上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
2011年年度报告摘要
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2011 年 1月 1日起至 12 月 31 日止。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
1
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 上投摩根大盘蓝筹股票
基金主代码 376510
交易代码
376510
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010年 12 月 20 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 974,416,780.36 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
通过投资大盘蓝筹股票，力争最大程度的分享中国经济持续发展带
来的中长期收益。在有效控制风险的前提下，追求基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基金充分借鉴摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念和技
术，“自下而上”的精选个股，重点投资于在行业内占有领先地位、
业绩良好且稳定增长、价值相对低估的大盘蓝筹上市公司。同时结
合宏观经济运行状况和金融市场运行分析趋势的市场研判，对相关
资产类别的预期收益进行监控，动态调整股票、债券等大类资产配
置。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指
数收益率×15%
风险收益特征
本基金属于股票型基金产品，在开放式基金中，其预期风险和收益
水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于风险水平
较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 洪霞 尹东
联系电话 021-38794999 010-67595003
信息披露
负责人
电子邮箱 xia.hong@jpmf-sitico.com yindong.zh@ccb.com
客户服务电话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-68881170 010-66275853 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.51fund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年
2010 年 12 月 20日 （基金合同生
效日）至 2010 年 12 月 31 日
本期已实现收益 -183,933,263.06 -1,304,977.09
本期利润 -244,605,155.61 3,906,720.76
加权平均基金份额本期利润 -0.2344 0.0033
本期基金份额净值增长率 -24.03% 0.30%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.2377 -0.0011
期末基金资产净值 742,788,461.95 1,194,237,028.28
期末基金份额净值 0.762 1.003
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，
采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、
红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -6.16% 1.28% -7.57% 1.20% 1.41% 0.08%
过去六个月 -18.76% 1.17% -19.17% 1.15% 0.41% 0.02%
过去一年 -24.03% 1.01% -20.66% 1.10% -3.37% -0.09%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合同
生效起至今
-23.80% 1.00% -22.59% 1.11% -1.21% -0.11%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2010年 12 月 20 日至 2011 年 12月 31 日） 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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注：1.本基金合同生效日为 2010 年 12 月 20 日，图示时间段为 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 12 月
31 日。
2.本基金建仓期自 2010 年 12 月 20 日至 2011 年 6 月 19 日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金
基金合同规定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
自基金合同生效以来每年净值增长率图
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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注：图示 2010 年是指本基金合同生效日 2010 年 12 月 20 日至 2010年 12 月 31 日。合同生效当年按
实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来未进行利润分配。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于 2004 年 5 月 12 日正式成立。公
司由上海国际信托投资有限公司（2007 年 10月 8 日更名为“上海国际信托有限公司”）与摩根资产管理
（英国）有限公司合资设立，注册资本为 2.5 亿元人民币，注册地上海。截至 2011年 12 月底，公司管
理的基金共有十五只，均为开放式基金，分别是：上投摩根中国优势证券投资基金、上投摩根货币市
场基金、上投摩根阿尔法股票型证券投资基金、上投摩根双息平衡混合型证券投资基金、上投摩根成
长先锋股票型证券投资基金、上投摩根内需动力股票型证券投资基金、上投摩根亚太优势股票型证券
投资基金、上投摩根双核平衡混合型证券投资基金、上投摩根中小盘股票型证券投资基金、上投摩根
纯债债券型证券投资基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、上投摩根大盘蓝筹股票型证券投
资基金、上投摩根全球新兴市场股票型证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金和上投
摩根强化回报债券型证券投资基金。
4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理（助
理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
罗建辉
本基金
基金经
理
2010-12-20 - 13年
南京大学管理学硕士，1999年7月
至2002年9月在东方证券有限责任
公司资产管理部从事投资研究工
作；2002年10月至2005年5月在金
鹰基金管理有限公司从事投资研
究工作； 2005年5月至2009年7月在
平安资产管理有限责任公司从事
成长股票组合的管理工作； 2009年
7月加入上投摩根基金管理有限公
司，主要从事股票市场及上市公司
营运及相关产业投资研究的工作。
2009年10月起任上投摩根双核平
衡混合型证券投资基金基金经理，
2010年12月起同时担任上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资基金基
金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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2.罗建辉先生为本基金首任基金经理，其任职日期指本基金基金合同生效之日。
3.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有
人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《上投摩根大盘蓝筹证券
投资基金基金合同》的规定。基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，
基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时
