深成长：更新招募说明书（2011年第2期）查看PDF公告

 
 
 
 
深证成长 40 交 易 型 开放 式 指 数 
证 券 投 资 基金 更新 招 募说 明 书 
（2011 年 2 期） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管 理 人 ： 大成 基 金 管 理 有 限公 司 
基 金 托 管 人 ： 中国 农 业 银 行 股 份有 限 公 司 
二○ 一二 年 二 月 
 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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重 要 提 示 
深证成长40 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 经 中 国 证 监 会2010 年10 月27 日 证 监 许 可
【2010 】1478 号 文核 准募 集， 本 基金 的基 金合 同于2010 年12 月21 日 正式 生效 。 
基金管 理人 保证 本招 募说 明书的 内容 真实 、 准确 、 完整 。 本 招募 说明 书经 中 国证监 会核
准， 但中 国证 监会 对本 基 金募集 的核 准 ， 并 不表 明 中国证 监会 对 本 基金 的价 值和收 益做 出实
质性判 断或 保证 ，也 不表 明投资 于本 基金 没有 风险 。 
基金管 理人 承诺 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤 勉的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不
保证本 基金 一定 盈利 ，也 不保证 最低 收益 。 
投资有 风险 ，投 资者 申购 本基金 时应 认真 阅读 本更 新的招 募说 明书 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
本 更新招 募说明 书已 经基金 托管人 复核。 本更新 招募 说明书 所载内 容截至 日为2011 年
12 月21 日，有关 基金净值 表现截止日为2011 年9 月30 日，有关基金投 资组合及 财务数据截 止
日为2011 年9月30日 （财 务 数据未 经审 计） 。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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目


录 
 
重 要 提 示..................................................................................................................................... 1 
一、绪


言....................................................................................................................................... 3 
二、释


义....................................................................................................................................... 3 
三、基金管理人............................................................................................................................... 7 
四、基金托管人............................................................................................................................. 21 
五、相关服务机构......................................................................................................................... 25 
六、基金的合同生效..................................................................................................................... 39 
七、基金份额的交易..................................................................................................................... 39 
八、基金份额的申购 与赎 回 ......................................................................................................... 41 
九、基金的投资............................................................................................................................. 49 
十、基金的业绩............................................................................................................................. 57 
十一、基金的财产......................................................................................................................... 59 
十二、基金资产的估 值 ................................................................................................................. 60 
十三、基金的费用与 税收 ............................................................................................................. 66 
十四、基金收益与分 配 ................................................................................................................. 67 
十五、基金的会计与 审计 ............................................................................................................. 68 
十六、基金的信息披 露 ................................................................................................................. 69 
十七、风险揭示............................................................................................................................. 74 
十八、基金合同的变 更、 终止与基金财产清算 ......................................................................... 76 
十九 、基金合同内容 摘要 ............................................................................................................. 78 
二十、基金托管协议 内容 摘要 ..................................................................................................... 93 
二十一、对基金份额 持有 人的服务 ........................................................................................... 106 
二十二、其他应披露 的事 项 ....................................................................................................... 107 
二十三、对招募说明 书更 新部分的说明 ................................................................................... 108 
二十四、招募说明书 的存 放及查阅方式 ................................................................................... 108 
二十五、备查文件....................................................................................................................... 108 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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一、绪


言 
本招募 说明 书依 据 《中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《基 金法 》 ） 、 《证 券投
资基金运 作管理办 法》 （以 下简称 《 运作 办法 》 ） 、 《证 券投资基 金销售管 理办法》 （以下简 称
《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法》 （ 以下简 称 《信 息披 露 办法 》 ） 、 其 他有 关
规定及 《 深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合同 》 （以 下简 称 基 金合同 ） 编 写 。 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或者 重大 遗 漏， 并对 其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本 基金 是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资料 申请 募集
的。 本基 金管 理人 没有 委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或对 本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
本招募 说明 书根 据《 深证 成长 40 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金 基 金合 同》 编写， 并
经中国 证监 会核 准 。 基 金 合同是 约定 基金 当事 人之 间权利 、 义务 的法 律文 件 。 投 资者 取得 依
基金合 同所 发行 的基 金份 额， 即成 为基 金份 额持 有 人和本 基金 基金 合同 的当 事人 ， 其 持有 基
金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基金 法》 、 《运 作办法 》 、 《信
息披露办 法》 、 《销 售办法》 、 基金合 同及其他 有关规 定享有权 利、承担 义务； 基金投资 者欲
了解基 金份 额持 有人 的权 利和义 务， 应详 细查 阅《 深证成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投 资
基金 基 金合 同》 。 
二、释


义 
在本基 金合 同中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
1、基 金或 本基 金： 指深 证 成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金 
2、基 金管 理人 或本 基金 管 理人： 指大 成基 金管 理有 限公司 
3、基 金托 管人 或本 基金 托 管人： 指中 国农 业银 行股 份有限 公司 
4、 基金 合同 或本 基金 合同 ： 指 《深 证成 长 40 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》
及对本 基金 合同 的任 何有 效修订 和补 充 
5、 托 管协 议或本 托管 协议 ： 指基 金管 理人 与基 金托 管人就 本基 金签 订之 《深 证成 长 40
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 托管 协议 》及 对该 托管协 议的 任何 有效 修订 和补充 
6、招 募说 明书 ：指 《深 证 成长 40 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ，及其
定期的 更新 
7、 基金 份额 发售 公告 ： 指 《 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金份 额发 售公告 》 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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8、法律法规 ：指中 国现行 有效并公布 实施的 法律、 行政法规、 司法解 释、部 门规章、
地方性 法规 、 地方 政府 规章 及其他 对基 金合 同当 事人 有约束 力的 规范 性文 件及 对该等 法律 法
规不时 作出 的修 订 
9、《 基金 法》 ： 指 2003 年 10 月 28 日 经第 十届 全国 人 民代表 大会 常务 委员 会第 五次会 议
通过， 自 2004 年 6 月 1 日 起实施 的《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 及颁 布机关 对其 不
时作出 的修 订 
10、 《 销售 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2004 年 6 月 25 日 颁布 、 同 年 7 月 1 日实施 的 《 证券 投
资基金 销售 管理 办法 》及 对其不 时作 出的 修订 
11 、 《 信息 披露 办法 》 ： 指 中国证 监 会 2004 年 6 月 8 日颁布 、同 年 7 月 1 日实 施的《 证
券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 及对 其不 时作 出的 修订 
12、 《 运作 办法 》 ： 指中 国 证监 会 2004 年 6 月 29 日 颁布 、 同 年 7 月 1 日实施 的 《 证券投
资基金 运作 管理 办法 》及 对其不 时作 出的 修订 
13、 中国 ： 指 中华 人民 共 和国 ， 就 本基 金合 同而 言 ， 不 包括 香港 特别 行政 区 、 澳 门特 别
行政区 和台 湾地 区 
14、中 国证 监会 ：指 中国 证券监 督管 理委 员会 
15、中 国银 监会 ：指 中国 银行业 监督 管理 委员 会 
16、 基金 合同 当事 人： 指 受基金 合同 约束 ， 根据 基 金合同 享有 权利 并承 担义 务的法 律主
体，包 括基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人 
17、个 人投 资者 ：指 符合 法律法 规规 定的 条件 可以 投资证 券投 资基 金的 自然 人 
18、 机构 投资 者： 指符 合法 律法规 规定 可以 投资 证券 投资基 金的 在中 华人 民共 和国注 册
登记 或 经政 府有 关部 门批 准设立 的机 构 
19、 合格 境外 机构 投资者 ： 指 符合 《合 格境 外机 构 投资者 境内 证券 投资 管理 办法 》 及 其
他相关 法律 法规 规定 的条 件， 经中 国证 监会 批准 可 投资于 中国 证券 市场 ， 并 取得国 家外 汇管
理局额 度批 准的 中国 境外 的机构 投资 者 
20、 基金 投资 者： 指个 人 投资者 、 机构 投资 者和合 格境外 机构 投资 者 ， 以及 法律法 规或
中国证 监会 允许 购买 证券 投资基 金的 其他 投资 者 
21、基 金份 额持 有人 ：指 依招募 说明 书和 基金 合同 合法取 得基 金份 额的 基金 投资者 
22、深 交所 《业 务细 则》 ： 指《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》 
23、销 售机 构： 指直 销机 构和代 销机 构 
24、直 销机 构： 指大 成基 金管理 有限 公司 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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25、代 销机 构： 指发 售代 理机构 及申 购赎 回代 理券 商 
26、基 金销 售网 点： 指直 销机构 的直 销中 心及 代销 机构的 代销 网点 
27、 发售 代理 机构 ： 指 符 合 《 销售 办法 》 和 中国 证 监会规 定的 其他 条件 ， 由 基金管 理人
指定的 代理 本基 金发 售业 务的机 构 
28、 申购 赎回 代理 券商 ： 指符合 《 销售 办法 》 和 中 国证监 会规 定的 其他 条件 ， 由 基金 管
理人指 定的 办理 本基 金申 购、赎 回业 务的 证券 公司 ，又称 为代 办证 券公 司 
29、 注册 登记 业务 ： 指 根 据 《 中国 证券 登记 结算 有 限责任 公司 关于 深圳 证券 交易所 上 市
的交易型开放式指数基 金 登记结算业务实施细则 》 以及相关业务规则定义 的 基金份额的登
记、托 管和 结算 业务 
30、登 记结 算机 构： 指中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司 
31、 深圳 证券 账户 ： 指 在中 国证券 登记 结算 有限 责任 公司深 圳分 公司 开设 的深 圳证券 交
易所人 民币 普通 股票 账户 （简称 “A 股 账户 ” ）或 证 券投资 基金 账户 （简 称 “ 基 金账户 ” ） 
32、 基金 合同 生效 日： 指基 金募集 期结 束后 达到 法律 法规规 定及 基金 合同 约定 的备案 条
件，基 金管 理人 向中 国证 监会办 理基 金备 案手 续完 毕，并 收到 其书 面确 认的 日期 
33、 基金 合同 终止 日： 指 基金合 同规 定的 基金 合同 终止 事 由出 现后 ， 按照 基 金合同 规定
的程序 终止 基金 合同 的日 期 
34、 基金 募集 期限 ： 指 自 基金份 额发 售之 日起 至发 售结束 之日 止的 期间 ， 最 长不得 超过
3 个月 
35、存 续期 ：指 基金 合同 生效至 终止 之间 的不 定期 期限 
36、工 作日 ：指 深圳 证券 交易所 的正 常交 易日 
37、日 ：指 公历 日 
38、月 ：指 公历 月 
39、T 日 ：指 销售 机构 在 规定时 间受 理基 金投 资者 有效申 请工 作日 
40、T+n 日 ：指 自 T 日起 第 n 个 工作 日（ 不包 含 T 日） 
41、开 放日 ：指 为基 金投 资者办 理基 金份 额申 购、 赎回或 其他 业务 的工 作日 
42、认 购： 指在 基金 募集 期间， 基金 投资 者申 请购 买基 金 份额 的行 为 
43、申 购： 指在 基金 存续 期内， 基金 投资 者申 请购 买基金 份额 的行 为 
44、 赎回 ： 指 在基 金存 续期 内基金 份额 持有 人按 基金 合同规 定的 条件 卖出 基金 份额的 行
为 
45、 交 易型 开放 式指 数基 金 ： 指 《深 圳证 券交 易所 交易 型开放 式指 数基 金业 务实 施细则 》深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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定义的 “ 交 易型 开放 式指 数 基金 ” ， 即 指经 依法 募集 的 ， 以 跟踪 特定 证券 指数 为 目标的 开放 式
基金， 其基 金份 额用 组合 证券进 行申 购、 赎回 ，并 在深圳 证券 交易 所上 市交 易 
46、 ETF 联接基金： 指将 其绝大 部分 基金 财产 投资 于跟踪 同一 标的 指数 的 ETF （以下简
称 “目标 E TF ” ） ，紧密 跟踪 标的指 数表 现， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 ，采用 开放 式
运作方 式的 基金 。简 称联 接基金 
47、 申购 赎回 清单 ： 指 由 基金管 理人 编制 的用 以公 告申购 对价 、 赎回 对价 等 信息的 文件 
48、 申购 对价 ： 指 投资 者 申购基 金份 额时 ， 按基 金 合同和 招募 说明 书规 定应 交付的 组合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 
49、 赎回 对价 ： 指 投资 者 赎回基 金份 额时 ， 基金 管 理人按 基金 合同 和招 募说 明书规 定应
交付给 赎回 人的 组合 证券 、现金 替代 、现 金差 额及 其他对 价 
50、标 的指 数： 指深 证成 长 40 价格 指数 及其 未来 可 能发生 的变 更 
51、 完全 复制 法： 指一 种 构建跟 踪指 数的 投资 组合 的 方法 。 通过 购买 标的 指 数中的 所有
成份证 券 ， 并 且按 照每 种 成份证 券在 标的 指数 中的 权重确 定购 买的 比例 ， 以 达到复 制指 数的
目的 
52、 最小 申购 赎回 单位 ： 指本基 金申 购份 额 、 赎回 份额的 最低 数量 ， 投资者 申购或 赎回
的基金 份额 应为 最小 申购 赎回单 位的 整数 倍 
53、 现金 替代 ： 指 申购 或 赎回过 程中 ， 投资 者按基 金合同 和招 募说 明书 的规 定， 用于 替
代组合 证券 中部 分证 券的 一定数 量的 现金 
54、 现金 差额 ： 指 最小 申购 赎回单 位的 资产 净值 与按 当日收 盘价 计算 的最 小申 购赎回 单
位中的 组合 证券 市值 和现 金替代 之差 ； 投资 者申 购或 赎回时 应支 付或 应获 得的 现金差 额根 据
最小 申 购赎 回单 位对 应的 现金差 额、 申购 或赎 回的 基金份 额数 计算 
55、预 估现 金差 额： 指由 基金管 理人 估计 并 在 T 日 申购赎 回清 单中 公布 的当 日现金 差
额的估 计值 ，预 估现 金差 额由申 购赎 回代 理券 商预 先冻结 
56、 基金 份额 参考 净值 ： 指 在交易 时间 内根 据基 金管 理人提 供的 计算 依据 及计 算方法 计
算并在 深圳 证券 交易 所发 布的基 金份 额参 考净 值， 简称 IOPV 
57、 基金 份额 折算 ： 基 金管 理人根 据本 基金 合同 规定 将投资 者的 基金 份额 进行 变更登 记
的行为 
58、元 ：指 人民 币元 
59、 基金 利润 ： 指基 金投 资 所得红 利 、 股 息 、 债 券利 息 、 买 卖证 券价 差 、 银 行存 款 利息、
已实 现 的其 他合 法收 入及 因运用 基金 财产 带来 的成 本和费 用的 节约 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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60、收 益评 价日 ：基 金管 理人对 本基 金相 对标 的指 数的超 额收 益率 进行 评估 之日 
61、 基金 资产 总值 ： 指 基 金拥有 的各 类有 价证 券、 银行存 款本 息 、 基 金应收 申购款 及其
他资产 的价 值总 和 
62、基 金资 产净 值： 指基 金资产 总值 减去 基金 负债 后的价 值 
63、基 金份 额净 值： 指计 算日基 金资 产净 值除 以计 算日基 金份 额总 数的 数值 
64、 基金 资产 估值 ： 指 计 算评估 基金 资产 和负 债的 价值 ， 以 确定 基金 资产 净 值和基 金份
额净值 的过 程 
65、 指定 媒体 ： 指 中国 证 监会指 定的 用以 进行 信息 披露的 报刊 、 基金 管理人 、 基 金托 管
人的互 联网 网站 及其 他媒 体 
66、 不可 抗力 ： 指 本基 金 合同当 事人 不能 预见 、 不 能避免 且不 能克 服 ， 且在 本基金 合同
由基金 管理 人 、 基 金托 管 人签署 之日 后发 生的 ， 使 本基金 合同 当事 人无 法全 部或部 分履 行本
基金合 同的 任何 事件 ， 包 括但不 限于 洪水 、 地 震及 其他自 然灾 害、 战争 、 骚 乱、 火灾 、 政 府
征用 、 没 收、 法律 法规 变 化、 突发 停电 或其 他突发 事件 、 证 券交 易所 非正常 暂停或 停止 交 易 
三 、基金管理人 
（一） 基金 管理 人概 况 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
设立日 期：1999 年 4 月 12 日 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
股权结 构： 公司 股东 为中 泰信托 有限 责任 公司 （持 股比例 48% ） 、中 国银 河投 资管理 有
限公司 （持 股比 例 25% ） 、光大 证券 股份 有限 公司 （持股 比例 25% ） 、广 东 证券股 份有 限公
司（持 股比 例 2% ）四 家公 司 。 
法定代 表人 ： 张 树忠 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ：肖冰 
大成基 金管 理有 限公 司设 有股东 会 、 董 事会 、 监 事 会， 下设 二十 个部 门， 分 别是股 票投
资部 、 数 量投 资部 、 社 保 基金投 资部 、 固定 收益 部 、 委 托投 资部 、 研 究部 、 交易管 理部 、 金深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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融工程 部 、 信 息技 术部 、 客 户服务 部 、 市 场部 、 总经 理 办公室 、 董事 会办 公室 、 人 力资源 部、
计划财 务部 、行 政部 、基 金运营 部、 监察 稽核 部 、 风险管 理部 和国 际业 务部 。公司 在北 京 、
上海 、 西 安、 成都 、 武 汉 、 福 州 、 沈阳 和广 州、 南 京 等地 设立 了 九 家分 公司 ， 并 在香 港设 立
了子公 司 。 此 外， 公司 还 设立了 投资 决策 委员 会 、 投资风 险控 制委 员会 和战 略规划 委员 会 等
专业委 员会 。 
公司以 “责 任 、 回报 、 专 业、 进取 ” 为 经营理 念 ， 坚持 “诚实 信用 、 勤 勉尽 责” 的企业
精神 ， 致 力于 开拓 基金 及 证券市 场业 务 ， 以 稳健 灵 活的投 资策 略和 注重 绩优 、 高 成长 的投 资
组合 ， 力 求为 投资 者获 得 更大投 资回 报 。 公 司所 有 人员在 最近 三年 内均 未受 到所在 单位 及有
关管理 部门 的处 罚。 
（二） 证券 投资 基金 管理 情况 
截至 2011 年 12 月 21 日 ， 本基金 管理 人共 管理 3 只 封闭式 证券 投资 基金 ：景 宏证券 投
资基金 、景 福证 券投 资基 金、大 成优 选股 票型 证券 投资基 金，1 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基
金：深 证成 长 40ETF 及大成深证 成 长 40ETF 联接基 金，1 只创 新型 基金 ：大 成景丰 分级 债
券型证 券投 资基 金， 1 只 QDII 基金： 大成 标普 500 等 权重指 数基 金 及 19 只开 放 式证券 投资
基金 ： 大 成价 值增 长证券 投资基 金 、 大 成债 券投资 基金 、 大 成蓝 筹稳 健证券 投资基 金 、 大 成
精选增 值混 合型 证券 投资 基金 、 大 成货 币市 场证 券 投资基 金 、 大 成沪 深 300 指数证 券投 资基
金、大 成财 富管 理 2020 生 命周期 证券 投资 基金 、大 成积极 成长 股票 型证 券投 资基金 、大 成
创新成 长混 合型证 券投 资 基金(LOF) 、大成景阳 领先 股票型 证券 投资基 金、 大 成强化 收益 债
券型证 券投 资基 金、 大成 策 略回报 股票 型证 券投 资基 金、 大 成行 业轮 动股 票型 证 券投资 基金 、
大成中 证红 利指 数证 券投 资基金 、 大成 核心 双动 力 股票型 证券 投资 基金 、 大 成保本 混合 型证
券投资 基金 、 大成 内需 增 长股票 型证 券投 资基 金 、 大成中 证内 地消 费主 题指 数证券 投资 基金
和大成 可转 债增 强债 券型 基金 。 
（三） 主要 人员 情况 
1、公 司高 级管 理人 员 
董事会 ： 
张树忠 先生 ，董 事， 经济 学博士 。1989 年 7 月－1993 年 2 月 ，任 中央 财经 大 学财政 系
讲师；1993 年 2 月－1997 年 3 月， 任华 夏证 券股 份 有限公 司投 资银 行总 部总 经理、 研究 发
展部总 经理 ；1997 年 3 月－2003 年 7 月 ，任 光大 证 券股份 有限 公司 总裁 助理 兼北方 总部 总
经理、 资产 管理 总监 ；2003 年 7 月－2004 年 6 月 ， 任光大 保德 信基 金管 理公 司董事 、副 总
经理 ； 2004 年 6 月－2006 年 12 月 ， 任 大通 证券 股份 有限公 司副 总经 理 ； 2007 年 1 月－2008深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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年 1 月， 任大 通证 券股 份 有限公 司总 经理 ；2008 年 1 月－2008 年 4 月 ，任 职 中国人 保资 产
管理股 份有 限公 司；2008 年 4 月起 任中 国人 保资 产 管理股 份有 限公 司副 总裁 、党委 委员 ；
2008 年 11 月 起兼 任大 成 基金管 理有 限公 司 第 四届 董事会 董事 长。 
王颢先 生 ， 董 事总 经理 ， 国际工 商管 理专 业博 士。2000 年 12 月－2002 年 9 月 ， 任 招商
证券股 份有 限公 司深 圳管 理总部 副总 经理 、机 构管 理部副 总经 理；2002 年 9 月加入 大成 基
金管理 有限 公司 ， 历 任助 理总经 理、 副总 经理；2008 年 11 月 起担 任大 成基 金 管理有 限公 司
总经理 。 
刘虹先 生， 董事， 博士， 高级经 济师 。1985 年 7 月－1998 年 11 月， 任 国家 计 委国土 局
主任科 员、 副处 长（ 主持 工作） ；1998 年 11 月－2000 年 9 月， 任中 国农 业发 展银行 资金 计
划部计 划处 副处 长 （主 持 工作） ；2000 年 9 月－2004 年 9 月 ， 任 中国 人寿 保险 （集 团） 公司
战略规 划部 战略 研究 与规 划处处 长；2004 年 9 月－2006 年 2 月， 任中 国人 寿 保险（ 集团 ）
公司战 略规 划部 副总 经理 ；2006 年 2 月－2007 年 6 月，任 中国 人寿 保险 股份 有限公 司发 展
改革部 总经 理；2007 年 6 月－2007 年 8 月， 任中 国 人民保 险集 团公 司高 级专 家；2007 年 8
月至今 ， 任 人保 投资 控股 有限公 司总 裁、 党委 书记 ；2009 年 11 月 起， 兼任 中 国华闻 投资 控
股有限 公司 总裁 、党 委书 记以及 中泰 信托 有限 责任 公司董 事长 。 
杨赤忠 先生 ， 董事 ， 硕 士。 历任深 圳蓝 天基 金管 理公 司投资 与研 究部 经理 ； 长 盛基金 管
理有限 公司 研究 部副 总监 、 基 金经 理； 大成 基金 管 理有限 公司 研究 总监 、 基 金经理 ； 光大 证
券投资 部总 经理 、 研究所 所长 ； 光 大保 德信 基金公 司董事 。 现任 光大 证券党 委委员 、 助理 总
裁。 
孙学林先生 ，董事， 博士 研究生在读 ，中国 注册会 计师，注册 资产评 估师。1997 年 5
月－2000 年 4 月， 任 职于 中国长 城信 托投 资公 司 ；2000 年 4 月－2007 年 2 月 ， 任职 于中 国
银河证 券有 限公 司审 计与 合规管 理部 ；现 任中 国银 河投资 管理 有限 公司 资产 管理部 总 经 理 。 
刘大为 先生 ， 独立 董事 ， 国家开 发银 行顾 问 ， 高 级 经济师 ， 享受 政府 特殊 津 贴专家 。 中
国人民 银行 研究 生部 硕士 生指导 老师 ， 首都 经济 贸 易大学 兼职 教授 ， 清华 大 学中国 经济 研究
中心高级研 究员。 先后在 北京市人民 政府研 究室（ 副处长、 处长） ，北 京市第 一商业局 （副
局长） ，中 国建设银 行信托 投资公司 （总经理 ） ，中国 投资银行 （行长） ，国家开 发银行（ 总
会计师 ）工 作。 
宣伟华 女士 ， 独立 董事 ， 日本国 立神 户大 学法 学院 法学修 士 ， 中 国国 际经 济 贸易仲 裁委
员会仲 裁员 、 上海 仲裁 委 员会仲 裁员 ， 曾任 上海 市 律师协 会证 券与 期货 法律 研究委 员会 副主
任。1986 年－1993 年， 华 东政法 大学 任教 ；1993 年 －1994 年 ， 日 本神 户学 院 大学法 学部 访深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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问教授 ；1994 年-1998 年 ，日本 国立 神户 大学 学习 ；1999 年－2000 年 ，锦 天 城律师 事务 所
兼职律师、 北京市 中伦金 通律师事务 所上海 分所负 责人；2001 年始 任国浩 律 师（上海） 事
务所合 伙人 。 擅长 于公 司 法、 证券 法、 基金 法 、 外 商投资 企业 法 、 知 识产 权 法等相 关的 法律
事务。 曾代 理过 中国 证券 市场第 一例 上市 公司 虚假 陈述民 事索 赔共 同诉 讼案 件， 被 CCTV ?
证券频 道评 为“ 五年 风云 人物” ，并 获得 过“ 上海 市 优秀女 律师 ”称 号。 
王江先生， 独立董事 ，金 融学博士。2005 年至今 任 职美国麻省 理工学 院斯隆 管理学院
瑞穗金 融集 团教 授。2007 年－2010 年， 兼 任美 国金 融学会 理事 ；2010 年 至今 兼任美 国西 部
金融学 会理 事；1997 年 至 今兼任 美国 国家 经济 研究 局研究 员；2007 年 至今 兼 任纳斯 达克 公
司经济 顾问 理事 会理 事；2009 年至 今兼 任上 海交 通 大学上 海高 级金 融学 院院 长；2003 年至
今兼任 清华 大学 中国 金融 研究中 心主 任。 
监事会 ： 
黄建农 先生 ， 监事 长， 大 学本科 。 曾任 中国 银河 证 券有限 责任 公司 上海 江苏 北路营 业部
总经理 ， 中国 银河 证券 有 限责任 公司 资产 管理 总部 副总经 理 ， 总 经理 ， 中 国 银河投 资管 理公
司投资 管理 部总 经理 。现 任中国 银河 投资 管理 公司 上海投 资部 董事 总经 理。 
谢红兵先生 ，监事， 双学 士学位。1968 年 入伍， 历 任营教导员 、军直 属政治 处主任；
1992 年转 业， 历 任交 通银 行上海 分行 杨浦 支行 副行 长 （主 持工 作） ， 营业 处处 长兼房 地产 信
贷部经理， 静安支 行行长 ，杨浦支行 行长；1998 年 调总行负责 筹建基 金托管 部，任交通 银
行基金 托管 部副 总经 理 （ 主持工 作） 、 总经 理；2005 年负责 筹建 银行 试点 基金 公司， 任交 银
施罗德 基金 公司 董事 长；2008 年 任中 国交 银保 险公 司（香 港） 副董 事长 。2010 年退 休。 
吴朝雷 女士 ， 监事 ， 硕 士 学位 。 1988 年 9 月 －1990 年 12 月任 浙江 省永 嘉县 峙 口乡人 民
政府妇 联主 任 、 团 委书 记； 1991 年 10 月－1998 年 2 月任浙 江省 温州 市鹿 城区 人民政 府民 政
科长；1998 年 3 月－2001 年 6 月 ， 任 浙江 省温 州市 人民检 察院 起诉 处助 理检 察员；2001 年
6 月 －2007 年 8 月 ，就 职 于北京 市宣 武区 人民 检察 院，任 三级 检察 官；2007 年 8 月 起任 民
生人寿 北京 公司 人事 部经 理。2007 年 11 月－2009 年 12 月 ，任 中国 人民 人寿 保险股 份有 限
公司人 力资 源部 副总 经理 ；2010 年 1 月加 入大 成基 金管理 有限 公司 ，任 纪委 副书记 、大 成
慈善基 金会 常务 副秘 书长 。 
其他高 级管 理人 员： 
刘彩晖 女士 ，副 总经 理， 管理学 硕士 。1999 年－2002 年 ，历 任江 南信 托投 资 有限公 司
投资银 行部 副总 经理 、总 经理；2002 年－2006 年， 历任江 南证 券有 限公 司总 裁助理 、投 资
银行部总经理、机构管理 部总经理，期间还任江南 宏富基金管理公司筹备组 副组长；2006深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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年 1 月－7 月 任深 圳中 航 集团公 司人 力资 源部 副总 经理；2006 年 8 月－2008 年 5 月， 任大
成基金 管理 有限 公司 助理 总经理 ；2008 年 5 月 起任 大成基 金管 理有 限公 司副 总经理 。2009
年 7 月 13 日起 兼任 大成 国 际资产 管理 有限 公司 董事 。 
杜鹏女 士， 督察 长， 研究 生学历 。1992 年－1994 年 ，历任 原中 国银 行陕 西省 信托咨 询
公司证 券部 驻上 交所 出市 代表、 上海 业务 部负 责人 ；1994 年－1998 年， 历任 广东省 南方 金
融服务 总公 司投 资基 金管 理部证 券投 资部 副经 理 、 广 东华侨 信托 投资 公司 证券 总部资 产管 理
部经理 ；1998 年 9 月参 与 大成基 金管 理有 限公 司的 筹建；1999 年 3 月 起， 任 大成基 金管 理
有限公 司督 察长 。2009 年 3 月 19 日 起兼 任大 成国 际 资产管 理有 限公 司董 事。 
杨春明 先生 ， 副总 经理 ， 经济学 学士 。 曾先 后任职 于长春 税务 学院 、 吉林省 国际信 托投
资公司 、招 商证 券股 份有 限公司 。2005 年 6 月 加入 大成基 金管 理有 限公 司， 历任基 金运 营
部总监 、 市 场部 总经 理、 公司助 理总 经理 。2009 年 7 月 13 日 起任 大成 国际 资 产管理 有限 公
司董事 。2010 年 11 月 起 任大成 基金 管理 有限 公司 副总经 理。 
肖冰先 生 ， 副 总经 理 ， 工 商管理 硕士 。 曾任 联合 证 券有限 责任 公司 国际 业务 部总经 理助
理、 鹏华 基金 管理 有限 公 司市场 部总 监 、 泰 达宏 利 基金管 理有 限公 司市 场部 总监 、 景 顺长 城
基金管 理有 限公 司营 销主 管。2004 年 3 月 加入 大成 基金管 理有 限公 司， 历任 市场部 总监 、
综合管 理部 总监 、 公司董 事 会秘书 。 2009 年 7 月 13 日 起任大 成国 际资 产管 理有 限公司 董事 。
2010 年 11 月 起任 大成 基 金管理 有限 公司 副总 经理 兼董事 会秘 书 。 
2、基 金经 理 
（1） 现任 基金 经理 
何光明 先生 ，基 金经 理， 工学硕 士，17 年证 券从 业 经历。1999 年 加入 大成 基 金管理 有
限公司，历 任研究 员、策 略分析师、 大成精 选增值 混合型证券 投资基 金基金 经理（2004 年
12 月 15 日至 2006 年 1 月 20 日） 、大 成价 值增 长 证券投 资基 金基 金经 理助 理、大 成积 极成
长基金 基金 经理 助理 。 2008 年 01 月 12 日 起担 任大 成 价值 增长 证券 投资 基金 基金经 理 。 2010
年 12 月 21 日起 兼任 大成 深证成 长 40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金经 理和大 成深 证
成长 40 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金联 接基 金基 金经理 。具 有基 金从 业资 格。 
（2） 历任 基金 经理 
无 
3、公 司投 资决 策委 员会 
公司投 资决 策委 员会 由9 名 成员组 成， 设 投 资决 策委 员会主 席1 名， 其他 委员8 名。名 单
如下： 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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刘明 ， 助 理总 经理 ， 首 席 投资官 ， 大成 优选 股票型 证券投 资基 金基 金经 理， 投资决 策委
员会主 席 ； 杨 建华 ， 股 票 投资部 总监 ， 负责 公司股 票投资 业务 ， 大成 景阳领 先股票 型证 券投
资基金 基金 经理 、 大成 核 心双动 力股 票型 证券 投资 基金基 金经 理 ， 投 资决 策 委员会 委员 ； 陈
尚前 ， 固 定收 益部 总监 ， 负责公 司固 定收 益证 券投 资业务 ， 大成 强化 收益 债 券型证 券投 资基
金 基金 经理 、 大成 景丰 分 级债券 型证 券投 资基 金 基 金经理 、 大成 保本 混合 型 证券投 资基 金 基
金经理 ， 大成 国际 资产 管 理有限 公司 董事 ， 投资 决 策委员 会委 员 ； 曹 雄飞 ， 研究部 总监 ， 大
成财富 管 理 2020 生命 周期 证券投 资基 金基 金经 理， 大成国 际资 产管 理有 限公 司董事 投资 决
策委员 会委 员 ； 邓 韶勇 ， 交易管 理部 总监 ， 投资 决 策委员 会委 员 ； 施 永辉 ， 股票投 资部 副总
监， 大成 蓝筹 稳健 证券投 资基金 基金 经理 ， 投资决 策委员 会委 员 ； 王 立， 大 成债券 投资 基金
基金经 理 、 大 成货 币市场 证券投 资基 金基 金经 理， 投资决 策委 员会 委员 ； 曹 志刚 ， 数 量投 资
部首席 金融 工程 师， 投资 决策委 员会 委员 ；孙 蓓琳 ，研究 部副 总监 ， 投 资决 策委员 会 委 员 。 
上述人 员之 间不 存在 亲属 关系。 
（四） 基金 管理 人的 职责 
1、 依 法募 集基 金， 办理 或 者委托 经由 证监 会认 定的 其他机 构代 为办 理基 金份 额的发 售、
申购、 赎回 和注 册登 记事 宜； 
2、办 理基 金备 案手 续； 
3、自 基金 合同 生效 之日 起 ，以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产； 
4、配备足够 的具有 专业资 格的人员进 行基金 投资分 析、决策， 以专业 化的经 营 方式管
理和运 作基 金财 产； 
5、建立健全 内部风 险控制 、监察与稽 核、财 务管理 及人事管理 等制度 ，保证 所管理的
基金财 产和 基金 管理 人的 财产相 互独 立 ， 对 所管 理 的不同 基金 财产 分别 管理 ， 分 别记 账， 进
行证券 投资 ； 
6、 除 依据 《基 金法》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 外， 不得为 自己 及任 何第 三人 谋取利 益，
不得委 托第 三人 运作 基金 财产； 
7、依 法接 受基 金托 管人 的 监督； 
8、计 算并 公告 基金 资产 净 值，确 定基 金份 额申 购、 赎回对 价； 
9、采取适当 合理的 措施使 计算基金份 额认购 、申购 、赎回对价 的方法 符合基 金合同等
法律文 件的 规定 ； 
10、按 规定 受理 基金 份 额 的申购 和赎 回申 请， 及时 、足额 支付 赎回 对价 ； 
11 、 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金财 务会 计报 告； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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12、编 制定 期报 告； 
13、严 格按 照《 基金 法》 、 基金合 同及 其他 有关 规定 ，履行 信息 披露 及报 告义 务； 
14、保守基 金商业 秘密， 不得泄露基 金投资 计划、 投资意向等 。除《 基金法》 、基金合
同及其 他有 关规 定另 有规 定外， 在基 金信 息公 开披 露前应 予保 密， 不得 向他 人泄露 ； 
15、按 照基 金合 同的 约定 确定基 金收 益分 配方 案， 及时向 基金 份额 持有 人分 配收益 ； 
16、依据《 基金法》 、基金 合同及其他 有关规 定召集 基金份额持 有人大 会或配 合基金托
管人、 基金 份额 持有 人依 法召集 基金 份额 持有 人大 会； 
17、保 存基 金财 产管 理业 务活动 的记 录、 账册 、报 表和其 他相 关资 料； 
18、 以 基金 管理 人名 义， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
19、组 织并 参加 基金 财产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和 分 配 ； 
20、 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产的 损失 或损 害基 金份额 持有 人合 法权 益 ， 应当承 担赔
偿责任 ，其 赔偿 责任 不因 其退任 而免 除； 
21、 基金 托管 人违 反基 金 合同造 成基 金财 产损 失时 ， 应 为基 金份 额持 有人 利 益向基 金托
管人追 偿； 
22、按 规定 向基 金托 管人 提供基 金份 额持 有人 名册 资料； 
23、建 立并 保存 基金 份额 持有人 名册 ； 
24、 面临 解散 、 依 法被 撤 销或者 被依 法宣 告破 产时 ， 及 时报 告中 国证 监会 并 通知基 金托
管人； 
25、执 行生 效的 基金 份额 持有人 大会 的决 定； 
26、不 从事 任何 有损 基金 及其他 基金 合同 当事 人合 法权益 的活 动； 
27、 依照 法律 法规 为基 金 的利益 对被 投资 公司 行使 股东权 利 ， 为 基金 的利 益 行使因 基金
财产投 资于 证券 所产 生的 权利， 不谋 求对 上市 公司 的控股 和直 接管 理； 
28、法 律法 规、 基金 合同 规定的 以及 中国 证监 会要 求的其 他义 务。 
（五） 基金 管理 人承 诺 
1、基 金管 理人 承诺 严格 遵 守《证 券法 》 ， 并 建 立健 全 的内部 控制 制度 ，采 取有 效措施 ，
防止违 反《 证券 法》 行为 的发生 ； 
2、 基 金管 理人 承诺 严格 遵 守 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 ， 建 立健 全的 内部 控制 制 度， 采取
有效措 施， 防止 以下 《基 金法》 、 《运 作办 法》 禁止 的行为 发生 ： 
（1） 将基 金管 理人 固有 财 产或者 他人 财产 混同 于基 金财产 从事 证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 牟取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 和中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
3、基金管理 人承诺 加强人 员管理，强 化职业 操守， 督促和约束 员工遵 守国家 有关法律
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 损害 基金 份额 持有 人 或其他 基金 相关 机构 的合 法利益 ； 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄漏在 任职期 间知悉 的有关证券 、基金 的商业 秘密，尚未 依法公 开的基 金投资内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8） 除按 本公 司制 度进 行 基金投 资外 ，直 接或 间接 进行其 他股 票交 易； 
（9） 协助 、接 受 委 托或 以 其他任 何形 式为 其他 组织 或个人 进行 证券 交易 ； 
（10 ） 违 反证 券交 易场所 业务规 则 ， 利 用对 敲、 倒 仓等手 段操 纵市 场价 格， 扰乱市 场秩
序； 
（11 ）故 意损 害基 金投 资 者及其 他同 业机 构、 人员 的合法 权益 ； 
（12） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（13） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（14） 信息 披露 不真 实， 有误导 、欺 诈成 分； 
（15） 法律 法规 和中 国证 监会禁 止的 其他 行为 。 
4、本基金管 理人将 根据基 金合同的规 定，按 照招募 说明书列明 的投资 目标、 策略及限
制等全 权处 理本 基金 的投 资。



