深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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深 证 电 子 信息 传 媒 产 业(TMT)50 交易 型 开
放 式 指 数 证券 投 资 基 金
2011 年 年度 报 告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人：招商基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
送出日 期：2012 年3 月27 日
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 3 月 23 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 财务 资料 已经 审计 ， 德勤华 永会 计师 事务 所为 本基金 出具 了 2011 年度 无 保留意 见的 审
计报告 ，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2011 年6 月27 日起 至 12 月 31 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基金基 本情 况
基金简 称 深证 TMT50ETF （场 内简 称 ：深TMT ）
基金主 代码 159909
交易代 码 159909
基金运 作方 式 交易型 开放 式 （ETF ）
基金合 同生 效日 2011 年6 月 27 日
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 172,521,449.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券 交 易所
上市日 期 2011 年9 月 1 日
2.2 基金产 品说 明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略 本基金 以深 证TMT50 指 数 为标的 指数 ， 采用 完全 复 制法 ， 即 完全 按照 标深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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的指数成份 股组成及其权重构建基金 股票投资组合，进行被动 式指数化
投资。股票 在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成份股及 其权重的
变动而进行 相应调整，但在特殊情况 下，本基金可以选择其他 证券或证
券组合 对标 的指 数中 的股 票进行 适当 替代 。
业绩比 较基 准 深证TMT50 指数
风险收 益特 征 本基金属于 股票型基 金，预期风险与 收益水平高于混合基金、 债券基金
与货币市场 基金，在证券投资基金中 属于较高风险、较高收益 的投资品
种；并且本 基金为被动式投资的指数 基金，采用完全复制法紧 密跟踪深
证TMT50 指数 ， 具 有与 标 的指数 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的
风险收 益特 征。
2.3 基金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 招商基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴武泽 唐州徽
联系电 话 0755－83196666 010－66594855
电子邮 箱 cmf@cmfchina.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电 话
400-887-9555 95566
传真 0755－83196405 010－66594942
2.4 信息披 露方 式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.cmfchina.com
基金年 度报 告备 置地 点 (1)招 商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
(2)中 国银 行股 份有 限公 司 托管及 投资 者服 务部
地址： 北京 市复 兴门 内大 街 1 号
§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利 润分 配情况
3.1 主要会 计数 据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2011 年6 月27 日 （ 基金 合同生 效日 ）
-2011 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -35,287,386.47
本期利 润 -135,475,131.69
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.6417
本期基 金份 额净 值增 长率 -28.25%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.9186
期末基 金资 产净 值 402,514,985.00
期末基 金份 额净 值 2.333 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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注：1 、 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 （申） 购或 交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 ；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
3 、 对期末可供 分配利润 ，采用期末资 产负债表 中 未分配利润与 未分配利 润 中已实现部分 的
孰低数 ；
4 、 本 基金 合同 于2011 年6 月 27 日 生效 ， 截 至本 报 告期末 成立 未 满 1 年 ， 本 报告期 为非 完整
会计年 度。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -13.97% 1.77% -14.02% 1.78% 0.05% -0.01%
过去六 个月 -28.68% 1.56% -27.68% 1.65% -1.00% -0.09%
自基金 合同
生效起 至今
-28.25% 1.54% -26.13% 1.64% -2.12% -0.10%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝深证TMT50 指 数收 益率 ， 业绩 比较 基准 在每 个交 易日 实 现再 平衡 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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注： 1 、 根 据基 金合 同的 规 定： 本基 金的 投资 范围 为具 有良好 流动 性的 金融 工具, 包括深 证 TMT50 指
数的成 份股 及其 备选 成份 股、一 级市 场新 发股 票（ 包括主 板市 场、 中小 板市 场和创 业 板 市场 的股
票） 、 债 券 、 权 证 、 货币 市 场工具 以及 经中 国证 监会 允许本 基金 投资 的其 它金 融工具 。 本基 金投 资
于深 证TMT50 指数 的成 份 股及其 备选 成份 股的 资产 比例不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 于
2011 年6 月27 日成 立， 自基金 成立 日 起 3 个 月内 为建仓 期， 截至 建仓 期结 束时各 项资 产配 置比
例均符 合基 金合 同的 规定 ；
2 、本 基金 合同 于2011 年6 月 27 日 生效 ，截 至本 报 告期末 成立 未 满1 年。
3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每 年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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注：本 基金 合同 于2011 年 6 月27 日生 效， 截至 本 报告期 末成 立未 满 1 年， 故本报 告期 净值 增长
率按当 年实 际存 续期 计算 。
3.3 过去三 年基 金的利润 分配 情况
本基金 于2011 年6 月 27 日成立 ，自 基金 合同 生效 以来未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
招商基 金管 理有 限公 司 于2002 年12 月 27 日 经中 国 证监会 （2002 ）100 号文 批 准设立 ， 是 中
