鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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普丰证券投资基金 2011 年年度报告
2011年12月31日
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2012年3 月26日
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董
事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 3 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金
的招募说明书。
普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“标准无保留意见”的审计报告。
本报告期自 2011 年 1 月1日起至2011 年 12 月 31 日止。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 5
2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6
3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ................................................................................................................................................ 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................................ 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 15
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 16
§5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 16
§6 审计报告 .................................................................................................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................... 16
6.2 审计报告的基本内容........................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 18
7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 18
7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................................... 20
7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 43
8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 43
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 44
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 45
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 54
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ........................ 56 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 56
8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 57
§9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 58
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 58
§ 10 重大事件揭示 .......................................................................................................................................... 58
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 58
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 58
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 59
10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 59
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 59
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 59
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 59
10.8 其他重大事件 ................................................................................................................................. 61
§ 11 备查文件目录........................................................................................................................................... 62
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................................. 62
11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 62
11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 62
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 普丰证券投资基金
基金简称 鹏华普丰封闭
基金主代码 184693
交易代码 184693
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 1999 年7 月 14 日
基金管理人 鹏华基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,000,000,000.00 份
基金合同存续期 至 2014 年7 月 14 日止
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 1999 年07 月 30 日
注：本基金在交易所行情系统净值提示等其他信息披露场合下，可简称为“基金普丰”。
2.2 基金产品说明
投资目标 导入指数化投资概念，增加投资广度，分散投资风险，
同时贯彻绩优、成长的选股原则。通过指数化投资和优
化组合投资两种模式的积极结合，实现风险与收益的有
效平衡，力争使基金取得超过市场平均收益率以上的投
资收益，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金将指数化投资与优化组合投资有机结合，在进一
步分散风险的同时，积极投资绩优股和成长股，将基金
财产按一定比例分为指数化投资部分、债券投资部分和
优化组合投资部分，力争在降低风险的同时，实现基金
财产增值。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 鹏华基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
注册地址 深圳市福田区福华三路 168
号深圳国际商会中心第 43
层
北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址 深圳市福田区福华三路 168 北京市西城区复兴门内大街55号 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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号深圳国际商会中心第 43
层
邮政编码 518048 100140
法定代表人 何如 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43
层鹏华基金管理有限公司；
北京市西城区复兴门内大街 55 号中国工商银行股份
有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11
楼
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年
本期已实现收益 -311,850,573.26 197,796,154.87 283,574,707.88
本期利润 -796,561,694.69 -189,571,050.77 1,576,135,171.93
加权平均基金份额本期利润 -0.2655 -0.0632 0.5254
本期加权平均净值利润率 -25.09% -5.08% 41.15%
本期基金份额净值增长率 -24.06% -3.96% 54.63%
3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可供分配利润 -468,854,202.98 272,480,873.90 764,684,719.03
期末可供分配基金份额利润 -0.1563 0.0908 0.2549
期末基金资产净值 2,531,145,797.02 3,573,707,491.71 4,453,278,542.48
期末基金份额净值 0.8437 1.1912 1.4844
3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
基金份额累计净值增长率 187.42% 275.64% 291.11%
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金等） ，鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
（3）期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润期末余额和未分配利润中已实现部分的
期末余额的孰低数。表中的“期末”均指报告期最后一日，即 12 月 31 日，无论该日是否为开放日或
交易所的交易日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.38% 0.00% - - - -
过去六个月 -20.64% 0.00% - - - -
过去一年 -24.06% 0.97% - - - -
过去三年 12.78% 1.56% - - - -
过去五年 24.02% 2.02% - - - -
自基金合同
生效起至今
187.42% 1.57% - - - -
注：基金合同中未规定业绩比较基准。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、本基金合同于 1999年 7 月 14 日生效。基金合同中未规定业绩比较基准。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的约定。截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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3.2.3
过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放总
额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2011 0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00 2011年4月
11 日每 10
份分配
0.820 元
2010 2.300 690,000,000.00 - 690,000,000.00 2010年1月
27 日每 10
份分配
0.300 元；
2010年2月
24 日每 10
份分配
0.300 元；
2010年4月
8日每10份鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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分配 0.300
元；2010 年
4月27日每
10 份分配
1.400 元
2009 0.054 16,200,000.00 - 16,200,000.00 2009年4月
15 日每 10
份分配
0.054 元
合计 3.174 952,200,000.00 - 952,200,000.00
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
鹏华基金管理有限公司成立于 1998 年12 月 22 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管
理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利
盛资本资产管理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.） 、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公
司性质为中外合资企业。公司原注册资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完成增资扩股，增至
15,000 万元人民币。截止本报告期末，公司管理 2 只封闭式基金、25 只开放式基金和 6 只社保组合，
经过 13 年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
吴昱村
本基金基
金经理
2009 年 7 月
14 日
- 7
吴昱村先
生， 国籍中
国， 管理学
硕士，7 年
证券从业
经验。 曾任
联合证券
有限责任
公司研究
员；2008
年 10 月加
盟鹏华基
金管理有
限公司从鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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事行业研
究工作，
2009 年 7
月起至今
担任鹏华
普丰基金
基金经理。
吴昱村具
备基金从
业资格。 本
报告期内
本基金基
金经理发
生变动， 继
续由吴昱
村担任该
基金基金
经理。
陈鹏
本基金基
金经理
2008 年 8 月
14 日
2011 年5 月 24 日 8
陈鹏， 国籍
中国， 清华
大学工商
管理硕士，
8 年证券
从业经验。
曾在联合
证券有限
责任公司
任行业研
究员； 2006
年 5 月加
入鹏华基
金管理有
限公司从
事行业研
究工作， 历
任行业研
究员、 鹏华
价值优势
股票型证
券投资基
金（LOF）
基金经理
助理， 2007
年 8 月至
2011 年 1鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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月担任鹏
华行业成
长证券投
资基金基
金经理，
2008 年 8
月至 2011
年 5 月担
任鹏华普
丰基金基
金经理，
2011 年 1
月起至今
担任鹏华
中国 50 开
放式证券
投资基金
基金经理，
2011 年 6
月 15 日起
兼任鹏华
新兴产业
股票型证
券投资基
金基金经
理。 陈鹏先
生具备基
金从业资
格。 本报告
期内本基
金基金经
理发生变
动， 陈鹏不
再担任本
基金基金
经理。
注： （1） 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，
任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及
本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环
节得到公平对待。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金较早地意识到了中小板及创业板蕴含的估值泡沫风险并在全年中基本主动加以
回避，总体而言取得了较好的效果。在年度策略中，我们认为 2011 年经济景气阶段性下滑和通胀压力
高涨的较差组合将构成对资本市场预期的持续负面影响，系统性机会在此背景下出现的概率较小，所
以仍将指数部分占净值比维持在了 30-35%的水平。4 季度我们在货币财政政策出现适度微调的趋势后
