鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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鹏华中证500 指 数证券 投 资 基 金 （LOF ） 2011
年年度报告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 鹏华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
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§1
重要提示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
普华永道 中天会 计师事 务所 注册会计 师对本 基金出 具了 “标准无 保留意 见”的 审计 报告。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至2011 年 12 月 31 日 止。
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 鹏华中证 500 指数（LOF ）
基金主代 码 160616
交易代码 160616
基金运作 方式 上市契约 型开放 式（LOF ）
基金合同 生效日 2010 年2 月 5 日
基金管理 人 鹏华基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 1,303,188,501.95 份
基金合同 存续期 不定期
基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所
上市日期 2010 年4 月 28 日
注： 本基金 在交易 所行情 系 统净值 提示等 其他信 息披 露场合下 ，可简 称为“ 鹏华 500”。
2.2 基 金产 品说明
投资目标 采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较
基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏
离度控制 在 0.35%以内，年 跟踪误差 控制 在 4% 以内， 以
实现对中 证 500 指数的有效 跟踪。
投资策略 本基金采用被动式指数投资方法，原则上按照成份股在
中证 500 指数中的 基准权 重构建指 数化投 资组合 ，并 根
据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等
行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金 跟 踪 标 的 指
数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指
数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和
调整，力 求降低 跟踪误 差。
业绩比较 基准 中证500 指数收益率 ×9 5 % ＋银行同 业存款 利率 ×5 %
风险收益 特征 本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风
险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，
为证券投 资基金 中的较 高预 期风险、 较高预 期收益 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 鹏华基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 张戈 赵会军
联系电话 0755-82825720 010-66105799
电子邮箱 ph@mail.phfund.com.cn custody@icbc.com.cn 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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客户服务 电话
4006788999 95588
传真 0755-82021126 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 http://www.phfund.com.cn
基金年度 报告备 置地点 深圳市福 田区福 华三路168 号深圳国 际商会 中心第43
层鹏华基 金管理 有限公 司 ；
北京市西 城区复 兴门内 大街 55 号中国工商银 行股份
有限公司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年
2010 年2 月5 日( 基金 合同 生
效日) 至 2010 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 -96,287,235.07 6,652,493.85
本期利 润 -455,694,992.78 90,841,305.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3512 0.0406
本期基 金份 额净 值增 长率 -33.24% 2.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.3130 0.0287
期末基 金资 产净 值 895,309,802.75 1,240,978,458.72
期末基 金份 额净 值 0.687 1.029
注:(1) 本期已实现收益指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入 （不含 公允价 值变动收 益） 扣除相
关费用后 的余额 ，本期 利润 为本期已 实现收 益加上 本期 公允价值 变动收 益。
(2) 所述基金业绩 指标不 包括持有 人认购 或交易 基金 的各项费 用（例 如， 开 放式 基金的申 购赎回 费、
基金转换 费等 ） ，计 入费用 后实际收 益水平 要低于 所列 数字。
(3) 表中的 “期末 ”均指 报告期最 后一日 ， 即 12 月 31 日， 无论 该日是 否为开 放 日或交易 所的交 易日 。
(4) 本基金合同于2010 年2 月 5 日生效， 至 2010 年 12 月31 日未满 1 年， 故 2010 年的数据和 指标为
非完整会 计年度 数据。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -15.19% 1.62% -14.55% 1.62% -0.64% 0.00%
过去六个 月 -28.14% 1.51% -27.38% 1.52% -0.76% -0.01%
过去一年 -33.24% 1.45% -32.33% 1.45% -0.91% 0.00%
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金成 立
起至今
-31.30% 1.54% -24.49% 1.59% -6.81% -0.05%
注：本基 金业绩 比较基 准为 中证 500 指数收益率×9 5 % ＋银行同 业存款 利率 ×5 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本基 金合同 于 2010 年 2 月 5 日生效。
2 、按基金合同 规定， 本基 金自基金 合同生 效之日 起 3 个月内使 基金的 投资组 合比 例符合基 金合同 的鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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约定， 截 至本基 金建仓 期结 束，本基 金的各 项投资 比 例 已达到基 金合同 中规定 的各 项比例。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注 ： 合同生 效当年 按照实 际存续期 计算， 不按整 个自 然年度进 行折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金基 金合同 于 2010 年2 月 5 日生效。截止 本报告 期末，本 基金未 进行 利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
