诺安多策略股票型证券投资基金
2011年年度报告
2011年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2012年 3 月26 日
诺安多策略股票 2011年年度报告
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§1 重要提示及目录?
1.1 重要提示?
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书及其更新。
本报告期自2011年8月9日（基金合同生效日）起至 12月31 日止。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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1.2 目录?
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 6
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况.......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.................................................................... 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................................ 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................................ 11
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况................................................................................ 11
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明............................................................................ 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................................................ 13
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 13
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 13
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 14
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 15
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 15
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 16
7.3 所有者权益（基金净值）变动表.................................................................................................... 17
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 35
8.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 35
8.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 35
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 36
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 51
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 54
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 54
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 54
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 54
8.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 55 诺安多策略股票 2011年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................56
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 56
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况................................................................ 56
§10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 56
§11 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 56
11.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 56
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 56
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 57
11.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 57
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 57
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 57
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 57
11.8 其他重大事件.................................................................................................................................. 58
§12 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................... 59
§13 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 60
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 60
13.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 60
13.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 60
诺安多策略股票 2011年年度报告
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§2 基金简介?
2.1 基金基本情况?
基金名称 诺安多策略股票型证券投资基金
基金简称 诺安多策略股票
基金主代码 320016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年8 月9 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 832,575,900.84 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明?
投资目标 本基金主要通过数量化手段优化投资策略，在控制风险的前提下，
力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，具体由资产配置策略、股票
投资策略、债券投资策略、权证投资策略以及股指期货投资策略
五部分组成。
1.资产配置策略
本基金主要投资的大类资产是股票、债券和现金，我们将从宏观
面、政策面、资金面和基本面等全面研究、综合分析，发掘择时
因子，根据择时因子信号和市场情况灵活配置大类资产。
2.股票投资策略
本基金以“定量投资”为主，辅以“定性投资” ，力争实现稳定超
额回报。
3.债券投资策略
本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。
4.权证投资策略
本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合
期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，进行稳
健投资。
5.股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为
目的，在风险可控的前提下，本着谨慎性原则，参与股指期货的
投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 沪深300指数×75％＋上证国债指数×25％
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金，属于较高风险、较高预期收益的品种。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人?
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
姓名 陈勇 尹东
联系电话 0755-83026688 010-67595003 信息披露负责人
电子邮箱 info@lionfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-8998 010-67595096
传真 0755-83026677 010-66275853
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20 层
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴业
银行大厦 19-20 层
北京市西城区闹市口大街1号院1
号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 秦维舟 王洪章
2.4 信息披露方式??
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基
金管理有限公司
2.5 其他相关资料?
项目 名称 办公地址
会计师事务所 利安达会计师事务所有限责任公司 北京朝阳区八里庄西里 100 号住邦
2000 一号楼东区 2008 室
注册登记机构 诺安基金管理有限公司 深圳市深南大道 4013 号兴业银行大
厦 19-20 层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况?
3.1 主要会计数据和财务指标?
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年8月9 日-2011 年12月31 日
本期已实现收益 -82,880,525.97
本期利润 -195,718,381.11
加权平均基金份额本期利润 -0.1889
本期加权平均净值利润率 -20.21%
本期基金份额净值增长率 -19.90%诺安多策略股票 2011年年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 2011 年末
期末可供分配利润 -165,797,844.02
期末可供分配基金份额利润 -0.1991
期末基金资产净值 666,778,056.82
期末基金份额净值 0.801
3.1.3 累计期末指标 2011 年末
基金份额累计净值增长率 -19.90%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
④ 本基金基金合同于 2011 年8 月9 日生效,截止2011 年 12 月 31 日,本基金成立未满 1 年。
3.2 基金净值表现?
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较?
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -12.46% 1.56% -6.53% 1.05% -5.93% 0.51%
自基金合同
生效起至今
-19.90% 1.35% -11.73% 1.04% -8.17% 0.31%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×75%+上证国债指数×25%。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较?
注：①本基金的基金合同于 2011 年8 月9 日生效,截至2011 年12 月31 日止,本基金成立未满1 年。
②本基金的建仓期为2011年8月9日至2012年2月8日,截至2011年12月31日,本基金仍处于
建仓期。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较?
注：本基金基金合同于 2011 年8 月9 日生效,2011 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率按诺安多策略股票 2011年年度报告
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本基金实际存续期计算；截止 2011 年12 月 31 日，本基金成立未满1 年。
3.3 过去三年基金的利润分配情况?
本基金基金合同于2011 年8 月9 日生效,截至 2011 年 12 月31 日止,本基金未进行利润分配。
§4 管理人报告?
4.1 基金管理人及基金经理情况?
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验?
截至2011年12 月，本基金管理人共管理 18只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基
金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基
金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证
券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证
新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票
型证券投资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）和诺安全球收益不动产证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介?
任本基金的基金经理
（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
王永宏
金融工程
部副总监、
诺安多策
略股票型
证券投资
基金基金
经理
2011 年 8
月9日
- 14
经济学博士，具有基金从业资格。
曾先后任职于海通证券股份有限公
司、大成基金管理有限公司、嘉实
基金管理有限公司，2010年加入诺
安基金管理有限公司，现任金融工
程部副总监。曾于 2009 年 3 月至
2010年9月担任嘉实量化阿尔法股
票型证券投资基金基金经理。2011
年 8 月起任诺安多策略股票型证券
投资基金基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明?
报告期间,诺安多策略股票型证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规,遵守了《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》的规定,遵守了本公司管理
制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
2011年 10月24 日“东方钽业”实施配股，本基金未参与本次配股。为更好地保护基金份额持有
人利益，基金管理人决定，按照参与配股可获配的数量，买入相同数量的股票，并由基金管理人对期
间的差额进行补偿。本次行为未违反相关法规，未对基金份额持有人利益造成损害。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明?
4.3.1 公平交易制度的执行情况?
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据 《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统和人工等
方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交易制度的行
为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较?
本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明?
报告期内,本基金不存在异常交易情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明?
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析?
在报告期内，本基金并未进行积极的择时，而是采用了恒定仓位策略，集中精力在选股和行业轮
动上。在风格上，本基金倾向于成长性投资；在行业方面，则根据行业模型进行积极的轮动；在个股
选择方面，根据择股模型选择低估值、高成长的股票。在四季度市场单边下跌的过程中，较高的恒定
仓位以及成长性风格导致基金业绩受到不利影响。
从绩效分析看，行业轮动和个股选择获得了较高的 alpha，但是，风格选择和择时方面吃亏比较诺安多策略股票 2011年年度报告
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大。在新的一年中，我们力争在继续做好行业轮到和个股选择的同时，在风格轮动和择时方面进行更
有效的分析和偏离。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现?
截至报告期末,本基金份额净值为0.801元。 本报告期基金份额净值增长率为-19.90%,同期业绩比
较基准收益率为-11.73%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望?
展望2012 年，经济即将见底，资本市场的流动性逐步改善，政策正在放松，在目前估值基本合理
的情况下，2012 年的市场表现应该好于 2011 年，指数在起伏中会有结构性机会。
与此同时，也要密切关注盈利、估值、市场方面的变化，防范市场下跌的系统性风险。此外，要关注
A 股市场的投资理念和估值结构可能出现巨大的变化，对投资业绩产生重大影响。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况?
报告期内本基金管理人共管理了十八只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、 诺安货币市场基金、
诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证券投资基金、诺安
灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券型证券投资基金、诺安
中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安主题精选股票型证券投资基
金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业
交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券投资基金、诺安多策略股票型证券投
资基金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF）和诺安全球收益不动产证券投资基金。
在内部监察工作中,本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨,本基金管理人
建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原
则,认真履行职责,严格按照监察稽核工作计划、 方法和程序开展工作,确保了公司勤勉尽责地管理基金
资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、报告期内,在公司各部门的积极配合下,根据最新颁布的法律法规及公司业务发展的需要,监察
稽核部对公司部分管理制度进行修订,推进了公司的制度化建设步伐,完善了公司的制度体系,满足了
法律法规及证监会的监管要求,对公司的业务运作也起到了较好的支持、指导作用,有效地推进了相关
业务的发展,防范了相关风险。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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2、严格进行投资风险的管理和控制,防范相关风险发生。监察稽核部会同公司投资部门根据法律
法规及市场环境的变化,及时向公司投资决策委员会提出建议,对公司投资管理制度进行了多次修订。
在此基础上,对各类风险控制指标做进一步的细化和完善,通过对各项指标的监控来引导投资部门分散
投资、理性投资,起到了良好的效果。
3、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求,监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行了四
次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况,内部控制制度、业务操
作流程执行情况;涵盖基金销售、投资运作、后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。对于每次监察
稽核工作中发现的问题,都责成各相关部门认真总结、 提出整改意见和措施,切实进行改善,并由监察稽
核部跟踪问题的处理情况,确保了公司在各方面规范运作,切实地保障了基金份额持有人的利益。
4、对公司基金销售活动进行监督、指导,确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规定处
理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题,不出现违法违规的情况。同时,督
促市场部门利用各种机会,通过多种渠道,以形式多样的方式,做好投资者教育工作。
5、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料,都事先由监察稽核部进行合规性审查,确保其内容
真实、准确、合规,符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规,无内幕交易和不正当关联交易,保障
了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产,在合规运作、稳健经营的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明?
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国
证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计价有关
事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金合同的约定,
日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人完成估值后,经本基
金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的核对同
时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核部和
风险管理人员、固定收益人员及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值小组
成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存在任何重
大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估值小组会议,
可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决权,从而将其影响诺安多策略股票 2011年年度报告
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程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明?
