纽银策略优选股票型证券投资基金
2011 年年度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：纽银梅隆西部基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
1
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董 事会、董 事保证本报 告所载资料 不存 在虚假记载、误 导性陈述 或重大遗漏 ，并对
其内容的真实性 、准确性和完 整性承担个 别及连带的 法律责任。本年 度报告已经三 分之二以上 独立董
事签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国建设 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2012 年 3 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、 净值表现、利 润分配情况 、财务会计 报告、投资组合 报告等内容， 保证复核内 容不存
在虚假记载 、误导性 陈述或者 重大遗漏 。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和 运用基金资 产，但不 保证基金 一定盈利 。
基金的过往业绩 并不代表 其未来表现 。投资有风 险， 投资者在作出投 资决策前 应仔细阅读 本基金
的招募说明 书及其更 新。
本报告期自 2011 年 1 月 25 日起至 12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及 目录
....................................................................................................... 1
1.1 重要提示
.................................................................................................................. 1
1.2
目录
......................................................................................................................... 2
§2 基金简介
.................................................................................................................. 4
2.1 基金基本情 况
.......................................................................................................... 4
2.2 基金产品说 明
.......................................................................................................... 4
2.3 基金管理人 和基金托 管人
........................................................................................ 4
2.4 信息披露方 式
.......................................................................................................... 5
2.5 其他相关资 料
.......................................................................................................... 5
§3 主要财务指 标、基金 净值表现 及利润分 配情况
....................................................... 5
3.1 主要会计数 据和财务 指标
........................................................................................ 5
3.2 基金净值表 现
.......................................................................................................... 6
3.3
过去三年基金 的利润分 配情况
................................................................................. 8
§4 管理人报告
.............................................................................................................. 8
4.1 基金管理人 及基金经 理情况 ..................................................................................... 8
4.2 管理人对报 告期内本 基金运作 遵规守信 情况的说 明
................................................ 9
4.3 管理人对报 告期内公 平交易情 况的专项 说明
........................................................... 9
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资 策略和业 绩表现的 说明
............................................ 9
4.5 管理人对宏 观经济、 证券市场 及行业走 势的简要 展望
.......................................... 10
4.6 管理人内部 有关本基 金的监察 稽核工作 情况
......................................................... 10
4.7 管理人对报 告期内基 金估值程 序等事项 的说明
..................................................... 11
4.8 管理人对报 告期内基 金利润分 配情况的 说明
......................................................... 11
§5 托管人报告
............................................................................................................ 12
5.1 报告期内本 基金托管 人遵规守 信情况声 明
............................................................. 12
5.2 托管人对报 告期内本 基金投资 运作遵规 守信、净 值计 算、利润分 配等情况 的说明 12
5.3 托管人对本 年度报告 中财务信 息等内容 的真实、 准确 和完整发表 意见
................. 12
§6 审计报告
................................................................................................................ 12
6.1 审计报告基 本信息
................................................................................................. 12
6.2 审计报告的 基本内容
............................................................................................. 12
§7 年度财务报 表
........................................................................................................ 13
7.1 资产负债表
............................................................................................................ 13
7.2 利润表
................................................................................................................... 15
7.3 所有者权益 （基金净 值）变动 表
........................................................................... 16
7.4 报表附注
................................................................................................................ 16
§8 投资组合报 告
........................................................................................................ 32
8.1 期末基金资 产组合情 况
.......................................................................................... 32
8.2 期末按行业 分类的股 票投资组 合
........................................................................... 32
8.3 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排序的 所有 股票投资明 细
..................... 33
8.4 报告期内股 票投资组 合的重大 变动
........................................................................ 34
8.5 期末按债券 品种分类 的债券投 资组合
.................................................................... 41
8.6 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名债券投资 明细
................. 41
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8.7 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 所有 资产支持证 券投资明 细
...... 41
8.8 期末按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排名的 前五 名权证投资 明细
................. 41
8.9 投资组合报 告附注
................................................................................................. 42
§9 基金份额持 有人信息
............................................................................................. 42
9.1 期末基金份 额持有人 户数及持 有人结构
................................................................ 42
9.2 期末基金管 理人的从 业人员持 有本开放 式基金的 情况
.......................................... 43
§10 开放式基金 份额变动
............................................................................................. 43
§11 重大事件揭 示
........................................................................................................ 43
11.1 基金份额持 有人大会 决议
...................................................................................... 43
11.2 基金管理人 、基金托 管人的专 门基金托 管部门的 重大 人事变动
............................ 43
11.3 涉及基金管 理人、基 金财产、 基金托管 业务的诉 讼
.............................................. 43
11.4 基金投资策 略的改变
............................................................................................. 44
11.5 为基金进行 审计的会 计师事务 所情况
.................................................................... 44
11.6 管理人、托 管人及其 高级管理 人员受稽 查或处罚 等情 况
....................................... 44
11.7 基金租用证 券公司交 易单元的 有关情况
................................................................ 44
11.8 其他重大事 件
........................................................................................................ 46
§12 影响投资者 决策的其 他重要信 息
........................................................................... 47
§13 备查文件目 录
........................................................................................................ 48
13.1 备查文件目 录
........................................................................................................ 48
13.2 存放地点
................................................................................................................ 48
13.3 查阅方式
................................................................................................................ 48
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 纽银策略优 选股票型 证券投资 基金
基金简称 纽银策略优 选股票
基金主代码 671010
交易代码
671010
