汇添富社会 责任股票型 证券投资基 金2011
年第3 季度 报告
2011 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2011 年10 月26 日
汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2011 年 10 月 24 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2011 年7 月1 日 起至 9 月 30 日 止。
§2 基金产品概 况
基金简 称 汇添富 社会 责任 股票
交易代 码 470028
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,924,348,922.52 份
投资目 标
精选积 极履 行社 会责 任， 并具有 良好 的公 司治 理结
构、 诚 信优 秀的 管理 层、 独特核 心竞 争优 势的 优质 上
市公司 ，谋 求基 金资 产的 稳健增 值。
投资策 略
本基金 为股 票型 基金 。 股 票投资 的主 要策 略包 括资 产
配 置 策略 和个 股精 选策 略。 其 中， 资产 配置 策略 用于
确定大 类资 产配 置比 例以 有效规 避系 统性 风险 ； 个 股
精选策 略用 于挖 掘积 极履 行社会 责任 的优 质上 市公
司，以 谋求 基金 资产 稳健 增值。
业绩比 较基 准
沪深 300 指数 收益 率×80% + 中证 全债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 高预期
风险、 较高 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险 收益 水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金及货 币市 场基 金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2011 年 7 月 1 日 － 2011 年9 月 30 日 ）
1.本 期已 实现 收益 -7,659,551.94
2.本期 利润
-305,236,914.03
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0730
4.期末 基金 资产 净值 3,583,166,542.16
5.期末 基金 份额 净值 0.913
注： １、 本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入、 投资收 益、 其他 收入 （ 不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
２、 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低
于所列 数字 。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报 告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -8.33% 0.75% -12.15% 1.05% 3.82% -0.30%
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3.2.2 自 基 金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 的《 基金 合同 》生效 日 为2011 年3 月29 日， 截至 本报 告期 末， 基金成 立未满 1 年；
本基金 建仓 期为 本《 基金 合同》 生效 之日 （2011 年3 月 29 日） 起6 个月 ， 建仓 结 束时 各项 资产
配置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金 经理 （或 基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
欧阳沁 春
本基金的
基金经
理，汇添
富均衡增
长股票型
证券投资
2011 年3 月
29 日
- 10 年
国籍：中国。学历：
卫生部武汉生物制品
研究所医学硕士、中
欧国际工商学院工商
管理硕士。相关业务
资格：证券投资基金汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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基金的基
金经理
从业资 格。 从业 经 历：
曾任卫生部武汉生物
制品研究所助理研究
员、中国网络（百慕
大）有限公司项目经
理、大成基金管理有
限公司行业研究员、
国联安基金管理有限
公司行业研究员，
2006 年 9 月加 入汇 添
富基金管理有限公
司，任高级行业分析
师，2007 年 3 月 6 日
至 2007 年 6 月 17 日
任汇添富均衡增长股
票型证券投资基金的
基金经理助理，2007
年6 月18 日至 今任 汇
添富均衡增长股票型
证券投资基金的基金
经理，2011 年 3 月 29
日至今任汇添富社会
责任股票型证券投资
基金的 基金 经理 。
注：1 、 基 金的 首任 基金经 理， 其“任职 日期” 为基 金 合同 生效 日， 其“ 离 职日期”为根 据公 司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、非 首任 基金 经理 ，其“任职 日期”和“离任 日期”分 别指 根据 公司 决议 确定的 聘任 日期 和解
聘日期 ；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理 人对 报告 期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公平交 易专 项说 明
4.3.1 公平交易 制度 的 执行 情况
本基金 管理 人已 依据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 建立 起健汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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全、有 效、 规范 的公 平交 易制度 体系 和公 平交 易机 制，涵 盖了 各投 资组 合、 各投资 市场 、各 投资
标的， 贯穿 了授 权、 研究 分析、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评 估全 过程 ， 并 通过分 析报 告、 监控 、
稽核保 证制 度流 程的 有效 执行。
4.3.2 本 投 资 组合 与其他 投资 风格相 似的 投资组 合之 间的业 绩比 较
注：本 基金 精选 积极 履行 社会责 任， 有良 好的 公司 治理结 构、 诚信 优秀 的管 理层、 独特 核心
竞争优 势的 优质 上市 公司 ，是专 注于 社会 责任 投资 的股票 型基 金， 截止 报告 期，与 本基 金管 理人
旗下其 他基 金风 格不 同。
4.3.3 异常交易 行为 的 专项 说明
报告期 内， 公司 公平 交易 制度执 行情 况良 好， 未发 生任何 异常 交易 行为 。
4.4 报告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 的说明
4.4.1 报 告 期 内基 金投资 策略 和运作 分析
三季度 的A 股市 场表 现持 续低迷 ，在 欧美 市场 大幅 回落和 宏观 紧缩 政策 双重 影响下 ，市 场的
估值体 系逐 步下 移，A 股 市场大 幅下 跌， 消费 品行 业表现 最为 优异 ，部 分股 票在市 场大 幅下 跌过
程中依 然取 得了 正向 收益 ，前期 估值 过高 的和 基本 面趋势 不好 的行 业与 公司 出现了 较大 调整 。
本季度 是汇 添富 社会 责任 基金的 建仓 期， 我们 对三 季度市 场持 谨慎 态度 ，但 由于建 仓期 临近
结束， 我们 只能 将股 票仓 位提升 到了 契约 规定 的标 准之上 。在 行业 配置 方面 ，我们 一直 倾心 非周
期与成 长性 资产 来降 低市 场风险 ，我 们在 有长 期增 长潜力 的消 费品 行业 进行 了中长 期的 布局 ，重
点选择 了业 绩突 出、 成长 性好、 管理 层优 秀的 公司 进行了 投资 ，我 们也 选择 了部分 估值 比较 低、
有一定 瓶颈 的资 源股 的投 资。
4.4.2 报告期内 基金 的 业绩 表现
三季度 本基 金收 益率 为-8.33%，同 期业 绩比 较基 准收益 率 为-12.15% 。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望 2011 年四 季度 ，美 国经济 正走 在缓 慢复 苏的 过程中 ，欧 债危 机短 期会 有阶段 性解 决 方
案，但是本质 性问题还 是 无法解决。国 内的通货 膨 胀率到顶并逐 步下行， 我 们判断宏观 政策继续
收紧的空间逐 渐减小， 流 动性最紧张的 时刻已经 过 去。经济基本 面方面， 部 分指标显示 经济增速
