南方绩优成长股票型证券投资基金2011年
年度报告
2011年12月31日
基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年3 月26日
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012年 3月20日复
核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2011 年1月1日起至12月31 日止。 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .............................................................................................................. 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................. 2
1.2 目录 .......................................................................................................................... 3
§2 基金简介 .......................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .......................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 .......................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ...................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .......................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 .......................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ...................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .......................................................................................................... 7
3.3 其他指标 .................................................................................................................. 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .............................................................................. 9
§4 管理人报告 .................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................ 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .................................................... 15
§5 托管人报告 .................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................ 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明 ............................................................................................................................... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 16
§6 审计报告 ........................................................................................................................ 16
6.1 审计报告基本信息 ................................................................................................ 16
6.2 审计报告的基本内容 ............................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ................................................................................................................ 17
7.1 资产负债表 ............................................................................ 错误！未定义书签。
7.2 利润表 .................................................................................... 错误！未定义书签。
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................ 错误！未定义书签。
7.4 报表附注 ................................................................................ 错误！未定义书签。
§8 投资组合报告 ................................................................................................................ 39
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................ 39
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................ 39
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............ 40
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .................................................................... 42
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................ 43
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ........ 44 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
....................................................................................................................................... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ........ 44
8.9 投资组合报告附注 ................................................................................................ 44
§9 基金份额持有人信息 .................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................ 45
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 .................................... 45
§ 10 开放式基金份额变动 .................................................................................................. 45
§ 11 重大事件揭示 .............................................................................................................. 46
11.1 基金份额持有人大会决议 .................................................................................. 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ...................................... 46
11.4 基金投资策略的改变 .......................................................................................... 46
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .............................................................. 46
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .............................. 46
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .......................................................... 46
11.8 其他重大事件 ...................................................................................................... 48
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 .............................................................................. 54
§ 13 备查文件目录 .............................................................................................................. 55
13.1 备查文件目录 ...................................................................................................... 55
13.2 存放地点 .............................................................................................................. 55
13.3 查阅方式 .............................................................................................................. 55
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 南方绩优成长股票型证券投资基金
基金简称 南方绩优成长股票
基金主代码 202003
前端交易代码 202003
后端交易代码 202004
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2006年11 月16日
基金管理人 南方基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,600,775,903.06 份
基金合同存续期 不定期
注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方绩
优”。
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金为股票型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提
下，根据对上市公司的业绩质量、成长性与投资价值的权衡与精
选，力争为投资者寻求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增
值。
投资策略 本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略，通过对上市公
司基本面的深入研究，基于对上市公司的业绩质量、成长性与投
资价值的权衡，不仅重视公司的业绩与成长性，更注重公司的业
绩与成长性的质量， 精选中长期持续增长或未来阶段性高速增长、
业绩质量优秀、 且价值被低估的绩优成长股票作为主要投资对象。
本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析，根据宏观
经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或
景气行业，以最低的组合风险精选并确定最优质的股票组合。
本基金将优先选择具有良好的行业增长空间，所处行业结构相对
稳定，在产业链中处于优势地位或上下游运行态势好转，具有一
定的垄断竞争优势，公司治理结构透明完善，管理水平领先的上
市公司。
业绩比较基准 80%×沪深300指数 + 20%×上证国债指数
风险收益特征 预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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司
信息披露负
责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大
街 55号
办公地址 深圳市福田中心区福华一路
六号免税商务大厦塔楼 31、
32、33层整层
北京市西城区复兴门内大
街 55号
邮政编码 518048 100140
法定代表人 吴万善 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联
网网址