鹏华基金 管理有 限公司 成立 于 1998 年12 月 22 日， 业务范围包 括基金 募集 、 基金 销售、资产管
理 及中 国 证 监会 许 可 的其 他 业 务。 截 止 本报 告 期 末， 公 司 股东 由 国 信证 券 股 份有 限 公 司、 意 大 利欧 利鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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盛资本资 产管理 股份公 司（Eurizon Capital SGR S.p.A. ） 、深圳 市北融 信投资 发展 有限公司 组成， 公
司性质为 中外合 资企业 。 公 司原注册 资本 8,000 万元人民币，后于 2001 年 9 月完 成增资扩 股，增至
15,000 万元人民币。 截 止 本报 告期 末，公司管理 2 只 封闭式基 金、25 只开放 式基 金和 6 只社保组 合，
经过 13 年投资管理 基金， 在基金投 资、风 险控制 等方 面积累了 丰富经 验。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助理 ）期限
证券从业 年限 说明
任职日期 离任日期
方南
本 基 金 基
金经理
2010 年2 月5
日
- 9
方南先生 ，
国籍中国 ，
工 商 管 理
硕士，9 年
证 券 从 业
经验。 曾 任
职 于 杭 州
恒 生 电 子
股 份 有 限
公司， 上 海
新 利 多 数
字 技 术 有
限 公 司 。
2001 年 11
月 加 盟 鹏
华 基 金 管
理 有 限 公
司， 历任 金
融 工 程 部
（原） 研 究
员、 金融 工
程部（原 ）
总 经 理 助
理、 鹏华 沪
深 300 指
数 证 券 投
资 基 金
（LOF ）基
金 经 理 助
理。 2010
年 2 月至
今 担 任 鹏
华 中 证
500 指数鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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证 券 投 资
基金 （LOF）
基金经理 ，
2010 年 8
月 至 今 兼
任 鹏 华 上
证 民 企
50ETF 基
金 及 其 联
接 基 金 基
金 经 理 ，
2011 年 9
月 起 兼 任
鹏 华 深 证
民营 ETF
基 金 及 其
联 接 基 金
基金经理 。
方 南 先 生
具 备 基 金
从业资格 。
本 报 告 期
内 本 基 金
基 金 经 理
未 发 生 变
动。
注：1. 任 职 日 期 和离 任 日 期 均指 公 司 作出 决 定 后 正式 对 外公 告 之 日； 担 任 新 成立 基 金基 金 经 理的 ，
任职日期 为基金 合同生 效日 。
2. 证券从业的含义遵 从行 业协会关 于 从业 人员资 格管 理办法的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报 告期 内 ， 本 基金 管 理 人严 格 遵守 《 证 券 投资 基 金 法》 等 法律 法 规 、 中国 证 监 会的 有 关规 定 以及
本 基金 基 金 合同 的 约 定， 本 着 诚实 信 用 、勤 勉 尽 责的 原 则 管理 和 运 用基 金 资 产， 在 严 格控 制 风 险的 基
础 上， 为 基 金份 额 持 有人 谋 求 最大 利 益 。本 报 告 期内 ， 本 基金 运 作 合法 合 规 ，不 存 在 违反 基 金 合同 和
损害基金 份额持 有人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告期 内 ， 本 基金 管 理 人严 格 执行 公 平 交 易制 度 ， 确保 不 同投 资 组 合 在研 究 、 交易 、 分 配 等 各环
节得到公 平对待 。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金管 理人旗 下无其 他投 资风格相 似的投 资组合 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期内 ，本基 金未发 生违 法违规且 对基金 财产造 成损 失的异常 交易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2010 年后期市场针对政 策 及经济环 境变化 的博弈 在 2011 年得到了进一步 反馈和 强化，货 币层面
的紧缩以 及经济 层面的 滞涨 风险成为 影响今 年走势 的核 心， 前期遗 留下的 市场结 构 性泡沫回 归的问 题、
欧债矛盾 博弈的 复杂化 升级 也对今年 的震荡 下行行 情起 到了推波 助澜的 作用。
在此期间 ， 除市 场单日 波 动持续较 大外 ， 同时 本基金 也面临了 一定规 模的申 赎变 动， 对 基金的 管理运
作带来一 定影响 ，面临 这种 情况，我 们进行 了精心 的管 理，实现 了跟踪 误差控 制目 标。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期末，本基金份额 净值 为 0.687 元 ， 累计 净 值 0.687 元 ； 本 报告 期 基 金 份 额净 值 增 长 率 为
-33.24% 。
报告期内 ， 本 基金日 均跟踪 偏离度的 绝对值 0.006% ， 年跟踪误差0.833% ， 较好的完 成了跟踪 目标 。
对本基金 而言 ， 本期 间跟踪 误差的主 要来自 以下几 个方 面： 一 是本期 基金面 临了 一 定的申赎 变动 ，
而 当时 市 场 单日 波 幅 较大 ， 对 我们 的 跟 踪管 理 带 来了 一 定 影响 ； 二 是目 前 的 份额 净 值 计算 精 度 （基 金
份额净值 的计算 保留到 小数 点后 3 位， 小数 点后第 4 位四舍五 入） 所带来 的跟踪 误差， 这也是 本期跟
踪误差的 主要来 源之一 ； 另 外， 个 别样本 股因长 期停牌 按要求变 更估值 方法也 对跟 踪误差带 来了影 响。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
对于市场 整体的 看法 ， 我们 基本保持 不变 ， 现在 前期季 报观点的 基础上 作以下 补充 ： 短期 内通胀 、
房 地产 价 格 等风 险 较 前期 有 所 缓和 ， 在 数据 上 给 政府 的 政 策微 调 打 下了 基 础 和提 供 了 可能 性 ， 但仅 此
而 言乐 观 空 间有 限 ， 不足 以 构 成中 期 趋 势形 成 的 充要 条 件 ，当 然 ， 寄希 望 于 大规 模 政 策出 台 的 概率 不
大 ，至 于 趋 势能 否 真 正转 向 乐 观， 个 人 趋向 于 观 察阶 段 性 政策 微 调 是否 有 效 触及 或 接 近目 前 两 难市 场
本 质。 另 外 ，近 期 公 布的 经 济 数据 在 一 定程 度 反 映出 经 济 增速 回 落 既成 事 实 但趋 于 稳 定， 新 的 需求 能
否 启动 从 而 带动 新 的 库存 周 期 才是 增 长 动能 能 否 起步 的 关 键。 再 往 后， 可 能 还需 要 警 惕新 的 风 险， 即
前期调控 对经济 带来的 结构 性负面影 响 （ 关注后 期经济 及产业数 据） ， 及 欧债危 机 各经济体 之间博 弈的鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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继续演绎 （特别 2012 年初） ，这也是 非常关 键的时 期。 前期季报 中我们 提到 “ 国际 经济环境 的波动 势
必 会在 人 民 币汇 率 及 出口 等 方 面产 生 压 力， 加 之 投资 的 下 降（ 包 含 经济 增 长 模式 转 变 及货 币 政 策等 原
因） ， 未来中 国经济 增速在 一定程度 上的放 缓是个 大概 率事件， 这也会 对股市 的估 值水平产 生影响 ” ，
