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消费ETF(510150)

消费ETF:更新招募说明书摘要(2012年第1号)查看PDF公告

上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
更 新的 招募 说明 书摘 要
(二零一二年第一号)
上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金( 以下 简称 “本 基金 ” ) 经中 国证 券监 督管
理 委员 会 2 0 1 0 年 1 0 月8 日 《关 于核 准上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 联接 基金
募 集的 批复 》 ( 证监 许可 〔 2 0 1 0 〕 1 3 6 0 号 文) 核准 公开 募集 。 本 基金 的基 金合 同于 2 0 1 0 年 1 2
月 8 日 正式 生效 。 本 基金 为指 数型 开放 式。
重要提示
投 资有 风险 ,投 资人 认购 (或 申购 )本 基金 时应 认真 阅读 本招 募说 明书 。
基 金的 过往 业绩 并不 预示 其未 来表 现。
本 招募 说明 书摘 要根 据本 基金 的基 金合 同和 招募 说明 书编 写, 并经 中国 证监 会核 准 。 基
金 合同 是约 定基 金当 事人 之间 权利 、 义 务的 法律 文件 。 基 金投 资人 自依 基金 合同 取得 基金 份
额 , 即 成为 基金 份额 持有 人和 本基 金合 同的 当事 人 , 其 持有 基金 份额 的行 为本 身即 表明 其对
基 金合 同的 承认 和接 受, 并按 照《 基金 法 》 、 《 运作 办法 》 、 基金 合同 及其 他有 关规 定享 有权
利 、承 担义 务。 基金 投资 人欲 了解 基金 份额 持有 人的 权利 和义 务, 应详 细查 阅基 金合 同。
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 , 但 不保 证
基 金一 定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。
本 更新 招募 说明 书所 载内 容截 止日 为 2 0 1 2 年 1 月 4 日 ,有 关财 务和 业绩 表现 数据 截止
日 为 2 0 1 1 年 9 月 3 0 日 ,财 务和 业绩 表现 数据 未经 审计 。
一、基金管理人
( 一) 基 金管 理人 概况
名 称: 招商 基金 管理 有限 公司
住 所: 深 圳市 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 8 楼
设 立日 期: 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日
法 定代 表人 : 马 蔚华
办 公地 址: 深 圳市 深南 大道 7 0 8 8 号 招商 银行 大厦 2 8 楼
电 话 : (0 7 5 5 ) 8 3 1 9 6 3 5 1传 真 : (0 7 5 5 ) 8 3 0 7 6 9 7 4
联 系人 : 曾 倩
注 册资 本: 人 民币 2 . 1 亿 元
股 权结 构和 公司 沿革 :
招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 于 2 0 0 2 年 1 2 月 2 7 日 经 中 国 证 监 会 证 监 基 金 字 [ 2 0 0 2 ] 1 0 0 号 文
批 准设 立 , 是 中国 第一 家中 外合 资基 金管 理公 司 。 公 司由 招商 证券 股份 有限 公司 、 I N G A s s e t
M a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰投 资 ) 、中 国电 力 财 务有 限公 司、 中国 华能 财务 有限 责任 公司 、中 远
财 务有 限责 任公 司共 同投 资组 建 。 经 公司 股 东 会 通过 以及 中国 证监 会批 准 , 公 司的 注册 资本
金 已 经 由 人 民 币 一 亿 元 ( R M B 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 元 ) 增 加 为 人 民 币 二 亿 一 千 万 元 ( R M B 2 1 0 ,
0 0 0 , 0 0 0 元 ) 。 2 0 0 7 年 5 月 2 2 日 , 经 公 司 股 东 会 通 过 并 由 中 国 证 监 会 批 复 同 意 , 招 商 银
行 股份 有限 公司 受让 中国 电力 财务 有限 公司 、 中 国华 能财 务有 限责 任公 司 、 中 远财 务有 限责
任 公司 及招 商证 券股 份有 限公 司分 别持 有的 公司 1 0 % 、 1 0 % 、 1 0 % 及 3 . 4 % 的 股权 ;公 司外
资 股东 I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰投 资 ) 受 让招 商证 券股 份有 限公 司持 有的 公司 3 . 3
% 的股 权 。 目 前 招 商基 金管 理有 限公 司的 股东 股权 结构 为 : 招 商银 行股 份有 限公 司持 有公 司
全 部 股 权 的 3 3 . 4 % , 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 持 有 公 司 全 部 股 权 的 3 3 . 3 % , I N G A s s e t
M a n a g e m e n t B . V . ( 荷兰 投资 )持 有公 司全 部股 权的 3 3 . 3 % 。
公 司主 要中 方股 东招 商银 行成 立 于 1 9 8 7 年 4 月 8 日 ,总 行设 在深 圳, 业务 以中 国市
场 为主 。招 商银 行于 2 0 0 2 年 4 月 9 日 在上 海证 券交 易所 上市 (股 票代 码: 6 0 0 0 3 6 ) 。 2 0 0 6
年 9 月 2 2 日 ,招 商银 行在 香港 联合 交易 所上 市( 股份 代号 : 3 9 6 8 ) 。目 前, 招商 银行 注册
资 本为 人民 币 2 1 5 . 7 7 亿 元 ,总 资产 超过 人民 币两 万亿 元。
招 商证 券股 份有 限公 司是 百年 招商 局旗 下金 融企 业, 经过 多年 创业 发展 ,已 成为 拥有 证
券 市场 业务 全牌 照的 一流 券商 。 2 0 0 9 年 1 1 月 ,招 商证 券在 上海 证券 交易 所上 市( 代 码
6 0 0 9 9 9 ) 。
公 司外 方股 东 I N G A s s e t M a n a g e m e n t B . V . ( 荷 兰投 资 ) 是 I N G 集 团的 专门 从事 资产 管理
业 务的 全资 子公 司。 I N G 集 团是 全球 最大 的多 元化 金融 集团 之一 ,在 2 0 1 0 年 《财 富》 杂 志
5 0 0 强 排名 第 1 2 位 , 投 资业 务遍 及 3 3 个 国家 。
公 司本 着 “ 诚 信、 融合 、创 新、 卓越 ” 的 经营 理念 ,力 争成 为客 户推 崇、 股东 满意 、 员
工 热爱 ,并 具有 国际 竞争 力的 专业 化的 资产 管理 公司 。
( 二) 主 要人 员情 况1 、 基金 管理 人董 事、 监事 及其 他高 级管 理人 员介 绍:
马 蔚华 , 男 , 西 南财 经大 学经 济学 博士 , 美 国南 加州 大学 荣誉 博士 , 高 级经 济师 。 1 9 8 2
年 至 1 9 8 5 年 , 在 辽 宁 省 计 委 工 作 , 历 任 副 处 长 、 副 秘 书 长 ; 1 9 8 5 年 至 1 9 8 6 年 , 在 辽 宁 省
委 办公 厅工 作; 1 9 8 6 年 至 1 9 8 8 年 ,在 中共 安徽 省委 办公 厅工 作; 1 9 8 8 年 至 1 9 9 0 年 ,任 中
国 人 民 银 行 办 公 厅 副 主 任 ; 1 9 9 0 年 至 1 9 9 2 年 , 任 中 国 人 民 银 行 计 划 资 金 司 副 司 长 ; 1 9 9 2
