南 方 盛 元 红利 股 票 型 证券 投 资 基 金
2011 年 年度 报 告
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 建设银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 21 日 复核了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至12 月 31 日止。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务指 标 、基 金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .......................................................................................................... 9
§4 管 理人 报告 ................................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ............................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................................................... 11
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ................................................................................ 11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................................................ 12
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................................................ 12
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 ................................................................................ 13
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ............................................................................ 14
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 ................................................................................ 15
§5 托 管人 报告 ................................................................................................................................................ 15
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .................................................................................... 15
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ................ 15
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .................................... 15
§6 审 计报 告 .................................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信 息 ........................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本 内容........................................................................................................................ 16
§7 年 度财 务报 表 ............................................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .................................................................................................... 19
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 20
§8 投 资组 合报 告 ............................................................................................................................................ 40
8.1 期末基金资产组 合情况 .................................................................................................................... 40
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .................................................................................................... 40
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ........................................ 41
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 ................................................................................................ 42
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ............................................................................................ 44
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .................................... 44
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ........................ 45
8.8 期末按公允价值 占基金 资产 净值 比例大 小排名 的前 五名权证 投资明 细 .................................... 45 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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8.9 投资组合报告附 注 ........................................................................................................................... 45
§9 基 金份 额持 有 人信 息 ................................................................................................................................ 46
9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 ........................................................................................ 46
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 ................................................................ 46
§ 10 开放 式 基金 份 额变 动 .............................................................................................................................. 46
§ 11 重 大事 件 揭示........................................................................................................................................... 46
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 .............................................................................................................. 46
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 .............................................. 46
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 .................................................................. 47
11.4 基金投资策略 的改变 ...................................................................................................................... 47
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .......................................................................................... 47
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .......................................................... 47
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ...................................................................................... 47
11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 49
§ 1 2 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 ........................................................................................................ 52
§ 13 备查 文 件目 录 .......................................................................................................................................... 52
13.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52
13.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 52
13.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 52
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 南方盛元 红利股 票型证 券投 资基金
基金简称 南方盛元 红利股 票
基金主代 码 202009
前端交易 代码 202009
后端交易 代码 202010
基金运作 方式 契约型开 放式
基金合同 生效日 2008 年3 月 21 日
基金管理 人 南方基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国建设 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 3,192,586,026.15 份
基金合同 存续期 不定期
注：1 、本基 金在交 易所行 情系统净 值揭示 等其他 信息 披露场合 下，可 简称为 “ 南 方盛元 ” ；
2 、本基金合 同生效 后一年 内为封闭 式，基 金合同 生效 满一年后 转为开 放式， 本基 金已于 2009 年 3 月
23 日转为开放式 。
2.2 基 金产 品说明
投资目标 本基金为 股票型 基金， 重点 投资于具 备持续 良好盈 利和 分红能力 、 分红 政策稳 定
的上市公 司， 以 及高债 息固 定收益类 投 资品 种。 同 时积 极把握资 本利得 机会以 拓
展收益空 间，力 争为投 资者 谋求超越 基准的 投资回 报与 长期稳健 的资产 增值。
投资策略 本基金管 理人将 综合运 用定 量分析和 定性分 析手段 ， 对 证券市场 当期的 系统性 风
险以及可 预见的 未来时 期内 各大类资 产的预 期风险 和预 期收益率 进行分 析评估 ，
并据此制 定本基 金在股 票、 债券、 现金 等资产 之间的 配 置比例、 调 整原则 和调整
范围，定 期或不 定期地 进行 调整，以 达到规 避风险 及提 高收益的 目的
业绩比较 基准 90％× 上证红利 指数＋10％ ×上证国 债指数
风险收益 特征 本基金为 股票型 基金， 属于 较高预期 风险和 预期收 益 的 证券投资 基金品 种， 其 预
期风险和 收益水 平高于 混合 型基金、 债券基 金及货 币市 场基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 南方基金 管理有 限公司 中国建设 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 鲍文革 尹东
联系电话 0755-82763888 010-67595003
电子邮箱 manager@southernfund.com yindong.zh@ccb.com
客户服务 电话
400-889-8899 010-67595096
传真 0755-82763889 010-66275853 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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注册地址
深圳市福 田中心 区福华 一路
六号免税 商务大 厦塔楼 31 、
32 、33 层整层
北京市西 城区金 融大街 25 号
办公地址
深圳市福 田中心 区福华 一路
六号免税 商务大 厦塔楼 31 、
32 、33 层整层
北京市西 城区闹 市口大 街一 号院
一号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表 人 吴万善 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选 定的信 息披露 报纸 名称 中国证券 报、上 海证券 报、 证券时报
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 http://www.nffund.com
基金年度 报告备 置地 点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
会计师事 务所 普华永道 中天会 计师事 务所 有限公司 上海市湖 滨路 202 号普华永 道中心 11 楼
注册登记 机构 南方基金 管理有 限公司
深圳市福田中心区福华一路六号免税商
务大厦塔 楼 31、32、33 层 整层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -287,655,334.94 -2,769,750.52 1,252,305,344.23
本期利 润 -983,440,787.30 -84,942,870.60 2,427,660,256.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3136 -0.0256 0.4703
本期加 权平 均净 值利 润率 -34.36% -2.64% 50.73%
本期基 金份 额净 值增 长率 -29.67% -1.39% 61.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -934,757,891.63 44,220,484.47 192,951,476.21
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2928 0.0151 0.0516
期末基 金资 产净 值 2,257,828,134.52 3,005,394,972.51 4,037,042,264.28
期末基 金份 额净 值 0.707 1.024 1.080
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -22.15% 10.70% 12.25%