提升了股票仓位，并加大了对汽车、新能源、特高压设备等可望受益于财政宽松的早周期行业的投资，
但此后 A 股市场受欧债危机深化等外围因素影响再次出现了持续下跌，本基金净值增长率因此受到了
较大的负面影响。
行业配置方面，我们在年初的基本判断是出台进一步房地产紧缩政策的概率已经较低，而地产行
业公司的估值经过股价大幅回落后已处于历史地位， 因此提升了对地产行业及其上下游产业链的比例。
但此后通胀水平的上升显著超出了市场的预期并引发了市场对政策放松时点延后的担忧，因此我们在
二季度及时对上述行业进行了减配，较好地规避了水泥、重卡等行业系统性风险。下半年，在市场将
振荡下行的判断下，本基金淡化了行业配置，以自上而下的策略为主导，阶段性持有了节能电机材料、
智能手机、特高压设备、光伏新能源及乘用车等行业公司，从实际情况看对节能电机、特高压设备等
投资取得了较好的投资效果， 而光伏、 乘用车等行业则在 11 月中旬后出现了大幅下跌， 投资效果不佳。
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内，本基金净值增长率为-24.06%，同期上证综指下跌 21.68%，深圳成指下跌 28.41%，沪
深 300 指数下跌 25.01%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们对2012 年宏观经济运行的基本判断是： （1）四万亿刺激计划所导致的物价上升压力虽自高点
回落但仍处于高位水平，对房地产等关键行业的调控政策延续和外需乏力将共同推动经济增速进一步
放缓，从经济自身运行节奏看难言见底； （2）政府对于放松的态度更趋谨慎，未来政策的放松将主要
是对冲经济超预期下滑的风险而非制造一次新的财政信贷繁荣，这一点显著有别于 08 年底至 09 年初
的情况。
因此，我们认为 2012 年至少在上半年资本品行业将面对巨大的收入、利润增速下降或同比下滑压
力，而非周期性行业总体上将略好，A 股市场整体上出现趋势性上涨的概率依然较小。在此背景下，
规避系统性风险和上市公司业绩风险依然是投资工作的重心所在。具体而言，本基金将维持适中仓位，
并主要延以下两方面线索配置股票资产： （1）银行、地产等估值泡沫已较为充分释放且未来业绩确定
性强的权重行业公司； （2）汽车、家电、特高压电力设备等可望受益于政策放松的早周期行业公司。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，基金管理人继续完善内部控制、提升风险管理水平,着重开展了以下各项工作：
1、继续完善内部控制体系
公司不断更新完善业务流程和运营风险数据库,通过标准化业务流程将业务操作落实到岗， 明确业
务流程与控制活动的关联关系，确定关键控制活动，以及各个业务操作所使用的相关文档或表单，并
将业务操作与法律法规的相关法条建立关联，将控制活动与风险建立关联，将法律法规要求与信息披
露报备规则建立关联。
2、继续优化内部控制措施
2011 年，公司继续完善内部控制措施，制定、颁布和更新了一系列公司基本管理制度，通过信息
技术手段陆续实现了部分标准化操作流程手册的系统化。
3、持续改进投资监控的方法与手段，保证基金投资业务的合法合规性
2011 年，在投资日常合规监控工作方面，公司根据产品特点进一步完善了投资监控系统以提升投
资监控效率；在实现交易价差分析、银行间交易分析、研究报告检查等专项检查工作定期化、日常化
的基础上，公司加强了内幕交易风险的检查和防范，明确了内幕交易防范要求，多次开展有关内幕交鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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易的培训，进一步强化全体投研人员对内幕交易行为和结果的认识。
4、规范基金销售业务，保证基金销售业务的合法合规性
2011 年，在基金募集和持续营销活动中，公司严格规范基金销售业务，按照《证券投资基金销售
管理办法》及相关法规规定审查宣传推介材料，逐步落实反洗钱法律法规各项要求，并督促销售部门
做好投资者教育工作，本报告期内没有出现主动违规行为。
5、开展以风险为导向的内部稽核
本报告期内，监察稽核部开展了对基金投资管理、市场营销管理、客户投诉和公司日常运作的定
期监察稽核与专项监察稽核。监察稽核人员开展了以风险为导向的内部稽核，通过稽核发现，提高了
公司标准化操作流程手册的执行效力，优化了标准化操作流程手册，更新了风险控制矩阵，本报告期
内公司没有发生重大风险事件。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.7.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：
4.7.1.1 日常估值流程
基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、
独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会
计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；
每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人
同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估
值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金
会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。
配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格， 在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验,
熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。
4.7.1.2 特殊业务估值流程
根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规
定，本公司成立停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核
部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。
4.7.2 基金经理参与或决定估值的程度：
基金经理不参与或决定基金日常估值。
基金经理参与估值小组对长期停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同
商定估值原则和政策。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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4.7.3 本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
4.7.4 本公司现没有进行任何定价服务的签约。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4.8.1 截止本报告期末，本基金已实现收益为-311,850,573.26 元。不符合利润分配条件，本基金
本期将不进行利润分配。具体利润分配政策详见本报告 7.4.4.10。
4.8.2本基金本报告期内对2010年实现收益进行了一次利润分配， 合计分配金额246,000,000.00 元，
超过 2010 年年度已实现收益 90% （详见本报告3.3 及7.4.11 部分） ， 符合相关法规及基金合同的规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2011 年，本基金托管人在对普丰证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其
他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履
行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2011年， 普丰证券投资基金的管理人——鹏华基金管理有限公司在普丰证券投资基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要
方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，普丰证券投资基金对基金份额持有人进行了
一次利润分配，分配金额为 246,000,000.00 元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对鹏华基金管理有限公司编制和披露的普丰证券投资基金 2011 年年度报告中财务
指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、
准确和完整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20571 号 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 17 页 共 63 页
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 普丰证券投资基金全体基金份额持有人
引言段 我们审计了后附的普丰证券投资基金(以下简称“基金普丰”)的
财务报表，包括 2011 年 12月 31 日的资产负债表、2011 年度的利
润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是基金普丰的基金管理人鹏华基金管理
有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则
和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表， 并使其实现公允
反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不
存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注
册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则， 计
划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保
证。
审计工作涉及实施审计程序， 以获取有关财务报表金额和披露的审
计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞
弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估
时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计
估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见
提供了基础。
审计意见段 我们认为， 上述基金普丰的财务报表在所有重大方面按照企业会计
准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及
允许的基金行业实务操作编制， 公允反映了基金普丰 2011 年 12 月
31 日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名 薛竞
金毅
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址 中国 上海市
审计报告日期 2012 年3 月 23 日
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：普丰证券投资基金
报告截止日： 2011 年 12月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 120,051,190.97 56,527,963.36
结算备付金
4,320,076.89 8,547,164.48
存出保证金
2,419,570.10 2,630,998.48
交易性金融资产 7.4.7.2 2,401,733,760.88 3,514,343,570.85
其中：股票投资
1,836,781,642.28 2,732,238,085.08
基金投资
- -
债券投资
564,952,118.60 782,105,485.77
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
27,171,598.71 1,383,419.89
应收利息 7.4.7.5 9,470,464.86 14,548,481.47
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
2,565,166,662.41 3,597,981,598.53
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
27,902,933.61 12,694,563.54
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
2,811,339.73 3,833,600.72
应付托管费
562,267.93 766,720.13
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 2,350,266.12 3,764,514.26
应交税费
2,058.00 2,804,708.17
应付利息
- - 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 392,000.00 410,000.00
负债合计
34,020,865.39 24,274,106.82
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
未分配利润 7.4.7.10 -468,854,202.98 573,707,491.71
所有者权益合计
2,531,145,797.02 3,573,707,491.71
负债和所有者权益总计
2,565,166,662.41 3,597,981,598.53
注：报告截止日 2011 年 12月31 日，基金份额净值 0.8437 元，基金份额总额3,000,000,000.00 份
7.2 利润表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2011年1月1日至2011
年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1月 1 日至
2010 年 12月 31 日
一、收入
-728,758,805.86 -111,138,459.76
1.利息收入
21,595,293.85 25,677,737.05
其中：存款利息收入 7.4.7.11 897,006.91 1,460,859.56
债券利息收入
20,673,799.41 24,216,877.49
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
24,487.53 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-265,643,230.00 250,525,373.56
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -277,339,386.02 224,364,114.08
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 -7,189,483.71 3,139,422.65
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 18,885,639.73 23,021,836.83
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.16 -484,711,121.43 -387,367,205.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.17 251.72 25,635.27
减：二、费用
67,802,888.83 78,432,591.01
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 39,645,365.92 45,120,824.55
2．托管费 7.4.10.2.2 7,929,073.11 9,024,164.84
3．销售服务费
- - 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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4．交易费用 7.4.7.18 18,999,383.68 21,161,048.80
5．利息支出
11,965.28 581,061.45
其中：卖出回购金融资产支出
11,965.28 581,061.45
6．其他费用 7.4.7.19 1,217,100.84 2,545,491.37
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-796,561,694.69 -189,571,050.77
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-796,561,694.69 -189,571,050.77
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：普丰证券投资基金
