信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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信诚深 度价值股票型证券 投资基金(LOF)2011 年年度报告摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 信诚基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理 人的董 事会、 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导性 陈 述或重大 遗漏, 并对其
内容的 真实 性、 准确 性和 完整性 承担 个别 及连 带的 法律责 任。 本年 度报 告已 经三分 之二 以上 独立 董 事 签
字同意,并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2012 年 3 月 23 日 复核 了本 报告 中
的财务指 标、净 值表 现、 利润分配 情况、 财务 会计 报告、投 资组合 报告 等内 容,保证 复核内 容不存 在虚
假记载 、误 导性 陈述 或者 重大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。投 资有风 险, 投资者在 作出投 资决策 前 应仔细阅 读本基 金的
招募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 信诚深 度价 值股 票(LOF)
基金主 代码 165508
基金运 作方 式 契约型 上市 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月 30 日
基金管 理人 信诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 237,733,356.33 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所(若有) 深圳证 券交 易所
上市日 期( 若有) 2010 年 9 月 20 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
通 过 对 公 司基 本 面的 研 究,深 入 剖 析 股票 价 值被 低 估的 原 因,
从而挖 掘具 有深 度价 值的 股票, 以力 争获 取资 本的 长 期增值 。
投资策 略
本 基 金 定 位为 股 票型 基 金,其 战 略 性 资产 配 置以 股 票为 主, 并
不 因 市 场 的 中短 期 变 化而改 变 。 本 基 金的 核 心 理念是 价 值 投
资,即 投资 于市 场价 格低 于 其内在 价值 的股 票。 本 基 金的个 股
选择以 “ 自 下 而 上 ” 为主, 但 同 时 也 将 结 合 行 业 研 究 分 析 辅
以 “自 上而 下 ” 的行 业配 置。 在不 同的 市场 条件 下, 本基金 允
许在一 定的 范围 内作 战术 性资产 配置 调整,以 规避 市 场风险 。
业绩比 较基 准 80%× 上证180 指数 收益 率 +20%× 中信 标普 全债 指数 收益率 。
风险收 益特 征
本 基 金 为 主 动 投 资 的 股 票 型 基 金, 属 于 证 券 投 资 基 金 中 的 高
风险、 高收 益品 种。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 信诚基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信 息 披 露 负 责
人
姓名 唐世春 尹东
联系电 话 021-68649788 010-67595003
电子邮 箱 shichun.tang@citicpru.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-666-0066/021-51085168 010-67595096
传真 021-50120888 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基 金 年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.citicprufunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所 和营 业场 所
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年
2010 年 07 月 30 日 （ 基金 合同生
效日） 至 2010 年12 月 31 日
本期已 实现 收益 -56,474,431.03 -5,323,465.54
本期利 润 -90,764,408.29 23,337,088.33
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2566 0.0512
本期基 金份 额净 值增 长率 -25.57% 4.80%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2198 -0.0118
期末基 金资 产净 值 185,476,832.48 440,416,097.16
期末基 金份 额净 值 0.780 1.048
注：1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除 相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、 期 末可 供分 配利 润,采 用期 末资 产负 债表 中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数 。
4、 本基 金合 同自2010 年7 月30 日起 生效, 因此 本 表2010 年度 可比 期间 为 2010 年 7 月 30 日至
2010 年12 月 31 日 。本 报 告期 为 2011 年1 月1 日至 2011 年12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.70% 1.05% -5.27% 1.13% -1.43% -0.08%
过去六 个月 -14.94% 1.02% -17.33% 1.10% 2.39% -0.08%
过去一 年 -25.57% 1.04% -18.12% 1.04% -7.45% 0.00%
自 基 金 合 同 -22.00% 1.09% -14.77% 1.11% -7.23% -0.02% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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生效起 至今
注:业 绩基 准为 80% ×上证180 指 数收 益率 +20% × 中 信标普 全债 指数 收益 率。
3.2.2 自基金合同生效以 来基金 份额累计净值 增长 率变动及其与同期业 绩比 较基准收益率变动的 比较
注:本 基金 建仓 期自2010 年7 月30 日至2011 年1 月29 日, 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
3.2.3 自基金合同生效以 来基金每年净值增长 率及 其与同期业绩比较基 准收 益率的比较
注:合 同生 效当 年按 实际 存 续期计 算, 不按 整个 自然 年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 合同 自2010 年 7 月30 日起 生效 。截 至2011 年 12 月 31 日,未 进行 过 利润分 配。
§4 管理人报告
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
本基金 管理 人信 诚基 金管 理有限 公司 经中 国证 监会 批准, 于2005 年9 月30 日 正式成 立, 注册 资 本2
亿元, 注 册地为 上海。 公司 股东为中 信信托 有限 责任 公司、英 国保诚 集团 股份 有限公司 和中新 苏州 工业
园区创 业投 资有 限公 司, 各 股东出 资比 例分 别 为 49%、49% 、2%。 截至2011 年底, 本基金 管理 人共 管 理 14
只基金, 分别为 信诚四 季红 混合型证 券投资 基金 、信 诚精萃成 长股票 型 证 券投 资基金、 信诚盛 世蓝 筹股
票型证 券投 资基 金、 信 诚 三得益 债券 型证 券投 资基 金、 信诚 经典 优债 债券 型 证券投 资基 金、 信 诚优 胜 精
选股票型 证券投 资基金 、 信诚中小 盘股票 型证券 投 资基金、 信诚深 度价值 股 票型证券 投资基 金(LOF) 、
信诚增 强收 益债 券型 证券 投资基 金、 信诚 金砖 四国 积极配 置证 券投 资基 金(LOF) 、信 诚中 证 500 指 数分
级证券投 资基金 、信诚 货 币市场证 券投资 基金、 信 诚新机遇 股票型 证券投 资 基金(LOF) 和信 诚全球 商品
主题证 券投 资基 金(LOF) 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理(助理)期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张锋
本基金基金
经理, 信诚
盛世蓝筹股
票型证券投
资基金基金
经理, 信诚
基金管理有
限公司股票
投资副 总监
2010 年 7 月 30
日
2011 年10 月28
日
12
复旦大学经济学硕士。
历任上海证券有限公司
行业研究员、兴业证券
股份有限公司行业研究
员、上海融昌资产管理
有限公 司行 业研 究员 。
谭鹏万
本基金基金
经理
2011 年9 月8 日 - 2
曾任华宝信托有限责任
公司高 级分 析师 。
注:1、任 职日期 和离任 日 期一般情 况下指 公司作 出 决定之日; 若该 基金经 理自 基金合同 生效日 起即
