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平安大华 深证 300 指数 增强型 
证券投资基金 
 
招 募说明 书 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人：平安 大华基金管 理有限公司 
基金 托管人：中国 银行股份有 限公司 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
【 重 要提 示 】 
平安大华 深证300 指数 增强型 证券投 资基金 （以 下简称 “本 基金 ” ）于 2011
年10 月20 日经 中国证 券监督 管理委 员会证 监许可 【2011 】1689 号文 核准募集 。 
基金管理 人保证 《招募 说明书 》 的内 容真实 、 准确 、 完整 。 本 《 招募说 明书》
经中国证 监会核 准， 但中国 证监会 对本基 金募集 的核准 ， 并 不表明 其对 本基金的
价值和收 益 作出 实质性 判断或 保证， 也不表 明投资 于本基 金没有 风险 。 
投资有风 险，投 资 者 认 购（或 申购） 基金时 应认真 阅读本 招募说 明书 。 
基金管理 人依照 恪尽职 守、 诚 实信用 、 谨 慎勤勉 的原则管 理和运 用基金 财产，
但不保证 基金一 定盈利 ，也不 保证最 低收益 。 
本基金投 资于证 券市场 ， 基 金净值 会因为 证券市 场波动 等因素 产生波 动， 投
资者在投 资本基 金前， 请 认真阅 读 基金 合同、 本 招募说 明书， 全面 认识 本基金产
品的风险 收益特 征和产 品特性 ，充分 考虑自 身的风 险承受 能力， 理性 判断市场 ，
对认购 （或申 购） 基金的 意愿 、 时机 、 数 量等投 资行为 作出独 立决策 。 投资者在
获得基金 投资收 益 的同 时 ， 亦承担 基金投 资中出 现的各 类风险 ， 投 资本 基金可能
遇到的风 险包括 ： 政府 政策变 化等因 素带来 的行业风 险以及 行业股 票整 体表现可
能较差的 风险 ， 基金 投资回 报可能 低于业 绩比较 基准的 风险 ， 证券 市场 整体环境
引发的系 统性风 险， 个别证 券特有 的非系 统性风 险， 大量赎 回或暴 跌导 致的流动
性风险 ， 基金 投资过 程中产 生的操 作风险 ， 因交收违 约和投 资债券 引发 的信用风
险 ， 以及本 基金投 资策略 所特有 的风险 ， 等等。 本 基金为 股票型 基金， 具有较高
风险、 较高 预期收 益的特 征， 其风 险和预 期收益 均高于 混合基金、 债券 型基金和
货币市场 基金。 同 时， 本基 金主要 采用指 数复制 法跟踪 标的指数 的 表 现， 具有与
标的指数 相似的 风险收 益特征 。 基金 管理人 提醒投 资者基 金投资 的“ 买者自负 ”
原则， 在 投资者 作出投 资决策 后， 基金运 营状况 与基金净 值变化 引致的 投资风险 ，
由投资者 自行负 责。 
基金的过 往业绩 并不预 示其未 来表现 。 基金 管理人管 理的其 他基金 的业 绩并
不构成对 本基金 业绩表 现的保 证。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
目





录 
 
一 、绪 言 2 
二 、释 义 3 
三 、基 金管 理人 7 
四 、基 金托 管人 17 
五 、相 关服 务机 构 21 
六 、基 金的 募集 安排 33 
七 、基 金合 同的 生效 37 
八 、基 金份 额的 申购 、赎回 38 
九 、基 金转 换和 定期 定额投 资计 划 47 
十 、基 金的 非交 易过 户、转 托管 及冻 结与 解冻 48 
十 一、 基金 的投 资 49 
十 二、 基金 的财 产 61 
十 三、 基金 资产 的估 值 62 
十 四、 基金 的收 益与 分配 68 
十 五、 基金 的费 用与 税收 70 
十 六、 基金 的会 计与 审计 74 
十 七、 基金 的信 息披 露 75 
十 八、 风险 揭示 79 
十 九、 基金 合同 的变 更、终 止与 基金 财产 的清 算 84 
二 十、 基金 合同 的内 容摘要 87 
二 十一 、基 金托 管协 议的内 容摘 要 123 
二 十二 、对 基金 份额 持有人 的服 务 133 
二 十三 、其 他应 披露 事项 135 
二 十四 、招 募说 明书 的存放 及查 阅方 式 136 
二 十五 、备 查文 件 137 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
一、绪言 
本招募说 明书依 据 《中华人 民共和 国证券 投资基 金法 》 （以下 简称 《基金 法》 ） 、
《证券投 资基金 运作管 理办法 》 （以 下简称 《 运作办 法》 ） 、 《证券投 资基 金销售管
理办法 》 （ 以下 简称 《销售 办法 》 ） 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 （以下 简
称《信息 披露办 法》 ） 、 《证 券投资 基金信 息披露 内容与 格式准 则第 5 号 ＜招募说
明书的内 容与格 式＞ 》 等有 关法律 法规以 及 《平安大 华 深证300 指数增 强型 证券
投资基金 基金合 同》编 写。 
基金管理 人承诺 本招募 说明书 不存在 任何虚 假记载、 误导性 陈述或 者重 大遗
漏， 并对其 真实性、 准确性、 完整性 承担法 律责任。 本基金 是根据 本招 募说明书
所载明的 资料申 请募集 的。 本 基金管 理人没 有委托或 授权任 何其他 人提 供未在本
招募说明 书中载 明的信 息，或 对本招 募说明 书作任 何解释 或者说 明。 
本招募说 明书根 据本基 金的基 金合同 编写 ， 并经 中国证 监会核 准。 基金 合同
是约定基 金当事 人之间 权利 、 义务 的法律 文件 。 基金 投资者 自依基 金合 同取得基
金份额 ， 即成 为基金 份额持 有人和 基金合 同的当 事人 ， 其持 有基金 份额 的行为本
身即表 明其 对基金 合同 的承 认和 接受， 并按 照《 基金法 》 、基金 合同 及 其他有 关
规定享有 权利、 承 担义务。 基金投 资者欲 了解基 金份额 持有人的 权利 和义务， 应
详细查阅 基金合 同。 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
二、释义 
本《招募 说明书 》中除 非文意 另有所 指，下 列词语 有如下 含义： 
基金或本基金： 指平安大华 深证300 指数 增强型 证 券投资基金； 
基金合同： 指《平安大华 深证 300 指数增强型 证券投资 基金基金合同》
及对基金合同的任何 有效修订和补 充； 
招募说明书： 指 《平安大华 深证300 指数 增强型 证券 投资基金招募 说 明书》
及其定期更新； 
发售公告： 指《平安大华 深证 300 指数增强型 证券投资 基金基金份额发
售公告》 
托管协议 指《平安大华 深证 300 指数增强型 证券投资 基金托管协议》
及其任何有效修订和 补充； 
中国证监会： 指中国证券监督管理 委员会； 
中国银监会： 指中国银行业监督管 理委员会； 
《基金法》： 指2003 年10 月28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会
第五次会议通过的 自2004 年6 月1 日起实施的 《中华人民共
和国证券投资基金法 》及不时做出 的修订；



《销售办法》 ： 指中国证监会 2011 年6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的
《证券投 资基 金销售 管理办 法》 及颁布 机关对 其不 时做出的
修订； 
《运作办法》 ： 指2004 年6 月 29 日由中国证监会公布并于2004 年7 月1 日
起实施的 《证券 投资基金运作 管理办法 》 及不时做出 的修订； 
《信息披露办法 》 ： 指中国证监会 2004 年6 月8 日颁布并于 2004 年7 月1 日实
施的 《证券投资 基金信息披露 管理办法 》 及不时作出 的修订 ； 
元： 指人民币元； 
基金管理人： 指平安大华基金管理 有限公司； 
基金托管人： 指中国银行股份有限 公司； 
注册登记业务： 指本基金 登记 、存管 、清算 和交 收业务 ，具 体 内容 包括投资
者基金账户管理 、 基金份额注 册登记、 清算及基金交 易确认、
发放红利、建立并保 管基金份额持 有人名册等； 
注册登记机构： 指办理本 基金 注册登 记业务 的机 构。本 基金的 注册 登记机构
为平安大 华基 金管理 有限公 司或 接受平 安大华 基金 管理有限
公司委托代为办理本 基金注册登记 业务的机构； 
投资者： 指个人投 资者 、机构 投资者 、合 格境外 机构投 资者 和法律法平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
规或中国证监会允许 购买证券投资 基金的其他投 资者； 
个人投资者： 指依据中 华人 民共和 国有关 法律 法规可 以投资 于证 券投资基
金的自然人； 
机构投资者： 指在中国 境内 合法注 册登 记 或经 有权政 府部门 批准 设立和有
效存续并 依法 可以投 资于证 券投 资基金 的企业 法人 、事业法
人、社会团体或其他 组织； 
合格境外机构投资者 ： 指符合《 合格 境外机 构投资 者境 内证券 投资管 理办 法》及相
关法律法 规规 定可以 投资于 在中 国境内 依法募 集的 证券投资
基金的中国境外的机 构投资者； 
基金份额持有人大会 ： 指按照基 金合 同第九 部分之 规定 召集、 召开并 由基 金份额持
有人或其合法的代理 人进行表决的 会议； 
基金募集期： 指基金合 同和 招募说 明书中 载明 ，并经 中国证 监会 核准的基
金份额募集期限， 自基金 份额发售之日 起最长不超 过 3 个月； 
基金合 同生效日： 指募集结 束， 基金募 集的基 金份 额总额 、募集 金额 和基金份
额持有人 人数 符合相 关法律 法规 和基金 合同规 定的 ，基金管
理人依据 《基 金法》 向中国 证监 会办理 备案手 续后 ，中国证
监会的书面确认之日 ； 
存续期： 指基金合同生效至终 止之间的不定 期期限； 
工作日： 指上海证券交易所和 深圳证券交易 所的正常交易 日； 
认购： 指在基金 募集 期内， 投资者 按照 基金合 同的规 定申 请购买本
基金基金份额的行为 ； 
申购： 指在基金 合同 生效后 的存续 期间 ，投资 者申请 购买 本基金基
金份额的行为； 
赎回： 指在基金 合同 生效后 的存续 期间 ，基金 份额 持 有人 按基金合
同规定的条件要求基 金管理人购回 本基金基金份 额的行为； 
巨额赎回： 指在单个 开放 日，本 基金的 基金 份额净 赎回申 请（ 赎回申请
总份额扣 除申 购总份 额后的 余额 ）与净 转出申 请（ 转出申请
总份额扣 除转 入申请 总份额 后的 余额） 之和超 过上 一日基金
总份额的10% ； 
基金转换： 指基金份 额持 有人按 基金管 理人 规定的 条件， 申请 将其持有
的基金管 理人 管理的 某一基 金的 基金份 额转换 为基 金管理人
管理的其他基金的基 金份额的行为 ； 
定期定额投资： 指投资者 通过 有关销 售机构 提出 申请， 约定每 期扣 款日、扣
款金额及 扣款 方式， 由销售 机构 于每期 约定扣 款日 在投资者平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
指定银行 账户 内自动 完成扣 款及 基金申 购申请 的一 种投资方
式； 
转托管： 指基金份 额持 有人将 其基金 账户 内的某 一基金 的基 金份额从
一个销售机构托管到 另一销售机构 的行为；



指令： 指基金管 理人 在运用 基金财 产进 行投资 时，向 基金 托管人发
出的资金划拨及实物 券调拨等指令 ； 
代销机构： 指符合《 销售 办法》 和中国 证监 会规定 的其他 条件 ，取得基
金代销业务资格并接 受基金管理人 委托， 代为办理 基 金认购、
申购、赎回和其他 基 金业务的机构 ； 
销售机构： 指基金管理人及本基 金代销机构； 
基金销售网点： 指基金管理人的直 销 中心及基金代 销机构的代销 网点； 
指定媒体： 指中国证 监会 指定的 用以进 行信 息披露 的报刊 和互 联网网站
或其它媒体； 
基金账户： 指注册登 记机 构为基 金投资 者开 立的记 录其持 有的 由该注册
登 记 机 构 办 理 注 册 登 记 的 基 金 份 额 余 额 及 其 变 动 情 况 的 账
户； 
交易账户： 指销售机 构为 投资者 开立的 记录 投资者 通过该 销售 机构办理
认购、申 购、 赎回、 转换及 转托 管等业 务而引 起的 基金份额
的变动及结余情况的 账户； 
开放日： 指为投资者办理基金 申购、赎回等 业务的工作日 ； 
T 日： 指投资者 向销 售机构 提出申 购、 赎回或 其他业 务申 请的开放
日； 
T+n 日 ： 指T 日后（不包 括T 日）第n 个工 作日，n 指自然数 ； 
基金收益： 指基金投 资所 得红利 、股息 、债 券利息 、买卖 证券 价差、银
行存款利息以及其他 合法收入； 
基金资产总值： 指基金持 有的 各类有 价证券 、银 行存款 本息、 应收 款项以及
以其他资产等形式存 在的基金资产 的价值总和； 
基金资产净值： 指基金资产总值减去 基金负债后的 价值； 
基金份额净值 指以计算 日基 金资产 净值除 以计 算日基 金份额 余额 所得的单
位基金份额的价值； 
基金资产估值： 指计算、 评估 基金资 产和负 债的 价值， 以确定 基金 资产净值
和基金份额净值的过 程； 
货 币市场工具： 指现金； 一年 以内( 含一 年) 的银 行定期 存款 、大额 存单；剩
余期限在 三百 九十七 天以内( 含三百 九十七 天) 的债 券；期限平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
在一年以 内( 含一 年) 的债券 回购 ；期限 在一年 以内( 含 一年)
的中央银 行票 据；中 国证监 会、 中国人 民银行 认可 的其他具
有良好流动性的金融 工具； 
法律法规： 指中华人 民共 和国现 行有效 的法 律、行 政法规 、司 法解释、
地方法规 、地 方规章 、部门 规章 及其他 规范性 文件 以及对于
该等法律法规的不时 修改和补充； 
不可抗力： 指本基金 合同 当事人 不能预 见、 不能避 免且不 能克 服，且在
本基金合 同由 基金管 理人、 基金 托管人 签署之 日后 发生的，
使本基金 合同 当事人 无法全 部或 部分履 行本基 金合 同的任何
事件。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
三、基金管理人 
（一）基 金管理 人基本 情况 
1 、基金管理 人：平 安大华 基金管 理有限 公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区大中 华国际 交易广 场第八 层 
办公地址 ：深圳 市福田 区大中 华国际 交易广 场第八 层 
批准设立 机关： 中国证 券监督 管理委 员会 
批准设立 文号： 中国证 监会 证监 许可【2010 】1917 号 
法定代表 人：杨 秀丽 
成立日期 ：2011 年1 月7 日 
组织形式 ：有限 责任公 司（中 外合资 ） 
注册资本 ：人民 币30000 万元 
存续期间 ：持续 经营 
联系人： 腾大江 
联系电话：0755-22623179 
2 、股东名称 、股权 结构及 持股比 例： 
股 东名 称 出 资额 （万 元） 出 资比 例 
平安信托 有限责 任公司 18,210 60.7% 
新加坡大 华资产 管理有 限公司 7,500 25% 
三亚盈湾 旅业有 限公司 4,290 14.3% 
合计 30,000 100% 
基金管理 人无任 何受处 罚记录 。 
（二）主 要人员 情况 
1 、董事、监 事及高 级管理 人员 
（1 ）董事会 成员 
杨秀丽女 士， 董 事长， 硕士， 高级经 济师。 曾任平 安保险 公司办 公室 主任 ；
平安保险 公司办 公室、 董 事会秘 书处主 任、 秘书 长 ； 平安保 险公司 总经 理室总经平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
理助理、 副 总经理 ； 平安证 券有限 责任公 司董事 长兼总 经理 ； 中 国平安 保险 （集
团）股份 有限公 司副总 经理。 
李克难 先生 ， 董 事，博 士，1960 年生。 曾任 湖南大 学教 师 ； 湖南 省政 府经
济研究信 息中心 经济预 测处副 处长 、 副研 究员 ； 湖南 省政府 研究室 宏观 经济处正
处级研究 员 ； 湖南省 委省政 府经济 发展战 略研究 小组成 员 ； 湘财证 券公 司副总裁
兼研发中 心总经 理、 副总裁 兼北京 管理总 部总经 理 ； 湘财荷 银基金 管理 公司总经
理 ； 信达 澳银基 金管理 公司总 经理。 
陈敬达 先生 ， 董 事，硕 士，1948 年生， 新加 坡。曾 任香 港罗 兵咸 会计 师事
务所审计 师 ； 新鸿基 证券有 限 公司 执行董 事 ； DBS 唯高达 香港有 限公司 执行董事 ；
平安证 券有 限责任 公司 副总 经理 ；平安 证券 有限 责任公 司副 董事 长/ 副 总经理 ；
平安证券 有限责 任公司 董事长 ； 中国 平安保 险（集 团）执 行委员 会执 行顾问。 
王世荣 先生 ， 董 事，学 士，1950 年生， 新加 坡。曾 任大 华银 行有 限公 司金
融机构 （ 银行） 部业务 高级经 理 ； 新 加坡贴 现公司 （大华 银行的 子公司 ） 总经理 ；
大华银行 有限公 司政府 证券及 债券部 第一副 总裁 ； 大 华银行 有限公 司黄 金及期货
部和外汇 资金服 务部高 级副总 裁 ；大 华银行 有限公 司国际 银行业 务执 行副总裁 ；
大华银行 有限公 司环球 金融与 投资管 理业务 高级执 行副总 裁。 
曹勇先 生， 独立 董事， 博士 ，1954 年生，新 加坡。 曾任 中国 社会 科学 院经
济研究所 发展研 究室副 主任 ； 澳大利 亚工业 研究院 研究员 ； 新加 坡南洋 理工大学 ，
南洋商学院讲师 ， 南洋理工大学 ， 亚洲商业与经济研究中心 ， 中 国 经济 研 究 部
 研究主任 ；南洋理 工大学 ， 南洋 商学院，管理经 济学硕 士项目 副主任 ； 南洋
理工大学 ，亚洲 商业与 经济研 究中心 主任 ； 南洋理 工大学 ，南洋 商学 院副院长 ；
南洋理工 大学， 南 洋商学 院副教 授 。 现任 南京大 学特聘 教授 ； 瑞 丰生物 科技 （新
加坡上市 企业） 独立董 事 。 
刘茂山 先生 ， 独 立董事 ，学 士，1935 年生。 曾任中 央人 民政 府 林 业部 干部
学校干部 ； 中 央林业 部人事 司干部 ； 南开大 学经济学 系政经 教研室 主任 兼支部书
记； 南开大 学金融 学系副 主任、 主 任； 南开 大学风 险管理 与保险 学系系 主任； 中
国平安保 险集团 博士后 工作站 指导专 家。 
郑学定先 生， 独立 董事， 硕士，1963 年生。 曾 任江西财 经大学 会计系 教师；
深圳市财 政局会 计处公 务员 ； 深圳 市注册 会计师 协会秘 书长 ； 深圳 天健 信德会计平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
师事务所 合伙人 。 
（2 ）监事会 成员 
叶素兰 女 士， 监事 会主席， 学 士， 香港。 曾任纽 约计算机 开发公 司电脑 顾问；
香港快 速系 统服 务公司 高级 系统 分析师 ；美 国国 际数 据公司 （AIA ）管 理信息 系
统助理总 监；澳 大利亚 Westpac 银行项目经理 ；美国国 际数据 公司（AIA ）管理
信息系 统助 理总 监； 香港 Jardine CMG 寿险公司高 级主管 ；香 港保 诚 保险公 司
IT 主管； 友 邦保险 （AIA ） 运营 、IT 总监 ； 中国平安 人寿保 险股份 有限 公司总经
理助理兼 运营中 心总经 理。 现任 中国平 安保险 （ 集团） 股份 有限公 司公 司总经理
助理兼首 席稽核 执行官 ；平安 大华基 金管理 有限公 司监事 会主席 。 
蔡德发 先生 ，监 事，学 士，1953 年生， 新加 坡。曾 任新 加坡 外交 部经 济与
区域司务 员； 美国花 旗银行 新加坡 业务当 任参谋 长； 华联银 行有限 公司 高级副总
裁兼主管 （ 业务运 作部 ） ； 华联银 行有限 公司执 行副总 裁 （业务 运作 部） ； 大华
银行有限 公司执 行副总 裁 （业务 运作部） ； 大华银 行有限 公司执 行副总 裁 （服务
管道及业 务运作 部） 。 现任大 华银行 有限公 司执行 副总裁 兼首席 业务运 作长官 （环
球金融与 投资管 理部） 。 
滕大江 先生 ，监 事，学 士，1972 年生。 曾任 广深铁 路电 务有 限公 司研 发工
程师； 平安证 券公司 八卦三 路营业 部电脑 部经理 ； 平 安证券 风险管 理部 风险监控
室；平安 证券风 险管理 部风险 评估室 。现任 平安大 华基金 公司监 察稽 核部 IT 财
务稽核岗 。 
（3 ）公司高 管 
李克难 先生 ，总 经理， 博士 ，1960 年生。曾 任湖南 大学 教师 ；湖 南省 政府
经济研究 信息中 心经济 预测处 副处长 、 副 研究员 ； 湖 南省政 府研究 室宏 观经济处
正处级研 究员 ； 湖南 省委省 政府经 济发展 战略研 究小组 成员 ； 湘财 证券 公司副总
裁兼研发 中心总 经理 、 副总 裁兼北 京管理 总部总 经理 ； 湘财 荷银基 金管 理公司总
经理；信 达澳银 基金管 理公司 总经理 。现任 平安大 华基金 管理有 限公 司总经理 。 
罗春风 先生 ， 副 总经理 ， 硕 士， 高级 经济 师 ，1966 年生 。曾 任平 安保 险集
团办公室 总经理 助理 、 平安 人寿广 州分公 司副总 经理 、 平安 人寿总 公司 人事行政
部/ 培训 部总经 理、 平安 保险集 团品 牌宣 传部总 经理 、平 安人寿 北京 分 公司总 经
理。 现任 平安大 华基金 管理有 限公司 副总经 理。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
陈庆耀 先生 ，副 总经理 ，硕 士，1971 年生， 新加坡 。曾 任任 大华 资产 管理
公司亚洲 投资团 队投资 分析师、 高级董 事， 负责 大中华 投资业务。 现任 平安大华
基金管理 有限公 司副总 经理。 
林婉文女 士， 副总 经理， 学士， 新加坡。 曾任新 加坡大华 银行集 团内部 顾问，
电子渠道 负责人 ， 投 资服务 部门产 品销售 主管 ， 大华 资产管 理公司 大中 华区业务
开发主管 ，高级 董事。 现任平 安大华 基金管 理有限 公司副 总经理 。 
（4 ）督察长 
肖宇鹏 先生 ，督 察长， 学士 ，1970 年生。 曾 任中国 证监 会江 西证 监局 主任
科员及中 国证监 会上海 专员办 证券公 司风 险 处置一 处副处 长。 现任 平安 大华基金
管理有限 公司督 察长。 
2 、基金经理 
焦巍先 生， 宏观 策略分 析师 ，博 士，1973 年生。曾 任中 国银 行海 南分 行科
员 ， 湘 财证券 海口营 业部咨 询师 ， 湘 财合丰 基金管理 公司研 究部银 行及 房地产行
业研究员 ， 汉 唐证券 资金管 理中心 首席交 易员 。 现任 平安大 华基金 管理 有限公司
宏观策略 分析师 。 
3 、投资 决策 委员会 成员 。 
本公司投 资决策 委员会 成员包 括： 总 经理李 克难先 生， 副 总经理 罗春风 先生，
投资研究 部总经 理颜正 华先生 ，宏观 策略分 析师焦 巍先生 。 
李克难 先生 ，总 经理， 博士 ，1960 年生。曾 任湖南 大学 教师 ；湖 南省 政府
经济研究 信息中 心经济 预测处 副处长 、 副 研究员 ； 湖 南省政 府研究 室宏 观经济处
正处级研 究员 ； 湖南 省委省 政府经 济发展 战略研 究小组 成员 ； 湘财 证券 公司副总
裁兼研发 中心总 经理 、 副总 裁兼北 京管理 总部总 经理 ； 湘财 荷银基 金管 理公司总
经理；信 达澳银 基金管 理公司 总经理 。现任 平安大 华基金 管理有 限公 司总经理 。 
罗春风 先生 ，副 总经理 ，硕 士， 高级 经济 师，1966 年生。曾 任平 安保 险集
团办公室 总经理 助理 、 平安 人寿广 州分公 司副总 经理 、 平安 人寿总 公司 人事行政
部/ 培训 部总经 理、 平安 保险集 团品 牌宣 传部总 经理 、平 安人寿 北京 分 公司总 经
理。现任 平安大 华基金 管 理有 限公司 副总经 理。 
颜正华先 生， 复旦 大学经 济学硕 士， 上海 交通大 学工学 学士。 曾任 国海 证券
证券投资 部投资 策划部 经理 ， 江南 证券研 究所策 略研究 中心经 理， 深圳 中兴通讯平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
股份有限 公司产 品事业 部信息 策划组 组长。 曾任华夏 基金管 理有限 公司 股票投资
部策略分 析师， 基 金经理 助理， 华 夏回报 证券投 资基金、 华 夏回报 二号 证券投资
基金基金 经理。 现任平 安大华 基金管 理有限 公司 投资 研究 部总经 理。 
焦巍先 生， 宏观 策略分 析师 ，博 士，1973 年生。曾 任中 国银 行海 南分 行科
员 ， 湘 财证券 海口营 业部咨 询师 ， 湘 财合丰 基金管理 公司研 究部银 行及 房地产行
业研究员 ， 汉唐 证券 资金管 理中心 首席交 易员 。 现任 平安大 华基金 管理 有限公司
宏观策略 分析师 。 
4 、上述人员 之间不 存在近 亲属关 系。 
（三）基 金管理 人的职 责 
1 、依法 募集基 金， 办理 或者 委托经 中国 证监 会认定 的其 他机 构代 为办 理基
金份额的 发售、 申购、 赎回、 转换和 登记事 宜； 
2 、办理基金 备案手 续； 
3 、对所管理 的不同 基金财 产分别 管理、 分别记 账，进 行证券 投资； 
4 、按照 基金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分
配收益； 
5 、进行基金 会计核 算并编 制基金 财务会 计报告 ； 
6 、编制季度 、半年 度和年 度基金 报告； 
7 、计算并公 告基金 资产 净 值，确 定基金 份额申 购、赎 回价格 ； 
8 、办理与基 金财产 管理业 务活动 有关的 信息披 露事项 ； 
9 、召集基金 份额持 有人大 会； 
10、 保存基金财 产管理 业务活 动的记 录、账 册、报 表和其 他相关 资料 ； 
11 、 以基金管理人 名义 ， 代表 基金份 额持有 人利益行 使诉讼 权利或 者实 施其
他法律行 为； 
12、 中国证监会 规定的 其他职 责。 
（四）基 金管理 人的承 诺 
1 、本基 金管理 人承 诺严 格遵 守现行 有效 的相 关法律 法规 、基 金合 同和 中国平安大华基金管理有限公司






















































































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证监会的 有关规 定， 建立 健全内 部控制 制度， 采 取有效 措施， 防止 违反 现行有效
的有关法 律法规 、基金 合同和 中国证 监会有 关规定 的行为 发 生。 
2 、本基 金管理 人承 诺严 格遵守 《证 券法 》 、 《 基金 法》及 有关 法律 法规 ，建
立健全内 部控制 制度， 采取有 效措施 ，防止 下列行 为发生 ： 
（1 ） 将其固 有财产 或者他 人财产 混同于 基金财 产从事 证券投 资； 
（2 ） 不公平 地对待 其管理 的不同 基金财 产； 
（3 ） 利用基 金财产 为基金 份额持 有人以 外的第 三人谋 取利益 ； 
（4 ） 向基金 份额持 有人违 规承诺 收益或 者承担 损失； 
（5 ） 法律法 规或中 国证监 会禁止 的其他 行为。 
3 、本基 金管理 人承 诺加 强人 员管理 ，强 化职 业操守 ，督 促和 约束 员工 遵守
国家有关 法律法 规及行 业规范 ，诚实 信用、 勤勉尽 责，不 从事以 下活 动： 
（1 ） 越权或 违规经 营； 
（2 ） 违反基 金合同 或托管 协议； 
（3 ） 故意损 害基金 份额持 有人或 其他基 金相关 机构的 合法利 益； 
（4 ） 在向中 国证监 会报送 的资料 中弄虚 作假； 
（5 ） 拒绝、 干扰、 阻挠或 严重影 响中国 证监会 依法监 管； 
（6 ） 玩忽职 守、滥 用职权 ； 
（7 ） 违 反现行 有效 的有 关法 律法规 、基 金合 同和中 国证 监会 的有 关规 定，
泄漏在任 职期间 知悉的 有关证 券、 基金的 商业秘 密， 尚未依 法公开 的基 金投资内
容、基金 投资计 划等信 息； 
（8 ） 违 反证券 交易 场所 业务 规则， 利用 对敲 、倒仓 等手 段操 纵市 场价 格，
扰乱市场 秩序； 
（9 ） 贬损同 行，以 抬高自 己； 
（10 ）以不正当 手段谋 求业务 发展； 
（11 ）有悖社会公 德，损 害证券 投资基 金人员 形象； 平安大华基金管理有限公司






















































































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（12 ）在公开信 息披露 和广告 中故意 含有虚 假、误 导、欺 诈成分 ； 
（13 ）其他法律 、行政 法规以 及中国 证监会 禁止的 行为。 
4 、基金经理 承诺 
（1 ） 依 照有关 法律 法规 和基 金合同 的规 定， 本着谨 慎的 原则 为基 金份 额持
有人谋取 最大利 益； 
（2 ） 不利用 职务之 便为自 己及其 代理人 、受雇 人或任 何第三 人谋取 利 益； 
（3 ） 不违 反现行 有效的 有关法 律法规 、 基金合 同和中国 证监会 的有关 规定，
泄漏在任 职期间 知悉的 有关证 券、 基金的 商业秘 密、 尚未依 法公开 的基 金 投资内
容、基金 投资计 划等信 息； 
（4 ） 不从事 损害基 金财产 和基金 份额持 有人利 益的证 券交易 及其他 活 动。 
（五）基 金管理 人的内 部控制 制度 
为保证公 司规范 化运作 ， 有效 地防范 和化解 经营风 险， 促 进公司 诚信、 合法、
有效经营， 保障基 金份额 持有人 利益， 维 护公司 及公司 股东的合 法权 益， 本基金
管理人建 立了科 学、严 密、高 效的内 部控制 体系。 
1 、公司内部 控制的 总体目 标 
（1 ） 保证公 司经营 管理活 动的合 法合规 性； 
（2 ） 保证基 金份额 持有人 的合法 权益不 受侵犯 ； 
（3 ） 实现公 司稳健 、持续 发展， 维护股 东权益 ； 
（5 ） 促进公 司全体 员工恪 守职业 操守 ， 正直诚 信，廉 洁自律 ，勤勉 尽 责； 
（6 ） 保护公 司最重 要的资 本：公 司声誉 。 
2 、公司内部 控制遵 循的原 则 
（1 ） 全 面性原 则： 内部 控制 必须覆 盖公 司的 所有部 门和 岗位 ，渗 透各 项业
务过程和 业务环 节，并 普遍适 用于公 司每一 位职员 ； 
（2 ） 审 慎性原 则： 内部 控制 的核心 是有 效防 范各种 风险 ，公 司组 织体 系的
构成、内 部管理 制度的 建立都 要以防 范风险 、审慎 经营为 出发点 ； 平安大华基金管理有限公司






















































































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（3 ） 相互制 约原则 ：公司 设置的 各部门 、各岗 位权责 分明、 相互制 衡 。 
（4 ） 独立性原 则： 公司 根据业 务的需 要设立 相对独 立的机构、 部门和 岗位；
公司内部 部门和 岗位的 设置必 须权责 分明 ； 
（5 ） 有 效性原 则： 各种 内部 管理制 度具 有高 度的权 威性 ，应 是所 有员 工严
格遵守的 行动指 南； 执行内 部管理 制度不 能有任 何例外 ， 任 何人不 得拥 有超越制
度或违反 规章的 权力； 
（6 ） 适 时性原 则： 内部 控制 应具有 前瞻 性， 并且必 须随 着公 司经 营战 略、
经营方针 、 经 营理念 等内部 环境的 变化和 国家法 律法规 、 政 策制度 等外 部环境的
改变及时 进行相 应的修 改和完 善； 
（7 ） 成 本效益 原则 ：公 司运 用科学 化的 经营 管理方 法降 低运 作成 本， 提高
经济效益 ，力争 以合理 的控制 成本达 到最佳 的内部 控制效 果 ； 
（8 ）防 火墙原 则： 公司 基金 资产、 自有 资产 、其他 资产 的运 作应 当 分 离，
基金投资 研究 、 决策 、 执 行、 清算 、 评估 等部门 和岗位 ， 应 当在物 理上 和制度上
适当隔离 。 
3 、内部控制 的制度 体系 
公司制定 了合理、 完备、 有 效并易 于执行 的制度 体系。 公司 制度体 系由 不同
层面的制 度构成 。 按 照其效 力大小 分为四 个层面 ： 第 一个层 面是公 司内 部控制大
纲， 它是 公司制 定各项 规章制 度的纲 要和总 揽； 第二个层 面是公 司基本 管理制度 ，
包括风险 控制制 度、 投资 管理制 度、 基金 会计制 度、 信息 披露制 度、 监 察稽核制
度、 信息技 术管理 制度、 公 司财务 制度、 资 料档案 制度、 业 绩评估 考核 制度和紧
急应变制 度； 第三 个层面 是部门 业务规 章， 是在 基本管 理制 度的 基础 上， 对各部
门的主要 职责、 岗 位设置、 岗位责 任、 操作 守则等 的具体 说明； 第 四个 层面是业
务操作手 册， 是各 项具体 业务和 管理工 作的运 行办法， 是对业务 各个 细节、 流程
进行的描 述和约 束。 它们的 制订 、 修改 、 实 施、 废止应 该遵循 相应的 程 序， 每 一
层面的内 容不得 与其以 上层面 的内容 相违背 。 公 司重视 对制度 的持续 检验， 结合
业务的发 展、 法规及 监管环 境的变 化以及 公司风 险控制 的要求 ， 不 断检 讨和增强
公司制度 的完备 性、有 效性。 
4 、关于授权 、研究 、投资 、交易 等方面 的控制 点 平安大华基金管理有限公司






















































































