中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
0
中 小 企 业 板 交 易型 开 放 式 指 数 基金
招募说明书（ 更新 ） 摘要
2011 年第 2 号
基金管 理人 ：华 夏基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：中 国建 设银 行股份 有限 公司
中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
1
重要提 示
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金 （ 以下 简称 “本 基金 ” ） 经 中国 证监 会2006 年5月11 日
证监基 金字[2006]92 号 文批 准 募集 。本 基金 基金 合同 于2006 年6 月8日 正式 生效 。
基金 管理人保证本 招募说明书 的内容真实、 准确、完整 。本招募说明 书经中国证 监会核
准，但 中国证监会对本 基金募集 的核准，并不表 明其对本 基金的价值和收 益做出 实 质性判断
或保证 ，也 不表 明投 资于 本基金 没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ，投 资者根 据 所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益， 同时 承担 相应 的投 资风险 。本 基金 投资 中的 风险包 括： 因 整
体政治 、经 济、 社会 等环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险，个 别证 券 特
有的非 系统 性风 险， 由于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 本 基金 的 特
定风险 等。 本基 金属 股票 基金， 风险 与收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金。 本 基
金为指 数型 基金 ，采 用完 全复制 策略 ，跟 踪反 映中 小企业 板市 场的 标的 指数 ，是股 票基 金 中
风险较 高的 产品 。投 资有 风险， 投资 人申 购基 金时 ，应认 真阅 读本 招募 说明 书，全 面认 识 本
基金的 风险 收益 特征 和产 品特性 ，并 充分 考虑 自身 的风险 承受 能力 ，理 性判 断市场 ，谨 慎 做
出投资 决策 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
本摘 要根据本基金 的基金合同 和招募说明书 编写，并经 中国证监会核 准。基金合 同是约
定基金 当事人之间权利 、义务的 法律文件。基金 投资人自 依基金合同取得 基金份额 ，即成为
基金份 额持有人和本基 金 合同的 当事人，其持有 基金份额 的行为本身即表 明其对基 金合同的
承认和 接受， 并按 照 《基 金法》 、 《 运作 办法 》 、 基 金 合同及 其他 有关 规定 享有 权利、 承 担义 务。
基金投 资人 欲了 解基 金份 额持有 人的 权利 和义 务， 应详细 查阅 基金 合同 。
本招募 说明 书所 载内 容截 止日为2011 年12 月8 日， 有 关财务 数据 和净 值表 现数据 截止 日 为
2011 年9月30日 。 （ 本招 募 说明书 中的 财务 资料 未经 审计 ） 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
2
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华夏 基金 管理 有限 公司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
设立日 期：1998 年4 月9日
法定代 表人 ： 王 东明
联系人 ： 崔 雁巍
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700
华夏基 金管 理有 限公 司注 册资本 为23800 万元 ，公 司 股权结 构如 下：
持股单位 持股占总股本比例
中信证 券股 份有 限公 司 49%
南方工 业资 产管 理有 限责 任公司 11%
山东省 农村 经济 开发 投资 公司 10%
POWER CORPORATION OF CANADA 10%
山东海 丰国 际航 运集 团有 限公司 10%
无锡市 国联 发展 （集 团） 有限公 司 10%
合计 100%
（二） 主要 人员 情况
1 、基 金管 理人 董事 、监 事 、经理 及其 他高 级管 理人 员基本 情况
王东 明先生：董事 长，硕士， 高级经济师。 现任中信证 券股份有限公 司董事长、 中国中
信集团 公司董事、总经 理助理， 中信控股有限责 任公司董 事、中信国际金 融控股有 限公司董
事、中 信资本市场控股 有限公司 董事、中信证券 国际有限 公司董事。曾任 中信证券 有限责任
公司副 总经理、总经理 、董事， 北京华远经济建 设公司副 总经理，加拿大 枫叶银行 证券公司
部门副 经理 ，华 夏证 券公 司发行 部副 总经 理， 南方 证券公 司副 总裁 等职 务。
范勇 宏先生：董事 、总经理， 博士。曾任华 夏证券股份 有限公司总裁 助理、华北 业务总
监、华 夏证 券股 份有 限公 司北京 东四 营业 部总 经理 、中国 建设 银行 总行 干部 。
王连洲 先生：独立董事 ，学士。 现已退休。中国 《证券法 》 、 《 信托法》 、 《基金法》 三部
重要民 商法律起草工作 的主要组 织者和参与者。 曾在全国 人大财经委员会 和中国人 民银行总
行印制 管理 局工 作。 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
3
龙涛 先生：独立董 事，硕士。 现任海问投资 咨询有限责 任公司董事长 、中央财经 大学会
计系副 教授 。曾 在毕 马威 国际会 计纽 约分 部从 事审 计和财 务分 析工 作。
涂建 先生：独立董 事，学士。 现任太平洋证 券股份有限 公司党委书记 。曾任中国 国际贸
易促进 委员 会资 产监 督管 理委员 会资 产管 理中 心主 任。
滕天鸣 先生 ：执 行副 总经 理，硕 士。 曾任 公司 总经 理助理 和机 构理 财部 总经 理等。
王亚 伟先生：副总 经理，硕士 。现任华夏大 盘精选证券 投资基金基金 经理、华夏 策略精
选灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
张后奇 先生 ：副 总经 理， 博士。 曾任 公司 总经 理助 理。
刘文动 先生 ：副 总经 理， 硕士。 曾任 公司 总经 理助 理等。
吴志军 先生 ： 副 总经 理， 学士。 曾任 上海 分公 司总 经理、 市场 总监、 公司 总 经理助 理等 。
方瑞枝 女士 ：督 察长 ，硕 士。曾 在中 国金 融出 版社 工作。
周伟 明先生：监事 ，硕士。现 任西南证券 股 份有限 公司 研究发展 中心 高级研究员 、市场
研究部 经理 、 副总 经理 。 曾任江 苏联 合信 托投 资有 限公司 研究 发展 部研 究员 、 上 海分 部经 理 。
张鸣 溪先生：监事 ，学士，中 国注册会计师 协会非执业 会员。曾任北 京证券有限 责任公
司投资 银行 部执 行总 经理 、 财 务总 监 ， 华 夏证 券股 份有限 公司 并购 业务 管理 部常务 副总 经理 、
计划财 务部 副总 经理 、投 资银行 总部 副总 经理 ，中 华会计 师事 务所 注册 会计 师。
瞿颖 女士：监事， 硕士，中国 注册会计师协 会非执业会 员。现任华夏 基金管理有 限公司
稽核部 总经 理助 理。 曾就 职于安 永华 明会 计师 事务 所、泰 康人 寿保 险公 司。
2 、本 基金 基金 经理
方军 先生，硕士 。1999 年加入 华夏基金管 理 有限 公司， 历任研究员 ，华夏成长证 券投资
