易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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易方达岁丰添利债券型证券投资基金
2011 年 年 度报 告
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：二〇一二年三月二十七日
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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§1 重要提示 及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任。 本年 度 报告已 经三 分之 二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 3 月 20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 、 利润 分配 情况 、 财 务会 计报告 、 投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料已 经审 计。 普 华永 道中 天会 计师 事务所 为本 基金 出具 了标 准无保 留意 见 的
审计报 告， 请投 资者 注意 阅读。
本报告 期 自 2011 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 1
1.2
目录 ..................................................................................................................................... 2
§2 基金简 介 ............................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 5
§3 主要财 务指 标、 基金 净值 表现及 利润 分配 情况 ............................................................. 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 5
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 6
3.3
过 去三 年基 金的 利润 分 配情 况 ......................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ......................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................... 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ............................................... 11
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 12
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的 监察稽 核工 作情 况 ............................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 14
§5 托管人 报告 ....................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 14
5.3 托管人 对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的 真实 、准 确和完 整发 表意 见 ................... 15
§6 审计报 告 ........................................................................................................................... 15
6.1 管理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................... 15
6.2 注册会 计师 的责 任 ........................................................................................................... 15
6.3 审计意 见 ........................................................................................................................... 16
§7 年度财 务报 表 ................................................................................................................... 16
7.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 16
7.2 利润表 ............................................................................................................................... 18
7.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 19
7.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 20
§8 投资组 合报 告 ................................................................................................................... 42
8.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 42
8.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 42
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 43
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 43
8.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 45
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8.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 45
8.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 45
8.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 45
8.9 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 46
§9 基金份 额持 有人 信息 ....................................................................................................... 47
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 47
9.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 ........................................................................................... 47
§10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 47
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 47
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 48
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 48
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ........................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 48
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 48
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 49
§11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 51
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 51
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 51
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 场外： 易方 达岁 丰添 利债 券；场 内： 易基 岁丰
基金主 代码 161115
交易代 码
161115
基金运 作方 式 契约型 ，本 基金 合同 生效 后三年 内（ 含三 年） 封闭 运作， 在深 圳证
券交易 所上 市交 易。 封闭 期结束 后， 本基 金转 为上 市开放 式基 金
（LOF ）。
基金合 同生 效日 2010 年 11 月9 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,679,114,943.70 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2010 年 12 月3 日
2.2 基金产品说明
投资目 标
本 基 金通 过 主要 投资 债 券品 种 ，力 争 为基 金持 有
人 提 供持 续 稳定 的高 于 业绩 比 较基 准 的收 益， 实
现基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略
本 基 金基 于 对以 下因 素 的判 断 ，进 行 基金 资产 在
非信用 类固 定收 益品 种 （ 国债 、 央 行票 据等 ） 、 信
用类固 定收 益品 种 （含 可 转换债 券） 、 新股 （含 增
发） 申购 之间 的配 置：1） 基于对 利率 走势、 利率
期 限 结构 等 因素 的分 析 ，预 测 固定 收 益品 种的 投
资收益 和风 险 ；2 ） 基 于对 宏观经 济 、 行 业前 景以
及 公 司财 务 进行 严谨 的 分析 ， 考察 其 对固 定收 益
市场信 用利 差的 影响 ；3 ） 基于可 转换 债券 发行 公
司的基 本面 ， 债 券利 率水 平、 票息 率及派 息频 率、
信 用 风险 等 固定 收益 因 素， 以 及期 权 定价 模型 ，
对 可 转 换 债 券 进 行 定 价 分 析 并 制 定 相 关 投 资 策
略；4 ） 基 于对 新股 （含 增 发股 ） 发 行频 率 、 中 签
率 、 上市 后 的平 均涨 幅 等的 分 析 ， 预 测新 股（ 含
增发股 ）申 购的 收益 率以 及风险 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率+1.2%
风险收 益特 征 本 基 金为 债 券型 基金 ， 属证 券 投资 基 金中 的低 风
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险 品 种， 理 论上 其长 期 平均 风 险和 预 期收 益率 低
于混合 型基 金、 股票 型基 金， 高于 货币市 场基 金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 张南 唐州徽
联系电 话 020 －38799008 010 －66594855
电子邮 箱 csc@efunds.com.cn tgxxpl@bank-of-china.com
客户服 务电话 400 881 8088 95566
传真 020 －38799488 010 －66594942
注册地 址
广 东 省 珠 海 市 香 洲 区 情 侣 路42
8 号九 洲港 大厦4001 室
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
办公地 址
广州市体育西路189 号 城 建 大
厦25 、26 、27 、28 楼
北京西 城区 复兴 门内 大街1 号
邮政编 码 510620 100818
法定代 表人 叶俊英 肖钢
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.efunds.com.cn
基金 年 度报 告备 置地 点 广州市 体育 西路189 号城 建 大厦28 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上海市 湖滨 路202 号 普华 永 道中心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街17 号
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和 财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年
2010 年 11 月 9 日（基金合同生
效日）至 2010 年12 月31 日
本期已 实现 收益 50,107,357.70 14,025,596.28
本期利 润 32,814,835.11 27,257,378.96
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加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0122 0.0102
本期加 权平 均净 值利 润率 1.22% 1.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 1.19% 1.00%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配利 润 19,885,492.66 14,025,596.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0074 0.0052
期末基 金资 产净 值 2,699,000,436.36 2,706,372,322.66
期末基 金份 额净 值 1.007 1.010
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 2.21% 1.00%
