融通通利系列证券投资基金之
融通债券投资基金 2011 年年度报告
2011 年12月 31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012 年3月 26 日
融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证 100 指数证券投资基金和融通蓝
筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通债券投资
基金（以下简称“本基金”）2011年年度报告。
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，
于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自 2011 年1 月1日起至 12 月31 日止。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ..................................................................2
1.2 目录 ......................................................................3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ..............................................................5
2.2 基金产品说明 ..............................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人 ....................................................5
2.4 信息披露方式 ..............................................................5
2.5 其他相关资料 ..............................................................5
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况......................................6
3.1 主要会计数据和财务指标 ....................................................6
3.2 基金净值表现 ..............................................................6
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................7
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..............................8
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................8
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................8
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................9
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................9
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ...................................10
§5 托管人报告 ..................................................................10
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .....................................10
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ...10
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............10
§6 审计报告 ....................................................................10
§7 年度财务报表 ................................................................11
7.1 资产负债表 ...............................................................11
7.2 利润表 ...................................................................12
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .............................................13
7.4 报表附注 .................................................................14
§8 投资组合报告 ................................................................26
8.1 期末基金资产组合情况 .....................................................26
8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合 .........................................27
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .............27
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......27
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .............27
8.6 投资组合报告附注 .........................................................27
§9 基金份额持有人信息 ..........................................................28
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .......................................28
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ...........................28
§10 开放式基金份额变动 .........................................................28
§11 重大事件揭示 ...............................................................28 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................28
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................28
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................29
11.4 基金投资策略的改变 ......................................................29
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................29
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................29
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......................................29
11.8 其他重大事件 ............................................................30
§12 备查文件目录 ...............................................................30
融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通债券投资基金
基金简称 融通债券
基金主代码 161603
交易代码 161603（前端收费模式） 161653（后端收费模式）
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2003年 9月30 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”）
报告期末基金份额总额 194,722,753.54 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 在强调本金安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略 以组合优化为基本策略，利用收益曲线模型和债券品种定价模型，在获
取较好的稳定收益的基础上，捕捉市场出现的中短期投资机会。
业绩比较基准 中信标普全债指数收益率
风险收益特征 属于相对低风险的基金品种
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 涂卫东 赵会军
联系电话 （0755）26948666 （010）66105799
信息披
露负责