基金基 金经 理助 理、 兴华 证券投 资基 金基 金经 理助 理和华 夏回 报证 券投 资基 金基金 经理 助理 。
现 担任 上证50交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 经理 （2004 年12 月30 日 起 任职） 、 中小 企业
板交易 型开放式指数基 金基金经 理（2006 年6月8 日 起任职 ） 、华夏沪 深300 指数证券 投资基金
基金经 理（2009 年7 月10 日 起任职 ） 。
唐棕先 生 ， 美 国卡 耐基 梅 隆大学 硕士 。 曾任 美国 匡 拓资产 管理 公司 （Quantal ） 组 合经 理 。
2007 年10 月加 入华夏基金管理有 限公司，历任 数量分析 师 ，现任中小企 业板交易型 开放式指
数基金 基金 经理 （2011 年2 月22日 起任 职） 。
3 、本 公司 投资 决策 委员 会 （股票 投资 ）成 员
范勇宏 先生 ：华 夏基 金管 理有限 公司 董事 、总 经理 。
王亚 伟先生：华夏 基金管理有 限公司副总经 理，华夏大 盘精选证券投 资基金基金 经理、中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
4
华夏策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理。
刘文 动先生：华夏 基金管理有 限公司 副总经 理、 投资总 监， 华夏蓝筹 核心混合型 证券投
资 基金 （LOF ） 基 金 经理 、 华夏 优势 增长股 票型 证券 投资 基金 基金经 理、 华夏 盛世 精选 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 。
程海 泳先生： 华夏 基金管理有 限公司 总经理 助理、 投资 副总监、 股票 投资部总经 理 ，华
夏 复兴 股票 型证 券投 资基 金 基金 经理 。
巩怀 志先生： 华夏 基金管理有 限公司 投资副 总监、 股票 投资部副总经 理 ， 华夏优 势增长
股票型 证券 投资 基金 基金 经理 。
4 、上 述人 员之 间不 存在 近 亲属关 系。
二、基金托管人
（一） 基金 托管 人基本 情况
名称： 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 简称 ：中 国建 设 银行)
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 1 号院 1 号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
成立时 间：2004 年 9 月 17 日
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本： 贰仟 叁佰 叁拾 陆亿捌 仟玖 佰零 捌 万 肆仟 元
存续期 间： 持续 经营
基金托 管资 格批 文及 文号 ：中国 证监 会证 监基 字[1998]12 号
联系人 ：尹 东
联系电 话：010-67595003
中国 建设银行股 份有限公司拥 有悠久的经 营历史，其前 身 “中国人 民建设银行 ” 于1954
年成立 ，1996 年易 名为 “ 中国建 设银 行 ” 。 中 国建 设 银行是 中国 四大 商业 银行 之一 。 中 国建 设
银行股 份有 限公 司由 原中 国建设 银行 于2004 年9月 分 立而成 立， 承继 了原 中国 建设银 行的 商业
银行业 务及 相关 的资 产和 负债 。 中 国建 设银 行( 股票 代码 ：939)于2005 年10 月27 日在 香港 联合
交易所 主板 上市 ， 是中 国 四 大商 业银 行中 首家 在海 外公开 上市 的银 行 。2006 年9月11 日 ， 中国
建 设银行又 作为第一 家H 股 公司晋 升 恒生指数 。2007 年9 月25日中 国建设银 行A 股 在上海证 券中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
5
交易所 上市 并开 始交 易。 A 股发行 后中 国建 设银 行的 已发行 股份 总数 为： 250,010,977,486 股(包
括240,417,319,880 股H 股及9,593,657,606 股A 股)。
截至2011 年3月31日， 中 国 建设银 行资 产总 额113,125.16 亿元 ， 较 上年 末增 加5,021.99 亿 元，
增长4.65% 。2011 年1 季度 ， 中国 建设 银行 实现 净利 润472.33 亿 元， 较 上 年同 期增长34.23% ；
年化平 均资 产回 报率1.71% ， 年化 加权 平均 净资 产收 益率26.19% ； 利息 净收 入716.30 亿元， 较
上年同 期增 长25.27% ；净 利差为2.58% ，净 利息 收益 率为2.69% ， 分别 较上 年同 期提高0.28 和
0.30 个 百分 点； 手续 费及 佣 金净收 入231.54 亿元 ， 较 上 年同期 增长37.29% 。 其中 ， 结算 、 理 财、
电子银 行、 贷记 卡及 保理 等重点 产品 快速 增长 ，收 入结构 日趋 合理 。
中国建 设银 行在 中国 内地 设有1.3 万 余个 分支 机构 ， 并在香 港、 新加 坡、 法兰 克福、 约翰
内斯堡 、东 京、 首尔 、纽 约 、胡 志明 市 及 悉尼 设有 分 行， 在 莫 斯科 设有 代表 处，设 立了 湖北
桃江建 信村 镇银 行、 浙江 苍南建 信村 镇银 行、 安徽 繁昌建 信村 镇银 行、 浙江 青田建 信华 侨村
镇银行 、浙 江武 义建 信村 镇银行 、陕 西安 塞建 信村 镇银行 、河 北丰 宁建 信村 镇银行 、上 海浦
东建信 村镇 银行 、 苏 州常 熟建信 村镇 银行9家 村镇 银 行， 拥 有建 行亚 洲、 建 银国 际， 建 行伦 敦、
建信基 金、 建信 金融 租赁 、建信 信托 、中 德住 房储 蓄银行 等多 家子 公司 。全 行已安 装运 行自
动柜员 机(ATM)39,874 台 ，拥有 员工313,867 人， 为 客户提 供全 面的 金融 服务 。
中国建 设银 行得 到市 场和 业界的 支持 和广 泛认 可 ，2010 年 共获 得100 多个 国内 外奖项 。 本
集团在 英国 《银 行家 》杂 志公布 的 “ 全球 商业 银行 品牌十 强 ” 列第 二位 ，在 “ 全球 银行 品牌
500 强 ”列第13 位， 并被 评 为2010 年中 国最 佳银 行； 在美国 《福 布斯 》杂 志公 布的
“Interbrand2010 年度 最佳 中国品 牌价 值排 行榜 ”列第 三位 ，银 行业 第一 位； 被《亚 洲金 融》
杂志评 为2010年度 “ 中国 最佳银 行 ” ；连 续三 年被 香港《 资本 》杂 志评 为 “ 中国杰 出零 售银
行 ”； 被中 国红 十字 会总 会授予 “中 国红 十字 杰出 奉献奖 章 ” 。
中国建 设银 行总 行设 投资 托管服 务部 ， 下设 综合 制 度处 、 基 金市 场处 、 资产 托 管处 、 QFII
托管处 、基金核 算处、 基金清算 处、监督稽核处 和投资托 管团队、涉外资 产核算团 队、养老
金托管 服务 团队 、 养 老金 托管市 场团 队、 上海 备份 中心等12个 职能 处室 、 团 队， 现 有员 工130
余 人 。自2008 年 以来 中 国建 设 银行 托 管业 务持 续 通过SAS70 审 计 ，并 已经 成为 常 规化 的 内控
工作手 段。
（二） 主要 人员 情况
杨新丰 ， 投 资托 管服 务部 副总经 理 （ 主持 工作 ） ， 曾 就职于 中国 建设 银行 江苏 省分行 、 广
东省分 行、 中国 建设 银行 总行会 计部 、营 运管 理部 ，长期 从事 计划 财务 、会 计结算 、营 运 管
理等工 作， 具有 丰富 的客 户服务 和业 务管 理经 验。 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
6
纪伟 ，投资托管服 务部副总经 理，曾就职 于 中国建设银 行南通分行、 中国建设银 行总行
