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 银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
 
 
 
 
 
 
银河沪深300 价值指数证券投资基金 
招募说明书（更新） 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：银河基金管理有限公司 
基金托管人：中国建设银行股份有限公司 
 
 
二○一二年二月






































银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
【重要提示】 
本基金根据中国证券监督管理委员会 2009 年 9 月 28 日《关于核准银河沪
深300价值指数证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]1025号)的核准，
进行募集。 
基金管理人保证《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》(以下
简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说
明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本
基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本招募说明书所载内容截止日为 2011 年 12 月 28 日,有关财务数据和净值
表现截止日为2011年12 月31日(财务数据未经审计)。 
原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明
书为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
 
目











 录 
一、绪








言.......................................................................................................................3 
二、释








义.......................................................................................................................4 
三、基金管理人.......................................................................................................................8 
四、基金托管人.....................................................................................................................15 
五、相关服务机构.................................................................................................................18 
六、基金的募集.....................................................................................................................35 
七、基金合同生效.................................................................................................................35 
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 .........................................................35 
九、与基金管理人管理的其他基金转换.............................................................................45 
十、基金的投资.....................................................................................................................45 
十一、基金的业绩.................................................................................错误！未定义书签。 
十二、基金的财产.................................................................................................................59 
十三、基金资产估值.............................................................................................................60 
十四、基金收益与分配.........................................................................................................66 
十五、基金的费用.................................................................................................................67 
十六、基金税收.....................................................................................................................69 
十七、基金的会计与审计.....................................................................................................69 
十八、基金的信息披露.........................................................................................................70 
十九、风险揭示.....................................................................................................................74 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算.................................................................77 
二十一、基金合同的内容摘要.............................................................................................79 
二十二、基金托管协议内容摘要.........................................................................................95 
二十三、对基金份额持有人的服务...................................................................................105 
（一）资料寄送...................................................................................................................106 
（二）基金收益分配申购基金份额...................................................................................106 
（三）基金转换服务...........................................................................................................106 
（四）呼叫中心及网站服务...............................................................................................106 
（五）投诉和建议受理.......................................................................................................107 
二十四、其他应披露事项...................................................................................................107 
二十五、招募说明书存放及查阅方式...............................................................................109 
二十六、备查文件...............................................................................................................109 
 
 
 
 
 
 
 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
一、绪








言 
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金
法》”)、 《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《证券
投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、其他有关规定及《银河沪深
300价值指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。 
本招募说明书阐述了基金股票型证券投资基金的投资目标、策略、风险、
费率等与投资人投资决策有关的必要事项，投资人在做出投资决策前应仔细阅
读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基
金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明
书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定
基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份
额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身
即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》 、基金合同及其他有关规
定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应
详细查阅基金合同。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
二、释








义 
在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指银河沪深300价值指数证券投资基金 
2、基金管理人：指银河基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同：指《银河沪深300价值指数证券投资基金基金
合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银河沪深300
价值指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《银河沪深300价值指数证券投资基金招募说明书》及
其定期的更新 
7、基金份额发售公告：指《银河沪深300价值指数证券投资基金份额发售
公告》 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知
等 
9、 《基金法》 ：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基
金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、 《销售办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 25 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、 《信息披露办法》 ：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、 《运作办法》 ：指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实
施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
14、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员
会 
15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人 
17、机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共
和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、
事业法人、社会团体或其他组织 
18、合格境外机构投资者：指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资
于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者 
19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人 
21、基金销售业务：指基金管理人或代销机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资
等业务 
22、销售机构：指直销机构和代销机构 
23、直销机构：指银河基金管理有限公司 
24、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得
基金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基
金销售业务的机构 
25、基金销售网点：指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 
26、场外：指不通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额
认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 
27、场内：指通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额认
购、申购和赎回等业务的销售机构和场所 
28、注册登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内
容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确
认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 
29、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
银河基金管理有限公司或接受银河基金管理有限公司委托代为办理注册登记业
务的机构 
30、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管
理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构买卖本基金的基金份额变动及结余情况的账户 
32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期 
33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过3个月 
35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的工作日 
38、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日) 
39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
40、交易时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
41、 《业务规则》 ：指《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》 ，是规
范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守 
42、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为 
43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要
求将基金份额兑换为现金的行为 
45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份
额的行为 
46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作 
47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定
每期扣款日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资
人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 
48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份
额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基
金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
49、元：指人民币元 
50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约 
51、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和 
52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
55、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒体 






56、不可抗力：指本基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在
本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的，使本基金合同当事
人无法全部或部分履行本基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其
他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、
法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易 
 
 





































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三、基金管理人 
(一)基金管理人概况 
基金管理人：银河基金管理有限公司 
住所：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 
办公地址：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 
法定代表人：徐旭 
成立日期：2002年6月14日 
注册资本：1.5亿元人民币 
电话： （021）38568888 
联系人：罗琼 
股权结构： 
持股单位 出资额(万元) 占总股本比例 
中国银河金融控股有限责任公司 7500 50% 
中国石油天然气集团公司 1875 12.5% 
上海市城市建设投资开发总公司 1875 12.5% 
首都机场集团公司 1875 12.5% 
湖南电广传媒股份有限公司 1875 12.5% 
合


计 15000 100% 
 (二)主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况 




董事长徐旭女士，中共党员，经济学博士。历任中国人保信托投资公司总
裁助理、研究中心副主任，中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负
责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。
现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。 
董事刘澎湃先生，中共党员，大学本科学历。历任中国人民银行总行副司
长，珠海市人民政府副市长，中国保险监督管理委员会办公室主要负责人，中
国银河证券有限责任公司副总裁， 中国银河金融控股有限责任公司党委副书记、
董事会执行委员会委员。 





































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董事张国臣先生，中共党员，大学本科学历。历任中石油大连石化公司财
务处副处长，中石油炼油与销售分公司高级会计师，中石油股份有限公司资本
运营部股权管理处副处长。 现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。 
董事王志强先生，中共党员，工商管理硕士。历任上海机电（集团）公司
科长、处长、总会计师，上海久事公司计财部副总，上海市城市建设投资开发
总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公
司副总经理。 
董事熊人杰先生，大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖
南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限
公司副总裁。 
董事唐光明先生，中共党员，硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司
综合计划司投资一处科员，金飞民航经济发展中心项目经理，首都机场集团公
司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。 
董事尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委
员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业部）
办公室副主任（主持工作） 、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经
理、支行管理处副处长（主持工作） 、西单支行负责人，财政部综合司综合处副
处长、处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责任公
司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公
司总经理。 
独立董事孙树义先生，中共党员，大学本科学历。历任电子工业部处长，
国家体改委副司长、司长，中央财经领导小组办公室副主任，国家人事部副部
长、党组成员，中央企业工委副书记等职。 
独立董事王福山先生，大学本科学历，高级工程师。历任北京大学教师，
国家地震局副司长，中国人民保险公司部门总经理，中国人保信托投资公司副
董事长，深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。 
独立董事沈祥荣先生，中共党员，硕士，工程师。历任国家计委、经委、
国务院办公厅副处长、处长、副局长，中国华诚集团董事长，第十届上海市政
协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。 





































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独立董事樊纲先生，经济学博士，教授。长期在中国社会科学院经济研究
所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长，兼任北京国
民经济研究所所长、中国（深圳）综合开发研究院院长等职。 
监事长刘昼先生，先后任职于湖南省木材公司、湖南省广播电视厅、湖南
省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司
董事长。 
监事吕红玲女士,硕士研究生学历。 先后任职中国华融信托投资公司证券总
部，中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理，中国
银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公
司财务部负责人。 
监事佘川女士，中共党员，法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、
银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。 
总经理尤象都先生，中共党员，硕士研究生学历。历任国家经济体制改革
委员会宏观司财税处、投资处副处长，中信实业银行北京分行（后为总行营业
部）办公室副主任（主持工作） 、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副
总经理、支行管理处副处长（主持工作） 、西单支行负责人，财政部综合司综合
处副处长、处长，兴业银行北京分行月坛支行行长，中国银河金融控股有限责
任公司投资部负责人，银河基金管理有限公司副总经理等职。 
副总经理陈勇先生，中共党员，大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊
路证券交易营业部电脑部经理、副总经理，联合证券有限责任公司哈尔滨和平
路营业部总经理、投资银行总部高级经理，中国银河证券有限责任公司总裁办
公室（党委办公室）副主任，中国银河证券股份有限公司总裁办公室（党委办
公室）副主任（主持工作） ，中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总
经理。 
督察长李立生先生，硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研
究员，中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理，中国银河证券有限
责任公司研究中心综合研究部副经理，银河基金管理有限公司筹备组成员，银
河基金管理有限公司研究部总监、基金管理部总监、基金经理、金融工程部总
监、产品规划部总监等职。 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
2、本基金基金经理 
罗博先生，博士研究生学历，6年证券行业从业经历。曾就职于华夏银行、
中信万通证券有限公司，期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等
工作。2006年2月起加入银河基金管理有限公司，历任产品设计经理、衍生品
数量化投资研究员、行业研究员。2009 年 12 月起担任银河沪深 300 价值指数
证券投资基金的基金经理。 
3、投资决策委员会成员 
总经理尤象都先生、副总经理陈勇先生，总经理助理兼固定收益部总监索
峰先生、股票投资部总监钱睿南先生、研究部总监刘风华女士。 
上述人员之间均无近亲属关系。 
(三)基金管理人职责 
基金管理人应严格依法履行下列职责： 
1、依法募集本基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理本基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
(四)基金管理人承诺 
1、基金管理人将遵守《基金法》 、 《证券法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、





































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《信息披露办法》等法律法规的相关规定，并建立健全内部控制制度，采取有
效措施，防止违法违规行为的发生。 
2、基金管理人不从事下列行为： 
(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
(2)不公平地对待其管理的不同基金财产； 
(3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
(5)依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
(1)依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益； 
(2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟
取不当利益； 
(3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
(五)基金管理人内部控制制度 
基金管理人的内部风险控制体系包括内控架构体系、 管理制度体系和风险定
位管理系统等。其中，内控架构体系分成员工自律、各部门内设风险经理的监督
和检查、总经理领导下的监察部的监督和检查、董事会领导下的专门委员会及督
察长办公室的监督和指导等四个层次。 
与此相适应， 基金管理人建立了一个多层次的管理制度体系来加强和完善内
部风险控制，包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理暂行办法
与业务手册等五个层次； 风险定位管理系统则是在分析公司业务和流程中的风险
点、评估风险的大小和等级、针对潜在风险点制定相应的控制措施等基础上形成
的风险管理信息系统。基金管理人将根据国内外市场形势的变化，对内部风险控
制体系进行及时的修整和完善。 
基金管理人依据内部控制指引制定了监察稽核制度、财务管理制度、人力资
源管理制度等基本制度和一系列部门规章制度、业务操作程序与风险控制措施，





