 投资明 细.................49
8.8 期末按 公允 价值 占 基金 资 产净值 比例大 小排名 的前 五 名权证 投资明 细.............................49
8.9 投资组 合报 告附 注 ....................................................................................................................49
§9 基 金 份 额 持 有 人信 息.........................................................................................................................50
9.1 期末基 金份 额持 有 人户 数 及持有 人结构 ................................................................................50
9 . 2 期末 上市 基金前 十 名持 有人 ...................................................................................................50
9 . 3 期末 基金 管理人 的 从业 人员持有 本开 放 式基 金 的情 况........................................................51
§10 开放 式 基金 份 额变 动.......................................................................................................................51
§11 重 大事 件 揭示 ...................................................................................................................................52
11.1 基 金份 额持 有 人大 会 决 议 ......................................................................................................52
11.2 基 金管 理人 、 基金 托 管 人的 专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动.......................................52
11.3 涉 及基 金管 理 人、 基 金 财产 、基 金托管 业务的 诉讼...........................................................52
11.4 基 金投 资策 略 的改 变 ..............................................................................................................52
11.5 为 基金 进行 审 计的 会 计 师事 务所 情况...................................................................................52
11.6 管 理人 、托 管 人及 其 高 级管 理人 员受稽 查或处 罚等 情况...................................................53
11.7 基 金租 用证 券 公司 交 易 单元 的有 关情况...............................................................................53
11.1 其 他重 大事 件 ..........................................................................................................................53
§12 影响 投 资者 决 策的 其 他重 要 信 息 ...................................................................................................56
§13 备查 文 件目 录...................................................................................................................................56
13.1 备 查文件 目录 ..........................................................................................................................56
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................56
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................56
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§2 基 金 简 介
2.1 基 金基 本情况
基 金名称 兴 全合 润 分级股 票型证 券投 资 基金
基 金简称 兴 全合 润 分级股 票
基 金主代 码 1 6 3 4 0 6
交 易代码 1 6 3 4 0 6
基 金运作 方 式 上 市契 约 型开放 式
基 金合同 生 效日 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日
基 金管理 人 兴 业全 球 基金管 理有限 公司
基 金托管 人 招 商银 行 股份有 限公司
报 告期末 基 金份 额 总额 1 , 5 8 0 , 3 5 1 , 7 8 7 . 6 6 份
基 金合同 存 续期 不 定期
基 金份额 上 市的 证 券交 易 所 深 圳证 券 交易所
上 市日期 2 0 1 0 - 0 5 - 3 1
下 属分级 基 金的 基 金简 称 兴 全合 润 合 润 A 合 润 B
下 属分级 基 金的 交 易代 码 1 6 3 4 0 6 1 5 0 0 1 6 1 5 0 0 1 7
报 告期 末 下 属 分级 基 金 份额
总 额
1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6 份 4 8 , 0 2 6 , 3 4 0 . 0 0 份 7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0 份
2.2 基 金产 品说明
投 资目标 本 基 金 通 过 定 量 与 定 性 相 结 合 精 选 股 票 ， 以 追 求 当 期 收 益 与 实 现 长 期 资
本增值 。
投 资策略 本 基 金 以 定 性 与 定 量 研 究 相 结 合 ， 在 股 票 与 债 券 等 资 产 类 别 之 间 进 行 资
产配置 。 本基 金 通 过动 态 跟 踪海 内外 主 要经 济 体的 G D P 、C P I 、 利率等宏
观 经 济 指 标 ， 以 及 估 值 水 平 、 盈 利 预 期 、 流 动 性 、 投 资 者 心 态 等 市 场 指
标 ， 确 定 未 来 市 场 变 动 趋 势 。 本 基 金 通 过 全 面 评 估 上 述 各 种 关 键 指 标 的
变动趋 势 ，对 股 票 、债 券 等 大类 资产 的 风险 和 收益 特 征 进行 预测 。
业 绩比较 基 准 8 0 % × 沪深 3 0 0 指数 ＋2 0 % × 中证 国债 指 数
风 险收益 特 征 本基金 为 股票 型 基 金产 品 ， 基金资 产 整体 的 预期 收 益和 预期风 险 均较 高 ，
属于较 高 风险 、 较 高收 益 的 基金 品种 。
下 属 三 级 基 金 的 风
险 收益特 征
从 基 金 份 额 整 体 运 作 来
看， 本 基金 资 产整 体的预
期 收 益 和 预 期 风 险 均 较
高， 属 于高 风 险、 高收益
的股票 型 基金 品 种 ， 其风
险收益 高 于混 合 型 基金、
债 券 型 基 金 和 货 币 市 场
基金。
根据 本基 金 合 润 A 份
额与 合 润 B 份 额的 关
系约 定， 合 润 A 份 额
将 表 现 出 低 风 险 、 预
期 收 益 较 低 的 风 险 收
益特 征。
根 据本基 金合 润 A 份
额 与合 润 B 份 额的 关
系 约定， 合润 B 份 额
在 合 润 基 金 份 额 净 值
在 一 定 区 间 内 具 有 一
定 的 杠 杆 性 ， 因 此 ，
表 现 出 比 一 般 股 票 型
份 额 更 高 的 风 险 特
征 。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基 金管 理 人 基 金托管 人
名 称 兴业 全球 基金管 理 有限 公 司 招商 银行 股 份有 限 公司
姓 名 冯晓 莲 张 燕
联 系电 话 0 2 1 - 5 8 3 6 8 9 9 8 0 7 5 5 - 8 3 1 9 9 0 8 4
信息披
露负责
人 电 子邮 箱 f e n g x l @ x y f u n d s . c o m . c n y a n _ z h a n g @ c m b c h i n a . c o m
客 户服务 电 话 4 0 0 6 7 8 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6 9 5 5 5 5
传 真 0 2 1 - 5 8 3 6 8 8 5 8 0 7 5 5 - 8 3 1 9 5 2 0 1
注 册地址 上海 市黄 浦 区金 陵东路 3 6 8 号 深圳市 深 南大 道 7 0 8 8 号招商银 行
大 厦
办 公地址 上海 市张 杨 路 5 0 0 号 时代广 场 2 0 楼 深圳市 深 南大 道 7 0 8 8 号招商银 行
大 厦
邮 政编码 2 0 0 1 2 2 5 1 8 0 4 0
法 定代表 人 兰荣 傅育宁
注：本基 金 管理 人 公告 自 2 0 1 1 年 1 2 月 2 1 日起， 聘任冯 晓莲女 士 为公 司 督察 长 。
2.4 信 息披 露方式
本 基金选 定 的信 息 披露 报 纸 名称 中国 证券 报 、上 海 证券 报 、 证券 时报
登 载基金 年 度报 告 正文 的 管 理人 互联 网网址 h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n
基 金年度 报 告备 置 地点 基金 管理 人 、基 金 托管 人 的 办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名 称 办 公地址
会计师事 务所 安 永华明 会计师 事务 所 上海市浦 东新区 世纪大 道 1 0 0 号 环
球金融中 心 5 0 楼
注册登记 机构 中 国证券 登记结 算有 限 责任 公司 北京市西 城区金 融大街 2 7 号投资广
场 2 2 - 2 3 层
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§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ： 人民 币 元
3.1.1 期 间 数 据 和 指 标
2011 年
2010 年 4 月 22 日 - 2 010 年
12 月 3 1 日
本 期 已 实 现 收 益 - 1 1 5 , 5 6 1 , 7 6 2 . 8 5 1 0 7 , 8 4 4 , 3 7 8 . 1 0
本 期 利 润 - 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5 2 0 1 , 9 9 4 , 8 6 3 . 0 8
加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 - 0 . 2 0 8 4 0 . 0 7 7 8
本 期 加 权 平 均 净 值 利 润 率 - 2 0 . 5 8 % 7 . 6 6 %
本 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 - 2 0 . 9 1 % 8 . 4 4 %
3.1.2 期 末 数 据 和 指 标 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末
期 末 可 供 分 配 利 润 - 2 2 5 , 0 2 5 , 3 7 8 . 6 1 1 2 1 , 8 8 9 , 6 1 3 . 8 8
期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 - 0 . 1 4 2 4 0 . 0 5 9 4
期 末 基 金 资 产 净 值 1 , 3 5 5 , 3 2 6 , 4 0 9 . 0 5 2 , 2 2 6 , 4 9 7 , 4 2 7 . 5 2
期 末 基 金 份 额 净 值 0 . 8 5 7 6 1 . 0 8 4 4
3.1.3 累 计 期 末 指 标 2 0 1 1 年末 2 0 1 0 年末
基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 - 1 4 . 2 4 % 8 . 4 4 %
注： 1 、 上述财 务 指标 采 用 的计 算公 式 ， 详 见中国 证券 监 督管理 委员会 发布的 《证 券投资 基 金信 息
披露编报 规 则 第 1 号< 主要 财 务指 标 的计算 及披露> 》 、 《证券投 资基金 会计核 算业 务指引》 等相关
法规。
2 、 本期已 实现 收 益指 基 金本 期 利息收 入、 投资 收 益 、 其 他收 入 （不 含 公允 价 值变 动收 益 ） 扣
除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。 期末 可 供 分 配 利
润采用期 末 资产 负 债表 中 未 分配 利润 与未分 配 利润 中 已 实现 部分 的 孰低 数 。
3 、 上述基 金 业绩 指 标 不包 括持 有 人认 购或交 易基 金 的各项 费用 （例 如 ： 开放 式基金 的 申购 赎
回费、红 利 再投 资 费、 基 金 转换 费等 ） ， 计 入费 用 后实 际 收益水 平要低 于所列 数字 。
4 、本基金的 基 金合 同 于 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日起生效 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
份额净 值
增长率 ①
份额 净值
增长 率标
准 差②
业绩 比较
基准 收益
率 ③
业绩比 较 基
准收益 率 标
准差 ④
① －③ ②－④
过 去三个 月 - 5 . 2 9 % 1 . 3 5 % - 6 . 4 8 % 1 . 1 2 % 1 . 1 9 % 0 . 2 3 %
过 去六个 月 - 1 4 . 9 7 % 1 . 2 6 % - 1 7 . 8 3 % 1 . 0 8 % 2 . 8 6 % 0 . 1 8 %
过去 一 年 - 2 0 . 9 1 % 1 . 2 3 % - 1 9 . 2 4 % 1 . 0 4 % - 1 . 6 7 % 0 . 1 9 %
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自基金合 同
生 效起至 今
- 1 4 . 2 4 % 1 . 2 5 % - 2 1 . 1 9 % 1 . 1 6 % 6 . 9 5 % 0 . 0 9 %
注：本基 金 业绩 比 较基 准 为 ：8 0 % × 沪深 3 0 0 指数 ＋2 0 % ×中 证国债 指数， 在业绩 比较基准 的选取
上主要基 于 如下 考 虑 ： 沪深 3 0 0 指 数和中证国 债 指数 具 有较 强的 代 表性 。 沪 深 3 0 0 指数选 择 中国 A
股市场市 值 规模 最 大、 流 动 性强 和基 本因素 良 好的 3 0 0 家上 市公 司 作为 样 本股 ， 充 分反 映了 A 股
市场的行 业 代表 性 ，描 述 了 沪深 A 股 市场的 总 体趋 势 ，是目 前 市场 上 较有 影 响力 的股票 投 资业 绩
比 较 基 准 。 中 证 国 债 指 数 反 映 了 交 易 所 国 债 整 体 走 势 ，是 目 前 市 场 上 较 有 影 响 力 的债 券 投 资 业 绩
比较基准 。
本基金的 业 绩基 准 指数 按 照 构建 公式 每 交易 日 进行 计 算 ，按 下列 公 式计 算 ：
R e t u r n t = 8 0 % ×( 沪深 3 0 0 指数 t / 沪深 3 0 0 指数 t 1 ) + 2 0 ％× ( 中 证国债指 数 t / 中证国 债
指数 t 1 )
B e n c h m a r k t = （1 + R e t u r n t ）× B e n c h m a r k t - 1
其中，t = 1 ，2 ，3 ，…T ，T 表 示时间 截至日 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
注：1 、净值 表 现所 取 数据 截 至到 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 。
2 、按 照《兴 全合 润 分 级股 票型 证券投 资 基金 基 金 合同 》的 规 定， 本 基金 建 仓 期为 2 0 1 0 年 4
月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 0 月 2 1 日。 建仓 期 结束时 本基金 各项资产 配置比 例符合 本基 金合同规 定的比
例限制及 投 资组 合 的比 例 范 围。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
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3.2.3 自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率
的 比较
注： 2 0 1 0 年 数据 统计期 间 为 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 （基 金合同 生效 日 ） 至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日， 数据 按
实际存续 期 计算 ， 不按 整 个 自然 年度 进行折 算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
根据本基 金 基金 合 同的 约 定 ，本 基金 不进行 收 益分 配 ， 运作 期内 也 不单 独 对合 润 A 份额 与合 润 B
份额进行 收 益分 配 。
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
兴业全 球 基金 管 理有 限 公司 是经中国 证监 会 （证 监 基字 [ 2 0 0 3 ] 1 0 0 号文 ）批准 ， 于 2 0 0 3 年 9
月 3 0 日成立。 2 0 0 8 年 1 月 2 日， 中国证 监会批 准（证 监许可[ 2 0 0 8 ] 6 号）了 公司股 权变更 申请 ，
全球人寿 保 险国 际 公司 （ A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ） 受让本 公 司股 权 并成 为 公司 股东。 股 权转 让
完成后 ， 兴业 证 券股 份 有限 公 司的出 资 占注 册 资本 的 5 1 % ， 全 球人 寿 保险 国 际公 司 的 出资 占注 册 资
本 的 4 9 % 。 同 时 公 司 名 称 由 “ 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 更 名 为 “ 兴 业 全 球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公
司”。 2 0 0 8 年 7 月 7 日 ，经中 国证 监会批 准 （证 监 许 可[ 2 0 0 8 ] 8 8 8 号 文） ，公 司 名称由 “ 兴业 全
球 人 寿 基 金 管 理 有 限 公 司 ” 变 更 为 “ 兴 业 全 球 基 金 管 理有 限 公 司 ” ， 同 时 ， 公 司 注册 资 本 由 人 民
币 1 . 2 亿元 变更为 人民 币 1 . 5 亿 元。
截止 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 公司旗 下 管理 着 十一 只 基金 ， 分别为 兴 全可 转 债混 合 型 证 券投资 基
金 、 兴 全 趋 势 投 资 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 兴 全 货币 市 场 证 券 投 资 基 金 、 兴 全全 球 视 野 股 票
型 证 券 投 资 基 金 、 兴 全 社 会 责 任 股 票 型 证 券 投 资 基 金 、兴 全 有 机 增 长 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基
金、兴全 磐 稳增 利 债券 型 证 券投 资基 金、兴 全 合润 分 级 股票 型证 券 投资 基 金、 兴 全 沪深 3 0 0 指 数
增 强 型 证 券 投 资 基 金 （ L O F ） 、 兴 全 绿 色 投 资 股 票 型 证 券投 资 基 金 （ L O F ） 、 兴 全 保 本混 合 型 证 券 投
资基金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
任 本基 金 的基金 经理 （ 助 理 ） 期限
姓名 职务
任职 日期 离 任日期
证券从
业年 限
说 明
张惠萍
本 基 金 基 金
经理
2 0 1 0 年 4 月
2 2 日
- 9 年
1 9 7 6 年生，经 济学硕
士。 2 0 0 2 年 6 月加入
兴 业 基 金 管 理 有 限 公
司（ 筹） ， 历任 兴 业基
金 管 理 有 限 公 司 研 究
策 划 部 行 业 研 究 员 、
兴 全 趋 势 投 资 混 合 型
证券 投资 基 金（L O F ）
基 金 经 理 助 理 、 兴 全
趋 势 投 资 混 合 型 证 券
投资 基金（ L O F ）基金
经理 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 0
王海涛
基 金 管 理 部
总监助 理 、 本
基 金 基 金 经
理
2 0 1 0 年 5 月
2 5 日
- 8 年
1 9 7 2 年生，沃 顿商学
院 M B A 。 历任 D E C 中国
有 限 公 司 工 程 师 ， 中
国 惠 普 沈 阳 分 公 司 部
门 经 理 ， 北 京 百 特 赛
威 计 算 机 网 络 有 限 公
司 总 经 理 ， 美 国
B u s i n e s s E x c e l l e n c e
I n c . 投 资 经 理 ， 摩 根
士 丹 利 亚 洲 有 限 公 司
全 球 财 富 管 理 部 副 总
裁。
注：1 、职务 指 截止 报 告期 末 的职 务 （报告 期末仍 在任 的 ）或离 任前的 职务（ 报告 期 内离任 的） 。
2 、 任职日 期指 基 金合 同 生效 之日 （基 金成 立 时即 担 任基 金经 理 ） 或公司 作出聘 任决定 之 日 （ 基
金成立后 担 任基 金 经理 ） ； 离 任日 期 指公司 作出解 聘决 定 之日。
3 、“证 券从业 年限 ” 按 其从 事证 券投资 、 研究 等 业 务的 年限 计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内， 本 基 金管 理 人 严格 遵循 了 《证 券投资 基金 法 》 及 其 各项 实 施细 则 、 《 兴 全合润 分
级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 和 其 他 相 关 法 律 法 规的 规 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤勉 尽 责 、 取 信
于市场 、 取 信 于社 会 的原 则 管理和 运 用基金 资 产 ， 为 基 金 份额持 有人谋 求最大 利益 。 本报 告 期内 ，
基 金 投 资 管 理 符 合 有 关 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ， 无 违 法违 规 、 未 履 行 基 金 合 同 承 诺或 损 害 基 金 份
额持有人 利 益的 行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 按 照 《 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易