注：1． 所述 基金 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或交 易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2 ． 本期 已实 现收 益指 基金本 期 利息 收入 、投 资收 益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3 ． 期末 可供 分 配 利润 ，为期 末 资产 负债 表中 未分 配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低
数。
4. 本 基金 合同 于 2010 年 11 月 9 日生 效，2010 年度 的相关 数据 根据 当年 的实 际存续 期计 算 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率①
份额净 值 增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.28% 0.20% 1.56% 0.02% 1.72% 0.18%
过去六 个月 0.40% 0.17% 3.12% 0.02% -2.72% 0.15%
过去一 年 1.19% 0.14% 5.97% 0.02% -4.78% 0.12%
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金合同
生效起 至今
2.21% 0.14% 6.71% 0.02% -4.50% 0.12%
3.2.2 自 基 金合 同生 效 以来基 金 份额 累 计净 值 增长 率变 动 及 其与 同期 业 绩比 较基 准 收 益率 变
动的比较
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2010 年 11 月9 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：1. 基金 合同 中关 于基 金投资 比例 的约 定：
（1 ） 固定 收益 类资 产的 比 例不低 于基 金资 产 的 80% ， 其中， 信用 债券 的投 资比 例不低 于固 定收
益类资 产 的40% ；
（2 ） 权益 类资 产的 比例 不 高于基 金资 产 的20% ；
（3 ） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ；
（4 ） 本 基金 与基 金管理 人 管理的 其他 基金 持有 一家 公司发 行的 证券 总和 ， 不超 过该证 券 的 10% ；
（5 ）基 金财 产参 与股票 发行 申购 ，本 基金 所申 报的金 额不 超过 基金 总资 产，本 基金 所申 报的
股票数 量不 超过 拟发 行股 票公司 本次 发行 股票 的总 量；
（6 ） 进 入全 国银 行间 同业 市场的 债券 回购 融入 的资 金余额 不得 超过 基金 资产 净值 的 40% ； 债 券
回购最 长期 限 为1 年 ，债 券回购 到期 后不 得展 期；
（7 ） 本基 金不 能在 二级 市 场主动 投资 权证 但可 以通 过一级 市场 申购 可分 离债 等方式 持有 权证 ，
本基金 持有 的全 部权 证的 市值不 超过 基金 资产 净值 的 3％ ，本 基金 管理 人管 理的全 部基 金持 有 同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10 ％, 法 律法 规或 中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定；
（8 ）本 基金 持有 的同一 （指 同一 信用 级别 ）资 产支持 证券 的比 例， 不得 超过该 资产 支持 证券
规模 的10 ％；
（9 ）本 基金 投资 于同一 原始 权益 人的 各类 资产 支持证 券的 比例 ，不 得超 过该基 金资 产净 值的
10% ；
（10 ） 基 金管 理人 管理 的 全部证 券投 资基 金投 资于 同一原 始权 益人 的各 类资 产支持 证券， 不 得
超过其 各类 资产 支持 证券 合计规 模 的10% ；
（11 ） 本基 金持 有的 全部 资产支 持证 券， 其市 值不 得超过 基金 资产 净值 的 20 ％；
（12 ） 本 基金 只投 资于 信 用级别 评级 为BBB 以上 （ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券 ， 基 金持 有资 产支
持证券 期间 ， 如 果其 信用 等级下 降、 不再 符合 投资 标准， 应在 评级 报告 发布 之日 起 3 个月 内予 以
全部卖 出；
（13 ） 本基 金只 投资 于投 资级别 的信 用债 券， 基金 持有信 用债 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 至
投资级 别以 下， 应在 评级 报告发 布之 日起 30 个交 易日内 予以 全部 卖出 。其 中，本 基金 所指 投 资
级别是 指具 有由 国内 评级 机构出 具 的BBB 级及 以上 级（若 为短 期融 资券 ，则 为 A-3 级及 以上 级 ）
信用评 级的 信用 债券 ；
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（14 ） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他投 资比 例限 制。
若将来 法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生 修改 或变更 ， 致 使本 款前 述约 定的投 资禁 止 行 为
和投资 组合 比例 限制 被修 改或取 消， 基 金管 理人 在 依法履 行相 应 程 序后， 本 基金可 相应 调整 禁止
行为和 投资 限制 规定 。
因证券 市场 波动、 上市 公 司合并、 基金 规模 变动 等 基金管 理人 之外 的因 素致 使基金 投资 不符 合
基金合 同约 定的 投资 比例 规定的， 基金 管理 人应 当 在十个 交易 日内 进行 调整 。 法律法 规或 监管 机
构另有 规定 时， 从其 规定 。
2.本基 金的 建仓 期为 六个 月，建 仓期 结束 时各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。
3.本基 金自 基金 合同 生效 至报告 期末 的基 金份 额净 值增长 率 为 2.21% ， 同期 业绩比 较基 准 收 益
率为6.71% 。
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 每年 净值增 长率 图
注：本 基金 合同 于2010 年11 月9 日生 效，2010 年度的 相关 数据 和指 标按 实际存 续期 计算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金
份额分 红数
现金 形 式发 放总额 再投资 形式 发放 总额 年度利 润分 配合计 备注
2011 年 0.150 40,186,721.41 - 40,186,721.41 -
2010 年
11 月9 日
（基金
- - - -
-
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合同生
效日 ） 至
2010 年
12月31
日
合计 0.150 40,186,721.41 - 40,186,721.41 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准 ， 易方 达基 金管理 有限 公司 于 2001 年 4 月 17 日成
立， 注 册资 本 1.2 亿 元。 截 至 2011 年 12 月 31 日， 公 司的股 东为 广东 粤财 信托 有限公 司、 广发 证
券股份 有限 公司、 盈峰 投 资控股 集团 有限 公司、 广 东省广 晟资 产经 营有 限公 司和广 州市 广永 国有
资 产经营有 限公司。 公司现 有全国社 保基金投 资管理 人、企业 年金投资 管理人 、QDII 和 特定 资
产管理 业务 资格 。
自成立 以来 ， 易 方达 基金 管理有 限公 司秉 承 “ 取信 于市场 ， 取 信于 社会 ” 的 宗旨， 坚持 “在
诚信规 范的 前提 下， 通过 专业化 运作 和团 队合 作实 现持续 稳健 的增 长” 的经 营理念 ， 努 力以 规范
的运作 、良 好的 业绩 和优 质的服 务， 为投 资者 创造 最优回 报。
截至 2011 年 12 月 31 日 ， 本公司 旗下 共管 理 30 只 开 放式基 金 和 1 只 封闭 式基 金， 具 体包 括
科 瑞证 券投 资基 金、 易方达 平稳 增长 证券 投资 基金、 易方 达策 略成 长证 券投资 基金 、易 方达 50
指数证 券投 资基 金、 易方 达积极 成长 证券 投资 基金 、 易方 达货 币市 场基 金、 易方达 稳健 收益 债券
型证券 投资 基金 、 易方 达 深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 、 易方 达价 值精 选 股票型 证券 投资 基金 、
易方达 策略 成长 二号 混合 型证券 投资 基金、 易方 达 价值成 长混 合型 证券 投资 基金、 易 方达 科讯 股
票型证 券投 资基 金、 易方 达增强 回报 债券 型证 券投 资基金 、易 方达 中小 盘股 票型证 券投 资基 金 、
易方达 科汇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金、 易方 达 科翔股 票型 证券 投资 基金 、 易方达 行业 领先 企
业股票 型证 券投 资基 金、 易方达 沪 深 300 指数 证券 投资基 金、 易 方达 深 证 100 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金、 易方达 亚洲 精选 股票 型证 券投资 基金、 易方 达上 证 中盘交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金、 易方 达 上证中 盘交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、 易方达 消费 行业 股
票型证 券投 资基 金、 易 方 达岁丰 添利 债券 型证 券投 资基金、 易方 达医 疗保 健 行业股 票型 证券 投资
基金 、 易方 达黄 金主 题证 券投资 基金 （LOF ） 、 易方 达安心 回报 债券 型证 券投 资基金 、 易 方达 资源
行业股 票型 证券 投资 基金 、 易方达 创业 板交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金、 易方达 创业 板交 易型
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开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金、 易方 达双 债增 强债券 型证 券投 资基 金。 同时， 公司 还管 理着
多个全 国社 保基 金、 企业 年金基 金和 特定 客户 资产 管理投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
钟鸣
远
本 基 金 的 基 金
经 理 、 易 方 达
增 强 回 报 债 券
型基 金 的 基 金
经 理 、 易 方 达
安 心 回 报 债 券
型 基 金 的 基 金
经 理 、 固 定 收
益部总经理
2010-11-09 - 11年
硕 士 研 究 生 ， 曾 任 国 家
开 发 银 行 深 圳 分 行 资 金
计 划 部 职 员 ， 联 合 证 券
有 限 责 任 公 司 固 定 收 益
部 投 资 经 理 ， 泰 康 人 寿
保 险 股 份 有 限 公 司 固 定
收 益 部 研 究 员 ， 新 华 资
产 管 理 股 份 有 限 公 司 固
定收益部高级投资经
理 ， 易 方 达 基 金 管 理 有
限公司固定收益部经
理 、 固 定 收 益 部 总 经 理
助 理 、 固 定 收 益 部 副 总
经理。
注：1. 此处 的“ 任职 日期 ”为基 金合 同生 效之 日， “ 离任日 期” 为公 告确 定的 解聘日 期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的 相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法 》 等 有关 法律 法规 及 基金合 同 、 基 金
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定， 以取 信于 市场、 取信 于社 会投 资公 众为宗 旨， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产， 在控 制风险 的前 提下 ， 为 基金 份额持 有人 谋求 最大
利益。 在本 报告 期内 ，基 金运作 合法 合规 ，无 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、 交 易流 程， 以 及强 化事
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
11
后分析 评估 监督 机制 来确 保公平 对待 不同 投资 组合 ， 切实防 范利 益输 送。 本 基金管 理人 规定 了 严
格的投 资权 限管 理制 度、 投资备 选库 管理 制度 和集 中交易 制度 等， 并 重视 交 易执行 环节 的公 平交
易措施 ， 以 “时 间优 先、 价格优 先” 作为 执行 指令 的基本 原则 ， 通 过投 资交 易系统 中的 公平 交 易
模块， 以尽 可能 确保 公平 对待各 投资 组合 。 对 于一 级市场 申购 等场 外交 易， 按照公 平交 易原 则完
善了相 关分 配机 制。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
无。
4.3.3 异常交易行为 的专项 说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2011 年国 内债 券市 场震 荡 剧烈， 分化 严重 。 上 半年 实体经 济增 速逐 步放 缓， 但通胀 水平 在新
涨价因 素的 带动 下屡 创高 位。 为 控制 居民 通胀 预期 ， 央行 坚定 执行 名为 “稳 健” 实 则 “ 从紧” 的
货币政 策，2 次 上调 基准 存贷款 利率 ，逐 月上 调法 定存款 准备 金率 ，商 业银 行资金 面出 现多 年 未
见的紧 张局 面 ， 中 短期 回 购利率 甚至 创 出 10% 以上 的历史 罕见 高位 ， 利率 产 品和信 用产 品都 出现
了明 显 调整 。 自 三季 度开 始， 紧 缩的 货币 政策 累积 效应集 中凸 显、 以城 投债 信用风 波引 起的 一轮
信用危 机席 卷了 国内 债券 市场， 整个 三季 度以 信用 债、 可 转债 为代 表的 券种 价格大 幅下 跌。 然而
进入四 季度 后 ， 随 着宏 观 经济的 进一 步下 行 、CPI 增速回 落以 及欧 债问 题愈 演愈烈 ， 具有 较高 安
全边际 的利 率品 种和 高等 级信用 债率 先反 弹， 债市 重新进 入牛 市行 情。
从影响 债市 的基 本面 因素 看， 上 半年 为控 制通 胀预 期， 央 行连 番动 用上 调存 款准备 金率 、 加
息、 发行 3 年 央票 、 动 态 和差别 准备 金率 等各 种紧 缩手段 ， 对国 内债 券市 场 构成沉 重的 打击 ； 管
理层大 力提 升直 接融 资比 例的政 策导 向 ， 也 显著 增 加了债 市尤 其是 信用 债的 供应 。 进 入四 季度 后，
随着宏 观经 济各 项指 标在 政策调 控的 影响 下逐 步回 落， 通胀 水平 得到 控制， 央行根 据形 势微 调 政
策， 下调 存款 准备 金率 ， 都促使 债券 市场 重新 进入 牛市阶 段 。 从 结构 上看 ， 利率品 种和 高等 级信
用品种 自 2011 年四 季度 以来已 明显 恢复 上涨 ，但 对经济 前景 和个 别行 业的 担忧引 发信 用品 种 走
势明显 分化 ， 低等 级城 投 债、 房地 产债 、 强 周期 行 业债券 等仍 难以 为市 场所 接受 。 可 转债 市场 方
