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上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
2011年年度报告摘要
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2012 年 3 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈
利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读
本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2011 年 1月 1日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根阿尔法股票
基金主代码 377010
交易代码
377010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2005年 10 月 11 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,563,503,257.25 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用哑铃式投资技术(Barbell Approach)，同步以“成长”
与“价值”双重量化指标进行股票选择。在基于由下而上的择股流
程中，精选个股，纪律执行，构造出相对均衡的不同风格类资产组
合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产
配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，以求多空环
境中都能创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资策略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技
术，依据中国资本市场的具体特征，引入集团在海外市场成功运作
的“Dynamic Fund”基金产品概念。具体而言，本基金将以量化指
标分析为基础，通过严格的证券选择，积极构建并持续优化“哑铃
式”资产组合，结合严密的风险监控，不断谋求超越业绩比较基准
的稳定回报。
业绩比较基准 富时中国 A全指×80％＋同业存款利率×20％
风险收益特征
本基金是股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较
高收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 洪霞 尹东
联系电话 021-38794999 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010年 2009年
本期已实现收益 -704,049,636.76 398,113,686.39 651,513,440.46
本期利润 -1,328,653,805.67 -393,043,277.00 2,964,804,342.26
加权平均基金份额本期利
润
-0.9235 -0.2736 2.0981
本期基金份额净值增长率 -28.71% -6.51% 57.57%
3.1.2 期末数据和指标 2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配基金份额利
润
0.8840 1.3511 2.9138
期末基金资产净值 3,512,682,909.22 4,446,327,895.24 5,766,027,344.05
期末基金份额净值 2.2467 3.1513 5.4498
注： 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 期末可供分
配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申购赎
回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -11.72% 1.23% -9.25% 1.19% -2.47% 0.04%
过去六个月 -22.16% 1.19% -20.19% 1.14% -1.97% 0.05%
过去一年 -28.71% 1.20% -22.70% 1.08% -6.01% 0.12%
过去三年 5.03% 1.39% 30.05% 1.35% -25.02% 0.04%
过去五年 34.50% 1.66% 22.31% 1.74% 12.19% -0.08%
自基金合同
生效起至今
274.61% 1.58% 142.37% 1.63% 132.24% -0.05%
注：本基金的业绩比较基准为：80%×富时中国 A全指数+20%×同业存款利率。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2005 年 10 月 11 日至 2011 年 12 月31 日）
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注：本基金合同生效日为 2005 年 10 月 11 日，图示时间段为 2005 年 10 月 11 日至 2011 年 12
月 31 日。
本基金建仓期自 2005 年 10 月 11 日至 2006 年 4月 10 日，建仓期结束时资产配置比例符合
本基金基金合同规定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
过去五年净值增长率图
5
3.3
过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注
2011年
---- -
2010年
18.800 1,219,313,961.75 1,165,190,811.98 2,384,504,773.73 -
2009年
---- -
合计
18.800 1,219,313,961.75 1,165,190,811.98 2,384,504,773.73 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正
式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10 月 8 日更名为“上海国际信托有限
公司”）与摩根资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地
上海。截至 2011 年 12 月底，公司管理的基金共有十五只，均为开放式基金，分别是：上
投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资
基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成长先锋股票型证券投资基金、
上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券投资基金、上投摩
根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根纯债债
券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证
券投资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券
投资基金和上投摩根强化回报债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
王孝德
本基金
基金经
理
2009-4-28 - 13年
毕业于浙江农业大学。 历任 （国泰）
君安证券研究所研究员、 德邦证券
证券投资部副总经理、 银河银泰理
财分红证券投资基金基金经理助
理。 2007年4月至2008年4月任宝康
消费品证券投资基金基金经理，
2008年5月加入上投摩根基金管理
有限公司，2008年9月起担任上投
摩根内需动力股票型证券投资基
金基金经理，2009年4月起同时担
任上投摩根阿尔法股票型证券投
资基金基金经理。
吴鹏
本基金
基金经
理
2010-7-16 - 12年
上海财经大学经济学硕士， 曾任职
于券商自营和研究部门， 从事投资
研究工作；2004年8月至2007年5 6