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（1 ） 授权制 度 
公司的授 权制度 贯穿于 整个公 司活动。 股东会、 董事会、 监 事 会和 管理 层必
须充分履 行各自 的职权 ， 健 全公司 逐级授 权制度 ， 确 保公司 各项规 章制 度的贯彻
执行； 各项经 济经营 业务和 管理程 序必须 遵从管 理层制 定的操 作规程 ， 经办人员
的每一项 工作必 须是在 业务授 权范围 内进行 。 公司重 大业务 的授权 必须 采取书面
形式， 授权 书应当 明确授 权内容 和时效。 公司授 权要适 当， 对已获 授权 的部门和
人员应建 立有效 的评价 和反馈 机制， 对已不 适用的 授权应 及时修 改或 取消授权 。 
（2 ） 公司研 究业务 
研究工作 应保持 独立、 客 观， 不受 任何部 门及个 人的不 正当影响； 建立 严密
的研究工 作业务 流程， 形成科 学、有 效的研 究方法 ；建立 投资产 品备 选 库制度 ，
研究部门 根据投 资产品 的特征 ， 在 充分研 究的基 础上建 立和维 护备选 库。 建 立研
究与投资 的业务 交流制 度，保 持畅通 的交流 渠道； 建立研 究报告 质量 评价体系 ，
不断提高 研究水 平。 
（3 ） 基金投 资业务 
基金投资 应确立 科学的 投资理 念， 根 据决策 的风险防 范原则 和效率 性原 则制
定合理的 决策程 序； 在进行 投资时 应有明 确的投 资授权 制度 ， 并应 建立 与所授权
限相应的 约束制 度和考 核制度 。 建 立严格 的投资 禁止和 投资限 制制度 ， 保证基金
投资的合 法合规 性。 建立投 资风险 评估与 管理制 度， 将重点 投资限 制在 规定的风
险权限额 度内； 对于投 资结果 建立科 学的投 资管理 业绩 评 价体系 。 
（4 ） 交易业 务 
建立集中 交易室 和集中 交易制 度， 投资指 令通过 集中交 易室完 成； 应建 立交
易监测系 统、 预警 系统和 交易反 馈系统， 完善相 关的安 全设施； 集 中交 易室应对
交易指令 进行审 核， 建立 公平的 交易分 配制度， 确保各 基金利益 的公 平； 交易记
录应完善， 并及时 进行反 馈、 核对 和存档 保管； 同时 应建立 科学的 投资 交易绩效
评价体系 。 
（5 ） 基金会 计核算 
公司根据 法律法 规及业 务的要 求建立 会计制 度， 并根 据风险 控制点 建立 严密平安大华基金管理有限公司






















































































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的会计系 统， 对于 不同基 金、 不同客 户独立 建账， 独 立核算； 公 司通过 复核制度 、
凭证制度、 合理的 估值方 法和估 值程序 等会 计 措施真 实、 完整、 及 时地 记载每一
笔业务并 正确进 行会计 核算和 业务核 算。 同时还 建立会 计档案 保管制 度， 确 保档
案真实完 整。 
（6 ） 信息披 露 
公司建立 了完善 的信息 披露制 度，保 证公开 披露的 信息真 实、准 确、 完整。
公司设立 了信息 披露负 责人， 并 建立了 相应的 程序进 行信息 的收集、 组织、 审核
和发布工 作， 以 此加强 对信息 的审查 核对 ， 使所 公布的信 息符合 法律法 规的规定 ，
同时加强 对信息 披露的 检查和 评价， 对存在 的问题 及时提 出改进 办法 。 
（7 ） 监察稽 核 
公司设立 督察长， 经董事 会聘任， 报中国 证监会 核准。 根据 公司监 察稽 核工
作的需要 和董事 会授权， 督察 长 可以列 席公司 相关会 议， 调阅公 司相 关档案， 就
内部控制 制度的 执行情 况独立 地履行 检查、 评 价、 报告、 建议职 能。 督 察长定期
和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督 察长的报 告进行审
议。 
公司设立 监察稽 核部 开 展监察 稽核工 作， 并 保证 监察 稽核部 的独立 性和 权威
性。 公司 明确了 监察稽 核部 及 内部各 岗位的 具体职 责， 严 格制订 了专业 任职条件 、
操作程序 和组织 纪律。 
监察稽核 部 强化 内部检 查制度 ， 通过 定期或 不定期检 查内部 控制制 度的 执行
情况，促 使公司 各项经 营管理 活动的 规范运 行。 
公司董事 会和管 理层充 分重视 和支持 监察稽 核工作， 对违反 法 律法 规和 公司
内部控制 制度的 ，追究 有关部 门和人 员的责 任。 
5 、基金管理 人关于 内部控 制制度 声明书 
（1 ） 本公司 承诺以 上关于 内部控 制制度 的披露 真实、 准确； 
（2 ） 本公司 承诺根 据市场 变化和 公司业 务发展 不断完 善内部 控制制 度 。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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四、基金托管人 
（一）基 本情况 
名称：中 国银行 股份有 限公司 （简称 “中国 银行 ” ） 
住所及办 公地址 ：北京 市西城 区复兴 门内大 街 1 号 
首次注册 登记日 期：1983 年10 月31 日 
变更注册 登记日 期：2004 年8 月26 日 
注册资本 ： 人民 币贰仟 柒佰玖 拾壹亿 肆仟柒 佰贰拾贰 万叁仟 壹佰玖 拾伍 元整 
法定代表 人：肖 钢 
基金托管 业务批 准文号 ：中国 证监会 证监基 字【1998 】24 号 
托管及投 资者服 务部总 经理： 李爱华 
托管部门 信息披 露联系 人：唐 州徽 
电话： （010）66594855 
传真： （010）66594942 
发展概况 ： 
1912 年 2 月，经孙中山先 生批准 ，中国 银行正 式成立 。从 1912 年至 1949
年， 中国银 行先后 履行中 央银行、 国际汇 兑银行 和外贸 专业银行 职能， 坚持以服
务社会民 众、 振兴 民族金 融为己 任， 稳健 经营， 锐 意进取， 各项业 务取 得了长足
发展。 新中 国成立 后， 中国 银行长 期作为 国家外 汇专业 银行， 成为 我国 对外开放
的重要窗 口和对 外筹 资 的主要 渠道。1994 年， 中国银行 改为国 有独资 商业银行 。
2003 年， 中国银行 启动股 份制改 造。2004 年8 月， 中国银 行股份 有限 公司挂牌
成立。2006 年6 月、7 月，先 后在香 港联交 所和上 海证券 交易所 成功 挂牌上市 ，
成为国内 首家在 境内外 资本市 场上发 行上市 的商业 银行。 
中国银行 是中国 国际化 和多元 化程度 最高的 银行， 在 中国内地、 香港 澳门台
湾及 31 个国家 和地区 为客户 提供全 面的金 融服务， 主要经 营商业 银行 业务，包
括公司金 融业务 、 个 人金融 业务和 金融市 场业务 ， 并 通过全 资子公 司中 银国际开
展投资银 行业务 ， 通 过全资 子公司 中银集 团保险 及中 银 保险经 营保险 业务， 通过平安大华基金管理有限公司






















































































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全资子公 司中银 集团投 资从事 直接投 资和投 资管理 业务， 通 过控股 中银 基金管理
有限公司从事基金管理业务，通过中银航空租赁私人有限公 司经营飞 机租赁业
务。 
在近百年 的发展 历程中， 中国银 行始终 秉承追 求卓越 的精神、 稳 健经 营的理
念、 客户至 上的宗 旨、 诚信 为本的 传统和 严谨细 致的作 风， 得到了 业界 和客户的
广泛认可 和赞誉 ， 树 立了卓 越的品 牌形象 。 2010 年度， 中 国银行被Global Finance
（ 《环 球金融 》 ） 评为 2010 年度中国 最佳公 司贷款银 行和最 佳外汇 交易 银行，被
Euromoney （ 《欧洲货币 》 ） 评 为2010 年度房地产业 “ 中国最 佳商业 银 行” ， 被 英
国《金融 时报》 评为最 佳私人 银行奖 ，被 The Asset （ 《财资 》 ）评 为中 国最佳贸
易融资 银行 ，被 Finance Asia （ 《金融 亚洲 》 ） 评为 中国 最佳私 人银 行 、中国 最
佳贸易 融资 银行 ，被《21 世纪 经济 报道 》评为 亚洲 最佳 全球化 服务 银 行、最 佳
企业公民、 年度中 资优秀 私人银 行品牌。 面对新 的历史 机遇， 中国 银行 将积极推
进创新发 展、转 型发展 、跨境 发展， 向着国 际一流 银行的 战略目 标不 断迈进。 
（二）基 金托管 部门及 主要人 员情况 
中国银行 于 1998 年设立基 金托管 部，为 进一步树 立以投 资者为 中心 的 服务
理念， 中 国银行 于2005 年3 月23 日 正式将 基金托管 部更名 为托管 及投 资者服务
部，下设 覆盖集 合类产 品、机 构类产 品、全 球托管 产品、 投资分 析及 监督服务 、
风险管理 与内控 、核算 估值、 信息技 术、资 金和证 券交收 等各层 面的 多个团队 ，
现有员 工110 余人, 其中，90%以上的员 工具备 本科以 上学历。 另 外， 中 国银行在
重点分行 已开展 托管业 务。 
目前，中 国银行 拥有证 券投资 基金、 一对多 专户、 一对一 专户、 社保 基金、
保险资产 、QFII 资产、QDII 资产、 证券公 司集合资 产管理 计划、 证券 公司定向
资产管理 计划 、 信托 资产 、 年金 资产 、 理财 产品 、 海外 人 民币 基金 、 私 募基金等
门类齐全 的托管 产品体 系 。 在国 内 ， 中国 银行率 先 开展 绩效评估、 风险 管理等增
值服务 ，为 各类 客户提 供个 性化 的托 管服务 。2010 年末中国银 行在 中 国内地 托
管的资产 突破万 亿元， 居同业 前列。 
（三）证 券投资 基金托 管情况 
截至 2011 年 9 月末 ，中国 银行已 托管长 盛创新先 锋混合 、长盛 同盛 封闭、
长盛同智 优势混 合（LOF ） 、大 成 2020 生命周期混合 、大成 蓝筹稳 健混 合、大成
优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价 值股票、 国泰沪深平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
300 指数、 国泰金鹿 保本混 合、 国 泰金鹏 蓝筹混 合、 国泰 区位优 势股票 、 国投瑞
银稳 定增 利债券、 海富通 股票、 海 富通货 币、 海富 通精选 贰号混 合、 海 富通收益
增长混合、 海富通 中证100 指数 （LOF ） 、 华 宝兴业 大盘精 选股票、 华宝 兴业动力
组合股票、 华宝兴 业先进 成长股 票、 华夏 策略混 合、 华夏 大盘精 选混合 、 华夏回
报二号 混合 、华 夏回报 混合 、华 夏行 业股票(LOF) 、嘉实 超短债 债券 、 嘉实成 长
收益混合 、嘉实 服务增 值行业 混合、 嘉实沪 深 300 指数(LOF) 、嘉实货币、嘉实
稳健混合 、 嘉 实研究 精选股 票、 嘉实增 长混合 、 嘉 实债券 、 嘉 实主题 混 合、 嘉 实
回报混合、 嘉实价 值优势 股票型、 金鹰成 份优选 股票、 金 鹰行业 优势股 票、 银河
成长股票、 易方达 平稳增 长混合、 易方达 策略成 长混合、 易 方达策 略成 长二号混
合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证
100ETF 、易方达中小盘 股票、 易方达 深证 100ETF 联接、万家 180 指数 、万家稳
健增利债 券、 银华 优势企 业混合、 银华优 质增长 股票、 银 华领先 策略股 票、 景顺
长城动力 平衡混 合、 景顺长 城优选 股票、 景 顺长城 货币、 景顺 长城鼎 益股 票(LOF) 、
泰信天天 收益货 币、 泰 信优质 生活股 票、 泰 信蓝筹 精选股 票、 泰 信债券 增强收益 、
招商先锋 混合、 泰 达宏利 精选股 票、 泰达 宏利集 利债券、 泰 达宏利 中证 财富大盘
指数、 华 泰柏瑞 盛世中 国股票 、 华泰 柏瑞积 极成长 混合、 华泰柏 瑞价值 增长股票 、
华泰柏 瑞货 币、 华泰柏 瑞量 化现 行股 票型、 南方 高增 长股票(LOF) 、国 富潜力 组
合股票、 国 富强化 收益债 券、 国富 成长动 力股票、 宝盈核 心优势 混合、 招商行业
领先股票、 东方核 心动力 股票、 华 安行业 轮动股 票型、 摩根 士丹利 华鑫 强收益债
券型、 诺德 中小盘 股票型、 民生加 银稳健 成长股 票型、 博 时宏观 回报债 券型、 易
方达岁丰 添利债 券型 、 富兰 克林国 海中小 盘股票 型、 国联安 上证大 宗商 品股票交
易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指 数证券投 资基金联
接、 上 证中小 盘交易 型开放 式指数 、 华泰柏 瑞上证中 小盘交 易型开 放式 指数证券
投资基金 联接、 长 城中小 盘成长 股票型、 易方达 医疗保 健行业股 票型、 景顺长城
稳定收益 债券型 、 上 证180 金融交 易型开 放式指 数、 国泰上 证 180 金融 交易型开
放式指数 证券投 资基金 联接、 诺德优 选 30 股票型、 泰达宏 利聚利 分级 债券型、
国联安优 选行业 股票型 、长盛 同鑫保 本混合 型、金 鹰中证 技术领 先指 数增强型 、
泰信中 证200 指数、 大成 内需增 长股票 型、 银华 永祥保 本混合型、 招商 深圳电子
信息传媒 产业 （TMT ）50 交易型开 放式指 数 、 招商深 证TMT50 交易型开 放式指数
证券投资 基金联 接、嘉 实深证 基本 面 120 交易型开 放式指 数证券 投资 基金联接 、平安大华基金管理有限公司






















































































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深证基本 面120 交易型 开放式 指数 、 上 证180 成长交易 型开放 式指数 、 华宝兴业
上证180 成长交 易型开 放式指 数证券 投资基 金联接 、 易 方达资 源行业 股票型 、 华
安深证300 指数、 嘉实信 用债券 型、 平安 大华行 业先锋 股票型、 华 泰柏 瑞信用增
利债券型、 嘉实海 外中国 股票(QDII) 、 银华全球优选(QDII-FOF) 、 长盛环球景气
行业大盘 精选股 票型(QDII) 、 华泰柏瑞亚 洲领导 企业股 票型(QDII) 、 信诚金砖四
国积极配 置(QDII) 、 海富通 大中华 精选 股 票型 （QDII）、 招商 标普 金砖 四国指数
(LOF-QDII ） 、 华 宝 兴 业 成 熟 市 场 动 量 优 选 （QDII ） 、 大 成 标 普 500 等权重指数
（QDII） 、长信标普 100 等权 重指数 （QDII ） 、博时抗通 胀增强 回报（QDII ） 、华
安大中华 升级股 票型 （QDII ） 、 工银瑞 信中国 机会全 球配置 股票型 （QDII）等 128
只证券投 资基金 ， 覆 盖了股 票型 、 债券 型、 混合型 、 货 币型 、 指数 型等 多种类型
的基金， 满足了 不同客 户多元 化的投 资理财 需求， 基金托 管规模 位居 同业前列 。 
（四）托 管业务 的内部 控制制 度 
中国银行 开办各 类基金 托管业 务均获 得相应 的授权， 并 在辖内 实行业 务授权
管理和从 业人员 核准资 格管理 。中国 银 行自 1998 年开办托管业 务以来 严格按照
相关法律 法规的 规定以 及监管 部门的 监管要 求， 以 控制和 防范基 金托管 业务风险
为主线， 制 定并逐 步完善 了包括 托管业 务授权 管理制 度、 业务 操作规 程、 员工职
业道德规 范、 保密 守则等 在内的 各项业 务管理 制度， 将风 险控制 落实到 每个工作
环节； 在敏 感部位 建立了 安全保 密区和 隔离墙， 安装了 录音监 听系统， 以保证基
金信息的 安全； 建 立了有 效核对 和监控 制度、 应 急制度 和稽查 制度， 保 证托管基
金资产与 银行自 有资产 以及各 类托管 资产的 相互独 立和资 产的安 全； 制 定了内部
信息管理 制度， 严格遵 循基金 信息披 露规定 和要求 ，及时 准确 地 披露 相关信息 。 
最近一年 内， 中国 银行的基 金托管 业务部 门及其 高级管 理人员 无重大 违法违
规行为， 未受到 中国证 监会、 中国银 监会及 其他有 关机关 的处罚 。 
（五）托 管人对 管理人 运作基 金进行 监督的 方法和 程序 
根据 《中华人 民共和 国证券 投资基 金法 》 、 《 证券投 资基金 运作管 理办 法》 的
相关规定， 基金托 管人发 现基金 管理人 的投资 指令违反 法律、 行 政法规 和其他有
关规定， 或 者违反 基金合 同约定 的， 应 当拒绝 执行， 立 即通知 基金管 理人， 并及
时向国务 院证券 监督管 理机构 报告。 基金托 管人如 发现基 金管理 人依据 交易程序
已经生效 的投资 指令违 反法律、 行政法 规和其 他有关规 定， 或者 违反基 金合同约
定的, 应当立 即通知 基金管 理人， 并及时 向国务 院证券 监督管 理机构 报 告。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
五、相关服务机构 
（一）基 金份额 发售机 构 
1 、直销机构 
平安大华 基金管 理有限 公司 
办公地址 ：深圳 市福田 区大中 华国际 交易广 场第八 层 
法定代表 人：杨 秀丽 
电话：0755-22627627 
传真：0755-23990088 
联系人： 叶俊林 
网址：www.fund.pingan.com 
2 、代销机构 ： 
（1 ）中国银 行股份 有限公 司 
注册地址 ：北京 市复兴 门内大 街 1 号 
办公地址 ：北京 市复兴 门内大 街 1 号 
法定代表 人：肖 钢 
联系 人： 黄东浩 
联系电话 ：010-66594457 
客服电话 ：95566 
传真：010-66594465 
网址：www.boc.cn 
（2 ）中国农 业银行 股份有 限公司 
注册地址 ：北京 市东城 区建国 门内大 街 69 号 
办公地址 ：北京 市东城 区建国 门内大 街 69 号 
法定代表 人：项 俊波 
联系人： 滕涛 
联系电话 ：010-85108227 
客服电话 ：95599 平安大华基金管理有限公司






















































































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传真：010-85109219 
网址：www.abchina.com 
（3 ）中国建 设银行 股份有 限公司 
注册地址 ：北京 市西城 区金融 大街 25 号 
办公地址: 北 京市西 城区闹 市口大 街1 号院1 号楼 
法定代表 人：郭 树清 
联系人： 王琳 
联系电话 ：010-67596084 
客服电话 ：95533 
传真：010-66275654 
网址：www.ccb.com 
（4 ） 交通银 行股份 有限公 司 
注册地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 188 号 
办公地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 188 号 
法定代表 人：胡 怀邦 
联系人： 曹榕 
联系电话 ：021-58781234 
客服电话 ：95559 
传真：021-58408483 
网址：www.bankcomm.com 
（5 ）深圳发 展银行 股份有 限公司 
注册地址: 广东 省深圳 市深南 东路5047 号深圳 发展银 行大厦 
办公地址 ：广东 省深圳 市深南 东路 5047 号深圳 发展银 行大厦 
法定代表 人：肖 遂宁 
联系人： 姜聃 
联系电话 ：0755-22166316 
客服电话 ：95501 
传真：0755-82080406 
网址：www.sdb.com.cn 
（6 ）平安银 行股份 有限公 司 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
注册地址 ：深圳 市深南 中路 1099 号平安 银行大 厦 
办公地址 ：深圳 市深南 中路1099 号平安 银行大 厦 
法定代表 人：孙 建一 
联系人： 蔡宇洲 
联系电话 ：0755-22887874 
客服电话 ：400-6699-999 
传真：0755-22197701 
网址：www.pingan.com 
（7 ） 北京银 行股份 有限公 司 
注册地址 ：北京 市西城 区金融 大街 甲 17 号首层 
办公地址 ：北京 市西城 区金融 大街 甲 17 号 
法定代表 人：闫 冰竹 
联系人： 王曦 
客服电话 ：010-66223584 
传真：010-66226045 
网址：www.bankofbeijing.com.cn 
（8 ）宁波银 行股份 有限公 司 
注册地址 ：宁波 市鄞州 区宁南 南路 700 号


 
办公地址 ：宁波 市鄞州 区宁南 南路 700 号


 
法定代表 人：陆 华裕 
联系人： 胡技勋 
联系电话 ：0574-89068340 
客服电话 ：上 海962528 其他地区96528


 
传真：0574- 89068221 
网址：www.nbcb.com.cn



（9 ）申银万 国证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 常熟 路171 号 
办公地址 ：上海 常熟 路171 号 
法定代表 人：丁 国荣 
联系人： 曹晔 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
联系电话 ：021-54033888 
客服电话 ：021-962505 
传真：021-54038844 
网址：www.sywg.com.cn 
（10 ）齐鲁证券 有限公 司 
注册地址 ：山东 省济南 市经十 路20518 号 
办公地址 ：山东 省济南 市经七 路86 号证 券大厦 
法定代表 人：李 玮 
联系人： 王霖 
联系电话 ：0531-68889157 
客服电话 ：95538 
传真：0531-68889752 
网址：www.qlzq.com.cn 
（11 ）国海证券 有限公 司 
注册地址 ：广西 桂林市 辅星 路13 号 
办公地 址 ：广东 省深圳 市福田 区竹子 林四路 光大银 行大 厦 3 层 
法定代表 人：张 雅锋



联系人： 牛孟宇 
联系电话 ：0755-83709350 
客服电话 ：95563 
传真：0755-83700205 
网址：www.ghzq.com.cn 
（12 ）方正证券 股份有 限公司 
注册地址 ：湖南 长沙芙 蓉中 路 2 段华 侨国际 大厦22-24 层 
办公地址 ：湖南 长沙芙 蓉中 路 2 段华 侨国际 大厦22-24 层 
法定代表 人：雷 杰 
联系人： 郭军瑞 
联系电话 ：0731- 85832503 
客服电话 ：95571 
传真：0731-85832214 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
网址：www.foundersc.com 
（13 ）湘财证券 有限责 任公司 
注册地址 ：长沙 市黄兴 中路63 号 中山国 际大 厦12 楼 
办公地址 ：湖南 省长沙 市天心 区湘府 中路 198 号标 志商务 中心11 楼 
法定代表 人：林 俊波 
联系人： 钟康莺 
联系电话 ：021-68634510 
客服电话 ：400-888-1551 
传真：021-68865680 
网址：www.xcsc.com 
（14 ）中国建银 投资证 券有限 责任公 司 






注册地址：深圳市 福田区 益田路 与福中 路交界 处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层
至21 层 






办公地址：深圳市 福田区 益田路 与福中 路交界 处荣超 商务中 心 A 栋第 18 层
至21 层 






法定代表人：杨明 辉 






联系人：刘毅 






客服电话：400-600-8008 






传真：0755-82026539 






网址：www.cjis.cn 
（15 ）平安证券 有限责 任公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区金田 路大中 华国际 交易广 场 8 楼 
办公地址 ：深圳 市福田 区金田 路大中 华国际 交易广 场 8 楼 
法定代表 人：杨 宇翔 
联系人： 郑舒丽 
联系电话 ：0755-22626319 
客服电话 ：400-8816-168 
传真：0755-82400862 
网址：www.pingan.com 
（16 ）国泰君安 证券股 份有限 公司 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
注册地址 ：上海 市浦东 新区商 城路 618 号 
办公地址 ：上海 市浦东 新区银 城中 路 168 号上海银 行大 厦29 楼 
法定代表 人：万 建华 
联系人： 吴倩 
联系电话 ：021-38676767 
客服电话 ：400-8888-666 
传真：021-38670666 
网址：www.gtja.com 
（17 ）中信建投 证券股 份有限 公司 
注册地址 ：北京 市朝阳 区安立 路66 号4 号楼 
办公地址 ：北京 市朝阳 门内大 街188 号 
法定代表 人：王 常青 
联系人： 魏明 
联系电话 ：010-85130588 
客服电话 ：400-8888-108 
传真：010-65182261 
网址：www.csc108.com 
（18 ）招商证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区益田 路江苏 大厦 A 座38 —45 层 
办公地址 ：深圳 市福田 区益田 路江苏 大厦 A 座38 —45 层 
法定代表 人：宫 少林 
联系人： 林生迎 
联系电话 ：0755-82943666 
客服电话 ：95565 ；400-8888-111 
传真：0755-82943636 
网址：www.newone.com.cn 
（19 ）光大证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市静安 区新闸 路1508 号 
办公地址 ：上海 市静安 区新闸 路1508 号 
法定代表 人：徐 浩明 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
联系人： 刘晨 
联系电话 ：021-22169999 
客服电话 ：400-8888-788；10108998 
传真：021-22169134 
网址：www.ebscn.com 
（20 ）海通证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市淮海 中路98 号 
办公地址 ：上海 市广东 路689 号海通 证券大 厦 
法定代表 人：王 开国 
联系人： 李笑鸣 
联系电话 ：021-23219000 
客服电话 ：95553 
传真：021-23219100 
网址：www.htsec.com 
（21 ）华泰证券 股份有 限公司 
注册地址 ：南京 市中山 东路90 号 
办公地址 ：南京 市中山 东路90 号 
法定代表 人：吴 万善 
联系人： 程高峰 
联系电话 ：025-83290834 
客服电话 ：95597 
传真：025-51863323 
网址：www.htsc.com.cn 
（22 ）兴业证券 股份有 限公司 
注册地址 ：福州 市湖东 路268 号 
办公地址 ：上海 市浦东 新区民 生路 1199 弄证大 五道口 广场1 号楼21 层 
法定代表 人：兰荣 
联系人： 谢高得 
联系电话 ：021-38565785 
客服电话 ：95562 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
传真：021-68415955 
网址：www.xyzq.com 
（23 ）国信证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市罗湖 区红岭 中路 1012 号国信 证券大 厦16-26 层 
办公地址 ：深圳 市罗湖 区红岭 中路 1012 号国信 证券大 厦16-26 层 
法定代表 人：何 如 
联系人： 齐晓燕 
联系电话 ：0755-82130833 
客服电话 ：95536 
传真：0755- 82133952 
网址：www.guosen.com.cn 
（24 ）中信证券 股份有 限公司 
注册 地址 ：广东 省深圳 市福田 区深南 大道 7088 号招商 银行大 厦第 A 层 
办公地址 ：北京 市朝阳 区亮马 桥路 48 号 中信证 券大厦 
法定代表 人：王 东明 
联系人： 张于爱 
联系电话 ：010-60833799 
客服电话 ：95558 
传真：010-60833739 
网址：www.cs.ecitic.com 
（25 ）中信万通 证券有 限责任 公司 
注册地址 ：青岛 市崂山 区苗岭 路29 号澳 柯玛大 厦15 层（1507-1510 室） 
办公地址 ：青岛 市崂山 区深圳 路222 号青岛 国际金 融广 场 1 号楼 第20 层 
法定代表 人：张 智河 
联系人： 吴忠超 
联系电话 ：0532-85022326 
客服电话 ：0532-96577 
传真：0532-85022605 
网址：www.zxwt.com.cn 
（26 ）中国银河 证券股 份有限 公司 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
注册地址 ：北京 市西城 区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
办公地址 ：北京 市西城 区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 
法定代表 人：顾 伟国 
联系人： 田薇 
客服电话 ：400-8888-888 
传真：010-66568536 
网址：www.chinastock.com.cn 
（27 ）安信证券 股份有 限公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区金田 路4018 号安联大 厦35 层、28 层A02 
办公地址 ：深圳 市福田 区金田 路4018 号安联大 厦35 层、28 层A02 
法定代表 人：牛 冠兴 
联系人： 梅文烨 
电话：0755-82558259 
客服电话 ：400-800-1001 
传真：0755-82558355 
网址：www.essence.com.cn 
（28 ）东海证券 有限责 任公司 
注册地址 ：江苏 省常州 市延陵 西路 23 号 投资广 场18-19 楼 
办公地址 ：江苏 省常州 市延陵 西路 23 号 投资广 场18-19 楼 
法定代表 人：朱 科敏 
联系人： 李涛 
联系电话 ：0519-88157761



客服电话 ：400-8888-588 
传真：0519-88157761 
网址：www.longone.com.cn 
（29 ）中航证券 有限公 司 
注册地址 ：江西 省南昌 市抚河 北路 291 号 
办公地址 ：江西 省南昌 市抚河 北路 291 号 
法定代表 人：杜 航 
联系人： 戴蕾 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
联系电话 ：0791-86768681 
客服电话 ：400-8866-567 
传真：0791-6789414 
网址：www.avicsec.com 
（30 ）长城证券 有限责 任公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区深南 大道 6008 号特区 报业大 厦14 、16 、17 层 
办公地址 ：深圳 市福田 区深南 大道 6008 号特区 报业大 厦14 、16 、17 层 
法定代表 人：黄 耀华 
联系人： 李春芳 
联系电话 ：0755 －83516089 
客服电话 ：400-6666-888 
传真：0755－83515567 
网址：www.cgws.com 
（31 ）信达证券 股份有 限公司 
注册地址 ：北京 市西城 区闹市 口大 街 9 号院1 号楼 
办公地址 ：北京 市西城 区闹市 口大 街 9 号院1 号楼 
法定代表 人：高 冠江 
联系人： 唐静 
联系电话 ：010-63081000 
客服电话 ：400-800-8899 
传真：010-63080978 
网址：www.cindasc.com 
（32 ）东方证券 股份有 限公司 
注册地址 ：上海 市中山 南路318 号2 号楼22 层-29 层 
办公地址 ：上海 市中山 南路318 号2 号楼21 层-29 层 
法定代表 人：潘 鑫军 
联系人： 吴宇 
联系电话 ：021-63325888 
客服电话 ：95503 
传真：021-63326173 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
网址：www.dfzq.com.cn 
（33 ）日信证券 有限责 任公司 
注册地址 ：呼和 浩特市 新城区 锡林南 路 18 号 
办公地址 ：呼和 浩特市 新城区 锡林南 路 18 号 
法定代表 人：孔 佑杰 
联系人： 陈韦杉 
联系电话 ：010-88086830-730 
客服电话 ：0471-88086830 
传真：010-66412537 
网址：www.rxzq.com.cn 
详见基金 份额发 售公告 或其他 增加代 销机构 的公告 
（二）基 金注册 登记机 构 
平安大华 基金管 理有限 公司 
注册地址 ：深圳 市福田 区大中 华国际 交易广 场第八 层 
办公地址 ：深圳 市福田 区大中 华国际 交易广 场第八 层 
法定代表 人：杨 秀丽 
电话：0755-22624581 
传真：0755- 23998639 
联系人： 张平 
（三）律 师事务 所和经 办律师 
律师事务 所： 北 京市京 伦律师 事务所



