泰信优质生活股票型证券投资基金
2011年年度报告
2011年12月31日
基金管理人：泰信基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2012年 3 月26 日
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 21 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。
本报告期自2011年1月1日起至12月31 日止。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况............................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 14
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 15
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 15
6.1 审计报告基本信息............................................................................................................................ 15
6.2 审计报告的基本内容........................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 38
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 38
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 38
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 39
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 40
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 42
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 43
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 43
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 43 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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8.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 43
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................44
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 44
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................................ 44
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 44
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 44
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 44
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 45
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 45
11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 45
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 45
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 45
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 46
11.8 其他重大事件.................................................................................................................................. 47
§12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 48
12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 48
12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 49
12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 49
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 泰信优质生活股票型证券投资基金
基金简称 泰信优质生活股票
基金主代码 290004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年 12月15 日
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,112,350,155.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人们
优质生活需求的上市公司的长期稳定增长，在严格控制
投资风险的基础上，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金采取“自上而下”的大类资产配置、以核心-卫星
策略为基础的优质生活行业配置和“自下而上”的证券
精选相结合的投资 策略。
业绩比较基准 75%×富时中国 A600 指数＋25%×富时中国国债指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险
品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金
及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求
资本长期增值的个人和机构投资者。
2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 泰信基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 唐国培 唐州徽
联系电话 021-20899032 010-66594855 信息披露负责人
电子邮箱 xxpl@ftfund.com tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话
400-888-5988 95566
传真 021-20899008 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区浦东南路256
号37层
北京西城区复兴门内大街1号
办公地址 上海市浦东新区浦东南路256
号 华夏银行大厦36-37 层
北京西城区复兴门内大街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 孟凡利 肖钢 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http：//www.ftfund.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东南路256 号华夏银行大厦37 层
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地
2 号楼普华永道中心11 楼
注册登记机构 泰信基金管理有限公司 上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏
银行大厦 36、37 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 -448,985,167.18 341,881,160.06 260,647,696.52
本期利润 -764,405,238.23 47,374,790.79 1,056,868,579.29
加权平均基金份额本期利润 -0.3850 0.0234 0.4937
本期加权平均净值利润率 -40.75% 2.02% 47.34%
本期基金份额净值增长率 -34.09% 0.54% 65.11%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -561,675,193.64 29,537,681.98 -110,129,135.83
期末可供分配基金份额利润 -0.2659 0.0140 -0.0558
期末基金资产净值 1,550,674,961.61 2,344,088,115.35 2,380,408,231.25
期末基金份额净值 0.7341 1.1138 1.2058
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 12.48% 70.66% 69.74%
注：1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、期末可供分配利润是指未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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3.2.1
3.2 基金净值表现?
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.68% 1.49% -6.91% 1.08% -3.77% 0.41%
过去六个月 -21.75% 1.41% -18.06% 1.04% -3.69% 0.37%
过去一年 -34.09% 1.43% -20.58% 0.99% -13.51% 0.44%
过去三年 9.41% 1.82% 25.05% 1.25% -15.64% 0.57%
过去五年 3.88% 2.02% 19.19% 1.62% -15.31% 0.40%
自基金合同
生效日起至
今
12.48% 2.01% 28.45% 1.61% -15.97% 0.40%
注：本基金业绩比较基准为：75%×富时中国A600 指数＋25%×富时中国国债指数
1、富时中国 A600 指数是富时中国指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流通市值最大的
600 只股票并以流通股本加权的股票指数。
2、富时中国国债指数涵盖了在上海及深圳交易所交易的到期日至少在一年以上的纯定息债券，是目
前中国证券市场中与本基金投资范围比较适配同时公信力较好的股票指数和债券指数。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：1、本基金基金合同于 2006 年 12 月15 日正式生效。
2、本基金的建仓期为六个月。建仓期满，基金投资组合各项比例符合基金合同的约定：股票资产
60%-95%,，债券资产0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在 1 年以内的政府债券的比例不低
于基金资产净值的5%。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
?
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
单位：人民币元
年度利润分配合
计
备注
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发放
总额
年度
2011 - - - -
2010 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
2009 - - - -
合计 1.0000 77,613,101.08 135,078,401.82 212,691,502.90
注：本年度和 2009 年度本基金未进行利润分配。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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4.1.1
4.1.2
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
基金管理人及其管理基金的经验?
基金管理人：泰信基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256号 37层
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 256号华夏银行大厦 36、37 层
成立日期：2003 年 5 月 23 日
法定代表人：孟凡利
总经理：高清海
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人：王伟毅
发展沿革：
泰信基金管理有限公司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd.）是山东省国际信托投资有限
公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公
司共同发起设立的基金管理公司。公司于 2002 年 9 月 24 日经中国证券监督委员会批准正式筹建，
2003 年5 月8 日获准开业，是以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。
公司目前下设市场部、营销部（分华东、华北、华南三大营销中心和电子商务部） 、客服中心、基
金投资部、研究部、理财顾问部、清算会计部、信息技术部、风险管理部、监察稽核部、综合管理部、
北京分公司、深圳分公司。截至2011 年 12 月底，公司有正式员工 126 人，多数具有硕士以上学历。
所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
截至2011 年12 月31 日， 泰信基金管理有限公司旗下共有泰信天天收益货币、 泰信先行策略混合、
泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、
泰信发展主题股票、 泰信债券周期回报、 泰信中证 200指数、 泰信中小盘精选股票共 11只开放式基金。
基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券
从业
年限
说明
刘强
先生
基金投资部
投资副总监、
本基金基金
2007年2 月9 日 - 9
工商管理硕士，上海复旦大学
博士研究生在读。具有基金从
业资格。2002 年 10 月进入泰泰信优质生活股票 2011年年度报告
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经理 信基金管理有限公司，先后担
任交易员、研究员、泰信先行
策略基金经理助理，泰信优质
生活基金经理助理，现同时担
任基金投资部投资副总监。
朱志权
先生
基金投资部
投资总监、 本
基金经理兼
泰信优势增
长混合基金
经理
2008年6月28日 - 16
经济学学士。具有基金从业资
格。曾任职于中信证券上海总
部、长盛基金管理有限公司、
富国基金管理有限公司、中海
信托管理有限公司、银河基金
管理有限公司。2008年6 月加
入泰信基金管理有限公司，担
任本基金基金经理。自 2010
年1月16日起担任泰信优势增
长混合基金基金经理。自2011
年 12 月 13 日起担任基金投资
部投资总监。
注：1、以上日期均是指公司公告的日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
在本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其
他有关法律法规、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的规定，本着“诚实信用、勤勉尽责，
取信于市场、取信于投资者”的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告
期内基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的约定，未发生损害基金持有人利
益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1
4.3.2
公平交易制度的执行情况?