间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不
同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.3.2本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神，公司于 2009 年委托外部专业机构共同制定
了公司投资组合投资风格分类办法，并自 2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定
期审阅。本年度，公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风
格的划分工作，并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似
的其他投资组合。
4.3.3异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
过去的一年，紧缩的货币政策令市场做出反应，13.9%的 M2 增速使得虚拟经济的泡沫挤至干扁。
韧性极强的实体经济下滑速度低于预期，总需求不降，通胀数据也难以如愿。经济比预期好，通胀比
预期差，这是股市所面对的最坏政策环境。在长期负利率的背景下，资金加速脱媒，银行理财产品快
速膨胀，信托高速发展，民间借贷遍地开花。这些产品经风险调整后的相对高收益抽走了股票市场的
大量资金， 仅从基金与信托此消彼长的规模变化可管中窥豹： 信托在短短的一两年从 8000 亿膨胀到 4.6
万亿，而基金从 3 万多亿缩水到 2 万亿左右。在多项不利因素的影响下，股市呈现单边下跌的走势。
场内资金寄望于未来经济转型方向的消费及成长板块，但由于银行紧握最紧俏的资金资源，而成为经
济运行的瓶颈，具备了资源股的特征，少有地取得了大幅超额收益，绝大多数主动型基金跑输了市场。
本基金在上半年处于建仓期，由于对市场相对谨慎，因此一直控制建仓节奏。建仓完毕后，采取
了均衡配置的策略，把握了消费及传媒股的投资机会，但在银行股的配置上低于基准，影响了基金业
绩。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期本基金份额净值增长率为-24.03%，同期业绩比较基准收益率为-20.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2012 年是蓄势之年，指数上下空间都不会太大。延续的紧缩政策及高企的库存，可能使房地产投
资增速大幅下滑，严重依赖土地财政的地方政府将面临捉襟见肘的困境，基础设施建设速度也将放缓。
出口受欧债危机的影响难言乐观。消费是投资及出口的函数，相比去年增速可能会加快，但幅度有限。
中央经济工作会议确定了稳中求进的政策基调，今年恰逢换届，平稳过渡决定了宏观经济政策不会出
现力度较大的质变。令人提振信心的是，新任证监会主席展现了对二级市场投资者友好的政策姿态，
养老金入市、新股发行制度改革、金融创新等政策正在紧锣密鼓地制定，股市在承担融资功能的同时，
也有希望成为百姓获取财产性收入的场所。实体经济的下滑使得其对资金的旺盛需求部分得到遏制，
通胀及市场资金利率重心将下移，市场的估值水平有望回升。
能否实现经济结构调整，从投资和出口拉动转向消费服务，转向科技创新，是我国跨越中等收入陷
阱的关键所在，我们对此抱有信心，相信中国经济的内在完善能力及未来前景。因此，本基金将符合
产业升级方向的消费和成长股作为长期的配置方向。此外，对于政策敏感性的部分行业，如地产、光
伏等也将积极把握投资时点。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，
制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金
估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值
委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方
面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会
对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估
值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期本基金未进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发
现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报告
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审
计、注册会计师薛竞、王灵签字出具了“无保留意见的审计报告” （编号：普华永道中天审字(2012)第
20353号） 。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 109,327,053.29 625,486,367.33
结算备付金
1,959,231.66 -
存出保证金
977,673.70 -
交易性金融资产 7.4.7.2 638,782,691.88 384,413,523.86
其中：股票投资
638,782,691.88 384,413,523.86
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,837,750.11 248,837,522.06
应收利息 7.4.7.5 26,517.90 154,253.12
应收股利
--
应收申购款
22,626.87 -上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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递延所得税资产
--
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
752,933,545.41 1,258,891,666.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月31日
负 债：
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
6,593,522.53 63,404,756.50
应付赎回款
242,569.02 -
应付管理人报酬
980,130.58 536,360.64
应付托管费
163,355.11 89,393.45
应付销售服务费
--
应付交易费用 7.4.7.7 1,264,834.05 374,127.50
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 7.4.7.8 900,672.17 250,000.00
负债合计
10,145,083.46 64,654,638.09
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 974,416,780.36 1,190,330,307.52
未分配利润 7.4.7.10 -231,628,318.41 3,906,720.76
所有者权益合计
742,788,461.95 1,194,237,028.28
负债和所有者权益总计
752,933,545.41 1,258,891,666.37
注：
1.报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 0.762 元，基金份额总额 974,416,780.36 份。于
2010年 12 月 31 日，基金份额净值 1.003 元，基金份额总额 1,190,330,307.52 份。
2. 本财务报表的实际编制期间为 2011 年度和 2010 年 12 月 20 日(基金合同生效日)至 2010 年 12
月 31 日止期间。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1月1日至2011年12
月31日
上年度可比期间
2010年12月20日（基金合同
生效日）至2010年12月31日
一、收入
-216,239,626.78 5,027,578.61上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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1.利息收入
4,036,898.75 871,773.27
其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,710,836.06 249,479.54
债券利息收入
691,433.38 -
资产支持证券利息收入
--
买入返售金融资产收入
1,634,629.31 622,293.73
其他利息收入
--
2.投资收益（损失以“-”填列）