制 度 指 导 意 见 》 及 公 司 相 关 制 度 等 规 定 ， 从 投 资 授 权 、研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易执 行 、 业 绩 评
估等环节 严 格把 关 ，确 保 各 投资 组合 之间得 到 公平 对 待 ，保 护投 资 者的 合 法权 益 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
目 前 ， 本 基 金 管 理 人 管 理 的 投 资 组 合 中 没 有 与 本 基 金 投 资 风 格 相 似 的 投 资 组 合 ， 暂 无 法 对 本
基金的投 资 业绩 进 行比 较 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期 内， 未 发现 可 能导 致不公平 交易 和 利益 输 送的 异常交 易 情况 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 1
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾 2 0 1 1 年 ，尽 管年 初 对 全年 的市 场 走势 预 期不 甚 乐 观， 认为 2 0 1 1 年是“ 防守 决 定成败 ”
的一年， 及时 止 盈与 及 时止 损 同样 重 要。 但 是， 在走 完 2 0 1 1 年再回 过头来看 时， 发 现市 场的 惨 烈
程 度 还 是 远 远 超 出 了 年 初 的 预 期 ， 指 数 的 下 跌 幅 度 在 全球 也 是 名 列 前 茅 ， 某 些 个 股的 跌 幅 甚 至 超
过金融危 机 爆发 的 2 0 0 8 年 ， 而 且有 越 来越 被边缘 化的 趋势。 从 板 块上 来 看， 银 行 、 食品 饮 料板 块
无疑是今 年 超额 收 益最 大 的 两个 板块 ， 跌 得较 多的是 创 业板 和中 小 板的 个 股和 钢 铁 、 有色 、 电子 、
机械设备、 信息 设 备、 医药 等 行业 。 主 题投 资 方面 ， 传 媒无疑 是 最为 抢 眼和 最 黑的 “黑马 ” ， 高铁
等高端装 备 制造 业 则是 最 为 “虎 头蛇 尾”的 主 题投 资 。
合润基 金 全年 净 值下 跌 2 0 . 9 1 % ，主要是由 于仓 位 中低 配 了食品 饮料和 银行这 两个 抗 跌较为 突
出 的 板 块 ， 仓 位 中 高 估 值 的 和 中 小 市 值 的 股 票 还 占 有 一定 的 比 例 ， 因 此 在 第 四 季 度中 净 值 跌 幅 较
大 。 年 初 对 高 铁 和 高 端 装 备 制 造 业 的 主 题 投 资 由 于 及 时获 利 了 结 ， 获 得 了 不 错 的 绝对 收 益 。 对 地
产 板 块 的 波 段 操 作 也 获 得 了 一 定 的 超 额 收 益 。 此 外 参 与了 大 量 的 定 向 增 发 也 对 基 金净 值 有 超 额 贡
献 。 反 思 一 年 的 操 作 ， 最 大 的 教 训 是 熊 市 中 参 与 可 能 的资 产 注 入 、 重 组 、 收 购 等 题材 往 往 最 终 损
失 惨 重 ； 高 估 值 的 股 票 在 熊 市 中 由 业 绩 和 估 值 双 杀 带 来的 股 价 的 回 归 过 程 会 是 很 惨烈 的 ； 熊 市 中
多看少动 ， 尤其 是 要经 得 住 各种 貌似 投资机 会 的诱 惑 是 非常 关键 的 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内 ，本 基 金单 位 净值 下跌 2 0 . 9 1 % ，同 期沪深 3 0 0 指数 下跌 2 5 % 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2 0 1 2 年，A 股市 场 可 能 仍是充 满挑战 的一年 。拉 动 下一轮 经济的 增长点 仍在 探 寻之中 ，
转 型 过 程 中 的 经 济 增 速 的 回 落 具 有 必 然 性 ， 企 业 盈 利 增速 的 下 滑 会 真 正 体 现 出 来 。随 着 经 济 增 速
和 C P I 的回 落， 货 币 政策 和 行业调 控 政策将 回 归正 常 化 或逐 步放 松 ， 但 有 别于 0 8 年， 这 轮政策 的
放 松 将 是 渐 进 和 缓 慢 的 ， 政 府 对 经 济 增 速 下 滑 的 容 忍 度在 上 升 。 而 市 场 本 身 存 在 的一 些 不 利 因 素
在 可 预 见 的 未 来 仍 很 难 消 除 ， 如 大 小 非 的 疯 狂 减 持 、 新股 供 应 的 源 源 不 断 和 定 价 偏高 问 题 、 估 值
体 系 逐 步 向 成 熟 市 场 接 轨 过 程 中 的 泡 沫 的 挤 出 等 。 当 然， 市 场 也 出 现 了 一 些 相 对 积极 的 信 号 ， 即
越 来 越 多 的 实 业 资 本 开 始 增 持 二 级 市 场 股 票 ， 从 某 种 程度 上 也 表 明 市 场 处 于 接 近 底部 区 域 。 总 体
而言， 对 2 0 1 2 年 的收益 率 期望 仍不 能 过高 ， 一 些质 地 优良、 业绩稳 定的 个 股仍 是 最基础 的 配置 方
向 ， 此 外 经 营 稳 定 分 红 收 益 率 较 高 的 品 种 以 及 可 转 债 和具 有 现 金 选 择 权 等 低 风 险 品种 在 仓 位 中 也
可 配 置 到 相 当 比 重 ； 适 当 提 高 一 些 经 济 复 苏 先 导 型 行 业的 配 置 比 重 ； 在 中 小 市 值 杀跌 过 程 中 寻 找
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 2
被错杀的 真 正具 有 成长 性 的 个股 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 基 金 管 理 人 通 过 以 下 工 作 的 开 展 ， 有 力 地 保 证 了 本 基 金 整 体 运 作 的 合 法 合 规 ， 从 而 最 大 程
度地保护 了 基金 份 额持 有 人 和其 他相 关当事 人 的合 法 权 益：
1 、 实时 风险 监 控： 通 过风 控系统 对 本基 金 的运 作 进行 实时监 控 ， 每日 撰 写监 控 日 志， 在此 基
础上每周 撰 写信 息 周报 ， 对 本基 金遵 守风控 指 标的 情 况 进行 汇总 、 分析 和 提示 。
2 、 加强 事后 人 工分 析 ， 并 定期撰 写 风险 管 理报 告 。 除 系统 控制 外 ， 公 司监察 稽核 部 还对一 些
无法嵌入 系 统的 风 控指 标 进 行了 事后 人工计 算 分析 和 复 核， 并 同 样反 映 在监 控 日志 和 信息周 报中 。
此 外 ， 在 每 个 季 度 结 束 之 后 ， 公 司 监 察 稽 核 部 会 对 基 金的 流 动 性 进 行 压 力 测 试 并 出具 书 面 报 告 ，
对旗下每 只 基金 进 行全 面 的 风险 评价 并形成 风 险分 析 报 告， 并提 交 公司 领 导和 基 金 经理 审阅 。
3 、 进 一步加 强 对公 平 交易 的监控 。 根 据监 管 部门 的 要 求 以及公 司公平 交易相 关工 作 的不断 深
入 开 展 ， 公 司 进 一 步 明 确 了 公 平 交 易 执 行 和 分 析 中 的 具体 标 准 ， 将 公 平 交 易 问 题 分为 交 易 的 公 平
和 投 资 策 略 的 公 平 ， 主 要 包 括 ： （ 1 ） 明 确 交 易 室 的 分 单规 则 及 其 识 别 异 常 下 单 行 为 的 职 责 ， 保 证
交易的公 平 ； （ 2 ） 通 过 T 检验、 模 拟利益 输送 金 额、 具体可 疑 交易 分 析等 方 法， 对以往 的 下单 及
交易记录 进 行分 析 ，保 证 投 资策 略的 公平。
4 、 季度 监察稽 核和专 项稽核 ： 根据中国 证监会 《 关于 基 金管 理公 司 报送 监 察稽 核 报 告的 通知 》
以及 《证 券投 资 基金 管 理有 限 公司 监 察稽核 报告内 容与 格 式指引 （试 行 ） 》 等 规定 ， 认真 做 好公 司
各 季 度 监 察 稽 核 工 作 。 对 照 中 国 证 监 会 的 季 度 监 察 稽 核项 目 表 ， 对 本 基 金 的 守 法 合规 情 况 进 行 逐
条 检 视 。 此 外 ， 在 公 司 监 察 稽 核 部 对 投 研 部 门 展 开 的 专项 稽 核 中 ， 也 会 对 本 基 金 的业 务 进 行 全 面
检查。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本 基 金 管 理 人 按 照 最 新 的 估 值 准 则 、 证 监 会 相 关 规 定 和 基 金 合 同 关 于 估 值 的 约 定 ， 对 基 金 投
资品种进 行 估值 。 具 体 估值 流 程为 ： 1 、 估 值委员 会制 定 旗下基 金的估 值政策 和流 程 ， 选 取 适当 的
估 值 方 法 、 定 期 对 估 值 政 策 和 程 序 进 行 评 价 。 采 用 的 基金 估 值 方 法 、 政 策 和 程 序 应经 估 值 委 员 会
审议， 并 报管 理 层批 准 后方 可 实施 。 2 、 估 值方法 确立 后 ， 由 I T 人员或 I T 人员协 助估值 系 统开 发
商及时对 系 统中 的 参数 或 模 型作 相应 的调整 或 对系 统 进 行升 级， 以 适应 新 的估 值 方 法的 需要 。 3 、
基 金 会 计 具 体 负 责 执 行 估 值 委 员 会 确 定 的 估 值 策 略 ， 并通 过 与 托 管 行 核 对 等 方 法 确保 估 值 准 确 无
误； 4 、 投资人 员 （ 包 括基 金 经理 ） 积极关 注市 场 环境 变化及 证 券发 行 机构 有 关影 响证券 价 格的 重
大事件等 可 能对 给 估值 造 成 影响 的因 素， 并就 可能带 来 的影 响提 出 建议 和 意见 ； 5 、 监察 稽核人 员
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 3
参 与 估 值 方 案 的 制 定 ， 确 保 估 值 方 案 符 合 相 关 法 律 法 规及 基 金 合 同 的 约 定 ， 定 期 对估 值 流 程 、 系
统 估 值 模 型 及 估 值 结 果 进 行 检 查 ， 确 保 估 值 委 员 会 决 议的 有 效 执 行 ， 负 责 基 金 估 值业 务 的 定 期 和
临时信息 披 露。
上述参 与 估值 流 程人 员 均具 有 3 年以 上相 关 工作 经 历 ， 具备估 值业务 所需的 专业 胜 任能力 。
上述参与 估 值流 程 各方 之 间 不存 在重 大利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本 基 金基 金 合同 的 约定 ，本基金 不进 行 收益 分 配， 运作期 内 也不 单 独对 合 润 A 份额与 合
润 B 份额进 行收 益 分配 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托 管 人 声 明 ， 在 本 报 告 期 内 ， 基 金 托 管 人 — — 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 不 存 在 任 何 损 害 基 金 份
额 持 有 人 利 益 的 行 为 ， 严 格 遵 守 了 《 中 华 人 民 共 和 国 证券 投 资 基 金 法 》 及 其 他 有 关法 律 法 规 、 基
金合同， 完 全尽 职 尽责 地 履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的
说 明
本 报 告 期 内 基 金 管 理 人 在 投 资 运 作 、 基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 利 润 分 配 、 基 金 份 额 申 购 赎 回 价
格的计算 、 基 金费 用 开支 等 问题 上 ， 不存 在任 何 损害 基 金份 额持 有 人利 益 的行 为 ， 严格遵 守 了 《 中
华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 有 关 法 律 法 规 ， 在 各重 要 方 面 的 运 作 严 格 按 照 基金 合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 年 度 报 告 中 财 务 指 标 、 净 值 表 现 、 财 务 会 计 报 告 、 利 润 分 配 、 投 资 组 合 报 告 等 内 容 真 实 、
准确和完 整 ，不 存 在虚 假 记 载、 误导 性陈述 或 者重 大 遗 漏。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 4
§6 审 计 报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否 经 过审 计 是
审计意见 类型 标准 无保 留 意见
审计报告 编号 安永 华明 （ 2 0 1 2 ） 审字第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 8 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审 计报告 标 题 审计报 告
审 计报告 收 件人 兴全 合润 分 级股 票 型证 券 投 资基 金全 体 基金 份 额持 有 人
引 言段 我 们 审 计 了 后 附 的 兴 全 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 财 务 报 表 ， 包 括
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 的资产负 债表和 2 0 1 1 年度的 利润表 和所有 者 权益 （基
金净 值） 变 动表 以 及财 务 报 表附 注。
管 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任 段
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 基 金 管 理 人 兴 业 全 球 基 金 管 理 有 限 公 司 的
责任 。 这 种责任 包 括 ： （ 1 ） 按照企 业 会计 准 则的 规 定编 制财务 报 表， 并
使其 实现 公 允反 映 ； （ 2 ） 设 计、 执 行 和维 护 必要 的 内部 控制， 以 使财务
报表 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 而导 致的 重 大错 报 。
注 册会计 师 的责 任 段 我们 的责 任 是在 执 行审 计 工 作的 基础 上 对财 务 报表 发 表 审计 意见 。 我 们
按照 中国 注 册会 计 师审 计 准 则的 规定 执 行了 审 计工 作 。 中 国注册 会计师
审计 准则 要 求我 们 遵守 中 国 注册 会计 师 职业 道 德守 则 ， 计 划和执 行审计
工作 以对 财 务报 表 是否 不 存 在重 大错 报 获取 合 理保 证 。
审计 工作 涉 及实 施 审计 程 序 ， 以获 取 有关 财 务报 表 金额 和 披露的 审计证
据。 选 择的 审计程 序 取决 于 注册会 计 师的 判 断， 包 括 对 由于舞弊 或错误
导致 的财 务 报表 重 大错 报 风 险的 评估。 在 进行 风 险评 估 时， 注册 会 计师
考虑 与财 务 报表 编 制和 公 允 列报 相关 的 内部 控 制 ， 以设 计 恰当的 审计程
序， 但 目的 并非对 内 部控 制 的有效 性 发表 意 见。 审 计 工 作还包括 评价基
金管 理人 选 用会 计 政策 的 恰 当性 和作 出 会计 估 计的 合 理 性， 以 及 评价 财
务报 表的 总 体列 报 。
我们 相信 ， 我 们 获取 的 审计 证 据是充 分、 适当的 ， 为发 表 审计意 见提供
了基 础。
审 计意见 段 我 们 认 为 ， 上 述 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业 会 计 准 则 的 规 定 编
制， 公允 反 映了 兴 全合 润 分 级股 票型 证 券投 资 基金 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
的财 务状 况 以及 2 0 1 1 年度的 经营成 果和净 值变动 情况 。
注 册会计 师 的姓 名 中国 注册 会 计师 徐 艳 中国 注册会 计师蒋 燕华
会 计师事 务 所的 名 称 安永 华明 会 计师 事 务所
会 计师事 务 所的 地 址 中国 北京
审 计报告 日 期 2 0 1 2 年 3 月 8 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 5
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 兴全 合 润分 级 股 票型 证券 投资基 金
报告截止 日 ： 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单 位：人 民币元
资 产 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产 ：
银 行 存 款 7.4.7.1 6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9 3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6
结 算 备 付 金 6 , 3 3 2 , 7 7 3 . 3 7 9 , 7 1 6 , 6 3 4 . 3 4
存 出 保 证 金 1 , 6 4 6 , 9 6 0 . 0 1 5 , 6 2 4 , 4 6 4 . 4 6
交 易 性 金 融 资 产 7.4.7.2 1 , 3 0 8 , 5 9 6 , 0 5 4 . 0 6 1 , 8 1 4 , 9 1 6 , 2 0 3 . 0 8
其 中 ： 股 票 投 资 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 1 , 7 0 7 , 5 8 9 , 2 0 3 . 0 8
基 金 投 资 - -
债 券 投 资 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0
资 产 支 持 证 券 投
资
- -
衍 生 金 融 资 产 7.4.7.3 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 7.4.7.4 - -
应 收 证 券 清 算 款 - 7 5 , 1 4 6 , 9 3 7 . 7 9
应 收 利 息 7.4.7.5 2 , 6 1 6 , 2 7 3 . 6 9 1 , 2 7 0 , 4 9 6 . 9 9
应 收 股 利 - -
应 收 申 购 款 2 9 3 , 6 8 4 . 6 9 3 0 0 , 8 4 8 , 6 0 7 . 6 3
递 延 所 得 税 资 产 - -
其 他 资 产 7.4.7.6 - -
资 产 总 计 1 , 3 8 5 , 4 7 5 , 6 4 1 . 3 1 2 , 2 3 7 , 8 0 1 , 2 2 1 . 7 5
负 债 和 所 有 者 权 益 附 注 号
本 期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债 ：
短 期 借 款 - -
交 易 性 金 融 负 债 - -
衍 生 金 融 负 债 7.4.7.3 - -
卖 出 回 购 金 融 资 产 款 - -
应 付 证 券 清 算 款 2 3 , 6 0 9 , 3 1 9 . 7 9 -
应 付 赎 回 款 5 2 4 , 9 9 2 . 9 9 1 , 3 2 5 , 1 7 3 . 1 5
应 付 管 理 人 报 酬 1 , 7 8 4 , 4 1 5 . 9 6 2 , 5 7 4 , 5 0 8 . 3 6
应 付 托 管 费 2 9 7 , 4 0 2 . 6 4 4 2 9 , 0 8 4 . 7 4
应 付 销 售 服 务 费 - -
应 付 交 易 费 用 7.4.7.7 2 , 5 8 1 , 2 5 0 . 1 5 5 , 6 2 0 , 0 3 3 . 6 5
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 6
应 交 税 费 - -
应 付 利 息 - -
应 付 利 润 - -
递 延 所 得 税 负 债 - -
其 他 负 债 7.4.7.8 1 , 3 5 1 , 8 5 0 . 7 3 1 , 3 5 4 , 9 9 4 . 3 3
负 债 合 计 3 0 , 1 4 9 , 2 3 2 . 2 6 1 1 , 3 0 3 , 7 9 4 . 2 3
所 有 者 权 益 ：
实 收 基 金 7.4.7.9 1 , 5 8 0 , 3 5 1 , 7 8 7 . 6 6 2 , 0 5 3 , 2 6 1 , 4 1 7 . 4 4
未 分 配 利 润 7.4.7.10 - 2 2 5 , 0 2 5 , 3 7 8 . 6 1 1 7 3 , 2 3 6 , 0 1 0 . 0 8
所 有 者 权 益 合 计 1 , 3 5 5 , 3 2 6 , 4 0 9 . 0 5 2 , 2 2 6 , 4 9 7 , 4 2 7 . 5 2
负 债 和 所 有 者 权 益 总 计 1 , 3 8 5 , 4 7 5 , 6 4 1 . 3 1 2 , 2 3 7 , 8 0 1 , 2 2 1 . 7 5
注： 1 、 报告截 止 日 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日， 基金 份 额净 值 0 . 8 5 7 6 元 ， 基 金份 额 总额为 1 , 5 8 0 , 3 5 1 , 7 8 7 . 6 6
份，其中 ： 合润 基 金份 额 净 值 0 . 8 5 7 6 元 ，份额 总额 1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6 份； 合润 A 基金 份额参 考
净值 1 . 0 0 0 0 元 ，份 额总 额 4 8 , 0 2 6 . 3 4 0 . 0 0 份；合润 B 基 金份额 参考净 值 0 . 7 6 2 7 元， 份额 总 额
7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0 份。
2 、本基金 合同 于 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日生效， 上年 度 可比期 间 自 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日。
7.2 利 润表
会计主体 ： 兴全 合 润分 级 股 票型 证券 投资基 金
本报告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币 元
项 目 附 注 号
本 期
2011 年 1 月 1 日 至
2011 年 12 月 31 日
上 年 度 可 比 期 间
2010 年 4 月 22 日 至
2010 年 12 月 31 日
一 、 收 入 - 3 0 3 , 3 6 3 , 6 5 7 . 2 8 2 6 9 , 8 7 5 , 9 2 0 . 8 4
1. 利 息 收 入 4 , 6 6 6 , 0 4 3 . 7 8 6 , 1 7 8 , 2 6 5 . 2 5
其 中 ： 存 款 利 息 收 入 7.4.7.11 9 9 9 , 6 5 2 . 3 7 3 , 5 2 0 , 1 2 4 . 1 3
债 券 利 息 收 入 3 , 4 4 3 , 3 8 9 . 8 3 1 , 9 1 2 , 9 8 5 . 5 9
资 产 支 持 证 券 利 息 收 入 - -
买 入 返 售 金 融 资 产 收 入 2 2 3 , 0 0 1 . 5 8 7 4 5 , 1 5 5 . 5 3
其 他 利 息 收 入 - -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ - ” 填 列 ） - 6 3 , 4 5 1 , 2 0 2 . 6 9 1 6 6 , 7 2 7 , 3 8 4 . 0 4
其 中 ： 股 票 投 资 收 益 7.4.7.12 - 7 0 , 5 7 5 , 5 8 5 . 7 6 1 5 0 , 8 4 7 , 2 6 9 . 0 0
基 金 投 资 收 益 - -
债 券 投 资 收 益 7.4.7.13 - 1 5 5 , 1 3 2 . 8 1 7 , 4 6 9 , 5 5 8 . 6 3
资 产 支 持 证 券 投 资 收 益 - -
衍 生 工 具 收 益 7.4.7.14 - -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 7
股 利 收 益 7.4.7.15 7 , 2 7 9 , 5 1 5 . 8 8 8 , 4 1 0 , 5 5 6 . 4 1
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“ - ” 号 填 列 ）
7.4.7.16 - 2 4 5 , 7 5 7 , 4 3 2 . 4 0 9 4 , 1 5 0 , 4 8 4 . 9 8
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号 填
