广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
广 发 基金管 理 有限公 司
广发中小板 300 交 易 型开 放 式 指 数
证券投资基金招募说明书【更新】摘要
[2012 年第1 号]
基 金 管理 人 ：广 发 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ：中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
时 间 ：二 〇 一 二 年 一月 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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【 重要 提示】
本基金 于2011 年3 月 21 日经中国证监会证监基金字[2011]424 号文核 准。 本基金基金合
同于 2011 年6 月3 日生效。
本基金 管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募 说明 书经中 国证 监会核 准， 但中国 证监 会对本 基金 募集的 核准 ，并不 表明 其对本
基金的价值和收益作出 实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险，投资人认 购（或申购）基金时应 认真阅读本招募说明书 。 基金的过往业绩
并不预示其未来表现。
本摘要 根据 本基金 合同 和本基 金招 募说明 书编 写，并 经中 国证监 会核 准。基 金合 同是约
定基金 当事人 之间 权利 、义务 的法律 文件 。基 金投资 人自依 基金 合同 取得基 金份额 ，即 成为
基金份 额持有 人和 本基 金合同 的当事 人， 其持 有基金 份额的 行为 本身 即表明 其对基 金合 同的
承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作办法》 、 基金合同及其他有关规定享有权利、 承担义务。
基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义 务，应详细查阅本基金合同。
基金管 理人 依照恪 尽职 守、诚 实信 用、谨 慎勤 勉的原 则管 理和运 用基 金财产 ，但 不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场 ，基金净值会因为证券 市场波动等因素产生波 动，投资者在投资
本基金 前，需 充分 了解 本基金 的产品 特性 ，并 承担基 金投资 中出 现的 各类风 险，包 括： 因政
治、经 济、社 会等 环境 因素对 证券价 格产 生影 响而形 成的系 统性 风险 ，个别 证券特 有的 非系
统性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险， 本基金的特定风险等等。
本基金 为股票 型基 金， 风险与 收益高 于混 合型 基金、 债券型 基金 与货 币市场 基金。 本基 金为
指数型 基金， 主要 采用 完全复 制法跟 踪标 的指 数的表 现，是 股票 基金 中处于 中等风 险水 平的
基金产品。 投资者在进行投资决策前， 请仔细阅读本基金的 《招募说明书》 及 《基金合同》 。
本招募说明书 （更新） 所载内容截止日为2011 年12月2日， 有关财务数据和净值表现截止
日为2011 年9月30日（财务数据未经审计） 。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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一、 基 金管理 人
（ 一） 、 概况
1、名称：广发基金管理有限公司
2、住所： 广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层
3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31－33 楼
4、法定 代表人：王志伟
5、设立时间：2003 年 8 月5 日
6、电话：020-83936666
全国统一客服热线 ：95105828
7、联系人：段西军
8、注册资本：1.2 亿元人民币
9、 股权结构： 广发证券股份有限公司 （以下简称 “广发证券” ） 、 烽火通信科技股份有限
公司、 香江投 资有 限公 司、康 美药业 股份 有限 公司和 广州科 技风 险投 资有限 公司， 分别 持有
本基金管理人 48.33％、16.67 ％、16.67％、10％和 8.33％的股权。
（ 二） 、 主要 人员情 况
1、董事会成员
王志伟 ：董 事长， 男， 经济学 硕士 ，高级 经济 师。兼 任广 东省第 十届 政协委 员， 广东省
政府决 策咨询 顾问 委员 会企业 家委员 ，广 东金 融学会 常务理 事， 江西 财经大 学客座 教授 。 历
任广发 证券股 份有 限公 司董事 长兼党 委书 记、 广东发 展银行 党组 成员 兼副行 长，广 东发 展银
行行长 助理， 广东 发展 银行信 托投资 部总 经理 ，广东 发展银 行人 事教 育部经 理，广 东省 委办
公厅政治处人事科科长等职务。
林传辉 ：副 董事长 ，男 ，大学 本科 学历， 现 任 广发基 金管 理有限 公司 总经理 ，兼 任广发
国际资 产管理 有限 公司 董事长 。曾任 广发 证券 投资银 行总部 北京 业务 总部总 经理、 投资 银行
总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理 。
孙晓燕 ：董 事，女 ，硕 士，现 任 广 发证券 副总 经理、 财务 总监 兼 财务 部总经 理。 曾任 广
东广发 证券公 司投 资银 行部经 理 、广 发证 券有 限责任 公司财 务部 经理 、财务 部副总 经理 、投
资自营部副总经理 、广发基金管理有限公司财务总监 、副总经理。
戈俊： 董事， 男， 管理 学硕士， 高级经济师， 现任烽火通信科技股份有限公司副总经理、
财务总 监兼董 事会 秘书 。曾任 烽火通 信科 技股 份有限 公司证 券部 总经 理助理 、财务 部总 经理广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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助理、财务部总经理。
翟美卿：董事，女，企业管理硕士，现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资
有限公司董事长、深圳香江控股股份有限 公司董事长。兼任广发证券监事、全国妇联常委、
中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省妇联副主席、广东省政协常
