建信货币市场基金招募说明书
（更新）摘要
2011 年第 2 号
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二 Ο 一一年十二月
【重要提示】
建信货币市场基金经中国证券监督管理委员会2006年3月30日证监基金字
[2006]56号文批准。本基金的基金合同于2006年4月25日正式生效。
基金投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过
往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据本基金的基金合同和招募说明书编写，并经中国证监会核准。基
金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同
取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额
的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在商业银行或存款类金
融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止日为2011年10月24日， 有关财务数据和净值表现
截止日为2011年9月30日（财务数据未经审计） 。本招募说明书已经基金托管人复
核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
设立日期：2005年9月19日
法定代表人：江先周
联系人：路彩营
电话：010-66228888
注册资本：人民币2亿元
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158号文批准设
立。公司的股权结构如下：
股东名称 股权比例
中国建设银行股份有限公司 65%
美国信安金融服务公司 25%
中国华电集团资本控股有限公司 10%
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资者
的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以及选
举和更换董事、 监事等事宜。 公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利，
不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会由
9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公司
法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总经理等经营
管理人员的监督和奖惩权。
公司设监事会，由 5名监事组成，其中包括 2名职工代表监事。监事会向股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。
公司日常经营管理由总经理负责。公司根据经营运作需要设置综合管理部、
投资管理部、专户投资部、海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营
销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、
风险管理部、监察稽核部十五个职能部门，以及深圳、成都、北京和上海分公司。
此外，公司还设有投资决策委员会和风险管理委员会。
（二）主要人员情况
1、董事会成员
江先周先生， 董事长。 1982年毕业于东北财经大学， 获经济学学士学位。 1986
年获财政部财政科学研究所经济学硕士学位。 1993年获英国Heriot-Watt大学商学
院国际银行金融学硕士学位。历任中国建设银行行长办公室副处长，中国建设银
行国际业务部处长，中国建设银行行长办公室副主任，中国建设银行国际业务部
副总经理，中国建设银行基金托管部总经理，中国建设银行基金托管部总经理兼
机构业务部总经理。
孙志晨先生，董事。 1985年获东北财经大学经济学学士学位， 2006年获得长
江商学院EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银行总
行筹资部、 零售业务部证券处处长， 中国建设银行总行个人银行业务部副总经理。
马梅琴女士，董事，现任中国建设银行个人存款与投资部副总经理。1984
年获中央财政金融学院学士学位。历任中国建设银行筹资储蓄部证券处副处长、
中国建设银行筹资储蓄部外币储蓄处处长、 中国建设银行零售业务部自动服务处
处长、中国建设银行个人银行业务部证券业务处处长、中国建设银行个人金融业
务部二级个人客户经理兼证券处高级经理、 中国建设银行个人金融业务部二级个
人客户经理、中国建设银行个人金融业务部副总经理。
俞斌先生，董事，现任中国建设银行财务会计部总经理助理。 1992年获南京
大学计算数学专业硕士学位。历任中国建设银行江苏分行泰州分行行长助理、副
行长，中国建设银行财务会计部处长。
袁时奋先生，董事，现任信安国际有限公司大中华区首席营运官。1981 年
毕业于美国阿而比学院。历任香港汇丰银行投资银行部副经理，加拿大丰业银行
资本市场部高级经理， 香港铁路公司库务部助理司库， 香港置地集团库务部司库，香港赛马会副集团司库，信安国际有限公司大中华区首席营运官。
殷红军先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司副总经理。１９９
８年毕业于首都经济贸易大学数量经济学专业，获硕士学位。历任中国电力财务
有限公司债券基金部项目经理、华电集团财务有限公司投资咨询部副经理（主持
工作） 、中国华电集团公司改制重组办公室副处长、体制改革处处长、政策与法
律事务部政策研究处处长。
顾建国先生， 独立董事， 现任中国信达资产管理股份有限公司总裁助理。 1984
年获浙江工业大学管理工程学学士学位，1991 年获浙江大学经济系宏观经济专
业硕士学位，1994 年获财政部财科所研究生部财务学博士学位。历任中国建设
银行信托投资公司总裁助理兼财会部经理、中国建设银行会计部副总经理、香港
华建国际集团公司总经理。
关启昌先生，独立董事，现任 MORRISON & Company Limited总裁。1970
年获新加坡大学会计学（荣誉）学士学位。并于 1992 年修完斯坦福大学行政人
员课程。历任 Accountant General’s Office, Singapore Government 会计师、
Turquand Young, Chartered Accountants Hong Kong 核数师、Irish,Young &
Outhwaite 核数师、Bechwith Kwan & Company, Chartered Accountants Australia
and Hong Kong 合伙人、 美林证券总裁、 协和集团董事兼总经理、 Morrison & Co.,
LT D 总裁。
沈四宝先生，独立董事，现任对外经贸大学法学院院长。1981 年获北京大
学法律系国际经济法学硕士学位。历任北京大学助教、对外经济贸易大学法学院