《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 （中国证券监督管理委员会公告[2008] 9 号）
自 2008 年3 月 20 日起执行。公司相应地制定了《公平交易制度》 ，适用于所有投资品种，以及所有投
资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，
从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由风险管理部负责对公平交易情况进行
定期和不定期评估。
本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较?
本报告期内，公司旗下的泰信优质生活基金、泰信蓝筹精选基金、泰信发展主题基金和泰信中小
盘精选基金同为股票型基金。本报告期间，泰信优质生活基金净值增长率为-34.09%，泰信蓝筹精选基泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 12 页 共 49 页
4.3.3
4.4.1
4.4.2
金净值增长率为-34.93%，泰信发展主题基金净值增长率为-21.48%，泰信中小盘精选基金建仓期尚未
结束，业绩表现与上述三只基金无可比性。泰信优质生活基金与泰信发展主题基金的净值增长率之差
大于 5%。其主要原因是泰信优质生活基金保持了较高的股票仓位，而泰信发展主题基金在 2011 年上
半年处于建仓期，期间仓位相对较低，因此泰信优质生活基金与泰信发展主题基金相比，基金业绩下
滑较大。四只股票型基金之间未发现利益输送情况。
除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格类似的基金，亦未发现异常交易行为。
异常交易行为的专项说明?
本基金报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
报告期内基金投资策略和运作分析?
国内 A 股市场受流动性收缩以及国际市场动荡影响，跌宕起伏。上证综指连续两年出现下跌且今
年跌幅高达-20.37%，深圳成指跌-28.41%，沪深 300指数跌幅达-25.01%，创业板指也下跌了-35.42%，
中小板综指结束 2010 年的上涨趋势并下挫了-34.08%。其中蓝筹股较为抗跌，中小市值股票损失惨重。
本基金今年以来主要配置了医药、食品饮料、农业、餐饮旅游、信息服务、电子元器件、公用事
业及节能减排和新能源等行业。在投资时点、行业配置、品种甄选方面有些不理想，教训深刻，投资
业绩有待改善。
报告期内基金的业绩表现?
截至本报告期末，本基金单位净值为 0.7341 元，基金净值增长率为-34.09%，同期业绩比较基准
收益率为-20.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
国内宏观经济的偏紧局面已有改观，存款准备金率的下调，流动性释放，通胀的回落的以及股市
估值吸引力显著提升，对证券市场有积极影响。但欧债危机的阴影尚在，美国经济复苏之路依旧波折，
中国经济的转型也不会一番风顺。
展望2012 年，随着信贷环境的改观与海外经济复苏，国内经济增长的韧性强，资源品、金融、地
产等权重行业有估值优势，新兴产业、消费和服务类行业或有较好的表现。
从新任监管层倡导上市公司分红，鼓励养老金、地方社保资金、住房公积金入市等政策，投资的
蓝筹股资产将注重分红率。我们看好经济转型，新兴产业以及食品饮料、医药、纺织服装、旅游、农
业、文化传媒等行业的长期发展机遇值得期待。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
在本报告期内，公司内部控制工作本着对基金份额持有人利益高度负责的精神，以独立于各业务
部门的风险管理部、监察稽核部为主体，对基金销售、投资运作、后台保障等主要业务活动进行监督
与控制，较好地保证了基金运作的合规性。主要工作情况如下：
1、调整充实内控人员、修订完善相关制度。公司对监察稽核部、风险管理部、集中交易室人员分
工进行了补充、调整，重点加强了事中控制与事后检查的力量。结合监管部门新出台法律法规，公司
修订了《基金关联交易管理办法》 、 《公平交易制度》 ，制定了《基金投资中期票据管理办法》及《离任
审计、审查管理办法》 ，切实加强公司整体风险控制能力。
2、进一步规范基金投资管理工作流程，加强基金投资风险控制。公司对股票入库审查程序进行了
调整，增加了投研联席会议纪要环节，避免了股票入库的个人行为，以规避潜在风险。公司继续执行
《投资灰名单制度（试行） 》 ，由风险管理部指定专人负责对上市公司发生大股东或主要高管减持、遭
到公开谴责、监管处罚等情况进行日常跟踪，研究部、投资部、交易室在日常工作中协助风险管理部
对上述信息进行跟踪、做好必要的提示。
3、规范投资交易行为，防范交易环节的操作风险，公司禁止基金内的同日反向交易，严格控制基
金间的同日反向交易，新增了基金间同日同向交易、所有投资组合对单只股票成交量占其市场总成交
异常等指标预警。对于日常的投资监控，公司实行的是事前控制、事中监督、事后检查的方法，在公
平交易的各环节建立了责任追究制，实行各部门责任人、分管领导责任人负责制，以最大限度地监控
并处置可能造成不公平交易或利益输送的行为。
4、做好投研交易等人员的合规培训，提高合规意识。公司组织投研人员开展内幕交易案例合规培
训，就近年来发生的典型内幕交易案例作了分类汇报，并对目前市场上的疑似内幕交易、有争议的内
幕交易案例进行了说明，要求投研人员遵守投资纪律，规范决策流程，从源头避免内幕交易事件的发
生。另外，风险管理部、监察稽核部共同对投研人员就《公平交易制度》 、 《异常交易监控与报告制度》
进行了专题培训，加强了相关人员的合规意识。
5、公司采用技术手段对网站、交易、行情等进行屏蔽，对其他非受控方式上网及即时通讯做出进
一步规范。加强投管人员的资讯管理，对基金经理集中区域进行录像监控，对于证券公司的网站、网
页委托进行了屏蔽，对投研人员的办公电脑安装截屏软件进行留痕处理，并对安装软件的权限进行严
格限制。
在本报告期内，本基金的投资运作等各环节基本符合规定的要求，未出现异常交易、操纵市场、
内幕交易等违法违规现象。今后公司将继续加强监察稽核人员的业务技能的培训提高，合理配置监察
稽核工作力度，重点加强事前防范及动态跟踪，保证基金运作的合规性。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
1、泰信基金管理有限公司估值程序等事项的说明
委员会主席
韩波先生，副总经理，本科；曾先后任山东国投上海证券部财务经理，鲁信投资有限公司财务、
投资管理部门经理，先后担任泰信基金管理有限公司财务负责人、总经理助理。
委员会成员：
唐国培先生，硕士，9 年基金从业经验。2002 年加入泰信基金管理有限公司，现任风险管理部经
理。
庞少华先生，硕士，会计师，16 年证券从业经验。曾供职于天一证券有限责任公司稽核部内部稽
核、营业部财务会计、总公司计划财务部。2005 年1 月加入泰信基金管理有限公司，现任清算会计部
经理。
朱志权先生，经济学学士，16 年证券从业经验。曾任职于长盛基金管理有限公司、富国基金管理
有限公司、银河基金管理有限公司。2008年6 月加入泰信基金管理有限公司，担任泰信优质生活基金
经理。自2010年1 月16日起兼任泰信优势增长基金基金经理。自2011年 12月13 日起担任基金投资
部投资总监。
梁剑先生，硕士，具有 13 年证券从业经验，曾历任期货交易所研究员、券商研究员。2004 年 7
月加入泰信基金，先后担任金融工程部经理、研究部经理、泰信先行策略混合基金经理。现担任研究
部研究副总监。
2、本基金基金经理不参与本基金估值。