国第一家中外 合资基金 管 理公司。目前 招商基金 管 理有限公司的 股东股权 结 构为：招商 银行股份
有限公司持有公司全部股权的 33.4% ， 招 商 证 券 股份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ，ING
Asset Management B.V. （ 荷兰投 资） 持有 公司 全部 股权 的 33.3% 。 公司 注册 资本金 为 2.1 亿 元人
民币。
截至 2011 年 12 月 31 日 ，本基 金管 理人 共管 理 二 十二 只 共同 基金 ，具 体如 下： 从 2003 年 4深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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月 28 日起 管理 招商 安泰 系 列开放 式 证 券投 资基 金 （ 含招商 安泰 股票 证券 投资 基金、 招商 安泰 平衡
型证券 投资 基金 、 招 商安 泰债券 投资 基金 ） ； 从 2004 年 1 月 14 日 起管 理招 商 现金增 值开 放式 证券
投资基 金； 从 2004 年 6 月 1 日 起开 始管 理招 商先 锋证券 投资 基金 ；从 2005 年 11 月 17 日起 开始
管理招 商优 质成 长股 票型 证券投 资基 金 （LOF ） ； 从 2006 年 7 月 11 日 起开 始 管理招 商安 本增 利债
券型证 券投 资基 金； 从 2007 年 3 月 30 日 起开 始管 理 招商核 心价 值混 合型 证券 投资基 金； 从 2008
年 6 月 19 日起 开始 管理 招 商大盘 蓝筹 股票 型证 券投 资基金 ； 从 2008 年 10 月 22 日 起开 始管 理招
商安心 收益 债券 型证 券投 资基金 ； 从 2009 年 6 月 19 日 起开 始管 理招 商行 业 领先股 票型 证券 投资
基金； 从 2009 年 12 月 25 日起开 始管 理招 商中 小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 ； 从 2010 年 3 月 25
日起开 始管 理招 商全 球资 源股票 型证 券投 资基 金(QDII) ；从 2010 年 6 月 22 日起开 始管 理招 商深
证 100 指 数证 券投 资基 金 ；从 2010 年 6 月 25 日 起 开始管 理招 商信 用添 利债 券型证 券投 资基 金；
从 2010 年 12 月 8 日 开始 管理上 证消 费 80 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金及 招商上 证消 费 80 交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金； 从 2011 年 2 月 11 日起 开始 管理 招 商 标普 金 砖 四国 指数
证券投 资基 金(LOF) ； 从 2011 年 3 月 17 日起 开始 管 理招商 安瑞 进取 债券 型证 券投资 基金 ； 从 2011
年 6 月 27 日开 始管 理深 证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 招商
深证电 子信 息传 媒产 业（TMT ）50 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 ； 从 2011 年 9 月 1
日起开 始管 理 招 商安 达保 本混合 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
王平
本 基 金 、 本 基
金 的 联 接 基
金 、 招 商 深 证
100 指 数 证 券
投 资 基 金 及 上
证消费80 交易
型 开 放 式 指 数
证 券 投 资 基 金
及 其 联 接 基 金
的基金 经理
2011 年 6 月 27 日 - 5
王 平 ， 男 ， 中 国 国 籍 ， 管
理学硕士，FRM 。2006 年
加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 投 资 风 险 管 理 部
助 理 数 量 分 析 师 、 风 险 管
理 部 数 量 分 析 师 、 高 级 风
控 经 理 、 副 总 监 ， 主 要 负
责 公 司 投 资 风 险 管 理 、 金
融 工 程 研 究 等 工 作 ， 现 任
招商深 证 100 指数 证券 投
资基金 、 上 证消 费 80 交易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金 及 其 联 接 基 金 及 深 证 电
子信息 传媒 产业 （TMT）50
交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投
资 基 金 及其联接 基金 基金
经理。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《证券投资基 金运作管 理 办法》等有关 法律法规 及 其各项实施准 则的规定 以 及《 深证电 子信息传
媒产业 （TMT)50 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金 基 金合同 》 等 基金 法律 文件 的约定 ， 本 着诚 实信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的前 提下，为 基 金持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，无损 害 基金持有人利 益的行为 。 基金的投资 范围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程序。公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序。公司的相 关研究成 果 向内部所有投 资组合开 放 ，在投资研 究层面不
存在各投资组 合间不公 平 的问题。公司 交易部在 报 告期内，对所 有组合的 各 条指令，均 在中央交
易员的 统一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 本投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
报告期 内， 本组 合不 存在 与本基 金管 理人 旗下 的其 他投资 组合 投资 风格 相似 的情况 。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内， 本基金各 项 交易均严格按 照相关法 律 法规、基金合 同的有关 要 求执行，未发 现
重大异 常交 易行 为。
4.4 管理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
2011 年一 方面 受国 内主 动 宏观调 控的 影响 ， 另 一方 面外 围 先后 受到 日本 地震 、 欧洲 主权 债务深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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危机 、 美 国债 务问 题及 北 非政局 动荡 等多 因素 的影 响，A 股 市场 呈现 震荡 下跌 的格局 ， 深圳TMT50
回报指 数下 跌33.63%， 行 业方面 ， 金融 服务 、 信息 服务 、 公 用事 业等 行业 跌 幅相对 较小 ， 有色 金
属、化 工、 采掘 等行 业跌 幅居前 。
关于本基金的 运作，作 为 交易所交易基 金，本基 金 较快完成了建 仓，截至 报 告期末，仓位 维
持在99% 左 右的 水平 ，较 好的完 成了 对基 准的 跟踪 。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为2.333 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-28.25% ， 同 期业 绩
比较基 准增 长率 为-26.13% 。 本基 金净 值落后 于 业绩 比较基 准 ， 幅度 为2.12% ， 主要原 因 ： 在本基
金的建 仓初 期TMT50 指数 有一波 较大 幅度 的反 弹， 从而使 得该 基金 未能 完全 分享反 弹的 收益 。
4.5 管理 人对宏 观经济 、证 券市场 及行 业走势 的简 要展望
虽然近期 欧 盟领 导人 峰会 就财政 联合 初步 达成 一致 ， 但主权 债务 危机 国家 国债 利率仍 然高 企，
欧盟爆 发系 统性 银行 危机 的风险 也仍 然很 大。 美国 近几月 公布 的ISM 采 购经 理 人指数 、零 售数 据、
就业数 据均 好于 市场 预期 。总体 来看 好坏 参半 ，但 由于全 球经 济经 济前 景堪 忧，因 此目 前负 面的
欧债危 机仍 然是 主导 市场 的关键 因素 之一 。
目前市 场关 注点 回到 国内 的经济 增长 问题 ，国 内11 -12月 工业 增加 值回 落至12.4%和12.8% ，
投资增 速大 幅下 滑， 进出 口同比 增速 趋势 往下 走（ 对美、 东盟 出口 增速 反弹 ，其他 区域 同比 增速