注：1. 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入( 不含 公 允 价值 变 动收 益) 扣 除相 关南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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费用后的 余额, 本期 利润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 。
2.期末 可 供 分配 利 润 ，采 用 期 末资 产 负 债表 中 未 分配 利 润 与未 分 配 利润 中 已 实现 部 分 的孰 低 数 （为 期
末余额， 不是当 期发生 数） 。
3.所述 基 金 业绩 指 标 不包 括 持 有人 认 购 或交 易 基 金的 各 项 费用 ， 计 入费 用 后 实际 收 益 水平 要 低 于所 列
数字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值 增
长率①
份额净值 增长
率标准差 ②
业绩比较 基准
收益率③
业绩比较 基准收
益率标准 差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -12.28% 1.59% -5.39% 1.02% -6.89% 0.57%
过去六个 月 -26.89% 1.45% -15.85% 1.08% -11.04% 0.37%
过去一年 -29.67% 1.44% -16.33% 1.06% -13.34% 0.38%
过去三年 12.34% 1.53% 22.53% 1.49% -10.19% 0.04%
自基金合 同
生效起至 今
-22.15% 1.54% -43.91% 1.89% 21.76% -0.35%
注：本基 金的业 绩比较 基准 为 90％× 上证红 利指数 ＋10 ％× 上证 国债指 数 。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据本 基金合 同，封闭 期内，本基 金大类 资产投 资 的比例为： 股票 60%-100% ， 债券、货币 市场工
具及其他 金融工 具占 0-40% ，权证 0-3%，资产支持 证 券 0-20%，现金以及到期日 在一年以 内 的政 府债
券的比例最低可以为 0 ； 封 闭 期 届 满 转 型 为 开 放 式 基 金 后 ， 本 基 金 大 类 资 产 投 资 的 比 例 为 ： 股 票
60%-95% ， 债券、 货币市 场 工具及其 他金融 工具占 0-35% ， 权证 0-3% ， 资产支持 证 券占基金 资产净 值的
0-20% ，现金 以 及 到期 日 在 一 年以 内 的 政 府债 券 的 比例 合 计不 低 于 基 金资 产 净 值 的 5% 。 根 据相 关 法律
法规和基 金合同 ，本基 金建 仓期为基 金合同 生效之 日 起 6 个月。建 仓期结 束时， 本基金各 项资产 配置
比例达到 基金合 同的约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基金 合同生 效当年 按实 际存续期 计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每10 份基金
份额分红 数
现金 形式 发放总 额 再投资形 式发放 总额 年度利润 分配合 计 备注
2011 0.1900 43,435,032.58 11,786,748.88 55,221,781.46
2010 0.4000 101,787,112.54 24,762,249.71 126,549,362.25
2009 0.3900 149,373,645.42 19,925,749.35 169,299,394.77
合计 0.9800 294,595,790.54 56,474,747.94 351,070,538.48
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南 方基 金 管 理 有 限公 司 是 经 中 国证 监 会 证 监 基字[1998]4 号文 批 准 ， 由 南方 证 券 有 限 公司 、 厦门
国际信托 投资公 司、 广西信 托投资公 司共同 发起设 立。2000 年， 经中国证监会 证监 基金字[2000]78 号
文批准进 行了增 资扩股 ，注 册资本达 到 1 亿元人 民币 。2005 年，经中国证监 会 证监基金 字[2005]201
号文批准 进行增 资扩股 ， 注 册资本达 1.5 亿元人民 币。2010 年， 经证监许可[2010]1073 号文核准深圳
市 机场 （ 集 团） 有 限 公 司将 其 持有 的 30%股 权 转让 给 深 圳 市投 资 控 股有 限 公 司 。目 前 股权 结 构 ：华 泰
证券股份 有限公 司 45%、深 圳市投资 控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有 限公司 15% 及兴业证券 股份有
限公司10% 。
截至报告 期末， 公司管 理资 产规模 达 1,700 多亿元，管 理 2 只 封闭式 基金—— 基金 开元、基 金天
元；30 只开放 式基金 ——南 方稳健成 长基金 、 南 方宝元 债券型基 金、南方避 险增值 基金、南方现 金增
利 基金 、 南 方积 极 配 置基 金 、 南方 高 增 长基 金 、 南方 多 利 增强 债 券 型基 金 、 南方 稳 健 成长 贰 号 基金 、
南方绩优 成长基 金、 南方 成 份精选基 金、 南方 隆元产 业 主题基金、 南方全 球精选 配 置基金 （QDII 基金） 、
南方盛元 红利股 票型基 金、 南方优选 价值股 票型基 金、 南方恒元 保本混 合型基 金、 南方沪深 300 指数
基金、南 方中证 500 指数基 金、深证 成份交 易型开 放式 指数基金 、南方 深证成 份交 易型开 放 式指数 基
金 联接 基 金 、南 方 策 略优 化 股 票型 基 金 、中 证 南 方小 康 产 业交 易 型 开放 式 指 数基 金 、 中证 南 方 小康 产
业交易型 开放式 指数基 金联 接基金 、 南方 广利回 报债券 型基金 、 南方 金砖四 国指数 基金 （QDII 基金） 、
南方优选 成长混 合型基 金、 南方中证 50 债券指 数基金 、 南方 保本混 合型基 金、 上 证 380 交易型开放式
指数基金 、南方 上证 380 交易型开 放式指 数基金 联接 基金和南 方中国 中小盘 基金 （QDII 基金） ；以及
多个全国 社保、 企业年 金和 专户理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理 （助理 ） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
蒋峰
本基金
的基金
经理
2010 年10 月 16 日 - 10 年
经济学博 士，具 有基金 从业 资格 。
曾 任 职 于 鹏 华 基 金 公 司 和 宝 盈 基
金公司，2003 年 11 月至 2006 年
11 月 ， 担 任 宝 盈 鸿 阳 证 券 投 资 基
金经理。 2007 年加入南方 基金，
2007 年 6 月至 2010 年 12 月，任
南方避险 基金经 理；2008 年 1 月
至 2009 年 2 月， 任南方 宝 元基金南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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基金经理；2008 年 11 月至今， 任
南方恒元 基金经 理；2010 年 10 月
至今， 任南方 盛元基 金经理 ；2011
年 6 月 至 今 ， 任 南 方 保 本 基 金 经
理。
张旭 本基金
的基金
经理助
理
2010 年12 月 21 日 - 3 年 中 央 财 大 金 融 学 硕 士 ，2008 年加
入南方基 金 ， 曾任 金融及 地 产行业
研 究 员 、 现 任 高 级 宏 观 策 略 研 究
员；2010 年 12 月至今， 任 南方盛
元基金经 理助理 。
注：1 、 对 基金的 首任基 金 经理， 其 “ 任 职日期 ”为基 金合同生 效日 ， “离 职日期 ” 为根据 公司决 定确
定 的解 聘 日 期， 对 此 后的 非 首 任基 金 经 理， “ 任 职日 期 ” 和“ 离 任 日期 ” 分 别指 根 据 公司 决 定 确定 的
聘任日期 和解聘 日期；
2 、证券从业 的含义 遵从行 业协会《 证券业 从业人 员资 格管理办 法》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
本 报告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证 券 投 资 基金 运 作管
理 办法》 、 《 证 券投 资 基 金 销 售 管理 办 法 》和 《 证 券投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法》 等 有 关法 律 法 规及 各
项实施准 则、 《南 方盛元 红 利股票型 证券投 资基金 基金 合同》 和其他 有关法 律法规 的规定 ， 本着 诚实信
用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 严 格控 制 风 险的 基 础 上， 为 基 金持 有 人 谋求 最 大 利益 。
本 报告 期 内 ，基 金 运 作整 体 合 法合 规 ， 没有 损 害 基金 持 有 人利 益 。 基金 的 投 资范 围 、 投资 比 例 及投 资
组合符合 有关法 律法规 及基 金合同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内， 本基金 管理人 严格执行 《证 券投资 基金管 理公司公 平交易 制度指 导意 见》 ， 完善 相应
制 度及 流 程 ，通 过 系 统和 人 工 等各 种 方 式在 各 业 务环 节 严 格控 制 交 易公 平 执 行， 公 平 对待 旗 下 管理 的
所有基金 和投资 组合。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金管 理人没 有管理 与本 基金投资 风格相 似的其 他投 资组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于 本报告 期内不 存在 异常交易 行为。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年 上半年， 政府为 应对 通胀压力 而持续 实施紧 缩政 策， 市 场整体 呈现震 荡回落 格局，报告期
内沪深300 指数涨幅为-2.69 ％。涨幅领 先的包 括基础 建设相关 的建材 、钢铁 ，低 估值的银 行、地 产，
以 及代 表 中 国优 势 制 造的 家 电 等板 块 ， 基本 符 合 我们 年 初 看好 的 蓝 筹股 价 值 回归 的 投 资策 略 。 跌幅 最
大的板块 集中在 估值较 高而 业绩增速 低于预 期的 TMT、医药等行 业。本 基金基 于对 上半年中 国 A 股市
场是 “ 通 货 膨胀 阴 影 下结 构 机 会 ” 的 基 本判 断 ， 维持 了 权 益类 资 产 较高 的 配 置比 重 ， 行业 配 置 上继 续
重 点配 置 上 游周 期 类 行业 、 房 地产 、 建 材以 及 中 国优 势 制 造业 等 板 块 ， 同 时 在板 块 内 部坚 持 精 选个 股
的策略， 基金净 值表现 相对 理想。
但 进入 到 下 半 年，A 股 市场 受 宏观 调 控 进 一步 加 强 和欧 洲 债务 危 机 深 入发 展 的 影响 ， 出现 了 明显
的 震荡 下 行 ，食 品 饮 料、 餐 饮 旅游 等 稳 定增 长 板 块相 对 收 益显 著 ， 煤炭 、 银 行等 周 期 类板 块 也 取得 了
较好的相 对收益 ，而前 期较 为抗跌的 建材、 家电等 板块 补跌严重 。进入 到第 4 季度 ，A 股市场信心 继
续低迷 ， 受年 末流动 性冲击 的影响 ， 周期 性行业 与非周 期行业轮 番杀跌 ， 中 小盘成 长性股票 跌幅尤 甚，
仅 有金 融 为 代表 的 价 值型 蓝 筹 股和 以 食 品饮 料 为 代表 的 稳 定成 长 类 股票 表 现 相对 较 好 。下 半 年 ，本 基
金基于 “A 股市场 整体估 值 水平已经 进入到 历史底 部区 域 ” 和“ 四季度 通胀见 顶回 落是个大 概率事 件，
政 策有 望 进 入微 调 阶 段 ” 两 大 判断 ， 基 本保 持 了 权益 类 资 产较 高 的 配置 比 重 ，行 业 配 置上 继 续 重点 配
置 上游 资 源 类行 业 、 中国 优 势 制造 业 板 块和 部 分 低估 幅 度 较大 的 金 融地 产 板 块， 并 未 显著 降 低 风险 偏
好， 导致基 金净值 表现不 佳 。2011 年在宏观经济和政 策 判断上最 大的不 足是对 流动 性紧缩的 力度缺 乏
清 醒的 认 识 ，在 操 作 方面 最 大 的不 足 是 在上 半 年 表现 相 对 较好 的 时 候没 有 做 好 “ 再平衡 ” 工 作 ，导 致
下半年在 组合调 整方面 陷于 被动。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2011 年 12 月31 日， 本基 金份 额净值 为 0.707 元，2011 年度的份额净值 增长 率为-29.67 % ，
同期沪深300 下跌 25.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下一 阶段 ， 我们 认为 ： （1 ） 通货 膨胀在 2011 年 4 季度见顶 回落的 趋势已 基本 确立， 尽管通 胀
仍可能有 反复 ， 但宏 观调控 的重点已 经从 “ 控通胀 ”向 “ 稳增长 ” 转移 ； （2 ） 流动 性的拐点 可能在 2011
年底或2012 年初出现， 在 政策重心 转向的 作用下 宏观 经济实现 “ 软着 陆 ”的 概率 进一步提 高； （3）股南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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票市场经 过大幅 调整后 风险 释放相对 充分 ， 其估 值水平 已经处于 历史底 部， 政策底 和 市场底 有望筑 就，
A 股市 场 扭 转颓 势 的 可能 性 在 进一 步 增 加； （4 ） 欧 债 危 机 的风 险 释 放相 对 充 分， 美 国 经济 和 其 他新 兴
市场经济 的复苏 前景逐 步明 朗，流动 性的释 放会增 加市 场 的风险 偏好。
基 于流 动 性 出 现拐 点 的 基本 判 断， 我 们 认 为，A 股 市场 至 少会 出 现 一 轮估 值 修 复的 行 情， 行 情高
度 和持 续 性 则视 微 观 经济 的 复 苏进 程 而 定。 我 们 上半 年 的 基本 策 略 是： （1 ） 适 当地 保 持较 高 的 股票 仓
位等待流 动性拐 点的出 现， 同时在结 构上适 当保持 进取 性； （2 ） 继续 坚持 按照 “ 上 游看资源 的稀缺 性、
中 游看 门 槛 高度 、 下 游看 品 牌 强度 ” 的 基本 思 路 选择 优 势 上市 公 司 ，坚 持 买 入持 有 的 策 略； （3 ） 重视
安 全边 际 ， 适当 倾 向 于估 值 水 平相 对 低 的大 盘 蓝 筹股； （4 ）在 周 期 、非 周 期 及地 产 金融 三 大 板块 上保
持相对均 衡的配 置， 并根据 超额收益 的情况 坚持 “ 再平 衡 策略 ” 。 由于市 场正处 于 从一轮大 跌中逐 步走
出 的阶 段 ， 投资 者 的 信心 有 待 于进 一 步 的恢 复 ， 宏观 政 策 的方 向 尽 管转 为 有 利于 市 场 ，但 市 场 普遍 预
期政策力 度将远 逊于 2009 年， 宏 观经济 寻底的 过程充 满着反复 ， 市 场也一 定会在 政策面和 基本面 之间
通 过不 断 震 荡而 达 到 均衡 ， 对 此应 有 足 够的 心 理 准备 。 本 基金 仍 将 一如 继 往 ，根 据 对 宏观 经 济 、市 场
趋势和结 构的综 合判断 ，灵 活调整组 合，争 取为基 金持 有 人创造 有竞争 力的风 险调 整后回报 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本 报告 期 内 ， 本基 金 管 理人 坚 持一 切 从 规 范运 作 、 防范 风 险、 保 护 基 金持 有 人 利益 出 发， 依 照公
司 内部 控 制 的整 体 要 求， 继 续 致力 于 内 控机 制 的 完善 ， 加 强内 部 风 险的 控 制 与防 范 ， 确保 各 项 法规 和
管 理制 度 的 落实 ， 保 证基 金 合 同得 到 严 格履 行 。 公司 监 察 稽核 部 门 按照 规 定 的权 限 和 程序 ， 通 过实 时
监 控、 现 场 检查 、 重 点抽 查 和 人员 询 问 等方 法 ， 独立 地 开 展基 金 运 作和 公 司 管理 的 合 规性 稽 核 ，发 现
问题及时 提出改 进建议 并督 促业务部 门进行 整改， 同 时 定期向董 事会和 公司管 理层 出具监察 稽核报 告 。
本报告期内 ，本基 金管理 人内部监 察稽核 主要工 作如 下：
（1 ）进一步完 善公司 各项 内部管理 制度
本年 度 监察 稽 核 部 加强 公 司 各项 内 部 管 理制 度 的 制 订 、 修订 工 作 ， 对公 司 各 业 务 部 门的 内 部控
制 制度 提 出 修改 意 见 和建 议 ， 并关 注 制 度的 健 全 性和 有 效 性， 进 一 步完 善 了 公司 内 控 制度 ， 达 到更 好
地防范风 险的目 的。
（2 ）内部审 计和开 展 SAS70 国际专项认 证工作
按照证监会 的要求 对公司 投资、 研究、 交易、 信 息技 术、 基金会 计、 注册 登记、 人力资源、 基金
销 售等 主 要 业务 进 行 定期 稽 核 工作 。 同 时， 对 投 资研 究 、 信息 技 术 、基 金 直 销、 后 台 运营 等 相 关业 务
开 展了 专 项 稽 核工 作 ， 检查 业 务开 展 的 合 规性 和 制 度执 行 的有 效 性 等 。经 过 一 年多 的 努力 ，SAS70 项
目圆满完 成，普 华永道 会计 师事务所 于 2011 年 3 月 15 日出具了 无保留 意见的 SAS70 内部控制报 告。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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（3 ）采取事 前防范 、事中 控制和事 后监督 等三阶 段工 作，加强 了对日 常投资 运作 的管理和 监控，
保 证投 资 遵 循既 定 的 投资 决 策 程序 与 业 务流 程 ， 基金 投 资 组合 及 个 股投 资 符 合比 例 控 制的 要 求 ，严 格
执行分级 授权制 度，保 证基 金投资独 立、公 平。
（4 ）继续做好 反商业 贿赂 工作，从 源头上 控制销 售风 险
本 年度 ， 我 公 司积 极 开 展反 商 业贿 赂 工 作 ，对 公 司 旗下 基 金的 代 销 、 直销 业 务 进行 自 查， 此 项工
作有利于 更好地 控制销 售风 险。
（5 ）对各业务 部门进 行了 相关法律 法规培 训和职 业道 德培训
