鹏华 丰收债 券 型证券 投 资基金
2011 年年 度报告摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人： 鹏华基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国建设 银行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月 26 日
鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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§1 重要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所 载资料不存在虚假 记载、误导性陈 述或重大遗漏， 并对
其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别 及连带的法律责任 。本年度报告已经 三分之二以 上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 23 日复核了本 报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况、 财务会计报告、投 资组合报告等内容 ，保证复核 内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投 资有风险，投资者 在作出投资决策 前应仔细阅读本 基金
的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要 摘自年度报告正文 ，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自2011 年1 月1 日起至2011 年12 月31 日止。
鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 鹏华丰收债券
基金主代码 160612
交易代码 160612
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年5 月28 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 423,737,576.79 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标 在严格控制投资风险的基 础上，通过主要 投资债券等固定 收益类品种，同时 兼顾部
分被市场低估的权益类品种，力求使基金份额持有人获得持续稳定 的投资收益。
投资策略 （1 ）股票投资：股票投资采用 “行业配置 ”与 “个股选择 ”双线并行的投资策略，
并通过灵活的仓位调控等手段来避免市场中的系统风险。
（2 ） 债券投资： 本基金
通过对宏观经济状况和货 币政策等因素的 研究，形成对未 来市场利率变动方 向的预
期，主动地调整债券投资 组合的久期，提 高债券投资组合 的收益水平；通过 对债券
市场具体情况的分析判断 ，形成对未来收 益率曲线形状变 化的预期，相应地 选择子
弹型、 哑铃型或梯形的组合期限配置， 获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
业绩比较基准 中债总指数收益率
风险收益 特征 本基金属于债券型基金， 其预期的风险和收益高于货币市场基金， 低于混合型基金、
股票型基金，为证券投资基金中的较低风险品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 张戈 尹东
联系电话 0755-82825720 010-67595003
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn yindong.zh@ccb.com
客户服务电话
4006788999 010-67595096
传真 0755-82021126 010-66275853
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168 号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司；
北京市西城区闹市口大街1 号院1 号楼中国建设银行
股份有限公司 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净 值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现 收益 9,735,231.03 38,059,119.71 172,319,427.89
本期利润 12,827,679.28 31,795,750.78 109,019,313.49
加权平均基 金份额本 期利润 0.0421 0.0475 0.1312
本期基金份 额净值增 长率 4.36% 3.12% 12.18%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分 配基金份 额利润 0.0663 0.1225 0.1882
期末基金资 产净值 451,834,047.65 423,676,376.24 562,286,844.22
期末基金份 额净值 1.066 1.122 1.188
注:(1) 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益 ） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
(2) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交 易基金的各项费 用（例如，开放式 基金的申购 赎回费、
基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(3) 表中的 “ 期末”均指报告期最后一日， 即12 月31 日， 无论该日是否为开放日或交易所的 交易日。
3.2 基金净值 表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其与 同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.41% 0.18% 4.04% 0.13% 0.37% 0.05%
过去六个月 2.30% 0.17% 4.65% 0.13% -2.35% 0.04%
过去一年 4.36% 0.17% 5.72% 0.11% -1.36% 0.06%
过去三年 20.72% 0.22% 6.41% 0.10% 14.31% 0.12%
过去五年 - - - - - -
自基金成立起至今 30.27% 0.21% 18.58% 0.14% 11.69% 0.07%
注：本基金业绩比较基准为中债总指数收益率。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合 同生效以来基金份 额累计净值增长率变 动及其与同期业绩 比较基准收
