万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
2011年12月31日
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：2012年3 月27日
万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签
字同意,并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月22 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的
招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计,安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资
者注意阅读。
本报告期自2011年1月1日起至12月31日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 万家公用事业行业股票(LOF)
基金主代码 161903
基金运作方式 上市型契约开放式(LOF)
基金合同生效日 2005年 7月 15日
基金管理人 万家基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,001,514,400.32份
基金合同存续期 无
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2005年 8月 15日
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要运用增强型指数化投资方法,通过主要投资于国
内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股
票,谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金采用指数优化投资方法,基于巨潮公共服务指数成份
股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素,实
施指数增强投资管理,寻找高质量的公用事业上市公司构造
股票投资组合,力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。
业绩比较基准 80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
风险收益特征
本基金是一只指数增强股票型基金,主要投资于国内与居民
日常生活息息相关的公用事业上市公司股票,长期平均的预
期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 万家基金管理有限公司 交通银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 兰剑 张咏东
联系电话 021-38619810 021-32169999
电子邮箱 lanj@wjasset.com zhangyd@bankcomm.com
客户服务电话 4008880800 95559
传真 021-38619888 021-50432058
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.wjasset.com
基金年度报告备置地点 基金管理人办公场所
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -59,352,097.32 -100,907,935.14 109,815,295.06
本期利润 -233,075,866.63 -23,933,469.68 174,276,686.87
加权平均基金份额本期
利润
-0.2169 -0.0205 0.2511
本期基金份额净值增长
率
-28.14% -3.57% 66.52%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额
利润
-0.1400 -0.0751 0.0420
期末基金资产净值 576,714,355.75 1,090,002,913.76 763,389,203.47
期末基金份额净值 0.5758 0.8013 0.8556
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相
关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字;
(3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去3个月 -8.36% 1.05% -7.54% 1.14% -0.82% -0.09%
过去6个月 -18.25% 1.09% -16.58% 1.12% -1.67% -0.03%
过去1年 -28.14% 1.19% -19.04% 1.09% -9.10% 0.10%
过去3年 15.39% 1.59% 19.39% 1.40% -4.00% 0.19%
过去5年 24.04% 1.82% 13.41% 1.77% 10.63% 0.05%
自基金合同
生效起至今
88.83% 1.66% 78.01% 1.62% 10.82% 0.04%
注:基金业绩比较基准增长率=80%×巨潮公共服务指数收益率+20%×同业存款利率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
注:本基金成立于 2005 年7 月 15日,建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法
规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
金额单位:人民币元
年度
每 10份基金份
额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2011年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
2010年 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 -
2009年 0.000 0.00 0.00 0.00 -
合计 0.260 17,240,883.35 5,546,063.78 22,786,947.13 - 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2002]44 号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券
有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司,住所地
及办公地点均为上海市浦东新区浦电路360号 9 楼,注册资本 1亿元人民币。 目前管理十只开放式基金,
分别为万家180指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券
投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合
型证券投资基金、万家精选股票型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家中证红利指
数型证券投资基金和万家添利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
朱颖
本基金基金
经理、万家
红利基金基
金经理
2011年11月11
日
- 5年
中国科技大学硕
士,2006 年进入万家基
金管理有限公司,担任
行业分析师,基金经理
助理等职务。2011年11
月11日期任本基金基金
经理,2011年3月起任万
家红利基金基金经理。
吴印
本基金基金
经理、万家
双引擎基金
基金经理