任职, 则任 职日 期为 基金 合 同生效 日。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期 内,本基 金管 理人 严格按照 《证券 投资基 金 法》和其 他相关 法律法 规 的规定以 及基金 合同
和招募说 明书的 约定, 本着 诚实信用 、勤勉 尽职 的原 则管理和 运用基 金财 产。 本基金管 理人通 过不 断完
善法人 治理 结构 和内 部控 制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发
生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对 报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
针对中国 证监会 颁布的 《 证券投资 基金管 理公司 公 平交易制 度指导 意见》,公 司采取了 一系列 行动
来 落 实 指导 意 见中 的各 项要 求 。 明确 了 各部 门在 公平 交 易 执行 中的 具 体责 任,在 日 常 交易 中,严 格 按照
《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 的有关 规定 对本 基金 的日 常交易 行为 进行 监控 。 对 于
交易所公 开竞价 交易, 在恒 生交易系 统中执 行公 平交 易程序, 确保不 同基金 在买 卖同一证 券时, 按照时 间
优先, 比例 分配 的原 则在 各 基金间 公平 分配 交易 量。 对 于场外 交易,通 过业 务流 程 的人为 控制 执 行 公平 交
易程序 。
4.3.2 本投资组合与其他 投资风格相似的投资 组合 之间的业绩比较
本基金 管理 人旗 下无 与本 基金投 资风 格相 似的 其他 投资组 合。
4.3.3 异常交易行为的专 项说明 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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本报告 期内 无异 常交 易行 为。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
中国经 济在 经历 了2010 年 的强劲 增长 后,2011 年 通胀 成为严 重的 问题,政 策重 心 从保增 长转 变为 控
通胀, 市场 流动 性持 续收 缩 。尽管 A 股 市场 在年 初表 现出色,但 在通 胀形 势日 益 严重, 大规 模基 础设 施建
设不可 持续 的情 况 下,持 续 下跌。
本基金 2011 年坚 持基 金合 同的要 求, 积极 寻找 具有 深 度价值 特征 的行 业和 个股, 从成长 的角 度去 把
握投资 机会,取 得了 一定 的 成效。 但 是由 于年 初对 通胀 风险日 益严 重缺 乏明 确的 认识和 判断,没 能及 早退
出部分 高估 值高 科技 行业, 导致了 一些 损失。 但整 体来 看,本 基金 基本 贯彻 了深 入 挖掘行 业和 个股 价值 的
投资思 路, 较好 地把 握住 了 2011 年 优质 消费 类和 煤 化工类 个股 的中 长期 投资 机会。
4.4.2 报告期内基金业绩 的表现
截止本报 告期末, 本基金 份 额净值 为 0.780 元, 本报 告期份额 净值增 长率为-25.57%, 同 期业绩 比较
基准收 益率为-18.12%, 基 金落后 业绩 比较 基 准 7.45 个百分 点。
4.5 管理人 对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
由于控 通胀 带来 的滞 后效 应以及 欧债 问题 的持 续发 酵,2012 年 上半 年中 国经 济增速 将放 缓。A 股市
场关注 的重 心已 从控 通胀 导致的 流动 性持 续收 缩转 移到经 济下 滑导 致的 企业 盈利下 滑。 未 来市 场的 风 险
主要在 于:1) 通 胀反 复导 致 货币政 策无 法有 效放 松;2) 企业盈 利超 预期 下滑。 我们 将密切 关注 经济 运行 的
节奏, 对政 策可 能的 变化 和 企业盈 利变 化作 出准 确的 判断。
目前市 场整 体估 值处 在较 低的水 平, 但各 板块 的估 值 差异依 然较 大, 沪深 300 的 2011 年 一致 盈利 预
期对应 的PE 估值 为 11 倍, 中小板 和创 办板 分别 为25 倍和 32 倍,在 市场 整体 估 值下移 的情 况下,高 估值
个股的 股价 需要 真实 的盈 利增长 支持 而非 概念,因 此 在选股 时需 要仔 细的 甄别 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
2011 年 度内, 公司依 据相 关法律法 规的规 定及公 司 内部监察 稽核制 度,在督 察 长的指导 和监察 稽核
部的努 力下,开 展了 一系 列 监察稽 核工 作, 取得 了较 好 的成效 。现 将全 年的 监察 稽核工 作总 结如 下:
1、针 对上 海证 监局 现场 检 查的反 馈意 见进 行整 改
公司 于2011 年2 月15 日 收到上 海证 监局 下发 的 《关 于信诚 基金 管理 有限 公司 现场检 查的 反馈 意 见
函》 。 公 司对 《 反馈 意见 函 》 中提出 的问 题及 工作 要 求高度 重视,迅 速按 照相 关 要求制 定整 改计 划并 开展
整改工 作。 为 保证 整改 工 作的持 续性,公 司已 将检 查 发现问 题作 为关 注点 列入 《监察稽 核项 目表》,在每
季度的 常规 检查 中均 会重 点关注 落实 情况 或执 行情 况。截 至 2011 年 二季 度末 各项检 查发 现问 题都 已 整
改完毕 。
2、对 公司 管理 制度 体系 不 断修订 和完 善
监察稽 核部 负责 对公 司制 定的规 章制 度进 行审 核和 修订。2011 年度, 公司 修订 和发布 的主 要制 度 包
括 《 总经 理办 公会 议事 规 则》 、 《投 资咨 询业 务管 理 制 度》 、 《 银行 间债 券市 场 交易对 手管 理办 法》 、 《 固 有
资金投 资基 金操 作手 册》 、 《营 销活 动管 理制 度》 、 《 员工报 销制 度》 、 《 反洗 钱 内部控 制制 度》 、 《 基金 备 选
库管理 制度 》 、 《直 销业 务 流程手 册》 、 《 估值 决策 委 员会议 事规 则》 、 《 债券 投 资管理 制度 》 、 《债 券分销工
作流程 》 、 《新 股IPO 询 价 申购业 务流 程》 、 《 境外 基 金投资 备选 库管 理制 度》 、 《离任审 计和 离任 审查 管 理
制度》 、 《估 值决 策委 员会 议事规 则》 、 《新 股 IPO 询 价申购 工作 流程 》等,并 对 公司的 所有 基本 管理 制度
进行了 一轮 梳理 。 这 些制 度 的修订 和完 善对 确保 公司 各项业 务顺 利、 规范 地进 行 起到 了 很好 的促 进作 用。
3、开 展日 常的 投资 合规 监 控工作
在投资合 规监控 方面, 公司 严格遵照 法律法 规和公 司 制度对公 司和基 金运作 的 合规情况 进行监 控。
在基金日 常投资 运作 过程 中, 监察 稽核部 和风险 管理 部对基金 投资进 行了 事前 、事中和 事后的 全方 位监
控,发现 问 题及 时与 相关 部 门沟通 。开 展的 主要 工作 包括:
(1) 基 金投 资的 各项 阀值 设 置和修 改都 必须 通过 监察 稽核部 的事 先审 核。
(2) 风险 管理部 对基金 的投 资进行日 常监控,每日 填写 监控日志, 对违 反法律 法规 或内部制 度规定 的信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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行为予 以记 录并 督促 整改 。定期 监测 在各 个交 易席 位上的 交易 量, 防止 过于 集 中。
(3) 监 察稽 核部 定期 检查 基 金经理 在出 差时 的书 面授 权、 新股 申购 流程 等, 定期 抽查投 资决 策是 否有
研究报 告的 支持 以及 股票 库的建 立和 维护 是否 符合 公司有 关制 度。
(4) 对 新 上岗 的 投 资交 易 人员 在 上 岗 前进 行 一 对一 的合 规 培 训, 强化 投 资 交易 人员 对 合 规 要 求的理
解,提 高投 资交 易人 员的 合 规意识 。
4、对 各类 法律 文件 和基 金 营销材 料进 行合 规审 核
材料审 核包 括各 类法 定信 息披露 文件 、 新产 品申 报 材料 、 基 金宣 传推 介材 料 、 各 类新 闻通 稿 、 媒 体
采访稿 、 各 类合 同协 议等, 确保各 项材 料的 合法 合规 性。 对 于基 金募 集和 持续 营销的 宣传 推介 材料,均经
公司督 察长 检查,出 具合 规 意见书,经 副总 经理 复核 并 出具复 核意 见, 按要 求向 监 管部门 报备 。
5、积 极开 展各 类合 规培 训
监 察 稽 核 部 及 时 将 新 颁 布 的 法 律 法 规 传 递 给 各 相 关 业 务 部 门, 并 对 具 体 的 执 行 和 合 规 要 求 进 行 提
示。 在 日常 工作 中通 过多 种形式 加强 对员 工职 业操 守的教 育和 监督,并 开展 法 规培训 。 本 年度, 监察 稽核
部根据 监管 部门 的要 求, 结 合自身 实际 情况,主 要采 取 课堂讲 授的 方式 为员 工提 供多种 形式 的培 训。 各 类
合规培 训主 要包 括:
(1) 全 部新 进公 司员 工在 到 岗内一 定时 间内 进行 合规 培训;
(2) 对 投资 管理 人员( 基金 经理、 咨询 业务 投资 经理 、交易 总监 等) 进行 上岗 前 的专项 合规 培训;
(3) 对 公司 全体 员工 进行 年 度的合 规培 训。
6、对 员工 个人 证券 投资 行 为进行 合规 监控
监察稽 核部 按照 《员 工个 人证券 投资 及股 权投 资管 理办法 》 严 格要 求公 司员 工对每 季度 个人 证券 投
资情况 进行 申报,并 定期 对 相关申 报情 况进 行统 计、 管理和 检查 。
