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嘉实基金管理有限公司






























































嘉实中创 400ETF 联接 招募说明书 
 
 




 
 
 
 
嘉实中创400交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
 
招募说明书 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：嘉 实基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国 工商 银 行股 份有 限公 司 
 
二○ 一二 年 二月 
 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实中创 400ETF 联接 招募说明书 
 
 
嘉实 中创400交易型开放式指数 
证券投资基金联接基金 
招募说明书 
 
重要提 示 
本基金根 据2012年1 月6日 中国证券 监督 管理委 员会 《关于核准 嘉实 中创400 交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金 募 集的 批复 》 （证 监 许可[2012]13 号） 的核 准 ， 进行 募集 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准 确 、 完整 。 本 招募 说明书 经中 国证监 会核
准， 但 中国 证监 会对 本基 金募集 的核 准， 并不 表明 其对本 基金 的价 值和 收益 作出实 质性 判断
或保证 ， 也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。 投 资者 认购或 申购 基金 份额 时应 认真阅 读本 招募
说明书 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相应 的投 资风险 。 投资 者在投 资本 基金前 ， 应全 面
了解本 基金 的产 品特 性， 充分考 虑自 身的 风险 承受 能力 ， 理 性判 断市场 ， 并 承担基 金投 资中
出现的 各类 风险 ， 包 括： 因政治 、 经 济、 社会 等环 境因素 对证 券价 格产 生影 响而形 成的 系统
性风险 、 个 别证 券特 有的 非系统 性风 险、 基金 管理 人在基 金管 理实 施过 程中 产生的 基金 管理
风险、 本基 金的 特定 风险 等等。 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金（以
下简称 “本 基金 ” ） 为中创400交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金（ 以下 简称“ 中创
400ETF”） 的联 接 基 金， 主要 通过 投资 于中创400ETF 来实现 对业 绩比 较基 准的 紧密跟 踪。因
此，本 基金 的业 绩表 现与 中创400 指 数及 中创400ETF 的表现 密切 相关 。 本 基金 的 长期 平均 风
险和预 期收 益率 高于 混合 型 基金 、 债券 型基 金、 及货 币市场 基金 。 投资 者在 投资 本基金 之前 ，
请仔细 阅读 本基 金的 招募 说明书 和基 金合 同， 全面 认识本 基金 的风 险收 益特 征和产 品特性 ，
并充分 考虑 自身 的风 险承 受能力 ，理 性判 断市 场， 谨慎做 出投 资决 策。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 基金管 理人 承诺以 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 。 但不 保证 基金 一定 盈利， 也不 向投 资者 保证 最低收 益。 
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “ 买者 自负 ”原 则， 在 投资 者作 出投 资决 策后， 基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。 嘉实基金管理有限公司






























































嘉实中创 400ETF 联接 招募说明书 
 
 
目


录 
一、绪言 .......................................................................................................................................... 1 
二、释义 .......................................................................................................................................... 2 
三、基金管理人 .............................................................................................................................. 7 
四、基金托管人 ............................................................................................................................ 16 
五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 20 
六、基金的募集 ............................................................................................................................ 23 
七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 25 
八、基金份额的申购 、赎 回 ........................................................................................................ 27 
九、基金转换 ................................................................................................................................ 35 
十、定期定额投资计 划 ................................................................................................................ 35 
十一、基金的非交易 过户 、转托管、冻结与质 押..................................................................... 36 
十二、基金的投资 ........................................................................................................................ 37 
十三、基金的融资、 融券 ............................................................................................................ 43 
十四、基金的财产 ........................................................................................................................ 44 
十五、基金资产估值 .................................................................................................................... 46 
十六、基金收益与分 配 ................................................................................................................ 51 
十七、基金的费用与 税收 ............................................................................................................ 53 
十八、基金的会计与 审计 ............................................................................................................ 56 
十九、基金的信息披 露 ................................................................................................................ 57 
二十、风险揭示 ............................................................................................................................ 63 
二十一、基金合同的 变更 、终止与基金资产的 清算................................................................. 66 
二十二、基金合同内 容摘 要 ........................................................................................................ 69 
二十三、基金托管协 议的 内容摘要 ............................................................................................ 84 
二十四、对基金份额 持有 人的服务 ............................................................................................ 97 
二十五、其他应披露 事项 ............................................................................................................ 98 
二十六、招募说明书 存放 及查阅方式 ........................................................................................ 98 
二十七、备查文件 ........................................................................................................................ 99 
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嘉实中创 400ETF 联接 招募说明书 
1 
 
一 、绪 言 
本 招募 说明 书 依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证
券投资 基金 运作 管理 办法 》 （ 以下 简称 《运 作办 法》 ） 、 《证 券投 资基 金销 售管 理办法 》 （以
下简称 《 销售 办法 》 ） 、 《 证券投 资基 金信 息披 露管 理办法 》 （ 以下 简称 《 信息 披露办 法 》 ） 、
《证券 投资基 金信息 披露 内容与 格式准 则第5 号<招 募说明 书的内 容与格 式>》 等有关 法律法
规以及《 嘉实 中创400 交易 型开放式 指数 证券投 资基 金联接基 金 基 金合同 》 （ 以下简称 “基
金合同 ”） 编写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏 ， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承 担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间权 利、义 务的 法律文 件。 如 本招募 说明 书内容 与基金 合同有 冲突 或不一 致之处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基 金合 同及 其他 有关规 定享 有权 利、 承担 义务。 基金 投资 者欲 了解 基金份 额持 有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 嘉实基金管理有限公司






























































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 2 
二 、释 义 
本招募 说明 书中 ，除 非文 义另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有以 下含 义： 
词语或 简称 含义 
招募说 明书 或本 招募 说明 书


 
《嘉实中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金招募 说明 书》 及其 定期 的更新 
基金合 同或 《基 金合 同》 
《嘉实中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金基金 合同 》及 对基 金合 同的任 何有 效的 修订 和补 充 
基金或 本基 金 
依据基金合同所募集的嘉实中创 400 交易型开放式 指数
证券投 资基 金联 接基 金 
中国 
中华人民共和国(仅为基金合同目的不包括香港特别行政
区、澳 门特 别行 政区 及台 湾地区) 
法律法 规 
中国现 时有 效并 公布 实施 的法律 、 行政 法规 、 部门 规 章及
规范性 文件 及其 不时 修订 
《基金 法》 
《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 及有 权机 关对 该 法不
时修订 或更 新的 版本 
《销售 办法 》 
《证券 投资 基金 销售 管理 办法》 及有 权机 关对 该文 件 不时
修订或 更新 的版 本 
《运作 办法 》 
《证券 投资 基金 运作 管理 办法》 及有 权机 关对 该文 件 不时
修订或 更新 的版 本 
《信息 披露 办法 》 
《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 及有 权机 关对 该 文件
不时修 订或 更新 的版 本 
元 中国法 定货 币人 民币 元 
托管协 议 
基金管 理人 与基 金托 管人 签订的 《嘉 实中 创400 交 易 型开
放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 》 及 其任 何 有效
修订和 补充 
发售公 告 
《嘉实中创 400 交易型开 放式指数证券投资基金联接基
金份额 发售 公告 》 
《业务 规则 》 《嘉实 基金 管理 有限 公司 开放式 基金 业务 规则 》 嘉实基金管理有限公司






























































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中国证 监会 中国证 券监 督管 理委 员会 
银行监 管机 构 中国银 行业 监督 管理 委员 会或其 他经 国务 院授 权的 机构 
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
基金份 额持 有人 
根据基金合同及相关文件合法取得本基金基金份额的投
资者 
基金代 销机 构 
符合 《 销售 办法 》 和 中国 证监会 规定 的其 他条 件， 取得基
金代销 业务 资格 ， 并 与基 金 管理人 签订 基金 销售 与服 务代
理协议 ， 代 为办 理本 基金 发售、 申购 、 赎 回和 其他 基金业
务的代 理机 构 
销售机 构 基金管 理人 及基 金代 销机 构 
基金销 售网 点 基金管 理人 的直 销网 点及 基金代 销机 构的 代销 网点 
注册登 记业 务 
基金登 记、 存管 、 清 算和 交收业 务， 具体 内容 包括 投资者
基金账 户管 理 、 基 金份 额注 册登记 、 清算 及基 金交 易确 认、
发放红 利 、 建 立并 保管 基 金份额 持有 人名 册 、 办 理 非交易
过户业 务等 
基金注 册登 记机 构 
嘉实基金管理有限公司或其委托的其他符合条件的办理
基金注 册登 记业 务的 机构 
基金合 同当 事人 
受基金 合同 约束 ， 根 据基 金 合同享 受权 利并 承担 义务 的法
律主体 ， 包括 基金 管理 人 、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人 
个人投 资者 
符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金
的自然 人 
机构投 资者 
符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中
国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并
存续的 企业 法人 、事 业法 人、社 会团 体和 其他 组织 
合格境 外机 构投 资者 
符合 《合 格境 外机 构投 资 者境内 证券 投资 管理 办法 》 及 相
关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投
资基金 的中 国境 外的 基金 管理机 构 、 保 险公 司 、 证 券 公司
以及其 他资 产管 理机 构 
投资者 
个人投 资者 、 机构 投资 者 、 合格境 外机 构投 资者 和法 律法
规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投
资者的 总称 
标的指 数 
深圳证 券交 易所 、 深 圳证 券 信息有 限公 司编 制并 发布 的中
创 400 指数 及其 未来 可能 发生的 变更 嘉实基金管理有限公司






























































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 4 
目标ETF 
另一获中国证监会核准的交易型开放式指数证券投资基
金（以 下简 称“ETF ”） ， 该 ETF 和 本基 金所 跟踪 的 标的
指数相 同， 并且 该 ETF 的 投 资目标 和本 基金 的投 资目 标类
似， 本基 金主 要投 资于 该 ETF 以 求达 到投 资目 标 。 本 基金
以中创 400 交易型开放式 指数证券投资基金（以下简称
“中 创400ETF ”） 为目 标ETF 
ETF 联 接基 金 
将绝大多数基金财产投资于跟踪同一标的指数的目标
ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差最小 化 ， 采 用开 放式 运 作的基 金 ， 本 基金 是联 接 其所投
资的目 标ETF 的 ETF 联接 基金 
基金合 同生 效日 
基金募 集达 到法 律规 定及 基金合 同约 定的 条件 ， 基 金 管理
人聘请 法定 机构 验资 并办 理完毕 基金 备案 手续 ， 获 得 中国
证监会 书面 确认 之日 
基金份 额持 有人 大会 
按照基 金合 同第 七部 分之 规定召 集、 召开 并由 基金 份 额持
有人进 行表 决的 会议 
募集期 
基金合 同和 招募 说明 书中 载明， 并经 中国 证监 会核 准 的基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起不 超 过 3 个 月的
期限 
基金存 续期 基金合 同生 效后 合法 存续 的不定 期之 期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证 券交 易所 和深 圳证 券交易 所的 正常 交易 日 
开放日 销售机 构办 理本 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日 
T 日 办理申 购、 赎回 或其 他基 金业务 的申 请日 
T+n 日 自 T 日起第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 
认购 在本基 金募 集期 内投 资者 购买本 基金 基金 份额 的行 为 
发售 
在本基 金募 集期 内， 销售 机 构向投 资者 销售 本基 金份 额的
行为 嘉实基金管理有限公司






























































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申购 
在基金 存续 期内 ， 基 金投 资 者根据 基金 销售 网点 规定 的手
续，向 基金 管理 人购 买基 金份额 的行 为 
赎回 
在基金 存续 期内 ， 基 金投 资 者根据 基金 销售 网点 规定 的手
续，向 基金 管理 人卖 出基 金份额 的行 为 
巨额赎 回 
在单个 开放 日 ， 本 基金 的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请
总数及 基金 转换 中转 入申 请份额 总数 后的 余额 ） 超 过 上一
日本基 金总 份额 的 10% 时 的情形 
基金账 户 
基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有
基金管 理人 管理 的开 放式 基金份 额情 况的 账户 
交易账 户 
各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构
办理基 金份 额认 购 、 申 购 、 赎 回、 转换 、 转托 管及 定期定
额投资等业务而所引起的基金份额的变动及结余情况的
账户 
转托管 
投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交
易账户 转入 另一 交易 账户 的行为 
基金转 换 
投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人
管理的 任一 开放 式基 金 （ 转出基 金 ） 的 全部 或部 分 基金份
额转换 为基 金管 理人 管理 的任何 其他 开放 式基 金 （ 转 入基
金）的 基金 份额 的行 为 
定期定 额投 资计 划 
投资者 通过 有关 销售 机构 提出申 请 ， 约 定每 期申 购 日、 申
购金额 及扣 款方 式， 由销 售 机构于 每期 约定 扣款 日在 投资
者指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的
一种投 资方 式 
基金利 润 
基金利 息收 入 、 投 资收 益 、 公允价 值变 动收 益和 其他 收入
扣除相 关费 用后 的余 额， 基 金已实 现收 益指 基金 利润 减去
公允价 值变 动收 益后 的余 额 嘉实基金管理有限公司






























































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期末可 供分 配利 润 
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收
益的孰 低数 
收益分 配基 准日 
即可供 分配 利润 计算 截至 日， 以 该日 日终 的会 计核 算 结果
为基准 计算 基金 的可 供分 配利润 ，评 估收 益分 配条 件 
基金资 产总 值 
基金所 拥有 的各 类证 券及 票据价 值、 银行 存款 本息 和 本基
金应收 的申 购基 金款 以及 其他投 资所 形成 的价 值总 和 
基金资 产净 值 基金资 产总 值扣 除负 债后 的净资 产值 
基金份 额净 值 
以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的
单位基 金份 额的 价值 
基金资 产估 值 
计算评 估基 金资 产和 负债 的价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值的
过程 
指定媒 体 
中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网
站 
不可抗 力 
当事人 不能 预见 、 不能 避 免并不 能克 服的 客观 情况 ， 包 括
但不限 于洪 水 、 地 震及 其 他自然 灾害 、 战争 、 疫 情、 骚乱、
火灾、 政府 征用、 没收、 法律及 政策 变化 、 突 发停 电、 电
脑系统 或数 据传 输系 统非 正常停 止以 及其 他突 发事 件、 证
券交易 场所 非正 常暂 停或 停止交 易等 。 嘉实基金管理有限公司






























































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 7 
三 、基 金管理 人 
（一） 基金 管理 人基 本情 况 
1 、基 本信 息



名称 嘉实基 金管 理有 限公 司 
住所 上海市 浦东 新区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心二 期 23 楼 01-03 单元 
办公地 址 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦 8 层 
法定代 表人 安奎 
总经理 赵学军 
成立日 期 1999 年 3 月 25 日



注册资 本 1.5 亿元 
股权结 构 中诚信 托有 限责 任公 司 40%， 立 信投 资有 限责 任公 司30% ， 德 意志 资产 管
理（亚 洲） 有限 公 司 30% 
存续期 间 持续经 营



电话 （010 ）65215588 
传真 （010 ）65185678 
联系人 付强 
嘉实基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[1999]5 号 文批 准， 于 1999 年 3 月 25 
日成立 ， 是中 外合 资基 金 管理公 司 。 公 司注 册地 上 海， 总部 设在 北京 并设 深 圳、 成都 、 杭州 、
青岛、 福州、 南京、 广州 分公司。 公司 获得 首批 全 国社保 基金、 企业 年金 投 资管理 人、QDII 
资格和 特定 资产 管理 业务 资格。 
嘉实基 金管 理有 限公 司无 任何受 处罚 记录 。 
2. 部门 设置情 况 
公司设 立了 投资 决策 委员 会和风 险控 制委 员会 等专 业委员 会 。 投 资决 策委 员会 负责指 导
基金资 产的 运作 、 确 定基 本的投 资策 略和 投资 组合 的原则 。 风 险控 制委 员会 负责全 面评 估公
司的经 营过 程中 的各 项风 险，并 提出 防范 措施 。 
公司目前 下设 股票 投 资部 、固定收 益部 、 定量 投资 部、 结构 产品 投资部 、 机 构投资部 、
研究部 、 交 易部、 风险 管 理部 、 监察 稽核 部、 法 律 部、 产 品管 理部、 机构 业务 团队 、 渠 道发
展部、 营销 策划 部、 客 户 服务部 、 电 子商 务部、 信 息技术 部、 基金 运营 部、 登记结 算部、财嘉实基金管理有限公司






























































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 8 
务部、 人力 资源 部、 战略 发展部 等部 门 。 
股票投 资部 、 定量投 资部 、 固 定收 益部 、 结 构产 品 投资部 和机 构投 资部 负责 根据投 资决
策委员 会制 定的 原则 进行 投资 。 研 究部 负责行 业 、 上市公 司研 究和 投资 策略 研究 。 交 易部 负
责完成 基金 经理 交易 指令 。 风险管 理部 负责 公司 投资 风险分 析与 管理 、 投资 流程 、 绩 效考 核。
监察稽 核部 和法 律部 负责 对公司 及其 员工 遵守 国家 相关法 律 、 法 规和 公司 内部 规章制 度等 情
况进行 监督 和检 查。 产品 管理部 负责 新产 品开 发以 及相关 的市 场营 销研 究、 法律环 境研 究和
理财策 略研 究等 。 机 构业务 团队 主要 负责 年金 、 专 户、 机构 客户 及高端 个人 基金销 售的 开 发
与维护 ， 渠道 发展 部、 营 销策划 部、 电 子商 务部 、 客户服 务部 负责 市场 推广 、 基金销 售、 客
户服务 、 销 售渠 道管 理 等 业务 。 信息 技术 部、 基金 运营部 、 登 记结 算部 负责 公司信 息系 统的
日常运 行与维 护跟踪 研究 新技术 ， 进行 相应的 技术 系统规 划与开 发、基 金会 计核算 、估值 、
开放式 基金 注册 、 登 记和 清算等 业务 。 财务部 负责 公司财 务管 理工 作。 人力 资源部 负责 公 司
企业文 化建 设、 文 字档 案 、 相关 后勤服 务、 人 力资 源管理、 薪酬 制度、 人员 培训、 人 事档 案
等事务 等综 合事 务管 理。 战略发 展部 负责 公司 经营 战略规 划、 新业 务发 展等 。 
3.管理 基金 情况 
截止2011 年12 月 31 日， 基金管 理人 共管 理 2 只封 闭式证 券投 资基 金、29 只 开放式 证
券投资 基金 ， 具 体包 括嘉实 泰和 封闭 、 嘉实 丰和 价 值封闭 、 嘉 实成 长收 益混合 、 嘉 实增 长 混
合 、 嘉 实稳健 混合、 嘉实 债券、 嘉实服 务增 值行 业 混合、 嘉 实 优 质企 业股 票 、 嘉实货 币、 嘉
实沪深 300 指数 （LOF ） 、 嘉实超 短债 债券 、 嘉 实主 题 混合 、 嘉 实策 略 混 合、 嘉实海 外中 国股
票（QDII ） 、嘉 实研 究精选 股票、嘉 实多 元债券 、嘉 实量化阿 尔法 股票、 嘉实 回报混合 、嘉
实基本 面 50 指 数 （LOF ） 、 嘉 实价值 优势 股票 、 嘉 实稳 固 收益债 券、 嘉实H 股 指数 （QDII-LOF）、
嘉实主题 新动 力股票 、 嘉 实多利分 级债 券、嘉 实领 先成长股 票 、 嘉实深 证基 本面 120ETF 、
嘉实深 证基 本 面120ETF 联 接、 嘉 实黄 金 （QDII-FOF-LOF） 、 嘉实 信用 债券 、 嘉 实周期 优选 股
票、 嘉 实安 心货 币 。 其中 嘉实增 长混合 、 嘉实 稳健 混合、 嘉实 债券3 只 开放 式基金 属于 嘉实
理财通 系列 证券 投资 基金 ， 同时 ， 管 理多 个全 国社 保基金 、 企 业年 金 、 特定 客户资 产 投 资组
合。 






（ 二） 主要 人员 情况 
1 、董 事、 监事 及高 级管 理 人员 
安奎先 生 长 ， 董 事， 大学 本科， 中共 党员 。 曾 任吉 林农业 机械 研究 所主 任； 吉林省 信托
投资公 司外 经处 处长 、 香 港吉信 有限 公司 总经 理； 吉林省 证券 公司 总经 理； 东北证 券有 限 责嘉实基金管理有限公司






























































嘉实中创 400ETF 联接 招募说明书 
 9 
任 公 司 监 事 长； 吉 林 天 信投 资 公 司 总 经理 ； 中 诚 信托 有 限 责 任 公司 副 总 经 理。2011 年8 月5
日起任 嘉实 基金 管理 有限 公司董 事长 。 
赵学军 先生， 董事、 总经 理。 经 济学博 士 ， 中 共党 员 。 曾就 职于 天津 通信 广 播公司、 外
经贸部 中国 仪器 进出 口总 公司 、 北 京商 品交易 所 、 天津纺 织原 材料 交易 所、 商鼎期 货经 纪有
限公司 、 北京 证券有 限公 司、 大成 基金 管理有 限公 司。2000 年10 月至今 任嘉 实基金 管理 有 限
公司总 经理 。 
韩家乐 先生 ，董 事。1990 年毕业 于清 华大 学经 济管 理学院 ，硕 士研 究生 。1990 年至 今
任海问 证券 投资 咨询 有限 公司总 经理； 1994 年 至今 担任北 京德 恒有 限责 任公 司总经 理； 2001
年11 月至 今担 任立 信投 资 有限责 任公 司董 事长 。 
高方先生 ，董 事，大 学本 科，中共 党员 ，高级 经济 师。曾任 中国 建设银 行总 行副处长 ，
外企服 务总 公 司 宏银 实业 公司副 总经 理。1996 年 9 月至今 历任 中诚 信托 有限 责任公 司总 裁
助理、 副总 裁， 现任 中诚 信托有 限责 任公 司副 总裁 。 
Wolfgang Matis 先 生， 董 事， 德 国籍 ， 法 兰克 福商 学校经 济专 业 （Frankfurt Business 
School of Economics ） 。曾 任德意 志银 行全 球固 定收 益负责 人、 全球 市场 负责 人，董 事总 经
理（MD ） 。 现任 德意 志资 产 管理公 司( 法兰 克福) 董事 会成员 、CEO 兼 发言 人。 
Mark Cullen 先生 ，董事 ， 澳大利 亚籍， 澳大利 亚莫 纳什大 学经济 政治专 业学 士。曾 任
达灵顿 商品(Darlington Commodities) 商 品交 易主 管 ， 贝 恩(Bain&Company) 期 货与商 品部 负
责人， 德意志 银行（ 纽约 ）全球 股票投 资部首 席运 营官、MD 。现 任德意 志资 产管理 （纽约 ）
全球首 席运 营官 、MD 。 
汤欣先 生， 独立 董事 ， 中 共党员 ， 法 学博 士。1998 年9月至2000 年6 月在 北京 大学法 学 学
科从事博 士后 研究工 作，2000 年7月 至今 历任清 华大 学法学院 讲师 、副教 授。 现任清华 大学
法学院 副教 授。 
王巍先 生 ， 独 立董 事 ， 美 国 福 特姆 大学 文理 学院 国际 金融专 业博 士 。 曾 任职 于 中国建 设
银行辽 宁分 行 。 曾任 中国 银行总 行国 际金 融研 究所 助理研 究员 ， 美国化 学银 行分析 师 ， 美 国
世界银 行顾 问 ， 中国 南方 证券有 限公 司副 总裁 ， 万 盟投资 管理 有限 公司 董事 长。2004 年至今
任万盟 并购 集团 董事 长。 
张维炯 先生 ， 独 立董 事、 中共党 员， 教授 、 加 拿大 不列颠 哥伦 比亚 大学 商学 院博士 。 曾
任上海交 通大 学动力 机械 工程系教 师， 上海交 通大 学管理学 院副 教授、 副院 长。1997 年至
今任中 欧国 际工 商学 院教 授、副 院长 。 
朱蕾女 士， 监事 ， 中 共党 员， 硕 士研 究生 。 曾 任首 都医科 大学 教师 ， 中 国保 险监督 管理嘉实基金管理有限公司






























































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委员会 主任 科员 ， 国 都证 券有限 责任 公司 高级 经理 ， 中 欧基 金管 理有限 公司 发展战 略官 、 北
京代表 处首 席代 表、 董事 会秘书 。2007 年10 月 至今 任中诚 信托 有限 责任 公司 国际业 务部 总
经理。 
穆群先 生 ， 监 事， 经济 师， 硕士研 究生 。 曾任 西安 电 子科技 大学 助教 ， 长安 信 息产业 （ 集
团） 股 份有 限公 司董 事会 秘书， 北京 德恒 有限 责任 公司财 务主 管。2001 年 11 月至今 任立 信
投资有 限公 司财 务总 监。 
王利刚 先生 ， 监 事， 经济 学学士 。2001 年2 月至 今， 就职于 嘉实 基金 管理 有限 公司综 合
管理部 、人 力资 源部 ，历 任人力 资源 部副 总监 、总 监。 
宋振茹 女士 ，副 总经 理， 中 共党 员， 硕士 研究 生， 经济师 。1981 年 6 月至 1996 年 10
月任职 于中 办警 卫局。 1996 年 11 月至 1998 年7 月 于中国 银行 海外 行管 理部 任副处 长。 1998
年7 月至 1999 年3 月任 博 时基金 管理 公司 总经 理助 理。1999 年3 月至 今任 职 于嘉实 基金 管
理公司 ，历 任督 察员 和公 司副总 经理 。 
李道滨 先生 ， 副总 经理 ， 中共党 员 ， 法 学博 士 ， 经 济师 。1988 年7 月至1990 年9 月任
职于厦 门华 侨博 物馆 。1993 年 7 月至 1998 年 9 月任 职于中 国厦 门国 际经 济技 术合作 公司 。
2000 年10 月至 今任 职于 嘉实基 金管 理公 司， 历任 市场部 副总 监、 总监、 总 经 理助 理和 公司
副总经 理。 
张峰先 生， 副总 经理 ， 中 共党员 、 硕 士。 曾就 职于 国家计 委， 曾任 嘉实 基金 管理有 限公
司研究 部 副 总监 、市 场部 总监、 公司 督察 长。 
戴京焦 女士 ， 副总 经理 ， 武汉大 学经 济学 硕士 ， 加 拿大大 不列 颠哥 伦比 亚大 学 MBA。历
任平安 证券 投资 银行 部总 经理、 平安 保险 集团 公司 资产管 理部 副总 经理 兼负 责人； 平安 证券
公司助 理总 经理 ，平 安集 团投资 审批 委员 会委 员。2004 年 3 月加 盟嘉 实基 金 管理有 限公 司
任总经 理助 理，2008 年7 月起任 公司 副总 经理 。 
王炜女 士， 督察 长， 中共 党员 ， 法学 硕士 。 曾 就职 于中国 政法 大学 法学 院、 北京市 陆通
联合律 师事 务所 、 北 京市 智浩律 师事 务所 、 新 华保 险股份 有限 公司 。 曾 任嘉 实基金 管理 有 限
公司法 律部 总监 。 
2 、基 金经 理 
杨宇先 生， 经济 学硕 士， 毕 业于南 开大 学数 学系 和金 融学系 ， 具 有 13 年证 券从 业经验 。
曾任平 安证 券有 限责 任公 司资产 管理 部证 券分 析师 、 中国平 安保 险股 份有 限公 司投资 管理 中
心基金 交易 室主 任、 天同 基金管 理公 司投 资管 理部 部门经 理，2003 年 3 月 15 日至 2004 年 7
月7 日 任万 家 （原天 同 ）180 指 数证 券投 资基 金基 金 经理 。2004 年7 月 加入 嘉 实基金 管理 有嘉实基金管理有限公司






























