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
从而进一步防范风险，保护基金财产的安全与完整，促进各项经营活动的有效实
施。 
(1) 监察稽核制度 
基金管理人在董事会专门设立了合规审查与风险控制委员会， 并下设督察长
办公室作为其常设机构，负责对公司的经营管理情况进行审查，指导公司监察部
的日常工作。督察长可列席公司的任何会议，每月出具独立的监察稽核报告，分
别报送中国证监会及合规审查与风险控制委员会。如发现有重大违规违法行为，
督察长将立即向中国证监会、合规审查与风险控制委员会及公司董事长报告。 
(2) 财务管理制度 
基金管理人的公司财务管理与基金会计核算严格区分。公司财务管理主要
通过严格执行国家有关会计政策、制度和准则，如实、准确地反映公司各项业务
活动及成本开支情况。与此同时，基金管理人制定了基金会计工作操作流程和会
计岗位工作手册，根据全面性、独立性、相互制约等原则针对各个风险点建立起
了严密的基金会计控制系统。 
(3) 人力资源管理制度 
人力资源管理制度是规范公司员工行为、激发员工的积极性和创造性、提高
员工素质和工作效率、保护员工的正当权利、促进公司发展的制度基础。为此，
基金管理人建立了一整套科学化、标准化的聘用、培训、考评、晋升及淘汰制度
体系，提高员工业务与道德素质，努力塑造出业内一流的员工队伍。 
(4) 投资控制制度 
i. 投资决策与执行相分离。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产
配置比例，基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内，负责确定与
实施投资策略、进行具体的证券选择、构建和调整投资组合并下达投资
指令，中央交易室交易员负责交易执行； 
ii. 投资决策权限控制。基金经理小组对单只证券投资超过一定比例的，须
提交书面报告，经投资总监或投资决策委员会（视投资比例而定）批准
后才能执行； 
iii. 警示性控制。中央交易室对有问题的交易指令进行预警，并在投资组合
中各类资产的投资比例将达到法规和公司规定的比例限制时进行预警。





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
对投资比例的预警是通过交易系统设置各类资产投资比例的预警线，在
达到接近限制比例前的某一数值时，系统自动预警，中央交易室及时向
基金经理小组反馈预警情况； 
iv. 禁止性控制。根据法律、法规和公司规定的禁止行为，制定证券投资限
制表，包括受限制的证券和受限制的行为（如反向交易、对敲和单只证
券投资的一定比例等） 。基金经理小组构建组合时不能突破这些限制，
同时中央交易室对此进行监控，通过预先的设定，交易系统能对这些情
况进行自动提示和限制； 
v. 一致性控制。对基金经理小组下达的投资交易指令、交易员输入交易系
统的交易指令和基金会计成交回报进行一致性复核，确保交易指令得到
准确执行； 
vi. 多重监控和反馈。中央交易室对投资行为进行一线监控（包括上述警示
性控制和禁止性控制） 。中央交易室本身同时受基金经理小组及监察稽
核的双重监控：基金经理小组监控交易指令的正确执行；监察稽核部门
监控有问题的交易。 
(5) 会计控制制度 
i. 具有基金会计核算办法和会计核算业务的操作及控制规程，确保会计业
务有章可循； 
ii. 按照相互制约原则，建立了基金会计业务的双人复核制度以及与托管行
相关业务的相互核查监督制度； 
iii. 为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管
理制度； 
iv. 制定了完善的档案保管和财务交接制度。 
(6) 技术系统控制制度 
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输
与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机
处理等方面都制定了完善的制度。 





































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四、基金托管人 
一、基金托管人情况 
（一）基本情况 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
法定代表人：王洪章 
成立时间：2004年09月17日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 
存续期间：持续经营 
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
联系人：尹


东 
联系电话：(010) 6759 5003 
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设
银行”于1954年成立，1996年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国
四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9
月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。
中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上
市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，
中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建
设银行 A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已
发行股份总数为：250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880股H股及
9,593,657,606股A股)。 
截至2011 年3 月31 日，中国建设银行资产总额113,125.16 亿元，较上
年末增加 5,021.99 亿元，增长 4.65%。2011 年一季度，中国建设银行实现净
利润 472.33 亿元，较上年同期增长 34.23%；年化平均资产回报率 1.71%，年
化加权平均净资产收益率 26.19%；利息净收入 716.30 亿元，较上年同期增长
25.27%； 净利差为2.58%， 净利息收益率为2.69%， 分别较上年同期提高0.28 和





































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0.30 个百分点；手续费及佣金净收入231.54 亿元，较上年同期增长37.29%。
其中，结算、理财、电子银行、贷记卡及保理等重点产品快速增长，收入结构
日趋合理。 
中国建设银行在中国内地设有 1.3 万余个分支机构，并在香港、新加坡、
法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市及悉尼设有分行，在莫
斯科设有代表处，设立了湖北桃江建信村镇银行、浙江苍南建信村镇银行、安
徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、
陕西安塞建信村镇银行、河北丰宁建信村镇银行、上海浦东建信村镇银行、苏
州常熟建信村镇银行 9 家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建
信基金、建信金融租赁、建信信托、中德住房储蓄银行等多家子公司。全行已
安装运行自动柜员机(ATM)39,874 台，拥有员工 313,867 人，为客户提供全面
的金融服务。 
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可， 2010年共获得100 多个
国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”
列第二 位，在“全球银行品牌500强”列第13位，并被评为2010年中国最佳
银行；在美国《福布斯》杂志公布的“Interbrand2010年度最佳中国品牌价值
排行榜”列第三 位，银行业第一位；被《亚洲金融》杂志评为2010 年度“中
国最佳银行” ；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” ；被中
国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章” 。 
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资
产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团
队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备
份中心等 12 个职能处室、团队，现有员工 130 余人。自 2008 年以来中国建设
银行托管业务持续通过SAS70审计，并已经成为常规化的内控工作手段。 
（二）主要人员情况 
杨新丰，投资托管服务部副总经理（主持工作） ，曾就职于中国建设银行江
苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部，长期从事计
划财务、会计结算、营运管理等工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国





































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建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户
管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。 
（三）基金托管业务经营情况 
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直
秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行
托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质
量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托
管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本
养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管
业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2011年6月30日，中国建设银行已托
管 195 只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得
了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托
管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行” （Domestic Top Rated） ，并连
续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行” 。 
二、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、
行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保
业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完
整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。 
（二）内部控制组织结构 
中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制
工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监
督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立
行使监督稽核工作职权和能力。 
（三）内部控制制度及措施 
投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制
制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；
业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作





































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实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约
机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由
专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，
技术系统完整、独立。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
（一）监督方法 
依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资
运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统” ，严格按照现
行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、
投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监
会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理
人发送的投资指令、 基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。 
（二）监督流程 
1.每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进
行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与
基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。 
2.收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及
交易对手等内容进行合法合规性监督。 
3.根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基
金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中
国证监会。 
4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管
理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。 
 
五、相关服务机构 
（一）基金份额发售机构 
1、直销机构 
（1）银河基金管理有限公司 





































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地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦15楼(邮编：200122) 
法定代表人：徐旭 
公司网站：www.galaxyasset.com（支持网上交易） 
客服热线：400-820-0860 
直销业务电话：(021)38568981 / (021)38568519（机构服务专线）/ 
(021)38568507



传真交易电话：(021)38568985 
联系人：何玶、郑夫桦、张鸿 
（2）银河基金管理有限公司北京分公司 
地址：北京市西城区月坛西街6号A-F座3楼（邮编：100045） 
电话：(010)68068788



传真：(010)68017906



联系人：郭森慧 
（3）银河基金管理有限公司广州分公司 
地址：广州市水荫路 2号华信大厦东座 9楼 12房（邮编：510075） 
电话：(020)37602205 
传真：(020)37602384 
联系人：李晓舟 
（4）银河基金管理有限公司深圳分公司 
地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 1130室 （邮编：518048） 
电话：(0755)82707511 
传真：(0755)82707599 
联系人：史忠民 
（5）银河基金管理有限公司哈尔滨分公司 
地址：哈尔滨市南岗区花园街 310号恒运大厦四层（邮编：150001） 
电话：(0451)53902200



传真：(0451)53905528 
联系人：孙永林 
（6）银河基金管理有限公司南京分公司 





































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地址：江苏省南京市太平南路 1号新世纪广场 B座 805室（邮编：210002） 
电话：(025)84671297 
传真：(025)84523725 
联系人：牛大恒 
 
2、场外代销机构 
(1)中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街25号 
法定代表人：王洪章 
客户服务电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2）中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1号



法定代表人：肖钢 
客户服务电话：95566



网址：www.boc.cn 
（3）中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街55号 
法定代表人：姜建清 
客户服务电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
（4）中国农业银行股份有限公司 



住所：北京市东城区建国门内大街69号






法定代表人：项俊波






客户服务电话：95599 



网址：www.abchina.com 
（5）交通银行股份有限公司 
住所：上海市仙霞路18号 
法定代表人：胡怀邦 





































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联系人：蔡雪 
客户服务电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
（6）招商银行股份有限公司 
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦 
法定代表人：傅育宁 
联系人：邓炯鹏 
客户服务电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
（7）中国民生银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街2号 
法定代表人：董文标 
客户服务电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
（8）中信银行股份有限公司 
住所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 
法定代表人：孔丹


 
联系人：贾林英 
客服服务电话：95558



网址：bank.ecitic.com 
（9）中国光大银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 
办公地址：北京市西城区太平桥大街25号A座



法定代表人：唐双宁 
客户服务电话：95595



网址：www.cebbank.com 



 （10）华夏银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街22号 
法定代表人：吴建 





































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开放式基金咨询电话：95577



网址：www.hxb.com.cn



（11）北京银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街甲 17号首层 
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17号 
法定代表人：闫冰竹 
客户服务电话：95526 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
（12）中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座 
法定代表人：顾伟国 
电话：(010)66568430 
传真：(010)66568536 
联系人：田薇 
客户服务电话：4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（13）德邦证券有限责任公司 
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼



办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼 
法定代表人：姚文平 
电话：(021)68761616 
传真：(021)68767981 
联系人：罗芳 
客户服务电话：400-888-8128 
网址：www.tebon.com.cn 
（14）华龙证券有限责任公司 
住所：甘肃省兰州市城关区静宁路308号 
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号 
法定代表人：李晓安 





































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电话：（0931）4890208 
传真：（0931）4890628 
联系人：李昕田 
客户服务电话：96668、4006898888 
网址：www.hlzqgs.com 
(15)江海证券有限公司 
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号



法定代表人：孙名扬 
电话：(0451) 82269280-225 
传真：(0451)82287211 
联系人：张宇宏 
客户服务电话：400-666-2288 
网址：www.jhzq.com.cn 
(16)华宝证券有限责任公司 
住所：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层 
法定代表人：陈林 
电话：021-50122086 
传真：021-50122398



联系人：宋歌 
客户服务电话：400-820-9898 
网址：www.cnhbstock.com 
(17)华泰联合证券有限责任公司 
住所：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦24层 
法定代表人：马昭明 
电话：(0755)82492000 
传真：(0755)82492962 
联系人：盛宗凌 
客户服务电话：95513 
网址：www.lhzq.com 
（18）国泰君安证券股份有限公司








