5、本基金管 理人不 从事违 反《基金法 》的行 为，并 建立健全内 部控制 制度， 采取有效
措施， 保证 基金 财产 不用 于下列 投资 或者 活动 ： 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 15 页 
 
（5）向基金 管理人 、基金 托管人出资 或者买 卖基金 管理人、基 金托管 人发行 的股票或
者债券 ； 
（6）买卖与 基金管 理人、 基金托管人 有控股 关系的 股东或者与 基金管 理人、 基金托管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ； 
（7） 从事 内幕 交易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 依照 法律 法规 有关 规 定，由 中国 证监 会规 定禁 止的其 他活 动。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。 
（六） 基金 经理 的承 诺 
1、依照有关 法律法 规和基 金合同的规 定，本 着谨慎 的原则为基 金份额 持有人 谋取最大
利益； 
2、不 利用 职务 之便 为自 己 及其代 理人 、受 雇人 或任 何第三 人谋 取利 益； 
3、不违反现 行有效 的有关 法律法规、 基金合 同和中 国证监会的 有关规 定，泄 漏在任职
期间知 悉的 有关 证券 、 基 金的商 业秘 密 、 尚 未依 法 公开的 基金 投资 内容 、 基 金投资 计划 等信
息； 
4、不 从事 损害 基金 财产 和 基金份 额持 有人 利益 的证 券交易 及其 他活 动。 
（七） 基金 管理 人的 内部 控制制 度 
本基金 管理 人为 加强 内部 控制 ， 促 进公 司诚 信、 合 法、 有效 经营 ， 保 障基 金 份额持 有人
利 益 ， 维 护 公 司及 公 司 股东 的 合 法 权 益 ，依 据 《 证券 法 》 、 《 证 券 投 资基 金 公司 管 理 办 法》 、
《证券 投资 基金 管理 公司 内部控 制指 导意 见 》 等法 律法规 ， 并结 合公 司实际 情况 ， 制 定 《 大
成基金 管理 有限 公司 内部 控制大 纲》 。 
公司内 部控 制是 指公 司为 防范和 化解 风险 ， 保证 经 营运作 符合 公司 的发 展规 划， 在充 分
考虑内 外部 环境 的基 础上 ， 通 过建 立组 织机 制、 运 用管理 方法 、 实施 操作 程 序与控 制措 施而
形成的 系统 。 公 司 建立科 学合理 、 控制 严密 、 运 行 高效的 内部 控制 体系 ， 制 定科学 完善 的内
部控制 制度 。 
公司内 部控 制制 度由 内部 控制大 纲、 基本 管理 制度 、部门 业务 规章 等部 分组 成。 
公司董 事会 对公 司建 立内 部控制 系统 和维 持其 有效 性承担 最终 责任 ， 公司 管理 层对内 部
控制制 度的 有效 执行 承担 责任。 
1、公 司内 部控 制的 总体 目 标 
（1）保证公 司经营 运作严 格遵守国家 有关法 律法规 和行业监管 规则， 自觉形 成守法经深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 16 页 
 
营、规 范运 作的 经营 思想 和经营 理念 。 
（2）防范和 化解经 营风险 ，提高经营 管理效 益，确 保经营业务 的稳健 运行和 受托资产
的安全 完整 ，实 现公 司的 持续、 稳定 、健 康 发 展。 
（3） 确保 基金 、公 司财 务 和其他 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
2、公 司内 部控 制遵 循以 下 原则 
（1）健全性 原则。 内部控 制涵盖公司 的各项 业务、 各个部门或 机构和 各级人 员，并包
括决策 、执 行、 监督 、反 馈等各 个环 节。 
（2）有效性 原则。 通过科 学的内控手 段和方 法，建 立合理的内 控程序 ，维护 内控制度
的有效 执行 。 
（3） 独立 性原 则。 公司 各 机构 、 部 门和 岗位 职责的 设置保 持相 对独 立 ， 公司 基金财 产、
自有资 产与 其他 资产 的运 作相互 分离 。 
（4） 相互 制约 原则 。公 司 设置的 各部 门、 各岗 位权 责分明 、相 互制 衡。 
（5）成本效 益原则 。公司 运用科 学化 的经营 管理方 法降低运作 成本， 提高经 济效益，
以合理 的成 本控 制达 到最 佳的内 部控 制效 果。 
3、公 司制 定内 部控 制制 度 遵循以 下原 则 
（1） 合法 合规 性原 则。 公 司内控 制度 符合 国家 法律 法规、 规章 和各 项规 定。 
（2）全面性 原则。 内部控 制制度涵盖 公司经 营管理 的各个环节 ，不得 留有制 度上的空
白或漏 洞。 
（3） 审慎 性原 则。 制定 内 部控制 制度 以审 慎经 营、 防范和 化解 风险 为出 发点 。 
（4）适时性 原则。 随着有 关法律法规 的调整 和公司 经营战略、 经营方 针、经 营理念等
内外部 环境 的变 化进 行及 时的修 改或 完善 内部 控制 制度。 
4、内 部控 制的 基本 要素 
内部控 制的 基本 要素 包括 控制环 境、 风险 评估 、控 制活动 、信 息沟 通和 内部 监控。 
（1）控制环 境构成 公司内 部控制的基 础，控 制环境 包括经营理 念和内 控文化 、公司治
理结构 、组 织结 构、 员工 道德素 质等 内容 。 
（2）公司管 理层牢 固树立 内控优先和 风险管 理理念 ，培养全体 员工的 风险防 范意识，
营造一 个浓 厚的 内控 文化 氛围 ， 保 证全 体员 工及 时 了解国 家法 律法 规和 公司 规章制 度 ， 使 风
险意识 贯穿 到公 司各 个部 门、各 个岗 位和 各个 环节 。 
（3）健全公 司法人 治理结 构，充分发 挥独立 董事和 监事会的监 督职能 ，禁止 不正当关
联交易 、利 益输 送和 内部 人控制 现象 的发 生， 保护 投 资者 利益 和公 司合 法权 益。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（4）公司的 组织结 构体现 职责明确、 相互制 约的原 则，各部门 有明确 的授权 分工，操
作相互 独立 。 公司 建立 决 策科学 、 运营 规范 、 管 理 高效的 运行 机制 ， 包括 民 主、 透明 的决 策
程序和 管理 议事 规则 ， 高 效、 严 谨的 业务 执行 系统 ， 以及健 全、 有效 的内 部监 督和反 馈系 统 。 
（5） 依据 公司 自身 经营 特 点设立 顺序 递进 、权 责统 一、严 密有 效的 内控 防线 ： 
1）各岗位职 责明确 ，有详 细的岗位说 明书和 业务流 程，各岗位 人员在 上岗前 均应知悉
并以书 面方 式承 诺遵 守， 在授权 范围 内承 担责 任。 
2）建 立重 要业 务处 理凭 据 传递和 信息 沟通 制度 ，相 关部门 和岗 位之 间相 互监 督制衡 。 
3）公司督察 长和内 部监察 稽核部门独 立于其 他部门 ，对内部控 制制度 的执行 情况实行
严格的 检查 和反 馈。 
4）风险管理 部主要 负责对 投资组合的 市场风 险、流 动性风险和 信用风 险等进 行风险测
量， 并提 出风 险调 整的建 议； 对投 资业 绩进 行评价 ， 包 括整 体表 现分 析、 业 绩构成 分析 以及
业绩短 期和 长期 持续 性检 验；对 将要 展开 的新 业务 和创新 性产 品的 投资 做全 面的风 险评 估 ，
提出风 险预 警等 工作 。 
（6）建立有 效的人 力资源 管理制度， 健全激 励约束 机制，确保 公司各 级人员 具备与其
岗位要 求相 适应 的职 业操 守和专 业胜 任能 力。 
（7）建立科 学 严密 的风险 评估体系， 对公司 内外部 风险进行识 别、评 估和分 析，及时
防范和 化解 风险 。 
（8） 建立 严谨 、有 效的 授 权管理 制度 ，授 权控 制贯 穿于公 司经 营活 动的 始终 。 
1）确保股东 会、董 事会、 监事会和管 理层充 分了解 和履行各自 的职权 ，建立 健全公司
授权标 准和 程序 ，保 证授 权制度 的贯 彻执 行。 
2）公 司各 业务 部门 、分 支 机构和 各级 人员 在规 定授 权范围 内行 使相 应的 职责 。 
3）公 司重 大业 务的 授权 采 取书面 形式 ，明 确授 权书 的授权 内容 和时 效。 
4）公司适当 授权， 建立授 权评价和反 馈机制 ，包括 已获授权的 部门和 人员的 反馈和评
价，对 已不 适用 的授 权及 时修改 或取 消授 权。 
（9）建立完 善的资 产分离 制度，公司 资产与 基金财 产、不同基 金的资 产之间 和其他委
托资产 ，实 行独 立运 作， 分别核 算。 
（10 ） 建 立科 学、 严格 的 岗位分 离制 度 ， 明 确划 分 各岗位 职责 ， 投资 和交 易 、 交 易和 清
算、 基 金会 计和 公司 会计 等 重要岗 位不 得有 人员 的重 叠。 重 要业 务部 门和 岗位 进 行物理 隔离 。 
（11 ）制 订切 实有 效的 应 急应变 措施 ，建 立危 机处 理机制 和程 序。 
（12） 维护 信息 沟通 渠道 的畅通 ，建 立清 晰的 报告 系统。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 18 页 
 
（13 ） 建 立有 效的 内部 监 控制度 ， 设置 督察 长和 独 立的监 察稽 核部 门 ， 对 公 司内部 控制
制度的 执行 情况 进行 持续 的监督 ， 保 证内 部控 制制 度 落实。 公司 定期 评价 内部 控 制的有 效性 ，
并根据 市场 环境 、新 的金 融工具 、新 的技 术应 用和 新的法 律法 规等 情况 进行 适时改 进。 
5、内 部控 制的 主要 内容 
（1）公司自 觉遵守 国家有 关法律法规 ，按照 投资管 理业务的性 质和特 点严格 制定管理
规章、 操作 流程 和岗 位手 册，明 确揭 示不 同业 务可 能存在 的风 险点 并采 取控 制措施 。 
（2） 研究 业务 控制 主要 内 容包括 ： 
1）研 究工 作保 持独 立、 客 观。 
2）建 立严 密的 研究 工作 业 务流程 ，形 成科 学、 有效 的研究 方法 。 
3）建立投资 对象备 选库制 度，根据基 金合同 要求， 在充分研究 的基础 上建立 和维护备
选库。 
4）建 立研 究与 投资 的业 务 交流制 度， 保持 通畅 的交 流渠道 。 
5）建 立研 究报 告质 量评 价 体系。 
（3） 投资 决策 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1）严格遵守 法律法 规的有 关规定，符 合基金 合同所 规定的投资 目标、 投资范 围、投资
策略、 投资 组合 和投 资限 制等要 求。 
2）健 全投 资决 策授 权制 度 ，明确 界定 投资 权限 ，严 格遵守 投资 限制 ，防 止越 权决策 。 
3）投资决策 有充分 的投资 依据，重要 投资有 详细的 研究报告和 风险分 析支持 ，并有决
策记录 。 
4）建 立投 资风 险评 估与 管 理制度 ，在 设定 的风 险权 限额度 内进 行投 资决 策。 
5）建立科学 的投资 管理业 绩评价体系 ，包括 投 资组 合情况、是 否符合 基金产 品特征和
决策程 序、 基金 绩效 归属 分析等 内容 。 
（4） 基金 交易 业务 控制 主 要内容 包括 ： 
1）基金交易 实行集 中交易 制度，基金 经理不 得直接 向交易员下 达投资 指令或 者直接进
行交易 。 
2）建 立交 易监 测系 统、 预 警系统 和交 易反 馈系 统， 完善相 关的 安全 设施 。 
3）交易管理 部门审 核投资 指令，确认 其合法 、合规 与完整后方 可执行 ，如出 现指令违
法违规 或者 其他 异常 情况 ，应当 及时 报告 相应 部门 与人员 。 
4）公 司执 行公 平的 交易 分 配制度 ，确 保不 同投 资者 的利益 能够 得到 公平 对待 。 
5）建 立完 善的 交易 记录 制 度，及 时核 对并 存档 保管 每 日投 资组 合列 表等 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 19 页 
 
6）建 立科 学的 交易 绩效 评 价体系 。 
根据内 部控 制的 原则 ，制 定场外 交易 、网 下申 购等 特殊交 易的 流程 和规 则。 
（5）建立严 格有效 的制度 ，防止不正 当关联 交易损 害基金份额 持有人 利益。 基金投资
涉及关 联交 易的 ，在 相关 投资研 究报 告中 特别 说明 ，并报 公司 风险 控制 委员 会审议 批准 。 
（6）公司在 审慎经 营和合 法规范的基 础上力 求金融 创新。在充 分论证 的前提 下周密考
虑金融 创新 品种 或业 务的 法律性 质 、 操 作程 序、 经 济后果 等 ， 严 格控 制金融 新品种 、 新业 务
的法律 风险 和运 行风 险。 
（7）建立和 完善客 户服务 标准、销售 渠道管 理、广 告宣传行 为 规范， 建立广 告宣传、
销售行 为法 律审 查制 度， 制定销 售人 员准 则， 严格 奖惩措 施。 
（8）制定详 细的登 记过户 工作流程， 建立登 记过户 电脑系统、 数据定 期核对 、备份制
度，建 立客 户资 料的 保密 保管制 度。 
（9）公司按 照法律 法规和 中国证监会 有关规 定，建 立完善的信 息披露 制度， 保证公开
披露的 信息 真实 、准 确、 完整、 及时 。 
（10） 公司 配备 专人 负责 信息披 露工 作， 进行 信息 的组织 、审 核和 发布 。 
（11 ） 加 强对 公司 及基 金 信息披 露的 检查 和评 价， 对存在 的问 题及 时提 出改 进办法 ， 对
出现的 失误 提出 处理 意见 ，并追 究相 关人 员的 责任 。 
（12） 掌握 内幕 信 息 的人 员在信 息公 开披 露前 不得 泄露其 内容 。 
（13 ） 根 据国 家法 律法 规 的要求 ， 遵循 安全 性、 实 用性 、 可 操作 性原 则， 严 格制定 信息
系统的 管理 制度 。 
信息技 术系 统的 设计 开发 符合国 家 、 金 融行 业软 件 工程标 准的 要求 ， 编写 完 整的技 术资
料； 在实 现业 务电 子化时 ， 设 置保 密系 统和 相应控 制机制 ， 并保 证计 算机系 统的可 稽性 ， 信
息技术 系统 投入 运行 前， 经过业 务、 运营 、监 察稽 核等部 门的 联合 验收 。 
（14） 通过 严格 的授 权制 度、岗 位责 任制 度、 门禁 制度、 内外 网分 离制 度等 管理措 施 ，
确保系 统安 全运 行。 
（15 ） 计 算机 机房 、 设 备、 网络等 硬件 要求 符合 有关 标准 ， 设 备运 行和 维护整 个过程 实
施明确 的责 任管 理， 严格 划分业 务操 作、 技术 维护 等方面 的职 责。 
（16 ） 公 司软 件的 使用充 分考虑 到软 件的 安全 性、 可靠性 、 稳定 性和 可扩展 性， 具备 身
份验证 、 访问控 制 、 故 障 恢复 、 安 全保护 、 分权 制 约等功 能 。 信息 技术 系统 设计 、 软 件开发
等技术 人员 不得 介入 实际 的业务 操作 。 用户 使用 的 密码口 令定 期更 换 ， 不 得 向他人 透露 。 数
据库和 操作 系统 的密 码口 令分别 由不 同人 员保 管。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 20 页 
 
（17 ） 对 信息 数据 实行 严 格的管 理 ， 保 证信 息数 据 的安全 、 真实 和完 整， 并 能及时 、 准
确地传 递到 会计 等各 职能 部门 ； 严 格计 算机 交易 数 据的授 权修 改程 序 ， 并 坚 持电子 信息 数据
的定期 查验 制度 。 
建立电 子信 息数 据的 即时 保存和 备份 制度 ，重 要数 据异地 备份 并且 长期 保存 。 
（18 ） 信 息技 术系 统定期 稽核检 查 ， 完 善业 务数据 保管等 安全 措施 ， 进行排 除故障 、 灾
难恢复 的演 习， 确保 系统 可靠、 稳定 、安 全地 运行 。 
（19 ） 依 据 《 中华 人民 共 和国会 计法 》 、 《金 融企业 会计制 度》 、 《 证券 投资基 金会计 核算
办法》 、 《 企业 财务 通则 》 等国家 有关 法律 法规 制订 基金会 计制 度 、 公 司财务 制度 、 会 计工 作
操作流 程和 会计 岗位 工作 手册， 并针 对各 个风 险控 制点建 立严 密的 会计 系统 控制。 
（20 ） 明 确职 责划 分， 在 岗位分 工的 基础 上明 确各 会计岗 位职 责 ， 禁 止需 要 相互监 督的
岗位由 一人 独自 操作 全过 程。 
（21） 以基 金为 会计 核算 主体， 独立 建账 、独 立核 算，保 证不 同基 金之 间在 名册登 记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 簿记录 等方 面相 互独 立。 基金会 计核 算与 公司 会计 核算相 互 独 立 。 
（22） 采取 适当 的会 计控 制措施 ，以 确保 会计 核算 系统的 正常 运转 。 
1）建立凭证 制度， 通过凭 证设计、登 录、传 递、归 档等一系列 凭证管 理制度 ，确保正
确记载 经济 业务 ，明 确经 济责任 。 
2）建 立账 务组 织和 账务 处 理体系 ，正 确设 置会 计账 簿，有 效控 制会 计记 账程 序。 
3）建 立复 核制 度， 通过 会 计复核 和业 务复 核防 止会 计差错 的产 生。 
（23 ） 采 取合 理的 估值 方 法和科 学的 估值 程序 ， 公 允反映 基金 所投 资的 有价 证券在 估值
时点的 价值 。 
（24 ） 规 范基 金清 算交割 工作 ， 在 授权 范围 内， 及 时准确 地完 成基 金清 算， 确保基 金财
产的安 全。 
（25） 建立 严格 的成 本控 制和业 绩考 核制 度， 强化 会计的 事前 、事 中和 事后 监督。 
（26） 制订 完善 的会 计档 案保管 和财 务交 接制 度， 财会部 门妥 善保 管密 押、 业务用 章 、
支票等 重要 凭据 和会 计档 案， 严 格会 计资 料的 调阅 手 续， 防 止会 计数 据的 毁损、 散失和 泄密 。 
（27 ） 严 格制 定财 务收 支 审批制 度和 费用 报销 运作 管理办 法 ， 自 觉遵 守国 家 财税制 度 和
财经纪 律。 
（28 ） 公 司设 立督 察长 ， 对董事 会负 责 ， 经 董事 会 聘任 ， 报 中国 证监 会核 准 。 根 据公 司
监察稽 核工 作的 需要 和董 事会授 权 ， 督 察长 可以 列 席公司 相关 会议 ， 调阅 公 司相关 档案 ， 就
内部控 制制 度的 执行 情况 独立地 履行 检查 、 评价 、 报告 、 建 议职 能。 督察 长 定期和 不定 期向深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 21 页 
 
董事会 报告 公司 内部 控制 执行情 况， 董事 会对 督察 长的报 告进 行审 议。 
（29 ） 公 司设 立监 察稽核 部门 ， 对 公司 管理 层负责 ， 开 展监 察稽 核工 作， 公 司保证 监察
稽核部 门的 独立 性和 权威 性。 
（30 ） 明 确监 察稽 核部 门 及内部 各岗 位的 具体 职责 ， 配 备充 足的 监察 稽核 人 员， 严格 监
察稽核 人员 的 专 业任 职条 件，严 格监 察稽 核的 操作 程序和 组织 纪律 。 
（31 ） 强 化内 部检 查制 度 ， 通 过定 期或 不定 期检 查 内部控 制制 度的 执行 情况 ， 确 保公 司
各项经 营管 理活 动的 有效 运行。 
（32 ） 公 司董 事会 和管 理 层重视 和支 持监 察稽 核工 作， 对违 反法 律法 规和 公 司内部 控制
制度的 ，追 究有 关部 门和 人员的 责任 。 
6、基 金管 理人 关于 内部 控 制制度 的声 明 
（1） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 。 
（2） 本公 司承 诺根 据市 场 变化和 公司 业务 发展 不断 完善内 部控 制制 度。 
四 、基金托管人 
（一） 基金 托管 人基 本情 况 
1、基 本情 况 
名称： 中国 农业 银行 股份 有 限公 司（ 以下 简称 “ 中 国 农业银 行 ” ） 
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座 9 层 
法定代 表人 ：项 俊波 
成立时 间：2009 年 1 月 15 日 
注册资 本 ：32,479,411.7 万 元人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
联系电 话：010-68424199 
联系人 ：李 芳菲 
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分 ， 总 行设 在北 京。 经国务 院
批准， 中国 农业 银行 整体 改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依法 成立 。
中国农 业银 行股 份有 限公 司承继 原中 国农 业银 行全 部资产 、负 债、 业务 、机 构网点 和员 工 。
中国农 业银 行网 点遍 布中 国城乡 ，成 为国 内网 点最 多、业 务辐 射范 围最 广， 服务领 域最 广 ，
服务对 象最 多 ， 业 务功 能 齐全的 大型 国有 商业 银行 之一 。 在 海外 ， 中 国农 业 银行同 样通 过自深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 22 页 
 
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际、 功能 齐备 的大 型 国有商 业银 行， 中国 农业 银 行一贯 秉承 以客 户为 中心 的经营 理念 ，
坚持审 慎稳 健经 营 、 可持 续发展 ， 立足 县域 和城市 两大市 场 ， 实 施差 异化竞 争策略 ， 着力 打
造 “ 伴 你成 长 ” 服 务品 牌， 依 托覆盖 全国 的分 支机 构 、 庞 大的电 子化 网络 和多 元化 的金融 产品 ，
致力为 广大 客户 提供 优质 的金融 服务 ，与 广大 客户 共创价 值、 共同 成长 。



中国农 业银 行是 中国 第一 批开展 托管 业务 的国 内商 业银行 ， 经验 丰富 ， 服 务 优质 ， 业 绩
突出，2004 年 被英 国《 全 球托管 人》 评为 中国 “ 最 佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过
了美 国 SAS70 内 部控 制审 计， 并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告， 表明 了 独立公 正第 三
方对中 国农 业银 行托 管服 务运作 流程 的风 险管 理 、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可 。 中国
农业银 行着 力加 强能 力建 设， 品牌 声誉 进一 步提 升 ， 在 2010 年 首届“? 金牌 理 财 ? T O P10 颁奖
盛典 ” 中成 绩 突 出， 获 “ 最 佳托管 银行 ”奖。2010 年 再次荣 获《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “最
佳资产 托管 奖” 。 
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年 5 月经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托
资产托 管处 、 保险 资产 托 管处 、 证 券投 资基 金托 管 处、 境外 资产 托管 处、 综 合管理 处 、 风 险
管理处 ，拥 有先 进的 安全 防范设 施和 基金 托管 业务 系统。 
2、主 要人 员情 况 
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 130 名 ， 其 中高 级 会计师 、 高 级经 济师、 高级 工程师 、
律师等 专 家 10 余 名， 服务 团队成 员专 业水 平高 、业 务素质 好、 服务 能力 强， 高级管 理层 均
有 20 年以 上金 融从 业经 验 和高级 技术 职称 ，精 通国 内外证 券市 场的 运作 。 
3、基 金托 管业 务经 营情 况 
截止 2011 年 12 月 21 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资
基金 共 116 只， 包括 大成 深证成 长 40 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 富国 天源平 衡混 合
型证券 投资 基金 、华 夏平 稳增长 混合 型证 券投 资基 金、大 成积 极成 长股 票型 证券投 资基 金 、
大成景 阳领 先股 票型 证券 投资基 金 、 大 成创 新成 长 混合型 证券 投资 基金 、 长 盛同德 主题 增长
股票型 证券 投资 基金 、 裕 阳证券 投资 基金 、 汉盛证 券 投资 基金 、 裕隆 证券投 资基金 、 景福 证
券投资 基金 、 鸿阳 证券投 资基金 、 丰和 价值 证券投 资基金 、 久嘉 证券 投资基 金、 长盛 成长 价
值证券 投资 基金 、 宝盈 鸿 利收益 证券 投资 基金 、 大 成价值 增长 证券 投资 基金 、 大 成债 券投 资
基金 、 银 河稳 健证 券投 资 基金 、 银 河收 益证 券投 资 基金 、 长 盛中 信全 债指 数 增强型 债券 投资
基金 、 长 信利 息收 益开 放 式证券 投资 基金 、 长盛 动 态精选 证券 投资 基金 、 景 顺长城 内需 增长深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 23 页 
 