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限公司 ，2005 年8 月29 日 至今任 嘉实 沪 深300 指数 基金基 金经 理。 杨宇 先生 对指数 基金 的
投资管 理、 风险 控制 、指 数化交 易等 方面 具备 丰富 的投资 管理 经验 。 
3 、投 资决 策委 员会 
投资决 策委 员会 的成 员包 括： 公司 总经 理赵学 军先 生， 副总 经理 戴京焦 女士 ， 总 经理 助
理邵健 先生 、 总经 理助 理詹 凌蔚先 生 、 总 经理 助理 陶荣 辉先生 、 股票 投资 部总 监刘 天君先 生、
机构投 资部 总监 党开 宇女 士、资 深基 金经 理 陈 勤先 生 。 
4 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。 
（三） 基金 管理 人的 职责 
1 、依法 募集基 金，办 理或 者委托经 中国 证监会 认定 的其他机 构代 为办理 基金 份额的 发
售、申 购、 赎回 、转 换和 登记事 宜； 
2 、办 理基 金备 案手 续； 
3 、对 所管 理的 不同 基金 资 产 分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4 、按 照 基 金合 同 的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6 、编 制 季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ； 
7 、 计算 并公 告基 金份 额资 产净值 和基 金份 额累 计净 值， 确 定基 金份 额申 购、 赎 回价 格 ； 
8 、办 理与 基金 资产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9 、召 集基 金份 额持 有人 大 会； 
10 、保 存 基 金资 产 管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
11 、 以基 金管 理人 名义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12 、有 关法 律法 规和 中国 证监会 规定 的其 他职 责。 
（四） 基金 管理 人的 承诺 
1 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守相关 法律 法规 、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 建
立健全 内部 控制 制度 ， 采 取有效 措施 ， 防止违 反有 关法律 法规 、 基金合 同和 中国证 监会 有 关
规定的 行为 发生 。 
2 、本基 金管理 人承诺 严格 遵守《中 华人 民共和 国证 券法》、 《基 金法》 及有 关法律 法
规，建 立健 全的 内部 控制 制度， 采取 有效 措施 ，防 止下列 行为 发生 ： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于 基 金资 产 从 事证券 投资 ； 嘉实基金管理有限公司






























































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（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 资产 ； 
（3） 利用 基金 资产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会规定 禁止 的其 他行 为。 
3 、本基 金管理 人承诺 加强 人员管理 ，强 化职业 操守 ，督促和 约束 员工遵 守国 家有关 法
律法规 及行 业规 范， 诚实 信用、 勤勉 尽责 ，不 得将 基金资 产 用 于以 下投 资或 活动： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是 法 律法 规或 中国 证监 会另 有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 其基 金管理人 、基 金托管 人发 行的股 票
或者债 券； 
（6）买 卖与其 基金管 理人 、基金托 管人 有控股 关系 的股东或 者与 基金管 理人 、基金 托
管人有 其他 重大 利害 关系 的公司 发行 的证 券或 者承 销期内 承销 的证 券； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的 法 律法 规 、中国 证监 会及 基金 合同 规定禁 止从事 的 其他 行为 。 
如法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制。 
4 、基 金经 理承 诺 
（1）依 照有关 法律法 规 和 基金合同 的规 定，本 着谨 慎的原则 为基 金份额 持有 人谋取 最
大利益 ； 
（2） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ； 
（3）不 违反现 行有效 的有 关 法律法 规 、 规章、 基金 合同和中 国证 监会的 有关 规定， 泄
漏在任 职期 间知 悉的 有关 证券 、 基 金的 商业秘 密 、 尚未依 法公 开的 基金 投资 内容 、 基 金投 资
计划等 信息 ； 
（4） 不从 事损 害 基 金资 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。 
（五） 基金 管理 人内 部控 制制度 
1 ．内 部控 制制 度概 述 
为加强 内部 控制 ， 防 范和 化解风 险， 促进 公司 诚信 、 合法 、 有 效经 营， 保 障 基金份 额持嘉实基金管理有限公司






























































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有人利 益， 根据 《证 券投 资基金 管理 公司 内部 控制 指导意 见》 并结 合公 司具 体情况 ， 公 司已
建立健 全内 部控 制体 系和 内部控 制制 度。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲 、 基 本管理 制度 、 部 门业 务规 章等部 分组 成。 公司 内
部控制 大纲 是对 公司 章程 规定的 内控 原则 的细 化和 展开 ， 是 各项 基本 管理 制度 的纲要 和总 揽 。
基本管 理制 度包 括投 资管 理、 信 息披 露、 信息 技术 管理、 公司 财务 管理 、 基 金会计 、 人 力资
源管理 、 资料 档案 管理、 业绩评 估考 核、 监 察稽 核 、 风险控 制、 紧急应 变等 制度。 部 门业 务
规章是 对各 部门 的主 要职 责、 岗 位设 置、 岗位 责任、 操作守 则等 具体 说明 。2. 内部控 制的 原
则 
（1）健 全性原 则：内 部控 制包括公 司的 各项业 务、 各个部门 或机 构和各 级人 员，并 涵
盖到决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 ； 
（2）有 效性原 则：通 过科 学的内控 手段 和方法 ，建 立合理的 内控 程序， 维护 内控制 度
的有效 执行 ； 
（3） 独立 性原 则： 公司 各 机构、 部门 和岗 位在 职能 上必须 保持 相对 独立 ； 
（4）相 互制约 原则： 组织 结构体现 职责 明确、 相互 制约的原 则， 各部门 有明 确的授 权
分工， 操作 相互 独立 。 
（5）成 本效益 原则： 运用 科学化的 经营 管理方 法降 低运作成 本， 提高经 济效 益，以 合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。 
3 、内 部控 制组 织体系 
（1）公 司董事 会对公 司建 立内部控 制系 统和维 持其 有效性承 担最 终责任 。董 事会下 设
审计与 合规 委员 会， 负责 检查公 司内 部管 理制 度的 合法合 规性 及内 控制 度的 执行情 况， 充分
发挥独 立董 事监 督职 能， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）投 资决策 委员会 为公 司投资管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 总
经理助 理 、 总 监及资 深基 金经理 组成 ， 负责指 导基 金资产 的运 作 、 确定 基本 的投资 策略 和 投
资组合 的原 则。 
（3）风 险控制 委员会 为公 司风险管 理的 最高决 策机 构，由公 司总 经理、 副总 经理、 督
察长 、 总 经理 助理以 及部 门总监 组成 ， 负责全 面评 估公 司 经营 管理 过程 中的 各项风 险 ， 并 提
出防范 化解 措施 。 
（4）督 察长积 极对公 司各 项制度、 业务 的合法 合规 性及公司 内部 控制制 度的 执行情 况
进行监 察、 稽核 ，定 期和 不定期 向董 事会 报告 公司 内部控 制执 行情 况。 
（5）监 察稽核 部：公 司管 理层重视 和支 持监察 稽核 工作，并 保证 监察稽 核部 的独立 性嘉实基金管理有限公司






























































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和权威 性， 配备 了充 足合 格的监 察稽 核人 员， 明确 监察稽 核部 门及 其各 岗位 的职责 和工 作流
程、 组织 纪律 。 监 察稽 核 部具体 负责 公司 各项 制度 、 业 务的 合法 合规性 及公 司内部 控制 制度
的执行 情况 的监 察稽 核工 作。 
（6）业 务部门 ：部门 负责 人为所在 部门 的风险 控制 第一责任 人， 对本部 门业 务范围 内
的风险 负有 管控 及时 报告 的义务 。 
（7）岗 位员工 ：公司 努力 树立内控 优先 和风险 管理 理念，培 养全 体员工 的风 险防范 意
识，营 造一个 浓厚的 内控 文化氛 围，保 证全体 员工 及时了 解国家 法律法 规和 公司规 章制度 ，
使风险 意识 贯穿 到公 司各 个部门 、 各 个岗 位和 各个 环节。 员工 在其 岗位 职责 范围内 承担 相应
的内控 责任 ，并 负有 对岗 位工作 中发 现的 风险 隐患 或风险 问题 及时 报告 、反 馈的义 务。 
4 、内 部控 制措 施 
公司确 立 “ 制度 上控 制风 险、 技 术上 量化 风险 ” ， 积 极吸收 或采 用先 进的 风险 控制技术
和手段 ，进 行内 部控 制和 风险管 理。 
（1） 公司 逐步 健全 法人 治 理结构 ，充 分发 挥独 立董 事和监 事会 的监 督职 能， 严禁不 正
当关联 交易 、利 益输 送和 内部人 控制 现象 的发 生， 保护投 资者 利益 和公 司合 法权益 。 
（2）公 司设置 的组织 结构 ，充分体 现职 责明确 、相 互制约的 原则 ，各部 门均 有明确 的
授权分 工， 操作 相互 独立 。 公司 逐步 建立 决策 科学 、 运营 规范 、 管 理高 效的 运行机 制， 包括
民主、 透明 的决 策程 序和 管理议 事规 则， 高效 、 严 谨的业 务执 行系 统， 以及 健全、 有效 的内
部监督 和反 馈系 统。 
（3） 公司 设立 了顺 序递 进 、权责 统一 、严 密有 效的 内控防 线： 
①各岗 位 职 责明 确， 有详 细的岗 位说 明书 和业 务流 程， 各 岗位 人员 在上 岗前 均应知 悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任； 
②建立 重要 业务 处理 凭据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制 衡； 
（4）公 司建立 有效的 人力 资源管理 制度 ，健全 激励 约束机制 ，确 保公司 人员 具备与 岗
位要求 相适 应的 职业 操守 和专业 胜任 能力 。 
（5）公 司建立 科学严 密的 风险评估 体系 ，对公 司内 外部风险 进行 识别、 评估 和分析 ，
及时防 范和 化解 风险 。 
（6） 授权 控制 应当 贯穿 于 公司经 营活 动的 始终 ，授 权控制 的主 要内 容包 括： 
①股东 会 、 董 事会 、 监 事 会和管 理层 充分 了解 和履 行各自 的职 权 ， 建立 健全 公司授 权
标准和 程序 ，确 保授 权制 度的贯 彻执 行； 
②公司 各部 门、 分公 司及 员工在 规定 授权 范围 内行 使相应 的职 责； 嘉实基金管理有限公司






























































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③重大 业务 授权 采取 书面 形式， 授权 书应 当明 确授 权内容 和时 效。 
④对已 获授 权的 部门 和人 员建立 有效 的评 价和 反馈 机制 ， 对 已不 适用 的授 权应 及时 修
改或取 消授 权。 
（7）建 立完善 的基金 财务 核算与基 金资 产估值 系统 和资产分 离制 度，基 金资 产与公 司
自有资 产、 其他 委托 资产 以及不 同基 金的 资产 之间 实行独 立运 作， 分别 核算 ， 及时 、 准 确和
完整地 反映 基金 资产 的状 况。 
（8）建 立科学 、严格 的岗 位分离制 度， 明确划 分各 岗位职责 ，投 资和交 易、 交易和 清
算、基金 会计 和公司 会计 等重要岗 位不 得有人 员的 重叠。投 资、 研究、 交易 、IT 等 重要 业
务部门 和岗 位进 行物 理隔 离。 
（9）建 立和维 护信息 管理 系统，严 格信 息管理 ，保 证客户资 料等 信息安 全、 真实和 完
整。 积 极维 护信 息沟 通渠 道的畅 通， 建立 清晰 的报 告系统 ， 各 级领 导、 部门 及员工 均有 明确
的报告 途径 。 
（10） 建立 和完 善客 户服 务标准 ， 加 强基 金销 售管 理， 规 范基 金宣 传推 介， 不得有 不正
当销售 行为 和不 正当 竞争 行为。 
（11 ） 制 订切 实有效 的应 急应变 措施 ， 建立危 机处 理机制 和程 序 ， 对发 生严 重影响 基 金
份额持 有人 利益 、 可能 引起 系统性 风险 、 严重 影响 社会 稳定的 突发 事件 ， 按照 预案 妥善处 理 。 
（12 ） 公 司建 立健全 内部 监控制 度 ， 督 察长 、 监 察 稽核部 对公 司内 部控 制制 度的执 行情
况进行 持续 的监 督， 保证 内部控 制制 度落 实； 定期 评价内 部控 制的 有效 性并 适时改 进。 
①对公 司各 项制 度、 业务 的合法 合规 性核 查。 由监 察稽核 部设 计各 部门 监察 稽核点 明
细， 按 照查 核项 目和 查核 程序进 行部 门自 查、 监察 部核查 ， 确 保公 司各 项制 度、 业 务符 合有
关法律 、行 政法 规、 部门 规章及 行业 监管 规则 。 
②对内 部风 险控 制制 度的 持续监 督。 由监 察稽 核部 组织相 关业 务部 门、 岗位 共同识 别
风险点 ， 界 定风 险责 任人 ， 设计 内部 风险 点自 我评 估表， 对风 险点 进行 评估 和分析 ， 并 由监
察稽核 部监 督风 险控 制措 施的执 行， 及时 防范 和化 解风险 。 
③督察 长发 现公 司存 在重 大风险 或者 有违 法违 规行 为， 在告 知总 经理 和其 他有 关高 级
管理人 员的 同时 ，向 董事 会、中 国证 监会 和公 司所 在地中 国证 监会 派出 机构 报告。 
5 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制的 披露 真实 、准 确； 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 发展 不断 完善 内部控 制体 系和 内部 控 制 制度。 
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四 、基 金托管 人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况



名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 55 号



成立时 间：1984 年1 月1 日



法定代 表人 ：姜 建清



注册资 本： 人民 币 349,018,545,827 元 
联系电 话： （010 ）66105799



联系人 ：赵会军 
（二） 主要 人员 情况



截至2011 年12 月末 ， 中 国工商 银行 资产 托管 部共 有员 工 145 人 ， 平均 年 龄 30 岁，95%
以上员 工拥 有大 学本 科以 上学历 ，高 管人 员均 拥有 研究生 以上 学历 或高 级技 术职称 。 
（三）基金托管业务 经营 情况 
作为中 国大 陆托 管服 务的 先行者 ，中 国工 商银 行自 1998 年 在国 内首 家提 供托 管服务 以
来， 秉 承 “诚 实信用 、 勤 勉尽责” 的宗 旨， 依 靠严 密科学 的风 险管 理和 内部 控制体 系、 规 范
的管理 模式 、 先进的 营运 系统和 专业 的服 务团 队， 严格履 行资 产托 管人 职责 ， 为 境内 外广 大
投资者 、 金 融资 产管 理机 构和企 业客 户提 供安 全、 高效、 专业 的托 管服 务， 展现优 异的 市场
形象和 影响力 。建立 了国 内托管 银行中 最丰富 、最 成熟的 产品线 。拥有 包括 证券投 资基金 、
信托资 产、 保险 资产 、社 会保障 基金 、安 心账 户资 金、企 业年 金基 金、QFII 资产、QDII 资
产、 股 权投 资基 金、 证券 公司集 合资 产管 理计 划、 证券公 司定 向资 产管 理计 划、 商 业银 行信
贷资产 证券 化、 基金 公司 特定客 户资 产管 理、QDII 专户资 产、ESCROW 等 门类 齐全的 托管 产
品体系 ， 同时 在国内 率先 开展绩 效评 估 、 风险 管理 等增值 服务 ， 可以为 各类 客户提 供个 性 化
的托管 服务 。 截 至2011 年12 月， 中国 工商 银行 共托 管证券 投资 基 金231 只， 其中封 闭 式 7
只， 开 放式224 只。 自 2003 年以 来， 本 行连 续八 年获 得香港 《 亚洲 货币 》 、 英 国 《全球托 管
人》 、香 港《财 资》 、 美国 《环球 金融》 、 内地 《证券 时报》 、 《 上海 证券报 》等 境内外 权威财
经媒体 评选 的 28 项最 佳托 管银行 大奖 ； 是 获得 奖项 最多的 国内 托管 银行 ，优 良的服 务品 质
获得国 内外 金融 领域 的持 续认可 和广 泛好 评。 嘉实基金管理有限公司






























































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 (四)基金托管人的内部控 制制度 
中国工 商银 行资 产托 管部 自成立 以来 ， 各 项业 务飞 速发展 ， 始 终保 持在 资产 托管行 业的
优势地 位。 这些 成绩 的取 得， 是 与资 产托 管部 “ 一 手抓业 务拓 展， 一手 抓内 控建设 ” 的 做法
是分不 开的 。 资产 托管 部 非常重 视改 进和 加强 内部 风险管 理工 作 ， 在 积极 拓 展各项 托管 业务
的同时 ， 把 加强 风险 防范 和控制 的力 度， 精心 培育 内控文 化， 完善 风险 控制 机制， 强化 业务
项目全过 程风险 管理作 为 重要工作 来做。2010 年， 中国工商 银行资 产托管 部 再次 通过 了评
估组织 内部 控制 和安 全措 施是否 充分 的最 权威 的国 际资格 认 证 SAS70 （审 计 标准 第 70 号） 。
通过 SAS70 国际专 项认证 ，表明独 立第三 方对我 行 托管服务 在风险 管理、 内 部控制方 面的
健全性 和有 效性 的全 面认 可。 也证 明中 国工 商银 行托 管服务 的风 险控 制能 力已 经与国 际大 型
托管银 行接 轨， 达到 国际 先进水 平。 目前 ，已 经实 施 SAS70 审 计年 度化 、常 规化的 项目 。 
1 、内 部风 险控 制目 标 
保证业 务运 作严 格遵 守国 家有关 法律 法规 和行 业监 管规则 ， 强 化和 建立 守法 经营、 规范
运作的经 营思想 和经 营风 格，形成 一个运 作规 范化 、管理科 学化、 监控 制度 化的 内控 体系；
防范和 化解 经营 风险 ， 保 证托管 资产 的安 全完 整； 维护持 有人 的权 益； 保障 资产托 管业 务安
全、有 效、 稳健 运行 。 
2 、内 部风 险控 制组 织结 构



国工商 银行 资产 托管 业务 内部风 险控 制组 织结 构由 中国工 商银 行稽 核监 察部 门 （ 内控 合
规部、内 部审计 局） 、 资产 托管部内 设风险 控制 处及 资产托管 部各业 务处 室共 同组成。 总行
稽核监 察部 门负 责制 定全 行风险 管理 政策 ， 对 各业 务部门 风险 控制 工作 进行 指导、 监督 。 资
产托管 部内 部设 置专 门负 责稽核 监察 工作 的内 部风 险控制 处 ， 配 备专 职稽 核 监察人 员 ， 在 总
经理的 直接 领导 下， 依照 有关法 律规 章， 对业 务的 运行独 立行 使 稽 核监 察职 权。 各 业务 处室
在各自 职责 范围 内实 施具 体的风 险控 制措 施。 
3 、内 部风 险控 制原 则 
（1 ） 合法 性原 则 。内 控制度 应 当符 合 国家 法律 法 规及 监 管机 构 的监 管要 求 ，并 贯 穿于
托管业 务经 营管 理活 动的 始终。 
（2） 完 整性 原则。 托管 业 务的各 项经 营管 理活 动都 必须有 相应 的规 范程 序和 监督制 约；
监督制 约应 渗透 到托 管业 务的全 过程 和各 个操 作环 节，覆 盖所 有的 部门 、岗 位和人 员。 
（3 ） 及时 性原 则 。托 管业务 经 营活 动 必须 在发 生 时能 准 确及 时 地记 录； 按 照“ 内 控优
先”的 原则 ，新 设机 构或 新增业 务品 种时 ，必 须做 到已建 立相 关的 规章 制度 。 
（4 ） 审慎 性原 则 。各 项业务 经 营活 动 必须 防范 风 险， 审 慎经 营 ，保 证基 金 资产 和 其他嘉实基金管理有限公司






























































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委托资 产的 安全 与完 整。 
（5 ） 有效 性原 则 。内 控制度 应 根据 国 家政 策、 法 律及 经 营管 理 的需 要适 时 修改 完 善，
并保证 得到 全面 落实 执行 ，不得 有任 何空 间、 时限 及人员 的例 外。 
（6 ） 独立 性原 则 。资 产托管 部 托管 的 基金 资产 、 托管 人 的自 有 资产 、托 管 人托 管 的其
他资产 应当 分离 ； 直 接操 作人员 和控 制人 员应 相对 独立， 适当 分离； 内控 制 度的检 查、 评价
部门必 须独 立于 内控 制度 的制定 和执 行部 门。 
4 、内 部风 险控 制措 施实 施 
（1 ） 严格 的隔 离 制度 。资产 托 管业 务 与传 统业 务 实行 严 格分 离 ，建 立了 明 确的 岗 位职
责、 科 学的 业务 流程、 详 细的操 作手 册、 严格 的人 员行为 规范 等一 系列 规章 制度， 并采 取了
良好的防 火墙隔 离制 度， 能够确保 资产独 立、 环境 独立、人 员独立 、业 务制 度和管理 独立、
网络独 立。 
（2 ） 高层 检查 。 主管 行领导 与 部门 高 级管 理层 作 为工 行 托管 业 务政 策和 策 略的 制 定者
和管理 者 ， 要 求下 级部 门 及时报 告经 营管 理情 况和 特别情 况 ， 以 检查 资产 托 管部在 实现 内部
控制目 标方 面的 进展 ，并 根据检 查情 况提 出内 部控 制措施 ，督 促职 能管 理部 门改进 。 
（3） 人事 控制。 资产 托管 部严格 落 实 岗位 责任 制， 建立 “ 自控 防线 ” 、 “ 互控 防线” 、 “监
控防线 ” 三道 控制 防线 ， 健全绩 效考 核和 激励 机制 ， 树 立 “以 人为 本 ” 的 内 控文化 ， 增强 员
工的责 任心 和荣 誉感 ， 培 育团队 精神 和核 心竞 争力 。 并通 过进 行定 期、 定 向 的业务 与职 业道
德培训 、签 订承 诺书 ，使 员工树 立风 险防 范与 控制 理念。 
（4 ） 经营 控制 。 资产 托管部 通 过制 定 计划 、编 制 预算 等 方法 开 展各 种业 务 营销 活 动、
处理各 项事 务， 从而 有效 地控制 和配 置组 织资 源， 达到资 源利 用和 效益 最大 化目的 。 
（5 ） 内部 风险 管 理。 资产托 管 部通 过 稽核 监察 、 风险 评 估等 方 式加 强内 部 风险 管 理，
定期或 不定 期地 对业 务运 作状况 进行 检查 、 监 控， 指导业 务部 门进 行风 险识 别、 评 估， 制 定
并实施 风险 控制 措施 ，排 查风险 隐患 。 
（6 ） 数据 安全 控 制。 我们通 过 业务 操 作区 相对 独 立、 数 据和 传 真加 密、 数 据传 输 线路
的冗余 备份 、监 控设 施的 运用和 保障 等措 施来 保障 数据安 全。 
（7 ） 应急 准备 与 响应 。资产 托 管业 务 建立 了基 于 数据 、 应用 、 操作 、环 境 四个 层 面的
完备的 灾难 应急 方案 ， 并 组织员 工定 期演 练 。 除 了 在数据 服务 端和 应用 服务 端实时 同步 备份
与数据 更新 外 ， 资 产托 管 部还建 立了 操作 端的 异地 备份中 心 ， 能 够确 保交 易 的及时 清算 和交
割，保 证业 务不 中断 。 
5 、资 产托 管部 内部 风险 控 制情 况 嘉实基金管理有限公司






























































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（1 ） 资产 托管 部 内部 设置专 职 稽核 监 察部 门， 配 备专 职 稽核 监 察人 员， 在 总经 理 的直
接领导 下， 依照 有关 法律 规章， 全面 贯彻 落实 全程 监控思 想， 确保 资产 托管 业务健 康、 稳定
地发展 。 
（2 ） 完善 组织 结 构， 实施全 员 风险 管 理。 完善 的 风险 管 理体 系 需要 从上 至 下每 个 员工
的共同 参与 ， 只 有这 样， 风险控 制制 度和 措施 才会 全面、 有效。 资产 托管 部 实施全 员风 险管
理， 将风 险控 制责 任落 实 到具体 业务 部门 和业 务岗 位， 每位 员工 对自 己岗 位 职责范 围内 的风
险负责 ， 通 过建 立纵 向双 人制、 横向 多部 门制 的内 部组织 结构 ， 形 成不 同部 门、 不 同岗 位相
互制衡 的组 织结 构。 
（3 ） 建立 健全 规 章制 度。资 产 托管 部 十分 重视 内 控制 度 的建 设 ，一 贯坚 持 把风 险 防范
和控制 的理 念和 方法 融入 岗位职 责、 制度 建设 和工 作流程 中。 经过 多年 努力 ， 资产 托管 部已
经建立 了一 整套 内部 风险 控制制 度， 包括： 岗位 职 责、 业 务操 作流 程、 稽 核 监察制 度、 信息
披露制 度等 ， 覆 盖所 有部 门和岗 位， 渗透 各项 业务 过程， 形成 各个 业务 环节 之间的 相互 制约
机制。 
（4） 内部 风险 控制 始终 是 托管部 工作 重点 之一 ，保 持与业 务发 展同 等地 位。 
资产托 管业 务是 商业 银行 新兴的 中间 业务 ， 资产 托 管部从 成立 之日 起就 特别 强调规 范运
作， 一 直将 建立 一个 系统 、 高效 的风 险防 范和 控制 体系 作 为工 作重 点。 随着 市场环 境的 变化
和托管 业务 的快 速发 展， 新问题 、 新 情况 不断 出现 ， 资产 托管 部始 终将 风险 管理放 在与 业务
发展同 等重 要的 位置 ，视 风险防 范和 控制 为托 管业 务生存 和发 展的 生命 线。 
（ 五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根 据 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有 关 基 金 法 律 法 规 的 规 定 ， 对 基 金 的 投
融 资 、 基 金 的 禁 止 投 资 行 为 、 基 金 的 投 资 范 围 、 投 资 对 象 、 基 金 资 产 的 核 算 、 基 金 资
产 净 值 的 计 算 、 基 金 管 理 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金 托 管 人 报 酬 的 计 提 和 支 付 、 基 金
申 购 资 金 的 到 账 和 赎 回 资 金 的 划 付 、 基 金 收 益 分 配 等 行 为 的 合 法 性 、 合 规 性 进 行 监 督
和 核 查 。 
基 金 托 管 人 发 现 基 金 管 理 人 的 违 反 《 基 金 法 》 、 《 运 作 办 法 》 、 基 金 合 同 和 有 关 基 金
法 律 法 规 规 定 的 行 为 ， 基 金 托 管 人 有 权 要 求 基 金 管 理 人 在 规 定 的 期 限 内 进 行 整 改 ， 并
且 有 权 向 中 国 证 监 会 报 告 。 基 金 托 管 人 如 果 对 基 金 实 际 投 资 是 否 符 合 有 关 法 律 法 规 的
规 定 及 基 金 合 同 的 相 关 约 定 存 在 疑 义 ， 应 及 时 向 基 金 管 理 人 提 出 ， 基 金 管 理 人 应 及 时
做 出 解 释 、 澄 清 或 纠 正 。 嘉实基金管理有限公司






























