本基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金
收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收
益分配。
本报告期内,本基金未进行收益分配。
§5 托管人报告?
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明?
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明?
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金
资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，对本
基金未参与所持股票“东方钽业”配股的行为通知了基金管理人，基金管理人进行了调整并对基金资
产的相关损失进行了补偿，对基金份额持有人利益未造成损害。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见?
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
诺安多策略股票 2011年年度报告
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§6 审计报告?
利安达审字[2012]第1022号
诺安多策略股票型证券投资基金全体持有人：
我们审计了后附的诺安多策略股票型证券投资基金（以下简称诺安多策略基金）财务报表，包括
2011 年 12 月 31 日的资产负债表，2011 年 8 月 9 日（基金合同生效日）至 2011 年 12 月 31 日期间的
利润表、股东权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是诺安多策略基金管理层的责任，这种责任包括： （1）按照企业会计准
则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映； （2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报
表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计
准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，
计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决
于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并
非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计
的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，诺安多策略基金财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了
诺安多策略基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年 8 月 9 日（基金合同生效日）至 2011 年
12 月31 日期间的经营成果和基金净值变动情况。
利安达会计师事务所
中国注册会计师
韦雪
有限责任公司
中国注册会计师
赵伟
中国·北京
二〇一二年三月十五日
诺安多策略股票 2011年年度报告
第 15 页 共 60 页
§7 年度财务报表?
7.1 资产负债表?
会计主体：诺安多策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2011 年12 月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 42,147,571.40
结算备付金
4,103,355.35
存出保证金
931,823.96
交易性金融资产 7.4.7.2 609,640,558.88
其中：股票投资
609,640,558.88
基金投资
-
债券投资
-
资产支持证券投资
-
衍生金融资产 7.4.7.3 -
买入返售金融资产 7.4.7.4 -
应收证券清算款
19,252,687.15
应收利息 7.4.7.5 8,991.57
应收股利
-
应收申购款
5,928.85
递延所得税资产
-
其他资产 7.4.7.6 -
资产总计
676,090,917.16
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月 31 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 7.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
1,390,518.64
应付赎回款
4,331,302.49
应付管理人报酬
930,838.36
应付托管费
155,139.74
应付销售服务费
-诺安多策略股票 2011年年度报告
第 16 页 共 60 页
应付交易费用 7.4.7.7 2,438,737.12
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 7.4.7.8 66,323.99
负债合计
9,312,860.34
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 832,575,900.84
未分配利润 7.4.7.10 -165,797,844.02
所有者权益合计
666,778,056.82
负债和所有者权益总计
676,090,917.16
注： 本期会计报表的实际报告期间为 2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日,无对比
数据；报告截止日2011 年12 月31 日,基金份额净值 0.801 元,基金份额总额 832,575,900.84 份。
7.2 利润表?
会计主体：诺安多策略股票型证券投资基金
本报告期： 2011年8月9日 至 2011年 12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年8 月9 日至 2011年 12月 31日
一、收入
-181,084,783.58
1.利息收入
779,618.96
其中：存款利息收入 7.4.7.11 779,618.96
债券利息收入
-
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
-69,545,456.70
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -69,604,793.38
基金投资收益
-
债券投资收益 7.4.7.13 -
资产支持证券投资收益
-
衍生工具收益 7.4.7.14 -
股利收益 7.4.7.15 59,336.68
3.公允价值变动收益 （损失以 “-”
号填列）
7.4.7.16 -112,837,855.14
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 518,909.30
减：二、费用
14,633,597.53诺安多策略股票 2011年年度报告
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1．管理人报酬 7.4.10.2.1 5,735,148.63
2．托管费 7.4.10.2.2 955,858.13
3．销售服务费 7.4.10.2.3 -
4．交易费用 7.4.7.18 7,792,659.54
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 7.4.7.19 149,931.23
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-195,718,381.11
减：所得税费用
-
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-195,718,381.11
注： 本期会计报表的实际报告期间为 2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日,无对比
数据。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表?
会计主体：诺安多策略股票型证券投资基金
本报告期：2011 年8 月9 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元
本期
2011 年8 月9 日至2011 年12 月31 日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,249,071,475.18 - 1,249,071,475.18
二、本期经营活动产生的基
金净值变动数（本期利润）
- -195,718,381.11 -195,718,381.11
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-416,495,574.34 29,920,537.09 -386,575,037.25
其中：1.基金申购款 2,249,625.01 -176,152.35 2,073,472.66
2.基金赎回款 -418,745,199.35 30,096,689.44 -388,648,509.91
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值
变动（净值减少以“-”号
填列）
---
五、期末所有者权益（基金
净值）
832,575,900.84 -165,797,844.02 666,778,056.82
注： 本期会计报表的实际报告期间为 2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日,无对比诺安多策略股票 2011年年度报告
第 18 页 共 60 页
数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注?
7.4.1 基金基本情况?
诺安多策略股票型证券投资基金(简称“本基金”),经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监
会”)证监许可[2011]739 号文《关于核准诺安多策略股票型证券投资基金募集的批复》批准,于 2011
年 7 月 11 日至 2011 年 8 月 5 日向社会进行公开募集,经利安达会计师事务所验资,募集的有效认购金
额为人民币 1,255,384,560.62 元,其中净认购额为人民币 1,248,834,629.84 元,折合
1,248,834,629.84 份基金份额。有效认购金额产生的利息为人民币 236,845.34 元,折合 236,845.34
份基金份额于基金合同生效后归入本基金。基金合同生效日为 2011 年 8 月 9 日,合同生效日基金份额
为 1,249,071,475.18 份基金单位。
本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司,基金托管
人为中国建设银行股份有限公司。 《诺安多策略股票型证券投资基金合同》 、 《诺安多策略股票型证券投
资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
7.4.2 会计报表的编制基础?
本基金的财务报表按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)
和中国证券业协会于2007年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、中国证券监督管理
委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号
《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号 《会计报表附注的编制及披露》 、
《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 等通知及其他相关规定和基金合
同的规定而编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明?
本基金的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财
务状况以及2011年8月9日（基金合同生效日）至2011年12 月31 日的经营成果和净值变动情况。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 19 页 共 60 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计?
7.4.4.1 会计年度?
自公历1月1日至12 月31日止。 本期财务报表的实际编制期间为2011年8月9日 （合同生效日）
至 2011 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币?
以人民币为记账本位币。记账单位为元。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类?
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 持有至到期投
资、贷款和应收款项及可供出售金融资产。本基金持有的股票投资和债券投资按持有意图和持有能力
划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;本基金目前持有的其他金融资产划分为应
收款项。
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认?
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按取得时的公允价值作为初
始确认金额。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期
损益;支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量,期间取得的利息
或现金股利,应当确认为当期收益。应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以成本进行后续计量,
在摊销时产生的利得或损失,应当确认为当期收益。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已
转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。金融负债
的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。处置该金融资产或金融负债时,
其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 20 页 共 60 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则?
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交
易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的
市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类
似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可
靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中
使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销?
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时
本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销
后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵
销。
7.4.4.7 实收基金?
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分
别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的
实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金?
损益平准金包括已实现和未实现两部分。 损益平准金(已实现)为在申购或赎回基金份额时,申购或
赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益/(损失)占基金净值比例计算的金额;损益平准金(未实
现)为在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例
计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 损益平准金(未实现)和损益平准
金(已实现)均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入未分配利润。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 21 页 共 60 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量?
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变
动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直
线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量?
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策?
(1).本基金的每份基金份额享有同等分配权；
(2).收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于
一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权
后的单位净值自动转为基金份额；
(3). 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配 6 次，每次基金收益分配比
例不低于收益分配基准日可供分配利润的 20%；
(4).若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配；
(5).本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红
利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式
是现金分红；
(6). 基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个
工作日；
(7). 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金收益分配基准日的基金份额净值减诺安多策略股票 2011年年度报告
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去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8).法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计?
本基金本报告期无为处理对基金财务状况及基金运作有重大影响的事项而采取的其他会计政策和
会计估计。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明?
7.4.5.1 会计政策变更的说明?
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明?
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明?
本基金本报告期无差错更正。
7.4.6 税项?
1、印花税
(1) 自2008年9月19日起,基金管理人运用基金买卖股票,交易印花税按单边征收方式,卖出股票
按 1‰征收,买入股票不征收。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中因非流通股股东向其支付对价而发生的股权转让,
暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
(1) 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自
2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖
股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对
证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券诺安多策略股票 2011年年度报告
第 23 页 共 60 页
的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对
价,暂免征收企业所得税。
3、个人所得税
(1) 对基金取得的股票的股息、 红利收入及债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向基金
派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税。自 2005 年 6 月 13 日(含当日)
起,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 10%的
个人所得税。
(2) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东向其支付的股份、现金等对
价,暂免征收个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明?
7.4.7.1 银行存款?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
活期存款 42,147,571.40
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 42,147,571.40
7.4.7.2 交易性金融资产?
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 722,478,414.02 609,640,558.88 -112,837,855.14
交易所市场 - - -
银行间市场 - - - 债券
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 722,478,414.02 609,640,558.88 -112,837,855.14诺安多策略股票 2011年年度报告
第 24 页 共 60 页
注：本年度本基金所投资的股票中,无因股权分置改革而获得非流通股股东支付现金对价的情况。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债?
本基金本期末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产?
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额?
本基金本期末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券?
本基金本期末未持有因参与买断式逆回购而取得的债券。
7.4.7.5 应收利息?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
应收活期存款利息 7,145.07
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,846.50
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 -
合计 8,991.57
7.4.7.6 其他资产?