-160,019,844.60 -1,055,892.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -165,878,602.71 -1,055,892.51
基金投资收益
--
债券投资收益 7.4.7.13 329,424.82 -
资产支持证券投资收益
--
衍生工具收益 7.4.7.14 --
股利收益 7.4.7.15 5,529,333.29 -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16
-60,671,892.55 5,211,697.85
4.汇兑收益（损失以“－”号填
列）
--
5.其他收入 （损失以“-”号填列） 7.4.7.17 415,211.62 -
减：二、费用
28,365,528.83 1,120,857.85
1．管理人报酬
14,408,974.63 536,360.64
2．托管费
2,401,495.87 89,393.45
3．销售服务费
--
4．交易费用 7.4.7.18 11,130,036.40 493,677.26
5．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6．其他费用 7.4.7.19 425,021.93 1,426.50
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-244,605,155.61 3,906,720.76
减：所得税费用
--
四、净利润（净亏损以“-”号填
列
-244,605,155.61 3,906,720.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1日至 2011 年 12月 31 日
单位：人民币元
本期
2011年1月1日至2011年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,190,330,307.52 3,906,720.76 1,194,237,028.28
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- -244,605,155.61 -244,605,155.61上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-215,913,527.16 9,070,116.44 -206,843,410.72
其中：1.基金申购款 133,679,915.83 -7,566,929.24 126,112,986.59
2.基金赎回款 -349,593,442.99 16,637,045.68 -332,956,397.31
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 974,416,780.36 -231,628,318.41 742,788,461.95
上年度可比期间
2010年12月20日（基金合同生效日）至2010年12月31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,190,330,307.52 - 1,190,330,307.52
二、本期经营活动产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 3,906,720.76 3,906,720.76
三、本期基金份额交易产生的基金净
值变动数（净值减少以“-”号填列）
-- -
其中：1.基金申购款 -- -
2.基金赎回款 -- -
四、本期向基金份额持有人分配利润
产生的基金净值变动（净值减少以“-”
号填列）
-- -
五、期末所有者权益（基金净值） 1,190,330,307.52 3,906,720.76 1,194,237,028.28
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
————————
———————
———————
基金管理公司负责人：章硕麟
主管会计工作负责人：胡志强
会计机构负责人：张璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)证监基金字[2010]1245号《关于核准上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金募集的批复》
核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹
股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募
集不包括认购资金利息共募集人民币 1,190,182,910.59 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普
华永道中天验字(2010)第 408 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上投摩根大盘蓝筹股票型
证券投资基金基金合同》于 2010 年 12 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,190,330,307.52 份基金份额，其中认购资金利息折合 147,396.93 份基金份额。本基金的基金管理人为
上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
11
金投资组合中股票投资比例为基金总资产的 80%-95%，债券类资产投资比例为基金资产的 0-20%，权
证投资占基金资产净值的比例为 0-3%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券。 本基金投资重点是大盘蓝筹股票， 80%以上的股票类资产属于上述投资方向所确定的内容。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于 2012 年 3 月 23 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业
会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度
报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度和 2010 年 12 月 20 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间财务报表符
合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011年 12 月 31 日 和 2010 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2011 年度和 2010 年 12 月 20 日(基金合同生效日)至 2010 年 12 月 31 日止期间的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4重要会计政策和会计估计
7.4.4.1会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月 31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2011年度和 2010
年 12 月 20 日(基金合同生效日)至 2010年 12 月 31 日止期间。
7.4.4.2记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有
的其他金融负债包括各类应付款项等。
7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内
确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
12
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估
值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近
交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日
的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考
类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有
可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易
中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和
赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购
或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购
或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平