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五 、相 关服务 机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1 、 直销机 构 
（1） 嘉实 基金 管理 有限 公 司直销 中心 
办公地 址 北京市 朝阳 区建 国 路91 号 金地中 心 A 座 6 层 
电话 （010 ）65215588 传真 （010 ）65215577 
联系人 赵虹 
（2） 嘉实 基金 管理 有限 公 司上海 直销 中心 
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道8 号上海 国金 中心 二期23 楼01-03 单元 
电话 （021 ）38789658 传真 （021 ）68880023 
联系人 吴冬梅 
（3） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 成都 分公 司 
办公地 址 成都市 人民 南路 一 段 86 号 城市之 心 30H 
电话 （028 ）86202100 传真 （028 ）86202100 
联系人 胡清泉 
（4） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 深圳 分公 司 
办公地 址 深圳市 深南 东 路 5047 号 发 展银行 大厦 附楼 二楼 
电话 （0755 ）25870686 传真 （0755 ）25870663 
联系人 周炜 
（5） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 青岛 分公 司 
办公地 址 青岛市 市南 区香 港中 路 10 号颐和 国际 大 厦 A 座 3502 室 
电话 （0532 ）66777766 传真 （0532 ）66777676 
联系人 曹涌 
（6） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 杭州 分公 司 
办公地 址 杭州市 西湖 区杭 大 路 15 号 嘉华国 际商 务中 心 313 室 
电话 （0571 ）87759328 传真 （0571 ）87759331 
联系人 徐莉莉 
（7） 嘉实 基金 管理 有限 公 司福州 分公 司 
办公地 址 福州市 鼓楼 区五 四 路 158 号环球 广 场 25 层 04 单元 
电话 （0591 ）88013673 传真 （0591 ）88013670 
联系人 吴冬梅 
（8） 嘉实 基金 管理 有限 公 司南京 分公 司 
办公地 址 南京市 白下 区中 山东 路 288 号新 世纪 广场A 座4202 室 
电话 （025 ）66671118 传真 （025 ）66671100 
联系人 施镜葵 
（9） 嘉实 基金 管理 有限 公 司 广州 分公 司 嘉实基金管理有限公司






























































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办公地 址 广州市 天河 区天 河北 路 183 号大 都会 广场2415-2416 室 
电话 
（020 ）87555163 
传真 
（020 ）81552120 
联系人 庄文胜 
 
2 、代 销机 构



（1） 中国 工商 银行 股份 有 限公司



住所及 办公 地址 ：北 京市 复兴门 内大 街55 号 
法定代 表人 ： 姜 建清 
公司网 址：www.icbc.com.cn 
客户服 务电 话：95588 
 
（2） 其他 代销 机构 ：详 见 本基金 发售 公告 
 
（二） 基金 注册 登记 机构 
名称： 嘉实 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 8 号 上海 国金 中心 二期 23 楼01-03 单元 
办公地 址： 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦 8 层 
法定代 表人 ：安奎 
总经理 ：赵 学军 
电话： （010 ）65215588 
传真： （010 ）65185678 
联系人 ：王 玲 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 上海 市通 力律 师事 务所 
住所、 办公 地址 ： 上 海市 银城中 路 68 号 时代 金融 中 心 19 楼 
联系电 话： （021 ）31358666 
传真： （021 ）31358600 
负责人 ：韩炯 
联系人 ：黎明 
经办律 师： 吕红 、黎明 嘉实基金管理有限公司






























































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（四） 审计 基金 财产 的 会 计师事 务所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦6 楼 
办公地 址： 上海 市湖 滨 路202 号 普华 永道 中心11 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联 系 人： 吴海 霞 
经办注 册会 计师 ： 汪 棣、 吴海霞 
 嘉实基金管理有限公司






























































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六 、基 金的募 集 
本基金 由基 金管 理人 依照 《基金 法》 、 《运 作办 法 》 、 《销售 办法》 、 基金 合同的 相关
规定、并 经中 国证券 监督 管理委员 会2012年1 月6日 《关于核准 中创400 交易型 开放式指 数证
券投资 基金 及其 联接 基金 募集的 批复 》 （ 证监 许可[2012]13 号） 核 准募 集。 
（一） 基金 运作 方式 和类 型 
1 、基 金的 类别 ： 联 接基 金 
2 、基 金的 运作 方式 ：契约型开放 式 
（二） 基金 存续 期 
不定期 。 
（三） 本基 金与 目标ETF 的 联系与 区别 
本基金 为目标 ETF 的 联接 基金， 二者 既有 联系 也有 区别 ： 
1 、 在基 金的 投资 方法 方面 ， 目标ETF 采取 完全 复制 法 ， 直接 投资 于标 的指 数的 成 份股；
而本基 金则 采取 间接 方法 ， 通过 将绝 大部 分基 金财 产投资 于目标 ETF ， 实 现对 业绩比 较基 准
的紧密 跟踪 ； 
2 、在交 易方式 方面， 投资 者既可以 像股 票一样 在交 易所市场 买卖 目标 ETF ， 也可以 按
照最小 申赎 单位 和申 赎清 单的要 求， 实物 申赎 目标 ETF ； 而 本基 金则 像普 通的 开放式 基金 一
样，通 过基 金管 理人 及代 销机构 按未 知价 法进 行基 金的申 购与 赎回 。 
本基金 与目标 ETF 业 绩表 现可能 出现 差异 。可 能引 发差异 的因 素主 要包 括 
1 、法 律法 规对 投资 比例 的 要求。 目标 ETF 作 为一 种 特殊的 基金 品种 ，可 将全 部或接 近
全部的 基金 资产 ， 用 于跟 踪标的 指数 的表 现； 而本 基金作 为普 通的 开放 式基 金， 仍需 将不 低
于基金 资产 净 值5% 的资 产 投资于 现金 或者 到期 日在 一年以 内的 政府 债券 ； 
2 、申 购赎 回的 影响 。目标 ETF 采 取实 物申 赎的 方 式，申 购赎 回对 基金 净值 影响较 小；
而本基 金申 赎采 取现 金方 式，大 额申 赎可 能会 对基 金净值 产生 一定 冲击 。 
（ 四） 基金 份额 的募 集期 、募集 方式 及场 所、 募集 对象 、 募集 目标 
1． 募 集期 ： 本基 金募 集期 为自基 金份 额发 售之 日起 不超过3个 月， 具体 发售 时 间由基 金
管理人 根据 相关 法律 法规 以及基 金合 同的 规定 确定 ，并在 发售 公告 中披 露。 嘉实基金管理有限公司






























































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2．募 集方 式及 场所 ： 
本基金 将通 过基 金管 理人 的直销 网点 及基 金代 销机 构的代 销网 点公 开发 售 （具 体名单 见
发售公 告)。本 基金 认购采 取全额 缴款认 购的方 式。 基金投 资者在 募集期 内可 多次认 购，认
购一经 受理 不得 撤销 。 
基金销 售机 构对 认购 申请 的受理 并不 代表 该申 请一 定成功 ， 而仅 代表 销售 机构 确实接 收
到认购 申请 。 认 购的 确认 以注册 登记 机构 或基 金管 理公司 的确 认结 果为 准。 对于认 购申 请及
认购份 额的 确认 情况 ，投 资者应 及时 查询 并妥 善行 使合法 权利 。 
3．募 集对 象： 
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者 。 
4、募 集 规 模上 限 
本基金 不设 募集 规模 上限 。 
（ 五） 基金 的认 购 
1、认购程序：投资 者认购 时间安排、认购时 应提交 的文件和办理的手 续，详 见本基金
的发售 公告 。 
2、认 购方 式及 确认 ： 
（1） 本基 金认 购采 取金 额 认购的 方式 。 
（2） 基金 投资 者在 募集 期 内可以 多次 认购 ，认 购一 经受理 不得 撤消 。 
（3）若投资者的认 购申请 被确认为无效，基 金管理 人应当将投资者已 支付的 认购金额
本金退 还投 资者 。 
3、基 金认 购金 额的 限制 ： 
（1）在募集期内， 投资者 可多次认购，对单 一投资 者在认购期间累计 认购份 额不设上
限。 
（2）认购最低限额 ：在基 金募集期内，投资 者通过 代销机构 或嘉实基 金管理 有限公司
网上直销 首 次 认 购 单 笔 最低 限 额 为 人 民 币5,000 元 ，追 加 认 购 单 笔 最 低 限 额 为人 民 币1,000
元；投资 者通 过直销 中心 柜台 首次 认购 单笔最 低限 额为人民 币20 ，000 元，追 加认购单 笔最
低限额 为人 民币1,000 元。 
4、 本基 金认 购费 率不 超过5% ， 按照 认购 金额 递减 ， 即认购 金额 越大 ， 所适 用 的认购 费
率越低 。 投资 者在 一天 之内 如果有 多笔 认购 ， 适用 费率 按单笔 分别 计算 。 具体 认购 费率如 下 ： 嘉实基金管理有限公司






























































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认购金额（含认购费 ） 认购费率 
M＜100 万元 1.0% 
100 万 元≤M ＜200 万 元 0.6% 
200 万 元≤M ＜500 万 元 0.3% 
M≥500 万元 按笔收 取，1000 元/ 笔 
本基金的认购费用 由投资 者承担，不列入基 金资产 ，认购费用用于本 基金的 市场推广、
销售、 注册 登记 等募 集期 间发生 的各 项费 用。 
5、募 集资 金利 息的 处理 方 式： 
本基金 的有效 认 购款 项在 基金募 集期 间产 生的 利息 将折算 为基 金份 额 ， 归 基金 份额持 有
人所有 。利 息的 具体 金额 ，以注 册登 记机 构的 记录 为准。 
6、认 购份 额的 计算 
本基金 每份 基金 份额 初始 面值均 为人 民币1.00 元。 
本基金 的认 购金 额包 括认 购费用 和净 认购 金额 。计 算方法 如下 ： 
（1） 净认 购金 额 = 认购 金额/ （1＋ 认购 费率 ） ； 
（2） 认购 费用 = 认 购金 额-净 认购 金额 ； 
（3） 认购 份额 = （ 净认 购金额 ＋认 购利 息）/ 基 金份额 初始 面值 。 
其中： 认购 份数 保留 至0.01 份基 金份 额， 小 数点 后两 位以后 舍去 ， 舍 去部 分所 代表的 资
产计入 基金 资产 。多 笔认 购时， 按上 述公 式进 行逐 笔计算 。 
例一： 某投 资者 投资10,000 元认 购本 基金， 如果 其认 购资金 的利 息为10 元 ， 则 其可得 到
的基金 份数 计算 如下 ： 
净认购 金额=10,000/(1+1.0% ）= 9,900.99 元 
认购费 用＝10,000 - 9,900.99= 99.01 元 
认购份 数＝(9,900.99 + 10)/1.00 = 9,910.99 份 
即投资 者投 资10,000 元认 购本基 金， 可得 到9,910.99 份基 金份 额。 
7 、募 集资 金 
基金募 集期 间募 集的 资金 存入专 门账 户， 在基 金募 集行为 结束 前， 任何 人不 得动用 。 
七、 基金 合同 的生 效 
（一） 基金 备案 的条 件 嘉实基金管理有限公司






























































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本基金 自基 金份 额发 售之 日起 3 个月 内， 在基 金募 集份额 总额 不少 于 2 亿份 、 基金 募集
金额不 少 于 2 亿 元人 民币 且基金 份额 持有 人不 少 于 200 人 的条 件下 ，同 时 本 基金目 标 ETF
符合 基 金合 同备案 条件 的 前提 下 ， 基金 管理 人依 据法 律法规 及招 募说 明书 可以 决定停 止基 金
发售 ， 并 在10 日内 聘请 法 定验资 机构 验资 ， 自 收到 验资报 告之 日 起 10 日内 ， 向中国 证监 会
办理基 金备 案手 续。 
基金募 集达 到基 金备 案条 件的 ， 自 基金 管理 人办 理完 毕基金 备案 手续 并取 得 中 国证监 会
书面确 认之 日起 ， 基 金合 同 生效 ； 否则 基金合 同 不 生效 。 基 金管 理人在 收到 中国证 监会 确 认
文件的 次日 对《 基金 合同 》生效 事宜 予以 公告 。 
（二） 基金 合同 不能 生效 时募集 资金 的处 理方 式 
如果基 金合 同 不 能生 效， 基金管 理人 应当 承担 下列 责任： 
1 ）以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 ）在 基 金 募集 期限 届满 后 30 日 内返 还投 资者 已 缴纳的 款项 ，并 加计 银行 同期存 款利
息。 
（三） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
基金合 同 生 效后 ， 基 金份 额 持有人 数量 不满200 人或 者基金 资产 净值 低于5,000 万元 的，
基金管 理人 应当 及时 报告 中国证 监会 ；连 续 20 个工 作日出 现前 述情 形的 ，基 金管理 人应 当
向中国 证监 会说 明原 因并 报送解 决方 案。 
法律法 规或 中国 证监 会 另 有规定 时， 从其 规定 。 
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八 、基 金份额 的申 购、赎 回 
（一） 基金 投资 者范 围 
符合法 律法 规规 定的 个人 投资者 、 机 构投 资者 及合 格境外 机构 投资 者， 以及 法律法 规 或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者。 
（ 二） 申购 、赎 回的 场所 
本基金 的申 购与 赎回 将通 过销售 机构 进行 。 具体 的销 售网点 将由 基金 管理 人在 招募说 明
书或其 它相关 公告中 列明 。基金 管理人 可根据 情况 变更或 增减基 金代销 机构 ，并予 以公告 。
基 金 投 资 者 应当 在 销 售 机构 办 理 基 金 销售 业 务 的 营业 场 所 或 按 销售 机 构 提 供的 其 他 方 式办
理基金 份额 的申 购与 赎回 。 若 销售 机构 开通电 话 、 传真或 网上 等交 易方 式， 投资人 可通 过上
述方式 进行 申购 与赎 回， 具体办 法由 基金 管理 人另 行公告 。 
（ 三） 申购 、赎 回的 开放 日及时 间 
本基金 的申 购、 赎回 自 基 金合同 生效 后不 超 过 3 个 月的时 间内 开始 办理 ， 基 金管理 人应
在开始 办理 申购 赎回 的具 体日期 前 2 日在 至少 一家 指定媒 体及 基金 管理 人网 站公告 。 
申购和赎回的开放日 为深 圳证券交易所交易日 （基 金管理人公告暂停申 购或 赎回时除
外） ， 基 金投 资者 在开 放 日申请 办理 基金 份额 的申 购和赎 回 ， 具 体办理 时间 为深圳 证券 交易
所正常 交易 日的 交易 时间 ， 但基 金管 理人 根据 法律 法规、 中国 证监 会的 要求 或本基 金合 同的
规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 
基金管理人不得在 基金 合同 约定之外的日期或 者时 间办理基金份额的申 购或 者赎回或
者转换 。 投资 者在 基 金合 同 约定 之外 的日 期和 时间 提出申 购 、 赎 回或转 换申 请的 ， 其 基金 份
额申购 、赎 回、 转换 价格 为下一 开放 日基 金份 额申 购、赎 回或 转换 的价 格。 
若出现 新的 证券 交易 市场 或交易 所交 易时 间更 改或 实际情 况需 要 ， 基 金管 理人 可对申 购 、
赎回时 间进 行调 整， 但此 项调整 应在 实施 前依 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定在指 定媒 体 公
告。 
（ 四） 申购 、赎 回的 原则 
1 、“未 知价” 原则， 即 基 金的 申购 与赎 回价格 以申 请当日 收 市后 计算的 基金 份额净 值
为基准 进行 计算 ； 嘉实基金管理有限公司






























































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2 、基 金采 用 金 额申 购 和 份 额赎回 的方 式 ， 即申 购以 金额申 请， 赎回 以份 额申 请； 
3 、基金 份额持 有人在 赎回 基金份额 时， 基金管 理人 按先进先 出的 原则， 即对 该基金 份
额持有 人在该 销售机 构托 管的基 金份额 进行处 理时 ， 份额 确认日 期在先 的基 金份额 先赎回 ，
份额 确 认日 期在 后的 基金 份额后 赎回 ，以 确定 所适 用的赎 回费 率； 
4 、当日 的申购 与赎回 申请 可以在当 日 业 务办理 时间 结束前撤 销， 在当日 的 业 务办理 时
间结束 后不 得撤 销； 
5 、基金 管理人 可根据 基金 运作的实 际情 况并在 不影 响基金份 额持 有人实 质利 益的前 提
下调整 上述 原则 。 基 金管 理人必 须在 新规 则开 始实 施前按 照 《信 息披露 办法 》 的 有关 规定 在
指定媒 体公 告并 报中 国证 监会备 案 。 
（ 五） 申购 、赎 回的 程序 
1 、申 购和 赎回 的申 请方 式



基金投 资者 必须 根据 基金 销售机 构规 定的 程序 ， 在开 放日的 业务 办理 时间 向基 金销售 机
构提出 申购 或赎 回的 申请 。 
投资者在 申购 本基金 时须 按销售机 构规 定的方 式备 足申购资 金, 投 资者在 提交 赎回申 请
时，必 须有 足够 的基 金份 额余额 ，否 则所 提交 的申 购、赎 回的 申请 无效 而不 予成交 。 
2 、 申购与 赎回 申请 的确 认 
T 日规 定时 间受 理的 申请， 正常情 况下 ， 基 金注 册登 记机构 在 T+1 日 内为 投资 者对该 交
易的有 效性 进行 确认 ，在 T＋2 日 后（ 包括 该日 ）投 资者应 及时 向销 售机 构或 以销售 机构 规
定的其 他方 式查 询申 购与 赎回的 成交 情况 。 
基金销 售机 构对 申购 、 赎 回申请 的受 理并 不代 表该 申购 、 赎 回申 请一定 成功 ， 而 仅代 表
销售机 构确 实接 收到 申购 、 赎 回申 请。 申购 、 赎 回申 请的确 认以 基金 注册 登记 机构或 基金 管
理人的 确认 结果 为准 。 
在法律 法规 允许 的范 围内 ， 基金 管理 人可 根据 《业 务规则 》 ， 对上 述业 务办 理时间 进行
调整， 基金 管理 人将 于开 始实施 前按 照有 关规 定予 以公告 。 
3 、 申购与 赎回 申请 的款 项支 付 
申购采 用全 额缴 款方 式， 若申购 资金 在规 定时 间内 未全额 到账 则申 购不 成功 ， 若申 购不
成功或 无效 ，申 购款 项将 退回投 资者 账户 。 嘉实基金管理有限公司






























































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投资 者T 日 赎回 申请 成功 后， 基金 管理 人将 通过 基金 注册登 记机 构及 其相 关基 金销售 机
构在 T ＋7 日 （包 括该 日） 内将赎 回款 项划 往基 金份 额持有 人账 户。 在发 生巨 额赎回 的情 形
时，款 项的 支付 办法 参照 基金合 同 的 有关 条款 处理 。 
（ 六） 申购 、赎 回的 数额 限制 
1 ．申 请申 购基 金的 金额 
投资者通过代销机构 或嘉 实基金管理有限公司 网上 直销首次申购单笔最 低限 额为人民
币5,000 元， 投资者 通过直 销中心柜 台首 次申购 单笔 最低限额 为人 民币20,000 元；但已 持有
本基金份 额的 投资者 可以 适用首次 单笔 最低限 额人 民币1,000 元 。追加 申购单 笔最低限 额为
人民币1,000元。 
投资者 将当 期分 配的 基金 收益转 购基 金份 额或 采用 定期定 额投 资计 划时 ， 不受 最低申 购
金额的 限制 。 
投资者 可多 次申 购， 对单 个投资 者累 计持 有份 额不 设上限 限制 。 法律法 规 、 中国证 监会
另有规 定的 除外 。 
2 ．申 请赎 回基 金的 份额 
单笔赎 回不 得少 于1,000 份 （如该 帐户 在该 销售 机构 托管的 基金 余额 不足1,000份， 则 必
须一次性赎回基金全部份额） ；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足
1,000 份时 ，基 金管 理人 有 权将投 资者 在该 销售 机构 托管的 剩余 基金 份额 一次 性全部 赎回 。 
3 ．基金 管理人 可根据 市场 情况，调 整对 申购金 额和 赎回份额 的数 量限制 ，基 金管理 人
必须在 调整 前依 照 《 信息 披露办 法》 的有 关规 定在 至少一 种指 定媒 体上 刊登 公告并 报中 国证
监会 
（ 七） 申购 费用 和 赎 回费 用 
1、本基金申购费率 按照申 购金额递减，即申 购金额 越大，所适用的申 购费率 越低。投
资者在 一天 之内 如果 有多 笔申购 ，适 用费 率按 单笔 分别计 算。 
本基金 申购 费率 最高 不超 过5％ ，具 体如 下： 
申购金额（含申购费 ） 申购费率 
M＜100 万 元 1.2% 嘉实基金管理有限公司






























































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100 万 元 ≤M ＜200 万 元 0.8% 
200 万 元 ≤M ＜500 万 元 0.4% 
M≥500 万 元 单笔 1000 元 
本基金 的申 购费 用由 申购 人承担 ， 主 要用 于本 基金 的市场 推广 、 销 售、 注 册 登记等 各项
费用， 不列 入 基 金资 产 。 
2 、本基 金的赎 回费率 按照 持有时间 递减 ，即相 关基 金份额持 有时 间越长 ，所 适用的 赎
回费率 越低 。



本基金 赎回 费率 最高 不超 过赎回 金额 的5 ％， 随持 有 期限的 增加 而递 减。 具体 如下： 
持有期限 赎回费率 
M＜365 天 0.50% 
365 天≤M ＜730 天 0.25% 
M≥730 天 0 
本基金的赎回 费用由基金 份额持有人承 担，其中25% 的部分归入 基 金资产 ，其 余部分用
于支付 注册 登记 费等 相关 手续费 。 
3、基金管理人 可以在法律 法规和基金合 同规定范围 内调整申购费 率和赎回费 率。费 率
如发生 变更 ， 基金管 理人 应在调 整实 施前 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 在 至少 一种 指定
媒体上 刊登 公告 。 
4、基金管理人 可以在不违 背法律法规规 定及基金合 同约定的情形 下根据市场 情况制 定
基金促 销计 划， 针对 特定 交易方 式 （ 如网 上交 易、 电话交 易等 ） 等 进行 基金 交易的 投资 者定
期或不 定期 地开 展基 金促 销活动 。 在 基金 促销 活动 期间， 按相 关监 管部 门要 求履行 相关 手续
后基金 管理 人可 以适 当调 低基金 申购 费率 。 
（ 八） 申购 份额 、赎 回金 额的计 算方 式 
1、 申 购份 额的 计算 
本基金 的申 购金 额包 括申 购费用 和净 申购 金额 。其 中， 
净申购 金额=申 购金 额/（1 ＋申购 费率 ） 
申购费 用= 申购 金额 －净 申 购金额 
申购份 额= 净申 购金 额/T 日基金 份额 净值 
申购份 额 的 计算 结果 保留 至 小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以后 的部 分舍 去， 舍去部 分 所
代表的 资产 计入 基金 资产 。 嘉实基金管理有限公司






























































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例 二 ：二 投资 者 分别 提出申 购 请求 ，申 购 金额 分别为110,000 元和1,100,000 元 ， 当日
基金份 额净 值为1.1000 元 。申购 份数 计算 如下 ： 
 申购一 申购二 
申购金 额（ 元，A） 110,000 1,100,000 
适用申 购费 率（B） 1.2% 0.8% 
净申购 金额 （元 ，C ） 108,695.65 1,091,269.84 
申购费 用（ 元，D） 1,304.35 8,730.16 
申购份 额（E=C/1.1 ） 98,814.22 992,063.49 
2、 赎 回金 额的 计算 
本基金 的赎 回采 用 “ 份额 赎回” 方式 ， 赎 回价 格以T 日的基 金份 额净 值为 基准 进行计 算 ，
本基金 的赎 回金 额为 赎回 总额扣 减赎 回费 用。 其中 ， 
赎回总 额＝ 赎回 份数 ×T 日 基金份 额净值 
赎回费 用＝ 赎回 总额 ×赎 回费率 
赎回金 额= 赎回 总额 －赎 回 费用 
赎回金 额 的 计算 结果 保留 至小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以下 舍去 ， 舍 去部 分所代 表 的
资产计 入 基 金资 产 。 
例三：假定三笔 赎回申请 的赎回份额均为10,000 份 ，但持有时间长 短不同， 其中 基金
份额 净 值为 假设 数， 那么 各笔赎 回负 担的 赎回 费用 和获得 的赎 回金 额计 算如 下： 
 赎回1 赎回2 赎回3 
赎回份 额（ 份，A） 10,000 10,000 10,000 
基金份 额 净 值（ 元，B） 1.1000 1.3000 1.4000 
持有时 间 100天 366天 731天 
适用赎 回费 率（C） 0.5% 0.25% 0% 
赎回总 额（ 元，D=A ×B ） 11,000 13,000 14,000 
赎回费 （E=C ×D ） 55 32.5 0 
赎回金 额（F=D-E） 10,945 12,967.5 14,000 
3 、基 金份 额净 值计 算 
T 日基 金份 额净 值=T 日 基 金资产 净值/T 日发 行在 外 的基金 份额 总数 。 
T 日的 基金 份额 净值 在当 天收市 后计 算， 并在T+1 日内公 告。 遇特 殊情 况， 经中国 证监嘉实基金管理有限公司






























































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会同意 ， 可 以适 当延 迟计 算或公 告。 基金 份额 净值 为计算 日基 金资 产净 值除 以计算 日发 行在
外的基 金份 额总 数， 基金 份额净 值单 位为 元， 计算 结果保 留 至 小数 点 后4 位 ， 小数 点后 第 5
位四舍 五入 。由 此产 生的 误差在 基金 资产 中列 支。 
（ 九） 申购 、赎 回的 注册 登记 
投资者申购基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者登记 权益并办理 注册登记
手续， 投资 者自T+2 日（ 含 该日） 后有 权赎 回该 部分 基金份 额。 
投资者赎回基 金成功后， 基金注册登记 机构在T+1 日 为投资者办理 扣除权益的 注册登记
手续。 
基金管 理人 可以 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对 上述 注册登 记办 理时 间进 行调 整， 但 不 得
实质影 响投 资者 的合 法权 益， 并于 开始 实施前 依照 《信 息披 露办 法》 的有 关 规定在 至少 一家
指定媒 体公 告。 
（十） 巨额 赎回 的认 定及 处理方 式 
1 、巨 额赎 回的 认定 
单个开 放日 中， 本基 金的 基金份 额净 赎回 申请 （ 赎 回申请 总数 加上 基金 转换 中转出 申请
份额总 数后 扣除 申购 申请 总数及 基金 转换 中转 入申 请份额 总数 后的 余额 ） 超过 上一日 基金 总
份额 的10% 时， 即认 为发 生了巨 额赎 回。 
2 、巨 额赎 回的 处理 方式 
出现巨 额赎 回时 ， 基金 管理 人可以 根据 本基 金当 时的 资产组 合状 况决 定接 受全 额赎回 或
部分延 期赎 回。 
（1）全 额赎回 ：当基 金管 理人认为 有能 力 支付 投资 者的全部 赎回 申请时 ，按 正常赎 回
程序执 行。 
（2）部 分顺延 赎回： 当基 金管理人 认为 支付投 资者 的赎回申 请有 困难或 认为 支付投 资
者的赎 回申 请可 能会 对基 金的资 产净 值造 成较 大波 动时 ， 基 金管 理人 在当 日接 受赎回 比例 不
低于上 一日 基金 总份 额 的10%的 前提 下， 对 其余 赎回 申请延 期予 以办 理。 对于 单个基 金份 额
持有人 的赎 回申 请， 应当 按 照其 申请 赎回 份额 占当 日申请 赎回 总份额 的 比例 ， 确定 该单 个基
金份额 持有 人当日 办理 的 赎回份 额； 投资 者未 能赎 回部分 ， 除 投资 者在 提交 赎回申 请时 选择
将当日 未获 办理 部分 予以 撤销外 ， 延 迟至 下一 个开 放日办 理， 赎回 价格 为下 一个开 放日 的价
格。 依照 上述 规定转 入下 一个开 放日 的赎 回不 享有 赎回优 先权 ， 并以此 类推 ， 直 到全 部赎 回嘉实基金管理有限公司






























































