深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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深 证 成 份 交易 型开 放 式 指 数 证 券投 资 基 金 2011 年年 度 报 告 摘要
2011 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2012 年3 月26 日
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基 金管 理 人 的 董事 会 、 董事 保 证本 报 告 所 载资 料 不 存在 虚 假记 载 、 误 导性 陈 述 或重 大 遗漏 ， 并对
其 内容 的 真 实性 、 准 确性 和 完 整性 承 担 个别 及 连 带的 法 律 责任 。 本 年度 报 告 已经 三 分 之二 以 上 独立 董
事签字同 意，并 由董事 长签 发。
基金托管 人中国 工商银 行股 份有限公 司根据 本基金 合同 规定，于 2012 年 3 月 20 日 复核了本 报告
中 的财 务 指 标、 净 值 表现 、 利 润分 配 情 况、 财 务 会计 报 告 、投 资 组 合报 告 等 内容 ， 保 证复 核 内 容不 存
在虚假记 载、误 导性陈 述或 者重大遗 漏。
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、勤勉尽 责的原 则管理 和运 用基金资 产，但 不保证 基金 一定盈利 。
基 金的 过 往 业 绩并 不 代 表其 未 来表 现 。 投 资有 风 险 ，投 资 者在 作 出 投 资决 策 前 应仔 细 阅读 本 基金
的招募说 明书及 其更新 。
本年度报 告摘要 摘自年 度报 告正文， 投资者 欲了解 详细 内容，应 阅读年 度报告 正文 。
本报告期 自 2011 年 1 月1 日起至12 月 31 日止。
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简称 南方深证 成份 ETF
场内基金 简称： 深成 ETF
基金主代 码 159903
基金运作 方式 交易型开 放式
基金合同 生效日 2009 年 12 月 4 日
基金管理 人 南方基金 管理有 限公司
基金托管 人 中国工商 银行股 份有限 公司
报告期末 基金份 额总额 3,060,554,507.00 份
基金合同 存续期 不定期
基金份额 上市的 证券交 易所 深圳证券 交易所
上市日期 2010-02-02
注：本基 金在交 易所行 情系 统净值揭 示等其 他信息 披露 场合下， 可简称 为 “ 深成 E T F”
2.2 基 金产 品说明
投资目标 紧密跟踪 标的指 数，追 求跟 踪偏离度 和跟踪 误差最 小化 。
投资策略 本基金为 完全被 动式指 数基 金， 原 则上采 用完全 复制法 ， 按照 成
份股在标 的指数 中的基 准权 重构建指 数化投 资组合 ， 并 根据标的深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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指数成份 股及其 权重的 变化 进行相应 调整 。 当预期 成份 股发生调
整和成份 股发生 配股、 增发 、 分红等 行为时 ， 或因 基金 的申购和
赎回等对 本基金 跟踪标 的指 数的效果 可能带 来影响 时， 或因某些
特殊情况 导致流 动性不 足时 ， 或其他 原因导 致无法 有效 复制和跟
踪标的指 数时， 基金管 理人 可以对投 资组合 管理进 行适 当变通和
调整，从 而使得 投资组 合紧 密地跟踪 标的指 数。
业绩比较 基准 本基金的 业 绩比 较基准 为标 的指数。 本基金 标的指 数为 深证成份
指数。如果指数编制单位变更或停止深证成份指数的编制及发
布、 或 深证成 份指数 由其他 指数替代 、 或 由于指 数编制 方法等重
大变更导 致深证 成份指 数不 宜继续作 为标的 指数， 或证 券市场有
其他代表 性更强 、 更 适合投 资的指数 推出时 ， 本 基金管 理人可以
依据维护 投资者 合法权 益的 原则，变 更本基 金的标 的指 数。
风险收益 特征 本基金属 股票基 金， 风险与 收益高于 混合基 金、 债券基 金与货币
市场基金 。 本 基金为 指数型 基金， 主要采 用完全 复制法 跟踪标的
指数的表 现， 具有与 标的指 数、 以 及标的 指数所 代表的 股票市场
相似的风 险收益 特征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理 人 基金托管 人
名称 南方基金 管理有 限公司 中国工商 银行股 份有限 公司
信息披露 负责人
姓名 鲍文革 赵会军
联系电话 0755-82763888 010-66105799
电子邮箱 manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服务 电话
400-889-8899 95588
传真 0755-82763889 010-66105798
2.4 信 息披 露方式
登载基金 年度报 告正文 的管 理人 互联 网网址 http://www.nffund.com
基金年度 报告备 置地点 基金管理 人、基 金托管 人的 办公地址
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ：人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2011 年 2010 年
2009 年 12 月 4 日
-2009 年12 月31 日
本期已 实现 收益 -177,747,636.96 -315,065,279.70 -3,672,067.96
本期利 润 -981,009,898.13 -275,112,967.73 16,579,681.73
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3460 -0.0673 0.0037 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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本期基 金份 额净 值增 长率 -28.26% -7.15% 0.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2011 年末 2010 年末 2009 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4490 -0.0919 -0.0009
期末基 金资 产净 值 2,773,802,573.27 3,769,641,682.58 4,144,118,218.73
期末基 金份 额净 值 0.9063 1.2634 1.0040
注：1. 本 期 已实 现 收 益指 基 金 本 期 利 息 收入 、 投 资收 益 、 其他 收 入( 不含 公 允 价值 变 动收 益) 扣 除相 关
费用后的 余额, 本期 利润为 本期已实 现收益 加上本 期公 允价值变 动收益 。
2. 期末可供分配利 润 ， 采用期末 资产负 债表中 未分 配利润与 未分配 利润中 已实 现部分的 孰低数 （ 为
期末余额 ，不是 当期发 生数 ） 。
3. 所述 基 金业 绩 指 标 不 包 括持 有 人 认 购或 交 易 基金 的 各项 费 用 ， 计入 费 用 后实 际 收益 水 平 要低 于
所列数字 。
4. 合同生效当期不 是完 整报告期 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率 标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较 基
准收益率 标
准差④
①－③ ②－④
过去三个 月 -13.48% 1.49% -13.35% 1.50% -0.13% -0.01%
过去六个 月 -26.23% 1.39% -26.36% 1.39% 0.13% 0.00%
过去一年 -28.26% 1.37% -28.41% 1.38% 0.15% -0.01%
自基金合 同
