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长盛量化红利策略股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
重要提示
本基金由基金管理人经中国证券监督管理委员会2009年9月10日证监许可
[2009]927号文核准募集。本基金的基金合同于2009年11月25日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国
证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和
收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得
基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基
金法》 （以下简称“ 《基金法》 ” ） 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金
销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细
查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为 2011 年 11 月 25 日，有关财务数
据和净值表现截止日为2011年9月30日（财务数据未经审计）。
一、基金合同生效的日期
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2009年11月25日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
1、基本信息
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准，于 1999 年 3
月成立， 注册资本为人民币15000万元。 截至目前， 本公司股东及其出资比例为：
国元证券股份有限公司占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本
的 33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%；安徽省投资集团有限
责任公司占注册资本的 13%。截至 2011 年 11 月 25 日，基金管理人共管理两只
封闭式基金、十五只开放式基金和五只社保基金委托资产，同时管理多只专户理
财产品。
（二）主要人员情况
1．基金管理人董事会成员：
凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。曾任安徽省政府办公厅二办副主
任，安徽省国际信托投资公司副总经理，安徽省证券管理办公室主任，香港黄山
有限公司董事长、总经理，安徽国元控股（集团）有限责任公司董事长、党委书
记， 安徽国元信托投资有限责任公司董事长。 现任国元证券股份有限公司董事长。
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、
处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党
组书记。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生，董事，学士。曾任安徽省第一轻工业厅研究室副主任，安徽省 3
轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务
副市长，安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总
经理。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任，安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理，安徽省国
际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理，香港黄
山有限公司总经理助理。现任国元证券股份有限公司董事、总裁。
陈淑珊女士，董事，硕士。曾任职多个金融机构，包括ING霸菱证券公司、
花旗银行、摩根士丹利。现任星展银行有限公司私人银行业务部董事总经理兼主
管。
张在荣先生，董事，学士。曾任职多个金融机构，包括法国东方汇理银行、
美洲银行、渣打银行、星展银行有限公司。现任星展银行（中国）有限公司执行
董事兼行政总裁。
周兵先生，董事、总经理，硕士，经济师。曾任中国银行总行综合计划部副
主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企
业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华
银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业
部总经理。2004年10月加入长盛基金管理有限公司，曾任公司副总经理。现任
长盛基金管理有限公司总经理。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州
州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等
地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资
本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，金融学讲座教授。曾任香港消费者委员会有关银行
界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会（PECC）属下公司管制研究小组主
席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、香港城市大学讲
座教授。现任香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自
强》小区协作计划主席、香港金融管理局ABF香港创富债券指数基金监督委员会
主席以及香港特区政府策略发展委员会委员。2007 年被委任为太平绅士。2009 4
年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
荣兆梓先生，独立董事，教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院长。现任
安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人、产业经济学
和工商管理硕士点学科带头人，武汉大学商学院博士生导师，中国科技大学兼职
教授，安徽省政府特邀咨询员，全国马经史学会常务理事，全国资本论研究会常
务理事，安徽省经济学会副会长。
陈华平先生，独立董事，博士毕业，教授，博士生导师。曾任中国科技大学
信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长。现任中国科学技术大学计算机学
院执行院长、管理学院商务智能实验室主任。
2．基金管理人监事会成员：
陈锦光先生，监事会主席，学士，特许金融分析师。曾任职于美国银行直投
伙伴公司私募股权投资部门，历任野村证券高科技产业研究分析师、野村证券上
海办事处及证券研究部门负责人、 星展资产管理有限公司研究总监以及投资亚洲