2011年6月8日 - 5年
工学学士,经济学硕
士,2006 年加入万家基
金,从事证券投资和研
究工作,历任研究发展
部行业分析师、基金经
理助理等职。
注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等法律、法
规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制
投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则,在投资管理活动中公平对待不同基金品种,无直接或间接在不同
投资组合之间进行利益输送的行为,报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,制订和完善了公平
交易内部控制制度,通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,公司通过对投资交易行
为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期,我公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
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4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在运作管理整体追求的目标是在业绩基准的基础上,争取超额收益。根据成分股和非成分股
不同的特性,投资上采用不同的策略。在成分股部分,一方面在权重行业间进行比较优选,阶段性的通过配
置的偏向性争取超额收益;另一方面通过行业内个股的比较优选,争取获得行业内的超额收益。在非成分
股投资上,采取绝对收益的思路,依托投研团队自下而上的选择个股,交易策略严格止损。
因为管理人对经济和盈利下行风险的认识,2011 年下半年基金的整体仓位大部分时间保持在较低水
平,获得了较好的效果。 在行业选择上,主要以低配煤炭和超配低 beta 行业争取行业相对收益,期间整体获
得的相对收益有限。但市场的整体趋势向下制约了个股选择,非成分股部分未能带来超额收益。
4.4.2 报告期内基金业绩的表现
截至报告期末,本基金份额净值为 0.5758 元,本报告期份额净值增长率为-28.14%,同期业绩比较基
准增长率为-19.04%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为2012年中国整体经济将走出低谷,GDP、 企业盈利和 CPI都有望在年中迎来季度同比低点,
此后经济自身的周期性将发挥积极作用,全年社会的流动性边际改善。 在大类资产配置视角下,股票类资
产有很好的吸引力。宏观的不确定性来自于全球的局势的不确定性增加,这方面加强跟踪并做出应对策
略;市场的风险来自于股票供给的增加和减持压力。
在大周期的末端,对经济或市场继续悲观并无必要。展望全年,周期行业在底部区间的配置价值上
升。但鉴于周期弹性的下降,对于其改善空间保持谨慎态度。中长期来看,市场对周期消费和成长之间的
认识将趋于理性化,通过估值重构达成区分。 转型做为时代趋势仍是成长股的主要方向,要立足于深入研
究,团队协作,自下而上的视角寻找确定性成长的企业。消费类行业仍能保持稳定增长,需要在合理的估
值下投资。
基金整体的管理目标为:在成分股上跟住基准寻求超越,在非成分股上争取绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、参与估值流程各方及人员(或小组)的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和程序,在发生了影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会由督察长、基金运营部负责人、合规稽核部负责人、权益
投资部负责人、固定收益部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精
通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。
2、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不介入基金日常估值业务。
3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4、已签约的与估值相关的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署了 《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务
协议》 。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同规定: “基金收益分配后基金份额净值不能低于基金面值;基金当期收益应先弥补前
期亏损后,才可进行当期收益分配;在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,最
多6次,基金每次收益分配比例最低不低于已实现收益的 60%”。
2011年未实施分红。 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年度,基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券
投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在
任何损害基金持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年度,万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净
值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益
的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
2011 年度,由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证
券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告
等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
本基金 2011 年年度财务会计报告已经安永华明会计师事务所审计，注册会计师签字出具了安永华
明(2012)审字第 60778298_B04 号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报
告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）
报告截止日：2011年12月 31日
单位：人民币元
资产
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 35,925,873.81 28,592,311.15
结算备付金 36,923,361.31 88,897,765.87
存出保证金 853,913.63 1,097,976.06
交易性金融资产 360,120,717.29 975,035,086.58
其中：股票投资 352,144,717.29 975,035,086.58
基金投资 - -
债券投资 7,976,000.00 0.00
资产支持证券
投资
0.00 0.00
衍生金融资产 0.00 0.00
买入返售金融资产 128,110,452.17 0.00
应收证券清算款 384,233.88 0.00 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
应收利息 141,596.57 33,544.44
应收股利 0.00 0.00
应收申购款 17,284,940.92 462,343.96
