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富国 基金管理有限 公司 
 
 
上证 综指交易型开 放式指数证券 投资 基金 
招募 说明书 （更新 ） 
（二 0 一二年第一号） 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：富 国基 金管理 有限公 司 
基金托管 人：中 国工 商银行 股份有 限公司 
 
 
 
 
 招募说明书 
2 
 
【重要 提示】 
本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 10 月 11 日证监许可【2010 】1379
号文核准。 本基金的基金合同于 2011 年1 月 30 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基 金投资 于证券市场 ，基金净值 会因为证券 市场波动等 因素产生波 动，
投资者 在 投资本基金前 ， 需充分了解本基金的产品特性 ， 并承担基金投资中出 现
的各类风险 ， 包括 ： 因整体政治 、 经济 、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成的系统性风 险 ， 个 别证券特有 的非系统 性风险 ， 基金管理 人在基金 管理实施 过
程中产生的基金管理风险 ， 本基金的特定风险等等 。 本基金为股票基金 ， 其风险 和
预期收益均高于货币市场基金 、 债券型基金和混 合基金 。 本基金在股票基金中 属
于指数基金 ， 紧密 跟踪标的指数 ， 属于股票 基金中风险较 高、 收益 与标的指数 所
代表的股票市场水平大致相近的产品。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。 
本招募说明书所载内容截止 至2012年1月30日， 基金投资组合报告和基金业
绩 表现截止至2011年12 月31日 （ 财务数据未经审计 ） 。 招募说明书 
3 
 
 
目


录 
一、 绪言................................................................................................................................. 4 
二 、 释义 ................................................................................................................................ 4 
三、 基金管 理人 ..................................................................................................................... 9 
四、 基金托 管人 ................................................................................................................... 20 
五、 相 关服务机 构 ............................................................................................................... 24 
六、 基金的 募集 ................................................................................................................... 33 
七、 基金合 同生效................................................................................................................ 33 
八、 基 金份额折 算与变更 登记 ............................................................................................. 34 
九、 基金份 额的交易 ............................................................................................................ 36 
十、 基金份 额的申购 与赎回................................................................................................. 37 
十一、基金 的投资 ................................................................................................................. 49 
十二、基金 的业绩 ................................................................................................................. 57 
十三、基金 财产 ..................................................................................................................... 58 
十四、基金 资产估值 .............................................................................................................. 59 
十五、基金 收益与分 配 .......................................................................................................... 64 
十六、基金 的费用与 税收 ...................................................................................................... 65 
十七、基金 的会计与 审计 ...................................................................................................... 68 
十八、基金 的信息披 露 .......................................................................................................... 68 
十九、风险 揭示 ..................................................................................................................... 73 
二十、基金 合同的变 更、终止 与基金财 产清算 .................................................................... 76 
二十一、基 金合同的 内容摘要 ............................................................................................... 78 
二十二、基 金托管协 议内容摘 要 ......................................................................................... 102 
二十三、对 基金份额 持有人的 服务 ..................................................................................... 118 
二十四、其 他应披露 事项 .................................................................................................... 119 
二十五、招 募说明书 存放及查 阅方式 ................................................................................. 121 
二十六、备 查文件 ............................................................................................................... 121 
 招募说明书 
4 
 
一、 绪言 
 
本 招 募 说 明 书依 据 《 中 华人 民 共 和国 证 券 投资 基 金 法 》( 以 下 简 称“ 《基金
法》 ”) 、 《证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资
基金销售管理 办法》( 以下简 称“ 《销 售办法》 ”) 、 《 证券投资 基金信息 披露管 理
办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 其他有关规定及 《上证综指交易型开 放
式指数证券投资基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 编写。 






本 招 募 说 明 书 阐 述 了 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 的 投 资 目
标、策略 、风 险、费 率等与 投资人 投资 决策有 关的必 要事项 ，投 资人在 做出 投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。 






本基金 管理人 承诺本 招募 说明书 不存 在任何 虚 假 记载、 误导性 陈述 或重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 






本基金 是根据 本招募 说明 书所载 明资 料申请 募集 的。本 招募说 明书 由本 基
金管理人 解释 。本基 金管理 人没有 委托 或授权 任何其 他人提 供未 在本招 募说 明
书中载明的信息，或对本招募说明书 做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即成为基 金份 额持有 人和基 金合同 的当 事人， 其持有 基金份 额的 行为本 身即 表
明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基 金法》 、 基金合同及其他有关规定享
有权利、 承担 义务。 基金投 资人欲 了解 基金份 额持有 人的权 利和 义务， 应详 细
查阅基金合同 。 
 
二 、 释义 
 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
基金或本基金








上证综指交易型开放式指数证券投资基金 
《基金合同》 指 《 上证 综指 交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金基 金 合
同》及对合同的任何有效的修订和补充 招募说明书 
5 
 
招募说明书











《 上 证 综指 交 易 型开 放 式 指数 证 券 投资 基 金 招募 说 明
书》 ，及其定期的更新 
托管协议 基 金 管理 人与 基金 托管 人签 订 的《 上证 综指 交易 型 开
放 式 指数 证券 投资 基金 托管 协 议》 及其 任何 有效 修 订
和补充 
发售公告 《 上 证 综 指交 易 型开 放 式 指数 证 券投 资 基 金基 金 份 额
发售公告》 
中国 中华人民共和国 （ 仅为 《 基金合同 》 目的不包括 香港特
别行政区 、 澳门特别行政区及台湾地区 ） 
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章
及 规 范性 文件 以及 对于 该等 法 律文 件的 不时 修改 和 补
充 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定 货币人民币元 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机
构 
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人 
基金管理人 富国 基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根据 《基金合同》 及相关文件合法取得本基金基金份额
的投资者； 
交易型开放式指数基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》
所定义的“交易型开放式指数基金 ” ，亦称招募说明书 
6 
 
“ETF(Exchange Traded Fund)”或 者“ETF基 金” 
联接基金 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金, 与 本 基 金 的 投
资目标 类似 ， 紧 密跟 踪标 的指 数表 现 ，追 求跟 踪偏
离度和跟踪误差最小化 ，采用开放式运作的基金 
销售机构 基金管理人和/或基金代销机构 
直销机构

















基金管理人富国基金管理有限公司 
代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商 
发售代理机构 符合《销 售 办 法》 和 中国 证 监会 规 定的 其 他 条件 ，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
发售协调人 基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理 机
构 
代理券商 符合《销 售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司 
基金销售网点 直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代
销网点 
基金网上交易系统 直销机构 的网上 直销系统 及代销机构的网上交易系
统 
注册登记业务 《 中 国 证券 登 记结 算 有限 责 任 公司 交 易型 开 放式 指
数基金 登记 结算 业务 实施 细则 》定 义的基 金份 额登
记、托管和结算业务 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 
个人投资者 符 合 法 律法 规 规定 的 条件 可 以 投资 证 券投 资 基金 的
自然人 
机构投资者 符合 法 律法 规 规定 可 以投 资 开 放式 证 券投 资 基金 的
在中国 合法 注册 登记 并存 续或 经政 府有关 部门 批准
设立的 并存 续的 企业 法人 、事 业法 人、社 会团 体和
其他组织 招募说明书 
7 
 
合格境外机构投资者 符合 《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》
及相关 法律 法规 规定 的可 投资 于中 国境内 合法 募集
的证券 投资 基金 的中 国境 外的
基金 管理机 构、 保险
公司、证券公司以及其他资产管理机构
 
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基
金的其他投资者的总称 
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 约定的条件，
基金 管理人聘请法定机构验资 并办理完毕基金备案
手续，获得中国证监会书面确认之日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的 期限 
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所的正常交易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作日 
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自T日起第n个工作日 （ 不包含T日） 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 
发售 在本基金募集期内， 销售机构向投资者销售本基金
份额的行为 
申购 在基 金存续期内， 基金投资者 按 《基金合同》 规定
的条件， 根据基金销售网点规定的手续， 向基金管
理人申请购买基金份额的行为 
赎回 在基金存续期内， 基金份额持有人 按《基金合同》
规定的条件， 根据基金销售网点规定的手续， 向基
金管理人申请将基金份额兑换为 《基金合同》 约定
的对价资产的行为 
申购赎回清单 由基金 管 理人编制的用以公告申购对价、 赎回对价招募说明书 
8 
 
等信息的文件 
申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明
书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价 
赎回对价 基金份额持有人 赎回基金份额时，基金管理人按基
金合同和招 募说明书规定应交付给赎回人的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价 
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证 综合指数及其
未来可能发生的变更 
现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说
明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定
数量的现金 
现金差额 指最小申购 、 赎回单位的资产净值与按T日收盘价计
算的最小申 购、 赎回单位中的组合证券市值和现金替
代之差； 投资者申购、 赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差
额和 申购
或赎回的基金份额 数计算
 
最小申购、赎回单位 指本基金 申购份额、赎 回份额的最 低数量，投资者
申购、赎回的基金份额应为最小 申购、赎回单位的
整数倍 
基金份额参考净值 指上海证 券交易所在 交易时间内根 据基金管理 人提
供的申购、赎回清单和组合证 券内各只证券的实时
成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ， 简 称
IOPV 
预估现金部分 指为便于 计算基金份 额参考净值及 申购赎回代 理券
商预先冻结申请 申购或 赎回的 投资者的相应资金，
由基金管理人计算并公布的现金数额 
基金份额折算 指本基金 建仓结束后， 基金管理人 根据基金合同规招募说明书 
9 
 
定将投资者的基金份额进行变更登记的行 为 
最优化抽样复制 最优化抽样方法以最 优化模型为决 策的主要辅助工
具，通过选取特定的成分股组合 来使指数跟踪误差
最小 
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长
率差额之日 
基金净值增长率 收益评价 日基金份额净值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100% 
标的指数同期增长率 收益评价 日标的指数收 盘值与基金 上市前一日标的
指数收盘值之比减去1乘以100% 
基金收益 基 金 投资 所得 红利 、股 息、 债券 利息 、证 券投 资 收
益、证 券持 有期 间的 公允 价值 变动、 银行 存款 利息
以及其他收入。 
基金资产总值 基 金 所拥 有的 各 类 证券 及票 据价 值、 银行 存款 本 息
和本基 金应 收的 申购 基金 款以 及其他 投资 所形 成的
价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值的过程 
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站 
不可抗力 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客
观事件 
 
三、 基金管理人 
（一）基 金管理人概况 
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 
名称：富国基金管理有限公司 招募说明书 
10 
 
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
法定代表人：陈敏 
总经理：窦玉明 
成立日期：1999 年 4 月 13 日 
电话： （021 ）20361818 
传真： （021 ）20361616 
联系人：李长伟 
注册资本：1.8 亿元人民币 
股权结构（截止于 2012 年1 月 30 日） ： 
股东名称 出资比例 
海通证券股份有限公司 27.775% 
申银万国证券股份有限公司 27.775% 
加拿大蒙特利尔银行 27.775% 
山东省国际信托有限公司 16.675% 
公司设立了投资决策委员会和风险控 制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责 公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 
公司目前下设十七个部门和四个分公司， 分别是： 权益投资部 、 固定收益部 、
另类投资部 、 研究部 、 集中交易部 、 专户投资部 、 机构业务部 、 零售业务部 、 营
销策划与产品部 、客服与电子商务部 、战略发展部 、监察稽核部 、计划财务部 、
人力资源部 、 行政管理部 、 信息技术部 、 运营 部、 北京分公司、 深圳分公司、 成
都分公司、 广州 分公司。 权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收
益部： 负责固定收益类产品的研究与投资管理； 另类投资部： 负责 FOF、PE、定
量类产品等的研究与投资管理； 研究部： 负责行业研究、 上市公司研究和宏观研
究等； 集中交易部： 负责投资交易和风险控制； 专户投资部： 在固定收益部 、 权
益 投 资部 和另 类投 资 部内 设立 的虚 拟部 门 ，独 立负 责年 金等 专户 产 品的 投资管
理； 机构业务部： 负责年金、 帐户、 社保以及共同基金的机构客户营销工作 ； 零招募说明书 
11 
 
售业务部： 管理 华东营销中心、 华中营销中心、 华南营销中心 （深圳分公司 、 广
州分公司） 、北方营销中心（北京分 公 司） 、 西部营销中心 （成都分公司） 、华北
营 销中心 ， 负责共同基金的零售业务； 营销策划与产品部： 负责产品开发、 营销
策划和品牌建设等； 客服与电子商务部： 负责电子商务与客户服务； 战略发展部：
负责公司战略的研究、 规划与落实； 监察稽核部： 负责监察、 风控 、 法务和信 息
披露； 信息技术部： 负责软件开发与系统维护等； 运营 部： 负责基金会计与清算 ；
计划财务部： 负责公司财务计划与管理； 人力资源部： 负责人力资源规划与管理 ；
行政管理部：负责文秘、行政后勤等 。 
截止到 2012 年1 月 30 日， 公司有员 工 194 人， 其 中 60%以上具有硕士以上
学历。所 有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。 
（二）主 要人员情况 
1、董事会成员 
陈敏女士， 董事长。 生于 1954 年， 中共党员， 工商管理硕士， 经济师。 历
任上海市信托投资公司副处长、 处长； 上海市外经贸委处长； 上海万国证券公司
党委书记；申银万国证券股份有限公司副总裁、党委委员。2003 年 7 月开始担
任富国基金管理有限公司董事长。 
窦玉明先生， 董事， 总经理。 生于 1969 年， 硕士。 历任北京中信国际合作
公司交易员； 深圳君安证券公司投资经理； 大成基金管理有限公司基金经理助理 ；
嘉实基金管理有限公司投资总监、 总经理 助理、 副总经理兼基金经理。2008 年8
月起加入富国，2008 年 12 月起至今担任富国基金管理有限公司总经理。 
麦陈婉 芬女士 （Constance Mak ） ， 副董 事长。 文学 及商学 学士 ，加拿 大注
册会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司 ，
并于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989 年至 2000 年作为合伙人 负
责毕马威在加拿大中部地区的对 华业务。现任 BMO 投资有 限公司亚洲业务总 经
理，兼任加中贸易理事会董事。 
李明山先生， 董事。 生于 1952 年， 中共党员， 硕士， 高级经济师。 历任申
银万国证券股份有限公司副总经理； 上海证券交易所副总经理。 现任海通证券股
份有限公司总经理。 招募说明书 
12 
 
方荣义先生， 董事。 生于 1966 年， 中共党员， 博士， 高级会计师。 历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任； 厦门大学工商管理教育中
心副教授； 中国人民银行深圳经济特区分行(深圳市中心支行)会计处副处长； 中
国人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长； 中国银行业监督管理委员会
深圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处长。 现任申银万国证券股份有限
公司财务总监。 
Edgar Normund Legzdins 先生， 董事。生于 1958 年，学士，加拿大特许会
计师。1980 年至 1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；1984 年加入加 拿
大BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。 现任BMO 金融集团高级副总裁及董事总经理 。 
孙绍杰先生， 董事。 生于 1969 年， 中共党员， 大学本科， 高级经济师。 历
任山东省计划委员会科员、 副主任科员、 主任科员； 山东省国际信托投资公司基
金项目部业务经理、 基金投资部高级业务经理、 山东省国际信托投资有限公司基
金投资部经理、 投资银行部经理、 中鲁 B 重组小组成员。 现任山东省国际信托 有
限公司副总经理。 
戴 国强先生， 独立董事。 生于 1952 年， 博士研究生。 历任上海财经大学助
教、 讲师、 副教授、 教授， 金融学院副院长、 金融学院常务副院长、 金融学院院
长； 上海财经大学教授、 博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。 现
任上海财经大学 MBA 学院院长、党委书记。 
Wai P.Lam 先生，独立董事。生于 1936 年，会计学博士。1962 年至 1966
年在 Price Water House Coopers 会计师事务所担任助理会计和高级会计；1966
年至 1969 年 在 加 拿 大 圣 玛 利 亚 大 学 担 任 教 师 ；1973 年至 2002 年 在 加 拿 大
Windsor 大学担任教授。现任加拿大 Windsor 大学名誉教授。 
汤期庆先生， 独立董事， 生于 1955 年， 硕士研究生。 历任上海针织品批发
公司办事员、 副科长； 上海市第一商业局副科长、 副处长、 处长 ； 上海交电家 电
商业集团公司总经理； 上海市第一商业局局长助理、 副局长； 上海商务中心总经
理； 长江经济联合发展集团总裁、 副董事长、 党组书记。 现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。 
李宪明先生， 独立董事。 生于 1969 年， 中共党员， 博士。 历任吉林大学法
学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。 招募说明书 
13 
 