本项其他资产为报表项目,本基金本期末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
交易所市场应付交易费用 2,438,737.12诺安多策略股票 2011年年度报告
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银行间市场应付交易费用 -
合计 2,438,737.12
7.4.7.8 其他负债?
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月31 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 16,323.99
预提费用 50,000.00
合计 66,323.99
7.4.7.9 实收基金?
金额单位：人民币元
本期
2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日 项目
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,249,071,475.18 1,249,071,475.18
本期申购 2,249,625.01 2,249,625.01
本期赎回（以“-”号填列） -418,745,199.35 -418,745,199.35
本期末 832,575,900.84 832,575,900.84
注：①申购含红利再投、转换入份额;赎回含转换出份额。
②本基金在募集期间认购资金本金及利息折份的情况详见“7.4.1基金基本情况”。
7.4.7.10 未分配利润?
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 -82,880,525.97 -112,837,855.14 -195,718,381.11
本期基金份额交易
产生的变动数
7,340,632.51 22,579,904.58 29,920,537.09
其中：基金申购款 -108,244.85 -67,907.50 -176,152.35
基金赎回款 7,448,877.36 22,647,812.08 30,096,689.44
本期已分配利润 - - -
本期末 -75,539,893.46 -90,257,950.56 -165,797,844.02
注：申购含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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7.4.7.11 存款利息收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
活期存款利息收入 741,352.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 38,221.23
其他 45.53
合计 779,618.96
注：“其他”为认申购款利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益?
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 2,286,338,346.11
减：卖出股票成本总额 2,355,943,139.49
买卖股票差价收入 -69,604,793.38
7.4.7.13 债券投资收益?
本基金本报告期无债券投资收益。
7.4.7.14 衍生工具收益?
本基金本报告期无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益 59,336.68
基金投资产生的股利收益 -
合计 59,336.68诺安多策略股票 2011年年度报告
第 27 页 共 60 页
7.4.7.16 公允价值变动收益?
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产 -112,837,855.14
——股票投资 -112,837,855.14
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -112,837,855.14
7.4.7.17 其他收入?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
基金赎回费收入 485,813.54
基金转换费收入 1.45
其它收入 33,094.31
合计 518,909.30
注：“其他收入”为募集结束日至基金合同生效日收到的利息。
7.4.7.18 交易费用?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用
7,792,659.54
银行间市场交易费用
-
合计
7,792,659.54
7.4.7.19 其他费用?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 8 月 9 日至 2011 年 12 月 31 日
审计费用 50,000.00
信息披露费 90,000.00
汇划费 9,931.23
合计 149,931.23诺安多策略股票 2011年年度报告
第 28 页 共 60 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明?
7.4.8.1 或有事项?
本基金无需披露的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项?
基金管理人于 2012 年 2 月 25 日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国证券
监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司持有的
基金管理人20%的股权。
7.4.9 关联方关系?
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
北京中关村科学城建设股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记机构、销售机构
中国建设银行股份有限公司 托管人
中国中化股份有限公司 管理人股东母公司
中国中化集团公司 管理人股东最终控制方
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易?
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易?
7.4.10.1.1 股票交易?
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 权证交易?
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金?
本基金本报告期不存在应支付关联方的佣金。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 29 页 共 60 页
7.4.10.2 关联方报酬?
7.4.10.2.1 基金管理费?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的
管理费
5,735,148.63
其中：支付销售机构的客
户维护费
1,415,973.09
注：A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%/当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付； 由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支付给基金管理人。
7.4.10.2.2 基金托管费?
单位：人民币元
项目
本期
2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日
当期发生的基金应支付的
托管费
955,858.13
注：A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%/当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
B. 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付； 由基金托管人于次月前五个工作日内从
基金资产中一次性支取。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易?
本基金于本报告期与关联方无银行间同业市场的债券(含回购)交易。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 30 页 共 60 页
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况?
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况?
本报告期内基金管理人没有运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况?
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入?
单位：人民币元
本期
2011 年8 月9 日(基金合同生效日)至2011 年 12 月31 日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国建设银行股份有限公司 42,147,571.40 741,352.20
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况?
本基金在承销期内无参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明?
本基金无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况?
7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金?
本基金本报告期未进行利润分配。
7.4.12 期末（? 2011年 12月 31日?）本基金持有的流通受限证券?
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券?
本基金本报告期末不存在因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 31 页 共 60 页
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票?
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末估
值单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000522
白云山
Ａ
2011年11
月5日
重大资
产重组
12.16 - - 90,0001,250,392.68 1,094,400.00 -
000655
金岭矿
业
2011年12
月10日
重大事
项
14.80
2012年2
月7日
16.28 900 16,209.00 13,320.00 -
000739
普洛股
份
2011年11
月10日
重大资
产重组
9.03
2012年2
月13日
9.00 1,000 9,065.93 9,030.00 -
002214
大立科
技
2011年11
月10日
重大资
产重组
37.90
2012年2
月29日
34.11 200 8,698.35 7,580.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券?
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购?
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额为0.00元,无债券作为质押。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购?
截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额 0.00 元。 该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下
转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理?
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构?
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定了严格的风险管理政策和风险控制程序来识别、测量、分析以及控制这些风险,并设定适当的
投资限额,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人的风险管理组织体系由三级构成:第一层次为董事会、 合规审查与风险控制委员会所
领导;第二层次为总经理、督察长、风险控制办公会、监察稽核部及金融工程部所监控;第三层次为公
司各业务相关部门对各自部门的风险控制负责。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 32 页 共 60 页
7.4.13.2 信用风险?
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现
违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的
证券,并且通过分散化投资以降低信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券
的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此
违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制
相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资?
本基金本期末未持有按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资?
本基金本期末未持有按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险?
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险
一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市
场交易,因此除在附注‘7.4.12’中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余
均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般
不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金所持有金融负债以及可赎回基金份额净值(所有者权益)
的合约约定到期日均为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并通过独立的风险管理岗位对投资组合中的证券的
流动性风险进行持续的监测和分析。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析?
本基金本期主要投资于交易所股票市场,所持有的存在到期期限的金融资产和金融负债金额较小。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 33 页 共 60 页
7.4.13.4 市场风险?
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,
包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险?
利率风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在一定程
度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,并按照
合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口?
单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日
6 个月以内 6个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 42,147,571.40 - - - - 42,147,571.40
结算备付金 4,103,355.35 - - - - 4,103,355.35
存出保证金 - - - - 931,823.96 931,823.96
交易性金融资产 - - - -609,640,558.88 609,640,558.88
应收证券清算款 - - - - 19,252,687.15 19,252,687.15
应收利息 - - - - 8,991.57 8,991.57
应收申购款 5,928.85 - - - - 5,928.85
其他资产 - - - - - -
资产总计 46,256,855.60 - - -629,834,061.56 676,090,917.16
负债
应付证券清算款 - - - - 1,390,518.64 1,390,518.64
应付赎回款 - - - - 4,331,302.49 4,331,302.49
应付管理人报酬 - - - - 930,838.36 930,838.36
应付托管费 - - - - 155,139.74 155,139.74
应付交易费用 - - - - 2,438,737.12 2,438,737.12
其他负债 - - - - 66,323.99 66,323.99
负债总计 - - - - 9,312,860.34 9,312,860.34
利率敏感度缺口 46,256,855.60 - - -620,521,201.22 666,778,056.82
注：各期限分类的标准:按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 34 页 共 60 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析?
本基金本期末未持有债券投资,因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.4.13.4.2 外汇风险?
本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险?
其他价格风险是指外汇风险和利率风险以外的市场风险。本基金主要投资于具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行、上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、
债券、权证、货币市场工具、股指期货和资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。本基金所面临的其他价格风险主要由所持有的金融工具的公允价值决
定。通过分散化投资,本基金有效降低了投资组合的其他价格风险,并且本基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控。
本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 60%-95%；债券、权证、现
金、货币市场工具和资产支持证券占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资占基金资产净值的
比例范围为 0-3%；现金或者到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。于 2011 年12
月 31日，本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口?
金额单位：人民币元
本期末
2011 年 12 月31 日 项目
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投资 609,640,558.88 91.43
交易性金融资产－基金投资 - -
交易性金融资产－债券投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 609,640,558.88 91.43
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析?
1、业绩比较基准的公允价值发生变化 假设
2、其他市场变量保持不变 诺安多策略股票 2011年年度报告
第 35 页 共 60 页
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 相关风险变量的变动
本期末（ 2011年 12月31日 ）
1.业绩比较基准的公允价值上升5% 33,373,995.62
2.业绩比较基准的公允价值下降5% -33,373,995.62
分析
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险?
假设市场因子的变化服从多元正态分布,在95%的置信度下,使用过去一年的历史数据,按照VaR正
态算法,计算未来一个交易日里,基金持仓资产组合可能的最大损失值。
1. 置信度:95%
假设
2. 观察期:一年
风险价值
(单位：人民币元)
本期末(2011 年 12 月 31 日)
基金投资组合的风险价值 14,613,720.63
分析
合计 14,613,720.63
-
§8 投资组合报告?
8.1 期末基金资产组合情况?
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 609,640,558.88 90.17
其中：股票 609,640,558.88 90.17
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 46,250,926.75 6.84
6 其他各项资产 20,199,431.53 2.99
7 合计 676,090,917.16 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合?