本年 度 ，我 公 司 采 取外 聘 专 家和 内 部 专 业人 士 相 结 合 的 方式 ， 对 各 业务 部 门 进 行 了 相关 法 律法
规培训和 职业道 德培训 ，进 一步提高 了我司 从业人 员的 合规素质 和职业 道德修 养。
（6 ） 全 面 参 与新 产 品 设计 、 新业 务 拓 展 工作 ， 负 责日 常 合同 审 查 ， 监督 客 户 投诉 处 理。 积 极参
与证监会 新规定 出台前 的讨 论并提出 修改建 议。
（7 ）信息披露 和投资 者关 系管理工 作
完成 各 基金 及 公 司 的各 项 信 息披 露 工 作 ，保 证 所 披 露 信 息的 真 实 性 、准 确 性 和 完 整 性； 重 视媒
体监督和 投资者 关系管 理工 作。
通 过以 上 工 作 的开 展 ， 在本 报 告期 内 本 基 金运 作 过 程中 未 发生 禁 止 性 关联 交 易 、内 幕 交易 ， 也不
存 在本 基 金 管理 人 管 理的 各 基 金之 间 的 违规 交 叉 交易 ， 基 金运 作 整 体合 法 合 规。 在 今 后的 工 作 中， 本
基 金管 理 人 承诺 将 坚 持诚 实 信 用、 勤 勉 尽责 的 原 则管 理 和 运用 基 金 资产 ， 不 断提 高 内 部监 察 稽 核工 作
的科学性 和有效 性，努 力防 范各种风 险，为 基金持 有人 谋求最大 利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据中 国 证 监 会相 关 规 定和 基 金合 同 约 定 ，本 基 金 管理 人 应严 格 按 照 新准 则 、 中国 证 监会 相 关规
定 和基 金 合 同关 于 估 值的 约 定 ，对 基 金 所持 有 的 投资 品 种 进行 估 值 。本 基 金 托管 人 根 据法 律 法 规要 求
履 行估 值 及 净 值计 算 的 复核 责 任。 会 计 师 事务 所 在 估值 调 整导 致 基 金 资产 净 值 的变 化在 0.25% 以 上时
对 所采 用 的 相关 估 值 模型 、 假 设及 参 数 的适 当 性 发表 审 核 意见 并 出 具报 告 。 定价 服 务 机构 按 照 商业 合
同 约定 提 供 定价 服 务 。其 中 ， 本基 金 管 理人 为 了 确保 估 值 工作 的 合 规开 展 ， 建立 了 负 责估 值 工 作决 策
和执行的 专门机 构， 组成人 员包括督 察长 、 风控 策略总 监、 监 察稽核 总监及 基金 会 计负责人 等。 其中 ，
超过三分 之二以 上的人 员具 有 10 年以上的基金 从业经 验，且具 有风控 、合 规 、会 计方面的 专业经 验。
同 时， 根 据 基金 管 理 公司 制 订 的相 关 制 度， 负 责 估值 工 作 决策 和 执 行的 机 构 成员 中 不 包括 基 金 经理 。
本报告期 内，参 与估值 流程 各方之间 无重大 利益冲 突。
南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 合 同 约 定， 本 基 金的 收 益分 配 原 则 为： 本 基 金的 每 份基 金 份 额 享有 同 等 分配 权 ； 在 满 足分
红条件的 前提下 ， 本 基金每 季度至少 分红一 次， 每年最 多分配 12 次， 全 年分配 比 例不得低 于年度 已实
现 收益 的 90% ； 本 基金 封 闭 期 内只 采 取 现金 分 红 的 方式 ； 封闭 期 届 满后 ， 本 基 金收 益 分配 方 式 分为 两
种 ：现 金 分 红与 红 利 再投 资 ， 投资 人 可 选择 现 金 红 利 或 将 现金 红 利 按除 息 日 的基 金 份 额净 值 自 动转 为
基 金份 额 进 行再 投 资 ；若 投 资 人不 选 择 ，本 基 金 默认 的 收 益分 配 方 式是 现 金 分红 ； 封 闭期 届 满 后， 当
投资 人 的 现 金红 利 小 于一 定 金 额， 不 足 以支 付 银 行转 账 或 其他 手 续 费用 时 ， 基金 注 册 登记 机 构 可将 投
资 人的 现 金 红利 按 红 利发放 日 的基 金 份 额净 值 自 动转 为 基 金份 额 ； 基金 投 资 当期 出 现 净亏 损 ， 则不 进
行 收益 分 配 ；基 金 当 期收 益 应 先弥 补 上 期亏 损 后 ，方 可 进 行当 期 收 益分 配 ； 基金 收 益 分配 后 基 金份 额
净值不能 低于面 值； 法 律法 规或监管 机构另 有规定 的从 其规定。
根据上述 分配原 则，在 符合 分红条件 的情况 下，本 基金 于 2011 年 4 月 1 日进行了 收益分配 ，每
10 份合计派 0.054 元。 本报 告期内本 基金于 2011 年 1 月 10 日已分配数 （每 10 份基 金份额派 发红利 0.136
元）为以 往年度 收益分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期 ，中国 建设银 行股 份有限公 司在本 基金的 托管 过程中， 严格遵 守了《 证券 投资基金 法》 、
基 金合 同 、 托管 协 议 和其 他 有 关规 定 ， 不存 在 损 害基 金 份 额持 有 人 利益 的 行 为， 完 全 尽职 尽 责 地履 行
了基金托 管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期 ， 本托 管人按 照 国家有关 规定 、 基金 合同、 托管协议 和其他 有关规 定， 对本基金 的基金
资 产净 值 计 算、 基 金 费用 开 支 等方 面 进 行了 认 真 的复 核 ， 对本 基 金 的投 资 运 作方 面 进 行了 监 督 ，未 发
现基金管 理人有 损害基 金份 额持有人 利益的 行为。
报告期内 ，本基 金实施 利润 分配的金 额为 55,221,781.46 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 复 核 审查 了 本 报告 中 的财 务 指 标 、净 值 表 现、 利 润分 配 情 况 、财 务 会 计报 告 、投 资 组合南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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报告等内 容，保 证复核 内容 不存在虚 假记载 、误导 性陈 述或者重 大遗漏 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务 报表 是否经 过审计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 普华永道 中天审 字(2012)第20538 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报告 标题 审计报告
审计报告 收件人 南方盛元 红利股 票型证 券投 资基金全 体基金 份额持 有人 ：
引言段
我们审 计了后 附的 南方盛 元 红利股 票型证 券投 资基金 ( 以下简 称 “南方
盛元红利 基金 ”) 的 财务报 表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产 负债表 、
2011 年度的利润表和所 有者 权益( 基金净 值) 变动表 以及 财务报表 附注。
管理层对 财务报 表的责 任段
编制和 公允列 报财 务报表 是 南方盛 元 红利 基金 的基金 管 理人南 方基金 管
理有限公 司管理 层的责 任。 这种责任 包括：(1)按照企 业 会计准则 和中国
证券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 发布 的有关 规定及 允许
的基金 行业实 务操 作编制 财 务报表 ，并使 其实 现公允 反 映； (2) 设计、
执行和 维护必 要的 内部控 制 ，以使 财务报 表不 存在由 于 舞弊或 错误导 致
的重大错 报。
注册会计 师的责 任段
我们的 责任是 在执 行审计 工 作的基 础上对 财务 报表发 表 审计意 见。我 们
按照中 国注册 会计 师审计 准 则的规 定执行 了审 计工作 。 中国注 册会计 师
审计准 则要求 我们 遵守中 国 注册会 计师职 业道 德守则 ， 计划和 执行审 计
工作以对 财务报 表是否 不存 在重大错 报获取 合理保 证。
审计工 作涉及 实施 审计程 序 ，以获 取有关 财务 报表金 额 和披露 的审计 证
据。选 择的审 计程 序取决 于 注册会 计师的 判断 ，包括 对 由于舞 弊或错 误
导致的 财务报 表重 大错报 风 险的评 估。在 进行 风险评 估 时，注 册会计 师
考虑与 财务报 表编 制和公 允 列报相 关的内 部控 制，以 设 计恰当 的审计 程
序，但 目的并 非对 内部控 制 的有效 性发表 意见 。审计 工 作还包 括评价 管
理层选 用会计 政策 的恰当 性 和作出 会计估 计的 合理性 ， 以及评 价财务 报
表的总体 列报。
我们相 信，我 们获 取的审 计 证据是 充分、 适当 的，为 发 表审计 意见提 供
了基础。
审计意见 段
我们认 为，上 述南 方盛元 红 利基金 的财务 报表 在所有 重 大方面 按照企 业
会计准 则和在 财务 报表附 注 中所列 示的中 国证 监会发 布 的有关 规定及 允
许的基金 行业实 务操作 编制 ，公允反 映了南 方盛元 红利 基金 2011 年 12
月31 日的财务状况 以及 2011 年度的经营 成果和 基金净 值变动情 况。
注册会计 师的姓 名 薛竞
徐振晨
会计师事 务所的 名称 普华永道 中天会 计师事 务所 有限公司
南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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会计师事 务所的 地址 中国上海 市卢湾 区湖滨 路 202 号企业天地 2 号楼 普华永 道中心 11 楼
审计报告 日期 2012 年3 月21 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 南方 盛元红 利股 票型证券 投资基 金
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 135,411,019.29 79,885,045.33
结算备 付金
2,014,137.25 4,877,636.01
存出保 证金
1,557,572.79 2,533,414.08
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,141,991,411.50 2,955,251,264.56
其中： 股票 投资
2,123,132,411.50 2,799,547,264.56
基金投 资
- -
债券投 资
18,859,000.00 155,704,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 4,183,078.51
应收利 息 7.4.7.5 308,307.86 1,559,824.33
应收股 利
- -
应收申 购款
121,188.12 978,701.56
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
2,281,403,636.81 3,049,268,964.38
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
17,175,285.53 32,753,300.80
应付赎 回款
296,720.25 1,386,582.21
应付管 理人 报酬
2,981,683.62 3,630,764.12
应付托 管费
496,947.27 605,127.33 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 981,144.06 4,298,575.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 1,643,721.56 1,199,642.16
负债合 计
23,575,502.29 43,873,991.87
所有者 权益：
实收基 金 7.4.7.9 3,192,586,026.15 2,934,090,661.99
未分配 利润 7.4.7.10 -934,757,891.63 71,304,310.52
所有者 权益 合计
2,257,828,134.52 3,005,394,972.51
负债和 所有 者权 益总 计
2,281,403,636.81 3,049,268,964.38
注：报告 截止日 2011 年 12 月31 日，基金份额 净值 0.707 元，基金份额 总额 3,192,586,026.15 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 南方 盛元红 利股 票型证券 投资基 金
本报告期 ： 2011 年 1 月1 日 至 2011 年12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至
2011 年12 月31 日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010 年12 月31 日
一、收入
-923,489,398.26 774,148.40
1.利息 收入
3,292,951.21 5,413,647.38
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 562,190.24 1,943,731.15
债券利 息收 入
2,730,760.97 2,980,748.36
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 489,167.87
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-231,298,840.51 77,297,260.67
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -257,316,820.64 47,498,573.86
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 456,370.26 7,311,690.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 25,561,609.87 22,486,996.64
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”号
填列）
7.4.7.16 -695,785,452.36 -82,173,120.08
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 301,943.40 236,360.43 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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减： 二、费用
59,951,389.04 85,717,019.00
1．管 理人 报酬
42,948,747.69 48,414,451.25
2．托 管费
7,158,124.59 8,069,075.23
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.18 9,384,217.90 28,735,291.61
5．利 息支 出
25,506.96 40,561.40
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
25,506.96 40,561.40
6．其 他费 用 7.4.7.19 434,791.90 457,639.51
三、 利润总额 （亏 损总额 以 “-” 号填
列）
-983,440,787.30 -84,942,870.60
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-983,440,787.30 -84,942,870.60
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 南方 盛元红 利股 票型证券 投资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期初所 有者权 益 （基金 净 值） 2,934,090,661.99 71,304,310.52 3,005,394,972.51
二、 本期 经营活 动产生 的基 金净
值变动数 （本期 利润）
- -983,440,787.30 -983,440,787.30
三、 本期 基金份 额交易 产生 的基
金净值变 动数
（净值减 少以“- ” 号填列 ）
258,495,364.16 32,600,366.61 291,095,730.77
其中：1. 基金申 购款 890,033,791.53 5,725,455.63 895,759,247.16
2.基金赎回款 -631,538,427.37 26,874,910.98 -604,663,516.39
四、 本期 向基金 份额持 有人 分配
利润产生 的基金 净值变 动 （ 净值
减少以“- ” 号填列 ）
- -55,221,781.46 -55,221,781.46
五、 期末所 有者权 益 （基金 净 值） 3,192,586,026.15 -934,757,891.63 2,257,828,134.52
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至2010 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期初所 有者权 益 （基金 净 值） 3,736,951,159.77 300,091,104.51 4,037,042,264.28
二、 本期 经营 活 动产生 的基 金净
值变动数 （本期 利润）
- -84,942,870.60 -84,942,870.60
三、 本期 基金份 额交易 产生 的基
金净值变 动数
（净值减 少以“- ” 号填列 ）
-802,860,497.78 -17,294,561.14 -820,155,058.92 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 20 页 共 52 页
其中：1. 基金申 购款 341,201,194.17 -6,606,450.31 334,594,743.86
2.基金赎回款 -1,144,061,691.95 -10,688,110.83 -1,154,749,802.78
四、 本期 向 基金 份额持 有人 分配
利润产生 的基金 净值变 动 （ 净值
减少以“- ” 号填列 ）
- -126,549,362.25 -126,549,362.25
五、 期末所 有者权 益 （基金 净 值） 2,934,090,661.99 71,304,310.52 3,005,394,972.51
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______ 高良玉______