生效起至 今
-33.11% 1.53% -35.77% 1.57% 2.66% -0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长 率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 本 基金的 建仓期 为基金 合同生效 之日起 三个月 ， 建 仓期结束 时， 各项资 产配置 比例符合 合同约 定。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
注：基金 合同生 效当年 按照 实际存续 期计算 ，不按 整个 自然年度 进行折 算
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
南 方基 金 管 理 有 限公 司 是 经 中 国证 监 会 证 监 基字[1998]4 号文 批 准 ， 由 南方 证 券 有 限 公司 、 厦门
国际信托 投资公 司、 广西信 托投资公 司共同 发起设 立。2000 年， 经中国证监会 证监 基金 字[2000]78 号
文批准进 行了增 资扩股 ，注 册资本达 到 1 亿元人 民币 。2005 年，经中国证监 会 证监基金 字[2005]201
号文批准 进行增 资扩股 ， 注 册资本达 1.5 亿元人民 币。2010 年， 经证监许可[2010]1073 号文核准深圳
市 机场 （ 集 团） 有 限 公 司将 其 持有 的 30%股 权 转让 给 深 圳 市投 资 控 股有 限 公 司 。目 前 股权 结 构 ：华 泰深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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证券股份 有限公 司 45%、深 圳市投资 控股有 限公司 30% 、 厦门国际 信托有 限公司 15% 及兴业证券 股份有
限公司10% 。
截至报告 期末， 公司管 理资 产规模 达 1,700 多亿元，管 理 2 只 封闭式 基金—— 基金 开元、基 金 天
元；30 只开放 式基金 ——南 方稳健成 长基金 、 南 方宝元 债券型基 金、南方避 险增值 基金、南方现 金增
利 基金 、 南 方积 极 配 置基 金 、 南方 高 增 长基 金 、 南方 多 利 增强 债 券 型基 金 、 南方 稳 健 成长 贰 号 基金 、
南方绩优 成长基 金、 南方 成 份精选基 金、 南方 隆元产 业 主题基金、 南方全 球精选 配 置基金 （QDII 基金） 、
南方盛元 红利股 票型基 金、 南方优选 价值股 票型基 金、 南方恒元 保本混 合型基 金、 南方沪深 300 指数
基金、南 方中证 500 指数基 金、深证 成份交 易型开 放式 指数基金 、南方 深证成 份交 易型开放 式指数 基
金 联接 基 金 、南 方 策 略优 化 股 票型 基 金 、中 证 南 方小 康 产 业交 易 型 开放 式 指 数基 金 、 中证 南 方 小康 产
业交易型 开放式 指数基 金联 接基金 、 南方 广利回 报债券 型基金 、 南方 金砖四 国指数 基金 （QDII 基金） 、
南方优选 成长混 合型基 金、 南方中证 50 债券指 数基金 、 南方 保本混 合型基 金、 上 证 380 交易型开放式
指数基金 、南方 上证 380 交易型开 放式指 数基金 联接 基金和南 方中国 中小盘 基金 （QDII 基金） ；以及
多个全国 社保、 企业年 金和 专户理财 投资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基金 的基金 经理
（助理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
潘海宁
本基金的
基金经理
2009 年 12
月 4 日
- 11
会计学学 士 ， 具有 基金从 业 资格。 曾先 后
任职于兴 业证券 股份有 限公 司、 富国 基金
管理有限 公司。2003 年 3 月加入南 方基
金， 历任行 业研究 员、 基金 开元基金 经理
助理 、 投资 部总监 助理、 数 量化投资 部总
监助理等 职务。 2009 年 3 月至今， 任 南方
300 指数基金经理；2009 年 12 月至今，
任南 方深 成 ETF 及联接 基 金基 金经 理；
2011 年 2 月至今，任南方 500 基金经理。
罗文杰
本基金的
基金经理
助理
2011 年 2
月 28 日
- 6
美国南加 州大学 金融数 学专 业硕士、 美国
加州大学 计算机 专业硕 士， 双 硕士学 历。
曾任职于 美国 Open Link Financial 公司 、
美国摩根 斯坦利 公司， 参与 利率及衍 生品
定价模型 的相关 工作 。 2008 年加盟南 方基
金，现任 数量化 投资部 金融 工程研究 员；
2011 年 2 月至今， 任南 方小 康及小康 ETF 、
南方 300、南方 500、深成 ETF 及南方深
成基金经 理助理 ；2011 年 10 月至今，任
南方上证 380ETF 及其联接基金的基 金经
理助理。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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注：1 、 对 基金 的 首 任基 金 经 理， 其 “ 任职 日 期 ”为 基 金 合同 生 效 日 ；除首 任基 金 经 理 外 ， “ 任职 日
期” 指根 据公司 决定确 定的 聘任日期 ；
2 、证券从业的含 义遵从 行业协会 《证券 业从业 人员 资格管理 办法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本 报告 期 内 ，本 基 金 管 理人 严 格遵 守 《 中华 人 民 共 和国 证 券投 资 基 金法 》 、 《 证 券 投 资 基金 运 作管
理 办法》 、 《 证 券投 资 基 金 销 售 管理 办 法 》和 《 证 券投 资 基 金信 息 披 露管 理 办 法》 等 有 关法 律 法 规及 各
项实施准 则、 《深 证成份 交 易型开放 式指数 证券投 资基 金基金合 同》 和其他 有关法 律法规的 规定 ， 本着
诚 实信 用 、 勤勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基金 资 产 ，在 严 格 控制 风 险 的基 础 上 ，为 基 金 持有 人 谋 求最 大
利 益。 本 报 告期 内 ， 基金 运 作 整体 合 法 合规 ， 没 有损 害 基 金持 有 人 利 益 。 基 金的 投 资 范围 、 投 资比 例
及投资组 合符合 有关法 律法 规及基金 合同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期 内， 本基金 管理人 严格执行 《证 券投资 基金管 理公司公 平交易 制度指 导意 见》 ， 完善 相应
制 度及 流 程 ，通 过 系 统和 人 工 等各 种 方 式在 各 业 务环 节 严 格控 制 交 易公 平 执 行， 公 平 对待 旗 下 管理 的
所有基金 和投资 组合。
4.3.2 本 投资 组合与 其他 投资风 格相 似的投 资组 合之间 的业 绩比较
本基金管 理人没 有管理 与本 基金投资 风格相 似的其 他投 资组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于 本报告 期内不 存在 异常交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2011 年以来， 随着政 策紧缩 的不断加 码，实体经 济逐步 回落，企业盈 利也受 到较大 负面影响 。 深
证成指呈 现持续 下跌走 势， 并创出了 近两年 多的调 整新 低，全年 下跌幅 度为-28.41 ％。
期间我们 通过自 建的 “指数 化交易系 统” 、 “日内 择时交 易模型 ” 、 “跟 踪误差 归因分 析系统 ” 、 “ETF
现 金流 精 算 系统 ” 等 ，将 本 基 金的 跟 踪 误差 指 标 控制 在 较 好水 平 ， 并通 过 严 格的 风 险 管理 流 程 ，确 保
了本 ETF 基金的安全运 作。