面 ， 受 到 股 票 市 场 持 续 调 整 的 影 响 ， 全 年 整 体 表 现 不 佳 ， 中 信 标 普 可 转 债 指 数 2011 年 下 跌 了
12.12% ，大 幅拖 累债 券基 金的业 绩 表 现。
本报告 期内 ， 本 基金 相对 准确把 握宏 观经 济形 势变 化， 灵 活调 整债 券组 合久 期， 以 及信 用产
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
12
品、 可转 债等 品种 仓位 ， 基本回 避新 股申 购 。 上 半 年， 本基 金总 体保 持较 低 债券仓 位和 偏短 组合
久期， 配置 品种 以中 短期 央行票 据 和 5 年 内信 用债 为主， 严格 控制 可转 债投 资比例 。 在 本报 告期
末， 基 于对 经济 和通 胀水 平双回 落的 判断 ， 增 持了 利率品 种和 中高 等级 信用 品种， 回避 低等 级信
用债 ； 基 于对 政策 放松 的 判断 ， 增 持了 有债 底保 护 的大盘 可转 债 。 全 年来 看 ， 本 基金 在信 用品 种
等纯债 上的 投资 取得 较好 回报， 但 由于 可转 债跌 幅 较大， 本 基金 受到 拖累 而 给净值 造成 了一 定的
负面 影 响， 基金 经理 今后 将加强 这方 面的 组合 管理 ，争取 给投 资人 更好 的回 报。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 1.007 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为 1.19% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为 5.97% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2012 年， 全球 经济 形势仍 然不 容乐 观， 欧洲 债务问 题将 继续 拖累 全球 经济的 复苏 ； 作
为新兴 市场 代表 的中 国， 经济形 势虽 然好 于发 达国 家， 但 仍然 面临 固定 资产 投资增 速回 落、 出口
下滑 、 内 需疲 软的 风险 ； 随 着经济 的回 落以 及货 币政 策的适 度微 调 ， 预 期通 胀 的回落 将相 对稳 定；
为了保 持经 济增 长局 面的 相对稳 定，2012 年 无论 是 实体经 济还 是银 行间 的资 金面都 将 较 2011 年
宽松。 综上 所述 ，预 计 2012 年 债券 市场 将延 续 2011 年四 季度 以来 的牛 市行 情。但 在经 济回 落、
企业利 润下 滑、 资金 面难 以有较 大改 善的 背景 下， 信用产 品分 化的 格局 预计 仍将延 续， 中高 等级
信用债 与低 等级 信用 债的 利差仍 保持 较高 水平 。
基于上 述判 断， 本基 金在 2012 年 将继 续重 点投 资于 资产负 债率 适中 、经 营稳 健的中 高等 级
信用债 ， 规避 资产 负债 率 高企 、 盈 利大 幅下 滑的 高 风险行 业 ； 可 转债 方面 ， 在谨慎 控制 仓位 的前
提下， 考虑 到目 前大 盘转 债平 均 溢价 率处 于历 史低 位，有 较强 的债 底保 护， 具备长 期投 资价 值 ，
我们将 精选 有较 好防 御价 值的品 种适 当配 置。
易方达 岁丰 添利 基金 下一 阶段的 操作 将采 取谨 慎稳 妥的投 资策 略， 灵 活调 整 组合久 期， 努 力
把握信 用品 种、 传统 利率 品种， 以及 可转 换债 券在 不同市 场环 境下 的阶 段性 机会， 力争 以理 想的
投资业 绩回 报基 金持 有人 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 根据法 规 、 监 管要 求的 变 化和业 务发 展的 实际 需要 ， 重 点围 绕 “ 三
条底线 ” 进 一步 完善 公司 内控， 继续 强化 制度 的完 善及对 制度 执行 情况 的监 督检查 ， 有 效确 保了
基金管 理运 作及 公司 各项 业务的 合法 合规 和稳 健有 序。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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本年度 ，主 要监 察稽 核工 作及措 施如 下：
（1 ）结 合新 法规 的实 施、新 的 监管 要求 和公 司业 务实 际， 不断 督促 、推 动相关 制度 流程 的
建立、 修订 、补 充、 完善 ，及时 贯彻 落实 新的 监管 要求， 适应 公司 产品 与业 务创新 发展 的需 要 ，
保持公 司良 好的 内控 环境 。
（2） 坚守 “三 条底 线” 、 管好合 规风 险是 监察 稽核 工作的 重中 之重 。 围 绕这 个工作 重点 ， 对
投资交 易、 销售 宣传、 人 员规范 及个 人投 资申 报、 运营维 稳、 反洗 钱、 客 户 服务、IT 治 理等 方面
开展了 一系 列专 项监 察检 查， 坚 持以 法律 法规、 基 金合同 以及 公司 的制 度规 章为依 据， 推动 公 司
合规、 内控 体系 的健 全完 善。
（3 ）不 断促 进监 察稽 核工具 方 法和 流程 的完 善， 在上 半年 实现 了投 资合 规监控 系统 的上 线
运行 ， 全 面梳 理、 完善 了 投资合 规监 控表 ， 使投 资 合规监 控的 独立 性 、 稳 定 性与有 效性 得到 提升 。
（4 ）坚 持对 投资 、交 易等业 务 的运 作进 行日 常合 规性 监察 检查 ，加 强公 平交易 管理 和异 常
交易监控, 增加检查和反 馈提示力度，不断摸索改 进监控方法和分析手段， 适应业务发展和风险
监控的 需要 。
（5 ）积 极深 入参 与新 产品设 计 、新 业务 拓展 工作 ，就 相关 的合 规、 风控 问题提 供意 见和 建
议；负 责公 司日 常法 律事 务、合 同审 查， 检查 督促 客户投 诉的 及时 反馈 处理 。
（6 ）牵 头推 动公 司反 洗钱制 度 建设 以及 相关 工作 流程 的不 断完 善， 明确 落实相 关部 门的 职
责， 组织 相关 部门 开展 反 洗钱系 统开 发测 试 、 反 洗 钱宣传 培训 、 信息 调研 与 意见反 馈 、 可 疑交 易
报告报 送和 各类 工作 信息 报告等 工作， 并进 行了 较 全面的 反洗 钱内 部审 计与 整改， 进 一步 贯彻 落
实反洗 钱法 规精 神和 工作 要求。
（7） 按照 法规 的要 求 ， 认 真做好 旗下 各只 基金 的信 息披露 工作 ， 力求 信息 披 露真实 、 完整、
准确、 及时 。
（8） 积极 开展 或配 合人 力 资源部 进行 各类 监察 合规 培训， 促进 公司 合规 文化 建设。
本 基金 管理 人承 诺 将一 如既 往 地本 着诚 实信 用、 勤 勉 尽 责的 原则 管理 和运 用基 金 资产 ，不
断提高 内部 监察 稽核 工作 的科学 性和 有效 性， 努 力 防范和 控制 各种 风险， 充 分保障 基金 份额 持有
人的合 法权 益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金 管理 人按 照企 业会 计准则、 中国 证监 会相 关 规定和 基金 合同 关于 估值 的约定， 对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核 责 任 。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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本基金 管理 人设 有估 值委 员会， 公司 营运 总监 担任 估值委 员会 主席 ， 研 究部 、 投资 风险 管理
部、 监察 部和 核算 部指 定 人员担 任委 员。 估 值委 员 会负责 组织 制定 和适 时修 订基金 估值 政策 和程
序， 指导 和监 督整 个估 值 流程 。 估 值委 员会 成员 具 有多年 的证 券 、 基 金从 业 经验 ， 熟 悉相 关法 律
法规 ， 具 备行 业研 究、 风 险管理 、 法律 合规 或基 金 估值运 作等 方面 的专 业胜 任能力 。 基金 经理 可
参与估 值原 则和 方法 的讨 论，但 不参 与估 值原 则和 方法的 最终 决策 和日 常估 值的执 行。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金 管理 人已 与中 央国 债登记 结算 有限 责任 公司 签署服 务协 议， 由其 按约 定提供 银行 间 同
业市场 交易 的债 券品 种的 估值数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根 据 相关 法律 法规 及《 易方 达 岁丰 添利 债券 型证 券投 资基 金合 同 》 ， 本基 金本报 告期 应分 配
利润 45,096,621.93 元 ；本 报告期 内已 实施 的利 润分 配 40,186,721.41 元， 其中 2011 年 1 月 14 日
实施的 利润 分配 13,395,573.87 元 是对 2010 年度 的利 润进行 分配 ；本 报告 期应 分配尚 未实 施的 利
润 18,305,474.39 元,本 基金 已于 2012 年 1 月 17 日 （ 场外） 、2012 年 1 月 18 日 （场内 ）进 行了 利
润分配 ， 每 10 份基 金份 额 派发红 利 0.07 元， 总分 配 金额 为 18,753,803.85 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本 报 告期 内， 中国 银行 股份 有 限 公 司（ 以下 称“ 本托 管人 ” ）在 对易 方达 岁丰添 利债 券型 证
券 投资 基金 （以 下称 “本基 金 ” ） 的托管 过程 中， 严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律
法规、 基金 合同 和托 管协 议的有 关规 定， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 本托 管人 根 据 《 证券 投资 基金 法》 及 其他有 关法 律法 规 、 基 金 合同和 托管 协议
的规定 ， 对 本基 金管 理人 的投资 运作 进行 了必 要的 监督， 对基 金资 产净 值的 计算、 基金 份额 申购
赎回价 格的 计算 以及 基金 费用开 支等 方 面 进行 了认 真地复 核， 未发 现本 基金 管理人 存在 损害 基 金
份额持 有人 利益 的行 为。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本 报告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 收益 分配 情况 、财 务 会计 报告 （注 ：财 务会 计 报告 中的
“金融 工具 风险 及管 理” 部分未 在托 管人 复核 范围 内） 、 投 资组 合报 告等 数据 真实、 准确 和完 整 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2012) 第 20278 号
易方达 岁丰 添利 债券 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
我们审计了后 附的易方 达 岁丰添利债券 型证券投 资 基金( 以下简称“ 易方达岁 丰添利债券 基
金” ) 的 财务 报表， 包 括 2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 、 2011 年度 和 2010
年 11 月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2010 年 12 月 31 日止 期间的 利润 表和 所有 者权 益( 基金 净值) 变动
表以及 财务 报表 附注 。
6.1 管理层对财务报表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 的 基 金 管 理 人 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 管
理层的 责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按照企业会计准 则和中 国证券监督 管理委员 会( 以下简称“中 国证监会 ”) 发布的有关规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 财务 报表 ，并 使其 实现公 允反 映；
(2) 设计、 执行 和维 护必 要 的内部 控 制 ， 以 使财 务报 表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报。
6.2 注册会计师的责任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。 我们 按照 中国注 册会 计 师
审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注 册会 计师 审计准 则要 求我 们遵 守中 国注册 会计 师职 业 道
德守则 ，计 划和 执行 审计 工作以 对财 务报 表是 否不 存在重 大错 报获 取合 理保 证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以获 取有 关财 务报 表 金额和 披露 的审 计证 据。 选择的 审计 程序
取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包括对 由于 舞弊 或错 误 导致的 财务 报表 重大 错报 风险的 评估。 在进 行
风险评 估时， 注册 会计 师 考虑与 财务 报表 编制 和公 允列报 相关 的内 部控 制， 以设计 恰当 的审 计程
序， 但目 的并 非对 内部 控 制的有 效性 发表 意见。 审 计工作 还包 括评 价管 理层 选用会 计政 策的 恰当
性和作 出会 计估 计的 合理 性，以 及评 价财 务报 表的 总体列 报。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见 提供 了基 础。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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6.3 审计意见
我们认 为， 上述 易方 达岁 丰添利 债券 基金 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和 在
财务报 表附 注中 所列 示的 中国证 监会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制， 公允 反 映
了易方 达岁 丰添 利债 券基 金 2011 年 12 月 31 日和 2010 年 12 月 31 日的 财务 状 况以及 2011 年 度和
2010 年 11 月 9 日( 基金 合 同生效 日) 至 2010 年 12 月 31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
注册 会计 师 薛竞 庄贤
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
2012-03-20
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
资 产 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 7,987,049.79 22,808,096.30
结算备 付金
21,191,141.84 991,805.13
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产
7.4.7.