本报告期：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 573,707,491.71 3,573,707,491.71
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -796,561,694.69 -796,561,694.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -246,000,000.00 -246,000,000.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 -468,854,202.98 2,531,145,797.02
项目
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 21 页 共 63 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 1,453,278,542.48 4,453,278,542.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -189,571,050.77 -189,571,050.77
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -690,000,000.00 -690,000,000.00
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,000,000,000.00 573,707,491.71 3,573,707,491.71
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______邓召明______
______胡湘______
____刘慧红____
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
普丰证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(证监基字 [1999]20 号文)
批准于 1999 年 7 月 14 日募集设立。本基金为契约型封闭式，存续期 15 年，发行规模为 30 亿份基金
单位。本基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 《普
丰证券投资基金招募说明书》 、 《普丰证券投资基金基金合同》等文件已按规定报送中国证监会备案。
本基金经深圳证券交易所（以下简称深交所）深证上[1999]63 号文审核同意，于1999 年 7 月 30 日在
深交所挂牌交易。
根据《证券投资基金法》及相关法律法规以及《普丰证券投资基金基金合同》的有关规定，本基
金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，其中基金资产的 50%以指数化形式、按中证指数有限公司编制的
沪深 300 指数股票构成及数量比例投资，另 50%可以投资于深沪两市绩优股、成长股和具有良好发展
前景的股票以及债券；债券投资中国债投资不低于基金资产的 20%。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38 项具
体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企
业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半
年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《普丰
证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行业实务操作的有
关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月
31 日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月31 日止。 本报告期为 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月
31 日。
7.4.4.2
记账本位币
本基金以人民币为记帐本位币，除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。
7.4.4.3
金融资产和金融负债的分类
7.4.4.3.1 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、
可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能
力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，
以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项
等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
7.4.4.3.2 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负
债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 23 页 共 63 页
的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
7.4.4.4
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
7.4.4.4.1 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资
产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计
入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止
的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
7.4.4.4.2 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
7.4.4.4.3 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结
转。
7.4.4.4.4 本基金金融工具的成本计价方法具体如下：
7.4.4.4.4.1 股票投资
买入股票于成交日确认为股票投资，股票投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入
账；
因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价， 于股权分置改革方案实施后的股票复牌日，
冲减股票投资成本；
卖出股票于成交日确认股票投资收益，出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.2 债券投资
买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按成交日应支付的全部价
款扣除交易费用入账，其中所包含的债券应收利息单独核算，不构成债券投资成本；
买入未上市债券和银行间同业市场交易的债券，于成交日确认为债券投资。债券投资成本，按实
际成交价款入账，应支付的相关交易费用直接计入当期损益。其中所包含的债券应收利息单独核算，
不构成债券投资成本；
买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限计算应收
利息，并按上述会计处理方法核算；
卖出证券交易所交易和银行间同业市场交易的债券均于成交日确认债券投资收益；
卖出债券的成本按移动加权平均法结转。
7.4.4.4.4.3 权证投资
买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本，按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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入账；
配股权证及由股权分置改革而被动获得的权证，在确认日记录所获分配的权证数量，该等权证初
始成本为零；
卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益，出售权证的成本按移动加权平均法于成交日结转。
7.4.4.4.4.4 分离交易可转债
申购新发行的分离交易可转债于获得日，按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值
的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本，按实际支付的全部价
款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本；
上市后， 上市流通的债券和权证分别按上述 7.4.4.4.4.2 和 7.4.4.4.4.3 中的相关方法进行计算。
7.4.4.4.4.5 回购协议
基金持有的回购协议（封闭式回购）以成本列示，按实际利率（当实际利率与合同利率差异较小
时，也可以用合同利率）在回购期间内逐日计提利息。
7.4.4.5
金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行
估值：
存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易
日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市
场交易价格确定公允价值。
存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠
性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使
用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采
用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
本基金以上述原则确定的公允价值进行估值，本基金主要金融工具的估值方法如下：
7.4.4.5.1 上市证券的估值
7.4.4.5.1.1 交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所挂牌的收盘
价估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整
最近交易市价，确定公允价值； 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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7.4.4.5.1.2 交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近
交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重
大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值；
7.4.4.5.1.3 交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应
收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近
交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济
环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定
公允价值；
7.4.4.5.1.4 交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。
7.4.4.5.2 未上市证券的估值
7.4.4.5.2.1 送股、转增股、公开增发新股或配股的股票，以其在证券交易所挂牌的同一证券估
值日的估值方法估值，即依照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的相关方法进行估值 ；
7.4.4.5.2.2 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；
7.4.4.5.2.3 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，以其在证券交易所
挂牌的同一证券估值日的估值方法估值，即依照上述 7.4.4.5.1.1 和 7.4.4.5.1.4 的相关方法进行估
值；
7.4.4.5.2.4 非公开发行有明确锁定期的股票的估值
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时，应采用
在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值；
估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时，应按中
国证监会相关规定处理；
7.4.4.5.2.5 在银行间同业市场交易的债券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值；
7.4.4.5.2.6 因持有股票而享有的配股权证，采用估值技术确定公允价值进行估值。
7.4.4.5.3 分离交易可转债
分离交易可转债，上市日前，采用估值技术分别对债券和权证进行估值；自上市日起，上市流通
的债券和权证分别按上述 7.4.4.5.1 中的相关方法进行估值。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 26 页 共 63 页
7.4.4.6
金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且
交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表列示。
7.4.4.7
实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.4.4.8
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投
资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣
代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变
动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损
益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.9
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
基金管理人的管理人报酬根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的 1.25%的年费
率逐日计提。
基金托管人的托管费根据《普丰证券投资基金基金合同》的规定按基金资产净值的 0.25%的年费率逐
日计提。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异较小的也可按
直线法计算。
7.4.4.10
基金的收益分配政策
基金收益分配采取现金方式， 每年度至少分配一次,年度收益分配比例不得低于基金年度已实现收
益的 90%；基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；基金投资当年亏损，则
不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权。
7.4.4.11
其他重要的会计政策和会计估计
7.4.4.11.1 计量属性 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 27 页 共 63 页
本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本
计量。
7.4.4.11.2 重要会计估计及其关键假设
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投
资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
7.4.4.11.2.1 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌等情况，本基金根据中国证监会
公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《中国证
券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.4.11.2.2 对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于
进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市
场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，
按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
7.4.4.11.2.3 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央
国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.4.5