人 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-883-8088、 （0755）26948088 95588
传真 （0755）26935005 （010）66105798
注册地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、 14
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518053 100140
法定代表人 田德军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证
券日报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、14 层融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已实现收益 3,855,107.19 11,298,617.60 27,401,516.70
本期利润 -11,116,473.51 8,827,403.76 8,516,653.15
加权平均基金份额本期利润 -0.0460 0.0231 0.0169
本期加权平均净值利润率 -4.47% 2.16% 1.49%
本期基金份额净值增长率 -4.10% 2.26% 1.75%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 1,429,619.32 24,407,569.92 56,254,916.31
期末可供分配基金份额利润 0.0073 0.0798 0.1364
期末基金资产净值 196,152,372.86 330,433,844.58 468,557,569.70
期末基金份额净值 1.007 1.080 1.136
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 49.87% 56.28% 52.82%
注： （1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配
利润： 如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2.03% 0.23% 2.72% 0.07% -0.69% 0.16%
过去六个月 -2.89% 0.22% 2.43% 0.07% -5.32% 0.15%
过去一年 -4.10% 0.18% 3.79% 0.06% -7.89% 0.12%
过去三年 -0.22% 0.16% 7.84% 0.06% -8.06% 0.10%
过去五年 19.01% 0.18% 18.93% 0.11% 0.08% 0.07%
自基金合同生效起至今 49.87% 0.20% 31.87% 0.11% 18.00% 0.09%
注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2009 年12月 31 日（含此日）之前采用“银
行间债券综合指数”，2010 年1 月1日起使用新基准即“中信标普全债指数收益率”。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
2003年9月30日 2005年9月30日 2007年9月30日 2009年9月30日 2011年9月30日
融通债券基金 业绩比较基准
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
-6.00%
-4.00%
-2.00%
0.00%
2.00%
4.00%
6.00%
8.00%
10.00%
12.00%
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
融通债券 业绩比较基准收益率
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放
总额
年度利润分配
合计
备注
2011 0.300 3,476,859.13 5,994,744.12 9,471,603.25 -
2010 0.800 13,911,664.97 18,500,311.09 32,411,976.06 -
2009 1.000 23,561,637.42 24,648,645.23 48,210,282.65 -
合计 2.100 40,950,161.52 49,143,700.44 90,093,861.96 -融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券有限责任公司 60%、日兴资产管理有限公司（Nikko Asset Management Co., Ltd.）40%。
截至 2011 年12月 31 日，公司管理的基金共有十二只，一只封闭式基金，即融通通乾封闭基
金，十一只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证 100 指数基金、融通
蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100 指数基金（LOF）、融通易支付货币基
金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金和融通深证
成份指数基金，其中融通债券基金、融通深证 100 指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通
利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
乔
羽
夫
本基金的
基金经理、
融通易支
付货币基
金的基金
经理
2008年3月
31 日
- 8
经济学硕士,具有证券从业资格。
2000年9月至2001年10月，就
职于深圳远永盛投资有限责任公
司，从事证券交易工作；2004 年
9 月至今，就职于融通基金管理
有限公司，先后从事债券交易、
债券研究以及债券投资等工作。
注：任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相
关工作的时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《融通通利系
列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严
格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组
合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，并制定了相应的制度和流程，在投资
决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行了
公平交易的原则和制度。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与融通债券基金投资风格相似的基金。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2011 年前 3季度，为抑制通货膨胀和控制信贷供给，央行先后六次调升法定存款准备金率、
三次上调存贷款基准利率。在持续紧缩的货币政策以及居高不下的通胀水平宏观环境下，债券市
场各类品种“收益率曲线”均出现大幅上升。其中，信用类债券以及可转债品种价格的巨幅下跌
表现的尤为明显。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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首先，由于地方政府融资平台债务问题受到市场广泛关注，债券市场对城投类债券的违约风
险和流动性风险产生极大担忧；其次，机构投资者因赎回或风险控制指标等流动性压力，以及资
金面持续紧张造成的融资成本上升等原因，使得放大操作的机构开始被迫降低杠杆；最后，由于
股票市场低迷和机构投资者流动性风险控制等因素影响， 可转债品种也伴随信用类债券大幅下跌。
4 季度，通胀形势和经济增速均出现了显著回落，而紧缩的货币政策也出现了适度放松的迹
象。央行在公开市场持续净投放基础货币和多年来首次调降法定存款准备金率等措施，极大程度
上缓解了货币市场资金面的紧张程度。基于以上因素，债券市场收益率见顶回落。利率产品收益
率领先快速下行，高等级信用债券收益率跟随利率产品同样大幅回落，而中低等级信用债券，受
市场对经济衰退导致的企业盈利下降预期以及不断曝光的信用事件影响，收益率缓慢回落。
2011 年，我们基于对经济形势、通胀走势和货币政策变化的预判，成功把握了组合久期策略，
规避了前 3 季度的利率风险以及积极参与了 4 季度的利率下行机会。但由于在信用类债券和可转
债资产上的配置失误，尤其是对上述资产流动性风险的认识不足，导致了组合收益的损失，需要
我们认真反思和总结经验教训。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内本基金份额净值增长率为-4.10%,业绩比较基准收益率为 3.79%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2012 年， 我们认为货币政策的回归中性以及经济增速和通胀的回落筑底仍是全年的主旋
律，这将有助于债券市场利率的继续下行，但我们也将密切关注以下几个方面可能出现的变化。
首先，欧债危机缓解和美国经济回暖带动世界经济回升，继而不利于长期利率债券的可能性；
其次，美联储第三次量化宽松或伊朗石油危机发生的可能性以及所带来的通胀再度上升；最后，
我们在整体仍旧看好中低等级信用类债券的情况下，也将谨慎分析研究经济回落造成的企业利润
严重下滑所处的行业，以规避信用风险。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及
后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合
规及风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、金融工程小组、登记清算部和监察稽核部指定人员共同组成
的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的
有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相
关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值
方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、
事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利