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 12,319,262.47 1.85诺安多策略股票 2011年年度报告
第 36 页 共 60 页
B 采掘业 50,302,866.21 7.54
C 制造业 303,474,893.90 45.51
C0 食品、饮料
33,108,681.67 4.97
C1
纺织、服装、皮毛 17,592,733.50 2.64
C2
木材、家具 2,244,832.70 0.34
C3
造纸、印刷 2,876,980.63 0.43
C4
石油、化学、塑胶、塑料 27,932,985.46 4.19
C5
电子 40,536,887.33 6.08
C6
金属、非金属 19,972,836.29 3.00
C7
机械、设备、仪表 88,605,819.68 13.29
C8
医药、生物制品 68,909,920.73 10.33
C99
其他制造业 1,693,215.91 0.25
D 电力、煤气及水的生产和供应业 983,941.54 0.15
E 建筑业 5,554,887.35 0.83
F 交通运输、仓储业 8,473,631.27 1.27
G 信息技术业 58,027,638.21 8.70
H 批发和零售贸易 72,487,841.58 10.87
I 金融、保险业 29,932,313.64 4.49
J 房地产业 22,582,818.77 3.39
K 社会服务业 29,015,631.44 4.35
L 传播与文化产业 8,737,332.20 1.31
M 综合类 7,747,500.30 1.16
合计 609,640,558.88 91.43
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 300178 腾邦国际 1,257,060 19,987,254.00 3.00
2 000516 开元投资 2,875,732 14,177,358.76 2.13
3 600109 国金证券 1,131,844 11,227,892.48 1.68
4 002285 世联地产 963,384 10,905,506.88 1.64
5 600348 阳泉煤业 672,334 10,206,030.12 1.53
6 600139 西部资源 697,994 9,513,658.22 1.43
7 000050 深天马Ａ 1,525,410 9,488,050.20 1.42
8 600406 国电南瑞 278,072 8,675,846.40 1.30
9 600498 烽火通信 313,723 8,501,893.30 1.28
10 601208 东材科技 412,215 7,782,619.20 1.17
11 000998 隆平高科 296,369 7,649,283.89 1.15
12 600879 航天电子 908,218 7,456,469.78 1.12诺安多策略股票 2011年年度报告
第 37 页 共 60 页
13 300015 爱尔眼科 294,603 7,350,344.85 1.10
14 002099 海翔药业 379,408 7,094,929.60 1.06
15 600119 长江投资 1,352,679 7,088,037.96 1.06
16 601299 中国北车 1,663,760 7,070,980.00 1.06
17 000848 承德露露 497,827 7,034,295.51 1.05
18 601318 中国平安 201,100 6,925,884.00 1.04
19 000623 吉林敖东 336,697 6,865,251.83 1.03
20 600322 天房发展 2,078,612 6,672,344.52 1.00
21 000538 云南白药 118,432 6,276,896.00 0.94
22 002028 思源电气 473,898 5,876,335.20 0.88
23 300084 海默科技 737,505 5,693,538.60 0.85
24 600723 首商股份 580,037 5,661,161.12 0.85
25 600827 友谊股份 495,366 5,632,311.42 0.84
26 600755 厦门国贸 1,435,158 5,611,467.78 0.84
27 600739 辽宁成大 454,608 5,587,132.32 0.84
28 600809 山西汾酒 87,542 5,527,401.88 0.83
29 000090 深 天 健 803,517 5,504,091.45 0.83
30 000726 鲁
泰Ａ 700,163 5,475,274.66 0.82
31 000061 农 产 品 469,762 5,237,846.30 0.79
32 600798 宁波海运 1,690,599 5,139,420.96 0.77
33 000919 金陵药业 641,943 5,129,124.57 0.77
34 000597 东北制药 693,597 5,084,066.01 0.76
35 600186 莲花味精 1,477,616 4,994,342.08 0.75
36 000759 中百集团 579,291 4,895,008.95 0.73
37 600153 建发股份 745,111 4,753,808.18 0.71
38 600677 航天通信 643,087 4,707,396.84 0.71
39 000728 国元证券 550,000 4,675,000.00 0.70
40 600458 时代新材 419,376 4,621,523.52 0.69
41 600325 华发股份 637,092 4,606,175.16 0.69
42 600422 昆明制药 304,225 4,517,741.25 0.68
43 600123 兰花科创 115,206 4,479,209.28 0.67
44 000988 华工科技 348,086 4,476,385.96 0.67
45 300048 合康变频 265,628 4,406,768.52 0.66
46 600360 华微电子 1,089,040 4,399,721.60 0.66
47 000594 国恒铁路 2,106,200 4,359,834.00 0.65
48 000933 神火股份 458,689 4,238,286.36 0.64
49 000989 九 芝 堂 411,516 4,148,081.28 0.62
50 002296 辉煌科技 265,349 4,035,958.29 0.61
51 600366 宁波韵升 271,200 4,021,896.00 0.60诺安多策略股票 2011年年度报告
第 38 页 共 60 页
52 600582 天地科技 210,219 3,889,051.50 0.58
53 002591 恒大高新 247,056 3,854,073.60 0.58
54 300150 世纪瑞尔 237,732 3,846,503.76 0.58
55 600416 湘电股份 557,008 3,832,215.04 0.57
56 000758 中色股份 221,055 3,808,777.65 0.57
57 000651 格力电器 216,291 3,739,671.39 0.56
58 002417 三元达 262,860 3,727,354.80 0.56
59 000788 西南合成 523,056 3,656,161.44 0.55
60 600038 哈飞股份 209,483 3,649,193.86 0.55
61 601101 昊华能源 210,364 3,647,711.76 0.55
62 600395 盘江股份 176,182 3,638,158.30 0.55
63 000410 沈阳机床 493,897 3,398,011.36 0.51
64 600122 宏图高科 810,195 3,386,615.10 0.51
65 300050 世纪鼎利 237,782 3,210,057.00 0.48
66 600594 益佰制药 190,923 3,203,687.94 0.48
67 600742 一汽富维 158,463 3,169,260.00 0.48
68 600993 马应龙 179,055 3,095,860.95 0.46
69 300058 蓝色光标 96,978 2,938,433.40 0.44
70 600888 新疆众和 204,719 2,923,387.32 0.44
71 300133 华策影视 87,103 2,917,950.50 0.44
72 300213 佳讯飞鸿 182,815 2,917,727.40 0.44
73 600230 沧州大化 382,158 2,843,255.52 0.43
74 300054 鼎龙股份 103,696 2,797,718.08 0.42
75 300066 三川股份 208,359 2,748,255.21 0.41
76 000929 兰州黄河 476,289 2,676,744.18 0.40
77 600537 海通集团 129,332 2,624,146.28 0.39
78 300002 神州泰岳 141,977 2,592,500.02 0.39
79 300094 国联水产 386,456 2,573,796.96 0.39
80 002045 广州国光 453,199 2,565,106.34 0.38
81 600276 恒瑞医药 86,685 2,552,006.40 0.38
82 600529 山东药玻 205,577 2,534,764.41 0.38
83 600690 青岛海尔 283,514 2,531,780.02 0.38
84 000785 武汉中商 411,678 2,519,469.36 0.38
85 600518 康美药业 223,772 2,510,721.84 0.38
86 300223 北京君正 77,250 2,500,582.50 0.38
87 601567 三星电气 182,775 2,430,907.50 0.36
88 000063 中兴通讯 139,534 2,358,124.60 0.35
89 600549 厦门钨业 79,191 2,349,596.97 0.35
90 600485 中创信测 217,486 2,324,925.34 0.35诺安多策略股票 2011年年度报告
第 39 页 共 60 页
91 300171 东富龙 59,315 2,269,985.05 0.34
92 601566 九牧王 104,200 2,230,922.00 0.33
93 600312 平高电气 266,976 2,229,249.60 0.33
94 600829 三精制药 218,120 2,227,005.20 0.33
95 300074 华平股份 99,122 2,222,315.24 0.33
96 600219 南山铝业 344,050 2,177,836.50 0.33
97 600460 士兰微 240,939 2,134,719.54 0.32
98 000527 美的电器 174,097 2,130,947.28 0.32
99 300059 东方财富 109,152 2,093,535.36 0.31
100 000666 经纬纺机 221,088 2,040,642.24 0.31
101 000823 超声电子 250,910 1,992,225.40 0.30
102 601601 中国太保 103,100 1,980,551.00 0.30
103 002014 永新股份 131,387 1,891,972.80 0.28
104 002551 尚荣医疗 85,245 1,806,341.55 0.27
105 000028 一致药业 83,083 1,773,822.05 0.27
106 600197 伊力特 190,700 1,739,184.00 0.26
107 300240 飞力达 104,544 1,718,703.36 0.26
108 002073 软控股份 112,187 1,697,389.31 0.25
109 000729 燕京啤酒 125,512 1,693,156.88 0.25
110 601666 平煤股份 160,100 1,692,257.00 0.25
111 000679 大连友谊 263,218 1,608,261.98 0.24
112 600152 维科精华 219,969 1,605,773.70 0.24
113 300251 光线传媒 26,067 1,582,788.24 0.24
114 002129 中环股份 151,441 1,574,986.40 0.24
115 002275 桂林三金 123,323 1,569,901.79 0.24
116 000513 丽珠集团 76,697 1,569,220.62 0.24