院长。
2、监事会成员
罗中涛女士，监事会主席。1977 年毕业于天津南开大学政治经济学专业。
历任国家统计局干部、 副处长， 中国建设银行投资调查部副处长， 信贷部副处长、
处长，委托代理部处长，中国建设银行基金托管部副总经理，中国建设银行投资
托管服务部总经理。
谭旭耀先生，监事，现任信安信托（亚洲）有限公司和信安保险（香港）有
限公司财务及精算总监， 负责信安香港会计、 精算及财务管理、 产品设计及报价、
风险管理等。
唐湘晖女士，监事，现任中国华电集团资本控股有限公司金融管理部经理。1993年获北京物资学院会计学学士， 2007年获得清华-麦考瑞大学应用金融硕士。
历任中电联电力财会与经济发展研究中心，原电力工业部经济调节司，国家电力
公司财务与资产管理部，中国华电集团公司财务与资产管理部，中国华电集团公
司结算中心，中国华电集团公司金融管理部副处长，中国华电集团资本控股（财
务）公司监审部经理。
翟峰先生， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司监察稽核部总监。 1988
年获得安徽省安庆师范学院文学学士学位，1990 年获得上海复旦大学国际经济
法专业法学学士学位。历任中国日报评论部记者，秘鲁首钢铁矿股份有限公司内
部审计部副主任，中国信达信托投资有限公司（原名为中国建设银行信托投资公
司）证券发行部副总经理，宏源证券股份有限公司投资银行总部副总经理，上海
永嘉投资管理有限公司执行董事、副总经理。
吴洁女士， 职工监事， 现任建信基金管理有限责任公司风险管理部总监。 1992
年毕业于南开大学金融系，1995 年毕业于中国人民银行金融研究所研究生部。
历任中国建设银行国际业务部外汇资金处主任科员、 中国建设银行资金部交易风
险管理处副处长、中国建设银行资金部交易风险管理处、综合处高级副经理（主
持工作） 。
3、公司高管人员
孙志晨先生，总经理。 （简历请参见董事会成员）
何斌先生，副总经理。1992 年获东北财经大学计划统计系学士学位。先后
供职于北京市财政局、北京京都会计师事务所、中国证券监督管理委员会基金监
管部、国泰基金管理公司（任副总经理） 、建信基金管理有限责任公司（任督察
长） 。
张延明先生，副总经理。 1993年获中国人民大学投资经济系学士学位， 1997
年获中国人民大学投资经济系硕士学位。先后供职于深圳市建设集团、中国建设
银行，历任中国建设银行信贷管理部主任科员、中国建设银行行长办公室主任科
员、副处长、处长。2006年 11 月加入本公司，任总经理助理；2008年 6月起任
副总经理。
王新艳女士，副总经理。注册金融分析师（CFA），中国人民银行研究生部
硕士。1998年 10月加入长盛基金管理公司，历任研究员、基金经理助理，2002
年 11 月 2 日至 2004 年 5 月 22 日担任长盛成长价值股票型证券投资基金的基金经理。2004 年 6 月加入景顺长城基金管理公司，历任基金经理、投资副总监、
投资总监等职， 于 2005年 3月 16日至 2009年 3月 16日期间担任景顺长城鼎益
股票型证券投资基金（LOF）的基金经理，于 2007 年 6 月 18 日至 2009 年 3 月
16 日期间担任景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2009 年 3 月
加入本公司，任总经理助理，2010 年 5 月起任副总经理。2009 年 12 月 17 日至
2011 年 2 月 1 日期间任建信恒久价值股票型证券投资基金的基金经理；2010 年
4 月 27 日起任建信核心精选股票型证券投资基金的基金经理；2010 年 11 月 16
日起任建信内生动力股票基金的基金经理。
4、督察长
路彩营女士，督察长。1979 年毕业于河北大学经济系计划统计专业。历任
中国建设银行信贷管理部副主任科员、主任科员，中国建设银行公司业务部副处
长、 处长， 华夏证券股份有限公司部门副总经理， 宝盈基金管理公司首席顾问 （公
司副总经理级） ，建信基金管理有限责任公司监事长。
5、本基金基金经理
李菁女士，2002年7月毕业于北京大学中国经济研究中心，获硕士学位，同
年进入中国建设银行股份有限公司基金托管部工作，从事基金托管业务，任主任
科员。2005年9月进入建信基金管理有限责任公司，任债券研究员，自2006年4
月起任建信货币市场基金基金经理助理。自2007年11月1日至今任本基金基金经
理；2009年6月2日起任建信收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2011年6
月16日起任建信信用增强债券型证券投资基金基金经理。
本基金历任基金经理：
汪沛：2006年4月25日至2011年2月1日
李菁：2007年11月1日至今。
6、投资决策委员会成员
孙志晨先生，总经理。
王新艳女士，副总经理。
梁洪昀先生，投资管理部执行总监。
万志勇先生，研究部执行总监兼投资管理部副总监。
钟敬棣先生，投资管理部副总监。
姚锦女士，研究部首席策略分析师。 7、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年 1月 1日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币349,018,545,827元
联系电话：010-66105799
联系人：赵会军
（二）主要人员情况
截至 2011 年 9 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 145 人，平均
年龄30岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。
（三）基金托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务
团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2011 年 9 月，中国工商银行共托管证券投资基金 225 只，其中
封闭式 7 只，开放式 218只。自 2003 年以来，本行连续八年获得香港《亚
洲货币》 、英国《全球托管人》 、香港《财资》 、美国《环球金融》 、内地《证
券时报》 、 《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 26 项最佳托管银行
大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领
域的持续认可和广泛好评。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：江先周
联系人：孙桂东
电话：010-66228800
2、代销机构
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼(长安兴融中心)
法定代表人：郭树清
客服电话：95533
网址：www.ccb.com
（2）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人：姜建清 客服电话：95588
网址：www.icbc.com.cn