______ 鲍文革______
____ 鲍文革____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方 盛 元 红 利 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“ 中国 证 监 会 ”) 证监基金字[2008] 第 215 号《关 于 同 意南 方 盛 元 红利 股 票 型 证 券 投资 基 金 募 集的 批
复 》核 准 ， 由南 方 基 金管 理 有 限公 司 依 照《 中 华 人民 共 和 国证 券 投 资基 金 法 》和 《 南 方盛 元 红 利股 票
型证券投 资基金 基金合 同》 负责公开 募集 。 本基 金为契 约型封闭 式， 自基金 合同生 效之日起 封闭一 年，
封 闭 期 届 满 后 转 型 为 契 约 型 开 放 式 。 本 基 金 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
6,213,372,684.51 元， 业经普华永道 中天会 计师事 务所 有限公 司 普华永 道中天 验字(2008) 第 025 号验
资报告予 以验证 。经向 中国 证监会备 案， 《南方 盛元红 利股票型 证券投 资基金 基金 合同》于 2008 年 3
月 21 日正 式生效 ，基金 合 同生效日 的基金 份额总 额 为 6,217,055,191.10 份基金份额， 其中认 购资金
利息折合3,682,506.59 份 基金份额 。 本 基金的 基金管 理人为南 方基金 管理有 限公 司， 基 金托管 人为中
国建设银 行股份 有限公 司。
根 据《 中 华 人 民共 和 国 证券 投 资基 金 法 》 和《 南 方 盛元 红 利股 票 型 证 券 投 资 基 金基 金 合同 》 的有
关 规定 ， 本 基金 的 投 资范 围 为 国内 依 法 发行 上 市 的股 票 、 债券 、 货 币市 场 工 具、 权 证 、资 产 支 持证 券
以 及法 律 法 规或 中 国 证监 会 允 许基 金 投 资的 其 他 金融 工 具 。封 闭 期 内， 本 基 金的 投 资 组合 比 例 为： 股
票占基金 资产净 值的 60%-100% ；债券、货币市 场工具 及其他金 融工具 占基金 资产 净值的 0-40%；权证
占基金资 产净值 的 0-3%；资产支持 证券占 基金资 产净 值的 0-20%；基金保留的现 金以及到 期日在 一年
以 内的 政 府 债券 的 比 例最 低 可 以为 0 。 封闭 期 届 满转 型 为 开放 式 基 金后 ， 本 基金 的 投 资组 合 比 例为 ：
股票占基 金资产 净值的 60%-95%； 债券、 货币 市场 工具 及其他金 融工具 占基金 资产 净值的 0-35%； 权证
占基金资 产 净值 的 0-3%；资产支持 证券占 基金资 产净 值的 0-20%；基金保留的现 金以及到 期日在 一年
以 内的 政 府 债 券的 比 例 合计 不 低于 基 金 资 产净 值 的 5%。 本基 金 的 业 绩比 较 基 准为 ： 90%× 上 证 红 利指南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 21 页 共 52 页
数＋10%× 上证国债 指数。
根 据《 南 方 盛 元红 利 股 票型 证 券投 资 基 金 基金 合 同 》和 《 关于 南 方 盛 元红 利 股 票型 证 券投 资 基金
转为开放 式基金 运作方 式暨 开始办理 日常申 购赎回 业务 的公告 》 ， 本基 金于 2009 年 3 月23 日起转为开
放式基金 运作方 式。
本财务报 表由本 基金的 基金 管理 人南 方基金 管理有 限公 司于 2012 年 3 月 21 日批准报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的 财务报 表按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会计 准则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准 则、 其后颁 布的企 业会计准 则应用 指南 、 企业 会计准则 解释以 及其他 相关 规定( 以下合 称 “企
业会计准 则 ”) 、 中国 证监 会公告[2010]5 号 《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半
年度报告> 》 、中 国证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基 金会计 核算 业务指引 》 、 《南 方
盛元红利 股票型 证券投 资基 金基金合 同》和 在财务 报表 附注 7.4.4 所列示的中国证 监会发布 的有关 规
定及允许 的基金 行业实 务操 作编制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2011 年度财务报表 符合企业 会计准 则的要 求， 真实、完 整地反 映了本 基 金 2011 年 12 月
31 日的财务状况 以及 2011 年度的经 营成果 和基金 净值 变动情况 等有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金会 计年度 为公历 1 月 1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金的 记账本 位币为 人民 币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资产的分类
金 融资 产 于 初 始确 认 时 分类 为 ：以 公 允 价 值计 量 且 其变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资产 、 应收 款 项、
可 供出 售 金 融资 产 及 持有 至 到 期投 资 。 金融 资 产 的分 类 取 决于 本 基 金对 金 融 资产 的 持 有意 图 和 持有 能
力。本基 金现无 金融资 产分 类为可供 出售金 融资产 及持 有至到期 投资。
本 基金 持 有 的 股票 投 资 和债 券 投资 分 类 为 以公 允 价 值计 量 且其 变 动 计 入当 期 损 益的 金 融资 产 。以
公允价值 计量且 其公允 价值 变动计入 损益的 金融资 产在 资产负债 表中以 交易性 金融 资产列示 。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 22 页 共 52 页
本 基金 持 有 的 其他 金 融 资产 分 类为 应 收 款 项， 包 括 银行 存 款、 买 入 返 售金 融 资 产和 各 类应 收 款项
等。应收 款项是 指在活 跃市 场中没有 报价、 回收金 额固 定或可确 定的非 衍生金 融资 产。
(2) 金融负债的分类
金 融负 债 于 初 始确 认 时 分类 为 ：以 公 允 价 值计 量 且 其变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 负债 及 其他 金 融负
债 。本 基 金 目前 暂 无 金融 负 债 分类 为 以 公允 价 值 计量 且 其 变动 计 入 当期 损 益 的金 融 负 债。 本 基 金持 有
的其他金 融负债 包括卖 出回 购金融资 产款和 各类应 付款 项等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融资 产 或 金 融负 债 于 本基 金 成为 金 融 工 具合 同 的 一方 时 ，于 交 易 日 按公 允 价 值在 资 产负 债 表内
确认。 以公允 价值计 量且其 变动计入 当期损 益的金 融资 产， 取 得时发 生的相 关交易 费用计入 当期损 益；
对 于支 付 的 价款 中 包 含已 宣 告 但尚 未 发 放的 现 金 股利 或 债 券起 息 日 或上 次 除 息日 至 购 买日 止 的 利息 ，
单独确认 为应收 项目。 应收 款项和其 他金融 负债的 相关 交易费用 计入初 始确认 金额 。
对 于以 公 允 价 值计 量 且 其变 动 计入 当 期 损 益的 金 融 资产 ， 按照 公 允 价 值进 行 后 续计 量 ；对 于 应收
款项和其 他金融 负债采 用实 际利率法 ，以摊 余成本 进行 后续计量 。
当 收取 某 项 金 融资 产 现 金流 量 的合 同 权 利 已终 止 或 该金 融 资产 所 有 权 上几 乎 所 有的 风 险和 报 酬已
转移时， 终止确 认该金 融资 产。终止 确认的 金融资 产的 成本按移 动加权 平均法 于交 易日结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基金 持 有 的股 票 投 资 、债 券 投资 和 衍 生工 具( 主 要 为 权 证投 资) 按 如 下原 则 确 定 公 允价 值 并 进行
估值：
(1) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 按其 估 值 日 的市 场 交 易 价 格 确定 公 允 价 值； 估 值 日 无 交 易， 但 最近
交 易日 后 经 济环 境 未 发生 重 大 变化 且 证 券发 行 机 构未 发 生 影响 证 券 价格 的 重 大事 件 的 ，按 最 近 交易 日
的市场交 易价格 确定公 允价 值。
(2) 存在 活跃 市 场 的 金融 工 具 ，如 估 值 日 无交 易 且 最 近 交 易日 后 经 济 环境 发 生 了 重 大 变化 ， 参考
类似投资 品种的 现行市 价及 重大变化 等因素 ，调整 最近 交易市价 以确定 公允价 值。
(3) 当金 融工 具 不 存 在活 跃 市 场， 采 用 市 场参 与 者 普 遍 认 同且 被 以 往 市场 实 际 交 易 价 格验 证 具有
可 靠性 的 估 值技 术 确 定公 允 价 值。 估 值 技术 包 括 参考 熟 悉 情况 并 自 愿交 易 的 各方 最 近 进行 的 市 场交 易
中使用的 价格 、 参照 实质上 相同的其 他金融 工具的 当前 公允价值 、 现 金流量 折现法 和期权定 价模型 等。
采用估值 技术时 ，尽可 能最 大程度使 用市场 参数， 减少 使用与本 基金特 定相关 的参 数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本 基金 持 有 的 资产 和 承 担的 负 债基 本 为 金 融资 产 和 金融 负 债。 当 本 基 金依 法 有 权抵 销 债权 债 务且南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 23 页 共 52 页
交易双方 准备按 净额结 算时 ，金融资 产与金 融负债 按抵 销后的净 额在资 产负债 表中 列示。
7.4.4.7 实 收基 金
实 收基 金 为 对 外发 行 基 金份 额 所募 集 的 总 金额 在 扣 除损 益 平准 金 分 摊 部分 后 的 余额 。 由于 申 购和
赎 回引 起 的 实收 基 金 变动 分 别 于基 金 申 购确 认 日 及基 金 赎 回确 认 日 认列 。 上 述申 购 和 赎回 分 别 包括 基
金转换所 引起的 转入基 金的 实收基金 增加和 转出基 金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益平 准 金 包 括已 实 现 平准 金 和未 实 现 平 准金 。 已 实现 平 准金 指 在 申 购或 赎 回 基金 份 额时 ， 申购
或 赎回 款 项 中包 含 的 按累 计 未 分配 的 已 实现 损 益 占基 金 净 值比 例 计 算的 金 额 。未 实 现 平准 金 指 在申 购
或 赎回 基 金 份额 时 ， 申购 或 赎 回款 项 中 包含 的 按 累计 未 实 现损 益 占 基金 净 值 比例 计 算 的金 额 。 损益 平
准金于基 金申购 确认日 或基 金赎回确 认日认 列，并 于期 末全额转 入未分 配利润/(累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股 票投 资 在 持 有期 间 应 取得 的 现金 股 利 扣 除由 上 市 公司 代 扣代 缴 的 个 人所 得 税 后的 净 额确 认 为投
资 收益 。 债 券投 资 在 持有 期 间 应取 得 的 按票 面 利 率或 者 发 行价 计 算 的利 息 扣 除在 适 用 情况 下 由 债券 发
行企业代 扣代缴 的个人 所得 税后的净 额确认 为利息 收入 。
以 公允 价 值 计 量且 其 变 动计 入 当期 损 益 的 金融 资 产 在持 有 期间 的 公 允 价值 变 动 确认 为 公允 价 值变
动 损益 ； 于 处置 时 ， 其公 允 价 值与 初 始 确认 金 额 之间 的 差 额确 认 为 投资 收 益 ，其 中 包 括从 公 允 价值 变
动损益结 转的公 允价值 累计 变动额。
应 收款 项 在 持 有期 间 确 认的 利 息收 入 按 实 际利 率 法 计 算 ， 实际 利 率 法 与直 线 法 差异 较 小的 则 按直
线法计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的 管理人 报酬和 托管 费在费用 涵盖期 间按基 金合 同约定的 费率和 计算方 法逐 日确认。
其 他金 融 负 债在 持 有 期间 确 认 的利 息 支 出按 实 际 利率 法 计 算， 实 际 利率 法 与 直线 法 差 异较 小 的 则按 直
线法计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每 一基 金 份 额 享有 同 等 分配 权 。封 闭 期 内 ，基 金 份 额持 有 人只 能 选 择 现金 分 红 。封 闭 期届 满 后，
基 金份 额 持 有人 可 选 择现 金 红 利或 将 现 金红 利 按 分红 除 权 日的 基 金 份额 净 值 自动 转 为 基金 份 额 进行 再
投资。 若期 末未分 配利润 中 的未实现 部分( 包括 基金经 营活动产 生的未 实现损 益 以 及基金份 额交易 产生
的未实现 平准金 等) 为正数 ， 则期 末可供 分配利 润的金 额为期末 未分配 利润中 的已 实现部分 ； 若 期末未南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 24 页 共 52 页
分配利润 的未实 现部分 为负 数， 则期末 可供分 配利润 的 金额为期 末未分 配利润( 已 实现部分 相抵未 实现
部分后的 余额) 。
经宣告的 拟分配 基金收 益于 分红除权 日从所 有者权 益转 出。
7.4.4.12 分 部报 告
本 基金 以 内 部 组织 结 构 、管 理 要求 、 内 部 报告 制 度 为依 据 确定 经 营 分 部， 以 经 营分 部 为基 础 确定
报告分部 并披露 分部信 息。
经 营分 部 是 指 本基 金 内 同 时 满 足下 列 条 件 的组 成 部 分 ：(1) 该组 成部 分 能 够 在日 常 活 动中 产 生收
入、 发 生费用 ；(2) 本基金 的基 金管 理人能 够定期 评价 该组成部 分的经 营成果 ， 以 决定向其 配置资 源、
评 价其 业 绩 ；(3) 本基 金 能 够 取得 该 组 成部 分 的 财 务状 况 、经 营 成 果和 现 金 流 量等 有 关会 计 信 息。 如
果两个或 多个经 营分部 具有 相似的经 济特征 ，并且 满足 一定条件 的，则 合并为 一个 经营分部 。
本基金目 前以一 个单一 的经 营分部运 作，不 需要进 行分 部报告的 披露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根 据本 基 金 的 估值 原 则 和中 国 证监 会 允 许 的基 金 行 业估 值 实务 操 作 ， 本基 金 确 定以 下 类别 股 票投
资和债券 投资的 公允价 值时 采用的估 值方法 及其关 键假 设如下：
(a) 对于证券 交易所 上市的 股票 ， 若出 现 重大事 项停牌 或交 易不活跃( 包 括涨跌 停时的 交易不活 跃)
等情况 ， 本基 金根据 中国证 监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规 范证券 投资基 金估 值业务的 指导意 见》 ，
根 据具 体 情 况采 用 《 中国 证 券 业协 会 基 金估 值 工 作小 组 关 于停 牌 股 票估 值 的 参考 方 法 》提 供 的 指数 收
益法和市 盈率法 等估值 技术 进行估值 。
(b) 对于在锁 定期内 的非公 开发 行股票 ， 根据 中国证 监会基 金部通知[2006]37 号 《关于进一步加
强基金投 资非公 开发行 股票 风险控制 有关问 题的通 知》 ， 若在证券 交易所 挂牌的 同一 股票的市 场交易 收
盘 价低 于 非 公开 发 行 股票 的 初 始投 资 成 本， 按 估 值日 证 券 交易 所 挂 牌的 同 一 股票 的 市 场交 易 收 盘价 估
值 ；若 在 证 券交 易 所 挂牌 的 同 一股 票 的 市场 交 易 收盘 价 高 于非 公 开 发行 股 票 的初 始 投 资成 本 ， 按锁 定
期内已经 过交易 天数占 锁定 期内总交 易天数 的比例 将两 者之间差 价的一 部分确 认为 估值增值 。
(c) 在银行间 同业市 场交易 的债 券品种 ， 根据 中国证 监会证 监会计字[2007]21 号 《关于证券投资
基 金执 行< 企 业会 计 准 则> 估 值 业务 及 份 额净 值 计 价有 关 事 项的 通 知 》采 用 估 值技 术 确 定公 允 价 值。 本
基 金持 有 的 银行 间 同 业市 场 债 券按 现 金 流量 折 现 法估 值 ， 具体 估 值 模型 、 参 数及 结 果 由中 央 国 债登 记
结算有限 责任公 司独立 提供 。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 25 页 共 52 页
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.6 税项
根据财政 部、国 家税务 总局 财税[2002]128 号《关于开放式证券 投资基 金有关 税收 问题的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关于证券 投资基金 税收政 策的通 知》 、 财税[2005]102 号 《关于 股息红利 个人所 得税
有关政策 的通知 》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红 利有 关个人所 得税政 策的补 充通 知》 、 财税[2008]1
号《关于 企业所 得税若 干优 惠政策的 通知》 及其他 相关 财税法规 和实务 操作， 主要 税项列示 如下：
(a) 以发行基金方式募 集资 金不属于 营业税 征收范 围， 不征收营 业税。
(b) 基金买卖股票、债 券的 差价收入 暂免征 营业税 和企 业所得税 。
(c) 对基 金取 得 的 企 业债 券 利 息收 入 ， 由 发行 债 券 的 企 业 在向 基 金 派 发利 息 时 代 扣 代缴 20% 的个
人 所得 税 ， 暂不 征 收 企业 所 得 税。 对 基 金取 得 的 股票 的 股 息、 红 利 收入 ， 由 上市 公 司 在向 基 金 派发 股