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年 1 月 25 日
基金管理人 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
基金托管人 中国建设银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 623,999,138.51 份
2.2 基金产品说明
投资目标
通过灵活运用多 种投资策略 ，挖掘价格 合理、有可 持 续增长潜力的
公司，分享中国 经济增长和 证券市场发 展的长线成 果 ，在控制风险
的前提下力 争为基金 持有人谋 求长期回 报。
投资策略
本基金采用多个 策略进行资 产配置、行 业配置和股 票 精选。投资中
运用的策略 主要包括 ：
1. 资产配置策略：本基金认 为市场估值、市场流动性 和市场情绪是
中国股市的主要 驱动因素。 通过建立指 数收益率与 这 三个指标的定
量模型，来 确定基金 的资产配 置。
2. 行业配置策略：用各行业 当月的估值、流动性、市 场情绪因素来
预测下一个月行 业的收益率 。我们研究 行业收益率 与 行业各因子之
间的实证 Pearson 相关系数, 运用主成 分分析来筛 选 出各个行业独
特的市场估值、 流动性和情 绪指标。最 后通过线性 回 归分析来建立
各行业统计 模型，并 作实证检 验。
3. 股票精选策略：本基金将 动态分析上市公司股价运 行规律，投资
A 股市场内具有合 理估值、 高成长性 及风险相 对合理 的公司，股 票
精选的目的 在于挖掘 出上市公 司的内在 价值与波 动率 区间。
业绩比较基 准 沪深 300 指数收益率×80%+ 上证国债 指数收益 率×20%
风险收益特 征
本基金是一只主 动型股票基 金，属于具 有较高预期 风 险和预期收益
的证券投资基金 品种，风险 与预期收益 均高于混合 型 基金、债券型
基金及货币 市场基金 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 中国建设银 行股份有 限公司
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信息披露
负责人
姓名 徐剑钧 尹东
联系电话 021-38572888 010-67595003
电子邮箱 service@bnyfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电 话 4007-007-818;021-38572666 010-67595096
传真 021-38572750 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区世纪大道100号上
海环球金融 中心19楼
北京市西城 区金融大 街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道100号上
海环球金融 中心19楼
北京市西城区闹市口大街1号院1 号
楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 安保和 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 《中国证券 报》 、 《证 券时报》
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 www.bnyfund.com
基金年度报 告备置地 点
基金管理人处—— 上海市浦东新区 世纪大道10
0 号上海环球金融 中心19楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
上海市卢湾区湖滨路202号企业天地2 号
楼普华永道 中心11 楼
注册登记机 构 纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司
上海市浦东新区世纪大道100号上海环球
金融中心19楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期 间数据和指标 2011 年 1 月 25 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日
本期已实现 收益 -144,895,790.97
本期利润 -191,464,649.47
加权平均基金份额本期利
润
-0.2234
本期加权平 均净值利 润率 -23.95%
本期基金份 额净值增 长率 -26.30%
3.1.2 期 末数据和指标 2011 年末
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期末可供分 配利润 -163,871,787.50
期末可供分配基金份额利
润
-0.2626
期末基金资 产净值 460,127,351.01
期末基金份 额净值 0.737
3.1.3 累 计期末指标 2011 年末
基金份额累 计净值增 长率 -26.30%
注：1. 本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （不含公 允价值 变动收益 ） 扣 除
相关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上 本期公允价 值变动收 益。
2. 所述基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所
列数字。
3. 期末可供分配利 润， 采用期 末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实现部 分的孰低 数 （为
期末余额， 不是当期 发生数） 。
4. 本基金合同生效 日为 2011 年 1 月 25 日。截至 2011 年 12 月 31 日，基金合同生效 未满一年 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份额净值 增长率及其与同期业绩比较基准 收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -8.90% 1.45% -7.05% 1.12% -1.85% 0.33%
过去六个月 -20.58% 1.30% -18.31% 1.09% -2.27% 0.21%
自基金合同
生效起至今
-26.30% 1.20% -15.97% 1.02% -10.33% 0.18%
3.2.2 自 基金合同生效以来基金 份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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份额累计净 值增长率 与业绩比 较基准收 益率历史 走势 对比图
（2011 年 1 月 25 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：1. 本基金基 金合同生 效日为 2011 年 1 月 25 日， 基金合同 生效日至 本报告期 期末， 本基金生 效
时间未满一 年。
2. 按照基金合同的 约定，本 基金自基 金合同 生效日 起 6 个月内使基 金的投资 组合比例 符合基金 合同
的有关约定 。
3.2.3 合 同生效日以来基金每年净值增长率及其与同 期业绩比较基准收益率的比较
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基金净值增 长率与业 绩比较基 准历史收 益率的对 比图
注： 1. 本基金的基金 合同于 2011 年 1 月 25 日生效， 截至 2011 年 12 月 31 日， 基金运作未满一年。
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2. 本基金基金合同 生效当年 按实际存 续期计 算，不按 整个自然年 度进行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情况
本基金自 2011 年 1 月 25 日（基金合同 生效日） 至 2011 年 12 月 31 日未进行过利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基 金管理人及其 管理基金的经验
纽银梅隆西部基金管理有限公司（简称“ 纽银基金” ）经中国证券监督管理委员会( 证监许可
[2010]864 号) 批准，于 2010 年 7 月 20 日成立。公司由西部证 券股份有 限公司和 纽约银行 梅隆资产 管
理国际有限 公司合资 设立，注 册资本 2 亿 元人民币 ， 其中中方股 东西部证 券股份有 限公司出 资 51% ，
外方股东纽 约银行梅 隆资产管 理国际有 限公司出 资 49% ，注册地上 海。
截至 2011 年 12 月 31 日， 纽银基金共管理 两只开放 式基金—— 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
和纽银新动 向灵活配 置混合型 证券投资 基金。
4.1.2 基 金经理（或基 金经理小组）及基金经理助理 的 简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期限 证券从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
闫旭
本基金
基金经
理、公
司投资
副总监
2011-01-25 - 十年
复旦大学经 济学硕士 ；
曾在华宝兴 业基金管 理有限公 司
和富国基金 管理有限 公司从事 投
资研究工作 。2010 年 7 月加入
本公司，具 有基金从 业资格， 中
国国籍。
罗彦
本基金
基金经
理助理
2011-03-01 - 五年
麻省理工学 院斯隆商 学院 MBA ；
曾在中银基 金管理有 限公司任 助
理副总裁。2009 年 11 月加入本
公司，具有 基金从业 资格，中 国
国籍。
注： 1. 基金经理的 任职日期 和离任日 期均指 公司作出 决定后正式 对外公告 之日。
2. 证券从业的含义 遵从行业 协会《证 券业从业 人员资 格管理办法 》的相关 规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内，本 基金管理人严 格遵循了《 证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《纽银策略优选股 票型证
券投资基金基金 合同》和其他 相关法律法 规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原 则管理和运 用基金
资产，在严格控 制风险的基础 上，为基金 份额持有人 谋求最大利益。 本报告期内本 基金运作管 理符合
有关法律法 规和基金 合同的规 定，无损 害基金份 额持 有人利益的 行为。
4.3 管理人对报告期内 公平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交易制度的执行情况
本报告期内 ，本基金 未发生违 反公平交 易制度的 行为 。
4.3.2 本 投资组合与其他投资风格相似的投资组合之 间的业绩比较
本报告期内，本 基金管理 人旗下无与 本基金投资 风格 相似的其他投资 组合，因 此，未进行 业绩比
较。
4.3.3 异 常交易行为的专项说明
本报告期内 ，本基金 未发生异 常交易行 为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业 绩表现 的说明
4.4.1 报 告期内基金投资策略和运作分析
2011 年年初 A 股市场经历了 大盘股的 估值修复， 以 及对于成长 股的阶段 性追逐， 但 在对房地 产调
控措施加码的担 忧下，大盘逐 级下行。进 入下半年， 由于紧缩政策的 持续，国内经 济增速迅速 回落；
由于欧洲主权债 务危机的不断 发酵，外部 经济大幅动 荡。这些负面因 素持续困扰市 场，沪深指 数持续
创新低。
本基金在 2011 年阶段性的 投资了机 械， 煤炭等 传统 的周期性行 业， 同时也加 大了对于 新兴产 业的
投资，这主 要是基于 对于目前 中国经济 所处阶段 的长 期判断。
我们认为，中国 经济正处 于转型过程 中，在一个 相当 长的时间内，传 统的靠投 资和出口拉 动的经
济模式仍起支配 地位，但产业 加速升级以 及新兴产业 崛起带来经济体 结构与重心的 调整也正在 悄然的
发生。
就新兴产业 而言，例 如节能环 保和 TMT，代表了中 国经济未来 的发展方 向，目前 正处于一 个蓬勃
发展，迅速 壮大的过 程中，是 本基金长 期关注的 板块 。然而最近 2 年以来上 市的公司 良莠不齐 ，在跌
宕起伏的经济周 期面前，未来 难免会有一 批退潮后的 裸泳者。因此， 我们需要更苛 刻地审视企 业的真
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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实盈利能力 ，寻找那 些市场选 择下、通 过自身的 核心 竞争能力突 现出来的 企业。
感谢持有人的支 持，我们 将继续以诚 实信用、勤 勉尽 责的原则管理基 金，努力 为持有人带 来良好
的回报。
4.4.2 报 告期内基金的业绩 表现
截至 2011 年 12 月 31 日， 本基金份额净 值为 0.737 元， 本报 告期份额 净值增长 率为-26.30%，同
期业绩比较 基准增长 率为-15.97% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走 势的简要展望
展望 2012 年， 我们认为中 国经济在 经历了去 年的下 滑后， 将进 入缓慢且 曲折的 回升周期 。 一月份
的宏观数据 显示， 经济 增速自去 年 12 月开始有所 反 弹， 但是反弹 力度可能 仍然不足 以形成经 济整体反
转的支撑 。 同时 ， 市 场预期中 的偏宽松 的货币政 策迟 迟未能兑现 ， 从 政策上可 见政府维“ 稳” 的态度 。 在
利率水平没有明 显回落的情况 下，实体经 济并不具有 快速复苏的动力 。从中长期来 看，政府依 然着力
于政策的预 调微调 ， 将形成 基本面和 政策面的 依次轮 动过程， 我们预计 2012 年中国经济 增长将在 震荡
中缓慢上行 。
展望 2012 年的证券市场， 我们谨慎 乐观。 中国经济 的逐步见底 回升将是 股市回暖 的最重大 的催化
剂，然而内外部 的环境导致今 年中国经济 的回升之路 可能不会一帆风 顺，因此我们 认为作为经 济晴雨
表的股市， 今年表现 可能也会 一波三折 。
基于对经济和股 市的判断 ，本基金将 阶段性的关 注对 于周期性行业的 投资机会 ，并持续对 新兴产
业跟踪、投 资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作 情况
本报告期内，本 基金管理 人始终坚持 基金份额持 有人 利益优先原则， 从规范运 作、防范风 险、保
护基金持有人利 益出发，加强 内部风险的 控制与防范 ，确保各项法规 和管理制度的 落实。公司 监察稽
核部依据法律法 规的规定及公 司内部控制 的整体要求 ，独立对公司经 营、基金运作 及员工行为 的合规
性进行了定期和 不定期检查， 发现问题及 时提出改进 建议并督促业务 部门进行整改 ，并定期向 监管机
构、公司董 事会出具 监察稽核 报告。
本报告期内 ，本基金 管理人内 部监察稽 核主要工 作如 下：
一、 根 据基金监 管法律法 规及公司 业务开展 的实际情 况，推 动公司各 部门完善 制度和细 化业
务流程；
二、 进 一步完善 部门内部 工作流程 ，加强了 对基金投 资与研 究、基金 交易、基 金销售、 基金
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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运营、信息技术 、人员规范等 重点部门的 内部检查稽 核，进一步强化 了对公司制度 执行和风控 措施的
落实；
三、 根 据法律法 规及时、 准确、完 整的披露 与公司及 基金有 关的各项 法定信息 披露文件 ，并
在指定报刊和公 司网站进行披 露，确保基 金投资人和 公众及时、准确 和完整地获取 公司和基金 的各项
公开信息；
四、 牵 头推动公 司反洗钱 制度建设 以及相关 工作流程 的完善 ，组织相 关部门开 展反洗钱 系统
开发测试、 反洗钱宣 传培训、 数据报送 和工作总 结报 告等工作， 进一步贯 彻落实反 洗钱法规 要求；
五、 加强员工合 规培训， 规 范员工执 业操守。 同时， 针 对“ 利益输送” 、“老鼠仓” 、“ 非公 平交易”
等监管重点 进行专题 培训。
通过上述工作的 开展，在 本报告期内 本基金运作 过程 中未发生禁止性 关联交易 、内幕交易 及非公