下滑） ，消 费相 对平 稳， 部分耐 用品 和必 需消 费增 速出现 短期 的反 弹， 从总 需求来 看下 降趋 势非
常明显 ，CPI 、PPI 如 期回 落，经 济及 通胀 形势 逐步 与预期 兑现 。近 期美 元大 幅反弹 ，央 行下 调存
准对冲 热钱 流出 ，利 率有 一定幅 度的 下降 但仍 然在 高位徘 徊， 货币 政策 是否 实质性 放松 还有 待进
一步观 察。 中央 经济 工作 会议强 调2012 年 继续 实施 积极的 财 政 政策 和稳 健的 货币政 策， 但调 控主
要任务 从 “ 保持 经济 平稳 健康运 行 ” 转向 “促 进经 济平稳 较快 发展 ”， 货币 政策基 调有 一定 幅度
的变化 。
虽然信 用利 差还 未收 窄， 但国债 期限 利差 已经 开始 回落，FED 模型 测算 股市 相 对债市 吸引 力已
经到达 小概 率区 间， 中期 来看股 市已 经进 入底 部区 域。从 量和 价上 来看 市场 成交量 已萎 缩至2009
年以来 的新 低 。
当前市 场的 关注 点主 要是 在货币 政策 与实 体经 济下 滑程度 的博 弈问 题上 ，因 此货币 政策 动向
及实际 利率 依然 是关 注的 重点， 另外 随着 市场 的不 断杀跌 ，对 投资 者信 心伤 害较大 ，市 场短 期的
反弹空 间会 受到 制约 ，中 期来看 市场 的上 涨依 赖于 政策的 进一 步放 松及 提携 市场信 心的 其它 措施
的出台 。 行 业方 面依 旧看 好节能 减排 、大 消费 等板 块在未 来一 段时 间的 表现 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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4.6 管理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 相关的法 律 法规、基金合 同以及《 招 商基金管理有 限
公司基金估值 委员会管 理 制度》进行。 基金核算 部 负责日常的基 金资产的 估 值业务，执 行基金估
值政策 。 另 外， 公 司设 立 由股票 投资 部 、 专户 资产 投资部 、 固 定收 益投 资部 、 研究 部 、 风 险管
理部 、 基 金核 算部 、 法 律合规 部负 责人 和基 金经 理代表 组成 的估 值委 员会 。 公 司估 值委 员会 的
相关成 员均 具备 相应 的专 业胜任 能力 和相 关工 作经 历。 公 司估 值委 员会 主要 负责制 定 、 修 订和 完
善基金 估值 政策 和程 序， 定 期评价 现有 估值 政策 和程 序的适 用性 及对 估值 程序 执行情 况进 行监 督 。
股票投资部 、 专户资产 投 资部 、固定收 益投资部 、 研究部和基金 核算部共 同 负责关注相 关
投资品种的动 态，评判 基 金持有的投资 品种是否 处 于不活跃的交 易状态或 者 最近交易日 后经济环
境发生了重大 变化或证 券 发行机构发生 了影响证 券 价格的重大事 件，从而 确 定估值日需 要进行估
值测算或者调 整的投资 品 种；股票投资 部、专户 资 产投资部和固 定收益投 资 部定期审核 公允价值
的确认和计量 ；研究部 提 出合理的数量 分析模型 对 需要进行估值 测算或者 调 整的投资品 种进行公
允价值定价与 计量并定 期 对估值政策和 程序进行 评 价，以保证其 持续适用 ； 基金核算部 定期审核
估值政策和程 序的一致 性 ，并负责与托 管行沟通 估 值调整事项； 风险管理 部 负责估值委 员会工作
流程中的风险 控制；法 律 合规部负责日 常的基金 估 值调整结果的 事后复核 监 督工作；法 律合规部
与基金 核算 部共 同负 责估 值调整 事项 的信 息披 露工 作。
基金经理代表 向估值委 员 会提供估值参 考信息， 参 与估值政策讨 论；对需 采 用特别估值程 序
的证券，基金 及时启动 特 别估值程序， 由公司估 值 委员 会集体讨 论议定特 别 估值方案并 与托管行
沟通后 由基 金核 算部 具体 执行 。
本基金管理人 参与估值 流 程各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 截止报告 期 末本基金管理 人
未与任 何外 部估 值定 价服 务机构 签约 。
4.7 管理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律 法规的规 定 和基金合同的 约定，以 及 本基金的实际 运作情况 ， 本基金报告期 无
需进行利润分 配。 在符 合 分红条件的前 提下， 本 基 金已实现尚未 分配的可 供 分配收益部 分，将严
格按照 基金 合同 的约 定适 时向投 资者 予以 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本 报 告 期 内 ， 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 称 “ 本 托 管 人 ” ）在 深 证 电 子 信 息 传 媒 产 业
(TMT)50 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 （以 下称 “ 本基 金 ” ）的 托管 过程 中，严 格遵 守《 证 券深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金合同和 托 管协议的有关 规定，不 存 在损害基金 份额持有
人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、 净 值计算 、 利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净 值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人 对本 年度报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告 中的 财务 指标、 净 值表现、 收益 分配 情况、 财 务会计 报告 （ 注： 财 务会 计 报告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理 ” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
中国银 行股 份有 限公 司深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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§6 审计报 告
德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 审计 了 深 证电 子信 息传媒 产业(TMT)50 交易 型开放 式指 数 证
券投资 基金 的财 务报 表， 包括 2011 年12 月 31 日 的 资产负 债表 ， 2011 年6 月27 日(基 金合 同生
效日) 至 2011 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表、 所有 者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注 ，
并出具 了无 保留 意见 的审 计报告 。
投资者 欲了 解详 细内 容， 可通过 年度 报告 正文 查看 审计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 3,698,917.34
结算备 付金 194.43
存出保 证金 537,698.50
交易性 金融 资产 399,083,328.45
其中： 股票 投资 399,083,328.45
基金投 资 -
债券投 资 -
资产支 持证 券投 资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 -
应收证 券清 算款 108,971.28
应收利 息 791.74
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 403,429,901.74
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 - 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 -
应付管 理人 报酬 181,788.21
应付托 管费 36,357.63
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 84,168.16
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 612,602.74
负债合 计 914,916.74
所有者权益：
实收基 金 560,999,021.32
未分配 利润 -158,484,036.32
所有者 权益 合计 402,514,985.00
负债和 所有 者权 益总 计 403,429,901.74
注：1 、 报 告截 止日2011 年12 月31 日， 基金 份额 净值 2.333 元， 基金 份额 总额 172,521,449.00
份。