2、监事会成员 
金同水先生 ， 监事长。 生于 1965 年， 大学本科。 历任山东省国际信托有限
公司科员、 项目经理、 业务经理； 鲁信(香港)投资有限公司财务经理； 山东省国
际信托有限公司计财部经理。现任山东省国际信托有限公司风险管理部经理。 
沈寅先生， 监事。 生于 1962 年， 法学学士。 历任上海市中级人民法院助理
审判员、 审判员、 审判组长； 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。 
夏瑾璐女士， 监事。 生于 1971 年， 工商管理硕士。 历任上海大学外语系教
师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙特利尔银行金融机 构部总裁助理； 荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。 
仇夏萍女士， 监事。 生于 1960 年， 中共党员， 研究生。 历任中国工商银行
上海分行杨浦支行所主任； 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。 现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。 
胡志荣女士， 监事。 生于 1973 年， 中共党员， 硕士。 历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计； 厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。 现任富国基
金管理有限公司财务经理。 
丁飏先生， 监事。 生于 1976 年， 民革党员， 硕士。 历任中国建设银行上海
市分行信贷员、 富国基金管理 有限公司营销策划经理、 客户服务部经理。 现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部高级客户服务经理。 
3、督察长 
李长伟先生， 督察长。 生于 1964 年， 中共党员， 经济学硕士， 工商管理硕
士， 讲师。 历任河南省政府发展研究中心干部； 中央党校经济学部讲师； 申银万
国证券股份有限公司海口营业部总经理、 北京管理总部副总经理兼北京营业部总
经理、富国基金管理有限公司副 总经理。2008 年开始担任 富国基金管理有限 公
司督察长。 
4、经营管理层人员 
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。 
林志松先生， 副总经理。 生于 1969 年 ， 中共党员， 大学本科， 工商管理硕
士。 曾在漳州商检局办公室、 晋江商检局检验科、 厦门证券公司投资发展部工作。招募说明书 
14 
 
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副经理、 经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 
陈戈先生， 副总经理。 生于 1972 年， 中共党员， 硕士 ，1996 年起开始从事
证券行业工作。 曾任君安证券研究所研究员。2000 年 10 月加入富国基金管理 有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼 任权益投资部
总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。 
孟朝霞女士， 副总经理。 生于 1972 年， 硕士研究生，12 年金融领域从业经
历。 曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理， 泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理 。 
5 、本基金基金经理 
李笑薇女士，1970 年出生，北京 大学学士，普林斯顿大 学硕士，斯坦福大
学博士。 自 2003 年1 月开始从事证券行业工作。 曾任摩根士丹利资本国际 Barra
公司 （MSCIBARRA）， BARRA 股票风险评估部高级研究员 ； 巴 克莱国际投资管理 公
司（BarclaysGlobal Investors ） 大中华主动股票投资总监 ， 高级基金经理及 高
级研究员。2009 年 6 月加盟富国，2009 年 12 月起任富国沪深 300 增强证券投 资
基金基金经理，2011 年 1 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富
国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2011 年 10 月起
任 富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经理；兼任富国基金公司总
经理助理、另类投资部总经理 。 
王保合先生，1977 年出生， 博士 。自 2006 年 7 月开始从事证券行业工作。
曾 任富国基金管理有限公司研究员； 富国沪深 300 增强证券投资基金 基金经理 助
理 ；2011 年 3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国上证综指
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 
6、 投资决策委员会 
投资决策委员会 成员构成如下： 公司总经理窦玉明先生， 公司主管投研副总
经理 陈戈先生 ，研究部总经理 朱少醒先生 ，固定收益部总经理 饶刚先生 等人员。 
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 
本基金采取集体投资决策制度。 招募说明书 
15 
 
7、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（三）基 金管理人的职责 
1、依法募集基金，办理或者委 托经国务院证券监督管 理机构认定的其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基 金收益分配方案，及时 向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保 存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 
（四）基 金管理人关于遵守 法律法规的承诺 
1、基金管理人承诺不从事违反 《证券法》的行为，并 承诺建立健全的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2、基金管理人承诺不从事以下 违反《基金法》的行为 ，并承诺建立健全的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将基金管理人固有财产 或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金管理人承诺加强人员管 理，强化职业操守，督 促和约束员工遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 招募说明书 
16 
 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权； 
（7 ）泄露在任职期间知悉的有 关证券、基金的商业秘 密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（8 ）除按基金管理人制度进行 基金运作投资外，直接 或间接进行其他股票
投资； 
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10 ） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲倒、 对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（11 ）贬损同行，以提高自己； 
（12 ）在公开信息披露和广告中 故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 
（五）基 金管理人关于禁止 性行为的承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人 出资或者买卖基金管理 人、基金托管人发行
的股票或者债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托 管人有控股关系的股东 或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 招募说明书 
17 
 
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
（六）基 金经理承诺 
1、依照有关法律法规和《基金 合同》的规定，本着谨 慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益； 
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不泄露在任职期间知悉的有 关证券、基金的商业秘 密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
4、不以任何形式为其他组织 或个人进行证券交易。 
（七） 基 金管理人的风险管 理和内部控制制度 
1、风险管理体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包括
以下内容： 
（1 ）建立风险管理环境。具体包括制定 风险管理战略、目标，设置 相应的
组织机构， 配备相应的人力资源与技术系统， 设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。 
（2 ）识别风险。辨识组织系统与业务流 程中存在的风险以及风险存 在的原
因。 
（3 ）分析风 险。检查存在的控制措施， 分析风险发生的可能性及其 引起的
后果。 
（4 ）度量风险。评估风险水平的高低， 既有定性的度量手段，也有 定量的
度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别， 每一种风险按其发生的可
能 性 与后 果的 严重 程 度分 别进 入相 应的 级 别。 定量 的方 法则 是设 计 一些 风险指
标，测量其数值的大小。 
（5 ）处理风险。将风险水平与既定的标 准相对比，对于那些级别较 低的风
险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，
对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 
（6 ）监视与检查。对已有的风险 管理系 统要监视及评价其管理绩效 ，在必招募说明书 
18 
 
要时加以改变。 
（7 ）报告与咨询。建立风险管理的报告 系统，使公司股东、公司董 事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 
2、内部控制制度 
（1 ）内部控制的原则 
【1 】全面性原则。内部控制制度覆盖公 司的各项业务、各个部门和 各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
【2 】独立性原则。公司设立独立的督察 长与监察稽核部门，并使它 们保持
高度的独立性与权威性。 
【3 】相互制约原则。公司部门和岗位的 设置权责分明、相互牵制， 并通过
切实可行的相互 制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
【4 】重要性原则：公司的发展必须建立 在风险控制完善和稳固的基 础上，
内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
（2 ）内部控制的主要内容 
【1 】控制环境 
公司董事会、 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 基金管
理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会， 负责评价与完善公司的内部
控制体系； 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告， 确保公司财务报
告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会 制定的经营方针及发展战略， 设立了总经理办公会、 投资决策
委员会、 风险控制委员会等委员会， 分别负责公司经营、 基金投资、 风险管理的
重大决策。 
此外， 公司设有督察长， 组织、 指导公司监察与稽核工作 ， 监督、 检查基金
及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。 当发现公司及公司管理
的基金存在违法违规行为、 重大经营风险或者隐患等情形时， 督察长应当及时向
董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施， 并将处理情况向董事会
和中国证监会报告。 
【2 】风险评估 招募说明书 
19 
 
公 司 内部 稽核 人 员定 期评 估公 司 及基 金的 风险 状 况， 包括 所有 能对 经 营 目
标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素， 对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 
【3 】操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互制约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度 。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
【4 】信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
【5 】监督与内部稽核 
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行内部稽核职能， 检
查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司 内部控制制度的
执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 内部稽核人员具有相对的独立性， 监察稽核报告提
交全体董事审阅并报会及中国证监会。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ）基金管理人确知建立、实施和维持 内部控制制度是基金管理人 董事会
及管理层的责任； 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； 
（3 ）基金管理人承诺将根据市场环境的 变化及公司的发展不断完善 内部控
制制度 。 
 招募说明书 
20 
 
四、 基金托管人 
（一）基 金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地 址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：姜建清 
人民人民币人民币 349,018,545,827 元 
联系电话：010-66105799 
联系人：赵会军 
（二）主 要人员情况 
截至 2011 年 12 月末， 中国工商银行资产托管部共有员工 145 人， 平均年龄
30 岁，95% 以上员工拥有大学本科以上学历， 高管人员均拥有研究生以上学历 或
高级技术职称。 
（三）基 金托管业务经营情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来， 秉承 “诚实信用、 勤勉尽责” 的宗旨 ， 依靠严密科学的风险管 理
和内部控制体系、 规范的管理模式、 先进的营运系统和专业的服务团队， 严格履
行资产托管人职责， 为境内外广大投资者、 金融资产管理机构和企业客户提供安
全、 高效、 专业的托管服务， 展现优异的市场形象和影响力。 建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投
资基金、 证券公司集合资产管理计划、 证券公司定向资产管理计划、 商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐
全的托管产品体系， 同时在国内率先开展绩效评估、 风险管理等增值服务， 可以
为各类客户提供个性化的托管服务。 截至 2011 年 12 月， 中国工商银行共托管 证
券投资基金 231 只， 其中封闭 式 7 只， 开放 式 224 只。 自 2003 年以来， 本行 连
续八年获得香港《亚洲货币》 、英国 《全球托管人》 、香港 《财资》 、美国《环 球
金融》 、 内地 《证券时报》 、 《上海证券报》 等境内外权威财经媒体评选的 28 项最招募说明书 
21 
 
佳托管银行大奖； 是获得奖项最多的国内托管银行， 优良的服务品质获得国内外
金融领域的持续认可和广泛好评。 
（四）基 金托管人的内部控 制 制度 
中国工商银行资产托管部自成立以来， 各项业务飞速发展， 始终保持在资产
托管行业的优势地位。 这些成绩的取得， 是与资产托管部 “一手抓业务拓展， 一
手抓内控建设” 的做法是分不开的。 资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作， 在积极拓展各项托管业务的同时， 把加强风险防范和控制的力度， 精心
培育内控文化， 完善风险控制机制， 强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。 继2005、2007、2009年三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充
分的最权威的SAS70 （审计标准第70号）审阅后，2010 年中国工商银行资产托 管
部第四次通过SAS70 审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方
对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。 也证
明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨， 达到国
际先进水平。目前，SAS70 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。



一）内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立守法
经营、 规范运作的经营思想和经营风格， 形成一个运作规范化、 管理科学化、 监
控制度化的内控体系； 防范和化解经营风险， 保证托管资产的安全完整； 维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
二）内部风险控制组织结构 
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局） 、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。 总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策， 对各业务
部门风险控制工作进行指导、 监督。 资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处， 配备专职稽核监察人员， 在总经理的直接领导下， 依照有关
法律规章， 对业务的运行独立行使稽核监察职权。 各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险 控制措施。 
三）内部风险控制原则 
1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，招募说明书 
22 
 
并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和
监督制约； 监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节， 覆盖所有的部
门、岗位和人员。 
3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照
“内控优先” 的原则， 新设机构或新增业务品种时， 必须做到已建立相关的规章
制度。 
4、审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资
产和其他委 托资产的安全与完整。 
5、有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修
改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
6、独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人
托管的其他资产应当分离； 直接操作人员和控制人员应相对独立， 适当分离； 内
控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。 
四）内部风险控制措施实施 
1、严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确
的岗位职责、 科学的业务流程、 详细的操作手册、 严格的人员行为规范等一系 列
规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、 环境独立、 人
员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
2、高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略
的制定者和管理者， 要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况， 以检查资
产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，
督促职能管理部门改进。 
3、人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线” 、 “互控
防线” 、 “监控防线” 三道控制防线， 健全绩效考核和激励机制， 树立 “以人为本 ”
的内控文化， 增强员工的责任心 和荣誉感， 培育团队精神和核心竞争力。 并通过
进行定期、 定向的业务与职业道德培训、 签订承诺书， 使员工树立风险防范与控
制理念。 
4、经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营招募说明书 
23 
 
销活动、 处理各项事务， 从而有效地控制和配置组织资源， 达到资源利用和效益
最大化目的。 
5、内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风
险管理， 定期或不定期地对业务运作状况进行检查、 监控， 指导业务部门进行风
险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
6、数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据 和传真加密、数据
传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
7、应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于
数据、 应用、 操作、 环境四个层面的完备的灾难恢复方案， 并组织员工定期演练 。
为使演练更加接近实战， 资产托管部不断提高演练标准， 从最初的按照预订时间
演练发展到现在的“随机演练” 。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生
灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
五）资产托管部内部风险控制情况 
1、资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总
经理的直接领导下， 依照 有关法律规章， 全面贯彻落实全程监控思想， 确保资产
托管业务健康、稳定地发展。 
2、完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下
每个员工的共同参与， 只有这样， 风险控制制度和措施才会全面、 有效。 资产托
管部实施全员风险管理， 将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位， 每位
员工对自己岗位职责范围内的风险负责， 通过建立纵向双人制、 横向多部门制的
内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
3、建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把
风险防范和控制的理念和方法融入岗位职 责、 制度建设和工作流程中。 经过多年
努力， 资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度， 包括： 岗位职责、 业务
操作流程、 稽核监察制度、 信息披露制度等， 覆盖所有部门和岗位， 渗透各项业
务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
4 、内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产
托管业务是商业银行新兴的中间业务， 资产托管部从成立之日起就特别强调规范
运作， 一直将建立一个系统、 高效的风险防范和控制体系作为工作重点。 随着市招募说明书 
24 
 
场环境的变化和托管业务的快速发展， 新问题、 新情况不断出现， 资产托管部始
终将风险管理 放在与业务发展同等重要的位置， 视风险防范和控制为托管业务生
存和发展的生命线 。 
五、 相关服 务机构 
（ 一）基金份额 销 售机构 
1、 申购赎回代理券商 （一级交易券商） 
（1 ）海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东路 689 号 
法定代表人：王开国 
联系电话： （021）23219000 
联系人：金芸 
客服热线：95553 、400-8888-001 
公司网站：www.htsec.com 
（2 ）申银万国证券股份有限公司 
注册 地址：上海市常熟路 171 号 
办公地址：上海市常熟路 171 号 
法定代表人：丁国荣 
联系电话： （021）54033888 
传真： （021 ）54038844 
联系人：王序微 
客服电话： （021）962505 
公司网站：www.sw2000.com.cn 
（3 ）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：顾伟国 
电话： （010 ）66568430 
传真： （010 ）66568536 招募说明书 
25 
 