益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1、本基金管理人于 2011 年 1 月 12 日实施利润分配，以 2010 年 12 月 31 日的可分配收益为
基准，每 10份基金份额派发现金红利 0.30 元。
2、本基金管理人于 2012 年 1 月 17 日实施利润分配，以 2011 年 12 月 31 日的可分配收益为
基准，每 10份基金份额派发现金红利 0.07 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对融通债券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》
及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011 年，融通债券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通债券投资基金的投资
运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，
融通债券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为 9,471,603.25 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通债券投资基金 2011 年度报告中财
务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容
真实、准确和完整。
§6 审计报告
普华永道中天审字（2012）第 20588号
融通通利系列证券投资基金下设的融通债券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了后附的融通通利系列开放式证券投资基金下设的融通债券投资基金 （以下简称 “融
通债券基金” ）的财务报表，包括 2011 年12月 31日的资产负债表、2011年度的利润表和所有者
权益（基金净值）变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
编制和公允列报财务报表是融通债券基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责
任。这种责任包括：
1、按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的有关规
定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
2、 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师
审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道
德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行
风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程
序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，上述融通债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通债券
基金 2011 年12月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所有限公司
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
2 0 1 1 年 3 月 2 2 日
王
灵
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通债券投资基金
报告截止日： 2011 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,278,401.35 30,615,748.22
结算备付金
731,195.41 254,326.81
存出保证金
250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 248,660,815.71 321,389,351.79
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
248,660,815.71 321,389,351.79
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 5,660,673.26 1,511,247.63
应收股利
- -
应收申购款
1,253,914.30 4,166,387.35
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
260,835,000.03 358,187,061.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011年12月31日
上年度末
2010年12月 31 日融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
55,999,865.00 -
应付证券清算款
- 3,715,479.77
应付赎回款
5,568,415.22 20,885,600.59
应付管理人报酬
97,594.79 186,817.75
应付托管费
32,531.56 62,272.61
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 114,017.83 63,322.52
应交税费
2,527,026.27 2,489,562.27
应付利息
36,693.79 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 306,482.71 350,161.71
负债合计
64,682,627.17 27,753,217.22
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 194,722,753.54 306,026,274.66
未分配利润 7.4.7.10 1,429,619.32 24,407,569.92
所有者权益合计
196,152,372.86 330,433,844.58
负债和所有者权益总计
260,835,000.03 358,187,061.80
注：报告截止日 2011 年 12 月31 日，基金份额净值 1.007 元，基金份额总额 194,722,753.54
份。
7.2 利润表
会计主体：融通债券投资基金
本报告期： 2011年 1月1 日 至 2011 年12月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1月1日至
2011年12月31日
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至
2010年12月 31 日
一、收入
-7,237,109.55 12,905,281.12
1.利息收入
9,507,371.48 9,484,934.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 101,378.80 250,303.45
债券利息收入
9,405,992.68 9,145,667.27
资产支持证券利息收入
- 88,963.59
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益
-1,868,964.98 5,725,769.57
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.12 -1,868,964.98 5,866,338.54
资产支持证券投资收益 7.4.7.13 - -140,568.97
衍生工具收益 7.4.7.14 - -融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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股利收益
- -
3.公允价值变动收益 7.4.7.15 -14,971,580.70 -2,471,213.84
4.汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.16 96,064.65 165,791.08
减：二、费用
3,879,363.96 4,077,877.36
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,496,855.19 2,459,871.59
2．托管费 7.4.10.2.2 498,951.77 819,957.24
3．销售服务费
- -
4．交易费用 7.4.7.17 8,466.59 16,750.82
5．利息支出
1,479,713.55 381,568.92
其中：卖出回购金融资产支出
1,479,713.55 381,568.92
6．其他费用 7.4.7.18 395,376.86 399,728.79
三、利润总额
-11,116,473.51 8,827,403.76
减：所得税费用
--
四、净利润
-11,116,473.51 8,827,403.76
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通债券投资基金
本报告期：2011 年1 月1日 至 2011年 12 月 31日
单位：人民币元
本期
2011年1 月1 日至 2011年 12月 31日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 306,026,274.66 24,407,569.92 330,433,844.58
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -11,116,473.51 -11,116,473.51
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-111,303,521.12 -2,389,873.84 -113,693,394.96
其中：1.基金申购款 1,014,562,059.16 30,523,079.48 1,045,085,138.64
2.基金赎回款 -1,125,865,580.28 -32,912,953.32 -1,158,778,533.60
