南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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南 方 积 极 配置 证 券 投 资基 金
2011 年 年度 报 告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
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§1 重要提 示
1.1 重要提示
基金 管理人的 董事会 、董事保证本 报告所载资 料不存在虚假 记载、误导 性陈述或重大 遗
漏，并对其内 容的真实 性 、准确性和完 整性承担 个 别及连带的法 律责任。 本 年度报告已 经三分之
二以上 独立 董事 签字 同意 ，并由 董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2012 年 3 月 20 日 复核
了本报告中的 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容，保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理 人承诺以 诚 实信用、勤勉 尽责的原 则 管理和运用基 金资产， 但 不保证基金一 定
盈利。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资有 风险，投资者 在作出投资 决策前应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本 报告 期 自2011 年01 月 01 日 起至 12 月31 日 止。
§2 基金简 介
2.1 基金基本情况
基金简 称 南方积 极配 置股 票(LOF)
场内基 金简 称： 南方 积配
基金主 代码 160105
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2004 年 10 月 14 日
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,958,992,323.11 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2004-12-20
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为 “ 南方积 配 ” 。
2.2 基金产品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 配置 型 基 金， 通 过积 极操 作进 行资 产配
置 和 行业 配置 ，在 时机 选择 的 同时 精选 个股 ，力 争在南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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适 度 控制 风险 并保 持良 好流 动 性的 前提 下， 为投 资者
寻求较 高的 投资 收益 。
投资策 略 本 基 金秉 承的 是 ” 积极 配置 ” 的投 资策 略。 通过 积极
操作进 行资 产配 置和 行业 配置， 在此 基础 上选 择个 股，
力 争 达到 ” 在 适度 控制 风险 并 保持 良好 流动 性的 前提
下 ， 为投 资者 寻求 较高 的投 资 收益 ”的 投资 目标 。在
本基金 中， 配置 分为 一级 配置、 二级 配置 和三 级配 置，
其 中 一级 配置 就是 通常 所说 的 资产 配置 ，二 级配 置是
指股票 投资 中的 行业 配置 ， 三级 配置 也就 是个 股选 择。
业绩比 较基 准 本 基 金股 票投 资部 分的 业绩 比 较基 准采 用上 证综 指，
债 券 投资 部分 的业 绩比 较基 准 采用 上证 国债 指数 。本
基 金 定位 在股 票配 置型 基金 ， 以股 票投 资为 主， 国债
投 资 只是 为了 回避 市场 的系 统 风险 ，因 此， 本基 金的
整体业 绩比 较基 准可 以表 述为如 下公 式： 基金 整体 业
绩基准 ＝上 证综 指 × 85 ％ ＋上证 国债 指数 ×15 ％
风险收 益特 征 本 基 金定 位为 股票 配置 型基 金 ，强 调采 用积 极策 略通
过 三 种配 置（ 资产 配置 、行 业 配置 和个 股配 置） 进行
投 资 ，因 此属 于证 券投 资基 金 中较 高预 期风 险和 较高
预期收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 南方基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电 话 0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信息 披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
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§3 主要财 务指标、基金 净值表现及利润分 配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年 2009 年
本期已 实现 收益 -151,857,439.84 261,777,903.78 263,421,097.14
本期利 润 -555,754,060.56 154,095,614.46 1,252,244,745.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.2824 0.0689 0.4552
本期基 金份 额净 值增 长率 -23.30% 6.98% 53.23%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0738 0.2783 0.2597
期末基 金资 产净 值 1,814,474,640.72 2,473,623,470.41 3,031,932,842.39
期末基 金份 额净 值 0.9262 1.2783 1.2597
注：1. 本期 已实现收 益指 基金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2. 期末可 供分配利 润 ，采用期末 资产负债 表中 未分配利润 与未分配 利润 中已实现部 分的孰 低
数（为 期末 余额 ，不 是当 期发生 数） 。
3. 所述基 金业绩指 标 不包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用，计 入费 用后实际收 益水平 要
低于所 列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.39% 0.98% -5.58% 1.06% -0.81% -0.08%
过去六 个月 -15.44% 0.93% -17.25% 1.04% 1.81% -0.11%
过去一 年 -23.30% 0.99% -18.12% 0.98% -5.18% 0.01%
过去三 年 25.73% 1.31% 20.12% 1.30% 5.61% 0.01%
过去五 年 32.15% 1.61% -10.45% 1.71% 42.60% -0.10%
自基金 合同
生效起 至今