（3）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座
法定代表人：田国立
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号
法定代表人：胡怀邦
客服电话：95559
网址：http://www.95559.com.cn
（5）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：董文标
传真：010-83914283
客户服务电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
（6）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（7）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁 客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com
（8）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
网址：www.cebbank.com
（9）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618号
办公地址：上海市延平路 135号
法定代表人：万建华
客服电话：400-8888-666
网址：www.gtja.com
（10） 中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 A层
法定代表人：王东明
客服电话：95558
网址：www.citics.com
（11） 中信万通证券有限责任公司
住所：青岛市市南区东海西路 28号
法定代表人：张智河
客服电话：0532-96577
网址：www.zxwt.com.cn
（12） 光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路 1508号
法定代表人：徐浩明 客服电话：10108998
网址：www.ebscn.com
（13） 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层
法定代表人：宫少林
客户服务热线：95565、4008888111
网址：www.newone.com.cn
（14） 中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路 11号万凯商务楼 A座
法定代表人：刘军
客服电话：0571-96598
网址：www.bigsun.com.cn
（15） 长城证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层
法定代表人：黄耀华
客服电话：0755-82288968
网址：www.cc168.com.cn
（16） 海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503
网址：www.htsec.com
（17） 中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：顾伟国
客户服务电话：4008-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（18） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 法定代表人：胡运钊
客户服务电话：4008-888-999
公司网址：www.95579.com
（19） 华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 、24楼
法定代表人：马昭明
客户服务电话：95513
公司网址：www.lhzq.com
（20） 中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号
法定代表人：张佑君
客户服务电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com
（21） 华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户咨询电话：025-84579897
网址：www.htsc.com.cn
（22） 齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路 128号
法定代表人：李玮
客户服务热线：95538
网址： www.qlzq.com.cn
（23） 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市人民大街 138－1号
法定代表人：矫正中
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733
网址：www.nesc.cn （24） 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室
法定代表人：张志军
客户服务电话: 4006515988
网址：www.bhzq.com
（25） 广发证券股份有限公司
住所：广州市天河北路 183号大都会广场 43楼
法定代表人：王志伟
客户服务电话：020-95575
网址：www.gf.com.cn
（26） 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157号新天地大厦 7、8层
法定代表人：黄金琳
客服热线：0591-96326
网址：www.gfhfzq.com.cn
（27） 信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
客服热线：400-800-8899
网址：www.cindasc.com
（28） 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 99号
法定代表人：兰荣
客户服务电话: 4008888123
网址：www.xyzq.com.cn
（29） 财富证券股份有限公司
注册地址：长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26层
法定代表人：周晖
客户服务电话：0731-4403340 网址：www.cfzq.com
（30） 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼
法定代表人：杨宇翔
客服热线：4008866338
网址：stock.pingan.com
（31） 东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23号投资广场 18、19楼
法定代表人：朱科敏
客服热线：4008888588
网址：www.longone.com.cn
（32） 国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012号国信证券大厦