因 此， 就 投 资重 心 而 言， 我 们 认为 ， 中 长期 来 看 ，未 来 市 场的 超 额 收益 来 源 很大 程 度 上取 决 于 企业 对
经济转型 的契合 和创新 效率 的提升， 这类公 司值得 关 注。
本 基金 将 积 极 应对 各 种 因素 对 指数 跟 踪 效 果带 来 的 冲击 ， 努力 将 跟 踪 误差 控 制 在基 金 合同 规 定的
范围内， 力争为 投资者 带来 较好的投 资回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
4.6.1 有关参与估值 流程各 方及人员 的职责 分工、 专业 胜任能力 和相关 工作经 历的 描述：
4.6.1.1 日常估值流程
基 金的 估 值 由 基金 会 计 负责 ， 基金 会 计 对 公司 所 管 理的 基 金以 基 金 为 会计 核 算 主体 ， 独立 建 账、
独 立核 算 ， 保证 不 同 基金 之 间 在名 册 登 记、 账 户 设置 、 资 金划 拨 、 账簿 记 录 等方 面 相 互独 立 。 基金 会
计 核算 独 立 于公 司 会 计核 算 。 基金 会 计 核算 采 用 专用 的 财 务核 算 软 件系 统 进 行基 金 核 算及 帐 务 处理 ；
每 日按 时 接 收成 交 数 据及 权 益 数据 ， 进 行基 金 估 值。 基 金 会计 核 算 采用 基 金 管理 公 司 与托 管 银 行双 人
同 步独 立 核 算、 相 互 核对 的 方 式， 每 日 就基 金 的 会计 核 算 、 基 金 估 值等 与 托 管银 行 进 行核 对 ； 每日 估
值 结果 必 须 与托 管 行 核对 一 致 后才 能 对 外公 告 。 基金 会 计 除设 有 专 职基 金 会 计核 算 岗 外， 还 设 有基 金
会计复核 岗位， 负责基 金会 计核算的 日常事 后复核 工作 ，确保基 金净值 核算无 误。
配备的基 金会计 具备会 计资 格和基金 从业资 格， 在基 金 核算与估 值方面 掌握了 丰富 的知识和 经验,
熟悉及了 解基金 估值法 规、 政策和方 法。
4.6.1.2 特殊业务估值 流程
根据中国 证监会 公告[2008]38 号 《关于进一步 规范证 券 投资基金 估值业 务的指 导意 见》 的相关 规
定 ，本 公 司 成立 停 牌 股票 等 没 有市 价 的 投资 品 种 估值 小 组 ，成 员 由 基金 经 理 、行 业 研 究员 、 监 察稽 核
部、金融 工程师 、登记 结算 部相关人 员组成 。
4.6.2 基金经理参与 或决定 估值的程 度：
基金经理 不参与 或决定 基金 日常估值 。
基 金经 理 参 与 估值 小 组 对停 牌 股票 估 值 的 讨论 ， 发 表相 关 意见 和 建 议 ，与 估 值 小组 成 员共 同 商定
估值原则 和政策 。
4.6.3 本公司参与估 值流程 各方之间 不存在 任何重 大利 益冲突。
4.6.4 本公司现没有 进行任 何定价服 务的签 约。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
4.7.1 截止本报告期 末， 本 基金可供 分配利 润为-407,878,699.20 元， 期末基金 份 额净值 0.687 元，
不符合利 润分配 条件， 本基 金本期将 不进行 利润分 配。
4.7.2 本基金本报告期 内未进行 利润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年， 本基金托管人 在对 鹏华中证 500 指数证券 投资 基金 （LOF） 的托 管过程 中， 严格遵守 《证
券投资基 金法 》 及其 他法律 法规和基 金合同 的有关 规定 ， 不存 在任何 损害基 金份额 持有人利 益的行 为，
完全尽职 尽责地 履行了 基金 托管人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
2011 年， 鹏华 中 证500 指 数 证 券投 资 基 金 （LOF）的管理人 ——鹏华基金 管 理 有 限 公 司在 鹏 华 中证
500指数 证 券投 资 基 金（LOF ） 的投 资 运 作、 基 金 资 产净 值 计算 、 基 金份 额 申 购 赎回 价 格计 算 、 基金 费
用 开支 等 问 题上 ， 不 存在 任 何 损害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行为 ， 在 各重 要 方 面的 运 作 严格 按 照 基金 合
同的规定 进行。 本报告 期内 ，鹏华中 证500指数证券投 资基金（LOF）未进 行利润 分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管人 依法对 鹏华基 金管 理有限公 司编制 和披露 的鹏 华中证 500 指数证券投 资基 金 （LOF）2011
年年度报 告中财 务指标 、 净 值表现 、 利润 分配情 况、 财 务会计报 告、 投资组 合报告 等内容进 行了核 查，
以上内容 真实、 准确和 完整 。
§6 审计报 告
普 华永 道 中 天 会计 师 事 务所 注 册会 计 师 对 本基 金 出 具了 “ 标准 无 保 留 意见 ” 的 审计 报 告。 投 资者
可通过年 度报告 正文查 看审 计报告全 文。
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 鹏华 中证 500 指数证券投 资基金 （LOF）
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
资 产 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
45,460,873.02 62,739,475.60
结算备 付金
596,351.51 52,374.55
存出保 证金
642,023.90 1,070,819.95
交易性 金融 资产
851,541,181.53 1,174,094,848.23
其中： 股票 投资
851,541,181.53 1,174,094,848.23
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
3,018,362.37 17,992,307.03
应收利 息
9,676.48 13,958.16
应收股 利
- -
应收申 购款
683,709.04 760,763.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
901,952,177.85 1,256,724,547.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
4,625,901.44 12,451,184.84
应付赎 回款
356,062.69 1,029,217.08
应付管 理人 报酬
618,041.49 827,624.56
应付托 管费
123,608.30 165,524.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
757,436.24 1,088,212.73
应交税 费
- -
应付利 息
- - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
161,324.94 184,324.20
负债合 计
6,642,375.10 15,746,088.32
所有者权益：
实收基 金
1,303,188,501.95 1,206,398,882.34
未分配 利润
-407,878,699.20 34,579,576.38
所有者 权益 合计
895,309,802.75 1,240,978,458.72
负债和 所有 者权 益总 计
901,952,177.85 1,256,724,547.04
注：报告 截止日 2011 年 12 月31 日，基金份额 净值 0.687 元，基金份额 总额 1,303,188,501.95 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 鹏华 中证 500 指数证 券投 资基金 （LOF）
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目 附注号
本期