平交易，基 金运作整 体合法合 规。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项 的说明
根据相关法律法 规的规定 ，本基金管 理人制订了 证券 投资基金估值政 策和程序 ，并经本基 金管理
人总经理办 公会议审 议通过成 立了估值 委员会 。 估值 委员会主要 负责基金 估值相关 工作的评 估、 决 策、
执行和监督，确 保基金估值的 公允与合理 。具体职责 包括对本基金管 理人估值政策 和程序的制 订和解
释；在发生影响 估值政策和程 序的有效性 及适用性的 情况，以及在采 用新投资策略 或投资新品 种时，
估值委员会负责 对所采用的估 值模型、假 设及参数的 适当性进行重新 评估或修订， 必要时聘请 会计师
事务所进行 审核并出 具意见。 针对个别 投资品种 的估 值方法调整 ，均须通 过托管银 行复核。
估值委员会的成 员包括投 资管理部、 风险控制岗 、监 察稽核部、基金 运营部等 有关人员组 成。所
有成员均须具备 必要的专业知 识、专业技 能和独立性 ，参与估值流程 各方之间没有 存在任何重 大利益
冲突，并按 照制度规 定的专业 职责分工 和估值流 程履 行估值程序 。
基金经理如认为 持仓品种 的估值有被 歪曲或有失 公允 的情况，可向估 值委员会 报告并提出 相关意
见和建议，通过 参与对估值问 题的讨论和 与估值委员 会共同商定估值 原则和政策等 方式，对估 值议案
提出反馈意 见。作为 公司估值 委员会委 员，基金 经理 有权投票表 决有关议 案。
本基金管理 人尚未签 订任何与 估值相关 的定价服 务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的 说明
根据基金相关法 律法规和 基金合同的 要求，结合 本基 金实际运作情况 ，本报告 期内，本基 金暂未
进行利润分 配。
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声 明
本报告期， 中国建设 银行股份 有限公司 在本基金 的托 管过程中， 严格遵守 了《证券 投资基金 法》 、
基金合同、托管 协议和其他有 关规定，不 存在损害基 金份额持有人利 益的行为，完 全尽职尽责 地履行
了基金托管 人应尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规 守信、净值计 算 、利润分配 等情况的说明
本报告期，本托 管人按照 国家有关规 定、基金合 同、 托管协议和其他 有关规定 ，对本基金 的基金
资产净值计算、 基金费用开支 等方面进行 了认真的复 核，对本基金的 投资运作方面 进行了监督 ，未发
现基金管理 人有损害 基金份额 持有人利 益的行为 。
报告期内， 本基金未 实施利润 分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容 的真实、准确 和完整发表意见
本托管人复核审 查了本报 告中的财务 指标、净值 表现 、利润分配情况 、财务会 计报告、投 资组合
报告等内容 ，保证复 核内容不 存在虚假 记载、误 导性 陈述或者重 大遗漏。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是 否经过审 计 是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号 普华永道中 天审字(2012) 第20387号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 纽银策略优 选股票型 证券投资 基金全体 基金份额 持有 人
引言段
我们审计了 后附的纽 银策略优 选股票型 证券投资 基金( 以下简称
“ 纽银策略 优选基金”) 的财务报 表，包括2011年12月31日的资产
负债表、2011年1 月25日( 基金合同生 效日) 至2011年12月31日止
期间的利润 表和所有 者权益( 基金净 值) 变动 表以及 财 务报表附
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
13
注。
管理层对财 务报表的 责任段
编制和公允 列报财务 报表是纽 银策略优 选基金的 基金 管理人纽
银梅隆西部 基金管理 有限公司 管理层的 责任。这 种责 任包括：
(1) 按照企业会 计准则和 中国证券 监督管理 委员会( 以下简 称“ 中
国证监会”) 发布 的有关规 定及允许 的基金行 业实务 操 作编制财务
报表，并使 其实现公 允反映；
(2) 设计、 执行和维 护必要的 内部控制 ， 以 使财务报 表不 存在由
于舞弊或错 误导致的 重大错报 。
注册会计师 的责任段
我们的责任 是在执行 审计工作 的基础上 对财务报 表发 表审计意
见。我们按 照中国注 册会计师 审计准则 的规定执 行了 审计工作。
中国注册会 计师审计 准则要求 我们遵守 中国注册 会计 师职业道
德守则， 计划 和执行 审计工作 以对财务 报表是否 不存 在重大错报
获取合理保 证。
审计工作涉 及实施审 计程序， 以获取有 关财务报 表金 额和披露的
审计证据 。 选择 的审计程 序取决于 注册会计 师的判断 ， 包括 对由
于舞弊或错 误导致的 财务报表 重大错报 风险的评 估。 在进行风险
评估时， 注册 会计师 考虑与财 务报表编 制和公允 列报 相关的内部
控制， 以设计恰 当的审计 程序 ， 但目的 并非对内 部控 制的有效性
发表意见。 审 计工作 还包括评 价管理层 选用会计 政策 的恰当性和
作出会计估 计的合理 性，以及 评价财务 报表的总 体列 报。
我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分 、 适当的 ， 为 发表审计意
见提供了基 础。
审计意见段
我们认为， 上 述纽银 策略优选 基金的财 务报表在 所有 重大方面按
照企业会计 准则和在 财务报表 附注中所 列示的中 国证 监会发布
的有关规定 及允许的 基金行业 实务操作 编制， 公 允反 映了纽银策
略优选基金2011年12月31日的财务状况以及2011年1 月25日( 基
金合同生效 日) 至2011年12月31日止期间的经营成 果 和基金净值
变动情况。
注册会计师 的姓名 薛竞 庄贤
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所有 限公司
会计师事务 所的地址 上海市卢湾 区湖滨路202号企业天 地2 号楼普华 永道中 心11 楼
审计报告日 期 2012-03-23
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
报告截止日 ：2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号 本期末
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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2011 年12 月31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 106,998,966.58
结算备付金
1,173,424.65
存出保证金
3,000,000.00
交易性金融 资产 7.4.7.2 363,986,482.84
其中：股票 投资
363,986,482.84
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证 券投资
-
衍生金融资 产 7.4.7.3 -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 -
应收证券清 算款
-
应收利息 7.4.7.5 20,842.78
应收股利
-
应收申购款
989.61
递延所得税 资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
475,180,706.46
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 7.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
9,208,158.09
应付赎回款
993,418.67
应付管理人 报酬
627,519.03
应付托管费
104,586.54
应付销售服 务费
-
应付交易费 用 7.4.7.7 1,027,929.10
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 7.4.7.8 3,091,744.02
负债合计
15,053,355.45
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 623,999,138.51
未分配利润 7.4.7.10 -163,871,787.50
所有者权益 合计
460,127,351.01
负债和所有 者权益总 计
475,180,706.46
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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注：1 、报告截止日 2011 年 12 月 31 日，纽银策略 优选基金份 额净值 0.737 元，基金份额总额
623,999,138.51 份。
2 、 本基金为本报告 期内基金 合同生 效的基金， 无上 年度末对比 数据。 本财 务报表的 实际编制 期间
为 2011 年 1 月 25 日( 基金合同生效 日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2011 年 1 月 25 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月25 日（基金合同生效日）至2011 年12 月31 日
一、收入
-167,901,689.03
1. 利息收入
1,104,336.44
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 1,104,336.44
债券利息收 入
-
资产支持证 券利息收 入
-
买入返售金 融资产收 入
-
其他利息收 入
-
2. 投资收益（损失 以“-”填列 ）
-123,330,487.22
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 -127,758,126.90
基金投资收 益
-
债券投资收 益 7.4.7.13 -
资产支持证 券投资收 益
-
衍生工具收 益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 4,427,639.68
3. 公允价值变动收益 （损失以
“-” 号填列）
7.4.7.16
-46,568,858.50
4. 汇兑收益（损失以“ －” 号填
列）
-
5. 其他收入 （损失以“-” 号填列 ） 7.4.7.17 893,320.25
减：二、费用
23,562,960.44
1 ．管理人报酬
11,229,777.18
2 ．托管费
1,871,629.58
3 ．销售服务费
-
4 ．交易费用 7.4.7.18 10,113,143.41
5 ．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6 ．其他费用 7.4.7.19 348,410.27
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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三、 利润总额 （亏损总额以“-”
号填列）
-191,464,649.47
减：所得税 费用
-
四、 净利润 （净亏损以“-” 号填
列
-191,464,649.47
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体： 纽银策略 优选股票 型证券投 资基金
本报告期：2011 年 1 月 25 日（基金合 同生效日 ）至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益 （基金净 值） 1,063,046,976.37 - 1,063,046,976.37
二、本期经营 活动产生 的基金净值变
动数（本期 利润）
- -191,464,649.47 -191,464,649.47
三、本期基金 份额交易 产生的基金净
值变动数（ 净值减少 以“-” 号填 列）
-439,047,837.86 27,592,861.97 -411,454,975.89
其中：1. 基金申购 款 272,403,811.78 858,216.59 273,262,028.37
2. 基金赎回款 -711,451,649.64 26,734,645.38 -684,717,004.26
四、本期向基 金份额持 有人分配利润
产生的基金净 值变动（ 净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所 有者权益 （基金净 值） 623,999,138.51 -163,871,787.50 460,127,351.01
注：本基金 为本报告 期内合同 生效的基 金，无上 年度 可比期间对 比数据。
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下 列负责人 签署：
基金管理公 司负责人 ：胡斌， 主管会计 工作负责 人： 胡斌，会计 机构负责 人：李健
7.4 报表附注
7.4.1 基 金基本情况
纽银策略优选股票 型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国证券监督管 理委员会( 以 下简称“ 中国
证监会”) 证监许 可[2010]1645 号 《关于核准纽银策略 优选股票型 证券投资 基金募集 的批复》 核准， 由 纽
银梅隆西部 基金管理 有限公司 依照 《 中华人民 共和国 证券投资基 金法》 、 《证券投 资基金运 作管理办 法》 、
《纽银策略优选 股票型证券投 资基金基金 合同》和《 纽银策略优选股 票型证券投资 基金招募说 明书》
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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负责公开募集。 本基金为契约 型开放式， 存续期限不 定，首次设立募 集不包括认购 资金利息共 募集人
民币 1,062,757,169.06 元，业经普华永道中天 会计 师事务所有 限公司普 华永道中 天验字(2011) 第 035
号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《纽银 策略优选股票型证券投资基金基金合同》于 2011
年 1 月 25 日正式生效，基金合同生 效日的 基金份额 总额为 1,063,046,976.37 份基金份额，其中 认购
资金利息折 合 289,807.31 份基金份额。 本基 金的基 金管理人为 纽银梅隆 西部基金 管理有限 公司 ， 基金
托管人为中 国建设银 行股份有 限公司。
根据《中华人民 共和国证券投 资基金法》 、 《证券投资 基金运作管理办 法》 、 《纽银策略优选股票型
证券投资基 金基金合 同》 和最新 公布的 《 纽银策略 优 选股票型证 券投资基 金招募说 明书》 的 有关规定，
本基金的投资范 围为具有良好 流动性的金 融工具，包 括国内依法发行 上市的股票、 债券、货币 市场工
具、权证、资产 支持证券、股 指期货以及 法律法规或 中国证监会允许 基金投资的其 他金融工具 。本基
金的投资组 合比例为： 股 票资产占 基金资产 的 60%-95% ； 债券、 权证、 资产支持 证券以及 法律法 规或
中国证监会允许基金投资的其他证券品 种占基金资产 的 0%-35% ；权证投资比例不高于基金资产净值
的 3% ；本基金保 留的现金 或者到期 日在一年 以内的 政府债券的 比例合计 不低于基 金资产净 值的 5% 。
业绩比较基 准为：沪 深 300 指数收益率×80%+ 上证国 债指数收益 率×20% 。
本财务报表 由本基金 的基金管 理人纽银 梅隆西部 基金 管理有限公 司于 2012 年 3 月 26 日批准报 出。
7.4.2 会 计报表的编制基础
本基金的财 务报表按 照财政部于 2006 年 2 月 15 日 颁布的《企 业会计准 则－基本 准则》和 38 项
具体会计准 则、 其后 颁布的企 业会计准 则应用指 南、 企业会计准 则解释以 及其他相 关规定( 以下合 称“ 企