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：95536
网址：www.guosen.com.cn
（33） 中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48-50
层
法定代表人：杨小阳
开放式基金咨询电话：4006008008
网址： www.cjis.cn
（34） 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层
法定代表人：牛冠兴
客户服务电话：0755－82825555
网址：www.axzq.com.cn （35） 宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19号
法定代表人：冯戎
客服电话：4008-000-562
网址：www.hysec.com
（36）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客服电话：021-962518
网址：www.962518.com
（37）国元证券股份有限公司
注册地址：合肥市寿春路 179号
法定代表人：凤良志
客户服务热线：400-8888-777
网址：www.gyzq.com.cn
（38）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心 A座 16-18层
法定代表人：岳献春
客服电话：400-619-8888
网址：www.mszq.com
（39）申银万国证券股份有限公司
注册（办公）地址：上海市常熟路 171号
法定代表人：丁国荣
电话：021-54033888
客服电话：95523或400-889-5523
网址：www.sywg.com
基金管理人可以根据相关法律法规要求， 选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册与过户登记人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：江先周
电话：010-66228888
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市德恒律师事务所
住所：北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座12层
负责人：王丽
联系人：徐建军
电话：010－66575888
传真：010－65232181
经办律师：徐建军、李晓明
（四）审计基金资产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系人：张鸿
联系电话：021-61238888
传真：021-61238800
经办注册会计师：薛竞
张鸿 四、基金的名称
本基金名称：建信货币市场基金。
五、基金类型
本基金类型：货币市场基金。
六、基金的投资目标
在力保本金安全和基金财产较高流动性的前提下， 争取获得超过投资基准的
收益率。
七、基金的投资方向
本基金的投资范围：包括现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期
存款、大额存单，剩余期限在三百九十七天以内（含三百九十七天）的债券，期
限在一年以内（含一年）的债券回购和中央银行票据以及中国证监会、中国人民
银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、基金的投资策略
1、短期资金利率走势预测
短期资金利率即货币市场各交易工具的价格。 在分析和预测短期资金利率变
化中，本基金重点考虑货币政策和财政政策取向、预期通货膨胀率、公开市场操
作、市场资金供求状况等因素，对短期资金利率变动趋势进行分析。
2、组合剩余期限调整策略
不同剩余期限短期债券品种对利率变化敏感性有所不同。 为使整体组合获得
更高的收益，管理人将结合对利率变化趋势的判断，对基金组合的剩余期限进行
调整。
3、债券期限配置策略 对于相同信用水平的债券来说， 不同期限债券的投资价值可用收益率曲线的
变化来反映。本基金将根据对收益率曲线变化的分析和判断，灵活采取相应的资
产期限配置策略。
4、类属资产配置策略
本管理人在判断各类属的利率期限结构与交易活跃的国家信用等级短期券
利率期限结构应具有的合理利差水平基础上，结合各类属资产的市场容量、信用
等级和流动性特点，在不同市场时期确定不同的类属配置比例范围。
5、品种选择策略
本管理人对货币市场诸投资工具的优先选择标准为：
(1)同一类属中流动性高于平均水平的品种；
(2)有较高当期收入的品种；
(3)预期信用等级有较大改善、价格被低估的品种；
(4)收益率高于相同信用等级、价格被低估的债券；
本管理人在个券选择过程中， 尽量避免过度集中投资某种债券而带来的非系
统风险。
6、交易策略
交易策略的运用旨在控制风险的前提下为基金创造超额收益。 本管理人拟将
运用如下策略：
（1）利差交易策略
由于各类属资产对利率调整或市场变化反应灵敏度不一， 导致不同品种间收
益率差容易出现不合理的情形，基金可利用这种失衡进行利差交易。
(2)利率周期性波动策略
短期利率水平会因市场环境的变化出现短暂的波动， 利用这种时机调整组合
品种的结构可为投资创造额外收益。
(3)回购交易套利策略
本基金将运用多种回购交易套利策略， 其中跨市场套利、 回购与现券的套利、
不同回购期限之间的套利是相对低风险套利的操作，而正回购杠杆放大、开放式
回购的卖空交易则是利用回购进行高风险套利的操作。 本管理人将在风险控制基
础上择机运用这些策略。 九、基金的投资业绩比较基准
本基金投资业绩比较基准为 6个月银行定期存款税后收益率。 当法律法规变
化或市场有更加合理的业绩比较基准时， 本基金管理人有权对此业绩比较基准进
行调整，并予以公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种；预期收益和风
险均低于债券基金、混合基金、股票基金。
十一、基金的投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2011年
10月 21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为 2011年 7月 1日起至 2011年 9月 30日止， 本
报告中的财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产的比例
（%）
1 固定收益投资 970,733,742.77 47.86
其中：债券 970,733,742.77 47.86
资产支持证券 --
2 买入返售金融资产 639,806,799.71 31.55
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
--
3
银行存款和结算备付金
合计
400,953,655.55 19.77
4 其他各项资产 16,663,672.89 0.825 合计 2,028,157,870.92 100.00