益率变动 的比较
注：1 、本基金基金合同于2008 年5 月28 日生效，
2 、截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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3.2.3 自基金合 同生效以来基金每 年净值增长率及其与 同期业绩比较基准 收益率的比
较
注：合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年 基金的 利润分配情 况
单位：人民币元
年度
每10 份基金
份额分红数
现金 形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润
分配合计
备注
2011 1.000 18,401,395.06 5,786,906.14 24,188,301.20 2011 年1 月19 日分红，每
10 份分配1.000 元。
2010 1.000 64,051,463.22 3,973,487.09 68,024,950.31 2010 年1 月26 日分红，每
10 份分配1.000 元。
2009 - - - - 本基金本报告期内未进行
利润分配。
合计 2.000 82,452,858.28 9,760,393.23 92,213,251.51
鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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§4 管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金的 经验
鹏华基金管理有限公司成立于1998 年12 月22 日，业务范围包括基金募集、基金销售 、资 产管
理及中国证监会许可的其 他业务。截止本报 告期末，公司股东 由国信证券股份有 限公司、意 大利欧利
盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深圳市北融信投资发展有限公司 组成，公
司性质为中外合资企业。公司原注册资本8,000 万元人民币，后于2001 年9 月完成增资扩 股，增至
15,000 万元人民币 。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、25 只开放式基金和6 只社 保组合，
经过13 年投资 管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小组 ）及基金经理助理简 介
姓
名
职务
任本基金的基金经理 （助理） 期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
阳
先
伟
本基
金基
金经
理
2008 年5 月28 日 - 9
阳 先 伟 ， 国籍 中 国， 经 济 学硕 士 ，9
年证券从业经验。先后在民生证券、
国 海 证 券 等 机 构 从 事 债 券 研 究 及投
资组合管理工作， 历任研究员、 高级
经理等职务。 2004 年9 月加盟鹏华基
金 管 理 有 限 公 司 从 事 债 券 及 宏 观 研
究工作， 曾任鹏华普天债券基金基金
经理助理；2006 年 12 月起至今任鹏
华普天债券基金基金经理，2008 年5
月 起 至 今 兼 任 鹏 华 丰 收 债 券 型 证 券
投资基金基金经理，2010 年 12 月起
兼 任 鹏 华 丰 润 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经理。 阳先伟先生具备基金从业
资格。 本报告期内本基金基金经理未
发生变动。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日； 担任新成立基金基金经 理的， 任
职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业 的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说 明
报告期内，本基金管理人 严格遵守《证券 投资基金法》等法 律法规、中国证 监会的有关规定 以及
本基金基金合同的约定， 本着诚实信用、勤 勉尽责的原则管理 和运用基金资产， 在严格控制 风险的基
础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。本 报告期内，本基金 运作合法合规，不 存在违反基 金合同和鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内，本基金管理人 严格执行公平交 易制度，确保不同 投 资组合在研究 、交易、分配等 各环
节得到公平对待。
4.3.2 本投资组 合与其他投资风格 相似的投资组合之间 的业绩比较
本基金管理人旗下无其他 投资风格相似的 投资组合。固定收 益类公募基金中 ，鹏华普天债券 、鹏
华丰收债券、鹏华信用增 利债券、鹏华丰润 债券、鹏华丰盛债 券、鹏华丰泽分级 债券同属于 债券型基
金，但六者在投资范围等方面存在明显差异，造成业绩差异。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和运 作分析
2011 年 债券市场呈显著分化的格局：一方面，国债、政策性金融债、AAA 级央企债等高等级 品种
前低后高，整体温和上涨 ，另一方面，以城 投债为代表的中低 评级债券大部分下 跌，即使在 四季度债
市反弹的背景下也表现乏 力。从债券的期限 结构来看，中长久 期品种表现较好， 导致收益率 曲线明显
平坦化。
债券指数方面，全年交易所上证国债指数上涨了 3.21 ％，银行间中债总财富指数上涨了5.72 ％，
中债企业债总财富指数上涨4.16% 。
全年来看，本基金的大类资产配置基本上较为准确地把握了市场运行的节奏，从 2 季度开始 大幅
降低了股票、可转债等 权 益类仓位； 并一直 保持着较为适中的 组合债券久期。在 品种选择方 面，本基
金以国债、金融债和中高 评级的企业债券为 主，但在四季度增 持了部分短期融资 券。新股申 购方面，
我们全年的申购策略都较为理性，仅选择了少量有投资价值的品种参与。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
2011 年丰收债券份额净值增长率为 4.36% ，低于基准1.36% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要 展望
展望2012 年债券市场 ， 我们认为： 在全球经济景气下滑和通胀回落的大背景下 ， 货币政策已 难以
进一步加大紧缩力度，债 券市场具有长期向 好的基本面；但另 一方面，存款增长 不足 可能在 中短期内鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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主导资金供给偏紧的格局 ，造成短期收益率 居高不下，维持较 平坦的期限结构。 同时，由于 实体经济