委。曾任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。
许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、
副总经理 。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
董茂云 ：独 立董事 ，男 ，法学 博士 ，教授 ，博 士生导 师， 现任复 旦大 学教授 。曾 任复旦
大学法律系副主任， 复旦大学法学院副院长。
姚海鑫 ：独 立董事 ， 男 ，经济 学博 士、教授 、 博士生 导师 ，现任 辽宁 大学 发 展规 划处处
长。 曾任辽宁大学工商 管理学院副院长、 辽宁大学工商管理硕士 （MBA） 教育中心副主任 、 辽
宁大学 计财处 处长、学科建设处处长 。
罗海平 ：独 立董事 ，男 ，经济 学博 士， 现 任阳 光财产 保险 股份有 限公 司总裁 。曾 任中国
人民保 险公司 荆州 市分 公司经 理、中 国人 民保 险公司 湖北省 分公 司业 务处长 、中国 人民 保险
公司湖 北省国 际部 总经 理、中 国人民 保险 公司 汉口分 公司总 经理 ，太 平保险 湖北分 公司 总经
理 ，太 平保险 公司 总经 理 助理 ， 太平 保险 公司 副总经 理兼纪 委书 记， 民安保 险（中 国） 有限
公司副总裁 。
2、监事会成员
余利平 ：监 事会主 席， 女，经 济学 博士， 兼任 广发国 际资 产管理 有限 公司董 事。 曾任广
发证券 成都营 业部 总经 理、广 发证券 基金 部副 总经理 、嘉实 基金 管理 有限公 司副总 经理 、董
事长。
匡丽军 ：监 事，女 ，大 学本科 学历 ，高级 涉外 秘书， 现任 广州科 技风 险投资 有限 公司办
公室主任。曾任 广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。
刘文红 ：监 事，女 ，经 济学硕 士， 现任广 发基 金管理 有限 公司市 场拓 展部副 总经 理。曾
任 广发证券 研究发展中心研究员。
3、总经理及其他高级管理人员
林传辉 ：总 经理， 男， 大学本 科学 历，兼 任广 发国际 资产 管理有 限公 司董事 长 。 曾任广
发证券 投资银 行总 部北 京业务 总部总 经理 、投 资银行 总部副 总经 理兼 投资银 行上海 业务 总部
副总经理、投资银行部常务副总经理。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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肖雯： 副总 经理， 女， 企业管 理硕 士, 高 级经 济师。 曾任 珠海国 际信 托投资 公司 助理总
经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。
朱平： 副总 经理， 男， 硕士, 经济 师。曾 任上 海荣臣 集团 市场部 经理 、广发 证券 投资银
行部华南业务部副总经理、 基金科汇基金经理、 易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、
广发基金管理有限公司总经理助理。
易阳方 ：副 总经理 ，男 ， 经济 学硕 士 ，经 济师 。兼任 广发 基金管 理有 限公司 投资 总监，
广发聚 丰股票 型证 券投 资基金 及广发 制 造 业精 选股票 型证券 投资 基金 基金经 理 ，广 发国 际资
产管理 有限公 司董 事。 曾任广 发证券 投资 自营 部副经 理， 中 国证 券监 督管理 委员会 发行 审核
委员会 发行审 核委 员， 广发基 金管理 有限 公司 投资管 理部总 经理 ，广 发基金 管理有 限公 司总
经理助理。
段西军 ：督 察长， 男 ， 博士。 曾在 广东省 佛山 市财贸 学校 、广发 证券 股份有 限公 司、中
国证券监督管理委员会广东监管局工作 。
4、基金经理
陆志明 ： 男， 中国籍， 经济学硕士， 持有证券业执业资格证书，1999 年 5 月至2001 年5
月任大鹏证券有限公司研究员，2001 年 5 月至 2010 年 8 月就职于 深圳证券信息有限公 司，
历任指数小组组长、 指数部副总监、 总监，2010 年 8 月至今任广发基金管理有限公司数量投
资部总经理 ，2011 年 6 月 3 日起任广发中小 板 300ETF 基金的基金 经理，2011 年 6 月 9 日起
任广发中小板 300 联接基金的基金经理 。
魏军：男，中国籍，数量经济学博士，3 年基金从业经历，持有证券业执业资格证书，
2008 年7 月至2010 年10 月任广发基金管理有 限公司量化研究员， 2010 年3 月11 日起 至2011
年 10 月18 日任广发沪深 300 指数基金和广发中证 500 指数基金的基金经理助理， 2011 年10
月 19 日起任广发中小板300ETF 及广发中小板300 联接基金的基金经理。
5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：
主席： 公司 总经理 林传 辉；成 员： 公司副 总经 理朱平 ， 公 司副总 经理 易阳方 ， 研 究发展
部总经理傅友兴，固定收益部总经理谢军。
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二、 基 金托管 人
（ 一 ） 、 基本 情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称： “中国农业银行” ）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人： 项俊波
成立日期：2009 年1 月15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真：010-63201816
联系人：李芳菲
（ 二 ） 、 主要 人员情 况
中国农业银行托管业务部现有员工 130 名， 其中高级会计师、 高级经济师、 高级工程师、
律师等专家 10 余名， 服务团队成员专业水平高、 业务素质好、 服务 能力强， 高级管理层均 有
20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（ 三）、 基金 托管业 务经 营情 况
截止 2011 年 3 月 29 日 ，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基
金共 93 只， 包括富国天源平衡混合型证 券投资基金、 华夏平稳增长混合型证券投资基金、 大
成积极 成长股 票型 证券 投资基 金、大 成景 阳领 先股票 型证券 投资 基金 、大成 创新成 长混 合型
证券投 资基金 、长 盛同 德主题 增长股 票型 证券 投资基 金、裕 阳证 券投 资基金 、汉盛 证券 投资
基金、 裕隆证券投资基 金、 景福证券投资基金 、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资基金、