我们对本 基金报 告期内 跟踪 误差归因 分析如 下： 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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①大额 申 购赎回 带来的 成份 股权重偏 差，对 此我们 通过 日内择时 交易争 取跟踪 误差 最小化；
② 对于 现 金 拖 累， 我 们 通 过 “ETF 现 金流 精 算 系 统 ” 在 确 保安 全 的 前 提下 将 现 金 比 例 降至 较 低水
平，极大 的减少 了持有 现金 对本基金 跟踪目 标指数 产生 的拖累；
③ 年中 、 年 末 ，我 们 根 据指 数 每半 年 的 成 份股 调 整 进行 了 基金 调 仓 ， 事前 我 们 制定 了 详细 的 调仓
方 案， 在 实 施过 程 中 引入 多 方 校验 机 制 防范 风 险 发生 ， 从 实施 结 果 来看 ， 效 果良 好 ， 跟踪 误 差 控制 在
理想范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
自 本 基 金 建 仓 完 毕 至 报 告 期 末 年 化 跟 踪 误 差 为 0.470 ％ ， 今 年 初 至 报 告 期 末 年 化 跟 踪 误 差 为
0.317 ％，较好的完 成了基 金合同中 控制年 化跟踪 误差 不超过 2 ％的 投资目 标，并 保持业内 同类领 先 。
截至报告期 末，本 基金份 额净值为 0.9063 元，报告 期内，份 额净值 增长率 为-28.26 ％，同期业绩基
准增长率 为-28.41 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在 持续 一 年 宏 观调 控 和 经济 增 速下 滑 的 双 重作 用 下 ，我 国 经济 的 通 胀 压力 明 显 减弱 。 整体 来 看，
通 胀回 落 已 经是 大 势 所趋 ， 控 通胀 成 效 进一 步 显 现， 政 策 已没 有 进 一步 紧 缩 的必 要 。 到了 明 年 ，随 着
经 济增 速 的 回落 和 基 数的 增 加 ，通 胀 也 许不 再 是 问题 。 经 济增 速 回 落加 快 将 逐渐 取 代 通胀 成 为 市场 首
要担心的 问题 。 目前 ， 货币 政策面临 着从偏 紧到适 度放 松的转向 ， 预 调微调 成为主 基调。 考虑到 09 年
过 度宽 松 政 策带 来 了 一系 列 负 面影 响 ， 尤其 是 物 价和 房 价 大幅 上 涨 ，目 前 房 地产 调 控 处在 关 键 时期 ，
放松的可 能性小 。但在 通胀 下行趋势 确立的 情况下 ，货 币政策和 财政政 策的放 松力 度可能超 出预期 。
虽然股市 精确底 部难以 测算 ，但根 据 A 股市 场在 2005 年 11 月（资 金供求 极端恶 化）和 2008 年
10 月 （经济极端 恶化） 形 成 的两个大 底的标 准来看 ， 目 前市场已 进入底 部区域 。 随 着政策的 逐渐转 向，
A 股有望通过 反复震 荡，逐 步完成筑 底过程 。
本 基金 为 指 数 基金 ， 作 为基 金 管理 人 ， 我 们将 通 过 严格 的 投资 管 理 流 程、 精 确 的数 量 化计 算 、精
益 求精 的 工 作态 度 、 恪守 指 数 化投 资 的 宗旨 ， 实 现对 标 的 指数 的 有 效跟 踪 ， 为持 有 人 提供 与 之 相近 的
收益。投 资者可 以根据 自身 对证券市 场的判 断及投 资风 格，借助 投资本 基金参 与市 场。
对 于没 有 太 多 精力 专 注 于股 市 的投 资 者 ， 我们 认 为 通过 本 基金 进 行 定 期定 投 ， 不失 为 一种 较 为省
心 省力 且 长 期效 果 不 俗的 投 资 方式 。 而 对于 那 些 股市 经 验 丰富 的 投 资者 ， 我 们建 议 在 主动 配 置 个股 的
同 时， 可 根 据自 己 对 大盘 的 判 断， 用 部 分仓 位 通 过指 数 基 金进 行 快 速加 减 仓 的波 段 操 作， 这 也 是目 前
较多专业 机构投 资者的 惯用 方法。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根 据中 国 证 监 会相 关 规 定和 基 金合 同 约 定 ，本 基 金 管理 人 应严 格 按 照 新准 则 、 中国 证 监会 相 关规
定 和基 金 合 同关 于 估 值的 约 定 ，对 基 金 所持 有 的 投资 品 种 进行 估 值 。本 基 金 托管 人 根 据法 律 法 规要 求
履 行估 值 及 净 值计 算 的 复核 责 任。 会 计 师 事务 所 在 估值 调 整导 致 基 金 资产 净 值 的变 化在 0.25% 以 上时
对 所采 用 的 相关 估 值 模型 、 假 设及 参 数 的适 当 性 发表 审 核 意见 并 出 具报 告 。 定价 服 务 机构 按 照 商业 合
同 约定 提 供 定价 服 务 。其 中 ， 本基 金 管 理人 为 了 确保 估 值 工作 的 合 规开 展 ， 建立 了 负 责估 值 工 作决 策
和 执行 的 专 门机 构 ， 组成 人 员 包括 督 察 长、 数 量 化投 资 部 总监 、 监 察稽 核 总 监及 基 金 会计 负 责 人等 。
其中， 超过三 分之二 以上的 人员具有 10 年以上 的基金 从业经验 ， 且 具有风 控、 合 规、 会 计方面 的专业
经 验。 同 时 ，根 据 基 金管 理 公 司制 订 的 相关 制 度 ，负 责 估 值工 作 决 策和 执 行 的机 构 成 员中 不 包 括基 金
经理。本 报告期 内，参 与估 值流程各 方之间 无重大 利益 冲突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 合 同 约 定， 本 基 金的 收 益分 配 原 则 为： 当 基 金份 额 净值 增 长 率 超过 标 的 指数 同 期增 长 率达
到 1% 以上时， 可进 行收益 分 配。 基金管 理人对 基金份 额 净值增长 率和标 的指数 同期 增长率的 计算方 法
参见 《 招募说 明书 》 ； 本基金 以使收益 分配后 基金份 额净 值增长率 尽可能 贴近标 的指 数同期增 长率为 原
则 进行 收 益 分配 。 基 于本 基 金 的性 质 和 特点 ， 本 基金 收 益 分配 不 须 以弥 补 浮 动亏 损 为 前提 ， 收 益分 配
后 有可 能 使 除息 后 的 基金 份 额 净值 低 于 面值 ； 在 符合 基 金 收益 分 配 条件 的 前 提下 ， 本 基金 收 益 分配 每
年最多 12 次，每 次基金 收 益分配比 例不低 于基金 收益 分配基准 日可供 分配利 润 的 5% 。基金收益 分配
基准日即 期末可 供分配 利润 计算截止 日；本基金 收益分 配采取现 金分红 方式 ； 《 基 金合同 》 生效 不满 3
个月可不 进行收 益分配 ； 每 一基金份 额享有 同 等分 配权 ； 法律 法规或 监管机 关另有 规定的 ， 从其 规定 。
根据上述 分配原 则，未 有收 益分配事 项。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2011 年， 本基金托管人在 对 南方深证 成份交 易型开 放式 指数证券 投资基 金的托 管过 程中， 严格 遵
守 《证 券 投 资基 金 法 》及 其 他 法律 法 规 和基 金 合 同的 有 关 规定 ， 不 存在 任 何 损害 基 金 份额 持 有 人利 益
的行为， 完全尽 职尽责 地履 行了基金 托管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2011 年， 南方深证成 份交易 型开放式 指数证 券投资 基金 的管理人 —— 南 方基 金 管理 有限公司 在南深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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方 深证 成 份 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 的 投 资运 作 、 基金 资 产 净值 计 算 、基 金 份 额申 购 赎 回价 格
计 算、 基 金 费用 开 支 等问 题 上 ，不 存 在 任何 损 害 基金 份 额 持有 人 利 益的 行 为 ，在 各 重 要方 面 的 运作 严