7、开 展各 类内 部审 计工 作
(1) 常 规审 计工 作
监察稽 核部 严格 按照 证监 会对基 金公 司季 度监 察稽 核工作 的要 求进 行了 4 次 季度常 规审 计, 完成 监
察稽核季 度报告 并及 时报 送监管部 门;内 容涵盖 了公 司治理、 投资管 理、 营销 与销售、 后台营 运管 理、
人力资 源和 反洗 钱等 方面, 涉及 170 余 个业 务 风 险点 。每次 常规 审计 均对 上季 度发现 问题 的整 改情 况进
行追踪,确 保问 题整 改的 及 时性。
(2) 专 项审 计工 作
监察稽 核部 在2011 年度 共 计开展 专项 审 计 9 项,包括 4 次 新基 金募 集审 计工 作、1 次 针对 基金 经理
离任进 行的 离任 审查 、4 次针对 性质 较为 重要 或核 心业务 领域 的专 项审 计工 作。
其中,4 次新 基金 募集 审计 工作具 体包 括信 诚中 证 500 指数分 级证 券投 资基 金 募集审 计、 信诚 货币
市场证券 投资基 金募集 审 计、信诚 新机遇 股票型 证 券投资基 金(LOF) 募集 审计 以及信诚 全球商 品主题 证
券投资基金(LOF)募集审计;1 次 基 金经 理 离 任审 查 为信 诚 盛 世 蓝筹 股 票 型证 券投 资 基 金 和信 诚 深 度价
值股票型 证券投 资基金 基 金经理张 锋离任 审查;4 次 针对性质 较为重 要或核 心 业务领域 的专项 审计工 作
具体包 括采 购业 务开 展情 况专项 审计 、境 外证 券市 场基金 业务 开展 情况 专项 审计、 营销 费用 专项 审计 、
反洗钱 年度 专项 审计
在上述 9 项 专项 审计 工作 中,共 发现 23 项 审计 问题 并提出 了相 应的 整改 建议; 截至本 报告 日, 其中
16 项 审计 问题 已整 改完 毕,其他7 项 按照 审计 报告 的 要求正 在整 改过 程中 。
8、信 息披 露与 文件 报备
监察稽 核部 严格 按照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 、 《 信息 披露 内容 与 格式准 则》 、 《 信息 披露
编报规 则》 、 《深 圳证 券交 易所证 券投 资基 金上 市规 则》 、 的 要求 进行 信息 披露 和公告,包 括基 金发 行时 的
法律文 件 、 基 金季 度报 告 、 半年度 报告 、 年度 报告 、 分 红公告 以及 在深 圳证 券交 易所进 行 LOF 基 金生 效、
开放申赎 、上市 交易及 定 期报告等 内容的 公告, 并报 监 管机关 备案。2011 年, 我们认真 按照证 监会部 署
进行XBRL 文档 的测 试和 报 送,同 时做 好其 他文 件的 书 面报备 和网 上报 备。
9、牵 头开 展反 洗钱 的各 项 工作 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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(1) 按 时进 行反 洗钱 工作, 并按照 相关 规定 将相 关可 疑记录 及时 上报 反洗 钱监 测中心。 在本 年度 触 发
可疑交 易报 警 的165 笔交 易中,109 笔是 因为 长期 持 有 后的 赎回,我 们判 断为 正 常交易 不予 上报;1 笔遗 产
继承导致 的非交 易过 户,资 料齐全, 排除洗 钱嫌疑 不予 上报;6 笔是直 销机构 客户,经向直 销人员 了解, 排
除洗钱 嫌疑 不予 上报;全 年 累计上 报可 疑交 易 49 笔, 其中机 构可 疑交 易报 告 3 笔, 个 人可 疑 交 易报 告 46
笔;
(2) 主 动提 醒身 份信 息缺 失 或已过 有效 期的 客户,进 行 身份信 息的 填补 、更 新;
(3) 通 过各 种形 式进 行了 反 洗钱宣 传活 动, 开展 多种 形 式的反 洗钱 培训 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1. 基金 估值 程序
为 了向基 金投资 人提 供更好的 证券投 资管理 服 务, 本基金 管 理 人对估 值和 定价过程 进行了 最严格 的
控制。本 基金管 理人 通过 估值决策 委员会 来更 有效 的完善估 值服务 。估 值决 策委员会 包括下 列成 员: 首
席运营官(会议 主席) 、 副 首席运营 官、风 险控 制总 监/ 专员 、数量 研究员 、交 易总监、 运营总 监、 基金
会计主 管。 本 基金 管理 人 在充分 衡量 市场 风险、 信 用风险 、 流动 性风 险 、 货 币风险 、 衍生 工具 和结 构 性
产 品 等 影响 估 值和 定价 因素 的 基 础上, 综合 运 营部 、稽 核 部 、投 资部 、 风控 部和 其 它 相关 部门 的 意见,
确定本 基金 管理 人采 用的 估值政 策。
估值政 策和 程序 的确 立和 修订须 经本 基金 管理 人总 经理批 准后 方可 实行。 基金 在采用 新投 资策 略或
投资新 品种 时, 应评 价现 有 估值政 策和 程序 的适 用性, 并在不 适用 的情 况下,及 时 召开估 值决 策委 员会 。
在 每 个 估值 日, 本 基金 管 理人 的 运 营部 使 用 估值 政 策确 定 的 估值 方 法, 确定 证 券投 资 基 金的 份 额净
值。
基 金 管 理人 对 基 金资 产 进行 估 值 后,将 基 金 份额 净 值结 果 发 送基 金 托 管人, 基 金托 管 人 按照 托 管协
议中 “ 基金 资产 净值 计算 和会计 核算 ”确 定的 规则 复核, 复核 无误 后,由 基金 管理人 对外 公布 。
2. 基金 管理 人估 值业 务的 职责分 工
本基金 管理 人的 估值 业务 采用双 人双 岗, 所有 业务 操 作需经 复核 方可 生效 。
基金份额 净值公 告需经 处 理估值的 操作人 员、复 核 估值 的复 核人员 和基金 运 营总监三 人确认 后, 方
可对外 发布 。
3. 基金 管理 人估 值人 员的 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
本基金 管理 人的 估值 人员 均具有 专业 会计 学习 经历, 具有会 计上 岗证 和基 金从 业人员 资格 。
本基金 管理 人的 估值 人员 平均拥 有6 年金 融从 业经 验和3 年本 基金 管理 公司 的基金 从业 和基 金估 值
经验
4. 基金 经理 参与 或决 定估 值的程 度。
本基金 管理 人的 后台 与投 资业务 隔离,基 金经 理不 直 接参与 或决 定估 值
基金经理 持续保 持 对基 金 估值所采 用估值 价格的 关 注,在认为 基金 估值所 采用 的估值价 格不足 够公
允时, 将通 过 首席 投 资官 提请 召 开 估值 决 策委 员会 会议, 通 过会 议 讨论 决 定是 否调 整 基 金管 理人 所 采用
的估值 政策 。
5. 参与 估值 流程 各方 之间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在任 何重 大利 益冲 突。
6. 已签 约的 与估 值相 关的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金 未与 任何 第三 方签 订定价 服务 协议 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则:
1. 本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权;
2. 收益 分配时 所发生 的银 行转账或 其他手 续费用 由 投资人自 行承担 。当投 资 人的现金 红利小 于一
定金额,不 足 以支 付 银行 转账 或 其 他手 续 费用 时,基 金注 册 登 记 机 构可 将 投资 人的 现 金 红利 按除 权 后的
基金份 额净 值自 动转 为基 金份额(具 体日 期以 本基 金 分红公 告为 准); 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
9
3. 在符 合有关 基金分 红条 件的前提 下,本基 金收益 每 年最多分 配 12 次,每 次基 金收益分 配比例 不
低于收 益分 配基 准日 可供 分配利 润 的25%;
4. 若 基金 合同 生效 不满3 个月则 可不 进行 收益 分配;
5. 登 记 在注 册 登记 系 统的基 金 份 额,其 收 益 分配 方 式分 为 两 种:现 金 分 红与 红 利再 投 资, 投资 人 可
选择现金 红利或 将现 金红 利按除权 后的基 金份 额净 值自动转 为基金 份额 进行 再投资( 具体日 期以本 基金
分红公 告为 准); 若投 资人 不选择,本 基金 默认 的收 益 分配方 式是 现金 分红;
登记 在证券 登记 结算系 统的基金 份额的 分红方 式 为现金分 红,投 资人不 能选 择其他的 分红方 式,具体
收益分 配程 序等 有关 事项 遵循深 圳证 券交 易所 及中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司的 相关 规定;
6. 基金 红利发 放日距 离收 益分配基 准日(即 可供分 配 利润计算 截止日) 的时间 不 得超过 15 个 工作
日;
7. 基 金 收 益分 配 基 准日 的基 金 份 额 净 值减 去 每 单位基 金 份 额 收 益分 配 金 额后不 能 低 于 面 值;8. 法
律法规 或监 管机 构另 有规 定的从 其规 定。
本 基 金 的 收 益 分 配 情 况 符 合 本 基 金 的 利 润 分 配 机 制, 本 基 金 本 期 间 的 利 润 分 配 严 格 遵 守 了 上 述 原
则。
本基金 于本 期间 未进 行过 利润分 配, 该处 理符 合基 金 利润分 配原 则。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期, 中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托 管过程中, 严格 遵守了 《证 券投资基 金法》 、基