准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发
行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利
或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
13
部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等)为正数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期
末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定
报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够
在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以
决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等
有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38
号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证券业协会基金估
值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的市盈率法估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基
金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基
金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结
算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1会计政策变更的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计政策变更。
7.4.5.2会计估计变更的说明
本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。
7.4.5.3差错更正的说明
本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、财
税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税 [2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关
政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个
人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股
息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不
征收企业所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
14
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司("中国建设银行") 基金托管人、基金代销机构
上海国际信托有限公司("上国投") 基金管理人的股东
摩根资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上信资产管理有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制
的公司
上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制
的公司
J.P.Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公
司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管理人的股东摩根资产管理(英国)有限公
司控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.8.2关联方报酬
7.4.8.2.1基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年12月20日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 14,408,974.63 536,360.64
其中： 支付销售机构的客户维护费 5,522,980.05 200,334.67
注：支付基金管理人上投摩根基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.8.2.2基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月31
日
上年度可比期间
2010年12月20日（基金合同生效
日）至2010年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 2,401,495.87 89,393.45
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.8.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.8.4各关联方投资本基金的情况 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
15
无。
7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
上年度可比期间
2010年 12 月 20 日（基金合同生效日）
至 2010 年 12 月 31 日
关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 109,327,053.29 1,644,378.67 625,486,367.33 249,479.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7其他关联交易事项的说明
无。
7.4.9 期末（2011 年 12 月 31日）本基金持有的流通受限证券
无。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差
很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以
外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于 2011年 12月 31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
638,782,691.88元， 无属于第二层级和第三层级的余额(2010年12月31日： 第一层级374,558,720.96元，
第二层级9,854,802.90元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间
不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
于本期末，本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2010年12月31日：同)。本基金本期净上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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转入/(转出)第三层级零元，计入损益的第三层级金融工具公允价值变动零元(2010年度：无)，涉及河南
双汇投资发展股份有限公司(“双汇发展”)发行的股票。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 638,782,691.88 84.84
其中：股票 638,782,691.88 84.84
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 111,286,284.95 14.78
6 其他各项资产 2,864,568.58 0.38
7 合计 752,933,545.41 100.00
注：截至 2011 年 12 月 31 日，上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金资产净值为 742,788,461.95
元，基金份额净值为 0.762 元，累计基金份额净值为 0.762 元。
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 27,048,310.00 3.64
B 采掘业 21,743,174.73 2.93
C 制造业 280,397,045.84 37.75