180.17% 1.48% 66.62% 1.56% 113.55% -0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益 率变 动的比 较 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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3.2.3 过 去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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3.3 过去三年基金的利润 分配情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份
额分红 数
现金 形 式发 放总
额
再投资 形式 发放
总额
年度利 润分 配合
计
备注
2011 0.6800 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26
2010 0.6000 59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16
2009 - - - -
合计 1.2800 114,110,241.60 152,221,720.82 266,331,962.42
§4 管理人 报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
南方基金管理 有限公司是 经中国证监会 证监基字[1998]4 号文 批准，由南 方证 券有限公司 、
厦门国际信托投资公司、 广西信托投资公司共同发 起设立。2000 年， 经 中 国证 监 会 证 监 基 金 字南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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[2000]78 号文 批准 进行 了 增资扩 股 ， 注 册资 本达 到1 亿元 人民 币 。2005 年 ， 经中国 证监 会证 监基
金字[2005]201 号 文 批 准 进 行 增 资 扩 股 ， 注 册 资 本 达 1.5 亿 元 人 民 币 。2010 年 ， 经 证 监 许 可
[2010]1073 号 文核 准深 圳 市机场 （集 团） 有限 公司 将其持 有 的 30% 股权 转让 给深圳 市投 资控 股有
限公司 。 目前 股权 结构 ： 华泰证 券股 份有 限公 司 45% 、 深圳 市投 资控 股有 限公 司 30% 、 厦门 国际 信
托有限 公 司15% 及兴 业证 券股份 有限 公 司 10% 。
截至报 告期 末， 公司 管理 资产规 模达 1,700 多 亿元 ，管理 2 只 封闭 式基 金—— 基金 开元 、 基
金天元 ；30 只 开放 式基 金 ——南 方稳 健成 长基 金、 南方宝 元债 券型 基金 、 南 方避 险 增值 基金 、 南
方现金增利基 金、南方 积 极配置基金、 南方高增 长 基金、南方多 利增强债 券 型基金、南 方稳健成
长贰号基金、 南方绩优 成 长基金、南方 成份精选 基 金、南方隆元 产业主题 基 金、南方全 球精选配
置基金（QDII 基金） 、南 方盛元红利股 票型基金 、 南方优选价值 股 票型基 金 、南方恒元保 本混合
型基金 、南 方沪 深 300 指 数基金 、南 方中 证 500 指 数基金 、深 证成 份交 易型 开放式 指数 基金 、 南
方深证成份交 易型开放 式 指数基金联接 基金、南 方 策略优化股票 型基金、 中 证南方小康 产业交易
型开放式指数 基金、中 证 南方小康产业 交易型开 放 式指数基金联 接基金、 南 方广 利回报 债券型基
金、 南 方金 砖四 国指 数基 金 （QDII 基 金） 、 南 方优 选 成长混 合型 基金 、 南 方中 证50 债券 指数 基金、
南方保 本混 合型 基金 、上 证 380 交易 型开 放式 指数 基金、 南方 上证 380 交易 型开放 式指 数基 金 联
接基金 和南 方中 国中 小盘 基金 （QDII 基 金） ； 以及 多 个全国 社保 、 企 业年 金和 专户理 财投 资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金
经理 （ 助理 ） 期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任
日期
李
源
海
本
基
金
的
基
金
经
理
2010 年 1
月30 日
- 10
经 济 学 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资 格 。 曾 任 职 于 中 国 银
行 深 圳 分 行 、 湘 财 证 券 有 限 责 任 公 司 投 资 银 行 部 及
证券投 资部 ；2002 年 起进 入基金 行业 ，历 任万 家基
金 管 理 有 限 公 司 （ 原 天 同 基 金 管 理 有 限 公 司 ） 研 究
部高级 经理 、基 金管 理部 基金经 理；2004 年 9 月至
2005 年 10 月任 万家 增强 收益债 券型 证券 投资 基金
（ 原 天 同 保 本 增 值 证 券 投 资 基 金 ） 基 金 经 理 ；2006
年7 月至2007 年7 月 任申 万巴黎 收益 宝货 币市 场基
金基金 经理 ；2006 年2 月至 2009 年8 月 ， 任 申万 巴
黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理；
2008 年 7 月至 2009 年8 月， 任申 万巴 黎竞 争优 势 股
票型证 券 投 资基 金基 金经 理。2009 年 8 月 ，加 入南
方基金 ，任 职于 产品 开发 部；2010 年 1 月 至今 ，担
任南方 基金 投资 部副 总监 、 南 方积 配基 金经 理； 2010
年7 月 至今 ，任 南方 稳健 、南稳 贰号 基金 经理 。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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注：1. 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信 情况的说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 证券投资基金 运
作管理办法》 、 《证券投 资 基金销售管 理办法》 和《 证券投 资基 金信息披 露管 理办法》等 有关法 律
法规及 各项 实施 准则 、 《 南 方积极 配置 证券 投资 基金 合同 》 和 其他 有关 法律 法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金持有人 谋求最大
利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金持有 人利益。 基 金的投资范 围、投资
比例及 投资 组合 符合 有关 法律法 规及 基金 合同 的规 定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项 说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度 及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
本基金 管理 人没 有管 理与 本基金 投资 风格 相似 的其 他投资 组合 。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业 绩表现的说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
回顾2011 ， 因 为宏 观经济 政策紧 缩和 企业 盈利 下滑 ， 股票 市场 整体 估值 水平 处于持 续收 缩 过
程中。年初因 盈利超预 期 带来水泥、机 械等周期 股 大涨，随后在 通胀不断 创 新高和高铁 投资下降