月任职于天治基金管理有限公司，
历任研究员和研究主管，2006年9
月起历任天治核心成长基金和天
治财富增长基金基金经理；2007
年6月至2010年3月任职于国联安
基金管理有限公司，2007年9月起
任国联安德盛小盘基金基金经理，
2009年1月起同时任国联安德盛红
利基金基金经理。2010年3月加入
上投摩根基金管理有限公司。 2010
年7月起任上投摩根阿尔法股票型
证券投资基金基金经理。
刘军
本基金
基金经
理助理
2009-1-1 - 13年
武汉大学理学硕士， 1998年至2007
年先后任武汉桥建集团公司， 海通
证券研究所行业公司部经理、 海富
通基金管理有限公司股票分析师。
2007年5月加入上投摩根基金管理
有限公司，曾任行业专家，负责食
品饮料、农业行业研究。
注：
1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为， 勤勉尽责地为基金份
额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩
根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》 的规定。 基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投
资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，
按照时间优先， 比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。 交易系统中缺省使用公平交易模
块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于 2009 年委托外部专业机构
共同制定了公司投资组合投资风格分类办法，并自 2009 年起对旗下管理的投资组合投资风格
的划分情况进行定期审阅。 本年度， 公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构
共同开展投资组合投资风格的划分工作， 并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披
露内容的依据。
本年度， 根据公司内部和外部专业机构的评价结果， 本基金管理人旗下无与本基金投资风
格相似的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
2011年， 受国内房地产调控和抑制通胀政策的影响， 国内经济和投资增速呈现逐季走低的
态势， 而通胀数据逐步上升直到三季度才见顶回落， 央行全年采用了加息和提高存款准备金率
等调控手段，以应对过高的通胀预期。海外经济方面，受中东北非动乱和日本地震以及欧债危
机的多重负面影响， 欧美经济复苏进展低于预期， 也导致我国外贸出口表现乏力。 在此背景下，
上证综指全年呈现先扬后抑的走势，尤其在下半年走出逐波下跌的走势。从行业来看，银行、
石油石化和食品饮料全年跌幅在10%以内，表现相对抗跌，其余绝大多数行业板块跌幅从20%
到40%多，实际跌幅大都超越指数。本基金在报告期内，保持了相对中等的股票仓位，行业配
置偏重了医药、商业和食品饮料等消费防御类行业，但银行和保险等大金融类资产配置较少，
而下半年市场的下跌幅度仍超过了我们的预期，使得基金净值出现了较大的损失。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-28.71%，同期业绩比较基准收益率为-22.70%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012年的宏观政策基调从控通胀转向稳增长， 财政政策将发挥更大的作用。 上证指数在经
历了去年的深幅下跌以后，市场的整体估值回落到历史的底部区域，A股市场的吸引力在逐步
增加，预计2012年大盘指数的表现将好于2011年。下一阶段，阿尔法基金计划在保持大消费和
大金融的基本配置基础上，重点关注家电、汽车和房地产等早周期低估值板块的投资机会，继
续看好电网和水利等积极财政政策受益板块以及航天军工为代表的高端制造业板块， 并计划在
市场的调整过程中深入挖掘增长确定性强并且估值到位的成长股， 力求给基金份额持有人带来
较好的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责， 根据相关的法律法规规定、 基金合同的
约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目
的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经
历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察
长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券
基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。
基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。
估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期，本基金未实施利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基
金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全
尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
8
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金
的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资运作方面进行
了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事
务所审计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告” （编号：普华永道中
天审字(2012)第20305号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1
494,183,910.81 343,872,907.33
结算备付金
10,003,195.56 9,851,072.54
存出保证金
1,910,440.01 2,767,729.41
交易性金融资产 7.4.7.2
3,041,181,933.26 4,189,623,273.93
其中：股票投资
3,041,181,933.26 3,959,572,170.53
基金投资
--
债券投资
- 230,051,103.40
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3
--
买入返售金融资产 7.4.7.4
20,160,150.24 -
应收证券清算款
- 8,164,665.10
应收利息 7.4.7.5 135,747.14 8,657,133.56
应收股利
--
应收申购款
443,560.38 875,555.35
递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,568,018,937.40 4,563,812,337.22 9
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
43,462,484.45 36,650,521.91
应付赎回款
846,647.97 66,103,071.55
应付管理人报酬
4,599,323.55 5,948,205.92
应付托管费
766,553.91 991,367.62
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7
4,249,368.94 6,127,549.08
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8
1,411,649.36 1,663,725.90
负债合计
55,336,028.18 117,484,441.98