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
报告期内债券回购融资
余额 5.03 1
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
报告期末债券回购融资
余额 - - 2
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产
净值比例的简单平均。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
在本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的
20%。
（三） 基金投资组合剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项
目 天
数
报告期末投资组合平均剩余期限 93
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 142
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 80
报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明
本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过 180天的情况。
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1
30天以内
49.38 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
0.49 -
2
30天(含)—60天
- -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3
60天(含)—90天
11.87 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
9.40
-
4
90天(含)—180天
15.80
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
-
-
5
180天(含)—397天（含）
22.20
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
-
-
6
合
计 99.25 -
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（人民币元）
占基金资产
净值比例（%）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
350,485,401.95 17.29
其中：政策性金融债
350,485,401.95 17.29
4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
620,248,340.82 30.60
6
中期票据
- -
7
其他
- -
8
合
计
970,733,742.77 47.90
9
剩余存续期超过 397 天的
浮动利率债券
200,565,554.73 9.90
2、按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张)
摊余成本
（人民币元）
占基金资产
净值比例
（%）
1 110222 11 国开 22 1,500,000 149,919,847.22 7.40
2 110212 11 国开 12 1,300,000 129,707,508.63 6.40
3 1181118 11 河钢CP01 800,000 80,038,250.35 3.95
4
041152001 11 国电集 CP004 700,000 70,000,000.00 3.45
5
090205 09 国开 05 600,000 60,871,155.68 3.00
6
1181094 11 云铜股 CP01 500,000 50,110,882.55 2.47
7 1181246 11 华侨城 CP02 500,000 50,002,496.34 2.47
8 1181130 11 亿利 CP01 500,000 50,001,149.21 2.47
9 1181225 11 豫光铅 CP01 300,000 30,044,642.99 1.48
10 1181204 11 东源 CP01 300,000 30,000,673.49 1.48
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项
目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25%（含）-0.5%间的次数
52次
报告期内偏离度的最高值 -0.19%
报告期内偏离度的最低值 -0.39%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.31%
（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券明细
截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。
（七）投资组合报告附注
1、本基金的计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在 1.0000元。
2、本报告期内，本基金不存在持有剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过
397天的浮动利率债券的成本超过当日基金资产净值的 20％的情况。
3、基金投资的前十名债券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期没有特别需要说明
的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
十二、基金的业绩
基金业绩截至日为 2011年 9月 30日。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、本报告期净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶 段
基金净值
收益率①
基金净值
收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①— ③
②— ④
2006年 4月 25日 1.3127% 0.0015% 1.2159% 0.0002% 0.0968% 0.0013%
序号 名
称 金额（人民币元）
1 存出保证金
-
2 应收证券清算款
-
3 应收利息
16,663,672.89
4 应收申购款
-
5 其他应收款
-
6 待摊费用
-
7 其他
-
8 合
计
16,663,672.89-2006年 12月 31
日
2007年1月1日－
2007年12月31日
3.5226% 0.0068% 2.5089% 0.0017% 1.0137%