年 至 1 9 9 8 年 ,任 中国 人民 银行 海南 省分 行行 长兼 国家 外汇 管理 局海 南分 局局 长; 1 9 9 9 年 3
月 至今 任招 商银 行行 长。 现任 本公 司董 事长 。
辈 利佳 ( G r a n t B a i l e y ) , 男, 澳大 利亚 阿得 莱德 大学 经济 学本 科。 1 9 7 7 年 3 月 至 1 9 9 0
年 1 2 月 ,任 职澳 大利 亚财 政部 ( 1 9 8 6 年 至 1 9 8 9 年 期间 ,在 澳大 利亚 驻美 国大 使馆 任经 贸
参 赞 ) ; 1 9 9 1 年 1 月 至 1 9 9 6 年 9 月 , 任 花 旗 银 行 ( 澳 大 利 亚 ) 首 席 经 济 师 ; 1 9 9 6 年 1 0 月 至
1 9 9 8 年 1 2 月 , 任 花 旗 集 团 资 产 管 理 公 司 ( 澳 纽 ) 总 经 理 及 投 资 总 监 ; 1 9 9 9 年 1 月 至 2 0 0 1
年 5 月 ,任 花旗 集团 资产 管理 公司 ( 新 加坡 ) 总 经理 ; 2 0 0 1 年 1 1 月 至 2 0 0 2 年 1 2 月 ,任 I N G
资 产管 理公 司 ( 澳 大利 亚 ) 机 构投 资总 监 ; 2 0 0 3 年 1 月 至 2 0 0 7 年 9 月 , 任 I N G 资 产管 理公 司
( 澳 大利 亚 ) 澳 大利 亚区 域经 理 ; 2 0 0 7 年 1 0 月至 2 0 0 9 年 2 月 , 任 I N G 资 产管 理公 司 ( 迪 拜 ) 区
域 经理 ; 2 0 0 9 年 3 月 至今 ,任 I N G 亚 太资 产管 理公 司首 席执 行官 。现 任本 公司 副董 事长 。
邓 晓力 , 女 , 高 级分 析师 。 美 国纽 约州 州立 大学 经济 学博 士 。 历 任 A T & T 任 市场 科学 决策
部 市 场 分 析 师 , P r o v i d i a n F i n a n c i a l 金 融 公 司 高 级 风 险 分 析 师 , 花 旗 银 行 风 险 管 理 部 高
级 分 析 师 。 2 0 0 1 年 1 1 月 加 入 招 商 证 券 , 历 任 风 险 管 理 部 副 总 经 理 、 总 经 理 , 其 间 于 2 0 0 4
年 1 月 至 9 月 被中 国证 监会 借调 至南 方证 券行 政接 管组 工作 。 现 任招 商证 券副 总裁 , 分 管 财
务 部、 风 险 控 制 部、 清算 中心 、培 训中 心 。 现任 本公 司董 事。
许 小松 , 男 , 经 济学 博士 。 历 任深 圳证 券交 易所 综合 研究 所副 所长 , 南 方基 金管 理有 限
公 司 首 席 经 济 学 家 、 副 总 经 理 , 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 总 经 理 , 2 0 1 1 年 加 入 招 商 基 金
管 理有 限公 司, 现任 公司 总经 理、 董事 。
郑 文 光 , 男 , 美 国 寿 险 管 理 学 会 寿 险 管 理 院 士 、 香 港 中 文 大 学 工 商 管 理 硕 士 。 1 9 7 3 年
至 1 9 8 4 年 间先 后担 任美 国友 邦保 险有 限公 司香 港区 副总 裁助 理、 市场 拓展 部经 理、 副总 裁
( 营业 部 ) 等 职务 ; 1 9 8 4 年 至 2 0 0 0 年 间先 后担 任安 泰人 寿保 险 ( 百 慕达 ) 有 限公 司助 理总
经 理 、 总 经理 、 执 行董 事等 职务 ; 2 0 0 0 年 至 2 0 0 9 年 间担 任 I N G 集 团亚 太区 香港 、 澳 门地 区
总 经理 。 1 9 8 8 年 至今 担任 香港 海港 扶轮 社社 员; 1 9 9 9 年 至今 担任 香港 童军 总会 筲箕 湾区 会
会 长; 2 0 1 0 年 至今 担任 交通 康联 人寿 保险 公司 独立 董事 。现 任本 公司 独立 董事 。陈 春花 , 女 , 华 南理 工大 学工 商管 理学 院教 授 、 博 导 , 南 京大 学博 士后 。 曾 任华 南理 工
大 学工 商管 理学 院副 院长 , 现 任北 京大 学客 座研 究员 、 新 加坡 国立 大学 客座 教授 、 澳 洲国 立
大 学国 际管 理硕 士课 程客 座教 授 、 广 东省 企业 管理 协会 常务 理事 、 广 东省 企业 文化 协会 常务
理 事和 广东 省精 神文 明协 会理 事。 陈春 花教 授曾 先后 出任 山东 六和 集团 总裁 、康 佳集 团 、 科
龙 集团 、 T C L 集 团 、 美 的家 电 、 南 方航 空 、 广 东电 信等 公司 管理 顾问 。 讲 授课 程主 要有 《 组
织 行为 学》 、《 企业 文化 与跨 文化 管理 》等 。现 任本 公司 独立 董事 。
周 语菡 ,女 ,美 国加 州州 立大 学索 诺玛 分校 M B A 。 曾先 后就 职于 丸红 株氏 会社 (美 国 )
公 司产 品部 , A n a n d a ( U S A ) 亚 洲业 务部 , 美 国 A S I 太 平洋 地区 业务 发展 部副 主任 , 美 国 i L i n k
G l o b a l 公 司高 级分 析员 以及 咨询 委员 会委 员 。 2 0 0 1 年 初至 2 0 0 5 年, 就 职于 香港 招商 局中 国
投 资管 理有 限公 司, 出任 董事 总经 理一 职, 管理 上市 直接 投资 基金 - 招 商中 国直 接投 资基 金
( H K 0 1 3 3 ) 。 其 间曾 先后 出任 招商 证券 监事 会主 席 , 巨 田证 券监 事会 主席 , 巨 田基 金管 理有
限 公司 董事 等职 务。 2 0 0 6 年 至 2 0 0 7 年 ,任 职于 中集 集团 ,出 任南 美战 略发 展项 目负 责人 。
2 0 0 8 年 至 今 , 出 任 招 商 局 中 国 基 金 有 限 公 司 ( H K 0 1 3 3 ) 之 董 事 及 招 商 局 中 国 投 资 管 理 有 限 公
司 的董 事总 经理 。现 任公 司独 立董 事 。
张 卫华 , 女 , 会 计师 。 1 9 8 1 年 0 7 月 ― ― 1 9 8 3 年 1 1 月 , 任 江苏 省连 云港 市汽 车运 输公 司
财 务部 会计 ; 1 9 8 3 年 1 1 月 ― ― 1 9 8 8 年 0 8 月 , 任 中国 银行 连云 港分 行外 汇会 计部 主任 ; 1 9 8 8
年 0 8 月 ― ― 1 9 9 4 年 1 1 月 , 历 任 招 商 银 行 总 行 国 际 部 、 会 计 部 主 任 、 证 券 业 务 部 总 经 理 助
理 ; 1 9 9 4 年 1 1 月 ― ― 2 0 0 6 年 0 2 月 ,历 任招 银证 券、 国通 证券 及招 商证 券股 份有 限公 司总
裁 助理 兼稽 核审 计部 总经 理; 2 0 0 1 年 1 2 月 ― ― 2 0 0 9 年 0 4 月 ,任 招商 证券 股份 有限 公司 职
工 代表 监事 ; 2 0 0 6 年 0 3 月 ― ― 2 0 0 9 年 0 4 月, 任 招商 证券 股份 有限 公司 稽核 监察 总审 计师 ;
2 0 0 9 年 0 4 月 起任 招商 证券 股份 有限 公司 合规 总监 ,现 任公 司监 事会 主席 。
周 松 , 男 , 武 汉 大 学 世 界 经 济 本 科 专 业 , 硕 士 学 历 。 1 9 9 7 年 2 月 加 入 招 商 银 行 , 1 9 9 7
年 2 月 至 2 0 0 6 年 6 月 历任 招商 银行 总行 计划 资金 部经 理 、 总 经理 助理 、 副 总经 理 , 2 0 0 6 年
6 月 至 2 0 0 7 年 7 月 任招 商银 行总 行计 划财 务部 副总 经理 , 2 0 0 7 年 7 月 至 2 0 0 8 年 7 月 任招 商
银 行 武 汉 分 行 副 行 长 。 2 0 0 8 年 7 月 起 担 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部 负 责 人 , 现 任 本 公 司 监
