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新兴ETF(510260)

新兴ETF:2011年第四季度报告

 
 
上证新兴产业交易型开放式指数证券投资
基金 2011 年第 4季度报告 
 
2011年12月31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:诺安基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:2012 年1月20 日 
 
 
 诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 
第 2 页 共 10 页


§1? 重要提示? 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012年 1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年10月1 日起至12月 31 日止。 §2? 基金产品概况? 基金简称 诺安上证新兴产业 ETF 交易代码 510260 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2011年 4月7 日 报告期末基金份额总额 918,982,658.00 份 投资目标 本基金的标的指数是上证新兴产业指数。本基金的投资 目标是紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金主要采取完全复制策略跟踪标的指数的表现,即 按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股 票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动 进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成 份股票的比例不低于基金资产净值的 90%。 业绩比较基准 上证新兴产业指数收益率 风险收益特征 本基金是股票型基金,其风险和预期收益高于货币市场 基金、债券基金、混合基金;本基金为指数型基金,具有 和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属 于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 基金管理人 诺安基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 注:本基金上市交易的证券交易所为“上海证券交易所”,基金的二级市场交易简称为“新兴 ETF”,基金的申购、赎回简称为“新兴申赎”,申购、赎回代码为“510261”。


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§3 主要财务指标和基金净值表现? 3.1主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2011年 10 月1日 - 2011年12 月31日 ) 1.本期已实现收益 -50,099,304.36 2.本期利润


-115,867,132.76 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1218 4.期末基金资产净值 625,655,441.44 5.期末基金份额净值 0.681 注: ①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。


3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -15.61% 1.68% -15.61% 1.69% 0.00% -0.01% 注:本基金业绩比较基准:上证新兴产业指数收益率。 诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 注:①本基金的基金合同于 2011 年4 月7 日生效,截至 2011年 12 月 31日止,本基金成立未满 1 年。 ②本基金的建仓期为 2011 年4 月7 日至 2011 年7月 6 日, 建仓期结束时各项资产配置比例符合 合同规定。截至 2011 年12月 31 日,本基金建仓期结束未满 1 年。 §4? 管理人报告? 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年 限 说明 宋德舜 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证券 投资基金 2011年4月 7日 - 4 经济学博士,具有基金从业 资格。曾任招商银行计划财 务部资产负债管理经理,泰 达荷银基金管理有限公司 风险管理部副总经理。2010 第 4 页 共 10 页


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基金经 理、诺安 上证新兴 产业交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 基金经理 年4月加入诺安基金管理有 限公司,曾任诺安基金管理 有限公司投资经理。2011 年4月起任上证新兴产业交 易型开放式指数证券投资 基金基金经理和诺安上证 新兴产业交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 基金经理。 注:①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日; ②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期间,上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基 金合同》的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,并根据 《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》制定了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》以及相应的流程,并通过系统 和人工等方式在各环节严格控制,保证了公平交易的严格执行,本报告期内未出现任何违反公平交 易制度的行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金管理人旗下没有与本基金投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金不存在异常交易情况。 4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内,本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。 报告期内,本基金跟踪误差主要来自基金所持股票组合与所跟踪标的指数在权重结构上的不同, 这源自在较小的最小申赎单位下,申购赎回清单文件中各股票的权重与标的指数相比产生了一定 差异。本基金管理人将在量化分析基础上,借助适当的组合优化模型,尽可能降低基金的跟踪误诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 第 6 页 共 10 页


差与偏离度。


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.681 元。 本报告期基金份额净值增长率为-15.61%,同期业 绩比较基准收益率为-15.61%。 §5? 投资组合报告? 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 615,845,587.22 98.32 其中:股票 615,845,587.22 98.32 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 -- 5 银行存款和结算备付金合计 7,966,060.26 1.27 6 其他资产 2,532,029.13 0.40 7 合计 626,343,676.61 100.00 注:股票投资的公允价值包含可退替代款估值增值。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 11,988,173.40 1.92 B 采掘业 25,716,745.73 4.11 C 制造业 406,666,171.91 65.00 C0 食品、饮料 - - C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 12,670,005.90 2.03 C5 电子 24,476,913.44 3.91 C6 金属、非金属 72,905,291.39 11.65 C7 机械、设备、仪表 248,234,824.20 39.68 C8 医药、生物制品 48,379,136.98 7.73 C99 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应 25,158,405.90 4.02诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 第 7 页 共 10 页


业 E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 71,214,505.34 11.38 H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 12,027,914.29 1.92 M 综合类 - - 合计 552,771,916.57 88.35


5.2.2报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 49,961,862.88 7.99 C0





食品、饮料 - - C1





纺织、服装、皮毛 - - C2





木材、家具 - - C3





造纸、印刷 - - C4





石油、化学、塑胶、 塑料 24,837,674.42 3.97 C5





电子 13,417,368.35 2.14 C6





金属、非金属 - - C7





机械、设备、仪表 11,706,820.11 1.87 C8





医药、生物制品 - - C99





其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和 供应业 -- E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 13,111,807.77 2.10 合计 63,073,670.65 10.08


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5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600550 天威保变 1,181,408 13,208,141.44 2.11 2 600583 海油工程 2,380,880 13,094,840.00 2.09 3 600582 天地科技 704,005 13,024,092.50 2.08 4 600316 洪都航空 775,710 12,915,571.50 2.06 5 600111 包钢稀土 341,363 12,845,489.69 2.05 6 600166 福田汽车 2,203,344 12,801,428.64 2.05 7 600031 三一重工 1,019,243 12,781,307.22 2.04 8 600435 中兵光电 1,667,217 12,670,849.20 2.03 9 600309 烟台万华 982,171 12,670,005.90 2.03 10 601808 中海油服 871,077 12,621,905.73 2.02


5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资 明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600366 宁波韵升 904,745 13,417,368.35 2.14 2 600770 综艺股份 823,089 13,111,807.77 2.10 3 600703 三安光电 1,145,314 12,518,282.02 2.00 4 600636 三爱富 602,710 12,319,392.40 1.97 5 600893 航空动力 861,429 11,706,820.11 1.87


5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合


本基金本报告期期末未持有债券。


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期期末未持有资产支持证券。





5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期期末未持有权证。 诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 第 9 页 共 10 页


5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本期没有出现被监管部门立案调查的情形, 也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 2,530,382.60 3 应收股利 - 4 应收利息 1,646.53 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,532,029.13


5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.8.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.8.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。 §6? 开放式基金份额变动? 单位:份 本报告期期初基金份额总额 993,482,658.00 本报告期基金总申购份额 247,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 322,000,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 918,982,658.00诺安上证新兴产业 ETF2011 年第 4季度报告 第 10 页 共 10 页


注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7? 备查文件目录? 7.1 备查文件目录 ①中国证券监督管理委员会批准上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金募集的文件。 ②《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。 ③《上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金托管协议》。


④基金管理人业务资格批件、营业执照。 ⑤上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金 2011 年第四季度报告正文。 ⑥报告期内上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。 7.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所。 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。


投资者对本报告书如有疑问,可致电本基金管理人全国统一客户服务电话:400-888-8998, 亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。 诺安基金管理有限公司 2012年1月20日