递延所得税资产 - -
其他资产 0.00 0.00
资产总计 579,745,089.58 1,094,119,028.06
负债和所有者权益
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付证券清算款 458,399.93 0.00
应付赎回款 116,124.75 527,758.70
应付管理人报酬 641,974.52 1,190,762.46
应付托管费 98,765.32 183,194.24
应付销售服务费 0.00 0.00
应付交易费用 1,095,351.51 1,592,535.95
应交税费 0.00 0.00
应付利息 0.00 0.00
应付利润 0.00 0.00
递延所得税负债 - -
其他负债 620,117.80 621,862.95
负债合计 3,030,733.83 4,116,114.30
所有者权益：
实收基金 564,520,643.63 766,771,188.32
未分配利润 12,193,712.12 323,231,725.44
所有者权益合计 576,714,355.75 1,090,002,913.76
负债和所有者权益总
计
579,745,089.58 1,094,119,028.06
注:报告截止日2011年 12月31日,基金份额净值0.5758元,基金份额总额1,001,514,400.32份。
7.2 利润表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至 2011年12月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2011年1月1日至2011年12
月 31日
上年度可比期间
2010 年 1月 1 日至 2010年 12 月
31日
一、收入 -212,379,229.23 1,627,260.66
1.利息收入 2,310,186.56 1,465,368.41
其中：存款利息收入 2,155,459.65 1,465,368.41
债券利息收入 23,526.85 - 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
资产支持证券
利息收入
- -
买入返售金融
资产收入
131,200.06 -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以
“-”填列）
-41,306,572.69 -77,019,079.62
其中：股票投资收益 -46,508,017.59 -83,020,877.38
基金投资收益 - -
债券投资收益 14,489.57 -
资产支持证券
投资收益
- -
衍生工具收益 - -
股利收益 5,186,955.33 6,001,797.76
3.公允价值变动收益
（损失以 “-” 号填列）
-173,723,769.31 76,974,465.46
4.汇兑收益（损失以
“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以
“-”号填列）
340,926.21 206,506.41
减：二、费用 20,696,637.40 25,560,730.34
1．管理人报酬 9,892,935.67 11,643,594.26
2．托管费 1,521,990.08 1,791,322.15
3．销售服务费 0.00 0.00
4．交易费用 8,833,348.15 11,677,343.14
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融
资产支出
- -
6．其他费用 448,363.50 448,470.79
三、利润总额（亏损
总额以“-”号填列）
-233,075,866.63 -23,933,469.68
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损
以“-”号填列）
-233,075,866.63 -23,933,469.68
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2011年1月1日至 2011年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1 月1 日至 2011年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基 766,771,188.32 323,231,725.44 1,090,002,913.76 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
金净值）
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -233,075,866.63 -233,075,866.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-202,250,544.69 -77,962,146.69 -280,212,691.38
其中：1.基金申购款 75,475,602.86 10,765,625.87 86,241,228.73
2.基金赎回款 -277,726,147.55 -88,727,772.56 -366,453,920.11
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
564,520,643.63 12,193,712.12 576,714,355.75
项目
上年度可比期间
2010年 1 月1 日至 2010年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
502,908,321.73 260,480,881.74 763,389,203.47
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -23,933,469.68 -23,933,469.68
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
263,862,866.59 109,471,260.51 373,334,127.10
其中：1.基金申购款 416,757,404.64 176,077,008.79 592,834,413.43
2.基金赎回款 -152,894,538.05 -66,605,748.28 -219,500,286.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -22,786,947.13 -22,786,947.13
五、期末所有者权益（基
金净值）
766,771,188.32 323,231,725.44 1,090,002,913.76
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至 7.4财务报表由下列负责人签署：
毕玉国
杨峰
陈广益
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4报表附注
7.4.1 基金基本情况
万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，原名天同公用事业行业
股票型证券投资基金，系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字
[2005]83 号文《关于同意天同公用事业行业股票型开放式证券投资基金募集的批复》的核准，由万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
天同基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行募集，基金合同于2005年7 月 15 日正式生效，
首次设立的募集规模为309,958,613.24份基金份额。经中国证监会证监基金字[2006]13 号文《关