格 按照 基 金 合同 的 规 定进 行 。 本报 告 期 内， 南 方 深证 成 份 交易 型 开 放式 指 数 证券 投 资 基金 未 进 行利 润
分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本 托管 人 依 法 对南 方 基 金管 理 有限 公 司 编 制和 披 露 的南 方 深证 成 份 交 易型 开 放 式指 数 证券 投 资基
金 2011 年年度报告中财务 指标、 净值表 现、 利 润分配 情况、 财务会 计报告 、 投资 组 合报告 等内容 进行
了核查， 以上内 容真实 、准 确和完整 。
§6 审计报 告
本基金2011 年年度财务会 计报告经 普华永 道中天 会计 师事务所 有限公 司审计， 注 册会计师 签字出
具了普华 永道中 天审字(2012) 第20570 号 “标准无保留 意见的审 计报告 ” ， 投资 者 可通过年 度报告 正文
查看审计 报告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主体 ： 深证 成份交 易型 开放式指 数证券 投资基 金
报告截止 日： 2011 年 12 月31 日
单位：人 民币元
资 产
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,361,240.92 6,956,268.98
结算备 付金 1,676,862.09 834,048.48
存出保 证金 1,073,535.64 649,341.62
交易性 金融 资产 2,754,932,347.13 3,759,492,842.41
其中： 股票 投资 2,754,932,347.13 3,759,492,842.41
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
第 12 页 共 27 页
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 16,473,555.98 5,291,598.34
应收利 息 1,225.19 1,136.14
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 2,776,518,766.95 3,773,225,235.97
负债和所有者权益
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 1,176,737.35 1,625,787.44
应付托 管费 235,347.47 325,157.47
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 365,084.50 599,976.58
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 939,024.36 1,032,631.90
负债合 计 2,716,193.68 3,583,553.39
所有者权益：
实收基 金 4,147,867,536.91 4,043,783,055.40
未分配 利 润 -1,374,064,963.64 -274,141,372.82
所有者 权益 合计 2,773,802,573.27 3,769,641,682.58
负债和 所有 者权 益总 计 2,776,518,766.95 3,773,225,235.97
注：报告 截止日 2011 年 12 月31 日，基金份额 净值 0.9063 元，基金份额总额3,060,554,507.00 份。
7.2 利 润表
会计主体 ： 深证 成份交 易型 开放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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项 目
本期
2011 年1 月1 日至2011 年12
月31 日
上年度可比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年
12 月 31 日
一、收入 -957,368,503.21 -241,255,543.88
1.利息 收入 41,918.50 384,542.05
其中： 存款 利息 收入 41,918.50 383,937.89
债券利 息收 入 - 604.16
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列 ） -154,323,585.29 -282,526,609.46
其中： 股票 投资 收益 -185,929,747.08 -327,409,276.55
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 - 992,236.74
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 31,606,161.79 43,890,430.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失 以 “- ”
号填列 ）
-803,262,261.17 39,952,311.97
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列 ） 175,424.75 934,211.56
二、费用 23,641,394.92 33,857,423.85
1．管 理人 报酬 16,562,265.95 23,556,069.45
2．托 管费 3,312,453.11 4,711,213.90
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 2,318,060.83 3,670,910.60
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 1,448,615.03 1,919,229.90
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
-981,009,898.13 -275,112,967.73
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“- ”号
填列）
-981,009,898.13 -275,112,967.73
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体 ： 深证 成份交 易型 开放式指 数证券 投资基 金
本报告期 ：2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
单位：人 民币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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项目
本期
2011 年 1 月 1 日至2011 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -981,009,898.13 -981,009,898.13
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“- ” 号填列）
104,084,481.51 -118,913,692.69 -14,829,211.18
其中：1. 基金 申购款 3,507,159,107.02 -506,206,310.24 3,000,952,796.78
2.基金赎回款 -3,403,074,625.51 387,292,617.55 -3,015,782,007.96
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值 减少以 “- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,147,867,536.91 -1,374,064,963.64 2,773,802,573.27
项目
上 年 度 可比 期 间