和中国国内市场的投资经理人。现任星展资产管理有限公司股票投资团队总监。
沈和付先生， 监事， 法学学士。 曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理、
安徽省信托投资公司法律部副主任。现任国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生，监事，学士，高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副
主任，安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现任安徽省中小企业信用担保
中心副主任、安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生，监事，硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投
资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现任安徽省投资集团有限责任公
司总经济师。
张利宁女士，监事，学士。曾任华北计算技术研究所会计，太极计算机公司
子公司北京润物信息技术有限公司主管会计， 历任长盛基金管理有限公司业务运
营部总监、财务会计部总监。现任长盛基金管理有限公司监察稽核部总监。
3．基金管理人高级管理人员
凤良志先生，董事长，博士，高级经济师。同上。
周兵先生，董事、总经理，硕士，经济师。同上。
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朱剑彪先生，金融学博士。曾任广东商学院投资金融系教师、党支部书记，
广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理，金鹰
基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监
和督察长。2007年4月起加入长盛基金管理有限公司，历任社保业务管理部总
监、固定收益部总监、总经理助理、副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司
常务副总经理、社保组合组合经理。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院
硕士学位。从1992年9月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融
资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、
星展银行有限公司（新加坡）。2007年8月起加入长盛基金管理有限公司，现
任长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生，大学，会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信
托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副
经理、经理。2004年10月起加入长盛基金管理有限公司，现任长盛基金管理有
限公司督察长。
4.本基金基金经理
刘斌先生，1979 年 6 月出生。清华大学工学学士、中国科学院工学博士。
2006 年 5 月加入长盛基金管理有限公司，在公司期间历任金融工程研究员、高
级金融工程研究员、基金经理助理等职务。现任金融工程与量化投资部副总监，
自 2009 年 11 月 25 日起任长盛量化红利策略股票型证券投资基金（本基金）基
金经理，自2010年8月4日起兼任长盛沪深300指数证券投资基金（LOF）基金
经理。
（本招募说明书基金经理任职日是指公司批准日或公司公告日。 ）
5.投资决策委员会成员
朱剑彪先生，金融学博士，常务副总经理，同上。
王宁先生，EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理，兴业基金经理
等职务。2005年8月加盟长盛基金管理有限公司，曾任投资管理部基金经理助
理、长盛动态精选基金基金经理等职务。现任投资管理部总监，长盛成长价值证
券投资基金基金经理，长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金经理。
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侯继雄先生，清华大学博士。历任国泰君安证券研究所任研究员、策略部经
理。2007年2月加入长盛基金管理有限公司，现任研究发展部总监，同盛证券
投资基金基金经理。
张芊女士，清华大学经济学硕士、法国工程师学院MBA，美国特许金融分析
师CFA。历任中国银河证券债券研究员、中国人保资产债券投资主管、高级研究
员等职务。现任长盛基金管理有限公司社保业务管理部和固定收益部总监，社保
组合组合经理。
吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产
配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；
2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司，现任国际业务部总监，长盛积极配
置债券型证券投资基金基金经理， 长盛环球景气行业大盘精选股票型证券投资基
金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,019,463,180元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至 2011 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均
年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
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（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服务。截至 2011 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 225 只，其中
封闭式 7 只，开放式 218只。自 2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚
洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证
券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 26 项最佳托管银行
大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座20层
邮政编码：100088
电话： （010）82019799、82019795
传真： （010）82255981、82255982
联系人：张莹、张晓丽
2、代销机构
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（1）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
联系人：郭越人
电话： （010）66104235
传真： （010）66107914
客户服务电话：95588
公司网址：www.icbc.com.cn