事 。
林 嘉丽 , 女, 香 港城 市大 学法 学专 业毕 业 , 香 港执 业律 师 。 2 0 0 3 年 1 月 至 2 0 0 3 年 8 月
在 澳纽 银行 中小 企业 部任 助理 经理 ; 2 0 0 4 年 8 月 至 2 0 0 8 年 5 月 在富 而德 律师 事务 所任 见习
律 师 ; 2 0 0 8 年 6 月 至今 在 I N G 投 资管 理 ( 亚 洲 ) 有 限公 司任 亚太 区法 律顾 问 。 现 任公 司监 事 。
欧 志 明 , 男 , 华 中 科 技 大 学 经 济 学 及 法 学 双 学 士 、 投 资 经 济 硕 士 ; 2 0 0 2 年 加 入 广 发 证
券 深圳 业务 总部 任机 构客 户经 理 ; 2 0 0 3 年 4 月 至 2 0 0 4 年 7 月 于广 发证 券总 部任 风险 控制 岗从 事 风 险 管 理 工 作 ; 2 0 0 4 年 7 月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾 任 法 律 合 规 部 高 级 经 理 、
副 总监 ,现 任法 律合 规部 总监 ,公 司监 事。
路 明 , 男 , 中 南 财 经 政 法 大 学 金 融 学 硕 士 。 1 9 9 9 年 加 入 银 华 基 金 管 理 公 司 , 担 任 交 易
主 管职 务 ; 2 0 0 5 年 加入 东方 基金 管理 公司 , 担 任交 易总 监职 务 ; 2 0 0 6 年 7 月 加入 招商 基金
管 理有 限公 司, 曾任 交易 部高 级交 易员 、首 席交 易员 ,现 任交 易部 总监 , 公司 监事 。
杨 奕 , 男, 芝 加哥 大学 商学 院 M B A 优 异毕 业生 。 杨 奕先 生具 有丰 富的 金融 证券 从业 经
验 , 拥 有 特 许 金 融 分 析 师 ( C F A ) 和 中 国 注 册 会 计 师 ( C P A ) 资 格 。 曾 任 职 于 深 圳 能 源 石 油
化 工 贸 易 有 限 公 司 和 中 国 宝 安 集 团 股 份 有 限 公 司 。 2 0 0 3 年 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 , 曾
任 基金 管理 部高 级研 究员 , 固 定收 益投 资部 副总 监 , 专 户资 产投 资部 总监 兼投 资经 理 , 现 任
公 司副 总经 理兼 投资 经理 。
王 晓东 , 女 , 上 海财 经大 学经 济学 硕士 。 曾 任南 方证 券有 限公 司深 南中 路营 业部 总经 理 、
深 圳特 区证 券总 经理 助理 、巨 田基 金管 理有 限公 司( 现摩 根士 丹利 华鑫 基金 )副 总经 理 、 华
林 证 券 有 限 责 任 公 司 总 裁 , 2 0 0 7 年 加 入 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司 。 2 0 0 7 年 9 月 至 2 0 1 0 年 3
月 任招 商基 金管 理有 限公 司监 事长 ,现 任招 商基 金管 理有 限公 司副 总经 理。
赵 生章 , 男 , 中 国人 民大 学经 济学 博士 。 曾 任国 信证 券有 限公 司投 资银 行部 任项 目经 理 、
招 商证 券股 份有 限公 司投 资银 行二 部副 经理 、 内 核部 经理 ( 投 行内 核小 组负 责人 ) 、 公 司董
事 会 办 公 室 经 理 ( 负 责 公 司 公 开 发 行 及 上 市 等 相 关 事 宜 ) , 2 0 0 2 年 起 参 与 招 商 基 金 管 理 有
限 公司 筹备 , 公 司成 立后 曾任 督察 长、 总经 理助 理, 现任 招商 基金 管理 有限 公司 副总 经理 。
陈 喆 , 男, 经 济学 硕士 。 曾 任美 国富 兰克 林邓 普顿 基金 集团 中国 代表 , 中 银国 际证 券有
限 责任 公司 执行 董事 ,南 方证 券股 份有 限公 司投 行部 副总 经理 等职 ,具 有近 1 5 年 金融 证券
从 业 经 验 , 持 有 证 券 发 行 、 经 纪 和 基 金 从 业 资 格 。 2 0 0 8 年 2 月 加 入 招 商 基 金 , 现 任 公 司 副
总 经理 。
吴 武 泽 , 男 , 华 中 科 技 大 学 管 理 学 硕 士 , 对 外 经 济 贸 易 大 学 经 济 学 博 士 。 从 2 0 0 0 年 6
月 开 始 在 特 华 投 资 有 限 公 司 工 作 , 从 事 行 业 研 究 ; 2 0 0 1 年 2 月 加 盟 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公
司 , 负 责 数 量 分 析 、 基 金 研 究 、 系 统 开 发 等 方 面 的 工 作 , 先 后 任 研 究 员 、 业 务 主 管 。 2 0 0 3
年 9 月 加入 招商 基金 , 一 直从 事数 量研 究和 模型 开发 等工 作 , 曾 任公 司投 资风 险管 理部 总监 ,
现 任公 司督 察长 。
2 、 本基 金基 金经 理介 绍王 平, 男, 中南 大学 管理 科学 与工 程专 业硕 士。 2 0 0 6 年 加入 招商 基金 管理 有限 公司 ,
历 任投 资风 险管 理部 助理 数量 分析 师、 风险 管理 部数 量分 析师 、高 级风 控经 理、 副总 监 , 主
要 从事 投资 风险 管理 、金 融工 程与 数量 化投 资策 略研 究、 股指 期货 投资 策略 研究 等工 作 。 现
任 招 商深 证 1 0 0 指 数证 券投 资基 金 基 金经 理( 管理 时间 : 2 0 1 0 年 6 月 2 2 日 至今 ) 、 深 证电
子 信息 传媒 产业 ( T M T )5 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 及 联 接基 金 基 金经 理( 管理 时
间 : 2 0 1 1 年 6 月 2 7 日 至今 ) 、 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金及 联接 基金 基金
经 理( 管 理时 间: 2 0 1 0 年 1 2 月 8 日 至今 ) 。
3 3 3 3 、 投资 决策 委员 会成 员
公 司的 投资 决策 委员 会由 如下 成员 组成 : 副 总经 理杨 奕 、 总 经理 助理 兼固 定收 益投 资部
负 责人 张国 强 、 总 经理 助理 兼股 票投 资部 负责 人袁 野 、 专 户资 产投 资部 总监 杨渺 、 研 究部 总
监 陈玉 辉、 交易 部总 监路 明。
4 4 4 4 、 上述 人员 之间 均不 存在 近亲 属关 系。
二、基金托管人
1 、 基金 托管 人基 本情 况
本 基金 之基 金托 管人 为中 国 工 商 银 行股 份有 限公 司( 简称 “ 中 国 工 商 银 行 ”) , 基本 情
况 如下 :
名 称 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 5 5 号
成 立 时 间 : 1 9 8 4 年 1 月 1 日
法 定 代 表 人 : 姜 建 清
注 册 资 本 : 人 民 币 3 4 9 , 0 1 8 , 5 4 5 , 8 2 7 元
联 系 电 话 : 0 1 0 - 6 6 1 0 5 7 9 9
联 系 人 : 赵 会 军
2 、 基金 托管 业务 经营 情况
作 为 中 国 大 陆 托 管 服 务 的 先 行 者 , 中 国 工 商 银 行 自 1 9 9 8 年 在 国 内 首 家 提 供 托 管 服
务 以 来 , 秉 承 “ 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 ” 的 宗 旨 , 依 靠 严 密 科 学 的 风 险 管 理 和 内 部 控 制
体 系 、 规 范 的 管 理 模 式 、 先 进 的 营 运 系 统 和 专 业 的 服 务 团 队 , 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职
