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南方积配(160105)

南方积配:2011年年度报告查看PDF公告

南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 
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南方积极配置证券投资基金 2011年年度报告 2011年12月31日 基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 送出日期:2012年3 月26日 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 2 页 共 54 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示





基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独 立董事签字同意,并由董事长签发。








基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 3 月 20 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。








基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。








本报告期自 2011 年 01 月 01 日起至 12 月31 日止。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ............................................................................................................................................. 2 1.2 目录 ..................................................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ...................................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ..................................................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ..................................................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .................................................................................................................. 6 2.4 信息披露方式 ..................................................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ..................................................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ...................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .................................................................................................................. 6 3.2 基金净值表现 ..................................................................................................................................... 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .......................................................................................................... 9 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................. 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 .............................................................................................................. 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................... 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ................................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ................................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ................................................................................ 12 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ............................................................................ 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................................................................ 13 §5 托管人报告 ................................................................................................................................................ 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................................... 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................... 14 §6 审计报告 .................................................................................................................................................... 15 6.1 审计报告基本信息 ........................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容........................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ............................................................................................................................................ 16 7.1 资产负债表 ....................................................................................................................................... 16 7.2 利润表 ............................................................................................................................................... 17 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................................................................................... 18 7.4 报表附注 ........................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ............................................................................................................................................ 40 8.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................................... 40 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................................... 41 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ........................................ 41 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................................................................................ 43 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................ 45 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .................................... 45 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ........................ 46 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .................................... 46 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 4 页 共 54 页


8.9 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 46 §9 基金份额持有人信息 ................................................................................................................................ 47 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ........................................................................................ 47 9.2 期末上市基金前十名持有人 ............................................................................................................ 47 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 ................................................................ 47 § 10 开放式基金份额变动 .............................................................................................................................. 47 § 11 重大事件揭示........................................................................................................................................... 48 11.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................................. 48 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................................. 48 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................................. 48 11.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................................... 48 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .......................................................................................... 48 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................................... 48 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................................... 48 11.8 其他重大事件 .................................................................................................................................. 51 § 12 备查文件目录 .......................................................................................................................................... 53 12.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53 12.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 54 12.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 54 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 南方积极配置证券投资基金 基金简称 南方积极配置股票(LOF) 场内基金简称:南方积配 基金主代码 160105 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF) 基金合同生效日 2004 年10 月 14 日 基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 1,958,992,323.11 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2004 年12 月 20 日 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方积配”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票配置型基金,通过积极操作进行资产配置 和行业配置,在时机选择的同时精选个股,力争在适度 控制风险并保持良好流动性的前提下,为投资者寻求较 高的投资收益。 投资策略 本基金秉承的是”积极配置”的投资策略。通过积极操 作进行资产配置和行业配置,在此基础上选择个股,力 争达到”在适度控制风险并保持良好流动性的前提下, 为投资者寻求较高的投资收益”的投资目标。在本基金 中,配置分为一级配置、二级配置和三级配置,其中一 级配置就是通常所说的资产配置,二级配置是指股票投 资中的行业配置,三级配置也就是个股选择。 业绩比较基准 本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指,债 券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。本基金 定位在股票配置型基金,以股票投资为主,国债投资只 是为了回避市场的系统风险,因此,本基金的整体业绩 比较基准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上 证综指×85%+上证国债指数×15% 风险收益特征 本基金定位为股票配置型基金,强调采用积极策略通过 三种配置(资产配置、行业配置和个股配置)进行投资, 因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益 的品种。


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2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 南方基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 鲍文革 赵会军 联系电话 0755-82763888 010-66105799 电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话


400-889-8899 95588 传真 0755-82763889 010-66105798 注册地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31、 32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市福田中心区福华一路 六号免税商务大厦塔楼 31、 32、33 层整层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518048 100140 法定代表人 吴万善 姜建清


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.nffund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 上海市湖滨路202号普华永道中心11 楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号


§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2011年 2010年 2009年 本期已实现收益 -151,857,439.84 261,777,903.78 263,421,097.14 本期利润 -555,754,060.56 154,095,614.46 1,252,244,745.80 加权平均基金份额本期利润 -0.2824 0.0689 0.4552 本期加权平均净值利润率 -26.08% 5.96% 42.36% 本期基金份额净值增长率 -23.30% 6.98% 53.23% 3.1.2 期末数据和指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 7 页 共 54 页


期末可供分配利润 -144,517,682.39 538,577,476.28 625,019,286.77 期末可供分配基金份额利润 -0.0738 0.2783 0.2597 期末基金资产净值 1,814,474,640.72 2,473,623,470.41 3,031,932,842.39 期末基金份额净值 0.9262 1.2783 1.2597 3.1.3 累计期末指标 2011 年末 2010 年末 2009 年末 基金份额累计净值增长率 180.17% 265.30% 241.46% 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


2.期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 (为 期末余额,不是当期发生数) 。


3.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.39% 0.98% -5.58% 1.06% -0.81% -0.08% 过去六个月 -15.44% 0.93% -17.25% 1.04% 1.81% -0.11% 过去一年 -23.30% 0.99% -18.12% 0.98% -5.18% 0.01% 过去三年 25.73% 1.31% 20.12% 1.30% 5.61% 0.01% 过去五年 32.15% 1.61% -10.45% 1.71% 42.60% -0.10% 自基金合同 生效起至今 180.17% 1.48% 66.62% 1.56% 113.55% -0.08%


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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较


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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位:人民币元 年 度 每10份基金份额 分红数 现金形式发放总 额 再投资形式发放 总额 年度利润分配合 计 备注 2011 0.6800 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26


2010 0.6000 59,414,309.31 75,959,053.85 135,373,363.16


2009 - - - -


合 计 1.2800 114,110,241.60 152,221,720.82 266,331,962.42





§4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4 号文批准,由南方证券有限公司、厦门南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 10 页 共 54 页


