摩根士丹利华鑫货币市场基金
2011 年 年 度报 告 摘要
2011 年 12 月 31 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一二年三月二十六日
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
1
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏， 并对 其内 容的 真实 性 、 准 确性 和完 整性 承担 个 别及连 带的 法律 责任 。 本 年度报 告已 经三
分之二 以上 独立 董事 签字 同意， 并由 董事 长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2012 年 3 月 23 日 复核了 本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容 ， 保 证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告中财务资料经普华 永道中天会计师事务所有 限公司审计并出具了无保 留意见的
审计报 告 。
本报告 期 自 2011 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
2
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 大摩货 币
基金主 代码 163303
交易代 码
163303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 8 月 17 日
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 426,197,898.19 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在力争 本金 安全 和保 证资 产高流 动性 的前 提下 ， 追求 高于业 绩比 较基
准的收 益率 。
投资策 略
本基金 主 要 为投 资人 提供 短期现 金管 理工 具， 最主 要的投 资策 略是 ，
通过优 化以 久期 为核 心的 资产配 置和 品种 选择 ， 在保 证安全 性和 流动
性的前 提下 ， 最大 限度 地 提升基 金资 产的 收益 。 投 资策略 分为 两个 层
次：战 略资 产配 置和 战术 资产配 置。
战略资 产配 置： 根据 对宏 观经济 指标 、 国 家财 政与 货币政 策、 资金 供
需、 利 率期 限结 构等 因素 的研究 和分 析， 预测 短期 市场利 率水 平， 从
而确定 投资 组合 的久 期和 品种配 置。
战术资 产配 置： 主要 包括 对交易 市场 、 投 资品 种、 投资时 机、 套利 的
选择与 操作 ， 并根 据市 场 环境变 化 ， 寻 找价 值被 低 估的投 资品 种和 无
风险套 利机 会， 努力 实现 超额收 益。
业绩比 较基 准
一年期 银行 定期 储蓄 存款 的税后 利率= （1- 利息 税率 ） × 一 年期 银行 定
期储蓄 存款 利率 。
本基金 管理 人在 合理 的市 场化利 率基 准推 出的 情况 下， 可根 据投 资目
标、投 资方 向和 投资 策略 ，确定 变更 业绩 比较 基准 ，并提 前公 告。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 预期 风险 和预
期收益 都低 于债 券基 金、 混合基 金和 股票 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称
摩根士丹利华鑫基金管理有限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 李锦 张咏东
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
3
联系电 话 (0755) 88318883 (021) 32169999
电子邮 箱 xxpl@msfunds.com.cn zhangyd@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-8888-668 95559
传真 (0755) 82990384 (021) 62701216
2.4 信息披露方式
登载基 金年 度报 告摘要 的 管理人 互联 网网 址 www.msfunds.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 和基 金托 管人 处
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 7,197,834.11 5,465,032.87 5,924,181.72
本期利 润 7,197,834.11 5,465,032.87 5,924,181.72
本期净 值收 益率 3.1563% 2.1076% 1.8123%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末基 金资 产净 值 426,197,898.19 599,315,672.88 244,768,156.97
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动
收益 ） 扣 除相 关费 用后 的 余额 ， 本 期利 润为 本期 已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益 。 由
于货币 市场 基金 采用 摊余 成本法 核算 ， 因此 ， 公 允 价值变 动收 益为 零 ， 本 期 已实现 收益 和本
期利润 的金 额相 等。
2.本基 金利 润分 配为 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值收 益
率标准 差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准 差 ④
① －③ ②－④
过去三 个月 1.1643% 0.0125% 0.8822% 0.0000% 0.2821% 0.0125%
过去六 个月 1.8834% 0.0099% 1.7603% 0.0001% 0.1231% 0.0098%
过去一 年 3.1563% 0.0082% 3.2801% 0.0007% -0.1238% 0.0075%
过去三 年 7.2390% 0.0088% 7.8342% 0.0014% -0.5952% 0.0074%
过去五 年 15.0181% 0.0113% 14.3917% 0.0019% 0.6264% 0.0094%
自 基 金 合 同 生 效 15.8331% 0.0110% 15.1472% 0.0019% 0.6859% 0.0091%
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