2010 年 1 月 1 日至2010 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益 合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,127,538,537.00 16,579,681.73 4,144,118,218.73
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变 动数（ 本期利 润）
- -275,112,967.73 -275,112,967.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的基金净 值变动 数
（净值减 少以“- ” 号填列）
-83,755,481.60 -15,608,086.82 -99,363,568.42
其中：1. 基金 申购款 10,404,788,857.46 -1,248,966,294.87 9,155,822,562.59
2.基金赎回款 -10,488,544,339.06 1,233,358,208.05 -9,255,186,131.01
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值 减少以 “- ” 号填 列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
4,043,783,055.40 -274,141,372.82 3,769,641,682.58
报表附注 为财务 报表的 组成 部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列 负责人 签署：
______ 高良玉______
______ 鲍文革______
____ 鲍文革____
基金管理 公司负 责人
主管会计工作负责 人
会计机构负责 人 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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7.4 报 表附 注
7.4.1 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告期 所采用 的会计 政策 、会计估 计与最 近一期 年度 报告完全 一致 。
7.4.2 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.2.1 会 计政 策变更 的说 明
无。
7.4.2.2 会 计估 计变更 的说 明
无。
7.4.2.3 差 错更 正的说 明
无。
7.4.3 关 联方 关系
关联方名 称 与本基金 的关系
南方基金 管理有 限公司(“ 南 方基金 ”) 基金管理 人、基 金销售 机构
中国工商 银行股 份有限 公司( “中国工商 银行”) 基金托管 人
华泰证券 股份有 限公司( “ 华泰证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
兴业证券 股份有 限公司( “ 兴业证券 ”) 基金管理 人的股 东、基 金代 销机构
厦门国际 信托有 限公司( “ 厦门信托 ”) 基金管理 人的股 东
深圳市投 资控股 有限公 司(i) 基金管理 人的股 东(2010 年 9 月 10 日起)
深圳市机 场( 集团) 有 限公司(i) 基金管理 人的原 股东(2010 年 9 月 10 日前)
南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金( “ 深证成 份 ETF 联接基金 ”)
本基金的 基金管 理人管 理的 其他基金
注：(i) 根据基金管理人南方基金 2009 年第一次临时股东会会议决议以及中国证监会证监许可
[2010]1073 号 《关于核准南 方基金管 理有限 公司变 更股 权的批复 》 核 准， 深 圳市投 资控股有 限公司 受
让深圳市 机场( 集团) 有 限公 司持有的 南方基 金 30%的股 权，南方 基金 于 2010 年 9 月 10 日完 成了工 商
登记变更 手续。
下述关联交 易均在 正常业 务范围内 按一般 商业条 款订 立。
7.4.4 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.4.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.4.1.1 股 票交 易
金额单位 ：人民 币元 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
第 16 页 共 27 页
关联方名 称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31日
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
华泰证券 129,447,267.65 8.34% 781,971,465.01 27.28%
7.4.4.1.2 权 证交 易
无。
7.4.4.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单位：人民 币元
关联方名 称
本期
2011年1 月1 日至2011 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣 金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 105,176.94 8.34% 7,992.22 2.19%
关联方名 称
上年度可 比期间
2010年1 月1 日至2010 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
期末应付 佣金余 额
占期末应 付佣
金总额的 比例
华泰证券 635,356.09 27.29% 442,890.44 73.82%
注：1. 上述佣金 按市场 佣 金率计算 ， 以 扣除由 中国证 券登记结 算有限 责任公 司收 取的证管 费和经 手费
后的净额 列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.4.2 关 联方 报酬
7.4.4.2.1 基 金管 理费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的管 理费 16,562,265.95 23,556,069.45
其中：支 付销售 机构的 客户 维护费 - -
注： 支付基 金管理 人南方 基 金公司的 管理人 报酬按 前一 日基金资 产净值 0.5%的年费 率计提， 逐 日累计
至每月月 底，按 月支付 。其 计算公式 为：
日管理人报酬＝前 一日 基金资产 净值 X 0.5% / 当 年天数。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
第 17 页 共 27 页
7.4.4.2.2 基 金托 管费
单位：人 民币元
项目
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12
月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12
月 31 日
当期发生 的基金 应支付 的托 管费 3,312,453.11 4,711,213.90
注： 支付基 金托管 人中国 工 商银行的 托管费 按前一 日基 金资产净 值 0.1% 的年费率计 提， 逐日累 计至每
月月底， 按月支 付。其 计算 公式为：
日托管费＝前一 日基金 资产净值 X 0.1% / 当年天数。
7.4.4.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.4.4 各 关联 方 投资 本基 金的情 况
7.4.4.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
7.4.4.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单位 ：人民 币元
关联方名 称
本期末
2011 年 12 月 31 日
上年度末