2
4,421,554,209.70 2,595,048,487.38
其中： 股票 投资
29,557,289.27 30,641,060.00
基金投 资
- -
债券投 资
4,391,996,920.43 2,564,407,427.38
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.
3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.
4
- 98,000,267.00
应收证 券清 算款
66,156,585.09 60,787,698.96
应收利 息
7.4.7.
5
61,407,608.08 17,814,511.31
应收股 利
- -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.
6
- -
资产总 计
4,578,296,594.50 2,795,450,866.08
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.
3
- -
卖出回 购金 融资 产款
1,873,641,649.43 16,000,000.00
应付证 券清 算款
- 70,993,188.71
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,598,183.83 1,600,137.90
应付托 管费
456,623.95 457,182.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.
7
48,929.18 15,901.35
应交税 费
2,182,054.00 -
应付利 息
969,717.75 12,133.20
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.
8
399,000.00 -
负债合 计
1,879,296,158.14 89,078,543.42
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.
9
2,679,114,943.70 2,679,114,943.70
未分配 利润
7.4.7.
10
19,885,492.66 27,257,378.96
所有者 权益 合计
2,699,000,436.36 2,706,372,322.66
负债和 所有 者权 益总 计
4,578,296,594.50 2,795,450,866.08
注：1. 本基 金合 同生 效日 为 2010 年 11 月 9 日，2010 年度 实际 报告 期间 为 2010 年 11 月 9 日
至 2010 年 12 月 31 日。
2.报告 截止 日 2011 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.007 元 ，基金 份额 总额 2,679,114,943.70
份。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
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7.2 利润表
会计主 体 ： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位 ：人 民币 元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同
生效日 ）至2010 年12 月31
日
一、收入
86,201,327.31 30,832,489.29
1.利息 收入
120,182,519.26 7,908,647.26
其中： 存款 利 息 收入 7.4.7.11 630,913.30 965,510.09
债券利 息收 入
119,317,611.38 6,224,148.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
233,994.58 718,989.04
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
-16,758,699.95 9,691,975.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,914,559.89 51,706.00
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -14,774,634.94 9,640,269.67
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 930,494.88 -
3. 公允价 值变动收 益（损失 以
“-” 号填 列）
7.4.7.16
-17,292,522.59 13,231,782.68
4. 汇兑收 益（损失 以“－” 号
填列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
7.4.7.17
70,030.59 83.68
减：二、费用
53,386,492.20 3,575,110.33
1．管 理人 报酬
18,756,588.14 2,678,428.25
2．托 管费
5,359,025.12 765,265.21
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 243,378.81 39,481.73
5．利 息支 出
28,382,829.99 39,355.42
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
28,382,829.99 39,355.42
6．其 他费 用 7.4.7.19 644,670.14 52,579.72
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列 ）
32,814,835.11 27,257,378.96
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列 ）
32,814,835.11 27,257,378.96
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
19
注： 本基 金合 同生 效日 为 2010 年 11 月 9 日，2010 年 度实际 报告 期间 为 2010 年 11 月 9 日至
2010 年 12 月 31 日。
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 27,257,378.96 2,706,372,322.66
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 32,814,835.11 32,814,835.11
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- -40,186,721.41 -40,186,721.41
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 19,885,492.66 2,699,000,436.36
项目
上年度可比期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效日 ）至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 - 2,679,114,943.70
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 27,257,378.96 27,257,378.96
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以“- ”号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2.基金 赎回 款 - - -
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （ 净值 减少以 “-”
号填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 2,679,114,943.70 27,257,378.96 2,706,372,322.66
注： 本基 金合 同生 效日 为 2010 年 11 月 9 日，2010 年 度实际 报告 期间 为 2010 年 11 月 9 日至
2010 年 12 月 31 日。
报表 附 注为 财务 报表 的组 成部分
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
20
本报 告 7.1 至 7.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ；
基金管 理公 司负 责人 ：叶 俊英， 主管 会计 工作 负责 人：张 优造 ，会 计机 构负 责人： 陈荣
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金( 以下 简称 “本基 金”) 经中 国证 券监 督管 理委 员会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2010] 第 1358 号《 关于核 准易 方达 岁丰 添利 债券型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 核 准， 由 易 方达基 金管 理有 限公 司依 照 《中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法》 和 《易
方 达岁 丰添 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 公开募 集。 经向 中国 证监 会备案 ， 《易 方达岁 丰添
利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2010 年 11 月 9 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总
额为 2,679,114,943.70 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 328,024.37 份基 金份额 。本 基金 为 契
约型基 金， 基金 合同 生效 后三年 内 （ 含三 年） 为封 闭期， 封闭 期结 束后 ， 本 基金转 为上 市开 放 式
基金 （LOF ） 。 本基金 的基 金管理 人为 易方 达基 金管 理有限 公司 ， 注 册登 记机 构为中 国证 券登 记 结
算有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《 企业 会计 准则 — 基本准 则 》 和 38
项具体 会计 准则 、 其后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企业 会计 准则 解释以 及其他 相关 规定( 以下
合称 “ 企业会 计准 则”) 、 中国证 券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《 证券 投资基 金会 计核 算业
务指引 》 、 中 国证 监会 2010 年 2 月 8 日颁 布的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号 〈 年度
报 告和 半年 度报告 〉 》 、 《易方 达岁 丰添 利债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》及 中国 证监 会允 许的 基
金行业 实务 操作 的规 定编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2011 年 12 月 31 日 的财
务状况 以 及 2011 年 年度 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
本 基 金财 务报 表所 载财 务信 息 根据 下列 依照 企业 会计 准则 、 《证 券投 资基 金会计 核算 业务 指
引》和 其他 相关 规定 所制 定的重 要会 计政 策和 会计 估计编 制。
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
21
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产、 应收 款
项、 可供 出售 金融 资产 及 持有至 到期 投资。 金融 资 产的分 类取 决于 本基 金对 金融资 产的 持有 意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目 前持有的股票投资、债券 投资和衍生工具( 主要为权 证投资) 分类为以公允价值 计量
且其变 动计 入当 期损 益的 金融资 产。 除衍 生工 具所 产生的 金融 资产 在资 产负 债表中 以衍 生金 融 资
产列示 外， 以公 允价 值计 量且其 公允 价值 变动 计入 损益的 金融 资产 在资 产负 债表中 以交 易性 金 融
资产列 示。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包 括 银行存 款、 买 入返 售金 融 资产和 各类 应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他 金
融负债。 本基 金目 前暂 无 金融负 债分 类为 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 负债。 本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于 交易 日按 公允 价值 在 资产 负 债
表内确 认。 以 公允 价值 计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产， 取得 时发 生 的相关 交易 费用 计入
当期损 益； 支付 的价 款中 包含已 宣告 但尚 未发 放的 现金股 利或 债券 起息 日或 上次除 息日 至购 买 日
止的利 息， 应 当单 独确 认 为应收 项目。 应收 款项 和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金
额。
以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的 金融 资产 按照公 允价 值进 行后 续计 量， 应 收款 项 和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险 和
报酬已 转移 时， 终 止确 认 该金融 资产 。 终止 确认 的 金融资 产的 成本 按移 动加 权平均 法于 交易 日结
转。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
22
本基金持 有的股票投资、债券投资 和衍生工具( 主要为权证投 资) 按 如下原则确定公允价 值并
进行估 值：
(1) 存在活跃市场的 金融工具按 其估值日的市场 交易价格 确定公允价值； 估值日无 交易，但
最近交 易日 后经 济环 境未 发生重 大变 化且 证券 发行 机构未 发生 影响 证券 价格 的重大 事件 的， 按 最
近交易 日的 市场 交易 价格 确定公 允价 值。
(2) 存在活 跃市 场的 金融 工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参
考类似 投资 品种 的现 行市 价 及重 大变 化等 因素 ，调 整最近 交易 市价 以确 定公 允价值 。
(3) 当金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用市 场参 与者 普 遍认同 且被 以往 市场 实际 交易价 格验 证具
有可靠 性的 估值 技术 确定 公允价 值。 估值 技术 包括 参考熟 悉情 况并 自愿 交易 的各方 最近 进行 的 市
场交易 中使 用的 价格、 参 照实质 上相 同的 其他 金融 工具的 当前 公允 价值、 现 金流量 折现 法和 期权
定价模 型等 。 采 用估 值技 术时， 尽可 能最 大程 度使 用市场 参数 ， 减 少使 用与 本基金 特定 相关 的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金 依法 有权抵 销债 权债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表中 列示 。
7.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。 上述 申购 和赎 回 分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平 准金 包括 已实 现平 准金和 未实 现平 准金 。已 实现平 准金 指在 申购 或赎 回基金 份额 时 ，
申购或 赎回 款项 中包 含的 按累计 未分 配的 已实 现损 益占基 金净 值比 例计 算的 金额。 未实 现平 准 金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未实 现损 益占 基金净 值比 例计 算 的
金额 。损益平 准金于基金申购 确认日或 基金赎回确认日 认列，并 于期末全额转入 未分配利 润/( 累
