深证基本面 60 交易型开放式指 数证券投资基金 2011 年第 4 季 度报告
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深 证 基 本面 60 交 易 型 开 放 式 指数 证 券 投
资基金 2011 年第 4 季度报告
2011 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 建信 基金管 理有 限责任 公司
基 金托 管人： 中国 民生银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一二 年一 月二十 日
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§ 1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 1
月 18 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报 告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基 金产 品概 况
基金简称
深F60ETF
基金主代码
159916
交易代码
159916
基金运作方式
交易型 开放式
基金合同生效日
2011 年9月8日
报 告期末基金份额总额
230,066,039 份
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本 基 金 主 要 采 取 完 全 复 制 策 略 ， 跟 踪 标 的 指 数 的 表
现， 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建
基金股票投资组合， 并根据标的指数成份股票及其权
重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
深证基本面60指数收益率
风险收益特征
本基金属于股票基金， 其风险和预期收益高于货币市
场基金、 债券基金、 混 合基金。 本基金为指数型基金，
具 有 和 标 的 指 数 所 代 表 的 股 票 市 场 相 似 的 风 险 收 益
特征， 属于证券投资基 金中较高风险、 较高预 期收益
的品种。
基金管理人
建信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国民生银行股份有限公司
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§ 3 主 要财 务指 标和基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2011年10月1日
-2011年12 月31日）
报告期（2011 年9月8日
-2011年09月30日）
1.本期已实现收益 -4,881,858.33 -130,007.20
2.本期利润 -51,620,613.99 -131,055.20
3. 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期
利润
-0.2497
-0.0003
4.期末基金资产净值 365,755,466.02 389,100,980.80
5.期末基金份额净值 1.5898 0.9997
6. 期 末 基 金 还 原 后 份 额 累
计净值
0.8662
-
注：1、 本基 金已 于 2011 年 10 月 12 日进 行了 份额 折算 ， 折 算比 例为 0.55483643 。 还 原
后的份 额净 值= 份 额累 计净 值×折 算比 例， 该净 值可 反映投 资者 在认 购期 以 1.000 元 购买 本
基金后 的实 际份 额净 值变 动情况 。
2、本期已 实现收益 指基金 本期利息 收入、投 资收益 、其他收 入（不含 公允 价 值变动 损
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动损 益。
3、所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
4、本 基金 合同 自 2011 年 9 月 8 日起 生效 ，至 2011 年 9 月 30 日未 满一 个月 。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率 ①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个
月
-13.36% 1.32% -12.69% 1.40% -0.67% -0.08%
3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累 计份额 净值增 长率 变动 及其与 同期业 绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年 9 月 8 日至 2011 年 12 月 31 日）
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注：1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年 9 月 8 日 生效 ， 截止本 报告 期期 末未 满一 年。
2、本基金 主要投资 于标的 指数成份 股票、备 选成份 股票、一 级市场新 发股票 （包括 中
小板、创 业板及其 他经中 国证监会 核准上市 的股票） 、债券、 权证以 及 中国证 监会允许 基 金
投资的其 他金融工 具（但 须符合中 国证监会 的相关 规定） 。其 中，基 金投资于 标的指数 成 份
股票及备选 成份股票的比例不低于基 金资产净值 的 90% ，但因法律 法规的规定而受限制 的
情形除 外。
3、本 报告 期， 本基 金的 投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§ 4 管 理人 报告
4.1 基 金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
梁洪昀 先
生
投资管
理部执
行总监,
本基金
基金经
理
2011-9-8 - 8
注 册 金 融 分 析 师 （CFA ）,2003
年1 月获清 华大学经济学博士 学
位， 2003 年1月至2005 年8 月， 就
职于大 成基 金管 理有 限公 司， 历
任金融 工程 部研 究员 、 规 划发展
部产品 设计 师、 机构 理财 部高级
经 理 。2005 年8 月 加 入 建 信 基 金
管理有 限责 任公 司， 历任 研究部
研究员 、 高 级研 究员 、 研 究部总
监 助 理 、 研 究 部 副 总 监 。2009
年11 月5 日 起 任 建 信 沪 深300 指
数证券 投资 基金 （LOF ） 基金经
理。2010 年5 月28 日 起 任 上 证 社
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会责任ETF 及 联 接 基 金 基 金 经
理； 2011 年9 月8 日起 任深 证基本
面60ETF 及联接基 金基 金 经理 。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
在本报告期内， 基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 基金管
理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 严格遵守了 《证券法》 、 《证券投资
基金法》和其他有关法律法规的规定和《深证基本面 60 交易型开放 式指数证券
投资基金基金合同》的规定。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人， 保护投资人利益， 避免出现不正当关联交易、 利益输
送等违法违规行为， 公司根据 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部
控制指导意见》 、 《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特
定客户资 产管理业务试点办法》 等法律法规和公司内部制度， 制定和修订了 《公
平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管理办法》 、 《利益
冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操
作， 确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合， 严禁直接或通过第三方的交
易安排在不同投资组合之间进行利益输送。