等事件打击下 ，指数不 断 破位下行，板 块表现乏 善 可陈。下半年 通胀数据 继 续上行，市 场所期待
的宏观政策转 向始终没 有 实质性举措， 反而对经 济 下滑日益担忧 ，指数短 暂 反弹后续创 新低。综
观全年 ，仅 银行 和食 品饮 料等少 数板 块跌 幅较 少。
本基金管理人 年初认为 经 济政策会更加 转向内需 ， 指数难有趋势 性上涨机 会 ，全年基金的 股南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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票仓位一直低 于市场平 均 水 平，并买入 了部分比 例 债券，但组合 偏重业绩 的 成长性，而 估值安全
性考虑不够。 在行业板 块 上，本基金一 直重点配 置 品牌消费、软 件等稳定 类 板块， 低配 周期，取
得了较 好效 果， 但表 现好 的银行 类持 仓比 例不 高。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
本基金 全年 下跌 23.30 % ，略好 于沪 深 300 指数 25.01% 的 跌幅 ，基 金净 值继 续保持 了较 低的
波动度 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走 势的简要展望
展望未来，欧 洲危机影 响 逐渐消除，美 国经济复 苏 态势良好；更 重要的是 ， 欧美等发达经 济
体继续实行宽 松货币政 策 ，这将提升全 球市场的 风 险偏好，A 股 市场也会 受 益。国内宏 观政策会
继续预调、微 调，投资 者 的恐慌情绪在 去年的市 场 下跌中基本释 放，市场 走 势将在投资 者情绪和
企业盈 利之 间进 行平 衡。
本基金继续根 据业绩成 长 的确定性和估 值的安全 性 两个标准进行 组合构建 ， 找寻具有核心 竞
争优势 、估 值合 理的 个股 ，努力 提高 基金 绩效 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项 的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金托管人 根据法律
法规要求履行 估值及净 值 计算的复核责 任。会计 师 事务所在估值 调整导致 基 金资产净值 的变化在
0.25% 以上 时对 所采 用的 相 关估值 模型 、 假 设及 参数 的适当 性发 表审 核意 见并 出具 报 告。 定价 服务
机构按照商业 合同约定 提 供定价服务。 其中，本 基 金管理人为了 确保估值 工 作的合规开 展，建立
了负责估值工 作决策和 执 行的专门机构 ，组成人 员 包括督察长、 数量化投 资 部总监、监 察稽核总
监及基 金会 计负 责人 等 。 其中 ， 超 过三 分之 二以 上 的人员 具 有10 年以 上的 基 金从业 经验 ， 且具 有
风控、合规、 会计方面 的 专业经验。同 时，根据 基 金管理公司制 订的相关 制 度，负责估 值工作决
策和执 行的 机构 成员 中不 包括基 金经 理。 本报 告期 内，参 与估 值流 程各 方之 间无重 大利 益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的 说明
本基金合同约 定，本基 金 的收 益分配原 则为：基 金 收益分配比例 按有关规 定 制定；本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 4 次，年 度收 益分 配比 例不 低于基 金年 度已 实现 收益 的 50% ；场 外投 资者
可以选择现金 分红或红 利 再投资；场内 投资者只 能 选择现金分红 ；本基金 分 红的默认方 式为现金南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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分红；基金投 资当期出 现 净亏损，则不 进行收益 分 配；基金当期 收益应先 弥 补上期亏损 后，才可
进行当期收益 分配；在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 收益每年 至 少分配一次 ，但若成
立不 满3 个月 则不 进行 收 益分配 ， 年 度收 益分 配在 基金会 计年 度结 束后 的 4 个月内 完成 ； 基 金收
益分配 后基 金份 额净 值不 能低于 面 值 ；每 一基 金份 额享有 同等 分配 权。
根据上述分配 原则，本 报 告期本基金不 符合基金 合 同约定的收益 分配条件 ， 未有收益分配 事
项。本 报告 期内 已分 配数 （每 10 份 基金 份额 派发 红 利 0.68 元 ）为 以往 年度 收 益分配 。
§5 托管人 报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声 明
2011 年， 本基 金托 管人 在 对南方 积极 配置 证券 投资 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守 《 证券 投资
基金法》及其 他法律法 规 和基金合同的 有关规定 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作 遵规 守信、 净 值计算 、 利润分配 等
情况的 说明
2011 年， 南 方积 极配 置证 券投资 基金 的管 理人 —— 南方基 金管 理有 限公 司在 南方积 极配 置 证
券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 份额申购赎回 价格计算 、 基金费用开 支等问题
上，不存在任 何损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。本报告 期内，南 方 积极配置证券 投资基金 对 基金份额持有 人进行了 一 次利润分配 ，分配金
额为130,958,599.26 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容 的真实、 准确和完整 发表意见
本托管人依法 对南方基金 管理 有限公司 编制和披露 的南方积极配 置证券投资 基金 2011 年年
度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
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§6 审计报 告
本基 金2011 年 年度 财务 会 计报告 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 审计 ， 注册会 计师 签
字出具 了 普 华永 道中 天审 字(2012) 第20526 号 “标 准无保 留意 见的 审计 报告 ” ， 投资 者可 通过 年度
报告正 文查 看审 计报 告全 文。
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负债表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 206,782,941.96 214,058,966.35
结算备 付金 4,570,774.89 8,895,986.69
存出保 证金 1,366,556.79 2,815,804.95
交易性 金融 资产 1,525,994,697.84 2,208,989,963.39
其中： 股票 投资 1,428,005,313.46 2,208,989,963.39
基金投 资 - -
债券投 资 97,989,384.38 -
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 -
应收证 券清 算款 4,965,331.29 47,041,897.35