金合同、 托管 协议 和其 他有 关规定,不 存在 损害 基金 份 额持有 人利 益的 行为,完 全 尽职尽 责地 履行 了基 金
托管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守 信、 净值计算 、利润分配 等情 况的说明
本报告 期, 本托 管人 按照 国 家有关 规定 、 基 金合 同、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 对 本基金 的基 金资 产
净值计 算、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 认真 的复 核, 对 本基金 的投 资运 作方 面进 行了监 督, 未发 现基 金管
理人有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
报告期 内, 本基 金未 实施 利 润分配 。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本托管 人复 核审 查了 本报 告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报
告等内 容, 保证 复核 内容 不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
毕马威 华振 会计 师事 务所 为本基 金出 具了 无保 留意 见的审 计报 告， 投 资者 可通 过年度 报告 正文 查 看
审计报 告全 文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF) 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
10
报告截 止日 ：2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 44,553,477.21 55,128,234.79
结算备 付金 1,010,784.70 1,993,444.38
存出保 证金 56,646.71 59,280.11
交易性 金融 资产 143,518,246.58 377,797,140.95
其中： 股票 投资 143,518,246.58 377,797,140.95
基金 投资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 9,468.49 13,868.34
应收股 利 - -
应收申 购款 1,970.44 32,092,300.16
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 189,150,594.13 467,084,268.73
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 2,265,706.77 24,799,873.05
应付赎 回款 7,209.15 218,217.09
应付管 理人 报酬 263,411.99 536,990.31
应付托 管费 43,902.01 89,498.36
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 673,504.54 772,770.34
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 420,027.19 250,822.42
负债合 计 3,673,761.65 26,668,171.57
所有者权益：
实收基 金 237,733,356.33 420,143,185.27 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
11
未分配 利润 -52,256,523.85 20,272,911.89
所有者 权益 合计 185,476,832.48 440,416,097.16
负债和 所有 者权 益总 计 189,150,594.13 467,084,268.73
注： 1. 报告 截止 日2011 年12 月31 日,基 金份 额净 值0.780 元, 基金 份额 总额237,733,356.33 份。
2. 本基 金合 同自 2010 年 7 月 30 日 起生 效, 可比期 间为 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月 31
日止。
7.2 利润表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 1 月1 日至2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 7 月 30 日(基金合同生
效日)至2010 年12 月 31 日
一、收 入 -79,913,584.34 29,006,736.10
1.利息 收入 468,921.69 738,647.20
其中 ： 存 款利 息收 入 468,921.69 738,647.20
债 券 利 息 收
入
- -
资 产 支 持 证
券利息 收入
- -
买 入 返 售 金
融资产 收入
- -
其 他 利 息 收
入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以
“-” 填列 ）
-46,575,243.72 -786,583.42
其中 ： 股 票投 资收 益 -48,212,913.98 -804,583.42
基金投资收
益
- -
债券投资 收
益
- -
资 产 支 持 证
券投资 收益
- -
衍 生 工 具 收
益
- -
股利收 益 1,637,670.26 18,000.00
3. 公 允 价 值 变 动 收
益 （ 损 失 以 “- ”号
填列）
-34,289,977.26 28,660,553.87
4.汇兑 收益 （ 损失 以
“-” 号填 列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以
“-” 号填 列）
482,714.95 394,118.45 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
12
减： 二、费用 10,850,823.95 5,669,647.77
1．管 理人 报酬 4,944,356.87 3,006,449.93
2．托 管费 824,059.56 501,074.92
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 4,635,384.12 1,780,122.02
5．利 息支 出 - -
其中 ： 卖 出回 购金 融
资产支 出
- -
6．其 他费 用 447,023.40 382,000.90
三、 利润总额 （亏损
总额以“- ”号填列）
-90,764,408.29 23,337,088.33
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损
以“- ”号填列）
-90,764,408.29 23,337,088.33
注： 本 基金 合同 自2010 年7 月 30 日 起生 效,可 比期 间为 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日
止。
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 信诚 深度 价值 股票型 证券 投资 基金(LOF)
本报告 期：2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
420,143,185.27 20,272,911.89 440,416,097.16
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -90,764,408.29 -90,764,408.29
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-182,409,828.94 18,234,972.55 -164,174,856.39
其中：1.基 金申 购款 272,476,652.59 -23,746,260.48 248,730,392.11
2.基金 赎回 款 -454,886,481.53 41,981,233.03 -412,905,248.50
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值 减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
237,733,356.33 -52,256,523.85 185,476,832.48
项目
上年度可比期间
2010 年7 月 30 日(基金合同生效日)至 2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 524,136,365.45 - 524,136,365.45 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
13
金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 23,337,088.33 23,337,088.33
三、本期基金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-103,993,180.18 -3,064,176.44 -107,057,356.62
其中：1.基 金申 购款 187,874,471.84 11,973,698.69 199,848,170.53
2.基金 赎回 款 -291,867,652.02 -15,037,875.13 -306,905,527.15
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
420,143,185.27 20,272,911.89 440,416,097.16