计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额 确
认为投 资收 益。 债券 投资 在持有 期间 应取 得的 按票 面利率 或者 发行 价计 算的 利息扣 除在 适用 情 况
下由债 券发 行企 业代 扣代 缴的个 人所 得税 后的 净额 确认为 利息 收入 。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
23
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公 允
价值变 动损 益； 处 置时 其 公允价 值与 初始 确认 金额 之间的 差额 确认 为投 资收 益， 其中 包括 从公 允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算， 实际 利率 法与 直线 法差异 较小 的 也
可按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日 确 认 。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直线法 差异 较 小
的也可 按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分 配政 策
(1) 封闭期 内， 基 金收 益分 配采用 现金 方式； 开放 期 内， 基金 收益 分配 方式 分 为现金 分红 与红
利再投 资， 投 资人 可选 择 获取现 金红 利或 将现 金红 利自动 转为 基金 份额 进行 再投资， 若投 资人 不
选择， 本 基金 默认 的收 益 分配方 式是 现金 红利； 登 记在证 券登 记结 算系 统基 金份额 持有 人深 圳证
券账户 下的 基金 份额 只能 采取现 金红 利方 式， 不能 选择红 利再 投资 ；
(2) 每一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(3) 封闭期 内， 在符 合有 关 基金收 益分 配条 件的 前提 下， 本 基金 收益 每年 至少 分配 1 次， 最多
分配 12 次， 并且 本基金 每年度 收益 分配 比例 不得 低于基 金该 年度 已实 现收 益的 90% ， 但若 基 金
合同生 效不 满 3 个月 则可 不进行 收益 分配 。 封 闭期 内， 基 金合 同生 效满 6 个 月后， 若基 金在 每月
最后一 个交 易日 收盘 后每 10 份 基金 份额 可分 配利 润 金额高 于 0.05 元 （含） ， 则基金 须进 行收 益
分配， 每份 基金 份额 每次 分配比 例不 得低 于收 益分 配基准 日每 份基 金份 额可 供分配 利润 的 80% ；
(4) 开放期 内， 本基 金收 益 每年最 多分 配 12 次， 每 份基金 份额 每次 分配 比例 不得低 于收 益分
配基准 日每 份基 金份 额可 供分配 利润 的 60% ；
(5) 基金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
(6) 本基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 ；
(7) 法律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。
7.4.4.12 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本 基金 确定以 下类 别 股
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
24
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1)
对于 证券 交易 所上 市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停牌、 或有 充足 证据 表明 最近交 易市 价不 能真
实反映 公允 价值 等情 况， 本基金 根据 中国 证监 会公 告[2008]38 号《 关于 进一 步规范 证券 投资 基 金
估值业 务的 指导 意见 》 ， 根 据具体 情况 选取 指数 收益 法等估 值技 术进 行估 值。
(2)
对于 在锁 定期 内的 非 公开发 行股 票， 估 值日 在 证券交 易所 上市 交易 的同 一股票 的市 价低 于非
公开发 行股 票的 初始 取得 成本时 ， 采 用在 证券 交易 所的同 一股 票的 市价 作为 估值日 该非 公开 发 行
股票的 价值 ； 估 值日 在证 券交易 所上 市交 易的 同一 股票的 市价 高于 非公 开发 行股票 的初 始取 得 成
本时， 按中 国证 监会 相关 规定处 理。
(3)
在银 行间 同业 市场 交 易的债 券品 种 ， 根 据中 国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券 投资
基 金 执 行< 企 业 会 计 准 则> 估 值 业 务 及 份 额 净 值 计 价 有 关 事 项 的 通 知 》 采 用 估 值 技 术 确 定 公 允 价
值。 本基 金持 有的 银行 间 同业市 场债 券， 参 照中 国 证券业 协会 证券 投资 基金 估值工 作小 组关 于固
定收益 品种 的估 值处 理标 准进行 估值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
7.4.6 税项
根据 财政部、国 家税务总局财 税[2002]128 号《关于开 放式证券投 资基金有关税 收问题的 通
知》 、 财 税[2004]78 号 《关 于证 券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 、 财 税[2005]102 号 《关于 股息 红利 个
人所得 税有 关政 策的 通知 》 、财税[2005]107 号《 关于 股息红 利有 关个 人所 得税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2005]103 号 《关 于股 权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关于 企业
所得税 若干 优惠 政策 的通 知》及 其他 相关 税务 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
（1） 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
（2） 基金 买卖 股票 、债 券 的差价 收入 暂免 征营 业税 和企业 所得 税。
（3） 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴 20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 对基 金取 得 的股票 的股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司 在向 基
金派发 股息 、 红 利时 暂减 按 50% 计入 个人 应纳 税所 得额， 依照 现行 税法 规定 即 20% 代扣 代缴 个人
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
25
所得税 ，暂 不征 收企 业所 得税。
（4） 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
（5 ）基 金作 为流 通股 股东在 股 权分 置改 革过 程中 收到 由非 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等
对价暂 免征 收印 花税 、企 业所得 税和 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目 本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
活期存 款 7,987,049.79 22,808,096.30
定期存 款 - -
其他存 款 - -
合计 7,987,049.79 22,808,096.30
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 36,713,103.25 29,557,289.27 -7,155,813.98
债券
交易所 市场 2,372,855,436.93 2,354,456,920.43 -18,398,516.50
银行间 市场 2,016,046,409.43 2,037,540,000.00 21,493,590.57
合计 4,388,901,846.36 4,391,996,920.43 3,095,074.07
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,425,614,949.61 4,421,554,209.70 -4,060,739.91
项目
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 31,941,060.00 30,641,060.00 -1,300,000.00
债券
交易所 市场 574,893,868.13 585,784,427.38 10,890,559.25
银行间 市场 1,974,981,776.57 1,978,623,000.00 3,641,223.43
合计 2,549,875,644.70 2,564,407,427.38 14,531,782.68
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,581,816,704.70 2,595,048,487.38 13,231,782.68
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
26
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 衍生 金融 资产/ 负债 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场 - -
银行间 市场 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2010 年12 月31 日
账面余额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 市场
-
-
银行间 市场 98,000,267.00 -
合计 98,000,267.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度 末
2010 年12 月31 日
应收活 期存 款利 息 6,155.33 8,809.88
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 9,536.00 347.10
应收债 券利 息 61,391,916.75 17,609,237.06
应收买 入返 售证 券利 息 - 196,117.27
应收申 购款 利息 - -
其他 - -
合计 61,407,608.08 17,814,511.31
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
27
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,827.27 228.47
银行间 市场 应付 交易 费用 41,101.91 15,672.88
合计 48,929.18 15,901.35
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月31 日
上年度 末
2010 年12 月31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 399,000.00 -
合计 399,000.00 -
7.4.7.9 实收基金
根据 《 易方 达岁 丰添 利债 券型证 券投 资基 金 招 募说 明书》 的相 关规 定， 本 基 金合同 生效 后三
年内( 含 三年) 为封 闭期 。
本基金 本报 告期 仍处 于封 闭期， 实收 基金 的份 额未 发生变 动。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 14,025,596.28 13,231,782.68 27,257,378.96
本期利 润 50,107,357.70 -17,292,522.59 32,814,835.11
本 期 基金 份额 交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -40,186,721.41 - -40,186,721.41
本期末 23,946,232.57 -4,060,739.91 19,885,492.66
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 459,644.62 964,503.44
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 171,268.68 1,006.65
其他 - -
合计 630,913.30 965,510.09
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
28
7.4.7.12 股票投资收益 —— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 73,405,550.51 278,801.00
减： 卖 出股 票成 本总 额 76,320,110.40 227,095.00
买卖股票 差 价收 入 -2,914,559.89 51,706.00
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付）
成交 总 额
5,766,919,248.12 438,379,255.89
减： 卖 出债 券 （ 债转 股及 债券到 期兑
付）成 本总 额
5,712,908,021.38 426,274,194.75
减： 应 收利 息总 额 68,785,861.68 2,464,791.47
债券投 资收 益 -14,774,634.94 9,640,269.67
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 930,494.88 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 930,494.88 -
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -17,292,522.59 13,231,782.68
—— 股 票投 资 -5,855,813.98 -1,300,000.00
—— 债 券投 资 -11,436,708.61 14,531,782.68
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
29
—— 基 金投 资 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -17,292,522.59 13,231,782.68
7.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 - -
基金合 同生 效前 利息 收入 - 83.68
其他 70,030.59 -
合计 70,030.59 83.68
7.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2010 年12 月31 日
交易 所 市场 交易 费用 191,003.81 27,506.73
银行间 市场 交易 费用 52,375.00 11,975.00
合计 243,378.81 39,481.73
7.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效日 ）
至2010 年12 月31 日
审计费 用 99,000.00 -
信息披 露费 300,000.00 -
银行汇 划费 50,109.98 16,679.72
银行间 账户 维护 费 15,000.00 -
上市费 60,000.00 35,000.00
其他 120,560.16 900.00
合计 644,670.14 52,579.72
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
30
根据相 关法 规以 及本 基金 收益分 配政 策， 本基 金向 截至 2012 年 1 月 17 日登 记在册 的全 体 持
有人进 行利 润分 配， 每 10 份基金 份额 派发 红 利0.07 元， 分 配金 额为 18,753,803.85 元； 向截至
2012 年 3 月 12 日 登记 在 册的全 体持 有人 进行 利润 分配， 每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.15 元 ，分
配金额 为 40,186,723.30 元。
除上述 事项 外， 截至 本会 计报表 批准 报出 日， 本基 金无其 它须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 中 国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东粤 财信 托有 限公 司（ 以下简 称“ 粤财 信托 ”） 基金管 理人 股东
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 基金管 理人 股东