地址： 北 京市海 淀区中 关村南 大街17 号 韦伯时 代中 心 C 座1910 
负责人： 曹斌（ 执 业证 号：11101200110651368 ） 
电话：010-68938188 
传真：010-88578761 
经办律师 ： 杨晓 勇（执 业证号 ：11101200210185600 ） 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
田跟东 （ 执业证 号：11101200810813687 ） 
联系人： 杨晓勇 （执业 证号：11101200210185600 ） 
（四）会 计师事 务所和 经办注 册会计 师 
会计师事 务所： 安永华 明会计 师事务 所 
住所： 中 国北京 市东城 区东长 安街 1 号 东方广 场东方经 贸城安 永大楼( 即东
三办公楼)16 层 
法定代表 人：葛明 
联系电话 ：010-58153000 
传真电话：010-85188298 
经办注册 会计师 ： 黄悦 栋、周 刚 
联系人： 黄悦栋 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
六、基金的募集安排 
本基金由 基金管 理人依 照《基 金法 》 、 《运作 办法 》 、 《销售 办法 》 、基 金 合同
的相关规 定、 并经中 国证券 监督管 理委员 会 《关于核 准平安 大华 深证300 指数 增
强型 证券 投资基 金募集 的批复 》 （ 证监许 可【2011 】1689 号）核准募 集。 
（一）基 金类型 
契约型开 放式， 股票 型 基金 
（二）基 金存续 期 
不定期 
（三）基 金份额 的募集 期、募 集方式 及场所 、募集 对象 
1 、募集期限 ：自基 金份额 开始发 售之日 起到基 金份额 发售结 束之日 止 的时
间段，最 长不超过3 个 月。 
根据 《运作 办法》 的 规定， 如 果本基 金在上 述时间段 内未达 到基金 合同 生效
的法定条 件、 或基金 管理人 根据市 场情况 需要延 长基金 份额发 售的时 间， 本 基金
可在募集 期内继 续销售 。 本 基金也 可根据 认购和 市场情 况提前 结束发 售， 并 在指
定媒体上 进行公 告，于 公告日 的次日 起不再 接受认 购。 
2 、募集方式 及场所 ：自2011 年11 月14 日至2011 年12 月16 日， 本 基金
通过基金 管理人 的直销 中心和 基金代 销机构 公开发 售。 
投资者还 可登录 本公司 网站 （www.fund.pingan.com ） ， 在与 本公司 达成 网上
交易的相 关协议 、 接 受本公 司有关 服务条 款 、 了解有 关基金 网上交 易的 具体业务
规则后， 通过本 公司网 上交易 系统办 理开户 、认购 等业务 。 （ 目前本 公 司仅对个
人投资者 开通网 上交易 服务） 
具体销售 机构联 系方式 以及发 售方案 以份额 发售公 告及后 续关于 增加 本基
金代销机 构的公 告为准 ， 请 投资者 就募集 和认购 的具体 事宜仔 细阅读 《 平安大华
深证300 指数 增 强型 证 券投资 基金份 额发售 公告 》 。 
3 、募集对象 ：符合 法律法 规规定 的个人 投资者 、机构 投资者 、合格 境 外机
构投资者 和法律 法规或 中国证 监会允 许购买 证券投 资基金 的其他 投资 者。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（四）募 集规模 上限 
本基金不 设首次 募集规 模上限 。 
（五）认 购的时 间 
认购的具 体业务 办理时 间由基 金管理 人依据 相关法 律法规、 基金合 同确 定并
公告。 
（六）基 金的认 购 
1 、认购程序 ：投资 者认购 时间安 排、认 购时应 提交的 文件和 办理的 手 续，
详见本基 金的发 售公告 。 
2 、认购方式 及确认 ： 
（1 ）本基金 认购采 取金额 认购的 方式。 
（2 ）投资者 在T 日 规定时 间内提 交的认 购申请 ，通常 可在 T+2 日到 原 认购
网点查询 认购申 请的受 理情况 。 
（3 ）销售网 点受理 申请并 不表示 对该申 请是否 成功的 确认， 而仅代 表 销售
网点确实 收到了 认购申 请。 申请是 否有效 应以基 金注册 登记机 构的确 认为准 。 投
资者可在 基金合 同生效 后到各 销售网 点查询 最终成 交确认 情况和 认购 的份额。 
（4 ）基金投 资者在 募集期 内可以 多次认 购，认 购一经 受理不 得撤消 。 
（5 ）若投资 者的认 购申请 被确认 为无效 ，基金 管理人 应当将 投资者 已 支付
的认购金 额本金 退还投 资者。 
3 、基金认购 金额的 限制： 
（1 ）在募集 期内， 投资者 可多次 认购， 对单一 投资者 在认购 期间累 计 认购
份额不设 上限。 
（2 ）认购最 低限额 ：在基 金募集 期内， 除《发 售公告 》另有 规定， 投 资者
通过代销 机构或 基金管 理人网 上交易 系统 （目前 仅对个 人投资 者开通 ） 首次认购
的单笔最 低限额 为人民 币1000 元，追加 认购每 次最低 金额500 元；投 资者通过
基金管理 人直销 中心首 次认购 的单笔 最低限 额为人 民币 50000 元， 追加 认购单笔
最低限额 为人民 币10000 元。 各代销 机构对 最低认购 限额及 交易级 差有 其他规定平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
的，以各 代销机 构的业 务规定 为准 。 （以 上金额 含认购 费） 
4 、认购费率 ： 
认购 金 额M （ 万元 ） （含认 购费 ） 认 购费 率 
M ＜100 1.00% 
100 ≤ M ＜500 0.60% 
500 ≤ M ＜1000 0.20% 
M ≥1000 每 笔1000 元 
投资者重 复认购 ，须按 每笔认 购所对 应的费 率档次 分别计 费。 
5 、有关基金 认购数 额的计 算 
（1 ） 本基金 的 有效 认购申 请资金 在募集 期内所 产生的 利息在 基金募 集 期结
束后归入 投资者 认购金 额中， 折 合成基 金份额， 归投资 者所有。 有 效认 购申请资
金所产生 的利息 的数额 以注册 登记机 构的记 录为准。 该部分 份额享 受免 除认购费
的优惠。 
（2 ） 本基 金的 基 金份额 初始面 值为每 份基金 份额人 民币 1.00 元。 基金 投资
者的认购 金额包 括认购 费用和 净认购 金额， 其中： 
净认购金 额= 认购金 额/ （1+ 认购费率 ） 
认购费用= 认 购金额- 净 认购金 额 
认购份额 = （净认 购金额 ＋利息 ）/ 基金份额 初始面 值 
对于1000 万元（含 ）以上 的认购 ，净认 购金额= 认 购金额- 绝 对数额 的 认购
费金额 
认购份额 的计算 中涉及 金额的 计算结 果均以 人民币 元为单 位， 四舍五 入， 保
留小数点 后二位 ； 认 购份数 采取四 舍五入 的方法 保留小 数点后 二位 ， 由 此误差产
生的损失 由基金 财产承 担， 产生的 收益归 基金财 产所有 。 认 购费用 不属 于基金资
产。举例 如下： 
例一：假 定某 投 资者投资 10,000 元认购本基金 ， 对应 费率为 1.00% ， 认购
金额在募 集期产 生的利 息为 3 元。则 其可得 到的认 购份额 计算如 下： 
净认购金 额＝10,000/ （1+1.00% ）＝9,900.99 元 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
认购费用 ＝10,000-9,900.99＝99.01 元 
认购份额 ＝（9,900.99 + 3 ）/1.00 ＝9,903.99 份 
即投资者 投资10,000 元认购本基 金， 加 上认购 资金在认 购期内 获得的 利息，
可得到9,903.99 份基金份额（含 利息折 份额部 分）。 
6 、基金募集 期间募 集的资 金应当 存入专 门账户 ，在基 金募集 行为结 束 前，
任何人不 得动用 。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
七、基金合同的生 效 
（一）基 金备案 的条件 
本基金募 集期限 届满 ， 同时 具备下 列条件 的 ， 基金管 理人应 当按照 规定 办理
验资和基 金备案 手续： 
1 、基金募集 份额总 额不少 于 2 亿 份，基 金募集 金额不 少于 2 亿元人 民 币； 
2 、基金份额 持有人 的人数 不少 于 200 人。 
（二） 基 金的备 案 
基金募集 期限届 满， 具备上 述基金 备案条 件的 ， 基金 管理人 应当自 募集 期限
届满之日 起10 日内 聘请法 定验资 机构验 资， 自收到 验资报 告之日 起10 日内， 向
中国证监 会提交 验资报 告，办 理基金 备案手 续。 
（三）基 金合同 的生效 
1 、 自中国证监 会书面 确认之 日起， 基 金备案 手续办 理完毕， 基 金合同 生效； 
2 、基金 管理人 应当 在收 到中 国证监 会确 认文 件的次 日对 基金 合同 生效 事宜
予以公告 。 
（四）基 金募集 失败的 处理方 式 
基金募集 期限届 满， 不能 满足基 金备案 的条件 的， 则基 金募集失 败。 基 金管
理人应当 ： 
1 、以其固有 财产承 担因募 集行为 而产生 的债 务 和费用 ； 
2 、 在基金 募集期 限届满 后30 日内 返还投 资者已 缴纳的 认购款 项， 并加 计银
行同期存 款利息 。 
（五）基 金存续 期内的 基金份 额持有 人数量 和资产 规模 
本合同 存续 期内 ，基金 份额 持有 人数 量不满 200 人或者 基金 资产 净值 低于
5000 万元的， 基金管理 人应当 及时报 告中国 证监会； 连 续 20 个工 作日 出现前述
情形的， 基金管 理人应 当向中 国证监 会说明 原因和 报送解 决方案 。 
法律法规 或监管 部门另 有规定 的，按 其规定 办理。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
八、基金 份额 的申 购 、 赎回 
（一）基 金投资 者范围 
符合法律 法规规 定的个 人投资 者、 机构投 资者 、 合格 境外机 构投资 者和 法律
法 规或中 国证监 会允许 购买证 券投资 基金的 其他投 资者。 
（二）申 购、赎 回的场 所 
1 、基金管理 人的直 销网点 及网上 交易系 统； 
2 、各代销机 构开办 开放式 基金业 务的营 业网点 。 
基金管理 人可根 据情况 变更或 增减基 金的销 售机构 ，并按 规定予 以公 告。 
投资者还 可通过 基金管 理人或 者指定 的基金 代销机 构以电 话或互 联网 等其
他电子交 易方式 进行申 购、赎 回，具 体以各 销售机 构的规 定为准 。 
（三）申 购、赎 回的时 间 
基金的申 购自基 金合同 生效日 后不超 过 3 个 月开始 办理。 
基金的赎 回自基 金合同 生效日 后不超 过 3 个 月开始 办理。 
基金管理 人应按 照 《 信息披 露办法 》 或其他 相关规定 在开始 办理申 购赎 回前
在至少一 家指定 媒体及 基金管 理人互 联网网 站公告 。 
上海证券 交易所 和深圳 证券交 易所同 时开放 交易的 工作日 为本基 金的 开放
日（基金 管理人 根据法 律法规 或基金 合同的 规定公 告暂停 申购、 赎回 时除外 ） 。
开放日的 具体业 务办理 时间为 上海证 券交易 所、 深圳 证券交 易所交 易日 的交易时
间。 若 出现新 的证券 交易市 场或交 易所交 易时间 更改或 其它原 因， 基金 管理人将
根据法律 法规和 基金合 同规定 的原则 视情况 进行相 应的调 整并按 照 《信 息披露办
法》或其 他相关 规定在 实施日 前在至 少一家 指定媒 体公告 。 
投资者在 基金合 同约定 之外的 日期和 时间提 出申购 、赎回 或者转 换申 请的，
其基金份 额申购 、 赎 回价格 为下次 办理基 金份额 申购 、 赎回 时间所 在开 放日的价
格。 
（四）申 购、赎 回的原 则 
1 、 “未知价” 原则， 即 基金的 申购与 赎回价 格以受理 申请当 日基金 份额 净值
为基准进 行计算 ； 
2 、基金采用 金额申 购和份 额赎回 的方式 ，即申 购以金 额申请 ，赎回 以 份额
申请； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
3 、基金份额 持有人 在赎回 基金份 额时， 基金管 理人按 先进先 出的原 则 ，即
对该基金 份额持 有人在 该销售 机构托 管的基 金份额 进行处 理时， 申 购确 认日期在
先的基金 份额先 赎回 ， 申购 确认日 期在后 的基金 份额后 赎回 ， 以确 定所 适用的赎
回费率； 
4 、当日的申 购与赎 回申请 可以在 当日业 务办理 时间结 束前撤 销，在 当 日的
业务办理 时间结 束后不 得撤销 。 
基金管理 人在不 损害基 金份额 持有人 权益的 情况下 可更改 上述原 则， 但 必须
按照 《 信息披 露办法 》 或其他 相关规 定在新 的原则实 施前在 至少一 种指 定媒体上
公告。 
（五）申 购、赎 回的程 序 
1 、申购、赎 回的申 请方式 
基金投资 者必须 根据基 金管理 人和基 金代销 机构规 定的手 续， 在开 放日 的业
务办理时 间提出 申购、 赎回的 申请。 
投资者在 提交申 购申请 时， 须按销 售机构 规定的 方式备 足申购 资金 ； 提 交赎
回申请时 ， 账户中 必须有 足够的 基金份 额余额， 否则所 提交的申 购 、 赎 回的申请
无效而不 予成交 。 
2 、申购、赎 回申请 的确认 
T 日规定时 间受理 的申请， 正常情 况下， 注 册登记 机构 在 T+1 日内 （包括该
日）为投 资者对 该交易 的有效 性进行 确认， 基金投 资者可 在 T+2 日后（包括该
日）到销 售网点 柜台或 以销售 机构规 定的其 他方式 查询申 请的确 认情 况。 
基金销售 机构对 申购 、 赎回 申请的 受理并 不代表 该申请 一定成 功， 而仅 代表
销售机构 确实接 收到申 购、 赎回 申请。 申 购、 赎回申 请的确 认以基 金注 册登记机
构的确认 结果为 准。 
3 、申购和赎 回的款 项支付 
申购采用 全额缴 款方式 ，若申 购资金 在规定 时间内 未全额 到账则 申购 不成
功 ，若申 购不成 功或无 效，投 资者已 缴付的 申购款 项本金 将退回 投资 者账户。 
投资者T 日赎回 申请成 功后， 基金管 理人将 通过基金 注册登 记机构 及相 关基
金销售机 构在T ＋7 日 （包 括该日 ） 内支 付赎回 款项。 在 发生巨 额赎回 的情形时 ，
款项的支 付办法 参照《 基金合 同》的 有关条 款处理 。 
（六）申 购、赎 回的数 额限制 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
1 、申购基金 的金额 限制 
投资者通 过代销 网点或 本公司 网上交 易系统 首次申 购金额 最低1000 元 （已
认购本基 金基金 份额的 不受首 次申购 金额的 限制 ） ，追 加申购 每次最 低 金额 500
元。 通过 直销中 心首次 申购的 单笔最 低金额 为 50000 元人民币（ 含申 购费） ，追
加申购单 笔最低 金额 为10000 元人民币（含 申购费 ） 。 各代销 机构对 最 低申购限
额及交易 级差有 其他规 定的 ， 以各代 销机构 的业务 规定为 准。 
投资者将 当期分 配的基 金收益 转购基 金份额 或采用 定期定 额投资 计划 时， 不
受最低申 购金额 的限制 。 
投资者可 多次申 购，对 单个投 资者累 计持有 份额不 设上限 限制。 法律 法规、
中国证监 会另有 规定的 除外。 
2 、赎回的份 额限制 
投资者 可将 其全 部或部 分基 金份 额赎 回。 单笔赎 回或 转换 不得 少于 500 份
( 如该 账户 在 该销售 机构托 管的单 只基金 余额不 足 500 份，则必须 一次 性赎回或
转出该 基金 全部份 额) ； 若某笔 赎 回 将导 致投资 者在 销售 机构托 管的 单 只基金 余
额不足500 份时 ， 基金 管理人 有权将 投资者 在该销售 机构托 管的该 基金 剩余份额
一次性全 部赎回 。 各 销售机 构对赎 回份额 限制有 其他规 定的 ， 以各 销售 机构的业
务规定为 准。 
3 、基金管理 人可根 据市场 情况制 定或调 整上述 申购、 赎回的 程序及 有 关限
制， 但应按 照 《信息 披露办 法》 或其 他相关 规定在调 整生效 前至少 在一 家指定媒
体及基金 管理人 网站公 告并报 中国证 监会备 案。 
（七）申 购、赎 回的费 率 
本基金的 申购、 赎回费 率设置 如下表 所示： 
申购费率 为： 
申 购 金 额 M （ 万元 ） （ 含申 购费 ） 申 购费 率 
M ＜100 1.20% 
100 ≤ M ＜500 0.80% 
500 ≤M ＜1000 0.30% 
M ≥1000 每笔1000 元 
 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
 
赎回费率 为 （其 中一年 为365 天） ： 
持 有年 限（ 年） 赎回 费 率 
N ＜1 0.50% 
1 ≤ N ＜2 0.20% 
2 ≤N ＜3 0.10% 
N ≥3 0 
在申购费 按金额 分档的 情况下 ， 如 果投资 者多次 申购 ， 申购 费适用 单笔 申购
金额所对 应的费 率。 
基金管理 人可以 在基金 合同规 定的范 围内调 整申购 费率和 赎回费 率， 调 整后
的申购费 率和赎 回费率 在《更 新的招 募说明 书》中 列示。 上述费 率 如 发生变更 ，
基金管理 人还应 按照 《信息 披露办 法 》 或其 他相关规 定于新 的费率 实施 前在至少
一家指定 媒体及 基金管 理人网 站公告 。 
基金管理 人可以 在不违 背法律 法规规 定及基 金合同 约定的 情况下 根据 市场
情况制定 基金促 销计划 ， 针 对基金 投资者 定期和 不定期 地开展 基金促 销活动 。 在
基金促销 活动期 间， 基金管 理人可 以按中 国证监 会要求 履行必 要手续 后， 对 基金
投资者适 当调整 基金申 购费率 、赎回 费率和 转换费 率。 
（八）申 购份额 、赎回 金额的 计算方 式 
1 、申购份额 的计算 
本基金的 申购金 额包括 申购费 用和净 申购金 额，其 中： 
净申购金 额= 申购金 额/ （1+ 申购费率） 
申购费用= 申 购金额- 净 申购金 额 
申购份数= 净 申购金 额/T 日基金 份额净 值 
对于1000 万元（含 ）以上 的申购 ，净申 购金额= 申 购金额- 绝 对数额 的 申购
费金额 
举例说明 ： 
例二：某 投资者 投资 10,000 元申购本基金 ，假设申 购当日 基金份 额净 值为
1.050 元，则可得到的申 购份额 为： 
净申购金 额=10,000/(1+1.20%)=9,881.42 元 
申购费用=10,000-9,881.42=118.58 元 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
申购份额=9,881.42/1.050=9,410.88 份 
即：投资 者投 资 10,000 元申购本基金， 对应申 购费率 为 1.20% ，假设申购
当日基金 份额净 值为1.050 元，则可 得到9,410.88 份基金份额。 
例三：某 投资者 投资 10,000,000 元申购本基金，假 设申购 当日基 金份 额净
值为1.050 元，则可得 到的申 购份额 为： 
净申购金 额=10,000,000 - 1,000=9,999,000 元 
申购费用=1,000 元 
申购份额=9,999,000/1.050=9,522,857.14 份 
即：投资 者投 资10,000,000 元申购本基金，对 应申购 费率 为1,000 元，假
设申购当 日基金 份额净 值为1.050 元，则可 得到9,522,857.14 份基金份额。 
申购费用 以人民 币元为 单位， 四 舍五入， 保留至 小数点 后二位； 申 购份 数采
取四舍五 入的方 法保留 小数点 后二位 ， 由 此误差 产生的 损失由 基金财 产承担 ， 产
生的收益 归基金 财产所 有。 
2 、基金赎回 金额的 计算 
本基金的 净赎回 金额为 赎回总 额扣减 赎回费 用，其 中： 
赎回总金 额= 赎回份 额×T 日 基金份 额净值 
赎回费用= 赎 回总金 额×赎 回费率 
净赎回金 额= 赎回总 金额 － 赎回费 用 
举例说明 ： 
例四： 某投 资者赎 回100,000 份基金份额， 份额 持有期 限100 天， 对应 赎回
费率为0.50% ， 假设赎回当 日基金 份额净 值是1.213 元， 则 其可得 到的 赎回金额
为： 
赎回总金 额 = 1 0 0 , 0 0 0 ×1 .213 ＝121,300.00 元 
赎回费 用 =121,300.00 ×0.5% = 606.50 元 
净赎回金 额 =121,300.00 －606.50=120,693.50 元 
即： 投资者 赎回本 基金100,000 份基金份额， 份 额持有 期限100 天， 假 设赎
回当日基 金份额 净值 是1.213 元，则其可得 到的 净 赎回金 额为120,693.50 元。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
赎回总金 额、赎 回费用 以人民 币元为 单位， 四舍五 入，保 留小数 点后 两位，
由此误差 产生的 损失由 基金财 产承担 ，产生 的收益 归基金 财产所 有。 
3 、T 日的基金 份额净 值在当 天收市 后计算 ，并 在 T+1 日内公告 。遇特 殊情
况，经中 国证监 会同意 ，可以 适当延 迟计算 或公告 。其计 算公式 为： 
基金份额 净值= 计算 日基金 资产净 值÷计 算日基 金总份 额 
本基金基 金份额 净值的 计算 ， 保留 到小数 点后 3 位， 小数点 后第4 位四 舍五
入，由此 产生的 误差计 入基金 财产。 
4 、本基金的 申购费 由申购 人承担 ，不计 入基金 财产； 本基金 的赎回 费 由赎
回人承担， 在基金 份额持 有人赎 回基金 份额时 收取， 赎回 费总额 的 25% 归基金财
产，其余 用于支 付注册 登记费 和其他 必要的 手续费 。 
（九）申 购、赎 回的注 册登记 
1 、经基 金销售 机构 同意 ，基 金投资 者提 出的 申购和 赎回 申请 ，在 基金 管理
人规定的 时间之 前可以 撤销。 
2 、 投资 者T 日申 购基金 成功后 ， 基金注 册登记 机构在 T ＋1 日为投 资者 增加
权益并办 理注册 登记手 续，投 资者 自 T ＋2 日起 有权赎 回该部 分基金 份 额。 
3 、 投资 者T 日赎 回基金 成功后 ， 基金注 册登记 机构在 T ＋1 日为投 资者 扣除
权益并办 理相应 的注册 登记手 续。 
4 、基金 管理人 可在 法律 法规 允许的 范围 内， 对上述 注册 登记 办理 时间 进行
调整，并 最迟于 开始实 施前 3 个工作 日在指 定媒体 上公告 。 
（十）巨 额赎回 的认定 及处理 方式 
1 、巨额赎回 的认定 
单个开放 日中 ， 本基 金的基 金份额 净赎回 申请 （赎回 申请总 份额扣 除申 购总
份额后的 余额） 与净转 出申请 （转出 申请总 份额扣 除转入 申请总 份额 后的余额 ）
之和超过 上一日 基金总 份额 的10% ，为巨额赎 回。 
2 、巨额赎回 的处理 方式 
出现巨额 赎回时 ， 基金 管理人 可以根 据本基 金当时的 资产组 合状况 决定 接受
全额赎回 或部分 延期赎 回。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（1 ）接 受全额 赎回 ：当 基金 管理人 认为 有能 力兑付 投资 者的 全部 赎回 申请
时，按正 常赎回 程序执 行。 
（2 ）部 分延期 赎回 ：当 基金 管理人 认为 兑付 投资者 的赎 回申 请有 困难 ，或
认为兑付投资者的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产 净值发生 较大波动
时， 基金管 理人在 当日接 受赎回 比例不 低于上 一日基 金总份 额 10% 的前提下， 对
其余赎回 申请延 期办理 。 对 于当日 的赎回 申请 ， 应当 按单个 基金份 额持 有人申请
赎回份额 占当日 申请赎 回总份 额的比 例， 确 定该基金 份额持 有人当 日受 理的赎回
份额； 未 受理部 分除投 资者在 提交赎 回申请 时选择将 当日未 获受理 部分 予以撤销
者外， 延迟 至下一 开放日 办理， 赎 回价格 为下一 个开放 日的价格。 转入 下一开放
日的赎回 申请不 享有赎 回优先 权，以 此类推 ，直到 全部赎 回为止 。 
（3 ）当 发生巨 额赎 回并 延期 办理时 ，基 金管 理人应 当通 过邮 寄、 传真 或招
募说明书 规定的 其他方 式， 在 3 个 工作日 内通知 基 金份 额持有 人， 说明 有关处理
方法，同 时在至 少一种 指定媒 体上公 告。 
（4 ）暂停接 受和延 缓支付 ：本基 金连续 2 个开放日 以上发 生巨额 赎回 ，如
基金管理 人认为 有必要 ， 可 暂停接 受赎回 申请 ； 已经 接受的 赎回申 请可 以延缓支
付赎回款 项，但 延缓期 限不得 超过 20 个工 作日，并 应当在 至少一 种指 定媒体上
公告。 
（十一） 拒绝或 暂停申 购、暂 停赎回 或延缓 支付赎 回款项 的情形 及处 理 
1 、在如下情 况下， 基金管 理人可 以拒绝 或暂停 接受投 资者的 申购申 请 ： 
（1 ）因不可 抗力导 致基金 管理人 无法受 理投资 者的申 购申请 ； 
（2 ）证 券交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基
金资产净 值； 
（3 ）发生 基 金合同 规定的 暂停基 金财产 估值情 况； 
（4 ）基 金财产 规模 过大 ，使 基金管 理人 无法 找到合 适的 投资 品种 ，或 其他
可能对基 金业绩 产生负 面影响 ，从而 损害现 有基金 份额持 有人的 利益 的情形； 
（5 ）基 金管理 人、 基金 托管 人、基 金销 售机 构或注 册登 记机 构因 技术 故障
或异常情况导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会 计系统无 法正常运平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
行； 
（6 ）基 金管理 人认 为接 受某 笔或某 些申 购申 请可能 会影 响或 损害 现有 基金
份额持有 人利益 时； 
（7 ）法律法 规规定 或经中 国证监 会认定 的其他 情形。 
基金管理 人决定 拒绝 或 暂停接 受某些 投资者 的申购 申请时， 申购款 项将 退回
投资者 账户 。基金 管理 人决 定暂 停接受 申购 申请 时( 第(6)种情形 除外) ，应当 依
法公告 。 在暂 停申购 的情形 消除时 ， 基金管 理人应及 时恢复 申购业 务的 办理并依
法公告。 
基金管理 人拒绝 或暂停 接受申 购的方 式包括 ： 
（1 ）拒绝接 受、暂 停接受 某笔或 某数笔 申购申 请； 
（2 ）拒绝接 受、暂 停接受 某个或 某数个 工作日 的全部 申购申 请； 
（3 ）按比例 拒绝接 受、暂 停接受 某个或 某数个 工作日 的申购 申请。 
2 、在以 下情况 下， 基金 管理 人可以 暂停 接受 投资者 的赎 回申 请 或 延缓 支付
赎回款项 ： 
（1 ）因不可 抗力导 致 基金 管理人 无法支 付赎回 款项； 
（2 ）证 券交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ，导 致基金 管理 人无 法计 算当 日基
金资产净 值； 
（3 ）基 金连续 发生 巨额 赎回 ，根据 基金 合同 规定， 可以 暂停 接受 赎回 申请
的情况； 
（4 ）发生 基 金合同 规定的 暂停基 金财产 估值的 情况； 
（5 ）法律法 规规定 或经中 国证监 会认定 的其他 情形。 
发生上述 情形之 一的 ， 基金 管理人 应当在 当日向 中国证 监会备 案， 并及 时公
告。 除非发 生巨额 赎回， 已 接受的 赎回申 请， 基金 管理人 应当足 额支付 ； 如暂时
不能足额 支付， 应当按 单个赎 回申请 人已被 接受的赎 回申请 量占已 接受 的赎回申
请总量的 比例分 配给赎 回申请 人，其 余部分 在后续 工作日 予以支 付。 
在暂停赎 回的情 况消除 时， 基 金管理 人应及 时恢复赎 回业务 的办理 并依 法公平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
告。 
3 、 暂停基金的 申购、 赎 回， 基金 管理人 应按规 定公告并 报中国 证监会 备案。 
4 、暂停 申购或 赎回 期间 结束 ，基金 重新 开放 时，基 金管 理人 应依 法公 告并
报中国证 监会和 基金管 理人主 要办公 场所所 在地中 国证监 会派出 机构 备案。 
（1 ）如 果发生 暂停 的时 间为 一天， 基金 管理 人将于 重新 开放 日， 在至 少一
种指定媒 体， 刊登基 金重新 开放申 购或赎 回的公 告， 并公告 最近一 个开 放日的基
金份额净 值。 
（2 ）如 果发生 暂停 的时 间超 过一天 但少 于两 周， 暂 停结 束， 基金 重新 开放
申购或赎 回时， 基 金管理 人将提 前一个 工作日， 在至少 一种指定 媒体， 刊登基金
重新开放 申购或 赎回的 公告， 并在重 新开放 申购或赎 回日公 告最近 一个 开放日的
基金份额 净值。 
（3 ）如 果发生 暂停 的时 间超 过两周 ，暂 停期 间，基 金管 理人 应每 两周 至少
重复刊登 暂停公 告一次 ； 当 连续暂 停时间 超过两 个月时 ， 可 对重复 刊登 暂停公告
的频率进 行调整。 暂停结 束， 基金 重新开 放申购 或赎回 时， 基金管 理人 应提前三
个工作日 ， 在 至少一 种指定 媒体连 续刊登 基金重 新开放 申购或 赎回的 公告， 并在
重新开放 申购或 赎回日 公告最 近一个 开放日 的基金 份额净 值。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
九、基金转换和定 期定额投资计 划 
（一）基 金转换 
基金管理 人可以 根据相 关法律 法规以 及 基金 合同 的 规定， 在 条件成 熟的 情况
下提供本 基金与 基金管 理人管 理的其 他基金 之间的 转换服 务。 基金 转换 可以收取
一定的转 换费， 相关规 则由基 金管理 人届时 根据相关 法律法 规及 基 金合 同 的规定
制定并公 告。 
（二）基 金的定 期定额 投资计 划 
在各项条 件成熟 的情况 下，本 基金可 为投资 者提供 定期定 额投资 计划 服务，
具体实施 方法以 更新后 的招募 说明书 和基金 管理人 届时的 公告为 准。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
十、基金的非交易 过户、转托管 及冻结与解 冻 
（一） 基金 注册登 记机构 只受理 继承、 捐 赠、 司法强 制执行 和经注 册登 记机
构认可的 其他情 况下的 非交易 过户。 其中： 
“继承” 指基金 份额持 有人死 亡 ， 其持有 的基金 份额由其 合法的 继承人 继承； 
“捐赠” 仅指基 金份额 持有人 将其合 法持有 的基金份 额捐赠 给福利 性质 的基
金会或社 会团体 的情形 ； 
“司法强 制执行 ” 是指 司法机 构依据 生效司 法文书将 基金份 额持有 人持 有的
基金份额 强制划 转给其 他自然 人、法 人、社 会团体 或其他 组织。 
 办理非交易 过户业 务必须 提供基 金注册 登记机 构规定 的相关 资料。 
（二） 符合条 件的非 交易过 户申请 自申请 受理日 起二个 月内办 理； 申请 人按
基金注册 登记机 构规定 的标准 缴纳过 户 费用 。 
（三）基 金份额 持有人 可以办 理其基 金份额 在不同 销售机 构的转 托管 手续。
转托管在 转出方 进行申 报， 基金份 额转托 管一次 完成 。 投资 者于 T 日转 托管基金
份额成功 后， 转托管 份额 于T+1 日到达转 入方网 点， 投资者 可于T+2 日 起赎回该
部分基金 份额。 
（四） 基 金注册 登记机 构只受 理国家 有权机 关依法要 求的基 金账户 或基 金份
额的冻结 与解冻 。 基 金账户 或基金 份额被 冻结的 ， 被 冻结部 分产生 的权 益按照我
国法律法 规、 监管规 章以及 国家有 权机关 的要求 来决定 是否冻 结。 在国 家有权机
关作出决 定之前 ， 被 冻结部 分产生 的权益 先行一 并冻结 。 被 冻结部 分份 额仍然参
与 收益分 配。 
（五） 如 相关法 律法规 允许基 金管理 人办理 基金份额 的质押 业务或 其他 基金
业务，基 金管理 人将制 定和实 施相应 的业务 规则。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
十一 、基金的投资 
（一） 投 资目标 
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方 法拟
合、 跟 踪深 证300 指数 ， 并在 严格控 制跟踪 偏离度和 跟踪误 差的前 提下 进行相对
增强的组 合管理 。 力争 控制本 基金的 净值增 长率与业 绩比较 基准之 间的 日均跟踪
偏离度的 绝对值 不超 过0.5% ，年跟踪误差 不超 过7.75% 。 
（二）投 资范围 
本基金的 投资范 围为具 有良好 流动性 的金融 工具， 包 括国内 依法发 行上 市的
股 票 （ 包含中 小板 、 创业 板及其 他经中 国证监 会核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 中 期
票据、 货币 市场工 具、 权证、 资产支 持证券 、 股指期 货以及 法律法 规允 许基金投
资的其他 金融工 具，但 须符合 中国证 监会的 相关规 定。 
如法律法 规或监 管机构 以后允 许基金 投资的 其他品 种， 基金 管理人 在履 行适
当程序后 ，可以 将其纳 入投资 范围。 
基金的投 资组合 比例为： 股票资 产占基 金资产 的比例 范围 为 90%-95% ， 其中
投资于标 的指数 成份股 的资产 占 基金 资产的 比例不 低于80%； 除股 票外 的其他资
产占基 金资 产的 比例范 围为 5%-10% ，在扣除股 指期 货合 约需缴 纳的 交 易保证 金
后， 基 金 保留的 现金以 及到期 日在一 年以内 的政府债 券的比 例合计 不低 于基金资
产净值 的5%。 
（三） 投 资理念 
本基金 采 用全样 本复制 的方式 进行指 数化投 资，并 结合相 对增强 投资 策略，
以达到或 超越 具 有良好 市场代 表性、 流动性 与投资性 的深 证 300 指数的 收益率水
平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续 增 长 过 程 中 带来 的 系 统性 投 资 机
会。 
（四）标 的指数 
本基金的 标的指 数是深 证300 指数。 
深证300 指数 于2009 年11 月4 日发 布，对 深圳 A 股初步 筛选后 的样 本股，
根据平均 流通市 值及平 均成交 金额进 行综合 排名 ， 选 取排名 靠前300 只 股票组成平安大华基金管理有限公司






















































































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样本。 深 证300 指数 的300 只成份股 涵盖了 深圳主 板、 中 小板和 创业板 三个市场 ，
总流通市 值占全 部深圳 证券市 场的 70% 左右 ， 是目 前 唯一覆 盖深圳 证 券 市场三个
市场层次 的规模 指数 。 
若出现因 深证300 指数 被停止 编制并 发布、 被其他 指数替 代 （单 纯更名 除外）
或指数 编制 方法 等出现 重大 变更 等原 因导致 深证 300 指数不宜 继续 作 为标的 指
数的情形 ， 或法 律法规 或监管 机构对 证券投 资基金股 票投资 比例限 定的 规定进行
调整， 则基 金管理 人可以 依据审 慎性原 则， 在充 分考虑 持有人利 益的 前提下， 变
更基金的 标的指 数。 本基金 由于上 述原因 变更标 的指数 ， 不 需召开 基金 份额持有
人大会通 过， 但 应及时 通知本 基金托 管 人 并 报中国 证监会 ， 并在 履行必 要手续后 ，
在中国证 监会指 定的媒 体上公 告 ，并 在更新 的招募 说明书 中列示 。 
（五） 投 资策略 
1 、资产配置 策略 
本基金的 大类资 产由股 票 资产 和 非股 票资产 构成。 其 中股票 资产中 绝大 部分
股票 组合 为全复 制深 证300 指数的成 份股 及 其备选 成份股 组合， 非 股票 组合绝大
部分 由现 金 以及 到期日 在一年 以内的 政府债 券的 组 成， 主要用 于支付 赎回款 、 支
付增发或 配股款 项，支 付交易 费用、 管理费 和托管 费等。 
本基金为 增强型 指数基 金， 股票 资产占 基金资 产的比 例范围 为 90%-95%，其
中投资于 深证300 指数 成份股 的资产 占 基金 资产的 比例不 低于80%。 在 基金运作
过程中 ， 为尽 量 减少 跟踪误 差 ， 基金 管理人 将在法律 法规和 基金合 同规 定的范围
内， 根据对 申购、 赎 回、 转换 等业务 和相关 费用提 留的预 判， 尽可 能降 低现金组
合所占比 重，防 止 因现 金比例 增加而 导致跟 踪误差 的加大 。 
2 、股票投资 策略 
本基金采 用指数 复制结 合相对 增强的 投资策 略， 即通 过全样 本复制 的方 式拟
合、 跟 踪深证300 指数 ， 并在 严格控 制跟踪 偏离度 和 跟踪误差 的前 提下 进行相对
增强的投资 管理 。 以 有 效降低 基金运 作成本 并提高 本基金 的投资 收益 率。 
（1 ）指数复 制策略 
本基金 将 采用全 样 本复 制 的方 式， 即 按照标 的指数的 成份股 及其权 重 构 建跟平安大华基金管理有限公司






















































