3、参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
1、基金合同关于利润分配的约定：
（1） 基金收益分配采用现金方式， 投资者可选择将获取的现金红利自动转为基金份额进行再投资；
基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
（2）每一基金份额享有同等分配权；
（3）基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
（4）基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
（5）如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配； 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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（6）在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少1 次；
（7）全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。基金合同生效不满三个月，
收益可不分配；
（8）法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
2、本报告期内本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对泰信优质生活股票型证券投资
基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的
义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规
定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格
的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利
益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融
工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 审计报告?
6.1 审计报告基本信息?
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第 21358 号
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容?
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 泰信优质生活股票型证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的 泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称
“泰信优质生活基金”)的财务报表， 包括 2011 年12 月 31 日的资
产负债表、2011 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是泰信优质生活基金的基金管理人泰信
基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会
计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实
现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述泰信优质生活基金的财务报表在所有重大方面按照
企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了泰信优质生活
基金2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和基
金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
张振波
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11
楼
邮政编码 200021
审计报告日期 2012年3月23日
泰信优质生活股票 2011年年度报告
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§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月 31 日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 82,504,475.53 134,336,840.49
结算备付金
2,298,578.00 14,739,666.53
存出保证金
3,241,895.33 3,899,212.54
交易性金融资产 7.4.7.2 1,460,617,393.54 2,217,708,592.62
其中：股票投资
1,460,617,393.54 2,217,708,592.62
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 --
应收证券清算款
--
应收利息 7.4.7.5 19,667.50 27,977.42
应收股利
--
应收申购款
15,597,618.89 6,839,455.53
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计
1,564,279,628.79 2,377,551,745.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月 31 日
上年度末
2010年12月 31 日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
6,759,018.40 21,954,242.80
应付赎回款
80,839.20 147,389.34
应付管理人报酬
2,048,388.74 3,138,216.55
应付托管费
341,398.13 523,036.08
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 870,509.80 4,296,006.03
应交税费
--
应付利息
--泰信优质生活股票 2011年年度报告
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应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 3,504,512.91 3,404,738.98
负债合计
13,604,667.18 33,463,629.78
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 2,112,350,155.25 2,104,558,848.15
未分配利润 7.4.7.10 -561,675,193.64 239,529,267.20
所有者权益合计
1,550,674,961.61 2,344,088,115.35
负债和所有者权益总计
1,564,279,628.79 2,377,551,745.13
注：报告截止日 2011 年12 月 31 日，基金份额净值0.7341 元，基金份额总额2,112,350,155.25 份。
7.2 利润表?
