南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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开 元 证 券 投资 基 金 2011 年 年 度 报告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至12 月 31 日止。 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 南方开元 封闭
场内基金 简称： 基金开 元
基金主代 码 184688
基金运作 方式 契约型封 闭式
基金合同 生效日 1998 年3 月 27 日
基金管理 人 南方基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 2,000,000,000.00 份
基金合同 存续期 1998 年3 月 27 日至 2013 年 3 月 27 日
基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所
上市日期 1998 年4 月 7 日
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值揭 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为 “ 基 金开 元 ”。
2.2
基 金产 品说 明
投资目标 本基金的投 资 目 标 是 为 投 资 者 减 少 和 分 散 投 资 风 险 ， 确
保基金资 产的安 全并谋 求基 金长期稳 定的投 资收益 。
投资策略 本基金坚持投资于经济增长中的领先行业，以及行业内
相对价值较高的股票，并根据不同股票相对价值的变化
动态调整 组合， 力求使 基金 净值平稳 、持续 增长。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 南方基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人互联 网网址 http://www.nffund.com
基金年度 报告备 置地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公地址 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 117,409,678.79 69,729,157.41 102,503,593.44
本期利 润 -512,931,299.93 64,739,392.11 787,241,003.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2565 0.0324 0.3936
本期基 金份 额净 值增 长率 -24.26% 3.16% 54.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1901 0.0301 0.0453
期末基 金资 产净 值 1,619,724,268.83 2,192,655,568.76 2,227,916,176.65
期末基 金份 额净 值 0.8099 1.0963 1.1140
注： 1.本期已实 现收益 指 基金本期 利息收 入、 投资收 益、 其 他收入( 不 含公允 价 值变动收 益) 扣除相 关
费用后的 余额, 本期 利润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 。
2. 期末可供分配利 润 ， 采用期末 资产负 债表中 未分 配利润与 未分配 利润中 已实 现部分的 孰低数 （ 为
期末余额 ，不是 当期发 生数 ） 。
3. 所述 基 金业 绩 指 标 不 包 括持 有 人 认购 或 交 易基 金 的 各项 费 用 ， 计 入 费 用后 实 际 收益 水 平 要低 于
所列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -14.20% 3.79% - - -14.20% 3.79%
过去六个 月 -28.81% 2.85% - - -28.81% 2.85%
过去一年 -24.26% 2.49% - - -24.26% 2.49%
过去三年 20.85% 2.60% - - 20.85% 2.60%
过去五年 43.80% 3.64% - - 43.80% 3.64%
自基金合 同
生效起至 今
445.12% 3.60% - - 445.12% 3.60%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人 民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式 发放总
额
再投资形 式发
放总额
年度利润 分配合
计
备注
2011 0.3000 60,000,000.00 - 60,000,000.00
2010 0.5000 100,000,000.00 - 100,000,000.00
2009 - - - -
合计 0.8000 160,000,000.00 - 160,000,000.00
§4 管理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南 方基 金 管 理 有 限公 司 是 经 中 国证 监 会 证 监 基字[1998]4 号文 批 准 ， 由 南方 证 券 有 限 公司 、 厦门
国际信托 投资公 司、 广西信 托投资公 司共同 发起设 立。2000 年， 经中国证监会 证监 基金字[2000]78 号南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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文批准进 行了增 资扩股 ，注 册资本达 到 1 亿元人 民币 。2005 年，经中国证监 会 证监基金 字[2005]201
号文批准 进行增 资扩股 ， 注 册资本达 1.5 亿元人民 币。2010 年， 经证监许可[2010]1073 号文核准深圳
市 机场 （ 集 团） 有 限 公 司将 其 持有 的 30%股 权 转让 给 深 圳 市投 资 控 股有 限 公 司 。目 前 股权 结 构 ：华 泰
证券股份 有限公 司 45%、 深圳市投资 控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有 限公司 15% 及兴业证券 股份有
限公司10% 。
