南 方 稳 健 成长 证 券 投 资基 金
2011 年 年度 报 告
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误 导性 陈述 或 重大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、 准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。 本 年度 报告已 经三 分之 二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2012 年3 月20 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 ， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈
利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险 ， 投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报告 期 自2011 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目 录 .................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................... 3
§2 基 金简 介 ................................................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金托管 人 ............................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................... 6
§3 主 要财 务指 标 、基 金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ................................................................................ 6
3.1 主要会计数据和 财务指 标 ............................................................................................................ 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的 利润分 配情况 .................................................................................................... 8
§4 管理 人 报告 ............................................................................................................................................ 9
4.1 基金管理人及基 金经理 情况 ........................................................................................................ 9
4.2 管理人对报告期 内本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .............................................................. 10
4.3 管理人对报告期 内公平 交易情况 的专项 说明 ...........................................................................11
4.4 管理人对报告期 内基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ...........................................................11
4.5 管理人对宏观经 济、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ...........................................................11
4.6 管理人内部有关 本基金 的监察稽 核工作 情况 .......................................................................... 12
4.7 管理人对报告期 内基金 估值程序 等事项 的说明 ...................................................................... 13
4.8 管理人对报告期 内基金 利润分配 情况的 说明 .......................................................................... 13
§5 托 管人 报告 .......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金 托管人 遵规守信 情况声 明 .............................................................................. 14
5.2 托管人对报告期 内本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 .......... 14
5.3 托管人对本年度 报告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 .............................. 14
§6 审 计报 告 .............................................................................................................................................. 14
6.1 审计报告基本信 息 ..................................................................................................................... 14
6.2 审计报告的基本 内容.................................................................................................................. 14
§7 年 度财 务报 表 ...................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................. 16
7.2 利润表 ......................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益（基 金净值 ）变动表 .............................................................................................. 18
7.4 报表附注 ..................................................................................................................................... 19
§8 投 资组 合报 告 ...................................................................................................................................... 40
8.1 期末基金资产组 合情况 .............................................................................................................. 40
8.2 期末按行业分类 的股票 投资组合 .............................................................................................. 40
8.3 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 .................................. 41
8.4 报告期内股票投 资组合 的重大变 动 .......................................................................................... 43
8.5 期末按债券品种 分类的 债券投资 组合 ...................................................................................... 44
8.6 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名债券 投资明 细 .............................. 45
8.7 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的所 有资产支 持证券 投资明 细 .................. 45
8.8 期末按公允价值 占基金 资产净值 比例大 小排名 的前 五名 权证 投资明 细 .............................. 45 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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8.9 投资组合报告附 注 ..................................................................................................................... 45
§9 基 金份 额持 有 人信 息 .......................................................................................................................... 46
9.1 期末基金份额持 有人户 数及持有 人结构 .................................................................................. 46
9.2 期末基金管理人 的从业 人员持有 本开放 式基金 的情 况 .......................................................... 46
§ 10 开放 式 基金 份 额变 动 ........................................................................................................................ 46
§ 11 重 大事 件 揭示..................................................................................................................................... 47
11.1 基金份额持有 人大会 决 议 ........................................................................................................ 47
11.2 基金管理人、 基金托 管 人的专门 基金托 管部门 的重 大人事变 动 ........................................ 47
11.3 涉及基金管理 人、基 金 财产、基 金托管 业务的 诉讼 ............................................................ 47
11.4 基金投资策略 的改变 ................................................................................................................ 47
11.5 为基金进行审 计的会 计 师事务所 情况 .................................................................................... 47
11.6 管理人、托管 人及其 高 级管理人 员受稽 查或处 罚等 情况 .................................................... 47
11.7 基金租用证券 公司交 易 单元的有 关情况 ................................................................................ 47
11.8 其他重大事件 ............................................................................................................................ 49
§ 12 备查 文 件目 录 .................................................................................................................................... 53
12.1 备查文件目录 ........................................................................................................................... 53
12.2 存放地点 ................................................................................................................................... 53
12.3 查阅方式 ................................................................................................................................... 53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 南方稳 健成 长证 券投 资基 金
基金简 称 南方稳 健成 长混 合
基金主 代码 202001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2001 年9 月 28 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,106,558,480.80 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控制 风险 并保 持基 金 投资组 合
良好 流 动性 的前 提下， 力 求为投 资者 提供 长期 稳定 的资本 利
得。
投资策 略 本基金 秉承 价值 投资 和稳 健投资 的理 念， 通 过深 入 的调查 研
究， 挖 掘上 市公 司的 价值 ， 寻求 价值 被低 估的 证券 ， 采取 低
风险适 度收 益的 配比 原则 ， 通过 科学 的组 合投 资， 降低投 资
风险， 以中 长期 投资 为主 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增 值 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 南方基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福 田中心 区福华 一路
六号免税 商务大 厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55
号
办公地址 深圳市福 田中心 区福华 一路
六号免税 商务大 厦塔楼 31、
32、33 层整层
北京市西 城区复 兴门内 大街 55
号
邮政编码 518048 100140
法定代表 人 吴万善 姜建清
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 上海湖 滨路202 号 普华 永 道中心11
楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深 圳 市 福 田 中 心 区 福 华 一 路 六 号
免税商 务大 厦塔 楼 31 、32、33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数 据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -271,809,548.40 -164,739,708.12 286,353,906.28
本期利 润 -1,111,944,687.61 -538,529,408.13 2,800,727,570.37
加权平 均基 金份 额本 期利
润
-0.2111 -0.0888 0.3732
本期加 权平 均净 值利 润率 -22.65% -8.85% 37.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 -20.83% -7.25% 44.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配利 润 -982,899,329.48 227,741,795.03 916,602,652.19
期末可 供分 配基 金份 额利
润
-0.1925 0.0413 0.1446
期末基 金资 产净 值 4,123,659,151.32 5,742,796,227.68 7,257,498,819.41
期末基 金份 额净 值 0.8075 1.0413 1.1446
