联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 




 
 
 
 
 
 
中小板 300 成长交易 型开放式指数 证券投资基金 
招募说 明书 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人： 国 泰 基金管理有限公 司 
基金托管人：中 国 银行股份有限公 司
















































































 招募说明书 



5-1 
目录 
一、绪言 .............................................................................................................................................. 2 
二、释义 .............................................................................................................................................. 3 
三、基金 管理人 .................................................................................................................................. 8 
四、基金 托管人 ................................................................................................................................ 19 
五、相关 服务机 构 ............................................................................................................................ 23 
六、基金 的募集 ................................................................................................................................ 24 
七、基金 合同的 生效 ........................................................................................................................ 29 
八、基金 份额折 算与变 更登 记 ........................................................................................................ 30 
九、基金 份额的 上市交 易 ................................................................................................................ 32 
十、基金 份额的 申购与 赎回 ............................................................................................................ 34 
十一、基 金的非 交易过 户等 其他业务 ............................................................................................ 42 
十二、基 金认购 、申购 和 赎 回等业务 的代理 ................................................................................ 42 
十三、基 金的投 资 ............................................................................................................................ 42 
十四、基 金的融 资、融 券 ................................................................................................................ 47 
十五、基 金的财 产 ............................................................................................................................ 47 
十六、基 金资产 的估值 .................................................................................................................... 48 
十七、基 金收益 与分配 .................................................................................................................... 51 
十八、基 金费用 与税收 .................................................................................................................... 52 
十九、基 金的会 计与审 计 ................................................................................................................ 54 
二十、基 金的信 息披露 .................................................................................................................... 54 
二十一、 风险揭 示 ............................................................................................................................ 58 
二十二、 基金合 同的变 更、 终止与基 金财产 的清算 .................................................................... 62 
二十三、 基金合 同的内 容摘 要 ........................................................................................................ 64 
二十四、 托管协 议的内 容摘 要 ........................................................................................................ 78 
二十五、 对基金 份额持 有人 的服务 ................................................................................................ 87 
二十六、 其他应 披露事 项 ................................................................................................................ 88 
二十七、 招募说 明书存 放及 其查阅方 式 ........................................................................................ 88 
二十八、 备查文 件 ............................................................................................................................ 89 

















































































 招募说明书 



5-2 
重要提 示 
本基金 经中 国 证 券监 督管 理委员 会 证 监许 可[2011]1206 号 文核 准募 集。 
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 经中 国证 监 会核准 ，
但中国 证监 会对 本基 金募 集的核 准 ， 并 不表 明其 对本 基金的 价值 和收 益做 出实 质性判 断或 保
证，也 不表 明投 资于 本基 金没有 风险 。 
本基金 投资 于证 券市 场， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 。 投 资者在 投资
本基金 前， 需全 面认 识本 基金产 品的 风险 收益 特征 和产品 特性 ， 充 分考 虑自 身的风 险承 受能
力， 理 性判 断市 场， 对投 资本基 金的 意愿 、 时 机、 数量等 投资 行为 作出 独立 决策。 投资 者根
据所持 有份 额享 受基 金的 收益， 但同 时也 需承 担相 应的投 资风 险。 投资 本基 金可能 遇到 的风
险包括 ： 标的 指数回 报与 股票市 场平 均回 报偏 离的 风险 、 标 的指 数波动 的风 险、 基金 投资 组
合回报 与标 的指 数回 报偏 离的风 险、 标的 指数 变更 的风险 、 基 金份 额二 级市 场交易 价格 折溢
价的风险 、IOPV 计 算错误 的风险、 基金 的退市 风险 、投资者 申购 赎回失 败的 风险以及 基金
份额赎 回对 价的 变现 风险 等等 。 本 基金 属股票 基金 ， 风 险与 收益 高于混 合基 金、 债券 基金 与
货币市 场基 金 。 本基 金为 指数型 基 金 ， 主要采 用完 全复制 法跟 踪标 的指 数的 表现 ， 具 有与 标
的指数 、以 及标 的指 数所 代表的 股票 市场 相似 的风 险收益 特征 。 
投资有 风险 ， 投 资者 认购 （或申 购） 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。 基金 管理人 提醒
投资者 基金 投资 的 “ 买者 自负” 原则 ， 在 投资 者作 出投资 决策 后， 基金 运营 状况与 基金 净值
变化导 致的 投资 风险 ， 由 投资者 自行 负担 。 当 投资 者赎回 时 ， 所 得或会 高于 或低于 投资 者 先
前所支 付的 金额 。 
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。 
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 资产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。 
 
一 、绪言 
本招募 说明 书依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 （ 以下 简称 《 基金 法》 ） 、 《证 券投
资基金 运作管 理办法 》 （以 下简称 《运作 办法》 ） 、 《证 券投资 基金信 息披露 管理 办法》 （ 以下
















































































招募说明书 



5-3 
简称《 信息披 露办法 》 ） 、 《 证券投 资基金 销售管 理办 法》 （以 下简称 《销 售办法 》 ）和其 他法
律法规 的有 关规 定以 及《 中小板 300 成 长交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金基 金合同 》 （ 以下
简称“ 基金 合同 ” ） 编写 。 
 
基金管 理人 承诺 本招 募说 明书不 存在 任何 虚假 记载 、 误导 性陈 述或 者重 大遗 漏， 并 对其
真实性 、 准确 性、 完整 性 承担法 律责 任 。 本基 金是 根据本 招募 说明 书所 载明 的资 料 申请 募集
的。 本 基金 管理 人没 有委 托或授 权任 何其 他人 提供 未在本 招募 说明 书中 载明 的信息 ， 或 对本
招募说 明书 作任 何解 释或 者说明 。 
 
本招募 说明 书根 据本 基金 的基金 合同 编写 ， 并 经中 国证监 会核 准。 基金 合同 是约定 基金
当事人 之间 权利 、义 务的 法律文 件。 如本 招募 说明 书内容 与基 金合 同有 冲突 或不一 致之 处 ，
均以基 金合 同为 准。 基金 投资者 自依 基金 合同 取得 基金份 额， 即成 为基 金份 额持有 人和 基金
合同的 当事 人 ， 其持 有基 金份额 的行 为本 身即 表明 其对基 金合 同的 承认 和接 受， 并按 照 《 基
金法》 、 基金合 同及 其他有 关规定 享有权 利、承 担义 务。基 金投资 者欲了 解基 金份 额 持有人
的权利 和义 务， 应详 细查 阅基金 合同 。 
 
二、释 义 
本 招募 说明 书 中 ，除 非文 意另有 所指 ，下 列词 语或 简称具 有如 下含 义： 
基金或 本基 金： 指中小 板300 成长 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 ； 
基金合 同： 指《中小板 300 成长 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 合
同》及 对 该 基金 合同 的任 何有效 修订 和补 充； 
招募说明书 或 本 招 募 说 明
书 ： 
指《中小板 300 成长 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金招募 说
明书》 及其 定期 更新 ； 
基金份 额 发 售公 告： 指《中小板 300 成长 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金基金 份
额发售 公告 》 ； 
托管协 议 ： 指《中小板 300 成长 交 易 型开放 式指 数 证 券投 资基 金托管 协
议》及 其任 何有 效修 订和 补充； 
中国证 监会 ： 指中国 证券 监督 管理 委员 会； 
中国银 监会 ： 指中国 银行 业监 督管 理委 员会；
















































































 招募说明书 



5-4 
中国 ： 中华人 民共 和国(仅 为 《 基 金合同 》 目 的不 包括 香港 特别行 政
区、澳 门特 别行 政区 及台 湾地区)； 
《基金 法》 ： 指2003 年10 月28 日经 第 十届全 国人 民代 表大 会常 务委员 会
第五次 会议 通过 的 自 2004 年 6 月 1 日起 实施 的 《中 华 人民共
和国证 券投 资基 金法 》及 不时做 出的 修订 ；



《销售 办法 》 ： 指中国 证监会2011 年 6 月 9 日颁布 、同年10 月 1 日实施 的
《证券 投资基金 销售 管 理办法》 及颁布机关对其 不时做出 的
修订； 
《运作 办法 》 ： 指2004 年6 月29 日 由中 国证监 会公 布并 于2004 年7 月1 日
起实施 的 《 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 及不 时做 出的修 订 ； 
《信息 披露 办法 》 ： 指中国 证监 会 2004 年 6 月 8 日颁 布并于 2004 年 7 月 1 日实
施的 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 及不 时作 出的修 订 ； 
交易型 开放 式指 数基 金 ： 指《深圳 证券交易所交 易型开放 式指数基金业务 实施细则 》
定义的 “交易型开放式 指数基金 ”，即指经依法 募集的， 以
跟踪特 定证券指数为目 标的开放 式基金，其基金 份额用组 合
证券进 行申 购、 赎回 ，并 在深圳 证券 交易 所上 市交 易 ； 
联接基 金 ： 指将其 绝大部分基金财 产投资于 本基金，与本基 金的投资 目
标相似 ， 紧密跟踪标的 指数表现 ，追求跟踪偏离 度和跟踪 误
差最小 化， 采用 开放 式运 作方式 的基 金 ； 
元： 指人民 币元 ； 
基金管 理人 ： 指国泰 基金 管理 有限 公司 ； 
基金托 管人 ： 指中国 银行 股份 有限 公司 ； 
登记结算 业 务： 指《中 国证券登记结算 有限责任 公司 关于深圳证 券交易所 上
市的 交 易型开放式指数 基金登记 结算业务实施细 则》定义 的
基金份 额的 登记 、托 管和 结算业 务 ； 
登记结算 机 构： 指办理 本基金登记结算 业务 的机 构。本基金的登 记结算机 构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司 ； 
投资者 ： 指个人 投资者、机构投 资者、合 格境外机构投资 者和法律 法
















































































招募说明书 



5-5 
规或中 国证 监会 允许 购买 证券投 资基 金的 其他 投资 者； 
个人投 资者 ： 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然
人； 
机构投 资者 ： 指在中 国境内合法注册 登记或经 有权政府部门批 准设立和 有
效存续 并依法可以投资 于证券投 资基金的企业法 人、事业 法
人、社 会团 体或 其他 组织 ； 
合格境 外机 构投 资者 ： 指符合 《合格境外机构 投资者境 内证券投资管理 办法》及 相
关法律 法规规定可以投 资于在中 国境内依法募集 的证券投 资
基金的 中国 境外 的机 构投 资者； 
基金份 额持 有人 大会 ： 指按照 基金合同 第十二 部分之规 定召集、召开并 由基金份 额
持有人 或其 合法 的代 理人 出席并 进行 表决 的会 议； 
基金募 集期 ： 指基金 合同和招募说明 书中载明 ，并经中国证监 会核准的 基
金份额 募集 期限 ， 自 基金 份 额发售 之日 起最 长不 超 过3 个月 ； 
基金合 同生 效日 ： 指本基 金 募集结束 ，基金 管理人 募集的基金份额 总额、募 集
金额和 基金份额持有人 人数符合 相关法律法规和 基金合同 规
定的条件 ，基金管理人 依据《基 金法》向中国证 监会办理 备
案手续 后， 中国 证监 会的 书面确 认之 日； 
存续期 ： 指基金 合同 生效 至终 止之 间的不 定期 期限 ； 
工作日 ： 指深圳 证券 交易 所的 正常 交易日 ； 
开放日 ： 指销售 机构 办理 基金 份额 申购、 赎回 等业 务的 工作 日； 
T 日： 指投资 者 在规定时间 向 销售机构 提出申购、赎回 或其他业 务
申请的 开放 日； 
T+n 日 ： 指T 日 后（ 不包 括 T 日） 第n 个 工作 日，n 指 自然 数； 
认购： 指在基 金募集期内，投 资者按照 基金合同的规定 申请购买 本
基金基 金份 额的 行为 ， 投 资 者可以 现金 或股 票方 式申 请认购 ； 
发售 ： 在本基 金募集期内，销 售机构向 投资者销售本基 金基金份 额
的行为 ；
















































































 招募说明书 



5-6 
申购： 指在基 金合同生效后的 存 续期间 ，投资者 按照基 金合同的 规
定申请 购买 本基 金基 金份 额的行 为； 
赎回： 指在基 金合同生效后的 存续期间 ，基金份额持有 人 按基金 合
同规定 的条件 申请将其 持有的基 金份额兑换为基 金合同约 定
的对价 资产 的行 为； 
申购赎 回清 单： 指由基 金管理人编制的 用以公告 申购对价、赎回 对价等信 息
的文件 ； 
申购对 价： 指投资 者申购基金份额 时，按基 金合同和招募说 明书规定 应
交付的 组合 证券 、现 金替 代、现 金差 额及 其他 对价 ； 
赎回对 价： 指基金 份额持有人 赎回 基金份额 时，基金管理人 按基金合 同
和招募 说明书规定应交 付给赎回 人的组合证券、 现金替代 、
现金差 额及 其他 对价 ； 
组合证 券： 指本基 金标 的指 数所 包含 的全部 或部 分证 券； 
标的指 数： 指深圳 证券 交易 所 编 制并 发布的 中小 板 300 成长 指数( 注 ： 价
格指数) 及其 未来 可能 发生 的变更 ； 
完全复 制法 ： 一种跟 踪指 数的 方法 。 通 过 购买标 的指 数中 的所 有成 份证券 ，
并且按 照每种成份证券 在标的指 数中的权重确定 购买的比 例
以构建 指数 组合 ，达 到复 制指数 的目 的 ； 
现金替 代： 指申购 、赎回过程中， 投资者按 基金合同和招募 说明书的 规
定，用 于替 代组 合证 券中 部分证 券的 一定 数量 的现 金； 
现金差 额： 指最小 申购 、赎 回单 位的 资产净 值与 按 T 日 收盘 价 计算的 最
小申购 、赎回单位中的 组合证券 市值和现金替代 之差；投 资
者申购 、赎回时应支付 或应获得 的现金差额根据 最小申购 、
赎回单 位对 应的 现金 差额 、申购 或赎 回的 基金 份额 数计算 ； 
最小申 购 、 赎回 单位 ： 指本基 金申购份额、赎 回份额的 最低数量，投资 者申购、 赎
回的基 金份 额应 为最 小申 购、赎 回单 位的 整数 倍； 
基金份 额参 考净 值： 指 深圳证 券 交 易 所 在 交 易 时 间 内 根 据 基 金 管 理 人 提 供 的 申
购、赎 回清单和组合证 券内各只 证券的实时成交 数据计算 并
















































































招募说明书 



5-7 
发布的 基金 份额 参考 净值 ，简 称 IOPV ； 
预估现 金部 分： 指由基 金管 理人 计 算 并在 T 日 申购 赎回 清单 中 公 布 的当日 现
金差额 的 预估值，预估 现金部分 由 申购赎回代理 券商 预先 冻
结； 
基金份 额折 算： 指本基 金建仓结束后， 基金管理 人根据基金合同 规定将投 资
者的基 金份 额进 行变 更登 记的行 为 ； 
指令： 指基金 管理人在 管理和 运作 基金 财产时，向基金 托管人发 出
的资金 划拨 及实 物券 调拨 等指令 ； 
代销机 构： 指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，取得 基
金代销 业务资格并 接受 基金管理 人 委托，代为办 理 基金销售
业务的 机构 ，包括 发 售代 理机构 及申 购赎 回代 理券 商 ； 
销售机 构： 指基金 管理 人及 本基 金代 销机构 ； 
基金销 售网 点： 指本基 金销 售 机 构的 销售 网点； 
发售代 理机 构： 指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，由 基金
管理人 指定 的代 理本 基金 发售业 务的 机构 ； 
申购赎 回代 理券 商：


指符合 《销售办法》和 中国证监 会规定的其他条 件，由 基金
管理人 指定的办理本基 金申购、 赎回业务的证券 公司，又 称
为“ 代 办证 券公 司 ” ； 
指定媒 体： 指中国 证监会指定的用 以进行信 息披露的报刊和 互联网网 站
或其他 媒体 ； 
基金利 润： 基金利 息收入、投资收 益、公允 价值变动收益和 其他收入 扣
除相关 费用后的余额 ， 基金已实 现收益指基金利 润减去公 允
价值变 动收 益后 的余 额 ； 
收益评 价日 ： 指基金 管理人计算本基 金净值增 长率与标的指数 增长率差 额
之基准 日； 
基金净 值增 长率 ： 指收益 评价日基金份额 净值与基 金上市前一日的 基金份额 净
值之比 减 去 100% （期 间如 发生基 金份 额折 算， 则以 基金份 额
折算日 为初 始日 重新 计算）；
















































































 招募说明书 



5-8 
标的指 数同 期增 长率 ： 指收益 评价日标的指数 收盘值与 基金上市前一日 标的指数 收
盘值之 比减 去 100% （ 期间 如发生 基金 份额 折算 ， 则 以基金 份
额折算 日为 初始 日重 新计 算） ； 
基金资产 总 值： 指基金 持有的各类有价 证券、银 行存款本息、应 收 款项以及
以其他 资产 等形 式存 在的 基金财 产的 价值 总和 ； 
基金资产 净 值： 指基金 资产 总值 减去 基金 负债后 的价 值； 
基金份 额净 值 ： 指以计 算日 基金资产 净 值除以 计 算日 基金份额余 额所得的 单
位基金 份额 的价 值； 
基金资产 估 值： 指计算 、评估 基金财产 和负债的 价值，以确定基金 资产净值
和基金 份额 净值 的过 程； 
法律法 规： 指中华 人民共和国现行 有效的法 律、行政法规、 司法解释 、
地方法 规、地方规章、 部门规章 及其他规范性文 件以及对 于
该等法 律法 规的 不时 修改 和补充 ； 
不可抗 力： 指任何 无法 预见 、无 法克 服、无 法避 免的 事件 和因 素 ； 
 
三、 基 金管理 人 
(一)基 金管 理人 概况 
名称： 国泰 基金 管理 有限 公司 
住所： 上海 市浦 东新 区世 纪大 道 100 号上 海环 球金 融中 心 39 楼 
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号上 海环 球金融 中 心 39 楼 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
法定代 表人 ：陈 勇胜 
注册资 本： 壹亿 壹千 万元 人民币 
联系人 ：何


晔 
联系电 话：021-38561743 
股本结 构： 
股东名 称 股权比 例 
中国建 银投 资有 限责 任公 司 60%
















































































 招募说明书 



5-9 
意大利 忠利 集团 30% 
中国电 力财 务有 限公 司 10% 
 
（二） 基金 管理 人管 理基 金的基 本情 况 
截至2011 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人共 管 理3 只 封闭式 证券 投资 基金 ：金 泰证券 投
资基金 、 金鑫证 券投 资基 金 、 国 泰估 值优势 可分 离交 易 股票型 证券 投资 基金(创 新 型封闭 式)，
以及 19 只开 放式 证券 投资 基金： 国泰 金鹰 增长 证券 投资基 金、 国泰 金龙 系列 证券投 资基 金
（包 括2 只 子基 金 ， 分 别 为国泰 金龙 行业 精选 证券 投资基 金 、 国 泰金 龙债 券 证券投 资基 金） 、
国泰金 马稳 健回 报证 券投 资基金 、 国泰 货币 市场 证 券投资 基金 、 国泰 金鹿 保 本增值 混合 证券
投资基 金 、 国 泰金 鹏蓝 筹 价值混 合型 证券 投资 基金 、 国 泰金 鼎价 值精 选混 合 型证券 投资 基金
（由金鼎 证券投 资基 金转 型而来） 、国泰 金牛创 新成 长股票型 证券投 资基 金、 国泰沪 深 300
指数证券 投资基 金（ 由国 泰金象保 本 增值 混合 证券 投资基金 转型而 来） 、 国泰 双利债券 证券
投资基 金、 国泰 区位 优势 股票型 证券 投资 基金 、 国 泰中小 盘成 长股 票型 证券 投资基 金 （LOF ）
（由金 盛证 券投 资基 金转 型而来 ） 、 国泰 纳斯 达 克 100 指 数证 券投 资基 金、 国 泰价值 经典 股
票型证券 投资基 金（LOF ） 、上证 180 金 融交易 型开 放式指数 证券投 资基金 、 国泰上 证 180
金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、 国 泰保本 混合 型证 券投 资基 金、 国泰 事件 驱
动策略 股票 型证 券投 资基 金、 国 泰信 用互 利分 级债 券型证 券投 资基 金。 另外 ， 本基 金管 理人
于 2004 年获 得全 国社 会保 障基金 理事 会社 保基 金资 产管 理 人资 格， 目前 受托 管理全 国社 保
基金多 个投 资组 合 。2007 年11 月19 日 ， 本 基金管 理人获 得企 业年 金投 资管 理人资 格 。2008
年 2 月 14 日 ，本 基金 管理 人成为 首批 获准 开展 特定 客户资 产管 理业 务（ 专户 理财） 的基 金
公司之 一， 并于 3 月24 日 经中国 证监 会批 准获 得合 格境内 机构 投资 者（QDII ）资格 ，成 为
目前业 内少 数拥 有 “全 牌 照” 的基 金公 司之 一 ， 囊 括了公 募基 金 、 社 保 、 年 金、 专户 理财 和
QDII 等管 理业 务资 格。 
 
（三） 主要 人员 情况 
1.董事 会成 员 
陈勇胜 ， 董 事长， 硕士 研 究生， 高级 经济 师，20 年 证券从 业经 历。1982 年起 在中国 建设
银 行总 行、 中国 投资 银行 总行工 作。 历任 综合 计划 处、 资 金处 副处 长、 国 际 结算部 副总 经理
（主持 工作 ） 。1992 年 起任 国泰证 券有 限公 司国 际业 务部总 经理 ， 公司 总经 理 助理兼 北京 分
公司总 经理 ，1998 年3 月 起任国 泰基 金管 理有 限公 司董事 、 总 经理 ，1999 年10 月 起任 公司
















































































招募说明书 



5-10 
董事长 、党 委书 记。 
陈良秋 ，董 事， 大学 本科 。1993 年 7 月起 在中 国建 设银行 厦门 市分 行工 作， 历任业 务
科副经 理 、 办 公室 副总 经 理、 支行 副行 长 、 行 长。2006 年10 月起 在中 国建 投 工作 ， 任 企业
管理部 总经 理助 理、 副总 经理、 投资 部负 责人， 兼 任中投 科信 科技 股份 有限 公司董 事。2007
年11 月起 任公 司董 事。 
徐志斌 ，董 事， 硕士 研究 生。2001 年 8 月 起， 先后 在高盛 集团 工作 ，历 任环 球控制 部
高级分 析师 、 项 目经 理、 团队经 理； 运营 风险 管理 部总监 、 执 行董 事； 市 场 风险管 理部 执行
董事。2010 年4 月 起在 中 国建投 风险 管理 部工 作，2010 年 4 月起 任中 国建 投 风险管 理部 业
务总监 。2010 年 11 月起 任公司 董事 。 
Philippe SETBON ，董 事， 硕士研 究生 ，EFFAS 注册 金融分 析师 。1993 年起 历 任 BOISSY 
GESTION SA (AZUR – GMF Group) 首 席执行官、ROTHSCHILD ET COMPAGNIE GESTION SA 股
票投资 部总 监、GENERALI FINANCES SA 副 总经 理/ 投 资总监 、GENERALI INVESTMENT FRANCE 
S.A/GENERALI INVESTMENTS 首席 执行 官/ 投资 总监 、GENERALI INVESTMENTS 忠 利投资 董事 会
主席/ 首 席 执 行 官 。 并 兼 任 Generali Investments SICAV ( 卢 森 堡) 主席、Generali 
Investments Deutschland 监 事 会 主 席 、Generali Fund Management 副 主 席 、Generali 
Investments SGR 副 主 席 、THALIA SA (Lugano) 、TENAX(UK) 、Generali Hedge Fund 
SICAV(Lugano) 董事 会成 员 等职务 。2010 年6 月起 任 公司董 事。 
游 一 冰 ， 董 事 ， 大 学 本 科 ， 英 国 特 许 保 险 学 会 高 级 会 员 （FCII ） 及 英 国 特 许 保 险 师
（Chartered Insurer）。 1994 年 起历 任中 国保 险（ 欧洲) 控股 有限 公司 总裁 助 理、忠 利保 险
有限公 司英 国分 公司 、 忠 利亚洲 中国 地区 总经 理、 中意财 产保 险有 限公 司董 事、 总 经理， 兼
任中意 人寿 保险 有限 公司 董事。2010 年6 月 起任 公 司董事 。 
张和之 ， 董 事， 硕 士研 究 生、 高 级会 计师。 曾任 水 利电力 部机 关财 务处 主任 科员， 能源
部机关财 务处副 处长 ，电 力部机关 事务局 经营 财务 处处长, 国家电 力公司 中兴 实业发展 总公
司副总 经理 、 总会 计师 、 副 董事长 、 中国 电力 财务 有 限公司 副董 事长 、 党组 副 书记 （正 局级） 、
正局级 调研 员。2004 年2 月起任 公司 董事 。 
金旭， 董事 ，硕 士研 究生 ，19 年证 券从 业经 历。1993 年7 月至 2001 年 11 月 在中国 证
监会工 作 ， 历 任法 规处 副处 长、 深圳 监管 专员 办事 处机 构处副 处长 、 基金 监管 部综 合处处 长。
2001 年11 月至 2004 年 7 月在华 夏基 金管 理有 限公 司任党 支部 副书 记、 副总 经理。2004 年
7 月至2006 年1 月 在宝 盈 基金管 理有 限公 司任 总经 理。 2006 年1 月至 2007 年5 月在 梅隆 全
球投资 有限 公司 北京 代表 处任首 席代 表。2007 年 5 月担任 国泰 基金 管理 有限 公司总 经理 。
















































































招募说明书 



5-11 
2007 年11 月起 任公 司董 事、党 委副 书记 。 
吴鹏， 独立 董事， 博士 研 究生。 著名 律师， 执业 范 围包括 金融 证券 。 曾 在日 本著名 律师
事务所 从事 与中 国相 关法 律工作 ， 日本 西南 大学 讲 授中国 法律 。1993 年回 国 从事律 师工 作，
现为北 京中 伦律 师事 务所 合伙人 ，中 国国 际经 济贸 易仲裁 委员 会仲 裁员 。2001 年 5 月起 任
公司独 立董 事。 
王军，独 立董事 ，博士 研 究生，教 授。1986 年 起在 对外经济 贸易大 学法律 系 、法学 院
执教， 任助 教、 讲师、 副 教授、 教授 、 博 士生 导师 、 法学 院副 院长 、 执 行院 长。 兼 任国 务院
学位委 员会 第六 届学 科评 议组法 学组 成员 、 中国 法 学会国 际经 济法 学研 究会 常务副 会长 、 中
国法学 会民 法学 研究 会常 务理事 、 中国 国际 经济 贸 易仲裁 委员 会仲 裁员 、 新 加坡国 际仲 裁中
心仲裁 员、 北京 仲裁 委员 会仲裁 员、 大连 仲裁 委仲 裁员、 北京 市华 贸硅 谷律 师事务 所兼 职律
师等职 。2010 年 6 月起 任 公司独 立董 事。 
刘秉升， 独立董 事，大 学 学历，高 级经济 师 。1980 年起任吉 林省长 白县马 鹿 沟乡党 委
书记；1982 年 起任 吉林 省 长白朝 鲜族 自治 县县 委常 委、常 务副 县长 ；1985 年 起任吉 林省 抚
松县县 委常 委 、 常 务副 县 长；1989 年 起任 中国 建设 银行吉 林省 白山 市支 行行 长、 党委 书记 ；
1995 年起 任中 国建 设银 行 长春市 分行 行长 、党 委书 记；1998 年起 任中 国建 设 银行海 南省 分
行行长 、党 委书 记。2007 年任海 南省 银行 业协 会会 长。2010 年11 月起 任公 司董事 。 
韩少华， 独立董 事，大 学 专科，高 级会计 师。1964 年起在中 国建设 银行河 南 省工作 ，
历任河 南省 分行 副处 长 、 处长 ； 南 阳市 分行 行长 、 党 组书记 ； 分行 总会 计师 。2003 年至 2008
年任河 南省 豫财 会计 师事 务所副 所长 。2010 年11 月起任 公司 董事 。 
 
2.监事 会成 员 
唐建光 ， 监事 会主 席 ， 大 学本科 。1982 年1 月至 1988 年 10 月 在煤 炭工 业部 基建司 任工
程师；1988 年10 月至 1993 年7 月在中 国统 配煤 矿 总公司 基建 局任 副处 长；1993 年 7 月至
1995 年9 月在 中煤 建设 开 发总公 司总 经理 办公 室任 处长；1995 年 9 月至 1998 年 10 月在煤
炭部基 建管 理中 心工 作， 先后任 综合 处处 长、 中心 副主任 ；1998 年 10 月至 2005 年 1 月在
中国建 设银 行资 产保 全部 任副总 经理 ；2005 年 1 月 进入中 国建 银投 资有 限责 任公司 ，先 后
任资产 处置 部负 责人 、 总 经理、 资产 管理 处置 部总 经理、 负责 人， 现 任中 国 建银投 资有 限责
任公司 企业 管理 部高 级业 务总监 。2010 年11 月起 担任本 公司 监事 会主 席。 
Amerigo BORRINI ，监事 ， 大学本科 ，CFA， 金融咨 询 师。1967 年起 历任忠利 集 团会计
结算部 、 忠 利集 团金 融分 析师、 忠利 集团 基金 经理 、 忠利 集团 资产 管理 公司 财务部 首席 执行
















































