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踪组合 以 拟合标 的指数 的业绩 表现 ， 具体 包括 ： 跟踪 组合的 构建和 日常 管理中的
调整。 
1 ）跟踪组合 的构建 
基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进 行相
应的买入 或卖出 操作 ， 使跟 踪组合 的构成 与标的 指数 基本 一致 。 由 于跟 踪组合构
建与标的 指数组 合构建 存在差 异， 若出现 较为特 殊的情 况 （ 例如成 份股 流动性不
足、 深证市 场整体 流动性 不足 等） ， 本基金 将采用 替代性 的方法 构建组 合， 使得
跟踪 组合 尽可能 近似于 全复制 组合 ， 以减少 对标的 指数的 跟踪误 差 。 
① 单一 或部分 权重 较大 成份 股 流动 性不 足： 若单一 或 部 分权 重较 大的 成份
股流动性 不足 而 无法有效 交易 时， 基 金管理 人可以采 用特征 较为相 近的 股票或股
票组合等 方式进 行 部分 或全部 替代。 对替代 股票的选 择一般 需综合 考虑 备选股票
和被替代 股票在 行业所 属、 基本 面、 股价 相关性 和贝塔 特性近似 程度 等方面； 在
单个股票 无法完 全符合 替代要 求的情 况下， 基金管理 人可以 构建 流 动性 好且属性
相近的股 票组合 ， 并通 过权重 的调整 获得与 被替代股 票 相似 的股价 相关 性 和贝塔
特性。 
② 较多 成份股 流动 性不 足或 流动性 不足 成份 股累计 权重 较大 ： 在 深证 市场
整体流动 性偏弱 ， 或 较多成 份股出 现流动 性不足 的情况 下 ， 基金管 理人 可以采用
分层优化 的方法 替代 全 样本复 制 进行 跟踪组 合构建 ， 分层 优 化复制 方式 将综合考
虑权重分 布和行 业分类 等因素 。 通 过分层 优化 ， 基金 管理人 可以用 较少 的流动性
好 的股票 组合近 似拟合 标的指 数组合 ， 较少 因流动性 风险带 来的额 外交 易成本和
跟踪误差 。 
此外， 对 于 因股 票在实 际投资 中各种 操作限 制造成 无 法严格 按照标 的指 数进
行复制的 情况， 基金管 理人将 以减少 跟踪误 差为目标 采取及 时合理 的 方法 进行组
合 优化。 
2 ）跟踪组合 的调整 
本基金为 开放式 基金， 由 于基金 开放日 基金的 申购、 赎 回、 转换 业务、 标的
指数 成份 股 定期 或不定 期的调 整、 成份股 权 重调 整 、 成份股 投资受 限 等 因素的影
响， 使得 跟踪组 合需要 适时进 行个股 或权重 的调整 。 平安大华基金管理有限公司






















































































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根据调整 周期， 具体 分 为定期 调整和 不定期 调整： 
① 定期调整 
深证300 指数成 份股的 定期调 整定于 每年 1 月和7 月的第 一个交 易日 实施，
通常在前 一年 的 12 月和当年 的 6 月 的第二 个完整交 易周的 第一个 交易 日提前公
布样本调 整方案 。 在 指数定 期调整 方案公 布之后 ， 基 金管理 人将根 据调 整后的成
份股及权 重状况 ， 及 时对现 有组合 的构成 进行相 应的调 整。 为减少 成份 股的集中
调整短期 内对 调 入或调 出股票 股价影 响 ， 基 金管理人 可以采 用逐步 渐进 的调整方
式， 即 在调整 方案公 布后至 正式记 入指数 前 ， 根据对 市场趋势 的判 断将 成份股 调
整 分步推 进。 
② 不定期调 整 
? 标的 指数 相关的 调整 
由于标的 指数编 制方法 调整、 成 份股及 其权重 发生变 化 （包括配 送股、 新股
上市、 临时 调入及 调出成 份股等） 的原因， 基金管理 人需要 及时根 据 其 调整方案
对跟踪组 合进行 相应的 调整。 
? 应对 日常 业务 的 调整 
申购、 赎回 、 转 换 等业务 会需 要基金 保留一 定比例现 金并造 成基金 现金 比例
变化， 尤其 是在出 现较大 规模的 申购、 赎 回、 转换 等业务 的 时， 会 造成 基金资产
现金比例 大幅度 变化 ， 从而 使得 跟 踪误差 在短期 内可能 会加大 。 基 金管 理人将 综
合考虑市 场趋势 、基金 持有人 盈亏比 例、历 史现金 流表现 等因素 预判 应对申购 、
赎回、转 换等业 务所需 现金流 ，尽可 能将现 金比例 维持在 较低水 平 。 
? 应对投资 限制的 调整 
根据相关 法律法 规和基 金合同 的有关 投资限 制的规 定， 本基 金在 构 建跟 踪组
合 时 应尽 量避免 超越相 关限定 性规定 。 若因 全样本复 制 标的 指数组 合而 导致出现
突破投资 限制的 情况 ， 则必 须在规 定的时 间之内 进行调 整， 以保证 跟踪 组合符合
法律法规 和基金 合同的 要求。 
? 应对禁止 投资的 调整 
标的指数 的部分 成份股 由于法 律法规 的限制 无法作 为本基 金的投 资标 的， 或平安大华基金管理有限公司






















































































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因涨跌停 、 停 牌等原 因导致 本基金 无法按 指数成 份股要 求进行 投资 。 在 这 些情况
下， 本基金 将采用 相同行 业 属性 、 基本面 特征相 似、 股价相 关性和 贝塔 特性近似
程度 高的 股票或 构建流 动性好 且属性 相近的 股票组 合 进行 投资 。 
? 其他调整 
在基金的 实际 运 作过程 中， 因 除上述 原因导 致的必须 对当前 的 跟踪 组合 进行
调整时 ， 基金 管理人 可以根 据实际 情况 ， 以 减少跟踪 误差 为 目标进 行相 应的临时
调整。 
（2 ）股票增 强策略 
本基金在 控制 跟 踪偏离 度和 跟 踪误差 的基础 上 ， 辅以 有限度 的增强 操作 及一
级市场股 票投资 ，以求 获取超 越标的 指数的 收益率 表现 。 
1 ）基于 成份 股 基本 面 分析 的增强 
鉴于中国 股票市 场的 非 完全有 效性和 指数编 制本身 的局限 性及时 效性 ， 本基
金将通过 对标的 指数成 份股及 其备选 成份股 的基本 面分析， 剔除或 低配 部分标的
指数成份 股，以 达到增 强组合 收益的 效果。 
具体而言 ， 主要 考虑以 下因素 ： 
① 上市 公司 基 本面 状况 差、 缺乏或 正在 丧失 核心竞 争优 势、 盈利 增长 能力
弱和持续 性差等 ； 
② 当前 股价 与 中长 期估 值 水 平相比 处在 历史 高位 ， 或在 可比 公司 中， 股票
相对估值 水平偏 高，并 缺乏业 绩支持 ； 
③ 其他 重大情 况。 例如 面临 重大的 不利 行政 处罚或 司法 诉讼 的个 股、 有充
分而合理 的理由 认为其 市场价 格被操 作的个 股等。 
为尽量 减 少跟踪 误差 ， 并达 到基金 投资比 例的要 求， 本基金 将对上 述被 剔 除
或低配的 个股进 行替换 ，该替 换策略 将遵循 指数复 制策略 当中的 替换 原则。 
2 ）基于非成 份股投 资机会 的增强 
本基金所 跟踪的 目标指 数为深证300 指数 ， 该指 数 涵盖 深圳主 板、 中小 板和
创业板三 个市场。 因此， 本 基金将 基于公 司对证 券市场 个股和新 股 （含 首次公开平安大华基金管理有限公司






















































































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发行和增 发） 深入 研究的 基础上， 精选出 具有综 合性比 较优势的 个股， 在基金投
资比例允 许的范 围内适 度参与 非成份 股和新 股投资 。 
① 非成份股 精选策 略 
在控制风 险水平 和跟踪 误差的 前提下 ，为达 到或超 越标的 指数收 益的 目的，
在个股选 择 中将 采用GARP 选股策 略 精选 股票进 行投资 。重点 关注以下指 标： 
? 成长速度 ： 重 点选择 营业收 入和营 业利润 在行业中 未来将 保持相 对领 先
增长速度 的公司 。 
? 成长空间： 通过分 析公司 所处的 行业前 景， 行业集 中度和 在行业 中的 地
位，选择 服务和 产品未 来具备 广阔成 长空间 的公司 。 
? 成长模式 ： 通 过对公 司的竞 争壁垒 、 内 部管理 能力 、 行业 属性等 进行 定
性分析， 选择业 绩增长 具有合 理基础 ，在未 来能够 持续的 公司。 
? 成长估值 ：重点 关注PEG<1 或低于行 业平均 水平的 公司。 
② 一级市场 股票投 资 
在对相关 发行主 体的基 本面因 素进行 认真研 究的基 础上， 结 合二级 市场 的平
均估值水 平、 类似券 种上市 之后的 平均溢 价率等 指标 ， 本基 金将有 选择 性地参与
一级市场 股票投 资， 或 基 本面较 好、 股价 被低估 的增发 或配股， 以 在不 增加额外
风险的前 提下提 高 基金 资产 收 益水平 。 
3 、权证投资 策略 
本基金将 权证的 投资作 为提高 基金投 资组合 收益的 辅助手 段。 根据 权证 对应
公司基本 面研究 成果确 定权证 的合理 估值， 发现市 场对股 票权证 的非 理性定价 ；
利用权证 衍生工 具的特 性， 通过权 证与证 券的组 合投资 ， 来 达到改 善组 合风险收
益特征的 目的。 
4 、债券投资 策略 
本基金将 以降低 基金的 跟踪误 差为目 的， 在 控制 流动性 风险的 基础上 ， 构建
债券投资 组合 。 本基 金债券 投资组 合将采 用自上 而下的 投资策 略， 根据 宏 观经济
分析、 资金 面动向 分析等 判断未 来利率 变化， 并 利用债 券定价技 术， 进 行个券选
择。 基金管 理人将 优先选 择信用 等级较 高、 剩余 期限较 短、 流动性 较好 的政府债平安大华基金管理有限公司






















































































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券进行投 资，合 理分配 基金资 产在债 券上的 配置比 例。 
5 、现金头寸 管理 
由于法律 法规限 制和 开 放式 基 金正常 运作的 需要， 在 扣除股 指期货 合约 需缴
纳的交易 保证金 后， 基 金保留 的现金 以及到 期日在一 年以内 的政府 债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净值的 5% 。 其主 要用途 包括 ：支付 潜 在赎回 金额 、 计提管 理
费和托管 费等各 类费用 的需求 、 支付 交易 费用 、 应对上市 公司配 股和增 发等行为 。
为有效控 制现金 留存的 影响 ， 基金 管理人 将采用 积极的 现金头 寸管理 手段。 具体
采用手段 包括： 
1 ）合理 控制现 金 头 寸： 根据 对申购 、赎回 、 转换等 业务 和相 关费 用提 留的
预判， 结合标的 指数 走势和 成份股 流动性 进行合 理的现 金留存 ， 最 大限 度降低现
金的持有 比例； 
2 ）提升 现金头 寸收 益： 在法 律法规 或市 场条 件允许 的前提 下 ，通 过现 金权
益化的方 式降低 现金拖 累的影 响。 
6 、跟踪误差 控制与 管理 
本基金对 标的指 数的跟 踪目标 是： 力 争控制 本基金的 净值增 长率与 业绩 比较
基准之间 的日均 跟踪偏 离度的 绝对值 不超 过 0.5% ， 年跟踪误 差不超 过 7.75%。每
日对基金 组合与 业绩比 较基准 的 收益 率偏离 度进行 跟踪 ， 每月 末、 季度 末定期分
析基金跟 踪误差 变化情 况及其 原因 ， 并根 据跟踪 误差的 来源和 其可控 制性， 有针
对性的进 行管理 和控制 。 
，其中 年 跟 踪 误 差 K
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日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 第 日 基 金 份 额 净 值 收 益 率 第 跟 踪 偏 离 度 i - i ?
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为 考 察 的 天 数 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 n
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K 为一年的 实际交 易天数 
7 、股指期货 投资策 略 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
本基金以 套期保 值为目 的，参 与股指 期货交 易。 
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行 情的
判断和组 合风险 收益分 析的基 础上 。 基金 管理人 将根据 宏观经 济因素 、 政策及法
规因素和 资本市 场因素， 结合定 性和定 量方法， 确定投 资时机。 基 金管 理人将结
合股票投 资的总 体规模 ， 以 及中国 证监会 的相关 限定和 要求 ， 确定 参与 股指期货
交易的投 资比例 。 
基金管理 人将充 分考虑 股指期 货的收 益性 、 流动 性及风 险性特 征， 运用 股指
期货对冲 系统性 风险、 对 冲特殊 情况下 的流动 性风险， 如大额申 购赎 回等； 利用
金融衍生 品的杠 杆作用 ，以达 到降低 投资组 合的整 体风险 的目的 。 
基金管理 人在进 行股指 期货投 资前将 建立股 指期货 投资决 策部门 或小 组， 负
责股指期 货的投 资管理 的相关 事项， 同时针 对股指期 货投资 管理制 定投 资决策流
程和风险 控制等 制度， 并经基 金管 理 人董事 会批准 后执行 。 
若相关法 律法规 发生变 化时 ， 基金 管理人 期货投 资管理 从其最 新规定 ， 以符
合上述法 律法规 和监管 要求的 变化。 
（六 ）投 资决策 依据和 决策程 序 
1 、决策依据 
以《基 金法 》 、 基金 合同 、公 司章程 等有 关法 律法规 为决 策依 据， 并以 维护
基金份额 持有人 利益作 为最高 准则。 
2 、决策程序 
（1 ）投资决 策委员 会制定 整体投 资战略 。 
（2 ） 投资 研究部 根据自 身以及 其他研 究机构 的研究 成果 ， 构建 股票备 选库、
精选库， 对拟投 资对象 进行持 续跟踪 调研， 并提供 个股、 债券决 策支 持。 
（3 ）基 金经理 根据 投资 决策 委员会 的投 资战 略，结 合投 资研 究 部 对证 券市
场、 上 市公司 、 投 资时机 的分析 ， 拟 订所辖 基金的 具体投 资计划 ， 包 括 ： 资产 配
置、行业 配置、 重仓个 股投资 方案。 
（4 ）投 资决策 委员 会对 基金 经理提 交的 方案 进行论 证分 析， 并形 成决 策纪
要。 平安大华基金管理有限公司






















































































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（5 ）根 据决策 纪要 ，基 金经 理小组 构造 具体 的投资 组合 及操 作方 案， 交由
集中交易 室执行 。 
（6 ）集中交 易室按 有关交 易规则 执行， 并将有 关信息 反馈基 金经理 。 
（7 ）基 金绩效 评估 岗及 风险 管理岗 定期 进行 基金绩 效评 估， 并向 投资 决策
委员会提 交综合 评估意 见和改 进方案 。 
（8 ）风 险管理 委员 会对 识别 、防范 、控 制基 金运作 各个 环节 的风 险全 面负
责， 尤 其重 点 关注基 金投资 组合的 风险状 况 ； 基金绩 效评估 岗及风 险管 理岗重点
控制基金 投资组 合的市 场风险 和流动 性风险 。 
（六）业 绩比较 基准 
本基金的 业绩比 较基准 为深证300 指数收 益率×95% + 商业银行活期存 款利
率（税后 ）×5% 。 
本基金采 用深证300 指数和 商 业银行 活期存 款利率 （税 后） 作为业 绩比 较基
准主要基 于以下 原因： 
本基金以 深证300 指数 作为跟 踪标的 ， 但 由于相 关法规 的要求 ， 本 基金 股票
投资的最 高比例 被设定 为95% ， 因此 在业绩 比较基准 中深证300 指数的 比例被设
定为 95% ，剩余 5% 的业绩 比较基 准则采 用商业 银行活期 存款利 率（税 后） ， 以反
映 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 不 少于 基金资 产净值 5% 的现金 或
到期日在 一年以 内的政 府债券 投资。 
如果指数 编制单 位停止 计算编 制该指 数或更 改指数 名称 、 或有 更权威 的、 更
能为市场 普遍接 受的业 绩比较 基准推 出，本 基金管 理人有 权对此 基准 进行调整 。
业绩比较 基准的 变更须 经基金 管理人 和基金 托管人 协商一 致， 并报 中国 证监会备
案， 在 履行 必要 手续后 ， 基 金管 理人应 在调 整前 3 个工 作日在 至少 一 种中国 证
监会指定 媒体上 公告， 并在更 新的招 募说明 书中列 示。 
（七）风 险收益 特征 
本基金属 于股票 型基金 ， 在证 券投资 基金中 属于较 高风险 、 较高 收益的 品种，
其风险收 益水平 高于货 币市场 基金、 债 券型基 金和混 合型基 金。 同时， 本基金主
要采用指 数复制 法跟踪 标的指 数的表 现，具 有与标 的指数 相似的 风险 收益特征 。 平安大华基金管理有限公司






















































































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（八）投 资禁止 行为与 限制 
1 、禁止用本 基金财 产从事 以下行 为 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）向他人 贷款或 者提供 担保； 
（3 ）从事承 担无限 责任的 投资； 
（4 ）买卖其 他基金 份额， 但是国 务院另 有规定 的除外 ； 
（5 ）向 基金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖基金 管理 人、 基金 托管 人发
行的股票 或者债 券； 
（6 ） 买卖 与基金 管理人 、 基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、
基金托 管 人有其 他重大 利害关 系的公 司发行 的证券 或者承 销期内 承销 的证券； 
（7 ）从事内 幕交易 、操纵 证券交 易价格 及其他 不正当 的证券 交易活 动 ； 
（8 ）依 照法律 、行 政法 规有 关法律 法规 规定 ，由国 务院 证券 监督 管理 机构
规定禁止 的其他 活动。 
2 、基金投资 组合比 例限制 
（1 ）持有一 家上市 公司的 股票， 其市值 不超过 基金资 产净值 的 10% ； 
（2 ）本 基金与 基金 管理 人管 理的其 他基 金 共同 持有 一家 公司 发行 的证 券总
和，不超 过该证 券的10% ； 
（3 ） 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围 为
90%-95%，除股票外的其他 资产占 基金资 产的比 例范围 为5%-10% ； 
（4 ）本基金投资于深证 300 指数成份股的资产占基金 资 产 的 比 例 不低 于
80% ； 
（5 ） 本 基金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产净 值的40% ； 
（6 ） 本 基金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不超 过上 一交 易日 基金 资产
净值的 0.5% ，基金持有 的全部 权证的 市值不 超过基 金资产 净值的 3%， 基金管理
人管理的 全部基 金持有 同一权 证的比 例不超 过该权 证的 10%； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
20% ； 
（8 ） 本 基金持 有的 同一 （指 同一信 用级 别） 资产支 持证 券 的 比例 ，不 得超
过该资产 支持证 券规模 的10%； 
（9 ） 本 基金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券，不 得超过 其各类 资产支 持证券 合计规 模的 10% ； 
（10 ） 本基金 财产参 与股票 发行申 购 ， 所申 报的金额 不得超 过本基 金的 总资
产，所申 报的股 票数量 不得超 过拟发 行股票 公司本 次发行 股票的 总量 ； 
（11 ） 本基金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货 合约价值， 不得 超过
基金资产 净值 的10%； 
（12 ） 本基金 在任何 交易日 日终 ， 持 有的买 入期货合 约价值 与有价 证券 市值
之和不得 超过基 金资产 净值 的95% ； 其中， 有价 证券指 股票、 债 券 （不 含到期日
在一年 以内 的政府 债券 ） 、权证 、资 产支 持证券 、买 入返 售金融 资产 （ 不含质 押
式回购） 等； 
（13 ） 本基金 在任何 交易日 日终 ， 持 有的卖 出期货合 约价值 不得超 过基 金持
有的股票 总市值 的20%； 
本基金管 理人应 当按照 中国金 融期货 交易所 要求的 内容、 格 式与时 限向 交易
所报告所 交易和 持有的 卖出期 货合约 情况、 交易目 的及对 应的证 券资 产情况等 ； 
（14 ） 本基金在任 何交易 日内交 易 （不包 括平仓） 的 股指期 货合约 的成 交金
额不得超 过上一 交易日 基金资 产净值 的 20%； 
（15 ）本基金每 个交易 日日终 在扣除 股指期 货合约 需缴纳 的交易 保证 金后，
应当保持 不低于 基金资 产净 值5% 的现金以 及到期 日在一 年以内 的政府 债券； 
（16 ）相关法律 法规以 及监管 部门规 定的其 它投资 限制。 
本基金在 开始进 行股指 期货投 资之前 ， 应与 基金托管 人就股 指期货 交易 账户
开立、清 算、估 值、交 割等事 宜另行 具体协 商。 
3 、若将 来法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生修 改或 变更 ，致 使本 款前
述约定的 投资禁 止行为 和投资 组合比 例限制 被修改 或取消， 基金管 理人 在依法履平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
行相应程 序后， 本基金 可相应 调整禁 止行为 和投资 限制规 定。 
（九）投 资组合 比例调 整 
基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比 例 符
合基金合 同的约 定。 因证 券市场 波动、 上 市公司 合并、 基金 规模变 动等 基金管理
人之外的 因素致 使基金 投资不 符合基 金合同 约定的 投资比 例规定 的， 基 金管理人
应当在十 个交易 日内进 行调整 。法律 法规或 监管机 构另有 规定时 ，从 其规定。 
（十）基 金管理 人代表 基金行 使股东 权利的 处理原 则及方 法 
1 、不谋求对 上市公 司的控 股，不 参与所 投资上 市公司 的经营 管理； 
2 、有利于基 金资产 的安全 与增值 ； 
3 、基金 管理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行使 股东 权利 ，保 护基 金份
额持有人 的利益 ； 
4 、基金 管理人 按照 国家 有关 规定代 表基 金独 立行使 债权 人权 利， 保护 基金
份额持有 人的利 益。 
（十一 ） 基 金的融 资、融 券 
本基金可 以根据 有关法 律法规 和政策 的规定 进行融 资、融 券。 平安大华基金管理有限公司






















































































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十 二、基金的财产 
（一）基 金资产 总值 
本基金的 基金资 产总值 包括基 金所持 有的各 类有价 证券 、 银行 存款本 息、 基
金的应收 款项和 其他投 资所形 成的价 值总和 。 
（二）基 金资产 净值 
本基金的 基金资 产净值 是指基 金资产 总值减 去负债 后的价 值。 
（三）基 金财产 的账户 
本基金根 据相关 法律法 规、 规范性 文件开 立基金 资金账 户以及 证券账 户， 与
基金管理 人和基 金托管 人自有 的财产 账户以 及其他 基金财 产账户 独立 。 
（四）基 金财产 的保管 及处分 
1 、本基 金财产 独立 于基 金管 理人及 基金 托管 人的固 有财 产， 并由 基金 托管
人保管。 
2 、基金 管理人 、基 金托 管人 因基金 财产 的管 理、运 用或 者其 他情 形而 取得
的财产和 收益， 归基金 财产。 
3 、基金 管理人 、基 金托 管人 因依法 解散 、被 依法撤 销或 者被 依法 宣告 破产
等原因进 行清算 的，基 金财产 不属于 其清算 范围。 
4 、 基金财 产的债 权不得 与基金 管理人 、 基金托 管人固有 财产的 债务相 抵销；
不同基金 财产的 债权债 务， 不得 相互抵 销。 非因 基金财 产本身承 担的 债务， 不得
对基金财 产强制 执行。 
5 、 除依据 《基金法 》 、 基 金合同 、 托管协 议 及其 他有关 法 律法规 规定处 分外，
基金 财产 不得被 处分。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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十三 、基金资产的 估值 
（一）估 值目的 
基金估值 的目的 是为了 准确、 真实地 反映基 金相关金 融资产 和金融 负债 的公
允价值 。 开放 式基金 份额申 购 、 赎回 价格应 按基金估 值后确 定的基 金份 额净值计
算。 
（二）估 值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法 规规
定需要对 外披露 基金净 值的非 交易日 。 
（三）估 值对象 
基金所持 有的金 融资产 和金融 负债。 
（四）估 值方法 
本基金按 以下方 式进行 估值： 
1 、证券交易 所上市 的有价 证券的 估值 
（1 ） 交易所上 市的 有 价证券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日在 证券 交 易
所挂牌的 市价 （ 收 盘价 ） 估 值； 估值 日无交 易 的 ， 但 最近交 易日后 经济 环境未发
生重大变 化且证 券发行 机构未 发生影 响证券 价格的 重大事 件的， 以 最近 交易日的
市价 （ 收盘 价 ） 估值； 估值日 无交易 的 ， 且 最近交易 日后经 济环境 发生 了重大变
化或证券 发行机 构发生 了影响 证券价 格的重 大事件， 可参考 类似投 资品 种的现行
市价及重 大变化 因素， 调整最 近交易 市价 ， 确定公 允价值 。 
（2 ）交 易所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收盘 价估 值， 估值 日无 交易
的 ， 但最 近交易 日后经 济环境 未发生 重大变 化且证券 发行机 构未发 生影 响证券价
格的重大 事件的， 按最近 交易日 的收盘 价估值 ； 估值日 无交易 的， 且最 近交易日
后经济环 境发生 了重大 变化或 证券发 行机构 发生了 影响证 券价格 的重 大事件， 可
参考类似 投资品 种的现 行市价 及重大 变化因 素， 调整最 近交易 市价 ， 确 定公允价
值。 
（3 ）交 易所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日收 盘价 减去 债券 收盘 价中平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
所含的债 券应收 利息得 到的净 价进行 估值 ； 估值 日无交 易 的 ， 但最 近交 易日后经
济环境未 发生重 大变化 且证券 发行机 构未发 生影响 证券价 格的重 大事 件的， 按 有
交易的最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息 得到的净
价进行估 值 ； 估值日 无交易 的 ， 且最 近交易 日后经济 环境发 生了重 大变 化或证券
发行机构 发生了 影响证 券价格 的重大 事件， 可参考类 似投资 品种的 现行 市价及重
大变化因 素，调 整最近 交易市价 ，确 定公允 价值。 
（4 ） 交易 所上市 不存在 活跃市 场的有 价证券 ， 采用估值 技术确 定公允 价值。
交易所上市 的资 产支持 证券 ， 采用 估值技 术确定 公允价 值， 在估值 技术 难以可靠
计量公允 价值的 情况下 ，按成 本估值 。 
2 、处于未上 市期间 的有价 证券应 区分如 下情况 处理： 
（1 ）送 股、转 增股 、配 股和 公开增 发的 新股 ，按估 值日 在证 券交 易所 挂牌
的同一股 票的 市 价 （收 盘价） 估值； 该日无 交易的 ， 以最 近一日 的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）首 次公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和权 证，采 用估 值技 术确 定公 允价
值，在估 值技术 难以可 靠计量 公允价 值的情 况下， 按成本 估值。 
（3 ）首 次公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ，同 一股票 在交 易所 上市 后， 按估
值日在证 券交易 所挂牌 的同一 股票的 市价 （收 盘价） 估 值； 非公开 发行 有明确锁
定期的股 票，按 监管机 构或行 业协会 有关规 定确定 公允价 值。 
3 、因持 有股票 而享 有的 配股 权 ，采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，在 估值 技术
难以可靠 计量公 允价值 的情况 下，按 成本估 值。 
4 、全国 银行间 债券 市场 交易 的债券 、资 产支 持证券 等固 定收 益品 种， 采用
估值技术 确定公 允价值 。 
5 、同一 债券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的，按 债券 所处 的市 场分 别估
值。 
6 、金融衍生 品的估 值 
（1 ）上 市流通 金融 衍生 品按 估值日 其所 在证 券交易 所的 结算 价估 值； 估值
日无交易 的，以 最近交 易日的 结算价 估值。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（2 ）未 上市金 融衍 生品 按成 本价估 值， 如成 本价不 能反 映公 允价 值， 则采
用估值模 型确定 公允价 值。 。 
7 、如有 确凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值 的价格估
值。 
8 、相关 法律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 ，从其 规定 。如 有新 增事 项，
按国家最 新规定 估值。 
根据 《 基金 法》 ，基 金管 理人 计算并 公告 基金 资产净 值， 基金 托管 人复 核基
金管理人 计算的 基金资 产净值。 因此， 就 与本基 金有关 的会计问 题， 如 经相关各
方在平等 基础上 充分讨 论后 ， 仍无 法达成 一致的 意见 ， 按照 基金管 理人 对基金资
产净值的 计算结 果对外 予以公 布。 
（五）估 值程序 
基金日常 估值由 基金管 理人同 基金托 管人一 同进行。 基金份 额净值 由基 金管
理人完成 估值后 ， 将 估值结 果以双 方认可 的方式 发给基 金托管 人， 基金 托管人按
《基金合 同》规 定的估 值方法 、时间 、程序 进行复 核，基 金托管 人复 核无误后 ，
双方认可 的方式 发给基 金管理 人， 由基 金管理 人对外 公布。 月末 、 年中 和年末估
值复核与 基金会 计账目 的核对 同时进 行。 
（六）暂 停估值 的情形 
1 、基金投资 所涉及 的证券 交易所 遇法定 节假日 或因其 他原因 暂停营 业 时； 
2 、因不 可抗力 或其 他情 形致 使基金 管理 人、 基金托 管人 无法 准确 评估 基金
财产价值 时； 
3 、中国证监 会认定 的其他 情形。 
（七）基 金份额 净值的 确认 
用于基金 信息披 露的基 金份额 净值由 基金管 理人负 责计算， 基金托 管人 进行
复核。 基 金管理 人应于 每个工 作日交 易结束 后计算当 日的基 金份额 净值 并发送给
基金托管 人。 基金托 管人对 净值计 算结果 复核确 认后发 送给基 金管理 人， 由 基金
管理人对 基金份 额净值 予以公 布。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
基金份额 净值的 计算精 确到0.001 元， 小 数点后 第四位 四舍五 入。 国家 另有
规定的， 从其规 定。 
（八）估 值错误 的处理 
1 、当基 金财产 的估 值导 致基 金份额 净值 小数 点后三 位（ 含第 三位 ）内 发生
差错时， 视为基 金份额 净值估 值错误 。 
2 、基金 管理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当合理 的措 施确 保基 金财 产估
值的准确 性、 及时 性。 当基 金份额 净值出 现错误 时， 基金管 理人应 当立 即予以纠
正，并采 取合理 的措施 防止损 失进一 步扩大 。 
3 、关于差错 处理， 本基金 合同的 当事人 按照以 下约定 处理 ： 
 （1 ）差错类型 
本基金运 作过程 中，如 果由于 基金管 理人或 基金托 管人、 或注册 登记 机构、
或或代理 销售机 构、 或 投资者 自身的 原因造 成差错 ， 导致 其他当 事人遭 受损失的 ，
差错的责 任人 （ “差 错责任 方” ） 应当 对由于 该差错 遭受损 失的当 事人 （ “ 受损方 ” ）
按下述“ 差错处 理原则 ”给予 赔偿承 担赔偿 责任。 
上述差错 的主要 类型包 括但不 限于： 资 料申报 差错、 数 据传输差 错、 数 据计
算差错、 系 统故障 差错、 下 达指令 差错等； 对于因 技术原 因引起 的差错 ， 若系同
行业现有 技术水 平无法 预见、 无 法避免、 无法抗 拒， 则属 不可抗 力， 按 照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差
错， 因 不可抗 力原因 出现差 错的当 事人不 对其他 当事人 承担赔 偿责任 ， 但因该差
错取得不 当得利 的当事 人仍应 负有返 还不当 得利的 义务。 
（2 ）差错处 理原则 
① 差错已发 生， 但尚未 给当事 人造成 损失时 ， 差错责任 方应及 时协调 各方，
及时进行 更正 ， 因更 正差错 发生的 费用由 差错责 任方承 担； 由于差 错责 任方未及
时更正已 产生的 差错 ， 给当 事人造 成损失 的由差 错责任 方承担 ； 若 差错 责任方已
经积极协 调， 并且有 协助义 务的当 事人有 足够的 时间进 行更正 而未更 正， 则 其应
当承担相 应赔偿 责任 。 差错 责任方 应对更 正的情 况向有 关当事 人进行 确认 ， 确保平安大华基金管理有限公司






















































































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差错已得 到更正 。 
② 差错 责任方 对有 关当 事人 的直接 损失 负责 ，不对 间接 损失 负责 ，并 且仅
对因差错 遭受损 失的当 事人负 责，不 对第三 方负责 。 
③ 因差 错而获 得不 当得 利的 当事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 差错
责任方仍 应对差 错负责 ， 如果 由于获 得不当 得利的当 事人不 返还或 不全 部返还不
当得利 造成 其他当 事人 的利 益损失 （ “受 损方 ” ） ，则 差错 责任 方应赔 偿 受损方 的
损失， 并 在其支 付的赔 偿金额 的范围 内对获 得不当得 利的当 事人享 有要 求交付不
当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返 还给受损
方， 则受 损方应 当将其 已经获 得 的赔 偿额加 上已经获 得的不 当得利 返还 的总和超
过其实际 损失的 差额部 分支付 给差错 责任方 。 
④ 差错调整 采用尽 量恢复 至假设 未发生 差错的 正确情 形的方 式。 
⑤ 差错 责任方 拒绝 进行 赔偿 时，如 果因 基金 管理人 原因 造成 基金 资产 损失
时， 基 金托管 人应为 基金的 利益向 基金管 理人追 偿， 并有权 要求赔 偿或 补偿由此
发生的费 用和遭 受的损 失， 如果因 基金托 管人原 因造成 基金资 产损失 时， 基 金管
理人应为 基金的 利益向 基金托 管人追 偿。 除 基金管理 人和托 管人之 外的 第三方造
成基金资 产的损 失，并 拒绝进 行赔偿 时，由 基金管 理人负 责向差 错责 任方追偿 。 
⑥ 如果差错 责任方 未 按规 定对受 损方进 行赔偿 ， 并 且依据 法律 、 行政 法规、
《基金合 同》 或其 他规定， 基金管 理人自 行或依 据法院 判决、 仲裁 裁决 对受损方
承担了赔 偿责任 ， 则 基金管 理人有 权向差 错责任 方进行 追索 ， 并有 权要 求其赔偿
或补偿由 此发生 的费用 和遭受 的损失 。 
⑦ 按法律法 规规定 的其他 原则处 理差错 。 
（3 ）差错处 理程序 
差错被发 现后， 有关的 当事人 应当及 时进行 处理， 处理的 程序如 下： 
① 查明 差错发 生的 原因 ，列 明所有 的当 事人 ，并根 据差 错发 生的 原因 确定
差错的责 任方； 
② 根据差错 处理原 则或当 事人协 商的方 法对因 差错造 成的损 失进行 评 估； 
③ 根据 差错处 理 原 则或 当事 人协商 的方 法由 差错的 责任 方进 行更 正和 赔偿平安大华基金管理有限公司






















































