4
起至今
3.2.2 自基金合同生效以来 基金份额累计净值收 益率 变动及其与同期业绩 比较 基准收益率变动
的比较
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2006 年 8 月 17 日至 2011 年 12 月 31 日）
3.2.3 过去五年基金每年净 值收益率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
摩根士 丹利 华鑫 货币 市场 基金
过去五 年基 金净 值收 益率 与业绩 比较 基准 收益 率的 对比图
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
5
3.3 过去三年基金的利润分 配情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形
式转实 收基 金
直接通 过应 付赎 回
款转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润分 配
合计
备注
2011 4,605,340.22 2,455,420.02 137,073.87 7,197,834.11 -
2010 3,866,141.51 1,260,582.78 338,308.58 5,465,032.87 -
2009 4,620,082.18 1,221,431.05 82,668.49 5,924,181.72 -
合计 13,091,563.91 4,937,433.85 558,050.94 18,587,048.70 -
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司是 一家 中外 合资 基金管 理公 司， 公司 前身 为 经中国 证
监会证 监基 金字[2003]33 号文批 准设 立并 于2003 年3 月14 日成立 的巨 田基 金 管理有 限公 司。
基金管 理人 旗下 共管 理九 只开放 式基 金 ， 即 本基 金、 摩根士 丹利 华鑫 基础 行业 证券投 资基 金 、
摩 根士丹 利华鑫 资源 优选混 合型证 券投资 基金 （LOF) 、 摩 根士丹 利华鑫 领先优 势股票 型证
券投资 基金 、 摩根 士丹 利 华鑫强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 摩根 士丹 利华 鑫 卓越成 长股 票型
证券投 资基 金 、 摩 根士 丹 利华鑫 消费 领航 混合 型证 券投资 基金 、 摩根 士丹 利 华鑫多 因子 精选
策略股 票型 证券 投资 基金 、 摩 根士 丹利 华鑫 深证 300 指数 增强 型证 券投 资基 金。 本基 金是 基
金管理 人管 理的 第三 只基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组） 及基金经理 助理 的 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李轶
本基金
基金经
理
2008-11-10 - 6
中 央 财 经大 学 投资 经 济系国 民 经
济学硕 士。2005 年 7 月加 入本公
司 ， 从 事固 定 收益 研 究，历 任 债
券研究 员、 本基 金基 金经 理 助理。
注：1. 基 金经 理任 职日 期 为公司 作出 决议 之日 ；
2. 基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 业协 会办 理完 毕基金 经理 注册 ；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
6
4.2 管理人对 报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期内 ，基金管 理人严 格按照《 中华人民 共和国 证券投资 基金法》 、 基金合 同及其 他
相关法 律法 规的 规定 ， 本 着诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 认真 控制 风
险的前 提下 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 管理人对报告期内 公 平交 易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
基金管理 人依据中 国证监 会《证券 投资基金 管理公 司公平交 易制度指 导意见》 （以下 简
称 “ 《指 导意 见》 ” ） 的 要 求， 针 对投 资、 研究、 交 易等业 务建 立了 相关 的公 平交易 制度 ， 并
加强对 相关 环节 的行 为监 控及分 析评 估。
基金管 理人 建立 了投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理负责 制的 投资 决策 及授 权制度 。 在
投资研 究过 程中 ， 坚持 价 值投资 分析 方法 ， 强调 以 数据及 事实 为研 究基 础 ， 降低主 观估 计给
研究报 告带 来的 影响 ， 并 以此建 立了 投资 对象 备选 库、 投资 交易 对手 库， 通 过制度 明确 备选
库、 对手 库的 更新 维护 机 制。 同时 基金 管理 人还 建 立了一 系列 交易 管理 制度 以及内 控实 施细
则， 以 确保 在投 资过 程中 的 可能导 致不 公平 交易 行为 以及其 它各 种异 常交 易行 为得到 有效 监
控及防 范。
4.3.2 本投资组合与其他投 资风格相似的投资组 合之 间的业绩比较
基金管 理人 依据 《 指导 意 见》 要求 ， 对 本报 告期 内 本基金 交易 情况 进行 了分 析。 基金 管
理人旗 下尚 无与 本基 金投 资风格 相似 的基 金。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
未发现 本基 金在 报告 期内 出现异 常交 易行 为。
4.4 管理人对 报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2011 年上 半年 ，受 CPI 不 断创出 新高 以及 货币 政策 持续紧 缩的 影响 ，债 券市 场、尤 其
是信用债市场承受 资金面 和估值面双重压力 ，各品 种收益率不断上行 ，特别 是随着年中 “ 云
投事件 ” 的爆发，市 场对地 方融资平台信用风 险的担 忧逐步加深，债市 迎来了 一轮暴跌，信
用债品 种收 益率 均创 近一 年来新 高 。 四 季度 通胀 和 政策面 均出 现拐 点 ， 资 金 面的缓 解带 动收
益率曲 线显 著下 移 。 利 率 债受到 欧债 危机 的影 响出 现快速 下行 ， 各期 限各 品 种利率 均不 同程
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
7
度 的下 行 。 随 着通 胀下 行 趋势的 确立 ， 国债 和金 融 债价格 上行 显著 ， 信用 债 市场也 企稳 并不