http://www.nffund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有
限公司
上海市湖滨路 202 号普华永道
中心11楼
注册登记机构 南方基金管理有限公司 深圳市福田中心区福华一路六
号免税商务大厦塔楼 31、32、
33层整层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和
指标
2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -1,060,206,308.98 712,171,044.59 2,277,662,984.42
本期利润 -2,492,211,125.40 112,333,172.61 5,546,585,892.59
加权平均基金份额
本期利润
-0.3124 0.0138 0.6621
本期加权平均净值 -25.12% 1.00% 44.95% 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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利润率
本期基金份额净值
增长率
-23.26% 2.38% 59.48%
3.1.2 期末数据和
指标
2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -942,066,493.80 950,042,583.06 2,215,106,370.92
期末可供分配基金
份额利润
-0.1239 0.1185 0.2870
期末基金资产净值 7,953,270,580.35 11,786,543,544.14 13,295,756,344.34
期末基金份额净值 1.0464 1.4707 1.7227
3.1.3 累计期末指
标
2011年末 2010年末 2009年末
基金份额累计净值
增长率
91.14% 149.07% 143.27%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变
动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际
收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
-8.62% 1.03% -7.05% 1.12% -1.57% -0.09%
过去六个
月
-18.56% 1.03% -18.31% 1.09% -0.25% -0.06%
过去一年 -23.26% 1.07% -19.67% 1.04% -3.59% 0.03%
过去三年 25.30% 1.48% 26.74% 1.34% -1.44% 0.14%
过去五年 57.80% 1.75% 21.04% 1.73% 36.76% 0.02%
自基金合
同生效起
至今
91.14% 1.74% 52.23% 1.72% 38.91% 0.02%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：本基金基金合同生效日为 2006年11月16 日，合同生效当年按实际存续期计算，
不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
无。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式发放总额
再投资形式发放总
额
年度利润分配合计
备
注
2011 1.0670 288,501,988.37 564,348,555.96 852,850,544.33
2010 2.6000 614,032,684.12 1,419,933,790.81 2,033,966,474.93
2009 0.5000 136,780,569.55 306,760,285.62 443,540,855.17
合计 4.1670 1,039,315,242.04 2,291,042,632.39 3,330,357,874.43
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准，由南方证券
有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中
国证监会证监基金字[2000]78 号文批准进行了增资扩股，注册资本达到 1 亿元人民
币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股，注册资本
达 1.5 亿元人民币。2010 年，经证监许可[2010]1073 号文核准深圳市机场（集团）
有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构：华泰
证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%
及兴业证券股份有限公司 10%。
截至报告期末，公司管理资产规模达 1,700 多亿元，管理2只封闭式基金——基
金开元、基金天元；30 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、
南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方
多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基
金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（QDII 基金） 、南方盛元红利股
票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深 300指数
基金、南方中证500指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易
型开放式指数基金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开
放式指数基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债
券型基金、南方金砖四国指数基金（QDII 基金） 、南方优选成长混合型基金、南方中
证 50 债券指数基金、南方保本混合型基金、上证 380 交易型开放式指数基金、南方
上证 380 交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金（QDII 基金） ；以及
多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期
离任日
期
张原
本基金
的基金
2010年2月
12日
- 5
美国密歇根大学经济学硕
士学位，具有基金从业资南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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经理 格。2006 年 4 月加入南方
基金，曾担任南方基金研
究部机械及电力设备行业
高级研究员，南方高增及
南方隆元基金经理助理，
2009 年 9 月至今，任南方
500 基金经理；2010 年 2
月至今，任南方绩优基金
经理；2011 年 2 月至今，
任南方高增基金经理。
史博
本基金
的基金
经理
2011年2月
17日
- 13
特许金融分析师（CFA ），
硕士学历，13 年研究及投
资管理经验，具有基金从
业资格。曾任职于博时基
金管理有限公司、中国人
寿资产管理有限公司、泰
达宏利基金管理有限公
司。 2004年7月-2005年2
月，任泰达周期基金经理；
2007 年 7 月-2009 年 5 月
任泰达首选基金经理；
2008 年 8 月-2009 年 9 月
任泰达市值基金经理；
2009 年 4 月-2009 年 9 月
任泰达品质基金经理。
2009 年 10 月加入南方基
金，现任南方基金研究部
总监、投资决策委员会委
员。2011 年 2 月至今，任
南方绩优基金经理。
欧阳凡 本基金
的基金
经理助
理
2008年1月
14日
2011 年
7月1日
5 北 京 大 学 金 融 学 硕
士,2007年加入南方基金，
现任 TMT 行业、中小股票
首席研究员；2008 年 1 月
至今，任南方绩优、南方
成分基金经理助理。
注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离职日期”
为根据公司决定确定的解聘日期，除非首任基金经理外，“任职日期”和“离任日
期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露
管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、 《南方绩优成长股票型证券投资基金合
同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符
合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》 ，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交
易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011年，在国内经济增速下降、通胀水平上升的大背景下，受制于偏紧的货币政
策以及较高的发行频率，A 股市场整体偏弱。全年来看，低估值的银行、石油石化行
业以及对经济不敏感的食品饮料行业表现较好；小盘股由于业绩难以达到市场预期，
表现弱于大盘股。
回顾 2011 年全年的操作，一季度绩优成长基金对持仓进行均衡化，增加了低估
值股票的配置；二季度在中性仓位和均衡配置的基础上，绩优成长基金增加了煤炭、
食品饮料的配置，取得了一定的超额收益；三季度绩优成长基金较好的控制了仓位，
继续增加了食品饮料的配置。四季度伴随着欧洲债务危机深化、国内经济增速放缓、
部分经济指标走低， 二级市场估值受到压制。 绩优成长基金在四季度优化了配置结构，
增加了非周期股的比重，降低了周期股的比重。 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011年全年，南方绩优成长基金净值增长-23.26%，同期业绩比较基准增长-19.67%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2012年的投资机会，我们不悲观，但也很难非常乐观。市场底部已经显现，
但上涨空间受经济、制度、融资需求等各方面的制约。经济层面上，我们判断经济增
速放缓仍然是大概率事件，企业的收入和盈利增速可能下降，从而使得 A股市场下调
前期过快的上市公司利润增长预期。政策层面上，我们认为随着通胀下行，货币政策
有望逐步或者结构性放松，未来存准率、利率等可能有下调空间，股市的制度改革也
在启动过程中。估值层面上，我们看到在 A股市场的估值达到近几年低点的背景下，
大股东和管理层增持的现象开始增加，实业投资者已经认可当前的估值水平。不过，
潜在的融资需求依然可能制约 A股市场估值的提升。
投资思路上，我们认为在低估值的情况下，如果流动性出现明显放松、一级市场
发行频率下降，A股市场可能会出现阶段性的投资机会。2012年，绩优成长基金将着
重把握市场的阶段性投资机会，同时寻找业绩确定增长或者经营超预期的公司，努力
为持有人创造超额收益。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利
益出发，依照公司内部控制的整体要求，继续致力于内控机制的完善，加强内部风险
的控制与防范，确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行。公司
监察稽核部门按照规定的权限和程序，通过实时监控、现场检查、重点抽查和人员询
问等方法，独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核，发现问题及时提出改进建
议并督促业务部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。
本报告期内，本基金管理人内部监察稽核主要工作如下：
（1）进一步完善公司各项内部管理制度
本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作，对公司
各业务部门的内部控制制度提出修改意见和建议，并关注制度的健全性和有效性，进
一步完善了公司内控制度，达到更好地防范风险的目的。
（2）内部审计和开展 SAS70 国际专项认证工作
按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登
记、人力资源、基金销售等主要业务进行定期稽核工作。同时，对投资研究、信息技南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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术、基金直销、后台运营等相关业务开展了专项稽核工作，检查业务开展的合规性和
制度执行的有效性等。经过一年多的努力，SAS70 项目圆满完成，普华永道会计师事
务所于2011年3月15 日出具了无保留意见的 SAS70内部控制报告。
（3）采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作，加强了对日常投资
运作的管理和监控，保证投资遵循既定的投资决策程序与业务流程，基金投资组合及
个股投资符合比例控制的要求，严格执行分级授权制度，保证基金投资独立、公平。
（4）继续做好反商业贿赂工作，从源头上控制销售风险
本年度，我公司积极开展反商业贿赂工作，对公司旗下基金的代销、直销业务进
行自查，此项工作有利于更好地控制销售风险。
（5）对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训
本年度，我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式，对各业务部门
进行了相关法律法规培训和职业道德培训，进一步提高了我司从业人员的合规素质和
职业道德修养。
（6）全面参与新产品设计、新业务拓展工作，负责日常合同审查，监督客户
投诉处理。积极参与证监会新规定出台前的讨论并提出修改建议。
（7）信息披露和投资者关系管理工作
完成各基金及公司的各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性
和完整性；重视媒体监督和投资者关系管理工作。
通过以上工作的开展，在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、
内幕交易，也不存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易，基金运作整体
合法合规。在今后的工作中，本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风
险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准则、中
国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估
值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参
数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服