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住所：上海市浦东新区商城路618号



办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼



法定代表人：万建华 
电话：(021)38676666



传真：(021)38670666 
联系人：芮敏祺



客户服务电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（19）中信建投证券股份有限公司



住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街188号 
法定代表人：王常青 
电话：(010)85130588 
传真：(010)65182261 
联系人：权唐



客户服务电话：4008-888-108 
网址：www.csc108.com 
（20）广发证券股份有限公司



住所：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼 
办公地址：广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼 
法定代表人：林治海



电话：(020)87555888 
传真：(020)87555305 
联系人：黄岚 
客户服务电话：95575 
网址：www.gf.com.cn 
（21）华安证券有限责任公司 
住所：安徽省合肥市长江中路357号 
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号润安大厦A座 24层-32层 





































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法定代表人：李工



电话：(0551)5161821 
传真：(0551)5161600 
联系人：甘霖 
客户服务电话：96518、400-80-96518 
网址：www.hazq.com 
（22）国联证券股份有限公司 
住所：无锡市县前东街168号 
办公地址：无锡市县前东街168号国联大厦703室 
法定代表人：雷建辉 
电话：(0510)82831662 
传真：(0510)82830162 
联系人：徐欣 
客户服务热线：400-888-5288 
网址：www.glsc.com.cn 
（23）山西证券股份有限公司 
住所：山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
电话：(0351)8686703 
传真：(0351)8686619 
联系人：张治国 
客户服务电话：400-666-1618 
网址：www.i618.com.cn 
（24）光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路1508号 
法定代表人：徐浩明



电话：(021)22169999 
传真：(021)22169134 
联系人：李芳芳 





































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客户服务电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
（25）湘财证券有限责任公司 
住所：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心11楼 
法定代表人：林俊波 
电话：(021)68634518 
传真：(021)68865680 
联系人：钟康莺 
客户服务电话:400-888-1551 
网址：www.xcsc.com 
（26）海通证券股份有限公司 
住所：上海市淮海中路98号 
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 
法定代表人：王开国 
电话：(021)23219000 
传真：(021)23219100 
联系人：金芸 
客户服务电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话 
网址：www.htsec.com 
（27）金元证券股份有限公司 
住所：海口市南宝路36号证券大厦4楼 
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层 
法定代表人：陆涛 
电话：(0755)83025666 
传真：(0755)83025625



联系人：马贤清 
客户服务电话：400-8888-228 
网址：www.jyzq.cn 
（28）申银万国证券股份有限公司








































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
住所：上海市常熟路171号



法定代表人：丁国荣 
电话：(021)54033888 
传真：(021)64738844 
联系人：李清怡



客户服务电话： （021）962505 
网址：www. sw2000.com.cn 
（29）招商证券股份有限公司



住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层



法定代表人：宫少林



电话：(0755)82943666 
传真：(0755)82943636 
联系人：林生迎 
客户服务电话：95565、4008-888-111 
网址：www.newone.com.cn 
（30）广州证券有限责任公司 
住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼 
法定代表人：吴志明 
电话：(020)87323735 
传真：(020)87325036 
联系人：林洁茹 
客户服务电话： （020）961303 
网址：www.gzs.com.cn 
（31）齐鲁证券有限公司 
住所：山东省济南市市中区经七路86号 
办公地址：山东省济南市市中区经七路86号 
法定代表人：李炜 
电话：(0531)68889155 
传真：(0531)68889752 





































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联系人：吴阳 
客户服务电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（32）安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 
办公地址：深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层 
法定代表人：牛冠兴



电话：(0755)82825551 
传真：(0755)82558355 
联系人：朱贤 
客户服务电话：4008-001-001 
网址：www.essence.com.cn



（33）中航证券有限公司 
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 
法定代表人：杜航 
电话：(0791)6768763 
传真：(0791)6789414 
联系人：余雅娜 
客户服务电话：400-8866-567 
网址：www.scstock.com 
（34）国元证券股份有限公司 
住所：安徽省合肥市寿春路179号 
办公地址：安徽省合肥市寿春路123号 
法定代表人：凤良志 
电话：(0551)2207921 
传真：(0551)2207965 
联系人：李蔡 
客户服务电话：400-888-8777、95578



网址：www.gyzq.com 





































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（35）东海证券有限责任公司 
住所：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18楼 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼 
法定代表人：朱科敏 
电话 (021)50586660 
传真 (021)50819897



联系人：李涛 
客户服务电话：400-8888-588 
网址：www.longone.com.cn 
（36）长江证券股份有限公司 
住所：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦



法定代表人：胡运钊



电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
联系人：李良 
客户服务电话：4008-888-999或95579 
网址：www.95579.com 
（37）东方证券股份有限公司 
住所：上海市中山南路318号2号楼22层-29层 
法定代表人：王益民 
电话：(021)63325888 
传真：(021)63326173 
联系人：吴宇 
客户服务电话：95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
（38）天相投资顾问有限公司 
住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 
办公地址：北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层 
法定代表人：林义相 
电话：(010)66045566 





































29






































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传真：(010)66045500 
联系人：林爽 
客户服务电话： （010）66045678 
网址：www.txsec.com 
（39）信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 
法定代表人：高冠江 
电话：(010)63081000 
传真：(010)63080978 
联系人：唐静 
客户服务电话：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（40）华福证券有限责任公司 
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层 
法定代表人：黄金琳 
电话：(0591)87841160 
传真：(0591)87841150 
联系人：张腾 
客户服务电话： （0591）96326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（41）中国国际金融有限公司 
住所：北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 
办公地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层 
法定代表人：李剑阁 
电话：(010)65053695 
传真：(010)65058065 
联系人：罗春蓉 
客户服务电话： （010）65051166 





































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网址：www.cicc.com.cn 
（42）东兴证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层 
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12层 
法定代表人：崔海涛 
电话：(010)66555316 
传真：(010)66555246 
联系人：汤漫川 
客户服务电话：4008-888-993 
网址：www.dxzq.net 
（43）财通证券有限责任公司 
住所：杭州市解放路111号金钱大厦 
法定代表人：沈继宁 
电话：(0571)87925129 
传真：(0571)87828042 
联系人：乔骏 
客户服务电话： （0571）96336（上海地区962336） 
网址：www.ctsec.com 
（44）方正证券股份有限公司 
住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22－24层 
法人代表：雷杰 
电话：（0731）85832503 
传真：（0731）85832214 
联系人：郭军瑞 
客户服务电话：95571 
网址：www.foundersc.com 
（45）华泰证券股份有限公司 
住所：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 





































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电话：(025)83290979 
传真：(025)51863323 
联系人：万鸣 
客服电话：95597 
网址：www.htsc.com.cn 
（46）民生证券有限责任公司 
住所：北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901 
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 
法定代表人：岳献春 
电话：（010）85127622 
传真：（010）85127917 
联系人： 赵明 
客户服务电话：400-619-8888 
网址：www.mszq.com 
（47）中山证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层 
法人代表：吴永良 
电话：0755-82570586 
传真：0755-82960582 
联系人：李珍 
客户服务电话：400-102-2011 
网址：www.zszq.com.cn 
（48）中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层



办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层 
法定代表人： 王东明 
电话：（010）84683893



传真：（010）84685560 
联系人：陈忠








































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客户服务电话：95558 
网址：www.cs.ecitic.com 
（49）国海证券股份有限公司 
住所：广西桂林市辅星路13号 
办公地址：深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼 
法定代表人：张雅锋 
电话：（0755）83709350 
传真：（0755）83700205 
联系人：牛孟宇 
客户服务电话:95563 
网址：www.ghzq.com.cn 
（50）中信万通证券有限责任公司 
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室） 
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层 
法定代表人：张智河 
联系人：吴忠超 
电话：（0532）85022326 
传真：（0532）85022605 
客户服务电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（51）西南证券股份有限公司 
住所：重庆市江北区桥北苑8号



法定代表人：王珠林 
客户服务电话：4008-096-096 
网址：www.swsc.com.cn 
 
 
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销
售本基金，并及时公告。 
 





































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3、场内代销机构： 
通过上海证券交易所（以下简称“上证所” ）开放式基金销售系统办理开放
式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上证所会员。具体以上证所最新
公布名单为准。 
（二）基金登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
注册地址：北京西城区金融大街27号投资广场23层



法定代表人：金颖 
电话：(010)58598839 
传真：(010)58598907 
联系人：朱立元 
（三）律师事务所和经办律师 
名称：北京市天银律师事务所 
地址：北京市海淀区高梁桥斜街路59号中坤大厦15层 
负责人：朱玉栓 
电话： （010）62159696 
传真： （010）88381869 
经办律师：王肖东、朱振武 
（四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：安永华明会计师事务所



法定代表人：葛明



住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场东方经贸城安永大楼 16层



办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼 
经办会计师：徐艳、蒋燕华



电话：（021）22288888



传真：（021）22280000



联系人：蒋燕华


 
 





































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六、基金的募集 
（一）本基金由基金管理人依照《基金法》 、 《运作办法》 、 《销售办法》 、基
金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2009年9月28
日证监许可[2009]1025号文核准。 
 (二)基金类型与存续期间 
1、基金类型：股票型指数基金 
2、存续期间：不定期 
3、基金的运作方式：契约型开放式 
 七、基金合同生效 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同已于 2009 年 12
月28日正式生效。 自基金合同生效之日起， 本基金管理人正式开始管理本基金。 
本基金基金合同生效后，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续 20 个工作日
出现上述情形的，基金管理人应向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
 
八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管 
(一)基金份额申购和赎回的场所 
本基金的销售机构包括基金管理人的直销网点和不通过上海证券交易所基
金销售系统办理相关业务的场外代销机构的代销网点以及通过上海证券交易所
基金销售系统办理相关业务上海证券交易所会员单位。投资者可选择通过上述
场所按照规定的方式进行申购和赎回。场内申购、赎回须遵守上海证券交易所
相关规则。 
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构
可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。销售机构名单和
联系方式见上述第五章第（一）条。 
投资人可以在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的





































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其他方式办理基金的申购与赎回。具体办法另行公告。 
(二)申购与赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，基金管理人根据法律法规或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
在基金开放日，投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深
圳证券交易所当日收市时间（目前为下午 3：00）之前，其基金份额申购、赎
回视为当日的交易申请；如果投资者提出的申购、赎回申请时间在上海证券交
易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回视为下一开
放日的交易申请。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金的申购自基金合同生效日起不超过 3 个月内开始办理。具体业务办
理时间由基金管理人在开放日常申购业务公告中规定。 
本基金的赎回自基金合同生效日起不超过 3 个月内开始办理。具体业务办
理时间由基金管理人在开放日常赎回业务公告中规定。 
在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于开放日前 3
个工作日在指定媒体公告。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或者转换申请的，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回
时间所在开放日的价格。 
(三)申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算
的基金份额净值为基准进行计算； 
2、基金采用金额申购和份额赎回的方式，即申购以金额申请，赎回以份额
申请； 





