于同意天同基金管理有限公司变更名称及修改公司章程的批复》的核准，天同基金管理有限公司
于2006年2月更名为万家基金管理有限公司； 另经基金管理人董事会审议通过， 基金托管人同意，
中国证监会基金部核准，本基金于 2006 年 2 月更名为万家公用事业行业股票型证券投资基金
(LOF)。 本基金为契约型上市开放式(LOF)， 存续期限不定。 本基金经深圳证券交易所(以下简称 “深
交所”)深证上[2005]66号文审核同意，于 2005年8月 15日在深交所挂牌交易。本基金的基金管
理人为万家基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为
交通银行股份有限公司。
2008年 3月 3 日(拆分日)，本基金管理人万家基金管理有限公司对本基金进行了基金份额拆
分。拆分前，本基金的基金份额净值为人民币1.7741元，根据基金份额拆分公式，计算精确到小
数点后第 9 位(第 9 位以后舍去)为人民币 1.774103626 元。本基金管理人于拆分日，按照
1:1.774103626的拆分比例对本基金进行拆分。拆分后，基金份额净值为人民币 1.0000 元，基金
份额面值为人民币0.5637元。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金采用指数优化投资方法，通过主要
投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳
定增值。本基金的业绩比较基准为：80%×巨潮公共服务指数收益率＋20%×同业存款利率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同
时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披
露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露
XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2011年 12月 31日的财
务状况以及2011年度的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.6 税项
1）印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008年4 月24 日起，调整证券（股票）交易
印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008年9 月19日起， 调整由出让方按证券 （股
票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收
印花税。 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
2）营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基
金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免
征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债
券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3）个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 ，对基金取得的股票的股息、红利及债券的利息等收入，由上市公司、债券发行企业等在向基金派
发时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税字[2005]107号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》
的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税
[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按 50%计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通
知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免
征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
万家基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “交通银行” ） 基金托管人，基金代销机构
齐鲁证券有限公司（ “齐鲁证券” ） 基金管理人的股东，基金代销机构
上海久事公司 基金管理人的股东
深圳市中航投资管理有限公司 基金管理人的股东
山东省国有资产投资控股有限公司 基金管理人的股东
注:下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月 31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月
31 日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
齐鲁证券 1,601,676,084.99 28.51% 3,009,383,560.70 38.95%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
上年度可比期间
2010年1月1日至 2010年 12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
齐鲁证券 17,650,214.10 74.67% - -
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
齐鲁证券 460,000,000.00 45.82% - -
7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年 1月 1日至 2011年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
齐鲁证券 1,361,425.50 28.79% 199,161.85 18.19%
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应
付佣金总
额的比例
齐鲁证券 2,557,960.32 39.35% 785,571.74 49.33%
注: 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费和
由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提
供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至 2011年 12月31
日
上年度可比期间
2010年1月1日至 2010年12月31
日
当期发生的基金应支付的
管理费
9,892,935.67 11,643,594.26
其中：支付销售机构的客 1,225,968.03 1,716,454.93 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
户维护费
注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.30%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.30%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送管理费划
付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付,若遇法定节假日、 休息日等,
