兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF )2011 年第 4 季度报告
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兴 全 绿 色 投资 股 票 型 证券 投 资 基 金 (LOF )
2011 年第 4 季度报告
2011 年 12 月 31 日
基金管 理人:兴业全球基 金管理有限公司
基金托 管人:中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期:2012 年 1 月 18 日
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§ 1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 1 月 17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资 组合报告等内容, 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§ 2 基 金产品概况
基金简称 兴全绿色投资股票(LOF )
基金场内简称 兴全绿色
基金主代码 163409
交易代码 163409
前端交易代码 163409
后端交易代码 163410
基金运作方式 上市契约型开放式(LOF )
基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日
报告期末基金份额总额 1,631,288,652.44 份
投资目标
本基金通过挖掘绿色科技产业或公司, 以及其他产业中积
极履行环境责任公司的投资机会, 力争实现当期投资收益
与长期资本增值。
投资策略
本基金在大类资产配臵上,采取定性与定量研究相结合,
在股票与债券等资产类别之间进行资产配臵。 在宏观与微
观层面对各类资产的价值增长能力展开综合评估, 动态优
化资产配臵。 在运用 “ 绿色投资筛选策略” 的基础上, 采用
环境因子与公司财务等基本面因子相结合, 进行综合评估
筛选,对那些表现相对突出的公司予以优先考虑。
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业绩比较基准 80%× 沪深 300 指数+20%× 中证国债指数
风险收益特征
本基金为股票型基金产品, 属于较高预期风险、 较高预期
收益的基金品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、
债券型基金及货币市场基金。
基金管理人 兴业全球基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务 指标和基金净 值表现
3.1 主 要财 务指 标
单位:人民币元
主 要财 务指标 报 告期 ( 2011 年 10 月 1 日-2011 年 12 月 31 日 )
1.本期已实现收益 -29,048,888.11
2.本期利润
-43,077,297.77
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0264
4.期末基金资产净值 1,469,220,200.48
5.期末基金份额净值 0.901
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益) 扣除相关费 用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎
回费、红 利再投资费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净 值增 长
率①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率 ③
业 绩比 较基
准 收益 率标
准差 ④
① - ③ ②- ④
过去三个月 -2.70% 0.88% -6.48% 1.12% 3.78% -0.24%
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3.2.2 自 基金 合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收
益 率变 动的比 较
注:1、净值表现所取数据截至到 2011 年 12 月 31 日。
2、按照《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF )基金合同 》的规定,本基
金建仓期为 2011 年 5 月 6 日至 2011 年 8 月 5 日。 建仓期结束时本基金各项资产配臵
比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
3、本基金成立于 2011 年 5 月 6 日,截止 2011 年 12 月 31 日,本基金成立不满
一年。
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§ 4 管 理人报告
4.1 基 金经 理( 或基金经 理小 组)简 介
姓名 职务
任 本基 金的基 金经 理期限 证 券从
业 年限
说明
任 职日 期 离 任日 期
傅鹏博
基金管理
部副总
监、本基
金和兴全
社会责任
股票型证
券投资基
金基金经
理
2011 年 5 月 6
日
- 18 年
1962 年生,经济学硕
士 。 历 任 上海 财 经大 学
经 济 管 理 系讲 师 ,申 银
万 国 证 券 股份 有 限公 司
企 业 融 资 部经 理 ,东 方
证 券 股 份 有限 公 司资 产
管 理 部 负 责人 、 研究 所
首 席 策 略 师; 汇 添富 基
金 管 理 有 限公 司 首席 策
略师。
陈锦泉
本基金 基
金经理
2011 年 5 月 6
日
- 12 年
1977 年生,金融学学
士。 历任职华安证券 (原
名 为 安 徽 证券 ) 证券 投
资 总 部 投 资经 理 ,平 安
保 险 资 产 运营 中 心高 级
组 合 经 理 ,平 安 资产 管
理 公 司 投 资管 理 部副 总
经理。
注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期
内离任的) 。
2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘
任决定之日(基金成立后担任基金经理) ;离任日期指公司作出解聘决定之日。
3、“ 证券从业年限 ” 按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、
《兴全绿色投资股票型证券投资基金 (LOF ) 基金合同》 和其他相关法律法规的规定,
本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取信 于社会的原则管理和运用基金资产, 为
基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内, 基金投资管理符合有关法规和基金合同
的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
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4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 及公司相关制度等规定, 从投资授权、 研究分析、 投资
决策、 交易执行、 业绩 评估等环节严格把关, 确保各投资组合之间得到公平对待, 保
护投资者的合法权益。
4.3.2 本 投资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
目前,本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,
暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异 常交 易行 为的专 项说 明
本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
报告期内, 本基金继续保持了中性偏谨慎的观点, 股票仓位基本维持在 70% 附近。
在行业上,继续以稳定增长的食品饮料和医药为主,在 11 月份对部分估值高的环保
和节能股票进行了减持,同时提高了金融、信息技术和交通运输行业的配臵,此外,
在汽车、 机械设备上等估值低的早周期行业进行了试探性的布局。 整个 4 季度, 本基
金持有的前四大行业中, 食品饮料和金融相对 市场有正的超额收益, 但医药和信息服
务跑输市场。 对于稳定增长行业的分化, 我们也开始检讨原来的投资逻辑, 并试图从
基本面的 历史经验来重新评估。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
报告期内,本基金净值增长率为-2.7% ,同期 业绩比较基准收益率为 -6.48% 。
4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
随着中小股票的快速下跌以及部分股票估值跌到较低水平,A 股市场在年初迎来
反弹的转机。 未来一个季度, 趋势性下行的市场格局可能会面临多种力量的碰撞, 部
分行业和个股有望分化, 超跌反弹和低估值高分红可能会成为市场未来演绎的几个主
线。本基金重点跟踪的一些股票经过年底的调整,部分公司逐渐进入投资价值区间。