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 基金管 理人 股东
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 基金管 理人 股东
注： 根 据 2011 年 4 月 9 日 《易方 达基 金管 理有 限公 司关于 公司 股东 更名 的公 告》 ， 基 金管 理
人股东 广东 盈峰 投资 控股 集团有 限公 司已 更名 为 “ 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司” ， 基 金管 理人 已
完成股 东更 名事 项的 工商 变更登 记。
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方 交易单 元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 管 理 18,756,588.14 2,678,428.25
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
31
费
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护
费
812,058.18 106,999.76
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.7% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.7% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日 起 5 个工 作日 内 向基金 托管 人发
送基金 管理 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 10 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给基 金管 理人 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2010 年11 月9 日 （基 金合 同 生效
日）至2010 年12 月31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
5,359,025.12 765,265.21
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.2% 年费 率计提 。计 算方 法如 下：
H=E ×0.2% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 于 次月首 日 起 5 个工 作日 内 向基金 托管 人发
送基金 托管 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 10 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性 支
付给基 金托 管人 。
7.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
50,012,918.03 493,687,142.35 - - 1,546,319,000.00 763,128.72
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
32
上年度可比期间
2010 年11 月9 日（基金合同生效 日）至2010 年12 月31 日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国银行
245,798,372.60 - - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广 发 期 货 有 限
公司
20,001,800.00 0.75% - -
广发证 券 - - 30,002,100.00 1.12%
注：广 发期 货有 限公 司是 基金管 理人 股东 广发 证券 控制的 机构 。
7.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 11 月 9 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2010 年 12 月 31 日
期 末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 7,987,049.79 459,644.62 22,808,096.30 964,503.44
7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位：
股/张）
总金额
广发证 券 112047 11 海 大债 网下认 购 400,000 40,000,000.00
广发证 券 112053 11 新 筑债 网下认 购 300,000 30,000,000.00
广发证 券 1180111
11 哈 城投
债
分销 200,000 20,000,000.00
广发证 券 122087 11 凌 钢债 分销 300,000 30,000,000.00
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
33
中国银 行 041152001
11 国 电集
CP004
分销 1,200,000 120,000,000.00
广发证 券 122108 11 新天 01 分销 1,000,000 100,000,000.00
广发证 券 1180177
11 国 网债
01
分销 200,000 19,968,000.00
上年度 可比 期间
2010 年 11 月 9 日 （基 金 合同生 效日 ） 至 2010 年 12 月 31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位：
股/张）
总金额
广发证 券 002527 新时达 公开发 行 500 8,000.00
7.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总额
再投资 形式
发放总额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2011-01-1
4
2011-01-17 2011-01-14 0.050 13,395,573.87 -
13,395,573.
87
-
2
2011-03-2
8
2011-03-29 2011-03-28 0.050 13,395,573.79 -
13,395,573.
79
-
3
2011-05-1
6
2011-05-17 2011-05-16 0.050 13,395,573.75 -
13,395,573.
75
-
合计 - - 0.150 40,186,721.41 -
40,186,721.
41
-
注： （1） 本基 金同 时具 备 场内除 息日 和场 外除 息日 ， 且 两除 息日 不为 同一 天 。 本 基金 每次 收
益分配 的除 息日 中， 第一 个除息 日为 场内 除息 日， 第二个 除息 日为 场外 除息 日；
（2） 根据 相关 法规 以及 本 基金的 收益 分配 政策 ，本 基金向 截至 2012 年 1 月 17 日止登 记在 册的
全体持 有人 进行 利润 分配 ， 每 10 份基 金份 额派 发红 利 0.07 元， 分配 金额 为 18,753,803.85 元； 向
截至 2012 年 3 月 12 日登 记在册 的全 体持 有人 进行 利润分 配， 每 10 份 基金 份 额派发 红 利 0.15 元，
分配金 额 为 40,186,723.30 元。
7.4.12 期末（2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股 票
证券 证券名称 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末 备
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
34
代码 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位： 股 ） 成本总额 估值总额 注
002205 国统股份 2011-01-10 2012-01-11
非公开
发行流
通受限
27.00 13.83 24,078 650,106.00 332,998.74 -
601336 新华保险 2011-12-09 2012-03-16
新股流
通受限
23.25 27.87 87,441 2,033,003.25 2,436,980.67 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债 券
证券
代码
证券名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 张 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
122779 11 株城发 2011-11-14 2012-01-19
新发流
通受限
99.93 99.93 300,000 29,978,012.05 29,978,012.05 -
112055 11 徐工01 2011-12-30 2012-01-19
新发流
通受限
99.99 99.99 2,000,000 199,976,416.44 199,976,416.44 -
注：新 疆国 统管 道股 份有 限公司 于 2011 年 6 月 17 日（流 通受 限期 内） ，向 全 体股东 按 每 10
股派 发 1.00 元 现金 （含 税 ） 。
7.4.12.2 期末持有的暂时停 牌 等流通受限股票
本基金 本报 告期 末 未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额 888,777,666.83 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
100404 10 农发 04 2012-01-04 98.68 110,000 10,854,800.00
100416 10 农发 16 2012-01-04 101.63 700,000 71,141,000.00
110201 11 国开 01 2012-01-04 101.34 200,000 20,268,000.00
110241 11 国开 41 2012-01-04 105.08 300,000 31,524,000.00
110248 11 国开 48 2012-01-04 105.95 1,000,000 105,950,000.00
110315 11 进出 15 2012-01-04 104.39 800,000 83,512,000.00
110404 11 农发 04 2012-01-04 101.61 200,000 20,322,000.00
110417 11 农发 17 2012-01-04 103.02 500,000 51,510,000.00
1182311 11 五矿 MTN1 2012-01-05 101.94 1,500,000 152,910,000.00
1182312 11 五矿 MTN2 2012-01-05 101.28 500,000 50,640,000.00
100404 10 农发 04 2012-01-06 98.68 80,000 7,894,400.00
110241 11 国开 41 2012-01-06 105.08 200,000 21,016,000.00
110411 11 农发 11 2012-01-06 104.98 800,000 83,984,000.00
1180146 11 同 煤债 02 2012-01-06 103.22 700,000 72,254,000.00
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
35
1180178 11 国 网债 02 2012-01-06 100.31 800,000 80,248,000.00
1182340 11 华强 MTN1 2012-01-06 99.90 500,000 49,950,000.00
合计
- - 8,890,000 913,978,200.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2011 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出
回购证 券款 余 额 984,863,982.60 元， 于 2012 年 1 月 4 日、 2012 年 1 月 5 日、 2012 年 1 月 6 日 （ 先
后） 到 期。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下
转入质 押库 的债 券， 按证 券交易 所规 定的 比例 折算 为标准 券后 ，不 低于 债券 回购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具 风险 及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金 管理 人按 照 “ 自上 而下与 自下 而上 相结 合， 全面管 理、 专业 分工 ” 的 思路， 将风 险 控
制嵌入 到全 公司 的组 织架 构中， 对风 险实 行多 层次 、多角 度、 全方 位的 管理 。
从投资 决策 的层 次看 ， 投 资决策 委员 会、 投资 总监 、 基金 投资 部总 经理 和基 金经理 对投 资行
为及相 关风 险进 行管 理 、 监控 ， 并 根据 其不 同权 限 实施风 险控 制 ； 从 岗位 职 能的分 工上 看 ， 基 金
经理 、 监 察部 、 集 中交 易 室、 核算 部以 及投 资风 险 管理 部 从不 同角 度 、 不 同 环节对 投资 的全 过程
实行风 险监 控和 管理 ； 从 投资管 理的 流程 看 ， 已 经 形成了 一套 贯穿 “ 事前 的 风险定 位 、 事 中的 风
险管理 和事 后的 风险 评估 ”的健 全的 风险 监控 体系 。
本基金 为债 券型 基金， 属 证券投 资基 金中 的低 风险 品种， 日 常经 营活 动中 本 基金面 临的 风险
主要包 括信 用风 险、 流 动 性风险 及市 场风 险， 本 基 金的基 金管 理人 从事 风险 管理的 主要 目标 是争
取将以 上风 险控 制在 限定 的范围 之内 ， 使 本基 金在 风险和 收益 之间 取得 最佳 的平衡 ， 以 实现 “ 风
险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
7.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易 对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资证券 之发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基 金管理 人通 过严 格的
备选库 制度 和分 散化 投资 方式防 范信 用风 险。 本基 金投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基 金
资产净 值 的 10% ， 且 本基 金与由 本基 金管 理人 管理 的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不 得
超过该 证券 的 10% 。
本基金 在交 易所 进行 的证 券交易 交收 和款 项清 算对 手为中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ， 在
银行间 同业 市场 主要 通过 交易对 手库 制度 防范 交易 对手风 险。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
36
于 2011 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基 金
资产净 值的 比例 为 144.73%(2010 年 12 月 31 日：58.06%) 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年 度 末
2010 年 12 月 31 日
A-1 481,509,422.89 771,204,372.03
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 481,509,422.89 771,204,372.03
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国 债、 政策 性金融 债和 央票 。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年 度 末
2010 年 12 月 31 日
AAA 1,777,041,974.27 244,196,171.98
AAA 以下 1,647,715,486.64 555,794,072.62
未评级 547,121,953.38 1,010,822,047.81
合计 3,971,879,414.29 1,810,812,292.41
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、政 策性 金融债 和央 票。
3. 债 券投 资以 全价 列示 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 因金 融资 产的流 动性 不足， 无法 在 合理价 格变 现资 产。 本 基 金的流 动性 风险