招募说明书 



5-12 
官、忠 利集 团财 务部 总监 、忠利 集团 总经 理助 理、 忠利集 团首 席风 险官 。2010 年 6 月起 任
本公司 监事 。 
李芝樑 ， 监 事， 硕 士研 究 生。 曾 任中 建一 局集 团第 五建筑 工程 公司 宣传 部干 事， 中 国电
力财务 有限 公司 债券 基金 部副经 理、 经理 ， 投资 银 行部主 任， 发展 研究 中心 主任兼 董事 会办
公室常 务副 主任 。现 任中 国电力 财务 有限 公司 董事 会办公 室主 任。2004 年 2 月起任 本公 司
监事。 
沙骎，监 事，硕 士研究 生 。1998 年起在 国泰君 安证 券、平安 保险集 团投资 管 理中心 工
作；2000 年 1 月 起在 宝盈 基金管 理有 限公 司工 作， 历任行 业研 究员 、基 金经 理助理 、交 易
主管；2008 年2 月 加入 国 泰基金 管理 有限 公司 ，2008 年2 月至2009 年8 月 任 交易部 总监 ；
2009 年 9 月至 2011 年 6 月任研 究部 总监 ；2011 年 1 月起 兼任 投 资 副总 监。2011 年 4 月起
任国泰 保本 混合 型证 券投 资基金 的基 金经 理；2011 年 6 月 起兼 任国 泰金 鹿保 本增值 混合 证
券投资 基金 的基 金经 理。2010 年11 月起 担任 公司 职 工监事 。 
王骏 ， 监 事 ， 硕 士研 究生 。 曾 任国 泰君 安证 券公 司 会计 、 清 算部 经理 ，2001 年10 月加
入国泰 基金 管理 有限 公司 ， 从 事基 金登 记核 算工 作 ， 现 任运 营管 理部 总监 。2007 年11 月起
任公司 职工 监事 。 
 
3.高级 管理 人员 
陈勇胜 ，董 事长 ，简 历情 况见董 事会 成员 介绍 。 
金旭， 总经 理， 简历 情况 见董事 会成 员介 绍。 
巴立康 ， 硕 士研 究生， 高 级会计 师，19 年 证券 从业 经历。1993 年 4 月至1998 年4 月在
华夏证 券工 作， 历任 营业 部财务 经理 、公 司计 划财 务部副 总经 理兼 上海 分公 司财务 部经 理 。
1998 年 4 月至 2007 年 11 月在华 夏基 金管 理有 限公 司工作 ，历 任综 合管 理部 总经理 、基 金
运作部 总经 理、 基金 运营 总监、 稽核 总监 。现 任公 司副总 经理 兼北 京分 公司 总经理 。 
梁之平， 本科，15 年 证券 从业经历 。曾任 国泰君 安 证券股份 有限公 司国际 业 务部研 究
部经理 ， 大 成基 金管 理有 限公司 基金 运营 部总 监、 市场部 总监 兼客 户服 务中 心总监 、 委 托投
资部总 监 ，2008 年4 月 加 入国泰 基金 管理 有限 公司 ， 任 总经 理助 理兼 财富 管 理中心 总经 理，
现 任公 司副 总经 理兼 深圳 分公司 总经 理和 财富 管理 中心总 经理 。 
李峰，硕 士研究 生，16 年 银行证券 基金从 业经历 。 曾任荷兰 商业银 行上海 分 行中国 区
监察主 管， 国联 安基 金管 理有限 公司 监察 稽核 专员 ， 信诚 基金 管理 有限 公司 督察长 ， 美 国雷
曼兄弟 亚洲 投资 有限 公司 上海代 表处 中国 区合 规总 监。2009 年 2 月 加盟 国泰 基金管 理有 限
















































































招募说明书 



5-13 
公司， 现任 公司 督察 长。 
 
4.本基 金拟 任基 金经 理 
章赟： 复旦 大学 理论 物理 学博士 ， 英 国剑 桥大 学管 理学研 究生 。 曾 任平 安资 产管理 公司
资产配 置经 理、 量化 投资 经理。2008 年 5 月加 盟国 泰基金 管理 有限 公司 ，任 数量金 融分 析
师。 现担 任上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金及 联接 基金 和国 泰沪 深 300 指数 基
金 的基 金经 理。 
 
5.本基 金投 资决 策委 员会 成员 
本基金 管理 人设 有公 司投 资决策 委员 会， 其成 员在 公司总 经理 、 分 管副 总经 理、 投 资总
监、 研究 部 、 固 定收 益部 、 基 金管 理部 、 财富 管理 中心 、 市 场体 系等 负责 人 员中产 生 。 公 司
总经理 可以 推荐 上述 人员 以外的 投资 管理 相关 人员 担任成 员 ， 督 察长 和运 营体 系负责 人列 席
公司投 资决 策委 员会 会议 。 公 司投 资决 策委 员会 主 要职责 是根 据有 关法 规和 基金合 同 ， 审 议
并决策 公司 投资 研究 部门 提出的 公司 整体 投资 策略 、 基 金大 类资 产配 置原 则， 以及研 究相 关
投资部 门提 出的 重大 投资 建议等 。 
投资决 策委 员会 成员 组成 如下： 
金旭女 士： 总经 理 
梁之平 先生 ：副 总经 理兼 深圳分 公司 总经 理和 财富 管理中 心总 经理 
张人蟠 先生 ：总 经理 助理 
周向勇 先生 ：总 经理 助理 
刘夫先 生： 投资 副总 监 
沙骎先 生： 投资 副总 监 
张则斌 先生 ：财 富管 理中 心投资 总监 
黄焱先 生： 投资 副总 监兼 基金管 理部 总监 
张玮先 生： 投资 副总 监兼 研究部 总监 
裴晓辉 先生 ：固 定收 益投 资总监 兼固 定收 益部 总监 
6.上述 成员 之间 均不 存在 近亲属 或家 属关 系。 
 
(四)基 金管 理人 职责 
1. 依法募集基金，办理或 者委托经中国证监会认定 的其他机 构 代 为 办 理 基 金份 额 的 发
















































































招募说明书 



5-14 
售、申 购、 赎回 和登 记事 宜； 
2.办理 基金 备案 手续 ； 
3.对所 管理 的不 同基 金财 产分别 管理 、分 别记 账， 进行证 券投 资； 
4.按照 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益； 
5.进行 基金 会计 核算 并编 制基金 财务 会计 报告 ； 
6.编制 中期 和年 度基 金报 告； 
7.计算 并公 告基 金资 产净 值，确 定基 金份 额申 购赎 回清单 ； 
8.办理 与基 金财 产管 理业 务活动 有关 的信 息披 露事 项； 
9.召集 基金 份额 持有 人大 会； 
10. 保 存基 金财 产管 理业 务 活动的 记录 、账 册、 报表 和其他 相关 资料 ； 
11. 以 基金 管理 人名 义 ， 代 表基金 份额 持有 人利 益行 使诉讼 权利 或者 实施 其他 法律行 为 ； 
12. 有 关法 律、 法规 和中 国 证监会 规定 的其 他职 责。 
 
(五)基 金管 理人 承诺 
1.基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《 证券 法》 的 行为， 并 承诺建 立健 全内 部控 制制 度， 采 取
有效措 施， 防止 违反 《证 券法》 行为 的发 生。



 
2.基金 管理 人承 诺不 从事 违反 《 基金 法》 的 行为， 并 承诺建 立健 全内 部控 制制 度， 采 取
有效措 施， 防止 下列 行为 发生： 
（1） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ； 
（2） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ； 
（3） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益； 
（4） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ； 
（5） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。 
 
3.基金 管理 人承 诺加 强人 员管理 ，强 化职 业操 守， 督促和 约束 员工 遵守 国家 有关法 律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ： 
（1） 越权 或违 规经 营； 
（2） 违反 基金 合同 或托 管 协议； 
（3） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 权益 ；
















































































 招募说明书 



5-15 
（4） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假； 
（5） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管； 
（6） 玩忽 职守 、滥 用职 权 ； 
（7）泄漏 在任 职期间 知悉 的 有关证 券、基 金的商 业 秘密，尚 未依法 公开的 基 金投资 内
容、基 金投 资计 划等 信息 ； 
（8）违反 证券 交易场 所业 务规则， 利用对 敲、倒 仓 等手段操 纵市场 价格， 扰 乱市场 秩
序； 
（9） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己； 
（10） 以不 正当 手段 谋求 业务发 展； 
（11） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ； 
（12） 在公 开信 息披 露和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分； 
（13） 其他 法律 、行 政法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。 
 
4.基金 管理 人承 诺严 格遵 守基金 合同 的规 定, 并承 诺建立 健全 内部 控制 制度 ， 采 取有 效
措施， 防止 违反 基金 合同 行为的 发生 。



 
5.基金 管理 人承 诺不 从事 其他法 规规 定禁 止从 事的 行为。 
 
（六） 基金 经理 承诺 
1.依照 有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定 ， 本 着谨 慎的 原则为 基金 份额 持有 人谋 取最大 利
益； 
2.不利 用职 务之 便为 自己 、受雇 人或 任何 第三 者谋 取利益 ； 
3.不泄 露在 任职 期间 知悉 的有关 证券 、 基 金的 商业 秘 密， 尚未 依法公 开的 基金 投 资内容 、
基金投 资计 划等 信息 ； 
4.不以 任何 形式 为其 他组 织或个 人进 行证 券交 易。 
 
(七) 基金 管理 人内 部控 制 制度 
1.内部 控制 制度 概述 
基金管理人为防范和化解 经营运作中面临的风险， 保证经营活动的合法合规 和有效开
展， 制 定了 一系 列 组 织机 制、 管 理方 法、 操 作程 序 与控制 措施 ， 形 成了 公司 完整的 内部 控制
















































































招募说明书 



5-16 
体系 。 该 内部 控制 体系 涵 盖了内 部会 计控 制 、 风 险 管理控 制和 监察 稽核 制度 等公司 运营 的各
个方面 ，并 通过 相应 的具 体业务 控制 流程 来严 格实 施。 
（1） 内部 风险 控制 遵循 的 原则 
1）全面性 原则 ：内部 风险 控制必须 覆盖公 司所有 部 门和岗位 ，渗透 各项业 务 过程和 业
务环节 ； 
2） 独 立性原 则： 公司 设立 独立的 稽核 监察 部， 稽核 监察部 保持 高度 的独 立性 和权威 性，
负责对 公司 各部 门内 部风 险控制 工作 进行 稽核 和检 查； 
3）相互制 约原 则：公 司及 各部门在 内部组 织结构 的 设计上形 成一种 相互制 约 的机制 ，
建立不 同岗 位之 间的 制衡 体系； 
4）保持与 业务 发展的 同等 地位原则 ：公司 的发展 必 须建立在 风险控 制制度 完 善和稳 固
的基础 上， 内部 风险 控制 应与公 司业 务发 展放 在同 等地位 上； 
5）定性和 定量 相结合 原则 ：建立完 备风险 控制指 标 体系，使 风险控 制更具 客 观性和 操
作性。 
（2） 内部 会计 控制 制度 
公司根 据国 家有 关法 律法 规和财 务会 计准 则的 要求 ，建立 了完 善的 内部 会计 控制制 度 ，
实现了 职责 分离 和岗 位相 互制约 ， 确 保会 计核 算的 真实、 准确、 完整， 并保 证 各基金 会计 核
算和公 司财 务管 理的 相互 独立， 保护 基金 资产 的独 立、安 全。 
（3） 风险 管理 控制 制度 
公司为 有效 控制 管理 运营 中的风 险 ， 建 立了 一整 套 完整的 风险 管理 控制 制度 ， 其 内容 由
一系列 的具 体制 度构 成， 主要包 括： 岗位 分离 和空 间分离 制度 、 投 资管 理控 制制度 、 信 息技
术控制 、 营 销业 务控 制、 信息披 露制 度、 资料 保全 制度和 独立 的稽 核制 度、 人力资 源管 理以
及相应 的业 务控 制流 程等 。 通 过这 些控 制制 度和 流 程， 对公 司面 临的 投资 风 险和管 理风 险进
行有效 的控 制。 
（4） 监察 稽核 制度 
公司实 行独 立的 监察 稽核 制度 ， 通 过对 稽核 监察 部 充分授 权 ， 对 公司 执行 国 家有关 法律
法规情 况 、 以 及公 司内 部 控制制 度的 遵循 情况 和有 效性进 行全 面的 独立 监察 稽核 ， 确 保公 司
经营的 合 法 合规 性和 内部 控制的 有效 性。 
2.基金 管理 人内 部控 制制 度要素 
（1） 控制 环境 
公司经 过多 年的 管理 实践 ， 建 立了 良好 的控 制环 境， 以保证 内部 会计 控制 和管 理控制 的
















































































招募说明书 



5-17 
有效实 施， 主要 包括 科学 的公司 治理 结构 、 合 理的 组织结 构和 分级 授权 、 注 重诚信 并关 注风
险的道 德观 和经 营理 念、 独立的 监察 稽核 职能 等方 面。 
1）公 司建 立并 完善 了科 学 的治理 结构 ，目 前有 独立 董事 4 名。 董事 会下 设提 名及资 格
审查委 员会 、 薪 酬委 员会 、 考核 委员 会等 专业 委员 会， 对 公司 重大 经营 决策 和发展 规划 进行
决策及 监督 ； 
2）在组织 结构 方面， 公司 设立的分 管领导 议事会 议 、总经理 办公 会 议、投 资 决策委 员
会、 风险 控制 委员 会等 机 构分别 负责 公司 经营 、 基 金投资 和风 险控 制等 方面 的决策 和监 督控
制。 同 时公 司各 部门 之间 有明确 的授 权分 工和 风险 控制责 任， 既相 互独 立， 又相互 合作 和制
约，形 成了 合理 的组 织结 构、决 策授 权和 风险 控制 体系； 
3）公司一 贯坚 持诚信 为投 资人服务 的道德 观和稳 健 经营的管 理理念 。在员 工 中加强 职
业道德 教育 和风 险观 念， 形成了 诚信 为本 和稳 健经 营的企 业文 化； 
4）公司稽 核监 察部拥 有对 公司任何 经营活 动进行 独 立监察稽 核的权 限，并 对 公司内 部
控制措 施的 实施 情况 和有 效性进 行评 价和 提出 改进 建议。 
（2） 控制 的性 质和 范围 
1）内 部会 计控 制 
公司建 立了 完善 的内 部会 计控制 ， 保 证基 金核 算和 公司财 务核 算的 独立 性、 全面性 、 真
实性和 及时 性。 
首先 ， 公 司根 据国 家有 关法 律法规 、 有关 会计 制度 和准 则， 制定 了完 善的 公司 财务 制度、
基金会 计制 度以 及会 计业 务控制 流程 ，做 好基 金业 务和公 司经 营的 核算 工作 ，真实 、完 整 、
准确地 记录 和反 映基 金运 作情况 和公 司财 务状 况。 
其次， 公司 将基 金会 计和 公司财 务核 算从 人员 上、 空间上 和业 务活 动上 严格 分开， 保证
两者相 互独 立， 各基 金之 间做到 独立 建账 、 独 立核 算， 保 证基 金资 产和 公司 资产之 间、 以及
各基金 资产 之间 的相 互独 立性。 
公司建 立了 严格 的岗 位职 责分离 控制 、 凭 证与 记录 控制、 资产 接触 控制、 独 立稽核 等制
度， 确保 在基 金核 算和 公 司财务 管理 中做 到对 资源 的有效 控制 、 有关 功能 的 相互分 离和 各岗
位的相 互监 督等 。 
另外公 司还 建立 了严 格的 财务管 理制 度 ， 执 行严 格 的预算 管理 和财 务费 用审 批制度 ， 加
强成本 控制 和监 督。 
2）风 险管 理控 制 
公司在 经营 管理 中建 立了 有效的 风险 管理 控制 体系 ，主要 包括 ：
















































































 招募说明书 



5-18 
岗位分 离和 空间 隔离 制度 ： 为 保证 各部 门的 相对 独 立性 ， 公 司建 立了 明确 的 岗位分 离制
度；同 时实 行空 间隔 离制 度，建 立防 火墙 ，充 分保 证信息 的隔 离和 保密 ； 
投资管 理业 务控 制： 通过 建立完 整 的 研究 业务 控制 、 投资 决策 控制、 交易 业 务控制 ， 完
善投资 决策 委员 会的 投资 决策职 能和 风险 控制 委员 会的风 险控 制职 能 ， 实 行投 资总监 和基 金
经理分 级授 权制 度和 股票 池制度 ，进 行集 中交 易， 以及稽 核监 察部 对投 资交 易实时 监控 等 ，
加强投 资管 理控 制， 做到 研究、 投资 、交 易、 风险 控制的 相互 独立 、相 互制 约和相 互配 合 ，
有效控 制操 作风 险 ； 建 立 了科学 先进 的投 资风 险量 化评估 和管 理体 系 ， 控 制 投资业 务中 面临
的市场 风险 、 集 中风 险、 流动性 风险 等； 建立 了科 学合理 的投 资业 绩绩 效评 估体系 ， 对 投资
管理的 风险 和业 绩进 行及 时评估 和反 馈； 
信息技 术控 制： 为保 证信 息技术 系统 的安 全稳 定， 公司在 硬件 设备 运行 维护 、 软件 采购
维护、 网络 安全 、数 据库 管理、 危机 处理 机制 等方 面均制 定实 施了 完善 的制 度和控 制 流 程 ； 
营销业 务控 制： 公司 制定 了完善 的市 场营 销、 客户 开发和 客户 服务 制度 ， 以 保证在 营销
业务中 对有 关法 律法 规的 遵守， 以及 对经 营风 险的 有效控 制； 
信息披 露控 制和 资料 保全 制度 ： 公 司制 定了 规范 的 信息披 露管 理办 法 ， 保 证 信息披 露的
及时、 准确 和完 整； 在 资 料保全 方面 ， 建 立了 完善 的信息 资料 保全 备份 系统 ， 以及 完整 的会
计、统 计和 各种 业务 资料 档案； 
独立的 监察 稽核 制度 ： 稽 核监察 部有 权对 公司 各业 务部门 工作 进行 稽核 检 查 ， 并 保证 稽
核的独 立性 和客 观性 。 
3）内 部控 制制 度的 实施 
公司风 险控 制委 员会 首先 从总体 上制 定了 公司 风险 控制制 度 ， 对 公司 面临 的主 要风险 进
行辨识 和评 估， 制定 了风 险控制 原则 。 在 风险 控制 委员会 总体 方针 指导 下， 各部门 根据 各自
业务特 点 ， 对 业务 活动 中 存在的 风险 点进 行了 揭示 和梳理 ， 有针 对性 地建 立 了详细 的风 险控
制流程 ，并 在实 际业 务中 加以控 制。 
（3） 内部 控制 制度 实施 情 况检查 
公司稽 核监 察部 在进 行风 险评估 的基 础上 ， 对公 司各 业务活 动中 内部 控制 措施 的实施 情
况进行 定期 和不 定期 的监 察稽核 ， 重点 是业 务活 动 中风险 暴露 程度 较高 的环 节， 以确 保公司
经营合 法合 规、 以及 内部 控制制 度的 有效 遵循 。 
在确保 现有 内部 控制 制度 实施情 况的 基础 上， 公司 会根据 新业 务开 展和 市场 变化情 况 ，
对内部 控制 制度 进行 及时 的更新 和调 整 ， 以 适应 公 司经营 活动 的变 化 。 公 司 稽核监 察部 在对
内部控 制制 度的 执行 情况 进行监 察稽 核的 基础 上 ， 也 会重点 对内 部控 制制 度的 有效性 进行 评
















































































招募说明书 



5-19 
估，并 提出 相应 改进 建议 。 
（4） 内部 控制 制度 实施 情 况的报 告 
公司建 立了 有效 的内 部控 制制度 实施 报告 流程 ， 各部 门对于 内部 控制 制度 实施 过程中 出
现的失 效情 况须 及时 向公 司高级 管理 层和 稽核 监察 部报告 ， 使公 司高 级管 理层 和稽核 监察 部
及时了 解内 部 控 制出 现的 问题并 作出 妥善 处理 。 
稽核监 察部 在对 内部 控制 实施情 况的 监察 中 ， 对 发现 的问题 均立 即向 公司 高级 管理层 报
告， 并提 出相 应的 建议 ， 对 于重大 问题 ， 则通 过督 察长 及时向 公司 董事 长和 中国 证监会 报告 。
同时稽 核监 察部 定期 出具 独立的 监察 稽核 报告 ，直 接报公 司董 事长 和中 国证 监会。 
3.基金 管理 人内 部控 制制 度声明 书 
基金管 理人 保证 以上 关于 内部控 制制 度的 披露 真实 、 准 确， 并承 诺公 司将 根据 市场变 化
和业务 发展 不断 完善 内部 控制制 度， 切实 维护 基金 份额持 有人 的合 法权 益。 
 
四、基 金托管 人 
（一） 基本 情况 
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ） 
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号 
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日 
变更注 册登 记日 期：2004 年 8 月26 日 
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整 
法定代 表人 ：肖 钢 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
托管及 投资 者服 务部 总经 理：李 爱华 
托管部 门信 息披 露联 系人 ：唐州 徽 
电话： （010 ）66594855 
传真： （010 ）66594942 
发展概 况： 
1912 年 2 月， 经孙 中山 先 生批准 ，中 国银 行正 式成 立。 从 1912 年至 1949 年， 中国 银
行先后 履行 中央 银行 、 国 际汇兑 银行 和外 贸专 业银 行职能 ， 坚 持以 服务 社会 民众、 振兴 民族
金融为 己任 ， 稳 健经 营， 锐意进 取， 各项 业务 取得 了长足 发展 。 新 中国 成立 后， 中 国银 行长
期作为 国家 外汇 专业 银行 ， 成 为我 国对 外开 放的 重 要窗口 和对 外筹 资的 主要 渠道 。1994 年，
















































































招募说明书 



5-20 
中国银 行改 为国 有独 资商 业银行 。2003 年 ，中 国银 行启动 股份 制改 造。2004 年 8 月， 中国
银行股 份有 限公 司挂 牌成 立。2006 年6 月、7 月 ， 先 后在香 港联 交所 和上 海证 券交易 所成 功
挂牌上 市， 成为 国内 首家 在境内 外资 本市 场上 发行 上市的 商业 银行 。 
中国银 行是 中国 国际 化和 多元化 程度 最高 的银 行， 在中国 内地 、香 港澳 门台 湾及 31 个
国家和 地区 为客 户提 供全 面的金 融服 务， 主要 经营 商业银 行业 务， 包括 公司 金融业 务、 个人
金融业 务和 金融 市场 业务 ， 并 通过 全资 子公 司中 银 国际开 展投 资银 行业 务 ， 通过全 资子 公司
中银集 团保 险及 中银 保险 经营保 险业 务 ， 通 过全 资子 公司中 银集 团投 资从 事直 接投资 和投 资
管理业 务 ， 通 过控 股中 银 基金管 理有 限公 司从 事基 金管理 业务 ， 通过 中银 航 空租赁 私人 有限
公司经 营飞 机租 赁业 务。 
在近百 年的 发展 历程 中， 中国银 行始 终秉 承追 求卓 越的精 神、 稳健 经营 的理 念、 客 户至
上的宗 旨、 诚信 为本 的传 统和严 谨细 致的 作风 ， 得 到了业 界和 客户 的广 泛认 可和赞 誉， 树立
了卓越 的品 牌形 象 。2010 年度 ， 中 国银 行被Global Finance （ 《环 球金 融》 ） 评 为 2010 年度
中国最 佳公 司贷 款银 行和 最佳外 汇交 易银 行， 被 Euromoney （ 《 欧洲 货币 》 ） 评 为 2010 年度
房地产业 “中国 最佳商 业 银行” ，被 英国《 金融 时报 》评为最 佳私人 银行奖 ， 被 The Asset
（ 《财资》 ）评为 中国最 佳 贸易融资 银行， 被 Finance Asia （ 《金融 亚洲》 ） 评 为中国最 佳私
人银行、 中国最 佳贸 易融 资银行， 被《21 世纪 经济 报道》评 为亚洲 最佳 全球 化服务银 行、
最佳企 业公 民、 年度 中 资 优秀私 人银 行品 牌。 面对 新的历 史机 遇， 中国 银行 将积极 推进 创新
发展、 转型 发展 、跨 境发 展，向 着国 际一 流银 行的 战略目 标不 断迈 进。 
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况 
中国银 行 于 1998 年设 立基 金托管 部， 为进 一步 树立 以投资 者为 中心 的服 务理 念，中 国
银行 于2005 年3 月23 日 正式将 基金 托管 部更 名为 托管及 投资 者服 务部 ， 下设 覆盖集 合类 产
品、 机构 类产 品 、 全 球托 管产品 、 投资 分析 及监 督 服务 、 风 险管 理与 内控 、 核算估 值 、 信 息
技术、 资金 和证 券交 收等 各层面 的多 个团 队， 现有 员工 110 余人, 其中，90% 以上的 员工 具备
本科以 上学 历。 另外 ，中 国银 行 在重 点分 行已 开展 托管业 务。 
目前， 中国 银行 拥有 证券 投资基 金、 一对 多专 户、 一对一 专户 、社 保基 金、 保险资 产 、
QFII 资产 、QDII 资产 、 证 券公司 集合 资产 管理 计划 、证券 公司 定向 资产 管理 计划 、 信托 资
产、 年金 资产 、 理财 产品 、 海外人 民币 基金 、 私募 基 金等 门 类齐 全的 托管 产品 体系 。 在 国内 ，
中国银 行率 先 开 展绩 效评 估、 风 险管 理等 增值 服务 ， 为各类 客户 提供 个性 化的 托管服 务 。 2010
年末中 国银 行在 中国 内地 托管的 资产 突破 万亿 元， 居同业 前列 。 
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
















































































 招募说明书 



5-21 
截至 2011 年 9 月 末， 中国 银行已 托管 长盛 创新 先锋 混合、 长盛 同盛 封闭 、长 盛同智 优
势混合 （LOF ） 、 大 成 2020 生命周 期混 合、 大成 蓝筹 稳健混 合、 大成 优选 封闭 、大成 景宏 封
闭、 工 银大 盘蓝 筹股 票、 工银核 心价 值股 票、 国泰 沪深 300 指 数、 国泰 金鹿 保本混 合、 国泰
金鹏蓝 筹混 合、 国泰 区位 优势股 票、 国投 瑞银 稳定 增利债 券、 海富 通股 票、 海富通 货币 、 海
富通精 选贰 号混 合、 海富 通收益 增长 混合 、 海 富通 中证 100 指 数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘 精选
股票、 华 宝兴 业动 力组 合 股票、 华 宝兴 业先 进成 长 股票、 华 夏策 略混 合、 华 夏 大盘精 选混 合、
华夏回报 二号混 合、华 夏 回报混合 、华夏 行业股 票(LOF) 、 嘉实超 短债债 券、 嘉实成长 收益
混合、 嘉实 服务 增值 行业 混合、 嘉实 沪 深 300 指数(LOF) 、 嘉实 货币 、嘉 实稳 健混合 、嘉 实
研究精 选股 票、 嘉实 增长 混合、 嘉实 债券、 嘉实 主 题混合 、 嘉 实回 报混 合、 嘉实价 值优 势股
票型、 金鹰 成份 优选 股票 、 金鹰 行业 优势 股票、 银 河成长 股票 、 易 方达 平稳 增长混 合、 易方
达策略 成长 混合 、 易 方达 策略成 长二 号混 合、 易方 达积极 成长 混合 、 易 方达 货币、 易方 达稳
健收益 债券 、易 方达 深证 100ETF 、易 方达 中小 盘股 票、易 方达 深证 100ETF 联 接、万 家 180
指数、 万家 稳健 增利 债券 、 银华 优势 企业 混合、 银 华优质 增长 股票 、 银 华领 先策略 股票 、 景
顺长城动 力平衡 混合、 景 顺长城优 选股票 、景顺 长 城货币、 景顺长 城鼎益 股 票(LOF) 、泰 信
天天收 益货 币、 泰 信优 质 生活股 票、 泰 信蓝 筹精 选 股票、 泰 信债 券增 强收 益、 招商先 锋混 合、
泰达宏 利精 选股 票、 泰达 宏利集 利债 券、 泰达 宏利 中证财 富大 盘指 数、 华泰 柏瑞盛 世中 国股
票、 华 泰柏 瑞积 极成 长混 合、 华 泰柏 瑞价 值增 长股 票、 华 泰柏 瑞货 币、 华 泰 柏瑞量 化现 行股
票型、 南方 高增 长股 票(LOF) 、 国 富潜 力组 合股 票、 国富强 化收 益债 券、 国富 成长动 力股 票、
宝盈核 心优 势混 合、 招商 行业领 先股 票、 东方 核心 动力股 票、 华安 行业 轮动 股票型 、 摩 根士
丹利华 鑫强 收益 债券 型、 诺德中 小盘 股 票 型、 民生 加银稳 健成 长股 票型 、 博 时宏观 回报 债券
型、 易 方达 岁丰 添利 债券 型、 富 兰克 林国 海中 小盘 股票型 、 国 联安 上证 大宗 商品股 票交 易型
开放式 指数 、 国联 安上 证 大宗商 品股 票交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 上 证中 小盘 交
易型开 放式 指数 、 华泰 柏 瑞上证 中小 盘交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 、 长 城中 小盘 成
长股票 型、 易方 达医 疗保 健行业 股票 型、 景顺 长城 稳定收 益债 券型 、 上 证 180 金融 交易 型开
放式指 数、 国泰 上证 180 金融交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 、诺 德优 选 30 股 票型、
泰达宏 利聚 利分 级债 券型 、 国联 安优 选行 业股 票型 、 长盛 同鑫 保本 混合 型、 金鹰中 证技 术领
先指数 增强 型、 泰信 中证 200 指 数、 大 成内 需增 长股 票型、 银华 永祥 保本 混合 型、 招 商深 圳
电子信 息传 媒产 业 （TMT ）50 交 易型 开放 式指 数 、 招 商深 证TMT50 交 易型 开放 式指数 证券 投
资基金联 接、嘉 实深证 基 本面 120 交易 型开放 式指 数证券投 资基金 联接、 深 证基本 面 120
交易型 开放 式指 数 、 上 证 180 成 长交 易型 开放 式指 数 、 华 宝兴 业上 证180 成 长 交易型 开放 式
















































