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- -9,471,603.25 -9,471,603.25
五、 期末所有者权益 （基金净值） 194,722,753.54 1,429,619.32 196,152,372.86
上年度可比期间
2010 年1 月1 日至 2010 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 412,302,653.39 56,254,916.31 468,557,569.70
二、本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 8,827,403.76 8,827,403.76
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数
-106,276,378.73 -8,262,774.09 -114,539,152.82
其中：1.基金申购款 2,298,470,257.24 172,778,556.13 2,471,248,813.37
2.基金赎回款 -2,404,746,635.97 -181,041,330.22 -2,585,787,966.19
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动
- -32,411,976.06 -32,411,976.06融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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五、 期末所有者权益 （基金净值） 306,026,274.66 24,407,569.92 330,433,844.58
注：后附 7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。
本报告 7.1至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
基金管理公司负责人：奚星华
主管会计工作负责人：颜锡廉
会计机构负责人：刘美丽
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金” ）的之子基金。本系列基金经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监基金字[2003]第 94 号《关于同意融通
通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂
行办法》及其实施细则、 《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证
券投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》 （后更名为《融通通
利系列证券投资基金基金合同》 ） 发起， 并于 2003 年9 月30日募集成立。 本基金为契约型开放式，
存续期限不定。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 873,320,777.53 元，业经
普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第 138 号验资报告予以验证。有效认
购金额产生的利息折份额为 141,916.58 份基金份额,共计实收基金 873,462,694.11 份基金份额。
本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关
规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债
和企业债（包括可转换债券）等。其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国
家债券的比例不低于基金资产净值的 20%，并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一
年以内的政府债券，持有的全部资产支持证券的市值不得超过该基金资产净值的 20%。本基金的
原业绩比较基准为全国银行间同业拆借中心编制的银行间债券综合指数。根据本基金的基金管理
人于 2010 年 2 月 6 日发布的《融通基金公司关于变更旗下部分基金业绩比较基准的公告》 ，本基
金的业绩比较基准变更为：中信标普全债指数收益率。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”） 、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年5 月15 日颁布的《证券投资基金会计核
算业务指引》 、 《融通通利系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年12
月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起至 12 月 31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
1、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性
金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是
指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
2、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债
表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入
当期损益；对于支付的价款中包含债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，
单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的债券投资和资产支持证券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累
计亏损） 。
7.4.4.9 收入/（损失）的确认和计量
债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项，根据资产支融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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持证券的预计收益率区分属于资产支持证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产
支持证券投资成本，并将投资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部
分后的余额） 。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分： （1） 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、发生费用； （2）本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资
源、评价其业绩； （3）本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计
信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营
分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债
券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值技术确定公允价值。
本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国
债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期内无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期内无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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（2）基金买卖债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
活期存款 4,278,401.35 30,615,748.22
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计 4,278,401.35 30,615,748.22
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2011年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 135,783,169.42 127,493,491.71 -8,289,677.71
银行间市场 124,657,042.65 121,167,324.00 -3,489,718.65
债
券
合计 260,440,212.07 248,660,815.71 -11,779,396.36
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 260,440,212.07 248,660,815.71 -11,779,396.36
上年度末
2010年12月31 日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
交易所市场 153,219,409.45 159,013,783.79 5,794,374.34
银行间市场 164,977,758.00 162,375,568.00 -2,602,190.00
债
券
合计 318,197,167.45 321,389,351.79 3,192,184.34
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 318,197,167.45 321,389,351.79 3,192,184.34