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9
1,563,503,257.25 1,410,967,424.40
未分配利润 7.4.7.10
1,949,179,651.97 3,035,360,470.84
所有者权益合计
3,512,682,909.22 4,446,327,895.24
负债和所有者权益总计
3,568,018,937.40 4,563,812,337.22
注： 报告截止日 2011年 12月 31日， 基金份额净值 2.2467元， 基金份额总额 1,563,503,257.25
份。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1月1日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12
月31日
一、收入
-1,225,905,185.34 -277,311,689.03
1.利息收入
11,033,079.42 13,365,116.76
其中：存款利息收入 7.4.7.11
3,286,589.76 4,395,984.82
债券利息收入
4,743,386.05 8,969,131.94
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
3,003,103.61 -
其他利息收入
--
2.投资收益 （损失以 “-” 填列）
-613,220,539.68 498,172,720.33
其中：股票投资收益 7.4.7.12
-635,246,347.99 471,454,642.90
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13
-896,970.61 3,927,915.35
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14
--
股利收益 7.4.7.15
22,922,778.92 22,790,162.08 10
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列） 7.4.7.16
-624,604,168.91 -791,156,963.39
4.汇兑收益（损失以“－”号
填列）
--
5.其他收入（损失以“-”号填
列） 7.4.7.17
886,443.83 2,307,437.27
减：二、费用
102,748,620.33 115,731,587.97
1．管理人报酬
61,228,848.72 68,935,824.77
2．托管费
10,204,808.09 11,489,304.11
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18
30,869,497.82 34,839,271.32
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19
445,465.70 467,187.77
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-1,328,653,805.67 -393,043,277.00
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号
填列
-1,328,653,805.67 -393,043,277.00
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根阿尔法股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,410,967,424.40 3,035,360,470.84 4,446,327,895.24
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -1,328,653,805.67 -1,328,653,805.67
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
152,535,832.85 242,472,986.80 395,008,819.65
其中：1.基金申购款
527,885,729.78 977,016,718.25 1,504,902,448.03
2.基金赎回款
-375,349,896.93 -734,543,731.45 -1,109,893,628.38
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值）
1,563,503,257.25 1,949,179,651.97 3,512,682,909.22
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,058,027,346.14 4,707,999,997.91 5,766,027,344.05
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -393,043,277.00 -393,043,277.00
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
352,940,078.26 1,104,908,523.66 1,457,848,601.92
其中：1.基金申购款
1,052,654,629.65 2,725,469,776.94 3,778,124,406.59
2.基金赎回款
-699,714,551.39 -1,620,561,253.28 -2,320,275,804.67
四、本期向基金份额持有人分配利润
- -2,384,504,773.73 -2,384,504,773.73 11
产生的基金净值变动 （净值减少以 “-”
号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
1,410,967,424.40 3,035,360,470.84 4,446,327,895.24
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：章硕麟，主管会计工作负责人：胡志强，会计机构负责人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称 “本基金” )经中国证券监督管理委员会(以
下简称“中国证监会” )证监基金字[2005]第 155 号《关于同意上投摩根阿尔法股票型证券投资
基金设立的批复》核准，由上投摩根富林明基金管理有限公司(后更名为“上投摩根基金管理
有限公司”) 依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基
金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认
购资金利息共募集人民币 767,319,308.57 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永
道中天验字(2005)第 150 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上投摩根阿尔法股票
型证券投资基金基金合同》于 2005 年 10 月 11 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额
为 767,620,088.15 份基金份额，其中认购资金利息折合 300,779.58 份基金份额。本基金的基金
管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具
及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。 在正常情况下， 本基金投资组
合中股票投资比例为基金总资产的 60% - 95%， 其它为 5% - 40%， 并保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：富时中国 A全指 X
80%＋同业存款利率 X 20%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2012 年 3 月 23 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL
模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15日颁布的《证券投
资基金会计核算业务指引》 、 《 上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表
附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011
年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
12
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102号《关于股息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财 税 [2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》 、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务
操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在
向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣
代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)
基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司(“上国投”)
基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上信资产管理有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制
的公司
上海国利货币经纪有限公司
基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制
的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公
司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限
公司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
13
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付的管理
费
61,228,848.72 68,935,824.77
其中：支付销售机构的客户维护
费
5,142,817.27 6,259,520.20
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31
日
当期发生的基金应支付的托管
费
10,204,808.09 11,489,304.11
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010年 12月 31日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 494,183,910.81 3,118,879.33 343,872,907.33 4,255,786.65
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
14
无。
7.4.9 期末（2011 年 12月 31日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
601100 恒立油缸 11/10/21 12/01/30
新股网
下申购
23.00 16.71 235,514 5,416,822.00 3,935,438.94 -
601336 新华保险 11/12/09 12/03/16
新股网
下申购
23.25 27.87 34,976 813,192.00 974,781.12 -
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。
其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规
定， 在新股上市后的约定期限内不能自由转让； 基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，
从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。
7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额 备注
600315 上海家化 11/12/30
筹划整体
改制事宜
34.09 12/01/04 34.75 3,259,369 51,966,980.63 111,111,889.21 -
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂
时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与公允价
值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市
场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输
入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
2,930,070,044.05元，属于第二层级的余额为111,111,889.21元，无属于第三层级的余额(2010年 15
12月31日：第一层级3,559,238,373.08元，第二层级630,384,900.85元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活
跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级； 并根据估值调整中采用的不
可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层
级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日：同)。本基金
本期净转入/(转出)第三层级零元， 计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2010年度：
无)，涉及河南双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
16
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 3,041,181,933.26 85.23
其中：股票 3,041,181,933.26 85.23
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,160,150.24 0.57
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 504,187,106.37 14.13
6 其他各项资产 2,489,747.53 0.07
7 合计 3,568,018,937.40 100.00
注：截至 2011 年 12 月 31 日，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金资产净值为 3,512,682,909.22
元，基金份额净值为 2.2467 元，累计基金份额净值为 4.1667元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 17,172,000.00 0.49
B 采掘业 50,880,386.59 1.45
C 制造业 1,396,854,831.85 39.77
C0
食品、饮料 171,408,791.49 4.88
C1
纺织、服装、皮毛 28,263,369.90 0.80
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 111,111,889.21 3.16
C5
电子 204,488,369.20 5.82
C6
金属、非金属 86,606,540.06 2.47