责 , 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构 和 企 业 客 户 提 供 安 全 、 高 效 、 专 业 的 托
管 服 务 , 展 现 优 异 的 市 场 形 象 和 影 响 力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产
品 线 。 拥 有 包 括 证 券 投 资 基 金 、 信 托 资 产 、 保 险 资 产 、 社 会 保 障 基 金 、 安 心 账 户 资 金 、企 业 年 金 基 金 、 Q F I I 资 产 、 Q D I I 资 产 、 股 权 投 资 基 金 、 证 券 公 司 集 合 资 产 管 理 计 划 、
证 券 公 司 定 向 资 产 管 理 计 划 、 商 业 银 行 信 贷 资 产 证 券 化 、 基 金 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 、
Q D I I 专 户 资 产 、 E S C R O W 等 门 类 齐 全 的 托 管 产 品 体 系 , 同 时 在 国 内 率 先 开 展 绩 效 评 估 、
风 险 管 理 等 增 值 服 务 , 可 以 为 各 类 客 户 提 供 个 性 化 的 托 管 服 务 。 截 至 2 0 1 1 年 9 月 , 中 国
工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 2 2 5 只 , 其 中 封 闭 式 7 只 , 开 放 式 2 1 8 只 。 自 2 0 0 3 年 以 来 ,
本 行 连 续 八 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港 《 财 资 》 、 美 国 《 环 球
金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权 威 财 经 媒 体 评 选 的 2 6 项 最 佳 托 管
银 行 大 奖 ; 是 获 得 奖 项 最 多 的 国 内 托 管 银 行 , 优 良 的 服 务 品 质 获 得 国 内 外 金 融 领 域 的
持 续 认 可 和 广 泛 好 评 。
3 、 基 金托 管部 门的 设置 及员 工情 况
截 至 2 0 1 1 年 9 月 末 , 中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 部 共 有 员 工 1 4 5 人 , 平 均 年 龄 3 0 岁 ,
9 5 % 以 上 员 工 拥 有 大 学 本 科 以 上 学 历 , 高 管 人 员 均 拥 有 研 究 生 以 上 学 历 或 高 级 技 术 职
称 。
三、相关服务机构
(一)场内申购、赎回代理机构
( 1 ) 代销 机构 :招 商证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 深圳 市福 田区 益田 路江 苏大 厦 A 座 3 8 -4 5 层
法 定代 表人 :宫 少林
电 话 : (0 7 5 5 ) 8 2 9 6 0 2 2 3
传 真 : (0 7 5 5 ) 8 2 9 6 0 1 4 1
联 系人 :林 生迎
( 2 ) 代销 机构 : 平 安证 券有 限责 任公 司
注 册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路大 中华 国际 交易 广场 8 楼
法 定代 表人 :杨 宇翔
电 话 : (0 7 5 5 ) 2 2 6 2 6 3 9 1
传 真 : (0 7 5 5 ) 8 2 4 0 0 8 6 2
联 系人 :郑 舒丽
( 3 ) 代销 机构 :西 藏同 信证 券有 限责 任公 司
注 册 地址 :西 藏自 治区 拉萨 市北 京中 路 1 0 1 号法 定代 表人 :贾 绍君
电 话: 0 2 1 -3 6 5 3 3 0 1 6
传 真: 0 2 1 -3 6 5 3 3 0 1 7
联 系人 :王 伟光
( 4 ) 代销 机构 :中 航证 券有 限公 司
注 册地 址: 南昌 市抚 河北 路 2 9 1 号
法 定代 表人 :杜 航
电 话: 0 7 9 1 - 8 6 7 6 8 6 8 1
传 真: 0 7 9 1 - 8 6 7 7 0 1 7 8
联 系人 : 戴 蕾
( 5 ) 代销 机构 :国 海证 券有 限责 任公 司
注 册地 址: 南宁 市滨 湖路 4 6 号
法 定代 表人 : 张 雅锋
电 话: ( 0 7 5 5 ) 8 3 7 0 9 3 5 0
传 真: ( 0 7 5 5 ) 8 3 7 0 0 2 0 5
联 系人 : 牛 孟宇
( 6 ) 代销 机构 : 齐 鲁证 券有 限公 司
注 册地 址: 山东 省济 南市 经十 路 2 0 5 1 8 号
法 定代 表人 :李 玮
电 话: 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 1 5 5
传 真: 0 5 3 1 - 6 8 8 8 9 7 5 2
联 系人 :吴 阳
( 7 ) 代销 机构 :华 宝证 券有 限责 任公 司
注 册地 址: 上海 市陆 家嘴 环路 1 6 6 号 未来 资产 大厦 2 7 层
法 定代 表人 :陈 林
电 话 : (0 2 1 )5 0 1 2 2 2 2 2
传 真 : (0 2 1 )5 0 1 2 2 2 0 0
联 系人 :宋 歌
( 8 ) 代销 机构 :山 西证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 太原 市府 西街 6 9 号 山西 国际 贸易 中心 东塔 楼法 定代 表人 :侯 巍
电 话: 0 3 5 1 - 8 6 8 6 6 5 9
传 真: 0 3 5 1 - 8 6 8 6 6 1 9
联 系人 :郭 熠
( 9 ) 代销 机构 : 广 发证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 广州 天河 区天 河北 路 1 8 3 - 1 8 7 号 大都 会广 场 4 3 楼 ( 4 3 0 1 - 4 3 1 6 房 )
法 定代 表人 : 林 治海
电 话 : (0 2 0 )8 7 5 5 5 8 8 8
传 真 : (0 2 0 )8 7 5 5 5 4 1 7
联 系人 :黄 岚
( 1 0 ) 代销 机构 :东 海证 券有 限责 任公 司
注 册地 址: 江苏 省常 州市 延陵 西路 2 3 号 投资 广场 1 8 - 1 9 楼
法 定代 表人 :朱 科敏
电 话: 0 5 1 9 - 8 8 1 5 7 7 6 1
传 真: 0 5 1 9 - 8 8 1 5 7 7 6 1
联 系人 :李 涛
( 1 1 ) 代销 机构 :东 吴证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 苏州 工业 园区 翠园 路 1 8 1 号 商旅 大厦 1 8 - 2 1 层
法 定代 表人 :吴 永敏
电 话: 0 5 1 2 - 6 5 5 8 1 1 3 6
传 真: 0 5 1 2 - 6 5 5 8 8 0 2 1
联 系人 :方 晓丹
( 1 2 ) 代销 机构 :东 兴证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 北京 市西 城区 金融 大街 5 号 新盛 大厦 B 座 1 2 - 1 5 层
法 定代 表人 :徐 勇力
电 话: 0 1 0 - 6 6 5 5 5 3 1 6
传 真: 0 1 0 - 6 6 5 5 5 2 4 6
联 系人 : 汤 漫川
( 1 3 ) 代销 机构 :信 达证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 北 京市 西城 区闹 市口 大街 9 号 院 1 号 楼法 定代 表人 :张 志刚
电 话 : (0 1 0 ) 6 3 0 8 1 0 0 0
传 真 : (0 1 0 ) 6 3 0 8 0 9 7 8
联 系人 :唐 静