2011 年1 月1 日至2011
年 12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 2 月5 日(基金
合同生效日)
至2010 年 12 月 31 日
一、收入
-439,810,309.35 118,914,675.31
1.利息 收入
515,918.02 3,635,335.20
其中： 存款 利息 收入
515,812.13 3,634,862.19
债券利 息收 入
105.89 473.01
资产支 持证 券 利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-82,007,454.55 28,263,924.18
其中： 股票 投资 收益
-88,062,339.84 19,177,603.59
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
33,998.11 122,123.99
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益
6,020,887.18 8,964,196.60
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-359,407,757.71 84,188,811.69
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
1,088,984.89 2,826,604.24
二、费用
15,884,683.43 28,073,369.77
1．管 理人 报酬 7.4.7.2.1 9,093,682.31 14,512,762.19
2．托 管费 7.4.7.2.2 1,818,736.42 2,902,552.39 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
4,268,757.99 9,869,582.30
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
703,506.71 788,472.89
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
-455,694,992.78 90,841,305.54
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
-455,694,992.78 90,841,305.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 鹏华 中证 500 指数证券投 资基金 （LOF）
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、期 初所 有者权 益（ 基
金净值）
1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
二、本 期经 营活动 产生 的
基金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- -455,694,992.78 -455,694,992.78
三、本 期基 金份额 交易 产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
96,789,619.61 13,236,717.20 110,026,336.81
其中：1.基金申 购款 1,170,076,423.87 -40,169,632.66 1,129,906,791.21
2.基金赎回款 -1,073,286,804.26 53,406,349.86 -1,019,880,454.40
四、本 期向 基金份 额持 有
人分配 利润 产生的 基金 净
值变动（ 净值减 少以“- ”
号填列）
- - -
五、期 末所 有者权 益（ 基
金净值）
1,303,188,501.95 -407,878,699.20 895,309,802.75
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 2 月 5 日( 基 金 合同生 效 日)
至 2010 年12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、期 初所 有者权 益（ 基 2,630,723,634.12 - 2,630,723,634.12 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
金净值）
二、本 期经 营活动 产生 的
基金净 值变 动数（ 本期 利
润）
- 90,841,305.54 90,841,305.54
三、本 期基 金份额 交易 产
生的基金 净值变 动数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
-1,424,324,751.78 -56,261,729.16 -1,480,586,480.94
其中：1.基金申 购款 828,224,357.52 -54,491,683.58 773,732,673.94
2.基金赎回款 -2,252,549,109.30 -1,770,045.58 -2,254,319,154.88
四、本 期向 基金份 额持 有
人分配 利润 产生的 基金 净
值变动（ 净值减 少以“- ”
号填列）
- - -
五、期 末所 有者权 益（ 基
金净值）
1,206,398,882.34 34,579,576.38 1,240,978,458.72
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告7.1 至 7.4 财务报表由下列负 责人签 署：
______ 邓召明______
______ 胡湘______
____ 刘慧红____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
鹏华中 证500 指数证券投资 基金(LOF)(以下简称“ 本基 金 ”) 经中国 证券监 督管理 委员会( 以下 简
称“中国 证监会 ”) 证监许 可[2009] 第 1374 号《关于 核准鹏华 中证 500 指数证 券投资基 金(LOF)募集
的批复》 核准， 由 鹏华基 金 管理有限 公司依 照 《中 华人 民共和国 证券投 资基金 法》 和 《鹏华 中证 500 指
数证券投 资基金(LOF)基金合同》 负责公 开募集 。 本基 金为上市 契约型 开放式 ， 存 续期限不 定， 首次设
立募集不 包括认 购资金 利息 共募集 2,629,831,732.31 元， 业经普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司普
华永道中 天验字(2009)第 021 号验资报告予 以验证 。 经向中国 证监会 备案 ， 《鹏 华中证 500 指数证券
投 资 基 金(LOF) 基 金 合 同 》 于 2010 年 2 月 5 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,630,723,634.12 份基金份额，其 中认购 资金利 息折 合 891,901.81 份基金份额 。本基金 的基金 管理
人为鹏华 基金管 理有限 公司 ，基金托 管人为 中国工 商银 行股份有 限公司 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 深证上[2010] 第 129 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
583,423,342.00 份基金份额 于 2010 年4 月28 日在深交所挂牌交 易 。 未上 市交易 的 基金份额 托管在 场
外，基金 份额持 有人可 通过 跨系统转 托管业 务将其 转至 深交所场 内后即 可上市 流通 。
根 据《 中 华 人 民 共和 国 证 券 投 资基 金 法 》 和 《鹏 华 中 证 500 指数 证 券 投 资基(LOF) 基金 合 同 》的鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