计划财 务部、信贷经营 部、公司 业务部，长期从 事大客户 的客户管理及服 务工作， 具有丰富
的客户 服务 和业 务管 理经 验。
（三） 基金 托管 业务 经营 情况
作为 国内首批开办 证券投资基 金托管业务的 商业银行， 中国建设银行 一直秉持 “ 以客户
为中心 ”的经营理念， 不断加强 风险管理和内部 控制，严 格履行托管人的 各项职责 ，切实维
护资产 持有人的合法权 益，为资 产委托人提供高 质量的托 管服务。经过多 年稳步发 展，中国
建设银 行托管资产规模 不断扩大 ，托管业务品种 不断增加 ，已形成包括证 券投资基 金、社保
基 金、保险 资金、 基本 养老 个人账户 、QFII 、 企 业年 金等产品 在内的 托管业务 体系，是 目前
国 内托管业 务品种最 齐全的 商业银行 之一。截 至2011 年6月30 日，中 国建设银行已 托管195 只
证券投 资基 金。 建设 银行 专业高 效的 托管 服务 能力 和业务 水平 ， 赢 得了 业内 的高度 认同 。 2010
年初， 中国建设银行 被总部设于 英国伦敦的《 全球托管人 》杂志评为2009 年度 “国 内最佳托
管银行 ” （Domestic Top Rated ） ， 并 连续 第三 年被 香 港 《财 资》 杂志 评为 “中 国最佳 次托 管银
行 ”。
三、相关服务机构
（一） 销售 机构
1 、场 内申 购、 赎回 代理 机 构
（1） 国泰 君安 证 券 股份 有 限公司
住所： 上海 市浦 东新 区商 城路 618 号
办公地 址： 上海 市浦 东新 区银城 中 路 168 号上 海银 行大 厦 29 楼
法定代 表人 ： 万 建华
电话：021-38676161
传真：021-38670161
联系人 ： 芮 敏祺
网址：www.gtja.com
客户服 务电 话：400-888-8666
（2） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市朝 阳区 安立 路 66 号 4 号楼 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
7
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ： 王 常青
客户服 务电 话：400-888-8108
传真：010-65182261
联系人 ：权 唐
网址：www.csc.com.cn
（3） 国信 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 红岭 中路 1012 号国 信证 券大 厦 十六层 至二 十六 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 红岭中 路 1012 号国 信证 券 大厦十 六层 至二 十六 层
法定代 表人 ：何 如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人 ： 齐 晓燕
网址：www.guosen.com.cn
客户服 务电 话：95536
（4） 招商 证券 股份 有限 公 司
住所： 深圳 市福 田区 益田 路江苏 大 厦 A 座 38-45 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 江苏 大 厦 A 座 40 层
法定代 表人 ：宫 少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
联系人 ：黄 健
网址：www.newone.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8111 、95565
（5） 广发 证券 股份 有限 公 司
住所： 广州 天河 区 天 河北 路 183 号大 都会 广 场 43 楼
办公地 址： 广州 天河 北路 大都会 广 场 5、18、19、36 、38 、41 和 42 楼
法定代 表人 ：林 治 海
电话：020-87555888
传真：020-87555417 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
8
联系人 ：黄岚
网址：www.gf.com.cn
客户服 务电 话：95575 或 致电各 地营 业网 点
（6） 中信 证券 股份 有限 公 司
住所： 广东 省深 圳市 福田 区深南 大 道 7088 号 招商 银 行大厦 第 A 层
办公地 址： 北京 市朝 阳区 亮马桥 路 48 号 中信 证券 大 厦
法定代 表人 ：王 东明
电话：010-60833722
传真：010-60833739
联系人 ：陈 忠
网址：www.cs.ecitic.com
客户服 务电 话：95558
（7） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 35 号 国际 企业 大厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：顾 伟国
电话：010-66568430
传真：010-66568536
联系人 ：田 薇
网址：www.chinastock.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8888
（8） 海通 证券 股份 有限 公 司
住所： 上海 市淮 海中 路 98 号
办公地 址： 上海 市黄 浦区 广东 路 689 号 10 楼
法定代 表人 ：王 开国
电话：021-23219000
传真：021-63410456
联系人 ：金 芸、 李笑 鸣
网址：www.htsec.com
客户服 务电 话：021-962503 、400-888-8001 或拨 打各 城市营 业网 点咨 询电 话 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
9
（9） 申银 万国 证券 股份 有 限公司
住所： 上海 市常 熟 路 171 号
办公地 址： 上海 市常 熟 路 171 号
法定代 表人 ：丁 国荣
电话：021-54041654
传真：021-54033888
联系人 ：李 清怡
网址：www.sywg.com
客户服 务电 话：95523 、4008895523
（10） 兴业 证券 股份 有限 公司
住所： 福州 市湖 东 路 268 号
办公地 址： 上海 市浦 东民 生路 1199 弄五 道口 广 场 1 号楼 21 层
法定代 表人 ：兰 荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人 ：谢 高得
网址：www.xyzq.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8123
（11 ）长 江证 券股 份有 限 公司
住所： 武汉 市新 华路 特 8 号长江 证券 大厦
办公地 址： 武汉 市新 华路 特 8 号 长江 证券 大厦
法定代 表人 ：胡 运钊
电话：027-65799999
传真：027-85481100
联系人 ：李 良
网址：www.95579.com
客户服 务电 话：95579 、400-888-8999
（12） 安信 证券 股份 有限 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 35 层、28 层 A02 单元 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
10
法定代 表人 ：牛 冠兴
电话：0755-82558305
传真：0755-82558355
联系人 ： 陈 剑虹
网址：www.essence.com.cn
客户服 务电 话：400-800-1001
（13） 中信 证券 （浙 江） 有限责 任公 司
住所： 浙江 省杭 州市 滨江 区江南 大 道 588 号恒 鑫大 厦主 楼 19 、20 层
办公地 址： 浙江 省杭 州市 滨江区 江南 大 道 588 号恒 鑫大厦 主 楼 19 、20 层