2 、本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2011 年 6 月 27 日（基 金合 同生 效日 ）至 2011 年 12 月
31 日。
7.2 利润表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年6 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年 6 月27 日 （基金合同生效日） 至 2011 年 12
月 31 日
一、收入 -133,259,288.60
1.利息 收入 830,532.14
其中： 存款 利息 收入 94,787.43
债券利 息收 入 -
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 735,744.71
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -33,903,735.69
其中： 股票 投资 收益 -34,002,919.66 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 -
资产支 持证 券投 资收 益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 99,183.97
3. 公允价值变动收益（损失以“- ” 号 填
列）
-100,187,745.22
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填 列） -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 1,660.17
二、费用 2,215,843.09
1．管 理人 报酬 1,099,390.18
2．托 管费 219,877.98
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 531,821.88
5．利 息支 出 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 -
6．其 他费 用 364,753.05
三、利润总额（亏损 总额 以“-”号填列） -135,475,131.69
减：所 得税 费用 -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） -135,475,131.69
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2011 年 6 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2011 年 12 月 31
日。
7.3 所有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主 体： 深证 电子 信息 传媒产 业(TMT)50 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2011 年6 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2011 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年6 月 27 日（基金合同生效日） 至 2011 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 基金 合同 生效 日 （基
金净值 ）
347,195,545.00 - 347,195,545.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -135,475,131.69 -135,475,131.69
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
213,803,476.32 -23,008,904.63 190,794,571.69
其中：1. 基 金申 购款 379,643,435.69 -42,463,814.18 337,179,621.51
2. 基金 赎回 款 -165,839,959.37 19,454,909.55 -146,385,049.82 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
560,999,021.32 -158,484,036.32 402,514,985.00
注：本 期财 务报 表的 实际 编制期 间 为 2011 年 6 月 27 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2011 年 12 月 31
日。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署：
______ 许小 松_____
_____ 赵生 章_____
____李扬____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附 注
7.4.1 基金基 本情 况
深证电子信息 传媒产业(TMT)50 交易 型开放式指 数证 券投资基金(以下 简称 “ 本 基金 ”)系由
基金管理人 招商 基金 管理 有限公司依 照《中华 人民 共和国证券 投资基金 法》 、 《 深证电子 信息传 媒
产业(TMT)50 交 易型开放 式指数证券投 资基金 基 金 合同》及其他 有关法律 法 规的规定 ，经 中国证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许可[2011]605 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限为 不定 期 ， 首 次设 立 募集基 金份 额 为347,195,545.00 份 ， 经 德勤 华
永会计 师事 务所 有限 公司 验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(11) 第 0050 号 验资报 告。《 深 证电
子信息传媒产 业(TMT)50 交易型开放式 指数证券 投 资基金 基金合 同》(以下 简 称 “ 基金合同 ”) 于
2011 年 6 月 27 日正 式生 效。本 基金 的基 金管 理人 为招商 基金 管 理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中国
银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “中国 银行 ”) 。
根据《招商基 金管理有限 公司关于深证 电子信息传 媒产业(TMT)50 交易型开 放式指数证券 投
资基金 基金 份额 折算 日的 提示性 公告 》 ， 本 基金 的基 金管理 人 于2011 年8 月10 日对 本基 金进 行基
金份额 折算 。 根 据 《 深证 电子信 息传 媒产 业(TMT)50 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
中约定 的基 金份 额折 算公 式， 基 金份 额折 算比 例为0.30752983 （以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后
8 位） ， 折算 后基 金份 额总 额为 106,771,449.00 份 ， 折算后 基金 份额 净值 为 3.000 元。 本基 金管
理人已根据上 述折算比 例 ，对各基金份 额持有 人 认 购的基金份额 进行了折 算 ，并由中国 证券登记
结算有 限责 任公 司深 圳分 公司 于 2011 年8 月11 日 进行了 变更 登记 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及于2011 年 5 月 12 日公 告的 《深 证电 子
信息传媒产业(TMT)50 交 易型开放式指 数证券投 资 基金招募说明 书》的有 关 规定，本基金 的投资深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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范围为具有良 好流动性 的 金融工具,包括 深证 TMT50 指数的成份股 及其备选 成 份股、一级市 场新
发股票(包括 主板市场 、中 小板市场和 创业板市 场的 股票)、债券 、权证、 货币 市场工具以 及经中
国证监会批准 的允许本 基 金投资的其它 金融工具 。 如法律 法规或 监管机构 以 后允许基金 投资其他
品种，基金管 理人在履 行 适当程序后， 可以将其 纳 入投资范围。 本基金的 投 资组合为： 投资于深
证 TMT50 指数 的成 份股 及 其备选 成份 股的 资产 比例 不低于 基金 资产 净值 的 90% 。本 基金 的业 绩比