注： 本 基金 合同 自2010 年7 月 30 日 起生 效,可 比期 间为 2010 年 7 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日
止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
王俊锋
桂思毅
詹朋
基金管 理公 司负 责人
主 管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
信诚 深度价值股票 型证券投资 基金(LOF) ( 以下简称 “本 基金 ”)经中国证 券监督管 理委员会
( 以下简称 “中国证 监会”) 《关于核准信诚深 度价值股票型 证券投资基金(LOF) 募集的 批复》( 证
监许可[2010]679 号文) 和 《关 于信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金(LOF) 备 案 确认的 函 》( 基金 部
函[2010]466 号文)批准,由信诚 基金管理有限 公司依照《 中华人民共和 国证券投资 基金法》及 其
配套规 则和 《信 诚深 度价 值股票 型证 券投 资基 金(LOF) 基金 合同 》发 售, 基金 合 同于 2010 年 7 月
30 日 生效 。 本 基金 为契 约 型上市 开放 式, 存续 期限 不 定。 本基 金的 基金 管理 人 为信诚 基金 管理 有限
公司, 基金 托管 人为 中国 建 设银行 股份 有限 公司 。
本 基 金 于 2010 年 6 月 21 日至 2010 年 7 月 23 日募集, 扣 除 认 购 费 后 的 有 效 认 购 资 金
524,023,797.32 元, 利 息 转份 额 112,568.13 元,募 集规模 为 524,136,365.45 份。 上 述募 集资 金已
由毕马 威华 振会 计师 事务 所验证,并 出具 了KPMG-B(2010)CR No.0045 号 验资 报告。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 及 其配 套 规则、 《信 诚深 度价 值股 票 型证券 投资 基金
(LOF) 基金合同》和 《信诚深度价 值股票型证券 投资基 金(LOF) 招募说明 书》的有关规 定, 本基 金
的 投 资 范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具, 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 包 括 创 业 板 股 票) 、债
券、货币 市场工具、权证、资产支 持证券以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他金融工
具。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 的 其 他 品 种( 如 股 指 期 货 等), 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序 后, 可以 将其 纳入 投 资范围 。 基 金的 投资 组合 比 例为: 股票 资产 占基 金资 产 的比例 不低 于 60%,
其中投 资于 本基 金定 义的 价值型 股票 的资 产占 股票 资产的 比例 不低 于 80%; 债 券、资 产支 持证 券 等
固定收 益类 证券 品种 占基 金资产 的比 例不 高于 40%; 现金或 到期 日在 一年 内的 政府债 券不 低于 基 金
资产净 值 的5%; 权证 不超 过基金 资产 净值 的 3% 。 当 法律法 规的 相关 规定 变更 时,基 金管 理人 在履 行
适当程 序后 可对 上述 资产 配置比 例进 行适 当调 整。 本 基金的 业绩 比较 基准 为 8 0 %×上证 180 指 数收信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
14
益率 +2 0%× 中信 标普 全债 指数收 益率 。
根据《 证券投资基金信息披露管 理办法》,本 基金定期报告 在公开披露的第二个工作 日,报中
国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场所 所在 地中 国证 监会派 出机 构备 案。
7.4.2 会计报表的编制基 础
本基金 按照 财政 部颁 布的 企业会 计准 则(2006) 、 中 国证券 业协 会 于 2007 年 颁 布的 《证 券投 资
基金会 计核 算指 引》 、 《 信 诚深度 价值 股票 型证 券投 资基金(LOF) 基 金合 同 》 和 中国证 监会 允许 的如
财务报 表附 注7.4.4 所列 示的基 金行 业实 务操 作的 规定编 制年 度财 务报 表。
7.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 中华 人民 共和国 财政 部( 以下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月15 日 颁布 的 《企
业会计 准则-基 本准 则》 和 38 项具 体会 计准 则、 其后颁 布的 企业 会计 准则 应用指 南、 企业 会计 准
则解释 以及 其他 相关 规定( 以下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 的 要求, 真实 、 完 整 地 反映了 本基 金的 财务
状况、 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
此外, 本财 务报 表同 时符 合 如会计 报表 附 注7.4.2 所 列示的 其他 有关 规定 的要 求。
7.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无差 错事 项。
7.4.6 税项
根据财 税字[1998]55 号文、 [2001]61 号 文 《 关于 证券 投资基 金税 收问 题的 通知 》 、 财 税字[2002]128
号文 《关 于开 放式 证券 投 资基金 有关 税收 问题 的通 知 》 、 财税[2004]78 号 文 《 关于证 券投 资基 金税 收政
策的通 知》 、 财税 字[2005]11 号 文 《关 于调 整证 券(股票)交 易印 花税 税率 的通 知 》 、 财税[2005]102 号文
《关于股 息红利 个人所 得 税有关政 策的通 知》 、财 税[2005]103 号文《 关于股 权分置试 点改革 有关税 收
政策问 题的 通知 》 、 财 税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红 利有关 个人 所得 税政 策的 补充通 知》 、 财 税[2007]84
号文 《财 政部 国家 税务 总 局关于 调整 证券(股票)交 易印花 税税 率的 通知 》 、 财 税[2008]1 号文 《 财政 部、
国家税务 总局关 于企 业所 得税若干 优惠政 策的 通 知 》及其他 相关税 务法 规和 实务操作,本基 金适用 的主
要税项 列示 如下:
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资金, 不属 于营 业税 征收 范 围,不 征收 营业 税。
(2) 基 金买 卖股 票、 债券 的投资 收益 暂免 征收 营业 税和企 业所 得税 。
(3) 基 金作为 流通股 股东 在股权分 置改革 过程中 收 到由非流 通股股 东支付 的 股份、现 金对价, 暂免
征收印 花税 、企 业所 得税 和个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的股 票的 股息、 红利 收入, 债券 的利 息收入,由 上市 公司、 发行 债券的 企业 在向 基 金
支付上 述收 入时 代扣 代 缴20%的 个人 所得 税, 自2005 年6 月13 日起, 对个 人 投 资者从 上市 公司 取得 的股
票的股 息、 红利 收入 暂减 按 50% 计算 个人 所得 税。
(5) 自 2005 年1 月 24 日起,基 金买 卖A 股、B 股 股 权所书 立的 股权 转让 书据 按照 0.1% 的税 率征 收
证券( 股票) 交易 印花 税。 自 2007 年 5 月 30 日起, 该 税率上 调至 0.3% 。自 2008 年 4 月 24 日起,根 据上
海 证 券 交易 所 与 深圳 证 券交 易 所 的相 关 规 定,调 整 证券( 股票) 交易 印 花税 税 率,由 0.3%降至 0.1% 。自
2008 年9 月19 日起, 根据 上海证 券交 易所 与深 圳证 券交易 所的 相关 规定,证 券 交易印 花税 改为 单边 征收,
即仅对 卖 出A 股、B 股股 权按 0.1% 的税 率征 收。
(6) 对 投资者( 包括个 人和 机构投资 者)从 基金分 配中 取得的收 入,暂 不征收 个人 所得税和 企业所 得
税。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
信诚基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 建设 银行 ”) 基金托 管人 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
15
中信信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的中 方股 东
英国保 诚集 团股 份有 限公 司 基金管 理人 的外 方股 东
中新苏 州工 业园 区创 业投 资有限 公司 基金管 理人 的中 方股 东
信诚人 寿保 险有 限公 司 基金管 理人 主要 股东 控制 的机构
7.4.8 本报告期及上年度 可比期间的关联方交易
下述关 联交 易均 根据 正常 的商业 交易 条件 进行,并 以 一般交 易价 格为 定价 基础 。
7.4.8.1 通过关联方交易 单元进行的交易