开放式 证券 投资 基金 、 万 家增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 大成 精选 增值 混 合型证 券投 资基
金、 长信 银利 精选 开放 式 证券投 资基 金 、 富 国天 瑞 强势地 区精 选混 合型 证券 投资基 金 、 鹏 华
货币市 场证 券投 资基 金、 中海分 红增 利混 合型 证券 投资基 金、 国泰 货币 市场 证券投 资基 金 、
新华优 选分 红混 合型 证券 投资基 金 、 交 银施 罗德 精 选股票 证券 投资 基金 、 泰 达宏利 货币 市场
基金 、 交 银施 罗德 货币 市 场证券 投资 基金 、 景顺 长 城资源 垄断 股票 型证 券投 资基金 、 大成 沪
深 300 指数 证券 投资 基金 、 信 诚四 季红 混合 型证 券 投资基 金 、 富 国天 时货 币 市场基 金 、 富 兰
克林国 海弹 性市 值股 票型 证券投 资基 金 、 益 民货 币 市场基 金 、 长 城安 心回 报 混合型 证券 投资
基金 、 中 邮核 心优 选股 票 型证券 投资 基金 、 景顺 长 城内需 增长 贰号 股票 型证 券投资 基金 、 交
银施罗 德成 长股 票证 券投 资基金 、 长盛 中证 100 指 数证券 投资 基金 、 泰达 宏 利首选 企业 股票
型证券 投资 基金 、 东吴 价 值成长 双动 力股 票型 证券 投资基 金 、 鹏 华动 力增 长 混合型 证券 投资
基金 、 宝 盈策 略增 长股 票 型证券 投资 基金 、 国泰 金 牛创新 成长 股票 型证 券投 资基金 、 益民 创
新优势 混合 型证 券投 资基 金、 中邮 核心 成长 股票 型 证券投 资基 金 、 华 夏复 兴 股票型 证券 投资
基金 、 富 国天 成红 利灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 长 信双 利优 选灵 活配 置 混合型 证券 投资
基金、 富兰 克林 国海 深化 价 值股票 型证 券投 资基 金、 申 万巴黎 竞争 优势 股票 型证 券投资 基金 、
新华优 选成 长股 票型 证券 投资基 金 、 金 元比 联成 长 动力灵 活配 置 混 合型 证券 投资基 金 、 天 治
稳健双 盈债 券型 证券 投资 基金 、 中 海蓝 筹灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 长 信利丰 债券 型证
券投资 基金 、 金元 比联 丰 利债券 型证 券投 资基 金 、 交银施 罗德 先锋 股票 证券 投资基 金 、 东 吴
进取策 略灵 活配 置混 合型 开放式 证券 投资 基金 、 建 信收益 增强 债券 型证 券投 资基金 、 银华 内
需精选 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 大成行 业轮 动股 票型证 券投 资基 金 、 交 银施 罗德上 证 180
公司治 理交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、 上证 180 公 司治 理交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 、 富兰 克林 国 海沪 深 300 指数 增强 型证 券投资 基金 、 南方 中证 500 指数 证 券 投资
基金(LOF) 、景顺长城 能源 基建股 票型 证券投 资基 金 、中邮 核心 优势灵 活配 置 混合型 证券 投
资基金 、 工银 瑞信 中小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 、 东 吴货 币市 场证 券投 资 基金 、 博 时创 业
成长股 票型 证券 投资 基金 、 招 商信 用添 利债 券型 证 券投资 基金 、 易方 达消 费 行业股 票型 证券
投资基 金 、 富 国汇 利分 级 债券型 证券 投资 基金 、 大 成景丰 分级 债券 型证 券投 资基金 、 兴业 沪
深 300 指数 增强 型证 券投 资基金(LOF) 、 工银瑞信 深 证红利 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、
工银瑞信深证红利交易 型 开放式指数证券投资基 金 联接基金、富国可转换 债 券证券投资基
金、大 成深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、泰 达宏 利领 先中小 盘股 票
型证券 投资 基金 、 交银 施 罗德信 用添 利债 券证 券投 资基金 、 东吴 中证 新兴 产 业指数 证券 投资
基金 、 工 银瑞 信四 季收 益 债券型 证券 投资 基金 、 招 商安瑞 进取 债券 型证 券投 资基金 、 汇添 富深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 24 页 
 
社会责 任股 票型 证券 投资 基金 、 工 银瑞 信消 费服 务 行业股 票型 证券 投资 基金 、 易 方达 黄金 主
题证券投资基金（LOF ） 、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、浙商聚潮产业成长股
票型证 券投 资基 金 、 嘉 实 领先成 长股 票型 证券 投资 基金 、 广 发中 小板 300 交 易型开 放式 指数
证券投 资基 金 、 广 发中 小 板 300 交易 型开 放式 指 数 证券投 资基 金联 接基 金 、 南方保 本混 合型
证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德先进 制造 股票 证券 投资 基金 、 上 投摩 根新 兴动 力 股票型 证券 投资
基金 、 富 兰克 林国 海策 略 回报灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、 金 元比 联保 本 混合型 证券 投资
基金 、 招 商安 达保 本混 合 型证券 投资 基金 、 交银 施 罗德深 证 300 价 值交 易型 开放式 指数 证券
投资基 金、 南方 中国 中小 盘股票 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 、交银施 罗德 深 证 300 价值 交易
型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、富 国中证 500 指数增 强型 证券 投资 基 金（LOF ） 、长
信内需 成长 股票 型证 券投 资基金 、 大成 中证 内地 消 费主题 指数 证券 投资 基 金 、 中 海消 费主 题
精选股 票型 证券 投资 基金 、 长 盛同 瑞中 证 200 指 数 分级证 券投 资基 金 、 景 顺 长城核 心竞 争力
股票型 证券 投资 基金 、汇 添富信 用债 债券 型证 券投 资基金 。 
（二） 基金 托管 人的 内部 风险控 制制 度说 明 
1、内 部控 制目 标 
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规 章和行 内有 关管 理规 定 ， 守 法经营 、
规范运 作 、 严 格监 察 ， 确 保业务 的稳 健运 行 ， 保证 基金财 产的 安全 完整 ， 确 保有关 信息 的真
实、准 确、 完整 、及 时 ， 保护基 金份 额持 有人 的合 法权益 。 
2、内 部控 制组 织结 构 
风险与 内控 管理 委员 会直 接负责 中国 农业 银行 的风 险管理 与内 部控 制工 作 ， 对 托管业 务
风险控 制工 作进 行检 查指 导。 托管 业务 部专 门设 置 了风险 管理 处 ， 配 备了 专 职内控 监督 人员
负责托 管业 务的 内控 监督 工作 ， 具有 独立 行使 监督 稽核工 作职 权和 能力 。 
3、内 部控 制制 度及 措施 
具备系 统 、 完 善的 制度 控 制体系 ， 建立 了管 理制 度 、 控 制制 度、 岗位 职责 、 业务操 作流
程 ， 可以 保证 托管 业务 的 规范操 作和 顺利 进行 ； 业 务人员 具备 从业 资格 ； 业 务管理 实行 严格
的复核 、 审核 、 检 查制 度 ， 授 权工 作实 行集 中控 制 ， 业 务印 章按 规程 保管 、 存放 、 使 用 ， 账
户资料 严格 保管 ， 制约 机 制严格 有效 ； 业务 操作 区 专门设 置 ， 封 闭管 理 ， 实 施音像 监控 ； 业
务信息 由专 职信 息披 露人 负责 ， 防 止泄 密； 业务 实 现自动 化操 作 ， 防 止人为 事故的 发生 ， 技
术系统 完整 、独 立。 
（三） 基金 托管 人对 基金 管理人 运作 基金 进行 监督 的方法 和程 序 
基金托管人 通过参 数设置 将《基金法 》 、 《运作 办法》 、基金合同 、托管 协议规 定的投资深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 25 页 
 
比例和 禁止 投资 品种 输入 监控系 统 ， 每 日登 录监 控 系统监 督基 金管 理人 的投 资运作 ， 并通 过
基金资 金账 户， 基金 管理 人的投 资指 令等 监督 基金 管理人 的其 他行 为。 
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理： 
1、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ； 
2、书面警示 。对本 基金投 资比例接近 超标、 资金头 寸不足等问 题，以 书面方 式对基金
管理人 进行 提示 ； 
3、书面报告 。对投 资比例 超标、清算 资金透 支以及 其他涉嫌违 规交易 等行为 ，书面提
示有关 基金 管理 人并 报中 国证监 会 。 
五 、相关服务机构 
（一） 销售 机构 
1、网 下现 金发 售机 构 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
法定代 表人 ：张 树忠 
电话：0755-83183388 
传真：0755-83199588 
联系人 ： 王 肇栋 
公司网 址：www.dcfund.com.cn 
大成基 金客 户服 务热 线： 400-888-5558 （免 长途 固话 费） 
大成基 金管 理有 限公 司现 分别在 深圳 、 北京 、 上 海 设有投 资理 财中 心 ， 并 在 武汉分 公司
开通了 直销 业务 。 
（1） 大成 基金 深圳 投资 理 财中心 
地址： 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 32 层 
联系人 ：瞿 宗怡 
电话：0755-83195236 
传真：0755-83195091 
（2） 大成 基金 北京 投资 理 财中心 
1）东 直门 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 26 页 
 
电话：010-58156152/53 
传真：010-58156315/23 
地址： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 5 号中 青旅 大 厦 105 室 
联系人 ：李 宁 
2）平 安里 
电话：010-85252345/46 
传真：010-85252272/73 
地址： 北京 市西 城区 平安 里西大 街 28 号 中海 国际 中 心 1601 室 
联系人 ：廖 红军 
（3） 大成 基金 上海 投资 理 财中心 
1）广 东路 
地址： 上海 市广 东 路 689 号海通 证券 大 厦 19 层 
联系人 ：徐 舲 
电话：021-63513925/26 
传真：021-63513928 
2）陆 家嘴 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴东 路 161 号 101 室 
联系人 ：朱 君 、 陈漪 琦 
电话：021-62173331 、021-62185377 
传真：021-62185233 
（4） 大成 基金 管理 有限 公 司武汉 分公 司 
地址： 湖北 省武 汉市 新华 路 218 号浦 发银 行大 厦 15 楼 
联系人 ：肖 利霞 
联系电 话：027-85565889 
传真：027-85552869 
2、网 下股 票发 售代 理机 构 
（1） 国泰 君安 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区商城 路 618 号 
法定代 表人 ：万 建华 
客服电 话：95521 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 27 页 
 
联系人 ：芮 敏祺 
电话：021-38676666 
传真：021-38670161 
网址：www.gtja.com 
（2） 中信 建投 股份 有限 公 司 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 
法定代 表人 ：王 常青 
客服电 话：4008888108 
联系人 ：权 唐 
电话：010-85130577 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦六 层 
法定代 表人 ：何 如 
客服电 话：95536 
联系人 ：齐 晓燕 
电话：0755-82130833 
传真：0755-82133952 
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 深圳 市 福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 38-45 层 
法定代 表人 ：宫 少林 
客服电 话：4008888111 、95565 
联系人 ：林 生迎 
电话：0755-82960223 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
（5） 东北 证券 股份 有限 公 司 
注册地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 
办公地 址： 长春 市自 由大 路 1138 号 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 28 页 
 
法定代 表人 ：矫 正中 
客户服 务电 话：4006000686 
联系人 ：潘 锴 
电话：0431-85096709 
网址：www.nesc.cn 
（6） 中国 银河 证券 股份 有 限公司 
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座 
法定代 表人 ：顾 伟国 
客服电 话：4008-888-888 
联系人 ：李 洋 
联系电 话：010-66568047 
传真：010-66568536 
网址：www.chinastock.com.cn 
（7） 华泰 联合 证券 有限 责 任公司 
注 册地 址：深 圳市 福田区中 心区 中心广 场香 港中旅大 厦第 五层（01A 、02 、03 、04）、
17A 、18A 、24A 、25A 、26A 
法定代 表人 ：马 昭明 
客服电 话：400-8888-555、95513 
联系人 ：盛 宗凌 
电话：0755-82492000 
传真：0755-82492962 
网址：www.lhzq.com 
（8） 申银 万国 证券 股份 有 限公司 
通讯地 址： 上海 市常 熟 路 171 号 
法定代 表人 ：丁 国荣 
客服电 话：021-962505 
联系人 ：黄 维琳 、曹 晔 
电话：021-54033888 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 29 页 
 
（9） 东方 证券 股份 有限 公 司 
地址： 上海 市中 山南 路 318 号新 源广 场 2 号楼 22-29 楼 
法定代 表人 ：潘 鑫军 
客户电 话：95503 
联系人 ：吴 宇 
电话：021-63325888-3108 
传真：021-63326173 
网址：www.dfzq.com.cn 
（10） 海通 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 上海 市淮 海中 路 98 号 
法定代 表人 ：王 开国 
客服电 话：95553 、400-888-8001 
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣 
电话：021-23219000 
传真：021-63602722 
网址：www.htsec.com 
（11 ）中 信证 券股 份有 限 公司 
注册地 址： 深圳 市深 南 路 7088 号招 商银 行大 厦 
法定代 表人 ：王 东明 
客服电 话：010-84588888



联系人 ：陈 忠 
电话：010-84588888 
传真：010-84865560 
网址：www.cs.ecitic.com 
（12） 安信 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 
法定代 表人 ：牛 冠兴 
客服电 话：4008001001 
联系人 ：陈 剑虹 
电话：0755-82825551 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 30 页 
 
传真：0755-82558355 
网址：www.essence.com.cn 
（13） 光大 证券 股份 有限 公司 
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号 
法定代 表人 ：徐 浩明 
客服电 话：400-888-8788、95525 
联系人 ：刘 晨、 李芳 芳 
电话：021-22169081 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
（14） 东海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 常州 延陵 西 路 59 号 常信 大厦 18 楼 
法定代 表人 ：朱 科敏 
客服电 话：0519-88166222 、0379-64902266 、021-52574550 
联系人 ：李 涛 
电话：0519-88157761 
传真：0519-8157761 
网址：www.longone.com.cn 
（15） 中信 金通 证券 有限 责任公 司 
注册地 址： 杭州 市中 河南 路 11 号万 凯庭 院商 务 楼 A 座 
法定代 表人 ：刘 军 
客服电 话：0571-96598 
联系人 ：俞 会亮 
电话：0571-85776115 
传真：0571-85783771 
网址：www.bigsun.com.cn 
（16） 广州 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广州 市先 烈中 路 69 号东 山广 场主 楼十 七 楼 
法定代 表人 ：吴 志明 
客服电 话：020-961303 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 31 页 
 
联系人 ：林 洁茹 
联系电 话：020-87322668 
传真：020-87325036 
网址：www.gzs.com.cn 
（17） 平安 证券 有限 责任 公司 
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼 
法定代 表人 ：杨 宇翔 
客服电 话：4008816168 
联系人 ：郑 舒丽 
电话：0755-22626391 
传真：0755-82400862 
网址：www.pingan.com 
（18） 华泰 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦 
法定代 表人 ：吴 万善 
客服电 话：4008-888-168、95597 
联系人 ：舒 萌菲 
电话：025-84457777 
传真：025-84579763 
网址：www.htsc.com.cn 
（19） 湘财 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 长沙 市黄 兴中 路 63 号中 山国 际大 厦 12 楼 
法定代 表人 ：林 俊波 
客服电 话：400-888-1551 
联系人 ：钟 康莺 
电话：021-68634518-8503 
传真：021-68865938 
网址：www.xcsc.com 
（20） 上海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 32 页 
 
法定代 表人 ：郁 忠民 
客服电 话：021-962518 
联系人 ：王 伟力



电话：021-53519888 
传真：021-54670436 
网址：www.962518.com 
（21） 兴业 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 福建 省福 州市 湖东 路 99 号标 力大 厦 
法定代 表人 ：兰 荣 
客户服 务电 话：4008888123 
联系人 ：谢 高得 
电话：021-38565785 
传真：021-38565783 
网址：www.xyzq.com.cn 
（22） 浙商 证券 有限 责任 公司 
地址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号 黄龙 世纪 广 场 A 座 6-7 楼 
法定代 表人 ：吴 承根 
联系人 ：谢 项辉 
电话：0571-87901053 
客服电 话：967777 
网址：www.stocke.com.cn 
（23） 渤海 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 天津 市经 济技 术开发 区第 二大 街 42 号 写 字楼 101 室 
法定代 表人 ：张 志军 
联系人 ：王 兆权 
电话：022-28451861 
传真：022-28451892 
客服电 话：4006515988 
网址：www.bhzq.com 
（24） 方正 证券 股份 有限 公司 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 33 页 
 
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路二 段华 侨国 际大 厦 22-24 层 
法定代 表人 ：雷 杰 
客服电 话：95571 
联系人 ：邵 艳霞 
电话：0731-85832507 
传真：0731-85832214 
网址：www.foundersc.com 
（25） 东莞 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 东莞 市莞 城区 可园南 路 1 号金 源中 心 30 楼 
法定代 表人 ：张 运勇 
客服电 话：0769-961130 
联系人 ：梁 健伟 
电话：0769-22119341 
传真：0769-22116999 
网址：www.dgzq.com.cn 
（26） 宏源 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市文艺 路 233 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号 
法定代 表人 ：冯 戎 
客户服 务电 话：4008000562 
联系人 ：李 巍 
电话：010-88085858 
传真：010-88085195 
网址：www.hysec.com 
（27） 长城 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层 
法定代 表人 ：黄 耀华 
客户服 务热 线：0755-33680000 、400-6666-888 
联系人 ：高 峰 
电话：0755-83516094 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 34 页 
 
传真：0755-83516199 
网址：new.cgws.com 
（28） 国海 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 
办公地 址： 广西 南宁 市滨 湖路 46 号 
客服电 话：400-888-8100（ 全国） 、96100 （ 广西 ） 
法定代 表人 ：张 雅锋 
联系人 ：覃 清芳 
电话：0771-5539262 
传真：0771-5539033 
网址：www.ghzq.com.cn 
（29） 江海 证券 有限 公司 
办公地 址： 哈尔 滨市 香坊 区赣水 路 56 号 
法人代 表： 孙名 扬 
电话：0451-82336863 
客服热 线：4006662288 
联系人 ：徐 世旺 
网址：www.jhzq.com.cn 
（30） 长江 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦 
法定代 表人 ：胡 运钊 
客户服 务热 线：95579 、4008-888-999 
联系人 ：李 良 
电话：027-65799999 
传真：027-85481900 
网址：www.95579.com



（31） 国金 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 成都 市东 城根 上街 95 号 
法定代 表人 ：冉 云 
客户服 务电 话：4006600109 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 35 页 
 
联系人 ：金 喆 
电话：028-86690126 
传真：028-86690126 
网址：www.gjzq.com.cn 
（32） 爱建 证券 有限 责任 公司 
地址： 上海 市南 京西 路 758 号 23 楼 
法定代 表人 ：郭 林 
客服电 话：021-63340678 
联系人 ：陈 敏 
电话：021-32229888 
传真：021-62878783 
网址：www.ajzq.com 
（33） 国联 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 
法定代 表人 ：雷 建辉 
客服电 话：4008885288 
联系人 ：徐 欣 
电话：0510-82831662 
传真：0510-82830162 
网址：www.glsc.com.cn 
（34） 信达 证券 股份 有限 公司 
地址： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼 
法定代 表人 ：张 志刚 
客户服 务电 话：4008008899 
联系人 ：唐 静 
联系电 话：010-63081000 
传真：010-63080978 
公司网 址：www.cindasc.com 
（35） 华宝 证券 有限 责任 公司 
地址： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 166 号 未来 资产 大厦 23 层 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 36 页 
 
法定代 表人 ：陈 林 
客户服 务电 话：400-820-9898 
联系人 ：徐 方亮 
电话：021-50122222 
传真：021-50122220 
网址：www.cnhbstock.com 
（36） 广发 证券 股份 有限 公司 
注册地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼 
法定代 表人 ：林 治海 
客服电 话：95575 
联系人 ：黄 岚 
电话：020-87555888 
传真：020-87555305 
网址：www.gf.com.cn 
（37） 世纪 证 券 有限 责任 公司 
办公地 址： 深圳 市深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 40-42 楼 
法定代 表人 ：卢 长才 
客服电 话：0755-83199599 
联系人 ：张 婷 
电话：0755-83199511 
传真：0755-83199545 
网址：www.csco.com.cn 
（38） 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋 18 层至 20 层 
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋 18 层至 20 层 
法定代 表人 ：杨 明辉 
联系人 ：刘 毅 
客户电 话：400 600 8008 
电话：0755-82023442 
传真：0755-82026539 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 37 页 
 
网址：www.cjis.cn 
（39） 齐鲁 证券 有限 公司 
办公地 址： 山东 省济 南市 经十 路 20518 号 
法定代 表人 ：李 玮 
客户服 务电 话：95538 
联系人 ：吴 阳 
电话：0531-81283938 
传真：0531-81283900 
网址：www.qlzq.com.cn 
（40） 华福 证券 有限 责任 公司 
注册地 址： 福州 市五 四 路 157 号 新天 地大 厦 7 、8 层 
法定代 表人 ：黄 金琳 
客服电 话：0591-96326 
联系人 ：张 腾 
电话：0591-87278701/ 
传真：0591-87841150 
网址：www.gfhfzq.com.cn 
（41） 中原 证券 股份 有限 公司 
地址： 郑州 市经 三 路 15 号 广汇国 际贸 易大 厦 
法定代 表人 ：石 保上 
客服电 话：0371-967218 、4008139666 
联系人 ：程 月艳 、耿 铭 
联系电 话:0371-65585670 
联系传 真:0371-65585665 
网址：www.ccnew.com 
（42） 西南 证券 股份 有限 公司 
地址： 重庆 市渝 中区 临江 支路 2 号合 景国 际大 厦 A 幢 
法定代 表人 ：王 珠林 
客服电 话：4008096096 
联系人 ：徐 雅筠 、杨 再巧 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 38 页 
 
网址：www.swsc.com.cn



网址： http://www.dwzq.com.cn 
3、网 上现 金发 售代 理机 构 
本基金网上现金认购通过 具有基金代销业务资格及 深圳证券交易所会员资格 的证券公
司办理 ： 国信 证券 、 招商 证 券、 平安证 券、 长城证 券、 光 大证券 、 方 正证券 、 华泰 联合、 华
泰证券 、 广发 证券 、 广州 证券、 世纪证 券、 华西证 券、 国 海证券 、 联 讯证券 、 南京 证券、 华
鑫证券 、 华林 证券 、 厦门 证券、 民族证 券、 申银万 国、 中 信万通 、 海 通证券 、 山西 证券、 民
生证券 、 兴业 证券 、 广发 华福、 长江证 券、 东莞证 券、 国 联证券 、 国 金证券 、 东北 证券、 恒
泰证券 、 华安 证券 、 东海 证券、 中信证 券、 东吴证 券、 中 山证券 、 第 一创业 、 大同 证券、 宏
源证券 、 西藏 证券 、 湘财 证券、 中金公 司、 东方证 券、 国 泰君安 、 西 南证券 、 银河 证券、 西
部证券 、 渤海 证券 、 上海 证券、 华龙证 券、 万联证 券、 齐 鲁证券 、 国 元证券 、 国都 证券、 中
银证券 、 华宝 证券 、 红塔 证券、 中信金 通、 日信证 券、 浙 商证券 、 财 富证券 、 金元 证券、 国
盛证券 、中 原证 券、 德邦 证券、 财通 证券 、新 时代 证券、 江海 证券 、中 投证 券、中 信建 投 、
安 信证 券、 银泰 证券 、瑞 银证券 、中 航证 券等 （排 序不分 先后 ） 
4、二 级市 场交 易代 办证 券 公司 
投资者 在深 圳证 券交 易所 各会员 单位 证券 营业 部均 可参与 基金 二级 市场 交易 。 
（二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 中国 北京 西城 区金 融大 街 27 号投 资广 场 22 层 
法定代 表人 ：陈 耀先 
联系人 ：严 峰 
电话： （0755 ）25946013 
传真： （0755 ）25987122 
（三） 律师 事务 所和 经办 律师 
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所 
注册地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
办公地 址： 北京 市朝 阳区 东三环 中 路 7 号 财富 中心 写字 楼 A 座 40 层 
负责人 ：王 玲 
电话：0755-22163333 
传真：0755-22163390 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 39 页 
 
经办律 师： 靳庆 军、 冯艾 
联系人 ：冯艾 
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师 
会计师 事务 所名 称： 普华 永道中 天会 计师 事务 所有 限公司 
注册地 址： 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 6 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东 新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦 3 楼 
法人代 表： 杨绍 信 
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 金毅 
电话：021-23238888 
传真：021- 23238800 
联系人 ：金 毅 
六、 基金合同 的生效 
（一） 基金 合同 的生 效 
根据相 关法 规和 《深 证成 长40交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》的 有关规 定 ，
基金合 同已 于2010 年12 月21 日正 式生 效， 自基 金合 同 生效之 日起 ， 本基 金管 理 人正式 开始 管
理本基 金。 
（二） 基金 存续 期内 基金 份额持 有人 数量 和资 金额 的限制 
本基金的基 金合同生 效后 ，基金份额 持有人 数量不 满200 人或 者基金资 产净值 低 于5000
万元的 ， 基金 管理 人应 当 及时报 告中 国证 监会 ； 连 续二十 个工 作日 出现 前述 情形的 ， 基金 管
理人应 当向 中国 证监 会说 明原因 和报 送解 决方 案。 
（三） 基金 类型 及存 续期 限 
基金类 型： 契约 型 
基金运 作方 式： 开放 式 
基金存 续期 限： 不定 期 
七、基金份额的交易 
（一） 基金 份额 的上 市 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 40 页 
 
本基金 合同 生效 后， 具 备 上市条 件， 于 2011 年 2 月 23 日 开始 在深 圳证 券交 易 所上市 交
易。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在深 圳证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《 深圳 证券 交易 所交 易 规则》 、 《 深
圳证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《深 圳证 券交 易所交 易 型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》等 有关 规定 。 
（三） 暂停 上市 交易 
基金份 额上 市交 易期 间出 现下列 情形 之一 的， 深圳 证券交 易所 可暂 停基 金的 上市交 易 ，
并报中 国证 监会 备案 ： 
1、不 再具 备本 章第 一款 规 定的上 市条 件； 
2、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市； 
3、严 重违 反深 圳证 券交 易 所有关 规则 的； 
4、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
当暂停 上市 情形 消除 后 ， 基金管 理人 应向 深圳 证券 交易所 提出 恢复 上市 申请 ， 经 深圳 证
券交易 所核 准后 可恢 复本 基金上 市， 并在 至少 一种 指定媒 体发 布基 金恢 复上 市公告 。 
（四） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 深圳 证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的； 
2、基 金合 同终 止； 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4、深 圳证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理人 应当在 收到深 圳证券交易 所终止 基金上 市的决定之 日起 2 个工作 日内发布
基金终 止上 市公 告。 
（五） 基金 份额 参考 净值 （IOPV ）的 计算 与公 告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深 圳证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证 券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证 券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值 （IOPV ） ， 供投资 者交 易、 申购 、赎 回基金 份额 时参 考。 
1、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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基金份 额参 考净 值＝ （ 申购 赎回清 单中 必须 用现 金替 代的替 代金 额＋ 申购 赎回 清单中 可
以用现 金替 代成 份证券 的 数量与 最新 成交 价相乘 之 和+ 申 购赎 回清 单中 禁止用 现金替 代成 份
证券 的数量与最 新成交价相乘 之和＋申购 、赎回清单中 的预估现金 部分 ）/ 最小申 购赎回单
位对应 的基 金份 额。 
2、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 
3、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并 予 以公 告。 
八、基金份额的申购与赎回 
（一） 申购 与赎 回场 所 
基金投 资者 应当 在申 购赎 回代理 券商 办理 基金 申购 、 赎回业 务的 营业 场所 或按 申购赎 回
代理券 商提 供的 其他 方式 办理基 金份 额的 申购 与赎 回。 
基金管 理人 将在 开始 申购 、 赎 回业 务前 公告 申购 赎 回代理 券商 等代 销机 构的 名单 ， 基 金
管理人 可根 据情 况变 更或 增减申 购、 赎回 代理 券商 ，并予 以公 告。 
（二） 申购 和赎 回的 开放 日及开 放时 间 
1、开 放日 及开 放时 间 
投资者 可办 理申 购 、 赎 回 等业务 的开 放日 为深 圳证 券交易 所的 交易 日 （基 金 管理人 公告
暂停申购或 赎回时 除外） ， 开放时间为 深圳证 券交易 所的交易 时 间。在 此时间 之外不办 理基
金份额 的申 购、 赎回 。 
若深圳 证券 交易 所变 更交 易时间 或实 际情 况需 要 ， 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回时间 进行
调整， 但此 项调 整应 在实 施日 前 3 个 工作 日在 至少 一家指 定媒 体公 告。 
2、申 购、 赎回 开始 日 
自 2011 年 2 月 23 日起 ， 本基金 开始 办理 申购 、赎 回。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式 ，即 申购 和赎回 均以 份额 申请 。 
2、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4、 申 购、 赎回 应遵 守 《 深 圳证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的 规定 。 
5、基金管理 人在不 损害基 金份额持有 人权益 的情况 下可更改上 述原则 ，但应 在新的原深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 42 页 
 
