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上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
上证红利交易型开放式指数证券投资基金
更新的招募说明书
2 0 1 1 年第 2 号
基 金管 理人 ：华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基 金托 管人 ：招 商银 行股 份有 限公 司
2 011 年 1 2 月上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
【重要 提示】
本基金 经中国 证监会 200 6 年 9 月 26 日证监 基金字 [2006]1 96 号文 核准募集 。 本基金 的
基金合 同于 200 6 年 11 月 17 日正式 生效。
本基金 简称自 2010 年 4 月 30 日起， 由 “ 友邦华 泰上证红 利 E T F ” 更名为 “华泰柏 瑞上
证红利 E T F ” ， 基金名 称 、 代码保 持不变 。 基金管 理人更名 等的详细 内容见我 公司 2010 年 4
月 30 日刊登 在中国证 券报、上 海证券报 、证券时 报的《友 邦华泰基 金管理有 限公司关 于股
东更名 、公司更 名及旗下 基金更名 的公告 》 。
基金管 理人保证 本招募说 明书的内 容真实 、 准确、 完整。 本招募 说明书经 中国证监 会核
准 ， 但中国 证监会对 本基金募 集的核准 ， 并不表 明其对本 基金的价 值和收益 作出实质 性判断
或保证 ，也不表 明投资于 本基金没 有风险。
投资有 风险，投 资人认购 （或申购 ）基金份 额时应认 真阅读本 招募说明 书。
基金的 过往业绩 并不预示 其未来表 现。
基金管 理人承诺 以恪尽职 守 、 诚实信 用 、 勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金资 产 ， 但不对
投资人 保证基金 一定盈利 ，也不向 投资人保 证最低收 益。
本更新 招募说明 书所载内 容截止日 为 2011 年 11 月 16 日，有 关财务和 业绩表现 数据截
止日为 2011 年 9 月 30 日，财 务和业绩 表现数据 未经审计 。
本基金 托管人招 商银行股 份有限公 司已对本 次更新的 招募说明 书进行了 复核确认 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
目 录
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九、基 金份额的 交易 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 39 39 39
十、基 金份额的 申购与赎 回 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 41 41 41
十一、 基金的投 资 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 48 48 48
十二、 基金的业 绩 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 55 55 55
十三、 基金的财 产 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 57 57
十四、 基金财产 的估值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 59 59 59
十五、 基金的收 益与分配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 62 62 62
十六、 基金的费 用与税收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 64 64 64
十七、 基金的会 计与审计 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 67 67 67
十八、 基金的信 息披露 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 68 68 68
十九、 基金的风 险揭示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 71 71 71
二十、 基金合同 的终止与 基金财产 的清算 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 74 74 74
二十一 、基金合 同的内容 摘要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 76 76 76
二十二 、基金 托管协议 的内容摘 要 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 92 92 92
二十三 、对基金 份额持有 人的服务 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 100 100 100
二十四 、其他应 披露事项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 101 101 101
二十五 、招募说 明书存放 及查阅方 式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 103 103 103
二十六 、备查文 件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 104 104 104上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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一、绪言
本招募 说明书依 据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》、 ( 以下简 称 “《基金 法》 ” )、
《证券 投资基金 运作管理 办法 》 、 《 证券投 资基金销 售管理办 法 》 、 《证券投 资基金信 息披
露管理 办法》及 其他有关 法律法规 及《上证 红利交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金合同 》
（以下 简称 “基金合 同 ” ）编写 。
本招募 说明书阐 述了上证 红利交易 型开放式 指数证券 投资基金 的投资目 标 、 策略 、 风险 、
费率等 与投资人 投资决策 有关的全 部必要事 项 ， 投资人 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本招募
说明书 。
本基金 管理人承 诺本招募 说明书不 存在任何 虚假记载 、 误导性 陈述或重 大遗漏 ， 并对其
真实性 、准确性 、完整性 承担法律 责任。
本基金 根据本招 募说明书 所载明资 料申请募 集 。 本招募 说明书由 华泰柏瑞 基金管理 有限
公司解 释。本基 金管理人 没有委托 或授权任 何其他人 提供未在 本招募说 明书中载 明的信息 ，
或对本 招募说明 书作出任 何解释或 者说明。
本基金 招募说明 书依据基 金合同编 写 ， 并经中 国证监会 核准 。 基金合 同是约定 基金合同
当事人 之间权利 、 义务的 法律文件 。 投资人 自依基金 合同取得 基金份额 ， 即成为 基金份额 持
有人和 基金合同 的当事人 ，其持有 基金份额 的行为本 身即表明 其对基金 合同的承 认和接受 ，
并按照 《 中华人 民共和国 证券投资 基金法 》 、 基金合 同及其他 有关规定 享有权利 、 承担义 务 ,
基金投 资人欲了 解基金份 额持有人 的权利和 义务，应 详细查阅 基金合同 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
2
二、释义
本招募 说明书中 ，除非文 义另有所 指，下列 词语或简 称代表如 下含义：
基金或 本基金：
指上证 红利交易 型开放式 指数证券 投资基金 ；
基 金 合 同 或 本 基 金 合
同：
指 《 上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金合同 》 及对本
合同的 任何有效 修订和补 充；
招募说 明书：
指 《 上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金招 募说明书 》 及基
金管理 人对其定 期作出的 更新；
托管协 议：
指 《 上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金托 管协议 》 及对该
托管协 议的任何 有效修订 和补充；
发售公 告：
指《上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金发售公 告》；
中国证 监会：
指中国 证券监督 管理委员 会；
中国银 监会：
指中国 银行业监 督管理委 员会；
《证券 法》：
指《中 华人民共 和国证券 法》；
《合同 法》：
指《中 华人民共 和国合同 法》；
《基金 法》：
指《中 华人民共 和国证券 投资基金 法》；
《运作 管理办法 》：
指《证 券投资基 金运作管 理办法》 ；
《销售 管理办法 》：
指《证 券投资基 金销售管 理办法》 ；
《信息 披露管理 办法 》 ：
指《证 券投资基 金信息披 露管理办 法》；
交 易 型开 放 式 指数 证 券
投资基 金：
指 《 上海证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施细则 》 定义
的“ 交易型 开放式指 数基金 ” ；
上交所 《业务细 则》：
指《上海 证券交易 所交易型 开放式指 数基金业 务实施细 则 》 ；
元：
指人民 币元；
基金合 同当事人 ：
指受本 基金合同 约束 ， 根据本 基金合同 享受权利 并承担义 务的法
律主体 ，包括基 金管理人 、基金托 管人和基 金份额持 有人；
基金管 理人：
指华泰 柏瑞基金 管理有限 公司；
基金托 管人：
指招商 银行股份 有限公司 ；
登记结 算机构：
指中国 证券登记 结算有限 责任公司 ；
登记结 算业务：
指 《中国证 券登记结 算有限责 任公司交 易型开放 式指数基 金登记
结算业 务实施细 则》定义 的基金份 额的登记 、托管和 结算业务 ；
投资人 ：
指个人 投资人 、 机构投 资人 、 合格境 外机构投 资人和法 律法规或
中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人；
个人投 资人：
指 依 据 中 华 人 民 共 和 国 有 关 法 律 法 规 及 其 他 有 关 规 定 可 以 投 资上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
3
于证券 投资基金 的自然人 投资人；
机构投 资人：
指 在 中 国 境 内 合 法 注 册 登 记 或 经 有 权 政 府 部 门 批 准 设 立 和 有 效
存续并 依法可以 投资证券 投资基金 的企业法 人 、 事业法 人 、 社会
团体或 其它组织 ；
合格境 外机构投 资人：
指符合 《合格境 外机构投 资者境内 证券投资 管理办法 》 及相关 法
律 法 规 规 定 可 以 投 资 于 在 中 国 境 内 合 法 设 立 的 证 券 投 资 基 金 的
中国境 外的机构 投资人；
基金份 额持有人 ：
指依基 金合同或 招募说明 书合法取 得基金份 额的投资 人；
基金份 额持有人 大会：
指按照 本基金合 同第十二 部分之规 定召集 、 召开并 由基金份 额持
有人进 行表决的 会议；
基金募 集期：
指基金 合同和招 募说明书 中载明 ， 并经中 国证监会 核准的基 金份
额募集 期限，自 基金份额 发售之日 起最长不 超过三个 月；
基金合 同生效日 ：
指基金 募集期结 束后达到 基金合同 生效条件 ， 基金管 理人向中 国
证监会 办理基金 备案手续 完毕，并 收到其书 面确认的 日期 ；
存续期 ：
指本基 金合同生 效至终止 之间的不 定期期限 ；
工作日 ：
指上海 证券交易 所的正常 交易日；
T 日：
指本基 金在规定 时间受理 投资人申 购 、 赎回或 其他业务 申请的日
期；
T+n 日：
指 T 日后（ 不包括 T 日）第 n 个工作 日， n 指自然 数；
开放日 ：
指为投 资人办理 基金申购 、赎回等 业务的工 作日；
认购：
指在基 金募集期 内，投资 人申请购 买本基金 基金份额 的行为；
申购：
指在本 基金合同 生效后的 存续期间 ， 投资人 申请向基 金管理人 购
买本基 金基金份 额的行为 ；
赎回：
指基金 份额持有 人按本基 金合同规 定的条件 ， 向基金 管理人要 求
其购回 本基金基 金份额的 行为；
申购、 赎回清单 ：
指由基 金管理人 编制的用 以公告申 购对价 、 赎回对 价等信息 的文
件；
申购对 价：
指投资 人申购基 金份额时 ， 按基金 合同和招 募说明书 规定应交 付
的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对 价；
赎回对 价：
指投资 人赎回基 金份额时 ， 基金管 理人按基 金合同和 招募说明 书
规定应 交付给赎 回人的组 合证券 、 现金替 代 、 现金差 额及其他 对
价；
组合证 券：
指本基 金标的指 数所包含 的全部或 部分证券 ；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4
标的指 数：
指 上 海 证 券 交 易 所 编 制 并 发 布 的 上 证 红 利 指 数 及 其 未 来 可 能 发
生的变 更；
完全复 制法：
一种跟 踪指数的 方法。通 过购买标 的指数中 的所有成 份证券 ， 并
且 按 照 每 种 成 份 证 券 在 标 的 指 数 中 的 权 重 确 定 购 买 的 比 例 以 构
建指数 组合，达 到复制指 数的目的 ；
现金替 代：
指申购 、赎回过 程中，投 资人按基 金合同和 招募说明 书的规定 ，
用于替 代组合证 券中部分 证券的一 定数量的 现金；
现金差 额：
指最小 申购 、 赎回单 位的资产 净值与按 当日收 盘价计算 的最小申
购、赎 回单位中 的组合证 券市值和 现金替代 之差；投 资人申购 、
赎回时 应支付或 应获得的 现金差额 根据最小 申购 、 赎回单 位对应
的现金差 额、申购 或赎回的 基金份额 数计算；
最小申 购、赎回 单位：
指本基 金申购份 额 、 赎回份 额的最低 数量 ， 投资人 申购 、 赎回的
基金份 额应为最 小申购、 赎回单位 的整数倍 ；
基金份 额参考净 值：
指上海 证券交易 所在交易 时间内根 据基金管 理人提供 的申购 、 赎
回 清 单 和 组 合 证 券 内 各 只 证 券 的 实 时 成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基
金份额 参考净值 ，简称 IOPV；
预估现 金部分：
指 为 便 于 计 算 基 金 份 额 参 考 净 值 及 申 购 赎 回 代 理 券 商 预 先 冻 结
申请申 购 、 赎回的 投资人的 相应资金 ， 由基金 管理人计 算并公布
的现金 数额；
指定交 易：
指 《上海证 券交易所 指定交易 实施细则 》 中定义 的 “全面指 定交
易” ；
基金份 额折算：
指本基 金建仓结 束后 ， 基金管 理人根据 本基金合 同规定将 投资人
的基金 份额进行 变更登记 的行为；
投资指 令：
指基金 管理人在 运用基金 财产进行 投资时 ， 向基金 托管人发 出的
资金划 拨及实物 券调拨等 指令；
发售代 理机构：
指基金 管理人指 定的代理 本基金发 售业务的 机构；
发售协 调人：
指基金 管理人指 定的协调 本基金发 售等工作 的代理机 构；
申购赎 回代理券 商：
指基金 管理人指 定的办理 本基金申 购、赎回 业务的证 券公司 ， 又
称为代 办证券公 司；
销售代 理机构：
指发售 代理机构 和申购赎 回代理券 商；
基金销 售网点：
指基金 管理人的 直销中心 及基金代 销机构的 代销网点 ；
指定媒 体：
指中国 证监会指 定的用以 进行信息 披露的报 刊和互联 网网站；
基金收 益：
指基金 投资所得 红利 、 股息 、 债券利 息 、 买卖证 券价差 、 银行存上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5
款利息 及其他合 法收入；
收益评 价日：
指 基 金 管 理 人 计 算 本 基 金 累 计 报 酬 率 与 标 的 指 数 累 计 报 酬 率 差
额之日 ；
基金累 计报酬率 ：
指 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 份 额 折 算 日 基 金 份 额 净 值 之
比减去 100%；
标 的 指数 同 期 累计 报 酬
率：
指 收 益 评 价 日 标 的 指 数 收 盘 值 与 基 金 份 额 折 算 日 标 的 指 数 收 盘
值之比 减去 100% ；
基金资 产总值：
指基金 购买的各 类证券 、 银行存 款本息 、 应收申 购款以及 其他资
产等形 式存在的 基金财产 的价值总 和；
基金资 产净值：
指基金 资产总值 减去基金 负债后的 价值；
基金财 产估值：
指计算 评估基金 财产和负 债的价值 ， 以确定 基金资产 净值和基 金
份额净 值的过程 ；
基金份 额净值：
指基金 资产净值 除以基金 份额总数 ， 基金份 额净值的 计算 ， 精确
到 0.001 元 ， 小数点 第四位四 舍五入 ， 因此导 致的损益 归入基金
财产， 国家另有 规定的， 从其规定 ；
法律法 规：
指中华 人民共和 国现行有 效的法律 、 行政法 规 、 司法解 释 、 地方
法规 、 地方规 章 、 部门规 章及其他 规范性文 件以及对 于该等法 律
法规的 不时修改 和补充；
不可抗 力：
指无法 预见 、 无法克 服 、 无法避 免且在本 基金合同 由基金管 理人 、
基金托 管人签署 之日后发 生的 ， 使本基 金合同当 事人无法 全部或
部分履 行本基金 合同的任 何事件 ， 包括但 不限于洪 水 、 地震及 其
他自然 灾害 、 战争、 骚乱 、 火灾、 政府征 用 、 没收、 法律法 规变
化、 突发停 电或其他 突发事件 、 证券交 易所非正 常暂停或 停止交
易。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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三、基金 管理人
（一） 基金管理 人概况
1、基金 管理人
名称： 华泰柏瑞 基金管理 有限公司
住所： 上海浦东 新区民生 路 1199 弄上海 证大五道 口广场 1 号楼 17 层
办公地 址：上海 浦东新区 民生路 1199 弄上海 证大五道 口广场 1 号楼 17 层
法定代 表人：齐 亮
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日
批准设 立机关： 中国证券 监督管理 委员会
批准设 立文号： 中国证监 会证监基 金字 [2004 ]178 号
经营范 围：基金 管理业务 ；发起设 立基金； 中国证监 会批准的 其他业务
组织形 式：有限 责任公司
注册资 本：贰亿 元人民币
存续期 间：持续 经营
联系人 ：沈炜
联系电 话： 400-8 88-0001 ，021-386 01777
2、 股权结 构 ： P i ne B r i dge I nve s t m e nt s L L C 49% 、 华泰证 券股份有 限公司 49% 、 苏州新
区高新 技术产业 股份有限 公司 2% 。
（二） 主要人员 情况
1、董事 会成员
齐亮先 生 ： 董事长 ， 硕士， 1994-199 8 年任国 务院发展 研究中心 情报中心 处长 、 副局长 ，
1998-200 1 年任中 央财经领 导小组办 公室副局 长， 2001 年至 2004 年任华 泰证券有 限责任公
司副总 裁。
李应如女士：董事， M B A ，曾就职于辽宁省投资公司、华光国际运输公司、君宝投资
（上海） 有限公 司 ， 2 0 0 4 - 2 0 0 5 年任美 林证券投 资经理 ， 2 0 0 5 - 2 0 0 7 年任加 州公共雇 员退休
基金( C a l P E R S ) 投资经 理 ， 2 0 0 7 年至 2 0 1 0 年任中 国投资公 司董事总 经理 ， 2 0 1 0 年起兼 任
中国- 东盟投 资基金 C I O ，2 0 1 1 年起至 今任柏瑞 投资公司 董事总经 理。
吴祖芳先生：董事，硕士， 1992 年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子
公司负 责人、总 裁助理、 业务总监 、总经济 师、副总 裁。
陈国杰先生：董事，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事， 1999 年加入美国国际集
团 （AIG ） ， 先后担 任美国国 际集团环 球退休服 务及投资 管理集团 资深副总 裁兼区域 总监 （亚
洲 ） ， 美国国 际集团 （亚洲 ） 投资有 限公司执 行董事等 职 ， 并自华 泰柏瑞基 金管理有 限公司
成立至 今任公司 董事。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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朱小平 先生：独 立董事， 硕士， 1983 至今任 中国人民 大学商学 院教授。
陈念良 先生：独 立董事， 1977 年至今 任香港陈 应达律师 事务所首 席合伙人 。
薛加玉 先生：独 立董事， 博士， 1988- 1 997 年任江 苏巨龙水 泥集团有 限公司团 委书记、
财务处 长 、 副总经 济师 ， 1997- 1 999 年任长 城证券有 限公司投 资银行部 副总经理 ， 1999- 200 0
年任亚 洲控股有 限公司投 资银行部 总经理， 2000- 2001 年任北 京华创投 资管理有 限公司执 行
总裁，2001 年至今 任上海德 汇集团有 限公司董 事长、总 裁。
2、监事 会成员
常小抒 先生 ： 监事长 ， 学士 ， 2004-200 7 年任美 国国际集 团全球投 资公司 （现称柏 瑞投
资有限责任公司）资深财务分析师， 2007 年至今任柏瑞投资亚洲有限公司亚洲区首席财务
官。
王桂芳 女士 ： 监事 ， 硕士 ， 1996-20 03 年任华 泰证券股 份有限公 司西藏南 路营业部 总经
理 ， 2003-2 006 年任华 泰证券股 份有限公 司上海总 部总经理 ， 2006 年至今 任华泰证 券有限责
任公司 上海城市 中心营业 部总经理 。
柳军先生：监事，硕士， 2000- 2001 年任上海汽车集团财务有限公司财务， 2001-200 4
年任华 安基金管 理有限公 司高级基 金核算员 ， 2004 年 7 月加入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司 ，
历任 基金事务部总监、上证红利 ETF 基金经理助理、上证红利 ETF 基金基金经理； 2010 年
10 月起担 任指数投 资部副总 监 。 2011 年 1 月起兼 任 华泰柏 瑞上证中 小盘 E T F 基金 、 华泰柏
瑞上证 中小盘 E T F 联接基金基 金经理 。
3、总经 理及其他 高级管理 人员
陈国杰先生：总经理，学士，曾任怡富投资管理有限公司董事， 1999 年加入美国国际
集团（AIG ），先 后担任美 国国际集 团环球退 休服务及 投资管理 集团资深 副总裁兼 区域总监
（亚洲） ， 美国国 际集团 （亚洲 ） 投资有 限公司执 行董事等 职 ， 并自华 泰柏瑞基 金管理有 限
公司成 立至今任 公司董事 。
王溯舸 先生 ： 副总经 理 ， 硕士 ， 1997-200 0 年任深 圳特区证 券公司总 经理助理 、 副总经
理，2001-20 04 年任华 泰证券有 限责任公 司受托资 产管理总 部总经理 。
陈 晖 女士 ： 督 察长 ， 硕 士， 1993- 1999 年 任 江苏 证 券 有限 责 任 公司 北 京 代表 处 代 表，
1999-200 4 年任华 泰证券有 限责任公 司北京总 部总经理 。
房伟力先生：副总经理，硕士 ,1997-20 01 年任上海证券交易所登记结算公司交收系统
开发经 理， 2001-200 4 年任华 安基金管 理有限公 司基金登 记及结算 部门总监 。 2004-200 8 年
5 月任华 泰柏瑞基 金管理有 限公司总 经理助理 。
4、本基 金基金经 理
张娅女 士：美国 俄亥俄州 肯特州立 大学金融 工程硕士 、 MBA，具有 多年海内 外金融从 业
经验。 曾在芝加 哥期货交 易所、 Danzas- AEI 公司、 SunGard Energy 和联合 证券工作 ， 200 4
年初加 入华泰柏 瑞基金管 理有限公 司 ， 从事投 资研究和 金融工程 工作 。 2006 年 11 月开始 至上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
8
今担任 本基金基 金经理 ， 2010 年 10 月起担 任指数投 资部总监 。 2011 年 1 月起兼 任 华泰柏 瑞
上证中 小盘 E T F 基金、 华泰柏 瑞上证中 小盘 E T F 联接基金基 金经理 。
柳军先 生：简历 同上。
5、投资 决策委员 会成员
主席： 总经理陈 国杰先生 ；
成员 ： 副总经 理王溯舸 先生 ； 研究总 监张净女 士 ； 研究部 副总监蔡 静女士 ； 投资部 总监
汪晖先 生；海外 投资部总 监李文杰 先生；基 金经理沈 涛先生。
列席人 员：督察 长陈晖女 士；投资 决策委员 会主席指 定的其他 人员。
6、上述 人员之间 不存在亲 属关系。
（三） 基金管理 人的职责
1、依法 募集基金 ，办理或 者委托经 国务院证 券监督管 理机构认 定的其他 机构代为 办理
基金份 额的发售 、申购、 赎回和登 记事宜；
2、办理 基金备案 手续；
3、对所 管理的不 同基金财 产分别管 理、分别 记账，进 行证券投 资；
4、按照 基金合同 的约定确 定基金收 益分配方 案，及时 向基金份 额持有人 分配收益 ；
5、进行 基金会计 核算并编 制基金财 务会计报 告；
6、编制 中期和年 度基金报 告；
7、计算 并公告基 金资产净 值，确定 基金份额 申购、赎 回清单；
8、 按规定 受理申购 和赎回申 请 ， 及时、 足额支 付投资人 申购之基 金份额或 赎回之对 价 ；
9、办理 与基金财 产管理业 务活动有 关的信息 披露事项 ；
10、召集 基金份额 持有人大 会；
11、保存 基金财产 管理业务 活动的记 录、账册 、报表和 其他相关 资料；
12、 以基金 管理人名 义 ， 代表基 金份额持 有人利益 行使诉讼 权利或者 实施其他 法律行为 ；
13、国务 院证券监 督管理机 构规定的 其他职责 。
（四） 基金管理 人的承诺
1、本基 金管理人 承诺严格 遵守现行 有效的相 关法律、 法规、规 章、基金 合同和中 国证
监会的 有关规定 ，建立健 全内部控 制制度， 采取有效 措施，防 止违反现 行有效的 有关法律 、
法规、 规章、基 金合同和 中国证监 会有关规 定的行为 发生。
2、本基 金管理人 承诺严格 遵守《中 华人民共 和国证券 法》、《 基金法》 及有关法 律法
规，建 立健全的 内部控制 制度，采 取有效措 施，防止 下列行为 发生：
1）将其 固有财产 或者他人 财产混同 于基金财 产从事证 券投资；
2）不公 平地对待 其管理的 不同基金 财产；
3）利用 基金财产 为基金份 额持有人 以外的第 三人谋取 利益；
4）向基 金份额持 有人违规 承诺收益 或者承担 损失；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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5）法律 法规或中 国证监会 禁止的其 他行为。
3、本基 金管理人 承诺加强 人员管理 ，强化职 业操守， 督促和约 束员工遵 守国家有 关法
律、法 规及行业 规范，诚 实信用、 勤勉尽责 ，保证基 金财产不 用于下列 投资或者 活动：
1）承销 证券；
2）向他 人贷款或 者提供担 保；
3）从事 承担无限 责任的投 资；
4）买卖 其他基金 份额，但 是国务院 另有规定 的除外；
5）向其 基金管理 人、基金 托管人出 资或者买 卖其基金 管理人、 基金托管 人发行的 股票
或者债 券，但标 的指数成 份股不受 此限；
6）买卖 与基金管 理人、基 金托管人 有控股关 系的股东 或者与基 金管理人 、基金托 管人
有其他 重大利害 关系的公 司发行的 证券或者 承销期内 承销的证 券 ， 但标的 指数成份 股不受此
限，法 律法规或 监管部门 另有规定 的除外；
7）从事 内幕交易 、操纵证 券交易价 格及其他 不正当的 证券交易 活动；
8）依照 法律、行 政法规有 关规定， 由国务院 证券监督 管理机构 规定禁止 的其他活 动。
4、基金 经理承诺
1）依照 有关法律 、法规和 基金合同 的规定， 本着谨慎 的原则为 基金份额 持有人谋 取最
大利益 。
2） 不利用 职务之便 为自己 、 代理人 、 代表人 、 受雇人 或任何其 他第三人 谋取不当 利益 。
3）不泄 漏在任职 期间知悉 的有关证 券、基金 的商业秘 密、尚未 依法公开 的基金投 资内
容、基 金投资计 划等信息 。
4）不以 任何形式 为除基金 管理人以 外的其他 组织或个 人进行证 券交易。
（五） 基金管理 人的内部 控制制度
为保证 公司规范 化运作 ， 有效地 防范和化 解经营风 险 ， 促进公 司诚信 、 合法、 有效经 营 ，
保障基 金份额持 有人利益 ，维护公 司及公司 股东的合 法权益， 本基金管 理人建立 了科学 、 严
密、高 效的内部 控制体系 。
1、内部 控制的原 则
1） 健全性 原则 。 内部控 制必须覆 盖公司各 个部门和 各级岗位 ， 并渗透 到各项业 务过程 ，
涵盖决 策、执行 、监督、 反馈等各 个经营环 节；
2）有效 性原则。 通过科学 的内控手 段和方法 ，建立合 理的内控 程序，维 护内控制 度的
有效执 行；
3）独立 性原则。 公司在精 简的基础 上设立能 够充分满 足经营运 作需要的 机构、部 门和
岗位， 各机构 、 部门和 岗位职能 上保持相 对独立 。 内部控 制的检查 评价部门 必须独立 于内部
控制的 建立和执 行部门；
4）相互 制约原则 。公司内 部部门和 岗位的设 置应权责 分明、相 互制衡， 消除内部 控制上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
1 0
中的盲 点；
5）适时 性原则： 内部控制 应具有前 瞻性，并 且必须随 着公司经 营战略、 经营方针 、经
营理念 等内部环 境的变化 和国家法 律 、 法规 、 政策制 度等外部 环境的改 变及时进 行相应的 修
改和完 善；
6）成本 效益原则 。公司运 用科学化 的经营管 理方法降 低运作成 本，提高 经济效益 ，以
合理的 控制成本 达到最佳 的内部控 制效果。
2、内部 控制的主 要内容
1）控制 环境
董事会 下设风险 管理与审 计委员会 ，全面负 责公司的 风险管理 、风险控 制和财务 监控 ，
审查公 司 的内控制 度 ， 并对重大 关联交易 进行审计 ； 董事会 下设薪酬 、 考核与 资格审查 委员
会 ， 对董事、 总经理 、 督察长 、 财务总 监和其他 高级管 理人员的 候选人 进行资格 审查以确 保
其具有 中国证监 会所要求 的任职资 格 ， 制定董 事 、 监事、 总经理、 督察长、 财务总 监 、 其他
高级管 理人员 及基金 经理的 薪酬/报酬 计划或 方案 。
公司管 理层在总 经理领导 下 ， 认真执 行董事会 确定的内 部控制战 略 ， 为了有 效贯彻公 司
董事会 制定的经 营方针及 发展战略 ， 设立了 投资决策 委员会和 风险控制 委员会 ， 就基金 投资
和风险 控制等发 表专业意 见及建议 。
公司设 立督察长 ， 对董事 会负责 ， 主要负 责对公司 内部控制 的合法合 规性 、 有效性 和合
理性进 行审查， 发现重大 风险事件 时向公司 董事长和 中国证监 会报告。
2）风险 评估
公司风 险控制人 员定期评 估公司风 险状况 ， 范围包 括所有能 对经营目 标产生负 面影响的
内部和 外部因素 ， 评估这 些因素对 公司总体 经营目标 产生影响 的程度及 可能性 ， 并将评 估报
告报公 司董事会 及高层管 理人员。
3）控制 活动
控制活 动包括自 我控制 、 职责分 离 、 监察稽 核 、 实物控 制 、 业绩评 价 、 严格授 权 、 资产
分离、 危机处理 等政策、 程序或措 施。
自我控 制以各岗 位的目标 责任制为 基础 ， 是内部 控制的第 一道防线 。 在公司 内部建立 科
学 、 严格的 岗位分离 制度 ， 在相关 部门和相 关岗位之 间建立重 要业务处 理凭据传 递和信息 沟
通制度， 后续部 门及岗位 对前一部 门及岗位 负有监督 责任 ， 使相互 监督制衡 的机制成 为内部
控制的 第二道防 线 。 充分发 挥督察长 和法律监 察部对各 岗位 、 各部门 、 各机构 、 各项业 务全
面监察 稽核作用 ，建立内 部控制的 第三道防 线。
4 ）信息 与沟通
公司建 立了内部 办公自动 化信息系 统与业务 汇报体系 ， 形成了 自上而下 的信息传 播渠道
和自下 而上的信 息呈报渠 道 。 通过建 立有效的 信息交流 渠道 ， 保证了 公司员工 及各级管 理人
员可以 充分了解 与其职责 相关的信 息，并及 时送达适 当的人员 进行处理 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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5 ）内部 监控