较基准 为标 的指 数。 本基 金的业 绩比 较基 准采 用： 深证 TMT50 指 数。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则 和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真 实、 完 整地 反映了 本基 金2011 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及2011 年6 月27 日(基
金合同 生效 日) 至2011 年12 月 31 日 止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2011 年6
月27 日(基 金合 同生 效日) 至2011 年12 月 31 日 止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账 本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负债 的分类
1 ）金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款 及应收款 项 ，暂无 金 融资产划分 为可供出
售金融资产或 持有至到 期 投资 。除衍生 工具所产 生 的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金 融资产列
示外，以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资 产 分类为 贷款 及应 收款 项。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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2 ）金 融负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时划分为 以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融负债和 其 他金融负债。 本基金暂 无 分类为以公 允价值计
量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 负债 。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报
酬已转 移时 ， 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结 转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
1 ） 对存 在活 跃市 场的 投资 品种 ， 如 估值 日有 市价 的 ， 采用市 价确 定公 允价 值 ； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
2 ） 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化或
证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件 或 基 金管理人 估值 委员会认 为 必要时 ，参 考类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
3 ） 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 基金 管理 人估 值 委员会 认为 必要 时 ， 采 用 市场参 与者 普遍
认同， 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具 有可 靠性 的估值 技术 ，确 定投 资品 种的公 允价 值 。
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级可 分为 ：
第1 层 级： 同类 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价；
第 2 层 级： 直接(比 如取 自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 市场报 价以 外
的有关 资产 或负 债的 输入 值估值 ；
第3 层 级： 以可 观察 到的 市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值(不 可观 察输深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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入值) 估值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利，且目 前可执行 该 种法定权利， 同
时本基金计划 以净额结 算 或同时变现该 金融资产 和 清偿该金融负 债时，金 融 资产和金融 负债以相
互抵销 后的 金额 在资 产负 债表内 列示 。 除 此以 外， 金 融资产 和金 融负 债在 资产 负债表 内分 别列 示，
不予相 互抵 销。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外 发行基 金 份额所对应的 金额。 基 金 份额折算引起 的实收基 金 份额变动于基 金
份额折算日根 据折算前 的 基金份额数及 确定的折 算 比例计算认列 。 申购、 赎 回、转换及 红利再投
资等引 起的 实收 基金 的变 动分别 于 上 述各 交易 确认 日认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时， 相关款项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
- 利息 收入
存款利 息收 入按 存款 的本 金与适 用利 率逐 日计 提。
除贴息债外的 债券利息 收 入在持有债券 期内，按 债 券的票面价值 和票面利 率 计算的利息扣 除
适用情况下由 债券发行 企 业代扣代缴的 个人所得 税 后的净额，逐 日确认债 券 利息收入。 贴息债视
同到期一次性 还本付息 的 附息债，根据 其发行价 、 到期价和发行 期限推算 内 含票面利率 后，逐日
确认债 券利 息收 入。
资产支持证券 利息收入 在 持有期内，按 资产支持 证 券的票面价值 和预计收 益 率计算的利息 逐
日确认资产支 持证券利 息 收入 。在收到 资产支持 证 券支付的款项 时，其中 属 于证券投资 收益的部
分冲减 应计 利息(若有)后 的差额 ，确 认资 产支 持证 券利息 收入 。
买入返 售金 融资 产收 入按 买入返 售金 融资 产的 摊余 成本在 返售 期内 以实 际利 率法逐 日计 提 。
- 投资 收益
买卖股 票差 价收 入为 卖出 股票交 易日 的成 交总 额扣 除应结 转的 股票 投资 成本 的差额 确认 ；
赎回差 价收 入为 赎回 当日 按结转 股票 的成 交总 额扣 除其投 资成 本的 差额 确认 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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债券投资收益 为 卖出债 券 交易日的成交 总额扣除 应 结转的债券投 资成本与 应 收利息(若有) 后
的差额 确认 。
衍生工 具 投 资收 益为 交易 日的成 交总 额扣 除应 结转 的衍生 工具 投资 成本 后的 差额确 认。
股利收入于除 息日按上 市 公司宣告的分 红派息比 例 计算的金额扣 除由上市 公 司代扣代缴的 个
人所得 税后 的净 额确 认。
- 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的基 金管 理人 报酬 按前一 日基 金资 产净 值 ×0.50%的 年费 率逐 日计 提。
本基金 的基 金托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 ×0.10% 的年费 率逐 日计 提。
以公允价值计 量且其 变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖出回 购金 融资 产支 出按 卖出回 购金 融资 产款 的摊 余成本 在回 购期 内以 实际 利率逐 日计 提。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
1) 每一基 金份 额享 有同 等分 配权；
2) 在符合有关基 金分红条件 的前提下，本 基金每年收 益分配次数最 多为 12 次 ，每次收益
分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 5% ， 基 金的 收益分 配比 例应 当以 期末 可供分 配利 润为 基 准
计算。 若基 金合 同生 效不 满 3 个月 可不 进行 收益 分 配。
3) 当基金 累计 报酬 率超 过标 的指数 同期 累计 报酬 率达 到 1% 以上 时 ， 可进 行收 益 分配；
4) 本基金以使收 益分配后基 金份额净值增 长率尽可能 贴近标的指数 同期增长率 为原则进 行
收益分配。基 于本基金 的 性质和特点， 本基金收 益 分配不须以弥 补浮动亏 损 为前提，收 益分配后