则实施 前依 照有 关规 定在 指定媒 体上 予以 公告 。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1、申 购和 赎回 的申 请 
基金投 资者 必须 根据 申购 、 赎 回代 理券 商规 定的 程 序， 在开 放日 的具 体业 务 办理时 间内
提出申 购或 赎回 的申 请。 
投资者 在申 购本 基金 时须 按申购 、 赎回 清单 的规 定 备足申 购对 价 ， 投 资者 在 提交赎 回申
请时， 必须 有足 够的 基金 份额余 额和 现金 。 
2、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申购 、 赎回 申 请在受 理当 日进 行确 认 。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的 申 购对
价， 则申 购申 请失 败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金， 或本 基金 投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ，则 赎回 申请 失败。 
投资者 可在 申请 当日 通过 其办理 申购 、赎 回的 销售 网点查 询有 关申 请的 确认 情况。 
3、申 购和 赎回 的对 价支 付 
本基金 申购 赎回 过程 中涉 及的股 票和 基金 份额 交收 适用深 圳证 券交 易所 的结 算规则 。 
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理组 合证券 的
清算交 收以 及基 金份 额、 现金替 代的 清算 ， 在 T+1 日办理 基金 份额 、现 金替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ， 在 T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理机 构、 基
金管理 人和 基金 托管 人 。 如果登 记结 算机 构在 清算 交收时 发现 不能 正常 履约 的情形 ， 则依 据
《中国证券登记结算有 限 责任公司关于深圳证券 交 易所上市的交易型开放 式 指数基金登记
结算业 务实 施细 则》 的有 关规定 进行 处理 。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算 交收和 登记 的办 理时 间 、 方式进 行调
整，并 按照 相关 规定 在至 少一种 指定 媒体 公告 。 
（五） 申购 与赎 回的 数额 
投资者 申购 、 赎回 的基金 份额需 为最 小申 购 、 赎回 单位的 整数 倍 。 本 基金最 小申购 、 赎
回单位 为 100 万份 基 金份 额 。 基金 管理 人可 以根 据 市场情 况 ， 调 整上 述规 定 的数量 或比 例限
制。基 金管 理人 必须 在调 整前依 照有 关规 定在 指定 媒体上 公告 。 
（六） 申购 和赎 回的 对价 、费用 
1、申购对价 、赎回 对价根 据申购赎回 清单和 投资者 申购、赎回 的基金 份额数 额确定。
申购对 价是 指投 资者 申购 基金份 额时 应交 付的 组合 证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价 。深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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赎回对 价是 指投 资者 赎回 基金份 额时 ，基 金管 理人 应交付 给赎 回人 的组 合证 券、现 金替 代 、
现金差 额及 其他 对价 。 
2、T 日 的基 金份 额净 值在 当日收 市后 计算 ，并 在 T+1 日公告 ，计 算公 式为 计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 发售 在外的 基金 份额 总数 。 申 购、 赎回清 单由 基金 管理 人编制 。T 日的
申购 、 赎 回清 单在 当日 深 圳证券 交易 所开 市前 公告 。 如 遇特 殊情 况， 可以 适 当延迟 计算 或公
告，并 报中 国证 监会 备案 。 
3、 投 资者 在申 购或 赎回基 金份额 时， 申购 赎回 代理 券商可 按照 不高 于 0.5% 的 标准收 取
费用 ， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
（七） 申购 、赎 回清 单的 内容与 格式 
1、申 购、 赎回 清单 的内 容 
T 日 申购 、赎 回清 单公 告 内容包 括最 小申 购、 赎回 单位所 对应 的组 合证 券、 现金替 代 、
T 日 预估 现金 差额 、T-1 日 现金差 额、 基金 份额 净值 及其他 相关 内容 。 
2、组 合证 券相 关内 容 
组合证 券是 指本 基金 标的 指数所 包含 的全 部或 部分 证券 。 申 购、 赎回 清单 将公 告最小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。 
3、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购 、 赎 回 过程中 ， 投资 者按 基金 合 同和招 募说 明书 的规 定 ， 用于替 代组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
采用现 金替 代是 为了 在相 关成份 股停 牌等 情况 下便 利投资 者的 申购 、 提高 基金 运作的 效
率， 基金 管理 人在 制定 具 体的现 金替 代方 法时 遵循 公平及 公开 的原 则 ， 以 保 护基金 份额 持有
人利益 为出 发点 ，并 进行 及时充 分的 信息 披露 。 
（1 ） 现 金替代 分 为 3 种 类 型： 禁止 现金 替代 （ 标志 为 “禁止 ” ） 、 可 以现 金替 代 （标 志为
“ 允许 ” ）和 必须 现金 替代 （标志 为 “ 必须”）。 
禁止现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 不允 许使 用现 金作 为替代 。 
可以现金替代是指在申购 基金份额时，允许使用现 金作为全部或部分该成份 证券的替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作 为替 代。 
必须现 金替 代是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 44 页 
 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替代金 额＝ 替代 证券 数量× 该证券 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价× （1＋ 现金 替代 保 证金率 ） 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基 金管 理人 需在 证券 恢 复交易 后买 入 ， 而 实际 买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的最新 价格 可能 有所 差异 。 为 便于 操作 ， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代保 证金率 ， 并据 此收 取替 代 金额 。 如 果预 先收 取的 金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本 ， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额 ； 如 果预 先收 取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ，基 金管 理 人 在申 购 、赎回 清单 中公 布现 金替 代保证 金率 ，并 据此 收取 替代金 额 。
在 T 日 后被 替代的 成份 证 券有正 常交 易的 2 个交 易 日（简 称为 T+2 日） 内， 基金管 理人 将
以收到 的替 代金 额买 入被 替代的 部分 证券 。T ＋2 日 日终， 若已 购入 全部 被替 代的证 券， 则
以替代 金额 与被 替代 证券 的实际 购入 成本 （ 包括 买 入价格 与交 易费 用 ） 的 差 额， 确定 基金 应
退还投 资者 或投 资者 应补 交的款 项 ； 若 未能 购入 全 部被替 代的 证券 ， 则以 替 代金额 与所 购入
的部分 被替 代证 券实 际购 入成本 加上 按 照 T+2 日收 盘价计 算的 未购 入的 部分 被替代 证券 价
值的差 额， 确定 基金 应退 还投资 者或 投资 者应 补交 的款项 。 
特例情 况 ： 若 自 T 日起 ， 深圳证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计算的未购入的部分被 替 代证券价值的差额，确 定 基金应退还投资者或投 资 者应补交的款
项。 
T+2 日 后第 1 个 工作 日 （ 若在特 例情 况下 ， 则为 T 日起 第 21 个交 易日） ， 基 金管理 人将
应退款 和补 款的 明细 数据 发送给 登记 结算 机构 ， 登记 结算机 构办 理现 金替 代多 退少补 资金 的
清算；T ＋2 日后 第 2 个 工 作日 （ 若在 特例 情况 下 ， 则为 T 日 起第 22 个交 易日 ） ，登 记结 算
机构办 理现 金替 代多 退少 补资 金 的交 收。 
④替代 限制 ： 为有 效控 制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 ， 基 金管 理人 可规 定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
? ?
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 数 量 第
现 金 替 代 比 例
1 - T
1 - T i
%
1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 45 页 
 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必须 现金 替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除 ， 或 基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
②替代 金额 ： 对于 必须 现 金替代 的证 券 ， 基 金管 理 人将在 申购 、 赎回 清单 中 公告替 代的
一定 数 量的 现金 ， 即 “ 固定 替代金 额 ” 。 固定 替代 金额 的计算 方法 为申 购、 赎回 清单中 该证 券
的数量 乘以 其经 除权 调整 的 T-1 日收 盘价 。 
4、预 估现 金差 额相 关内 容 
预估现 金差 额是 指由 基金 管理人 估计 并 在 T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
估计值 ，预 估现 金差 额由 申购赎 回代 理券 商预 先冻 结。 
预估现 金差 额的 计算 公式 为： 
T 日预 估现 金差 额＝T-1 日最小申 购赎 回单 位的 基金 资产净 值－ （申 购赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价乘 积之 和＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价乘 积之 和 ） 
其中 ， T 日经 除权 调整 的 前收盘 价由 深圳 证券 交易 所提供 。 另外 ， 若 T 日为 基金分 红除
息日， 则计 算公 式中 的“T-1 日最小 申购 赎回 单位 的 基金资 产净 值 ” 需扣 减相 应 的收益 分配 数
额。预 估现 金差 额的 数值 可能为 正、 为负 或为 零。 
5、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购、 赎回 清单 中公 告， 其计算 公式 为： 
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小 申购、 赎回 单位 的基 金资 产净值 － （ 申购 、 赎 回清 单中必 须用
现金替 代的 固定 替代 金额 ＋申购 、赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘
价相乘 之和+ 申购 、赎 回清 单中禁 止用 现金 替代 成份 证券的 数量 与 T 日 收盘 价 相乘之 和） 
T 日 投资 者申 购、 赎回 基 金份额 时， 需 按 T+1 日 公 告的 T 日现 金差 额进 行资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为 负或 为零 。 在 投资 者 申购时 ， 如现 金差 额为正 数， 则投 资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金 ， 如 现 金差额 为负 数 ， 则 投资 者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 投资 者赎 回时 ， 如 现 金差额 为正 数 ， 则 投资 者 将根据 其赎 回的
基金份 额获 得相 应的 现金 ， 如 现金 差额 为负 数， 则投 资者应 根据 其赎 回的 基金 份额支 付相 应
的现金 。 
6、申 购、 赎回 清单 的格 式 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 46 页 
 
申购、 赎回 清单 的 格 式举 例如下 ： 
基本信 息 
最新公 告日 期： 2011-2-22 
基金名 称： 深证 成长 40 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金 
基金管 理公 司名 称： 大成 基金管 理有 限公 司 
基金代 码：159906 
标的指 数代 码：399326 
 
T-1 日信息 内容 
现金差 额 （ 单位 ： 元 ） 241.9 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元） 1258369.7 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ） 1.258 
 
T 日 信息 内容 
预估现 金差 额（ 单位 ：元 ） -360.1 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份） 1,000,000 
T 日 最小 申购 赎回 单位 分 红金额 （单 位： 元） 无 
是否需 要公 布 IOPV 是 
是否允 许申 购 是 
是否允 许赎 回 是 
可以现 金替 代比 例上 限 40% 
成份股 信息 内容 
股票代 码 股票名 称 股票数 量 
现金替 代标
志 
可以现 金替
代保证 金率 
固定替
代金额 
000009 中国宝 安 1100 允许 21%



000063 中兴通 讯 3300 允许 21%



000417 合肥百 货 700 允许 21%



000418 小天鹅 Ａ 500 允许 21%



000423 东阿阿 胶 1200 允许 21%



000501 鄂武商 Ａ 700 允许 21%


深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 47 页 
 
000521 美菱电 器 500 允许 21%



000527 美的电 器 4200 允许 21%



000538 云南白 药 600 允许 21%



000566 海南海 药 400 允许 21%



000581 威孚高 科 900 允许 21%



000650 仁和药 业 600 允许 21%



000661 长春高 新 200 允许 21%



000826 桑德环 境 500 允许 21%



000848 承德露 露 400 允许 21%



000858 五 粮 液 4100 允许 21%



000869 张


裕Ａ 200 允许 21%



000880 潍柴重 机 300 允许 21%



000887 中鼎股 份 500 允许 21%



000888 峨眉山 Ａ 300 允许 21%



000895 双汇发 展 700 允许 21%



000961 中南建 设 800 允许 21%



000963 华东医 药 500 允许 21%



000987 广州友 谊 400 允许 21%



000988 华工科 技 600 允许 21%



000997 新 大 陆 600 允许 21%



002003 伟星股 份 300 允许 21%



002007 华兰生 物 700 允许 21%



002028 思源电 气 600 允许 21%



002029 七 匹 狼 300 允许 21%



002048 宁波华 翔 800 允许 21%



002080 中材科 技 200 允许 21%



002123 荣信股 份 500 允许 21%



002142 宁波银 行 2600 允许 21%



002146 荣盛发 展 1000 允许 21%



002152 广电运 通 400 允许 21%



002153 石基信 息 200 允许 21%



002154 报 喜 鸟 300 允许 21%



002165 红 宝 丽 400 允许 21%


深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 48 页 
 
002202 金风科 技 2900 允许 21%



（八） 拒绝 或暂 停申 购的 情形 
发生下 列情 况时 ，基 金管 理人可 拒绝 或暂 停接 受基 金投资 者的 申购 申请 ： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 无 法正常 运作 ； 
2、证 券交 易所 交易 时间 非 正常停 市， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
3、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况； 
4、深 圳证 券交 易所 、申 购 赎回代 理券 商、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 申购； 
5、基 金管 理人 认为 会损 害 已有基 金份 额持 有人 利益 的某笔 申购 ； 
6、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述 1 到 5 项暂 停申 购情形 时 ， 基 金管 理人 应当 根据有 关规 定在 指定 媒体 上刊登 暂
停申购 公告 。 如果 基金 投 资者的 申购 申请 被拒 绝 ， 被拒绝 的申 购款 项将 退还 给投资 者 。 在 暂
停申购 的情 况消 除时 ， 基 金 管理人 应及 时恢 复申 购业 务的办 理 并 公告 ， 并 报中 国 证监会 备案 。 
（九） 暂停 赎回 或延 缓支 付赎回 对价 的情 形 
发生下 列情 形时 ，基 金管 理人可 暂停 接受 基金 投资 者的赎 回申 请或 延缓 支付 赎回 对价： 
1、因 不可 抗力 导致 基金 管 理人不 能支 付赎 回对价 。 
2、证券交易 所 交易 时间依 法决定临时 停市， 导致基 金管理人无 法计算 当日基 金资产净
值。 
3、深 圳证 券交 易所 、申 购 赎回代 理机 构、 登记 结算 机构因 异常 情况 无法 办理 赎回。 
4、发 生本 基金 合同 规定 的 暂停基 金资 产估 值情 况。 
5、法 律法 规规 定或 中国 证 监会认 定的 其他 情形 。 
发生上 述情 形时 ， 基金 管 理人应 及时 在至 少一 家指 定媒体 刊登 暂停 赎回 公告 。 在 暂停 赎
回的情 况消 除时 ，基 金管 理人应 及时 恢复 赎回 业务 的办理 并公 告 ， 并报 中国 证监会 备案 。 
（十） 集合 申购 与其 他服 务 
在条件 许可 时， 基金 管理 人 可开放 集合 申购 ， 即 允许 多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购 、 赎 回 单位或 其整 数倍 ， 进行 申 购。 在不 损害 基金 份额 持 有人利 益的 前提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。 
基金管 理人 指定 的代 理机 构可依 据本 基金 合同 开展 其他服 务 ， 双 方需 签订 书面 委托代 理
协议， 并报 中国 证监 会备 案。 
（十一 ）基 金的 非交 易过 户等其 他业 务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受理 基金 份额 的 非交易 过户 、 冻结 与解 冻 等业务 ， 并深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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收取一 定的 手续 费用 。 
（十二 ）基 金的 份额 折算 
基金合 同生 效后 ， 为 提高 交易便 利， 本基 金可 以进 行份额 折算 。 
1、基 金份 额折 算的 时间 
基金管 理人 应事 先确 定基 金份额 折算 日， 并依 照 《信 息披露 办 法 》 的 有关 规定 提 前公告 。 
2、基 金份 额折 算的 原则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整 ， 但 调整 后的 基金 份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化 。 基 金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响 。 基金份 额折 算后 ， 基金 份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
3、基 金份 额折 算的 方法 
基金份 额折 算的 具体 方法 在份额 折算 公告 中列 示。 
九 、基金的投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 与标的 指数 相似 的投 资回 报。 
（二） 投资 理念 
中国经 济和 资本 市场 将长 期快速 增长 。 指数 化投 资 可以在 有效 分散 风险 的基 础上 ， 以 最
低的成 本和 较低 的风 险获 得市场 平均 回报 ， 有助 于投 资者实 现财 富与 中国 经济 及资本 市场 同
步增长 的目 标 。 基 金的 标 的指数 具有 良好 的代 表性 、 流 动性 与成 长性 ， 通 过 完全复 制法 跟踪
标的指 数， 可以 满足 投资 者多种 投资 需求 。 
（三） 投资 范围 
本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 以跟 踪 标的指 数 ， 投 资于 标的 指 数成份 股或
备 选成 份股 的投 资组 合资 产不低 于基 金资 产净 值 的 90% 。 为 更好 地实 现投 资目 标， 本 基金 还
可投资 于新 股 、 债 券、 回 购、 权证 及中 国证 监会允 许基金 投资 的其 他金 融工 具。 如法 律法 规
或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种 ， 基 金管 理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资
范围。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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（四） 投资 策略 
本基金主要采取完全复制 法，即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构 建投资组
合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整 。 
当预期 指数 成份 股发 生调 整和成 份股 发生 配股 、 增 发、 分红 等行 为时 ， 或 因 基金的 申购
和赎回 等对 本基 金跟 踪标 的指数 的效 果可 能带 来影 响时 ， 或 因某 些特 殊情 况导 致流动 性不 足
时， 或其 他原 因导 致无 法 有效复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基金 管理 人可 以对 投 资组合 管理 进行
适当变 通和 调整 ，从 而使 得投资 组合 紧密 地跟 踪标 的指数 。 
1、决 策依 据 
有关法律法规、基金合同 和标的指数的相关规定是 基金管理人运用基金财产 的决策依
据。 
2、投 资管 理体 制 
本基金 实行 投资 决策 委员 会领导 下的 基金 经理 负责 制。 投资 决策 委员 会负 责决 定有关 指
数重大 调整 的应 对决 策 、 其他重 大组 合调 整决 策以 及重大 的单 项投 资决 策 ； 基金经 理负 责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购、 赎回 清单 的编制 决策。 
3、投 资程 序 
研究支 持 、 投 资决 策、 组 合构建 、 交易 执行 、 投 资 绩效评 估 、 组 合维 护的 有 机配合 共同
构成了 本基 金的 投资 管理 程序 。 严 格的 投资 管理 程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ， 避免 重
大风险 的发 生。 
（1）研究支 持：金 融工程 部依托公司 整体研 究平台 ，整合外部 信息以 及券商 等外部研
究力量 的研 究成 果开 展指 数跟踪 、成 份股 公司 行为 等相关 信息 的搜 集与 分析 、流动 性分 析 、
跟踪误 差及 其归 因分 析等 工作， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。 
（2）投资决 策：投 资决策 委员会依据 金融工 程部提 供的研究报 告，定 期召开 或遇重大
事项时 召开 投资 决策 会议 ， 决 策相 关事 项。 基金 经 理根据 投资 决策 委员 会的 决议 ， 每 日进 行
基金投 资管 理的 日常 决策 。 
（3）组合构 建：根 据标的 指数情况， 结合研 究支持 ，基金经理 以完全 复制标 的指数成
份股及 其权 重的 方法 构建 组合 。 在 追求 实现 基金 投 资目标 的前 提下 ， 基金 经 理将采 取适 当的
方法， 以降 低买 入成 本、 控制投 资风 险。 
（4） 交易 执行 ： 交 易管 理 部 负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）投资绩 效评估 ：金融 工程部定期 和不定 期对基 金进行投资 绩效评 估，并 提供相关
报告 。 绩 效评 估能 够确 认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组 合跟 踪误 差的 来源 及 投资策 略成 功与
否，基 金经 理可 以据 此检 讨投资 策略 ，进 而调 整投 资组合 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 51 页 
 
（6）组合监 控与调 整：基 金经理将跟 踪标的 指数变 动，结合成 份股基 本面情 况、成份
股公司 行为 、 流 动性 状况 、 基金申 购和 赎回 的现 金流 量情况 以及 组合 投资 绩效 评估的 结果 等，
采取适 当的 跟踪 技术 对投 资组合 进行 监控 和调 整， 密切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根据环境变化和实际需 要对上述
投资管 理程 序做 出调 整， 并在更 新的 招募 说明 书中 公告。 
（五） 投资 管理 程序 
1、投 资组 合的 建立 
基金管 理人 构建 投资 组合 的过程 主要 分为 三步 ： 确 定目标 组合 、 确定 建仓 策 略和逐 步调
整。 
（1）确定目 标组合 ：基金 管理人根据 完全复 制标的 指数成份股 及其权 重的方 法确定目
标组合 。 
（2）确定建 仓策略 ：基金 经理根据对 成份股 流动性 、公司行为 等因素 的分析 ，确定合
理的建 仓策 略。 
（3）逐步调 整：根 据完全 复制法确定 目标组 合之后 ，基金经理 在规定 时间内 采用适当
的手段 调整 实际 组合 直至 达到跟 踪指 数要 求。 
本基金 跟踪 标的 指数 的投 资组合 资产 不低 于基 金资 产净值 的 90% 。 本 基金 将在 基金合 同
生效之 日 起 3 个 月的 时间 内达到 这一 投资 比例 。 此 后， 如因 标的 指数 成份 股 调整 、 基 金申 购
或赎回 带来 现金 等因 素导 致基金 不符 合这 一投 资比 例的， 基金 管理 人将在 10 个交易 日内 进
行调整 。 
2、日 常投 资组 合管 理 
（1）成份股 公司行 为信息 的跟踪与分 析：跟 踪标的 指数成份股 公司行 为（如 ：股本变
化、 分红 、 停 牌、 复牌 等 ） 信 息， 以及 成份 股公 司 其他重 大信 息， 分析 这些 信息对 指数 的影
响，进 而进 行组 合调 整分 析，为 投资 决策 提供 依据 。 
（2）标的指 数的跟 踪与分 析：跟踪标 的指数 编制方 法的变化， 确定指 数变化 是否与预
期一致 ，分 析是 否存 在差 异及差 异产 生的 原因 ，为 投资决 策提 供依 据。 
（3）每日申 购赎回 情况的 跟踪与分析 ：跟踪 本基金 申购和赎回 信息， 分析其 对组合的
影响。 
（4）组合持 有证券 、现金 头寸及流 动 性分析 ：基金 经理分析实 际组合 与目标 组合的差
异及其 原因 ，并 进行 成份 股调整 的流 动性 分析 。 
（5） 组合 调整 ： 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 52 页 
 
1）利用数量 化分析 模型， 找出将实际 组合调 整到目 标组合的最 优方案 ，确定 组合调整
及交易 策略 。 
2）如发生成 份股变 动、成 份股公司合 并及其 他重大 事项，可提 请投资 决策委 员会召开
会议， 决定 基金 的操 作策 略。 
3）调 整组 合， 达到 目标 组 合的持 仓结 构。 
（6） 复制 标的 指数 并核 对 ，同时 根据 最新 的公 司行 为信息 预测 下一 交易 日指 数结构 。 
（7）对比指 数与组 合的每 日及累计的 绩效数 据，检 测跟踪误差 及其趋 势。分 析由于组
合每只 股票 构成 与指 数构 成的差 异导 致的 跟踪 误差 的程度 与趋 势以 找出 跟踪 误差的 来源 ， 进
而决定 需要 对组 合调 整的 部分及 调整 方法 。 
（8）根据指 数跟踪 研究结 果及当日最 新组合 情况进 行指数分析 及组合 分析并 进行组合
调整计 算， 进而 制定 下一 个交易 日的 交易 内容 与策 略。 
（9）以 T-1 日指 数成 份股 构成及 其权 重为 基础 ，考 虑 T 日 将会 发生 的上 市公 司变动 等
情况， 设 计 T 日申 购、 赎 回清单 并公 告。 
3、定 期投 资组 合管 理 
（1） 每月 
每月末 ， 根据 基金 合同 中 基金管 理费 、 基金 托管 费 等的支 付要 求 ， 及 时检 查 组合中 现金
的比例 ，进 行支 付现 金的 准备 。 
每月末 ， 在基 金经 理会议 上对投 资操 作 、 组 合、 跟 踪误差 等进 行分 析 。 分析 最近基 金组
合与标 的指 数间 的跟 踪偏 离度情 况， 找出 未能 有效 控制较 大偏 离的 原因 。 
每月末 ， 投资 决策 委员 会 可对基 金的 操作 进行 指导 与决策 。 基金 经理 根据 公 司投资 决策
委员会 的决 策开 展下 一阶 段的工 作。 
（2） 标的 指数 调整 
根据标 的指 数的 编制 规则 及调整 公告 ， 基金 经理 依 据投资 决策 委员 会的 决策 ， 在 指数 成
份股调 整生 效前 ， 分析 并 确定组 合调 整策 略 ， 尽 量 减少成 份股 变更 带来 的跟 踪偏离 度和 跟踪
误差。 
4、投 资绩 效评 估 
（1） 每日 ，基 金经 理分 析 基金的 跟踪 偏离 度。 
（2） 每月 末， 金融 工程 部 对本基 金的 运行 情况 进行 量化评 估。 
（3）每月末 ，基金 经理根 据评估报告 分析当 月的投 资操作、组 合状况 和跟踪 误差等情
况， 重点 分析 基金 的跟 踪 偏离度 和跟 踪误 差产 生原 因、 现金 控制 情况 、 标 的 指数成 份股 调整深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 53 页 
 
前后的 操作 以及 成份 股未 来可能 发生 的变 化等 。 
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过 0.1% ， 年跟 踪误 差不超 过
2% 。如因 指数编制规则调整或其他因 素导致跟踪偏离度和跟踪 误差超过上述范围，基金 管
理人应 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、跟 踪误 差进 一步扩 大。 
（六） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 
本基金 标的 指数 为深 证成 长 40 价格 指数 （代 码：399326）。 深 证成 长 40 指 数 由深圳 证
券信息 公司 编制 ，由 深市 具有良 好成 长性 和行 业代 表性 的 40 只 股票 构成 ，选 股关注 公司 业
绩成长 的可 持续 性， 为追 求长期 投资 收益 的投 资者 提供参 考。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止深 证成 长 40 价 格指 数 的编制 及发 布 ， 或 深证 成 长 40 价格
指数由 其他 指数 替代 ，或 由于指 数编 制方 法等 重大 变更导 致深 证成 长 40 价格 指数不 宜继 续
作为标 的指 数 ， 或 证券 市 场有其 他代 表性 更强 、 更 适合投 资的 指数 推出 时 ， 本基金 管理 人可
以依据 维护 基金 份额 持有 人 合法 权益 的原 则， 在履 行 适当的 程序 后， 变更 本基 金 的标的 指数 。 
标的指 数更 换后 ， 业绩 比 较基准 随之 变更 ， 基金 管 理人可 根据 需要 替换 或删 除基金 名称
中与原 标的 指数 相关 的商 号或字 样。 
（七） 风险 收益 特征 
本基金 属股 票基 金 ， 预 期 风险与 预期 收益 高于 混合 基金 、 债 券基 金与 货币 市 场基金 。 本
基金为 指数 型基 金 ， 主 要 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具有 与标 的 指数 、 以 及标 的
指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。 
（八） 投资 限制 
本基金 的投 资组 合将 遵循 以下限 制： 
1、 进入 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% ，
在全国 银行 间同 业市 场中 的债券 回购 最长 期限 为 1 年，债 券回 购到 期后 不展 期 ； 
2、本基金参 与股票 发行申 购，本基金 所申报 的金额 不超过本基 金的总 资产， 本基金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
3、本基金投 资权证 ，在任 何交易日买 入的总 金额， 不超过上一 交易日 基金资 产净值的
0.5% ， 基 金持 有的 全部 权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的 3 ％ ， 本 基金 管理 人管理 的全 部基
金持有同一 权证的 比例不 超过该权证 的 10 ％。投 资 于其他权证 的投资 比例， 遵从法律法 规
或监管 部门 的相 关规 定。 
4、本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定； 
5、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，从其 规定 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 54 页 
 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 3 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 履行 适当 程 序后 ， 本 基金 投资 可不 受 上述规 定限
制。 
（九） 禁止 行为 
为维护 基金 份额 持有 人的 合法 权 益， 本基 金禁 止从 事下列 行为 ： 
1、承 销证 券； 
2、向 他人 贷款 或者 提供 担 保； 
3、从 事承 担无 限责 任的 投 资； 
4、买 卖其 他基 金份 额， 但 是国务 院另 有规 定的 除外 ； 
5、向基金管 理人、 基金托 管人出资或 者买卖 基金管 理人、基金 托管人 发行的 股票或者
债券； 
6、买卖与基 金管理 人、基 金托管人有 控股关 系的股 东或者与基 金管理 人、基 金托管人
有其他 重大 利害 关系 的公 司发行 的证 券或 者承 销期 内承销 的证 券； 
7、从 事内 幕交 易、 操纵 证 券交易 价格 及其 他不 正当 的证券 交易 活动 ； 
8、依 照法 律法 规有 关规 定 ，由中 国证 监会 规定 禁止 的其他 活动 。 
对于因 上 述 5 、6 项情形 导 致无法 投资 的标 的指 数成 份股或 备选 成份 股 ， 基 金 管理人 将
在严格 控制 跟踪 误差 的前 提下， 将结 合使 用其 他合 理方法 进行 适当 替代 。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 禁止 性规 定 ， 履 行 适当程 序后 ， 本基 金投 资 可不受 上述
规定限 制。 
（十） 基金 管理 人代 表基 金行使 股东 权利 的处 理原 则及方 法 
1、基金管理 人按照 国家有 关规定代表 基金独 立行使 股东权利， 保护基 金份额 持有人的
利益； 
2、不 谋求 对上 市公 司的 控 股，不 参与 所投 资上 市公 司的经 营管 理； 
3、有 利于 基金 财产 的安 全 与增值 ； 
4、不通过关 联交易 为自身 、雇员、授 权代理 人或任 何存在利害 关系的 第三人 牟取任何
不当利 益。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































 第 55 页 
 
（十一 ）基 金的 融资 、融 券 
本基金 可以 根据 有关 法律 法规和 政策 的规 定进 行融 资、融 券。 
（十二 ）基 金投 资组 合报 告（截 至 2011 年 9 月 30 日） 
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。 
基金托 管人 中国 农业 银行 根据基 金合 同规 定 ， 于 2012 年 1 月 17 日 复核 了本 报 告中的 财
务指标 、 净值 表现 和投 资 组合报 告等 内容 ， 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载 、 误导性 陈述 或者
重大遗 漏。 
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2011 年 9 月 30 日 ， 本报告 中所 列财 务数 据未 经审计 。 
1、报 告期 末基 金资 产组 合 情况 
序号 项目 金额（ 元） 
占基金 总资 产的 比
例（% ） 
1 权益投 资 1,729,883,417.40 99.16 
 其中： 股票 1,729,883,417.40 99.16 
2 固定收 益投 资 - 0.00 
 其中： 债券 - 0.00 
 资产支 持证 券 - 0.00 
3 金融衍 生品 投资 - 0.00 
4 买入返 售金 融资 产 - 0.00 
 
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产 
- 0.00 
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,975,376.82 0.80 
6 其他资 产 601,125.96 0.03 
7 合计 1,744,459,920.18 100.00 
2、报 告期 末按 行业 分类 的 股票投 资组 合 
2.1 、 报告 期末 指数 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净值 比
例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00 
B 采掘业 - 0.00 
C 制造业 1,437,258,079.22 82.50 
C0 食品、 饮料 471,631,853.68 27.07 
C1 纺织、 服装 、皮 毛 43,672,775.81 2.51 
C2 木材、 家具 - 0.00 
C3 造纸、 印刷 - 0.00 
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 11,747,352.64 0.67 
C5 电子 69,285,851.16 3.98 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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C6 金属、 非金 属 - 0.00 
C7 机械、 设备 、仪 表 622,525,958.34 35.73 
C8 医药、 生物 制品 218,394,287.59 12.54 
C99 其他制 造业 - 0.00 
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应 业 - 0.00 
E 建筑业 9,806,641.74 0.56 
F 交通运 输、 仓储 业 - 0.00 
G 信息技 术业 138,795,895.50 7.97 
H 批发和 零售 贸易 58,856,436.03 3.38 
I 金融、 保险 业 39,698,670.72 2.28 
J 房地产 业 15,655,175.53 0.90 
K 社会服 务业 29,812,518.66 1.71 
L 传播与 文化 产业 - 0.00 
M 综合类 - 0.00 
 合计 1,729,883,417.40 99.29 
2.2 、 报告 期末 积极 投资 按 行业分 类的 股票 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 
3、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 明细 
3.1 、报告期 末指数 投资按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前十名 股票 投资明
细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元） 
占基金 资产 净
值比例 （% ） 
1 000858 五 粮 液 6,732,542 244,391,274.60 14.03 
2 000651 格力电 器 7,704,053 154,004,019.47 8.84 
3 000157 中联重 科 15,175,200 144,316,152.00 8.28 
4 000063 中兴通 讯 6,751,437 127,602,159.30 7.32 
5 000527 美的电 器 6,980,927 102,898,863.98 5.91 
6 000568 泸州老 窖 2,608,876 101,485,276.40 5.83 
7 000423 东阿阿 胶 2,029,025 84,184,247.25 4.83 
8 000895 双汇发 展 1,187,377 77,179,505.00 4.43 
9 000538 云南白 药 1,031,357 58,271,670.50 3.34 
10 002202 金风科 技 4,851,251 48,221,434.94 2.77 
3.2 、报告期 末积极 投资按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前 五 名 股票 投资明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 
4、报 告期 末按 债券 品种 分 类的债 券投 资组 合 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 57 页 
 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。



5、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 债券 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


 
6、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
7、报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 名的前 五名 权证 投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
8、投 资组 合报 告附 注 
（1）本基金 投资的 前十名 证券的发行 主体被 监管部 门立案调查 ，或在 报告编 制日前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 
2011 年 5 月 27 日 ， 本 基金 投资的 前十 名证 券之 一五 粮液因 信息 披露 违法 被中 国证券 监
督管理 委员 会罚 款 60 万元 。本基 金认 为， 该处 罚不 会对五 粮液 投资 价值 构成 实质性 负面 影
响。 
（2）本基金 投资的 前十名 股票中，没 有投资 于超出 基金合同规 定的备 选股票 库之外的
股 票。 
（3） 其他 资产 构成 
序号 名称 金额（ 元） 
1 存出保 证金 597,735.07 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 3,390.89 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 601,125.96 
（4） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
（5） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明 
（5.1 ） 报 告期 末 指 数投 资 前十名 股票 中存 在流 通受 限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。 
（5.2 ） 报 告期 末积 极投资 前五名 股票 中存 在流 通受 限情况 的说 明 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 58 页 
 