息、 红 利时暂 减按 50%计入个人应纳 税所得 额， 依照现 行税法规 定即 20%代扣代缴 个人所得 税， 暂不征
收企业所 得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交 易印花 税， 买入股票 不征收 股票交 易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 135,411,019.29 79,885,045.33
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 135,411,019.29 79,885,045.33
南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 26 页 共 52 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 2,613,510,970.35 2,123,132,411.50 -490,378,558.85
债券
交易所市 场 9,132,164.39 9,185,000.00 52,835.61
银行间市 场 9,679,910.00 9,674,000.00 -5,910.00
合计 18,812,074.39 18,859,000.00 46,925.61
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,632,323,044.74 2,141,991,411.50 -490,331,633.24
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 2,593,032,645.44 2,799,547,264.56 206,514,619.12
债券
交易所市 场 - - -
银行间市 场 156,764,800.00 155,704,000.00 -1,060,800.00
合计 156,764,800.00 155,704,000.00 -1,060,800.00
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,749,797,445.44 2,955,251,264.56 205,453,819.12
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
无余额。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应收活期 存款利 息 24,981.90 6,028.60 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 27 页 共 52 页
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 997.04 1,877.92
应收债券 利息 282,328.92 1,551,917.81
应收买入 返售证 券利息 - -
应收申购 款利息 - -
其他 - -
合计 308,307.86 1,559,824.33
7.4.7.6 其 他资 产
无余额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 981,144.06 4,297,095.22
银行间市 场应付 交易费 用 - 1,480.03
合计 981,144.06 4,298,575.25
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 1,250,000.00 1,000,000.00
应付赎回 费 721.56 1,642.16
预提费用 393,000.00 198,000.00
合计 1,643,721.56 1,199,642.16
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位 ：人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 2,934,090,661.99 2,934,090,661.99
本期申购 890,033,791.53 890,033,791.53
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -631,538,427.37 -631,538,427.37
本期末 3,192,586,026.15 3,192,586,026.15 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 28 页 共 52 页
注：申购 含红利 再投、 转换 入份额； 赎回含 转换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 44,220,484.47 27,083,826.05 71,304,310.52
本期利润 -287,655,334.94 -695,785,452.36 -983,440,787.30
本期基金份额交易
产生的变 动数
5,116,213.67 27,484,152.94 32,600,366.61
其中：基 金申购 款 -2,388,416.25 8,113,871.88 5,725,455.63
基金赎回 款 7,504,629.92 19,370,281.06 26,874,910.98
本期已分 配利润 -55,221,781.46 - -55,221,781.46
本期末 -293,540,418.26 -641,217,473.37 -934,757,891.63
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
活期存款 利息收 入 456,997.62 1,846,336.10
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 - -
结算备付 金利息 收入 48,761.43 94,247.73
其他 56,431.19 3,147.32
合计 562,190.24 1,943,731.15
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
卖出股票 成交总 额 2,999,830,845.24 9,786,475,480.09
减：卖出 股票成 本总额 3,257,147,665.88 9,738,976,906.23
买卖股票 差价收 入 -257,316,820.64 47,498,573.86
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 29 页 共 52 页
2011 年12 月31 日 2010 年12 月31 日
卖出债券 （债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
241,215,009.38 554,813,596.07
减：卖出 债券（ 债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
236,295,194.89 543,829,850.00
减：应收 利息总 额 4,463,444.23 3,672,055.90
债券投资 收益 456,370.26 7,311,690.17
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无发生额 。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
股票投资 产生的 股利收 益 25,561,609.87 22,486,996.64
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 25,561,609.87 22,486,996.64
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
1.交易性金融资 产 -695,785,452.36 -82,173,120.08
—— 股票 投资 -696,893,177.97 -81,112,320.08
—— 债券 投资 1,107,725.61 -1,060,800.00
—— 资产 支持证 券投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -695,785,452.36 -82,173,120.08
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31
日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 30 页 共 52 页
基金赎回 费收入 275,089.52 198,658.26
转换费 26,853.88 7,517.94
其他 - 30,184.23
合计 301,943.40 236,360.43
注：1. 本基金的赎 回费率 按持有期 间递减 ，不低 于赎 回费总额 的 25%归入基金资 产。
2. 本基金的转换费 由申购 费补差和 赎回费 两部分 构成 ， 其 中不低 于赎回 费部分的 25% 归入转出基金的
基金资产 。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
交易所市 场交易 费用
9,383,542.90 28,732,466.61
银行间市 场交易 费用
675.00 2,825.00
合计
9,384,217.90 28,735,291.61
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
审计费用 93,000.00 98,000.00
信息披露 费 300,000.00 300,000.00
银行汇划 费 23,791.90 41,639.51
账户维护 费 18,000.00 18,000.00
合计 434,791.90 457,639.51
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 31 页 共 52 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基金 管理有 限公司(“ 南方基金 ”) 基金管理 人、注 册登记 机构 、基金销 售机构
中国建设 银行股 份有限 公司 (“ 中国建设 银行 ”) 基金托管 人、基 金代销 机构
华泰证券 股份有 限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
兴业证券 股份有 限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
厦门国际 信托有 限公司 基金管理 人的股 东
深圳市投 资控股 有限公 司(i) 基金管理 人的股 东(2010 年9 月 10 日起)
深圳市机 场( 集团) 有限 公司(i) 基金管理 人的原 股东(2010 年 9 月 10 日前)
注：(i) 根据 基 金 管 理人 南 方 基金 公 司 2009 年第 一 次 临 时股 东 会 会 议决 议 以 及 中 国 证监 会 证 监 许可
[2010]1073 号文 《关于核准 南方基金 管理有 限公司 变更 股权的批 复》核准，深圳市 投资控股 有限公 司
受让深圳 市机场( 集团) 有限 公司持有 的南方 基金公 司 30% 的股权，南方 基金公 司 于 2010 年 9 月 10 日
完成了工 商登记 变更手 续。
下述关联交易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
华泰证券 15,680,019.44 0.25% 1,708,515,899.15 9.23%
兴业证券 630,850,902.74 10.09% 2,353,344,800.95 12.71%
7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 13,328.27 0.26% - -
兴业证券 512,569.26 9.83% 173,208.67 17.65% 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 32 页 共 52 页
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 1,434,795.27 9.29% 910,238.37 21.18%
兴业证券 1,912,111.11 12.38% 404,185.83 9.41%
注：1. 上述佣金 按市场 佣 金率计算 ， 以 扣除由 中国证 券登记结 算有限 责任公 司收 取的证管 费和经 手费
后的净额 列示。
2. 该类佣金协议的 服务范 围还包括 佣金收 取方为 本基 金提供的 证券投 资研究 成果 和市场信 息服务 等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
42,948,747.69 48,414,451.25
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护费
6,825,931.34 8,947,144.16
注：本基 金于 2009 年 3 月 23 日起转为开 放式基 金运 作方式。2009 年 3 月 24 日 起支付基 金管理 人南
方基金公 司的管 理人报 酬按 前一日基 金资产 净值 1.5%的年费率计 提， 逐 日累计 至每 月月底， 按月支 付。
其计算公 式为：
日管理人报酬＝前 一日 基金资产 净值 X 1.5% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的托 管费 7,158,124.59 8,069,075.23
注： 支付 基 金托 管 人中 国建 设银 行的 托 管费 按 前一 日基 金资 产净 值 0.25% 的 年费 率 计提 ，逐 日 累计 至
每月月底 ，按月 支付。 其计 算公式为 ：
日托管费＝前一日 基金 资产净值 X 0.25% / 当年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位：人民 币元
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 33 页 共 52 页
银行间市 场交易 的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
银行间市 场交易 的
各关联方 名称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 - - 200,000,000.00 9,095.07 - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位 ：份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至
2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至
2010 年12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2008 年3 月21 日 ） 持 有的 基
金份额
- -
期初持 有的 基金 份额 104,071,500.35 200,071,500.35
期间申购/ 买 入总份 额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出 总份额 - 96,000,000.00
期末持有 的基金 份额 104,071,500.35 104,071,500.35
期末持有 的基金 份额占 基金 总份额比 例 3.26% 3.55%
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国建设银行 135,411,019.29 456,997.62 79,885,045.33 1,846,336.10
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国建 设银行 保管 ，按银行 同业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 34 页 共 52 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
7.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单位 ： 人民 币元
序号 权益登记 日 除息日
每10 份基金
份额分红 数
现金 形式
发放总额
再投资形 式
发放总额
本期利润 分配
合计
备注
1
2011 年1 月10 日 2011 年1 月10 日
0.1360 31,438,275.71 8,250,957.33 39,689,233.04
2 2011 年4 月1 日 2011 年4 月1 日
0.0540 11,996,756.87 3,535,791.55 15,532,548.42
合计 - - 0.1900 43,435,032.58 11,786,748.88 55,221,781.46
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单位 ：人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
002641
永高
股份
2011 年
12 月2 日
2012 年
3 月8 日
新股流
通受限
18.00 13.91 1,000,000 18,000,000.00 13,910,000.00 -
注 ：基 金 可 使用 以 基 金名 义 开 设的 股 票 账户 ， 选 择网 上 或 者网 下 一 种方 式 进 行新 股 申 购。 其 中 基金 作
为 一般 法 人 或战 略 投 资者 认 购 的新 股 ， 根据 基 金 与上 市 公 司所 签 订 申购 协 议 的规 定 ， 在新 股 上 市后 的
约 定期 限 内 不能 自 由 转让 ； 基 金作 为 个 人投 资 者 参 与 网 上 认购 获 配 的新 股 ， 从新 股 获 配 日 至 新 股上 市
日之间不 能自由 转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 35 页 共 52 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本 基金 是 一 只 进行 主 动 投资 的 股票 型 证 券 投资 基 金 。本 基 金投 资 的 金 融工 具 主 要包 括 股票 投 资和
债 券投 资 等 。本 基 金 在日 常 经 营活 动 中 面临 的 与 这些 金 融 工具 相 关 的风 险 主 要包 括 信 用风 险 、 流动 性
风 险及 市 场 风险 。 本 基金 的 基 金管 理 人 从事 风 险 管理 的 主 要目 标 是 争取 将 以 上风 险 控 制在 限 定 的范 围
之内，使 本基金 在风险 和收 益之间取 得最佳 的平 衡 以实 现“风险 和收益 相匹配 ”的 风险收益 目标。
本 基金 的 基 金 管理 人 奉 行全 面 风险 管 理 体 系的 建 设 ，建 立 了以 风 险 控 制委 员 会 为核 心 的、 由 督察