应收利 息 503,620.81 60,014.77
应收股 利 - -
应收申 购款 55,327.12 405,408.36
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 1,834,239,250.70 2,482,268,041.86
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月31 日
上年度末
2010 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 13,304,758.94 -
应付赎 回款 608,837.53 2,054,621.29
应付管 理人 报酬 2,391,607.54 3,272,840.12
应付托 管费 398,601.23 545,473.35
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 1,411,010.17 1,065,393.36
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,649,794.57 1,706,243.33
负债合 计 19,764,609.98 8,644,571.45
所有者权益：
实收基 金 1,958,992,323.11 1,935,045,994.13
未分配 利润 -144,517,682.39 538,577,476.28
所有者 权益 合计 1,814,474,640.72 2,473,623,470.41
负债和 所有 者权 益总 计 1,834,239,250.70 2,482,268,041.86
注： 报 告截 止 日2011 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9262 元 ， 基 金份 额总 额1,958,992,323.11
份。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期： 2011 年1 月1 日 至 2011 年12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年
12 月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至2010 年
12 月 31 日
一、收入 -504,294,993.62 231,188,228.11
1.利息 收入 4,831,835.23 6,579,466.53
其中： 存款 利息 收入 3,378,999.40 2,209,099.97
债券利 息收 入 364,836.50 4,049,544.85
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 1,087,999.33 320,821.71
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） -105,591,959.93 331,257,453.68
其中： 股票 投资 收益 -119,880,520.08 317,310,852.41
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 165,092.84 1,905,119.30
资产支 持证 券投 资收 益 - - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 13 页 共 29 页
衍生工 具收 益 - 982,455.22
股利收 益 14,123,467.31 11,059,026.75
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
-403,896,620.72 -107,682,289.32
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） - -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 361,751.80 1,033,597.22
减： 二、费用 51,459,066.94 77,092,613.65
1．管 理人 报酬 32,013,380.51 38,875,580.86
2．托 管费 5,335,563.47 6,479,263.43
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 13,634,299.20 31,262,915.22
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 475,823.76 474,854.14
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-555,754,060.56 154,095,614.46
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
-555,754,060.56 154,095,614.46
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 南方 积极 配置 证券投 资基 金
本报告 期：2011 年1 月1 日 至 2011 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- -555,754,060.56 -555,754,060.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
23,946,328.98 3,617,501.15 27,563,830.13
其中：1. 基 金申 购款 282,151,718.52 34,818,757.12 316,970,475.64
2. 基金 赎回 款 -258,205,389.54 -31,201,255.97 -289,406,645.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 - -130,958,599.26 -130,958,599.26 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 14 页 共 29 页
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72
项目
上年度可比期间
2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 154,095,614.46 154,095,614.46
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-471,867,561.49 -105,164,061.79 -577,031,623.28
其中：1. 基 金申 购款 199,282,180.29 25,421,249.24 224,703,429.53
2. 基金 赎回 款 -671,149,741.78 -130,585,311.03 -801,735,052.81
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （ 净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -135,373,363.16 -135,373,363.16
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 高良 玉______
______ 鲍 文革______
____ 鲍文 革____
基金管 理公 司负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