招募说明书 



5-22 
指数证 券投 资基 金联 接、 易方达 资源 行业 股票 型、 华安深 证 300 指 数、 嘉实 信用债 券型 、 平
安大华 行业 先锋 股票 型、 华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 、 嘉实 海外 中国 股票(QDII) 、 银 华全球 优
选(QDII-FOF) 、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII) 、 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 企 业 股 票 型
(QDII) 、 信 诚金 砖四 国积 极配置(QDII) 、 海富 通 大 中华精 选 股 票型 （QDII）、 招商标 普金 砖
四国指 数(LOF-QDII ） 、 华宝 兴业成 熟市 场动 量优 选 （QDII ） 、 大 成标 普500 等 权重 指数 （QDII）、
长信标 普 100 等权重 指数 （QDII ） 、博时 抗通胀 增强 回报（QDII ） 、 华安大 中华 升级股票 型
（QDII ） 、 工银 瑞信 中国 机 会全球 配置 股票 型（QDII ）等 128 只 证券 投资 基金 ，覆盖 了股 票
型、 债 券型、 混合 型、 货 币 型、 指数 型等 多种 类型 的基金 ， 满 足了 不同 客户 多元化 的投 资理
财需求 ，基 金托 管规 模位 居同业 前列 。 
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度 
中国银 行开 办各 类基 金托 管业务 均获 得相 应的 授权 ， 并在辖 内实 行业 务授 权管 理和从 业
人员核 准资 格管 理。 中国 银行 自 1998 年开 办托 管业 务以来 严格 按照 相关 法律 法规的 规定 以
及监管 部门 的监 管要 求 ， 以控制 和防 范基 金托 管业 务风险 为主 线 ， 制 定并 逐 步完善 了包 括托
管业务 授权 管理 制度 、 业 务操作 规程 、 员 工职 业道 德规范 、 保 密守 则等 在内 的各项 业务 管理
制度， 将风 险控 制落 实到 每个工 作环 节； 在敏 感部 位建立 了安 全保 密区 和隔 离墙， 安装 了录
音监听 系统 ，以 保证 基金 信息的 安全 ；建 立了 有效 核对和 监控 制度 、应 急制 度和稽 查制 度 ，
保证托 管基 金资 产与 银行 自有资 产以 及各 类托 管资 产的相 互独 立和 资产 的安 全； 制定 了内 部
信息管 理制 度， 严格 遵循 基金信 息披 露规 定和 要求 ，及时 准确 地披 露相 关信 息。 
最近一 年内 ， 中国 银行 的 基金托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无重 大违 法违 规行为 ， 未
受到中 国证 监会 、中 国银 监会及 其他 有关 机关 的处 罚。 
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序 
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《证 券投 资基金 运作 管理 办法 》的 相关规 定 ，
基金托 管人 发现 基金 管理 人的投 资指 令违 反法 律 、 行政法 规和 其他 有关 规定 ， 或 者违 反基 金
合同约 定的 ， 应当 拒绝 执行 ， 立 即通 知基 金管 理人 ， 并 及时向 国务 院证 券监 督管 理机构 报告 。
基金托 管人 如发 现基 金管 理人依 据交 易程 序已 经生 效的投 资指 令违 反法 律 、 行 政法规 和其 他
有关规定 ，或者 违反 基金 合同约定 的,应 当立即 通知 基金管理 人，并 及时 向国 务院证券 监督
管理机 构报 告。 

















































































 招募说明书 



5-23 
五、相 关服务 机构 
（一） 基金 份额 发售 机构 
1、网 下现 金发 售直 销机 构 
序号 机 构 名 称 机 构 信 息 
1 
国泰基 金管 理有 限
公司上 海直 销柜 台 
地址： 上海 浦东 世纪 大 道 100 号 上海 环球 金融 中 心 39 楼 
电话：021-38561759 传真：021-68775881 
客户服 务专 线：400-888-8688，021-38569000 
联系人 ： 蔡 丽萍 网址：www.gtfund.com 
2 
国泰基 金管 理有 限
公司北 京直 销柜 台 
地址： 中国 北京 市西 城区 金融大 街 7 号第 5 层 
电话：010-66553078 传真：010-66553082 
联系人 ：王彬 
 
2 、网 下股 票发 售代 理机 构 和网上 现金 发售 代理 机构 
具体名 单详 见基 金份 额发 售公告 。



基金管 理人 可根 据有 关法 律法规 要求 ， 选择 其他 符合 要求的 机构 代理 销售 本基 金或变 更
上述发 售代 理机 构， 并及 时公告 。 
 
（二） 登记 结算 机构 
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司 
地址： 北京 市西 城区 太平 桥大街17号 
法定代 表人 ：金 颖 
联系人 ： 朱 立元 
电话： （010 ）59378839 
传真： （010 ）59378907 
 
（三） 出具 法律 意见 书的 律师事 务所 
名称： 通力 律师 事务 所 
住所： 上海 市银 城中 路 68 号19 楼 
负责人 ：韩 炯 
联系电 话：021-31358666 
传





真：021-31358600 
联系人 ：黎 明
















































































 招募说明书 



5-24 
经办律 师： 吕红 、黎 明 
 
（四） 审计 基金 财产 的会 计师事 务 所 
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司 
住所： 中国 上海 市浦 东新 区陆家 嘴环 路 1318 号星 展 银行大 厦6 楼 
办公地 址： 中国 上海 市浦 东新区 陆家 嘴环 路1318 号 星展银 行大 厦6 楼 
法定代 表人 ：杨 绍信 
电话： （021 ）23238888 
传真： （021 ）23238800 
联系人 ：单 峰 
经办注 册会 计师 ：汪 棣、 单峰 
 
六 、基 金 的募 集 
（一） 基金 募集 的依 据 
本基金 由基金 管理人 依照 《基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《销售 办法》 、 基金 合同及 其他有 关
规定， 并经 中国 证监 会证 监许可 【2011 】1206 号 文 核准募 集。 
（二） 基金 类型 和存 续期 限 
1 、基 金类 型： 股票 型 
2 、基 金运 作方 式： 交易 型 开放式 
3 、基 金的 存续 期间 ：不 定 期 
（ 三） 发售 方式 
本基金 通过 基金 管理 人直 销柜台 和发 售代 理机 构 的 网点向 投资 者公 开发 售，各 发售代 理
机构的 具体 名单 见基 金份 额发售 公告 。 
投资者 可选 择网 上现 金认 购、网 下现 金认 购和 网下 股票认 购 3 种方 式。 
网上现金认购是指投 资者 通过基金管理人指定 的发 售代理机构用深圳证券 交易 所 网 上
系统以 现金 进行 的认 购； 网下现 金认 购是 指投 资者 通过基 金管 理人 以现 金进 行的认 购； 网下
股票认 购是 指投 资者 通过 基金管 理人 指定 的发 售代 理机构 以股 票进 行的 认购 。 
基金管 理人 和 发 售代理 机构 对认 购申 请的 受理 并不 代表该 申请 一定 成功 ， 而仅 代表 其 确
实接收 到认 购申 请。 认购 的确认 以登 记结 算机 构或 基金管 理 人 的确 认结 果为 准。
















































































 招募说明书 



5-25 
（四） 发售 期限 
自基金 份额 发售 之日 起不 超过 3 个月 ，具 体发 售时 间见基 金份 额发 售公 告。 
（ 五） 发售 对象 
本基金 的发 售对 象为 符合 法律法 规规 定的 可投 资于 证券投 资基 金的 个人 投资 者、 机构 投
资者和 合格 境外 机构 投资 者 ， 以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许购 买证 券投 资基 金的其 他投 资
者 。 
（六） 募集 场所 
投资者 应 当 在 基 金 管理 人及 其 指 定 发 售 代 理 机构 办理 基 金 发 售 业 务 的 营业 场所 或 按 基
金管理 人、 发售 代理 机构 提供 的 其他 方式 办理 基金 份额的 认购 。 发 售代 理机 构名单 和联 系方
式见 基 金份 额发 售公 告 。 
基金管 理人 可以 根据 情况 增加或 变更 发售 代理 机构 ，并另 行公 告。 
（七） 基金 份额 面值 、认 购价格 
本基金 基金 份额 的初 始面 值为人 民 币 1.00 元 ，认 购 价格为 人民 币1.00 元 。 
（八） 认购 开户 
1 、 投资 者 认 购本 基金 时需 具有证 券账 户 ， 证 券账 户 是指深 圳证 券交 易 所 A 股 账户或 深
圳证券 交易 所证 券投 资 基 金账户 。 
（1） 已有 深圳 A 股账 户 或证券 投资 基金 账户 的投 资者不 必再 办理 开户 手续 。 
（2 ） 尚 无深 圳 A 股 账户 或 证券投 资基 金账 户的 投资 者， 需在 认购 前持 本人 身 份 证明 文
件 到中 国证 券登 记结 算有 限责任 公司 深圳 分公 司的 开户代 理机 构办 理深 圳 A 股账户 或证 券
投资基 金账 户的 开户 手续 。 有关 开设 深圳 A 股账 户 和证券 投资 基金 账户 的具 体程序 和办 法，
请到各 开户 网点 详细 咨询 有关规 定。 
2 、账 户使 用注 意事 项 ： 
（1）证 券投资 基金账 户只 能进行基 金的 现金认 购和 二级市场 交易 ，如投 资 者 需要参 与
网下股 票认 购或 基金 的申 购、赎 回， 则应 开立 和使 用深 圳 A 股 账户 。 
（2）已 购买过 由国泰 基金 管理有限 公司 担任注 册登 记机构的 基金 的投资 者， 其拥有 的
国泰基 金管 理有 限公 司开 放式基 金账 户不 能用 于认 购本基 金。 
（九） 认购 费用 
认购费 用由 投资 者承 担， 认购费 率 如 下表 所示 ：
















































































 招募说明书 



5-26 
认购份 额（M ） 认购费 率 
M ＜50 万 0.8% 
50 万≤M ＜100 万 0.5% 
M ≥100 万 每笔 1,000 元 
基金管 理人 办理 网下 现金 认购按 照上 表所 示费 率收 取认购 费用 。 发售 代理 机构 办理网 上
现金认 购、 网下 股票 认购 时可参 照上 述费 率结 构收 取一定 的佣 金。 
（十） 网上 现金 认购 
1 、认购 时间详 见基金 份额 发售公告 。个 人投资 者和 机构投资 者在 认购期 内通 过网上 现
金认购 ，随 到随 得。 
2 、认 购限 额： 网上 现金 认 购以基 金份 额申 请。 单一 账户每 笔认 购份 额需 为 1,000 份或
其整数 倍， 最高 不得 超 过 99,999,000 份。 投资 者可 以多次 认购 ，累 计认 购份 额不设 上限 。 
3 、认 购金 额的 计算 
本基金 认购 金额 的计 算如 下： 
认购佣 金＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×佣 金比 率 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1＋ 佣金 比率 ） 
净认购 金额= 认购 价格 ×认 购份额 
总认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 
现金认 购款 项在 基金 募集 期间产 生的 利息 将折 算为 基金份 额归 基金 份额 持有 人所有 。 利
息折算 的基 金份 额保 留至 整数位 ， 小数 部分舍 去 ， 舍去部 分计 入基 金财 产。 利息和 具体 份额
以中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司的 记录 为准 。 
例： 某 投资 者到 某发 售代 理机构 网点 认 购 1,000 份 本基金 ， 假 设该 发售 代理 机构确 认的
佣金比 率 为 0.8% ，募 集期 间产生 的利 息 为 5.20 元， 则需准 备的 资金 金额 计算 如下： 
认购佣 金＝1.00 ×1,000 ×0.8% ＝8 元 
认购金 额＝1.00 ×1,000 ×(1+0.8%) ＝1,008 元 
净认购 金额 ＝1.00 ×1,000 ＝1,000 元 
总认购 份额 ＝1,000 ＋5.20/1.00＝1,005 
即投资 者若 通过 网上 现金 认购本 基金 1,000 份 ，需 准备 1,008 元资 金， 假定 该笔认 购金
额产生 利息 为 5.20 元， 则 投资者 可得 到 1,005 份本 基金基 金份 额。 
4 、认购 申 请： 投资 者 在认 购本基金 时， 需按发 售代 理机构的 规定 ，备足 认购 资金， 办
理认购 手续 。 投 资者 可多 次申报 ，不 可撤 单， 申报 一经确 认， 认购 资金 即被 冻结。 
（十一 ）网 下现 金认 购 
1 、认购 时间详 见基金 份额 发售公告 。 具 体业务 办理 时间由基 金管 理人确 定。 个人投 资
者和机 构投 资者 在认 购期 内通过 网下 现金 认购 ，随 到随得 。 
2 、 认购 限额： 网下 现金 认 购以基 金份 额申 请。 投资 者 单笔认 购须 为1000 份或 其 整数倍 。
投资者 在募 集期 内可 多次 认购， 认购 期间 单个 投资 者的累 计认 购规 模没 有限 制。 
3 、认 购金 额的 计算 
认购费 用＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×认 购费 率 
认购金 额＝ 认购 价格 ×认 购份额 ×（1＋ 认购 费率 ）
















































































 招募说明书 



5-27 
净认购 金额= 认购 价格 ×认 购份额 
总认购 份额 ＝认 购份 额＋ 认购金 额产 生的 利息/ 认购 价格 
现金认 购款 项在 募集 期间 产生的 利息 将折 算为 基金 份额归 基金 份额 持有 人所 有， 认购 款
项利息 数额 以基 金管 理人 的记录 为准 。 利息折 算的 份额保 留至 整数 位， 小数 部分舍 去 ， 舍 去
部分计 入基 金财 产。 
例： 某 投资 者到 基金 管理 人直销 柜台 认 购 100,000 份基金 份额 ， 假 定认 购金 额产生 的利
息为 10 元 ，则 需准 备的 资 金金额 计算 如下 ： 
认购费 用＝1.00 ×100,000 ×0.8% ＝800 元 
认购金 额＝1.00 ×100,000 ×(1+0.8%) ＝100,800 元 
净认购 金额=1.00 ×100,000 ＝100,000 元 
总认购 份额=100,000+10/1.00=100,010 份 
即投资 者若 通过 基金 管理 人认购 本基金 100,000 份 ，需准备 100,800 元 资金, 假定该 笔
认购金 额产 生利 息 10 元 ， 则投资 者可 得 到 100,010 份本基 金基 金份 额。 
4 、 认 购手 续： 投资 者在 认 购本基 金时 ， 需按 基 金管 理人的 相关 规定 办理 相关 认购手 续，
并备足 认购 资金 。网 下现 金认购 申请 提交 后不 得撤 销。 
5 、 清算 交收：T 日通过基 金管理人 提交的 网下现金 认购申请 ，由基 金管理人于 T ＋1
日进行 有效 认购 款项 的清 算交收 ，将 认购 资金 划入 基金管 理人 预先 开设 的基 金募集 专户 。 
（十二 ）网 下股 票认 购 
1 、认 购时 间详 见基 金份 额 发售公 告， 具体 业务 办理 时间由 指定 发售 代理 机构 确定。 
2 、认购 限额： 网下股 票认 购以单只 股票 股数申 报， 用以认购 的股 票必须 是标 的 指数 成
份股和 已公 告的 备选 成份 股。 单 只股 票最 低认 购申 报股数 为 1000 股， 超过 1000 股 的部 分须
为 100 股的 整数 倍。 投资 者可以 多次 提交 认购 申请 ，累计 申报 股数 不设 上限 。 
3 、认购 手续： 投资者 在认 购本基金 时， 需按销 售机 构的规定 ，到 销售网 点办 理认购 手
续， 并备 足认 购股票 。 网 下股票 认购 申请 提交 后在 销售机 构规 定的 时间 之后 不得撤 销 ， 发 售
代理机 构对 投资 者申 报的 股票进 行冻 结。 
4 、特 殊情 形 
(1) 已公告 的将 被调 出标 的 指数的 成份 股不 得用 于认 购本基 金。 
(2) 限制个 股认 购规 模： 基 金管理 人可 根据 网下 股票 认购日 前 3 个 月个 股的 交 易量、 价
格波动 及其 他异 常情 况 ， 决定是 否对 个股 认购 规模 进行限 制 ， 并在 网下 股票 认购日 前公 告限
制认购 规模 的个 股名 单。 
(3) 临 时拒 绝个 股认 购：对于 在网 下股 票认 购期间 价格 波动 异常 或认 购申报 数量 异常 的
个股， 基金 管理 人可 不经 公告， 全部 或部 分拒 绝该 股票的 认购 申报 。 
5 、清算 交收： 投资者 通过 发售代理 机构 办理网 下股 票认购的 ，每 日日终 ，发 售代理 机
构将当 日的 股票 认购 数据 按投资 者证 券账 户汇 总发 送给基 金管 理人 ， 在网 下股 票认购 最后 一
日， 基 金管 理人 初步 确认 各成份 股的 有效 认购 数量 。 登记 结算 机构 根据 基金 管理人 提供 的确
认数据 ， 将 投资 者申 请认 购的股 票过 户至 本基 金组 合证券 认购 专户 ， 完 成验 资后划 入基 金证
券账户 。 基 金管 理人 为投 资者计 算认 购份 额 ， 并根 据发售 代理 机构 提供 的数 据计算 投资 者应
















































































招募说明书 



5-28 
以基金 份额 方式 支付 的认 购佣金 ， 并 从投 资 者 的认 购份额 中扣 除， 为发 售代 理机构 增加 相应
的基金 份额 。 
登记结算机构根据基 金管 理人提供的投资者 净认 购份 额 明 细 数 据 进 行 投资 者认购份额
的初始 登记 。 
6 、认 购份 额的 计算 公式 ： 
1.00 / ) T i (
1
?
?
? ?
n
i
有效认购数量 日的均价 只股票在 第 投资者的认购份额 
其中： 
（1）i 代表 投资 者提 交认 购申请 的 第 i 只股 票，n 代 表投资 者提 交的 股票 总只 数。 如投
资者仅 提交 了 1 只股 票的 申请， 则 n ＝1 。 
（2）T 日 为网 下 股 票认 购 期最后 一日 。 
（3） “ 第 i 只 股票 在 T 日 的均价 ”由 基金 管理 人根 据深圳 证券 交易 所 的 T 日 行情数 据 ，
以该股 票的 总成 交金 额除 以总成 交股 数计 算， 以四 舍五入 的方 法保 留小 数点 后两位 。 若 该股
票在 T 日 停牌 或无 成交 ， 则以同 样方 法计 算最 近一 个交易 日的 均价 作为 计算 价格。 
若某一 股票 在 T 日 至登 记 结算机 构进 行股 票过 户日 的冻结 期间 发生 除息 、送 股( 转增) 、
配股等 权益 变动， 则由 于 投资者 获得 了相 应的 权益 ， 基金管 理人 将按 如下 方 式对该 股票 在 T
日的均 价进 行调 整： 
①除息 ：调 整后 价格 ＝T 日均价- 每股 现金 股利 或股 息 
②送股 ：调 整后 价格 ＝T 日均价/(1 ＋每 股送 股比 例) 
③配股 ：调 整后 价格 ＝(T 日均价 ＋配 股价 ×配 股比 例)/(1 ＋每 股配 股比 例) 
④送股 且配 股 ： 调 整后 价 格＝(T 日均 价＋ 配股 价× 配股比 例)/(1 ＋ 每股 送股 比 例＋每 股
配股比 例) 
⑤ 除息 且送 股： 调整 后价 格= （T 日均 价- 每股现 金 股 利或 股息 ）/ （1+ 每股送 股比例 ） 
⑥ 除息 且配 股 ： 调 整后 价 格= （T 日 均价+ 配 股价 ? 配 股比例- 每股 现金 股利 或股 息） / （1+
每股配 股比 例） 
⑦除息 、送 股且 配股 ：调 整后价 格＝(T 日 均价 ＋配 股价× 配股 比例- 每股 现金 股利或 股
息)/(1 ＋每 股送 股比 例＋ 每 股配股 比例) 
(4) “有效 认购 数量 ”是 指 由基金 管理 人确 认的 并据 以进行 清算 交收 的股 票股 数。其 中, 
①对于 经公 告限 制认 购规 模的个 股， 基金 管理 人可 确认的 认购 数量 上限 为：
















































































 招募说明书 



5-29 
?
?
? ? ? ?
n
j
j j
p w q p Cash q
1
max
/ % 105 ) (
 
max
q
为限制 认购 规模 的单 只个 股最高 可确 认的 认购 数量 ，
Cash
为网上 现金 认购 和网 下
现金认购的合 计申请数 额 ，
j j
q p
为除限制认 购规模的 个 股和基金管理 人全部或 部 分临时拒
绝的个 股以 外的 其他 个股 当日均 价和 认购 申报 数量 乘积，
w
为该 股按 均价 计算 的其在 T 日
标 的 指 数 中 的 权 重( 认 购 期 间 如 有 标 的 指 数 调 整 公 告, 则 基 金 管 理 人 根 据 公 告 调 整 后 的 成 份
股 名 单 以 及 标 的 指 数 编 制 规 则 计 算 调 整 后 的 标 的 指 数 构 成 权 重 ， 并 以 其 作 为 计 算 依 据) ，p
为该股 在 T 日 的均 价。 
如果投 资者 申报 的个 股认 购数量 总额 大于 基金 管理 人可确 认的 认购 数量 上限 ， 则按照 各
投资者 的认 购申 报数 量同 比例收 取。 
②若某一股票在网下 股票 认购日至登记结算机 构进 行股票过户日的冻结 期间 发生司法
执行 ， 则 基金 管理 人将 根据 登记结 算机 构 确 认的 实际 过户 数 据对 投资 者的 有效 认购数 量进 行
相应调 整。 
7 、特别 提示： 投资者 应根 据法律法 规及 深圳证 券交 易所相关 规定 进行股 票认 购，并 及
时履行 因股 票认 购导 致的 股份减 持所 涉及 的信 息披 露等义 务。 
（十三 ）募 集资 金利 息与 募集股 票权 益的 处理 方式 
募集期 间现 金认 购资 金全 部存入 本基 金募 集专 户 ， 投 资者现 金认 购 款 项在 募集 期间所 产
生的利 息归 投资 者所 有， 在本基 金募 集结 束后 ， 折 算为基 金份 额计 入投 资者 的账户 。 募集 股
票 在 网 下 股 票认 购 日 至 登记 结 算 机 构 进行 股 票 过 户日 的 冻 结 期 间所 产 生 的 权益 归 投 资 者所
有。 
（ 十四 ）募 集期 的资 金与 股票 
基金募 集期 间募 集的 资金 应当存 入专 门账 户， 在基 金募集 结束 前任 何人 不得 动用 。 基金
网下股 票认 购所 募集 的股 票由 发 售代 理机 构 予 以冻 结， 并由 登记 结算 机构 于基 金募集 期结 束
后过户 至预 先开 立的 专门 账户 。 
 
七 、基 金 合同 的生 效 
（一） 基金 备案 的条 件
















































































 招募说明书 



5-30 
本基金 募集 期限 届满 具备 下列条 件的 ， 或 本基 金在 募集期 限内 符合 下列 条件 ， 基金 管理
人提前 结束 募集 的， 基金 管理人 应当 按照 规定 办理 验资和 基金 备案 手续 ： 
1 、基 金募 集份 额总 额不 少 于 2 亿份 ，基 金募 集金 额 （含 网 下股 票认 购所 募集 的股票 市
值）不少于 2 亿 元人 民币 ； 
2 、基 金份 额持 有人 的人 数 不少 于 200 人。 
（二） 基金 的备 案 
基金募 集期 限结束 ， 具备 上述基 金备 案条 件的 ， 基 金管理 人应 当自 募集 期限 届满之 日起
10 日 内聘 请法 定验 资机 构 验资， 自收 到验 资报 告之 日起 10 日 内， 向 中国 证监 会提交 验资 报
告，办 理基 金备 案手 续。 
（三） 基金 合同 的生 效 
1 、自 中国 证监 会书 面确 认 之日起 ，基 金备 案手 续办 理完毕 ，基 金合 同生 效； 
2 、基 金管 理人 应当 在收 到 中国证 监会 确认 文件 的次 日对基 金合 同生 效事 宜予 以公告 。 
（四） 基金 募集 失败 的处 理方式 
基金募 集期 限届 满， 不能 满足基 金备 案的 条件 的， 则基金 募集 失败 。基 金管 理人 应 当 ： 
1 、以 其固 有财 产承 担因 募 集行为 而产 生的 债务 和费 用； 
2 、 在基 金募 集期 限届 满后30 日 内返 还投 资者 已缴 纳 的认购 款项 ， 并 加计 银行 同期存 款
利息 ； 对于 基金 募集 期间 网下股 票认 购所 募集 的股 票 ，发 售代 理机 构应 予以 解冻 。 
（五） 基金 存续 期内 的基 金份额 持有 人数 量和 资产 规模 
基金合 同存 续期 内， 基金 份额持 有人 数量 不满 200 人或者 基金 资产 净值 低于 5000 万 元
的，基 金管 理人 应当 及时 报告中 国证 监会 ；连 续 20 个工作 日出 现前 述情 形的 ，基金 管理 人
应当向 中国 证监 会说 明原 因和报 送解 决方 案。 
法律法 规或 监管 部门 另有 规定的 ，按 其规 定办 理。 
 
八 、基 金份额 折算 与变更 登记 
（一） 基金 份额 折算 的时 间
















































































 招募说明书 



5-31 
基金合 同生 效后 ， 基 金管 理人应 逐步 调整 实际 组合 直至达 到跟 踪标的 指 数要 求， 此 过程
为基金 建仓 。 基 金建 仓期 不超 过 3 个 月。 
基金建 仓 期 结束 后， 基金 管理人 可向 登记 结算 机构 申请办 理基 金份 额折 算与 变更登 记 。
本基金 进行 基金 份额 折算 的，基 金管 理人 确定 基金 份额折 算日 ，并 提前 公告 。 
（二） 基金 份额 折算 的原 则 
基金份 额折 算由 基金 管理 人向登 记结 算机 构申 请办 理， 并由 登记 结算 机构 进行 基金份 额
的变更 登记 。 折 算后 的基 金份额 净值 与折 算日 标的 指数收 盘值 的 千 分之 一基 本一致 。 
基金份 额折 算后 ， 本基 金的 基金份 额总 额与 基金 份额 持有人 持有 的基 金份 额数 额将发 生
调整， 但调 整后 的基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 占基金 份额 总额 的比 例不 发生变 化。 基金
份额折 算对 基金 份额 持有 人的权 益无 实质 性影 响。 基金份 额折 算后 ， 基 金份 额持有 人将 按照
折算后 的基 金份 额享 有权 利并承 担义 务。 
如果基 金份 额折 算过 程中 发生不 可抗 力， 基金 管理 人可延 迟办 理基 金份 额折 算。 
（三） 基金 份额 折算 的方 法 
1 、基 金份 额折 算程 序与 计 算公式 
（1） 基金 管理 人确 定基 金 份额折 算日 （T 日） ，并 提 前公告 。 
（2 ）T 日 收市 后 ， 基 金管 理人计 算当 日的 基金 资产 净值 X 、 折算 前基 金份 额 总额 Y，并
与基金 托管 人进 行核 对。 
（3）假设 T 日标 的指 数收 盘值 为 I ，则 T 日的 目标 基金份 额净 值 为 I/1000 ， 基金份 额
折算比 例的 计算 公式 为： 
折算比 例=
1000 /
/
I
Y X
，以 四舍 五入 的 方法保 留小 数点 后8 位。 
（4）基 金管理 人根据 上述 折算比例 ，对 各基金 份额 持有人认 购的 基金份 额进 行折算 ，
折算后 的基金 份额计 算至 整数位 （小数 部分舍 去， 舍去部 分计入 基金财 产） ， 加总得 到折算
后的基 金份 额总 额 。 基 金管 理人将 折算 后的 各基 金份 额持有 人持 有的 基金 份额 数据发 送给 登
记结算 机构,并 将折 算后 的 基金份 额总 额数 据发 送给 基金托 管人 。 
（5）登 记结算 机构根 据基 金管理人 提供 的数据 为基 金份额持 有人 进行基 金份 额的变 更
登记。 
（6）基 金管理 人、基 金托 管人根据 折算 后的基 金份 额总额， 进行 相应的 会计 处理， 计
















































































