景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
第 1 页 共 11 页
景 顺 长城 新 兴成 长 股票 型 证券 投 资基 金
2011 年第 四季度 报 告
2011 年 12 月31 日
基 金管 理人: 景顺 长城基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 : 二 〇一 二年 一月二 十日
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
2
§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组 合报告等内容,保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2
基 金产品 概况
基金简称
景顺长城新兴成长股票
基金主代码
260108
交易代码
260108
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2006年6月28日
报告期末基金份额总额
3,413,706,528.49 份
投资目标
以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,
通过投资于具有合理值的高成长性上市公司股票, 以
获取基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金重点投资于成长型公司。 根据不同类型成长型
公司扩张起源的背景因素, 本基金主要采取 “自下而
上” 的投资策略, 并结合估值因素最终确定投资标的。
业绩比较基准
基金整体业绩比较基准=富时中国A600成长指数
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
3
×80%+同业存款利率 ×20%
风险收益特征
本基金是风险程度较高的投资品种
基金管理人
景顺长城基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3
主 要财务 指标 和基 金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2011 年10月1日-2011年12 月31日)
1. 本期已实现收益 -49,254,244.65
2. 本期利润 -418,925,981.71
3. 加权平均基金份额本期利润 -0.122
4. 期末基金资产净值 2,270,839,645.40
5. 期末基金份额净值 0.665
注: (1) 本期已实现收 益指基金本期利 息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允
价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
(2) 上述基 金业 绩指 标不包 括持有 人认 购或 交易基 金的各 项费 用, 计入费 用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
4
过去三个月 -15.61% 1.61% -9.55% 1.20% -6.06% 0.41%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比 较基
准 收益 率变动 的比 较
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006 年 6 月 28 日至 2011 年 12 月 31 日)
注:本基金的资产配置 比例为:对于股票的投 资不少于基金资产净值 的 65% ,
持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。
本基金投资于成长型上市公司的股票比例高于非现金基金资产的 80% 。 本基金自
2006 年 6 月 28 日合同生效日起至 2006 年 12 月 27 日为建仓期。 建仓期结束时,
本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
§4
管 理人报 告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
5
任职日期 离任日期
邓春
鸣
本基
金基
金经
理, 投
资副
总监,
景顺
长城
公司
治理
股票
型证
券投
资基
金基
金经
理
2010-5-29 - 10
电子科技大学管理学学士、 复
旦大学经济学硕士,CFA。曾
任 职 于 招 商 证 券 证 券 投 资 部
和资产管理部, 也曾担任宝盈
基金行业研究员、 基金经理助
理等职务;2007 年3 月 加 入 本
公司。
注 :1、对基金的首任基金经理,其 “任职日期 ”按基金合同生效日填写, “离
任日期 ”为根据公司决定的解聘日期 (公告前一日) ; 对此后的非首任基金经理,
“ 任职日期”指根据公司决定聘任后的公告日期, “离任日期”指根据公司决定
的解聘日期(公告前一日) ;
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 和 《证券投资基
金信息 披露管 理办 法》 等有关 法律法 规及 各项 实施准 则、 《 景顺 长城 新兴成 长股
票型证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金持有人谋求
最大利益。 本报告期内, 基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的
行为。 基金的投资范围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规
定。
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
6
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内, 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易制度
指导意 见》 , 完善 相应 制度及 流程, 通过 系统 和人工 等各种 方式 在各 业务环 节严
格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内, 本基金管理人管理的其他基金的投资风格与本基金的投资风格
不相似。
4.3.3 异常交易行为 的专项说明
本基金于本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
虽然货币政策开始预调微调,但经济下行的担忧仍然主导了市场,4 季度 A
股在经历了一次反弹后继续创出新低。 中小 市值股票下跌明显, 蓝筹股及部分防
御性行业的股票跌幅较小。
投资组合方面, 本基金基本维持了以蓝筹股为主的高仓位配置, 但并未回避
周期性资源品,组合净值跌幅较大。
尽管熊市氛围越来越浓, 但已有相当部分股票的估值已经具备投资价值, 并
且我们对经济的前景仍有信心, 本基金组合以低估值蓝筹为主, 我们对组合未来
的收益前景仍抱有信心。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2011 年4 季度, 本基金份额净值增长率为-15.61%, 低于业绩比较基准收益
率6.06%。
§5
投 资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
7
的比例(% )
1 权益投资 2,131,455,952.52 93.67
其中:股票 2,131,455,952.52 93.67
2 固定收益投资 - -
其中:债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 143,517,232.25 6.31
6 其他各项资产 576,137.27 0.03
7 合计 2,275,549,322.04 100.00
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 512,494,822.92 22.57
C 制造业 962,205,212.47 42.37
C0
食品、饮料 130,888,739.42 5.76
C1
纺织、 服装、 皮
毛
- -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、 化学、 塑
胶、塑料
3,873,195.30 0.17
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
8
C5
电子 30,461,383.10 1.34
C6
金属、非金属 314,216,432.46 13.84
C7
机械、 设备、 仪
表
379,516,024.40 16.71
C8
医药、 生物制品 103,249,437.79 4.55
C99
其他制造业 - -
D
电力、 煤气及水的生产
和供应业
- -
E 建筑业 1,134,217.77 0.05
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 960,064.80 0.04
H 批发和零售贸易 21,400,080.87 0.94
I 金融、保险业 607,554,608.53 26.75
J 房地产业 - -
K 社会服务业 25,706,945.16 1.13
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 2,131,455,952.52 93.86
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例
(%)
1 601166 兴业银行 10,526,699 131,794,271.48 5.80
2 601818 光大银行 40,734,249 117,314,637.12 5.17
3 601318 中国平安 3,187,882 109,790,656.08 4.83
4 300124 汇川技术 1,988,740 107,789,708.00 4.75
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
9
5 000937 冀中能源 6,311,508 106,412,024.88 4.69
6 601699 潞安环能 4,424,762 93,627,963.92 4.12
7 000630 铜陵有色 5,200,000 87,412,000.00 3.85
8 601766 中国南车 19,304,779 83,589,693.07 3.68
9 000876 新 希 望 4,659,982 78,054,698.50 3.44
10 000878 云南铜业 4,742,392 76,352,511.20 3.36
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本报告期内 未出 现基金投资的 前十名证 券的发行主体 被监管部 门立案调查
或者在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的 备选股票库。
5.8.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 375,611.89
2 应收证券清算款 -
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
10
3 应收股利 -
4 应收利息 24,978.28
5 应收申购款 175,547.10
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 576,137.27
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不 存在流通受限情况。
§6
开 放式基 金份 额变 动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 3,440,570,211.82
本报告期基金总申购份额 14,448,164.46
减:本报告期基金总赎回份额 41,311,847.79
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 3,413,706,528.49
注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§7
备 查文件 目录
7.1 备 查文 件目 录
1、中国证监会批准景顺长城新兴成长股票型证券投资基金设立的文件;
2、 《景顺长城新兴 成长股票型证券投资基金基金合同》 ;
3、 《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金招募说明书》 ;
4、 《景顺长城新兴成长股票型证券投资基金托管协议》 ;
5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
景顺长城新兴成长股票型证券投资基金 2011 年第四季度报告
11
6、其 他在 中国证 监会 指定报 纸上 公开披 露的 基金份 额净 值、定 期报 告及临
时公告。
7.2 存 放地 点
以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。
7.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间免费查阅。
景顺长城基金管理有限公司
二〇一二年一月二十日