（6） 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分 
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 
十、基 金的 业绩 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保证 最低收 益 。 基 金的 过往业 绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有 风险 ， 投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。 
（一） 自基 金合 同生 效日 （ 为 2010 年 12 月 21 日） ， 至 2011 年 9 月 30 日 基 金合同 生效
以来完 整会 计年 度的 基金 份额净 值增 长率 投资 业绩 以及与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的 比 较 ： 
阶段 净值增
长率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比
较基准
收益率 
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差 
④ 
① －
③ 
② －④ 
2010.12.21-2010.12.31 0.50% 0.50% -0.81% 1.53% 1.31% -1.03% 
2011.01.01-2011.06.30 -9.75% 1.09% -10.81% 1.27% 1.06% -0.18% 
2011.01.01-2011.09.30 -20.50% 1.13% -21.63% 1.25% 1.13% -0.12% 
2010.12.21-2011.09.30 -20.10% 1.11% -22.26% 1.26% 2.16% -0.15% 
（二 ） 自 基金 合同 生效 以来 基金份 额增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的
比较： 
深证成 长 40ETF 基金累计 份额净 值增 长率 与同 期业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比
图 
（2010 年 12 月 21 日至 2011 年 9 月 30 日） 
-25%
-18%
-11%
-4%
3%
10%
10-12-21 11-2-15 11-4-12 11-6-7 11-8-2 11-9-27
大成深证成长4 0 E T F 业绩比较基准
 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 59 页 
 
注：1 、本 基金 合同 于 2010 年 12 月 21 日 生效 ，截 至报告 日本 基金 合同 生效 未满一 年 。















2 、 按 基金 合同 规 定， 本基 金自 基金 合同 生 效起 3 个月 内为 建仓 期 。 截至报 告期 末，
本基金 各项 资产 配置 比例 已符合 基金 合同 的规 定。 
 
十 一、基金的 财产 
（一） 基金 资产 总值 
基金资 产总 值是 指基 金拥 有的各 类有 价证 券 、 银 行 存款本 息 、 基 金应 收款 项 以及其 他资
产的价 值总 和。 
（二） 基金 资产 净值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 基金 负债 后的 金额。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 以基 金名 义开 立银 行存款 账户 ， 以基 金托 管人 的名义 开立 证券 交易 清算 资金的 结
算备付 金账 户 ， 以 基金 托 管人和 本基 金联 名的 方式 开立基 金证 券账 户 ， 以 本 基金的 名义 开立
银行间 债券 托管 账户 。 开 立的基 金专 用账 户与 基金 管理人 、 基金 托管 人、 基 金销售 机构 和登
记结算 机构 自有 的财 产账 户以及 其他 基金 财产 账户 相独立 。 
（四） 基金 财产 的处 分 
基金财 产独 立于 基金 管理 人、 基 金托 管人 和代 销机 构 的固有 财产 ， 并 由基 金托 管 人保管 。
基金管 理人 、 基金 托管 人 因基金 财产 的管 理 、 运 用 或者其 他情 形而 取得 的财 产和收 益归 入基
金财产 。 基金 管理 人、 基 金托管 人可 以按 基金 合同 的约定 收取 管理 费 、 托 管 费以及 基金 合同
约定的 其他 费用 。 基金 管 理人 、 基 金托 管人 以其 自 有财产 承 担 法律 责任 ， 其 债权人 不得 对基
金财产 行使 请求 冻结 、扣 押和其 他权 利。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 因依法 解散 、 被依 法撤 销 或者被 依法 宣告 破产 等原 因进行 清算
的，基 金财 产不 属于 其清 算财产 。 
基金财 产的 债权 ， 不得 与 基金管 理人 、 基金 托管 人 固有财 产的 债务 相抵 销 ； 不同基 金财
产的债 权债 务， 不得 相互 抵销。 
除依据《基 金法》 、 基金合 同及其他有 关规定 处分外 ，基金财产 不得被 处分。 非因基金
财产本 身承 担的 债务 ，不 得对基 金财 产强 制执 行。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 60 页 
 
十二 、基金资产 的估值 
（一） 估值 目的 
基金资 产估 值的 目的 是客 观、 准确 地反 映基 金相 关 金融资 产的 公允 价值 ， 并 为基金 份额
提供计 价依 据。 
（二） 估值 日 
本基金 的估 值日 为相 关的 证券交 易场 所的 正常 交易 日， 以及 国家 法律 法规 规定 需要对 外
披露基 金净 值的 非交 易日 。 
（三） 估值 对象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
（四） 估值 原则 
1、对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日有 市价的 ，应采用市 价确定 公允价 值；估值
日无市 价 ， 但 最近 交易 日后 经济环 境未 发生 重大 变化 且证券 发行 机构 未发 生影 响证券 价格 的
重大事 件的 ，应 采用 最近 交易市 价确 定公 允价 值。 
2、对存在活 跃市场 的投资 品种，如估 值日无 市价， 且最近交易 日后经 济环境 发生了重
大变化 或证 券 发 行机 构发 生了影 响证 券价 格的 重大 事件 ， 使 潜在 估值 调整 对前 一估值 日的 基
金资产 净值 的影 响 在 0.25 ％以上 的 ， 应 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素 ， 调
整最近 交易 市价 ，确 定公 允价值 。 
3、当投资品 种不再 存在活 跃市场，且 其潜在 估值调 整对前一估 值日的 基金资 产净值的
影响在 0.25 ％以 上的, 应 采 用市场参与 者普遍 认同， 且被以往市 场实际 交易价 格验证具有 可
靠性的 估值 技术 ，确 定投 资品种 的公 允价 值。 
（五） 估值 方法 
1、股 票估 值方 法： 
（1） 上市 股票 的估 值： 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整
最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。 
（2） 未上 市股 票的 估值 ： 
① 首次发行 未上市 的股票 ，采用估值 技术确 定公允 价值，在估 值技术 难以可 靠计量公深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 61 页 
 
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ； 
② 送股、转 增股、 配股和 公开增发新 股等发 行未上 市的股票， 按估值 日在证 券交易所
上市的 同一 股票 的估 值价 格进行 估值 ； 
③ 首次公开 发行有 明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易所上 市 后，按 估值日 在证券交
易所上 市的 同一 股票 的估 值价格 进行 估值 ； 
④ 非公开发 行的且 在发行 时明确一定 期限锁 定期的 股票，按监 管机构 或行业 协会有关
规定确 定公 允价 值。 
（3）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（2）小 项规定的 方法对 股票进
行估值，均 应被认 为采用 了适当的估 值方法 。但是 ，如果基 金管理人 认为按 本项第（1 ）－
（2）小项 规定的方 法对股 票进行估值 不能客 观反映 其公允价 值的，基 金管理 人可根据 具体
情况， 并与 基金 托管 人商 定后， 按最 能反 映公 允价 值的价 格估 值。 
（4） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
2、债 券估 值 方 法： 
（1）在证券 交易所 市场挂 牌交易且实 行净价 交易的 债券按估值 日收盘 价估值 ；估值日
没有交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 按 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果
估值日 无交 易 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市
价及重 大变 化因 素， 调整 最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。 
（2）在证券 交易所 市场挂 牌交易且未 实行净 价交易 的债券按估 值日收 盘价减 去债券收
盘价中 所含 的债 券应 收利 息得到 的净 价进 行估 值 ； 估值日 没有 交易 的 ， 且 最 近交易 日后 经济
环境未 发生 重大 变化 ， 按最 近交易 日债 券收 盘价 减去 债 券收 盘价 中所 含的 债券 应收利 息得 到
的净价 估值 ； 如果 估值 日 无交易 ， 且最 近交 易日 后 经济环 境发 生了 重大 变化 的， 将参 考类 似
投资品 种的 现行 市价 及重 大变化 因素 ，调 整最 近交 易日收 盘价 ，确 定公 允价 值进行 估值 。









（3）首次发 行未上 市债券 采用估值技 术确定 的公允 价值进行估 值，在 估值技 术难以可
靠计量 公允 价值 的情 况下 ，按成 本估 值。 
（4）交易所 以大宗 交易方 式转让的资 产支持 证券， 采用估值技 术确定 公允价 值，在估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本进 行后续 计量 。 
（5）在全国 银行间 债券市 场交易的债 券、资 产支持 证券等固定 收益品 种，采 用估值技
术确定 公允 价值 。 
（6） 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的， 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 
（7）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（6）小 项规定的 方法对 债券进深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 62 页 
 
行估值，均 应被认 为采用 了适当的估 值方法 。但是 ，如果基 金管理人 认为按 本项第（1 ）－
（6）小项 规定的方 法对债 券进行估值 不能客 观反映 其公允价 值的，基 金管理 人在综合 考虑
市场成 交价 、 市场 报价 、 流动性 、 收益 率曲 线等多 种因素 基础 上形 成的 债券 估值 ， 基 金管 理
人可根 据具 体情 况与 基金 托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 
（8） 国家 有最 新规 定 的 ， 按其规 定进 行估 值。 
3、权 证估 值方 法： 
（1）基金持 有的权 证，从 持有确认日 起到卖 出日或 行权日止， 上市交 易的权 证按估值
日在证 券交 易所 挂牌 的该 权证的 收盘 价估 值 ； 估 值 日没有 交易 的 ， 且 最近 交 易日后 经济 环境
未发生 重大 变化 ， 按 最近 交 易日的 收盘 价估 值； 如最 近 交易日 后经 济环 境发 生了 重大变 化的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
（2）首次发 行未上 市的权 证，采用估 值技术 确定公 允价值，在 估值技 术难以 可靠计量
公允价 值的 情况 下， 按成 本估值 。 
（3）因持有 股票而 享有的 配股权，以 及停止 交易 、 但未行权的 权证， 采用估 值技术确
定公允 价值 进行 估值 。 
（4）在任 何情况下 ，基金 管理人如采 用本项 第（1） －（3）项 规定的方 法对权 证进行
估值 ， 均 应被 认为 采用 了 适当的 估值 方法 。 但是 ， 如 果基金 管理 人认 为按 本项 第 （1）－（ 3）
项规定 的方 法对 权证 进行 估值不 能客 观反 映其 公允 价值的 ， 基金 管理 人可 根 据具体 情况 ， 并
与基金 托管 人商 定后 ，按 最能反 映公 允价 值的 价格 估值。 
（5） 国家 有最 新规 定的 ， 按其规 定进 行估 值。 
4、衍 生品 等其 他有 价证 券 等资产 按国 家有 关规 定进 行估值 。 
（六） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人进行 。 基金 份额 净值 由 基金 管 理人 完成 估值 后 ， 将估值 结果
以书面 形式 或其 他约 定的 形式报 给基 金托 管人 ， 基 金托管 人按 基金 合同 规定 的估值 方法 、 时
间、 程序 进行 复核 ， 基 金 托管人 复核 无误 后签 章返 回给基 金管 理人 ， 由基 金 管理人 依据 本基
金合同 和有 关法 律法 规的 规定予 以公 布 。 月 末、 年中 和年末 估值 复核 与基 金会 计账目 的核 对
同时进 行。 
（七） 估值 错误 的处 理 
基金管 理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当、 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性 、
及时性 。 
本基金 合同 的当 事人 应按 照以下 约定 处理 ： 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 63 页 
 
1、差 错类 型 
本基金 运作 过程 中 ， 如 果由 于基金 管理 人或 基金 托管 人或登 记结 算机 构或 代销 机 构或 投
资者自 身的 过错 造成 差错 ， 导 致其 他当 事人 遭受 损 失的 ， 差 错的 责任 人应 当 对由于 该差 错遭
受损失 的当 事人 （ “ 受损 方 ” ）按 下述 “ 差错 处理 原则 ” 给予赔 偿， 承担 赔偿 责任 。 
上述差 错的 主要 类型 包括 但不限 于 ： 资 料申 报差错 、 数 据传 输差 错、 数据 计 算差错 、 系
统故障 差错 、 下达 指令 差 错等 ； 对 于因 技术 原因 引 起的差 错 ， 若 系同 行业 现 有技术 水平 不能
预见、 不能 避免 、不 能克 服，则 属不 可抗 力， 按照 下述规 定执 行。 
由于不 可抗 力原 因造 成投 资者的 交易 资料 灭失 或被 错误处 理或 造成 其他 差错 ， 因不可 抗
力原因 出现 差错 的当 事人 不对其 他当 事人 承担 赔偿 责任 ， 但 因该 差 错 取得 不当 得利的 当事 人
仍应负 有返 还不 当得 利的 义务。 
2、差 错处 理原 则 
（1）差错已 发生， 但尚未 给当事人造 成损失 时，差 错责任方应 及时协 调各方 ，及时进
行更正 ， 因更 正差 错发 生 的费用 由差 错责 任方 承担 ； 由 于差 错责 任方 未及 时 更正已 产生 的差
错， 给当 事人 造成 损失的 ， 由 差错 责任 方承 担； 若 差错责 任方 已经 积极 协调 ， 并 且有 协助 义
务的当 事人 有足 够的 时间 进行更 正而 未更 正 ， 则 其 应当承 担相 应赔 偿责 任 。 差错责 任方 应对
更正的 情况 向有 关当 事人 进行确 认， 确保 差错 已得 到更正 ； 
（2）差错的 责任方 对可能 导致有关当 事人的 直接损 失负责，不 对间接 损失负 责， 并且
仅对差 错的 有关 直接 当事 人负责 ，不 对第 三方 负责 ； 
（3）因差错 而获得 不当得 利的当事人 负有及 时返还 不当得利的 义务。 但差错 责任方仍
应对差 错负 责 。 如 果由 于获 得不当 得利 的当 事人 不返 还或不 全部 返还 不当 得利 造成其 他当 事
人的利 益损 失 ， 则 差错 责 任方应 赔偿 受损 方的 损失 ， 并 在其 支付 的赔 偿金 额 的范围 内对 获得
不当得 利的 当事 人享 有要 求交付 不当 得利 的权 利 ； 如 果获得 不当 得利 的当 事人 已经将 此部 分
不当得 利返 还给 受损 方 ， 则 受损方 应当 将其 已经 获得 的赔偿 额加 上已 经获 得的 不当得 利返 还
的总和 超过 其实 际损 失的 差额部 分支 付给 差错 责任 方； 
（4） 差错 调整 采用 尽量 恢 复至假 设未 发生 差错 的正 确情形 的方 式； 
（5）差错责 任方拒 绝进行 赔偿时，如 果因基 金管理 人的行为造 成基金 财产损 失时，基
金托管人应为基金的利 益 向基金管理人追偿，如 果 因基金托管人的行为造 成 基金财产损失
时， 基金 管理 人应 为基 金 的利益 向基 金托 管人 追偿 。 基 金管 理人 和托 管人 之 外的第 三方 造成
基金财 产的 损失 ，并 拒绝 进行赔 偿时 ，由 基金 管理 人负责 向差 错方 追偿 ； 
（6）如果出 现差错 的当事 人未按规定 对受损 方进行 赔偿，并且 依据法 律法规 、基金合深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 64 页 
 
同或其 他规 定 ， 基 金管 理 人自行 或依 据法 院判 决 、 仲裁裁 决对 受损 方承 担了 赔偿责 任 ， 则 基
金管理 人 有 权向 有责 任的 当事人 进行 追索 ， 并有 权要 求其赔 偿或 补偿 由此 发生 的费用 和遭 受
的损失 ； 
（7） 按法 律法 规规 定的 其 他原则 处理 差错 。 
3、差 错处 理程 序 
差错被 发现 后， 有关 的当 事人应 当及 时进 行处 理， 处理的 程序 如下 ： 
（1）查明差 错发生 的原因 ，列明所有 的当事 人，并 根据差错发 生的原 因确定 差错的责
任方； 
（2） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法对 因差 错造成 的损 失进 行评 估； 
（3） 根据 差错 处理 原则 或 当事人 协商 的方 法由 差错 的责任 方进 行更 正和 赔偿 损失； 
（4）根据差 错处理 的方法 ，需要修改 基金登 记结算 机构交易数 据的， 由基金 登记结算
机 构进 行更 正， 并就 差错 的更正 向有 关当 事人 进行 确认。 
4、基 金份 额净 值差 错处 理 的原则 和方 法 
（1） 当基 金份 额净 值小 数 点后 3 位 以内 （含 第 3 位 ）发生 差错 时， 视为 基金 份额净 值
错误 ； 基 金份 额净 值出现 错误时 ， 基金 管理 人应当 立即予 以纠 正 ， 通 报基金 托管人 ， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 当 错误 达到 或超 过基金 资产 净值 的 0.25% 时， 基 金管 理公
司应当 及时 通知 基金 托管 人并报 中国 证监 会； 当错 误偏差 达到 基金 份额 净值 的 0.5% 时， 基
金管理 人应 当公 告 、 通 报 基金托 管人 并报 中国 证监 会备案 ； 当发 生净 值计 算 错误时 ， 由基 金
管理人 负责 处理 ， 由此 给 基金份 额持 有人 和基 金造 成损失 的 ， 应 由基 金管 理 人先行 赔付 ， 基
金管理 人按 差错 情形 ，有 权向其 他当 事人 追偿 。



（2）当基金 份额净 值计算 差错给基金 和基金 份额持 有人造成损 失需要 进行赔 偿时，基
金管理人和基金托管人 应 根据实际情况界定双方 承 担的责任，经确认后按 以 下条款进行赔
偿：



① 本基金的 基金会 计责任 方由基金管 理人担 任，与 本基金有关 的会计 问题， 如经双方
在平等 基础 上充 分讨 论后 ， 尚 不能 达成 一致 时， 按 基金会 计责 任方 的建 议执 行， 由此 给基 金
份额持 有人 和基 金造 成的 损失， 由基 金管 理人 负责 赔付；



② 若基金管 理人计 算的基 金份额净值 已 由基 金托管 人复核确认 后公告 ，而且 基金托管
人未对 计算 过程 提出 疑义 或要求 基金 管理 人书 面说 明， 份额 净值 出错 且造 成基 金份额 持有 人
损失的 ， 应根 据法 律法 规 的规定 对投 资者 或基 金支 付赔偿 金 ， 就 实际 向投 资 者或基 金支 付的
赔偿金 额， 其中 基金 管理 人承 担 50% ，基 金托 管人 承担 50% ； 
③ 如 基金 管理 人和 基金 托 管人对 基金 份额 净值 的计 算结果 ， 虽然 多次 重新 计算 和核对 ，深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 65 页 
 
尚不能 达成 一致 时 ， 为 避 免不能 按时 公布 基金 份额 净值的 情形 ， 以基 金管 理 人的计 算结 果对
外公布 ，由 此给 基金 份额 持有人 和基 金造 成的 损失 ，由基 金管 理人 负责 赔付 ；



④ 由于基金 管理人 提供 的 信息错误， 进而导 致基金 份额净值计 算错误 而引起 的基金份
额持有 人和 基金 的损 失， 由基金 管理 人负 责赔 付。 
（3）基金管 理人和 基金托 管人由于各 自技术 系统设 置而产生的 净值计 算尾差 ，以基金
管理人 计算 结果 为准 。 
（4） 前述 内容 如法 律法 规 或者监 管部 门另 有规 定的 ， 从 其规 定。 如果 行业 有 通行做 法，
双方当 事人 应本 着平 等和 保护基 金份 额持 有人 利益 的原则 进行 协商 。 
（八） 暂停 估值 的情 形 
1、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2、 因 不可 抗力 或其 他情 形 致使基 金管 理人 、 基金 托 管人无 法准 确评 估基 金资 产价值 时； 
3、占基金相 当比例 的投资 品种的估值 出现重 大转变 ，而基金管 理人为 保障基 金份额持
有人的 利益 ，已 决定 延迟 估值时 ； 
4、中 国证 监会 和基 金合 同 认定的 其他 情形 。 
（九） 基金 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金 份额 净值 由基金 管理 人负 责计 算 ， 基 金托管 人
负责进 行复 核 。 基 金管 理人 应于每 个工 作日 交易 结束 后将当 日的 净值 计算 结果 发送给 基金 托
管人 。 基 金托 管人 对净 值 计算结 果复 核确 认后 发送 给基金 管理 人 ， 由 基金 管 理人依 据本 基金
合同和 有关 法律 法规 的规 定对基 金净 值予 以公 布。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到 0.001 元 ， 小 数点 后第 四 位四舍 五入 。 国 家另 有规 定的， 从
其规定 。 
（十） 特殊 情形 的处 理 
1、 基 金管 理人 或基 金托 管 人按股 票估 值方 法的 第 （3 ） 项 、 债 券估 值方 法的 第 （7） 项、
权证估 值方 法的 第（4 ） 项 进行估 值时 ，所 造成 的误 差不作 为基 金资 产估 值错 误处理 。 
2、由于证券 交易所 及登记 结算公司发 送的数 据错误 ，有关会计 制度变 化或由 于其他不
可抗力 原因 ， 基金 管理人 和基金 托管 人虽 然已 经采 取必要 、 适当 、 合 理的 措 施进行 检查 ， 但
是未能 发现 该错 误而 造成 的基金 份额 净值 计算 错误 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 可以免 除赔 偿
责任。 但基 金管 理人 、基 金托管 人应 积极 采取 必要 的措施 消除 由此 造成 的影 响 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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十三、 基金的费用与税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3、基 金合 同生 效后 的信 息 披露费 用； 
4、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
5、基 金合 同生 效后 与基 金 有关的 会计 师费 和律 师费 ； 
6、基 金的 证券 交易 费用 ； 
7、基 金财 产拨 划支 付的 银 行费用 ； 
8、基 金上 市费 及年 费； 
9、基 金收 益分 配中 发生 的 费用； 
10、基 金的 指数 使用 费； 
11 、 按照 国家 有关 规定 可 以在基 金财 产中 列支 的其 他费用 。 
（二 ） 上 述基 金费 用由 基 金管理 人在 法律 法规 规定 的范围 内按 照合 理价 格确 定， 法律 法
规和基 金合 同另 有规 定 时 从其规 定。 
（三） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1、基 金管 理人 的管 理费 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年管 理费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年管 理费 率 为 0.5% 
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 管理 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
2、基 金托 管人 的托 管费 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按 前 一日 基金 资产 净值 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 
H ＝E× 年托 管费 率÷ 当 年天 数，本 基金 年托 管费 率 为 0.1% 
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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基金托 管费 每日 计提 ， 按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金 托管人 发送 基金 托管 费划 付指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 ， 若
遇法定 节假 日、 休息 日， 支付日 期顺 延。 
3、标 的指 数 使 用许 可费 
基金标 的指 数 使 用许 可费 按前一 日基 金资 产净 值的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 
H ＝E× 标的指数使用 许可 费 年费率÷ 当年天数，根据 基金管理人与标 的指 数供 应商签订
的相应 指数 许可 协议 的规 定，本 基金 标的 指数 使用 许可费 年费 率 为 0.03% 。 
H 为 每日 应计 提的 基金 标 的指数 使用 许可 费 
E 为 前一 日基 金资 产净 值 
自基金 合同 生效 之日 起， 指数使 用许 可费 每日 计算 ， 逐 日累 计， 按季 支付 。 指 数使用 许
可费的 收取 下限 为每 年人 民币 30 万 元， 即若 不足 人 民币 30 万 元则 按照 人民 币 30 万元 收取 。 
标的指 数供 应商 根据 相应 指数许 可协 议变 更上 述标 的指数 使用 许可 费 费 率和 计费方 式 ，
基金管理人 必须依 照有关 规定最迟于 新的费 率和计 费方式实施 日前 2 日在 指 定媒体上刊 登
公告。 
4、 上 述 （一 ） 中 3 到 11 项 费用根 据其 他有 关法 律法 规及相 应协 议的 规定 ， 按 费用支 出
金额列 入或 摊入 当期 基金 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。 
（四） 不列 入基 金费 用的 项目 
基金管理人和基金托管人 因未履行或未完全履行义 务导致的费用支出或基金 财产的损
失， 以及 处理 与基 金运 作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。 基金 募 集期间 所发 生的
信息披 露费 、 律师 费和 会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 ， 基金 收 取认购 费的 ， 可
以从认 购费 中列 支。 
（五）基金管理人和基金 托管人可根据基金发展情 况调整基金管理费率和基 金托管费
率。 降低 基金 管理 费率 和 基金托 管费 率 ， 无 须召 开 基金份 额持 有人 大会 。 基 金管理 人必 须依
照有关 规定 最迟 于新 的费 率实施 日前 在指 定媒 体上 刊登公 告。 
（六） 基金 税收 
基金和 基金 份额 持有 人根 据国家 法律 法规 的规 定， 履行纳 税义 务。 
十四 、基金收益与分配 
（一） 基 金利 润的 构成 
基金利 润包 括： 基金 投资 所得红 利、 股息 、债 券利 息、票 据投 资收 益、 买卖 证券差 价 、
银行存 款利 息以 及其 他收 入等。 因运 用基 金财 产带 来的成 本或 费用 的节 约计 入利润 。








 
（二） 基金 可供 分配 利润 
基金可供分配利润指截至 收益分配基准日基金未分 配利润与未分配利润中已 实现收益
的孰低 数。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（三） 收益 分配 原则 
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ： 
1、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ； 
2、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ，本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 4 次 ，每次 分
配比例 不得 低于 收益 分配 基准日 每份 基金 份额 可供 分配利 润 的 10% ； 若基 金 合同生 效不 满 3
个月， 可不 进行 收益 分配 ； 
3、当 基金 份额 净值 增长 率 超过标 的指 数同 期增 长率 达到 1% 以上 时， 可进 行收 益分配。
在收益 评价 日 ， 基 金管 理 人计算 基金 份额 净值 增长 率和标 的指 数同 期增 长率 。 基 金份 额净 值
增长率为 收益评价日基金份额净值 与基金上市前一日基金份 额净值之比减 去 1 乘以 100%
（期间如发 生基金 份额折 算，则以 基 金份额 折算日 为初始日 重新计算） ；标的 指数同期 增长
率为收益 评价日标的指数收盘值与 基金上市前一日标的指数 收盘值之比减 去 1 乘以 100%
（期间 如发 生基 金份 额折 算，则 以基 金份 额折 算日 为初始 日重 新计 算） 。 
4、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ；



5、法 律法 规或 监管 机构 另 有规定 的从 其规 定。 
（四） 收益 分配 方案 
基金收益分配方案中应载 明截至基金收益分配基准 日可供分配利润、基金收 益分配对
象、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式等 内容 。 
（五） 收益 分配 方案 的确 定、公 告与 实施 
1、本基金收 益分配 方案由 基金管理人 拟定、 由基金 托管人 复核 后确定 ，基金 管理人按
法律法 规的 规定 公告 并向 中国证 监会 备案 。 
2、 本 基金 收益 分配 的发 放 日距离 收益 分配 基准 日的 时间不 超 过 15 个工 作日 。 在分配 方
案公布后（ 依据具 体方案 的规定） ， 基金管理 人就支 付的现金 红利向基 金托管 人发送划 款指
令，基 金托 管人 按照 基金 管理人 的指 令及 时进 行分 红资金 的划 付。 
3、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（六） 收益 分配 中发 生的 费用 
收益分 配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用 由投 资者自 行承 担。 
十五、 基金的会计与审计 
（一） 基金 的会 计政 策 
1、基 金管 理人 为本 基金 的 会计责 任方 ； 
2、本 基金 的 会 计年 度为 公 历每年 的 1 月 1 日至 12 月 31 日， 如果 基金 合同 生 效所在 的
会计年 度， 基金 合同 生效 少于 2 个月 ，可 以并 入下 一个会 计年 度； 
3、本 基金 的会 计核 算以 人 民币为 记账 本位 币， 以人 民币元 为记 账单 位； 
4、会 计制 度执 行国 家有 关 的会计 制度 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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5、本 基金 独立 建账 、独 立 核算； 
6、基金管理 人及基 金托管 人分别保留 完整的 会计账 目、凭证并 进行日 常的会 计核算，
按照有 关规 定编 制基 金会 计报表 ； 
7、 基 金托 管人 定期 与基 金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报 表编 制等 进行 核对 并 书面确 认。 
（二） 基金 的审 计 
1、基金管理 人聘请 具有从 事证券相关 业务资 格的 会 计师事务所 及其注 册会计 师对本基
金年度 财务 报表 及其 他规 定事项 进行 审计 。 会计 师 事务所 及其 注册 会计 师与 基金管 理人 、 基
金托管 人相 互独 立。 
2、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 时， 应事 先征 得基金 管理 人 和 基金 托管 人同意 。 
3、 基 金管 理人 （或 基金 托 管人） 认为 有充 足理 由更 换会计 师事 务所 ， 经 基金 托管人 （或
基金管 理人 ） 同意 ， 并 报 中国证 监会 备案 后可 以更 换。 基金 管理 人应 当依 据 有关规 定在 指定
媒体上 公告 。 
十六 、基金的信息披露 
（一）本基 金的信 息披露 应符合《基 金法》 、 《运作 办法》 、 《信 息披露 办法》 、 基金合同
及其他 有关 规定 。 
（二） 信息 披露 义务 人 
本基金 信息 披露 义务 人包 括基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 召集 基金 份额 持有 人 大会的 基金
份额持 有人 等法 律法 规和 中国证 监会 规定 的自 然人 、法人 和其 他组 织。 
本基金 信息 披露 义务 人按 照法律 法规 和中 国证 监会 的规定 披露 基金 信息 ， 并保 证所披 露
信息的 真实 性、 准确 性和 完整性 。 
本基金 信息 披露 义务 人应 当在中 国证 监会 规定 时间 内， 将应 予披 露的 基金 信息 通过中 国
证监会 指定 的全 国性 报刊 和基金 管理 人 、 基 金托 管 人的互 联网 网站 等媒 介披 露， 并保 证基 金
投资者 能够 按照 基金 合同 约定的 时间 和方 式查 阅或 者复制 公开 披露 的信 息资 料。 
（三） 本基 金信 息披 露义 务 人在 承诺 公开 披露 的基 金信息 时， 不得 有下 列行 为： 
1、虚 假记 载、 误导 性陈 述 或者重 大遗 漏； 
2、对 证券 投资 业绩 进行 预 测； 
3、违 规承 诺收 益或 者承 担 损失； 
4、诋 毁其 他基 金管 理人 、 基金托 管人 或者 基金 份额 销售机 构； 
5、登 载任 何自 然人 、法 人 或者其 他组 织的 祝贺 性、 恭维性 或推 荐性 的文 字； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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6、中 国证 监会 禁止 的其 他 行为。 
（四 ） 本 基金 公开 披露 的 信息应 采用 中文 文本 。 如 同时采 用外 文文 本的 ， 基 金信息 披露
义务人 应保 证两 种文 本的 内容一 致。 两种 文本 发生 歧义的 ，以 中文 文本 为准 。 
本基金 公开 披露 的信 息采 用阿拉 伯数 字； 除特 别说 明外， 货币 单 位 为人 民币 元。 
（五） 公开 披露 的基 金信 息 
公开披 露的 基金 信息 包括 ： 
1、招 募说 明书 、基 金合 同 、托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人在 基 金份额 发 售 3 日 前， 将招 募 说明书 、
基金合 同摘 要登 载在 指定 媒体和 基金 管理 人网 站上 ； 基 金管 理人 、 基 金托 管人 应当将 基金 合
同、托 管协 议登 载在 网站 上。 
（1） 招募 说明 书应 当最 大 限度地 披露 影响 基金 投资 者决策 的全 部事 项 ， 说 明 基金认 购、
申购和 赎回 安排 、 基金投 资、 基金 产品 特性 、 风 险 揭示 、 信 息披 露及 基金份 额持有 人服 务等
内容。 本基 金合 同生 效后 ，基金 管理 人在 每 6 个 月 结束之 日 起 45 日内 ， 更 新 招募说 明书 并
登载在 网站 上， 将更 新后 的招募 说明 书摘 要登 载在 指定媒 体； 基金 管理 人在 公告 的 15 日前
向主要 办公 场所 所在 地的 中国证 监会 派出 机构 报送 更新的 招募 说明 书 ， 并 就有 关更新 内容 提
供书面 说明 。 
（2）基金合 同是界 定基金 合同当事人 的各项 权利、 义务关系， 明确基 金份额 持有人大
会召开 的规 则及 具体 程序 ， 说明基 金产 品的 特性 等涉 及基金 投资 者重 大利 益的 事项的 法律 文
件。 
（3）托管协 议是界 定基金 托管人和基 金管理 人在基 金财产保管 及基金 运作监 督等活动
中的权 利、 义务 关系 的法 律文件 。 
2、发 售公 告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜 编 制发 售公告 ， 并在 披露 招募 说明 书的当 日
登载于 指定 媒体 上。 
3、基 金合 同生 效公 告 
基金管 理人 应当 在本 基金 合同生 效的 次日 在指 定媒 体上登 载基 金合 同生 效公 告。 
4、基 金份 额折 算日 公告 、 基金份 额折 算结 果公 告 
基金管 理人 确定 基金 份额 折算日 ， 并至 少提 前 3 个工 作日将 基金 份额 折算 日公 告登载 于
指定媒 体上 。 
基金份额进行折算并由登 记结算机构完成基金份额 的变更登记后，基金管理 人将在 3深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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个工作 日内 将基 金份 额折 算结果 公告 登载 于指 定媒 体上。 
5、基 金开 始申 购、 赎回 公 告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前 2 日在 指定媒 体上 公告 。 
6、基 金 份 额上 市交 易公 告 书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理 人应当 在基 金份 额上 市交 易前至 少 3
个工作 日， 将基 金份 额上 市交易 公告 书登 载在 指定 媒体上 。 
7、基 金资 产净 值、 基金 份 额净值 、基 金份 额累 计净 值公告 
本基金 合同 生效 后 ， 在 开 始办理 基金 份额 申购 或者 赎回前 ， 基金 管理 人应 当 至少每 周公
告一次 基金 资产 净值 和基 金份额 净值 。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ， 基 金管 理人 应 当在每 个开 放日 的次 日， 通 过网站 、
申购赎 回代 理机 构以 及其 他媒介 ，披 露开 放日 的基 金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场 交 易日基 金资 产净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 款规 定的市 场交 易日 的次 日 ， 将基金 资产 净值 、 基金 份 额净值 和基 金份
额累计 净值 登载 在指 定媒 体上。 
8、申 购、 赎回 清单