C0
食品、饮料 77,896,124.62 10.49
C1
纺织、服装、皮毛 15,225,968.20 2.05
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 625,773.87 0.08
C4
石油、化学、塑胶、塑料 2,962,710.72 0.40
C5
电子 54,605,895.61 7.35
C6
金属、非金属 12,265,142.95 1.65
C7
机械、设备、仪表 42,614,950.53 5.74
C8
医药、生物制品 74,200,479.34 9.99 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 8,901,020.55 1.20
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 46,726,331.62 6.29
H 批发和零售贸易 21,493,062.75 2.89
I 金融、保险业 139,816,352.61 18.82
J 房地产业 60,853,527.02 8.19
K 社会服务业 28,335,418.92 3.81
L 传播与文化产业 3,468,447.84 0.47
M 综合类 - -
合计 638,782,691.88 86.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000423 东阿阿胶 729,995 31,353,285.25 4.22
2 600016 民生银行 4,207,590 24,782,705.10 3.34
3 000895 双汇发展 326,500 22,838,675.00 3.07
4 000024 招商地产 1,230,963 22,157,334.00 2.98
5 002038 双鹭药业 659,650 21,669,502.50 2.92
6 600048 保利地产 2,148,889 21,488,890.00 2.89
7 002086 东方海洋 1,611,034 20,943,442.00 2.82
8 600036 招商银行 1,760,118 20,892,600.66 2.81
9 002241 歌尔声学 853,983 20,495,592.00 2.76
10 601601 中国太保 992,826 19,072,187.46 2.57
注： 投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于http://www.51fund.com
网
站的年度报告正文。
8.4
报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600048 保利地产 85,430,093.59 7.15
2 600537 亿晶光电 71,169,372.33 5.96
3 000039 中集集团 70,965,739.11 5.94
4 600362 江西铜业 56,499,757.08 4.73
5 000002 万 科Ａ 53,639,486.33 4.49上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
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6 601601 中国太保 52,556,722.54 4.40
7 000568 泸州老窖 51,968,181.87 4.35
8 601166 兴业银行 51,274,009.77 4.29
9 600176 中国玻纤 50,400,369.99 4.22
10 600016 民生银行 47,738,278.28 4.00
11 600030 中信证券 46,668,296.92 3.91
12 000012 南 玻Ａ 45,145,117.21 3.78
13 600104 上海汽车 43,442,982.93 3.64
14 600000 浦发银行 42,858,454.00 3.59
15 601118 海南橡胶 40,606,350.24 3.40
16 002006 精功科技 39,355,092.34 3.30
17 000422 湖北宜化 39,329,657.05 3.29
18 000858 五 粮 液 38,294,251.24 3.21
19 600031 三一重工 37,774,867.67 3.16
20 600585 海螺水泥 36,365,385.63 3.05
21 600036 招商银行 34,913,925.27 2.92
22 601288 农业银行 34,211,308.00 2.86
23 002008 大族激光 34,175,049.40 2.86
24 000423 东阿阿胶 32,608,787.99 2.73
25 600518 康美药业 32,525,947.33 2.72
26 600123 兰花科创 32,497,626.29 2.72
27 000024 招商地产 32,426,396.59 2.72
28 601168 西部矿业 32,279,206.69 2.70
29 000651 格力电器 32,115,061.66 2.69
30 600519 贵州茅台 31,633,745.26 2.65
31 600188 兖州煤业 31,091,480.45 2.60
32 600581 八一钢铁 29,974,442.02 2.51
33 601088 中国神华 29,691,807.79 2.49
34 601669 中国水电 29,188,291.00 2.44
35 000009 中国宝安 28,900,372.59 2.42
36 000937 冀中能源 28,892,977.62 2.42
37 600068 葛洲坝 27,700,630.92 2.32
38 000629 攀钢钒钛 27,608,942.67 2.31
39 600482 风帆股份 27,525,153.49 2.30
40 601006 大秦铁路 27,376,879.12 2.29
41 600050 中国联通 26,513,736.65 2.22
42 601989 中国重工 26,046,260.48 2.18
43 000983 西山煤电 26,000,134.59 2.18
44 601318 中国平安 25,855,421.95 2.17
45 002086 东方海洋 25,221,369.36 2.11
46 002132 恒星科技 24,757,966.64 2.07上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
19
47 600027 华电国际 23,911,609.78 2.00
注：1.“买入金额”（或“买入股票成本”） 、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2. 600104于 2012年 1月 9 日起公司股票简称由“上海汽车”改为“上汽集团”。
8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000039 中集集团 102,854,227.10 8.61
2 600537 亿晶光电 63,763,846.96 5.34
3 600048 保利地产 59,465,337.15 4.98
4 601808 中海油服 55,586,473.96 4.65
5 600362 江西铜业 55,534,789.04 4.65
6 601166 兴业银行 53,783,163.35 4.50
7 000568 泸州老窖 50,384,021.17 4.22
8 600176 中国玻纤 48,899,011.49 4.09
9 002006 精功科技 45,707,794.80 3.83
10 601118 海南橡胶 42,973,917.33 3.60
11 000012 南 玻Ａ 41,815,933.47 3.50
12 000002 万 科Ａ 41,546,948.01 3.48
13 601168 西部矿业 40,209,291.68 3.37
14 600585 海螺水泥 40,175,036.95 3.36
15 600518 康美药业 39,239,379.00 3.29
16 000422 湖北宜化 38,105,612.83 3.19
17 600031 三一重工 35,638,443.17 2.98
18 002029 七 匹 狼 35,214,389.32 2.95
19 002008 大族激光 33,654,576.46 2.82
20 000858 五 粮 液 33,396,738.71 2.80
21 600123 兰花科创 32,777,772.64 2.74
22 000960 锡业股份 32,180,061.17 2.69
23 601766 中国南车 30,966,589.26 2.59
24 600104 上海汽车 30,564,457.62 2.56
25 601669 中国水电 30,255,635.19 2.53
26 000792 盐湖股份 29,871,060.16 2.50
27 601601 中国太保 29,842,133.62 2.50