国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000 年,经中国证监会证监基金字[2000]78 号 文批准进行了增资扩股,注册资本达到 1 亿元人民币。2005 年,经中国证监会证监基金字[2005]201 号文批准进行增资扩股,注册资本达 1.5 亿元人民币。2010 年,经证监许可[2010]1073 号文核准深圳 市机场(集团)有限公司将其持有的 30%股权转让给深圳市投资控股有限公司。目前股权结构:华泰 证券股份有限公司 45%、深圳市投资控股有限公司 30%、厦门国际信托有限公司 15%及兴业证券股份有 限公司10%。 截至报告期末,公司管理资产规模达 1,700 多亿元,管理 2 只封闭式基金——基金开元、基金天 元;30 只开放式基金——南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增 利基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、 南方绩优成长基金、 南方成份精选基金、 南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金 (QDII 基金) 、 南方盛元红利股票型基金、南方优选价值股票型基金、南方恒元保本混合型基金、南方沪深 300 指数 基金、南方中证 500 指数基金、深证成份交易型开放式指数基金、南方深证成份交易型开放式指数基 金联接基金、南方策略优化股票型基金、中证南方小康产业交易型开放式指数基金、中证南方小康产 业交易型开放式指数基金联接基金、南方广利回报债券型基金、南方金砖四国指数基金(QDII 基金) 、 南方优选成长混合型基金、南方中证 50 债券指数基金、南方保本混合型基金、上证 380 交易型开放式 指数基金、南方上证 380 交易型开放式指数基金联接基金和南方中国中小盘基金(QDII 基金) ;以及 多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金 经理(助理)期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任 日期 李源海 本基 金的 基金 经理 2010 年 1 月30 日 - 10 经济学硕士,具有基金从业资格。曾任职于中国银 行深圳分行、湘财证券有限责任公司投资银行部及 证券投资部;2002 年起进入基金行业,历任万家基 金管理有限公司(原天同基金管理有限公司)研究 部高级经理、基金管理部基金经理;2004 年 9 月至 2005 年 10 月任万家增强收益债券型证券投资基金 (原天同保本增值证券投资基金)基金经理;2006 年7月至2007年7月任申万巴黎收益宝货币市场基 金基金经理;2006 年 2 月至 2009 年 8 月,任申万 巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金基金经理; 2008 年 7 月至 2009 年 8 月,任申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金基金经理。2009 年 8 月,加入 南方基金,任职于产品开发部;2010 年 1 月至今, 担任南方基金投资部副总监、南方积配基金经理;南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 11 页 共 54 页


2010 年7 月至今, 任南方稳健、 南稳贰号基金经理。 注:1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。





2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管 理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各 项实施准则、 《南方积极配置证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关 法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ,完善相应 制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的 所有基金和投资组合。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人没有管理与本基金投资风格相似的其他投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2011, 因为宏观经济政策紧缩和企业盈利下滑, 股票市场整体估值水平处于持续收缩过程中。 年初因盈利超预期带来水泥、机械等周期股大涨,随后在通胀不断创新高和高铁投资下降等事件打击 下,指数不断破位下行,板块表现乏善可陈。下半年通胀数据继续上行,市场所期待的宏观政策转向 始终没有实质性举措,反而对经济下滑日益担忧,指数短暂反弹后续创新低。综观全年,仅银行和食 品饮料等少数板块跌幅较少。 本基金管理人年初认为经济政策会更加转向内需,指数难有趋势性上涨机会,全年基金的股票仓 位一直低于市场平均水平,并买入了部分比例债券,但组合偏重业绩的成长性,而估值安全性考虑不南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 12 页 共 54 页


够。在行业板块上,本基金一直重点配置品牌消费、软件等稳定类板块,低配周期,取得了较好效果, 但表现好的银行类持仓比例不高。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金全年下跌 23.30 %,略好于沪深 300 指数 25.01%的跌幅,基金净值继续保持了较低的波动 度。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,欧洲危机影响逐渐消除,美国经济复苏态势良好;更重要的是,欧美等发达经济体继 续实行宽松货币政策,这将提升全球市场的风险偏好,A 股市场也会受益。国内宏观政策会继续预调、 微调,投资者的恐慌情绪在去年的市场下跌中基本释放,市场走势将在投资者情绪和企业盈利之间进 行平衡。


本基金继续根据业绩成长的确定性和估值的安全性两个标准进行组合构建,找寻具有核心竞争优 势、估值合理的个股,努力提高基金绩效。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内,本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发,依照公 司内部控制的整体要求,继续致力于内控机制的完善,加强内部风险的控制与防范,确保各项法规和 管理制度的落实,保证基金合同得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序,通过实时 监控、现场检查、重点抽查和人员询问等方法,独立地开展基金运作和公司管理的合规性稽核,发现 问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改, 同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。 本报告期内,本基金管理人内部监察稽核主要工作如下: (1)进一步完善公司各项内部管理制度 本年度监察稽核部加强公司各项内部管理制度的制订、修订工作,对公司各业务部门的内部控制 制度提出修改意见和建议,并关注制度的健全性和有效性,进一步完善了公司内控制度,达到更好地 防范风险的目的。


(2)内部审计和开展 SAS70 国际专项认证工作 按照证监会的要求对公司投资、研究、交易、信息技术、基金会计、注册登记、人力资源、基金 销售等主要业务进行定期稽核工作。同时,对投资研究、信息技术、基金直销、后台运营等相关业务 开展了专项稽核工作,检查业务开展的合规性和制度执行的有效性等。经过一年多的努力,SAS70 项 目圆满完成,普华永道会计师事务所于 2011 年 3 月 15 日出具了无保留意见的 SAS70 内部控制报告。 (3)采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作,加强了对日常投资运作的管理和监控,保证南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 13 页 共 54 页


投资遵循既定的投资决策程序与业务流程,基金投资组合及个股投资符合比例控制的要求,严格执行 分级授权制度,保证基金投资独立、公平。 (4)继续做好反商业贿赂工作,从源头上控制销售风险 本年度,我公司积极开展反商业贿赂工作,对公司旗下基金的代销、直销业务进行自查,此项工 作有利于更好地控制销售风险。 (5)对各业务部门进行了相关法律法规培训和职业道德培训 本年度,我公司采取外聘专家和内部专业人士相结合的方式,对各业务部门进行了相关法律法规 培训和职业道德培训,进一步提高了我司从业人员的合规素质和职业道德修养。 (6)全面参与新产品设计、新业务拓展工作,负责日常合同审查,监督客户投诉处理。积极参与证监 会新规定出台前的讨论并提出修改建议。 (7)信息披露和投资者关系管理工作 完成各基金及公司的各项信息披露工作,保证所披露信息的真实性、准确性和完整性;重视媒体 监督和投资者关系管理工作。 通过以上工作的开展,在本报告期内本基金运作过程中未发生禁止性关联交易、内幕交易,也不 存在本基金管理人管理的各基金之间的违规交叉交易,基金运作整体合法合规。在今后的工作中,本 基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,不断提高内部监察稽核工作 的科学性和有效性,努力防范各种风险,为基金持有人谋求最大利益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 根据中国证监会相关规定和基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规 定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求 履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时 对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合 同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策 和执行的专门机构,组成人员包括督察长、数量化投资部总监、监察稽核总监及基金会计负责人等。 其中,超过三分之二以上的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、合规、会计方面的专业 经验。同时,根据基金管理公司制订的相关制度,负责估值工作决策和执行的机构成员中不包括基金 经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定,本基金的收益分配原则为:基金收益分配比例按有关规定制定;本基金每年收南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 14 页 共 54 页