断回升 ，债 券市 场整 体走 出一波 上涨 行情 。
上半年 本基 金在 资金 趋紧 、 估 值承 压的 情况 下， 保 持组合 低久 期 ， 主 要以 短 期利率 债配
置和回 购为 主 ； 下 半年 在 对高评 级信 用债 超跌 反弹 及市场 资金 面将 趋缓 的判 断下 ， 本 基金 适
度 提高 了组 合久 期 ， 组 合 主要以 持有 高等 级短 融和 回购为 主 ， 持 有高 等级 短 融以获 得利 息收
益和息 差收 益 ， 保 持现 金 以满足 流动 性规 模波 动的 需求 ， 同 时利 用回 购利 率 持续居 高的 机会
通过回 购操 作提 高组 合收 益。 考虑 到持 有人 未来 投 资期内 的申 购赎 回状 况 ， 本基金 对组 合 中
各类品 种的 到期 期限 结构 做了合 理安 排， 以保 证本 基金的 流动 性。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 收益率 为 3.1563% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 3.2801% 。
4.5 管理人对宏观 经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
受前期 紧缩 政策 和欧 债危 机等内 外因 素影 响， 经济 增速缓 慢下 行， 通胀 水平 冲高回 落 。
在出口和 投资双双 弱化的 背景下，2012 年经济增 长 将延续回 落的态势 。通胀 随着经济 减速
而逐步 回落 。政 策面 依然 趋向稳 定物 价、 调整 结构 为主。 在未 来内 外需 叠加 放缓的 环境 中 ，
宏观政 策或 将逐 步小 幅定 向放松 ， 即存 款准 备金 率 存在下 调的 空间 。 同时 在 贷存比 监管 微调
的情况 下 ， 信 贷规 模将 得 到适度 、 小幅 放松 。 因 此， 对于债 市的 基本 面来 看或 将呈现 整体 维
持宽货 币， 而非 宽信 贷的 格局。
2012 年 债市将在 基本面 转 暖和资金面 趋缓的 双重驱 动下向好。 在资金 面难以 出现超预
期紧张 的情 况下 ， 经济 增 速、 通胀 水平 等基 本面 因 素将主 导债 市走 向 。 利 率 下行是 大概 率事
件。本 基金 将适 度拉 长久 期，重 点配 置高 等级 短融 。
本基金 将在 稳健 操作 的原 则下 ， 高 度重 视组 合的 流 动性管 理和 安全 性管 理 。 作为现 金管
理工具 ， 我们 将始 终把 确 保基金 资产 的安 全性 和基 金收益 的稳 定性 放在 首位 ， 继 续保 持投 资
组合的 高流 动性 ， 严格 控 制利率 风险 和流 动性 风险 ， 同 时继 续充 分利 用市 场 机会进 行利 差套
利，为 投资 人争 取长 期稳 定的投 资回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
基金管 理人 对旗 下基 金持 有的资 产按 规定 以公 允价 值进行 估值 。 对于 相关 品 种， 特别 是
长期停 牌股 票等 没有 市价 的投资 品种 ， 基金 管理 人 根据中 国证 监会 发布 的 《 关于进 一步 规范
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见 》 的 要求 进行 估值 ， 具 体采 用的 估值 政策 和程 序说明 如 下 ：
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
8
基金管 理人 成立 基金 估值 委员会 ， 委员 会由 主任 委 员 （ 分管 基金 运营 部的 副 总经理 ） 以
及相关 成员 （ 包括 基金 运 营部负 责人 、 基金 会计 、 金融工 程和 风险 控制 部及 监察稽 核部 相关
业务人 员 ） 构 成。 估值 委 员会的 相关 人员 均具 有一 定年限 的专 业从 业经 验 ， 具有良 好的 专业
能力 ， 并 能在 相关 工作 中 保持独 立性 。 其中 基金 运 营部负 责具 体执 行公 允价 值估值 、 提供 估
值建议 、 跟踪 长期 停牌 股 票对资 产净 值的 影响 并就 调整估 值方 法与 托管 行 、 会计师 事务 所进
行沟通 ； 金融 工程 和风 险 控制部 负责 设计 公允 价值 估值数 据模 型 、 计 算， 并 向基金 运营 部提
供使用 数据 模型 估值 的证 券价格 ； 监察 稽核 部负 责 与监管 机构 、 律师 事务 所 的沟通 、 协调 以
及检查 公允 价值 估值 业务 的合法 、合 规性 。
由于基 金经 理及 相关 投资 研究 人 员对 特定 投资 品种 的估值 有深 入的 理解 ， 经 估 值委员 会
主任委 员同 意 ， 在 需要 时 可以参 加估 值委 员会 议并 提出估 值的 建议 。 估值 委 员会对 特定 品种
估值方 法需 经委 员充 分讨 论后确 定。
本基金 管理 人参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 ， 估 值过 程中 基 金经理 并
未参与 。报 告期 内， 本基 金管理 人未 与任 何第 三方 签订与 估值 相关 的任 何定 价服务 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
根据本 基金 基金 合同 的约 定，本 基金 采用 1.00 元 固 定份额 净值 交易 方式 ，自 基金合 同
生效日 起每 日将 实现 的基 金净收 益分 配给 基金 份额 持有人 ，并 按月 结转 到投 资人基 金账 户 ，
使基金 账面 份额 净值 始终 保持 1.00 元。
本基金 本报 告期 内向 份额 持有人 累计 进行 收益 分配 金额 为 7,197,834.11 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
2011 年 度，托管人 在摩根 士丹利华鑫货币 市场基金 的托管过程中， 严格遵守 了《证券
投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽职 尽责 地履 行 了托管 人应 尽的
义务， 不存 在任 何损 害基 金持有 人利 益的 行为 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 运作遵规守信、净值 计算 、利润分配 等情况的 说明
2011 年 度，摩根士 丹利华 鑫基金管理有限 公司在摩 根士丹利华鑫货 币市场 基 金投资运
作、 资产 净值 的计 算、 基 金收益 的计 算 、 基 金费 用 开支等 问题 上 ， 托 管人 未 发现损 害基 金持
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
9
有人利 益的 行为 。本 基金 本报告 期内 向份 额持 有人 分配利 润：7,197,834.11 元。
5.3 托管人对本 年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