内部监 控由公司 风险管理 与审计委 员会 、 督察长、 风险控 制委员会 和法律监 察部等部 门
在各自 的职权范 围内开展 。 本公司 设立了独 立于各业 务部门的 法律监察 部 ， 其中监 察稽核人
员履行 内部稽核 职能 ， 检查、 评价公 司内部控 制制度合 理性 、 完备性 和有效性 ， 监督公 司内
部控制 制度的执 行情况 ， 揭示公 司内部管 理及基金 运作中的 风险 ， 及时提 出改进意 见 ， 促进
公司内 部管理制 度有效地 执行。
3、基金 管理人关 于内部控 制的声明
1）基金 管理人确 知建立、 实施和维 持内部控 制制度是 本公司董 事会及管 理层的责 任；
2）上述 关于内部 控制的披 露真实、 准确；
3）本公 司承诺将 根据市场 环境的变 化及公司 的发展不 断完善内 部控制制 度。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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四、基金 托管人
（一） 基金托管 人概况
1、基本 情况
名称： 招商银行 股份有限 公司（以 下简称 “ 招商银 行 ” ）
设立日 期： 1987 年4月 8日
注册地 址：深圳 市深南大 道 7088 号招商 银行大厦
办公地 址：深圳 市深南大 道 7088 号招商 银行大厦
注册资 本： 215.7 7 亿元
法定代 表人：傅 育宁
行长： 马蔚华
资产托 管业务批 准文号 ：证监基 金字 [2002]8 3 号
电话： 0755 — 83199084
传真： 0755 — 83195201
资产托 管部信息 披露负责 人：张燕
2、发展 概况
招商银 行成立于 1987 年 4 月 8 日 ， 是我国 第一家完 全由企业 法人持股 的股份制 商业银
行，总 行设在深 圳。自成 立以来， 招商银行 先后进行 了三次增 资扩股， 并于 2002 年 3 月成
功地发行了 15 亿 A 股，4 月 9 日在上交所挂牌（股票代码： 600036），是国内第一家采用
国际会 计标准上 市的公司 。 2006 年 9 月又成 功发行了 22 亿 H 股， 9 月 22 日在香 港联交所 挂
牌交易 （ 股票代 码 ： 3968 ） ， 10 月 5 日行使 H 股超额 配售 ， 共发行 了 24.2 亿 H 股 。 截止 2011
年 6 月 30 日，招 商银行总 资产 2.643 万亿元 人民币， 核心资本 充足率 7.81% 。
2002 年 8 月，招 商银行成 立基金托 管部； 2005 年 8 月，经 报中国证 监会同意 ，更名为
资产托 管部 ， 下设业 务支持室 、 产品管 理室 、 运营室、 监察稽 核室 4 个职能 处室 ， 现有员工
52 人。 2002 年 11 月，经 中国人民 银行和中 国证监会 批准获得 证券投资 基金托管 业务资格 ，
成为国 内第一家 获得该项 业务资格 上市银行 ； 2003 年 4 月，正 式办理基 金托管业 务。招商
银行作 为托管业 务资质最 全的商业 银行 ， 拥有证 券投资基 金托管 、 受托投 资管理托 管 、 合格
境外机 构投资者 托管 （ QFII） 、 全国社 会保障基 金托管 、 保险资 金托管 、 企业年 金基金托 管
等业务 资格。
招商银 行确立 “因势而 变 、 先您所 想 ” 的托管 理念和 “财富所 托 、 信守承 诺 ” 的托管 核上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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心价值， 独创 “6S 托管银 行 ” 品牌体 系 ， 以 “ 保护您 的业务 、 保护您 的财富 ” 为历史 使命 ，
不断创 新托管系 统 、 服务和 产品 ： 在业内 率先推出 “网上托 管银系统 ” 、 托管业 务综合系 统
和 “6 心 ”托管服 务标准， 首家发布 私募基金 绩效分析 报告，开 办国内首 个托管银 行网站 ，
成功托 管国内第 一只券商 集合资产 管理计划 、 第一只 FOF、 第一只 信托资金 计划 、 第一只 股
权私募 基金、第 一家实现 货币市场 基金赎回 资金 T+1 到账、 第一只 境外银行 QDII 基金、第
一只红 利 ETF 基金 、第一 只 “ 1+N”基金专 户理财、 第一家大 小非解禁 资产、第 一 单 TOT 保
管 ， 实现从 单一托管 服务商向 全面投资 者服务机 构的转变 ， 得到了 同业认可 ， 被境内 外权威
媒体评 为 “ 中国最 佳托管专 业银行 ” “中国资 产托管市 场创新客 户满意首 选品牌 ” 6S 资
产托管 综合业务 平台荣获 “ 深圳市 金融创新 奖二等奖 第一名 ”。
经过八 年发展 ， 招商银 行资产托 管规模快 速壮大 。 2010 年 ， 招商银 行实现托 管利润 8.1 1
亿元， 托管费 收入 3.21 亿元 ， 托管资 产突破 3200 亿元 ， 托管日 均存款突 破 300 亿元 ， 托管
产品数 量 、 托管资 产规模和 托管费收 入稳居中 小托管银 行第一 ， 基金托 管新增规 模居行业 首
位，内 部控制连 续四年通 过 SAS70 国际认 证。
（二） 主要人员 情况
傅育 宁先生， 招商银行 董事长和 非执行董 事，英国 布鲁诺尔 大学博士 学位。 1999 年 3
月开始担任本公司董事。 2010 年 8 月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有
限公司 （香港联 合交易所 上市公司 ） 主席， 利和经 销集团有 限公司 （香港联 合交易所 上市公
司 ） 及信和 置业有限 公司 （ 香港联 合交易所 上市公司 ） 独立非 执行董事 ， 香港港 口发展局 董
事，香 港证券及 期货事务 监察委员 会成员等 ；中国南 山开发（ 集团）股 份有限公 司董事长 ，
招商 局能源运 输股份有 限公司 ( 上海 证券交易 所上市公 司 )董事 长，及中 国国际海 运集装箱
( 集团 )股份有 限公司 (深圳证 券交易所 上市公司 ) 董事长 ， 及新加 坡上市公 司嘉德置 地有限公
司独立 非执行董 事。
马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官， 1999 年 1 月加入本公司。经
济学博 士学位 ， 高级经 济师 。 第十一 届全国政 协委员 。 1999 年 1 月起任 招商银行 股份有限
公司行长兼首席执行官。 分别自 1999 年 9 月、 2003 年 9 月、2007 年 11 月及 2008 年
10 月起兼 任招银国 际金融有 限公司董 事长、招 商信诺人 寿保险有 限公司董 事长及招 商基金
管理有 限公司董 事长及永 隆银行有 限公司董 事长 ， 并自 2002 年 7 月起担 任招商局 集团公司
董事。 同时担 任中国国 际商会副 主席 、 中国企 业家协会 执行副会 长 、 中国金 融学会常 务理事 、
中国红 十字会第 八届理事 会常务理 事、深圳 市综研软 科学发展 基金会理 事长和北 京大学 、 清
华大学 等多所高 校兼职教 授等职。
唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。 1995 年 5 月加入本上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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公司， 历任沈 阳分行副 行长 ， 深圳管 理部副主 任 ， 兰州分 行行长 ， 上海分 行行长 ， 深圳管 理
部主任，总行行长助理， 2006 年 4 月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公
司及中 国银联股 份有限公 司董事。
吴晓辉 先生 ， 招商银 行资产托 管部总经 理 ， 大学本 科 ， 高级经 济师 。 1993 年 10 月进入
招商银 行工作 ； 历任招 商银行总 行计划资 金部副总 经理 ， 总行资 金交易部 总经理 ， 招银国 际
金融有限公司总裁；招商银行济南分行党委书记、行长， 2011 年 7 月起担任招商银行总行
资产托 管部总经 理。
胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。 30 多年银行业务及
管理工 作经历 ， 已获得 基金从业 资格 。 历任招 商银行总 行国际业 务部副总 经理 、 招商银 行蛇
口支行 副行长、 招商银行 总行单证 中心主任 。曾任中 国银行湖 北省分行 国际结算 处副科长 、
副处长、 中国银 行十堰分 行副行长 、 香港南 洋商业银 行押汇部 高级经理 、 香港中 银集团港 澳
管理处 业务部高 级经理等 职务。
（三） 基金托管 业务经营 情况
截至 2011 年 10 月 31 日， 招商银 行股份有 限公司托 管了招商 安泰系列 证券投资 基金 （含
招商安 泰股票型 投资基金 、 招商安 泰平衡型 证券投资 基金和招 商安泰债 券投资基 金 ） ， 招商
现金增 值证券投 资基金 、 华夏经 典配置混 合型证券 投资基金 、 长城久 泰中信标 普 300 指数证
券投资 基金 、 中信现 金优势货 币市场基 金 、 光大保 德信货币 市场证券 投资基金 、 华泰柏 瑞金
字塔稳 本增利债 券型证券 投资基金 、 海富通 强化回报 混合型证 券投资基 金 、 光大保 德信新增
长股票 型证券投 资基金 、 富国天 合稳健优 选股票型 证券投资 基金 、 上证红 利交易型 开放式指
数证券 投资基金 、 德盛优 势股票型 证券投资 基金 、 华富成 长趋势股 票型证券 投资基金 、 光大
保德信 优势配置 股票型证 券投资基 金 、 益民多 利债券型 证券投资 基金 、 德盛红 利股票证 券投
资基金 、上证央 企 50 交易型 开放式指 数基金、 上投摩 根行业轮 动股票型 证券投资 基金 、中
银蓝筹 精选灵活 配置混合 型证券投 资基金 、 南方策 略优化股 票型证券 投资基金 、 兴业合 润分
级股票 型证券投 资基金 、 中邮核 心主题股 票型证券 投资基金 、 长盛沪 深 300 指数证 券投资基
金（LOF） 、中银价 值精选灵 活配置混 合型基金 、 中银稳 健双利债 券型证券 投资基金 、 银河
创新成 长股票型 证券投资 基金 、 嘉实多 利分级债 券型证券 投资基金 、 国泰保 本混合型 证券投
资基金、 华宝兴 业可转债 债券型证 券投资基 金 、 建信双 利策略主 题分级基 金 、 诺安保 本混合
证券投 资基金 、 鹏华新 兴产业股 票型证券 投资基金 、 博时裕 祥分级债 券基金 、 中银上 证国有
企业 100 交易型 开放式指 数证券投 资基金 、 华安可 转换债券 债券型证 券投资基 金 、 中银转 债
增强债 券型证券 投资基金 、 富国低 碳环保股 票型证券 投资基金 、 诺安油 气能源股 票证券投 资上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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基金（QDII- LOF ） 共 40 只开放 式基金及 其它托管 资产，托 管资产为 4430.36 亿元人 民币。
(四) 托管人 的内部控 制制度
1、 内部控 制目标
确保托 管业务严 格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则 ， 自觉形 成守法经 营 、 规范运
作的经 营思想和 经营理念 ； 形成科 学合理的 决策机制 、 执行机 制和监督 机制 ， 防范和 化解经
营风险， 确保托 管业务的 稳健运行 和托管资 产的安全 完整 ； 建立有 利于查错 防弊 、 堵塞漏 洞 、
消除隐 患 ， 保证业 务稳健运 行的风险 控制制度 ， 确保托 管业务信 息真实 、 准确 、 完整、 及时；
确保内 控机制、 体制的不 断改进和 各项业务 制度、流 程的不断 完善。
2、 内部控 制组织结 构
招商银 行资产托 管业务建 立三级内 控风险防 范体系：
一级风险 防范是在 总行行长 层面对风 险进行预 防和控制 。 招商银 行实行董 事会领导 下的
行长负 责制 ， 重大事 项的决策 经行长办 公会讨论 决定 ， 行长室 下设风险 控制委员 会 、 内部控
制状况 评审委员 会、稽核 监督管理 委员会、 信息规划 委员会等 机构。
二级风 险防范是 总行资产 托管部在 业务室、 专业岗位 设置时， 必须遵循 内控制衡 原则 ，
监督制 衡的形式 和方式视 业务的风 险程度决 定。
总行资 产托管部 内设立稽 核监察室 ， 负责部 门内部风 险预防和 控制 。 稽核监 察室在总 经
理室直 接领导下 ，独立于 部门内其 他业务室 和托管分 部，对各 岗位、各 业务室、 各分部 、 各
项业务 中的风险 控制情况 实施监督 。
三级风 险防范是 各业务室 对自身业 务风险进 行自我防 范和控制 。业务室 根据法律 法规 、
监管规 定、业务 规则及本 部门具体 情况制定 工作流程 及风险控 制措施。
3、 内部控 制原则
（1）全面 性原则。 内部控制 应覆盖各 项业务过 程和操作 环节、覆 盖所有室 和岗位， 并
由全部 人员参与 。
（2）审慎 性原则。 内部控制 的核心是 有效防范 各种风险 ，托管组 织体系的 构成、内 部
管理制 度的建立 都要以防 范风险、 审慎经营 为出发点 ，应当体 现 “内控优 先 ” 的要求 。
（3）独立 性原则。 各室、各 岗位职责 应当保持 相对独立 ，不同托 管资产之 间、托管 资
产和自 有资产之 间应当分 离 。 内部控 制的检查 、 评价部 门应当独 立于内部 控制的建 立和执行上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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部门， 稽核监 察室应保 持高度的 独立性和 权威性 ， 负责对 部门内部 控制工作 进行评价 和检查 。
（4）有效 性原则。 内部控制 应当符合 国家法律 法规和监 管机关的 规章，具 有高度的 权
威性， 成为所 有员工严 格遵守的 行动指南 ； 执行内 部控制制 度不能存 在任何例 外 ， 部门任 何
员工不 得拥有超 越制度或 违反规章 的权力。
（5）适时 性原则。 内部控制 应随着托 管业务经 营战略、 经营方针 、经营理 念等内部 环
境的变 化和国家 法律、法 规、政策 制度等外 部环境的 改变及时 进行相应 的修订和 完善。
（6）防火 墙原则。 核算、清 算、稽核 监察等相 关部门， 应当在制 度上和人 员上适当 分
离，办 公网和业 务网分离 ，部门业 务网和全 行业务网 分离，以 达到风险 防范的目 的。
4、 内部控 制措施
（1 ）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业
务管理 办法 》 、 《招商银 行托管业 务内控管 理办法 》 和 《 招商银 行证券投 资基金托 管业务操 作
规程》 等一系列 规章制度 ，从资产 托管业务 操作流程 、会计核 算、岗位 管理、档 案管理 、 保
密管理 和信息管 理等方面 ， 保证资 产托管业 务科学化 、 制度化、 规范化 运作 。 为保障 托管资
产安全 和托管业 务正常运 作 ， 切实维 护托管业 务各当事 人的利益 ， 避免托 管业务危 机事件发
生或确 保危机事 件发生后 能够及时 、 准确 、 有效地 处理 ， 招商银 行还制定 了 《招商银 行托管
业务危 机事件应 急处理办 法 》 ，并建 立了灾难 备份中心 ，各种业 务数据能 及时在灾 难备份中
心进行 备份，确 保灾难发 生时，托 管业务能 迅速恢复 和不间断 运行。
（2）经营 风险控制 。招商银 行资产托 管部托管 项目审批 、资金清 算与会计 核算双人 双
岗 、 大额资 金 专人跟 踪 、 凭证管 理 、 差错处 理等一系 列完整的 操作规程 ， 有效地 控制业务 运
作过程 中的风险
（3）业务 信息风险 控制。招 商银行资 产托管部 通过数据 加密传输 、业务信 息启动异 地
自动备 份功能 、 业务信 息磁带备 份并由专 人签收保 存等措施 保证业务 信息及数 据传递的 安全
性。业 务信息不 得泄漏， 有关人员 如需调用 ，须经总 经理室审 批，并做 好调用登 记。
（4）客户 资料风险 控制。招 商银行资 产托管部 对业务运 作过程中 形成的客 户资料， 视
同会计 资料保管 。 客户资 料不得泄 露 ， 有关人 员如需调 用 ， 须经总 经理室成 员审批 ， 并做好
调用登 记。
（5）信息 技术系统 风险控制 。招商银 行资产托 管部对信 息技术系 统管理实 行双人双 岗
双责、 机房空 间隔离并 设置门禁 管理 、 电脑密 码设置及 权限管理 、 业务网 和办公网 、 与全行上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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业务网 双分离制 度，与外 部业务机 构实行防 火墙保护 等，保证 信息技术 系统的安 全。
（6）人力 资源控制 。招商银 行资产托 管部通过 建立良好 的企业文 化和员工 培训、激 励
机制、 加强人力 资源管理 及建立人 才梯级队 伍及人才 储备机制 ，有效的 进行人力 资源控制 。
（五） 基金托管 人对基金 管理人运 作基金进 行监督的 方法和程 序
根据 《基金法 》 、 《 运作办 法 》 等有关 证券法律 法规的规 定及基金 合同的约 定 ， 对基金 投
资范围、 投资对 象 、 基金投 融资比例 、 基金投 资禁止行 为 、 基金管 理人参与 银行间债 券市场 、
基金管 理人选择 存款银行 、 基金资 产净值计 算 、 基金份 额净值计 算 、 应收资 金到账 、 基金费
用开支 及收入确 定 、 基金收 益分配 、 相关信 息披露 、 基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现
数据等 的合法性 、合规性 进行监督 和核查。
基金托 管人对上 述事项的 监督与核 查中发现 基金管理 人的实际 投资运作 违反 《 基金法》 、
《运作 办法》、 基金合同 、托管协 议、上述 监督内容 的约定和 其他有关 法律法规 的规定 ， 应
及时 以书面形 式通知基 金管理人 进行整改 ，整改的 时限应符 合法规允 许的投资 比例调整 期
限。基 金管理人 收到通知 后应及时 核对确认 并以书面 形式向基 金托管人 发出回函 并改正 。 在
规定时 间内 ， 基金托 管人有权 随时对通 知事项进 行复查 ， 督促基 金管理人 改正 。 基金管 理人
对基金 托管人通 知的违规 事项未能 在限期内 纠正的， 基金托管 人应报告 中国证监 会。
基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令违反 《基金法 》 、 《 运作办 法 》 、 基金合 同和有
关法律 法规规定 ， 应当拒 绝执行 ， 立即通 知基金管 理人限期 改正 ， 如基金 管理人未 能在通知
期限内 纠正的， 基金托管 人应向中 国证监会 报告。
基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照法律法 规 、 基金合 同和本托 管协议对 基
金业务 执行核查 。对基金 托管人发 出的书面 提示，基 金管理人 应在规定 时间内答 复并改正 ，
或就基 金托管人 的疑义进 行解释或 举证 ； 对基金 托管人按 照法律法 规 、 基金合 同和本托 管协
议的要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的事项 ， 基金管 理人应积 极配合提 供相关数 据资
料和制 度等。
基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 ，应及时 报告中国 证监会， 同时通知 基金
管理人 限期纠正 ， 并将纠 正结果报 告中国证 监会 。 基金管 理人无正 当理由 ， 拒绝 、 阻挠对 方
根据本 托管协议 规定行使 监督权 ， 或采取 拖延 、 欺诈等 手段妨碍 对方进行 有效监督 ， 情节严
重或经 基金托管 人提出警 告仍不改 正的，基 金托管人 应报告中 国证监会 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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五、相关 服务机构
（一） 申购赎回 代理证券 公司（一 级交易商 ）
1 ）华泰 证券股份 有限公司
注册地 址：江苏 省南京市 中山东路 90 号
办公地 址：江苏 省南京市 中山东路 90 号华泰 证券大厦
法定代 表人：吴 万善
联系人 ：万鸣
电话： （ 025） 844577 77
传真： （ 025） 845797 63
客服电 话： 95597
公司网 址： w w w .ht s c .c om . c n
2 ）华泰 联合证券 有限责任 公司
注册地 址 ： 广东省 深圳市福 田区中心 区中心广 场香港中 旅大厦第 五层 （ 01A 、 02 、 03、 04） 、
17A 、 18A 、24A 、 25A 、26A
办公地 址：广东 省深圳市 福田中心 区中心广 场香港中 旅大厦第 5 层、 17 层、18 层、24 层、
25 层、 26 层
法定代 表人：马 昭明
联系人 ：盛宗凌
电话： （ 0755） 82492 000
传真： （ 0755） 82492 962
客服电 话： 95513
公司网 址： w w w .l hz q.c om
3 ）中国 银河证券 股份有限 公司
注册地 址：北京 市西城区 金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
办公地 址：北京 市西城区 金融大街 35 号国际 企业大厦 C 座
法定代 表人：顾 伟国
联系人 ：李洋
电话： （ 010） 665685 87
传真： （ 010） 665685 36
客服电 话： 400 8888
公司网 址 : w w w .c hi na s t o c k .c om . c n
4 ）国泰 君安证券 股份有限 公司
注册地 址：上海 市浦东新 区银城中 路 168 号上海 银行大厦 29 层上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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办公地 址：上海 市浦东新 区银城中 路 168 号上海 银行大厦 29 层
法定代 表人：万 建华
联系人 ： 芮敏棋
电话： （ 021） 386766 66
传真： （ 021） 386706 66
客服电 话： 95521
公司网 址： w w w .gt j a .c om
5 ）申银 万国证券 股份有限 公司
注册地 址：上海 市常熟路 171 号
办公地 址：上海 市常熟路 171 号
法定代 表人：丁 国荣
联系人 ：李清怡
电话： （ 021） 540416 54
传真： （ 021） 540388 44
客服电 话：（ 021 ） 962505
公司网 址： w w w .s w 2000.c om . c n
6 ）海通 证券股份 有限公司
注册地 址： 上海市 淮海中路 98 号
办公地 址：上海 市广东路 689 号
法定代 表人：王 开国
电话： （ 021） 232190 00
传真： （ 021） 232191 00
联系人 ：金芸、 李笑鸣
客服电 话： 95553 或拨打 各城市营 业网点咨 询电话
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7 ）中信 证券股份 有限公司
注册地 址： 广东省 深圳市福 田区深南 大道 7088 号招商 银行大厦 第 A 层
办公地 址： 北京市 朝阳区新 源 里 16 号琨莎 中心十六 层
法定代 表人：王 东明
联系人 ：陈忠
电话： （ 010） 845888 88
传真： （ 010） 848655 60
客服电 话： 95558
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8 ）中信 建投证券 股份有限 公司
注册地 址：北京 市安立路 66 号 4 号楼
办公地 址：北京 市朝阳门 内大街 188 号
法定代 表人：王 常青
联系人 ：权唐
电话：400- 8888- 108
传真： （ 010） 651822 61
客服电 话： 400- 88 8- 8108
公司网 址： w w w .c s c 108.c om
9 ）广发 证券股份 有限公司
注册地 址：广州 天河区天 河北路 183- 187 号大都 会广场 43 楼（ 4301- 4 316 房）
办公地 址：广东 省广州天 河北路大 都会广场 5、18、19 、36、38 、41 和 42 楼
法定代 表人： 林治海
联系人 ：黄岚
电话： （ 020） 875558 88
传真： （ 020） 875553 05
客服电 话： 95575
公司网 址： w w w .gf .c om . c n
10 ）国信 证券股份 有限公司
注册地 址： 广东省 深圳市 罗湖区红 岭中路 1012 号国信 证券大厦 十六层至 二十六层
办公地 址： 广东省 深圳市 罗湖区红 岭中路 1012 号国信 证券大厦 十六层至 二十六层
法定代 表人：何 如
联系人 ：齐晓燕
电话： （ 0755） 82130 833
传真： （ 0755） 82133 302
客服电 话： 95536
公司网 址： w w w .guos e n.c o m . c n
11 ）招商 证券股份 有限公司
注册地 址： 广东省 深圳市 福田区益 田路江苏 大厦Ａ座 38- 45 层
办公地 址： 广东省 深圳市 福田区益 田路江苏 大厦Ａ座 38- 45 层
法定代 表人：宫 少林
联系人 ：林生迎
电话： （ 0755） 82960 223
传真： （ 0755） 82960 141上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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客服电 话： 95565
12 ）光大 证券股份 有限公司
注册地 址：上海 市静安区 新闸路 1508 号
办公地 址：上海 市静安区 新闸路 1508 号
法定代 表人：徐 浩明
联系人 ：刘晨
电话： （ 021） 221699 99
传真： （ 021） 221691 34
客服电 话： 400- 88 8- 8788 ，10108 998
公司网 址： w w w .e bs c n.c om
13 ）兴业 证券股份 有限公司
注册地 址：福建 省福州市 湖东路 268 号
办公地 址：上海 市浦东新 区民生路 1199 弄证大 五道口广 场 1 号楼 21 楼
法定代 表人：兰 荣
联系人 ：谢高得
电话： （ 021） 385657 85
传真： （ 021） 385659 55
客服电 话： 400 8123
公司网 址： w w w .xyz q.c o m .c n
14 ）长江 证券股份 有限公司
注册地 址：湖北 省武汉市 新华路特 8 号长江 证券大厦
办公地 址：湖北 省武汉市 新华路特 8 号长江 证券大厦
法定代 表人：胡 运钊
联系人 ：李良
电话： （ 027） 657999 99
传真： （ 027） 854819 00
客服电 话： 95579 或 40089 99
公司客 服网址： w w w .95579.c o m
15 ）齐鲁证 券有限公 司
注册地 址 ：山东 省济南市 经十路 20518 号
办公地 址：山东 省济南市 经七路 86 号 23 层
法定代 表人：李 玮
联系人 ： 吴阳
电话： （ 0531） 68889 155上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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传真： （ 0531） 68889 752
客服电 话： 95538
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16 ）南京 证券有限 责任公司
注册地 址：江苏 省南京市 大钟亭 8 号
办公地 址：江苏 省南京市 大钟亭 8 号
法定代 表人：张 华东
联系人 ：李镇
电话： （ 025） 523105 85
传真： （ 025） 523105 86
客服电 话： 400- 82 8- 5888
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17 ）财通 证券有限 责任公司
注册地 址：浙江 省杭州市 解放路 111 号
办公地 址：浙江 省杭州市 解放路 111 号金钱 大厦
法定代 表人：沈 继宁
联系人 ：乔骏
电话：（ 0571） 87925 129
传真：（ 0571） 87828 042
客服电 话： 0571 － 96336、上海 地区： 962336
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18 ）山西 证券股份 有限公司
注册地 址：山西 省太原市 府西街 69 号山西 国贸中心 东塔楼
办公地 址：山西 省太原市 府西街 69 号山西 国贸中心 东塔楼
法定代 表人：侯 巍
联系人 ：郭熠
电话：（ 0351） 86866 59
传真：（ 0351） 86866 19
客服电 话： 400- 66 6- 1618
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19 ）平安 证券有限 责任公司
注册地 址： 广东省 深圳市 福田区金 田路大中 华国际交 易广场 8 楼
办公地 址： 广东省 深圳市 福田区金 田路大中 华交易广 场群楼 8 楼
法定代 表人：杨 宇翔上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 3
联系人 ：郑舒丽
电话： （ 0755） 22626 391
传真： （ 0755） 82400 862
客服电 话： 400- 88 1- 6168
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20 ）安信 证券股份 有限公司
注册地 址：深圳 市福田区 金田路 4018 号安联 大厦 35 层、 28 层 A 02 单元
办公地 址：深圳 市福田区 金田路 4018 号安联 大厦 35 层、 28 层 A 02 单元
深圳市 福田区深 南大道 2008 号中国 凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代 表人：牛 冠兴
联系人 ：陈剑虹
电话： （ 0755） 82825 551
传真： （ 0755） 82558 355
客服电 话： 400- 80 0- 1001
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21 ）东海 证券有限 责任公司
注册地 址：江苏 省常州市 延陵西路 23 号投资 广场 18- 19 楼
办公地 址：江苏 省常州市 延陵西路 23 号投资 广场 18- 19 楼
法定代 表人：朱 科敏
联系人 ：李涛
电话： （ 021） 881577 61
传真： （ 021） 881577 61
客服电 话 ： （ 0519） 88166222 、 （ 021） 52574 550 、 （ 0379 ） 6490226 6 、 免费服 务热线 ： 400- 88 8- 8588
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22 ）东方 证券股份 有限公司
注册地 址：上海 市中山南 路 318 号 2 号楼 21- 2 9 层
办公地 址：上海 市中山南 路 318 号 2 号楼 21- 2 9 层
法定代 表人：潘 鑫军
联系人 ：吴宇
电话： （ 021） 633258 88
传真： （ 021） 633278 88
客服电 话： 95503
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23 ）中原 证券股份 有限公司上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 4
注册地 址：郑州 市经三路 15 号广汇 国际贸易 大厦
办公地 址：郑州 市郑东新 区商务外 环路 10 号 17 楼经纪 业务部
法定代 表人：石 保上
联系人 ：程月艳 、耿铭
电话： （ 0371） 65585 670
传真： （ 0371） 65585 665
客服电 话：（ 0371 ）967218
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24 ）上海 证券有限 责任公司
注册地 址：上海 市西藏中 路 336 号华旭 大厦
办公地 址：上海 市西藏中 路 336 号华旭 大厦
法定代 表人：郁 忠民
联系人 ：张瑾
电话： （ 021） 535198 88
传真： （ 021） 535198 88
客服电 话： 400- 89 1- 8918 ，（ 021）962518
公司网 址： w w w .962518.c om
25 ）国都 证券有限 责任公司
注册地 址：北京 市东城区 东直门南 大街 3 号国华 投资大厦 9 层 10 层
办公地 址：北京 市东城区 东直门南 大街 3 号国华 投资大厦 9 层 10 层
法定代 表人：常 喆
联系人 ：黄静
电话： （ 010） 841833 89
传真： （ 010） 841833 11
客服电 话： 400- 81 8- 8118