益分配次数最多为 4 次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的 50%;场外投资者可以选择 现金分红或红利再投资;场内投资者只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;基金投 资当期出现净亏损,则不进行收益分配;基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配; 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满 3 个月则不进行收 益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的 4 个月内完成;基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值;每一基金份额享有同等分配权。 根据上述分配原则,本报告期本基金不符合基金合同约定的收益分配条件,未有收益分配事项。 本报告期内已分配数(每 10 份基金份额派发红利0.68 元)为以往年度收益分配。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2011年,本基金托管人在对南方积极配置证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金 法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职 尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2011 年,南方积极配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方积极配置证券投 资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存 在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告 期内, 南方积极配置证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配, 分配金额为130,958,599.26 元。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方积极配置证券投资基金2011年年度报告 中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容 真实、准确和完整。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 15 页 共 54 页


§6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2012)第20526 号


6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 南方积极配置证券投资基金全体基金份额持有人: 引言段 我们审计了后附的南方积极配置证券投资基金(以下简称“南方积 极配置基金”)的财务报表, 包括2011年12月31日的资产负债表、 2011 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表 附注。 管理层对财务报表的责任段 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是南方积极配置基金的基金管理人南方 基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会 计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“ 中国证监会”)发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表, 并使其实 现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报 表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则, 计 划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保 证。 审计工作涉及实施审计程序, 以获取有关财务报表金额和披露的审 计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计 估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见 提供了基础。 审计意见段 三、审计意见 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 16 页 共 54 页


我们认为, 上述南方积极配置基金的财务报表在所有重大方面按照 企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有 关规定及允许的基金行业实务操作编制, 公允反映了南方积极配置 基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和 基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 薛竞 徐振晨 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所的地址 中国 ? 上海市 审计报告日期 2012 年3 月 21 日


§7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体:南方积极配置证券投资基金 报告截止日: 2011 年 12月31 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2011 年 12 月31 日 上年度末 2010 年 12月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 206,782,941.96 214,058,966.35 结算备付金


4,570,774.89 8,895,986.69 存出保证金


1,366,556.79 2,815,804.95 交易性金融资产 7.4.7.2 1,525,994,697.84 2,208,989,963.39 其中:股票投资


1,428,005,313.46 2,208,989,963.39 基金投资


- - 债券投资


97,989,384.38 - 资产支持证券投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 90,000,000.00 - 应收证券清算款


4,965,331.29 47,041,897.35 应收利息 7.4.7.5 503,620.81 60,014.77 应收股利


- - 应收申购款


55,327.12 405,408.36 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


1,834,239,250.70 2,482,268,041.86 负债和所有者权益 附注号 本期末 2011 年 12 月31 日 上年度末 2010 年 12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 17 页 共 54 页


交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


13,304,758.94 - 应付赎回款


608,837.53 2,054,621.29 应付管理人报酬


2,391,607.54 3,272,840.12 应付托管费


398,601.23 545,473.35 应付销售服务费


- - 应付交易费用 7.4.7.7 1,411,010.17 1,065,393.36 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 1,649,794.57 1,706,243.33 负债合计


19,764,609.98 8,644,571.45 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 1,958,992,323.11 1,935,045,994.13 未分配利润 7.4.7.10 -144,517,682.39 538,577,476.28 所有者权益合计


1,814,474,640.72 2,473,623,470.41 负债和所有者权益总计


1,834,239,250.70 2,482,268,041.86 注:报告截止日 2011 年 12月31 日,基金份额净值 0.9262 元,基金份额总额1,958,992,323.11 份。


7.2 利润表 会计主体:南方积极配置证券投资基金 本报告期: 2011 年 1 月1 日 至 2011 年12 月 31 日


单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2011 年1 月1 日至 2011 年12 月31 日 上年度可比期间 2010 年1 月1 日至 2010 年12 月31 日 一、收入


-504,294,993.62 231,188,228.11 1.利息收入


4,831,835.23 6,579,466.53 其中:存款利息收入 7.4.7.11 3,378,999.40 2,209,099.97 债券利息收入


364,836.50 4,049,544.85 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


1,087,999.33 320,821.71 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


-105,591,959.93 331,257,453.68 其中:股票投资收益 7.4.7.12 -119,880,520.08 317,310,852.41 基金投资收益


- - 债券投资收益 7.4.7.13 165,092.84 1,905,119.30 资产支持证券投资收益


- - 衍生工具收益 7.4.7.14 - 982,455.22 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 18 页 共 54 页


股利收益 7.4.7.15 14,123,467.31 11,059,026.75 3.公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列) 7.4.7.16 -403,896,620.72 -107,682,289.32 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 361,751.80 1,033,597.22 减:二、费用


51,459,066.94 77,092,613.65 1.管理人报酬 7.4.10.2.1 32,013,380.51 38,875,580.86 2.托管费 7.4.10.2.2 5,335,563.47 6,479,263.43 3.销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4.交易费用 7.4.7.18 13,634,299.20 31,262,915.22 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.19 475,823.76 474,854.14 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -555,754,060.56 154,095,614.46 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -555,754,060.56 154,095,614.46 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:南方积极配置证券投资基金 本报告期:2011 年 1 月 1 日 至 2011 年 12 月31 日 单位:人民币元 项目 本期 2011 年 1 月 1 日至2011 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - -555,754,060.56 -555,754,060.56 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) 23,946,328.98 3,617,501.15 27,563,830.13 其中:1.基金申购款 282,151,718.52 34,818,757.12 316,970,475.64 2.基金赎回款 -258,205,389.54 -31,201,255.97 -289,406,645.51 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - -130,958,599.26 -130,958,599.26 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 19 页 共 54 页


五、期末所有者权益(基金 净值) 1,958,992,323.11 -144,517,682.39 1,814,474,640.72 项目 上年度可比期间 2010 年 1 月 1 日至2010 年12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金 净值) 2,406,913,555.62 625,019,286.77 3,031,932,842.39 二、本期经营活动产生的基 金净值变动数(本期利润) - 154,095,614.46 154,095,614.46 三、本期基金份额交易产生 的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填列) -471,867,561.49 -105,164,061.79 -577,031,623.28 其中:1.基金申购款 199,282,180.29 25,421,249.24 224,703,429.53 2.基金赎回款 -671,149,741.78 -130,585,311.03 -801,735,052.81 四、本期向基金份额持有人 分配利润产生的基金净值 变动(净值减少以“-”号 填列) - -135,373,363.16 -135,373,363.16 五、期末所有者权益(基金 净值) 1,935,045,994.13 538,577,476.28 2,473,623,470.41