法定代 表人 ：沈强
电话：0571-87112510
传真：0571-86065161
联系人 ： 丁 思聪
网址：www.bigsun.com.cn
客户服 务电 话：0571-96598
（14） 国元 证券 股份 有限 公司
住所： 安徽 省合肥 市 寿春 路 179 号
办公地 址： 安徽 省 合 肥市 寿春 路 179 号
法定代 表人 ：凤 良志
电话：0551-2257012
传真：0551-2272100
联系人 ：祝 丽萍
网址：www.gyzq.com.cn
客户服 务电 话：95578
（15） 渤海 证券 股份 有限 公司
住所： 天津 经济 技术 开发 区 第二 大 街 42 号写 字楼 101 室
办公地 址： 天津 市南 开区 滨水西 道 8 号
法定代 表人 ：张 志军
电话：022-28451861
传真：022-28451892 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
11
联系人 ：王 兆权
网址：www.bhzq.com
客户服 务电 话：400-651-5988
（16） 华泰 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省南 京市 中山 东路 90 号 华泰 证券 大厦
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
电话：025-84457777-893
传真：025-84579879
联系人 ：程 高峰
网址：www.htsc.com.cn
客户服 务电 话：95597
（17） 中信 万通 证券 有限 责任公 司
住所： 青岛 市崂 山区 苗岭 路 29 号澳 柯玛 大厦 15 层（1507-1510 室）
办公地 址： 青岛 市东 海西 路 28 号
法定代 表人 ：史 洁民
电话：0532-85022026
传真：0532-85022026
联系人 ：丁 韶燕
网址：www.zxwt.com.cn
客户服 务电 话：0532-96577
（18） 信达 证券 股份 有限 公司
住所： 北京 市西 城区 闹市 口大 街 9 号院 1 号楼
办公地 址 ： 北京 市西 城区 闹市口 大 街 9 号院 1 号楼
法定代 表人 ：高 冠江
电话：010-63081000
传真：010-63080978
联系人 ：唐 静
网址：www.cindasc.com
客户服 务电话 ：400-800-8899 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
12
（19） 长城 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 深南 大道 6008 号特 区报 业大 厦 14 、16 、17 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 6008 号特 区报 业 大厦 14 、16 、17 层
法定代 表人 ：黄 耀华
电话：0755-83516089
传真：0755-83515567
联系人 ： 李 春芳
网址：www.cgws.com
客户服 务电 话：400-666-6888 、0755-33680000
（20） 光大 证券 股份 有限 公司
住所： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：徐 浩明
电话：021-22169081
传真：021-22169134
联系人 ：刘晨
网址：www.ebscn.com
客户服 务电 话：10108998 、95525
（21） 南京 证券 有限 责任 公司
住所： 南京 市鼓 楼区 大钟 亭 8 号
办公地 址： 南京 市鼓 楼区 大钟 亭 8 号
法定代 表人 ：张 华东
客户服 务电 话：025-83364032
传真：025-83364032
联系人 ：石 健
网址：www.njzq.com.cn
（22） 上海 证券 有限 责任 公司
住所： 上海 市西 藏中 路 336 号
办公地 址： 上海 市西 藏中 路 336 号
法定代 表人 ：蒋 元真 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
13
电话：021-51539888
传真：021-65217206
联系人 ：谢 秀峰
网址：www.962518.com
客户服 务电 话：021-962518
（23） 国联 证券 股份 有限 公司
住所： 江苏 省无 锡市 县前 东街 168 号
办公地 址： 江苏 省无 锡市 县前东 街 168 号 国联 大 厦 6-8 楼
法定代 表人 ：雷 建辉
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
联系人 ：徐 欣
网址：www.glsc.com.cn
客户服 务电 话：400-888-5288
（24） 平安 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路大中 华国 际交 易广 场 8 楼
办公地 址： 深圳 市福 田区 金田路 大中 华国 际交 易广 场 8 楼
法定代 表人 ：杨 宇翔
电话：0755-22626172
传真：0755-82400862
联系人 ：周 璐
网址：www.pingan.com
客户服 务电 话：400-881-6168
（25） 国海 证券 股份 有限 公司
住所： 广西 桂林 市辅 星 路 13 号
办公地 址： 广西 壮族 自治 区南宁 市滨 湖 路 46 号
法定代 表人 ：张 雅锋
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
联系人 ： 牛 孟宇 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
14
网址：www.ghzq.com.cn
客户服 务电 话：95563
（26） 国都 证券 有限 责任 公司
住所： 北京 市东 城区 东直 门南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 、10 层
办公地 址 ： 北京 市东 城区 东直门 南大 街 3 号国 华投 资大 厦 9 层 、10 层
法定代 表人 ：常 喆
电话：010-84183389
传真：010-84183311-3389
联系人 ：黄 静
网址：www.guodu.com
客户服 务电 话：400-818-8118
（27） 东海 证券 有限 责任 公司
住所： 江苏 省常 州市 延陵 西路 23 号 投资 广场 18-19 楼
办公地 址： 江苏 省常 州市 延陵西 路 23 号 投资 广场 18-19 楼
法定代 表人 ：朱 科敏
电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人 ：李 涛
网址：www.longone.com.cn
客 户服 务电话 ：400-888-8588
（28） 华西 证券 有限 责任 公司
住所： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
办公地 址： 四川 省成 都市 陕西 街 239 号
法定代 表人 ：胡 关金
电话：028-86126218
传真：028-86155733
联系人 ：王 京红
网址：www.hx168.com.cn
客户服 务电 话：400-888-8818
（29） 宏源 证券 股份 有限 公司 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
15
住所： 新疆 乌鲁 木齐 市文 艺路 233 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 19 号
法定代 表人 ：冯 戎
电话：010-88085201
传真：010-88085195
联系人 ：李 巍
网址：www.hysec.com