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年7 月30 日(基 金合 同生
效日) 至 2010 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 4,944,356.87 3,006,449.93
其中： 支付 销售 机构 的客 户 维护 费 1,215,214.93 800,192.39
注：支付 基金管 理人信 诚 基金管理 有限公 司的基 金 管理人报 酬按前 一日基 金 资产净 值 1.5% 的年 费
率每日 计提,逐 日累 计至 每 月月底,按 月支 付。 计算 公 式为:
日 基金 管理 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 1.5% / 当 年 天数
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币 元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年7 月 30 日( 基金 合 同生效
日)至2010 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
824,059.56 501,074.92
注：支付 基金托 管人建 设 银行的基 金托管 费按前 一 日基金资 产净 值 0.25% 的 年费率每 日计提, 逐日
累计至 每月 月底,按 月支 付 。计算 公式 为:
日 基金 托管 费= 前一 日 基金资 产净 值 × 0.25 %/ 当 年天数
7.4.8.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.8.4 各关联方投资本 基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 费率 按本 基金 基 金合 同公 布的 费率 执行 。 本基 金的 基金 管 理
人在本 期间 及上 年度 可比 期间未 投资 过本 基金 。
7.4.8.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
16
例
信 诚 人 寿 保 险 有
限公司
15,000,050.00 6.31% 15,000,050.00 3.57%
注：1 、除 上表 所示 外,本 基金除 基金 管理 人之 外的 其它关 联方 在本 期末 及上 年度末 未持 有本 基 金 。
2 、除 基金 管理 人之 外 的其他 关联 方投 资本 基金 费率按 本基 金基 金合 同公 布的费 率执 行。
7.4.8.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年7 月30 日( 基金 合 同生效 日) 至
2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 44,553,477.21 442,810.42 55,128,234.79 727,348.72
注： 本基 金通 过 “中 国建 设银行 基金 托管 结算 资金 专用存 款账 户” 转 存于 中 国证券 登记 结算 有限 责
任公司 的结 算备 付金,于 2011 年 12 月 31 日 的相 关 余额为 人民 币 1,010,784.70 元。(2010 年 12 月 31
日:人 民币1,993,444.38 元)。
7.4.8.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 在本 年度 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内购 入过由 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2011 年12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的 流通 受限证券
于2011 年12 月31 日,本 基金未 持有 因新 发/ 增发 而 流通受 限的 证券 。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停牌 等流通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600315 上海家 化 2011-12-30
股权转
让事宜
34.09 2012-01-04 34.75 47,637 1,650,047.46 1,623,945.33 -
7.4.9.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
于2011 年12 月31 日,本基 金未 持有 因正 回购 交 易而作 为抵 押的 债券 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 143,518,246.58 75.88
其中： 股票 143,518,246.58 75.88
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 金融衍 生品 投资 - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
17
4 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入
返售金 融资 产
- -
5
银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合
计
45,564,261.91 24.09
6 其他各项 资产 68,085.64 0.04
7 合计 189,150,594.13 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,593,900.00 0.86
C 制造业 73,627,268.89 39.70
C0 食品、 饮料
29,102,167.60 15.69
C1
纺织 、服 装、 皮毛 6,436,943.68 3.47
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化 学、 塑 胶 、 塑
料
3,511,545.33 1.89
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 7,229,032.28 3.90
C8
医药 、生 物制 品 27,347,580.00 14.74
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
473,000.00 0.26
E 建筑业 5,290,000.00 2.85
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 13,281,075.00 7.16
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 29,760,836.84 16.05
J 房地产 业 15,559,685.39 8.39
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 3,932,480.46 2.12
合计 143,518,246.58 77.38
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十 名股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600406 国电南 瑞 370,000 11,544,000.00 6.22
2 600519 贵州茅 台 51,000 9,858,300.00 5.32 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
18
3 002304 洋河股 份 72,920 9,404,492.40 5.07
4 600276 恒瑞医 药 300,000 8,832,000.00 4.76
5 600535 天士力 182,000 7,633,080.00 4.12
6 600036 招商银 行 600,000 7,122,000.00 3.84
7 600048 保利地 产 589,818 5,898,180.00 3.18
8 600887 伊利股 份 280,000 5,720,400.00 3.08
9 002140 东华科 技 230,000 5,290,000.00 2.85
10 000650 仁和药 业 370,000 4,443,700.00 2.40
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％）
1 600036 招商银 行 36,725,655.49 8.34
2 601117 中国化 学 36,013,385.58 8.18
3 600143 金发科 技 32,539,466.08 7.39
4 600000 浦发银 行 32,135,045.37 7.30
5 002073 软控股 份 28,236,307.42 6.41
6 000423 东阿阿 胶 27,932,701.62 6.34
7 600309 烟台万 华 27,644,072.60 6.28
8 600805 悦达投 资 24,289,900.90 5.52
9 600425 青松建 化 24,106,562.01 5.47
10 600048 保利地 产 23,588,791.33 5.36
11 600376 首开股 份 23,188,671.98 5.27
12 002140 东华科 技 22,062,671.01 5.01
13 600518 康美药 业 21,967,237.91 4.99
14 600887 伊利股 份 21,584,694.66 4.90
15 600418 江淮汽 车 21,581,508.41 4.90
16 600519 贵州茅 台 21,362,483.00 4.85
17 000998 隆平高 科 20,439,492.71 4.64