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1
会计政策变更的说明
本基金本报告期没有发生会计政策变更。
7.4.5.2
会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3
差错更正的说明
本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。
7.4.6
税项
根据财政部、国家税务总局财税[1998]55 号《关于证券投资基金税收问题的通知》 、财税[2004]78
号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通
知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 28 页 共 63 页
7.4.6.1 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
7.4.6.2 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
7.4.6.3 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%
的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派
发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税，暂
不征收企业所得税。
7.4.6.4 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7
重要财务报表项目的说明
7.4.7.1
银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
活期存款 120,051,190.97 56,527,963.36
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 120,051,190.97 56,527,963.36
7.4.7.2
交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,023,441,872.14 1,836,781,642.28 -186,660,229.86
债券
交易所市场 85,981,215.70 86,359,118.60 377,902.90
银行间市场 475,795,176.66 478,593,000.00 2,797,823.34
合计 561,776,392.36 564,952,118.60 3,175,726.24
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,585,218,264.50 2,401,733,760.88 -183,484,503.62
项目
上年度末
2010 年12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,422,723,487.07 2,732,238,085.08 309,514,598.01
债券
交易所市场 64,385,846.91 64,743,485.77 357,638.86
银行间市场 726,007,619.06 717,362,000.00 -8,645,619.06 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 29 页 共 63 页
合计 790,393,465.97 782,105,485.77 -8,287,980.20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,213,116,953.04 3,514,343,570.85 301,226,617.81
7.4.7.3
衍生金融资产/负债
截至本报告期末 2011 年 12月31 日止，本基金没有衍生金融资产和衍生金融负债。 （2010 年：同）
7.4.7.4
买入返售金融资产
7.4.7.4.1
各项买入返售金融资产期末余额
截至本报告期末 2011 年 12月31 日止，本基金没有买入返售金融资产余额。 （2010 年：同）
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期内没有进行买断式逆回购交易。 （2010年：同）
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应收活期存款利息 23,678.91 15,441.59
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,944.10 2,991.50
应收债券利息 9,444,797.35 14,530,013.78
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
其他 44.50 34.60
合计 9,470,464.86 14,548,481.47
7.4.7.6
其他资产
截至本报告期末 2011 年 12月31 日止，本基金没有其他资产余额（2010 年：同） 。
7.4.7.7
应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 2,349,066.12 3,761,765.91
银行间市场应付交易费用 1,200.00 2,748.35 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 30 页 共 63 页
合计 2,350,266.12 3,764,514.26
7.4.7.8
其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00 250,000.00
应付赎回费 - -
预提费用 100,000.00 100,000.00
应付代垫券商席位费 42,000.00 60,000.00
合计 392,000.00 410,000.00
7.4.7.9
实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00
7.4.7.10
未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 272,480,873.90 301,226,617.81 573,707,491.71
本期利润 -311,850,573.26 -484,711,121.43 -796,561,694.69
本期基金份额交易产
生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -246,000,000.00 - -246,000,000.00
本期末 -285,369,699.36 -183,484,503.62 -468,854,202.98
7.4.7.11
存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 31 页 共 63 页
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
活期存款利息收入 813,205.02 1,389,088.40
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 82,248.54 70,509.24
其他 1,553.35 1,261.92
合计 897,006.91 1,460,859.56
7.4.7.12
股票投资收益
7.4.7.12.1
股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12
月31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12
月31 日
卖出股票成交总额 6,349,929,073.19 7,114,733,508.49
减：卖出股票成本总额 6,627,268,459.21 6,890,369,394.41
买卖股票差价收入 -277,339,386.02 224,364,114.08
7.4.7.13
债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
卖出债券（债转股及债券到期
兑付）成交总额
750,603,713.79 561,618,860.05
减：卖出债券（债转股及债券
到期兑付）成本总额
738,618,899.31 553,668,414.71
减：应收利息总额 19,174,298.19 4,811,022.69
债券投资收益 -7,189,483.71 3,139,422.65
7.4.7.14
衍生工具收益
7.4.7.14.1
衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期没有发生衍生工具收益的买卖权证差价收入。 （2010 年：同）
7.4.7.15
股利收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 32 页 共 63 页
2011年1月1日至2011年12月
31 日
2010年1月1日至2010年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 18,885,639.73 23,021,836.83
基金投资产生的股利收益 - -
合计 18,885,639.73 23,021,836.83
7.4.7.16
公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011
年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12
月 31 日
1.交易性金融资产 -484,711,121.43 -387,367,205.64
——股票投资 -496,174,827.87 -378,217,864.32
——债券投资 11,463,706.44 -9,149,341.32
——资产支持证券投资 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 -484,711,121.43 -387,367,205.64
7.4.7.17
其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12
月31 日
基金赎回费收入 - -
印花税手续费返还 251.72 25,635.27
合计 251.72 25,635.27
7.4.7.18
交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月
31 日
交易所市场交易费用 18,995,608.68 21,156,473.80
银行间市场交易费用 3,775.00 4,575.00
合计
18,999,383.68 21,161,048.80
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 33 页 共 63 页
7.4.7.19
其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12
月 31 日
审计费用 100,000.00 100,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
银行划汇费 4,790.84 7,841.37
上市年费 60,000.00 60,000.00
帐户维护费 18,000.00 18,000.00
分红手续费 734,310.00 2,059,650.00
合计 1,217,100.84 2,545,491.37
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1
或有事项
无
7.4.8.2
资产负债表日后事项
无
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
鹏华基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银
行”)
基金托管人
国信证券股份有限公司(“国信证券”) 基金发起人、基金管理人的股东
意大利欧利盛资本资产管理股份公司
(Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理人的股东
深圳市北融信投资发展有限公司 基金管理人的股东
方正证券有限责任公司(“方正证券”) 基金发起人
安徽国元信托有限责任公司(“安徽国元信
托”)
基金发起人
安信信托股份有限公司(“安信信托”) 基金发起人
注：1、本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
2、下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 34 页 共 63 页
7.4.10
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1
通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1
股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国信证券 264,998,935.19 2.13% 850,027,342.68 6.18%
7.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
国信证券 3,461,198.60 2.68% - -
注：本基金 2010 未通过关联方交易单元发生债券购交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金2011 及 2010 年未通过关联方交易单元发生债券回购交易。
7.4.10.1.4
权证交易
本基金2011 及 2010 年未通过关联方交易单元发生权证交易。
7.4.10.1.5
应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2011年1月1日至2011年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 223,239.36 2.15% 77,618.95 3.30%
关联方名称
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国信证券 715,545.84 6.23% 125,804.19 3.34% 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 35 页 共 63 页
注： （1）佣金的计算公式
上海证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
深圳证券交易所的交易佣金=买（卖）成交金额×1‰-买（卖）经手费-买（卖）证管费
（佣金比率按照与一般证券公司签订的协议条款订立。 ）
（2） 本基金与关联方已按同业统一的基金佣金计算方式和佣金比例签订了 《证券交易席位租用协议》 。
根据协议规定，上述单位定期或不定期地为我公司提供研究服务以及其他研究支持。
7.4.10.2
关联方报酬
7.4.10.2.1
基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的
管理费
39,645,365.92 45,120,824.55
注：支付基金管理人鹏华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理费＝前一日基金资产净值×1.25% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2011年1月1日至2011年12月
31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
当期发生的基金应支付的
托管费
7,929,073.11 9,024,164.84
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.25% / 当年天数。
7.4.10.3
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金2011 年、2010 年未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度可比期间
2010年1月1日至2010年 12月31
日 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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基金合同生效日（ 1999 年7
月14 日 ）持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 3,750,000.00 3,750,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.13% 0.13%
注：本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资适用的费率标准相一致。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：人民币元
关联方名称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国信证券 7,500,000.00 0.25% 7,500,000.00 0.25%
安徽国元信托 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
方正证券 1,875,000.00 0.06% 1,875,000.00 0.06%