主要来 自于 投资 品种 流动 性不足 ， 导 致金 融资 产不 能在合 理价 格变 现。 本基 金采用 分散 投资 、 监
控流通 受限 证券 比例 等方 式防范 流动 性风 险， 同 时 基金管 理人 通过 变现 比例 、 压力测 试等 方法 评
估组合 的流 动性 风险 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 债、 央行 票据 、金 融债、 企业 债 、
短 期融 资券 、公 司债 、可转 换债 券（ 含分 离型 可转换 债券 ） 、资产 支持 证券 、债 券回 购、 银行 存
款等固 定收 益品 种、 股 票 、 权证等 权益 类品 种以 及 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具 。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
37
期末 除 7.4.12 列 示券 种流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让外， 其余 均能 及时 变现 。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 投资 管理 人 通
过久期 、 凸度 、V AR 等 方 法评估 组合 面临 的利 率风 险敞口 ， 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对
上述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2011 年12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,987,049.79 - - - 7,987,049.79
结算备付金 21,191,141.84 - - - 21,191,141.84
存出保证金 - - - - -
交易性金 融资产 531,007,868.50 2,980,729,050.16 880,260,001.77 29,557,289.27 4,421,554,209.70
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
- - -
-
-
应收证券清算款 - - - 66,156,585.09 66,156,585.09
应收利息 - - - 61,407,608.08 61,407,608.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 560,186,060.13
2,980,729,050.16
880,260,001.77
157,121,482.44
4,578,296,594.50
负债
短期借款 - - - - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
38
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
1,873,641,649.43 - -
-
1,873,641,649.43
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,598,183.83 1,598,183.83
应付托管费 - - - 456,623.95 456,623.95
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 48,929.18 48,929.18
应交税费 - - - 2,182,054.00 2,182,054.00
应付利息 - - - 969,717.75 969,717.75
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - 399,000.00 399,000.00
负债总计 1,873,641,649.43 - - 5,654,508.71 1,879,296,158.14
利率敏感度缺口 -1,313,455,589.30
2,980,729,050.16
880,260,001.77
151,466,973.73
2,699,000,436.36
上年度末2010 年
12 月31 日
1 年以内 1 －5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 22,808,096.30 - - - 22,808,096.30
结算备付金 991,805.13 - - - 991,805.13
存出保证金 - - - - -
交易性金融资产 768,371,000.00 1,432,512,223.88 363,524,203.50 30,641,060.00 2,595,048,487.38
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资
产
98,000,267.00 - -
-
98,000,267.00
应收证券清算款 - - - 60,787,698.96 60,787,698.96
应收利息 - - - 17,814,511.31 17,814,511.31
应收股利 - - - - -
应收申购款 - - - - -
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
39
递延所得税资产 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总计 890,171,168.43 1,432,512,223.88 363,524,203.50 109,243,270.27 2,795,450,866.08
负债
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
卖出回购金融资
产款
16,000,000.00 - -
-
16,000,000.00
应付证券清算款 - - - 70,993,188.71 70,993,188.71
应付赎回款 - - - - -
应付管理人报酬 - - - 1,600,137.90 1,600,137.90
应付托管费 - - - 457,182.26 457,182.26
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 15,901.35 15,901.35
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - 12,133.20 12,133.20
应付利润 - - - - -
递延所得税负债 - - - - -
其他负债 - - - - -
负债总计 16,000,000.00 - - 73,078,543.42 89,078,543.42
利率敏感度缺口 874,171,168.43 1,432,512,223.88 363,524,203.50 36,164,726.85 2,706,372,322.66
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进 行 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 41,033,964.29 15,645,313.88
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -40,338,563.42 -15,440,465.92
7.4.13.4.2 外汇 风险
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
40
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无 外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇 率
以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。 本 基 金不直 接从 二级 市场 买入 股票、 权 证等 权益 类
资产， 但可 以参 与一 级市 场新股 申购 或增 发新 股， 并可持 有因 可转 债转 股所 形成的 股票 、 因 所持
股票所 派发 的权 证以 及因 投资可 分离 债券 而产 生的 权证等 。 所 面临 的其 他价 格风险 来源 于单 个 证
券发行 主体 自身 经营 情况 或特殊 事项 的影 响， 也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 的基 金管 理人 采用 Barra 风险 管理 系统 ，通 过 标准差 、 跟 踪误 差、beta 值、V AR 等指
标，监 控投 资组 合面 临的 市场价 格波 动风 险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,557,289.27 1.10 30,641,060.00 1.13
衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,557,289.27 1.10 30,641,060.00 1.13
7.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元 ）
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度 末
2010 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 18,268,416.35 12,327,645.34
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -18,268,416.35 -12,327,645.34
注：股 票投 资业 绩基 准取 上证 A 指。
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1)
公允 价值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公 允
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
41
价值相 差很 小。
(b)
以公 允价 值计 量的 金 融工具
(i)
金融工 具公 允价 值计 量的方 法
根 据 在 公 允 价 值 计 量 中 对 计 量 整 体 具 有 重 大 意 义 的 最 低 层 级 的 输 入 值 ， 公 允 价 值 层 级 可 分
为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或 间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市
场报价 以外 的 资 产或 负债 的输入 值。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的市 场数据 以外 的变 量为 基础 确定的 资产 或负 债的 输入 值( 不可 观察 输
入值) 。
(ii)
各层次 金融 工具 公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
2,383,681,210.96 元， 第二 层级的 余额 为 2,037,872,998.74 元 ，无 属于 第三 层级 的余额(2010 年 12
月 31 日 ：第 一层 级的 余额 为 616,425,487.38 元， 第 二层级 的余 额 为 1,978,623,000.00 元 ，无 属于
第三层 级的 余额) 。
(iii) 公允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 等交易 不活 跃情 况、 或 属 于非公 开发 行等
情况， 本 基金 于上 述事 项 影响期 间不 将相 关股 票的 公允价 值列 入第 一层 级； 并根据 估值 调整 中采
用 的 不 可 观 察 输 入 值 对 于 公 允 价 值 的 影 响 程 度 ， 确 定 相 关 股 票 公 允 价 值 应 属 第 二 层 级 或 第 三 层
级。
(iv) 第三层次公 允价 值期 初金额 和本 期变 动金 额
本基金 本报 告期 初未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2010 年期 初： 同) ；本 基金 本
期净转 入/ （ 转出 ）第 三层 级 0.00 元 （2010 年 度： 无) 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本 基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
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42
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 29,557,289.27 0.65
其中： 股票 29,557,289.27 0.65
2 固定收 益投 资 4,391,996,920.43 95.93
其中： 债券 4,391,996,920.43 95.93
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 29,178,191.63 0.64
6 其他各 项资 产 127,564,193.17 2.79
7 合计 4,578,296,594.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,568,308.60 0.35
C0
食品 、饮 料 - -
C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 - -
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属 、非 金属 332,998.74 0.01
C7
机械 、设 备、 仪表 9,235,309.86 0.34
C8
医药 、生 物制 品 - -
C99
其他 制造 业 - -
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 17,552,000.00 0.65
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
43
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技 术业 - -
H 批发和 零售 贸易 - -
I 金融、 保险 业 2,436,980.67 0.09
J 房地产 业 - -
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 29,557,289.27 1.10
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002620 瑞和股 份 800,000 17,552,000.00 0.65
2 601633 长 城汽 车 771,538 9,235,309.86 0.34
3 601336 新华保 险 87,441 2,436,980.67 0.09
4 002205 国统股 份 24,078 332,998.74 0.01
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有以 上股 票。
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002620 瑞和股 份 24,000,000.00 0.89
2 002233 塔牌集 团 18,505,275.18 0.68
3 300217 东方电 热 11,904,800.00 0.44
4 601633 长城汽 车 10,029,994.00 0.37
5 600078 澄星股 份 6,476,722.12 0.24
6 601636 旗滨集 团 3,200,805.00 0.12
7 601208 东材科 技 2,098,360.00 0.08
8 601336 新华保 险 2,033,003.25 0.08
9 000630 铜陵有 色 1,435,788.10 0.05
10 002205 国统股 份 650,106.00 0.02
11 601558 华锐风 电 270,000.00 0.01
12 601216 内蒙君 正 150,000.00 0.01
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
44
13 601100 恒立油 缸 138,000.00 0.01
14 002563 森马服 饰 100,500.00 0.00
15 002557 洽洽食 品 20,000.00 0.00
16 002566 益盛药 业 19,950.00 0.00
17 002556 辉隆股 份 18,750.00 0.00
18 601928 凤凰传 媒 17,600.00 0.00
19 601116 三江购 物 11,800.00 0.00
20 601028 玉龙股 份 10,800.00 0.00
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600795 国电电 力 22,800,000.00 0.84
2 002233 塔牌集 团 18,388,603.63 0.68
3 300217 东方电 热 18,181,581.27 0.67
4 600078 澄星股 份 5,311,698.34 0.20