0.0051%
2008年1月1日－
2008年12月31日
3.9414% 0.0095% 3.5428% 0.0012% 0.3986%
0.0083%
2009年1月1日－
2009年12月31日
1.6168% 0.0075% 2.0277% 0.0000% -0.4109%
0.0075%
2010年1月1日－
2010年12月31日
1.8358% 0.0070% 2.0784% 0.0003% -0.2426%
0.0067%
2011年1月1日－
2011年9月30日
2.4715% 0.0027% 2.3001% 0.0008% 0.1714%
0.0019%
自基金合同生效
之日至2011年9月
30日
15.5996% 0.0072% 14.4613% 0.0019% 1.1383%
0.0053%
注：本基金收益分配按日结转份额。
2、自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走
势对比
建信货币市场基金
累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2006年 4月 25日至 2011年 9月 30日）
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
十三、基金的费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、基金费用的种类
（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金销售服务费；
（4）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
（5）基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费；
（6）基金份额持有人大会费用；
（7）基金的证券交易费用；
（8）银行汇划费用；
（9）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。
2、基金费用的费率、计提方法、计提标准和支付方式
（1）基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.33%年费率计提。管理费的计算
方法如下：
H＝E×0.33%÷当年天数
H为每日计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺
延。
（2）基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计
算方法如下：
H＝E×0.10%÷当年天数
H为每日计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2个工作日内从
基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
（3）基金销售服务费
本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。销售服务
费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人
向基金托管人发送销售服务费划款指令， 基金托管人复核后于次月前 2个工作日
内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日
期顺延。
销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。
（4）其他费用
上述第 1款中基金费用的种类中第（4）－（8）项费用由基金托管人根据有
关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,从基金财产中支付。
3、基金费率的调整
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率或基金托管费率或基金销售费率等相关费率。调高基金管理费率、基金托管费
率或基金销售费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议； 调低基金管理费率、
基金托管费率或基金销售费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理
人必须最迟于新的费率实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒体及基金管理人
网站公告并报中国证监会备案。
4、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师、律师费、
信息披露费用等费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
（二）与基金销售有关的费用
1、本基金不收取申购费用和赎回费用。
2、转换费
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分
构成， 具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎
回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取
该基金赎回费的25％归入基金财产。
基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值
（2）转入金额：
①如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率
—转出基金申购费率）
②如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，
转入金额＝转出金额×（1-转出基金赎回费率）
（3）转换费用＝转出金额-转入金额
（4）转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、
《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有
关法律法规的要求和《建信货币市场基金基金合同》，对本基金管理人于2010
年12月3日刊登的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
1、在第三部分“基金管理人”中，根据基金管理人的实际情况，更新了基金
管理人的信息变动情况；
2、在第四部分“基金托管人”中，根据基金托管人的实际情况，更新了基金
托管人的相关信息；
3、在第五部分“相关服务机构”中，更新了代销机构发生变动的相关信息和
审计机构相关更新的信息；
4、在第九部分“基金的投资”中，更新了本基金最近一期投资组合报告的内
容；
5、更新了第十部分“基金的业绩”；
6、更新了第二十二部分“其他应披露事项”，列举了本基金自2010年10月25
日起至2011年4月24日发布的有关临时公告。
建信基金管理有限责任公司
二 Ο一一年十二月八日