2011 年 度，由摩根 士丹利 华鑫基金管理有 限公司编 制并经托管人复 核审查的 有关摩根
士丹利 华鑫 货币 市场 基金 的年度 报告 中财 务指 标 、 收益表 现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会 计报 告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 审计报告
本基金本报告期财务会计 报告经普华永道中天会计 师事务所有限公司 审 计 并出 具 了 无
保留意 见的 审计 报告 。投 资者可 通过 年度 报告 正文 查看审 计报 告全 文。
§7 年度财务报 表
7.1 资产负债表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
报告截 止日 ：2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
资 产：
银行存 款 11,018,617.99 1,800,070.69
结算备 付金 9,036,728.63 145,375,265.00
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 244,063,638.69 245,259,496.09
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 244,063,638.69 245,259,496.09
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 170,000,575.00 230,000,270.00
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 3,222,936.89 3,646,490.63
应收股 利 - -
应收申 购款 12,316.01 95,692,967.64
递延所 得税 资产 - -
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
10
其他资 产 - -
资产总 计 437,354,813.21 721,774,560.05
负债和所有者权益
本期末
2011 年12 月31 日
上年度末
2010 年12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - 100,000,000.00
应付赎 回款 10,085,744.77 21,699,481.73
应付管 理人 报酬 176,548.75 96,593.18
应付托 管费 53,499.60 29,270.63
应付销 售服 务费 133,749.02 73,176.62
应付交 易费 用 15,479.50 9,997.50
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 642,893.38 505,819.51
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 49,000.00 44,548.00
负债合 计 11,156,915.02 122,458,887.17
所有者权益：
实收基 金 426,197,898.19 599,315,672.88
未分配 利润 - -
所有者 权益 合计 426,197,898.19 599,315,672.88
负债和 所有 者权 益总 计 437,354,813.21 721,774,560.05
注 ： 报 告 截 止 日 2011 年 12 月 31 日 ， 基 金 份 额 净 值 1.0000 元 ， 基 金 份 额 总 额
426,197,898.19 份。
7.2 利润表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
一、收入 8,935,063.29 7,499,027.64
1.利息 收入 7,492,312.85 5,325,837.32
其中： 存款 利息 收入 512,765.73 970,861.30
债券利 息收 入 4,503,079.14 3,671,793.60
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
11
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,476,467.98 683,182.42
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 1,442,750.44 2,173,190.32
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 1,442,750.44 2,173,190.32
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损失 以 “- ”
号填列 ）
- -
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列 ） - -
减：二、费用 1,737,229.18 2,033,994.77
1．管 理人 报酬 731,587.20 892,198.22
2．托 管费 221,692.93 270,362.93
3．销 售服 务费 554,232.61 675,907.81
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 51,869.24 25,841.03
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 51,869.24 25,841.03
6．其 他费 用 177,847.20 169,684.78
三 、 利润 总额 （亏 损 总额以 “- ”
号填列）
7,197,834.11 5,465,032.87
减：所 得税 费用 - -
四 、 净利 润（ 净亏 损 以 “- ”号填
列
7,197,834.11 5,465,032.87
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 摩根 士丹 利华 鑫货币 市场 基金
本报告 期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 599,315,672.88 - 599,315,672.88
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 7,197,834.11 7,197,834.11
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-173,117,774.69 - -173,117,774.69