截至报告 期末， 公司管 理资 产规模 达 1,700 多亿元，管 理 2 只 封闭式 基金—— 基金 开元、基 金天
元；30 只开放 式基金 ——南 方稳健成 长基 金 、 南 方宝元 债券型基 金、南方避 险增值 基金、南方现 金增
利 基金 、 南 方积 极 配 置基 金 、 南方 高 增 长基 金 、 南方 多 利 增强 债 券 型基 金 、 南方 稳 健 成长 贰 号 基金 、
南方绩优 成长基 金、 南方 成 份精选基 金、 南方 隆元产 业 主题基金、 南方全 球精选 配 置基金 （QDII 基金） 、
南方盛元 红利股 票型基 金、 南方优选 价值股 票型基 金、 南方恒元 保本混 合型基 金、 南方沪深 300 指数
基金、南 方中证 500 指数基 金、深证 成份交 易型开 放式 指数基金 、南方 深证成 份交 易型开放 式指数 基
金 联接 基 金 、南 方 策 略优 化 股 票型 基 金 、中 证 南 方小 康 产 业交 易 型 开放 式 指 数基 金 、 中证 南 方 小康 产
业交易型 开放式 指数基 金联 接基金 、 南方 广利回 报债券 型基金 、 南方 金砖四 国指数 基金 （QDII 基金） 、
南方优选 成长混 合型基 金、 南方中证 50 债券指 数基金 、 南方 保本混 合型基 金、 上 证 380 交易型开放式
指数基金 、南方 上证 380 交易型开 放式指 数基金 联接 基金和南 方中国 中小盘 基金 （QDII 基金） ；以及
多个全国 社保、 企业年 金和 专户理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理（ 助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
汪澂
本 基 金 基
金经理、 公
司 投 资 部
副总监
2006 年 3 月
16 日
- 12
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ） ， 工 商 管
理硕士 ， 具有 基金从 业资格 。 1999
年 加 入 南 方 基 金 ， 先 后 担 任 研 究
员 、 基 金 经 理 助 理 、 投 资 部 副 总
监，2002 年 4 月-2006 年 3 月，
任 隆 元 基 金 经 理 ；2005 年 8 月
-2006 年 3 月， 任金元基金 经理；
2006 年3 月至今， 任开 元基 金经南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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理；2008 年4 月至今， 任南 方隆
元基金经 理。
注：1. 此处的任 职日期 和离 任日期均 指公司 做出决 定之 日。
2. 证券从业的含义 遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证 券 投 资 基金 运 作管
理 办法》 、 《 证 券投 资 基 金 销 售 管理 办 法 》和 《 证 券投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法》 等 有 关法 律 法 规及 各
项实施准 则、 《开 元证券 投 资基金合 同》 和其他 有关法 律法规的 规定 ， 本着 诚实信 用、 勤 勉尽责 的原则
管 理和 运 用 基金 资 产 ，在 严 格 控制 风 险 的基 础 上 ，为 基 金 持有 人 谋 求最 大 利 益。 本 报 告期 内 ， 基金 运
作 整体 合 法 合规 ， 没 有损 害 基 金持 有 人 利益 。 基 金的 投 资 范围 、 投 资比 例 及 投资 组 合 符合 有 关 法律 法
规及基金 合同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内， 本基金 管理人 严格执行 《证 券投资 基金管 理公司公 平交易 制度指 导意 见》 ， 完善 相应
制 度及 流 程 ，通 过 系 统和 人 工 等各 种 方 式在 各 业 务环 节 严 格控 制 交 易公 平 执 行， 公 平 对待 旗 下 管理 的
所有基金 和投资 组合。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金管 理人没 有管理 与本 基金投资 风格相 似的其 他投 资组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于 本报告 期内不 存在 异常交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2011 年， 国内方面 ， 年 初以来管 理层为 应对通 胀压 力而采取 的紧缩 政策 ， 导致 了货币供 应量 、
企 业现 金 流 处于 持 续 回落 过 程 中， 特 别 是中 小 企 业的 资 金 成本 呈 大 幅上 升 态 势； 国 际 方面 ， 地 区冲 突
不断, 主权债 务危机 甚至有 愈演愈烈 之势 ， 世界 经济前 景不甚明 朗， 全年国 内市场 走出了震 荡向下 的格
局 。本 基 金 在报 告 期 内， 主 要 配置 于 以 下几 方 面 ：源 于 国 家投 资 的 高铁 军 工 产业 、 受 益于 通 胀 的黄 金
和农业、 金融行 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2011 年本基金的净值增 长率 为-24.26 ％。 从长期来看 ，我们认为 08 年的金 融危机 过后, 中国经 济南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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进 入了 一 个 更均 衡 和 更可 持 续 的发 展 阶 段。 在 目 前企 业 资 金链 紧 张 的环 境 下 ，受 国 家 政策 和 项 目扶 持
的 大型 央 企 在资 金 、 技术 、 资 源等 各 方 面都 更 具 竞争 力 ， 同时 大 小 非的 减 持 压力 也 相 对较 小 ， 并且 部
分央企还 是潜在 分红能 力较 高的投资 标的， 我们将 着重 在这些方 面努力 寻找投 资机 会。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
我 们认 为 在 全 球金 融 危 机的 背 景下 ， 其 实 也为 中 国 的崛 起 带来 了 机 会 ，我 们 看 到中 国 是在 全 球经
济衰退中 为数不 多的几 个依 然保持经 济增长 的国家 之一 ，但如果 我们将 今年以 来国 内 A 股的走势 与深