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末各项买入返售金融资产余额均为零。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
应收活期存款利息 554.00 2,854.37
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 329.00 89.00
应收债券利息 5,659,790.26 1,508,304.26
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 - -
合计 5,660,673.26 1,511,247.63
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31日
交易所市场应付交易费用 110,233.30 58,835.92
银行间市场应付交易费用 3,784.53 4,486.60
合计 114,017.83 63,322.52
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 10,844.34 40,798.16
应付后端申购费 1,138.37 4,863.55
预提费用 44,500.00 54,500.00
合计 306,482.71 350,161.71
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末 306,026,274.66 306,026,274.66
本期申购 1,014,562,059.16 1,014,562,059.16
本期赎回 -1,125,865,580.28 -1,125,865,580.28
本期末 194,722,753.54 194,722,753.54
注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 19 页 共30 页
上年度末 31,205,990.88 -6,798,420.96 24,407,569.92
本期利润 3,855,107.19 -14,971,580.70 -11,116,473.51
本期基金份额交易产生的变动数 -9,670,206.60 7,280,332.76 -2,389,873.84
其中：基金申购款 88,595,644.30 -58,072,564.82 30,523,079.48
基金赎回款 -98,265,850.90 65,352,897.58 -32,912,953.32
本期已分配利润 -9,471,603.25 - -9,471,603.25
本期末 15,919,288.22 -14,489,668.90 1,429,619.32
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日
活期存款利息收入 94,996.22 245,259.83
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 4,869.54 3,809.09
其他 1,513.04 1,234.53
合计 101,378.80 250,303.45
注：表中“其他”项目为申购款利息收入。
7.4.7.12 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日
卖出债券及债券到期兑付成交总额 462,778,962.93 963,710,708.58
减：卖出债券及债券到期兑付成本总额 460,006,044.77 945,095,495.14
减：应收利息总额 4,641,883.14 12,748,874.90
债券投资收益 -1,868,964.98 5,866,338.54
7.4.7.13 资产支持证券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日
卖出资产支持证券成交总额 - 20,000,000.00
减：资产支持证券成本总额 - 19,980,999.35
减：应收利息总额 - 159,569.62
资产支持证券投资收益 - -140,568.97
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。
7.4.7.15 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 20 页 共30 页
1.交易性金融资产 -14,971,580.70 -2,471,213.84
——股票投资 - -
——债券投资 -14,971,580.70 -2,471,213.84
——资产支持证券投资 - -
——基金投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -14,971,580.70 -2,471,213.84
7.4.7.16 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年
12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年
12月31日
基金赎回费收入 88,639.11 142,822.88
转换费收入 7,425.54 22,968.20
合计 96,064.65 165,791.08
注： 、1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2、基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的 25%归入转出基金的基金资产。
7.4.7.17 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011年
12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年
12月31日
交易所市场交易费用 2,916.59 6,275.82
银行间市场交易费用 5,550.00 10,475.00
合计 8,466.59 16,750.82
7.4.7.18 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010
年12月31日
审计费用 40,000.00 50,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
交易佣金 220,000.00 220,000.00
银行汇划费用 17,376.86 11,728.79
债券帐户维护费 18,000.00 18,000.00
合计 395,376.86 399,728.79
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金基金管理人于 2012 年 1 月 17 日对基金份额持有人实施了收益分配，以 2011 年 12 月
31 日的可分配收益为基准，每 10 份基金份额派发红利 0.07元。 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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根据本基金的基金管理人于 2012 年 2 月 20 日发布的《关于融通债券投资基金份额分类及修
订基金合同相关内容的公告》 ， 自2012年 2月 20日起对融通基金管理有限公司旗下融通通利系列
证券投资基金的子基金融通债券投资基金进行份额分类并增加收费模式。在投资者申购时收取前
端申购费用的份额，称为 A 类份额；在投资者赎回时收取后端申购费用的份额，称为 B 类份额；
不收取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费的份额，称为 C 类份额。本基金的基金管
理人对相关基金合同和招募说明书进行了相应修订，并已报中国证监会备案。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
新时代证券有限责任公司（“新时代证券”） 基金管理人股东、基金代销机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010
年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 1,496,855.19 2,459,871.59
其中：支付销售机构的客户维护费 59,885.16 105,262.18
注：支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 0.60%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净
值×0.60%÷当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1 日至2011
年12月31日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010
年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 498,951.77 819,957.24
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷
当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息
支出
中国工商银行
9,919,234.97 - - - -融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年12 月31日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场交
易的各关联方
名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入
交易金
额
利息
支出
中国工商银行 10,159,516.44 50,414,246.58 - - - -
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2011年1月1 日至2011年12 月31日
上年度可比期间
2010年1月1 日至2010年12 月31日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 4,278,401.35 94,996.22 30,615,748.22 245,259.83
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副
主承销商或分销商所承销的证券；
2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销