2010 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基 金份额
占基金总 份额的
比例
深证成份ETF 联接基金 1,706,281,448.00 55.75% 1,779,889,948.00 59.65%
华泰证券 12,212,010.00 0.40% - -
7.4.4.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
上年度可 比期间
2010 年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息 收入 期末余额 当期利息 收入
中国工商银行 2,361,240.92 22,563.54 6,956,268.98 325,654.29
注：本基 金的银 行存款 由基 金托管人 中国工 商银行 保管 ，按银行 同业利 率计息 。
7.4.4.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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7.4.4.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.5 期 末（2011 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.5.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
无。
7.4.5.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量 （ 股）
期末
成本总额
期末估值 总额 备注
000768 西飞国际 2011 年12 月 28 日 重大资产重组 7.26 2012 年1 月4 日 7.61 4,246,994 47,933,062.92 30,833,176.44 -
合计
47,933,062.92 30,833,176.44 -
注： 本基金 截至 2011 年12 月31 日止持有以上 因公布 的重大事 项可能 产生重 大影 响而被暂 时停牌 的股
票，该类 股票将 在所公 布事 项的重大 影响消 除后， 经交 易所批准 复牌。
7.4.5.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
无。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位 ：人民 币元
序号 项目 金额
占基金总 资产的 比
例（% ）
1 权益投资 2,754,932,347.13 99.22
其中：股 票 2,754,932,347.13 99.22
2 固定收益 投资 - -
其中：债 券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生 品投资 - -
4 买入返售 金融资 产 - -
其中：买 断式回 购的买 入返 售金融资 产 - -
5 银行存款 和结算 备付金 合计 4,038,103.01 0.15
6 其他各项 资产 17,548,316.81 0.63
7 合计 2,776,518,766.95 100.00
注： 上表中 的股票 投资项 含可退替 代款估 值增值 ，而 8.2 的合计项中不含 可退替 代款估值 增值 。 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
第 19 页 共 27 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 指 数投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人民 币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资 产净值 比例（% ）
A 农、林、 牧、渔 业 - -
B 采掘业 171,451,814.40 6.18
C 制造业 1,672,277,442.91 60.29
C0 食品、饮 料
513,234,906.02 18.50
C1
纺织、服装、皮 毛 - -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑 胶、 塑料 72,024,062.08 2.60
C5
电子 - -
C6
金属、非金属 383,852,624.28 13.84
C7
机械、设备、仪 表 524,398,299.60 18.91
C8
医药、生物制品 178,767,550.93 6.44
C99
其他制造业 - -
D 电力、煤 气及水 的生产 和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输 、仓储 业 - -
G 信息技术 业 113,168,636.10 4.08
H 批发和零 售贸易 132,182,612.68 4.77
I 金融、保 险业 312,774,539.67 11.28
J 房地产业 286,930,308.53 10.34
K 社会服务 业 66,147,144.84 2.38
L 传播与文 化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,754,932,499.13 99.32
8.2.2 积 极投 资按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产净
值比例（% ）
1 000002 万科 A 31,382,689 234,428,686.83 8.45 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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2 000858 五粮液 6,509,992 213,527,737.60 7.70
3 000001 深发展Ａ 9,537,721 148,693,070.39 5.36
4 002024 苏宁电器 15,661,447 132,182,612.68 4.77
5 000651 格力电器 7,490,753 129,515,119.37 4.67
6 000157 中联重科 14,908,231 114,644,296.39 4.13
7 000063 中兴通讯 6,696,369 113,168,636.10 4.08
8 000568 泸州老窖 2,523,288 94,118,642.40 3.39
9 002304 洋河股份 701,401 90,459,686.97 3.26
10 000338 潍柴动力 2,692,978 84,828,807.00 3.06
注：欲了 解本报 告期末 基金 投资的所 有股票 明细， 应阅 读登载于 http://www.nffund.com 的年度报告
正文。
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的 前 十名 股票投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 买入金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 000776 广发证券 113,582,514.04 3.01
2 000629 攀钢钒钛 99,040,651.85 2.63
3 002304 洋河股份 86,777,928.43 2.30
4 000012 南玻 A 67,342,149.83 1.79
5 000425 徐工机械 45,358,441.67 1.20
6 000157 中联重科 42,150,712.53 1.12
7 000783 长江证券 35,496,462.18 0.94
8 000869 张裕 A 34,686,164.75 0.92
9 000758 中色股份 30,074,012.22 0.80
10 000792 盐湖股份 29,127,003.35 0.77
11 002202 金风科技 19,347,980.34 0.51
12 002024 苏宁电器 17,749,366.07 0.47
13 000630 铜陵有色 17,066,132.30 0.45