（2）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
法定代表人：郭树清
电话：010-67597114
客户服务电话： 95533
网址：www.ccb.com
（3）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街1 号
法定代表人：肖钢
电话： （010）66594851
传真： （010）66594942
联系人：吴雪妮
客户服务电话：95566
网站：www.boc.cn
（4）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：郭树清
客服电话：95599
传真：010-85109219
电话：010-85108227
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网址：www.abchina.com
（5）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道7088号
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：傅育宁
电话：0755-83198888
传真：0755-83195109
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com
（6）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路18 号
办公地址：上海市银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
电话：021-58781234
传真：021-58408842
联系人：林芳
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（7）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
客户服务电话：95568
网站：www.cmbc.com.cn
（8）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：（010）85238000
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传真：（010）85238680
客服电话：95577
公司网址：www.hxb.com.cn
（9）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
联系人：赵树林
电话：010-65557046
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（10）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座
法定代表人：刘安东
联系人：陈春林
传真：010-68858116
客户服务电话：11185
网址：www.psbc.com
（11）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
电话： （021）61618888
传真： （021）63604199
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
网站：www.spdb.com.cn
（12）兴业银行股份有限公司
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦
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法定代表人：高建平
联系人：梁曦
电话： （021）52629999
客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话
公司网站： www.cib.com.cn
（13）广发银行股份有限公司
住所：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
联系人：詹全鑫
电话：020-38322222
传真：020-87311780
客服电话：400-830-8003
公司网站：www.cgbchina.com.cn
（14）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路179号
办公地址：合肥寿春路179号
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：安徽地区：96888；全国：400-8888-777
开放式基金业务传真： （0551）2272100
联系人：祝丽萍
（15）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路689号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人：王开国
联系人：李笑鸣
联系电话：021-53594566-4125
传真：021-53858549
客服电话：400-8888-001、 （021）962503
公司网址：http://www.htsec.com/
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（16）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市延平路135号
法定代表人：万建华
电话： （021）62580818-213
传真： （021）62569400
联系人：芮敏祺
客服电话：95521
公司网址：www.gtja.com
（17）中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人：张智河
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
联系人：吴忠超
客户咨询电话：0532-96577
公司网址：www.zxwt.com.cn
（18）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路1508号
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨、李芳芳
联系电话：021-22169999
客户服务热线：4008888788、10108998
公司网址：www.ebscn.com
（19）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路171号
办公地址：上海市常熟路171号
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法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
传真：021-54035333
联系人：李清怡
客户服务电话:95523或4008895523
公司网址：www.sywg.com
（20）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A座
办公地址：浙江省杭州市中河南路11 号万凯庭院商务楼A座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
联系电话：0571-85783750