客户服 务电 话：400-800-0562
（30） 齐鲁 证券 有限 公司
住所： 济南 市 市 中区 经七 路 86 号
办公地 址： 济南 市 市 中区 经七 路 86 号 23 层 2316
法定代 表人 ：李 玮
电话：0531-68889155
传真：0531-68889752
联系人 ：吴 阳
网址：www.qlzq.com.cn
客户服 务电 话：95538
（31） 第一 创业 证券 有限 责任公 司
住所： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25 层
办公地 址： 深圳 市罗 湖区 笋岗 路 12 号中 民时 代广 场 B 座 25 层
法定代 表人 ：刘 学民
电话：0755-25832494
传真：0755-25831718
联系人 ：王 立洲
网址：www.fcsc.cn
客户服 务电 话：0755-25832523
（32） 中航 证券 有限 公司
住所： 南昌 市抚 河北 路 291 号
办公地 址： 南昌 市抚 河北 路 291 号
法定代 表人 ：杜 航 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
16
电话：0791-6768763
传真：0791-6789414
联系人 ：余 雅娜
网址：www.avicsec.com
客户服 务电 话：400-886-6567
（33） 华鑫 证券 有限 责任 公司
住所： 深圳 市福 田区 金田 路 4018 号 安联 大厦 28 层 A01 、B01(b)单元
办公地 址： 上海 市肇 嘉浜 路 750 号
法定代 表人 ：王 文学
电话：021-64316962
传真：021-64333051
联系人 ： 黄 旭成
网址：www.cfsc.com.cn
客户服 务电 话：021-32109999 、029-68918888
（34） 中国 建银 投资 证券 有限责 任公 司
住所： 深圳 福田 区益 田路 与福华 三路 交界 处深 圳国 际商会 中 心 48-50 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层至 20 层
法定代 表人 ：杨 小阳
电话：0755-82026521
传真：0755-82026539
联系人 ：刘 权
网址：www.cjis.cn
客户服 务电 话：400-600-8008
2 、场 外申 购、 赎回 销售 机 构
（1） 华夏 基金 管理 有限 公 司
住所： 北京 市顺 义区 天竺 空港工 业区A 区
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街33 号通 泰大 厦B 座12层
法定代 表人 ： 王 东明
客户服 务电 话：400-818-6666
传真：010-63136700 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
17
联系人 ：吴 志军
网址：www.ChinaAMC.com
（2） 中国 建设 银行 股份 有 限公司
住所： 北京 市西 城区 金融 大街25 号
办公地 址： 北京 市西 城区 闹市口 大街1号院1号楼
法定代 表人 ： 王 洪章
客户服 务电 话：95533
传真：010-66275654
联系人 ：王 琳
网址：www.ccb.com
3 、二 级市 场交 易代 办证 券 公司
具有 深圳证券交易 所会员资格 的所有证券公 司（投资者 在深圳证券交 易所各会员 单位证
券营业 部均 可参 与基 金二 级市场 交易 ） 。
4 、 基 金管 理人 可根 据有 关 法律法 规 ， 选 择其 他符 合 要求的 机构 代理 销售 本基 金， 并及 时
公告。
（二） 登记 结算 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
住所： 北京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
办公地 址： 北京 市西 城区 太平桥 大 街 17 号
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：严 峰、 朱立 元
联系电 话：0755-25946013 、010-59378839
传真：010-59378907
（三） 律师 事务 所
名称： 北京 市德 恒律 师事 务所
住所： 北京 市西 城区 金融 大街 19 号 富凯 大厦 B 座十 二层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 19 号 富凯 大厦 B 座十二 层
负责人 ：王 丽
联系电 话：010-52682888
传真：010-52682999 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
18
联系人 ：李 永飞
经办律 师： 李永 飞、 戴钦 公
（四） 会计 师事 务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事 务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路1318 号 星展 银行 大厦6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨路202 号普 华永 道中 心11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
联系电 话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人 ：单 峰
经办注 册会 计师 ：汪棣 、 单峰
四、基金的名称
本基金 名称 ：中 小企 业板 交易型 开放 式指 数基 金 。
五、基金的类型
本基金 类型 ：交 易型 开放 式基金 。
六、基金的投资目标
本基金 的投 资目 标： 紧密 跟踪标 的指 数， 追求 跟踪 偏离度 和跟 踪误 差最 小化 。
七、基金的投资方向
本基 金的投资方向 ：本基金主 要投资于标的 指 数成份股 、备选成份股 。为更好地 实现投
资目标 ，本 基金 可少 量投 资于新 股、 债券 及中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具。
八、基金的投资策略
本基 金主要采取完 全复制法， 即完全按照标 的指数的成 份股组成及其 权重构建基 金股票
投资组 合，并根据标的 指数成份 股及其权重的变 动而进行 相应调整。但在 因特殊情 况（如流
动性不 足等）导致无法 获得足够 数量的股票时， 基金管理 人将搭配使用其 他合理方 法进行适中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
19
当的替 代。
（一） 决策 依据
有关 法律、法规、 基金合同和 标的指数的相 关规定是基 金管理人运用 基金财产的 决策依
据。
（二） 投资 管理 体制
本基 金实行投 资决 策委员会领 导下的基金经 理负责制。 投资决策委员 会负责决定 有关指
数重大 调整的应对决策 、其他重 大组合调整决策 以及重大 的单项投资决策 ；基金经 理负责决
定日常 指数 跟踪 维护 过程 中的组 合构 建、 调整 决策 以及每 日申 购赎 回清 单的 编制决 策。
（三） 投资 管理 程序
研究 、投资决策、 组合构建、 交易执行、投 资绩效评估 、组合维护的 有机配合共 同构成
了本基 金的投资管理程 序。严格 的投资管理程序 可以保证 投资理念的正确 执行，避 免重大风
险的发 生。
1 、 研究 支持 ： 基 金经 理、 研究人 员 依 托公 司整 体研 究平台 ， 整 合外 部信 息以 及券商 等外
部研究 力量的研究成果 开展 指数 跟踪、成份股公 司行为等 相关信息的搜集 与分析、 流动性分
析、跟 踪误 差及 其归 因分 析等工 作， 作为 基金 投资 决策的 重要 依据 。