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一季度,本基金在策略上 保持中性观点,仍将稳定增长行业作为核心持仓, 同时将
逐步提高组合行业的均衡性。
§5 投资组合 报告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序
号
项目 金 额( 元)
占 基金 总资产 的
比 例(% )
1 权益投资 1,032,183,139.08 69.72
其中:股票
1,032,183,139.08 69.72
2 固定收益投资
102,718,200.00 6.94
其中:债券
102,718,200.00 6.94
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
302,341,342.72 20.42
6 其他资产
43,188,102.22 2.92
7 合计
1,480,430,784.02
100.00
5.2 报 告 期末按 行业分 类的 股票投 资组 合
代
码
行 业类 别 公 允价 值(元 )
占 基金 资产净
值 比例(%)
A 农、林、牧、渔业 4,620,000.00 0.31
B 采掘业 35,987,439.11 2.45
C 制造业 730,658,816.32 49.73
C0 食品、饮料 344,765,523.73 23.47
C1 纺织、服装、皮毛 33,234,949.47 2.26
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 34,902,462.72 2.38
C5 电子 - -
C6 金属、非金属 22,138,913.37 1.51
C7 机械、设备、仪表 102,238,060.32 6.96
C8 医药、生物制品 172,493,018.96 11.74
C99 其他制造业 20,885,887.75 1.42
D 电力、煤气及水的生产和供应业 3,136,109.44 0.21
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E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 32,063,414.40 2.18
G 信息技术业 49,886,630.00 3.40
H 批发和零售贸易 19,888,728.60 1.35
I 金融、保险业 140,165,581.27 9.54
J 房地产业 - -
K 社会服务业 15,776,419.94 1.07
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,032,183,139.08 70.25
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股 票代 码 股 票名 称 数 量( 股) 公 允价 值(元 )
占 基金 资产净
值 比例 (%)
1 000895 双汇发展 1,433,899 100,301,235.05 6.83
2 000858 五 粮 液 2,753,827 90,325,525.60 6.15
3 600519 贵州茅台 317,866 61,443,497.80 4.18
4 000538 云南白药 1,069,058 56,660,074.00 3.86
5 600036 招商银行 4,599,825 54,599,922.75 3.72
6 002038 双鹭药业 1,456,559 47,847,963.15 3.26
7 000776 广发证券 2,044,000 42,924,000.00 2.92
8 600009 上海机场 2,619,560 32,063,414.40 2.18
9 600588 用友软件 1,607,035 28,926,630.00 1.97
10 002073 软控股份 1,750,000 26,477,500.00 1.80
5.4 报 告 期末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债 券品 种 公 允价 值(元 ) 占 基金 资产净 值比 例(% )
1 国家债券 - -
2 央行票据 90,657,000.00 6.17
3 金融债券 - -
其中:政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 12,061,200.00 0.82
8 其他 - -
9 合计 102,718,200.00 6.99
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5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序
号
债 券代 码 债 券名 称 数 量( 张) 公 允价 值(元 )
占 基金 资产净
值 比例 (%)
1 1101039 11 央行票据 39 900,000 90,657,000.00 6.17
2 110015 石化转债 120,000 12,061,200.00 0.82
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投 资组 合报 告附注
5.8.1
宜宾五粮液股份有限公司 2009 年受到 证监会调查,并于 2011 年 5 月 27 日收
到证监会《行政处罚决定书》,对其公司和相关高管作出了警告和罚款决定,
五粮液公司立即对相应事项进行了整改并公告。从 2009 年至今历时两年,公
司股价已经较为充分地反映和消化了 2009 年 事件的负面信息,2011 年第 17
号文之后公司也已经认真整改并公告, 负面事件影响已经基本尘埃落定。 我们
认为中国正迈向富裕社会, 高端白酒整体维持景气 。 五粮液品牌本身历史积淀
深厚, 质量过硬, 在消费者中享有很好的口碑。 公司业绩稳定, 成长明确, 可
以投资。
本基金投资的前十名证券的发行主体除上述公司外, 本期未出现被监管部
门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.8.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金 额( 元)
1 存出保证金 1,063,120.17
2 应收证券清算款 40,014,458.95
3 应收股利 -
4 应收利息 2,089,804.15
5 应收申购款 20,718.95
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 43,188,102.22
5.8.4 报 告期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债 券代 码 债 券名 称 公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值比 例 (% )
1 110015 石化转债 12,061,200.00 0.82
5.8.5 报 告期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序
号
股 票代 码 股 票名 称
流 通受 限部分 的
公 允价 值( 元)
占 基金 资产净 值
比 例(% )
流 通受 限情况 说
明
1 000776 广发证券 42,924,000.00 2.92 非公开发行
§ 6 开 放式基金份额变动
单位:份
本报告期期初基金份额总额 1,554,344,502.27
本报告期基金总申购份额 152,735,224.65
减: 本报告期基金总赎回份额 75,791,074.48
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 1,631,288,652.44
注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
§ 7 影 响投资者决策的其他 重要信息
无。
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§ 8 备 查文件目录
8.1 备 查文 件目 录
1、 中国证监会批准本基金设立的文件
2、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF )基金合同》
3、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF )托管协议》
4、《兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF )更新招募说明书 》
5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。
8.2 存 放地 点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
8.3 查 阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站 (http://www.xyfunds.com.cn ) 查 阅, 或在营业
时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
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2012 年 1 月 18 日