注： （1）安徽国元信托与方正证券为本基金发起人。
（2）关联方投资本基金为基金发行期间按统一认购费率认购。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 120,051,190.97 813,205.02 56,527,963.36 1,389,088.40
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
国信证券 601288 农业银行 网下申购 1,858,520 股 4,980,833.60
国信证券 601933 永辉超市 网下申购 108,825 股 2,609,623.50
国信证券 113001 中行转债 网下申购 567,450 张 56,745,000.00 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 37 页 共 63 页
国信证券 113001 中行转债 配股认购 60,000 张 6,000,000.00
注：本基金本报告期未参与关联方承销的证券。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份额分
红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分配
合计
备
注
1 2011年4月8日 2011年4月11 日 0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00
合计
0.820 246,000,000.00 - 246,000,000.00
7.4.12 期末（ 2011 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
000527 美的电器 2011 年3 月10 日 2012 年3月12 日
非公开发
行流通受
限
16.51 12.24 3,100,000 51,181,000.00 37,944,000.00 -
300274 阳光电源 2011年10月26日 2012 年2 月2 日
新股流通
受限
30.50 27.40 1,120,000 34,160,000.00 30,688,000.00 -
注： 1.广东美的电器股份有限公司 2010 年度利润分配方案为： 向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元 （含
税） ，股权登记日为 2011 年 6 月 8 日，除权除息日为 2011 年 6 月 9 日。
2.截至本报告期末 2011 年 12 月 31 日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的债券及权
证等其他证券。
7.4.12.2
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
000768 西飞国际 2011 年12 月 28 日
筹划资产重组 7.26 2012 年1 月4 日 7.61 247,875 1,894,278.05 1,799,572.50 -
600132 重庆啤酒 2011 年12 月 23 日 重大事项停牌 28.45 2012 年1 月10 日 25.61 58,189 1,396,490.95 1,655,477.05 -
鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1
银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年 12月31 日止， 本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2011 年12月 31 日止， 本基金没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1
风险管理政策和组织架构
本基金为封闭式股票型证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权
证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风
险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之
内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人致力于全面内部控制体系的建设，建立了从董事会层面到各业务部门的风险
管理组织架构。本基金的基金管理人在董事会下设风险控制和合规审计委员会，主要负责制定基金管
理人风险控制战略和控制政策、协调突发重大风险等事项；督察长负责对基金管理人各业务环节合法
合规运作进行监督检查，组织、指导基金管理人内部监察稽核工作，并可向董事会和中国证监会直接
报告；在公司内部设立独立的监察稽核部，专职负责对基金管理人各部门、各业务的风险控制情况进
行督促和检查，并适时提出整改建议。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测
各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的
频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特
定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各
种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2
信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现
违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在
银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用
风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人
的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月31 日，本基金持有信用类债券占基
金净值比为 0.01%（2010 年12 月 31 日：0.12% ）。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的
交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理职能部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资
于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其
他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上
市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能
自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，因此账面余额即为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发
生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金
融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付
息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等，其余大部分金融资产和金鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金
的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2011 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 120,051,190.97 - - - 120,051,190.97
结算备付金 4,320,076.89 - - - 4,320,076.89
存出保证金 98,780.49 - - 2,320,789.61 2,419,570.10
交易性金融资产 163,562,500.00 401,172,100.00 217,518.60 1,836,781,642.28 2,401,733,760.88
应收证券清算款 - - - 27,171,598.71 27,171,598.71
应收利息 - - - 9,470,464.86 9,470,464.86
资产总计 288,032,548.35 401,172,100.00 217,518.60 1,875,744,495.46 2,565,166,662.41
负债
应付证券清算款 - - - 27,902,933.61 27,902,933.61
应付管理人报酬 - - - 2,811,339.73 2,811,339.73
应付托管费 - - - 562,267.93 562,267.93
应付交易费用 - - - 2,350,266.12 2,350,266.12
应交税费 - - - 2,058.00 2,058.00
其他负债 - - - 392,000.00 392,000.00
负债总计 - - - 34,020,865.39 34,020,865.39
利率敏感度缺口 288,032,548.35 401,172,100.00 217,518.60 1,841,723,630.07 2,531,145,797.02
上年度末
2010 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 56,527,963.36 - - - 56,527,963.36
结算备付金 8,547,164.48 - - - 8,547,164.48
存出保证金 98,780.49 - - 2,532,217.99 2,630,998.48
交易性金融资产 469,199,000.00 163,690,030.57 149,216,455.20 2,732,238,085.08 3,514,343,570.85
应收证券清算款 - - - 1,383,419.89 1,383,419.89
应收利息 - - - 14,548,481.47 14,548,481.47
资产总计 534,372,908.33 163,690,030.57 149,216,455.20 2,750,702,204.43 3,597,981,598.53
负债
应付证券清算款 - - - 12,694,563.54 12,694,563.54
应付管理人报酬 - - - 3,833,600.72 3,833,600.72
应付托管费 - - - 766,720.13 766,720.13
应付交易费用 - - - 3,764,514.26 3,764,514.26 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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应交税费 - - - 2,804,708.17 2,804,708.17
其他负债 - - - 410,000.00 410,000.00
负债总计 - - - 24,274,106.82 24,274,106.82
利率敏感度缺口 534,372,908.33 163,690,030.57 149,216,455.20 2,726,428,097.61 3,573,707,491.71
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予
以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测算的
理论变动值对基金资产净值的影响金额。
假定所有期限的利率均以相同幅度变动 25 个基点，其他市场变量均不发生变化。
此项影响并未考虑基金经理为降低利率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末（ 2011 年 12 月 31
日 ）
上年度末 （ 2010年12 月31日 ）
市场利率下降 25 个基点 增加约 181 增加约387
市场利率上升 25 个基点 下降约 180 下降约381
7.4.13.4.2
外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的
所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3
其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的
市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股
票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能
来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏观经
济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的
定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结
合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场
价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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本基金投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 80%，投资于国家债券的比例不低于基金
资产净值的 20%。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对
基金进行风险度量，包括 VaR（Value at Risk）指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 1,836,781,642.28 72.57 2,732,238,085.08 76.45
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,836,781,642.28 72.57 2,732,238,085.08 76.45
7.4.13.4.3.2
其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币亿元）
本期末（ 2011 年 12 月
31 日 ）
上年度末（ 2010 年 12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 增加约 1.49 增加约1.69
业绩比较基准下降 5% 下降约 1.49 下降约1.69
注：本基金业绩比较基准以“中信标普 A 股综合指数收益率×80%+中信标普国债指数收益率×20%”来
代替。
7.4.14
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值
相差很小。
(b)以公允价值计量的金融工具 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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(i)金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值，公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场
报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级：以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入
值)。
(ii)各层次金融工具公允价值
于 2011 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
1,881,741,711.33 元，属于第二层级的余额为 519,992,049.55 元，无属于第三层级的余额(2010 年
12 月31 日：第一层级 2,783,273,450.92 元，第二层级 731,070,119.93 元，无第三层级)。
(iii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
(iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1
期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 1,836,781,642.28 71.60
其中：股票 1,836,781,642.28 71.60
2 固定收益投资 564,952,118.60 22.02
其中：债券 564,952,118.60 22.02
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - - 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
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其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 124,371,267.86 4.85
6 其他各项资产 39,061,633.67 1.52
7 合计 2,565,166,662.41 100.00
8.2