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期： 2011年1月1日 至 2011年 12月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011年12月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年12月 31 日
一、收入
-721,005,996.90 112,444,404.36
1.利息收入
804,398.04 1,143,660.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 804,398.04 1,143,660.01
债券利息收入
--
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
--
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-406,757,349.59 404,970,003.29
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -417,537,493.68 395,316,751.40
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 10,780,144.09 9,653,251.89
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17 -315,420,071.05 -294,506,369.27
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 367,025.70 837,110.33
减：二、费用
43,399,241.33 65,069,613.57
1．管理人报酬
28,201,129.57 35,248,037.22
2．托管费
4,700,188.29 5,874,672.79
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.19 10,067,525.32 23,522,204.04
5．利息支出
--泰信优质生活股票 2011年年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.20 430,398.15 424,699.52
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-764,405,238.23 47,374,790.79
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-764,405,238.23 47,374,790.79
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：泰信优质生活股票型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -764,405,238.23 -764,405,238.23
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
7,791,307.10 -36,799,222.61 -29,007,915.51
其中：1.基金申购款 466,547,695.37 -37,260,386.92 429,287,308.45
2.基金赎回款 -458,756,388.27 461,164.31 -458,295,223.96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,112,350,155.25 -561,675,193.64 1,550,674,961.61
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,974,175,323.46 406,232,907.79 2,380,408,231.25
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- 47,374,790.79 47,374,790.79泰信优质生活股票 2011年年度报告
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三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
130,383,524.69 -1,386,928.48 128,996,596.21
其中：1.基金申购款 984,073,592.43 167,370,906.79 1,151,444,499.22
2.基金赎回款 -853,690,067.74 -168,757,835.27 -1,022,447,903.01
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
- -212,691,502.90 -212,691,502.90
五、期末所有者权益（基金
净值）
2,104,558,848.15 239,529,267.20 2,344,088,115.35
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______高清海______
______韩波______
____庞少华____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
泰信优质生活股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2006]第 229 号《关于同意泰信优质生活股票型证券投资基金设立的批
复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票
型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不
包括认购资金利息共募集人民币1,591,255,543.43 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华
永道中天验字(2006)第 191号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《泰信优质生活股票型证券投
资基金基金合同》 于2006年12月15日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为1,591,662,103.09
份基金份额，其中认购资金利息折合 406,559.66 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有
限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》的有
关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的各类股票、
债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金组合投资的范围为：股票资产 60%-95%，
债券资产 0%-35%，基金保留的现金以及投资于剩余期限在1 年以内的政府债券的比例不低于基金资产
净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：75%X 富时中国 A 600 指数(原新华富时 A600 指数)+25%X 富时
中国国债指数(原新华富时国债指数)。
本财务报表由本基金的基金管理人泰信基金管理有限公司于2012年3月 23日批准报出。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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7.4.2
7.4.3
7.4.4
会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第3 号<年度报告和半
年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《泰信
优质生活股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月
31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
本基金会计年度为公历1月1 日起至12月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币?
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在
活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括各类应付款项等。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未
实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则
期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数，
则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告?
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 24 页 共 49 页
7.4.5
7.4.6
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收
入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计?
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等
情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，
根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明?
无。
7.4.5.3 差错更正的说明?
无。
税项?
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、
财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税
有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1
号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人
所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 25 页 共 49 页
红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企
业所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
活期存款 82,504,475.53 134,336,840.49
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 82,504,475.53 134,336,840.49
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,821,037,189.14 1,460,617,393.54 -360,419,795.60
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,821,037,189.14 1,460,617,393.54 -360,419,795.60
上年度末
2010 年 12 月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,262,708,317.17 2,217,708,592.62 -44,999,724.55
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,262,708,317.17 2,217,708,592.62 -44,999,724.55
泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 26 页 共 49 页
7.4.7.4.1
7.4.7.4.2
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
无。
7.4.7.4 买入返售金融资产?
各项买入返售金融资产期末余额?
无。
期末买断式逆回购交易中取得的债券?
无。
7.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 17,357.05 22,815.01
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,034.30 5,158.90
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 1,276.15 3.51
其他 - -
合计 19,667.50 27,977.42
7.4.7.6 其他资产?
无。
7.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
交易所市场应付交易费用 870,509.80 4,296,006.03
银行间市场应付交易费用 - -
合计 870,509.80 4,296,006.03
7.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 27 页 共 49 页
2011 年 12 月31 日 2010 年 12 月31 日
应付券商交易单元保证金 3,000,000.00 3,000,000.00
应付赎回费 12.91 238.98
预提费用 504,500.00 404,500.00
合计 3,504,512.91 3,404,738.98
7.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2,104,558,848.15 2,104,558,848.15
本期申购 466,547,695.37 466,547,695.37
本期赎回（以“-”号填列） -458,756,388.27 -458,756,388.27
本期末 2,112,350,155.25 2,112,350,155.25
7.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 29,537,681.98 209,991,585.22 239,529,267.20
本期利润 -448,985,167.18 -315,420,071.05 -764,405,238.23
本期基金份额交易
产生的变动数
-21,494,827.99 -15,304,394.62 -36,799,222.61
其中：基金申购款 -39,296,381.44 2,035,994.52 -37,260,386.92
基金赎回款 17,801,553.45 -17,340,389.14 461,164.31
本期已分配利润 - - -
本期末 -440,942,313.19 -120,732,880.45 -561,675,193.64
7.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
活期存款利息收入 751,023.13 1,045,967.41
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 47,690.39 81,245.65
其他 5,684.52 16,446.95
合计 804,398.04 1,143,660.01泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 28 页 共 49 页
7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
卖出股票成交总额 3,342,182,037.78 7,830,122,413.07
减：卖出股票成本总额 3,759,719,531.46 7,434,805,661.67
买卖股票差价收入 -417,537,493.68 395,316,751.40
7.4.7.13 债券投资收益?