受 金融 危 机 和主 权 债 务危 机 的 美欧 国 家 的股 指 相 比， 似 乎 并未 同 步 反应 中 国 经济 的 相 对强 势 。 相信 每
位 投资 者 都 可以 对 这 样的 现 象 分析 出 自 己的 观 点 ，但 我 们 始终 认 为 长期 而 言 股市 仍 应 与经 济 增 长保 持
一 致， 因 此 在目 前 资 本市 场 悲 观情 绪 蔓 延的 情 况 下， 我 们 认为 市 场 已处 于 中 长期 的 底 部区 域 ， 因此 目
前本基金 保持了 相对较 高的 股票配置 ，主要 是资金 有优 势且具有 竞争力 的大盘 央企 蓝筹股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据中 国 证 监 会相 关 规 定和 基 金合 同 约 定 ，本 基 金 管理 人 应严 格 按 照 新准 则 、 中国 证 监会 相 关规
定 和基 金 合 同关 于 估 值的 约 定 ，对 基 金 所持 有 的 投资 品 种 进行 估 值 。本 基 金 托管 人 根 据法 律 法 规要 求
履 行估 值 及 净 值计 算 的 复核 责 任。 会 计 师 事务 所 在 估值 调 整导 致 基 金 资产 净 值 的变 化在 0.25% 以 上时
对 所采 用 的 相关 估 值 模型 、 假 设及 参 数 的适 当 性 发表 审 核 意见 并 出 具报 告 。 定价 服 务 机构 按 照 商业 合
同 约定 提 供 定价 服 务 。其 中 ， 本基 金 管 理人 为 了 确保 估 值 工作 的 合 规开 展 ， 建立 了 负 责估 值 工 作决 策
和 执行 的 专 门机 构 ， 组成 人 员 包括 督 察 长、 数 量 化投 资 部 总监 、 监 察稽 核 总 监及 基 金 会计 负 责 人等 。
其中， 超过三 分之二 以上的 人员具有 10 年以上 的基金 从业经验 ， 且 具有风 控、 合 规、 会 计方面 的专业
经 验。 同 时 ，根 据 基 金管 理 公 司制 订 的 相关 制 度 ，负 责 估 值工 作 决 策和 执 行 的机 构 成 员中 不 包 括基 金
经理。本 报告期 内，参 与估 值 流程各 方之间 无重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 合 同 约 定， 本 基 金的 收 益分 配 原 则 为： 基 金 收益 分 配采 取 现 金 方式 ， 每 年至 少 一次 ； 基金
年 度收 益 分 配比 例 不 得 低于 基 金年 度 已 实现 收 益的 90% ； 基金 当 年 收益 应 先 弥 补上 一 年度 亏 损 后， 才
可进行当 年收益 分配； 基金 投资当年 亏损， 则不进 行收 益分配； 每一基 金份额 享有 同等分配 权。
根据 上 述 分 配 原则 ， 本 报告 期 本基 金 不 符 合基 金 合 同约 定 的收 益 分 配 条件 ， 未 有收 益 分配 事 项。
本报告期 内已分 配数（ 每 10 份基金份额 派发红利 0.30 元）为以 往年度 收益分 配。 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内 本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年， 本基金托管 人在对 开元证券 投资基 金的托 管过 程中，严格遵 守 《 证券投 资 基金法 》 及其
他 法律 法 规 和基 金 合 同的 有 关 规定 ， 不 存在 任 何 损害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行为 ， 完 全尽 职 尽 责地 履
行了基金 托管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年， 开元证券 投资基 金 的管理人 —— 南 方基金 管理 有限公司 在开元 证券投 资基 金的投资 运作 、
基 金资 产 净 值计 算 、 基金 费 用 开支 等 问 题上 ， 不 存在 任 何 损害 基 金 份额 持 有 人利 益 的 行为 ， 在 各重 要
方 面的 运 作 严格 按 照 基金 合 同 的 规 定 进 行。 本 报 告期 内 ， 开元 证 券 投资 基 金 对基 金 份 额持 有 人 进行 了
一次利润 分配， 分配金 额为 60,000,000.00 元。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 依 法 对南 方 基 金 管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的 开 元 证券 投 资 基金 2011 年 年 度 报告 中 财务
指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 进 行 了核 查 ， 以上 内 容 真实 、
准确和完 整。
§6 审计报 告
本基金2011 年年度财务会 计报告经 普华永 道中天 会计 师事务所 有限公 司审计， 注 册会计师 签字出
具了普华 永道中 天审字(2012) 第 20642 号 “标准无保留 意见的审 计报告 ” ， 投资 者 可通过年 度报告 正文
查看审计 报告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 开元 证券投 资基 金
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 16,557,820.42 909,589.35
结算备 付金 1,948,956.92 3,731,879.21 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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存出保 证金 545,982.59 477,860.93
交易性 金融 资产 1,596,621,741.56 2,180,227,507.29
其中： 股票 投资 1,199,840,741.56 1,710,211,507.29
基金投 资 - -
债券投 资 396,781,000.00 470,016,000.00
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - 1,471,115.06
应收利 息 9,487,679.73 14,680,325.44
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,625,162,181.22 2,201,498,277.28