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署: ______高良玉______














______鲍文革______














____鲍文革____ 基金管理公司负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 南方积极配置证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会”)证监基金字[2004]第 84 号《关于同意南方积极配置证券投资基金募集的批复》核准,由南 方基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置证券投资基金基金合 同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集人民币3,534,839,056.67 元,业经天健会计师事务所天健(2004)验字第017 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《南方积极配置证券投资基金基金合同》于 2004 年 10 月 14 日正式生效,基金 合同生效日的基金份额总额为 3,535,576,439.25 份基金份额,其中认购资金利息折合 737,382.58 份 基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 20 页 共 54 页


经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2004]第 109 号文审核同意,本基金 1,170,322,349 份基金份额于 2004 年 12 月 20 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场 外,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方积极配置证券投资基金基金合同》的有关规定, 本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他 金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的 40%-95%,债券投资比例为 0%-50%,现 金投资比例为 5%-10%。本基金的业绩比较基准为:上证综指×85%+上证国债指数×15%。 本财务报表由本基金的基金管理人南方基金管理有限公司于 2012 年 3 月 21 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具 体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企 业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5 号《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半 年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《南方 积极配置证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2011 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月31 日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能 力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 21 页 共 54 页


本基金持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变 动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项 等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负 债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有 的其他金融负债包括各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内 确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息, 单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收 款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已 转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交 易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的 市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类 似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可 靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中 使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 22 页 共 54 页


7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且 交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和 赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购 或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购 或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平 准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投 资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变 动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变 动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直 线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。


其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,其中场外基金份额持有人可选择现 金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,场内基金份额持有 人只能选择现金分红。 若期末未分配利润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 23 页 共 54 页


金份额交易产生的未实现平准金等)为正数, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现 部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现 部分相抵未实现部分后的余额)。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定 报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收 入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、 评价其业绩;(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如 果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投 资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (a)对于证券交易所上市的股票, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃) 等情况, 本基金根据中国证监会公告[2008]38号 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收 益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (b)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37 号《关于进一步加 强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收 盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估 值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (c)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本 基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记 结算有限责任公司独立提供。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 24 页 共 54 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 无。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 无。 7.4.5.3 差错更正的说明 无。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税 有关政策的通知》 、财税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: (a)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (b)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (c)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人 所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、 红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企 业所得税。 (d)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 活期存款 206,782,941.96 214,058,966.35 定期存款 - - 其他存款 - - 合计: 206,782,941.96 214,058,966.35


南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 25 页 共 54 页


7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,525,623,096.98 1,428,005,313.46 -97,617,783.52 债券 交易所市场 46,940,384.80 46,900,384.38 -40,000.42 银行间市场 50,630,292.68 51,089,000.00 458,707.32 合计 97,570,677.48 97,989,384.38 418,706.90 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,623,193,774.46 1,525,994,697.84 -97,199,076.62 项目 上年度末 2010 年12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,902,292,419.29 2,208,989,963.39 306,697,544.10 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,902,292,419.29 2,208,989,963.39 306,697,544.10


7.4.7.3 衍生金融资产/负债 无余额。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 交易所买入返售证券 90,000,000.00 - 银行间买入返售证券 - - 合计 90,000,000.00 - 项目 上年度末 2010 年12 月 31 日 账面余额 其中;买断式逆回购 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 26 页 共 54 页


交易所买入返售证券 - - 银行间买入返售证券 - - 合计 - - 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 无余额。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 应收活期存款利息 52,623.72 56,866.57 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 2,056.80 3,113.60 应收债券利息 409,106.36 - 应收买入返售证券利息 39,789.43 - 应收申购款利息 - - 其他 44.50 34.60 合计 503,620.81 60,014.77


7.4.7.6 其他资产 无余额。 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 交易所市场应付交易费用 1,410,220.31 1,065,393.36 银行间市场应付交易费用 789.86 - 合计 1,411,010.17 1,065,393.36


7.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 27 页 共 54 页


应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,500,000.00 应付赎回费 2,294.57 7,743.33 预提费用 397,500.00 198,500.00 合计 1,649,794.57 1,706,243.33


7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 1,935,045,994.13 1,935,045,994.13 本期申购 282,151,718.52 282,151,718.52 本期赎回(以“-”号填列) -258,205,389.54 -258,205,389.54 本期末 1,958,992,323.11 1,958,992,323.11 注:1. 申购含红利再投份额。 2.于 2011 年 12 月31 日, 本基金于深交所上市的基金份额为 109,976,170.00 份(2010 年 12 月31 日:113,474,016.00 份),托管在场外未上市交易的基金份额为 1,849,016,153.11 份(2010 年 12 月 31 日:1,821,571,978.13 份)。上市的基金份额登记在证券登记结算系统,可选择按市价流通或按基 金份额净值申购或赎回;未上市的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。通过 跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 796,754,771.92 -258,177,295.64 538,577,476.28 本期利润 -151,857,439.84 -403,896,620.72 -555,754,060.56 本期基金份额交易 产生的变动数 6,805,144.17 -3,187,643.02 3,617,501.15 其中:基金申购款 102,327,579.61 -67,508,822.49 34,818,757.12 基金赎回款 -95,522,435.44 64,321,179.47 -31,201,255.97 本期已分配利润 -130,958,599.26 - -130,958,599.26 本期末 520,743,876.99 -665,261,559.38 -144,517,682.39


7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 28 页 共 54 页


31 日 日 活期存款利息收入 3,303,469.58 2,095,365.93 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 66,857.37 110,583.92 其他 8,672.45 3,150.12 合计 3,378,999.40 2,209,099.97


7.4.7.12 股票投资收益 7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 卖出股票成交总额 4,597,917,390.33 10,501,911,666.20 减:卖出股票成本总额 4,717,797,910.41 10,184,600,813.79 买卖股票差价收入 -119,880,520.08 317,310,852.41


7.4.7.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12 月31日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 卖出债券及债券到期兑付成 交总额 1,768,961.63 660,547,687.37 减:卖出债券及债券到期兑 付成本总额 1,603,400.00 653,083,164.17 减:应收利息总额 468.79 5,559,403.90 债券投资收益 165,092.84 1,905,119.30


7.4.7.14 资产支持证券投资收益 无。 7.4.7.15衍生工具收益 7.4.7.15.1衍生工具收益——买卖权证差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 29 页 共 54 页


31 日 卖出权证成交总额 - 2,479,750.57 减:卖出权证成本总额 - 1,497,295.35 买卖权证差价收入 - 982,455.22


7.4.7.16股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年 12月31 日 股票投资产生的股利收益 14,123,467.31 11,059,026.75 基金投资产生的股利收益 - - 合计 14,123,467.31 11,059,026.75


7.4.7.17公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12 月 31 日 1.交易性金融资产 -403,896,620.72 -106,823,203.92 ——股票投资 -404,315,327.62 -104,907,161.09 ——债券投资 418,706.90 -1,916,042.83 ——资产支持证券投资 - - ——基金投资