务。其中，本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，建立了负责估值工作决策和南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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执行的专门机构，组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会
计负责人等。其中，超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验，且具
有风控、合规、会计方面的专业经验。同时，根据基金管理公司制订的相关制度，负
责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金经理。本报告期内，参与估值流程各
方之间无重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同约定， 本基金的收益分配原则为： 在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 12 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的
90%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两种：
现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净
值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现
金分红；基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；基金当年收益应先弥补上一
年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
每一基金份额享有同等分配权；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则，本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件，未有
收益分配事项。本报告期内已分配数（每 10 份基金份额派发红利 1.067 元）为以往
年度收益分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011年，本基金托管人在对南方绩优成长股票型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害
基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年， 南方绩优成长股票型证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司
在南方绩优成长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购
赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，南方绩优成长股票南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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型证券投资基金对基金份额持有人进行了两次利润分配， 分配金额为 852,850,544.33
元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方绩优成长股票型证券
投资基金 2011 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20553 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 南方绩优成长股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
引言段 我们审计了后附的南方绩优成长股票型证券投资基金(以下
简称“南方绩优成长基金”)的财务报表，包括 2011 年 12
月31日的资产负债表、 2011年度
的利润表和所有者权益
(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责
任段
编制和公允列报财务报表是南方绩优成长基金 的基金管理
人南方基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简
称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不
存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披
露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评
估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和
公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及
评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审
计意见提供了基础。
审计意见段 我们认为，南方绩优成长基金的财务报表在所有重大方面按
照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了
南方绩优成长基金2011 年12月31日的财务状况以及 2011
年度
的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
徐振晨
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 ? 上海市
审计报告日期 2011年3月21日
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
报告截止日：2011 年 12 月 31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年 12 月 31 日
上年度末
2010年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 994,535,182.84 633,543,706.55
结算备付金
12,866,292.76 37,672,191.39
存出保证金
3,461,108.01 5,867,675.15
交易性金融资产 7.4.7.2 6,737,446,806.17 10,491,777,618.00
其中：股票投资
6,214,754,806.17 10,331,223,618.00
基金投资
- -
债券投资
522,692,000.00 160,554,000.00
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 225,492,858.24 500,001,070.00
应收证券清算款
- 150,000,000.00
应收利息 7.4.7.5 13,003,804.96 6,227,459.00
应收股利
- -
应收申购款
593,344.79 4,926,364.91
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
7,987,399,397.77 11,830,016,085.00
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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负债和所有者权益
附注号
本期末
2011年 12 月 31 日
上年度末
2010年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
13,151,826.83 7,391,177.77
应付赎回款
1,709,117.66 3,847,894.93
应付管理人报酬
10,379,013.38 15,229,717.05
应付托管费
1,729,835.57 2,538,286.19
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 5,446,030.30 12,938,402.19
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,712,993.68 1,527,062.73
负债合计
34,128,817.42 43,472,540.86
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 7,600,775,903.06 8,013,997,519.39
未分配利润 7.4.7.10 352,494,677.29 3,772,546,024.75
所有者权益合计
7,953,270,580.35 11,786,543,544.14
负债和所有者权益总计
7,987,399,397.77 11,830,016,085.00
注：报告截止日 2011 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.0464 元，基金份额总额
7,600,775,903.06 份。
7.2 利润表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1 日至 2011 年 12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年 1月 1日至
2011年 12 月 31 日
上年度可比期间
2010年 1月 1日至
2010年 12 月 31 日
一、收入
-2,276,070,044.80 399,724,612.85
1.利息收入
40,470,909.56 23,546,252.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 7,855,627.52 9,109,384.70
债券利息收入
14,114,238.22 8,948,136.28
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
18,501,043.82 5,488,731.05
其他利息收入
- - 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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2.投资收益(损失以“-”填列)
-885,649,126.87 974,507,727.98
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -952,649,651.96 928,197,161.43
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -2,088,850.00 619,626.02
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 69,089,375.09 45,690,940.53
3.公允价值变动收益(损失以“-”
号填列) 7.4.7.16 -1,432,004,816.42 -599,837,871.98
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
- -
5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 1,112,988.93 1,508,504.82
减：二、费用
216,141,080.60 287,391,440.24
1．管理人报酬
149,179,511.75 168,711,939.03
2．托管费
24,863,252.02 28,118,656.52
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.18 41,609,683.24 90,064,322.92
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.19 488,633.59 496,521.77
三、利润总额(亏损总额以“-”
号填列)
-2,492,211,125.40 112,333,172.61
减：所得税费用
- -
四、净利润(净亏损以“-”号填
列)
-2,492,211,125.40 112,333,172.61
7.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体：南方绩优成长股票型证券投资基金
本报告期：2011 年 1月 1 日至 2011 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2011年 1月 1日至 2011年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 8,013,997,519.39 3,772,546,024.75 11,786,543,544.14
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - -2,492,211,125.40 -2,492,211,125.40
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) -413,221,616.33 -74,989,677.73 -488,211,294.06
其中：1.基金申购款 1,002,671,986.99 295,850,304.59 1,298,522,291.58
2.基金赎回款 -1,415,893,603.32 -370,839,982.32 -1,786,733,585.64
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - -852,850,544.33 -852,850,544.33
五、期末所有者权益(基金净值) 7,600,775,903.06 352,494,677.29 7,953,270,580.35 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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项目
上年度可比期间
2010年 1月 1日至 2010 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值) 7,718,025,540.18 5,577,730,804.16 13,295,756,344.34
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数(本期利润) - 112,333,172.61 112,333,172.61
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数(净值减少以 “-” 号填列) 295,971,979.21 116,448,522.91 412,420,502.12
其中：1.基金申购款 2,114,459,490.65 895,414,191.05 3,009,873,681.70
2.基金赎回款 -1,818,487,511.44 -778,965,668.14 -2,597,453,179.58
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动(净值减少以
“-”号填列) - -2,033,966,474.93 -2,033,966,474.93