招募说明书 



5-32 
算T 日 折算 后的 基金 份额 净值， 并互 相核 对。 
（7） 登记 结算 机构 完成 份 额 折算 和 变 更登 记后 的3 个工作 日内,投 资者 可以 在 其办理 认
购的销 售网 点查 询折 算后 其持有 的基 金份 额。 
2 、基 金份 额折 算的 举例 
假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为
3,127,000,230.95 元， 折 算前的 基金 份额 总额 为 3,013,057,000 份，当 日标 的指数 收盘 值
为1206.92 。 
（1） 折算 比例 ＝ （3,127,000,230.95/3,013,057,000 ）/(1206.92/1000) ＝0.85988838 
（2） 该投 资者 折算 后的 基 金份额 ＝ 5, 000 ×0.85988838 ＝4299( 小数 部分 舍去) 
九 、基 金份额 的上市 交易 
（一） 基金 份额 的上市 
基金合 同生 效后 ， 具 备下 列条件 的 ， 基 金管理 人可 依据 《深圳 证 券交易 所证 券投资 基 金
上市规 则》 ，向 深圳 证券 交 易所申 请上 市： 
1 、基 金募 集金 额(含 网下 股票认 购所 募集 的股 票市 值)不 低于2 亿 元； 
2 、基 金份 额持 有人 不少 于 1000 人； 
3 、 《深圳 证 券交 易所 证券 投资基 金上 市规 则》 规定 的其他 条件 。 
基金份额 上 市前 ， 基 金管 理人应 与深圳 证 券交 易所 签订上 市协 议书 。 基 金份额 获准 在 深
圳 证券 交 易 所上 市的 ， 基金 管理人 应在 基金 份额 上市 日前至 少 3 个工 作日 发布 基金上 市交 易
公告书 。 
（二） 基金 份额 的上 市交 易 
本基金 基金 份额 在深圳 证 券交易 所的 上市 交易 需遵 照 《深圳 证 券交 易所 交易 规则》 、 《深
圳 证券 交易 所证 券投 资基 金上市 规则 》 、 《深圳 证 券交 易所交 易型 开放 式指 数基 金业务 实施 细
则》 等 有关 规定 。 
（三） 暂停 上市 交易 
基金份 额上 市交 易 后 出现 下列情 形之 一的 ， 深 圳证 券交易 所可 暂停 基金 的上 市交易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、不 再具 备本 部分 第 （ 一 ）款规 定的 上市 条件 ； 
2 、违 反法 律、 行政 法规 ， 中国证 监会 决定 暂停 其上 市；
















































































 招募说明书 



5-33 
3 、严 重违 反 深 圳证 券交 易 所有关 规则 的 ； 
4 、深 圳证 券交 易所 认为 应 当暂停 上市 的其 他情 形。 
（ 四） 终止 上市 交易 
基金份 额上 市交 易后 ， 有 下列情 形之 一的 ， 深圳 证 券交易 所可 终止 基金 的上 市交 易 ， 并
报中国 证监 会备 案： 
1 、自 暂停 上市 之日 起半 年 内未能 消除 暂停 上市 原因 的 ； 
2 、基 金合 同终 止； 
3 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 上市 ； 
4 、深圳 证 券交 易所 认为 应 当终止 上市 的其 他情 形。 
基金管理 人应 当在收 到深圳 证券交 易所 终止基 金上 市的决定 之日 起 2 个工作 日内发 布
基金终 止上 市公 告。 
若因上 述 1 、4 项 等原 因使 本基金 不再 具备 上市 条件 而被深圳 证 券交 易所 终止 上市的 ，
本基金将 在 履行 适 当 程 序后 由 交 易 型 开放 式 基 金 变更 为 同一标的 指数的 非 上市 的 开 放 式指
数基金 。 若 届时 本基 金管 理人已 有以 该指 数作 为标 的指数 的指 数基 金， 则本 基金将 本着 维护
投资者 合法 权益 的原 则， 履行适 当的 程序 后选 取其 他合适 的指 数作 为标 的指 数。 
 
（ 五） 基金 份额 参考 净值(IOPV) 的计 算与 公告 
基金管 理人 在每 一交 易日 开市前 向深圳 证 券交 易所 提供当 日的 申购 赎回 清单 ， 深圳证券
交易所 在开 市后 根据 申购 赎回清 单和 组合 证券 内各 只证券 的实 时成 交数 据 ， 计 算并发 布基 金
份额参 考净 值(IOPV) ，供 投资者 交易 、申 购、 赎回 基金份 额时 参考 。 
1 、基 金份 额参 考净 值计 算 公式为 ： 
基金份额 参考 净值＝( 申购 赎回清单 中必 须用现 金替 代的 固定 替代 金额＋ 申购 赎回清 单
中可以 用现金 替代成 份证 券的数 量与最 新成交 价相 乘之和+ 申购 赎 回清 单中禁 止用现 金替代
成份证 券的 数量 与最 新成 交价相 乘之 和＋ 申购 赎回 清单中 的预 估现 金部分)/ 最小申 购 、 赎回
单位对 应的 基金 份额 。 
2 、基 金份 额参 考净 值的 计 算以四 舍五 入的 方法 保留 小数点 后 3 位。 若 深圳 证 券交易 所
调整有 关 基 金份 额参 考净 值 保留 位数 ，本 基金 将相 应调整 。 
3 、基 金管 理人 可以 调整 基 金份额 参考 净值 计算 公式 ，并予 以公 告。 

















































































 招募说明书 



5-34 
十 、基 金份额 的申 购 与赎回 
（一） 申购 与赎 回的 场所 
投资者 应当 在申 购赎 回代 理券商 办理 基金 申购 、 赎回 业务的 营业 场所 或按 申购 赎回代 理
券商提 供的 其他 方式 办理 基金的 申购 和赎 回 。 
基金管 理人 可根 据情 况变 更或增 减基 金申 购赎 回代 理券商 ， 并 予以 公告。 在相 关条件 许
可的前 提下 ，基 金管 理人 可增加 或调 整申 购赎 回代 理机构 ，并 予以 公告 。 
（二） 申购 与赎 回办 理的 开放日 及时 间 
本基金 可在 基金 份额 上市 交易之 前开 始办 理申 购 ， 但 在基金 份额 申请 上市 期间 基金可 暂
停办理 申购 。 
本基金 自基 金合 同生 效日 后不超 过 3 个月 的时 间 内 开始办 理赎 回。 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、 赎回 开始 日前 按 照 《 信息披 露办 法 》 的有 关规 定在指 定媒
体公告 。 
申购和 赎回 的开 放日 为深圳 证券 交易 所交 易日 （基 金管理 人暂 停申 购或 赎回 时除外 ） ，
投资者 应当 在开 放日 办理 申购和 赎回 申请 。 开 放时 间为上 午9 ：30 至 11 ：30 、下 午 1：00
至3：00。 
若 深圳 证券 交易 所交 易时 间更改 或实 际情 况需 要， 基金管 理人 可对 申购 、 赎 回 开放 日和
具体业 务办 理 时 间进 行调 整并在 指定 媒体 公告 。 
（三） 申购 与赎 回的 原则 
1 、本 基金 采用 份额 申购 和 份额赎 回的 方式,即 申购 和 赎回均 以份 额申 请。 
2 、本 基金 的申 购对 价、 赎 回对价 包括 组合 证券 、现 金替代 、现 金差 额及 其他 对价。 
3 、申 购、 赎回 申请 提交 后 不得撤 销。 
4 、 申 购、 赎 回应 遵守 《深圳 证券 交易 所交 易型 开放 式指数 基金 业务 实施 细则 》 的规 定 。 
基金管 理人 可根 据基 金运 作的实 际情 况， 在不 损害 基金份 额 持 有人 实质 利益 、 不违 背交
易所相 关规 则的 情况 下更 改上述 原则 。 基 金管 理人 必须 在 新规 则开 始实 施前 按照 《 信息 披露
办法》 的有 关规 定在 指定 媒体公 告并 报中 国证 监会 备案。 
（四） 申购 与赎 回的 程序 
1 、申 购与 赎回 的申请 方式 
投资者 须按 申购 赎回 代理 券商规 定的 手续 ， 在 开放 日的 业 务办 理 时 间提 出申 购、 赎 回的
申请 。 投 资者 申购本 基金 时， 须根 据申 购赎回 清单 备足申 购对 价 ， 否则 所提 交的申 购申 请 无
效而不 予成 交 。 投资 者提 交赎回 申请 时 ， 必须 持有 足够的 基金 份额 余额 和现 金 ， 否则 所提 交
的赎回 的 申 请无 效而 不予 成交。
















































































 招募说明书 



5-35 
 
2 、申 购和 赎回 申请 的确 认 
基金投 资者 申 购 、 赎 回申 请在受 理当 日进 行确 认。 如投资 者未 能提 供符 合要 求的申 购对
价， 则 申购 申请 失败。 如投 资者持 有的 符合 要求 的基 金份额 不足 或未 能根 据要 求准备 足额 的
现金 ， 或 本基 金投资 组合 内不具 备足 额的 符合 要求 的赎回 对价 ， 则赎回 申请 失败 。 投 资者 可
在申请 当日 通过 其办 理申 购、赎 回的 销售 网点 查询 有关申 请的 确认 情况 。 
 
3 、申 购和 赎回 的清 算交 收 与登记 
本基金申购赎回过程 中涉 及的股票和 基金份 额交 收适 用 深圳证券交 易 所和 登记 结 算 机
构 的结 算规 则。 
投资 者 T 日申 购、 赎回 成 功后， 登记 结算 机构 在 T 日收市 后为 投资 者办 理组 合证券 的
清算交 收以 及 基 金份 额、 现金替 代等 的清 算 。 在 T+1 日办 理基 金份 额、 现金 替 代的交 收以 及
现金差 额的 清算 ， 在T+2 日办理 现金 差额 的交 收， 并将结 果发 送给 申购 赎回 代理券商、 基 金
管理人 和基 金托 管人 。 如果 登记结 算机 构在 清算 交收 时发现 不能 正常 履约 的情 形， 则依 据 《 中
国 证 券 登 记 结算 有 限 责 任公 司 关 于 深 圳证 券 交 易 所上 市 的 交 易 型开 放 式 指 数基 金 登 记 结算
业务实 施细 则》 的有 关规 定进行 处理 。 
登记结 算机 构可 在法 律法 规允许 的范 围内 ， 对清 算交 收和登 记的 办理 时间 、 方式 进行调 整 。 
（五） 申购 与赎 回的 数额 限制 
投资者 申购 、 赎 回的 基金 份额需 为最 小申 购、 赎回 单位的 整数 倍。 本基 金 最 小申购 、 赎
回单位 为100 万 份。 基金 管理人 可根 据市 场情 况， 调整申 购与 赎回 的数 额限 制， 基金 管理 人
必须在 调整 生效 前依 照《 信息披 露办 法》 的有 关规 定在指 定媒 体公 告并 报中 国证监 会 备 案 。 
（六） 申购 、赎 回的 对价 、 费用 及其 用途 
1 、申 购对 价是 指投 资者 申 购基金 份额 时应 交付 的组 合证券 、现 金替 代、 投资 者应收 或
应付的 现金 差额 及其 他对 价。赎 回对 价是 指投 资者 赎回基 金份 额时,基 金管 理 人应交 付给 赎
回人的 组合 证券 、 现 金替 代、 投 资者 应收 或应 付的 现金差 额及 其他 对价 。 申 购对价 、 赎 回对
价根据 申购 赎回 清单 和投 资者申 购、 赎回 的基 金份 额数额 确定 。 
2 、 投资 者在 申购 或赎 回基 金份额 时 ， 申 购赎 回代 理 券商可 按照 不超 过0.5% 的 标准收 取
佣金， 其中 包含 证券 交易 所、登 记结 算机 构等 收取 的相关 费用 。 
3 、申 购赎 回清 单由 基金 管 理人编 制。T 日的 申购 、 赎回清 单在 当日 深圳 证券 交易所 开
















































































招募说明书 



5-36 
市前公 告。 如遇 特殊 情况 ，可以 适当 延迟 计算 或公 告，并 报中 国证 监会 备案 。 
（七） 申购 赎回 清单 的内 容与格 式 
1 、申 购赎 回清 单的 内容 
T 日 申购 赎回 清单 公告 内 容包括 最小 申购 、赎 回单 位所对 应的 组合 证券 、现 金替代 、T
日预估 现金 部分 、T-1 日现 金差额 、基 金份 额净 值及 其他相 关内 容。 
2 、组 合证 券相 关内 容 
组合证券是指本基 金标 的指 数 所 包 含 的 全 部 或部 分证 券 。 申 购 赎 回 清 单将 公告 最 小 申
购、赎 回单 位所 对应 的各 成份证 券名 称、 证券 代码 及数量 。 
3 、现 金替 代相 关内 容 
现金替 代是 指申 购、 赎回 过程中 ， 投资 者按基 金合 同和招 募说 明书 的规 定， 用于替 代 组
合证券 中部 分证 券的 一定 数量的 现金 。 
（1） 现金 替代 分为 3 种类 型：禁 止现 金替 代 （ 标志 为“禁止 ” ） 、可 以现 金替 代 （标志
为“允许 ” ）和 必须 现金 替 代 （标 志为 “必须 ” ） 。 
禁止现 金替 代 是 指在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 不允 许使 用现金 作为 替代 。 
可以现金替代是指在 申购 基金份额时， 允 许 使用 现金 作 为 全 部 或 部 分 该 成 份证 券 的 替
代，但 在赎 回基 金份 额时 ，该成 份证 券不 允许 使用 现金作为 替代 。 
必须现 金替 代是指 在 申购 、赎回 基金 份额 时 ， 该成 份证券 必须 使用 现金 作为 替代。 
（2） 可以 现金 替代 
①适用 情形 ： 可以 现金 替代 的证券 一般 是由 于停 牌等 原因导 致投 资者 无法 在申 购时买 入
的证券 或基 金管 理人 认为 可以适 用的 其他 情形 。 
②替代 金额 ：对 于可 以现 金替代 的证 券， 替代 金额 的计算 公式 为： 
替 代金 额＝ 替代证 券数 量× 该证 券 经 除权调 整的 T-1 日收 盘价 ×(1 ＋现 金替代 保证 金
率) 
对于使 用现 金替 代的 证券 ， 基金 管理 人需 在证 券恢 复交易 后买 入， 而实 际买 入价格 加上
相关交 易费 用后 与申 购时 的 最新 价格 可能 有所 差异 。 为便 于操 作， 基 金管 理人 在申购 赎回 清
单中预 先确 定现 金替 代 保 证金 率 ， 并 据此 收取 替代 金额。 如果 预先 收取 的金 额高于 基金 购入
该部分 证券 的实 际成 本， 则基金 管理 人将 退还 多收 取的差 额； 如果 预先 收取 的金额 低于 基金
购入该 部分 证券 的实 际成 本，则 基金 管理 人将 向投 资者收 取欠 缺的 差额 。 
③替代 金额 的处 理程 序 
T 日 ， 基 金管 理人 在申 购 赎回清 单中 公布 现金 替代 保证金 率， 并据 此收 取替 代金额 。 在
T 日 后被 替代 的成 份证 券 有正常 交易 的 2 个交 易日 （简 称为 T+2 日 ） 内 ， 基 金 管理人 将以 收
到的替 代金 额买 入被 替代 的部分 证券 。T ＋2 日 日终 ，若已 购入 全部 被替 代的 证券， 则以 替
代金额 与被 替代 证券 的实 际购入 成本 （ 包括买 入价 格与交 易费 用 ） 的差 额 ， 确定基 金应 退还
















































































招募说明书 



5-37 
投资者 或投 资者 应补 交的 款项； 若未 能购 入全 部被 替代的 证券 ， 则 以替 代金 额与所 购入 的部
分被替 代证 券实 际购 入成 本加上 按照 T+2 日收 盘价 计算的 未购 入的 部分 被替 代证券 价值 的
差额， 确定 基金 应退 还投 资者或 投资 者应 补交 的款 项。 
特例情 况： 若自 T 日 起， 深圳 证 券交 易所 正常 交易 日已达 到 20 日 而该 证券 正 常交易 日
低于 2 日 ， 则 以替 代金 额与 所购入 的部 分被 替代 证券 实际购 入成 本加 上按 照最 近一次 收盘 价
计 算 的 未 购 入的 部 分 被 替代 证 券 价 值 的差 额 ， 确 定基 金 应 退 还 投资 者 或 投 资者 应 补 交 的款
项。 
若现金 替代 日 （T 日 ） 后 至 T+2 日 （若 在特 例情 况 下， 则 为 T 日起 第 20 个 交易日 ） 期
间被替 代的证 券发生 除息 、送股 （转增） 、配 股以及 由于股 权分置 改革等 发生 的权益 变动，
则进行 相应 调整 。 
T+2 日 后第 1 个 市场交 易 日 （ 若在 特例 情况 下， 则 为 T 日起 第 21 个交 易日 ） ， 基 金管 理
人将应 退款 和补 款的 明细 数据发 送给 登记 结算 机构 ， 登记结 算机 构办 理现 金替 代多退 少补 资
金的清 算； T+2 日 后第 2 个工作 日 （ 若在 特例 情况 下， 则 为 T 日起 第 22 个 工 作日） ， 登记 结
算机构 办理 现金 替代 多退 少 补资 金的 交收 。 
④替代 限制 ： 为 有效 控制 基金的 跟踪 偏离 度和 跟踪 误差， 基金 管理 人可 规定 投资者 使用
可以现 金替 代的 比例 合计 不得超 过申 购基 金份 额资 产净值 的一 定比 例 。 现 金替 代比例 的计 算
公式为 ： 
日 基 金 份 额 净 值 申 购 基 金 份 额
日 收 盘 价 该 证 券 经 除 权 调 整 的 只 替 代 证 券 的 数 量 第
） 现 金 替 代 比 例 （
1 - T
% 100 1 - T i
%
n
1 i
?
? ?
?
?
?
 
说明： 假设 当天 可以 现金 替代的 股票 只数 为 n 。 
（3） 必须 现金 替代 
①适用 情形 ： 必 须现 金替 代的证 券一 般是 由于 标的 指数调 整将 被剔 除， 或基 金管理 人出
于保护 持有 人利 益原 则等 原因认 为有 必要 实行 必须 现金替 代的 成份 证券 。 
②替代 金额 ： 对 于必 须现 金替代 的证 券， 基金 管理 人将在 申购 赎回 清单 中公 告替代 的一
定 数量 的现金 ，即“ 固定 替代金 额” 。固 定替 代金额 的计算 方法为 申购赎 回清 单中该 证券的
数量乘 以其 经除 权调 整 的 T-1 日收盘 价 。 
4 、预 估现 金部 分相 关内 容 
预估现 金部 分是 指由 基金 管理人 计 算 并在 T 日 申购 赎回清 单中 公布 的当 日现 金差额 的
预 估值 ，预 估现 金部 分由 申购赎 回代 理券 商 预 先冻 结 。 
预估现 金部 分的 计算 公式 为： 
T 日 预估 现金 部分 ＝T-1 日 最小申 购 、 赎 回单 位的 基 金资产 净值 －( 申 购赎 回清 单中必 须
用现金 替代 的固 定替 代金 额＋申 购赎 回清 单中 可以 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价 乘 积之 和＋申 购赎 回清 单中 禁止 用现金 替代 成份 证券 的数 量与 T 日经 除
权调整 的前 收盘 价 乘 积之 和)
















































































 招募说明书 



5-38 
其中 ， T 日经 除权 调整 的 前收盘 价由 深圳 证券 交易 所提供 。 另外 ， 若 T 日为 基金分 红除
息日 ， 则 计算 公式 中的 “T-1 日最小申 购、 赎回 单位 的基金 资产 净值 ” 需扣 减 相应的 收益 分
配数额 。预 估现 金部 分的 数值可 能为 正、 为负 或为 零。 
5 、现 金差 额相 关内 容 
T 日 现金 差额 在 T+1 日的 申购赎 回清 单中 公告 ，其 计算公 式为 ： 
T 日 现金 差额 ＝T 日最 小 申购 、 赎 回单 位的 基金 资 产净值 － （申 购赎 回清 单 中必须 用现
金替代 的固 定替 代金 额＋ 申购赎 回清 单中 可以 用现 金替代 成份 证券 的数 量与 T 日收 盘价 相
乘之和+ 申购 赎回 清单 中禁 止用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T 日收 盘价 相乘 之 和） 。 
T 日 投资 者申 购、 赎回基 金份额 时， 需按 T+1 日 公 告的 T 日 现金 差额 进行 资 金的清 算
交收。 
现金差 额的 数值 可能 为正 、 为负 或为 零。 在投 资者 申购时 ， 如 现金 差额 为正 数， 则 投资
者应根 据其 申购 的基 金份 额支付 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则投 资者 将根据 其申 购的
基金份 额获 得相 应的 现金 ； 在 基金 份额 持有人 赎回 时， 如现 金差 额为正 数 ， 则 基金 份额 持有
人 将根 据其 赎回 的基 金份 额获得 相应 的现 金， 如现 金差额 为负 数， 则 基 金份 额持有 人 应 根据
其赎回 的基 金份 额支 付相 应的现 金。 
6 、申 购赎 回清 单的 格式 
T 日 申购 赎回 清单 的格 式 举例如 下： 
基本信 息 
最新公 告日 期


2012-01-06 
基金名 称


 中小成 长 
基金管 理公 司名 称 国泰基 金管 理有 限公 司 
基金代 码











 159917 
标的指 数代 码











399602 
 
T-1 日信息 内容 
现金差 额(单位: 元)


765.00 
最小申 购赎 回单 位资 产净 值（单 位： 元）751,000.00 
基金份 额净 值（ 单位 ：元 ）0.751 
 
T 日 信息 内容 
预估现 金部 分（ 单位 ：元 ）1720.00 
最小申 购赎 回单 位（ 单位 ：份）


1,000,000 
T 日最 小申 购赎 回单 位 分 红金额 （单 位： 元） 无 
是否需 要公 布 IOPV


是
















































































 招募说明书 



5-39 
是否允 许申 购





是 
是否允 许赎 回





是 
可以现 金替 代比 例上 限


35% 
 
成 份股 信息 内容 
 
股票代 码 股票简 称 
 
股票数 量 
现金替 代
标志 
现金替 代
保证金 率 
 
固定替 代金 额 
002001 新 和 成 700 允许 21%



002007 华兰生 物 700 允许 21%



002008 大族激 光 1700 允许 21%



002009 天奇股 份 400 允许 21%



002012 凯恩股 份 400 允许 21%



002016 世荣兆 业 300 允许 21%



002022 科华生 物 900 允许 21%



002024 苏宁电 器 9500 允许 21%



002028 思源电 气 600 允许 21%



002029 七 匹 狼 300 允许 21%



002035 华帝股 份 300 允许 21%



002037 久联发 展 300 允许 21%



002038 双鹭药 业 500 允许 21%



002039 黔源电 力 200 允许 21%



002041 登海种 业 300 允许 21%



002042 华孚色 纺 600 允许 21%



002051 中工国 际 300 允许 21%



002054 德美化 工 300 允许 21%



002063 远光软 件 400 允许 21%



002065 东华软 件 500 允许 21%



002068 黑猫股 份 500 允许 21%



002069 獐 子 岛 500 允许 21%



002073 软控股 份 1300 允许 21%



002080 中材科 技 300 允许 21%



002081 金 螳 螂 400 允许 21%



002089 新 海 宜 500 允许 21%



002093 国脉科 技 600 允许 21%



002096 南岭民 爆 100 允许 21%



002097 山河智 能 600 允许 21%



002100 天康生 物 200 允许 21%



002106 莱宝高 科 900 允许 21%



002108 沧州明 珠 300 允许 21%



002115 三维通 信 200 允许 21%



002118 紫鑫药 业 500 允许 21%



002121 科陆电 子 500 允许 21%



002122 天马股 份 1200 允许 21%



002123 荣信股 份 800 允许 21%



















































































招募说明书 



5-40 
002124 天邦股 份 200 允许 21%



002126 银轮股 份 200 允许 21%



002128 露天煤 业 700 允许 21%



002138 顺络电 子 200 允许 21%



002139 拓邦股 份 200 允许 21%



002140 东华科 技 400 允许 21%



002142 宁波银 行 2600 允许 21%



002146 荣盛发 展 1200 允许 21%



002152 广电运 通 500 允许 21%



002153 石基信 息 200 允许 21%



002154 报 喜 鸟 600 允许 21%



002157 正邦科 技 500 允许 21%



002158 汉钟精 机 100 允许 21%



002183 怡 亚 通 800 允许 21%



002202 金风科 技 3000 允许 21%



002210 飞马国 际 200 允许 21%



002218 拓日新 能 300 允许 21%



002220 天宝股 份 200 允许 21%



002223 鱼跃医 疗 400 允许 21%



002226 江南化 工 200 允许 21%



002236 大华股 份 300 允许 21%



002237 恒邦股 份 200 允许 21%



002241 歌尔声 学 600 允许 21%



002242 九阳股 份 600 允许 21%



002244 滨江集 团 800 允许 21%



002245 澳洋顺 昌 300 允许 21%



002250 联化科 技 500 允许 21%



002262 恩华药 业 200 允许 21%



002269 美邦服 饰 200 允许 21%



002271 东方雨 虹 300 允许 21%



002273 水晶光 电 100 允许 21%



002285 世联地 产 200 允许 21%



002294 信立泰


 200 允许 21%



002302 西部建 设 200 允许 21%



002304 洋河股 份 400 允许 21%



002310 东方园 林 100 允许 21%



002311 海大集 团 300 允许 21%



002324 普利特


 200 允许 21%



002340 格林美


 200 允许 21%



002353 杰瑞股 份 200 允许 21%



002362 汉王科 技 200 允许 21%



002375 亚厦股 份 300 允许 21%



002385 大北农


 400 允许 21%



002399 海普瑞


 200 允许 21%



002405 四维图 新 500 允许 21%



002408 齐翔腾 达 400 允许 21%



002410 广联达


 200 允许 21%



002415 海康威 视 400 允许 21%



















































































招募说明书 



5-41 
002416 爱施德


 300 允许 21%



002429 兆驰股 份 600 允许 21%



002431 棕榈园 林 300 允许 21%



002437 誉衡药 业 200 允许 21%



002450 康得新


 400 允许 21%



002475 立讯精 密 200 允许 21%



002477 雏鹰农 牧 300 允许 21%



002482 广田股 份 200 允许 21%



002493 荣盛石 化 300 允许 21%



002506 超日太 阳 600 允许 21%



002563 森马服 饰 200 允许 21%



002574 明牌珠 宝 100 允许 21%



002585 双星新 材 100 允许 21%



002588 史丹利


 100 允许 21%



002594 比亚迪


 200 允许 21%



注：此 表仅 为示 意。 
（ 八） 拒绝 或暂 停申 购、 赎回的 情形 及处 理方式 
在如下 情况 下， 基金 管理 人可以 拒绝 或暂 停接 受投 资者的 申购 、赎 回 申 请： 
（1） 因不 可抗 力导 致基 金 无法正 常运 作 或 无法 接受 申购、 赎回 申请 ； 
（2）因 特殊原 因（ 包 括但 不限于深圳 证 券交易 所 依 法决定临 时停 市或在 交易 时间非正
常 停市 ）， 导致 基金 管理 人无法 计算 当日 基金 资产 净值； 
（3）深圳 证券 交易所 、申 购 赎回代 理券 商、登 记结 算机构等 因异 常情况 无法 办理申 购
或赎回 ， 或 者指 数编 制单 位、 深圳 证 券交 易所 等因 异常情 况使 申购 赎回 清 单 无法编 制或 编制
不当 。 上 述异 常情况 指基 金管理 人无 法预 见并 不可 控制的 情形 ， 包括但 不限 于系统 故障 、 网
络故障 、通 讯故 障、 电力 故障、 数据 错误 等； 
（4） 发生 基金 合同 规定 的 暂停基金 资产 估 值情 况； 
（5） 法律 法规 、深 圳证 券 交易所 规定 或中 国证 监会 认定的 其他 情形 。 

















































































 招募说明书 



5-42 
在发生 暂停 申购 或赎 回的 情形之 一时 ，本 基金 的申 购和赎 回可 能同 时暂 停。 
发生上 述情 形之 一 且 基金 管理人 决定 暂停 申购 或赎 回 的 ， 基 金管 理人 应当 在当 日报中 国
证 监会 备案 ，并 及时 公告 。在暂 停申 购 或 赎回 的情 况消除 时， 基金 管理 人应 及时恢 复申 购 、
赎回 业 务的 办理 并予 以公 告。 
 
（ 九） 集合 申购 与其 他服 务 
在 条件 允许 时 ， 基 金管 理人 可开放 集合 申购 ， 即允 许多 个投资 者集 合其 持有 的组 合证券 ，
共同构 成最 小申 购、 赎回 单位或 其整 数倍 ， 进 行申 购。 在不 损害 基金份 额持 有人利 益的 前 提
下，基 金管 理人 有权 制定 集合申 购业 务的 相关 规则 。 
在 条件 允许 时， 基金 管理 人也可 采取 其他 合理 的申 购 、 赎 回方 式， 并于 新的 申购 、 赎回
方式开 始执 行前 予以 公告 。 
 
 
十 一、 基金的 非交 易过户 等其他 业务 
登记结 算机 构可 依据 其业 务规则 ， 受 理 基金份 额的 非交易 过户 、 冻结与 解冻 等业务 ， 并
收取一 定的 手续 费用 。 
 
十 二、 基金认 购、 申购和 赎回等 业务的 代理 
本基金 的认 购、 申购、 赎回 等业务 可由 基金 管理 人及 基金管 理人 委托 的具 有基 金代销 业
务资格 的其 他机 构办 理。 基金管 理人 委托 其他 机构 办理本 基金 网下 认购 、 申 购、 赎回 等业 务
的，应 与其 签订 书面 委托 代理协 议， 以明 确双 方的 权利和 义务 。 
基金管 理人 和代 销机 构应 严格按 照法 律法 规和 基金 合同的 规定 办理 本基 金的 认购 、 申 购
和赎回 等业 务。 
 