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 2,223,033.91 2,841,717.41
应付托 管费 370,505.65 473,619.54
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 446,872.83 1,421,370.73
应交税 费 - 1,906,500.84
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 2,397,500.00 2,199,500.00
负债合 计 5,437,912.39 8,842,708.52
所有者权益：
实收基 金 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
未分配 利润 -380,275,731.17 192,655,568.76
所有者 权益 合计 1,619,724,268.83 2,192,655,568.76
负债和 所有 者权 益总 计 1,625,162,181.22 2,201,498,277.28
注： 报告截 止日 2011 年 12 月31 日， 基金份额 净值 0.8099 元， 基金份额总额2,000,000,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 开元 证券投 资基 金 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年
12 月 31 日
一、收入 -466,248,820.64 110,029,492.40
1.利息 收入 15,863,148.73 13,462,419.08
其中： 存款 利息 收入 256,975.97 678,564.83
债券利 息收 入 15,606,172.76 12,783,854.25
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列） 148,229,009.35 101,556,838.62
其中： 股票 投资 收益 134,170,656.44 91,510,941.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -4,483,215.38 -2,231,610.00
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 18,541,568.29 12,277,507.21
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
-630,340,978.72 -4,989,765.30
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
减： 二、费用 46,682,479.29 45,290,100.29
1．管 理人 报酬 32,127,700.48 31,305,346.45
2．托 管费 5,354,616.71 5,217,951.93
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 8,526,121.50 7,990,223.48
5．利 息支 出 18,452.39 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 18,452.39 -
6．其 他费 用 655,588.21 776,578.43
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
-512,931,299.93 64,739,392.11
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-512,931,299.93 64,739,392.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 开元 证券投 资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期 初所有 者权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 192,655,568.76 2,192,655,568.76
二、 本期经 营活动 产生的 基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -512,931,299.93 -512,931,299.93
三、 本期基 金份额 交易产 生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向 基金份 额持有 人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- -60,000,000.00 -60,000,000.00
五、 期 末所有 者权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 -380,275,731.17 1,619,724,268.83
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一、 期 初所有 者权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 227,916,176.65 2,227,916,176.65
二、 本期经 营活动 产生的 基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- 64,739,392.11 64,739,392.11
三、 本期基 金份额 交易产 生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以 “- ” 号 填列 ）
- - -
其中：1.基金申 购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向 基金份 额持有 人
分配利润产生的基金净值
变 动 （ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列 ）
- -100,000,000.00 -100,000,000.00
五、 期 末所有 者权益 （基 金
净值）
2,000,000,000.00 192,655,568.76 2,192,655,568.76
南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