在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理 人应当 在每 个开 放日 ， 通 过网站 、 基
金份额 发售 网点 以及 其他 媒介公 告当 日的 申购 、赎 回清单 。 
9、基 金定 期报 告， 包括 基 金年度 报告 、基 金半 年度 报告和 基金 季度 报告 
基金管 理人 应当 在每 年结 束之日 起 90 日内 ，编 制完 成基金 年度 报告 ，并 将年 度报告 正
文登载 于网 站上 ， 将年 度 报告摘 要登 载在 指定 媒体 上。 基金 年度 报告 的财 务 会计报 告 应 当经
过审计 。 
基金管 理人 应当 在上 半年 结束之 日 起 60 日 内， 编制 完成基 金半 年度 报告 ，并 将半年 度
报告正 文登 载在 网站 上， 将半年 度报 告摘 要登 载在 指定媒 体上 。 
基金管 理人 应当 在每 个季 度结束 之日 起 15 个工 作日 内，编 制完 成基 金季 度报 告，并 将
季度报 告登 载在 指定 媒体 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基金 管理 人可 以不 编 制当期 季度 报告 、 半年 度 报告或 者年
度报告 。 
基金定 期报 告在 公开 披露 的第 2 个工 作日 ， 分别 报中 国证监 会和 基金 管理 人主 要办公 场
所所在 地中 国证 监会 派出 机构备 案。 报备 应当 采用 电子文 本和 书面 报告 两种 方式。 
10、临 时报 告 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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本基金 发生 重大 事件 ，有 关信息 披露 义务 人应 当 在 2 日内 编制 临时 报告 书， 予以公 告 ，
并在公开披露日分别报 中 国证监会和基金管理人 主 要办公场所所在地中国 证 监会派出机构
备案。 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的下列 事件 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 ； 
（2） 终止 基金 合同 ； 
（3） 转换 基金 运作 方式 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 基金 管理 人、 基金 托 管人的 法定 名称 、住 所发 生变更 ； 
（6） 基金 管理 人股 东及 其 出资比 例发 生变 更； 
（7） 基金 募集 期延 长； 
（8）基金管 理人的 董事长 、总经理及 其他高 级管理 人员、基金 经理和 基金托 管人基金
托管部 门负 责人 发生 变动 ； 
（9） 基金 管理 人的 董事 在 一年内 变更 超 过 50% ； 
（10） 基金 管理 人、 基金 托管人 基金 托管 部门 的主 要业务 人员 在一 年内 变动 超过 30% ； 
（11 ）涉 及基 金管 理人 、 基金财 产、 基金 托管 业务 的诉讼 ； 
（12） 基金 管理 人、 基金 托管人 受到 监管 部门 的调 查； 
（13） 基金 管理 人及 其董 事 、 总经 理及 其他 高级 管理 人 员、 基 金经 理受 到严 重行 政 处罚，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
（14） 重大 关联 交易 事项 ； 
（15） 基金 收益 分配 事项 ； 
（16） 管理 费、 托管 费等 费用计 提标 准、 计提 方式 和费率 发生 变更 ； 
（17） 基金 份额 净值 计价 错误达 基金 份额 净 值 0.5% ； 
（18） 基金 改聘 会计 师事 务所； 
（19） 基金 变更 、增 加或 减少销 售代 理机 构； 
（20） 基金 更换 登记 结算 机构； 
（21） 本基 金开 始办 理申 购、赎 回； 
（22） 本基 金申 购、 赎回 费率及 其收 费方 式发 生变 更； 
（23） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（24） 本基 金暂 停接 受申 购、赎 回申 请后 重新 接受 申购、 赎回 申请 ； 
（25） 基金 变更 标的 指数 ； 
（26） 基金 暂停 上市 、恢 复上市 或终 止上 市； 
（27） 基金 推出 新业 务或 服务； 
（28） 中国 证监 会规 定的 其他事 项。 
11 、 澄清 公告 
在本基 金合 同存 续期 限内 ， 任何公 共媒 体中 出现 的或 者在市 场上 流传 的消 息可 能对基 金
份额价 格产 生误 导性 影响 或者引 起较 大波 动的 ， 相关 信息披 露义 务人 知悉 后应 当立即 对该 消
息进行 公开 澄清 ，并 将有 关情况 立即 报告 中国 证监 会。 
12、基 金份 额持 有人 大会 决议 
基金份 额持 有人 大会 决定 的事项 ，应 当依 法报 中国 证监会 核准 或者 备案 ，并 予以公 告 。
召开基 金份 额持 有人 大会 的，召 集人 应当 至少 提 前 30 日 公告 基金 份额 持有 人 大会的 召开 时
间、会 议形 式、 审议 事项 、议事 程序 和表 决方 式等 事项。 
基金份 额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金管 理人 、 基 金托 管人 对基金 份
额持有 人大 会决 定的 事项 不依法 履行 信息 披露 义务 的，召 集人 应当 履行 相关 信息披 露 义 务 。 
13、中 国证 监会 规定 的其 他信息 。 
（六） 信息 披露 事务 管理 
基金管 理人 、 基金 托管 人 应当建 立健 全信 息披 露管 理制度 ， 指定 专人 负责 管 理信息 披露
事务。 
基金信 息披 露义 务人 公开 披露基 金信 息 ， 应 当符 合中 国证监 会相 关基 金信 息披 露内容 与
格式准 则的 规定 。 
基金托 管人 应当 按照 相关 法律法 规 、 中 国证 监会 的 规定和 基金 合同 的约 定 ， 对基金 管理
人编制 的基 金资 产净 值、 基金份 额净 值 、 基 金份额 申购 、 赎 回价 格、 基金 定 期报告 和定 期更
新的招 募说 明书 等公 开披 露的相 关基 金信 息进 行复 核、 审查 ， 并 向基 金管 理人 出具书 面文 件
或者盖 章确 认。 
基金管 理人 、基 金托 管人 应当在 指定 报刊 中选 择披 露信息 的报 刊。 
基金管 理人 、 基金 托管 人 除依法 在指 定媒 体上 披露 信息外 ， 还可 以根 据需 要 在其他 公共
媒体披 露信 息 ， 但 是其 他 公共媒 体不 得早 于指 定媒 体披露 信息 ， 并且 在不 同 媒介上 披露 同一
信息的 内容 应当 一致 。 
（七） 信息 披露 文件 的存 放与查 阅 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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基金合 同 、 托 管协 议、 招 募说明 书公 布后 ， 应当分 别置备 于基 金管 理人 、 基 金托管 人和
基金份 额发 售机 构的 住所 ，供公 众查 阅、 复制 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当 分别置 备于 基金 管理 人和 基金托 管人 的住 所， 以供 公 众查阅 、
复制。 
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 制件 或复 印件 。 
十七 、风险揭示 
（一） 市场 风险 
本基金 主要 投资 于证 券市 场， 而证 券市 场价 格受 政 治、 经济 、 投 资心 理和 交 易制度 等各
种因素 的影 响会 产生 波动 ，从而 对本 基金 投资 产生 潜在风 险， 导致 基金 收益 水平发 生 波 动 。 
1、政 策风 险 
货币政 策、 财政 政策 、产 业政策 等国 家宏 观经 济政 策的变 化对 证券 市场 产生 一定影 响 ，
从而导 致投 资对 象价 格波 动，影 响基 金收 益而 产生 的风险 。 
2、经 济周 期风 险 
证券市 场是 国民 经济 的晴 雨表 ， 而 经济 运行 则具 有 周期性 的特 点 。 随 宏观 经 济运行 的周
期性变 化， 基金 所投 资于 证券的 收益 水平 也会 随之 变化， 从而 产生 风险 。 
3、利 率风 险 
金融市场利率的变化直接 影响着债券的价格和收益 率，也会影响企业的融资 成本和利
润，进 而影 响基 金持 仓证 券的收 益水 平。 
4、购 买力 风险 
基金收 益的 一部 分将 通过 现金形 式来 分配 ， 而现 金可 能因为 通货 膨胀 的影 响而 使购买 力
下降， 从而 使基 金的 实际 投资收 益下 降。 
5、国 际竞 争风 险 
随着中 国市 场开 放程 度的 提高 ， 上 市公 司的 发展 必然 要受到 国际 市场 同类 技术 或同类 产
品公司 的强 有力 竞争 ， 部 分上市 公 司 有可 能不 能适 用新的 行业 形势 而业 绩下 滑。 尤其 是中 国
加入 WTO 以 后， 中 国境 内 公司将 面临 前所 未有 的市 场竞争 ， 上 市公 司在 这些 因素的 影响 下
将存在 更大 不确 定性 。 
6、上 市公 司经 营风 险 
上市公 司的 经营 状况 受多 种因素 的影 响， 如管 理能 力、 行 业竞 争、 市场 前景 、 技术更 新、
财务状 况 、 新 产品 研究 开 发等都 会导 致公 司盈 利发 生变化 。 如果 基金 所投 资 的上市 公司 经营深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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不善， 其股 票价 格可 能下 跌，或 者能 够用 于分 配的 利润减 少， 使基 金投 资收 益下降 。 
（二） 本基 金特 有的 风险 
1、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经济 因 素、 上市 公司 经营 状况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致 指数 波 动， 从而 使基 金收 益水 平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
由于标 的指 数调 整成 份股 或变更 编制 方法 、 标的 指数 成份股 发生 配股 或增 发等 行为导 致
成份股 在标 的指 数中 的权 重 发生 变化 、 成份 股派 发 现金红 利 、 新 股市 值配 售 、 成 份股 停牌 或
摘牌 、 流 动性 差等 原因 使本 基金无 法及 时调 整投 资组 合以及 与基 金运 作相 关的 费用等 因素 使
本基金 产生 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差。 
4、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有效的 套利机制使基金份额二级 市场交易价格的折溢价控 制在一定
范围内 ， 但基 金份 额在 证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存在 不同 于 基金份 额净 值的
情形， 即存 在价 格折 溢价 的风险 。 
5、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供 投资 者交 易 、 申 购 、 赎回基 金份
额时参 考。IOPV 与实 时 的基金 份额 净值 可能 存在 差异，IOPV 计算 也可 能 出现错 误。 投资
者若参 考 IOPV 进行 投资 决策可 能导 致损 失， 需投 资者自 行承 担后 果。 
6、投 资者 赎回 失败 的风 险 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎回 单位 ， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购 、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法 按照 新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
7、基 金份 额赎 回对 价的 变 现风险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券 、 现 金替 代、 现金 差 额等 。 在 组合 证券 变现过 程中 ， 由 于
市场变 化 、 部 分成 份股 流 动性差 等因 素 ， 导 致投 资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（三） 操作 或技 术风 险 
相关当 事人 在业 务各 环节 操作过 程中 ， 因内 部控 制存 在缺陷 或者 人为 因素 造成 操作失 误
或违反 操作 规程 等原 因可 能引致 风险 ， 例如 ， 越 权 违规交 易 、 会 计部 门欺 诈 、 交 易错 误、IT
系统故 障等 风险 。 
在交易 型 开 放式 基金 的各 种交易 行为 或者 后台 运作 中， 可能 因为 技术 系统 的故 障或者 差
错而影 响交 易的 正常 进行 或者导 致投 资者 的利 益受 到影响 。 这种 技术 风险 可能 来自基 金管 理
人、基 金托 管人 、销 售机 构、证 券交 易所 、证 券登 记结算 机构 等。 
（四） 不可 抗力 风险 
战争 、 自 然灾 害等 不可 抗 力因素 的出 现 ， 将 会严 重 影响证 券市 场的 运行 ， 可 能导致 基金
资产遭 受损 失 。 基 金管理 人、 基金 托管 人、 证券 交 易所 、 证 券登 记结 算机构 和销售 代理 机构
等可能 因不 可抗 力无 法正 常工作 ， 从 而影 响基 金的 各 项业务 按正 常时 限完 成； 金 融市场 危机 、
行业竞 争 、 代 理机 构违 约 等超出 基金 管理 人自 身直 接控制 能力 之外 的风 险 ， 可能导 致基 金或
者基金 份额 持有 人利 益受 损。 
十八 、基金合同的变更、终止与基金财产清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1、按照法律 法规或 本基金 合同的规定 ，基金 合同变 更内容对基 金合同 当事人 权利、义
务产生 重大 影响 的 ， 应 当 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金合 同变 更的 内容 应 经基金 份额 持有
人大会 决议 通过 ，并 依法 报中国 证监 会核 准， 自中 国证监 会核 准之 日起 生效 。 
下列涉及到基金合同 内 容变 更 的 事 项 应 召 开 基 金 份额 持 有 人 大 会 并 经 基 金 份额 持 有 人
大会决 议同 意： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
（10） 终止 基金上 市，但 因 基金不再 具备上 市条件 而被深圳证 券交易 所终止 上市的情
形除外 ； 
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2、但出现下 列情况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用； 
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调低 赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后 2 日内 在指 定媒 体上 公告。 
（二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的 基 金管理 人承 接的 ； 
3、基 金托 管人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的基 金托管 人承 接的 ； 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
（1）基金合 同终止 后，成 立基金清算 小组， 基金清 算小组在中 国证监 会的监 督下进行
基金清 算。 
（2）基金清 算小组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。 
（3）基金清 算小组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金清 算小组可深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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以依法 进行 必要 的 民 事活 动。 
2、基 金财 产清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 时， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ； 
（2） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（3） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所对 清 算报告 出具 法律 意见 书； 
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ； 
（8） 公布 基金 清算 报告 ； 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺 序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产清 算报告 于基金 合同终止并 报中国 证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金清算小
组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基 金 托管 人保 存 15 年以上 。 
十九、 基金合同内容摘要 
一、基 金合 同当 事人 及权 利义务 
（一） 基金 管理 人 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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1、基 金管 理人 的权 利 
（1）自本基 金合同 生效之 日起，依照 有关法 律法规 和本基金合 同的规 定独立 运用基金
财产； 
（2）依照本 基金合 同获得 基金管理人 报酬以 及法律 法规规定或 中国证 监会批 准的其他
费用； 
（3） 根据 法律 法规 和基 金 合同之 规定 销售 基金 份额 ； 
（4） 根据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 制定 基金 收益 分配方 案； 
（5） 依照 有关 规定 为基 金 的利益 行使 因基 金财 产投 资于证 券所 产生 的权 利； 
（6）在符合 有关法 律法规 和本基金合 同的前 提下， 制订和调整 有关基 金认购 、申购、
赎回 、 转 换、 非交 易过 户、 转托管 等业 务的 规则 ， 决 定基金 的除 调高 托管 费和 管理费 之外 的
费率结 构和 收费 方式 ； 
（7）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金托 管人， 对于基金托 管人违 反了本 基金合同
或有关 法律 法规 规定 的行 为， 对基 金财 产、 其他 基 金当事 人的 利益 造成 重大 损失的 情形 ， 应
及时呈 报中 国证 监会 和银 行业监 督管 理机 构 ， 并 采取 必要措 施保 护基 金及 相关 基金当 事人 的
利益； 
（8） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购、赎 回和 转换 申请 ； 
（9）自行担 任基金 登记结 算机构或选 择、更 换登记 结算机构， 对登记 结算机 构的代理
行为进 行必 要的 监督 和检 查，并 从登 记结 算机 构获 取基金 份额 持有 人名 册； 
（10 ） 选 择、 更换 代销 机 构， 并依 据销 售代 理协议 和有关 法律 法规 ， 对其行 为进行 必要
的监督 和检 查； 
（11 ）在 基金 托管 人更 换 时，提 名新 的基 金托 管人 ； 
（12） 依法 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（13 ） 选 择、 更换 律师 事 务所 、 会 计师 事务 所、 证 券经纪 商或 其他 为基 金提 供服务 的外
部机构 ； 
（14） 根据 国家 有关 规定 ，在法 律法 规允 许的 前提 下，以 基金 的名 义依 法为 基金融 资 、
融券； 
（15） 法律 法规 规定 的其 他权利 。 
2、基 金管 理人 的义 务 
（1）依法募 集基金 ，办理 或者委托经 由证监 会认定 的其他机构 代为办 理基金 份额的发
售、申 购、 赎回 和注 册登 记事宜 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（2） 办理 基金 备案 手续 ； 
（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配备足 够的具 有专业 资格的人员 进行基 金投资 分析、决策 ，以专 业化的 经营方式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核、 财务管 理及人事管 理等制 度，保 证所管理
的基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ，对 所管 理的不 同基 金财 产分 别管 理，分 别记 账 ，
进行证 券投 资； 
（6） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利
益，不 得委 托第 三人 运作 基金财 产； 
（7） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（8） 计算 并公 告基 金资 产 净值， 确定 基金 份额 申购 、赎回 对价 ； 
（9）采取适 当合理 的措施 使计算基金 份额认 购、申 购、赎回对 价的方 法符合 基金合同
等法律 文件 的规 定； 
（10） 按规 定受 理基 金份 额的申 购和 赎回 申请 ，及 时、足 额支 付赎 回对 价； 
（11 ）进 行基 金会 计核 算 并编制 基金 财务 会计 报告 ； 
（12） 编制 定期 报告 ； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》 、基金 合同 及其 他有 关规 定，履 行信 息披 露及 报告 义务； 
（14）保守 基金商 业秘密 ，不得泄露 基金投 资计 划 、投资意向 等。除 《基金 法》 、基金
合同及 其他 有关 规定 另有 规定外 ，在 基金 信息 公开 披露前 应予 保密 ，不 得向 他人泄 露； 
（15） 按照 基金 合同 的约 定确定 基金 收益 分配 方案 ，及时 向基 金份 额持 有人 分配 收 益 ； 
（16）依据 《基金 法》 、基 金合同及其 他有关 规定召 集基金份额 持有人 大会或 配合基金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（17） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、账 册、 报表和 其他 相关 资料 ； 
（18 ） 以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行
为； 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理 、 估 价、 变 现和分 配 ； 
（20 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 合法 权益 ， 应 当承 担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21 ） 基 金托 管人 违反 基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应为 基金 份额 持有 人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（22） 按规 定向 基金 托管 人提供 基金 份额 持有 人名 册资料 ； 
（23） 建立 并保 存基 金份 额持有 人名 册； 
（24 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销或 者被 依法 宣告 破产 时， 及时 报告 中国 证监 会 并通知 基金
托管人 ； 
（25） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（26） 不从 事任 何有 损基 金及 其 他基 金合 同当 事人 合法权 益的 活动 ； 
（27 ） 依 照法 律法 规为 基 金的利 益对 被投 资公 司行 使股东 权利 ， 为基 金的 利 益行使 因基
金财产 投资 于证 券所 产生 的权利 ，不 谋求 对上 市公 司的控 股和 直接 管理 ； 
（28） 法律 法规 、基 金合 同规定 的以 及中 国证 监会 要求的 其他 义务 。 
（二） 基金 托管 人 
1、基 金托 管人 的权 利 
（1） 获得 基金 托管 费； 
（2） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（3） 自本 基金 合同 生效 之 日起， 依法 保管 基金 财产 ； 
（4） 在基 金管 理人 更换 时 ，提名 新任 基金 管理 人； 
（5）根据本 基金合 同及有 关规定监督 基金管 理人， 对于基金管 理人违 反 本基 金合同或
有关法 律法 规规 定的 行为 ，对基 金财 产、 其他 基金 合同当 事人 的利 益造 成重 大损失 的情 形 ，
应及时 呈报 中国 证监 会， 并采取 必要 措施 保护 基金 及相关 基金 合同 当事 人的 利益； 
（6） 依法 召集 基金 份额 持 有人大 会； 
（7） 按规 定取 得基 金份 额 持有人 名册 ； 
（8） 法律 法规 规定 的其 他 权利。 
2、基 金托 管人 的义 务 
（1） 以诚 实信 用、 勤勉 尽 责的原 则持 有并 安全 保管 基金财 产； 
（2）设立专 门的基 金托管 部，具有符 合要求 的营业 场所，配备 足够的 、合格 的熟悉基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3）建立健 全内部 风险控 制、监察与 稽核 、 财务管 理及人事管 理等制 度，确 保基金财
产的安 全 ， 保 证其 托管 的 基金财 产与 基金 托管 人自 有财产 以及 不同 的基 金财 产相互 独立 ； 对
所托管 的不 同基 金财 产分 别设置 账户 ， 独 立核 算， 分 账管理 ， 保 证不 同基 金之 间 在名册 登记 、
账户设 置、 资金 划拨 、账 册记录 等方 面相 互独 立； 
（4） 除依 据 《 基金 法》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定外 ， 不 得为 自己 及任 何第三 人谋取 利深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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益，不 得委 托第 三人 托管 基金财 产； 
（5） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（6） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（7） 保守 基金 商业 秘密 。 除 《 基金 法》 、 基 金合 同及 其他有 关规 定另 有规 定外 ， 在 基金
信息公 开披 露前 应予 保密 ，不得 向他 人泄 露； 
（8）对基金 财务会 计报告 、定期报告 出具意 见，说 明基金管理 人在各 重要方 面的运作
是否严 格按 照基 金合 同的 规定进 行 ； 如 果基 金管 理 人有未 执行 基金 合同 规定 的行为 ， 还应 当
说明基 金托 管人 是否 采取 了适当 的措 施； 
（9） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料不 少 于 15 年； 
（10） 按照 基金 合同 的约 定，根 据基 金管 理人 的投 资指令 ，及 时办 理清 算、 交割 事 宜 ； 
（11 ）办 理与 基金 托管 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
（12） 复核 、审 查基 金管 理人 计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 申购 、赎 回对 价； 
（13） 按照 规定 监督 基金 管理人 的投 资运 作； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15 ） 依 据基 金管 理人 的指 令或有 关规 定向 基金 份额 持有人 支付 基金 收益 和交 付赎回 对
价； 
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（17 ） 因 违反 基金 合同 导 致基金 财产 损失 ， 应承 担 赔偿责 任 ， 其 赔偿 责任 不 因其退 任而
免除； 
（18 ） 按 规定 监督 基金 管 理人按 照法 律法 规规 定和 基金合 同履 行其 义务 ， 基 金管理 人因
违反基 金合 同造 成基 金财 产损失 时， 应 为 基金 向基 金管理 人追 偿； 
（19） 根据 本基 金合 同和 托管协 议规 定建 立并 保存 基金份 额持 有人 名册 ； 
（20） 参加 基金 财产 清算 组，参 与基 金财 产的 保管 、清理 、估 价、 变现 和分 配； 
（21 ） 面 临解 散、 依法 被 撤销 、 破 产或 者由 接管人 接管其 资产 时 ， 及 时报告 中国证 监会
和中国 银监 会， 并通 知基 金管理 人； 
（22） 执行 生效 的基 金份 额持有 人大 会的 决定 ； 
（23） 法律 法规 、基 金合 同规定 的以 及中 国证 监会 要求的 其他 义务 。 
（三） 基金 份额 持有 人 
1、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 法律法 规的规定， 基金份 额持有 人的权利深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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包括但 不限 于： 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ； 
（4） 按照 规定 要求 召开 基 金份额 持有 人大 会； 
（5）出席或 者委派 代表出 席基金份额 持有人 大会， 对基金份额 持有人 大会审 议事项行
使表决 权； 
（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料； 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8） 对基 金管 理人 、基 金 托管人 、代 销机 构损 害其 合法权 益的 行为 依法 提起 诉讼； 
（9） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
2、根据《 基金法》 、 《运作 办法》及其 他有关 法律法 规的规定， 基金份 额持有 人的义务
包 括但 不限 于： 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定 ； 
（2） 交付 基金 申购 、赎 回 对价及 缴纳 法律 法规 、基 金合同 和招 募说 明书 规定 的费用 ； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4） 不从 事任 何有 损基 金 及其他 基金 份额 持有 人合 法权益 的活 动； 
（5） 执行 生效 的基 金份 额 持有人 大会 决议 ； 
（6）返还在 基金交 易过程 中因任何原 因，自 基金管 理人、基金 托管人 及代销 机构以及
其他基 金份 额持 有人 处获 得的不 当得 利； 
（7） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
二、基 金份 额持 有人 大会 
（一 ） 基 金份 额持 有 人 大 会由基 金份 额持 有人 或其 合法授 权代 表共 同组 成 。 基金份 额持
有人持 有的 每一 基金 份额 具有同 等的 投票 权。 
本基金联接基金的基金份 额持有人可以凭所持有的 联接基金份额出席或者委 派代表出
席本基 金的 份额 持有 人大 会并参 与表 决 。 联 接基 金的 基金份 额持 有人 或其 合法 授权代 表参 加
本基金 的基 金份 额持 有人 大会时 ， 其参 会份 额和 票数 按权益 登记 日联 接基 金所 持有的 本基 金
基金份 额占 联接 基金 基金 资产的 比例 折算 ，计 算结 果按照 四舍 五入 的方 法， 保留到 整数 位 。
折算为 本基 金后 的每 一基 金份额 和本 基金 的每 一基 金份额 拥有 平等 的投 票权 。 
本基金联接基金的基金管 理人不应以联接基金的名 义代表联接基金的全体基 金份额持深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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有人 ， 以 本基 金的 基金 份 额持有 人的 身份 行使 本基 金份额 持有 人大 会的 表决 权， 但可 接受 联
接基金的特定基金份额 持 有人的委托以联接基金 的 基金份额持有人代理人 的 身份出席本基
金份额 持有 人大 会并 参与 表决。 
本基金联接基金的基金管 理人代表联接基金的基金 份额持有人提议召开或召 集本基金
份额持有人大会的，须 先 遵照联接基金基金合同 的 约定召开联接基金的基 金 份额持有人大
会， 联接 基金 的基 金份 额 持有人 大会 决定 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会的 ， 由联 接
基金基 金管 理人 代表 联接 基金的 基金 份额 持有 人提 议 召开 或召 集本 基金 份额 持有人 大会 。 
（二） 召开 事由 
1、当 出现 或需 要决 定下 列 事由之 一的 ，应 当召 开基 金份额 持有 人大 会： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
（10 ） 终 止基 金上 市， 但因 基金不 再具 备上 市条 件而 被深圳 证券 交易 所终 止上 市的情 形
除外； 
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2、出现以下 情形之 一的， 可由基金管 理人和 基金托 管人协商后 修改， 不需召 开基金份
额持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用； 
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
（三） 召集 人和 召集 方式 
1、除法律法 规或本 基金合 同另有约定 外，基 金份额 持有人大会 由基金 管理人 召集。基
金管理 人未 按规 定召 集或 者不能 召集 时， 由基 金托 管人召 集。 
2、基金托管 人认为 有必要 召开基金份 额持有 人大会 的，应当向 基金管 理人提 出书面提
议。 基金 管理 人应 当自 收 到书面 提议 之日 起 10 日 内 决定是 否召 集 ， 并 书面 告 知基金 托管 人。
基金管 理人 决定 召集 的 ， 应当自 出具 书面 决定 之日 起 60 日内 召开 ； 基 金管 理 人决定 不召 集，
基金托 管人 仍认 为有 必要 召开的 ，应 当自 行召 集。 
3、代 表基 金份 额 10% 以上 （以上 含本 数， 下同 ）的 基金份 额持 有人 认为 有必 要召开 基
金份额 持有 人大 会的 ， 应 当向基 金管 理人 提出 书面 提议 。 基 金管 理人 应当 自 收到书 面提 议之
日起 10 日内 决定 是否 召集 ，并书 面告 知提 出提 议的 基金份 额持 有人 代表 和基 金托管 人。 基
金管理 人决 定召 集的 ，应 当自出 具书 面决 定之 日 起 60 日 内召 开； 基金 管理 人 决定不 召集 ，
代表基 金份 额 10% 以 上的 基金份 额持 有人 仍认 为有 必要召 开的， 应当 向基 金托 管人提 出书 面
提议。 基金 托 管 人应 当自 收到书 面提 议之 日 起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知提 出提 议
的基金 份额 持有 人代 表和 基金管 理人 ； 基金 托管 人 决定召 集的 ， 应当 自出 具 书面决 定之 日起
60 日 内召 开。 
4、 代表 基金 份额 10% 以 上 的基金 份额 持有 人就 同一 事项要 求召 开基 金份 额持 有人大 会，
而基金 管理 人、 基金 托管 人都不 召集 的， 代表 基金 份额 10% 以 上的 基金 份额 持有人 有权 自行
召集基 金份 额持 有人 大会 ，但应 当至 少提 前 30 日 向 中国证 监会 备案 。 
5、基金份额 持有人 依法自 行召集基金 份额持 有人大 会的，基金 管理人 、基金 托管人应
当配合 ，不 得阻 碍、 干扰 。 
（四） 召开 基金 份额 持 有 人大会 的通 知时 间、 通知 内容、 通知 方式 
1、 基金 份额 持有 人大 会的 召集人 （以 下简 称 “ 召 集人 ” ） 负责 选择 确定 开会 时间 、 地点、
方式和 权益 登记 日。 召开 基金份 额持 有人 大会 ，召 集人必 须于 会议 召开 日 前 30 日 在指 定媒
体公告 。基 金份 额持 有人 大会通 知须 至少 载明 以下 内容： 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点和出 席方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项； 
（3） 会议 形式 ； 
（4） 议事 程序 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（5） 有权 出席 基金 份额 持 有人大 会的 权益 登记 日； 
（6） 授 权委 托书 的内 容要 求 （包 括但 不限 于代 理人 身 份、 代 理权 限和 代理 有效 期 限等） 、
送达时 间和 地点 ； 
（7）表 决 方式 ； 
（8） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（9） 出席 会议 者必 须准 备 的文件 和必 须履 行的 手续 ； 
（10） 召集 人需 要通 知的 其他事 项。 
2、采用通讯 方式开 会并进 行表决的情 况下， 由召集 人决定通讯 方式和 书面表 决方式，
并在会 议通 知中 说明 本次 基金份 额持 有人 大会 所采 取的具 体通 讯方 式 、 委 托的 公证机 关及 其
联系方 式和 联系 人、 书面 表达意 见的 寄交 的截 止时 间和收 取方 式。 
3、如召集人 为基金 管理人 ，还应另行 书面通 知基金 托管人到指 定地点 对书面 表决意见
的计票 进行 监督 ； 如召 集 人为基 金托 管人 ， 则应 另 行书面 通知 基金 管理 人到 指定地 点对 书面
表决意 见的 计票 进行 监督 ； 如 召集 人为 基金 份额 持 有人 ， 则 应另 行书 面通 知 基金管 理人 和基
金托管 人到 指定 地点 对书 面表决 意见 的计 票进 行监 督。 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
对书面 表决 意见 的计 票进 行监督 的， 不影 响计 票和 表决结 果。 
（五） 基金 份额 持有 人出 席会议 的方 式 
1、会 议方 式 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 的召开 方式 包括 现场 开会 和通讯 方式 开会 。 
（2）现场开 会由基 金份额 持有人本人 出席或 通过授 权委托书委 派其代 理人出 席，现场
开会时 基金 管理 人和 基金 托管人 的授 权代 表应 当出 席， 基金 管理 人或 基金 托管 人拒不 派代 表
出席的 ，不 影响 表决 效力 。 
（3） 通讯 方式 开会 指按 照 本基金 合同 的相 关规 定以 通讯的 书面 方式 进行 表决 。 
（4）会议的 召开方 式由召 集人确定， 但决定 基金管 理人更换或 基金托 管人更 换、终止
基金合 同的 事宜 必须 以现 场开会 方式 召开 基金 份额 持有人 大会 。 
2、召 开基 金份 额持 有人 大 会的条 件 
（1） 现场 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 现场会 议方 可举 行： 
1） 经核 对、 汇总 ， 到 会者 出示的 在权 益登 记日 持有 基金份 额的 凭证 显示 ， 全 部有效 凭
证所对 应的 基金 份额 应占 权益登 记日 基金 总份 额 的 50% 以 上（ 含 50% ，下 同） ； 
2） 亲自 出席 会议 者持 有基 金份额 持有 人凭 证和 受托 出席会 议者 出具 的委 托人 持有基 金深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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份额的 凭证 及授 权委 托等 文件符 合有 关法 律法 规和 基金合 同及 会议 通知 的规 定， 并且 持有 基
金份额 的凭 证与 登记 结算 机构持 有的 登记 资料 相符 。 
未能满足上述条件的情况 下，则召集人可另行确定 并公告重新开会的时间（ 至少应在
25 个 工作 日后 ）和 地点 ， 但确定 有权 出席 会议 的基 金份额 持有 人资 格的 权益 登记日 不变 。 
（2） 通讯 开会 方式 
在同时 符合 以下 条件 时， 通讯会 议方 可举 行： 
1）召 集人 按本 基金 合同 规 定公布 会议 通知 后， 在表 决截止 日前 公 布 2 次相 关 提示性 公
告； 
2）召集人在 基金托 管人（ 如果基金托 管人为 召集人 ，则为基金 管理人 ）和公 证机 关的
监督下 按照 会议 通知 规定 的方式 收取 和统 计基 金份 额持有 人的 书面 表决 意见 ， 基金管 理人 或
基金托 管人 经通 知拒 不参 加收取 和统 计书 面表 决意 见的， 不影 响表 决效 力； 
3）本人直接 出具书 面意见 或授权他人 代表出 具书面 意见的基金 份额持 有人所 代表的基
金份额 应占 权益 登记 日基 金总份 额 的 50% 以上 ； 
4）直接出具 书面意 见的基 金份额持有 人或受 托代表 他人出具书 面意见 的代表 ，同时提
交的持有基金份额的凭 证 和受托出席会议者出具 的 委托人持有基金份额的 凭 证和授权委托
书等文 件符 合法 律法 规、 基金合 同和 会议 通知 的规 定，并 与登 记结 算机 构记 录相符 。 
如果开 会 条 件达 不到 上述 的条件 ， 则召 集人 可另 行 确定并 公告 重新 表决 的时 间 （ 至少 应
在 25 个工 作日 后） ， 且确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日不变 。 
（六） 议事 内容 与程 序 
1、议 事内 容及 提案 权 
（1）议事内 容为本 基金合 同规定的召 开基金 份额持 有人大会事 由所涉 及的内 容以及会
议召集 人认 为需 提交 基金 份额持 有人 大会 讨论 的其 他事项 。 
（2） 基金 管理 人、 基金 托 管人、 单独 或合 并持 有权 益登记 日本 基金 总份 额 10% 以上 的
基金份额持有人可以在 大 会召集人发出会议通知 前 就召开事由向大会召集 人 提交需由基金
份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ； 也可 以 在 会议 通 知发出 后向 大会 召集 人提 交临时 提案 ， 临
时提案 应当 在大 会召 开日 前 35 日提 交召 集人 。 召集 人对于 临时 提案 应当 在大 会召开 日 前 30
日公告 。 否则 ， 会 议的 召开 日期应 当顺 延并 保证 至少 与临时 提案 公告 日期 有 30 日的间 隔期 。 
（3） 对于 基金 份额 持有 人 提交的 提案 （ 包括 临时 提 案） ， 大会 召集 人应 当按 照 以下原 则
对提案 进行 审核 ： 
关联性 。 大会 召集 人对 于 基金份 额持 有人 提案 涉及 事项与 基金 有直 接关 系 ， 并且不 超出深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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法律法 规和 基金 合同 规定 的基金 份额 持有 人大 会职 权范围 的 ， 应 提交 大会 审 议； 对于 不符 合
上述要 求的 ， 不提 交基 金 份额持 有人 大会 审议 。 如 果召集 人决 定不 将基 金份 额持有 人提 案提
交大会 表决 ，应 当在 该次 基金份 额持 有人 大会 上进 行解释 和说 明。 
程序性 。 大会 召集 人可 以 对基金 份额 持有 人的 提案 涉及的 程序 性问 题作 出决 定。 如将 其
提案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提 案人 同意 ； 原提案 人不 同意 变更 的 ， 大会主 持人 可以
就程序 性问 题提 请基 金份 额持有 人大 会作 出决 定 ， 并 按照基 金份 额持 有人 大会 决定的 程序 进
行审议 。 
（4） 单独 或合 并持 有权 益 登记日 基金 总份 额 10% 以 上的基 金份 额持 有人 提交 基金份 额
持有人 大会 审议 表决 的提 案、 基金 管理 人或 基金 托管 人提交 基金 份额 持有 人大 会审议 表决 的
提案， 未获 基金 份额 持有 人大会 审议 通过 ，就 同一 提案再 次提 请基 金份 额持 有人大 会审 议 ，
其时间 间隔 不少 于 6 个月 。法律 法规 另有 规定 的除 外。 
（5）基金份 额持有 人大会 的召集人发 出召开 会议的 通知后，如 果需要 对原有 提案进行
修改， 应当 最迟 在基 金份 额持有 人大 会召 开日 前 30 日公告 。否 则， 会议 的召 开日期 应当 顺
延并保 证至 少与 公告 日期 有 30 日的 间隔 期。 
2、议 事程 序 
（1） 现场 开会 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由大 会主 持人 按照 规定 程序宣 布会 议议 事程 序及 注意事 项 ，
确定和 公布 监票 人 ， 然 后 由大会 主持 人宣 读提 案 ， 经讨论 后进 行表 决 ， 经 合 法执业 的律 师见
证后形 成大 会决 议 。 
大会由 基金 管理 人授 权代 表主持 。 在基 金管 理人 授 权代表 未能 主持 大会 的情 况下 ， 由 基
金托管 人授 权代 表主 持 ； 如果基 金管 理人 和基 金托 管人授 权代 表均 未能 主持 大会 ， 则 由出 席
大会的基 金份额持有人和代理人以 所代表的基金份额 50% 以上多数选举 产生一名代表 作为
该次基 金份 额持 有人 大会 的主持 人 。 基 金管 理人 和基 金托管 人不 出席 或主 持基 金份额 持有 人
大会， 不影 响基 金份 额持 有人大 会作 出的 决议 的效 力。 
召集人 应当 制作 出席 会议 人员的 签名 册 。 签 名册 载 明参加 会议 人员 姓名 （ 或 单位名 称） 、
身份证 号码 、 住所 地址 、 持有或 代表 有表 决权 的基 金份额 、 委托 人姓 名 （ 或 单位名 称 ） 等 事
项。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ，首先 由召 集人 提 前 30 日 公布提 案， 在所 通知 的表 决截止 日
期第 2 个工 作日 在公 证机 构监督 下由 召集 人统 计全 部有效 表决 并形 成决 议。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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3、基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（七） 决议 形成 的条 件、 表决方 式、 程序 
1、基 金份 额持 有人 所持 每 一基金 份额 享有 平等 的表 决权。 
2、基 金份 额持 有人 大会 决 议分为 一般 决议 和特 别决 议： 
（1） 一般 决议 
一般决 议须经出席会议 的基金份 额持有人及其代 理人所持 表决权 的 50% 以上通过方 为
有效，除下 列（2） 所规定 的须以 特别 决议通 过事项 以外的其 他事项均 以一般 决议的方 式通
过； 
（2） 特别 决议 
特别决议须经出席会议的 基金份额持有人及代理人 所持表决权的三分之二以 上通过方
为有效 ； 更换 基金 管理人 、 更 换基 金托 管人 、 转 换 基金运 作方 式 、 提 前终止 基金合 同必 须以
特别决 议通 过方 为有 效。 
3、基金份额 持有人 大会决 定的事项， 应当依 法报中 国证监会核 准，或 者备案 ，并予以
公告。 
4、采取通讯 方式进 行表决 时，除非在 计票时 有充分 的相反证据 证明， 否则表 面符合法
律法规 和会 议通 知规 定的 书面表 决意 见即 视为 有效 的表决 ， 表决 意见 模糊 不清 或相互 矛盾 的
视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见 的基 金份 额持有 人所 代表 的基 金份 额总数 。 
5、基 金份 额持 有人 大会 采 取记名 方式 进行 投票 表决 。 
6、基金份额 持有人 大会的 各项提案或 同一项 提案内 并列的各项 议题应 当分开 审议、逐
项表决 。 
（八） 计票 
1、现 场开 会 
（1）如基金 份额持 有人大 会由基金管 理人或 基金托 管人召集， 则基金 份额持 有人大会
的主持人应当在会议开 始 后宣布在出席会议的基 金 份额持有人和代理人中 推 举两名基金份
额持有 人代 表与 大会 召集 人授权 的一 名监 督员 共同 担任监 票人 ； 如大 会由 基金 份额持 有人 自
行召集 或大 会虽 然由 基金 管理人 或基 金托 管人 召集 ， 但是基 金管 理人 或 基 金托 管人未 出席 大
会的 ， 基 金份 额持 有人 大会 的主持 人应 当在 会议 开始 后宣布 在出 席会 议的 基金 份额持 有人 和
代理人 中推 举 3 名基 金份 额持有 人担 任监 票人 。 基 金管理 人或 基金 托管 人不 出席大 会的 ， 不
影响计 票的 效力 及表 决结 果。 
（2）监票人 应当在 基金份 额持有人表 决后立 即进行 清点，由大 会主持 人当场 公布计票深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 90 页 
 