3.1.3 累计 期末 指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 180.40% 254.17% 281.85%
注： 1. 本 期 已 实 现收 益 指 基 金本 期 利 息 收 入、 投 资 收 益 、其 他 收 入( 不 含公 允 价 值 变动 收 益) 扣除
相关费用 后的余 额, 本期利 润为本期 已实现 收益加 上本 期公允价 值变动 收益。
2.期 末 可供 分 配 利 润 ， 采用 期 末 资 产 负债 表 中 未 分 配利 润 与 未 分 配利 润 中 已 实 现部 分 的 孰低
数（为期 末余额 ，不是 当期 发生数 ） 。
3.所 述 基金 业 绩 指 标 不 包括 持 有 人 认 购或 交 易 基 金 的各 项 费 用 ， 计入 费 用 后 实 际收 益 水 平要
低于所列 数字。
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3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -5.40% 0.96% - - -5.40% 0.96%
过去六个 月 -14.61% 0.90% - - -14.61% 0.90%
过去一年 -20.83% 0.91% - - -20.83% 0.91%
过去三年 6.20% 1.19% - - 6.20% 1.19%
过去五年 11.76% 1.52% - - 11.76% 1.52%
自基金合 同
生效起至 今
180.40% 1.27% - - 180.40% 1.27%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基
准 收益 率变动 的比 较
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每10份基 金份
额分红数
现金形式发放
总额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2011 0.2000 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20 注： 本 期分
红一次
2010 0.2000 38,037,198.53 86,681,825.11 124,719,023.64 注： 本 期分
红一次
2009 - - - -
合计 0.4000 72,397,838.33 162,010,380.51 234,408,218.84
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南方基 金管 理有 限公 司是 经中国 证监 会证 监基 字[1998]4 号 文批 准， 由 南方 证 券有限 公司 、
厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年，经中国 证监会证监基金
字[2000]78 号文批 准进 行 了增资 扩股 ，注 册资 本达 到 1 亿元人 民币 。2005 年 ，经中 国证 监会
证监基 金字[2005]201 号 文批准 进行 增资 扩股 ， 注 册资本 达 1.5 亿 元人 民币 。2010 年 ， 经 证监
许可[2010]1073 号 文核 准 深圳市 机场 （集 团） 有 限 公司将 其持 有 的 30% 股权 转让给 深圳 市投 资
控股有 限公 司。 目前 股权 结构： 华泰 证券 股份 有限 公司 45%、深 圳 市投 资控 股有限 公司 30% 、
厦门国 际信 托有 限公 司 15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模 达1,700 多 亿元 ，管 理 2 只 封闭 式基 金—— 基金 开 元 、
基金天元；30 只开放式基金 ——南方稳健成长基金 、南方宝元债券型基金、南方避险增值基
金、 南方 现金 增利 基金 、 南方积 极配 置基 金 、 南 方 高增长 基金 、 南方 多利 增 强债券 型基 金 、 南
方稳健 成长 贰号 基金 、 南 方绩优 成长 基金 、 南方 成 份精选 基金 、 南方 隆元 产 业主题 基金 、 南方
全球精 选配 置基 金 （QDII 基金） 、 南 方盛 元红 利股 票 型基金 、 南 方优 选价 值股 票型基 金、 南方
恒元保 本混 合型 基金 、 南 方沪 深 300 指数 基金 、 南 方中 证 500 指数 基金 、 深 证成份 交易 型开 放
式指数 基金 、 南方 深证 成 份交易 型开 放式 指数 基金 联接基 金 、 南 方策 略优 化 股票型 基金 、 中证
南方小 康产 业交 易型 开放 式指数 基金 、 中 证南 方小 康产业 交易 型开 放式 指数 基金联 接基 金、 南
方广利 回报 债券 型基 金、 南方金 砖四 国指 数基 金 （QDII 基 金） 、 南方 优选 成长 混合型 基金 、 南
方中证 50 债券 指数 基金 、 南方保 本混 合型 基金 、上 证 380 交易 型开 放式 指数 基金、 南方 上证
380 交 易型 开放 式指 数基 金联接 基金 和南 方中 国中 小盘基 金 （QDII 基金 ） ； 以 及多个 全国 社保 、
企业年 金和 专户 理财 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基金 的基金 经理
（助理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
李
源
海
本基
金的
基金
经理
2010 年 7
月15 日
- 11
管 理 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 中 国 银 行 深
圳 分 行 、 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 及 证 券 投 资
部；2002 年起进入基 金行 业，历任 万家基 金管理 有限 公
司 （ 原 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 ） 研 究 部 高 级 经 理 、 基 金
管理部基 金经理 ；2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万家 增
强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 原 天 同 保 本 增 值 证 券 投 资南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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基金） 基 金经理 ；2006 年 7 月至2007 年 7 月任申万巴黎
收益宝货 币市场 基金基 金经 理；2006 年 2 月至 2009 年8
月 ， 任 申 万 巴 黎 盛 利 强 化 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理；2008 年 7 月至 2009 年 8 月， 任申万 巴黎竞 争优 势
股票型证 券投资 基金基 金经 理。2009 年 8 月，加入南 方
基金，任 职于产 品开发 部；2010 年 1 月至今，担任南 方
基金投资 部副总 监、南 方积 配基金经 理；2010 年 7 月至
今，任南 方稳健 、南稳 贰号 基金经理 。
马
北
雁
本基
金基
金经
理
2008 年 4
月11 日
- 11
土 壤 学 博 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 先 后 担 任 广 东 省 科
学 院 助 理 研 究 员 、 平 安 证 券 研 究 所 农 业 和 食 品 饮 料 行 业
研 究 员 、 平 安 证 券 综 合 研 究 所 行 业 公 司 部 副 总 经 理 等 职
务。2005 年 9 月加入南方基 金，2008 年 4 月至今， 任南
方稳健基 金经理 ；2008 年 4 月至今，任 南稳贰 号基金 经
理。
张
慎
平
本基
金基
金经
理
2010 年 1
月29 日
2011 年 2
月 17 日
7
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ） ， 经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格。2003 年加入南方 基金 ，负责石 化化工 、建筑 建材 行
业研究， 2008 年 1 月至 2010 年 1 月，任南 方积配 基 金
经理；2008 年 4 月至今， 任 南方成份 基金经 理；2010 年
1 月至今， 任南方 稳健 基金 经理；2010 年 1 月 至今， 任
南稳贰号 基金经 理。
陈
虎
本基
金的
基金
经理
助理
2010 年 10
月18 日
- 3
清华大学 生物学 博士，2008 年加入南 方基金 ，现任 机 械
行业高级 研究员 ；2010 年 10 月至今， 任南方 稳健 、 南 稳
贰号基金 经理助 理。
注：1. 此处的任 职日期 和离 任日期均 指公司 作出决 定之 日。
2. 证券从业的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
3. 基金管理人于 2011 年 2 月17 日发布关于调整 基金经理 的公告， 张慎平 先 生不再担 任南方 稳
健成长基 金的基 金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金
运作管 理办 法》 、 《 证券 投 资基金 销售 管理 办法 》 和 《证 券投 资基 金信 息披 露 管理办 法 》 等 有关
法律法规及各项实施准则、 《南方稳健成长证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定，
本着诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的原则 管理 和运 用基 金资 产， 在严 格控 制风 险的 基 础上 ， 为 基金 持有
人谋求 最大 利益 。 本报 告 期内 ， 基 金运 作整 体合 法 合规 ， 没 有损 害基 金持 有 人利益 。 基金 的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，
完善相 应制 度及 流程 ， 通 过 系统 和人 工等 各种 方式 在各业 务环 节严 格控 制交 易公平 执行 ， 公 平
对待旗 下管 理的 所有 基金 和投资 组合 。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
注： 根据 《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 的要 求 ， 我 司分 析了两 支投 资
风格相 近的 基金 ―南 方稳 健成长 基金 和南 方稳 健成 长贰号 基金 的业 绩表 现差 异比较 如下 ：
基金 名称
本报 告期净 值增 长率
南方 稳健 成长
-20.83%
南方 稳健 成长 贰号
-21.17%
在报 告期 内， 上述 两支 基 金业绩 表现 差异 在 5% 之内。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年宏观政策紧缩和企业盈利下滑，股票市场整体估值水平处于持续收缩过程中。 年
初因盈 利超 预期 带来 水泥 、 机械 等周 期股 大涨， 随 后在通 胀不 断创 新高 和高 铁投资 下降 等事 件
打击下 ， 指数 不断 破位 下 行， 板块 表现 乏善 可陈 。 下半年 通胀 数据 继续 上行 ， 市 场所 期待 的宏
观政策 转向 始终 没有 实质 性举措 ， 反而 对经 济下 滑 日益担 忧 ， 指 数短 暂反 弹 后续创 新低 。 综观
全年， 仅银 行和 食品 饮料 等少数 板块 跌幅 较少 。
本 基金 全年 的股 票仓 位保持 稳定 ， 在行 业板 块 上， 重点 配置 食品 饮料 、 医药 、 零 售等 稳定
类板块 ，适 度超 配地 产、 煤炭， 银行 、保 险也 有一 定比例 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 全年 下 跌20.83% ， 基金净 值继 续保 持了 较低 的波动 度。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未 来 ， 欧 洲危 机影 响 逐渐消 除 ， 美 国经 济复 苏 态势良 好 ； 更 重要 的是 ， 欧美等 发达 经
济体继 续实 行宽 松货 币政 策，这 将提 升全 球市 场的 风险偏 好，A 股 市场 也会 受益。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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本基金 继续 根据 业绩 成长 的确定 性和 估值 的安 全性 两个标 准进 行组 合构 建 ， 找寻具 有核 心
竞争优 势、 估 值 合理 的个 股，努 力提 高基 金绩 效。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人坚持 一切 从规 范运 作、 防范风 险、 保护 基金 持有 人利益 出 发 ，
依照公 司内 部控 制的 整体 要求 ， 继 续致 力于 内控 机 制的完 善 ， 加 强内 部风 险 的控制 与防 范 ， 确
保各项 法规 和管 理制 度的 落实， 保证 基金 合同 得到 严格履 行。 公司 监察 稽核 部门按 照规 定的 权
限和程 序 ， 通 过实 时监 控 、 现 场检 查 、 重 点抽 查和 人员询 问等 方法 ， 独立 地 开展基 金运 作和 公
司管理 的合 规性 稽核 ， 发 现问题 及时 提出 改进 建议 并督促 业务 部门 进行 整改 ， 同时 定期 向董 事
会和公 司管 理层 出具 监察 稽核报 告。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人内部 监察 稽核 主要 工作 如下：
（1） 进一 步完 善公 司各 项 内部管 理制 度
本年度 监察 稽核 部加 强公 司各项 内部 管理 制度 的制 订、 修 订工 作， 对 公司 各 业务部 门的 内
部控制 制度 提出 修改 意见 和建议 ， 并 关注 制度 的健 全 性和有 效性 ， 进 一步 完善 了 公司内 控制 度，
达到更 好地 防范 风险 的目 的。
（2） 内部 审计 和开 展 SAS70 国 际专 项认 证工 作
按照证 监会 的要 求对 公司 投资、 研究、 交易、 信息 技 术、 基 金会计 、 注册 登记 、 人力资 源、
基金销 售等 主要 业务 进行 定期稽 核工 作 。 同 时， 对 投资研 究 、 信 息技 术、 基 金直销 、 后台 运营
等相关 业务 开展 了 专 项稽 核工作 ， 检 查业 务开 展的 合规性 和制 度执 行的 有效 性等。 经过 一年 多
的努力 ，SAS70 项目 圆满 完成， 普华 永道 会计 师事 务所 于 2011 年3 月15 日 出具了 无保 留意 见
的SAS70 内 部控 制报 告。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资运作的管理
和监控 ， 保 证投 资遵 循既 定的投 资决 策程 序与 业务 流程， 基金 投资 组合 及个 股投资 符合 比例 控
制的要 求， 严格 执行 分级 授权制 度， 保证 基金 投资 独立、 公平 。
（4） 继续 做好 反商 业贿 赂 工作， 从源 头上 控制 销售 风险
本年度 ，我 公司 积极 开展 反商业 贿赂 工作 ，对 公司 旗下基 金的 代销 、直 销业 务进行 自 查 ，
此项工 作有 利于 更好 地控 制销售 风险 。
（5） 对各 业务 部门 进行 了 相关法 律法 规培 训和 职业 道德培 训
本年度 ， 我 公司 采取 外聘 专家和 内部 专业 人士 相结 合的方 式， 对各 业务 部门 进行了 相关 法
律法规 培训 和职 业道 德培 训，进 一步 提高 了我 司从 业人员 的合 规素 质和 职业 道德修 养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户投诉处理。南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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积极参 与证 监会 新规 定出 台前的 讨论 并提 出修 改建 议。
（7） 信息 披露 和投 资者 关 系管理 工作
完成各 基金 及公 司的 各项 信息披 露工 作 ， 保 证所 披 露信息 的真 实性 、 准确 性 和完整 性 ； 重
视媒体 监督 和投 资者 关系 管 理工 作。
通过以 上工 作的 开展 ， 在 本 报告期 内本 基金 运作 过程 中未发 生禁 止性 关联 交易 、 内幕交 易，
也不存 在本 基金 管理 人管 理的各 基金 之间 的违 规交 叉交易 ， 基 金运 作整 体合 法合规 。 在 今后 的
工作中 ， 本基 金管 理人 承 诺将坚 持诚 实信 用 、 勤 勉 尽责的 原则 管理 和运 用基 金资产 ， 不断 提高
内部监 察稽 核工 作的 科学 性和有 效性 ，努 力防 范各 种风险 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 和基金 合同 约定 ， 本 基金 管理人 应严 格按 照新 准则 、 中国 证监 会
相关规 定和 基金 合同 关于 估值的 约定 ， 对 基金 所持 有的投 资品 种进 行估 值。 本基金 托管 人根 据
法律法 规要 求履 行估 值及 净值计 算的 复核 责任 。 会 计师事 务所 在估 值调 整导 致基金 资产 净值 的
变化在0.25% 以上 时对 所 采用的 相关 估值 模型 、 假 设 及参数 的适 当性 发表 审核 意见并 出具 报告 。
定价服 务机 构按 照商 业合 同约定 提供 定价 服务 。 其 中， 本 基金 管理 人为 了确 保估值 工作 的合 规
开展 ， 建 立了 负责估 值工 作决策 和执 行的 专门 机构 ， 组 成人 员包 括督察 长 、 数 量化投 资部 总监 、
监察稽 核总 监及 基金 会计 负责人 等。 其中 ，超 过三 分之二 以上 的人 员具 有 10 年以 上的 基金 从
业经验 ， 且 具有 风控 、 合 规 、 会计 方面 的专 业经 验。 同 时， 根 据基 金管 理公 司制 订的相 关制 度，
负责估 值工 作决 策和 执行 的机构 成员 中不 包括 基金 经理。 本报 告期 内， 参 与 估值流 程各 方之 间
无重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 本基 金 的收益 分配 原则 为 ： 基 金 收益分 配比 例按 有关 规定 制定 ； 投 资者
可以选 择现 金分 红方 式或 分红再 投资 的分 红方 式 ， 以投资 者在 分红 权益 登记 日前的 最后 一次 选
择的方 式为 准 ， 投 资者 选 择分红 的默 认方 式为 现金 分红 ； 基 金投 资当 年亏 损 ， 则 不进 行收 益分
配； 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后 ， 才 可 进行当 年收 益分 配 ； 在 符 合有关 基金 分红 条
件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年至 少分 配一 次 ， 但 若 成立不 满 3 个月 则不 进行 收益分 配 ， 年 度分