第 14 页 共 26 页
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______ 高良玉______
______ 鲍文革______
____ 鲍文革____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人
7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告完全 一致 。 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基金 管理有 限公司( “ 南方基金 ”) 基金管理 人
中国工商 银行股 份有限 公司( “中国工商 银行”) 基金托管 人
南方证券 股份有 限公司( “ 南方证券 ”) (i) 原基金发 起人(2010 年 9 月9 前)
陕西省国 际信托 股份有 限公 司( “陕西信 托”) 基金发起 人
厦门国际 信托有 限公司( “ 厦门信托 ”) 基金发起 人、基 金管理 人的 股东
华泰证券 股份有 限公司( “ 华泰证券 ”) 基金管理 人的股 东
兴业证券 股份有 限公司( “ 兴业证券 ”) 基金管理 人的股 东
深圳市投 资控股 有限公 司(ii) 基金管理 人的股 东(2010 年9 月 10 日起)
深圳市机 场( 集团) 有限 公司(ii)
基金管理 人的原 股东(2010 年 9 月10 日
前)
注：
(i) 根据 中国 证 监 会 基 金部 函[2008]326 号《关 于 南 方 证 券公 司 持 有 的 开元 、 天 元 、 天华 基 金 份 额转
让 事宜 的 复 函 》 和广 东 省 深 圳 市中 级 人 民 法 院[2006]深中 法民 七 字 第 26-208 号民事 裁定 书 的 相 关规
定， 南 方证券 作为本 基金发 起人的权 利及义 务自 2010 年 9 月 9 日起终止， 其持有 的基金份 额也已 按相南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
第 15 页 共 26 页
关规定转 让。
(ii) 根据基金管理人南方基金 2009 年 第 一 次 临 时 股 东 会 会 议 决 议 以 及 中 国 证 监 会 证 监 许 可
[2010]1073 号 《关于核准南 方基金管 理有限 公司变 更股 权的批复 》 核 准， 深 圳市投 资控股有 限公司 受
让深圳市 机场( 集团) 有 限公 司持有的 南方基 金 30%的股 权，南方 基金 于 2010 年 9 月 10 日完 成了工 商
登记变更 手续。
下述关联 交易均 在正常 业务 范围内按 一般商 业条款 订立 。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1
通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的
比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
华泰证券 1,039,055,069.45 18.86% 1,804,144,326.34 34.02%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3
应 支付 关联 方的佣 金
金额单位：人民币 元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 880,463.15 18.92% 28,952.35 6.48%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 1,515,846.90 33.94% 604,043.37 42.53%
注：1. 上述佣金 按市场 佣 金率计算 ， 以 扣除由 中国证 券登记结 算有限 责任公 司收 取的证管 费和经 手费
后的净额 列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
第 16 页 共 26 页
7.4.4.2
关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
管理费
32,127,700.48 31,305,346.45
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客
户维护费
- -
注： 支付基 金管理 人南方 基 金公司的 管理人 报酬按 前一 日基金资 产净值 1.5%的年费 率计提， 逐 日累计
至每月月 底，按 月支付 。其 计算公式 为：
日管理人 报酬＝ 前一日 基金 资产净值 X 1.5% / 当年天数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12 月
31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的
托管费
5,354,616.71 5,217,951.93
注： 支 付 基 金 托管 人 中 国工 商 银行 的 托 管 费按 前 一 日基 金 资产 净 值 0.25%的年 费 率 计 提， 逐 日 累计 至
每月月底 ，按月 支付。 其计 算公式为 ：
日托管费 ＝前一 日基金 资产 净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4
各 关联 方投 资本基 金的 情况
7.4.4.4.1
报 告期 内基 金管理 人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12
上年度可 比期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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月 31 日 日
期初持 有的 基金 份额
50,686,168.00 50,686,168.00
期间申购/ 买 入总份 额 - -
期间因拆 分变动 份额 - -
减：期间 赎回/ 卖出 总份额 - -
期末持有 的基金 份额 50,686,168.00 50,686,168.00
期末持有 的基金 份额
占基金总 份额比 例
2.53% 2.53%
7.4.4.4.2
报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
关联方名 称
本期末
2011 年12 月 31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持 有 的 基 金 份 额