无。
7.4.7.14资产支持证券投资收益
无。
7.4.7.15衍生工具收益——买卖权证差价收入?
无。
7.4.7.16股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
股票投资产生的股利收益 10,780,144.09 9,653,251.89
基金投资产生的股利收益 - -
合计 10,780,144.09 9,653,251.89
7.4.7.17公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
1.交易性金融资产 -315,420,071.05 -294,506,369.27
——股票投资 -315,420,071.05 -294,506,369.27
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 29 页 共 49 页
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -315,420,071.05 -294,506,369.27
7.4.7.18其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
基金赎回费收入 350,964.92 655,542.13
转出基金补偿费 8,199.37 181,568.20
其他 7,861.41 -
合计 367,025.70 837,110.33
7.4.7.19交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
交易所市场交易费用
10,067,525.32 23,522,204.04
银行间市场交易费用
--
合计
10,067,525.32 23,522,204.04
7.4.7.20其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 12,398.15 6,699.52
合计 430,398.15 424,699.52
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
无。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 30 页 共 49 页
7.4.9
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
无。
关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
泰信基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”) 基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司(“山东国投”) 基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司 基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司(“青岛国信”) 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10
7.4.10.1.1
7.4.10.1.2
7.4.10.1.3
7.4.10.2.1
本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
股票交易?
无。
权证交易?
无。
应支付关联方的佣金?
无。
7.4.10.2 关联方报酬?
基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 28,201,129.57 35,248,037.22
其中：支付销售机构的客户维护费 2,894,625.88 3,740,708.17
注：支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当
年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至
上年度可比期间
2010年1月1日至 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 31 页 共 49 页
2011 年 12 月31 日 2010 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 4,700,188.29 5,874,672.79
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3
7.4.10.4.1
销售服务费?
无。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
份额单位：份
项目
本期
2011年1月1日至
2011 年 12 月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至
2010 年 12 月31 日
期初持有的基金份额 - 17,406,922.84
期间申购/买入总份额 --
期间因拆分变动份额 --
减：期间赎回/卖出总份额 - 17,406,922.84
期末持有的基金份额 --
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
--
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
份额单位：份
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
关联方名称
持有的
基金份额
持有的基金份
额
占基金总份额
的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
青岛国信 - - 29,412,396.70 1.40%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 32 页 共 49 页
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 82,504,475.53 751,023.13 134,336,840.49 1,045,967.41
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
无。
7.4.11
7.4.12
7.4.12.3.1
7.4.12.3.2
7.4.13
利润分配情况——非货币市场基金?
无。
期末（?2011 年12 月31 日? ）本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
无。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
无。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
银行间市场债券正回购?
无。
交易所市场债券正回购?
无。
金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预
期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控
制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 33 页 共 49 页
险收益目标。
本基金的基金管理人建立了以审计、合规与风险控制委员会、督察长为核心，对公司所有经营管
理行为进行监督的四道监控防线。
监察稽核部对公司经营、基金投资等业务运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，
如有必要则由督察长向公司董事长和中国证监会报告。目前，公司的事前、事中、事后三个控制层次
的风险管理体系相对清晰。各业务部门负责事前风险防范；风险管理部负责对公司运营过程中产生或
潜在的风险进行事中管理和监控，并负责运用定量分析模型，根据各基金的投资目标及投资策略，定
期对基金的投资组合风险进行评估，向投资决策委员会提交业绩评估报告；监察稽核部负责对公司各
项业务进行定期、不定期检查，负责事后监督。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以
中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风
险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2011年 12月 31日， 本基金未持有信用类债券(2010
年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额
持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的
变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 34 页 共 49 页
7.4.13.4.1
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监
控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的
综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一
家公司发行的证券股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其
他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持证券均在证券交易所上市，
因此除附注7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余金融资产均能
以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值
(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险?
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产
和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本
基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日
1 年以内 不计息 合计
资产
银行存款 82,504,475.53 - 82,504,475.53泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 35 页 共 49 页
结算备付金 2,298,578.00 - 2,298,578.00
存出保证金 - 3,241,895.33 3,241,895.33
交易性金融资产 - 1,460,617,393.54 1,460,617,393.54
应收利息 - 19,667.50 19,667.50
应收申购款 15,403,970.18 193,648.71 15,597,618.89
资产总计 100,207,023.71 1,464,072,605.08 1,564,279,628.79
负债
应付证券清算款 - 6,759,018.40 6,759,018.40
应付赎回款 - 80,839.20 80,839.20
应付管理人报酬 - 2,048,388.74 2,048,388.74
应付托管费 - 341,398.13 341,398.13
应付交易费用 - 870,509.80 870,509.80
其他负债 - 3,504,512.91 3,504,512.91
负债总计 - 13,604,667.18 13,604,667.18
利率敏感度缺口 100,207,023.71 1,450,467,937.90 1,550,674,961.61
上年度末
2010 年 12 月31 日
1 年以内 不计息 合计
资产
银行存款 134,336,840.49 - 134,336,840.49
结算备付金 14,739,666.53 - 14,739,666.53
存出保证金 - 3,899,212.54 3,899,212.54
交易性金融资产 - 2,217,708,592.62 2,217,708,592.62
应收利息 - 27,977.42 27,977.42
应收申购款 22,200.00 6,817,255.53 6,839,455.53
资产总计 149,098,707.02 2,228,453,038.11 2,377,551,745.13
负债
应付证券清算款 - 21,954,242.80 21,954,242.80
应付赎回款 - 147,389.34 147,389.34
应付管理人报酬 - 3,138,216.55 3,138,216.55
应付托管费 - 523,036.08 523,036.08
应付交易费用 - 4,296,006.03 4,296,006.03
其他负债 - 3,404,738.98 3,404,738.98
负债总计 - 33,463,629.78 33,463,629.78
利率敏感度缺口 149,098,707.02 2,194,989,408.33 2,344,088,115.35
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
于 2011 年 12 月 31 日，本基金未持有交易性债券投资(2010 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2010年12 月31 日：同)。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 36 页 共 49 页
7.4.13.4.2
7.4.13.4.3
外汇风险?