十 三、 基金的 投资 
（一） 投资 目标 
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
（二） 投资 范围
















































































 招募说明书 



5-43 
本基金 主要 投资 于标 的指 数成份 股、 备选 成份 股。 为更好 地实 现投 资目 标， 本基金 可 少
量投资 于 非 标的 指数 成份 股 （包 含中 小板 、创 业板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、
新股 、 债 券 、 股指 期货 及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 ， 但 须符 合中国 证监 会的
相关规 定 。 在 建仓完 成后 ， 本 基金 投资 于标的 指数 成份股 、 备选 成份股 的资 产比例 不低 于 基
金资产 净值 的95% 。 如 法律 法规或 监管 机构 允许 基金 投资其 他品 种， 基金 管理 人在履 行适 当
程序后 ， 可 以将 其纳 入投 资范围 。 
 
（三） 投资 理念 
本基金 管理 人坚 持指 数化 投资理 念， 以低 成本 投资 于标的 指数 所表 征的 市场 组合， 以 期
获得标 的指 数所 表征 的市 场平均 水平 的投 资收 益。 
（四） 投资 策略 
1 、股 票投 资策 略 
本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构建 股票 投资组 合 ，
并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动而 进行 相应 的调整 。 但 因特 殊情 况 （如 成份股 长期 停
牌、 成 份股 发生 变更 、 成 份股权 重由 于自 由流 通量 发生变 化、 成份 股公 司行 为、 市 场流 动性
不足等 ） 导 致本 基金 管理 人无法 按照 标的 指数 构成 及权重 进行 同步 调整 时， 基金管 理人 将对
投资组 合进 行优 化， 尽量 降低跟 踪误 差。 
在 正 常 市 场 情 况 下 ， 本 基 金 的 风 险 控 制 目 标 是 追 求 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过
0.2% ，年跟踪误差 不超过2% 。如因标的指数编制规 则调整或其他因素 导致跟 踪偏离度和跟
踪误差 超过 上述 范围 ，基 金管理 人应 采取 合理 措施 避免跟 踪偏 离度 、跟 踪误 差进一 步 扩 大 。 
2 、债 券投 资策 略 
基于流 动性 管理 的需 要， 本基金 可 以 投资 于 到 期日 在一年 期以 内的 政府 债券 、 央行 票据
和金融 债， 债券 投资 的目 的是保 证基 金资 产流 动性 并提高 基金 资产 的投 资收 益。 
3 、股 指期 货投 资策 略 
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 主要 选择 流动性 好 、
交易活 跃的 股指 期货 合约 。 本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位 频 繁调 整的
交易成 本和 跟踪 误差 ，达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的。 
本基金 投资 股指 期货 的， 基金管 理人 应在 季度 报告 、 半 年度 报告 、 年 度报 告 等定期 报告
















































































招募说明书 



5-44 
和招募 说明 书 （ 更新 ） 等 文件中 披露 股指 期货 交易 情况， 包括 投资 政策 、 持 仓情况 、 损 益情
况、 风 险指 标等， 并充 分揭 示股指 期货 交易 对基 金总 体风险 的影 响以 及是 否符 合既定 的投 资
政策和 投资 目标 。 
（五） 投资 决策 程序 
1 、决 策依 据 
有关法 律、 法规、 基金 合同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依
据。 
2 、投 资管 理体 制 
本基金 管理 人实 行投 资决 策委员 会领 导下 的基 金经 理团队 制 。 投 资决 策委 员会 负责制 定
有关指 数重 大调 整的 应对 决策、 其他 重大 组合 调整 决策以 及重 大的 单项 投资 决策； 基金 经理
负责日 常指 数跟 踪维 护过 程中的 组合 构建 、调 整决 策以及 每日 申购 赎回 清单 的编制 决策 。 
3 、投 资程序 
研究支 持、 投资 决策 、 组 合构建 、 交 易执 行、 绩效 评估、 组合 维护 等流 程的 有机配 合共
同构成 了本 基金 的投 资管 理程序 。 严 格的 投资 管理 程序可 以保 证投 资理 念的 正确执 行， 避免
重大风 险的 发生 。 
（1）研 究支持 ：金融 工程 小组依托 基金 管理人 整体 研究平台 ，整 合外部 信息 以及券 商
等外部 研究 力量 的研 究成 果， 开展 指数 跟踪 、 成 份 股公司 行为 等相 关信 息的 搜集与 分析、流
动性分 析、 误差 及其 归因 分析等 工作 ，撰 写研 究报 告，作 为基 金投 资决 策的 重要依 据。 
（2）投 资决策 ：投资 决策 委员会依 据金 融工程 小组 提供的研 究报 告，定 期或 遇重大 事
项时召 开投 资决 策会 议， 决定相 关事 项 。 基金 经理 根据投 资决 策委 员会 的决 议， 进行 基金 投
资管理 的日 常决 策。 
（3）组 合构建 ：根据 标的 指数，结 合研 究报告 ，基 金经理以 完全 复制标 的指 数成份 股
权重的 方法 构建 组合 。 在 追求跟 踪误 差和 偏离 度最 小化的 前提 下， 基金 经理 将采取 适当 的方
法，降 低买 入成 本、 控制 投资风 险。 
（4） 交易 执行 ：中 央交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。 
（5）投 资绩效 评估： 金融 工程小组 定期 和不定 期对 基金进行 投资 绩效评 估， 并提供 相
关报告 。 绩效 评估 能够 确认 组合是 否实 现了 投资 预期 、 组合误 差的 来源 及投 资策 略成功 与否 ，
基金经 理可 以据 此检 视投 资策略 ，进 而调 整投 资组 合。
















































































 招募说明书 



5-45 
（6） 组合 维护： 基金 经理 将跟踪 标的 指数 变动 ， 结 合成份 股基 本面 情况 、 流 动性状 况、
基 金 申 购 和 赎回 的 现 金 流量 情 况 以 及 组合 投 资 绩 效评 估 的 结 果 ，对 投 资 组 合进 行 监 控 和调
整，密 切跟 踪标 的指 数。 
基金管理人在确保基 金份 额持有人利益的前提 下有 权根据环境变化和实 际需 要对上述
投资管 理体 制和 程序 做出 调整， 并在 招募 说明 书 中 列示。 
（ 六） 业绩 比较 基准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金的 标的 指数为 中小 板300 成长 指 数。 
中小 板300 成长 指数 （ 简 称 SME300 成长 ） 由深 圳证 券交易 所编 制并 发布 。 在 中小 板 300
指数样 本股 中， 综合 考虑 主 营业务 收入 增长 率、 净利 润 增长率 、 净 资产 收益 率三 个 成长指 标，
选择 前100 只最 具成 长风 格的股 票构 成中 小 板 300 成长指 数成 份股 ， 以刻 画中 小板成 长股 的
整体运 行状 况。 
如果指 数编 制单 位变 更或 停止标 的指 数的 编制 、 发 布或授 权， 或标 的指 数由 其他指 数替
代、 或由 于指 数编 制方 法的 重大变 更等 事项 导致 本基 金管理 人认 为标 的指 数不 宜继续 作为 跟
踪标的 ， 或证 券市场 有其 他代表 性更 强 、 更适 合投 资的指 数推 出时 ， 本 基金 管理人 可以 依 据
维护投 资者 合法 权益 的原 则， 在 履行 适当 程序 后 变 更本基 金的 标的 指数 、 业 绩比较 基准 和基
金名称 。 若 变更 标的 指数 对基金 投资 范围 和投 资策 略 无实 质性 影响 （包 括但 不限于 指数 编制
单位变 更、指数 更名 等 事 项） ，则 无需召 开基 金份额 持有人 大会， 基金管 理人 应 与基 金托管
人 协商 一致 后 ， 报中 国证 监会备 案 并 及时 公告 。 
（ 七） 风险 收益 特征 
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金。 本基金 为 指
数型基 金 ， 主 要采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现， 具有 与标 的指数 、 以 及标的 指数 所代
表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。 
（ 八） 投资 禁止 行为 与限 制 
1 、禁 止用 本基 金财 产从 事 以下行 为 
（1） 承销 证券 ； 
（2） 向他 人贷 款或 者提 供 担保； 
（3） 从事 承担 无限 责任 的 投资； 
（4） 买卖 其他 基金 份额 ， 但是国 务院 另有 规定 的除 外； 
（5）向 基金管 理人、 基金 托管人出 资或 者买卖 基金 管理人、 基金 托管人 发行 的股票 或
者债券 ； 
（6）买 卖与基 金管理 人、 基金托管 人有 控股关 系的 股东或者 与基 金管理 人、 基金托 管
人有其 他重 大利 害关 系的 公司发 行的 证券 或者 承销 期内承 销的 证券 ；
















































































 招募说明书 



5-46 
（7） 从事 内幕 交 易 、操 纵 证券交 易价 格及 其他 不正 当的证 券交 易活 动； 
（8） 当时 有效 的法 律法 规 、中国 证监 会及 基金 合同 规定禁 止从 事的 其他 行为 。 
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 禁止 性规 定 ， 本 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 可不受 上
述规定 的限 制 。 对于 因上 述第 （5） 、（6） 项情 形导 致无法 投资 的标 的指 数成 份股和 备选 成
份股， 基金 管理 人应 在严 格控制 跟踪 误差 的前 提下 ，结合 使用 其他 合理 方法 进行适 当 替 代 。 
2 、基 金投 资组 合比 例限 制 
（1）基 金财产 参与股 票发 行申购， 本基 金所申 报的 金额不超 过基 金总资 产， 本基金 所
申报的 股票 数量 不超 过拟 发行股 票公 司本 次发 行股 票的 总 量； 
（2） 本 基金 在任 何交 易日 买入权 证的 总金 额， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，
基金持有 的全 部权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3%，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定； 
（3 ） 本 基 金 投 资 于 标 的 指 数 成 份 股 、 备 选 成 份 股 的 资 产 比 例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的
95% ； 
（4）本 基金进 入全国 银行 间同业市 场进 行债券 回购 的资金余 额不 得超过 基金 资产净 值
的40% ； 
（5） 本基 金参 与股 指期 货 交易依 据下 列标 准建 构组 合： 
（a ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指 期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ；
(b)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入期 货合 约价 值与 有价证 券市 值之 和, 不得 超 过基金 资 
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ； 
(c) 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
(d)基金 所持有 的股 票市值 和买入、 卖出 股指期 货合 约价值， 合计 （轧差 计算 ）应当 符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ； 
(e)在任 何交易 日内 交易（ 不包括平 仓） 的股 指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 
(f)每个 交易日 日终 在扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保证金 后， 应当保 持不 低于交 易
保证金 一倍 的现 金 ；
















































































 招募说明书 



5-47 
（6） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。 
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定， 履行 适当程 序后 ， 本 基金 不受 上述规 定的
限制 。 如法 律法 规或 监管 部门 变 更上 述限 制性 规定 ， 以变 更后 的规 定为 准。 
由于证 券期 货市 场波 动、 上市公 司合 并 、 标的 指数 调整 或 基金 规模 变动 等基 金管理 人之
外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例不 在限制 之内 ，但 基金 管理 人应在 10 个交
易日 内 进行 调整 ，以 达到 标准 。 法律 法规 另有 规定 的从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 
 
十四 、 基金的 融资 、融券 
本基金 可以 按照 国家 的有 关法律 法规 规定 进行 融资 、融券 。 
 
十五 、 基金的 财产 
（一） 基金 资产 总值 
本基金 的基金 资产 总 值包 括基金 所持 有的 各类 有价 证券、 银行 存款 本息、 基金 的应收 款
项和其 他投 资所 形成 的价 值总和 。 
（二） 基金 资产 净值 
本基金 的基金 资产 净 值是 指 基金 资产 总值 减去 负债 后的价 值。 
（三） 基金 财产 的账 户 
本基金 根据 相关 法律 法规 、 规范 性文 件开 立基 金资 金账户 以及 证券 账户 ， 与 基金管 理人
和基金 托管 人自 有的 财产 账户以 及其 他基 金财 产账 户独立 。 
（四） 基金 财产 的保 管及 处分 
1 、本 基金 财产 独立 于基 金 管理人 及基 金托 管人 的固 有财产 ，并 由基 金托 管人 保管。 
2 、基金 管理人 、基金 托管 人因基金 财产 的管理 、运 用或者其 他情 形而取 得的 财产和 收
益，归 基金 财产 。
















































































 招募说明书 



5-48 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人因依法 解散 、被依 法撤 销或者被 依法 宣告破 产等 原因进 行
清算的 ，基 金财 产不 属于 其清算 范围 。 
4 、基金 财产的 债权不 得与 基金管理 人、 基金托 管人 固有财产 的债 务相抵 销； 不同基 金
财产的 债权 债务 ， 不 得相 互 抵销。 非因 基金 财产 本身 承 担的债 务， 不得 对基 金财 产 强制执 行。 
 
十六 、 基金资产 的 估值 
（一） 估值 目的 
基金估 值的 目的 是为 了准 确、真 实地 反映 基金 相关 金融资 产和 金融 负债 的公 允价值 。 
（二） 估值 日 
本基金的估值日为相 关的 证券交易场所的正常 营业 日以及国家法律法规 规定 需要对外
披露基 金净 值的 非营 业日 。 
（三） 估值 对象 
基金所 持有 的金 融资 产和 金融负 债 。 
（四） 估值 方法 
本基金 按以 下方 式进 行估 值： 
1 、证 券交 易所 上市 的有 价 证券的 估值 
（1）交 易所上 市的有 价证 券（包括 股票 、权证 等） ，以其估 值日 在证券 交易 所挂牌 的
市价（ 收盘 价） 估值 ；估 值日无 交易 的， 以 最 近交 易日的 市价 （收 盘价 ）估 值； 
（2）交 易所上 市实行 净价 交易的债 券按 估值日 收盘 价估值， 估值 日没有 交易 的，且 最
近交易 日后 经济 环境 未发 生重大 变化 ， 按 最近 交易 日的收 盘价 估值 ； 如 最近 交易日 后经 济环
境发生 了重 大变 化的 ， 可参 考类似 投资 品种 的现 行市 价及重 大变 化因 素 ， 调 整最 近交易 市价 ，
确定公 允价 格 ； 
（3）交 易所上 市未实 行净 价交易的 债券 按估值 日收 盘价减去 债券 收盘价 中所 含的债 券
应收利 息( 自 债券 计息 起始 日或上 一起 息日 至估 值当 日的利 息) 得 到的 净价 进行 估值 ； 估值 日
没有交 易的 ， 且 最近 交易 日后经 济环 境未 发生 重大 变化， 按有 交易 的最 近交 易日所 采用 的净
价估值 ； 如 最近 交易 日后 经济环 境发 生了 重大 变化 的， 可 参考 类似 投资 品种 的现行 市价 及重
大变化 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 格 ；
















































































 招募说明书 



5-49 
（4）交 易所上 市不存 在活 跃市场的 有价 证券（除 标 的指数 成 分股 外） ， 采用 估值技 术
确定公 允价 值 。 交易 所上 市的资 产支 持证 券， 采用 估值技 术确 定公 允价 值， 在估值 技术 难 以
可靠计 量公 允价 值的 情况 下，按 成本 估值 。 
 
2 、处 于未 上市 期间 的有 价 证券应 区分 如下 情况 处理 ： 
（1）送 股、转 增股、 配股 和公开增 发的 新股， 按估 值日在证 券交 易所挂 牌的 同一股 票
的市价 （收 盘价 ）估 值； 该日无 交易 的， 以最 近一 日的 市 价（ 收盘 价） 估值 ； 
（2）首 次公开 发行未 上市 的股票、 债券 和权证 ，采 用估值技 术确 定公允 价值 ，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。 
（3）首 次公开 发行有 明确 锁定期的 股票 ，同一 股票 在交易所 上市 后，按 交易 所上市 的
同一股 票的 市价 （收 盘价 ） 估值 ； 非 公开 发行 有明 确锁定 期的 股票 ， 按 监管 机构或 行业 协会
有关规 定确 定公 允价 值。 
3 、因持 有股票 而享有 的配 股权，停 止交 易、但 未行 权的权证 ，采 用估值 技术 确定公 允
价值。 
4 、全国 银行间 债券市 场交 易的债券 、资 产支持 证券 等固定收 益品 种，采 用估 值技术 确
定公允 价值 。 
5 、同 一债 券 同 时在 两个 或 两个以 上市 场交 易的 ，按 债券所 处的 市场 分别 估值 。 
6 、股 指期 货以 估值 日的 结 算价估 值。 如法 律法 规今 后另有 规定 的， 从其 规定 。 
7 、 本基 金持 有的 回购 以成 本列示 ， 按 合同 利率 在回 购期间 内逐 日计 提应 收或 应付利 息 。 
8 、在 任何 情况 下， 基金 管 理人采 用上 述 1-7 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值，均 应
被认为 采用 了适 当的 估值 方法。 但是， 如果 基金 管理 人有充 足的 理由 认为 按上 述方法 对基 金
资产 进 行估 值不 能客 观反 映其公 允价 值的 ， 基金 管理 人可在 综合 考虑 市场 成交 价、 市场 报价 、
流动性 、 收 益率 曲线 等多 种因素 的基 础上 与基 金托 管人商 定后 ， 按 最 能 反映 公允价 值的 价格
估值。 
9 、国 家有 最新 规定 的， 按 国家最 新规 定进 行估 值。 
（五） 估值 程序 
基金日 常估 值由 基金 管理 人同基 金托 管人 一同 进行 。 基金管 理人 每工 作日 对基 金资产 进
行 估值 后， 将估 值 基 金份 额净值 结果 发送 基金 托管 人， 基 金托 管人 按 《 基金 合同》 规定 的估
















































































招募说明书 



5-50 
值方法 、 时 间、 程序 进行 复核 无 误后 ， 由 基金 管理 人对外 公布 。 月 末、 年中 和年末 估值 复核
与基金 会计 账目 的核 对同 时进行 。 
（六） 暂停 估值 的情 形 
1 、基 金投 资所 涉及 的证 券 交易所 遇法 定节 假日 或因 其他原 因暂 停营 业时 ； 
2 、 因不 可抗 力或 其他 情形 致使基 金管 理人 、 基 金托 管人无 法准 确评 估基金 资产 价值 时 ； 
3 、中 国证 监会 认定 的其 他 情形。 
（七） 基金 份额 净值 的确 认 
用于基 金信 息披 露的 基金 份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 进行 复核。 基金
管理人 应于 每个 工作 日交 易结束 后计 算当 日的 基金 份额净 值并 发送 给基 金托 管人 。 基 金托 管
人对净 值计 算结 果复 核确 认后发 送给 基金 管理 人， 由基金 管理 人对 基金 份额 净值予 以 公 布 。 
T 日 的基 金份 额净 值在 当 天收市 后计 算 ， 并 在 T+1 日公告 ， 计算 公式 为 计 算 日基金 资产
净值除 以计 算日 发售 在外 的基金 份额 总数 。 如 遇特 殊情况 ， 可以 适当延 迟计 算或公 告 ， 并 报
中国证 监会 备案 。 
基金份 额净 值的 计算 精确 到0.001 元 ， 小数点 后 第4 位四 舍五 入。 国家 另有 规 定的 ， 从
其规定 。 
（八） 估值 错误 的处 理 
1 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位（含 第 3 位） 内发 生差 错时， 视
为基金 份额 净值 估值 错误 。 
2 、 基金 管理 人和 基金 托管 人将采 取必 要、 适当 合理 的措施 确保 基金 资产 估值 的准确 性、
及时性 。 当基 金份额 净值 出现错 误时 ， 基金管 理人 和基金 托管 人 应 当立 即予 以纠正 ， 并采 取
合理的 措施 防止 损失 进一 步扩大 ； 当 计价 错误 达到 或超过 基金 份额 净值 的0.25% 时， 基金 管
理人应当 报中 国证监 会备 案；当计 价错 误达到 或超 过基金份 额净 值的 0.5% 时 ，基金管 理人
应当公 告， 并同 时报 中国 证监会 备案 。 
3 、前 述内 容如 法律 法规 或 监管机 构另 有规 定的 ，按 其规定 处理 。 
（九） 特殊 情形 的处 理 
1 、基 金管 理人 按本 条第 （ 四）款 有关 估值 方法 规定 的 第 8 项 条款 进行 估值 时 ，所造 成
的误差 不作 为基 金份 额净 值错误 处理 。
















































































 招募说明书 



5-51 
2 、由于 不可抗 力原因 ，或 由于证券 交易 所及登 记结 算公司发 送的 数据错 误， 基金管 理
人和基 金托 管人 虽然 已经 采取必 要、 适当 、 合 理的 措施进 行检 查， 但未 能发 现错误 的， 由此
造成的 基金 资产 估值 错误 ， 基金 管理 人和 基金 托管 人可以 免除 赔偿 责任 。 但 基金管 理人 和基
金托管 人 应 当积 极采 取必 要的措 施消 除由 此造 成 的 影响。 
 
十七 、 基金收 益与 分配 
（一） 基金 利润 的构 成 
基金利 润指 基金 利息 收入 、 投资 收益、 公允 价值 变动 收益和 其他 收入 扣除 相关 费用后 的
余额 
（二） 收益 分配 原则 
1 、当 基金 净值 增长 率超 过 标的指 数同 期增 长率 达 到1%以上 时， 可进 行收 益分 配； 
2 、 在 符合 有关 基金 收益 分 配条件 的前 提下 ， 本 基金 每年收 益分 配次 数最 多 为12 次 ， 每
次基金 收益 分配 比例 依据 以下 原 则确 定 ： 使 收益 分配 后基金 净值 增长 率尽 可能 贴近标 的指 数
同期增 长率 ；



3 、本 基金 收益 分配 采取 现 金分红 方式 ； 
4 、若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行收 益分 配； 
5 、基于 本基金 的性质 和特 点，本基 金收 益分配 不须 以弥补浮 动亏 损为前 提， 收益分 配
后有可 能使 除息 后的 基金 份额净 值低 于面 值， 即基 金收益 分配 基准 日 （ 即收 益评价 日 ） 的 基
金份额 净值 减去 每单 位基 金份额 收益 分配 金额 后可 能低于 面值 ； 
6 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ； 
7 、基 金红 利发 放日 距离 收 益分配 基准 日的 时间 不超 过 15 个工 作日 ；



8 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 基金 收益 分配 数额 的确定 
1 、 在 收益 评价 日， 基 金管 理人计 算基 金净 值增 长率 和标的 指数 同期 增长 率， 并计算 基
金净值增 长率 与标的 指数 净值增长 率的 差额， 当差 额超过 1%时， 基 金 管理人 有权进行 收益
分配。 
2 、基金 净值增 长率为 收益 评价日基 金份 额净值 与基 金上市前 一日 基金份 额净 值之比 减
去 1 乘以 100% （ 期间 如发 生基金 份额 折算 ，则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ）； 标
的 指 数 同 期 增长 率 为 收 益评 价 日 标 的 指数 收 盘 值 与基 金 上 市 前 一日 标 的 指 数收 盘 值 之 比减
















































































招募说明书 



5-52 
去1 乘以 100% （期 间如 发 生基金 份额 折算 ，则 以基 金份额 折算 日为 初始 日重 新计算 ）。 
3 、根据 前述收 益分配 原则 确定收益 评价 日本基 金的 可分配收 益、 收益分 配比 例及收 益
分配数 额。 
（ 四） 收益 分配 方案 
基金收 益分 配方 案中 应载 明 收益 评价 日的 基金 可分 配收益 、 基 金收 益分 配对 象、 分 配原
则、分 配时 间、 分配 数额 及比例 、分 配方 式及 有关 手续费 等内 容。 
（ 五） 收益 分配 方案 的确 定与公 告 
基金收 益分 配方 案由 基金 管理人 拟定 ， 并 由基 金托 管人复 核后 确定 ， 基 金管 理人按 法律
法规的 规定 向中 国证 监会 备案并 公告 。 
（ 六） 收益 分配 中发 生的 费用 
收益分 配时 发生 的银 行转 账等手 续费 用由 基金 份额 持有人 自行 承担 。 
十八、 基金费 用与 税收 
（一） 基金 费用 的种 类 
1 、基 金管 理人 的管 理费 ； 
2 、基 金托 管人 的托 管费 ； 
3 、标 的指 数许 可使 用费 ； 
4 、因 基金 的证 券交 易或 结 算而产 生的 费用 ； 
5 、基 金合 同生 效以 后的 信 息披露 费用 ； 
6 、基 金份 额持 有人 大会 费 用； 
7 、基 金合 同生 效以 后的 会 计师费 和律 师费 ； 
8 、基 金资 产的 资金 汇划 费 用及开 户费 用； 
9 、基 金上 市费 及年 费； 
10 、按 照国 家有 关法 律法 规规定 可以 列入 的其 他费 用。 
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式 
1 、基 金管 理人 的管 理费 
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的0.5% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.5% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ：
















































































 招募说明书 



5-53 
H ＝E×0.5% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 基金 资产 净值 
基金管 理费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。 
2 、基 金托 管人 的基 金托 管 费 
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的0.1% 年 费率计 提。 
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.1% 年 费率 计提。 计算 方法如 下 ： 
H=E×0.1% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金托 管费 每日 计提 ， 按 月支付 。 经基 金 管理 人与 基金托 管人 核对 一致 后，由 基金 托管
人于次 月首日起 3 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 托管 人。 
3 、标 的指 数许 可使 用费 
在通常 情况 下， 标的 指数 许可使 用费 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 年 费率 计提。 计算
方法如 下： 
H=E×0.03% ÷当 年天 数 
H 为每 日应 计提 的标 的指 数许可 使用 费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金合 同生 效之 日所 在季 度的指 数许 可使 用费 ， 按 实际计 提金 额收 取， 不设 下限 。 自 基
金合同 生效 之日 所在 季度 的下一 季度 起， 指数 许可 使用费 收取 下限 为每 季 度5 万元， 即不 足
5 万元 时按 照5 万元 收取 。 
指数许 可使 用费 每日 计提 ， 按 季支 付。 经基 金 管 理 人与基金 托 管人 核对 一致 后，由 基金
托管人 于 每 季度 结束 后 10 个工作 日内 从 基 金财 产中 一次性 支付 。 
因标的 指数 使用 许可 授权 方的原 因 ， 标 的指 数使 用许 可协议 约定 的标 的指 数许 可使用 费
的收取 标准 发生 变更 的， 基金管 理人 可对 上述 标的 指数许 可使 用费 进行 相应 变更。 
4 、 本 条第 （一 ） 款 第 4 至第 10 项费 用由 基金 管理 人 和基金 托管 人根 据有 关法 规及相 应
协议的 规定 ，列 入当 期基 金费用 。 
（三） 不列 入基 金费 用的 项目
















































































 招募说明书 



5-54 
本条第 （ 一） 款约 定以 外 的其他 费用 ， 以及基 金管 理人和 基金 托管 人因 未履 行或未 完全
履行义 务导 致的 费用 支出 或基金 财产 的损 失等 不列 入基金 费用 。 
（四） 基金 管理 费和 基金 托管费 的调 整 
基金管 理人 和基 金托 管人 可协商 酌情 调低 基金 管理 费和基 金托 管费 ， 无须 召开 基金份 额
持有人 大会 。 
（五） 税收 
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。 
十九 、 基金的 会计 与审计 
（一） 基金 会计 政策 
1 、基 金的 会计 年度 为公 历 每年 1 月 1 日至 12 月31 日。 
2 、基 金核 算以 人民 币为 记 账本位 币， 以人 民币 元为 记账单 位。 
3 、会 计核 算制 度按 国家 有 关的会 计核 算制 度执 行。 
4 、本 基金 独立 建账 、独 立 核算。 
5 、本 基金 会计 责任 人为 基 金管理 人。 
6 、基金 管理人 应保留 完整 的会计账 目、 凭证并 进行 日常的会 计核 算，按 照有 关法律 法
规规定 编制 基金 会计 报表 ， 基金 托 管 人定 期与 基金 管理人 就基 金的 会计 核算 、 报表 编制 等进
行核对 并以 书面 方式 确认 。 
（二） 基金 审计 
1 、基金 管理人 聘请与 基金 管理人、 基金 托管人 相独 立的、具 有从 事证券 业务 资格的 会
计师事 务所 及其 注册 会计 师等对 基金 年度 财务 报表 及其他 规定 事项 进行 审计 ； 
2 、基金 管理人 认为有 充足 理由更换 会计 师事务 所， 须报中国 证监 会备案 。基 金管理 人
应在更 换会 计师 事务 所 后2 日内 公告 。 
3 、会 计师 事务 所更 换经 办 注册会 计师 ，应 事先 征得 基金管 理人 同意 ； 
二十 、 基金的 信息 披露 
基金信 息披 露义 务人 应当 在中国 证监 会规 定时 间内 ， 将应予 披露 的基 金信 息通 过 中国 证
监会指 定的 至 少一种 全国 性报刊 （ 以下 简称 “ 指定 报刊”） 和基金 管理 人、基 金托管 人的互
















































