可能使除息后 的基金份 额 净值低于面值 ，即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每 单位基金
份额收 益分 配金 额后 可能 低于面 值；
5) 本基金 收益 分配 方式 为现 金分红 ；
6) 法律法 规或 监管 机构 另有 规定的 ，从 其规 定。
7.4.4.12 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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7.4.4.13 其他 重要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 内 无 其他 重要的 会计 政策 和会 计估 计。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计估计 变 更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错 更 正。
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花税 征收方式 调 整工作的通知 》及其他 相 关 税务法规 和实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不缴 纳营 业税 。
2) 对证券投资基 金从证券市 场中取得的收 入，包括买 卖股票、债券 的差价收入 ，股权的 股
息、红 利收 入， 债券 的利 息收入 及其 他收 入， 暂不 缴纳企 业所 得税 。
3) 对基金取得的 股票股息、 红利收入，由 上市公司在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 上市 公司 在代扣 代缴 时， 减 按50% 计算应 纳税 所得 额。
4) 对基金取得的 债券利息收 入，由发行债 券的企业在 向基金支付上 述收入时代 扣代缴 20%
的个人 所得 税， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
5) 对于基 金从 事A 股买 卖， 自 2008 年9 月19 日 起， 出 让方 按 0.10% 的 税率 缴纳 证券( 股票)
交易印 花税 ，对 受让 方不 再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通 股股东在股 权分置改革过 程中收到由 非流通股股东 支付的股份 、现金等 对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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7.4.7 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
招商基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国银 行 基金托 管人
招商银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商银 行”) 基金管 理人 的股 东
招商证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “招 商证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
ING Asset Management B.V.( 荷 兰投 资) 基金管 理人 的股 东
招商深 证电 子信 息传 媒产 业(TMT)50 交 易型 开放 式
指 数证 券投资 基金联 接基金( 以 下简 称 “招 商深 证
TMT50ETF 联接 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注：本 报告 期内 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.8.1.2 债券 交易
本基金 本 报 告期 内 无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.8.1.3 债券 回购 交易
本基金 本报 告期 内 无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
7.4.8.1.4 权 证交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.8.1.5 应 支付关 联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 6 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2011 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 1,099,390.18
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 -
注：支 付基金 管理人 招 商 基金 管理有限 公司的基 金 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 0.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为： 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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日基金 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×0.50% ? 当年天 数。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年 6 月 27 日( 基金 合 同生效 日) 至 2011 年 12 月
31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 219,877.98
注：支 付基 金托 管人 中国 银行的 基金 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.10%的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日基金 托管 费＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.1%? 当 年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
本基金 本报 告期 内无 与 关 联方进 行 的 银行 间同 业市 场的债 券 （ 含回 购 ） 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 基金 管理 人 无 运用固 有资 金投 资本 基金 的情况 。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期末
2011 年12 月31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
招商深 证TMT50ETF 联接 109,363,600.00 63.39%
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年 6 月 27 日至2011 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 3,698,917.34
78,465.55
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证 券 的情 况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.9 期末（2011 年 12 月31 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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7.4.9.1 因 认购 新发/ 增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
本基金 本报 告期 末无 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 银行 间市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的 债 券。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末持 有的 债券中 无因 交易 所 市 场债 券正回 购交 易而 抵押 的债 券。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析会 计报表 的其 他事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基 金资 产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 399,083,328.45 98.92