期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1
指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,606,528.64 0.18
B 采掘业 101,176,689.67 4.00
C 制造业 290,072,840.49 11.46
C0 食品、饮料
65,456,256.45 2.59
C1
纺织、服装、皮毛 3,214,746.96 0.13
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 14,480,740.27 0.57
C5
电子 8,716,513.04 0.34
C6
金属、非金属 63,798,091.50 2.52
C7
机械、设备、仪表 94,628,054.96 3.74
C8
医药、生物制品 37,765,431.61 1.49
C99
其他制造业 2,013,005.70 0.08
D 电力、煤气及水的生产和供应业 21,624,777.67 0.85
E 建筑业 21,870,657.14 0.86
F 交通运输、仓储业 32,872,974.36 1.30
G 信息技术业 28,747,497.88 1.14
H 批发和零售贸易 24,302,484.05 0.96
I 金融、保险业 259,317,142.57 10.25
J 房地产业 45,550,762.14 1.80
K 社会服务业 8,319,376.61 0.33
L 传播与文化产业 1,937,352.19 0.08
M 综合类 15,101,390.81 0.60
合计 855,500,474.22 33.80
8.2.2
积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 45 页 共 63 页
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 624,702,453.23 24.68
C0 食品、饮料
65,599,212.80 2.59
C1
纺织、服装、皮毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑胶、塑料 30,488,670.08 1.20
C5
电子 11,488,544.40 0.45
C6
金属、非金属 31,032,842.00 1.23
C7
机械、设备、仪表 425,278,576.15 16.80
C8
医药、生物制品 60,814,607.80 2.40
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 31,675,945.65 1.25
H 批发和零售贸易 110,129,690.02 4.35
I 金融、保险业 52,583,586.84 2.08
J 房地产业 - -
K 社会服务业 34,518,783.17 1.36
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 127,670,709.15 5.04
合计 981,281,168.06 38.77
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600036 招商银行 2,474,372 29,370,795.64 1.16
2 600016 民生银行 4,519,964 26,622,587.96 1.05
3 601318 中国平安 657,828 22,655,596.32 0.90
4 601328 交通银行 4,581,172 20,523,650.56 0.81
5 600000 浦发银行 2,238,791 19,007,335.59 0.75
6 601166 兴业银行 1,510,504 18,911,510.08 0.75
7 601088 中国神华 659,814 16,713,088.62 0.66
8 600519 贵州茅台 83,104 16,064,003.20 0.63 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 46 页 共 63 页
9 601988 中国银行 5,477,360 15,993,891.20 0.63
10 000002 万
科Ａ 1,936,208 14,463,473.76 0.57
11 600030 中信证券 1,351,701 13,125,016.71 0.52
12 000858 五 粮 液 379,655 12,452,684.00 0.49
13 600837 海通证券 1,615,739 11,972,625.99 0.47
14 601601 中国太保 617,256 11,857,487.76 0.47
15 000001 深发展Ａ 571,384 8,907,876.56 0.35
16 600050 中国联通 1,696,995 8,892,253.80 0.35
17 601006 大秦铁路 1,189,432 8,873,162.72 0.35
18 601939 建设银行 1,919,339 8,713,799.06 0.34
19 600547 山东黄金 288,224 8,182,679.36 0.32
20 601169 北京银行 872,558 8,097,338.24 0.32
21 601288 农业银行 3,011,184 7,889,302.08 0.31
22 600031 三一重工 607,749 7,621,172.46 0.30
23 601857 中国石油 751,403 7,318,665.22 0.29
24 600048 保利地产 714,340 7,143,400.00 0.28
25 002024 苏宁电器 839,448 7,084,941.12 0.28
26 601668 中国建筑 2,402,099 6,990,108.09 0.28
27 002304 洋河股份 53,006 6,836,183.82 0.27
28 000651 格力电器 394,643 6,823,377.47 0.27
29 600015 华夏银行 598,712 6,723,535.76 0.27
30 600887 伊利股份 320,070 6,539,030.10 0.26
31 600900 长江电力 989,713 6,294,574.68 0.25
32 600585 海螺水泥 400,227 6,263,552.55 0.25
33 601899 紫金矿业 1,580,706 6,038,296.92 0.24
34 600028 中国石化 833,426 5,983,998.68 0.24
35 000063 中兴通讯 345,595 5,840,555.50 0.23
36 600111 包钢稀土 145,295 5,467,450.85 0.22
37 600104 上海汽车 378,834 5,356,712.76 0.21
38 601628 中国人寿 299,963 5,291,347.32 0.21
39 000568 泸州老窖 139,503 5,203,461.90 0.21
40 600795 国电电力 1,848,131 5,156,285.49 0.20
41 600019 宝钢股份 1,051,018 5,097,437.30 0.20
42 000527 美的电器 406,086 4,970,492.64 0.20
43 000157 中联重科 628,250 4,831,242.50 0.19
44 000983 西山煤电 315,168 4,601,452.80 0.18
45 600256 广汇股份 222,775 4,584,709.50 0.18
46 000423 东阿阿胶 104,629 4,493,815.55 0.18
47 600383 金地集团 893,865 4,424,631.75 0.17 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 47 页 共 63 页
48 000895 双汇发展 62,097 4,343,685.15 0.17
49 000069 华侨城Ａ 573,170 4,092,433.80 0.16
50 600089 特变电工 527,198 4,048,880.64 0.16
51 000338 潍柴动力 126,249 3,976,843.50 0.16
52 600406 国电南瑞 126,120 3,934,944.00 0.16
53 601699 潞安环能 184,198 3,897,629.68 0.15
54 601009 南京银行 415,849 3,859,078.72 0.15
55 600348 阳泉煤业 240,432 3,649,757.76 0.14
56 600362 江西铜业 166,099 3,642,551.07 0.14
57 600518 康美药业 308,048 3,456,298.56 0.14
58 601766 中国南车 785,180 3,399,829.40 0.13
59 600739 辽宁成大 273,188 3,357,480.52 0.13
60 601989 中国重工 654,277 3,343,355.47 0.13
61 601898 中煤能源 365,996 3,297,623.96 0.13
62 600489 中金黄金 184,948 3,238,439.48 0.13
63 600068 葛洲坝 418,504 3,222,480.80 0.13
64 600276 恒瑞医药 106,900 3,147,136.00 0.12
65 601168 西部矿业 333,437 3,124,304.69 0.12
66 600875 东方电气 133,041 3,074,577.51 0.12
67 000792 盐湖股份 94,382 3,017,392.54 0.12
68 000402 金 融 街 496,168 3,001,816.40 0.12
69 000538 云南白药 55,641 2,948,973.00 0.12
70 600690 青岛海尔 321,854 2,874,156.22 0.11
71 601299 中国北车 664,201 2,822,854.25 0.11
72 600309 烟台万华 216,459 2,792,321.10 0.11
73 601788 光大证券 273,355 2,788,221.00 0.11
74 600123 兰花科创 68,529 2,664,407.52 0.11
75 600188 兖州煤业 118,385 2,650,640.15 0.10
76 600642 申能股份 568,523 2,609,520.57 0.10
77 601390 中国中铁 1,026,648 2,587,152.96 0.10
78 601618 中国中冶 975,267 2,574,704.88 0.10
79 600177 雅戈尔 267,012 2,504,572.56 0.10
80 601666 平煤股份 236,379 2,498,526.03 0.10
81 000024 招商地产 137,628 2,477,304.00 0.10
82 601600 中国铝业 383,254 2,460,490.68 0.10
83 600100 同方股份 278,188 2,448,054.40 0.10
84 000060 中金岭南 288,978 2,378,288.94 0.09
85 000009 中国宝安 217,997 2,376,167.30 0.09
86 000709 河北钢铁 826,837 2,364,753.82 0.09 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 48 页 共 63 页
87 600009 上海机场 192,660 2,358,158.40 0.09
88 600005 武钢股份 815,605 2,357,098.45 0.09
89 000425 徐工机械 164,904 2,344,934.88 0.09
90 000937 冀中能源 138,624 2,337,200.64 0.09
91 600600 青岛啤酒 69,688 2,333,154.24 0.09
92 601186 中国铁建 615,195 2,331,589.05 0.09
93 600660 福耀玻璃 280,793 2,251,959.86 0.09
94 000623 吉林敖东 110,110 2,245,142.90 0.09
95 601998 中信银行 552,461 2,231,942.44 0.09
96 000039 中集集团 172,544 2,217,190.40 0.09
97 601958 金钼股份 193,657 2,203,816.66 0.09
98 000630 铜陵有色 129,323 2,173,919.63 0.09
99 600018 上港集团 839,021 2,173,064.39 0.09
100 600143 金发科技 167,347 2,163,796.71 0.09
101 000869 张
裕Ａ 19,900 2,147,210.00 0.08
102 601919 中国远洋 458,529 2,145,915.72 0.08
103 600583 海油工程 389,224 2,140,732.00 0.08
104 600415 小商品城 272,482 2,136,258.88 0.08
105 002073 软控股份 140,900 2,131,817.00 0.08
106 000825 太钢不锈 569,306 2,123,511.38 0.08
107 601111 中国国航 332,907 2,120,617.59 0.08
108 600010 包钢股份 514,417 2,119,398.04 0.08
109 002142 宁波银行 231,176 2,117,572.16 0.08
110 600535 天士力 49,200 2,063,448.00 0.08
111 002202 金风科技 263,356 2,041,009.00 0.08
112 000783 长江证券 284,588 2,034,804.20 0.08
113 000878 云南铜业 125,927 2,027,424.70 0.08
114 000401 冀东水泥 121,476 2,025,004.92 0.08
115 601727 上海电气 394,707 2,013,005.70 0.08
116 600029 南方航空 422,001 2,000,284.74 0.08
117 601333 广深铁路 565,882 1,991,904.64 0.08
118 600741 华域汽车 211,764 1,960,934.64 0.08
119 600694 大商股份 58,794 1,956,664.32 0.08
120 600655 豫园商城 230,220 1,929,243.60 0.08
121 000422 湖北宜化 108,671 1,918,043.15 0.08
122 600999 招商证券 186,299 1,896,523.82 0.07
123 600058 五矿发展 85,787 1,879,593.17 0.07
124 000100 TCL 集团 1,019,710 1,876,266.40 0.07
125 000933 神火股份 201,387 1,860,815.88 0.07 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 49 页 共 63 页
126 600271 航天信息 92,287 1,832,819.82 0.07
127 600085 同仁堂 130,072 1,824,910.16 0.07
128 600881 亚泰集团 379,667 1,799,621.58 0.07
129 000768 西飞国际 247,875 1,799,572.50 0.07
130 600115 东方航空 466,194 1,771,537.20 0.07
131 601607 上海医药 159,609 1,768,467.72 0.07
132 601688 华泰证券 224,389 1,754,721.98 0.07
133 000969 安泰科技 104,640 1,732,838.40 0.07
134 600066 宇通客车 72,956 1,726,138.96 0.07
135 601808 中海油服 118,376 1,715,268.24 0.07
136 600153 建发股份 268,557 1,713,393.66 0.07
137 600497 驰宏锌锗 131,064 1,713,006.48 0.07
138 600125 铁龙物流 182,885 1,697,172.80 0.07
139 601117 中国化学 296,648 1,690,893.60 0.07
140 000898 鞍钢股份 369,422 1,680,870.10 0.07
141 600832 东方明珠 318,328 1,680,771.84 0.07
142 000725 京东方Ａ 976,356 1,669,568.76 0.07
143 601106 中国一重 523,500 1,664,730.00 0.07
144 600320 振华重工 352,988 1,659,043.60 0.07
145 600132 重庆啤酒 58,189 1,655,477.05 0.07
146 600150 中国船舶 63,571 1,646,488.90 0.07
147 600809 山西汾酒 25,989 1,640,945.46 0.06
148 000729 燕京啤酒 121,010 1,632,424.90 0.06
149 601001 大同煤业 133,848 1,627,591.68 0.06
150 600196 复星医药 190,455 1,626,485.70 0.06
151 600549 厦门钨业 54,642 1,621,228.14 0.06
152 000960 锡业股份 90,640 1,614,298.40 0.06