联系人：田薇 
客户服务热线：4008-888-888 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
（4 ）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 
法定代表人：万建华 
传真： （021 ）38670666 
联系人： 芮敏琪 
客服热线：400-8888-666 
公司网站：www.gtja.com 
（5 ）东方证券股份有限公司 
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼 22 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 
联系人：吴宇 
电话：021-63325888 
传真：021-63326173 
客户服务热线：95503 
公司 网站：www.dfzq.com.cn 
（6 ）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 
电话：0755-82400862 
联系人：周璐 
客服电话：4008816168 
公司 网站：www.pingan.com 
（7 ）华泰证券有限责任公司 招募说明书 
26 
 
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
联系电话： （025）83290979 
传真： （025 ）51863323 
联系人：万鸣、程高峰 
客户咨询电话：95597 
公司网站：www.htsc.com.cn 
（8 ）东海证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 
法定代表人：朱科敏 
联系电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
联系人：李涛 
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国） 
公司网站：www.longone.com.cn 
（9 ）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、41 和 42
楼 
法定代表人：林治海 
联系人：黄岚 
传真： （020 ）87555305 
客服电话：95575 
公司网站：www.gf.com.cn 
（10 ）齐鲁证券有限公司 
注册地址：济南市经七路 86 号 招募说明书 
27 
 
办公地址：济南市经七路 86 号 23 层 
法定代表人：李玮 
联系人：吴阳 
电话：0531 －68889155 
传真：0531 －68889752 
客户服务电话：95538 
公司 网址：www.qlzq.com.cn 
（11 ）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场1 号楼 21 层 
法定代表人：兰荣 
电话：021-38565785 
联系人：谢高得 
客服热线：4008888123 
公司网站：www.xyzq.com.cn 
（12 ）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人：王常青 
联系电话： （010）65183888 
联系人：权唐 
开放式基金咨询电话：400-8888-108（免长途费） 
开放式基金业务传真： （010 ）65182261 
公司网站：www.csc108.com 
（13）国海证券有限责任公司 
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号 
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号 
法定代表人：张雅锋 
电话： （0755 ）83709350 招募说明书 
28 
 
传真： （0775 ）83700205 
联系人：牛孟宇 
客服热线：95563 
公司：www.ghzq.com.cn 
（14）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
客服电话：400-800-8899 
公司网站： www.cindasc.com 
（15 ）华泰联合证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层 
办公地址： 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层 
法定代表人：马昭明 
联系电话： （0755 ）82492000 
传真： （0755 ）82492962 
联系人：盛宗凌 
客户服务咨询电话：95513 
公司网站：www.lhzq.com 
（16）华福证券有限公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦7 至 10 层 
法定代表人：黄金琳 
联系人：张腾 
联系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
统一客户服务电话：96326 （福建省外请先拨 0591）。 
公司网址：www.hfzq.com.cn 招募说明书 
29 
 
（17）山西证券有限责任公司 
注册地址：太原市府西街 69 号山西 国际贸易中心东塔楼 
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系电话：0351－8686659 
联系人：郭熠 
客服电话：400-666-1618 
公司网站：www.i618.com.cn 
 (18) 国元证券有限责任公司 
注册地址：合肥市寿春路 179 号 
办公地址：合肥市寿春路 179 号 
法定代表人：凤良志 
联系人： 程维 
传真： （0551 ）2207935 
客服热线： 400-8888-777 
公司网站：www.gyzq.com.cn 
（19 ）中原证券股份有限公司 
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号 
办公地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号 
法定代表人：石保上 
联系电话：0371-65585670 
传真：0371-65585665 
联系人：程月艳、耿铭 
客户咨询电话：967218 （郑州市外拨打加拨区号） 、400-813-9666 
公司网站：www.ccnew.com


 
（20 ）江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
法定代表人：孙名扬 招募说明书 
30 
 
联系人：张宇宏 
联系电话： 0451-82336863 
传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288



公司网站：www.jhzq.com.cn 
（21）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
联系人：潘锴



电话：0431-85096709 
客服电话：400-600-0686 
公司网址：www.nesc.cn 
（22 ）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：胡运钊 
电话： （027 ）65799999 
传真：027-85481900 
联系人：李良 
客服热线：95579 或 4008-888-999 
公司网站：


www.95579.com 
（23 ）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39—45 层 
法定代表人：宫少林 
联系电话：(021) 22169999 
传真： （0755 ）82943636 
联系人：林生迎 招募说明书 
31 
 
客服热线：95565 、400-8888-111、（ 0755 ）26951111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（24 ）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田 路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
电话： （0755 ）82558305 
传真： （0755 ）82558002 
联系人：陈剑虹 
客户服务热线：400-800-1001 
公司网站：www.essence.com.cn 
（25 ）东海证券有限责任公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼 
法定代表人：朱科敏 
联系电话：0519-88157761 
传真：0519-88157761 
联系人：李涛 
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国） 
公司网站：www.longone.com.cn 
（26）华龙证券有限责任公司 
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号 
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号 
法定代表人：李晓安 
电话： （0931 ）4890100 
传真： （0931 ）4890118 
联系人：李昕田 
客服电话： （0931 ）4890100 、4890619 、4890618 
公司网站：www.hlzqgs.com 招募说明书 
32 
 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基金管理人可根据有关法律 法规，选择其他符合要 求的机构代理销售本
基金，并及时公告。 
（ 二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 
法定代表人：陈耀先 
联系人：刘永卫 
联系电话：021-58872625 
（ 三）律师事务所和经办律师 （基金募集时） 
名称：上海 市通力 律师事务所 
住所： 上海市银城中路68 号时代金融中心19楼 
办公地址： 上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人：韩炯 
电话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600



联系人： 黎明 
经办律师： 吕红、黎明 
（ 四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司 
注册地址： 北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层 
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼 
法定代表人： 葛明 
联系电话：021-22288888 
传真：021-22280000 
联系人：徐艳 
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 招募说明书 
33 
 
 
六、 基金的募集 
 
本基金为契约型开放式基金， 基金存续期限为不定期。 本基金由基金管理人
依照 《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法 》 、 《基金合同》 及其他有关规 定
募集，募集申请经中国证监会2010 年10月11 日证监许可【2010】1379号文核准。 
（一 ）基金类型：股票型 
（二 ）基金运作方式：交易型、开放式 
（三 ）标的指数：上证 综合指数 
（四 ）基金存续期间：不定期 
（五 ）基金的面值、认购价格 
本基金 每份基金份额的初始面值为人民币1.00元， 认购 价格为人民币1.00元。 
 （六）募集情况 
本基金设立募集期共募集 基金份额为320,363,407.00 份， 与其投入的实收基
金相关的资产总额为现金人民币314,672,360.00 元，股票人民币5,691,047.00
元。 有效认购户数为2,626 户。 在基金募集期内， 富国 基金管理有限公司的基金
从业人 员未认购 本基金 ；富国基金管理有限公司未使用固有资金认购 本基金 。 
七、 基金合同生效 
（一） 基 金备案的条件 






本基金自基金份额发售之日起 3 个月内， 在基金募集份额总额不少 于 2 亿份 ，
基金募集金额 （含网下股票认购所募集 的股票市值） 不少于 2 亿元人民币且基 金
认购户数不少于 200 户的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以 决
定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起
10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 






基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基 金合同》生效；否则《基 金合同》不生效。 基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。
基 金 管理 人应 将基 金 募集 期间 募集 的资 金 存入 专门 账户 ，在 基金 募 集行 为结束招募说明书 
34 
 
前，任何人 不得动用。 
（二 ）基 金存续期内的基金 份额持有人数量和资 产规模 
《基金合同》 生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5,000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日出 现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
（三）基 金合同生效 






根 据 有关 规 定， 本基 金 满足 《 基金 合同 》 生效 条件 ， 《基 金合 同 》于 2011
年 1 月 30 日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管 理
本基金。 
八、 基金份 额折算与变更登 记 
（一） 基 金份额折算的时间 
基金合同生效后， 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪 标的 指数要
求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 
基金建仓期结束后， 基金管理人 可向注册登记机构申请办理基金份额折算与
变更登记。 本基金进行基金份额折算的， 基金管理人 确定基金份额折算日， 并提
前公告。 
（二） 基 金份额折算的原则 
基金份额折算由基金管理人 向注册登记机构申请 办理， 并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分
之一基本一致。 






基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额 持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 






如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
（三） 基 金份额折算的方法 
1 、基金份额折算程序与计算公式 招募说明书 
35 
 
（1 ）基金管理人确定基金份额折算日(T 日) ， 并提前公告。 
（2 ）T 日收市后, 基金管理人计算当日的基金资产净值 X 、基金份额总 额 Y ，
并与基金托管人进行 核对 。 
（3 ）假设 T 日标的指数收盘值 为 I ， 则 T 日的目标基金份额净值 为 I/1000 ，
基金份额折算比例的计算公式为： 
折算比例= （X/Y ）/ （I/1000 ） ，以四舍五入的方法保留小数点后 8 位。 
（4 ） 基金管理人根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进
行折算 ， 折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位 ， 加总得到折算后
的基金份额总额 。 基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据
发送给注册登记机构 ， 并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 
（5 ）注册登记机构 根据基金管理人提 供的数据为基 金 份额持有人进行 基金
份额的变更登记。 
（6 ） 基金管理人、 基金托管人根据折算后的基金份额总额, 进行相应的会计
处理, 计算 T 日折算后的基金份额净值, 并互相核对。 
（7 ）T+1 日, 基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可
以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 
2 、基金份额折算的举例 
假设某投资人在基金募集期 内认购了 1,000 份, 基金 份额折算日的基金 资产
净值为 3,827,000,130.75 元, 折算前的基金份额总额为 3,719,054,000 份， 当日 标
的指数收盘值为 2,877.90。 
（1 ）折算比例=(3,827,000,130.75 / 3,719,054,000)/(2,877.90/1000) ＝
0.35756112 
（2 ）该投资人折算后的基金份额=1,000 ×0.35756112=358 。 
（四）基 金份额折算与变更 登记 
根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2011 年 3 月 11
日为本基金的基金份额折算日。当日 上证综合指数 收盘值为 2933.796 点，本 基
金的基金资产净值为 321,657,400.52 元， 折算前基金份额总额为 320,363,407 份，
折算前基金份额净值为 1.004 元。 
根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.34223209 （以四舍五入的方招募说明书 
36 
 
法保留到小数点后 8 位 ） ， 折算后基金份额总额为 109,638,513 份， 折算后基金 份
额净值为 2.934 元。 
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算， 并由中国证券登记结算有限责任公司于 2011 年 3 月 14 日完成 了变 更
登记。 折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 投资者可以自 2011
年 3 月 15 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持 有
的基金份额。 
九、 基金份额的交易 
（一） 基 金份额上市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 






1、基金募集金额(含网下股票认购所 募集股票市值)不低于 2 亿元； 






2、基金份额持有人不少于 1000 人； 






3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 






基金 份额上市前， 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。 基金 份
额 获准在上海证券交易所上市的， 基金管理人应在基金 份额 上市日前至少 3 个工
作日发布基金上市交易公告书。 
（二） 基 金份额 的上市交易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易
规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
（三） 终 止上市交易 
基金份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到上海证券 交易所终止基金上市 的决定之 日起 2 个工招募说明书 
37 
 
作日内发布基金份额终止上市交易公告。 
（四 ） 、 基金份额参考净值的 计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、 赎回清
单， 上海证券交易所在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据， 计算并发布基金份额参考净值(IOPV) ， 供投资 者交易、 申购、 赎回基
金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝(申购、 赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、
赎回清单中可以用现金替代成份证 券的数量与最新成交价相 乘之和+申购、赎 回
清单中禁止用现金替代成份证 券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、 赎回清单
中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
十、 基金份额的申购 与赎回 
（一） 申 购与赎回场所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人在开始
申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可根据情况变更或增减申购
赎回代理券商的名单， 经上海证券 交易所确认后予以公告 。 
（二 ）申 购与赎回的开放日 及时间 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间，
基金可暂停办理申购。 本基金的赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时 间
内开始办理。 基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家 指
定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站” ）公告。 
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或
赎回时除外） ， 开放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00， 投资者应当在 开
放日办理申购和赎回申请。 
本基金已于 2011 年3 月 22 日开放申购、赎回业务。 招募说明书 
38 
 
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对申购、 赎
回 开放日和具体业务办理 时间进行相应调整并公告。 
（三） 申 购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请； 
2、本基金的申购对价、赎回对 价包括组合证券、现金 替代、现金差额及其
他对价； 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 
4、申购、赎回应遵守 《上海证 券交易所交易型开放式 指数基金业务实施细
则》 的规定。 
基金管理人 可根据基金运作的实际情况， 在不损害基金份额持有人实质利益
的 情况下 、 不违背上海证券交易所相关规则的情况下 更改上述原则， 但应在新的
原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
（四） 申 购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序， 在开放日的业务办理时
间提出申购或赎回的申请。 
投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金， 投
资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的
申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要 求的基金份额不足或未能根
据 要 求准 备足 额的 现 金， 或本 基金 投资 组 合内 不具 备足 额的 符合 要 求的 赎回对
价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本 基 金申 购 赎回 过程 中涉 及 的股 票和 基 金份 额交 收 适用 上海 证券 交 易所 和
中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。 
投资者 T 日申购、 赎回成功后， 注册登记机构在T 日收市后为投资者办理基
金份额与组合证券的清算交收。 申购、 赎回发生的现金替代款和现金差额分别于
T+1 日和 T+2 日交收 ， 基金托管人根据 注册 登记机构的结算通知和基金管理人 的招募说明书 
39 
 
划款通知办理资金的划拨。 如果注册登记机构在清算交收 时发现不能正常履约的
情形， 则依据 《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算
业务实施细则》的有关规定进行处理。 
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、
方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3 个工作日前在指定媒体公告 。 
（五） 申 购与赎回的数额限 制 
1、投资者申购、赎回的基金 份额需为最小申购赎 回单位的整数倍。 本基 金
最小申购、 赎回单位为 50 万份 ； 
2、基金管理人可以根据市场情 况，调整上述规定的数 量或比例限制。基金
管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 
（六 ）申 购、赎 回的对价和 费用 
1、申购对价、赎回对价根据申 购赎回清单和投资者申 购、赎回的基金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、申购赎回清单由基金管理人 编制。T 日的申购赎回 清单在当日上海证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告 ，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告， 并报中国证监会备案。 
3、投资者在申购或赎回基金份 额时，申购赎回代理券 商可按照不超过申购
或赎回份额 0.5% 的标准收取佣金， 其中包含证券交易所、 注册登记机构等收 取
的相关费用。 
（七
）
申 购、赎回清单的内 容与格式
 
1、申购、 赎 回清单的内容 
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、 现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、 基金份额净 值
及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购、 赎回清单将招募说明书 
40 
 
公告最小申购、赎回单位所对应的各 成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
（1 ）现金替代分为3种类型：禁 止现金替代 （ 标志为" 禁止" ） 、可以现 金替
代 （标志 为" 允许" ）和必须现金替代 （标志为" 必须" ）。禁止现金替代是指在 申
购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以 现金替代是指
在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎 回
基金份额时 ，该成份证券不允许使用现金作为替代。必须 现金替代是指 在申购、
赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2 ）可以现 金替代 
【1 】适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无
法在申购时买入的证券。 
【2 】
替代金额：对于可以现金替代的证券, 替代金额的计算公式为：
 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例) 
其中 ：“该 证券参考价格 ”目前 确定原则为：(i)该证券正常交易时，采用最
新成交价；(ii) 该证券正常交易中出现涨停/ 跌停时，采用涨停/ 跌停价格；(iii) 该
证 券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；(iv) 该证券停牌且 当日无成交时 ，
采用前收盘价( 考虑当日的除权除息等因素) 。如果 上海证券交易所参考价格确定
原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
收取现金替代溢价 的原因是， 对于 使用现金替代的证 券, 基 金管理人需在证
券 恢复交易后买 入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的 参考价格
可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购 、 赎回清单中预先确定现金替代
溢价比例 ， 并据此收取替代金额 。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券
的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基 金
购入该部分证券的实际成本， 则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
【3 】
替代金额的处理程序
 
T 日 ，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取
替代金额。 招募说明书 
41 
 
在T 日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日( 简称为T+2 日) 内， 基金
管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋2日日终，若 已 购入全部 被替代的证 券，则以替 代 金额与被 替代证券的
实 际 购入 成 本( 包括 买入 价格 与交 易费 用) 的差 额 ， 确定 基金 应退 还投 资人 或投
资人应补交的款项 ； 若未能购入全部被替代的证券 ， 则以替代金额与所购入的部
分被替代证 券实际购 入成本加 上按照T+2 日收 盘价计算 的未购入 的部分被 替代
证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
特例 情况： 若自T 日起 ， 上海证券交 易所正常 交易日已达 到20 日而该证券正
常交易 日低 于2 日 ，则 以替代 金额 与所 购入的 部分 被替代 证券 实际 购入成 本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金
应退还投资人或投资人应补交的款项。 
若现 金替代日(T 日)后至T+2 日( 若 在 特例 情 况下 ， 则为T 日起第20 个交易日)
期间发生除 息、送股( 转增) 、 配股 以及由于 股权分置 改革等发 生的权益 变动，
则进行相应调整。 
T+2 日后第1个工作 日( 若在特例情况下 ， 则为T 日起第21个交易 日) ， 基金管
理人将应退款和补款的明细及汇 总数据发送给相关申购 赎回代理券商和基金
托管人，相关款项的清算交收将于此后3个工 作日内完成。 
【4 】 替代限 制： 为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差 ， 基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比 例合计不得超过申购基 金份额资产净值的一
定比例。现金替代比例的计算公式为： 
） 参考 基金 份额 净值 （ 申购 基金 份额
该证 券参 考价 格 只替 代证 券的 数量 第
）＝ 现金 替代 比例 （
IOPV
100% i
%
n
1 i
?
? ?
?
?
 