( 1 4 ) 代销 机构 :光 大证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 上海 市静 安区 新闸 路 1 5 0 8 号
法 定代 表人 :徐 浩明
电 话 : (0 2 1 )2 2 1 6 9 9 9 9
传 真 : (0 2 1 )2 2 1 6 9 1 3 4
联 系人 :刘 晨
( 1 5 ) 代销 机构 :申 银万 国证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 上海 市常 熟路 1 7 1 号
法 定代 表人 :丁 国荣
电 话: 0 2 1 - 5 4 0 3 3 8 8 8
传 真: 0 2 1 - 5 4 0 3 8 8 4 4
联 系人 :曹 晔
( 1 6 ) 代销 机构 :安 信证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 深圳 市福 田区 金田 路 4 0 1 8 号 安联 大厦 3 5 层 、 2 8 层 A 0 2 单 元
法 定代 表人 :牛 冠兴
电 话: 0 7 5 5 - 8 2 8 2 5 5 5 1
传 真: 0 7 5 5 - 8 2 5 5 8 3 5 5
联 系人 :余 江
( 1 7 ) 代销 机构 :国 泰君 安证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 上海 市浦 东新 区商 城路 6 1 8 号
法 定代 表人 : 万 建华
电 话: 0 2 1 - 3 8 6 7 6 6 6 6
传 真: 0 2 1 - 3 8 6 7 0 6 6 6
联 系人 :芮 敏祺
( 1 8 ) 代销 机构 :宏 源证 券股 份有 限公 司
注 册地 址: 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 2 3 3 号法 定代 表人 : 冯 戎
电 话 : (0 1 0 ) 8 8 0 8 5 8 5 8
传 真 : (0 1 0 ) 8 8 0 8 5 1 9 5
联 系人 :李 巍
(二)注册登记机构
名 称: 中国 证券 登记 结算 有限 责任 公司
地 址: 北京 市西 城区 太平 桥大 街 1 7 号
法 定代 表人 :金 颖
联 系人 :刘 永卫
联 系电 话: ( 0 2 1 ) 5 8 8 7 2 6 2 5
传 真: ( 0 2 1 ) 6 8 8 7 0 3 1 1
(三)律师事务所和经办律师
名 称: 北京 市高 朋律 师事 务所
注 册地 址: 北 京市 朝阳 区东 三环 北路 2 号 南银 大厦 2 8 层
法 定代 表人 :王 磊
电 话: ( 0 1 0 ) 5 9 2 4 1 1 8 8
传 真 : (0 1 0 )5 9 2 4 1 1 9 9
经 办律 师: 王明 涛、 董文 浩
联 系人 : 王 明涛
(四)会计师事务所和经办注册会计师
名 称: 德勤 华永 会计 师事 务所 有限 公司
注 册地 址 : 上海 市延 安东 路 2 2 2 号 3 0 楼
法 定代 表人 : 卢 伯卿
电 话: (0 2 1 ) 6 1 4 1 8 8 8 8
传 真: (0 2 1 ) 6 3 3 5 0 1 7 7
经 办注 册会 计师 :曾 浩、 汪芳
联 系人 : 曾 浩四、基金的名称: 上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金
五、基金类型: 指 数型 开放 式
六、基金的投资目标: 紧 密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
七、投资方向
本 基 金 的 投 资 于 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 , 包 括 上 证 消 费 8 0 指 数 的 成 份 股 及 其 备 选
成 份股 、 一 级市 场新 发股 票 、 债 券 、 权 证以 及经 中国 证监 会批 准的 允许 本基 金投 资的 其它 金
融 工具 。 如 法律 法规 或监 管机 构以 后允 许基 金投 资其 他品 种 , 基 金管 理人 在履 行适 当程 序后 ,
可 以将 其纳 入投 资范 围。
本 基金 投资 于上 证消 费 8 0 指 数的 成份 股及 其备 选成 份股 的资 产比 例不 低于 该基 金资 产
净 值的 9 0 % 。 为 更好 地实 现投 资目 标 , 本 基金 可少 量投 资于 部分 非成 份股 、 一 级市 场新 发股
票 、 债 券 、 权 证及 中国 证监 会允 许基 金投 资的 其他 金融 工具 , 该 部分 资产 比例 不高 于基 金资
产 净值 的 5 % 。
八、基金的投资策略
本 基金 以上 证消 费 8 0 指 数为 标的 指数 ,采 用完 全复 制法 ,即 完全 按照 标的 指数 成份 股
组 成及 其权 重构 建基 金股 票投 资组 合 , 进 行被 动式 指数 化投 资 。 股 票在 投资 组合 中的 权重 原
则 上根 据标 的指 数成 份股 及其 权重 的变 动而 进行 相应 调整 。 但 在因 特殊 情况 ( 如 流动 性不 足
等 ) 导 致无 法获 得足 够数 量的 股票 时 , 基 金管 理人 将搭 配使 用其 他合 理方 法进 行适 当的 替代 。
本 基金 跟踪 标的 指数 成份 股和 备选 成份 股的 资产 比例 不低 于基 金资 产净 值的 9 0 % 。
(一)投资组合管理
1 、 投资 组合 的构 建
( 1 ) 确定 目标 组合 。主 要采 取完 全复 制法 ,即 完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成 及其 权
重 构建 基金 股票 投资 组合 。
( 2 ) 制定 建仓 策略 。依 据对 标的 指数 成份 股的 流动 性和 交易 成本 等因 素所 做的 分析 ,
制 定合 理的 建仓 策略 。
( 3 ) 逐步 调整 组合 。基 金经 理在 规定 时间 内, 采取 适当 的手 段和 措施 ,对 实际 投资 组合 进行 动态 调整 ,直 至达 到紧 密跟 踪标 的指 数的 目标 。
2 、 日常 投资 组合 管理
( 1 ) 标的 指数 定期 调整
根 据标 的指 数的 编制 规则 及调 整公 告 , 本 基金 在指 数成 份股 调整 生效 前 , 分 析并 确定 组
合 调整 策略 , 及 时进 行投 资组 合的 优化 调整 , 减 少流 动性 冲击 , 尽 量减 少标 的指 数成 份股 变
动 所带 来的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 。
( 2 ) 标的 指数 成份 股票 临时 调整
在 标的 指数 成份 股票 调整 周期 内 , 若 出现 成份 股票 临时 调整 的情 形 , 本 基金 管理 人将 密
切 关注 样本 股票 的调 整, 并及 时制 定相 应的 投资 组合 调整 策略 。
( 3 ) 成份 股公 司行 为信 息的 日常 跟踪 与分 析
跟 踪分 析标 的指 数成 份股 公司 行为 等信 息, 如股 本变 化、 分红 、配 股、 增发 、停 牌 、 复
牌 等重 大公 司信 息 , 分 析这 些信 息对 指数 的影 响 , 并 根据 这些 信息 确定 基金 投资 组合 每日 交
易 策略 。
( 4 ) 每日 申购 赎回 情况 的跟 踪与 分析
跟 踪分 析每 日基 金申 购和 赎回 信息 , 结 合基 金的 现金 头寸 管理 , 制 定交 易策 略以 应对 基
金 的申 购赎 回。
( 5 ) 投资 组合 持有 证券 、现 金头 寸及 流动 性分 析。
跟 踪分 析每 日基 金实 际投 资组 合与 目标 组合 的差 异及 差异 产生 的原 因 , 并 对拟 调整 的成
份 股的 流动 性进 行分 析。
( 6 ) 投资 组合 调整 。
使 用数 量化 分析 模型 , 选 择最 优调 整方 案 , 制 定组 合交 易调 整策 略 ; 如 标的 指数 成份 股
调 整 、 成 份股 公司 发生 兼并 等重 大事 件 , 可 提请 投资 决策 委员 会召 开会 议 , 决 定基 金的 操作