有 关规 定 ， 本基 金 投 资 于具 有 良好 流 动 性的 金 融 工 具 ， 中证 500 指 数 的成 份 股 及 其 备选 成 份 股( 投资
比例不低 于基金 资产净 值的 90%) ，现金或者到期日 在一 年以内的 政府债 券不低 于基 金资产净 值的 5% 。
此外，为 更好的 实现投 资目 标，本基 金将少 量投资 于非 中证 500 成份股、新 股( 首 次发行或 增发等) 以
及法律法 规及中 国证监 会允 许基金投 资 的其 它金融 工具 。 本基金的 业绩比 较基准 为 ： 中证 500 指数收
益率 X95%+ 银行同业存款利 率 X5%。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金的 财务报 表按照 财政 部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 《企 业会计 准则－ 基本准 则》 和 38 项具
体会计准 则、 其后颁 布的企 业会计准 则应用 指南 、 企业 会计准则 解释以 及其他 相关 规定( 以下合 称 “企
业会计准 则 ”) 、 中国 证监 会公告[2010]5 号 《证券投资基金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半
年度报告> 》 、中 国证券 业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券 投资基 金会计 核算 业务指引 》 、 《鹏 华
中证 500 指数证券投资 基金(LOF) 基金合同》和 中国证 监会允许 的基金 行业实 务操 作的有关 规定编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2011 年度财务报表 符合企业 会计准 则的要 求， 真实、完 整地反 映了本 基 金 2011 年 12 月
31 日的财务状况 以及 2011 年度的经 营成果 和基金 净值 变动情况 等有关 信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告相一 致。
7.4.5
差 错更 正的 说明
本基金本 报告期 没有发 生重 大会计差 错更正 。
7.4.6 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
鹏华基金 管理有 限公司 基金管理 人、基 金销售 机构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商银
行”)
基金托管 人、基 金代销 机 构
国信证券 股份有 限公司(“ 国信证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
意 大 利 欧 利 盛 资 本 资 产 管 理 股 份 公 司
（Eurizon Capital SGR S.p.A.)
基金管理 人的股 东
深圳市北 融信投 资发展 有限 公司 基金管理 人的股 东
注：1 、本报 告期存 在控制 关系或其 他重大 利害关 系的 关联方没 有发生 变化。
2 、下述 关联交 易均在 正常 业务范围 内按一 般商业 条款 订立。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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7.4.7 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.7.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.7.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年2 月5 日( 基金合同生效日) 至2010
年12月31 日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
国信证券 511,130,384.14 18.02% 1,146,396,104.52 16.80%
7.4.7.1.2 债 券交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年2 月5 日( 基金合同生效日) 至2010
年12月31 日
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比
例
成交金额
占当 期债 券
成交总额 的比
例
国信证券 - - 535,800.00 70.26%
7.4.7.1.3 债 券回 购交易
本基金2011 年、2010 年未 通过关联 方交易 单元发 生债 券回购交 易 。
7.4.7.1.4 权 证交 易
本基金2011 年、2010 年未 通过关联 方交易 单元发 生权 证交易 。
7.4.7.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
国信证券 434,462.75 18.41% 256,510.74 33.87%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年2 月5 日( 基金合同生效日) 至2010年12月31日 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
国信证券 974,437.04 17.13% 380,526.40 34.97%
注： （1 ） 佣金的 计算公 式
上海证券交 易所的 交易佣 金= 买（卖） 成交金 额 ×1 ‰- 买（卖）经 手费- 买（ 卖） 证管费
深圳证券交 易所的 交易佣 金= 买（卖） 成交金 额 ×1 ‰- 买（卖）经 手费- 买（ 卖） 证管费
（佣金比率 按照与 一般证 券公司签 订的协 议条款 订立 。 ）
（2 ） 本基 金与关 联方已 按 同业统一 的基金 佣金计 算方 式和佣金 比例签 订了 《证券 交易席位 租用协 议》 。
根据协议 规定， 上述单 位定 期或不定 期地为 我公司 提供 研究服务 以及其 他研究 支持 。
7.4.7.2 关 联方 报酬
7.4.7.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年2 月5 日( 基金合同生效日) 至
2010 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
9,093,682.31 14,512,762.19
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护费
1,721,414.42 3,152,853.70
注:(1) 支 付基 金 管 理 人鹏 华 基 金管 理 有 限 公司 的 管 理 人 报 酬年 费 率为 0.75%， 逐 日 计 提， 按 月 支 付。
日管理费= 前 一日基 金资产 净值 ×0 . 7 5 % ÷ 当年天数。
(2)根据 《开放式证 券投资 基金销售 费用管 理规定 》 ， 基金管理 人依据 销售机 构销 售基金的 保有量 提取
一 定比 例 的 客户 维 护 费， 用 以 向基 金 销 售机 构 支 付客 户 服 务及 销 售 活动 中 产 生的 相 关 费用 ， 客 户维 护
费从基金 管理费 中列支 。
7.4.7.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年2 月5 日( 基金合同生效日) 至
2010 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
1,818,736.42 2,902,552.39
注: 支付基金 托管人 中国工 商银行股 份有限 公司的 托管 费年费率 为 0.15% ， 逐日计提， 按 月支付 。 日托
管费= 前一日 基金资 产净值 ×0 .1 5%÷ 当年天数。 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
第 19 页 共 28 页
7.4.7.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金2011 年、2010 年未 发生与关 联方进 行银行 间同 业市场的 债券( 含回 购) 交易 。