客户咨询电话：0571-96598
公司网址：www.bigsun.com.cn
（21）第一创业证券有限责任公司
住所：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B 座25、26层
法定代表人：刘学民
电话： （0755）25832852
传真： （0755）25831718
联系人：崔国良
客户服务电话：4008881888
网址：www.firstcapital.com.cn
（22）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代理人：陈林
联系人：楼斯佳
联系电话：021-50122107
客户咨询电话：400-820-9898
14
公司网址：www.cnhbstock.com
（23）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路86号
办公地址：济南市经七路86号23层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（24）华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人：黄金琳
电话： （0591）87383623
传真： （0591）87383610
联系人：张腾
统一客户服务电话：96326
公司网址：www.hfzq.com.cn
（25）中航证券有限公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
联系人：戴蕾
电话：0791-6768763
客户服务热线：400-8866-567
公司网址：www.avicsec.com
（26）中国建银投资证券有限任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至20层
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办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至20层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
电话：0755-82026511
传真：0755-82026539
（27）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：顾伟国
电话： （010）66568430
传真： （010）66568536
联系人：田薇
客服电话：400-888-8888
公司网址：www.chinastock.com.cn
（28）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40—45层
法定代表人：宫少林
电话： （0755）82943666
传真： （0755）82943237
联系人：林生迎
客户服务热线：95565、4008888111、 （0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn
（29）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
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电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
统一客服电话：4008001001
联系人：陈剑虹
公司网站地址：www.essence.com.cn
（30）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
开放式基金咨询电话：4006000686
开放式基金业务传真： （0431）85096795
联系人：潘锴
公司网址：www.nesc.cn
（31）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：黄耀华
联系人：李春芳
电话：0755-83516089
传真：0755-83516199
客户服务热线：0755-82288968
公司网站：www.cgws.com
（32）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、
04） 、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
法定代表人：马昭明
电话： （0755）82492000
传真： （0755）82492962
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联系人：盛宗凌
客户服务电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
（33）红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
办公地址：昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼
法定代表人：况雨林
联系人: 王敏
电话:0871-3577011
客户服务电话:0871-3577930
网址：www.hongtazq.com
（34）中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑军
开放式基金咨询电话：400-8888-108
开放式基金业务传真： （010）65182261
联系人：权唐
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（35）广发证券股份有限公司
住所：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41和42楼
法定代表人：林治海
开放式基金业务传真： （020）87555305
联系人：黄岚
公司网址：www.gf.com.cn
（36）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
18
办公地址：浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
传真：021-38565955
联系人：谢高得
客服服务热线：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
（37）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
联系人：齐晓燕
客户服务电话：95536
公司网址：www.guosen.com.cn
（38）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址：上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人：方加春
电话：021-68761616
传真：021-68767981
联系人：罗芳
网址：www.tebon.com.cn
客户服务电话：400-888-8128
（39）华泰证券股份有限公司
地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人:吴万善
电话:025-84457777-893
19
传真:025-84579763
联系人:程高峰
客户咨询电话：95597