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为止。 部分 顺延 赎回 不受 单笔赎 回最 低份 额的 限制 。 
（3） 巨额 赎回 的公 告： 当 发生巨 额赎 回并 顺延 赎回 时，基 金管 理人 应在 2 日 内通过 指
定媒体 及基 金管 理人 的公 司网站 或代 销机 构的 网点 刊登公 告 ， 并 在公 开披 露日 向中国 证监 会
和 基金 管理 人 主 要办 公场 所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案 。 同时 以邮 寄、 传 真 或招 募说 明
书规定 的其 他方 式 通 知基 金份额 持有 人 ， 并说 明有 关处理 方法 。 
本基金 连 续2 个 开放 日以 上发生 巨额 赎回 ， 如 基金 管理人 认为 有必 要， 可暂 停接受 赎回
申请； 已经 接受 的赎 回申 请可以 延缓 支付 赎回 款项 ，但不 得超 过 20 个工 作日 ，并应 当在 至
少一家 指定 媒体 公告 。 
（十一 ）拒 绝或 暂停 申购 的情形 及处 理方 式 
除非出 现如 下情 形， 基金 管理人 不得 暂停 或拒 绝基 金投资 者的 申购 申请 ： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金无 法正 常运 作；



（2） 证券 交易 场所 在交 易 时间临 时停 市， 导致 当日 基金资 产净 值无 法计 算； 
（3） 所投 资的 目标ETF 暂 停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值； 
（4） 所投 资的 目标 ETF 暂 停申购 或二 级市 场交 易停 牌，且 基金 管理 人认 为有 必要暂 停
本基金 申购 的； 
（5） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
（6）基 金资产 规模过 大， 使基金管 理人 无法找 到合 适的投资 品种 ，或可 能对 基金业 绩
产生负 面影 响， 从而 损害 现有基 金份 额持 有人 的利 益； 
（7） 基 金管 理人 、 基 金 托管人 、 基金 销售机 构或 注册登 记机 构因 技术 故障 或异常 情况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行； 
（8）基 金管理 人认为 接受 某笔或某 些申 购申请 可能 会影响或 损害 现有基 金份 额持有 人
利益时 ； 
（9） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他可 暂停 申购的 情形 。 
发生上述 情形 之一且 基金 管理人决 定拒 绝或暂 停申 购的，申 购款 项将全 额退 还投资者 。
发生上 述暂停 申购情 形（ 第（8） 项除外 ）时 ，基金 管理人 应当在 至少一 家指 定媒体 刊登暂
停申购 公告 并报 中国 证监 会备案 。 
（十二 ）暂 停赎 回或 者延 缓支付 赎回 款项 的情 形及 处理方 式 嘉实基金管理有限公司






























































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除非出 现如 下情 形 ， 基 金管 理人不 得拒 绝接 受或 暂停 基金份 额持 有人 的赎 回申 请或者 延
缓支付 赎回 款项 ： 
（1） 不可 抗力 的原 因导 致 基金管 理人 不能 支付 赎回 款项； 
（2） 证券 交易 场所 依法 决 定临时 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ； 
（3） 因市 场剧 烈波 动或 其 他原因 而出 现连 续 2 个或 2 个以 上开 放日 巨额 赎回 ，导致 本
基金的 现金 支付 出现 困难 ； 
（4） 所投 资的 目标ETF 暂 停估值 ，导 致基 金管 理人 无法计 算当 日基 金资 产净 值； 
（5） 所投 资的 目标ETF 暂 停赎回 ，且 基金 管理 人认 为有必 要暂 停本 基金 赎回 的； 
（6） 发生 《基 金合 同》 规 定的暂 停基 金资 产估 值的 情况； 
（7）基 金管理 人、基 金托 管人、基 金销 售机构 或注 册登记机 构因 技术故 障或 异常情况
导致基 金销 售系 统或 基金 注册登 记系 统或 基金 会计 系统无 法正 常运 行； 
（8） 法律 法规 规定 或中 国 证监会 认定 的其 他情 形。 
发生上述情形之一且 基金 管理人决定拒绝接受 或暂 停基金份额持有人的 赎回 申请或者
延缓支 付赎 回款 项的 ， 基金 管理人 应及 时在 至少 一家 指定媒 体刊 登暂 停赎 回公 告并报 中国 证
监会备 案。 已接 受的 赎回 申请， 基金 管理 人将 足额 支付； 如暂 时不 能足 额支 付的， 可延 期支
付部分 赎回 款项 ， 按每 个赎 回申请 人已 被接 受的 赎回 申请量 占已 接受 赎回 申请 总量的 比例 分
配给赎 回申 请人 ， 未支 付部 分由基 金管 理人 按照 发生 的情况 制定 相应 的处 理办 法在后 续开 放
日 予以 支付 。 
同时，在 出现 上述第 （3 ） 款的情形 时， 对已接 受的 赎回申请 可延 期支付 赎回 款项， 最
长不超 过 20 个工 作日 ，并 在至少 一家 指定 媒体 公告 。投资 者在 申请 赎回 时可 事先选 择将 当
日可能 未获 受理 部分 予以 撤销。 
在暂停 赎回 的情 况消 除时 ， 基金 管理 人应 及时 恢复 赎回业 务的 办理 ， 并 依照 有关规 定在
至少一 家指 定媒 体上 公告 。 
（ 十三 ）重 新开 放申 购或 赎回的 公告 
基金管 理人 可以 根据 暂停 申购或 赎回 的时 间， 依照 《信息 披露 办法 》 的 有关 规定， 最迟
于重新 开放 日在 至少 一家 指定媒 体和 基金 管理 人网 站上刊 登重 新开 放申 购或 赎回的 公告 ， 并
公布最 近1 个开 放日 的基 金份额 净值 ； 也可 以根 据实 际情况 在暂 停公 告中 明确 重新开 放申 购
或赎回 的时 间， 届时 不再 另行发 布重 新开 放的 公告 。 
 嘉实基金管理有限公司






























































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九 、基 金转换 
为方便 基金 份额 持有 人， 未来在 各项 技术 条件 和准 备完备 的情 况下 ， 投 资者 可以依 照基
金管理 人的 有关 规定 选择 在本基 金和 基金 管理 人管 理的其 他基 金之 间进 行基 金转换 。 基金 转
换的数 额限 制、 转换 费率 等具体 规定 可以 由基 金管 理人届 时另 行规 定并 公告 。 
 
十 、定 期定额 投资 计划 
基金管 理人 可以 为投 资者 办理定 期定 额投 资计 划 ， 具 体规则 由基 金管 理人 在届 时发布 公
告或更 新的 招募 说明 书中 确定。 
 嘉实基金管理有限公司






























































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十 一、 基金的 非交 易过户 、 转 托管、 冻结 与 质押 
（一 ） 非 交易 过户是 指不 采用申 购 、 赎 回等基 金交 易方式 ， 将一 定数量 的基 金份额 按 照
一定规 则从 某一 投资 者基 金账户 转移 到另 一投 资者 基金账 户的 行为 。 
基金注 册登 记机 构只 受理 继承、 捐赠、 司法 强制 执行 和经注 册登 记机 构认 可的 其他情 况
下的非 交易 过户 。 其 中， “继承 ” 指 基金 份额 持有 人死亡 ， 其 持有 的基 金份 额由其 合法 的继
承人继 承 ； “ 捐赠 ” 指 基金 份额持 有人 将其 合法 持有 的基金 份额 捐赠 给福 利性 质的基 金会 或
社会团 体的 情形 ； “司 法 强制执 行 ” 是 指司法 机构 依据生 效司 法文 书将 基金 份额持 有人 持有
的基金 份额强 制划转 给其 他自然 人、法 人、社 会团 体或其 他组织 。无论 在上 述何种 情况下 ，
接受划 转的 主体 应符 合相 关法律 法规 和 基 金合 同 规 定的持 有本 基金 份额 的投 资者的 条件 。 办
理非交 易过 户必 须提 供基 金注册 登记 机构 要求 提供 的相关 资料 。 
基金注 册登 记机 构受 理上 述情况 下 的 非交 易过 户 ， 其他销 售机 构不 得办 理该 项业务 。 
对于符 合条 件的 非交 易过 户申请 按《 业务 规则 》的 有关规 定办 理。 
（二） 本基 金目 前实 行份 额托管 的交 易制 度。 投资 者可将 所持 有的 基金 份额 从一个 交易
账户转 入另 一个 交易 账户 。 具 体办 理方 法参照 《 业 务规则 》 的有 关规定 以及 基金代 销机 构的
有关规 定。 
如果基 金管 理人 、 注 册登 记机构 、 办 理转 托管 的销 售机构 出现 技系 统性 能限 制或出 于其
他合理 原因 ，可 以暂 停转 托管业 务或 者拒 绝基 金份 额持有 人的 转托 管申 请。 
（三 ） 基 金注 册登 记机 构只 受理国 家有 权机 关依 法要 求的基 金份 额的 冻结 与解 冻以及 注
册登记 机构 认可 的其 他情 况下的 冻结 与解 冻。 基金 账户或 基金 份额 被冻 结的 ， 被冻 结部 分产
生的权 益一 并 冻 结。 被冻 结部分 份额 仍然 参与 收益 分配。 
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十 二、 基金的 投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪业 绩比 较基 准 ， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的最 小化 ， 在正常 市场 情况下 ， 本
基金日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超 过0.35% ， 年化 跟踪误 差不 超 过 4% 。 
（二） 投资 范围 
本基金以 目标ETF 基 金份额 、标的指 数成 份股及 备选 成份股为 主要 投资对 象。 本基金 投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值的90% ， 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值的5%。 






此 外， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 （包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 衍生 工具 （权 证 、 股 指期 货 等） 、 债券 资产 （国 债、
金融债 、企业 债、公 司债 、次级 债、可 转换债 券、 分离交 易可转 债、央 行票 据、中 期票据 、
短期融 资券等） 、资 产支持 证券、 债券回 购、银 行存 款等固 定收益 类资产 、现 金资产 、以及
中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 （但 须符 合中国 证监 会的 相关 规定 ） 。 






如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 金融工 具 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围 。 
（三） 投资 理念 
本基金遵 循指 数化投 资理 念，通过 投资 于目 标 ETF 、标的指 数成 份股和 备选 成份股等 ，
力求获 得与 目 标ETF 所跟 踪的标 的指 数相 近的 平均 收益率 ，满 足基 金投 资者 的投资 需求 。 
（四） 投资 策略 
本基金 为目 标ETF 的 联接 基 金。 主要 通过 投资 于目 标ETF 实现 对业 绩比 较基 准的 紧 密跟踪 ，
在正常市 场情 况下， 本基 金相对于 业绩 比较基 准的 日均跟踪 偏离 度的绝 对值 不超过0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超过4% 。 如 因标的 指数 编制 规则 调整 或其他 因素 导致 跟踪 偏离 度超过 上述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度进 一步扩 大。 
在投资 运作 过程 中， 本基 金将在 综合 考虑 合规 、 风 险、 效 率、 成本 等因 素的 基础上 ， 决
定采用 一级 市场 申赎 的方 式或证 券二 级市 场交 易的 方式进 行目 标ETF 的 买卖 。 
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此外， 为更 好地 实现 投资 目标， 本基 金可 投资 股指 期货和 其他 经中 国证 监会 允许的 衍生
金融产 品 。 本 基金投 资股 指期货 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值为 目的 ， 主 要选 择流 动
性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合约 。 本基 金力争 利用 股指期 货的 杠杆 作用 ， 降 低股票 仓位 频 繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。 
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标。 
本基金 投资 于股 票期 货、 期权等 相关 金融 衍生 工具 必须经 过投 资决 策委 员会 的批准 。 
1 、决 策依 据 
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2 、投 资管 理体 制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责决 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
决定日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 以及 调整 决策。 
3 、投 资程 序 
研究、 决策 、 组 合构 建、 交易、 评估 、 组 合维 护的 有机配 合共 同构 成了 本基 金的投 资管
理程序 。严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行 ， 避免 重大 风险 的发生 。 
（1） 研 究： 指 数投 资研 究 小组 依 托公 司整 体研 究平 台,整合 内 部信 息以 及券 商 等外部 研
究力量 的研 究成 果开 展目 标 ETF 的申 购赎 回清 单分 析 、 目标 ETF 流 动性 分析、 标的指 数成份
证券 相 关信 息的 搜集 与分 析 等， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。 
（2） 投资 决策 ：投 资决 策 委员会 依据 指数 投资 研究 小组 提 供的 研究 报告 ， 定 期召开 或
遇重大 事项 时召 开投 资决 策会议 ， 决策 相关事 项 。 基金经 理根 据投 资决 策委 员会的 决议 ， 每
日进行 基金 投资 管理 的日 常决策 。 
（3） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行 ， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（4） 投资 绩效 评估 ： 风 险 管理部 门 定 期和 不定 期对 基金进 行投 资绩 效评 估 ， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 讨投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。 
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（5） 组合 监控 与调 整： 基 金经理 将跟 踪目标 ETF 申 购赎回 清单 特征 、二 级市 场交易 特
征、 标 的指 数变 动情 况， 并 结合 成份 股基 本面 情况 、 成份 股公 司行 为、 流动 性状况 、 本 基金
申购和 赎回 的现 金流 量以 及组合 投资 绩效 评估 的结 果等， 对投 资组 合进 行监 控和调 整 ， 密切
跟踪 业 绩比 较基 准 。 
基金管 理人 在确 保基 金份 额持有 人利 益的 前提 下有 权根据 环境 变化 和实 际需 要对上 述
投资程 序做 出调 整 ， 并在 基金招 募说 明书 及其 更新 中公告 。 
（五） 投资 组合 管理 
1 、投 资组 合的 建立 
在基金 建仓 期， 为避 免有 可能在 二级 市场 造成 的价 格冲击 ， 基 金经 理将 主要 采取一 级市
场申购 的方 式建 立联 接基 金的初 始投 资组 合。 
2 、投 资组 合 的 日常 管理 
（1） 基金 经理 根据 投资 决 策委员 会的 指导 意见 确定 具体的 资产 配置 方案 。 
（2） 基 金经 理每日 根据 本 基金申 购赎 回 情 况及 已有 现金滞 留， 在综 合考 虑合 规 、 风险 、
效率、 成本 等因 素的 基础 上， 决 定采 用一 级市 场申 赎的方 式或 证券 二级 市场 交易的 方式 进行
目标ETF 的 买卖 。 
（3） 通 常情 况下， 联接 基 金的投 资组 合主 要体 现为 持有目 标ETF 基 金份 额； 对 于目标ETF
暂停申 购、 停牌 或其 他原 因导致 基金 投资 组合 中出 现的现 金， 基金 经理 将根 据市场 情况 按照
本基金 的投 资范 围约 定的 其他投 资品 种进 行投 资。 
3 、投 资绩 效评 估 
风险管 理部门 定期 对 本基 金的运 行情 况 和 跟踪 偏离 进行量 化 评 估并 出具 评估 报告 。 基 金
经理根 据评 估报 告分 析投 资操作 、组 合状 况和 跟踪 误差来源 等 情况 ，并 相应 进行组 合调整 。 
 
（ 六） 业绩 比较 基准 
本基金 业绩 比较 基准 ： 
中创400 指数 收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率*5% 。 
中创400 指 数挑 选在 深圳 证券交 易所 的中 小企 业板 及创业 板股 票中 ， 依据 其 前 6 个 月的
平均流 通市 值的 比重 和平 均成交 金额 的比 重按 2：1 的权重 加权 平均 ，然 后将 计算结 果从 高
到低排 序选 取排 名在 位 于101-500 名 的股 票。 嘉实基金管理有限公司






























































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中创400 指 数是 本基 金目 标 ETF 的标 的指 数。 如果 目标 ETF 变 更标 的指 数、 或中 创 400
指数编 制机 构 变 更或 停止 中创400 指数 的 编制 及发 布、 或 中创400 指数 由其 他指数 替代 、 或
中创400 指数 由 于指 数编 制方法 发生 重大 变更 等原 因导致 中创400 指数 不宜 继续作 为 业 绩比
较基准 的组 成部 分 ， 本基 金管理 人可 以依 据审 慎性 原则， 在充 分考 虑持 有人 利益及 履行 适当
程序的 前提 下， 变更 本基 金的 业 绩比 较基 准并 及时 公告 。 若标 的指 数变 更对 基金投 资无 实质
性影响(包 括但 不限 于编 制 机构变 更 、 指 数更名 等) ， 无需召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管
理人可 在取 得基 金托 管人 同意后 变更 标的 指数 ，报 中国证 监会 备案 并及 时公 告。 
（ 七） 风险 收益 特征 
本基金 为中创 400ETF 的 联 接基金 ， 主要 通过 投资 于中创 400ETF 来实 现对 业绩 比 较基准
的紧密 跟踪 。因 此， 本基 金的业 绩表 现与 中创400 指数及 中创 400ETF 的 表现 密切相 关。 本
基金的 长期 平均 风险 和预 期收益 率高 于混 合型 基金 、债券 型基 金、 及货 币市 场基金 。 
（ 八） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本 基 金资 产 从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是法 律法 规或 是中 国证 监会 另 有规 定的 除外 ； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依 照有 关法 律 、 行 政 法规有 关法 律法 规 规 定， 由 中国证 监会 规定 禁止 的其 他活动 。 
对于因 上述 （5） 、 （6） 项 情形导 致无 法投 资的 标的 指数成 份股 的， 基 金管 理 人应在 严
格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当替 代。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1） 本基 金投 资于 中创400ETF 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值 的90% ； 
（2） 持有 一家 上市 公司 的 股票， 其市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ； 嘉实基金管理有限公司






























































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（3）本 基金与 基金管 理人 管理的其 他基 金持有 一家 公司发行 的证 券总和 ，不 超过该 证
券的10% ； 
（4）基 金资产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过基 金总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
（5）本 基金投 资权证 ， 在 任何交易 日买 入的总 金额 ，不超过 上一 交易日 基金 资产净 值
的 0.5% ，基 金持 有的 全部 权证的 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ，基 金管 理人 管理的 全部 基
金持有 同一 权证 的比 例不 超过该 权证 的 10% 。 其 它权 证的投 资比 例， 遵从 法规 或监管 部门 的
相关规 定； 
（6）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40 ％； 
（7）本 基金投 资于同 一原 始权益人 的各 类资产 支持 证券的比 例， 不得超 过基 金资产 净
值的 10 ％ ； 持 有的 全部 资 产支持 证券 ， 其市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 20 ％ ； 持有的 同一(指
同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的 10 ％； 基金管 理人 管
理的全 部基 金投 资于 同一 原始权 益人 的各 类资 产支 持证券 ， 不得 超过 其各 类资 产支持 证券 合
计规模 的 10 ％； 
（8） 本基 金应 投资 于信 用 级别评 级 为 BBB 以 上（ 含 BBB ） 的资 产支 持证 券。 基 金持有
资产支 持证 券期 间， 如果 其信用 等级 下降 、 不 再符 合投资 标准 ， 应 在评 级报 告发布 之日 起 3
个月内 予以 全部 卖出 ； 
（9） 本基 金从 事股 票指 数 期货投 资时 ，遵 循相 关法 律法规 的规 定: 
(a) 本 基金 在任 何交 易日 日终， 持有 的买 入股 指期 货合约 价值 ， 不 得超 过基 金资产
净值 的10% ； 
(b)本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的买 入期货 合约 价值与有 价证 券市值 之和 不得
超过基 金资 产净 值 的 95% ； 
(c)本基 金在任 何交易 日日 终，持有 的卖 出期货 合约 价值不得 超过 本基金 持有 的股
票总市 值的 20% ； 
(d)本基 金所持 有的股 票市 值和买入 、卖 出股指 期货 合约价值 ，合 计（轧 差计 算）
应当符 合 基 金合 同 关 于股 票投资 比例 的有 关约 定； 
(e)本基 金在任 何交易 日内 交易（不 包括 平仓） 的股 指期货合 约的 成交金 额不 得超
过上一 交易 日基 金资 产净 值的 20% ； 
(f)本基 金投资 股指期 货的 ，每个交 易日 日终在 扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保嘉实基金管理有限公司






























































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证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券； 
（10） 法律 法规 和基 金合 同规定 的其 他限 制。 
3 、若将 来法律 法规或 中国 证监会的 相关 规定发 生修 改或变更 ，致 使本款 前述 约定的 投
资禁止 行为 和投 资组 合比 例限制 被修 改或 取消 ， 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后， 本 基金 可相
应调整 禁止 行为 和投 资限 制规定 。 
（ 九） 投资 组合 比例 调整 
基金管理人应当自 基金 合同 生效之日起三 个 月内 使基 金 的 投 资 组 合 比 例符 合 基金合同
的约定 。 因 证券 市场 波动 、 上市 公司 合并 、 基 金规 模变动 、 标 的指 数成 份股 调整、 标的 指数
成份股 流动 性限 制、 目标 ETF 暂 停申 购、 赎 回或 二级 市场交 易停 牌 等 基金 管理 人之外 的因 素
致使基 金投 资不 符合 基金 合同 约 定的 投资 比例 规定 的，基 金管 理人 应当 在 10 个交易 日内 进
行调整 。法 律法 规 或 监管 机构 另 有规 定时 ，从 其规 定。 
（十） 目标ETF 发生 相关 变 更情形 时的 处理 
目标ETF 出 现下 述情 形之 一的 ， 本 基金 将在 履行 适当 程序后 由投 资于 目 标 ETF 的联接 基
金变更 为直 接投 资该 标的 指数的 指数 基金 ； 若届 时本 基金管 理人 已有 以该 指数 作为标 的指 数
的指数 基金 ， 则 本基 金将 本着维 护投 资者 合法 权益 的原则 ， 履 行适 当的 程序 后选取 其他 合适
的指数 作为 标的 指数 。 相 应地 ， 本 基金 基金合 同中 将去掉 关于 目 标 ETF 的表 述部分 ， 或将 变
更标的 指数 ，届 时将 由基 金管理 人另 行公 告。 
1 、目 标ETF 交 易方 式发 生 重大变 更致 使本 基金 的投 资策略 难以 实现 ； 
2 、目 标ETF 终 止上 市； 
3 、目 标ETF 基 金合 同终 止 ； 
4 、目 标 ETF 的基 金管 理人 发生变 更。 （但 变更 后的 本基金 与目 标 ETF 的 基金 管理人 相
同的除 外） 。 
若目 标ETF 变更 标的 指数 ， 本基金 将在 履行 适当 程序 后相应 变更 标的 指数 且继 续投资 于
该目 标ETF。 但目 标 ETF 召 开基金 份额 持有 人大 会审 议变更 目 标ETF 标的 指数 事项的 ， 本 基
金的基 金份 额持 有人 可出 席目 标 ETF 基金 份额 持有 人大会 并进 行表 决 ， 目 标ETF 基 金份 额持
有人大 会审 议通 过变 更标 的指数 事项 的 ， 本 基金 可不 召开基 金份 额持 有人 大会 相应变 更标 的
指数并 仍为 该目 标ETF 的 联接基 金。 
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十 三、 基金的 融资 、融券 
本基金 可以 根据 届时 有效 的有关 法律 法规 和政 策 规 定进行 融资 、融 券。 
 



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十 四、 基金的 财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指购 买的 各类证 券及 票据 价值 、 银行 存款本 息和 基金 应收 的申 购基金 款
以及其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
其构成 主要 有： 
1 、银 行存 款及 其应 计利 息 ； 
2 、结 算备 付金 及其 应计 利 息； 
3 、根 据有 关规 定缴 纳的 保 证金及 其应 收利 息； 
4 、应 收证 券交 易清 算款 ； 
5 、应 收申 购款 ； 
6 、股 票投 资及 其估 值调 整 ； 
7 、债 券投 资及 其估 值调 整 和应计 利息 ； 
8 、权 证投 资及 其估 值调 整 ； 
9 、其 他投 资及 其估 值调 整 ； 
10 、其 他资 产等 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 的基 金资 产净 值是 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 以基 金托 管人 的名 义开立 资金 结算 账户 和托 管专户 用于 基金 的资 金结 算业务 ， 并
以基金 托管 人和 本基 金联 名的方 式开 立基 金证 券账 户、 以本 基金 的名 义开 立银 行间债 券托 管
账户并 报中 国人 民银 行备 案。 开立 的基 金专用 账户 与基金 管理 人 、 基金 托管 人、 基金 代销 机
构和基 金注 册登 记机 构自 有的财 产账 户以 及其 他基 金财产 账户 相独 立。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
本基金 财产 独立 于基 金管 理人、 基金 托管 人和 基金 代销机 构的 财产 ， 并 由基 金托管 人保
管。 基 金管 理人 、 基 金托 管人不 得将 基金 财产 归入 其固有 财产 ； 基 金管 理人 、 基金 托管 人因嘉实基金管理有限公司






























































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基金财 产的 管理 、 运 用或 其他情 形而 取得 的财 产和 收益， 归入 基金 财产 。 基 金管理 人、 基金
托管人 、 基 金注 册登 记机 构和基 金代 销机 构以 其自 有的财 产承 担其 自身 的法 律责任 ， 其 债权
人不得 对本 基金 财产 行使 请求冻 结、 扣押 或其 他权 利。 除 依法 律法 规和 基金 合同 的 规定 处分
外，基 金财 产不 得被 处分 。 
基金管 理人 、 基 金托 管人 因依法 解散 、 被 依法 撤销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
基金管理 人管 理运作 基金 财产所产 生的 债权， 不得 与其固有 资产 产生的 债务 相互抵销 ；
基金管 理人 管理 运作 不同 基金的 基金 财产 所产 生的 债权债 务不 得相 互抵 销。 
非因基 金财 产本 身承 担的 债务 ， 不得 对基 金财 产强 制执行 。 嘉实基金管理有限公司






























































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十 五、 基金资 产估 值 
（一） 估值 目的 
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基金 资产 是否保 值 、 增 值， 依据 经 基金资 产估
值后确 定的 基金 资产 净值 而计算 出的 基金 份额 净值 ，是计 算基 金申 购与 赎回 价格的 基础 。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非工作 日。 
（三） 估值 对象 
基金所 依法 拥有 的目标 ETF 份额 、 股 票、 债券 、权 证和银 行存 款本 息等 资产 和负债 。 
（四） 估值 方法 
1 、目 标ETF 估 值方 法 
本基金 投资 的目 标 ETF 份 额以目 标ETF 估 值日 基金 份额 的 净值 估值 。 
2 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价 （ 收盘 价） 估值； 估 值日无 交易 的， 且最 近交 易日后 经济 环境 未发 生重 大变化 ， 以 最近
交易日 的市 价 （ 收盘 价） 估值； 如最 近交 易日 后经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类 似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 市价， 确定 公允 价格 。 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 。 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大 变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息得 到的 净价 进行 估值； 估值 日没 有交 易的， 且最近 交易 日后 经济 环境 未发生 重大 变
化，按 最近交 易日债 券收 盘价减 去债券 收盘价 中所 含的债 券应收 利息得 到的 净价进 行估值 。
如最近 交易 日后 经济 环境 发生了 重大 变化 的 ， 可 参考 类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 因
素，调 整最 近交 易市 价， 确定公 允价 格； 嘉实基金管理有限公司






























































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（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券， 采用 估值技术 确定 公允价 值。 交易所 上
市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允 价 值， 在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况
下，按 成本 估值 。 
3 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股 票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
4 、因持 有股票 而享有 的配 股权，采 用估 值技术 确定 公允价值 ，在 估值技 术难 以可靠 计
量公允 价值 的情 况下 ，按 成本估 值。 
5 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
6 、同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7 、股 指期 货以 估值 日的 结 算价估 值。 如法 律法 规今 后另有 规定 的， 从其 规定 。 
8 、如有 确凿证 据表明 按上 述方法进 行估 值不能 客观 反映其公 允价 值的， 基金 管理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的价 格估 值。 
9 、相关 法律法 规以及 监管 部门有强 制规 定的， 从其 规定。如 有新 增事项 ，按 国家最 新
规定估 值。 
根据 《 基金 法》 ， 基金 管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 就与 本基 金有 关 的会计 问题 ， 如经相 关各 方在平 等基 础上
充分讨 论后 ， 仍 无法 达成 一致的 意见 ， 按 照基 金管 理人对 基金 资产 净值 的计 算结果 对外 予以
公布。 
（五） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人 进行 。 基 金份 额净 值由 基金管 理人 完成 估值 后， 将估值 结果嘉实基金管理有限公司






























