长 、风 险 控 制委 员 会 、监 察 稽 核部 、 风 险管 理 部 和相 关 业 务部 门 构 成的 四 级 风险 管 理 架构 体 系 。本 基
金 的基 金 管 理人 在 董 事会 下 设 立风 险 管 理委 员 会 ，负 责 制 定风 险 管 理的 宏 观 政策 ， 审 议通 过 风 险控 制
的 总体 措 施 等； 在 管 理层 层 面 设立 风 险 控制 委 员 会， 讨 论 和制 定 公 司日 常 经 营过 程 中 风险 防 范 和控 制
措 施； 在 业 务操 作 层 面风 险 管 理职 责 主 要由 监 察 稽核 部 和 风险 管 理 部负 责 ， 协调 并 与 各部 门 合 作完 成
运作风险 管理以 及进行 投资 风险分 析 与绩效 评估。 监察 稽核部和 风险管 理部对 公司 总经理负 责。
本 基金 的 基 金 管理 人 对 于金 融 工具 的 风 险 管理 方 法 主要 是 通过 定 性 分 析和 定 量 分析 的 方法 去 估测
各 种风 险 产 生的 可 能 损失 。 从 定性 分 析 的角 度 出 发， 判 断 风险 损 失 的严 重 程 度和 出 现 同类 风 险 损失 的
频 度。 而 从 定量 分 析 的角 度 出 发， 根 据 本基 金 的 投资 目 标 ，结 合 基 金资 产 所 运用 金 融 工具 特 征 通过 特
定 的风 险 量 化指 标 、 模型 ， 日 常的 量 化 报告 ， 确 定风 险 损 失的 限 度 和相 应 置 信程 度 ， 及时 可 靠 地对 各
种风险进 行监督 、检查 和评 估，并通 过相应 决策， 将风 险控制在 可承受 的范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信 用风 险 是 指 基金 在 交 易过 程 中因 交 易 对 手未 履 行 合约 责 任， 或 者 基 金所 投 资 证券 之 发行 人 出现
违约、拒 绝支付 到期本 息等 情况，导 致基金 资产损 失和 收益变化 的风险 。
本 基金 的 基 金 管理 人 在 交易 前 对交 易 对 手 的资 信 状 况进 行 了充 分 的 评 估。 本 基 金的 银 行存 款 存放
在 本基 金 的 托管 行 中 国建 设 银 行， 与 该 银行 存 款 相关 的 信 用风 险 不 重大 。 本 基金 在 交 易所 进 行 的交 易
均 以中 国 证 券登 记 结 算有 限 责 任公 司 为 交易 对 手 完成 证 券 交收 和 款 项清 算 ， 违约 风 险 可能 性 很 小； 在
银 行间 同 业 市场 进 行 交易 前 均 对交 易 对 手进 行 信 用评 估 并 对证 券 交 割方 式 进 行限 制 以 控制 相 应 的信 用
风险。
本 基金 的 基 金 管理 人 建 立了 信 用风 险 管 理 流程 ， 通 过对 投 资品 种 信 用 等级 评 估 来控 制 证券 发 行人
的 信用 风 险 。信 用 等 级评 估 以 内部 信 用 评级 为 主 ，外 部 信 用评 级 为 辅。 内 部 债券 信 用 评级 主 要 考察 发
行 人的 经 营 风险 、 财 务风 险 和 流动 性 风 险， 以 及 信用 产 品 的条 款 和 担保 人 的 情况 等 。 此外 ， 本 基金 的
基 金管 理 人 根据 信 用 产品 的 内 部评 级 ， 通过 单 只 信用 产 品 投资 占 基 金资 产 净 值的 比 例 及占 发 行 量的 比
例进行控 制， 通过分 散化投 资以分散 信用风 险。 于 2011 年 12 月 31 日， 本基金持 有信用类 债券比 例为南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 36 页 共 52 页
0.41% (2010 年 12 月31 日 ：本基金 未持有 信用类 债券) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流 动性 风 险 是 指基 金 所 持 金 融 工具 变 现 的 难易 程 度 。本 基 金的 流 动 性 风险 一 方 面来 自 于基 金 份额
持 有人 可 随 时要 求 赎 回其 持 有 的基 金 份 额， 另 一 方面 来 自 于投 资 品 种所 处 的 交易 市 场 不活 跃 而 带来 的
变现困难 或因投 资集中 而无 法在市场 出现剧 烈波动 的情 况下以合 理的价 格变现 。
针 对兑 付 赎 回 资金 的 流 动性 风 险， 本 基 金 的基 金 管 理人 每 日对 本 基 金 的申 购 赎 回情 况 进行 严 密监
控 并预 测 流 动性 需 求 ，保 持 基 金投 资 组 合中 的 可 用现 金 头 寸与 之 相 匹配 。 本 基金 的 基 金管 理 人 在基 金
合 同中 设 计 了巨 额 赎 回条 款 ， 约定 在 非 常情 况 下 赎回 申 请 的处 理 方 式， 控 制 因开 放 申 购赎 回 模 式带 来
的流动性 风险， 有效保 障基 金持有 人 利益。
针 对投 资 品 种 变现 的 流 动性 风 险， 本 基 金 的基 金 管 理人 通 过独 立 的 风 险管 理 部 门设 定 流动 性 比例
要 求， 对 流 动性 指 标 进行 持 续 的监 测 和 分析 ， 包 括组 合 持 仓集 中 度 指标 、 组 合在 短 时 间内 变 现 能力 的
综 合指 标 、 组合 中 变 现能 力 较 差的 投 资 品种 比 例 以及 流 通 受限 制 的 投资 品 种 比例 等 。 本基 金 投 资于 一
家 公司 发 行 的股 票 市 值 不超 过 基金 资 产 净值 的 10%， 且 本 基金 与 由 本基 金 的 基 金管 理 人管 理 的 其他 基
金 共同 持 有 一家 公 司 发 行的 证 券不 得 超 过该 证 券的 10% 。 本基 金 所 持大 部 分 证 券在 证 券交 易 所 上市 ，
其余亦可 在银行 间同业 市场 交易， 因 此 除附注 7.4.12 中 列示的部 分基金 资产流 通暂 时受限制 不能自 由
转 让的 情 况 外， 其 余 均能 根 据 本基 金 的 基金 管 理 人的 投 资 意图 ， 以 合理 的 价 格适 时 变 现。 此 外 ，本 基
金 可通 过 卖 出回 购 金 融资 产 方 式借 入 短 期资 金 应 对流 动 性 需求 ， 其 上限 一 般 不超 过 基 金持 有 的 债券 投
资的公允 价值。
于2011 年12 月31 日， 本基 金所持有 的全部 金融负 债的 合约约定 到期日 均为一 个月 以内且不 计息 ，
可 赎回 基 金 份额 净 值( 所有 者 权益) 无 固 定到 期 日 且不 计 息， 因 此 账面 余 额 即为 未 折 现的 合 约 到期 现金
流量。
7.4.13.4 市 场风 险
市 场风 险 是 指 基金 所 持 金融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现金 流 量因 所 处 市 场各 类 价 格因 素 的变 动 而发
生波动的 风险， 包括利 率风 险、外汇 风险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风 险 是 指 金融 工 具 的公 允 价值 或 现 金 流量 受 市 场利 率 变动 而 发 生 波动 的 风 险。 利 率敏 感 性金
融 工具 均 面 临由 于 市 场利 率 上 升而 导 致 公允 价 值 下降 的 风 险， 其 中 浮动 利 率 类金 融 工 具还 面 临 每个 付
息期间结 束根据 市场利 率重 新定价时 对于未 来现金 流影 响的风险 。
本基金持有 的利率 敏感性 资产主要 为银行 存款 、 结算 备付金及 债券投 资等 ， 其余 大部分金 融资产 和金南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 37 页 共 52 页
融 负债 不 计 息， 因 此 本基 金 的 收入 及 经 营活 动 的 现金 流 量 在很 大 程 度上 独 立 于市 场 利 率变 化 。 本基 金
的基金管 理人定 期对本 基金 面临的利 率敏感 性缺 口 进行 监控。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 135,411,019.29 - - - 135,411,019.29
结算备付 金 2,014,137.25 - - - 2,014,137.25
存出保证 金 - - - 1,557,572.79 1,557,572.79
交易性金 融资产 9,674,000.00 9,185,000.00 - 2,123,132,411.50 2,141,991,411.50
应收利息 - - - 308,307.86 308,307.86
应收申购 款 - - - 121,188.12 121,188.12
资产总计 147,099,156.54 9,185,000.00 - 2,125,119,480.27 2,281,403,636.81
负债
应付证券 清算款 - - - 17,175,285.53 17,175,285.53
应付赎回 款 - - - 296,720.25 296,720.25
应付管理 人报酬 - - - 2,981,683.62 2,981,683.62
应付托管 费 - - - 496,947.27 496,947.27
应付交易 费用 - - - 981,144.06 981,144.06
其他负债 - - - 1,643,721.56 1,643,721.56
负债总计 - - - 23,575,502.29 23,575,502.29
利率敏感 度缺口 147,099,156.54 9,185,000.00 - 2,101,543,977.98 2,257,828,134.52
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 79,885,045.33 - - - 79,885,045.33
结算备付 金 4,877,636.01 - - - 4,877,636.01
存出保证 金 - - - 2,533,414.08 2,533,414.08
交易性金 融资产 155,704,000.00 - - 2,799,547,264.56 2,955,251,264.56
应收证券 清算款 - - - 4,183,078.51 4,183,078.51
应收 利息 - - - 1,559,824.33 1,559,824.33
应收申购 款 - - - 978,701.56 978,701.56
资产总计 240,466,681.34 - - 2,808,802,283.04 3,049,268,964.38
负债
应付证券 清算款 - - - 32,753,300.80 32,753,300.80
应付赎回 款 - - - 1,386,582.21 1,386,582.21
应付管理 人报酬 - - - 3,630,764.12 3,630,764.12
应付托管 费 - - - 605,127.33 605,127.33
应付交易 费用 - - - 4,298,575.25 4,298,575.25 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 38 页 共 52 页
其他负债 - - - 1,199,642.16 1,199,642.16
负债总计 - - - 43,873,991.87 43,873,991.87
利率敏感 度缺口 240,466,681.34 - - 2,764,928,291.17 3,005,394,972.51
注 ：表 中 所 示为 本 基 金资 产 及 负债 的 公 允价 值 ， 并按 照 合 约规 定 的 利率 重 新 定价 日 或 到期 日 孰 早者 予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2011 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.84%(2010 年12 月 31 日：5.18%) ， 因此市场利率的 变 动对于本 基金资 产净值 无重 大影响(2010 年12
月 31 日：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇风 险 是 指 金融 工 具 的公 允 价值 或 未 来 现金 流 量 因外 汇 汇率 变 动 而 发生 波 动 的风 险 。本 基 金的
所有资产 及负债 以人民 币计 价，因此 无重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他价 格 风 险 是指 基 金 所持 金 融工 具 的 公 允价 值 或 未来 现 金流 量 因 除 市场 利 率 和外 汇 汇率 以 外的
市 场价 格 因 素变 动 而 发生 波 动 的风 险 。 本基 金 主 要投 资 于 证券 交 易 所上 市 或 银行 间 同 业市 场 交 易的 股
票 和债 券 ， 所面 临 的 其他 价 格 风险 来 源 于单 个 证 券发 行 主 体自 身 经 营情 况 或 特殊 事 项 的影 响 ， 也可 能
来源于证 券市场 整体波 动的 影响。
本 基金 的 基 金 管理 人 在 构建 和 管理 投 资 组 合的 过 程 中， 通 过对 宏 观 经 济情 况 及 政策 的 分析 ， 结合
证 券市 场 运 行情 况 ， 做出 资 产 配置 及 组 合构 建 的 决定 ； 通 过对 单 个 证券 的 定 性分 析 及 定量 分 析 ，选 择
符 合基 金 合 同约 定 范 围的 投 资 品种 进 行 投资 。 本 基金 的 基 金管 理 人 定期 结 合 宏观 及 微 观环 境 的 变化 ，
对投资策 略、资 产配置 、投 资组合进 行修正 ，来主 动应 对可 能发 生的市 场价格 风险 。
本 基金 通 过 投 资组 合 的 分散 化 降低 其 他 价 格风 险 。 本基 金 的投 资 组 合 比例 为 ： 股票 占 基金 资 产净
值的 60%-95% ； 债券、 货 币 市场工具 及其他 金融工 具占 基金资产 净值的 0-35%； 权证占基金 资产净 值的
0-3%；资 产支 持 证 券 占基 金 资 产净 值 的 0-20%。此 外 ， 本 基金 的 基 金 管理 人 每 日 对 本 基金 所 持 有 的证
券价格实 施监控 ，定期 运用 多种定量 方法对 基金进 行风 险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测
试本基金 面临的 潜在价 格风 险，及时 可靠地 对风险 进行 跟踪和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项 目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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公允价值
占基金资 产
净值比例 （% ）
公允价值
占基金资 产
净值比例 （% ）
交易性金 融资产 －股票 投资 2,123,132,411.50 94.03 2,799,547,264.56 93.15
交易性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性金 融资产 －债券 投资 - - - -
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,123,132,411.50 94.03 2,799,547,264.56 93.15
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的分 析
假设 除沪深 300 指数以外的 其他 市场变量 保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万 元）
本期末 （ 2011 年12 月31 日 ） 上年度末 （ 2010 年12 月31 日 ）
1.沪深300 指数上升5% 增加约 12,290 增加约15,114
2.沪深300 指数下降5% 减少约 12,290 减少约15,114
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量 的 金 融工具
不 以公 允 价 值 计量 的 金 融资 产 和负 债 主 要 包括 应 收 款项 和 其他 金 融 负 债， 其 账 面价 值 与公 允 价值
相差很小 。
(b) 以公允价值计量的 金融 工具
(i) 金融工具公允价 值计量 的方法
根据在公 允价值 计量中 对计 量整体具 有重大 意义的 最低 层级的输 入值， 公允价 值层 级可分为 ：
第一层级 ：相同 资产或 负债 在活跃市 场上( 未经 调整) 的 报价。
第 二层 级 ： 直接( 比如取自价格) 或间接( 比 如根 据 价 格 推 算的) 可 观 察到 的 、 除 第 一 层级 中 的 市 场
报价以外 的资产 或负债 的输 入值。
第 三 层 级 ： 以 可 观 察 到 的 市 场 数 据 以 外 的 变 量 为 基 础 确 定 的 资 产 或 负 债 的 输 入 值( 不可 观 察 输 入
值) 。
(ii) 各层次金融工 具公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
2,132,317,411.50 元，属于第二层 级的余 额为 9,674,000.00 元，无属于第 三层 级的余额(2010 年 12
月 31 日：第一层级 2,730,685,321.06 元，第二层级 224,565,943.50 元，无第三层 级) 。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 40 页 共 52 页
(iii) 公允价值 所属层 次间的 重大 变动
对于证券 交易所 上市的 股票 和债券 ， 若出 现重大 事项停 牌、 交 易不活 跃( 包括涨 跌 停时的交 易不活
跃) 、 或属 于非公 开 发行 等 情况， 本基金 分别于 停牌日 至交易恢 复活跃 日期间 、 交 易不活跃 期间及 限售
期 间不 将 相 关股 票 和 债券 的 公 允价 值 列 入第 一 层 级； 并 根 据估 值 调 整中 采 用 的不 可 观 察输 入 值 对于 公
允价值的 影响程 度，确 定相 关股票和 债券公 允价值 应属 第二层级 或第三 层级。
(iv) 第三层次 公允价 值余额 和本 期变动金 额
于本期末 ， 本 基金未 持有公 允价值归 属于第 三层级 的金 融工具(2010 年 12 月31 日：同) 。 本 基金
本期净转 入/(转出) 第三层 级0.00 元， 计入 损益的 第三 层级金融 工具公 允价值 变动 0.00 元(2010 年度：
无) ，涉及河 南双汇 投资发 展股份有 限公司( “ 双汇发 展”) 发行的 股票。
(2) 除公允价值外，截 至资 产负债表 日本基 金无需 要说 明的其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例（% ）
1 权益投资 2,123,132,411.50 93.06
其中：股 票 2,123,132,411.50 93.06
2 固定收益 投资 18,859,000.00 0.83
其中：债 券 18,859,000.00 0.83
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 137,425,156.54 6.02
6 其他各项 资产 1,987,068.77 0.09