支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12 月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月
31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,521,990.08 1,791,322.15
注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.20%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令,基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本期及上年度可比期间本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1日至 2011年 12月
31 日
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年12
月 31日
基金合同生效日(2005 年 7 月 15
日)持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 8,889,207.20 -
期间申购/买入总份额 - 8,889,207.20
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 8,889,207.20 -
期末持有的基金份额 - 8,889,207.20
期末持有的基金份额占基金总份
额比例
- 0.65%
注: 期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期 上年度可比期间 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
2011年 1月1日至2011年12月31日 2010年1月1日至 2010年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 35,925,873.81 260,658.01 28,592,311.15 587,272.24
注:本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2011年度获得的利息收入为人民币1,876,979.83元 (2010年度:人民币876,768.68元),2011年末
结算备付金余额为人民币36,923,361.31元(2010年末:人民币88,897,765.87元)。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方所承销的证券。
7.4.9 期末（2011年12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
600820
隧道股
份
2011-12-27
重组
停牌
7.87 2012-01-04 8.15 350,000 3,156,136.94 2,754,500.00 -
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2011年12 月 31 日止， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2011年12 月 31 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成
的卖出回购证券余额。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 352,144,717.29 60.74
其中：股票 352,144,717.29 60.74
2 固定收益投资 7,976,000.00 1.38
其中：债券 7,976,000.00 1.38
资产支持证券 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 128,110,452.17 22.10
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
0.00 0.00 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
5 银行存款和结算备付金合计 72,849,235.12 12.57
6 其他各项资产 18,664,685.00 3.22
7 合计 579,745,089.58 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 123,587,500.00 21.43
C 制造业 4,060,000.00 0.70
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
4,060,000.00 0.70
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 - -
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
70,832,013.40 12.28
E 建筑业 4,902,500.00 0.85
F 交通运输、仓储业 104,203,742.98 18.07
G 信息技术业 4,887,000.00 0.85
H 批发和零售贸易 1,147,839.28 0.20
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 1,677,000.00 0.29
M 综合类 7,002,000.00 1.21
合计 322,299,595.66 55.89
8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - - 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
C 制造业 24,291,121.63 4.21
C0 食品、饮料
3,828,588.80 0.66
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑
料
- -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 15,488,000.00 2.69
C8
医药、生物制品 4,974,532.83 0.86
C99
其他制造业 - -
D
电力、煤气及水的生产和供应
业
1,256,000.00 0.22
E 建筑业 4,298,000.00 0.75
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 29,845,121.63 5.18
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601857 中国石油 2,400,000 23,376,000.00 4.05
2 600900 长江电力 2,600,000 16,536,000.00 2.87
3 600028 中国石化 2,200,000 15,796,000.00 2.74
4 601088 中国神华 600,000 15,198,000.00 2.64
5 601333 广深铁路 4,000,000 14,080,000.00 2.44
6 600269 赣粤高速 3,000,000 11,400,000.00 1.98
7 601107 四川成渝 3,000,000 10,410,000.00 1.81
8 000543 皖能电力 2,000,000 10,100,000.00 1.75
9 600348 阳泉煤业 550,000 8,349,000.00 1.45
10 600018 上港集团 3,006,862 7,787,772.58 1.35