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
12
其中：1. 基 金申 购款 2,779,110,266.98 - 2,779,110,266.98
2. 基金 赎回 款 -2,952,228,041.67 - -2,952,228,041.67
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- -7,197,834.11 -7,197,834.11
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 426,197,898.19 - 426,197,898.19
项目
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有 者 权益 （基 金净值 ） 244,768,156.97 - 244,768,156.97
二 、本 期经 营活 动产 生的基 金净 值变
动数（ 本期 利润 ）
- 5,465,032.87 5,465,032.87
三 、本 期基 金份 额交 易产生 的基 金净
值变动 数（ 净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
354,547,515.91 - 354,547,515.91
其中：1. 基 金申 购款 2,539,556,412.53 - 2,539,556,412.53
2. 基金 赎回 款 -2,185,008,896.62 - -2,185,008,896.62
四 、本 期向 基金 份额 持有人 分配 利润
产生的 基金 净值 变动 （净 值减少 以 “- ”
号填列 ）
- -5,465,032.87 -5,465,032.87
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 599,315,672.88 - 599,315,672.88
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财 务报 表 由下列 负责 人签 署 ：
基金管 理公 司负 责人 ：于 华，主 管会 计工 作负 责人 ：徐卫 ，会 计机 构负 责人 ：周源
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士 丹利 华鑫货 币市 场 基金( 原 名为巨 田货 币市 场 基金， 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006] 第 120 号《 关于 同意巨 田货 币
市场基金募集的 批复》核准，由巨田基金 管理有限公司( 现已更名为摩根士丹利华鑫基金 管
理有限 公司) 依照 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《 巨田 货币 市场 基金 基金合 同》( 后
更名为 《 摩根 士丹 利华 鑫 货币市 场基 金基 金合 同 》) 负责公 开募 集 。 本 基金 为 契约型 开放 式，
存续期 限不 定。 本基 金首 次设立 募集 期 为 2006 年 8 月 1 日至 2006 年 8 月 11 日，不 包括 认
购资金 利息 共募 集人 民 币 1,331,917,312.48 元 ， 业 经 德勤华 永会 计师 事务 所有 限公司 德师( 上
海) 报验 字(06) 第 SZ003 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《巨 田货 币市场 基金 基
金合同 》 于 2006 年 8 月 17 日正式 生效 ， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 1,332,065,230.28
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 147,917.80 份 基金份 额 。 本 基金 的基 金 管理人 为摩 根士
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
13
丹利华 鑫基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据 《货 币市 场基 金管 理 暂行规 定 》 和 《摩 根士 丹 利华鑫 货币 市场 基金 基金 合同 》 的 有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为现 金 、 一 年以 内(含一年) 的银 行定 期存 款及 大额 存单 、 剩 余期
限 在 397 天以 内( 含 397 天) 的债券 、期 限在 一年 以内( 含一年) 的央 行票 据、 期限 在一年 以 内
( 含一年) 的债 券回 购 、 中 国 证监会 以及 中国 人民 银行 认可的 其他 具有 良好 流动 性的货 币市 场
工具。 本基 金的 业绩 比较 基准为 一年 期银 行定 期储 蓄存款 的税 后利 率。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人摩 根士 丹利 华鑫 基金管 理有 限公 司 于 2012 年 3 月 19
日批准 报出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则 》
和 38 项具 体会 计准 则、 其 后颁布 的企 业会 计准 则应 用指南 、企 业会 计准 则解 释以及 其他 相
关规定( 以下合称 “ 企 业 会 计 准 则 ”) 、 中 国 证 监 会 公 告[2010]5 号 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露
XBRL 模板第 3 号< 年 度报 告和半 年度 报告> 》 、中 国 证券业 协会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的
《证券 投资 基金 会计 核算 业务指 引》 、 《 摩根 士丹 利 华鑫货 币市 场基 金基 金合 同》 和在 财务 报
表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国 证监会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2011 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真 实、 完整 地反 映了 本 基金 2011
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2011 年度 的经 营成 果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题
的通知 》 、 财税[2004]78 号 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企