2.衍生工具 - -859,085.40 ——权证投资 - -859,085.40 3.其他 - - 合计 -403,896,620.72 -107,682,289.32


7.4.7.18其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日 基金赎回费收入 361,751.80 1,002,171.89 印花税手续费返还 - 30,481.33 其他 - 944.00 合计 361,751.80 1,033,597.22 注:本基金的赎回费率为 0.5%,赎回费总额的 25%归入基金资产。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 30 页 共 54 页


7.4.7.19交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 交易所市场交易费用 13,633,899.20 31,261,515.22 银行间市场交易费用 400.00 1,400.00 合计 13,634,299.20 31,262,915.22


7.4.7.20其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年 12 月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 审计费用 93,000.00 94,000.00 信息披露费 300,000.00 300,000.00 上市年费 60,000.00 60,000.00 银行划款手续费 4,823.76 2,834.14 债券托管帐户维护费 18,000.00 18,000.00 其他 - 20.00 合计 475,823.76 474,854.14 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 无。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 无。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 南方基金管理有限公司(“南方基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银 行”) 基金托管人、基金代销机构 华泰证券股份有限公司(“华泰证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 兴业证券股份有限公司(“兴业证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 厦门国际信托有限公司(“厦门信托”) 基金管理人的股东 深圳市投资控股有限公司(i) 基金管理人的股东(2010 年9 月 10 日起) 深圳市机场(集团)有限公司(i) 基金管理人的原股东(2010年 9 月10 日前) 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 31 页 共 54 页


华泰联合证券有限责任公司(“华泰联合证 券”) 基金管理人的股东华泰证券的控股子公司、基金代销 机构 注:(i) 根据基金管理人南方基金 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可 [2010]1073 号《关于核准南方基金管理有限公司变更股权的批复》核准,深圳市投资控股有限公司受 让深圳市机场(集团)有限公司持有的南方基金公司 30%的股权,南方基金公司于 2010 年 9 月 10 日完 成了工商登记变更手续。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 .1股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华泰证券 255,940,561.42 2.88% 2,199,676,396.78 10.79% 华泰联合证券 570,887,461.15 6.41% 5,247,023,148.80 25.73%


7.4.10.1.1.2 债券交易 无。 7.4.10.1.1.3 债券回购交易 无。 7.4.10.1.2 权证交易 无。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金































































































金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2011年1月1日至2011年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 207,955.31 2.80% 45,240.71 3.21% 华泰联合证券 463,849.54 6.25% 123,816.90 8.78% 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 32 页 共 54 页


关联方名称 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 华泰证券 1,853,047.26 10.89% - - 华泰联合证券 4,362,014.97 25.64% 35,096.66 3.29% 注:1. 上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费 后的净额列示。


2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的 管理费 32,013,380.51 38,875,580.86 其中:支付销售机构的客 户维护费 3,246,197.13 3,942,706.40 注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计 至每月月底,按月支付。


其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2011年1月1日至2011年12月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月 31 日 当期发生的基金应支付的 托管费 5,335,563.47 6,479,263.43 注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。


其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 33 页 共 54 页


7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31 日 期初持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00 期间认购总份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 97,018,160.00 97,018,160.00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 4.95% 5.01%


7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日 上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 206,782,941.96 3,303,469.58 214,058,966.35 2,095,365.93 注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 金额单位:人民币元 本期 2011 年1 月 1 日至 2011 年12 月31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额











上年度可比期间 2010 年1 月 1 日至 2010 年12 月31 日 关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入 数量(单位:份) 总金额 华泰证券 601288 农业银行 首次公开 2,787,780 7,471,250.40 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 34 页 共 54 页


发行 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 金额单位:人民币元 序 号 权益 登记日 除息日 每10 份 基金份额分红 数 现金形式 发放总额 再投资形式 发放总额 本期利润分配 合计 备注 场内 场外 1 2011 年1 月14 日 2011年1月 17 日 2011 年 1 月 14 日 0.680 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26


合 计 - - 0.680 54,695,932.29 76,262,666.97 130,958,599.26





7.4.12 期末( 2011 年 12月 31 日 )本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 7.4.12.1.1 受限证券类别:债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 张) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 122114 11 一 重债 2011 年 12 月23 日 2012 年 1 月 19 日 新债申 购 100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 - 合计











20,000,000.00 20,000,000.00


7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌日期 停牌原 因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 600315 上海 家化 2011年12月30日 重大事 项未公 告 34.09 2012 年1 月4 日 34.75 722,111 24,928,155.38 24,616,763.99 - 合计











24,928,155.38 24,616,763.99


注: 本基金截至 2011 年12月31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股 票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 35 页 共 54 页


7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是一只偏股型的证券投资基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资及权 证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风 险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之 内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“相对收益高、风险适中”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制委员会为核心的、由督察 长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基 金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制 的总体措施等;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制 措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责,协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险管理部对公司总经理负责。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测 各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的 频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特 定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各 种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放 在本基金的托管行中国工商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在 银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 36 页 共 54 页


的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发 行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的 基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比 例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的信用类债券占基 金资产净值的比例为 5.40% (2010 年 12 月31 日:未持有)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的 变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监 控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金 合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来 的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例 要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的 综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一 家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基 金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 因此除7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此外,本基金可 通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的 公允价值。 于2011年12月31日, 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金 流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 37 页 共 54 页


7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金 融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付 息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。


本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等,其余大部分金融资产 和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本 基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2011 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 206,782,941.96 - - - 206,782,941.96 结算备付金 4,570,774.89 - - - 4,570,774.89 存出保证金 98,780.49 - - 1,267,776.30 1,366,556.79 交易性金融资产 - 97,989,384.38 - 1,428,005,313.46 1,525,994,697.84 买入返售金融资产 90,000,000.00 - - - 90,000,000.00 应收证券清算款 - - - 4,965,331.29 4,965,331.29 应收利息 - - - 503,620.81 503,620.81 应收申购款 1,988.08 - - 53,339.04 55,327.12 资产总计 301,454,485.42 97,989,384.38 - 1,434,795,380.90 1,834,239,250.70 负债








应付证券清算款 - - - 13,304,758.94 13,304,758.94 应付赎回款 - - - 608,837.53 608,837.53 应付管理人报酬 - - - 2,391,607.54 2,391,607.54 应付托管费 - - - 398,601.23 398,601.23 应付交易费用 - - - 1,411,010.17 1,411,010.17 其他负债 - - - 1,649,794.57 1,649,794.57 负债总计 - - - 19,764,609.98 19,764,609.98 利率敏感度缺口 301,454,485.42 97,989,384.38 - 1,415,030,770.92 1,814,474,640.72 上年度末