业会计准则”)、 中国证监 会公告[2010]5 号《证券投资 基金信息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报 告和半
年度报告> 》 、中国 证券业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证 券投资基 金会计核 算业务指 引》 、 《 纽
银策略优选 股票型证 券投资基 金基金合 同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所列示的中国 证监会发 布的有关 规
定及允许的 基金行业 实务操作 编制。
7.4.3 遵 循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年 1 月 25 日( 基金合同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间财务报表符合企 业会计准
则的要求， 真 实、 完整 地反映了 本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况 以及 2011 年 1 月 25 日( 基金合
同生效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成 果和 基金净值变 动情况等 有关信息 。
7.4.4 重 要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会 计年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
本期财务报 表的实际 编制期间 为 2011 年 1 月 25 日( 基金合同生 效日) 至 2011 年 12 月 31 日。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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7.4.4.2 记 账本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。
7.4.4.3 金融 资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于初始 确认时分 类为：以公 允价值计量 且其 变动计入当期损 益的金融 资产、应收 款项、
可供出售金融资 产及持有至到 期投资。金 融资产的分 类取决于本基金 对金融资产的 持有意图和 持有能
力。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金融资 产及 持有至到期 投资。
本基金持有的股 票投资分 类为以公允 价值计量且 其变 动计入当期损益 的金融资 产。以公允 价值计
量且其公允 价值变动 计入损益 的金融资 产在资产 负债 表中以交易 性金融资 产列示。
本基金持有的其 他金融资 产分类为应 收款项，包 括银 行存款和各类应 收款项等 。应收款项 是指在
活跃市场中 没有报价 、回收金 额固定或 可确定的 非衍 生金融资产 。
(2) 金融负债的 分类
金融负债于初始 确认时分 类为：以公 允价值计量 且其 变动计入当期损 益的金融 负债及其他 金融负
债。本基金目前 暂无金融负债 分类为以公 允价值计量 且其变动计入当 期损益的金融 负债。本基 金持有
的其他金融 负债包括 卖出回购 金融资产 款和各类 应付 款项等。
7.4.4.4 金 融资产和金融负债的初始确认 、后续计量和 终止确认
金融资产或金融 负债于本 基金成为金 融工具合同 的一 方时，于交易日 按公允价 值在资产负 债表内
确认。 以 公允价值 计量且其 变动计入 当期损益 的金融 资产， 取 得时发生 的相关交 易费用计 入当期损 益；
对于支付的价款 中包含已宣告 但尚未发放 的现金股利 或债券起息日或 上次除息日至 购买日止的 利息，
单独确认为 应收项目 。应收款 项和其他 金融负债 的相 关交易费用 计入初始 确认金额 。
对于以公允价值 计量且其 变动计入当 期损益的金 融资 产，按照公允价 值进行后 续计量；对 于应收
款项和其他 金融负债 采用实际 利率法， 以摊余成 本进 行后续计量 。
当收取某项金融 资产现金 流量的合同 权利已终止 或该 金融资产所有权 上几乎所 有的风险和 报酬已
转移时，终 止确认该 金融资产 。终止确 认的金融 资产 的成本按移 动加权平 均法于交 易日结转 。
7.4.4.5 金 融资产和金融负债的估值原则
本基金持有 的股票投 资按如下 原则确定 公允价值 并进 行估值：
(1) 存在活跃市场 的金融工 具按其估 值日的市场 交易价格 确定公允价值 ；估值日 无交易， 但最近
交易日后经济环 境未发生重大 变化且证券 发行机构未 发生影响证券价 格的重大事件 的，按最近 交易日
的市场交易 价格确定 公允价值 。
(2) 存在活跃市场 的金融工 具，如估 值日无交易 且最近交 易日后经济环 境发生了 重大变化 ，参考
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
19
类似投资品 种的现行 市价及重 大变化等 因素，调 整最 近交易市价 以确定公 允价值。
(3) 当金融工具不 存在活跃 市场，采 用市场参与 者普遍认 同且被以往市 场实际交 易价格验 证具有
可靠性的估值技 术确定公允价 值。估值技 术包括参考 熟悉情况并自愿 交易的各方最 近进行的市 场交易
中使用的价 格、 参 照实质上 相同的其 他金融工 具的当 前公允价值 、 现金 流量折现 法和期权 定价模型 等。
采用估值技 术时，尽 可能最大 程度使用 市场参数 ，减 少使用与本 基金特定 相关的参 数。
7.4.4.6 金 融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资 产和承担 的负债基本 为金融资产 和金 融负债。当本基 金依法有 权抵销债权 债务且
交易双方准 备按净额 结算时， 金融资产 与金融负 债按 抵销后的净 额在资产 负债表中 列示。
7.4.4.7 实 收基金
实收基金为对外 发行基金 份额所募集 的总金额在 扣除 损益平准金分摊 部分后的 余额。由于 申购和
赎回引起的实收 基金变动分别 于基金申购 确认日及基 金赎回确认日认 列。上述申购 和赎回分别 包括基
金转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和转出 基金 的实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平准金
损益平准金包括 已实现平 准金和未实 现平准金。 已实 现平准金指在申 购或赎回 基金份额时 ，申购
或赎回款项中包 含的按累计未 分配的已实 现损益占基 金净值比例计算 的金额。未实 现平准金指 在申购
或赎回基金份额 时，申购或赎 回款项中包 含的按累计 未实现损益占基 金净值比例计 算的金额。 损益平
准金于基金 申购确认 日或基金 赎回确认 日认列， 并于 期末全额转 入未分配 利润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股票投资在持有 期间应取 得的现金股 利扣除由上 市公 司代扣代缴的个 人所得税 后的净额确 认为投
资收益。
以公允价值计量 且其变动 计入当期损 益的金融资 产在 持有期间的公允 价值变动 确认为公允 价值变
动损益；于处置 时，其公允价 值与初始确 认金额之间 的差额确认为投 资收益，其中 包括从公允 价值变
动损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有 期间确认 的利息收入 按实际利率 法计 算，实际利率法 与直线法 差异较小的 则按直
线法计算。
7.4.4.10 费 用的确认和计量
本基金的管 理人报酬 和托管费 在费用涵 盖期间按 基金 合同约定的 费率和计 算方法逐 日确认。
其他金融负债在 持有期间 确认的利息 支出按实际 利率 法计算，实际利 率法与直 线法差异较 小的也
可按直线法 计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
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每一基金份额享 有同等分 配权。本基 金收益以现 金形 式分配，但基金 投资人可 选择现金红 利或将
现金红利按除权 后的基金份额 净值自动转 为基金份额 进行再投资。若 投资人不选择 ，本基金默 认的收
益分配方式是现金分 红。若期末未分 配利润中的未实 现部分( 包括基金 经营活动产生的 未实现损益以 及
基金份额交易产生的 未实现平准金等) 为正数， 则期末 可供分配利润的金额 为期末未分配利 润中的已实
现部分；若期末未分 配利润的未实现 部分为负数，则 期末可供分配利润的 金额为期末未分 配利润(已实
现部分相抵 未实现部 分后的余 额) 。
经宣告的拟 分配基金 收益于分 红除权日 从所有者 权益 转出。
7.4.4.12 其 他重要的会计政策和会计估计
无。
7.4.5 会 计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会 计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会 计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差 错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部 、国家税 务总局财 税[2002]128 号《关于开放式证券 投资基金 有关税收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基 金税收 政策的通 知 》 、财税[2005]102 号《关于股息红利 个人所得 税
有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1
号 《关于 企业所得 税若干优 惠政策的 通知》 、2008 年 9 月 18 日 《上海、 深 圳证券 交易所关 于做好证 券
交易印花税 征收方式 调整工作 的通知》 及其他相 关财 税法规和实 务操作， 主要税项 列示如下 ：
(1) 以发行基金 方式募集 资金不属 于营业税 征收范围 ，不 征收营业税 。
(2) 基金买卖股 票的差价 收入暂免 征营业税 和企业所 得税 。
(3) 对基金取得 的股票的 股息、红 利收入， 由上市公 司在 向基金派发 股息、红 利时暂减按 50% 计
入个人应纳 税所得额 ，依照现 行税法规 定即 20% 代扣 代缴个人所 得税，暂 不征收企 业所得税 。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳 股票交易 印花税， 买入股票不 征收股票 交易印花 税。
7.4.7 重 要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银 行存款
单位：人民 币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
21
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
活期存款 106,998,966.58
定期存款 -
其他存款 -
合计 106,998,966.58
7.4.7.2 交 易性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 410,555,341.34 363,986,482.84 -46,568,858.50
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 410,555,341.34 363,986,482.84 -46,568,858.50
7.4.7.3 衍 生金融资产/ 负债
无。
7.4.7.4 买 入返售金融资产
7.4.7.4.1 各 项买入返售金融资产期末余额
无。
7.4.7.4.2 期 末买断式逆回购交易中取得的债券
无。
7.4.7.5 应 收利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2011年12月31日
应收活期存 款利息 20,261.98
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 580.80
应收债券利 息 -
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
22
合计 20,842.78
7.4.7.6 其 他资产
无。
7.4.7.7 应 付交易费用
单位：人民 币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 1,027,929.10
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 1,027,929.10
7.4.7.8 其 他负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2011年12月31日
应付券商交 易单元保 证金 3,000,000.00
应付赎回费 3,744.02
预提费用 88,000.00
合计 3,091,744.02
7.4.7.9 实 收基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
基金合同生 效日 1,063,046,976.37 1,063,046,976.37
本期申购 272,403,811.78 272,403,811.78
本期赎回（以“-” 号填 列） -711,451,649.64 -711,451,649.64
本期末 623,999,138.51 623,999,138.51
注：1. 本基金自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 1 月 21 日止期间公开发售， 共募集有 效净认购 资
金 1,062,757,169.06 元。根据《纽银策略 优选股票 型证券投资 基金招募 说明书》 的规定， 本基金设 立
募集期内认 购资金产 生的利息 收入 289,807.31 元在 本基金成立 后，折算 为 289,807.31 份基金份额，
划入基金份 额持有者 账户。
2. 根据 《纽银策 略优选股 票型证券 投资基金 基金合同 》 的相关规 定， 本 基金于 2011 年 1 月 25 日
( 基金合同 生效日) 至 2011 年 3 月 15 日止期间暂不 向 投资人开放 基金交易。 申 购和赎回 业务自 2011 年
3 月 16 日起开始办理， 转换业务 自 2011 年 11 月 18 日起开始办 理。
3. 申购含转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
23
7.4.7.10 未 分配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 - - -
本期利润 -144,895,790.97 -46,568,858.50 -191,464,649.47
本 期基金份 额交易产 生
的变动数
23,579,865.33 4,012,996.64 27,592,861.97
其中：基金 申购款 6,666,265.44 -5,808,048.85 858,216.59
基金赎回款 16,913,599.89 9,821,045.49 26,734,645.38
本期已分配 利润 - - -
本期末 -121,315,925.64 -42,555,861.86 -163,871,787.50
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
活期存款利 息收入 1,033,997.39
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结算备付金 利息收入 50,268.08
其他 20,070.97
合计 1,104,336.44
7.4.7.12 股 票投资收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
卖出股票成 交总额 3,143,684,595.10
减：卖出股 票成本总 额 3,271,442,722.00
买卖股票差 价收入 -127,758,126.90
7.4.7.13 债 券投资收益
无。
7.4.7.14 衍 生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益—— 买卖权证差价收入
无。