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以 约定 形式 报给 基金 托管 人， 基金 托管 人按 基金 合同 规定的 估值 方法 、 时间 、 程 序进行 复核 ，
基金托 管人 复核 无误 后签 章返回 给基 金管 理人 ， 由 基金管 理人 对外 公布 。 月 末、 年中 和年 末
估值复 核与 基金 会计 账目 的核对 同时 进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、与 本基 金投 资有 关 的 证 券交易 所遇 法定 节假 日或 因其他 原因 暂停 营业 时； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基金 托管 人无法 准确 评估 基金 资产 价值 时 ； 
3 、基 金所 投资 的目 标 ETF 发生暂 停估 值， 暂停 公告 基金份 额净 值的 情形 时； 
4 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形 。 
（ 七） 基金 份额 净值 的确 认 和估 值错 误的 处理 
基金份 额净 值的 计算 保留 到小数 点 后 4 位 ， 小 数点 后第 5 位四 舍五 入。 当估 值或份 额净
值计价 错误 实际 发生 时 ， 基 金管理 人应 当立 即纠 正 ， 并 采取合 理的 措施 防止 损失 进一步 扩大 。
当错误 达到 或超 过基 金资 产净值 的 0.25% 时， 基 金管 理人应 报中 国证 监会 备案 ； 当估 值错 误
偏差达到 基金 份额净 值的 0.5% 时 ，基金 管理人 应当 公告，并 报中 国证监 会备 案。因基 金估
值错误 给投资 者造成 损失 的，应 先由基 金管理 人承 担，基 金管理 人对不 应由 其承担 的责任 ，
有权向 过错 人追 偿。 
关于差 错处 理， 本合 同的 当事人 按照 以下 约定 处理 ： 
1 、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中， 如果 由于基 金管 理人 或基 金托 管人 、 或 注册 登记机 构 、 或代理 销售
机构 、 或 投资 者自身 的过 错造成 差错 ， 导致其 他当 事人遭 受损 失的 ， 过 错的 责任人 应当 对 由
于该差 错遭 受损 失的 当事 人（“ 受损 方” ）按 下述 “差错 处理 原则 ”给 予赔 偿。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于： 资料 申报 差错 、 数据 传输 差错 、 数 据计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达指 令差 错等 ； 对 于因 技术原 因引 起的差 错 ， 若 系同行 业现 有技术 水平 无 法
预见、 无法 避免 、无 法抗 拒，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2 、差 错处 理原 则 嘉实基金管理有限公司






























































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（1）差 错已发 生，但 尚未 给当事人 造成 损失时 ，差 错责任方 应及 时协调 各方 ，及时 进
行更正 ， 因 更正 差错 发生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由于 差错 责任 方未 及时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成损 失的 由差错 责任 方承 担； 若差 错责任 方已 经积 极协 调， 并且有 协助 义 务
的当事 人有 足够 的时 间进 行更正 而未 更正 ， 则 该当 事人应 当承 担相 应赔 偿责 任。 差 错责 任 方
应对更 正的 情况 向有 关当 事人进 行确 认， 确保 差错 已得到 更正 。 
（2）差 错的责 任方对 可能 导致有关 当事 人的直 接损 失负责， 不对 间接损 失负 责，并 且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 。 
（3）因 差错而 获得不 当得 利的当事 人负 有及时 返还 不当得利 的义 务。但 差错 责任方 仍
应对差 错负 责 ， 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损 失 （ “受 损方 ” ） ， 则差 错责 任方 应赔 偿受损 方的 损失， 并在 其 支付的 赔偿 金额
的范围 内对 获得 不当 得利 的当事 人享 有要 求交 付不 当得利 的权 利 ； 如 果获 得不 当得利 的当 事
人已经 将此 部 分 不当 得利 返还给 受损 方 ， 则 受损 方应 当将其 已经 获得 的赔 偿额 加上已 经获 得
的不当 得利 返还 的总 和超 过其实 际损 失的 差额 部分 支付给 差错 责任 方。 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式。 
（5）差 错责任 方拒绝 进行 赔偿时， 如果 因基金 管理 人过错造 成基 金资产 损失 时，基 金
托管人 应为 基金 的利 益向 基金管 理人 追偿 ， 如 果因 基金托 管人 过错 造成 基金 资产损 失时 ， 基
金管理 人应 为基 金的 利益 向基金 托管 人追 偿 。 除 基金 管理人 和托 管人 之外 的第 三方造 成基 金
资产的 损失 ，并 拒绝 进行 赔偿时 ，由 基金 管理 人负 责向差 错方 追偿 。 
（6）如 果出现 差错的 当事 人未按规 定对 受损方 进行 赔偿，并 且依 据法律 法规 、 基金 合
同 或其 他规 定 ， 基金 管理 人自行 或依 据法 院判 决、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人有 权向 出现 过错 的当事 人进 行追 索 ， 并 有权 要求其 赔偿 或补 偿由 此发 生的费 用和 遭
受的损 失。 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3 、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1）查 明差错 发生的 原因 ，列明所 有的 当事人 ，并 根据差错 发生 的原因 确定 差错的 责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 嘉实基金管理有限公司






























































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（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4）根 据差错 处理的 方法 ，需要修 改基 金注册 登记 机构的交 易数 据的， 由基 金注册 登
记机构 进行 更正 ，并 就差 错的更 正向 有关 当事 人进 行确认 ； 
（5）基 金管理 人及基 金托 管人基金 份额 净值计 算错 误偏差达 到基 金份额 净值 的 0.25%
时， 基 金管 理人 应当 报告 中国证 监会 ； 基 金管 理人 及基金 托管 人基 金份 额净 值计算 错误 偏差
达到基 金份 额净 值 的0.5% 时，基 金管 理人 应当 公告 并报中 国证 监会 备案 。 
（ 八） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按 估 值方 法 第 8 项进 行估 值时 ，所 造 成的误 差不 作为 基金 份额 净值错 误
处理。 
2 、由于 证券交 易所或 登记 结算公司 发送 的数据 错误 ，或由于 其他 不可抗 力原 因 ，基 金
管理人 和基金 托管人 虽然 已经采 取必要 、适当 、合 理的措 施进行 检查， 但未 能发现 错误的 ，
由此造 成的 基金 资产 估值 错误， 基金 管理 人和 基金 托管人 可以 免除 赔偿 责任 。 但基 金管 理人
和基金 托管 人 应 当积 极采 取必要 的措 施消 除 或 减轻 由此造 成的 影响 。 
 嘉实基金管理有限公司






























































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十 六、 基金收 益与 分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额， 基金 已实 现收 益指 基金利 润减 去公 允价 值变 动收益 后的 余额 。 
（ 二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指 截至 收益分配基准日基金 未分 配利润与未分配利润 中已 实现收益
的孰低 数。 
（三） 收益 分配 原则 
1 、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 6 次 ，每次 收
益分配 比例 不得 低于 该次 收益分 配基 准日 每份 基金 份额可 供分 配利 润 的10%。若 基金 合同 生
效不 满3 个 月可 不进 行收 益分配 ； 
2 、本基 金收益 分配方 式分 两种：现 金分 红与红 利再 投资，投 资者 可选择 现金 红利或 将
现金红 利自 动转 为基 金份 额进行 再投 资； 若投 资者 不选择 ， 本 基金 默认 的收 益分配 方式 是现
金分红 ； 选择 红利再 投资 的， 分红 资金 将按除 息日 基金份 额净 值转 成相 应基 金份额 。 投资 者
的现金 红利 和分 红再 投资 形成的 基金 份额 均保 留到 小数点 后 第2 位 ， 小数 点后 第 3 位 开始 舍
去，舍 去部 分归 基金 资产 ； 
3 、基金 收益分 配后基 金份 额净值不 能低 于面值 ；即 基金收益 分配 基准日 的每 份基金 份
额净值 减去 每份 基金 份额 收益分 配金 额后 不能 低于 面值。 
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明基金 期末 可供 分配 利润 、 基 金收 益分 配对象 、 分 配时间 、 分
配数额 及比 例、 分配 方式 及有关 手续 费等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
本基金收 益分 配方案 由基 金管理人 拟定 ，并由 基金 托管人复 核， 依照《 信息 披露办法 》嘉实基金管理有限公司






























































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的有关 规定 在指 定媒 体公 告并报 中国 证监 会备 案。 
基金红利 发放 日距离 收益 分配基准 日（ 即可供 分配 利润计算 截至 日）的 时间 不超过 15
个工作 日。 
（六） 收益 分配 中发 生的 费用 
基金收 益分 配时 所发 生的 银行转 账或 其他 手续 费用 由投资 者自 行 承 担 。 当 投资 者的现 金
红利小 于一 定金 额， 不足 于支付 银行 转账 或其 他手 续费用 时， 基金 注册 登记 机构可 将基 金份
额持有 人的 现金 红利 自动 转为基 金份 额。 
收益分 配采 用红 利再 投资 方式免 收再 投资 的费 用。 嘉实基金管理有限公司






























































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十 七、 基金的 费用 与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、因基 金的证 券交易 或结 算而产生 的费 用（包 括但 不限于经 手费 、印花 税、 证管费 、
过户费 、手 续费 、券 商佣 金、权 证交 易的 结算 费及 其他类 似性 质的 费用 等） ； 
4 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
5 、基 金合 同 生 效后 与基 金 相关的 会计 师费 、律 师费 和诉讼 费； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ； 
8 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。 
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金财产 总值 中扣 除。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取管 理费。 在通 常情 况下， 基金 管理费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目标 ETF 份 额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数，
则取0 ）的0.5% 年费 率计 提。 管 理费 的 计 算方 法如 下： 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 扣除基 金财 产中 目标 ETF 份额所 对应 资产 净值 后的 剩余部 分；
若为负 数， 则E 取0 。 
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 管理 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付
给基金 管理 人 。 
 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 嘉实基金管理有限公司






























































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本基金 基金 财产 中投 资于 目标 ETF 的 部分 不收 取托管 费。 在通 常情 况下， 基金 托管费 按
前一日 基金 资产 净值 扣除 基金财 产中 目标 ETF 份 额 所对应 资产 净值 后剩 余部 分（若 为负 数，
则取0 ）的0.1% 年费 率计 提。 托 管费 的 计 算方 法如 下： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前一 日的 基金资 产净 值 扣除基 金财 产中目 标 ETF 份额所 对应 资产净 值后 的剩余 部
分；若 为负 数， 则E 取 0 。 
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付 ， 由 基金 管理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令 ， 基 金托管 人 复 核后 于次 月 前3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取 。 
3 、 本条 第 （ 一） 款 第 3 至第 9 项 费用 由基 金管 理人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ， 按 费用 实际 支出金 额列 入当 期费 用 ， 由基金 托管 人从 基金 财产 中支付 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目 
下列费 用不 列入 基金 费用 ： 
1 、基金 管理人 和基金 托管 人因未履 行或 未完全 履行 义务导致 的费 用支出 或基 金财产 的
损失； 
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ； 
3 、基金 合同 生 效前的 相关 费用，包 括但 不限于 验资 费、会计 师和 律师费 、信 息披露 费
用等费 用； 
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 根据 基金 发展情 况调 整基 金管 理费 率、 基 金托
管费率 等相 关费 率。 
调高基 金管 理费 率、 基金 托管费 率等 费率 ， 须 召开 基金份 额持 有人 大会 审议 ； 调 低基 金
管理费 率、 基金 托管 费率 等费率 ，无 须召 开基 金份 额持有 人大 会。 
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前2 日 在至 少一种 指定 媒体 上公 告。 
 
（五） 基金 税收 嘉实基金管理有限公司






























































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本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ， 其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。 嘉实基金管理有限公司






























































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十 八、 基金的 会计 与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金管 理人 为本 基金 的 基金会 计责 任方 ； 
2 、基 金的 会计 年度 为公 历 年度 的 1 月 1 日至 12 月31 日；



3 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位； 
4 、会 计制 度执 行国 家有 关 会计制 度； 
5 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6 、基金 管理人 及基金 托管 人各自保 留完 整的会 计账 目、凭证 并进 行日常 的会 计核算 ，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7 、基金 托管人 每月与 基金 管理人就 基金 的会计 核算 、报表编 制等 进行核 对并 以书面 方
式确认 。 
（二） 基金 的年 度审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的 、具有 从事 证券 从业 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师对本 基金 的年 度财 务报 表 及其 他规 定事 项 进 行审 计。 
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须通报基 金托 管人。 基金 管理人 应
在更换 会计 师事 务所 后需 依照 《 信息 披露 办法》 的有 关规定 在至 少一 家指 定媒 体公告 并报 中
国证监 会备 案。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 。 
 嘉实基金管理有限公司






























































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十 九、 基金的 信息 披露 
（ 一 ） 本 基金 的信 息披 露 应符合 《 基金 法》 、 《 运作 办 法》 、 《信 息披 露办 法》 、 《 基 金合同 》
及其他 有关 规定 。 
 
（ 二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人、 基金 托管 人、 召 集基 金份 额持 有人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 依照 《信 息披 露办 法》 的有关 规
定将应 予披露 的基金 信息 通过中 国证监 会指定 的报 刊（以 下简称 “指定 报刊” ）和基 金管理
人、基 金托管 人的互 联网 网站（ 以下简 称“网 站” ） 等进行 披露， 并保证 基金 投资者 能够按
照《基 金合 同》 约定 的时 间和方 式查 阅或 者复 制公 开披露 的信 息资 料。 
 
（ 三） 本基 金信 息披 露义 务人承 诺公 开披 露的 基金 信息， 不得 有下 列行 为： 
1 、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2 、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3 、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4 、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 销售 机构； 
5 、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 
6 、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
 
（ 四 ） 本 基金 公开披 露的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披 露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单位 为人 民币 元。 
 
（ 五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 嘉实基金管理有限公司






























































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1 、基 金招 募说 明书 、基 金 合同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基金 合同 摘 要登 载在指 定报 刊 和 基金 管理 人网站 上 ； 基 金管理 人 、 基金托 管人 应当
将 基金 合同 、基 金托 管协 议登载 在相应 网 站上 。 
（1）基 金招募 说明书 应当 最大限度 地披 露影响 基金 投资者决 策的 全部事 项， 说明基 金
认购、 申购 和赎 回安 排、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持 有人
服务等 内容 。 《基 金合 同》 生效后 ， 基 金管 理人 在每6 个月 结束 之日 起 45 日 内 ， 更新 招募 说
明书并 登载 在网 站上 ， 将 更新后 的招 募说 明书 摘要 登载在 指定 报刊 上； 基金 管理人 在公 告的
15 日前 向主要 办公 场所所 在地的中 国证 监会派 出机 构报送更 新的 招募说 明书 ，并就有 关更
新内容 提供 书面 说明 。 
（2） 《 基金合 同》 是 界定 《基金 合同》 当事人 的各 项权利、 义务 关系， 明确 基金份 额 持
有人大 会召 开的 规则 及具 体程序 ， 说明 基金 产品 的特 性等涉 及基 金投 资者 重大 利益的 事项 的
法律文 件。 
（3）基 金托管 协议是 界定 基金托管 人和 基金管 理人 在基金财 产保 管及基 金运 作监督 等
活动中 的权 利、 义务 关系 的法律 文件 。 
2 、基 金份 额发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和 基金 管理 人 网 站上 。 
3 、基 金合 同 生 效公 告 
基金管 理人 应当 在 基 金合 同 生效 的次 日 （ 若遇 法定 节假日 指定 报刊 休刊 ， 则 顺延至 法定
节假日 后首 个出 报日 ，下 同） 在 指定 报刊 和网 站上 登载 基 金合 同 生 效公 告。 
4 、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 公告 
基金合 同 生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
一次基 金资 产净 值和 基金 份额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管理 人应 当公告 半年 度和年度 最后 一个市 场交 易日基金 资产 净值和 基金 份额净值 。嘉实基金管理有限公司






























































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基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基 金资 产净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
5 、基 金份 额申 购、 赎回 价 格 
基金管理 人应 当在《 基金 合同》 、 招募说 明书等 信息 披露文件 上载 明基金 份额 申购、 赎
回价格 的计 算方 式及 有关 申购、 赎回 费率， 并保 证投 资者能 够在 基金 份额 发售 网点查 阅或 者
复制前 述信 息资 料。 
6 、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将 年度 报告摘 要登 载在 指定 报刊 上。 基 金年 度报 告的 财务 会计报 告应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定报 刊上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 报刊 上。 
《基金 合同 》 生效不 足 2 个月的 ， 基金 管理人 可以 不编制 当期 季度 报告 、 半 年度报 告 或
者年度 报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书面 报告 两种 方式。 
7 、临 时报 告 
本 基金发 生重 大事件 ，有 关信息披 露义 务人应 当在2 日内编制 临 时 报告书 ，予 以公告 ，
并 在 公 开 披 露日 分 别 报 中国 证 监 会 和 基金 管 理 人 主要 办 公 场 所 所在 地 中 国 证监 会 派 出 机构
备案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
（1） 基金份 额持 有人 大会 的召 开； 
（2） 终止基 金合 同 ； 
（3） 转换基 金运 作方 式； 
（4） 更换基 金管 理人 、基 金托 管人； 嘉实基金管理有限公司






























































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（5） 基金管 理人 、基 金托 管人 的法定 名称 、住 所发 生变 更； 
（6） 基金管 理人 股东 及其 出资 比例发 生变 更； 
（7） 基金募 集期 延长 ； 
（8） 基金管 理人 的董 事长 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 和基 金托 管人 基
金托管 部门 负责 人发 生变 动； 
（9） 基金管 理人 的董 事在 一年 内变更 超 过 50% ； 
（10） 基金管 理人 、 基金 托管 人 基金托 管部 门的 主要 业务 人员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
（11） 涉及基 金管 理人 、 基 金资 产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ； 
（12） 基金管 理人 、基 金托 管人 受到监 管部 门的 调查 ； 
（13） 基金管 理人 及其 董事 、 总 经理及 其他 高级 管理 人员 、 基金 经理 受到 严重 行政 处
罚，基 金托 管人 及其 基金 托管部 门负 责人 受到 严重 行政处 罚； 
（14） 重大关 联交 易事 项； 
（15） 基金收 益分 配事 项； 
（16） 管理费 、托 管费 等费 用计 提标准 、计 提方 式和 费率 发生变 更； 
（17） 基金份 额净 值计 价错 误达 基金份 额净 值 0.5% ； 
（18） 基金改 聘会 计师 事务 所； 
（19） 变更基 金 销 售机 构； 
（20） 基金更 换基 金注 册登 记机 构； 
（21） 基金开 始办 理申 购、 赎回 ； 
（22） 基金申 购、 赎回 费率 及其 收费方 式发 生变 更； 
（23） 基金发 生巨 额赎 回并 延期 支付； 
（24） 基金连 续发 生巨 额赎 回并 暂停接 受赎 回申 请； 
（25） 基金暂 停接 受申 购、 赎回 申请后 重新 接受 申购 、赎 回； 
（26） 变更目 标 ETF; 
（27） 中国证 监会 规定 的其 他事 项。 
8 、澄清 公告 嘉实基金管理有限公司






























































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在基金 合同 存续 期限 内 ， 任 何公共 媒体 中出 现的 或者 在市场 上流 传的 消息 可能 对基金 份
额价格 产生 误导 性影 响或 者引起 较大 波动 的 ， 相 关信 息披露 义务 人知 悉后 应当 立即对 该消 息
进行公 开澄 清， 并将 有关 情况立 即报 告中 国证 监会 。 
9 、基 金份 额持 有人 大会 决 议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公告 。
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前40 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基金 管理 人、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露义务 。 
10 、中 国证 监会 规定 的其 他信息 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基 金托 管人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指 定专 人负 责管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规、 中国 证监 会的 规定和 《基 金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人 编制 的基 金资 产净 值、 基金 份额 净值 、 基 金 份额申 购赎 回价 格、 基金 定期报 告和 定期
更新的 招募 说明 书等 公开 披露的 相关 基金 信息 进行 复核、 审查， 并向 基金 管理 人出具 书面 文
件或者 盖章 确认 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 媒体 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基 金托 管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还 可以 根据 需要 在其他 公共
媒体披 露信 息， 但是 其他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并 且在 不同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
为基金 信息 披露 义务 人公 开披露 的基 金信 息出 具审 计报告 、 法 律意 见书 的专 业机构 ， 应
当制作 工作 底稿 ，并 将相 关档案 至少 保存 到《 基金 合同》 终止 后 10 年。 
（ 七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 
招募说明 书公 布后， 应当 分别置备 于基 金管理 人、 基金托管 人和 基金销 售机 构的住所 ，
供公众 查阅 、复 制。 嘉实基金管理有限公司






























































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基金定 期报 告公 布后 ， 应当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所 ， 以 供公 众查阅 、
复制。 
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二十 、 风险揭 示



（一） 市场 风险 
证券市 场价 格因 受各 种因 素的影 响而 引起 的波 动， 将对本 基金 资产 产生 潜在 风险， 主要
包括： 
（1） 政策 风险 
货币政 策 、 财 政政策 、 产 业政策 等国 家政 策的 变化 对证券 市场 产生 一定 的影 响， 导致 市
场价格 波动 ，影 响基 金收 益而产 生风 险。 
（2） 经济 周期 风险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表， 而经 济运 行具 有周 期性的 特点 。 宏 观经 济运 行状况 将对
证券市 场的 收益 水平 产生 影响， 从而 产生 风险 。 
（3） 利率 风险 
金融市 场利 率波 动会 导致 股票市 场及 债券 市场 的价 格和收 益率 的变 动 ， 同 时直 接影响 企
业的融 资成 本和 利润 水平 。基金 投资 于股 票和 债券 ，收益 水平 会受 到利 率变 化的影 响。 
（4） 购买 力风 险 
本基金 投资 的目 的是 使基 金资产 保值 增值 ， 如 果发 生通货 膨胀 ， 基 金投 资于 证券所 获得
的收益 可能 会被 通货 膨胀 抵消， 从而 影响 基金 资产 的保值 增值 。 
（5） 上市 公司 经营 风险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 影响 ， 如 市场 、 技 术、 竞 争、 管理、 财务 等 都会导 致公
司盈利 发生 变化 ，从 而导 致基金 投资 收益 变化 。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
由于本 基金 为目 标 ETF 的 联接基 金， 主要 通过 投资 于目 标 ETF 来力 求获 得与 目标 ETF
所跟踪 的标 的指 数相 近的 平均收 益率 ， 因 此目 标ETF 的特 有风 险也 是本 基金 的特有 风险 。 简
要说明 如下 ，具 体情 况可 参见目 标 ETF 招 募说 明书 ： 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理嘉实基金管理有限公司






























































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和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动 ， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离： 
（1） 由于 标的 指数 调整 成 份股或 变更 编制 方法 ，使 本基金 在相 应的 组合 调整 中产生 跟
踪偏离 度与 跟踪 误差 。 
（2） 由于 标的 指数 成份 股 发生配 股、 增发 等行 为导 致成份 股在 标的 指数 中的 权重发 生
变化 ， 使本 基金 在相 应的 组合调 整中 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合或承 担
冲击成 本而 产生 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差。 
（4） 由于 基金 投资 过程 中 的证券 交易 成本 ， 以 及基 金管理 费和 托管 费的 存在 ，使基 金
投资组 合与 标的 指数 产生 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差。 
（5） 在本 基金 指数 化投 资 过程中 ， 基 金管 理人 的管 理能力 ，例 如跟 踪指 数的 水平、 技
术手段 、 买入 卖出的 时机 选择等 ， 都会 对本基 金的 收益产 生影 响 ， 从而 影响 本基金 对标 的 指
数的跟 踪程 度。 
（6） 其他 因素 产生 的偏 离 。如因 受到 最低 买入 股数 的限制 ，基 金投 资组 合中 个别股 票
的持有 比例 与标 的指 数中 该股票 的权 重可 能不 完全 相同； 因缺 乏卖 空、 对 冲机 制及其 他工 具
造成的 指数 跟踪 成本 较大 ； 因基 金申 购与 赎回 带来 的现金 变动 ； 因 指数 发布 机构指 数编 制错
误等, 由此 产生 跟踪 偏离 度 与跟踪 误差 。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形 ， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整 ， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致 ，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5 、 其他投 资于 目 标 ETF 的风 险 
包含目 标ETF 基金 份额 二 级市场 交易 价格 折溢 价的 风险 、 目标ETF 参考IOPV 决 策和IOPV
计算错 误的 风险 、目 标 ETF 退市 风险 及第 三方 机构 服务的 风险 等等 。 
（ 三） 信用 风险 
指基金 在交 易过 程发 生交 收违约 ， 或 者基 金所 投资 债券之 发行 人出 现违 约、 拒绝支 付到
期本息 ，导 致基 金资 产损 失。 嘉实基金管理有限公司






























































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（ 四） 流动 性风 险 
指基金 资产 不能 迅速 转变 成现金 ， 或 者不 能应 付可 能出现 的投 资者 大额 赎回 的风险 。 在
开放式 基金 交易 过程 中， 可能会 发生 巨额 赎回 的情 形。 巨 额赎 回可 能会 产生 基金仓 位调 整的
困难， 导致 流动 性风 险， 甚至影 响基 金份 额净 值。 
（ 五） 管理 风险 
在基金 管理 运作 过程 中， 可能因 基金 管理 人对 经济 形势和 证券 市场 等判 断有 误、 获 取的
信息不 全等 影响 基金 的收 益水平 。 基 金管 理人 的管 理水平 、 管 理手 段和 管理 技术等 对基 金收
益水平 存在 影响 。 
（ 六） 操作 或技 术风 险 
指相关 当事 人在 业务 各环 节操作 过程 中 ， 因 内部 控制 存在缺 陷或 者人 为因 素造 成操作 失
误或违 反操 作规 程等 引致 的风险 ， 例 如， 越权 违规 交易、 会计 部门 欺诈 、 交 易错误 、IT 系统
故障等 风险 。 
在开放 式基 金的 各种 交易 行为或 者后 台运 作中 ， 可能 因为技 术系 统的 故障 或者 差错而 影
响交易 的正常 进行或 者导 致投资 者的利 益受到 影响 。这种 技术风 险可能 来自 基金管 理公司 、
注册登 记机 构、 代销 机构 、证券 交易 所、 证券 登记 结算机 构等 等。 
（ 七） 合规 性风 险 
指基金 管理 或运 作过 程中 ， 违反 国家 法律 法规 的规 定， 或 者基 金投 资违 反法 规及基 金合
同有关 规定 的风 险。 
（ 八） 其它 风险 
战争 、 自 然灾 害等不 可抗 力因素 的出 现 ， 将会 严重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基 金
资产的 损失 。 
金融市 场危 机、 行业 竞争 、 代理 商违 约、 基 金托 管 人 违约 等超 出基 金管 理人 自身直 接控
制能力 之外 的风 险， 可能 导致基 金或 者基 金持 有人 利益受 损。 嘉实基金管理有限公司






























































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二十 一 、基金 合同 的变更 、终 止与 基 金资 产 的清 算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、以 下变 更 基 金合 同 的 事 项应经 基金 份额 持有 人大 会决议 通过 ： 
（1） 更换 基金 管理 人；