2010 年12 月 31 日 1 年以内 1-5 年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 214,058,966.35 - - - 214,058,966.35 结算备付金 8,895,986.69 - - - 8,895,986.69 存出保证金 98,780.49 - - 2,717,024.46 2,815,804.95 交易性金融资产 - - - 2,208,989,963.39 2,208,989,963.39 应收证券清算款 - - - 47,041,897.35 47,041,897.35 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 38 页 共 54 页


应收利息 - - - 60,014.77 60,014.77 应收申购款 - - - 405,408.36 405,408.36 资产总计 223,053,733.53 - - 2,259,214,308.33 2,482,268,041.86 负债








应付赎回款 - - - 2,054,621.29 2,054,621.29 应付管理人报酬 - - - 3,272,840.12 3,272,840.12 应付托管费 - - - 545,473.35 545,473.35 应付交易费用 - - - 1,065,393.36 1,065,393.36 其他负债 - - - 1,706,243.33 1,706,243.33 负债总计 - - - 8,644,571.45 8,644,571.45 利率敏感度缺口 223,053,733.53 - - 2,250,569,736.88 2,473,623,470.41 注:表中所示为本基金资产及负债的公允价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予 以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 5.40%(2010 年 12 月 31 日:未持有信用类债券),因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影 响。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的 所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能 来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,通过对宏观经济情况及政策的分析,结合 证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择 符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化, 对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净 值的 40%-95%,债券投资比例为 0%-50%,现金投资比例为 5%-10%。此外,本基金的基金管理人每日对 本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 39 页 共 54 页


Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2011 年12 月 31 日 上年度末 2010 年12 月 31 日 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 1,428,005,313.46 78.70 2,208,989,963.39 89.30 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,428,005,313.46 78.70 2,208,989,963.39 89.30 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除沪深300 指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2011 年12 月 31 日


上年度末 2010 年12 月 31 日


沪深 300 指数上升 5% 增加约 6,113 增加约9,316


沪深 300 指数下降 5% 减少约6,113 减少约 9,316





7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值 相差很小。 (b)以公允价值计量的金融工具 (i)金融工具公允价值计量的方法 根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为: 第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。 第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场 报价以外的资产或负债的输入值。 第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 40 页 共 54 页


值)。 (ii)各层次金融工具公允价值 于 2011 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 1,450,288,933.85 元,属于第二层级的余额为 75,705,763.99 元,无属于第三层级的余额(2010 年12 月 31 日:第一层级 2,208,989,963.39 元,无第二层级和第三层级)。 (iii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售 期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。 (iv)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 1,428,005,313.46 77.85 其中:股票 1,428,005,313.46 77.85 2 固定收益投资 97,989,384.38 5.34 其中:债券 97,989,384.38 5.34








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 90,000,000.00 4.91 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 211,353,716.85 11.52 6 其他各项资产 6,890,836.01 0.38 7 合计 1,834,239,250.70 100.00


南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 41 页 共 54 页


8.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 87,773,462.26 4.84 C 制造业 754,531,188.30 41.58 C0 食品、饮料


253,626,200.53 13.98 C1








纺织、服装、皮毛 46,835,109.12 2.58 C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 41,849,497.53 2.31 C4








石油、化学、塑胶、塑料 39,128,588.15 2.16 C5








电子 19,644,747.00 1.08 C6








金属、非金属 1,816,211.95 0.10 C7








机械、设备、仪表 202,512,386.02 11.16 C8








医药、生物制品 149,118,448.00 8.22 C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 4,060,372.50 0.22 E 建筑业 17,635,154.09 0.97 F 交通运输、仓储业 28,699,142.20 1.58 G 信息技术业 149,254,118.98 8.23 H 批发和零售贸易 112,663,501.40 6.21 I 金融、保险业 159,103,242.70 8.77 J 房地产业 80,778,715.68 4.45 K 社会服务业 33,506,415.35 1.85 L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 1,428,005,313.46 78.70


8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 600519 贵州茅台 480,127 92,808,549.10 5.11 2 000001 深发展A 4,602,296 71,749,794.64 3.95 3 600036 招商银行 5,515,150 65,464,830.50 3.61 4 000895 双汇发展 872,461 61,028,646.95 3.36 5 600406 国电南瑞 1,770,640 55,243,968.00 3.04 6 002177 御银股份 4,615,768 50,773,448.00 2.80 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 42 页 共 54 页


7 600993 马应龙 2,894,322 50,042,827.38 2.76 8 601088 中国神华 1,962,286 49,704,704.38 2.74 9 600859 王府井 1,530,286 49,137,483.46 2.71 10 000002 万科 A 6,439,014 48,099,434.58 2.65 11 300079 数码视讯 1,923,927 47,520,996.90 2.62 12 002154 报喜鸟 3,955,668 46,835,109.12 2.58 13 002255 海陆重工 1,474,521 46,049,290.83 2.54 14 000538 云南白药 801,174 42,462,222.00 2.34 15 002565 上海绿新 2,687,829 41,849,497.53 2.31 16 600079 人福医药 1,852,208 35,692,048.16 1.97 17 002281 光迅科技 1,084,738 35,080,426.92 1.93 18 600403 大有能源 1,259,900 31,132,129.00 1.72 19 600594 益佰制药 1,834,848 30,788,749.44 1.70 20 601006 大秦铁路 3,847,070 28,699,142.20 1.58 21 000869 张裕 A 261,918 28,260,952.20 1.56 22 000858 五粮液 849,866 27,875,604.80 1.54 23 600600 青岛啤酒 821,836 27,515,069.28 1.52 24 002033 丽江旅游 1,406,689 27,289,766.60 1.50 25 000581 威孚高科 701,771 25,186,561.19 1.39 26 600315 上海家化 722,111 24,616,763.99 1.36 27 002230 科大讯飞 647,005 22,645,175.00 1.25 28 600266 北京城建 1,774,490 21,985,931.10 1.21 29 002474 榕基软件 519,856 20,274,384.00 1.12 30 000800 一汽轿车 2,247,197 19,887,693.45 1.10 31 601166 兴业银行 1,466,503 18,360,617.56 1.01 32 002081 金螳螂 499,721 17,635,154.09 0.97 33 600096 云天化 975,257 14,511,824.16 0.80 34 002311 海大集团 708,569 12,612,528.20 0.70 35 600267 海正药业 389,921 12,387,790.17 0.68 36 002241 歌尔声学 467,635 11,223,240.00 0.62 37 600048 保利地产 1,069,335 10,693,350.00 0.59 38 002065 东华软件 412,339 9,096,198.34 0.50 39 600276 恒瑞医药 293,799 8,649,442.56 0.48 40 002415 海康威视 195,849 8,421,507.00 0.46 41 600195 中牧股份 485,098 8,411,599.32 0.46 42 600694 大商股份 222,573 7,407,229.44 0.41 43 601699 潞安环能 327,818 6,936,628.88 0.38 44 600723 首商股份 622,537 6,075,961.12 0.33 45 600498 烽火通信 218,760 5,928,396.00 0.33 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 43 页 共 54 页