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26 ）中信 万通证券 有限责任 公司
注册地 址：山东 省青岛市 崂山区苗 岭路 29 号澳柯 玛大厦 15 层( 15 07- 151 0 ）
办公地 址：青岛 市崂山区 深圳路 222 号青岛 国际金融 广场 1 号楼第 20 层 ( 26606 1)
法定代 表人：张 智河
联系人 ：吴忠超
电话： （ 0532） 85022 3 26
传真： （ 0532） 85022 605
客服电 话：（ 0532 ）96577上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 5
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27 ）宏源 证券股份 有限公司
注册地 址： 新疆乌 鲁木齐市 文艺路 233 号
办公地 址：北京 市西城区 太平桥大 街 19 号
法定代 表人：冯 戎
联系人 ：李巍
电话： （ 010） 880858 58
传真： （ 010） 880851 95
客服电 话： 400 0562
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28 ）万联 证券有限 责任公司
注册地 址：广东 省广州市 中山二路 18 号广东 电信广场 36－37 层
办公地 址：广东 省广州市 中山二路 18 号广东 电信广场 36－37 层
法定代 表人：张 建军
联系人 ：罗创斌
电话： （ 020） 378650 70
传真： （ 020） 378650 08
客服电 话： 400- 88 8- 8133
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29 ）东吴 证券股份 有限公司
注册地 址：江苏 省苏州市 工业园区 翠园路 181 号商旅 大厦
办公地 址：江苏 省苏州市 工业园区 翠园路 181 号商旅 大厦
法定代 表人：吴 永敏
联系人 ：方晓丹
电话： （ 0512） 65581 136
传真： （ 0512） 65588 021
客服电 话：（ 0512 ）33396288
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30 ）德邦 证券有限 责任公司
注册地 址：上海 市普陀区 曹杨路 510 号南半 幢 9 楼
办公地 址：上海 市福山路 500 号城建 大厦 26 楼
法定代 表人：方 加春
联系人 ：罗芳
电话： （ 021） 687616 16上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 6
传真： （ 021） 687679 81
客服电 话： 400- 88 8- 8128
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31 ）中航 证券有限 公司
注册地 址：江西 省南昌市 抚河北路 291 号
办公地 址：江西 省南昌市 抚河北路 291 号
法定代 表人：杜 航
联系人 ：余雅娜
电话： （ 0791） 67687 63
传真： （ 0791） 67894 14
客服电 话： 400- 88 6- 6567
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32 ）湘财 证券有限 责任公司
注册地 址：湖南 省长沙市 黄兴中路 63 号中山 国际大厦 12 楼
办公地 址：湖南 省长沙市 黄兴中路 63 号中山 国际大厦 12 楼
法定代 表人：林 俊波
联系人 ：钟康莺
电话： （ 021） 686345 18
传真： （ 021） 688656 80
客服电 话： 400- 88 8- 1551
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33 ）方正 证券股份 有限公司
注册地 址：湖南 省长沙市 芙蓉中路 2 段华侨 国际大厦 22- 24 层
办公地 址：湖南 省长沙市 芙蓉中路 2 段华侨 国际大厦 22- 24 层
法定代 表人：雷 杰
联系人 ：彭博
电话： （ 0731 ）8583 2343
传真： （ 0731） 85832 214
客服电 话： 95571
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34 ）信达 证券股份 有限公司
注册地 址： 北京市 西城区闹 市口大街 9 号院 1 号楼
办公地 址：北京 市西城区 闹市口大 街 9 号院 1 号楼信 达金融中 心
法定代 表人：张 志刚上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 7
联系人 ：唐静
电话： （ 010） 630810 00
传真： （ 010） 630809 78
客服电 话： 400- 80 0- 8899
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35 ）中国 建银投资 证券有限 责任公司
住所： 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超商务 中心 A 栋第 18 层至 21 层
办公地 址：深圳 市福田区 益田路 6003 号荣超 商务中心 A 栋第 18 层至 21 层
法定代 表人：杨 明辉
联系人 ：刘毅
电话： （ 0755） 82023 442
传真： （ 0755） 82026 539
客服电 话： 400 8008
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36 ）西南 证券股份 有限公司
注册地 址：重庆 市渝中区 临江支路 2 号合景 国际大厦 A 幢
办公地 址：重庆 市渝中区 临江支路 2 号合景 国际大厦 A 幢
法定代 表人：王 珠林
联系人 ：陈诚
电话： （ 023） 637864 64
传真： （ 023） 638104 22
客服电 话： 400- 80 9- 6096
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37 ）东兴证 券 股份有 限公司
注册地 址：北京 市西城区 金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12- 1 5 层
办公地 址：北京 市西城区 金融大街 5 号新盛 大厦 B 座 12- 1 5 层
法定代 表人： 徐勇力
联系人 ： 汤漫川
电话：（ 010） 665553 16
传真：（ 010） 665552 46
客服电 话： 400- 88 8- 8993
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38 ）渤海 证券股份 有限公司
注册地 址 ：天津市 经济技术 开发区第 二大街 42 号写字 楼 101 室上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 8
办公地 址： 天津市 南开区宾 水西道 8 号
法定代 表人： 杜庆平
联系人 ：王兆权
电话： （ 022） 284518 61
传真： （ 022） 284518 92
客服电 话： 400 5988
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39 ）浙商 证券有限 责任公司
注册地 址：浙江 省杭州市 杭大路 1 号黄龙 世纪广场 A 座 6- 7 楼
办公地 址：浙江 省杭州市 杭大路 1 号黄龙 世纪广场 A 座 6- 7 楼
法定代 表人：吴 承根
联系人 ：谢项辉
电话： （ 0571） 87901 053
传真： （ 0571） 87901 913
客服电 话：（ 0 571 ）967777
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40 ）新时代 证券 有限责 任公司
注册地 址：北京 市西城区 月坛北街 2 号月坛 大厦 1501
办公地 址：北京 市西城区 金融大街 1 号 A 座 8 楼
法定代 表人：马 金声
联系人 ： 孙恺
电话：（ 010） 835611 49
传真： （ 010） 835610 94
客服电 话： 400- 69 8- 9898
公司网址： w w w .xs dz q.c n
41 ）东莞 证券有限 责任公司
注册地 址：广东 省东莞市 莞城区可 园南路一 号
办公地 址：广东 省东莞市 莞城区可 圆南路 1 号金源 中心 22 楼
法定代 表人：张 运勇
联系人 ：张巧玲
电话： （ 0769） 22116 557
传真： （ 0769） 22119 423
客服电 话：（ 0769 ）961130
公司网 址： w w w .dgz q.c o m .c n上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
2 9
42 ）中国 国际金融 有限公司
注册地 址：北京 市建国门 外大街 1 号国贸 大厦 2 座 28 层
办公地 址：北京 市建国门 外大街 1 号国贸 大厦 2 座 28 层
法定代 表人：李 剑阁
联系人 ：罗文雯
电话： （ 021） 587635 75
传真： （ 021） 688751 23
客服电 话：（ 021 ） 58796226 - 3736
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（二） 登记结算 机构
名称： 中国证券 登记结算 有限责任 公司
地址： 中国北京 西城区金 融大街 27 号投资 广场 22 层
法定代 表人：金 颖
联系人 ：刘永卫
电话： （ 021 ） 58872625
传真： （ 021 ） 68870311
（三） 律师事务 所
名称： 上海市通 力律师事 务所
住所： 上海市浦 东南路 528 号上海 证券大厦 南塔 21 楼
负责人 ：韩炯
电话： 021-6881 8100
传真： 021-6881 6880
经办律 师：秦悦 民、王利 民
（四） 审计基金 财产的会 计师事务 所
名称： 普华永道 中天会计 师事务所 有限公司
住所： 上海市浦 东新区陆 家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 6 楼
办公地 址：上海 市湖滨路 202 号普华 永道中心 11 楼
法定代 表人：杨 绍信
联系电 话：（ 021）232388 88 传真： （ 021 ）23238 800 联系人 ：单峰
经办注 册会计师 ：薛竞、 单峰上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
3 0
六、基金 的募集
（一） 基金设立 的依据
本基金 由基金管 理人依照 《基金法 》 、 《 运作管 理办法 》 、 《销售管 理办法 》 、 《 信息
披露管 理办法 》 、 基金合 同及其它 法律法规 的有关规 定 ， 经 2006 年 9 月 26 日中国 证监会证
监基金 字 [2006]19 6 号文批 准募集。
（二） 基金存续 期间：不 定期
（三） 基金类型 ：交易型 开放式
（四） 募集对象
本基金 的发行对 象为中华 人民共和 国境内的 个人投资 人 、 机构投 资人 、 合格境 外机构投
资人和 法律法规 或中国证 监会允许 购买证券 投资基金 的其他投 资人。
（五） 募集方式 和募集场 所
1 、募集 方式
投资人 可选择网 上现金认 购、网下 现金认购 和网下股 票认购 3 种方式 。
网上 现金认购 是指投资 人通过基 金管理人 指定的发 售代理机 构用上海 证券交易 所网上
系统以 现金进行 的认购。
网下现 金认购是 指投资人 通过基金 管理人及 其指定的 发售代理 机构以现 金进行的 认购 。
网下股 票认购是 指投资人 通过基金 管理人指 定的发售 代理机构 以股票进 行的认购 。
2 、募集 场所
投资 人应当在 基金管理 人及其指 定发售代 理机构办 理基金发 售业务的 营业场所 或按基
金管理 人 、 发售代 理机构提 供的其他 方式办理 基金的认 购 。 基金管 理人 、 发售代 理机构办 理
基金发 售业务的 地区 、 网点的 具体情况 和联系方 法 ， 请参见 本基金发 售公告以 及当地发 售代
理机构 的公告。 基金管理 人可以根 据情况增 加或变更 发售代理 机构，并 另行公告 。
（六） 募集目标
本基金 不设定发 售规模上 限。
（七） 基金的认 购份额面 值、认购 价格
本基金 每份基金 份额面值 为 1.00 元，认 购价格为 1.00 元。
（八） 投资人对 基金份额 的认购
1 、认购 时间安排
本基金 的募集期 限不超过 3 个月， 自基金份 额开始发 售之日起 计算。
本基金 自 2006 年 10 月 30 日至 2006 年 11 月 10 日进行 发售 。 其中 ， 网下现 金发售的 日
期 为 2006 年 10 月 30 日 至 2006 年 11 月 10 日 ，网上现 金发售和 网下股票 发售的日 期均 为
2006 年 11 月 8 日至 2006 年 11 月 10 日。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
3 1
如果在 此期间未 达到本招 募说明书 第七条第 （一） 款规定 的基金备 案条件 ， 基金可 在募
集期限 内继续销 售 ， 直到达 到基金备 案条件 。 基金管 理人也可 根据基金 销售情况 在募集期 限
内适当 延长或缩 短基金发 售时间， 并及时公 告。
2 、认购 开户
投资人 认购本基 金时需具 有证券账 户 ， 证券账 户是指上 海证券交 易所 A 股账户 或基金账
户。
1 ）如投 资人需新 开立证券 账户，则 应注意：
（ 1）基金 账户只能 进行基金 的二级市 场交易， 如投资人 需要参与 网下股票 认购或基 金的申
购、赎 回，则应 开立 A 股账户 。
（ 2） 开户当 日无法办 理指定交 易 ， 建议投 资人在进 行认购前 至少 2 个工作 日办理开 户手续 。
2 ）如投 资人已开 立证券账 户，则应 注意：
（ 1）如投 资人未办 理指定交 易或指定 交易在不 办理本基 金发售业 务的证券 公司，需 要指定
交易或 转指定交 易在可办 理本基金 发售业务 的证券公 司。
（ 2）当日 办理指定 交易或转 指定交易 的投资人 当日无法 进行认购 ，建议投 资人在进 行认购
的 1 个工作 日前办理 指定交易 或转指定 交易手续 。
（九） 认购费用
认购费 用由投资 人承担， 不超过认 购份额的 1%，认购 费率如下 表所示：
认购份 额 认购费 率
50 万份以 下 1%
50 万份以 上（含） － 100 万份以 下 0. 5%
100 万份以 上（含） 每笔 1,000 元
基金管 理人办理 网下现金 认购时按 照上表所 示费率收 取认购费 用 。 发售代 理机构办 理网
上现金 认购、网 下现金认 购、网下 股票认购 时可参照 上述费率 结构收取 一定的佣 金。
（十）网上现 金认购
1 、认购时 间： 2006 年11月 8日至2006 年 11月10 日 上午9:30 —11:30 和下午 1:00— 3:00 。
2 、认购限 额：网上 现金认购 以基金份 额申请。 单一账户 每笔认购 份额需为 1 ,000 份或其 整
数倍， 最高不得 超过 99,999,0 00 份。投 资人可以 多次认购 ，累计认 购份额不 设上限。
3 、认购申 请：投资 人在认购 本基金时 ，需按发 售代理机 构的规定 ，备足认 购资金， 办理认
购手续 。网上现 金认购申 请提交后 ，投资人 可以在当 日交易时 间内撤销 指定的认 购申请。
4 、 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相
应的认 购资金 ， 登记结 算机构进 行清算交 收 ， 并将有 效认购数 据发送发 售协调人 ， 发售协 调
人于网 上现金认 购结束后 的第 4 日将实 际到位的 认购资金 划往其预 先开设的 基金募集 专户 。
5 、认购确 认：在募 集期结束 后 3 个工作 日之后， 投资人可 通过其办 理认购的 销售网点 查询
认购确 认情况。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
3 2
（十一 ）网下现 金认购
1 、认购时 间： 2006年10月30 日至2006年 11月10日，具 体业务办 理时间由 基金管理 人及其指
定发售 代理机构 确定。
2 、认购 金额和利 息折算的 份额的计 算：
通过基 金管理人 进行网下 现金认购 的投资人 ， 认购以 基金份额 申请 ， 认购费 用 、 认购金
额的计 算公式为 ：
认购费 用＝认购 份额 × 认购费 率
认购金 额＝认购 份额 × （1＋认购 费率）
净认购 份额＝认 购份额＋ 认购金额 产生的利 息 /基金份 额面值
其中：
认购费 用由基金 管理人在 投资人认 购确认时 收取，投 资人需以 现金方式 交纳认购 费用 。
3 、认购限 额：网下 现金认购 以基金份 额申请。 投资人通 过发售代 理机构办 理网下现 金认购
的，每 笔认购份 额须为 1 , 000 份或其 整数倍， 投资人通 过基金管 理人办理 网下现金 认购的 ，
每笔认 购份额须 在 10 万份以 上（含 10 万份） 。投资 人可以多 次认购， 累计认购 份额不设 上
限。
4 、认购手 续：投资 人在认购 本基金时 ，需按销 售机构的 规定，到 销售网点 办理相关 认购手
续，并 备足认购 资金。网 下现金认 购申请提 交后不得 撤销。
5 、 清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日内进
行有效 认购款项 的清算交 收 。 募集期 结束后 ， 基金管 理人将于 第 4 个工作 日将汇总 的认购款
项及其 利息划往 基金管理 人预先开 设的基金 募集专户 。 其中， 认购款 项利息将 折算为基 金份
额归投 资人所有 。
T 日通过 发售代理 机构提交 的网下现 金认购申 请 ， 由该发 售代理机 构冻结相 应的认购 资
金 。 在网下 现金认购 的最后一 个工作日 ， 各发售 代理机构 将每一个 投资人账 户提交的 网下现
金认购 申请汇总 后 ， 通过上 海证券交 易所上网 定价发行 系统代该 投资人提 交网上现 金认购申
请 。 之后， 登记结 算机构进 行清算交 收 ， 并将有 效认购数 据发送发 售协调人 ， 发售协 调人将
实际到 位的认购 资金划往 其预先开 设的基金 募集专户 。
6 、认购确 认：在募 集期结束 后 3 个工作 日之后， 投资人可 通过其办 理认购的 销售网点 查询
认购确 认情况。
（十二 ）网下股 票认购
1 、 认购时 间 ： 2006 年11月 8日 至2006 年11月10 日， 具体业 务办理时 间由指定 发售代理 机构确
定。
2 、认购限 额：网下 股票认购 以单只股 票股数申 报，用以 认购的股 票必须是 上证 红利指数成
份股和 已公告的 备选成份 股 。 单只股 票最低认 购申报股 数为 1,000 股， 超过 1,000 股的部 分
须为 100 股的整 数倍。投 资人可以 多次提交 认购申请 ，累计申 报股数不 设上限。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
3 3
3 、认购手 续：投资 人在认购 本基金时 ，需按销 售机构的 规定，到 销售网点 办理认购 手续，
并备足 认购股票 。网下股 票认购申 请提交后 不得撤销 。
4 、特殊情 形
1 ）已公 告的将被 调出上证 红利指数的 成份股不 得用于认 购本基金 。
2 ）限制 个股认购 规模：基 金管理人 可根据网 下股票认 购日前 3 个月个 股的交易 量、价格 波
动及其 他异常情 况 ， 决定是 否对个股 认购规模 进行限制 ， 并在网 下股票认 购日前至 少 3 个工
作日公 告限制认 购规模的 个股名单 。认购规 模受限的 个股一般 不超过 10 只。
3 ） 临时拒 绝个股认 购 ： 对于在 网下股票 认购期间 价格波动 异常或认 购申报数 量异常的 个股 ，
基金管 理人可不 经公告， 全部或部 分拒绝该 股票的认 购申报。
5 、清算交 收： 每日日终 ，发售代 理机构将 当日的股 票认购数 据按投资 人证券账 户汇总发 送
给基金 管理人， 网下股票 认购最后 一日，基 金管理人 初步确认 各成份股 的有效认 购数量 。 登
记结算 机构根据 基金管理 人提供的 确认数据 将投资人 账户内相 应的股票 进行冻结 。 基金募 集
期结束 基金合同 生效后 ， 基金管 理人根据 发售代理 机构提供 的数据计 算投资人 应以基金 份额
方式支 付的佣金 ，并从投 资人的认 购份额中 扣除，为 发售代理 机构增加 相应的基 金份额 。 登
记结 算机构根 据基金管 理人提供 的投资人 净认购份 额明细数 据进行投 资人认购 份额的初 始
登记， 并根据 基金管理 人报上海 证券交易 所确认的 有效认购 申请股票 数据 ， 将投资 人申请认
购的股 票过户到 基金的证 券账户。
6 、认购份 额的计算 公式：
投 资 人 的 认 购 份 额 ＝
∑
=
n
i 1
( 第 i 只 股 票 在 网 下 股 票 认 购 期 最 后 一 日 的 均 价 × 有 效 认 购 数
量 )/1.00
其中，
（ 1） i 代表投 资人提交 认购申请 的第 i 只股票 ， 如投资 人仅提交 了 1 只股票 的申请 ， 则 i=1，
i ≦50。
（ 2）“第 i 只股票 在网下股 票认购期 最后一日 的均价 ”由基金 管理人根 据上海证 券交易所
的当日 行情数据 ， 以该股 票的总成 交金额除 以总成交 股数计算 ， 以四舍 五入的方 法保留小 数
点后两 位 。 若该股 票在当日 停牌或无 成交 ， 则以同 样方法计 算最近一 个交易日 的均价作 为计
算价格 。
若某 一股票在 网下股票 认购期最 后一日至 登记结算 机构进行 股票过户 日的冻结 期间发
生除息、 送股 （转增 ） 、 配股等 权益变动 ， 则由于 投资人获 得了相应 的权益 ， 基金管 理人将
按如下 方式对该 股票在网 下股票认 购日的均 价进行调 整：
① 除息： 调整后价 格 =网下股 票认购期 最后一日 均价 -每股现 金股利或 股息
② 送股： 调整后价 格 =网下股 票认购期 最后一日 均价 /（ 1+ 每股送 股比例）
③ 配股： 调整后价 格 =（网下 股票认购 期最后一 日均价 +配股价 ×配股比 例） /（ 1+每股配 股上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
3 4
比例）
④ 送股且 配股：调 整后价格 =（网下 股票认购 期最后一 日均价 +配股价 ×配股比 例） /（1+每
股送股 比例 +每股配 股比例）
⑤ 除息、 送股且配 股：调整 后价格 =（网下 股票认购 期最后一 日均价 + 配股价 ×配股比 例 - 每
股现金 股利或股 息） /（1+ 每股送 股比例 +每股配 股比例）
（ 3）“有效认 购数量 ”是指由 基金管理 人确认的 并据以进 行清算交 收的股票 股数。其 中，
① 对于经 公告限制 认购规模 的个股， 基金管理 人可确认 的认购数 量上限为 ：
q
max
为限制 认购规模 的单只个 股最高可 确认的认 购数量 ， Cash 为网上 现金认购 和网下现 金认
购的合 计申请数 额 ， p
j
q
j
为除限 制认购规 模的个股 和基金管 理人全部 或部分临 时拒绝的 个股
以外的 其他个股 在网下股 票认购期 最后一日 均价和认 购申报数 量乘积 ， w 为该股 按均价计 算
的其在 网下股票 认购期最 后一日上 证 红利 指数中 的权重 （认购期 间如有上 证红利指 数调整公
告 ， 则基金 管理人根 据公告调 整后的成 份股名单 以及上证 红利 指数编 制规则计 算调整后 的上
证 红利 指数构 成权重 ， 并以其 作为计算 依据 ） ， p 为该股 在网下股 票认购期 最后一日 的均价 。
如果投 资人申报 的个股认 购数量总 额大于基 金管理人 可确认的 认购数量 上限 ， 则按照 各
投资人 的认购申 报数量同 比例收取 。
② 若某 一股票在 网下股票 认购期最 后一日至 登记结算 机构进行 股票过户 日的冻结 期间发生
司法执 行 ， 基金管 理人将根 据登记结 算机构发 送的解冻 数据对投 资人的有 效认购数 量进行相
应调整 。
（十三 ）募集资 金及利息 的处理
1 、 基金募 集期间募 集的资金 存入基金 募集账户 ， 在基金 募集行为 结束前 ， 任何人 不得动用 。
基金募 集期满 ， 经会计 师事务所 完成验资 手续出具 相关验资 报告后 ， 募集资 金划入指 定的基
金托管 账户。
2 、有效 认购资金 自划入基 金募集专 户起至基 金合同生 效日止的 利息，归 投资人所 有，计入
基金资 产。认购 股票在冻 结期间的 权益归投 资人所有 。
（十四 ） 募集结 果
截至 2006 年 11 月 10 日,基金募 集工作已 顺利结束 。 经普华 永道中天 会计师事 务所有限
公司验 资 , 本次募 集金额总 额为 2,222 ,985,094 .00 元人民 币（含募 集股票以 及募集期 间利
息 22,275 元） 。 募集资 金已于 2006 年 11 月 16 日划入 本基金在 基金托管 人招商银 行股份有
限公司 开立的基 金托管专 户 ,募集股 票已 于 200 6 年 11 月 15 日由中 国证券登 记结算有 限责任
公司上 海分公司 办理过户 。
本次募 集有效认 购户数 为 29,19 3 户,按照每 份基金份 额面 值 1.00 元人民 币计算 , 募集基
金份额 总额为 2,222, 985,094 份,已全部 计入投资 者账户 , 归投资 者所有。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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根据 《中华人 民共和国 证券投资 基金法 》 及其配 套法规和 《上证红 利交易型 开放式指 数
证券投 资基金招 募说明书 》、《上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资基 金基金合 同》 (以下
简称 “基金合 同 ” )的有关 规定 , 华泰柏 瑞基金管 理有限公 司 （以下简 称 “ 本基金 管理人 ” ）
已向中 国证监会 办理完毕 基金备案 手续，并 于 200 6 年 11 月 17 日获书 面确认， 基金合同 自
该日起 正式生效 。自基金 合同生效 之日起， 本基金管 理人开始 正式管理 本基金。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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七、基金 合同的生 效
（一） 基金备案 的条件
本基金 募集期限 届满 ， 具备下 列条件的 ， 基金管 理人应当 按照规定 办理验资 和基金备 案
手续：
1 、基金募 集份额总 额不少于 2 亿份， 基金募集 金额不少 于 2 亿元人 民币；
2 、基金份 额持有人 的人数不 少于 200 人。
（二） 基金的备 案
基金管 理人应当 自募集期 限届满之 日起 10 日内聘 请法定验 资机构验 资，自收 到验资报
告之日 起 10 日内， 向 中国证 监会 提交验 资报告， 办理基 金备案手 续。
（三）基金合 同的生效
1 、自中 国证监会 书面确认 之日起， 基金备案 手续办理 完毕，基 金合同生 效；
2 、基金管 理人应当 在收到中 国证监会 确认文件 的次日予 以公告 。
3 、本基 金的基金 合同已于 2006 年 11 月 17 日正式 生效。
（四） 基金募集 失败的处 理方式
基金募 集期限届 满，不能 满足 基金备 案 的条件 的，基金 管理人应 当：
1 、以其固 有财产承 担因募集 行为而产 生的债务 和费用；
2 、 在基金 募集期限 届满后 30 日内返 还投资人 已缴纳的 款项 ， 并加计 银行同期 活期 存款利 息 ，
同时将 已冻结的 股票解冻 。
（五） 基金存续 期内的基 金份额持 有人数量 和资产规 模
本基金 基金合同 生效 后 ， 基金份 额持有人 数量不满 200 人或者 基金资产 净值低于 五千万
元的，基金 管理人应 当及时报 告中国证 监会； 连续 20 个工作 日 出现前 述情形的 ， 基金管 理
人应当 及时报告 中国证监 会 ，说明 出现上述 情况的原 因及解决 方案，法 律法规另 有规定的 ，
按其规 定办理 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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八、基金 份额折算 与变更登 记
（一） 基金份额 折算的时 间
基金合 同生效后 ， 基金管 理人应逐 步调整实 际组合直 至达到跟 踪指数要 求 ， 此过程 为基
金建仓 。基金建 仓期不超 过 3 个月。
基金建 仓期结束 后，基金 管理人确 定基金份 额折算日 ，并提前 公告。
（二） 基金份额 折算的原 则
基金份 额折算由 基金管理 人办理 ， 并由登 记结算机 构进行基 金份额的 变更登记 。 折算后
的基金 份额净值 与折算日 标的指数 收盘值的 千分之一 基本一致 。
基金份 额折算后 ， 本基金 的基金份 额总额与 基金份额 持有人持 有的基金 份额数额 将发生
调整， 但调整 后的基金 份额持有 人持有的 基金份额 占基金份 额总额的 比例不发 生变化 。 基金
份额折 算对基金 份额持有 人的权益 无实质性 影响 。 基金份 额折算后 ， 基金份 额持有人 将按照
折算后 的基金份 额享有权 利并承担 义务。
如果基 金份额折 算过程中 发生不可 抗力，基 金管理人 可延迟办 理基金份 额折算。
（三） 基金份额 折算的方 法
1 、基金 份额折算 程序与计 算公式
1 ）基金 管理人确 定基金份 额折算日 （ T 日）， 并提前公 告。
2 ） T 日收市 后 ， 基金管 理人计算 当日的基 金资产净 值 X、 基金份 额总额 Y， 并与基 金托管人
进行核 对。
3 ）假设 T 日标的 指数收盘 值为 I ，则 T 日的目 标基金份 额净值为 I/100 0 ，基金 份额折算 比
例的计 算公式为 ：
折算比 例 = ，以四 舍五入的 方法保留 小数点后 8 位。
4 ）基金 管理人根 据上述折 算比例， 对各基金 份额持有 人认购的 基金份额 进行折算 ，折算后
的基金 份额采取 四舍五入 的方法保 留到整数 位 ， 加总得 到折算后 的基金份 额总额 。 基金管 理
人将折 算后的各 基金份额 持有人持 有的基金 份额数据 发送给登 记结算机 构 ， 并将折 算后的基
金份额 总额数据 发送给基 金托管人 。
5 ）登记 结算机构 根据基金 管理人提 供的数据 为基金份 额持有人 进行基金 份额的变 更登记。
6 ）基金 管理人、 基金托管 人根据折 算后的基 金份额总 额，进行 相应的会 计处理， 计算 T 日
折算后 的基金份 额净值， 并互相核 对。
7 ） T+1 日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购
的销售 网点查询 折算后其 持有的基 金份额。
2 、基金 份额折算 的举例
假 设 某 投 资 人 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 ， 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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3,127,00 0,230.95 元，折算前的基金份额总额为 3,013,05 7,000 份，当日标的指数收盘值
为 1，133 .45。
1 ）折算 比例＝（ 3,12 7,000,23 0.95/3,0 13,057,0 00 ）/( 1133 .45/10 00) ＝ 0.915626 17
2 ）该投 资人折算 后的基金 份额＝ 5, 000 ×0.91562 617 ＝ 4,578
（四） 基金份额 折算的结 果
根 据 《基 金 合 同》 和 《 招募 说 明 书》 的 有 关规 定 ， 本 基 金管 理 人 确定 200 7 年 1 月 10
日 为 基 金 份 额 折 算 日 。 当 日 上 证 红 利 指 数 收 盘 值 为 2074.80 3 点 ， 基 金 资 产 净 值 为
3,022,30 9,942.98 元，折 算前基金 份额总额 为 2,222,98 5,094 份，折 算前基金 份额净值 为
1.360 元。
根 据 基 金 份 额 折 算 公 式 ， 基 金 份 额 折 算 比 例 为 0.655277 99 ， 折 算 后 基 金 份 额 总 额 为
1,456,67 5,703 份，折 算后基金 份额净值 为 2.075 元。
本基金 管理人已 根据上述 折算比例 ，对各基 金份额持 有人认购 的基金份 额进行了 折算 ，
并由中 国证券登 记结算有 限责任公 司上海分 公司于 2007 年 1 月 11 日进行 变更登记 。 折算后
的基金 份额采取 四舍五入 的方法保 留到整数 位。投资 者可以自 200 7 年 1 月 12 日起在 其上
海证券 账户指定 的销售机 构查询折 算后其持 有的基金 份额。
本基金 管理人和 基金托管 人已根据 折算后的 基金份额 总额进行 了相应的 会计处理 ， 并互
相核对 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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九、基金 份额的交 易
（一） 基金份额 上市
基金合 同生效后 ， 具备下 列条件的 ， 基金管 理人可依 据 《 上海证 券交易所 证券投资 基金
上市规 则》，向 上海证券 交易所申 请基金份 额上市：
1 、基金 募集金额 （含募集 股票市值 ）不低于 2 亿元；
2 、基金 份额持有 人不少于 1,000 人；