18 600079 人福医 药 19,882,154.44 4.51
19 000538 云南白 药 18,652,578.38 4.24
20 000550 江铃汽 车 18,234,430.75 4.14
21 000869 张
裕Ａ 18,225,614.95 4.14
22 002146 荣盛发 展 18,204,298.24 4.13
23 002304 洋河股 份 17,861,260.60 4.06
24 000858 五 粮 液 16,784,993.82 3.81
25 002142 宁波银 行 16,481,240.77 3.74
26 600406 国电南 瑞 15,932,781.92 3.62
27 000039 中集集 团 14,742,322.74 3.35
28 000568 泸州老 窖 14,673,826.92 3.33
29 600585 海螺水 泥 14,632,327.36 3.32 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
19
30 601766 中国南 车 14,234,994.91 3.23
31 000651 格力电 器 13,595,318.99 3.09
32 600535 天士力 13,588,996.28 3.09
33 002129 中环股 份 13,551,401.58 3.08
34 000417 合肥百 货 13,366,192.38 3.03
35 000002 万
科Ａ 13,353,672.01 3.03
36 600276 恒瑞医 药 13,332,172.25 3.03
37 000401 冀东水 泥 13,218,068.04 3.00
38 600104 上汽集 团 12,746,661.91 2.89
39 601699 潞安环 能 12,515,299.59 2.84
40 000811 烟台冰 轮 12,479,652.35 2.83
41 600778 友好集 团 12,137,423.67 2.76
42 002096 南岭民 爆 12,031,946.63 2.73
43 601166 兴业银 行 11,981,655.58 2.72
44 600581 八一钢 铁 11,754,305.17 2.67
45 002123 荣信股 份 11,717,967.88 2.66
46 600458 时代新 材 11,631,278.53 2.64
47 600015 华夏银 行 11,465,752.95 2.60
48 601088 中国神 华 11,298,482.43 2.57
49 000983 西山煤 电 11,290,540.97 2.56
50 002422 科伦药 业 11,270,801.35 2.56
51 000157 中联重 科 11,249,405.84 2.55
52 601678 滨化股 份 11,169,853.44 2.54
53 002041 登海种 业 10,910,767.60 2.48
54 002564 张化机 10,898,171.20 2.47
55 600337 美克股 份 10,871,756.58 2.47
56 601299 中国北 车 10,674,005.02 2.42
57 600267 海正药 业 10,394,436.84 2.36
58 600362 江西铜 业 10,343,132.50 2.35
59 600383 金地集 团 10,240,569.63 2.33
60 000680 山推股 份 9,845,657.37 2.24
61 600068 葛洲坝 9,784,781.00 2.22
62 600256 广汇股 份 9,674,152.10 2.20
63 600028 中国石 化 9,117,963.58 2.07
64 000069 华侨城 Ａ 9,045,703.29 2.05
65 600239 云南城 投 9,028,936.29 2.05
66 000012 南
玻Ａ 8,965,668.22 2.04
67 000024 招商地 产 8,893,580.60 2.02
注：买 入金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出 期 初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
20
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600585 海螺水 泥 44,966,882.04 10.21
2 600518 康美药 业 39,523,849.92 8.97
3 000538 云南白 药 39,288,371.62 8.92
4 000423 东阿阿 胶 37,443,715.41 8.50
5 601117 中国化 学 33,526,456.04 7.61
6 600143 金发科 技 31,166,807.75 7.08
7 600036 招商银 行 29,666,712.63 6.74
8 002106 莱宝高 科 29,157,254.53 6.62
9 600887 伊利股 份 29,078,142.72 6.60
10 600256 广汇股 份 27,907,097.81 6.34
11 600000 浦发银 行 27,165,775.05 6.17
12 002146 荣盛发 展 26,854,209.47 6.10
13 600309 烟台万 华 26,580,732.48 6.04
14 000998 隆平高 科 25,124,652.38 5.70
15 002129 中环股 份 24,717,692.46 5.61
16 002073 软控股 份 23,369,580.67 5.31
17 600425 青松建 化 22,986,557.32 5.22
18 002304 洋河股 份 22,796,523.40 5.18
19 600809 山西汾 酒 21,248,301.80 4.82
20 600418 江淮汽 车 20,854,330.46 4.74
21 600276 恒瑞医 药 20,660,871.17 4.69
22 600079 人福医 药 20,051,318.30 4.55
23 600805 悦达投 资 19,220,044.25 4.36
24 002140 东华科 技 19,181,424.85 4.36
25 000401 冀东水 泥 19,079,595.98 4.33
26 600991 广汽长 丰 19,005,260.65 4.32
27 600376 首开股 份 18,358,456.51 4.17
28 600048 保利地 产 17,188,737.59 3.90
29 600362 江西铜 业 17,107,239.28 3.88
30 000858 五 粮 液 16,723,842.05 3.80
31 600261 阳光照 明 16,571,503.97 3.76
32 000039 中集集 团 16,043,715.11 3.64
33 000550 江铃汽 车 15,968,067.77 3.63
34 002142 宁波银 行 15,887,742.27 3.61
35 000630 铜陵有 色 14,903,592.50 3.38
36 000568 泸州老 窖 14,200,345.18 3.22
37 000869 张
裕Ａ 13,973,065.35 3.17
38 601766 中国南 车 13,645,385.25 3.10
39 000417 合肥百 货 13,279,189.14 3.02
40 600332 广州药 业 13,110,357.72 2.98 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
21
41 601699 潞安环 能 12,445,210.57 2.83
42 600997 开滦股 份 12,049,969.62 2.74
43 002155 辰州矿 业 12,014,127.10 2.73
44 000651 格力电 器 11,870,292.76 2.70
45 002123 荣信股 份 11,781,519.16 2.68
46 600519 贵州茅 台 11,630,571.47 2.64
47 000157 中联重 科 11,157,145.08 2.53
48 000650 仁和药 业 11,105,074.54 2.52
49 600581 八一钢 铁 11,023,936.88 2.50
50 000983 西山煤 电 11,022,553.80 2.50
51 601088 中国神 华 10,987,984.91 2.49
52 601299 中国北 车 10,945,712.42 2.49
53 600778 友好集 团 10,867,463.61 2.47
54 600458 时代新 材 10,543,667.80 2.39
55 601678 滨化股 份 10,430,253.47 2.37
56 600337 美克股 份 10,419,269.69 2.37
57 002041 登海种 业 10,378,465.91 2.36
58 002422 科伦药 业 10,349,625.73 2.35
59 600267 海正药 业 10,215,323.73 2.32
60 000680 山推股 份 9,979,507.30 2.27
61 600383 金地集 团 9,786,503.28 2.22
62 600104 上汽集 团 9,526,752.46 2.16
63 600111 包钢稀 土 9,343,721.85 2.12
64 000002 万
科Ａ 9,277,971.00 2.11
65 601398 工商银 行 9,044,398.42 2.05
66 002564 张化机 8,975,942.95 2.04
67 600068 葛洲坝 8,935,605.72 2.03
68 002096 南岭民 爆 8,930,900.18 2.03
69 600290 华仪电 气 8,929,719.13 2.03
70 000811 烟台冰 轮 8,867,723.89 2.01