配在基 金会 计年 度结 束后 的 4 个 月内 完成 ；基 金收 益分配 后基 金单 位资 产净 值不能 低于 面 值 ；
每一基 金单 位享 有同 等分 配权。
根据上 述分 配原 则， 本报 告期本 基金 不符 合基 金合 同约定 的收 益分 配条 件， 未有收 益分 配
事项。 本报 告期 内 本 基金 于 2011 年1 月19 日 已分 配数（每 10 份 基金 份额 派 发红 利 0.20 元）南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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为以往 年度 收益 分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年，本基金托管人在对南方稳健成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证 券
投资基 金法 》 及 其他 法律 法规和 基金 合同 的有 关规 定， 不 存在 任何 损害 基金 份额持 有人 利益 的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润 分配 等情 况的 说
明
2011 年，南方稳健 成长证券投资基金的管理人 —— 南方基金管理有限公司在南方稳健 成
长证券 投资 基金 的投 资运 作、 基金 资产 净值 计算 、 基金份 额申 购赎 回价 格计 算、 基金 费用 开 支
等问题 上， 不存 在任 何损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合
同的规 定进 行 。 本报 告期 内， 南 方稳 健成 长证 券投 资基金 对基 金份 额持 有人 进行了 一 次 利润 分
配，分 配金 额 为109,689,195.20 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的南方 稳健 成长 证券 投资 基金 2011 年
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利润 分配 情况 、 财务会 计报 告 、 投 资组 合 报告等 内容 进行 了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报表 是否经 过审计 是
审计意见 类型 标准无保 留意见
审计报告 编号 普华永道 中天审 字(2012)第20517 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方稳 健成 长证 券投 资基 金全体 基金 份额 持有 人：
引言段 我们审计 了后附 的南方稳 健成长证 券投资 基金(以 下 简称 “南 方稳
健成长 基金 ”) 的财 务报 表 ， 包括2011 年12 月31 日 的 资产负 债表 、南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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2011 年 度的利 润表和 所有 者权益(基 金净值) 变动表 以及财务 报表
附注。
管理层 对财 务报 表的 责任 段 一、管 理层 对财 务报 表的 责任
编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 南 方 稳 健 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方
基金管 理有 限公 司管 理层 的责任 。这 种责 任包 括：
(1) 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中
国证监会 ”)发布 的有 关 规 定及允许 的基金行 业实务 操作编制 财务
报表， 并使 其实 现公 允反 映；
(2)设计、 执行和 维护必 要 的内部控 制，以使 财务报 表不存在 由于
舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
注册会 计师 的责 任段 二、注 册会 计师 的责 任
我们的 责任 是在 执行 审计 工作的 基础 上对 财务 报表 发表审 计意 见。
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 中 国注
册会计 师审 计准 则要 求我 们遵守 中国 注册 会计 师职 业道德 守则 ， 计
划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错 报 获 取 合 理 保
证。
审计工 作涉 及实 施审 计程 序， 以 获取 有关 财务 报表 金 额和披 露的 审
计证据 。 选择 的审 计程 序 取决于 注册 会计 师的 判断 ， 包 括对 由于 舞
弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进 行 风 险 评 估
时，注 册会 计师 考虑 与财 务报表 编制 和公 允列 报相 关的内 部控 制，
以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。 审 计工 作还 包括 评价 管 理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计
估计的 合理 性， 以及 评价 财务报 表的 总体 列报 。
我们相 信， 我们 获取 的审 计证据 是充 分、 适当 的， 为发表 审计 意见
提供了 基础 。
审计意 见段 三、审 计意 见
我们认 为， 上述 南方 稳健 成 长基金 的财 务报 表在 所有 重大方 面按 照
企 业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 监 会 发 布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制， 公允 反映 了 南方稳 健成 长
基金2011 年12 月31 日 的 财务状 况以 及2011 年 度的 经营成 果和 基
金净值 变动 情况 。
注册会 计师 的姓 名 薛竞 徐振 晨
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市
审计报 告日 期 2012 年3 月 21 日
南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 南方 稳健成 长证 券投资基 金
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 189,348,685.44 155,809,653.18
结算备付金
4,885,068.67 8,653,393.99
存出保证金
2,268,959.35 3,284,557.75
交易性金融资产 7.4.7.2 3,907,649,928.61 5,624,235,117.12
其中：股票投资
2,962,886,832.81 4,390,946,410.52
基金投资
- -
债券投资
944,763,095.80 1,233,288,706.60
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 70,000,000.00 -
应收证券清算款
5,621,138.62 1,082,321.20
应收利息 7.4.7.5 9,561,485.74 16,746,241.19
应收股利
- -
应收申购款
83,773.74 582,551.65
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 10,000.00 -
资 产总 计
4,189,429,040.17 5,810,393,836.08
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2011 年 12 月 31 日
上 年度 末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
55,220,341.45 47,514,564.50
应付赎回款
909,510.37 2,892,053.86
应付管理人报酬
5,408,199.30 7,314,698.81
应付托管费
901,366.56 1,219,116.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,164,543.73 5,451,639.54
应交税费
- 1,715,135.79
应付利息
- -
应付利润
- - 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,165,927.44 1,490,399.44
负 债合 计
65,769,888.85 67,597,608.40
所 有者 权益：
实收基金 7.4.7.9 5,106,558,480.80 5,515,054,432.65
未分配利润 7.4.7.10 -982,899,329.48 227,741,795.03
所 有者 权益合 计
4,123,659,151.32 5,742,796,227.68
负 债和 所有者 权益 总计
4,189,429,040.17 5,810,393,836.08
注： 报 告截 止日 2011 年 12 月 31 日， 基金 份额 净值 0.8075 元， 基金 份额 总额 5,106,558,480.80
份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 南方 稳健成 长证 券投资基 金
本报告期 ： 2011 年 1 月1 日 至 2011 年12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附 注号
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
一 、收 入
-1,011,906,462.00 -405,178,004.65
1. 利息收入
37,791,763.11 38,795,432.98
其中：存款利息收入 7.4.7.11 2,988,897.19 3,043,286.40
债券利息收入
34,510,019.98 35,752,146.58
资产支持证 券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
292,845.94 -
其他利息收入
- -
2. 投资收益( 损失以“- ”填列)
-210,383,106.84 -71,806,333.98
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -240,316,824.26 -118,827,541.06
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -963,829.23 3,785,683.26
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 30,897,546.65 43,235,523.82
3. 公允价值变动收益( 损失以 “- ”
号填列) 7.4.7.16 -840,135,139.21 -373,789,700.01
4. 汇兑收益( 损失以 “- ” 号填列)
- -
5. 其他收入( 损失以 “- ” 号填列) 7.4.7.17 820,020.94 1,622,596.36
减： 二 、费用
100,038,225.61 133,351,403.48
1 ．管理人报酬
7.4.10.2.1
73,797,801.85 91,360,148.50
2 ．托管费
7.4.10.2.2
12,299,633.63 15,226,691.39
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 13,504,452.54 26,314,525.91 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 436,337.59 450,037.68
三 、 利 润总 额( 亏 损总额 以 “- ”
号 填列)
-1,111,944,687.61 -538,529,408.13
减： 所得税费用
- -
四 、净 利润( 净亏损 以 “- ”号
填列)
-1,111,944,687.61 -538,529,408.13
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 南方 稳健成 长证 券投资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 5,515,054,432.65 227,741,795.03 5,742,796,227.68
二、 本期经 营活动 产生的 基金净值
变动数( 本期利 润) - -1,111,944,687.61 -1,111,944,687.61
三、 本期基 金份额 交易产 生的基金
净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列) -408,495,951.85 10,992,758.30 -397,503,193.55
其中：1. 基金 申购款 264,496,736.59 -14,050,405.59 250,446,331.00
2. 基金 赎回款 -672,992,688.44 25,043,163.89 -647,949,524.55
四、 本期向 基金份 额持有 人分配利
润产生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少
以“- ” 号填列) - -109,689,195.20 -109,689,195.20
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 5,106,558,480.80 -982,899,329.48 4,123,659,151.32
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益( 基 金净值) 6,340,896,167.22 916,602,652.19 7,257,498,819.41
二、 本期经 营活动 产生的 基 金净值
变动数( 本期利 润) - -538,529,408.13 -538,529,408.13
三、 本期基 金份额 交易产 生的基金
净 值 变 动 数( 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列) -825,841,734.57 -25,612,425.39 -851,454,159.96
其中：1. 基金 申购款 388,314,029.06 7,845,906.90 396,159,935.96
2. 基金 赎回款 -1,214,155,763.63 -33,458,332.29 -1,247,614,095.92
四、 本期向 基金份 额持有 人分配利
润 产 生 的 基 金 净 值 变 动( 净 值 减 少 - -124,719,023.64 -124,719,023.64 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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以“- ” 号填列)
五、期末 所有者 权益( 基 金净值) 5,515,054,432.65 227,741,795.03 5,742,796,227.68
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告7.1 至 7.4 财务报表由下列负 责人签 署：
______ 高良玉 ______
______ 鲍文革______
____ 鲍文革____
基金管理 公司负 责人
主管会 计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方稳健成长证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会 ”) 证监基金字[2001] 第 38 号《关于同意南方稳健成长证券投资基金设立的 批
复》核准，由南方基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、 《 开
放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《南方稳健成长证券投资基金基金契约》(后更 名
为《南 方稳 健成 长证 券投 资基金 基金 合同 》) 发起 ， 并于 2001 年 9 月 28 日募 集成立 。本 基金
为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,488,938,200.00 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道验 字(2001) 第 87 号
验资报 告予 以验 证。 本基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 有限 公司 ， 基 金托 管人为 中国 工商 银
行股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《 南方 稳健成 长证 券投 资基 金基 金合同 》 的有
关规定 ， 本基 金的 投资 范 围为国 内依 法公 开发 行 、 上市的 股票 、 债券 及中 国 证监会 批准 的允 许
基金投 资的 其他 金融 工具 ， 主 要投 资对 象为 业绩 优 良并能 稳定 增长 的上 市公 司的股 票和 具有 较
大成长 潜力 的上 市公 司的 股票。 本基 金投 资于 股票 、债券 的比 例不 低于 基金 资产总 值 的 80% ；
投资于 国家 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理有 限公司 于 2012 年 3 月 21 日批 准 报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和
38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规
定( 以下合称 “ 企业会计准则 ”) 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披 露 XBRL
模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度报 告>》 、中 国证 券业 协会于 2007 年 5 月 15 日 颁布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《南方 稳健 成长 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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所列示 的中 国证 监会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2011 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实、 完整 地反 映了 本 基金 2011 年