久嘉证 券投资 基金 、长 盛成长 价值证 券投 资基 金、宝 盈鸿利 收益 证券 投资基 金、大 成价 值增
长证券 投资基 金、 大成 债券投 资基金 、银 河稳 健证券 投资基 金、 银河 收益证 券投资 基金 、长
盛中信 全债指 数增 强型 债券投 资基金 、长 信利 息收益 开放式 证券 投资 基金 、 长盛动 态精 选证
券投资 基金、 景顺 长城 内需增 长开放 式证 券投 资基金 、万家 增强 收益 债券型 证券投 资基 金、
大成精 选增值 混合 型证 券投资 基金、 长信 银利 精选开 放式证 券投 资基 金、富 国天瑞 强势 地区
精选混合型证券投资基金、 鹏华货币市场证券投资基金、 中海分红增利混合型证券投资基金、广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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国泰货 币市场 证券 投资 基金、 新华优 选分 红混 合型证 券投资 基金 、交 银施罗 德精选 股票 证券
投资基 金、泰 达荷 银货 币市场 基金、 交银 施罗 德货币 市场证 券投 资基 金、景 顺长城 资源 垄断
股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、
富国天 时货币 市场 基金 、富兰 克林国 海弹 性市 值股票 型证券 投资 基金 、益民 货币市 场基 金、
长城安 心回报 混合 型证 券投资 基金、 中邮 核心 优选股 票型证 券投 资基 金、景 顺长城 内需 增长
贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投
资基金、 泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、
鹏华动 力增长 混合 型证 券投资 基金、 宝盈 策略 增长股 票型证 券投 资基 金、国 泰金牛 创新 成长
股票型 证券投 资基 金、 益民创 新优势 混合 型证 券投资 基金、 中邮 核心 成长股 票型证 券投 资基
金、华 夏复兴 股票 型证 券投资 基金、 富国 天成 红利灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 长信 双利
优选灵 活配置 混合 型证 券投资 基金、 富兰 克林 国海深 化价值 股票 型证 券投资 基金、 申万 巴黎
竞争优 势股票 型证 券投 资基金 、新华 优选 成长 股票型 证券投 资基 金、 金元比 联成长 动力 灵活
配置混 合型证 券投 资基 金、天 治稳健 双盈 债券 型证券 投资基 金、 中海 蓝筹灵 活配置 混合 型证
券投资 基金、 长信 利丰 债券型 证券投 资基 金、 金元比 联丰利 债券 型证 券投资 基金、 交银 施罗
德先锋 股票型 证券 投资 基金、 东吴进 取策 略灵 活配置 混合型 开放 式证 券投资 基金、 建信 收益
增强债券型证券投资基金、 银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、 大成行 业轮动股票型证
券投资基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证
180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深 300 指数增强型证券投资
基金、 南方中证 500 指数证券投资基金(LOF)、 景顺长城能源基建股票型证券投资基金、 中邮
核心优 势灵活 配置 混合 型证券 投资基 金、 工银 瑞信中 小盘成 长股 票型 证券投 资基金 、东 吴货
币市场 证券投 资基 金、 博时创 业成长 股票 型证 券投资 基金、 招商 信用 添利债 券型证 券投 资基
金、易 方达消 费行 业股 票型证 券投资 基金 、富 国汇利 分级债 券型 证券 投资基 金、大 成景 丰分
级债 券型证券投资基金、 兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、 工银瑞信深证红利交
易型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
富国可转换债券证券投资基金、 大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金、 大成深证
成长 40 交易 型开放 式 指数证 券投 资基金 联接 基金、 泰达 宏利领 先中 小盘股 票型 证券投 资基
金、交 银施罗 德信 用添 利债券 证券投 资基 金、 东吴中 证新兴 产业 指数 证券投 资基金 、工 银瑞
信四季 收益债 券型 证券 投资基 金、招 商安 瑞进 取债券 型证券 投资 基金 、汇添 富社会 责任 股票
型证券投资基金。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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三 、相 关服务 机构
（ 一 ） 、 申购 赎回代 理券 商
（1）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：林治海
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87557985
客户服务电话：95575 或致电各地营业网点
公司网址：www.gf.com.cn
（2）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人： 顾伟国
联系人：田薇
电话：010-66568430
传真：010-66568536
客户服务电话：4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网址：www.chinastock.com.cn
（3）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
客户服务电话：95523 或4008895523
电话委托电话：021-962505 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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公司网址：www.sywg.com
（4）国信证券股份有限公 司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼
法定代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（5）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