28 000651 格力电器 29,576,931.03 2.48
29 601088 中国神华 29,245,529.19 2.45
30 600188 兖州煤业 28,803,524.16 2.41
31 000009 中国宝安 27,775,028.03 2.33
32 000887 中鼎股份 26,822,337.63 2.25上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
20
33 601989 中国重工 26,804,032.55 2.24
34 000983 西山煤电 26,056,743.18 2.18
35 600030 中信证券 26,009,474.92 2.18
36 600050 中国联通 25,871,055.45 2.17
37 000937 冀中能源 25,416,128.56 2.13
38 000629 攀钢钒钛 25,270,281.30 2.12
39 601006 大秦铁路 25,266,804.58 2.12
40 600068 葛洲坝 24,729,564.71 2.07
41 600581 八一钢铁 24,658,484.45 2.06
42 600519 贵州茅台 24,446,691.60 2.05
注：1.“买入金额”（或“买入股票成本”） 、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
2. 600104于 2012年 1月 9 日起公司股票简称由“上海汽车”改为“上汽集团”。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 3,978,821,694.67
卖出股票的收入（成交）总额 3,497,902,031.39
注：“买入金额”（或“买入股票成本”） 、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
21
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 977,673.70
2 应收证券清算款 1,837,750.11
3 应收股利 -
4 应收利息 26,517.90
5 应收申购款 22,626.87
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,864,568.58
8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基金
份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额比
例
15,543 62,691.68 268,739,819.49 27.58%705,676,960.87 72.42%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放
式基金
106,726.62 0.0110%
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2010 年 12月 20 日)基金份额总额
1,190,330,307.52
本报告期期初基金份额总额
1,190,330,307.52
本报告期基金总申购份额
133,679,915.83
减：本报告期基金总赎回份额
349,593,442.99上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
22
本报告期基金拆分变动份额
-
本报告期期末基金份额总额
974,416,780.36
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2011 年 1 月 29 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任高级管理人员的公告》 ，
经本公司董事会审议通过，决定聘任经晓云女士、冯刚先生为本公司副总经理。
2011 年 10月 29 日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ，
经本公司董事会审议通过，同意童威先生辞去本公司副总经理职务。
基金托管人：
本基金托管人 2011 年 2月 9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行
投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115
号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人 2011 年 1 月 31 日发布任免
通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人 2011 年 10月 24 日发布
任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期，普华永道中天会计师事务所第一次为本基金提供审计服务，报告年度应支付给聘任普
华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为 100,000 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人、托管人未受稽查或处罚，亦未发现管理人、托管人的高级管理人员受稽查或
处罚。 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
23
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
券商名称 交易单元数量
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 1 2,738,843,920.1936.64%2,328,005.40 37.35% -
招商证券 1 2,040,375,549.1327.30%1,657,818.35 26.60% -
上海证券 1 1,189,962,844.9415.92%966,853.24 15.51% -
广发证券 1 1,505,684,312.4420.14%1,279,824.25 20.53% -
注：1. 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经
手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。
2. 交易单元的选择标准：
1）资本金雄厚,信誉良好。
2）财务状况良好,经营行为规范。
3）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度。
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并
能为本基金提供全面的信息服务。
5）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时、定期、全面地为本基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
3. 交易单元的选择程序：
1）本基金管理人定期召开会议，组织相关部门依据交易单元的选择标准对交易单元候选券商进行
评估，确定选用交易单元的券商。
2）本基金管理人与券商签订交易单元租用协议，并通知基金托管人。
4. 2011 年本基金新增广发证券、上海证券两个席位，无注销席位。
11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
海通证券 1,844,060.90 45.91%1,415,000,000.00100.00% - -
招商证券 - - -- - -
上海证券 476,277.30 11.86% - - - -
广发证券 1,696,520.00 42.23% - - - -
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 2011年年度报告-摘要.doc
24
§12
影响投资者决策的其他重要信息
本基金托管人中国建设银行股份有限公司的重大事项披露如下：
1、2011 年 10 月 28 日，托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根据国家
金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事会”）提出辞呈，
请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和本行章程
的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
2、2012 年 1 月 16 日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自 2012 年
1 月 16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
上投摩根基金管理有限公司
二〇一二年三月二十六日