12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2011 年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为： 以公 允价 值计 量且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 、 应 收
款项、 可供 出售 金融 资产 及持有 至到 期投 资。 金融 资产的 分类 取决 于本 基金 对金融 资产 的持 有
意图和 持有 能力 。本 基金 现无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 和 债 券 投 资 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融
资产 。 以 公允 价值 计量 且 其公允 价值 变动 计入 损益 的金融 资产 在资 产负 债表 中以交 易性 金融 资
产列示 。
本基金 持有 的其 他金 融资 产分类 为应 收款 项， 包括 银行存 款、 买入 返售 金融 资产和 各类 应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金 融 资 产 。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他
金 融 负 债 。 本 基 金 目 前 暂 无 金 融 负 债 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负
债。本 基金 持有 的其 他金 融负债 包括 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 于交 易日 按公 允 价值在 资产 负
债表内 确认 。 以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产， 取得 时发 生的相 关交 易费 用
计入当 期损 益 ； 对 于支 付 的价款 中包 含已 宣告 但尚 未发放 的现 金股 利或 债券 起息日 或上 次除 息
日至购 买日 止的 利息 ， 单 独确认 为应 收项 目。 应收 款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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始确认 金额 。
对于以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产， 按照 公允 价值 进行 后续计 量； 对
于应收 款项 和其 他金 融负 债采用 实际 利率 法， 以摊 余成本 进行 后续 计量 。
当 收 取 某 项 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同 权 利 已 终 止 或 该 金 融 资 产 所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险
和报酬 已转 移时 ， 终 止确 认该金 融资 产。 终止 确认 的金融 资产 的成 本 按 移动 加权平 均法 于交 易
日结转 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，
但最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变化 且证 券发 行机构 未发 生影 响证 券价 格的重 大事 件 的 ，
按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
(2) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具， 如估 值日 无交 易且 最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ，
参考类 似投 资品 种的 现行 市价及 重大 变化 等因 素， 调整最 近交 易市 价以 确定 公允价 值。
(3)当 金融 工具 不 存 在活 跃市场 ， 采用 市场 参与 者 普遍认 同且 被以 往市 场实 际交 易 价格 验
证具有 可靠 性的 估值 技术 确定公 允价 值 。 估 值技 术 包括参 考熟 悉情 况并 自愿 交易的 各方 最近 进
行的市 场交 易中 使用 的价 格、 参 照实 质上 相同 的其 他金融 工具 的当 前公 允价 值、 现 金流 量折 现
法和期 权定 价模 型等 。 采 用估值 技术 时 ， 尽 可能 最 大程度 使用 市场 参数 ， 减 少使用 与本 基金 特
定相关 的参 数。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金依 法 有权抵 销债 权
债 务 且 交 易 双 方 准 备 按 净 额 结 算 时 ， 金 融 资 产 与 金 融 负 债 按 抵 销 后 的 净 额 在 资 产 负 债 表 中 列
示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 在扣 除损益 平准 金分 摊部 分后 的余额 。 由 于
申购和 赎回 引起 的实 收基 金变动 分别 于基 金申 购确 认日及 基金 赎回 确认 日认 列。 上述 申购 和 赎
回分别 包括 基金 转换 所引 起的转 入基 金的 实收 基金 增加和 转出 基金 的实 收基 金减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损 益 平 准 金 包 括 已 实 现 平 准 金 和 未 实 现 平 准 金 。 已 实 现 平 准 金 指 在 申 购 或 赎 回 基 金 份 额
时， 申 购或 赎回 款项 中包 含的按 累计 未分 配的 已实 现损益 占基 金净 值比 例计 算的金 额。 未实 现南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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平准金 指在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 实现 损益占 基金 净值 比
例计算 的金 额 。 损益 平准 金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回 确认 日认 列， 并于 期末全 额转 入未 分
配利润/(累 计亏 损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后 的 净 额
确认为 投资 收益 。 债券 投 资在持 有期 间应 取得 的按 票面利 率或 者发 行价 计算 的利息 扣除 在适 用
情况下 由债 券发 行企 业代 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额确 认为 利息 收入 。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确 认 为 公
允价值 变动 损益 ； 于处 置 时， 其公 允价 值与 初始 确 认金额 之间 的差 额确 认为 投资收 益 ， 其 中包
括从公 允 价 值变 动损 益结 转的公 允价 值累 计变 动额 。
应收款 项在 持有 期间 确认 的利息 收入 按实 际利 率法 计算 ， 实 际利 率法 与直 线 法差异 较小 的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法 逐 日 确
认。
其他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算 ， 实 际利 率法 与 直线法 差异 较
小的也 可按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。 本基 金收 益以 现金 形式分 配， 但基 金份 额持 有人可 选择 现
金红利 或将 现金 红利 按分 红除权 日的 基金 份额 净值 自动转 为基 金份 额进 行再 投资 。 若 期末 未 分
配利润中的未实现部分( 包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未
分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润( 已实现部分 相
抵未实 现部 分后 的余 额) 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金 以内 部组 织结 构 、 管理要 求 、 内 部报 告制 度 为依据 确定 经营 分部 ， 以 经营分 部为 基
础确定 报告 分部 并披 露分 部信息 。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够 在日常 活动 中南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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产生收 入 、 发 生费 用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够 定期评 价该 组成 部分 的经 营成果 ， 以决 定
向其配 置资 源 、 评 价其 业 绩；(3) 本基 金能 够取 得 该组成 部分 的财 务状 况 、 经营成 果和 现金 流
量等有 关会 计信 息 。 如 果 两个或 多个 经营 分部 具有 相似的 经济 特征 ， 并且 满 足一定 条件 的 ， 则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要进 行分部 报告 的披 露。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本 基金 的估 值原 则和 中国证 监会 允许 的基 金行 业估值 实务 操作 ， 本基 金 确定以 下类 别
股票投 资和 债券 投资 的公 允价值 时采 用的 估值 方法 及其关 键假 设如 下：
(a) 对 于证 券交 易所 上市 的 股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易
不活跃)等 情况， 本基 金根 据中国 证监 会公 告[2008]38 号 《 关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值
业务的指导意见》 ，根据具 体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值
的参考 方法 》提 供的 指数 收益法 、市 盈率 法等 估值 技术进 行估 值。
(b) 对 于在 锁定 期内 的非 公 开 发行 股票 ， 根 据中 国证 监会基 金部 通知[2006]37 号 《关 于进
一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ，若在证券交易 所挂牌的同 一股
票的市 场交 易收 盘价 低于 非公开 发行 股票 的初 始投 资成本 ， 按估 值日 证券 交 易所挂 牌的 同一 股
票的市 场交 易收 盘价 估值 ； 若 在证 券交 易所 挂牌 的 同一股 票的 市场 交易 收盘 价高于 非公 开发 行
股票的 初始 投资 成本 ， 按 锁定期 内已 经过 交易 天数 占锁定 期内 总交 易天 数的 比例将 两者 之间 差
价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(c) 在 银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ， 根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关 于证
券投资 基金 执行<企 业会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值 计价有 关事 项的 通知 》 采 用估值 技术 确定
公允价 值 。 本 基金 持有 的 银行间 同业 市场 债券 按现 金流量 折现 法估 值 ， 具 体 估值模 型 、 参 数及
结果由 中央 国债 登记 结算 有限责 任公 司独 立提 供。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
无。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 24 页 共 53 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于开放 式证 券投 资基 金有 关税收 问题 的
通知》 、 财税[2004]78 号 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 、 财税[2005]102 号 《关 于股 息
红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策 的
补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(a) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(b) 基 金买 卖股 票、 债券 的 差价收 入暂 免征 营业 税 和 企业所 得税 。
(c) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企 业在向 基金 派发 利息 时代 扣代缴20%
的个人 所得 税 ， 暂 不征 收 企业所 得税 。 对基 金取 得 的股票 的股 息 、 红 利收 入 ， 由 上市 公司 在向
基金派 发股 息、 红利 时暂 减按 50% 计 入个 人应 纳税 所得额 ，依 照现 行税 法规 定即 20% 代 扣代 缴
个人所 得税 ，暂 不征 收企 业所得 税。
(d) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花 税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 189,348,685.44 155,809,653.18
定期存款 - -
其他存款 - -
合计： 189,348,685.44 155,809,653.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 3,322,242,796.86 2,962,886,832.81 -359,355,964.05
债券
交易所市 场 20,001,000.00 20,021,095.80 20,095.80
银行间市 场 936,131,045.34 924,742,000.00 -11,389,045.34
合计 956,132,045.34 944,763,095.80 -11,368,949.54
资产支持 证券 - - -
基金 - - - 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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其他 - - -
合计 4,278,374,842.20 3,907,649,928.61 -370,724,913.59
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值 变动
股票 3,894,234,007.65 4,390,946,410.52 496,712,402.87
债券
交易所市 场 15,316,588.51 15,192,706.60 -123,881.91
银行间市 场 1,245,274,295.34 1,218,096,000.00 -27,178,295.34
合计 1,260,590,883.85 1,233,288,706.60 -27,302,177.25
资产支持 证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,154,824,891.50 5,624,235,117.12 469,410,225.62
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
交易所买 入返售 证券 70,000,000.00 -
银行间买 入返售 证券 - -
合计 70,000,000.00 -
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
账面余额 其中；买 断式逆 回购
交易所买 入返售 证券 - -
银行间买 入返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
无余额 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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应收活期 存款利 息 45,552.63 38,212.16
应收定期 存款利 息 - -
应收其他 存款利 息 - -
应收结算 备付金 利息 2,198.30 3,028.70
应收债券 利息 9,483,143.81 16,704,965.73
应收买入 返售证 券利息 30,546.50 -
应收申购 款利息 - -
其他 44.50 34.60
合计 9,561,485.74 16,746,241.19
7.4.7.6 其 他资 产
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
其他应收 款 10,000.00 -
待摊费用 - -
合计 10,000.00 -
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位：人 民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市 场应付 交易费 用 2,164,293.73 5,451,639.54
银行间市 场应付 交易费 用 250.00 -
合计 2,164,543.73 5,451,639.54
7.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商 交易单 元保证 金 750,000.00 1,250,000.00
应付赎回 费 3,427.44 10,899.44
预提费用 412,500.00 229,500.00
合计 1,165,927.44 1,490,399.44
7.4.7.9 实 收基 金
金额单位 ：人民 币元 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 5,515,054,432.65 5,515,054,432.65
本期申购 264,496,736.59 264,496,736.59
本期赎回 （以“- ” 号填列 ） -672,992,688.44 -672,992,688.44
本期末 5,106,558,480.80 5,106,558,480.80
注：申购 含红利 再投、 转换 入份额； 赎回含 转换出 份额 。
7.4.7.10 未分 配 利润
单位：人 民币元
项目 已实现部 分 未实现部 分 未分配利 润合计