列 ）
- -
5 . 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ - ” 号 填
列 ）
7.4.7.17 1 , 1 7 8 , 9 3 4 . 0 3 2 , 8 1 9 , 7 8 6 . 5 7
减 ： 二 、 费 用 5 7 , 9 5 5 , 5 3 7 . 9 7 6 7 , 8 8 1 , 0 5 7 . 7 6
1 ． 管 理 人 报 酬 7.4.10.2.1 2 6 , 4 6 9 , 5 2 0 . 6 8 2 7 , 4 0 0 , 9 6 0 . 8 6
2 ． 托 管 费 7.4.10.2.2 4 , 4 1 1 , 5 8 6 . 7 7 4 , 5 6 6 , 8 2 6 . 8 7
3 ． 销 售 服 务 费 - -
4 ． 交 易 费 用 7.4.7.18 2 6 , 4 1 5 , 6 1 1 . 4 5 3 4 , 9 3 1 , 0 4 0 . 5 8
5 ． 利 息 支 出 1 6 0 , 9 1 1 . 8 6 5 2 3 , 9 4 7 . 9 8
其 中 ： 卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 1 6 0 , 9 1 1 . 8 6 5 2 3 , 9 4 7 . 9 8
6 ． 其 他 费 用 7.4.7.19 4 9 7 , 9 0 7 . 2 1 4 5 8 , 2 8 1 . 4 7
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “ - ”
号 填 列 ）
- 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5 2 0 1 , 9 9 4 , 8 6 3 . 0 8
减 ： 所 得 税 费 用 - -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ - ” 号
填 列 ）
- 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5 2 0 1 , 9 9 4 , 8 6 3 . 0 8
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 兴全 合 润分 级 股 票型 证券 投资基 金
本报告期 ： 2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
单位： 人 民币 元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值）
2 , 0 5 3 , 2 6 1 , 4 1 7 . 4 4 1 7 3 , 2 3 6 , 0 1 0 . 0 8 2 , 2 2 6 , 4 9 7 , 4 2 7 . 5 2
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- - 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5 - 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基金 净 值变 动 数
（ 净值减 少 以 “ - ” 号填列 ）
- 4 7 2 , 9 0 9 , 6 2 9 . 7 8 - 3 6 , 9 4 2 , 1 9 3 . 4 4 - 5 0 9 , 8 5 1 , 8 2 3 . 2 2
其 中：1 . 基 金申 购 款 4 8 6 , 6 9 8 , 6 7 6 . 3 3 1 5 , 6 1 6 , 0 1 7 . 1 9 5 0 2 , 3 1 4 , 6 9 3 . 5 2
2 . 基金 赎回 款 - 9 5 9 , 6 0 8 , 3 0 6 . 1 1 - 5 2 , 5 5 8 , 2 1 0 . 6 3 - 1 , 0 1 2 , 1 6 6 , 5 1 6 . 7 4
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
- - -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 8
值 变动（ 净 值减 少 以“ - ”
号 填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值）
1 , 5 8 0 , 3 5 1 , 7 8 7 . 6 6 - 2 2 5 , 0 2 5 , 3 7 8 . 6 1 1 , 3 5 5 , 3 2 6 , 4 0 9 . 0 5
上 年 度 可比 期 间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项 目
实 收 基 金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值）
3 , 3 2 8 , 9 6 7 , 4 4 4 . 3 0 - 3 , 3 2 8 , 9 6 7 , 4 4 4 . 3 0
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润 ）
- 2 0 1 , 9 9 4 , 8 6 3 . 0 8 2 0 1 , 9 9 4 , 8 6 3 . 0 8
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的基金 净 值变 动 数
（ 净值减 少 以 “ - ” 号填列 ）
- 1 , 2 7 5 , 7 0 6 , 0 2 6 . 8 6 - 2 8 , 7 5 8 , 8 5 3 . 0 0 - 1 , 3 0 4 , 4 6 4 , 8 7 9 . 8 6
其 中：1 . 基 金申 购 款 8 0 0 , 3 8 5 , 9 0 2 . 1 7 6 5 , 6 6 4 , 3 9 7 . 4 9 8 6 6 , 0 5 0 , 2 9 9 . 6 6
2 . 基金 赎回 款 - 2 , 0 7 6 , 0 9 1 , 9 2 9 . 0 3 - 9 4 , 4 2 3 , 2 5 0 . 4 9 - 2 , 1 7 0 , 5 1 5 , 1 7 9 . 5 2
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变动（ 净 值减 少 以“ - ”
号 填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金 净值）
2 , 0 5 3 , 2 6 1 , 4 1 7 . 4 4 1 7 3 , 2 3 6 , 0 1 0 . 0 8 2 , 2 2 6 , 4 9 7 , 4 2 7 . 5 2
报表附注 为 财务 报 表的 组 成 部分 。
本报告 7 . 1 至 7 . 4 财务 报表由 下列 负责人 签 署：
_ _ _ _ _ _ 兰荣 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 杨东_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 詹 鸿飞_ _ _ _
基金管理 公 司负 责 人 主 管会计工作 负责 人 会 计机构 负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
兴全合 润 分级 股 票型 证 券投 资基金 （ 原 名兴 业 合润 分 级 股 票型证 券投资 基金） ( 以 下 简称“ 本
基金”) ， 系 经中 国 证券 监 督 管理 委员 会 （ 以 下简 称 “中 国 证监会 ”） 证监 许 可[ 2 0 1 0 ] 2 2 9 号文 《 关
于 核 准 兴 业 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 募 集 的 批 复 》的 核 准 ， 由 兴 业 全 球 基 金 管理 有 限 公 司 作
为管理人 于 2 0 1 0 年 3 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 4 月 1 6 日 向社会公 开募 集 ，募 集 期结 束 经 安永 华明 会 计
师事务所 验 证并 出 具安 永 华 明 （ 2 0 1 0 ） 验字第 6 0 4 6 7 6 1 1 _ B 0 4 号验资 报告后 ， 向中 国 证监 会报 送 基
金备案材 料 。 基金 合 同于 2 0 1 0 年 4 月 2 2 日生效 ， 首次 设 立募集 规模为 3 , 3 2 8 , 9 6 7 , 4 4 4 . 3 0 份 基金
份 额 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 。 本 基 金的 基 金 管 理 人 为 兴 业 全 球 基金 管 理 有 限 公
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
1 9
司 ， 注 册 登 记 机 构 为 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 ，基 金 托 管 人 为 招 商 银 行 股 份有 限 公 司 。 本
基金于 2 0 1 1 年 1 月 1 日 起 更 名为 兴 全合润 分级股 票型 证 券投资 基金。
本 基 金 的 基 金 份 额 包 括 合 润 分 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金 之 基 础 份 额 （ 简 称 “ 合 润 基 金 份 额 ” ） 、
兴全合润 A 基金 份 额 （ 简称 “ 合润 A 份额” ） 和 兴 全合 润 B 基 金份额 （ 简 称“ 合 润 B 份额”） 。 合
润基金份 额 在场 外 进行 交 易 ，合 润 A 份 额和合 润 B 份 额分别 在 深圳 证 券交 易 所上 市交易 ， 交易 代
码不同。 合 润基 金 份额 在 转 托管 至场 内后， 可 按 照 4 : 6 的比 例分 拆 成预 期 收益 与 风险不 同 的两 类
基金份额 ， 即合 润 A 份额 和 合润 B 份额。
本基金 的 每个 运 作期 为 三年 ，在运作 期到 期 时， 合 润 A 份额与 合 润 B 份额 按 届时 各 自份额 净
值与合润 基 金份 额 净值 之 比 折算 为合 润基金 份 额， 折 算 后将 所有 合 润基 金 份额 净 值 调整 为 1 . 0 0 0 0
元， 场内 的合 润 基金 份 额将 以 4 ： 6 的 比例分 为 合润 A 份额 和合 润 B 份额 ， 并 进入 下 一运作 期， 并
将顺延上 一 个运 作 期内 合 润 A 份 额与合润 B 份 额 的关 系 约定 。
本 基 金 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 依 法 公 开 发 行 上 市 的 股 票 、 国 债 、 金 融
债 、 企 业 债 、 公 司 债 、 回 购 、 央 行 票 据 、 可 转 换 债 券 、权 证 、 资 产 支 持 证 券 以 及 经中 国 证 监 会 批
准允许基 金 投资 的 其它 金 融 工具 。 本 基 金为股 票型基 金 ， 股 票投资 比例为 基金资 产 的 6 0 % - 9 5 % ； 债
券投资比 例 为基 金 资产 的 5 % - 4 0 % ；权 证投资 比 例为 基 金资 产净 值 的 0 % - 3 % ；资产 支持证 券 比例 为
基金资产 净 值的 0 % - 2 0 % ； 本 基金 保留 不低于 基金资 产净 值的 5 % 的现 金和 到 期日 在 一 年以 内的 政 府
债券。
本基金 的 业绩 基 准为 ：8 0 % ×沪 深 3 0 0 指数＋ 2 0 % ×中证 国债指 数。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报 表系 按 照中 国 财政 部 2 0 0 6 年 2 月颁布 的《企 业会计 准 则— 基 本准 则 》 和 3 8 项具 体
会 计 准 则 、 其 后 颁 布 的 应 用 指 南 、 解 释 以 及 其 他 相 关 规定 （ 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准则 ” ） 编 制 ，
同 时 ， 对 于 在 具 体 会 计 核 算 和 信 息 披 露 方 面 ， 也 参 考 了中 国 证 券 业 协 会 制 定 的 《 证券 投 资 基 金 会
计核算业 务 指引 》 、 中 国 证 监会 制定 的 《 关于 进 一步 规 范证券 投 资基 金 估值 业 务的 指导意 见 》 、 《 关
于 证 券 投 资 基 金 执 行 < 企 业会 计 准 则 > 估 值 业 务 及份 额净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 、 《 证 券 投 资 基 金
信息披露 管 理办 法 》 、 《 证 券 投 资基金 信 息披 露 内容 与 格 式准 则》 第 2 号 《年 度报告 的内容 与 格式 》 、
《证券投 资 基金 信 息披 露 编 报规 则》 第 3 号 《 会计 报 表附注 的 编制 及 披露 》 、 《证 券投资 基 金信 息
披露 X B R L 模板 第 3 号 < 年 度报告 和半 年度报 告 > 》 及其 他 中国证 监会颁 布的相 关规 定 。
本财务 报 表以 本 基金 持 续经 营为基础 列报 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 0
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报 表符 合 企业 会 计准 则的要求， 真实 、 完 整地 反 映了 本基 金 于 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日的 财
务状况以 及 2 0 1 1 年度 的经营 成果 和 净值变 动情况 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会 计年 度 采用 公 历年 度，即每 年 1 月 1 日 起至 1 2 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本 基 金 记 账 本 位 币 和 编 制 本 财 务 报 表 所 采 用 的 货 币 均 为 人 民 币 。 除 有 特 别 说 明 外 ， 均 以 人 民
币元为单 位 表示 。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具 是指 形 成本 基 金的 金融资产 （ 或负 债 ） ， 并形 成其他 单 位的 金 融负 债 （ 或 资产 ） 或 权
益工具的 合 同。
( 1 ) 金 融资 产分类
本 基 金 的 金 融 资 产 于 初 始 确 认 时 分 为 以 下 两 类 ： 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融资产、 贷 款和 应 收款 项 ；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票 投 资 、 债
券投资和 衍 生工 具 （主 要 系 权证 投资 ） ；
( 2 ) 金 融负 债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债 和
其他金融 负 债。 本 基金 目 前 持有 的金 融负债 划 分为 其 他 金融 负债 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于 成为 金 融工 具 合同 的一方时 确认 一 项金 融 资产 或金融 负 债。
划 分 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 股 票 、 债 券 等 ， 以 及 不 作 为 有 效
套 期 工 具 的 衍 生 工 具 ， 按 照 取 得 时 的 公 允 价 值 作 为 初 始确 认 金 额 ， 相 关 的 交 易 费 用在 发 生 时 计 入
当期损益 ；
在 持 有 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 期 间 取 得 的 利 息 或 现 金 股 利 ， 应 当
确 认 为 当 期 收 益 。 每 日 ， 本 基 金 将 以 公 允 价 值 计 量 且 其变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资产 或 金 融 负 债
的公允价 值 变动 计 入当 期 损 益；
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 1
处 置 该 金 融 资 产 或 金 融 负 债 时 ， 其 公 允 价 值 与 初 始 入 账 金 额 之 间 的 差 额 应 确 认 为 投 资 收 益 ，
同时调整 公 允价 值 变动 收 益 ；
当 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 终 止 ， 或 该 金 融 资 产 已 转 移 ， 且 符 合 金 融 资 产 转 移 的
终止确认 条 件的 ， 金融 资 产 将终 止确 认；
当金融 负 债的 现 时义 务 全部 或部分已 经解 除 的， 该 金融 负债或 其 一部 分 将终 止 确认 ；
金 融 资 产 转 移 ， 是 指 本 基 金 将 金 融 资 产 让 与 或 交 付 给 该 金 融 资 产 发 行 方 以 外 的 另 一 方 ( 转 入
方) ； 本基 金 已将 金 融资 产 所 有权 上几 乎所有 的 风险 和 报 酬转 移给 转 入方 的 ， 终 止确 认 该金融 资产 ；
保 留 了 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的 ， 不终 止 确 认 该 金 融 资 产 ； 本 基金 既 没 有 转 移
也 没 有 保 留 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和 报 酬 的， 分 别 下 列 情 况 处 理 ： 放 弃了 对 该 金 融 资
产 控 制 的 ， 终 止 确 认 该 金 融 资 产 并 确 认 产 生 的 资 产 和 负债 ； 未 放 弃 对 该 金 融 资 产 控制 的 ， 按 照 其
继续涉入 所 转移 金 融资 产 的 程度 确认 有关金 融 资产 ， 并 相应 确认 有 关负 债 ；
本基金 主 要金 融 工具 的 成本 计价方法 具体 如 下：
( 1 ) 股 票投 资
买 入 股 票 于 成 交 日 确 认 为 股 票 投 资 ， 股 票 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用入账；
卖出股 票 于成 交 日确 认 股票 投资收益 ，卖 出 股票 的 成本 按移动 加 权平 均 法于 成 交日 结转；
( 2 ) 债 券投 资
买 入 债 券 于 成 交 日 确 认 为 债 券 投 资 。 债 券 投 资 成 本 ， 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费
用入账， 其 中所 包 含的 债 券 应收 利息 单独核 算 ，不 构 成 债券 投资 成 本；
买 入 零 息 债 券 视 同 到 期 一 次 性 还 本 付 息 的 附 息 债 券 ， 根 据 其 发 行 价 、 到 期 价 和 发 行 期 限 按 直
线法推算 内 含票 面 利率 后 ， 按上 述会 计处理 方 法核 算 ；
卖出债 券 于成 交 日确 认 债券 投资收益 ，卖 出 债券 的 成本 按移动 加 权平 均 法结 转 ；
( 3 ) 权 证投 资
买 入 权 证 于 成 交 日 确 认 为 权 证 投 资 。 权 证 投 资 成 本 按 成 交 日 应 支 付 的 全 部 价 款 扣 除 交 易 费 用
后入账；
卖出权 证 于成 交 日确 认 衍生 工具投资 收益 ， 卖 出 权证 的 成本 按移 动 加权 平 均法 于 成 交日 结转 ；
( 4 ) 分 离交 易可转 债
申 购 新 发 行 的 分 离 交 易 可 转 债 于 获 得 日 ， 按 可 分 离 权 证 公 允 价 值 占 分 离 交 易 可 转 债 全 部 公 允
价 值 的 比 例 将 购 买 分 离 交 易 可 转 债 实 际 支 付 全 部 价 款 的一 部 分 确 认 为 权 证 投 资 成 本， 按 实 际 支 付
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 2
的全部价 款 扣减 可 分离 权 证 确定 的成 本确认 债 券成 本 ；
上市后 ， 上市 流 通的 债 券和 权证分别 按上 述( 2 ) 、( 3 ) 中 相关原 则 进行 计 算；
( 5 ) 回 购协 议
基金持 有 的回 购 协议 （ 封 闭 式回 购 ） ， 以 成本列 示， 按 实际 利率 （当实 际利率 与合 同 利率差 异
较小时， 也 可以 用 合同 利 率 ）在 实际 持有期 间 内逐 日 计 提利 息。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清 偿 的 金 额 。 本
基 金 的 公 允 价 值 的 计 量 分 为 三 个 层 次 ， 第 一 层 次 是 本 基金 在 计 量 日 能 获 得 相 同 资 产或 负 债 在 活 跃
市 场 上 报 价 的 ， 以 该 报 价 为 依 据 确 定 公 允 价 值 ； 第 二 层次 是 本 基 金 在 计 量 日 能 获 得类 似 资 产 或 负
债 在 活 跃 市 场 上 的 报 价 ， 或 相 同 或 类 似 资 产 或 负 债 在 非活 跃 市 场 上 的 报 价 的 ， 以 该报 价 为 依 据 做
必 要 调 整 确 定 公 允 价 值 ； 第 三 层 次 是 本 基 金 无 法 获 得 相同 或 类 似 资 产 可 比 市 场 交 易价 格 的 ， 以 其
他 反 映 市 场 参 与 者 对 资 产 或 负 债 定 价 时 所 使 用 的 参 数 为依 据 确 定 公 允 价 值 。 本 基 金主 要 金 融 工 具
的估值方 法 如下 ：
1 ) 股票 投资
( 1 ) 上 市流 通的股 票 的估 值
上 市 流 通 的 股 票 按 估 值 日 该 股 票 在 证 券 交 易 所 的 收 盘 价 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交 易 日
后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按最 近 交 易 日 的
收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响证 券 价 格 的 重
大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确定 公 允 价 值 。
如有充足 证 据表 明 最近 交 易 市价 不能 真实反 映 公允 价 值 ，调 整最 近 交易 市 价， 确 定 公允 价值 ；
( 2 ) 未 上市 的股票 的 估值
A . 送 股 、 转 增 股 、 公 开 增 发新 股 或 配 股 的 股 票 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同 一 证 券 估 值 日 的
估值方法 估 值；
B . 首 次 公 开 发 行 的 股 票 ， 采用 估 值 技 术 确 定 公 允 价 值 ， 在 估 值 技 术 难 以 可 靠 计 量 公 允 价 值 的
情况下， 按 其成 本 价计 算 ；
首 次 公 开 发 行 有 明 确 锁 定 期 的 股 票 ， 同 一 股 票 在 交 易 所 上 市 后 ， 以 其 在 证 券 交 易 所 挂 牌 的 同
一证券估 值 日的 估 值方 法 估 值；
C . 非公 开发行 有 明确 锁 定期 的股票的 估值
本基金 投 资的 非 公开 发 行的 股票按以 下方 法 估值 ：
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 3
a . 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 低 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时 ，
采用在证 券 交易 所 的同 一 股 票的 市价 作为估 值 日该 非 公 开发 行股 票 的价 值 ；
b . 估 值 日 在 证 券 交 易 所 上 市交 易 的 同 一 股 票 的 市 价 高 于 非 公 开 发 行 股 票 的 初 始 取 得 成 本 时 ，
按中国证 监 会相 关 规定 处 理 ；
2 ) 债券 投资
( 1 ) 证 券交 易所市 场 实行 净 价交 易的 债 券按 估 值日 收 盘 价估 值 。 估值 日 无交 易 的但 最 近交易 日
后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影 响证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按最 近 交 易 日 的
收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变 化或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响证 券 价 格 的 重