153 600267 海正药业 50,000 1,588,500.00 0.06
154 000758 中色股份 92,034 1,585,745.82 0.06
155 000528 柳
工 134,921 1,574,528.07 0.06
156 600550 天威保变 137,986 1,542,683.48 0.06
157 600859 王府井 47,600 1,528,436.00 0.06
158 000778 新兴铸管 230,064 1,470,108.96 0.06
159 600166 福田汽车 252,878 1,469,221.18 0.06
160 600588 用友软件 81,564 1,468,152.00 0.06
161 600811 东方集团 266,410 1,462,590.90 0.06
162 600779 水井坊 68,602 1,444,758.12 0.06
163 002007 华兰生物 57,665 1,442,201.65 0.06
164 000800 一汽轿车 162,753 1,440,364.05 0.06 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 50 页 共 63 页
165 600118 中国卫星 70,586 1,439,954.40 0.06
166 600376 首开股份 149,693 1,435,555.87 0.06
167 000012 南
玻Ａ 157,751 1,429,224.06 0.06
168 000625 长安汽车 376,842 1,424,462.76 0.06
169 600664 哈药股份 194,025 1,422,203.25 0.06
170 600582 天地科技 76,700 1,418,950.00 0.06
171 601991 大唐发电 273,700 1,412,292.00 0.06
172 601818 光大银行 488,800 1,407,744.00 0.06
173 000876 新 希 望 83,350 1,396,112.50 0.06
174 601888 中国国旅 52,967 1,389,324.41 0.05
175 600649 城投控股 229,203 1,379,802.06 0.05
176 600997 开滦股份 123,601 1,376,915.14 0.05
177 600395 盘江股份 66,288 1,368,847.20 0.05
178 600108 亚盛集团 278,118 1,362,778.20 0.05
179 000999 华润三九 78,314 1,354,832.20 0.05
180 000728 国元证券 156,847 1,333,199.50 0.05
181 601101 昊华能源 76,100 1,319,574.00 0.05
182 002155 辰州矿业 65,614 1,316,872.98 0.05
183 002146 荣盛发展 149,261 1,313,496.80 0.05
184 600827 友谊股份 113,941 1,295,509.17 0.05
185 600208 新湖中宝 370,806 1,268,156.52 0.05
186 600703 三安光电 115,720 1,264,819.60 0.05
187 000839 中信国安 187,753 1,256,067.57 0.05
188 000562 宏源证券 116,931 1,253,500.32 0.05
189 002422 科伦药业 28,800 1,249,920.00 0.05
190 601918 国投新集 111,453 1,240,471.89 0.05
191 600598 北大荒 142,034 1,230,014.44 0.05
192 600219 南山铝业 193,675 1,225,962.75 0.05
193 600635 大众公用 262,755 1,206,045.45 0.05
194 000061 农 产 品 107,309 1,196,495.35 0.05
195 600808 马钢股份 476,927 1,182,778.96 0.05
196 600352 浙江龙盛 205,472 1,175,299.84 0.05
197 601018 宁波港 485,300 1,159,867.00 0.05
198 601866 中海集运 476,105 1,156,935.15 0.05
199 601158 重庆水务 191,800 1,152,718.00 0.05
200 002106 莱宝高科 68,600 1,149,736.00 0.05
201 600970 中材国际 72,892 1,148,777.92 0.05
202 600008 首创股份 220,524 1,146,724.80 0.05
203 002001 新 和 成 58,265 1,145,489.90 0.05 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 51 页 共 63 页
204 600516 方大炭素 128,283 1,123,759.08 0.04
205 600266 北京城建 89,118 1,104,172.02 0.04
206 600169 太原重工 194,000 1,103,860.00 0.04
207 600312 平高电气 130,714 1,091,461.90 0.04
208 600517 置信电气 74,196 1,091,423.16 0.04
209 000680 山推股份 121,512 1,091,177.76 0.04
210 600508 上海能源 57,997 1,086,283.81 0.04
211 600216 浙江医药 54,178 1,077,600.42 0.04
212 600062 双鹤药业 68,731 1,072,203.60 0.04
213 600812 华北制药 164,833 1,068,117.84 0.04
214 600879 航天电子 129,992 1,067,234.32 0.04
215 002128 露天煤业 79,568 1,066,211.20 0.04
216 600839 四川长虹 497,815 1,065,324.10 0.04
217 600221 海南航空 236,575 1,059,856.00 0.04
218 600895 张江高科 155,237 1,054,059.23 0.04
219 600546 山煤国际 42,700 1,035,475.00 0.04
220 600331 宏达股份 123,666 1,028,901.12 0.04
221 601118 海南橡胶 149,500 1,016,600.00 0.04
222 600037 歌华有线 127,181 1,016,176.19 0.04
223 600717 天津港 167,312 1,012,237.60 0.04
224 002310 东方园林 11,500 997,625.00 0.04
225 002069 獐 子 岛 40,600 997,136.00 0.04
226 600863 内蒙华电 118,410 982,803.00 0.04
227 000027 深圳能源 158,801 968,686.10 0.04
228 601179 中国西电 261,228 966,543.60 0.04
229 600316 洪都航空 57,249 953,195.85 0.04
230 000059 辽通化工 125,131 950,995.60 0.04
231 600804 鹏博士 161,031 935,590.11 0.04
232 600418 江淮汽车 154,876 923,060.96 0.04
233 601098 中南传媒 101,900 921,176.00 0.04
234 600500 中化国际 144,026 920,326.14 0.04
235 000807 云铝股份 185,095 910,667.40 0.04
236 600269 赣粤高速 233,938 888,964.40 0.04
237 600893 航空动力 65,400 888,786.00 0.04
238 601933 永辉超市 29,200 880,380.00 0.03
239 600595 中孚实业 151,746 877,091.88 0.03
240 600096 云天化 58,933 876,923.04 0.03
241 002092 中泰化学 115,500 865,095.00 0.03
242 002415 海康威视 20,000 860,000.00 0.03 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 52 页 共 63 页
243 000718 苏宁环球 162,964 853,931.36 0.03
244 000559 万向钱潮 150,700 852,962.00 0.03
245 000780 平庄能源 81,185 836,205.50 0.03
246 600674 川投能源 74,515 834,568.00 0.03
247 600161 天坛生物 51,714 831,561.12 0.03
248 600183 生益科技 115,069 830,798.18 0.03
249 600432 吉恩镍业 64,732 798,145.56 0.03
250 002399 海普瑞 32,000 790,400.00 0.03
251 600456 宝钛股份 42,984 783,168.48 0.03
252 601377 兴业证券 83,400 775,620.00 0.03
253 600971 恒源煤电 57,016 754,321.68 0.03
254 601369 陕鼓动力 65,700 752,922.00 0.03
255 601718 际华集团 219,300 750,006.00 0.03
256 600026 中海发展 126,669 749,880.48 0.03
257 600239 云南城投 115,549 744,135.56 0.03
258 600675 中华企业 198,464 740,270.72 0.03
259 600170 上海建工 83,195 737,939.65 0.03
260 000690 宝新能源 241,491 736,547.55 0.03
261 000612 焦作万方 67,398 732,616.26 0.03
262 600823 世茂股份 70,100 732,545.00 0.03
263 000968 煤 气 化 51,356 731,823.00 0.03
264 000951 中国重汽 58,738 723,064.78 0.03
265 002493 荣盛石化 42,181 720,873.29 0.03
266 600528 中铁二局 145,603 717,822.79 0.03
267 600220 江苏阳光 249,184 710,174.40 0.03
268 600428 中远航运 169,109 696,729.08 0.03
269 000031 中粮地产 181,857 691,056.60 0.03
270 601717 郑煤机 27,500 683,925.00 0.03
271 000021 长城开发 131,793 676,098.09 0.03
272 002028 思源电气 52,911 656,096.40 0.03
273 600300 维维股份 166,347 640,435.95 0.03
274 000686 东北证券 50,918 631,383.20 0.02
275 600380 健康元 105,644 624,356.04 0.02
276 600307 酒钢宏兴 163,936 616,399.36 0.02
277 002122 天马股份 94,917 615,062.16 0.02
278 600737 中粮屯河 100,406 603,440.06 0.02
279 600718 东软集团 74,084 603,043.76 0.02
280 600481 双良节能 81,200 599,256.00 0.02
281 600109 国金证券 59,745 592,670.40 0.02 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 53 页 共 63 页
282 002500 山西证券 91,200 590,064.00 0.02
283 000927 一汽夏利 95,153 581,384.83 0.02
284 002244 滨江集团 80,692 572,106.28 0.02
285 600004 白云机场 91,570 566,818.30 0.02
286 000961 中南建设 66,800 562,456.00 0.02
287 600998 九州通 53,900 560,021.00 0.02
288 600151 航天机电 77,027 554,594.40 0.02
289 002294 信立泰 21,600 523,368.00 0.02
290 002385 大北农 16,100 523,250.00 0.02
291 000685 中山公用 35,731 510,238.68 0.02
292 601558 华锐风电 31,790 497,195.60 0.02
293 601268 二重重装 67,300 475,138.00 0.02
294 601107 四川成渝 129,645 449,868.15 0.02
295 002498 汉缆股份 26,700 437,880.00 0.02
296 000776 广发证券 18,400 386,400.00 0.02
297 002405 四维图新 19,200 385,536.00 0.02
298 601519 大智慧 26,700 290,496.00 0.01
8.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600312 平高电气 14,843,378 123,942,206.30 4.90
2 600805 悦达投资 6,499,809 79,882,652.61 3.16
3 600742 一汽富维 3,400,807 68,016,140.00 2.69
4 000858 五 粮 液 1,999,976 65,599,212.80 2.59
5 600690 青岛海尔 6,999,800 62,508,214.00 2.47
6 601166 兴业银行 4,199,967 52,583,586.84 2.08
7 600770 综艺股份 2,999,878 47,788,056.54 1.89
8 600875 东方电气 1,999,849 46,216,510.39 1.83
9 002430 杭氧股份 1,999,982 44,819,596.62 1.77
10 300274 阳光电源 1,499,893 41,097,068.20 1.62
11 000963 华东医药 1,514,662 40,320,302.44 1.59
12 000527 美的电器 3,160,036 38,678,840.64 1.53
13 000415 渤海租赁 3,999,859 34,518,783.17 1.36
14 000999 华润三九 1,844,486 31,909,607.80 1.26
15 300064 豫金刚石 1,999,862 30,917,866.52 1.22
16 601208 东材科技 1,614,866 30,488,670.08 1.20 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 54 页 共 63 页
17 600079 人福医药 1,500,000 28,905,000.00 1.14
18 600729 重庆百货 811,702 25,925,761.88 1.02
19 002556 辉隆股份 1,299,103 22,734,302.50 0.90
20 000715 中兴商业 2,999,904 21,149,323.20 0.84
21 000669 领先科技 1,000,839 19,266,150.75 0.76
22 002179 中航光电 700,521 11,488,544.40 0.45
23 002369 卓翼科技 458,908 7,640,818.20 0.30
24 600498 烽火通信 175,977 4,768,976.70 0.19
25 000807 云铝股份 23,369 114,975.48 0.00
8.4
报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 205,522,874.11 5.75
2 600312 平高电气 184,341,826.77 5.16
3 600537 亿晶光电 168,314,133.85 4.71
4 000629 攀钢钒钛 166,817,681.05 4.67
5 002106 莱宝高科 145,738,952.94 4.08
6 600742 一汽富维 129,162,916.64 3.61
7 601699 潞安环能 121,316,620.35 3.39
8 600805 悦达投资 118,416,482.07 3.31
9 600060 海信电器 102,187,731.73 2.86
10 600079 人福医药 99,102,196.20 2.77
11 002001 新 和 成 90,713,769.50 2.54
12 002129 中环股份 88,479,000.92 2.48
13 600176 中国玻纤 87,729,916.23 2.45
14 601166 兴业银行 85,004,908.32 2.38
15 000422 湖北宜化 82,159,177.23 2.30
16 600518 康美药业 78,772,894.06 2.20
17 600125 铁龙物流 77,284,907.38 2.16
18 600425 青松建化 76,377,636.43 2.14