资金链趋于紧张，债市的 信用风险也有可能 显著上升，从而令 中低评级信用品种 相对无风险 利率保持
较大的信用利差。综上，我们认为虽然 2012 年债市的表现可望好于 2011 年，但至少在一季 度，收益
率进一步下跌的动力仍然不足，同时高等级产品优于低等级产品的两极分 化格局也难以改变。
权益市场方面，我们仍认 为目前股市估值 整体上处于基本合 理的区间，不存 在系统性低估。 由于
国内信贷供应紧张、国外 经济复苏不确定性 增大等原因，股市 难以出 现系统性机 会。综上， 我们判断
短期内权益市场可能仍然延续指数区间震荡的格局，但部分板块和公司可能存在机会。
组合的纯债券投资方面： 在久期配置上， 我们将坚持平衡收 益与风险的原则 ，在控制风险的 前提
下承担适度的久期风险； 在结构方面，以配 置中短期品种为主 ，适时相机操作， 以积极把握 利率市场
可能存在的机会；在类属 配置上，将以高等 级债券为主，同时 在严格控制信用风 险的前提下 积极参与
高收益短期信用产品的投资。
权益投资方面：我们将继 续遵循价值投资 的理念，以较为谨 慎的态度进行股 票和转债的二级 市场
投资；同时相机减持解禁新股，谨慎、 有选择地参与新股申购，力求保持基金份额净值平稳增长。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负 责，基金会计对 公司所管理的基金 以基金为会计核 算主体，独立建 账、
独立核算，保证不同基金 之间在名册登记、 账户设置、资金划 拨、账簿记录等方 面相互独立 。基金会
计核算独立于公司会计核 算。基金会计核算 采用专用的财务核 算软件系统进行基 金核算及帐 务处理；
每日按时接收成交数据及 权益数据，进行基 金估 值。基金会计 核算采用基金管理 公司与托管 银行双人
同步独立核算、相互核对 的方式，每日就基 金的会计核算、基 金估值等与托管银 行进行核对 ；每日估
值结果必须与托管行核对 一致后才能对外公 告。基金会计除设 有专职基金会计核 算岗外，还 设有基金
会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,
熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.6.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投 资基金估值业务的指导意见 》的相 关规
定，本公司成立停牌股票 等没有市价的投资 品种估值小组，成 员由 基金经理、行 业研究员、 监察稽核
部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度： 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对 停牌股票估值的 讨论，发表相关意 见和建议，与估 值小组成员共同 商定
估值原则和政策。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.6.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
4.7.1 截止本报 告期末，本基金可供分配利润为 28,096,470.86 元。根据相关法律法规及本 基金
基金合同的规定，本基金本年度利润分配比例应不低于可供分配利润的50% ，即14,048,235.43 元。
4.7.2 本基金在本报告期内对2010 年年度可供分配利润进行分配 ， 分配金额为 24,188,301.20 元，
占2010 年年度可供分配利润的52.33% ( 详见本报告3.3 部分 ） ，符合相关法规及基金合同的 规定。
本基金于2012 年1 月 19 日对 2011 年年度可供分配利润进行分配 ， 分配金额为15,203,645.47 元，
占2011 年年度可供分配利润的54.11% ，符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存 在损害基金份额持 有人利益的行为， 完全尽职尽 责地履行
了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净 值计算、利润分配 等情况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、 基金合同、托管协 议和其他有关规 定，对本基金的 基金
资产净值计算、基金费用 开支等方面进行了 认真 的复核，对本 基金的投资运作方 面进行了监 督，发现
个别监督指标受市场影响被动超出监督比例，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金实施利润分配的金额为 24,188,301.20 元。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、 准确和完整发表意 见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标 、净值表现、利润 分配情况、财务 会计报告、投资 组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 审计报 告
普华永道中天会计师事务 所注册会计师对 本基金出具了“标 准无保留意见” 的审计报告。投 资者鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产负债 表
会计主体： 鹏华丰收债券型证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
上 年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
18,588,073.56 16,810,299.27
结算备付金
2,959,949.04 3,324,626.84
存出保证金
- 5,598.06
交易性金融 资产
532,190,111.24 291,718,407.68
其中：股票 投资
11,247,163.34 12,884,869.68
基金投资
- -
债券投资
520,942,947.90 278,833,538.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产
- -
买入返售金 融资产
- -
应收证券清 算款
- 2,111,157.00
应收利息
5,602,676.45 1,738,164.59
应收股利
- -
应收申购款
603,489.92 150,007,779.04
递延所得税 资产
- -
其他资产
- -
资产总计
559,944,300.21 465,716,032.48
负 债和所 有者权 益 附 注号
本期 末
2011 年 12 月 31 日
上 年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债
- -
卖出回购金 融资产款
105,000,000.00 40,400,000.00
应付证券清 算款
1,150,763.72 -
应付赎回款
478,798.08 110,030.71
应付管理人 报酬
211,147.27 144,977.52