大 事 件 ， 可 参 考 类 似 投 资 品 种 的 现 行 市 价 及 重 大 变 化 因素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确定 公 允 价 值 。
如有充足 证 据表 明 最近 交 易 市价 不能 真实反 映 公允 价 值 ，调 整最 近 交易 市 价， 确 定 公允 价值 ；
( 2 ) 证 券 交 易 所 市 场 未 实 行 净 价 交 易 的 债 券 按 估 值 日 收 盘 价 减 去 债 券 收 盘 价 中 所 含 的 债 券 应
收 利 息 得 到 的 净 价 进 行 估 值 。 估 值 日 无 交 易 的 但 最 近 交易 日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大变 化 且 证 券 发
行 机 构 未 发 生 影 响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ， 按 最 近 交 易日 债 券 收 盘 净 价 估 值 ； 如 最近 交 易 日 后 经
济 环 境 发 生 了 重 大 变 化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影 响 证 券价 格 的 重 大 事 件 ， 可 参 考 类似 投 资 品 种 的
现 行 市 价 及 重 大 变 化 因 素 ， 调 整 最 近 交 易 市 价 ， 确 定 公允 价 值 。 如 有 充 足 证 据 表 明最 近 交 易 市 价
不能真实 反 映公 允 价值 ， 调 整最 近交 易市价 ， 确定 公 允 价值 ；
( 3 ) 未 上市 债券、 交 易所 以 大宗 交易 方 式转 让 的资 产 支 持证 券， 采 用估 值 技术 确 定 公允 价值 ，
在估值技 术 难以 可 靠计 量 公 允价 值的 情况下 ， 按成 本 进 行后 续计 量 ；
( 4 ) 在 全国 银行间 债 券市 场 交易 的债 券 、 资产 支 持证 券 等固定 收 益品 种， 采用 估 值 技 术确定 公
允价值；
3 ) 权证 投资
( 1 ) 上 市流 通的权 证 按估 值 日该 权证 在 证券 交 易所 的 收 盘价 估值 。 估 值 日无 交 易的 但 最近交 易
日 后 经 济 环 境 未 发 生 重 大 变 化 且 证 券 发 行 机 构 未 发 生 影响 证 券 价 格 的 重 大 事 件 的 ，按 最 近 交 易 日
的 收 盘 价 估 值 ； 如 最 近 交 易 日 后 经 济 环 境 发 生 了 重 大 变化 或 证 券 发 行 机 构 发 生 了 影响 证 券 价 格 的
重大事件 ， 可 参考 类 似投 资 品种的 现 行市价 及 重大 变 化 因素 ， 调 整最 近 交 易市 价 ， 确 定公允 价值 。
如有充足 证 据表 明 最近 交 易 市价 不能 真实反 映 公允 价 值 ，调 整最 近 交易 市 价， 确 定 公允 价值 ；
( 2 ) 未 上市 流通的 权 证， 采 用估值 技 术确 定 公允 价 值， 在 估值技 术难以 可靠计 量公 允 价值的 情
况下，按 成 本计 量 ；
( 3 ) 因 持有 股票而 享 有的 配 股权 证， 采 用估 值 技术 确 定 公允 价值 进 行估 值 ；
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 4
4 ) 分离 交易可 转 债
分 离 交 易 可 转 债 ， 上 市 日 前 ， 采 用 估 值 技 术 分 别 对 债 券 和 权 证 进 行 估 值 ； 自 上 市 日 起 ， 上 市
流通的债 券 和权 证 分别 按 上 述 2 ) 、3 ) 中的相 关原则 进行 估 值；
5 ) 其他
( 1 ) 如 有确 凿证据 表 明按 上 述方 法进 行 估值 不 能客 观 反 映金 融资 产 公允 价 值的 ， 基 金 管理人 可
根据具体 情 况与 基 金托 管 人 商定 后， 按最能 反 映公 允 价 值的 方法 估 值；
( 2 ) 如 有新 增事项 ， 按国 家 最新 规定 估 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金 具有 抵 销已 确 认金 融资产和 金融 负 债的 法 定权 利， 且 该种 法 定权 利 现在 是 可执 行的 ，
同 时 本 基 金 计 划 以 净 额 结 算 或 同 时 变 现 该 金 融 资 产 和 清偿 该 金 融 负 债 时 ， 金 融 资 产和 金 融 负 债 以
相 互 抵 销 后 的 金 额 在 资 产 负 债 表 内 列 示 。 除 此 以 外 ， 金融 资 产 和 金 融 负 债 在 资 产 负债 表 内 分 别 列
示，不予 相 互抵 销 。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收 基 金 为 对 外 发 行 的 基 金 份 额 总 额 所 对 应 的 金 额 。 由 于 申 购 和 赎 回 引 起 的 实 收 基 金 份 额 变
动 分 别 于 基 金 申 购 确 认 日 及 基 金 赎 回 确 认 日 确 认 。 上 述申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转换 所 引 起 的 转
入基金的 实 收基 金 增加 和 转 出基 金的 实收基 金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 损 益 平 准 金 和 未 实 现 损 益 平 准 金 。 已 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回
基金份额 时 ， 申 购或 赎 回款 项 中包 含 的按累 计未分 配的 已 实现收 益/ ( 损 失) 占基金 净值比例 计算的
金 额 。 未 实 现 损 益 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额 时 ，申 购 或 赎 回 款 项 中 包 含 的 按累 计 未 实 现 利
得/ ( 损失) 占基 金净 值 比例 计 算的 金 额。损 益平准 金于 基 金申购 确认日 或基金 赎回 确 认日确 认。
未实现损益 平 准金 与 已实 现 损益 平 准金均 在“损 益平 准 金”科 目中核 算， 并于期 末全额转 入“未
分配利润/ ( 累计 亏 损) ”。
7.4.4.9 收 入/( 损失) 的 确认和计 量
( 1 ) 存 款利 息收入 按 存款 的 本金 与适 用 的利 率 逐日 计 提 的金 额入 账 。 若提 前 支取 定 期存款 ， 按
协 议 规 定 的 利 率 及 持 有 期 重 新 计 算 存 款 利 息 收 入 ， 并 根据 提 前 支 取 所 实 际 收 到 的 利息 收 入 与 账 面
已确认的 利 息收 入 的差 额 确 认利 息损 失，列 入 利息 收 入 减项 ，存 款 利息 收 入以 净 额 列示 ；
( 2 ) 债 券 利 息 收 入 按 债 券 票 面 价 值 与 票 面 利 率 或 内 含 票 面 利 率 计 算 的 金 额 扣 除 应 由 债 券 发 行
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 5
企业代扣 代 缴的 个 人所 得 税 后的 净额 确认， 在 债券 实 际 持有 期内 逐 日计 提 ；
( 3 ) 资 产支 持证券 利 息收 入 按证 券票 面 价值 与 票面 利 率 计算 的金 额 ， 扣 除应 由 资产 支 持证券 发
行企业代 扣 代缴 的 个人 所 得 税后 的净 额确认 ， 在证 券 实 际持 有期 内 逐日 计 提；
( 4 ) 买 入返 售金融 资 产收 入 ， 按买 入返 售 金融 资 产的 摊 余成本 及 实际 利 率 （当 实 际 利 率与合 同
利率差异 较 小时 ， 也可 以 用 合同 利率 ） ， 在 回购 期 内逐 日 计提；
( 5 ) 股 票 投 资 收 益/ ( 损失 ) 于卖 出 股 票 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 股 票 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账；
( 6 ) 债 券投 资收益 / ( 损失 ) 于 成交日确 认， 并 按成 交 总额 与其成 本 、应 收 利息 的 差额 入账；
( 7 ) 衍 生 工 具 收 益/ ( 损失 ) 于卖 出 权 证 成 交 日 确 认 ， 并 按 卖 出 权 证 成 交 金 额 与 其 成 本 的 差 额 入
账；
( 8 ) 股 利收 益于除 息 日确 认 ， 并按 上市公 司 宣告 的 分红 派 息比例 计算的 金额扣 除应 由 上市公 司
代扣代缴 的 个人 所 得税 后 的 净额 入账 ；
( 9 ) 公 允 价 值 变 动 收 益/ ( 损 失 ) 系 本 基 金 持 有 的 采 用 公 允 价 值 模 式 计 量 的 交 易 性 金 融 资 产 、 交
易性金融 负 债等 公 允价 值 变 动形 成的 应计入 当 期损 益 的 利得 或损 失 ；
( 1 0 ) 其 他 收 入 在 主 要 风 险 和报 酬 已 经 转 移 给 对 方 ， 经 济 利 益 很 可 能 流 入 且 金 额 可 以 可 靠 计 量
的时候确 认 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
( 1 ) 基 金管 理费按 前 一日 基 金资 产净 值 的 1 . 5 0 % 的年费 率逐日计 提；
( 2 ) 基金托 管费按 前一 日 基 金资 产净 值的 0 . 2 5 % 的年费 率逐日计 提；
( 3 ) 卖 出 回 购 证 券 支 出 ， 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 的 摊 余 成 本 及 实 际 利 率 （ 当 实 际 利 率 与 合 同 利 率 差
异较小时 ， 也可 以 用合 同 利 率） 在回 购期内 逐 日计 提 ；
( 4 ) 其 他 费 用 系 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ， 按 实 际 支 出 金 额 ， 列 入 当 期 基 金 费 用 。 如 果 影 响
基金份额 净 值小 数 点后 第 四 位的 ，则 采用待 摊 或预 提 的 方法 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
( 1 ) 本 基金 不进行 收 益分 配 ，运 作期 内 也不 单 独对 合 润 A 份 额与合 润 B 份 额 进行 收 益分 配；
( 2 ) 经基金 份额持 有人 大 会 决议 通过 ，并经 中 国证 监 会 核准 后， 如 果终 止 合润 A 份 额与 合润 B 份
额的运作 ， 本基 金 将根 据 基 金份 额持 有人大 会 决议 调 整 基金 的收 益 分配 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 6
7.4.4.12 分 部报 告
无。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 政策 变更。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本 报告 期 无会 计 估计 变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本 报告 期 无重 大 会计 差错的内 容和 更 正金 额 。
7.4.6 税 项
1 . 印花 税
经国务 院 批准 ， 财 政 部、 国 家税 务总 局研究 决定， 自 2 0 0 8 年 4 月 2 4 日 起， 调整证 券 （ 股票 ）
交易印花 税 税率 ， 由原 先 的 3 ‰调 整为 1 ‰ ；
经国务 院 批准 ， 财政 部 、国 家税务总 局研 究 决定 ， 自 2 0 0 8 年 9 月 1 9 日起， 调整由 出让方 按
证券（股 票 ）交 易 印花 税 税 率缴 纳印 花税， 受 让方 不 再 征收 ，税 率 不变 ；
根据财 政 部、 国家 税 务总 局 财税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税 收 政策问 题
的通知》 的 规 定， 股 权 分置 改 革过 程 中因非 流通股 股东 向 流通股 股东支 付对价 而发 生 的股权 转让 ，
暂免征收 印 花税 。
2 . 营业 税、企 业 所得 税
根据财 政 部、 国 家税 务 总局 财税字[ 2 0 0 4 ] 7 8 号文 《关 于 证券投 资基金 税收政 策的 通 知》的 规
定， 自 2 0 0 4 年 1 月 1 日起， 对证 券投 资基金 （ 封闭式 证券投 资 基金 ， 开 放式证 券 投资 基金） 管 理
人运用基 金 买卖 股 票、 债 券 的差 价收 入，继 续 免征 营 业 税和 企业 所 得税 ；
根据财 政 部、 国家 税 务总 局 财税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税 收 政策问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的股 份 、 现 金 等
收入，暂 免 征收 流 通股 股 东 应缴 纳的 企业所 得 税；
根据财 政 部、 国 家 税务 总 局 财税 [ 2 0 0 8 ] 1 号 文 《关于 企 业所 得税 若 干优 惠 政策 的 通 知》 的 规定 ，
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 7
对 证 券 投 资 基 金 从 证 券 市 场 中 取 得 的 收 入 ， 包 括 买 卖 股票 、 债 券 的 差 价 收 入 ， 股 权的 股 息 、 红 利
收入，债 券 的利 息 收入 及 其 他收 入， 暂不征 收 企业 所 得 税。
3 . 个人 所得税
根据财 政 部、 国家 税 务总 局 财税 字 [ 2 0 0 2 ] 1 2 8 号文 《关于 开放式 证券投 资基金 有关 税 收问题 的
通 知 》 的 规 定 ， 对 基 金 取 得 的 股 票 的 股 息 、 红 利 收 入 、债 券 的 利 息 收 入 及 储 蓄 利 息收 入 ， 由 上 市
公 司 、 债 券 发 行 企 业 及 金 融 机 构 在 向 基 金 派 发 股 息 、 红利 收 入 、 债 券 的 利 息 收 入 及储 蓄 利 息 收 入
时代扣代 缴 2 0 % 的个 人所 得 税；
根据财 政 部、 国家 税 务总 局 财税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 7 号文 《关于 股息红 利有关 个人所 得税 政 策的补 充
通知》的 规 定， 自 2 0 0 5 年 6 月 1 3 日起，对证 券 投资 基金从 上 市公 司 分配 取 得的 股息红 利 所得 ，
按照财税[ 2 0 0 5 ] 1 0 2 号 文规 定， 扣缴 义 务人 在 代扣 代 缴 个人 所得 税 时， 减按 5 0 % 计算应 纳税 所 得额 ；
根据财 政 部、 国家 税 务总 局 财税 字 [ 2 0 0 5 ] 1 0 3 号文 《关于 股权分 置试点 改革有 关税 收 政策问 题
的 通 知 》 的 规 定 ， 股 权 分 置 改 革 中 非 流 通 股 股 东 通 过 对价 方 式 向 流 通 股 股 东 支 付 的股 份 、 现 金 等
收入，暂 免 征收 流 通股 股 东 应缴 纳的 个人所 得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
活期存款 6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9 3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6
定期存款 - -
其中：存 款期 限 1 - 3 个月 - -
其他存款 - -
合计 ： 6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9 3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人 民币 元
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
成 本 公允价 值 公允价 值 变动
股票 1 , 2 8 4 , 4 6 6 , 0 8 3 . 4 8 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 - 1 4 8 , 2 5 1 , 1 7 5 . 2 2
交易 所市 场 8 8 , 6 3 3 , 4 7 8 . 0 0 8 5 , 3 2 4 , 1 4 5 . 8 0 - 3 , 3 0 9 , 3 3 2 . 2 0
银行 间市 场 8 7 , 1 0 3 , 4 4 0 . 0 0 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 - 4 6 , 4 4 0 . 0 0 债券
合计 1 7 5 , 7 3 6 , 9 1 8 . 0 0 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 - 3 , 3 5 5 , 7 7 2 . 2 0
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 8
其他 - - -
合计 1 , 4 6 0 , 2 0 3 , 0 0 1 . 4 8 1 , 3 0 8 , 5 9 6 , 0 5 4 . 0 6 - 1 5 1 , 6 0 6 , 9 4 7 . 4 2
上 年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 项目
成 本 公允价 值 公允价 值 变动
股票 1 , 6 1 2 , 8 4 4 , 7 1 8 . 1 0 1 , 7 0 7 , 5 8 9 , 2 0 3 . 0 8 9 4 , 7 4 4 , 4 8 4 . 9 8
交 易所市 场 - - -
银 行间市 场 1 0 7 , 9 2 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 - 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0
债
券
合 计 1 0 7 , 9 2 1 , 0 0 0 . 0 0 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 - 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1 , 7 2 0 , 7 6 5 , 7 1 8 . 1 0 1 , 8 1 4 , 9 1 6 , 2 0 3 . 0 8 9 4 , 1 5 0 , 4 8 4 . 9 8
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负 债
本基金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有衍生 金 融资 产 / 负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产 期 末余 额
本基金本 报 告期 末 及上 年 度 末各 项买 入返售 金 融资 产 余 额均 为零 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易 中 取得 的债券
本基金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未通 过买断 式 逆回 购 交 易取 得债 券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人 民币 元
项目
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应 收活期 存款 利 息 1 5 , 3 4 8 . 6 9 1 3 , 6 6 0 . 2 2
应 收定期 存款 利 息 - -
应 收其他 存款 利 息 - -
应 收结算 备付 金 利息 3 , 1 3 4 . 6 7 3 , 7 4 0 . 8 8
应 收债券 利息 2 , 5 9 7 , 7 9 0 . 3 3 1 , 2 5 3 , 0 9 5 . 8 9
应 收买入 返售 证 券利 息 - -
应 收申购 款利 息 - -
其 他 - -
合计 2 , 6 1 6 , 2 7 3 . 6 9 1 , 2 7 0 , 4 9 6 . 9 9
7.4.7.6 其 他资 产
本基金本 报 告期 末 及上 年 度 末均 未持 有其他 资 产。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
2 9
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
交易 所市 场应 付 交易 费 用 2 , 5 8 1 , 0 8 6 . 5 0 5 , 6 1 7 , 7 9 1 . 8 0
银行 间市 场应 付 交易 费 用 1 6 3 . 6 5 2 , 2 4 1 . 8 5
合计 2 , 5 8 1 , 2 5 0 . 1 5 5 , 6 2 0 , 0 3 3 . 6 5
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人民币 元
项 目
本期末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
应 付券商 交易 单 元保 证 金 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 1 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0
应 付赎回 费 1 , 8 5 0 . 7 3 4 , 9 9 4 . 3 3
预 提费用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
合 计 1 , 3 5 1 , 8 5 0 . 7 3 1 , 3 5 4 , 9 9 4 . 3 3
7.4.7.9 实 收基 金
兴 全 合 润分级 股票
金额 单位 ： 人民 币 元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
基金份 额 账面金 额
上年度末 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 2 3 7 . 4 4 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 2 3 7 . 4 4
本期申购 6 7 4 , 1 5 1 , 2 4 6 . 3 3 6 7 4 , 1 5 1 , 2 4 6 . 3 3
本期赎回 （以 “- ” 号填 列 ） - 1 , 1 4 5 , 3 4 5 , 5 4 6 . 1 1 - 1 , 1 4 5 , 3 4 5 , 5 4 6 . 1 1
本期末 1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6 1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6
合 润 A
金额 单位 ： 人民 币 元
本期
2 0 1 1 年1 月1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
基 金份额 账 面金额
上年度末 4 8 , 7 1 2 , 4 7 2 . 0 0 4 8 , 7 1 2 , 4 7 2 . 0 0
本期申购 7 4 , 2 9 4 , 8 9 6 . 0 0 7 4 , 2 9 4 , 8 9 6 . 0 0
本期赎回 （以 “- ” 号填 列 ） - 7 4 , 9 8 1 , 0 2 8 . 0 0 - 7 4 , 9 8 1 , 0 2 8 . 0 0
本期末 4 8 , 0 2 6 , 3 4 0 . 0 0 4 8 , 0 2 6 , 3 4 0 . 0 0
合 润 B
金额 单位 ： 人民 币 元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 项目
基金份 额 账 面金额
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 0
上年度末 7 3 , 0 6 8 , 7 0 8 . 0 0 7 3 , 0 6 8 , 7 0 8 . 0 0
本期申购 1 1 1 , 4 4 2 , 3 4 4 . 0 0 1 1 1 , 4 4 2 , 3 4 4 . 0 0
本期赎回 （以 “- ” 号填 列 ） - 1 1 2 , 4 7 1 , 5 4 2 . 0 0 - 1 1 2 , 4 7 1 , 5 4 2 . 0 0
本期末 7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0 7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0
注：1 、本基 金 的基 金 份额 包 括合 润 基金份 额、合 润 A 份 额和合 润 B 份 额。