（2） 更换 基金 托管 人； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 份额 持有 人 大会召开 程 序； 
（9） 终止 基金 合同 ； 
（10 ） 法 律法 规规 定的 或 基 金合同 明确 约定 应当 由基 金份额 持有 人大 会审 议决 定的基金
合同 变 更事 项。 
但出现 下列 情况 时， 可不 经基金 份额 持有 人大 会决 议， 由 基金 管理 人和 基金 托管人 同意
后变更 并公 告， 并报 中国 证监会 备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和 基 金合 同 规定的 范围 内 调整 本基 金的申购 费率 、调低 赎回 费率或变
更收费 方式 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改； 
（5）对 基金合 同 的修 改对 基金份额 持有 人利益 无实 质性不利 影响 或修改 不涉 及 基金 合
同 当事 人权 利义 务关 系发 生重大 变化 ； 
（6）基 金管理 人和注 册登 记机构在 法律 法规、 基金 合同 规定 的范 围内调 整有 关基金 认
购、申 购、 赎回 、交 易、 转托管 、非 交易 过户 等业 务的规 则； 嘉实基金管理有限公司






























































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（7） 除按 照法 律法 规和 基 金合同 规定 应当 召开 基金 份额持 有人 大会 的以 外的 其他情 形 。 
2 、关于 基金合 同 变更 的基 金份额持 有人 大会决 议应 按照届时 有效 的法律 法规 报中国 证
监会核 准或 备案 ， 自生 效之 日起依 照 《信 息披 露办 法》 的有关 规定 在至 少一 家指 定媒体 公 告 。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同 应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2 、基 金管 理人 、基 金托 管 人职责 终止 ，在 6 个月 内 没有新 基金 管理 人、 新基 金托管 人
承接的 ； 
3 、基 金合 同 约 定的 其他 情 形； 
4 、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合 同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求 给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿的权 利。 
（三） 基金 资产 的清 算 
1 、基 金财 产清 算小 组： 自 出现 基 金合 同 终 止事 由之 日起 30 个工 作日 内成 立清 算小组 ，
基金管 理人 组织 基金 财产 清算小 组并 在中 国证 监会 的监督 下进 行基 金清 算。 
2 、基金 财产清 算小组 组成 ：基金财 产清 算小组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具 有
从事证 券相 关业 务资 格的 注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算
小组可 以聘 用必 要的 工作 人员。 
3 、基金 财产清 算小组 职责 ：基金财 产清 算小组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、 变
现和分 配。 基金 财产 清算 小组可 以依 法进 行必 要的 民事活 动。 
4 、基 金财 产清 算程 序： 
（1） 基金 合同 终止 后， 由 基金财 产清 算小 组统 一接 管基金 ； 
（2） 对基 金财 产和 债权 债 务进行 清理 和确 认； 
（3） 对基 金财 产进 行估 值 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ；


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（5）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书； 
（6） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（7） 对基 金财 产进 行分 配 。 
（四） 清算 费用 
清算费 用是 指 基 金资 产 清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算小 组优 先从 基金财 产中 支付 。 
（五） 基金 剩余 财产 的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（六） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算 公告 于 基 金合同 终止 并
报中国 证监 会备 案 后5 个 工作日 内由 基金 财产 清算 小组进 行 公 告。 
（七） 基金 财产 清算 账册 及文件 的保 存 
基金资 产 清 算账 册及 文件 由基金 托管 人保 存 15 年 以 上。 嘉实基金管理有限公司






























































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二十 二 、 基金 合同 内容摘 要 
（一） 基金 份额 持有 人、 基金管 理人 和基 金托 管人 的权利 、义 务 
1 、基 金份 额持 有人 的权 利 与义务 
（1） 基金 份额 持有 人的 权 利 
1 ）分 享基 金资 产收 益； 
2 ）参 与分 配清 算后 的剩 余 基金资 产； 
3 ）依 法申 请赎 回其 持有 的 基金份 额；



4 ）按 照规 定要 求召 开或 自 行召集 基金 份额 持有 人大 会；



5 ）出席 或者委 派代表 出席 基金份额 持有 人大会 ，对 基金份额 持有 人大会 审议 事项行 使
表决权 ；



6 ）查 阅或 者复 制公 开披 露 的基金 信息 资料 ；



7 ）监 督基 金管 理人 的投 资 运作； 
8 ）对基 金管理 人、基 金托 管人、基 金份 额销售 机构 损害其合 法权 益的行 为依 法提起 诉
讼； 
9 ）出 席或 者委 派代 表出 席 目标 ETF 份 额持 有人 大会 ，对目 标 ETF 份 额持 有人 大会审 议
事项行 使表 决权 ， 参会 份额 和票数 按权 益登 记日 本基 金所持 有的 目 标 ETF 份额 占本基 金资 产
的比例 折算 ； 
10 ）法 律法 规、 基金 合同 规定的 其他 权利 。 
（2） 基金 份额 持有 人的 义 务 
1 ） 遵守《 基金 合同 》； 
2 ） 缴纳基 金认 购、 申购 、赎 回款项 及法 律法 规和 《基 金合同 》所 规定 的费 用； 
3 ） 在其持 有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或 者《 基金合 同》 终止 的有 限责 任； 
4 ） 不从事 任何 有损 基金 及其 他《基 金合 同》 当事 人 合 法权益 的活 动； 
5 ） 返还在 基金 交易 过程 中因 任何原 因 ， 自 基金管 理人 、 基 金托 管人 、 代 销机 构 及其他
基金份 额持 有人 处获 得的 不当得 利； 
6 ） 执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定； 
7 ） 法律法 规 及 中国 证监 会规 定的 和 《基 金合 同》 约定 的其他 义务 。 
2、基 金管 理人 的权 利与 义 务 嘉实基金管理有限公司






























































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（1） 基金 管理 人的 权利 
1 ） 依法募 集基 金； 
2 ） 自 《基 金合 同》 生效 之日 起， 根 据法 律法 规和 《基 金合同 》 独 立运 用并 管理 基金财
产 ； 
3 ） 依照 《基 金合 同 》 收 取基 金 管理费 以及 法律 法规 规定 或中国 证监 会批 准的 其他 费用 ； 
4 ） 销售基 金份 额； 
5 ） 召集基 金份 额持 有人 大会 ； 
6 ） 依据 《 基金 合同 》 及 有关 法律规 定监 督基 金托 管人 ， 如认 为基 金托 管人 违反 了 《基
金合同 》 及国 家有关 法律 规定 ， 应 呈报 中国证 监会 和其他 监管 部门 ， 并 采取 必要措 施保 护 基
金投资 者的 利益 ； 
7 ） 在基金 托管 人更 换时 ，提 名新的 基金 托管 人； 
8 ） 选择、 委托 、更 换基 金代 销机构 ，对 基金 代销 机构 的相关 行为 进行 监督 和处 理；



9 ） 担任或委托其他符合条件 的机构担任基金注册登记 机构办理基金注册登记业 务并
获得《 基金 合同 》规 定的 费用；



10 ）依 据《 基金 合同 》及 有关法 律规 定决 定基 金收 益的分 配方 案；



11 ）在 《基 金合 同》 约定 的范围 内， 拒绝 或暂 停受 理申购 与赎 回申 请；



12 ） 依 照法 律法 规为 基金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利， 为基 金的 利益 行使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利；



13 ）在 法律 法规 允许 的前 提下， 为基 金的 利益 依法 为基金 进行 融资 ；



14 ） 以 基金 管理 人的 名义， 代表基 金份 额持 有人 的利 益行使 诉讼 权利 或者 实施 其他法 律
行为；



15 ） 选 择、 更 换 律师 事务 所、 会 计师 事务 所、 证券 经纪商 或其 他为 基金 提供 服务的 外部
机构；



16 ）法 律法 规和 《基 金合 同》规 定的 其他 权利 。 
（2） 基金 管理 人的 义务 
1 ） 依法募 集基 金 ， 办 理或 者委 托经中 国证 监会 认定 的其 他机构 代为 办理 基金 份额 的发
售、申 购、赎 回和登 记事 宜; 如认 为基金 代销 机构违 反《基 金合同 》、基 金销 售与服 务代理
协议及 国家 有关 法律 规定 ， 应呈 报中 国证 监会 和其 他监管 部门 ， 并 采取 必要 措施保 护基 金投
资者的 利益 ； 嘉实基金管理有限公司






























































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2 ） 办 理基 金备 案手 续； 
3 ） 自《基 金合 同》 生效 之日 起,以 诚实 信用 、谨 慎勤 勉 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4 ） 配备足 够的 具有 专业 资格 的人员 进行 基金 投资 分析 、 决策， 以专 业化 的经 营方 式管
理和运 作基 金财 产； 
5 ） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 保 证所 管理 的
基金财 产和基 金管理 人的 财产相 互独立, 对所 管理的 不同基 金分别 管理， 分别 记账， 进行证
券投资 ； 
6 ） 除依据《 基金 法》、 《基 金合同》 及其 他有关 规定 外,不得 利用基 金财产 为自 己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人运 作基 金财 产； 
7 ） 依法接 受基 金托 管人 的监 督； 
8 ） 采取适 当合 理的 措施 使计 算基金 份额 认购 、 申 购 、 赎回和 注销 价格 的方 法符 合 《 基
金合同 》 等 法 律 文件 的规 定， 按 有关 规定 计算 并公 告基金 资产 净值 ， 确 定基 金份额 申购 、 赎
回的价 格； 
9 ） 进行基 金会 计核 算并 编制 基金财 务会 计报 告； 
10 ）编 制季 度、 半年 度和 年度基 金报 告； 
11 ）严 格按 照《 基金 法》 、《基 金合 同》 及其 他有 关规定 ，履 行信 息披 露及 报告义务 ； 
12 ） 保 守基 金商 业秘 密， 不泄露 基金 投资 计划 、 投 资意向 等。 除 《 基金 法》 、 《基 金合
同》及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 向他 人泄露 ； 
13 ） 按 《基 金合 同》 的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配基金 收
益； 
14 ）按 规定 受理 申购 与赎 回申请 ，及 时、 足额 支付 赎回款 项； 
15 ） 依 据 《基 金法》 、 《 基 金合同》 及其 他有 关规 定 召集基 金份 额持 有人 大会 或配合 基
金托管 人、 基金 份额 持有 人依法 召集 基金 份额 持有 人大会 ； 
16 ）按 规定 保存 基金 财产 管理业 务活 动的 会计 账册 、报表 、记 录和 其他 相关 资料 15 年
以上； 
17 ） 确 保需 要向 基金 投资 者提供 的各 项文 件或 资料 在规定 时间 发出 ， 并 且保 证投资 者能
够按照 《基 金合 同》 规定 的时间 和方 式， 随时 查阅 到与基 金有 关的 公开 资料 ， 并在 支付 合理
成本的 条件 下得 到有 关资 料的复 印件 ； 
18 ）组 织并 参加 基金 财产 清算小 组, 参与 基金 财产 的 保管、 清理 、估 价、 变现 和分配 ； 
19 ） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会并 通知基 金托嘉实基金管理有限公司






























































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管人； 
20 ） 因 违反 《基 金合 同》 导 致基金 财产 的损 失 或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 时， 应 当
承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退 任而 免除 ； 
21 ） 监 督基 金托 管人 按法 律法规 和 《 基金 合同 》 规 定履行 自己 的义 务， 基金 托管人 违反
《基金 合同 》 造成 基金 财产 损失时 ， 基金 管理 人应 为基 金份额 持有 人利 益向 基金 托管人 追 偿 ； 
22 ）以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行为 ； 
23 ） 基 金管 理人 在募 集期 间未能 达到 基金 的备 案条 件， 《 基金 合同》 不能 生 效， 基 金管
理人承 担因 募集 行为 而产 生的债 务和 费用 ， 将已 募集 资金并 加计 银行 同期 存款 利息在 基金 募
集期结 束 后30 日内 退还 基 金认购 人； 
24 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ； 
25 ） 建 立并 保 管 基金 份额 持有人 名册 ， 根 据托 管协 议的约 定定 期或 不定 期向 基金托 管人
提供基 金份 额持 有人 名册 ； 
26 ） 法律 法规 及中 国证 监 会规定 的 和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
3、基 金托 管人 的权 利与 义 务 
（1） 基金 托管 人的 权利 
1 ） 自 《 基金 合同 》 生效 之日 起 ， 依 法律 法规 和 《基 金合 同 》 的 规定 安全 保管 基金 财 产； 
2 ） 依 《 基金 合同 》 约定 获得 基 金托管 费以 及法 律法 规规 定或监 管部 门批 准的 其他 收入 ； 
3 ） 监督基 金管 理人 对本 基金 的投资 运作 ， 如发现 基金 管理人 有违 反 《基金 合同 》 及 国
家法律 法规 行为 ， 对基 金 财 产、 其他 当事 人的 利益 造成 重大损 失的 情形 ， 应呈 报中 国证监 会，
并采取 必要 措施 保护 基金 投资者 的利 益； 
4 ） 以基金托管人和基金联名 的方式在中国证券登记结 算有限公司上海分公司和 深圳
分公司 开设 证券 账户 ； 
5 ） 以基金 托管 人名 义开 立证 券交易 资金 账户 ，用 于证 券交易 资 金 清算 ； 
6 ） 以基金 的名 义在 中央 国债 登记结 算有 限公 司开 设 银 行间 债 券托 管账 户 ， 负 责基 金 投
资 债券 的后 台匹 配 及 资金 的清算 ； 
7 ） 提议召 开或 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
8 ） 在基金 管理 人更 换时 ，提 名新的 基金 管理 人； 
9 ） 法律法 规和 《基 金合 同》 规定的 其他 权利 。 
（2） 基金 托管 人的 义务 嘉实基金管理有限公司






























































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1 ） 以诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则持 有并 安全 保管 基金 财产； 
2 ） 设立专 门的 基金 托管 部门 ， 具 有符 合要 求的营 业场 所， 配备 足够 的、 合格 的 熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
3 ） 建立健 全内 部风 险控 制、 监察与 稽核 、 财务管 理及 人事管 理等 制度 ， 确 保基 金财 产
的安全 ， 保 证其 托管 的基 金财产 与基 金托 管人 自有 财产以 及不 同的 基金 财产 相互独 立； 对所
托管的 不同 的基 金分 别设 置账户 ， 独 立核 算， 分账 管理， 保证 不同 基金 之间 在名册 登记 、 账
户设置 、资 金划 拨、 账册 记录等 方面 相互 独立 ； 
4 ） 除依据 《基金 法》 、 《 基 金合同》 及其 他有 关规 定 外， 不得 利用 基金 财产 为 自己及
任何第 三人 谋取 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
5 ） 保管由 基金 管理 人代 表基 金签订 的与 基金 有关 的重 大合同 及有 关凭 证； 
6 ） 按规定开 设基 金财产 的资 金账户和 证 券 账户,按 照《 基金合同 》的 约定， 根据 基金
管理人 的投 资指 令， 及时 办理清 算、 交割 事宜 ； 
7 ） 保守基 金商 业秘 密， 除 《 基金法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 规定 另有 规定 或经有
权机关 要求 外， 在基 金信 息公开 披露 前予 以保 密， 不得向 他人 泄露 ； 
8 ） 复核、 审查 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值、 基金 份额申 购、 赎回 价格 ； 
9 ） 办理与 基金 托管 业务 活动 有关的 信息 披露 事项 ； 
10 ） 对 基金 财务 会计 报告 、 季度 、 半 年度 和年 度基 金报告 出具 意见 ， 说 明基 金管理 人在
各重要 方面 的运 作是 否严 格按照 《基 金合 同》 的规 定进行 ； 如 果基 金管 理人 有未执 行 《 基金
合同》 规 定 的行 为， 还应 当说明 基金 托管 人是 否采 取了适 当的 措施 ； 
11 ）保 存基 金托 管业 务活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料 15 年 以上 ； 
12 ）建 立并 保 管 基金 份额 持有人 名册 ； 
13 ）按 规定 制作 相关 账册 并与基 金管 理人 核对 ； 
14 ）依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和赎 回款项 ； 
15 ） 按照 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 或配 合基 金份 额持有 人依 法自 行召 集基 金份额 持
有人大 会； 
16 ）按 照法 律法 规、 《基 金合同 》和 《托 管协 议》 的规定 监督 基金 管理 人的 投资运作 ； 
17 ）参 加基 金财 产清 算小 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
18 ） 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证监 会和 银行监 管机
构，并 通知 基金 管理 人； 
19 ） 因 违反 《基 金合 同》 导致基 金财 产损 失时 ， 应 承担赔 偿责 任， 其赔 偿责 任不因 其退嘉实基金管理有限公司






























































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任而免 除； 
20 ） 按 规定 监督 基金 管理 人按法 律法 规和 《基 金合 同》 规 定履 行自 己的 义务 ， 基金 管理
人因违 反《 基金 合同 》造 成基金 财产 损失 时， 应为 基金利 益向 基金 管理 人追 偿； 
21 ）执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定 ； 
22 ）法 律法 规 及 中国 证监 会规定 的 和 《基 金合 同》 约定的 其他 义务 。 
 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
基金份 额持 有人 大会 由基 金份额 持有 人或 基金 份额 持有人 的合 法授 权代 表共 同组成。基
金份额 持有 人持 有的 每一 基金份 额拥 有平 等的 投票 权。 
1 、当出 现或需 要决定 下列 事由之一 的， 基金管 理人 ，或基金 托管 人，或 单独 或合计 持
有本基 金总 份额 10％ 以上 （含 10 ％， 以基 金管 理人 收到提 议当 日的 基金 份额 计算） 基金 份
额的基 金份 额持 有人 有权 按照 《基 金合 同 》 的 约定 提 议召集 或自 行召 集基 金份 额持有 人大 会 ： 
（1） 终止 《基 金合 同》 ； 
（2） 更换 基金 管理 人； 
（3） 更换 基金 托管 人； 
（4） 转换 基金 运作 方式 ； 
（5）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（6） 变更 基金 类别 ； 
（7） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（8） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（9） 变更 基金 份额 持有 人 大会程 序 ； 
（10） 对基 金当 事人 权利 和义务 产生 重大 影响 的其 他事项 ； 
（11 ） 基 金管 理人 代表 本基 金的基 金份 额持 有人 提议 召开或 召集 目 标ETF 基金 份额持 有
人大会 
（12） 法律 法规 、 《基 金合 同》 或 中国 证监 会规 定的 其他应 当召 开基 金份 额持 有人大 会
的事项 。 
2 、 以下 情况 可由 基金 管理 人和基 金托 管 人 协商 后修 改， 不需 召开 基金 份额 持有 人大 会 ： 嘉实基金管理有限公司






























































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（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和 《 基金 合同》规 定的 范围内 调整 本基金的 申购 费率、 调低 赎回费 率
或变更 收费 方式 ； 
（4）基 于修改 后的法 律法 规、深圳 证券 交易所 或者 注册登记 机构 修改或 更新 的相关 业
务规则 的要 求， 或基 于中 国证监 会的 相关 规定 ，必 须对《 基金 合同 》进 行修 改； 
（5） 基金 管理 人、 相关 证券交 易所 和注 册登 记机 构在法 律法 规、 《基 金合 同》 规 定的
范围内 调整 有关 基金 认购 、申购 、赎 回、 交易 、转 托管、 非交 易过 户等 业务 的规则； 
（6） 对 《基 金合 同》 的 修 改对基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影 响或 修改 不涉及 《基
金合同 》当 事人 权利 义务 关系发 生重 大变 化； 
（7）除 按照法 律法 规 和《 基金合同 》规 定应当 召开 基金份额 持有 人大会 的以 外的其 他
情形 。 
3 、召 集方 式： 
（1）除 法律法 规规定 或《 基金合同 》另 有约定 外， 基金份额 持有 人大会 由基 金管理 人
召集； 
（2） 基金 管理 人未 按规 定 召集或 不能 召集 时， 由基 金托管 人召 集； 
（3）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 由基 金托管 人 自 行召 集。 
（4） 单独 或合 计代 表基 金 份额 10% 以 上 （ 含10% ， 以 基金管 理人 收到 提议 当日 的基金 份
额计算 ， 下同 ） 的 基金 份 额持有 人就 同一 事项 书面 要求召 开基 金份 额持 有人 大会 ， 应 当向 基
金管理 人提 出书 面提 议。 基金管 理人 应当 自收 到书 面提议 之日 起 10 日内 决定 是否召 集， 并
书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代表 和基 金托 管人。 基金 管理 人决 定召 集的， 应当 自出
具书面 决定 之日 起 60 日 内召开 ；基 金管 理人 决定 不召集 ， 单 独或 合计 代表 基金份 额 10% 以
上的基 金份 额持 有人 仍认 为有必 要召 开的 ， 应 当向 基金托 管人 提出 书面 提议 。 基金 托管 人应
当自收 到书 面提 议之 日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并 书面告 知提 出提 议的 基金 份额持 有人 代
表和基 金管 理人 ；基 金托 管人决 定召 集的 ，应 当自 出具书 面决 定之 日 起60 日 内召开 。 
（5）代 表基金 份额 10%以上 的基金 份额 持有人 就同 一事项要 求召 开基金 份额 持有人 大嘉实基金管理有限公司






























































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会， 而 基金 管理 人、 基 金 托管人 都不 召集 的， 单独 或合计 代表 基金 份 额 10% 以上的 基金 份额
持有人 有权 自行 召集 ，并 至少提 前 30 日报 中国 证监 会备案 。基 金份 额持 有人 依法自 行召 集
基金份 额持 有人 大会 的， 基金管 理人 、基 金托 管人 应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 召集人 负责 选择 确定 开会 时间、 地点 、方 式和 权益 登记日 。 
4 、召 开基 金份 额持 有人 大 会的通 知时 间、 通知 内容 、通知 方式 
（1） 召开 基金 份额 持有 人 大会 ， 召 集人 应于会 议召 开前 40 天 ， 在 至少 一家 指 定媒体 公
告。基 金份 额持 有人 大会 通知应 至少 载明 以下 内容 ： 
1 ）会 议召 开的 时间 、地 点 、方式 和会 议形 式； 
2 ）会 议拟 审议 的事 项、 议 事程序 和表 决形 式； 
3 ）有 权出 席基 金份 额持 有 人大会 的基 金份 额持 有人 的权益 登记 日； 
4 ） 授权 委托 文件 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份， 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点; 
5 ）会 务常 设联 系人 姓名 及 联系电 话； 
6 ）出 席会 议者 必须 准备 的 文件和 必须 履行 的手 续； 
7 ）召 集人 需要 通知 的其 他 事项。 
（2）采 取通讯 开会方 式并 进行 书面 表决 的情况 下， 由会议召 集人 决定在 会议 通知中 说
明本次 基金 份额 持有 人大 会所采 取的 具体 通讯 方式 、 委托的 公证 机关 及其 联系 方式和 联系 人 、
书面表 决意 见寄 交的 截止 时间和 收取 方式 。 
（3）如 召集人 为基金 管理 人，还应 书面 通知基 金托 管人到指 定地 点对书 面表 决意见 的
计票进 行监 督； 如召 集人 为基金 托管 人， 则应 书面 通知基 金管 理人 到指 定地 点对书 面表 决意
见的计 票进 行监 督； 如召 集人为 基金 份额 持有 人， 则应书 面通 知基 金管 理人 和基金 托管 人到
指定地 点对 书面 表决 意见 的计票 进行 监督 。 基金 管理 人或基 金托 管人 拒不 派代 表对书 面表 决
意见的 计票 进行 监督 的， 不影响 表决 意见 的计 票效 力。 
5 、基 金份 额持 有人 出席 会议 的方式 
基金份 额持 有人 大会 可通 过现场 开会 方式 、 通 讯开 会方式 、 或 法律 法规 和监 管机关 允许
的其他 方式 召开 。 会 议的 召开方 式由 会议 召集 人确 定。 
（1 ） 现 场开 会 。 由 基金 份额 持有人 本人 出席 或以 代理 投票授 权委 托文件 委 派代 表出席 ，
现场开 会时 基金 管理 人和 基金托 管人 的授 权代 表应 当 列席 基金 份额 持有 人大 会 ， 基金 管理 人嘉实基金管理有限公司






























































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或托管 人不 派代 表列 席的 ， 不 影响 表决 效力 。 现 场 开会同 时符 合以 下条 件时 ， 可 以进 行基 金
份额持 有人 大会 议程 ： 
1 ）亲自 出席会 议者持 有基 金份额的 凭证 、受托 出席 会议者出 具的 委托人 持有 基金份 额
的凭证 及委托 人的代 理投 票授权 委托文件 符合 法律 法规、 《基金 合同》 和会 议通知 的规定 ，
并且持 有基 金份 额的 凭证 与基金 管理 人持 有的 登记 资料相 符； 
2 ）经核 对，汇 总到会 者出 示的在权 利登 记日持 有基 金份额的 凭证 显示， 有效 的基金 份
额 不少 于本 基金 在权益 登 记日基 金总 份额的 50%（含 50% ）。 
（2）通 讯开会 。 通讯 开会 系指基金 份额 持有人 将其 对表决事 项的 投票以 书面 形式在 表
决截至 日以 前送 达至 召集 人指定 的地 址。 通讯 开会 应以书 面方 式进 行表 决。 
在 同时 符合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
1 ）会 议召 集人 按《 基金 合 同》规 定公 布会 议通 知后 ，在 2 个 工作 日内 连续 公 布相关 提
示性公 告； 
2 ）召集 人按基 金合同 规定 通知基金 托管 人（如 果基 金托管人 为召 集人， 则为 基金管 理
人） 到指 定地 点对书 面表 决 意见 的计 票进 行监 督。 会议召 集人 在基 金托 管人 （如 果基 金托 管
人为召 集人 ， 则 为基 金管 理人） 和公 证机 关的 监督 下按照 会议 通知 规定 的方 式收取 基金 份额
持有人 的书 面表 决意 见； 基金托 管人 或基 金管 理人 经通知 不参 加收 取书 面表 决意见 的， 不影
响表决 效力 ； 
3） 本人 直接 出具 书面 表决 意见或 授权 他人 出具 书面 表决意 见的 基金 份额 持有 人所持 有
的基金 份额 不小 于在 权益 登记日 基金 总份 额 的50% （含 50% ） ； 
4 ）上述 第 3） 项中 直 接出 具书面表决 意 见的基 金份 额持有人 或受 托代表 他人 出具书 面
表决 意 见的 代理 人， 同时 提交的 持有 基金 份额 的凭 证、 受 托 出 具书 面意 见的 代理人 出具 的委
托人持 有基 金份 额的 凭证 及委托 人的 代理 投票 授权 委托文件 符 合法 律法 规、 《基 金合 同》 和
会议通 知的 规定 ，并 与基 金登记 注册 机构 记录 相符 ； 
5 ）会 议通 知公 布前 报中 国 证监会 备案 。 
（3）在 法律法 规或监 管机 构允许的 情况 下，经 会议 通知载明 ，基 金份额 持有 人也可 以
采用网 络 、 电 话或其 他方 式进行 表决 ， 或者采 用网 络、 电话 或其 他方式 授权 他人代 为出 席 会
议并表 决。 
6 、议 事内 容与 程序 嘉实基金管理有限公司






























