2 、 投 资决 策 ： 投 资决 策委 员会依 据研 究报 告 ， 定 期 召开或 遇重 大事 项时 召开 投资决 策会
议，决 策相关事项。基 金经理根 据投资决策委员 会的决议 ，每日进行基金 投资管理 的日常决
策。
3 、 组合 构建 ： 根 据标 的指 数情况 ， 结 合研 究支 持， 基金经 理以 完全 复制 标的 指数成 份股
及其权 重的方法构建组 合。在追 求跟踪误差和跟 踪偏离度 最小化的前提下 ，基金经 理将采取
适当的 方法 ，以 降低 买入 成本、 控制 投资 风险 。
4 、交 易执 行： 交易 管理 部 负责 具 体的 交易 执行 ，同 时履行 一线 监控 的职 责。
5 、 投 资绩 效评 估： 风 险管 理部 定 期和 不定 期对 基金 进行投 资绩 效评 估， 并提 供相关 报告 。
绩效评 估能够确认组合 是否实现 了投资预期、组 合跟踪误 差的来源及投资 策略成功 与否，基
金经理 可以 据此 检讨 投资 策略， 进而 调整 投资 组合 。
6 、 组合 监控 与调 整： 基金 经理将 跟踪 标的 指数 变动 ， 结合 成份 股基 本面 情况 、 成份 股公
司行为 、流动性状况、 基金申购 和赎回的现金流 量情况以 及组合投资绩效 评估的结 果等，采
取适当 的跟 踪技 术对 投资 组合进 行监 控和 调整 ，密 切跟踪 标的 指数 。
基金 管理人在确保 基金份额持 有人利益的前 提下 有权根 据环境变化和 实际需要对 上述投
资管理 程序 做出 调整 ，并 在基金 招募 说明 书更 新中 公告。 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
20
（四） 衍生 品投 资
为有 效管理投资组 合，基金可 投资于经中国 证监会允许 的各种金融衍 生产品，如 期权、
期货、 权证以及其他与 标的指数 或标的指数成份 股相关的 衍生工具。基金 投资于衍 生工具的
目标， 是使得基金的投 资组合更 紧密地跟踪标的 指数，以 便更好地实现基 金的投资 目标。基
金 投 资于 各种 衍生 工 具的比 例 合计 不超 过基 金资 产总 值 的10% 。基 金拟 投资于 新 推出 的金 融
衍生产 品的 ，需 将有 关投 资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。
九、基金的业绩比 较 基准
本基 金的业绩比较 基准为标的 指数。本基金 标的指数为 深圳证券交易 所编制并发 布的中
小企业 板价 格指 数（ 指数 代码为399005 ， 简称 为 “ 中小板 指”）。
如果 深圳证券交易 所变更或停 止中小企业板 价格指数的 编制及发布、 或中小企业 板价格
指数由 其他指数替代、 或由于指 数编制方法发生 重大变更 等原因导致中小 企业板价 格指数不
宜继续 作为标的指数， 或市场有 其他代表性更强 、更适合 投资的指数推出 时，本基 金管理人
可以依 据维护投资者合 法权益的 原则，进行适当 的程序变 更本基金的标的 指数。其 中，若标
的指数 变更涉及本基金 投资范围 或投资策略的实 质性 变更 ，则基金管理人 应就变更 标的指数
召开基 金份额持有人大 会，并报 中国证监会核准 或者备案 。若标的指数变 更对基金 投资无实
质性影 响 （ 包括 但不 限于 编制机 构变 更、 指数 更名 等） ， 则 无需 召开 基金 份额 持有人 大会 ， 基
金管理 人应 在取 得基 金托 管人同 意后 ，报 中国 证监 会备案 。
十、基金的风险收益 特征
本基 金属股票基金 ，风险与收 益高于混合基 金、债券基 金与货币市场 基金。本基 金为指
数型基 金，采用完全复 制策略， 跟踪反映中小企 业板市场 的标的指数，是 股票基金 中风险较
高的产 品。
十一、基金的投资组 合报 告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报告所载 资料不 存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基 金托管人 中国建 设银行根 据本基金 合同规 定，于2011 年10 月20日 复核了本 报告 中的财
务指标 、净值表现和投 资组合报 告等内容，保证 复核内容 不存在虚假记载 、误导性 陈述或者中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
21
重大遗 漏。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至2011 年9月30日,本 报 告中所 列财 务数 据未 经审 计。
（一） 报告 期末 基金 资产 组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 4,505,342,589.51 98.69
其中： 股票 4,505,342,589.51 98.69
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产 - -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,084,009.34 1.27
6 其他各 项资 产 1,646,521.99 0.04
7 合计 4,565,073,120.84 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
（二） 报告 期末 按行 业分 类 的股 票投 资组 合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 148,398,702.96 3.26
B 采掘业 146,141,150.65 3.21
C 制造业 2,802,673,726.19 61.51
C0
食品 、饮 料 310,330,294.94 6.81
C1
纺织 、服 装、 皮毛 131,625,182.80 2.89
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 54,993,736.73 1.21
C4
石油 、化 学、 塑胶 、塑料 436,138,518.47 9.57
C5
电子 382,703,659.53 8.40
C6
金属 、非 金属 129,530,188.85 2.84
C7
机械 、设 备、 仪表 812,757,704.19 17.84
C8
医药 、生 物制 品 492,495,231.88 10.81
C99
其他 制造 业 52,099,208.80 1.14 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
22
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 154,722,364.38 3.40
F 交通运 输、 仓储 业 44,703,154.92 0.98
G 信息技 术业 339,327,735.76 7.45
H 批发和 零售 贸易 560,374,201.22 12.30
I 金融、 保险 业 137,362,712.32 3.01
J 房地产 业 74,556,263.05 1.64
K 社会服 务业 55,195,556.94 1.21
L 传播与 文化 产业 41,887,021.12 0.92
M 综合类 - -
合计 4,505,342,589.51 98.88
（三） 报告 期末 按公 允价 值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前 十名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 002024 苏宁电 器 42,538,102 442,821,641.82 9.72
2 002304 洋河股 份 1,761,557 239,571,752.00 5.26
3 002422 科伦药 业 1,995,995 116,785,667.45 2.56
4 002202 金风科 技 11,522,225 114,530,916.50 2.51