应付托管费
70,382.42 48,325.82
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用
1,382.35 155,354.28 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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应交税费
1,124,159.40 1,111,671.00
应付利息
12,057.52 -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债
61,561.80 69,296.91
负债合计
108,110,252.56 42,039,656.24
所 有者权 益：
实收基金
423,737,576.79 377,455,394.57
未分配利润
28,096,470.86 46,220,981.67
所有者权益 合计
451,834,047.65 423,676,376.24
负债和所有 者权益总 计
559,944,300.21 465,716,032.48
注：报告截止日2011 年12 月31 日，基金份额净值1.066 元，基金份额总额423,737,576.79 份。
7.2 利润表
会计主体： 鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上 年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一 、收入
18,394,144.08 41,613,590.45
1.利息收入
11,393,679.33 22,424,048.88
其中：存款 利息收入
240,978.04 605,232.15
债券利息收 入
11,150,700.74 21,808,230.54
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
2,000.55 10,586.19
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “-”填列 ）
3,683,982.86 25,268,160.20
其中：股票 投资收益
5,453,548.37 17,418,079.77
基金投资收 益
- -
债券投资收 益
-1,774,965.51 7,471,903.14
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益
- -
股利收益
5,400.00 378,177.29
3.公允价值 变动收益 （损失以 “-” 号 填列）
3,092,448.25 -6,263,368.93
4. 汇兑收益 （损失 以“- ”号填 列）
- -
5.其他收入 （损失以 “-”号填 列）
224,033.64 184,750.30
减： 二、 费用
5,566,464.80 9,817,839.67
1 ．管理人报 酬 7.4.7.2.1 1,896,627.77 4,519,896.18
2 ．托管费 7.4.7.2.2 632,209.32 1,506,631.95
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
302,403.81 848,357.10 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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5 ．利息支出
2,342,268.33 2,525,176.16
其中：卖出 回购金融 资产支出
2,342,268.33 2,525,176.16
6 ．其他费用
392,955.57 417,778.28
三 、利润 总额 （ 亏损 总额以 “- ” 号填列 ）
12,827,679.28 31,795,750.78
减：所得税 费用
- -
四 、净利 润（净 亏损 以“- ” 号填 列）
12,827,679.28 31,795,750.78
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体： 鹏华丰收债券型证券投资基金
本报告期：2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24
二 、 本期 经营 活 动产 生的 基 金净 值变 动 数
（本期利润）
- 12,827,679.28 12,827,679.28
三 、 本期 基金 份 额交 易产 生 的基 金净 值 变
动数（净值减少以“- ”号填列）
46,282,182.22 -6,763,888.89 39,518,293.33
其中：1.基金申购款 468,711,180.05 21,230,029.62 489,941,209.67
2.基金赎回款 -422,428,997.83 -27,993,918.51 -450,422,916.34
四 、 本期 向基 金 份额 持有 人 分配 利润 产 生
的基金净值变动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -24,188,301.20 -24,188,301.20
五、期末所有者权益（基金净值） 423,737,576.79 28,096,470.86 451,834,047.65
项目
上年度可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益 合计
一、期初所有者权益（基金净值） 473,235,968.38 89,050,875.84 562,286,844.22
二 、 本期 经营 活 动产 生的 基 金净 值变 动 数
（本期利润）
- 31,795,750.78 31,795,750.78
三 、 本期 基金 份 额交 易产 生 的基 金净 值 变
动数（净值减少以“- ”号填列）
-95,780,573.81 -6,600,694.64 -102,381,268.45
其中：1.基金申购款 695,122,761.96 96,160,161.49 791,282,923.45
2.基金赎回款 -790,903,335.77 -102,760,856.13 -893,664,191.90
四 、 本期 向基 金 份额 持有 人 分配 利润 产 生
的基金净值变动 （净值减少以 “- ” 号填列）
- -68,024,950.31 -68,024,950.31
五、期末所有者权益（基金净值） 377,455,394.57 46,220,981.67 423,676,376.24
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负 责人签署：
______ 邓召明______
______ 胡湘______
____ 刘慧红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 14 页 共 25 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
鹏华丰 收债 券型 证券投 资基 金( 以 下简称 “ 本 基金 ”) 经中国 证券 监督 管理委 员会( 以下 简称 “ 中