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601717 郑煤机 400,000 9,948,000.00 1.72
2 002566 益盛药业 180,041 4,974,532.83 0.86
3 002564 张化机 400,000 4,580,000.00 0.79
4 002307 北新路桥 700,000 4,298,000.00 0.75
5 002157 正邦科技 400,480 3,828,588.80 0.66
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 601088 中国神华 87,618,323.01 8.04
2 601857 中国石油 74,822,006.27 6.86
3 601101 昊华能源 62,110,860.94 5.70
4 600028 中国石化 60,253,957.20 5.53
5 600188 兖州煤业 54,855,353.53 5.03
6 601898 中煤能源 50,176,396.57 4.60
7 000826 桑德环境 48,942,815.78 4.49
8 600545 新疆城建 48,678,293.85 4.47
9 600863 内蒙华电 47,212,135.63 4.33
10 600009 上海机场 46,510,005.62 4.27
11 000983 西山煤电 43,914,630.55 4.03
12 600348 阳泉煤业 42,056,380.04 3.86
13 600971 恒源煤电 41,816,676.25 3.84
14 601111 中国国航 41,619,083.43 3.82
15 600674 川投能源 40,696,825.08 3.73
16 600546 山煤国际 40,277,813.43 3.70
17 601006 大秦铁路 40,007,363.16 3.67
18 600050 中国联通 38,978,920.08 3.58
19 002176 江特电机 38,003,093.81 3.49
20 600354 敦煌种业 36,104,589.18 3.31
21 600509 天富热电 32,515,187.54 2.98
22 600106 重庆路桥 31,715,095.19 2.91
23 600256 广汇股份 31,328,702.22 2.87
24 600116 三峡水利 31,074,233.91 2.85
25 000937 冀中能源 30,357,762.93 2.79
26 600880 博瑞传播 29,419,626.19 2.70
27 002041 登海种业 27,499,284.83 2.52 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
28 600115 东方航空 27,275,152.24 2.50
29 600900 长江电力 27,133,843.06 2.49
30 600029 南方航空 26,952,233.79 2.47
31 601699 潞安环能 26,552,512.00 2.44
32 600804 鹏博士 26,085,569.53 2.39
33 600008 首创股份 26,068,813.19 2.39
34 600232 金鹰股份 25,763,501.86 2.36
35 600026 中海发展 25,144,342.51 2.31
36 600221 海南航空 24,905,697.94 2.28
37 600395 盘江股份 23,541,017.35 2.16
38 601919 中国远洋 23,424,202.80 2.15
39 601333 广深铁路 23,393,915.12 2.15
40 002099 海翔药业 22,277,844.62 2.04
41 601808 中海油服 22,204,020.15 2.04
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 600188 兖州煤业 89,661,959.67 8.23
2 600971 恒源煤电 82,040,709.34 7.53
3 600468 百利电气 74,635,438.19 6.85
4 601088 中国神华 73,605,338.01 6.75
5 601898 中煤能源 72,249,930.78 6.63
6 601101 昊华能源 63,236,515.90 5.80
7 600123 兰花科创 61,199,154.45 5.61
8 600509 天富热电 59,936,217.28 5.50
9 000983 西山煤电 57,901,461.77 5.31
10 600221 海南航空 56,630,661.69 5.20
11 600395 盘江股份 55,788,057.50 5.12
12 600863 内蒙华电 55,466,648.95 5.09
13 600508 上海能源 53,988,645.40 4.95
14 600880 博瑞传播 51,723,888.31 4.75
15 601857 中国石油 50,146,060.03 4.60
16 000571 新大洲Ａ 47,459,695.51 4.35
17 600256 广汇股份 44,704,933.48 4.10
18 600028 中国石化 42,336,408.66 3.88
19 600009 上海机场 42,283,480.24 3.88
20 600125 铁龙物流 40,822,882.56 3.75
21 601111 中国国航 40,790,477.73 3.74
22 000826 桑德环境 40,145,679.73 3.68 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
23 600348 阳泉煤业 39,841,519.49 3.66
24 600545 新疆城建 39,149,951.03 3.59
25 600674 川投能源 38,802,671.39 3.56
26 600050 中国联通 38,635,872.62 3.54
27 600546 山煤国际 38,114,094.95 3.50
28 600037 歌华有线 36,913,305.20 3.39
29 600354 敦煌种业 36,396,580.23 3.34
30 002176 江特电机 35,956,656.50 3.30
31 601006 大秦铁路 33,696,682.06 3.09
32 000937 冀中能源 33,409,891.29 3.07
33 601699 潞安环能 33,159,005.01 3.04
34 600029 南方航空 33,147,060.16 3.04
35 002128 露天煤业 32,892,581.96 3.02
36 600583 海油工程 32,835,997.17 3.01
37 002041 登海种业 31,112,118.76 2.85
38 600008 首创股份 30,530,113.77 2.80
39 601808 中海油服 29,797,118.63 2.73
40 600997 开滦股份 28,891,472.58 2.65
41 600804 鹏博士 28,764,100.64 2.64
42 600121 郑州煤电 27,473,511.50 2.52
43 600825 新华传媒 27,298,946.90 2.50
44 601666 平煤股份 26,260,046.98 2.41
45 601001 大同煤业 26,140,452.91 2.40
46 000968 煤 气 化 25,852,387.01 2.37
47 600106 重庆路桥 25,615,161.13 2.35
48 600232 金鹰股份 25,159,496.84 2.31
49 600026 中海发展 24,028,480.26 2.20
50 600116 三峡水利 23,356,986.72 2.14
51 601919 中国远洋 23,240,965.21 2.13