4.32 本投资组合与其他风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内， 本基金先后进行了份额折算和上市交易。 在份额折算日后， 基
金已经将股票投资比例提升至 90% 以上， 以基本实现净值与指数的同步波动。 在
基金合同规定的建仓期结束后， 本基金管理人通过对指数的被动复制策略， 将年
化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了约定范围之内。
建仓期结束后， 本基金跟踪误差主要来自股票组合与所跟踪标的指数在权重
结构上的差异。 由于舍入取 整等原因， 申赎清单文件中各股票所占权重与标的指
数相比有所不同， 这造成了上述差异。 本基金管理人在量化分析基础上， 采取了
适当的组合调整策略，尽可能地控制了基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报 告期 本基 金净 值增 长率-13.36% ，波 动率 1.32% ， 业绩 比较 基准 收益率
-12.69% ，波动率 1.40% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2012 年一季度， 我们认为经济减速和通胀下行的局面将会延续，经济
政策会延续微调态势， 市场流动性紧张的局面在春节后可能会有所缓解， 市场低
位震荡的走势预计会成为主旋律。
本基金管理人将根据基金合同， 以量化分析研究为基础， 克服各种因素的不
利影响， 不断优化和改进量化模型， 将基金的跟踪误差及偏离度保持在较低水平。
§ 5 投 资组 合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投 资 363,794,787.53 99.06
其中： 股票 363,794,787.53 99.06
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金 融资 产
- -
5
银行存款和结算备付金合
计
2,964,142.57 0.81
6 其他各 项资 产 500,609.49 0.14
7 合计 367,259,539.59 100.00
注：股 票投 资的 公允 价值 包含可 退替 代款 的估 值增 值。
5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
5.2.1 积极投资按 行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 14,996,446.82 4.10
C 制造业 207,293,038.71 56.68
C0
食品 、饮 料 35,376,109.18 9.67
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C1
纺织 、服 装、 皮毛 - -
C2
木材 、家 具 - -
C3
造纸 、印 刷 4,811,049.36 1.32
C4
石油 、 化 学、 塑胶 、
塑料
4,647,389.10 1.27
C5
电子 7,383,956.66 2.02
C6
金属 、非 金属 93,171,910.22 25.47
C7
机械 、设 备、 仪表 59,535,363.59 16.28
C8
医药 、生 物制 品 2,367,260.60 0.65
C99
其他 制造 业 - -
D
电力、煤气及水的生产和
供应业
10,194,625.30 2.79
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 10,155,222.53 2.78
G 信息技 术业 15,705,992.78 4.29
H 批发和 零售 贸易 10,314,532.44 2.82
I 金融、 保险 业 36,578,004.44 10.00
J 房地产 业 51,812,618.41 14.17
K 社会服 务业 6,744,194.10 1.84
L 传播与 文化 产业 - -
M 综合类 - -
合计 363,794,675.53 99.46
注：1 、合 计项 不含 可退 替 代款估 值增 值。
2、以 上 行 业分 类以 2011 年 12 月 31 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 期末 指数 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净 值比例 大小 排序 的前 十 名股 票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值( 元) 占基金资产净值比例 （％ ）
1 000002 万 科Ａ 5,065,028 37,835,759.16 10.34
2 000709 河北钢 铁 7,594,106 21,719,143.16 5.94
3 000898 鞍钢股 份 3,484,575 15,854,816.25 4.33
4 000825 太钢不 锈 4,217,942 15,732,923.66 4.30
5 000001 深发展A 934,870 14,574,623.30 3.98
6 000651 格力电 器 732,248 12,660,567.92 3.46
7 002024 苏宁电 器 1,222,101 10,314,532.44 2.82
8 000063 中兴通 讯 591,937 10,003,735.30 2.74
9 000527 美的电 器 750,623 9,187,625.52 2.51
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10 000402 金 融 街 1,515,065 9,166,143.25 2.51
5.3.2 期末 积极 投资 按 公允价 值占 基金 资产 净 值比例 大小 排序 的前 五 名股 票
投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资
明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持
证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资
明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1 本基 金该 报告 期 内投资 前十 名证 券的 发 行主体 均无 被监 管部 门 立案 调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
5.8.3 其他各项 资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 500,000.00
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 609.49
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 500,609.49
5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名 （前五名）股票中存在流通受限情况的说明
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5.8.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
§6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 389,232,036
本报告 期基 金总 申购 份额 209,500,000
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 191,500,000
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -177,165,997
本报告 期期 末基 金份 额总 额 230,066,039
注：本 基金 于 2011 年 10 月 12 日进 行了 份额 折算 ， 折算比 例 为 0.54483643 。
§ 7 备 查文 件目 录
7.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金设立的文
件；
2、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
7.2 存 放地 点
基金管理人或基金托管人处。
7.3 查 阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅。 也可在支付工本费后， 在合理时间内取得上
述文件的复印件。
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建信基金管理有限责任公司
二〇一二年一月二十日