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3、基金份额持有人在赎回基金份额时，基金管理人按先进先出的原则，即
对该基金份额持有人在该销售机构的基金份额进行处理时，申（认）购确认日
期在先的基金份额先赎回，申（认）购确认日期在后的基金份额后赎回，以确
定所适用的赎回费率； 
4、当日的申购与赎回申请可以在当日交易时间结束前撤销，在当日的交易
时间结束后不得撤销； 
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但
最迟应在新的原则实施前3个工作日予以公告。 
(四)申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的交易时间内提出申购或
赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请
无效而不予成交。 
2、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前收到申购和赎回申请的当日作为申购或赎
回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交易的
有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+2 日到销售网点柜台或
以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的
受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认
以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。 
3、申购和赎回的款项支付 
申购采用全额交款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成
功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人
已缴付的申购款项本金退还给投资人。 
投资人赎回申请成功后， 基金管理人将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时，赎回款项的支付办法按基金合同有关规定处理。 
 (五)申购与赎回的数额限制 





































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1、场外交易时，投资者通过代销机构首次申购基金份额单笔最低限额为人
民币 1000 元；投资者通过直销中心首次申购基金份额单笔最低限额为人民币
50000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元。 
场内交易时，投资者通过上海证券交易所会员单位首次申购基金份额单笔
最低限额为人民币1000元，且每笔申购金额必须是100元的整数倍，同时单笔
申购最高不超过99,999,900元。 
2、投资者将当期分配的基金收益转为份额时，不受最低申购金额的限制。 
3、场外交易时，赎回的最低份额为 50 份基金份额；场内交易时，赎回的
最低份额为50份基金份额，同时赎回份额必须是整数份额，并且单笔赎回最多
不超过 99,999,999份基金份额。 
基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回。若某投资者托管的基金
份额不足 50 份或其某笔赎回导致该持有人托管的基金份额不足 50 份的，投资
者在赎回时需一次全部赎回，否则将自动赎回。 
4、 代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限
制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 
5、投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法
规、中国证监会另有规定的除外。 
6、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规
定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前 3 个工作日在至
少一种指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 
(六)申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、申购费和赎回费 
(1)本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，投资
者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费
率表如下： 
申购金额 申购费率 
50万元以下 1.20% 
50万元(含)-200万元 0.80% 
200万元(含)-500万元 0.40% 





































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500万元(含)以上 1000元/笔 
 
本基金的申购费用由投资人承担，并应在投资人申购基金份额时收取，不
列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。 
(2)赎回费随基金持有时间的增加而递减，费率如下： 
持有期限 赎回费率 
1年以内 0.50% 
1年（含）—2年 0.40% 
2年（含）—3年 0.20% 
3年（含）以上 0 









 注：1年按365天计算。 
 
本基金的赎回费用由赎回人承担，其中 25%的部分归入基金财产，其余部
分用于支付注册登记费等相关手续费。 
(3)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整申购费率、 赎回费率或收
费方式，并最迟将于新的费率或收费方式开始实施前 3 个工作日在至少一种中
国证监会指定的信息披露媒体公告。 
2、申购份额与赎回金额的计算方式 
(1)申购份额的计算 
本基金将采用外扣法计算申购费用及申购份额。其中， 
净申购金额＝申购金额/[1+申购费率] 
申购费用＝申购金额-净申购金额 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
场外申购时，申购的有效份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后
2位。由此产生的收益和损失由基金财产承担。 
场内申购时，申购的有效份额保留到整数位，剩余部分按每份基金份额申
购价格折回金额返回投资人，折回金额的计算保留小数点后 2 位。小数点 2 位
以后的部份四舍五入，由此产生的收益和损失由基金财产承担。 





































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例一： 
某投资人投资4万元申购本基金，对应的申购费率为1.2%，假设申购当日
基金份额净值为1.0400元，则其可得到的申购份额为： 
 申购金额＝40,000元 
 净申购金额=40,000/（1+1.2%）=39525.69元 
 申购费用=40,000-39525.69=474.31元 
 申购份额=39525.69/1.0400=38005.47份 
 如果投资人是场内申购，申购份额为 38005 份，其余 0.47 份对应的金额
返回给投资人。 
(2)赎回金额的计算 
本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中， 
赎回金额=赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用=赎回金额×赎回费率 
净赎回金额=赎回金额－赎回费用 
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值的金
额，净赎回金额为赎回金额扣除相应的费用。赎回金额、净赎回金额的计算按
四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此误差产生的收益或损失由基金财产
承担。 
例二： 
某投资者赎回本基金 1 万份基金份额，持有时间为一年两个月，对应的赎
回费率为0.40%，假设赎回当日基金份额净值是1.05 元，则其可得到的赎回金
额为： 
赎回金额=10000×1.05=10500 元 
赎回费用=10500×0.40%=42 元 
净赎回金额=10500-42=10458 元 
即：投资者赎回本基金 1 万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值是
1.05元，则其可得到的赎回金额为10458元。 
3、T日的基金份额净值在当日收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为
计算日基金资产净值除以计算日发行在外的基金份额总额。遇特殊情况，经中





































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国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
4、本基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五
入，由此产生的误差由基金财产承担。 
5、基金管理人和托管人协商一致后，可以在基金合同约定的范围内调整费
率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 3 个工作日
前在至少一种指定媒体公告。 
(七)申购与赎回的注册登记 
1、 基金投资人提出的申购和赎回申请， 在当日交易时间结束之前可以撤销； 
2、投资人申购基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资人增加权
益并办理注册登记手续，投资人自T＋2日起有权赎回该部分基金份额； 
3、投资人赎回基金成功后，基金注册登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权
益并办理相应的注册登记手续； 
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行
调整，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒体予以公告。 
(八)拒绝或暂停申购、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理 
1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作； 
(2)证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资
产净值； 
(3)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
(4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份
额持有人利益时； 
(5)基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形； 
(6)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊
登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退划给
投资人。 
基金管理人拒绝或暂停接受申购的方式包括： 





































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(1)拒绝接受、暂停接受某笔或某数笔申购申请； 
(2)拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的全部申购申请； 
(3)按比例拒绝接受、暂停接受某个或某数个工作日的申购申请。 
在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付
赎回款项： 
(1)因不可抗力导致基金无法正常运作； 
(2)证券交易所依法决定临时休市，导致基金管理人无法计算当日基金资产
净值； 
(3)连续两个开放日发生巨额赎回； 
(4)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
(5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回
申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个
账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并
以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开
放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过支付时间20个工作日，并在指定媒
体上公告。 投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。
在暂停赎回的情况消除时， 基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。 
3、 暂停基金的申购、 赎回， 基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案。 
4、暂停期间结束，基金重新开放时，基金管理人应按规定公告并报中国证
监会备案。 
(1)如果发生暂停的时间为 1 天，基金管理人将于重新开放日，在指定媒体
刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并公告最新的基金份额净值； 
(2)如果发生暂停的时间超过 1 天但少于 2 周，暂停结束，基金重新开放申
购或赎回时，基金管理人将提前 2 日，在指定媒体刊登基金重新开放申购或赎
回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值； 
(3)如发生暂停的时间超过 2 周，暂停期间，基金管理人应每 2 周至少刊登
暂停公告 1 次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2





































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日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近
1个开放日的基金份额净值。 
(九)巨额赎回的认定及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请
份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一日基金总份额的10％时，为巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接
受全额赎回或部分延期赎回。 
(1)全额赎回：当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时，按
正常赎回程序执行。 
(2)部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为
因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波
动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10％的
前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回
的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，
当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申
请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，
以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
(3)暂停赎回：连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有
必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款
项，但不得超过支付时间20个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处





































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理方法，同时在指定媒体上刊登公告。 



(十)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会
备案，并在规定期限内在至少一种指定媒体上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近一个开放日的基金份额净值。 
3、如发生暂停的时间超过1日但少于2周，暂停结束，基金重新开放申购
或赎回时，基金管理人应提前 2 日在至少一种指定媒体上刊登基金重新开放申
购或赎回公告，并公告最近一个开放日的基金份额净值。 
4、如发生暂停的时间超过2周，暂停期间，基金管理人应每2周至少刊登
暂停公告一次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前 2
日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近一个开放
日的基金份额净值。 
(十一)基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行
而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、 符合法律法规的其他非交易过户。
无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额
的投资人。 
继承是指基金份额持有人死亡， 其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有
的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提
供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。 
(十二)基金的转托管 
本基金目前实行份额转托管的交易制度，基金份额持有人可办理已持有基
金份额在不同销售机构之间的转托管。办理转托管业务的基金份额持有人需先
在转入方办理基金账户的注册手续，然后在转出方办理基金份额转出手续，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 





































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(十三)定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划
时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告
或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
(十四)基金的冻结和解冻 
基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解
冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
 
 
 
九、与基金管理人管理的其他基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情
况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以
收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十、基金的投资 
(一)投资目标 
通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风
险管理手段，追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。 
(二)投资范围 
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的
股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。股票投资包括沪深300 价值指数成份股和备选成份股、新股（首次
发行或增发）等。 
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种 （包括股指期货、
股指期权等金融衍生产品） ，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资





































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范围，并依法进行投资管理。 
本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成
份股）不低于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证
监会的规定。 
 (三)投资理念 
本基金以拟合、 跟踪沪深300 价值指数为原则， 进行被动式指数化长期投资，
力求获得该指数所代表的价值型股票市场的平均收益率， 为投资者提供一个投资
沪深300 价值指数的有效投资工具， 使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳
定收益。 
 (四)投资策略 
本基金采用被动式指数投资策略， 原则上采取以完全复制为目标的指数跟踪
方法，按照成份股在沪深300 价值指数中的基准权重构建股票投资组合,并原则
上根据标的指数成份股的变化或其权重的变动而进行相应调整。 本基金将利用数
量化模型，对跟踪误差及其相关指标进行动态管理，根据结果对基金投资组合进
行相应调整； 并将定期或不定期对数量化模型进行优化改善， 力求减少跟踪误差，
期望改进指数跟踪效果。本基金跟踪误差的风险控制目标为：力争使日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，年平均跟踪误差不超过4%。 
在建仓期，或遇有特殊情况，或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过
相应的控制目标值， 或出现其他实际情况导致本基金不能投资或无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以根据情况，对投资组合进行适当调整，以使跟
踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于第（四）节第1条《股票
投资策略》中所列示的情形。 
1、股票投资策略 
为保证对标的指数的有效跟踪，本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产
（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的90%。股票投资组合的
复制原则上采用完全复制的方式，特殊情况下将对投资组合进行适当调整，以使
跟踪误差控制在限定的范围之内。特殊情况包括但不限于下列情形： 
(1)建仓期； 





































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(2)因分红导致投资组合的变化； 
(3)因申购赎回导致投资组合的变化； 
(4)成份股因异常事件停牌； 
(5)成份股发生公司行为 （包括增发、 分红、 配股、 拆分、 合并或其他行为等） ； 
(6)指数调整成份股（新增或剔除股票）； 
(7)按照法律法规规定不能进行买卖的成份股； 
(8)一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值； 
(9)遵从法律法规或监管机构的规定， 需要调整投资组合以符合投资比例的限
制； 
(10)其他需要调整投资组合的情况。 
2、股票投资组合的构建 
(1)构建原则 
基金管理人原则上按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,根据标的指数成份股的变化或其权重的变动或跟踪误差的情况而进行相应
调整。 
如因标的指数成份股调整、股票停牌限制、股票流动性不足、基金申购或赎
回、以及依照法律法规的规定不能进行买卖等各种基金管理人之外的因素，致使 
 