C7
机械、设备、仪表 521,209,387.69 14.84
C8
医药、生物制品 273,766,484.30 7.79
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
17
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 165,080,234.04 4.70
E 建筑业 188,302,541.40 5.36
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 125,045,700.76 3.56
H 批发和零售贸易 215,549,857.91 6.14
I 金融、保险业 476,515,358.45 13.57
J 房地产业 188,404,883.89 5.36
K 社会服务业 29,458,709.70 0.84
L 传播与文化产业 37,497,428.67 1.07
M 综合类 150,420,000.00 4.28
合计 3,041,181,933.26 86.58
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002179 中航光电 12,468,803 204,488,369.20 5.82
2 601669 中国水电 42,274,460 172,902,541.40 4.92
3 000009 中国宝安 13,800,000 150,420,000.00 4.28
4 000400 许继电气 7,027,956 135,990,948.60 3.87
5 600315 上海家化 3,259,369 111,111,889.21 3.16
6 002007 华兰生物 4,010,765 100,309,232.65 2.86
7 601166 兴业银行 7,500,000 93,900,000.00 2.67
8 601010 文峰股份 6,012,454 92,892,414.30 2.64
9 601009 南京银行 9,508,837 88,242,007.36 2.51
10 600038 哈飞股份 4,797,701 83,575,951.42 2.38
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于http://www.51fund.com
网
站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000009 中国宝安 222,177,682.58 5.00
2 601669 中国水电 201,318,728.88 4.53
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
18
3 600031 三一重工 192,635,416.96 4.33
4 002142 宁波银行 187,213,701.14 4.21
5 601601 中国太保 155,543,563.30 3.50
6 601088 中国神华 142,475,010.63 3.20
7 000858 五粮液 138,370,835.34 3.11
8 600038 哈飞股份 134,016,801.49 3.01
9 601169 北京银行 133,188,578.12 3.00
10 600125 铁龙物流 129,243,461.44 2.91
11 601166 兴业银行 126,371,211.68 2.84
12 601010 文峰股份 115,044,496.45 2.59
13 600765 中航重机 114,789,983.93 2.58
14 000400 许继电气 111,626,103.70 2.51
15 000012 南玻A 111,108,017.27 2.50
16 000568 泸州老窖 110,222,551.67 2.48
17 600418 江淮汽车 109,831,676.66 2.47
18 600028 中国石化 108,956,156.89 2.45
19 000002 万科A 108,173,172.49 2.43
20 600893 航空动力 107,554,566.19 2.42
21 002007 华兰生物 102,883,624.58 2.31
22 600425 青松建化 101,983,325.12 2.29
23 600585 海螺水泥 101,871,392.37 2.29
24 600516 方大炭素 101,267,149.86 2.28
25 600549 厦门钨业 99,490,837.55 2.24
26 600642 申能股份 99,386,613.68 2.24
27 000024 招商地产 99,369,969.38 2.23
28 600744 华银电力 97,802,683.06 2.20
29 600997 开滦股份 97,531,542.46 2.19
30 000401 冀东水泥 97,156,226.13 2.19
31 600141 兴发集团 95,874,719.64 2.16
32 000800 一汽轿车 95,219,892.03 2.14
33 600100 同方股份 91,143,465.55 2.05
34 601009 南京银行 89,869,963.67 2.02
35 600348 阳泉煤业 89,379,128.63 2.01
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
19
1 600518 康美药业 199,623,116.12 4.49
2 600031 三一重工 155,553,048.31 3.50
3 601601 中国太保 150,811,233.96 3.39
4 600549 厦门钨业 149,483,690.52 3.36
5 600100 同方股份 144,141,471.67 3.24
6 600117 西宁特钢 143,341,268.51 3.22
7 000933 神火股份 136,214,846.97 3.06
8 601169 北京银行 132,034,810.31 2.97
9 000012 南玻A 131,913,919.91 2.97
10 600997 开滦股份 128,375,355.22 2.89
11 002155 辰州矿业 119,868,225.83 2.70
12 600125 铁龙物流 116,277,075.34 2.62
13 000858 五粮液 114,931,687.50 2.58
14 600010 包钢股份 106,740,852.58 2.40
15 601788 光大证券 105,452,007.42 2.37
16 600028 中国石化 104,614,771.61 2.35
17 601766 中国南车 104,164,338.27 2.34
18 000002 万科A 101,440,212.07 2.28
19 600425 青松建化 100,315,512.03 2.26
20 600475 华光股份 96,003,289.35 2.16
21 600583 海油工程 95,473,364.66 2.15
22 000401 冀东水泥 93,935,068.08 2.11
23 601088 中国神华 93,908,478.48 2.11
24 600037 歌华有线 93,377,927.31 2.10
25 002142 宁波银行 92,831,355.65 2.09
26 000009 中国宝安 92,459,684.76 2.08
27 600516 方大炭素 92,253,132.10 2.07
28 600418 江淮汽车 91,754,879.63 2.06
29 600050 中国联通 91,490,594.39 2.06
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 10,329,794,404.06
卖出股票的收入（成交）总额 10,033,077,957.43
注： “买入金额” （或“买入股票成本” ） 、 “卖出金额” （或“卖出股票收入” ）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
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8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金投资的中国宝安集团股份有限公司（下称：中国宝安，股票代码：000009）于 2011 年