公司网址：www.htsc.com.cn
（40）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
电话：010-63081000
客户服务热线：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
（41）中信证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人：王东明
电话： （010）84864818
传真： （010）84865560
联系人：张于爱
公司网址：www.ecitic.com
（二）注册登记机构
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福中三路1006号诺德中心八楼GH 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路18号城建大厦A座21层
法定代表人：凤良志
电话： （010）82019988
传真： （010）82255988
联系人：戴君棉
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：上海市通力律师事务所
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
20
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人：吕红
经办律师：吕红、黎明
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
经办注册会计师：汪棣、张鸿
五、基金的名称
本基金名称：长盛量化红利策略股票型证券投资基金
六、基金的类型
基金类型：契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增值为投资目标， 并追求风
险调整后的收益最大化，满足投资人长期稳健的投资收益需求。
八、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融投资工具，包括股票、债券等。此外，
本基金还可以投资于法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金资产配置比例为：股票类资产占基金资产的比例为60％－95％，其中投 21
资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。债券类资产占基金资产的比例为
0％－40％，权证投资占基金资产净值的比例为 0%-3%，现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
的程序后，可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略与程序
本基金通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格股票池， 在此基础上构
建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫星投资策略的股票资产
组合。
a) 大类资产配置策略
本基金综合考虑宏观经济、 政策导向和市场环境 （市场估值水平、 资金供求）
等因素，在规定范围内合理确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资
产间的分配比例， 并随着各类证券风险收益特征的相对变化， 动态调整股票资产、
债券资产和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高资产配置效率。
b) 股票投资策略
1． 红利风格股票池
本基金的股票投资中将以红利股票投资为主导， 以价值型企业及分红能力作
为选择投资对象的核心标准。红利股票具有如下特征：
（1）行业竞争优势明显，企业属于国民经济增长中的重点支柱行业，或受
国家政策鼓励扶持的优势行业，具有较强的核心竞争优势；
（2）行业发展状况良好，企业经营在相对稳健的同时能够保持较高的持续
成长能力；主营业务收入、主营业务利润、息税前收益保持较高的成长性；
（3）企业盈利能力较强，主营业务盈利水平较高，现金流创造能力强，资
产盈利水平较高；企业财务状况良好，各项指标健康；
（4）企业分红派息率较高，企业历年的分红派息率较高，特别是现金分红
能力强且分红频率较高。
上市公司的分红派息、利润增长和盈利能力是红利股票特征的基本量化指
标。因此，红利风格股票初选标准如表1所示：
表1：红利风格股票池的初选标准
股票筛选指标 指标条件
22
分红能力 上一年度的现金股息率大于0。
利润增长 过去三年的EPS平均增长率在全市场排名前
50%
盈利能力 过去三年的累计净利润大于0。
在上述初选的基础上，本基金按照预期股息率对初选股票进行排序，选取排
名前70%的股票构成最终的红利风格股票池。其中，预期股息率采用一致预期净
利润增长率和前三年上市公司历史平均现金股利发放率作为测算依据。
此外，根据对上市公司基本面研究，结合宏观经济、行业经济发展周期性的
研究判断，每半年对红利股票池进行调整。
2．股票组合的构建
本基金在数量化股票选择模型所生成的红利风格股票池的基础上， 采用核心
-卫星策略配置股票资产。
（1）核心股票组合的构建
本基金核心股票组合以量化方法和模型进行构建， 是基金股票资产配置的核
心内容。 核心股票组合是保证基金股票投资收益的稳健性并使基金资产具有明显
红利收益的风格特征。
核心股票组合构建是通过对红利风格股票池中的股票再进一步量化筛选， 并
根据多因子指标来对红利风格股票池中的股票进行评分，选取评分排名在前50%
的股票为所选择投资的红利核心股票。其中，多因子指标包括预期股息率、PB、
PE、PCF、净利润增长率、ROE等指标,采用等权重法确定股票评分。
通过上述多因子量化评分及筛选方法选出核心红利股票后， 采用股票组合优
化模型来确定个股权重，从而构建基金股票资产的红利核心股票组合。其中，股
票组合的优化目标是使核心组合的风险调整后收益最大化。
（2）卫星股票组合的构建
本基金在保证核心股票组合风险和收益稳健性的同时， 积极利用卫星股票资
产的灵活增强配置以获取基金股票组合的超额投资收益。
根据宏观经济波动、行业周期性及上市公司基本面等因素的分析，确定宏观
及行业经济变量的变动对股票市场的潜在影响， 并根据基金管理人的研究及投资
决策判断，增强配置具有超预期增长和深度投资价值的股票作为卫星资产，以此
灵活构建卫星股票组合。
（3）核心-卫星策略的实施
本基金核心-卫星股票组合的比例根据风险预算来确定和配置实施，其中核
心股票组合的配置比例不低于股票资产的60%。每季度对基金股票资产中核心- 23
卫星组合进行再平衡和头寸管理，即再平衡核心-卫星资产的比例及组合中个股
权重，以使得红利股票组合中的个股在组合中的权重符合风险收益要求，并达到
投资目标。
c) 债券投资策略
本基金在实际的投资管理运作中，将运用利率配置策略、类属配置策略、信
用配置策略、相对价值策略及单个债券选择策略等多种策略，以获取债券市场的
长期稳定收益。
（1）利率配置策略
利率策略主要是从组合久期及组合期限结构两个方向制定针对市场利率因
素的投资策略。通过研究分析宏观经济，预测财政政策、货币政策等政府宏观经
济政策取向，分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构，在此基础上预测金融
市场利率水平变动趋势，以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