基金无法依指数权重购买某成份股、投资不符合前述规定比例时，基金管理人可
以根据市场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的处理和调整。本基金
对指数的拟合与复制，在投资股票数量上可能与指数成份股数量有较小偏离，但
应保证投资组合收益率与指数高度相关，并寻求跟踪误差的最小化。 
(2)构建方法： 
基金管理人构建股票投资组合的过程主要分为3步：



1)确定目标组合： 基金管理人原则上主要按照标的指数的成份股组成及其权
重构建基金股票投资目标组合； 
2)确定建仓策略：基金经理根据对成份股的分析、成份股流动性的分析和跟
踪误差情况等因素，利用数量化模型，确定合理的建仓策略； 
3)逐步调整：通过不断的优化最终确定目标组合之后，基金经理在规定时间





































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内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪指数的要求。 
3、股票投资组合的管理 
基金管理人通过定期对成份股公司行为信息、 标的指数变化、 申购赎回情况、
投资组合头寸和流动性、投资操作、跟踪误差以及标的指数的编制规则和调整公
告等进行跟踪分析，利用数量化分析模型，制定并将投资组合调整到目标组合的
优化方案，力求最大限度地降低跟踪误差，以实现基金的投资目标。 
4、跟踪误差的计算和控制 
在基金运作过程中，对指数基金的跟踪误差进行分析、计算和控制，基本思
路如下： 
(1)确定跟踪误差及其相关指标的控制目标值； 
(2)计算跟踪误差及其相关指标的实际值：每周、月、季度、半年、年、或
根据需要计算一定时间内的跟踪误差及其相关指标的具体指标值， 如达到或超过
预警阀值，将发出警戒信号，提示基金经理关注和调整； 
(3)将跟踪误差及其相关指标的实际值与控制目标值进行比较， 若符合条件，
则维持组合；若不符合条件，则对投资组合进行调整。 
5、股票投资组合的调整 
(1)调整原则 
本基金指数化投资组合原则上将根据标的指数成份股变化或其权重的变动
进行相应调整。同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变
动情况、新股增发因素等变化，对基金投资组合进行调整，以保证基金净值增长
率与基准指数收益率之间的高度正相关，寻求跟踪误差最小化。 
(2)调整条件 
当出现股票投资组合需要进行调整的事件或情形时，如在建仓期、或遇有特
殊情况、或在一定时间内的跟踪误差或其相关指标超过相应的控制目标值时，或
出现其他实际情况时，本基金将对股票投资组合进行调整。 特殊情况包括但不
限于第（四）节第1条《股票投资策略》中所列示的情形。 
(3)调整步骤 
1)计算投资组合目标权重：使用多因素最优化模型，求解使跟踪误差最小化
的投资组合，作为目标组合，用以替代个股或复制指数； 





































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2)计算投资组合实际权重与目标权重的差值,据此确定组合中买卖股票的品
种、买卖方向，以及买卖比例或买卖数量； 
3)根据确定的买卖品种、买卖方向、买卖比例或买卖数量，由基金经理发出
交易指令，交易员执行交易指令，完成投资组合的调整。 
(4)调整方法 
1)定期调整 
本基金将根据所跟踪的沪深300 价值指数对其成份股及其权重的定期调整
方案，结合本基金投资组合的构造原则和权重，在考虑跟踪误差风险的基础上，
对股票投资组合进行相应调整。 
2)不定期调整 
a.与指数相关的调整 
当沪深300 价值指数成份股因增发、 送配等股权变动而需进行成份股权重调
整时， 本基金将根据沪深300 价值指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决
定及其需调整的权重比例，进行相应调整。 
b.根据跟踪误差的情况调整 
在实际投资中，本基金实行对跟踪误差的密切监控和预警。定期或根据需要
计算基金组合跟踪误差及其相关指标，如达到或超过设定的预警阀值，将发出警
戒信号，提示基金经理进行相应调整。 
c.限制性调整 
当投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规或
监管机构对基金投资比例规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调
整，并相应地对其他资产类别或个股进行微调，以保证基金合法规范运行。 
d.大额赎回调整 
当发生大额赎回超过最高现金保有比例5%时， 本基金将对股票投资组合进行
同比例的被动性卖出调整，以保证基金正常运行。 
e.特殊情况的调整 
对成份股中有按照法律法规规定不能进行买卖、或因重大事件导致停牌、或
财务风险较大、或面临重大不利的司法诉讼等情况的股票，本基金将根据数学优
化模型构造模拟组合来进行替代。 





































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f.其他调整 
本基金将参与一级市场新股认购， 得到的非成份股将在其规定持有期之后的
一定时间以内卖出。 
6、债券投资策略 
基于基金流动性管理和有效利用基金资产的需要，本基金将投资于到期日
在一年以内的国债、央行票据等债券，所投资的债券的信用评级级别应在 BBB
以上（含BBB） 。本基金将根据宏观经济形势、货币政策、证券市场变化等分析
判断未来利率变化，结合债券定价技术，进行个券选择。 
 
(五)投资决策依据和决策程序 
1、投资决策依据 
(1)有关法律法规、基金合同的相关规定； 
(2)标的指数的编制规则和调整方案； 
(3)经济发展状况和证券市场发展态势。 
2、投资决策程序 
(1)研究与分析 
本基金管理人内设研究部和数量分析小组，将定期或不定期地开展指数跟
踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股流动性分析、跟踪误差
及其相关指标的计算监控和分析等工作， 并结合市场部门提供的申购赎回数据，
进行投资组合的流动性分析，提供分析报告，供基金经理参考。 
(2)投资组合的构建和日常管理 
投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下，定期或遇重大事项时召开
投资决策会议，对基金的操作进行指导，确定基金资产配置方案，并审批重大
单项投资决定。 
基金经理在投资决策委员会的授权下，参考研究部和数量分析小组提供的
分析报告，制定基金的投资策略。在追求跟踪误差最小化的前提下，在其权限
范围内进行基金的日常投资组合管理工作。 
(3)交易 
基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易
室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作，并将指令的执





































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行情况反馈给基金经理。 
(4)组合监控与调整 
基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。 监察部对基金投资
进行日常监督。研究部和数量分析小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分
析，并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策
委员会、基金经理及相关人员。在监察部和数量分析小组提供的绩效评估和风险
分析报告的基础上，基金经理定期对投资操作、组合状况、跟踪误差情况等进行
总结，重点分析基金的跟踪偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指
数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等，并对基金投资组
合进行相应调整。 
(六)业绩比较基准 
沪深300 价值指数收益率*95% +银行活期存款收益率（税后）*5%。 
沪深300价值指数是中证指数公司开发的沪深300风格指数系列中的子指数。
该指数以沪深300指数样本股为样本空间， 由其中100只价值Z值最高的股票构成。
该指数由中证指数有限公司于2008年1月21日正式发布，以2004年12月31日为基
期，基点为1000点。根据沪深300价值指数的编制方案，价值Z值的计算方法为：
首先计算出样本空间每只样本股的四个价值因子--股息收益率（D/P）、每股净
资产与价格比率（B/P）、每股净现金流与价格比率（CF/P）、每股收益与价格
比率（E/P），然后对所有股票的四个变量值进行标准化z分处理。一个公司股票
的价值Z值是四个价值因子变量Z值的均值。沪深300价值指数具有市场认可程度
高、市场代表性好、流动性强、成份股调整频率低等特点，适合作为指数基金的
跟踪标的。 同时考虑到基金资产净值中有不低于5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，因此选择上述业绩比较基准。 
如果沪深 300 价值指数被停止编制及发布或由其他指数替代，或由于指数
编制方法等重大变更导致沪深 300 价值指数不适用于本基金，不宜继续作为业
绩比较基准，或证券市场有其他代表性更强、更适合本基金投资策略的指数推
出时，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原
则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数和业绩比较基准，并在变更前提
前 2个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。 





































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(七)风险收益特征 



 本基金为股票型指数基金，属于证券投资基金中高风险高收益的品种，其预
期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。 
(八)投资限制 
1、组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散
投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资
组合将遵循以下限制： 
(1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10
％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净
值的0.5％； 
 
(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的40％； 
(4) 本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备
选成份股）不低于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%； 
(5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的债券；



(6)基金财产参与股票发行申购， 本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(7)法律法规以及监管机构规定的其他投资限制； 
(8)以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种（包括股指期
货、股指期权等金融衍生产品），投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金
投资不再受相关限制。 
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对
价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基





































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金管理人应当在10个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益， 基金财产不得用于下列投资或者活动： 
(1)承销证券； 
(2)向他人贷款或者提供担保； 
(3)从事承担无限责任的投资； 
(4)买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
(5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或者债券； 
(6)买卖与其基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券； 
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
(8)依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 
(9)法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不
再受相关限制。 
（九）基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。 
 (十)基金的融资、融券 
本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。 
（十一）基金投资组合报告（截止于2011 年12 月31 日） 





































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本投资组合报告已经基金托管人复核，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。 
1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 375,295,396.80 93.26
 其中：股票 375,295,396.80 93.26
2 固定收益投资 - -
 其中：债券 - -
 资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产 
--
5 银行存款和结算备付金合计 21,992,102.38 5.46
6 其他资产 5,132,733.33 1.28
7 合计 402,420,232.51 100.00



 
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 43,958,997.53 10.95
C 制造业 59,334,060.82 14.78
C0 食品、饮料 - -
C1 纺织、服装、皮毛 1,997,780.54 0.50
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 727,342.80 0.18
C5 电子 630,053.30 0.16
C6 金属、非金属 21,448,772.65 5.34
C7 机械、设备、仪表 31,404,660.10 7.82
C8 医药、生物制品 3,125,451.43 0.78
C99 其他制造业 - -
D 
电力、煤气及水的生产和供应
业 
11,293,527.52 2.81
E 建筑业 11,946,224.53 2.98
F 交通运输、仓储业 20,746,179.99 5.17
G 信息技术业 7,085,087.84 1.77
H 批发和零售贸易 2,098,066.46 0.52





































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I 金融、保险业 197,231,390.89 49.13
J 房地产业 19,418,264.54 4.84
K 社会服务业 1,345,086.00 0.34
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 838,510.68 0.21
 合计 375,295,396.80 93.49




2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
C0





 食品、饮料 - -
C1





 纺织、服装、皮毛 - -
C2





 木材、家具 - -
C3





 造纸、印刷 - -
C4 






石油、化学、塑胶、
塑料 
--
C5





 电子 - -
C6





 金属、非金属 - -
C7





 机械、设备、仪表 - -
C8





 医药、生物制品 - -
C99





 其他制造业 - -
D 
电力、煤气及水的生产和
供应业 
--
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 - -
H 批发和零售贸易 - -
I 金融、保险业 - -
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
 合计 - -