2 、 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份额 、 配 对 转 换 转 入 份 额 , 本期 赎 回 含 转 换 转 出 份 额 、 配 对 转 换 转 出
份额。其 中 ，合 润 A 份 额 、 合润 B 份额 的本期 申购( 即 配 对转换 入份额 ) 之 和等于 兴全合 润 基金 份
额配对转 换 出份 额 ; 合 润 A 份 额、 合润 B 份额的 本期赎 回( 即配对转 换出份 额) 之和 等于合润 基金份
额配对转 换 入份 额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人 民币 元
项目 已 实现 部 分 未 实现部 分 未 分配利 润合计
上 年度末 1 2 1 , 8 8 9 , 6 1 3 . 8 8 5 1 , 3 4 6 , 3 9 6 . 2 0 1 7 3 , 2 3 6 , 0 1 0 . 0 8
本 期利润 - 1 1 5 , 5 6 1 , 7 6 2 . 8 5 - 2 4 5 , 7 5 7 , 4 3 2 . 4 0 - 3 6 1 , 3 1 9 , 1 9 5 . 2 5
本 期 基 金 份 额 交 易
产 生的变 动 数
- 2 7 , 9 9 5 , 2 8 8 . 4 7 - 8 , 9 4 6 , 9 0 4 . 9 7 - 3 6 , 9 4 2 , 1 9 3 . 4 4
其 中：基 金 申购 款 2 7 , 0 5 6 , 8 9 8 . 0 9 - 1 1 , 4 4 0 , 8 8 0 . 9 0 1 5 , 6 1 6 , 0 1 7 . 1 9
基金赎 回 款 - 5 5 , 0 5 2 , 1 8 6 . 5 6 2 , 4 9 3 , 9 7 5 . 9 3 - 5 2 , 5 5 8 , 2 1 0 . 6 3
本 期已分 配 利润 - - -
本 期末 - 2 1 , 6 6 7 , 4 3 7 . 4 4 - 2 0 3 , 3 5 7 , 9 4 1 . 1 7 - 2 2 5 , 0 2 5 , 3 7 8 . 6 1
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人 民币 元
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
上年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2 月
3 1 日
活期存款 利息 收 入 8 3 2 , 7 3 6 . 4 1 3 , 3 8 2 , 5 3 8 . 0 4
定期存款 利息 收 入 - -
其他存款 利息 收 入 - -
结算备付 金利 息 收入 1 2 6 , 0 1 9 . 9 7 1 3 5 , 2 8 9 . 9 4
其他 4 0 , 8 9 5 . 9 9 2 , 2 9 6 . 1 5
合 计 9 9 9 , 6 5 2 . 3 7 3 , 5 2 0 , 1 2 4 . 1 3
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 1
卖出股票 成 交总 额 9 , 6 6 5 , 6 0 3 , 0 8 8 . 9 8 1 1 , 8 2 3 , 1 5 1 , 2 1 5 . 9 1
减：卖出 股 票成 本 总额 9 , 7 3 6 , 1 7 8 , 6 7 4 . 7 4 1 1 , 6 7 2 , 3 0 3 , 9 4 6 . 9 1
买卖股票 差 价收 入 - 7 0 , 5 7 5 , 5 8 5 . 7 6 1 5 0 , 8 4 7 , 2 6 9 . 0 0
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年1 月1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
卖出债券 （ 债 转股 及 债券
到期兑付 ）成 交 总额
1 2 7 , 8 4 1 , 9 0 1 . 0 0 1 7 2 , 9 9 6 , 4 4 8 . 3 3
减： 卖出债 券 （债 转 股及
债券到 期 兑 付 ） 成 本 总额
1 2 5 , 8 8 6 , 8 0 0 . 9 3 1 6 4 , 8 6 7 , 0 0 0 . 0 0
减：应收 利息 总 额 2 , 1 1 0 , 2 3 2 . 8 8 6 5 9 , 8 8 9 . 7 0
债券投资 收益 - 1 5 5 , 1 3 2 . 8 1 7 , 4 6 9 , 5 5 8 . 6 3
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未投资 衍 生工 具 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人 民币 元
项 目
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 至 2 0 1 0 年 1 2 月
3 1 日
股票投资 产生 的 股利 收 益 7 , 2 7 9 , 5 1 5 . 8 8 8 , 4 1 0 , 5 5 6 . 4 1
基金投资 产生 的 股利 收 益 - -
合 计 7 , 2 7 9 , 5 1 5 . 8 8 8 , 4 1 0 , 5 5 6 . 4 1
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人 民币 元
项目名 称
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 至 2 0 1 0 年
1 2 月 3 1 日
1 . 交易性金 融资 产 - 2 4 5 , 7 5 7 , 4 3 2 . 4 0 9 4 , 1 5 0 , 4 8 4 . 9 8
——股票 投 资 - 2 4 2 , 9 9 5 , 6 6 0 . 2 0 9 4 , 7 4 4 , 4 8 4 . 9 8
——债券 投 资 - 2 , 7 6 1 , 7 7 2 . 2 0 - 5 9 4 , 0 0 0 . 0 0
——资产 支 持证 券 投资 - -
2 . 衍生工具 - -
——权证 投 资 - -
3 . 其他 - -
合计 - 2 4 5 , 7 5 7 , 4 3 2 . 4 0 9 4 , 1 5 0 , 4 8 4 . 9 8
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人 民币 元
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 2
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
基金赎回 费 收入 7 9 6 , 7 6 9 . 3 3 2 , 7 1 1 , 3 2 8 . 0 4
转换费收 入 3 8 2 , 1 6 4 . 7 0 1 , 8 4 5 . 7 1
其他 - 1 0 6 , 6 1 2 . 8 2
合计 1 , 1 7 8 , 9 3 4 . 0 3 2 , 8 1 9 , 7 8 6 . 5 7
7.4.7.18 交 易费 用
单位 ：人 民 币元
项目
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2
月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2 月
3 1 日
交易 所市 场交 易 费用 2 6 , 4 1 5 , 2 3 6 . 4 5 3 4 , 9 2 9 , 7 1 5 . 5 8
银行 间市 场交 易 费用 3 7 5 . 0 0 1 , 3 2 5 . 0 0
合计
2 6 , 4 1 5 , 6 1 1 . 4 5 3 4 , 9 3 1 , 0 4 0 . 5 8
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月
3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2
月 3 1 日
审计费用 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
信息披露 费 2 9 0 , 0 0 0 . 0 0 2 4 7 , 0 0 0 . 0 0
账户维护 费用 1 8 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 0 0 . 0 0
上市费用 6 0 , 0 0 0 . 0 0 7 0 , 0 0 0 . 0 0
银行费用 2 9 , 8 0 7 . 2 1 3 4 , 3 8 1 . 4 7
其他 1 0 0 . 0 0 9 0 0 . 0 0
合计 4 9 7 , 9 0 7 . 2 1 4 5 8 , 2 8 1 . 4 7
7.4.7.20 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产 负债 表 日， 本 基金 无需要说 明的 重 大或 有 事项 。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务 报表 批 准日 ， 本基 金无需要 披露 的 资产 负 债表 日后事 项 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 3
7.4.9 关 联方 关系
关联 方名 称 与本基 金 的关 系
兴业全球 基金 管 理有 限 公司 （ 以下 简 称“ 兴 业全 球 基金 ”） 基金 管理 人 ，基 金 销售 机 构
招商银行 股份 有 限公 司 （以 下简称 “ 招商银 行 ”） 基金 托管 人 ，基 金 销售 机 构
兴业证券 股份 有 限公 司 （以 下简称 “ 兴业证 券 ”） 基金 管理 人 的股 东 ， 基 金销 售机构
全球人寿 保险 国 际公 司 （A E G O N I n t e r n a t i o n a l B . V ） 基金 管理 人 的股 东
注：以下 关 联交 易 均在 正 常 业务 范围 内按一 般 商业 条 款 订立 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额 单位 ： 人民 币 元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年4 月2 2 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
关联方 名 称
成 交金额
占当期 股 票
成交总额 的比例
成 交金额
占 当期股 票
成交 总额 的 比例
兴业证券 5 , 4 4 2 , 1 2 0 , 2 5 8 . 9 6 2 8 . 7 1 % 1 2 , 6 4 5 , 9 6 9 , 7 8 0 . 4 5 5 0 . 8 1 %
7.4.10.1.2 债 券交 易
金 额单位： 人 民币 元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至2 0 1 0 年 1 2 月3 1 日
关联 方名 称
成交金 额
占当 期债 券
成交总 额 的比 例
成交金 额
占当期债 券
成 交总额 的比例
兴业证券 5 0 , 4 9 8 , 8 0 3 . 5 0 4 0 . 5 4 % - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额 单位 ： 人民 币 元
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年4 月2 2 日至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
回购 成交 金 额
占当 期债 券回购
成交 总额 的比例
回购 成交 金 额
占 当期债 券回购 成
交总额 的 比例
兴业证券 - - 1 , 4 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未通过 关 联方 交 易 单元 进行 权 证交 易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币 元
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 4
本 期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至2 0 1 1 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当期
佣金
占 当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占 期末应 付佣金 总
额 的比例
兴业证券 4 , 5 4 8 , 8 4 0 . 9 5 3 4 . 5 9 % 1 , 1 3 4 , 0 2 7 . 0 6 4 3 . 9 4 %
上年 度可 比 期间
2 0 1 0 年4 月2 2 日 至2 0 1 0 年1 2 月 3 1 日
关联方名 称
当期
佣金
占 当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占 期末应 付佣金 总
额 的比例
兴业证券 1 0 , 5 3 0 , 5 9 8 . 1 3 5 7 . 4 2 % 1 , 4 4 7 , 0 8 1 . 9 5 2 5 . 7 6 %
注 ： 上 述 佣 金 按 市 场 佣 金 率 计 算 , 扣 除 证 券 公 司 需承 担 的 费 用 ( 包 括 但 不 限 于买 ( 卖) 经 手 费 、 证 券
结算风险 基 金和 买 ( 卖 ) 证 管 费等 ） 。 管 理人 因 此从 关 联 方获 取的 其 他服 务 主要 包 括 ： 为本 基金 提 供
的证券投 资 研究 成 果和 市 场 信息 服务 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 至 2 0 1 0
年 1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的管 理费 2 6 , 4 6 9 , 5 2 0 . 6 8 2 7 , 4 0 0 , 9 6 0 . 8 6
其中：支 付销 售 机构 的 客户 维护费 6 , 3 8 6 , 6 3 4 . 1 6 9 , 1 7 1 , 4 7 5 . 0 4
注： 基金 管 理费 按 前一 日 的 基金 资产 净值的 1 . 5 0 % 的年 费率计 提 。 计 算方 法 如下 ： 每日应 支 付的 基
金管理费= 前 一 日的 基 金资 产 净值 ×1 . 5 0 % / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民币 元
项目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日至 2 0 1 1
年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 至
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
当期发生 的基 金 应支 付 的托 管费 4 , 4 1 1 , 5 8 6 . 7 7 4 , 5 6 6 , 8 2 6 . 8 7
注： 基金 托 管费 按 前一 日 的 基金 资产 净值的 0 . 2 5 % 的年 费率计 提 。 计 算方 法 如下 ： 每日应 支 付的 基
金托管费= 前 一 日的 基 金资 产 净值 ×0 . 2 5 % / 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
本基金本 报 告期 及 上年 度 可 比期 间均 未与关 联 方进 行 银 行间 同业 市 场的 债 券（ 含 回 购） 交易 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 5
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额 单位 ： 份
项 目
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上年度 可 比期 间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日 至 2 0 1 0
年 1 2 月 3 1 日
基 金 合 同 生 效 日 （ 20 10 年 4 月 22 日 ） 持
有 的 基 金 份 额
- 1 3 , 0 0 4 , 4 6 0 . 0 0
期 初 持 有 的 基 金 份 额
1 3 , 0 0 4 , 4 6 0 . 0 0 -
期间申购/ 买 入总 份 额 - -
期间因拆 分变 动 份额 - -
减：期间 赎回 / 卖 出 总份 额 - -
期末持有 的基 金 份额 1 3 , 0 0 4 , 4 6 0 . 0 0 1 3 , 0 0 4 , 4 6 0 . 0 0
期末持有 的基 金 份额 占 基金 总份额 比 例 0 . 8 2 % 0 . 6 3 %
注：1 、期间 申 购/ 买入 总 份 额含 转换 转入份 额 ，期 间 赎 回/ 卖出 总份 额 含转 换 转出 份 额。
2 、关联 方投资 本基 金 的 费率 按照 基金合 同 和招 募 说 明书 规定 的 确定 ， 符合 公 允 性要 求。
3 、报告 期内基 金管 理 人 运用 固有 资金投 资 合润 基 础 份额 ，未 投 资合 润 A 份额 和 合润 B 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额 单位 ： 份
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 关联方名
称 持有 的
基 金份 额
持有 的基 金份额 占基
金 总份额 的 比例
持有的
基金 份额
持 有的基 金份额 占基
金总份 额 的比 例
兴业证券 2 9 . 0 0 0 . 0 0 % 2 9 . 0 0 0 . 0 0 %
注：1 、关联 方 投资 本 基金 的 费率 按 照基金 合同和 招募 说 明书规 定的确 定，符 合公 允 性要求 。
2 、兴业证 券本 报 告期 末 及上 年 度末持 有的基 金份 额 均为合 润基础 份额。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民 币元
本期
2 0 1 1 年 1 月 1 日 至 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度可 比期间
2 0 1 0 年 4 月 2 2 日至 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
关联方
名称
期末 余额 当期利息 收入 期 末余额 当期 利息 收 入
招商银行 6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9 8 3 2 , 7 3 6 . 4 1 3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6 3 , 3 8 2 , 5 3 8 . 0 4
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本 报 告期 内 及上 年 度 可比 期间 均未在 承 销期 内 直 接购 入关 联 方承 销 证券 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 6
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
根据本 基 金基 金 合同 的 约定 ，本基金 不进 行 收益 分 配， 运作期 内 也不 单 独对 合 润 A 份额与 合
润 B 份额进 行收 益 分配 。
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额 单位 ： 人民 币 元
7.4.12.1.1 受限 证券类 别： 股 票
证券
代码
证券
名称
成功
认购 日
可 流
通 日
流 通
受 限
类 型
认购
价格
期末 估
值单 价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值 总
额
备 注
0 0 2 0 5 5
得润
电子
2 0 1 1 年
3 月 1 0
日
2 0 1 2
年 3 月
1 2 日
非公开
发行流
通受限
2 1 . 0 0 1 9 . 8 0 2 , 0 0 0 , 0 0 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 0 1 8 7
国中
水务
2 0 1 1 年
2 月 1 6
日
2 0 1 2
年 2 月
1 7 日
非公开
发行流
通受限
7 . 5 0 9 . 7 3 3 , 5 0 0 , 0 0 0 2 6 , 2 5 0 , 0 0 0 . 0 0 3 4 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 0 5 4 6
山煤
国际
2 0 1 1 年
1 2 月 5
日
2 0 1 2
年 1 2
月 1 日
非公开
发行流
通受限
2 2 . 8 0 2 2 . 9 2 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 2 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 2 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 2 5 9
升达
林业
2 0 1 1 年
1 月 1 2
日
2 0 1 2
年 1 月
1 3 日
非公开
发行流
通受限
5 . 6 7 3 . 0 4 2 , 0 0 0 , 0 0 0 1 1 , 3 4 0 , 0 0 0 . 0 0 6 , 0 8 0 , 0 0 0 . 0 0 -
0 0 2 2 5 9
升达
林业
2 0 1 1 年
9 月 2 3
日
2 0 1 2
年 1 月
1 3 日
非公开
发行转
赠
- 3 . 0 4 1 , 6 0 0 , 0 0 0 - 4 , 8 6 4 , 0 0 0 . 0 0 -
6 0 1 5 5 5
东吴
证券
2 0 1 1 年
1 2 月 6
日
2 0 1 2
年 3 月
1 2 日
认购新
发证券
6 . 5 0 6 . 5 7 3 1 6 , 5 5 3 2 , 0 5 7 , 5 9 4 . 5 0 2 , 0 7 9 , 7 5 3 . 2 1 -
注：本基 金 持有 的 非公 开 发 行股 票升 达林业 ， 于 2 0 1 1 年 9 月 2 3 日 实施半 年 度权 益分派 方 案， 以
资本公积 金 向全 体 股东 每 1 0 股转增 8 股， 本基 金 新赠 1 , 6 0 0 , 0 0 0 股。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本 报 告期 末 未持 有 暂 时停 牌等 流通受 限 股票 。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 7
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金本 报 告期 末 未持 有 银 行间 市场 债券正 回 购交 易 中 作为 抵押 的 债券 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本 报 告期 末 未持 有 交 易所 市场 债券正 回 购交 易 中 作为 抵押 的 债券 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基 金 在 日 常 经 营 活 动 中 涉 及 的 财 务 风 险 主 要 包 括 信 用 风 险 、 流 动 性 风 险 及 市 场 风 险 。 本 基
金 管 理 人 制 定 了 政 策 和 程 序 来 识 别 及 分 析 这 些 风 险 ， 并设 定 适 当 的 风 险 限 额 及 内 部控 制 流 程 ， 通
过可靠的 管 理及 信 息系 统 持 续监 控上 述各类 风 险。
本基金管理 人 建立 了 以风 险 控制 委 员会为 核心的 、 由 督察长、 风 险管 理 委员 会 、 监 察稽核 部、 相
关职能部 门 和业 务 部门 构 成 的四 级风 险管理 架 构体 系 。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用 风 险 是 指 基 金 在 交 易 过 程 中 因 交 易 对 手 未 履 行 合 约 责 任 ， 或 者 基 金 所 投 资 证 券 之 发 行 人
出 现 违 约 、 拒 绝 支 付 到 期 本 息 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收益 变 化 的 风 险 。 本 基 金 均 投资 于 具 有 良 好
信 用 等 级 的 证 券 ， 且 通 过 分 散 化 投 资 以 分 散 信 用 风 险 。本 基 金 投 资 于 一 家 上 市 公 司发 行 的 股 票 市
值不超过 基 金资 产 净值 的 1 0 % ， 且 本 基金与 由本 基 金管 理 人管 理的 其 他基 金 共同 持 有 一家 公司 发 行
的证券， 不 得超 过 该证 券 的 1 0 % 。