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损失； 
④ 根据 差错处 理的 方法 ，需 要修改 基金 注册 登记机 构交 易数 据的 ，由 基金
注册登记 机构进 行更正 ，并就 差错的 更正向 有关当 事人进 行确认 ； 
⑤ 基金 管理人 及基 金托 管人 基金份 额净 值计 算错误 偏差 达到 基金 份额 净值
的0.25% 时， 基金管理人应 当报告 中国证 监会； 基金 管理人 及基金 托管 人基金份
额净值 计算 错误 偏差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基金 管理人 应当 公 告，并 同
时报中国 证监会 备案。 
4 、前述内容 如法律 法规或 监管机 构另有 规定的 ，按其 规定处 理。 
（九）特 殊情形 的处理 
1 、基金管理 人按本 条第（ 四）款 有关估 值方法 规定的 第 7 项条款 进行 估值
时，所造 成的误 差不作 为基金 份额净 值错误 处理。 
2 、 由于不 可抗力 原因 ， 或 由于证 券交易 所及登 记结算公 司发送 的数据 错误，
基金管理 人和基 金托管 人虽然 已经采 取必要、 适当、 合 理的措施 进行 检查， 但未
能发现错 误的 ， 由此 造成的 基金财 产估值 错误 ， 基金 管理人 和基金 托管 人可以免
除赔偿责 任。但 基金管 理人应 当积极 采取必 要的措 施消除 由此造 成的 影响。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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十四、基金的收益 与分配 
（一）收 益的构 成 
基金本期 利润是 指基金 本期已 实现收 益加上 本期公 允价值 变动收 益。 基 金本
期已实现 收益指 基金本 期利 息 收入、 投 资收益、 其他收 入 （不含公 允价 值变动收
益）扣除 相关费 用后的 余额。 
期末可供 分配利 润， 采 用期末 资产负 债表中 未分配利 润与未 分配利 润中 已实
现部分的 孰低数 。 
（二）收 益分配 原则 
1 、基金 收益分 配采 用现 金方 式或红 利再 投资 方式， 基金 份额 持有 人可 自行
选择收益 分配方 式； 基金份 额持有 人事先 未做出 选择的 ， 默 认的分 红方 式为现金
红利； 选 择红利 再投资 的， 分红资 金将按 除息日 基金份额 净值转 成相应 基金份额 ； 
2 、每一基金 份额享 有同等 分配权 ； 
3 、基金当期 收益先 弥补前 期亏损 后，方 可进行 当期收 益分配 ； 
4 、基金 收益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额
后不能低 于面值 ，基金 收益分 配基准 日即期 末可供 分配利 润计算 截止 日； 
5 、在符合有 关基金 分红条 件的前 提下， 基金收 益分配 每年至 多 6 次； 每次
基金收益 分配比 例不得 低于 收 益分配 基准日 期末可 供分配 利润 的 20% 。 基金的收
益分配比 例以期 末可供 分配利 润为基 准计算 ， 期末可 供分配 利润以 期末 资产负债
表中未分 配利润 与未分 配利润 中已实 现收益 的孰低 数为准。 基金合 同生 效不满三
个月，收 益可不 分配； 
6 、基金红利 发放日 距离收 益分配 基准日 的时间 不超 过 15 个工作 日； 
7 、投资 者的现 金红 利和 红利 再投资 形成 的基 金份额 均 按 照四 舍五 入方 法，
保留小数 点后两 位， 由此误 差产生 的损失 由基金 财产承 担， 产生的 收益 归基金财
产所有； 
8 、法律法规 或监管 机构另 有规定 的，从 其规定 。 
（三）收 益分配 方案 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
基金收益 分配方 案中应 载明基 金期末 可供分 配利润 、 基 金收益 分配对 象、 分
配原则、 分配时 间、分 配数额 及比例 、分配 方式及 有关手 续费等 内容 。 
（四）收 益分配 方案的 确定与 公告 
基金收益 分配方 案由基 金管理 人拟定 ， 并 由基金 托管人 复核后 确定 ， 基 金管
理人按法 律法规 的规定 向中国 证监会 备案并 公告。 
（五）收 益分配 中发生 的费用 
1 、收益分配 采用红 利再投 资方式 免收再 投资的 费用 。 
2 、收益 分配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用由 投资 者自 行承 担。 当投
资者的现 金红利 小于一 定金额 ， 不 足于支 付银行 转账或 其他手 续费用 时， 基 金注
册登记机 构 有权 将基金 份额持 有人的 现金红 利自动 转为基 金份额。 红利 再投资的
计算方法 ，依照 基金管 理人的 相关业 务规则 执行。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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十五、基金的费用 与税收 
（一）与 基金运 作相关 的费用 
1 、基金费用 的种类 
（1 ）基金管 理人的 管理费 ； 
（2 ）基金托 管人的 托管费 ； 
（3 ）因基金 的证券 交易或 结算而 产生的 费用； 
（4 ）基金合 同生效 以后的 信息披 露费用 ； 
（5 ）基金份 额持有 人大会 费用； 
（6 ）基 金合 同生效 以后的 会计师 费和律 师费； 
（7 ）基金资 产的资 金汇划 费用； 
（8 ） 基金指 数许可 使用费 ； 
（9 ）按照国 家有关 法律法 规规定 可以列 入的其 他费用 。 
2 、基金费用 计提方 法、计 提标准 和支付 方式 
（1 ）基金管 理人的 管理费 
基金管理 人的基 金管理 费按基 金资产 净值 的 0.85% 年费率计提。 
在通常情 况下， 基 金管理 费按前 一日基 金资产 净值 的 0.85% 年费率计提。 计
算方法如 下： 
H ＝E ×0.85% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金 管理费 
E 为前一日基金 资产净 值 
基金管理 费每日 计提， 按月支 付。经 基金管 理人与 基金托 管人核 对一 致后 ，
由基金 托管 人于 次月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次性 支付 给 基金管 理
人。 
（2 ）基金托 管人的 基金托 管费 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
基金托管 人的基 金托管 费按基 金资产 净值 的 0.15% 年费率计提。 
在通常情 况下， 基 金托管 费按前 一日基 金资产 净值 的 0.15% 年费率计提。 计
算方法如 下： 
H=E×0.15% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金 托管费 
E 为前一日的基 金资产 净值 
基金托管 费每日 计提， 按月支 付。经 基金管 理人与 基金托 管人核 对一 致后，
由基金 托管 人于 次月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次性 支付 给 基金托 管
人。 
（3 ） 指数许 可使用 费 
本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券 信息
有限公司 支付指 数使用 费。 在通常 情况下 ， 指数许可 使用费 按前一 日的 基金资产
净值的0.02% 的年费率计 提。计 算方法 如下：



H=E×0.02% ÷当年天数 
H 为每日应付的 指数使 用许可 费 
E 为前一日 的基金 资产净 值 
指数许可 使用费 的收取 下限为 每季人 民币 5 万元 （基 金合同 生效之 日所 在季
度的指数 使用许 可费， 按 实际计 提金额 收取， 不 设下限。 自 基金合 同生 效之日所
在季度的 下一季 度起 ， 指数 使用许 可费收 取下限 为每季 度 5 万 元， 即不 足5 万元
时按照5 万元收 取。 ） 。



指数许可 使用费 每日计 算， 逐日 累计， 按 季支付， 由 基金管 理人向 基金 托管
人发送基 金指数 许可使 用费划 款指令 ， 基金 托管人复 核后于 次季 前 2 个 工作日内
从基金财 产中一 次性支 付给基 金管理 人， 由 基金管理 人根据 指数使 用许 可协议所
规定的方 式支付 给标的 指数许 可方。 
如果指数 许可使 用费的 费率或 计算方 法发生 变动， 本 基金将 采取调 整后 的费
率和计算 方法计 算指数 许可使 用费。 基金管 理人必 须按照 《信息 披露 管理办法 》平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
的规定在 指定媒 体及时 公告。 
（4 ）本条第 1 款第（3 ） 至第（9 ） 项费用 由基金管 理人和 基金托 管人 根据
有关法规 及相应 协议的 规定， 列入当 期基金 费用。 
3 、不列入基 金 费用 的项目 
本条第1 款约定 以外的 其他费 用， 以 及基金 管理人和 基金托 管人因 未履 行或
未完全履 行义务 导致的 费用支 出或基 金财产 的损失 等不列 入基金 费用 。 
4 、基金管理 费和基 金托管 费的调 整 
基金管理 人和基 金托管 人可协 商酌情 调低基 金管理 费和基 金托管 费， 无 须召
开基金份 额持有 人大会 。 
（二）与 基金销 售有关 的费用 
1 、本基 金认购 费的 费率 水平 、计算 公式 、收 取方式 和使 用方 式请 详见 本招
募说明书 “六、 基金的 募集安 排”中 “ （ 六）基 金的认 购”中 的相关 规 定。 
2 、本基 金申购 费、 赎回 费的 费率水 平、 计算 公式、 收取 方式 和使 用方 式请
详见本 招募 说明书 “ 八 、基 金份 额的申 购、 赎回 ”中的 “ （七） 申购 、 赎回的 费
率”与“ （八 ）申购 份额、 赎回金 额的计 算方式 ”中的 相关规 定。 
3 、转换费率 
本基金与基金管理人所管理的其他基金之间的转换费率由基金管理人 根据
有关法律 法规和 基金合 同的原 则另行 制定并 公告 并 及时通 知基金 托管 人 。 
4 、 基金管理人 可以根 据 《基金 合同》 的 相关约 定调整上 述费率 或收费 方式。
上述费率 如发生 变更， 基 金管理 人应按 照 《信息 披露办 法》 或其他 相关 规定于新
的费率或 收费方 式实施 前在至 少一家 指定媒 体及基 金管理 人网站 公告。 调整后的
上述费率 还应在 最新的 招募说 明书中 列示。 
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据 市场
情况制定 基金促 销计划 ， 针 对基金 投资者 定期和 不定期 地开展 基金促 销活动 。 在
基金促销 活动期 间， 基金管 理人可 以按中 国证监 会要求 履行必 要手续 后， 对 基金
投资者适 当调整 基金申 购费率 、赎回 费率和 转换费 率。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（五）基金 税收 
本基金运 作过程 中涉及 的各纳 税主体 ， 依照 国家法律 法规的 规定履 行纳 税义
务。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
十六、基金的会计 与审计 
（一）基 金会计 政策 
1 、基金的会 计年度 为公历 每年1 月1 日至12 月31 日。 
2 、基金核算 以人民 币为记 账本位 币，以 人民币 元为记 账单位 。 
3 、会计核 算 制度按 国家有 关的会 计核算 制度执 行。 
4 、本基金独 立建账 、独立 核算。 
5 、本基金会 计责任 人为基 金管理 人。 
6 、基金 管理人 应保 留完 整的 会计账 目、 凭证 并进行 日常 的会 计核 算， 按照
有关法律 法规规 定编制 基金会 计报表 ， 基金 托管人定 期与基 金管理 人就 基金的会
计核算、 报表编 制等进 行核对 并以书 面方式 确认。 
（二）基 金审计 
1 、基金 管理人 聘请 与基 金管 理人、 基金 托管 人相独 立的 、具 有从 事证 券业
务资格的会计师事务所及其注册会计师等对基金年度财务报 表及其他 规定事项
进行审计 ； 
2 、基金 管理人 认为 有充 足理 由更换 会计 师事 务所， 须报 中国 证监 会备 案。
基金管理 人应在 更换会 计师事 务所 后 2 日内 公告。 
3 、会计师事 务所更 换经办 注册会 计师， 应事先 征得基 金管理 人同意 。 
 
 
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招募说明书 
 
十七 、基金的信息 披露 
基金信息 披露义 务人应 当在中 国证监 会规定 时间内， 将应予 披露的 基金 信息
通过至少 一种指 定媒体 和基金 管理人 的互联 网网站 等媒介 披露， 并 保证 投资者能
够按照基 金合同 约定的 时间和 方式查 阅或者 复制公 开披露 的信息 资料 。 
（一）基 金招募 说明书 、基金 合同、 基金托 管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人应当在基金份额发售 的 3
日前， 将招 募说明 书、 基金 合同摘 要登载 在指定 报刊和 网站上； 基 金管 理人、 基
金托管人 应当将 基金合 同、基 金托管 协议登 载在各 自公司 网站上 。 
基金合同 生效后 ，基金 管理人 应当在 每 6 个月 结束之 日起 45 日内 ，更 新招
募说明书 并登载 在网站 上， 将更新 后的招 募说明 书摘要 登载在 指定报 刊上。 基金
管理人应 当在公 告的 15 日前 向中国 证监会 报送更新 的招募 说明书 ，并 就有关更
新内容提 供书面 说明。 
（二）基 金份额 发售公 告 
基金管理 人应当 就基金 份额发 售的具 体事宜 编制基 金份额 发售公 告， 并 在披
露招募说 明书的 当日登 载于指 定报刊 和网站 上。 
（三）基 金合同 生效公 告 
基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定媒体和网站上登 载 基 金合 同
生效公告 。 
（四）基 金资产 净值、 基金份 额净值 公告 
基金合同 生效后 ， 在 开始办 理基金 份额申 购或者 赎回前 ， 基 金管理 人应 当至
少每周公 告一次 基金资 产净值 和基金 份额净 值。 
在开始办 理基金 份额申 购或者 赎回之 后， 基 金管理人 应当在 每个开 放日 的次
日， 通过网 站、 基金 份额销 售网点 以及其 他媒介， 披 露开放 日的基 金份 额净值和
基金份额 累计净 值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值 和基
金份额净 值。 基金管 理人应 当在前 述最后 一个市 场交易 日的次 日， 将基 金资产净平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
值、基金 份额净 值和基 金份额 累计净 值登载 在指定 报刊和 网 站上 。 
（五）定 期报告 
基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证 券投
资基金信 息披露 内容与 格式的 相关文 件的规 定单独 编制， 由 基金托 管人 按照法律
法规的规 定对相 关内容 进行复 核。 基金 定期报 告， 包括 基金年度 报告、 基金半年
度报告和 基金季 度报告 及更新 的招募 说明书 。 
1 、 基金年度报 告： 基金 管理人 应当在 每年结 束之日 起 90 日内， 编 制完 成基
金年度报 告， 并将年 度报告 正文登 载于网 站上 ， 将年 度报告 摘要登 载在 指定报刊
上。基金 年度报 告的财 务会计 报告应 当经过 审计。 
2 、 基金半年度 报告： 基 金管理 人应当 在上半 年结束 之日起 60 日 内， 编 制完
成基金半 年度报 告， 并将半 年度报 告正文 登载在 网站上 ， 将 半年度 报告 摘要登载
在指定报 刊上。 
3 、基金季度 报告： 基金管 理人应 当在每 个季度 结束之 日起 15 个 工作 日内，
编制完成 基金季 度报告 ，并将 季度报 告登载 在指定 报刊和 网站上 。 
基金合同 生效不 足2 个 月的 ， 基金 管理人 可以不 编制当 期季度 报告 、 半 年度
报告或者 年度报 告。 
法律法规 或中国 证监会 另有规 定的， 从其规 定。 
（六）临 时报告 与公告 
基金发生 重大事 件， 有关信 息披露 义务人 应当在 两日内 编制临 时报告 书， 予
以公告， 并在公 开披露 日分别 报中国 证监会 和基金管 理人主 要办公 场所 所在地中
国证监会 派出机 构备案 。 
前款所称 重大事 件， 是 指可能 对基金 份额持 有人权益 或者基 金份额 的价 格产
生重大影 响的事 件，包 括： 
1 、基金份额 持有人 大会的 召开； 
2 、终止基金 合同； 
3 、转换基金 运作方 式； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
4 、更换基金 管理人 、基金 托管人 ； 
5 、基金管理 人、基 金托管 人的法 定名称 、住所 发生变 更； 
6 、基金管理 人股东 及其出 资比例 发生变 更； 
7 、基金募集 期延长 ； 
8 、基金 管理人 的董 事长 、总 经理及 其他 高级 管理人 员、 基金 经理 和基 金托
管人基金 托管部 门负责 人发生 变动； 
9 、基金管理 人的董 事在一 年内变 更超 过 50% ； 
10、 基金管理 人 、 基金 托管人 基金托 管部门 的主要业 务人员 在一年 内变 动超
过30%； 
11、涉及基金管 理人、 基金财 产、基 金托管 业务的 诉讼； 
12、基金管理人 、基金 托管人 受到监 管部门 的调查 ； 
13、 基金管理人及 其董事、 总经理 及其他 高级管 理人员、 基 金经理 受到 严重
行政处罚 ，基金 托管人 及其基 金托管 部门负 责人受 到严重 行政处 罚； 
14、重大关联交 易事项 ； 
15、基金收益分 配事项 ； 
16、管理费、托 管费等 费用计 提标准 、计提 方式和 费率发 生变更 ； 
17、基金份额净 值计价 错误达 基金份 额净 值 0.5% ； 
18、基金改聘会 计师事 务所； 
19、基金变更、 增加、 减 少基 金代销 机构； 
20、基金更换基 金注册 登记机 构； 
21、基金开始办 理申购 、赎回 ； 
22、基金申购、 赎回费 率及其 收费方 式发生 变更； 
23、基金发生巨 额赎回 并延期 支付； 
24、基金连续发 生巨额 赎回并 暂停接 受赎回 申请； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
25、基金暂停接 受申购 、赎回 申请后 重新接 受申购 、赎回 ； 
26、基金份额上 市交易 ； 
27、基金份额持 有人大 会的决 议 
28、中国证监会 规定的 其他事 项。 
（七）公 开澄清 
在基金合 同期限 内， 任 何公共 媒体中 出现的 或者在市 场上流 传的消 息可 能对
基金份额 价格产 生误导 性影响 或者引 起较大 波动的， 相关信 息披露 义务 人知 悉后
应当立即 对该消 息进行 公开澄 清，并 将有关 情况立 即报告 中国证 监会 。 
（八）信 息披露 文件的 存放与 查阅 
招募说明 书公布 后， 应当分 别置备 于基金 管理人 、 基 金托管 人和基 金代 销机
构的住所 ，投资 者在支 付工本 费后， 可在合 理时间 内取得 上述文 件复 印件。 
基金定期 报告公 布后 ， 应当 分别置 备于基 金管理 人和基 金托管 人的住 所， 投
资者在支 付工本 费后， 可在合 理时间 内取得 上述文 件复印 件。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
十八 、风险揭示 
证券投 资基 金（ 以下简 称“ 基金 ” ） 是一 种长 期投资 工具 ，其 主要 功能 是分
散投资 ， 降低 投资单 一证券 所带来 的个别 风险 。 基金 不同于 银行储 蓄和 债券等能
够提供固 定收益 预期的 金融工 具， 投资者 购买基 金， 既可能 按其持 有份 额分享基
金投资所 产生的 收益， 也可能 承担基 金投资 所带来 的损失 。 
基金在投 资运作 过程中 可能面 临各种 风险 ， 既包 括市场 风险 ， 也包 括基 金自
身的管理 风险 、 技术 风险和 合规风 险等 。 巨 额赎回风 险是开 放式基 金所 特有的一
种风险 ， 即当 单个交 易日基 金的净 赎回申 请超过 基金总 份额的 百分之 十时， 投资
者 将可能 无法及 时赎回 持有的 全部基 金份额 。 
基金分为 股票基 金、 混合 基金、 债 券基金、 货币市 场基金 等不同 类型， 投资
者 投资不 同类型 的基金 将获得 不同的 收益预 期， 也将承 担不同 程度的 风险。 一般
来说 ，基 金的收 益预期 越高， 投资者 承担的 风险也 越大。 
投资者 应 当认真 阅读 《基 金合同 》 、 《招募 说明书》 等基金 法律文 件， 了 解基
金的风险 收益特 征， 并根 据自身 的投资 目的、 投 资期限、 投资经 验、 资 产状况等
判断基金 是否和 投资者 的风险 承受能 力相适 应。 
投资者 应 当充分 了解基 金定期 定额投 资和零 存整取 等储蓄 方式的 区别。 定期
定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种 简单易行 的投资方
式。 但 是定期 定额投 资并不 能规避 基金投 资所固 有的风 险， 不能保 证 投 资者 获得
收益，也 不是替 代储蓄 的等效 理财方 式。 
因拆分、 封 转开、 分 红等行 为导致 基金份 额净 值 变化， 不会 改变基 金的 风险
收益特征 ， 不 会降低 基金投 资风险 或提高 基金投 资收益 。 以 1 元初 始面 值开展基
金募集或 因拆分 、 封 转开 、 分 红等行 为导致 基金份额 净值调 整至 1 元初 始面值或
1 元附近， 在 市场波 动等因 素的影 响下， 基 金投资仍 有可能 出现亏 损或 基金净值
仍有可能 低于初 始面值 。 
基金管理 人承诺 以诚实 信用 、 勤勉 尽责的 原则管 理和运 用基金 资产 ， 但 不保
证本基金 一定盈 利， 也不保 证最低 收益 。 基 金管理人 管理的 其他基 金的 业绩不构
成对本基 金业绩 表现的 保证。 基 金管理 人提醒 投资者 基金投 资的 “买 者自负” 原
则， 在做出 投资决 策后， 基 金运营 状况与 基金净 值变 化 引致的投 资风 险， 由 投资平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
者 自行负 担。 
基金份额 持有人 须了解 并承受 以下风 险： 
一 、 市 场风 险 
基金主要 投资于 证券市 场， 而证 券市场 价格因 受到经 济因素、 政 治因 素、 投
资心理和 交易制 度等各 种因素 的影响 而产生 波动， 从 而导致 基金收 益水 平发生变
化，产生 风险。 主要的 风险因 素包括 ： 
（1 ）政策风 险 
因财政政 策、 货 币政策 、 产业 政策 、 地区 发展政 策等国家 宏观政 策发生 变化，
导致市场 价格波 动，影 响基金 收益而 产生风 险。 
（2 ）经济周 期风险 
随着经济 运行的 周期性 变化 ， 证券 市场的 收益水 平也呈 周期性 变化 ， 基 金投
资的收益 水平也 会随之 变化， 从而产 生风 险。 
（3 ）利率风 险 
金融市场 利率的 波动会 导致证 券市场 价格和 收益率 的变动。 利率直 接影 响着
债券的价 格和收 益率， 影响着 企业的 融资成 本和利 润。基 金投资 于债 券和股票 ，
其收益水 平可能 会受到 利率变 化的影 响。 
（4 ）上市公 司经营 风险 
上市公司 的经营 状况受 多种因 素的影 响， 如 管理能 力、 行 业竞争 、 市场 前景、
技术更新、 财务状 况、 新产 品研究 开发等 都会导 致公司 盈利发生 变化。 如果基金
所投资的 上市公 司经营 不善 ， 其股 票价格 可能下 跌， 或者能 够用于 分配 的利润减
少， 使基金 投资收 益下降。 上市公 司还可 能出现 难以预 见的变化。 虽然 基金可以
通过投资 多样化 来分散 这种非 系统风 险，但 不能完 全避免 。 
（5 ）通货膨 胀风险 
基金投资 的目的 是基金 资产的 保值增 值， 如果发 生通货 膨胀 ， 基金 投资 于证
券所获得 的收益 可能会 被通货 膨胀抵 消，从 而影响 基金资 产的保 值增 值。 
（6 ）债券收 益率曲 线变动 的风险 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
债券收益 率曲线 变动风 险是指 与收益 率曲线 非平行 移动有 关的风 险， 单 一的
久期指标 并不能 充分反 映这一 风险的 存在。 
（7 ）再投资 风险 
市场利率 下降将 影响固 定收益 类证券 利息收 入的再 投资收 益率， 这 与利 率上
升所带来 的价格 风险互 为消长 。 
二 、 信 用风 险 
基金在交 易过程 中可能 发生交 收违约 或者所 投资债 券的发 行人 违 约、 拒 绝支
付到期本 息等情 况，从 而导致 基金资 产损失 。 
三 、 管 理风 险 
基金管理 人的专 业技能 、 研究 能力及 投资管 理水平直 接影响 到其对 信息 的占
有、分析 和对经 济形势 、证券 价格走 势的判 断，进 而影响 基金的 投资 收益水平 。
同时， 基金 管理人 的投资 管理制 度、 风险 管理和 内部控 制制度是 否健 全， 能否有
效防范道 德风险 和其他 合规性 风险 ， 以及 基金管 理人的 职业道 德水平 等， 也 会对
基金的风 险收益 水平造 成影响 。 
四 、 流 动性 风险 
我国证券 市场作 为新兴 转轨市 场， 市场整 体流动 性风险 较高 。 基金 投资 组合
中的股票 和债券 会因各 种原因 面临较 高的流 动性风 险， 使证 券交 易 的执 行难度提
高， 买入成 本或变 现成本 增加。 此 外， 基金 投资者 的 赎回需 求可能 造成 基金仓位
调整和资 产变现 困难， 加剧流 动性风 险。 
为了克服流动性风险，本基金将在坚持分散化投资和精选个股原则的 基础
上， 通过一 系列风 险控制 指标加 强对流 动性风 险的跟 踪、 防范和 控制， 但基金管
理人并不 保证完 全避免 此类风 险。 
五 、 操 作和 技术 风险 
基金的相 关当事 人在各 业务环 节的操 作过程 中， 可能 因内部 控制不 到位 或者
人为因素 造成操 作失误 或违反 操作规 程而引 致风险， 如越权 交易、 内 幕交易、 交
易错误和 欺诈等 。 
此外， 在开放 式基金 的后台 运作中 ， 可能因 为技术系 统的 故 障或者 差错 而影平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
响交易的 正常进 行甚至 导致基 金份额 持有人 利益受 到影响。 这种技 术风 险可能来
自基金管 理人、 基 金托管 人、 注册 登记人、 销售机 构、 证券 交易所 和证 券登记结
算机构等 。 
六 、 合 规性 风险 
指基金管 理或运 作过程 中， 违 反国家 法律 、 法规 或基金合 同有关 规定的 风险。 
七 、 本 基金 特有 的风 险 
本基金采 用指数 复制结 合相对 增强的 投资策 略， 即通 过 指数 复制结 合相 对增
强的投资 策略， 即 通过指 数复制 的方法 拟合、 跟 踪深 证 300 指数， 并在 严格控制
跟踪偏离 度和跟 踪误差 的前提 下进行 相对增 强的组 合管理。 力争控 制本 基金的净
值增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值不 超过 0.5% ，年跟 踪
误差不超 过7.75% 。 
因此本基 金特有 的风险 主要包 括： 
? 市场系统 风险 
本基金 股 票资产 占基金 资产的 比例范 围为 90%-95% ， 其中投资于标 的指 数成
份股的资 产占基金 资产 的比例 不低 于80% ， 因此无法 通过资 产配置 的方 式降低本
基金所承 担的系 统性风 险， 在市场 波动程 度较大 的情况 下， 本基金 也会 表现出较
大的波动 性。 
? 标的指数 风险 
本基金的 标的指 数是深 证300 指数， 由 于深证300 指数仅 覆盖深 证证券 市场，
并不能覆 盖上海 证券市 场， 即标的 指数并 不能完 全代表 整个股 票市场 。 因深证证
券市场和 上海证 券市场 行业分 布不同 和波动 幅度不 一致， 可 能导致 标的 指数成份
股平均回 报与上海 证券 市场或 整个股 票市场 的平均 回报存 在偏离 。 
? 指数化投 资风险 
本基金 的 跟踪组 合的构 建和日 常管理 ， 以对 标的指数 尽可能 小的跟 踪误 差为
投资目标 ， 因 此其也 具有普 通股票 型基金 所不具 备的特 有风险 。 但 在以 下条件下
可能会出 现跟踪 误差 较 大从而 造成与 标的指 数风险- 收 益特征 不匹配 的 风险 ： 
① 标的指数 成份股 及其权 重的 定 期或不 定期 调 整； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
② 标的指数 成份股 的配股 、增发 、分红 等公司 行为；



③ 基金买入、 卖出 股票时 产生的 交易成 本； 
④ 申购、赎 回 、转 换等业 务 因素 带来的 跟踪误 差； 
⑤ 新股市值 配售、 新股认 购带来 的跟踪 误差； 
⑥ 基金 保留 部分 现 金资产 的 造成 的跟踪 误差 ； 
⑦ 基金的管 理费 、 托管费 和指数 许可使 用费 带 来的跟 踪误差 ； 
⑧ 指数成份 股停牌 、摘牌 ，成份 股涨、 跌停板 等因素 带来的 组合 偏 差； 
⑨ 其他因素 引起的 跟踪误 差 。 
? 标的 指数 变更的 风险 
尽管可能 性很小， 但根据 基金合 同规定， 如出现 变更 标的 指数的 情形， 本基
金将变更 标的 指 数。 基 于原标的 指数 的投资 政策将 会改变 ， 投资 组合将 随之调整 ，
基金的收 益风险 特征将 与新的 目标指 数保持 一致， 投 资者须 承担此 项调 整带来的
风险与成 本。 
这些特有的风险因素可能使本基金的业绩表现在特定时 期 落 后 于 大 市或 其
它股票 型基 金 ，并 可能 使本 基金 的实际 组合 风险- 收 益特 征与标 的指 数 产生偏 离
或差异 。 
八 、 其 他风 险 
（1 ）因 基金业 务快 速发 展而 在制度 建设 、人 员配备 、风 险管 理和 内控 制度
等方面不 完善而 产生的 风险； 
（2 ）因金融 市场危 机、行 业竞争 压力可 能产生 的风险 ；



（3 ） 战争、 自然 灾害等 不可抗 力因素 的出现， 可能严重 影响证 券市场 运行，
导致基金 资产损 失； 
（4 ）其他意 外导致 的风险 。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
十九、基金合同的 变更、 终止与 基金财产的 清算 
（一）基 金合同 的变更 
1 、变更 基金合 同涉 及法 律法 规规定 或本 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会
决 议通过 的事项 的，应 召开基 金份额 持有人 大会决 议通过 。 
2 、变更 基金合 同的 基金 份额 持有人 大会 决议 应报中 国证 监会 核准 或备 案，
并自中国 证监会 核准或 出具无 异议意 见之日 起生效 。 
3 、但如 因相应 的法 律法 规发 生变动 并属 于 基 金合同 必须 遵照 进行 修改 的情
形， 或者 基金合 同的修 改不涉 及 基金 合同 当 事人权利 义务关 系发生 变化 或对基金
份额持有 人利益 无实质 性不利 影响的 ， 可 不经基 金份额 持有人 大会决 议， 而 经基
金管理人 和基金 托管人 同意修 改后公 布，并 报中国 证监会 备案。 
（二）基 金合同 的终止 
有下列情 形之一 的， 基 金合同 应当终 止： 
1 、基金份额 持有人 大会 决 定终止 ； 
2 、因重大违 法、违 规行为 ，被中 国证监 会责令 终止的 ； 
3 、基金 管理人 、基 金托 管人 职责终 止， 在六 个月内 没有 新基 金管 理人 、基
金托管人 承接的 ； 
4 、法律法规 和基金 合同规 定的其 他情形 。 
基金合同 终止后， 基 金管理 人和基 金托管 人有权 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、
《销售 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 法律 法规的 规定 ，行 使请求 给付 报 酬、从 基
金财产中 获得补 偿的权 利。 
（三）基 金财产 的清算 
1 、基金 合同终 止， 基金 管理 人应当 按法 律法 规和 基 金合 同 的 有关 规定 组织
清算组对 基金财 产进行 清算。 
2 、基金财产 清算组 
（1 ） 自基金 合同终 止 事由 之日 起30 个工作 日内由基 金管理 人组织 成立 基金
财产清算 组， 在基金 财产清 算组接 管基金 财产之 前， 基金管 理人和 基金 托管人应平安大华基金管理有限公司






















































