上年度末 840,837,375.00 -613,095,579.97 227,741,795.03
本期利润 -271,809,548.40 -840,135,139.21 -1,111,944,687.61
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变 动数
-55,303,458.87 66,296,217.17 10,992,758.30
其中：基 金申购 款 34,351,055.90 -48,401,461.49 -14,050,405.59
基金赎回 款 -89,654,514.77 114,697,678.66 25,043,163.89
本期已分 配利润 -109,689,195.20 - -109,689,195.20
本期末 404,035,172.53 -1,386,934,502.01 -982,899,329.48
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月1 日至 2010 年12 月 31
日
活期存款 利息收 入 2,922,049.50 2,950,331.34
定期存款 利息收 入 - -
其他存款 利息收 入 - -
结算备付 金利息 收入 60,799.02 84,003.04
其他 6,048.67 8,952.02
合计 2,988,897.19 3,043,286.40
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010
年 12 月 31 日
卖出股票 成交总 额 4,604,587,433.71 8,765,258,350.11
减：卖出 股票成 本总额 4,844,904,257.97 8,884,085,891.17 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 28 页 共 53 页
买卖股票 差价收 入 -240,316,824.26 -118,827,541.06
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位：人 民币元
项目
本期
2011年1 月1 日至2011 年
12月31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月
31 日
卖出债券 （ 债转 股及债 券到
期兑付） 成交总 额
1,403,879,355.59 1,964,646,691.35
减： 卖出债 券 （债转股 及债
券到期兑 付）成 本总额
1,372,514,838.51 1,949,768,940.09
减：应收 利息总 额 32,328,346.31 11,092,068.00
债券投资 收益 -963,829.23 3,785,683.26
7.4.7.14 衍 生工 具收益
无发生 额。
7.4.7.15 股 利收 益
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
股票投资 产生的 股利收 益 30,897,546.65 43,235,523.82
基金投资 产生的 股利收 益 - -
合计 30,897,546.65 43,235,523.82
7.4.7.16 公 允价 值 变动 收益
单位：人 民币元
项目名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年 12 月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12
月 31 日
1.交易性金融资 产 -840,135,139.21 -373,789,700.01
—— 股票 投资 -856,068,366.92 -369,942,338.10
—— 债券 投资 15,933,227.71 -3,847,361.91
——资产 支持证 券投资 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证 投资 - -
3.其他 - -
合计 -840,135,139.21 -373,789,700.01 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 29 页 共 53 页
7.4.7.17 其 他收 入
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31
日
基金赎回 费收入 784,070.81 1,503,066.73
基金转换 费收入 25,950.13 56,572.75
印花税手 续费返 还 - 62,956.88
国债承销 手续费 返还 10,000.00 -
合计 820,020.94 1,622,596.36
注：
1. 本基金的赎回费率 为赎 回金额的 0.5% ，赎回费 归入 基金资产 的比例 不得低 于 25% 。
2. 本基金的转换费 由转出 基金赎回 费和基 金申购 补差 费构成， 其 中赎回 费归入 转 出基金基 金资产
的比例不 得低于 25%。
7.4.7.18 交 易费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
交易所市 场交易 费用
13,498,877.54 26,308,600.91
银行间市 场交易 费用 5,575.00 5,925.00
合计
13,504,452.54 26,314,525.91
7.4.7.19 其 他费 用
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
审计费用 108,000.00 125,000.00
信息披露 费 300,000.00 300,000.00
银行 划款 手续费 10,337.59 7,017.68
债券托管 账户维 护费 18,000.00 18,000.00
其他 - 20.00
合计 436,337.59 450,037.68
南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 30 页 共 53 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表 日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基金 管理有 限公司(“ 南方基金 公司 ”) 基金管理 人、注 册登记 机构 、基金销 售机构
中国工商 银行股 份有限 公司 (“ 中国工商 银行 ”) 基金托管 人、基 金代销 机构
华泰证券 股份有 限公司(“ 华泰证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
兴业证券 股份有 限公司(“ 兴业证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
厦门国际 信托有 限公司 基金管理 人的股 东
深圳市投 资控股 有限公 司(i) 基金管理 人的股 东(2010 年9 月 10 日起)
深圳市机 场( 集团) 有限 公司(i) 基金管理 人的原 股东(2010 年 9 月 10 日前)
华泰联合 证券有 限责任 公司 (“ 华泰联合 证券 ”) 基 金管 理 人 的 股 东华 泰 证 券 的 控股 子 公 司、
基金代销 机构
注：
(i) 根据 基 金 管 理 人南 方 基 金 2009 年 第 一 次临时 股 东 会 会 议 决 议 以 及 中 国证 监 会 证 监 许 可
[2010]1073 号 《 关于 核 准南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 变 更股 权 的 批 复 》 核 准 ， 深 圳 市投 资 控 股 有 限 公
司受让深 圳市机 场( 集团) 有 限公司持 有的南 方基金 30%的股权，南 方基金于 2010 年 9 月10 日完成
了工商登 记变更 手续。
下述关联交 易均在 正常业 务范围内 按一般 商业条 款订 立。
7.4.10 本报 告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
华泰证券 110,102,522.97 1.26% 1,156,641,118.00 6.76%
华泰联合证券 738,057,074.55 8.43% 1,051,850,217.75 6.14%
兴业证券 - - 525,704,179.54 3.07% 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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7.4.10.1.2 权 证交 易
无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 89,459.04 1.23% 89,459.04 4.13%
华泰联合证券 599,675.86 8.21% 147,206.59 6.80%
兴业证券 - - - -
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 939,778.11 6.56% 260,239.61 4.77%
华泰联合证券 869,696.80 6.07% 364,995.24 6.70%
兴业证券 445,142.63 3.11% - -
注：
1. 上述佣金按市场佣 金率 计算， 以扣 除由中 国证券 登 记结算有 限责任 公司收 取 的 证管费和 经手费
后的净额 列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
73,797,801.85 91,360,148.50
其中： 支付销 售机构 的客
户维护费
968,521.25 1,179,374.26
注：支付基金管理人南 方基 金的管理人报酬按前一 日基 金资产净 值 1.5% 的 年 费 率计 提 ， 逐 日 累 计
至每月月 底，按 月支付 。其 计算公式 为：
日管理人 报酬＝ 前一日 基金 资产净值 X 1.5% / 当年天数。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
12,299,633.63 15,226,691.39
注：支付基 金托 管人中 国工 商银行的 托管费 按前一 日基 金资产净 值 0.25% 的年费率计提，逐日 累计
至每月月 底，按 月支付 。其 计算公式 为：
日托管费 ＝前一 日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行 189,348,685.44 2,922,049.50 155,809,653.18 2,950,331.34
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国工 商银行 保管 ，按银行 同业利 率计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位 ：人民 币元
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承 销期内 买入
数量（单 位：份 ） 总金额
- - - - - -
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方 式
基金在承 销期内 买入
数量（单 位：份 ） 总金额
华泰证券 601288 农业银行 首次公开 发行 7,434,082 19,923,339.76
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单位 ： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2011/01/19 2011/01/19 0.200 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20
合计
0.200 34,360,639.80 75,328,555.40 109,689,195.20
7.4.12 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单位 ：人民 币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股 )
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000878 云南铜业 2011/07/13 2012/07/16
非公开
发行 18.64 16.10 1,500,000 27,960,000.00 24,150,000.00
601669 中国水电 2011/09/29 2012/01/18
新股
网下申购 4.50 4.09 3,437,870 15,470,415.00 14,060,888.30
合计
43,430,415.00 38,210,888.30
注： 基金 可使用 以基金 名义 开设的股 票账户 ， 选择 网上 或者网下 一种方 式进行 新股 申购。 其 中基金
作为一般 法人或 战略投 资者 认购的新 股， 根据基 金与上 市公司所 签订 申 购协议 的规 定， 在 新股上 市
后的约定 期限内 不能自 由转 让； 基 金作为 个人投 资者参 与网上认 购获配 的新股 ， 从 新股获配 日至新
股上市日 之间不 能自由 转让 。 此外， 基金 还可作 为特定 投资者， 认 购由中 国证监 会 《上市公司 证券
发行管理 办法》 规范的 非公 开发行股 票，所 认购的 股票 自发行结 束之日 起 12 个月内不得转 让。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
600315 上海家化 2011/12/30 重大事项 34.09 2012/01/04 34.75 191,910 6,357,632.62 6,542,211.90
南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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未公告
合计
6,357,632.62 6,542,211.90
注：本基 金截 至 2011 年 12 月 31 日止持 有以上 因公布 的重大事 项可能 产生重 大影 响而被暂 时停牌
的股票， 该类股 票将在 所公 布事项的 重大影 响消除 后， 经交易所 批准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投资 及债 券投 资 等 。 本 基金 在日 常经 营 活动中 面临 的
与这些 金融 工具 相关 的风 险主要 包括 信用 风险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。 本 基金的 基金 管理 人
从事风 险管 理的 主要 目标 是争取 将以 上风 险控 制在 限定的 范围 之内 ， 使本 基 金在风 险和 收益 之
间取得 最佳 的平 衡以 实现 “风险 和收 益相 匹配 ”的 风险收 益目 标。
本基 金的 基金 管理 人奉 行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 建 立了 以风 险控 制委 员 会为核 心的 、
由督察 长 、 风 险控 制委 员 会、 监察 稽核 部 、 风 险管 理部和 相关 业务 部门 构成 的四级 风险 管理 架
构体系 。 本 基金 的基 金管 理 人在董 事会 下设 立风 险管 理委员 会， 负责 制定 风险 管 理的宏 观政 策，
审议通 过风 险控 制的 总体 措施等 ； 在 管理 层层 面设 立风险 控制 委员 会， 讨论 和制定 公司 日常 经
营过程 中风 险防 范和 控制 措施 ； 在 业务 操作 层面 风 险管理 职责 主要 由监 察稽 核部和 风险 管理 部
负责， 协调 并与 各部 门合 作完成 运作 风险 管理 以及 进行投 资风 险分 析与 绩效 评估。 监察 稽核 部
和风险 管理 部对 公司 总经 理负责 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分 析 的 方
法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失。 从定 性分 析的 角度出 发， 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现
同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发 ， 根据本 基金 的投 资目 标 ， 结合基 金资 产所 运
用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模型 ， 日常的 量化 报告 ， 确定 风 险损失 的限 度和 相
应置信 程度 ， 及时 可靠 地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估 ， 并 通过 相应 决 策， 将风 险控 制在
可承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或 者基 金所 投 资证券 之发 行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基金的 银行 存
款存放 在本 基金 的托 管行 中国工 商银 行， 与该 银行 存款相 关的 信用 风险 不重 大。 本 基金 在交 易南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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所进行 的交 易均 以中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 为交易 对手 完成 证券 交收 和款项 清算 ， 违 约
风险可 能性 很小 ； 在银 行 间同业 市场 进行 交易 前均 对交易 对手 进行 信用 评估 并对证 券交 割方 式
进行限 制以 控制 相应 的信 用风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ， 通 过对投 资品 种信 用等 级评 估来控 制证 券
发行人 的信 用风 险 。 信 用 等级评 估以 内部 信用 评级 为主 ， 外 部信 用评 级为 辅 。 内 部债 券信 用评
级主要 考察 发行 人的 经营 风险、 财务 风险 和流 动性 风险， 以及 信用 产品 的条 款和担 保人 的情 况
等。 此外 ， 本基 金的 基金 管理人 根据 信用 产品 的内 部评级 ， 通过 单只 信用 产 品投资 占基 金资 产
净值的 比例 及占 发行 量的 比例进 行控 制， 通过 分散 化投资 以分 散信 用风 险。 于 2011 年 12 月
31 日 ，本 基金 持有 的信 用 类债券 占基 金资 产净 值的 比例 为 0.49%(2010 年 12 月 31 日： 低于
0.01%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 。 本 基金 的流 动性 风险 一 方面来 自于 基
金份额 持有 人可 随时 要求 赎回其 持有 的基 金份 额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市场 不