本 基 金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 与 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清 算 ，
因此违约 风 险发 生 的可 能 性 很小 ； 基 金在 进 行银 行 间同 业 市场交 易前均 对交易 对手 进 行信用 评估 ，
以控制相 应 的信 用 风险 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动 性 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 变 现 的 难 易 程 度 。 本 基 金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 基 金
份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份 额 ， 另 一 方面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交易 市 场 不 活 跃
而带来的 变 现困 难 。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在 附
注 7 . 4 . 1 2 中列 示的部 分基 金 资产 流 通暂时 受限制 不能 自 由转让 的情况 外， 其余 均 能及 时变 现 。 此
外 ， 本 基 金 可 通 过 卖 出 回 购 金 融 资 产 方 式 借 入 短 期 资 金应 对 流 动 性 需 求 ， 其 上 限 一般 不 超 过 基 金
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 8
持有的债 券 资产 的 公允 价 值 。
本 基 金 管 理 人 每 日 预 测 本 基 金 的 流 动 性 需 求 ， 并 同 时 通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门 设 定 流 动 性 比
例要求， 对 流动 性 指标 进 行 持续 的监 测和分 析 。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变 动
而发生波 动 的风 险 ，包 括 利 率风 险、 外汇风 险 和其 他 价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率 风 险 是 指 基 金 的 财 务 状 况 和 现 金 流 量 受 市 场 利 率 变 动 而 发 生 波 动 的 风 险 。 本 基 金 的 生 息
资产主要 为 银行 存 款、 结 算 备付 金、 权证存 出 保证 金 及 债券 投资 等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人 民币 元
本期末
2 0 1 1
年 1 2
月 3 1
日
1 个月 以内
1 - 3
个
月
3 个月 - 1 年 1 - 5 年 5 年 以上 不计息 合 计
资产
银 行存
款
6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9 - - - - - 6 5 , 9 8 9 , 8 9 5 . 4 9
结 算备
付金
6 , 3 3 2 , 7 7 3 . 3 7 - - - - - 6 , 3 3 2 , 7 7 3 . 3 7
存 出保
证金
- - - - - 1 , 6 4 6 , 9 6 0 . 0 1 1 , 6 4 6 , 9 6 0 . 0 1
交 易性
金 融资
产
- - 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 3 9 6 , 2 0 0 . 0 0 7 0 , 9 2 7 , 9 4 5 . 8 0 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 1 , 3 0 8 , 5 9 6 , 0 5 4 . 0 6
应 收利
息
- - - - - 2 , 6 1 6 , 2 7 3 . 6 9 2 , 6 1 6 , 2 7 3 . 6 9
应 收申
购款
1 5 , 3 9 5 . 7 3 - - - - 2 7 8 , 2 8 8 . 9 6 2 9 3 , 6 8 4 . 6 9
资 产总
计
7 2 , 3 3 8 , 0 6 4 . 5 9 - 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 3 9 6 , 2 0 0 . 0 0 7 0 , 9 2 7 , 9 4 5 . 8 0 1 , 1 4 0 , 7 5 6 , 4 3 0 . 9 2 1 , 3 8 5 , 4 7 5 , 6 4 1 . 3 1
负债
应 付证
券 清算
款
- - - - - 2 3 , 6 0 9 , 3 1 9 . 7 9 2 3 , 6 0 9 , 3 1 9 . 7 9
应 付赎 - - - - - 5 2 4 , 9 9 2 . 9 9 5 2 4 , 9 9 2 . 9 9
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
3 9
回款
应 付管
理 人报
酬
- - - - - 1 , 7 8 4 , 4 1 5 . 9 6 1 , 7 8 4 , 4 1 5 . 9 6
应 付托
管费
- - - - - 2 9 7 , 4 0 2 . 6 4 2 9 7 , 4 0 2 . 6 4
应 付交
易费用
- - - - - 2 , 5 8 1 , 2 5 0 . 1 5 2 , 5 8 1 , 2 5 0 . 1 5
其 他负
债
- - - - - 1 , 3 5 1 , 8 5 0 . 7 3 1 , 3 5 1 , 8 5 0 . 7 3
负 债总
计
- - - - - 3 0 , 1 4 9 , 2 3 2 . 2 6 3 0 , 1 4 9 , 2 3 2 . 2 6
利 率敏
感 度缺
口
7 2 , 3 3 8 , 0 6 4 . 5 9 - 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 1 4 , 3 9 6 , 2 0 0 . 0 0 7 0 , 9 2 7 , 9 4 5 . 8 0 1 , 1 1 0 , 6 0 7 , 1 9 8 . 6 6 1 , 3 5 5 , 3 2 6 , 4 0 9 . 0 5
上 年度
末
2 0 1 0
年 1 2
月 3 1
日
1 个月 以内
1 - 3
个
月
3 个 月- 1 年 1 - 5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银 行存
款
3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6 - - - - - 3 0 , 2 7 7 , 8 7 7 . 4 6
结 算备
付金
9 , 7 1 6 , 6 3 4 . 3 4 - - - - - 9 , 7 1 6 , 6 3 4 . 3 4
存 出保
证金
- - - - - 5 , 6 2 4 , 4 6 4 . 4 6 5 , 6 2 4 , 4 6 4 . 4 6
交 易性
金 融资
产
- - 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 7 0 7 , 5 8 9 , 2 0 3 . 0 8 1 , 8 1 4 , 9 1 6 , 2 0 3 . 0 8
应 收证
券 清算
款
- - - - - 7 5 , 1 4 6 , 9 3 7 . 7 9 7 5 , 1 4 6 , 9 3 7 . 7 9
应 收利
息
- - - - - 1 , 2 7 0 , 4 9 6 . 9 9 1 , 2 7 0 , 4 9 6 . 9 9
应 收申
购款
3 0 0 , 0 3 5 , 2 8 1 . 8 3 - - - - 8 1 3 , 3 2 5 . 8 0 3 0 0 , 8 4 8 , 6 0 7 . 6 3
资 产总
计
3 4 0 , 0 2 9 , 7 9 3 . 6 3 - 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 7 9 0 , 4 4 4 , 4 2 8 . 1 2 2 , 2 3 7 , 8 0 1 , 2 2 1 . 7 5
负债
应 付赎
回款
- - - - - 1 , 3 2 5 , 1 7 3 . 1 5 1 , 3 2 5 , 1 7 3 . 1 5
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 0
应 付管
理 人报
酬
- - - - - 2 , 5 7 4 , 5 0 8 . 3 6 2 , 5 7 4 , 5 0 8 . 3 6
应 付托
管费
- - - - - 4 2 9 , 0 8 4 . 7 4 4 2 9 , 0 8 4 . 7 4
应 付交
易费用
- - - - - 5 , 6 2 0 , 0 3 3 . 6 5 5 , 6 2 0 , 0 3 3 . 6 5
其 他负
债
- - - - - 1 , 3 5 4 , 9 9 4 . 3 3 1 , 3 5 4 , 9 9 4 . 3 3
负 债总
计
- - - - - 1 1 , 3 0 3 , 7 9 4 . 2 3 1 1 , 3 0 3 , 7 9 4 . 2 3
利 率敏
感 度缺
口
3 4 0 , 0 2 9 , 7 9 3 . 6 3 - 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 - - 1 , 7 7 9 , 1 4 0 , 6 3 3 . 8 9 2 , 2 2 6 , 4 9 7 , 4 2 7 . 5 2
注 ： 表 中 所 示 为 本 基 金 资 产 及 交 易 形 成 负 债 的 公 允 价 值， 并 按 照 合 约 规 定 的 重 新 定价 日 或 到 期 日
孰早者进 行 了分 类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
其 他影 响 债券 公 允价 值 的变 量保持 不 变， 仅 利率 发 生变 动
假 设所 有 期限 的 利率 保 持同 方向同 幅 度的 变 化（ 即 平移 收益率 曲 线）
假设
对资 产负 债表日 基金资 产净 值的影响 金额（ 单位： 人民 币元） 相 关风险 变量的 变
动 本 期末 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 ） 上 年度末 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
利 率+ 1 % - 8 2 6 , 2 4 7 . 6 2 - 4 2 7 , 5 9 6 . 1 0
利 率- 1 % 8 5 2 , 3 7 2 . 6 9 4 3 1 , 0 1 9 . 9 0
分析
注 ： 上 表 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 利 率 发 生 合理 、 可 能 的 变 动 时 ， 为 交 易而 持 有 的 债 权
公允价值 的 变动 将 对基 金 净 值产 生的 影响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的 所有 资 产及 负 债以 人民币计 价， 因 此无 外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本 基 金 其 他 价 格 风 险 主 要 系 市 场 价 格 风 险 ， 市 场 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值
或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率 以 外 的 市 场 价格 因 素 变 动 而 发 生 波 动 的 风险 。 本 基 金 主
要 投 资 于 证 券 交 易 所 上 市 或 银 行 间 同 业 市 场 交 易 的 股 票和 债 券 ， 所 面 临 的 最 大 市 场价 格 风 险 由 所
持 有 的 金 融 工 具 的 公 允 价 值 决 定 。 本 基 金 通 过 投 资 组 合的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险， 并 且 本 基 金
管理人每 日 对本 基 金所 持 有 的证 券价 格实施 监 控。
本基金 投 资组 合 中股 票 投资 比例为基 金资 产 的 6 0 % - 9 5 % ； 债券 投资比 例为基 金资产 的 5 % - 4 0 % ；
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 1
权证投资 比 例为 基 金资 产 净 值的 0 % - 3 % ； 资产支 持证 券 比例为 基 金资 产 净值 的 0 % - 2 0 % ；本基金 保
留不低于 基 金资 产 净值 的 5 % 的现 金和 到 期日在 一年以 内的政府 债券。 本基金 面临 的整体市 场价格
风险列示 如 下：
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额 单位 ： 人民 币 元
本期 末
2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
上 年度末
2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日
项目
公允价值
占基金资 产净
值比 例（% ）
公允价 值
占基 金资 产 净
值 比例（ % ）
交易 性金 融资 产- 股 票投 资 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 8 3 . 8 3 1 , 7 0 7 , 5 8 9 , 2 0 3 . 0 8 7 6 . 6 9
交易 性金 融资 产 －基 金 投资 - - - -
交易 性金 融资 产 －债 券 投资 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 1 2 . 7 2 1 0 7 , 3 2 7 , 0 0 0 . 0 0 4 . 8 2
衍生 金融 资产 － 权证 投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 1 , 3 0 8 , 5 9 6 , 0 5 4 . 0 6 9 6 . 5 5 1 , 8 1 4 , 9 1 6 , 2 0 3 . 0 8 8 1 . 5 1
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设单 个 证券 的 公允 价 值和 市场组合 的 公允 价 值依 照 资 本- 资产 定价 模 型 （C A P M ） 描述的
规律进 行 变动
使用本 基 金业 绩 比较 基 准所 对应的市 场 组合 进 行分 析
在业绩 基 准变 化 1 0 % 时 ，对 单 个证 券 相应 的 公允 价 值变 化进行 加 总得 到 基金 净 值的 变化
假
设
对资 产负 债表日 基金资 产净 值 的影响 金额（ 单位： 人民 币 元） 相关 风险 变 量的 变
动 本期末 （ 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日 ） 上年 度末 （ 2 0 1 0 年 1 2 月 3 1 日 ）
业绩比 较 基准 + 1 0 % 1 4 9 , 8 3 2 , 1 1 0 . 7 1 2 1 4 , 6 9 5 , 5 9 8 . 9 0
业绩比 较 基准 - 1 0 % - 1 4 9 , 8 3 2 , 1 1 0 . 7 1 - 2 1 4 , 6 9 5 , 5 9 8 . 9 0
分
析
注： 本基金 管 理人 运 用 C A P M 模 型方法 对 本基 金 的市 场 价格 风险 进 行分 析 。 上表 为 市场价 格 风险 的
敏 感 性 分 析 ， 反 映 了 在 其 他 变 量 不 变 的 假 设 下 ， 证 券 投资 价 格 发 生 合 理 、 可 能 的 变动 时 ， 将 对 基
金净值产 生 的影 响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 2
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位 ： 人民 币 元
序 号 项 目 金额 占 基金总 资产的 比例（% ）
1 权益 投资 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 8 2 . 0 1
其中 ：股 票 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 8 2 . 0 1
2 固定 收益 投 资 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 1 2 . 4 4
其中 ：债 券 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 1 2 . 4 4
资 产支 持证 券 - -
3 金融 衍生 品 投资 - -
4 买入 返售 金 融资 产 - -
其中 ：买 断 式回 购 的买 入 返 售金 融资 产 - -
5 银行 存款 和 结算 备 付金 合 计 7 2 , 3 2 2 , 6 6 8 . 8 6 5 . 2 2
6 其他 各项 资 产 4 , 5 5 6 , 9 1 8 . 3 9 0 . 3 3
7 合计 1 , 3 8 5 , 4 7 5 , 6 4 1 . 3 1 1 0 0 . 0 0
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金 额单位： 人 民币 元
代码 行 业类 别 公 允价值 占 基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、 林、 牧 、渔 业 - -
B 采掘 业 3 9 , 4 1 9 , 8 7 9 . 0 0 2 . 9 1
C 制造 业 6 7 2 , 0 9 9 , 8 5 6 . 1 2 4 9 . 5 9
C 0 食品 、饮 料 1 3 1 , 0 1 0 , 9 6 3 . 5 3 9 . 6 7
C 1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C 2 木材、 家具 1 0 , 9 4 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 1
C 3 造纸、 印刷 - -
C 4 石油、 化学 、 塑 胶 、 塑料 7 1 , 5 3 4 , 4 8 4 . 3 0 5 . 2 8
C 5 电子 8 6 , 9 0 1 , 6 3 6 . 1 5 6 . 4 1
C 6 金属、 非金 属 4 7 , 2 8 0 , 7 4 1 . 3 0 3 . 4 9
C 7 机械、 设备 、仪 表 8 8 , 0 1 1 , 4 4 2 . 0 5 6 . 4 9
C 8 医药、 生物 制品 2 3 6 , 4 1 6 , 5 8 8 . 7 9 1 7 . 4 4
C 9 9 其他制 造业 - -
D 电力 、 煤 气 及水 的 生产 和 供 应业 4 4 , 3 9 2 , 8 0 2 . 0 0 3 . 2 8
E 建筑 业 - -
F 交通 运输 、 仓储 业 2 3 , 0 1 6 . 0 0 0 . 0 0
G 信息 技术 业 1 3 9 , 9 1 6 , 7 4 4 . 9 5 1 0 . 3 2
H 批发 和零 售 贸易 7 , 8 4 6 , 2 3 4 . 2 0 0 . 5 8
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 3
I 金融 、保 险 业 9 , 0 9 4 , 8 3 6 . 8 1 0 . 6 7
J 房地 产业 1 8 7 , 4 3 8 , 4 5 4 . 6 3 1 3 . 8 3
K 社会 服务 业 4 , 7 4 9 , 2 2 4 . 5 5 0 . 3 5
L 传播 与文 化 产业 3 1 , 2 3 3 , 8 6 0 . 0 0 2 . 3 0
M 综合 类 - -
合计 1 , 1 3 6 , 2 1 4 , 9 0 8 . 2 6 8 3 . 8 3
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额 单位 ： 人民 币 元
序号 股 票代码 股票名 称 数 量（股 ） 公 允价值 占 基金资 产净值 比例（ ％）
1 6 0 0 2 0 8 新湖中 宝 3 3 , 2 1 5 , 7 2 1 1 1 3 , 5 9 7 , 7 6 5 . 8 2 8 . 3 8
2 0 0 2 0 2 0 京新药 业 5 , 3 8 8 , 5 6 8 9 1 , 3 3 6 , 2 2 7 . 6 0 6 . 7 4
3 6 0 0 3 7 6 首开股 份 7 , 6 9 9 , 7 5 9 7 3 , 8 4 0 , 6 8 8 . 8 1 5 . 4 5
4 6 0 0 7 7 9 水 井坊 2 , 5 6 3 , 3 8 0 5 3 , 9 8 4 , 7 8 2 . 8 0 3 . 9 8
5 3 0 0 1 0 1 国腾电 子 1 , 6 1 0 , 5 2 5 5 0 , 8 1 2 , 0 6 3 . 7 5 3 . 7 5
6 6 0 0 5 2 9 山东药 玻 3 , 8 3 4 , 6 1 0 4 7 , 2 8 0 , 7 4 1 . 3 0 3 . 4 9
7 0 0 0 6 6 1 长春高 新 1 , 2 0 0 , 3 0 1 4 2 , 0 1 0 , 5 3 5 . 0 0 3 . 1 0
8 0 0 2 0 5 5 得润电 子 2 , 0 0 0 , 0 0 0 3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 2
9 0 0 0 8 0 0 一汽轿 车 3 , 9 9 9 , 9 5 3 3 5 , 3 9 9 , 5 8 4 . 0 5 2 . 6 1
1 0 6 0 0 1 8 7 国中水 务 3 , 5 0 0 , 0 0 0 3 4 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 1
1 1 3 0 0 1 3 6 信维通 信 1 , 8 6 9 , 8 3 7 3 3 , 9 3 7 , 5 4 1 . 5 5 2 . 5 0
1 2 0 0 2 2 5 0 联化科 技 1 , 7 4 7 , 5 0 0 3 2 , 9 9 2 , 8 0 0 . 0 0 2 . 4 3
1 3 6 0 0 0 7 9 人福医 药 1 , 6 4 4 , 8 0 3 3 1 , 6 9 5 , 3 5 3 . 8 1 2 . 3 4
1 4 6 0 0 2 7 6 恒瑞医 药 9 9 9 , 8 3 1 2 9 , 4 3 5 , 0 2 4 . 6 4 2 . 1 7
1 5 3 0 0 0 0 2 神州泰 岳 1 , 5 6 9 , 9 9 0 2 8 , 6 6 8 , 0 1 7 . 4 0 2 . 1 2
1 6 0 0 2 4 6 5 海格通 信 1 , 1 0 0 , 0 0 0 2 5 , 4 7 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 8 8
1 7 6 0 0 5 3 7 亿晶光 电 1 , 2 4 9 , 8 6 7 2 5 , 3 5 9 , 8 0 1 . 4 3 1 . 8 7
1 8 0 0 0 8 6 9 张 裕 Ａ 2 1 6 , 9 7 2 2 3 , 4 1 1 , 2 7 8 . 8 0 1 . 7 3
1 9 6 0 0 5 4 6 山煤国 际 1 , 0 0 0 , 0 0 0 2 2 , 9 2 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 9
2 0 0 0 2 0 0 6 精功科 技 9 4 3 , 9 0 0 2 2 , 3 3 2 , 6 7 4 . 0 0 1 . 6 5
2 1 6 0 0 5 1 9 贵州茅 台 1 0 9 , 9 8 5 2 1 , 2 6 0 , 1 0 0 . 5 0 1 . 5 7
2 2 6 0 0 3 0 9 烟台万 华 1 , 5 9 9 , 8 6 7 2 0 , 6 3 8 , 2 8 4 . 3 0 1 . 5 2
2 3 6 0 0 0 8 8 中视传 媒 1 , 4 0 9 , 9 9 0 1 9 , 7 3 9 , 8 6 0 . 0 0 1 . 4 6
2 4 0 0 0 6 5 0 仁和药 业 1 , 6 1 1 , 6 7 9 1 9 , 3 5 6 , 2 6 4 . 7 9 1 . 4 3
2 5 0 0 2 1 1 5 三维通 信 1 , 4 9 9 , 8 9 8 1 8 , 2 9 8 , 7 5 5 . 6 0 1 . 3 5
2 6 6 0 0 1 6 9 太原重 工 3 , 0 0 5 , 0 0 0 1 7 , 0 9 8 , 4 5 0 . 0 0 1 . 2 6
2 7 6 0 0 5 8 3 海油工 程 2 , 9 9 9 , 9 7 8 1 6 , 4 9 9 , 8 7 9 . 0 0 1 . 2 2
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 4
2 8 6 0 0 1 4 3 金发科 技 1 , 2 0 0 , 0 0 0 1 5 , 5 1 6 , 0 0 0 . 0 0 1 . 1 4