参考基金份额净值 目前为最新基 金份额参考 净值，如果上 海证券交易所参
考基金份额净值计算方式发生变化， 以上海证券交易所通知规定 的参考基金份
额净值为准。
 
（3 ）必须现金替代 
【1 】 适用情形 ： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整 ， 即将被剔
除的成份证券 ， 或基金管理人出于保护持有人利 益等原因认为有必要 实行必须招募说明书 
42 
 
现金替代的成份证券。 
【2 】 替代金额： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购 、 赎回清
单中公 告替 代的一 定数 量的现 金，即 “ 固定替 代金 额 ” 。 固 定替 代金额 的计 算方
法为申购 、 赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。 
4、 预估现金 部分相关内容 
预估 现金部分是指为 便于计算基 金份额参考净 值及申购赎 回代理券商预先
冻结申请申购、赎回的投资人的 相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日 申购、赎回清单中公告T 日预估现金部分。其计算公式为： 
T 日 预估现金部分＝T-1日最 小申购、 赎回单位的基金资产净值－( 申购、 赎
回清单中必须用现金替 代的固定替代金额 ＋申购 、 赎 回清单中可以用现 金替代
成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和+ 申购、 赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与T 日 预计开盘价相乘之和) 
其中， T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的
预计开盘价确定。另外，若T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最
小申购、赎回单位的基金资产 净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部
分的数值可能为正、为负或为零。 
5、 现金差额 相关内容 
T 日 现金差额在T+1 日的申购 、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T 日 现金差额＝T 日最小申购 、 赎回单位的基金资产净值－( 申购 、 赎回清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中可以用现金替代成份证
券的数量与T 日收盘价相乘之和+ 申购、 赎回清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与T 日收盘价相乘之和) 。 
T 日投资 人 申购、 赎回基 金份额时 ，需按T+1 日公 告的T 日现金 差额进行资
金的清算交收。现金 差 额的数值可能为正、为负或为零。 在投资人申购时，如
现金差额为正数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金
差额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人赎
回时， 如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，
如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、 申购、赎 回清单的格式 招募说明书 
43 
 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 
 
2012-01-30 
基金名称 上证 综指 交易型开放式指数基金 
 
基金管理公司名称 
 
 富国基金管理有限公司 
一级市场基金代码 
 
510211 
 
2012年1月30 日信息内容 
 
 
现金差额 
 
 -55.29 
最小申购、 赎回单位资产净值( 单位： 元) 
 
1,173,980.71 
基金份额净值（单位：元） 
 
 2.3480 
 
2012年1年30 日信息内容 
 
预估现金部分（单位：元） 
 
48.71 
现金替代比例上限 
 
50.0% 
 
是否需要公布IOPV 
 
是 
最小申购、赎回单位（单位：份） 
 
500,000 
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 
 
成分股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 
现金替
代标记 
现金替代溢
价比例 
固定替代
金额 
600000 浦发银行 1900 允许 10.0%



600006 东风汽车 800 允许 10.0%



600007 中国国贸 400 允许 10.0%



600010 包钢股份 500 允许 10.0%



600011 华能国际 800 允许 10.0%



600015 华夏银行 900 允许 10.0%



600016 民生银行 2700 允许 10.0%



600018 上港集团 1100 允许 10.0%



600019 宝钢股份 1100 允许 10.0%



600020 中原高速 1100 允许 10.0%


招募说明书 
44 
 
600021 上海电力 600 允许 10.0%



600027 华电国际 1200 允许 10.0%



600028 中国石化 6500 允许 10.0%



600029 南方航空 700 允许 10.0%



600030 中信证券 800 允许 10.0%



600031 三一重工 600 允许 10.0%



600036 招商银行 1800 允许 10.0%



600048 保利地产 500 允许 10.0%



600050 中国联通 1300 允许 10.0%



600054 黄山旅游 200 允许 10.0%



600058 五矿发展 100 允许 10.0%



600061 中纺投资 300 允许 10.0%



600062 双鹤药业 200 允许 10.0%



600066 宇通客车 100 允许 10.0%



600068 葛洲坝


300 允许 10.0%



600085 同仁堂


300 允许 10.0%



600089 特变电工 200 允许 10.0%



600100 同方股份 400 允许 10.0%



600103 青山纸业 900 允许 10.0%



600104 上汽集团 700 允许 10.0%



600109 国金证券 300 允许 10.0%



600111 包钢稀土 100 允许 10.0%



600115 东方航空 800 允许 10.0%



600126 杭钢股份 900 允许 10.0%



600132 重庆啤酒 100 允许 10.0%



600143 金发科技 300 允许 10.0%



600150 中国船舶 200 允许 10.0%



600160 巨化股份 100 允许 10.0%



600166 福田汽车 400 允许 10.0%



600171 上海贝岭 600 允许 10.0%



600176 中国玻纤 100 允许 10.0%



600188 兖州煤业 300 允许 10.0%



600208 新湖中宝 900 允许 10.0%



600220 江苏阳光 600 允许 10.0%



600221 海南航空 500 允许 10.0%



600236 桂冠电力 800 允许 10.0%



600256 广汇股份 200 允许 10.0%



600267 海正药业 100 允许 10.0%



600270 外运发展 500 允许 10.0%



600271 航天信息 100 允许 10.0%



600276 恒瑞医药 200 允许 10.0%



600277 亿利能源 300 允许 10.0%



600282 南钢股份 1100 允许 10.0%


招募说明书 
45 
 
600307 酒钢宏兴 800 允许 10.0%



600309 烟台万华 300 允许 10.0%



600316 洪都航空 100 允许 10.0%



600320 振华重工 500 允许 10.0%



600348 阳泉煤业 300 允许 10.0%



600350 山东高速 800 允许 10.0%



600362 江西铜业 200 允许 10.0%



600372 中航电子 100 允许 10.0%



600377 宁沪高速 600 允许 10.0%



600380 健康元


300 允许 10.0%



600395 盘江股份 100 允许 10.0%



600398 凯诺科技 700 允许 10.0%



600406 国电南瑞 100 允许 10.0%



600415 小商品城 400 允许 10.0%



600468 百利电气 100 允许 10.0%



600489 中金黄金 200 允许 10.0%



600497 驰宏锌锗 200 允许 10.0%



600498 烽火通信 100 允许 10.0%



600503 华丽家族 200 允许 10.0%



600508 上海能源 100 允许 10.0%



600510 黑牡丹


400 允许 10.0%



600518 康美药业 300 允许 10.0%



600519 贵州茅台 100 允许 10.0%



600535 天士力


100 允许 10.0%



600546 山煤国际 100 允许 10.0%



600547 山东黄金 200 允许 10.0%



600549 厦门钨业 100 允许 10.0%



600550 天威保变 200 允许 10.0%



600551 时代出版 300 允许 10.0%



600569 安阳钢铁 1100 允许 10.0%



600575 芜湖港


400 允许 10.0%



600585 海螺水泥 300 允许 10.0%



600588 用友软件 200 允许 10.0%



600597 光明乳业 400 允许 10.0%



600598 北大荒


300 允许 10.0%



600600 青岛啤酒 100 允许 10.0%



600601 方正科技 800 允许 10.0%



600606 金丰投资 600 允许 10.0%



600619 海立股份 300 允许 10.0%



600626 申达股份 800 允许 10.0%



600629 棱光实业 400 允许 10.0%



600648 外高桥


300 允许 10.0%



600652 爱使股份 600 允许 10.0%


招募说明书 
46 
 
600653 申华控股 900 允许 10.0%



600655 豫园商城 300 允许 10.0%



600660 福耀玻璃 300 允许 10.0%



600663 陆家嘴


200 允许 10.0%



600664 哈药股份 200 允许 10.0%



600665 天地源


900 允许 10.0%



600673 东阳光铝 200 允许 10.0%



600674 川投能源 200 允 许 10.0%



600682 南京新百 300 允许 10.0%



600690 青岛海尔 400 允许 10.0%



600694 大商股份 100 允许 10.0%



600697 欧亚集团 200 允许 10.0%



600703 三安光电 200 允许 10.0%



600724 宁波富达 400 允许 10.0%



600741 华域汽车 300 允许 10.0%



600760 中航黑豹 200 允许 10.0%



600770 综艺股份 200 允许 10.0%



600775 南京熊猫 500 允许 10.0%



600780 通宝能源 700 允许 10.0%



600783 鲁信创投 200 允许 10.0%



600787 中储股份 300 允许 10.0%



600795 国电电力 1300 允许 10.0%



600798 宁波海运 800 允许 10.0%



600803 威远生化 400 必须


4,316.00 
600804 鹏博士


700 允许 10.0%



600809 山西汾酒 100 允许 10.0%



600812 华北制药 200 允许 10.0%



600816 安信信托 100 必须


1,490.00 
600819 耀皮玻璃 300 允许 10.0%



600832 东方明珠 400 允许 10.0%



600859 王府井


100 允许 10.0%



600861 北京城乡 400 允许 10.0%



600873 梅花集团 300 允许 10.0%



600875 东方电气 200 允许 10.0%



600886 国投电力 600 允许 10.0%



600887 伊利股份 200 允许 10.0%



600893 航空动力 200 允许 10.0%



600900 长江电力 1100 允许 10.0%



600970 中材国际 100 允许 10.0%



600987 航民股份 600 允许 10.0%



600998 九州通


300 允许 10.0%



600999 招商证券 400 允许 10.0%



601001 大同煤业 200 允许 10.0%


招募说明书 
47 
 
601005 重庆钢铁 1000 允许 10.0%



601006 大秦铁路 1000 允许 10.0%



601008 连云港


400 允许 10.0%



601009 南京银行 900 允许 10.0%



601018 宁波港


1500 允许 10.0%



601088 中国神华 1300 允许 10.0%



601098 中南传媒 300 允许 10.0%



601099 太平洋


400 允许 10.0%



601106 中国一重 600 允许 10.0%



601111 中国国航 800 允许 10.0%



601117 中国化学 600 允许 10.0%



601118 海南橡胶 400 允许 10.0%



601158 重庆水务 500 允许 10.0%



601166 兴业银行 1100 允许 10.0%



601168 西部矿业 200 允许 10.0%



601169 北京银行 1200 允许 10.0%



601179 中国西电 500 允许 10.0%



601186 中国铁建 700 允许 10.0%



601288 农业银行 24200 允许 10.0%



601299 中国北车 700 允许 10.0%



601318 中国平安 400 允许 10.0%



601328 交通银行 4000 允许 10.0%



601369 陕鼓动力 300 允许 10.0%



601377 兴业证券 300 允许 10.0%



601390 中国中铁 1100 允许 10.0%



601398 工商银行 100 必须


436.00 
601558 华锐风电 200 允许 10.0%



601588 北辰实业 1100 允许 10.0%



601600 中国铝业 700 允许 10.0%



601601 中国太保 500 允许 10.0%



601607 上海医药 300 允许 10.0%



601618 中国中冶 1300 允许 10.0%



601628 中国人寿 1600 允许 10.0%



601666 平煤股份 300 允许 10.0%



601668 中国建筑 2000 允许 10.0%



601678 滨化股份 300 允许 10.0%



601688 华泰证券 500 允许 10.0%



601699 潞安环能 200 允许 10.0%



601717 郑煤机


100 允许 10.0%



601718 际华集团 800 允 许 10.0%



601727 上海电气 800 允许 10.0%



601766 中国南车 800 允许 10.0%



601777 力帆股份 300 允许 10.0%


招募说明书 
48 
 
601788 光大证券 400 允许 10.0%



601801 皖新传媒 200 允许 10.0%



601808 中海油服 300 允许 10.0%



601818 光大银行 4500 允许 10.0%



601857 中国石油 11300 允许 10.0%



601866 中海集运 800 允许 10.0%



601877 正泰电器 200 允许 10.0%



601888 中国国旅 100 允许 10.0%



601898 中煤能源 800 允许 10.0%



601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%



601918 国投新集 300 允许 10.0%



601919 中国远洋 500 允许 10.0%



601939 建设银行 2400 允许 10.0%



601958 金钼股份 300 允许 10.0%



601988 中国银行 16900 允许 10.0%



601989 中国重工 1200 允许 10.0%



601991 大唐发电 700 允许 10.0%



601992 金隅股份 300 允许 10.0%



601998 中信银行 3600 允许 10.0%



（八） 拒 绝或暂停申购、赎 回的 情形及处理方式 
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购、 赎回申
请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2、因 特殊原因 （如上海 证券交易所决定临时停市） ， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
4、 因上海证 券交易所、 注册登记机构等异常情况无法正常办理申购、 赎回； 
5、接受某些申购或赎回申请将明显损害其他基金份额持有人的利益时； 
6、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时， 本基金的申购和赎回可能同时暂
停。 
发生上述 1-4 项情形之一时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案 ， 并及
时公告。 已接受的赎回申请， 基金管理人应当足额兑付。 在暂停申购、 赎回的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 
（九 ）基 金的非交易过户等 其他业务 招募说明书 
49 
 
注册登记机构可依 据其业务规则， 受理基金份额的非交易过户、 冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续费用 。 
 
十一、 基金的投资 
（一） 投 资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
（二） 投 资范围 
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即
投资于指数成份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值的 95％，如 因
标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规
模或市场变化 等因素导致基金投资比例 不符合上述标准的，基金管 理人将在 10
个交易日内进行调整。 同时为更好地实现投资目标， 本 基金也可少量投资于新股 、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资
产净值的 5 ％。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 
（三） 投 资策略 
本基金采用最优化抽样复制 标的指数 。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最小化” 的最优化方式创建 目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。 
在正常市场情况下，本基 金日均跟踪偏离度 的绝 对值不超过 0.1% ，年化跟
踪误差不超过 2% 。如 因指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。 
1 、最优化目标组合的构建 
（1 ）股票预筛选 
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和B 股股票， 本基
金在 最优化 抽样前， 根据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛选。 
（2 ）最优化抽样 招募说明书 
50 
 