3 、《上 海证券交 易所证券 投资基金 上市规则 》规定的 其他条件 。
基金上 市前 ， 基金管 理人应与 上海证券 交易所签 订上市协 议书 。 基金获 准在上海 证券交
易所上 市的，基 金管理人 应在基金 上市日前 至少 3 个工作 日发布基 金上市交 易公告书 。
（二） 基金份额 的上市交 易
本基金 基金份额 在上海证 券交易所 的上市交 易需遵照 《上海证 券交易所 交易规则 》 、 《 上
海证券 交易所证 券投资基 金上市规 则 》 、 《上海证 券交易所 交易型开 放式指数 基金业务 实施
细则》 等有关规 定，包括 但不限于 ：
1 、本基 金上市首 日的开盘 参考价为 前一工作 日基金份 额净值；
2 、本基 金实行价 格涨跌幅 限制，涨 跌幅比例 为 10%，自上 市首日起 实行；
3 、本基 金买入申 报数量为 100 份或其 整数倍， 不足 100 份的部 分可以卖 出；
4 、本基 金申报价 格最小变 动单位为 0.001 元；
5 、本基 金可适用 大宗交易 的相关规 则。
（三） 基金份额 参考净值 的计算与 公告
基金管 理人在每 一交易日 开市前向 上海证券 交易所提 供当日的 申购 、 赎回清 单 ， 上海证
券交易 所在开市 后根据申 购 、 赎回清 单和组合 证券内各 只证券的 实时成交 数据 ， 计算并 发布
基金份 额参考净 值（ IOPV ），供 投资人交 易、申购 、赎回基 金份额时 参考。
1 、基金 份额参考 净值计算 公式为：
基金份 额参考净 值＝ （ 申购 、 赎回清 单中必须 用现金替 代的替代 金额＋申 购 、 赎回清 单中可
以用现 金替代成 份证券的 数量与最 新成交价 相乘之和 +申购、 赎回清单 中禁止用 现金替代 成
份证券 的数量与 最新成交 价相乘之 和＋申购 、赎回清 单中的预 估现金部 分） /最小申 购、赎
回单位 对应的基 金份额。
2 、基金 份额参考 净值的计 算以四舍 五入的方 法保留小 数点后 3 位。
3 、上海 证券交易 所可以调 整基金份 额参考净 值计算公 式，并予 以公告。
（四） 基金份额 上市的情 况
1 、基金 上市交易 的核准机 构和核准 文号：上 海证券交 易所《关 于上证红 利交易型 开放式指
数证券 投资基金 上市交易 及申购赎 回的通知 》上证债 字 [200 7]4 号。
2 、上市 交易日期 ： 2007 年 1 月 18 日。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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3 、上市 交易的证 券交易所 ：上海证 券交易所 。
4 、基金 二级市场 交易简称 ：红利 ETF 。
5 、二级 市场交易 代码： 510 880。
投资者 在上海证 券交易所 各会员单 位证券营 业部均可 参与基金 二级市场 交易。
6 、基金 申购、赎 回简称： 红利申赎 。
7 、申购 、赎回代 码： 510 88 1。
投资者 只能通过 指定的代 办证券公 司 （ 一级交 易商 ） 参与基 金申购 、 赎回 。 一级交 易商
名单详 见本招募 说明书及 基金管理 人相关公 告。
8 、本次 上市交易 份额： 1,456, 675,703 份。
9 、未上 市交易份 额的流通 规定：本 基金上市 交易后， 所有的基 金份额均 可进行交 易，不存
在未上 市交易的 基金份额 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十、基金 份额的申 购与赎回
（一） 申购与赎 回办理的 场所
投资 人应当在 申购赎回 代理券商 的营业场 所按申购 赎回代理 券商提供 的方式办 理基金
的申购 和赎回。
本基金 管理人将 在开始申 购 、 赎回业 务前公告 申购赎回 代理券商 的名单 。 并可依 据实际
情况增 加或减少 申购赎回 代理券商 。
（二） 申购与赎 回办理的 时间
1 、开放 日及开放 时间
投资人 可办理申 购 、 赎回等 业务的开 放日为上 海证券交 易所的交 易日 ， 开放时 间为上 午
9:30-11: 30 和下午 1:00-3:0 0 。在此 时间之外 不办理基 金份额的 申购、赎 回。
若上海 证券交易 所变更交 易时间或 出现其他 特殊情况 ， 基金管 理人可对 开放日 、 开放时
间进行 相应的调 整并公告 。
2 、申购 与赎回的 开始时间
本基金 在基金份 额折算日 之后 、 基金上 市交易之 前可开始 办理申购 。 但在基 金申请上 市
期间， 基金可暂 停办理申 购。
本基金 自基金合 同生效日 后不超过 3 个月的 时间起开 始办理赎 回。
基金管 理人应于 申购开始 日 、 赎回开 始日前至 少 3 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定
的信息 披露媒体 公告。
本基金 的申购与 赎回自 2007 年 1 月 18 日开始 办理。
（三） 申购和赎 回的数额 限制
投资人 申购、赎 回的基金 份额需为 最小申购 、赎回单 位的整数 倍。
本基金 最小申购 、赎回单 位为 50 万份， 基金管理 人有权对 其进行更 改，并在 更改前至
少 3 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定的信息 披露媒体 公告。
（四） 申购与赎 回的原则
1 、本基 金采用份 额申购和 份额赎回 的方式， 即申购和 赎回均以 份额申请 。
2 、本基 金的申购 对价、赎 回对价包 括组合证 券、现金 替代、现 金差额及 其他对价 。
3 、申购 、赎回申 请提交后 不得撤销 。
4 、申购 、赎回应 遵守《上 海证券交 易所交易 型开放式 指数基金 业务实施 细则》的 规定。
5 、基金 管理人在 不损害基 金份额持 有人权益 的情况下 可更改上 述原则。 基金管理 人最迟须
于新规 则开始实 施日前 3 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定的信息 披露媒体 公告。
（五） 申购与赎 回的程序
1 、申购 和赎回申 请的提出
投资人 须按申购 赎回代理 券商规定 的手续 ， 在开放 日的开放 时间提出 申购 、 赎回的 申请 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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投资人 申购本基 金时 ， 须根据 申购 、 赎回清 单备足相 应数量的 股票和现 金 。 投资人 提交赎回
申请时 ，必须持 有足够的 基金份额 余额和现 金。
2 、申购 和赎回申 请的确认 与通知
基金投 资人申购 、 赎回申 请在受理 当日进行 确认 。 如投资 人未能提 供符合要 求的申购 对
价 ， 则申购 申请失败 。 如投资 人持有的 符合要求 的基金份 额不足或 未能根据 要求准备 足额的
现金， 或本基 金投资组 合内不具 备足额的 符合要求 的赎回对 价 ， 则赎回 申请失败 。 投资人 可
在申请 当日通过 其办理申 购、赎回 的销售网 点查询确 认情况。
3 、申购 和赎回的 清算交收 与登记
投资人 T 日申购 、 赎回成 功后 ， 登记结 算机构在 T 日收市 后为投资 人办理基 金份额与 组
合证券 的清算交 收以及现 金替代等 的清算 ， 在 T+1 日办理 现金替代 等的交收 以及现金 差额的
清算， 在 T+2 日办理 现金差额 的交收 ， 并将结 果发送给 申购赎回 代理券商 、 基金管 理人和基
金托管 人 。 如果登 记结算机 构在清算 交收时发 现不能正 常履约的 情形 ， 则依据 《 中国证 券登
记结算 有限责任 公司交易 型开放式 指数基金 登记结算 业务实施 细则》的 有关规定 进行处理 。
登记结 算机构可 在法律法 规允许的 范围内 ， 对清算 交收和登 记的办理 时间 、 方式进 行调
整，并 最迟于开 始实施前 3 个工作 日在至少 一种中国 证监会指 定的信息 披露媒体 公告。
（六） 申购、赎 回的对价 、费用及 价格
1 、申购 对价是指 投资人申 购基金份 额时应交 付的组合 证券、现 金替代、 现金差额 及其他对
价 。 赎回对 价是指投 资人赎回 基金份额 时 ， 基金管 理人应交 付给赎回 人的组合 证券 、 现金替
代 、 现金差 额及其他 对价 。 申购对 价 、 赎回对 价根据申 购 、 赎回清 单和投资 人申购 、 赎回的
基金份 额数额确 定。
2 、 T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，计算公式为计算日基金资产
净值除 以计算日 发售在外 的基金份 额总数 。 如遇特 殊情况 ， 可以适 当延迟计 算或公告 ， 并报
中国证 监会备案 。
3 、申购对 价、赎回 对价根据 申购、赎 回清单和 投资人申 购、赎回 的基金份 额数额确 定。申
购 、 赎回清 单由基金 管理人编 制 。 T 日的申 购 、 赎回清 单在当日 上海证券 交易所开 市前公告 。
4 、 投资人 在申购或 赎回基金 份额时 ， 申购赎 回代理券 商可按照 0.5% 的标准 收取佣金 ， 其中
包含证 券交易所 、登记结 算机构等 收取的相 关费用。
（七） 申购、赎 回清单的 内容与格 式
1 、申购 、赎回清 单的内容
T 日申购 、 赎回清 单公告内 容包括最 小申购 、 赎回单 位所对应 的组合证 券内各成 份证券
数据、 现金替代 、 T 日预估 现金部分 、 T-1 日现金 差额、基 金份额净 值及其他 相关内容 。
2 、组合 证券相关 内容
组合证 券是指本 基金标的 指数所包 含的全部 或部分证 券 。 申购 、 赎回清 单将公告 最小申
购、赎 回单位所 对应的各 成份证券 名称、证 券代码及 数量。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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3 、现金 替代相关 内容
现金替 代是指申 购 、 赎回过 程中 ， 投资人 按基金合 同和招募 说明书的 规定 ， 用于替 代组
合证券 中部分证 券的一定 数量的现 金。
1 ） 现金替 代分为 3 种类型 ： 禁止现 金替代 （标志为 “禁止 ”） 、 可以现 金替代 （ 标志为“允
许 ”）和必 须现金替 代（标志 为 “必须 ”）。
禁止现 金替代是 指在申购 、赎回基 金份额时 ，该成份 证券不允 许使用现 金作为替 代。
可以 现金替代 是指在申 购基金份 额时，允 许使用现 金作为全 部或部分 该成份证 券的替
代，但 在赎回基 金份额时 ，该成份 证券不允 许使用现 金作为替 代。
必须现 金替代是 指在申购 、赎回基 金份额时 ，该成份 证券必须 使用现金 作为替代 。
2 ）可以 现金替代
① 适用情 形 ： 可以现 金替代的 证券一般 是由于停 牌等原因 导致投资 人无法在 申购时买 入的证
券。
② 替代金 额：对于 可以现金 替代的证 券，替代 金额的计 算公式为 ：
替代金 额＝替代 证券数量 × 该证券 参考价格 × （ 1＋现金 替代溢价 比例）
其中，“ 参考价 格 ”的确定 原则为：
（ i）该证 券正常交 易时，采 用最新成 交价；
（ i i ）该证 券正常交 易中出现 涨停 / 跌停时 ，采用涨 停 / 跌停价 格。
（ iii）该证 券停牌且 当日有成 交时，采 用最新成 交价；
（ iv） 该证券 停牌且当 日无成交 时 ， 采用前 一交易日 收盘价 （考虑当 日的除权 除息等因 素 ） 。
如果上 海证券交 易所参考 价格确定 原则发生 变化 ， 以上海 证券交易 所通知规 定的参考 价
格为准 。
参考基 金份额净 值目前为 最新基金 份额参考 净值 ， 如果上 海证券交 易所参考 基金份额 净
值计算 方式发生 变化，以 上海证券 交易所通 知规定的 参考基金 份额净值 为准。
收取现 金替代溢 价的原因 是 ， 对于使 用现金替 代的证券 ， 基金管 理人需在 证券恢复 交易
后买入， 而实际 买入价格 加上相关 交易费用 后与申购 时的最新 价格可能 有所差异 。 为便于 操
作，基 金管理人 在申购、 赎回清单 中预先确 定现金替 代溢价比 例，并据 此收取替 代金额 。 如
果预 先收取的 金额高于 基金购入 该部分证 券的实际 成本，则 基金管理 人将退还 多收取的 差
额 ； 如果预 先收取的 金额低于 基金购入 该部分证 券的实际 成本 ， 则基金 管理人将 向投资人 收
取欠缺 的差额。
③ 替代金 额的处理 程序
T 日，基 金管理人 在申购、 赎回清单 中公布现 金替代溢 价比例， 并据此收 取替代金 额 。
在 T 日后被 替代的成 份证券有 正常交易 的 2 个交易 日 （简称为 T+2 日） 内， 基金管 理人
将以收 到的替代 金额买入 被替代的 部分证券 。
T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4 4
本（包 括买入价 格与交易 费用）的 差额，确 定基金应 退还投资 人或投资 人应补交 的款项 ； 若
未能购 入全部被 替代的证 券 ， 则以替 代金额与 所购入的 部分被替 代证券实 际购入成 本加上按
照 T+2 日收盘 价计算的 未购入的 部分被替 代证券价 值的差额 ， 确定基 金应退还 投资人或 投资
人应补 交的款项 。
特例情 况：若自 T 日起， 上海证券 交易所正 常交易日 已达到 20 日而该 证券正常 交易日
低于 2 日 ， 则以替 代金额与 所购入的 部分被替 代证券实 际购入成 本加上按 照最近一 次收盘价
计算 的未购入 的部分被 替代证券 价值的差 额，确定 基金应退 还投资人 或投资人 应补交的 款
项。
若现金替代日（ T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期
间发生 除息 、 送股 （转增） 、 配股以 及由于股 权分置改 革等发生 的权益变 动 ， 则进行 相应调
整。
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人
将应退 款和补款 的明细及 汇总数据 发送给相 关申购赎 回代理券 商和基金 托管人 ， 相关款 项的
清算交 收将于此 后 3 个工作 日内完成 。
④ 替代限 制 ： 为有效 控制基金 的跟踪偏 离度和跟 踪误差 ， 基金管 理人可规 定投资人 使用可以
现金替 代的比例 合计不得 超过申购 基金份额 资产净值 的一定比 例 。 现金替 代比例的 计算公式
为：
现金替 代比例（ %）＝
∑
=
n
i 1
第 i 只替代 证券的数 量 ×该证券 参考价格
×100%
申购基 金份额 ×基金份 额参考净 值（ IOPV）
3 ）必须 现金替代
① 适用情 形：必须 现金替代 的证券一 般是由于 标的指数 调整，即 将被剔除 的成份证 券。
② 替代金 额 ： 对于必 须现金替 代的证券 ， 基金管 理人将在 申购 、 赎回清 单中公告 替代的一 定
数量的 现金 ， 即“ 固定替 代金额 ” 。 固定替 代金额的 计算方法 为申购 、 赎回清 单中该证 券的
数量乘 以其 T 日预计 开盘价。
4 、预估 现金部分 相关内容
预估 现金部分 是指为便 于计算基 金份额参 考净值及 申购赎回 代理券商 预先冻结 申请申
购、赎 回的投资 人的相应 资金，由 基金管理 人计算的 现金数额 。
T 日申购 、赎回清 单中公告 T 日预估 现金部分 。其计算 公式为：
T 日预估 现金部分 ＝ T-1 日最小 申购、赎 回单位的 基金资产 净值－（ 申购、赎 回清单中
必 须用 现金 替代 的固 定替 代金 额＋ 申购 、赎 回清 单中 可以 用现 金替 代成 份证 券的 数量 与 T
日预计 开盘价相 乘之和 +申购、 赎回清单 中禁止用 现金替代 成份证券 的数量与 T 日预计 开盘
价相乘 之和）上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4 5
其中 ， T 日预计 开盘价主 要根据上 海证券交 易所提供 的标的指 数成份证 券的预计 开盘价
确定。 另外 ， 若 T 日为基 金分红除 息日 ， 则计算 公式中的 “T-1 日最小 申购 、 赎回单 位的基
金资产 净值 ”需扣减 相应的收 益分配数 额。预估 现金部分 的数值可 能为正、 为负或为 零。
5 、现金 差额相关 内容
T 日现金 差额在 T+1 日的申 购、赎回 清单中公 告，其计 算公式为 ：
T 日现金 差额＝ T 日最小 申购、赎 回单位的 基金资产 净值－（ 申购、赎 回清单中 必须用
现金替 代的固定 替代金额 ＋申购 、 赎回清 单中可以 用现金替 代成份证 券的数量 与 T 日收盘 价
相乘之 和 +申购、 赎回清单 中禁止用 现金替代 成份证券 的数量与 T 日收盘 价相乘之 和）
T 日投资 人申购 、 赎回基 金份额时 ， 需按 T+1 日公告 的 T 日现金 差额进行 资金的清 算交
收。
现金差 额的数值 可能为正 、 为负或 为零 。 在投资 人申购时 ， 如现金 差额为正 数 ， 则投资 人应
根据其 申购的基 金份额支 付相应的 现金 ， 如现金 差额为负 数 ， 则投资 人将根据 其申购的 基金
份额获 得相应的 现金 ； 在投资 人赎回时 ， 如现金 差额为正 数 ， 则投资 人将根据 其赎回的 基金
份额获 得相应的 现金 ， 如现金 差额为负 数 ， 则投资 人应根据 其赎回的 基金份额 支付相应 的现
金。
6 、申购 、赎回清 单的格式
申购、 赎回清单 的格式举 例如下：
基本信 息
最新公 告日期 2010- 11-16
基金名 称 上证红 利交易型 开放式指 数基金
基金管 理公司名 称 华泰柏 瑞基金管 理有限公 司
一级市 场基金代 码 510881
2010 年 11 月 16 日信息 内容
现金差 额（单位 :元） 2400.0 9 -575.33
最小申 购 、 赎回单 位资产净 值 （单位 :元） 113605 2.09 1128385. 67
基金份 额净值（ 单位 :元） 2.272 2.257
2010 年 11 月 17 日信息 内容
预估现 金部分（ 单位 :元） 2400. 09
现金替 代比例上 限 55.0%
是否需 要公布 IOPV 是
最小申 购、赎回 单位（单 位 :份） 50000 0
申购、 赎回的允 许情况 允许申 购和赎回上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4 6
成份股 信息内容
股票代 码 股票简 称 股票数 量 现金替 代标志 现金替 代溢价比 例 固定替 代金额
600005 武钢股 份 4500 允许 10.0%
600006 东风汽 车 1200 允许 10.0%
600008 首创股 份 1600 允许 10.0%
600010 包钢股 份 3700 允许 10.0%
60001 1 华能国 际 3900 允许 10.0%
600015 华夏银 行 4300 允许 10.0%
600019 宝钢股 份 7600 允许 10.0%
600022 济南钢 铁 1800 允许 10.0%
600026 中海发 展 900 允许 10.0%
600028 中国石 化 6000 允许 10.0%
600033 福建高 速 2000 允许 10.0%
600064 南京高 科 500 允许 10.0%
600066 宇通客 车 500 允许 10.0%
600087 长航油 运 1400 允许 10.0%
600096 云天化 400 允许 10.0%
600098 广州控 股 900 允许 10.0%
600102 莱钢股 份 400 允许 10.0%
600126 杭钢股 份 500 允许 10.0%
600153 建发股 份 1900 允许 10.0%
600177 雅戈尔 1600 允许 10.0%
600196 复星医 药 1400 允许 10.0%
600210 紫江企 业 1700 允许 10.0%
600236 桂冠电 力 1300 允许 10.0%
600270 外运发 展 500 允许 10.0%
600309 烟台万 华 1200 允许 10.0%
600348 国阳新 能 1700 允许 10.0%
600350 山东高 速 1000 允许 10.0%
600428 中远航 运 900 允许 10.0%
600497 驰宏锌 锗 700 允许 10.0%
600500 中化国 际 1000 允许 10.0%
600533 栖霞建 设 900 允许 10.0%
600548 深高速 400 允许 10.0%
600588 用友软 件 500 允许 10.0%
600598 北大荒 1000 允许 10.0%
600621 上海金 陵 600 允许 10.0%
600626 申达股 份 500 允许 10.0%
600641 万业企 业 600 允许 10.0%
600642 申能股 份 2700 允许 10.0%
600664 哈药股 份 1 100 允许 10.0%上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4 7
600754 锦江股 份 300 允许 10.0%
600779 水井坊 500 允许 10.0%
600886 国投电 力 900 允许 10.0%
600997 开滦股 份 900 允许 10.0%
601006 大秦铁 路 8600 允许 10.0%
601328 交通银 行 30100 允许 10.0%
601398 工商银 行 21200 必须 106000.0 0
601666 平煤股 份 1300 允许 10.0%
601699 潞安环 能 700 允许 10.0%
601939 建设银 行 13900 允许 10.0%
601988 中国银 行 10200 允许 10.0%
（八） 暂停申购 、赎回的 情形
在如下 情况下， 基金管理 人可以暂 停接受投 资人的申 购、赎回 申请：
1 、不可 抗力导致 基金无法 接受申购 、赎回；
2 、上海 证券交易 所决定临 时停市， 导致基金 管理人无 法计算当 日基金资 产净值；
3 、基金管 理人开市 前未公布 申购、赎 回清单；
4 、法律 法规、上 海证券交 易所规定 或中国证 监会认定 的其他情 形。
在发生 暂停申购 或赎回的 情形之一 时，本基 金的申购 和赎回可 能同时暂 停。
发生上 述情形之 一的 ， 基金管 理人应当 在当日报 中国证监 会备案 ， 并及时 公告 。 已接受
的赎回 申请 ， 基金管 理人应当 足额兑付 。 在暂停 申购 、 赎回的 情况消除 时 ， 基金管 理人应及
时恢复 申购、赎 回业务的 办理并予 以公告。
（九） 集合申购 与其他服 务
在条件 允许时 ， 基金管 理人可开 放集合申 购 ， 即允许 多个投资 人集合其 持有的组 合证券 ，
共同构 成最小申 购、赎回 单位或其 整数倍， 进行申购 。
在条件 允许时 ， 基金管 理人也可 采取其他 合理的申 购方式 ， 并于新 的申购方 式开始执 行
前的至 少三个工 作日予以 公告。
基金管 理人指定 的代理机 构可依据 基金合同 开展其他 服务 ， 双方需 签订书面 委托代理 协
议，并 报中国证 监会备案 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
4 8
十一、基 金的投资
（一） 投资目标
本基金 的主要投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ，追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最小 化。
（二） 投资范围 以及投资 比例
本基金 以标的指 数成份股 、 备选成 份股为主 要投资对 象 ， 指数化 投资比例 即投资于 指数
成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％，如因标的指数成份股调整、
基金份 额申购 、 赎回清 单内现金 替代 、 现金差 额等因素 导致基金 投资比例 不符合上 述标准的 ，
基金管 理人将在 10 个交易 日内进行 调整。同 时为更好 地实现投 资目标， 本基金也 可少量投
资于新 股 、 债券及 中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具 ， 该部分 资产比例 不高于基 金资
产净值 的 5％。
（三） 投资理念
本基金 的投资管 理将遵循 指数化投 资理念 ， 以反映上 海证券市 场现金股 息率高 、 分红稳
定的股 票整体 收益 状况的上证 红利指数 作为标的 指数 ， 通过完 全复制的 被动式投 资管理实 现
跟踪偏 离度和跟 踪误差的 最小化 ， 为投资 人带来良 好的长期 投资回报 的同时 ， 满足投 资人多
样化的 投资需求 。
（四） 投资策略
本基金 主要采取 完全复制 法 ， 即完全 按照标的 指数的成 份股组成 及其权重 构建基金 股票
投资组 合 ， 并根据 标的指数 成份股及 其权重的 变动进行 相应调整 。 但在因 特殊情况 （如流动
性不足） 导致无 法获得足 够数量的 股票时 ， 基金管 理人将运 用其他合 理的投资 方法构建 本基
金的实 际投资组 合，追求 尽可能贴 近目标指 数的表现 。
特殊情况主要是指 在标的指数成份股发生变动、增发 / 配股等公司行为导致成份股的构
成及权 重发生变 化 时， 由于交 易成本 、 交易制 度 、 个别成 份股停牌 或者流动 性不足 等原因 导
致基金 无法及时 完成投资 组合的同 步调整 ， 基金管 理人 需要采 用 其他合 理的投资 方法构建 尽
可能贴 近目标指 数的基金 组合。
在法律 法规许可 时 ， 基金管 理人可运 用股票期 货 、 期权等 相关金融 衍生工具 ， 以提高 投
资效率 ，更好达 到本基金 的投资目 标。
基金管 理人运用 上述金融 衍生工具 必须是出 于追求基 金充分投 资 、 减少交 易费用 、 降低
跟踪误 差的目的 ，不得将 之应用于 投机目的 ，或用作 杆杠工具 放大基金 的投资。
本基金 投资于股 票期货、 期权等相 关金融衍 生工具必 须经过投 资决策委 员会的批 准。
1 、决策 依据
有关法 律 、 法规、 基金合 同和标的 指数的相 关规定是 基金管理 人运用基 金财产的 决策依
据。
2 、投资 管理体制上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
4 9
本基金 管理人实 行投资决 策委员会 领导下的 基金经理 团队制 。 投资决 策委员会 负责决定
有关指 数重大调 整的应对 决策 、 其他重 大组合调 整决策以 及重大的 单项投资 决策 ； 基金经 理
决定日 常指数跟 踪维护过 程中的组 合构建、 调整决策 以及每日 申购、赎 回清单的 编制决策 。
3 、投资 程序
研究 、 决策、 组合构 建 、 交易、 评估、 组合维 护的有机 配合共同 构成了本 基金的投 资管
理程序 。严格的 投资管理 程序可以 保证投资 理念的正 确执行， 避免重大 风险的发 生。
1 ）研究 ：依托公 司整体研 究平台， 金融工程 小组整合 外部信息 以及券商 等外部研 究力量的
研究成 果开展指 数跟踪 、 成份股 公司行为 等相关信 息的搜集 与分析 、 流动性 分析 、 误差及 其
归因分 析等工作 ，撰写研 究报告， 作为基金 投资决策 的重要依 据。
2 ）投资 决策：投 资决策委 员会依据 金融工程 小组提供 的研究报 告，定期 召开或遇 重大事项
时召开 投资决策 会议 ， 决策相 关事项 。 基金经 理根据投 资决策委 员会的决 议 ， 每日进 行基金
投资管 理的日常 决策。
3 ）组合 构建：根 据标的指 数，结合 研究报告 ，基金经 理以完全 复制指数 成份股权 重方法构
建组合。 在追求 跟踪误差 和偏离度 最小化的 前提下 ， 基金经 理将采取 适当的方 法 ， 以降低 买
入成本 、控制投 资风险。
4 ）交易 执行：集 中交易室 负责具体 的交易执 行，同时 履行一线 监控的职 责。
5 ） 投资绩 效评估 ： 金融工 程小组定 期和不定 期对基金 进行投资 绩效评估 ， 并提供 相关报告 。
绩效评 估能够确 认组合是 否实现了 投资预期 、 组合误 差的来源 及投资策 略成功与 否 ， 基金经
理可以 据此检讨 投资策略 ，进而调 整投资组 合。
6 ） 组合监 控与调整 ： 基金经 理将跟踪 标的指数 变动 ， 结合成 份股基本 面情况 、 流动性 状况 、
基金 申购和赎 回的现金 流量情况 以及组合 投资绩效 评估的结 果，对投 资组合进 行监控和 调
整，密 切跟踪标 的指数。
基金 管理人在 确保基金 份额持有 人利益的 前提下有 权根据环 境变化和 实际需要 对上述
投资程 序做出调 整，并在 基金招募 说明书及 其更新中 公告。
（五） 投资组合 管理
为达到 紧密跟踪 标的指数 的投资目 标 ， 本基金 将以全部 或接近全 部的基金 资产 ， 按照标
的指数 的权重比 例分散投 资于各成 份股 。 正常情 况下 ， 本基金 的股票投 资不低于 基金资产 净
值的 95% 。 本基金 将在基金 合同生效 之日起 3 个月内 达到这一 投资比例 。 此后， 如因标 的指
数成份 股调整 、 基金申 购或赎回 带来现金 等因素导 致基金不 符合这一 投资比例 的 ， 基金管 理
人将在 10 个交易 日内进行 调整。
正常情 况下本基 金将采用 完全复制 法 ， 严格按 目标指数 的个股权 重构建投 资组合 。 但在
少数特 殊情况下 基金经理 将配合使 用优化方 法作为完 全复制法 的补充 ， 以更好 达到复制 指数
的目标 。
1 、投资 组合的建 立上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 0
基金管 理人构建 投资组合 的过程主 要分为 3 步： 确定目 标组合 、 确定建 仓策略和 逐步调
整。
1 ）确定 目标组合 ：基金管 理人根据 完全复制 成份股权 重的方法 确定目标 组合。
2 ）确定 建仓策略 ：基金经 理根据对 成份股流 动性的分 析，确定 合理的建 仓策略。
3 ）逐步 调整：通 过完全复 制法最终 确定目标 组合之后 ，基金经 理在规定 时间内采 用适当的
手段调 整实际组 合直至达 到跟踪指 数要求。
本基金 跟踪标的 指数的投 资组合资 产不低于 基金资产 净值的 95%。 本基金 将在基金 合同
生效之 日起 3 个月的 时间内达 到这一投 资比例 。 此后， 如因标 的指数成 份股调整 、 基金申 购
或赎回 带来现金 等因素导 致基金不 符合这一 投资比例 的 ， 基金管 理人将在 合理期限 内进行调
整。
2 、每日 投资组合 管理
1 ）成份 股公司行 为信息的 跟踪与分 析：跟踪 标的指数 成份股公 司行为（ 如：股本 变化、分
红、停 牌、复牌 等）信息 ，以及成 份股公司 其他重大 信息，分 析这些信 息对指数 的影响 ， 进
而进行 组合调整 分析，为 投资决策 提供依据 。
2 ） 标的指 数的跟踪 与分析 ： 跟踪标 的指数编 制方法的 变化 ， 确定指 数变化是 否与预期 一致 ，
分析是 否存在差 异及差异 产生的原 因，为投 资决策提 供依据。
3 ）每日 申购赎回 情况的跟 踪与分析 ：跟踪本 基金申购 和赎回信 息，分析 其对组合 的影响。
4 ）组合 持有证券 、现金头 寸及流动 性分析： 基金经理 分析实际 组合与目 标组合的 差异及其
原因， 并进行成 份股调整 的流动性 分析。
5 ）组合 调整： ①利用数 量化分析 模型，找 出将实际 组合调整 到目标组 合的最优 方案，确 定
组合交 易计划 。 ② 如发生 成份股变 动 、 成份股 公司合并 及其他重 大事项 ， 应提请 投资决策 委
员会召 开会议， 决定基金 的操作策 略。 ③调整组 合，达到 目标组合 的持仓结 构。
6 ）以 T-1 日指数 成份股构 成及其权 重为基础 ，考虑 T 日将会 发生的上 市公司变 动等情况 ，
设计 T 日申购 、赎回清 单并公告 。
3 、定期 投资组合 管理
1 ）每月
每月末 ， 根据基 金合同中 基金管理 费 、 基金托 管费等的 支付要求 ， 及时检 查组合中 现金
的比例 ，进行支 付现金的 准备。
每月末 ， 在基金 经理会议 上对投资 操作 、 组合、 跟踪误 差等进行 分析 。 分析最 近基金组
合与标 的指数间 的跟踪偏 离度情况 ，找出未 能有效控 制较大偏 离的原因 。
每月末 ， 公司投 资决策委 员会对基 金的操作 进行指导 与决策 。 基金经 理根据公 司投资决
策委员 会的决策 开展下一 阶段的工 作。
2 ）每年 （标的指 数调整周 期）
根据标 的指数的 编制规则 及调整公 告 ， 基金经 理依据投 资决策委 员会的决 策 ， 在指数 成上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 1
份股调 整生效前 ， 分析并 确定组合 调整策略 ， 尽量减 少变更成 份股带来 的跟踪偏 离度和跟 踪
误差。
4 、投资 绩效评估
1 ）每日 ，基金经 理分析基 金的跟踪 偏离度。
2 ）每月 末，金融 工程小组 对本基金 的运行情 况进行量 化评估。
3 ）每月 末，基金 经理根据 评估报告 分析当月 的投资操 作、组合 状况和跟 踪误差等 情况，重
点分析 基金的偏 离度和跟 踪误差产 生原因 、 现金控 制情况 、 标的指 数成份股 调整前后 的操作 、
以及成 份股未来 可能发生 的变化等 。
在正 常市场情 况下，本 基金日均 跟踪偏离 度 （剔 除成份股 分红因素 ） 的绝 对值不超 过
0.1%，年跟踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过 上述范围 ，基金管 理人应采 取合理措 施避免跟 踪偏离度 、跟踪误 差进一步 扩大。
（六） 标的指数
本基金 的标的指 数为上证 红利指数 。
如果上 海证券交 易所变更 或停止上 证红利指 数的编制 及发布 、 或上证 红利指数 由其他指
数替代、 或由于 指数编制 方法等重 大变更导 致上证红 利指数不 宜继续作 为标的指 数 ， 或证券
市场有 其他代表 性更强 、 更适合 投资的指 数推出时 ， 本基金 管理人可 以依据维 护投资人 合法
权益的 原则 ， 就基金 标的指数 的更换提 交基金份 额持有人 大会表决 ， 并在表 决通过之 日起 5