2 9 0 0 0 4 2 3 东阿阿 胶 3 1 6 , 6 2 9 1 3 , 5 9 9 , 2 1 5 . 5 5 1 . 0 0
3 0 3 0 0 0 2 9 天龙光 电 1 , 0 0 3 , 1 0 0 1 3 , 1 8 0 , 7 3 4 . 0 0 0 . 9 7
3 1 6 0 0 3 7 3 中文传 媒 7 0 0 , 0 0 0 1 1 , 4 9 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 5
3 2 0 0 2 2 5 9 升达林 业 3 , 6 0 0 , 0 0 0 1 0 , 9 4 4 , 0 0 0 . 0 0 0 . 8 1
3 3 6 0 0 6 3 7 百 视通 6 7 4 , 2 9 2 1 0 , 1 4 8 , 0 9 4 . 6 0 0 . 7 5
3 4 6 0 0 5 3 5 天 士力 2 1 4 , 2 1 0 8 , 9 8 3 , 9 6 7 . 4 0 0 . 6 6
3 5 3 0 0 2 4 5 天玑科 技 3 2 0 , 8 6 1 8 , 7 9 1 , 5 9 1 . 4 0 0 . 6 5
3 6 6 0 0 7 9 5 国电电 力 2 , 9 9 9 , 9 8 1 8 , 3 6 9 , 9 4 6 . 9 9 0 . 6 2
3 7 3 0 0 0 7 4 华平股 份 3 5 1 , 0 4 0 7 , 8 7 0 , 3 1 6 . 8 0 0 . 5 8
3 8 6 0 0 8 5 8 银座股 份 3 9 9 , 9 1 0 7 , 8 4 6 , 2 3 4 . 2 0 0 . 5 8
3 9 6 0 1 3 1 8 中国平 安 2 0 3 , 6 9 0 7 , 0 1 5 , 0 8 3 . 6 0 0 . 5 2
4 0 0 0 0 8 9 5 双汇发 展 1 0 0 , 0 0 0 6 , 9 9 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 5 2
4 1 0 0 0 4 3 0 S T 张家界 4 9 7 , 3 0 1 4 , 7 4 9 , 2 2 4 . 5 5 0 . 3 5
4 2 0 0 2 3 7 1 七星电 子 6 7 , 0 0 0 3 , 2 1 6 , 0 0 0 . 0 0 0 . 2 4
4 3 3 0 0 2 1 8 安利股 份 1 3 8 , 4 0 0 2 , 3 8 7 , 4 0 0 . 0 0 0 . 1 8
4 4 6 0 1 5 5 5 东吴证 券 3 1 6 , 5 5 3 2 , 0 7 9 , 7 5 3 . 2 1 0 . 1 5
4 5 6 0 0 0 2 1 上海电 力 4 1 6 , 0 3 7 1 , 9 6 7 , 8 5 5 . 0 1 0 . 1 5
4 6 3 0 0 2 4 0 飞 力达 1 , 4 0 0 2 3 , 0 1 6 . 0 0 0 . 0 0
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币 元
序号 股 票代码 股 票名 称 本期 累计 买 入金 额 占期 初基 金 资产 净 值比 例 （ ％）
1 6 0 0 0 4 8 保 利地 产 2 7 9 , 2 1 0 , 2 2 1 . 5 9 1 2 . 5 4
2 6 0 0 2 0 8 新 湖中 宝 2 4 4 , 9 0 0 , 8 9 4 . 8 3 1 1 . 0 0
3 6 0 0 3 8 3 金 地集 团 2 1 3 , 0 3 1 , 3 0 1 . 9 7 9 . 5 7
4 6 0 0 4 9 7 驰 宏锌 锗 2 1 0 , 7 9 6 , 8 0 5 . 6 4 9 . 4 7
5 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 2 1 0 , 7 8 9 , 4 8 2 . 0 4 9 . 4 7
6 6 0 0 3 7 6 首 开股 份 2 0 9 , 7 3 5 , 2 2 5 . 9 5 9 . 4 2
7 6 0 0 0 6 8 葛 洲坝 1 8 8 , 9 0 5 , 9 9 2 . 2 6 8 . 4 8
8 6 0 0 4 2 6 华 鲁恒 升 1 7 2 , 6 8 0 , 9 4 3 . 0 8 7 . 7 6
9 6 0 0 0 1 5 华 夏银 行 1 3 3 , 2 4 1 , 1 3 2 . 5 3 5 . 9 8
1 0 6 0 0 0 3 0 中 信证 券 1 3 1 , 1 3 7 , 6 0 4 . 8 2 5 . 8 9
1 1 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 1 1 9 , 2 3 2 , 8 8 9 . 9 9 5 . 3 6
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 5
1 2 0 0 2 0 6 0 粤 水 电 1 1 5 , 7 2 4 , 7 3 9 . 4 3 5 . 2 0
1 3 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 1 0 9 , 4 1 1 , 9 1 7 . 7 0 4 . 9 1
1 4 6 0 0 5 0 2 安 徽水 利 1 0 8 , 4 8 4 , 8 0 2 . 0 2 4 . 8 7
1 5 6 0 0 7 9 5 国 电电 力 1 0 3 , 1 0 6 , 8 5 8 . 0 6 4 . 6 3
1 6 6 0 0 3 6 2 江 西铜 业 1 0 1 , 5 2 7 , 8 6 5 . 8 3 4 . 5 6
1 7 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 9 8 , 2 6 0 , 8 2 5 . 7 2 4 . 4 1
1 8 3 0 0 1 3 6 信 维通 信 9 3 , 6 8 7 , 0 7 7 . 8 9 4 . 2 1
1 9 0 0 0 0 6 9 华 侨城 Ａ 9 2 , 4 1 2 , 1 3 5 . 9 2 4 . 1 5
2 0 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 9 2 , 0 2 3 , 5 6 9 . 6 4 4 . 1 3
2 1 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 8 8 , 7 6 0 , 7 0 8 . 6 4 3 . 9 9
2 2 0 0 0 8 0 0 一 汽轿 车 8 7 , 5 2 6 , 7 9 2 . 0 3 3 . 9 3
2 3 6 0 1 7 6 6 中 国南 车 8 5 , 8 7 4 , 5 9 8 . 8 8 3 . 8 6
2 4 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 8 5 , 2 2 2 , 4 3 7 . 4 8 3 . 8 3
2 5 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 8 3 , 4 7 7 , 5 0 8 . 2 7 3 . 7 5
2 6 0 0 2 2 4 4 滨 江集 团 8 2 , 7 9 4 , 3 5 1 . 2 5 3 . 7 2
2 7 6 0 0 1 4 3 金 发科 技 8 2 , 0 4 9 , 0 9 9 . 8 6 3 . 6 9
2 8 0 0 0 6 6 1 长 春高 新 7 6 , 7 4 7 , 9 4 5 . 6 3 3 . 4 5
2 9 6 0 0 4 4 9 宁 夏建 材 7 6 , 6 4 4 , 6 0 0 . 0 7 3 . 4 4
3 0 6 0 0 1 7 0 上 海建 工 7 5 , 0 3 8 , 1 5 9 . 1 8 3 . 3 7
3 1 6 0 1 8 1 8 光 大银 行 7 1 , 6 9 5 , 1 0 4 . 8 1 3 . 2 2
3 2 6 0 0 0 7 9 人 福医 药 7 0 , 6 2 1 , 4 1 9 . 6 7 3 . 1 7
3 3 3 0 0 1 0 1 国 腾电 子 7 0 , 1 9 6 , 8 7 1 . 1 2 3 . 1 5
3 4 6 0 0 1 6 9 太 原重 工 6 7 , 8 7 0 , 7 1 3 . 7 6 3 . 0 5
3 5 6 0 0 6 6 3 陆 家嘴 6 7 , 7 5 0 , 2 7 0 . 2 8 3 . 0 4
3 6 6 0 0 1 8 7 国 中水 务 6 6 , 4 2 6 , 8 7 8 . 1 1 2 . 9 8
3 7 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 6 3 , 9 2 1 , 5 5 9 . 9 4 2 . 8 7
3 8 0 0 2 1 4 2 宁 波银 行 6 3 , 4 0 9 , 8 8 7 . 4 9 2 . 8 5
3 9 6 0 1 1 1 1 中 国国 航 6 2 , 0 8 4 , 7 2 2 . 4 1 2 . 7 9
4 0 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 6 1 , 9 2 2 , 9 6 8 . 3 5 2 . 7 8
4 1 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 6 1 , 1 4 8 , 1 6 2 . 1 8 2 . 7 5
4 2 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 6 0 , 7 4 3 , 2 3 8 . 8 1 2 . 7 3
4 3 0 0 0 0 0 6 深 振业 Ａ 5 9 , 9 1 2 , 7 1 6 . 3 3 2 . 6 9
4 4 6 0 0 7 5 0 江 中药 业 5 9 , 6 0 3 , 8 7 2 . 9 9 2 . 6 8
4 5 6 0 0 5 2 9 山 东药 玻 5 9 , 2 3 5 , 1 5 9 . 2 6 2 . 6 6
4 6 6 0 0 7 7 9 水 井坊 5 7 , 2 7 5 , 2 4 2 . 0 3 2 . 5 7
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 6
4 7 0 0 0 0 2 4 招 商地 产 5 7 , 0 8 2 , 0 8 0 . 3 0 2 . 5 6
4 8 6 0 0 1 2 3 兰 花科 创 5 5 , 3 6 8 , 1 7 7 . 8 5 2 . 4 9
4 9 0 0 0 9 9 8 隆 平高 科 5 2 , 9 7 5 , 4 0 9 . 9 3 2 . 3 8
5 0 0 0 0 8 8 0 潍 柴重 机 5 2 , 4 4 0 , 8 4 9 . 1 5 2 . 3 6
5 1 6 0 1 6 9 9 潞 安环 能 5 2 , 3 4 8 , 5 0 5 . 5 3 2 . 3 5
5 2 0 0 0 8 2 5 太 钢不 锈 5 1 , 8 9 9 , 5 1 3 . 0 9 2 . 3 3
5 3 6 0 0 0 1 9 宝 钢股 份 5 1 , 5 5 0 , 0 5 4 . 3 6 2 . 3 2
5 4 6 0 1 8 0 8 中 海油 服 5 1 , 0 6 3 , 3 9 9 . 2 5 2 . 2 9
5 5 0 0 0 4 2 3 东 阿阿 胶 4 9 , 7 5 6 , 0 8 8 . 0 6 2 . 2 3
5 6 0 0 2 5 0 6 超 日太 阳 4 9 , 1 0 6 , 7 2 1 . 5 9 2 . 2 1
5 7 6 0 0 1 9 5 中 牧股 份 4 8 , 7 3 8 , 3 7 6 . 9 5 2 . 1 9
5 8 6 0 0 3 3 2 广 州药 业 4 8 , 6 5 6 , 8 8 0 . 7 6 2 . 1 9
5 9 6 0 1 3 9 0 中 国中 铁 4 8 , 1 8 0 , 4 0 0 . 9 2 2 . 1 6
6 0 0 0 0 0 3 9 中 集集 团 4 7 , 7 7 0 , 0 0 1 . 6 7 2 . 1 5
6 1 6 0 0 3 2 0 振 华重 工 4 7 , 4 5 8 , 8 9 1 . 4 7 2 . 1 3
6 2 0 0 2 2 5 0 联 化科 技 4 7 , 2 7 2 , 9 4 7 . 9 4 2 . 1 2
6 3 6 0 0 3 4 8 阳 泉煤 业 4 6 , 7 6 8 , 5 0 8 . 9 5 2 . 1 0
6 4 6 0 0 0 5 0 中 国联 通 4 6 , 5 5 0 , 1 4 4 . 7 3 2 . 0 9
6 5 6 0 0 6 9 0 青 岛海 尔 4 5 , 5 6 0 , 0 0 0 . 7 3 2 . 0 5
6 6 6 0 0 3 0 9 烟 台万 华 4 5 , 5 4 3 , 2 3 2 . 6 0 2 . 0 5
6 7 3 0 0 1 3 7 先 河环 保 4 5 , 2 4 1 , 5 2 4 . 8 2 2 . 0 3
6 8 6 0 1 6 6 6 平 煤股 份 4 4 , 8 4 7 , 2 2 6 . 7 6 2 . 0 1
注：“买 入 金额 ” 按买 卖 成 交金 额（ 成交单 价 乘以 成 交 数量 ）填 列 ，不 考 虑相 关 交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ： 人民 币 元
序号 股票 代码 股 票名 称 本期 累计 卖 出金 额 占期 初基 金 资产 净 值比 例 （ ％）
1 6 0 0 0 4 8 保 利地 产 3 6 8 , 3 5 8 , 9 9 8 . 8 2 1 6 . 5 4
2 6 0 0 3 7 6 首 开股 份 2 3 7 , 8 4 2 , 0 6 9 . 3 8 1 0 . 6 8
3 6 0 0 1 4 3 金 发科 技 2 1 7 , 6 2 2 , 6 5 2 . 3 7 9 . 7 7
4 6 0 1 3 1 8 中 国平 安 2 1 5 , 0 5 4 , 0 6 9 . 2 2 9 . 6 6
5 6 0 0 0 6 8 葛 洲坝 2 1 2 , 8 2 9 , 4 9 0 . 2 4 9 . 5 6
6 6 0 0 2 0 8 新 湖中 宝 2 0 7 , 6 3 1 , 8 3 2 . 7 2 9 . 3 3
7 6 0 0 4 9 7 驰 宏锌 锗 2 0 5 , 4 0 3 , 3 8 3 . 4 9 9 . 2 3
8 6 0 0 3 8 3 金 地集 团 2 0 3 , 5 0 5 , 3 4 4 . 8 6 9 . 1 4
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 7
9 6 0 0 4 2 6 华 鲁恒 升 1 7 7 , 7 8 5 , 2 4 2 . 8 1 7 . 9 8
1 0 0 0 0 8 9 5 双 汇发 展 1 4 4 , 3 0 9 , 1 5 3 . 4 8 6 . 4 8
1 1 6 0 1 7 6 6 中 国南 车 1 3 8 , 5 3 4 , 8 8 7 . 4 1 6 . 2 2
1 2 6 0 0 0 3 0 中 信证 券 1 3 6 , 3 5 3 , 5 9 2 . 1 6 6 . 1 2
1 3 6 0 0 0 1 5 华 夏银 行 1 2 8 , 9 7 0 , 5 2 3 . 1 2 5 . 7 9
1 4 6 0 0 5 8 5 海 螺水 泥 1 1 0 , 3 3 5 , 7 5 9 . 8 2 4 . 9 6
1 5 6 0 1 0 8 8 中 国神 华 1 1 0 , 0 1 4 , 4 0 3 . 7 0 4 . 9 4
1 6 6 0 0 5 0 2 安 徽水 利 1 0 7 , 6 2 9 , 5 1 4 . 8 5 4 . 8 3
1 7 0 0 2 2 4 4 滨 江集 团 1 0 3 , 2 0 7 , 0 4 1 . 3 2 4 . 6 4
1 8 0 0 2 0 6 0 粤 水 电 1 0 2 , 6 9 7 , 6 6 2 . 7 5 4 . 6 1
1 9 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 0 2 , 6 3 1 , 2 9 6 . 2 4 4 . 6 1
2 0 6 0 0 3 6 2 江 西铜 业 1 0 1 , 5 5 7 , 4 7 5 . 8 5 4 . 5 6
2 1 0 0 0 0 6 3 中 兴通 讯 1 0 0 , 0 3 0 , 3 6 9 . 4 0 4 . 4 9
2 2 6 0 0 7 9 5 国 电电 力 9 5 , 3 8 6 , 2 4 9 . 9 5 4 . 2 8
2 3 0 0 0 0 6 9 华 侨城 Ａ 9 4 , 6 5 9 , 3 7 3 . 0 8 4 . 2 5
2 4 6 0 0 4 4 9 宁 夏建 材 8 6 , 9 6 9 , 8 9 0 . 8 6 3 . 9 1
2 5 6 0 0 0 6 7 冠 城大 通 8 5 , 7 0 6 , 9 0 1 . 7 5 3 . 8 5
2 6 6 0 1 6 0 1 中 国太 保 8 5 , 4 3 8 , 5 5 0 . 9 9 3 . 8 4
2 7 3 0 0 1 0 1 国 腾电 子 8 4 , 4 2 2 , 6 7 0 . 3 3 3 . 7 9
2 8 6 0 0 1 7 0 上 海建 工 8 3 , 9 3 4 , 1 8 3 . 2 9 3 . 7 7
2 9 6 0 1 1 6 6 兴 业银 行 8 2 , 5 4 2 , 9 8 2 . 7 8 3 . 7 1
3 0 0 0 0 9 8 3 西 山煤 电 8 1 , 7 1 2 , 6 3 6 . 7 6 3 . 6 7
3 1 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 7 7 , 1 7 6 , 1 9 1 . 3 3 3 . 4 7
3 2 6 0 0 1 6 9 太 原重 工 7 6 , 5 4 9 , 5 4 7 . 2 4 3 . 4 4
3 3 6 0 0 0 2 9 南 方航 空 7 4 , 8 7 9 , 4 0 7 . 4 1 3 . 3 6
3 4 0 0 0 5 9 2 中 福实 业 6 9 , 7 4 5 , 6 8 9 . 8 1 3 . 1 3
3 5 6 0 0 6 6 3 陆 家嘴 6 7 , 4 5 0 , 4 1 4 . 9 1 3 . 0 3
3 6 6 0 1 8 1 8 光 大银 行 6 7 , 1 8 8 , 8 4 8 . 5 5 3 . 0 2
3 7 0 0 2 1 4 2 宁 波银 行 6 4 , 9 8 1 , 3 1 4 . 6 7 2 . 9 2
3 8 0 0 0 8 5 8 五 粮 液 6 3 , 5 8 9 , 6 1 1 . 1 4 2 . 8 6
3 9 6 0 1 1 1 1 中 国国 航 6 2 , 0 8 4 , 5 3 4 . 7 1 2 . 7 9
4 0 6 0 0 7 5 0 江 中药 业 6 0 , 5 7 2 , 4 7 2 . 2 0 2 . 7 2
4 1 6 0 0 2 6 1 阳 光照 明 5 9 , 5 8 0 , 0 4 4 . 8 8 2 . 6 8
4 2 0 0 0 0 2 4 招 商地 产 5 9 , 5 0 6 , 4 9 7 . 1 3 2 . 6 7
4 3 0 0 0 8 8 0 潍 柴重 机 5 8 , 5 6 2 , 8 0 4 . 7 7 2 . 6 3
4 4 6 0 0 1 2 3 兰 花科 创 5 7 , 9 8 6 , 9 1 7 . 7 0 2 . 6 0
4 5 6 0 0 1 6 0 巨 化股 份 5 7 , 9 1 4 , 9 3 9 . 0 5 2 . 6 0
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 8
4 6 6 0 0 3 2 0 振 华重 工 5 5 , 0 5 1 , 9 4 6 . 6 2 2 . 4 7
4 7 0 0 0 0 0 6 深 振业 Ａ 5 4 , 3 6 4 , 9 3 2 . 5 1 2 . 4 4
4 8 6 0 1 6 9 9 潞 安环 能 5 4 , 3 2 7 , 4 6 1 . 4 3 2 . 4 4
4 9 0 0 0 0 3 9 中 集集 团 5 3 , 9 0 8 , 5 4 3 . 7 9 2 . 4 2
5 0 0 0 0 9 9 8 隆 平高 科 5 3 , 7 9 0 , 5 6 3 . 0 1 2 . 4 2
5 1 0 0 2 4 4 9 国 星光 电 5 3 , 0 2 6 , 4 9 2 . 4 1 2 . 3 8
5 2 6 0 0 3 9 5 盘 江股 份 5 2 , 1 0 9 , 6 7 4 . 0 7 2 . 3 4
5 3 0 0 0 8 2 5 太 钢不 锈 4 9 , 1 6 7 , 7 1 4 . 3 0 2 . 2 1
5 4 6 0 0 0 1 9 宝 钢股 份 4 8 , 5 7 9 , 0 9 6 . 7 2 2 . 1 8
5 5 6 0 1 8 0 8 中 海油 服 4 8 , 2 5 0 , 6 8 8 . 5 4 2 . 1 7
5 6 6 0 0 6 9 0 青 岛海 尔 4 8 , 0 4 1 , 4 0 3 . 3 1 2 . 1 6
5 7 6 0 0 3 3 2 广 州药 业 4 7 , 5 6 6 , 4 5 9 . 1 7 2 . 1 4
5 8 0 0 2 5 0 6 超 日太 阳 4 6 , 9 3 9 , 9 2 0 . 2 8 2 . 1 1
5 9 0 0 0 6 5 1 格 力电 器 4 6 , 4 1 4 , 4 9 8 . 8 9 2 . 0 8
6 0 6 0 1 3 9 0 中 国中 铁 4 6 , 4 0 3 , 5 4 0 . 4 5 2 . 0 8
6 1 6 0 0 3 4 8 阳 泉煤 业 4 6 , 0 6 2 , 5 4 3 . 8 9 2 . 0 7
6 2 0 0 2 1 5 5 辰 州矿 业 4 5 , 4 1 8 , 6 7 1 . 6 6 2 . 0 4
注：“卖 出 金额 ” 按买 卖 成 交金 额（ 成交单 价 乘以 成 交 数量 ）填 列 ，不 考 虑相 关 交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人 民币 元
买 入股票 成 本（ 成 交） 总 额 9 , 4 0 7 , 8 0 0 , 0 4 0 . 1 2
卖 出股票 收 入（ 成 交） 总 额 9 , 6 6 5 , 6 0 3 , 0 8 8 . 9 8
注：“ 买入 股 票成 本” 、“ 卖出 股 票收入” 按买 卖 成交 金 额 （ 成交单 价乘以 成交数 量） 填列 ， 不 考虑 相
关交易费 用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ： 人民 币 元
序号 债券品 种 公 允价值 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 2
3 金融债 券 - -
其中： 政 策性 金 融债 - -
4 企业债 券 1 4 , 3 9 6 , 2 0 0 . 0 0 1 . 0 6
5 企业短 期 融资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 7 0 , 9 2 7 , 9 4 5 . 8 0 5 . 2 3
8 其他 - -
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
4 9
9 合计 1 7 2 , 3 8 1 , 1 4 5 . 8 0 1 2 . 7 2
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ： 人民 币 元
序号 债券代 码 债 券名称 数量 （张 ） 公允价 值 占基 金资 产 净值 比 例（ ％ ）
1 1 1 0 1 0 2 8 1 1 央票 2 8 9 0 0 , 0 0 0 8 7 , 0 5 7 , 0 0 0 . 0 0 6 . 4 2
2 1 1 0 0 1 5 石 化转债 3 7 0 , 0 0 0 3 7 , 1 8 8 , 7 0 0 . 0 0 2 . 7 4
3 1 1 0 0 1 7 中 海转债 3 6 7 , 6 1 0 3 3 , 7 3 9 , 2 4 5 . 8 0 2 . 4 9
4 1 2 2 0 0 9 0 8 新湖 债 1 4 0 , 0 0 0 1 4 , 3 9 6 , 2 0 0 . 0 0 1 . 0 6
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报 告期 末 未持 有 资 产支 持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报 告期 末 未持 有 权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本基 金投 资 的前 十 名证 券 的发 行主 体本期 未出现 被监 管部门立 案调查 ， 并 且未 在 报告编 制
日前 一年 内 受到 公 开谴 责 、 处罚的情 形。
8.9.2 本基 金投 资 的前 十 名股 票 中没 有投 资于超 出基金 合同 规定备选 库之外 的股票 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人 民币 元
序号 名称 金额
1 存 出保 证 金 1 , 6 4 6 , 9 6 0 . 0 1