招募说明书 



5-55 
联网网 站 （以 下简称 “网站”） 等 媒介披 露， 并保证 投资者 能够按 照基金 合同 约定的 时间和
方式查 阅或 者复 制公 开披 露的信 息资 料。 
（一） 基金 招募 说明 书、 基金合 同、 基金 托管 协议 
基金募 集申 请经 中国 证监 会核准 后， 基金 管理 人应 当在基 金份 额发 售 的 3 日 前， 将 招募
说明书 、 基 金合 同摘 要登 载 在指定 报刊 和网 站上 ； 基 金 管理人 、 基 金托 管人 应当 将 基金合 同、
基金托 管协 议登 载在 各自 公司网 站上 。 
基金合 同生 效后 ，基 金管 理人应 当在 每 6 个月 结束 之日起 45 日 内， 更新 招募 说明书 并
登 载 在 网 站 上， 将 更 新 后的 招 募 说 明 书摘 要 登 载 在指 定 报 刊 上 。基 金 管 理 人应 当 在 公 告的
15 日 前向 中国 证监 会报 送 更新的 招募 说明 书， 并就 有关更 新内 容提 供书 面说 明。 
（二） 基金 份额 发售 公告 
基金管 理人 应当 就基 金份 额发售 的具 体事 宜编 制基 金份额 发售 公告 ， 并在 披露 招募说 明
书的当 日登 载于 指定 报刊 和网站 上。 
（三） 基金 合同 生效 公告 
基金管 理人 应当 在基 金合 同生效 的次 日在 指定 媒体 和网站 上登 载基 金合 同生 效公告 。 
（四） 基金 份额 折算 日公 告、基 金份 额折 算结 果公 告 
基金建 仓结 束后 ， 基 金管 理人确 定基 金份 额折 算日 ， 并提 前将 基金 份额 折算 日公告 登载
于指定 媒体 及网 站上 。 
基金份 额进 行折 算并 由登 记结算 机构 完成 基金 份额 的变更 登记 后 ， 基 金管 理人 将基金 份
额折算 结果 公告 登载 于指 定媒体 上。 
（五） 基金 开始 申购 、赎 回公告 
基金管 理人 应于 申购 开始 日、赎 回开 始日 前在 指定 媒体上 公告 。 
（六） 基金 份额 上市 交易 公告书 
基金份 额获 准在 证券 交易 所上市 交易 的 ， 基 金管 理人 应当在 基金 份额 上市 交易 前 3 个工
作日将 基金 份额 上市 交易 公告书 登载 在指 定媒 体上 。 
（ 七） 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 公告 
基金合 同生 效后 ， 在 开始 办理基 金份 额申 购或 者赎 回前， 基金 管理 人应 当至 少每周 公告
















































































招募说明书 



5-56 
一次基金 资产 净 值和 基金 份 额净 值。 
在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后， 基金 管理 人应当 在每 个开 放日 的次 日， 通 过网
站、基 金份 额销 售网 点以 及其他 媒介 ，披 露开 放日 的基金 份额 净值 和基 金份 额累计 净值 。 
基金管 理人 应当 公告 半年 度和年 度最 后一 个市 场交 易日基金 资产 净 值和 基金 份额净 值 。
基金管 理人 应当 在前 述最 后一个 市场 交易 日的 次日 ， 将基金 资产 净 值、 基 金份 额净值 和基 金
份额累 计净 值登 载在 指定 报刊和 网站 上。 
（八） 申购 赎回 清单



在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回之 后 ， 基 金管 理人 应当在 每个 开放 日深圳 证 券交易 所
开市前 ，通 过网 站以 及其 他媒介 公告 当日 的申 购赎 回清单 。 
（ 九） 定期 报告 
基金定期报告由基金 管理 人按照法律法规和中 国证 监会颁布的有关证券 投资 基金信息
披露内 容与 格式 的相 关文 件的规 定单 独编 制 ， 由 基金 托管人 按照 法律 法规 的规 定对相 关内 容
进行复 核 。 基 金定期 报告 ， 包 括基 金年 度报告 、 基 金半年 度报 告和 基金 季度 报告 及 更新 的招
募说明 书 。 
1 、 基金 年度 报告： 基金 管 理人应 当在 每年 结束 之日 起 90 日内， 编制 完成 基金 年度报 告，
并将年 度报 告正 文登 载于 网站上 ， 将 年度 报告 摘要 登载在 指定 报刊 上。 基金 年度报 告的 财务
会计报 告应 当经 过审 计。 
2 、 基 金半 年度 报告 ： 基 金 管理人 应当 在上 半年 结束 之日 起 60 日内 ， 编 制 完 成 基金半 年
度报告 ，并 将半 年度 报告 正文登 载在 网站 上， 将半 年度报 告摘 要登 载在 指定 报刊上 。 
3 、 基 金季 度报 告： 基金 管 理人应 当在 每个 季度 结束 之日 起 15 个工 作日 内， 编 制完成 基
金季度 报告 ，并 将季 度报 告登载 在指 定报 刊和 网站 上。 
基金合 同生 效不 足 2 个月 的， 基 金管 理人 可以 不编 制当期 季度 报告 、 半 年度 报告或 者年
度报告 。 
法律法 规或 中国 证监 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（ 十） 临时 报告 与公 告 
基金发 生重 大事 件， 有关 信息披 露义 务人 应当 在两 日内编 制临 时报 告书 ， 予 以公告 ， 并
在 公 开 披 露 日分 别 报 中 国证 监 会 和 基 金管 理 人 主 要办 公 场 所 所 在地 中 国 证 监会 派 出 机 构备
案。
















































































 招募说明书 



5-57 
前款所 称重 大事 件 ， 是 指可 能对基 金份 额持 有人 权益 或者基 金份 额的 价格 产生 重大影 响
的事件 ，包 括： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 的 召开； 
2 、终 止基 金合 同； 
3 、转 换基 金运 作方 式； 
4 、更 换基 金管 理人 、基 金 托管人 ； 
5 、基 金管 理人 、基 金托 管 人的法 定名 称、 住所 发生 变更； 
6 、基 金管 理人 股东 及其 出 资比例 发生 变更 ； 
7 、基 金募 集期 延长 ； 
8 、基金 管理人 的董事 长、 总经理及 其他 高级管 理人 员、基金 经理 和基金 托管 人基金 托
管部门 负责 人发 生变 动； 
9 、基 金管 理人 的董 事在 一 年内变 更超 过50% ； 
10 、基 金管 理人 、基 金托 管人基 金托 管部 门的 主要 业务人 员在 一年 内变 动超 过 30% ； 
11 、涉 及基 金管 理人 、基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼； 
12 、基 金管 理人 、基 金托 管人受 到监 管部 门的 调查 ； 
13 、基 金管 理人 及其 董事 、总经 理及 其他 高级 管理 人员、 基金 经理 受到 严重 行政处 罚 ，
基金托 管人 及其 基金 托管 部门负 责人 受到 严重 行政 处罚； 
14 、重 大关 联交 易事 项； 
15 、基 金收 益分 配事 项； 
16 、管 理费 、托 管费 等费 用计提 标准 、计 提方 式和 费率发 生变 更； 
17 、基 金份 额净 值计 价错 误达基 金份 额净 值0.5% ； 
18 、基 金改 聘会 计师 事务 所； 
19 、基 金变 更、 增加 、减 少基金 代 销 机构 ； 
20 、基 金更 换基 金登 记结算 机构 ；
















































































 招募说明书 



5-58 
21 、基 金开 始办 理申 购、 赎回； 
22 、基 金申 购、 赎回 费率 及其收 费方 式发 生变 更； 
23 、基 金暂 停接 受申 购、 赎回申 请后 重新 接受 申购 、赎回 ； 
24 、基 金份 额上 市交 易 和 终止上 市 ； 
25 、基 金份 额持 有人 大会 的决议 ； 
26 、中 国证 监会 规定 的其 他事项 。 
（ 十一 ）澄 清公告 
在基金 合同 期限 内 ， 任 何公 共媒体 中出 现的 或者 在市 场上流 传的 消息 可能 对基 金份额 价
格产生 误导 性影 响或 者引 起较大 波动 的 ， 相 关信 息披 露义务 人知 悉后 应当 立即 对该消 息进 行
公开澄 清， 并将 有关 情况 立即报 告中 国证 监会 。 
 
（ 十二 ）信 息披 露文 件的 存放与 查阅 
招募说 明书 公布 后， 应当 分别置 备于 基金 管理 人、 基金托 管人 和基 金代 销机 构的住 所 ，
投资者 在支 付工 本费 后， 可在合 理时 间内 取得 上述 文件复 印件 。 
基金定 期报 告公 布后 ， 应 当分别 置备 于基 金管 理人 和基金 托管 人的 住所 ， 投 资者在 支付
工本费 后， 可在 合理 时间 内取得 上述 文件 复印 件。 
二十一 、风险 揭示 
（一） 市场 风险 
证券市 场价 格受 到经 济因 素、 政治 因素 、 投 资心 理 和交易 制度 等各 种因 素的 影响 ， 导 致
基金收 益水 平变 化， 产生 风险， 主要 包括 ： 
1 、政 策风 险。 因国 家宏 观 政策发 生变 化， 导致 市场 价格波 动而 产生 风险 。 
2 、经济 周期 风 险。随 经济 运行的周 期性 变化， 证券 市场的收 益水 平也呈 周期 性变化 。
基金投 资于 上市 公司 的股 票，收 益水 平也 会随 之变 化，从 而产 生风 险。 
3 、利率 风险。 利率的 波动 会导致证 券市 场价格 和收 益率的变 动， 也影响 着企 业的融 资
成本和 利润 ，基 金收 益水 平会受 到利 率变 化的 影响 。
















































































 招募说明书 



5-59 
4 、 上 市公 司经营 风险 。 上 市公司 的经 营好 坏受 多种 因素影 响， 如管 理能 力、 财务状 况、
市场前 景、 行业 竞争 、 人 员素质 等， 这些 都会 导致 企业的 盈利 发生 变化 。 如 果基金 所投 资的
上市公 司经 营不 善， 其股 票价格 可能 下跌 ， 或 者能 够用于 分配 的利 润减 少， 使基金 投资 收 益
下降。 虽然 基金 可以 通过 投资多 样化 来分 散这 种非 系统风 险， 但不 能完 全规 避。 
5 、购买 力风险 。因为 通货 膨胀的影 响而 导致货 币购 买力下降 ，从 而使基 金的 实际收 益
下降。 
（二） 管理 风险 
1 、在基 金管理 运作过 程中 ，基金管 理人 的知识 、经 验、判断 、决 策、技 能等 ，会影 响
其对信 息的 占有 以及 对经 济形势 、证 券价 格走 势的 判断， 从而 影响 基金 收益 水平； 
2 、基金 管理人 和基金 托管 人的管理 手段 和管理 技术 等因素的 变化 也会影 响基 金收益 水
平。 
（三） 流动 性风 险 
由于相关成份股的市 场流 动性不足使基金无法 以合 理价格买入或卖出所 需股 份数量所
造成的风 险。 对 ETF 基金 而言，流 动性 风险主 要发 生在基金 建仓 期以及 标的 指数调整 成份
股期间 。 
（四） 本基 金特 有风 险 
1 、标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回报 偏离 的风 险 
标的指 数并 不能 完全 代表 整个股 票市 场 。 标 的指 数成 份股的 平均 回报 率与 整个 股票市 场
的平均 回报 率可 能存 在偏 离。 
2 、标 的指 数波 动的 风险 
标的指 数成 份股 的价 格可 能受到 政治 因素 、 经 济因 素、 上市 公司 经营状 况 、 投资者 心理
和交易 制度 等各 种因 素的 影响而 波动 ， 导致指 数波 动， 从而 使基 金收益 水平 发生变 化 ， 产 生
风险。 
3 、基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险 
作为完全跟踪标的指数表 现的指数化投资，ETF 基金 的 投资风险主要是基金 份额净值
（NAV） 增长率 与标 的指数 增长率偏 离的 风险， 以下 因素可能 使基 金投资 组合 的收益率 与标
的指数 的收 益率 发生 偏离 ：
















































































 招募说明书 



5-60 
（1）由 于标的 指数调 整成 份股或变 更编 制方法, 使 ETF 基金 在相应 的组 合调整 中产生
跟踪偏 离度 与跟 踪误 差； 
（2）由 于标的 指数成 份股 发生配股 、增 发等行 为导 致成份股 在标 的指数 中的 权重发 生
变化, 使ETF 基 金在 相应 的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 ； 
（3） 由于 成份 股停 牌、 摘 牌或流 动性 差等 原因 使 ETF 基 金无 法及 时调 整投 资 组合或 承
担冲击 成本 而产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 ； 
（4）由 于基 金 投资过 程中 的证券交 易成 本,以及 基金 管理费和 托管 费的存 在,使 基金投
资组合 与标 的指 数产 生跟 踪偏离 度与 跟踪 误差 ； 
（5）在 ETF 基金 指数 化投 资过程 中, 基金 管理 人的 管 理能力,例 如跟 踪指 数的 水 平、技
术手段 、买 入卖 出的 时机 选择等,都 会对 ETF 基金 的收益 产生 影响,从 而影 响 ETF 基金 对标
的指数 的跟 踪程 度 ； 
（6） 其 他因 素产 生的 偏离 。 如因 受到 最低 买入 股数 的限制,基 金投 资组 合中 个 别股票 的
持有比 例与 标的 指数 中该 股票的 权重 可能 不完 全相 同； 因 缺乏 卖空、 对冲 机制 及其他 工具 造
成的指 数跟 踪成 本较 大； 因基金 申购 与赎 回带 来的 现金变 动； 因指 数发 布机 构指数 编制 错误
等,由 此产 生跟 踪偏 离度 与 跟踪误 差。 
4 、标 的指 数变 更的 风险 
尽管可 能性 很小 ， 但 根据 基金合 同规 定 ， 如出 现变 更标的 指数 的情 形， 本基 金将变 更 标
的指数 。 基于 原标的 指数 的投资 政策 将会 改变 ， 投 资组合 将随 之调 整， 基金 的收益 风险 特 征
将与新 的标 的指 数保 持一 致，投 资者 须承 担此 项调 整带来 的风 险与 成本 。 
5 、基 金份 额二 级市 场交 易 价格折 溢价 的风 险 
尽管本基金将通过有 效的 套利机制使基金份额 二级 市场交易价格的折溢 价控 制在一定
范围内 ， 但 基金 份额 在证 券交易 所的 交易 价格 受诸 多因素 影响 ， 存 在不 同于 基金份 额净 值的
情形， 即 存 在价 格折 溢价 的风险 。 
6 、IOPV 计 算错 误的 风险 
证券交 易所 计算 并发 布基 金份额 参考 净值 （IOPV ） ， 供投 资者 交易 、 申 购、 赎回基 金份
额时参 考。IOPV 与实 时的 基金份 额净 值可 能存 在差 异，IOPV 计 算也 可能 出现 错误。 投资 者
若参 考IOPV 进 行投 资决 策 可能导 致损 失， 需投 资者 自行承 担。 
7 、退 市风 险
















































































 招募说明书 



5-61 
因本基 金不 再符 合证 券交 易所上 市条 件被 终止 上市 ， 或被基 金份 额持 有人 大会 决议提 前
终止上 市， 导致 基金 份额 不能继 续进 行二 级市 场交 易的风 险。 
8 、投 资者 申购 失败 的风 险 
本基金 的申 购赎 回清 单中 ， 可能 仅允 许对 部分 成份 股使用 现金 替代 ， 且 设置 现金替 代比
例上限 ， 因 此， 投资 者在 进行申 购时 ， 可 能存 在因 个别成 份股 涨停 、 临 时停 牌等原 因而 无法
买入申 购所 需的 足够 的成 份股， 导致 申购 失败 的风 险。 
9 、投 资者 赎回 失败 的风 险 
投资者 在提 出赎 回申 请时 ， 如基 金组 合中 不具 备足 额的符 合条 件的 赎回 对价 ， 可能 导致
赎回失 败的 情形 。 
基金管 理人 可能 根据 成份 股市值 规模 变化 等因 素调 整最小 申购 、 赎 回单 位， 由 此可能 导
致投资 者按 原最 小申 购、 赎回单 位申 购并 持有 的基 金份额 ， 可能 无法按 照新 的最小 申购 、 赎
回单位 全部 赎回 。 
10 、基 金份 额赎 回对 价的 变现风 险 
本基金 赎回 对价 包括 组合 证券、 现金 替代 、 现 金差 额等。 在组 合证 券变 现过 程中， 由于
市场变 化、 部分 成份 股流 动性差 等因 素， 导致 投资 者变现 后的 价值 与赎 回时 赎回对 价的 价值
有差异 ，存 在变 现风 险。 
11 、第 三方 机构 服务 的风 险 
本基金 的多 项服 务委 托第 三方机 构办 理， 存在 以下 风险：



1 ）申购 赎回代 理券商 因多 种原因， 导致 代理申 购、 赎回业务 受到 限制、 暂停 或终止 ，
由此影 响对 投资 者申 购赎 回服务 的风 险。



2 ）登 记结 算机 构可 能调 整 结算制 度 ，如 实施 货银 对 付制度 ， 对投 资者 基金 份 额、 组合
证券及 资金 的结 算方 式发 生变化 ， 制 度调 整可 能给 投资者 带来 风险 。 同 样的 风险还 可能 来自
于证券 交易 所及 其他 代理 机构。 
3 ）证券 交易所 、登记 结算 机构、基 金托 管人及 其他 代理机构 可能 违约， 导致 基金或 投
资人利 益受 损的 风险 。 
（五） 其他 风险 
如因技 术因 素、 人为 因素 、战争 、自 然灾 害等 因素 而产生 的风 险等 。
















































































 招募说明书 



5-62 
 
二十二 、基金 合同 的变更 、终止 与基金 财产 的清算 
（一） 基金 合同 的变 更 
1 、变更 基金合 同 涉及 法律 法规规定 或本 合同约 定 应 经基金份 额持 有人大 会决 议通过 的
事项的 ， 应 召开 基金 份额 持有人 大会 决议 通过 。 但 如因相 应的 法律 法规 发生 变动并 属于 基金
合同必 须遵 照进 行修 改的 情形 ， 或 者基 金合 同的 修改 不涉及 基金 合同 当事 人权 利义务 关系 发
生 实质 性变化 或 对基 金份 额持有 人利 益无 实质 性不 利影响 等下 述情 形 的 ， 可不 经基金 份额 持
有人大 会决 议， 而经 基金 管理人 和基 金托 管人 同意 修改后 公布 ，并 报中 国证 监会备 案。 
因以下 情形 变更 基金 合同 的，不 需召 开基 金份 额持 有人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 和 收费 方式 、调低 赎
回费率 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改； 
（5） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ； 
（6） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（7）基 金管理 人、 证 券交 易所 、登 记结 算机构 在法 律法规 或 中国 证监会 许可 的 范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、非 交易 过户 、转 托管等 业务 的规 则 ； 
（8） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。 
2 、变更 基金合 同的基 金份 额持有人 大会 决议应 报中 国证监会 核准 或备案 ，并 自中国 证
监会核 准或 出具 无异 议意 见之日 起生 效。 
（二） 基金 合同 的终 止 
有下列 情形 之一 的， 基金 合同应 当终 止： 
1 、基 金份 额持 有人 大会 决 定终止 ； 
2、因 重大 违法 、违 规行 为 ，被中 国证 监会 责令 终止 的；
















































































 招募说明书 



5-63 
3 、基金 管理人 、基金 托管 人职责终 止， 在六个 月内 没有新基 金管 理人、 基金 托管人 承
接的； 
4 、法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他情 形。 
基金合 同终 止后， 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从 基 金财产 中获 得补
偿的权 利。 
（三） 基金 财产 的清 算 
1 、基金 合同终 止， 基 金管 理人 应当 按法 律法规 和基 金合同的 有关 规定 组 织清 算组对基
金财产 进行 清算 。 
2 、基 金财 产清 算组 
（1）自 基金合 同终止 事由 之日起 30 个 工作日 内由 基金管理 人组 织成立 基金 财产清 算
组 ， 在 基金 财产 清算 组接 管基金 财产 之前 ， 基 金管 理人和 基金 托管 人应 按照 基金合 同和 托管
协议的 规定 继续 履行 保护 基金财 产安 全的 职责 。 
（2）基 金财产 清算组 成员 由基金管 理人 、基金 托管 人、具有 从事 证券相 关业 务资格 的
注册会 计师 、 律 师以 及中 国证监 会指 定的 人员 组成 。 基金 财产 清算 组可 以聘 用必要 的工 作人
员。 
（3）基 金财产 清算组 负责 基金财产 的保 管、清 理、 估价、变 现和 分配。 基金 财产清 算
组可以 依法 进行 必要 的民 事活动 。 
3 、清 算程 序 
（1） 基金 合同 终止 情形 发 生后， 由基 金财 产清 算组 统一接 管基 金财 产； 
（2） 基金 财产 清算 组根 据 基金财 产的 情况 确 定 清算 期限； 
（3） 基金 财产 清算 组对 基 金财产 进行 清理 和确 认； 
（4） 对基 金财 产进 行评 估 和变现 ； 
（5） 制作 清算 报告 ； 
（6）聘 请会计 师事务 所对 清算报告 进行 外部审 计， 聘请律师 事务 所对清 算报 告出具 法
律意见 书；
















































































 招募说明书 



5-64 
（7） 将清 算报 告报 中国 证 监会备 案并 公告 ； 
（8） 对基 金财 产进 行分 配 。 
4 、清 算费 用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
5 、基 金剩 余财 产的 分配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
（1） 支付 清算 费用 ； 
（2） 交纳 所欠 税款 ； 
（3） 清偿 基金 债务 ； 
（4） 按基 金份 额持 有人 持 有的基 金份 额比 例进 行分 配。 
基金财 产未 按前 款（1） 、 （2）、（ 3 ）项 规定 清偿 前， 不分配 给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易席 位保证金
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
6 、基 金财 产清 算的 公告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
7 、基 金财 产清 算账 册及 文 件由基 金托 管人 保 存 15 年 以上。 
二十三 、基金 合同 的内容 摘要 
( 一)基 金合 同当 事人 权利 义务 
1 、基 金管 理人 的权 利 
（1） 依法 募集 基金 ，办 理 基金备 案手 续； 
（2） 依照 法律 法规 和基 金 合同独 立管 理运 用基 金财 产； 
（3） 根据 法律 法规 、 基 金 合同 、 深 圳证 券交易 所及 登记结 算机 构相 关业 务规 则 的规 定，
















































































招募说明书 



5-65 
制订、 修改 并公 布有 关基 金认购 、申 购、 赎回 等业 务的规 则； 
（4）根 据法律 法规和 基金 合同的规 定决 定本基 金的 相关费率 结构 和收费 方式 ，依照 基
金合同 获得 基金 管理 费， 以及法 律法 规规 定或 监管 部门批 准的 其他 收入 ； 
（5）在 本合同 的有效 期内 ，在不违 反公 平、合 理原 则以及不 妨碍 基金托 管人 遵守相 关
法律法 规及 其行 业监 管要 求的基 础上 ， 基金 管理 人有 权对基 金托 管人 履行 本合 同的情 况进 行
必要的 监督 。 如 认为 基金 托管人 违反 了法 律法 规或 基金合 同规 定对 基金 财产 、 其他 基金 合同
当事人 的利 益造 成重 大损 失的， 应及 时呈 报中 国证 监会和 中国 银监 会， 以及 采取其 他必 要措
施以保 护本 基金 及相 关基 金合同 当事 人的 利益 ； 
（6）根 据基金 合同的 规定 选择适当 的基 金代销 机构 并有权依 照代 销协议 和有 关法律 法
规对基 金代 销机 构行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（7）委 托和更 换登记 结算 机构，获 取基 金份额 持有 人名册， 并按 照基金 合同 规定对 登
记结算 机构 的代 理行 为进 行必要 的监 督和 检查 ； 
（8） 在基 金合 同约 定的 范 围内， 拒绝 或暂 停受 理申 购和赎 回的 申请 ； 
（9） 在法 律法 规允 许的 前 提下 ， 为 基金 份额持 有人 的利益 依法 为基 金进 行融 资、 融券 ； 
（10） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 制订 基金 收益分 配方 案； 
（11 ） 按 照法 律法规 ， 代 表基金 对被 投资 企业 行使 股东权 利 ， 代 表基金 行使 因投资 于其
他证券 所产 生的 权利 ； 
（12） 以基 金管 理人 的名 义， 代 表基 金份 额持 有人 利益行 使诉 讼权 利或 者实 施其他 法律
行为； 
（13） 在基 金托 管人 职责 终止时 ，提 名新 的基 金托 管人； 
（14） 依据 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 召集 基金 份额持 有人 大会 ； 
（15） 选择 、 更 换律 师、 审 计师、 证券 经纪 商或 其他 为基金 提供 服务 的外 部机 构并确 定
有关费 率； 
（16） 法律 法规 、基 金合 同规定 的其 他权 利。 
2 、基 金管 理人 的义 务 
（1）依 法申请 并募集 基金 ，办理或 者委 托经中 国证 监会认定 的其 他机构 代为 办理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 和登记 事宜 ；
















































































 招募说明书 



5-66 
（2） 办理 基金 备案 手续 ；



（3） 自基 金合 同生 效之 日 起，以 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 财产； 
（4）配 备足够 的具有 专业 资格的人 员进 行基金 投资 分析、决 策， 以专业 化的 经营方 式
管理和 运作 基金 财产 ； 
（5）建 立健全 内部风 险控 制、监察 与稽 核、财 务管 理及人事 管理 等制度 ，保 证所管 理
的 基金 财产 和基 金管 理人 的财产 相互 独立 ， 对 所管 理的不 同基 金分 别管 理、 分别记 账 ， 进 行
证券投 资； 
（6） 按 基金 合同 的约 定确 定基金 收益 分配 方案 ， 及 时向基 金份 额持 有人 分配 基金收 益 ； 
（7）除 依据《 基金法 》、 基金合同 及其 他有关 规定 外，不得 为自 己及任 何第 三人谋 取
利益， 不得 委托 第三 人运 作基金 财产 ；



（8） 进行 基金 会计 核算 并 编制基 金的 财务 会计 报告 ； 
（9） 依法 接受 基金 托管 人 的监督 ； 
（10） 编制 季度 、半 年度 和年度 基金 报告 ； 
（11 ） 采 取适 当合理 的措 施使计 算基 金份 额认 购对 价、 申购 对价 、 赎 回对 价 的方法 符合
基金合 同等 法律 文件 的规 定 ；



（12） 计算 并公 告基 金资 产净值 ，确 定基 金份 额申 购、赎 回对 价， 编制 申购 赎回 清 单 ； 
（13） 严格 按照 《基 金法 》、基 金合 同及 其他 有关 规定， 履行 信息 披露 及报 告义务 ； 
（14） 保守 基金 商业 秘密 ， 不泄 露基 金投 资计 划、 投资意 向等 。 除 基金 法、 基金合 同及
其他有 关规 定另 有规 定外 ，在基 金信 息公 开披 露前 应予以 保密 ，不 得向 他人 泄露； 
（15 ） 按 规定 受理申 购和 赎回申 请 ， 及 时、 足额 支 付投资 者申 购的 基金 份额 或赎回 的对
价； 
（16） 保存 基金 财产 管理 业务活 动的 记录 、 账 册、 报表、 代表 基金 签订 的重 大合同 及其
他相关 资料 ； 
（17） 依据 《基 金法 》 、 基 金合同 及其 他有 关规 定召 集基金 份额 持有 人大 会或 配合基 金
托管人 、基 金份 额持 有人 依法召 集基 金份 额持 有人 大会； 
（18 ） 以 基金 管理 人名 义 ， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 实施 其他 法律行 为 ；
















































































 招募说明书 



5-67 
（19） 组织 并参 加基 金财 产清算 小组 ， 参 与基 金财 产的保 管、 清理、 估价、 变 现和分 配； 
（20） 因违 反基 金合 同导 致基金 财产 的损 失或 损害 基金份 额持 有人 的合 法权 益， 应 承担
赔偿责 任， 其赔 偿责 任不 因其退 任而 免除 ； 
（21） 基金 托管 人违 反基 金合同 造成 基金 财产 损失 时， 应 为基 金份 额持 有人 利益向 基金
托管人 追偿 ； 
（22） 法律 法规 、基 金合 同及 中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
3 、基 金托 管人 的权 利 
（1） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 安全 保管 基金 财产； 
（2） 依照 基金 合同 的约 定 获得基 金托 管费 ； 
（3） 监督 基金 管理 人对 本 基金的 投资 运作 ； 
（4） 在基 金管 理人 职责 终 止时， 提名 新的 基金 管理 人；



（5） 依据 法律 法规 和基 金 合同的 规定 召集 基金 份额 持有人 大会 ； 
（6） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
4 、基 金托 管人 的义 务 
（1） 安全 保管 基金 财产 ； 
（2）设 立专门 的基金 托管 部，具有 符合 要求的 营业 场所，配 备足 够的、 合格 的熟悉 基
金托管 业务 的专 职人 员， 负责基 金财 产托 管事 宜； 
（3） 按规 定开 设基 金财 产 的资金 账户 和证 券账 户； 
（4）除 依据《 基金法 》、 基金合同 及其 他有关 规定 外，不得 以基 金财产 为自 己及任 何
第三人 谋取 非法 利益 ，不 得委托 第三 人托 管基 金财 产； 
（5） 对所 托管 的不 同基 金 财产分 别设 置账 户， 确保 基金财 产的 完整 和独 立； 
（6） 保管 由基 金管 理人 代 表基金 签订 的与 基金 有关 的重大 合同 及有 关凭 证； 
（7） 保存 基金 托管 业务 活 动的记 录、 账册 、报 表和 其他相 关资 料； 
（8） 按照 基金 合同 的约 定 ，根据 基金 管理 人的 指令 ，及时 办理 清算 、交 割事 宜；



















































