 
3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票
投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
比例（％） 
1 600036 招商银行 1,972,153 23,409,456.11 5.83
2 600016 民生银行 3,602,336 21,217,759.04 5.29
3 601318 中国平安 534,252 18,399,638.88 4.58
4 601328 交通银行 4,078,915 18,273,539.20 4.55
5 600000 浦发银行 1,784,941 15,154,149.09 3.78
6 601166 兴业银行 1,204,091 15,075,219.32 3.76
7 601398 工商银行 3,214,533 13,629,619.92 3.40
8 601088 中国神华 525,917 13,321,477.61 3.32
9 000002 万


科Ａ 1,543,793 11,532,133.71 2.87
10 600030 中信证券 1,098,351 10,664,988.21 2.66




3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票
投资明细 




序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 - - - - - 
2 - - - - - 
3 - - - - - 
4 - - - - - 
5 - - - - - 
 
4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
注：本基金本报告期末未持有债券。



5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 
注：本基金本报告期末未持有债券。 
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。






7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 
8 投资组合报告附注 
（一）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查或在报告编





































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制日前一年内受到公开谴责，处罚的情形 
（二）报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股
票。 
（三）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 40,474.43
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 4,992.09
5 应收申购款 5,087,266.81
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,132,733.33




（四）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



（五）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
 注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
 注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 
9? 开放式基金份额变动?
单位：份 
本报告期期初基金份额总额 811,252,066.01
本报告期基金总申购份额 31,977,893.43
减:本报告期基金总赎回份额 263,305,517.61
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 579,924,441.83
 
 





































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十一、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经
托管人复核，但未经审计。 
 
1、银河沪深300价值指数净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表（截至
2011 年12月31日）



阶段


净值增长率
①



净值增长率
标准差②



业绩比
较基准
收益率
③



业绩比
较基准
收益率
标准差
④



①-③


②-④ 
2010-01-01至
2010-12-31



-15.98% 1.45% -22.83% 1.55% 6.85% -0.10%
2011-1-1至
2011-12-31 
-17.72% 1.24% -17.08% 1.24% -0.64% 0.00% 
2009-12-28至
2011-12-31 
-30.80% 1.34% -32.57% 1.41% 1.77% -0.07%
 
注：本基金合同于2009年12月28日生效。 
2、 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较 
银河沪深300价值指数累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势 
对比图 
（2009 年12 月28 日至2011 年12 月31 日） 





































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注：1.本基金合同于2009年12月28日生效。 
2. 按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基
金的投资组合比例符合基金合同的约定：本基金跟踪标的指数的股票投资组合
资产（包括标的指数成份股和备选成份股）不低于基金资产的 90%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证以及其他金融工
具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。截止至 2010 年 6 月 28 日，
建仓期已满。建仓期结束时各项投资比例已符合基金合同约定。 
十二、基金的财产 
(一)基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申
购款以及其他资产的价值总和。 
(二)基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 





































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(三)基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券
交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和注册登记机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。 
(四)基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基
金托管人保管。 
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的
财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的约定收
取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财产的债权、不得与基
金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不
得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人
不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
除依据 《基金法》 、 基金合同及其他有关规定处分外， 基金财产不得被处分。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 
 
十三、基金资产估值 
(一)估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
(二)估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
(1)交易所上市的有价证券（包括股票、权证等） ，以其估值日在证券交易所





































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挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发
生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境
发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最
近交易市价，确定公允价格。 
(2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价
及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
(3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所
含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后
经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的
债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确
定公允价格。 
(4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
(1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）
估值。 
(2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
(3)首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收
盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，
则估值为零。 





































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4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关
的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
 (三)估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等
资产和负债。 
 (四)估值程序 
1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。基金管理人每工作日对基金
资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，
由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同
时进行。 
 (五)估值错误的处理 





































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基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错
时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代销机构、或投资人自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过
错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(“受损方”) 的直接损失按
下述“差错处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任
方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方对直接损失
承担赔偿责任；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够
的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正
的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。 
(2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且
仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
(3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但差错
责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还
不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则差错责任方应赔偿受损
方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求





































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交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还
给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还
的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
(4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
(5)差错责任方拒绝进行赔偿时， 如果因基金管理人过错造成基金财产损失
时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造
成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管
理人负责向差错方追偿；追偿过程中产生的有关费用，应列入基金费用，从基
金资产中支付。 
(6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法
规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损
方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权
要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。 
(7)按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
(1)查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定
差错的责任方； 
(2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
(3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
(4)根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金
注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下： 
(1)基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基
金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人





































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应当公告、通报基金托管人并报中国证监会备案。 
(3)因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应由
基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
(4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
(5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
(六)暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障
投资人的利益，已决定延迟估值；如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何
情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的； 
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
(七)基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计
算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当
日的基金资产净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
(八)特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法第6项进行估值时，所造成的误差
不作为基金资产估值错误处理。 
2、 由于不可抗力原因， 或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，
或国家会计政策变更、市场规则变更等，本基金管理人和本基金托管人虽然已
经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基
金资产估值错误，本基金管理人和本基金托管人免除赔偿责任。但本基金管理
人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
 





































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十四、基金收益与分配 
(一)基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额；基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
(二)基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
(三)收益分配原则 
本基金收益分配应遵循下列原则： 
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投
资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
注册登记机构可将投资人的现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基
金份额； 
3、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每
次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 50%（期末可供分配利润指期
末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数） ； 
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 
5、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利按除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再
投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
6、 基金红利发放日距离收益分配基准日 （即期末可供分配利润计算截止日）
的时间不得超过15个工作日； 
7、 基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额
后不能低于面值； 
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 
(四)收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明收益分配基准日以及该日的可供分配利润、基





































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金收益分配对象、分配原则、分配时间、分配数额及比例、分配方式、支付方
式等内容。 
(五)收益分配的时间和程序 
1、基金收益分配方案由基金管理人拟订，由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案； 
2、在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金
红利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行
分红资金的划付。 
十五、基金的费用 
（一）与基金运作有关的费用 
1、基金费用的种类 
(1)基金管理人的管理费； 
(2)基金托管人的托管费； 
(3)基金财产拨划支付的银行费用； 
(4)基金合同生效后的基金信息披露费用； 
(5)基金份额持有人大会费用； 
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
(7)基金的指数使用费； 
(8)基金的证券交易费用； 
(9)依法可以在基金财产中列支的其他费用。 
2、 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
(1)基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 





































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E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。 
(2)基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。
计算方法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中
一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时
支付的，支付日期顺延。 
(3)基金的指数使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下，指数使用费按前一日基金资产净
值的0.02%（2个基点）的年费率计提，且收取下限为每季度人民币5万元。计算方法如下： 
H= E×指数使用费年费率÷当年天数 
H 为每日计提的指数使用费 
E 为前一日的基金资产净值 
指数使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计；基金设立当年不足3个月的，
按照3个月收费。 
指数使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复核后于次
季初10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。 
如果指数使用费的计算方法和费率等需要调整， 本基金将在履行适当程序后变更本基金
的指数使用费率或费率计算方法，基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指
定媒体进行公告。 





































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(4)上述“1、基金费用的种类”中(3)到(9)项费用由基金托管人根据其他
有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。 
4、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基
金财产中支付。 
5、 基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金
托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。 
(二)与基金销售有关的费用 
本基金认购费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请详见本招募
说明书“六、基金的募集”中“（六）本基金的初始面值、认购价格及计算公
式、认购费用”中的相关规定。 
本基金的申购费、赎回费的费率水平、计算公式、收取方式和使用方式请
详见本招募说明书“八、基金份额的申购、赎回、非交易过户与转托管”中的
“（六）申购和赎回的价格、费用及其用途”中的相关规定。 
 
十六、基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 
十七、基金的会计与审计 
(一)基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的1月1日至12月31日， 如果基金首次
募集的会计年度，基金合同生效少于2个月，可以并入下一个会计年度； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 





































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5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有
关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并书面确认。 
(二)基金的审计 
1、 基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会
计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册
会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基金
托管人(或基金管理人)同意，并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师
事务所，基金管理人应当依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 
 
十八、基金的信息披露 
基金的信息披露应符合《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、基金合
同及其他有关规定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当
依法披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应按规定将应予披
露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报刊(以下
简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网
站”)等媒介披露。 
本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 





































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4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信
息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的，以中文文本
为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。 
公开披露的基金信息包括： 
(一)招募说明书 
招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。 
基金管理人按照《基金法》 、 《信息披露办法》 、基金合同编制并在基金份额
发售的 3日前，将基金招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后，
基金管理人应当在每6个月结束之日起45日内， 更新招募说明书并登载在网站
上，将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将在公告的15日
前向中国证监会报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。更
新后的招募说明书公告内容的截止日为每6个月的最后1日。 
(二)基金合同、托管协议 
基金管理人应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊
和网站上；基金管理人、基金托管人应将基金合同、托管协议登载在各自网站
上。 
(三)基金份额发售公告 
基金管理人将按照《基金法》 、 《信息披露办法》的有关规定，就基金份额
发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书的当日登载于指
定报刊和网站上。 
(四)基金合同生效公告 
基金管理人将在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生
效公告。基金合同生效公告中将说明基金募集情况。 
(五)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告 





































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1、本基金的基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金
管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值； 
2、在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人将在每个开放日的次
日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值
和基金份额累计净值； 
3、 基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日的次日，将基金资产净值、基
金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。 
(六)基金份额申购、赎回价格公告 
基金管理人应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明
基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能
够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 
(七)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告 
1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内，编制完成基金年度报告，
并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年
度报告的财务会计报告需经具有从事证券相关业务资格的会计师事务所审计
后，方可披露； 
2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内，编制完成基金半年度报
告，并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定报刊上； 
3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金
季度报告，并将季度报告登载在指定报刊和网站上。 
4、基金合同生效不足2个月的，本基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。 
5、 基金定期报告分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国
证监会派出机构备案。 
 (八)临时报告与公告 
在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的事件时， 有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，
予以公告，并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在





































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地中国证监会派出机构备案： 
1、基金份额持有人大会的召开及决议； 
2、终止基金合同； 
3、转换基金运作方式； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
7、基金募集期延长； 
8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托
管人基金托管部门负责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在一年内变更超过50%； 
10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过30%； 
11、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
12、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚； 
14、重大关联交易事项； 
15、基金收益分配事项； 
16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
17、基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5%； 
18、基金改聘会计师事务所； 
19、变更、增加或减少基金代销机构； 
20、基金更换注册登记机构； 
21、本基金开始办理申购、赎回； 
22、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
23、本基金发生巨额赎回并延期支付； 
24、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请； 
25、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 





































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26、中国证监会规定的其他事项。 
 (九)澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的，相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 
(十)基金份额持有人大会决议 
(十一)中国证监会规定的其他信息 
(十二)信息披露文件的存放与查阅 
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半
年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于
基金管理人住所、基金托管人住所、有关销售机构及其网点，供公众查阅。投
资人在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 
投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项
将在至少一种指定媒体上公告。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
 
 
 
十九、风险揭示 
（一）投资于本基金的风险 
本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风
险以及其他风险。 
1、投资组合风险 
投资组合的风险主要包括市场风险、流动性风险和信用风险。 
(1)市场风险 
证券市场价格因受各种因素的影响而产生波动，使基金财产面临潜在的风
险。 
(2)流动性风险 





