2 应 收证 券 清算 款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 2 , 6 1 6 , 2 7 3 . 6 9
5 应 收申 购 款 2 9 3 , 6 8 4 . 6 9
6 其 他应 收 款 -
7 待 摊费 用 -
8 其 他 -
9 合 计 4 , 5 5 6 , 9 1 8 . 3 9
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额 单位 ： 人民 币 元
序 号 债 券 代 码 债 券 名 称 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 （ ％ ）
1 1 1 0 0 1 5 石化转 债 3 7 , 1 8 8 , 7 0 0 . 0 0 2 . 7 4
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 0
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额 单位 ： 人民 币 元
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称
流 通 受 限 部 分 的 公
允 价 值
占 基 金 资 产 净 值
比 例 （ % ）
流 通 受 限 情 况 说 明
1 0 0 2 0 5 5 得 润电子 3 9 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0 2 . 9 2 非 公开发 行
2 6 0 0 1 8 7 国 中水务 3 4 , 0 5 5 , 0 0 0 . 0 0 2 . 5 1 非 公开发 行
8.9.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额 单位 ： 份
持 有人结 构
机构投资 者 个人 投资 者 份额
级别
持有 人
户数
( 户 )
户均 持有 的
基 金份 额
持有份 额
占总份
额比 例
持有份额
占总份
额比例
兴 全合润
分 级股票
2 1 , 5 2 2 6 7 , 8 5 0 . 8 5 4 3 0 , 8 7 5 , 1 3 5 . 0 6 2 9 . 5 1 % 1 , 0 2 9 , 4 1 0 , 8 0 2 . 6 0 7 0 . 4 9 %
合润 A 1 , 1 5 9 4 1 , 4 3 7 . 7 4 4 , 5 2 9 , 4 1 1 . 0 0 9 . 4 3 % 4 3 , 4 9 6 , 9 2 9 . 0 0 9 0 . 5 7 %
合润 B 1 , 3 3 0 5 4 , 1 6 5 . 0 5 2 4 , 3 0 7 , 9 2 6 . 0 0 3 3 . 7 4 % 4 7 , 7 3 1 , 5 8 4 . 0 0 6 6 . 2 6 %
合计 2 4 , 0 1 1 1 6 3 , 4 5 3 . 6 3 4 5 9 , 7 1 2 , 4 7 2 . 0 6 2 9 . 0 9 % 1 , 1 2 0 , 6 3 9 , 3 1 5 . 6 0 7 0 . 9 1 %
注 ： 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额； 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采用 下 属 分 级 基
金份额的 合 计数 （ 即期 末 基 金份 额总 数） 。
9 .2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
合 润A
序号 持有人 名 称 持 有份额 （份） 占上市总 份额比 例
1 任春美 3,349,525.00 6.97%
2 徐勇群 2,673,655.00 5.57%
3 中国银 河 证券 股 份有 限 公司 1,618,400.00 3.37%
4 田忠毅 1,196,810.00 2.49%
5 东 证 资 管 － 中 行 － 东 方 红 基 金 宝 集 合 资 产
管理计 划
1,142,500.00
2.38%
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 1
6 夏娜华 1,138,234.00 2.37%
7 上海固 德 资产 管 理有 限 公司 1,130,000.00 2.35%
8 翁秀枝 1,050,900.00 2.19%
9 李宇 1,000,000.00 2.08%
1 0 高永 916,425.00 1.91%
合 润B
序号 持有 人名 称 持 有份额 （份） 占上市总 份额比 例
1 中国人 寿 保险 股 份有 限 公司 分红 账户 17,130,772.00 23.78%
2 交银康 联 人寿 保 险有 限 公司 3,123,916.00 4.34%
3 中国银 河 证券 股 份有 限 公司 2,427,600.00 3.37%
4 张国荣 1,892,389.00 2.63%
5 王哲 1,410,300.00 1.96%
6 毛永华 1,282,590.00 1.78%
7 张训苏 1,060,472.00 1.47%
8 中国人 寿 保险 股 份有 限 公司 1,005,638.00 1.40%
9 毛福生 957,200.00 1.33%
1 0 李严 863,800.00 1.20%
9 .3 期 末基 金管理 人的 从业人 员 持 有本开 放式 基金的 情况
项 目 份额级别 持有 份额 总 数（ 份 ） 占基金总 份额比 例
兴全合润 5 3 0 , 9 5 7 . 6 0 0 . 0 3 6 4 %
合润 A - -
合润 B - -
基金管理 公 司所 有 从业 人
员 持 有本 开 放式 基 金
合计 5 3 0 , 9 5 7 . 6 0 0 . 0 3 3 6 %
注 ： 对 下 属 分 级 基 金 ， 比 例 的 分 母 采 用 各 自 级 别 的 份 额； 对 合 计 数 ， 比 例 的 分 母 采用 下 属 分 级 基
金份额的 合 计数 （ 即期 末 基 金份 额总 数） 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位： 份
项 目 兴全 合润 合润 A
合 润 B
基 金 合 同 生 效 日 （ 20 10 年 4 月
22 日 ） 基 金 份 额 总 额
2 , 9 9 2 , 3 5 4 , 4 4 4 . 3 0 1 3 4 , 6 4 5 , 2 0 0 . 0 0 2 0 1 , 9 6 7 , 8 0 0 . 0 0
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 1 , 9 3 1 , 4 8 0 , 2 3 7 . 4 4 4 8 , 7 1 2 , 4 7 2 . 0 0 7 3 , 0 6 8 , 7 0 8 . 0 0
本 报 告 期 基 金 总 申 购 份 额
6 7 4 , 1 5 1 , 2 4 6 . 3 3 7 4 , 2 9 4 , 8 9 6 . 0 0 1 1 1 , 4 4 2 , 3 4 4 . 0 0
减 : 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额
1 , 1 4 5 , 3 4 5 , 5 4 6 . 1 1 7 4 , 9 8 1 , 0 2 8 . 0 0 1 1 2 , 4 7 1 , 5 4 2 . 0 0
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 2
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额
1 , 4 6 0 , 2 8 5 , 9 3 7 . 6 6 4 8 , 0 2 6 , 3 4 0 . 0 0 7 2 , 0 3 9 , 5 1 0 . 0 0
注 ： 本 期 申 购 含 转 换 转 入 份 额 、 配 对 转 换 转 入 份 额 ， 本期 赎 回 含 转 换 转 出 份 额 、 配对 转 换 转 出 份
额。 其中 ， 合润 A 、 合 润 B 的本 期申 购 （即配 对转换 入 份额 ） 之和 等 于兴 全 合润 分 级股票 配 对转 换
出份额； 合润 A 、 合 润 B 的 本期 赎回 （ 即配对 转换出 份 额） 之 和等 于 兴全 合 润分 级 股票配 对 转换 入
份额。
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内 本基 金 未召 开 基金 份 额持有 人大 会 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的 专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1 ） 报 告期 内 本基 金 基金 管 理人 重大人 事 变动 ：
经中国 证 监会 批 准， 冯 晓莲 女 士任兴 业全 球 基金 管 理有 限公司 督 察长 。
经兴业 全 球基 金 管理 有 限公 司 股东会 2 0 1 1 年第三次 会 议审 议通 过 ， 由郑城 美先生 、 A n d r e w
F l e m i n g 先生 担任 兴业 全球 基 金管理 有限公 司董事 ， 张 训苏先生 、 E r i c R u t t e n 先 生将 不再
继续担 任 公司 董 事； 由吴雅 伦先生 、 张志 超先生 担任兴 业全球 基 金管 理 有限 公 司独 立董事 ，
于宁先 生 、黄 明 先生 不 再继 续 担任公 司独 立 董事 。
（2 ）报告 期 内托 管 人的 专 门基 金托 管 部门 无 重大 人 事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产 、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内 无涉 及 本基 金 管理 人 、基金 财产 、 基金 托 管业 务的诉 讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内 本基 金 投资 策 略未 发 生改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事 务 所情况
本基金 自 基金 合 同生 效 日起 连 续 2 年聘 请 安永 华 明会 计 师事务 所 有限 公 司为 本 基金 提供审 计
服务 。本 年 度支 付 给所 聘 任 的会 计师 事务所 1 0 万 元人 民 币。
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 3
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管 理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 本基 金 管理 人 、基 金 托管人 及其 高 级管 理 人员 未受到 监 管部 门 的稽 查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元 的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金 额单位 ：人民 币元
股票交易 应支付该 券商的 佣金
券商名称
交 易单
元数 量
成交 金额
占当期 股 票
成 交总额 的比例
佣金
占 当期佣 金
总 量的比 例
备 注
兴业证券 2 5 , 4 4 2 , 1 2 0 , 2 5 8 . 9 6 2 8 . 7 1 % 4 , 5 4 8 , 8 4 0 . 9 5 3 4 . 5 9 % -
国泰君安 2 5 , 2 1 1 , 3 6 4 , 8 5 5 . 8 3 2 7 . 4 9 % 3 , 3 2 0 , 4 0 2 . 3 4 2 5 . 2 5 % -
东方证券 1 3 , 4 2 1 , 6 2 9 , 5 4 5 . 3 3 1 8 . 0 5 % 2 , 2 2 4 , 0 4 4 . 9 7 1 6 . 9 1 % -
国信证券 1 1 , 7 6 1 , 6 4 9 , 0 8 0 . 6 5 9 . 2 9 % 1 , 0 7 9 , 0 1 7 . 4 5 8 . 2 0 % -
中信证券 1 1 , 2 9 7 , 8 0 6 , 0 3 0 . 8 2 6 . 8 5 % 8 4 3 , 5 6 8 . 9 5 6 . 4 1 % -
安信证券 2 1 , 1 3 7 , 1 1 4 , 3 0 0 . 8 7 6 . 0 0 % 6 9 6 , 4 8 9 . 6 5 5 . 3 0 % -
银河证券 1 5 3 7 , 8 8 6 , 4 6 8 . 6 8 2 . 8 4 % 3 4 9 , 6 2 4 . 4 6 2 . 6 6 % -
德邦证券 2 1 4 5 , 8 8 4 , 9 6 0 . 7 4 0 . 7 7 % 8 9 , 3 5 5 . 3 6 0 . 6 8 % -
注 ： 根 据 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定 ， 我 司 在 综 合 考 量 证 券经 营 机 构 的 财 务 状 况 、 经 营状 况 、 研 究 能
力、客户 服 务质 量 的基 础 上 ，选 择基 金专用 交 易席 位 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金 额单位 ：人民 币元
债券交易 债券 回购 交 易
券商名 称
成 交金 额
占当 期债 券
成交总 额 的比 例
成 交金额
占当期 债 券回 购
成交总 额 的比 例
兴业证券 5 0 , 4 9 8 , 8 0 3 . 5 0 4 0 . 5 4 % - -
国泰君安 3 5 , 3 0 3 , 3 9 3 . 8 2 2 8 . 3 4 % 4 8 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1 0 0 . 0 0 %
东方证券 3 3 , 3 0 8 , 6 9 3 . 0 0 2 6 . 7 4 % - -
国信证券 - - - -
中信证券 - - - -
安信证券 - - - -
银河证券 5 , 4 6 2 , 1 3 7 . 0 0 4 . 3 8 % - -
德邦证券 - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公 告事 项 法定 披露 方 式 法 定披露 日期
1 旗 下 各 基 金 2 0 1 0 年年 度 资 产 净 值 中国 证券 报 、上 海 证券 报 、 2 0 1 1 年 1 月 1 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 4
公告 证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 太 原 重 工
（6 0 0 1 6 9 ） 非公开 发行 股 票 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 月 4 日
3
关于 在 申 银万 国 证 券开 通 基 金转 换
业务 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 月 1 0 日
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 升 达 林 业
（0 0 2 2 5 9 ） 非公开 发行 股 票 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 月 1 4 日
5
关于 公 司 旗下 部 分 基金 投 资 国中 水
务 （ 6 0 0 1 8 7 ）非 公 开 发 行 股 票 的 公
告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 2 月 1 8 日
6
关于 旗 下 部分 基 金 参加 浦 发 银行 基
金定 投申 购 费率 优 惠活 动 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 2 月 2 8 日
7
关于 增 加 重庆 银 行 为旗 下 基 金代 销
机构 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
8
关于 在 重 庆银 行 开 通旗 下 基 金定 期
定额 投资 业 务的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 日
9
关于 旗 下 部分 基 金 参加 广 发 华福 定
期定 额申 购 费率 优 惠活 动 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 8 日
1 0
关于 旗 下 部分 基 金 参加 光 大 证券 定
期定 额申 购 费率 优 惠活 动 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 1 关于 公司 高 级管 理 人员 离 任 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 9 日
1 2
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 得 润 电 子
（0 0 2 0 5 5 ） 非公开 发行 股 票 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 6 日
1 3
关于 双 汇 发展 股 票 估值 政 策 调整 的
公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 1 9 日
1 4
关于 增 加 中信 证 券 为旗 下 基 金代 销
机构 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 3 0 日
1 5
关于 继 续 参加 工 商 银行 个 人 电子 银
行基 金申 购 费率 优 惠活 动 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
1 6
关于 旗 下 部分 基 金 继续 参 加 华夏 银
行定 期 定 额业 务 申 购费 率 优 惠活 动
的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 3 月 3 1 日
1 7
关于 暂 停 旗下 部 分 基金 参 加 华夏 银
行定 期 定 额业 务 申 购费 率 优 惠活 动
的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 4 月 6 日
1 8
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 的 上 海 汽 车
（6 0 0 1 0 4 ）股 票 估 值 方 法 变 更 的 公
告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 4 月 7 日
1 9
关于 增 加 中信 证 券 为办 理 旗 下基 金
定期 定额 投 资业 务 代销 机 构 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
2 0
关于 在 中 信证 券 开 通基 金 转 换业 务
的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 5 月 2 5 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 5
2 1
关于 旗 下 两只 基 金 在工 商 银 行开 通
定投 业 务 及参 加 定 投费 率 优 惠活 动
的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 6 月 2 3 日
2 2 关于 北京 分 公司 成 立的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 6 月 2 9 日
2 3
关于 旗 下 部分 基 金 继续 参 加 交通 银
行网 上 银 行、 手 机 银行 基 金 申购 费
率优 惠活 动 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 6 月 3 0 日
2 4
旗 下 各 基 金 2 0 1 1 年半 年 度 资 产 净
值公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 7 月 1 日
2 5
关于 旗 下 基金 停 止 通过 东 方 证券 办
理定 期定 额 投资 业 务的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 7 月 9 日
2 6
关于 在 网 上交 易 平 台开 通 兴 业银 行
卡定 期定 额 投资 业 务的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 7 月 2 8 日
2 7
关于 部 分 董事 、 独 立董 事 变 更的 公
告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 9 月 2 3 日
2 8 关于 深圳 办 事处 成 立的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 0 月 2 7 日
2 9
关于 调 整 旗下 部 分 基金 最 低 赎回 、
转换 转 出 及最 低 持 有份 额 限 制的 公
告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 1 1 月 1 日
3 0
关于 在 农 业银 行 开 通基 金 转 换业 务
的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 0 日
3 1 关于 调整 网 上直 销 交易 限 额 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 7 日
3 2
关于 增 加 建设 银 行 为旗 下 三 基金 代
销机 构的 公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 1 月 1 8 日
3 3
关于 通 过 中国 建 设 银行 电 子 银行 和
定期 定 额 业务 申 购 旗下 部 分 基金 费
率优 惠活 动 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站
2 0 1 1 年 1 1 月 1 8 日
3 4
关 于 旗 下 部 分 基 金 投 资 山 煤 国 际
（6 0 0 5 4 6 ） 非公开 发行 股 票 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 7 日
3 5
关于 增 加 中信 万 通 证券 为 旗 下基 金
代销 机构 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 1 4 日
3 6
关于 北 京 分公 司 注 册地 址 、 负责 人
变更 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
3 7
关于 增 加 中信 金 通 证券 为 旗 下基 金
代销 机构 的 公告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 7 日
3 8 关于 聘任 公 司高 级 管理 人 员 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 2 9 日
3 9
关于 旗 下 部分 基 金 参加 代 销 机构 费
率优 惠活 动 的公 告
中国 证券 报 、上 海 证券 报 、
证券 时报 、 基 金 管理 人 网站 2 0 1 1 年 1 2 月 3 1 日
兴全合润分级股 票型证券投资基金 2 0 1 1 年年度 报告
5 6
§12 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
§13 备 查 文 件 目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、中国证 监 会核 准 本基 金 募集 的文 件
2 、 《兴 全 合润 分 级股 票 型证 券投资基 金基 金 合同 》
3 、 《兴 全 合润 分 级股 票 型证 券投资基 金托 管 协议 》
4 、基金管 理 人业 务 资格 批 件、 营业 执 照和 公 司章 程
5 、基金托 管 人业 务 资格 批 件和 营业 执 照
6 、中国证 监 会规 定 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
基金管 理 人、 基 金托 管 人的 办公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者 可 登录 基 金管 理 人互 联网站 （h t t p : / / w w w . x y f u n d s . c o m . c n ） 查 阅， 或 在营 业 时间内 至
基金管理 人 、基 金 托管 人 办 公场 所免 费查阅 。
基金管 理 人客 户 服务 中 心电 话：4 0 0 - 6 7 8 - 0 0 9 9 ，0 2 1 - 3 8 8 2 4 5 3 6
兴业 全球 基 金管 理 有限 公 司
2 0 1 2 年 3 月 2 7 日