其中： 股票 399,083,328.45 98.92
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,699,111.77 0.92
6 其他各 项资 产 647,461.52 0.16
7 合计 403,429,901.74 100.00
注： 此处 的股 票投 资项 目 含可退 替代 款估 值增 值。
8.2 期末按 行业 分类的股 票指 数投资 组合
8.2.1 指数投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 245,617,144.18 61.02
C0 食品、 饮料
- -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、 化学 、 塑 胶 、 塑 料 - -
C5
电子 149,048,917.34 37.03
C6
金属 、非 金属 - -
C7
机械 、设 备、 仪表 94,145,390.84 23.39
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 2,422,836.00 0.60
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 95,428,581.60 23.71
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 - -
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 34,781,764.07 8.64
M 综合类 23,255,838.60 5.78
合计 399,083,328.45 99.15
8.2.2 积极投 资按 行业分 类的 股票投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.3 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
8.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前十名 股 票 投 资 明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000527 美的电 器 2,049,881 25,090,543.44 6.23
2 000100 TCL 集团 13,415,300 24,684,152.00 6.13
3 000651 格力电 器 1,395,115 24,121,538.35 5.99 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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4 000063 中兴通 讯 1,376,660 23,265,554.00 5.78
5 000917 电广传 媒 603,244 15,316,365.16 3.81
6 000970 中科三 环 672,900 13,451,271.00 3.34
7 002415 海康威 视 305,419 13,133,017.00 3.26
8 000839 中信国 安 1,737,500 11,623,875.00 2.89
9 002106 莱宝高 科 688,400 11,537,584.00 2.87
10 002241 歌尔声 学 465,121 11,162,904.00 2.77
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 招商 基金管 理公 司网 站
http://www.cmfchina.com 上的 年度 报告 正文 。
8.3.2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前五名 股 票 投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
8.4 报告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000527 美的电 器 23,469,833.71 5.83
2 000100 TCL 集团 22,870,802.00 5.68
3 000063 中兴通 讯 20,741,179.05 5.15
4 000651 格力电 器 19,521,847.92 4.85
5 000725 京东方 Ａ 17,425,048.00 4.33
6 000839 中信国 安 12,715,431.61 3.16
7 000917 电广传 媒 12,400,126.99 3.08
8 000970 中科三 环 12,089,392.22 3.00
9 002008 大族激 光 11,911,426.10 2.96
10 002241 歌尔声 学 10,787,562.82 2.68
11 000541 佛山照 明 9,752,406.94 2.42
12 002236 大华股 份 9,683,752.88 2.41
13 300027 华谊兄 弟 9,253,452.05 2.30
14 002415 海康威 视 9,128,872.35 2.27
15 000503 海虹控 股 8,300,606.22 2.06
16 002152 广电运 通 8,244,568.20 2.05
17 002230 科大讯 飞 8,090,343.33 2.01
18 002129 中环股 份 7,980,426.08 1.98 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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19 000636 风华高 科 7,386,888.49 1.84
20 002405 四维图 新 7,366,882.84 1.83
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票，
不包括 因投 资者 申 购ETF 基金份 额导 致的 基金 组合 中股票 的增 加；
2 、 “ 累 计买 入金 额 ” 按买 入成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的股 票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000725
京东方 Ａ 18,418,123.35 4.58
2 002106
莱宝高 科 8,280,327.83 2.06
3 000418
小天鹅 Ａ 4,588,259.46 1.14
4 300027
华谊兄 弟 3,686,273.65 0.92
5 000938
紫光股 份 3,368,812.81 0.84
6 000748
长城信 息 2,981,468.30 0.74
7 000521
美菱电 器 2,153,216.65 0.53
8 000063
中兴通 讯 1,720,275.65 0.43
9 000917
电广传 媒 1,702,477.80 0.42
10 002065
东华软 件 1,676,117.16 0.42
11 000839
中信国 安 1,554,490.98 0.39
12 000970
中科三 环 1,538,862.97 0.38
13 000541
佛山照 明 1,343,109.20 0.33
14 002008
大族激 光 1,111,528.59 0.28
15 000503
海虹控 股 1,073,579.68 0.27
16 002056
横店东 磁 990,682.10 0.25
17 000636
风华高 科 905,908.00 0.23
18 000793
华闻传 媒 828,077.98 0.21
19 000527
美的电 器 720,658.98 0.18
20 002129
中环股 份 687,899.00 0.17
注：1 、卖 出主 要指 二级 市 场上主 动的 卖出 、换 股、 要约收 购、 发行 人回 购及 行权等 减少 的股 票，
不包括 因投 资者 赎回 基金 份额导 致的 基金 组合 中股 票的减 少；
2 、 “ 累 计卖 出金 额 ” 按卖 出成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不考 虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 392,611,097.79 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 69,601,439.88
注：1 、买 入包 括基 金二 级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股及 行权等 获得 的股 票 ；
2 、卖 出主 要指 二级 市场 上 主动的 卖出 、换 股、 要约 收购、 发行 人回 购及 行权 等减少 的股 票 。