117 000520 长航凤凰 479,544 1,568,108.88 0.24
118 600268 国电南自 212,083 1,567,293.37 0.24
119 002091 江苏国泰 122,339 1,551,258.52 0.23
120 002303 美盈森 77,349 1,545,433.02 0.23
121 600210 紫江企业 375,922 1,507,447.22 0.23
122 600816 安信信托 108,790 1,463,225.50 0.22
123 300206 理邦仪器 69,226 1,396,288.42 0.21
124 002315 焦点科技 32,822 1,391,652.80 0.21
125 002577 雷柏科技 65,065 1,386,535.15 0.21
126 002373 联信永益 102,459 1,382,171.91 0.21
127 600765 中航重机 153,731 1,375,892.45 0.21
128 600573 惠泉啤酒 206,248 1,375,674.16 0.21
129 002428 云南锗业 45,200 1,373,628.00 0.21诺安多策略股票 2011年年度报告
第 40 页 共 60 页
130 002404 嘉欣丝绸 135,300 1,332,705.00 0.20
131 600713 南京医药 339,827 1,321,927.03 0.20
132 002461 珠江啤酒 136,983 1,280,791.05 0.19
133 300157 恒泰艾普 49,733 1,275,651.45 0.19
134 600522 中天科技 77,115 1,232,297.70 0.18
135 300001 特锐德 85,024 1,187,785.28 0.18
136 300218 安利股份 68,652 1,184,247.00 0.18
137 002566 益盛药业 42,086 1,162,836.18 0.17
138 600251 冠农股份 61,985 1,157,259.95 0.17
139 300229 拓尔思 41,178 1,152,160.44 0.17
140 002123 荣信股份 70,378 1,149,272.74 0.17
141 600595 中孚实业 197,377 1,140,839.06 0.17
142 600976 武汉健民 73,699 1,113,591.89 0.17
143 600837 海通证券 149,000 1,104,090.00 0.17
144 000522 白云山Ａ 90,000 1,094,400.00 0.16
145 000859 国风塑业 262,831 1,090,748.65 0.16
146 600882 大成股份 157,215 1,081,639.20 0.16
147 000521 美菱电器 242,509 1,074,314.87 0.16
148 600036 招商银行 90,000 1,068,300.00 0.16
149 600482 风帆股份 134,563 1,067,084.59 0.16
150 002181 粤 传 媒 97,226 1,062,680.18 0.16
151 000776 广发证券 50,000 1,050,000.00 0.16
152 300010 立思辰 108,557 1,038,890.49 0.16
153 000973 佛塑科技 149,382 1,033,723.44 0.16
154 300159 新研股份 35,707 1,031,932.30 0.15
155 600166 福田汽车 177,559 1,031,617.79 0.15
156 000418 小天鹅Ａ 118,504 1,015,579.28 0.15
157 002385 大北农 30,100 978,250.00 0.15
158 300057 万顺股份 122,493 967,694.70 0.15
159 002336 人人乐 63,360 961,804.80 0.14
160 600319 亚星化学 182,246 940,389.36 0.14
161 002121 科陆电子 102,829 917,234.68 0.14
162 002079 苏州固锝 86,951 904,290.40 0.14
163 600380 健康元 149,879 885,784.89 0.13
164 300128 锦富新材 75,400 863,330.00 0.13
165 002480 新筑股份 69,415 860,746.00 0.13
166 002546 新联电子 47,546 856,303.46 0.13
167 300078 中瑞思创 50,159 852,703.00 0.13
168 600438 通威股份 165,941 828,045.59 0.12诺安多策略股票 2011年年度报告
第 41 页 共 60 页
169 000910 大亚科技 165,213 816,152.22 0.12
170 300047 天源迪科 67,833 813,996.00 0.12
171 002441 众业达 53,108 807,772.68 0.12
172 000530 大冷股份 100,830 798,573.60 0.12
173 601616 广电电气 69,243 781,061.04 0.12
174 002101 广东鸿图 85,630 778,376.70 0.12
175 600563 法拉电子 48,431 775,380.31 0.12
176 600361 华联综超 136,217 757,366.52 0.11
177 300086 康芝药业 48,607 752,922.43 0.11
178 600233 大杨创世 75,953 734,465.51 0.11
179 002210 飞马国际 125,587 719,613.51 0.11
180 600586 金晶科技 149,382 711,058.32 0.11
181 000419 通程控股 129,332 703,566.08 0.11
182 300033 同花顺 42,950 684,193.50 0.10
183 300046 台基股份 42,355 677,680.00 0.10
184 000612 焦作万方 59,493 646,688.91 0.10
185 000060 中金岭南 73,518 605,053.14 0.09
186 300039 上海凯宝 28,861 599,731.58 0.09
187 002153 石基信息 23,467 599,112.51 0.09
188 002321 华英农业 43,171 598,350.06 0.09
189 002156 通富微电 124,099 589,470.25 0.09
190 000756 新华制药 111,823 587,070.75 0.09
191 300134 大富科技 35,541 586,426.50 0.09
192 002330 得利斯 56,810 577,189.60 0.09
193 002240 威华股份 141,659 575,135.54 0.09
194 000585 东北电气 214,655 566,689.20 0.08
195 002092 中泰化学 73,659 551,705.91 0.08
196 300029 天龙光电 40,473 531,815.22 0.08
197 600987 航民股份 94,700 530,320.00 0.08
198 600531 豫光金铅 32,777 515,909.98 0.08
199 002038 双鹭药业 15,420 506,547.00 0.08
200 300221 银禧科技 38,373 495,395.43 0.07
201 002061 江山化工 65,044 473,520.32 0.07
202 300118 东方日升 35,379 465,941.43 0.07
203 600168 武汉控股 65,637 450,269.82 0.07
204 600978 宜华木业 119,223 441,125.10 0.07
205 300164 通源石油 16,020 422,127.00 0.06
206 600370 三房巷 94,030 413,732.00 0.06
207 002489 浙江永强 21,984 412,419.84 0.06诺安多策略股票 2011年年度报告
第 42 页 共 60 页
208 000158 常山股份 100,040 399,159.60 0.06
209 000650 仁和药业 32,578 391,261.78 0.06
210 601898 中煤能源 42,813 385,745.13 0.06
211 600359 新农开发 52,615 380,406.45 0.06
212 000875 吉电股份 122,332 362,102.72 0.05
213 600189 吉林森工 53,796 360,433.20 0.05
214 600105 永鼎股份 56,190 357,368.40 0.05
215 600481 双良节能 45,862 338,461.56 0.05
216 600584 长电科技 64,040 337,490.80 0.05
217 002112 三变科技 42,901 334,627.80 0.05
218 600211 西藏药业 30,921 329,617.86 0.05
219 300173 松德股份 27,200 326,128.00 0.05
220 300070 碧水源 7,860 326,032.80 0.05
221 000798 中水渔业 54,943 323,614.27 0.05
222 002317 众生药业 14,628 323,132.52 0.05
223 600770 综艺股份 20,067 319,667.31 0.05
224 600060 海信电器 26,454 314,273.52 0.05
225 600161 天坛生物 19,111 307,304.88 0.05
226 600196 复星医药 35,833 306,013.82 0.05
227 600869 三普药业 18,311 301,215.95 0.05
228 300024 机器人 16,740 296,800.20 0.04
229 002230 科大讯飞 8,473 296,555.00 0.04
230 000568 泸州老窖 7,860 293,178.00 0.04
231 600213 亚星客车 41,344 293,128.96 0.04
232 300186 大华农 19,668 291,479.76 0.04
233 300003 乐普医疗 20,998 287,042.66 0.04
234 600058 五矿发展 12,826 281,017.66 0.04
235 300191 潜能恒信 11,000 275,880.00 0.04
236 002561 徐家汇 23,878 274,597.00 0.04
237 600550 天威保变 23,878 266,956.04 0.04
238 000926 福星股份 35,732 252,982.56 0.04
239 600966 博汇纸业 47,778 251,790.06 0.04
240 300014 亿纬锂能 18,472 245,308.16 0.04
241 002167 东方锆业 8,460 243,648.00 0.04
242 002434 万里扬 28,523 238,167.05 0.04
243 002585 双星新材 6,489 221,858.91 0.03
244 000400 许继电气 11,450 221,557.50 0.03
245 300105 龙源技术 4,281 219,572.49 0.03
246 600875 东方电气 9,220 213,074.20 0.03诺安多策略股票 2011年年度报告
第 43 页 共 60 页
247 600649 城投控股 35,067 211,103.34 0.03
248 601607 上海医药 18,311 202,885.88 0.03
249 600893 航空动力 14,690 199,637.10 0.03
250 002430 杭氧股份 8,760 196,311.60 0.03
251 002207 准油股份 14,828 190,836.36 0.03
252 002262 恩华药业 9,256 175,493.76 0.03
253 002518 科士达 8,460 170,892.00 0.03
254 300179 四方达 8,460 168,861.60 0.03
255 600216 浙江医药 8,460 168,269.40 0.03