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（1） 议事 内容 及提 案权 
议事内 容为 本部 分第 一条 “召开 事由 ” 第 1 款 所述 事项 。 
基金管 理人 、基 金托 管人 、单独 或合 并持 有权 益登 记日基 金总 份额 10% （含 10% ）以上
的 基 金 份 额 持有 人 可 以 在大 会 召 集 人 发出 会 议 通 知前 向 大 会 召 集人 提 交 需 由基 金 份 额 持有
人大会 审议 表决 的提 案； 也可以 在会 议通 知发 出后 向大会 召集 人提 交临 时提 案， 临 时提 案应
当在大 会召 开日 至少 35 天 前提交 召集 人 并 由召 集人 公告 。 
基金份 额持 有人 大会 的召 集人发 出召 集会 议的 通知 后， 对原 有提 案的 修改 应当 在基金 份
额持有 人大 会召 开 日30 天 前公告 。 
基金份 额持 有人 大会 不得 对未事 先公 告的 议事 内容 进行表 决。 
召集人 对于 基金 管理 人 、 基金托 管人 和 基 金份 额持 有人 提 交的 临时 提案 进行 审核， 符合
条件的 应当 在大 会召 开 日30 天 前公 告。 大会 召集 人 应当按 照以 下原 则对 提案 进行审 核： 
1 ）关联 性。大 会召集 人对 于提案涉 及事 项与基 金有 直接关系 ，并 且不超 出法 律法规 和
《基金 合同 》 规定的 基金 份额持 有人 大会 职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不符 合上 述要
求的， 不提 交基 金份 额持 有人大 会审 议。 如果 召集 人决定 不将 基金 份额 持有 人提案 提交 大会
表决， 应当 在该 次基 金份 额持有 人大 会上 进行 解释 和说明 。 
2 ）程序 性。大 会召集 人可 以对提案 涉及 的程序 性问 题 做出决 定。 如将提 案进 行分拆 或
合并表 决 ， 需 征得原 提案 人同意 ； 原提 案人不 同意 变更的 ， 大会 主持人 可以 就程序 性问 题 提
请基金 份额 持有 人大 会 做 出决定 ，并 按照 基金 份额 持有人 大会 决定 的程 序进 行审议 。 
基金份额 持有 人大会 的召 集人发出 召开 会议的 通知 后，如果 需要 对原有 提案 进行修改 ，
应当最 迟在 基金 份额 持有 人大会 召开 前 30 日公 告。 否则， 会议 的召 开日 期应 当顺延 并保 证
至少与 公告 日期 有 30 日 的 间隔期 。 
（2） 议事 程序 
1 ）现 场开 会 
在现场开 会的 方式下 ，首 先由大会 主持 人按照 下列 第七 条规 定程 序确定 和公 布监票人 ，
然后由 大会 主持 人宣 读提 案， 经讨 论后 进行表 决 ， 并形成 大会 决议 。 大 会主 持人为 基金 管理
人授权 出席 会议 的代 表， 在基金 管理 人 授 权代 表 未 能主持 大会 的情 况下 ， 由 基金托 管人 授权
其出席 会议的 代表主 持； 如果基 金管理 人 授权 代表 和基金 托管人 授权代 表 均 未能主 持大会 ，
则由出 席大 会的 基金 份额 持有人 和代 理人 所持 表决 权的 50% 以 上（含 50% ）选举 产生 一名 基
金份额 持有 人作 为该 次基 金份额 持有 人大 会的 主持 人。 基金 管理 人和 基金 托管 人不出 席或 主嘉实基金管理有限公司






























































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持基金 份额 持有 人大 会， 不影响 基金 份额 持有 人大 会作出 的决 议的 效力 。 
会议召 集人 应当 制 作 出席 会议人 员的 签名 册 。 签 名册 载明 出 席会 议的 基金 份额 持有人 姓
名或名 称 、 身 份证明 文件 名称及 号码 、 持有或 代表 有表决 权的 基金 份额 、 代 理人的 姓名 及 其
身份证 明文 件名 称及 号码 、其他 事项 等。 。 
2 ）通 讯开 会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 应 由召集 人提 前 40 日公 布提 案 ，在 会议 通知 规定 的表 决截止 日
期 后2 个工 作日 内在 公证 机关监 督下 由召 集人 统计 全部有 效表 决 ， 在 公证 机关 监督下 形成 决
议。 
7 、表 决 
基金份 额持 有人 所持 每份 基金份 额有 一票 表决 权。 
基金份 额持 有人 大会 决议 分为一 般决 议和 特别 决议 ： 
（1） 一 般决 议， 一 般决 议 须经参 加大 会的 基金 份额 持有人 或其 代理 人 所 持表 决权 的 50%
以上 （ 含50% ） 通 过方 为有 效； 除 下列 第 2 项所 规定 的须以 特别 决议 通过 事项 以外的 其他 事
项均以 一般 决议 的方 式通 过。 
（2）特 别决议 ，特别 决议 应当经参 加大 会的基 金份 额持有人 或其 代理人 所持 表决权 的
三分之 二 以 上 （ 含 三 分之 二 ） 通 过方 可 做 出。 转换 基金运 作方 式、 更换 基金 管理人 或者 基金
托管人 、终 止 《 基金 合同 》以特 别决 议通 过方 为有 效。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 除非 在计 票时 有充 分的 相反证 据证 明， 否则 提交 了符合 会议
通知规 定的 投资 者身 份证 明文件 的投 资者 即视 为有 效出席 的投 资者 ； 符合 会议 通知规 定的 书
面表决 意见 视为 有效 表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相 互矛盾 的视 为弃 权表 决， 但应当 计入 出席
会议的 基金 份额 持有 人所 代表的 基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
8 、计 票 
（1） 现场 开会 
1 ）如大 会由基 金管理 人或 基金托管 人召 集，基 金份 额持有人 大会 的主持 人应 当在会 议
开 始 后 宣 布 在出 席 会 议 的基 金 份 额 持 有人 和代理人 中 选 举 两 名 基金 份 额 持 有人 代 表 与 大会
召集人 授权 的一 名监 督员 共同担 任监 票人 ； 如大 会由 基金份 额持 有人 自行 召集 或大会 虽然 由嘉实基金管理有限公司






























































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基金管 理人 或基 金托 管人 召集， 但是 基金 管理 人或 基金托 管人 未出 席大 会的 ， 基金 份额 持有
人 大 会 的 主 持人 应 当 在 会议 开 始 后 宣 布在 出 席 会 议的 基 金 份 额 持有 人 中 选 举三 名 基 金 份额
持有人 代表 担任 监票 人。 基金管 理人 或基 金托 管人 不出席 大会 的， 不影 响计 票的效 力。 
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如果 会议主 持人 或 基金 份额持有 人 或 代理人 对于 提交的表 决结 果有怀 疑， 可以在 宣
布表决 结果 后立 即对 所投 票数要求 进 行重 新清 点 。 监票人 应当 进行 重新 清点 ， 重新 清点 以一
次为限 。重 新清 点后 ，大 会主持 人应 当当 场公 布重 新清点 结果 。 
4 ） 计票 过程 应由 公证 机关 予以公 证, 基金 管理 人或 基 金托管 人拒 不出 席大 会的 ， 不影 响
计票的 效力 。 
（2） 通讯 开会 
在通讯 开会 的情 况下 ， 计 票方式 为： 由大 会召 集人 授权的 两名 监督 员在 基金 托管人 授权
代表 （ 若由 基金 托管 人召 集， 则 为基 金管 理人 授权 代表 ） 的监 督下 进行 计票 ， 并由 公证 机关
对其计 票过 程予 以公 证 。 基 金管理 人或 基金 托管 人拒 派代表 对书 面表 决意 见的 计票进 行监 督
的，不 影响 计票 和表 决结 果。 
9 、生 效与 公告 
基金份 额持 有人 大会 的决 议， 召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日 内报 中国 证监 会核 准或者 备
案。 
基金份额持有人大会 决定 的事项自中国证监会 依法 核准或者出具无异议 意见 之日起生
效。 
基金份 额持 有人 大会 决议 应自生 效之 日起 依照 《信 息披露 办法 》 的有关 规定 ， 由 基金 份
额持有 人大 会召 集人 在至 少一 家 指定 媒体 上公 告。 如果采 用通 讯方 式进 行表 决， 在 公告 基金
份额持 有人 大会 决议 时， 必须将 公证 书全 文、 公证 机构、 公证 员姓 名等 一同 公告。 
基金管 理人 、 基金 托管 人和 基金份 额持 有人 应当 执行 生效的 基金 份额 持有 人大 会的 决 议 。 
生效的 基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份 额持 有人、 基金 管理 人、 基 金托 管人均 有
约束力 。 
10 、本 基金 与目 标 ETF 之 间在基 金份 额持 有人 大会 方面的 联系 
鉴于本 基金 是目 标 ETF 的 联接基 金 ， 本 基金 与目 标ETF 之 间在 基金 份额 持有 人 大会方 面
存在一 定的 联系 。 嘉实基金管理有限公司






























































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本基金的基金份额持有人 可以凭所持有的本基金份 额出席或者委派代表出席 目标 ETF
的基金 份额 持有 人大 会并 参与表 决。 计算 参会 份额 和计票 时， 其持 有的 享有 表决权 的基 金份
额数和 表决 票数 为 ： 在 目 标 ETF 基金 份额 持有 人大 会的权 益登 记日 本基 金所 持有的 目 标 ETF
份额的 总数 乘以 该持 有人 所持有 的本 基金 份额 占本 基金总 份额 的比 例 ， 计 算结 果按照 四舍 五
入的方 法， 保留 到整 数位 。 
本 基 金 的 基 金 管 理 人 不 应 以 本 基 金 的 名 义 代 表 本 基 金 的 全 体 基 金 份 额 持 有 人 以 目 标
ETF 的 基金 份额 持有 人的 身份行 使表 决权 ， 但可 接 受本基 金的 特定 基金 份额 持有人 的委 托以
本基金 的基 金份 额持 有人 代理人 的身 份出 席目 标 ETF 的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。 
本基金的 基金 管理人 代表 本基金的 基金 份额持 有人 提议召开 或召 集目 标 ETF 份额持 有
人大会 的， 须先 遵照 本基 金 基金 合同 的约 定召 开本 基金的 基金 份额 持有 人大 会， 本 基金 的基
金份额 持有 人大 会决 定提 议召开 或召 集目 标 ETF 份 额持有 人大 会的 ， 由本 基金 基金管 理人 代
表本基 金的 基金 份额 持有 人提议 召开 或召 集目 标 ETF 份额 持有 人大 会。 
11 、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 以及 基金 财产清 算的 方式 
1 、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止； 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人职 责终 止， 在 6 个 月 内没有 新基 金管 理人 、基 金托管 人
承接的 ； 
（3） 《基 金合 同》 约定 的 其他情 形； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 
基金合 同终 止后 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、 《销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金资产 中获 得补
偿的权 利。 
2 、基 金 财 产的 清算 
（1） 基金 财产清 算小 组： 自出现 《基 金合 同》 终止 事由之 日 起 30 个工 作日 内 成立清 算嘉实基金管理有限公司






























































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小组， 基金 管理 人组 织基 金财产 清算 小组 并在 中国 证监会 的监 督下 进行 基金 清算。 
（2）基 金财产 清算小 组组 成：基金 财产 清算小 组成 员由基金 管理 人、基 金托 管人、 具
有从事 证券 相关 业务 资格 的注册 会计 师、 律师 以及 中国证 监会 指定 的人 员组 成。 基 金财 产清
算小组 可以 聘用 必 要 的工 作人员 。 
（3）基 金财产 清算小 组职 责：基金 财产 清算小 组负 责基金财 产的 保管、 清理 、估价 、
变现和 分配 。基 金财 产清 算小组 可以 依法 进行 必要 的民事 活动 。 
（4） 基金 财产 清算 程序 ： 
1 ）《 基金 合同 》终 止后 ， 由基金 财产 清算 小组 统一 接管基 金； 
2 ）对 基金 财产 和债 权债 务 进行清 理和 确认 ； 
3 ）对 基金 财产 进行 估值 和 变现； 
4 ）制 作清 算报 告； 
5 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
6 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
7 ）对 基金 财产 进行 分配 。 
（4） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金资 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金资 产清 算组 优先 从基 金资产 中支 付。 
（5） 基金 财产 清算 剩余 资 产的分 配 
依据基 金财 产清 算的 分配 方案 ， 将 基金 财产 清算 后的 全部剩 余资 产扣 除基 金财 产清算 费
用、交 纳所 欠税 款并 清偿 基金债 务后 ，按 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额比 例进行 分配 。 
（6） 基金 财产 清算 的公 告 
清算过 程中 的有 关重 大事 项须及 时公 告 ； 基 金财 产清 算报告 经会 计师 事务 所审 计并由 律
师事务 所出 具法 律意 见书 后报中 国证 监会 备案 并公 告。 基金 财产 清算公 告于 《基 金合 同》 终
止并报 中国 证监 会备 案后5 个工作 日内 由基 金财 产清 算小组 进行 公告 。 
（7） 基金 资产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存15 年以上 。 
 
（四） 争议 解决 方式 
各方当 事人 同意， 因 《基 金合同 》 而产 生的 或与 《 基金合 同》 有 关的 一切 争 议， 如经 友嘉实基金管理有限公司






























































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好协商 未能 解决 的 ， 应 提交 中国国 际经 济贸 易仲 裁委 员会根 据该 会当 时有 效的 仲裁规 则进 行
仲裁 ， 仲 裁地 点为北 京 ， 仲裁裁 决是 终局 性的 并对 各方当 事人 具有 约束 力， 仲裁费 由败 诉方
承担。 
《基金 合同 》受 中国 法律 管辖。 
 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
《基金 合同 》 正 本一 式六 份， 除 上报 有关 监管 机构 一式二 份外 ， 基 金管 理人 、 基金 托管
人各持 有二 份， 每份 具有 同等的 法律 效力 。。 
《基金 合同 》 可 印制 成册 ， 供投 资者 在基 金管 理人 、 基金 托管 人、 代销 机构 的办公 场所
和营业 场所 查阅 ； 投 资者 也可按 工本 费购 买 《 基金 合同》 复制 件或 复印 件， 但内容 应以 《基
金合同 》正 本为 准。 
 
 嘉实基金管理有限公司






























































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二十 三 、 基金 托管 协议的 内容 摘要 
（一） 托管 协议 当事 人 
1 、基 金管 理人 
名称： 嘉实 基金 基金 管理 有限公 司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大道8号 上海 国金 中心 二 期23楼01-03 单元 
法定代 表人 ：安奎 
成立时 间：1999 年3 月25 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 字【1999 】5号 






注 册资 本：1.5 亿元 人 民币 
组织形 式: 有限 责任 公司 （中外 合资 ） 
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 、资 产管 理及 中国 证监会 许可 的其 他业 务 
存续期 间： 持续 经营 
电话： 010-65215588 
传真： 010-65185678 
联系人 ： 付强 
 
2、基 金托 管人 
名称： 中国 工商 银行 股份 有限公 司 
住所： 北京 市西 城区 复兴 门内大 街55 号（100032 ） 
法定代 表人 ：姜 建清 
电话： （010 ）66105799 
传真： （010 ）66105798 
联系人 ：赵 会军 
成立时 间：1984 年1 月1日 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民 币349,018,545,827 元 
批准设 立机 关和 设立 文号 ：国务 院《 关于 中国 人民 银行专 门行 使中 央银 行职 能的决定 》
（国发[1983]146号） 嘉实基金管理有限公司






























































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存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 办 理人 民币 存 款、 贷款 、 同 业拆 借业 务； 国内外 结算 ； 办理 票据 承 兑、 贴现 、
转贴现 、 各类 汇兑 业务 ； 代 理资金 清算 ； 提供 信用 证 服务及 担保 ； 代理 销售 业 务； 代理 发行 、
代理承 销、 代理 兑付 政府 债券； 代收 代付 业务 ；代 理证券 投资 基金 清算 业务 （银证 转账） ；
保险代 理业 务； 代理 政策 性银行 、 外 国政 府和 国际 金融机 构贷 款业 务； 保管 箱服务 ； 发 行金
融债券 ； 买 卖政 府债 券、 金融债 券； 证券 投资 基金 、 企业 年金 托管 业务 ； 企 业年金 受托 管理
服务； 年金账 户管 理服 务 ； 开放 式基金 的注 册登 记 、 认购、 申购 和赎回 业务 ； 资信调 查、 咨
询、 见 证业 务； 贷 款承 诺 ； 企业、 个人 财务 顾问 服 务； 组 织或 参加 银团 贷款 ； 外汇 存款； 外
汇贷款 ； 外币 兑换； 出口 托收及 进口 代收； 外汇 票 据承兑 和贴 现； 外 汇借 款 ； 外汇担 保； 发
行、 代 理发 行、 买卖 或代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 自 营、 代客 外汇 买卖； 外汇 金融
衍生业 务； 银行 卡业 务； 电话银 行、 网上 银 行、 手 机银行 业务 ； 办 理结 汇、 售汇业 务； 经国
务院银 行业 监督 管理 机构 批准的 其他 业务 。 
 
（二） 基金 托管 人对 基金 管理人 的业 务监 督和 核查 
1、 基 金托 管人 对基 金管 理 人的投 资行 为行 使监 督权 
（1） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定， 对下 述基 金投资 范
围、投 资对 象进 行监 督。 
本基金 将投 资于 以下 金融 工具： 
本基金 以目 标ETF 基 金份 额 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象。 






此 外， 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 部分 非成 份股 （包 含中小 板、 创业
板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票） 、 衍生 工 具 （权 证 、 股 指期 货 等） 、 债券 资产 （ 国
债、 金 融债 、 企 业债 、 公 司债、 次级 债、 可转 换债 券、 分 离交 易可 转债 、 央 行票据 、 中 期票
据、短 期融 资券 等） 、资 产支持 证券 、债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类资 产、现 金资产 、
以及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 （但 须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 






如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 金融工 具 ， 基 金管 理人 在履 行适当 程序 后 ，
可以将 其纳 入投 资范 围 
本基金 不得 投资 于 相 关法 律、法 规、 部门 规章 及《 基金合 同》 禁止 投资 的投 资工具 。 
（2） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定对 下述 基金 投融资 比
例进行 监督 ： 
1 ）按 法律 法规 的规 定及 《 基金合 同》 的约 定， 本基 金的投 资资 产配 置比 例为 ： 嘉实基金管理有限公司






























































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本基金 以目 标ETF 基 金份 额 、标的 指数 成份 股及 备选 成份股 为主 要投 资对 象。 本基金 投
资于目 标ETF 的 资产 比例 不 低于基 金资 产净 值的90% ， 持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债
券的比 例不 低于 基金 资产 净值的5%。 
因基金 规模 或市 场变 化等 因素导 致投 资组 合不 符合 上述规 定的 ， 基金 管理 人应 在合理 的
期限内 调整 基金 的投 资组 合，以 符合 上述 比例 限定 。法律 法规 另有 规定 时， 从其规 定。 
2 ）根 据法 律法 规的 规定 及 《基金 合同 》的 约定 ，本 基金投 资组 合遵 循以 下投 资限制 ：



a、本 基金 投资 于中 创400ETF 的资 产比 例不 低于 基金 资产净 值的90% ； 
b、持 有一 家上市 公 司的 股 票， 其 市值 不得 超过 基金 资产净 值的10% ； 
c、本 基金 持有 一家 公司 发 行的证 券总 和， 不超 过该 证券的10% ； 
d、基 金资 产参 与股 票发 行 申购， 本基 金所 申报 的金 额不超 过基 金总 资产 ，本 基金所
申报 的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
e、 本基 金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不超 过上 一交易 日基 金资 产净 值的0.5% ，
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的3% 。法 律法 规或 中国 证监 会 另有 规定 的，
遵从其 规定 ； 
f、本 基金 进入 全国 银行 间 同业市 场进 行债 券回 购的 资金余 额不 得超 过基 金资 产净值
的40% ； 
g、本 基金 投资 于同 一原 始 权益人 的各 类资 产支 持证 券的比 例， 不得 超过 基金 资产净
值的10 ％； 持有 的全 部资 产 支持证 券， 其市 值不 得超 过 基金资 产净 值的20％ ； 持 有 的同一(指
同一信 用级 别) 资产 支持 证 券的比 例， 不得 超过 该资 产支持 证券 规模 的10 ％； 
h、本 基金 应投 资于 信用 级 别评级 为BBB 以 上（ 含BBB ）的资 产支 持证 券。 基金 持有资
产支持 证券 期间 ，如 果其 信用等 级下 降、 不再 符合 投资标 准， 应在 评级 报告 发布之 日起3个
月内予 以全 部卖 出； 
i、 一只 基金 持有 一家 公司 发行的 流通 受限 证券 ， 其市 值不得 超过 基金 资产 净值 的3% ；
一只基 金持 有的 所有 流通 受限证 券， 其市 值不 得超 过该基 金资 产净 值的10% ； 因流通 受限 证
券价格 波动 、 基 金规 模变 动等基 金管 理人 无法 控制 的因素 导致 上述 比例 被动 超标的 ， 基 金管
理人应 当停 止主 动买 入流 通受限 证券 或在 流通 受限 期结束 后卖 出流 通受 限证 券。 经基 金管 理
人和托 管人 协商 ，可 对以 上比例 进行 调整 ； 
j、本 基金 从事 股票 指数 期 货投资 时， 本基 金在 任何 交易日 日终 ，持 有的 买入 股指期
货合约 价值 ，不 得超 过基 金资产 净值 的10% ； 本基 金 在任何 交易 日日 终， 持有 的买入 期货 合
约价值 与有 价证 券市 值之 和不得 超过 基金 资产 净值 的95% ；在 任何 交易 日日 终 ，持有 的卖 出嘉实基金管理有限公司






























































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期货合 约价 值不 得超 过本 基金持 有的 股票 总市 值的20% ；基 金所 持有 的股 票市 值和买 入、 卖
出股指 期货 合约 价值 ，合 计（轧 差计 算） 应当 符合 基金合 同关 于股 票投 资比 例的有 关约定 ；
基金在 任何 交易 日内 交易 （不包 括平 仓） 的 股指 期货 合约 的 成交 金额 不得 超过 上一交 易日 基
金资产 净值 的20% ； 每个 交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后，应 当保 持
不低于 基金 资产 净值5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 。 
《基金 法》 及其 他有 关法 律法规 或监 管部 门调整 上 述限制 的， 基金 管理 人在 履行适 当
程序后 ， 按照 调整 后的 规定 执行 。 有 关 法 律法 规或 监管 部门取 消上 述限 制 ， 履 行适 当程序 后，
则本基 金投 资不 再受 相关 限制。 
除投资 资产 配置 外 ， 基 金托 管人对 基金 的投 资的 监督 和检查 自本 基金 合同 生效 之日 起
开始。 
3 ）法 规允 许的 基金 投资 比 例调整 期限 
由于证 券市 场波 动、 上市 公司合 并、 基金 规模 变动 、 、 标 的指 数成 份股 调整 、 标的 指数
成份股 流动 性限 制、 目标ETF 暂停 申购 、赎 回或 二级 市场交 易停 牌等 基金 管理 人之外 的原 因
导致的 投资 组合 不符 合 上 述约定 的比 例 ， 不在 限制 之内， 但基 金管 理人 应在10 个交 易日 内进
行调整 ，以 达到 规定 的投 资比例 限制 要求 。法 律法 规另有 规定 的从 其规 定。 
基金管 理人 应在 出现 可预 见资产 规模 大幅 变动 的情 况下， 至少 提前2个 工作 日 正式向 基
金托管 人发 函说 明基 金可 能变动 规模 和公 司应 对措 施，便 于托 管人 实施 交易 监督。 
4 ）本 基金 可以 按照 国家 的 有关规 定进 行融 资融 券。 
基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自《 基金 合同 》生效 之日 起开 始。 
（3） 基金 托管 人根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定对 下述 基金 投资禁 止
行为进 行监 督：



根据法 律法 规的 规定 及《 基金合 同》 的约 定， 本基 金禁止 从事 下列 行为 ： 
1）承 销证 券； 
2）向 他人 贷款 或提 供担 保 ； 
3）从事 可 能使 基金 承担 无 限责任 的投 资； 
4）买 卖其 他基 金份 额， 但 法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的除 外； 
5） 向 基金 管理 人、 基 金托 管人出 资或 者买 卖其 基金 管理人 、 基 金托 管人 发行 的股票 或
债券； 
6） 买 卖与 基金 管理 人、 基 金托管 人有 控股 关系 的股 东或者 与基 金管 理人 、 基 金托管 人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 嘉实基金管理有限公司






























































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7）当 时有 效的 法律 法规 、 中国证 监会 及《 基金 合同 》规定 禁止 从事 的其 他行 为。 
如法律 法规 或监 管部 门 调 整上述 禁止 性规 定， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，按照 调
整后的 规定 执行 。 
（4） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定对 于基 金关 联投资 限
制进行 监督 。 
根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 的关 联交 易的 规定 ， 基金管 理人 和基 金托 管人 应事先 相
互提供 与本 机构 有控 股关 系的股 东或 与本 机构 有其 他重大 利害 关系 的公 司名 单及其 更新 ， 加
盖公章 并书 面提 交， 并确 保所提 供的 关联 交易 名单 的真实 性、 完整 性、 全面 性。 基 金管 理人
有责任 保管 真实 、 完 整、 全面的 关联 交易 名单 ， 并 负责及 时更 新该 名单 。 名 单变更 后基 金管
理人应 及时 发送 基金 托管 人， 基 金托 管人 于2 个工 作日内 进行 回函 确认 已知 名单的 变更 ， 并
自回函 之日 其按 照变 更后 的名单 对基 金关 联投 资限 制进行 监督 。 
如果基 金托 管人 在运 作中 严格遵 循了 监督 流程 ， 基 金管理 人仍 违规 进行 关联 交易， 并造
成基金 资产 损失 的， 由基 金管理 人承 担责 任。 若基 金托管 人发 现基 金管 理人 与关联 交易 名单
中列示 的关 联方 进行 法律 法规禁 止基 金从 事的 关联 交易时 ， 基金 托管 人应 及时 提醒并 协助 基
金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易的 发生 ， 若基 金托管 人采 取必 要措 施后 仍无法 阻止 关
联交易 发生 时 ， 基 金托 管人 有权向 中国 证监 会报 告 。 对 于交易 所场 内已 成交 的违 规关联 交易 ，
基金托 管人 应按 相关 法律 法规和 交易 所规 则的 规定 进行结 算， 同时 向中 国证 监会报 告。 
（5） 基金 托管 人依 据有 关 法律法 规的 规定 和《 基金 合同》 的约 定对 基金 管理 人参与 银
行间债 券市 场进 行监 督。 
1 ）基 金托 管人 按以 下方 式 对基金 管理 人参 与银 行间 市场交 易的 交易 对手 资信 风险控 制
措施进 行监 督。 
基金管 理人 向基 金托 管人 提供符 合法 律法 规及 行业 标准的 银行 间市 场交 易对 手的名单 ，
并按照 审慎 的风 险控 制原 则在该 名单 中约 定各 交易 对手所 适用 的交 易结 算方 式。 基金 托管 人
在收到 名单 后2 个工 作日 内 回函确 认收 到该 名单 。基 金管理 人应 定期 或不 定期 对银行 间市 场
现券及 回购 交易 对手 的名 单进行 更新 ， 名单 中增 加或 减少银 行间 市场 交易 对手 时须向 基金 托
管人提 出书 面申 请， 基金 托管人 于2 个工 作日 内回 函 确认收 到后 ，对 名单 进行 更新。 基金 管
理人收 到基 金托 管人 书面 确认后 ， 被 确认 调整 的名 单开始 生效 ， 新 名单 生效 前已与 本次 剔除
的交易 对手 所进 行但 尚未 结算的 交易 ，仍 应按 照协 议进行 结算 。 
如果基 金托 管人 发现 基金 管理人 与不 在名 单内 的银 行间市 场交 易对 手进 行交 易， 应及 时
提醒基 金管 理人 撤销 交易 ， 经提 醒后 基金 管理 人仍 执行交 易并 造成 基金 资产 损失的 ， 基 金托嘉实基金管理有限公司






























