7.4.7.15 股 利收益
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
24
股票投资产 生的股利 收益 4,427,639.68
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 4,427,639.68
7.4.7.16 公 允价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
1. 交易性金融资产 -46,568,858.50
——股票投 资 -46,568,858.50
——债券投 资 -
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -46,568,858.50
7.4.7.17 其 他收入
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
基金赎回费 收入 855,894.21
基金转换费 收入 10.77
募集期间认购资金产生的利息收
入
37,415.27
合计 893,320.25
注：1. 本基金的赎 回费率按 持有期间 递减， 赎回费总 额的 25% 归入基金资 产。
2. 本基金的转换费 由赎回费 和申购费 补差两 部分构成 ， 其中赎 回费部 分的 25% 归入转出 基金的基
金资产。
7.4.7.18 交 易费用
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
交易所市场 交易费用 10,113,143.41
银行间市场 交易费用 -
合计 10,113,143.41
7.4.7.19 其 他费用
单位：人民 币元
项目 本期
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
25
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
审计费用 88,000.00
信息披露费 240,000.00
银行汇划费 用 9,010.27
其他 900.00
债券账户维 护费 10,500.00
合计 348,410.27
7.4.8 或 有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或 有事项
无。
7.4.8.2 资 产负债表日后事项
无。
7.4.9 关 联方关系
关联方名称 与本基金的 关系
纽银梅隆西 部基金管 理有限公 司 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
西部证券股 份有限公 司（“ 西部证券” ） 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国建设银 行股份有 限公司（“ 建设 银行” ） 基金托管人 、基金代 销机构
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通 过关联方 交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
成交金额 占当期股票 成交总额 的比例
西部证券 2,805,168,666.43 41.10%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
西部证券 2,349,362.68 41.13% - -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计 算，以扣除由中 国证 券登记结算有限责任公 司收取的证管费 和经
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
26
手费的净额 列示。权 证交易不 计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包 括佣金收取方为 本基 金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服务
等。
7.4.10.2 关 联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
当期发生的基金应支付的管理
费
11,229,777.18
其中： 支付销 售机构的 客户维 护
费
4,352,773.77
注： 支付基 金管理人 的管理人 报酬按前 一日基金 资产 净值 1.5% 的年费率计提 ， 逐日累 计至每月 月
底，按月支 付。其计 算公式为 ：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.5% / 当年 天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2011年1 月25 日（基金合同生 效日）至2011年12月31 日
当期发生的基金应支付的托管
费
1,871,629.58
注： 支付 基金托管 人的托管 费按前一 日基金资 产净值 0.25% 的年费率计提， 逐 日累计至 每月月底，
按月支付。 其计算公 式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本 基金的情况
无。
7.4.10.4.2 报告期末 除 基金管理人 之外的其他关联方 投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由 关联方保管的银行存款余额及当期产生 的 利息收入
单位：人民 币元
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
27
关联方名称
本期
2011 年 1 月 25 日（基金合同生效日） 至 2011 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收 入
中国建设银 行 106,998,966.58 1,033,997.39
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国建设银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.4.10.6 本 基金在承销期内参与关联方承销证券的 情 况
无。
7.4.11 利 润分配情况
无。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因 认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受 限证券
无。
7.4.12.2 期 末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位： 人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600332 广州药业 2011-11-07
重大
资产
重组
13.14 - - 399,975
4,928,687.0
0
5,255,671.50 -
注： 本基金 截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公 布的重大事 项可能产 生重大影 响而被暂 时停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期 末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风 险管理政策和组织架构
本基金是一只进 行主动投 资的股票型 证券投资基 金， 属于较高风险品 种。本基 金投资的金 融工具
主要包括股票投 资、债券投资 及权证投资 等。本基金 在日常经营活动 中面临的与这 些金融工具 相关的
风险主要包括信 用风险、流动 性风险及市 场风险。本 基金的基金管理 人力争在严格 控制风险的 情况下
实现基金资 产长期增 值。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
28
本基金的基金管 理人奉行 全面风险管 理体系的建 设， 建立了以风险控 制委员会 为核心的、 由督察
长、风险控制委 员会、监察稽 核部和相关 业务部门构 成的风险管理架 构体系。本基 金的基金管 理人在
董事会下设立合 规审核委员会 ，负责对公 司经营的合 法合规性进行监 督检查，对经 营活动进行 审计；
在管理层层面设 立风险控制委 员会，讨论 和制定公司 日常经营过程中 风险防范和控 制措施；在 业务操
作层面，由监察 稽核部负责协 调并与各部 门合作完成 运作风险管理， 由投资风险管 理人员负责 投资风
险管理与绩 效评估。
本基金的基金管 理人对于 金融工具的 风险管理方 法主 要是通过定性分 析和定量 分析的方法 去估测
各种风险产生的 可能损失。从 定性分析的 角度出发， 判断风险损失的 严重程度和出 现同类风险 损失的
频度。而从定量 分析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合基金 资产所运用金 融工具特征 通过特
定的风险量化指 标、模型，日 常的量化报 告，确定风 险损失的限度和 相应置信程度 ，及时可靠 地对各
种风险进行 监督、检 查和评估 ，并通过 相应决策 ，将 风险控制在 可承受的 范围内。
7.4.13.2 信 用风险
信用风险是指基 金在交易 过程中因交 易对手未履 行合 约责任，或者基 金所投资 证券之发行 人出现
违约、拒绝 支付到期 本息等情 况，导致 基金资产 损失 和收益变化 的风险。
本基金的基金管 理人在交 易前对交易 对手的资信 状况 进行了充分的评 估。本基 金的银行存 款存放
在本基金的托管 行中国建设银 行，与该银 行存款相关 的信用风险不重 大。本基金在 交易所进行 的交易
均以中国证 券登记结 算有限责 任公司为 交易对手 完成 证券交收和 款项清算 ，违约风 险可能性 很小。
本基金的基金管 理人建立 了信用风险 管理流程， 通过 对投资品种信用 等级评估 来控制证券 发行人
的信用风险 ，且通过 分散化投 资以分散 信用风险 。于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持 有信用类 债券。
7.4.13.3 流 动性风险
流动性风险是指 基金所持 金融工具变 现的难易程 度。 本基金的流动性 风险一方 面来自于基 金份额
持有人可随时要 求赎回其持有 的基金份额 ，另一方面 来自于投资品种 所处的交易市 场不活跃而 带来的
变现困难或 因投资集 中而无法 在市场出 现剧烈波 动的 情况下以合 理的价格 变现。
针对兑付赎回资 金的流动 性风险，本 基金的基金 管理 人每日对本基金 的申购赎 回情况进行 严密监
控并预测流动性 需求，保持基 金投资组合 中的可用现 金头寸与之相匹 配。本基金的 基金管理人 在基金
合同中设计了巨 额赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理方式 ，控制因开放 申购赎回模 式带来
的流动性风 险，有效 保障基金 持有人利 益。
针对投资品种变 现的流动 性风险，本 基金的基金 管理 人通过独立的风 险管理部 门设定流动 性比例
要求，对流动性 指标进行持续 的监测和分 析，包括组 合持仓集中度指 标、组合在短 时间内变现 能力的
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
29
综合指标、组合 中变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制的投 资品种比例等 。本基金投 资于一
家公司发行 的股票市 值不超过 基金资产 净值的 10% ，且本基金 与由本基 金的基金 管理人管 理的其他 基
金共同持有 一家公司 发行的证 券不得超 过该证券 的 10% 。本基金所持 证券均在 证券交易 所上市， 因此
除附注 7.4.12 中列示的部分基金 资产流通 暂时受限 制不能自由 转让的情 况外，其 余均能以 合理价格 适
时变现。此外， 本基金可通过 卖出回购金 融资产方式 借入短期资金应 对流动性需求 ，其上限一 般不超
过基金持有 的债券投 资的公允 价值。
7.4.13.4 市 场风险
市场风险是指基 金所持金 融工具的公 允价值或未 来现 金流量因所处市 场各类价 格因素的变 动而发
生波动的风 险，包括 利率风险 、外汇风 险和其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民 币元
本期 末
2011 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计 息 合计
资产
银行 存款 106,998,966.58 - -
- 106,998,966.5
8
结算 备付 金 1,173,424.65 - - - 1,173,424.65
存出 保证 金 - - - 3,000,000.00 3,000,000.00
交易 性金 融资 产 - - -
363,986,482.8
4
363,986,482.8
4
应收 利息 - - - 20,842.78 20,842.78
应收 申购 款 - - - 989.61 989.61
资产 总计 108,172,391.23 - -
367,008,315.2
3
475,180,706.4
6
负债
应付 证券 清算 款 - - - 9,208,158.09 9,208,158.09
应付 赎回 款 - - - 993,418.67 993,418.67
应付 管理 人报 酬 - - - 627,519.03 627,519.03
应付 托管 费 - - - 104,586.54 104,586.54
应付 交易 费用 - - - 1,027,929.10 1,027,929.10
其他 负债 - - - 3,091,744.02 3,091,744.02
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
30
负债 总计 - - - 15,053,355.45 15,053,355.45
利率 敏感 度缺 口 108,172,391.23 - -
351,954,959.7
8
460,127,351.0
1
注：表中所示为 本基金资 产及负债的 公允价值， 并按 照合约规定的利 率重新定 价日或到期 日孰早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31 日， 本基金未持有交易性债 券投 资， 因此市场利 率的变动 对于本基 金资产净 值
无重大影响 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的 公允价值或 未来现金流 量因 外汇汇率变动而 发生波动 的风险。本 基金的
所有资产及 负债以人 民币计价 ，因此无 重大外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是 指基金所 持金融工具 的公允价值 或未 来现金流量因除 市场利率 和外汇汇率 以外的
市场价格因素变 动而发生波动 的风险。本 基金主要投 资于证券交易所 上市或银行间 同业市场交 易的股
票和债券，所面 临的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身经营 情况或特殊事 项的影响， 也可能
来源于证券 市场整体 波动的影 响。
本基金的基 金管理人 在构建和 管理投资 组合的过 程中 ， 采用“ 自 上而下” 的策略 ， 通过对 宏观经济 情
况及政策的分析 ，结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合构建 的决定；通过 对单个证券 的定性
分析及定量分析 ，选择符合基 金合同约定 范围的投资 品种进行投资。 本基金的基金 管理人定期 结合宏
观及微观环境的 变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进行修正， 来主动应对可 能发生的市 场价格
风险。
本基金通过投资 组合的分 散化降低其 他价格风险 。基 金的投资组合比 例为：股 票资产占基 金资产
的 60%-95% ； 债券、 权 证、 资产 支持证券 以及法律 法规或中国 证监会允 许基金投 资的其他 证券品种 占
基金资产的 0%-35% ； 权证投 资比例不 高于基金 资产 净值的 3%；本 基金 保留 的现金或 者到期日 在一年
以内的政府 债券的比 例合计不 低于基金 资产净值 的 5% 。 此外， 本基金的 基金管理 人每日对 本基金所 持
有的证券价 格实施监 控， 定期运用 多种定量 方法对基 金进行风险 度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等