256 002543 万和电气 9,256 167,903.84 0.03
257 601699 潞安环能 7,860 166,317.60 0.02
258 600763 通策医疗 7,860 165,688.80 0.02
259 600111 包钢稀土 4,281 161,094.03 0.02
260 600456 宝钛股份 8,773 159,844.06 0.02
261 002098 浔兴股份 18,407 159,588.69 0.02
262 000617 石油济柴 16,820 157,098.80 0.02
263 002032 苏 泊 尔 9,256 154,575.20 0.02
264 000962 东方钽业 10,549 150,323.25 0.02
265 002476 宝莫股份 11,512 149,656.00 0.02
266 601088 中国神华 5,793 146,736.69 0.02
267 300027 华谊兄弟 9,270 146,558.70 0.02
268 002209 达 意 隆 18,994 140,365.66 0.02
269 600085 同仁堂 9,655 135,459.65 0.02
270 600054 黄山旅游 9,055 134,466.75 0.02
271 000937 冀中能源 7,724 130,226.64 0.02
272 300247 桑乐金 9,256 128,750.96 0.02
273 600157 永泰能源 8,755 126,947.50 0.02
274 300088 长信科技 9,355 126,011.85 0.02
275 600475 华光股份 9,355 121,521.45 0.02
276 000159 国际实业 14,459 117,407.08 0.02
277 600511 国药股份 9,355 112,166.45 0.02
278 300080 新大新材 9,259 111,941.31 0.02
279 002158 汉钟精机 9,355 108,611.55 0.02
280 000686 东北证券 8,755 108,562.00 0.02
281 300154 瑞凌股份 9,355 108,518.00 0.02
282 600674 川投能源 9,655 108,136.00 0.02
283 601001 大同煤业 8,755 106,460.80 0.02
284 600295 鄂尔多斯 8,900 105,376.00 0.02
285 600707 彩虹股份 16,390 105,059.90 0.02诺安多策略股票 2011年年度报告
第 44 页 共 60 页
286 601918 国投新集 8,800 97,944.00 0.01
287 600030 中信证券 9,655 93,750.05 0.01
288 002089 新 海 宜 9,548 88,509.96 0.01
289 002059 云南旅游 8,755 85,361.25 0.01
290 600100 同方股份 9,655 84,964.00 0.01
291 000680 山推股份 9,355 84,007.90 0.01
292 000551 创元科技 9,355 83,820.80 0.01
293 600000 浦发银行 9,655 81,970.95 0.01
294 000812 陕西金叶 18,510 78,852.60 0.01
295 002220 天宝股份 4,728 77,917.44 0.01
296 600037 歌华有线 9,655 77,143.45 0.01
297 000560 昆百大Ａ 9,355 76,243.25 0.01
298 601989 中国重工 14,848 75,873.28 0.01
299 000002 万
科Ａ 10,000 74,700.00 0.01
300 002194 武汉凡谷 9,355 74,559.35 0.01
301 000978 桂林旅游 9,212 72,682.68 0.01
302 600436 片仔癀 966 71,619.24 0.01
303 600686 金龙汽车 10,221 71,444.79 0.01
304 002286 保龄宝 4,631 69,279.76 0.01
305 601688 华泰证券 8,755 68,464.10 0.01
306 601998 中信银行 16,189 65,403.56 0.01
307 600682 南京新百 9,355 65,391.45 0.01
308 600572 康恩贝 9,055 64,018.85 0.01
309 601007 金陵饭店 9,355 62,959.15 0.01
310 002184 海得控制 9,068 60,392.88 0.01
311 000552 靖远煤电 4,800 58,656.00 0.01
312 000930 中粮生化 9,655 58,316.20 0.01
313 600097 开创国际 5,593 56,545.23 0.01
314 000829 天音控股 9,355 56,504.20 0.01
315 600446 金证股份 9,055 55,778.80 0.01
316 000043 中航地产 8,755 55,156.50 0.01
317 000663 永安林业 10,100 53,833.00 0.01
318 600067 冠城大通 8,755 53,317.95 0.01
319 600961 株冶集团 5,693 52,432.53 0.01
320 600243 青海华鼎 9,355 49,862.15 0.01
321 300244 迪安诊断 1,063 47,175.94 0.01
322 600391 成发科技 2,897 46,844.49 0.01
323 002327 富安娜 966 45,595.20 0.01
324 002172 澳洋科技 12,543 44,276.79 0.01诺安多策略股票 2011年年度报告
第 45 页 共 60 页
325 600688 S 上石化 7,324 43,577.80 0.01
326 002409 雅克科技 2,000 42,880.00 0.01
327 002206 海 利 得 4,728 41,606.40 0.01
328 600297 美罗药业 6,559 37,123.94 0.01
329 600986 科达股份 8,755 36,595.90 0.01
330 600428 中远航运 8,755 36,070.60 0.01
331 600408 安泰集团 8,755 34,932.45 0.01
332 600315 上海家化 1,000 34,090.00 0.01
333 600600 青岛啤酒 1,000 33,480.00 0.01
334 600694 大商股份 1,000 33,280.00 0.00
335 600308 华泰股份 9,355 33,210.25 0.00
336 600307 酒钢宏兴 8,755 32,918.80 0.00
337 600729 重庆百货 1,000 31,940.00 0.00
338 300123 太阳鸟 2,364 29,975.52 0.00
339 002088 鲁阳股份 3,000 28,950.00 0.00
340 600547 山东黄金 1,000 28,390.00 0.00
341 000963 华东医药 1,000 26,620.00 0.00
342 002549 凯美特气 1,000 26,180.00 0.00
343 600397 安源股份 2,000 25,640.00 0.00
344 300168 万达信息 1,000 24,400.00 0.00
345 600546 山煤国际 1,000 24,250.00 0.00
346 002570 贝因美 1,000 24,000.00 0.00
347 300187 永清环保 500 23,745.00 0.00
348 002006 精功科技 1,000 23,660.00 0.00
349 002465 海格通信 1,000 23,160.00 0.00
350 600118 中国卫星 1,100 22,440.00 0.00
351 600183 生益科技 3,000 21,660.00 0.00
352 000869 张
裕Ａ 200 21,580.00 0.00
353 002223 鱼跃医疗 1,000 20,950.00 0.00
354 300214 日科化学 1,000 20,690.00 0.00
355 600636 三爱富 1,000 20,440.00 0.00
356 300036 超图软件 1,000 19,770.00 0.00
357 600396 金山股份 3,000 19,740.00 0.00
358 002384 东山精密 1,000 19,180.00 0.00
359 002278 神开股份 2,000 18,140.00 0.00
360 002106 莱宝高科 1,076 18,033.76 0.00
361 600588 用友软件 1,000 18,000.00 0.00
362 300167 迪威视讯 1,000 17,450.00 0.00
363 000630 铜陵有色 1,000 16,810.00 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 46 页 共 60 页
364 002513 蓝丰生化 1,000 16,710.00 0.00
365 600702 沱牌舍得 1,000 16,630.00 0.00
366 000619 海螺型材 3,000 16,620.00 0.00
367 600571 信雅达 2,000 16,420.00 0.00
368 000878 云南铜业 1,000 16,100.00 0.00
369 601126 四方股份 1,000 15,980.00 0.00
370 300042 朗科科技 800 15,912.00 0.00
371 002056 横店东磁 1,000 15,850.00 0.00
372 300082 奥克股份 1,001 15,515.50 0.00
373 002501 利源铝业 900 14,760.00 0.00
374 002159 三特索道 1,000 14,700.00 0.00
375 000598 兴蓉投资 1,751 14,480.77 0.00
376 000860 顺鑫农业 1,000 13,990.00 0.00
377 600785 新华百货 600 13,698.00 0.00
378 002544 杰赛科技 1,000 13,450.00 0.00
379 600502 安徽水利 1,000 13,430.00 0.00
380 000655 金岭矿业 900 13,320.00 0.00
381 002343 禾欣股份 1,000 13,100.00 0.00
382 600143 金发科技 1,000 12,930.00 0.00
383 002470 金正大 1,000 12,830.00 0.00
384 300052 中青宝 1,000 12,560.00 0.00
385 600031 三一重工 1,000 12,540.00 0.00
386 002138 顺络电子 900 12,420.00 0.00
387 600255 鑫科材料 2,000 12,280.00 0.00
388 300177 中海达 607 12,067.16 0.00
389 600486 扬农化工 800 11,680.00 0.00
390 002187 广百股份 1,000 11,640.00 0.00
391 600116 三峡水利 900 11,637.00 0.00
392 000811 烟台冰轮 1,000 11,550.00 0.00
393 002149 西部材料 1,000 11,520.00 0.00
394 000665 武汉塑料 1,000 11,340.00 0.00
395 600343 航天动力 1,000 11,270.00 0.00
396 000750 国海证券 1,000 11,150.00 0.00
397 002267 陕天然气 700 11,116.00 0.00
398 601179 中国西电 3,000 11,100.00 0.00
399 600104 上海汽车 779 11,015.06 0.00
400 300254 仟源制药 1,000 10,900.00 0.00
401 600488 天药股份 2,000 10,900.00 0.00
402 002608 舜天船舶 500 10,720.00 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 47 页 共 60 页
403 600998 九州通 1,000 10,390.00 0.00