国证监会 ”) 证监许可[2008] 第405 号 《关于核准鹏华丰收债券型证券投资基金募集的批复》 核准， 由
鹏华基金管理有限公司依 照《中华人民共和 国证券投资基金法 》和《鹏华丰收债 券型证券 投 资基金基
金合同》负责公开募集。
本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
2,099,719,647.42 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2008) 第 71 号验
资报告予以验证。经向中国证监会备 案， 《鹏华丰收债券型证券投资基金基金合同》于2008 年5 月28
日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 2,100,410,489.38 份基金份额 ， 其中认购资 金利息折
合690,841.96 份基金份额。 本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司 ， 基金托管人为中 国建设银
行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 和《鹏华丰收债券 型证券投资基金 基金合同》的有 关规
定， 本基金的投资范围为国债、 金融债、 次级债、 企业债、 可转换公司债券、 央行票据、 短期融资券、
资产支持证券、 债券回购和股票( 含一级市场新股申购)、权 证( 仅限于通过投资可分离转债而 获得的权
证) 等权 益类品种， 以及中国证监会允许基金投资的其它固定收益类金融工具。 本基金投资于 债券等固
定收益类品种的比例不低 于基金资产的 80% ；本基金投资于股票等权益类品种的 比例为基金 资产的 0
－20% ；本基金投资可转换公司债券的比例不超过基金资产净值的 30% ；现金和到期日在一年 以内的政
府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金的业绩比较基准为中债总指数收益率。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38 项具
体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以 及其他相关规定( 以下 合称 “ 企
业会计准则 ”) 、中国证监会公告[2010]5 号 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度 报告和半
年度报告> 》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《鹏华
丰收债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他有 关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月
31 日的财务状况以及2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 25 页
7.4.4 本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一 期年度报告相一致 的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 差错更正 的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“ 中国建设银行 ”) 基金托管人、基金代销机构
国信证券股份有限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司(Eurizon Capital SGR
S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
注：1 、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期 及上年度可比期间 的关联方交易
7.4.7.1 通过关联 方交易单元进行的 交易
本基金 2011 年、2010 年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券 回购
交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。
7.4.7.2 关联方报 酬
7.4.7.2.1 基金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,896,627.77 4,519,896.18
其中： 支付销售机构的客户维护费 110,053.07 181,058.88
注：(1) 支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬年费率为0.60% ，逐日计提，按 月支付。
日管理费= 前一日基金资产净值 ×0 . 6 0 % ÷ 当年天数。
(2) 根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》 ，基金管理 人依据销售机构销 售基金的保 有量提取
一定比例的客户维护费， 用以向基金销售机 构支付客户服务及 销售活动中产 生的 相关费用， 客户维护
费从基金管理费中列支。
7.4.7.2.2 基金托管 费
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日 2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
当期发生的基金应支付的托管费 632,209.32 1,506,631.95
注：支付基金托管人中国 建设银行股份有 限公司的托管费年 费率为 0.20% ，逐日计提，按月支付。日
托管费= 前一日基金资产净值 ×0 . 2 0 % ÷ 当年天数。
7.4.7.3 与关联方 进行银行间同业市 场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建 设银 行 - - - - 60,880,000.00 18,512.00
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
银行间市场交易
的各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建 设银 行 - 10,595,741.51 - - 827,800,000.00 250,452.44
注：与关联方之间通过银 行间同业市场进行 的债券（含回购） 交易，该类交易是 在正常业务 中按照一
般商业条款而订立。
7.4.7.4 各关联方 投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内 基金管理人运用固 有资金投资本基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