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按照基金 合同和 托管协 议的规 定继续 履行保 护基金 财产安 全的职 责。 
（2 ）基 金财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、基 金托管 人、 具有 从事 证券 相关
业务资格 的注册 会计师 、 律 师以及 中国证 监会指 定的人 员组成 。 基 金财 产清算组
可以聘用 必要的 工作人 员。 
（3 ）基 金财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 。基
金财产清 算组可 以依法 进行必 要的民 事活动 。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合 同终止 情形发 生后， 由基金 财产清 算组统 一接管 基金财 产 ； 
（2 ）基金财 产清算 组根据 基金财 产的情 况确定 清算期 限； 
（3 ）基金财 产清算 组对基 金财产 进行清 理和确 认； 
（4 ）对基金 财产进 行评估 和变现 ； 
（5 ）制作清 算报告 ； 
（6 ）聘 请会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计， 聘请 律师 事务 所对 清算
报告出具 法律意 见书； 
（7 ）将清算 报告报 中国证 监会备 案并公 告； 
（8 ）对基金 财产进 行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用 是指基 金财产 清算组 在进行 基金清 算过程 中发生 的所有 合理 费用，
清算费用 由基金 财产清 算组优 先从基 金财产 中支付 。 
5 、基金剩余 财产的 分配 
基金财产 按下列 顺序清 偿： 
（1 ）支付清 算费用 ； 
（2 ）交纳所 欠税款 ； 
（3 ）清偿基 金债务 ； 
（4 ）按基金 份额持 有人持 有的基 金份额 比例进 行分配 。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
基金财 产未 按前款 （1）、（ 2 ） 、 （3 ）项规 定清 偿前 ，不分 配给 基金 份额 持有
人。 
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和 交易
席位保证 金等， 在中国 证券登 记结算 有限责 任公司 对其进 行调整 后方 可收回。 
6 、基金财产 清算的 公告 
基金财产 清算组 做出的 清算报 告经会 计师事 务所审 计， 律师 事务所 出具 法律
意见书后 ，报中 国证监 会备案 并公告 。 
7 、基金财产 清算账 册及文 件由基 金托管 人保 存 15 年以上 。 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
二十 、基金合同的 内容摘要 
一 、基 金管 理人 、基 金托管 人和 基金 份额 持有 人的 权利、 义务 ： 
（一）基 金管理 人的权 利与义 务 
1 、基金管理 人的权 利 
（1 ）依法募 集基金 ，办理 基金备 案手续 ； 
（2 ）依照法 律法规 和基金 合同独 立管理 运用基 金资产 ； 
（3 ）在 符合有 关法 律法 规和 本基金 合同 的前 提下， 制订 和调 整有 关基 金认
购、申购 、赎回 、转换 、转托 管等业 务的规 则； 
（4 ） 根 据法律 法规 和基 金合 同的规 定决 定本 基金的 相关 费率 结构 和收 费方
式， 获得基 金管理 费， 收取 认购费、 申购费 、 赎回费 及其他 事先核 准或 公告的合
理费用以 及法律 法规规 定的其 他费用 ； 
（5 ）根据法 律法规 和基金 合同的 规定销 售基金 份额； 
（6 ）在 本合同 的有 效期 内， 在不违 反公 平、 合理原 则以 及不 妨碍 基金 托管
人遵守相 关法律 法规及 其行业 监管要 求的基 础上， 基 金管理 人有权 对基 金托管人
履行本合 同的情 况进行 必要的 监督。 如认为 基金托管 人违反 了法律 法规 或基金合
同规定对 基金资 产、 其他基 金合同 当事人 的利益 造成重 大损失 的， 应及 时呈报中
国证监会 和中国 银监会 ， 以及 采取其 他必要 措施以保 护本基 金及相 关基 金合同当
事人的利 益； 
（7 ）根 据基金 合同 的规 定选 择适当 的基 金代 销机构 并有 权依 照代 销协 议和
有关法律 法规对 基金代 销机构 行为进 行必要 的监督 和检查 ； 
（8 ）自 行担任 基金 注册 登记 机构或 选择 、更 换基金 注册 登记 代理 机构 ，办
理基金注 册登记 业务， 并按照 基金合 同规定 对基金注 册登记 代理机 构进 行必要的
监督和检 查； 
（9 ）在基金 合同约 定的范 围内， 拒绝或 暂停受 理申购 和赎回 的申请 ； 
（10 ） 在法律 法规允 许的前 提下 ， 为 基金份 额持有人 的利益 依法为 基金 进行
融资； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（11 ）依据法律 法规和 基金合 同的规 定，制 订基金 收益分 配方案 ； 
（12 ） 按照法律法 规， 代表 基金对 被投资 企业行 使股东 权利， 代表 基金 行使
因投资于 其他证 券所产 生的权 利； 
（13 ）在基金托 管人职 责终止 时，提 名新 的 基金托 管人； 
（14 ）依据法律 法规和 基金合 同的规 定，召 集基金 份额持 有人大 会； 
（15 ） 以基金 管理人 的名义 ， 代表基 金份额 持有人利 益行使 诉讼权 利或 者实
施其他法 律行为 ； 
（16 ） 选择、 更换律 师、 审计 师、 证 券经纪 商或其他 为基金 提供服 务的 外部
机构并确 定有关 费率； 
（17 ）法律法规 、基金 合同规 定的其 他权利 。 
2 、基金管理 人的义 务 
（1 ）依 法募集 基金 ，办 理或 者委托 经国 务院 证券监 督管 理机 构认 定的 其他
机构代为 办理基 金份额 的发售 、申购 、赎回 和登记 事宜； 
（2 ）办理基 金备案 手续； 
（3 ）自 基金合 同生 效之 日起 ，以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基
金资产； 
（4 ）配 备足够 的具 有专 业资 格的人 员进 行基 金投资 分析 、决 策， 以专 业化
的经营方 式管理 和运作 基金资 产； 
（5 ）建 立健全 内部 风险 控制 、监察 与稽 核、 财务管 理及 人事 管理 等制 度，
保证所管 理的基 金资产 和基金 管理人 的财产 相互独 立， 对所 管理的 不同 基金分别
管理、分 别记账 ，进行 证券投 资； 
（6 ）按 基金合 同的 约定 确定 基金收 益分 配方 案，及 时向 基金 份额 持有 人分
配基金收 益； 
（7 ）除 依据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规定 外， 不得 为自 己及 任何
第三人谋 取利益 ，不得 委托第 三人运 作基金 资产； 
（8 ）进行基 金会计 核算并 编制基 金的财 务会计 报告； 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（9 ）依法接 受基金 托管人 的监督 ； 
（10 ）编制半年 度和年 度基金 报告； 
（11 ） 采取适当合 理的措 施使计 算开放 式基金 份额认 购、 申购、 赎 回和 注销
价格的方 法符合 基金合 同等法 律文件 的规定 ； 
（12 ）计算并公 告基金 资产净 值，确 定基金 份额申 购、赎 回价格 ； 
（13 ） 严格按 照 《 基金法 》 、 基金 合同及 其他有 关规定 ， 履 行信息 披露 及报
告义务； 
（14 ） 保守基 金商业 秘密 ， 不 泄露基 金投资 计划 、 投资 意向等 。 除 《 基金 法》 、
基金合同 及其他 有关规 定另有 规定外 ， 在 基金信 息公开 披露前 应予以 保密， 不得
向他人泄 露； 
（15 ）按 规定受 理申购 和赎回 申请， 及时、 足额支 付赎回 款项； 
（16 ） 保存基金资 产管理 业务活 动的记 录、 账册、 报表、 代 表基金 签订 的重
大合同及 其他相 关资料 ； 
（17 ） 依据 《基金法》 、 基金 合同及 其他有 关规定召 集基金 份额持 有人 大会
或配合基 金托管 人、基 金份额 持有人 依法召 集基金 份额持 有人大 会； 
（18 ） 以基金 管理人 名义 ， 代 表基金 份额持 有人利益 行使诉 讼权利 或实 施其
他法律行 为； 
（19 ）组织并参 加基金 资产清 算小组 ，参与 基金资 产的保 管、清 理、 估价、
变现和分 配； 
（20 ） 因违反基 金合同 导致基 金资产 的损失 或损害基 金份额 持有人 的合 法权
益，应承 担赔偿 责任， 其赔偿 责任不 因其退 任而免 除； 
（21 ） 基金托 管人违 反基金 合同造 成基金 资产损 失时 ， 应为 基金份 额持 有人
利益向基 金托管 人追偿 ； 
（22 ）法律法规 、基金 合同及 国务院 证券监 督管理 机构规 定的其 他义 务。 
（二）基 金托管 人的权 利与义 务 
1 、基金托管 人的权 利 平安大华基金管理有限公司






















































































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（1 ）依据法 律法规 和基金 合同的 规定安 全保管 基金资 产； 
（2 ）依照基 金合同 的约定 获得基 金托管 费； 
（3 ）监督基 金管理 人对本 基金的 投资运 作； 
（4 ）在基金 管理人 职责终 止时， 提名新 的基金 管理人 ； 
（5 ）依据法 律法规 和基金 合同的 规定召 集基金 份额持 有人大 会； 
（6 ）法 律法 规、基 金合同 规定的 其他权 利。 
2 、基金托管 人的义 务 
（1 ）安全保 管基金 资产； 
（2 ）设 立专门 的基 金托 管部 ，具有 符合 要求 的营业 场所 ，配 备足 够的 、合
格的熟悉 基金托 管业务 的专职 人员， 负责基 金资产 托管事 宜； 
（3 ）按规定 开设基 金资产 的资金 账户和 证券账 户； 
（4 ）除 依据《 基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规定 外， 不得 以基 金资 产为
自己及任 何第三 人谋取 利益， 不得委 托第三 人托管 基金资 产； 
（5 ） 对所 托管的 不同基 金资产 分别设 置账户 ， 确保基金 资产的 完整和 独立； 
（6 ） 保管由 基金管 理人代 表基金 签订的 与基金 有关的重 大合同 及有关 凭证； 
（7 ）保存基 金托管 业务活 动的记 录、账 册、报 表和其 他相关 资料； 
（8 ）按 照基金 合同 的约 定， 根据基 金管 理人 的投资 指令 ，及 时办 理清 算、
交割事宜 ； 
（9 ）保 守基金 商业 秘密 。除 《基金 法》 、基 金合同 及其 他有 关规 定另 有规
定外，在 基金信 息公开 披露前 应予以 保密， 不得向 他人泄 露； 
（10 ） 根据法 律法规 及本合 同的约 定 ， 办理 与基金托 管业务 活动有 关的 信息
披露事项 ； 
（11 ） 对基金财务 会计报 告、 半年 度和年 度基金 报告出 具意见， 说 明基 金管
理人在各 重要方 面的运 作是否 严格按 照基金 合同的 规定进 行； 如果 基金 管理人有
未执行基 金合同 规定的 行为， 还应 当 说明基 金托管 人是否 采取了 适当 的措施； 平安大华基金管理有限公司






















































































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（12 ）建立并保 管基金 份额持 有人名 册； 
（13 ）复核基金 管理人 计算的 基金资 产净值 和基金 份额申 购、赎 回价 格； 
（14 ）按规定制 作相关 账册并 与基金 管理人 核对； 
（15 ） 依据基金 管理人 的指令 或有关 规定向 基金份额 持有人 支付基 金收 益和
赎回款项 ； 
（16 ） 按照规定 召集基 金份额 持有人 大会或 配合基金 份额持 有人依 法自 行召
集基金份 额持有 人大会 ； 
（17 ）按照规定 监督基 金管理 人的投 资运作 ； 
（18 ） 因违反基金 合同导 致基金 资产损 失， 应承 担赔偿 责任， 其责 任不 因其
退任而免 除； 
（19 ） 基金管 理人 因 违反基 金合同 造成基 金资产 损失时 ， 应 为基金 向基 金管
理人追偿 ； 
（20 ）法律法规 、基金 合同及 国务院 证券监 督管理 机构规 定的其 他义 务。 
（三）基 金份额 持有人 的权利 与义务 
1 、 基金投资 者购买 本基金 基金份 额的行 为即视 为对基金 合同的 承认和 接受，
基金投资 者自依 据基金 合同取 得基金 份额， 即成为基 金份额 持有人 和基 金合同当
事人。 基金份 额持有 人作为 当事人 并不以 在基金 合同上 书面签 章为必 要条件 。 每
份基金份 额具有 同等的 合法权 益。 
2 、基金份额 持有人 的权利 
（1 ）分享基 金资产 收益； 
（2 ）参与分 配清算 后的剩 余基金 资产； 
（3 ）依法转 让或者 申请赎 回其持 有的基 金份额 ； 
（4 ）按照规 定要求 召开或 自行召 开基金 份额持 有人大 会； 
（5 ）出 席或者 委派 代表 出席 基金份 额持 有人 大会， 对基 金份 额持 有人 大会
审议事项 行使表 决权； 平安大华基金管理有限公司






















































































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（6 ）查阅或 者复制 公开披 露的基 金信息 资料； 
（7 ）监督基 金管理 人的投 资运作 ； 
（8 ）对 基金管 理人 、基 金托 管人、 基金 份额 销售机 构损 害其 合法 权益 的行
为依法提 起诉讼 ； 
（9 ）法律法 规、基 金合同 规定的 其他权 利。 
3 、基金份额 持有人 的义务 
（1 ）遵守法 律法规 、基金 合同及 其他有 关规定 ； 
（2 ）缴纳基 金认购 、申购 款项及 基金合 同规定 的费用 ； 
（3 ）在 持有的 基金 份额 范围 内，承 担基 金亏 损或者 基金 合同 终止 的有 限责
任； 
（4 ）不 从事任 何有 损基 金、 其他基 金份 额持 有人及 其他 基金 合同 当事 人合
法利益的 活动； 
（5 ）执行基 金份额 持有人 大会的 决议； 
（6 ）返还在 基金交 易过程 中因任 何原因 获得的 不当得 利； 
（7 ）遵守基 金管理 人、销 售机构 和注册 登记机 构的相 关交易 及业务 规 则； 
（7 ）法律法 规及基 金合同 规定的 其他义 务。 
二 、基 金份 额持 有人 大会： 
（一） 本基金 的基金 份额持 有人大 会 ， 由本 基金的基 金份额 持有人 或其 合法
的代理人 组成。 
（二）有 以下情 形之一 时，应 召开基 金份额 持有人 大会： 
1 、终止基 金 合同； 
2 、转换基金 运作方 式； 
3 、提高 基金管 理人 、基 金托 管人的 报酬 标准 ，但根 据法 律法 规的 要求 提高
该等报酬 标准的 除外； 
4 、更换基金 管理人 、基金 托管人 ； 平安大华基金管理有限公司






















































































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5 、变更基金 类别； 
6 、变更基金 投资目 标、范 围或策 略； 
7 、变更基金 份额持 有人大 会议事 程序、 表决方 式和表 决程序 ； 
8 、本基金与 其他基 金合并 ； 
9 、对基 金合同 当事 人权 利、 义务产 生重 大影 响，需 召开 基金 份额 持有 人大
会的变更 基金合 同等其 他事项 ； 
10 、法律法规或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会 的事
项。 
（三）有 以下情 形之一 的，不 需召开 基金份 额持有 人 大会 ： 
1 、调低基金 管理费 率、基 金托管 费率； 
2 、 在法律法 规和基 金合同 规定的 范围内 变更本 基金的申 购费率 或收费 方式、
调低赎回 费率； 
3 、因相应的 法律法 规发生 变动而 应当对 基金合 同进行 修改； 
4 、对基金合 同的修 改不涉 及基金 合同当 事人权 利义务 关系发 生变化 ； 
5 、对基金合 同的修 改对基 金份额 持有人 利益无 实质性 不利影 响； 
6 、除法 律法规 或基 金合 同规 定应当 召开 基金 份额持 有人 大会 以外 的其 他情
形。 
（四）召 集方式 ： 
1 、除法 律法规 或基 金合 同另 有约定 外， 基金 份额持 有人 大会 由基 金管 理人
召集。 
2 、基金 托管人 认为 有必 要召 开基金 份额 持 有 人大会 的， 应当 向基 金管 理人
提出书面 提议。 基金管 理人应 当自收 到书面 提议之 日起 10 日内决 定是 否召集，
并书面告 知基金 托管人 。 
基金管理 人决定 召集的 ，应当 自出具 书面决 定之日 起 60 日内召开 ；基 金管
理人决定 不召集 ，基金 托管人 仍认为 有必要 召开的 ，应当 自行召 集。 平安大华基金管理有限公司






















































































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3 、代表 基金份 额 10% 以上（本 条中 “以 上” 均包括 本数 ，下 同） 的基 金份
额持有人 认为有 必要召 开基金 份额持 有人大 会的， 应 当向基 金管理 人提 出书面提
议。基金 管理人 应当自 收到书 面提议 之日起 10 日内 决定是 否召集 ，并 书面告知
提出提议 的基金 份额持 有人代 表和基 金托管 人。 
基金管理 人 决定 召集的 ，应当 自出具 书面决 定之日 起 60 日内召开 ；基 金管
理人决定不召集，代表基金份额 10% 以 上 的 基 金 份额 持 有 人 仍 认 为 有必 要 召 开
的，应当 向基金 托管人 提出书 面提议 。 
基金托管 人应当 自收到 书面提 议之日 起 10 日内决定 是否召 集，并 书面 告知
提出提议 的基金 份额持 有人代 表和基 金管理 人； 基金托 管人决 定召集 的， 应 当自
出具书面 决定之 日起60 日 内召开 。 
4 、代表 基金份 额 10% 的基金份 额持 有人 就同 一事项 书面 要求 召开 基金 份额
持有人大 会， 而基金 管理人 、 基 金托管 人都不 召集的 ， 代 表基金 份额 10% 以上的
基金份额 持有人 有权自 行召集 ，并至 少提 前 30 日报中 国证监 会备案 。 
5 、基金 份额持 有人 依法 自行 召集基 金份 额持 有人大 会的 ，基 金管 理人 、基
金托管人 应当配 合，不 得阻碍 、干扰 。 
6 、基金 份额持 有人 大会 的召 集人负 责选 择确 定开会 时间 、地 点、 方式 和权
益登记日 。 
（五）通 知 
召开基金 份额持 有人大 会，召 集人应 当于会 议召开 前 30 天在至少 一种 指定
媒体上公 告。 基金份 额持有 人大会 不得就 未经公 告的事 项进行 表决 。 基 金份额持
有人大会 通知将 至少载 明以下 内容： 
1 、会议召开 的时间 、地点 、方式 ； 
2 、会议拟审 议的主 要事项 、议事 程序和 表决方 式； 
3 、代理投票 授权委 托书送 达时间 和地点 ； 
4 、会务常设 联系人 姓名、 电话； 
5 、权益登记 日； 平安大华基金管理有限公司






















































































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6 、如采 用通讯 表决 方式 ，还 应载明 具体 通讯 方式、 委托 的公 证机 关及 其联
系方式和 联系人 、 书 面表达 意见的 寄交和 收取方 式、 投票表 决的截 止日 以及表决
票的送达 地址等 内容。 
（六）开 会方式 
基金份额 持有人 大会的 召开方 式包括 现场开 会和通 讯方式 开会。 现 场开 会由
基金份额 持有人 本人出 席或通 过授权 委派其 代理人 出席， 现 场开会 时基 金管理人
和基金托 管人的 授权代 表应当 出席； 通讯方 式开会指 按照基 金合同 的相 关规定以
通讯的书 面方式 进行表 决。 会议的 召开方 式由召 集人确 定， 但决定 基金 管理人更
换或基金 托管人 的 更换 、 转换 基金运 作方式 和终止基 金合同 事宜必 须以 现场开会
方式召开 基金份 额持有 人大会 。 
现场开会 同时符 合以下 条件时 ，可以 进行基 金份额 持有人 大会议 程： 
1 、亲自 出席会 议者 持有 基金 份额的 凭证 和受 托出席 会议 者出 具的 委托 人持
有基金份 额的凭 证和授 权委托 书等文 件符合 法律法 规、 本基 金合同 和会 议通知的
规定； 
2 、经核 对，汇 总到 会者 出示 的在权 益登 记日 持有基 金份 额的 凭证 显示 ，全
部有效凭 证所代 表的基 金份额 占权益 登记日 基金总 份额 的 50% 以上。 
在同时符 合以下 条件时 ，通讯 开会的 方式视 为有效 ： 
1 、召集 人按基 金合 同规 定公 布会议 通知 后， 在两 个 工作 日内 连续 公布 相关
提示性公 告； 
2 、召集人按 照会议 通知规 定的方 式收取 基金份 额持有 人的书 面表决 意 见； 
3 、本人 直接出 具书 面意 见或 授权他 人代 表出 具书面 意见 的基 金份 额持 有人
所代表的 基金份 额占权 益登记 日基金 总份额 的 50% 以上； 
4 、直接 出具书 面意 见的 基金 份额持 有人 或受 托代表 他人 出具 书面 意见 的其
他代表， 同时提 交的持 有基金 份额的 凭证和 受托出席 会议者 出具的 委托 人持有基
金份额的 凭证和 授权委 托书等 文件符 合法律 法规、 基金合 同和会 议通 知的规定 ； 
5 、会议通知 公布前 已报中 国证监 会备案 。 
如果开会 条件达 不到上 述的条 件， 则 召集人 可 另行确 定并公 告重新 表决 的时平安大华基金管理有限公司






















































































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间( 至少应在 25 个 工作日 后) ，且确 定有权 出席会议 的基金 份额持 有人 资格的权
益登记日 应保持 不变。 
（七）议 事内容 与程序 
1 、议事内容 及提案 权 
（1 ）议 事内容 限为 本条 前述 第（二 ）款 规定 的基金 份额 持有 人大 会召 开事
由范围内 的事项 。 
（2 ）基 金管理 人、 基金 托管 人、代 表基 金份额 10% 以上 的基 金份 额持 有人
可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基 金份额持 有人大会
审议表决 的提案 。 
（3 ）对 于基金 份额 持有 人提 交的提 案， 大会 召集人 应当 按照 以下 原则 对提
案进行审 核： 
a 、关联 性。大 会召 集人 对于 基金 份 额持 有人 提案涉 及事 项与 基金 有直 接关
系， 并 且不超 出法律 法规和 基金合 同规定 的基金 份额持 有人大 会职权 范围的 ， 应
提交大会 审议； 对 于不符 合上述 要求的， 不提交 基金份 额持有人 大会 审议。 如果
召集人决 定不将 基金份 额持有 人提案 提交大 会表决， 应当在 该次基 金份 额持有人
大会上进 行解释 和说明 。 
b 、程序 性。大 会召 集人 可以 对基金 份额 持有 人的提 案涉 及的 程序 性问 题做
出决定。 如 将其提 案进行 分拆或 合并表 决， 需征 得原提 案人同意； 原提 案人不同
意变更的 ， 大 会主持 人可以 就程序 性问题 提请基 金份额 持有人 大会做 出决定 ， 并
按照基金 份额持 有人大 会决定 的程序 进行 审 议。 
（4 ）代 表基金 份额 10%以上的 基金 份额 持有 人提交 基金 份额 持有 人大 会审
议表决的 提案， 或基金 管理人 或基金 托管人 提交基金 份额持 有人大 会审 议表决的
提案， 未获得 基金份 额持有 人大会 审议通 过 ， 就同一 提案再 次提请 基金 份额持有
人大会审 议，其 时间间 隔不少 于 6 个 月。法 律法规 另有规 定的除 外。 
（5 ）基金份 额持有 人大会 不得对 未事先 公告的 议事内 容进行 表决。 
2 、议事程序 
在现场开 会的方 式下， 首 先由召 集人宣 读提案， 经讨论 后进行表 决， 并 形成平安大华基金管理有限公司






















































































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大会决议， 报经中 国证监 会核准 或备案 后生效。 在通讯 表决开会 的方 式下， 首先
由召集人 在会议 通知中 公 布提 案， 在 所通知 的表决截 止日期 第二个 工作 日由大会
聘请的公 证机关 的公证 员统计 全部有 效表决 并形成 决议， 报 经中国 证监 会核准或
备案后生 效。 
（八）表 决 
1 、基金份额 持有人 所持每 份基金 份额享 有平等 的表决 权。 
2 、基金份额 持有人 大会决 议分为 一般决 议和特 别决议 ： 
（1 ）特别决 议 
对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之 二以
上（含三 分之二 ）通过 。 
（2 ）一般决 议 
对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的 50% 以上 通
过。 
更换基金 管理人 或者基 金托管 人、 转 换基金 运作方式 或终止 基金合 同应 当以
特别 决议 通过方 为有效 。 
基金份额 持有人 大会采 取记名 方式进 行投票 表决。 
采取通讯 方式进 行表决 时， 符合法 律法规 、 基金合同 和会议 通知规 定的 书面
表决意见 即视为 有效的 表决 ； 表决 意见模 糊不清 或相互 矛盾的 视为弃 权表决 ， 但
应当计入 出具书 面意见 的基金 份额持 有人所 代表的 基金份 额总数 。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当 分开
审议、逐 项表决 。 
（九）计 票 
1 、现场开会 
（1 ）基 金份额 持有 人大 会的 主持人 为召 集人 授权出 席大 会的 代表 ，如 大会
由基金管 理人或 基金托 管人召 集， 基 金份额 持有人大 会的主 持人应 当在 会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持 有人代表 与大会召平安大华基金管理有限公司






















































































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集人授权 的一名 监督员( 如 果基金 管理人 为召集 人， 则监 督员由 基金托 管人担任 ；
如基金托 管人为 召集人 ， 则监 督员由 基金托 管人在出 席会议 的基金 份额 持有人中
指定) 共 同担任 监票 人； 如大会 由基 金份 额持有 人自 行召 集，基 金份 额 持有人 大
会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持 有人中推 举三名基
金份额持 有人代 表担任 监票人 。 
（2 ）监 票人应 当在 基金 份额 持有人 表决 后立 即进行 清点 并由 大会 主持 人当
场公布计 票结果 。 
（3 ）如 果大会 主持 人对 于提 交的表 决结 果有 怀疑， 可以 对所 投 票 数进 行重
新清点 ； 如果 大会主 持人未 进行重 新清点 ， 而出席大 会的基 金份额 持有 人或者基
金份额持 有人代 理人对 大会主 持人宣 布的表 决结果 有异议， 其有权 在宣 布表决结
果后立即 要求重 新清点 ， 大 会主持 人应当 立即重 新清点 并公布 重新清 点结果 。 重
新清点仅 限一次 。 
（4 ）在 基金管 理人 或基 金托 管人担 任召 集人 的情形 下， 如果 在计 票过 程中
基金管理 人或者 基金托 管人拒 不配合 的， 则 参加会议 的基金 份额持 有人 有权推举
三名基金 份额持 有人代 表共同 担任监 票人进 行计票 。 
2 、通讯方式 开会 
在通讯方 式开会 的情况 下，计 票方式 可采取 如下方 式： 
由大会召 集人聘 请的公 证 机关 的公证 员进行 计票。 
（十）生 效与公 告 
1 、 基金份额持 有人大 会按照 《 基金法》 有关法 律法规规 定表决 通过的 事项，
召集人应 当自通 过之日 起 5 日 内报中 国证监 会核准 或者备 案。 基金 份额 持有人大
会决定的 事项自 中国证 监会依 法核准 或者出 具无异 议意见 之日起 生效 。 
2 、生效 的基金 份额 持有 人大 会决议 对全 体基 金份额 持有 人、 基金 管理 人、
基金托管 人均有 法律约 束力 。 基金 管理人 、 基金托管 人和基 金份额 持有 人应当执
行生效的 基金份 额持有 人大会 的决定 。 
3 、基金 份额持 有人 大会 决议 应当自 中国 证监 会核准 或出 具无 异议 意见 后 2
日内，由 基金份 额持有 人大会 召集 人 在至少 一种指 定媒体 上公告 。 平安大华基金管理有限公司






















































































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4 ．如果 采用通 讯方 式进 行表 决，在 公告 基金 份额持 有人 大会 决议 时， 必须
将公证书 全文、 公证机 关、公 证员姓 名等一 同公告 。 
（十一） 法律法 规或监 管机关 对基金 份额持 有人大 会另有 规定的 ， 从其 规定。 
三 、基 金收 益分 配的 原则及 执行 方式 ： 
（一）收 益的构 成 
基金本期 利润是 指基金 本期已 实现收 益加上 本期公 允价值 变动收 益。 基 金本
期已实现 收益指 基金本 期利息 收入、 投 资收益、 其他收 入 （不含公 允价 值变动收
益）扣除 相关费 用后的 余额。 
期末可供 分配利 润， 采 用期末 资产负 债表中 未分配利 润与未 分配利 润中 已实
现部分的 孰低数 。 
（二）收 益分配 原则 
1 、基金 收益分 配采 用现 金方 式或红 利再 投资 方式， 基金 份额 持有 人可 自行
选择收益 分配方 式； 基金份 额持有 人事先 未做出 选择的 ， 默 认的分 红方 式为现金
红利； 选 择红利 再投资 的， 分红资 金将按 除息日 基金份额 净值转 成相应 基金份额 ； 
2 、每一基金 份额享 有同等 分配权 ； 
3 、基金当期 收益先 弥补前 期亏损 后，方 可进行 当期收 益分配 ； 
4 、基金 收益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额
后不能低 于面值 ，基金 收益分 配基准 日即期 末可供 分配利 润计算 截止 日； 
5 、在符合有 关基金 分红条 件的前 提下， 基金收 益分配 每年至 多 6 次； 每次
基金收益 分配比 例不得 低于 收 益分配 基准日 期末 可 供分配 利润 的20% 。 基金的收
益分配比 例以期 末可供 分配利 润为基 准计算 ， 期末可 供分配 利润以 期末 资产负债
表中未分 配利润 与未分 配利润 中已实 现收益 的孰低 数为准。 基金合 同生 效不满三
个月，收 益可不 分配； 
6 、基金红利 发放日 距离收 益分配 基准日 的时间 不超 过 15 个工作 日； 
7 、投资 者的现 金红 利和 红利 再投资 形成 的基 金份额 均按 照四 舍五 入方 法，
保留小数 点后两 位， 由此误 差产生 的损失 由基金 财产承 担， 产生的 收益 归基金财平安大华基金管理有限公司






















































































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产所有； 
8 、法律法规 或监管 机构另 有规定 的，从 其规定 。 
（三）收 益 分配 方案 
基金收益 分配方 案中应 载明基 金期末 可供分 配利润 、 基 金收益 分配对 象、 分
配原则、 分配时 间、分 配数额 及比例 、分配 方式及 有关手 续费等 内容 。 
（四）收 益分配 方案的 确定与 公告 
基金收益 分配方 案由基 金管理 人拟定 ， 并 由基金 托管人 复核后 确定 ， 基 金管
理人按法 律法规 的规定 向中国 证监会 备案并 公告。 
（五）收 益分配 中发生 的费用 
1 、收益分配 采用红 利再投 资方式 免收再 投资的 费用。 
2 、收益 分配时 所发 生的 银行 转账或 其他 手续 费用由 投资 者自 行承 担。 当投
资者的现 金红利 小于一 定金额 ， 不 足于支 付银行 转账或 其他手 续费用 时， 基 金注
册登记机 构有权 将基金 份额持 有人的 现金红 利自动 转为基 金份额。 红利 再投资的
计算方法 ，依照 基金管 理人的 相关业 务规则 执行。 
四 、基 金费 用计 提方 法、计 提标 准和 支付 方式 
（一）基 金费用 的种类 
1 、基金管理 人的管 理费； 
2 、基金托管 人的托 管费； 
3 、因基金的 证券交 易或结 算而产 生的费 用； 
4 、基金合同 生效以 后的信 息披露 费用； 
5 、基金份额 持有人 大会费 用； 
6 、基金合同 生效以 后的会 计师费 和律师 费； 
7 、基金资产 的资金 汇划费 用； 
8 、基金指数 许可使 用费 ； 
9 、按照国家 有关法 律法规 规定可 以列入 的其他 费用。 平安大华基金管理有限公司






















































































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（二）基 金费用 计提方 法、计 提标准 和支 付 方式 
1 、基金管理 人的管 理费 
基金管理 人的基 金管理 费按基 金资产 净值 的 0.85% 年费率计提。 
在通常情 况下， 基 金管理 费按前 一日基 金资产 净值 的 0.85% 年费率计提。 计
算方法如 下： 
H ＝E ×0.85% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金 管理费 
E 为前一日基金 资产净 值 
基金管理 费每日 计提， 按月支 付。经 基金管 理人与 基金托 管人核 对一 致后，
由基金 托管 人于 次月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次性 支付 给 基金管 理
人。 
2 、基金托管 人的基 金托管 费 
基金托管 人的基 金托管 费按基 金资产 净值 的 0.15% 年费率计提。 
在通常情 况下， 基 金 托管 费按前 一日基 金资产 净值 的0.15% 年费率计提。 计
算方法如 下： 
H=E×0.15% ÷当年天数 
H 为每日应计提 的基金 托管费 
E 为前一日的基 金资产 净值 
基金托管 费每日 计提， 按月支 付。经 基金管 理人与 基金托 管人核 对一 致后，
由基金 托管 人于 次月首 日起 3 个工 作日 内从基 金财 产中 一次性 支付 给 基金托 管
人。 
3 、指数许可 使用费 
本基金需根据指数使用许可协议的要求向标的指数的发布方深圳证券 信息
有限公司 支付指 数使用 费。 在通常 情况下 ， 指数许可 使用费 按前一 日的 基金资产
净值的0.02% 的年费率计 提。计 算方法 如下：


平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
H=E×0.02% ÷当年天数 
H 为每日应付的 指数使 用许可 费 
E 为前一日 的基金 资产净 值 
指数许可 使用费 的收取 下限为 每季人 民币 5 万元 （基 金合同 生效之 日所 在季
度的指数 使用许 可费， 按 实际计 提金额 收取， 不 设下限。 自 基金合 同生 效之日所
在季度的 下一季 度起 ， 指数 使用许 可费收 取下限 为每季 度 5 万 元， 即不 足5 万元
时按照5 万元收 取。 ） 。