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。 
（3 ）调整频率 
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股 及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。 
【1 】定期半年度调整 
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的 最优化 抽样组合， 将每
半年根据上述 最优化 抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 
【2 】不定期调整 
根据上证综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和 最优化 目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时，需要及时根据 最优化 抽样复制方法调整目标组合。 
2 、其他金融工具投资策略 
本基 金基于流动性管理的需要， 可以 少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行票据和政策性金融债以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工
具 ， 目的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。 
（四） 投 资组合管理 
1、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理团队决定 最优化 抽样组合的构建和调整， 日常指数跟踪维
护过程中的组合构建 、 调整决策以及每日申购、 赎回清单的编制决策。 基金经理
团队包括基金经理、基金经理助理和PCF业务助理。 
研究、 决策、 组合构建和维护、 交易、 评估的有机配合共同构成了本基金的
投资管理体系， 同时科学严谨的研究投资流程可以保证投资理念的正确执行， 对
各个来源的操作风险进行有效的管理。 招募说明书 
51 
 
2、投资组合管理 
（1 ）投资组合的建立 
基金管理人构建投资组合的过程 主要分为3步：确定目 标组合、确定建仓策
略和逐步调整。 
【1 】确定目标组合：基金管理人根据最优化抽样复制方法确定目标组合。 
【2 】确定建仓策略：基金经理 团队根据对目标组合内 成份股的流动性进行
分析，确定合理的建仓策略。 
【3 】逐步调整：在确定目标组 合后，基金经理团队在 规定时间内采用适当
的手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
在正常市场情况下， 本基金的股票投资不低于基金资产净值的 95%。 本基金
将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。 此后如因基金申购或赎 回
带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日
内进行调整 
（2 ）每日投资组合管理 
【1 】成份股公司行为信息的跟踪与分析 
依托富国量化投资平台， 跟踪标的指数成份股公司行为 （如： 股本变化、 分
红、 停牌、 复牌等） 信息， 以及成份股公司其他重大信息 ， 多数据来源确认这 些
信息的准确度， 同时分析这些信息对标的指数和 最优化 目标组合的影响， 为 最优
化 抽样调整和日常组合维护等投资决策提供依据。 
【2 】最优化 目标组合的跟踪和分析 
通过跟踪和定量分析由于指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变动而产
生 的 标的 指数 权重 结 构的 变化 ，紧 密跟 踪 和分 析目 标组 合与 标的 指 数之 间的差
异。 
如果正好处于定期调整的时间阶段，或者目标组合与标的指数的偏差较大，
则需要重新优化目标组合，进而将跟踪误差控制在合理的范围。 
【3 】每日申购赎回情况的跟踪与分析 
跟踪本基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影
响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 
【4 】基金组合调整 招募说明书 
52 
 
基金经理团队分析实际组合与目标组合的差异及其原因， 同时结合交易成本
模型， 找出将实际组合调整到目标组合的最优方案， 确定组合交易计划。 如果发
生成份股股本重大变动、 成份股公司合并及其他重大事项， 应提请投资决策委员
会召开会议，决定基金的操作策略。 
【5 】申购赎回清单生成 
以 T-1 日目标组合为基础， 考虑T 日将会发生的成分股公司变动等情况， 设
计 T 日申购、赎回清单并公告。 
（3 ）跟踪误差的监控与管理 
基金经理团队每日跟踪基金组合和标的指数表现跟踪偏离度。 每月末、 季度
末定期对基金投资操作、 组合状况、 基金表现等进行评估分析， 重点分析基金的
偏离度和跟踪误差产生原因、 现金控制情况、 目标组合调整前后的操作等。 投资
决策委员根据评估报告会对基金的操作进行指导与决策。 基金经理团队根据投资
决策委员会的决策开展下一阶段的工作。 
如 因 指数 编 制规 则调 整或 其 他因 素导 致 跟踪 偏离 度 和跟 踪误 差超 过 合理 范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大 。 
（五） 标 的指数 
本基金的标的指数为上证综合指数。 
上证综合指数以上 海证券交易所上市交易的全部股票作为样本， 能够全面反
映股市运行的特点， 是中国最具影响力的指数。 如果上证综合指数被停止编制及
发布，或上证综合指数由其他指数替代( 单纯更名除外) ，或由于指数编制方法等
重大变更导致上证综合指数不宜继续作为 标的指数 ， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的
标的指数 和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因
素选择确定新的 标的指数 ， 本基金管理人在履行适当程序后， 可以变更基金的标
的指数和业绩比较基准，并及时公告 。 
（六 ）投 资限制 
1、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 招募说明书 
53 
 
（2 ）向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向 基金管 理人、基 金托管 人出资 或者买 卖其基 金管理 人、基金 托管人
发行的股票或债券； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）当 时有效 的法律法 规、中 国证监 会及《 基金合 同》规 定禁止从 事的其
他行为。 
对于因上述 （5） 、 （6） 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
2、 投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ）本 基金财 产参与股 票发行 申购， 所申报 的金额 不得超 过本基金 的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2 ）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
（3 ）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程序后， 本基金不受
上述规定的限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 由于 证券市场波动、上市公司合并 或 基金规模变动、
标 的 指数 成分 股调 整 等基 金管 理人 之外 的 原因 导致 的投 资组 合不符合 上 述约定
的比例 的 ，基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整，以达到标准 。法律法规另
有规定的从其规定 。 
（七） 业 绩比较基准 招募说明书 
54 
 
本基金业 绩比较基准为 标的指数。 本基金标的指数变更的， 业绩比较基准随
之变更并公告。 
（八 ）风 险收益特征 
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混合型基金、 债券型基金和
货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数， 具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 。 
（九） 基 金管理人代表基金 行使股东权利的处理 原则及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3、基金 管理人 按照国家 有关规 定代表 基金独 立行使 股东权 利，保护 基金份
额持有人的利益。 
4、基金 管理人 按照国家 有关规 定代表 基金独 立行使 债权人 权利，保 护基金
份额持有人的利益。 
（十） 基 金的融资融券 
本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券 。 



 （十 一 ）基金投资组合报 告 
1 、 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 403,725,858.69 99.21 
 其中： 股票 403,725,858.69 99.21 
2 固定收益投 资 － － 
 其中： 债券 － － 









 资产 支持证券 － － 
3 金融衍生品 投资 － － 
4 买入返售金 融资产 － － 
 其中：买断 式回购 的买入返 售 金
融资产 
－ － 
5 银行存款和 结算 备付 金合计 2,901,801.74 0.71 
6 其他资产 310,839.06 0.08 
7 合计 406,938,499.49 100.00 
2 、 报告期末积极投资 按行业分类的股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
3 、 报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合 招募说明书 
55 
 
代码 行业类别 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧 、渔业 1,796,892.00 0.44 
B 采掘业 91,704,865.80 22.59 
C 制造业 93,374,212.09 23.00 
C0 食品、饮料


14,272,639.14 3.52 
C1








 纺织 、服装、 皮毛 3,849,649.00 0.95 
C2








 木材 、家具 － － 
C3








 造纸 、印刷 990,670.00 0.24 
C4








 石油 、 化学 、 塑 胶、 塑 料 6,460,990.90 1.59 
C5








 电子 2,418,001.00 0.60 
C6








 金属 、非金属 21,204,742.63 5.22 
C7








 机械 、设备、 仪表 32,859,844.18 8.09 
C8








 医药 、生物制 品 11,317,675.24 2.79 
C99








 其他 制造业 － － 
D 电力、 煤气 及水的生 产和供应 业 15,725,538.60 3.87 
E 建筑业 6,909,022.80 1.70 
F 交通运输、 仓储业 19,879,517.00 4.90 
G 信息技术业 11,531,611.00 2.84 
H 批发和零售 贸易 8,723,696.00 2.15 
I 金融、保险 业 126,949,001.20 31.27 
J 房地产业 11,495,343.85 2.83 
K 社会服务业 4,782,467.85 1.18 
L 传播与文化 产业 3,203,395.00 0.79 
M 综合类 7,650,295.50 1.88 
 合计 403,725,858.69 99.44 
4 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
（1）报告期末指数投资按公允价 值占基金资产净值比例大 小排序的前十名股 票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%） 
1 601857 中国石油 4,117,500 40,104,450.00 9.88 
2 601288 农业银行 8,791,400 23,033,468.00 5.67 
3 601988 中国银行 6,158,900 17,983,988.00 4.43 
4 600028 中国石化 2,371,214 17,025,316.52 4.19 
5 601088 中国神华 456,500 11,563,145.00 2.85 
6 601628 中国人寿 594,600 10,488,744.00 2.58 
7 600036 招商银行 661,100 7,847,257.00 1.93 
8 601328 交通银行 1,468,620 6,579,417.60 1.62 
9 600519 贵州茅台 32,890 6,357,637.00 1.57 
10 600000 浦发银行 686,040 5,824,479.60 1.43 招募说明书 
56 
 
（2）报告期末积极投资按公允价 值占基金资产净值比例大 小排序的前五名股 票
投资明细 
注：本基金本报 告期末未持有积极投资股票。 
5 、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
注：本基金本报告期末未持有债券资产。 
6 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有债券资产。 
7 、 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排名的前 十名资产支持证券 投
资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8 、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
9 、 投资组合报告附注 
（1）申明本基金投资的前十名证 券的发行主体本期是否 出 现被监管部门立案 调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
报 告 期内 本基 金投 资 的前 十名 证券 的发 行 主体 没有 被监 管部 门立 案 调查 或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
本 报 告期 本基 金投 资 的前 十名 股票 中没 有 在基 金合 同规 定备 选股 票 库之 外的股
票。 
（3）报告期末其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 － 
2 应收证券清 算款 310,196.53 
3 应收股利 － 
4 应收利息 642.53 
5 应收申购款 － 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 310,839.06 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 招募说明书 
57 
 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
A 、 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 
B 、 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因， 投 资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。 
十 二、 基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证 最低收益。基金的过往业 绩并不代表其未来 表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
1、上证综指交易型开放式指数证 券投资基金 历史各时间 段份额净值增长率 与
同期业绩比较基准收益率比较表 
阶段 
净值增长率
① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
2011.1.30-2011.6.30 -5.10% 0.85% 0.34% 1.00% -5.44% -0.15% 
2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05% 
 
2、自基金合同生效以来 上证综指 交易型开放式指数证券 投资基金 累计份额净
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 招募说明书 
58 
 
 
注：1、截止 日期为 2011 年 12 月 31 日。 






2、本基 金合同 于 2011 年 1 月 30 日生 效。本基 金建仓期 3 个月 ，即从 2011 年 1 月 30
日起至 2011 年 4 月 29 日，建 仓期结束 时各项资 产配置比 例均符合 基金合同 约定。 
十三、 基金财产 
（一） 基 金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 招募说明书 
59 
 
（二） 基 金资产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三） 基 金财产的账户 
本基金以本基金名义开立银行存款账户， 以基金托管人的名义开立资金结算
账户用于基金的资金结算业务， 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证
券账户、 以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立
的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构
自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四） 基 金财产的保管和处 分 
本基金财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的固有财产， 并
由基金托管人保管。基 金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；
基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或其他情形而取得的财产和收
益， 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登记机构和基金代销机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外 ， 基金财 产
不得被处分。 
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务
相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销 。 
十 四、 基金资产估值 
（一 ）估 值目的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金相关金融资产的公允价值， 并
为基金份额提供计价依据。 
（二） 估 值日 
本 基 金的 估 值日 为相 关的 证 券交 易场 所 的正 常营 业 日以 及国 家法 律 法规 规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（三） 估 值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（四） 估 值程序 招募说明书 
60 
 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管理人完成估值后， 将估值结果以双
方认可的方式提交基金托管人，基 金托管人按法律法规、 《 基金合同》规定的 估
值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后在 签名并以双方认可的方式发送给 基
金管理人 ；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（五） 估 值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）交易所上市实行净价交易 的债券按估值日收盘价 估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因 素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交 易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公 开增发的新股，按估值 日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股 票、债券和权证， 采用 估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 招募说明书 
61 
 
（3 ）首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在 交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权 ，采用估值技术确定公 允价值，在估值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、 全国银行间债券市场交易的 债券、资产支持证券等 固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个 以上市场交易的，按债 券所处的市场分别估
值。 
6、如有确凿证据表明按上述方 法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基
金 管 理人 可根 据具 体 情况 与基 金托 管人 商 定后 ，按 最能 反映 公允 价 值的 价格估
值。 
7、相关法律法规以及监管部门 有强制规定的，从其规 定。如有 新增事项，
按国家最新规定估值。 
根据《基金法》 ，基金管理人计 算并公告基金资产净值 ，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（六 ）基 金份额净值的确认 和估值错误的处理 
用于基金信息披露的基金份额净值由基金管理人负责计算， 基金托管人进行
复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核并书面确认后发送给 基金管理人，
由基金管理人对基金份额净值予以公布。 
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 小数点后第4 位四舍五入。 当估
值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时， 基金管 理
人应 报中国证监会 备案 ；当估值 错误偏差达到 基金份额 净值 的 0.5% 时，基金 管
理人 应当公告， 并报 中国证监会 备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的， 应
先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 招募说明书 
62 
 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约 定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，
差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒， 则属不可抗力， 按照下述规
定执行。 
由 于 不可 抗 力原 因造 成投 资 者的 交易 资 料灭 失或 被 错误 处理 或造 成 其他 差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1 ）差错已发生，但尚未给当 事人造成损失时，差错 责任方应及时协调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行 确认，
确保差错已得到更正。 
（2 ）差错的责任方对可能导致 有关当事人的直接损失 负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因差错而获得不当得利的 当事人负有及时返还不 当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失 （ “受损方” ） ，则差 错责任方应赔偿受损 方
的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方， 则受损方 应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 招募说明书 
63 
 
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ）差错责任方拒绝进行赔偿 时，如果因基金管理人 过错造成基金资产损
失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。 除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理
人负责向差错方追偿。 
（6 ）如果出现差错的当事人未 按规定对受损方进行赔 偿， 并且依据法律、
行政法规、 《基金合同》或其他规 定，基金管理人自行或依 据法院判决、仲裁 裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查明差错发生的原因，列 明所有的当事人，并根 据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2 ） 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3 ）根据差错处理原则或当事 人 协商的方法由差错的 责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4 ）根据差错处理的方法，需 要修改基金注册登记机 构的交易数据的，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5 ）基金管理人及基金托管人 基金份额净值计算错误 偏差达到基金份额净
值的 0.25%时， 基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基 金
份额净值计算错误偏差达到基金 份额净值的 0.5%时，基金 管理人应当公告并 报
中国证监会备案。 
（七） 暂 停估值的情形 
1、与本基金投资有关的证券交 易场所遇法定节假日或 因其他原因暂停营业
时； 
2、因不可抗 力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会认定的其他情形。 招募说明书 
64 
 
（八） 特 殊情形的处理 
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由于证券交易所及其登记结 算公司发送的数据错误 ，或由于其他不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 ” 
十五 、 基金收益与分配 
（ 一）基 金利润的构成 
基金利润 指基金 利息收 入、 投资收 益、公 允价值 变动收 益和其 他收入 扣除
相 关 费用 后的 余额 ， 基金 已实 现收 益指 基 金利 润减 去公 允价 值变 动 收益 后的余
额。 
（ 二）基 金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近标的指数同期增长率； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时， 可进行收益
分配； 
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不 须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即 基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值 ； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 三）基 金收益分配数额的 确定 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基金净值增长率与标的指数 净值增长率的差额，当 差额超过 1%时，基 金
管理人有权进行收益分配。 招募说明书 
65 
 