基金合同生 效日 （2008 年 5
月 28 日）持有的基金 份额
- -
期初持有的 基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 46,062,000.00 46,062,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
10.87% 12.20%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。
7.4.7.4.2 报告期末 除基金管理人之外 的其他关联方投资本 基金的情况
2011 年 末及2010 年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 25 页
7.4.7.5 由关联方 保管的银行存款余 额及当期产生的利息 收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建 设银 行 18,588,073.56 114,407.67 16,810,299.27 537,599.42
7.4.7.6 本基金在 承销期内参与关联 方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量 （单位： 股/ 张） 总金额
国信 证券 601818 光大银行 网上申购 87,000 股 269,700.00
国信证券 601933 永辉超市 网下申购 9,893 股 237,234.14
国信证券 113001 中行转债 网下申购 174,020 张 17,402,000.00
国信证券 113001 中行转债 配债认购 75,000 张 7,500,000.00
注： 本基金本报告期没有参与关联方承销的证券。
7.4.8 期末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本基金持有的 流通受限证券
7.4.8.1 因认购新 发/ 增发证券而于 期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币 元
7.4.8.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
601928 凤凰传 媒 2011 年11 月24 日 2012 年2 月29 日 新股流 通受 限 8.80 8.36 797,840 7,020,992.00 6,669,942.40 -
601336 新华保 险 2011 年12 月9 日 2012 年3 月16 日 新股流 通受 限 23.25 27.87 55,962 1,301,116.50 1,559,660.94 -
注： 截至本报告期末2011 年 12 月31 日止 ， 本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的 债券及权
证。
7.4.8.2 期末持有 的暂时停牌等流通 受限股票
截至本报告期末2011 年12 月31 日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。
7.4.8.3 期末债券 正回购交易中作为 抵押的债券
7.4.8.3.1 银行间市 场债券正回购
截至本报告期末2011 年12 月31 日止 ， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回
购证券款余额。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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7.4.8.3.2 交易所市 场债券正回购
截止本报告期期末2011 年12 月31 日止 ， 基金从事证券交易所债券正回购交易形成 的卖出回 购证
券款余额 105,000,000.00 元，该余额包括 3 笔交易，其中 2 笔金额为 75,000,000.00 元于 2012 年 1
月4 日到期，1 笔金额为30,000,000.00 于2012 年1 月6 日到期 。 该类交易要求本基金转入 质押库的
债券 ，按证券交易所规定的比例折算成标准券后，不低于债券回购交易的余额。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（% ）
1 权益投资 11,247,163.34 2.01
其中：股票 11,247,163.34 2.01
2 固定收益投资 520,942,947.90 93.03
其中：债券 520,942,947.90 93.03
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 21,548,022.60 3.85
6 其他各项资产 6,206,166.37 1.11
7 合计 559,944,300.21 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 21,560.00 0.00
C0 食品、饮料
- -
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪表 21,560.00 0.00
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - - 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 25 页
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 2,996,000.00 0.66
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 1,559,660.94 0.35
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 6,669,942.40 1.48
M 综合类 - -
合计 11,247,163.34 2.49
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前十名 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 601928 凤凰传媒 797,840 6,669,942.40 1.48
2 600263 路桥建设 200,000 2,996,000.00 0.66
3 601336 新华保险 55,962 1,559,660.94 0.35
4 601908 京运通 1,000 21,560.00 0.00
注：(1) 上述股票明细为本基金本报告期末持有的全部股票。
(2) 路桥建设( 股票代码:600263) 报告期后被 中国交建( 股票代码:601800) 吸收合并而 终止上市 。
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1