7.4 报表附注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告完 全一 致。
7.4.2 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更的 说明
无。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 15 页 共 29 页
7.4.2.2 会 计估 计变更的 说明
无。
7.4.2.3 差 错更 正的说明
无。
7.4.3 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
南方基 金管 理有 限公 司(“ 南方基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中国工 商
银行”)
基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
厦门国 际信 托有 限公 司(“ 厦门信 托”) 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司(i) 基金管 理人 的股 东(2010 年9 月10 日起)
深圳市 机场(集团)有 限公 司(i) 基金管 理人 的原 股东(2010 年9 月 10 日前)
华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 (“ 华 泰 联 合
证券”)
基金管 理人 的股 东华 泰证 券的控 股子 公司 、 基 金代
销机构
注：(i) 根 据基金管 理人 南方基金 2009 年 第一次 临时股东会会 议决议以 及 中国证监会证 监许可
[2010]1073 号 《关 于核 准 南方基 金管 理有 限公 司变 更股权 的批 复》 核准 ， 深 圳市投 资控 股有 限公
司受让 深圳 市机 场( 集团) 有限公 司持 有的 南方 基金 公司 30% 的 股权 ， 南 方基 金 公司 于 2010 年9 月
10 日 完成 了工 商登 记变 更 手续。
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
7.4.4 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.4.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011 年1 月 1 日至2011 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 255,940,561.42 2.88% 2,199,676,396.78 10.79%
华泰联合证券 570,887,461.15 6.41% 5,247,023,148.80 25.73%
7.4.4.1.2 权 证交 易 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 16 页 共 29 页
金 额单 位： 人民 币元
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2011年1月1 日至2011 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 207,955.31 2.80% 45,240.71 3.21%
华泰联合证券 463,849.54 6.25% 123,816.90 8.78%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2010年1月1 日至2010 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
(%)
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
(%)
华泰证券 1,853,047.26 10.89% - -
华泰联合证券 4,362,014.97 25.64% 35,096.66 3.29%
注：1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算， 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该 类 佣 金 协议 的 服务 范 围 还 包 括 佣 金收 取 方为 本 基 金 提 供 的 证券 投 资研 究 成 果 和 市 场信
息服务 等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
32,013,380.51 38,875,580.86
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,246,197.13 3,942,706.40
注： 支 付基 金管 理人 南方 基金公 司的 管理 人报 酬按 前一日 基金 资产 净 值1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
其 计算 公式 为： 日管 理人报 酬＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 17 页 共 29 页
2011 年1 月1 日至 2011 年12
月 31 日
2010 年1 月1 日至2010 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
5,335,563.47 6,479,263.43
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其 计算 公式 为： 日托 管费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.4.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
7.4.4.4.1 报 告期 内基 金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月
31 日
期初持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 97,018,160.00 97,018,160.00
期末 持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.95% 5.01%
7.4.4.4.2 报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关联 方投 资本基 金的 情况
无。
7.4.4.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2011 年1 月 1 日至2011 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至2010 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 206,782,941.96 3,303,469.58 214,058,966.35 2,095,365.93
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.4.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
金额单 位： 人民 币元 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 18 页 共 29 页
本期
2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