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因市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地转变为现金的风险。流
动性风险还包括由于本基金出现投资者大额赎回，致使本基金没有足够的现金
应付基金赎回支付的要求所引致的风险。 
(3)信用风险 
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降
低导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证
券交割风险。 
2、管理风险 
在基金管理运作过程中，由于基金管理人对宏观经济形势和证券市场判断
有误、获取的信息不完全等因素影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管
人的管理水平、管理手段和管理技术等都可能影响基金的收益水平。 
3、操作风险 
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反
操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。 
4、合规性风险在基金管理运作过程中，基金管理人和基金托管人违反国家
法律、法规的规定，或者基金投资违反基金合同有关规定的风险。 
5、本基金有关指数投资风险 
(1)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与
整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
(2)标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治、经济、上市公司经营状况、投资者
心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水
平发生变化，产生风险。 
(3)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
1) 由于标的指数调整成份股或变更编制方法， 使本基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 





































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2) 由于标的指数成份股发生配股、 增发等行为导致成份股在标的指数中的
权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
3) 成份股派发现金红利、 新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指
数收益率，产生正的跟踪偏离度。 
4) 由于成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲
击成本而产生的跟踪偏离度和跟踪误差；或由于法律法规限制无法进行买卖的成份股，必
须实施替代的情况下产生的跟踪偏离度和跟踪误差。 
5) 由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投
资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
6) 在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术
手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指
数的跟踪程度。 
7) 其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的
持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具
造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制
错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
(4)标的指数变更的风险 
基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指
数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保
持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
6、其他风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，
可能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金
管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益
受损。 
（二）声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过代销机构代理销





































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售，但是，基金并不是代销机构的存款或负债，也没有经代销机构担保或者背
书，代销机构并不能保证其收益或本金安全。 
 
 
 
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
(一)基金合同的变更 
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召
开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。 
(1)转换基金运作方式； 
(2)变更基金类别； 
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ； 
(4)变更基金份额持有人大会程序； 
(5)更换基金管理人、基金托管人； 
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准及赎回费率。但根据适用的相
关规定提高该等报酬标准的除外； 
(7)本基金与其他基金的合并； 
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
 (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： 
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2)在法律法规和基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 收费方式或
调低赎回费率； 
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4)对基金合同的修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 





































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(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6)按照法律法规或基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。 
2、 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日
内在至少一种指定媒体公告。 
(二)基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4、中国证监会允许的其他情况。 
(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。 
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。 
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。基金财产清算程序主要包括： 
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6)聘请律师事务所出具法律意见书； 
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会； 
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼； 
(9)公布基金财产清算结果； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算
结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
 
 
 
 
二十一、基金合同的内容摘要 
一、基金合同当事人及权利义务 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
（一）基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立
运用基金财产； 
2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他
收入； 
3、发售基金份额； 
4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
5、在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、
转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范
围内决定和调整基金的除调高托管费率、管理费率和赎回费率之外的相关费率
结构和收费方式； 
6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重
大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事
人的利益； 
7、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请； 
8、在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券； 
9、自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对
注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10、选择、更换代销机构，并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规，
对其行为进行必要的监督和检查； 
11、选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机
构； 
12、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
13、依法召集基金份额持有人大会； 
14、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
（二）基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 





































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1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的
经营方式管理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保
证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立， 对所管理的不同基金分别管理，
分别记账，进行证券投资； 
6、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方
法符合基金合同等法律文件的规定； 
10、按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制中期和年度基金报告； 
13、严格按照《基金法》 、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告
义务； 
14、 保守基金商业秘密， 不得泄露基金投资计划、 投资意向等， 除 《基金法》 、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得
向他人泄露； 
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
16、依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或
配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配； 
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，
应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利
益向基金托管人追偿； 
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并
通知基金托管人； 
24、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益
行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管
理； 
27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 




（三）基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其
他收入； 
2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3、自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产； 
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基
金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大
损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人
的利益； 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
6、依法召集基金份额持有人大会； 
7、按规定取得基金份额持有人名册资料； 
8、法律法规和基金合同规定的其他权利。 




（四）基金托管人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1、安全保管基金财产； 
2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格
的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3、对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立； 
4、除依据《基金法》 、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三
人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户； 
7、保守基金商业秘密，除《基金法》 、基金合同及法律法规另有规定或有权
机关另有要求外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见，说明基金管理人
在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未
执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜； 
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12、 复核、 审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、 赎回价格； 
13、按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15、 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎
回款项； 
16、 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
基金份额持有人大会； 
17、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因
其退任而免除； 
18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理
人追偿； 
19、参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和
银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 
21、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动； 
23、建立并保存基金份额持有人名册； 
24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。 




（五）基金份额持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1、分享基金财产收益； 
2、参与分配清算后的剩余基金财产； 
3、依法申请赎回其持有的基金份额； 
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审
议事项行使表决权； 
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7、监督基金管理人的投资运作； 
8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为
依法提起诉讼； 
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 









































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（六）基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2、交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
3、在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任； 
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理
人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
7、法律法规和基金合同规定的其他义务。 




二、基金份额持有人大会 
(一)基金份额持有人大会由基金份额持有人组成。基金份额持有人持有的
每一基金份额具有同等的投票权。 
(二)召开事由 
 1、当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持
有基金份额 10%以上(含 10%，下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议
当日的基金份额计算，下同)提议时，应当召开基金份额持有人大会： 
(1)终止基金合同； 
(2)转换基金运作方式； 
(3)变更基金类别； 
(4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ； 
(5)变更基金份额持有人大会程序； 
(6)更换基金管理人、基金托管人； 
(7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准及赎回费率，但法律法规要求
提高该等报酬标准的除外； 
(8)本基金与其他基金的合并； 
(9)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 





































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(10)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
2、出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合
同，不需召开基金份额持有人大会： 
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 收费方式
或调低赎回费率； 
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变
化； 
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。 
(三)召集人和召集方式 
1、除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理
人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。 
2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
自行召集。 
3、代表基金份额10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有
人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；
基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必
要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议
之日起10日内决定是否召集， 并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基
金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开。 
4、代表基金份额10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额





































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持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10%以上
的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会， 但应当至少提前30日向
中国证监会备案。 
5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基
金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
(四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会
时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会
议召开日前30日在指定媒体公告。 基金份额持有人大会通知须至少载明以下内
容： 
(1)会议召开的时间、地点和出席方式； 
(2)会议拟审议的主要事项； 
(3)会议形式； 
(4)议事程序； 
(5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日； 
(6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权
限和代理有效期限等)、送达时间和地点； 
(7)表决方式； 
(8)会务常设联系人姓名、电话； 
(9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
(10)召集人需要通知的其他事项。 
2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面
表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方
式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书
面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金
管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有
人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的





































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计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进
行监督的，不影响计票和表决结果。 
(五)基金份额持有人出席会议的方式 
1、会议方式 
(1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。 
(2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人
出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理
人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。 
(3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表
决。 
(4)会议的召开方式由召集人确定。 
2、召开基金份额持有人大会的条件 
(1)现场开会方式 
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行： 
1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应
的基金份额应占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%，下同)； 
2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证
明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关
文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭
证与基金管理人持有的注册登记资料相符。 
(2)通讯开会方式 
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行： 
1)召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相
关提示性公告； 
2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称
为“监督人”)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督； 
3)召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统
计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到
场监督的，不影响表决效力； 





































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4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人
所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上； 
5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代
理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符； 
6）会议通知公布前报中国证监会备案。 
(六)议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
(1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的
内容。 
(2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额
10%以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大
会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
(3)对于基金份额持有人提交的提案， 大会召集人应当按照以下原则对提案
进行审核： 
关联性。 大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，
并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提
交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果
召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有
人大会上进行解释和说明。 
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出
决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同
意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，
并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。 
(4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有人提
交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份
额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提
案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律法规另
有规定的除外。 





































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(5)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有
提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前30日及时公告。否则，会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。 
2、议事程序 
(1)现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序
及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行
表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。 
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主
持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人
授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表
的基金份额 50%以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主
持人。 
召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名(或
单位名称)、 身份证号码、 持有或代表有表决权的基金份额数量、 委托人姓名(或
单位名称)等事项。 
(2)通讯方式开会 
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的
表决截止日期后第 2 个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部
有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下
形成的决议有效。 
3、基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
(七)决议形成的条件、表决方式、程序 
1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。 
2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
(1)一般决议 
一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%
以上通过方为有效， 除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项
均以一般决议的方式通过； 





































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(2)特别决议 
特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分
之二以上(含三分之二)通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、
转换基金运作方式、终止基金合同必须以特别决议通过方为有效。 
3、 基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。 
4、采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额
持有人所代表的基金份额总数。 
5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
6、 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分
开审议、逐项表决。 
(八)计票 
1、现场开会 
(1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集， 则基金份额持
有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理
人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监
票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当
在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额
持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但
如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三
名基金份额持有人代表担任监票人。 
(2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点， 由大会主持人当场
公布计票结果。 
(3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清
点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对
大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清
点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。 





































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2、通讯方式开会 
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人
在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以
公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权 3 名监票人
进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。 
(九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式 
1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之
日起 5 日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中
国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第(二)条所规定
的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后
方可执行，关于本章第(二)条所规定的第(9)、(10)项召开事由的基金份额持有
人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。 
2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、
基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行
生效的基金份额持有人大会决议。 
3、基金份额持有人大会决议应自生效之日起2日内在指定媒体公告。如果
采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全
文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
(十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。 
 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
(一)基金合同的变更 
1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召
开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同
意。 
(1)转换基金运作方式； 
(2)变更基金类别； 
(3)变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规和中国证监会另有
规定的除外） ； 





































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(4)变更基金份额持有人大会程序； 
(5)更换基金管理人、基金托管人； 
(6)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准及赎回费率。但根据适用的相
关规定提高该等报酬标准的除外； 
(7)本基金与其他基金的合并； 
(8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项； 
(9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案： 
(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
(2)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、 收费方式
或调低赎回费率； 
(3)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改； 
(4)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变
化； 
(5)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响； 
(6)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他
情形。 
2、 关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备
案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起 2 日
内在至少一种指定媒体公告。 
(二)本基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职
务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务； 
3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职
务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务； 
4、中国证监会规定的其他情况。 





































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(三)基金财产的清算 
1、基金财产清算组 
(1)基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会
的监督下进行基金清算。 
(2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业
务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组
可以聘用必要的工作人员。 
(3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
财产清算组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行
清算。基金财产清算程序主要包括： 
(1)基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
(2)基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产； 
(3)对基金财产进行清理和确认； 
(4)对基金财产进行估价和变现； 
(5)聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
(6)聘请律师事务所出具法律意见书； 
(7)将基金财产清算结果报告中国证监会； 
(8)参加与基金财产有关的民事诉讼； 
(9)公布基金财产清算结果； 
(10)对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理
费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 





































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(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算
结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组
报中国证监会备案并公告。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
 
四、争议的处理 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基
金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同受中华人民共和国法律管辖。 
 
 
五、基金合同的效力 
本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构
和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。 
 