出现减 缓迹 象， 当前 实体 经济确 实有 一定 程度 的下 滑， 部 分企 业的 业绩 在四 季度会 低于 市场 预期 。
我们认 为股 指下 跌已 经提 前反应 了大 部分 不利 的因 素， 综 合看 来， 我们 认为 市 场会处 于低 部区 域，
指数波 动幅 度不 会太 大， 目前更 应该 保持 积极 的心 态，寻 找结 构性 机会 。 汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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本基金 在下 个季 度依 然挑 选有社 会责 任感 的企 业， 结合企 业的 基本 面， 精选 有企业 家精 神、
激励机 制完 善、 治理 结构 清晰、 财务 报表 质量 稳健 的上市 公司 做中 长期 的布 局。
§5 投资组合报告
5.1 报告期 末基 金资 产 组合 情况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,509,813,338.37 69.81
其中： 股票
2,509,813,338.37 69.81
2 固定收 益投 资
50,005,000.00 1.39
其中： 债券
50,005,000.00 1.39
资产 支持 证券
- -
3 金融衍 生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资 产
200,400,500.60 5.57
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计
830,204,324.66 23.09
6 其他资 产
4,680,794.45 0.13
7 合计
3,595,103,958.08
100.00
5.2 报 告 期末 按行 业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 392,351,173.67 10.95
C 制造业 1,463,680,091.23 40.85
C0 食品、 饮料 437,193,623.02 12.20
C1 纺织、 服装 、皮 毛 - -
C2 木材、 家具 - -
C3 造纸、 印刷 - -
C4 石油、 化学 、塑 胶、 塑料 - -
C5 电子 199,029,389.93 5.55
C6 金属、 非金 属 46,314,725.00 1.29
C7 机械、 设备 、仪 表 223,737,702.74 6.24
C8 医药、 生物 制品 553,610,953.86 15.45
C99 其他制 造业 3,793,696.68 0.11
D 电力、 煤气 及水 的生 产和 供应业 - -
E 建筑业 - -
F 交通运 输、 仓储 业 - -
G 信息技术 业 38,186,264.00 1.07 汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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H 批发和 零售 贸易 293,268,705.89 8.18
I 金融、 保险 业 149,131,114.62 4.16
J 房地产 业 15,968,825.40 0.45
K 社会服 务业 - -
L 传播与 文化 产业 50,116,146.08 1.40
M 综合类 107,111,017.48 2.99
合计 2,509,813,338.37 70.04
5.3 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票 代码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 1,576,166 300,401,477.94 8.38
2 600997 开滦股 份 6,271,433 104,105,787.80 2.91
3 002241 歌尔声 学 3,932,645 90,804,773.05 2.53
4 000501 鄂武商 Ａ 5,039,910 85,124,079.90 2.38
5 600859 王府井 2,091,074 80,506,349.00 2.25
6 600535 天士力 1,998,210 79,249,008.60 2.21
7 600887 伊利股 份 4,209,391 77,031,855.30 2.15
8 601699 潞安环 能 2,540,480 74,156,611.20 2.07
9 002123 荣信股 份 3,499,301 69,286,159.80 1.93
10 601601 中国太 保 3,739,924 69,151,194.76 1.93
5.4 报 告 期末 按债 券品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,005,000.00 1.40
其中： 政策 性金 融债 50,005,000.00 1.40
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 50,005,000.00 1.40
5.5 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ） 汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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1 080416 08 农发 16 500,000 50,005,000.00 1.40
5.6 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资
明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告 期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.8 投资组 合报 告附 注
5.8.1
报告期内本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.8.2
本基金投资的 前 十名股 票没 有超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 。
5.8.3 其他资产 构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,307,596.61
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,237,647.03
5 应收申 购款 135,550.81
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,680,794.45
5.8.4 报 告 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.8.5 报 告 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式基金 份额变动
单位： 份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,442,798,556.82
本报告 期基 金总 申购 份额 317,177,684.91 汇添富社会责任股票 2011 年第 3 季度报告
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减:本报 告期 基金 总赎 回份额 1,835,627,319.21
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,924,348,922.52
§7 备查文件目 录
7.1 备查文 件目 录
1、 中国 证监 会批 准汇 添富 社 会责 任股 票型 证券 投 资基金 募集 的文 件；
2、《 汇添 富社 会责 任股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 汇添 富社 会责 任股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》；
4、基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 ；
5、报 告期 内汇 添富 社会 责任股 票型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告；
6、中 国证 监会 要求 的其 他文件 。
7.2 存放地 点
上海市 富城 路99 号震 旦国际 大楼 21 楼 汇添 富基 金管 理 有限 公司
7.3 查阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查询 相关 信息 。
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