占 基 金 总 份 额 的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
陕西信托 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
厦门信托 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
活期存款 16,557,820.42 216,581.09 909,589.35 648,553.49
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国工 商银行 保管 ，按银行 同业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
第 18 页 共 26 页
股票代
码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末
估值
单价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量（股 ）
期末
成本总额
期末估值 总额
备
注
000768
西飞
国际
2011/12/28
重大
资产重组
7.26 2012/01/04 7.61 7,462,519 86,282,045.33 54,177,887.94 -
注： 本基金 截至 2011 年12 月31 日止持有以上 因公布 的重大事 项可能 产生重 大影 响而被暂 时停牌 的股
票，该类 股票将 在所公 布事 项的重大 影响消 除后， 经交 易所批准 复牌。
7.4.5.3
期 末债 券正 回购交 易中 作为 抵押的 债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额
占基金总 资产的 比例
（% ）
1 权益投资 1,199,840,741.56 73.83
其中：股 票 1,199,840,741.56 73.83
2 固定收益 投资 396,781,000.00 24.41
其中：债 券 396,781,000.00 24.41
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 18,506,777.34 1.14
6 其他各项 资产 10,033,662.32 0.62
7 合计 1,625,162,181.22 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人 民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、 牧、渔 业 154,706,852.86 9.55
B 采掘业 232,888,322.60 14.38
C 制造业 593,057,273.09 36.61
C0 食品、饮 料
- -
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - - 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 - -
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 - -
C7
机械、设备、仪 表 593,057,273.09 36.61
C8
医药、生物制品 - -
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 18,259,908.70 1.13
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 - -
H 批发和零 售贸易 8,629,741.10 0.53
I 金融、保 险业 192,298,643.21 11.87
J 房地产业 - -
K 社会服务 业 - -
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,199,840,741.56 74.08
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（% ）
1 601989 中国重工 25,200,000 128,772,000.00 7.95
2 600030 中信证券 12,400,000 120,404,000.00 7.43
3 600598 北大荒 13,782,575 119,357,099.50 7.37
4 600547 山东黄金 3,905,620 110,880,551.80 6.85
5 601766 中国南车 23,739,458 102,791,853.14 6.35
6 601299 中国北车 18,234,458 77,496,446.50 4.78
7 600837 海通证券 9,702,381 71,894,643.21 4.44
8 600489 中金黄金 3,882,000 67,973,820.00 4.20
9 600150 中国船舶 2,475,965 64,127,493.50 3.96
10 000768 西飞国际 7,462,519 54,177,887.94 3.34
注：投资 者欲了 解本报 告期 末基金投 资的所 有股票 明细 ，应阅读 登载于 http://www.nffund.com 的年南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
第 20 页 共 26 页
度报告正 文。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净值
比例（％ ）
1 601857 中国石油 187,089,520.94 8.53
2 600547 山东黄金 181,363,081.64 8.27
3 601766 中国南车 172,799,463.52 7.88
4 600583 海油工程 157,074,681.73 7.16
5 600028 中国石化 128,126,745.25 5.84
6 601299 中国北车 123,796,998.37 5.65
7 000878 云南铜业 114,049,597.45 5.20
8 600489 中金黄金 113,707,131.69 5.19
9 600362 江西铜业 113,684,906.84 5.18
10 600900 长江电力 113,156,033.29 5.16
11 601088 中国神华 111,092,549.44 5.07
12 600837 海通证券 99,262,465.53 4.53
13 601668 中国建筑 96,940,531.48 4.42
14 600030 中信证券 89,711,154.93 4.09