累计买 入金额超出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名 的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600263 路桥建设 18,166,497.18 4.29
2 600519 贵州茅台 16,147,000.00 3.81
3 600887 伊利股份 12,234,993.15 2.89
4 600383 金地集团 7,933,253.13 1.87
5 601928 凤凰传媒 7,020,992.00 1.66
6 601006 大秦铁路 5,614,000.00 1.33
7 000001 深发展Ａ 4,909,206.02 1.16
8 601398 工商银行 4,380,000.00 1.03
9 600028 中国石化 4,070,965.15 0.96
10 600352 浙江龙盛 3,804,482.38 0.90
11 002564 张化机 3,283,151.56 0.77
12 601011 宝泰隆 2,839,014.00 0.67 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 20 页 共 25 页
13 000063 中兴通讯 2,520,000.00 0.59
14 601336 新华保险 1,301,116.50 0.31
15 000629 攀钢钒钛 1,208,739.00 0.29
16 601599 鹿港科技 754,180.00 0.18
17 601789 宁波建工 500,260.32 0.12
18 300257 开山股份 126,000.00 0.03
19 601908 京运通 42,000.00 0.01
20 300217 东方电热 25,880.00 0.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖 出金额超出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名 的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 600519 贵州茅台 17,170,212.00 4.05
2 600263 路桥建设 17,125,088.10 4.04
3 600887 伊利股份 12,573,206.47 2.97
4 600383 金地集团 7,581,739.20 1.79
5 000629 攀钢钒钛 7,305,746.40 1.72
6 601006 大秦铁路 5,250,000.00 1.24
7 000001 深发展Ａ 5,050,448.68 1.19
8 601398 工商银行 4,420,000.00 1.04
9 600028 中国石化 4,350,000.00 1.03
10 300142 沃森生物 3,724,654.70 0.88
11 002564 张化机 3,680,276.50 0.87
12 600352 浙江龙盛 3,498,017.00 0.83
13 601011 宝泰隆 2,856,796.74 0.67
14 000063 中兴通讯 2,571,024.87 0.61
15 300119 瑞普生物 1,384,081.20 0.33
16 601599 鹿港科技 1,085,271.11 0.26
17 300121 阳谷华泰 917,067.42 0.22
18 601789 宁波建工 626,304.00 0.15
19 601126 四方股份 336,567.00 0.08
20 601933 永辉超市 273,009.97 0.06
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖出 股票的收入总额
单位：人民币元 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 25 页
买入股票成本（成交）总额 96,975,780.39
卖出股票收入（成交）总额 102,065,027.34
注：买入股票成本、卖出 股票收入均按买卖 成交金额（成交单 价乘以成交数量） 填列，不考 虑相关交
易费用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 64,232,400.00 14.22
2 央行票据 - -
3 金融债券 152,500,000.00 33.75
其中：政策性金融债 152,500,000.00 33.75
4 企业债券 239,082,640.70 52.91
5 企业短期融资券 50,119,000.00 11.09
6 中期票据 - -
7 可转债 15,008,907.20 3.32
8 其他 - -
9 合计 520,942,947.90 115.30
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名债券投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 080309 08 进出09 700,000 69,958,000.00 15.48
2 126017 08 葛洲债 596,730 53,586,354.00 11.86
3 110218 11 国开18 500,000 50,655,000.00 11.21
4 122033 09 富力债 500,000 50,115,000.00 11.09
5 010213 02 国债⒀ 510,000 49,209,900.00 10.89
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证 券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前五名权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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8.9 投资组合 报告附注
8.9.1 本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受
到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,602,676.45
5 应收申购款 603,489.92
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,206,166.37
8.9.4 期末持有 的处于转股期的可 转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 125709 唐钢转债 14,884,100.00 3.29
2 110012 海运转债 124,807.20 0.03
8.9.5 期末前十 名股票中存在流通 受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产净值比例（% ） 流通受限情况说明
1 601928 凤凰传媒 6,669,942.40 1.48 新股锁定
2 601336 新华保险 1,559,660.94 0.35 新股锁定