46 000400 许继电气 277,593 5,371,424.55 0.30 47 600436 片仔癀 64,000 4,744,960.00 0.26 48 300168 万达信息 190,900 4,657,960.00 0.26 49 002479 富春环保 254,250 4,060,372.50 0.22 50 300170 汉得信息 219,306 4,050,581.82 0.22 51 600422 昆明制药 258,191 3,834,136.35 0.21 52 600054 黄山旅游 237,775 3,530,958.75 0.19 53 601628 中国人寿 200,000 3,528,000.00 0.19 54 000568 泸州老窖 94,500 3,524,850.00 0.19 55 002159 三特索道 182,700 2,685,690.00 0.15 56 000423 东阿阿胶 50,000 2,147,500.00 0.12 57 600111 包钢稀土 48,265 1,816,211.95 0.10


8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1


累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601601 中国太保 98,989,107.83 4.00 2 000001 深发展A 96,476,651.80 3.90 3 600000 浦发银行 90,969,088.22 3.68 4 601088 中国神华 84,410,265.47 3.41 5 601166 兴业银行 83,766,119.86 3.39 6 600519 贵州茅台 80,051,218.82 3.24 7 002281 光迅科技 78,595,749.56 3.18 8 600036 招商银行 77,734,406.87 3.14 9 000887 中鼎股份 75,276,968.18 3.04 10 600970 中材国际 66,693,700.10 2.70 11 000538 云南白药 64,764,929.95 2.62 12 000858 五粮液 63,027,856.68 2.55 13 002177 御银股份 60,741,733.47 2.46 14 600406 国电南瑞 57,313,313.32 2.32 15 601668 中国建筑 57,128,726.00 2.31 16 600694 大商股份 56,699,200.09 2.29 17 000800 一汽轿车 56,604,507.79 2.29 18 600195 中牧股份 55,884,715.59 2.26 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 44 页 共 54 页


19 600993 马应龙 54,911,797.58 2.22 20 000002 万科 A 54,009,326.82 2.18 21 000680 山推股份 53,780,171.16 2.17 22 600383 金地集团 52,976,468.28 2.14 23 600362 江西铜业 52,594,631.88 2.13 24 000157 中联重科 51,936,428.25 2.10 25 000400 许继电气 51,787,188.68 2.09 26 600723 首商股份 51,707,412.47 2.09 27 600403 大有能源 50,618,026.44 2.05 28 601699 潞安环能 50,278,834.47 2.03 注:买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,买入金额按 成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.2


累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比 例(%) 1 601699 潞安环能 117,200,268.27 4.74 2 601601 中国太保 109,383,330.38 4.42 3 600585 海螺水泥 89,446,060.33 3.62 4 601318 中国平安 84,624,195.66 3.42 5 600000 浦发银行 83,639,663.32 3.38 6 600143 金发科技 80,119,326.37 3.24 7 002073 软控股份 72,316,816.57 2.92 8 000425 徐工机械 69,144,503.62 2.80 9 600271 航天信息 68,010,451.66 2.75 10 000527 美的电器 66,393,652.72 2.68 11 601166 兴业银行 63,026,710.79 2.55 12 002123 荣信股份 62,911,751.23 2.54 13 600141 兴发集团 61,967,827.99 2.51 14 600195 中牧股份 60,833,282.29 2.46 15 600415 小商品城 60,311,376.47 2.44 16 002479 富春环保 59,778,064.19 2.42 17 600383 金地集团 59,714,457.05 2.41 18 600267 海正药业 58,853,827.02 2.38 19 000887 中鼎股份 58,476,040.25 2.36 20 000629 攀钢钒钛 57,543,203.91 2.33 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 45 页 共 54 页


21 600298 安琪酵母 56,270,191.71 2.27 22 002152 广电运通 55,189,585.40 2.23 23 000680 山推股份 54,154,783.42 2.19 24 002154 报喜鸟 53,694,270.61 2.17 25 601668 中国建筑 52,740,018.44 2.13 26 600694 大商股份 51,829,630.49 2.10 27 000961 中南建设 51,518,794.79 2.08 28 000157 中联重科 50,230,060.88 2.03 注:卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,卖出金额 按成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 4,341,128,588.10 卖出股票收入(成交)总额 4,597,917,390.33 注:买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交 易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 44,613,100.00 2.46 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 51,089,000.00 2.82 7 可转债 2,287,284.38 0.13 8 其他 - - 9 合计 97,989,384.38 5.40


8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比 例(%) 1 1182278 11 华能集 MTN4 200,000 20,946,000.00 1.15 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 46 页 共 54 页


2 1182399 11 穗地铁 MTN1 200,000 20,096,000.00 1.11 3 112051 11 报喜 02 200,000 20,020,600.00 1.10 4 122114 11 一重债 200,000 20,000,000.00 1.10 5 1182400 11 平煤化 MTN3 100,000 10,047,000.00 0.55


8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 无。 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 无。 8.9 投资组合报告附注 8.9.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。





8.9.2


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。





8.9.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 1,366,556.79 2 应收证券清算款 4,965,331.29 3 应收股利 - 4 应收利息 503,620.81 5 应收申购款 55,327.12 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,890,836.01


8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 125887 中鼎转债 2,287,284.38 0.13


南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 47 页 共 54 页


8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额 比例 持有份额 占总份 额比例 108,480 18,058.56 242,912,627.51 12.40% 1,716,079,695.60 87.60%


9.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 南方基金管理有限公司 57,015,420.00 51.84% 2 赵惠云 700,000.00 0.64% 3 曹建敏 500,000.00 0.45% 4 吴彦冰 483,198.00 0.44% 5 冯健全 430,000.00 0.39% 6 唐进宇 388,901.00 0.35% 7 张琳 350,000.00 0.32% 8 陈忠芳 318,611.00 0.29% 9 于艳 300,000.00 0.27% 10 肖鹰 281,999.00 0.26% 注:持有人为场内持有人。


9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员 持有本开放式基金 3,555,394.00 0.1815%


§10 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2004 年 10 月14 日 )基金份额总额 3,535,576,439.25 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 48 页 共 54 页


本报告期期初基金份额总额 1,935,045,994.13 本报告期基金总申购份额 282,151,718.52 减:本报告期基金总赎回份额 258,205,389.54 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 1,958,992,323.11


§11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。








11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。2011 年 8 月 16 日,基金管 理人发布公告,聘任朱运东为公司副总经理。





11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。





11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计 费用 93,000.00 元,该审计机构已提供审计服务的连续年限为 6 年。