电话：0871-3577398
传真：0871-3578827
网址：www.hongtazq.com
（6）中航证券有限公司
住所：江西省南昌市抚河北路 291 号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768681
传真：0791-6770178
公司网址：www.avicsec.com
（7）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层
法定代表人：陈林
联系人：陈康菲 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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电话：021-50122222
传真：021-50122200
客户服务电话：4008209898
公司网站：www.cnhbstock.com
（8）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（9）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：杜庆平
联系人：王兆权
电话：022-28451861
传真：022-28451892
客户服务电话：400-6515-988
公司网址：www.bhzq.com
（10 ）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋9 层
法定代表人：牛冠兴
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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统一客服电话：4008001001
公司网站地址：www.essence.com.cn
（11 ）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
电话：021-63325888
传真：021-63326173
客户服务电话：95503
公司网址：www.dfzq.com.cn
（12 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：万建华
联系人：芮敏祺
电话：021-38676666
传真：021-38670666
客户服务电话：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com
（13 ）兴业证券股份有限公司
住所：福州市湖东路 99 号标力大厦
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
电话：021-38565785
传真：021-38565955
客户服务热线：400-8888-123
公司网址：www.xyzq.com.cn
（14 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系人：金芸、李笑鸣
电话：021-23219000
传真：021-23219100
客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com
（15 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
电话：010-63081000
传真：010-63080978
客户服务电话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（16 ）山西证券股份有限公司
住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：侯巍
联系人：郭熠
电话：0351－8686659
传真：0351－8686619
客户服务电话：400-666-1618
公司网址：www.i618.com.cnm
（17 ）名称：东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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电话：0431-85096709
开放式基金咨询电话：4006000686；0431-85096733
开放式基金业务传真：0431-85096795
公司网站：www.nesc.cn
（18 ）名称：华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
电话：0591-87383623
传真：0591-87383610
公司网站：www.hfzq.com.cn
客服电话：96326（福建省外请先拨0591）
（ 二） 、 二级 市场交 易代 办证 券公司
投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。
基金管 理人 可根据 有关 法律、 法规 的要求 ，选 择其他 符合 要求的 机构 代理销 售 、 赎回 本
基金，并及时公告。
（ 三） 、 登记 结算机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场23 层
法定代表人：金颖
联系人：朱立元
电话： 010－59378839
传真： 010－59378907
（ 四） 、 出具 法律意 见书 的律 师事务 所
名称： 国浩律师集团（广州）事务所
住所： 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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负责人： 程秉
电话：020－38799345
传真: 020－38799335
经办律师： 程秉 黄贞
联系人： 程秉
（ 五） 、 审计 基金资 产的 会计 师事务 所
名称：德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址：上 海市延安东路 222 号外滩中心30 楼
法人代表：卢伯卿
电话：021－61418888
传真：021－63350003
经办注册会计师：胡小骏 洪锐明
联系人：胡小骏 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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四 、基 金的名 称
广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金
五、 基金 的类型
股票型证券投资基金。
六 、基 金的投 资目 标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