14 000423 东阿阿胶 16,151,559.00 0.43
15 000002 万科 A 10,908,569.09 0.29
16 000858 五粮液 8,972,592.56 0.24
17 000001 深发展Ａ 8,009,594.25 0.21 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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18 000063 中兴通讯 7,588,764.13 0.20
19 000895 双汇发展 7,235,320.38 0.19
20 000568 泸州老窖 6,643,311.88 0.18
注 ：买 入 包 括二 级 市 场上 主 动 的买 入 、 新股 、 配 股、 债 转 股、 换 股 及行 权 等 获得 的 股 票， 买 入 金额 按
成交金额 （成交 单价乘 以成 交数量） 填列， 不考虑 相关 交易费用 。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位 ：人民 币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计 卖出金 额
占期初基 金资产 净
值比例（ ％）
1 000024
招商地产 49,590,532.59 1.32
2 000825
太钢不锈 42,667,141.98 1.13
3 000002
万科 A 40,053,680.48 1.06
4 000839
中信国安 37,468,790.64 0.99
5 000858
五粮液 35,702,971.55 0.95
6 000729
燕京啤酒 35,370,910.47 0.94
7 002007
华兰生物 34,919,396.43 0.93
8 000652
泰达股份 33,316,876.13 0.88
9 000800
一汽轿车 32,438,834.76 0.86
10 000728
国元证券 31,550,564.62 0.84
11 002024
苏宁电器 25,132,451.82 0.67
12 000001
深发展Ａ 24,992,639.96 0.66
13 000651
格力电器 24,126,645.28 0.64
14 000783
长江证券 21,479,096.67 0.57
15 000338
潍柴动力 20,307,224.65 0.54
16 000983
西山煤电 19,888,200.84 0.53
17 000568
泸州老窖 19,074,316.53 0.51
18 000527
美的电器 15,859,698.10 0.42
19 000063
中兴通讯 15,744,067.10 0.42
20 000937
冀中能源 14,341,112.98 0.38
注 ：卖 出 包 括二 级 市 场上 主 动 的卖 出 、 换股 、 要 约收 购 、 发行 人 回 购及 行 权 等减 少 的 股票 ， 卖 出金 额
按成交金 额（成 交单价 乘以 成交数量 ）填列 ，不考 虑相 关交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人 民币元
买入股票 成本（ 成交） 总额 785,502,095.22
卖出股票 收入（ 成交） 总额 766,265,372.52 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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注： 买 入 股 票成 本 、 卖出 股 票 收入 均 按 买卖 成 交 金额 （ 成 交单 价 乘 以成 交 数 量） 填 列 ，不 考 虑 相关 交
易费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有债 券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金本 报告期 末未持 有资 产支持证 券。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排名的 前五 名权证 投资 明细
本基金本 报告期 末未持 有权 证。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本报告期内 ， 基 金投资 的 前十名证 券的发 行主体 没有 被监管部 门立案 调查的 情况 。 本基 金投资
的前十名 证券的 发行主 体除 五粮液（000858 ）外，没有 在报告编 制日前 一年内 受到 公开谴责 、
处罚的情 况。
根据 2011 年 5 月 27 日宜宾五粮液股 份有限 公司 （下称 ： 五粮 液， 股票代 码：000858 ） 《宜 宾五
粮液股份 有限公 司关于 收到 中 国证监 会< 行政处 罚决定 书> 的公告 》 ， 中国 证券监 督 管理委员 会决
定根据 《中华 人民 共和国 证 券法》 的有关 规定 ， 就 五粮 液 （1 ） 关于 四川省 宜宾五 粮液投资 （咨
询）有限 责任公 司对成 都智 溢塑胶制 品有限 公司在 亚洲 证券有限 责任公 司 的证 券投 资款的《 澄
清公告》 存在重 大遗漏 ； （2 ）在中国 科技证 券有限 责任 公司的证 券投资 信息披 露不 及时、不 完
整； （3 ）2007 年年度报 告存 在录入差 错未及 时更正 ； （4 ）未及时 披露董 事被司 法羁 押事项等 ，
对五粮液 给予警 告，并 处以 60 万元罚款。
本基金为 交易型 开放式 指数 证券投资 基金， 基金管 理人 对上述股 票的投 资决策 程序 符合相关 法
律法规和 公司制 度的要 求。
8.9.2
本基金投资 的前十 名股票 没有超出 基金合 同规定 的备 选股票库 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人 民币元
序号 名称 金额
1 存出保证 金 1,073,535.64
2 应收证券 清算款 16,473,555.98
3 应收股利 -
4 应收利息 1,225.19
5 应收申购 款 -
6 其他应收 款 - 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 17,548,316.81
8.9.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金本 报告期 末未持 有处 于转股期 的可转 换债券 。
8.9.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.9.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本 报告期 末指数 投资 前十名股 票中不 存在流 通受 限情况。
8.9.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金本 报告期 末未持 有积 极投资。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有 的
基金份额
持有人结 构
机构投资 者 个人投资 者
其中： 中国工 商银行--- 南方 深
证成份交 易型开 放式指 数证
券投资基 金联接 基金
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
18,709 163,587.28 2,215,716,398.00 72.40% 844,838,109.00 27.60% 1,706,281,448.00 55.75%
注： 机 构 投 资者 “ 持 有份 额 ” 和“ 占 总 份额 比 例 ”数 据 中 已包 含 “ 中国 工 商 银行 － 南 方深 证 成 份交 易
型开放式 指数证 券投资 基金 联接基” 的“持 有份额 ”和 “占总份 额比例 ”数据 。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
份额单位 ：份
序号 项目 持有份额 （份） 占总份额 比例
1 太平人寿 保险有 限公司 316,391,548.00 10.34%
2 中国人寿 保险股 份有限 公司 42,976,302.00 1.40%