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
其他价格风险?
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为：股票资产60%-95%，
债券资产 0%-35%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，
及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
项目
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,460,617,393.54 94.19 2,217,708,592.62 94.61
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,460,617,393.54 94.19 2,217,708,592.62 94.61
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 假设 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 37 页 共 49 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末
（ 2011年12月31日 ）
上年度末
（ 2010年12月31日 ）
1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升 5 97,270,000.00 154,930,000.00
2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降 5 -97,270,000.00 -154,930,000.00
分析
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项?
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具
(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,460,617,393.54 元，无属于第二层级和第三层级的余额(2010 年 12 月 31 日：第一层级
2,172,478,211.82 元，第二层级45,230,380.80 元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 38 页 共 49 页
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 1,460,617,393.54 93.37
其中：股票 1,460,617,393.54 93.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 84,803,053.53 5.42
6 其他各项资产 18,859,181.72 1.21
7 合计 1,564,279,628.79 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 55,722,787.00 3.59
B 采掘业 47,440,100.00 3.06
C 制造业 1,014,775,124.49 65.44
C0 食品、饮料
208,804,614.40 13.47
C1 纺织、服装、皮毛 14,652,640.00 0.94
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 502,600.00 0.03
C4 石油、化学、塑胶、塑料 22,278,900.00 1.44
C5 电子 37,109,550.00 2.39
C6 金属、非金属 - -
C7 机械、设备、仪表 341,666,594.63 22.03
C8 医药、生物制品 389,760,225.46 25.13
C99 其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,507,000.00 0.16泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 39 页 共 49 页
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 1,701,700.00 0.11
H 批发和零售贸易 130,094,102.15 8.39
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 204,195,096.40 13.17
L 传播与文化产业 4,181,483.50 0.27
M 综合类 - -
合计 1,460,617,393.54 94.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 601888 中国国旅 3,700,000 97,051,000.00 6.26
2 600750 江中药业 3,160,000 91,640,000.00 5.91
3 000423 东阿阿胶 2,130,000 91,483,500.00 5.90
4 600993 马应龙 4,900,000 84,721,000.00 5.46
5 300070 碧水源 2,038,200 84,544,536.00 5.45
6 002073 软控股份 5,120,000 77,465,600.00 5.00
7 600519 贵州茅台 399,999 77,319,806.70 4.99
8 000639 西王食品 2,574,113 74,134,454.40 4.78
9 000541 佛山照明 7,370,000 71,857,500.00 4.63
10 002091 江苏国泰 5,569,800 70,625,064.00 4.55
11 000538 云南白药 1,299,999 68,899,947.00 4.44
12 002086 东方海洋 3,999,999 51,999,987.00 3.35
13 002223 鱼跃医疗 2,301,399 48,214,309.05 3.11
14 000811 烟台冰轮 3,511,379 40,556,427.45 2.62
15 000551 创元科技 4,176,950 37,425,472.00 2.41
16 000568 泸州老窖 976,921 36,439,153.30 2.35
17 002298 鑫龙电器 2,789,947 35,711,321.60 2.30
18 002155 辰州矿业 1,700,000 34,119,000.00 2.20
19 300005 探路者 1,876,801 34,063,938.15 2.20
20 000590 紫光古汉 3,391,098 31,435,478.46 2.03
21 300068 南都电源 1,774,937 24,085,895.09 1.55
22 600655 豫园商城 2,770,000 23,212,600.00 1.50
23 000869 张
裕Ａ 187,000 20,177,300.00 1.30
24 000826 桑德环境 678,927 17,108,960.40 1.10泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 40 页 共 49 页
25 000727 华东科技 2,770,000 15,678,200.00 1.01
26 600146 大元股份 1,600,000 15,120,000.00 0.98
27 600525 长园集团 2,070,000 14,779,800.00 0.95
28 600079 人福医药 570,000 10,983,900.00 0.71
29 002154 报 喜 鸟 870,000 10,300,800.00 0.66
30 002038 双鹭药业 300,000 9,855,000.00 0.64
31 000758 中色股份 570,000 9,821,100.00 0.63
32 600315 上海家化 210,000 7,158,900.00 0.46
33 002327 富安娜 92,200 4,351,840.00 0.28
34 002414 高德红外 200,000 4,078,000.00 0.26
35 300124 汇川技术 68,027 3,687,063.40 0.24
36 002353 杰瑞股份 50,000 3,500,000.00 0.23
37 300027 华谊兄弟 195,350 3,088,483.50 0.20
38 600637 广电信息 171,000 2,573,550.00 0.17
39 002140 东华科技 109,000 2,507,000.00 0.16
40 300015 爱尔眼科 100,000 2,495,000.00 0.16
41 600467 好当家 270,000 2,494,800.00 0.16
42 600763 通策医疗 100,000 2,108,000.00 0.14
43 002261 拓维信息 88,400 1,701,700.00 0.11
44 601311 骆驼股份 86,892 1,596,206.04 0.10
45 600327 大东方 220,000 1,588,400.00 0.10
46 002069 獐 子 岛 50,000 1,228,000.00 0.08
47 002181 粤 传 媒 100,000 1,093,000.00 0.07
48 300272 开能环保 70,000 1,066,800.00 0.07
49 300244 迪安诊断 20,000 887,600.00 0.06
50 600436 片仔癀 10,000 741,400.00 0.05
51 000858 五 粮 液 20,000 656,000.00 0.04
52 600337 美克股份 70,000 604,100.00 0.04
53 002292 奥飞动漫 20,000 502,600.00 0.03
54 300146 汤臣倍健 1,000 77,900.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ? 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 600525 长园集团 124,785,466.78 5.32泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 41 页 共 49 页