七 、基 金的投 资范 围
本基金 投资 范围为 具有 良好流 动性 的金融 工具 ，包括 标的 指数成 份股 和备选 成份 股、新
股 （一级市场初次发行或增发） 、 债券 （包括国债、 金融债、 企业债、 公司债 、 央行票据、 可
转换债 券、资 产支 持证 券等） 及经中 国证 监会 批准的 允许本 基金 投资 的其它 金融工 具， 但需
符合中 国证监 会的 相关 规定。 本基金 投资 于标 的指数 成份股 、备 选成 份股的 资产比 例不 低于
基金资产净值的 95%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。
如法律 法规 或监管 机构 以后允 许本 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后 ，
可以将其纳入投资范围 ，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
八、 基 金的投 资策 略
本基金 主要 采取完 全复 制法， 即按 照标的 指数 的成份 股的 构成及 其权 重构建 指数 化投资
组合， 并根据 标的 指数 成份股 及其权 重 的 变动 进行相 应的调 整 。 本基 金投资 于标的 指数 成份
股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 95% 。
一般情 形下 ， 本基 金将 根据标 的指 数成份 股的 构成及 其权 重构建 股票 资产投 资组 合， 但
在标的 指数成 份股 发生 调整、 配股、 增发 、分 红等公 司行为 导致 成份 股的构 成及权 重发 生变
化时， 由于交 易成 本、 交易制 度、个 别成 份股 停牌或 者流动 性不 足等 原因导 致基金 无法 及时
完成投资组合的同步调整时， 基金管理人将对投资组合进行优化， 以更紧密的跟踪标的指数。广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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本基金 将根据 市场 情况 ，结合 经验判 断， 综合 考虑行 业属性 、相 关性 、估值 、流动 性等 因素
挑选标 的指数 中其 他 成 份股或 备选成 份股 进行 替代， 以期在 规定 的风 险承受 限度之 内， 尽量
缩小跟踪误差。
在正常 情况 下，本 基金 力争控 制投 资组合 的净 值增长 率与 业绩比 较基 准之间 的日 均跟踪
偏离度小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。
在法律 法规 允许的 情况 下，基 金管 理人在 履行 相应程 序后 可以使 用相 关金融 衍生 工具，
以更好地实现基金的投资目标。 但基金管理人使用相关金融衍生工具必须是以提高投资效率、
降低交易成本、缩小跟踪误差等为目的，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。
（一） 投资决策依据
有关法 律、 法规、 基金 合同以 及标 的指数 的相 关规定 是基 金管 理 人运 用基金 财产 的决策
依据。
（二） 投资管理体制
本基金 管理 人实行 投资 决策委 员会 领导下 的基 金经理 负责 制。投 资决 策委员 会负 责 决定
有关标 的指数 重大 调整 的应对 决策、 其他 重大 组合调 整决策 以及 重大 的单项 投资决 策。 基金
经理决定 日常 标的 指数 跟踪维 护过程 中的 组合 构建、 调整 决 策以 及 每 日申购 、赎回 清单 的编
制等决策。
（三） 投资管理程序
研究、 投资 决策、 组合 构建、 交易 执行、 绩效 评估、 组合 监控与 调整 等流程 的有 机配合
共同构 成了本 基金 的投 资管理 程序。 严格 的投 资管理 程序可 以保 证投 资理念 的正确 执行 ，避
免重大风险的发生。
1、 研究： 数量投资 部 依托公司整体研究平台， 整合外部信息以及券商等外部研究力量的
研究成 果 ，开 展指 数跟 踪、成 份股公 司行 为等 相关信 息的搜 集与 分析 、流动 性分析 、误 差及
其归因分析等工作， 并撰写 相关的研究报告，作为 本基金投资决策的重要依据。
2、 投资决策： 投资决 策委员会依据 数量投资部 提供的研究报告， 定期召开或遇重大事项
时召开 投资决 策会 议， 决策相 关事项 。基 金经 理根据 投资决 策委 员会 的决议 ，进行 基金 投资
管理的日常决策。
3、 组合构建： 根据标 的指数， 结合研究报告 ， 基金经理 主要以完全 复制 标的指数成份股
权重 的 方法构 建组 合。 在追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误差 最小化 的前 提下 ，基金 经理将 采取 适当
的方法， 提高投资效率、降低 交易成本、控制投资风险。
4、交易执行：交易 部 负责具体的交易执行，同时履行一线监控的职责。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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5、 绩效评估： 金融工 程部定期和不定期对基金进行投资绩效评估， 并提供相关 的绩效评
估 报告。 绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、 组合误差的来源及投资策略成功与否，
基金经理可以据此 总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。
6、 组合监控与调整： 基金经理将跟踪标的指数 的变动， 结合成份股 基本面情况、 流动性
状况、 基金申 购和 赎回 的现金 流量情 况以 及组 合投资 绩效评 估的 结果 等，对 投资组 合进 行监
控和调整，密切跟踪标的指数。
基金管 理人 在确保 基金 份额持 有人 利益的 前提 下 ，有 权根 据环境 变化 和实际 需要 对上述
投资程序做出调整，并在基金招募说明书及其更新中 予以公告。
九、 业 绩比 较基准
本基金业绩比较基准为标的指数。本基金的标的指数为中小板 300 价格指数。
十、 风 险收 益特征
本基金为股票型基金， 风险与收益高于混合型 基金、债券型基金与货 币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中小板 300 价格指数的表现，具有与标
的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
十 一、 基金投 资组 合报告
广发基 金管 理有限 公司 董事会 及董 事保证 本报 告所载 资料 不存在 虚假 记载、 误导 性陈述
或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国 农业银行 根据本基金基金合同规定， 于 2011 年12 月26 日复核了本报告