5 002142 宁波银 行 12,249,958 113,679,610.24 2.50
6 002073 软控股 份 6,054,049 110,062,610.82 2.42
7 002155 辰州矿 业 3,658,107 96,244,795.17 2.11
8 002106 莱宝高 科 3,610,298 88,993,845.70 1.95
9 002001 新 和 成 3,810,868 83,267,465.80 1.83
10 002038 双鹭药 业 2,551,778 82,550,018.30 1.81
（四） 报告 期末 按债 券品 种分类 的债 券投 资组 合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（五） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
（六） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 十名 资产 支持 证券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
（七） 报告 期末 按公 允价 值占基 金资 产净 值比 例大 小排名 的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
23
（八） 投资 组合 报告 附注
1 、 报 告期 内 ， 本 基金 投资 决策程 序符 合相 关法 律法 规的要 求 ， 未 发现 本基 金 投 资的 前十
名证券 的发 行主 体本 期出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、
处罚的 情形 。
2 、基 金投 资的 前十 名股 票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
3 、期末 其他 各项 资 产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,334,123.63
2 应收证 券清 算款 283,512.32
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,761.90
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,124.14
8 其他 -
9 合计 1,646,521.99
4 、报 告期 末 持 有的 处于 转 股期的 可转 换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5 、报 告期 末前 十名 股票 中 存在流 通受 限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
6 、投 资组 合报 告附 注的 其 他文字 描述 部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十二、基金的业绩
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈利，也不保 证最低收 益。基金的过往 业绩并不 代表其未来表现 。投资有 风险，投
资者在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
下述 基金业 绩指标 不包括持有 人认购或交易 基金的各项 费用，计入费 用后实际收 益水平
要低于 所列 数字 。
阶
段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①－ ③ ②－④ 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
24
② 率③ 率标准 差
④
2006 年 6 月 8 日至
2006 年 12 月 31 日
19.40% 0.98% 21.08% 1.47% -1.68% -0.49%
2007 年 1 月 1 日至
2007 年 12 月 31 日
149.25% 2.23% 153.17% 2.29% -3.92% -0.06%
2008 年 1 月 1 日至
2008 年 12 月 31 日
-52.62% 2.88% -54.16% 3.02% 1.54% -0.14%
2009 年 1 月 1 日至
2009 年 12 月 31 日
94.19% 2.00% 96.64% 2.06% -2.45% -0.06%
2010 年 1 月 1 日至
2010 年 12 月 31 日
20.71% 1.72% 21.26% 1.76% -0.55% -0.04%
2011 年 1 月 1 日至
2011 年 9 月 30 日
-26.78% 1.38% -26.92% 1.35% 0.14% 0.03%
十三、费用概览
（一） 基金 运作 费用
1 、基 金费 用的 种类
基金运 作过 程中 ，从 基金 财产中 支付 的费 用包 括：
（1） 基金 管理 人的 管理 费 。
（2） 基金 托管 人的 托管 费 。
（3） 基金 上市 初费 及年 费 。
（4） 基金 的证 券交 易费 用 。
（5） 基金 财产 拨划 支付 的 银行费 用。
（6） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 。
（7） 基金 合同 生效 后的 信 息披露 费用 。
（8） 基金 份额 持有 人大 会 费用。
（9） 基金 合同 生效 后的 会 计师费 和律 师费 。
（10） 按照 国家 有关 规定 可以在 基金 财产 中列 支的 其他费 用。
上述 基金费用由基 金管理人在 法律法规规定 的范围内按 照公允的市场 价格确定， 法律法
规另有 规定 时从 其规 定。
2 、基 金费 用的 费率 、 计 提 标准、 计提 方式 与支 付方 式
（1） 基金 管理 人的 管理 费
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.5% 年费 率计 提。 计算 方法如 下： 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
25
H ＝E× 0.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由基 金管 理人 向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起3 个工 作日 内从 基 金财产 中一 次性 支付 给基 金管理 人。
（2） 基金 托管 人的 托管 费
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的0.1% 年费 率计 提。 计算 方法如 下：
H=E× 0.1%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日基 金资产 净值
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，
经基金 托管 人复 核后 于次 月首日 起 3 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。
（3） 基金 管理 人和 基金 托 管人可 根据 基金 发展 情况 调整基 金管 理费 率和 基金 托管费 率。
降低基 金管理费率和基 金托管费 率，无须召开基 金份额持 有人大会。基金 管理人必 须最迟于
新的费 率实 施日 前3 个工 作 日在至 少一 种指 定媒 体上 刊登公 告。
（4） 本 条第 （一） 款第1 项中第 （3） 至第 （10 ） 项 费用由 基金 托管 人根 据其 他有关 法 规
及相 应 协议 的规 定， 按费 用实际 支出 金额 支付 ，列 入或摊 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失，以 及处 理与 基金 运作 无关的 事项 发生 的费 用等 不列入 基金 费用 。基 金募 集期间 所发 生 的