指数许可 使用费 每日计 算， 逐日 累计， 按 季支付， 由 基金管 理人向 基金 托管
人发送基 金指数 许可使 用费划 款指令 ， 基金 托管人复 核后于 次季 前 2 个 工作日内
从基金财 产中一 次性支 付给基 金管理 人， 由 基金管理 人根据 指数使 用许 可协议所
规 定的方 式支付 给标的 指数许 可方。 
如果指数 许可使 用费的 费率或 计算方 法发生 变动， 本 基金将 采取调 整后 的费
率和计算 方法计 算指数 许可使 用费。 基金管 理人必 须按照 《信息 披露 管理办法 》
的规定在 指定媒 体及时 公告 并 及时通 知基金 托管人 。 
4 、本条第（ 一）款 第 3 至 第 9 项费 用由基 金管理人 和基金 托管人 根据 有关
法规及相 应协议 的规定 ，列入 当期基 金费用 。 
（三）不 列入基 金费用 的项目 
本条第 （一） 款约定 以外的 其他费 用， 以及 基金管理 人和基 金托管 人因 未履
行或未完 全履行 义务导 致的费 用支出 或基金 财产的 损失等 不列入 基金 费用。 
（四）基 金管理 费和基 金托管 费的调 整 
基金管理 人和基 金托管 人可协 商酌情 调低基 金管理 费和基 金托管 费， 无 须召
开基金份 额持有 人大会 。 
（五）税 收 
本基金运 作过程 中涉及 的各纳 税主体 ， 依照 国家法律 法规的 规定履 行纳 税义
务。 
五 、基 金财 产的 投资 方向和 投资 限制 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
（一） 投 资目标 
本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略，即通过指数复制的方 法拟
合、 跟 踪深 证300 指数 ， 并在 严格控 制跟踪 偏离度和 跟踪误 差的前 提下 进行相对
增强的组 合管理 。 力争 控制本 基金的 净值增 长率与业 绩比较 基准之 间的 日均跟踪
偏离度的 绝对值 不超 过0.5% ，年跟踪误差 不超 过7.75% 。 
（二）投 资范 围 
本基金的 投资范 围为具 有良好 流动性 的金融 工具， 包 括国内 依法发 行上 市的
股票 （ 包含中 小板 、 创业 板及其 他经中 国证监 会核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 中 期
票据、 货币 市场工 具、 权证、 资产支 持证券 、 股指期 货以及 法律法 规允 许基金投
资的其他 金融工 具，但 须符合 中国证 监会的 相关规 定。 
如法律法 规或监 管机构 以后允 许基金 投资的 其他品 种， 基金 管理人 在履 行适
当程序后 ，可以 将其纳 入投资 范围。 
基金的投 资组合 比例为： 股票资 产占基 金资产 的比例 范围 为 90%-95% ， 其中
投资于标 的指数 成份股 的资产 占 基金 资产的 比例不 低于80%； 除股 票外 的其他资
产占基 金 资 产的 比例范 围为 5%-10% ，在扣除股 指期 货合 约需缴 纳的 交 易保证 金
后， 基金 保留的 现金以 及到期 日在一 年以内 的政府债 券的比 例合计 不低 于基金资
产净值 的5%。 
（三） 投 资理念 
本基金 采 用全样 本复制 的方式 进行指 数化投 资，并 结合相 对增强 投资 策略，
以达到或 超越 具 有良好 市场代 表性、 流动性 与投资性 的深 证 300 指数的 收益率水
平，为投资者提供一个有效分享中国经济持续 增 长 过 程 中 带来 的 系 统性 投 资 机
会。 
（四）标 的指数 
本基金的 标的指 数是深 证300 指数。 
深证300 指数 于2009 年11 月4 日发 布，对 深圳 A 股初步 筛选后 的样 本股，
根据平均 流通市 值及平 均成交 金额进 行综合 排名 ， 选 取排名 靠前300 只 股票组成
样本。 深证300 指数 的300 只成份股 涵盖了 深圳主 板、 中 小板和 创业板 三个市场 ，平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
总流通市 值占全 部深圳 证券市 场的 70% 左右 ， 是目 前 唯一覆 盖深圳 证 券 市场三个
市场层次 的规模 指数 。 
若出现因 深证300 指数 被停止 编制并 发布、 被其他 指数替 代 （单 纯更名 除外）
或指数 编制 方法 等出现 重大 变更 等原 因导致 深证 300 指数不宜 继续 作 为标的 指
数的情形 ， 或法 律法规 或监管 机构对 证券投 资基金股 票投资 比例限 定的 规定进行
调整， 则基 金管理 人可以 依据审 慎性原 则， 在充 分考虑 持有人利 益的 前提下， 变
更基金的 标的指 数。 本基金 由于上 述原因 变更标 的指数 ， 不 需召开 基金 份额持有
人大会通 过， 但 应及时 通知本 基金托 管 人 并 报中国 证监会 ， 并在 履行必 要手续后 ，
在中国证 监会指 定的媒 体上公 告 ，并 在更新 的招募 说明书 中列示 。 
（五 ）投 资策略 
1 、资产配置 策略 
本基金的 大类资 产由股 票 资产 和 非股 票资产 构成。 其 中股票 资产中 绝大 部分
股票 组合 为全复 制深 证300 指数的成 份股 及 其备选 成份股 组合， 非 股票 组合绝大
部分 由现 金 以及 到期日 在一年 以内的 政府债 券的 组 成， 主要用 于支付 赎回款 、 支
付增发或 配股款 项，支 付交易 费用、 管理费 和托管 费等。 
本基金为 增强型 指数基 金， 股票 资产占 基金资 产的比 例范围 为 90%-95%，其
中投资于 深证300 指数 成份股 的资产 占 基金 资产的 比例不 低于80%。 在 基金运作
过程中 ， 为尽 量 减少 跟踪误 差 ， 基金 管理人 将在法律 法规和 基金合 同规 定的范围
内， 根据对 申购、 赎 回、 转换 等业务 和相关 费用提 留的预 判， 尽可 能降 低现金组
合所占比 重，防 止 因现 金比例 增加而 导致跟 踪误差 的加大 。 
2 、股票投资 策略 
本基金采 用指数 复制结 合相对 增强的 投资策 略， 即通 过全样 本复制 的方 式拟
合、 跟 踪深证300 指数 ， 并在 严格控 制跟踪 偏离度 和 跟踪误差 的前 提下 进行相对
增强的投资 管理 。 以 有 效降低 基金 运 作成本 并提高 本基金 的投资 收益 率。 
（1 ）指数复 制策略 
本基金将 采用全 样本复 制的方 式， 即 按照标 的指数的 成份股 及其权 重 构 建跟
踪组合 以 拟合标 的指数 的业绩 表现 ， 具体 包括 ： 跟踪 组合的 构建和 日常 管理中的平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
调整。 
1 ）跟踪组合 的构建 
基金管理人将根据深圳证券信息有限公司提供的成份股及权重数据进 行相
应的买入 或卖出 操作 ， 使跟 踪组合 的构成 与标的 指数 基本 一致 。 由 于跟 踪组合构
建与标的 指数组 合构建 存在差 异， 若出现 较为特 殊的情 况 （ 例如成 份股 流动性不
足、 深证市 场整体 流动性 不足 等） ， 本基金 将采用 替代性 的方法 构建组 合， 使得
跟踪 组合 尽可能 近似 于 全复制 组合 ， 以减少 对标的 指数的 跟踪误 差 。 
① 单一 或部分 权重 较大 成份 股流动 性不 足： 若单一 或 部 分权 重较 大的 成份
股流动性 不足 而 无法有效 交易 时， 基 金管理 人可以采 用特征 较为相 近的 股票或股
票组合等 方式进 行 部分 或全部 替代。 对替代 股票的选 择一般 需综合 考虑 备选股票
和被替代 股票在 行业所 属、 基本 面、 股价 相关性 和贝塔 特性近似 程度 等方面； 在
单个股票 无法完 全符合 替代要 求的情 况下， 基金管理 人可以 构建 流 动性 好且属性
相近的股 票组合 ， 并通 过权重 的调整 获得与 被替代股 票 相似 的股价 相关 性 和贝塔
特性。 
② 较多 成份股 流动 性不 足或 流动性 不足 成份 股累 计 权重 较大 ： 在 深证 市场
整体流动 性偏弱 ， 或 较多成 份股出 现流动 性不足 的情况 下， 基金管 理人 可以采用
分层优化 的方法 替代 全 样本复 制 进行 跟踪组 合构建 ， 分层 优 化复制 方式 将综合考
虑权重分 布和行 业分类 等因素 。 通 过分层 优化 ， 基金 管理人 可以用 较少 的流动性
好 的股票 组合近 似拟合 标的指 数组合 ， 较少 因流动性 风险带 来的额 外交 易成本和
跟踪误差 。 
此外， 对 于 因股 票在实 际投资 中各种 操作限 制造成 无 法严格 按照标 的指 数进
行复制的 情况， 基金管 理人将 以减少 跟踪误 差为目标 采取及 时合理 的 方法 进行组
合 优化。 
2 ）跟踪组合 的调整 
本基金为 开放式 基金， 由 于基金 开放 日 基金的 申购、 赎 回、 转换 业务、 标的
指数 成份 股 定期 或不定 期的调 整、 成份股 权重调 整 、 成份股 投资受 限 等 因素的影
响， 使得 跟踪组 合需要 适时进 行个股 或权重 的调整 。 
根据调整 周期， 具体 分 为定期 调整和 不定期 调整： 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
① 定期调整 
深证300 指数成 份股的 定期调 整定于 每年 1 月和7 月的第 一个交 易日 实施，
通常在前 一年 的 12 月和当年 的 6 月 的第二 个完整交 易周的 第一个 交易 日提前公
布样本调 整方案 。 在 指数定 期调整 方案公 布之后 ， 基 金管理 人将根 据调 整后的成
份股及权 重状况 ， 及 时对现 有组合 的构成 进行相 应的调 整。 为减少 成份 股的集中
调整短期 内对 调 入或调 出 股票 股价影 响 ， 基 金管理人 可以采 用逐步 渐进 的调整方
式， 即 在调整 方案公 布后至 正式记 入指数 前 ， 根据对 市场 趋势 的判 断将 成份股 调
整 分步推 进。 
② 不定期调 整 
? 标的 指数 相关的 调整 
由于标的 指数编 制方法 调整、 成 份股及 其权重 发生变 化 （包括配 送股、 新股
上市、 临时 调入及 调出成 份股等） 的原因， 基金管理 人需要 及时根 据 其 调整方案
对跟踪组 合进行 相应的 调整。 
? 应对 日常 业务 的 调整 
申购、 赎回 、 转 换 等业务 会需 要基金 保留一 定比例现 金并造 成基金 现金 比例
变化， 尤其 是在出 现较大 规模的 申购、 赎 回、 转换 等业务 的 时， 会 造成 基金资产
现金比例 大幅度 变化 ， 从而 使得 跟 踪误差 在短期 内可能 会加大 。 基 金管 理人将 综
合考虑市 场趋势 、基金 持有人 盈亏比 例、历 史现金 流表现 等因素 预判 应对申购 、
赎回、转 换等业 务所需 现金流 ，尽可 能将现 金比例 维持在 较低水 平 。 
? 应对投资 限制的 调整 
根据相关 法律法 规和基 金合同 的有关 投资限 制的规 定， 本基 金在 构 建跟 踪组
合 时 应尽 量避免 超越相 关限定 性规定 。 若因 全样本复 制 标的 指数组 合而 导致出现
突破投资 限制的 情况 ， 则必 须在规 定的时 间之内 进行调 整， 以保证 跟踪 组合符合
法律法规 和基金 合同的 要求。 
? 应对禁止 投资的 调整 
标的指数 的部分 成份股 由于法 律法规 的限制 无法作 为本基 金的投 资标 的， 或
因涨跌停 、 停 牌等原 因导致 本基金 无法按 指数成 份股要 求进行 投资 。 在 这 些情况平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
下， 本基金 将采用 相同行 业 属性 、 基本面 特征相 似、 股价相 关性和 贝塔 特性近似
程度 高的 股票或 构建流 动性好 且属性 相近的 股票组 合 进行 投资 。 
? 其他调整 
在基金的 实际 运 作过程 中， 因 除上述 原因导 致的必须 对当前 的 跟踪 组合 进行
调整时 ， 基金 管理人 可以根 据实际 情况 ， 以 减少跟踪 误差 为 目标进 行相 应的临时
调整。 
（2 ）股票增 强策略 
本基金在 控制 跟 踪偏离 度和 跟 踪误差 的基础 上 ， 辅以 有限度 的增强 操作 及一
级市场股 票投资 ，以求 获取超 越标的 指数的 收益率 表现 。 
1 ）基于 成份 股 基本面 分析 的增强 
鉴于中国 股票市 场的 非 完全有 效性和 指数编 制本身 的局限 性及时 效性 ， 本基
金将通过 对标的 指数成 份股及 其备选 成份股 的基本 面分析， 剔除或 低配 部分标的
指数成份 股，以 达到增 强组合 收益的 效果。 
具体而言 ， 主要 考虑以 下因素 ： 
① 上市 公司 基 本面 状况 差、 缺乏或 正在 丧失 核心竞 争优 势、 盈利 增长 能力
弱和持续 性差等 ； 
② 当前 股价 与 中长 期估 值 水 平相比 处在 历史 高位 ， 或在 可比 公司 中， 股票
相对估值 水平偏 高，并 缺乏业 绩支持 ； 
③ 其他 重大情 况。 例如 面临 重大的 不利 行政 处罚或 司法 诉讼 的个 股、 有充
分而合理 的理由 认为其 市场价 格被操 作的个 股等。 
为尽量 减 少跟踪 误差 ， 并达 到基金 投资比 例的要 求， 本基金 将对上 述被 剔除
或低配的 个股进 行替换 ，该替 换策略 将遵循 指数复 制策略 当中的 替换 原则。 
2 ）基于非成 份股投 资机会 的增强 
本基金所 跟踪的 目标指 数为深证300 指数 ， 该指 数 涵盖 深圳主 板、 中小 板和
创业板三 个市场。 因此， 本 基金将 基于公 司对证 券市场 个股和新 股 （含 首次公开
发行和增 发） 深入 研究的 基础上， 精选出 具有综 合性比 较优势的 个股， 在基金投平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
资比例允 许的范 围内适 度参与 非成份 股和新 股投资 。 
① 非成份股 精选策 略 
在控制风 险水平 和跟踪 误差的 前提下 ，为达 到或超 越标的 指数收 益的 目的，
在个股选 择中 将 采用GARP 选股策 略精选 股票 进 行投资 。重点 关注 以 下 指标： 
? 成长速度 ： 重 点选择 营业收 入和营 业利润 在行业中 未来将 保持相 对领 先
增长速度 的公司 。 
? 成长空间： 通过分 析公司 所处的 行业前 景， 行业集 中度和 在行业 中的 地
位，选择 服务和 产品未 来具备 广阔成 长空间 的公司 。 
? 成长模式 ： 通 过对公 司的竞 争壁垒 、 内 部管理 能力 、 行业 属性等 进行 定
性分析， 选择业 绩增长 具有合 理基础 ，在未 来能够 持续的 公司。 
? 成长估值 ：重点 关注PEG<1 或低于行 业平均 水平的 公司。 
② 一级市场 股票投 资 
在对相关 发行主 体的基 本面因 素进行 认真研 究的基 础 上， 结 合二级 市场 的平
均估值水 平、 类似券 种上市 之后的 平均溢 价率等 指标 ， 本基 金将有 选择 性地参与
一级市场 股票投 资， 或 基 本面较 好、 股价 被低估 的增发 或配股， 以 在不 增加额外
风险的前 提下提 高 基金 资产 收 益水平 。 
3 、权证投资 策略 
本基金将 权证的 投资作 为提高 基金投 资组合 收益的 辅助手 段。 根据 权证 对应
公司基本 面研究 成果确 定权证 的合理 估值， 发现市 场对股 票权证 的非 理性定价 ；
利用权证 衍生工 具的特 性， 通过权 证与证 券的组 合投资 ， 来 达到改 善组 合风险收
益特征的 目的。 
4 、债券投资 策略 
本基金将 以降低 基金的 跟踪误 差为目 的， 在 控制 流动性 风险的 基础 上 ， 构建
债券投资 组合 。 本基 金债券 投资组 合将采 用自上 而下的 投资策 略， 根据 宏观经济
分析、 资金 面动向 分析等 判断未 来利率 变化， 并 利用债 券定价技 术， 进 行个券选
择。 基金管 理人将 优先选 择信用 等级较 高、 剩余 期限较 短、 流动性 较好 的政府债
券进行投 资，合 理分配 基金资 产在债 券上的 配置比 例。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
5 、现金头寸 管理 
由于法律 法规限 制和 开 放式 基 金正常 运作的 需要， 在 扣除股 指期货 合约 需缴
纳的交易 保证金 后， 基 金保留 的现金 以及到 期日在一 年以内 的政府 债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净值的 5% 。 其主 要用途 包括 ：支付 潜 在赎回 金额 、 计提管 理
费和托管 费等各 类费用 的需求 、 支付 交易费用 、 应对上市 公司配 股和增 发等行为 。
为有效控 制现金 留存的 影响 ， 基金 管理人 将采用 积极的 现金头 寸管理 手段。 具体
采用手段 包括： 
1 ）合理 控制现 金 头 寸： 根据 对申购 、赎回 、 转换等 业务 和相 关费 用提 留的
预判， 结合标的 指数 走势和 成份股 流动性 进行合 理的现 金留存 ， 最 大限 度降低现
金的持有 比例； 
2 ）提升 现金头 寸收 益： 在法 律法规 或市 场条 件允许 的前 提下 ，通 过现 金权
益化的方 式降低 现金拖 累的影 响。 
6 、跟踪误差 控制与 管理 
本基金对 标的指 数的跟 踪目标 是： 力 争控制 本基金的 净值增 长率与 业绩 比较
基准之间 的日均 跟踪偏 离度的 绝对值 不 超过0.5% ， 年跟踪误 差不超 过 7.75%。每
日对基金 组合与 业绩比 较基准 的收益 率偏离 度进行 跟踪 ， 每月 末、 季度 末定期分
析基金跟 踪误差 变化情 况及其 原因 ， 并根 据跟踪 误差的 来源和 其可控 制性， 有针
对性的进 行管理 和控制 。 
，其中 年 跟 踪 误 差 K
1
1
2
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?
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日 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 第 日 基 金 份 额 净 值 收 益 率 第 跟 踪 偏 离 度 i - i ?
i
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为 考 察 的 天 数 ， 日 均 跟 踪 偏 离 度 n
1
n
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i
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K 为一年的 实际交 易天数 
7 、股指期货 投资策 略 
本基金以 套期保 值为目 的，参 与股指 期货交 易。 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行 情的
判断和 组 合风险 收益分 析的基 础上 。 基金 管理人 将根据 宏观经 济因素 、 政策及法
规因素和 资本市 场因素， 结合定 性和定 量方法， 确定投 资时机。 基 金管 理人将结
合股票投 资的总 体规模 ， 以 及中国 证监会 的相关 限定和 要求 ， 确定 参与 股指期货
交易的投 资比例 。 
基金管理 人将充 分考虑 股指期 货的收 益性 、 流动 性及风 险性特 征， 运用 股指
期货对冲 系统性 风险、 对 冲特殊 情况下 的流动 性风险， 如大额申 购赎 回等； 利用
金融衍生 品的杠 杆作用 ，以达 到降低 投资组 合的整 体风险 的目的 。 
基金管理 人在进 行股指 期货投 资前将 建立股 指期货 投资决 策部门 或小 组， 负
责股指期 货的投 资管理 的相关 事 项， 同时针 对股指期 货投资 管理制 定投 资决策流
程和风险 控制等 制度， 并经基 金管理 人董事 会批准 后执行 。 
若相关法 律法规 发生变 化时 ， 基金 管理人 期货投 资管理 从其最 新规定 ， 以符
合上述法 律法规 和监管 要求的 变化。 
（六 ）投 资决策 依据和 决策程 序 
1 、决策依据 
以《基 金法 》 、 基金 合同 、公 司章程 等有 关法 律法规 为决 策依 据， 并以 维护
基金份额 持有人 利益作 为最高 准则。 
2 、决策程序 
（1 ）投资决 策委员 会制定 整体投 资战略 。 
（2 ） 投资 研究部 根据自 身以及 其他研 究机构 的研究 成果 ， 构建 股票备 选库、
精选库， 对拟投 资对象 进行持 续跟踪 调研， 并提供 个股、 债券决 策支 持。 
（3 ）基 金经理 根据 投资 决策 委员会 的投 资战 略，结 合投 资研 究部 对证 券市
场、 上 市公司 、 投 资时机 的分析 ， 拟 订所辖 基金的 具体投 资计划 ， 包 括 ： 资产 配
置、行业 配置、 重仓个 股投资 方案。 
（4 ）投 资决策 委员 会对 基金 经理提 交的 方案 进行论 证分 析， 并形 成决 策纪
要。 
（5 ）根 据决策 纪要 ，基 金经 理小组 构造 具体 的投资 组合 及操 作方 案， 交由平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
集中交易 室执行 。 
（6 ）集中交 易室按 有关交 易规则 执行， 并将有 关信息 反馈基 金经理 。 
（7 ）基 金绩效 评估 岗及 风险 管理岗 定期 进行 基金绩 效评 估， 并向 投资 决策
委员会提 交综合 评估意 见和改 进方案 。 
（8 ）风 险管理 委员 会对 识别 、防范 、控 制基 金运作 各个 环节 的风 险全 面负
责， 尤 其重点 关注基 金投资 组合的 风险状 况 ； 基金绩 效评估 岗及风 险管 理岗重点
控制基金 投资组 合的市 场风险 和流动 性风险 。 
（六）业 绩比较 基准 
本基金的 业绩比 较基准 为深证300 指数收 益率×95% + 商业银行活期存 款利
率（税后 ）×5% 。 
本基金采 用深证300 指数和 商 业银行 活期存 款利率 （税 后） 作为业 绩比 较基
准主要基 于以下 原因： 
本基金以 深证300 指数 作为跟 踪标的 ， 但 由于相 关法规 的要求 ， 本 基金 股票
投资的最 高比例 被设定 为95% ， 因此 在业绩 比较基准 中深证300 指数的 比例被设
定为 95% ，剩余 5% 的业绩 比较基 准则采 用商业 银行活期 存款利 率（税 后） ， 以反
映 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易保 证金 后 不 少于 基金资 产净值 5% 的现金 或
到期日在 一年以 内的政 府债券 投资。 
如果指数 编制单 位停止 计算编 制该指 数或更 改指数 名称 、 或有 更权威 的、 更
能为市场 普遍接 受的业 绩比较 基准推 出，本 基金管 理人有 权对此 基准 进行调整 。
业绩比较 基准的 变更须 经基金 管理人 和基金 托管人 协商一 致， 并报 中国 证监会备
案， 在 履行 必要 手续后 ， 基 金管 理人应 在调 整前 3 个工 作日在 至少 一 种中国 证
监会指定 媒体上 公告， 并在更 新的招 募说明 书中列 示。 
（七）风 险收益 特征 
本基金属 于股票 型基金 ， 在证 券投资 基金中 属于较 高风险 、 较高 收益的 品种，
其风险收 益水平 高于货 币市场 基金、 债 券型基 金和混 合型基 金。 同时， 本基金主
要采用指 数复制 法跟踪 标的指 数的表 现，具 有与标 的指数 相似的 风险 收益特征 。 
（八）投 资禁止 行为与 限制 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
1 、禁止用本 基金财 产从事 以下行 为 
（1 ）承销证 券； 
（2 ）向他人 贷款或 者提供 担保； 
（3 ）从事承 担无限 责任的 投资； 
（4 ）买卖其 他基金 份额， 但是国 务院另 有规定 的除外 ； 
（5 ）向 基金管 理人 、基 金托 管人出 资或 者买 卖基金 管理 人、 基金 托管 人发
行的股票 或者债 券； 
（6 ） 买卖 与基金 管理人 、 基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、
基金托管 人有其 他重大 利害关 系的公 司发行 的证券 或者承 销期内 承销 的证券； 
（7 ）从事内 幕交易 、操纵 证券交 易价格 及其他 不正当 的证券 交易活 动 ； 
（8 ）依 照法律 、行 政法 规有 关法律 法规 规定 ，由国 务院 证券 监督 管理 机构
规定禁止 的其他 活动。 
2 、基金投资 组合比 例限制 
（1 ）持有一 家上市 公司的 股票， 其市值 不超过 基金资 产净值 的 10% ； 
（2 ）本 基金与 基金 管理 人管 理的其 他基 金 共同 持有 一家 公司 发行 的证 券总
和，不超 过该证 券的10% ； 
（3 ） 本 基 金 的 投 资 组 合 比 例 为 ： 股 票 资 产占基金资产的比例范围为
90%-95%，除股票外的其他 资产占 基金资 产的比 例范围 为 5%-10% ； 
（4 ）本基金投资于深证 300 指数成份股的资产占基金 资 产 的 比 例 不低 于
80% ； 
（5 ） 本 基金进 入全 国银 行间 同业市 场进 行债 券回购 的资 金余 额不 得超 过基
金资产净 值的40% ； 
（6 ） 本 基金在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ，不超 过上 一交 易日 基金 资产
净值的 0.5% ，基金持有 的全部 权证的 市值不 超过基 金资产 净值的 3%， 基金管理
人管理的 全部基 金持有 同一权 证的比 例不超 过该权 证的 10%； 
（7 ） 本 基 金 持 有 的 全 部 资 产 支 持 证 券 ， 其 市 值 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的平安大华基金管理有限公司






















































































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20% ； 
（8 ） 本 基金持 有的 同一 （指 同一信 用级 别） 资产支 持证 券的 比例 ，不 得超
过该资产 支持证 券规模 的10%； 
（9 ） 本 基金管 理人 管理 的全 部基金 投资 于同 一原始 权益 人的 各类 资产 支持
证券，不 得超过 其各类 资产支 持证券 合计规 模的 10% ； 
（10 ） 本基金 财产参 与股票 发行申 购 ， 所申 报的金额 不得超 过本基 金的 总资
产，所申 报的股 票数量 不得超 过拟发 行股票 公司本 次发行 股票的 总量 ； 
（11 ） 本基金在任 何交易 日日终， 持有的 买入股 指期货 合约价值， 不得 超过
基金资产 净值 的10%； 
（12 ） 本基金 在任何 交易日 日终 ， 持 有的买 入期货合 约价 值 与有价 证券 市值
之和不得 超过基 金资产 净值 的95% ； 其中， 有价 证券指 股票、 债 券 （不 含到期日
在一年 以内 的政府 债券 ） 、权证 、资 产支 持证券 、买 入返 售金融 资产 （ 不含质 押
式回购） 等； 
（13 ） 本基金 在任何 交易日 日终 ， 持 有的卖 出期货合 约价值 不得超 过基 金持
有的股票 总市值 的20%； 
本基金管 理人应 当按照 中国金 融期货 交易所 要求的 内容、 格 式与时 限向 交易
所报告所 交易和 持有的 卖出期 货合约 情况、 交易目 的及对 应的证 券资 产情况等 ； 
（14 ） 本基金在任 何交易 日内交 易 （不包 括平仓） 的 股指期 货合约 的成 交金
额不得超 过上一 交易日 基金资 产净值 的 20%； 
（15 ）本基金每 个交易 日日终 在扣除 股指期 货合约 需缴纳 的交易 保证 金后，
应当保持 不低于 基金资 产净 值5% 的现金以 及到期 日在一 年以内 的政府 债券； 
（16 ）相关法律 法规以 及监管 部门规 定的其 它投资 限制。 
本基金在 开始进 行股指 期货投 资之前 ， 应与 基金托管 人就股 指期货 交易 账户
开立、清 算、估 值、交 割等事 宜另行 具体协 商。 
3 、若将 来法律 法规 或中 国证 监会的 相关 规定 发生修 改或 变更 ，致 使本 款前
述约定的 投资禁 止行为 和投资 组合比 例限制 被修改 或取消， 基金管 理人 在依法履
行相应程 序后， 本基金 可相应 调整禁 止行为 和投资 限制规 定。 平安大华基金管理有限公司






















































































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六 、基 金资 产净 值的 计算方 法和 公告 方式 
（一）估 值目的 
基金估值 的目的 是为了 准确、 真实地 反映基 金相关金 融资产 和金融 负债 的公
允价值 。 开放 式基金 份额申 购 、 赎回 价格应 按基金估 值后确 定的基 金份 额净值计
算。 
（二）估 值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常交易日以及国家法律法 规规
定需要对 外披露 基金净 值的非 交易日 。 
（三）估 值对象 
基金所持 有的金 融资产 和金融 负债。 
（四）估 值方法 
本基金按 以下方 式进行 估值： 
1 、证券交易 所上市 的有价 证券的 估值 
（1 ） 交易所上 市的 有 价证券 （ 包括股 票、 权证 等） ， 以其估 值日在 证券 交易
所挂牌的 市价 （收盘 价） 估 值； 估值 日无交 易 的 ， 但 最近交 易日后 经济 环境未发
生重大变 化且证 券发行 机构未 发生影 响证券 价格的 重大事 件的， 以 最近 交易日的
市价 （ 收盘 价 ） 估值； 估值日 无交易 的 ， 且 最近交易 日后经 济环境 发生 了重大变
化或证券 发行机 构发生 了影响 证券价 格的重 大事件， 可参考 类似投 资品 种的现行
市价及重 大变化 因素， 调整最 近交易 市价 ， 确定公 允价值 。 
（2 ）交 易所上 市实 行净 价交 易的债 券按 估值 日收盘 价估 值， 估值 日无 交易
的 ， 但最 近交易 日后经 济环境 未发生 重大变 化且证券 发行机 构未发 生影 响证券价
格的重大 事件的， 按最近 交易日 的收盘 价估值； 估值日 无交易 的，且 最 近交易日
后经济环 境发生 了重大 变化或 证券发 行机构 发生了 影响证 券价格 的重 大事件， 可
参考类似 投资品 种的现 行市价 及重大 变化因 素， 调整最 近交易 市价 ， 确 定公允价
值。 
（3 ）交 易所上 市未 实行 净价 交易的 债券 按估 值日收 盘价 减去 债券 收盘 价中
所含的债 券应收 利息得 到的净 价进行 估值 ； 估值 日无交 易 的 ， 但最 近交 易日后经平安大华基金管理有限公司






















































































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济环境未 发生重 大变化 且证券 发行机 构未发 生影响 证券价 格的重 大事 件的， 按 有
交易的最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券 应收利息 得到的净
价进行估 值 ； 估值日 无交易 的 ， 且最 近交易 日后经济 环境发 生了重 大变 化或证券
发行机构 发生 了 影响证 券价格 的重大 事件， 可参考类 似投资 品种的 现行 市价及重
大变化因 素，调 整最近 交易市价 ，确 定公允 价值。 
（4 ） 交易 所上市 不存在 活跃市 场的有 价证券 ， 采用估值 技术确 定公允 价值。
交易所上市 的资 产支持 证券 ， 采用 估值技 术确定 公允价 值， 在估值 技术 难以可靠
计量公允 价值的 情况下 ，按成 本估值 。 
2 、处于未上 市期间 的有价 证券应 区分如 下情况 处理： 
（1 ）送 股、转 增股 、配 股和 公开增 发的 新股 ，按估 值日 在证 券交 易所 挂牌
的同一股 票的 市 价 （收 盘价） 估值； 该日无 交易的 ， 以最 近一日 的市价 （收盘价 ）
估值； 
（2 ）首 次公开 发行 未上 市的 股票、 债券 和 权 证，采 用估 值技 术确 定公 允价
值，在估 值技术 难以可 靠计量 公允价 值的情 况下， 按成本 估值。 
（3 ）首 次公开 发行 有明 确锁 定期的 股票 ，同 一股票 在交 易所 上市 后， 按估
值日在证 券交易 所挂牌 的同一 股票的 市价 （收 盘价） 估 值； 非公开 发行 有明确锁
定期的股 票，按 监管机 构或行 业协会 有关规 定确定 公允价 值。 
3 、因持 有股票 而享 有的 配股 权 ，采 用估 值技 术确定 公允 价值 ，在 估值 技术
难以可靠 计量公 允价值 的情况 下，按 成本估 值。 
4 、全国 银行间 债券 市场 交易 的债券 、资 产支 持证券 等固 定收 益品 种， 采用
估值技术 确定公 允价值 。 
5 、同一 债券同 时在 两个 或两 个以上 市 场 交易 的，按 债券 所处 的市 场分 别估
值。 
6 、金融衍生 品的估 值 
（1 ）上 市流通 金融 衍生 品按 估值日 其所 在证 券交易 所的 结算 价估 值； 估值
日无交易 的，以 最近交 易日的 结算价 估值。 
（2 ）未 上市金 融衍 生品 按成 本价估 值， 如成 本价不 能反 映公 允价 值， 则采平安大华基金管理有限公司






















































































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用估值模 型确定 公允价 值。 。 
7 、如有 确凿证 据表 明按 上述 方法进 行估 值不 能客观 反映 其公 允价 值的 ，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映 公允价值 的价格估
值。 
8 、相关 法律法 规以 及监 管部 门有强 制规 定的 ，从其 规定 。如 有新 增事 项，
按国家最 新规定 估值。 
根据《 基金 法》 ，基 金管 理 人 计算并 公告 基金 资产净 值， 基金 托管 人复 核基
金管理人 计算的 基金资 产净值。 因此， 就 与本基 金有关 的会计问 题， 如 经相关各
方在平等 基础上 充分讨 论后 ， 仍无 法达成 一致的 意见 ， 按照 基金管 理人 对基金资
产净值的 计算结 果对外 予以公 布。 
（五）估 值程序 
基金日常 估值由 基金管 理人同 基金托 管人一 同进行。 基金份 额净值 由基 金管
理人完成 估值后 ， 将 估值结 果以双 方认可 的方式 发给基 金托管 人， 基金 托管人按
《基金合 同》规 定的估 值方法 、时间 、程序 进行复 核，基 金托管 人复 核无误后 ，
双方认可 的方式 发给基 金管理 人， 由基 金管理 人对外 公布。 月末、 年中 和年末估
值复核 与 基金会 计账目 的核对 同时进 行。 
（六）暂 停估值 的情形 
1 、基金投资 所涉及 的证券 交易所 遇法定 节假日 或因其 他原因 暂停营 业 时； 
2 、因不 可抗力 或其 他情 形致 使基金 管理 人、 基金托 管人 无法 准确 评估 基金
财产价值 时； 
3 、中国证监 会认定 的其他 情形。 
（七）基 金份额 净值的 确认 
用于基金 信息披 露的基 金份额 净值由 基金管 理人负 责计算， 基金托 管人 进行
复核。 基 金管理 人应于 每个工 作日交 易结束 后计算当 日的基 金份额 净值 并发送给
基金托管 人。 基金托 管人对 净值计 算结果 复核确 认后发 送给基 金管理 人， 由 基金
管理人对 基金份 额净值 予以公 布。 
基金份额 净值的 计算精 确到0.001 元， 小 数点后 第四位 四舍五 入。 国家 另有平安大华基金管理有限公司






















































































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规定的， 从其规 定。 
（八）估 值错误 的处理 
1 、当基 金财产 的估 值导 致基 金份额 净值 小数 点后三 位（ 含第 三位 ）内 发生
差错时， 视为基 金份额 净值估 值错误 。 
2 、基金 管理人 和基 金托 管人 将采取 必要 、适 当合理 的措 施确 保基 金财 产估
值的准确 性、 及时 性。 当基 金份额 净值出 现错误 时， 基金管 理人应 当立 即予以纠
正，并采 取合理 的措施 防止损 失进一 步扩大 。 
3 、关于差错 处理， 本基金 合同的 当事人 按照以 下约定 处理 ： 
 （1 ）差错类型 
本基金运 作过程 中，如 果由于 基金管 理人或 基金托 管人、 或注册 登记 机构、
或或代理 销售机 构、 或 投资者 自身的 原因造 成差错 ， 导致 其他当 事人遭 受损失的 ，
差错的责 任人 （ “差 错责任 方” ） 应当 对由于 该差错 遭受损 失的当 事人 （ “ 受损方 ” ）
按下述“ 差错处 理原则 ”给予 赔偿承 担赔偿 责任。 
上述差错 的主要 类型包 括但不 限于： 资 料申报 差错、 数 据传输差 错、 数 据计
算差错、 系 统故障 差错、 下 达指令 差错等； 对于因 技术原 因引起 的差错 ， 若系同
行业现有 技术水 平无法 预见、 无 法避免、 无法抗 拒， 则属 不可抗 力， 按 照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其 他差
错， 因 不可抗 力原因 出现差 错的当 事 人不 对其他 当事人 承担赔 偿责任 ， 但因该差
错取得不 当得利 的当事 人仍应 负有返 还不当 得利的 义务。 
（2 ）差错处 理原则 
① 差错已发 生， 但尚未 给当事 人造成 损失时 ， 差错责任 方应及 时协调 各方，
及时进行 更正 ， 因更 正差错 发生的 费用由 差错责 任方承 担； 由于差 错责 任方未及
时更正已 产生的 差错 ， 给当 事人造 成损失 的由差 错责任 方承担 ； 若 差错 责任方已
经积极协 调， 并且有 协助义 务的当 事人有 足够的 时间进 行更正 而未更 正， 则 其应
当承担相 应赔偿 责任 。 差错 责任方 应对更 正的情 况向有 关当事 人进行 确认， 确保
差错已得 到更正 。 平安大华基金管理有限公司






















































