8.5 期末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按 公允 价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.9 投资组 合报 告附注
8.9.1 报告期内本 基金 投 资的前 十名 证券 的发 行主 体未有 被监 管部 门立 案调 查， 不 存在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
8.9.2 本基金投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库， 本基 金管理 人从 制度 和流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
8.9.3 期末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 537,698.50
2 应收证 券清 算款 108,971.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 791.74
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 647,461.52
8.9.4 期末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在 流通受 限情 况的说 明
8.9.5.1 期 末指数 投资前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告 期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。
8.9.5.2 期 末积极 投资前 五名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单 位： 份
持有人
户数
（户）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者 招商 深 证TMT50ETF 联接
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,953 88,336.64 51,874,152.00 30.07% 11,283,697.00 6.54% 109,363,600.00 63.39%
9.2 期末上 市基 金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比
例
1 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红- 个人分
红 12,303,837.00
7.13%
2 宏源证 券－ 建行 －宏 源 3 号红利 成长 集合 资产 管理
计划 8,000,000.00
4.64%
3 永安财 产保 险股 份有 限公 司 6,151,707.00
3.57%
4 东海证 券－ 兴业- 东风 2 号 集合资 产管 理计 划 6,151,642.00
3.57%
5 太平人 寿保 险有 限公 司－ 投连－ 银保 5,151,519.00
2.99%
6 华 宝 信 托 有 限 责 任 公 司 － 单 一 类 资 金 信 托
R2009ZX002 4,000,000.00
2.32%
7 民生证 券有 限责 任公 司 3,075,554.00
1.78%
8 海通证 券股 份有 限公 司 2,842,559.00
1.65%
9 金盛人 寿保 险有 限公 司 1,537,862.00
0.89%
10 国都证 券- 建行- 国都 2 号- 安心理 财集 合资 产管 理计
划
984,489.00
0.57%
- 招商深证 TMT50ETF 联接 109,363,600.00
63.39%
注： 前十 名持 有人 为除 招商 深 证TMT50ETF 联接 基 金 以外的 前十 名持 有人 。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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9.3 期末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
本基金 基本 基金 管理 人的 从业人 员无 持有 本开 开放 式基金 的情 况。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 27 日 ）基 金份 额总 额
347,195,545.00
本报告 期基 金总 申购 份额 116,750,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 51,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -240,424,096.00
本报告 期期 末基 金份 额总 额 172,521,449.00
注：2011 年8 月 10 日为 深 证电子 信息 传媒 产业 （TMT ）50 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 的基 金
份额折 算日 ，基 金份 额折 算比例 为 0.30752983 （ 以 四舍五 入的 方法 保留 小数 点后 8 位） ， 折算 前
基 金 份 额 总 额 为 347,195,545 份 ， 折 算 前 基 金 份 额 净 值 为 0.923 元 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
106,771,449 份 ，折 算后 基金份 额净 值 为 3.000 元。
§11 重大事件揭示
11.1 基金 份额持 有人大 会决 议
本报告 期没 有举 行 基 金份 额持有 人大 会 。
11.2 基金 管理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、 本 报告 期 ， 经 招商 基金 管理有 限公 司董 事会 审议 通过 ， 同 意成 保良 先生 辞 去招商 基金 管理
有限公司总经 理职务， 聘 任许小松先生 为招商基 金 管理有限公司 总经理。 以 上人事变动 已经中国
证监会 备案 核准 ，并 已按 相关规 定公 告披 露。
2 、 本 报告 期内 ， 根据 证监 会 《 关于 核准 中国 银行 股 份有限 公司 李爱 华基 金行 业高级 管理 人员
任职资 格的 批复 》 ， 李爱 华 先生担 任本 基金 托管 人—— 中国 银行 托管 及投 资者 服务部 总经 理 。 因工
作调动，董杰 先生不再 担 任中国银行托 管及投资 者 服务 部总经理 ，刘慧军 女 士不再 担任 中国银行
托管及 投资 者服 务部 副总 经理。 上述 人事 变动 已按 相关规 定备 案 、 公告 。
11.3 涉及 基金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告 期无 涉及 本 基 金管 理人、 基金 财产 、 基 金托 管 业务 的诉讼 事 项。
11.4 基金 投资策 略的改 变
本报告 期 基 金投 资策 略 无 改变。 深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资 基金 2011 年年度报告摘要
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11.5 为基 金进行 审计的 会计 师事务 所情 况
本报告期本基金聘用德勤 华永会计师事务所为其审 计机构, 本报告所涵盖的审 计期间为基金
成立日 （2011 年6 月27 日） 起 至2011 年12 月 31 日止， 本报 告期 应支 付德 勤华永 会计 师事 务所
审计报 酬为 人民币 60,000.00 元。
11.6 管理 人、托 管人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
本报告期，基 金管理人 没 有受到监管部 门的稽查 或 处罚，亦未收 到关于基 金 管理人的高级 管
理人员 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 到监 管部 门的 稽查或 处罚 的书 面通 知或 文件。
11.7 基金租 用证 券公司交 易单 元的有 关情 况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中银国际 证券有
限责任公司
1 462,212,537.67 100.00% 375,551.50 100.00% 新增
国海证券 股份有
限公司
1 - - - - 新增
注：基金交易 佣金根据 券 商季度综合评 分结果给 与 分配，券商综 合评分根 据 研究报告质 量、路演
质量、联合调 研质量以 及 销售服务质量 打分，从 多 家服务券商中 选取符合 法 律规范经营 的综合能
力靠前 的券 商给 与佣 金分 配，季 度评 分和 佣金 分配 分别由 专人 负责 。
11.7.2 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - 1,780,000,000.00 100.00% - -
招商基金管理有限公司
2012 年3 月27 日