招募说明书 



5-68 
（9）保 守基金 商业秘 密。 除《基金 法》 、基金 合同 及其他有 关规 定另有 规定 外，在 基
金信息 公开 披露 前应 予以 保密， 不得 向他 人泄 露； 
（10） 根据 法律 法规 及本 合同的 约定 ，办 理与 基金 托管业 务活 动有 关的 信息 披露 事 项 ； 
（11） 对基 金财 务会 计报 告、 季 度、 半年 度和 年度 基金报 告的 相关 内容 出具 意见， 说明
基金管 理人 在各 重要 方面 的运作 是否 严格 按照 基金 合同的 规定 进行 ； 如果 基金 管理人 有未 执
行基金 合同 规定 的行 为， 还应当 说明 基金 托管 人是 否采取 了适 当的 措施 ； 
（12） 保存 基金 份额 持有 人名册 ； 
（13） 复核 基金 管理 人计 算的基 金资 产净 值； 
（14） 按规 定制 作相 关账 册并与 基金 管理 人核 对； 
（15） 依据 基金 管 理 人的 指令或 有关 规定 向基 金份 额持有 人支 付基 金收 益和 赎回 对 价 ； 
（16 ） 按 照规 定召 集基 金份 额持有 人大 会或 配合 基金 份额持 有人 依法 自行 召集 基金份 额
持有人 大会 ； 
（17） 按照 法律 法规 监督 基金管 理人 的投 资运 作； 
（18） 因违 反基 金合 同导 致 基金财 产损 失， 应承 担赔 偿 责任， 其责 任不 因其 退任 而 免除； 
（19） 因基 金管 理人 违反 基金合 同造 成基 金财 产损 失时， 应为 基金 向基 金管 理人追 偿 ，
除法律 法规 另有 规定 外， 基金托 管人 不承 担连 带责 任； 
（20） 法律 法规 、基 金合 同及中 国证 监会 规定 的其 他义务 。 
5 、基 金份 额持 有人 的权 利 
（1） 分享 基金 财产 收益 ； 
（2） 参与 分配 清算 后的 剩 余基金 财产 ； 
（3） 依法 转让 或者 申请 赎 回其持 有的 基金 份额 ；



（4） 按照 规定 要求 召开 或 自行召 集基 金份 额持 有人 大会；



（5）出 席或者 委派代 表出 席基金份 额持 有人大 会， 对基金份 额持 有人大 会审 议事项 行
使表决 权；



（6） 查阅 或者 复制 公开 披 露的基 金信 息资 料；



















































































招募说明书 



5-69 
（7） 监督 基金 管理 人的 投 资运作 ； 
（8）对 基金管 理人、 基金 托管人、 基金 份额销 售机 构损害其 合法 权益的 行为 依法提 起
诉讼； 
（9） 法律 法规 、基 金合 同 规定的 其他 权利 。 
6 、基 金份 额持 有人 的义 务 
（1） 遵守 法律 法规 、基 金 合同及 其他 有关 规定； 
（2） 缴 纳基 金认 购 款 项和 认购股 票、 应付 申购 对价 和赎回 对价 及基 金合 同规 定的费 用 ； 
（3） 在持 有的 基金 份额 范 围内， 承担 基金 亏损 或者 基金合 同终 止的 有限 责任 ； 
（4）不 从事任 何有损 基金 、其他基 金份 额持有 人及 其他基金 合同 当事人 合法 利益的 活
动； 
（5） 执行 基金 份额 持有 人 大会的 决议 ； 
（6） 返还 在基 金交 易过 程 中因任 何原 因获 得的 不当 得利； 
（7） 遵守 基金 管理 人、 销 售机构 和登 记结 算机 构的 相关交 易及 业务 规则 ； 
（8） 法律 法规 及基 金合 同 规定的 其他 义务 。 
（二） 基金 份额 持有 人大 会召集 、议 事及 表决 的程 序和规 则 
1 、基金 份额持 有 人大 会由 基金份额 持有 人组成 ，基 金份额持 有人 可委托 代理 人参加 会
议并行 使表 决权 。 本 基金 的基金 份额 持有 人持 有的 每一基 金份 额为 一参 会份 额， 每 一参 会份
额拥有 平等 的投 票权 。 
鉴于本 基金 和联 接基 金 （ 即 “国泰 中 小板300 成长 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接
基金 ” ） 的相 关性 ， 联 接基 金的基 金份 额持 有人 可以 凭所持 有的 联接 基金 的基 金份额 直接 出
席 或者 委派 代表 出席 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 并参与 表决 。在 计算 参会 份额和 计票 时 ，
联接基 金持 有人 持有 的享 有表决 权的 参会 份额 数和 表决票 数为 ： 在本 基金 基金 份额持 有人 大
会的权 益登 记日 ， 联接 基金 持有本 基 金 份额 的总 数乘 以该持 有人 所持 有的 联接 基金份 额占 联
接基金 总份 额的 比例 ，计 算结果 按照 四舍 五入 的方 法，保 留到 整数 位。 
联接基金的基金管理 人不 应以联接基金的名义 代表 联接基金的全体基金 份额 持有人以
本基金 的基 金份 额持 有人 的身份 行使 表决 权 ， 但 可接 受联接 基金 的特 定基 金份 额持有 人的 委
托 以 联 接 基 金的 基 金 份 额持 有 人 代 理 人的 身 份 出 席本 基 金 的 基 金份 额 持 有 人大 会 并 参 与表
决。
















































































 招募说明书 



5-70 
联接基金的基金管理 人代 表联接基金的基金份 额持 有人提议召开或召集 本基 金份额持
有人大 会的 ， 须 先遵 照联 接基金 基金 合同 的约 定召 开联接 基金 的基 金份 额持 有人大 会， 联接
基金的 基 金 份额 持有 人大 会决定 提议 召开 或召 集本 基金份 额持 有人 大会 的 ， 由 联接基 金的 基
金管理 人代 表联 接基 金的 基金份 额持 有人 提议 召开 或召集 本基 金份 额持 有人 大会。 
2 、有 以下 情形 之一 时， 应 召开基 金份 额持 有人 大会 ： 
（1） 终止 基金 合同 ； 
（2） 转换 基金 运作 方式 ； 
（3）提 高基金 管理人 、基 金托管人 的报 酬标准 ，但 根据法律 法规 的要求 提高 该等报 酬
标准的 除外 ； 
（4） 更换 基金 管理 人、 基 金托管 人； 
（5） 变更 基金 类别 ； 
（6） 变更 基金 投资 目标 、 范围或 策略 ； 
（7） 变更 基金 份额 持有 人 大会议 事程 序、 表决 方式 和表决 程序 ； 
（8） 本基 金与 其他 基金 合 并； 
（9） 终 止基 金上 市， 但 因 基金不 再具 备上 市条 件而 被深圳 证券 交易 所终 止上 市的除 外 ； 
（10 ） 对 基金 合同当 事人 权利 、 义 务产 生重大 影响 ， 需 召开 基金 份额持 有人 大会的 基 金
合同变 更等 其他 事项 ； 
（11） 法律 法规 或中 国证 监会规 定的 其他 应当 召开 基金份 额持 有人 大会 的事 项。 
3 、有 以下 情形 之一 的， 不 需召开 基金 份额 持有 人大 会： 
（1） 调低 基金 管理 费率 、 基金托 管费 率； 
（2） 法律 法规 要求 增加 的 基金费 用的 收取 ； 
（3）在 法律法 规和基 金合 同规定的 范围 内变更 本基 金的申购 费率 和收费 方式 、调低 赎
回费率 ； 
（4） 因相 应的 法律 法规 发 生变动 而应 当对 基金 合同 进行修 改； 
（5） 对基 金合 同的 修改 不 涉及基 金合 同当 事人 权利 义务关 系发 生实 质性 变化 ；
















































































 招募说明书 



5-71 
（6） 对基 金合 同的 修改 对 基金份 额持 有人 利益 无实 质性不 利影 响； 
（7）基 金管理 人、 证 券交 易所 、登 记结 算机构 在法 律法规 或 中国 证监会 许可 的 范围 内
调整有 关基 金认 购、 申购 、赎回 、非 交易 过户 、转 托管等 业务 的规 则 ； 
（8） 除法 律法 规或 基金 合 同规定 应当 召开 基金 份额 持有人 大会 以外 的其 他情 形。 
4 、召 集方 式： 
（1） 除法 律法 规或 基金 合 同另有 约定 外， 基金 份额 持有人 大会 由基 金管 理人 召集。 
（2）基 金托管 人认为 有必 要召开基 金份 额持有 人 大 会的，应 当向 基金管 理人 提出书 面
提议。 基金 管理 人应 当自 收到书 面提 议之 日起 10 日 内决定 是否 召集 ，并 书面 告知基 金托 管
人。基 金管 理人 决定 召集 的，应 当自 出具 书面 决定 之日起 60 日 内召 开； 基金 管理人 决定 不
召集， 基金 托管 人仍 认为 有必要 召开 的， 应当 自行 召集。 
（3）单 独或合 计 代表 基金 份额 10% 以上 的基金 份额 持有人认 为有 必要召 开基 金份额 持
有人大会 的， 应当向 基金 管理人提 出书 面提议 。基 金管理人 应当 自收到 书面 提议之日 起 10
日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提议 的基 金份 额持有 人代 表和 基金 托管 人。 基 金管 理人
决定召 集的 ，应 当自 出具 书面决 定 之 日起 60 日 内召 开；基 金管 理人 决定 不召 集， 单 独或 合
计 代表 基金 份 额10% 以上 的基金 份额 持有 人仍 认为 有必要 召开 的 ， 应 当向 基 金托管 人提 出书
面提议 。基 金托 管人 应当 自收到 书面 提议 之日 起 10 日内决 定是 否召 集， 并书 面告知 提出 提
议的基 金份 额持 有人 代表 和基金 管理 人； 基金 托管 人决定 召集 的， 应当 自出 具书面 决定 之日
起60 日内 召开 。 
（4）单 独或合 计 代表 基金 份额 10% 以上 的基金 份额 持有人就 同一 事项书 面要 求召开 基
金份额 持有 人大 会， 而基 金管理 人、 基金 托管 人都 不召集 的， 单独 或合 计 代 表基金 份 额 10%
以上的 基金 份额 持有 人有 权自行 召集 ，并 至少 提 前30 日 报中 国证 监会 备案 。 
（5）基 金份额 持有人 依法 自行召集 基金 份额持 有人 大会的， 基金 管理人 、基 金托管 人
应当配 合， 不得 阻碍 、干 扰。 
（6） 基金 份额 持有 人大 会 的召集 人负 责选 择确 定开 会时间 、 地点 、 方 式和 权 益登记 日。 
5 、通知 
召开基 金份 额持 有人 大会 ， 召集人 应当 于会 议召 开 前30 天 在至 少一 种指 定媒 体 上公告 。
基金份 额持 有人 大会 不得 就未经 公告 的事 项进 行表 决。 基金 份额 持有 人大 会通 知将至 少载 明
以下内 容：
















































































 招募说明书 



5-72 
（1） 会议 召开 的时 间、 地 点、方 式； 
（2） 会议 拟审 议的 主要 事 项、议 事程 序和 表决 方式 ； 
（3） 代理 投票 授权 委托 书 送达时 间和 地点 ； 
（4） 会务 常设 联系 人姓 名 、电话 ； 
（5） 权益 登记 日； 
（6）如 采用通 讯表决 方式 ，还应载 明具 体通讯 方式 、委托的 公证 机关及 其联 系方式 和
联系人 、 书面 表决 意见 的提 交和收 取方 式 、 投 票表 决的 截止日 以及 表决 票的 送达 地址等 内 容 。 
6 、开 会方 式 
基金份 额持 有人 大会 的召 开方式 包括 现场 开会 和通 讯方式 开会 。 现场 开会 由基 金份额 持
有人本 人出 席或 通过 授权 委派其 代理 人出 席 ， 现 场开 会时基 金管 理人 和基 金托 管人的 授权 代
表应当 出席 ； 通 讯方 式开 会指按 照基 金合 同的 相关 规定以 通讯 的书 面方 式进 行表决 。 会 议的
召开方 式由 召集 人确 定。 
在法律 法规 或监 管 机 构允 许的情 况下 ， 经 会议 通知 载明， 基金 份额 持有 人也 可以采 用网
络、 电话 或其 他方式 进行 表决 ， 或 者采 用网络 、 电 话或其 他方 式授 权他 人代 为出席 会议 并表
决。 
现场开 会同 时符 合以 下条 件时， 可以 进行 基金 份额 持有人 大会 议程 ： 
（1）亲 自出席 会议者 持有 基金份额 的凭 证和受 托出 席会议者 出具 的委托 人持 有基金 份
额的凭 证和 授权 委托 书等 文件符 合法 律法 规、 本基 金合同 和会 议通 知的 规定 ； 
（2）经 核对， 汇总到 会者 出示的在 权益 登记日 持有 基金份额 的凭 证显示 ，全 部有效 凭
证所代 表的 基金 份额 占权 益登记 日基 金总 份额 的 50% （含50% ，下 同） 以上 。 
在同时 符 合 以下 条件 时， 通讯开 会的 方式 视为 有效 ： 
（1）召 集人按 基金合 同规 定公布会 议通 知后， 在两 个工作日 内连 续公布 相关 提示性 公
告； 
（2） 召集 人按 照会 议通 知 规定的 方式 收取 基金 份额 持有人 的书 面表 决意 见； 
（3）本 人直接 出具书 面意 见或授权 他人 代表出 具书 面意见的 基金 份额持 有人 所代表 的
基金份 额占 权益 登记 日基 金总份 额 的50% 以上 ；
















































































 招募说明书 



5-73 
（4）直 接出具 书面意 见的 基金份额 持有 人或受 托代 表他人出 具书 面意见 的其 他代表 ，
同 时 提 交 的 持有 基 金 份 额的 凭 证 和 受 托出 席 会 议 者出 具 的 委 托 人持 有 基 金 份额 的 凭 证 和授
权委托 书等 文件 符合 法律 法规、 基金 合同 和会 议通 知的规 定； 
（5） 会议 通知 公布 前已 报 中国证 监会 备案 。 
如果开会 条件 达不到 上述 的条件， 则召 集人可 另行 确定并公 告重 新表决 的时 间(至少 应
在25 个 工作 日后) ，且 确 定有权 出席 会议 的基 金份 额持有 人资 格的 权益 登记 日应保 持不 变 。 
7 、议 事内 容与 程序 
（1） 议事 内容 及提 案权 
1 ）议 事内 容限 为本 条前 述 第 2 款 规定 的基 金份 额持 有人大 会召 开事 由范 围内 的事项 。 
2 ）基金 管理人 、基金 托管 人、 单独 或合 计 代表 基金 份额 10% 以上 的基金 份额 持有人 可
以 在 大 会 召 集人 发 出 会 议通 知 前 向 大 会召 集 人 提 交需 由 基 金 份 额持 有 人 大 会审 议 表 决 的提
案。 
3 ）对 于基 金 份 额持 有人 提 交的提 案， 大会 召集 人应 当按照 以下 原则 对提 案进 行审核 ： 
a 、关联 性。大 会召集 人对 于基金份 额持 有人提 案涉 及事项与 基金 有直接 关系 ，并且 不
超出法 律法 规和 基金 合同 规定的 基金 份额 持有 人大 会职权 范围 的， 应提 交大 会审议 ； 对 于不
符合上 述要 求的 ， 不 提交 基金份 额持 有人 大会 审议 。 如果 召集 人决 定不 将基 金份额 持有 人提
案提交 大会 表决 ，应 当在 该次基 金份 额持 有人 大会 上进行 解释 和说 明。 
b 、程序 性。大 会召集 人可 以对基金 份额 持有人 的提 案涉及的 程序 性问题 做出 决定。 如
将其提 案进 行分 拆或 合并 表决 ， 需 征得 原提案 人同 意； 原提 案人 不同意 变更 的， 大会 主持 人
可以就 程序 性问 题提 请基 金份额 持有 人大 会做 出决 定， 并按 照基 金份 额持 有人 大会决 定的 程
序进行 审议 。 
4 ）单独 或合计 代表基 金份 额 10% 以上的 基金份 额持 有人提交 基金 份额持 有人 大会审 议
表决的 提案 ， 或 基金 管理 人或基 金托 管人 提交 基金 份额持 有人 大会 审议 表决 的提案 ， 未 获得
基金份 额持 有人 大会 审议 通过， 就同 一提 案再 次提 请基金 份额 持有 人大 会审 议， 其 时间 间隔
不少 于6 个 月。 法律 法规 另有规 定的 除外 。 
5 ）基 金份 额持 有人 大会 不 得对未 事先 公告 的议 事内 容进行 表决 。 
（2） 议事 程序 
在现场 开会 的方 式下 ，首 先由召 集人 宣读 提案 ，经 讨论后 进行 表决 ，并 形成 大会决 议 ，
















































































招募说明书 



5-74 
报经中 国证 监会 核准 或备 案后生 效。 
若召集 人为 基金 管理 人授 权出席 会议 的代 表 ， 在 基金 管理人 授权 代表 未能 主持 大会的 情
况下， 由基 金托 管人 授权 出席会 议的 代表 主持 ； 如 果基金 管理 人授 权代 表和 基金托 管人 授权
代表均 未能 主持 大会 ， 则 由出席 大会 的基 金份 额持 有人和 代理 人以 所持 表决 权的 50% 以 上选
举产生 一名 基金 份额 持有 人作为 该次 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 。 基金 管理 人和基 金托 管
人不出 席或 主持 基金 份额 持有人 大会 ，不 影响 基金 份额持 有人 大会 作出 的决 议的效 力。 
在通讯 表决 开会 的方 式下 ， 首先 由召 集人 在会 议通 知中公 布提 案， 在 所 通知 的表决 截止
日期 后2 个 工作 日在 公证 机关的 公证 下统 计全 部有 效表决 并形 成决 议 ， 报 经中 国证监 会核 准
或备案 后生 效。 
8 、表决 
（1） 基金 份额 持有 人所 持 每份基 金份 额享 有平 等的 表决权 。 
（2） 基金 份额 持有 人大 会 决议分 为一 般决 议和 特别 决议： 
1 ）特 别决 议 
对于特别决议应当经 参加 大会的基金份额持有 人 或其 代 理 人 所 持 表 决 权的 三分 之 二 以
上（含 三分 之二 ）通 过。 
2 ）一 般决 议 
对于一般决议应当经参加 大会的基金份额持有人 或其 代 理 人 所持表决权的 50% 以上通
过。 
更换基 金管 理人 或者 基金 托管人 、 转换 基金 运作 方式 或终止 基金 合同 应当 以特 别决议通
过方为 有效 。 
基金份 额持 有人 大会 采取 记名方 式进 行投 票表 决。 
采取通 讯方 式进 行表 决时 ， 符合 法律 法规、 基金 合同 和会议 通知 规定 的书 面表 决意见 即
视为有 效的 表决 ； 表 决意 见模糊 不清 或相 互矛 盾的 视为弃 权表 决， 但应 当计 入出具 书面 意见
的基金 份额 持有 人所 代表 的基金 份额 总数 。 
基金份 额持 有人 大会 的各 项提案 或同 一项 提案 内并 列的各 项议 题应 当分 开审 议、 逐项 表
决。 
9 、计票
















































































 招募说明书 



5-75 
（1） 现场 开会 
1 ）基金 份额持 有人大 会的 主持人为 召集 人授权 出席 大会的代 表， 如大会 由基 金管理 人
或基金 托管 人召 集 ， 基 金份 额持有 人大 会的 主持 人应 当在会 议开 始后 宣布 在出 席会议 的基 金
份额持 有人中 推举两 名基 金份额 持有人 代表与 大会 召集人 授权的 一名监 督员( 如果基 金管理
人为召 集人 ， 则监督 员由 基金托 管人 的授 权代 表担 任； 如基 金托 管人为 召集 人， 则监 督员 由
基金托 管人在 出席会 议的 基金份 额持有 人中指 定) 共 同担任 监票人 ；如大 会由 基金份 额持有
人自行 召集 ， 基金 份额 持有 人大会 的主 持人 应当 在会 议开始 后宣 布在 出席 会议 的基金 份额 持
有人中 推举 三名 基金 份额 持有人 代表 担任 监票 人。 
2 ）监票 人应当 在基金 份额 持有人表 决后 立即进 行清 点并由大 会主 持人当 场公 布计票 结
果。 
3 ）如果 大会主 持人对 于提 交的表决 结果 有怀疑 ，可 以对所 投 票数 进行重 新清 点；如 果
大会主 持人 未进 行重 新清 点， 而出 席大 会的 基金 份额 持有人 或者 基金 份额 持有 人代理 人对 大
会主持 人宣 布的 表决 结果 有异议 ， 其 有权 在宣 布表 决结果 后立 即要 求重 新清 点， 大 会主 持人
应当立 即重 新清 点并 公布 重新清 点结 果。 重新 清点 仅限一 次。 
4 ）在基 金管理 人或基 金托 管人担任 召集 人的情 形下 ，如果在 计票 过程中 基金 管理人 或
者基金 托管 人拒 不配 合的 ， 则参加 会议 的基 金份 额持 有人有 权推 举三 名基 金份 额持有 人代 表
共同担 任监 票人 进行 计票 。 
（2） 通讯 方式 开会 
在通讯 方式 开会 的情 况下 ，计票 方式 可采 取如 下方 式： 
在通讯 方式 开会 的情 况 下 ， 计 票方 式为 ： 由 大会 召 集人授 权的 两名 监票 人在 监督人 （ 如
果基金 管理 人为 召集 人， 基金托 管人 为监 督人 ； 如 果基金 托管 人为 召集 人， 基金管 理人 为 监
督人 ） 派 出的 授权代 表的 监督下 进行 计票 ， 并 由公 证机关 对其 计票 过程 予以 公证 ； 如 监督 人
经通知 但拒 绝到 场监 督， 则大会 召集 人可 自行 授 权3 名监 票人 进行 计票， 并由 公证机 关对 其
计票过 程予 以公 证。 
10 、生 效与 公告 
（1）基 金份额 持有人 大会 按照《基 金法 》有关 法律 法规规定 表决 通过的 事项 ，召集 人
应当自 通过 之日 起5 日内 报中国 证监 会核 准或 者备 案。 基金 份额 持有 人大 会决 定的事 项自 中
国证监 会依 法核 准或 者出 具无异 议意 见之 日起 生效 。 
（2）生 效的基 金份额 持有 人大会决 议对 全体基 金份 额持有人 、基 金管理 人、 基金托 管
















































































招募说明书 



5-76 
人均有 法律 约束 力。 基金 管理人 、 基 金托 管人 和基 金份额 持有 人应 当执 行生 效的基 金份 额持
有人大 会的 决定 。 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 决议应 当自 中国 证监 会核 准或出 具无 异议 意见 后 2 日内， 由
基金份 额持 有人 大会 召集 人在至 少一 种指 定媒 体上 公告。 
（4）如 果采用 通讯方 式进 行表决， 在公 告基金 份额 持有人大 会决 议时， 必须 将公证 书
全文、 公证 机关 、公 证员 姓名等 一同 公告 。 
11 、法 律法 规或 监管 机关 对基金 份额 持有 人大 会另 有规定 的， 从其 规定 。 
（三） 基金 合同 解除 和终 止的事 由、 程序 
1 、基 金合 同的 终止 
有下列 情形 之一 的， 本基 金合同 应当 终止 ： 
（1） 基金 份额 持有 人大 会 决定终 止； 
（2） 因重 大违 法、 违规 行 为，被 中国 证监 会责 令终 止的； 
（3）基 金管理 人、基 金托 管人职责 终止 ，在六 个月 内没有新 基金 管理人 、基 金托管 人
承接的 ； 
（4） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 情形 。 
基金合 同终 止后， 基金 管 理人和 基金 托管 人有 权依 照 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 《 销
售办法 》 、 基金 合同 及其 他有关 法律 法规 的规 定， 行使请 求给 付报 酬、 从基 金财产 中获 得补
偿的权 利。 
2 、基 金财 产的 清算 
（1）基 金合同 终止， 基金 管理人应 当按 法律法 规和 本基金合 同的 有关规 定组 织清算 组
对基金 财产 进行 清算 。 
（2） 基金 财产 清算 组 
1 ）自 基金 合同 终止 事由 之 日起 30 个 工作 日内 由基 金 管理人 组织 成立 基金 财产 清算组 ，
在基金 财产 清算 组接 管基 金财产 之前 ， 基金 管理 人和 基金托 管人 应按 照基 金合 同和托 管协 议
的规定 继续 履行 保护 基金 财产安 全的 职责 。 
2 ）基金 财产清 算组成 员由 基金管理 人、 基金托 管人 、具有从 事证 券相关 业务 资格的 注
















































































招募说明书 



5-77 
册会计 师 、 律 师以 及中 国证 监会指 定的 人员 组成 。 基金 财产清 算组 可以 聘用 必要 的工作 人 员 。 
3 ）基金 财产清 算组负 责基 金财产的 保管 、清理 、估 价、变现 和分 配。基 金财 产清算 组
可以依 法进 行必 要的 民事 活动。 
（3） 清算 程序 
1 ）基 金合 同终 止情 形发 生 后，由 基金 财产 清算 组统 一接管 基金 财产 ； 
2 ）基 金财 产清 算组 根据 基 金财产 的情 况确 定清 算期 限； 
3 ）基 金财 产清 算组 对基 金 财产进 行清 理和 确认 ； 
4 ）对 基金 财产 进行 评估 和 变现； 
5 ）制 作清 算报 告； 
6 ）聘请 会计师 事务所 对清 算报告进 行外 部审计 ，聘 请律师事 务所 对清算 报告 出具法 律
意见书 ； 
7 ）将 清算 报告 报中 国证 监 会备案 并公 告； 
8 ）对 基金 财产 进行 分配 。 
（4） 清算 费用 
清算费 用是 指基 金财 产清 算组在 进行 基金 清算 过程 中发生 的所 有合 理费 用 ， 清 算费用 由
基金财 产清 算组 优先 从基 金财产 中支 付。 
（5） 基金 剩余 财产 的分 配 
基金财 产按 下列 顺序 清偿 ： 
1 ）支 付清 算费 用； 
2 ）交 纳所 欠税 款； 
3 ）清 偿基 金债 务； 
4 ）按 基金 份额 持有 人持 有 的基金 份额 比例 进行 分配 。 
基金财 产未 按前 款 1）、 2）、 3） 项规 定清 偿前 ，不 分 配给基 金份 额持 有人 。 
对于基金缴存于中国 证券 登记结算有限责任公 司的 最低结算备付金和交 易席 位保证金
















































































招募说明书 



5-78 
等，在 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司对 其进 行调 整后方 可收 回。 
（6） 基金 财产 清算 的公 告 
基金财 产清 算组 做出 的清 算报告 经会 计师 事务 所审 计，律 师事 务所 出具 法律 意见书 后 ，
报中国 证监 会备 案并 公告 。 
（7） 基金 财产 清算 账册 及 文件由 基金 托管 人保 存 15 年以上 。 
（四） 争议 解决 方式 
1 、本 基金 合同 适用 中华 人 民共和 国法 律并 从其 解释 。 
2 、本基 金合同 的当事 人之 间因本基 金合 同产生 的或 与本基金 合同 有关的 争议 可通过 友
好协商 解决 ， 但若 自一 方书 面提出 协商 解决 争议 之日 起 60 日内 争议 未能 以协 商 方式解 决的 ，
则任何 一方 有权 将争 议提 交位于 北京 的中 国国 际经 济贸易 仲裁 委员 会 ， 按 照其 时有效 的仲 裁
规则进 行仲 裁。 仲裁 裁决 是终局 的， 对仲 裁各 方当 事人均 具有 约束 力。 
3 、除 争议 所涉 内容 之外 ， 本基金 合同 的其 他部 分应 当由本 基金 合同 当事 人继 续履行 。 
（五） 基金 合同 存放 地和 投资者 取得 基金 合同 的方 式 
基金合 同存 放在 基金 管理 人和基 金托 管人 住所 ， 投 资者在 支付 工本 费后 ， 可 在合理 时间
内取得 上述 文件 复印 件， 基金合 同条 款及 内容 应以 基金合 同正 本为 准。 
二十四 、托管 协议 的内容 摘要 
( 一) 托管协 议当 事人 
1、基 金管 理人 （或 简称 “ 管理人 ” ） 
名称：


国泰基 金管 理有 限公 司 
住所：


上海市 浦东 新区 世纪 大 道100 号 上海 环球 金融 中心39 楼 
法定代 表人: 陈 勇胜 
成立时 间：1998 年3 月5 日 
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会 
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基字[1998]5 号 
组织形 式： 有限责 任公 司
















































































 招募说明书 



5-79 
注册资 本： 1.1 亿 元人 民币 
经营范 围： 发起设 立基 金、 基金 管理 及中国 证监 会批 准的 其他 业务 
存续期 间： 持续经 营 
2、基 金托 管人 （或 简称 “ 托管人 ” ） 
名称：