5 601636 旗滨集 团 3,758,958.53 0.14
6 601208 东材科 技 2,847,584.60 0.11
7 000630 铜陵有 色 1,338,408.15 0.05
8 601558 华锐风 电 219,758.99 0.01
9 601216 内蒙君 正 178,200.00 0.01
10 601100 恒立油 缸 102,660.00 0.00
11 002563 森马服 饰 94,425.00 0.00
12 601118 海南橡 胶 55,960.00 0.00
13 601928 凤凰传 媒 21,520.00 0.00
14 002557 洽洽食 品 18,800.00 0.00
15 002556 辉隆股 份 18,355.00 0.00
16 002566 益盛药 业 18,280.00 0.00
17 601116 三江购 物 16,380.00 0.00
18 601028 玉龙股 份 13,137.00 0.00
19 002615 哈尔斯 11,125.00 0.00
20 002561 徐家汇 10,115.00 0.00
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 81,109,253.65
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 73,405,550.51
注 ： “买 入股 票成 本” 或“卖 出 股票 收入 ”均 按买 卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以 成 交数 量） 填
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
45
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 538,567,000.00 19.95
其中： 政策 性金 融债 538,567,000.00 19.95
4 企业债 券 2,370,066,232.84 87.81
5 企业短 期融 资券 472,373,000.00 17.50
6 中期票 据 458,908,000.00 17.00
7 可转债 552,082,687.59 20.46
8 其他 - -
9 合计 4,391,996,920.43 162.73
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 112055 11 徐工 01 2,000,000 199,976,416.44 7.41
2 113002 工行转 债 1,639,330 174,523,071.80 6.47
3 1182311 11 五矿 MTN1 1,500,000 152,910,000.00 5.67
4 110248 11 国开 48 1,000,000 105,950,000.00 3.93
5 1182307
11 晋 焦煤
MTN1
1,000,000 102,710,000.00 3.81
8.7 期末按公允价值占基 金资 产 净值比例大小排序 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
46
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基 金 投资 的前 十 名证 券 的 发行 主体 本 期没 有出 现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在 报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
8.9.3 期末 其他各项 资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 66,156,585.09
3 应收股 利 -
4 应收利 息 61,407,608.08
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 127,564,193.17
8.9.4 期末持有的处于转股 期的可 转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 113002 工行转 债 174,523,071.80 6.47
2 110013 国投转 债 89,879,311.80 3.33
3 110015 石化转 债 81,785,992.10 3.03
4 110016 川投转 债 31,727,923.20 1.18
5 125731 美丰转 债 28,583,045.52 1.06
6 110078 澄星转 债 7,517,568.50 0.28
8.9.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 601336 新华保 险 2,436,980.67 0.09 新股流 通受 限
2 002205 国统股 份 332,998.74 0.01
非公开 发行 流通 受
限
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
47
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
3,620 740,087.00 2,396,884,987.60 89.47% 282,229,956.10 10.53%
9.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 泰康人 寿保 险股 份有 限公 司 236,221,056.00 13.50%
2 海通证 券股 份有 限公 司 181,749,739.00 10.38%
3 山西证 券股 份有 限公 司 100,006,000.00 5.71%
4 宝钢集 团有 限公 司 99,996,999.00 5.71%
5 中国人 寿保 险（ 集团 ）公 司 64,999,318.00 3.71%
6
长江金 色晚 晴（ 集合 型） 企业年
金计划 －浦 发银 行
51,748,562.00 2.96%
7 中国投 资担 保有 限公 司 50,007,750.00 2.86%
8
紫金财 产保 险股 份有 限公 司－自
有资金
38,000,000.00 2.17%
9 全国社 保基 金八 零三 组合 36,037,166.00 2.06%
10 国联证 券股 份有 限公 司 35,375,763.00 2.02%
注：本 表统 计的 上市 基金 前十名 持有 人均 为场 内持 有人。
§10
重大事 件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
经本基 金管 理人 第四 届董 事会 2011 年第 九次 会议 及第十 次会 议审 议通 过， 并向中 国证 券 监
督管理 委员 会报 告， 经中 国证券 监督 管理 委员 会证 监许可 【2011 】1591 号 文 核准批 复， 自 2011
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
48
年 10 月 9 日起 ，梁 棠先 生不再 任董 事长 职务 ；叶 俊英先 生任 董事 长， 并不 再任总 经理 职务 ； 刘
晓艳女 士任 总经 理， 并不 再任副 总经 理职 务。2011 年 10 月 11 日， 本基 金管 理人在 指定 信息 披露
媒体刊 登了 《易 方达 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 公告 》 。
2011 年 11 月 3 日， 本基 金管理 人完 成公 司法 定代 表人变 更的 工商 登记 工作 ，公司 法定 代 表
人正式 变更 为现 任董 事长 叶俊英 。
本报告 期内， 根据 证监 会 《关于核 准中 国银 行股 份 有限公 司李 爱华 基金 行业 高级管 理人 员任
职 资格 的批 复》 ，李 爱华 先生 担任 本基 金托 管人 —— 中 国银 行托 管及 投资 者服务 部总 经理 。因 工
作调动， 董杰 先生 不再 担 任中国 银行 托管 及投 资者 服务部 总经 理， 刘 慧军 女 士不再 担任 中国 银行
托管及 投资 者服 务部 副总 经理。 上述 人事 变动 已按 相关规 定备 案、 公告 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期 内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 自基 金合 同生 效以 来连 续 2 年 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所提 供审 计服务 ， 本 报 告
年度审 计费 为 99,000.00 元。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额 占当期 佣金 占当期
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
49
股票成
交总额
的比例
佣金总
量的比
例
国泰君 安 1 35,325,857.46 48.12% 30,026.54 49.25% -
平安证 券 1 38,079,693.05 51.88% 30,939.60 50.75% -
注：a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元 ， 新 增国 泰君安 证券 股份 有限 公司 、 平安 证券 有限
责任公 司各 一个 交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易
单元的 选择 标准 如下 ：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的 需 要 ；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析
能力 ， 能 及时 、 全 面地 向 公司提 供高 质量 的关 于宏 观、 行业 及市 场走 向、 个 股分析 的报 告及 丰富
全面的 信息 服务 ； 能 根据 公司所 管理 基金 的特 定要 求， 提 供专 门研 究报 告， 具有开 发量 化投 资组
合模型 的能 力； 能 积极 为 公司投 资业 务的 开展， 投 资信息 的交 流以 及其 他方 面业务 的开 展提 供良
好的服 务和 支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
债券回
购成交
总额的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
国泰君 安 2,219,242,536.31 85.31% 27,280,400,000.00 99.32% - -
平安证 券 382,163,126.77 14.69% 187,267,000.00 0.68% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披露 方式
法定披 露日
期
1
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-01-11
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 易 方 达
岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 获 配 国 统 股
份（002205 ）非 公开 发 行A 股的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-01-12
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 运 用 公 司 固
有资金 申购 旗下 开放 式基 金的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-03-01
4
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-03-21
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
50
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 基 金 对 账 单
服务形 式调 整的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-03-31
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 股 东 更
名的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-04-09
7
易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-05-09
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 基 金 手
机交易 和查 询业 务的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-06-07
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-10-11
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管 理 人
员变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-10-11
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 泰 证
券 为 易 方 达 岁 丰 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
场外代 销机 构的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-10-31
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 部
分开放 式基 金最 低赎 回 、 转换转 出及 最低 持
有份额 限制 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-04
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 冒
用 本 公 司 名 义 进 行 非 法 证 券 活 动 的 特 别 提
示
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-04
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金增 加广 州银 行为 代销机 构 、 在 广州
银 行 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 广 州 银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-10
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 申
购中国大唐集团新能源股份有限公司 2011
年公司 债券 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-10
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开
放式基 金增 加华 融证 券为 代销机 构 、 在 华融
证 券 推 出 定 期 定 额 申 购 业 务 及 参 加 华 融 证
券申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-16
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 获
配广东 海大 集团 股份 有限 公司 2011 年 公司
债券的 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-11-23
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购 2011 年第 一期 国家 电 网公司 企业 债券 的
公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-12-10
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 认
购成都市新筑路桥机械股份有限公司 2011
年公司 债券 的公 告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、 证券 时报
2011-12-10
易方达岁丰添利债券型证券投资基金 2011 年年度报告
51
§11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.中国 证监 会核 准易 方达 岁丰添 利债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ；
3.《易 方达 岁丰 添利 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》 ；
4.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照；
5.基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限公司
二〇一二年三月二十七日