7.4.7.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.7.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金本 年度及 上年度 可比 报告期管 理人未 投资、 持有 本基金。
7.4.7.4.2 报 告期 末除基 金 管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
2011 年末及 2010 年末除基金管理人 之外的 其他关 联方 没有投资 及持有 本基金 份额 。
7.4.7.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年2 月 5 日( 基金合同生效日) 至 2010
年 12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行 45,460,873.02 471,648.58 62,739,475.60 3,574,847.17
7.4.7.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单位 ：人民 币元
上年度可 比期间
2010 年2 月 5 日( 基金合同生效日) 至2010 年12 月 31 日
关联方名 称 证券代码 证券名称 发行方式
基金在承 销期内 买入
数量（单 位：股 ） 总金额
国信证券 601717 郑煤机 网上申购 3,000 股 60,000.00
注： 本报告 期内本 基金没 有在承销 期内参 与关联 方承 销的证券 。
7.4.8 期 末（2011 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.8.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
截至本报 告期末 2011 年 12 月31 日止， 本基 金没有 持 有因认购 新发或 增发而 流通 受限股票 ， 也 没有持
有因认购 新发或 增发而 流通 受限债券 及权证 。
7.4.8.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总
额
备注
002051
中工国
际
2011 年12 月8 日
重大事
项停牌
25.16 2012 年3 月19 日 30.00 108,376 2,806,498.80 2,726,740.16 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
第 20 页 共 28 页
000655
金岭矿
业
2011 年12 月12 日
重大事
项停牌
14.80 2012 年2 月7 日 16.28 176,718 3,689,119.21 2,615,426.40 -
600820
隧道股
份
2011 年12 月28 日
筹划资
产重组
7.87 2012 年1 月4 日 8.15 293,719 3,040,523.69 2,311,568.53 -
600121
郑州煤
电
2011 年10 月10 日
筹划资
产重组
10.43 2012 年1 月13 日 11.47 193,859 2,191,147.64 2,021,949.37 -
600332
广州 药
业
2011 年11 月7 日
筹划资
产重组
13.14 - - 151,421 2,240,681.86 1,989,671.94 -
600963
岳阳林
纸
2011 年12 月27 日
重大事
项停牌
4.68 2012 年1 月4 日 4.92 386,388 3,425,935.76 1,808,295.84 -
600991
广汽长
丰
2011 年12 月28 日
重大事
项停牌
14.72 2012 年1 月4 日 15.11 120,915 1,751,896.40 1,779,868.80 -
000005
世纪星
源
2011 年5 月3 日
债务重
组
3.86 - - 427,482 2,155,248.05 1,650,080.52 -
600056
中国医
药
2011 年11 月16 日
筹划资
产重组
20.24 - - 81,363 1,626,374.85 1,646,787.12 -
000677 ST 海龙 2011 年8 月22 日
重大事
项停牌
4.82 - - 297,410 1,945,810.71 1,433,516.20 -
000816
江淮动
力
2011 年11 月7 日
筹划资
产重组
7.04 2012 年2 月27 日 6.51 558,716 3,575,517.04 3,933,360.64 -
000522
白云山
Ａ
2011 年11 月7 日
筹划资
产重组
12.16 - - 210,359 2,932,901.53 2,557,965.44 -
7.4.8.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.8.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 2011 年 12 月31 日止， 本基金没 有从事 银行间市 场债券 正回购 交易 形成的卖 出回购 证
券款余额 。
7.4.8.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本报 告期末 2011 年 12 月31 日止， 本基金没 有从事 交易所市 场债券 正回 购 交易 形成的卖 出回购 证
券款余额 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额
占基金总 资产的 比
例（% ）
1 权益投资 851,541,181.53 94.41 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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其中：股 票 851,541,181.53 94.41
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 46,057,224.53 5.11
6 其他各项 资产 4,353,771.79 0.48
7 合计 901,952,177.85 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资 产净值 比
例（％）
A 农、林、 牧、渔 业 17,090,390.25 1.91
B 采掘业 9,287,042.51 1.04
C 制造业 483,803,135.10 54.04
C0 食品、饮 料
38,756,992.48 4.33
C1
纺织、服装、皮 毛 26,605,701.91 2.97
C2
木材、家具 3,451,271.42 0.39
C3
造纸、印刷 17,523,002.54 1.96
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 84,373,983.84 9.42
C5
电子 60,571,970.55 6.77
C6
金属、非金属 55,728,669.77 6.22
C7
机械、设备、仪 表 127,450,299.70 14.24
C8
医药、生物制品 61,961,203.00 6.92
C99
其他制造业 7,380,039.89 0.82
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 38,128,847.76 4.26
E 建筑业 16,365,263.00 1.83
F 交通运输 、仓储 业 39,742,834.30 4.44
G 信息技术 业 49,148,430.47 5.49
H 批发和零 售贸易 56,067,840.65 6.26
I 金融、保 险业 6,849,638.75 0.77
J 房地产业 55,983,486.12 6.25
K 社会服务 业 29,182,769.44 3.26
L 传播与文 化产业 21,713,489.59 2.43
M 综合类 28,178,013.59 3.15
合计 851,541,181.53 95.11 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资的 股票。