上年度 可比 期间
2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：份 ） 总金额
华泰证 券 601288 农业银 行 首次公 开
发行
2,787,780 7,471,250.40
7.4.4.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
7.4.5 期 末（ 2011 年 12 月 31 日 ）本 基金持有 的流 通受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.5.1.1 受 限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
122114
11 一
重债
2011 年
12 月23
日
2012
年 1 月
19 日
新债申
购
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
合计 - - - - - - - 20,000,000.00 20,000,000.00 -
7.4.5.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600315
上海
家化
2011
年12
月30
日
重大
事项
未公
告
34.09
2012
年 1 月
4 日
34.75 722,111 24,928,155.38 24,616,763.99 -
合计 - - - - - - - 24,928,155.38 24,616,763.99 - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 19 页 共 29 页
注： 本 基金 截至2011 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.5.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,428,005,313.46 77.85
其中： 股票 1,428,005,313.46 77.85
2 固定收 益投 资 97,989,384.38 5.34
其中： 债券 97,989,384.38 5.34
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 90,000,000.00 4.91
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 211,353,716.85 11.52
6 其他各 项资 产 6,890,836.01 0.38
7 合计 1,834,239,250.70 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 87,773,462.26 4.84
C 制造业 754,531,188.30 41.58
C0 食品、 饮料
253,626,200.53 13.98
C1
纺织 、服 装、 皮毛 46,835,109.12 2.58
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 41,849,497.53 2.31
C4
石油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 39,128,588.15 2.16 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 20 页 共 29 页
C5
电子 19,644,747.00 1.08
C6
金属 、非 金属 1,816,211.95 0.10
C7
机械 、设 备、 仪表 202,512,386.02 11.16
C8
医药 、生 物制 品 149,118,448.00 8.22
C99
其他 制造 业 - -
D 电力 、 煤 气及 水的 生产 和 供应 业 4,060,372.50 0.22
E 建筑业 17,635,154.09 0.97
F 交通运 输、 仓储 业 28,699,142.20 1.58
G 信息技 术业 149,254,118.98 8.23
H 批发和 零售 贸易 112,663,501.40 6.21
I 金融、 保险 业 159,103,242.70 8.77
J 房地产 业 80,778,715.68 4.45
K 社会服 务业 33,506,415.35 1.85
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,428,005,313.46 78.70
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排序的前十名股 票投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600519 贵州茅 台 480,127 92,808,549.10 5.11
2 000001 深发展 Ａ 4,602,296 71,749,794.64 3.95
3 600036 招商银 行 5,515,150 65,464,830.50 3.61
4 000895 双汇发 展 872,461 61,028,646.95 3.36
5 600406 国电南 瑞 1,770,640 55,243,968.00 3.04
6 002177 御银股 份 4,615,768 50,773,448.00 2.80
7 600993 马应龙 2,894,322 50,042,827.38 2.76
8 601088 中国神 华 1,962,286 49,704,704.38 2.74
9 600859 王府井 1,530,286 49,137,483.46 2.71
10 000002 万科 A 6,439,014 48,099,434.58 2.65
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601601 中国太 保 98,989,107.83 4.00
2 000001 深发展 Ａ 96,476,651.80 3.90
3 600000 浦发银 行 90,969,088.22 3.68
4 601088 中国神 华 84,410,265.47 3.41
5 601166 兴业银 行 83,766,119.86 3.39
6 600519 贵州茅 台 80,051,218.82 3.24
7 002281 光迅科 技 78,595,749.56 3.18
8 600036 招商银 行 77,734,406.87 3.14
9 000887 中鼎股 份 75,276,968.18 3.04
10 600970 中材国 际 66,693,700.10 2.70
11 000538 云南白 药 64,764,929.95 2.62
12 000858 五粮液 63,027,856.68 2.55
13 002177 御银股 份 60,741,733.47 2.46
14 600406 国电南 瑞 57,313,313.32 2.32
15 601668 中国建 筑 57,128,726.00 2.31
16 600694 大商股 份 56,699,200.09 2.29
17 000800 一汽轿 车 56,604,507.79 2.29
18 600195 中牧股 份 55,884,715.59 2.26
19 600993 马应龙 54,911,797.58 2.22
20 000002 万科A 54,009,326.82 2.18
21 000680 山推股 份 53,780,171.16 2.17
22 600383 金地集 团 52,976,468.28 2.14
23 600362 江西铜 业 52,594,631.88 2.13
24 000157 中联重 科 51,936,428.25 2.10