活跃而 带来 的变 现困 难或 因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧 烈波 动的 情况 下以 合理的 价 格 变 现 。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎 回情况进
行严密 监控 并预 测流 动性 需求， 保持 基金 投资 组合 中的可 用现 金头 寸与 之相 匹配。 本基 金的 基
金管理 人在 基金 合同 中设 计了巨 额赎 回条 款， 约定 在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式， 控制 因
开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本基 金的 基金 管 理人通 过独 立的 风险 管理 部门设 定流 动
性比例 要求 ， 对流 动性 指 标进行 持续 的监 测和 分析 ， 包 括组 合持 仓集 中度 指 标、 组合 在短 时间
内变现 能力 的综 合指 标 、 组合中 变现 能力 较差 的投 资品种 比例 以及 流通 受限 制的投 资品 种比 例
等。 本 基金 投资 于一 家公 司发行 的股 票市 值 不 超过 基金资 产净 值 的 10% ， 且 本基金 与由 本基 金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过该 证券 的10% 。 本基 金 所
持大部 分证 券在 证券 交易 所上市 ，其 余亦 可在 银行 间同业 市场 交易 ， 因 此除 附注 7.4.12 中列
示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其余 均能 根据 本 基金的 基金 管理 人
的投资 意图 ， 以合 理价 格 适时变 现 。 此 外 ， 本 基金 可通过 卖出 回购 金融 资产 方式借 入短 期资 金
应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于 2011 年 12 月 31 日，本基金 所持 有的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日 均 为一个 月以 内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额即 为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格 因 素 的
变动而 发生 波动 的风 险， 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利 率 敏
感性金 融工 具均 面临 由于 市场利 率上 升而 导致 公允 价值下 降的 风险 ， 其中 浮 动利率 类金 融工 具
还面临 每个 付息 期间 结束 根据市 场利 率重 新定 价时 对于未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要为 银行 存款 、 结 算备付 金及 债券 投资 等。 本基金 的基 金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控， 并通 过调 整投 资组 合 的久期 等方 法对 上
述利率 风险 进行 管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本期末
2011 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 189,348,685.44 - - - 189,348,685.44
结算备付 金 4,885,068.67 - - - 4,885,068.67
存出保证 金 98,780.49 - - 2,170,178.86 2,268,959.35
交易性金 融资产 264,950,000.00 190,013,095.80 489,800,000.00 2,962,886,832.81 3,907,649,928.61
买入返售 金融资 产 70,000,000.00 - - - 70,000,000.00
应收证券 清算款 - - - 5,621,138.62 5,621,138.62
应收利息 - - - 9,561,485.74 9,561,485.74
应收申购 款 238.29 - - 83,535.45 83,773.74
其他资产 - - - 10,000.00 10,000.00
资产总计 529,282,772.89 190,013,095.80 489,800,000.00 2,980,333,171.48
4,189,429,040.17
负债
应付证券 清算款 - - - 55,220,341.45 55,220,341.45
应付赎回 款 - - - 909,510.37 909,510.37
应付管理 人报酬 - - - 5,408,199.30 5,408,199.30
应付托管 费 - - - 901,366.56 901,366.56
应付交易 费用 - - - 2,164,543.73 2,164,543.73
其他负债 - - - 1,165,927.44 1,165,927.44
负债总计 - - - 65,769,888.85 65,769,888.85
利率敏感度缺口 529,282,772.89 190,013,095.80 489,800,000.00 2,914,563,282.63 4,123,659,151.32
上年度末
2010 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 155,809,653.18 - - - 155,809,653.18 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 37 页 共 53 页
结算备付 金 8,653,393.99 - - - 8,653,393.99
存出保证 金 98,780.49 - - 3,185,777.26 3,284,557.75
交易性金 融资产 587,488,608.00 118,634,000.00 527,166,098.60 4,390,946,410.52 5,624,235,117.12
应收证券 清算款 - - - 1,082,321.20 1,082,321.20
应收利息 - - - 16,746,241.19 16,746,241.19
应收申购 款 - - - 582,551.65 582,551.65
资产总计 752,050,435.66 118,634,000.00 527,166,098.60 4,412,543,301.82
5,810,393,836.08
负债
应付证券 清算款 - - - 47,514,564.50 47,514,564.50
应付赎回 款 - - - 2,892,053.86 2,892,053.86
应付管理 人报酬 - - - 7,314,698.81 7,314,698.81
应付托管 费 - - - 1,219,116.46 1,219,116.46
应付交易 费用 - - - 5,451,639.54 5,451,639.54
应交税费 - - - 1,715,135.79 1,715,135.79
其他负债 - - - 1,490,399.44 1,490,399.44
负债总计 - - - 67,597,608.40 67,597,608.40
利率敏感度缺口 752,050,435.66 118,634,000.00 527,166,098.60 4,344,945,693.42 5,742,796,227.68
注： 表中 所 示 为 本 基金 资 产 及负 债 的 公 允 价值 ， 并 按 照 合约 规 定 的 利 率重 新 定 价 日 或到 期 日 孰早
者予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利 率以外 的其他 市场 变量保持 不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万 元）
本期末 （ 2011 年12 月 31 日 ） 上年度末 （ 2010 年12 月31 日 ）
市场利率 下降25 个基点 增加约 1,001 增加约 995
市场利率 上升25 个基点 减少约 984 减少约 975
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险 。 本
基金的 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 重大 外汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和 外 汇 汇
率以外 的市 场价 格因 素变 动而发 生波 动的 风险 。 本 基金主 要投 资于 证券 交易 所上市 或银 行间 同
业市场 交易 的股 票 和 债券 ， 所 面临 的其 他价 格风 险 来源于 单个 证券 发行 主体 自身经 营情 况或 特
殊事项 的影 响， 也可 能来 源于证 券市 场整 体波 动的 影响。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 在 构 建 和 管 理 投 资 组 合 的 过 程 中 ， 通 过 对 宏 观 经 济 情 况 及 政 策 的 分南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
析， 结合 证券 市场 运行 情 况， 做出 资产 配置 及组 合 构建的 决定 ； 通过 对单 个 证券的 定性 分析 及
定量分 析， 选择 符合 基金 合同约 定范 围的 投资 品种 进行投 资。 本基 金的 基金 管理人 定期 结合 宏
观及微 观环 境的 变化 ， 对 投资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组合 进行 修正 ， 来主 动 应对可 能发 生的 市
场价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 于股 票、 债券 的比例 不低 于
基金资 产总 值的 80% ；投 资于国 家债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 20% 。 此外， 本基 金的 基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定 期运 用多 种定 量方 法 对基金 进行 风险 度
量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风 险，及时可靠地对风 险
进行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民 币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金 融资产-股票 投资 2,962,886,832.81 71.85 4,390,946,410.52 76.46
衍生金融 资产－ 权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,962,886,832.81 71.85 4,390,946,410.52 76.46
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪深300 指数以外的 其他 市场变量 保持不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产净 值的
影响金额 （单位 ：人民 币 万 元）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2010 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数上升 5% 增加约 13,475 增加约 19,604
2.沪深 300 指数下降 5% 减少约 13,475 减少约 19,604
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公 允价 值计 量的 金融 资产和 负债 主要 包括 应收 款项和 其他 金融 负债 ， 其 账面价 值与 公南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
允价值 相差 很小 。
(b) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值 ， 公 允 价值层 级可 分
为：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上(未 经调 整)的报 价。
第二层 级： 直接( 比如 取自 价格) 或间 接(比 如根 据价 格推算 的) 可观 察到 的、 除 第一层 级 中
的市场 报价 以外 的资 产或 负债的 输入 值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入 值) 。
(ii) 各 层次 金融 工具 公允 价值
于 2011 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额
为2,952,215,716.71 元， 属于第 二层 级的 余额 为 955,434,211.90 元， 无 属于 第三层 级的 余额
(2010 年 12 月 31 日 ： 第 一层 级 4,370,957,760.12 元， 第二 层级1,253,277,357.00 元，无第
三层级)。
(iii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易
不活跃 期间 及限 售期 间不 将相关 股票 和债 券的 公允 价值列 入第 一层 级 ； 并 根 据估值 调整 中采 用
的不可 观察 输入 值对 于公 允价值 的影 响程 度 ， 确 定 相关股 票和 债券 公允 价值 应属第 二层 级或 第
三层级 。
(iv) 第 三层 次公 允价 值 余 额和本 期变 动金 额
于本期 末， 本基 金未 持有 公允价 值归 属于 第三 层级 的金融 工具(2010 年12 月31 日： 同)。
本 基 金 本 期 净 转 入/( 转出) 第 三 层 级 零 元 ， 计 入 损 益 的 第 三 层 级 金 融 工 具 公 允 价 值 变 动 零 元
(2010 年度 ：无)， 涉及 河 南双汇 投资 发展 股份 有限 公司(“ 双 汇发 展 ”) 发行 的股票 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额 占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 2,962,886,832.81 70.72
其中：股 票 2,962,886,832.81 70.72
2 固定收益 投资 944,763,095.80 22.55
其中：债 券 944,763,095.80 22.55
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 70,000,000.00 1.67
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 194,233,754.11 4.64
6 其他各项 资产 17,545,357.45 0.42
7 合计 4,189,429,040.17 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例 （％ ）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 169,698,866.18 4.12
C 制造业 1,575,309,455.86 38.20
C0 食品、饮 料
480,645,823.87 11.66
C1
纺织、服装、皮 毛 97,248,614.64 2.36
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 29,669,304.51 0.72
C4
石油、 化学、 塑胶、塑料 45,577,291.50 1.11
C5
电子 7,543,870.00 0.18
C6
金属、非金属 45,954,659.85 1.11
C7
机械、设备、仪 表 541,745,847.60 13.14
C8
医药、生物制品 326,924,043.89 7.93
C99
其他制造业 - -
D 电力、 煤气及 水的生 产和供 应业 - -
E 建筑业 22,043,874.49 0.53
F 交通运输 、仓储 业 42,859,497.86 1.04
G 信息技术 业 134,704,979.76 3.27
H 批发和零 售贸易 271,815,842.68 6.59 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 41 页 共 53 页
I 金融、保 险业 369,609,207.94 8.96
J 房地产业 311,773,223.02 7.56
K 社会服务 业 65,071,885.02 1.58
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,962,886,832.81 71.85
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 000895 双汇发展 2,674,863 187,106,666.85 4.54
2 600519 贵州茅台 888,747 171,794,795.10 4.17
3 600036 招商银行 13,490,245 160,129,208.15 3.88
4 000001 深发展Ａ 6,805,825 106,102,811.75 2.57
5 600266 北京城建 8,303,391 102,879,014.49 2.49
6 601088 中国神华 3,961,773 100,351,710.09 2.43
7 600406 国电南瑞 3,141,133 98,003,349.60 2.38
8 600859 王府井 2,777,285 89,178,621.35 2.16
9 601318 中国平安 2,547,244 87,727,083.36 2.13
10 002154 报喜鸟 7,404,496 87,669,232.64 2.13
11 000538 云南白药 1,631,574 86,473,422.00 2.10
12 000002 万科 A 11,565,304 86,392,820.88 2.10
13 600079 人福医药 4,101,311 79,032,262.97 1.92
14 600993 马应龙 4,250,438 73,490,073.02 1.78
15 002177 御银股份 6,185,295 68,038,245.00 1.65
16 600048 保利地产 6,340,751 63,407,510.00 1.54
17 002281 光迅科技 1,912,429 61,847,953.86 1.50
18 000581 威孚高科 1,679,874 60,290,677.86 1.46
19 600823 世茂股份 5,435,257 56,798,435.65 1.38
20 300079 数码视讯 2,246,847 55,497,120.90 1.35
21 000858 五粮液 1,682,432 55,183,769.60 1.34
22 601989 中国重工 10,585,600 54,092,416.00 1.31