中的财 务指标 、净 值表 现和投 资组合 报告 等内 容，保 证复核 内容 不存 在虚假 记载、 误导 性陈
述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至 2011 年9 月30 日，本报告中所列财务数据未经审计。
1，报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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比例（%）
1 权益投资 992,155,411.78 98.63
其中：股票 992,155,411.78 98.63
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 6,977,745.53 0.69
6 其他各项资产 6,798,684.92 0.68
7 合计 1,005,931,842.23 100.00
注：上表 中的股票投资项含可退替代款估值增值， 下表的合计项不含可退替代款估值增
值。
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 22,257,501.00 2.22
B 采掘业 27,989,273.21 2.79
C 制造业 665,014,816.70 66.23
C0
食品、饮料 52,716,928.07 5.25
C1
纺织、服装、皮毛 29,189,975.96 2.91
C2
木材、 家具 4,469,450.92 0.45
C3
造纸、印刷 18,299,522.70 1.82
C4
石油、 化学、 塑胶、
塑料
101,848,615.00 10.14 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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C5
电子 100,551,811.26 10.01
C6
金属、非金属 61,820,877.63 6.16
C7
机械、设备、仪表 187,216,298.61 18.65
C8
医药、生物制品 90,252,032.19 8.99
C99
其他制造业 18,649,304.36 1.86
D
电力、煤气及水的生产和
供应业
6,385,589.03 0.64
E 建筑业 45,045,219.75 4.49
F 交通运输、仓储业 4,993,165.62 0.50
G 信息技术业 72,583,169.07 7.23
H 批发和零售贸易 90,267,259.43 8.99
I 金融、保险业 18,043,688.00 1.80
J 房地产业 15,730,430.27 1.57
K 社会服务业 16,869,667.12 1.68
L 传播与文化产业 5,431,449.60 0.54
M 综合类 1,544,174.60 0.15
合计 992,155,403.40 98.81
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁电器 5,410,282 56,321,035.62 5.61
2 002304 洋河股份 236,759 32,199,224.00 3.21
3 002202 金风科技 1,627,600 16,178,344.00 1.61
4 002422 科伦药业 274,955 16,087,617.05 1.60
5 002073 软控股份 748,460 13,607,002.80 1.36
6 002142 宁波银行 1,428,500 13,256,480.00 1.32 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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7 002155 辰州矿业 464,032 12,208,681.92 1.22
8 002106 莱宝高科 478,336 11,790,982.40 1.17
9 002001 新 和 成 417,908 9,131,289.80 0.91
10 002038 双鹭药业 278,922 9,023,126.70 0.90
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）、 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门
立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责
和处罚。
（2）、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
（3）、 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 6,442,701.34
2 应收证券清算款 338,736.84
3 应收股利 -
4 应收利息 1,274.46
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 15,972.28
8 其他 - 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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9 合计 6,798,684.92
（4）、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（5）、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
十二 、 基金的 业绩
本基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资
者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 基金业绩数据截至 2011 年9 月30 日。
一、 净 值增 长率与 同期业 绩基 准收益 率比 较表
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
自基金 合同 生效 至今 -15.73% 1.13% -8.72% 1.39% -7.01% -0.26%
二、 本 基金 自基金 合同生 效以 来单位 基金 资产净 值的 变动与 同期 业绩比 较基 准比较 图
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2011 年6 月3 日至2011 年9 月30 日） 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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注：本基金合同生效日期为 2011 年 6 月 3 日，建仓期为 3 个月，至披露时点未满一年,