404 000780 平庄能源 1,006 10,361.80 0.00
405 600283 钱江水利 1,000 9,840.00 0.00
406 002490 山东墨龙 1,000 9,830.00 0.00
407 600376 首开股份 1,000 9,590.00 0.00
408 300035 中科电气 1,000 9,440.00 0.00
409 601168 西部矿业 1,000 9,370.00 0.00
410 600125 铁龙物流 1,000 9,280.00 0.00
411 000590 紫光古汉 1,000 9,270.00 0.00
412 600467 好当家 1,000 9,240.00 0.00
413 600499 科达机电 1,000 9,160.00 0.00
414 000739 普洛股份 1,000 9,030.00 0.00
415 002082 栋梁新材 1,000 8,760.00 0.00
416 600516 方大炭素 1,000 8,760.00 0.00
417 600489 中金黄金 500 8,755.00 0.00
418 600331 宏达股份 1,000 8,320.00 0.00
419 600150 中国船舶 300 7,770.00 0.00
420 600089 特变电工 1,000 7,680.00 0.00
421 002119 康强电子 1,000 7,680.00 0.00
422 002214 大立科技 200 7,580.00 0.00
423 600330 天通股份 1,000 7,460.00 0.00
424 600480 凌云股份 900 7,344.00 0.00
425 600386 北巴传媒 1,000 7,340.00 0.00
426 600664 哈药股份 1,000 7,330.00 0.00
427 600151 航天机电 1,000 7,200.00 0.00
428 002353 杰瑞股份 100 7,000.00 0.00
429 600303 曙光股份 1,000 7,000.00 0.00
430 000895 双汇发展 100 6,995.00 0.00
431 000851 高鸿股份 1,000 6,900.00 0.00
432 601777 力帆股份 1,000 6,740.00 0.00
433 601258 庞大集团 1,000 6,150.00 0.00
434 000153 丰原药业 1,000 6,060.00 0.00
435 600418 江淮汽车 1,000 5,960.00 0.00
436 000902 中国服装 1,000 5,940.00 0.00
437 600016 民生银行 1,000 5,890.00 0.00
438 600804 鹏博士 1,000 5,810.00 0.00
439 000948 南天信息 700 5,628.00 0.00
440 600260 凯乐科技 1,000 5,480.00 0.00
441 000019 深深宝Ａ 700 5,404.00 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 48 页 共 60 页
442 600050 中国联通 1,000 5,240.00 0.00
443 002548 金新农 300 4,944.00 0.00
444 002422 科伦药业 100 4,340.00 0.00
445 600336 澳柯玛 1,000 4,290.00 0.00
446 600535 天士力 100 4,194.00 0.00
447 000702 正虹科技 1,000 4,180.00 0.00
448 600107 美尔雅 600 4,026.00 0.00
449 000797 中国武夷 1,000 3,850.00 0.00
450 000625 长安汽车 1,000 3,780.00 0.00
451 000581 威孚高科 100 3,589.00 0.00
452 002481 双塔食品 170 3,517.30 0.00
453 002004 华邦制药 100 3,400.00 0.00
454 002281 光迅科技 100 3,234.00 0.00
455 601106 中国一重 1,000 3,180.00 0.00
456 001696 宗申动力 500 3,040.00 0.00
457 300226 上海钢联 100 2,916.00 0.00
458 601888 中国国旅 100 2,623.00 0.00
459 600598 北大荒 300 2,598.00 0.00
460 600280 南京中商 100 2,503.00 0.00
461 002007 华兰生物 100 2,501.00 0.00
462 600432 吉恩镍业 200 2,466.00 0.00
463 600839 四川长虹 1,000 2,140.00 0.00
464 002414 高德红外 100 2,039.00 0.00
465 300237 美晨科技 100 2,012.00 0.00
466 600048 保利地产 200 2,000.00 0.00
467 600271 航天信息 100 1,986.00 0.00
468 002055 得润电子 100 1,980.00 0.00
469 002033 丽江旅游 100 1,940.00 0.00
470 300055 万邦达 100 1,920.00 0.00
471 600257 大湖股份 300 1,869.00 0.00
472 600371 万向德农 100 1,843.00 0.00
473 002279 久其软件 100 1,823.00 0.00
474 300012 华测检测 100 1,772.00 0.00
475 002289 宇顺电子 100 1,752.00 0.00
476 600316 洪都航空 100 1,665.00 0.00
477 000987 广州友谊 100 1,578.00 0.00
478 002005 德豪润达 100 1,566.00 0.00
479 300184 力源信息 100 1,556.00 0.00
480 600725 云维股份 300 1,524.00 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 49 页 共 60 页
481 600138 中青旅 100 1,506.00 0.00
482 600637 百视通 100 1,505.00 0.00
483 002387 黑牛食品 100 1,503.00 0.00
484 002553 南方轴承 100 1,472.00 0.00
485 000968 煤 气 化 100 1,425.00 0.00
486 600262 北方股份 100 1,369.00 0.00
487 300071 华谊嘉信 100 1,344.00 0.00
488 300076 宁波 GQY 100 1,337.00 0.00
489 601166 兴业银行 100 1,252.00 0.00
490 600884 杉杉股份 100 1,228.00 0.00
491 600526 菲达环保 97 1,197.95 0.00
492 300180 华峰超纤 100 1,186.00 0.00
493 300176 鸿特精密 104 1,170.00 0.00
494 300051 三五互联 100 1,162.00 0.00
495 600358 国旅联合 300 1,152.00 0.00
496 600756 浪潮软件 100 1,097.00 0.00
497 600962 国投中鲁 100 1,046.00 0.00
498 300030 阳普医疗 97 1,014.62 0.00
499 000858 五 粮 液 30 984.00 0.00
500 000541 佛山照明 100 975.00 0.00
501 002255 海陆重工 30 936.90 0.00
502 601009 南京银行 100 928.00 0.00
503 600741 华域汽车 100 926.00 0.00
504 600029 南方航空 187 886.38 0.00
505 600148 长春一东 100 824.00 0.00
506 600718 东软集团 100 814.00 0.00
507 600068 葛洲坝 100 770.00 0.00
508 600435 中兵光电 100 760.00 0.00
509 002042 华孚色纺 100 756.00 0.00
510 000420 吉林化纤 200 734.00 0.00
511 600540 新赛股份 100 712.00 0.00
512 300020 银江股份 60 705.00 0.00
513 600289 亿阳信通 100 682.00 0.00
514 002093 国脉科技 100 642.00 0.00
515 000503 海虹控股 100 613.00 0.00
516 000753 漳州发展 100 588.00 0.00
517 002248 华东数控 50 578.00 0.00
518 600764 中电广通 100 573.00 0.00
519 600832 东方明珠 100 528.00 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 50 页 共 60 页
520 600510 黑牡丹 100 523.00 0.00
521 002024 苏宁电器 60 506.40 0.00
522 600580 卧龙电气 100 505.00 0.00
523 600383 金地集团 100 495.00 0.00
524 600221 海南航空 100 448.00 0.00
525 000599 青岛双星 100 392.00 0.00
526 002436 兴森科技 18 281.88 0.00
527 002589 瑞康医药 10 259.90 0.00
528 002383 合众思壮 9 242.10 0.00
529 002400 省广股份 9 212.94 0.00
530 600388 龙净环保 9 207.27 0.00
531 000917 电广传媒 7 177.73 0.00
532 002550 千红制药 7 176.54 0.00
533 600298 安琪酵母 6 176.46 0.00
534 300222 科大智能 5 157.00 0.00
535 300158 振东制药 5 151.50 0.00
536 300077 国民技术 5 139.45 0.00
537 300183 东软载波 2 136.52 0.00
538 600079 人福医药 7 134.89 0.00
539 601808 中海油服 9 130.41 0.00
540 002086 东方海洋 9 117.00 0.00
541 600354 敦煌种业 5 104.65 0.00
542 600587 新华医疗 3 93.90 0.00
543 002445 中南重工 7 85.75 0.00
544 600616 金枫酒业 9 84.33 0.00
545 600226 升华拜克 9 67.59 0.00
546 600830 香溢融通 10 64.40 0.00
547 002015 霞客环保 7 57.68 0.00
548 600717 天津港 9 54.45 0.00
549 600761 安徽合力 5 50.90 0.00
550 600410 华胜天成 5 50.70 0.00
551 600794 保税科技 4 46.00 0.00
552 600881 亚泰集团 9 42.66 0.00
553 600810 神马股份 5 40.30 0.00
554 002396 星网锐捷 3 39.33 0.00
555 600872 中炬高新 9 37.53 0.00
556 002100 天康生物 3 31.02 0.00
557 600309 烟台万华 2 25.80 0.00
558 601333 广深铁路 7 24.64 0.00诺安多策略股票 2011年年度报告
第 51 页 共 60 页
559 002339 积成电子 1 22.82 0.00
560 300081 恒信移动 1 21.68 0.00
561 000402 金 融 街 3 18.15 0.00
562 002571 德力股份 1 17.55 0.00
563 600169 太原重工 3 17.07 0.00
564 600714 金瑞矿业 1 15.04 0.00
565 601766 中国南车 3 12.99 0.00
566 002070 众和股份 1 5.31 0.00
567 000564 西安民生 1 5.16 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动?