期承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金无其他关联交易事项的说明。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2011-1-122011-1-12 0.300 3,476,859.13 5,994,744.12 9,471,603.25 -
合计 - - 0.300 3,476,859.13 5,994,744.12 9,471,603.25 -
注：本基金的基金管理人于资产负债表日后，报告批准报出日前宣告的利润分配情况，请参
见附注 7.4.8.2 资产负债表日后事项。
7.4.12 期末（ 2011 年12 月31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。
7.4.12.2 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.2.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年12月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 9,999,865.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
110248 11国开48 2012-1-5 105.95 100,000 10,595,000.00
合计 - - - 100,000 10,595,000.00融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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7.4.12.2.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年12月 31 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 46,000,000.00 元，于2012 年1 月4日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有
的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券， 按证券交易所规定的比例折
算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是债券型基金。本基金投资的金融工具主要包括债券投资及资产资产证券等。本基金
在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控
制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与
审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关
要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定
公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基
金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损
失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门
在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风
险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任
人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究
员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定
期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各
业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到
有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情
况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进
行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可
能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2011 年 12 月31 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 105.13% （2010 年12 月31 日：62.74%） 。
7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资
本期末及上年度末均未持有短期信用债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 24 页 共30 页
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日
AAA 39,455,120.89 76,583,504.40
AA+ 39,634,000.00 19,600,000.00
AA 127,126,436.42 90,115,260.81
AA- - 21,027,586.58
未评级 42,445,258.40 114,063,000.00
合计 248,660,815.71 321,389,351.79
注：未评级债券为国债、央行票据和政策性金融债。债券信用评级取自第三方评级机构的评
级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金所持证券在证券交易所上市或在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的
部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额
净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，此外还持有银行存款、结算备
付金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,278,401.35 - - - 4,278,401.35融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 25 页 共30 页
结算备付金 731,195.41 - - - 731,195.41
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 15,458,221.69 153,942,511.62 79,260,082.40 - 248,660,815.71
应收利息 - - - 5,660,673.26 5,660,673.26
应收申购款 35,894.89 - - 1,218,019.41 1,253,914.30
资产总计 20,503,713.34 153,942,511.62 79,260,082.40 7,128,692.67 260,835,000.03
负债
卖出回购金融资产款 55,999,865.00 - - - 55,999,865.00
应付赎回款 - - - 5,568,415.22 5,568,415.22
应付管理人报酬 - - - 97,594.79 97,594.79
应付托管费 - - - 32,531.56 32,531.56
应付交易费用 - - - 114,017.83 114,017.83
应付利息 - - - 36,693.79 36,693.79
应交税费 - - - 2,527,026.27 2,527,026.27
其他负债 - - - 306,482.71 306,482.71
负债总计 55,999,865.00 - - 8,682,762.17 64,682,627.17
利率敏感度缺口 -35,496,151.66 153,942,511.62 79,260,082.40 -1,554,069.50 196,152,372.86
上年度末
2010年12 月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 30,615,748.22 - - - 30,615,748.22
结算备付金 254,326.81 - - - 254,326.81
存出保证金 - - - 250,000.00 250,000.00
交易性金融资产 20,144,000.00 162,962,293.39 138,283,058.40 - 321,389,351.79
应收利息 - - - 1,511,247.63 1,511,247.63
应收申购款 516,260.76 - - 3,650,126.59 4,166,387.35
资产总计 51,530,335.79 162,962,293.39 138,283,058.40 5,411,374.22 358,187,061.80
负债
应付证券清算款 - - - 3,715,479.77 3,715,479.77
应付赎回款 - - - 20,885,600.59 20,885,600.59
应付管理人报酬 - - - 186,817.75 186,817.75
应付托管费 - - - 62,272.61 62,272.61
应付交易费用 - - - 63,322.52 63,322.52
应交税费 - - - 2,489,562.27 2,489,562.27
其他负债 - - - 350,161.71 350,161.71
负债总计 - - - 27,753,217.22 27,753,217.22
利率敏感度缺口 51,530,335.79 162,962,293.39 138,283,058.40 -22,341,843.00 330,433,844.58
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析
相关风险变量的变动 本期末
2011年12月31 日
上年度末
2010年12月31 日 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 26 页 共30 页
市场利率上升 25 个基点 -2,977,332.95 -3,359,094.54