25 000400 许继电 气 51,787,188.68 2.09
26 600723 首商股 份 51,707,412.47 2.09
27 600403 大有能 源 50,618,026.44 2.05
28 601699 潞安环 能 50,278,834.47 2.03
注：买入包括 二级市场 上 主动的买入、 新股、配 股 、债转股、换 股及行权 等 获得的股票 ，买入金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 601699 潞安环 能 117,200,268.27 4.74
2 601601 中国太 保 109,383,330.38 4.42
3 600585 海螺水 泥 89,446,060.33 3.62
4 601318 中国平 安 84,624,195.66 3.42
5 600000 浦发银 行 83,639,663.32 3.38
6 600143 金发科 技 80,119,326.37 3.24
7 002073 软控股 份 72,316,816.57 2.92
8 000425 徐工机 械 69,144,503.62 2.80
9 600271 航天信 息 68,010,451.66 2.75
10 000527 美的电 器 66,393,652.72 2.68
11 601166 兴业银 行 63,026,710.79 2.55
12 002123 荣信股 份 62,911,751.23 2.54
13 600141 兴发集 团 61,967,827.99 2.51
14 600195 中牧股 份 60,833,282.29 2.46
15 600415 小商品 城 60,311,376.47 2.44
16 002479 富春环 保 59,778,064.19 2.42
17 600383 金地集 团 59,714,457.05 2.41
18 600267 海正药 业 58,853,827.02 2.38
19 000887 中鼎股 份 58,476,040.25 2.36
20 000629 攀钢钒 钛 57,543,203.91 2.33
21 600298 安琪酵 母 56,270,191.71 2.27
22 002152 广电运 通 55,189,585.40 2.23
23 000680 山推股 份 54,154,783.42 2.19
24 002154 报喜鸟 53,694,270.61 2.17
25 601668 中国建 筑 52,740,018.44 2.13
26 600694 大商股 份 51,829,630.49 2.10
27 000961 中南建 设 51,518,794.79 2.08
28 000157 中联重 科 50,230,060.88 2.03
注：卖出包括 二级市场 上 主动的卖出、 换股、要 约 收购、发行人 回购及行 权 等减少的股 票， 卖出
金额按 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,341,128,588.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,597,917,390.33
注：买入股票 成本、卖 出 股票收入均按 买卖成交 金 额（成交单价 乘以成交 数 量）填列， 不考虑相南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 23 页 共 29 页
关交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 44,613,100.00 2.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 51,089,000.00 2.82
7 可转债 2,287,284.38 0.13
8 其他 - -
9 合计 97,989,384.38 5.40
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名债 券投资明
细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 1182278 11 华 能集
MTN4
200,000 20,946,000.00 1.15
2 1182399 11 穗 地铁
MTN1
200,000 20,096,000.00 1.11
3 112051 11 报喜 02 200,000 20,020,600.00 1.10
4 122114 11 一 重债 200,000 20,000,000.00 1.10
5 1182400 11 平 煤化
MTN3
100,000 10,047,000.00 0.55
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前十名资 产支 持证
券投资 明细
无。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 24 页 共 29 页
8.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大 小排名的前五名权 证投资明
细
无。
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金 投资的前 十名证 券的发行 主体本期 没有出 现被监管 部门立案 调查， 或在报告 编制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
8.9.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
8.9.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,366,556.79
2 应收证 券清 算款 4,965,331.29
3 应收股 利 -
4 应收利 息 503,620.81
5 应收申 购款 55,327.12
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,890,836.01
8.9.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 125887 中鼎转 债 2,287,284.38 0.13
8.9.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
无。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
108,480 18,058.56 242,912,627.51 12.40% 1,716,079,695.60 87.60%
9.2 期末上市基金前十名 持有人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份）
占上市 总份 额
比例
1 南方基 金管 理有 限公 司 57,015,420.00 51.84%
2 赵惠云 700,000.00 0.64%
3 曹建敏 500,000.00 0.45%
4 吴彦冰 483,198.00 0.44%
5 冯健全 430,000.00 0.39%
6 唐进宇 388,901.00 0.35%
7 张琳 350,000.00 0.32%
8 陈忠芳 318,611.00 0.29%
9 于艳 300,000.00 0.27%
10 肖鹰 281,999.00 0.26%
注：持 有人 为场 内持 有人 。
9.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放 式基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理公 司所 有从 业人
员持有 本开 放式 基金