五、期末所有者权益(基金净值) 8,013,997,519.39 3,772,546,024.75 11,786,543,544.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4财务报表由下列负责人签署：
高良玉
鲍文革
鲍文革
—————————
——————————
———————
基金管理公司负责人：
主管会计工作的负责人：
会计机构负责人：
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方绩优成长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第 224 号《关于同意南方绩优成长股票
型证券投资基金募集的批复》核准，由南方基金管理有限公司依照《中华人民共和国
证券投资基金法》和《南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 12,476,919,237.63 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字
(2006)第 173 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《南方绩优成长股票型证
券投资基金基金合同》于 2006 年 11月 16日正式生效，基金合同生效日的基金份额
总额为 12,477,494,128.02 份基金份额， 其中认购资金利息折合 574,890.39 份基金份
额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份
有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方绩优成长股票型证券投资基金基金
合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国
内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其
它金融工具。本基金组合投资的范围中股票占基金资产净值的 60%-95%，其中对绩
优成长股票的投资不低于股票投资比例的 80%；现金、债券、货币市场工具以及权证
等其他金融工具占基金资产净值的 5%-40%，其中基金保留的现金以及到期日在一年南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：
80%×沪深 300 指数+20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2012 年 3 月 21 日批准
报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释
以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于
2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、《 南方绩优成长股票型
证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2011年度财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金2011
年 12月 31日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金
融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各
类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍
生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及
其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的
相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或
债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他
金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的
风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权
平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交
易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公
允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销
债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产
负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。
由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实
现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日
认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的
净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认
为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较
小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐
日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金
份额交易产生的未实现平准金等)为正数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利
润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的
金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部
为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活
动中产生收入、发生费用； (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成
果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特
征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 24 页 共 55 页
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下
类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关
于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所
挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证
券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的
市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占
锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(b) 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关
于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用
估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，
具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
无。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
无。
7.4.5.3 差错更正的说明
无。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102
号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107 号《关于股息红利
有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的
通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(a) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(b) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
(c) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代
缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，
由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行
税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
(d) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 25 页 共 55 页
税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31日
上年度末
2010 年 12月 31日
活期存款 994,535,182.84 633,543,706.55
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 994,535,182.84 633,543,706.55
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 6,445,390,561.24 6,214,754,806.17 -230,635,755.07
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 521,933,190.00 522,692,000.00 758,810.00
合计 521,933,190.00 522,692,000.00 758,810.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 6,967,323,751.24 6,737,446,806.17 -229,876,945.07
项目
上年度末
2010 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 9,127,437,106.65 10,331,223,618.00 1,203,786,511.35
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 162,212,640.00 160,554,000.00 -1,658,640.00
合计 162,212,640.00 160,554,000.00 -1,658,640.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,289,649,746.65 10,491,777,618.00 1,202,127,871.35
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
项目
本期末
2011 年 12 月 31日 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 26 页 共 55 页
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 225,492,858.24 -
合计 225,492,858.24 -
项目
上年度末
2010 年 12月 31日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 500,001,070.00 -
合计 500,001,070.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12月 31日
上年度末
2010 年 12 月 31日
应收活期存款利息 345,221.44 123,410.89
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 5,789.90 13,185.20
应收债券利息 12,529,726.78 5,253,369.86
应收买入返售证券利息 123,066.84 837,493.05
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 13,003,804.96 6,227,459.00
7.4.7.6 其他资产
无余额。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12月 31日
上年度末
2010 年 12 月 31日
交易所市场应付交易费用 5,441,634.29 12,935,827.56
银行间市场应付交易费用 4,396.01 2,574.63
合计 5,446,030.30 12,938,402.19
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12月 31日
上年度末
2010 年 12 月 31日
应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,250,000.00 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 27 页 共 55 页
应付赎回费 3,493.68 8,562.73
预提费用 459,500.00 268,500.00
合计 1,712,993.68 1,527,062.73
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31日
基金份额(份) 账面金额
上年度末 8,013,997,519.39 8,013,997,519.39
本期申购 1,002,671,986.99 1,002,671,986.99
本期赎回(以“-”号填列) -1,415,893,603.32 -1,415,893,603.32
本期末 7,600,775,903.06 7,600,775,903.06
注：申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 950,042,583.06 2,822,503,441.69 3,772,546,024.75
本期利润 -1,060,206,308.98 -1,432,004,816.42 -2,492,211,125.40
本期基金份额交易产
生的变动数 20,947,776.45 -95,937,454.18 -74,989,677.73
其中：基金申购款 -3,334,491.04 299,184,795.63 295,850,304.59