8.9.6 投资组合 报告附注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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5,723 74,041.16 343,220,789.44 81.00% 80,516,787.35 19.00%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 26,857.83 0.0063%
注：截止本报告期末，本 基金管理人从业人 员投资、持有本基 金符合相关法律法 规、中国证 监 会规定
及相关管理制度的规定。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生 效日（ 2008 年 5 月 28 日 ）基金份额总额
2,100,410,489.38
本报告期期 初基金份 额总额 377,455,394.57
本报告期基 金总申购 份额 468,711,180.05
减: 本报告期 基金总赎 回份额 422,428,997.83
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 423,737,576.79
注：总申购份额含红利再投、转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人的 专门基金托管部门的 重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大人事变动：
1 、2011 年 4 月，胡湘先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过，并 经中国证
监会核准（证监许可【2011 】613 号 ） ，胡湘具有基金从业资格。
2 、2011 年12 月，毕国强先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过 ， 并经中国
证监会核准（证监许可【2011 】2088 号） ，毕国强具有基金从业资格。
3 、2011 年12 月，高鹏先生任基金管理 人督察长。上述事项已经公司董事会审议通过 ，并经 中国证监
会核准（证监许可【2011 】2088 号） ，高鹏具有基金从业资格。
4 、2011 年 12 月，吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通 过。
11.2.2 本基金托管人的基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人2011 年2 月9 日发布公告， 经中国建设银行研究决定 ， 聘任杨新丰为中国建设 银行投资
托管服务部副总经理（主持工作） ，其任职资格已经中国证监会审核批准（证监许可〔2011 〕115 号 ） 。
解聘罗中涛中国建设银行投资托管服务部总经理职务。 本基 金托管人2011 年1 月31 日发布任 免通知，
解聘李春信中国建设银行投资托管服务部副总经理职务。 本基金托管人 2011 年10 月 24 日发 布任免通
知, 聘任张军红为中国建设银行投资托管服务部副总经理。
11.3 涉及基金 管理人、基金财产 、基金托管业务的诉 讼
本报告期无涉及对公司运 营管理及基金运作 产生重大影响的， 与本基金管理人、 基金财产、 基金托管鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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业务相关的诉讼事项。
11.4 基金投资 策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师事 务所情况
本报告期内未改聘为本基 金审计的会计师事 务所。本年度应支 付给普华永道中天 会计师 事务 所有限公
司审计费用55,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的年限为四年。
11.6 管理人、 托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚 等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单元 的有关情况
11.7.1 基金租用 证券公司交易单元 进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证 券 1 149,516,622.58 80.24% 127,088.65 80.95% -
中银国 际 1 36,820,692.33 19.76% 29,916.68 19.05% -
注：交易单元选择的标准和程序：
1 、 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构， 使用其交易单元作为基金的专 用交易单
元，选择的标准是：
（1 ）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2 ）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3 ）经营行为规范，最近二年未发生因重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4 ）内部管理规范、严格， 具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要， 并
能为本基金提供 全面的信息服务；
（6 ）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2 、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选 定符合条件的证券 公司作为租用交易 单元的对象。我公 司投研部门 定期对所
选定证券公司的服务进行 综合评比，评比内 容包括：提供研究 报告质量、数量、 及时性及提 供研究服
务主动性和质量等情况， 并依据评比结果确 定交易单元交易的 具体情况。我公司 在比较了多 家证券经
营机构的财务状况、经营 状况、研究水平后 ，分别向中银国际 证券有限责任公司 、中信证券 股份有限
公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从 2008 年 5 月开始陆续使用。本报告期内上 述交易单鹏华丰 收债 券 2011 年 年度 报告 摘要
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元未发生变化。
11.7.2 基金租用 证券公司交易单元 进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例
中信证 券 411,804,204.95 85.23% 12,426,700,000.00 100.00% - -
中银国 际 71,379,486.86 14.77% - - - -
鹏华基金管理有限公司
2012 年 3 月 26 日