15 000768 西飞国际 86,282,045.33 3.94
16 600050 中国联通 81,040,453.56 3.70
17 601899 紫金矿业 75,600,668.38 3.45
18 600072 中船股份 69,703,150.15 3.18
19 600016 民生银行 66,104,650.00 3.01
20 000630 铜陵有色 65,050,565.07 2.97
21 600685 广船国际 54,954,170.31 2.51
22 601002 晋亿实业 51,718,561.62 2.36
23 000562 宏源证券 46,682,843.64 2.13
24 600540 新赛股份 44,311,289.86 2.02
注 ：买 入 包 括二 级 市 场上 主 动 的买 入 、 新股 、 配 股、 债 转 股、 换 股 及行 权 等 获得 的 股 票， 买 入 金额 按
成交金额 （成交 单价乘 以成 交数量） 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单位 ：人民 币元 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净值比
例（％）
1 600050 中国联通 207,491,322.72 9.46
2 601766 中国南车 195,016,319.89 8.89
3 601857 中国石油 171,422,884.11 7.82
4 601299 中国北车 167,534,655.82 7.64
5 601106 中国一重 139,575,342.71 6.37
6 600837 海通证券 123,197,518.03 5.62
7 600028 中国石化 119,171,114.38 5.44
8 601088 中国神华 118,312,617.63 5.40
9 000562 宏源证券 117,126,935.31 5.34
10 601788 光大证券 116,595,872.35 5.32
11 600900 长江电力 113,058,884.52 5.16
12 600362 江西铜业 112,827,150.41 5.15
13 000878 云南铜业 112,150,245.62 5.11
14 600030 中信证券 110,304,875.23 5.03
15 601668 中国建筑 99,290,976.15 4.53
16 600583 海油工程 86,286,570.39 3.94
17 601179 中国西电 82,756,649.22 3.77
18 600016 民生银行 77,439,094.31 3.53
19 000630 铜陵有色 71,404,013.45 3.26
20 600999 招商证券 68,117,149.81 3.11
21 601618 中国中冶 67,970,966.97 3.10
22 601899 紫金矿业 62,806,993.85 2.86
23 601989 中国重工 50,424,537.23 2.30
24 000768 西飞国际 43,799,034.51 2.00
注 ：卖 出 包 括二 级 市 场上 主 动 的卖 出 、 换股 、 要 约收 购 、 发行 人 回 购及 行 权 等减 少 的 股票 ， 卖 出金 额
按成交金 额（成 交单价 乘以 成交数量 ）填列 ，不考 虑相 关交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 2,749,596,279.81
卖出股票 收入（ 成交） 总额 2,759,398,043.26
注 ：买 入 股 票成 本 、 卖出 股 票 成本 均 按 照买 卖 成 交金 额 （ 成交 单 价 乘以 成 交 数量 ） 填 列， 不 考 虑相 关
交易费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合
金额单位 ：人民 币元 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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序号 债券品种 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 396,781,000.00 24.50
3 金融债券 - -
其中：政 策性金 融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期 融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 396,781,000.00 24.50
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
金额单位 ：人民 币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资 产净值 比
例（% ）
1 1101018 11 央行票据 18 1,500,000 145,230,000.00 8.97
2 1101022 11 央行票据 22 1,400,000 135,436,000.00 8.36
3 1101024 11 央行票据 24 800,000 77,392,000.00 4.78
4 1101016 11 央行票据 16 300,000 29,049,000.00 1.79
5 1101020 11 央行票据 20 100,000 9,674,000.00 0.60
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 没有出 现被 监管部 门立 案调查 ，或 在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
8.9.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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1 存出保证 金 545,982.59
2 应收证券 清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 9,487,679.73
5 应收申购 款 -
6 其他应收 款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 10,033,662.32