3 中信建投 证券股 份有限 公司 34,631,363.00 1.13%
4 云南银盈 通科技 有限公 司 13,000,000.00 0.42%
5 华泰证券 股份有 限公司 12,212,010.00 0.40%
6 北京银盈 通管理 咨询有 限公 司 11,810,210.00 0.39%
7 北京九城 宜居置 业有限 公 司 9,000,000.00 0.29% 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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8 国信证券 股份有 限公司 8,894,833.00 0.29%
9 陈海渊 7,541,228.00 0.25%
10 新华人寿 保险股 份有限 公司 7,300,000.00 0.24%
中 国 工 商 银 行 － 南 方 深 证 成 份 交 易 型 开 放 式 指
数证券投 资基金 联接基
1,706,281,448.00 55.75%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金的 情况
无。
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月4 日 ）基 金份 额总 额 4,127,538,537.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,983,754,507.00
本报告 期基 金总 申购 份额 2,587,800,000.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,511,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,060,554,507.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期 内无基 金份额 持有 人大会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期 内，基 金托管 人的 专门基金 托管部 门未发 生重 大人事变 动。2011 年 8 月 16 日，基金管
理人发布 公告， 聘任朱 运东 为公司副 总经理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期 内，无 涉及基 金管 理人、基 金财产 、基金 托管 业务的诉 讼。
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期 内本基 金投资 策略 未改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 更换 会 计师事 务所 ，本 年度 应支 付 给普华 永道 中天 会计 师事 务 所有限 公司审
计费用 94.000 元，该审计机 构已提供 审计服 务的连 续年 限为 2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期 内，基 金 管理 人、 基金托管 人及其 高级管 理人 员未受监 管部门 稽查或 处罚 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票
成交总额 的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
国信证券 1
902,911,834.78 58.19% 733,618.64 58.19%
-
东北证券 1
257,415,822.37 16.59% 209,152.22 16.59%
-
华泰证券 2
129,447,267.65 8.34% 105,176.94 8.34%
-
广发证券 1
73,076,179.42 4.71% 59,375.13 4.71%
退租上海交易单元一个
国泰君安 1
66,813,976.56 4.31% 54,286.43 4.31%
退租上海交易单元一个
上海证券 1
49,177,971.90 3.17% 39,957.33 3.17%
-
申银万国 1
44,256,728.06 2.85% 35,958.61 2.85%
退租上海交 易单元一个
中信建投 1
27,362,757.63 1.76% 22,232.66 1.76%
退租上海交易单元一个
银河证券 1
1,304,929.37 0.08% 1,060.33 0.08%
退租上海交易单元一个
海通证券 1
- - - -
-
齐鲁证券 1
- - - -
退租上海交易单元一个
招商证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
西部证券 0
- - - -
退租沪深交易单元各一个
信达证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
华安证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
联合证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
民生证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
民族证券 0
- - - -
退租上海交易单元一个
深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位 ：人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购 交易 权证交易
成交金额
占当期债 券
成交总额 的比例
成交金额
占当期债 券回购
成交总额 的比例
成交金额
占当期权 证
成交总额 的
比例
国信证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
上海证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
西部证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
华安证券
- - - - - -
联合证券
- - - - - -
民生证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
注：1 、 为 节约 交 易 单元 资 源 ，我 公 司 在交 易 所 交易 系 统 升级 的 基 础上 ， 对 同一 银 行 托管 基 金 进行 了
席位整合 。
2 、 根据中国证 监会 《关 于 完善证券 投资基 金交易 席位 制度有关 问题的 通知 》 （证 监基金字[2007]48 号）
的有关规 定，我 公司制 定了 租用证券 公司交 易单元 的选 择标准和 程序：
A ：选择 标准
a 、公司经 营行为 规范， 财 务状况和 经营状 况良好 ；
b 、公司具有较强的 研究能 力, 能 及 时 、 全 面 地 为 基 金 提 供 高 质 量 的 宏 观 经 济 研 究 、 行 业 研 究 及 市 场 走
向、个股 分析报 告和专 门研 究报告；
c 、公司内 部管理 规范， 能 满足基金 操作的 保密要 求；
d 、建立了广 泛的信 息网络, 能及时提 供准确 的信息 资讯 服务。
B ：选择流程
公司研究 部门定 期对券 商服 务质量从 以下几 方面进 行量 化评比， 并根据 评比的 结果 选择交易 单元：
a 、 服务 的主动 性。 主要针 对证券公 司承接 调研课 题的 态度、 协助安 排上市 公司调 研、 以 及就有 关专题
提供研究 报告和 讲座；
b 、研究报告 的质量 。主要 是指证券 公司所 提供研 究报 告是否详 实，投 资建议 是否 准确；
c 、 资讯提供 的及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券公 司提 供资讯的 时效性 、 及时 性以 及提供资 讯的渠 道是深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2011 年年度报告摘 要
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否便利、 提供的 资讯是 否充 足全面