23 002255 海陆重工 1,706,853 53,305,019.19 1.29
24 600267 海正药业 1,529,442 48,590,372.34 1.18
25 600582 天地科技 2,451,944 45,360,964.00 1.10
26 600723 首商股份 4,484,717 43,770,837.92 1.06
27 002152 广电运通 1,869,422 43,464,061.50 1.05 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 42 页 共 53 页
28 601006 大秦铁路 5,745,241 42,859,497.86 1.04
29 002033 丽江旅游 2,175,225 42,199,365.00 1.02
30 600600 青岛啤酒 1,248,509 41,800,081.32 1.01
31 600694 大商股份 1,254,292 41,742,837.76 1.01
32 600195 中牧股份 2,195,089 38,062,843.26 0.92
33 600594 益佰制药 2,202,102 36,951,271.56 0.90
34 600403 大有能源 1,352,563 33,421,831.73 0.81
35 000800 一汽轿车 3,739,725 33,096,566.25 0.80
36 000400 许继电气 1,683,259 32,571,061.65 0.79
37 600096 云天化 2,094,012 31,158,898.56 0.76
38 002565 上海绿新 1,905,543 29,669,304.51 0.72
39 000878 云南铜业 1,500,000 24,150,000.00 0.59
40 600031 三一重工 1,790,000 22,446,600.00 0.54
41 600585 海螺水泥 1,393,269 21,804,659.85 0.53
42 601699 潞安环能 1,014,629 21,469,549.64 0.52
43 000869 张裕 A 192,555 20,776,684.50 0.50
44 002073 软控股份 1,283,603 19,420,913.39 0.47
45 000069 华侨城Ａ 2,214,608 15,812,301.12 0.38
46 600827 友谊股份 1,294,599 14,719,590.63 0.36
47 601669 中国水电 3,437,870 14,060,888.30 0.34
48 300039 上海凯宝 638,861 13,275,531.58 0.32
49 002474 榕基软件 269,100 10,494,900.00 0.25
50 300267 尔康制药 572,000 9,947,080.00 0.24
51 000983 西山煤电 661,790 9,662,134.00 0.23
52 601166 兴业银行 662,109 8,289,604.68 0.20
53 000423 东阿阿胶 189,310 8,130,864.50 0.20
54 002081 金螳螂 226,211 7,982,986.19 0.19
55 000887 中鼎股份 698,243 7,876,181.04 0.19
56 600499 科达机电 814,176 7,457,852.16 0.18
57 000776 广发证券 350,500 7,360,500.00 0.18
58 002159 三特索道 480,287 7,060,218.90 0.17
59 002230 科大讯飞 196,143 6,865,005.00 0.17
60 600233 大杨创世 709,000 6,856,030.00 0.17
61 600315 上海家化 191,910 6,542,211.90 0.16
62 002241 歌尔声学 266,200 6,388,800.00 0.15
63 600276 恒 瑞医药 194,222 5,717,895.68 0.14
64 600858 银座股份 291,100 5,711,382.00 0.14
65 300191 潜能恒信 191,134 4,793,640.72 0.12
66 300156 天立环保 182,527 4,198,121.00 0.10 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 43 页 共 53 页
67 000568 泸州老窖 106,805 3,983,826.50 0.10
68 000028 一致药业 150,000 3,202,500.00 0.08
69 601566 九牧王 127,200 2,723,352.00 0.07
70 600240 华业地产 307,700 2,295,442.00 0.06
71 300083 劲胜股份 101,500 1,155,070.00 0.03
72 600422 昆明制药 50,000 742,500.00 0.02
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 600000 浦发银行 153,423,775.04 2.67
2 600519 贵州茅台 147,485,581.16 2.57
3 000001 深发展Ａ 142,420,781.16 2.48
4 601088 中国神华 121,188,065.83 2.11
5 601601 中国太保 105,523,201.00 1.84
6 000002 万科 A 95,104,267.71 1.66
7 000538 云南白药 94,697,594.61 1.65
8 600266 北京城建 88,006,218.20 1.53
9 000858 五粮液 87,716,478.99 1.53
10 002281 光迅科技 83,544,604.76 1.45
11 600694 大商股份 81,692,031.55 1.42
12 002177 御银股份 81,148,886.23 1.41
13 600993 马应龙 80,329,631.57 1.40
14 600582 天地科技 77,463,911.35 1.35
15 000800 一汽轿车 76,737,084.11 1.34
16 002122 天马股份 76,497,993.89 1.33
17 600383 金地集团 73,632,490.67 1.28
18 600723 首商股份 73,447,458.64 1.28
19 000887 中鼎股份 68,083,231.56 1.19
20 601288 农业银行 63,237,837.25 1.10
注： 买 入包括 二级 市场上 主 动的买入 、 新 股 、 配股 、 债 转股、 换股及 行权 等获得 的 股票， 买入金 额
按成交金 额（成 交单价 乘以 成交数量 ）填列 ，不考 虑相 关交易费 用。 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 44 页 共 53 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基 金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 000425 徐工机械 188,648,597.13 3.28
2 601601 中国太保 138,464,112.10 2.41
3 600000 浦发银行 135,580,512.56 2.36
4 601699 潞安环能 111,103,559.89 1.93
5 000527 美的电器 101,489,648.07 1.77
6 600123 兰花科创 98,204,501.75 1.71
7 600271 航天信息 96,965,921.18 1.69
8 600875 东方电气 96,319,741.47 1.68
9 000811 烟台冰轮 85,023,325.65 1.48
10 002123 荣信股份 84,091,236.22 1.46
11 600141 兴发集团 83,093,119.48 1.45
12 002122 天马股份 81,647,850.40 1.42
13 600362 江西铜业 81,144,776.73 1.41
14 600143 金发科技 80,061,272.86 1.39
15 000063 中兴通讯 78,793,232.87 1.37
16 002073 软控股份 78,402,141.26 1.37
17 601288 农业银行 77,911,239.12 1.36
18 600585 海螺水泥 75,080,221.74 1.31
19 002479 富春环保 74,664,037.87 1.30
20 000629 攀钢钒钛 69,342,093.55 1.21
注： 卖出包 括 二级 市场上 主 动的卖出、 换股、 要约收 购 、 发行人回 购及行 权等减 少 的股票， 卖 出金
额按成交 金额（ 成交单 价乘 以成交数 量）填 列，不 考虑 相关交易 费用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 4,272,913,047.18
卖出股票 收入（ 成交） 总额 4,604,587,433.71
注： 买入股 票成本 、 卖出 股 票收入均 按买卖 成交金 额 （ 成交单价 乘以成 交数量） 填 列， 不考虑 相关
交易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比 例（ ％） 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 45 页 共 53 页
1 国家债券 20,000,000.00 0.49
2 央行票据 194,625,000.00 4.72
3 金融债券 710,117,000.00 17.22
其中：政 策性金 融债 710,117,000.00 17.22
4 企业债券 20,020,150.00 0.49
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 945.80 0.00
8 其他 - -
9 合计 944,763,095.80 22.91
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张 ） 公允价值
占基金资 产净值
比例（％ ）
1 080220 08 国开 20 5,000,000 489,800,000.00 11.88
2 1101016 11 央票 16 1,500,000 145,245,000.00 3.52
3 070204 07 国开 04 500,000 49,990,000.00 1.21
4 050224 05 国开 24 500,000 49,715,000.00 1.21
5 050210 05 国开 10 500,000 49,385,000.00 1.20
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小 排名 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注： 本基金 本报告 期末未 持有资产 支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
注： 本基金 本报告 期末未 持有权证 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金投资 的前十 名证券 的发行主 体本期 没有出 现被 监管部门 立案调 查，或 在报 告编制日
前一年内 受到公 开谴责 、处 罚的情形 。
8.9.2
本基金投资 的前十 名股票 没有超出 基金合 同规定 备选 股票库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 2,268,959.35
2 应收证券 清算款 5,621,138.62
3 应收股利 - 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 46 页 共 53 页
4 应收利息 9,561,485.74
5 应收申购 款 83,773.74
6 其他应收 款 10,000.00
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,545,357.45
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单位 ：人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113001 中行转债 945.80 0.00
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本基 金本报 告期末 前十 名股票中 不存在 流通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
289,919 17,613.74 38,671,522.71 0.76% 5,067,886,958.09 99.24%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员 持有本开 放式基 金 229,844.01 0.0045%
§10 开放式 基金份额变动
单位：份 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 47 页 共 53 页
基金合 同生 效日 （ 2001 年9 月28 日 ） 基金 份额 总 额
3,488,938,200.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,515,054,432.65
本报告 期基 金总 申购 份额
264,496,736.59
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额
672,992,688.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
5,106,558,480.80
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内 无基金 份额持 有人 大会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金托管 人的专 门基金 托管 部门在本 报告期 内没有 发生 重大人事 变动。2011 年 8 月 16 日， 基
金管理人 发布公 告，聘 任朱 运东为公 司副总 经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
无。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期 内本基 金投资 策略 未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期 内本基 金未更 换会 计师事务 所， 本年度 支付给 普华永道 中天会 计师事 务所 有限公司 审
计费用 108,000.00 元，该审计机构 已提供 审计服 务的 连续年限 为 11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内，基 金管理 人、 基金托管 人及其 高级管 理人 员未受监 管部门 稽查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 48 页 共 53 页
方正证券 1 1,966,972,614.12 22.46% 1,671,845.28 22.90% -
中信证券 2 1,670,283,963.24 19.07% 1,410,704.77 19.32% -
申银万国 1 865,972,887.92 9.89% 703,608.21 9.64% -
齐鲁证券 1 747,640,728.93 8.54% 607,461.83 8.32% -
华泰 联合 1 738,057,074.55 8.43% 599,675.86 8.21% -
银河证券 1 718,461,919.13 8.20% 610,691.66 8.36% -
招商证券 1 628,774,348.53 7.18% 510,882.28 7.00% -
国泰君安 1 469,823,106.25 5.36% 381,733.91 5.23% -
东方证券 1 353,827,981.01 4.04% 300,747.73 4.12% -
国金证券 1 171,696,061.97 1.96% 145,940.44 2.00% -
西部证券 1 149,091,825.80 1.70% 126,728.09 1.74% -
华泰证券 1 110,102,522.97 1.26% 89,459.04 1.23% -
长城证券 1 101,437,802.60 1.16% 86,222.48 1.18% -
海通证券 1 66,320,422.47 0.76% 56,372.03 0.77% -
华林证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
方正证券 6,681,875.50 92.54% 90,000,000.00 15.73% - -
中信证券 - - 206,100,000.00 36.03% - -
申银万国 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
华泰 联合 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东方证券 538,560.00 7.46% 50,000,000.00 8.74% - -
国金证券 - - 110,000,000.00 19.23% - -
西部证券 - - 65,900,000.00 11.52% - -
华泰证券 - - - - - - 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 49 页 共 53 页
长城证券 - - - - - -
海通证券 - - 50,000,000.00 8.74% - -
华林证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
注：1 、为 节 约 交 易 单元 资 源 ，我 公 司 在 交 易所 交 易 系 统 升级 的 基 础 上 ，对 同 一 银 行 托管 基 金 进行
了席位整 合。
2 、 本期新增 3 家证券 公司 的 3 个席位： 方正 证券有 限 责任公司 （ 上海席 位） 、 招 商证券股 份有限 公
司（深圳 席位 ） 、中 信证券 股份有限 公司（ 上海席 位） 。
交易单元 的选择 标准和 程序
根据中国 证监会 《关于 完善 证券投资 基金交 易席位 制度 有关问题 的通知 》 （ 证监基 金 字[2007]48 号）
的有关规 定，我 公司制 定了 租用证券 公司专 用交易 席位 的选择标 准和程 序：
A ：选择标准
(a)公司经营行为规 范，财 务状况和 经营状 况良好 ；
(b)公司具有 较强的 研究能 力, 能及时 、 全面 地为基 金 提供高质 量的宏 观经济 研究 、 行业 研 究及 市场
走向、个 股分析 报告和 专门 研究报告 ；
(c)公司内部管理规 范，能 满足基金 操作的 保密要 求；
(d)建立了广泛的信 息网络, 能及时提 供准确 的信息 资讯 服务。
B ：选择流程