日内报 中国证监 会备案且 在指定媒 体上发布 公告。
（七） 业绩比较 基准
本基金 的业绩比 较基准为 标的指数 。 本基金 标的指数 变更的 ， 业绩比 较基准随 之变更并
公告。
（八）风险收 益特征
本基金 属股票基 金 ， 风险与 收益高于 混合基金 、 债券基 金与货币 市场基金 。 本基金 为指
数型基 金 ， 采用完 全复制策 略 ， 跟踪上 证红利指 数 ， 是股票 基金中风 险较低 、 收益中 等的产
品 。 同时 ， 本基金 相对于采 用抽样复 制的指数 型基金而 言 ， 其风险 和收益特 征将更能 与标的
指数保 持基本一 致。
（九） 禁止行为
依照《 基金法 》 ，基金 财产不得 用于下列 投资或者 活动：
1 、承销 证券；
2 、向他 人贷款或 者提供担 保；
3 、从事 承担无限 责任的投 资；
4 、买卖 其他基金 份额，但 是国务院 另有规定 的除外；
5 、 向基金 管理人 、 基金托 管人出资 或者买卖 基金管理 人 、 基金托 管人发行 的股票或 者债券 ，
但标的 指数成份 股不受此 限 ；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 2
6 、买卖 与基金管 理人、基 金托管人 有控股关 系的股东 或者与基 金管理人 、基金托 管人有其
他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内承销 的证券 ，但 标的指 数成份股 不受此限 ，
法律法 规或监管 部门另有 规定的除 外 ；
7 、从事 内幕交易 、操纵证 券交易价 格及其他 不正当的 证券交易 活动；
8 、依照 法律、行 政法规有 关规定， 由中国证 监会规定 禁止的其 他活动。
如果法 律法规或 监管部门 取消上述 限制的， 履行适当 程序后， 本基金不 受上述限 制。
（十） 投资限制
依照《 运作办法 》 ，基金 管理人运 用基金财 产进行证 券投资， 不得有下 列情形：
1 、基金 财产参与 股票发行 申购，单 只基金所 申报的金 额超过基 金总资产 ，单只基 金所申报
的股票 数量超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的总量 ；
2 、违反 基金合同 关于投资 范围和投 资策略等 约定；
3 、中国 证监会规 定禁止的 其他情形 。
如果法 律法规或 监管部门 取消上述 限制的， 履行适当 程序后， 本基金不 受上述限 制。
（十一 ）基金管 理人代表 基金行使 股东权利 的处理原 则及方法
1 、不谋 求对所投 资公司的 控股或者 直接管理 ；
2 、所有 参与行为 均应在合 法合规和 维护基金 份额持有 人利益的 前提下进 行，并谋 求基金资
产的保 值和增值 。
（十二 ） 基金投 资组合报 告
投资组 合报告截 止日为 2011 年 9 月 30 日。
1 、 报告期 末基金资 产组合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资产的 比
例（ %）
1 权益投 资 1,740, 234,909. 62 97.93
其中： 股票 1,740, 234,909. 62 97.93
2 固定收 益投资 2,356,92 9.60 0.13
其中： 债券 2,356,92 9.60 0.13
资产支 持证券 - -
3 金融衍 生品投资 - -
4 买入返 售金融资 产 - -
其中： 买断式回 购的买入 返售金
融资产 - -
5 银行存 款和结算 备付金合 计 33,214,5 63.16 1.87
6 其他资 产 1,159,29 4.34 0.07
7 合计 1,776, 965,696. 72 100.00
注： 上述股 票投资包 括可退替 代款估值 增值。
2 、报告 期末按行 业分类的 股票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（元）
占基金 资产净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧、渔 业 17,047 ,307.20 0.96上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 3
B 采掘业 369,159 ,332.15 20.79
C 制造业 257,442 ,197.81 14.50
C0 食品、 饮料 15,944 ,148.01 0.90
C1 纺织、 服装、皮 毛 31,000 ,983.57 1.75
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学、塑 胶、塑料 46,176 ,011.81 2.60
C5 电子 - -
C6 金属、 非金属 93,868 ,755.18 5.29
C7 机械、 设备、仪 表 21,616 ,875.28 1.22
C8 医药、 生物制品 36,320 ,607.96 2.05
C99 其他制 造业 12,514 ,816.00 0.70
D 电力、 煤气及水 的生产和 供应业 152,079 ,907.82 8.57
E 建筑业 - -
F 交通运 输、仓储 业 128,094 ,190.71 7.21
G 信息技 术业 18,775 ,802.22 1.06
H 批发和 零售贸易 33,857 ,065.60 1.91
I 金融、 保险业 746,850 ,397.69 42.06
J 房地产 业 9,991 ,972.42 0.56
K 社会服 务业 6,936 ,736.00 0.39
L 传播与 文化产业 - -
M 综合类 - -
合计 1,740,23 4,909.62 98.01
注：上 述股票投 资组合不 包括可退 替代款估 值增值。
3 、报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排序 的前十名 股票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 (元 )
占基金 资产净
值比例 （％）
1
601328 交通银 行 48,70 5,410 218, 200,236. 80 12.29
2
600030 中信证 券 14,92 8,570 167, 946,412. 50 9.46
3
601398 工商银 行 32,63 1,409 129, 873,007. 82 7.31
4
601006 大秦铁 路 12,67 2,739 90,863,5 38.63 5.12
5
601939 建设银 行 20,41 3,400 89,818,9 60.00 5.06
6
601857 中国石 油 7,81 4,903 77,133,0 92.61 4.34
7
600015 华夏银 行 6,42 5,708 64,963,9 07.88 3.66
8
600900 长江电 力 10,14 1,355 63,484,8 82.30 3.58
9
600348 阳泉煤 业 2,55 9,517 61,889,1 21.06 3.49
10
600028 中国石 化 8,86 1,901 61,412,9 73.93 3.46
4 、报告 期末按债 券品种分 类的债券 投资组合上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 4
序号 债券品 种 公允价 值（元） 占基金 资产净值 比例（％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 2,356, 929.60 0.13
8 其他 - -
9 合计 2,356, 929.60 0.13
5 、报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前五名 债券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（元）
占基金 资产净值
比例（ ％）
1 110017 中海转 债 25,53 0 2,356,9 29.60 0.13
6 、报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前十名 资产支持 证券投资 明细
注：本 基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
7 、报告 期末按公 允价值占 基金资产 净值比例 大小排名 的前五名 权证投资 明细
注：本 基金本报 告期末未 持有权证 。
8 、投资 组合报告 附注
1 ）报告 期内基金 投资的前 十名证券 的发行主 体没有被 监管部门 立案调查 的，也没 有在报告
编制日 前一年内 受到公开 谴责、处 罚的。
2 ）基金 投资的前 十名股票 中，没有 投资于超 出基金合 同规定备 选股票库 之外的。
3 ）其他 资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清算款 7,916.10
3 应收股 利 1,127, 948.79
4 应收利 息 8,305.70
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,123.7 5
8 其他 -
9 合计 1,159, 294.34
4 ）本基 金本报告 期末未持 有处于转 股期的可 转换债券 。
5 ）报告 期末前十 名股票中 不存在流 通受限情 况。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
5 5
十二、基 金的业绩
基金管 理人承诺 以诚实信 用 、 勤勉尽 责的原则 管理和运 用基金资 产 ， 但不保 证基金一 定
盈利。 基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现 。 投资有 风险 ， 投资者 在做出投 资决策前 应仔细
阅读本 基金的招 募说明书 。
下述基 金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平
要低于 所列数字 。基金的 业绩报告 截止日为 2011 年 9 月 30 日。
1 、基金 份额净值 增长率与 同期业绩 比较基准 收益率比 较
阶段
净值
增长率
①
净值增
长率标 准
差②
业绩比
较基准 收
益率③
业绩比
较基准 收
益率标 准
差 ④
① －③ ②－ ④
2006年 19.30% 1.44% 34.03% 1.84% -14.73 % -0.40%
2007年 154.82 % 2.67% 160.59% 2.69% -5.77% -0.02%
2008年 -68.29 % 3.18% -68.93% 3.20% 0.64% -0.02%
2009年 95.58% 2.16% 94.33% 2.17% 1.25% -0.01%
2010年 -21.07 % 1.45% -22.41% 1.46% 1.34% -0.01%
2011上半年 0.64% 1.14% -0.91% 1.15% 1.55% -0.01%
过去三 个月 -12.02 % 1.24% -12.34% 1.26% 0.32% -0.02%
自基金合同
生效以 来
31.79% 2.29% 42.13% 2.32% -10.3 4% -0.0 3%
自建仓完毕
起至本报告
期末
-3.09% 2.31% -8.58% 2.32% 5.49% -0.01%
2 、基金 的收益分 配情况
期间 每 10 份基金 份额分红 数 （元） 备注
基金合 同生效日 至 2006 年
年底
-
2007 年 -
2008 年 -
2009 年 0.47
权益登 记日为 2009 年 3 月
23 日、 2009 年 10 月 21 日
2010 年 0.41
权益登 记日为 2010 年 7 月
14 日、10 月 22 日上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 6
2011 年前 9 个月 -
合计 0.88
3 、图示自 基金合同 生效以来 基金份额 净值的变 动情况， 并与同期 业绩比较 基准的变 动的比
较
红利 E T F 基金累 计份额净 值增长率 与 同期业绩比 较基准收 益率的历 史走势对 比图 一
- - - - 自基金 合同生效 以来至本 报告期末
红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图
2 0 0 6 / 1 1 / 1 7 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 6 / 1 1 / 1 7 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 6 / 1 1 / 1 7 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 6 / 1 1 / 1 7 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0
- 4 0 . 0 0 %
0 . 0 0 %
4 0 . 0 0 %
8 0 . 0 0 %
1 2 0 . 0 0 %
1 6 0 . 0 0 %
2 0 0 . 0 0 %
2 4 0 . 0 0 %
2 8 0 . 0 0 %
3 2 0 . 0 0 %
0 6 - 1 1 - 1 6
0 7 1
0 7 1 6
0 7 3
0 7 1 9
0 7 4
0 7 1 9
0 7 - 1 0 - 4
0 7 - 1 1 - 1 9
0 8 4
0 8 1 9
0 8 5
0 8 2 1
0 8 6
0 8 2 1
0 8 - 1 0 - 6
0 8 - 1 1 - 2 1
0 9 6
0 9 2 1
0 9 8
0 9 2 4
0 9 9
0 9 2 4
0 9 - 1 0 - 9
0 9 - 1 1 - 2 4
1 0 9
1 0 2 4
1 0 1 1
1 0 2 7
1 0 1 2
1 0 2 7
1 0 - 1 0 - 1 2
1 0 - 1 1 - 2 7
1 1 1 2
1 1 2 7
1 1 1 4
1 1 3 0
1 1 1 5
1 1 3 0
增 增 增 增
长 长 长 长
率 率 率 率
红利ETF 红利ETF 红利ETF 红利ETF 业绩基准 业绩基准 业绩基准 业绩基准
红利 E T F 基金累 计份额净 值增长率 与 同期 业绩比 较基准收 益率的历 史走势对 比图 二
- - - - 自建仓 完毕日起 至本报告 期末（跟 踪期间）上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 7
红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图 红利ETF基金与业绩基准比较图
2 0 0 7 / 0 1 / 1 0 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 7 / 0 1 / 1 0 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 7 / 0 1 / 1 0 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0 2 0 0 7 / 0 1 / 1 0 - 2 0 1 1 / 0 9 / 3 0
- 4 0 . 0 0 %
- 2 0 . 0 0 %
0 . 0 0 %
2 0 . 0 0 %
4 0 . 0 0 %
6 0 . 0 0 %
8 0 . 0 0 %
1 0 0 . 0 0 %
1 2 0 . 0 0 %
1 4 0 . 0 0 %
1 6 0 . 0 0 %
0 7 1 0
0 7 2 7
0 7 1 6
0 7 3
0 7 2 1
0 7 7
0 7 - 1 0 - 2 5
0 7 - 1 2 - 1 2
0 8 2 9
0 8 1 7
0 8 4
0 8 2 1
0 8 8
0 8 2 5
0 8 - 1 1 - 1 2
0 8 - 1 2 - 3 0
0 9 1 6
0 9 5
0 9 2 3
0 9 1 0
0 9 2 7
0 9 - 1 0 - 1 4
0 9 - 1 2 - 1
1 0 1 8
1 0 7
1 0 2 4
1 0 1 1
1 0 2 9
1 0 1 5
1 0 - 1 1 - 2
1 0 - 1 2 - 2 0
1 1 6
1 1 2 6
1 1 1 3
1 1 3 0
1 1 1 7














增 增 增 增
长 长 长 长
率 率 率 率
红利ETF 红利ETF 红利ETF 红利ETF 业绩基准 业绩基准 业绩基准 业绩基准
十三、基 金的财产
（一） 基金资产 总值
本基金 基金资产 总值包括 基金所拥 有的各类 有价证券 、 银行存 款本息 、 基金的 应收款项
和其他 投资所形 成的价值 总和。
（二） 基金资产 净值
本基金 基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值。
（三） 基金财产 的账户
本基金 财产以基 金名义开 立银行存 款账户 ， 以基金 托管人的 名义开立 证券交易 清算资金
的结算 备付金账 户 ， 以基金 托管人和 本基金联 名的方式 开立基金 证券账户 ， 以本基 金的名义
开立银 行间债券 托管账户 。 开立的 基金专用 账户与基 金管理人 、 基金托 管人 、 基金销 售机构
和登记 结算机构 自有的财 产账户以 及其他基 金财产账 户相独立 。
（四） 基金财产 的保管及 处分
1 、 基金财 产由基金 管理人和 基金托管 人严格按 照法律 、 法规和 基金合同 的规定保 管和处分 。
2 、本基 金财产独 立于基金 管理人及 基金托管 人的固有 财产，并 由基金托 管人保管 。
3 、基金 管理人、 基金托管 人因基金 财产的管 理、运用 或者其他 情形而取 得的财产 和收益，
归基金 财产 。 基金管 理人 、 基金托 管人可以 按基金合 同的约定 收取管理 费 、 托管费 以及其他
基金合 同约定的 费用 。 基金管 理人 、 基金托 管人以其 自有资产 承担法律 责任 ， 其债权 人不得
对基金 财产行使 请求冻结 、扣押和 其他权利 。
4 、基金 管理人、 基金托管 人因依法 解散、被 依法撤销 或者被依 法宣告破 产等原因 进行清算
的，基 金财产不 属于其清 算范围。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
5 8
5 、除依据 《基金法 》、基金 合同及其 他有关规 定处分外 ，基金财 产不得被 处分。非 因基金
财产本 身承担的 债务，不 得对基金 财产强制 执行。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
5 9
十四、基 金财产的 估值
（一） 估值目的
基金估 值的目的 是为了准 确、真实 地反映基 金相关金 融资产和 金融负债 的公允价 值 。 开
放式基 金份额申 购、赎回 价格应按 基金估值 后确定的 基金份额 净值计算 。
（二） 估值日
本基金 合同生效 后，每个 交易日对 基金财产 进行估值 。
（三） 估值对象
基金所 持有的金 融资产和 金融负债 。
（四） 估值方法
1 、股票 估值方法
（ 1）上市 流通股票 的估值
上市流 通股票按 估值日其 所在证券 交易所的 收盘价估 值 ； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易
日后经 济环境未 发生重大 变化 ， 以最近 交易日的 收盘价估 值 ； 如最近 交易日后 经济环境 发生
了重大 变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素 ， 调整最 近交易市 价 ， 确定
公允价 格。
（ 2）未上 市股票的 估值
送股 、 转增股 、 配股和 公开增发 新股等发 行未上市 的股票 ， 按估值 日在交易 所挂牌的 同
一股票 的收盘价 估值 ； 估值日 无交易的 ， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化 ， 以最近
交易日 的收盘价 估值 ； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的
现行市 价及重大 变化因素 ，调整最 近交易市 价，确定 公允价格 。
首次发 行未上市 的股票 ， 采用估 值技术确 定公允价 值 ， 在估值 技术难以 可靠计量 的情况
下，按 成本估值 。
（ 3）有明 确锁定期 股票的估 值
首次公 开发行有 明确锁定 期的股票 ， 同一股 票在交易 所上市后 ， 按交易 所上市的 同一股
票的收 盘价估值 ； 非公开 发行且处 于明确锁 定期的股 票 ， 按监管 机构或行 业协会的 有关规定
确定公 允价值。
2 、固定 收益证券 的估值办 法
（ 1）证券 交易所市 场实行净 价交易的 债券按估 值日收盘 净价估值 ，估值日 没有交易 的，且
最近交 易日后经 济环境未 发生重大 变化 ， 按最近 交易日的 收盘净价 估值 ； 如最近 交易日后 经
济环境 发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大变化 因素 ， 调整最 近交易
市价， 确定公允 价格。
（ 2）证券 交易所市 场未实行 净价交易 的债券按 估值日收 盘价减去 债券收盘 价中所含 的债券
应收利 息 (自债券 计息起始 日或上一 起息日至 估值当日 的利息 )得到的 净价进行 估值 ， 估值日上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
6 0
没有交 易的 ， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化 ， 按有交 易的最近 交易日所 采用的净
价估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重
大变化 因素，调 整最近交 易市价， 确定公允 价格。
（ 3）未上 市债券采 用估值技 术确定公 允价值， 在估值技 术难以可 靠计量的 情况下， 按成本
估值。
（ 4）在银 行间债券 市场交易 的债券、 资产支持 证券等固 定收益品 种，采用 估值技术 确定公
允价值 。
（ 5）交易 所以大宗 交易方式 转让的资 产支持证 券，采用 估值技术 确定公允 价值，在 估值技
术难以 可靠计量 公允价值 的情况下 ，按成本 进行后续 计量。
（ 6）同一 债券同时 在两个或 两个以上 市场交易 的，按债 券所处的 市场分别 估值。
3 、权证 估值：
（ 1）配股 权证的估 值：
因持有 股票而享 有的配股 权，类同 权证处理 方式的， 采用估值 技术进行 估值。
（ 2）认沽 /认购权 证的估值 ：
从持有 确认日起 到卖出日 或行权日 止，上市 交易的认 沽 /认购权 证按估值 日的收盘 价估
值 ， 估值日 没有交易 的 ， 且最近 交易日后 经济环境 未发生重 大变化 ， 按最近 交易日的 收盘价
估值； 如最近 交易日后 经济环境 发生了重 大变化的 ， 可参考 类似投资 品种的现 行市价及 重大
变化因 素，调整 最近交易 市价，确 定公允价 格。未上 市交易的 认沽 /认购权 证采用估 值技术
确定公 允价值 ， 在估值 技术难以 可靠计量 的情况下 ， 按成本 估值 ； 因持有 股票而享 有的配股
权，停 止交易、 但未行权 的权证， 采用估值 技术确定 公允价值 。
4 、其他 资产的估 值方法
其他资 产按照国 家有关规 定或行业 约定进行 估值。
5 、 在任何 情况下 ， 基金管 理人采用 上述 1-4项规定 的方法对 基金财产 进行估值 ， 均应被 认为
采用了 适当的估 值方法 。 但是， 如果基 金管理人 有充足的 理由认为 按上述方 法对基金 财产进
行估值 不能客观 反映其公 允价值的 ， 基金管 理人可在 综合考虑 市场成交 价 、 市场报 价 、 流动
性 、 收益率 曲线等多 种因素的 基础上与 基金托管 人商定后 ， 按最能 反映公允 价值的价 格估值 。
6 、国家 有最新规 定的，按 其规定进 行估值。
（五） 估值程序
基金日 常估值由 基金管理 人同基金 托管人一 同进行 。 基金份 额净值由 基金管理 人完成估
值后， 将估值 结果以书 面形式报 给基金托 管人 ， 基金托 管人按 《 基金合 同 》 规定的 估值方法 、
时间、 程序进 行复核 ， 基金托 管人复核 无误后签 章返回给 基金管理 人 ， 由基金 管理人对 外公
布。月 末、年中 和年末估 值复核与 基金会计 账目的核 对同时进 行。
（六） 暂停估值 的情形
1 、基金 投资所涉 及的证券 交易所遇 法定节假 日或因其 他原因暂 停营业时 ；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
6 1
2 、因不 可抗力或 其他情形 致使基金 管理人、 基金托管 人无法准 确评估基 金财产价 值时；
3 、中国 证监会认 定的其他 情形。
（七） 基金份额 净值的确 认
用于基 金信息披 露的基金 份额净值 由基金管 理人负责 计算 ， 基金托 管人进行 复核 。 基金
管理人 应于每个 工作日交 易结束后 计算当日 的基金份 额净值并 发送给基 金托管人 。 基金托 管
人对净 值计算结 果复核确 认后发送 给基金管 理人，由 基金管理 人对基金 份额净值 予以公布 。
基金份 额净值的 计算精确 到 0.001 元，小 数点后第 四位四舍 五入。国 家另有规 定的 ， 从
其规定 。
（八） 估值错误 的处理
1 、当基 金资产的 估值导致 基金份额 净值小数 点后三位 （含第三 位）内发 生差错时 ，视为基
金份额 净值估值 错误。
2 、基金 管理人和 基金托管 人将采取 必要、适 当合理的 措施确保 基金资产 估值的准 确性、及
时性。 当基金 份额净值 出现错误 时 ， 基金管 理人应当 立即予以 纠正 ， 并采取 合理的措 施防止
损失进 一步扩大 ；当计价 错误达到 或超过基 金份额净 值的 0.25% 时，基 金管理人 应当报中 国
证监会 备案 ； 当计价 错误达到 或超过基 金份额净 值的 0.5% 时， 基金管 理人应当 公告 ， 并同时
报中国 证监会备 案。
3 、前述 内容如法 律法规或 监管机构 另有规定 的，按其 规定处理 。
（九） 特殊情形 的处理
1 、基金 管理人按 本条第（ 四）款有 关估值方 法规定的 第 5 项条款 进行估值 时，所造 成的误
差不作 为基金份 额净值错 误处理。
2 、由于 不可抗力 原因，或 由于证券 交易所及 登记结算 公司发送 的数据错 误，基金 管理人和
基金托 管人虽然 已经采取 必要 、 适当、 合理的 措施进行 检查 ， 但未能 发现错误 的 ， 由此造 成
的基金 资产估值 错误 ， 基金管 理人和基 金托管人 可以免除 赔偿责任 。 但基金 管理人应 当积极
采取必 要的措施 消除由此 造成的影 响。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十五、基 金的收益 与分配
（ 一） 基金收 益的构成
基金收 益包括 ： 基金投 资所得红 利 、 股息 、 债券利 息收入 、 存款利 息收入 、 买卖证 券差
价收入 以及其他 收入。
（二） 基金净 收益
基金 净收益为 基金收益 扣除按照 国家有关 规定和基 金合同中 的有关规 定可以在 基金收
益中扣 除的费用 后的余额 。
（三） 收益分 配原则
1 、基金 收益分配 采用现金 方式；
2 、每一 基金份额 享有同等 分配权；
3 、基金 管理人每 季度定期 对基金相 对标的指 数的超额 收益率进 行一次评 估，基金 收益评价
日核定 的基金累 计报酬率 超过标的 指数同期 累计报酬 率达到 1% 以上， 方可进行 收益分配 ；
4 、基金 收益分配 比例的确 定原则： 根据上证 红利指数 成份股当 季分红实 际情况， 尽量做到
每季均 匀分红 ， 并使收 益分配后 基金份额 净值尽可 能贴近标 的指数的 千分之一 。 基于本 基金
的性质 和特点 ， 本基金 收益分配 不须以弥 补浮动亏 损为前提 ， 收益分 配后有可 能使还原 后基
金份额 净值低于 面值。
5 、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 90%，自基金合同生效日起不
满 3 个月可 不进行收 益分配， 基金收益 分配每年 至多 4 次；
6 、法律 、法规或 监管机构 另有规定 的从其规 定。
（ 四）基金 收益分配 数额的确 定原则
1 、在收益 评价日， 基金管理 人计算基 金累计报 酬率、标 的指数同 期累计报 酬率。
基金 累计报酬 率为收益 评价日基 金份额净 值与基金 份额折算 日基金份 额净值之 比减 去
1 乘以 100% ； 标的指 数同期累 计报酬率 为收益评 价日标的 指数收盘 价与基金 份额折算 日标的
指数收 盘价之比 减去 1 乘以 100%。
基金管 理人将以 此计算截 至收益评 价日基金 超过标的 指数的收 益率 = 基金累 计报酬率 －
标的指 数同期累 计报酬率
当超额 收益率超 过 1% 时，基 金管理人 有权进行 收益分配 。
2 、计算 截至基金 收益评价 日本基金 的净收益 ，并根据 前述原则 确定收益 分配比例 。
3 、 每基金 份额的应 分配收益 为上述基 金净收益 乘以收益 分配比例 ， 计算基 金收益分 配金额 ，
然后除 以基金收 益评价日 发售在外 的基金份 额总额 ，保留小 数点后 3 位, 第 4 位舍去 。
（ 五） 收益分 配方案
基金收 益分配方 案中应载 明基金收 益分配对 象 、 分配原 则 、 分配时 间 、 分配数 额及比例 、
分配方 式、支付 方式等内 容。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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（ 六） 收益分 配方案的 确定与公 告
本基金 收益分配 方案由基 金管理人 拟定、经 基金托管 人复核后 ，报中国 证监会备 案 ， 并
在备案 后在指定 媒体公告 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十六、基 金的费用 与税收
（一） 基金运作 有关的费 用
1 、基金 运作费用 的种类
1 ）基金 管理人的 管理费；
2 ）基金 托管人的 托管费；
3 ）基金 财产划拨 支付的银 行费用；
4 ）基金 上市费及 年费；
5 ）基金 收益分配 中发生的 费用；
6 ）基金 的证券交 易费用；
7 ）基金 合同生效 以后的信 息披露费 用；
8 ）基金 份额持有 人大会费 用；
9 ）基金 合同生效 以后的会 计师费和 律师费；
10 ）按照 国家有关 规定可以 列入的其 他费用。
2 、基金 运作费用 的计提方 法、计提 标准和支 付方式
1 ）基金 管理人的 基金管理 费
基金管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.50 %年费率 计提。计 算方法如 下：
H = E×0.50 ％ ÷当年天 数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一 日基金资 产净值
基金管 理费由基 金管理人 每日计算 ， 每日计 提 ， 按月支 付 。 由基金 管理人 于次月 首日起
二个工 作日内 向基金 托管人发 送基金管 理费划付 指令 ， 经基金 托管人复 核后于当 日从基金 资
产中一 次性支付 给基金管 理人，若 遇法定节 假日、休 息日等， 支付日期 顺延。
2 ）基金 托管人的 基金托管 费
基金托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.10 %年费率 计提。计 算方法如 下：
H = E×0.10 % ÷当年天 数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一 日的基金 资产净值
基金托 管费由基 金管理人 每日计算 ， 每日计 提 ， 按月支 付 。 由基金 管理人 于次月 首日起
二个工 作日内 向基金 托管人发 送基金托 管费划付 指令 ， 经基金 托管人复 核后于当 日从基金 资
产中一 次性支付 给基金托 管人，若 遇法定节 假日、休 息日等， 支付日期 顺延。
3 、本条 第 1 款第 3）至第 10 ）项费 用由基金 管理人和 基金托管 人根据有 关法律、 法规及相
应协议 的规定 ， 按费用 实际支出 金额支付 ， 列入当 期基金费 用 。 基金募 集过程中 所发生的 会
计师费 和律师费 从基金认 购费用中 列支 ， 招募说 明书 、 发售公 告等信息 披露费用 根据相关 法上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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律及中 国证监会 相关规定 列支。
4 、 基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金规模等 因素协商 酌情调低 基金管理 费率和托 管费率 ，
无须召 开基金份 额持有人 大会 。 如降低 基金管理 费率和托 管费率 ， 基金管 理人最迟 须于新的
费率开 始实施 3 个工作 日前在中 国证监会 指定媒体 公告。
（二） 与基金销 售有关的 费用
1 、认购 费用
1 ）投资 人在认购 本基金时 ，需按照 本招募说 明书第六 条第（九 ）款的规 定，交纳 一定的认
购费用 或佣金。
2 ）认购 费用计算 公式
（ 1）通过 基金管理 人进行网 下现金认 购的投资 人，认购 以基金份 额申请， 认购费用 和认购
金额的 计算公式 为：
认购费 用＝认购 份额 × 认购费 率
认购金 额＝认购 份额 × （1＋认购 费率）
（ 2） 通过发 售代理机 构进行网 上现金认 购 、 网下现 金认购的 投资人 ， 认购以 基金份额 申请 ，
认购佣 金和认购 金额的计 算公式为 ：
认购佣 金＝认购 份额 × 佣金比 率
认购金 额＝认购 份额 × （1＋佣金 比率）
（ 3）通过 发售代理 机构进行 网下股票 认购的投 资人，认 购以单只 股票股数 申请，认 购佣金