业所得 税若 干优 惠政 策的 通知》 及其 他相 关财 税法 规和实 务操 作， 主要 税 项 列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 基金 买卖 债券 的差 价收 入暂免 征营 业税 和企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债券 利息收 入 ， 由 发行 债券 的 企业在 向基 金派 发利 息时 代扣代 缴
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
14
20% 的 个人 所得 税， 暂不 征收企 业所 得税 。
7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司（ “ 交通银 行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华鑫证 券有 限责 任公 司（ “ 华鑫证 券 ” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
摩根士 丹利 国际 控股 公司 基金管 理人 的股 东
深圳市 中技 实业 （集 团） 有限公 司 基金管 理人 的股 东
汉唐证 券有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 招融 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方 交易 单 元 进行的交易
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 通过 关联 方交 易单 元进行 的交 易。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 731,587.20 892,198.22
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 252,010.49 209,713.49
注： 支 付基 金管 理人 摩根 士 丹利华 鑫基 金 管 理有 限 公 司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产
净值 0.33% 的年 费率 计提 ，逐日 累计 至每 月月 底， 按月支 付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值× 0.33% / 当年 天数。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 221,692.93 270,362.93
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.1% 的 年费 率 计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值× 0.1% / 当 年天 数。
7.4.8.2.3 销售服务费
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
15
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公司 26,539.32
交通银 行 67,038.84
华鑫证 券 7.30
合计 93,585.46
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公司 109,459.58
交通银 行 84,490.90
华鑫证 券 18.69
合计 193,969.17
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计
至每月 月底 ， 由摩 根士 丹利 华鑫基 金 管 理有 限 公 司计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。 其计 算公 式 为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25 % / 当 年天数 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
交通银 行
- 20,263,543.61 - - - -
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31 日
银行间 市场 交易
的各关 联方 名称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额
利息支
出
-
- - - - - -
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
16
2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日
期初持 有的 基金 份额 - 10,780,246.14
期间申 购/ 买 入总 份额 - 15,739.80
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - 10,795,985.94
期末持 有的 基金 份额 - -
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总
份额比 例
- -
注：期 间申 购总 份额 为红 利再投 资。
7.4.8.4.2 报告期末 除基金 管理人 之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本期 末及 上年 度末 无除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银 行 11,018,617.99 26,495.56 1,800,070.69 24,148.33
注：1. 本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息 。
2. 本 基金 用于 证券 交易 结算 的 资金 通过 “ 交通 银行 基金 托 管结 算资 金专 用 存款账 户 ” 转
存于中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 ，按 银行 同业 利率计 息。 于 2011 年 12 月 31 日 的相 关
余额在 资产 负债 表中 的 “ 结 算备付 金 ” 科目 中单 独列 示(2010 年 12 月 31 日： 同)
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本期 及上 年度 可比 期间未 在承 销期 内参 与关 联方承 销证 券。
7.4.8.7 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