6 月 15 日公告其收到深圳证券交易所《关于对中国宝安集团股份有限公司及相关当事人给予处分的决
定》 （深证上[2011]142 号）和中国证监会深圳监管局《关于对中国宝安集团股份有限公司的监管意见》
（深证局公司字[2011]54 号） ，认定中国宝安在信息披露和投资者接待方面存在违规行为，并对中国宝
安和贺德华等两名责任人员分别给予通报批评的处分。
对上述股票投资决策程序的说明：本基金管理人在投资上述股票前严格执行了对上述上市公司的
调研、内部研究推荐、投资计划审批等相关投资决策流程。上述股票根据股票池审批流程进入本基金
备选库，由研究员跟踪并分析。上述事件发生后，本基金管理人对上述上市公司进行了进一步了解和
分析，认为上述事项对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，因此，没
有改变本基金管理人对上述上市公司的投资判断。
其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情况。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,910,440.01
2 应收证券清算款 -
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3 应收股利 -
4 应收利息 135,747.14
5 应收申购款 443,560.38
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,489,747.53
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600315 上海家化 111,111,889.21 3.16 筹划整体改制事宜
注：本基金截至 2011 年 12月 31 日止持有的因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。本基金本报告期末其他前十
名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
130,456 11,984.91 524,876,187.57 33.57%1,038,627,069.68 66.43%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
243,672.76 0.0156%
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22
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2005年 10 月 11日)基金份额总额
767,620,088.15
本报告期期初基金份额总额
1,410,967,424.40
本报告期基金总申购份额
527,885,729.78
减：本报告期基金总赎回份额
375,349,896.93
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
1,563,503,257.25
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2011 年 1 月 29 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》 ，
经本公司董事会审议通过，决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。
2011 年 10月 29 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
经本公司董事会审议通过，同意童威先生辞去本公司副总经理职务。
基金托管人：
本基金托管人 2011 年 2月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行
投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115
号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免
通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人 2011 年 10月 24 日发布
任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
23
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道
中天会计师事务所有限公司的报酬为 110,000 元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为 7 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或
处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
申银万国 1 5,774,241,349.27 28.48% 4,908,077.16 28.93% -
国泰君安 1 4,861,380,130.86 23.97% 4,132,153.49 24.36% -
华泰联合 1 3,022,054,239.99 14.90% 2,455,442.64 14.47% -
国信证券 1 2,476,286,609.06 12.21% 2,012,001.27 11.86% -
中信证券 1 1,242,685,240.45 6.13% 1,009,691.12 5.95% -
光大证券 1 1,136,381,189.94 5.60% 965,921.18 5.69% -
齐鲁证券 1 968,430,628.15 4.78% 823,167.11 4.85% -
山西证券 1 462,022,337.44 2.28% 375,398.64 2.21% -
长城证券 1 181,314,760.42 0.89% 154,117.51 0.91% -
中信建投 1 152,783,207.51 0.75% 129,866.16 0.77% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
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3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行
评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 2011 年度本基金新增齐鲁证券、中信建投席位，无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
申银万国 26,593,668.20 93.92% - - - -
国泰君安 1,721,480.00 6.08% 400,000,000.00100.00% - -
华泰联合 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2011年10月28日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家金融工
作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，请求
辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程的规
定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、 2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告， 自2012 年1 月16 日
上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 2011 年年度报告
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起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