7 合计 2,281,403,636.81 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 329,815,928.52 14.61
C 制造业 1,199,747,460.27 53.14 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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C0 食品、饮 料
69,236,194.00 3.07
C1
纺织、服装、皮 毛 53,264,315.92 2.36
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 90,883,137.45 4.03
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 167,531,984.59 7.42
C7
机械、设备、仪 表 665,431,592.04 29.47
C8
医药、生物制品 153,400,236.27 6.79
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 32,102,371.20 1.42
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 - -
H 批发和零 售贸易 136,284,415.21 6.04
I 金融、保 险业 156,661,556.87 6.94
J 房地产业 189,850,224.49 8.41
K 社会服务 业 78,670,454.94 3.48
L 传播与文 化产 业 - -
M 综合类 - -
合计 2,123,132,411.50 94.03
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 600406 国电南瑞 6,424,588 200,447,145.60 8.88
2 000581 威孚高科 3,156,776 113,296,690.64 5.02
3 600240 华业地产 15,147,262 112,998,574.52 5.00
4 000400 许继电气 4,971,408 96,196,744.80 4.26
5 000629 攀钢钒钛 12,719,618 79,879,201.04 3.54
6 000069 华侨城Ａ 11,018,271 78,670,454.94 3.48
7 600195 中牧股份 4,475,935 77,612,712.90 3.44
8 601088 中国神华 3,040,273 77,010,115.09 3.41
9 600585 海螺水泥 4,875,523 76,301,934.95 3.38
10 600216 浙江医药 3,810,333 75,787,523.37 3.36
11 600395 盘江股份 3,618,532 74,722,685.80 3.31
12 600519 贵州茅台 358,180 69,236,194.00 3.07
13 600739 辽宁成大 4,673,007 57,431,256.03 2.54
14 000937 冀中能源 3,329,745 56,139,500.70 2.49 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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15 000635 英力特 4,206,569 53,213,097.85 2.36
16 000651 格力电器 2,767,794 47,855,158.26 2.12
17 000001 深发展Ａ 3,023,974 47,143,754.66 2.09
18 601699 潞安环能 2,213,820 46,844,431.20 2.07
19 600036 招商银行 3,570,000 42,375,900.00 1.88
20 000800 一汽轿车 4,565,519 40,404,843.15 1.79
21 600805 悦达投资 3,264,697 40,123,126.13 1.78
22 601166 兴业银行 3,002,420 37,590,298.40 1.66
23 600547 山东黄金 1,304,609 37,037,849.51 1.64
24 600256 广汇股份 1,737,576 35,759,314.08 1.58
25 600452 涪陵电力 3,607,008 32,102,371.20 1.42
26 000516 开元投资 6,260,106 30,862,322.58 1.37
27 002503 搜于特 951,956 29,491,596.88 1.31
28 002434 万里扬 3,477,872 29,040,231.20 1.29
29 600858 银座股份 1,281,585 25,144,697.70 1.11
30 600517 置信电气 1,674,364 24,629,894.44 1.09
31 002154 报喜鸟 2,007,831 23,772,719.04 1.05
32 000059 辽通化工 3,126,321 23,760,039.60 1.05
33 601601 中国太保 1,191,261 22,884,123.81 1.01
34 600697 欧亚集团 857,266 22,846,138.90 1.01
35 000338 潍柴动力 720,371 22,691,686.50 1.01
36 601899 紫金矿业 5,613,710 21,444,372.20 0.95
37 600067 冠城大通 3,421,647 20,837,830.23 0.92
38 000927 一汽夏利 3,072,519 18,773,091.09 0.83
39 600208 新湖中宝 5,447,700 18,631,134.00 0.83
40 600266 北京城建 1,341,651 16,623,055.89 0.74
41 601101 昊华能源 958,303 16,616,974.02 0.74
42 002641 永高股份 1,000,000 13,910,000.00 0.62
43 000898 鞍钢股份 2,494,692 11,350,848.60 0.50
44 601179 中国西电 3,009,500 11,135,150.00 0.49
45 600016 民生银行 1,132,000 6,667,480.00 0.30
46 000718 苏宁环球 1,114,150 5,838,146.00 0.26
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额 占期初基 金资产 净值比 例 （ ％） 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
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1 600406 国电南瑞 146,678,228.81 4.88
2 600240 华业地产 138,701,801.05 4.62
3 000629 攀钢钒钛 132,511,615.70 4.41
4 600216 浙江医药 105,411,975.13 3.51
5 601088 中国神华 93,814,662.27 3.12
6 000635 英力特 83,436,931.17 2.78
7 600312 平高电气 81,662,781.42 2.72
8 000001 深发展Ａ 80,194,431.40 2.67
9 000400 许继电气 79,970,942.79 2.66
10 600889 南京化纤 74,400,952.64 2.48
11 600195 中牧股份 71,177,274.09 2.37
12 600256 广汇股份 71,156,171.96 2.37
13 000581 威孚高科 70,415,269.83 2.34
14 600104 上汽集团 69,789,950.76 2.32
15 000338 潍柴动力 68,074,786.45 2.27
16 000157 中联重科 62,788,758.04 2.09
17 601601 中国太保 62,688,098.27 2.09
18 002001 新和成 60,859,643.67 2.03
19 600048 保利地产 57,372,921.59 1.91
20 000800 一汽轿车 53,673,270.71 1.79
注 ：买 入 包 括二 级 市 场上 主 动 的买 入 、 新股 、 配 股、 债 转 股、 换 股 及行 权 等 获得 的 股 票， 买 入 金额 按
成交金额 （成交 单价乘 以成 交数量） 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额 单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额 占期初基 金资产 净值比 例（ ％）
1 600312 平高电气 112,909,873.00 3.76
2 601166 兴业银行 71,423,981.73 2.38
3 600068 葛洲坝 69,305,952.94 2.31
4 000630 铜陵有色 64,320,125.98 2.14
5 601601 中国太保 62,558,612.78 2.08
6 600104 上汽集团 62,360,028.35 2.07
7 600048 保利地产 60,694,452.62 2.02
8 000895 双汇发展 58,974,591.53 1.96
9 601699 潞安环能 57,130,662.33 1.90
10 000780 平庄能源 56,424,699.31 1.88 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 44 页 共 52 页
11 000039 中集集团 55,675,061.95 1.85
12 600362 江西铜业 54,973,441.44 1.83
13 000425 徐工机械 53,947,239.56 1.80
14 000712 锦龙股份 53,130,800.32 1.77
15 000960 锡业股份 50,768,009.26 1.69
16 600889 南京化纤 49,002,422.28 1.63
17 000157 中联重科 48,904,842.67 1.63
18 601318 中国平安 48,388,887.73 1.61
19 002001 新和成 47,010,114.59 1.56
20 000961 中南建设 45,341,041.06 1.51
注 ：卖 出 包 括二 级 市 场上 主 动 的卖 出 、 换股 、 要 约收 购 、 发行 人 回 购及 行 权 等减 少 的 股票 ， 卖 出金 额
按成交金 额（成 交单价 乘以 成交数量 ）填列 ，不考 虑相 关交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 3,277,625,990.79
卖出股票 收入（ 成交） 总额 2,999,830,845.24
注 ：买 入 股 票成 本 、 卖出 股 票 收入 均 按 买卖 成 交 金额 （ 成 交单 价 乘 以成 交 数 量） 填 列 ，不 考 虑 相关 交
易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 9,674,000.00 0.43
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 9,185,000.00 0.41
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 18,859,000.00 0.84
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张 ） 公允价值 占基金资 产净值 比例（ ％） 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 45 页 共 52 页
1 1101022 11 央票 22 100,000 9,674,000.00 0.43
2 126014 08 国电债 100,000 9,185,000.00 0.41
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资 的前十 名证券 的发行主 体本期 没有出 现被 监管部门 立案调 查， 或 在报 告编制日 前一
年内受到 公开谴 责、处 罚的 情形。
8.9.2
基金投资的 前十名 股票没 有超出基 金合同 规定的 备选 股票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,557,572.79
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 308,307.86
5 应收申购 款 121,188.12
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,987,068.77
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金本 报告期 末前十 名股 票中不存 在流通 受限情 况。 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 46 页 共 52 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户
数( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
99,276 32,158.69 739,237,631.27 23.15% 2,453,348,394.88 76.85%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员 持有本开 放式基 金 1,500,195.49 0.0470%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 3 月 21 日 ） 基金 份额 总额 6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,934,090,661.99
本报告 期基 金总 申购 份额
890,033,791.53
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 631,538,427.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,192,586,026.15
§11 重大事 件揭示
11.1 基金 份 额持有 人大 会决议
报告期内 无基金 份额持 有人 大会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金管 理人 2011 年 8 月 16 日发布公告 ，聘任 朱运东 为公司副 总经理 。
本基金托 管人 2011 年 2 月9 日发布公告 ， 经中 国建设 银行研究 决定， 聘任杨 新丰 为中国建 设银行南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 47 页 共 52 页
投资托管 服务部 副总经 理 （ 主持工作 ） ， 其 任职资 格已 经中国证 监会审 核批准 （证 监许可 〔2011〕115
号）。解 聘罗中 涛中国 建设 银行投资 托管服 务部总 经理 职务。本 基金托 管人 2011 年 1 月 31 日发布任
免通知， 解聘李 春信中 国建 设银行投 资托管 服务部 副总 经理职务 。 本基 金托管 人 2011 年 10 月24 日发
布任免通 知, 聘任张 军红为 中国建设 银行投 资托管 服务 部副总经 理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内，无 涉及基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期 内本基 金投资 策略 未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金基 金合同 生效日 为 2008 年03 月21 日， 聘请的事 务所为普 华永道 中天会 计师 事务所有 限公
司，本 基金 本报 告期 内未 更 换会计 师事 务所 ，本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事 务所有 限公 司审计
费用 93,000.00 元，该审计 机构已提 供审计 服务的 连续 年限为 4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内，基 金管理 人、 基金托管 人及其 高级管 理人 员未受监 管部门 稽查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
中金公司
1
966,439,118.97 15.45% 785,239.35 15.07% -
银河证券
1
893,658,160.84 14.29% 759,491.23 14.57% -
招商证券
1
790,189,811.59 12.63% 642,036.48 12.32% -
中邮证券
1
644,557,439.11 10.30% 547,857.79 10.51% -
兴业证券
1
630,850,902.74 10.09% 512,569.26 9.83% -
银泰证券
1
484,725,997.26 7.75% 412,016.08 7.91% -
齐鲁证券
1
386,392,152.37 6.18% 328,432.33 6.30% 新增
天源证券
1
311,211,626.47 4.98% 252,861.84 4.85% 新增
申银万国
1
217,546,763.33 3.48% 184,915.78 3.55% - 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 48 页 共 52 页
开源证券
1
216,993,800.19 3.47% 184,444.05 3.54% 新增
湘财证券
1
196,360,848.78 3.14% 166,906.37 3.20% 退租
安信证券
1
181,266,551.91 2.90% 154,075.64 2.96% -
中山证券
1
139,914,570.78 2.24% 118,925.58 2.28% 新增
国泰君安
1
88,342,024.62 1.41% 71,778.49 1.38% -
第一创业
1
75,346,472.80 1.20% 64,043.54 1.23% -
华泰证券
1
15,680,019.44 0.25% 13,328.27 0.26% -
国金证券
1
15,460,724.43 0.25% 13,141.82 0.25% -
注：1 、本报 告期内 新增 4 家证券公 司的 4 个交 易单元 ：开源证 券有限 责任公 司（ 上海） ，天源 证券经