基 金 净值 增 长率 为收 益评 价 日基 金份 额 净值 与基 金 上市 前一 日基 金 份额 净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ；标的指数同期增 长率为收益评价日标的指 数收盘值与基金上 市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
2、 根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、 收益分配
比例及收益分配数额。 
（ 四）收 益分配方案 
基金收益 分配方 案中应 载明 截止收 益评价 日的基 金可分 配收益 、基金 收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（ 五）收 益分配方案的确定 、公告与实施 
本基金收 益分配 方案 由 基金 管理人 拟定， 并由基 金托管 人复核 ，依照 《信
息披露办法》 的有关规定在指定报刊及基金管理人网站上公告并报中国证监会备
案。 
在分配方 案公布 后，基 金管 理人就 支付的 现金红 利向基 金托管 人发送 划款
指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15
个工作日。 
（ 六）基 金收益分配中发生 的费用 
基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用， 该
部分费用在基金财产中列支。 基金收益分配时 所发生的银行转账或其他手续费用
由基金份额持有人自 行承担 。 
十六 、 基金的费用与 税收 
（一 ） 与基金运 作有关的费用 
1、 基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）标的指数许可使用费； 
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 招募说明书 
66 
 
（5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
（6 ）基金份额持有人大会费用； 
（7 ）基金的证券交易费用； 
（8 ）基金的银行汇划费用； 
（9 ）基金收益分配中发生的费用； 
（10）基金上市费及年费； 
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。 
2、 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
3、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费 
本基金 的管理费 按前一日 基金 资产净值的 0.5%年费率计 提。 管理费的 计算
方法如下： 
H＝ E×0.5%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内 从
基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假等， 支付日期顺
延。 
（2 ）基金托管人的托管费 
本基金的托管费按 前一日 基金 资产净值的 0.1% 的年费率 计提。 托管费的 计
算方法如下： 
H＝ E×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付 ， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日内 从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日 等，支付日期顺延。 招募说明书 
67 
 
（3 ）标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的 指数使用费。 指数使用费 按前一日的基金资
产净值的 0.03% 的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E*0.03%/ 当年天数 
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。 
上述 “一、 基金费用 的种类 ” 中第 4－11 项费用 ， 根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。 
4、 不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
（1 ）基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行 义务导致的费用支出
或基金财产 的损失； 
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3 ） 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用； 
（4 ）其他根据相关法律法规及 中国证监会的有关规定 不得列入基金费用的
项目。 
5、 费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关费率。 
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新 的费率 实施日前 2 日在至少 一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。 
（二）与 基金销售有关的费 用 
1、 申购、赎回的对价和费用 
投资者在申购或赎回基金份额时， 请参照 本招募说明书 “十、 基金份额的申招募说明书 
68 
 
购与赎回 ”中“ （六）申购、赎回的对价和费用 ” 的相关 规定。 
（三 ）基 金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。 
 
十七 、 基金的会计与 审计 
（一） 基 金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月1 日至 12 月 31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人 民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各 自保留完整的会计账目 、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理 人就基金的会计核算、 报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
（二） 基 金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理 人、基金托管人相互独 立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人 认为有充足理由 更换会计师事务所，须 通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 日内在至少 一家指定媒体及基金管 理人网站公告并报 中
国证监会备案 。 
十八 、 基金的信息披 露 
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
（二） 信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有人
大 会 的基 金份 额持 有 人等 法律 法规 和中 国 证监 会规 定的 自然 人、 法 人和 其他组招募说明书 
69 
 
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、 准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“网站” ）等媒介披露，并保证 基金投资者能够按照《基 金合同》约定的时 间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人 或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招募说明书、 《基金合同》 摘要登载在指定媒体和 基 金管理人网站上； 基
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（1 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示 、 信息 披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新后的招募说明书招募说明书 
70 
 
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（2 ） 《基金合同》 是界定 《基金合同》 当事人的各项权利、 义务关系， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（3 ）基金托管协议是界定基金 托管人和基金管理人在 基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、 基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。 
4、 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后， 基金管理人确定基金份额折算日， 并至少提前 2 日将基
金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
5、 基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前在指定报刊和网站上公告。 
6、 基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易 3 个工作日前，将基金份额 上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
7、 基金资产净值、基金份额净值 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始办 理 基金 份额 申购 或 者赎 回后 ， 基金 管理 人 应当 在每 个开 放 日的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 招募说明书 
71 
 
基 金 管理 人 应当 公告 半年 度 和年 度最 后 一个 市场 交 易日 基金 资产 净 值和 基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在 指定媒体和基金管理人网站上。 
8、 基金份额申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
9、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上 ，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。 
10、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中 国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 招募说明书 
72 
 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基金管理人的董事长、总 经理及其他高级管理人 员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计 价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金注册登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（24 ）基金变更标的指数； 
（25 ）中国证监会规定的其他事项。 
11、 澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该 消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、 基金份额持有人大会决议 招募说明书 
73 
 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案， 并
予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人、 基金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集人应当履
行相关信息披露义务。 
13、 中国证监会规定的其他信息。 
（六） 信息披露事务管理 
基金管 理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基 金 管理 人 、基 金托 管人 除 依 法 在指 定 媒体 和基 金 管理 人网 站上 披 露信 息
外， 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定
媒体和基金管理人网站披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。 
（七） 信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制 。 
十九、 风险揭示 
（一 ） 、投资于本基金的风险 
1 、市场 风险： 证券市 场价格 受到经济 因素、 政治因 素、投 资心理 和交易制招募说明书 
74 
 
度等 各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
（1 ）政 策风险 ：因国 家宏观 政策（如 货币政 策、财 政政策 、行业 政策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经 济周期 风险： 随经济 运行的周 期性变 化，证 券市场 的收益 水平也呈
周期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而
产生风险。 
（3 ） 利率风险： 金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
（4 ）再 投资风 险：市 场利率 下降将影 响固定 收益类 证券利 息收入 的再投资
收益率 ， 这与利率上升所带来的价格风险互为消长。 
2 、ETF 特有风险 
（1 ） 指数化投资的风险： ETF 作为股票指数基金， 在投资管理中会至少维持
95% 的股票投资比例， 具有对股票市场的系统性风险， 不能规避市场下跌的风 险
和个股风险。 
（2 ）跟 踪误差 的风险 ：跟踪误 差反映 的是投 资组合 与跟踪基 准之间 的偏离
程度， 是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标， 跟踪误差的大小是衡量
指数化投资成功与否的关键。 以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大， 与业
绩基准产生偏离 ： 
【1 】标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
【2 】标的指数成份股的调整； 
【3 】基金现金资产的拖累； 
【4 】基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 
【5 】指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 
【6 】由 于缺少 衍生金 融工具， 基金建 仓期间 无法实 现对指数 的有效 跟踪所
带来的偏差。 
【7 】本 基金采 用最优 化抽样复 制方法 ，该方 法相较 完全复制 法 ，有 可能加
大跟踪误差。 
（3 ）二级市场折溢价风险 招募说明书 
75 
 
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值 ，
形成溢价交易或折价交易。 
（4 ）二级 市场流动性风险 
ETF 可在二级市场进行买卖 ， 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流
动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
（5 ）套利风险：由于证券市 场的交易机制和技术约束 ，完成套利需要一定
的时间，因此套利存在一定风险。 
同时， 买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本， 所以折溢价在一定
范围之内也不能形成套利。 另外， 当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时 ，
也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 
（6 ）参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购、 赎 回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据，计算并发布基金份额参考 净值（IOPV ） ，供投资者交易、申购、赎回基 金
份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现 错
误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
3 、管理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 
4 、操作或技术风险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作 中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理公司、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。 
5 、合规性风险 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。 
6 、其他风险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的运行， 可
能导致基金财产的损失。 招募说明书 
76 
 
金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 






二、 声明 
1 、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2 、除基金管理人 直接办理本基 金的销售外，本 基金还通过代 销机构代理销
售， 但是， 基金并不是代销机构的存款或负债， 也没有经代销机构担保或者背书，
代销机构并不能保证其收益或本金安全 。 
二十 、 基金合同的变 更、终止与基 金财产清算 
（一 ） 《 基金合同》的变更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1 ）更换基金管理人； 
（2 ）更换基金托管人； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）提 高基金 管理人 、基 金 托管人 的报酬 标准 （ 但根据 法律法 规的要求提
高该等报酬标准的除外） ； 
（5 ）变更基金类别； 
（6 ）变 更基金 投资目 标 、范围 或策 略（法 律法规 和中国 证监会 另有规定的
除外） ； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金份额持有人大会 召开 程序； 
（9 ）终 止基金 上市， 但因基 金不再 具备上 市条件 而被上 海证券 交易所终止
上市的除外； 
（10 ）终止《基金合同》 ； 
（11 ）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备 案： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 招募说明书 
77 
 
（3 ）因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行， 自 《基金合同》 生效之日起在至少一家指 定媒体及基金管理人网
站公告。 
（二 ） 《 基金合同》的终止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三 ）基 金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、基金 财产清 算小组组 成：基 金财产 清算小 组成员 由基金 管理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 招募说明书 
78 
 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务所 对清算 报告进 行外部 审计， 聘请 律 师事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（四 ）清 算费用 
清 算 费 用 是 指 基金 财 产 清 算 小组 在 进 行 基金 清 算 过 程中 发 生 的 所 有合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五 ）基 金财产清算剩余资 产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（六 ）基 金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经 会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算 小
组进行公告。 
（七 ）基 金财产清算账册及 文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上 。 
 
二十 一 、基金合同的 内容摘要 
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 
1、基金管理人的权利 
（1 ）依法募集基金； 
（2 ）自《基金合同》生效之日 起，根据法律法规和《 基金合同》独立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依照《基金合同》收取基 金管理费以及 法律法规 规定或中国证监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 招募说明书 
79 
 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依据《基金合同》及有关 法律规定监督基金托管 人，如认为基金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选择、委托、更换基金代 销机构，对基金代销机 构的相关行为进行监
督和处理； 
（9 ）担任或委托其他符合条件 的机构担任基金注册登 记机构办理基金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下， 决定和调整除调高管
理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；



（13 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（14 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（16 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
（1 ）依法募集基金，办理或者 委托经中国证监会认定 的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回等注 册登记事宜;如认为基金 代销机构违反《基 金
合同》 、基金销售与服务代理协议 及国家有关法律规定，应 呈报中国证监会和 其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自《基金合同》生效之日 起 ，以诚实信用、谨慎 勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4 ）配备足够的具有专业资格 的人员进行基金投资分 析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 招募说明书 
80 
 
（5 ）建立健全内部风险控制、 监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除依据《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定 外 ，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采取适当合理的措施使计 算基金份额认购价格、 申购、赎回对价的方
法符 合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回对价清单； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定 ， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基金法》 、
《基金合同》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足额支付投资者申购之基金份额
或赎回之对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料 15 年以上 ； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出， 并且
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组 ， 参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会招募说明书 
81 
 
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法
权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理 有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿 ； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24 ）基金管理人在募集期间未 能达到基金的备案条件 ， 《基金合同》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金投资者； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26 ） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 根据托管协议的约 定 定期或不定期
向基金托管人提供基金份额持有人名册 ； 
（27 ）法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利 
（1 ）自《基金合同》生效之日 起，依法律法规和《基 金合同》的规定安全
保管基金财产； 
（2 ）依《基金合同》约定获得 基金托管费以及法律法 规规定或监管部门批
准的其他收入； 
（3 ）监督基金管理人对本基金 的投资运作，如发现基 金管理人有违反《基
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金 财产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形 ，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）以基 金托管人和基金联名 的方式在中国证券登记 结算有限公司上海分
公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5 ）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 招募说明书 
82 
 
（6 ） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间 债券托管账户 ，
负责基金 投资债券 的后台匹配 及资金的清算； 
（7 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设立专门的基金托管部门 ， 具有符合要求的营业 场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建立健全内部风险控制、 监察与稽核、财务管理 及人事管理等制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资金划拨、 账册记录等方面相互独立； 
（4 ）除依据《基金法》 、 《基金 合同》及其他有关规定 外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保 管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按规定开设基金财产的资 金账户和证券账户 ，按 照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保守基金商业秘密，除《基 金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复核、审查基金管理人计 算的基金资产净值、基 金份额申购、赎回对
价； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明
基金管理人在各 重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 招募说明书 
83 
 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册 ； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回对价； 
（15 ） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规 定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价 、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任 ， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（22 ）法律 法规及中国证监会规定的 和《基金合同》 约定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产 ； 
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额 ； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出席或者委派代表出席基 金 份额持有人大会， 对 基金份额持有人大会
审议事项行使表决权 ； 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作 ； 
（8 ）对基金管理人、基金托管 人、基金销售机构损害 其合法权益的行为依
法提起诉讼； 
（9 ）法律法规和《基金合同》规定的 其他权利。 招募说明书 
84 
 
6、基金份额持有人的义务 
（1 ）遵守《基金合同》 ； 
（2 ）缴纳基金认购款项和认购 股票、应付申购对价和 赎回对价及法律法规
和《基金合同》所规定的费用； 
（3 ）在其持有的基金份额范围 内，承担基金亏损或者 《基金合同》终止的
有限责任； 
（4 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动； 
（5 ）返还在基金交易过程中因 任何原因，自基金管理 人、基金托管人及代
销机构处获得的不当得利； 
（6 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7 ）法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》 约 定的其他义务。 
二、基金 份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人 可委托代理人
参 加 会议 并行 使表 决 权 。 基金 份额 持有 人 持有 的每 一基 金份 额拥 有 平等 的投票
权。 
鉴于本基金和本基金的联接基金 （即 “富国上证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金” ， 以下简称 “联接基金” ） 的相关性， 本基金联接基金的基金
份 额 持有 人可 以凭 所 持有 的联 接基 金的 份 额出 席或 者委 派代 表出 席 本基 金的份
额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人 持有的享
有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持 有人大会的权益登记
日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例。 
联 接 基金 的 基金 管理 人不 应 以联 接基 金 的名 义代 表 联接 基金 的全 体 基金 份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特
定 基 金份 额持 有人 的 委托 以联 接基 金的 基 金份 额持 有人 代理 人的 身 份出 席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联 接 基金 的 基金 管理 人代 表 联接 基金 的 基金 份额 持 有人 提议 召开 或 召集 本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份 额持有人大会决定提议召开或召集本基金份招募说明书 
85 
 
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提高基金管理人、基金托 管人的报酬标准（但根 据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外） ； 
（6 ）变更基金类别 ； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变更基金投资目标、范围 或策略 （法律法 规和中 国证监会另有规定的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序 ； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10 ％以上（含 10 ％）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13 ） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外； 
（14 ）法律法规、 《基金合同》 或中国证监会规定的其 他应当召开基金份额
持有 人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和 基金托管人协商后修改 ，不需召开基金份额
持有人大会： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）因相应的法律法规、上海 证券交易所或者注册登 记机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》的修改对 基金份额持有人利益无 实质性不利影响或修招募说明书 
86 
 
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）基金管理人、交易所和注 册登记机构在法律法规 、基金合同规定的范
围内调整有关基金认购 、 申购、 赎回、 交易、 转托管 、 非交易过户等业务的规则 ； 
（6 ）除按照法律法规和《基金 合同》规定应当召开基 金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
（二） 会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合 同》另有约定外，基金 份额持有人大会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金托管人认为有必要召开 基金份额持有人大会的 ，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，
并 书 面告 知基 金托 管 人。 基金 管理 人决 定 召集 的， 应当 自出 具书 面 决定 之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召 集，基金托管人仍认为 有必要召开的，应 当
由基金托管人 自行召集。 
4、 代表基金份额 10%以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有 人 代表 和基 金托 管 人。 基金 管理 人决 定 召集 的， 应当 自出 具书 面 决定 之日起
60 日内召开； 基金管理人决定不召集， 代表基金份额 10% 以上 （含 10%） 的基 金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基 金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10%以上 （含 10% ） 的基金份额持有人就同一事项要求召开
基金份额持有人大会， 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表
基金份额 10%以上（含 10%）的基金 份额持有人有权自行 召集，并至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份 额持有人会议的召集 人负责选择确定开会时 间、地点、方式和权招募说明书 
87 
 