中国银 行股 份有 限公 司 
住所：


北京市 西城 区复 兴门 内大 街 1 号 
法定代 表人: 肖钢 
成立时 间：


1983 年10 月31 日 
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号 
组织形 式： 股份 有限 公司 
注册资 本： 人民币 贰仟 伍佰 叁拾 捌亿 叁仟玖 佰壹 拾陆 万贰 仟零 玖元 
经营范 围： 吸收人民币存 款 ； 发放 短期 、 中 期 和 长 期 贷 款； 办理 结 算 ； 办 理 票 据贴
现；发行金融债券； 代理 发行、代理兑付、承 销政 府债券；买卖政府 债
券；从事同业拆借； 提供 信用证服务及担保； 代理 收付款项及代理保 险
业务；提供保险箱服 务； 外汇存款；外汇贷款 ；外 汇汇款；外汇兑换 ；
国际结算；同业外汇 拆借 ；外汇票据的承兑和 贴现 ；外汇借款；外汇 担
保；结汇、售汇；发 行和 代理发行股票以外的 外币 有价证券；买卖和 代
理买卖股票以外的外 币有 价证券；自营外汇买 卖； 代客外汇买卖；外 汇
信用卡的发行和代理 国外 信用卡的发行及付款 ；资 信调查、咨询、见 证
业务；组织或参加银 团贷 款；国 际 贵 金 属 买 卖； 海外 分 支 机 构 经 营 与当
地法律许可的一切银 行业 务；在港澳地区的分 行依 据当地法令可发行 或
参与代 理发 行当 地货 币； 经中国 人民 银行 批准 的其 他业务 。 
存续期 间： 持续经 营 
( 二) 基金托 管人 对基 金管 理人 的业务 监督 和核 查 
1 、 基 金托 管人根 据有 关法 律法规 的规 定及 《基 金合 同》 的 约定 ， 建 立相 关的 技术系 统，
对基金 管理 人的 投资 运作 进行监 督。 主要 包括 以下 方面： 
（1）对 基金的 投资范 围、 投资对象 进行 监督。 本基 金主要投 资于 标的指 数成 份股、 备
















































































招募说明书 



5-80 
选成份 股。 为更 好地 实现 投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 非标 的指 数成 份股 （包含 中小 板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 新 股、 债 券、 股指 期货 及中 国证监 会允 许基
金投资 的其 他金 融工 具 ， 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 。 如 法律 法规 或监 管机构 允许 基金
投资其 他品 种 ， 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 ， 可 以将其 纳入 投资 范围 。 基 金管理 人应 及 时
将拟投 资的 股票 库、 债券 库等各 投资 品种 的具 体范 围提供 给基 金托 管人 。 基 金 管理 人可 以根
据实际 情况 的变 化， 对各 投资品 种的 具体 范围 予以 更新和 调整 ， 并 及时 通知 基金托 管人 。 基
金托管 人根 据上 述投 资范 围对基 金的 投资 进行 监督 。 
（2） 对基 金投 融资 比例 进 行监督 。 
1 ）基金 财产参 与股票 发行 申购，本 基金 所申报 的 金 额不超过 基金 总资产 ，本 基金所 申
报的股 票数 量不 超过 拟发 行股票 公司 本次 发行 股票 的总量 ； 
2 ）本 基金 在任 何交 易日 买 入权证 的总 金额 ，不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的 0.5% ，
基金持有 的全 部权证 的市 值不超过 基金 资产净 值的 3%，基金 管理 人管理 的全 部基金持 有同
一权证 的比 例不 超过 该权 证的 10% 。 法律 法规 或中 国证监 会另 有规 定的 ，遵 从其规 定； 
3 ） 本基 金投 资于 标的 指数 成份股 、 备 选成 份股 的资 产比例 不低 于基 金资 产净 值的 95% ； 
4 ）本基 金进入 全国银 行间 同业市场 进行 债券回 购的 资金余额 不得 超过基 金资 产净值 的
40% ； 
5 ）本 基金 参与 股指 期货 交 易依据 下列 标准 建构 组合 ： 
（a ） 在任 何交 易日 日终 ， 持 有的买 入股 指期 货合 约价 值， 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% ； 
(b)在 任何 交易 日日 终， 持 有的买 入期 货合 约价 值与 有价证 券市 值之 和, 不得 超 过基金 资
产净值 的 100% ，其 中，有 价证券指 股票 、债券 （不 含到期日 在一 年以内 的政 府债券） 、权
证、资 产支 持证 券、 买入 返售金 融资 产（ 不含 质押 式回购 ）等 ； 
(c) 在 任 何 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 卖 出 期 货 合 约 价 值 不 得 超 过 基 金 持 有 的 股 票 总 市 值 的
20% ； 
(d) 基 金所 持有 的股 票市 值和买 入 、 卖 出股 指期 货 合约价 值 ， 合 计 （轧 差计 算） 应当 符
合基金 合同 关于 股票 投资 比例的 有关 约定 ； 
(e)在任 何交易 日内 交易（ 不包括平 仓） 的股指 期货 合约的成 交金 额不得 超过 上一交 易
日基金 资产 净值 的20% ； 
(f)每个 交易日 日终 在扣除 股指期货 合约 需缴纳 的交 易保证金 后， 应当保 持不 低于交 易
















































































招募说明书 



5-81 
保证金 一倍 的现 金 ； 
6）本基金持 有的所有 流通 受限证券， 其公允价 值不 得超过本基 金资产净 值的 20%；本
基金持 有的 同一 流通 受限 证券， 其公 允价 值不 得超 过本基 金资 产净 值 的10% ； 
7）法 律法 规和 基金 合同 规 定的其 他限 制。 
如 法律 法规 或监 管部 门 取 消上述 限制 性规 定， 履行 适当程 序后 ， 本 基金 不受 上述规 定的
限制 。 如法 律法 规或 监管 部门 变 更上 述限 制性 规定 ， 以变 更后 的规 定为 准。 
由于证 券期 货市 场波 动、 上市公 司合 并、 标的 指数 调整 或 基金 规模 变动 等基 金管理 人之
外的原 因 导 致的 投资 组合 不符合 上述 约定 的比 例不 在限制 之内 ，但 基金 管理 人应在 10 个交
易日 内 进行 调整 ，以 达到 标准 。 法律 法规 另有 规定 的从其 规定 。 
基金管理 人应 当自基 金合 同生效之 日起 3 个 月内使 基金的投 资组 合比例 符合 基金合 同
的有关 约定 。 
本基金 可以 按照 国家 的有 关规定 进行 融资 融券 。 
（3）对 基金投 资禁止 行为 进行监督 。为 对基金 禁止 从事的关 联交 易进行 监督 ，基金 管
理 人 和 基 金 托管 人 应 相 互提 供 与 本 机 构有 控 股 关 系的 股 东 或 与 本机 构 有 其 他重 大 利 害 关系
的公司 名单 。 
（4）基 金管理 人应及 时向 基金托管 人提 供其银 行间 债券市场 交易 的交易 对手 库，交 易
对手库 由银 行间 交易 会员 中财务 状况 较好 、 实 力雄 厚、 信用 等级 高的交 易对 手组成 。 基金 管
理人可 以根 据实 际情 况的 变化 ， 及 时对 交易 对手 库予 以更新 和调 整 ， 并 及时 通知 基金托 管人 。
基金管 理人 参与 银行 间债 券市场 交易 的交 易对 手应 符合交 易对 手库 的范 围 。 基 金托管 人对 基
金管理 人参 与银 行间 债券 市场交 易的 交易 对手 是否 符合交 易对 手库 进行 监督 。



（5） 基金 托管 人对 银行 间 市场交 易的 交易 方式 的控 制按如 下约 定进 行监 督 。 
基金管 理人 应按 照审 慎的 风险控 制原 则， 对银 行间 交易对 手的 资信 状况 进行 评估， 控制
交易对 手的 资信 风险 ， 确 定与各 类交 易对 手所 适用 的交易 结算 方式 ， 在 具体 的交易 中 ， 应 尽
力争取 对基 金有 利的 交易 方式。 由于 交易 对手 资信 风险引 起的 损失 ， 基 金托 管人不 承担 赔偿
责任。 
（6）基 金如投 资银行 存款 ，基金管 理人 应根据 法律 法规的规 定及 基金合 同的 约定， 事
先确定 符合 条件 的所 有存 款银行 的名 单， 并及 时提 供给基 金托 管人 ， 基 金托 管人据 以对 基金
投资银 行存 款的 交易 对手 是否符 合上 述名 单进 行监 督；
















































































 招募说明书 



5-82 
（7） 对法 律法 规规 定及 《 基金合 同》 约定 的基 金投 资的其 他方 面 进 行监 督。 
2 、基金 托管人 应根据 有关 法律法规 的规 定及 《 基金 合同》 的 约定 ，对基 金资 产净值 计
算、 基 金份 额净 值计 算、 应收资 金到 账、 基金 费用 开支及 收入 确定 、 基 金收 益分配 、 相 关信
息披露 、基 金宣 传推 介材 料中登 载基 金业 绩表 现数 据等进 行复 核。 
3 、基 金托 管人 在上 述第 1 、2 款 的监 督和 核查 中发 现基金 管理 人违 反法 律法 规的规 定、
《基金 合同 》 及本协 议的 约定 ， 应 及时 通知基 金管 理人限 期纠 正 ， 基金 管理 人收到 通知 后 应
及时核 对确 认并 以书 面形 式对基 金托 管人 发出 回函 并改正 。 在 限期 内， 基 金托 管人有 权随 时
对通知 事项 进行 复查 。 基 金管理 人对 基金 托管 人通 知 的违 规事 项未 能在 限期 内纠正 的， 基金
托管人 应及 时向 中国 证监 会报告 。 
4 、 基金 托管 人发 现基 金管 理人的 投资 指令 违反 法律 法规、 《基 金合 同 》 及 本协 议的规 定，
应当拒 绝执 行 ， 立即 通知 基金管 理人 ， 并依照 法律 法规的 规定 及时 向中 国证 监会报 告 。 基 金
托管人 发现 基金 管理 人依 据交易 程序 已经 生效 的指 令违反 法律 法规 和其 他有 关规定 ， 或者 违
反《基 金合同》 、本 协议约 定的， 应当立 即通知 基金 管理人 ，并依 照法律 法规 的规定 及时向
中国证 监会 报告 。 
5 、基金 管理人 应积极 配合 和协助基 金托 管人的 监督 和核查， 包括 但不限 于： 在规定 时
间内答 复基 金托 管人 并改 正， 就 基金 托管 人的 疑义 进行解 释或 举证 ， 对 基金 托管人 按照 法规
要求需 向中 国证 监会 报送 基金监 督报 告的 ， 基金 管理 人应积 极配 合提 供相 关数 据资料 和制 度
等。 
（三） 基金 管理 人对 基金 托管人 的业 务核 查 
1 、在本 协议的 有效期 内， 在不违反 公平 、合理 原则 以及不妨 碍基 金托管 人遵 守相关 法
律法规 及其 行业 监管 要求 的基础 上 ， 基 金管 理人 有权 对基金 托管 人履 行本 协议 的情况 进行 必
要的核 查， 核查 事项 包括 但不限 于基 金托 管人 安全 保管基 金财 产、 开设 基金 财产的 资金 账户
和证券 账户 、 复 核基 金管 理人计 算的 基金 资产 净值 和基金 份额 净值 、 根 据基 金管理 人指 令办
理清算 交收 、相 关信 息披 露和监 督基 金投 资运 作等 行为。 
2 、基金 管理人 发现基 金托 管人擅自 挪用 基金财 产、 未对基金 财产 实行分 账管 理、无 正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金 合同 》 及本协 议有 关规定 时 ， 应 及时以 书面 形式通 知基 金托 管人 限期 纠正 ， 基 金托 管
人收到 通知 后应 及时 核对 并以书 面形 式对 基金 管理 人发出 回函 。 在 限期 内， 基 金管理 人有 权
随时对 通知 事项 进行 复查 ， 督促 基金 托管 人改 正。 基 金托管 人对 基金 管理 人通 知的违 规事 项
未能在 限期 内纠 正的 ，基 金管理 人应 依照 法律 法规 的规定 报告 中国 证监 会。
















































































 招募说明书 



5-83 
3 、基金 托管人 应积极 配合 基金管理 人的 核查行 为， 包括但不 限于 ：提交 相关 资料以 供
基金管 理人 核查 托管 财产 的完整 性和 真实 性， 在规 定时间 内答 复基 金管 理人 并改正 。 
（四） 基金 财产 的保 管 
1 、基 金财 产保 管的 原则 
（1） 基金 财产 应独 立于 基 金管理 人、 基金 托管 人的 固有财 产。 
（2 ） 基 金 托 管 人 应安 全 保管 基 金 财 产 ， 未 经基 金 管理 人 的 合 法 合 规 指令 或 法律 法 规 、
《基金 合同 》及 本协 议另 有规定 ，不 得自 行运 用、 处分、 分配 基金 的任 何财 产。 
（3） 基金 托管 人按 照规 定 开设基 金财 产的 资金 账户 和证券 账户 。 
（4） 基 金托 管人 对所 托管 的不同 基金 财产 分别 设置 账户， 确保 基金 财产 的完 整与独 立 。 
（5）除 依据《 基金 法》 、 《 运作办 法》 、 《 基金合 同》 及其他 有关法 律法规 规定 外，基 金
托管人 不得 委托 第三 人托 管基金 财产 。 
2 、基 金合 同生 效前 募集 资 金的验 资和 入账 
（1）基 金募集 期满或 基金 管理人宣 布停 止募集 时， 募集的基 金份 额总额 、基 金募集 金
额、 基 金份 额持 有人 人数 符合 《 基金 法》 、 《运 作办 法》 等 有关 规定 的， 基金 管理人 应将 募集
的属于 本基 金财 产的 全部 资金划 入基 金托 管人 为基 金开立 的基 金托 管专 户中 ， 网下股 票认 购
所募集 的股 票应 划入 以基 金托管 人和 本基 金联 名方 式开立 的证 券账 户下 ， 基金 托管人 在收 到
资金和 股票 当日 出具 确认 文件 。 同时， 由基 金管 理人 在法定 期限 内聘 请具 有从 事相关 业务 资
格 的 会 计 师 事务 所 对 基 金进 行 验 资 ， 并出 具 验 资 报告 ， 出 具 的 验资 报 告 应 由参 加 验 资 的 2
名以上 （ 含2 名 ）中 国注 册会计 师签 字方 为有 效。 
（2）若 基金募 集期限 届满 ，未能达 到基 金合同 生效 的条件， 由基 金管理 人按 规定办 理
退款、 股票 解冻 事宜 ，基 金托管 人应 提供 协助 。 
3 、基 金的 银行 账户 的开 设 和管理 
（1） 基金 托管 人应 负责 本 基金的 银行 账户 的开 设和 管理。 
（2）基 金托管 人以本 基金 的名义开 设本 基金的 银行 账户。本 基金 的银行 预留 印鉴由 基
金托管 人保 管和 使用 。 本 基金的 一切 货币 收支 活动 ， 包 括但 不限 于投资 、 支 付或收 取现 金差
额、支 付或 收取 现金 替代 款的多 退少 补、 支付 基金 收益， 均需 通过 本基 金的 银行账 户 进 行 。 
（3）本 基金银 行账户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
















































































招募说明书 



5-84 
基金管 理人 不得 假借 本基 金的名 义开 立其 他任 何银 行账户 ； 亦不 得使 用本 基金 的银行 账户 进
行本基 金业 务以 外的 活动 。 
（4） 基金 银行 账户 的管 理 应符合 法律 法规 的有 关规 定。 
4 、基 金进 行定 期存 款投 资 的账户 开设 和管 理 
基金托管人根据基金 管理 人的指令以基金名义 在基 金托管人认可的存款 银行 的指定营
业网点 开立 存款 账户 ， 并 负责该 账户 的日 常管 理以 及银行 预 留 印鉴 的保 管和 使用。 基金 管理
人应派 专人 协助 办理 开户 事宜。 在上 述账 户开 立和 账户相 关信 息变 更过 程中 ， 基金 管理 人应
提前向 基金 托管 人提 供开 户或账 户变 更所 需的 相关 资料 ， 并 对基 金托 管人 给予 积极配 合和 协
助。 
5 、基 金证 券账 户和 资金 账 户的开 设和 管理 
（1）基 金托管 人应当 代表 本基金， 以基 金托管 人和 本基金联 名的 方式在 中国 证券登 记
结算有 限责 任公 司开 设证 券账户 。 
（2）本 基金证 券账户 的开 立和使用 ，限 于满足 开展 本基金业 务的 需要。 基金 托管人 和
基金管 理人 不得 出借 或转 让本基 金的 证券 账户 ， 亦不 得使用 本基 金的 证券 账户 进行本 基金 业
务以外 的活 动。 
（3）基 金托管 人以自 身法 人名义在 中国 证券登 记结 算 有限责 任 公 司开立 结算 备付金 账
户， 用于 办理 基金 托管 人所 托管的 包括 本基 金在 内的 全部基 金在 证券 交易 所进 行证券 投资 所
涉及的 资金 结算 业务 。结 算备付 金的 收取 按照 中国 证券登 记结 算 有 限责 任 公 司的规 定 执 行 。 
（4）在 本托管 协议生 效日 之后，本 基金 被允许 从事 其他投资 品种 的投资 业务 的，涉 及
相关账 户的 开设 、 使 用的， 若无相 关规 定， 则基 金托 管 人应当 比照 并遵 守上 述关 于账户 开设 、
使用的 规定 。 
6 、投 资者 申购 或赎 回时 现 金替代 、现 金差 额的 查收 与划付 
基金托 管人 应根 据登 记结 算机构 的交 收指 令办 理本 基 金因 申购 、 赎回 产生 的现 金替代 和
现金差 额的 结算 。 
7 、债 券托 管专 户的 开设 和 管理 
基金合 同生 效后 ， 基金 管理 人负责 以基 金的 名义 申请 并取得 进入 全国 银行 间同 业拆借 市
场的交 易资 格， 并代 表基 金进行 交易 ； 基 金托 管人 负责以 基金 的名 义在 中央 国债登 记结 算有
限责任 公司 开设 银行 间债 券市场 债券 托管 账户 ， 并代 表基金 进行 银行 间债 券市 场债券 和资 金
















































































招募说明书 



5-85 
的清算 。在 上述 手续 办理 完毕之 后， 由基 金托 管人 负责向 中国 人民 银行 报备 。 
8 、基 金财 产投 资的 有关 有 价凭证 的保 管 
基金财 产投 资的 实物 证券 、银行 定期 存款 存单 等有 价凭证 由基 金托 管人 负责 妥善保 管 。
基金托 管人 对其 以外 机构 实际有 效控 制的 有价 凭证 不承担 责任 。 
9 、与 基金 财产 有关 的重 大 合同及 有关 凭证 的保 管 
基金托管人按照法律 法规 保管由基金管理人代 表基 金签署的与基金有关 的重 大合同及
有关凭 证。 基金 管理 人代 表基金 签署 有关 重大 合同 后应在 收到 合同 正本 后 30 日内将 一份 正
本的原 件提 交给 基金 托管 人。 除 本协 议另 有规 定外， 基金管 理人 在代 表基 金签 署与基 金有 关
的重大 合同 时应 保证 基金 一方持 有两 份以 上的 正本 ， 以便基 金管 理人 和基 金托 管人至 少各 持
有一份 正本 的原 件。 重大 合同由 基金 管理 人与 基金 托管人 按规 定各 自保 管至 少 15 年。 
( 五)基 金资 产净 值计 算与 复核 
1、基 金资 产净 值是指 基金 资产总 值减 去负 债后 的价 值。基 金份 额净 值是 指计 算日基 金
资产净 值除 以计 算日 该基 金份额 总数 后的 价值 。 
2 、基金 管理人 应每开 放日 对基金财 产估 值。估 值原 则应符合 《基 金合同》 、 《 证券投 资
基金会 计核 算业 务指 引》 及其他 法律 法规 的规 定。 用于基 金信 息披 露的 基金 资产净 值和 基金
份额净 值由 基金 管理 人负 责计算 ， 基 金托 管人 复核。 基金管 理人 应于 每个 开放 日结束 后计 算
得出当 日的 该基 金份 额净 值并发 送给 基金 托管 人。 基金托 管人 按 《基金 合同 》 规 定的 估值 方
法、 时 间、 程序 复核 无误 后， 由 基金 管理 人对 外公 布。 月 末、 年中 和年 末估 值复核 与 基 金会
计账目 的核 对同 时进 行。 
3、当 相 关法 律法规 或 《基 金合同 》 规定 的估 值方 法 不能客 观反 映基 金财 产公 允价值 时，
基金管 理人 可根 据具 体情 况 ，并 与基 金托 管人 商定 后 ，按 最能 反映 公允 价值 的价格 估值 。 
4、基 金管 理人 、基金 托管 人发现 基金 估值 违反 《基 金合同 》订 明的 估值 方法 、程序 以
及 相关 法律 法规 的规 定或者 未能 充分 维护 基金 份额持 有人 利益 时， 双方 应及时 进行 协商 和
纠正。 
5 、当 基金 资产 的估 值导 致 基金份 额净 值小 数点 后 3 位内发 生差 错时 ，视 为基 金份额 净
值估值 错误 。 当基金 份额 净值出 现错 误时 ， 基 金管 理人应 当立 即予 以纠 正， 并采取 合理 的 措
施防止 损失 进一 步扩 大； 当计价 错误 达到 基金 份额 净值 的 0.25%时， 基金 管理 人应当 报中 国
证监会备 案； 当计价 错误 达到基金 份额 净值 的 0.5% 时，基金 管理 人应当 在报 中国证监 会备
案的同 时并 及时 进行 公告 。 如法 律法 规或 监管 机关 对前述 内容 另有 规定 的， 按其规 定 处 理 。
















































































 招募说明书 



5-86 
6、除 基金 合同 和本协 议另 有约定 外， 由于 基金 管理 人对外 公布 的任 何基 金净 值数据 错
误 ，导 致该 基金 财产 或基金 份额 持有 人的 实际 损失， 基金 管理 人应 对此 承担责 任。 若基 金
托 管人 计算 的净 值数 据正确 ，则 基金 托管 人对 该损失 不承 担责 任； 若基 金托管 人计 算的 净
值 数据 也不 正确 ，则 基金托 管人 也应 承担 部 分 未正确 履行 复核 义务 的责 任。如 果上 述错 误
造 成了 基金 财产 或基 金份额 持有 人的 不当 得利 ，且基 金管 理人 及基 金托 管人已 各自 承担 了
赔 偿责 任， 则基 金管 理人应 负责 向不 当得 利之 主体主 张返 还不 当得 利。 如果返 还金 额不 足
以 弥补 基金 管理 人和 基金托 管人 已承 担的 赔偿 金额， 则双 方按 照各 自赔 偿金额 的比 例对 返
还金额 进行 分配 。 
7、由 于证 券交 易所及 其登 记结算 公司 发送 的数 据错 误，或 由于 其他 不可 抗力 原因 ， 基
金 管理 人和 基金 托管 人虽然 已经 采取 必要 、适 当、合 理的 措施 进行 检查 ，但是 未能 发现 该
错 误的 ，由 此造 成的 基金资 产估 值错 误， 基金 管理人 和基 金托 管人 可以 免除 赔 偿责 任。 但
基金管 理人 和基 金托 管人 应当积 极采 取必 要的 措施 消除由 此造 成的 影响 。 
8 、如果 基金托 管人的 复核 结果与基 金管 理人的 计算 结果存在 差异 ，且双 方经 协商未 能
达成一 致， 基金 管理 人可 以按照 其对 基金 份额 净值 的计算 结果 对外 予以 公布 ， 基金 托管 人可
以将相 关情 况报 中国 证监 会备案 。 
（六） 基金 份额 持有 人名 册的登 记与 保管 
1 、基 金份 额持 有人 名册 的 内容 
基金份 额持 有人 名册 的内 容包括 但不 限于 基金 份额 持有人 的名 称和 持有 的基 金份额 。 
基金份 额持 有人 名册 包括 以下几 类： 
（1） 基金 募集 期结 束时 的 基金份 额持 有人 名册 ； 
（2） 基金 权益 登记 日的 基 金份额 持有 人名 册； 
（3） 基金 份额 持有 人大 会 登记日 的基 金份 额持 有人 名册； 
（4） 每半 年度 最后 一个 交 易日的 基金 份额 持有 人名 册。 
2 、基 金份 额持 有人 名册 的 提供 
对于每 半年 度最 后一 个交 易日的 基金 份额 持有 人名 册， 基金 管理 人应 在每 半年 度结束 后
5 个工 作日 内定 期向 基金 托管人 提供 。 对 于基 金募 集期结 束时 的基 金份 额持 有人名 册、 基金
权益登 记日 的基 金份 额持 有人名 册以 及基 金份 额持 有人大 会登 记日 的基 金份 额持有 人名 册 ，
基金管 理人 应在 相关 的名 册生成 后 5 个工 作日 内向 基金托 管人 提供 。
















































































 招募说明书 



5-87 
3 、基 金份 额持 有人 名册 的 保管 
基金托 管人 应妥 善保 管基 金份 额 持有 人名 册。 如基 金托管 人无 法妥 善保 存持 有人名 册 ，
基金管 理人 应及 时向 中国 证监会 报告 ， 并 代为 履行 保管基 金份 额持 有人 名册 的职责 。 基 金托
管人应 对基 金管 理人 由此 产生的 保管 费给 予补 偿。 
( 七)争 议解 决方 式 
1 、本 协议 适用 中华 人民 共 和国法 律并 从其 解释 。 
2 、基金 管理人 与基金 托管 人之间因 本协 议产生 的或 与本协议 有关 的争议 可通 过友好 协
商解决 。但 若自 一方 书面 提出协 商解 决争 议之 日起 60 日内 争议 未能 以协 商方 式解决 的， 则
任何一 方有 权将 争议 提交 位于北 京的 中国 国际 经济 贸易仲 裁委 员会 ， 并按 其时 有效的 仲裁 规
则进行 仲裁 。仲 裁裁 决是 终局的 ，对 仲 裁 各方 当事 人均具 有约 束力 。 
3 、除 争议 所涉 的内 容之 外 ，本协 议的 当事 人仍 应履 行本协 议的 其他 规定 。 
( 八)托 管协 议的 修改 与终 止 
1 、托 管协 议的 变更 
本协议 双方 当事 人经 协商 一致 ， 可 以对 协议进 行变 更。 变更 后的 新协议 ， 其 内容不 得与
《基金 合同 》的 规定 有任 何冲突 。变 更后 的新 协议 应当报 中国 证监 会核 准。 
2 、托 管协 议的 终止 
发生以 下情 况， 本托 管协 议应当 终止 ： 
（1） 《 基金 合同 》终 止； 
（2） 本基 金更 换基 金托 管 人； 
（3） 本基 金更 换基 金管 理 人； 
（4） 发生 《基 金法》 、 《 运 作办法 》或 其他 法律 法规 规定的 终止 事项 。 
二十五 、对基 金份 额持有 人的服 务 
 
对本基 金份 额持 有人 的服 务主要 由基 金管 理人 、发 售代理 机构 、申 购赎 回代 理券商 提
供。 以下 是 基 金 管 理 人 提 供 的 主 要 服 务 内 容 ， 基 金 管理人 根据 基金 份额 持有 人的需 要和 市
场的变 化， 有权 增加 和修 改相关 服务 项目 。 
( 一)客 户服 务中 心电 话服 务
















































































 招募说明书 



5-88 
投资者 拨打 基金 管理 人客 服热线400-888-8688 （全 国免长 途话 费） ，021-38569000可享
有如下 服务 ： 
1 、理 财咨 询 
每周一 至周 五，8 ：30 ——20：00 ， 人工 理财咨 询、 账户查 询、 投 资者 个人 资 料完善 等。 
2 、全 天候 的 7×24 小 时电 话自助 查询 （基 金净 值、 账户信 息、 公 司 介绍 、产 品介绍 、
交易费 率等 ） 。 
3 、7×24 小时 留言信 箱。 若不在人 工服 务时间 或座 席 繁忙， 可留 言，基 金管 理人会 尽
快在2 个工 作日 内回 电。 
 
( 二)客 户投 诉及 建议 受理 服务 
投资者 可以 通过 基金 管理 人提供 的 客 户服 务热 线、 书信、 电子 邮件 、传 真等 渠道对 基
金管理 人和 销售 渠道 提供 的服务 进行 投诉 或提 出建 议。 
 
( 三)网 站资 讯服 务 
基金管 理人 网站 （www.gtfund.com ） 为投 资者 提供 查 询服务 、 资讯 服务以 及在 线交流 的
平台。 
 
（四） 联系 基金 管理 人 
1 、网 址：www.gtfund.com 
2 、电 子邮 箱：service@gtfund.com 
3 、客 户服 务热 线：400-888-8688 （全 国免 长途 话费 ） ，021-38569000 
4 、客 户服 务传 真：021-38561700 
5 、 基金 管理 人办 公地 址： 上 海浦东 新区 世纪 大道100 号上海 环球 金融 中心39 楼








邮
编：200120 
 
二十六 、其他 应披 露事项 
 无。 
 
二十七 、招募 说明 书存放 及其查 阅方式 
本招募 说明 书存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人和 销售机 构的 住所 ， 投 资者 可在办 公时
间免费 查阅 ； 也可 按工 本费 购买本 招募 说明 书复 制件 或复印 件 ， 但 应以 招募 说明 书正本 为 准 。
















































































 招募说明书 



5-89 
基金管 理人 和基 金托 管人 保证 文 本的 内容 与所 公告 的内容 完全 一致 。 
 
二十八 、备查 文件 
以下备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。 投资 者可 在办 公时间 免费
查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 
（一） 中国 证监 会核 准 中 小板300 成长 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 募集 的文件 
（二） 《 中 小板300 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 
（三） 《 中 小板300 成长 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金托 管协 议》 
（四） 法律 意见 书 
（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 、营 业执 照 
国泰基 金管 理有 限公 司 
2012 年 1 月19 日