市场利率下降 25 个基点 3,031,322.30 3,413,025.48
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
一、公允价值
1、不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
2、以公允价值计量的金融工具
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上（未经调整）的报价。
第二层级：直接（比如取自价格）或间接（比如根据价格推算的）可观察到的、除第一层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值（不可观察
输入值） 。
（2）各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
127,493,491.71 元，属于第二层级的余额为 121,167,324.00 元，无属于第三层级的余额（2010
年 12 月 31日：第一层级 159,013,783.79 元，第二层级 162,375,568.00 元，无第三层级） 。
（3）公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生
重大变动。
二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 固定收益投资
248,660,815.71 95.33
其中：债券
248,660,815.71 95.33融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 27 页 共30 页
资产支持证券
--
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计
5,009,596.76 1.92
6 其他各项资产
7,164,587.56 2.75
7 合计
260,835,000.03 100.00
8.2 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 21,255,258.40 10.84
2 央行票据 - -
3 金融债券 21,190,000.00 10.80
其中：政策性金融债 21,190,000.00 10.80
4 企业债券 159,477,324.00 81.30
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 46,738,233.31 23.83
8 其他 - -
9 合计 248,660,815.71 126.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110248 11国开48 200,000 21,190,000.00 10.80
2 122865 10 苏海发 200,000 20,400,000.00 10.40
3 122813 11 宁交通 200,000 19,800,000.00 10.09
4 1180008 11 新余债 200,000 19,642,000.00 10.01
5 122798 11 泰矿债 200,000 19,300,000.00 9.84
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金不进行主动权证投资，本报告期末未持有因投资可分离转债而获配的权证。
8.6 投资组合报告附注
8.6.1 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.6.2 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 250,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 5,660,673.26
5 应收申购款 1,253,914.30融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,164,587.56
8.6.3 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 13,241,200.00 6.75
2 110011 歌华转债 11,912,875.20 6.07
3 125731 美丰转债 11,061,883.16 5.64
4 125709 唐钢转债 5,443,221.69 2.77
5 110013 国投转债 4,846,500.00 2.47
6 125887 中鼎转债 232,553.26 0.12
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数（户）
户均持有的
基金份额
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14,561 13,372.90 2,227,696.11 1.14% 192,495,057.43 98.86%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,185.65 0.0006%
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2003年 9 月30 日 ）基金份额总额
873,462,694.11
本报告期期初基金份额总额 306,026,274.66
本报告期基金总申购份额 1,014,562,059.16
减:本报告期基金总赎回份额 1,125,865,580.28
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 194,722,753.54
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人的重大变动
1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，奚星华先生担任公司总经理职务，颜锡廉先生融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
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（Allen Yan）担任公司副总经理职务，涂卫东先生担任公司督察长职务。经公司董事会审议并报
中国证监会备案，吴冶平先生辞去公司督察长职务。
具体内容请参阅 2011 年 3 月 26 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
2、经公司董事会审议通过并报中国证监会备案，同意刘模林先生辞去公司副总经理职务。
具体内容请参阅 2011 年10月 22 日在《证券时报》上刊登的相关公告。
11.2.2 基金托管人的重大变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资策略未发生变更。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生
效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为 40,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券
交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、本报告期内基金租用交易单元无变更。
债券交易 权证交易 回购交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交
易
单
元
数
量
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备
注
上海证券 1 203,958,600.46 93.94% - -836,500,000.00100.00% 120,000.00 54.55% -
中信建投 1 13,148,901.08 6.06% - - - - 100,000.00 45.45% -融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2011年年度报告
第 30 页 共30 页
11.8 其他重大事件
序
号
公告事项 法定披露方式 披露日期
1
融通基金管理有限公司旗下基金2010年12月31
日基金资产净值和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011-1-4
2 融通金算盘家族之融通债券投资基金分红公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011-1-7
3 融通基金管理有限公司高级管理人员任职公告 证券时报、管理人网站 2011-3-26
4
融通基金管理有限公司关于新增恒泰长财证券
有限责任公司代理融通旗下开放式基金销售业
务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011-5-16
5
关于融通旗下开放式基金在天相投资顾问有限
公司开通定期定额投资业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011-5-31
6
关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银
行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、管理人网站
2011-6-29
7 基金行业高级管理人员变更公告 证券时报、管理人网站 2011-10-22
§12 备查文件目录
（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件
（二） 《融通通利系列证券投资基金基金合同》
（三） 《融通通利系列证券投资基金托管协议》
（四） 《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新
（五） 《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》
（六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程
（七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照
存放地点：基金管理人、基金托管人处。
查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人
网站 http://www.rtfund.com 查阅。