和净认 购份额的 计算公式 为：
认购份 额＝
∑
=
n
i 1
(第 i 只股票 在网下股 票认购期 最后一日 的均价 × 有效认 购数量 )/1.00
认购佣 金＝认购 份额 × 佣金比 率
认购佣 金由发售 代理机构 在投资人 认购确认 时以现金 方式收取 ， 但在发 售代理机 构允许
的条件 下 ， 投资人 可选择基 金份额的 方式支付 认购佣金 。 如投资 人选择以 基金份额 支付佣金 ，
则：
净认购 份额＝认 购份额－ 认购佣金 /基金份 额面值
3 ）收取 方式和使 用方式
本基金 认购费由 基金管理 人在投资 人认购确 认时收取 ， 用于市 场推广 、 销售服 务等各项
费用。
本基金 认购佣金 由发售代 理机构在 投资人认 购确认时 收取 ， 用于市 场推广 、 销售服 务等
各项费 用 。 在发售 代理机构 允许的条 件下 ， 投资人 可选择以 现金或基 金份额的 方式支付 认购
佣金。
2 、申购 、赎回费 用
投资人 在申购或 赎回基金 份额时 ， 需按照 本招募说 明书第十 条第 （六 ） 款的规 定 ， 交纳上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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一定的 申购、赎 回佣金。
本基金 申购、赎 回均以份 额申请， 费用计算 公式为：
申购 /赎回佣 金＝申购 /赎回份 额 × 佣金比 率
本基金 申购 、 赎回佣 金由申购 赎回代理 券商在投 资人申购 、 赎回确 认时收取 ， 用于市 场
推广费 用、销售 服务费用 、证券交 易所和登 记结算机 构收取的 相关费用 等。
（三） 不列入基 金费用的 项目
基金 管理人和 基金托管 人因未履 行或未完 全履行义 务导致的 费用支出 或基金资 产的损
失 ， 以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不列入 基金费用 。 基金合 同生效之 前的律
师费、 会计师 费和信息 披露费用 等不得从 基金资产 中列支 。 基金收 取认购费 的 ， 可以从 认购
费中列 支 。 基金标 的指数使 用费由基 金管理人 承担 ， 国家另 有规定可 以将指数 使用费列 入基
金费用 的，从其 规定。
（四） 税收
本基金 运作过程 中涉及的 各纳税主 体，依照 国家法律 、法规的 规定履行 纳税义务 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十七、基 金的会计 与审计
（一） 基金会计 政策
1 、基金 的会计年 度为公历 每年 1 月 1 日至 12 月 31 日；基 金首次募 集的会计 年度按如 下
原则： 如果基金 合同生效 少于 2 个月， 可以并入 下一个会 计年度；
2 、基金 核算以人 民币为记 账本位币 ，以人民 币元为记 账单位；
3 、会计 制度按国 家有关的 会计制度 执行；
4 、本基 金独立建 账、独立 核算；
5 、本基 金会计责 任人为基 金管理人 ；
6 、基金 管理人应 保留完整 的会计账 目、凭证 并进行日 常的会计 核算，按 照有关规 定编制基
金会计 报表 ， 基金托 管人定期 与基金管 理人就基 金的会计 核算 、 报表编 制等进行 核对并以 书
面方式 确认。
（二） 基金年度 审计
1 、基金 管理人聘 请与基金 管理人、 基金托管 人相独立 的、具有 从事证券 业务资格 的会计师
事务所 及其注册 会计师等 机构对基 金年度财 务报表及 其他规定 事项进行 审计；
2 、会计 师事务所 更换经办 注册会计 师，应事 先征得基 金管理人 同意；
3 、基金 管理人 /或基金 托管人认 为有充足 理由更换 会计师事 务所，须 经基金托 管人 /或基金
管理人 同意，并 报中国证 监会备案 。基金管 理人应在 更换会计 师事务所 后在 2 日内公 告。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十八、基 金的信息 披露
基金的 信息披露 应符合 《基金法》 、 《运作办 法 》 、 《信息披 露办法 》 、 基金合 同及其
他有关 规定 。 基金管 理人 、 基金托 管人应按 规定将基 金信息披 露事项在 规定时间 内通过中 国
证监会 指定的全 国性报刊 和基金管 理人 、 基金托 管人的互 联网网站 等媒介披 露 。 公开披 露的
基金信 息包括：
（一） 招募说明 书
招募说 明书是基 金向社会 公开发售 时对基金 情况进行 说明的法 律文件。
基金管 理人按照 《基金法 》 、 《信息披 露办法 》 、 基金合 同编制并 在基金份 额发售的 3
日前， 将基金 招募说明 书登载在 指定报刊 和网站上 。 基金合 同生效后 ， 基金管 理人应当 在 每
6 个月结束之日起 45 日内，更新招募说明书并登载在网站上，将更新的招募说明书摘要登
载在指 定报刊上 。基金管 理人将在 公告的 15 日前向 中国证监 会报送更 新的招募 说明书， 并
就有关 更新内容 提供书面 说明 。 更新后 的招募说 明书公告 内容的截 止日为每 6 个月的 最后 1
日。
（二） 基金合同 、托管协 议
基金管 理人应在 基金份额 发售的 3 日前， 将基金合 同摘要登 载在指定 报刊和网 站上 ； 基
金管理 人、基金 托管人应 将基金合 同、托管 协议登载 在各自网 站上。
（三） 基金份额 发售公告
基金管 理人将按 照 《 基金法 》 、 《 信息披 露办法 》 的有关 规定 ， 就基金 份额发售 的具体
事宜编 制基金份 额发售公 告，并在 披露招募 说明书的 当日登载 于指定报 刊和网站 上。
（四） 基金合同 生效公告
基金管 理人将在 基金合同 生效的次 日在指定 报刊和网 站上登载 基金合同 生效公告 。 基金
合同生 效公告中 将说明基 金募集情 况。
（五） 基金份额 折算日公 告、基金 份额折算 结果公告
基金建 仓期结束 后 ， 基金管 理人确定 基金份额 折算日 ， 并至少 提前 3 个工作 日将基金 份
额折算 日公告登 载于指定 报刊及网 站上。
基 金份 额进 行折 算并 由登 记结 算机 构完 成基 金份 额的 变更 登记 后， 基金 管理 人将 在 3
个工作 日内将基 金份额折 算结果公 告登载于 指定报刊 及网站上 。
（六） 基金开始 申购、赎 回公告
基金管 理人应于 申购开始 日、赎回 开始日前 的 3 个工作 日前在指 定报刊及 网站上公 告 。
（七） 基金份额 上市交易 公告书
基金份 额获准在 证券交易 所上市交 易的 ， 基金管 理人应当 在基金份 额上市交 易 3 个工作
日前， 将基金份 额上市交 易公告书 登载在指 定报刊和 网站上。
（八） 基金资产 净值公告 、基金份 额净值公 告、基金 份额累计 净值公告上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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本基金 的基金合 同生效后 ， 在开始 办理基金 份额申购 或者赎回 前 ， 基金管 理人将至 少每
周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值； 基金管理 人将在每 个开放日 的次日， 通过网站 、
基金份 额发售网 点以及其 他媒介 ， 披露开 放日的基 金份额净 值和基金 份额累计 净值 ； 基金管
理人将 公告半年 度和年度 最后一个 市场交易 日基金资 产净值和 基金份额 净值 。 基金管 理人应
当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日 ， 将基金 资产净值 、 基金份 额净值和 基金份额 累计净值
登载在 指定报刊 和网站上 。
（九） 申购、赎 回清单
在开始 办理基金 份额申购 或者赎回 之后，基 金管理人 应当在每 个开放日 ，通过网 站 、 基
金份额 发售网点 以及其他 媒介公告 当日的申 购、赎回 清单。
（十） 基金年度 报告、基 金半年度 报告、基 金季度报 告
1 、 基金管 理人应当 在每年结 束之日起 90 日内 ， 编制完 成基金年 度报告 ， 并将年 度报告正 文
登载于 网站上 ， 将年度 报告摘要 登载在指 定报刊上 。 基金年 度报告需 经具有从 事证券相 关业
务资格 的会计师 事务所审 计后，方 可披露；
2 、 基金管 理人应当 在上半年 结束之日 起 60 日内 ， 编制完 成基金半 年度报告 ， 并将半 年度报
告正文 登载在网 站上，将 半年度报 告摘要登 载在指定 报刊上；
3 、 基金管 理人应当 在每个季 度结束之 日起 15 个工作 日内 ， 编制完 成基金季 度报告 ， 并将季
度报告 登载在指 定报刊和 网站上。
（十一 ）临时报 告与公告
在基 金运作过 程中发生 如下可能 对基金份 额持有人 权益或者 基金份额 的价格产 生重大
影响的 事件时 ， 有关信 息披露义 务人应当 在 2 日内编 制临时报 告书 ， 予以公 告 ， 并在公 开披
露日分 别报中国 证监会和 基金管理 人主要办 公场所所 在地中国 证监会派 出机构备 案：
1 、基金 份额持有 人大会的 召开；
2 、终止 基金合同 ；
3 、转换 基金运作 方式；
4 、更换 基金管理 人、基金 托管人；
5 、基金 管理人、 基金托管 人的法定 名称、住 所发生变 更；
6 、基金 管理人股 东及其出 资比例发 生变更；
7 、基金 募集期延 长；
8 、基金 管理人的 董事长、 总经理及 其他高级 管理人员 、基金经 理和基金 托管人基 金托管部
门负责 人发生变 动；
9 、基金 管理人的 董事在一 年内变更 超过 50% ；
10 、基金 管理人、 基金托管 人基金托 管部门的 主要业务 人员在一 年内变动 超过 30% ；
11 、涉及 基金管理 人、基金 财产、基 金托管业 务的诉讼 ；
12 、基金 管理人、 基金托管 人受到监 管部门的 调查；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
7 0
13 、 基金管 理人及其 董事 、 总经理 及其他高 级管理人 员 、 基金经 理受到严 重行政处 罚 ， 基金
托管人 及其基金 托管部门 负责人受 到严重行 政处罚；
14 、重大 关联交易 事项；
15 、基金 收益分配 事项；
16 、管理 费、托管 费等费用 计提标准 、计提方 式和费率 发生变更 ；
17 、基金 份额净值 计价错误 达基金份 额净值 0.5%；
18 、基金 改聘会计 师事务所 ；
19 、变更 基金份额 发售代理 机构；
20 、基金 更换登记 结算机构 ；
21 、法律 法规和中 国证监会 规定的其 他事项。
（十二 ）澄清公 告
在本基 金合同存 续期限内 ， 任何公 共媒体中 出现的或 者在市场 上流传的 消息可能 对基金
份额价 格产生误 导性影响 或者引起 较大波动 的 ， 相关信 息披露义 务人知悉 后应当立 即对该消
息进行 公开澄清 ，并将有 关情况立 即报告中 国证监会 。
（十三 ）基金份 额持有人 大会决议
（十四 ）中国证 监会规定 的其他信 息
（十五 ）信息披 露文件的 存放与查 阅
基金合 同、托管 协议、招 募说明书 或更新后 的招募说 明书、年 度报告、 半年度报 告 、 季
度报告 和基金份 额净值公 告等文本 文件在编 制完成后 ， 将存放 于基金管 理人所在 地 、 基金托
管人所 在地 、 有关销 售机构及 其网点 ， 供公众 查阅 。 投资人 在支付工 本费后 ， 可在合 理时间
内取得 上述文件 复制件或 复印件 。 投资人 也可在基 金管理人 指定的网 站上进行 查阅 。 本基金
的信息 披露事项 将在至少 一种指定 媒体上公 告 。 本基金 的信息披 露将严格 按照法律 法规和基
金合同 的规定进 行。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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十九、基 金的风险 揭示
（一） 投资于本 基金的主 要风险
1 、标的 指数波动 的风险
标的指 数成份股 的价格可 能受到政 治因素 、 经济因 素 、 上市公 司经营状 况 、 投资人 心理
和交易 制度等各 种因素的 影响而波 动 ， 导致指 数波动 ， 从而使 基金收益 水平发生 变化 ， 产生
风险。
2 、基金 投资组合 回报与标 的指数回 报偏离的 风险
以下因 素可能使 基金投资 组合的收 益率与标 的指数的 收益率发 生偏离：
1 ）由于 标的指数 调整成份 股或变更 编制方法 ，使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离
度与跟 踪误差。
2 ）由于 标的指数 成份股发 生配股、 增发等行 为导致成 份股在标 的指数中 的权重发 生变化，
使本基 金在相应 的组合调 整中产生 跟踪偏离 度和跟踪 误差。
3 ）成份 股派发现 金红利、 新股市值 配售收益 将导致基 金收益率 超过标的 指数收益 率，产生
正的跟 踪偏离度 。
4 ）由于 成份股停 牌、摘牌 或流动性 差等原因 使本基金 无法及时 调整投资 组合或承 担冲击成
本而产 生跟踪偏 离度和跟 踪误差。
5 ）由于 基金投资 过程中的 证券交易 成本，以 及基金管 理费和托 管费的存 在，使基 金投资组
合与标 的指数产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。
6 ） 在本基 金指数化 投资过程 中 ， 基金管 理人的管 理能力 ， 例如跟 踪指数的 水平 、 技术手 段 、
买入卖 出的时机 选择等 ， 都会对 本基金的 收益产生 影响 ， 从而影 响本基金 对标的指 数的跟踪
程度。
7 ）其他 因素产生 的偏离。 如因受到 最低买入 股数的限 制，基金 投资组合 中个别股 票的持有
比例与 标的指数 中该股票 的权重可 能不完全 相同 ； 因缺乏 卖空 、 对冲机 制及其他 工具造成 的
指数跟 踪成本较 大；因基 金申购与 赎回带来 的现金变 动；因指 数发布机 构指数编 制错误等 ，
由此产 生跟踪偏 离度与跟 踪误差。
3 、标的 指数回报 与股票市 场平均回 报偏离的 风险
标的指 数并不能 完全代表 整个股票 市场 。 标的指 数成份股 的平均回 报率与整 个股票市 场
的平均 回报率可 能存在偏 离。
4 、标的 指数变更 的风险
尽管可 能性很小 ， 但根据 基金合同 规定 ， 如出现 变更标的 指数的情 形 ， 本基金 将变更标
的指数。 基于原 标的指数 的投资政 策将会改 变 ， 投资组 合将随之 调整 ， 基金的 收益风险 特征
将与新 的标的指 数保持一 致，投资 人须承担 此项调整 带来的风 险与成本 。
5 、基金 份额二级 市场交易 价格折溢 价的风险上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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尽管 本基金将 通过有效 的套利机 制使基金 份额二级 市场交易 价格的折 溢价控制 在一定
范围内， 但基金 份额在证 券交易所 的交易价 格受诸多 因素影响 ， 存在不 同于基金 份额净值 的
情形， 即存在价 格折溢价 的风险。
6 、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错 误的风险
证券交 易所在开 市后根据 申购 、 赎回清 单和组合 证券内各 只证券的 实时成交 数据 ， 计算
并发布基金份额参考净值（ IOPV ），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。 IOPV 与
实时的 基金份额 净值可能 存在差异 ， IOPV 计算可 能出现错 误 ， 投资人 若参考 IOPV 进行投 资
决策可 能导致损 失，需投 资人自行 承担。
7 、退市 风险
因本基 金不再符 合证券交 易所上市 条件被终 止上市 ， 或被基 金份额持 有人大会 决议提前
终止上 市，导致 基金份额 不能继续 进行二级 市场交易 的风险。
8 、投资 人申购失 败的风险
本基金 的申购 、 赎回清 单中 ， 可能仅 允许对部 分成份股 使用现金 替代 ， 且设置 现金替代
比例上 限 ， 因此 ， 投资人 在进行申 购时 ， 可能存 在因个别 成份股涨 停 、 临时停 牌等原因 而无
法买入 申购所需 的足够的 成份股， 导致申购 失败的风 险。
9 、投资 人赎回失 败的风险
投资人 在提出赎 回申请时 ， 如基金 组合中不 具备足额 的符合条 件的赎回 对价 ， 可能导 致
赎回失 败的情形 。
基金管 理人可能 根据成份 股市值规 模变化等 因素调整 最小申购 、 赎回单 位 ， 由此可 能导
致投资 人按原最 小申购、 赎回单位 申购并持 有的基金 份额，可 能无法按 照新的最 小申购 、 赎
回单位 全部赎回 ，而只能 在二级市 场卖出全 部或部分 基金份额 。
10 、基金 份额赎回 对价的变 现风险
本基金 赎回对价 主要为组 合证券 ， 在组合 证券变现 过程中 ， 由于市 场变化 、 部分成 份股
流动性 差等因素 ， 导致投 资人变现 后的价值 与赎回时 赎回对价 的价值有 差异 ， 存在变 现风险 。
11 、第三 方机构服 务的风险
本基金 的多项服 务委托第 三方机构 办理，存 在以下风 险：
1 ）申购 赎回代理 券商因多 种原因， 导致代理 申购、赎 回业务受 到限制、 暂停或终 止，由此
影响对 投资人申 购赎回服 务的风险 。
2 ）登记 结算机构 可能调整 结算制度 ，如实施 货银对付 制度，对 投资人基 金份额、 组合证券
及资金 的结算方 式发生变 化 ， 制度调 整可能给 投资人带 来理解偏 差的风险 。 同样的 风险还可
能来自 于证券交 易所及其 他代理机 构。
3 ）证券 交易所、 登记结算 机构、基 金托管人 及其他代 理机构可 能违约， 导致基金 或投资人
利益受 损的风险 。
12 、管理 风险与操 作风险上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
7 3
基金管 理人 、 基金托 管人等相 关当事人 的业务发 展状况 、 人员配 备 、 管理水 平与内部 控
制等对 基金收益 水平存在 影响 。 因业务 扩张过快 、 行业内 过度竞争 、 对主要 业务人员 过度依
赖等可 能会产生 影响投资 人利益的 风险。
相关当 事人在业 务各环节 操作过程 中 ， 可能因 内部控制 存在缺陷 或者人为 因素造成 操作
失误或 违反操作 规程等引 致风险 ， 例如， 申购 、 赎回清 单编制错 误 、 越权违 规交易 、 欺诈行
为及交 易错误等 风险。
13 、技术 风险
在本基 金的投资 、 交易 、 服务与 后台运作 等业务过 程中 ， 可能因 为技术系 统的故障 或差
错导致 投资人的 利益受到 影响 。 这种技 术风险可 能来自基 金管理人 、 基金托 管人 、 证券交 易
所、登 记结算机 构及销售 代理机构 等。
14 、不可 抗力
战争 、 自然灾 害等不可 抗力可能 导致基金 资产有遭 受损失的 风险 。 基金管 理人 、 基金托
管人、 证券交 易所 、 登记结 算机构和 销售代理 机构等可 能因不可 抗力无法 正常工作 ， 从而影
响基金 的各项业 务按正常 时限完成 。
（二） 声明
1 、本基 金未经任 何一级政 府、机构 及部门担 保。投资 人自愿投 资于本基 金，须自 行承担投
资风险 。
2 、除基 金管理人 直接办理 本基金的 销售外， 本基金还 通过销售 代理机构 销售，但 是，本基
金并不 是销售代 理机构的 存款或负 债 ， 也没有 经销售代 理机构担 保或者背 书 ， 销售代 理机构
并不能 保证其收 益或本金 安全。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
7 4
二十、基 金合同的 终止与基 金财产的 清算
（一） 基金合同 的终止
有下列 情形之一 的，本基 金合同终 止：
1 、基金 份额持有 人大会决 定终止；
2 、基金 管理人因 解散、破 产、撤销 等事由， 不能继续 担任基金 管理人的 职务，而 在 6 个月
内没有 新任基金 管理人承 接其原有 权利义务 ；
3 、基金 托管人因 解散、破 产、撤销 等事由， 不能继续 担任基金 托管人的 职务，而 在 6 个月
内没有 新任基金 托管人承 接其原有 权利义务 ；
4 、法律 法规或中 国证监会 规定的其 他情况。
（二） 基金财产 的清算
1 、基金 合同终止 ，应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关规定对 基金财产 进行清算 。
2 、基金 财产清算 组
1 ） 自基金 合同终止 之日起 30 个工作 日内基金 管理人组 织成立基 金财产清 算组 ， 在基金 财产
清算组 接管基金 财产之前 ， 基金管 理人和基 金托管人 应按照基 金合同和 托管协议 的规定继 续
履行保 护基金财 产安全的 职责；
2 ）基金 财产清算 组成员由 基金管理 人、基金 托管人、 具有从事 证券相关 业务资格 的注册会
计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。基金财 产清算组 可以聘用 必要的工 作人员；
3 ）基金 财产清算 组负责基 金财产的 保管、清 理、估价 、变现和 分配。基 金财产清 算组可以
依法进 行必要的 民事活动 。
3 、清算 程序
1 ）基金 合同终止 后，由基 金财产清 算组统一 接管基金 财产；
2 ）基金 财产清算 组根据基 金财产的 情况确定 清算期限 ；
3 ）基金 财产清算 组对基金 财产进行 清理和确 认；
4 ）对基 金财产进 行评估和 变现；
5 ）基金 财产清算 组作出 清算报 告 ；
6 ）会计师 事务所 对清算 报告进行 审计 ；
7 ）律师事 务所 对清算 报告出具 法律意 见书 ；
8 ）将基 金清算结 果报中国 证监会备 案；
9 ）公布 基金清算 公告；
10 ）对基 金财产进 行分配。
4 、清算 费用
清算费 用是指基 金财产清 算小组在 进行基金 清算过程 中发生的 所有合理 费用 ， 清算费 用
由基金 清算小组 优先从基 金财产中 支付。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
7 5
5 、基金 财产按下 列顺序清 偿：
1 ）支付 清算费用 ；
2 ）交纳 所欠税款 ；
3 ）清偿 基金债务 ；
4 ）按基 金份额持 有人持有 的基金份 额比例进 行分配。
基金财 产未按前 款 1 ）－ 3）项规 定清偿前 ，不分配 给基金份 额持有人 。
6 、基金 财产清算 的公告
基金 财产清算 公告于基 金合同终 止并报中 国证监会 备案后 5 个工 作日内由 基金财产 清
算小组 公告 ； 清算过 程中的有 关重大事 项须及时 公告 ； 基金财 产清算结 果由基金 财产清算 小
组经中 国证监会 备案后 3 个工作 日内公告 。
7 、基金 财产清算 账册及文 件由基金 托管人保 存 15 年以上 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
7 6
二十一、 基金合同 的内容摘 要
基金份额 持有人、 基金管理 人和基金 托管人的 权利、义 务
（一） 基金份额 持有人的 权利、义 务
基金投 资者购买 本基金基 金 份额 的行为 即视为对 基金合 同 的承认 和接受 ， 基金投 资者自
取得依 据基金合 同发行的 基金 份额， 即成为 基金 份额持有人 和基金合 同当事人 。 基金份 额持
有人作 为当事人 并不以在 基金合 同 上书面 签章为必 要条件 。 每份基 金份额具 有同等的 合法权
益。
1 、基金 份额持有 人的权利
1 ）分享基 金财产收 益；
2 ）参与分 配清算后 的剩余基 金财产；
3 ）依法转 让或者申 请赎回其 持有的基 金份额；
4 ）按照规 定要求召 开基金份 额持有人 大会；
5 ）出席 或者委派 代表出席 基金份额 持有人大 会 , 对基 金份额持 有人大会 审议事项 行使表决
权；
6 ）查阅或 者复制公 开披露的 基金信息 资料；
7 ）监督 基金管理 人投资运 作；
8 ）对基 金管理人 、基金托 管人、基 金份额发 售机构损 害其合法 权益的行 为依法提 起诉讼；
9 ）法律 法规、基 金合同规 定的其它 权利。
2 、基金 份额持有 人的义务
1 ）遵守 基金合同 ；
2 ）缴纳 基金认购 、申购款 项及基金 合同规定 的费用；
3 ）在持 有的基金 份额范围 内，承担 基金亏损 或者基金 合同终止 的有限责 任；
4 ）不从 事任何有 损基金及 其他基金 份额持有 人合法利 益的活动 ；
5 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决议；
6 ）法律 法规及基 金合同规 定的其他 义务。
（二） 基金管理 人的权利 和义务
1 、基金 管理人的 权利
1 ）自基金 合同生效 之日起 ，基金管 理人依照 法律法规 和基金合 同独立管 理基金财 产；
2 ） 根据法 律法规和 基金合同 的规定 ， 制订、 修改并 公布有关 基金募集 、 认购 、 申购、 赎回、
转托管 、基金转 换、非交 易过户、 冻结、收 益分配等 方面的业 务规则；
3 ）根据法 律法规和 基金合同 的规定决 定本基金 的相关费 率结构和 收费方式 ，获得基 金管理
费 ， 收取认 购费 、 申购费 、 基金赎 回手续费 及其它事 先批准或 公告的合 理费用以 及法律法 规
规定的 其它费用 ；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
7 7
4 ）根据法 律法规和 基金合同 之规定销 售基金份 额；
5 ）依据法 律法规和 基金合同 的规定监 督基金托 管人 ，如认为 基金托管 人违反了 法律法规 或
基金合 同规定对 基金财产 、 其它基 金合同当 事人的利 益造成重 大损失的 ， 应及时 呈报中国 证
监会和 中国银监 会 ，以及采 取其它必 要措施以 保护本基 金及相关 基金合同 当事人的 利益；
6 ）根据基 金合同的 规定选择 适当的基 金代销机 构并有权 依照代销 协议对基 金代销机 构行为
进行必 要的监督 和检查；
7 ）自行担 任基金注 册登记机 构或选择 、更换基 金注册登 记代理机 构，办理 基金注册 登记业
务，并 按照基金 合同规定 对基金注 册登记代 理机构进 行必要的 监督和检 查；
8 ）在基金 合同约定 的范围内 ，拒绝或 暂停受理 申购和赎 回的申请 ；
9 ）在法律 法规允许 的前提下 ，为基金 份额持有 人的利益 依法为基 金进行融 资；
1 0）依据法 律法规和 基金合同 的规定 ， 制订基 金收益的 分配方案 ；
1 1）按照法 律法规 ，代表基 金行使因 投资于其 它证券所 产生的权 利；
12 ）在基 金托管人 职责终止 时，提名 新的基金 托管人；
1 3）依据法 律法规和 基金合同 的规定， 召集基金 份额持有 人大会；
14 ）以基 金管理人 名义，代 表基金份 额持有人 利益行使 诉讼权利 或者实施 其他法律 行为；
15 ） 选择、 更换律 师 、 审计师 、 证券经 纪商或其 他为基金 提供服务 的外部机 构并确定 有关费
率；
16 ）法律 法规、基 金合同以 及依据基 金合同制 订的其它 法律文件 所规定的 其它权利 。
2 、基金 管理人的 义务
1 ）依法 募集基金 ， 办理或 者委托经 中国证监 会认定的 其他机构 代为办理 基金份额 的发售、
申购、 赎回和登 记事宜；
2 ）办理 基金备案 手续；
3 ）自基 金合同生 效之日起 ，以诚实 信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金财产；
4 ）配备 足够的具 有专业资 格的人员 进行基金 投资分析 、决策， 以专业化 的经营方 式管理和
运作基 金财产；
5 ）建立 健全内部 风险控制 、监察与 稽核、财 务管理及 人事管理 等制度， 保证所管 理的基金
财产和 基金管理 人的资产 相互独立 ， 对所管 理的不同 基金分别 管理 、 分别记 账 ， 进行证 券投
资；
6 ）除依 据《基金 法》、基 金合同及 其他有关 规定外， 不得以基 金财产为 自己及任 何第三人
谋取利 益，不得 委托第三 人运作基 金财产；
7 ）依法 接受基金 托管人进 行的监督 ；
8 ）采取 适当合理 的措施使 计算基金 份额认购 、申购、 赎回和注 销价格的 方法符合 基金合同
等法律 文件的规 定 ， 按照有 关规定计 算并公告 基金份额 净值 ， 确定基 金份额申 购 、 赎回的 清
单；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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9 ）严格 按照《基 金法》、 基金合同 及其他有 关规定， 履行信息 披露及报 告义务；
1 0） 保守基 金商业秘 密 ， 不泄露 基金投资 计划 、 投资意 向等 。 除基金 法 、 基金合 同及其他 有
关规定 另有规定 外，在基 金信息公 开披露前 ，应予以 保密，不 得向他人 泄露；
1 1）按基 金合同的 约定确定 基金收益 分配方案 ，及时向 基金份额 持有人分 配基金收 益；
1 2） 按照法 律法规和 本基金合 同的规定 受理申购 和赎回申 请 ， 及时 、 足额支 付投资者 申购之
基金份 额或赎回 之对价 ；
1 3） 依据 《基金法 》 、 基金合 同及其他 有关规定 召集基金 份额持有 人大会 ， 或配合 基金托管
人、基 金份额持 有人依法 召集基金 份额持有 人大会；
14 ）按规 定保存基 金财产管 理业务活 动的记录 、账册、 报表和其 他相关资 料；
1 5）进行 基金会计 核算并编 制基金的 财务会计 报告；
16 ）编制 中期和年 度基金报 告；
1 7） 确保需 要向基金 份额持有 人提供的 各项文件 或资料 ， 在规定 时间内发 出 ； 保证投 资人能
够按照 基金合同 约定的时 间和方式 ， 随时查 阅到 公开披 露的基金 信息 ， 并在支付 合理成本 后
得到有 关资料的 复印件；
1 8）组织 并参加基 金财产清 算组，参 与基金财 产的保管 、清理、 估价、变 现和分配 ；
19 ） 面临解 散 、 依法被 撤销 、 破产或 者由接管 人接管其 资产时 ， 及时报 告中国证 监会并通 知
基金托 管人；
20 ） 因违反 基金合同 导致基金 财产的损 失或损害 基金份额 持有人的 合法权益 ， 应承担 赔偿责
任，其 赔偿责任 不因其退 任而免除 ；
2 1） 基金托 管人违反 基金合同 造成基金 财产损失 时 ， 应为基 金份额持 有人利益 向基金托 管人
追偿；
2 2）不从 事任何有 损基金财 产及本基 金其他当 事人利益 的活动；
2 3） 公平对 待所管理 的不同基 金 ， 防止在 不同基金 间进行有 损本基金 份额持有 人的利益 及资
源分配 ；
24 ）以基 金管理人 的名义， 代表基金 份额持有 人利益行 使诉讼权 利或实施 其他法律 行为；
25 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决定；
2 6）法律 法规及基 金合同规 定的其他 义务。
（三） 基金托管 人的权利 和义务
1 、基金 托管人的 权利
1 ）依据 法律法规 和《基金 合同》的 规定安全 保管基金 财产；
2 ）依照 基金合同 的约定获 得基金托 管费；
3 ）监督 本基金的 投资运作 ， 如托管 人发现基 金管理人 的投资指 令违反基 金合同或 有关法律
法规的 规定的 ， 不予执 行并向中 国证监会 报告；
4 ）在基 金管理人 职责终止 时 ，提名新 的基金管 理人；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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5 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 召集基金 份额持有 人大会；
6 ）依据 法律法规 和基金合 同的规定 监督基金 管理人 ，如认为 基金管理 人违反了 法律法规 或
基金合 同规定对 基金财产 、 其它基 金合同当 事人的利 益造成重 大损失的 ， 应及时 呈报中国 证
监会和 中国银监 会 ，以及采 取其它必 要措施以 保护本基 金及相关 基金合同 当事人的 利益；
7 ）法律 法规、基 金合同规 定的其它 权利。
2 、基金 托管人的 义务
1 ）以诚 实信用、 勤勉尽责 的原则安 全保管基 金财产；
2 ）设立 专门的基 金托管部 门，具有 符合要求 的营业场 所，配备 足够的、 合格的熟 悉基金托
管业务 的专职人 员，负责 基金财产 托管事宜 ；
3 ）建立 健全内部 控制、监 察与稽核 、财务管 理及人事 管理等制 度，确保 基金财产 的安全，
保证其 托管的基 金财产与 基金托管 人自有资 产以及不 同的基金 财产相互 独立 ； 对不同 的基金
分别设 置账户 ， 独立核 算 ， 分账管 理 ， 保证不 同基金之 间在名册 登记 、 账户设 置 、 资金划 拨 、
账册记 录等方面 相互独立 ；
4 ）除依 据《基金 法》、本 基金合同 及其他有 关规定外 ，不以基 金财产为 自己及任 何第三人
谋取利 益，不得 委托第三 人托管基 金财产；
5 ）保管 由基金管 理人代表 基金签订 的与基金 有关的重 大合同及 有关凭证 ；
6 ）按规 定开设基 金财产的 资金账户 和证券账 户；
7 ）按照 基金合同 的约定， 根据基金 管理人的 投资指令 ，及时办 理清算、 交割事宜 ；
8 ）保守 基金商业 秘密。除 《基金法 》、基金 合同及其 他有关规 定另有规 定外，在 基金信息
公开披 露前应予 以保密， 不得向他 人泄露；
9 ）复核 、审查基 金管理人 计算的基 金资产净 值、基金 份额净值 ；
10 ）办理 与基金托 管业务活 动有关的 信息披露 事项；
11 ） 对基金 财务会计 报告 、 中期和 年度基金 报告出具 意见 ， 说明基 金管理人 在各重要 方面的