8.3 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 指数 投资前 十名 和积极 投资 前
五 名股 票投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票 代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（% ）
1 600827 友谊股份 425,200 4,834,524.00 0.54
2 000917 电广传媒 190,185 4,828,797.15 0.54
3 000970 中科三环 237,557 4,748,764.43 0.53
4 000939 凯迪电力 441,393 4,678,765.80 0.52
5 600079 人福医药 230,932 4,450,059.64 0.50
6 002065 东华软件 186,291 4,109,579.46 0.46
7 600805 悦达投资 331,850 4,078,436.50 0.46
8 002236 大华股份 81,632 4,048,947.20 0.45
9 000816 江淮动力 558,716 3,933,360.64 0.44
10 600637 百视通 260,615 3,922,255.75 0.44
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于 鹏 华 基 金 管 理 有 限 公 司 网 站
http://www.phfund.com.cn 的年度 报 告正文 。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 五名 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资的 股票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 002073 软控股份 14,757,370.01 1.19
2 600816 安信信托 13,951,763.97 1.12
3 600425 青松建化 13,630,100.08 1.10
4 000877 天山股份 12,695,337.51 1.02
5 600199 金种子酒 12,407,972.41 1.00 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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6 002236 大华股份 12,123,297.53 0.98
7 002353 杰瑞股份 10,505,475.30 0.85
8 600805 悦达投资 10,354,272.45 0.83
9 002431 棕榈园林 9,752,867.82 0.79
10 002410 广联达 9,070,879.62 0.73
11 000596 古井贡酒 9,070,058.56 0.73
12 002106 莱宝高科 8,735,839.92 0.70
13 002038 双鹭药业 8,701,464.70 0.70
14 600458 时代新材 8,612,253.29 0.69
15 000970 中科三环 8,476,923.60 0.68
16 002238 天威视讯 8,231,181.10 0.66
17 600160 巨化股份 8,164,695.14 0.66
18 002475 立讯精密 8,037,771.20 0.65
19 002123 荣信股份 7,859,988.09 0.63
20 000650 仁和药业 7,843,549.97 0.63
注：买入 金额按 买入成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 相关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 002073
软控股份 22,053,329.49 1.78
2 002106
莱宝高科 15,834,920.40 1.28
3 000581
威孚高科 13,945,824.52 1.12
4 002353
杰瑞股份 12,702,005.91 1.02
5 002038
双鹭药业 12,488,964.49 1.01
6 600252
中恒集团 12,307,365.13 0.99
7 600160
巨化股份 12,267,879.47 0.99
8 600425
青松建化 12,227,913.63 0.99
9 600637
百视通 10,890,399.04 0.88
10 000877
天山股份 10,284,700.41 0.83
11 002431
棕榈园林 10,115,270.84 0.82
12 600805
悦达投资 9,970,041.42 0.80
13 600770
综艺股份 9,643,093.71 0.78
14 600816
安信信托 9,626,271.03 0.78
15 002344
海宁皮城 9,272,182.99 0.75
16 000596
古井贡酒 8,782,234.19 0.71 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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17 002410
广联达 8,650,548.18 0.70
18 002236
大华股份 8,291,578.09 0.67
19 600199
金种子酒 8,246,334.94 0.66
20 601992
金隅股份 7,963,662.99 0.64
注：卖出 金额按 卖出成 交金 额（成交 单价乘 以成交 数量 ）填列， 不考虑 相关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 1,487,423,897.55
卖出股票 收入（ 成交） 总额 1,362,507,466.70
注 ：买 入 股 票成 本 、 卖出 股 票 收入 均 按 买卖 成 交 金额 （ 成 交单 价 乘 以成 交 数 量） 填 列 ，不 考 虑 相关 交
易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本基金 投资 的前 十名 证券 中没有 发行 主体 被监 管部 门立案 调查 的、 或在 报告 编制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 股票。
8.9.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 642,023.90
2 应收证券 清算款 3,018,362.37
3 应收股利 -
4 应收利息 9,676.48
5 应收申购 款 683,709.04
6 其他应收 款 - 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,353,771.79
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末指 数投资 前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限 部分的 公允价 值 占基金资 产净值 比例（% ） 流通受限 情况说 明
1 000816 江淮动力 3,933,360.64 0.44 筹划资产 重组
8.9.6 期 末 积 极投 资前五 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资的 股票。
8.9.7 投 资 组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍 五入的 原因， 投资 组合报告 中数字 分项之 和与 合计项之 间可能 存在尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位 ：份
持有人户 数
( 户)
户均持有 的基
金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