基金赎回款 24,282,267.49 -395,122,249.81 -370,839,982.32
本期已分配利润 -852,850,544.33 - -852,850,544.33
本期末 -942,066,493.80 1,294,561,171.09 352,494,677.29
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
活期存款利息收入 7,660,143.79 8,696,536.23
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 161,660.62 329,534.88
其他 33,823.11 83,313.59
合计 7,855,627.52 9,109,384.70
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 28 页 共 55 页
2011 年 12 月 31日
2010 年 12 月 31日
卖出股票成交总额 14,457,441,092.51 30,630,823,298.25
减：卖出股票成本总额 15,410,090,744.47 29,702,626,136.82
买卖股票差价收入 -952,649,651.96 928,197,161.43
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
卖出债券及债券到期兑付成
交金额 597,296,000.00 898,907,508.20
减：卖出债券及债券到期兑
付成本总额 588,683,850.00 889,485,150.00
减：应收利息总额 10,701,000.00 8,802,732.18
债券投资收益 -2,088,850.00 619,626.02
7.4.7.14 衍生工具收益
无发生额。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
股票投资产生的股利收益 69,089,375.09 45,690,940.53
基金投资产生的股利收益 - -
合计 69,089,375.09 45,690,940.53
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
1.交易性金融资产 -1,432,004,816.42 -599,837,871.98
——股票投资 -1,434,422,266.42 -598,369,381.98
——债券投资 2,417,450.00 -1,468,490.00
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -1,432,004,816.42 -599,837,871.98
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 29 页 共 55 页
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
基金赎回费收入 1,090,578.04 1,237,605.72
基金转换费收入 22,410.89 206,719.11
印花税手续费返还 - 58,910.44
其他 - 5,269.55
合计 1,112,988.93 1,508,504.82
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费由转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
交易所市场交易费用 41,605,958.24 90,062,872.92
银行间市场交易费用 3,725.00 1,450.00
合计 41,609,683.24 90,064,322.92
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
审计费用 155,000.00 164,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
债券托管账户维护费 18,000.00 18,000.00
银行划款手续费 15,633.59 13,901.77
其他 - 620.00
合计 488,633.59 496,521.77
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
无。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”) 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010年 9月 10 日起)
深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年 9月 10 日前)
华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合
证券”)
基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、
基金代销机构
注： (i) 根据基金管理人南方基金 2009年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会
证监许可[2010]1073号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准，深
圳市投资控股有限公司受让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金 30%的股权，
南方基金于 2010年 9月 10日完成了工商登记变更手续。
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
华泰证券 866,999,088.57 3.26% 5,202,389,839.89 8.93%
华泰联合证券 462,636,403.94 1.74% 3,544,982,122.16 6.08%
兴业证券 1,474,693.42 0.01% 3,073,474,609.10 5.27%
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰证券 733,873.45 3.30% 733,873.45 13.49%
华泰联合证券 393,239.07 1.77% 357,457.00 6.57% 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 31 页 共 55 页
兴业证券 1,198.19 0.01% - -
关联方
名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金
总额的比例
华泰联合证券 4,387,048.52 9.00% 949,068.46 7.34%
华泰证券 2,880,321.01 5.91% - -
兴业证券 2,497,220.75 5.13% - -
注：
1. 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管
费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和
市场信息服务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
当期发生的基金应支付的管理费 149,179,511.75 168,711,939.03
其中：支付销售机构的客户维护费 17,004,877.89 20,259,298.29
注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31日
当期发生的基金应支付的托管费 24,863,252.02 28,118,656.52
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 32 页 共 55 页
无。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 12 月 31日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 994,535,182.84 7,660,143.79 633,543,706.55 8,696,536.23
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期
2011年 1月 1 日至 2011年 12月 31日
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
兴业证券 300208 恒顺电气 首次公开发行 580,000 14,500,000.00
上年度可比期间
2010年 1月 1 日至 2010 年 12月 31日
关联方
名称
证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量
(单位：股)
总金额
华泰证券 601288 农业银行 首次公开发行 22,302,246 59,770,019.28
兴业证券 300128 锦富新材 首次公开发行 77,567 2,714,845.00
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每 10 份基
金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
利润分配
合计
备注
1 2011/01/10 2011/01/10 1.067 288,501,988.37 564,348,555.96 852,850,544.33
合计
1.067 288,501,988.37 564,348,555.96 852,850,544.33
7.4.12 期末(2011 年 12 月 31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 33 页 共 55 页
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
000528 柳工 2011/01/21 2012/02/06
非公开
发行 30.00 11.67 5,000,000 150,000,000.00 58,350,000.00
000528 柳工 2011/05/27 2012/02/06
非公开
发行转增 - 11.67 2,500,000 - 29,175,000.00
000878 云南铜业 2011/07/13 2012/07/16
非公开
发行 18.64 16.10 3,000,000 55,920,000.00 48,300,000.00
601555 东吴证券 2011/12/06 2012/03/12
新股
网下申购 6.50 6.57 5,064,858 32,921,577.00 33,276,117.06
002623 亚玛顿 2011/09/28 2012/01/13
新股
网下申购 38.00 26.00 1,200,000 45,600,000.00 31,200,000.00
002638 勤上光电 2011/11/18 2012/02/27
新股
网下申购 24.00 26.96 930,000 22,320,000.00 25,072,800.00
300270 中威电子 2011/09/29 2012/01/12
新股
网下申购 35.00 42.63 500,000 17,500,000.00 21,315,000.00
300283 温州宏丰 2011/12/30 2012/04/10
新股
网下申购 20.00 20.00 700,000 14,000,000.00 14,000,000.00
合计
338,261,577.00 260,688,917.06
注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申
购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申
购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与
网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。此外，基金还
可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票，所认购的股票自发行结束之日起 12 个月内不得转让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002051 中工国际 2011/12/08
重大资产
重组 27.97
2012/03/1
9 30.00 6,799,873 122,861,091.23 190,192,447.81
600315 上海家化 2011/12/30
重大事项
未公告 34.09
2012/01/0
4 34.75 5,442,734 191,611,244.78 185,542,802.06
合计
314,472,336.01 375,735,249.87
注：本基金截至 2011 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复
牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 34 页 共 55 页
无。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险
主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主
要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最
佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心
的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四
级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，负责制
定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控
制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风
险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险
管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负
责。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析
的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目
标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化
报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查
和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之
发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银
行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对
手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制