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000768 西飞国际 54,177,887.94 3.34 重大资产重组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
持有份额
占总份额 比
例
持有份额
占总份额 比
例
51,589 38,768.00 1,201,273,096.00 60.06% 798,726,904.00 39.94%
9.2 期 末 上市 基金 前十名 持有 人
序号 持有人名 称 持有份额 （份）
占上市总 份额比
例
1 中国人寿 保险（ 集团） 公司
192,472,930.000
9.62%
2 中国人寿 保险股 份有限 公司
191,729,472.000
9.59%
3
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产
品
90,317,522.000
4.52% 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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4 太平人寿 保险有 限公司
89,221,378.000
4.46%
5 信诚人寿 保险有 限公司
80,773,464.000
4.04%
6 南方基金 管理有 限公司
50,686,168.000
2.53%
7
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统
－普通保 险产品
43,520,236.000
2.18%
8 阳光财产 保险股 份有限 公司 －自有资 金
39,669,924.000
1.98%
9 中国人寿 资产管 理有限 公司
37,046,817.000
1.85%
10 宝钢集团 有限公 司
33,100,000.000
1.66%
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期内 无基金 份额持 有人 大会决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期 内，基 金托管 人的 专门基金 托管部 门未发 生重 大人事变 动。2011 年 8 月 16 日，基金 管
理人发 布 公告， 聘任朱 运东 为公司副 总经理 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期内 无 涉及 基金管 理人 、基金财 产、基 金托管 业务 的诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期 内本基 金投资 策略 未改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会 计师事 务所 ，本 年度 支付 给 普华永 道中 天会 计师 事务 所 有限公 司审计
费用 93,000.00 元，该审计 机构已提 供审计 服务的 连续 年限为 6 年。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内，基 金管理 人、 基金托管 人及其 高级 管 理人 员未受监 管部门 稽查或 处罚 。
南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比
例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
招商证券 1 1,332,915,558.32 24.20% 1,132,378.56 24.34% -
海通证券 1 1,051,760,305.22 19.09% 893,076.71 19.20% -
华泰证券 2 1,039,055,069.45 18.86% 880,463.15 18.92% -
光大证券 1 616,222,229.92 11.19% 523,188.95 11.25% -
南京证券 1 432,392,261.23 7.85% 367,189.96 7.89% -
银河证券 1 430,529,598.93 7.82% 349,809.33 7.52% -
东吴证券 1 374,846,429.54 6.80% 318,617.89 6.85% -
渤海证券 1 129,985,351.32 2.36% 105,614.27 2.27% -
华创证券 1 96,606,217.70 1.75% 78,492.80 1.69% -
红塔证券 1 4,681,301.44 0.08% 3,803.59 0.08% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
招商证券 54,131,906.70 24.45% - - - -
海通证券 82,334,724.40 37.18% - - - -
华泰证券 - - - - - -
光大证券 54,172,565.30 24.47% - - - -
南京证券 30,785,915.00 13.90% - - - -
银河证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
注：根据中国证监会《关于完善证 券 投 资 基 金 交 易 席 位 制 度 有 关 问 题 的 通 知 》 （ 证 监 基 金 字[2007]48
号）的有 关规定 ，我公 司制 定了租用 证券公 司交易 单元 的选择标 准和程 序： 南方开元封闭 2011 年年度报告 摘要
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A ：选择标准
a 、公司经营 行为规 范，财 务状况和 经营状 况良好 ；
b 、 公司 具 有 较强 的 研 究能 力, 能及 时 、 全面 地 为 基金 提 供高 质 量 的宏 观 经 济研 究 、 行业 研 究 及市 场走
向、个股 分析报 告和专 门研 究报告；
c 、公司内部 管理规 范，能 满足基金 操作的 保密要 求；
d 、建立了广 泛的信 息网络, 能及时提 供准确 的信息 资讯 服务。
B ：选择流程
公司研究 部门定 期对券 商服 务质量从 以下几 方面进 行量 化评比， 并根据 评比的 结 果 选择交易 单元：
a 、 服务的 主动性 。 主要 针 对证券公 司承接 调研课 题的 态度、 协助安 排上市 公司调 研、 以 及就有 关专题
提供研究 报告和 讲座；
b 、研究报告 的质量 。主要 是指证券 公司所 提供研 究报 告是否详 实，投 资建议 是否 准确；
c 、 资讯提 供的及 时性及 便 利性。 主要是 指证券 公司提 供资讯的 时效性 、 及 时性以 及提供资 讯的渠 道是
否便利、 提供的 资讯是 否充 足全面。