7.4.9 期末（2011 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/ 增发 证券 而流 通受 限的 证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌 等流通受限 股票
本基金 本期 末无 暂时 停牌 等流通 受限 的股 票。
7.4.9.3 期末债券正 回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
17
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本期 末无 交易 所市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
7.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账 面价值 与
公允价 值相 差很 小。
(b) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价 值层级 可
分为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层级：直接( 比如取自价格) 或间接( 比如根据价格推算的) 可观察到的、除第一层 级
中的市 场报 价以 外的 资产 或负债 的输 入值 。
第三层级： 以可观察到的市场数据以 外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值(不可
观察输 入值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允 价值
于 2011 年 12 月 31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量的金 融工 具中 属于 第二 层级的 余
额为 244,063,638.69 元， 无属于 第一 层级 和第 三层 级的余 额(2010 年 12 月 31 日： 第二 层级
的余额 为 245,259,496.09 元，无 属于 第一 层级 和第 三层级 的余 额) 。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层级
未发生 重大 变动 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
18
§8 投资组合报 告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 244,063,638.69 55.80
其中： 债券 244,063,638.69 55.80
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 170,000,575.00 38.87
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 20,055,346.62 4.59
4 其他各 项资 产 3,235,252.90 0.74
合计 437,354,813.21 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余额 1.12
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注： 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额
占资产 净值 比例 的简 单平 均值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20% 的说明
本基金 本报 告期 内不 存在 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的 20 ％ 的 情况。
8.3 基金投资组合平均剩 余期 限
8.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 151
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 175
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
19
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
8.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 44.59 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 1.17 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 9.38 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 46.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 101.85 -
8.4 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 48,436,041.20 11.36
3 金融债 券 39,998,174.01 9.38
其中： 政策 性金 融债 39,998,174.01 9.38
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 155,629,423.48 36.52
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 244,063,638.69 57.27
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
8.5 期末按摊余成本占基 金资 产净值比例大小排名 的前 十名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成本 占基金 资产 净值 比
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
20
例（％ ）
1 1101094 11 央票 94 500,000 48,436,041.20 11.36
2 110308 11 进出 08 400,000 39,998,174.01 9.38
3 041159003 11 北电 CP001 300,000 30,158,810.13 7.08
4 041158004 11 中 铁股
CP001
200,000 20,207,669.41 4.74
5 041151002 11 中 石油
CP002
200,000 20,146,649.76 4.73
6 041160004 11 沈 阳水 务
CP001
200,000 20,049,300.78 4.70