11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元数 量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 49 页 共 54 页


国联证券 1 1,140,124,327.48 12.81% 926,207.11 12.48% - 中金公司 1 1,121,953,737.59 12.60% 953,654.86 12.85% - 中信证券 1 1,011,076,491.94 11.36% 859,403.80 11.58% - 中投证券 1 882,456,971.84 9.91% 717,001.34 9.66% 新增 华宝证券 1 753,026,354.93 8.46% 640,021.70 8.62% - 东吴证券 1 720,283,034.02 8.09% 612,240.71 8.25% 新增 银河证券 1 705,222,176.28 7.92% 599,436.20 8.08% - 渤海证券 1 587,046,316.83 6.60% 476,978.88 6.43% - 华泰联合 1 570,887,461.15 6.41% 463,849.54 6.25% - 光大证券 1 406,412,411.91 4.57% 345,442.57 4.65% - 国泰君安 1 384,952,842.01 4.32% 312,776.30 4.21% - 海通证券 1 361,655,595.03 4.06% 307,407.46 4.14% - 华泰证券 1 255,940,561.42 2.88% 207,955.31 2.80% - 广发证券 1 - - - - - 华泰联合 1 - - - - 退租 山西证券 1 - - - - 退租 湘财证券 1 - - - - 退租 华安证券 1 - - - - 退租 华西证券 1 - - - - 退租 国元证券 1 - - - - 退租 银河证券 1 - - - - 退租 国都证券 2 - - - - 退租 中信建投 1 - - - - 退租 中原证券 1 - - - - 退租 注:1、交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题 的通知》 (证监基金字[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和 程序: A:选择标准 (1)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好; (2)公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走 向、个股分析报告和专门研究报告; (3)公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求; (4)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。 B:选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 50 页 共 54 页


席位: (1)服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题 提供研究报告和讲座; (2)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确; (3)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是 否便利、提供的资讯是否充足全面。 2、为节约交易单元资源,我公司在交易所交易系统升级的基础上,对同一银行托管基金进行了席 位整合。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 国联证券 3,018,490.27 34.63% - - - - 中金公司 - - 306,800,000.00 26.75% - - 中信证券 538,560.00 6.18% 70,000,000.00 6.10% - - 中投证券 - - - - - - 华宝证券 4,519,602.74 51.86% 50,000,000.00 4.36% - - 东吴证券 - - 90,300,000.00 7.87% - - 银河证券 - - 330,000,000.00 28.77% - - 渤海证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 光大证券 639,130.40 7.33% 130,000,000.00 11.33% - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - 170,000,000.00 14.82% - - 华泰证券 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 华泰联合 - - - - - - 山西证券 - - - - - - 湘财证券 - - - - - - 华安证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 51 页 共 54 页


国元证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国都证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 中原证券 - - - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 南方基金关于旗下部分基金参加中国农业银行 网上银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月31日 2 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 “2012 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月31日 3 南方基金关于旗下部分基金参加东莞银行网上 银行与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月29日 4 南方基金关于旗下部分基金参加平安银行电子 渠道与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月29日 5 南方基金关于旗下部分基金参加深圳发展银行 网上银行与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月29日 6 南方基金关于旗下部分基金参加邮储银行网上 银行申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月29日 7 南方基金关于旗下部分基金参加浙商银行网上 银行与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年12月29日 8 南方基金关于旗下部分基金参加华安证券网上 申购费率及定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年11 月 7 日 9 南方基金关于旗下南方积配等 6 只开放式证券 投资基金增加广州银行为代销机构的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年10月27日 10 南方基金关于旗下南方积配等 6 只基金参加广 州银行网上银行申购及定投申购费率优惠活动 的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011年10月27日 11 南方基金关于旗下部分基金参加浙商证券电子 中国证券报、 上海 2011 年9 月23 日 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 52 页 共 54 页


渠道申购及定投申购费率优惠活动的公告 证券报、 证券时报 12 南方基金关于旗下部分基金参加华宝证券网上 交易系统网上委托申购及定投费率优惠活动的 公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年9 月 7 日 13 南方基金关于开展工行卡网上直销费率优惠的 公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年9 月 2 日 14 南方基金关于开展农行卡网上直销费率优惠的 公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年9 月 2 日 15 南方基金关于旗下基金在国都证券推出基金定 期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年8 月19 日 16 南方基金关于旗下部分基金在长江证券推出基 金定期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年8 月 6 日 17 南方基金关于旗下部分基金参加长江证券网上 交易及手机证券交易申购(含定投)费率优惠 活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年8 月 6 日 18 南方基金关于旗下部分基金参与交通银行网上 银行、手机银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年6 月30 日 19 南方基金关于旗下部分基金参加中信银行个人 网银、移动银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年6 月30 日 20 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增 加乌鲁木齐市商业银行为代销机构的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年6 月21 日 21 南方基金关于开通网上直销赎回转认/申购业 务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年6 月15 日 22 南方基金关于暂停中国银行广东省分行银行卡 网上直销业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年5 月26 日 23 南方基金关于旗下基金在部分代销渠道推出基 金定期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年5 月11 日 24 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增 加代销机构的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年5 月11 日 南方积极配置股票(LOF)2011 年年度报告 第 53 页 共 54 页


25 关于旗下部分基金参加华夏银行网上银行基金 申购费率优惠活动的补充公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年4 月 2 日 26 南方基金关于旗下部分基金参加东莞银行网上 银行与定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年4 月 1 日 27 南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行 个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年4 月 1 日 28 南方基金关于旗下部分基金参加华夏银行延长 基金定投申购费率优惠活动的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年4 月 1 日 29 南方基金关于旗下部分基金参加“华夏银行盈 基金 2011”网上银行基金申购 4 折优惠活动的 公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年4 月 1 日 30 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提 示性公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年3 月 22 日 31 南方基金关于旗下部分开放式证券投资基金增 加重庆银行为代销机构的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年3 月21 日 32 南方基金关于旗下基金在天相投顾推出基金定 期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年3 月15 日 33 南方基金关于提请投资者及时更新已过期身份 证件或者身份证明文件的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年3 月11 日 34 南方基金管理有限公司关于开通基金电话交易 的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年1 月28 日 35 南方基金关于旗下部分基金在浙商证券推出基 金定期定额投资业务的公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年1 月14 日 36 南方积极配置证券投资基金分红公告 中国证券报、 上海 证券报、 证券时报 2011 年1 月11 日


§12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会批准设立南方积极配置证券投资基金的文件。





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2、南方积极配置证券投资基金基金合同。








3、南方积极配置证券投资基金托管协议。








4、中国证监会批准设立南方基金管理有限公司的文件。








5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 深圳市福田中心区福华一路 6 号免税商务大厦 31-33 楼 12.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com