证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主，外部信用评级为辅。内
部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险，以及信用产品
的条款和担保人的情况等。此外，本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级，通
过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制，通过分散化
投资以分散信用风险。于 2011 年 12月 31日，本基金未持有信用类债券(2010年 12
月 31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 35 页 共 55 页
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自
于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情
况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况
进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请
的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定
流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通
受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净
值的 10%， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行
的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可
在银行间同业市场交易， 因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不
能自由转让的情况外，其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格
适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，
其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2011 年 12月 31 日，本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面
余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因
素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利
率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影
响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部
分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进
行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本年末
2011年 12月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 994,535,182.84 - - - 994,535,182.84 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 36 页 共 55 页
结算备付金 12,866,292.76 - - - 12,866,292.76
存出保证金 - - - 3,461,108.01 3,461,108.01
交易性金融资产 522,692,000.00 - - 6,214,754,806.17 6,737,446,806.17
买入返售金融资产 225,492,858.24 - - - 225,492,858.24
应收利息 - - - 13,003,804.96 13,003,804.96
应收申购款 2,425.00 - - 590,919.79 593,344.79
资产总计 1,755,588,758.84 - - 6,231,810,638.93 7,987,399,397.77
负债
应付证券清算款 - - - 13,151,826.83 13,151,826.83
应付赎回款 - - - 1,709,117.66 1,709,117.66
应付管理人报酬 - - - 10,379,013.38 10,379,013.38
应付托管费 - - - 1,729,835.57 1,729,835.57
应付交易费用 - - - 5,446,030.30 5,446,030.30
其他负债 - - - 1,712,993.68 1,712,993.68
负债总计 - - - 34,128,817.42 34,128,817.42
利率敏感度缺口 1,755,588,758.84 - - 6,197,681,821.51 7,953,270,580.35
上年度末
2010年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
633,543,706.55 - - - 633,543,706.55
结算备付金 37,672,191.39 - - - 37,672,191.39
存出保证金 - - - 5,867,675.15 5,867,675.15
交易性金融资产 160,554,000.00 - - 10,331,223,618.00 10,491,777,618.00
买入返售金融资产 500,001,070.00 - - - 500,001,070.00
应收证券清算款 - - - 150,000,000.00 150,000,000.00
应收利息 - - - 6,227,459.00 6,227,459.00
应收申购款 - - - 4,926,364.91 4,926,364.91
资产总计 1,331,770,967.94 - - 10,498,245,117.06 11,830,016,085.00
负债
应付证券清算款 - - - 7,391,177.77 7,391,177.77
应付赎回款 - - - 3,847,894.93 3,847,894.93
应付管理人报酬 - - - 15,229,717.05 15,229,717.05
应付托管费 - - - 2,538,286.19 2,538,286.19
应付交易费用 - - - 12,938,402.19 12,938,402.19
其他负债 - - - 1,527,062.73 1,527,062.73
负债总计 - - - 43,472,540.86 43,472,540.86
利率敏感度缺口 1,331,770,967.94 - - 10,454,772,576.20 11,786,543,544.14
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或
到期日孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2011 年 12 月 31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比
例为 6.57%(2010 年 12 月 31日： 1.36%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 37 页 共 55 页
无重大影响(2010 年 12 月 31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风
险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外
汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行
主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过对宏观经济情况及政策的
分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基
金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修
正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围中股票占基
金资产净值的 60%-95%；现金、债券、货币市场工具以及权证等其他金融工具占基
金资产净值的 5%-40%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31日
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
交易性金融资产－股票投资 6,214,754,806.17 78.14 10,331,223,618.00 87.65
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 6,214,754,806.17 78.14 10,331,223,618.00 87.65
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币万元)
本期末
2011年 12 月 31日
上年度末
2010年 12 月 31日
1.沪深 300指数上升 5% 增长约 28,461 增长约 44,989
2.沪深 300指数下降 5% 减少约 28,461 减少约 44,989 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值
与公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级
可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可
观察输入值)。
(ii) 各层次金融工具公允价值
于2011年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余
额为5,703,194,556.30元，属于第二层级的余额为1,034,252,249.87元，无属于第三
层级的余额(2010年 12月 31日：第一层级 9,887,810,479.25元，第二层级
603,967,138.75元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期
间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券
公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 39 页 共 55 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 6,214,754,806.17 77.81
其中：股票 6,214,754,806.17 77.81
2 固定收益投资 522,692,000.00 6.54
其中：债券 522,692,000.00 6.54
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 225,492,858.24 2.82
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 1,007,401,475.60 12.61
6 其他各项资产 17,058,257.76 0.21
7 合计 7,987,399,397.77 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 226,796,439.53 2.85
C 制造业 4,327,957,817.74 54.42
C0 食品、饮料
1,557,288,332.96 19.58
C1
纺织、服装、皮毛 192,907,218.24 2.43
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、
塑料
185,542,802.06 2.33
C5
电子 506,772,653.80 6.37
C6
金属、非金属 222,009,539.31 2.79
C7
机械、设备、仪表 1,147,043,467.10 14.42
C8
医药、生物制品 516,393,804.27 6.49
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供
应业
- -
E 建筑业 190,192,447.81 2.39
F 交通运输、仓储业 - - 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 40 页 共 55 页
G 信息技术业 597,279,607.61 7.51
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 424,601,826.68 5.34
J 房地产业 113,743,574.64 1.43
K 社会服务业 181,019,808.31 2.28
L 传播与文化产业 153,163,283.85 1.93
M 综合类 - -
合计 6,214,754,806.17 78.14
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600519 贵州茅台 2,303,533 445,272,928.90 5.60
2 000858 五粮液 12,999,788 426,393,046.40 5.36
3 600050 中国联通 57,267,226 300,080,264.24 3.77
4 600406 国电南瑞 9,225,934 287,849,140.80 3.62
5 000895 双汇发展 4,057,673 283,834,226.35 3.57
6 002236 大华股份 5,399,908 267,835,436.80 3.37
7 600195 中牧股份 14,175,675 245,806,204.50 3.09
8 000651 格力电器 13,903,990 240,399,987.10 3.02
9 000001 深发展Ａ 14,753,358 230,004,851.22 2.89
10 600600 青岛啤酒 6,010,578 201,234,151.44 2.53
11 600805 悦达投资 15,686,886 192,791,828.94 2.42
12 002415 海康威视 4,457,571 191,675,553.00 2.41
13 601088 中国神华 7,564,073 191,597,969.09 2.41
14 002051 中工国际 6,799,873 190,192,447.81 2.39
15 600315 上海家化 5,442,734 185,542,802.06 2.33
16 000069 华侨城Ａ 21,802,578 155,670,406.92 1.96
17 002230 科大讯飞 4,115,223 144,032,805.00 1.81
18 002154 报喜鸟 11,820,711 139,957,218.24 1.76
19 600036 招商银行 10,823,200 128,471,384.00 1.62
20 600436 片仔癀 1,530,615 113,479,796.10 1.43
21 000528 柳工 8,999,952 105,029,439.84 1.32