7 041156005 11 大 唐托 电
CP001
200,000 20,012,394.23 4.70
8 041159011 11 国 新能 源
CP001
200,000 20,000,936.04 4.69
9 041164001 11 申通 CP001 100,000 10,085,999.56 2.37
10 1181313 11 韶能 CP01 100,000 9,968,214.63 2.34
8.6 “影子定价 ” 与 “ 摊余成本法 ”确定的基金资产净 值的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 6
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.28%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.30%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.07%
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 十名 资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 投资组合报告附注
8.8.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 摊余 成本 法， 即估 值对 象以 买入 成 本列示 ， 按实 际利 率并 考 虑其买 入时
的溢价 与 折 价 ， 在 其剩 余 存续期 内平 均摊 销 ， 每 日 计提损 益 。 在 有关 法律 法 规允许 交易 所短
期债券 可以 采用 摊余 成本 法估值 前， 本基 金暂 不投 资于交 易所 短期 债券 。
8.8.2 本报告期内不存在剩 余期限小于 397 天但剩余 存续期超过 397 天的浮动 利率债券
的摊余成本超过当日 基金 资产净值的 20 ％的情况。
8.8.3 本基金投资的前十 名 证券的发行主体本期 未出 现被监管部门立案调 查， 或在报告
编制日前一年内受到 公开 谴责、处罚的情形。
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
21
8.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 3,222,936.89
4 应收申 购款 12,316.01
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 3,235,252.90
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额比
例
6,347 67,149.50 64,757,346.00 15.19% 361,440,552.19 84.81%
9.2 期末基金管理人 的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有 本 开 放
式基金
12,094.57 0.0028%
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日(2006 年 8 月 17 日) 基 金份 额总 额
1,332,065,230.28
本报告 期期 初基 金份 额总 额 599,315,672.88
本报告 期基 金总 申购 份额
2,779,110,266.98
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,952,228,041.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 426,197,898.19
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
22
§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
报告期 内基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金未 改变 投资策 略。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告期内本基金未改聘 会计师事务所。报告期 内本 基 金 应 支 付 给 聘 任 会 计师 事 务 所
—— 普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司 2011 年 度 审计的 报酬 为 40,000.00 元 。 目 前普 华永
道中天 会计 师事 务所 有限 公司已 连续 六年 向本 基金 提供审 计服 务。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
报告期 内基 金管 理人 、 基 金 托管人 托管 业务 部门 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或
处罚。
11.7 基金租用证券公司 交 易单 元 的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
摩根士丹利华鑫货币市场基金 2011 年年度报告摘要
23
招商证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
招商证 券 - - 1,583,600,000.00 100.00% - -
安信证 券 - - - - - -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准
（1） 实力 雄厚 ，信 誉良 好 ；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4）具备 基金运 作所需的 高效、安 全的通讯 条件， 交易设施 符合代理 本基金 进行证券 交 易
的需要 ，并 能为 本基 金提 供全面 的信 息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ，能 及 时、定 期、 全面 地为 本基 金提供 研究 服务 ；
（6） 为基 金份 额持 有人 提 供高水 平的 综合 服务 。
2. 专用交易 单元的选 择程序： 基金 管理人根 据以上标准 进行考察 后确定合 作券商 。基金 管
理人与被 选择的证 券经营 机构签订 《专 用证 券交易 单元租用 协 议》 ， 报证券交 易所办理 交 易
单元相 关租 用手 续。
11.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的 情况
本基金 本报 告期 不存 在偏 离度绝 对值 超 过 0.5% 的情 况。
摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
二〇一 二年 三月 二十 六日