来测试本基 金面临的 潜在价格 风险，及 时可靠地 对风 险进行跟踪 和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目 本期末
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
31
2011 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
交易性金融 资产- 股 票投资 363,986,482.84 79.11
衍生金融资 产- 权证 投资 - -
其他 - -
合计 363,986,482.84 79.11
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较 基准(附注 7.4.1) 以外的其他市 场变量 保持 不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人民币 万元 ）
本期末
2011 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
增加约 2,439.00
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
减少约 2,439.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 不以公允价 值计量的 金融工具
不以公允价值计 量的金融 资产和负债 主要包括应 收款 项和其他金融负 债，其账 面价值与公 允价值
相差很小。
(b) 以公允价值 计量的金 融工具
(i) 金融工具公 允价值计 量的方法
根据在公允 价值计量 中对计量 整体具有 重大意义 的最 低层级的输 入值，公 允价值层 级可分为 ：
第一层级： 相同资产 或负债在 活跃市场 上( 未 经调整) 的报价。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格 推算的) 可观察到 的、除第一层级 中的市场报
价以外的资 产或负债 的输入值 。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量 为基础 确定的资产或负债的输入值( 不可观 察输入
值) 。
(ii) 各层次金融 工具公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价 值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
358,730,811.34 元，属于第二层级 的余额为 5,255,671.50 元，无属于第三层级的 余额。
(iii) 公允价值所 属层次间 的重大变 动
对于证券交易所上市的 股票和债券，若 出现重大事项 停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时 的交易不活
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
32
跃) 、或属于非公 开发行等情况， 本基金分别于 停牌日 至交易恢复活跃日期 间、交易不活跃 期间及限售
期间不将相关股 票和债券的公 允价值列入 第一层级； 并根据估值调整 中采用的不可 观察输入值 对于公
允价值的影 响程度， 确定相关 股票和债 券公允价 值应 属第二层级 或第三层 级。
(iv) 第三层次公 允价值余 额和本期 变动金额
无。
(2) 除公允价值 外，截至 资产负债 表日本基 金无需要 说明 的其他重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的比
例（% ）
1 权益投资 363,986,482.84 76.60
其中：股票 363,986,482.84 76.60
2 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 108,172,391.23 22.76
6 其他各项资 产 3,021,832.39 0.64
7 合计 475,180,706.46 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值比
例（％）
A 农、林、牧 、渔业 20,635,718.70 4.48
B 采掘业 8,517,000.00 1.85
C 制造业 152,648,290.23 33.18
C0
食品 、饮料 12,080,585.79 2.63
C1
纺织 、服装、 皮毛 - -
C2
木材 、家具 - -
C3
造纸 、印刷 17,730,276.94 3.85
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
33
C4
石油 、化学、 塑胶、塑 料 23,523,679.38 5.11
C5
电子 12,774,678.70 2.78
C6
金属 、非金属 6,164,667.09 1.34
C7
机械 、设备、 仪表 25,193,618.72 5.48
C8
医药 、生物制 品 55,180,783.61 11.99
C99
其他 制造业 - -
D 电力、煤气 及水的生 产和供应 业 10,068,993.00 2.19
E 建筑业 12,270,000.00 2.67
F 交通运输、 仓储业 - -
G 信息技术业 51,682,475.47 11.23
H 批发和零售 贸易 18,385,019.15 4.00
I 金融、保险 业 32,736,490.93 7.11
J 房地产业 - -
K 社会服务业 23,400,854.50 5.09
L 传播与文化 产业 33,641,640.86 7.31
M 综合类 - -
合计 363,986,482.84 79.11
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的 所有 股票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
1 002007 华兰生物 609,600 15,246,096.00 3.31
2 002230 科大讯飞 399,968 13,998,880.00 3.04
3 002012 凯恩股份 1,099,901 13,792,758.54 3.00
4 600880 博瑞传播 1,100,000 13,640,000.00 2.96
5 601288 农业银行 4,999,916 13,099,779.92 2.85
6 300058 蓝色光标 428,404 12,980,641.20 2.82
7 600161 天坛生物 772,067 12,414,837.36 2.70
8 601669 中国水电 3,000,000 12,270,000.00 2.67
9 300188 美亚柏科 336,237 11,919,601.65 2.59
10 300257 开山股份 186,550 11,193,000.00 2.43
11 000598 兴蓉投资 1,300,000 10,751,000.00 2.34
12 002477 雏鹰农牧 457,244 10,525,756.88 2.29
13 300105 龙源技术 204,768 10,502,550.72 2.28
14 300039 上海凯宝 500,000 10,390,000.00 2.26
15 300253 卫宁软件 240,000 10,315,200.00 2.24
16 000939 凯迪电力 949,905 10,068,993.00 2.19
17 600837 海通证券 1,199,961 8,891,711.01 1.93
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
34
18 000423 东阿阿胶 200,000 8,590,000.00 1.87
19 600547 山东黄金 300,000 8,517,000.00 1.85
20 000893 东凌粮油 655,903 8,480,825.79 1.84
21 002450 康得新 349,976 7,951,454.72 1.73
22 600697 欧亚集团 282,451 7,527,319.15 1.64
23 300027 华谊兄弟 444,086 7,020,999.66 1.53
24 002573 国电清新 300,000 6,642,000.00 1.44
25 600143 金发科技 499,944 6,464,275.92 1.40
26 600529 山东药玻 499,973 6,164,667.09 1.34
27 600637 百视通 400,000 6,020,000.00 1.31
28 002458 益生股份 249,943 6,008,629.72 1.31
29 600016 民生银行 1,000,000 5,890,000.00 1.28
30 600332 广州药业 399,975 5,255,671.50 1.14
31 600030 中信证券 500,000 4,855,000.00 1.06
32 600859 王府井 150,000 4,816,500.00 1.05
33 002497 雅化集团 334,174 4,254,035.02 0.92
34 000430 ST 张家界 424,990 4,058,654.50 0.88
35 002511 中顺洁柔 166,844 3,937,518.40 0.86
36 600778 友好集团 400,000 3,872,000.00 0.84
37 002313 日海通讯 94,603 3,831,421.50 0.83
38 300096 易联众 275,562 3,626,395.92 0.79
39 002570 贝因美 149,990 3,599,760.00 0.78
40 600354 敦煌种业 171,970 3,599,332.10 0.78
41 300124 汇川技术 64,540 3,498,068.00 0.76
42 002106 莱宝高科 200,000 3,352,000.00 0.73
43 002038 双鹭药业 99,975 3,284,178.75 0.71
44 002409 雅克科技 152,253 3,264,304.32 0.71
45 002268 卫士通 200,000 3,224,000.00 0.70
46 300113 顺网科技 118,412 2,924,776.40 0.64
47 300115 长盈精密 61,154 2,235,178.70 0.49
48 600153 建发股份 340,000 2,169,200.00 0.47
49 300012 华测检测 110,000 1,949,200.00 0.42
50 300168 万达信息 75,500 1,842,200.00 0.40
51 300174 元力股份 66,372 1,589,609.40 0.35
52 300205 天喻信息 50,000 1,167,500.00 0.25
53 000592 中福实业 100,000 502,000.00 0.11
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累 计买入金额超出期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
35
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期末基金 资产净值
比例（％）
1 600362 江西铜业 82,228,764.96 17.87
2 600104 上海汽车 70,824,866.26 15.39
3 600458 时代新材 70,121,512.17 15.24
4 600739 辽宁成大 68,837,502.85 14.96
5 600585 海螺水泥 65,781,417.74 14.30
6 600231 凌钢股份 64,793,026.40 14.08
7 600581 八一钢铁 63,365,586.77 13.77
8 000960 锡业股份 58,610,133.22 12.74
9 002024 苏宁电器 55,088,299.26 11.97
10 600547 山东黄金 52,781,569.18 11.47
11 601118 海南橡胶 52,608,424.55 11.43
12 000581 威孚高科 51,957,699.02 11.29
13 600000 浦发银行 51,472,293.22 11.19
14 000527 美的电器 50,006,398.70 10.87
15 600096 云天化 48,763,692.53 10.60
16 600660 福耀玻璃 46,111,439.44 10.02
17 600809 山西汾酒 45,895,939.85 9.97
18 600537 亿晶光电 45,811,751.20 9.96
19 600690 青岛海尔 45,208,282.13 9.83
20 000858 五粮液 44,771,821.84 9.73
21 601601 中国太保 43,512,105.19 9.46
22 600418 江淮汽车 43,037,457.52 9.35
23 601318 中国平安 43,003,401.69 9.35
24 600720 祁连山 41,219,903.20 8.96
25 600068 葛洲坝 39,438,925.15 8.57
26 601699 潞安环能 35,739,794.40 7.77
27 002006 精功科技 35,448,696.94 7.70
28 000778 新兴铸管 35,015,661.44 7.61
29 000012 南玻 A 34,427,446.10 7.48
30 600050 中国联通 34,412,820.43 7.48
31 000893 东凌粮油 33,917,892.38 7.37
32 002230 科大讯飞 33,689,080.02 7.32
33 000002 万科 A 33,133,113.82 7.20
34 002007 华兰生物 31,973,433.51 6.95
35 600261 阳光照明 30,765,886.06 6.69
36 600352 浙江龙盛 30,066,308.99 6.53
37 600375 星马汽车 29,669,488.74 6.45
38 601666 平煤股份 29,311,821.81 6.37
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
36
39 600036 招商银行 28,791,088.04 6.26
40 002012 凯恩股份 27,778,966.37 6.04
41 002001 新和成 26,997,499.78 5.87
42 600030 中信证券 26,747,610.83 5.81
43 600425 青松建化 26,728,917.77 5.81
44 600318 巢东股份 26,181,839.77 5.69
45 600153 建发股份 26,155,862.75 5.68
46 600048 保利地产 25,810,508.81 5.61
47 601369 陕鼓动力 25,745,485.96 5.60
48 000961 中南建设 25,047,903.14 5.44
49 600742 一汽富维 24,669,120.13 5.36
50 601766 中国南车 23,908,276.60 5.20
51 600354 敦煌种业 23,861,526.44 5.19
52 000598 兴蓉投资 23,430,222.75 5.09
53 600348 阳泉煤业 23,302,424.01 5.06
54 000630 铜陵有色 22,825,466.04 4.96
55 000937 冀中能源 22,717,093.43 4.94
56 600015 华夏银行 22,512,119.02 4.89
57 000939 凯迪电力 22,269,223.47 4.84
58 300027 华谊兄弟 22,259,806.53 4.84
59 600029 南方航空 21,970,636.88 4.77
60 000877 天山股份 21,784,830.17 4.73
61 600875 东方电气 21,513,095.48 4.68
62 600309 烟台万华 21,349,112.84 4.64
63 600383 金地集团 21,297,979.51 4.63
64 600058 五矿发展 21,130,320.28 4.59
65 601989 中国重工 21,040,385.78 4.57
66 600031 三一重工 20,713,233.28 4.50
67 601919 中国远洋 20,589,886.60 4.47
68 601101 昊华能源 20,519,707.25 4.46