3,555,394.00 0.1815%
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2004 年 10 月14 日 ）基 金份 额 总额
3,535,576,439.25
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,935,045,994.13 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 26 页 共 29 页
本报告 期基 金总 申购 份额 282,151,718.52
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 258,205,389.54
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,958,992,323.11
§11 重大事件揭示
11.1 基 金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管理人、基金托 管人的专门基金托 管部门的重大人事 变动
本报告 期内 ，基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。2011 年 8 月 16 日，基
金管理 人发 布公 告， 聘任 朱运东 为公 司副 总经 理。
11.3 涉 及基金管理人、基 金财产、基金托管 业务的诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所， 本 年度 支 付给普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公 司
审计费 用93,000.00 元， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限 为 6 年。
11.6 管 理人、托管人及其 高级管理人员受稽 查或处罚等情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。
南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 27 页 共 29 页
11.7 基金租 用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国联证券 1 1,140,124,327.48 12.81% 926,207.11 12.48% -
中金公司 1 1,121,953,737.59 12.60% 953,654.86 12.85% -
中信证券 1 1,011,076,491.94 11.36% 859,403.80 11.58% -
中投证券 1 882,456,971.84 9.91% 717,001.34 9.66% 新增
华宝证券 1 753,026,354.93 8.46% 640,021.70 8.62% -
东吴证券 1 720,283,034.02 8.09% 612,240.71 8.25% 新增
银河证券 1 705,222,176.28 7.92% 599,436.20 8.08% -
渤海证券 1 587,046,316.83 6.60% 476,978.88 6.43% -
华泰联合 1 570,887,461.15 6.41% 463,849.54 6.25% -
光大证券 1 406,412,411.91 4.57% 345,442.57 4.65% -
国泰君安 1 384,952,842.01 4.32% 312,776.30 4.21% -
海通证券 1 361,655,595.03 4.06% 307,407.46 4.14% -
华泰证券 1 255,940,561.42 2.88% 207,955.31 2.80% -
广发证券 1 - - - - -
华泰联合 1 - - - - 退租
山西证券 1 - - - - 退租
湘财证券 1 - - - - 退租
华安证券 1 - - - - 退租
华西证 券 1 - - - - 退租
国元证券 1 - - - - 退租
银河证券 1 - - - - 退租
国都证券 2 - - - - 退租
中信建投 1 - - - - 退租
中原证券 1 - - - - 退租
注：1 、交易 单元的选 择标 准和程序 根 据中国证 监会 《关于完善 证券投资 基金 交易席位制 度有关
问题的通知 》 （ 证监基金字[2007]48 号） 的有关规 定 ，我公司制定 了租用证 券 公司交易单元 的选
择标准 和程 序：
A：选 择标 准 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
第 28 页 共 29 页
(1) 公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
(2) 公司具有 较强的研 究能 力,能及时、全 面地为基 金 提供高质量的 宏观经济 研 究、行业研 究及市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
(3) 公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
(4) 建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选择流程 公司研究 部 门定期对券 商服务质 量从 以下几方面 进行量化 评比 ，并根据评 比的结 果
选择席 位：
(1) 服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
(2) 研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
(3)资讯 提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
2 、 为 节约 交易 单元 资源 ， 我公司 在交 易所 交易 系统 升级的 基础 上 ， 对 同一 银 行托管 基金 进行
了席位 整合 。
11.7.2 基 金 租用 证券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国联证券 3,018,490.27 34.63% - - - -
中金公司 - - 306,800,000.00 26.75% - -
中信证券 538,560.00 6.18% 70,000,000.00 6.10% - -
中投证券 - - - - - -
华宝证券 4,519,602.74 51.86% 50,000,000.00 4.36% - -
东吴证券 - - 90,300,000.00 7.87% - -
银河证券 - - 330,000,000.00 28.77% - -
渤海证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
光大证券 639,130.40 7.33% 130,000,000.00 11.33% - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - 170,000,000.00 14.82% - - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告摘要
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华泰证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
华泰联合 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
国都证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