建仓期结束时本基金资产配置比例符合合同规定。
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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十 三、 基金 的 费用
（ 一 ） 、 基金 费用的 种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的信息披露费用；
4、基金份额持有人大会费用；
5、基金上市费及年费；
6、基金的指数使用许可费；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、基金财产拨划支付的银行费用；
10、按照国家 有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
（ 二 ） 、 上述基金费用 由基金管理 人在法 律法 规规定的范 围内按照 公 允的市
场价格确定，法律法规和基金合同另有规定时从其规定。
（ 三 ） 、 基金 费用计 提方 法、 计提标 准和 支付方 式
1、基金管理人的管理费
在通常情况下， 基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法
如下：
H＝ E×年管理费率 ÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5%
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核 后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下， 基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。 计算方法广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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如下：
H＝ E×年托管费率 ÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1%
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基 金的指数使用许可费
本基金作为指数基金， 需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可
协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。
基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如
下：
（1 ）当 E ≤350 亿元时：
H ＝E× 0.03%÷ 当年天数
（2 ）当 E>350 亿元时 ：
H ＝350 亿元× 0.03%÷ 当 年天数+ （E-350 亿元 ）× 0.02%÷ 当年天数
H 为每日应计提的指数使用许可费
E 为前一日基金资产净值
基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费， 按实际计提金额收取， 不设
下限。 自基 金合同生效之日所在季度的下一季度起， 指数使用许可费收取下限为
每季度 7.5 万元，即不足 7.5 万元时按照 7.5 万元收取。
指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提， 逐日累计， 按季支付。 指
数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令， 经基金托管人复
核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。
如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方
法、 费率等， 本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。 基金管理
人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。
4、上述一中 3 到 9 项 费用由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议
的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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（ 四 ） 、 不列 入基金 费用 的项 目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（ 五 ） 、 费 用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。 降低基金管理费率 和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理人 必须依 照有关 规定最迟 于新的 费率实 施日前 2 日在指 定媒 体上刊登公
告。
十 四、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本基金管理人依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，
对《 广发中小板 300 交 易型开放式指数证券投资基金 招募说明书》进行了更新,
主要更新的内容如下：
1、在 “第三部分 基金管理人”部分， 根据基金 管理人的人员变动情况进行
了更新 。
2、在 “第四部分 基金托管人”部分， 根据托管行人员变动情况和基金托管
业务经营情况对托管人信息进行了相应更新。
3、在 “第五部分 相关服务机构”部分 ， 增加了相关的代销机构， 对原有销
售机构的资料进行更新，相关事宜均已公告。
4、在 “第十一部分 基金的投资”部分 ， 更新 了截至2011 年9 月 30 日的投
资组合报告的内容。
5、在 “第十二部分 基金的业绩”部分 ， 对截至2011 年9 月30 日的基金业
绩表现情况予以披露。 广发中 小 板 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金招 募说明 书 【 更新 】摘要
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6、 根据最新公告对 “第二十四部分 其他应披露的事项 ”进行了更新。
广发基金管理有限公司
二〇一二年一月十六日