2 002091 江苏国泰 113,130,070.84 4.83
3 000541 佛山照明 109,724,406.39 4.68
4 600750 江中药业 99,506,789.78 4.25
5 002073 软控股份 98,785,990.55 4.21
6 002158 汉钟精机 94,458,866.05 4.03
7 600339 天利高新 93,894,470.34 4.01
8 000639 西王食品 91,657,200.09 3.91
9 600519 贵州茅台 90,316,174.79 3.85
10 002456 欧菲光 88,921,602.41 3.79
11 000590 紫光古汉 84,734,088.82 3.61
12 002008 大族激光 82,552,576.45 3.52
13 000538 云南白药 71,795,375.41 3.06
14 000522 白云山A 70,321,667.69 3.00
15 002106 莱宝高科 70,052,794.14 2.99
16 000727 华东科技 66,962,603.88 2.86
17 002086 东方海洋 66,395,151.64 2.83
18 000423 东阿阿胶 63,247,170.41 2.70
19 600993 马应龙 59,844,653.93 2.55
20 002155 辰州矿业 58,091,305.53 2.48
21 000823 超声电子 57,181,450.50 2.44
22 002079 苏州固锝 56,790,766.01 2.42
23 000551 创元科技 56,756,409.92 2.42
24 000063 中兴通讯 56,602,371.68 2.41
25 002223 鱼跃医疗 55,676,167.63 2.38
26 601888 中国国旅 52,250,551.74 2.23
27 600107 美尔雅 49,553,756.67 2.11
28 300005 探路者 47,074,853.58 2.01
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 ? 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比
例（％）
1 000566 海南海药 129,121,616.93 5.51
2 600765 中航重机 116,069,774.40 4.95
3 600339 天利高新 114,151,484.19 4.87泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 42 页 共 49 页
4 002456 欧菲光 110,368,681.40 4.71
5 002315 焦点科技 110,308,272.44 4.71
6 600107 美尔雅 105,313,702.43 4.49
7 002079 苏州固锝 102,805,208.35 4.39
8 600403 大有能源 100,510,040.04 4.29
9 600525 长园集团 88,148,755.37 3.76
10 002106 莱宝高科 87,712,473.41 3.74
11 000823 超声电子 84,506,740.35 3.61
12 000559 万向钱潮 83,935,261.21 3.58
13 000012 南玻A 79,672,943.97 3.40
14 002158 汉钟精机 78,467,539.31 3.35
15 600303 曙光股份 74,721,309.30 3.19
16 600038 哈飞股份 70,893,939.49 3.02
17 000969 安泰科技 66,988,442.42 2.86
18 000538 云南白药 65,111,562.78 2.78
19 600178 东安动力 64,523,053.25 2.75
20 600435 中兵光电 62,932,840.31 2.68
21 300059 东方财富 58,767,522.52 2.51
22 000541 佛山照明 57,527,466.85 2.45
23 600425 青松建化 56,114,443.91 2.39
24 002056 横店东磁 55,742,092.54 2.38
25 002091 江苏国泰 54,675,825.67 2.33
26 002050 三花股份 51,238,919.81 2.19
27 000522 白云山A 50,384,197.41 2.15
28 000063 中兴通讯 49,911,755.30 2.13
29 002008 大族激光 47,034,091.39 2.01
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,318,048,403.43
卖出股票收入（成交）总额 3,342,182,037.78
注：本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
报告期末本基金未持有债券。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 43 页 共 49 页
8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
报告期末本基金未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
报告期末本基金未持有权证。
8.9 投资组合报告附注?
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制日前一年
内受到公开谴责、处罚的证券。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选库之外的股票。
期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,241,895.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,667.50
5 应收申购款 15,597,618.89
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,859,181.72
8.9.4
8.9.5
期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 44 页 共 49 页
8.9.6 报告期内本基金未投资控股股东主承销的证券， 未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，
投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。?
?
§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
72,462 29,151.14 492,743,008.22 23.33% 1,619,607,147.03 76.67%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况?
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 105,446.12 0.0050%
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2006年 12 月 15日 ）基金份额总额
1,591,662,103.09
本报告期期初基金份额总额 2,104,558,848.15
本报告期基金总申购份额 466,547,695.37
减:本报告期基金总赎回份额 458,756,388.27
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,112,350,155.25
注：总申购份额含红利再投资、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 45 页 共 49 页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
1、本报告期内，根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职
资格的批复》 ，李爱华先生担任本基金托管人——中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动，
董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理，刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者
服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2、本报告期内，基金管理人未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
泰信基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）于 2010 年 8 月 3 日通过法院拍卖竞得上海市浦东
南路 256 号 36、37 层房产，其中该房产的 3604 室在拍卖时带租约，由拍卖被执行方即上海宏普实业
投资有限公司（以下简称“宏普”）出租给华远星海运有限公司（以下简称“华远星”） 。
2011 年5 月，本公司与华远星就3604 室房屋的使用书面约定双方租赁期间自2010 年9 月 21 日
至 2011 年 5月 31 日。本公司于 2011年 7 月 6 日向华远星正式开具租金发票，金额 638,961.85 元。
但华远星认为本公司应完全取代宏普并承担原租赁合同中的义务，因此在支付租金时抵扣其已向宏普
缴纳的保证金 235,416.90 元。经过本公司多次追讨，仅向本公司支付了部分租金 403,544.95 元。
本公司于 2011 年 11 月就该房屋租赁纠纷向上海市浦东新区人民法院递交了诉讼状，请求法院判
令华远星向本公司支付剩余租金 235，416.90 元，同时支付违约金 12，947.93 元（计至 2011 年 10
月31日） ，并于 2012 年1 月4 日首次开庭审理。目前，此案仍在审理当中。
本公司认为，上述案件不会对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响。
除此以外，无其他涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变?