策 略; 调整 投资 组合 ,达 到所 追求 的目 标组 合的 持仓 结构 。
( 7 ) 制作 管理 基金 每日 申购 赎回 清单 。
以 T - 1 日 标的 指数 成份 股的 构成 及其 权重 为基 础, 并考 虑 T 日 将发 生的 上市 公司 变动
等 情况 ,制 作 T 日 基金 申购 赎回 清单 并公 告。
( 8 ) 跟踪 偏离 度的 监控 与管 理
每 日跟 踪基 金组 合与 标的 指数 表现 的偏 离度 , 每 月末 、 季 度末 定期 分析 基金 的实 际组
合 与标 的指 数表 现的 累计 偏离 度 、 跟 踪误 差变 化情 况及 其原 因 , 并 优化 跟踪 偏离 度管 理方
案 。 在 正常 情况 下 , 本 基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0 . 2 % , 年 跟踪 误差 不超 过 2 % 。如 因指 数编 制规 则调 整或 其他 因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 超过 上述 范围 , 基 金管 理人
将 采取 合理 措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪 误差 进一 步扩 大。
(二)投资决策流程
1 、 投资 决策 依据
( 1 ) 须符 合国 家有 关法 律法 规, 严格 遵守 基金 合同 及公 司章 程;
( 2 ) 维护 基金 份额 持有 人利 益作 为基 金投 资的 最高 准则 。
2 、 投资 决策 流程
( 1 ) 投 资 决 策 。 投 资 决 策 委 员 会 定 期 不 定 期 召 开 投 资 决 策 委 员 会 议 , 对 相 关 重 大 事 项
做 出决 策。 基金 经理 根据 投资 决策 委员 会的 决议 ,做 出基 金投 资管 理的 日常 决策 。
( 2 ) 组合 构建 。基 金经 理采 取完 全复 制法 ,即 完全 按照 标的 指数 的成 份股 组成 及其 权
重 构建 股票 投资 组合 , 并 根据 标的 指数 成份 股及 其权 重的 变动 而进 行相 应的 调整 。 在 追求 跟
踪 误差 和跟 踪偏 离度 最小 化的 前提 下 , 基 金经 理可 采取 适当 的方 法 , 提 高投 资效 率 , 降 低交
易 成本 ,控 制投 资风 险。
( 3 ) 交易 执行 。交 易部 负责 基金 的具 体交 易执 行, 同时 履行 一线 监控 的职 责。
( 4 ) 组合 监控 与调 整。 基金 经理 在 指 数编 制方 法发 生变 更、 指数 成份 股定 期或 临时 调
整 、 指 数成 份股 出现 股本 变化 、 增 发 、 配 股等 情形 、 成 份股 停牌 、 成 份股 流动 性不 足 、 基 金
申 购赎 回出 现的 现金 流量 等 情形 下 , 对 基金 投资 组合 进行 动态 监控 和调 整 , 密 切跟 踪标 的指
数 。
( 5 ) 绩效 评估 。基 金经 理及 风险 管理 部定 期不 定期 对投 资组 合的 偏离 度和 跟踪 误差 进
行 跟踪 和评 估 。 风 险管 理部 负责 对各 决策 环节 的事 前及 事后 风险 、 操 作风 险等 投资 风险 进行
监 控 , 并 对投 资风 险及 绩效 做出 评估 , 提 供给 投资 决策 委员 会 、 投 资总 监 、 基 金经 理等 相关
人 员 。 基 金经 理依 据绩 效评 估报 告对 投资 进行 总结 或检 讨 , 如 果需 要 , 亦 对投 资组 合进 行相
应 的调 整。
基 金管 理人 在确 保基 金份 额持 有人 利益 的前 提下 , 根 据环 境的 变化 和基 金实 际投 资的 需
要 , 有 权对 上述 投资 程序 做出 调整 , 并 将调 整内 容在 基金 招募 说明 书及 招募 说明 书更 新中 予
以 公告 。
九、业绩比较基准:
本 基金 业绩 比较 基准 为标 的指 数。 本基 金标 的指 数为 上证 消费 8 0 指 数。
如 果今 后法 律法 规发 生变 化 , 或 者指 数编 制单 位变 更或 停止 上证 消费 8 0 指 数的 编制 及发 布 、或 上证 消费 8 0 指 数由 其他 指数 替代 、 或 由于 指数 编制 方法 等重 大变 更导 致上 证消 费 8 0 指 数
不 宜继 续作 为标 的指 数 , 或 者有 更权 威的 、 更 能为 市场 普遍 接受 的业 绩比 较基 准推 出 , 或 者
是 市场 上出 现更 加适 合用 于本 基金 的业 绩基 准的 股票 指数 时 , 本 基金 可以 在报 中国 证监 会备
案 后变 更业 绩比 较基 准并 及时 公告 。
十、投资组合报告:
上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 管 理人 - 招商 基 金管 理 有 限公 司 的 董事 会
及 董事 保证 本报 告所 载资 料不 存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述 或重 大遗 漏 , 并 对其 内容 的真 实性 、
准 确性 和完 整性 承担 个别 及连 带责 任 。
本 投资 组合 报告 所载 数据 截至 2 0 1 1 年 0 9 月 3 0 日, 来 源于 《上 证消 费 8 0 交 易型 开放 式
指 数证 券投 资基 金 2 0 1 1 年 第 3 季 度报 告 》 。
1 、 报 告期 末基 金资 产组 合情 况
序 号 项 目 金 额( 元) 占 基金 总资 产的 比例 ( % )
1 权 益投 资 1 , 5 2 5 , 5 1 0 , 6 5 2 . 5 9 9 9 . 3 9
其 中: 股票 1 , 5 2 5 , 5 1 0 , 6 5 2 . 5 9 9 9 . 3 9
2 固 定收 益投 资 - -
其 中: 债券 - -
资 产支 持证 券 - -
3 金 融衍 生品 投资 - -
4 买 入返 售金 融资 产 - -
其 中: 买断 式回 购的 买入 返售
金 融资 产
- -
5 银 行存 款和 结算 备付 金合 计 9 , 2 6 2 , 0 6 7 . 5 4 0 . 6 0
6 其 他资 产 1 2 9 , 8 2 9 . 0 1 0 . 0 1
7 合 计 1 , 5 3 4 , 9 0 2 , 5 4 9 . 1 4 1 0 0 . 0 0
注 :此 处的 股票 投资 项含 可退 替代 款估 值增 值。
2 、 报 告期 末按 行业 分类 的股 票投 资组 合
( 1 ) 报告 期末 指 数投 资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
代 码 行 业类 别 公 允价 值( 元) 占 基金 资产 净值 比例 ( % )
A 农 、林 、牧 、渔 业 5 9 , 1 2 5 , 2 6 0 . 1 3 3 . 8 6
B 采 掘业 - -
C 制 造业 1 , 1 9 5 , 1 3 0 , 4 0 4 . 4 8 7 7 . 9 4
C 0 食 品、 饮料 4 4 1 , 1 3 8 , 3 6 6 . 9 6 2 8 . 7 7
C 1 纺 织、 服装 、皮 毛 8 5 , 4 6 1 , 2 0 5 . 1 8 5 . 5 7
C 2 木 材、 家具 - -
C 3 造 纸、 印刷 - -C 4 石 油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C 5 电 子 5 2 , 7 4 5 , 5 5 0 . 9 8 3 . 4 4
C 6 金 属、 非金 属 2 8 , 6 4 9 , 9 1 1 . 5 2 1 . 8 7
C 7 机 械、 设备 、仪 表 2 1 6 , 2 1 5 , 5 0 0 . 3 5 1 4 . 1 0
C 8 医 药、 生物 制品 3 7 0 , 9 1 9 , 8 6 9 . 4 9 2 4 . 1 9
C 9 9 其 他制 造业 - -
D
电 力、 煤气 及水 的生 产和 供应
业
- -
E 建 筑业 - -
F 交 通运 输、 仓储 业 - -
G 信 息技 术业 - -
H 批 发和 零售 贸易 1 3 4 , 1 7 7 , 0 3 8 . 0 9 8 . 7 5