22 000729 燕京啤酒 7,618,288 102,770,705.12 1.29
23 600085 同仁堂 6,799,917 95,402,835.51 1.20
24 600742 一汽富维 4,745,837 94,916,740.00 1.19
25 002238 天威视讯 5,218,995 89,923,283.85 1.13 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 41 页 共 55 页
26 002308 威创股份 8,228,770 85,332,344.90 1.07
27 000527 美的电器 6,929,714 84,819,699.36 1.07
28 600256 广汇股份 4,009,308 82,511,558.64 1.04
29 600111 包钢稀土 2,000,000 75,260,000.00 0.95
30 601555 东吴证券 10,064,778 66,125,591.46 0.83
31 300027 华谊兄弟 4,000,000 63,240,000.00 0.80
32 002029 七匹狼 1,500,000 52,950,000.00 0.67
33 600031 三一重工 3,999,964 50,159,548.56 0.63
34 000878 云南铜业 3,000,000 48,300,000.00 0.61
35 600702 沱牌舍得 2,843,517 47,287,687.71 0.59
36 002241 歌尔声学 1,969,236 47,261,664.00 0.59
37 600585 海螺水泥 2,999,905 46,948,513.25 0.59
38 601808 中海油服 2,429,156 35,198,470.44 0.44
39 000616 亿城股份 9,760,005 31,232,016.00 0.39
40 002623 亚玛顿 1,200,000 31,200,000.00 0.39
41 600559 老白干酒 1,400,000 29,162,000.00 0.37
42 002459 天业通联 3,194,975 27,796,282.50 0.35
43 002603 以岭药业 700,000 26,873,000.00 0.34
44 000917 电广传媒 998,401 25,349,401.39 0.32
45 002638 勤上光电 930,000 25,072,800.00 0.32
46 002073 软控股份 1,600,000 24,208,000.00 0.30
47 000848 承德露露 1,509,808 21,333,587.04 0.27
48 300270 中威电子 500,000 21,315,000.00 0.27
49 300253 卫宁软件 482,204 20,725,127.92 0.26
50 000401 冀东水泥 1,217,818 20,301,026.06 0.26
51 600079 人福医药 1,035,035 19,945,124.45 0.25
52 300283 温州宏丰 700,000 14,000,000.00 0.18
53 600829 三精制药 1,181,366 12,061,746.86 0.15
54 600498 烽火通信 400,000 10,840,000.00 0.14
55 300168 万达信息 200,986 4,904,058.40 0.06
56 002281 光迅科技 150,000 4,851,000.00 0.06
57 002439 启明星辰 247,001 4,483,068.15 0.06
58 002294 信立泰 116,595 2,825,096.85 0.04
59 002312 三泰电子 76,900 715,939.00 0.01
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 42 页 共 55 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600036 招商银行 720,627,039.16 6.11
2 000858 五粮液 474,729,831.09 4.03
3 600015 华夏银行 446,350,127.09 3.79
4 600519 贵州茅台 437,588,002.33 3.71
5 000001 深发展Ａ 436,089,162.26 3.70
6 601699 潞安环能 402,256,760.03 3.41
7 600031 三一重工 353,010,382.58 3.00
8 601668 中国建筑 296,748,876.88 2.52
9 000651 格力电器 295,197,629.96 2.50
10 000528 柳工 292,138,291.82 2.48
11 600050 中国联通 290,178,989.18 2.46
12 601288 农业银行 284,420,413.28 2.41
13 600805 悦达投资 264,733,164.56 2.25
14 000895 双汇发展 252,332,518.73 2.14
15 600195 中牧股份 251,733,154.03 2.14
16 601088 中国神华 251,369,693.56 2.13
17 000680 山推股份 222,108,142.49 1.88
18 000039 中集集团 220,640,613.71 1.87
19 600600 青岛啤酒 207,230,890.16 1.76
20 600720 祁连山 201,968,107.03 1.71
注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股
票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 603,104,224.40 5.12
2 600036 招商银行 528,808,321.06 4.49
3 000012 南玻A 426,621,053.78 3.62
4 600585 海螺水泥 422,651,542.84 3.59 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 43 页 共 55 页
5 600111 包钢稀土 409,389,867.44 3.47
6 600015 华夏银行 381,719,814.86 3.24
7 600256 广汇股份 359,354,498.86 3.05
8 601699 潞安环能 358,830,350.76 3.04
9 601288 农业银行 330,654,862.64 2.81
10 600031 三一重工 306,642,250.82 2.60
11 600519 贵州茅台 282,163,204.11 2.39
12 000425 徐工机械 255,920,194.71 2.17
13 601668 中国建筑 253,635,249.50 2.15
14 000680 山推股份 242,846,626.04 2.06
15 600271 航天信息 223,057,375.00 1.89
16 000039 中集集团 217,709,062.20 1.85
17 600048 保利地产 214,485,819.55 1.82
18 600312 平高电气 209,163,478.80 1.77
19 000527 美的电器 190,527,014.05 1.62
20 000063 中兴通讯 187,664,559.08 1.59
注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的
股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,728,044,199.06
卖出股票收入（成交）总额 14,457,441,092.51
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 522,692,000.00 6.57
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - - 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 44 页 共 55 页
9 合计 522,692,000.00 6.57
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 1101018 11 央票18 2,000,000 193,640,000.00 2.43
2 1101016 11 央票16 1,600,000 154,928,000.00 1.95
3 1101022 11 央票22 800,000 77,392,000.00 0.97
4 1101028 11 央票28 600,000 58,038,000.00 0.73
5 1101020 11 央票20 200,000 19,348,000.00 0.24
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的
情况。本基金投资的前十名证券的发行主体除五粮液（000858）外，没有在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
根据2011年5月27日宜宾五粮液股份有限公司（下称：五粮液，股票代码：000858）
《宜宾五粮液股份有限公司关于收到中国证监会<行政处罚决定书>的公告》，中国证
券监督管理委员会决定根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，就五粮液（1）
关于四川省宜宾五粮液投资（咨询）有限责任公司对成都智溢塑胶制品有限公司在亚
洲证券有限责任公司的证券投资款的《澄清公告》存在重大遗漏；（2）在中国科技
证券有限责任公司的证券投资信息披露不及时、不完整；（3）2007年年度报告存在
录入差错未及时更正；（4）未及时披露董事被司法羁押事项等，对五粮液给予警告，
并处以60万元罚款。
基金管理人对上述股票的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。。
8.9.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 3,461,108.01
2 应收证券清算款 - 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 13,003,804.96
5 应收申购款 593,344.79
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,058,257.76
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中除上述股票外不存在流通受限情况。
8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
322,150.00 23,593.90 531,579,313.27 6.99% 7,069,196,589.79 93.01%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业
人员持有本开放式基金
2,228,515.69 0.0293%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2006 年 11 月 16 日 ）基金份
额总额
12,477,494,128.02 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 46 页 共 55 页
本报告期期初基金份额总额 8,013,997,519.39
本报告期基金总申购份额 1,002,671,986.99
减:本报告期基金总赎回份额 1,415,893,603.32
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 7,600,775,903.06
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011 年 8
月16日，基金管理人发布公告，聘任朱运东为公司副总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所， 本报告期内支付给普华永道中天会计师
事务所有限公司审计费用 155,000.00 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为
5年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处
罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
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元数量
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
佣金
占当期佣
金
总量的比
例
中信证券 3 6,027,819,768.09 22.70% 5,111,183.83 23.00% -
华创证券 1 3,646,014,272.13 13.73% 2,962,403.86 13.33% -
瑞银证券 1 2,336,357,410.69 8.80% 1,985,896.44 8.94% -
红塔证券 1 2,230,730,786.17 8.40% 1,812,483.15 8.16% -
海通证券 2 1,998,300,884.14 7.52% 1,698,548.37 7.64% -
国泰君安 3 1,355,273,571.57 5.10% 1,101,165.78 4.96% -
齐鲁证券 2 1,299,964,184.27 4.89% 1,104,966.10 4.97% -
宏源证券 2 1,245,500,904.12 4.69% 1,058,671.13 4.76% -
国信证券 2 1,134,281,903.00 4.27% 949,169.67 4.27% -
中投证券 1 969,712,018.71 3.65% 787,894.34 3.55% -
华泰证券 3 866,999,088.57 3.26% 733,873.45 3.30% -
招商证券 2 747,499,389.38 2.81% 635,371.07 2.86% -
南京证券 1 689,666,102.61 2.60% 586,218.16 2.64% -
华泰联合 2 462,636,403.94 1.74% 393,239.07 1.77% -
中金公司 2 412,257,220.44 1.55% 350,416.21 1.58% -
银河证券 2 371,048,835.41 1.40% 315,387.62 1.42% -
湘财证券 2 273,273,577.42 1.03% 222,037.23 1.00% -
广发证券 1 268,643,619.35 1.01% 228,346.10 1.03% -
中信建投 2 119,680,356.62 0.45% 97,241.44 0.44% -
方正证券 1 88,412,858.95 0.33% 75,150.91 0.34% -
华安证券 2 11,433,752.61 0.04% 9,289.94 0.04% -
兴业证券 1 1,474,693.42 0.01% 1,198.19 0.01% -
申银万国 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