结果。 
（3）如会议 主持人 对于提 交的表决结 果有怀 疑，可 以对投票数 进行重 新清点 ；如会议
主持人 未进 行重 新清 点 ， 而 出席会 议的 基金 份额 持有 人或代 理人 对会 议主 持人 宣布的 表决 结
果有异 议 ， 其 有权 在宣 布 表决结 果后 立即 要求 重新 清点 ， 会 议主 持人 应当 立 即重新 清点 并公
布重新 清点 结果 。重 新清 点仅限 一次 。 
（4） 计票 过程 应由 公证 机 关予以 公证 。 
2、通 讯方 式开 会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召集 人授权 的两 名监 督员 在基 金托管 人
授权代 表 （如 果基 金托管 人为召 集人 ， 则为 基金管 理人授 权代 表 ） 的 监督下 进行计 票 ， 并 由
公证机 关对 其计 票过 程予 以公证 。 基金 管理 人或 基 金托管 人不 派代 表监 督计 票的 ， 不 影响 计
票效力 及表 决结 果 。 但 基 金管理 人或 基金 托管 人应 当至少 提前 两个 工作 日通 知召集 人 ， 由 召
集人邀 请无 直接 利害 关系 的第三 方担 任监 督计 票人 员。 
（九） 基金 份额 持有 人大 会决议 报中 国证 监会 核准 或备案 后的 公告 时间 、方 式 
1、基 金份 额持 有人 大会 通 过的一 般决 议和 特别 决议 ，召集 人应 当自 通过 之日 起 5 日内
报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中国 证监 会依 法核准 或者 出
具无异 议意 见之 日起 生效 ，并在 生效 后方 可执 行。 
2、生效的基 金份额 持有人 大会决议对 全体基 金份额 持有人、基 金管理 人、基 金托管人
均有约 束力 。 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金份 额持 有人应 当执 行生 效的 基金 份额持 有人 大
会的决 定。 
3、基 金份 额持 有人 大会 决 议应自 生效 之日 起 2 个工 作日内 在指 定媒 体公 告。 
4、如果采用 通讯方 式进行 表决，在公 告基金 份 额持 有人大会决 议时， 必须将 公证书全
文、公 证机 关、 公证 员姓 名等一 同公 告。 
三、基 金合 同的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1、按照法律 法规或 本基金 合同的规定 ，基金 合同变 更内容对基 金合同 当事人 权利、义
务产生 重大 影响 的 ， 应 当 召开基 金份 额持 有人 大会 ， 基 金合 同变 更的 内容 应 经基金 份额 持有
人大会 决议 通过 ，并 依法 报中国 证监 会核 准， 自中 国证监 会核 准之 日起 生效 。 
下列涉及到基金合同内容 变更的事项应召开基金份 额持有人大会并经基金份 额持有人
大会决 议同 意： 
（1） 终止 基金 合同 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3） 变更 基 金 类别 ； 
（4） 变更 基金 投资 目标 、 投资范 围或 投资 策略 ； 
（5） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序； 
（6） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（7）提高基 金管理 人、基 金托管人的 报酬标 准。但 根据法律法 规的要 求提高 该等报酬
标准的 除外 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 的 合并； 
（9）对基金 合同当 事人权 利、义务产 生重大 影响， 需召开基金 份额持 有人大 会的变更
基金合 同等 其他 事项 ； 
（10） 终止 基金上 市，但 因基金不再 具备上 市条件 而被深圳证 券交易 所终止 上市的情
形除外 ； 
（11 ）法 律法 规、 基金 合 同或中 国证 监会 规定 的其 他情形 。 
2、但出现下 列情 况 时，可 不经基金份 额持有 人大会 决议，由基 金管理 人和基 金托管人
同意变 更后 公布 经修 订的 基金合 同， 并报 中国 证监 会备案 ： 
（1） 调低 基金 管理 费、 基 金托管 费、 其他 应由 基金 或基金 份额 持有 人承 担的 费用； 
（2）在法律 法规和 本基金 合同规定的 范围内 调整基 金的申购费 率、调 低赎回 费率或变
更、增 加收 费方 式； 
（3） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 必须 对基 金合 同进 行修改 ； 
（4） 基金 合同 的修 改不 涉 及本基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生重 大变 化； 
（5） 基金 合同 的修 改对 基 金份额 持有 人利 益无 实质 性不利 影响 ； 
（6） 按照 法律 法规 或本 基 金合同 规定 不需 召 开 基金 份额持 有人 大会 的其 他情 形。 
3、关于变更 基金合 同的基 金份额持有 人大会 决议经 中国证监会 核准或 备案， 并经中国
证监会 核准 或出 具无 异议 意见之 日起 生效 。 基金 管理 人应在 上述 基金 份额 持有 人大会 决议 生
效后 2 日内 在指 定媒 体上 公告。 
（二） 本基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 经中 国证 监会 核准 后将终 止： 
1、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 的； 
2、基 金管 理人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的基 金管理 人承 接的 ； 
3、基 金托 管人 职责 终止 ， 而在 6 个月 内没 有新 的基 金托管 人承 接的 ； 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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 第 92 页 
 
4、相 关法 律法 规和 中国 证 监会规 定的 其他 情况 。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
（1）基金合 同终止 后，成 立基金清算 小组， 基金清 算小组在中 国证监 会的监 督下进行
基金清 算。 
（2）基金清 算小组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。 
（3）基金清 算小组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金清 算小组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
2、基 金财 产清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 时， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ； 
（2） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（3）对 基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（4） 制作 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所对 清 算报告 出具 法律 意见 书； 
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ； 
（8） 公布 基金 清算 报告 ； 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 
3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
5、基 金财 产清 算的 公告 
基金财产清 算报告 于基金 合同终止并 报中国 证监会 备案后 5 个工作 日内由基 金清算小深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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组公告 ；清 算过 程中 的有 关重大 事项 须及 时公 告； 基金财 产清 算结 果经 会计 师事务 所审 计 ，
律师事 务所 出具 法律 意见 书后， 由基 金财 产清 算小 组报中 国证 监会 备案 并公 告。 
6、基 金财 产清 算账 册及 文 件的保 存 
基金财 产清 算账 册及 有关 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
四、争 议的 处理 和适 用的 法律 
对于因 本基 金合 同产 生或 与本基 金合 同有 关的 争议 ，基金 合同 当事 人应 尽量 通过协 商 、
调 解途 径解 决 。 不 愿或 者 不能通 过协 商 、 调 解解 决 的， 任何 一方 均有 权将 争 议提交 中国 国际
经济贸 易仲 裁委 员会 ， 按 照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲
裁地点 为北 京市 。仲 裁裁 决是终 局的 ，对 当事 人均 有约束 力。 
争议处 理期 间 ， 基 金合同 当事人 应恪 守各 自的 职责 ， 继 续忠 实、 勤勉 、 尽 责地 履行基 金
合同规 定的 义务 ，维 护基 金份额 持有 人的 合法 权益 。 
本基金 合同 适用 中华 人民 共和国 法律 并从 其解 释。 
五、基 金合 同的 效力 
基金合 同是 约定 基金 当事 人之间 、基 金与 基金 当事 人之间 权利 义务 关系 的法 律文件 。 
（一 ） 本 基金 合同 经基 金管 理人和 基 金 托管 人加 盖公 章以及 双方 法定 代表 人或 法定代 表
人授权 的代 理人 签字 ， 在 基金募 集结 束 ， 基 金备 案 手续办 理完 毕 ， 并 获中 国 证监会 书面 确认
后生效 。 基金 合同 的有 效期 自其生 效之 日起 至该 基金 财产清 算结 果报 中国 证监 会批准 并公 告
之日止 。 
（二 ） 本 基金 合同 自生 效 之日起 对包 括基 金管 理人 、 基 金托 管人 和基 金份 额 持有人 在内
的基金 合同 各方 当事 人具 有同等 的法 律约 束力 。 
（三 ） 本 基金 合同 正本 一 式六份 ， 除上 报相 关监 管 部门两 份外 ， 基金 管理 人 和基金 托管
人各持 有两 份。 每份 均具 有同等 的法 律效 力。 
（四） 本基 金合 同可 印制 成 册， 供 基金 投资 者在 基金 管 理人、 基金 托 管 人办 公场 所 查阅。
基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 
二十、基金托管协议内容摘要 
一、基 金托 管协 议当 事人 
（一） 基金 管理 人 
名称： 大成 基金 管理 有限 公司 
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 32 层 
邮政编 码：518040 
法定代 表人 ：张 树忠 
成立日 期：1999 年 4 月 12 日 
批准设 立机 关及 批准 设立 文号： 中国 证监 会证 监基 金字[1999]10 号 
组织形 式： 有限 责任 公司 
注册资 本： 贰亿 元人 民币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围： 基金 管理 业务 、发起 设立 基金 及中 国证 券监督 管理 委员 会批 准的 其他 业 务 。 
（二） 基金 托管 人 
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司 
注册地 址： 北京 市东 城区 建国门 内大 街 69 号 
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东 座 9 层 
邮政编 码：100048 
法定代 表人 ：项 俊波 
成立时 间：2009 年 1 月 15 日 
基金托 管资 格批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号 
注册资 金：32,479,411.7 万 元人民 币 
存续期 间： 持续 经营 
经营范 围 ： 吸收 公众 存款 ； 发 放短 期、 中期 、 长 期 贷款 ； 办 理国内 外结 算 ； 办理票 据承
兑与贴 现 ； 发 行金 融债 券 ； 代理发 行 、 代 理兑 付 、 承 销 政府债 券 ； 买 卖政 府债 券 、 金融债 券；
从事同 业拆 借； 买卖 、 代 理买卖 外汇 ； 结 汇 、 售 汇 ； 从 事银 行卡业 务 ； 提 供 信用证 服务 及担
保； 代理 收付款 项 ； 提 供 保管箱 服务 ； 代 理资 金清 算； 各类 汇兑业 务 ； 代 理 政策性 银行 、 外
国政府 和国 际金 融机 构贷 款业务 ；贷 款承 诺； 组织 或参加 银团 贷款 ；外 汇存 款；外 汇贷 款 ；
外汇汇 款 ； 外 汇借 款； 发 行、 代理 发行 、 买 卖或 代 理买卖 股票 以外 的外 币有 价证券 ； 外币 票
据承兑 和贴 现； 自营 、代 客外汇 买卖 ；外 币兑 换； 外汇担 保； 资信 调查 、咨 询、见 证业 务 ；
企业、 个人 财务 顾问 服务 ；证券 公司 客户 交易 结算 资金存 管业 务； 证券 投资 基金托 管业 务 ；
企业年 金托 管业 务； 产业 投资基 金托 管业 务； 合格 境外机 构投 资者 境内 证券 投资托 管业 务 ；
代理开 放式 基金 业务 ； 电 话银行 、 手机 银行 、 网 上 银行业 务 ； 金 融衍 生产 品 交易业 务 ； 经 国
务院银 行业 监督 管理 机构 等监管 部门 批准 的其 他业 务；保 险兼 业代 理业 务。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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二、基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 范围 、 投 资
对象进 行监 督 。 基 金合 同 明确约 定基 金投 资风 格或 证券选 择标 准的 ， 基金 管 理人应 按照 基金
托管人 要求 的格 式提 供投 资品种 池和 交易 对手 库 ， 以便基 金托 管人 运用 相关 技术系 统 ， 对 基
金实际 投资 是否 符合 基金 合同关 于证 券选 择标 准的 约定进 行监 督 ， 对 存在 疑义 的事项 进行 核
查。 
本基金 投资 于标 的指 数成 份股 、 备 选成 份股 以跟 踪 标的指 数 ， 跟 踪标 的指 数 的投资 组合
资产不 低于 基金 资产 净值 的 90% 。为 更好 地实 现投 资目标 ，本 基金 还可 投资 于新股 、债 券、
回购 、 权 证及 中国 证监 会 允许基 金投 资的 其他 金融 工具 。 如 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许基
金投资 其他 品种 ，基 金管 理人在 履行 适当 程序 后， 可以将 其纳 入投 资范 围。 
（二 ） 基 金托 管人 根据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投资 、 融 资、 融
券比例 进行 监督 。基 金托 管人按 下述 比例 和调 整期 限进行 监督 ： 
1、 进入 全国 银行 间同 业市 场的债 券回 购融 入的 资金 余额不 得超 过基 金资 产净 值的 40% ，
在全国 银行 间同 业市 场中 的债券 回购 最长 期限 为 1 年，债 券回 购到 期后 不展 期； 
2、本基金参 与股票 发行申 购，本基金 所申报 的金额 不超过本基 金的总 资产， 本基金所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的总 量； 
3、本基金投 资权证 ，在任 何交易日买 入的总 金额， 不超过上一 交易日 基金资 产净值的
0.5% ， 基 金持 有的 全部 权 证的市 值不 超过 基金 资产 净值的 3 ％ ， 本 基金 管理 人管理 的全 部基
金持有同一 权证的 比例不 超过该权证的 10 ％。投 资 于其他权证 的投资 比例， 遵从法律法 规
或监管 部门 的相 关规 定。 
4、本 基金 不得 违反 基金 合 同中有 关投 资范 围、 投资 策略、 投资 比例 的规 定； 
5、不 得投 资有 锁定 期但 锁 定期不 明确 的证 券； 
6、法 律法 规或 监管 部门 对 上述比 例限 制另 有规 定的 ，从其 规定 。 
基金管理人 应当自 基金合 同生效之日 起 3 个月内使 基金的投资 组合比 例符合 基金合同
的约定 。 在符 合相 关法律 法规规 定的 前提 下 ， 因证 券市场 波动 、 上市 公司合 并、 基金 规模 变
动、 标的 指数 成份 股调 整、 基金申 购或 赎回 带来 现金 等非本 基金 管理 人的 因素 致使基 金的 投
资组合 不符 合上 述规 定的 投资比 例 的 ，基 金管 理人 应当 在 10 个 交易 日内 进行 调整。 法律 法
规或监 管部 门另 有规 定的 ，从其 规定 。 
若法律 法规 或监 管部 门取 消上述 限制 ， 履行 适当 程 序后 ， 本 基金 投资 可不 受 上述规 定限
制。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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基金托 管人 对基 金投 资的 监督和 检查 自基 金合 同生 效之日 起开 始。 
（三 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对本 协议 第 十五条 第九
项基金 投资 禁止 行为 进行 监督 。 基 金托 管人 通过 事后 监督方 式对 基金 管理 人基 金投资 禁止 行
为和关 联交 易进 行监 督 。 根据法 律法 规有 关基 金禁 止从事 关联 交易 的规 定 ， 基金管 理人 和基
金托管 人相 互提 供与 本机 构有控 股关 系的 股东 、 与本 机 构有 其他 重大 利害 关系 的公司 名单 及
有关关 联方 交易 证券 名单 。 基 金管 理人 和基 金托 管 人有责 任确 保关 联交 易名 单的真 实性 、 准
确性、 完整 性， 并负 责及 时将更 新后 的名 单发 送给 对方。 
若基金托管人发现基金管 理人与关联交易名单中列 示的关联方进行法律法规 禁止基金
从事的 关联 交易 时 ， 基 金托 管人应 及时 提醒 并协 助基 金管理 人采 取必 要措 施阻 止该关 联交 易
的发生 ， 如基 金托 管人 采 取必要 措施 后仍 无法 阻止 关联交 易发 生时 ， 基金 托 管人有 权向 中国
证监会 报告 。 对于 基金 管 理人已 成交 的关 联交 易 ， 如基金 托管 人事 前已 严格 遵循了 监督 流程
仍无法 阻止 该关 联交 易的 发生 ， 而 只能 按相 关法 律 法规和 交易 所规 则进 行事 后结算 ， 则基 金
托管人 不承 担由 此造 成的 损失， 并应 向中 国证 监会 报告。 
（四 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金管 理 人参与 银行
间债券 市场 进行 监督 。基 金管理 人应 在基 金投 资运 作之前 向基 金托 管人 提供 经慎重 选择 的 、
本基金 适用 的银 行间 债券 市场交 易对 手名 单 ， 并 约 定各交 易对 手所 适用 的交 易结算 方式 。 基
金托管 人监 督基 金管 理人 是否按 事前 提供 的银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行交易 。 基金 管
理人可 以每 半年 对银 行间 债券市 场交 易对 手名 单进 行更新 ， 如基 金管 理人 根据 市场情 况需 要
临时调 整银 行间 债券 市场 交易对 手名 单 ， 应 向基 金 托管人 说明 理由 ， 在与 交 易对手 发生 交易
前 3 个 工作 日内 与基 金托 管人协 商解 决 。 基 金管 理 人收到 基金 托管 人书 面确 认后 ， 被 确认 调
整的名 单开 始生 效 ， 新 名 单生效 前已 与本 次剔 除的 交易对 手所 进行 但尚 未结 算的交 易 ， 仍 应
按照协 议进 行结 算 。 基 金 管理人 负责 对交 易对 手的 资信控 制 ， 按 银行 间债 券 市场的 交易 规则
进行交 易 ， 基 金托 管人 则 根据银 行间 债券 市场 成交 单对合 同履 行情 况进 行监 督， 但不 承担 交
易对手 不履 行合 同造 成的 损失 。 如 基金 托管 人事 后发 现基金 管理 人没 有按 照事 先约定 的交 易
对手或 交易 方式 进行 交易 时， 基金 托管 人应 及时 提 醒基金 管理 人 ， 基 金托 管 人不承 担由 此造
成的任 何损 失和 责任 。 
（五） 基金 托管 人根 据有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ，对 基金 资产 净值计 算 、
基金份 额净 值计 算 、 应收 资金到 账 、 基 金费 用开支 及收入 确定 、 基金 收益分 配、 相关 信息 披
露、基 金宣 传推 介材 料中 登载基 金业 绩表 现数 据等 进行监 督和 核查 。 
如果基金管理人未经基金 托管人的审核擅自将不实 的业绩表现数据印制在宣 传推介材深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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料上， 则基 金托 管人 对此 不承担 任何 责任 ，并 将在 发现后 立即 报告 中国 证监 会。 
（六 ） 基 金托 管人 根据 有 关法律 法规 的规 定及 基金 合同的 约定 ， 对基 金投 资 流通受 限证
券进行 监督 。 
1、基金投资 流通受 限证券 ，应遵守《 关于规 范基金 投资非公开 发行证 券行为 的紧急通
知》 、 《 关于 基金 投资 非公 开 发行股 票等 流通 受限 证券 有关问 题的 通知 》 等 有关 法 律法规 规定 。 
2、流通受限 证券， 包括由 《上市公司 证券发 行管理 办法》规范 的非公 开发行 股票、公
开发行 股票 网下 配售 部分 等在发 行时 明确 一定 期限 锁定期 的可 交易 证券 ， 不包 括由于 发布 重
大消息 或其 他原 因而 临时 停牌的 证券 、 已发 行未 上 市证券 、 回购 交易 中的 质 押券等 流通 受限
证券。 
3、在首次投 资流通 受限证 券之前，基 金管理 人应当 制定相关投 资决策 流程、 风险控制
制度 、 流 动性 风险 控制 预 案等规 章制 度 。 基 金管 理 人应当 根据 基金 流动 性的 需要合 理安 排流
通受限 证券 的投 资比 例 ， 并在风 险控 制制 度中 明确 具体比 例 ， 避 免基 金出 现 流动性 风险 。 上
述规章 制度 须经 基金 管理 人董事 会批 准 。 上 述规 章 制度经 董事 会通 过之 后 ， 基金管 理人 应当
将上述 规章 制度 以及 董事 会批准 上述 规章 制度 的决 议提交 给基 金托 管人 。 
4、在投资流 通受限 证券之 前，基金管 理人应 至少提 前一个交易 日向基 金托管 人提供有
关流通 受限 证券 的相 关信 息，具 体应 当包 括但 不限 于如下 文件 （如 有） ： 
拟发行 数量 、 定价 依据 、 监管机 构的 批准 证明 文件 复印件 、 基金 管理 人与 承 销商签 订的
销售协 议复 印件 、缴 款通 知 书、 基金 拟认 购的 数量 、价格 、总 成本 、划 款账 号、划 款金 额 、
划款时 间文 件等 。基 金管 理人应 保证 上述 信息 的真 实、完 整。 
5、基金托管 人在监 督基金 管理人投资 流通受 限证券 的过程中， 如认为 因市场 出现剧烈
变化导 致基 金管 理人 的具 体投资 行为 可能 对基 金财 产造成 较大 风险 ， 基金 托管 人有权 要求 基
金管理 人对 该风 险的 消除 或防范 措施 进行 补充 和整 改， 并做 出书 面说 明。 否 则， 基金 托管 人
经事先 书面 告知 基金 管理 人，有 权报 告中 国证 监会 。 
6、基金管理 人应保 证基金 投资的受限 证券登 记存管 在本基金名 下，并 确保基 金托管人
能够正 常查 询 。 因 基金 管 理人原 因产 生的 受限 证券 登记存 管问 题 ， 造 成基 金 财产的 损失 或基
金托管 人无 法安 全保 管基 金财产 的责 任与 损失 ，由 基金管 理人 承担 。 
7、如果基金 管理人 未按照 本协议的约 定向基 金托管 人报送相关 数据或 者报送 了虚假的
数据 ， 导 致基 金托 管人 不 能履行 托管 人职 责的 ， 基 金管理 人应 依法 承担 相应 法律后 果 。 除 基
金托管 人未 能依 据基 金合 同及本 协议 履行 职责 外 ， 因投资 流通 受限 证券 产生 的损失 ， 基金 托
管人按 照本 协议 履行 监督 职责后 不承 担上 述损 失。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（七 ） 基 金托 管人 发现 基金 管理人 的上 述事 项及 投资 指令或 实际 投资 运作 中违 反法律 法
规和基 金合 同的 规定 ， 应 及时以 书面 形式 通知 基金 管理人 限 期 纠正 。 基金 管 理人应 积极 配合
和协助 基金 托管 人的 监督 和核查 。 基金 管理 人收 到通 知后应 在下 一工 作日 前及 时核对 并以 书
面形式 给基 金托 管人 发出 回函 ， 就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ， 说 明 违规原 因及 纠正
期限 ， 并 保证 在规 定期 限 内及时 改正 。 在上 述规 定 期限内 ， 基金 托管 人有 权 随时对 通知 事项
进行复 查 ， 督 促基 金管 理 人改正 。 基金 管理 人对 基 金托管 人通 知的 违规 事项 未能在 限期 内纠
正的 ， 基 金托 管人 应报 告 中国证 监会 。 基金 托管 人 发现基 金管 理人 依据 交易 程序已 经生 效的
投资指 令违 反法 律 、 行 政 法规和 其他 有关 规定 ， 或 者违反 基金 合同 约定 的 ， 应当立 即通 知基
金管 理 人， 并报 告中 国证 监会。 
（八 ） 基 金管 理人 有义 务 配合和 协助 基金 托管 人依 照法律 法规 、 基金 合同 和 本托管 协议
对基金 业务 执行 核查 。 对 基金托 管人 发出 的书 面提 示， 基金 管理 人应 在规 定 时间内 答复 并改
正， 或就 基金 托管 人的 疑 义进行 解释 或举 证 ； 对 基 金托管 人按 照法 规要 求需 向中国 证监 会报
送基金 监督 报告 的事 项， 基金管 理人 应积 极配 合提 供相关 数据 资料 和制 度等 。 
（九 ） 基 金托 管人 发现 基 金管理 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金管 理人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 管理 人无 正当理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监 督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 托管 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 托管 人应报 告中 国证 监会 。 
三、基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
（一 ） 基 金管 理人 对基 金 托管人 履行 托管 职责 情况 进行核 查 ， 核 查事 项包 括 基金托 管人
安全保 管基 金财 产 、 开 设 基金财 产的 资金 账户 和证 券账户 、 复核 基金 管理 人 计算的 基金 资产
净值和 基金 份额 净值 、 根 据基金 管理 人指 令办 理清 算交收 、 相关 信息 披露 和 监督基 金投 资运
作等行 为。 
（二 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人擅 自挪 用基 金财 产、 未对 基金 财产 实行 分 账管理 、 未
执行或无故 延迟执 行基金 管理人 资金 划拨指 令、泄 露基金投 资信息等 违反《 基金法》 、 基金
合同 、 本 协议 及其 他有 关 规定时 ， 应及 时以 书面 形 式通知 基金 托管 人限 期纠 正。 基金 托管 人
收到通 知后 应在 下一 工作 日前及 时核 对并 以书 面形 式给基 金管 理人 发出 回函 ， 说明违 规原 因
及纠正 期限 ， 并保 证在 规 定期限 内及 时改 正 。 在 上 述规定 期限 内 ， 基 金管 理 人有权 随时 对通
知事项 进行 复查 ， 督促 基 金托管 人改 正 。 基 金托 管 人应积 极配 合基 金管 理人 的核查 行为 ， 包
括但不 限于 ： 提交 相关 资 料以供 基金 管理 人核 查托 管财产 的完 整性 和真 实性 ， 在 规定 时间 内
答复基 金管 理人 并改 正。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（三 ） 基 金管 理人 发现 基 金托管 人有 重大 违规 行为 ， 应 及时 报告 中国 证监 会 ， 同 时通 知
基金托 管人 限期 纠正 ， 并 将纠正 结果 报告 中国 证监 会。 基金 托管 人无 正当理 由， 拒绝 、 阻 挠
对方根 据本 协议 规定 行使 监督权 ， 或采 取拖 延、 欺 诈等手 段妨 碍对 方进 行有 效监督 ， 情节 严
重或经 基金 管理 人提 出警 告仍不 改正 的， 基金 管理 人应报 告中 国证 监会 。 
四、基 金财 产保 管 
（一） 基金 财产 保管 的原 则 
1、基 金财 产应 独立 于基 金 管理人 、基 金托 管人 的固 有财产 。 
2、基金托管 人应安 全保管 基金财产。 未经基 金管理 人依据合法 程序作 出的合 法合规指
令，基 金托 管人 不得 自行 运用、 处分 、分 配基 金的 任何财 产。 
3、基 金托 管人 按照 规定 开 设基金 财产 的资 金账 户和 证券账 户。 
4、基 金托 管人 对所 托管 的 不同基 金财 产分 别设 置账 户，确 保基 金财 产的 完整 与独立 。 
5、基金托管 人根据 基金管 理人的指令 ，按照 基金合 同和本协议 的约定 保管基 金财产，
如有特 殊情 况双 方可 另行 协商解 决。 
6、对于因为 基金申 购、赎 回、投资产 生的应 收资产 ，应由基金 管理人 负责与 有关当事
人确定 到账 日期 并通 知基 金托管 人 ， 到 账日 基金 财 产没有 到达 基金 账户 的 ， 基金托 管人 应及
时通知 基金 管理 人采 取措 施进行 催收 。 由此 给基 金 财产造 成损 失的 ， 基金 托 管人对 此不 承担
任何责 任。 
7、除 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规 定 外， 基金 托管 人不得 委托 第三 人托 管基 金财产 。 
（二） 基金 募集 期间 及募 集资金 的验 资 
1、基金募集 期间的 资金应 存于基金管 理人在 具有托 管资格的商 业银行 开设的 基金认购
专户。 该账 户由 基金 管理 人开立 并管 理。 网下 股票 认购所 募集 的股 票予 以冻 结。 
2、基金募集 期满或 基金停 止募集时， 募集的 基金份 额总额、基 金募集 金额（ 含募集股
票市值） 、 基金份额 持有人 人数符合 《基金法 》 、 《运 作办法》 等有关规 定后， 基金管理 人应
将募集 到的 全部 资金 划入 基金托 管人 为基 金开 立的 基金资 金账 户 ， 网 下股 票认 购所募 集到 的
股票划 入以 基金 托管 人和 基金联 名方 式开 立的 证券 账户下 。 基金 管理 人应 聘请 具有从 事证 券
相关业务资格的会计师 事 务所进行验资，出具验 资 报告。出具的验资报告 由 参加验资的 2
名或 2 名以 上中 国注 册会 计师签 字方 为有 效。 
3、若基金募 集期限 届满， 未能达到基 金合同 生效的 条件，由基 金管理 人按规 定办理退
款和募 集股 票解 冻等 事宜 ，基金 托管 人应 提供 充分 协助。 
（三） 基金 资金 账户 的开 立和管 理 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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1、基 金托 管人 应负 责本 基 金的资 金账 户的 开设 和管 理。 
2、 基金 托管 人可 以本 基 金的名 义在 其营 业机 构开 设本基 金的 资金 账户 ， 并 根据基 金管
理人合 法合 规的 指令 办理 资金收 付 。 本 基金 的银 行 预留印 鉴由 基金 托管 人保 管和使 用 。 本 基
金的一 切货 币收 支活 动， 包 括但不 限于 投资 、 支 付或 收 取现金 差额 、 支 付或 收取 现 金替代 款、
支付或 收取 现金 替代 款的 多退少 补、 支付 基金 收益 ，均需 通过 本基 金的 资金 账户进 行。 
3、基金资金 账户的 开立和 使用，限于 满足开 展本基 金业务的需 要。基 金托管 人和基金
管理人 不得 假借 本基 金的 名义开 立任 何其 他银 行账 户； 亦不 得使 用基 金的 任何 账户进 行本 基
金业务 以外 的活 动。 
4、基 金资 金账 户的 开立 和 管理应 符合 相关 法律 法规 的有关 规定 。 
5、在符合法 律法规 规定的 条件下，基 金托管 人可以 通过基金托 管人专 用账户 办理基金
资产的 支付 。 
（四） 基金 证 券 账户 的开 立和管 理 
1、基金托管 人在中 国证券 登记结算有 限责任 公司上 海分公司、 深圳分 公司为 基金开立
基金托 管人 与基 金联 名的 证券账 户。 
2、基金证券 账户的 开立和 使用，限于 满足开 展本基 金业务的需 要。基 金托管 人和基金
管理人 不得 出借 或未 经对 方同意 擅自 转让 基金 的任 何证券 账户 ， 亦不 得使 用基 金的任 何账 户
进行本 基金 业务 以外 的活 动。 
3、 基 金托 管人 以自 身法 人 名义在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司开 立结 算备 付金账 户，
并代表 所托 管的 基金 完成 与中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 一级 法人 清算 工作 ， 基 金管 理
人应予 以积 极协 助。 结算 备付金 的收 取按 照中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 的规定 执行 。 
4、基金证券 账户的 开立和 证券账户卡 的保管 由基金 托管人负责 ，账户 资产的 管理和运
用由基 金管 理人 负责 。 
5、在本托管 协议生 效日之 后，本基金 被允许 从事其 他投资品种 的投资 业务， 涉及相关
账户的 开设 、 使用 的， 按 有关规 定开 设 、 使 用并 管 理； 若无 相关 规定 ， 则 基 金托管 人应 当比
照并遵 守上 述关 于账 户开 设、使 用的 规定 。 
（五） 投资 人申 购或 赎回 时现金 替代 、现 金差 额的 查收与 划付 
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基金因 申购 、赎 回产 生的 现金替 代 、
现金差 额的 结算 。 
（六） 债券 托管 专户 的开 设和管 理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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场的交 易资 格 ， 并 代表 基 金进行 交易 ； 基金 托管 人 根据中 国人 民银 行 、 中 央 国债登 记结 算有
限责任 公司 的有 关规 定 ， 在中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司开 立债 券托 管与 结算账 户 ， 并 代
表基金 进行 银行 间市 场债 券的结 算 。 基 金管 理人 和基 金托管 人同 时代 表基 金签 订全国 银行 间
债券市 场债 券回 购主 协议 。 
（七） 其他 账户 的开 立和 管理 
1、因业务发 展需要 而开立 的其他账户 ，可以 根据法 律法规和基 金合同 的规定 ，在基金
管理人 和基 金托 管人 商议 后由基 金托 管人 负责 开立 、变更 。新 账户 按有 关规 则使用 并 管 理 。 
2、法 律法 规等 有关 规定 对 相关账 户的 开立 和管 理另 有规定 的， 从其 规定 办理 。 
（八） 基金 财产 投资 的有 关有价 凭证 等的 保管 
基金财 产投 资的 有关 实物 证券 、 银 行定 期存 款存 单等 有价凭 证由 基金 托管 人负 责妥善 保
管， 保管 凭证 由基 金托 管 人持有 。 实物 证券 的购 买 和转让 ， 由基 金托 管人 根 据基金 管理 人的
指令办 理。 属于 基金 托管 人 实际有 效控 制下 的实 物证 券在基 金托 管人 保管 期间 的损坏 、 灭 失，
由此产 生的 责任 应由 基金 托管人 承担 。 托管 人对 托管 人以外 机构 实际 有效 控制 的证券 不承 担
保管责 任。 
（九） 与基 金财 产有 关的 重大合 同的 保管 
由基金 管理 人代 表基 金签 署的 、 与 基金 有关 的重 大 合同的 原件 分别 由基 金管 理人 、 基 金
托管人 保管 。 除协 议另 有 规定外 ， 基金 管理 人在 代 表基金 签署 与基 金有 关的 重大合 同时 应保
证基金一方持有两份以 上 的正本，以便基金管理 人 和基金托管人至少各持 有 一份正本的原
件。基金管理人应在重 大 合同签署后及时以加密 方 式将重大合同传真给基 金 托管人，并在
30 个 工作 日内 将正 本送 达 基金托 管人 处。 重大 合同 的保管 期限 为基 金合 同终 止后 15 年。 
五、基 金资 产净 值计 算和 会计核 算 
（一） 基金 资产 净值 的计 算及复 核程 序 
1、基 金资 产净 值 
基金资 产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的 金额。 
基金份 额净 值是 指基 金资 产净值 除以 基金 份额 总数 。 基金份 额净 值的 计算 ， 精 确 到 0.001
元， 小 数点 后第 四位 四舍 五入， 由此 产生 的误 差计 入基金 财产 。 国 家另 有规 定的， 从其 规 定 。 
每工作 日计 算基 金资 产净 值及基 金份 额净 值， 并按 规定公 告。 
2、复 核程 序 
基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进行 估值 后 ， 将 基 金份额 净值 结果 发送 基金 托管人 ， 经
基金托 管人 复核 无误 后， 由基金 管理 人对 外公 布。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（二） 基金 资产 估值 方法 和特殊 情形 的处 理 
1、估 值对 象 
基金依 法拥 有的 股票 、债 券、权 证及 其他 基金 资产 和负债 。 
2、估 值方 法 
（1） 股票 估值 方法 ： 
1）上 市股 票的 估值 ： 
上市流 通股 票按 估值 日其 所在证 券交 易所 的收 盘价 估值 ； 估 值日 无交 易的 ， 且 最近交 易
日后经 济环 境未 发生 重大 变化 ， 以 最近 交易 日的 收 盘价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交
易日后 经济 环境 发生 了重 大变化 的 ， 将 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整
最近交 易日 收盘 价， 确定 公允价 值进 行估 值。 
2）未 上市 股票 的估 值。 
① 首次发行 未上市 的股票 ，采用估值 技术确 定公允 价值，在估 值技术 难以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 价估值 ；