（2）类属配置策略
债券类属策略主要是通过研究国民经济运行状况， 货币市场及资本市场资金
供求关系，以及不同时期市场投资热点，分析国债、金融债、企业债券等不同债
券种类的利差水平，评定不同债券类属的相对投资价值，确定组合资产在不同债
券类属之间配置比例。
（3）信用配置策略
信用策略主要是根据国民经济运行周期阶段， 分析企业债券发行人所处行业
发展前景，发行人业务发展状况，企业市场地位，财务状况，管理水平，债务水
平等因素，评价债券发行人的信用风险。并根据特定债券的发行契约，评价债券
的信用级别， 确定企业债券的信用风险利差。 对企业债券信用级别的研判与投资，
主要是发现信用风险利差上的相对投资机会，而不是绝对收益率的高低。
（4）相对价值策略
本基金认为市场普遍存在着失效的现象，短期因素的影响被过分夸大。债券
市场的参与者众多，投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同，发掘存
在于这些不同因素之间的相对价值，也是本基金发现投资机会的重要方面。
（5）单个债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度， 结合其信用等
级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择那些定价合 24
理或价值被低估的债券进行投资。
d) 权证投资策略
本基金投资权证的原则是有利于基金资产增值和投资风险控制， 具体权证投
资的策略是：
（1）考量标的股票合理价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权
方式、 股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素， 利用Black–Scholes模型、
二叉树模型及其它权证定价模型计算权证合理价值。
（2） 根据权证合理价值与其市场价格间的差幅即 “估值差价(Value Price)”
以及权证合理价值对定价参数的敏感性， 结合标的股票合理价值考量， 决策买入、
持有或沽出权证。
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施， 本基金遵循以下投资决策依
据以及具体的决策程序：
1) 决策依据
国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提；宏
观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础；
投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。
2) 决策机制与程序
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。 投资决策委员会根据
研究部门提交的资产配置建议报告对基金的资产配置下达指导性意见， 基金经理
按照上述要求提交具体的投资方案，经投资决策委员会批准后，在授权范围内组
织投资方案的实施，并对投资方案的实施绩效负责。
1、 投资组合的构建
（1）股票投资组合的构建。通过严格的数量化股票选择方法生成红利风格
股票池，在此基础上构建核心股票组合和卫星股票组合，从而形成基于核心-卫
星投资策略的股票资产组合。
（2）债券投资组合的构建。在科学预测利率变动的前提下，通过久期管理
等策略稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。
（3）权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值，有 25
利于加强基金风险控制。
2、 交易过程
基金经理通过投资管理系统向交易部下达投资指令。 交易部负责交易执行和
一线监控。
3、 投资组合调整过程
基金经理密切关注宏观经济及市场形势， 结合基金申购赎回情况和组合调整
情况等，对投资组合进行动态监控和调整。
4、 业绩与风险评估过程
基金经理小组和金融工程部按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方
案对投资业绩进行评估。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩比较基准：75%*中证红利指数+25%*中证综合债指数
十一、基金的风险收益特征
本基金为股票型基金产品，风险高于混合型基金、债券基金、货币市场基金，
属于较高风险、较高回报的基金产品。
十二、基金的投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据取自长盛量化红利股票型证券投资基金 2011 年第
3季度报告，本报告中所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 资产项目 金额（元）
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 198,687,570.07 77.39
其中：股票 198,687,570.07 77.39 26
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
--
5 银行存款和结算备付金合计 57,541,759.01 22.41
6 其他资产 516,246.64 0.20
7 资产合计 256,745,575.72 100.00
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 12,117,864.00 4.75
C 制造业 102,300,406.57 40.08
C0 食品、饮料 7,830,786.30 3.07
C1 纺织、服装、皮毛 - -
C2 木材、家具 - -
C3 造纸、印刷 - -
C4 石油、化学、塑胶、塑料 11,352,886.96 4.45
C5 电子 3,915,370.40 1.53
C6 金属、非金属 15,991,809.72 6.26
C7 机械、设备、仪表 42,079,693.02 16.48
C8 医药、生物制品 14,542,406.65 5.70
C99 其他制造业 6,587,453.52 2.58
D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 14,523,000.81 5.69
H 批发和零售贸易 11,956,288.70 4.68
I 金融、保险业 37,831,886.57 14.82
J 房地产业 13,123,144.00 5.14
K 社会服务业 965,770.62 0.38
L 传播与文化产业 4,376,165.50 1.71
M 综合类 1,493,043.30 0.58
合计 198,687,570.07 77.83
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
27
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（%）
1 600016 民生银行 1,741,205 9,611,451.60 3.77
2 600036 招商银行 771,556 8,533,409.36 3.34
3 600000 浦发银行 895,600 7,648,424.00 3.00
4 600104 上海汽车 427,900 6,837,842.00 2.68
5 601989 中国重工 625,697 6,707,471.84 2.63