华宝经纪 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
北京高华 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
大同证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - - 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 48 页 共 55 页
东北证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
注：1、为节约交易单元资源，我公司在交易所交易系统升级的基础上，对同一银行
托管基金进行了席位整合。
2、根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程
序：
A：选择标准
a、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行
业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
c、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。
B：选择流程
公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选
择交易单元：
a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、
以及就有关专题提供研究报告和讲座；
b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准
确；
c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及
提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
·南方基金关于旗下部分基金参加中国
农业银行网上银行申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 31
日
2 ·南方基金关于旗下部分基金参加中国 中国证券报、上 2011 年南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 49 页 共 55 页
工商银行“2012 倾心回馈”基金定投优
惠活动的公告
海证券报、证券
时报
12 月 31
日
3
·南方基金关于旗下基金 2011 年度最后
一个市场交易日基金资产净值和基金份
额净值的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 31
日
4
·南方基金关于旗下部分基金参加东莞
银行网上银行与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
5
·南方基金关于旗下部分基金参加汉口
银行电子渠道申购费率与定投申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
6
·南方基金关于旗下部分基金参加华夏
银行网银申购费率与网银定投申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
7
·南方基金关于旗下部分基金参加平安
银行电子渠道与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
8
·南方基金关于旗下部分基金参加深圳
发展银行网上银行与定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
9
·南方基金关于旗下部分基金参加邮储
银行网上银行申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
10
·南方基金关于旗下部分基金参加浙商
银行网上银行与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 29
日
11
·南方基金关于旗下部分基金增加中信
万通证券为代销机构并开通定投及转换
业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 22
日 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 50 页 共 55 页
12
·南方基金关于旗下部分基金参加北京
农商银行网上银行、电话银行等电子渠道
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 12
日
13
·南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开
放式证券投资基金增加顺德农村商业银
行为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 8
日
14
·南方基金管理有限公司关于旗下南方
稳健等 21 只开放式证券投资基金增加徽
商银行为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
12 月 2
日
15
·南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开
放式证券投资基金增加河北银行为代销
机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
11 月 14
日
16
·南方基金管理有限公司关于旗下南方
稳健等 21 只开放式证券投资基金增加大
连银行为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
11 月 14
日
17
·南方基金关于旗下部分基金参加华安
证券网上申购费率及定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
11 月 7
日
18
·南方基金关于旗下南方稳健等 21 只开
放式证券投资基金增加广州银行为代销
机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
10 月 21
日
19
·南方基金关于旗下南方稳健等 16 只基
金参加广州银行网上银行申购及定投申
购费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
10 月 21
日
20
·南方基金关于旗下部分基金参加浙商
证券电子渠道申购及定投申购费率优惠
活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
9 月 23
日
21
·南方基金关于旗下部分基金参加华宝
证券网上交易系统网上委托申购及定投
中国证券报、上
海证券报、证券
2011 年
9月7日 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 51 页 共 55 页
费率优惠活动的公告 时报
22
·南方基金关于开展工行卡网上直销费
率优惠的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
9月2日
23
·南方基金关于开展农行卡网上直销费
率优惠的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
9月2日
24
·南方基金关于旗下基金在国都证券推
出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
8 月 19
日
25
·南方基金关于旗下部分基金在长江证
券推出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
8月6日
26
·南方基金关于旗下部分基金参加长江
证券网上交易及手机证券交易申购（含定
投）费率优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
8月6日
27
·南方基金关于旗下基金获配云南铜业
（000878）非公开发行 A股的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
7 月 15
日
28
·南方基金关于旗下部分基金参加渤海
银行网上银行与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 30
日
29
·南方基金关于旗下部分基金参与交通
银行网上银行、手机银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 30
日
30
·南方基金关于旗下部分基金参加中信
银行个人网银、移动银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 30
日
31 ·南方基金关于旗下部分开放式证券投 中国证券报、上 2011 年南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 52 页 共 55 页
资基金增加渤海银行为代销机构的公告 海证券报、证券
时报
6 月 22
日
32
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 22
日
33
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加哈尔滨银行为代销机构的公
告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 21
日
34
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加乌鲁木齐市商业银行为代销
机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 21
日
35
·南方基金关于开通网上直销赎回转认/
申购业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
6 月 15
日
36
·南方基金关于暂停中国银行广东省分
行银行卡网上直销业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
5 月 26
日
37
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加东莞农村商业银行为代销机
构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
5 月 25
日
38
·南方基金关于旗下基金在部分代销渠
道推出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
5 月 11
日
39
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
5 月 11
日
40
·关于公司旗下基金持有停牌股票恢复
使用收盘价估值的提示性公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
4 月 21
日 南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 53 页 共 55 页
41
·南方基金关于旗下部分基金参加东莞
银行网上银行与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
4月1日
42
·南方基金关于旗下部分基金参加中国
工商银行个人电子银行基金申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
4月1日
43
·南方基金关于旗下部分基金参加华夏
银行延长基金定投申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
4月1日
44
·南方基金关于旗下部分基金参加“华
夏银行盈基金2011”网上银行基金申购4
折优惠活动的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
4月1日
45
·关于公司旗下基金调整停牌股票估值
方法的提示性公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
3 月 22
日
46
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加重庆银行为代销机构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
3 月 21
日
47
·南方基金关于旗下部分基金参加汉口
银行网上银行与定投申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
3 月 15
日
48
·南方基金关于旗下基金在天相投顾推
出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
3 月 15
日
49
·南方基金关于提请投资者及时更新已
过期身份证件或者身份证明文件的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
3 月 11
日
50
·南方基金关于南方绩优成长股票基金
增聘基金经理公告
中国证券报、上
海证券报、证券
2011 年
2 月 17南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 54 页 共 55 页
时报 日
51
·南方基金关于南方高增长股票（LOF）
基金增聘基金经理公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
2 月 17
日
52
·南方基金关于旗下部分基金参加温州
银行网上银行基金申购费率优惠活动的
公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1 月 31
日
53
·南方基金管理有限公司关于开通基金
电话交易的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1 月 28
日
54
·南方基金关于旗下基金获配柳工
（000528）非公开发行 A股的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1 月 25
日
55
·南方基金关于旗下部分基金在浙商证
券推出基金定期定额投资业务的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1 月 14
日
56
·南方基金关于旗下部分开放式证券投
资基金增加深圳农村商业银行为代销机
构的公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1 月 12
日
57
·南方绩优成长股票型证券投资基金分
红公告
中国证券报、上
海证券报、证券
时报
2011 年
1月6日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
无。
南方绩优成长股票 2011 年年度报告
第 55 页 共 55 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立南方绩优成长股票型证券投资基金的文件。
2、南方绩优成长股票型证券投资基金基金合同。
3、南方绩优成长股票型证券投资基金托管协议。
4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
深圳市福田中心区福华一路 6号免税商务大厦 31-33楼
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