无。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期本基金支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费为人民币10 万元。 该审计机构
从基金合同生效日（2006年 12月15 日）开始为本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本报告期内，本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。
泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 46 页 共 49 页
11.7.1
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券 1 894,915,984.90 13.44% 727,125.32 13.22% -
华泰联合证券 1 719,726,867.68 10.81% 584,781.65 10.63% -
中银国际 2 666,144,340.03 10.00% 541,247.07 9.84% -
海通证券 2 592,292,378.73 8.89% 483,788.88 8.80% -
国泰君安 1 577,190,240.84 8.67% 468,971.23 8.53% -
国联证券 1 382,334,025.41 5.74% 324,981.91 5.91% -
财富证券 1 373,622,161.82 5.61% 317,579.03 5.78% -
中航证券 1 356,857,501.11 5.36% 289,949.60 5.27% -
东方证券 1 303,679,650.80 4.56% 246,741.12 4.49% -
中信证券 2 259,028,704.11 3.89% 220,173.05 4.00% -
安信证券 1 235,049,633.74 3.53% 199,790.32 3.63% -
江海证券 1 229,329,884.93 3.44% 186,331.87 3.39% -
中金公司 1 209,281,778.34 3.14% 177,889.89 3.23% -
申银万国 1 192,597,858.45 2.89% 163,706.78 2.98% -
光大证券 1 143,009,330.68 2.15% 121,558.05 2.21% -
上海证券 1 124,391,593.33 1.87% 105,733.14 1.92% -
第一创业 1 104,521,523.37 1.57% 88,843.46 1.62% -
国元证券 1 98,158,571.53 1.47% 83,434.17 1.52% -
金元证券 1 92,177,444.82 1.38% 78,350.88 1.42% -
中国建银投资证券 1 50,089,778.40 0.75% 42,576.14 0.77% -
方正证券 1 34,260,596.27 0.51% 27,836.95 0.51% -
中信建投 1 12,127,778.74 0.18% 10,308.52 0.19% -
万联证券 1 8,583,133.18 0.13% 7,295.41 0.13% -
华宝证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
长财证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - - 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 47 页 共 49 页
渤海证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
大通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
注：1、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》 （证监基金字【２００７】
48 号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基
金买卖证券交易佣金 30%”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合
实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进
行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情
况进行调整。
2、本基金与公司旗下在中国银行托管的泰信蓝筹精选基金、泰信增强收益基金、泰信中证 200指
数、泰信中小盘精选基金共用交易单元。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
无。
11.8 其他重大事件?
序
号
公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
新增恒泰长财证券为代销
机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年1月12日
2 2010年4 季度基金报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年1月22日
3 新增广州证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月3日
4
调整本基金在中国银行定
投起点金额
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月11日
5
参加国泰君安证券、 华泰证
券费率优惠活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月14日
6
公司网上直销平台新增
“天天盈”渠道
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月22日
7 2010 年基金年报
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月29日
8
参加工商银行个人电子银
行申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年3月30日
9
参加华夏银行网上银行和
定投申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年4月7日 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 48 页 共 49 页
10 2011年1 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年4月23日
11
参加交通银行手机银行、 网
上银行申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年6月28日
12
参加中国银行网上银行、 定
投申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年7月9日
13 2011年2 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年7月21日
14 新增五矿证券为代销机构
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年9月14日
15
在华泰证券开通定投、 转换
及费率优惠业务
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 10 月 22
日
16 2011年3 季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 10 月 26
日
17
在华安证券开通网上申购、
定投申购费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com） 2011年11月3日
18
平安银行申购、 定投费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 12 月 30
日
19
参加工商银行基金定投费
率优惠的活动
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 12 月 30
日
20
在农业银行网上银行申购
费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 12 月 30
日
21
深圳发展银行申购、 定投费
率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 12 月 30
日
22
在华夏银行网上申购、 定投
费率优惠
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券
时报》及公司网站（www.ftfund.com）
2011 年 12 月 31
日
§12 备查文件目录?
12.1 备查文件目录?
1、中国证监会批准泰信优质生活股票型证券投资基金设立的文件
2、 《泰信优质生活股票型证券投资基金基金合同》
3、 《泰信优质生活股票型证券投资基金招募说明书》
4、 《泰信优质生活股票型证券投资基金托管协议》
5、中国证监会批准设立泰信基金管理有限公司的文件
6、报告期内泰信优质生活股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 泰信优质生活股票 2011年年度报告
第 49 页 共 49 页
12.2 存放地点?
本报告分别置备于基金管理人、基金托管人的办公场所，供投资者免费查阅。在支付必要的工本
费后， 投资者可在有效的工作时间内取得本报告及上述备查文件的复制件或复印件。
12.3 查阅方式?
投资者可登录本基金管理人公司网站(http://www.ftfund.com)查阅上述相关文件， 或拨打客户服
务中心电话(400-888-5988，021-38784566)，和本公司客服联系。
泰信基金管理有限公司
2012年3月26日