I 金 融、 保险 业 - -
J 房 地产 业 - -
K 社 会服 务业 1 4 , 6 4 6 , 8 1 3 . 7 7 0 . 9 6
L 传 播与 文化 产业 3 6 , 9 5 3 , 0 7 0 . 8 1 2 . 4 1
M 综 合类 8 5 , 4 7 8 , 0 6 5 . 3 1 5 . 5 7
合 计 1 , 5 2 5 , 5 1 0 , 6 5 2 . 5 9 9 9 . 4 9
( 2 ) 报告 期末 积极 投 资 按 行业 分类 的股 票投 资组 合
本 基金 本报 告期 末未 持 有 积 极投 资 的 股票 。
3 、 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
( 1 ) 报告 期末 指数 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明细
序 号 股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值( 元)
占 基金 资产 净
值 比例 (% )
1 6 0 0 5 1 9 贵 州茅 台 9 0 1 , 4 2 9 1 7 1 , 8 0 3 , 3 5 3 . 1 1 1 1 . 2 0
2 6 0 0 1 0 4 上 海汽 车 4 , 2 2 0 , 6 8 9 6 7 , 4 4 6 , 6 1 0 . 2 2 4 . 4 0
3 6 0 0 8 8 7 伊 利股 份 3 , 6 6 4 , 1 7 5 6 7 , 0 5 4 , 4 0 2 . 5 0 4 . 3 7
4 6 0 0 5 1 8 康 美药 业 3 , 5 0 2 , 3 5 3 4 9 , 5 5 8 , 2 9 4 . 9 5 3 . 2 3
5 6 0 0 1 3 2 重 庆啤 酒 6 5 2 , 9 6 0 4 1 , 0 0 5 , 8 8 8 . 0 0 2 . 6 7
6 6 0 0 2 7 6 恒 瑞医 药 1 , 2 5 6 , 0 0 7 3 6 , 4 9 9 , 5 6 3 . 4 2 2 . 3 8
7 6 0 0 6 9 0 青 岛海 尔 3 , 6 1 2 , 6 8 1 3 3 , 1 6 4 , 4 1 1 . 5 8 2 . 1 6
8 6 0 1 6 0 7 上 海医 药 2 , 1 3 0 , 4 0 1 3 0 , 9 3 3 , 4 2 2 . 5 2 2 . 0 2
9 6 0 0 6 6 0 福 耀玻 璃 3 , 1 6 9 , 2 3 8 2 8 , 6 4 9 , 9 1 1 . 5 2 1 . 8 7
1 0 6 0 0 1 7 7 雅 戈尔 3 , 0 0 2 , 8 0 6 2 7 , 7 7 5 , 9 5 5 . 5 0 1 . 8 1
( 2 ) 报告 期末 积极 投资 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 股票 投资 明细本 基金 本报 告期 末未 持 有 积 极投 资 的 股票 。
4 、 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
5 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债 券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 债券 。
6 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前十 名资 产支 持证 券投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 资产 支持 证券 。
7 、 报 告期 末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 名的 前五 名权 证投 资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 权证 。
8 、 投 资组 合报 告附 注
( 1 ) 报 告期 内基 金投 资的 前十 名证 券的 发行 主体 未有 被监 管部 门立 案调 查, 不存 在报 告编
制 日前 一年 内受 到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
( 2 ) 本 基金 投资 的前 十名 股票 没有 超出 基金 合同 规定 的备 选股 票库 ,本 基金 管理 人从 制度
和 流程 上要 求股 票必 须先 入库 再买 入。
( 3 ) 其 他资 产构 成
序 号 名 称 金 额( 元)
1 存 出保 证金 1 1 3 , 0 9 5 . 2 5
2 应 收证 券清 算款 -
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1 , 7 0 1 . 3 6
5 应 收申 购款 -
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 1 5 , 0 3 2 . 4 0
8 其 他 -
9 合 计 1 2 9 , 8 2 9 . 0 1
( 4 ) 报 告期 末持 有的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有 处于 转股 期的 可转 换债 券。( 5 ) 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
① 报 告期 末 指 数投 资 前 十名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末指 数投 资前 十名 股票 中不 存在 流通 受限 的情 况。
② 报 告期 末积 极 投 资 前 五名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本 基金 本报 告期 末未 持有 积极 投资 的股 票。
十一、基金的业绩
基 金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用 、 谨 慎勤 勉的 原则 管理 和运 用基 金财 产 , 但 不保 证
基 金一 定盈 利, 也不 保证 最低 收益 。基 金的 过往 业绩 并不 代表 其未 来表 现。 投资 有风 险 , 投
资 者在 做 出 投 资决 策前 应仔 细阅 读本 基金 的招 募说 明书 。
本 报告 期基 金份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶 段
净 值增 长
率 ①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准 差 ④
①- ③ ② -④
2 0 1 0 . 1 2 . 0 8 - 2 0 1 0 . 1 2 . 3 1 - 0 . 9 0 % 0 . 3 9 % - 5 . 0 2 % 1 . 4 9 % 4 . 1 2 % - 1 . 1 0 %
2 0 1 1 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 1 . 0 6 . 3 0 - 6 . 2 5 % 1 . 1 0 % - 8 . 7 2 % 1 . 2 6 % 2 . 4 7 % - 0 . 1 6 %
2 0 1 1 . 0 1 . 0 1 - 2 0 1 1 . 0 9 . 3 0 - 1 6 . 3 9 % 1 . 1 7 % - 1 8 . 8 0 % 1 . 2 6 % 2 . 4 1 % - 0 . 0 9 %
基 金成 立起 至 2 0 1 1 . 0 9 . 3 0 - 1 7 . 1 4 % 1 . 1 2 % - 2 2 . 8 8 % 1 . 2 8 % 5 . 7 4 % - 0 . 1 6 %
十二、基金的费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1 、 基金 费用 的种 类
( 1 ) 基金 管理 人的 管理 费;