69 600019 宝钢股份 20,167,780.75 4.38
70 600316 洪都航空 20,007,061.84 4.35
71 600549 厦门钨业 19,892,460.26 4.32
72 600161 天坛生物 19,664,308.30 4.27
73 600893 航空动力 19,483,422.55 4.23
74 000423 东阿阿胶 19,292,428.42 4.19
75 600523 贵航股份 19,058,918.14 4.14
76 600880 博瑞传播 18,760,191.84 4.08
77 000597 东北制药 18,667,284.93 4.06
78 600132 重庆啤酒 18,021,432.76 3.92
79 300039 上海凯宝 17,774,439.10 3.86
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
37
80 002146 荣盛发展 17,306,325.05 3.76
81 002477 雏鹰农牧 17,168,732.25 3.73
82 002304 洋河股份 17,003,877.58 3.70
83 300070 碧水源 16,849,666.87 3.66
84 600456 宝钛股份 16,837,291.34 3.66
85 601106 中国一重 16,818,643.01 3.66
86 002041 登海种业 16,512,797.79 3.59
87 600637 百视通 16,359,014.36 3.56
88 600416 湘电股份 16,290,289.00 3.54
89 300058 蓝色光标 16,218,560.49 3.52
90 000876 新希望 16,026,919.22 3.48
91 600460 士兰微 15,832,156.60 3.44
92 300203 聚光科技 15,237,129.52 3.31
93 601888 中国国旅 15,130,796.81 3.29
94 601669 中国水电 14,682,511.00 3.19
95 000911 南宁糖业 14,180,218.65 3.08
96 300257 开山股份 14,002,378.50 3.04
97 300188 美亚柏科 13,859,728.39 3.01
98 601179 中国西电 13,685,122.74 2.97
99 300253 卫宁软件 13,658,010.39 2.97
100 000069 华侨城 A 13,026,930.15 2.83
101 601288 农业银行 12,743,853.80 2.77
102 002129 中环股份 12,561,879.38 2.73
103 002038 双鹭药业 12,371,705.62 2.69
104 000972 新中基 12,292,363.88 2.67
105 600859 王府井 12,110,004.16 2.63
106 000998 隆平高科 11,854,236.70 2.58
107 000425 徐工机械 11,805,312.04 2.57
108 000930 中粮生化 11,746,350.90 2.55
109 000768 西飞国际 11,535,895.00 2.51
110 000063 中兴通讯 11,534,988.49 2.51
111 600496 精工钢构 11,510,821.72 2.50
112 002155 辰州矿业 11,223,818.77 2.44
113 002458 益生股份 11,207,756.12 2.44
114 300105 龙源技术 11,135,954.58 2.42
115 002550 千红制药 11,010,000.00 2.39
116 600088 中视传媒 10,981,749.98 2.39
117 600337 美克股份 10,910,377.76 2.37
118 600583 海油工程 10,906,000.00 2.37
119 601377 兴业证券 10,613,723.60 2.31
120 000612 焦作万方 10,589,717.24 2.30
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
38
121 002232 启明信息 10,568,733.38 2.30
122 600072 中船股份 10,454,635.46 2.27
123 600489 中金黄金 10,357,515.03 2.25
124 600150 中国船舶 10,335,508.26 2.25
125 000422 湖北宜化 10,117,956.28 2.20
126 002450 康得新 9,937,740.50 2.16
127 600837 海通证券 9,924,303.86 2.16
128 002254 泰和新材 9,827,029.42 2.14
129 000983 西山煤电 9,529,573.76 2.07
130 600778 友好集团 9,420,478.56 2.05
131 600216 浙江医药 9,246,387.16 2.01
注： 本表“ 本期 累计买入 金额” 按买入成 交金额 （成 交 单价乘以成 交数量 ） 填列 ， 不 考虑相关 交易费
用。
8.4.2 累 计卖出金额超出期末基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期末基金 资产净值
比例（％）
1 600362 江西铜业 74,168,545.21 16.12
2 600585 海螺水泥 72,755,046.25 15.81
3 600104 上海汽车 68,749,737.45 14.94
4 600739 辽宁成大 67,629,038.27 14.70
5 600458 时代新材 65,519,916.69 14.24
6 600581 八一钢铁 64,757,546.27 14.07
7 600231 凌钢股份 57,346,903.59 12.46
8 002024 苏宁电器 54,874,808.32 11.93
9 600000 浦发银行 52,508,992.70 11.41
10 000960 锡业股份 50,900,732.61 11.06
11 600809 山西汾酒 50,590,353.07 10.99
12 600660 福耀玻璃 48,524,724.31 10.55
13 000527 美的电器 48,441,529.15 10.53
14 600096 云天化 47,400,411.80 10.30
15 600418 江淮汽车 45,352,239.30 9.86
16 600690 青岛海尔 44,375,166.61 9.64
17 000581 威孚高科 44,226,530.28 9.61
18 600537 亿晶光电 44,014,131.07 9.57
19 600068 葛洲坝 42,463,435.17 9.23
20 000858 五粮液 41,024,931.17 8.92
21 600547 山东黄金 40,172,070.47 8.73
22 601118 海南橡胶 38,674,699.40 8.41
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
39
23 601699 潞安环能 37,579,212.15 8.17
24 601601 中国太保 37,393,951.13 8.13
25 002006 精功科技 32,836,951.78 7.14
26 000778 新兴铸管 31,685,625.84 6.89
27 600050 中国联通 30,963,856.75 6.73
28 601318 中国平安 30,173,192.61 6.56
29 600352 浙江龙盛 30,151,631.34 6.55
30 000002 万科 A 29,543,200.69 6.42
31 601666 平煤股份 27,597,518.89 6.00
32 600036 招商银行 27,001,076.43 5.87
33 601766 中国南车 26,796,893.25 5.82
34 600318 巢东股份 26,515,412.04 5.76
35 000961 中南建设 26,089,732.25 5.67
36 600015 华夏银行 25,980,518.86 5.65
37 000012 南玻 A 25,966,859.18 5.64
38 600309 烟台万华 25,632,041.03 5.57
39 601369 陕鼓动力 25,410,917.62 5.52
40 600261 阳光照明 25,243,310.09 5.49
41 002001 新和成 25,036,026.28 5.44
42 600031 三一重工 24,722,347.60 5.37
43 600720 祁连山 24,498,094.19 5.32
44 000630 铜陵有色 24,370,394.62 5.30
45 000937 冀中能源 24,368,451.78 5.30
46 600316 洪都航空 24,283,461.23 5.28
47 600425 青松建化 23,743,170.46 5.16
48 600742 一汽富维 23,419,763.30 5.09
49 601989 中国重工 23,304,465.51 5.06
50 600893 航空动力 22,567,014.54 4.90
51 600048 保利地产 22,453,685.84 4.88
52 601101 昊华能源 22,195,690.73 4.82
53 601919 中国远洋 22,144,178.52 4.81
54 600058 五矿发展 21,611,007.96 4.70
55 600019 宝钢股份 21,498,368.07 4.67
56 600030 中信证券 21,468,522.18 4.67
57 000877 天山股份 21,421,009.74 4.66
58 600348 阳泉煤业 20,523,920.36 4.46
59 600375 星马汽车 20,446,020.34 4.44
60 600029 南方航空 19,447,590.96 4.23
61 600456 宝钛股份 19,386,553.39 4.21
62 600354 敦煌种业 19,296,991.78 4.19
63 600383 金地集团 18,963,807.56 4.12
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
40
64 600549 厦门钨业 18,897,675.94 4.11
65 600153 建发股份 18,609,348.12 4.04
66 600523 贵航股份 18,230,033.28 3.96
67 002304 洋河股份 18,017,128.94 3.92
68 600875 东方电气 17,766,478.75 3.86
69 300070 碧水源 17,695,729.18 3.85
70 000876 新希望 17,555,197.91 3.82
71 002146 荣盛发展 17,498,262.07 3.80
72 601106 中国一重 16,917,581.23 3.68
73 300027 华谊兄弟 16,827,199.48 3.66
74 601888 中国国旅 16,333,513.32 3.55
75 300203 聚光科技 16,212,551.61 3.52
76 600132 重庆啤酒 15,794,441.00 3.43
77 002230 科大讯飞 15,734,047.21 3.42
78 000069 华侨城 A 15,132,629.42 3.29
79 002007 华兰生物 14,976,619.03 3.25
80 002155 辰州矿业 13,498,909.82 2.93
81 002041 登海种业 13,410,042.97 2.91
82 600496 精工钢构 13,295,665.60 2.89
83 600637 百视通 13,183,234.64 2.87
84 600460 士兰微 13,154,658.00 2.86
85 000911 南宁糖业 13,019,259.30 2.83
86 000425 徐工机械 12,728,169.20 2.77
87 000063 中兴通讯 12,689,412.32 2.76
88 600416 湘电股份 12,662,135.67 2.75
89 002129 中环股份 12,522,338.48 2.72
90 002012 凯恩股份 12,219,923.49 2.66
91 601179 中国西电 12,156,074.93 2.64
92 000930 中粮生化 12,079,906.11 2.63
93 000893 东凌粮油 12,021,812.63 2.61
94 000972 新中基 11,905,325.96 2.59
95 000597 东北制药 11,762,255.18 2.56
96 600337 美克股份 11,717,037.95 2.55
97 002232 启明信息 11,679,075.88 2.54
98 000598 兴蓉投资 11,493,721.01 2.50
99 600583 海油工程 11,321,600.00 2.46
100 600072 中船股份 11,257,079.72 2.45
101 600150 中国船舶 11,252,394.95 2.45
102 600489 中金黄金 11,179,805.28 2.43
103 000422 湖北宜化 10,880,229.32 2.36
104 601377 兴业证券 10,813,795.24 2.35
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
41
105 000768 西飞国际 10,615,280.59 2.31
106 002254 泰和新材 10,510,949.55 2.28
107 600088 中视传媒 10,276,236.80 2.23
108 000612 焦作万方 10,103,227.80 2.20
109 000939 凯迪电力 10,003,916.38 2.17
110 600216 浙江医药 9,953,366.02 2.16
111 600335 *ST 盛工 9,870,905.97 2.15
112 002550 千红制药 9,337,314.65 2.03
113 002038 双鹭药业 9,314,914.50 2.02
注： 本表“ 本期 累计卖出 金额” 按卖出成 交金额 （成 交 单价乘以成 交数量 ） 填列 ， 不 考虑相关 交易费
用。
8.4.3 买 入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民 币元
买入股票的 成本（成 交）总额 3,681,998,063.34
卖出股票的 收入（成 交）总额 3,143,684,595.10
注：本表“ 买入股 票成本（成交） 总额” ，“ 卖出股票收 入（成交）总额” 均按买卖成交金 额（成交单
价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小 排名的前五 名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的 所有 资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排名的前五 名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
42
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证 券的发行 主体本期 没有 被监管部门 立案调查 ，或在报 告编制 日前一年
内受到公开 谴责、处 罚的情形 。
8.9.2 本基金投资的前十名股 票没有超 出基金合 同规 定的备选股 票库。
8.9.3 期末 其他各项 资产构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,000,000.00
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 20,842.78
5 应收申购款 989.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,021,832.39
8.9.4 期 末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.9.5 期 末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