二十二、基金托管协议内容摘要 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 





































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名称：银河基金管理有限公司 
注册地址：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 
办公地址：上海市世纪大道1568号中建大厦15楼 
邮政编码：200122 
法定代表人:徐旭 
成立时间：2002年6月14日 
批准设立机关：中国证监会 
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]21号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
 
（二）基金托管人 
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行) 
住所：北京市西城区金融大街25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 
邮政编码：100033 
法定代表人:王洪章 
成立日期：2004年09月17日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元 
存续期间：持续经营 
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；
买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡
业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服





































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务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。 
 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准
的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库，
以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于证
券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的
股票、债券、央行票据、现金等，以及法律法规及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。股票投资包括沪深300 价值指数成份股和备选成份股、新股（首次
发行或增发）等。 
以后如有法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种 （包括股指期货、
股指期权等金融衍生产品） ，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资
范围，并依法进行投资管理。 
本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选成
份股）不低于基金资产的 90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%。权证以及其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证
监会的规定。 
在本基金正式运作前， 基金管理人应向基金托管人提供“沪深300价值指数
成份股、备选成份股”股票库，并每季度更新一次。如遇标的指数临时调整其成
份股，则临时调整前述股票库并及时提供给基金托管人。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 
(1)本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3％； 
(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证， 不得超过该权证的10％；
本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 





































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(3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的40％； 
(4)本基金跟踪标的指数的股票投资组合资产（包括标的指数成份股和备选
成份股）不低于基金资产的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%； 
(5)本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的债券；



(6)基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
(7)法律法规以及监管机构规定的其他投资限制； 
(8)以后如有法律法规或监管机构允许基金投资的其他品种 （包括股指期货、
股指期权等金融衍生产品） ，投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。



如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。
法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关
限制。 
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价
等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的， 基金管
理人应当在10个交易日内进行调整。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同
生效之日起开始。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协
议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。 基金托管人通过事后监督方式对
基金管理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。 根据法律法规有关基金禁止
从事关联交易的规定， 基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股
关系的股东、 与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证券
名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完
整性，并负责及时将更新后的名单发送给对方。 





































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若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措
施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易
发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的关联交
易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，基金托
管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市
场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格
按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。 基金托管人监督基金
管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。 基金管理人可
以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新， 新名单确定前已
与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式
的，应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金
托管人协商解决。 
基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进
行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人
不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与
基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理
人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则
根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现
基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人
应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 
（五）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关
规定，与基金托管人就相关事项签订补充协议，明确基金投资流通受限证券的
比例。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风
险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关
制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 





































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（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。 
（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示
等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的
监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对并以书面
形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规
原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金托
管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金
托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基
金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人，由此造成的损失由基金管理人承担。 
（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、
欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改
正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清





































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算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》 、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式
通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给
基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改
正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：
提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内
答复基金管理人并改正。 
（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。 
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管
基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人
确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金
托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基
金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担任何责





































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任。 
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金财产。 
（二）基金募集期间及募集资金的验资 
1、 基金募集期间的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的
“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。 
2、 基金募集期满或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、
基金份额持有人人数符合《基金法》 、 《运作办法》等有关规定后，基金管理人
应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规
定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验
资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字方
为有效。 
3、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款等事宜。 
（三）基金银行账户的开立和管理 
1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据
基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管
人保管和使用。 
2、基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 
4、在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账
户办理基金资产的支付。 
（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司
为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。 
2、基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，





































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亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产
的管理和运用由基金管理人负责。 
4、 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基
金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
5、 若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其
他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基
金托管人比照并遵守上述关于账户开立、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定，在中央国债登记结算有限责任公司开立债券托管账户，
并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基
金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。 
（六）其他账户的开立和管理 
1、因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规
定，由基金托管人负责开立。新账户按有关规则使用并管理。 
2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办
理。 
（七）基金财产投资的有关有价凭证等的保管 
基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人
的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托
管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同
办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责
任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表
基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人





































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保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大
合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生
的重大合同， 基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的
原件。 基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托
管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。重大合同的保管期限为基
金合同终止后15年。 
 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 
1、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 
基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数， 基金份额净值的计算，
精确到 0.001元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，经基金托管人复
核，并按规定公告。 
2、复核程序 
基金管理人每工作日对基金资产进行估值后，将基金份额净值结果发送基
金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
3、根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管
理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有
关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。
基金份额持有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管， 基
金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。
如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 
在基金托管人要求或编制半年报和年报前， 基金管理人应将有关资料送交基
金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基





































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金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用
途，并应遵守保密义务，除非法律、法规、规章另有规定，有权机关另有要求。 
 
七、争议解决方式 
因本协议产生或与之相关的争议， 双方当事人应通过协商、 调解解决， 协商、
调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点为北京市， 按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。 
本协议受中华人民共和国法律管辖。 
 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准或备案后生效。 
（二）基金托管协议终止出现的情形 
1、基金合同终止； 
2、 基金托管人解散、 依法被撤销、 破产或由其他基金托管人接管基金资产； 
3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理
权； 
4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。 
二十三、对基金份额持有人的服务 
基金管理人树立并倡导“以客户为中心”的服务理念以及“基金份额持有
人利益至上”的企业价值观，致力于为基金份额持有人提供完善的理财服务解
决方案和卓越的服务体验实践。基金管理人通过完善服务过程，为基金份额持





































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有人创造价值，为基金份额持有人提供专业和优质的理财服务体验。基金管理
人根据基金份额持有人需求、业务发展和技术变迁，不断完善服务内容，提升
服务品质。 
对于基金份额持有人的共性需求，基金管理人主要利用两个公共接触点：
公司网站和呼叫中心（Call Center）来提供公共服务；对于基金份额持有人的
个性化需求与隐性需求，基金管理人采用服务定制的方式以及通过专业的理财
顾问团队与基金份额持有人接触拜访、沟通和交流的机制，提供个性化服务。



基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，持续完善服务。
主要服务内容如下： 
（
（
（
（四
一）资料寄送 
1、对账单服务 
基金管理人根据基金份额持有人需求向发生交易的基金份额持有人以纸质
或电子文件形式定期寄送对账单。 
2、其他相关的信息资料。 
二）基金收益分配申购基金份额 
基金管理人为基金份额持有人提供将现金收益转换基金份额申购的服务，
基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金收益，按照基金合同有关基金
份额申购的约定转为基金份额；基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理
人将支付现金。 
三）基金转换服务 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情
况下提供本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以
收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同
的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
）呼叫中心及网站服务 
基金管理人为基金份额持有人预设基金查询密码，预设的基金账户查询的





































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缺省密码为基金持有人开户证件号码的后六位（若开户证件号码的后六位包含
特殊字符或中文，该位字符以“0”替换） 。为了维护基金份额持有人账户的安
全和隐私权不受侵犯，请基金份额持有人在其知晓基金账号后，及时拨打基金
管理人呼叫中心全国统一客服电话 400-820-0860 或登录基金管理人网站
www.galaxyasset.com 修改基金查询密码。基金份额持有人可以通过电话和网
站查询其账户及交易信息。 
基金管理人呼叫中心（400-820-0860）自动语音系统提供7*24小时账户余
额、交易等信息的查询；呼叫中心人工坐席提供 5*8 小时的人工服务，为基金
份额持有人提供业务咨询、账户信息查询、资料修改、投诉受理等服务。 
基金份额持有人通过基金管理人网站 www.galaxyasset.com 可以得到各种
网上在线服务。基金份额持有人通过基金管理人“鼠来宝”网上基金平台可以
进行自助开户、基金交易、账户查询、信息修改等。 
基金份额持有人可以通过基金管理人网站和呼叫中心全国统一客服电话进
行服务定制。 
（五）投诉和建议受理 
基金份额持有人可以通过基金管理人提供的呼叫中心自动语音留言、呼叫
中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和代销机构所提供
的服务进行投诉或提出建议。基金份额持有人还可以通过代销机构的服务电话
对该代销机构提供的服务进行投诉。 
 
二十四、其他应披露事项 
本报告期内，本基金在《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》上刊
登公告如下： 
1、银河基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行股份有限公司网
上银行、手机银行基金申购费率优惠的公告(2011.6.30.) 
2、银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增西南证券股份有限
公司为代销机构的公告（2011.7.5.） 





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
3、关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告
(2011.7.13.) 
4、银河基金管理有限公司关于旗下基金新增北京银行股份有限公司为
代销机构的公告(2011.7.14.) 
5、银河竞争优势成长股票型证券投资基金 2011 年第 2 季度报告
(2011.7.21.） 
6、银河基金管理有限公司关于总经理离职及副总经理代行总经理职务
的公告(2011.7.21.) 
7、银河基金管理有限公司关于开通银河创新成长股票型证券投资基金
转换业务的公告(2011.7.25.) 
8、银河基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券股份有限公司定
期定额活动的公告(2011.8.8.) 
9、银河基金管理有限公司关于旗下基金参加长江证券股份有限公司关
于推出开放式基金网上交易及手机证券交易申购（含定投）费率优惠
活动的公告(2011.8.8.) 
10、 银河沪深 300 价值指数证券投资基金招募说明书（更新摘要）
（2011.8.11.） 
11、 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加海通证券股份有限公司
定期定额投资业务及开放式基金定期定额申购费率优惠活动的公告
(2011.8.12.) 
12、 银河竞争优势成长股票型证券投资基金 2011年半年报(2011.8.27.） 
13、 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加华宝证券有限责任公司
网上交易费率优惠的公告(2011.9.1.) 
14、 关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告
(2011.9.15.) 
15、 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加民生证券有限责任公司
定期定额活动的公告(2011.9.30.) 
16、 银河沪深 300价值指数证券投资基金、银河蓝筹精选股票型证券投
资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、银河保本混合型证券投





































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银河沪深 300价值指数证券投资基金招募说明书更新 
资基金、银河消费驱动股票型证券投资基金 2011 年 3 季报
(2011.10.25.） 
17、 银河基金管理有限公司关于旗下基金在中国银行股份有限公司开
通定投与网上银行交易费率优惠活动的公告(2011.10.28.) 
18、 银河基金管理有限公司关于参加华安证券有限责任公司网上申购
及定投申购费率优惠的公告（2011.11.7.） 
19、 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加中信万通证券有限责任
公司定期定额活动的公告（2011.12.7.） 
20、 银河基金管理有限公司关于总经理任职及督察长变更的公告
(2011.12.17.) 
二十五、招募说明书存放及查阅方式 
本招募说明书存放在基金管理人和代销机构的办公场所和营业场所。投资
人可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复
印件。基金管理人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 
二十六、备查文件 
备查文件包括： 
（一）中国证监会核准基金募集的文件 
（二） 《银河沪深 300价值指数证券投资基金基金合同》 
（三） 《银河沪深 300价值指数证券投资基金托管协议》 
（四） 《银河基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
（五）法律意见书 
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 
（七）基金托管人业务资格批件和营业执照 
（八）中国证监会要求的其他文件 
以上备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所和营业场所，投
资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件。投资人可
以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金





































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的各种定期和临时公告。 
 
 
 














































































 银河基金管理有限公司 





































































二○一二年二月九日