注：卖 出金 额按 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,426,500,901.62
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 1,578,276,904.75
注： 买入 股票 成本 和卖 出股 票收入 按成 交金 额( 成交 单 价乘以 成交 数量)填列,不 考虑相 关交 易费 用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的 前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金投 资的前 十 名证券 的发行 主体本 期未 出现被 监管部 门立案 调查, 或在报 告编制 日前一 年内
受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
8.9.2 本 基金 本报 告期 末 未持有 股票 投资,没 有超 过 基金合 同规 定备 选库 之外 的股票 。
8.9.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 56,646.71
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 9,468.49
5 应收申 购款 1,970.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 68,085.64
8.9.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.9.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
8.9.6 投资组合报告附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
4,319 55,043.61 45,058,275.39 18.95% 192,675,080.94 81.05%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 北京围 棋基 金会 300,009.00 6.57%
2 杨锡庚 300,009.00 6.57%
3 赵岚萍 200,006.00 4.38%
4 邓劲 184,306.00 4.04%
5 孙安顺 150,000.00 3.29% 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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6 肖红 149,004.00 3.26%
7 方敬安 133,700.00 2.93%
8 刘光涛 120,007.00 2.63%
9 徐彬 107,006.00 2.34%
10 蜡笔小 新 （福 建） 食品 工 业
有限公 司
102,690.00 2.25%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人 员持有 本
开放式 基金
322,984.61 0.14%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2010 年 7 月 30 日) 基金 份额 总
额
524,136,365.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 420,143,185.27
本报告 期基 金总 申购 份额 272,476,652.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 454,886,481.53
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 237,733,356.33
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、基 金管 理人 的重 大人 事 变动:
经 信 诚 基 金 管 理 有 限 公 司 第 二 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 审 议 通 过, 聘 任 桂 思 毅 先 生 担 任 公 司 副 总 经
理。
本基金 管理 人已 于2011 年5 月25 日在 《 中国 证券 报》 、 《上 海证 券报 》 、 《证 券时报 》 及公 司网 站上
刊登了 《信 诚基 金管 理有 限公司 关于 副总 经理 任职 的公告 》 。
上述变 更事 项已 按规 定向 中国证 监会 和上 海证 监局 报告。
2、本 基金 托管 人的 基金 托 管部门 的重 大人 事变 动:
本基金 托管 人 2011 年 2 月 9 日 发布 公告, 经 中国 建 设银行 研究 决定,聘 任杨 新 丰为中 国建 设银 行投
资托管服 务部副 总经理(主 持工作), 其任职 资 格已 经 中国证监 会审核 批准( 证监 许可〔2011 〕115 号) 。
解聘罗 中涛 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 总经 理职 务。本 基金 托管 人 2011 年 1 月 31 日发 布任 免通 知,
解聘李 春信 中国 建设 银行 投资托 管服 务部 副总 经理 职务。 本基 金托 管 人 2011 年 10 月 24 日发 布任 免通
知,聘 任张 军红 为中 国建 设 银行投 资托 管服 务部 副总 经理。 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本基金 报告 年度 应支 付给 毕马威 华振 会计 师事 务所 的报酬 为人 民币 70,000 元 。该会 计师 事务 所 自
本基金 基金 合同 生效 日起 为本基 金提 供审 计服 务至 今。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期 内管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员无 受稽 查或处 罚等 情况 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中投证 券 2 771,188,002.81 25.69% 654,999.71 26.18% -
国金证 券 1 486,545,128.13 16.20% 395,322.30 15.80% -
广发证 券 1 290,876,778.02 9.69% 247,244.47 9.88% -
渤海证 券 1 232,049,152.89 7.73% 188,541.78 7.54% 本期新 增
华融证 券 1 212,216,129.37 7.07% 172,428.26 6.89% 本期新 增
高华证 券 1 204,373,818.51 6.81% 166,055.24 6.64% -
安信证 券 2 185,967,812.32 6.19% 156,452.58 6.25% -
齐鲁证 券 1 166,404,651.60 5.54% 141,442.13 5.65% 本期新 增
东兴证 券 1 142,046,154.97 4.73% 115,413.05 4.61% 本期新 增
中信建 投 2 124,203,370.69 4.14% 105,572.59 4.22% -
国泰君 安 1 95,644,831.88 3.19% 81,297.59 3.25% -
民生证 券 1 50,657,736.72 1.69% 43,059.06 1.72% 本期新 增
山西证 券 1 40,292,709.82 1.34% 34,248.76 1.37% -
申银万 国 1 - - - - -
信达证 券 1 - - - - 本期新 增
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - 本期新 增
英大证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - 本期新 增
中金国 际 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - 本期新 增
华宝证 券 1 - - - - -
国联证 券 1 - - - - 本期新 增
长江证 券 1 - - - - -
联合证 券 1 - - - - - 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)2011 年年度报告摘 要
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中银国 际 1 - - - - -
注： 本 基金 根据 券商 的研 究实力 和服 务水 平选 择专 用席位 。 由 研究 部牵 头对 席位候 选券 商的 研究 实
力和服 务质 量进 行评 估, 并 综合考 虑候 选券 商的 综合 实力, 由研 究总 监和 投资 总 监审核 批准 。
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 的重 大事 项披露 如下:
1、2011 年 10 月28 日,托 管人中 国建 设银 行股 份有 限公司 发布 关于 董事 长辞 任的公 告, 根据 国家 金
融 工 作 的需 要, 郭 树清 先 生已 向 中 国建 设 银 行股 份 有限 公 司 (“本行 ”) 董 事会 (“ 董事会 ”) 提 出辞 呈,
请求辞 去本 行董 事长 、 执 行董事 等职 务 。 根 据 《中 华人民 共和 国公 司法 》 等 相关法 律法 规和 本行 章程 的
规定, 郭树 清先 生的 辞任 自 辞呈送 达本 行董 事会 之日 起生效 。
2、2012 年1 月 16 日, 托管 人中国 建设 银行 股份 有限 公司发 布关 于董 事长 任职 的公告,自2012 年1
月16 日起,王 洪章 先生 就 任本行 董事 长、 执行 董事 。
信诚基 金管 理有 限公 司
2012 年3 月27 日