( 2 ) 基金 托管 人的 托管 费;
( 3 ) 标的 指数 使用 许可 费;
( 4 ) 基金 合同 生效 后与 基金 相关 的信 息披 露费 用;
( 5 ) 基金 合同 生效 后与 基金 相关 的会 计师 费、 律师 费和 诉讼 费;
( 6 ) 基金 份额 持有 人大 会费 用;( 7 ) 基金 的证 券交 易费 用;
( 8 ) 基金 的银 行汇 划费 用;
( 9 ) 基金 收益 分配 中发 生的 费用 ;
( 1 0 ) 基金 上市 费及 年费 ;
( 1 1 ) 按照 国家 有关 规定 和基 金合 同约 定, 可以 在基 金财 产中 列支 的其 他费 用。
本 基金 终止 清算 时所 发生 费用 ,按 实际 支出 额从 基金 财产 总值 中扣 除。
2 、 基金 费用 计提 方法 、计 提标 准和 支付 方式
( 1 ) 基 金管 理人 的管 理费
本 基金 的 管理 费 按 前一 日 基 金资 产净 值的 0 . 5 % 年 费率 计提 。 管 理费 的 计 算方 法如 下:
H = E × 0 . 5 % ÷当 年天 数
H 为 每日 应 计 提 的 基金 管理 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金管 理费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月 月末 , 按 月支 付 , 由 基金 管理 人向 基金 托管 人发
送 基金 管理 费划 款指 令 , 基 金托 管人 复 核后 于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金 财 产 中 一次 性支 付
给 基金 管理 人 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休假 等 , 支 付日 期顺 延。
( 2 ) 基 金托 管人 的托 管费
本 基 金的 托管 费按 前 一日 基 金资 产净 值的 0 . 1 % 的 年费 率计 提 。 托 管费 的 计 算方 法如 下 :
H = E × 0 . 1 % ÷当 年天 数
H 为 每日 应 计 提 的 基金 托管 费
E 为 前一 日的 基金 资产 净值
基 金托 管费 每日 计算 , 逐 日累 计至 每月 月末 , 按 月支 付 , 由 基 金管 理人 向基 金托 管人 发
送 基 金 托 管 费 划 款 指 令 , 基 金 托 管 人 复 核 后 于 次 月 前 2 个 工 作 日 内 从 基 金 财 产 中 一 次 性 支
取 。 若 遇法 定节 假日 、 公 休日 等 , 支 付日 期顺 延。
上 述 1 、 基 金 费 用 的 种 类 中 第 ( 3 ) - ( 1 1 ) 项 费 用 , 根 据 有 关 法 规 及 相 应 协 议 规 定 ,
按 费用 实际 支出 金额 列入 当期 费用 ,由 基金 托管 人从 基金 财产 中支 付。
(二)与基金销售有关的费用
1 、 申购 、赎 回费 用
投 资者 在申 购或 赎回 基金 份额 时 , 需 按照 本招 募说 明书 第十 条第 (六 ) 款 的规 定 , 交 纳一
定 的申 购、 赎回 佣金 。本 基金 申购 、赎 回均 以份 额申 请 , 费 用计 算公 式为 :
申 购 / 赎 回佣 金= 申购 / 赎 回份 额 × 佣 金比 率
本 基金 申购 、赎 回佣 金由 申购 赎回 代理 券商 在投 资者 申购 、赎 回确 认时 收取 , 用 于市 场
推 广费 用、 销售 服务 费用 、证 券交 易所 和登 记结 算机 构收 取的 相关 费用 等。
(三)不列入基金费用的项目
下 列费 用不 列入 基金 费用 :
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因 未履 行或 未完 全履 行义 务导 致的 费用 支出 或基 金财 产的
损 失;
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人处 理与 基金 运作 无关 的事 项发 生的 费用 ;
3 、 基金 合同 生效 前的 相关 费用 ,包 括但 不限 于验 资费 、会 计师 和律 师费 、信 息披 露费
用 等费 用;
4 、 其他 根据 相关 法律 法规 及中 国证 监会 的有 关规 定不 得列 入基 金费 用的 项目 。
(四)费用调整
基 金管 理人 和基 金托 管人 协商 一致 后 , 可 根据 基金 发展 情况 调整 基金 管理 费率 、 基 金托
管 费率 等相 关费 率。
调 高基 金管 理费 率 、 基 金托 管费 率等 费率 , 须 召开 基金 份额 持有 人大 会审 议 ( 但 根据 法
律 法规 的要 求提 高该 等报 酬标 准的 除外 ) ; 调低 基金 管理 费率 、基 金托 管费 率等 费率 ,无 须
召 开基 金份 额持 有人 大会 。
基 金管 理人 必须 最迟 于新 的费 率实 施日 前 2 日 在至 少一 种指 定媒 体上 公告 。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本 招募 说明 书依 据 《 中 华人 民共 和国 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办 法 》 、
《 证券 投资 基金 销售 管理 办法 》 、 《 证 券投 资基 金信 息披 露管 理办 法 》 及 其它 有关 法律 法规 的
要 求 , 对 本基 金管 理人 于 2 0 1 1 年 7 月 2 1 日 刊登 的本 基金 招募 说明 书进 行了 更新 , 并 根据 本
基 金 管 理 人 在 前 次 招 募 说 明 书 刊 登 后 , 对 本 基 金 的 投 资 经 营 活 动 进 行 了 内 容 补 充 和 数 据 更
新 。
本 次主 要更 新的 内容 如下 :1 、 在 “ 三 、基 金管 理人 ”部 分 , 对 “ ( 一 )基 金管 理人 概况 ” 进 行了 更新 ,对 “ (二 )
目 前所 管理 基金 的基 本情 况 ”进 行了 更新 , 对“ (三 ) 主 要人 员情 况 ”进 行了 更新 。
2 、 在 “四、 基 金托 管人 ” 部 分 , 对 “ ( 一) 基 金托 管人 的基 本情 况 ” 进 行了 更新 , 对 “ ( 二)
主 要人 员情 况 ” 进 行了 更新 , 对 “ (三 ) 基 金托 管业 务经 营情 况 ” 截 至 2 0 1 1 年 9 月 末中 国工
商 银行 基金 托管 业务 的情 况作 了更 新 , 对 “ ( 四) 基 金托 管人 的内 部控 制制 度 ” 进 行了 更新 。
3 、 在 “五 、相 关服 务机 构 ” 部 分, 对 “ (一 )场 内申 购、 赎回 代理 机构 ” 进 行了 更新 ,
对 “ ( 四 )会 计师 事务 所和 经办 注册 会计 师 ”进 行了 更新 。
4 、 在 “八 、基 金份 额的 申购 与赎 回 ” , 对 “ (七 )申 购赎 回清 单的 内容 与格 式 ” 的“ 6 、
申 购赎 回清 单的 格式 ” 进 行了 更新 。
5 、 在 “九 、 基 金的 投资 ” 部 分 , 更 新了 “ (十 二 ) 基 金投 资组 合报 告 ” 并 补充 了本 基金
最 近一 期投 资组 合报 告的 内容 。
6 、 在 “ 十 、 基 金 的 业 绩 ” 部 分 , 并 分 别 列 示 了 本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 之 日 起 至 2 0 1 1
年 9 月 3 0 日 以来 的业 绩表 现。
7 、 在 “十 二、 基金 资产 的估 值 ” 部 分, 对 “ (四 )估 值程 序 ”进 行了 更新 。
8 、 对 “二 十一 、对 基金 份额 持有 人的 服务 ”进 行了 更新 。
9 、 在 “二 十二 、 其 他应 披露 事项 ” 部 分 , 列 示了 前次 招募 说明 书更 新到 本次 招募 说明
书 更新 截止 日之 间的 信息 披露 事项 。
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