信息披 露费 、律 师费 和会 计师费 以及 其他 费用 不从 基金财 产中 支付 。
（二） 基金 销售 费用
1 、场 内申 购赎 回的 对价 、 费用及 价格
（1 ） 场 内申 购对 价是 指投 资者申 购基 金份 额时 应交 付的组 合证 券 、 现 金替 代 、 现金差 额
及其他 对价 。场 内赎 回对 价是指 投资 者赎 回基 金份 额时， 基金 管理 人应 交付 给赎回 人的 组 合
证券、 现金 替代 、现 金差 额及其 他对 价。 场内 申购 对价、 赎回 对价 根据 申购 赎回清 单和 投 资
者申购 、赎 回的 基金 份额 数额确 定。
（2） 投资 者在 场内 申购 或 赎回基 金份 额时 ， 代 办证 券公司 可按 照不 高于0.5% 的标准 收取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。
（3）T 日的 基金 份额 净值 在当日 收市 后计 算， 并 在 T+1 日 公告 ，计 算公 式为 计算日 基中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
26
金资产 净值 除以 计算 日基 金份额 总数 。T 日的 申购 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开市 前 公
告。如 遇特 殊情 况， 可以 适当延 迟计 算或 公告 ，并 报中国 证监 会备 案。
场内申 购、 赎回 以基 金份 额申请 ，佣 金计 算公 式为 ：
申购/ 赎 回佣 金＝ 基金 份额 面值× 申购/ 赎回 份额× 佣 金 比率
2 、场 外申 购、 赎回 的费 用 及价格
（1） 投资 者在 办理 场外 申 购时需 交纳 前端 申购 费用 ，具体 费率 如下 ：
申购金额 （含申购费 ） 前端申购费率
100 万 元以 下 1.5%
100 万 元以 上（ 含 100 万 元）-500 万 元以 下 1.2%
500 万 元以 上（ 含 500 万 元）-1000 万 元以 下 0.8%
1000万 元以 上（ 含1000 万 元） 每笔500 元
投资者 在一 天之 内如 果有 多笔申 购， 适用 费率 按单 笔分别 计算 。
场外申 购以 金额 申请 ，需 交纳前 端申 购费 用 。
申购费 用适 用比 例费 率时 ，申购 份额 的计 算方 法如 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 前端 申 购费 率）
前端申 购费 用= 申 购金 额－ 净申购 金额
申购份 额= 净 申购 金额/T 日场外 申购 价格
申购费 用为 固定 金额 时， 申购份 额的 计算 方法 如下 ：
前端申 购费 用＝ 固定 金额
净申购 金额= 申购 金额 －前端 申购 费用
申购份 额＝ 净申 购金 额/T 日场外 申购 价格
净申购 金额 及申 购份额 的 计算结 果以 四舍 五入 的方 法保留 小数 点后 两位 。
例 一 ： 假 定T 日的 场外 申购 价格 为1.200元， 若三 笔 场外 申购 金额 分别 为1,000 元、 100 万元 、
500万元 ， 则各 笔申 购负 担 的前端 申 购 费用 和获 得的 基金份 额计 算如 下：
申购1 申购2 申购3
申购金 额（ 元，A ） 1,000.00 1,000,000.00 5,000,000.00
适用前 端申 购费 率（B ） 1.5% 1.2% 0.8%
净申购 金 额 （C=A/ （1+B）） 985.22
988,142.29
4,960,317.46
前端申 购费 （D=A-C ） 14.78
11,857.71
39,682.54
场外申 购份 额 （E=C/1.200 ） 821.02
823,451.91
4,133,597.88
若场外 申购 金额 为1000 万 元， 则 申购 负担 的前 端申 购费用 和获 得的 基金 份额 计算如 下：
申购4
申购金 额（ 元，A ） 10,000,000.00 中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
27
前端申 购费 （B ） 500.00
净申购 金 额 （C=A-B ） 9,999,500.00
场外 申 购份 额（D=C/1.200 ） 8,332,916.67
（2） 投 资者 在办 理场 外赎 回时需 交纳 赎回 费用 ， 赎 回费率 为赎 回总 额的0.5% 。 所收 取赎
回费用 的25% 须 归入 基金 资产， 其余 用作 销售 机构 、登记 结算 机构 的手 续费 。
场外赎 回以 份额 申请 ，需 交纳赎 回费 用， 计算 公式 为：
赎回总 金额 ＝赎 回份额×T 日场外 赎回 价格
赎回费 用＝ 赎回 总额× 赎回 费率
赎回金 额= 赎 回总 额- 赎回费用
例 二 ： 假 定某 投资 者在T 日 赎回10,000 份 ， 该 日 场 外赎 回价格 为1.250 元 ， 则 其获 得的赎 回
金额计 算如 下：
赎回总 金额=10,000.00× 1.250=12,500.00 元
赎回费 用=12,500.00× 0.5%=62.50 元
赎回金 额=12,500.00-62.50=12,437.50 元
（3） 基金 管理 人与 销售 机 构商定 后 ， 可 以调 整场 外 申购费 、 赎回 费的 费率 水 平或收 费方
式，并 报中 国证 监会 核准 或者备 案后 公告 。
（4 ） 场 外申 购、 赎 回 价格 由基金 管理 人计 算并 公告 。 T 日 场外 申购 价格的 计 算公式 为 根
据 T 日申 购赎 回清 单确 定 的申购 对价 在后 续交 易日 内的买 入成 本除 以对 价的 申购份 额，T 日
场外赎 回价 格的 计算 公式 为根据 T 日 申购 赎回 清单 确定的 赎回 对价 在后 续交 易日内 的卖 出 价
值除以赎回份额，场 外申 购、赎回价格计算精 确到 0.001 元，小 数点后第四 位四舍五入。T
日场外 申购 价格 最迟 于 T+4 日公 告，T 日场外 赎回 价 格最迟 于 T+3 日 公告 。如 遇特殊 情况 ，
基金管 理人 可以 适当 延迟 计算或 公告 ，并 报中 国证 监会备 案。
基金 管理人可以在 不违反法律 法规规定及基 金合同约定 的情形下根据 市场情况 制 定基金
促销计 划，针对以特定 交易方式 （如网上交易） 等进行基 金交易的投资者 定期或不 定期地开
展基金 促销活动。在基 金促销活 动期间，按相关 监管部门 要求履行必要手 续后，基 金管理人
可以适 当调 低基 金申 购费 率和基 金赎 回费 率。
十四、对招募说明书 更新 部分的说明
中小企 业板 交易 型开 放式 指数基 金招 募说 明书 （ 更 新） 依据 《 基金 法》 、 《 运作 办法》 、 《 销
售办法 》 、 《 信息 披露 办法 》 、基金 合同 及其 他法 律法 规的要 求， 对本 基金 管理 人于 2011 年 7中小企业板交易型开放式 指数基金招募说明书（更新）摘要
28
月 23 日刊 登的 本基 金招 募 说明书 （更 新） 进行 了更 新，主 要更 新内 容如 下：
（一） 更新 了“ 三、 基金 管理人 ” 中 相关 内容 。
（ 二） 更新 了 “ 四、 基金 托管人 ”中 相关 内容 。
（ 三） 更新 了 “ 五、 相关 服务机 构 ” 中相 关信 息。
（ 四） 更新 了 “ 九、 基金 份额的 申购 与赎 回 ” 中相关 内容 。
（ 五） 更新 了 “ 十一 、基 金的投 资 ” 中投 资组 合报 告 ，该 部分 内容 均按 有关 规定 编 制 。
（ 六） 更新 了 “ 十二 、基 金的业 绩 ” ，该 部分 内容 均按有 关规 定编 制， 并经 基金托 管 人
复核。
（ 七） 更新 了 “ 二十 四、 其他应 披露 事项 ”， 披露 了自上 次招 募说 明书 更新 截止日 以 来
涉及本 基金 的相 关公 告。
华夏基 金管 理有 限公 司
二○一 二 年 一月 二十 日