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管人不 承担 赔偿 责任 ，发 生此种 情形 时， 托管 人有 权报告 中国 证监 会。 
2 ）基 金托 管人 对于 基金 管 理人参 与银 行间 市场 交易 的交易 方式 的控 制 
 基金 管理 人在 银行 间市 场 进行现 券买 卖和 回购 交易 时，需 按交 易对 手名 单中 约定的 该
交易对 手所 适用 的交 易结 算方式 进行 交易 。 如果 基金 托管人 发现 基金 管理 人没 有按照 事先 约
定的有 利于 信用 风险 控制 的交易 方式 进行 交易 时 ， 基 金托管 人应 及时 提醒 基金 管理 人 与交 易
对手重 新确 定交 易方 式， 经提醒 后仍 未改 正时 造成 基金资 产损 失的 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。 
3 ）基 金管 理人 参与 银行 间 市场交 易的 核心 交易 对手 为中国 工商 银行 、中 国银 行、中 国
建设银 行 、 中 国农业 银行 和交通 银行 ， 基金管 理人 与基金 托管 人协 商一 致后 ， 可 以根 据当 时
的市场 情况 调整 核心 交易 对手名 单。 基金 管理 人有 责任控 制交 易对 手的 资信 风险， 在与 核心
交易对 手名 单中 列明 的交 易对手 进行 交易 时 ， 由 于交 易对手 资信 风险 引起 的损 失由基 金资 产
承担， 但基 金管 理人 应采 取积极 措施 向交 易对 手追 讨； 在 与核 心交 易对 手以 外的交 易对 手进
行交易 时， 由于 交易 对手 资信风 险引 起的 损失 先由 基金管 理人 承担 ， 其 后有 权要求 相关 责任
人进行 赔偿 ， 如 果基 金托 管人在 运作 中严 格遵 循了 上述监 督流 程， 则对 于由 于交易 对手 资信
风险引 起的 损失 ， 不 承担 赔偿责 任。 基金 管理 人向 基金托 管人 提供 银行 间市 场交易 的交 易对
手名单 ， 并及 时更新 调整 。 基 金托 管人 的监督 责任 仅限于 根据 已提 供的 名单 ， 审 核交 易对 手
是否在 名单 内列 明。 基金 管理人 向基 金托 管人 提供 银行间 市场 交易 的交 易对 手名单 ， 并 及时
更新调 整。 基金 托管 人的 监督责 任仅 限于 根据 已提 供的名 单， 审核 交易 对手 是否在 名单 内列
明。 
（6） 基金 托管 人对 基金 管 理人选 择存 款银 行进 行监 督。 
本基金 投资 银行 存款 的信 用风险 主要 包括 存款 银行 的信用 等级 、 存款 银行 的支 付能力 等
涉及到 存款 银行 选择 方面 的风险 。 本基 金核心 存款 银行名 单为 中国 工商 银行 、 中 国银 行、 中
国建设 银行 、 中 国农 业银 行和交 通银 行。 本基 金投 资于核心 存 款银 行名 单中 列明的 银行 中的
银行存 款 ， 由 于存款 银行 信用风 险引 起的 损失 ， 基 金管理 人不 承担 赔偿 责任 ， 但 基金 管理 人
应采取 措施 向责 任方 追讨 ； 本基金 投资 除核 心存 款银 行以外 的银 行存 款出 现由 于存款 银行 信
用风险 而造 成的 损失 时， 先由基 金管 理人 负责 赔偿 ， 之 后有 权要 求相关 责任 人进行 赔偿 ， 如
果基金 托管 人在 运作 过程 中遵循 上述 监督 流程 ，则 对于由 于存 款银 行信 用风 险引起 的损失 ，
不承担 赔偿 责任 。 基 金管 理人与 基金 托管 人协 商一 致后， 可以 根据 当时 的市 场情况 对于 核心
存款银 行名 单进 行调 整。 基金管 理人 向基 金托 管人 提供核 心存 款银 行的 名单 ， 并及 时更 新调
整。 基金 托管 人的 监督 责任 仅限于 根据 已提 供的 名单 ， 审核核 心存 款银 行是 否在 名单内 列 明 。 嘉实基金管理有限公司






























































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（7） 基金 托管 人对 基金 投 资流通 受限 证券 的监 督 
1 ）基 金投 资流 通受 限证 券 ，应遵 守《 关于 规范 基金 投资非 公开 发行 证券 行为 的紧急 通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开发行 股票 等流 通受 限证 券有关 问题 的通 知》 等有 关法律 法规 规
定。 
2 ）流 通受 限证 券， 包括 由 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开 发行 股票、 公
开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券,不 包 括由于 发布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已 发行 未上 市证券 、 回 购交 易中 的质 押券等 流通 受限
证券。 
3 ）基 金管 理人 应在 基金 首 次投资 流通 受限 证券 前， 向基金 托管 人提 供经 基金 管理人 董
事会批 准的 有关 基金 投资 流通受 限证 券的 投资 决策 流程、 风险 控制 制度。 基金 投资非 公开 发
行股票 ， 基 金管 理人 还应 提供基 金管 理人 董事 会批 准的流 动性 风险 处置 预案 。 上述 资料 应包
括但不 限于 基金 投资 流通 受限证 券的 投资 额度 和投 资比例 控制 情况 。 
基金管 理人 应至 少于 首次 执行投 资指 令之 前两 个工 作日将 上述 资料 书面 发至 基金托 管
人， 保证 基金 托管 人有 足够 的时间 进行 审核 。 基金 托管 人应在 收到 上述 资料 后两 个工作 日内 ，
以书面 或其 他双 方认 可的 方式确 认收 到上 述资 料。 
4 ）基 金投 资流 通受 限证 券 前，基 金管 理人 应向 基金 托管人 提供 符合 法律 法规 要求的有
关书面 信息 ， 包括但 不限 于拟发 行证 券主 体的 中国 证监会 批准 文件 、 发 行证 券数量 、 发行 价
格、 锁 定期， 基金拟 认购 的数量 、 价格 、 总成 本、 总成本 占基 金资 产净 值的 比例、 已 持有 流
通受限 证券 市值 占资 产净 值的比 例、 资金 划付 时间 等。基 金管 理人 应保 证上 述信息 的真实 、
完整， 并应 至少 于拟 执行 投资指 令前 两个 工作 日将 上述信 息书 面发 至基 金托 管人， 保证 基金
托管人 有足 够的 时间 进行 审核。 
5 ）基 金托 管人 应对 基金 管 理人是 否遵 守法 律法 规、 投资决 策流 程、 风险 控制 制度、 流
动性风 险处 置预 案情 况进 行监督 ， 并 审核 基金 管理 人提供 的有 关书 面信 息。 基金托 管人 认为
上 述资 料可 能导 致基 金出 现风险 的 ， 有 权要 求基 金管 理人在 投资 流通 受限 证券 前就该 风险 的
消除或 防范 措施 进行 补充 书面说 明 ， 并 保留 查看 基金 管理人 风险 管理 部门 就基 金投资 流通 受
限证券 出具 的风 险评 估报 告等备 查资 料的 权利 。否 则，基 金托 管人 有权 拒绝 执行有 关指令 。
因拒绝 执行 该指 令造 成基 金财产 损失 的， 基金 托管 人不承 担任 何责 任， 并有 权报告 中国 证监
会。 
如基金 管理 人和 基金 托管 人无法 达成 一致 ， 应 及时 上报中 国证 监会 请求 解决 。 如果 基金
托管人 切实 履行 监督 职责 ， 则 不承 担任 何责任 。 如 果基金 托管 人没 有切 实履 行监督 职责 ， 导嘉实基金管理有限公司






























































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致基金 出现 风险 ，基 金托 管 人应 承担 连带 责任 。 
2 、基 金托 管人 应根 据有 关 法律法 规的 规定 及《 基金 合同》 的约 定， 对基 金资 产净值 计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行监 督和 核查 。 
3 、 基 金托 管人 发现 基金管 理人的 投资 运作 及其 他运 作违反 《基 金法 》 、 《 基金 合同》 、
基金托 管协 议及 其他 有关 规定时 ， 应 及时 以书 面形 式通知 基金 管理 人限 期纠 正， 基 金管 理人
收到通 知后 应在 下一 个工 作日及 时核 对， 并以 书面 形式向 基金 托管 人发 出回 函， 进 行解 释或
举证。 
在限期 内 ， 基 金托管 人有 权随时 对通 知事 项进 行复 查， 督促 基金 管理人 改正 。 基 金管 理
人对基 金托 管人 通知 的违 规事项 未能 在限 期内 纠正 的， 基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 基金
托管人 有义 务要 求基 金管 理人赔 偿因 其违 反《 基金 合同》 而致 使投 资者 遭受 的损失 。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反关 法律 法规规 定或 者违 反 《 基金 合同》 约定
的，应 当拒 绝执 行， 立即 通知基 金管 理人 ，并 向中 国证监 会报 告。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人依据 交易 程序 已经 生效 的投资 指令 违反 法律 、 行政 法规和 其
他有关 规定 ， 或者 违反 《 基 金合同 》 约定 的 ， 应 当立 即 通知基 金管 理人 ， 并报 告 中国证 监会 。 
基金管 理人 应积 极 配 合和 协助基 金托 管人 的监 督和 核查 ， 必 须在 规定 时间 内答 复基金 托
管人并 改正 ， 就 基金 托管 人的疑 义进 行解 释或 举证 ， 对基 金托 管人 按照 法规 要求需 向中 国证
监会报 送基 金监 督报 告的 ，基金 管理 人应 积极 配合 提供相 关数 据资 料和 制度 等。 
基金托 管人 发现 基金 管理 人有重 大违 规行 为， 应立 即报告 中国 证监 会， 同时 通知基 金管
理人限 期纠 正。 
基金管 理人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金托管 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 托管人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 托管 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金托 管人 应报 告中 国证监 会。 
 
（三） 基金 管理 人 对 基金 托管人 的业 务核 查 
基金管 理人 对基 金托 管人 履行托 管职 责情 况进 行核 查， 核查 事项 包括 但不 限于 基金托 管
人安全 保管 基金 财产 、 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户、 复核 基金 管理 人计算 的基 金资
产净值 和基 金份 额净 值、 根据管 理人 指令 办理 清算 交收、 相关 信息 披露 和监 督基金 投资 运作
等行为 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产 、 未 对基金 财产 实行 分账 管理 、 无故 未执嘉实基金管理有限公司






























































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行或无 故延 迟执 行基 金管 理人资 金划 拨指 令、 泄露 基金投 资信 息等 违反 《基 金法》 、 《基 金
合同 》 、 本托 管协 议及 其 他有关 规定 时 ， 基金 管理 人应及 时以 书面 形式 通知 基金托 管人 限期
纠正， 基金 托管 人收 到通 知后应 及时 核对 确认 并以 书面形 式向 基金 管理 人发 出回函 。 在 限期
内， 基 金管 理人 有权 随时 对通知 事项 进行 复查 ， 督 促基金 托管 人改 正， 并予 协助配 合。 基金
托管人 对基 金管 理人 通知 的违规 事项 未能 在限 期内 纠正的 ，基 金管 理人 应报 告中国 证监会 。
基金管 理人 有义 务要 求基 金托管 人赔 偿基 金因 此所 遭受的 损失 。 
基金管 理人 发现 基金 托管 人有重 大违 规行 为 ， 应 立即 报告中 国证 监会 和银 行业 监督管 理
机构， 同时 通知 基金 托管 人限期 纠正 。 
基金托 管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为 ， 包 括但不 限于 ： 提 交相 关资 料以供 基金
管理人 核查 托管 财产 的完 整性和 真实 性， 在规 定时 间内答 复基 金管 理人 并改 正。 
基金托 管人 无正 当理 由， 拒绝 、 阻 挠基 金管理 人根 据本协 议规 定行 使监 督权 ， 或 采取 拖
延、 欺 诈等 手段 妨碍 基金 管理人 进行 有效 监督 ， 情 节严重 或经 基金 管理 人提 出警告 仍不 改正
的，基 金管 理人 应报 告中 国证监 会。 
 
（四） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金资 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2） 基金 托管 人应 安全 保 管基金 财产 。未 经基 金管 理人的 正当 指令 ，不 得自 行运用 、
处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基金 托管 人对 所托 管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 与基 金托 管人 的其 他业务 和
其他基 金的 托管 业务 实行 严格的 分账 管理 ，确 保基 金财产 的完 整与 独立 。 
（5） 对于 因基 金认 （申 ） 购、基 金投 资过 程中 产生 的应收 财产 ，应 由基 金管 理人负 责
与有关 当事 人确 定到 账日 期并通 知基 金托 管人 ，到 账日基 金财 产没 有到 达基 金托管 人处的 ，
基金托 管人 应及 时通 知基 金管理 人采 取措 施进 行催 收。 由 此给 基金 造成 损失 的， 基 金管 理人
应负责 向有 关当 事人 追偿 基金的 损失 ，基 金托 管人 对此不 承担 责任 。 
2 、募 集资 金的 验证 
募集期 内销 售机 构按 销售 与服务 代理 协议 的约 定 ， 将 认购资 金划 入基 金管 理人 在具有 托
管资格 的商 业银 行开 设的 嘉实基 金管 理有 限公 司基 金认购 专户 。 该账 户由 基金 管理人 开立 并
管理。 基金 募集 期满 ， 募 集的基 金份 额总 额、 基金 募集金 额、 基金 份额 持有 人人数 符合 《基嘉实基金管理有限公司






























































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金法》 、 《运 作办 法》 等有 关规定 后， 基金 管理 人应 将募集 的属 于本 基金 财产 的全部 资金 划
入基金 托管 人为 基金 开立 的资产 托管 专户 中， 基金 托管人 在收 到资 金当 日出 具确认 文件 。 同
时， 由 基金 管理 人在 法定 期限内 聘请 具有 从事 证券 业务资 格的 会计 师事 务所 进行验 资， 出具
验资报 告 ， 出 具的 验资 报告 应由参 加验 资的2名 以上 （ 含2名 ） 中 国注 册会 计师 签 字方为 有效 。 
若 基金 募集 期限 届满 ， 未 能达到 《基 金合 同》 生效 的条件 ， 由 基金 管理 人按 规定办 理退
款事宜 。 
3 、基 金的 银行 账户 的开 立 和管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在其 营业 机构 开设 资产托 管专 户 ， 保 管基 金的 银行存 款 。
该资产 托管 专户 是指 基金 托管人 在集 中托 管模 式下 ， 代表所 托管 的基 金与 中国 证券登 记结 算
有限责 任公 司进 行一 级结 算的专 用账 户。 该账 户的 开设和 管理 由基 金托 管人 承担。 本基 金的
一切货 币收 支活 动， 均需 通过基 金托 管人 的资 产托 管专户 进行 。 
资产托 管专 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 假借 本基 金的 名义 开 立其 他任 何银 行账 户 ； 亦 不得使 用基 金的 任何 银行 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
资产托 管专 户的 管理 应符 合 《 人民 币银 行结 算账 户 管理办 法 》 、 《 现金 管理 暂 行条例 》 、
《人民 币利 率管 理规 定》 、 《利率 管理 暂行 规定》 、 《支付 结算 办法》 以及 银行业 监督 管理
机构的 其他 规定 。 
4 、基 金证 券账 户与 证券 交 易资金 账户 的开 设和 管理 
基金托 管人 以基 金托 管人 和本基 金联 名的 方式 在中 国证券 登记 结算 有限 公司 上海分 公
司/深 圳分 公司 开设 证券 账 户。 
基金托 管人 以基 金托 管人 的名义 在中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 上海 分公 司/深 圳分
公司开 立基 金证 券交 易资 金账户 ，用 于证 券清 算。 
基金证 券账 户的 开立 和使 用， 限 于满 足开 展本 基金 业务的 需要 。 基 金托 管人 和基金 管理
人不得 出借 和未 经对 方同 意擅自 转让 基金 的任 何证 券账户 ； 亦不 得使 用基 金的 任何账 户进 行
本基金 业务 以外 的活 动。 
5 、债 券托 管账 户的 开立 和 管理 
（1） 《基 金合 同》 生效 后 ，基金 管理 人负 责以 基金 的名义 申请 并取 得进 入全 国银行 间
同业拆 借市 场的 交易 资格 ， 并代 表基 金进 行交 易； 基 金托管 人负 责以 基金 的名 义在中 央国 债
登记结 算有 限责 任公 司开 设银行 间债 券市 场债 券托 管自营 账户 ， 并由 基金 托管 人负责 基金 的
债券的 后台 匹配 及资 金的 清算。 嘉实基金管理有限公司






























































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（2） 基金 管理 人和 基金 托 管人应 一起 负责 为基 金对 外签订 全国 银行 间国 债市 场回购 主
协议， 正本 由基 金托 管人 保管， 基金 管理 人保 存副 本。 
6 、其 他账 户的 开设 和管 理 
在本托 管协 议订 立日 之后 ， 本 基金 被允 许从事 符合 法律法 规规 定和 《基 金合 同》 约定 的
其他投 资品 种的 投资 业务 时， 如 果涉 及相 关账 户的 开设和 使用 ， 由 基金 管理 人协助 托管 人根
据有关 法律 法规 的规 定和 《基金 合同 》 的 约定， 开立 有关账 户。 该账 户按 有关 规则使 用并 管
理。 
7 、基 金财 产投 资的 有关 实 物证券 、银 行定 期存 款存 单等有 价凭 证的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券由 基金 托管 人存 放于 基金托 管人 的保 管库 ； 其中 实物证 券
也可存 入中 央国 债登 记结 算有限 责任 公司 或中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 上海分 公司/深
圳分公 司或 票据 营业 中心 的代保 管库 。 实 物证 券的 购买和 转让 ， 由 基金 托管 人根据 基金 管理
人的指 令办 理。 属于 基金 托管人 实际 有效 控制 下的 实物证 券在 基金 托管 人保 管期间 的损坏 、
灭失， 由此 产生 的责 任应 由基金 托管 人承 担。 基金 托管人 对基 金托 管人 以外 机构实 际有 效控
制的证 券不 承担 保管 责任 。 
8 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的与 基金 有关 的重 大合 同的原 件分 别应 由基 金托 管人 、 基 金
管理人 保管 。 除 本协 议另 有规定 外， 基金 管理 人在 代表基 金签 署与 基金 有关 的重大 合同 时应
保证基 金一 方持 有两 份以 上的正 本 ， 以 便基 金管 理人 和基金 托管 人至 少各 持有 一份正 本的 原
件。基 金管 理人 在合 同签 署后5 个工 作日 内通 过专 人 送达、 挂号 邮寄 等安 全方 式将合 同原 件
送达基 金托 管人 处 。 合 同原 件应存 放于 基金 管理 人和 基金托 管人 各自 文件 保管 部门15 年以上。 
 
（五） 基金 资产 净值 计算 和会计 复核 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 价值 。 基金份 额净 值是 指计 算日 基金资 产
净值除 以该 计算 日基 金份 额总份 额后 的数 值。 基金 份额净 值的 计算 保留 到小 数点后4位 ，小
数点后 第5 位四 舍五 入， 由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。 
基金管 理人 应每 工作 日对 基金资 产估 值。 估值 原则 应符合 《基 金合 同》 、 《证 券投资 基
金会计 核算 办法 》 及 其他 法律 、 法 规的 规定 。 用 于 基金信 息披 露的 基金 资产 净值和 基金 份额
净值由 基金 管理 人负 责计 算， 基 金托 管人 复核。 基金 管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算
当日的 基金 份额 资产 净值 并以双 方认 可的 方式 发送 给基金 托管 人 。 基 金托 管人 对净值 计算 结
果复核 后以 双方 认可 的方 式发送 给基 金管 理人 ，由 基金管 理人 对基 金净 值予 以公布 。 嘉实基金管理有限公司






























































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根据 《 基金 法》 ， 基金 管 理人计 算并 公告 基金 资产 净值， 基金 托管 人复 核、 审查基 金管
理人计 算的 基金 资产 净值 。 因 此， 本基 金的 会计 责 任方是 基金 管理 人， 就与 本基金 有关 的会
计问题 ， 如经 相关各 方在 平等基 础上 充分 讨论 后， 仍无法 达成 一致 的意 见， 按照基 金管 理 人
对基金 资产 净值 的计 算结 果对外 予以 公布 法律 法规 以及监 管部 门有 强制 规定 的，从 其规定 。
如有新 增事 项， 按国 家最 新规定 估值 。 
基金资 产净 值计 算和 基金 会计核 算的 义务 由基 金管 理人承 担。 因此， 就与 本基 金有关的
会计问 题 ， 本 基金的 会计 责任方 是基 金管 理人 ， 如 经相关 各方 在平 等基 础上 充分讨 论后 ， 仍
无法达 成一 致的 意见 ，按 照基金 管理 人对 基金 资产 净值的 计算 结果 对外 予以 公布。 
 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
基金管 理人 和基 金托 管人 须分别 妥善 保管 的基 金份 额持有 人名 册 ， 包括 《 基 金合同 》 生
效日、 《基 金合 同》 终止 日、基 金份 额持 有人 大会 权利登 记日 、每 年6 月30 日、12月31日的
基金份 额持 有人 名册 。 基金 份额持 有人 名册 的内 容必 须包括 基金 份额 持有 人的 名称和 持有 的
基金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由基 金的基 金注 册登 记机 构根 据基金 管理 人的 指 令 编制 和保管 ， 基
金管理 人和 基金 托管 人应 按照目 前相 关规 则分 别保 管基金 份额 持有 人名 册 。 保 管方式 可以 采
用电子 或文 档的 形式 。保 管期限 为15 年。 
基金管 理人 应当 及时 向基 金托管 人提 交下 列日 期的 基金份 额持 有人 名册 ：《 基金合同 》
生效日 、《 基金 合同 》终 止日、 基金 份额 持有 人大 会权利 登记 日、 每年6月30日、每 年12 月
31 日的 基金 份额 持有 人名 册。 基金 份额 持有 人名 册的 内容必 须包 括基 金份 额持 有人的 名称 和
持有的 基金 份额 。其 中每 年12月31日 的基 金份 额持 有人名 册应 于下 月前 十个 工作日 内提交 ；
《基金 合同 》 生 效日 、 《基 金合同 》 终 止日 等涉 及到 基金 重 要事 项日 期的 基金 份额持 有人 名
册应于 发生 日后 十个 工作 日内提 交。 
基金托 管人 以电 子版 形式 妥善保 管基 金份 额持 有人 名册， 并定 期刻 成光 盘备 份， 保 存期
限为15 年 。 基 金托 管人 不得 将所保 管的 基金 份额 持有 人名册 用于 基金 托管 业务 以外的 其他 用
途，并 应遵 守保 密义 务。 
若基金 管理 人或 基金 托管 人由于 自身 原因 无法 妥善 保管基 金份 额持 有人 名册 ， 应按有 关
法规规 定各 自承 担相 应的 责任。 
 
（七） 争议 解决 方式 嘉实基金管理有限公司






























































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相关各 方当 事人 同意 ， 因 本协议 而产 生的 或与 本协 议有关 的一 切争 议， 除经 友好协 商可
以解决 的， 应提 交中 国国 际经济 贸易 仲裁 委员 会根 据该会 当时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 ， 仲
裁的地 点在 北京 ，仲 裁裁 决是终 局性 的并 对相 关各 方均有 约束 力， 仲裁 费用 由败诉 方承担 。 
争议处 理期 间 ， 相 关各 方当 事人应 恪守 基金 管理 人和 基金托 管人 职责 ， 继续 忠实 、 勤 勉、
尽责地 履行 《基 金合 同》 和托管 协议 规定 的义 务， 维护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
本协议 受中 国法 律管 辖。 
 
（八） 托管 协议 的修 改与 终止 
1 、托 管协 议的 变更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
基金合 同 的 规定 有任 何冲 突。 基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准 或 备案 后生效 。 
2 、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《基 金合 同》 终止 ； 
（2） 基金 托管 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金托 管人 接管 基金 资产 ； 
（3） 基金 管理 人解 散、 依 法被撤 销、 破产 或有 其他 基金管 理人 接管 基金 管理 权； 
（4） 发生 法律 法规 或《 基 金合同 》规 定的 终止 事项 。 
3 、基 金资 产的 清算 
基金管 理人 和基 金托 管人 应按照 基金 合同 及有 关法 律法规 的规 定对 本基 金的 财产进 行
清算。 嘉实基金管理有限公司






























































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二十 四 、 对基 金份 额持有 人的 服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的 需 要 
和市场 的变 化， 增加 或变 更服务 项目 。主 要服 务内 容如下 ： 
（一） 资料 寄送 
1、开 户确 认书 和交 易对 账 单 
首次基 金交 易（ 除基 金开 户外其 他交 易类 型） 后的15个工 作日 内向 基金 份额 持 有人寄 送
开户确 认书 和交 易对 账单 。 
2、基 金份 额持 有人 对账 单 
基金管 理人 在每 个季 度结 束后的15个 工作 日内 向定 制纸质 对账 单的 基金 份额 持有人 寄送
季度对 账单 ； 每 月向 定制 电子对 账单 服务 的份 额持 有人发 送电 子对 账单 。 
（二） 红利 再投 资 
若基金 份额 持有 人选 择将 基金收 益以 基金 份额 形式 进行分 配 ， 该 持有 人当 期分 配所得 的
红利将 按照 除息 日的 基金 份额净 值自 动转 为本 基金 份额。 红利 再投 资免 收申 购费用 。 
（三） 定期 定额 投资 计划 
基金管 理人 可通 过销 售机 构为投 资者 提供 定期 定额 投资服 务。 通过 定期 定额 投资计划 ，
投资者 可以 通过 销售 渠道 定期定 额申 购基 金份 额。 定期定 额投 资计 划的 有关 规则另 行公 告 。



（四） 手机 短信 服务 
基 金管 理人 向 定 制净 值短 信 的基 金份 额持 有人 提供 基金 净 值短 信服 务 。 基 金份 额持有 人
可通过 拨打 客户 服务 电话400-600-8800 ， 也可 通过 基 金管理 人网 站定 制短 信服 务。 
（五） 在线 服务 
通过本 公司 网站www.jsfund.cn ， 基金 份额 持有 人还 可获得 如下 服务 ： 
1 、查 询服 务 
基金份 额持 有人 均可 通过 基金管 理人 网站 实现 基金 交易查 询 、 账 户信 息查 询和 基金 信 息 
查询。 
2 、信 息资 讯服 务 嘉实基金管理有限公司






























































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投资者 可以 利用 基金 管理 人网站 获取 基金 和基 金管 理人的 各类 信息 ， 包括 基金 的法 律 文 
件、业 绩报 告及 基金 管理 人最新 动态 等资 料。 
3 、网 上交 易 
本基金 管理 人已 开通 个人 和机构 投资 者的 网上 直销 交易业 务 。 个 人和 机构 投资 者 通过 基
金管理 人网 站www.jsfund.cn 可 以办 理基 金认 购、 申 购、 赎 回、 分红 方式 修改、 账户资 料修
改、交 易密 码修 改、 交易 申请查 询和 账户 资料 查询 等各类 业务 。



（六） 咨询 服务 
1、 投 资者 或基 金份 额持 有 人如果 想了 解申 购与 赎回 的交易 情况 、 基金账 户余 额、 基金 产
品与服 务等 信息 ， 可 拨打 基金管 理人 全国 统一 客服 电话：400-600-8800或（010 ）85712266 ，
传真： （010 ）65182266 。 
2、网 站和 电子 信箱 
公司网 址：http://www.jsfund.cn 
电子信 箱：service@jsfund.cn



 
二十 五 、 其他 应披 露事项 
无 
 
二十 六 、 招募 说明 书存放 及查 阅方式 
本招募 说明 书 存 放在 基金 管理人 、 基金 托管 人及 基 金代销 机构 住所 ， 投资 者 可在营 业时
间免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购买 复印 件。 基金 管理 人和基 金托 管人 保证 其所 提供的 文本 的内
容与所 公告 的内 容完 全一 致。 嘉实基金管理有限公司






























































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二十 七 、 备查 文件 
1.中国 证监 会 核 准嘉实 中创400 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 联接 基金 募集 的文件 ； 
2.《嘉实 中创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》； 
3.《嘉实 中创400 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 托管 协议 》； 
4.法律 意见 书； 
5.基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照； 
6.基金 托管 人业 务资 格批 件和营 业执 照； 
7.中国 证监 会要 求的 其他 文件。 
存放地 点： 基金 管理 人、 基金托 管人 处 
查阅方 式： 投资 者可 在营 业时间 免费 查阅 ，也 可按 工本费 购买 复印 件。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
嘉实基金管理有限公 司 
2012 年 2 月15 日