52 600843 上工申贝 22,901,193.06 2.10
注:本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 2,608,570,700.14
卖出股票收入（成交）总额 3,011,415,508.16
注:本项买入金额均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
本项卖出金额均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - - 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 7,976,000.00 1.38
8 其他 - -
9 合计 7,976,000.00 1.38
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110003 新钢转债 80,000 7,976,000.00 1.38
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的,在报告编制日前一年内也不
存在受到公开谴责、处罚的情况。
8.9.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 853,913.63
2 应收证券清算款 384,233.88
3 应收股利 -
4 应收利息 141,596.57
5 应收申购款 17,284,940.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,664,685.00
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 110003 新钢转债 7,976,000.00 1.38
万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
31,899 31,396.42 491,473,905.98 49.07% 510,040,494.34 50.93%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 徐杰 3,216,398.00 8.70%
2 王明瑞 1,504,299.00 4.07%
3 王毓璋 527,410.00 1.43%
4 晁广华 451,900.00 1.22%
5 胡培安 356,240.00 0.96%
6 李清亮 351,520.00 0.95%
7 杜军 342,711.00 0.93%
8 陈明杰 300,210.00 0.81%
9 谢永祥 296,451.00 0.80%
10 王育和 293,834.00 0.79%
注:上述持有人为场内持有人
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有
本开放式基金
243,546.18 0.02%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005 年 7 月 15 日)基金份额总
额
309,958,613.24
本报告期期初基金份额总额 1,360,345,729.93
本报告期基金总申购份额 133,898,555.65 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
减:本报告期基金总赎回份额 492,729,885.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,001,514,400.32
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人:
1、因本公司第二届董事会任期已满,经公司股东会审议,全体股东一致通过,选举毕玉国、杨峰、陈
晓龙、魏颖晖、刘兴云、蔡荣生、邓辉为万家基金管理有限公司第三届董事会董事,其中刘兴云、蔡荣
生、邓辉为第三届董事会独立董事。
2、经工商行政管理部门核准,万家基金管理有限公司法定代表人变更为毕玉国先生。
3、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]296 号文核准,毕玉国先生担任我公司董事长职务,
杨峰先生担任我公司总经理职务,孙国茂先生不再担任我公司董事长职务,李振伟先生不再担任我公司
总经理职务。我公司于2011 年3月4日发布了上述人事变动的公告。
4、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1266 号文核准,吕宜振先生担任本公司副总经理职
务。我公司于2011年8月16日发布了上述人事变动的公告。
5、 本基金分别于2011年6月8 日、 2011年7月6 日和 2011年11月11日发布基金经理变更公告,
聘任吴印、朱颖为本基金基金经理,鞠英利不再担任本基金基金经理。
基金托管人:
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自2009年4 月起,本基金聘请安永华明会计师事务所为本基金提供审计服务。
本基金 2010年度需向安永华明会计师事务所支付审计费 70,000.00元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
齐鲁证券 1 1,601,676,084.99 28.51% 1,361,425.50 28.79% -
中银国际 1 229,013,515.67 4.08% 186,075.88 3.93% -
国泰君安 1 261,960,685.62 4.66% 222,663.78 4.71% - 万家公用事业行业股票型证券投资基金（LOF）2011 年年度报告摘要
中航证券 1 179,123,602.61 3.19% 152,255.94 3.22% -
兴业证券 1 2,103,476,585.03 37.45% 1,787,946.66 37.81% -
银河证券 2 1,242,233,817.78 22.11% 1,018,464.23 21.54% -
注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研
究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
1、基金专用交易席位的选择标准如下:
(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
(3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能
及时、 全面地向公司提供高质量的关于宏观、 行业及市场走向、 个股分析的报告及丰富全面的信息服务;
能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公
司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
2、基金专用交易席位的选择程序如下:
(1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
(2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
3、基金专用交易席位的变更情况:
无。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金
额
占当期
权证成
交总额
的比例
齐鲁证券 17,650,214.10 74.67% 460,000,000.00 45.82% - -
中银国际 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - 460,000,000.00 45.82% - -
兴业证券 - - 84,000,000.00 8.37% - -
银河证券 5,985,888.26 25.33% - - - -
万家基金管理有限公司
2012年3月27日