31,520 41,344.81 362,116,938.78 27.79% 941,071,563.17 72.21%
9.2 期 末 上市 基金 前十名 持有 人
序号 持有人名 称 持有份额 （份）
占上市总 份额比
例
1 高桂英
1,950,260.00
2.55%
2 童金兰
1,300,105.00
1.70%
3 王延安
1,280,252.00
1.67%
4 薛晓京
1,005,030.00
1.31%
5 肖菊华
1,000,070.00
1.31%
6
钟莉莉
1,000,060.00
1.31%
张雪红
1,000,060.00
1.31% 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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7 冷利群
800,024.00
1.05%
8 刘克成
714,896.00
0.94%
9 王军
673,000.00
0.88%
10 王晓东
600,048.00
0.78%
注: 持有人为 场 内持有 人。
9.3 期 末 基金 管理 人的从 业人 员持有 本开 放式基 金的 情况
项目 持有份额 总数（ 份） 占基金总 份额比 例
基金管理 公司所 有从业 人员
持有本开 放式基 金
335,810.42 0.0258%
注 ：截 止 本 报告 期 末 ，本 基 金 管理 人 从 业人 员 投 资、 持 有 本基 金 符 合相 关 法 律法 规 、 中国 证 监 会规 定
及相关管 理制度 的规定 。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2010 年2 月 5 日 ） 基金 份额 总额
2,630,723,634.12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,206,398,882.34
本报告 期基 金总 申购 份额
1,170,076,423.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,073,286,804.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,303,188,501.95
注：总申 购份额 含红利 再投 、转换入 份额。 总赎回 份额 含转换出 份额。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金本 报告期 内无基 金份 额持有人 大会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的重大 人事变动 ：
1 、2011 年 4 月，胡湘先生 任基金管 理人副 总经理 。上 述事项已 经公 司 董事会 审议 通过，并 经中
国证监会 核准（ 证监许 可【2011】613 号） ，胡湘具 有基 金从业资 格。
2 、2011 年 12 月， 毕国强先 生任基金 管理人 副总经 理。 上述事项 已经公 司董事 会审 议通过 ， 并经
中国证监 会核准 （证监 许可 【2011】2088 号） ，毕国强 具有基金 从业资 格。
3 、2011 年 12 月， 高鹏先生 任基金管 理人督 察长 。 上述 事项已经 公司董 事会审 议通 过， 并 经中国鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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证监会核 准（证 监许可 【2011 】2088 号） ，高鹏 具有基 金从业资 格。
4 、2011 年12 月，吴伟先生 不再任基 金管理 人督察 长职 务。上述 事项已 经公司 董事 会审议通 过。
11.2.2 本 基 金 托 管 人 —— 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 的 基 金 托 管 部 门 本 报 告 期 内 未 发 生 重 大 人
事变动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 对公 司运 营 管理及 基金 运作 产生 重大 影 响的， 与本 基金 管理 人、 基 金财产 、基金
托管业务 相关的 诉讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金本 报告期 基金投 资策 略未改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 管理 人聘 请普 华永 道 中天会 计师 事务 所有 限公 司 为本基 金审 计的 会计 师事 务 所。本 年度应
支付给普 华永道 中天会 计师 事务所有 限公司 审计费 用 100,000.00 元。 该审计机 构已 提供审计 服务的 连
续年限为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 管理 人、 基金 托管 人 涉及托 管业 务机 构及 其高 级 管理人 员在 报告 期内 未受 到 任何稽 查或处
罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元 数
量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
长江证券 1 1,361,469,598.16 48.00% 1,106,204.12 46.88% -
银河证券 1 963,709,549.11 33.98% 819,155.49 34.71% -
国信证券 1 511,130,384.14 18.02% 434,462.75 18.41% -
注： 交易单 元选择 的标准 和程序：
1 、 基金管 理人负 责选择 代 理本基金 证券买 卖的证 券经 营机构 ， 使用 其交易 单元作 为基金的 专用交 易单
元，选择 的标准 是：
（1 ）实力雄 厚，信 誉良好 ，注册资 本不少 于 3 亿元人 民币； 鹏华中证 500 指数（LOF ）2011 年年度报告摘要
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（2 ）财务状 况良好 ，各项 财务指标 显 示公 司经营 状况 稳定；
（3 ）经营行 为规范 ，最近 二年未发 生因重 大违规 行为 而受到中 国证监 会处罚 ；
（4 ）内部管 理规范 、严格 ，具备健 全的内 控制度 ，并 能满足基 金运作 高度保 密的 要求；
（5 ） 具备 基金运 作所需 的 高效、 安全的 通讯条 件， 交 易设施符 合代理 本基金 进行 证券交易 的需要 ， 并
能为本基 金提 供 全面的 信息 服务；
（6 ）研究实 力较强 ，有固 定的研究 机构和 专门的 研究 人员，能 及时为 本基金 提供 高质量的 咨询服 务。
2 、选择交易单元 的程序 ：
我 公司 根 据 上述 标 准 ，选 定 符 合条 件 的 证券 公 司 作为 租 用 交易 单 元 的对 象 。 我公 司 投 研部 门 定 期对 所
选 定证 券 公 司的 服 务 进行 综 合 评比 ， 评 比内 容 包 括： 提 供 研究 报 告 质量 、 数 量、 及 时 性及 提 供 研究 服
务 主动 性 和 质量 等 情 况， 并 依 据评 比 结 果确 定 交 易单 元 交 易的 具 体 情况 。 我 公司 在 比 较了 多 家 证券 经
营机构的 财务状 况、 经营状 况、 研 究水平 后， 分 别向国 信证券股 份有限 公司 、 长江 证券股份 有限公 司、
中国银河 证券股 份有限 公司 租用交易 单元作 为基金 专用 交易单元 ，并从 2010 年 2 月开始陆 续使用 。
本报告期 内上述 交易单 元未 发生变化 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券
回购
成交总额 的
比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
长江证券 - - - - - -
银河证券 237,104.00 100.00% - - - -
国信证券 - - - - - -
鹏华基金管理有限公司
2012 年3 月26 日