运作是 否严格按 照基金合 同的规定 进行；如 果基金管 理人有未 执行基金 合同规定 的行为 ， 还
应说明 基金托管 人是否采 取了适当 的措施；
12 ） 按规定 保存有关 基金托管 业务活动 的记录 、 账册、 报表和 其他相关 资料 ， 保存基 金的会
计账册 、报表和 记录等 15 年以上 ；
13 ）按规 定制作相 关账册并 与基金管 理人核对 ；
14 ）依据 基金管理 人的指令 或有关规 定向基金 份额持有 人支付基 金收益和 赎回款项 ；
15 ） 按照规 定召集基 金份额持 有人大会 或配合基 金份额持 有人依法 自行召集 基金份额 持有人
大会；
16 ）按照 规定监督 基金管理 人的投资 运作；
17 ）参加 基金财产 清算组， 参与基金 财产的保 管、清理 、估价、 变现和分 配；
18 ） 面临解 散 、 依法被 撤销 、 破产或 者由接管 人接管其 资产时 ， 及时报 告中国证 监会和银 行上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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监管机 构，并通 知基金管 理人；
19 ） 基金管 理人因违 反基金合 同造成基 金财产损 失时 ， 基金托 管人应为 基金向基 金管理人 追
偿；
20 ）因违 反基金合 同导致基 金财产的 损失，应 承担赔偿 责任，其 责任不因 其退任而 免除；
21 ）不从 事任何有 损基金及 基金其他 当事人利 益的活动 ；
22 ）执行 生效的基 金份额持 有人大会 决定；
23 ）建立 并保存基 金份额持 有人名册 ；
24 ）法律 、法规、 本基金合 同和依据 本基金合 同制定的 其他法律 文件所规 定的其他 义务。
基金份额 持有人大 会召集、 议事及表 决的程序 和规则
（一） 基金份 额持有人 大会由基 金份额持 有人共同 组成 。 基金份 额持有人 持有的每 一基金份
额拥有 平等的投 票权。
（二） 召开事由
1 、 当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人 、基金托管人或持有基金份额 10% 以
上 (含 10% ， 下同)的基金 份额持有 人 (以基金 管理人收 到提议当 日的基金 份额计算 ， 下同)提
议时， 应当召开 基金份额 持有人大 会：
1 ）终止 基金合 同；
2 ）转换基 金运作方 式；
3 ）变更基 金类别；
4 ）变更基 金投资目 标、 投资 范围或 投资 策略；
5 ）变更基 金份额持 有人大会 议事程序；
6 ）更换基 金管理人 、基金托 管人；
7 ）提高基 金管理人 、基金托 管人的报 酬标准 ，但根据 法律法规 的要求提 高该等报 酬标准的
除外；
8 ）对基 金合同当 事人权利 和义务产 生重大影 响的事项 ；
9 ）终止基 金上市， 但 因基金 不再具备 上市条件 而被上海 证券交易 所终止上 市的除外 ；
10 ）本基金 与其他基 金的合并 ；
11 ）法律法 规 、 基金合 同或中国 证监会规 定的其他 情形。
2 、出现以 下情形 之一的 ，可由基 金管理人 和基金托 管人协商 后修改 基金合 同 ，不需 召开基
金份额 持有人大 会：
1 ）调低 基金管理 费、基金 托管费、 其他应由 基金承担 的费用；
2 ）在 法律法 规和 本基金 合同规定 的范围内 变更基金 的申购费 率、赎回 费率或收 费方式；
3 ）经中 国证监会 允许，基 金推出新 业务或服 务；
4 ）经中 国证监会 允许，基 金管理人 、交易所 和登记结 算机构在 法律法规 、基金合 同规定的
范围内 调整有关 基金认购 、申购、 赎回、交 易、转托 管、非交 易过户等 业务的规 则；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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5 ）因相 应的法律 法规发生 变动必须 对基金合 同进行修 改；
6 ）对基 金合同的 修改不涉 及本基金 合同当事 人权利义 务关系发 生变化；
7 ）基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益无 实质性不 利影响；
8 ）按照 法律法规 或本基金 合同规定 不需召开 基金份额 持有人大 会的其他 情形。
（三）召集人 和召集方 式
1 、除法 律法规或 本基金合 同另有约 定外，基 金份额持 有人大会 由基金管 理人召集 ，开会时
间 、 地点 、 方式和 权益登记 日 由基金 管理人选 择确定 。 基金管 理人未按 规定召集 或者不能 召
集时， 由基金托 管人召集 。
2 、基金托 管人认为 有必要召 开基金份 额持有人 大会的， 应当向基 金管理人 提出书面 提议。
基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召 集，并书 面告知基 金托管人 。基
金管理 人决定召 集的，应 当自出具 书面决定 之日起 60 日内召 开；基金 管理人决 定不召集 ，
基金托 管人仍认 为有必要 召开的 ， 应当自 行召集并 确定开会 时间 、 地点、 方式和 权益登记 日 。
3 、 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当
向基金 管理人提 出书面提 议 。 基金管 理人应当 自收到书 面提议之 日起 10 日内决 定是否召 集 ，
并书面 告知提出 提议的基 金份额持 有人代表 和基金托 管人 。 基金管 理人决定 召集的 ， 应当自
出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金
份额持 有人仍认 为有必要 召开的 ， 应当向 基金托管 人提出书 面提议 。 基金托 管人应当 自收到
书面提 议之日起 10 日内决 定是否召 集，并书 面告知提 出提议的 基金份额 持有人代 表和基金
管理人 ；基金托 管人决定 召集的， 应当自出 具书面决 定之日起 60 日内召 开 。
4 、 代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而
基金管 理人 、 基金托 管人都不 召集的 ， 代表基 金份额 10% 以上的 基金份额 持有人有 权自行召
集基金 份额持有 人大会， 但应当至 少提前 30 日向中 国证监会 备案。
5 、基金份 额持有人 依法自行 召集基金 份额持有 人大会的 ，基金管 理人、基 金托管人 应当配
合，不 得阻碍、 干扰。
（四）召开基 金份额持 有人大会 的通知时 间、通知 内容、通 知方式
1 、基金 份额 持有人 大会的召 集人 (以下简 称 “ 召集人”)负责 选择确 定开会时 间、地点 、方
式和权 益登记日 。 召开基 金份额持 有人大会 ，召集人 必须于会 议召开日 前 30 天在指 定媒体
公告。 基金份额 持有人大 会通知须 至少载明 以下内容 ：
1 ）会议 召开的时 间、地点 和出席方 式；
2 ）会议 拟审议的 主要事项 ；
3 ）会议形 式；
4 ）议事程 序；
5 ）有权 出席基金 份额持有 人大会的 权益登记 日；
6 ）授权 委托书的 内容要求 ( 包括但 不限于代 理人身份 、代理权 限和代理 有效期限 等 )、送达上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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时间和 地点；
7 ）表决方 式；
8 ）会务 常设联系 人姓名、 电话；
9 ）出席会 议者必须 准备的文 件和必须 履行的手 续；
10 ）召集人 需要通知 的其他事 项。
2 、采用 通讯方式 开会并进 行表决的 情况下， 由召集人 决定通讯 方式和书 面表决方 式，并在
会议通 知中说明 本次基金 份额持有 人大会所 采取的具 体通讯方 式 、 委托的 公证机关 及其联系
方式和 联系人、 书面表达 意见的寄 交和收取 方式。
3 、如召集 人为基金 管理人， 还应另行 书面通知 基金托管 人到指定 地点对书 面表决意 见的计
票进行 监督 ； 如召集 人为基金 托管人 ， 则应另 行书面通 知基金管 理人到指 定地点对 书面表决
意见的 计票进行 监督 ； 如召集 人为基金 份额持有 人 ， 则应另 行书面通 知基金管 理人和基 金托
管人到 指定地点 对书面表 决意见的 计票进行 监督。
（五）基金份 额持有人 出席会议 的方式
1 、会议 方式
1 ）基金份 额持有人 大会的召 开方式包 括现场开 会和通讯 方式开会 。
2 ）现场开 会由基金 份额持有 人本人出 席或通过 授权委托 书委派其 代理人出 席，现场 开会时
基金管 理人和基 金托管人 的授权代 表应当出 席 基金份 额持有人 大会。
3 ）通讯方 式开会指 按照本基 金合同的 相关规 定以通讯 的书面方 式进行表 决。
4 ）会议的 召开方式 由召集人 确定 ，但决定 转换基金 运作方式 、基金管 理人 的更换或 基金托
管人的 更换 、终止基 金合同的 事宜必须 以现场开 会方式召 开基金份 额持有人 大会。
2 、召开 基金份额 持有人大 会的条件
1 ）现场 开会方式
在同时 符合以下 条件时， 现场 会议方 可举行 ：
① 对到会 者在权益 登记日持 有基金份 额的统计 显示， 全部有 效的凭证 所对应 的基金 份额占
权益登 记日基金 总份额的 50%以上；
② 到会的 基金份额 持有人身 份证明及 持有基金 份额的凭 证、代理 人身份证 明、委托 人持有
基金份 额的凭证 及授权委 托代理手 续完备 ， 到会者 出具的相 关文件符 合有关法 律法规和 基金
合同及 会议通知 的规定， 并且持有 基金份额 的凭证与 基金管理 人持有的 登记资料 相符。
未能满 足上述条 件的情况 下 ， 则召集 人可另行 确定并公 告重新开 会的时间 (至少应 在 30
日后)和地点 ，但确定 有权出席 会议的基 金份额持 有人资格 的权益登 记日不变 。
2 ）通讯 开会方式
在同时 符合以下 条件时， 通讯会 议方可举 行 ：
① 召集人 按本基金 合同规定 公布会议 通知后， 在 2 个工作 日内连续 公布相关 提示性公 告；
② 召集人 在基金托 管人或 / 和基金 管理人（ 分别或共 同地称为 “监督人 ” ）以及 公证机关 的上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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监督下 按照会议 通知规定 的方式收 取和统计 基金份额 持有人的 书面表决 意见；
③ 本人直 接出具书 面意见或 授权他人 代表出具 书面意见 的基金份 额持有人 所代表 的基金份
额占权 益登记日 基金总份 额的 50%以上 ；
④ 直接出 具书面意 见的基金 份额持有 人或受托 代表他人 出具书面 意见的代 理人，同 时提交
的持有 基金份额 的凭证符 合法律法 规 、 基金合 同和会议 通知的规 定 ， 并与登 记结算机 构记录
相符。
如果开 会条件达 不到上述 要求，则 召集人 可另行确 定并公告 重新表决 的时间 ( 至少应 在
30 日后 )，且确定 有权参与 表决的基 金份额持 有人资格 的权益登 记日不变 。
采取通 讯方式进 行表决时 ， 除非在 计票时有 充分的相 反证据证 明 ， 否则表 面符合法 律法
规和会 议通知规 定的书面 表决意见 即视为有 效的表决 ， 表决意 见模糊不 清或相互 矛盾的视 为
弃权表 决， 但应当 计入出具 书面意见 的基金份 额持有人 所代表的 基金份额 总数 。
（六）议事内 容与程序
1 、议事 内容及提 案权
1 ）议事 内容为本 基金合同 规定的召 开基金份 额持有人 大会事由 所涉及的 内容以及 召集人认
为需提 交基金份 额持有人 大会讨论 的其他事 项。
2 ）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金份
额持 有人可以 在大会召 集人发出 会议通知 前就召开 事由向大 会召集人 提交需由 基金份额 持
有人大 会审议表 决的提案 ； 也可以 在会议通 知发出后 向大会召 集人提交 临时提案 ， 临时提 案
应当在 大会召开 日 前 40 天提交 召集人 。 召集人 对于临时 提案应当 在大会召 开日 前 30 天公告 。
3 ）对于 基金份额 持有人提 交的提案 (包括临 时提案 )，大会 召集人应 当按照以 下原则对 提案
进行审 核：
① 关联性 。大会召 集人对于 基金份额 持有人提 案涉及事 项与基金 有直接关 系，并且 不超出
法律法 规和基金 合同规定 的基金份 额持有人 大会职权 范围的 ， 应提交 大会审议 ； 对于不 符合
上述要 求的 ， 不提交 基金份额 持有人大 会审议 。 如果召 集人决定 不将基金 份额持有 人提案提
交大会 表决，应 当在该次 基金份额 持有人大 会上进行 解释和说 明。
② 程序性 。大会召 集人可以 对基金份 额持有人 的提案涉 及的程序 性问题作 出决定。 如将其
提案进 行分拆或 合并表决 ， 需征得 原提案人 同意 ； 原提案 人不同意 变更的 ， 大会主 持人可以
就程序 性问题提 请基金份 额持有人 大会作出 决定 ， 并按照 基金份额 持有人大 会决定的 程序进
行审议 。
4 ）单独或合并持有权益登记日基金总份额 10% 以上的基金份额持有人提交基金份额持有人
大会审 议表决的 提案、 基金管 理人或基 金托管人 提交基金 份额持有 人大会审 议表决的 提案 ，
未获基 金份额持 有人大会 审议通过 ， 就同一 提案再次 提请基金 份额持有 人大会审 议 ， 其时间
间隔不 少于 6 个月。
2 、议事 程序上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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1 ）现场开 会
在现场 开会的方 式下，首 先由大会 主持人按 照规定程 序宣布会 议议事程 序及注意 事项 ，
确定和 公布监票 人 ， 然后由 大会主持 人宣读提 案 ， 经讨论 后进行表 决 ， 经合法 执业的律 师见
证后形 成大会决 议。
基金份 额持有人 大会由基 金管理人 召集的 ， 大会主 持人为基 金管理人 授权出席 会议的代
表 ； 基金份 额持有人 大会由基 金托管人 召集的 ， 大会主 持人为基 金托管人 授权出席 会议的代
表 ； 基金份 额持有人 大会由基 金份额持 有人召集 的 ， 大会主 持人为召 集基金份 额持有人 大会
的基金 份额持有 人自行选 举的代表 。 如果大 会主持人 未能按前 述规定确 定 ， 则由出 席大会的
基金份 额持有人 以所代表 的基金份 额 50%以上多 数（不含 50% ）选举 产生一名 基金份额 持有
人作为 该次基金 份额持有 人大会的 主持人。
召集人 应当制作 出席会议 人员的签 名册。签 名册载明 参加会议 人员姓名 (或单位 名称 )、
身份证 号码 (或 住所地 址 ) 、 持有或 代表有表 决权的基 金份额 数量 、 委托人 姓名 (或单位 名称 )
等事项 。
2 ）通讯方 式开会
在通讯 表决开会 的方式下 ，首先由 召集人提 前至少 30 日公布 提案，在 所通知的 表决截
止日期 第 2 日统计 全部有效 表决 ， 在公证 机关及监 督人的监 督下形成 决议 。 如监督 人经通知
但拒绝 到场监督 ，则在公 证机关监 督下形成 的决议有 效。
3 、基金 份额持有 人大会不 得对未事 先公告的 议事内容 进行表决 。
（七）决议形 成的条件 、 表决方 式、程序
1 、基金 份额持有 人所持每 一基金份 额享有平 等的表决 权。
2 、基金 份额持有 人大会决 议分为一 般决议和 特别决议 ：
1 ）一般 决议
一 般 决议 须 经 出席 会 议 的基 金 份 额持 有 人 及代 理 人 所持 表 决 权的 50% 以 上 多 数 （不 含
50% ）通过方为有效，除下列 2）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般
决议的 方式通过 ；
2 ）特别 决议
特别 决议须经 出席会议 的基金份 额持有人 及代理人 所持表决 权的三分 之二以上 通过方
为有效； 涉及更 换基金管 理人 、 更换基 金托管人 、 转换基 金运作方 式 、 终止基 金合同等 重大
事项必 须以特别 决议通过 方为有效 。
3 、基金份 额持有人 大会决定 的事项， 应当依法 报中国证 监会核准 或者备案 ，并予以 公告。
4 、基金 份额持有 人大会采 取记名方 式进行投 票表决。
5 、基金 份额持有 人大会的 各项提案 或同一项 提案内并 列的各项 议题应当 分开审议 、逐项表
决。
（八） 计票上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
8 5
1 、现场 开会
1 ）如基 金份额持 有人大会 由基金管 理人或基 金托管人 召集，则 基金份额 持有人大 会的主持
人应 当在会议 开始后宣 布在出席 会议的基 金份额持 有人和代 理人中推 举两名基 金份额持 有
人代 表与大会 召集人授 权的一名 监督员共 同担任监 票人；如 大会由基 金份额持 有人自行 召
集 ， 基金份 额持有人 大会的主 持人应当 在会议开 始后宣布 在出席会 议的基金 份额持有 人和代
理人中 推举两名 基金份额 持有人代 表与基金 管理人 、 基金托 管人授权 的一名监 督员共同 担任
监票人； 但如基 金管理人 和基金托 管人的授 权代表未 出席 ， 则大会 主持人可 自行选举 三名基
金份额 持有人代 表担任监 票人。
2 ）监票 人应当在 基金份额 持有人表 决后立即 进行清点 ，由大会 主持人当 场公布计 票结果。
3 ）如大 会主持人 对于提交 的表决结 果有怀疑 ，可以对 投票数进 行重新清 点；如大 会主持人
未进行 重新清点 ， 而出席 大会的基 金份额持 有人或代 理人对大 会主持人 宣布的表 决结果有 异
议 ， 其有权 在宣布表 决结果后 立即要求 重新清点 ， 大会主 持人应当 立即重新 清点并公 布重新
清点结 果。重新 清点仅限 一次。
4 ）在基 金管理人 或基金托 管人担任 召集人的 情形下， 如果在计 票过程中 基金管理 人或基金
托管人 拒不配合 的 ， 则参加 会议的基 金份额持 有人有权 推举三名 基金份额 持有人代 理共同担
任监票 人进行计 票；
5 ）计票 过程应由 公证机关 予以公证 。
2 、通讯 方式开会
在通讯 方式开会 的情况下 ， 计票方 式为 ： 由大会 召集人授 权的两名 监督员在 监督人派 出
的授权 代表的监 督下进行 计票 ， 并由公 证机关对 其计票过 程予以公 证 ； 如监督 人经通知 但拒
绝到场 监督 ， 则大会 召集人可 自行授权 3 名监督 员进行计 票 ， 并由公 证机关对 其计票过 程予
以公证 。
（九）基金份 额持有人 大会决议 报中国证 监会核准 或备案后 的公告时 间、方式
1 、基金份 额持有人 大会通过 的一般决 议和特别 决议，召 集人应当 自通过之 日起 5 日内报 中
国证监 会核准或 者备案 、 并自中国 证监会依 法核准或 者出具无 异议意见 之日起生 效 。 关于基
金合同 变更 、 更换基 金管理人 、 基金托 管人等事 项的基金 份额持有 人大会决 议经中国 证监会
核准生 效后方可 执行。
2 、生效 的基金份 额持有人 大会决议 对全体基 金份额持 有人、基 金管理人 、基金托 管人均有
约束力。 基金管 理人 、 基金托 管人和基 金份额持 有人应当 执行生效 的基金份 额持有人 大会 决
议 。
3 、基金 份额持有 人大会决 议应自生 效之日起 2 个工作 日内在至 少一种指 定媒体公 告。
（十）法律法 规或监管 机关对基 金份额持 有人大会 另有规定 的，从其 规定。
基金收益 分配原则 、执行方 式
（ 一） 收益分 配原则上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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1 、基金 收益分配 采用现金 方式；
2 、每一 基金份额 享有同等 分配权；
3 、基金 管理人每 季度定期 对基金相 对标的指 数的超额 收益率进 行一次评 估，基金 收益评价
日核定 的基金累 计报酬率 超过标的 指数同期 累计报酬 率达到 1% 以上， 方可进行 收益分配 ；
4 、基金 收益分配 比例的确 定原则： 根据上证 红利指数 成份股当 季分红实 际情况， 尽量做到
每季均 匀分红 ， 并使收 益分配后 基金份额 净值尽可 能贴近标 的指数的 千分之一 。 基于本 基金
的性质 和特点 ， 本基金 收益分配 不须以弥 补浮动亏 损为前提 ， 收益分 配后有可 能使还原 后基
金份额 净值低于 面值。
5 、全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的 90%，自基金合同生效日起不
满 3 个月可 不进行收 益分配， 基金收益 分配每年 至多 4 次；
6 、法律 、法规或 监管机构 另有规定 的从其规 定。
（ 二）基金 收益分配 数额的确 定原则
1 、在收益 评价日， 基金管理 人计算基 金累计报 酬率、标 的指数同 期累计报 酬率。
基金 累计报酬 率为收益 评价日基 金份额净 值与基金 份额折算 日基金份 额净值之 比减 去
1 乘以 100% ； 标的指 数同期累 计报酬率 为收益评 价日标的 指数收盘 价与基金 份额折算 日标的
指数收 盘价之比 减去 1 乘以 100%。
基金管 理人将以 此计算截 至收益评 价日基金 超过标的 指数的收 益率 = 基金累 计报酬率 －
标的指 数同期累 计报酬率
当超额 收益率超 过 1% 时，基 金管理人 有权进行 收益分配 。
2 、计算 截至基金 收益评价 日本基金 的净收益 ，并根据 前述原则 确定收益 分配比例 。
3 、 每基金 份额的应 分配收益 为上述基 金净收益 乘以收益 分配比例 ， 计算基 金收益分 配金额 ，
然后除 以基金收 益评价日 发售在外 的基金份 额总额 ，保留小 数点后 3 位, 第 4 位舍去 。
（ 三） 收益分 配方案
基金收 益分配方 案中应载 明基金收 益分配对 象 、 分配原 则 、 分配时 间 、 分配数 额及比例 、
分配方 式、支付 方式等内 容。
（ 六） 收益分 配方案的 确定与公 告
本基金 收益分配 方案由基 金管理人 拟定、经 基金托管 人复核后 ，报中国 证监会备 案 ， 并
在备案 后在指定 媒体公告 。
与基金财 产管理、 运用有关 费用的提 取、支付 方式与比 例
（一） 基金费用 的种类
1 、基金 管理人的 管理费；
2 、基金 托管人的 托管费；
3 、基金 财产划拨 支付的银 行费用；
4 、基金上 市费及年 费；上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
8 7
5 、基金 收益分配 中发生的 费用；
6 、基金 的证券交 易费用；
7 、基金 合同生效 以后的信 息披露费 用；
8 、基金 份额持有 人大会费 用；
9 、基金 合同生效 以后的会 计师费和 律师费；
10 、按照 国家有关 规定可以 列入的其 他费用。
（二） 基金费用 计提方法 、计提标 准和支付 方式
1 、基金 管理人的 管理费
基金管 理人的基 金管理费 按基金资 产净值的 0.50% 年费率 计提。计 算方法如 下：
H = E×0.50% ÷当年天 数
H 为每日 应计提的 基金管理 费
E 为前一 日基金资 产净值
基金管 理费每日 计提 ， 按月支 付 。 由基金 管理人于 次月首日 起二个工 作日内向 基金托管
人发送 基金管理 费划付指 令 ， 基金托 管人复核 后于当日 从基金财 产中一次 性支付给 基金管理
人。
2 、基金 托管人的 基金托管 费
基金托 管人的基 金托管费 按基金资 产净值的 0.10 %年费率 计提。计 算方法如 下：
H = E×0.10 % ÷当年天 数
H 为每日 应计提的 基金托管 费
E 为前一 日的基金 资产净值
基金托 管费每日 计提 ， 按月支 付 。 由基金 管理人于 次月首日 起二个工 作日内向 基金托管
人发送 基金托管 费划付指 令 ， 基金托 管人复核 后于当日 从基金财 产中一次 性支付给 基金托管
人。
3 、 本条第 （一） 款第 3 至第 10 项费用 由基金管 理人和基 金托管人 根据有关 法规及相 应协议
的规定 ，列入基 金费用。
（三） 不列入基 金费用的 项目
基金 管理人和 基金托管 人因未履 行或未完 全履行义 务导致的 费用支出 或基金财 产的损
失 ， 以及处 理与基金 运作无关 的事项发 生的费用 等不列入 基金费用 。 基金合 同生效之 前的律
师费、 会计师 费和信息 披露费用 等不得从 基金财产 中列支 。 基金收 取认购费 的 ， 可以从 认购
费中列 支 。 基金标 的指数使 用费由基 金管理人 承担 ， 国家另 有规定可 以将指数 使用费列 入基
金费用 的，从其 规定。
（四） 基金管理 费和基金 托管费的 调整
基金管 理人和基 金托管人 可根据基 金发展情 况调整基 金管理费 率和基金 托管费率 。 降低
基金管 理费率和 基金托管 费率 ， 无须召 开基金份 额持有人 大会 。 基金管 理人必须 最迟于新 的上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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费率实 施日前 3 个工作 日在至少 一种指定 媒体上刊 登公告。
（五） 税收
本基金 运作过程 中涉及的 各纳税主 体，依照 国家法律 法规的规 定履行纳 税义务。
基金财产 的投资方 向和投资 限制
（一） 投资目标
本基金 的主要投 资目标是 紧密跟踪 标的指数 ，追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差的最小 化。
（二） 投资范围 以及投资 比例
本基金 以标的指 数成份股 、 备选成 份股为主 要投资对 象 ， 指数化 投资比例 即投资于 指数
成份股 、备选成 份股的资 产比例不 低于基金 资产净值 的 95 ％，如 因标的指 数成份股 调整 、 基
金份额 申购、赎 回清单内 现金替代 、现金差 额等因素 导致基金 投资比例 不符合上 述标准的 ，
基金管 理人将在 10 个交易 日内进行 调整 。 同时为 更好地实 现投资目 标 ， 本基金 也可少量 投资
于新股、 债券及 中国证监 会允许基 金投资的 其他金融 工具 ， 该部分 资产比例 不高于基 金资产
净值的5％。
（三） 禁止行为
依照《 基金法 》 ，基金 财产不得 用于下列 投资或者 活动：
1 、承销 证券；
2 、向他 人贷款或 者提供担 保；
3 、从事 承担无限 责任的投 资；
4 、买卖 其他基金 份额，但 是国务院 另有规定 的除外；
5 、 向基金 管理人 、 基金托 管人出资 或者买卖 基金管理 人 、 基金托 管人发行 的股票或 者债券 ，
但标的 指数成份 股不受此 限；
6 、买卖 与基金管 理人、基 金托管人 有控股关 系的股东 或者与基 金管理人 、基金托 管人有其
他重大 利害关系 的公司发 行的证券 或者承销 期内承 销的证券 ，但 标的指 数成份股 不受此限 ，
法律法 规或监管 部门另有 规定的除 外 ；
7 、从事 内幕交易 、操纵证 券交易价 格及其他 不正当的 证券交易 活动；
8 、依照 法律、行 政法规有 关规定， 由中国证 监会规定 禁止的其 他活动。
如果法 律法规或 监管部门 取消上述 限制的， 履行适当 程序后， 本基金不 受上述限 制。
（四） 投资限制
依照《 运作办法 》 ，基金 管理人运 用基金财 产进行证 券投资， 不得有下 列情形：
1 、基金 财产参与 股票发行 申购，单 只基金所 申报的金 额超过基 金总资产 ，单只 基金所申报
的股票 数量超过 拟发行股 票公司本 次发行股 票的总量 ；
2 、违反 基金合同 关于投资 范围和投 资策略等 约定；
3 、中国 证监会规 定禁止的 其他情形 。
如果法 律法规或 监管部门 取消上述 限制的， 履行适当 程序后， 本基金不 受上述限 制。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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基金资产 净值的计 算方法和 公告方式
（一） 基金资产 净值
本基金 基金资产 净值是指 基金资产 总值减去 负债后的 价值。
（二） 基金净值 公告方式
本基金 的基金合 同生效后 ， 在开始 办理基金 份额申购 或者赎回 前 ， 基金管 理人将至 少每
周公告 一次基金 资产净值 和基金份 额净值； 基金管理 人将在每 个开放日 的次日， 通过网站 、
基金份 额发售网 点以及其 他媒介 ， 披露开 放日的基 金份额净 值和基金 份额累计 净值 ； 基金管
理人将 公告半年 度和年度 最后一个 市场交易 日基金资 产净值和 基金份额 净值 。 基金管 理人应
当在前 述最后一 个市场交 易日的次 日 ， 将基金 资产净值 、 基金份 额净值和 基金份额 累计净值
登载在 指定报刊 和网站上 。
基金合同 解除和终 止的事由 、程序以 及基金财 产清算方 式
（一） 基金合同 的变更
1 、变更 基金合同 应召开基 金份额持 有人大会 ，基金合 同变更的 内容应经 基金份额 持有人大
会决议 同意 。 但出现 下列情况 时 ， 可不经 基金份额 持有人大 会决议 ， 由基金 管理人和 基金托
管人同 意并变更 后公布， 并报中国 证监会备 案：
1 ）调低 基金管理 费、基金 托管费、 其他应由 基金承担 的费用；
2 ）在法 律法规和 本基金合 同规定的 范围内变 更基金的 申购费率 、赎回费 率或收费 方式；
3 ）因相 应的法律 法规发生 变动必须 对基金合 同进行修 改；
4 ）对基 金合同的 修改不涉 及本基金 合同当事 人权利义 务关系发 生变化；
5 ）基金 合同的修 改对基金 份额持有 人利益无 实质性不 利影响；
6 ）按照 法律法规 或本基金 合同规定 不需召开 基金份额 持有人大 会的其他 情形。
2 、基金 合同经基 金份额持 有人大会 决议同意 变更的， 基金合同 的变更自 中国证监 会核准或
出具无 异议意见 之日起生 效。基金 合同不需 经基金份 额持有人 大会决议 同意而进 行变更的 ，
基金合 同变更后 应及时公 告并报中 国证监会 备案，基 金合同的 变更内容 自公告之 日起生效 。
（二） 基金合同 的终止
有下列 情形之一 的，本基 金合同终 止：
1 、基金 份额持有 人大会决 定终止；
2 、基金 管理人因 解散、破 产、撤销 等事由， 不能继续 担任基金 管理人的 职务，而 在 6 个月
内没有 新任基金 管理人承 接其原有 权利义务 ；
3 、基金 托管人因 解散、破 产、撤销 等事由， 不能继续 担任基金 托管人的 职务，而 在 6 个月
内没有 新任基金 托管人承 接其原有 权利义务 ；
4 、法律 法规或中 国证监会 规定的其 他情况。
（三） 基金财产 的清算
1 、基金 合同终止 ，应当按 法律法规 和本基金 合同的有 关规定对 基金财产 进行清算 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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2 、基金 财产清算 组
1 ）自基 金合同终 止事由之 日起三十 个工作日 内由基金 管理人组 织成立基 金财产清 算组，在
基金财 产清算组 接管基金 财产之前 ， 基金管 理人和基 金托管人 应按照基 金合同和 托管协议 的
规定继 续履行保 护基金财 产安全的 职责。
2 ）基金 财产清算 组成员由 基金管理 人、基金 托管人、 具有从事 证券相关 业务资格 的注册会
计师、 律师以及 中国证监 会指定的 人员组成 。基金财 产清算组 可以聘用 必要的工 作人员。
3 ）基金 财产清算 组负责基 金财产的 保管、清 理、估价 、变现和 分配。基 金财产清 算组可以
依法进 行必要的 民事活动 。
3 、清算 程序
1 ）基金 合同终止 后，由基 金财产清 算组统一 接管基金 财产；
2 ）基金 财产清算 组根据基 金财产的 情况确定 清算期限 ；
3 ）基金 财产清算 组对基金 财产进行 清理和确 认；
4 ）对基 金财产进 行评估和 变现；
5 ）基金 财产清算 组作出 清算报 告 ；
6 ）会计师 事务所 对清算 报告进行 审计 ；
7 ）律师事 务所 对清算 报告出具 法律意 见书 ；
8 ）将基 金清算结 果报中国 证监会备 案；
9 ）公布 基金清算 公告；
10 ）对基 金财产进 行分配。
4 、清算 费用
清算费 用是指基 金财产清 算组在进 行基金清 算过程中 发生的所 有合理费 用 ， 清算费 用由
基金清 算组优先 从基金财 产中支付 。
5 、基金 财产按下 列顺序清 偿：
1 ）支付 清算费用 ；
2 ）交纳 所欠税款 ；
3 ）清偿 基金债务 ；
4 ）按基 金份额持 有人持有 的基金份 额比例进 行分配。
基金财 产未按前 款 1 ）－ 3）项规 定清偿前 ，不分配 给基金份 额持有人 。
6 、基金 财产清算 的公告
基金 财产清算 公告于基 金合同终 止并报中 国证监会 备案后 5 个工 作日内由 基金财产 清
算小组 公告 ； 清算过 程中的有 关重大事 项须及时 公告 ； 基金财 产清算结 果由基金 财产清算 小
组经中 国证监会 备案后 3 个工作 日内公告 。
7 、基金 财产清算 账册及文 件由基金 托管人保 存十五年 以上。
争议解决 方式上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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（一） 本基金合 同适用中 华人民共 和国法律 并从其解 释。
（二） 本基金 合同的当 事人之间 因本基金 合同产生 的或与本 基金合同 有关的争 议可首先 通过
友好协 商或调解 解决 。 自一方 书面要求 协商解决 争议之日 起六十日 内如果争 议未能以 协商或