② 送股、转 增股、 配股和 公开增发新 股等发 行未上 市的股票， 按估值 日在证 券交易所
上市的 同一 股票 的估 值价 格进行 估值 ； 
③ 首次公开 发行有 明确锁 定期的股票 ，同一 股票在 交易所上市 后，按 估值日 在证券交
易所上 市的 同一 股票 的估 值价格 进行 估值 ； 
④ 非公开发 行的且 在发行 时明确一定 期限锁 定期的 股票，按监 管机构 或行业 协会有关
规定确 定公 允价 值。 
3） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第 1）－ 2 ） 小项 规定的 方法 对股 票 进行估 值，
均应被认为 采用了 适当的 估值方法。 但是， 如果基 金管理人 认为按本 项第 1 ）－2）小 项规
定的方 法对 股票 进行 估值 不能客 观反 映其 公允 价值 的， 基金 管理 人可 根据 具 体情况 ， 并与 基
金托管 人商 定后 ，按 最能 反映公 允 价 值的 价格 估值 ； 
4）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（2） 债券 估值 方法 ： 
1）在证券交 易所市 场挂牌 交易且实行 净价交 易的债 券按估值日 收盘价 估值； 估值日没
有交易 的 ， 且 最近 交易 日 后经济 环境 未发 生重 大变 化， 按最 近交 易日 的收 盘 价估值 ； 如果 估
值日无 交易 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境发 生了 重大 变化的 ， 将参 考类 似投 资 品种的 现行 市价
及重大 变化 因素 ，调 整最 近交易 日收 盘价 ，确 定公 允价值 进行 估值 。 
2）在证券交 易所市 场挂牌 交易且未实 行净价 交易的 债券按估值 日收盘 价减去 债券收盘深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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价中所 含的 债券 应收 利息 得到的 净价 进行 估值 ； 估 值日没 有交 易 的 ， 且最 近 交易日 后经 济环
境未发 生重 大变 化 ， 按 最近 交易日 债券 收盘 价减 去债 券收盘 价中 所含 的债 券应 收利息 得到 的
净价估 值 ； 如 果估 值日 无 交易 ， 且 最近 交易 日后 经 济环境 发生 了重 大变 化的 ， 将 参考 类似 投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素， 调整 最近 交易 日收盘 价， 确定 公允 价值 进行估 值。 
3）首次发行 未上市 债券采 用估值技术 确定的 公允价 值进行估值 ，在估 值技术 难以可靠
计量公 允价 值的 情况 下， 按成本 估值 。 
4）交易所以 大宗交 易方式 转让的资产 支持证 券，采 用估值技术 确定公 允价值 ，在估值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 进行 后续计 量。 
5）在全国银 行间债 券市场 交易的债券 、资产 支持证 券等固定收 益品种 ，采用 估值技术
确定公 允价 值。 
6）同 一债 券同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
7） 在任 何情 况下， 基金 管 理人如 采用 本项 第 1）－ 6 ） 小项 规定的 方法 对债 券 进行估 值，
均应被认为 采用了 适当的 估值方法。 但是， 如果基 金管理人 认为按本 项第 1 ）－6）小 项规
定的方 法对 债券 进行 估值 不能客 观反 映其 公允 价值 的，基 金管 理人 在综 合考 虑市场 成交 价 、
市场报 价 、 流 动性 、 收 益 率曲线 等多 种因 素基 础上 形成的 债券 估值 ， 基金 管 理人可 根据 具体
情况与 基金 托管 人商 定后 ，按最 能反 映 公 允价 值的 价格估 值。 
8）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（3） 权证 估值 方法 ： 
1）基金持有 的权证 ，从持 有确认日起 到卖出 日或行 权日止，上 市交易 的权证 按估值日
在证券 交易 所挂 牌的 该权 证的收 盘价 估值 ； 估值 日 没有交 易的 ， 且最 近交 易 日后经 济环 境未
发生重 大变 化， 按最 近交 易日的 收盘 价估 值； 如最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 的 ，
可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素， 调整最 近交 易市 价， 确定 公允价 格。 
2）首次发行 未上市 的权证 ，采用估值 技术确 定公允 价值，在估 值技术 难以可 靠计量公
允价值 的情 况下 ，按 成本 估值。 
3） 因持 有股 票而 享有的 配股权 ， 以及 停止 交易 、 但未行 权的 权证 ， 采用估 值技术 确定
公允价 值进 行估 值。 
4）在 任何 情况 下， 基金 管 理人如 采用 本项 第 1 ）－3 ）项规 定的 方法 对权 证进 行估值 ，
均应被认为 采用了 适当的 估值方法。 但是， 如果基 金管理人 认为按本 项第 1 ）－3）项 规定
的方法 对权 证进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ， 基 金管 理人 可根 据具 体 情况 ， 并 与基 金
托管人 商定 后， 按最 能反 映公允 价值 的价 格估 值。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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5）国 家有 最新 规定 的， 按 其规定 进行 估值 。 
（4） 衍生 品等 其他 有价 证 券等资 产按 国家 有关 规定 进行估 值。 
如基金 管理 人或 基金 托管 人发现 基金 估值 违反 基金 合同订 明的 估值 方法 、 程序 及相关 法
律法规 的规 定或 者未 能充 分维护 基金 份额 持有 人利 益时， 应立 即通 知对 方， 共同查 明原 因 ，
双方协 商解 决。 
3、特 殊情 形的 处理 
基金管 理人 、基 金托 管人 按股票 估值 方法 的 第 3 ） 项、债 券估 值方 法的 第 7 ）项、 权证
估值方 法的 第 4 ）项 进行 估值时 ，所 造成 的误 差不 作为基 金份 额净 值错 误处 理。 
六、基 金份 额持 有人 名册 的的登 记与 保管 
本基金 的基 金管 理人 和基 金托管 人须 分别 妥善 保管 的基金 份额 持有 人名 册 ， 包 括基金 合
同生效日、基金合同终 止 日、基金权益登记日、 基 金份额持有人大会权益 登 记日、每年 6
月 30 日、12 月 31 日 的基 金份额 持有 人名 册。 基金 份额持 有人 名册 的内 容至 少应包 括持 有
人的名 称和 持有 的基 金份 额。 
基金份 额持 有人 名册 由登 记结算 机构 编制 ，由 基金 管理人 审核 并提 交基 金托 管人保 管 。
基金托 管人 有权 要求 基金 管理人 提供 任意 一个 交易 日或全 部交 易日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应及 时提 供， 不得拖 延或 拒绝 提供 。 
基金管 理人 应及 时向 基金 托管人 提交 基金 份额 持有 人名册 。每 年 6 月 30 日和 12 月 31
日的基 金份 额持 有人 名册 应于下 月前 十个 工作 日内 提交 ； 基 金合 同生 效日 、 基 金合同 终止 日
等涉及 到基 金重 要事 项日 期的基 金份 额持 有人 名册 应于发 生日 后十 个 工 作日 内提交 。 
基金管 理人 和基 金托 管人 应妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ，保 存期 限 为 15 年 。基金 托
管人不 得将 所保 管的 基金 份额持 有人 名册 用于 基金 托管业 务以 外的 其他 用途 ， 并应遵 守保 密
义务 。 若 基金 管理 人或 基 金托管 人由 于自 身原 因无 法妥善 保管 基金 份额 持有 人名册 ， 应按 有
关法规 规定 各自 承担 相应 的责任 。 
七、争 议解 决方 式 
因本协 议产 生或 与之 相关 的争议 ， 双方 当事 人应通 过协商 、 调解 解决 ， 协 商、 调解不 能
解决的 ， 任何 一方 均有 权 将争议 提交 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 仲裁 地 点为北 京市 ， 按
照中国 国际 经济 贸易 仲裁 委员会 届时 有效 的仲 裁规 则进行 仲裁 。 仲裁 裁决 是 终局的 ， 对当 事
人均有 约束 力。 
争议处 理期 间， 双方 当事 人 应恪守 基金 管理 人和 基金 托管人 职责 ， 各 自继 续忠 实 、 勤勉、
尽责地 履行 基金 合同 和本 托管协 议规 定的 义务 ，维 护基金 份额 持有 人的 合法 权益。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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本协议 适用 中华 人民 共和 国法律 并从 其解 释。 
八、托 管协 议的 变更 、终 止与基 金财 产的 清算 
（一） 托管 协议 的变 更程 序 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议 进行 修 改。 修改 后的 新协 议， 其 内容不 得与
基金合 同的 规定 有任 何冲 突。基 金托 管协 议的 变更 报中国 证监 会核 准后 生效 。 
（二） 基金 托管 协议 终止 的情形 
1、基 金合 同终 止； 
2、基 金托 管 人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金托管 人接 管基 金资 产； 
3、基 金管 理人 解散 、依 法 被撤销 、破 产或 由其 他基 金管理 人接 管基 金管 理权 ； 
4、发 生法 律法 规或 基金 合 同规定 的终 止事 项。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1、基 金财 产清 算小 组 
（1）基金合 同终止 后，成 立基金清算 小组， 基金清 算小组在中 国证监 会的监 督下进行
基金清 算。 
（2）基金清 算小组 成员由 基金管理人 、基金 托管人 、具有从事 证券相 关业务 资格的注
册会计 师、 律师 以及 中国 证监会 指定 的人 员组 成。 基金清 算小 组可 以聘 用必 要的工 作 人 员 。 
（3）在基金 财产清 算过程 中，基金管 理人和 基金托 管 人应各自 履行职 责，继 续忠实、
勤勉、 尽责 地履 行基 金合 同和本 托管 协议 规定 的义 务，维 护基 金份 额持 有人 的合法 权益 。 
（4）基金清 算小组 负责基 金财产的保 管、清 理、估 价、变现和 分配。 基金清 算小组可
以依法 进行 必要 的民 事活 动。 
2、基 金财 产清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 时， 由 基金清 算小 组统 一接 管基 金财产 ； 
（2） 对基 金财 产进 行清 理 和确认 ； 
（3） 对基 金财 产进 行估 价 和变现 ； 
（4） 编制 清算 报告 ； 
（5） 聘请 会计 师事 务所 对 清算报 告进 行审 计； 
（6） 聘请 律师 事务 所对 清 算报告 出具 法律 意见 书； 
（7） 将基 金清 算结 果报 告 中国证 监会 ； 
（8） 公布 基金 清算 报告 ； 
（9） 对基 金剩 余财 产进 行 分配。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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3、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金清 算小 组在进 行基 金清 算过 程中 发生的 所有 合理 费用 ， 清算 费用由 基
金清算 小组 优先 从基 金财 产中支 付。 
4、基 金财 产按 下列 顺序 清 偿： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1）－（3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
二十一、对基金份额持有人的服务 
基金管 理人 承诺 为基 金份 额持有 人提 供一 系列 的服 务， 并将 根据 基金 份额 持有 人的需 要
和市场 的变 化增 加、 修改 这些服 务项 目。 
（一） 服务 内容 
基金管 理人 通过 四个 平台 为基金 份额 持有 人提 供专 项理财 服务 ， 包括 满意 理 财热线 、 大
成绿色 通道 、基 金 E 点 通 和财富 俱乐 部。 
“ 满意 理财 热线 ” 为基 金份 额持有 人提 供专 业化 的人 工服务 和 7× 24 小 时自 助 语音查 询服
务。 基金 份额 持有 人可 在 工作时 间选 择人 工查 询 、 咨询 、 信 息定 制、 投诉 建 议服务 ， 也可 选
择基金 管理 人客 服热 线自 助语音 系统 查询 基金 净值 、账户 情况 、公 司介 绍等 服务。 
“ 大成 绿色 通道 ” 为基 金份 额持有 人定 期发送 对 账单 服务 。 每 季度 结束 后 20 个 工作日 内，
基金管理人将向在最近 一 季度内发生交易 的 基 金份额 持 有 人 发送该 份 额 持有人 最 近 一 季 度
基金交 易对 账单 ， 记录 该 份额持 有人 最近 一季 度内 所有申 购 、 赎 回、 非交 易 过户等 交易 发生
的时间 、金 额、 数量 、价 格以及 当前 账户 的余 额等 。每年 度结 束 后 30 个 工作 日内， 基金 管
理人将 向所 有基 金份 额持 有人发送 账 户状 况对 账单 。 “ 大成 绿色 通道 ” 同时 提供 理财期 刊定 期
送阅服 务 ， 基金 管理 人定 期出版 《大 成理 财》 等专 业理财 刊物 供基 金份 额持 有人订 阅。 
 “基金 E 点通 ” 为 基金 份额 持有人 开通 了短 信服 务定 制平台 、电 子对 账单 及电 子刊物 订
阅平台 、 网站 留言 互动 平 台和网 上交 易平 台等 。 通 过先进 的网 络通 讯技 术 ， 为基金 份额 持有
人提供 高效 安全 的基 金交 易服务 、及 时迅 捷的 基金 信息和 理财 服务 。 
“ 财富 俱乐 部 ” 是 为基 金份 额持有 人中 的高 端客 户专 门设立 的服 务体 系 ， 将 为 优质客 户提
供专项 的个 性化 服务 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































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（二） 联系 方式 
1、大 成基 金管 理有 限公 司 客服热 线：4008885558 
2、大 成基 金管 理有 限公 司 网址：www.dcfund.com.cn 
3、大 成基 金管 理有 限公 司 投资理 财中 心电 话： 
深圳：0755-83195236 
北京：010-85252345/46 
上海：021-63513925/26 
二十二 、其他应披露的事项 
（一） 本基 金管 理人 、基 金 托管 人的 托管 业务 部门 目前无 重大 诉讼 事项 。 
（二 ） 最 近 3 年本 基金 管 理人 、 基 金托 管人 的托 管 业务部 门及 高级 管理 人员 没有受 到任
何处罚 。 
（三）2011 年 6 月 22 日至 2011 年 12 月 21 日发 布 的公告 
1、2011 年 6 月 22 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 广州分 公司 迁址 的公 告 》 。 
2、2011 年 7 月 19 日 《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 深证成 长 40 交 易型 开放 式 指数证 券
投资基 金 2011 年第 2 季 度 报告 》 。 
3、2011 年 7 月 26 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 上海理 财中 心迁 址的 公告 》 。 
4、2011 年 7 月 26 日《 大 成基金 管理 有限 公司 关于 沈阳分 公司 迁址 的公 告 》 。 
5、 2011 年 8 月 6 日 《 深证 成 长 40 交易 型开 放式 指数 证 券投资 基金 更新 招募 说明 书 （2011
年第 1 期） 》 、 《 深证 成长 40 交易型 开放 式指 数证 券 投资基 金更 新招 募说 明书 摘要（2011 年
第 1 期 ） 》 。 
6、2011 年 8 月 27 日《 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基 金 2011 年 半 年度报
告 》 、 《 深证 成 长 40 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基 金 2011 年半 年度 报告 摘要 》 。 
7、2011 年 9 月 27 日《 大 成基金 管理 有限 公司 南京 分公司 成立 公告 》 。 
8、2011 年 10 月 26 日《 大成基 金管 理有 限公 司关 于深证 成 长 40 交 易型 开放 式指数 证
券投资 基 金 2011 年第 3 季 度报告 》 。 
（四） 《招募 说明书 》及以 前公布的更 新的招 募说明 书与本更新 的招募 说明书 内容若有
不一致 之处 ，以 本更 新的 招募说 明书 为准 。 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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二十三、对 招募 说明书更 新部 分的说 明 
本更新 的招 募说 明书 依据 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基 金运作 管理
办法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《证 券投 资 基金信 息披 露管 理办 法 》 及其他 有关 法律
法规的 要求,对 2011 年 8 月 6 日 公布 的《 深证 成长 40 交 易型 开放式 指数 证券 投资基 金基 金
招募说 明书 》 进行 了更 新， 并根据 本基 金管 理人 对本 基金实 施的 投资 经营 活动 进行了 内容 补
充和更 新, 本更 新的 招募 说 明书主 要更 新的 内容 如下 ： 
1、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 重要 提示 ” 部分 
2、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 三、 基金 管理 人 ” 部 分。 
3、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 四、 基金 托管 人 ” 部 分。 
4、根 据最 新资 料， 更新 了 “ 五、 相关 服务 机构 ” 部分 。 
5、根 据最 新数 据， 更新 了 “ 九、 基金 的投 资 ”部分 。 
6、根 据最 新数 据， 增加 了 “ 十、 基金 的业 绩 ” 部 分。 
7、根 据最 新情况 ， 更新 了 “ 二十 一 、 对基 金份 额持 有 人的服 务 ” 部分 。 
8、根 据最 新公 告， 增加 了 “ 二十 二、 其他 应披 露的 事 项 ” 部 分， 披露了 2011 年 6 月 22
日至 2011 年 12 月 21 日 的 公告。 
9、根 据最 新情 况， 更新 了 “ 二十 三、 对招 募说 明书 更 新部分 的说 明 ” 。 
二十四、招募说明书的存放及查阅方式 
（一） 招募 说明 书的 存放 地点 
本招募 说明 书存 放在 基金 管理人 、基 金托 管人 、代 销机构 和登 记结 算机 构的 办公场 所 ，
并刊登 在基 金管 理人 、基 金托管 人的 网站 上。 
（二） 招募 说明 书的 查阅 方式 
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅本 基金 的招 募说 明书 ， 也可按 工本 费购 买本 招募 说明书 的
复印件 ，但 应以 本基 金招 募说明 书的 正本 为准 。 
二十 五、备查文件 
备查文 件等 文本 存放 在基 金管理 人 、 基 金托 管人 和 销售机 构的 办公 场所 和营 业场所 ， 在
办公时 间内 可供 免费 查阅 。 
（一） 中国 证监 会核 准 深 证成 长 40 交易 型开 放式 指 数 证券 投资 基金 募集 的文 件 深证成长 40 交易型开放式指数 证券投资基金





















































更新的 招募说明书 





































































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（二） 《 深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 基金 合同 》 
（三） 《 深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 注册 登记 业务 规则 》 
（四） 《 深 证成 长 40 交易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金 托管 协议 》 
（五） 法律 意见 书 
（六） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（七） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照 
（八） 中国 证监 会要 求的 其他文 件 
















































大成 基金 管理 有限 公 司 










































二 〇一 二年 二月 四 日
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