6 601727 上海电气 1,090,638 6,587,453.52 2.58
7 000858 五 粮 液 167,501 6,080,286.30 2.38
8 600030 中信证券 489,100 5,502,375.00 2.16
9 600309 烟台万华 336,042 5,346,428.22 2.09
10 600048 保利地产 574,888 5,317,714.00 2.08
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
8、投资组合报告附注
8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立
案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据宜宾五粮液股份有限公司2011年5月27日公告的 《关于收到中国证监
会行政处罚决定书的公告》显示，公司因违规披露、信息披露不及时、不完整等
事项受到中国证监会行政处罚，公司表示接受证监会的行政处罚，吸取教训，不
断完善公司治理和合规经营。本基金做出如下说明：
1、对于白酒行业及五粮液，本公司研究员自二季度以来一直看好和积极推
荐，并有相关的研究报告。
2、基于相关研究，本基金判断，随着我国国民收入的提高、城镇化的快速
推进，我国白酒行业将继续维持高速增长，作为国内最大的白酒生产企业，高端 28
白酒中的代表性企业之一，五粮液公司的投资价值会得到提升，对于该公司被监
管部门处罚的事件，本基金经过认真研究，做出如下判断：公司自2009年底以
来，对公司治理、信息披露、关联交易进行了很大改进，并使得公司业绩保持了
良好的发展势头。公司也在2011年5月27日的公告中，对公司整改情况进行了
披露。因此，我们审慎地将五粮液在配置上作为组合的阶段性重要投资品种。
3、今后，我们将继续加强与该公司的沟通，密切关注其制度建设与执行等
公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。
除上述事项外， 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门
立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
基金的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 500,000.00
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 13,779.21
5 应收申购款 2,467.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 516,246.64
9、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
10、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩
本基金成立以来的业绩如下：
阶
段
净值增长率
①（%）
净值增长率
标准差②（%）
业绩比较基
准收益率③
（%）
业绩比较基
准收益率标
准差④（%）
①－③（%） ②－④（%） 29
2009年11月
25 日(基金合
同生效日)至
2009年12月
31 日
0.60 0.49 1.71 1.63 -1.11 -1.14
2010年1月1
日至 2010 年
12月31日
4.17 1.30 -9.10 1.14 13.27 0.16
2011年1月1
日至2011年9
月30日
-13.25 1.05 -11.78 0.94 -1.47 0.11
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定赢利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表未来表现。
投资有风险，投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
(一)、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。
(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×1.5%÷当年天数
30
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
上述 （一） 基金费用的种类中第3-8项费用， 根据有关法规及相应协议规定，
按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（三） 、与基金销售有关的费用
1、申购费率：
本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下收费
费率标准：
申购金额 （M， 含申购费） 申购费率
M＜50万 1.5%
50万≤M＜200万 1.0%
200万≤M＜500万 0.3%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔
2、本基金的赎回费率不高于0.5%，随着持有期限的增加而递减：
持有期限 赎回费率
31
持有期＜一年 0.5%
一年≤持有期＜两年 0.25%
持有期≥两年 0
(四)、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、 《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
(五)、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额
持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，无
须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。
(六)、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基 32
金销售管理方法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要
求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一） 在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有
关财务数据的截止日期。
（二） 在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
（三） 在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四） 在“五、相关服务机构”中，更新了相关机构的有关信息。
（五） 在“十 、基金的投资”中，更新了“ （十）基金投资组合报告”的
相关内容。
（六） 更新了“十一、基金的业绩”的相关内容。
（七） 在“二十三、对基金份额持有人的服务”中，更新了相关内容。
（八） 在“二十四、其他应披露的事项”中，更新了本次招募说明书更新
期间所涉及的相关信息披露。
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于2011年12月14日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇一一年十二月二十日