8.9.6 投 资组合报告附注的其他文字描述部 分
由于四舍五 入原因， 本报告中 涉及比例 计算的分 项之 和与合计项 之间可能 存在尾差 。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的 基金
份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
11,157 55,928.94 82,418,472.43 13.21% 541,580,666.08 86.79%
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
43
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理公司所有从业人员持 有本开放
式基金
1,500,190.11 0.24%
§10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合同生 效日(2011 年 1 月 25 日) 基金份 额总额 1,063,046,976.37
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金总 申购份额
272,403,811.78
减：基金合 同生效日 起至报告 期期末基 金总赎回 份额
711,451,649.64
基金合同生 效日起至 报告期期 末基金拆 分变动份 额 -
本报告期期 末基金份 额总额 623,999,138.51
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内 未召开本 基金份额 持有人大 会，无基 金份 额持有人大 会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托 管部门的重大 人事变动
本报告期内基金 管理人无 重大人事变 动。基金托 管人 的专门基金托管 部门重大 变动如下： 本基金
托管人 2011 年 2 月 9 日发布公告 ， 经中国 建设银行 研究决定， 聘任杨新 丰为中国 建设银行 投资托管 服
务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证 监会审核批准（证监许可〔2011〕115 号） 。解聘
罗中涛中国 建设银行 投资托管 服务部总 经理职务 。本 基金托管人 2011 年 1 月 31 日发 布任免通 知，解
聘李春信中 国建设银 行投资托 管服务部 副总经理 职务 。 本基金托管人 2011 年 10 月 24 日发布任免通知,
聘任张军红 为中国建 设银行投 资托管服 务部副总 经理 。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告期内 无涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管 业务的诉讼 事项。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
44
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内 本基金投 资策略未 发生改变 。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请普华 永道中天 会计师事务 所有限公司 为本 基金进行审计。 本报告期 内本基金未 改聘为
其审计的会 计师事务 所。 本报告 期应支付 普华永 道中 天会计师事 务所有限 公司审计 费人民币 88,000 元。
普华永道中 天会计师 事务所有 限公司自 本基金成 立以 来一直提供 审计服务 。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽 查或处罚等情 况
本报告期内 基金管理 人、托管 人及其高 级管理人 员无 受稽查或处 罚等情况 。
11.7 基金租用证券公司 交易单元的有关情况
11.7.1 基 金租用证券公司交易单元进行股票投资及 佣 金支付情况
金额单位： 人民币元
券商名称 交易单元数 量
股票交易 应支付该券 商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
西部证券 3 2,805,168,666.43 41.10% 2,349,362.68 41.13% -
国泰君安 2 658,512,486.75 9.65% 559,734.77 9.80% -
中信证券 2 512,644,107.62 7.51% 416,526.24 7.29% -
申银万国 2 464,480,726.85 6.80% 383,916.80 6.72% -
英大证券 1 449,391,866.82 6.58% 381,979.56 6.69% -
东方证券 2 399,733,470.50 5.86% 339,770.75 5.95% -
国信证券 2 330,021,211.64 4.84% 268,144.92 4.69% -
东海证券 1 308,837,867.92 4.52% 262,511.97 4.60% -
海通证券 2 245,767,817.32 3.60% 208,904.29 3.66% -
安信证券 2 219,990,446.63 3.22% 178,743.40 3.13% -
光大证券 1 166,725,062.30 2.44% 141,715.93 2.48% -
国金证券 1 109,724,468.20 1.61% 93,265.54 1.63% -
中金公司 2 97,666,089.77 1.43% 79,354.74 1.39% -
高华证券 2 56,995,369.69 0.84% 48,446.00 0.85% -
兴业证券 2 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
45
广发证券 2 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
注：1. 基金租用席 位的选择 标准是：
(1) 资力雄 厚，信誉 良好；
(2) 财务状 况良好， 各项财务 指标显示 公司经营 状况稳 定；
(3) 经营行 为规范， 在最近一 年内无重 大违规经 营行为 ；
(4) 内部管 理规范、 严格，具 备健全的 内控制度 ，并能 满足基金运 作高度保 密的要求 ；
(5) 公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提 供具有相当质量的关于宏观经济面分析、行
业发展趋势及证 券市场走向、 个股分析的 研究报告以 及丰富全面的信 息服务；能根 据基金投资 的特定
要求，提供 专门研究 报告。
选择程序是：根 据对各券 商提供的各 项投资、研 究服 务情况的考评结 果，符合 席位券商标 准的，
由公司研究 部提出席 位券商的 调整意见 （调整名 单及 调整原因） ， 并经公司 批准。
2. 上述交易单元均 在本报告 期内新增 。
11.7.2 基 金租用证券公司交易单元进行其他证券投 资 的情况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
西部证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
46
广发证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日 期
1
关于增加天相投顾为纽银 策略优选股票型
证券投资基 金代销机 构的公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-01-10
2
关于增加英大证券为纽银 策略优选股票型
证券投资基 金代销机 构的公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-01-11
3
纽银策略优选股票型证券 投资基金基金合
同生效公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-01-26
4
纽银策略优选股票型证券 投资基金开放日
常申赎业务 公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-03-15
5
关于增加光大证券及中信 证券为纽银策略
优选股票型 证券投资 基金代销 机构的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-03-15
6
关于纽银基金旗下基金持 有的长期停牌股
票采用指数 收益法进 行估值的 提示性公 告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-03-17
7
关于增加信达证券为纽银 策略优选股票型
证券投资基 金代销机 构的公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-03-22
8
关于增加宏源证券为纽银 策略优选股票型
证券投资基 金代销机 构的公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-03-23
9
关于增加华泰联合证券为 纽银策略优选股
票型证券投 资基金代 销机构的 公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-04-06
10
关于纽银基金旗下基金持 有的长期停牌股
票复牌后变 更估值方 法的提示 性公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-04-07
11
纽银策略优选股票型证券 投资基金开放定
期定额投资 业务公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-04-11
12
纽银基金关于旗下基金参加建设银行基金
申购费率优 惠活动的 公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-04-21
13
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金 2011 年
1 季度报告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-04-22
14
纽银策略优选股票型证券 投资基金关于在
中信证券开 通定期定 额投资业 务公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-05-13
15
纽银基金开通直销网上交 易及费率优惠的
公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-06-02
16
纽银基金关 于旗下开 放式基金 2011 年半年
度最后一个 交易日基 金资产净 值、 基金 份额
净值和基金 份额累计 净值的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-07-01
17
纽银策略优选股票型证券 投资基金关于在
西部证券开 通定期定 额投资业 务公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-07-20
18 关于增加中信万通证券为 纽银策略优选股 中 国证券 报、 证券 时 2011-07-20
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
47
票型证券投 资基金代 销机构的 公告 报、公司网 站
19
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金 2011 年
2 季度报告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-07-20
20
关于增加东吴证券为纽银 基金旗下证券投
资基金代销 机构的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-08-11
21
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金 2011 年
半年度报告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-08-25
22
纽银策略优选股票型证券 投资基金更新招
募说明书（ 摘要）公 告（2011 年第一期）
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-09-02
23
关于增加中投证券为纽银 基金旗下证券投
资基金代销 机构的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-09-15
24
纽银策略优 选股票型 证券投资 基金 2011 年
3 季度报告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-10-24
25
关于增加华泰证券为纽银 基金旗下证券投
资基金代销 机构的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-10-27
26
纽银梅隆西部基金管理有 限公司开通旗下
证券投资基 金日常转 换业务的 公告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-11-18
27
纽银梅隆西部基金管理有 限公司关于因农
业银行电子商务系统暂停 服务而暂停农业
银行借记卡 网上银行 服务的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-11-24
28
纽银梅隆西部基金管理有 限公司关于因农
业银行电子商务系统暂停 服务而暂停农业
银行借记卡 网上银行 服务的公 告
中 国证券 报、 证券 时
报 、上海 证券 报、 公
司网站
2011-12-02
29
纽银策略优选股票型证券 投资基金关于在
中信万通证券有限责任公 司开放定期定额
投资业务公 告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-12-22
30
关于华泰联合证券退出纽 银基金旗下证券
投资基金代 销业务的 公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-12-28
31
关于基金经理休假由他人 代为履行职责的
公告
中 国证券 报、 证券 时
报、公司网 站
2011-12-28
§12
影响投资者决策的其他重要信息
1 、2011 年 10 月 28 日，本基金托管人中 国建设银 行股份有限 公司发布 关于董事 长辞任的 公告，
根据国家金融工作的 需要，郭树清先 生已向中国建 设 银行股份有限公司（“ 本行” ）董事会（“ 董事会” ）
提出辞呈，请求 辞去本行董事 长、执行董 事等职务。 根据《中华人民 共和国公司法 》等相关法 律法规
和本行章程 的规定， 郭树清先 生的辞任 自辞呈送 达本 行董事会之 日起生效 。
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
48
2 、2012 年 1 月 16 日， 本基金托管人中 国建设银 行 股份有限公 司发布关 于董事长 任职的公 告， 自
2012 年 1 月 16 日起，王洪章先生就任 本行董事 长 、执行董事 。
§13
备查文件目录
13.1 备查文件目录
（1 ）中国证监会 批准纽银 策略优 选股票型 证券投资 基金设立的 相关文件 ；
（2 ） 《纽银策略 优选股票 型证券投 资基金基 金合同》 ；
（3 ） 《纽银策略 优选股票 型证券投 资基金招 募说明书 》 ；
（4 ） 《纽银策略 优选股票 型证券投 资基金托 管协议》 ；
（5 ）基金管理人 《基金管 理资格 证书》及 《企业法 人营业执照》 ；
（6 ）报告期内纽 银策略优 选股票 型证券投 资基金公 告的各项原 稿。
13.2 存放地点
本基金管理 人处—— 上海市浦 东新区世 纪大道 100 号 上海环球金 融中心 19 楼
13.3 查阅方式
（1 ） 书面查询： 查阅时 间为每 工作日 8:30-11:30，13:00-17:30。 投资人可免费查阅， 也可 按工本
费购买复印 件。
（2 ）网站查询： 基金管理 人网址 ：http://www.bnyfund.com 投资 人对本报 告如有疑 问，可 咨询本
基金管理人 纽银梅隆 西部基金 管理有限 公司，咨 询电 话 4007-007-818（免长途话费）或发电 子邮件，
E-mail:service@bnyfund.com 。
纽银梅隆西部基金管理有限公司
纽银 策略 优选 股票 型证 券投 资基金 2011 年年 度报 告
49
二〇一二年三月二十六日