纪有限公 司（深 圳） ，齐鲁 证券有限 公司（ 上海）, 中 山证券 有限责任 公司（ 上海 ） ；
2 、 交易单 元的选 择标准 和 程序： 根据中 国证监 会 《 关 于完善证 券投资 基金交 易席 位制度有 关问题 的通
知》 （证监 基金字[2007]48 号） 的 有关规 定， 我 公司制 定了租用 证券公 司交易 单元 的选择标 准和程 序 ：
A ：选择标准
a 、公司经营 行为规 范，财 务状况和 经营状 况良好 ；
b 、 公司 具 有 较强 的 研 究能 力, 能及 时 、 全面 地 为 基金 提 供高 质 量 的宏 观 经 济研 究 、 行业 研 究 及市 场走
向、个股 分析报 告和专 门研 究报告；
c 、公司内部 管理规 范，能 满足基金 操作的 保密要 求；
d 、建立了广 泛的信 息网络, 能及时提 供准确 的信息 资讯 服务。
B ：选择流程
公司研究 部门定 期对券 商服 务质量从 以下几 方面进 行量 化评比， 并根据 评比的 结果 选择交易 单元：
a 、 服务的 主动性 。 主要 针 对证券公 司承接 调研课 题的 态度、 协助安 排上市 公司调 研、 以 及就有 关专题
提供研究 报告和 讲座；
b 、研究报告 的质量 。主要 是指证券 公司所 提供研 究报 告是否详 实 ，投 资建议 是否 准确；
c 、 资讯提 供的及 时性及 便 利性。 主要是 指证券 公司提 供资讯的 时效性 、 及 时性以 及提供资 讯的 渠 道是
否便利、 提供的 资讯是 否充 足全面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期权 证成
交总额的 比例
中金公司 - - - - - -
银河证券 10,341,859.28 89.52% - - - -
招商证券 - - - - - - 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 49 页 共 52 页
中邮证券 1,210,565.15 10.48% - - - -
兴业证券 - - - - - -
银泰证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
开源证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加中 国农业 银行
网上银行 申购费 率优惠 活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证 券时报
2011 年12 月 31 日
2
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加中 国工商 银行
“2 0 1 2 倾心回馈” 基金 定投 优惠活动 的公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证
券报、证 券时报
2011 年12 月 31 日
3
南方基 金关于 旗下 基金 2011 年度最后一 个市
场交易日 基金资 产净值 和基 金份额净 值的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 31 日
4
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加东 莞银行 网上
银行与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
5
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加汉 口银行 电子
渠道申购 费率与 定投申 购费 率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
6
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加华 夏银行 网银
申购费率 与网银 定投申 购费 率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
7
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加平 安银行 电子
渠道与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
8
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加深 圳发展 银行
网上银行 与定投 申购费 率优 惠活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
9
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加邮 储银行 网上
银行申购 费率优 惠活动 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
10
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加浙 商银行 网上
银行与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 29 日
11 南方基 金关于 旗下部 分基 金 增加中 信万通 证券 中国证券 报、 上海 2011 年12 月 22 日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 50 页 共 52 页
为代销机 构并开 通定投 及转 换业务的 公告 证券报 、 证券 时报
12
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加北 京农商 银行
网上银 行、电 话银行 等电 子 渠道申 购费率 优惠
活动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 12 日
13
南方基 金关于 旗下南 方稳 健 等 21 只开放式证
券投资 基金增 加顺德 农村 商 业银行 为代销 机构
的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 8 日
14
南方基金管理有限公司关于旗下南方稳健等
21 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 增 加 徽 商 银 行 为 代
销机构的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年12 月 2 日
15
南方基 金关于 旗下南 方稳 健 等 21 只开放式证
券投资基 金增加 河北银 行为 代销机构 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年11 月 14 日
16
南方基金管理有限公司关于旗下南方稳健等
21 只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 增 加 大 连 银 行 为 代
销机构的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年11 月 14 日
17
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加华 安证券 网上
申购费率 及定投 申购费 率优 惠活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年11 月 7 日
18
南方基 金关于 旗下南 方稳 健 等 21 只开放式证
券投资基 金增加 广州银 行为 代销机构 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年10 月 21 日
19
南方基 金关于 旗下南 方稳 健 等 16 只基金参加
广州银 行网上 银行申 购及 定 投申购 费率优 惠活
动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年10 月 21 日
20
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加浙 商证券 电子
渠道申购 及定投 申购费 率优 惠活动的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年9 月 23 日
21
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加华 宝证券 网上
交易系 统网上 委 托申 购及 定 投费率 优惠活 动的
公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年9 月 7 日
22
南方基 金关于 开展工 行卡 网 上直销 费率优 惠的
公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年9 月 2 日
23
南方基 金关于 开展农 行卡 网 上直销 费率优 惠的
公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年9 月 2 日
24
南方基 金关于 旗下基 金在 国 都证券 推出基 金定
期定额投 资业务 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年8 月 19 日
25
南方基 金关于 旗下部 分基 金 在长江 证券推 出基
金定期定 额投资 业务的 公告
中国证券 报 、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年8 月 6 日
26
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加长 江证券 网上
交易及 手机证 券交易 申购 （ 含定投 ）费率 优惠
活动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年8 月 6 日
27
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加渤 海银行 网上
银行与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 30 日
28
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参与交 通银行 网上
银行、手 机银行 基金申 购费 率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 30 日
29
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加中 信银行 个人
网银、移 动银行 基金申 购费 率优惠活 动的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 30 日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 51 页 共 52 页
30
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加渤海银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 22 日
31
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加代销机 构的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 22 日
32
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加哈尔滨 银行为 代销机 构的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 21 日
33
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加乌鲁木 齐市商 业银行 为代 销机构的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 21 日
34
南 方 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 赎 回 转 认/ 申 购 业
务的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年6 月 15 日
35
南方基 金关于 暂停中 国银 行 广东省 分行银 行卡
网上直销 业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年5 月 26 日
36
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加东莞农 村商业 银行为 代销 机构的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年5 月 25 日
37
南方基 金关于 旗下基 金在 部 分代销 渠道推 出基
金定期定 额投资 业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年5 月 11 日
38
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加代销机 构的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年5 月 11 日
39
关于公 司旗下 基金持 有停 牌 股票恢 复使用 收盘
价估值的 提示性 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年4 月 21 日
40
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加东 莞银行 网上
银行与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年4 月 1 日
41
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加中 国工商 银行
个人电子 银行基 金申购 费率 优惠活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年4 月 1 日
42
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加华 夏银行 延长
基金定投 申购费 率优惠 活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年4 月 1 日
43
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加 “ 华夏银 行盈
基金 2011” 网上银行 基金申 购4 折优惠 活动的
公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年4 月 1 日
44 南方盛元 红利股 票型证 券投 资基金分 红公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 30 日
45
关于公 司旗下 基金调 整停 牌 股票估 值方法 的提
示性公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 22 日
46
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加重庆银 行为代 销机构 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 21 日
47
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加汉 口银行 网上
银行与定 投申购 费率优 惠活 动的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 15 日
48
南方基 金关于 旗下基 金在 天 相投顾 推出基 金定
期定额投 资业务 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 15 日
49
南方基 金关于 提请投 资者 及 时更新 已过期 身份
证件或者 身份证 明文件 的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年3 月 11 日
50
南方基 金关于 旗下部 分基 金 参加温 州银行 网上
银行基金 申购费 率优惠 活动 的公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年1 月 31 日
51 南方基 金管理 有限公 司关 于 开通基 金电话 交易 中国证券 报、 上海 2011 年1 月 28 日 南方盛元红利股票 2011 年年度 报告
第 52 页 共 52 页
的公告 证券报 、 证券 时报
52
南方基 金关于 旗下部 分基 金 在浙商 证券推 出基
金定期定 额投资 业务的 公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年1 月 14 日
53
南方基 金关于 旗下部 分开 放 式证券 投资基 金增
加深圳农 村商业 银行为 代销 机构的公 告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年1 月 12 日
54 南方盛元 红利股 票型证 券投 资基金分 红公告
中国证券 报、 上海
证券报 、 证券 时报
2011 年1 月 6 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2011 年 10 月 28 日，托管人中国 建设银 行股份 有限 公司发布 关于董 事长辞 任的 公告，根 据国
家金 融 工 作的 需 要 ，郭 树 清 先生 已 向 中国 建 设 银行 股 份 有限 公 司 （ “ 本行” ） 董 事会 （ “ 董事 会” ） 提出
辞 呈， 请 求 辞去 本 行 董事 长 、 执行 董 事 等 职 务 。 根据 《 中 华人 民 共 和国 公 司 法》 等 相 关法 律 法 规和 本
行章程的 规定， 郭树清 先生 的辞任自 辞呈送 达本行 董事 会之日起 生效。
2 、2012 年 1 月16 日, 托管人中国建 设银行 股份有 限公 司发布关 于董事 长任职 的公 告， 自 2012 年
1 月16 日起，王洪章先生 就任本行 董事长 、执行 董事 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 《南方 盛元红 利股票 型证 券投资基 金基金 合同 》 。
2 、 《南方盛 元红利 股票型 证券投资 基金托 管协议 》 。
3 、南方盛元红 利股票 型证 券投资基 金 2011 年年度报告原文。
13.2 存 放地 点
深圳市福 田中心 区福华 一路 6 号免税商务 大厦 31-33 楼
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