益登记日。 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授权委托书的内容要求（ 包括但不限于代理人身 份，代理权限和代理
有效期限等） 、送达时间 和地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取通讯开会方式并进行表 决的情况下， 由会议召 集人决定通讯方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还 应另行书面通知基金托 管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意 见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则 应 另行 书面 通知 基 金管 理人 和基 金托 管 人到 指定 地点 对书 面表 决 意见 的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响表决意见的计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席 会议 的方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的召开方式由 会议召集人确定， 但 决定更换基金管理人和基金托管人必
须以现场开会方式召开。 
1、 现场开会。由基金份额持有 人本人出席或以代理投 票授权委托书委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代 表应当 列席 基金份额持有
人大会 ， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会同时招募说明书 
88 
 
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲自出席会议者 出具的身 份证明及 持有基金份额 的凭证、受托出席会
议 者 出具 的 身 份证 明 及 委 托人 持有 基金 份 额的 凭证 及委 托人 的代 理 投票 授权委
托书符合法律法规、 《基金合同》 和会议通知的规定，并且 持有基金份额的凭 证
与基金管理人持有的登记资料相符； 在法律法规或监管机构允许的情况下， 在符
合会议通知载明形式的前提下， 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表 决。 
（2 ）经核对，汇总到会者出示 的在权利登记日持有基 金份额的凭证显示，
有效的基金份额 不少于本基金在 权益 登记日基金总 份额的 50%（含 50%） 。 
2、 通讯开会。 通讯开会系指基 金份额持有人将其对表 决事项的投票以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召集人按基金合同规定通 知基金托管人（如果基 金托管人为召集人，
则为基金管理人） 到指定 地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人 在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力 ； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额 不小于在 权益 登记日基金总份额的 50%（含 50%） ； 
（4 ） 上述第 （3） 项中 直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的 身份证明、 持有基金份额的凭证、 受托 出具
书 面 意见 的代 理人 出 具的 委托 人持 有基 金 份额 的凭 证及 委托 人的 代 理投 票授权
委托书符合法律法规、 《基金合同 》和会议通知的规定 ，并 与基金登记注册机 构
记录相符，并且委托人出具的代理 投票授权委托书符合法律 法规、 《基金合同 》
和会议通知的规定 ； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 招募说明书 
89 
 
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，也可以采用网络、
电话或其他方式进行表决。 
（五） 议事内容与程序 
1、 议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、决定终止 《 基金合同》 、更换 基金 管理人、更换基金托 管人、与其他基金 合
并 、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议 召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含
10% ）以上的基金份额持有人可以在 大会召集人发出会议通 知前向大会召集人 提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日 至少 30 天 前提交召集人。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 
（1 ）关联性。大会召集人对于 提案涉及事项与基金有 直接关系，并且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会
审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。 
（2 ）程序性。大会召集人可以 对提案涉及的程序性问 题 做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做 出决定， 并按照基金份额持有
人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一
提案再次提请基金份额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规 另招募说明书 
90 
 
有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份 额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、 议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人 授权代表 未能主持
大会的情况下， 由基金托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人 授权
代表 和基金托管人 授权代表 均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人 和
代理人所持表决权的 50% 以上（含 50% ）选举 产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称） 、身份证号码、住 所地址、持有或代表有表 决权的基金份额、 委
托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案 ，在所通知的表决
截止日期 后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ， 在公 证
机关 监督下形成决议。 
（六）表 决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、 一般决议，一般决议须经参 加大会的基金份额持有 人 或其代理人 所持表
决权的 50%以上（含 50% ）通过方为有效；除下列 第 2 项所规定的须以特别决 议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别决议，特别决议应当经 参加大会的基金份额持 有人 或其代理人 所持
表决权的三分之二 以上 （含 三分之二 ） 通过方可 做 出。 转换基金运作方式、 更换招募说明书 
91 
 
基金管理人或者基金托管人、终止 《 基金合同 》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取 记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基 金 份额 持 有人 大会 的各 项 提案 或同 一 项提 案内 并 列的 各项 议题 应 当分 开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、 现场开会 
（1 ）如大会由基金管理人或基 金托管人召集，基金份 额持有人大会的主持
人 应 当在 会议 开始 后 宣布 在出 席会 议的 基 金 份 额持 有人 和代 理人 中 选举 两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的 ， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后 宣 布在 出席 会议 的 基金 份额 持有 人中 选 举三 名基 金份 额持 有人 代 表担 任监票
人。 
（2 ）监票人应当在基金份额持 有人表决后立即进行清 点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如果会议主持人 或 基金份 额持有人 或代理人 对于 提交的表决结果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数 要求进行重 新清点 。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计票过程应由公证机关予 以公证，基金管理人或 基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、 通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人 授权代表 ） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代招募说明书 
92 
 
表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 但基金管理人或
基金托管人应当至少提前两个 工作日通知召集人。 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。 
基 金 份额 持 有人 大会 的决 议 自中 国证 监 会依 法核 准 或者 出具 无异 议 意见 之
日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效 之日起 2 个工作日内 在至少一 家指定媒体
及基金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份 额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近标的指数同期增长率； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时， 可进行收益
分配； 
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即 基金收益分配基 准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值 ； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（二）基金收益分配数额的确定 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基金净值增长率与标的指数 净值增长率的差额，当 差额超过 1%时，基 金招募说明书 
93 
 
管理人有权进行收益分配。 
基金净值 增长率 为收益 评价 日基金 份额净 值与基 金上市 前一日 基金份 额净
值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算） ；标的指数同期增 长率为 收益评价日标的指 数收盘值与基金上 市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100% （期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
2、 根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、 收益分配
比例及收益分配数额。 
（三）收益分配方案 
基金收益 分配方 案中应 载明 截止收 益评价 日的基 金可分 配收益 、基金 收益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（四）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收 益分配 方案由 基金 管理人 拟定， 并由基 金托管 人复核 ，依照 《信
息披露办法》 的有关规定在指定报刊及基金管理 人网站上公告并报中国证监会备
案。 
在分配方 案公布 后，基 金管 理人就 支付的 现金红 利向基 金托管 人发送 划款
指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发
放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15 个工作日。 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、标的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金 份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金收益分配中发生的费用； 招募说明书 
94 
 
10 、基金上市费及年费； 
11 、按照 国家有 关规定 和《 基金合 同》约 定，可 以在基 金财产 中列支 的其
他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金 的管理费 按前一日 基金资产净值的 0.5%年费率计提。 管理费的 计算
方法如下： 
H＝ E×0.5%÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理 费 每日 计算 ， 逐日 累计至 每月月 末， 按 月支付 ，由基 金管理 人向
基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日 内
从基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等， 支付日期
顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本 基金的托管费按 前一日 基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。 托管费的 计
算方法如下： 
H＝ E×0.1% ÷当年天数 
H 为每日应 计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管 费每日 计算 ， 逐日 累计至 每月月 末， 按 月支付 ，由 基 金管理 人向
基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后 于次月前 2 个工作日 内
从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日 等，支付日期顺延。 
3、标的指数许可使用费 
本基金作 为指数 基金， 需根 据与中 证指数 有限公 司签署 的指数 使用许 可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。 指数使用费按前一日的基金
资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 招募说明书 
95 
 
H=E*0.03%/ 当年天数 
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元 。 
上述 （一） 基金费用 的种类 中第 4－11 项费用 ，根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ， 由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、 《基 金合同 》生效 前的相 关费用 ，包括 但不限 于验资 费、会 计师和 律师
费、信息披露费用等费用； 
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
（四） 费用 调整 
基金管理 人和基 金托管 人协 商一致 后，可 根据基 金发展 情况调 整基金 管理
费率、基金托管费率等相关费率。 
调高基金 管理费 率、基 金托 管费率 等费率 ，须召 开基金 份额持 有人大 会审
议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。 
（五）基金税收 
本基金运 作过程 中涉及 的各 纳税主 体，其 纳税义 务按国 家税收 法律、 法规
执行。 
五、基金财产的投资方向和投资限制 
（一） 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 
（二） 投资范围 
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象 ， 指数化投资比例即招募说明书 
96 
 
投资于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 如因 标
的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规模
或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10 个
交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资
产净值的 5%。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 
（三） 投资策略 
本基金采 用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最小化” 的最优化方式创建 目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。 
在正常市场情况下，本基金日 均跟踪偏离度的绝对值 不超过 0.1%，年化跟
踪误差不超过 2%。如因指数编制规 则调整或其他因素导致 跟踪偏离度和跟踪 误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大 。 
1 、最优化目标组合的构建 
（1 ）股票预筛选 
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票，本
基金在最优化抽样前， 根 据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛
选。 
（2 ）最优化抽样 
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。 
（3 ）调整频率 
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。



1 ）定期半年度调整 招募说明书 
97 
 
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合， 将每
半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 
2 ）不定期调整 
根据上证 综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。 
2 、其他金融工具投资策略 
本基金基于流动性管理的需要， 可以少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具， 目的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。该部分资产比例不高于基金资产 净值的 5 ％。 
（四）投资限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
2、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程序后， 本基金不受
上述规定的限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 由于 证券市场波动、上市公司合并 或 基金规模变动、
标 的 指数 成分 股调 整 等基 金管 理人 之外 的 原因 导致 的投 资组 合不符合 上 述约定
的比例 的 ，基金管理人应在 10 个交易日 内进行调整，以达到标准 。法律法规另
有规定的从其规定 。 
（五）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 招募说明书 
98 
 
3、 从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人 出资或者买卖其基金管 理人、基金托管人发
行的股票或债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托 管人有控股关系的股东 或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、 当时有效的法律法规、 中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行为。 
对于因上述 5、6 项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当替
代。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 本基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制 。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值的计 算方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）交易所上市实行净价交易 的债券按估值日收盘价 估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交易所上市未实行净价交 易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 招募说明书 
99 
 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送股、转增股、配股和公 开增发的新股，按估值 日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）首次公开发行未上市的股 票、债券和权证， 采用 估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在 交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、 因持有股票而享有的配股权 ，采用估值技术确定公 允价值，在估值 技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、 全国银行间债券市场交易的 债券、资产支持证券等 固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个 以上市场交易的，按债 券所处的市场分别估
值。 
6、如有确凿证据表明按上述方 法进行估值不能客观反 映其公允价值的，基
金 管 理人 可根 据具 体 情况 与基 金托 管人 商 定后 ，按 最能 反映 公允 价 值的 价格估
值。 
7、相关法律法规以及监管部门 有强制规定的，从其规 定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
根据基金法， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理 人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关
各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产净值的公告方式 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至招募说明书 
100 
 
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在 开 始办 理 基金 份额 申购 或 者赎 回后 ， 基金 管理 人 应当 在每 个开 放 日的 次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基 金 管理 人 应当 公告 半年 度 和年 度最 后 一个 市场 交 易日 基金 资产 净 值和 基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值 、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（一）基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（二）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出 现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金财产清算小组组成：基 金财产清算小组成员由 基金管理人、基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接 管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 招募说明书 
101 
 
（5 ）聘请会计师事务所对清算 报告进行外部审计，聘 请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（三）清算费用 
清 算 费用 是 指基 金财 产清 算 小组 在进 行 基金 清算 过 程中 发生 的所 有 合理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（四） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费 用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（五） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基金合同终止并报中国证监 会备案后 5 个工作日内 由基金财产清算小 组
进行公告。 
（六） 基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解 决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力，仲裁费由败诉方承担。 
基金合同受中国法律管辖。 
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
基金合同 可印制成册 ， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构的办
公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件， 但招募说明书 
102 
 
内容应以基金合同正本为准 。 
 
二十 二 、基金托管协 议内容摘要 
一、 基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：富国基金管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
法定代表人：陈敏 
成立时间：1999 年 4 月 13 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监基金字[1999]11 号 
注册资本：1.8 亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围： 在中国境内从事基金管理、 发起设立基金； 中国证监会批准的其
它业务 
存续期间：持续经营 
电话： 021-20361818 
传真：021-20361616 
联系人：李长伟 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032 ） 
法定代表人：姜建清 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人： 赵会军 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币 349,018,545,827 元 
批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国人民银行专门行使中央银行职招募说明书 
103 
 
能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算 ； 办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑 业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务 ； 代 理
证券投资基金清算业务（银证转账 ） ；保险代理业务；代理 政策性银行、外国 政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的注册登记、 认购、 申购和赎回业务； 资信调查、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款 ； 外汇存款 ；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据 承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行 、 手机 银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资
对象， 同时为更好地实现投 资目标， 也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。 
本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投
资工具 。 
2、基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同 》的约定对下述基金
投融资比例进行监督： 
（1 ）按法律法规的规定及《基 金合同》的约定，本基 金的投资资产配置比
例为 ： 指数化投资比例即投资于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 95% ， 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金 资产招募说明书 
104 
 
净值的 5% 。 
如因标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、
基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人应在合
理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，
从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。 
（2 ）根据法律法规的规定及 《基金合同》的约定，本 基金投资组合遵循以
下投资限制： 
【1 】本基金财产参与股票发行 申购，所申报的金 额不 得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
【2 】本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
【3 】相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消 上述限制 的 ， 履行适当程序
后，基金不受上述限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始 。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于 证券市场波动、 上市公司 合并 或基金规模变动、 标的指数成分股调整等
基金管理人之外的原因 导致的投资组合 不符合 上述约定的比例 的， 基金管理人应
在 10 个交易日 内进行调整，以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规
定的从其规定 。 
（4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
（5 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法 规的规定及《基金合同 》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督： 招募说明书 
105 
 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行 为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向基金管理人、基金托管 人出资或者买卖其基金 管理人、基金托管人
发行的股票或债券； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）当时有效的法律法规、中 国证监会及《基金合同 》规定禁止从事的其
他行为。 
对于因上述(5)、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。 
4、基金托管人依据有关法律法 规的规定和《基金合同 》的约定对于基金关
联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人 应 事先 相互 提供 与 本机 构有 控股 关系 的 股东 或与 本机 构有 其他 重 大利 害关系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提 供的关联交易名单的真
实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整 、 全面的关联交易 名
单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基
金托管人于 2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运 作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。 
若 基 金托 管 人发 现基 金管 理 人与 关联 交 易名 单中 列 示的 关联 方进 行 法律 法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必招募说明书 
106 
 
要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措 施后仍无法阻止关联交
易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关
联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同时向中
国证监会报告。 
5、基金托管人 依据有关法律法 规的规定和《基金合同 》的约定 对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ）基金托管人按以下方式对 基金管理人参与银行间 市场交易的交易对手
资信风险控制措施进行监督。 
基 金 管理 人 向基 金托 管人 提 供符 合法 律 法规 及行 业 标准 的银 行间 市 场交 易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式 。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基 金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 基金
托管人 在收到更新名单后 2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基 金
托 管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按
照协议进行结算。 
如 果 基金 托 管人 发现 基金 管 理人 与不 在 名单 内的 银 行间 市场 交易 对 手进 行
交易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。 
（3 ） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人与基金托管人协
商一致后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任
评估交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于招募说明书 
107 
 