19 600150 中国船舶 76,361,244.21 2.14
20 600366 宁波韵升 74,739,895.71 2.09
21 002073 软控股份 74,610,275.01 2.09 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 55 页 共 63 页
22 600104 上海汽车 72,921,369.36 2.04
23 600266 北京城建 72,907,399.46 2.04
24 601899 紫金矿业 71,858,136.93 2.01
注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 181,799,606.50 5.09
2 000629 攀钢钒钛 169,418,685.26 4.74
3 600537 亿晶光电 145,839,279.95 4.08
4 600425 青松建化 140,584,252.87 3.93
5 002106 莱宝高科 129,525,548.08 3.62
6 600048 保利地产 110,566,161.29 3.09
7 601699 潞安环能 110,282,382.16 3.09
8 600266 北京城建 106,746,045.94 2.99
9 600690 青岛海尔 98,792,225.88 2.76
10 600415 小商品城 95,645,249.62 2.68
11 600519 贵州茅台 93,749,353.41 2.62
12 601808 中海油服 92,260,664.47 2.58
13 600060 海信电器 91,644,262.88 2.56
14 600375 星马汽车 89,771,050.01 2.51
15 600176 中国玻纤 80,686,879.55 2.26
16 601989 中国重工 80,572,484.93 2.25
17 002001 新 和 成 80,436,542.01 2.25
18 000422 湖北宜化 79,768,069.50 2.23
19 600518 康美药业 78,481,756.45 2.20
20 600516 方大炭素 76,553,733.00 2.14
21 600366 宁波韵升 75,205,254.61 2.10
22 000778 新兴铸管 74,738,862.25 2.09
23 000800 一汽轿车 72,732,436.93 2.04
注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,228,238,169.34
卖出股票收入（成交）总额 6,349,929,073.19 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 56 页 共 63 页
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交
易费用。
8.5
期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 86,141,600.00 3.40
2 央行票据 276,038,000.00 10.91
3 金融债券 202,555,000.00 8.00
其中：政策性金融债 202,555,000.00 8.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 217,518.60 0.01
8 其他 - -
9 合计 564,952,118.60 22.32
8.6
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 1001032 10 央行票据 32 1,300,000 128,778,000.00 5.09
2 110310 11 进出 10 1,000,000 101,520,000.00 4.01
3 1001042 10 央行票据 42 1,000,000 98,950,000.00 3.91
4 010203 02 国债⑶ 650,000 65,097,500.00 2.57
5 080215 08 国开 15 500,000 50,880,000.00 2.01
8.7
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 57 页 共 63 页
8.9
投资组合报告附注
8.9.1
本报告期内，本基金投资的前十名证券之一的五粮液的发行主体宜宾五粮液股份有限公
司，因涉及多个信息披露事项披露不及时并存在重大遗漏等违规事件，曾于 2011年 5 月28
日受到中国证监会的行政处罚。 本报告期内， 五粮液股份有限公司未再就该事项发布新公告。
对该股票的投资决策程序的说明：本基金管理人长期跟踪研究该股票，认为高端白酒估
值合理，成长确定且业绩有保证，该股票虽受到行政处罚但长期价值仍在。该证券的投资已
执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。
报告期内本基金投资的前十名证券中的其它证券中没有发行主体被监管部门立案调查
的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。
8.9.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.9.3
期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,419,570.10
2 应收证券清算款 27,171,598.71
3 应收股利 -
4 应收利息 9,470,464.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 39,061,633.67
8.9.4
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.9.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
8.9.6 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
8.9.7
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 58 页 共 63 页
§9 基金份额持有人信息
9.1
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
41,055 73,072.71 2,106,974,547.00 70.23% 893,025,453.00 29.77%
9.2期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额比
例
1 中国人寿保险（集团）公司 298,382,256 9.95%
2 中国人寿保险股份有限公司 290,204,876 9.67%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－
传统－普通保险产品
206,010,081 6.87%
4 阳光人寿保险股份有限公司－分红保
险产品
163,334,999 5.44%
5 中国太平洋财产保险－传统－普通保
险产品-013C-CT001 深
125,999,947 4.20%
6 中国太平洋人寿保险股份有限公司－
分红-个人分红
93,620,966 3.12%
7 阳光财产保险股份有限公司－自有资
金
78,784,552 2.63%
8 幸福人寿保险股份有限公司-分红 71,443,822 2.38%
9 幸福人寿保险股份有限公司－万能 62,446,391 2.08%
10 UBS AG 53,536,600 1.78%
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事变动：
1、2011 年 4 月，胡湘先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过，并经中鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 59 页 共 63 页
国证监会核准（证监许可【2011】613 号） ，胡湘具有基金从业资格。
2、2011 年 12 月，毕国强先生任基金管理人副总经理。上述事项已经公司董事会审议通过，并经
中国证监会核准（证监许可【2011】2088 号） ，毕国强具有基金从业资格。
3、2011 年 12 月，高鹏先生任基金管理人督察长。上述事项已经公司董事会审议通过，并经中国
证监会核准（证监许可【2011】2088 号） ，高鹏具有基金从业资格。
4、2011 年12 月，吴伟先生不再任基金管理人督察长职务。上述事项已经公司董事会审议通过。
10.2.2 本基金托管人——中国工商银行股份有限公司的基金托管部门本报告期内未发生重大人
事变动
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及对公司运营管理及基金运作产生重大影响的，与本基金管理人、基金财产、基金
托管业务相关的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略未改变。
10.5
为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限
公司常规审计费用 100,000.00 元。该审计机构已提供审计服务的连续年限为 13 年。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
申银万国 1 3,518,754,736.13 28.29% 2,990,925.22 28.81% -
招商证券 1 2,621,657,957.04 21.07% 2,130,117.42 20.52% -
兴业证券 1 2,011,749,935.71 16.17% 1,634,562.48 15.75% - 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 60 页 共 63 页
国泰君安 2 1,617,525,113.82 13.00% 1,374,890.37 13.24% -
银河证券 1 1,217,266,971.31 9.78% 1,033,880.75 9.96% -
国元证券 3 534,959,850.71 4.30% 454,712.90 4.38% 本报告期内
撤销
中信证券 1 272,105,069.98 2.19% 221,087.32 2.13% -
国信证券 3 264,998,935.19 2.13% 223,239.36 2.15% -
宏源证券 1 199,012,991.66 1.60% 169,161.85 1.63% -
中信建投 2 182,270,549.35 1.47% 148,095.84 1.43% 本报告期内
撤销深圳席
位
财通证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注：交易单元选择的标准和程序
1、基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单
元，选择的标准是：
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于 3 亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并
能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
2、选择交易单元的程序：
我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所
选定的证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究
服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券
经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有
限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、财通证
券经纪有限责任公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券有限责任
公司、宏源证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、东海证券有限责任公司租用交易单元作为基
金专用交易单元，并从 1999 年 7 月开始陆续使用。2011 年撤销国元证券股份有限公司交易单元、中
信建投股份有限公司深圳交易单元，本报告期内上述其他交易单元未发生变化。 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 61 页 共 63 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
申银万国 48,067,534.20 37.23% 50,000,000.00 100.00% - -
招商证券 158,642.55 0.12% - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 70,468,076.00 54.57% - - - -
国元证券 6,966,924.70 5.40% - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 3,461,198.60 2.68% - - - -
宏源证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 普丰证券投资基金 2010 年第 4 季度
报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年1 月 22 日
2 鹏华基金管理有限公司关于旗下基
金投资非公开发行股票的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年3 月 12 日
3 普丰证券投资基金 2010 年年度报告
摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年3 月 29 日
4 鹏华基金管理有限公司关于普丰证
券投资基金 2010 年年度收益分配公
告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年3 月 31 日
5 普丰证券投资基金 2011 年第 1 季度
报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年4 月 22 日
6 鹏华基金管理有限公司关于增聘副
总经理的公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年4 月 30 日
7 鹏华基金管理有限公司关于基金经 中国证券报、证券时 2011 年5 月 24 日 鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 62 页 共 63 页
理变更的公告 报、上海证券报
8 鹏华基金管理有限公司 关于旗下基
金持有的股票停牌后估值方法变更
的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年5 月 28 日
9 鹏华基金管理有限公司关于旗下基
金持有的停牌股票复牌后估值方法
变更的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年6 月 10 日
10 普丰证券投资基金 2011 年第 2 季度
报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年7 月 21 日
11 普丰证券投资基金 2011 年半年度报
告摘要
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年8 月 25 日
12 普丰证券投资基金 2011 年第 3 季度
报告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年10 月 25 日
13 鹏华基金管理有限公司 关于旗下基
金持有的股票停牌后估值方法变更
的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年12 月 6 日
14 鹏华基金管理有限公司高级管理人
员变更公告
证券时报 2011 年12 月 29 日
15 鹏华基金管理有限公司关于旗下基
金持有的股票停牌后估值方法变更
的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年12 月 30 日
16 鹏华基金管理有限公司关于旗下基
金持有的“11 上港 01”债券估值方
法变更的提示性公告
中国证券报、证券时
报、上海证券报
2011 年12 月 31 日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
（一） 《普丰证券投资基金基金合同》 ；
（二） 《普丰证券投资基金托管协议》 ；
（三） 《普丰证券投资基金 2011 年年度报告》 （原文） 。
11.2 存放地点
深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。
11.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网
站（http：//www.phfund.com.cn）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系鹏华普丰封闭 2011 年年度报告
第 63 页 共 63 页
统，咨询电话：4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2012 年3月26日