调解方 式解决 ， 则任何 一方有权 将争议提 交中国国 际经济贸 易仲裁委 员会上海 分会 ， 根据提
交仲裁 时有效的 仲裁规则 进行仲裁 。仲裁裁 决是终局 的，对仲 裁各方当 事人均具 有约束力 。
（三） 除争议所 涉内容之 外，本基 金合同的 其他部分 应当由本 基金合同 当事人继 续履行。
基金合同 存放地和 投资者取 得基金合 同的方式
基金合 同可印制 成册 ， 存放在 基金管理 人和基金 托管人住 所 ， 供投资 人查阅 ， 基金合 同
条款及 内容应以 基金合同 正本为准 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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二十二、基金托 管协议的 内容摘要
托管协议 当事人
（一） 基金管理 人（或简 称 “管理人 ” ）
名称： 华泰柏瑞 基金管理 有限公司
注册地 址： 上海浦 东新区民 生路 1199 弄上海 证大五道 口广场 1 号楼 17 层
法定代 表人：齐 亮
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日
批准设 立机关： 中国证券 监督管理 委员会
批准设 立文号： 中国证监 会证监基 金字 [2004]17 8 号
经营范 围：基金 管理业务 ；发起设 立基金； 及中国证 监会批准 的其他业 务
组织形 式：有限 责任公司
注册资 本：贰亿 元人民币
存续期 间：持续 经营
（二） 基金托管 人（或简 称 “托管人 ” ）
名称： 招商银行 股份有限 公司
注册地 址 ：深圳 市深南大 道 7088 号招商 银行大厦
办公地 址：深圳 市深南大 道 7088 号招商 银行大厦
法定代 表人： 傅育宁
行长： 马蔚华
注册资 本：人民 币 191.19 亿元
存续期 间：持续 经营
基金托 管业务批 准文号： 中国证监 会证监基 字【 2002】 83 号
经营范 围 ： 吸收公 众存款 ； 发放短 期 、 中期和 长期贷款 ； 办理结 算 ； 办理票 据贴现 ； 发行
金融债 券；代理 发行、代 理兑付、 承销政府 债券； 买卖政 府债券； 同业拆 借； 提供信 用
证服务 及担保； 代理收付 款项及代 理保险业 务；提供 保管箱服 务。外汇 存款；外 汇贷款 ； 外
汇汇款； 外币兑 换 ； 国际结 算 ； 结汇、 售汇 ； 同业外 汇拆借 ； 外汇票 据的承兑 和贴现 ； 外汇
借款； 外汇担 保 ； 发行和 代理发行 股票以外 的外币有 价证券 ； 买卖和 代理买卖 股票以外 的外
币有价 证券 ； 自营和 代客外汇 买卖 ； 资信调 查 、 咨询、 见证业 务 ； 离岸金 融业务 。 经中国 人
民银行 批准的其 他业务。
基金托管 人对基金 管理人的 业务监督 、核查
根据 《 基金法》 、 《管理办 法 》 、 《 基金合 同 》 和其他 有关法律 法规的规 定 ， 基金托 管人应
对基金 管理人就 基金资产 的投资范 围 、 投资对 象 、 基金资 产的投资 组合比例 、 基金资 产的核
算、基 金资产净 值的计算 、基金管 理人报酬 的计提和 支付、基 金托管人 报酬的计 提和支付 、上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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基金的 申购与赎 回、基金 申购与赎 回过程中 的组合证 券交割、 现金替代 和现金差 额的划付 、
基金收 益分配等 行为的合 法性 、 合规性 进行监督 和核查 ， 其中对 基金投资 组合的监 督和检查
自基金 合同生效 三个月后 开始。
（一） 基金托管 人应对基 金管理人 的投资行 为进行监 督和核查
1 、基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合同的 约定，对 基金投资 范围、投 资对象进
行监督 的内容、 标准和程 序。
基金托 管人应建 立相关技 术系统 ， 对基金 的投资范 围和投资 对象是否 符合基金 合同的规
定进行 监督 。 对基金 管理人发 送的不符 合基金合 同规定的 投资行为 ， 基金托 管人可以 拒绝执
行 ， 并书面 通知基金 管理人 ； 对于已 经执行的 投资 ， 基金托 管人发现 该投资行 为不符合 基金
合同的 规定的， 基金托管 人应书面 通知基金 管理人进 行整改， 并将该情 况报告中 国证监会 。
2 、基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合同的 约定，对 基金投融 资比例进 行监督的
内容、 标准和程 序。
基金托 管人应对 基金的投 资和融资 比例是否 符合基金 合同的规 定进行监 督 。 基金托 管人
应自基 金合同生 效起 ， 监督基 金合同约 定的基金 投资资产 配置比例 、 单一投 资类别比 例限制 、
融资限 制 、 股票申 购限制 、 基金投 资比例是 否符合法 规规定 ， 不符合 规定的 ， 基金托 管人应
书面通 知基金管 理人进行 整改 ， 整改的 时限应符 合法规允 许的投资 比例调整 期限 。 对于因证
券市场 波动 、 上市公 司合并 、 基金规 模变动等 原因导 致基金的 投资不符 合基金合 同的约定 的 ，
基金托 管人应书 面通知基 金管理人 在 10 个工作 日内进行 调整以符 合基金合 同的约定 。基金
管理人 在规定的 调整时限 内未完成 整改的， 基金托管 人应书面 报告中国 证监会。
3 、基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合同的 约定，对 基金投资 禁止行为 进行监督
的内容 、标准和 程序。
基金托 管人应对 基金的投 资禁止行 为进行监 督 。 对基金 管理人发 送的属于 投资禁止 的投
资行为， 基金托 管人可以 拒绝执行 ， 并书面 通知基金 管理人 ； 对于已 经执行的 投资 ， 基金托
管人发 现该投资 行为属于 投资禁止 行为的， 基金托管 人应书面 通知基金 管理人进 行整改 ， 并
将该情 况报告中 国证监会 。
为配合 对关联投 资限制实 施监督所 采取的措 施 。 基金管 理人和基 金托管人 应在基金 合同
生效前 以及关联 方发生变 化时 ， 相互提 供与本机 构有控股 关系的股 东或与本 机构有其 他重大
利害关 系的公司 名单。
4 、为控 制基金参 与银行间 债券市场 的信用风 险，基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基
金合同 的约定， 对基金管 理人参与 银行间债 券市场进 行监督的 内容、标 准和程序 。
基金 管理人应 在基金合 同生效前 书面通知 基金托管 人与基金 可进行交 易的交易 对手名
单 。 在基金 存续期间 基金管理 人可以调 整交易对 手名单 ， 但应将 调整结果 至少提前 一个工作
日书面 通知基金 托管人 。 基金管 理人应严 格按照交 易对手名 单的范围 在银行间 交易市场 选择
交易对 手 。 基金托 管人按照 交易对手 名单监督 基金在银 行间的交 易行为 。 基金管 理人发送 的上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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银行间 交易指令 不符合交 易对手名 单的 ， 基金托 管人可以 拒绝执行 ， 并书面 通知基金 管理人 。
5 、基金 托管人根 据有关法 律法规的 规定及基 金合同的 约定，对 基金管理 人选择存 款银行进
行监督 的内容、 标准和程 序。
为保证 基金资产 的安全性 和流动性 ， 基金 活期存 款存放在 基金托管 人处 。
基金管 理人应按 年向基金 托管人提 供存款银 行列表 ， 基金托 管人按照 基金管理 人提供的
存款银 行的列表 办理定期 存款 、 通知存 款和协议 存款等存 款投资业 务 。 基金管 理人需与 存款
银行签 定合作协 议，约定 各项权利 和义务， 并将基金 存款存放 在存款银 行指定的 分支机构 。
基金 托管人根 据 存款 银行列表 对基 金投资银 行存款的 交易对手 是否符合 有关规定 进行
监督。 对于不符 合规定的 银行存款 ，基金托 管人可以 拒绝执行 ，并书面 通知基金 管理人。
（二） 基金托管 人应根据 有关法律 法规的规 定及基金 合同的约 定，对基 金资产净 值计算 、 基
金份额 净值计算 、 应收资 金到账 、 基金费 用开支及 收入确定 、 基金收 益分配 、 相关信 息披露 、
基金宣 传推介材 料中登载 基金业绩 表现数据 等进行监 督和核查 。 对基金 管理人编 制的基金 资
产净值、 基金份 额净值 、 基金定 期报告和 定期更新 的招募说 明书等公 开披露的 相关基金 信息 ,
应 向基金 管理人出 具书面文 件或者盖 章确认。
（三） 基金托管 人发现基 金管理人 的投资指 令或实际 投资运作 违反《基 金法》、 基金合同 、
基金托 管协议及 其他有关 规定时的 处理方式 和程序。
基金托 管人发现 基金管理 人的投资 指令或实 际投资运 作违反《 基金法》 、基金合 同 、 基
金托管 协议及其 他有关规 定的 ， 应及时 以书面形 式通知基 金管理人 限期纠正 ， 基金管 理人收
到通知 后应及时 核对 ， 并以书 面形式对 基金托管 人发出回 函确认 。 在限期 内 ， 基金托 管人有
权随时 对通知事 项进行复 查 ， 督促基 金管理人 改正 。 基金管 理人对基 金托管人 通知的违 规事
项未能 在限期内 纠正的 ， 基金托 管人应报 告中国证 监会 。 基金托 管人有义 务为基金 份额持有
人的利 益要求基 金管理人 赔偿因其 过失致使 基金份额 持有人遭 受的损失 。
基金托 管人发现 基金管理 人有重大 违规行为 ， 应立即 报告中国 证监会 ， 同时以 书面形式
通知基 金管理人 限期纠正 。
基金管 理人有义 务配合和 协助基金 托管人依 照托管协 议对基金 业务执行 核查 。 对基金 托
管人发 出的书面 提示 ， 基金管 理人应 在规定 时间内答 复并改正 ， 或就基金 托管人的 疑义进行
解释或 举证 ； 对基金 托管人按 照法规要 求需向中 国证监会 报送基金 监督报告 的 ， 基金管 理人
应积极 配合提供 相关数据 资料和制 度 。
基金管理 人对基金 托管人的 业务监督 、核查
（一） 基金管理 人对基金 托管人的 托管职责 情况进行 监督
根据 《基金法 》 及其他 有关法规 、 《基金合 同 》 和本协 议规定 ， 基金管 理人就基 金托管
人是否 安全保管 基金财产 、 开设基 金财产的 资金账户 和证券账 户 、 复核基 金管理人 计算的基
金资产 净值和基 金份额净 值 、 根据管 理人指令 办理清算 交收 、 相关信 息披露和 监督基金 投资
运作等 行为的合 法性、合 规性进行 监督和核 查。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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（二） 基金管 理人对基 金托管人 违反 《基金法 》 、 基金合 同 、 基金托 管协议及 其他有关 规定
的处理 方式和程 序
基金管 理人发现 基金托管 人擅自挪 用基金财 产 、 未对基 金财产实 行分账管 理 、 未执行 或
无故延 迟执行基 金管理人 资金划拨 指令、泄 露基金投 资信息等 违反《基 金法》、 基金合同 、
基金托 管协议及 其他有关 规定的 ， 基金管 理人应立 即以书面 的方式要 求基金托 管人予以 纠正
并采取 必要的补 救措施。 基金管理 人有义务 要求基金 托管人赔 偿基金因 此所遭受 的损失。
基金管 理人发现 基金托管 人的行为 违反 《 基金法》 及其他 有关法规 、 基金合 同和本协 议
的规定， 应及时 以书面形 式通知基 金托管人 限期纠正 ， 基金托 管人收到 通知后应 及时核对 并
以书面 形式对基 金管理人 发出回函 。在限期 内，基金 管理人有 权随时对 通知事项 进行复查 ，
督促基 金托管人 改正 ， 基金托 管人应提 交相关资 料以供基 金管理人 核查托管 财产的完 整性和
真实性， 在规定 时间内答 复基金管 理人并改 正 。 基金托 管人对基 金管理人 通知的违 规事项未
能在限 期内纠正 的，基金 管理人应 报告中国 证监会。
基金管 理人发现 基金托管 人有重大 违规行为 ， 应立即 报告中国 证监会 ， 同时通 知基金托
管人限 期纠正。
基金托 管人有义 务配合和 协助基金 管理人依 照托管协 议对基金 业务执行 核查 。 对基金 管
理人发 出的书面 提示 ， 基金托 管人 提交相 关资料以 供基金管 理人核查 托管财产 的完整性 和真
实性，并 在规定 时间内答 复基金管 理人并改 正。
基金财产 的保管
（一） 基金资产 保管的原 则
基金托 管人依法 持有基金 资产 ， 应自接 收基金资 产之日起 安全保管 所收到的 基金的全 部
资产。 基金资产 应独立于 基金管理 人、基金 托管人的 自有资产 。
基金托 管人必须 为基金设 立独立的 账户 ， 与基金 托管人的 其他业务 和其他基 金的托管 业
务实行 严格的分 账管理。
基金托 管人应安 全 、 完整地 保管基金 资产 ； 未经基 金管理人 的正当指 令 ， 不得自 行运用 、
处分、 分配基 金的任何 资产 。 属于基 金托管人 实际有效 控制下的 实物证券 在基金托 管人保管
期间的 损坏、灭 失，由此 产生的责 任应由基 金托管人 承担。
对于因 为基金投 资产生的 应收资产 ， 应由基 金管理人 负责与有 关当事人 确定到账 日期并
通知托 管人 ， 到账日 基金资产 没有到达 托管人处 的 ， 托管人 应及时通 知基金管 理人采取 措施
进行催 收。由此 给基金造 成损失的 ，基金管 理人应负 责向有关 当事人追 偿基金的 损失。
对于基 金申购 、 赎回过 程中产生 的应收资 产 ， 应由基 金管理人 负责与有 关当事人 确定到
账日期 并通知基 金托管人 ， 到账日 基金资产 没有到达 托管人处 的 ， 基金托 管人应及 时通知基
金管理 人采取措 施进行催 收 。 由此给 基金造成 损失的 ， 基金管 理人应负 责向有关 当事人追 偿
基金的 损失。
（二） 基金募集 期满时募 集资产的 验证上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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1 、 基金募 集期满或 基金宣布 停止募集 时 ， 由基金 管理人在 10 日内聘 请具有从 事相关业 务资
格 的会 计师 事务 所对 基金 进行 验资 ，并 出具 验资 报告 ，出 具的 验资 报告 应由 参加 验资 的 2
名以上 （含 2 名）中 国注册会 计师签字 方为有效 。
2 、验资 完成，基 金管理人 应将募集 到的全部 资金存入 基金托管 人为基金 开立的基 金托管专
户中， 基金募 集的股票 存放在以 本基金和 基金托管 人联名名 义开立的 证券账户 下 ， 基金托 管
人在收 到资金和 股票当日 出具基金 资产接收 报告。
若基金 募集期限 届满 ， 未能达 到基金合 同生效的 条件 ， 由基金 管理人按 基金合同 规定办
理退款 、股票解 冻事宜。
（三） 基金的银 行账户的 开设和管 理
基金托 管人以基 金的名义 在其营业 机构开设 基金银行 账户 ， 保管基 金的银行 存款 。 该账
户的开 设和管理 由基金托 管人承担 。 本基金 的一切货 币收支活 动 ， 包括但 不限于投 资 、 支付
或收取 现金差额 、 支付或 收取现金 替代款 、 支付或 收取现金 替代款的 多退少补 、 支付基 金收
益，均需通 过基金托 管人的本 基金银行 账户进行 。
基金银 行账户的 开立和使 用 ， 限于满 足开展本 基金业务 的需要 。 基金托 管人和基 金管理
人不得 假借本基 金的名义 开立任何 其他银行 账户 ； 亦不得 使用基金 的任何账 户进行本 基金业
务以外 的活动。
基金银 行账户的 管理应符 合 《 人民币 银行结算 账户管理 办法 》 、 《现金管 理条例 》 、 《 中
国人民 银行利率 管理的有 关规定》 、《关于 大额现金 支付管理 的通知》 、《支付 结算办法 》
以及中 国人民银 行和中国 证券监督 管理机构 的其他规 定。
（四） 基金证券 账户、资 金交收账 户的开设 和管理
基金 托管人以 基金托管 人和本基 金联名的 方式为本 基金在中 国证券登 记结算有 限责任
公司开 设证券账 户。
基金证 券账户的 开立和使 用 ， 限于满 足开展本 基金业务 的需要 。 基金托 管人和基 金管理
人不得 出借和未 经对方同 意擅自转 让基金的 任何证券 账户 ； 亦不得 使用基金 的任何账 户进行
本基金 业务以外 的活动。
基金 托管人以 基金托管 人的名义 在中国证 券登记结 算有限责 任公司开 立基金证 券交易
结算备 付金账户 ， 并代表 所托管的 基金完成 与中国证 券登记结 算有限责 任公司的 一级法人 清
算工作 ，基金管 理人应予 积极协助 。
（五） 投资者申 购或赎回 时现金替 代、现金 差额的查 收与划付
基金托 管人应根 据登记结 算机构的 交收指令 办理本基 金因申购 、赎回产 生的现金 替代 、
现金差 额的结算 。现金替 代的退款 和补款由 基金管理 人负责办 理。
（六） 债券托管 专户的开 设和管理
基金合 同生效后 ， 基金管 理人代表 基金向中 国证监会 、 中国人 民银行提 出申请进 入全国
银行间 同业拆借 市场进行 交易 。 基金托 管人根据 中国人民 银行 、 中央国 债登记结 算有限责 任上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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公司的 有关规定 ， 在中央 国债登记 结算有限 责任公司 开立债券 托管与结 算账户 ， 并代表 基金
进行银 行间市场 债券的结 算 。 基金管 理人和基 金托管人 同时代表 基金签订 全国银行 间债券市
场债券 回购主协 议。基金 托管人保 管协议正 本，基金 管理人保 管协议副 本。
（七）基金财 产投资的 有关实物 证券、银 行定期存 款存单等 有价凭证 的保管
实物证 券 、 银行定 期存款存 单等有价 凭证 由基金 托管人存 放于托管 银行的保 管库 ； 也可
存入登 记结算机 构的代保 管库 。 保管凭 证由基金 托管人持 有 。 实物证 券的购买 和转让 ， 由基
金托管 人根据基 金管理人 的指令办 理 。 托管人 对由托管 人以外机 构实际有 效控制的 证券不承
担责任。 由于证 券登记结 算机构的 原因造成 基金投资 的证券损 失的 ， 托管人 不承担赔 偿责任 。
但托管 人与管理 人有义务 为基金份 额持有人 的利益向 有关当事 人进行交 涉或追索 。
（八） 与基金资 产有关的 重大合同 的保管
由基金 管理人代 表基金签 署的与基 金有关的 重大合同 的原件分 别由基金 托管人 、 基金管
理人保 管 ， 相关业 务程序另 有限制除 外 。 对应由 基金托管 人保管的 合同 ， 基金管 理人应在 合
同签署 后及时以 加密方式 将合同传 真给基金 托管人 ， 并在十 个工作日 内将正本 送达基金 托管
人处。 除本协 议另有规 定外 ， 基金管 理人在代 基金签署 与基金有 关的重大 合同时应 保证持有
二份以 上的正本 ， 以便基 金管理人 和基金托 管人至少 各持有一 份正本的 原件 。 保管期 限按照
国家有 关规定执 行。
因基金 托管人将 自己保管 的本基金 重大合同 在未经基 金管理人 同意的情 况下 ， 用于抵 押 、
质押、 担保或债 权转让或 作其他权 利处分而 造成基金 资产损失 ，由基金 托管人负 责。
基 金 资 产 净 值 的 计 算 、 复 核 与 完 成 的 时 间 及 程 序
（ 一 ） 基 金 资 产 净 值
基金资 产净值是 指基金资 产总值减 去负债后 的价值 。 基金份 额资产净 值是指计 算日基金
资产净 值除以计 算日基金 份额总份 额后的价 值。
基金管 理人应每 工作日对 基金资产 估值 。 用于基 金信息披 露的基金 资产净值 和基金份 额
资产净 值由基金 管理人负 责计算 ， 基金托 管人复核 。 基金管 理人应于 每个工作 日交易结 束后
计算当 日的基金 资产净值 加盖业务 公章以书 面形式发 送给基金 托管人 。 基金托 管人对净 值计
算结果 复核后 ， 将复核 结果加盖 业务公章 返回基金 管理人 ， 由基金 管理人对 基金份额 净值予
以公布 。月末、 年中和年 末估值复 核与基金 会计账目 的核对同 时进行。
如果基 金托管人 的复核结 果与相应 的基金管 理人的计 算结果存 在差异 ， 且双方 经协商未
能达成 一致 ， 基金管 理人有权 按照其对 基金净值 的计算结 果对外予 以公布 ， 相应的 基金托管
人有权 将相关情 况报中国 证监会备 案。
（ 二 ） 基 金 会 计 制 度
按国家 有关部门 规定的会 计制度执 行。
（ 三 ） 基 金 账 册 的 建 立 和 核 对
基金管 理人和基 金托管人 在基金合 同生效后 ， 应按照 双方约定 的同一记 账方法和 会计处上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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理原则， 分别独 立地设置 、 登录和 保管本基 金的全套 账册 ， 对相关 各方各自 的账册定 期进行
核对， 互相监 督 ， 以保证 基金资产 的安全 。 若双方 对会计处 理方法存 在分歧 ， 应以基 金管理
人的处 理方法为 准。
双方应 每日核对 账目 ， 如发现 双方的账 目存在不 符的 ， 基金管 理人和基 金托管人 必须及
时查明 原因并纠 正 ， 保证相 关各方平 行登录的 账册记录 完全相符 。 若当日 核对不符 ， 暂时无
法查找 到错账的 原因而影 响到基金 资产净值 的计算和 公告的， 以基金管 理人的账 册为准。
（ 四 ） 基 金 财 务 报 表 与 报 告 的 编 制 和 复 核
基金财 务报表由 基金管理 人和基金 托管人每 月分别独 立编制 。 定期报 告文件应 按中国证
监会公 布的 《 证券投 资基金信 息披露管 理办法 》 要求公 告 。 季度报 表的编制 ， 应于每 季度终
了后 15 个工作 日内完成 ；更新的 招募说明 书在本基 金合同生 效后每六 个月公告 一次，于 截
止日后 的 45 日内公 告 。 半年度 报告在基 金会计年 度前 6 个月结 束后的 60 日内公 告 ； 年度报
告在会 计年度结 束后 90 日内公 告。
基金管 理人应在 季度结束 之日起 10 个工作 日内完成 在季度报 表编制， 对报表加 盖公章
后 ， 以加密 传真方式 将有关报 表提供基 金托管人 复核 ， 基金托 管人应在 5 个工作 日内完成 复
核，并 将复核结 果及时书 面通知基 金管理人 。基金管 理人应上 半年结束 之日起 30 日内完 成
半年度 报告的编 制，将有 关报告提 供基金托 管人复核 ，基金托 管人在收 到后 10 日内进 行复
核，并 将复核结 果书面通 知基金管 理人。基 金管理人 在每年结 束之日起 50 日内完 成年度报
告的编 制，将有 关报告提 供基金托 管人复核 ，基金托 管人在收 到后 15 日内复 核，并将 复核
结果书 面通知基 金管理人 。基金管 理人应在 基金合同 生效后， 每六个月 结束之日 起 20 日内
完成 招募说明 书（更新 ）的编制 ，将有关 报告提供 基金托管 人复核， 基金托管 人在收到 后
10 日内进 行复核， 并将复核 结果及时 书面通知 基金管理 人。
基金托 管人在复 核过程中 ， 发现相 关各方的 报表存在 不符时 ， 基金管 理人和基 金托管人
应共同 查明原因 ， 进行调 整 ， 调整以 相关各方 认可的账 务处理方 式为准 。 核对无 误后 ， 基金
托管人 在基金管 理人提供 的报告上 加盖公章 ， 相关各 方各自留 存一份 。 若双方 无法达成 一致 ，
以基金 管理人的 帐务处理 为准 ， 并承担 由此而产 生的责任 。 如果基 金管理人 与基金托 管人不
能于应 当发布公 告之日之 前就相关 报表 、 文件达 成一致 ， 基金管 理人有权 按照其编 制的报表
对外发 布公告 ， 并由基 金管理人 承担相关 责任 ， 基金托 管人有权 就相关情 况报中国 证监会备
案。
基金托 管人在对 中报或年 报复核完 毕后 ， 需出具 相应的复 核确认书 ， 以备有 权机构对 相
关文件 审核时提 示。
基金份额 持有人名 册的登记 与保管
基金 管理人于 每月五个 工作日内 向基金托 管人提供 截止上个 月月末的 电子形式 的基金
份额持 有人名册 。不定期 提供基金 份额持有 人名册的 情形包括 基金收益 分配和持 有人大会 ，
基金管 理人应在 五个工作 日内向基 金托管人 提供权益 登记日的 持有人名 册 。 基金份 额持有人上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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名册内 容至少包 括持有人 的名称和 持有的基 金份额。
基金托 管人应妥 善保管基 金持有人 名册，保 管期限自 取得持有 人名册之 日起 15 年。因
基金托 管人保管 不善给基 金份额持 有人造成 损失的， 基金托管 人应承担 相应的责 任。
适用法律 和争议解 决方式
相关各 方当事人 同意 ， 因本协 议而产生 的或与本 协议有关 的一切争 议 ， 应通过 友好协商
解决。 经友好 协商未能 解决的 ， 应提交 中国国际 经济贸易 仲裁委员 会上海分 会根据该 会当时
有效的 仲裁规则 进行仲裁 ， 仲裁裁 决是终局 性的并对 相关各方 均有约束 力 ， 仲裁费 用由败诉
方承担 。
争议处 理期间 ， 相关各 方当事人 应恪守基 金管理人 和基金托 管人职责 ， 继续忠 实 、 勤勉 、
尽责地 履行基金 合同和托 管协议规 定的义务 ，维护基 金份额持 有人的合 法权益。
本协议 受中国法 律管辖。
托管协议 的修改和 终止
（一） 基金托管 协议的变 更和终止
1 、本协 议相关各 方当事人 经协商一 致，可以 对协议进 行修改。 修改后的 新协议， 其内容不
得与基 金合同的 规定有任 何冲突。 修改后的 新协议， 报中国证 监会核准 后生效。
2 、基金 托管协议 的终止情 形
1 ）基金 合同终止 ；
2 ）因基 金托管人 解散、依 法被撤销 、破产或 其他事由 造成本基 金更换基 金托管人 ；
3 ）因基 金管理人 解散、依 法被撤销 、破产或 其他事由 造成本基 金更换基 金管理人 ；
4 ）发生 《基金法 》、《销 售办法》 、《运作 办法》或 其他法律 法规规定 的终止事 项。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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二十三、 对基金份 额持有人 的服务
对本基 金份额持 有人的服 务主要由 基金管理 人、发售 代理机构 、代办证 券公司提 供。
基金管 理人提供 的主要服 务内容如 下：
1 、电话 呼叫中心
呼叫中 心 自动语 音系统提 供每周 7 天、每 天 24 小时的 自动语音 服务 和查询 服务，客 户
可通过 电话收听 最新 公告信 息 、 基金份额净 值 信息等 。 同时 ， 呼叫中 心提供工 作日 9： 00－
17 ：30 的人工 服务 。
电话呼 叫中心电 话 ： 021-387 84638 ， 按 “ 0” 可转人 工坐席 400-88 8-0001 （ 免长途 费 ）
传真： 021-5010 3016
2 、网上 客户服务
网上客 户服务为 投资人提 供查询 服务 、资讯 服务以及 相互交流 的平台。 登录网站 后 ， 投
资人可 以查询 基金相 关信息 ； 并可根 据不同的 客户分类 ， 享受不 同的资讯 服务 ； 投资人 还可
以 查询热 点问题及 其解答， 并 提交投 诉和建议 。
公司网 址： www.h uatai-pb .com
3 、客户 投诉处理
投资人 可以通过 基金管理 人提供的 网上投诉 栏目 、 客户服 务中心自 动语音留 言 、 呼叫中
心人工 坐席 、 书信 、 电子邮 件 、 传真等 渠道对基 金管理人 和销售机 构所提供 的服务进 行投诉 。
投资人 还可以通 过代销机 构的服务 电话对该 代销机构 提供的服 务进行投 诉。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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二十四、 其他应披 露事项
（一） 选择代理 证券买卖 的证券经 营机构的 标准和程 序
基金管 理人负责 选择代理 本基金证 券买卖的 证券经营 机构。
1 、选择 标准
1 ）资历 雄厚，信 誉良好。
2 ）财务 状况良好 ，经营行 为规范， 最近一年 未发生重 大违规行 为而受到 有关管理 机关的处
罚。
3 ）内部 管理规范 、严格， 具备健全 的内控制 度，并能 满足基金 运作高度 保密的要 求。
4 ）具备 基金运作 所需的高 效、安全 的通讯条 件，交易 设施符合 代理本基 金进行证 券交易的
需要， 并能为 本基金提 供全面的 信息服务 。 研究实 力较强 ， 有固定 的研究机 构和专门 研究人
员，能 及时、定 期、全面 地为本基 金提供相 关信息服 务，并能 根据基金 投资的特 定要求 ， 提
供专题 研究报告 。
2 、选择 程序
基金管 理人根据 以上标准 进行考察 后选择证 券经营机 构 。 基金管 理人应代 表基金与 被选
择的证 券经营机 构签订席 位使用协 议 ， 及时将 基金专用 席位号 、 佣金费 率等基本 信息以及 变
更情况 通知基金 托管人 ，并按 规定报中 国证监会 备案。
若证券 经营机构 所提供的 研究报告 及其他信 息服务不 符合要求 ， 基金管 理人有权 提前中
止租用 其交易席 位。
（二） 其他事宜
基金管 理人将根 据有关规 定 ， 在基金 半年度报 告和年度 报告中将 所选择的 证券经营 机构
的有关 情况 、 基金通 过该证券 经营机构 买卖证券 的成交量 、 支付的 佣金等予 以披露 ， 并向中
国证监 会报告。
本基金 及基金管 理人的有 关公告（ 自 2011 年 5 月 17 日至 2011 年 11 月 16 日）， 下列
公告刊 登在中国 证券报、 上海证券 报、证券 时报和基 金管理人 公司网站 ：
公告内容 披露时间
上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金 2011 年第 3 季度报 告 2011-1 0-24
华泰柏 瑞基金管 理有限公 司关于上 证红利交 易型开放 式指数证 券投资
基金收 益分配公 告
2011-1 0-18
上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金 2011 年半年 度报告 2011-0 8-24
上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金 2011 年半年 度报告摘 要 2011-0 8-24上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券 投 资基 金 招 募说 明书
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上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金 2011 年第 2 季度报 告 2011-0 7-20
上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金更 新的招募 说明书 2011 年 第
1 号
2011-0 6-29
上证红 利交易型 开放式指 数证券投 资基金更 新的招募 说明书 2011 年 第
1 号（摘 要）
2011-0 6-29
华泰柏 瑞基金管 理有限公 司关于提 请投资者 及时更新 已过期身 份证件
或者身 份证明文 件的公告
2011-0 6-08
基金托 管人发布 的临时公 告：
招商银 行股份有 限公司于 2011 年 7 月 29 日在证 券时报上 发布 《关于招 商银行股 份有限
公司总 行资产托 管部夏博 辉同志离 任公告》 。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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二十五、 招募说明 书存放及 查阅方式
本基金 招募说明 书存放在 基金管理 人 、 基金托 管人和代 销机构的 住所 ， 投资人 可免费查
阅 。 在支付 工本费后 ， 可在合 理时间内 取得上述 文件的复 制件或复 印件 。 基金招 募说明书 条
款及内 容应以基 金招募说 明书正本 为准。上 证红 利交 易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 招 募说 明书
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二十六、 备查文件
（一） 中国证监 会核准 上证红 利交易型 开放式指 数证券 基金募 集的文件
（二） 《 上证红 利交易型 开放式指 数证券 基金基 金合同》
（三） 《 上证红 利交易型 开放式指 数证券 基金托 管协议》
（四） 法律意见 书
（五） 基金管理 人业务资 格批件、 营业执照
（六） 基金托管 人业务资 格批件、 营业执照
（七） 中国证监 会要求的 其他文件
备查文 件存放地 点为基金 管理人、 基金托管 人的住所 ； 投资者 如需了 解详细的 信息 ， 可
在营业 时间前往 相应场所 免费查阅 ，也可按 工本费购 买复印件 。
华泰柏 瑞基金管 理有限公 司
二〇一 一年十二 月三十日