8.4.1 ?累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 145,015,523.78 21.75
2 601601 中国太保 137,900,487.91 20.68
3 600109 国金证券 48,150,254.92 7.22
4 600416 湘电股份 42,026,031.72 6.30
5 600395 盘江股份 41,237,582.50 6.18
6 000063 中兴通讯 40,178,232.97 6.03
7 600742 一汽富维 39,675,889.97 5.95
8 600348 阳泉煤业 36,059,557.78 5.41
9 601101 昊华能源 34,124,217.25 5.12
10 600600 青岛啤酒 33,035,840.03 4.95
11 000858 五 粮 液 31,771,940.00 4.76
12 600406 国电南瑞 29,010,845.99 4.35
13 300178 腾邦国际 28,000,241.13 4.20
14 601168 西部矿业 26,004,765.70 3.90
15 600837 海通证券 25,784,685.70 3.87
16 600036 招商银行 25,094,958.25 3.76
17 601666 平煤股份 24,009,406.80 3.60
18 600157 永泰能源 23,901,833.46 3.58
19 600879 航天电子 23,845,739.07 3.58
20 002285 世联地产 23,808,984.96 3.57诺安多策略股票 2011年年度报告
第 52 页 共 60 页
21 000729 燕京啤酒 23,075,394.08 3.46
22 600498 烽火通信 22,166,072.32 3.32
23 600408 安泰集团 21,881,818.07 3.28
24 600038 哈飞股份 21,582,339.96 3.24
25 000968 煤 气 化 21,532,847.06 3.23
26 601299 中国北车 21,015,136.99 3.15
27 600143 金发科技 20,606,424.64 3.09
28 600312 平高电气 20,281,986.60 3.04
29 601166 兴业银行 19,732,131.22 2.96
30 002400 省广股份 19,565,538.82 2.93
31 000594 国恒铁路 19,399,041.60 2.91
32 600139 西部资源 18,227,387.27 2.73
33 000516 开元投资 18,146,718.37 2.72
34 600000 浦发银行 18,086,413.54 2.71
35 002024 苏宁电器 17,917,903.18 2.69
36 000568 泸州老窖 17,580,686.13 2.64
37 000050 深天马Ａ 17,261,217.00 2.59
38 600331 宏达股份 17,191,899.21 2.58
39 000758 中色股份 17,098,858.04 2.56
40 600360 华微电子 16,959,446.88 2.54
41 300084 海默科技 16,782,124.96 2.52
42 002296 辉煌科技 16,579,186.47 2.49
43 600183 生益科技 16,430,155.76 2.46
44 600872 中炬高新 16,071,034.45 2.41
45 600123 兰花科创 15,989,584.26 2.40
46 600219 南山铝业 15,972,511.67 2.40
47 600354 敦煌种业 15,805,472.52 2.37
48 601898 中煤能源 15,751,918.22 2.36
49 600798 宁波海运 15,739,448.95 2.36
50 000060 中金岭南 15,582,517.64 2.34
51 600325 华发股份 15,562,918.85 2.33
52 600435 中兵光电 15,370,775.01 2.31
53 002086 东方海洋 15,280,843.42 2.29
54 600881 亚泰集团 15,180,843.38 2.28
55 601179 中国西电 14,739,545.86 2.21
56 000651 格力电器 13,565,818.44 2.03诺安多策略股票 2011年年度报告
第 53 页 共 60 页
57 600882 大成股份 13,403,309.68 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2 ?累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20名的股票明细?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比
例（％）
1 601601 中国太保 138,213,536.49 20.73
2 601318 中国平安 136,036,059.90 20.40
3 600742 一汽富维 37,840,417.70 5.68
4 000063 中兴通讯 37,019,183.10 5.55
5 600416 湘电股份 36,652,374.17 5.50
6 600109 国金证券 36,385,480.72 5.46
7 600395 盘江股份 32,910,084.47 4.94
8 000858 五 粮 液 31,960,734.09 4.79
9 601101 昊华能源 30,274,588.34 4.54
10 600600 青岛啤酒 30,036,729.08 4.50
11 600837 海通证券 25,384,554.00 3.81
12 601168 西部矿业 24,477,327.68 3.67
13 601666 平煤股份 24,305,346.32 3.65
14 600036 招商银行 24,266,980.10 3.64
15 600157 永泰能源 23,141,692.99 3.47
16 600348 阳泉煤业 21,216,232.67 3.18
17 600143 金发科技 20,885,611.70 3.13
18 000729 燕京啤酒 20,513,099.91 3.08
19 002400 省广股份 20,317,075.17 3.05
20 600408 安泰集团 20,067,999.33 3.01
21 600312 平高电气 19,564,345.89 2.93
22 601166 兴业银行 19,199,704.78 2.88
23 600331 宏达股份 18,343,370.12 2.75
24 600038 哈飞股份 17,861,477.46 2.68
25 002024 苏宁电器 17,721,272.55 2.66
26 000968 煤 气 化 17,033,629.79 2.55
27 600000 浦发银行 17,020,656.03 2.55
28 000568 泸州老窖 16,724,735.72 2.51
29 600354 敦煌种业 16,701,273.85 2.50
30 600406 国电南瑞 16,458,744.20 2.47诺安多策略股票 2011年年度报告
第 54 页 共 60 页
31 600183 生益科技 15,527,790.99 2.33
32 601898 中煤能源 15,004,257.16 2.25
33 000060 中金岭南 14,956,608.06 2.24
34 601179 中国西电 14,711,306.49 2.21
35 002086 东方海洋 14,422,541.52 2.16
36 000594 国恒铁路 13,879,762.15 2.08
37 300077 国民技术 13,841,590.68 2.08
38 600879 航天电子 13,648,417.53 2.05
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额?
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,078,421,553.51
卖出股票收入（成交）总额 2,286,338,346.11
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合?
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细?
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细?
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细?
本基金本报告期末未持有权证。 诺安多策略股票 2011年年度报告
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8.9 投资组合报告附注?
8.9.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形,也
没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.9.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.9.3 期末其他各项资产构成?
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 931,823.96
2 应收证券清算款 19,252,687.15
3 应收股利 -
4 应收利息 8,991.57
5 应收申购款 5,928.85
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 20,199,431.53
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细?
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明?
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 600348 阳泉煤业 10,206,030.12 1.53 召开临时股东大会
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分?
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
诺安多策略股票 2011年年度报告
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§9 基金份额持有人信息?
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构?
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
10,064 82,728.13 180,690,803.00 21.70% 651,885,097.84 78.30%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况?
本报告期末基金管理人从业人员未持有本开放式基金。
§10 开放式基金份额变动?
单位：份
基金合同生效日（ 2011年 8 月9 日 ）基金份额总额
1,249,071,475.18
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,249,625.01
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 418,745,199.35
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 832,575,900.84
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示?
11.1 基金份额持有人大会决议?
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动?
本报告期内,本基金管理人无重大人事变动。
本基金托管人 2011 年2 月9 日发布公告，经中国建设银行研究决定，聘任杨新丰为中国建设银行
投资托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011〕115诺安多策略股票 2011年年度报告
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号） 。解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。本基金托管人2011年1 月31 日发布任免
通知，解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。本基金托管人 2011 年 10 月24 日发布
任免通知,聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼?
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变?
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况?
本报告期内本基金聘请的会计师事务所没有发生变更。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为5 万元，其已提供审计服务的连续年限：1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况?
本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况???
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况?
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元数
量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
华西证券
1
1,835,573,308.86 34.22% 1,560,231.75 34.76% -
浙商证券
1
1,622,228,098.38 30.24% 1,378,892.90 30.72% -
首创证券
1
1,410,801,914.53 26.30% 1,146,285.24 25.54% -
齐鲁证券
1
496,136,535.82 9.25% 403,114.11 8.98% -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:
本期新增4 家证券公司的4个交易单元:华西证券有限责任公司(1个交易单元)、浙商证券有限责诺安多策略股票 2011年年度报告
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任公司(1 个交易单元)、首创证券有限责任公司(1个交易单元)、齐鲁证券有限公司(1 个交易单元)。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于 3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况?
本基金租用证券公司交易单元没有进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件?
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺安多策略股票型证券投资基金基金份额发售公
告
《上海证券报》
2011年7月8日
2 诺安多策略股票型证券投资基金招募说明书 《上海证券报》 2011年7 月8 日
3 诺安多策略股票型证券投资基金基金合同 基金管理人网站 2011年7 月8 日
4 诺安多策略股票型证券投资基金基金合同摘要 《上海证券报》 2011年7 月8 日
5 诺安多策略股票型证券投资基金托管协议 基金管理人网站 2011年7 月8 日
6
诺安基金管理有限公司关于诺安多策略股票型证
券投资基金增加代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年7月12日
7
诺安基金管理有限公司关于增加海通证券为诺安
多策略股票代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年7月14日
8
诺安基金管理有限公司关于增加浦发银行、中信
银行及中信建投证券为诺安多策略股票代销机构
的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年7月23日
9 诺安基金管理有限公司关于增加第一创业证券为 《中国证券报》 、 2011年7月28日诺安多策略股票 2011年年度报告
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诺安多策略股票代销机构的公告 《上海证券报》 、
《证券时报》
10
诺安基金管理有限公司关于增加招商证券为诺安
多策略股票代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年8月4日
11
诺安多策略股票型证券投资基金基金合同生效公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年8月10日
12
诺安基金管理有限公司关于增加中国民生银行为
诺安多策略股票型证券投资基金代销机构的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年9月2日
13
诺安多策略股票型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换及定投业务的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年9月20日
14
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在信达
证券开通转换及定期定额投资业务并参加信达证
券开展的非现场申购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年9月26日
15
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在华融
证券开通定投业务并参加申购费率优惠活动的公
告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年10月17 日
16
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在华泰证券
开通相关业务的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年11月10 日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在南京
银行开通基金定投业务及参加申购费率优惠活动
的公告
《中国证券报》 、
《上海证券报》 、
《证券时报》 2011年12月20 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。
§12 影响投资者决策的其他重要信息?
1、基金管理人于2012年2月 25日发布公告，经诺安基金管理有限公司股东会决议通过，中国
证券监督管理委员会批准，大恒新纪元科技股份有限公司受让北京中关村科学城建设股份有限公司
持有的基金管理人20%的股权。
2、2011年10月 28日，基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长辞任的公告，根
据国家金融工作的需要，郭树清先生已向中国建设银行股份有限公司（“本行”）董事会（“董事
会”）提出辞呈，请求辞去本行董事长、执行董事等职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律法规和本行章程的规定，郭树清先生的辞任自辞呈送达本行董事会之日起生效。
3、2012 年 1 月 16 日，基金托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告，自诺安多策略股票 2011年年度报告
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2012 年1 月16 日起，王洪章先生就任本行董事长、执行董事。
§13 备查文件目录?
13.1 备查文件目录?
①中国证券监督管理委员会批准诺安多策略股票型证券投资基金募集的文件。
②《诺安多策略股票型证券投资基金基金合同》 。
③《诺安多策略股票型证券投资基金托管协议》 。
④诺安基金管理有限公司批准成立批件、营业执照。
⑤《诺安基金管理有限公司开放式基金业务规则》 。
⑥诺安多策略股票型证券投资基金2011年年度报告正文。
⑦报告期内诺安多策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点?
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式?
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，亦可
至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2012年3月26日