交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进
行赔偿， 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由于交易对
手资信风险引起的损失， 不承担赔偿责任。 在基金管理人与核心交易对手， 以约
定适用的交易方式进行交易的情况下， 由于交易对手资信风险引起的损失， 基金
管理人不承担责任， 但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿， 对于相关责任
人未足额赔偿导致的相关 损失由基金资产承担。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本基金 投资 银行 存款的 信用 风险 主要 包括存 款银 行的 信用 等级、 存款 银行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿， 如果基金托管人在运
作过程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用风险引起的损失， 不承担
赔偿责任。 基金管理人与基金 托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情况对于
核心存款银行名单进行调整。 基金管理人投资于核心存款银行的银行存款， 由于
存款银行信用风险引起的损失， 基金管理人不承担责任， 但基金管理人有权要求
相关责任人进行赔偿， 对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承
担 。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基金投资流通受限证券， 应遵守《关于规范基金 投资非公开发行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流通受限证券，包括由《 上市公司证券发行 管理 办法》规范的非公开
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证 券、已发行未上市 证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基金管理人应在基金首次 投资流通受限证券前， 向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的招募说明书 
108 
 
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基 金 管理 人 应至 少于 首次 执 行投 资指 令 之前 两个 工 作日 将上 述资 料 书面 发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基金投资流通受限证券前 ，基金管理人应向基金 托管人提供符合法律
法 规 要求 的有 关书 面 信息 ，包 括但 不限 于 拟发 行证 券主 体的 中国 证 监会 批准文
件、 发行证券数量、 发行价格、 锁定期， 基金拟认购的数量 、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完 整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5 ）基金托管人应对基金管理 人是否遵守法律法规、 投资决策流程、风险
控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书
面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明， 并保留
查 看 基金 管理 人风 险 管理 部门 就基 金投 资 流通 受限 证券 出具 的风 险 评估 报告等
备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝 执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如 基 金管 理 人和 基金 托管 人 无法 达成 一 致， 应及 时 上报 中国 证监 会 请求 解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责 ， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任 。 
（二）基金托管人应根据有关法 律法规的规定及《基金 合同》的约定，对基
金资产净值计算、 基金份额净值计算、 应收资金到账、 基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、 相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行监督和核查。 
（三） 基 金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反 《基金法》 、 《基
金合同》 、基金托管协议及其他有 关规定时，应及时以书面 形式通知基金管理 人
限期纠正， 基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对， 并以书面形式向招募说明书 
109 
 
基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相 关法律法规规定或者违反 《基
金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有 重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和 监督基金投资运作等行为。 
基 金 管理 人 发现 基金 托管 人 擅自 挪用 基 金财 产、 未 对基 金财 产实 行 分账 管
理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法》 、 《基金合同》 、本托管 协议及其他有关规定时 ，基金管理人应及时 以
书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以招募说明书 
110 
 
书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有权随时对通知事项进
行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、 基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金 财产。未经基金管理人 的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同 基金财产分别设置账户 ，与基金托管人的其
他 业 务和 其他 基金 的 托管 业务 实行 严格 的 分账 管理 ，确 保基 金财 产 的完 整与独
立。 
5、对于因基金认（申）购、基 金投资过程中产生的应 收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没 有到
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
基金募集期满 或基金停止募集时 ， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将招募说明书 
111 
 
募 集 的属 于本 基金 财 产的 全部 资金 划入 基 金托 管人 为基 金开 立的 资 产托 管专户
中， 网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证
券账户下， 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文 件。 同时， 由基金管理
人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 并出具验资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含2 名）中国注册会计师签字方为有效 。 
若基金募集期限届满， 未能达到 《基金合同》 生效的条件， 由基金管理人按
规定办理退款 、股票解冻 事宜 ，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构开设资产托管专户， 保管基金的银
行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下， 代表所托管的基金
与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账 户的开设和管
理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人的资产
托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 法律法规 规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基 金 托管 人 以基 金托 管人 和 本基 金联 名 的方 式在 中 国证 券登 记结 算 有限 公
司上海分公司/ 深圳分公司开设证券账户。 
基 金 托管 人 以基 金托 管人 的 名义 在中 国 证券 登记 结 算有 限责 任公 司 上海 分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办理本基金因申购、 赎回产生的
现金替代的结算。根据基金管理人的指令办理现金差额的结算。 
（六）债券托管账户的开立和管理 招募说明书 
112 
 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基 金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的 名 义在 中央 国债 登 记结 算有 限责 任公 司 开设 银行 间债 券市 场债 券 托管 自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、基金管理人和基金托管人应 一起负责为基金对外签 订全国银行间国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（七）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金 管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（八） 基金财产投资的有关实物证券、 银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中 实 物证 券也 可存 入 中央 国债 登记 结算 有 限责 任公 司或 中国 证券 登 记结 算有限
责任公司上海分公司/ 深圳分公司 或票据营业中心的代保管 库。实物证券的购 买
和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责任应由 基金
托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表 基金签署的与 基金有关的重 大合同的原件 分别应由基金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日 内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上 。 
 
五、 基金资产净值计算与复核、资产估值 
（一） 基金资 产净值的计算、复核的时间和程序 招募说明书 
113 
 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总 值减 去负 债后 的价值 。基 金份 额净 值是 指计
算日基 金资 产净 值除以 该计 算日 基金 份额总 份额 后的 数值 。基 金份额 净值 的 计
算保留到小数点后 3 位， 小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基 金
财产 。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券投资 基金 会计 核算业 务指 引》 及其 他法律 、法 规的 规定 。用 于基金 信息 披 露
的基金 资产 净值 和基金 份额 净值 由基 金管理 人负 责计 算， 基金 托管人 复核 。 基
金管理 人应 于每 个 工作 日交 易结 束后 计算当 日的 基金 份额 资产 净值并 以双 方 认
可的方 式发 送给 基金托 管人 。基 金托 管人对 净值 计算 结果 复核 后，签 名并 以 双
方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基 金管 理人 计算的 基金 资产 净值 。因此 ，本 基金 的会 计责 任方是 基金 管 理
人，就 与本 基金 有关的 会计 问题 ，如 经相关 各方 在平 等基 础上 充分讨 论后 ， 仍
无法达 成一 致的 意见， 按照 基金 管理 人对基 金资 产净 值的 计算 结果对 外予 以 公
布。法 律法 规以 及监管 部门 有强 制规 定的， 从其 规定 。如 有新 增事 项 ，按 国 家
最新规定估值。 
（二） 基金资 产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
【1 】 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价 ）
估值； 
【2 】交易所上市实行净价交易 的债券按估值日收盘价 估值，估值日没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的 ， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
【3 】交易所上市未实行净价交 易的债券按估值日收盘 价减去债券收盘价中招募说明书 
114 
 
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
【4 】 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市 的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
【1 】送股、转增股、配股和公 开增发的新股，按估值 日在证券交易所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价 ）
估值； 
【2 】首次公开发行未上市的股 票、债券和权证， 采用 估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
【3 】首次公开发行有明确锁定 期的股票，同一股票在 交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的市价 （收 盘价） 估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
（3 ）因持有股票而享有的配股 权，采用估值技术确定 公允价值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ）全国银行间债券市场交易 的债券、资产支持证券 等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。 
（5 ）同一债券同时在两个或两 个以上市场交易的，按 债券所处的市场分别
估值。 
（6 ）如有确凿证据表明按上述 方法进行估值不能客观 反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
（7 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
（三） 估值 差错处理 招募说明书 
115 
 
当估值 或份 额净 值计 价错 误实 际发 生时 ，基 金管理 人应 当立 即纠 正， 并采
取合理 的措 施防 止损 失进 一步 扩大 。当 错误 达到或 超过 基金 份额 净值 的 0.25%
时， 基金管理人应报中国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 
因基金 估值 错误 给投 资者 造成 损失 的应 先由 基金管 理人 承担 ，基 金管 理人
对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 、基 金份 额净值 已由 基金 托管 人复 核确
认后公 告的 ，由 此造成 的投 资者 或基 金的损 失， 应根 据法 律法 规的规 定对 投 资
者或基 金支 付赔 偿金， 就实 际向 投资 者或基 金支 付的 赔偿 金额 ，由基 金管 理 人
与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一 方当 事人 提供 的信 息错 误， 另一 方当 事人在 采取 了必 要合 理的 措施
后仍不 能发 现该 错误， 进而 导致 基金 资产净 值、 基金 份额 净值 计算错 误造 成 投
资者或 基金 的损 失，以 及由 此造 成以 后交易 日基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 计
算顺延 错误 而引 起的投 资者 或基 金的 损失， 由提 供错 误信 息的 当事人 一方 负 责
赔偿。 
由于证 券交 易所 及其 登记 结算 公司 发送 的数 据错误 ，或 由于 其他 不可 抗力
原因， 基金 管理 人和基 金托 管人 虽然 已经采 取必 要、 适当 、合 理的措 施进 行 检
查，但 是未 能发 现该错 误的 ，由 此造 成的基 金资 产估 值错 误， 基金管 理人 和 基
金托管 人可 以免 除赔偿 责任 。但 基金 管理人 和基 金托 管人 应当 积极采 取必 要 的
措施消除由此造成的影响。 
当基金 管理 人计 算的 基金 资产 净值 与基 金托 管人的 计算 结果 不一 致时 ，相
关各方 应本 着勤 勉尽责 的态 度重 新计 算核对 ，如 果最 后仍 无法 达成一 致， 应 以
基金管 理人 的计 算结果 为准 对外 公布 ，由此 造成 的损 失以 及因 该交易 日基 金 资
产净值 计算 顺延 错误而 引起 的损 失由 基金管 理人 承 担 赔偿 责任 ，基金 托管 人 不
负赔偿责任。 
（四） 基金 账册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资产的安全。 若双招募说明书 
116 
 
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符 ，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告 的， 以基金管理
人的账册为准。 
（五） 基金 定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明 书 更新 一次 并登 载 在网 站上 ，并 将更 新 后的 招募 说明 书摘 要登 载 在指 定媒体
上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告 ；
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告； 在会计年度结束 后 90
日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章 后， 以传真方式将有关报
表提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果 及
时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供基金
托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面 通
知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核 ，
基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在
收到后 45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复 核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时， 基金管理人和
基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。 核对无误后， 基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书， 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有
权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后， 需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相 关文件审核时提示。 招募说明书 
117 
 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（六） 基金份额持有人名册的保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》生效日、 《基金合同》终 止日、基金份额持有人大 会权利登记日、每 年
6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必 须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基 金 份额 持 有人 名册 由基 金 的 基 金注 册 登记 机构 根 据基 金管 理人 的 指令 编
制和保管 ， 基金管理人和基金托管人应 按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日 期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、 《基金合同 》终止日、基金份额持有 人大会权利登记日 、
每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名 册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 其中每年 6 月 30 日、
12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金合同》
生效日、 《基金合同》终止日等涉 及到基金重要事项日期的 基金份额持有 人名 册
应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若 基 金管 理 人或 基金 托管 人 由于 自身 原 因无 法妥 善 保管 基金 份额 持 有人 名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
（七） 争议解决方式 
相关各方当事人同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务 ， 维护基金份额 持招募说明书 
118 
 
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（八） 托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基金托管人解散、依法被 撤销、破产或有其他基 金托管人接管基金资
产； 
（3 ）基金管理人解散、依法被 撤销、破产或有其他基 金管理人接管基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
 
二十 三 、对基金份额 持有人的服务 






基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（一）基 金份额持有人交易 资料的寄送服务 
每次交易结束后，投资者可在 T ＋2 个工作日后通过销售机构的网点查询和
打印确认 单；在 第一、二、三 季度结束后 15 个工作日内， 向本季度有交易的投
资者寄送季度对账单。每年结束后 15 个工作日内，向本年度末所有持有本公司
基金份额的投资者， 或在第四季度有交易、 年末基金份额余额为零的投资者寄送
年度对 账 单。 
（二） 网 上交易 服务 
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、 赎
回及信息查询外， 还可通过基 金管理人的 网站（www.fullgoal.com.cn ）享受网上 交
易服务。具体业务规则详见基金管理人网 站说明。 招募说明书 
119 
 
（三）定 期定额投资计划 
通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定的渠道， 定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 
（四）免 费信息定制服务 
基金客户可以通过拨打电话、 发送邮件或者发短信 3 种方式定制每周基金净
值、 交易确认信息、 富国周刊、 公告信息、 月度、 季度电子对账单等， 基金管理
公司通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。 
（五）网 络在线服务 
客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站 “客户服务” 栏目， 可享
有账户查询，信息定制，资料修改，投资刊物查阅，在线咨询 等多项在线服务。 
（六）客 户服务中心电话服 务 
客户服务中心自动语音系统提供 7 ×24 小时基金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。 
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、 每天不少 于 8 小时的座席服务 ， 投资
者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改等
专项服务。 
（七）客 户投诉受理服务 
投资者可以通过各销售机构网点柜台、 基金公司网站投诉栏目、 自动语音留
言栏目、 客户服务中心人工热线、 书信、 电子邮件等 6 种不同的渠道对基金管 理
人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。 
（八）基 金管理人客户服务 联络方式 
客户服务热线：95105686 ，4008880688 ，工作时间内可转人工坐席。 
传真： （021 ）20361544 
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 
电子信箱：public@fullgoal.com.cn 
 
二十 四 、其他应披露 事项 
1 、2011 年9 月1 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报 和公司网站发布 《 富
国基金管理有限公司关于开展工商银行卡网上直销费率优惠的公告》。 招募说明书 
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2 、2011 年 9 月 21 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国基金管理有限公司关于开展农行卡网上直销申购费率优惠的公告》。 
3 、2011 年 9 月 27 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国基金管理有限公司关于变更办公地址的预告 》 、《 富国基金管理有限公司关于网
上直销开通定期不定额申购业务的公告 》 。 
4 、 2011 年 10 月 11 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国基金管理有限公司关于变 更办公地址的公告》。 
5 、 2011 年 11 月 23 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国基金管理有限公司关于运用固有资金进行基金投资的公告》。 
6 、2011 年 12 月 9 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国 基 金管 理有 限公 司 关于 调整 旗下 部分 基 金持 有的 重庆 啤酒 股票 估 值方 法的提
示性公告》。 
7 、 2011 年 12 月 10 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国 基 金管 理有 限公 司 关于 调整 旗下 部分 基 金持 有的 重庆 啤酒 股票 估 值方 法的补
充公告》。 
8 、 2011 年 12 月 16 日在中国证券报 、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国 基 金管 理有 限公 司 关于 调整 旗下 部分 基 金持 有的 重庆 啤酒 股票 估 值方 法的提
示性公告》。 
9 、 2011 年 12 月 17 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富
国 基 金管 理有 限公 司 关于 调整 旗下 部分 基 金持 有的 重庆 啤酒 股票 估 值方 法的提
示性公告》。 
10 、2011 年 12 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发 布
《 富国基金管理有限公司关于广州分公司成立的公告》。 
11 、2011 年 12 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发 布
《 富 国基 金管 理有 限 公司 关于 调整 旗下 部 分基 金持 有的 重庆 啤酒 股 票估 值方法
的提示性公告》。 
12 、2011 年 12 月 30 日在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发 布
《 富国基金关于开通通联支付进行网上直销业务的公告》。 
13 、2012 年 1 月 4 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布 《 富招募说明书 
121 
 
国基金管理有限公司旗下基金 2011 年 12 月 31 日基金资产净值和基金份额净值
公告》。 
二十五 、招募说明书 存放及查阅方 式 
本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 销售代理人和注册登记
机构的办公场所， 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后， 可在合 理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 。 
 
二十 六 、备查文件 
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一） 中国证监会 核准上证综指交易型开放式指数 证券投资基金募集的文件 
（二） 《 上证综指交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 
（三 ） 《上证综指交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 
（四） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六 ） 关于 申请募集 上证综指交易型开放式指数 证券投资基金之法律意见书 
（七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照 
（八） 《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
（九）中国证监会要求的其他文件 
 


































































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 二 O 一 二年二 月二十 九日