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② 差错 责任方 对有 关当 事人 的直接 损失 负责 ，不对 间接 损失 负责 ，并 且仅
对因差错 遭受损 失的当 事人负 责，不 对第三 方负责 。 
③ 因差 错而获 得不 当得 利的 当事人 负有 及时 返还不 当得 利的 义务 。但 差错
责任方仍 应对差 错负责 ， 如果 由于获 得不当 得利的当 事人不 返还或 不全 部返还不
当得利 造成 其他当 事人 的利 益损失 （ “受 损方 ” ） ，则 差错 责任 方应赔 偿 受损方 的
损失， 并 在其支 付的赔 偿金额 的范围 内对获 得不当得 利的当 事人享 有要 求交付不
当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返 还给受损
方， 则受 损方应 当将其 已经获 得的赔 偿额加 上已经获 得的不 当得利 返还 的总和超
过其实际 损失的 差额 部 分支付 给差错 责任方 。 
④ 差错调整 采用尽 量恢复 至假设 未发生 差错的 正确情 形的方 式。 
⑤ 差错 责任方 拒绝 进行 赔偿 时，如 果因 基金 管理人 原因 造成 基金 资产 损失
时， 基 金托管 人应为 基金的 利益向 基金管 理人追 偿， 并有权 要求赔 偿或 补偿由此
发生的费 用和遭 受的损 失， 如果因 基金托 管人原 因造成 基金资 产损失 时， 基 金管
理人应为 基金的 利益向 基金托 管人追 偿。 除 基金管理 人和托 管人之 外的 第三方造
成基金资 产的损 失，并 拒绝进 行赔偿 时，由 基金管 理人负 责向差 错责 任方追偿 。 
⑥ 如果差错 责任方 未按规 定对受 损方进 行赔偿 ， 并 且依据 法律 、 行政 法规、
《基金合 同》 或其 他规定， 基金管 理人自 行或依 据法院 判决、 仲裁 裁决 对受损方
承担了赔 偿责任 ， 则 基金管 理人有 权向差 错责任 方进行 追索 ， 并有 权要 求其赔偿
或补偿由 此发生 的费用 和遭受 的损失 。 
⑦ 按法律法 规规定 的其他 原则处 理差错 。 
（3 ）差错处 理程序 
差错被发 现后， 有关的 当事人 应当及 时进行 处理， 处理的 程序如 下： 
① 查明 差错发 生的 原因 ，列 明所有 的当 事人 ，并根 据差 错发 生的 原因 确定
差错的责 任方； 
② 根据差错 处理原 则或当 事人协 商的方 法对因 差错造 成的损 失进行 评 估； 
③ 根据 差错处 理原 则或 当事 人协商 的方 法由 差错的 责任 方进 行更 正和 赔偿
损失； 平安大华基金管理有限公司






















































































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④ 根据 差错处 理的 方法 ，需 要修改 基金 注册 登记机 构交 易数 据的 ，由 基金
注册登记 机构进 行更正 ，并就 差错的 更正向 有关当 事人进 行确认 ； 
⑤ 基金 管理人 及基 金托 管人 基金份 额净 值计 算错误 偏差 达到 基金 份额 净值
的0.25% 时， 基金管理人应 当报告 中国证 监会； 基金 管理人 及基金 托管 人基金份
额净值 计算 错误 偏差达 到基 金份 额净 值的 0.5% 时，基金 管理人 应当 公 告，并 同
时报中国 证监会 备案。 
4 、前述内容 如法律 法规或 监管机 构另有 规定的 ，按其 规定处 理。 
（九）特 殊情形 的处理 
1 、基金管理 人按本 条第（ 四）款 有关估 值方法 规定的 第 7 项条款 进行 估值
时，所 造 成的误 差不作 为基金 份额净 值错误 处理。 
2 、 由于不 可抗力 原因 ， 或 由于证 券交易 所及登 记结算公 司发送 的数据 错误，
基金管理 人和基 金托管 人虽然 已经采 取必要、 适当、 合 理的措施 进行 检查， 但未
能发现错 误的 ， 由此 造成的 基金财 产估值 错误 ， 基金 管理人 和基金 托管 人可以免
除赔偿责 任。但 基金管 理人应 当积极 采取必 要的措 施消除 由此造 成的 影响。 
七 、基 金合 同解 除和 终止的 事由 、程 序以 及基 金财 产清算 方式 
（一）基 金合同 的变更 
1 、变更 基金合 同涉 及法 律法 规规定 或本 合同 约定应 经基 金份 额持 有人 大会
决议通过 的事项 的，应 召开基 金份额 持有人 大会决 议通过 。 
2 、变更 基金合 同的 基金 份额 持有人 大会 决议 应报中 国证 监会 核准 或备 案，
并自中国 证监会 核准或 出具无 异议意 见之日 起生效 。 
3 、但如 因相应 的法 律法 规发 生变动 并属 于本 基金合 同必 须遵 照进 行修 改的
情形， 或 者基金 合同的 修改不 涉及本 基金合 同当事人 权利义 务关系 发生 变化或对
基金份额 持有人 利益无 实质性 不利影 响的 ， 可不 经基金 份额持 有人大 会决议 ， 而
经基金管 理人和 基金托 管人同 意修改 后公布 ，并报 中国证 监会备 案。 
（二）基 金合同 的终止 
有下列情 形之一 的，本 基金合 同应当 终止： 平安大华基金管理有限公司






















































































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1 、基金份额 持有人 大会决 定终止 ； 
2 、因重大违 法、违 规行为 ，被中 国 证监 会责令 终止的 ； 
3 、基金 管理人 、基 金托 管人 职责终 止， 在六 个月内 没有 新基 金管 理人 、基
金托管人 承接的 ； 
4 、法律法规 和基金 合同规 定的其 他情形 。 
基金合同 终止后， 基 金管理 人和基 金托管 人有权 依照 《基 金法 》 、 《运 作办 法》 、
《销售 办法 》 、 基金 合同 及其他 有关 法律 法规的 规定 ，行 使请求 给付 报 酬、从 基
金财产中 获得补 偿的权 利。 
（三）基 金财产 的清算 
1 、基金 合同终 止， 基金 管理 人应当 按法 律法 规和本 基金 合同 的有 关规 定组
织清算组 对基金 财产进 行清算 。 
2 、基金财产 清算组 
（1 ） 自基金 合同终 止事由 之日 起30 个工作 日内由基 金管理 人组织 成 立 基金
财产清算 组， 在基金 财产清 算组接 管基金 财产之 前， 基金管 理人和 基金 托管人应
按照基金 合同和 托管协 议的规 定继续 履行保 护基金 财产安 全的职 责。 
（2 ）基 金财产 清算 组成 员由 基金管 理人 、基 金托管 人、 具有 从事 证券 相关
业务资格 的注册 会计师 、 律 师以及 中国证 监会指 定的人 员组成 。 基 金财 产清算组
可以聘用 必要的 工作人 员。 
（3 ）基 金财产 清算 组负 责基 金财产 的保 管、 清理、 估价 、变 现和 分配 。基
金财产清 算组可 以依法 进行必 要的民 事活动 。 
3 、清算程序 
（1 ）基金合 同终止 情形发 生后， 由基金 财产清 算组统 一接管 基金财 产 ； 
（2 ）基金财 产清算 组根据 基金财 产的情 况确定 清算期 限； 
（3 ）基金财 产清算 组对基 金财产 进行清 理和确 认； 
（4 ）对基金 财产进 行评估 和变现 ； 
（5 ）制作清 算报告 ； 平安大华基金管理有限公司






















































































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（6 ）聘 请会计 师事 务所 对清 算报告 进行 外部 审计， 聘请 律师 事务 所对 清算
报告出具 法律意 见书； 
（7 ）将清算 报告报 中国证 监会备 案并公 告； 
（8 ）对基金 财产进 行分配 。 
4 、清算费用 
清算费用 是指基 金财产 清算组 在进行 基金清 算过程 中发生 的所有 合理 费用，
清算费用 由基金 财产清 算组优 先从基 金财产 中支付 。 
5 、基金剩余 财产的 分配 
基金财产 按下列 顺序清 偿： 
（1 ）支付清 算费用 ； 
（2 ）交纳所 欠税款 ； 
（3 ）清偿基 金债务 ； 
（4 ）按基金 份额持 有人持 有的基 金份额 比例进 行分配 。 
基金财 产未 按前款 （1）、（ 2 ） 、 （3 ）项规 定清 偿前 ，不分 配给 基金 份额 持有
人。 
对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和 交易
席位保证 金等， 在中国 证券登 记结算 有限责 任公司 对其进 行调整 后方 可收回。 
6 、基金财产 清算的 公告 
基金财产 清算组 做出的 清算报 告经会 计师事 务所审 计， 律师 事务所 出具 法律
意见书后 ，报中 国证监 会备案 并公告 。 
7 、基金财产 清算账 册及文 件由基 金托管 人保 存 15 年以上 。 
八 、争 议解 决方 式 
（一）本 基金合 同适用 中华 人 民共和 国法律 并从其 解释。 
（二） 本 基金合 同的当 事人之 间因本 基金合 同产生的 或与本 基金合 同有 关的
争议可通 过友好 协商解 决，但 若自一 方书面 提出协 商解决 争议之 日起 60 日内争平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
议未能以 协商方 式解决 的， 则 任何一 方有权 将争议提 交位于 北京的 中国 国际经济
贸易仲裁 委员会， 按照其 时有效 的仲裁 规则进 行仲裁。 仲裁裁决 是终 局的， 对仲
裁各方当 事人均 具有约 束力。 
（三） 除争议 所涉内 容之外 ， 本基金 合同的 其他部分 应当由 本基金 合同 当事
人继续履 行。 
九 、基 金合 同存 放地 及查阅 方式 
基金合同 存放在 基金管 理人和 基金托 管人住 所， 投资者 在支付 工本费 后， 可
在合理时间内取得上述文件复印件，基金合同条款及内容应 以基金合 同正本为
准。 
 平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 1-5-123 
二十一 、基金托管 协议的内容摘 要 
一 、托 管协 议的 当事 人 
（一）基 金管理 人（或 简称“ 管理人 ” ） 
名称：平 安大华 基金管 理有限 公司 
住所：深 圳市福 田区大 中华国 际交易 广场第 八层 
法定代表 人：杨 秀丽 
成立日期 ：2011 年1 月7 日 
批准设立 机关： 中国证 券监督 管理委 员会 
批准设立 文号： 中国证 监会 证监 许可【2010 】1917 号 
经营范围 ：基金 募集、 基金销 售、资 产管理 和中国 证监会 许可的 其他 业务 
组织形式 ：有限 责任公 司（中 外合资 ） 
注册资本 ：人民 币30000 万元 
存续期间 ：持续 经营 
（二）基 金托管 人（或 简称“ 托管人 ” ） 
名称：中 国银行 股份有 限公司 
住所：北 京市西 城区复 兴门内 大街 1 号 
法定代表 人：肖 钢 
成立时间 ：1983 年10 月31 日 
基金托管 业务批 准文号 ：中国 证监会 证监基 字【1998 】24 号 
组织形式 ：股份 有限公 司 
注册资本 ：人民 币贰仟 伍佰叁 拾捌亿 叁仟玖 佰壹拾 陆万贰 仟零玖 元 
经营范围 ： 吸 收人民 币存款 ； 发 放短期 、 中 期和长 期贷款 ； 办 理结算 ； 办理平安大华基金管理有限公司






















































































招募说明书 
 
票据贴现 ； 发行 金融债 券； 代 理发行 、 代理 兑付、 承销政 府债券 ； 买卖 政府债券 ；
从事同业 拆借； 提 供信用 证服务 及担保； 代理收 付款 项 及代理保 险业 务； 提供保
险箱服务； 外汇存 款； 外 汇贷款； 外汇汇 款； 外 汇兑换； 国际结 算； 同 业外汇拆
借； 外汇票 据的承 兑和贴 现； 外 汇借款； 外汇担 保； 结 汇、 售汇； 发行 和代理发
行股票以 外的外 币有价 证券 ； 买卖 和代理 买卖股 票以外 的外币 有价证 券； 自 营外
汇买卖； 代 客外汇 买卖； 外 汇信用 卡的发 行和代 理国外 信用卡的 发行 及付款； 资
信调查 、 咨询 、 见 证业务 ； 组 织或参 加银团 贷款 ； 国际 贵金属 买卖 ； 海 外分支机
构经营与 当地法 律许可 的一切 银行业 务； 在 港澳地区 的分行 依据当 地法 令可发行
或参与代 理发行 当地货 币；经 中国人 民银行 批准的 其他业 务。 
存续期间 ：持 续 经营 
二 、基 金托 管人 与基 金管理 人之 间的 业务 监督 、核 查 
基 金托 管人 对基 金管 理人的 业务 监督 和核 查 
（一） 基金 托管人 根据有 关法律 法规的 规定及 《 基金合 同》 的约 定， 对 基金
管理人的 投资运 作进行 监督。 主要包 括以下 方面： 
1 、对基 金的投 资范 围、 投资 对象进 行监 督。 基金管 理人 应将 拟投 资的 股票
库、 债 券库等 各投资 品种的 具体范 围提供 给基金 托管人 。 基 金管理 人可 以根据实
际情况的 变化 ， 对各 投资品 种的具 体范围 予以更 新和调 整， 并 及时 通知 基金托管
人。基金 托管人 根据上 述投资 范围对 基金的 投资进 行监督 ； 
2 、对基金投 融资比 例进行 监督； 
3 、对基 金禁 止 从事 的关 联交 易进行 监督 ，基 金管理 人和 基金 托管 人应 相互
提供与本 机构有 控股关 系的股 东或与 本机构 有其他 重大利 害关系 的公 司名单； 
4 、基金 管理人 应及 时 向 基金 托管人 提供 其银 行间债 券市 场交 易的 交易 对手
库， 交易对 手库由 银行间 交易会 员中财 务状况 较好、 实 力雄厚、 信 用等 级高的交
易对手组 成。 基金管 理人可 以根据 实际情 况的变 化， 及时对 交易对 手库 予以更新
和调整 ， 并通 知基金 托管人 。 基金管 理人参 与银行间 债券市 场交易 的交 易对手应
符合交易 对手库 的范围 。 基金 托管人 对基金 管理人参 与银行 间债券 市场 交易的交
易对手是 否符合 交易对 手库进 行监督 ；


平安大华基金管理有限公司






















































































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5 、基金托管 人对银 行间市 场交易 的交易 方式的 控制按 如下约 定进行 监 督。 
基金管理 人应按 照审慎 的风险 控制原 则， 对 银行间交 易对手 的资信 状况 进行
评估，控 制交易 对手的 资信风 险，确 定与各 类交易 对手所 适用的 交易 结算方式 ，
在具体的 交易中 ， 应 尽力争 取对基 金有利 的交易 方式 。 由于 交易对 手资 信风险引
起的损失 ，基金 托管人 不承担 赔偿责 任。 
6 、基金 如投资 银行 存款 ，基 金管理 人应 根据 法律法 规的 规定 及基 金合 同的
约定， 事先 确定符 合条件 的所有 存款银 行的名 单， 并及 时提供给 基金 托管人， 基
金托管人 据以对 基金投 资银行 存款的 交易对 手是否 符合上 述名单 进行 监督。 
7 、对法律法 规规定 的基金 投资的 其他方 面进行 监督。 
（二） 基金 托管人 应根据 有关法 律法规 的规定 及 《基金 合同》 的 约定， 对基
金资产净 值计算 、 基金 份额净 值计算 、 应收 资金到 账、 基 金费用 开支及 收入确定 、
基金收益 分配 、 相关 信息披 露 、 基金 宣传推 介材料中 登载基 金业绩 表现 数据等进
行复核。 
（三） 基金 托管人 在上述 第 （一 ） 、 （ 二） 款 的监督和 核查中 发现基 金管 理人
违反法 律法 规的规 定 、 《 基金合 同》 及本 协议的 约定 ，应 及时通 知基 金 管理人 限
期纠正， 基金管 理人收 到通知 后应及 时核对 确认并以 书面形 式对基 金托 管人发出
回函并改 正。 在限 期内， 基 金托管 人有权 随时对 通知事 项进行复 查。 基 金管理人
对基金托 管人通 知的违 规事项 未能在 限期内 纠正的， 基金托 管人应 及时 向中国证
监会报告 。 
（四） 基金 托管 人发现 基金 管理 人的 投资指 令违 反法 律法规 、 《基 金合 同》
及本协议 的规定， 应当拒 绝执行， 立即通 知基金 管理人， 并 依照法 律法 规的规定
及时向中 国证监 会报告 。 基金 托管人 发现基 金管理人 依据交 易程序 已经 生效的指
令违反 法律 法规和 其他 有关 规定 ，或者 违反 《基 金合同 》 、本协 议约 定 的，应 当
立即通知 基金管 理人， 并依照 法律法 规的规 定及时 向中国 证监会 报告 。 
（五） 基金管 理人应 积极配 合和协 助基金 托管人 的监督 和核查 ， 包 括但 不限
于： 在规 定时间 内答复 基金托 管人并 改正 ， 就基 金托管人 的疑义 进行解 释或举证 ，
对基金托 管人按 照法规 要求需 向中国 证监会 报送基 金监督 报告的， 基金 管理人应平安大华基金管理有限公司






















































































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积极配合 提供相 关数据 资料和 制度等 。 
基 金管 理人 对基 金托 管人的 业务 核查 
1 、在本 协议的 有效 期内 ，在 不违反 公平 、合 理原则 以及 不妨 碍基 金托 管人
遵守相关 法律法 规及其 行业监 管要求 的基础 上， 基金 管理人 有权对 基金 托管人履
行本协议 的情况 进行必 要的核 查， 核 查事项 包括但不 限于基 金托管 人安 全保管基
金财产 、 开设 基金财 产的资 金账户 和证券 账户 、 复核 基金管 理人计 算的 基金资产
净值和基 金份额 净值 、 根据 基金管 理人指 令办理 清算交 收、 相关信 息披 露和监督
基金投资 运作等 行为。 
2 、基金 管理人 发现 基金 托管 人擅自 挪用 基金 财产、 未对 基金 财产 实行 分账
管理、 无正当 理由未 执行或 延迟执 行基金 管理人 资金划 拨指令 、 泄 露基 金投资信
息等违 反法 律法规 、 《基 金合同 》及 本协 议有关 规定 时， 应及时 以书 面 形式通 知
基金托管 人限期 纠正， 基金托 管人收 到通知 后应及时 核对并 以书面 形式 对基金管
理人发出 回函并 改正。 在 限期内， 基金管 理人有 权随时 对通知事 项进 行复查， 督
促基金托 管人改 正。 基 金托管 人对基 金管理 人通知的 违规事 项未能 在限 期内纠正
的，基金 管理人 应依 照 法律法 规的规 定报告 中国证 监会。 
3 、基金 托管人 应积 极配 合基 金管理 人的 核查 行为， 包括 但不 限于 ：提 交相
关资料以 供基金 管理人 核查托 管财产 的完整 性和真 实性， 在 规定时 间内 答复基金
管理人并 改正。 
三 、基 金财 产的 保管 
（一）基 金财产 保管的 原则 
1 、基金财产 应独立 于基金 管理人 、基金 托管人 的固有 财产。 
2 、基金 托管人 应安 全保 管基 金财产 ，未 经基 金管理 人的 合法 合规 指令 或法
律法规 、 《基金 合同 》及 本协议 另有 规定 ，不得 自行 运用 、处分 、分 配 基金的 任
何财产。 
3 、基金托管 人按照 规定开 设基金 财产的 资金账 户和证 券账户 。 
4 、基金 托管人 对所 托 管 的不 同基金 财产 分别 设置账 户， 确保 基金 财产 的完平安大华基金管理有限公司






















































































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整与独立 。 
5 、除依 据《基 金法 》 、 《 运作 办法 》 、 《基 金合 同》 及其他 有关 法律 法规 规定
外，基金 托管人 不得委 托第三 人托管 基金财 产。 
（二）基 金合同 生效前 募集资 金的验 资和入 账 
1 、基金 募集期 满或 基金 管理 人宣布 停止 募集 时，募 集的 基金 份额 总额 、基
金募集金 额、基 金份额 持有人 人数符 合《基 金法 》 、 《运作 办法》 等有 关规定的 ，
由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会 计师事务 所对基金
进行验 资， 并出 具验资 报告 ，出 具的验 资报 告应 由参 加验资的 2 名 以 上（含 2
名）中国 注册会 计师签 字方 为 有效。 
2 、基金 管理人 应将 属于 本基 金财产 的全 部资 金划入 在基 金托 管人 处为 本基
金开立的 基金银 行账户 中，并 确保划 入的资 金与验 资确认 金额相 一致 。 
（三）基 金的银 行账户 的开设 和管理 
1 、基金托管 人应负 责本基 金的银 行账户 的开设 和管理 。 
2 、基金 托管人 以本 基金 的名 义开设 本基 金的 银行账 户。 本基 金的 银行 预留
印鉴由基 金托管 人保管 和使用 。 本基 金的一 切货币 收支活 动， 包 括但不 限于投资 、
支付赎回 金额、 支付基 金收益 、收取 申购款 ，均需 通过本 基金的 银行 账户进行 。 
3 、本基 金银行 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展本 基金 业务 的需 要。 基金
托管人和 基 金管 理人不 得假借 本基金 的名义 开立其 他任何 银行账 户； 亦 不得使用
本基金的 银行账 户进行 本基金 业务以 外的活 动。 
4 、基金银行 账户的 管理应 符合法 律法规 的有关 规定。 
（四）基 金进行 定期存 款投资 的账户 开设和 管理 
基金托管人根据基金管理人的指令以基金名义在基金托管人认可的存 款银
行的指定 营业网 点开立 存款账 户， 并 负责该 账户的日 常管理 以及银 行预 留印鉴的
保管和使 用。 基金管 理人应 派专人 协助办 理开户 事宜 。 在上 述账户 开立 和账户相
关信息变 更过程 中， 基 金管理 人应提 前向基 金托管人 提供开 户或账 户变 更所需的
相关资料 ，并对 基金托 管人给 予积极 配合和 协 助。 平安大华基金管理有限公司






















































































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（五）基 金证券 账户 、 结算备 付金账 户及其 他投资 的开设 和管理 
1 、基金 托管人 应当 代表 本基 金，以 基金 托管 人和本 基金 联名 的方 式在 中国
证券登记 结算有 限责任 公司开 设证券 账户。 
2 、本基 金证券 账户 的开 立和 使用， 限于 满足 开展本 基金 业务 的需 要。 基金
托管人和 基金管 理人不 得出借 或转让 本基金 的证券 账户， 亦 不得使 用本 基金的证
券账户进 行本基 金业务 以外的 活动。 
3 、基金 托管人 以自 身法 人名 义在中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 开立 结算
备付金账 户， 用 于办理 基金托 管人所 托管的 包括本基 金在内 的全部 基金 在证券交
易所进行 证券投 资所涉 及的资 金结算 业务 。 结算备付 金的收 取按照 中国 证券登记
结算有限 责任公 司的规 定执行 。 
4 、在本 托管协 议生 效日 之后 ，本基 金被 允许 从事其 他投 资品 种的 投资 业务
的， 涉及相 关账户 的开设、 使用的， 若无相 关规定， 则基金 托管人 应当 比照并遵
守上述关 于账户 开设、 使用的 规定。 
（六）债 券托管 专户的 开设和 管理 
基金合同 生效后 ， 基金 管理人 负责以 基金的 名义申请 并取得 进入全 国银 行间
同业拆借 市场的 交易资 格， 并代表 基金进 行交易 ； 基 金托管 人负责 以基 金的名义
在中央国 债登记 结算有 限责任 公司开 设银行 间债券 市场债 券托管 账户， 并代表基
金进行银 行间债 券市场 债券和 资金的 清算 。 在 上 述手续 办理完 毕之后 ， 由基金托
管人负责 向中国 人民银 行报备 。 
（七）基 金财产 投资的 有关有 价凭证 的保管 
基金财产 投资的 实物证 券、 银 行定期 存款存 单等有价 凭证由 基金托 管人 负责
妥善保管 。基金 托管人 对其以 外机构 实际有 效控制 的有价 凭证不 承担 责任。 
（八）与 基金财 产有关 的重大 合同及 有关凭 证的保 管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有 关的
重大合同 及有关 凭证。 基金管 理人代 表基金 签署有关 重大合 同后应 在收 到合同正
本后 30 日内将 一份正 本的原 件提交 给基金 托管人。 除本协 议另有 规定 外，基金平安大华基金管理有限公司






















































































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管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金 一方持有 两份以上
的正本 ， 以便 基金管 理人和 基金托 管人至 少各持 有一份 正本的 原件 。 重 大合同由
基金管理 人与基 金托管 人按规 定各自 保管至 少 15 年。 
四 、基 金资 产净 值计 算与复 核 
1 、基金 资产净 值是 指基 金资 产总值 减去 负债 后的价 值。 基金 份额 净值 是指
计算日基 金资产 净值除 以计算 日该基 金份额 总数后 的价值 。 
2 、基金 管理人 应每 开放 日对基 金财 产估 值。 估值原 则应 符合 《基金 合 同》 、
《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 及其 他法律 法规的 规定 。 用于 基金 信息披露
的基金资 产净值 和基金 份额净 值由基 金管理 人负责 计算 ， 基金 托管人 复核 。 基金
管理人应 于每个 开放日 结束后 计算得 出当日 的该基 金份额 净值， 并 以约 定的方式
发送给基 金托管 人。 基金托 管人应 对净值 计算结 果进行 复核 ， 并在 以约 定的 方式
将复核结 果传送 给基金 管理人， 由基金 管理人 对外公 布。 月末、 年 中和 年末估值
复核与基 金会计 账目的 核对同 时进行 。 
3 、当相 关法律 法规 或《 基金 合同》 规定 的估 值方法 不能 客观 反映 基金 财产
公允价值 时， 基金 管理人 可根据 具体情 况， 并与 基金托 管人商定 后， 按 最能反映
公允价值 的价格 估值。 
4 、基金 管理人 、基 金托 管人 发现基 金估 值违 反《基 金合 同》 订明 的估 值方
法、 程 序以及 相关法 律法规 的规定 或者未 能充分 维护基 金份额 持有人 利益时 ， 双
方应及时 进行协 商和纠 正。 
5 、当基 金资产 的估 值导 致基 金份额 净值 小数 点后三 位（ 含第 三位 ）内 发生
差错时， 视 为基金 份额净 值估值 错误。 当 基金份 额净值 出现错误 时， 基 金管理人
应当立即 予以纠 正， 并采取 合理的 措施防 止损失 进一步 扩大 ； 当计 价错 误达到基
金份额净 值的0.25% 时， 基金管理 人应当 报中国 证监会 备案； 当计 价错 误达到基
金份额 净值的 0.5% 时，基 金管 理人 应当在 报中 国证 监会 备案的 同时 并 及时进 行
公告。如 法律法 规或监 管机关 对前述 内容另 有规定 的，按 其规定 处理 。 
6 、由于 基金管 理人 对外 公布 的任何 基金 净值 数据错 误， 导致 该基 金财 产或
基金份额 持有人 的实际 损失 ， 基金 管理人 应对此 承担责 任。 若基金 托管 人计算的平安大华基金管理有限公司






















































































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净值数据 正确 ， 则基 金托管 人对该 损失不 承担责 任； 若基金 托管人 计算 的净值数
据也不正 确， 则基金 托管人 也应承 担部分 未正确 履行复 核义务 的责任 。 如果上述
错误造成 了基金 财产或 基金份 额持有 人的不 当得利， 且基金 管理人 及基 金托管人
已各自承 担了赔 偿责任 ， 则基 金管理 人应负 责向不当 得利之 主体主 张返 还不当得
利。 如 果返还 金额不 足以弥 补基金 管理人 和基金 托管人 已承担 的赔偿 金额， 则双
方按照各 自赔偿 金额的 比例对 返还金 额进行 分配。 
7 、 由于证券 交 易所 及其登 记结算 公司发 送的数 据错误 ， 或 由于其 他不 可抗
力原因， 基 金管理 人和基 金托管 人虽然 已经采 取必要、 适当、 合理 的措 施进行检
查， 但是未 能发现 该错误 的， 由此 造成的 基金资 产估值 错误， 基金 管理 人和基金
托管人可 以免除 赔偿责 任。 但 基金管 理人和 基金托管 人应当 积极采 取必 要的措施
消除由此 造成的 影响。 
8 、如果 基金托 管人 的复 核结 果与基 金管 理人 的计算 结果 存在 差异 ，且 双方
经协商未 能达成 一致， 基金管 理人可 以按照 其对基金 份额净 值的计 算结 果对外予
以公布， 基金托 管人可 以将相 关情况 报中国 证监会 备案。 
五 、基 金份 额持 有人 名册的 登记 与保 管 
（一 ）基 金份额 持有人 名册的 内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持 有的
基金份额 。 
基金份额 持有人 名册包 括以下 几类： 
1 、基金募集 期结束 时的基 金份额 持有人 名册； 
2 、基金权益 登记日 的基金 份额持 有人名 册； 
3 、基金份额 持有人 大会登 记日的 基金份 额持有 人名册 ； 
4 、每半年度 最后一 个交易 日的基 金份额 持有人 名册。 
（二）基 金份额 持有人 名册的 提供 
对于每半 年度最 后一个 交易日 的基金 份额持 有人名 册， 基金 管理人 应在 每半平安大华基金管理有限公司






















































































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年度结束 后5 个 工作日 内定期 向基金 托管人 提供。 对 于基金 募集期 结束 时的基金
份额持有 人名册 、 基 金 权益登 记日的 基金份 额持有人 名册以 及基金 份额 持有人大
会登记日 的基金 份额持 有人名 册， 基 金管理 人应在相 关的名 册生成 后 5 个工作日
内向基金 托管人 提供。 
（三）基 金份额 持有人 名册的 保管 
基金托管 人应妥 善保管 基金份 额持有 人名册 。 如基金 托管人 无法妥 善保 存持
有人名册 ， 基 金管理 人应及 时向中 国证监 会报告 ， 并 代为履 行保管 基金 份额持有
人名册的 职责。 基金托 管人应 对基金 管理人 由此产 生的保 管费给 予补 偿。 
六 、争 议解 决方 式 
（一）本 协议适 用中华 人民共 和国法 律并从 其解释 。 
（二） 基 金管理 人与基 金托管 人之间 因本协 议产生的 或与本 协议有 关的 争议
可 通过友 好协商 解决。 但若自 一方书 面提出 协商解 决争议 之日起 60 日 内争议未
能以协商 方式解 决的， 则任何 一方有 权将争 议提交位 于北京 的中国 国际 经济贸易
仲裁委员 会， 并按 其时有 效的仲 裁规则 进行仲 裁。 仲裁 裁决是终 局的， 对仲裁各
方当事人 均具有 约束力 。 
（三） 除 争议所 涉的内 容之外 ， 本 协议的 当事人 仍应履行 本协议 的其他 规定。 
七 、托 管协 议的 修改 与终止 
（一）托 管协议 的变更 
本协议双 方当事 人经协 商一致， 可以对 协议进 行变更。 变更后的 新协 议， 其
内容不得 与 《基金 合同》 的 规定有 任何冲 突。 变更后 的新协 议应当 报中 国证监会
核准。 
（二）托 管协议 的终 止 
发生以下 情况， 本托管 协议应 当终止 ： 
1 、 《基金 合同》 终止； 
2 、本基金更 换基金 托管人 ； 平安大华基金管理有限公司






















































































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3 、本基金更 换基金 管理人 ； 
4 、发生《基 金法 》 、 《运作 办法》 或其他 法律法 规规定 的终止 事项。 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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二十 二、对基金份 额持有人的服 务 
基金管理 人承诺 为基金 份额持 有人提 供一系 列的服 务。 基金 管理人 将根 据基
金份额持 有人的 需要和 市场的 变化， 增加或 变更服 务项目 。 
主要服务 内容如 下： 
（一）基 金份额 持有人 投资交 易确认 服务 
基金注册登记机构保留基金份额持有人名册上列明的所有基金份额持 有人
的基金交 易记录 。 
基金管理人直销中心应根据在基金管理人直销中心进行交易的投资者 的要
求提交成 交确认 单。 基 金代销 机构应 根据在 代销网点 进行交 易的投 资者 的要求提
交成交确 认单。 
（二）基 金份额 持有人 交易记 录查询 服务 
本基金份 额持有 人可通 过基金 管理人 的客户 服务中 心查询 历史交 易记 录。 
（三）基 金份额 持有人 交易对 帐单服 务 
基金管理 人通过 以下方 式之一 为基金 份额持 有人提 供对账 单服务 ： 
1 、 基金份额持 有人可 通过登 录基金 管理人 网站 （www.fund.pingan.com）查
阅对账单 。 
2 、一般 情况下 通过 书面 、电 子或短 信形 式向 基金份 额持 有人 提供 定期 或不
定期对账 单。 
（四）基 金间转 换 
本基金份额持有人可按照基金管理人的有关规定在其所管理的基金间 进行
转换，具 体实施 以有关 公告为 准。 
（五）定 期定额 投资计 划 
基金管理 人利用 代销机 构网点 和本公 司网上 交易系 统 （目前 仅对个 人投 资者
开通） 为投 资者提 供定期 定额投 资的服 务。 通过 定期投 资计划， 投 资者 可以通过平安大华基金管理有限公司






















































































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固定的渠 道，定 期定额 申购基 金份额 ，具体 实施方 法另行 公告。 
（六）资 讯服务 
1 、客户服务 电话 
投资者如 果想了 解申购 与赎回 的交易 情况 、 基金 账户 余 额、 基金产 品与 服务
等信息， 可拨打 客服 电 话：400-800-4800 （免长途话费 ） 。 
2 、互联网站 及电子 信箱 
公司 网址 ：www.fund.pingan.com 
电子信箱 ：fundservice@pingan.com.cn 平安大华基金管理有限公司






















































































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二十三、其他应披 露事项 
无 平安大华基金管理有限公司






















































































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二十四 、招募说明 书的存放及查 阅方式 
本基金招 募说明 书存放 于基金 管理人 和基金 托管人 的办公 场所、 注 册登 记机
构、 基金销 售机构 处， 投资 者 可在 营业时 间免费 查阅。 基金 投资者 在支 付工本费
后， 可 在合理 时间内 取得招 募说明 书的复 印件 。 对 投 资者 按 上述方 式所 获得的文
件及其复 印件， 基金管 理人和 基金托 管人保 证与所 公告文 本的内 容完 全一致。 
投资者 还可 以直 接登 录基 金管 理人 的网 站(www.fund.pingan.com) 查阅和下
载招募说 明书。 
 
 平安大华基金管理有限公司






















































































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二十五 、备查文件 
本基金备 查文件 包括下 列文件 ： 
1 、 中国证监 会核准 平安大 华深证300 指数 增强 型 证券投 资基金 募集的 文件； 
2、《 平安 大华深证300 指数 增 强型 证 券投资 基金基 金合同 》 ； 
3 、 《平安 大华基 金管理 有限公 司开放 式基金 业务规 则》 ； 
4、《 平安 大华深证300 指数 增 强型 证 券投资 基金托 管协议 》 ； 
5 、关于申请 募集 平 安大华 深证300 指数 增强型 证券投 资基金 法律意 见 书； 
6 、基金管理 人业务 资格批 件、营 业执照 ； 
7 、基金托管 人业务 资格批 件、营 业执照 ； 
8 、中国证监 会要求 的 其他 文件。 
存放地点 ：基金 管理人 、基金 托管人 处 
查阅方式 ：投资 者可在 营业时 间免费 查阅， 也可按 工本费 购买复 印件 。 
 
 
 
 
 
 
平安大华 基金管 理有限 公司 
2011 年11 月10 日