公司研究 部门定 期对券 商服 务质量从 以下几 方面进 行量 化评比， 并根据 评比的 结果 选择席位 ：
(a)服务 的 主 动 性。 主 要 针 对 证 券公 司 承 接 调 研课 题 的 态 度 、协 助 安 排 上 市公 司 调 研 、 以及 就 有关
专题提供 研究报 告和讲 座；
(b)研究报告的质量 。主要 是指证券 公司所 提供研 究报 告是否详 实，投 资建议 是否 准确；
(c)资讯 提 供 的 及时 性 及 便 利 性 。主 要 是 指 证 券公 司 提 供 资 讯的 时 效 性 、 及时 性 以 及 提 供资 讯 的渠
道是否便 利、提 供的资 讯是 否充足全 面。
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 增 加 深 圳 农 村 商 业 银 行 为
代销机构 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 1 月 12 日
2 · 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 浙 商 中国证券报、上海证券 2011 年 1 月 14 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 50 页 共 53 页
证 券 推 出 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
报、证券 时报
3
· 南 方 稳 健 成 长 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 1 月 17 日
4
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 开 通 基
金电话交 易的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 1 月 28 日
5
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 温
州 银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠
活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 1 月 31 日
6
· 南 方 基 金 关 于 南 方 稳 健 成 长 证 券 投
资基金变 更基金 经理公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 2 月 17 日
7
· 南 方 基 金 关 于 提 请 投 资 者 及 时 更 新
已 过 期 身 份 证 件 或 者 身 份 证 明 文 件
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 3 月 11 日
8
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 汉
口 银 行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 3 月 15 日
9
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 基 金 在 天 相 投 顾
推出基金 定期定 额投资 业务 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 3 月 15 日
10
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 增 加 重 庆 银 行 为 代 销 机 构
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 3 月 21 日
11
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 调 整 停 牌 股 票 估
值方法的 提示性 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 3 月 22 日
12
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 东
莞 银 行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 4 月 1 日
13
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 4 月 1 日
14
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
夏 银 行 延 长 基 金 定 投 申 购 费 率 优 惠
活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 4 月 1 日
15
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加
“ 华 夏 银 行 盈 基 金 2 0 1 1 ” 网上 银 行 基
金申购 4 折优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 4 月 1 日
16
· 关 于 公 司 旗 下 基 金 持 有 停 牌 股 票 恢
复使用收 盘价估 值的提 示性 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 4 月 21 日
17
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 基 金 在 部 分 代 销
渠 道 推 出 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 5 月 11 日
18
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投资基金 增加代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 5 月 11 日
19 · 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券 中国证券报、上海证 券 2011 年 5 月 25 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 51 页 共 53 页
投 资 基 金 增 加 东 莞 农 村 商 业 银 行 为
代销机构 的公告
报、证券 时报
20
· 南 方 基 金 关 于 暂 停 中 国 银 行 广 东 省
分行银行 卡网上 直销业 务的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 5 月 26 日
21
· 南 方 基 金 关 于 开 通 网 上 直 销 赎 回 转
认/ 申购 业务的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 6 月 15 日
22
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 增 加 哈 尔 滨 银 行 为 代 销 机
构的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 21 日
23
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 增 加 乌 鲁 木 齐 市 商 业 银 行
为代销机 构的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 21 日
24
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投 资 基 金 增 加 渤 海 银 行 为 代 销 机 构
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 22 日
25
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 开 放 式 证 券
投资基金 增加代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 6 月 22 日
26
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 渤
海 银 行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 30 日
27
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 交
通 银 行 网 上 银 行 、 手 机 银 行 基 金申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 30 日
28
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
信 银 行 个 人 网 银 、 移 动 银 行 基 金 申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 6 月 30 日
29
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 基 金 获 配 云 南 铜
业（000878）非公开发行 A 股的 公
告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 7 月 15 日
30
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 在 长 江
证 券 推 出 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 8 月 6 日
31
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 长
江 证 券 网 上 交 易 及 手 机 证 券 交 易 申
购（含定 投）费 率优惠 活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 8 月 6 日
32
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 基 金 在 国 都 证 券
推出基金 定期定 额投资 业务 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 8 月 19 日
33
· 南 方 基 金 关 于 开 展 工 行 卡 网 上 直 销
费率优惠 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 9 月 2 日
34
· 南 方 基 金 关 于 开 展 农 行 卡 网 上 直 销
费率优惠 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 9 月 2 日
35
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
宝 证 券 网 上 交 易 系 统 网 上 委 托 申 购
及定投费 率优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 9 月 7 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 52 页 共 53 页
36
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙
商 证 券 电 子 渠 道 申 购 及 定 投 申 购 费
率优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 9 月 23 日
37
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 南 方 稳 健 等 21
只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 增 加 广 州 银
行为代销 机构的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 10 月 21 日
38
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 南 方 稳 健 等 16
只 基 金 参 加 广 州 银 行 网 上 银 行 申 购
及定投申 购费率 优惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 10 月 21 日
39
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
安 证 券 网 上 申 购 费 率 及 定 投 申 购 费
率优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 11 月 7 日
40
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 南 方 稳 健 等 21
只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 增 加 河 北 银
行为代销 机构的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 11 月 14 日
41
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 南
方稳健等 21 只开 放式证 券 投资基金
增加大连 银行为 代销机 构的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 11 月 14 日
42
· 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 南
方稳健等 21 只开 放式证 券 投资基金
增加徽商 银行为 代销机 构的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 2 日
43
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 南 方 稳 健 等 21
只 开 放 式 证 券 投 资 基 金 增 加 顺 德 农
村商业银 行为代 销机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 8 日
44
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 北
京 农 商 银 行 网 上 银 行 、 电 话 银 行 等
电子渠道 申购费 率优惠 活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 12 日
45
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加中
信 万 通 证 券 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
及转换业 务的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 22 日
46
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 东
莞 银 行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
47
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 汉
口 银 行 电 子 渠 道 申 购 费 率 与 定 投 申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
48
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华
夏 银 行 网 银 申 购 费 率 与 网 银 定 投 申
购费率优 惠活动 的公告
中国证券报、上海证 券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
49
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 平
安 银 行 电 子 渠 道 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
50
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 深
圳 发 展 银 行 网 上 银 行 与 定 投 申 购 费
中国证券报、上海证券
报、证券 时报 2011 年 12 月 29 日 南方稳健成长混合 2011 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
率优惠活 动的公 告
51
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 邮
储 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
52
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 浙
商银行网 上 银 行 与 定 投 申 购 费 率 优
惠活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 29 日
53
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
国 农 业 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优 惠
活动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 31 日
54
· 南 方 基 金 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中
国工商银行“ 2 0 1 2 倾心回馈 ” 基金定
投优惠活 动的公 告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 31 日
55
· 南方基金 关于旗 下基金 2011 年度最
后 一 个 市 场 交 易 日 基 金 资 产 净 值 和
基金份额 净值的 公告
中国证券报、上海证券
报、证券 时报
2011 年 12 月 31 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监 会批准 设立南 方稳健成 长证券 投资基 金的 文件。
2 、南方稳健成 长证券 投资 基金基金 合同。
3 、南方稳健成 长证券 投资 基金托管 协议。
4 、中国证监会 批准设 立南 方基金管 理有限 公司的 文件 。
5 、报告期内在 选定报 刊上 披露的各 项公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市福 田中心 区福华 一路 6 号免税商务 大厦 31-33 楼
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
